# EDGAR Filing Document

**Accession Number:** 0000889519
**File Stem:** 0000889519-26-000060
**Filing Date:** 2026-5
**Character Count:** 8548762
**Document Hash:** c49e5d5411ee0165b20cfe982ea46d15
**Contains OCR:** False
**Source Format:** 

## Filing Content

## Filing Summary
**0000889519-26-000060.hdr.sgml**: 20260528

**ACCESSION NUMBER**: 0000889519-26-000060

**CONFORMED SUBMISSION TYPE**: NPORT-P

**PUBLIC DOCUMENT COUNT**: 2

**CONFORMED PERIOD OF REPORT**: 20260331

**FILED AS OF DATE**: 20260528

**DATE AS OF CHANGE**: 20260528

**PERIOD START**: 20261231

**FILER**: 

**COMPANY DATA:**
- **COMPANY CONFORMED NAME:** VANGUARD VALLEY FORGE FUNDS
- **CENTRAL INDEX KEY:** 0000889519

**ORGANIZATION NAME:**
- **EIN:** 000000000
- **STATE OF INCORPORATION:** DE
- **FISCAL YEAR END:** 1231

**FILING VALUES:**
- **FORM TYPE:** NPORT-P
- **SEC ACT:** 1940 Act
- **SEC FILE NUMBER:** 811-58431
- **FILM NUMBER:** 261037153

**BUSINESS ADDRESS:**
- **STREET 1:** P O BOX 2600
- **STREET 2:** V26
- **CITY:** VALLEY FORGE
- **STATE:** PA
- **ZIP:** 19482
- **BUSINESS PHONE:** 6106691000

**MAIL ADDRESS:**
- **STREET 1:** P.O. BOX 2600
- **STREET 2:** V26
- **CITY:** VALLEY FORGE
- **STATE:** PA
- **ZIP:** 19482

**FORMER COMPANY:**
- **FORMER CONFORMED NAME:** VANGUARD BALANCED INDEX FUNDS
- **DATE OF NAME CHANGE:** 20070223

**FORMER COMPANY:**
- **FORMER CONFORMED NAME:** VANGUARD BALANCED INDEX FUND
- **DATE OF NAME CHANGE:** 20011121

**FORMER COMPANY:**
- **FORMER CONFORMED NAME:** VANGUARD BALANCED INDEX FUND INC
- **DATE OF NAME CHANGE:** 19920715

## Series and Classes Contracts Data

### VANGUARD BALANCED INDEX FUND (Series ID: S000002560)

| Class ID   | Class Name           | Ticker Symbol   |
|:---|:---|:---|
| C000007054 | INVESTOR SHARES      | VBINX           |
| C000007055 | ADMIRAL SHARES       | VBIAX           |
| C000007056 | INSTITUTIONAL SHARES | VBAIX           |

## Nport-Ex

Vanguard<sup>®</sup> Balanced Index Fund

Schedule of Investments (unaudited)

As of March 31, 2026

The fund files its complete schedule of portfolio holdings with the Securities and Exchange Commission (SEC) for the first and third quarters of each fiscal year as an exhibit to its reports on Form N-PORT. The fund's Form N-PORT reports are available on the SEC's website at www.sec.gov.

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| **Common Stocks (59.8%)** | **Common Stocks (59.8%)** | **Common Stocks (59.8%)** | **Common Stocks (59.8%)** |
| **Basic Materials (1.0%)** | **Basic Materials (1.0%)** | **Basic Materials (1.0%)** | **Basic Materials (1.0%)** |
|  | Linde plc | &nbsp;&nbsp;260907 | &nbsp;&nbsp;129347 |
|  | Newmont Corp. | &nbsp;&nbsp;612341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66286 |
|  | Freeport-McMoRan Inc. | &nbsp;&nbsp;809043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47556 |
|  | Ecolab Inc. | &nbsp;&nbsp;142908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38016 |
|  | Air Products and Chemicals Inc. | &nbsp;&nbsp;125382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36422 |
|  | Fastenal Co. | &nbsp;&nbsp;646279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29987 |
|  | Nucor Corp. | &nbsp;&nbsp;121786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20594 |
|  | Steel Dynamics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14054 |
|  | Royal Gold Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12155 |
|  | Albemarle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11898 |
|  | LyondellBasell Industries NV Class A | &nbsp;&nbsp;145119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11691 |
|  | CF Industries Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11238 |
|  | International Paper Co. | &nbsp;&nbsp;297137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10608 |
|  | Carpenter Technology Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10519 |
|  | International Flavors & Fragrances Inc. | &nbsp;&nbsp;137100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9947 |
|  | Alcoa Corp. | &nbsp;&nbsp;148505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9850 |
| <sup>\*</sup> | RBC Bearings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9675 |
|  | Reliance Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8844 |
|  | Avery Dennison Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7471 |
|  | Mueller Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6923 |
|  | Solstice Advanced Materials Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6786 |
|  | Hecla Mining Co. | &nbsp;&nbsp;358630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6681 |
| <sup>\*</sup> | Coeur Mining Inc. | &nbsp;&nbsp;325386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6107 |
|  | Eastman Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4906 |
|  | Element Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp;137222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4685 |
|  | Mosaic Co. | &nbsp;&nbsp;178755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4558 |
| <sup>\*</sup> | MP Materials Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4347 |
|  | Celanese Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4061 |
|  | Commercial Metals Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3830 |
| <sup>\*</sup> | Uranium Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;272429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3678 |
|  | Timken Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3537 |
|  | Hexcel Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3453 |
|  | Balchem Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3069 |
|  | UFP Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2938 |
|  | NewMarket Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2879 |
| <sup>\*</sup> | Cleveland-Cliffs Inc. | &nbsp;&nbsp;320442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2708 |
| <sup>\*</sup> | Energy Fuels Inc. | &nbsp;&nbsp;133763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2441 |
|  | Cabot Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2219 |
|  | Westlake Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2111 |
|  | Sensient Technologies Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2053 |
| <sup>\*</sup> | Perimeter Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1973 |
| <sup>\*</sup> | Century Aluminum Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1962 |
|  | Avient Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1902 |
|  | Olin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1878 |
|  | Chemours Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1841 |
|  | Materion Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1693 |
| <sup>\*,1</sup> | USA Rare Earth Inc. | &nbsp;&nbsp;110529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1673 |
|  | Hawkins Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1596 |
|  | Scotts Miracle-Gro Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1489 |
|  | Ashland Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1402 |
| <sup>\*</sup> | Ingevity Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 |
|  | Huntsman Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1264 |
|  | Minerals Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1212 |
|  | FMC Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1194 |
|  | Innospec Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1045 |
|  | Kaiser Aluminum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;987 |
|  | Quaker Chemical Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;985 |
| <sup>\*</sup> | Hycroft Mining Holding Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;907 |
| <sup>\*</sup> | Ecovyst Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;827 |
|  | Sylvamo Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;813 |
| <sup>\*</sup> | Ivanhoe Electric Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;793 |
|  | Worthington Steel Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;653 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>\*</sup> | i-80 Gold Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;639 |
|  | Tronox Holdings plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624 |
| <sup>\*,1</sup> | United States Antimony Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;609 |
|  | Stepan Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;571 |
|  | Ryerson Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;557 |
| <sup>\*</sup> | Compass Minerals International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540 |
| <sup>\*</sup> | NWPX Infrastructure Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 |
| <sup>\*</sup> | LSB Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416 |
|  | Koppers Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407 |
| <sup>\*</sup> | Rayonier Advanced Materials Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372 |
|  | AdvanSix Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343 |
| <sup>\*</sup> | Metallus Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329 |
| <sup>\*</sup> | Intrepid Potash Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318 |
| <sup>\*</sup> | Dakota Gold Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305 |
|  | Mativ Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287 |
| <sup>\*</sup> | Idaho Strategic Resources Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260 |
| <sup>\*,1</sup> | ASP Isotopes Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260 |
| <sup>\*</sup> | Ur-Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259 |
| <sup>\*</sup> | Magnera Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204 |
| <sup>\*,1</sup> | American Battery Technology Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198 |
| <sup>\*</sup> | Alto Ingredients Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195 |
| <sup>\*</sup> | Contango Silver & Gold Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155 |
| <sup>\*</sup> | Perma-Pipe International Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135 |
| <sup>\*</sup> | US Gold Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120 |
| <sup>\*</sup> | Clearwater Paper Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116 |
| <sup>\*</sup> | Comstock Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112 |
|  | Friedman Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90 |
| <sup>\*</sup> | Tredegar Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87 |
| <sup>\*</sup> | GrafTech International Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78 |
| <sup>\*</sup> | Paramount Gold Nevada Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71 |
|  | Omega Flex Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68 |
| <sup>\*</sup> | Ascent Industries Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63 |
| <sup>\*</sup> | Gold Resource Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54 |
| <sup>\*</sup> | CPS Technologies Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52 |
| <sup>\*</sup> | Solitario Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 |
| <sup>\*</sup> | Ampco-Pittsburgh Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49 |
| <sup>\*</sup> | American Vanguard Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48 |
|  | Northern Technologies International Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48 |
| <sup>\*</sup> | Unifi Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43 |
| <sup>\*</sup> | Westwater Resources Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42 |
|  | Flexible Solutions International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42 |
| <sup>\*</sup> | Culp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 |
| <sup>\*,2</sup> | American Infrastructure Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| <sup>\*,2</sup> | ReElement Technologies Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**619278** |
| **Consumer Discretionary (8.1%)** | **Consumer Discretionary (8.1%)** | **Consumer Discretionary (8.1%)** | **Consumer Discretionary (8.1%)** |
| <sup>\*</sup> | Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;5439299 | &nbsp;&nbsp;1132843 |
| <sup>\*</sup> | Tesla Inc. | &nbsp;&nbsp;1584592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;589072 |
|  | Walmart Inc. | &nbsp;&nbsp;2467965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306719 |
|  | Costco Wholesale Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248995 |
| <sup>\*</sup> | Netflix Inc. | &nbsp;&nbsp;2377070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228555 |
|  | Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184340 |
|  | McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124300 |
|  | TJX Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99847 |
|  | Walt Disney Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;997277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96118 |
| <sup>\*</sup> | Uber Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;1158639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83341 |
|  | Booking Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75074 |
|  | Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74638 |
|  | Starbucks Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;641397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57463 |
| <sup>\*</sup> | O'Reilly Automotive Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43766 |
|  | Ross Stores Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39448 |
|  | Hilton Worldwide Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39240 |
|  | Marriott International Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39031 |
|  | General Motors Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37920 |
|  | Royal Caribbean Cruises Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37720 |
| <sup>\*</sup> | Warner Bros Discovery Inc. | &nbsp;&nbsp;1326311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36421 |
|  | NIKE Inc. Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35413 |
| <sup>\*</sup> | AutoZone Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31494 |
|  | Target Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30896 |

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Electronic Arts Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140999 | &nbsp;&nbsp;28746 |
| <sup>\*</sup> | Airbnb Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214513 | &nbsp;&nbsp;27089 |
|  | Ford Motor Co. | &nbsp;&nbsp;2206956 | &nbsp;&nbsp;25468 |
|  | Delta Air Lines Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367524 | &nbsp;&nbsp;24433 |
|  | Yum! Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155622 | &nbsp;&nbsp;24196 |
| <sup>\*</sup> | Carvana Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76342 | &nbsp;&nbsp;24000 |
| <sup>\*</sup> | Chipotle Mexican Grill Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;733157 | &nbsp;&nbsp;23468 |
|  | eBay Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252152 | &nbsp;&nbsp;22951 |
|  | Garmin Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92170 | &nbsp;&nbsp;21384 |
|  | DR Horton Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146928 | &nbsp;&nbsp;20162 |
| <sup>\*</sup> | ROBLOX Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353948 | &nbsp;&nbsp;20019 |
| <sup>\*</sup> | Take-Two Interactive Software Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99175 | &nbsp;&nbsp;19587 |
| <sup>\*</sup> | United Airlines Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184824 | &nbsp;&nbsp;17017 |
| <sup>\*</sup> | Copart Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490494 | &nbsp;&nbsp;16284 |
|  | Carnival Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;626505 | &nbsp;&nbsp;16214 |
|  | Tapestry Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113985 | &nbsp;&nbsp;16084 |
|  | Expedia Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65832 | &nbsp;&nbsp;15200 |
|  | Dollar General Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123972 | &nbsp;&nbsp;14719 |
| <sup>\*</sup> | Live Nation Entertainment Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92497 | &nbsp;&nbsp;14107 |
|  | Tractor Supply Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296409 | &nbsp;&nbsp;13427 |
|  | Omnicom Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174718 | &nbsp;&nbsp;13158 |
| <sup>\*</sup> | Ulta Beauty Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24978 | &nbsp;&nbsp;13056 |
|  | PulteGroup Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108417 | &nbsp;&nbsp;12751 |
|  | Darden Restaurants Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64821 | &nbsp;&nbsp;12708 |
|  | Williams-Sonoma Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67225 | &nbsp;&nbsp;12257 |
| <sup>\*</sup> | Dollar Tree Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106372 | &nbsp;&nbsp;11649 |
| <sup>\*</sup> | Burlington Stores Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35380 | &nbsp;&nbsp;11512 |
|  | Southwest Airlines Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276569 | &nbsp;&nbsp;10391 |
|  | Lennar Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116799 | &nbsp;&nbsp;10143 |
| <sup>\*</sup> | Liberty Media Corp.-Liberty Formula One Class C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119211 | &nbsp;&nbsp;10135 |
|  | RB Global Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104604 | &nbsp;&nbsp;10026 |
|  | Estee Lauder Cos. Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9985 |
| <sup>\*</sup> | NVR Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9858 |
|  | Rollins Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9409 |
| <sup>\*</sup> | Lululemon Athletica Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9197 |
|  | Las Vegas Sands Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9170 |
| <sup>\*</sup> | Aptiv plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8328 |
|  | Somnigroup International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8273 |
|  | Genuine Parts Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8207 |
| <sup>\*</sup> | Flutter Entertainment plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8048 |
| <sup>\*</sup> | Deckers Outdoor Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8001 |
| <sup>\*</sup> | Rivian Automotive Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7866 |
|  | Hasbro Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7406 |
|  | Toll Brothers Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7288 |
| <sup>\*</sup> | BJ's Wholesale Club Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7259 |
|  | New York Times Co. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7221 |
|  | Best Buy Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7169 |
|  | Ralph Lauren Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7109 |
| <sup>\*</sup> | Five Below Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7094 |
|  | TKO Group Holdings Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7080 |
|  | Dick's Sporting Goods Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7044 |
|  | BorgWarner Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6336 |
|  | Fox Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6330 |
|  | Service Corp. International | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6185 |
|  | Texas Roadhouse Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6173 |
|  | Domino's Pizza Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6121 |
|  | Aramark | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5986 |
| <sup>\*</sup> | DraftKings Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5702 |
| <sup>\*</sup> | Trade Desk Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5649 |
| <sup>\*</sup> | GameStop Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5236 |
|  | News Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4989 |
| <sup>\*</sup> | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4814 |
|  | Murphy USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4643 |
| <sup>\*</sup> | Cava Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4506 |
|  | Wynn Resorts Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4458 |
| <sup>\*</sup> | Wayfair Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4375 |
|  | LKQ Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4227 |
| <sup>\*</sup> | American Airlines Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3991 |
|  | Pool Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3777 |
|  | VF Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3742 |

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------

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>\*</sup> | MGM Resorts International | &nbsp;&nbsp;100767 | &nbsp;&nbsp;3729 |
| <sup>\*</sup> | AutoNation Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18595 | &nbsp;&nbsp;3631 |
| <sup>\*</sup> | Chewy Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;134391 | &nbsp;&nbsp;3629 |
| <sup>\*</sup> | Dutch Bros Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71505 | &nbsp;&nbsp;3622 |
| <sup>\*</sup> | Brinker International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24519 | &nbsp;&nbsp;3501 |
|  | Lear Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28656 | &nbsp;&nbsp;3470 |
|  | Wyndham Hotels & Resorts Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42283 | &nbsp;&nbsp;3435 |
| <sup>\*</sup> | Planet Fitness Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44918 | &nbsp;&nbsp;3341 |
| <sup>\*</sup> | SiteOne Landscape Supply Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25037 | &nbsp;&nbsp;3333 |
| <sup>\*</sup> | CarMax Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79923 | &nbsp;&nbsp;3323 |
|  | Gap Inc. | &nbsp;&nbsp;136194 | &nbsp;&nbsp;3296 |
|  | Lithia Motors Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13172 | &nbsp;&nbsp;3289 |
|  | Fox Corp. Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61894 | &nbsp;&nbsp;3287 |
| <sup>\*</sup> | Madison Square Garden Sports Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9904 | &nbsp;&nbsp;3183 |
| <sup>\*</sup> | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34508 | &nbsp;&nbsp;3176 |
|  | Hyatt Hotels Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22084 | &nbsp;&nbsp;3175 |
| <sup>\*</sup> | Floor & Decor Holdings Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60794 | &nbsp;&nbsp;3088 |
| <sup>\*</sup> | Taylor Morrison Home Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51786 | &nbsp;&nbsp;3016 |
| <sup>\*</sup> | Versant Media Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81064 | &nbsp;&nbsp;3001 |
|  | Churchill Downs Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33376 | &nbsp;&nbsp;2998 |
|  | Nexstar Media Group Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16219 | &nbsp;&nbsp;2933 |
| <sup>\*</sup> | Caesars Entertainment Inc. | &nbsp;&nbsp;108893 | &nbsp;&nbsp;2878 |
| <sup>\*</sup> | Lyft Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;212708 | &nbsp;&nbsp;2829 |
| <sup>\*</sup> | Liberty Live Holdings Inc. Class C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29017 | &nbsp;&nbsp;2731 |
|  | Gentex Corp. | &nbsp;&nbsp;121856 | &nbsp;&nbsp;2663 |
| <sup>\*</sup> | Grand Canyon Education Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15458 | &nbsp;&nbsp;2628 |
|  | Atmus Filtration Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45823 | &nbsp;&nbsp;2601 |
|  | Vail Resorts Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20140 | &nbsp;&nbsp;2584 |
| <sup>\*</sup> | Bright Horizons Family Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31342 | &nbsp;&nbsp;2574 |
| <sup>\*</sup> | Etsy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51457 | &nbsp;&nbsp;2572 |
|  | Macy's Inc. | &nbsp;&nbsp;141769 | &nbsp;&nbsp;2565 |
|  | Rush Enterprises Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38746 | &nbsp;&nbsp;2562 |
| <sup>\*</sup> | Boot Barn Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17143 | &nbsp;&nbsp;2509 |
| <sup>\*</sup> | Mattel Inc. | &nbsp;&nbsp;170169 | &nbsp;&nbsp;2473 |
|  | Boyd Gaming Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29660 | &nbsp;&nbsp;2438 |
| <sup>\*</sup> | Laureate Education Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69025 | &nbsp;&nbsp;2405 |
| <sup>\*</sup> | Valvoline Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71035 | &nbsp;&nbsp;2393 |
|  | Wingstop Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15423 | &nbsp;&nbsp;2390 |
|  | Sirius XM Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;103535 | &nbsp;&nbsp;2390 |
| <sup>\*</sup> | Alaska Air Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64535 | &nbsp;&nbsp;2374 |
| <sup>\*</sup> | Abercrombie & Fitch Co. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25838 | &nbsp;&nbsp;2361 |
| <sup>\*</sup> | Champion Homes Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31292 | &nbsp;&nbsp;2327 |
|  | Travel + Leisure Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33325 | &nbsp;&nbsp;2306 |
|  | U-Haul Holding Co. (XNYS) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50996 | &nbsp;&nbsp;2278 |
|  | H&R Block Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70732 | &nbsp;&nbsp;2245 |
|  | Thor Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28051 | &nbsp;&nbsp;2241 |
| <sup>\*</sup> | Crocs Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26903 | &nbsp;&nbsp;2234 |
| <sup>\*</sup> | Urban Outfitters Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35167 | &nbsp;&nbsp;2228 |
|  | PriceSmart Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14751 | &nbsp;&nbsp;2220 |
|  | Meritage Homes Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35902 | &nbsp;&nbsp;2220 |
|  | Dana Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65271 | &nbsp;&nbsp;2196 |
|  | Kontoor Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31118 | &nbsp;&nbsp;2187 |
| <sup>\*</sup> | Covista Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18636 | &nbsp;&nbsp;2148 |
|  | Bath & Body Works Inc. | &nbsp;&nbsp;114769 | &nbsp;&nbsp;2143 |
| <sup>\*</sup> | Asbury Automotive Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10852 | &nbsp;&nbsp;2121 |
| <sup>\*</sup> | Tri Pointe Homes Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45327 | &nbsp;&nbsp;2118 |
|  | News Corp. Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74285 | &nbsp;&nbsp;2118 |
| <sup>\*</sup> | Cavco Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4374 | &nbsp;&nbsp;2118 |
| <sup>\*</sup> | Frontdoor Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39991 | &nbsp;&nbsp;2114 |
|  | Group 1 Automotive Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6382 | &nbsp;&nbsp;2110 |
|  | Academy Sports & Outdoors Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37136 | &nbsp;&nbsp;2096 |
| <sup>\*</sup> | Duolingo Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21268 | &nbsp;&nbsp;2096 |
| <sup>\*</sup> | Victoria's Secret & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44950 | &nbsp;&nbsp;2084 |
| <sup>\*</sup> | SkyWest Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22465 | &nbsp;&nbsp;2063 |
| <sup>\*</sup> | Life Time Group Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76003 | &nbsp;&nbsp;2048 |
| <sup>\*</sup> | Stride Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22924 | &nbsp;&nbsp;2021 |
|  | Warner Music Group Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78608 | &nbsp;&nbsp;2008 |
| <sup>1</sup> | Whirlpool Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35848 | &nbsp;&nbsp;1933 |
| <sup>\*</sup> | elf Beauty Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31562 | &nbsp;&nbsp;1913 |
|  | Graham Holdings Co. Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1797 | &nbsp;&nbsp;1900 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>\*</sup> | Shake Shack Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21247 | &nbsp;&nbsp;1880 |
|  | Signet Jewelers Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21643 | &nbsp;&nbsp;1832 |
| <sup>\*</sup> | Sphere Entertainment Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15564 | &nbsp;&nbsp;1827 |
|  | PVH Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25735 | &nbsp;&nbsp;1795 |
|  | Advance Auto Parts Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33393 | &nbsp;&nbsp;1762 |
| <sup>\*</sup> | OPENLANE Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59002 | &nbsp;&nbsp;1720 |
| <sup>\*</sup> | M/I Homes Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13895 | &nbsp;&nbsp;1701 |
|  | Polaris Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30728 | &nbsp;&nbsp;1675 |
|  | Paramount Skydance Corp. Class B | &nbsp;&nbsp;184963 | &nbsp;&nbsp;1668 |
| <sup>\*</sup> | QuantumScape Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;258675 | &nbsp;&nbsp;1650 |
| <sup>\*</sup> | Liberty Media Corp.-Liberty Formula One Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21021 | &nbsp;&nbsp;1641 |
|  | Cinemark Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57440 | &nbsp;&nbsp;1638 |
| <sup>\*</sup> | Dorman Products Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15363 | &nbsp;&nbsp;1603 |
|  | Red Rock Resorts Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30030 | &nbsp;&nbsp;1602 |
| <sup>\*</sup> | YETI Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43149 | &nbsp;&nbsp;1579 |
|  | KB Home | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30406 | &nbsp;&nbsp;1574 |
|  | LCI Industries | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12726 | &nbsp;&nbsp;1565 |
| <sup>1</sup> | Choice Hotels International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14030 | &nbsp;&nbsp;1452 |
|  | Phinia Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20718 | &nbsp;&nbsp;1418 |
|  | Steven Madden Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41748 | &nbsp;&nbsp;1416 |
|  | American Eagle Outfitters Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84159 | &nbsp;&nbsp;1405 |
|  | Cheesecake Factory Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25238 | &nbsp;&nbsp;1382 |
|  | Penske Automotive Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9198 | &nbsp;&nbsp;1375 |
|  | Acushnet Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14594 | &nbsp;&nbsp;1364 |
|  | Visteon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14892 | &nbsp;&nbsp;1357 |
| <sup>\*</sup> | Hilton Grand Vacations Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34357 | &nbsp;&nbsp;1344 |
| <sup>\*,1</sup> | Avis Budget Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9205 | &nbsp;&nbsp;1343 |
|  | Perdoceo Education Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35508 | &nbsp;&nbsp;1321 |
| <sup>\*</sup> | Madison Square Garden Entertainment Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21871 | &nbsp;&nbsp;1288 |
| <sup>\*</sup> | Lionsgate Studios Corp. | &nbsp;&nbsp;133778 | &nbsp;&nbsp;1283 |
|  | HNI Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38365 | &nbsp;&nbsp;1281 |
|  | Harley-Davidson Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62961 | &nbsp;&nbsp;1273 |
| <sup>\*</sup> | Atlanta Braves Holdings Inc. Class C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29041 | &nbsp;&nbsp;1240 |
| <sup>\*</sup> | Rush Street Interactive Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56524 | &nbsp;&nbsp;1229 |
| <sup>\*</sup> | National Vision Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45301 | &nbsp;&nbsp;1173 |
| <sup>\*</sup> | Penn Entertainment Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77057 | &nbsp;&nbsp;1158 |
| <sup>\*</sup> | RH | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8250 | &nbsp;&nbsp;1154 |
| <sup>\*</sup> | Knowles Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44278 | &nbsp;&nbsp;1137 |
|  | Marriott Vacations Worldwide Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17291 | &nbsp;&nbsp;1126 |
| <sup>\*</sup> | Green Brick Partners Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17301 | &nbsp;&nbsp;1115 |
| <sup>\*</sup> | Capri Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62751 | &nbsp;&nbsp;1106 |
| <sup>\*</sup> | Callaway Golf Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79499 | &nbsp;&nbsp;1103 |
| <sup>\*</sup> | Universal Technical Institute Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28929 | &nbsp;&nbsp;1044 |
|  | Levi Strauss & Co. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55552 | &nbsp;&nbsp;1027 |
| <sup>\*</sup> | Goodyear Tire & Rubber Co. | &nbsp;&nbsp;154591 | &nbsp;&nbsp;1025 |
| <sup>\*</sup> | Peloton Interactive Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;231466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;993 |
|  | Strategic Education Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;990 |
| <sup>\*</sup> | Liberty Live Holdings Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;984 |
|  | Dillard's Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;957 |
| <sup>\*</sup> | Six Flags Entertainment Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;926 |
| <sup>\*</sup> | Central Garden & Pet Co. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;919 |
|  | Worthington Enterprises Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;890 |
|  | Interparfums Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;888 |
| <sup>\*</sup> | Sonos Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;881 |
|  | Buckle Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;871 |
| <sup>\*</sup> | Arlo Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;826 |
|  | Newell Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;240002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;823 |
|  | Century Communities Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;812 |
|  | John Wiley & Sons Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;794 |
|  | Kohl's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;787 |
| <sup>\*</sup> | Sally Beauty Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;776 |
|  | Interface Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 |
|  | Winmark Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 |
|  | La-Z-Boy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;758 |
| <sup>\*</sup> | JetBlue Airways Corp. | &nbsp;&nbsp;170492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;754 |
| <sup>\*</sup> | Dauch Corp. | &nbsp;&nbsp;126711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;751 |
|  | Columbia Sportswear Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;749 |
|  | Wolverine World Wide Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;749 |
|  | Leggett & Platt Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;744 |
| <sup>\*</sup> | Red Cat Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;738 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>\*</sup> | Figs Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49114 | &nbsp;&nbsp;725 |
| <sup>\*</sup> | TripAdvisor Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67398 | &nbsp;&nbsp;719 |
| <sup>\*</sup> | Allegiant Travel Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8735 | &nbsp;&nbsp;708 |
| <sup>\*,1</sup> | Lucid Group Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74223 | &nbsp;&nbsp;707 |
|  | Carter's Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19468 | &nbsp;&nbsp;696 |
|  | Monarch Casino & Resort Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6775 | &nbsp;&nbsp;648 |
|  | PROG Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22176 | &nbsp;&nbsp;636 |
| <sup>\*</sup> | Lincoln Educational Services Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15484 | &nbsp;&nbsp;630 |
| <sup>\*</sup> | Under Armour Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;104401 | &nbsp;&nbsp;617 |
|  | Wendy's Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87913 | &nbsp;&nbsp;611 |
|  | Papa John's International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18329 | &nbsp;&nbsp;594 |
| <sup>\*</sup> | XPEL Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13096 | &nbsp;&nbsp;580 |
|  | MillerKnoll Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38479 | &nbsp;&nbsp;556 |
|  | G-III Apparel Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19894 | &nbsp;&nbsp;551 |
| <sup>\*</sup> | RealReal Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60431 | &nbsp;&nbsp;549 |
| <sup>\*</sup> | USA TODAY Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77584 | &nbsp;&nbsp;547 |
|  | Upbound Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29612 | &nbsp;&nbsp;535 |
| <sup>\*</sup> | Revolve Group Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23377 | &nbsp;&nbsp;529 |
| <sup>\*</sup> | Global Business Travel Group I | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90938 | &nbsp;&nbsp;507 |
|  | Sonic Automotive Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7355 | &nbsp;&nbsp;504 |
| <sup>\*</sup> | Lindblad Expeditions Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27608 | &nbsp;&nbsp;478 |
| <sup>\*</sup> | American Public Education Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8387 | &nbsp;&nbsp;477 |
| <sup>\*</sup> | Gentherm Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17099 | &nbsp;&nbsp;475 |
| <sup>\*</sup> | Coursera Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81518 | &nbsp;&nbsp;474 |
| <sup>\*</sup> | Sun Country Airlines Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28715 | &nbsp;&nbsp;474 |
|  | Winnebago Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15205 | &nbsp;&nbsp;471 |
| <sup>\*</sup> | LGI Homes Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11625 | &nbsp;&nbsp;460 |
| <sup>\*</sup> | Pursuit Attractions & Hospitality Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12558 | &nbsp;&nbsp;460 |
| <sup>\*</sup> | United Parks & Resorts Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13862 | &nbsp;&nbsp;453 |
| <sup>\*</sup> | Eastman Kodak Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49952 | &nbsp;&nbsp;452 |
|  | Gold.com Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11097 | &nbsp;&nbsp;445 |
|  | Matthews International Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16614 | &nbsp;&nbsp;429 |
| <sup>\*</sup> | Driven Brands Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33841 | &nbsp;&nbsp;427 |
| <sup>\*</sup> | Mister Car Wash Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59245 | &nbsp;&nbsp;413 |
|  | Scholastic Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10485 | &nbsp;&nbsp;410 |
| <sup>\*,1</sup> | U-Haul Holding Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8569 | &nbsp;&nbsp;409 |
| <sup>\*</sup> | BJ's Restaurants Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11609 | &nbsp;&nbsp;408 |
|  | Standard Motor Products Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11610 | &nbsp;&nbsp;403 |
| <sup>\*</sup> | ACV Auctions Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94375 | &nbsp;&nbsp;400 |
| <sup>\*</sup> | Coty Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;197805 | &nbsp;&nbsp;398 |
|  | Carriage Services Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8479 | &nbsp;&nbsp;387 |
| <sup>\*</sup> | QuinStreet Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31413 | &nbsp;&nbsp;377 |
| <sup>1</sup> | Cracker Barrel Old Country Store Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13326 | &nbsp;&nbsp;375 |
| <sup>\*</sup> | Clear Channel Outdoor Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;157211 | &nbsp;&nbsp;373 |
| <sup>\*</sup> | Accel Entertainment Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34084 | &nbsp;&nbsp;372 |
| <sup>\*</sup> | Under Armour Inc. Class C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63996 | &nbsp;&nbsp;371 |
| <sup>\*</sup> | Fox Factory Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21727 | &nbsp;&nbsp;358 |
| <sup>\*</sup> | First Watch Restaurant Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33663 | &nbsp;&nbsp;353 |
| <sup>\*,1</sup> | Hertz Global Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75524 | &nbsp;&nbsp;348 |
| <sup>\*</sup> | Liquidity Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10996 | &nbsp;&nbsp;336 |
| <sup>\*</sup> | MarineMax Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12144 | &nbsp;&nbsp;329 |
|  | Ethan Allen Interiors Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14752 | &nbsp;&nbsp;328 |
| <sup>\*</sup> | Beazer Homes USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16992 | &nbsp;&nbsp;327 |
| <sup>\*</sup> | Sabre Corp. | &nbsp;&nbsp;224300 | &nbsp;&nbsp;325 |
|  | Smith & Wesson Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22002 | &nbsp;&nbsp;315 |
| <sup>\*</sup> | Unusual Machines Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24179 | &nbsp;&nbsp;300 |
| <sup>\*</sup> | Stagwell Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47187 | &nbsp;&nbsp;297 |
| <sup>\*</sup> | Sweetgreen Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57147 | &nbsp;&nbsp;297 |
|  | Sturm Ruger & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7305 | &nbsp;&nbsp;293 |
|  | Sinclair Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22500 | &nbsp;&nbsp;291 |
|  | Golden Entertainment Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10755 | &nbsp;&nbsp;287 |
|  | Oxford Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7369 | &nbsp;&nbsp;284 |
| <sup>\*,1</sup> | AMC Entertainment Holdings Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;285416 | &nbsp;&nbsp;280 |
| <sup>\*</sup> | Cooper-Standard Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;279 |
|  | Build-A-Bear Workshop Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7113 | &nbsp;&nbsp;266 |
|  | Monro Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16572 | &nbsp;&nbsp;266 |
| <sup>\*</sup> | Cars.com Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32633 | &nbsp;&nbsp;265 |
| <sup>\*</sup> | Malibu Boats Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10044 | &nbsp;&nbsp;260 |
| <sup>\*</sup> | Hovnanian Enterprises Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2344 | &nbsp;&nbsp;260 |
|  | Camping World Holdings Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36496 | &nbsp;&nbsp;249 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>\*</sup> | Daily Journal Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511 | &nbsp;&nbsp;247 |
| <sup>\*</sup> | Udemy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53522 | &nbsp;&nbsp;247 |
|  | Global Industrial Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7547 | &nbsp;&nbsp;238 |
| <sup>\*</sup> | McGraw Hill Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17050 | &nbsp;&nbsp;234 |
| <sup>\*</sup> | Dream Finders Homes Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16072 | &nbsp;&nbsp;224 |
| <sup>\*</sup> | Clean Energy Fuels Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88725 | &nbsp;&nbsp;220 |
|  | Marcus Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12657 | &nbsp;&nbsp;217 |
| <sup>\*</sup> | Kura Sushi USA Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3099 | &nbsp;&nbsp;216 |
|  | Bloomin' Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39002 | &nbsp;&nbsp;211 |
| <sup>\*</sup> | Helen of Troy Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13918 | &nbsp;&nbsp;201 |
|  | Gray Media Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46283 | &nbsp;&nbsp;201 |
|  | Movado Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8167 | &nbsp;&nbsp;199 |
|  | Dine Brands Global Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7552 | &nbsp;&nbsp;198 |
| <sup>\*</sup> | Stitch Fix Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59923 | &nbsp;&nbsp;198 |
| <sup>\*</sup> | MNTN Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22499 | &nbsp;&nbsp;198 |
|  | Arko Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34878 | &nbsp;&nbsp;194 |
| <sup>\*</sup> | ThredUp Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57808 | &nbsp;&nbsp;190 |
|  | Arhaus Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27735 | &nbsp;&nbsp;188 |
| <sup>\*</sup> | Portillo's Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35077 | &nbsp;&nbsp;186 |
| <sup>\*</sup> | iHeartMedia Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63404 | &nbsp;&nbsp;185 |
| <sup>\*</sup> | Bed Bath & Beyond Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39742 | &nbsp;&nbsp;184 |
| <sup>\*</sup> | Frontier Group Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50439 | &nbsp;&nbsp;178 |
|  | Caleres Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16744 | &nbsp;&nbsp;177 |
| <sup>\*</sup> | Savers Value Village Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23845 | &nbsp;&nbsp;177 |
| <sup>\*</sup> | Dave & Buster's Entertainment Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16169 | &nbsp;&nbsp;175 |
| <sup>\*</sup> | Strattec Security Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2222 | &nbsp;&nbsp;174 |
| <sup>\*</sup> | MasterCraft Boat Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8423 | &nbsp;&nbsp;173 |
| <sup>\*</sup> | Latham Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31422 | &nbsp;&nbsp;169 |
|  | Haverty Furniture Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7887 | &nbsp;&nbsp;167 |
| <sup>\*</sup> | El Pollo Loco Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11934 | &nbsp;&nbsp;165 |
| <sup>\*</sup> | EW Scripps Co. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44261 | &nbsp;&nbsp;165 |
|  | Shoe Carnival Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10530 | &nbsp;&nbsp;164 |
| <sup>\*</sup> | Boston Omaha Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13873 | &nbsp;&nbsp;162 |
| <sup>\*</sup> | Corsair Gaming Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29267 | &nbsp;&nbsp;162 |
|  | Rocky Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3987 | &nbsp;&nbsp;154 |
| <sup>\*</sup> | Zumiez Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6920 | &nbsp;&nbsp;153 |
| <sup>\*,1</sup> | Atlanta Braves Holdings Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3254 | &nbsp;&nbsp;153 |
|  | Nathan's Famous Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1509 | &nbsp;&nbsp;152 |
| <sup>\*</sup> | Petco Health & Wellness Co. Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53983 | &nbsp;&nbsp;150 |
| <sup>\*,1</sup> | Central Garden & Pet Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3821 | &nbsp;&nbsp;141 |
| <sup>\*</sup> | Holley Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45134 | &nbsp;&nbsp;139 |
|  | Johnson Outdoors Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2929 | &nbsp;&nbsp;136 |
| <sup>\*</sup> | XMAX Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18352 | &nbsp;&nbsp;133 |
|  | Krispy Kreme Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39009 | &nbsp;&nbsp;132 |
| <sup>\*</sup> | Genesco Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4528 | &nbsp;&nbsp;131 |
| <sup>\*</sup> | Biglari Holdings Inc. Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395 | &nbsp;&nbsp;130 |
| <sup>\*</sup> | Bob's Discount Furniture Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11076 | &nbsp;&nbsp;130 |
| <sup>\*,1</sup> | Virtuix Holdings Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18518 | &nbsp;&nbsp;125 |
|  | Designer Brands Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21859 | &nbsp;&nbsp;124 |
| <sup>\*</sup> | Fossil Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28568 | &nbsp;&nbsp;123 |
| <sup>\*</sup> | Lovesac Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8246 | &nbsp;&nbsp;122 |
| <sup>\*</sup> | Outdoor Holding Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60739 | &nbsp;&nbsp;122 |
| <sup>\*</sup> | Citi Trends Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2647 | &nbsp;&nbsp;115 |
|  | Entravision Communications Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38303 | &nbsp;&nbsp;114 |
| <sup>\*</sup> | SES AI Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;116427 | &nbsp;&nbsp;112 |
| <sup>\*,1</sup> | Black Rock Coffee Bar Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8531 | &nbsp;&nbsp;110 |
| <sup>\*</sup> | AMC Networks Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15881 | &nbsp;&nbsp;108 |
|  | Weyco Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3363 | &nbsp;&nbsp;108 |
|  | RCI Hospitality Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4425 | &nbsp;&nbsp;101 |
| <sup>\*</sup> | Barnes & Noble Education Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11411 | &nbsp;&nbsp;101 |
|  | JAKKS Pacific Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99 |
|  | National CineMedia Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99 |
| <sup>\*</sup> | Motorcar Parts of America Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96 |
|  | Starz Entertainment Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94 |
|  | Flexsteel Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93 |
|  | Hooker Furnishings Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93 |
| <sup>\*</sup> | Xponential Fitness Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90 |
| <sup>\*</sup> | Jack in the Box Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89 |
| <sup>\*</sup> | Stoneridge Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88 |
|  | Cricut Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>\*,1</sup> | Vuzix Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36118 | &nbsp;&nbsp;83 |
| <sup>\*,1</sup> | Venu Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24966 | &nbsp;&nbsp;83 |
| <sup>\*</sup> | Legacy Housing Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3989 | &nbsp;&nbsp;82 |
|  | Superior Group of Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8001 | &nbsp;&nbsp;81 |
| <sup>\*</sup> | Lands' End Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7022 | &nbsp;&nbsp;79 |
| <sup>\*,1</sup> | Tron Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34884 | &nbsp;&nbsp;79 |
| <sup>\*</sup> | Turtle Beach Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7698 | &nbsp;&nbsp;78 |
| <sup>\*</sup> | European Wax Center Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13396 | &nbsp;&nbsp;77 |
| <sup>\*</sup> | Bally's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7797 | &nbsp;&nbsp;75 |
|  | Escalade Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4321 | &nbsp;&nbsp;74 |
| <sup>\*</sup> | Legacy Education Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5834 | &nbsp;&nbsp;73 |
| <sup>1</sup> | Lucky Strike Entertainment Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8497 | &nbsp;&nbsp;71 |
| <sup>\*</sup> | Thryv Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25658 | &nbsp;&nbsp;70 |
|  | Hamilton Beach Brands Holding Co. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3665 | &nbsp;&nbsp;69 |
|  | Lifetime Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11905 | &nbsp;&nbsp;68 |
| <sup>\*</sup> | Smith Douglas Homes Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5167 | &nbsp;&nbsp;66 |
| <sup>\*</sup> | RideNow Group Inc. Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9089 | &nbsp;&nbsp;64 |
| <sup>\*</sup> | OneWater Marine Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6600 | &nbsp;&nbsp;62 |
| <sup>\*</sup> | NN Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42017 | &nbsp;&nbsp;61 |
| <sup>\*</sup> | American Outdoor Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6497 | &nbsp;&nbsp;61 |
|  | CuriosityStream Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20600 | &nbsp;&nbsp;61 |
| <sup>\*</sup> | Envela Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3610 | &nbsp;&nbsp;60 |
| <sup>\*</sup> | Vera Bradley Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18237 | &nbsp;&nbsp;58 |
| <sup>\*</sup> | Lee Enterprises Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6593 | &nbsp;&nbsp;57 |
| <sup>\*</sup> | Kewaunee Scientific Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1646 | &nbsp;&nbsp;56 |
| <sup>\*</sup> | America's Car-Mart Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4309 | &nbsp;&nbsp;55 |
| <sup>\*,1</sup> | Upexi Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55556 | &nbsp;&nbsp;55 |
| <sup>\*</sup> | Nerdy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66116 | &nbsp;&nbsp;54 |
| <sup>\*</sup> | Full House Resorts Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23256 | &nbsp;&nbsp;52 |
|  | Townsquare Media Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9269 | &nbsp;&nbsp;50 |
|  | Virco Manufacturing Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8208 | &nbsp;&nbsp;50 |
| <sup>\*</sup> | Funko Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15668 | &nbsp;&nbsp;49 |
| <sup>\*</sup> | Surf Air Mobility Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41958 | &nbsp;&nbsp;48 |
|  | Marine Products Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6508 | &nbsp;&nbsp;47 |
| <sup>\*</sup> | Chegg Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61656 | &nbsp;&nbsp;46 |
|  | J. Jill Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;46 |
| <sup>\*,1</sup> | Faraday Future Intelligent Electric Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;167973 | &nbsp;&nbsp;46 |
| <sup>\*</sup> | GoPro Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57744 | &nbsp;&nbsp;45 |
| <sup>\*</sup> | Castellum Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72727 | &nbsp;&nbsp;43 |
| <sup>\*</sup> | Regis Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1752 | &nbsp;&nbsp;43 |
| <sup>\*</sup> | 1-800-Flowers.com Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13915 | &nbsp;&nbsp;42 |
| <sup>\*</sup> | Rent the Runway Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8881 | &nbsp;&nbsp;42 |
|  | Bassett Furniture Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2867 | &nbsp;&nbsp;41 |
|  | Lakeland Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4633 | &nbsp;&nbsp;38 |
| <sup>\*</sup> | Grabagun Digital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12479 | &nbsp;&nbsp;38 |
| <sup>\*</sup> | Blink Charging Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65568 | &nbsp;&nbsp;37 |
| <sup>\*</sup> | LiveOne Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7322 | &nbsp;&nbsp;37 |
| <sup>\*</sup> | Red Robin Gourmet Burgers Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12376 | &nbsp;&nbsp;36 |
| <sup>\*</sup> | Sportsman's Warehouse Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25100 | &nbsp;&nbsp;35 |
| <sup>\*</sup> | IZEA Worldwide Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9980 | &nbsp;&nbsp;35 |
| <sup>\*</sup> | Gaia Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12397 | &nbsp;&nbsp;34 |
| <sup>\*,1</sup> | Wheels Up Experience Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63915 | &nbsp;&nbsp;33 |
| <sup>\*</sup> | KinderCare Learning Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14652 | &nbsp;&nbsp;32 |
| <sup>\*</sup> | Travelzoo | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5176 | &nbsp;&nbsp;31 |
| <sup>\*</sup> | Traeger Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1027 | &nbsp;&nbsp;30 |
| <sup>\*</sup> | Purple Innovation Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44393 | &nbsp;&nbsp;29 |
|  | Clarus Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10341 | &nbsp;&nbsp;28 |
| <sup>\*</sup> | ONE Group Hospitality Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15411 | &nbsp;&nbsp;27 |
| <sup>\*</sup> | GameSquare Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91659 | &nbsp;&nbsp;25 |
| <sup>\*</sup> | Sleep Number Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13537 | &nbsp;&nbsp;24 |
| <sup>\*,1</sup> | Children's Place Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6693 | &nbsp;&nbsp;23 |
| <sup>\*</sup> | Marchex Inc. Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15105 | &nbsp;&nbsp;23 |
| <sup>\*</sup> | Playstudios Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47646 | &nbsp;&nbsp;22 |
| <sup>\*</sup> | Destination XL Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34900 | &nbsp;&nbsp;18 |
| <sup>\*,1</sup> | NextNRG Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34753 | &nbsp;&nbsp;14 |
| <sup>\*</sup> | flyExclusive Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5236 | &nbsp;&nbsp;12 |
| <sup>\*</sup> | QVC Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5332 | &nbsp;&nbsp;12 |
| <sup>\*,1</sup> | Digital Brands Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6010 | &nbsp;&nbsp;11 |
| <sup>\*,1</sup> | Allbirds Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 |
| <sup>\*</sup> | BARK Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>\*,2</sup> | Luby's Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 |
| <sup>\*,1,2</sup> | SRAX Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 |
| <sup>\*,2</sup> | Marriott International Lodging Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
|  |  |  | **4774561** |
| **Consumer Staples (2.2%)** | **Consumer Staples (2.2%)** | **Consumer Staples (2.2%)** | **Consumer Staples (2.2%)** |
|  | Procter & Gamble Co. | &nbsp;&nbsp;1308334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188976 |
|  | Coca-Cola Co. | &nbsp;&nbsp;1937014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147310 |
|  | Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;876543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144928 |
|  | PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;769422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119484 |
|  | Altria Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;941461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62127 |
|  | McKesson Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59670 |
|  | CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;716345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51448 |
|  | Mondelez International Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;721779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41603 |
|  | Colgate-Palmolive Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38446 |
|  | Cencora Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32676 |
|  | Corteva Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32219 |
| <sup>\*</sup> | Monster Beverage Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27892 |
|  | Kroger Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23213 |
|  | Archer-Daniels-Midland Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19719 |
|  | Sysco Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19214 |
|  | Keurig Dr Pepper Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;726737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19135 |
|  | Kenvue Inc. | &nbsp;&nbsp;1080620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18630 |
|  | Kimberly-Clark Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18015 |
|  | Hershey Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17316 |
|  | Casey's General Stores Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15209 |
|  | Church & Dwight Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12438 |
|  | Constellation Brands Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11712 |
| <sup>\*</sup> | US Foods Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11445 |
|  | General Mills Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11185 |
|  | Bunge Global SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11102 |
|  | Kraft Heinz Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10483 |
|  | Tyson Foods Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10168 |
|  | McCormick & Co. Inc. (Non-Voting) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7215 |
| <sup>\*</sup> | Performance Food Group Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7206 |
|  | Clorox Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7045 |
|  | Coca-Cola Consolidated Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6105 |
| <sup>\*</sup> | Darling Ingredients Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5509 |
|  | J M Smucker Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5506 |
|  | Conagra Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4235 |
| <sup>\*</sup> | Sprouts Farmers Market Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4108 |
|  | Ingredion Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3979 |
|  | Hormel Foods Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3864 |
| <sup>\*</sup> | Celsius Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3851 |
|  | Molson Coors Beverage Co. Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3833 |
|  | Brown-Forman Corp. Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3815 |
|  | Albertsons Cos. Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3456 |
|  | Lamb Weston Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3307 |
|  | Campbell's Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2620 |
|  | Primo Brands Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2508 |
| <sup>\*</sup> | Post Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2270 |
|  | Cal-Maine Foods Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1818 |
| <sup>\*</sup> | Freshpet Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1624 |
|  | WD-40 Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1568 |
|  | Marzetti Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1475 |
| <sup>\*</sup> | United Natural Foods Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1435 |
|  | Andersons Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1294 |
| <sup>\*</sup> | Vita Coco Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1286 |
| <sup>\*</sup> | Chefs' Warehouse Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1247 |
| <sup>\*</sup> | BellRing Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1058 |
|  | Pilgrim's Pride Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1014 |
|  | Brown-Forman Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;992 |
| <sup>\*</sup> | Boston Beer Co. Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;965 |
|  | Spectrum Brands Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;941 |
|  | Turning Point Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;905 |
|  | Flowers Foods Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;873 |
|  | Fresh Del Monte Produce Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;862 |
| <sup>\*</sup> | Herbalife Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;811 |
|  | Ingles Markets Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;765 |
|  | Seaboard Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;735 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>\*</sup> | Simply Good Foods Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;674 |
|  | Universal Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;674 |
|  | J & J Snack Foods Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;664 |
|  | Reynolds Consumer Products Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 |
|  | Energizer Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;634 |
| <sup>\*</sup> | Guardian Pharmacy Services Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;615 |
|  | Edgewell Personal Care Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;559 |
|  | Weis Markets Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536 |
| <sup>\*</sup> | National Beverage Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456 |
|  | Tootsie Roll Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 |
|  | John B Sanfilippo & Son Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414 |
| <sup>\*</sup> | Seneca Foods Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412 |
| <sup>\*</sup> | Grocery Outlet Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364 |
|  | Oil-Dri Corp. of America | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329 |
| <sup>\*</sup> | Mission Produce Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313 |
|  | Utz Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309 |
| <sup>\*</sup> | Mama's Creations Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296 |
| <sup>\*</sup> | Vital Farms Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291 |
|  | Calavo Growers Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242 |
|  | B&G Foods Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224 |
|  | Nu Skin Enterprises Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208 |
|  | Village Super Market Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208 |
|  | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179 |
| <sup>\*,1</sup> | Beyond Meat Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165 |
| <sup>\*</sup> | Nature's Sunshine Products Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156 |
| <sup>\*</sup> | Honest Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155 |
| <sup>\*</sup> | Westrock Coffee Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154 |
|  | MGP Ingredients Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148 |
|  | Alico Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147 |
|  | ACCO Brands Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138 |
|  | Limoneira Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124 |
| <sup>\*</sup> | Olaplex Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116 |
| <sup>\*</sup> | Once Upon a Farm PBC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93 |
| <sup>\*</sup> | USANA Health Sciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89 |
| <sup>\*</sup> | Lifeway Foods Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79 |
| <sup>\*</sup> | Medifast Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77 |
| <sup>\*</sup> | Playboy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71 |
| <sup>\*</sup> | Cibus Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58 |
| <sup>\*</sup> | Zevia PBC Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55 |
| <sup>\*,1</sup> | BRC Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51 |
| <sup>\*</sup> | HF Foods Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47 |
| <sup>\*</sup> | GrowGeneration Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45 |
| <sup>\*</sup> | PetMed Express Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38 |
| <sup>\*</sup> | Hain Celestial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36 |
| <sup>\*</sup> | FitLife Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 |
| <sup>\*</sup> | Beauty Health Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33 |
| <sup>1</sup> | Lifevantage Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 |
|  | United-Guardian Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 |
| <sup>\*,1</sup> | Wellgistics Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 |
|  |  |  | **1289696** |
| **Energy (2.6%)** | **Energy (2.6%)** | **Energy (2.6%)** | **Energy (2.6%)** |
|  | Exxon Mobil Corp. | &nbsp;&nbsp;2345984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398020 |
|  | Chevron Corp. | &nbsp;&nbsp;1067244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220813 |
|  | ConocoPhillips | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;688285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90854 |
|  | Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;687776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50056 |
|  | EOG Resources Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43675 |
|  | SLB Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;842606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43302 |
|  | Valero Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41598 |
|  | Phillips 66 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41103 |
|  | Marathon Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40524 |
|  | Kinder Morgan Inc. | &nbsp;&nbsp;1065491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35726 |
|  | Baker Hughes Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;556904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33999 |
|  | ONEOK Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32041 |
|  | Cheniere Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31909 |
|  | Targa Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30373 |
|  | Occidental Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27038 |
|  | EQT Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22372 |
|  | Diamondback Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21957 |
|  | Devon Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17567 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Halliburton Co. | &nbsp;&nbsp;425191 | &nbsp;&nbsp;16578 |
|  | Texas Pacific Land Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32967 | &nbsp;&nbsp;15645 |
|  | TechnipFMC plc | &nbsp;&nbsp;224867 | &nbsp;&nbsp;15545 |
|  | Expand Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;135387 | &nbsp;&nbsp;14863 |
|  | Coterra Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;406528 | &nbsp;&nbsp;14285 |
| <sup>\*</sup> | First Solar Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57406 | &nbsp;&nbsp;11324 |
| <sup>\*</sup> | Nextpower Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9577 |
|  | Ovintiv Inc. | &nbsp;&nbsp;159597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9474 |
|  | Permian Resources Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;434633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9266 |
|  | APA Corp. | &nbsp;&nbsp;198946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8443 |
|  | DT Midstream Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7696 |
| <sup>\*</sup> | Antero Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;165181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7010 |
|  | Range Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;132744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5997 |
|  | HF Sinclair Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5495 |
|  | Viper Energy Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;109453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5143 |
|  | BitMine Immersion Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;256108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5066 |
|  | Chord Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4553 |
|  | Antero Midstream Corp. | &nbsp;&nbsp;186815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4259 |
|  | SM Energy Co. | &nbsp;&nbsp;133932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4176 |
|  | Matador Resources Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3985 |
|  | NOV Inc. | &nbsp;&nbsp;204550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3848 |
|  | Weatherford International plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3836 |
| <sup>\*</sup> | Transocean Ltd. | &nbsp;&nbsp;555590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3684 |
|  | Noble Corp. plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3527 |
|  | California Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3310 |
|  | Archrock Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3252 |
|  | Murphy Oil Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3155 |
| <sup>\*</sup> | Valaris Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3067 |
|  | Magnolia Oil & Gas Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3055 |
| <sup>\*</sup> | CNX Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2942 |
|  | Core Natural Resources Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2859 |
|  | Kodiak Gas Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2834 |
|  | Warrior Met Coal Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2733 |
| <sup>\*</sup> | Enphase Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2654 |
|  | Liberty Energy Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2493 |
|  | PBF Energy Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2353 |
|  | Patterson-UTI Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;214527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2323 |
|  | Peabody Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2247 |
|  | Crescent Energy Co. Class A | &nbsp;&nbsp;147551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1992 |
| <sup>\*</sup> | Oceaneering International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1969 |
| <sup>\*</sup> | Tidewater Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1961 |
| <sup>\*</sup> | Gulfport Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1886 |
|  | Helmerich & Payne Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1840 |
|  | Cactus Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1819 |
| <sup>\*</sup> | Centrus Energy Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1760 |
| <sup>\*</sup> | Plug Power Inc. | &nbsp;&nbsp;774514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1750 |
| <sup>\*</sup> | Calumet Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1681 |
| <sup>\*</sup> | Par Pacific Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1646 |
|  | Northern Oil & Gas Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1624 |
| <sup>\*</sup> | Seadrill Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1538 |
|  | Solaris Energy Infrastructure Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1448 |
|  | Delek US Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1418 |
| <sup>1</sup> | Kinetik Holdings Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1345 |
| <sup>\*</sup> | DNOW Inc. | &nbsp;&nbsp;102453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1220 |
| <sup>\*</sup> | Alpha Metallurgical Resources Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1211 |
|  | Venture Global Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1089 |
| <sup>\*</sup> | Talos Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1074 |
| <sup>\*</sup> | Expro Group Holdings NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;994 |
|  | Select Water Solutions Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;978 |
| <sup>\*</sup> | Comstock Resources Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;889 |
| <sup>\*</sup> | American Superconductor Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;854 |
| <sup>\*</sup> | ProPetro Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;827 |
| <sup>\*</sup> | Helix Energy Solutions Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;801 |
| <sup>\*</sup> | REX American Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;702 |
|  | Bristow Group Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;652 |
| <sup>\*</sup> | Nabors Industries Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;651 |
| <sup>\*</sup> | Array Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;651 |
| <sup>\*</sup> | Shoals Technologies Group Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;631 |
| <sup>\*</sup> | Innovex International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;631 |
|  | World Kinect Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;628 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>\*</sup> | NPK International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624 |
| <sup>\*</sup> | TETRA Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;606 |
| <sup>\*</sup> | Green Plains Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590 |
|  | Atlas Energy Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;588 |
| <sup>\*</sup> | NextDecade Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565 |
| <sup>\*</sup> | CVR Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536 |
| <sup>\*</sup> | BKV Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521 |
| <sup>\*</sup> | Fluence Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515 |
| <sup>\*</sup> | Ameresco Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451 |
| <sup>\*</sup> | Ramaco Resources Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431 |
| <sup>\*</sup> | T1 Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;422 |
|  | RPC Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413 |
| <sup>\*</sup> | Solv Energy Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382 |
|  | Flowco Holdings Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377 |
| <sup>\*</sup> | Oil States International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 |
| <sup>\*</sup> | Gevo Inc. | &nbsp;&nbsp;133876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365 |
| <sup>\*</sup> | Forum Energy Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347 |
|  | Riley Exploration Permian Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339 |
|  | VAALCO Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331 |
|  | SunCoke Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320 |
|  | Core Laboratories Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317 |
|  | Vitesse Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306 |
| <sup>\*</sup> | Solid Power Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290 |
|  | SandRidge Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278 |
|  | Natural Gas Services Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241 |
| <sup>\*</sup> | Energy Vault Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221 |
|  | Granite Ridge Resources Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219 |
| <sup>\*</sup> | Matrix Service Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194 |
|  | W&T Offshore Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190 |
| <sup>\*</sup> | Infinity Natural Resources Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182 |
| <sup>\*</sup> | FuelCell Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180 |
| <sup>\*</sup> | Ring Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;115639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177 |
| <sup>\*</sup> | Summit Midstream Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168 |
|  | Ranger Energy Services Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167 |
| <sup>\*</sup> | EVgo Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139 |
| <sup>\*</sup> | Flotek Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132 |
| <sup>\*</sup> | American Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127 |
| <sup>\*</sup> | Aemetis Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121 |
| <sup>\*</sup> | Amplify Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109 |
| <sup>\*</sup> | Tigo Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104 |
| <sup>\*</sup> | SEACOR Marine Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98 |
|  | Evolution Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94 |
|  | NACCO Industries Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94 |
|  | Energy Services of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85 |
|  | Epsilon Energy Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82 |
| <sup>1</sup> | HighPeak Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74 |
| <sup>\*</sup> | SunPower Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72 |
|  | Smart Sand Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66 |
| <sup>\*</sup> | Geospace Technologies Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64 |
| <sup>\*</sup> | New Era Energy & Digital Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63 |
| <sup>\*</sup> | ChargePoint Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63 |
| <sup>\*,1</sup> | New Fortress Energy Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56 |
| <sup>\*</sup> | MIND Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48 |
| <sup>\*</sup> | Montauk Renewables Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47 |
| <sup>\*</sup> | Ocean Power Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;130662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46 |
| <sup>\*,1</sup> | Empire Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46 |
|  | FutureFuel Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45 |
| <sup>\*</sup> | DMC Global Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38 |
| <sup>\*</sup> | Stem Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38 |
| <sup>\*</sup> | OPAL Fuels Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37 |
| <sup>\*,1</sup> | EON Resources Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37 |
| <sup>\*</sup> | Mammoth Energy Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33 |
| <sup>\*</sup> | ARKO Petroleum Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29 |
| <sup>\*</sup> | FTC Solar Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 |
| <sup>\*,1</sup> | Battalion Oil Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 |
| <sup>\*,2</sup> | Novusterra Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| <sup>\*,1,2</sup> | Next Bridge Hydrocarbons Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
|  |  |  | **1509993** |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;**Shares** | &nbsp;&nbsp;**Market<br> Value<br> ($000)** |
| **Financials (6.3%)** | **Financials (6.3%)** | **Financials (6.3%)** | **Financials (6.3%)** |
| <sup>\*</sup> | Berkshire Hathaway Inc. Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;916290 | &nbsp;&nbsp;439086 |
|  | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;1431811 | &nbsp;&nbsp;421182 |
|  | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;3502040 | &nbsp;&nbsp;170724 |
|  | Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;1737161 | &nbsp;&nbsp;138295 |
|  | Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158420 | &nbsp;&nbsp;134022 |
|  | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670549 | &nbsp;&nbsp;110352 |
|  | Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950559 | &nbsp;&nbsp;107803 |
|  | Charles Schwab Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;937243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88082 |
|  | Blackrock Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75798 |
|  | S&P Global Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69615 |
|  | Progressive Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65409 |
|  | Chubb Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64589 |
|  | CME Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59648 |
| <sup>\*</sup> | Berkshire Hathaway Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58169 |
|  | Intercontinental Exchange Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50297 |
|  | Blackstone Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47811 |
|  | Marsh & McLennan Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47277 |
|  | PNC Financial Services Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47237 |
|  | Bank of New York Mellon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45881 |
|  | US Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;874080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45461 |
|  | Moody's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37013 |
|  | Aon plc Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36994 |
|  | Travelers Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35489 |
|  | KKR & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34808 |
|  | Truist Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;702334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32286 |
|  | Arthur J Gallagher & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31353 |
| <sup>\*</sup> | Robinhood Markets Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30824 |
|  | Allstate Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30293 |
|  | Aflac Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28698 |
|  | Apollo Global Management Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25389 |
|  | Nasdaq Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24436 |
|  | Fifth Third Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23515 |
|  | Ameriprise Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22815 |
|  | American International Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22727 |
|  | MetLife Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22054 |
|  | MSCI Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21186 |
|  | Hartford Insurance Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20981 |
| <sup>\*</sup> | Coinbase Global Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20830 |
|  | Prudential Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19124 |
|  | State Street Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18868 |
| <sup>\*</sup> | Arch Capital Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18265 |
|  | Huntington Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;1141868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17870 |
|  | M&T Bank Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17314 |
|  | Cboe Global Markets Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16535 |
|  | Interactive Brokers Group Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15969 |
|  | Willis Towers Watson plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15474 |
|  | Raymond James Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14324 |
|  | Northern Trust Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13875 |
|  | Cincinnati Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13776 |
|  | Citizens Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13591 |
|  | LPL Financial Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13570 |
|  | Ares Management Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12891 |
| <sup>\*</sup> | Markel Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12849 |
|  | Regions Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12694 |
|  | KeyCorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;611298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12257 |
| <sup>\*</sup> | SoFi Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;718187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11405 |
|  | T. Rowe Price Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11083 |
|  | Principal Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10990 |
|  | Broadridge Financial Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10691 |
|  | W R Berkley Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10641 |
|  | Brown & Brown Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10620 |
|  | Loews Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9894 |
|  | First Citizens BancShares Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8694 |
|  | Annaly Capital Management Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8530 |
|  | East West Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8297 |
|  | Tradeweb Markets Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7647 |
|  | Reinsurance Group of America Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7554 |
|  | Everest Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7429 |
| <sup>\*</sup> | Rocket Cos. Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7354 |

---

------

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Pinnacle Financial Partners Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85124 | &nbsp;&nbsp;7333 |
|  | RenaissanceRe Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24501 | &nbsp;&nbsp;7282 |
|  | Carlyle Group Inc. | &nbsp;&nbsp;142168 | &nbsp;&nbsp;6880 |
|  | Fidelity National Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;145554 | &nbsp;&nbsp;6751 |
| <sup>\*</sup> | Circle Internet Group Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67046 | &nbsp;&nbsp;6397 |
|  | Unum Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87345 | &nbsp;&nbsp;6379 |
|  | Evercore Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21166 | &nbsp;&nbsp;6318 |
|  | Webster Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90487 | &nbsp;&nbsp;6282 |
| <sup>1</sup> | AGNC Investment Corp. | &nbsp;&nbsp;621806 | &nbsp;&nbsp;6237 |
|  | First Horizon Corp. | &nbsp;&nbsp;271564 | &nbsp;&nbsp;6181 |
|  | Globe Life Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44251 | &nbsp;&nbsp;6158 |
|  | Ally Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;156606 | &nbsp;&nbsp;6144 |
|  | Stifel Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82838 | &nbsp;&nbsp;6123 |
|  | Assurant Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27998 | &nbsp;&nbsp;6098 |
|  | Equitable Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;157956 | &nbsp;&nbsp;5862 |
|  | Invesco Ltd. | &nbsp;&nbsp;237134 | &nbsp;&nbsp;5760 |
|  | American Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42180 | &nbsp;&nbsp;5387 |
|  | Wintrust Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37870 | &nbsp;&nbsp;5262 |
|  | SouthState Bank Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55105 | &nbsp;&nbsp;5098 |
|  | Popular Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37184 | &nbsp;&nbsp;4989 |
|  | Old Republic International Corp. | &nbsp;&nbsp;124733 | &nbsp;&nbsp;4977 |
|  | SEI Investments Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61952 | &nbsp;&nbsp;4861 |
|  | Zions Bancorp NA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83133 | &nbsp;&nbsp;4790 |
|  | Cullen/Frost Bankers Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33739 | &nbsp;&nbsp;4625 |
|  | Columbia Banking System Inc. | &nbsp;&nbsp;166165 | &nbsp;&nbsp;4558 |
|  | FactSet Research Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20907 | &nbsp;&nbsp;4537 |
|  | Primerica Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17961 | &nbsp;&nbsp;4499 |
|  | Houlihan Lokey Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30602 | &nbsp;&nbsp;4395 |
|  | Old National Bancorp | &nbsp;&nbsp;197258 | &nbsp;&nbsp;4359 |
|  | UMB Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38520 | &nbsp;&nbsp;4345 |
|  | Kinsale Capital Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12400 | &nbsp;&nbsp;4237 |
|  | Jackson Financial Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39701 | &nbsp;&nbsp;4197 |
|  | Axis Capital Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41204 | &nbsp;&nbsp;4179 |
|  | Western Alliance Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58776 | &nbsp;&nbsp;4164 |
|  | Franklin Resources Inc. | &nbsp;&nbsp;175911 | &nbsp;&nbsp;4155 |
|  | FirstCash Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21113 | &nbsp;&nbsp;3969 |
|  | Affiliated Managers Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14287 | &nbsp;&nbsp;3953 |
| <sup>\*</sup> | Clearwater Analytics Holdings Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;165694 | &nbsp;&nbsp;3919 |
|  | Commerce Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78575 | &nbsp;&nbsp;3866 |
|  | Lincoln National Corp. | &nbsp;&nbsp;106905 | &nbsp;&nbsp;3795 |
|  | Corebridge Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;153655 | &nbsp;&nbsp;3666 |
|  | Prosperity Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54270 | &nbsp;&nbsp;3646 |
|  | Erie Indemnity Co. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14332 | &nbsp;&nbsp;3602 |
|  | OneMain Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67118 | &nbsp;&nbsp;3590 |
|  | Voya Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52156 | &nbsp;&nbsp;3563 |
|  | Janus Henderson Group plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69154 | &nbsp;&nbsp;3552 |
|  | Blue Owl Capital Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;374282 | &nbsp;&nbsp;3417 |
|  | Starwood Property Trust Inc. | &nbsp;&nbsp;196584 | &nbsp;&nbsp;3385 |
|  | Jefferies Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81375 | &nbsp;&nbsp;3358 |
|  | FNB Corp. | &nbsp;&nbsp;198991 | &nbsp;&nbsp;3327 |
|  | MarketAxess Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19974 | &nbsp;&nbsp;3295 |
|  | First American Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54445 | &nbsp;&nbsp;3282 |
|  | Glacier Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73298 | &nbsp;&nbsp;3274 |
|  | United Bankshares Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79035 | &nbsp;&nbsp;3274 |
|  | Valley National Bancorp | &nbsp;&nbsp;265738 | &nbsp;&nbsp;3263 |
|  | MGIC Investment Corp. | &nbsp;&nbsp;120935 | &nbsp;&nbsp;3175 |
|  | TPG Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77864 | &nbsp;&nbsp;3154 |
|  | Hanover Insurance Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17757 | &nbsp;&nbsp;3078 |
| <sup>\*</sup> | StoneX Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37380 | &nbsp;&nbsp;3015 |
|  | White Mountains Insurance Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1366 | &nbsp;&nbsp;3001 |
|  | Hancock Whitney Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46896 | &nbsp;&nbsp;2982 |
|  | RLI Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51927 | &nbsp;&nbsp;2962 |
|  | Essent Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50547 | &nbsp;&nbsp;2954 |
|  | Rithm Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;310957 | &nbsp;&nbsp;2948 |
| <sup>\*</sup> | Chime Financial Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;156858 | &nbsp;&nbsp;2938 |
|  | Piper Sandler Cos. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37552 | &nbsp;&nbsp;2875 |
|  | Atlantic Union Bankshares Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79880 | &nbsp;&nbsp;2855 |
|  | Ameris Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36258 | &nbsp;&nbsp;2828 |
|  | Home BancShares Inc. | &nbsp;&nbsp;104992 | &nbsp;&nbsp;2827 |
|  | Bank OZK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59591 | &nbsp;&nbsp;2735 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Lazard Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62851 | &nbsp;&nbsp;2670 |
| <sup>\*</sup> | Axos Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30379 | &nbsp;&nbsp;2585 |
|  | Selective Insurance Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33828 | &nbsp;&nbsp;2550 |
|  | Radian Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76052 | &nbsp;&nbsp;2516 |
|  | Flagstar Bank NA | &nbsp;&nbsp;186464 | &nbsp;&nbsp;2456 |
| <sup>\*</sup> | Lemonade Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38673 | &nbsp;&nbsp;2424 |
| <sup>\*</sup> | Texas Capital Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24827 | &nbsp;&nbsp;2356 |
|  | Moelis & Co. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41303 | &nbsp;&nbsp;2354 |
|  | Federated Hermes Inc. Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41244 | &nbsp;&nbsp;2339 |
|  | Eastern Bankshares Inc. | &nbsp;&nbsp;119285 | &nbsp;&nbsp;2333 |
| <sup>\*</sup> | Riot Platforms Inc. | &nbsp;&nbsp;188590 | &nbsp;&nbsp;2331 |
|  | SLM Corp. | &nbsp;&nbsp;106304 | &nbsp;&nbsp;2276 |
|  | Associated Banc-Corp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87630 | &nbsp;&nbsp;2266 |
|  | Ryan Specialty Holdings Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65939 | &nbsp;&nbsp;2225 |
|  | Hamilton Lane Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22142 | &nbsp;&nbsp;2201 |
|  | StepStone Group Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45600 | &nbsp;&nbsp;2176 |
|  | ServisFirst Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29566 | &nbsp;&nbsp;2153 |
|  | International Bancshares Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31605 | &nbsp;&nbsp;2127 |
|  | United Community Banks Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67054 | &nbsp;&nbsp;2112 |
|  | Independent Bank Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27851 | &nbsp;&nbsp;2095 |
|  | Fulton Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;102321 | &nbsp;&nbsp;2081 |
|  | Morningstar Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12272 | &nbsp;&nbsp;2075 |
|  | CNO Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50282 | &nbsp;&nbsp;2065 |
|  | Virtu Financial Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46573 | &nbsp;&nbsp;2048 |
|  | First Financial Bankshares Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69174 | &nbsp;&nbsp;2037 |
|  | Assured Guaranty Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24498 | &nbsp;&nbsp;1996 |
|  | BGC Group Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;201558 | &nbsp;&nbsp;1971 |
|  | WSFS Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30043 | &nbsp;&nbsp;1967 |
| <sup>\*</sup> | Brighthouse Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31732 | &nbsp;&nbsp;1900 |
|  | Renasant Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52515 | &nbsp;&nbsp;1897 |
|  | Victory Capital Holdings Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28870 | &nbsp;&nbsp;1890 |
| <sup>\*</sup> | Galaxy Digital Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;101977 | &nbsp;&nbsp;1881 |
|  | BankUnited Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41317 | &nbsp;&nbsp;1866 |
|  | First Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87166 | &nbsp;&nbsp;1862 |
|  | WesBanco Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53632 | &nbsp;&nbsp;1850 |
| <sup>\*</sup> | Enova International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13420 | &nbsp;&nbsp;1823 |
|  | PJT Partners Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12940 | &nbsp;&nbsp;1808 |
| <sup>\*</sup> | Genworth Financial Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;221365 | &nbsp;&nbsp;1797 |
|  | Cathay General Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35912 | &nbsp;&nbsp;1791 |
| <sup>\*</sup> | Palomar Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14832 | &nbsp;&nbsp;1772 |
|  | Blackstone Mortgage Trust Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91334 | &nbsp;&nbsp;1749 |
|  | Bread Financial Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23115 | &nbsp;&nbsp;1731 |
|  | Community Financial System Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29320 | &nbsp;&nbsp;1720 |
|  | First Hawaiian Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68603 | &nbsp;&nbsp;1690 |
|  | Towne Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49193 | &nbsp;&nbsp;1656 |
| <sup>\*</sup> | MARA Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;202362 | &nbsp;&nbsp;1651 |
|  | Seacoast Banking Corp. of Florida | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54405 | &nbsp;&nbsp;1648 |
|  | Bank of Hawaii Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22107 | &nbsp;&nbsp;1641 |
| <sup>\*</sup> | Oscar Health Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;140298 | &nbsp;&nbsp;1609 |
|  | First Interstate BancSystem Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48082 | &nbsp;&nbsp;1606 |
| <sup>\*</sup> | NMI Holdings Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42660 | &nbsp;&nbsp;1600 |
|  | Simmons First National Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80495 | &nbsp;&nbsp;1566 |
|  | BancFirst Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14306 | &nbsp;&nbsp;1552 |
|  | First Financial Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55484 | &nbsp;&nbsp;1547 |
|  | Nicolet Bankshares Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10283 | &nbsp;&nbsp;1528 |
|  | Park National Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9278 | &nbsp;&nbsp;1516 |
|  | Provident Financial Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68334 | &nbsp;&nbsp;1446 |
|  | PennyMac Financial Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16413 | &nbsp;&nbsp;1434 |
|  | Beacon Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47499 | &nbsp;&nbsp;1425 |
|  | Banc of California Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80160 | &nbsp;&nbsp;1409 |
|  | Artisan Partners Asset Management Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38406 | &nbsp;&nbsp;1398 |
|  | Mercury General Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15801 | &nbsp;&nbsp;1393 |
|  | CVB Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71668 | &nbsp;&nbsp;1390 |
|  | Dynex Capital Inc. | &nbsp;&nbsp;105832 | &nbsp;&nbsp;1350 |
|  | First Merchants Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34659 | &nbsp;&nbsp;1342 |
|  | WaFd Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42639 | &nbsp;&nbsp;1339 |
|  | BOK Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10250 | &nbsp;&nbsp;1313 |
|  | Trustmark Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31081 | &nbsp;&nbsp;1310 |
|  | FB Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24825 | &nbsp;&nbsp;1289 |
|  | First Bancorp (XNGS) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22726 | &nbsp;&nbsp;1281 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>\*</sup> | SiriusPoint Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58169 | &nbsp;&nbsp;1253 |
| <sup>\*</sup> | Upstart Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47504 | &nbsp;&nbsp;1218 |
| <sup>\*</sup> | Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22537 | &nbsp;&nbsp;1211 |
|  | Banner Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19632 | &nbsp;&nbsp;1191 |
| <sup>\*</sup> | Customers Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16946 | &nbsp;&nbsp;1176 |
| <sup>\*</sup> | Sable Offshore Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71029 | &nbsp;&nbsp;1173 |
|  | First Busey Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45951 | &nbsp;&nbsp;1161 |
|  | NBT Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27270 | &nbsp;&nbsp;1161 |
|  | ARMOUR Residential REIT Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68902 | &nbsp;&nbsp;1149 |
| <sup>\*</sup> | Dave Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6547 | &nbsp;&nbsp;1140 |
|  | Enterprise Financial Services Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20288 | &nbsp;&nbsp;1098 |
|  | Northwest Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84080 | &nbsp;&nbsp;1067 |
|  | WisdomTree Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73131 | &nbsp;&nbsp;1065 |
|  | Stewart Information Services Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17251 | &nbsp;&nbsp;1062 |
| <sup>\*</sup> | Credit Acceptance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2429 | &nbsp;&nbsp;1029 |
|  | Kemper Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33452 | &nbsp;&nbsp;1022 |
|  | Horace Mann Educators Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;999 |
|  | OFG Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;981 |
| <sup>\*</sup> | Baldwin Insurance Group Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 |
|  | Cohen & Steers Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;969 |
|  | HCI Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;969 |
|  | Stellar Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;954 |
|  | Stock Yards Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;944 |
|  | First Commonwealth Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;938 |
| <sup>\*</sup> | Skyward Specialty Insurance Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;918 |
|  | National Bank Holdings Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;916 |
|  | City Holding Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;888 |
|  | Nelnet Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;888 |
|  | S&T Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;860 |
| <sup>\*</sup> | LendingClub Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;855 |
|  | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;840 |
|  | Lakeland Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;824 |
|  | Bank First Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;821 |
|  | Acadian Asset Management Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;820 |
|  | Walker & Dunlop Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;815 |
|  | German American Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;802 |
|  | Hilltop Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;787 |
| <sup>\*</sup> | Encore Capital Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;787 |
|  | Hope Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;780 |
| <sup>\*</sup> | EZCORP Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 |
|  | Federal Agricultural Mortgage Corp. Class C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;768 |
|  | QCR Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;767 |
|  | Dime Community Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;765 |
| <sup>\*</sup> | Triumph Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;763 |
|  | TriCo Bancshares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;760 |
|  | Ellington Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;754 |
|  | Westamerica Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;752 |
|  | Pathward Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;749 |
| <sup>1</sup> | Arbor Realty Trust Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;744 |
|  | Orchid Island Capital Inc. | &nbsp;&nbsp;105227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;740 |
|  | ConnectOne Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;738 |
| <sup>\*</sup> | ProAssurance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;731 |
| <sup>\*</sup> | Miami International Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;719 |
|  | Origin Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;706 |
| <sup>\*</sup> | TIC Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp;105726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;696 |
| <sup>\*</sup> | Slide Insurance Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;692 |
|  | Two Harbors Investment Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;689 |
|  | 1st Source Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670 |
|  | Enact Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;667 |
|  | Live Oak Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657 |
|  | Peoples Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;644 |
|  | Safety Insurance Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;615 |
|  | Preferred Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;609 |
|  | Heritage Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;606 |
|  | Tompkins Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;594 |
| <sup>\*</sup> | Goosehead Insurance Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;587 |
|  | Old Second Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;587 |
|  | Ladder Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;586 |
|  | PennyMac Mortgage Investment Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;582 |
| <sup>\*</sup> | Coastal Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;569 |

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------

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | OceanFirst Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31313 | &nbsp;&nbsp;565 |
|  | Chimera Investment Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44884 | &nbsp;&nbsp;563 |
|  | MFA Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57565 | &nbsp;&nbsp;551 |
|  | Metropolitan Bank Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6562 | &nbsp;&nbsp;547 |
|  | F&G Annuities & Life Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21570 | &nbsp;&nbsp;546 |
|  | Community Trust Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8962 | &nbsp;&nbsp;544 |
|  | Amerant Bancorp Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24085 | &nbsp;&nbsp;531 |
|  | Univest Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15295 | &nbsp;&nbsp;524 |
|  | Merchants Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12134 | &nbsp;&nbsp;521 |
|  | Southside Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16585 | &nbsp;&nbsp;516 |
|  | UWM Holdings Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;142250 | &nbsp;&nbsp;515 |
|  | Byline Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16022 | &nbsp;&nbsp;506 |
|  | Universal Insurance Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14500 | &nbsp;&nbsp;495 |
|  | First Mid Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11886 | &nbsp;&nbsp;490 |
|  | NB Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22881 | &nbsp;&nbsp;482 |
|  | Virtus Investment Partners Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3555 | &nbsp;&nbsp;478 |
| <sup>\*</sup> | Trupanion Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18605 | &nbsp;&nbsp;476 |
|  | CNB Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16310 | &nbsp;&nbsp;472 |
|  | Capitol Federal Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65922 | &nbsp;&nbsp;470 |
|  | Oppenheimer Holdings Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5256 | &nbsp;&nbsp;469 |
|  | Hanmi Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17637 | &nbsp;&nbsp;465 |
|  | Camden National Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9779 | &nbsp;&nbsp;464 |
|  | Burke & Herbert Financial Services Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7432 | &nbsp;&nbsp;463 |
|  | Northeast Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4108 | &nbsp;&nbsp;462 |
|  | Employers Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11205 | &nbsp;&nbsp;461 |
|  | Business First Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17003 | &nbsp;&nbsp;460 |
|  | Horizon Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27654 | &nbsp;&nbsp;458 |
|  | United Fire Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12354 | &nbsp;&nbsp;458 |
|  | TFS Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32540 | &nbsp;&nbsp;457 |
|  | Esquire Financial Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4219 | &nbsp;&nbsp;454 |
|  | Mercantile Bank Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8954 | &nbsp;&nbsp;452 |
|  | Central Pacific Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14095 | &nbsp;&nbsp;450 |
|  | TrustCo Bank Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10018 | &nbsp;&nbsp;439 |
| <sup>\*</sup> | Accelerant Holdings Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32785 | &nbsp;&nbsp;438 |
|  | First Community Bankshares Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10219 | &nbsp;&nbsp;424 |
|  | Equity Bancshares Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9512 | &nbsp;&nbsp;422 |
|  | BrightSpire Capital Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74965 | &nbsp;&nbsp;420 |
| <sup>\*</sup> | Porch Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58066 | &nbsp;&nbsp;416 |
|  | Heritage Commerce Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32673 | &nbsp;&nbsp;408 |
|  | Safehold Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30140 | &nbsp;&nbsp;408 |
|  | Redwood Trust Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71795 | &nbsp;&nbsp;403 |
|  | Franklin BSP Realty Trust Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46855 | &nbsp;&nbsp;398 |
|  | Farmers National Banc Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30176 | &nbsp;&nbsp;397 |
|  | Eagle Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15819 | &nbsp;&nbsp;393 |
|  | First Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6180 | &nbsp;&nbsp;391 |
|  | Mechanics Bancorp Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25519 | &nbsp;&nbsp;376 |
|  | AMERISAFE Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11182 | &nbsp;&nbsp;373 |
|  | Washington Trust Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11103 | &nbsp;&nbsp;372 |
|  | Mid Penn Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11511 | &nbsp;&nbsp;370 |
|  | HomeTrust Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8658 | &nbsp;&nbsp;369 |
| <sup>\*</sup> | PRA Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21064 | &nbsp;&nbsp;369 |
|  | Independent Bank Corp. (Michigan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11027 | &nbsp;&nbsp;367 |
|  | Amalgamated Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9406 | &nbsp;&nbsp;366 |
|  | Orrstown Financial Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10122 | &nbsp;&nbsp;365 |
|  | Invesco Mortgage Capital Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45048 | &nbsp;&nbsp;364 |
|  | Financial Institutions Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11078 | &nbsp;&nbsp;351 |
|  | Capital City Bank Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8001 | &nbsp;&nbsp;348 |
|  | GCM Grosvenor Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35190 | &nbsp;&nbsp;345 |
|  | Adamas Trust Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46525 | &nbsp;&nbsp;342 |
|  | SmartFinancial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8512 | &nbsp;&nbsp;333 |
|  | Great Southern Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5233 | &nbsp;&nbsp;330 |
|  | Republic Bancorp Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4656 | &nbsp;&nbsp;328 |
|  | Southern Missouri Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5076 | &nbsp;&nbsp;325 |
|  | Shore Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17310 | &nbsp;&nbsp;323 |
| <sup>\*</sup> | Heritage Insurance Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12082 | &nbsp;&nbsp;317 |
|  | Peapack-Gladstone Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8894 | &nbsp;&nbsp;313 |
|  | Five Star Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8208 | &nbsp;&nbsp;310 |
|  | Compass Diversified Holdings | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38401 | &nbsp;&nbsp;302 |
| <sup>\*</sup> | Firstsun Capital Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8279 | &nbsp;&nbsp;302 |
|  | Bar Harbor Bankshares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9257 | &nbsp;&nbsp;300 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | TPG RE Finance Trust Inc. | &nbsp;&nbsp;37900 | &nbsp;&nbsp;296 |
|  | Jefferson Capital Inc. | &nbsp;&nbsp;15273 | &nbsp;&nbsp;294 |
|  | Northrim Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;12760 | &nbsp;&nbsp;292 |
|  | Navient Corp. | &nbsp;&nbsp;35530 | &nbsp;&nbsp;291 |
|  | Northfield Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;21434 | &nbsp;&nbsp;290 |
| <sup>\*</sup> | Root Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6478 | &nbsp;&nbsp;286 |
| <sup>\*</sup> | Hippo Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;10976 | &nbsp;&nbsp;286 |
|  | Peoples Financial Services Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5170 | &nbsp;&nbsp;276 |
|  | Ridgepost Capital Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;37913 | &nbsp;&nbsp;275 |
| <sup>\*</sup> | Columbia Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;15579 | &nbsp;&nbsp;273 |
| <sup>\*</sup> | Carter Bankshares Inc. | &nbsp;&nbsp;11673 | &nbsp;&nbsp;272 |
|  | ACNB Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5644 | &nbsp;&nbsp;270 |
|  | Cannae Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;23786 | &nbsp;&nbsp;270 |
| <sup>\*</sup> | Neptune Insurance Holdings Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;11103 | &nbsp;&nbsp;269 |
|  | Midland States Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;12034 | &nbsp;&nbsp;268 |
|  | Flushing Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;17203 | &nbsp;&nbsp;264 |
|  | Alerus Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;11041 | &nbsp;&nbsp;262 |
|  | Arrow Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7799 | &nbsp;&nbsp;262 |
| <sup>\*</sup> | Hagerty Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;24812 | &nbsp;&nbsp;261 |
| <sup>\*</sup> | Strive Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;26085 | &nbsp;&nbsp;261 |
|  | South Plains Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6146 | &nbsp;&nbsp;258 |
|  | Donegal Group Inc. Class B | &nbsp;&nbsp;14452 | &nbsp;&nbsp;256 |
| <sup>\*</sup> | LendingTree Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5940 | &nbsp;&nbsp;255 |
|  | Red River Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2787 | &nbsp;&nbsp;252 |
|  | ChoiceOne Financial Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8880 | &nbsp;&nbsp;250 |
| <sup>\*</sup> | Third Coast Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6605 | &nbsp;&nbsp;250 |
|  | Diamond Hill Investment Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1430 | &nbsp;&nbsp;246 |
|  | Hingham Institution For Savings | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;862 | &nbsp;&nbsp;246 |
| <sup>\*</sup> | Southern First Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4512 | &nbsp;&nbsp;246 |
|  | Sierra Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7225 | &nbsp;&nbsp;245 |
|  | Northpointe Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;14133 | &nbsp;&nbsp;244 |
| <sup>\*</sup> | Bowhead Specialty Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;10817 | &nbsp;&nbsp;243 |
|  | Civista Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;10435 | &nbsp;&nbsp;238 |
|  | First Business Financial Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4314 | &nbsp;&nbsp;233 |
|  | Colony Bankcorp Inc. | &nbsp;&nbsp;11658 | &nbsp;&nbsp;233 |
|  | California Bancorp | &nbsp;&nbsp;13121 | &nbsp;&nbsp;233 |
| <sup>\*</sup> | First Foundation Inc. | &nbsp;&nbsp;39190 | &nbsp;&nbsp;231 |
|  | Home Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3816 | &nbsp;&nbsp;231 |
|  | Avidia Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;11681 | &nbsp;&nbsp;230 |
|  | Citizens & Northern Corp. | &nbsp;&nbsp;10205 | &nbsp;&nbsp;228 |
|  | Kearny Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;29132 | &nbsp;&nbsp;220 |
|  | Community West Bancshares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9286 | &nbsp;&nbsp;216 |
|  | Abacus Global Management Inc. | &nbsp;&nbsp;27263 | &nbsp;&nbsp;215 |
| <sup>\*</sup> | World Acceptance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1585 | &nbsp;&nbsp;214 |
|  | Bank of Marin Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8296 | &nbsp;&nbsp;213 |
|  | Tiptree Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;12617 | &nbsp;&nbsp;213 |
|  | First Bank | &nbsp;&nbsp;13189 | &nbsp;&nbsp;211 |
| <sup>\*,1</sup> | Better Home & Finance Holding Co. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5808 | &nbsp;&nbsp;207 |
| <sup>\*</sup> | Bridgewater Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;11567 | &nbsp;&nbsp;205 |
|  | Farmers & Merchants Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7584 | &nbsp;&nbsp;195 |
|  | Investar Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7096 | &nbsp;&nbsp;194 |
| <sup>\*</sup> | Wealthfront Corp. | &nbsp;&nbsp;20897 | &nbsp;&nbsp;193 |
|  | Orange County Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6014 | &nbsp;&nbsp;192 |
|  | Unity Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3675 | &nbsp;&nbsp;190 |
|  | Bankwell Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3798 | &nbsp;&nbsp;184 |
|  | West Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7716 | &nbsp;&nbsp;184 |
|  | Crawford & Co. Class B | &nbsp;&nbsp;18096 | &nbsp;&nbsp;183 |
|  | MVB Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7307 | &nbsp;&nbsp;181 |
|  | AmeriServ Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;49068 | &nbsp;&nbsp;178 |
|  | Primis Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;13308 | &nbsp;&nbsp;177 |
|  | BayCom Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5936 | &nbsp;&nbsp;176 |
|  | KKR Real Estate Finance Trust Inc. | &nbsp;&nbsp;28680 | &nbsp;&nbsp;176 |
|  | Blue Ridge Bankshares Inc. | &nbsp;&nbsp;41854 | &nbsp;&nbsp;176 |
|  | Capital Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5836 | &nbsp;&nbsp;174 |
|  | RBB Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8138 | &nbsp;&nbsp;174 |
|  | Waterstone Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9456 | &nbsp;&nbsp;170 |
|  | Investors Title Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;760 | &nbsp;&nbsp;165 |
|  | Parke Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5702 | &nbsp;&nbsp;162 |
|  | Northeast Community Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6800 | &nbsp;&nbsp;162 |
| <sup>\*</sup> | Ponce Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9560 | &nbsp;&nbsp;160 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | HBT Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5943 | &nbsp;&nbsp;159 |
|  | Norwood Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5380 | &nbsp;&nbsp;158 |
|  | Plumas Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3231 | &nbsp;&nbsp;158 |
| <sup>\*</sup> | Onity Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4011 | &nbsp;&nbsp;158 |
| <sup>\*</sup> | Claros Mortgage Trust Inc. | &nbsp;&nbsp;65555 | &nbsp;&nbsp;156 |
|  | First Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5513 | &nbsp;&nbsp;155 |
|  | FS Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3965 | &nbsp;&nbsp;153 |
|  | National Bankshares Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4164 | &nbsp;&nbsp;152 |
| <sup>\*</sup> | GBank Financial Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5651 | &nbsp;&nbsp;151 |
|  | Metrocity Bankshares Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5248 | &nbsp;&nbsp;150 |
|  | First United Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4065 | &nbsp;&nbsp;149 |
|  | USCB Financial Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7899 | &nbsp;&nbsp;146 |
| <sup>\*</sup> | FB Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;10631 | &nbsp;&nbsp;146 |
|  | Ares Commercial Real Estate Corp. | &nbsp;&nbsp;29984 | &nbsp;&nbsp;144 |
| <sup>\*</sup> | MBIA Inc. | &nbsp;&nbsp;24110 | &nbsp;&nbsp;142 |
|  | First Community Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4821 | &nbsp;&nbsp;141 |
|  | Ready Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;86796 | &nbsp;&nbsp;141 |
|  | American Coastal Insurance Corp. | &nbsp;&nbsp;12533 | &nbsp;&nbsp;141 |
|  | Isabella Bank Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3078 | &nbsp;&nbsp;141 |
|  | James River Group Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;22386 | &nbsp;&nbsp;141 |
|  | LINKBANCORP Inc. | &nbsp;&nbsp;16648 | &nbsp;&nbsp;139 |
|  | Citizens Financial Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2261 | &nbsp;&nbsp;138 |
|  | NewtekOne Inc. | &nbsp;&nbsp;12637 | &nbsp;&nbsp;138 |
|  | Chemung Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2549 | &nbsp;&nbsp;137 |
|  | Timberland Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3466 | &nbsp;&nbsp;137 |
|  | PCB Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6062 | &nbsp;&nbsp;136 |
| <sup>\*,1</sup> | Innventure Inc. | &nbsp;&nbsp;34886 | &nbsp;&nbsp;136 |
| <sup>\*</sup> | Blue Foundry Bancorp | &nbsp;&nbsp;10190 | &nbsp;&nbsp;135 |
|  | CoastalSouth Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5390 | &nbsp;&nbsp;133 |
|  | American Integrity Insurance Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6812 | &nbsp;&nbsp;131 |
|  | Regional Management Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3943 | &nbsp;&nbsp;127 |
|  | John Marshall Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6265 | &nbsp;&nbsp;127 |
| <sup>\*</sup> | TWFG Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6919 | &nbsp;&nbsp;127 |
|  | Oak Valley Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3872 | &nbsp;&nbsp;126 |
|  | Western New England Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9618 | &nbsp;&nbsp;124 |
|  | Ames National Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4393 | &nbsp;&nbsp;124 |
|  | C&F Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1671 | &nbsp;&nbsp;122 |
| <sup>\*</sup> | First Western Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4891 | &nbsp;&nbsp;120 |
|  | First National Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4461 | &nbsp;&nbsp;120 |
| <sup>\*</sup> | Velocity Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6651 | &nbsp;&nbsp;120 |
|  | FVCBankcorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7802 | &nbsp;&nbsp;119 |
|  | Fidelity D&D Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2713 | &nbsp;&nbsp;117 |
| <sup>\*</sup> | Avidbank Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4070 | &nbsp;&nbsp;116 |
|  | Commercial Bancgroup Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4389 | &nbsp;&nbsp;114 |
|  | Angel Oak Mortgage REIT Inc. | &nbsp;&nbsp;13600 | &nbsp;&nbsp;112 |
|  | OP Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8347 | &nbsp;&nbsp;111 |
| <sup>\*</sup> | Citizens Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;21901 | &nbsp;&nbsp;110 |
|  | Citizens Community Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5554 | &nbsp;&nbsp;110 |
|  | Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9704 | &nbsp;&nbsp;110 |
|  | Virginia National Bankshares Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2852 | &nbsp;&nbsp;109 |
|  | TPG Mortgage Investment Trust Inc. | &nbsp;&nbsp;14938 | &nbsp;&nbsp;109 |
| <sup>\*</sup> | Pioneer Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7724 | &nbsp;&nbsp;108 |
| <sup>\*</sup> | Octave Specialty Group Inc. | &nbsp;&nbsp;22903 | &nbsp;&nbsp;107 |
|  | LCNB Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6817 | &nbsp;&nbsp;106 |
|  | Meridian Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5475 | &nbsp;&nbsp;104 |
|  | Eagle Bancorp Montana Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5063 | &nbsp;&nbsp;104 |
|  | Eagle Financial Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2970 | &nbsp;&nbsp;104 |
|  | Franklin Financial Services Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2017 | &nbsp;&nbsp;103 |
| <sup>\*</sup> | Kingsway Financial Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9900 | &nbsp;&nbsp;103 |
|  | Bank7 Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2534 | &nbsp;&nbsp;101 |
|  | OppFi Inc. | &nbsp;&nbsp;13053 | &nbsp;&nbsp;101 |
|  | CF Bankshares Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3592 | &nbsp;&nbsp;100 |
|  | United Security Bancshares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97 |
|  | First Internet Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96 |
|  | Ohio Valley Banc Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96 |
|  | Community Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96 |
| <sup>\*</sup> | Finwise Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95 |
|  | Kingstone Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94 |
| <sup>\*</sup> | Ategrity Specialty Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93 |
|  | Hawthorn Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92 |

---

------

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Seven Hills Realty Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11024 | &nbsp;&nbsp;91 |
|  | First Capital Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1763 | &nbsp;&nbsp;88 |
| <sup>\*</sup> | Security National Financial Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9032 | &nbsp;&nbsp;86 |
| <sup>\*</sup> | AlTi Global Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23697 | &nbsp;&nbsp;86 |
| <sup>\*</sup> | Open Lending Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67137 | &nbsp;&nbsp;84 |
|  | Hanover Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3902 | &nbsp;&nbsp;84 |
| <sup>\*</sup> | BRC Group Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11394 | &nbsp;&nbsp;83 |
| <sup>\*</sup> | Oportun Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18084 | &nbsp;&nbsp;83 |
| <sup>\*</sup> | Chain Bridge Bancorp Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2389 | &nbsp;&nbsp;83 |
|  | MainStreet Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3688 | &nbsp;&nbsp;82 |
|  | BCB Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9032 | &nbsp;&nbsp;81 |
| <sup>\*</sup> | loanDepot Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57100 | &nbsp;&nbsp;81 |
| <sup>\*</sup> | Finance of America Cos. Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4889 | &nbsp;&nbsp;81 |
|  | SR Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4698 | &nbsp;&nbsp;79 |
| <sup>\*</sup> | Patriot National Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59877 | &nbsp;&nbsp;77 |
| <sup>\*</sup> | Affinity Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3446 | &nbsp;&nbsp;77 |
|  | Richmond Mutual Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5605 | &nbsp;&nbsp;76 |
|  | Landmark Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3076 | &nbsp;&nbsp;76 |
|  | CB Financial Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2171 | &nbsp;&nbsp;74 |
|  | Cherry Hill Mortgage Investment Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29631 | &nbsp;&nbsp;74 |
| <sup>\*</sup> | ECB Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4444 | &nbsp;&nbsp;74 |
| <sup>\*</sup> | BV Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3801 | &nbsp;&nbsp;73 |
|  | Union Bankshares Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2941 | &nbsp;&nbsp;72 |
|  | Bank of the James Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3383 | &nbsp;&nbsp;70 |
|  | Finward Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1917 | &nbsp;&nbsp;70 |
|  | Peoples Bancorp of North Carolina Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1732 | &nbsp;&nbsp;68 |
|  | Greene County Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2989 | &nbsp;&nbsp;67 |
| <sup>\*</sup> | NI Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5165 | &nbsp;&nbsp;67 |
| <sup>\*</sup> | Ethos Technologies Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6040 | &nbsp;&nbsp;67 |
|  | Medallion Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7764 | &nbsp;&nbsp;66 |
| <sup>\*</sup> | Hoyne Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4559 | &nbsp;&nbsp;66 |
|  | NexPoint Diversified Real Estate Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13956 | &nbsp;&nbsp;65 |
|  | Riverview Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11651 | &nbsp;&nbsp;64 |
|  | Crawford & Co. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6289 | &nbsp;&nbsp;63 |
|  | Sound Financial Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1421 | &nbsp;&nbsp;62 |
|  | Westwood Holdings Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3791 | &nbsp;&nbsp;62 |
| <sup>\*</sup> | ACRES Commercial Realty Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3155 | &nbsp;&nbsp;61 |
| <sup>\*</sup> | Winchester Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4699 | &nbsp;&nbsp;60 |
|  | Silvercrest Asset Management Group Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4379 | &nbsp;&nbsp;59 |
|  | Princeton Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1753 | &nbsp;&nbsp;59 |
|  | Granite Point Mortgage Trust Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39776 | &nbsp;&nbsp;58 |
| <sup>\*</sup> | Prairie Operating Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28409 | &nbsp;&nbsp;58 |
| <sup>\*,1</sup> | DeFi Development Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17565 | &nbsp;&nbsp;58 |
|  | Rithm Property Trust Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4348 | &nbsp;&nbsp;58 |
| <sup>\*</sup> | Sui Group Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46615 | &nbsp;&nbsp;56 |
|  | Nexpoint Real Estate Finance Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4115 | &nbsp;&nbsp;55 |
| <sup>\*</sup> | Selectquote Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83731 | &nbsp;&nbsp;53 |
|  | Provident Financial Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3235 | &nbsp;&nbsp;52 |
|  | SB Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2464 | &nbsp;&nbsp;52 |
| <sup>\*,1</sup> | Bakkt Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7131 | &nbsp;&nbsp;52 |
| <sup>\*</sup> | Fifth District Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3534 | &nbsp;&nbsp;52 |
|  | Sunrise Realty Trust Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6648 | &nbsp;&nbsp;51 |
|  | SWK Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2884 | &nbsp;&nbsp;49 |
|  | Kestrel Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4521 | &nbsp;&nbsp;49 |
|  | First Northwest Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5015 | &nbsp;&nbsp;44 |
|  | Pathfinder Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3365 | &nbsp;&nbsp;43 |
| <sup>\*</sup> | Consumer Portfolio Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5489 | &nbsp;&nbsp;42 |
|  | First US Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2678 | &nbsp;&nbsp;41 |
|  | First Guaranty Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4784 | &nbsp;&nbsp;39 |
|  | Lument Finance Trust Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30449 | &nbsp;&nbsp;38 |
| <sup>\*</sup> | GCT Semiconductor Holding Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33557 | &nbsp;&nbsp;38 |
| <sup>\*</sup> | Gemini Space Station Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8663 | &nbsp;&nbsp;38 |
|  | Mount Logan Capital Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10619 | &nbsp;&nbsp;38 |
| <sup>\*,1</sup> | Realloys Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3373 | &nbsp;&nbsp;33 |
|  | Sachem Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30000 | &nbsp;&nbsp;30 |
| <sup>\*</sup> | Central Plains Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1731 | &nbsp;&nbsp;30 |
| <sup>\*</sup> | Fold Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22797 | &nbsp;&nbsp;30 |
| <sup>\*,1</sup> | AtlasClear Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;139159 | &nbsp;&nbsp;28 |
|  | Hennessy Advisors Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2785 | &nbsp;&nbsp;27 |
|  | US Global Investors Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9831 | &nbsp;&nbsp;24 |

---

------

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>\*</sup> | Hyperscale Data Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 |
| <sup>\*</sup> | Exodus Movement Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 |
| <sup>\*</sup> | FG Nexus Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 |
|  | United Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 |
| <sup>\*</sup> | Rhinebeck Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21 |
| <sup>\*</sup> | Summit State Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 |
| <sup>\*</sup> | First Seacoast Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 |
| <sup>\*</sup> | Catalyst Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 |
| <sup>\*</sup> | Bitcoin Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 |
| <sup>\*</sup> | Bitgo Holdings Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 |
|  | Auburn National Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 |
| <sup>\*</sup> | Eva Live Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 |
| <sup>\*,2</sup> | Sterling Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
|  |  |  | **3732307** |
| **Health Care (5.8%)** | **Health Care (5.8%)** | **Health Care (5.8%)** | **Health Care (5.8%)** |
|  | Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439650 |
|  | Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;1356732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331640 |
|  | AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;995584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216530 |
|  | Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;1391918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167434 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137995 |
|  | Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106768 |
|  | Thermo Fisher Scientific Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102785 |
|  | Abbott Laboratories | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;978333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100445 |
|  | Gilead Sciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;698897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97405 |
| <sup>\*</sup> | Intuitive Surgical Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92167 |
|  | Pfizer Inc. | &nbsp;&nbsp;3200682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89875 |
|  | Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;1146170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69515 |
|  | Danaher Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67923 |
| <sup>\*</sup> | Vertex Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63850 |
|  | Stryker Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63698 |
|  | Medtronic plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;722725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62624 |
| <sup>\*</sup> | Boston Scientific Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;835155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52406 |
|  | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45182 |
|  | HCA Healthcare Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41707 |
|  | Cigna Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39574 |
|  | Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36376 |
|  | Cardinal Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27985 |
| <sup>\*</sup> | Edwards Lifesciences Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26168 |
|  | Zoetis Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25270 |
|  | Becton Dickinson & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25200 |
| <sup>\*</sup> | IDEXX Laboratories Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25183 |
| <sup>\*</sup> | Alnylam Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24690 |
| <sup>\*</sup> | Insmed Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19845 |
|  | ResMed Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18408 |
|  | Agilent Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18135 |
|  | GE HealthCare Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17362 |
| <sup>\*</sup> | Waters Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16442 |
| <sup>\*</sup> | IQVIA Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16288 |
| <sup>\*</sup> | Biogen Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15131 |
| <sup>\*</sup> | Natera Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14907 |
| <sup>\*</sup> | Veeva Systems Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14628 |
| <sup>\*</sup> | United Therapeutics Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14621 |
| <sup>\*</sup> | Dexcom Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13606 |
|  | Labcorp Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12362 |
|  | STERIS plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12221 |
|  | Quest Diagnostics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12122 |
|  | Humana Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11771 |
| <sup>\*</sup> | Revolution Medicines Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10307 |
| <sup>\*</sup> | Moderna Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10165 |
|  | West Pharmaceutical Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10164 |
| <sup>\*</sup> | Illumina Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10055 |
|  | Zimmer Biomet Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9957 |
| <sup>\*</sup> | Hologic Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9477 |
| <sup>\*</sup> | Tenet Healthcare Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9238 |
| <sup>\*</sup> | Centene Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9078 |
| <sup>\*</sup> | Incyte Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8951 |
|  | Viatris Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;647868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8753 |
| <sup>\*</sup> | Medline Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8428 |
| <sup>\*</sup> | Insulet Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8313 |

---

------

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>\*</sup> | Cooper Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;109814 | &nbsp;&nbsp;7852 |
| <sup>\*</sup> | Neurocrine Biosciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56684 | &nbsp;&nbsp;7468 |
| <sup>\*</sup> | Bridgebio Pharma Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98201 | &nbsp;&nbsp;7292 |
| <sup>\*</sup> | Roivant Sciences Ltd. | &nbsp;&nbsp;261726 | &nbsp;&nbsp;7250 |
| <sup>\*</sup> | Penumbra Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20985 | &nbsp;&nbsp;6891 |
| <sup>\*</sup> | Elanco Animal Health Inc. | &nbsp;&nbsp;279781 | &nbsp;&nbsp;6695 |
| <sup>\*</sup> | Ionis Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88570 | &nbsp;&nbsp;6651 |
|  | Ensign Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32716 | &nbsp;&nbsp;6592 |
| <sup>\*</sup> | Align Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38361 | &nbsp;&nbsp;6576 |
| <sup>\*</sup> | Guardant Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70181 | &nbsp;&nbsp;6483 |
| <sup>\*</sup> | Jazz Pharmaceuticals plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32880 | &nbsp;&nbsp;6216 |
| <sup>\*</sup> | Medpace Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12773 | &nbsp;&nbsp;6133 |
| <sup>\*</sup> | BioMarin Pharmaceutical Inc. | &nbsp;&nbsp;107963 | &nbsp;&nbsp;6099 |
| <sup>\*</sup> | Exelixis Inc. | &nbsp;&nbsp;138644 | &nbsp;&nbsp;5946 |
|  | Revvity Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62872 | &nbsp;&nbsp;5508 |
| <sup>\*</sup> | Globus Medical Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63384 | &nbsp;&nbsp;5461 |
| <sup>\*</sup> | Solventum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83195 | &nbsp;&nbsp;5433 |
|  | Encompass Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56127 | &nbsp;&nbsp;5429 |
| <sup>\*</sup> | Madrigal Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10307 | &nbsp;&nbsp;5395 |
|  | Universal Health Services Inc. Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28770 | &nbsp;&nbsp;5149 |
| <sup>\*</sup> | Praxis Precision Medicines Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15687 | &nbsp;&nbsp;5054 |
|  | Baxter International Inc. | &nbsp;&nbsp;289689 | &nbsp;&nbsp;4867 |
| <sup>\*</sup> | Charles River Laboratories International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27718 | &nbsp;&nbsp;4781 |
| <sup>\*</sup> | Vaxcyte Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81507 | &nbsp;&nbsp;4736 |
| <sup>\*</sup> | Arrowhead Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74886 | &nbsp;&nbsp;4695 |
|  | Bio-Techne Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88037 | &nbsp;&nbsp;4601 |
| <sup>\*</sup> | Masimo Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25707 | &nbsp;&nbsp;4573 |
| <sup>\*</sup> | Cytokinetics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69239 | &nbsp;&nbsp;4564 |
| <sup>\*</sup> | Halozyme Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66320 | &nbsp;&nbsp;4286 |
| <sup>\*</sup> | Axsome Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24660 | &nbsp;&nbsp;4168 |
| <sup>\*</sup> | Henry Schein Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54862 | &nbsp;&nbsp;4043 |
| <sup>\*</sup> | HealthEquity Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48224 | &nbsp;&nbsp;4030 |
| <sup>\*</sup> | Molina Healthcare Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29009 | &nbsp;&nbsp;3867 |
| <sup>\*</sup> | Krystal Biotech Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14753 | &nbsp;&nbsp;3811 |
| <sup>\*</sup> | Arcellx Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32961 | &nbsp;&nbsp;3785 |
| <sup>\*</sup> | Protagonist Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35897 | &nbsp;&nbsp;3784 |
| <sup>\*</sup> | Repligen Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30077 | &nbsp;&nbsp;3544 |
| <sup>\*</sup> | BrightSpring Health Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80999 | &nbsp;&nbsp;3451 |
| <sup>\*</sup> | Cogent Biosciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86835 | &nbsp;&nbsp;3342 |
| <sup>\*</sup> | Rhythm Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38356 | &nbsp;&nbsp;3336 |
| <sup>\*</sup> | Glaukos Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30800 | &nbsp;&nbsp;3316 |
| <sup>\*</sup> | Alkermes plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92637 | &nbsp;&nbsp;3276 |
| <sup>\*</sup> | PTC Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47016 | &nbsp;&nbsp;3203 |
| <sup>\*</sup> | Nuvalent Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30928 | &nbsp;&nbsp;3169 |
| <sup>\*</sup> | Terns Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58231 | &nbsp;&nbsp;3070 |
| <sup>\*</sup> | Kymera Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36779 | &nbsp;&nbsp;3063 |
|  | Chemed Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7967 | &nbsp;&nbsp;3009 |
| <sup>\*</sup> | Avantor Inc. | &nbsp;&nbsp;383487 | &nbsp;&nbsp;3007 |
| <sup>\*</sup> | Mirum Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32227 | &nbsp;&nbsp;2977 |
|  | Teleflex Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24870 | &nbsp;&nbsp;2975 |
| <sup>\*</sup> | Bio-Rad Laboratories Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10472 | &nbsp;&nbsp;2919 |
| <sup>\*</sup> | DaVita Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18819 | &nbsp;&nbsp;2892 |
| <sup>\*</sup> | Tempus AI Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63419 | &nbsp;&nbsp;2868 |
| <sup>\*</sup> | TG Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84572 | &nbsp;&nbsp;2809 |
| <sup>\*</sup> | Lantheus Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36390 | &nbsp;&nbsp;2760 |
| <sup>\*</sup> | Apogee Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32625 | &nbsp;&nbsp;2746 |
| <sup>\*</sup> | Celcuity Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23410 | &nbsp;&nbsp;2672 |
| <sup>\*</sup> | CG oncology Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38482 | &nbsp;&nbsp;2604 |
| <sup>\*</sup> | Amicus Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;177197 | &nbsp;&nbsp;2562 |
| <sup>\*</sup> | Apellis Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62296 | &nbsp;&nbsp;2506 |
| <sup>\*</sup> | Hims & Hers Health Inc. | &nbsp;&nbsp;117358 | &nbsp;&nbsp;2436 |
| <sup>\*</sup> | Erasca Inc. | &nbsp;&nbsp;147655 | &nbsp;&nbsp;2389 |
| <sup>\*</sup> | Scholar Rock Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48431 | &nbsp;&nbsp;2381 |
| <sup>\*</sup> | Option Care Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88060 | &nbsp;&nbsp;2371 |
| <sup>\*</sup> | Envista Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92101 | &nbsp;&nbsp;2337 |
| <sup>\*</sup> | Dianthus Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27741 | &nbsp;&nbsp;2328 |
| <sup>\*</sup> | Merit Medical Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33258 | &nbsp;&nbsp;2292 |
| <sup>\*</sup> | RadNet Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39004 | &nbsp;&nbsp;2180 |
| <sup>\*</sup> | Indivior Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70379 | &nbsp;&nbsp;2145 |
|  | Bruker Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59316 | &nbsp;&nbsp;2142 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>\*</sup> | IRhythm Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18017 | &nbsp;&nbsp;2126 |
| <sup>\*</sup> | Crinetics Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58306 | &nbsp;&nbsp;2118 |
| <sup>\*</sup> | Ligand Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10463 | &nbsp;&nbsp;2089 |
| <sup>\*</sup> | Corcept Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51408 | &nbsp;&nbsp;2072 |
| <sup>\*</sup> | Viking Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61999 | &nbsp;&nbsp;2017 |
| <sup>\*</sup> | Spyre Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39646 | &nbsp;&nbsp;2000 |
| <sup>\*</sup> | Sotera Health Co. | &nbsp;&nbsp;136300 | &nbsp;&nbsp;1955 |
| <sup>\*</sup> | Alignment Healthcare Inc. | &nbsp;&nbsp;103672 | &nbsp;&nbsp;1827 |
| <sup>\*</sup> | TransMedics Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18237 | &nbsp;&nbsp;1813 |
| <sup>\*</sup> | ICU Medical Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13750 | &nbsp;&nbsp;1776 |
| <sup>\*</sup> | Brookdale Senior Living Inc. | &nbsp;&nbsp;128911 | &nbsp;&nbsp;1764 |
| <sup>\*</sup> | Integer Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19223 | &nbsp;&nbsp;1692 |
| <sup>\*</sup> | Doximity Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71565 | &nbsp;&nbsp;1667 |
| <sup>\*</sup> | Edgewise Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51805 | &nbsp;&nbsp;1632 |
| <sup>\*</sup> | ACADIA Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72620 | &nbsp;&nbsp;1617 |
| <sup>\*</sup> | Catalyst Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64340 | &nbsp;&nbsp;1593 |
| <sup>\*</sup> | Waystar Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65442 | &nbsp;&nbsp;1578 |
| <sup>\*</sup> | Supernus Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30503 | &nbsp;&nbsp;1577 |
| <sup>\*</sup> | Prestige Consumer Healthcare Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26570 | &nbsp;&nbsp;1575 |
| <sup>\*</sup> | Twist Bioscience Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33130 | &nbsp;&nbsp;1574 |
| <sup>\*</sup> | Tarsus Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22338 | &nbsp;&nbsp;1567 |
| <sup>\*</sup> | Ideaya Biosciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46119 | &nbsp;&nbsp;1537 |
| <sup>\*</sup> | Travere Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51413 | &nbsp;&nbsp;1527 |
| <sup>\*,1</sup> | ImmunityBio Inc. | &nbsp;&nbsp;198975 | &nbsp;&nbsp;1526 |
| <sup>\*</sup> | Dyne Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83946 | &nbsp;&nbsp;1522 |
| <sup>\*</sup> | Denali Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76344 | &nbsp;&nbsp;1466 |
| <sup>\*</sup> | Haemonetics Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25967 | &nbsp;&nbsp;1464 |
| <sup>\*</sup> | Veracyte Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45414 | &nbsp;&nbsp;1463 |
| <sup>\*</sup> | Tango Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69634 | &nbsp;&nbsp;1457 |
| <sup>\*</sup> | Arcutis Biotherapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61469 | &nbsp;&nbsp;1448 |
| <sup>\*</sup> | 10X Genomics Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67937 | &nbsp;&nbsp;1442 |
| <sup>\*</sup> | Liquidia Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37527 | &nbsp;&nbsp;1416 |
| <sup>\*</sup> | Vera Therapeutics Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34332 | &nbsp;&nbsp;1381 |
|  | Concentra Group Holdings Parent Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63992 | &nbsp;&nbsp;1373 |
| <sup>\*</sup> | BioCryst Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;140646 | &nbsp;&nbsp;1339 |
|  | DENTSPLY SIRONA Inc. | &nbsp;&nbsp;113170 | &nbsp;&nbsp;1313 |
| <sup>\*</sup> | Beam Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54890 | &nbsp;&nbsp;1308 |
|  | LeMaitre Vascular Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11643 | &nbsp;&nbsp;1271 |
| <sup>\*</sup> | Summit Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67001 | &nbsp;&nbsp;1270 |
| <sup>\*</sup> | Sarepta Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57849 | &nbsp;&nbsp;1259 |
| <sup>\*</sup> | Privia Health Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60933 | &nbsp;&nbsp;1253 |
| <sup>\*</sup> | Immunome Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57119 | &nbsp;&nbsp;1249 |
| <sup>\*</sup> | Amneal Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99739 | &nbsp;&nbsp;1240 |
| <sup>\*</sup> | Oruka Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25028 | &nbsp;&nbsp;1228 |
| <sup>\*</sup> | Warby Parker Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57673 | &nbsp;&nbsp;1215 |
| <sup>\*</sup> | Celldex Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38224 | &nbsp;&nbsp;1212 |
| <sup>\*</sup> | Acadia Healthcare Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50666 | &nbsp;&nbsp;1185 |
| <sup>\*</sup> | Syndax Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49997 | &nbsp;&nbsp;1168 |
| <sup>\*</sup> | Neogen Corp. | &nbsp;&nbsp;125398 | &nbsp;&nbsp;1165 |
| <sup>\*</sup> | Immunovant Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46662 | &nbsp;&nbsp;1159 |
| <sup>\*</sup> | Alumis Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52263 | &nbsp;&nbsp;1151 |
| <sup>\*</sup> | Adaptive Biotechnologies Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82755 | &nbsp;&nbsp;1149 |
| <sup>\*</sup> | Enliven Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29088 | &nbsp;&nbsp;1140 |
| <sup>\*</sup> | ADMA Biologics Inc. | &nbsp;&nbsp;126106 | &nbsp;&nbsp;1136 |
| <sup>\*</sup> | Kiniksa Pharmaceuticals International plc Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23392 | &nbsp;&nbsp;1126 |
| <sup>\*</sup> | Agios Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33010 | &nbsp;&nbsp;1117 |
| <sup>\*</sup> | Ultragenyx Pharmaceutical Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52770 | &nbsp;&nbsp;1106 |
|  | National HealthCare Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6907 | &nbsp;&nbsp;1103 |
| <sup>\*</sup> | Disc Medicine Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17237 | &nbsp;&nbsp;1102 |
| <sup>\*</sup> | Nektar Therapeutics | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15256 | &nbsp;&nbsp;1098 |
| <sup>\*</sup> | Viridian Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54871 | &nbsp;&nbsp;1073 |
| <sup>\*</sup> | Arcus Biosciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49471 | &nbsp;&nbsp;1069 |
| <sup>\*</sup> | GRAIL Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20408 | &nbsp;&nbsp;1055 |
| <sup>\*</sup> | Stoke Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31019 | &nbsp;&nbsp;1010 |
| <sup>\*</sup> | Relay Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;100703 | &nbsp;&nbsp;1002 |
| <sup>\*</sup> | Caris Life Sciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;992 |
| <sup>\*</sup> | Ocular Therapeutix Inc. | &nbsp;&nbsp;116488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;987 |
|  | Select Medical Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;981 |
| <sup>\*</sup> | Pediatrix Medical Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;973 |
| <sup>\*</sup> | Innoviva Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;952 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>\*</sup> | Axogen Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28434 | &nbsp;&nbsp;942 |
| <sup>\*</sup> | Day One Biopharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43572 | &nbsp;&nbsp;934 |
| <sup>\*</sup> | Artivion Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25476 | &nbsp;&nbsp;933 |
| <sup>\*</sup> | Vericel Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28908 | &nbsp;&nbsp;930 |
| <sup>\*</sup> | Soleno Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27617 | &nbsp;&nbsp;925 |
| <sup>\*</sup> | Addus HomeCare Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9826 | &nbsp;&nbsp;920 |
| <sup>\*</sup> | Nurix Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58318 | &nbsp;&nbsp;904 |
|  | Organon & Co. | &nbsp;&nbsp;149390 | &nbsp;&nbsp;895 |
| <sup>\*</sup> | Intellia Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67979 | &nbsp;&nbsp;871 |
| <sup>\*</sup> | CorVel Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15914 | &nbsp;&nbsp;870 |
| <sup>\*,1</sup> | Recursion Pharmaceuticals Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;281505 | &nbsp;&nbsp;864 |
| <sup>\*</sup> | Mineralys Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31587 | &nbsp;&nbsp;856 |
| <sup>\*</sup> | Kodiak Sciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22434 | &nbsp;&nbsp;855 |
| <sup>\*</sup> | ANI Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10950 | &nbsp;&nbsp;842 |
|  | Perrigo Co. plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77506 | &nbsp;&nbsp;832 |
| <sup>\*</sup> | Omnicell Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24590 | &nbsp;&nbsp;821 |
| <sup>\*</sup> | Capricor Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26939 | &nbsp;&nbsp;819 |
| <sup>\*</sup> | UFP Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4189 | &nbsp;&nbsp;811 |
| <sup>\*</sup> | Inspire Medical Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15702 | &nbsp;&nbsp;810 |
| <sup>\*</sup> | Palvella Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6457 | &nbsp;&nbsp;805 |
| <sup>\*</sup> | Harmony Biosciences Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28416 | &nbsp;&nbsp;796 |
| <sup>\*</sup> | Amylyx Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56778 | &nbsp;&nbsp;789 |
| <sup>\*</sup> | Iovance Biotherapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;220302 | &nbsp;&nbsp;773 |
| <sup>\*</sup> | Ardelyx Inc. | &nbsp;&nbsp;128691 | &nbsp;&nbsp;771 |
| <sup>\*</sup> | Trevi Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64126 | &nbsp;&nbsp;765 |
| <sup>\*</sup> | AtriCure Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26610 | &nbsp;&nbsp;759 |
| <sup>\*</sup> | PROCEPT BioRobotics Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30176 | &nbsp;&nbsp;755 |
| <sup>\*,1</sup> | Novavax Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92583 | &nbsp;&nbsp;754 |
| <sup>\*</sup> | Progyny Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44370 | &nbsp;&nbsp;753 |
| <sup>\*</sup> | Healthcare Services Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40557 | &nbsp;&nbsp;752 |
| <sup>\*</sup> | Tandem Diabetes Care Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38567 | &nbsp;&nbsp;739 |
| <sup>\*</sup> | Zymeworks Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29513 | &nbsp;&nbsp;739 |
| <sup>\*</sup> | Enovis Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32288 | &nbsp;&nbsp;735 |
| <sup>\*</sup> | Hinge Health Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18579 | &nbsp;&nbsp;716 |
| <sup>\*</sup> | PACS Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22102 | &nbsp;&nbsp;710 |
| <sup>\*</sup> | HeartFlow Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28924 | &nbsp;&nbsp;704 |
| <sup>\*</sup> | Alphatec Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63571 | &nbsp;&nbsp;692 |
| <sup>\*</sup> | GeneDx Holdings Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10729 | &nbsp;&nbsp;689 |
| <sup>\*</sup> | AdaptHealth Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57192 | &nbsp;&nbsp;681 |
| <sup>\*</sup> | Nuvation Bio Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;157779 | &nbsp;&nbsp;677 |
| <sup>\*</sup> | Novocure Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61439 | &nbsp;&nbsp;670 |
|  | US Physical Therapy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8665 | &nbsp;&nbsp;650 |
| <sup>\*</sup> | Harrow Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18403 | &nbsp;&nbsp;649 |
| <sup>\*</sup> | QuidelOrtho Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39169 | &nbsp;&nbsp;644 |
| <sup>\*</sup> | Monte Rosa Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39029 | &nbsp;&nbsp;642 |
|  | CONMED Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17711 | &nbsp;&nbsp;626 |
| <sup>\*</sup> | ORIC Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49356 | &nbsp;&nbsp;625 |
| <sup>\*</sup> | Vir Biotechnology Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69240 | &nbsp;&nbsp;620 |
| <sup>\*</sup> | Maze Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20760 | &nbsp;&nbsp;620 |
| <sup>\*</sup> | AnaptysBio Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11137 | &nbsp;&nbsp;618 |
|  | Phibro Animal Health Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11182 | &nbsp;&nbsp;618 |
| <sup>\*</sup> | Savara Inc. | &nbsp;&nbsp;112991 | &nbsp;&nbsp;617 |
| <sup>\*</sup> | EyePoint Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47684 | &nbsp;&nbsp;615 |
| <sup>\*</sup> | Olema Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41059 | &nbsp;&nbsp;612 |
| <sup>\*</sup> | LifeStance Health Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95643 | &nbsp;&nbsp;609 |
| <sup>\*</sup> | Sionna Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14944 | &nbsp;&nbsp;599 |
| <sup>\*</sup> | AtaiBeckley Inc. | &nbsp;&nbsp;164377 | &nbsp;&nbsp;582 |
| <sup>\*</sup> | Taysha Gene Therapies Inc. | &nbsp;&nbsp;128966 | &nbsp;&nbsp;576 |
| <sup>\*</sup> | MBX Biosciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19276 | &nbsp;&nbsp;575 |
| <sup>\*</sup> | Collegium Pharmaceutical Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17118 | &nbsp;&nbsp;566 |
| <sup>\*</sup> | Tyra Biosciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14697 | &nbsp;&nbsp;563 |
| <sup>\*</sup> | Corvus Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38347 | &nbsp;&nbsp;561 |
| <sup>\*,1</sup> | VeraDermics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8888 | &nbsp;&nbsp;561 |
| <sup>\*</sup> | Rapport Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17727 | &nbsp;&nbsp;555 |
| <sup>\*</sup> | Teladoc Health Inc. | &nbsp;&nbsp;101690 | &nbsp;&nbsp;554 |
| <sup>\*</sup> | NeoGenomics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73449 | &nbsp;&nbsp;545 |
| <sup>\*</sup> | CytomX Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;115646 | &nbsp;&nbsp;544 |
| <sup>\*</sup> | Surgery Partners Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45373 | &nbsp;&nbsp;541 |
| <sup>\*</sup> | Pennant Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17721 | &nbsp;&nbsp;540 |
| <sup>\*</sup> | Geron Corp. | &nbsp;&nbsp;359553 | &nbsp;&nbsp;536 |

---

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>\*</sup> | Astrana Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21705 | &nbsp;&nbsp;532 |
| <sup>\*</sup> | Xeris Biopharma Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91532 | &nbsp;&nbsp;531 |
| <sup>\*</sup> | BioLife Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27116 | &nbsp;&nbsp;517 |
| <sup>\*</sup> | Fortrea Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53447 | &nbsp;&nbsp;503 |
| <sup>\*</sup> | Azenta Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23745 | &nbsp;&nbsp;502 |
| <sup>\*</sup> | Bicara Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24800 | &nbsp;&nbsp;493 |
| <sup>\*</sup> | Xencor Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40742 | &nbsp;&nbsp;491 |
| <sup>\*</sup> | CareDx Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28035 | &nbsp;&nbsp;487 |
| <sup>\*</sup> | KalVista Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23556 | &nbsp;&nbsp;474 |
| <sup>\*</sup> | Pacira BioSciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20897 | &nbsp;&nbsp;472 |
| <sup>\*</sup> | Cullinan Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32552 | &nbsp;&nbsp;463 |
| <sup>\*</sup> | ArriVent Biopharma Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19874 | &nbsp;&nbsp;458 |
| <sup>\*</sup> | Inhibrx Biosciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6746 | &nbsp;&nbsp;454 |
|  | iRadimed Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4576 | &nbsp;&nbsp;440 |
| <sup>\*</sup> | MannKind Corp. | &nbsp;&nbsp;172137 | &nbsp;&nbsp;422 |
| <sup>\*</sup> | AMN Healthcare Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21806 | &nbsp;&nbsp;400 |
| <sup>\*</sup> | Butterfly Network Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96873 | &nbsp;&nbsp;391 |
| <sup>\*,1</sup> | SELLAS Life Sciences Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92309 | &nbsp;&nbsp;390 |
| <sup>\*</sup> | Certara Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68387 | &nbsp;&nbsp;390 |
| <sup>\*</sup> | Enhabit Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27672 | &nbsp;&nbsp;390 |
| <sup>\*</sup> | Amphastar Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19833 | &nbsp;&nbsp;389 |
| <sup>\*</sup> | Arbutus Biopharma Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86482 | &nbsp;&nbsp;389 |
| <sup>\*</sup> | Theravance Biopharma Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23933 | &nbsp;&nbsp;388 |
| <sup>\*</sup> | STAAR Surgical Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20600 | &nbsp;&nbsp;385 |
| <sup>\*</sup> | Annexon Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69252 | &nbsp;&nbsp;384 |
| <sup>\*</sup> | Phathom Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34419 | &nbsp;&nbsp;382 |
| <sup>\*</sup> | Septerna Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15893 | &nbsp;&nbsp;382 |
| <sup>\*</sup> | Castle Biosciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15383 | &nbsp;&nbsp;378 |
| <sup>\*</sup> | Clover Health Investments Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;212418 | &nbsp;&nbsp;374 |
| <sup>\*,1</sup> | Omeros Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35318 | &nbsp;&nbsp;373 |
| <sup>\*</sup> | Esperion Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;135563 | &nbsp;&nbsp;371 |
| <sup>\*</sup> | Kura Oncology Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45570 | &nbsp;&nbsp;370 |
| <sup>\*</sup> | Omada Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29423 | &nbsp;&nbsp;370 |
| <sup>\*</sup> | Compass Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69505 | &nbsp;&nbsp;368 |
| <sup>\*</sup> | Aveanna Healthcare Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56909 | &nbsp;&nbsp;367 |
| <sup>\*</sup> | Precigen Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93207 | &nbsp;&nbsp;361 |
| <sup>\*</sup> | Alto Neuroscience Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15874 | &nbsp;&nbsp;357 |
| <sup>\*</sup> | Avanos Medical Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25017 | &nbsp;&nbsp;350 |
| <sup>\*</sup> | Integra LifeSciences Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36894 | &nbsp;&nbsp;348 |
| <sup>\*</sup> | Ocugen Inc. | &nbsp;&nbsp;187541 | &nbsp;&nbsp;339 |
| <sup>\*</sup> | Talkspace Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65383 | &nbsp;&nbsp;338 |
| <sup>\*</sup> | Arvinas Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31766 | &nbsp;&nbsp;337 |
|  | Jade Biosciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23832 | &nbsp;&nbsp;335 |
| <sup>\*,1</sup> | Vor BioPharma Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18770 | &nbsp;&nbsp;335 |
| <sup>\*</sup> | Janux Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23432 | &nbsp;&nbsp;326 |
| <sup>\*</sup> | Tactile Systems Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12322 | &nbsp;&nbsp;322 |
| <sup>\*</sup> | BioAge Labs Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17764 | &nbsp;&nbsp;311 |
| <sup>\*,1</sup> | Zenas Biopharma Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15802 | &nbsp;&nbsp;309 |
|  | Embecta Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34719 | &nbsp;&nbsp;307 |
| <sup>\*</sup> | Sana Biotechnology Inc. | &nbsp;&nbsp;103782 | &nbsp;&nbsp;299 |
| <sup>\*</sup> | Kestra Medical Technologies Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14982 | &nbsp;&nbsp;299 |
| <sup>\*</sup> | SI-BONE Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23538 | &nbsp;&nbsp;297 |
| <sup>\*</sup> | Ceribell Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16178 | &nbsp;&nbsp;297 |
| <sup>\*</sup> | Zevra Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31625 | &nbsp;&nbsp;295 |
| <sup>\*</sup> | Fulcrum Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38030 | &nbsp;&nbsp;292 |
| <sup>\*</sup> | Cytek Biosciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66734 | &nbsp;&nbsp;292 |
| <sup>\*</sup> | MiMedx Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71096 | &nbsp;&nbsp;281 |
| <sup>\*</sup> | Ironwood Pharmaceuticals Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77833 | &nbsp;&nbsp;273 |
| <sup>\*</sup> | LB Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11076 | &nbsp;&nbsp;273 |
|  | HealthStream Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13147 | &nbsp;&nbsp;272 |
| <sup>\*,1</sup> | Nutex Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2846 | &nbsp;&nbsp;270 |
| <sup>\*</sup> | Relmada Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38589 | &nbsp;&nbsp;269 |
| <sup>\*</sup> | Rigel Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9958 | &nbsp;&nbsp;269 |
| <sup>\*</sup> | Phreesia Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31986 | &nbsp;&nbsp;268 |
| <sup>\*,1</sup> | CorMedix Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39264 | &nbsp;&nbsp;267 |
| <sup>\*</sup> | Solid Biosciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36980 | &nbsp;&nbsp;266 |
| <sup>\*</sup> | Eton Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10744 | &nbsp;&nbsp;265 |
| <sup>\*</sup> | Personalis Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41144 | &nbsp;&nbsp;262 |
| <sup>\*</sup> | Aquestive Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62873 | &nbsp;&nbsp;261 |
| <sup>\*</sup> | Replimune Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33883 | &nbsp;&nbsp;259 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>\*</sup> | Emergent BioSolutions Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30360 | &nbsp;&nbsp;252 |
| <sup>\*</sup> | AngioDynamics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22092 | &nbsp;&nbsp;251 |
| <sup>\*</sup> | Orthofix Medical Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21491 | &nbsp;&nbsp;247 |
| <sup>\*</sup> | Varex Imaging Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23210 | &nbsp;&nbsp;246 |
| <sup>\*,1</sup> | ARS Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30213 | &nbsp;&nbsp;243 |
| <sup>\*</sup> | Perspective Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57911 | &nbsp;&nbsp;241 |
| <sup>\*</sup> | Entrada Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18897 | &nbsp;&nbsp;238 |
| <sup>\*</sup> | Upstream Bio Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26407 | &nbsp;&nbsp;238 |
| <sup>\*</sup> | Altimmune Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76727 | &nbsp;&nbsp;236 |
| <sup>\*,1</sup> | Pulse Biosciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10929 | &nbsp;&nbsp;236 |
| <sup>\*</sup> | XOMA Royalty Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7501 | &nbsp;&nbsp;235 |
| <sup>\*</sup> | Beta Bionics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23385 | &nbsp;&nbsp;234 |
| <sup>\*</sup> | Sutro Biopharma Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9336 | &nbsp;&nbsp;233 |
| <sup>\*</sup> | Myriad Genetics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51531 | &nbsp;&nbsp;232 |
| <sup>\*,1</sup> | Absci Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77245 | &nbsp;&nbsp;232 |
| <sup>\*</sup> | Verastem Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43684 | &nbsp;&nbsp;232 |
| <sup>\*</sup> | Crescent Biopharma Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12607 | &nbsp;&nbsp;232 |
| <sup>\*</sup> | 4D Molecular Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24789 | &nbsp;&nbsp;231 |
| <sup>\*</sup> | Lexeo Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39881 | &nbsp;&nbsp;229 |
| <sup>\*</sup> | Aclaris Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60100 | &nbsp;&nbsp;225 |
| <sup>\*</sup> | Vanda Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32291 | &nbsp;&nbsp;223 |
| <sup>\*</sup> | OPKO Health Inc. | &nbsp;&nbsp;191393 | &nbsp;&nbsp;218 |
| <sup>\*</sup> | Allogene Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89181 | &nbsp;&nbsp;218 |
| <sup>\*</sup> | Contineum Therapeutics Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16648 | &nbsp;&nbsp;217 |
| <sup>\*</sup> | Bioventus Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23179 | &nbsp;&nbsp;212 |
| <sup>\*</sup> | Akebia Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;151441 | &nbsp;&nbsp;211 |
| <sup>\*</sup> | REGENXBIO Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25100 | &nbsp;&nbsp;210 |
| <sup>\*</sup> | Immix Biopharma Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22585 | &nbsp;&nbsp;206 |
| <sup>\*</sup> | Pacific Biosciences of California Inc. | &nbsp;&nbsp;155563 | &nbsp;&nbsp;205 |
| <sup>\*</sup> | Tectonic Therapeutic Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6494 | &nbsp;&nbsp;201 |
| <sup>\*</sup> | X4 Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48782 | &nbsp;&nbsp;201 |
| <sup>\*</sup> | NeuroPace Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15234 | &nbsp;&nbsp;200 |
| <sup>\*</sup> | Cerus Corp. | &nbsp;&nbsp;109208 | &nbsp;&nbsp;199 |
| <sup>\*</sup> | Aura Biosciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29683 | &nbsp;&nbsp;199 |
| <sup>\*</sup> | Prime Medicine Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56458 | &nbsp;&nbsp;196 |
| <sup>\*,1</sup> | Polaryx Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25969 | &nbsp;&nbsp;196 |
| <sup>\*</sup> | Kyverna Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22459 | &nbsp;&nbsp;194 |
| <sup>\*</sup> | Atea Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35845 | &nbsp;&nbsp;193 |
| <sup>\*</sup> | Community Health Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64983 | &nbsp;&nbsp;191 |
| <sup>\*</sup> | Lexicon Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;122411 | &nbsp;&nbsp;191 |
| <sup>\*</sup> | Fulgent Genetics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11898 | &nbsp;&nbsp;189 |
| <sup>\*</sup> | Lyell Immunopharma Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9320 | &nbsp;&nbsp;187 |
| <sup>\*</sup> | Enanta Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14637 | &nbsp;&nbsp;185 |
| <sup>\*,1</sup> | Billiontoone Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2332 | &nbsp;&nbsp;184 |
| <sup>\*</sup> | Aktis Oncology Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10238 | &nbsp;&nbsp;183 |
| <sup>\*</sup> | Design Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17141 | &nbsp;&nbsp;182 |
| <sup>\*</sup> | Forte Biosciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6989 | &nbsp;&nbsp;181 |
| <sup>\*</sup> | Puma Biotechnology Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28100 | &nbsp;&nbsp;180 |
| <sup>\*</sup> | Invivyd Inc. | &nbsp;&nbsp;136616 | &nbsp;&nbsp;178 |
| <sup>\*</sup> | Larimar Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39310 | &nbsp;&nbsp;177 |
| <sup>\*</sup> | Maravai LifeSciences Holdings Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62539 | &nbsp;&nbsp;177 |
| <sup>\*</sup> | Assembly Biosciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6351 | &nbsp;&nbsp;176 |
| <sup>\*</sup> | Opus Genetics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38271 | &nbsp;&nbsp;174 |
| <sup>\*</sup> | Century Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76004 | &nbsp;&nbsp;172 |
| <sup>\*</sup> | MapLight Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8330 | &nbsp;&nbsp;169 |
| <sup>\*</sup> | Monopar Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3065 | &nbsp;&nbsp;168 |
| <sup>\*</sup> | Rocket Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46585 | &nbsp;&nbsp;167 |
| <sup>\*</sup> | Delcath Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17716 | &nbsp;&nbsp;164 |
| <sup>\*</sup> | Avalo Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10852 | &nbsp;&nbsp;162 |
| <sup>\*</sup> | Ginkgo Bioworks Holdings Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26211 | &nbsp;&nbsp;161 |
| <sup>\*</sup> | Shattuck Labs Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24751 | &nbsp;&nbsp;159 |
| <sup>\*</sup> | ClearPoint Neuro Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17134 | &nbsp;&nbsp;156 |
| <sup>\*</sup> | Immuneering Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29577 | &nbsp;&nbsp;156 |
| <sup>\*</sup> | Standard BioTools Inc. | &nbsp;&nbsp;168508 | &nbsp;&nbsp;155 |
| <sup>\*</sup> | OrthoPediatrics Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9694 | &nbsp;&nbsp;154 |
| <sup>\*</sup> | Candel Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31439 | &nbsp;&nbsp;154 |
| <sup>\*</sup> | Oncology Institute Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49126 | &nbsp;&nbsp;151 |
| <sup>\*,1</sup> | Anavex Life Sciences Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48976 | &nbsp;&nbsp;150 |
| <sup>\*</sup> | Ovid therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66483 | &nbsp;&nbsp;148 |
| <sup>\*</sup> | Protara Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28387 | &nbsp;&nbsp;148 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>\*</sup> | Sonida Senior Living Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4592 | &nbsp;&nbsp;148 |
| <sup>\*</sup> | Orchestra BioMed Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34541 | &nbsp;&nbsp;147 |
| <sup>\*</sup> | Neurogene Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7268 | &nbsp;&nbsp;147 |
| <sup>\*</sup> | Lineage Cell Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92474 | &nbsp;&nbsp;146 |
|  | National Research Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8513 | &nbsp;&nbsp;145 |
| <sup>\*,1</sup> | SAB Biotherapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37595 | &nbsp;&nbsp;144 |
| <sup>\*</sup> | RxSight Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23261 | &nbsp;&nbsp;143 |
| <sup>\*</sup> | Nautilus Biotechnology Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36763 | &nbsp;&nbsp;143 |
| <sup>\*</sup> | Benitec Biopharma Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13314 | &nbsp;&nbsp;142 |
| <sup>\*</sup> | SpyGlass Pharma Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5404 | &nbsp;&nbsp;140 |
| <sup>\*</sup> | Minerva Neurosciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23025 | &nbsp;&nbsp;139 |
| <sup>\*</sup> | Anika Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9542 | &nbsp;&nbsp;138 |
| <sup>\*</sup> | TruBridge Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9434 | &nbsp;&nbsp;138 |
| <sup>\*</sup> | Editas Medicine Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55877 | &nbsp;&nbsp;138 |
| <sup>\*</sup> | OraSure Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45774 | &nbsp;&nbsp;137 |
| <sup>\*</sup> | Voyager Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35606 | &nbsp;&nbsp;137 |
| <sup>\*</sup> | Evolus Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32737 | &nbsp;&nbsp;135 |
| <sup>\*</sup> | Eledon Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43564 | &nbsp;&nbsp;134 |
| <sup>\*</sup> | Cabaletta Bio Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49170 | &nbsp;&nbsp;132 |
| <sup>\*</sup> | Senseonics Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19830 | &nbsp;&nbsp;132 |
|  | Utah Medical Products Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2090 | &nbsp;&nbsp;130 |
| <sup>\*</sup> | CVRx Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13772 | &nbsp;&nbsp;130 |
| <sup>\*</sup> | Viemed Healthcare Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14040 | &nbsp;&nbsp;129 |
| <sup>\*,1</sup> | LENZ Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14079 | &nbsp;&nbsp;129 |
| <sup>\*</sup> | ALX Oncology Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63652 | &nbsp;&nbsp;128 |
| <sup>\*,1</sup> | Eikon Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11999 | &nbsp;&nbsp;127 |
| <sup>\*</sup> | Rezolute Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40879 | &nbsp;&nbsp;125 |
| <sup>\*,1</sup> | Abeona Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27928 | &nbsp;&nbsp;125 |
| <sup>\*</sup> | Niagen Bioscience Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27560 | &nbsp;&nbsp;122 |
| <sup>\*</sup> | Keros Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11006 | &nbsp;&nbsp;122 |
| <sup>\*</sup> | C4 Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45085 | &nbsp;&nbsp;119 |
| <sup>\*,1</sup> | CapsoVision Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16307 | &nbsp;&nbsp;119 |
| <sup>\*,1</sup> | Evommune Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5179 | &nbsp;&nbsp;119 |
| <sup>\*</sup> | Ardent Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13686 | &nbsp;&nbsp;117 |
| <sup>\*</sup> | Climb Bio Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16894 | &nbsp;&nbsp;116 |
| <sup>\*</sup> | Lumexa Imaging Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13408 | &nbsp;&nbsp;115 |
| <sup>\*</sup> | Evolent Health Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49673 | &nbsp;&nbsp;113 |
| <sup>\*</sup> | Alector Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52271 | &nbsp;&nbsp;112 |
| <sup>\*</sup> | Inogen Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17882 | &nbsp;&nbsp;111 |
| <sup>\*</sup> | InfuSystem Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12079 | &nbsp;&nbsp;111 |
| <sup>\*</sup> | Accendra Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48573 | &nbsp;&nbsp;111 |
| <sup>\*</sup> | Context Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42444 | &nbsp;&nbsp;111 |
| <sup>\*</sup> | Coherus Oncology Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65031 | &nbsp;&nbsp;110 |
| <sup>\*</sup> | MacroGenics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38094 | &nbsp;&nbsp;110 |
| <sup>\*</sup> | GoodRx Holdings Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56002 | &nbsp;&nbsp;110 |
| <sup>\*,1</sup> | Greenwich Lifesciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4437 | &nbsp;&nbsp;107 |
| <sup>\*,1</sup> | Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7807 | &nbsp;&nbsp;107 |
| <sup>\*</sup> | Atrium Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7971 | &nbsp;&nbsp;107 |
|  | SIGA Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19821 | &nbsp;&nbsp;106 |
| <sup>\*</sup> | Inhibikase Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63298 | &nbsp;&nbsp;106 |
| <sup>\*</sup> | Shoulder Innovations Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7274 | &nbsp;&nbsp;106 |
| <sup>\*</sup> | KORU Medical Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24374 | &nbsp;&nbsp;105 |
| <sup>\*</sup> | Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13374 | &nbsp;&nbsp;103 |
| <sup>\*</sup> | Surrozen Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3495 | &nbsp;&nbsp;102 |
| <sup>\*</sup> | Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10688 | &nbsp;&nbsp;100 |
| <sup>\*</sup> | Claritev Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99 |
| <sup>\*</sup> | 908 Devices Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97 |
| <sup>\*</sup> | Assertio Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97 |
| <sup>\*</sup> | Caribou Biosciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96 |
| <sup>\*</sup> | Foghorn Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95 |
| <sup>\*</sup> | Innovage Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95 |
| <sup>\*</sup> | Heron Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;115110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92 |
| <sup>\*</sup> | Electromed Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91 |
| <sup>\*</sup> | Fennec Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87 |
| <sup>\*</sup> | Quanterix Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86 |
| <sup>\*</sup> | LifeMD Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86 |
| <sup>\*</sup> | CAMP4 Therapeutics Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86 |
| <sup>\*</sup> | Achieve Life Sciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84 |
| <sup>\*</sup> | TriSalus Life Sciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84 |
| <sup>\*</sup> | Tenaya Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;118382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>\*</sup> | Neumora Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41991 | &nbsp;&nbsp;82 |
| <sup>\*</sup> | Zentalis Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34483 | &nbsp;&nbsp;81 |
| <sup>\*</sup> | Sagimet Biosciences Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15559 | &nbsp;&nbsp;81 |
| <sup>\*</sup> | Tenax Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5076 | &nbsp;&nbsp;81 |
| <sup>\*</sup> | SANUWAVE Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4706 | &nbsp;&nbsp;81 |
| <sup>\*</sup> | Nkarta Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38071 | &nbsp;&nbsp;80 |
| <sup>\*</sup> | Apyx Medical Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21359 | &nbsp;&nbsp;79 |
| <sup>\*</sup> | CareCloud Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21768 | &nbsp;&nbsp;79 |
| <sup>\*</sup> | Microbot Medical Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32414 | &nbsp;&nbsp;78 |
| <sup>\*</sup> | Organogenesis Holdings Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32911 | &nbsp;&nbsp;78 |
| <sup>\*</sup> | Fate Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63965 | &nbsp;&nbsp;77 |
| <sup>\*</sup> | OmniAb Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48809 | &nbsp;&nbsp;77 |
| <sup>\*</sup> | Gyre Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10904 | &nbsp;&nbsp;76 |
| <sup>\*</sup> | Codexis Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46017 | &nbsp;&nbsp;75 |
| <sup>\*,1</sup> | Galectin Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26902 | &nbsp;&nbsp;75 |
| <sup>\*</sup> | Stereotaxis Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40691 | &nbsp;&nbsp;75 |
| <sup>\*</sup> | Unicycive Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11337 | &nbsp;&nbsp;75 |
| <sup>\*</sup> | Armata Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7181 | &nbsp;&nbsp;74 |
|  | Acme United Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1623 | &nbsp;&nbsp;73 |
| <sup>\*</sup> | LeonaBio Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7126 | &nbsp;&nbsp;73 |
| <sup>\*</sup> | Elicio Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6575 | &nbsp;&nbsp;70 |
| <sup>\*,1</sup> | Avita Medical Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18756 | &nbsp;&nbsp;69 |
| <sup>\*</sup> | Whitehawk Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;69 |
| <sup>\*</sup> | Agenus Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20381 | &nbsp;&nbsp;68 |
| <sup>\*</sup> | Sight Sciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17683 | &nbsp;&nbsp;67 |
| <sup>\*</sup> | Inovio Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38739 | &nbsp;&nbsp;67 |
| <sup>\*</sup> | Precision BioSciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12004 | &nbsp;&nbsp;66 |
| <sup>\*</sup> | Quantum-Si Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83559 | &nbsp;&nbsp;65 |
| <sup>\*,1</sup> | Humacyte Inc. | &nbsp;&nbsp;104939 | &nbsp;&nbsp;64 |
| <sup>\*</sup> | Lucid Diagnostics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55260 | &nbsp;&nbsp;64 |
| <sup>\*</sup> | Nuvectis Pharma Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8235 | &nbsp;&nbsp;64 |
| <sup>\*</sup> | Health Catalyst Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49383 | &nbsp;&nbsp;63 |
| <sup>\*</sup> | Joint Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7059 | &nbsp;&nbsp;62 |
| <sup>\*</sup> | Acumen Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26300 | &nbsp;&nbsp;62 |
| <sup>\*,1</sup> | Cardiff Oncology Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37450 | &nbsp;&nbsp;61 |
| <sup>\*</sup> | Seer Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36017 | &nbsp;&nbsp;61 |
| <sup>\*</sup> | vTv Therapeutics Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1538 | &nbsp;&nbsp;61 |
| <sup>\*</sup> | NRX Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28846 | &nbsp;&nbsp;61 |
| <sup>\*</sup> | agilon health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7672 | &nbsp;&nbsp;61 |
| <sup>\*</sup> | FONAR Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3257 | &nbsp;&nbsp;60 |
| <sup>\*</sup> | Aldeyra Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34700 | &nbsp;&nbsp;59 |
| <sup>\*</sup> | RCM Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3063 | &nbsp;&nbsp;59 |
| <sup>\*</sup> | Streamex Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51930 | &nbsp;&nbsp;59 |
| <sup>\*</sup> | Black Diamond Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27000 | &nbsp;&nbsp;58 |
| <sup>\*</sup> | Lifecore Biomedical Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15366 | &nbsp;&nbsp;57 |
| <sup>\*</sup> | Spero Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24176 | &nbsp;&nbsp;57 |
| <sup>\*</sup> | Biomea Fusion Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37201 | &nbsp;&nbsp;57 |
| <sup>\*</sup> | Pro-Dex Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1148 | &nbsp;&nbsp;56 |
| <sup>\*</sup> | American Well Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10657 | &nbsp;&nbsp;56 |
| <sup>\*,1</sup> | Karyopharm Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10021 | &nbsp;&nbsp;56 |
| <sup>\*</sup> | Owlet Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10791 | &nbsp;&nbsp;55 |
| <sup>\*</sup> | Korro Bio Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4762 | &nbsp;&nbsp;54 |
| <sup>\*,1</sup> | Fortress Biotech Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19280 | &nbsp;&nbsp;54 |
| <sup>\*</sup> | Hyperfine Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49514 | &nbsp;&nbsp;53 |
| <sup>\*</sup> | Coya Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13333 | &nbsp;&nbsp;53 |
| <sup>\*</sup> | Sanara Medtech Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3055 | &nbsp;&nbsp;52 |
| <sup>\*</sup> | MaxCyte Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73983 | &nbsp;&nbsp;52 |
| <sup>\*</sup> | Turn Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15576 | &nbsp;&nbsp;50 |
| <sup>\*</sup> | OptimizeRx Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7875 | &nbsp;&nbsp;49 |
| <sup>\*</sup> | Journey Medical Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10549 | &nbsp;&nbsp;49 |
| <sup>\*</sup> | Immunic Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42699 | &nbsp;&nbsp;47 |
| <sup>\*</sup> | TScan Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46729 | &nbsp;&nbsp;47 |
| <sup>\*</sup> | PepGen Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26673 | &nbsp;&nbsp;47 |
| <sup>\*</sup> | Scilex Holding Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7117 | &nbsp;&nbsp;47 |
| <sup>\*</sup> | Anixa Biosciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17968 | &nbsp;&nbsp;46 |
| <sup>\*</sup> | Sangamo Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;186285 | &nbsp;&nbsp;46 |
| <sup>\*</sup> | Sensus Healthcare Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11601 | &nbsp;&nbsp;46 |
| <sup>\*</sup> | Filana Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27129 | &nbsp;&nbsp;46 |
| <sup>\*</sup> | Pliant Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36322 | &nbsp;&nbsp;46 |
| <sup>\*</sup> | Outset Medical Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12023 | &nbsp;&nbsp;46 |

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>\*</sup> | Genelux Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45 |
| <sup>\*,1</sup> | aTyr Pharma Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44 |
| <sup>\*</sup> | Prelude Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44 |
| <sup>\*</sup> | AN2 Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44 |
| <sup>\*</sup> | Cartesian Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44 |
| <sup>\*</sup> | Pelthos Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44 |
| <sup>\*</sup> | LENSAR Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43 |
| <sup>\*</sup> | MAIA Biotechnology Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43 |
| <sup>\*</sup> | PMV Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42 |
| <sup>\*</sup> | Gossamer Bio Inc. | &nbsp;&nbsp;124657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41 |
| <sup>\*</sup> | Adicet Bio Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41 |
| <sup>\*</sup> | Biodesix Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40 |
| <sup>\*</sup> | Pyxis Oncology Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39 |
| <sup>\*</sup> | iBio Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39 |
| <sup>\*</sup> | TuHURA Biosciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39 |
| <sup>\*</sup> | ImageneBio Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39 |
| <sup>\*</sup> | Neuronetics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38 |
| <sup>\*,1</sup> | Rani Therapeutics Holdings Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37 |
| <sup>\*</sup> | NextCure Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37 |
| <sup>\*</sup> | Neonc Technologies Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37 |
| <sup>\*</sup> | Vivani Medical Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36 |
| <sup>\*</sup> | Clene Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36 |
| <sup>\*</sup> | Carlsmed Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36 |
| <sup>\*</sup> | Cingulate Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 |
| <sup>\*</sup> | Kalaris Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 |
| <sup>\*</sup> | Atossa Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34 |
| <sup>\*</sup> | Fractyl Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33 |
| <sup>\*</sup> | Aardvark Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33 |
| <sup>\*</sup> | Rapid Micro Biosystems Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 |
| <sup>\*</sup> | RenovoRx Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 |
| <sup>\*</sup> | Lite Strategy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 |
| <sup>\*</sup> | Aligos Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 |
| <sup>\*</sup> | Coeptis Therapeutics Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31 |
| <sup>\*</sup> | Seres Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31 |
| <sup>\*</sup> | PDS Biotechnology Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 |
| <sup>\*</sup> | Sharps Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 |
| <sup>\*</sup> | Actinium Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29 |
| <sup>\*</sup> | Annovis Bio Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29 |
| <sup>\*</sup> | Cognition Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29 |
| <sup>\*</sup> | HeartBeam Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29 |
| <sup>\*</sup> | Biote Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29 |
| <sup>\*</sup> | Equillium Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 |
| <sup>\*</sup> | Pulmonx Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 |
| <sup>\*</sup> | Exagen Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26 |
| <sup>\*</sup> | Insight Molecular Diagnostics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26 |
| <sup>\*</sup> | Femasys Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 |
| <sup>\*</sup> | Cypherpunk Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 |
| <sup>\*</sup> | Accuray Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 |
| <sup>\*</sup> | Sera Prognostics Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 |
| <sup>\*</sup> | Jasper Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 |
| <sup>\*</sup> | Rafael Holdings Inc. Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 |
| <sup>\*</sup> | CEL-SCI Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 |
| <sup>\*</sup> | Generate Biomedicines Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 |
| <sup>\*</sup> | CytoSorbents Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 |
| <sup>\*</sup> | Actuate Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 |
| <sup>\*</sup> | Skye Bioscience Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 |
| <sup>\*</sup> | Spruce Biosciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 |
| <sup>\*</sup> | Grace Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 |
| <sup>\*</sup> | Atlantic International Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 |
|  |  |  | **3413526** |
| **Industrials (7.6%)** | **Industrials (7.6%)** | **Industrials (7.6%)** | **Industrials (7.6%)** |
|  | Visa Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;946421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286046 |
|  | Mastercard Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;448506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224101 |
|  | Caterpillar Inc. | &nbsp;&nbsp;261959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185587 |
|  | GE Aerospace | &nbsp;&nbsp;560938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159177 |
|  | RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;755665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145768 |
|  | GE Vernova Inc. | &nbsp;&nbsp;151752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132464 |
| <sup>\*</sup> | Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;442127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87997 |
|  | American Express Co. | &nbsp;&nbsp;270638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81863 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Deere & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144431 | &nbsp;&nbsp;81358 |
|  | Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334030 | &nbsp;&nbsp;81042 |
|  | Honeywell International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357873 | &nbsp;&nbsp;80890 |
|  | Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129531 | &nbsp;&nbsp;78287 |
|  | Eaton Corp. plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218685 | &nbsp;&nbsp;78217 |
|  | Accenture plc Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346364 | &nbsp;&nbsp;68681 |
|  | Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350136 | &nbsp;&nbsp;63875 |
|  | Parker-Hannifin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71084 | &nbsp;&nbsp;63637 |
|  | Northrop Grumman Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79906 | &nbsp;&nbsp;54515 |
|  | Howmet Aerospace Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225694 | &nbsp;&nbsp;52013 |
|  | Trane Technologies plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124600 | &nbsp;&nbsp;51926 |
|  | General Dynamics Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137080 | &nbsp;&nbsp;47049 |
|  | Quanta Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84242 | &nbsp;&nbsp;46251 |
|  | Automatic Data Processing Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226589 | &nbsp;&nbsp;46038 |
|  | Johnson Controls International plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344602 | &nbsp;&nbsp;45126 |
|  | 3M Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296501 | &nbsp;&nbsp;43061 |
|  | CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;1046775 | &nbsp;&nbsp;42970 |
|  | Sherwin-Williams Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132531 | &nbsp;&nbsp;42483 |
|  | FedEx Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119056 | &nbsp;&nbsp;42405 |
|  | Cummins Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77828 | &nbsp;&nbsp;41873 |
|  | Emerson Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316370 | &nbsp;&nbsp;41451 |
|  | United Parcel Service Inc. Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418867 | &nbsp;&nbsp;41208 |
|  | Illinois Tool Works Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154078 | &nbsp;&nbsp;40105 |
|  | CRH plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376469 | &nbsp;&nbsp;39574 |
|  | TransDigm Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31791 | &nbsp;&nbsp;36845 |
|  | L3Harris Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105206 | &nbsp;&nbsp;36312 |
|  | Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126410 | &nbsp;&nbsp;36280 |
|  | PACCAR Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296003 | &nbsp;&nbsp;34188 |
|  | Cintas Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191352 | &nbsp;&nbsp;32365 |
|  | AMETEK Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128939 | &nbsp;&nbsp;27639 |
|  | WW Grainger Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25330 | &nbsp;&nbsp;27630 |
|  | Comfort Systems USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19802 | &nbsp;&nbsp;27307 |
| <sup>\*</sup> | Keysight Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96697 | &nbsp;&nbsp;27304 |
|  | United Rentals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35464 | &nbsp;&nbsp;25838 |
|  | Ferguson Enterprises Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110034 | &nbsp;&nbsp;25667 |
|  | Carrier Global Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447017 | &nbsp;&nbsp;25172 |
|  | Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95972 | &nbsp;&nbsp;23984 |
|  | Rockwell Automation Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63187 | &nbsp;&nbsp;22677 |
|  | PayPal Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;484830 | &nbsp;&nbsp;21929 |
|  | Old Dominion Freight Line Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105603 | &nbsp;&nbsp;20635 |
| <sup>\*</sup> | Rocket Lab Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319487 | &nbsp;&nbsp;20517 |
| <sup>\*</sup> | Bloom Energy Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150067 | &nbsp;&nbsp;20333 |
|  | Vulcan Materials Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73516 | &nbsp;&nbsp;20018 |
|  | Martin Marietta Materials Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33956 | &nbsp;&nbsp;19989 |
| <sup>\*</sup> | Block Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308336 | &nbsp;&nbsp;18556 |
|  | EMCOR Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25067 | &nbsp;&nbsp;18507 |
| <sup>\*</sup> | Axon Enterprise Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42999 | &nbsp;&nbsp;18261 |
|  | Ingersoll Rand Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220435 | &nbsp;&nbsp;17661 |
|  | Otis Worldwide Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219037 | &nbsp;&nbsp;16883 |
|  | Paychex Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181766 | &nbsp;&nbsp;16744 |
|  | Dow Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397460 | &nbsp;&nbsp;16554 |
|  | Xylem Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137014 | &nbsp;&nbsp;16373 |
|  | Dover Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75840 | &nbsp;&nbsp;15809 |
| <sup>\*</sup> | Teledyne Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26062 | &nbsp;&nbsp;15768 |
| <sup>1</sup> | Sunbelt Rentals Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234251 | &nbsp;&nbsp;15247 |
| <sup>\*</sup> | Fiserv Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270969 | &nbsp;&nbsp;15120 |
|  | Verisk Analytics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77653 | &nbsp;&nbsp;14735 |
|  | Hubbell Inc. Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29938 | &nbsp;&nbsp;14692 |
| <sup>\*</sup> | Mettler-Toledo International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11429 | &nbsp;&nbsp;14414 |
|  | FTAI Aviation Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57703 | &nbsp;&nbsp;14137 |
|  | Curtiss-Wright Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20751 | &nbsp;&nbsp;14134 |
| <sup>\*</sup> | Fair Isaac Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12714 | &nbsp;&nbsp;13573 |
|  | Fidelity National Information Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289022 | &nbsp;&nbsp;13558 |
|  | PPG Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125833 | &nbsp;&nbsp;13449 |
|  | Synchrony Financial | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195684 | &nbsp;&nbsp;13310 |
| <sup>\*</sup> | XPO Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62657 | &nbsp;&nbsp;12190 |
|  | Equifax Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67683 | &nbsp;&nbsp;12188 |
|  | Woodward Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33554 | &nbsp;&nbsp;12010 |
|  | Veralto Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132629 | &nbsp;&nbsp;11727 |
|  | Smurfit Westrock plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293915 | &nbsp;&nbsp;11713 |

---

------

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>\*</sup> | MasTec Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35604 | &nbsp;&nbsp;11455 |
| <sup>\*</sup> | ATI Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77059 | &nbsp;&nbsp;11209 |
|  | CH Robinson Worldwide Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66646 | &nbsp;&nbsp;11068 |
|  | HEICO Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52287 | &nbsp;&nbsp;11037 |
| <sup>\*</sup> | Corpay Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37368 | &nbsp;&nbsp;10874 |
|  | nVent Electric plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91108 | &nbsp;&nbsp;10776 |
|  | Expeditors International of Washington Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75161 | &nbsp;&nbsp;10765 |
|  | Packaging Corp. of America | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50206 | &nbsp;&nbsp;10655 |
|  | Snap-on Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29206 | &nbsp;&nbsp;10608 |
|  | DuPont de Nemours Inc. | &nbsp;&nbsp;230174 | &nbsp;&nbsp;10542 |
|  | BWX Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51521 | &nbsp;&nbsp;10536 |
|  | Fortive Corp. | &nbsp;&nbsp;173286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9579 |
|  | ITT Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9220 |
|  | JB Hunt Transport Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9032 |
|  | Ball Corp. | &nbsp;&nbsp;149901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8861 |
|  | MKS Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8707 |
|  | Global Payments Inc. | &nbsp;&nbsp;128082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8620 |
| <sup>\*</sup> | Trimble Inc. | &nbsp;&nbsp;131728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8593 |
|  | Textron Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8576 |
|  | Jacobs Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8409 |
|  | Huntington Ingalls Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8370 |
| <sup>\*</sup> | API Group Corp. | &nbsp;&nbsp;206518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8368 |
|  | Lennox International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8178 |
|  | Pentair plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8004 |
|  | IDEX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7963 |
|  | Nordson Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7962 |
|  | Graco Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7868 |
|  | Carlisle Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7680 |
|  | Lincoln Electric Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7661 |
|  | WESCO International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7498 |
|  | TransUnion | &nbsp;&nbsp;108281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7492 |
| <sup>\*</sup> | QXO Inc. | &nbsp;&nbsp;377827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7337 |
| <sup>\*</sup> | Kratos Defense & Security Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp;103712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7313 |
|  | RPM International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7176 |
|  | Watsco Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7156 |
|  | Allegion plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7052 |
|  | Regal Rexnord Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7014 |
|  | Masco Corp. | &nbsp;&nbsp;114619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6920 |
| <sup>\*</sup> | Affirm Holdings Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;148196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6790 |
| <sup>\*</sup> | Sterling Infrastructure Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6678 |
| <sup>\*</sup> | Generac Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6472 |
| <sup>\*</sup> | Modine Manufacturing Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6435 |
|  | Jack Henry & Associates Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6422 |
|  | Crown Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6404 |
|  | Stanley Black & Decker Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6194 |
|  | AECOM | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6174 |
|  | Advanced Drainage Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6013 |
| <sup>\*</sup> | Zebra Technologies Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5787 |
| <sup>\*</sup> | SPX Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5618 |
|  | Applied Industrial Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5575 |
| <sup>\*</sup> | TopBuild Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5575 |
|  | Donaldson Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5531 |
|  | Allison Transmission Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5442 |
| <sup>\*</sup> | Dycom Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5436 |
|  | Booz Allen Hamilton Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5300 |
|  | Flowserve Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5283 |
| <sup>\*</sup> | Saia Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5274 |
| <sup>\*</sup> | Chart Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5258 |
| <sup>\*</sup> | Core & Main Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;106357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5254 |
|  | Oshkosh Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5185 |
|  | Toro Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5114 |
| <sup>\*</sup> | Karman Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5070 |
|  | CNH Industrial NV | &nbsp;&nbsp;454464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4999 |
|  | Knight-Swift Transportation Holdings Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4996 |
|  | Owens Corning | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4920 |
| <sup>\*</sup> | Builders FirstSource Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4871 |
|  | Acuity Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4838 |
|  | Littelfuse Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4784 |
|  | Crane Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4719 |
|  | Moog Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4683 |

---

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---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Cognex Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93296 | &nbsp;&nbsp;4571 |
|  | AptarGroup Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36228 | &nbsp;&nbsp;4565 |
|  | Watts Water Technologies Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15433 | &nbsp;&nbsp;4480 |
|  | Tetra Tech Inc. | &nbsp;&nbsp;147041 | &nbsp;&nbsp;4429 |
|  | HEICO Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15991 | &nbsp;&nbsp;4385 |
| <sup>\*</sup> | Planet Labs PBC | &nbsp;&nbsp;152063 | &nbsp;&nbsp;4250 |
|  | A O Smith Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63738 | &nbsp;&nbsp;4203 |
|  | Valmont Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10446 | &nbsp;&nbsp;4174 |
|  | Primoris Services Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28917 | &nbsp;&nbsp;4136 |
|  | ESCO Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14597 | &nbsp;&nbsp;4107 |
|  | Ryder System Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19965 | &nbsp;&nbsp;4087 |
|  | Argan Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7390 | &nbsp;&nbsp;4025 |
|  | Zurn Elkay Water Solutions Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89742 | &nbsp;&nbsp;4024 |
| <sup>\*</sup> | Kirby Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30225 | &nbsp;&nbsp;4016 |
|  | Simpson Manufacturing Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23379 | &nbsp;&nbsp;4012 |
|  | Armstrong World Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24049 | &nbsp;&nbsp;3963 |
| <sup>\*</sup> | AeroVironment Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21195 | &nbsp;&nbsp;3880 |
| <sup>\*</sup> | Fluor Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82512 | &nbsp;&nbsp;3849 |
| <sup>\*</sup> | Aurora Innovation Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;918606 | &nbsp;&nbsp;3785 |
|  | Terex Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64012 | &nbsp;&nbsp;3783 |
|  | AGCO Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32562 | &nbsp;&nbsp;3773 |
|  | JBT Marel Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29392 | &nbsp;&nbsp;3758 |
|  | UL Solutions Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43547 | &nbsp;&nbsp;3732 |
|  | Federal Signal Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34293 | &nbsp;&nbsp;3708 |
|  | Air Lease Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56411 | &nbsp;&nbsp;3663 |
|  | EnerSys | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20774 | &nbsp;&nbsp;3609 |
|  | MSA Safety Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21775 | &nbsp;&nbsp;3570 |
|  | Genpact Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95569 | &nbsp;&nbsp;3560 |
|  | Sealed Air Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82709 | &nbsp;&nbsp;3478 |
|  | Installed Building Products Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12933 | &nbsp;&nbsp;3429 |
|  | GATX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20031 | &nbsp;&nbsp;3420 |
| <sup>\*</sup> | Everus Construction Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28735 | &nbsp;&nbsp;3392 |
| <sup>\*</sup> | Middleby Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25509 | &nbsp;&nbsp;3382 |
|  | Eagle Materials Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17695 | &nbsp;&nbsp;3352 |
| <sup>\*</sup> | GXO Logistics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64634 | &nbsp;&nbsp;3351 |
| <sup>\*</sup> | Axalta Coating Systems Ltd. | &nbsp;&nbsp;120239 | &nbsp;&nbsp;3331 |
|  | AAON Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39053 | &nbsp;&nbsp;3232 |
| <sup>\*</sup> | Gates Industrial Corp. plc | &nbsp;&nbsp;141730 | &nbsp;&nbsp;3205 |
|  | Esab Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32505 | &nbsp;&nbsp;3142 |
|  | Landstar System Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19128 | &nbsp;&nbsp;3066 |
| <sup>\*</sup> | FTI Consulting Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17221 | &nbsp;&nbsp;3044 |
|  | Sonoco Products Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55458 | &nbsp;&nbsp;3000 |
|  | Enpro Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11870 | &nbsp;&nbsp;2975 |
| <sup>\*</sup> | WEX Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19313 | &nbsp;&nbsp;2956 |
|  | Powell Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5448 | &nbsp;&nbsp;2948 |
|  | Granite Construction Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24505 | &nbsp;&nbsp;2938 |
|  | Arcosa Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27632 | &nbsp;&nbsp;2933 |
| <sup>\*</sup> | Mohawk Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29415 | &nbsp;&nbsp;2896 |
|  | Sensata Technologies Holding plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81869 | &nbsp;&nbsp;2883 |
|  | Vontier Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79579 | &nbsp;&nbsp;2823 |
|  | Matson Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16701 | &nbsp;&nbsp;2738 |
|  | VSE Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14743 | &nbsp;&nbsp;2719 |
| <sup>\*</sup> | Construction Partners Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24310 | &nbsp;&nbsp;2701 |
| <sup>\*</sup> | Joby Aviation Inc. | &nbsp;&nbsp;326206 | &nbsp;&nbsp;2694 |
|  | Brunswick Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36426 | &nbsp;&nbsp;2650 |
|  | Fortune Brands Innovations Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67559 | &nbsp;&nbsp;2633 |
| <sup>\*</sup> | Paylocity Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24273 | &nbsp;&nbsp;2622 |
|  | Ralliant Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62936 | &nbsp;&nbsp;2618 |
| <sup>\*</sup> | Knife River Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31843 | &nbsp;&nbsp;2600 |
|  | Louisiana-Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35202 | &nbsp;&nbsp;2561 |
| <sup>\*</sup> | ExlService Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83437 | &nbsp;&nbsp;2541 |
|  | Badger Meter Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16430 | &nbsp;&nbsp;2503 |
|  | Belden Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21786 | &nbsp;&nbsp;2502 |
| <sup>\*</sup> | MYR Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8750 | &nbsp;&nbsp;2470 |
| <sup>\*</sup> | Resideo Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72472 | &nbsp;&nbsp;2443 |
| <sup>\*</sup> | StandardAero Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94436 | &nbsp;&nbsp;2439 |
| <sup>\*</sup> | Mirion Technologies Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;130947 | &nbsp;&nbsp;2434 |
|  | CSW Industrials Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9281 | &nbsp;&nbsp;2418 |
|  | Mueller Water Products Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87756 | &nbsp;&nbsp;2412 |
|  | Brink's Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23233 | &nbsp;&nbsp;2408 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>\*</sup> | IES Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;2382 |
| <sup>\*</sup> | ACI Worldwide Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57347 | &nbsp;&nbsp;2352 |
| <sup>\*</sup> | OSI Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8813 | &nbsp;&nbsp;2340 |
|  | MSC Industrial Direct Co. Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25091 | &nbsp;&nbsp;2315 |
| <sup>\*</sup> | AAR Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20977 | &nbsp;&nbsp;2296 |
| <sup>\*</sup> | Itron Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25265 | &nbsp;&nbsp;2265 |
| <sup>\*</sup> | Mercury Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30344 | &nbsp;&nbsp;2212 |
| <sup>\*</sup> | Trex Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59416 | &nbsp;&nbsp;2164 |
| <sup>\*</sup> | Amentum Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81856 | &nbsp;&nbsp;2135 |
|  | AZZ Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16798 | &nbsp;&nbsp;2102 |
| <sup>\*</sup> | Vicor Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12933 | &nbsp;&nbsp;2082 |
| <sup>\*,1</sup> | Ondas Inc. | &nbsp;&nbsp;227941 | &nbsp;&nbsp;2061 |
|  | UniFirst Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8189 | &nbsp;&nbsp;2060 |
|  | Otter Tail Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23334 | &nbsp;&nbsp;2048 |
|  | International Seaways Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27689 | &nbsp;&nbsp;2018 |
|  | Leonardo DRS Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44554 | &nbsp;&nbsp;1984 |
| <sup>\*</sup> | Symbotic Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37057 | &nbsp;&nbsp;1971 |
|  | Patrick Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17655 | &nbsp;&nbsp;1961 |
|  | Silgan Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50404 | &nbsp;&nbsp;1956 |
|  | Maximus Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30476 | &nbsp;&nbsp;1954 |
|  | Tutor Perini Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25233 | &nbsp;&nbsp;1948 |
|  | Franklin Electric Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21118 | &nbsp;&nbsp;1946 |
|  | Kadant Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6576 | &nbsp;&nbsp;1923 |
| <sup>\*</sup> | BILL Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50147 | &nbsp;&nbsp;1921 |
|  | Herc Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19040 | &nbsp;&nbsp;1895 |
|  | Brady Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23185 | &nbsp;&nbsp;1884 |
|  | ADT Inc. | &nbsp;&nbsp;282794 | &nbsp;&nbsp;1858 |
|  | HB Fuller Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30059 | &nbsp;&nbsp;1854 |
|  | Korn Ferry | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29053 | &nbsp;&nbsp;1829 |
|  | Exponent Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27849 | &nbsp;&nbsp;1817 |
|  | Griffon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24945 | &nbsp;&nbsp;1813 |
| <sup>\*</sup> | NCR Atleos Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41393 | &nbsp;&nbsp;1804 |
|  | Standex International Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6709 | &nbsp;&nbsp;1710 |
|  | Graphic Packaging Holding Co. | &nbsp;&nbsp;169665 | &nbsp;&nbsp;1686 |
|  | GPGI Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98093 | &nbsp;&nbsp;1677 |
|  | WillScot Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96046 | &nbsp;&nbsp;1667 |
| <sup>\*</sup> | Centuri Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56698 | &nbsp;&nbsp;1656 |
|  | McGrath RentCorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14037 | &nbsp;&nbsp;1548 |
|  | Western Union Co. | &nbsp;&nbsp;175456 | &nbsp;&nbsp;1532 |
| <sup>\*</sup> | Hayward Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;114514 | &nbsp;&nbsp;1532 |
|  | Boise Cascade Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20113 | &nbsp;&nbsp;1526 |
|  | Kennametal Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42137 | &nbsp;&nbsp;1522 |
| <sup>\*</sup> | Archer Aviation Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;293790 | &nbsp;&nbsp;1519 |
| <sup>\*</sup> | Remitly Global Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94637 | &nbsp;&nbsp;1483 |
|  | Trinity Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44030 | &nbsp;&nbsp;1417 |
|  | Robert Half Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55256 | &nbsp;&nbsp;1404 |
| <sup>\*</sup> | Forgent Power Solutions Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47814 | &nbsp;&nbsp;1400 |
| <sup>\*</sup> | Euronet Worldwide Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20984 | &nbsp;&nbsp;1393 |
| <sup>\*</sup> | RXO Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92706 | &nbsp;&nbsp;1355 |
| <sup>\*</sup> | Loar Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23337 | &nbsp;&nbsp;1337 |
|  | ABM Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32982 | &nbsp;&nbsp;1270 |
| <sup>\*,1</sup> | Intuitive Machines Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68188 | &nbsp;&nbsp;1266 |
|  | ArcBest Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12744 | &nbsp;&nbsp;1254 |
|  | Helios Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19056 | &nbsp;&nbsp;1233 |
| <sup>\*</sup> | GEO Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72109 | &nbsp;&nbsp;1212 |
| <sup>\*</sup> | Huron Consulting Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9452 | &nbsp;&nbsp;1205 |
| <sup>\*</sup> | V2X Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17480 | &nbsp;&nbsp;1197 |
| <sup>\*</sup> | Astronics Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17689 | &nbsp;&nbsp;1180 |
|  | Bel Fuse Inc. Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5854 | &nbsp;&nbsp;1159 |
| <sup>\*</sup> | Verra Mobility Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80984 | &nbsp;&nbsp;1157 |
|  | Crane NXT Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27983 | &nbsp;&nbsp;1136 |
|  | Atkore Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19166 | &nbsp;&nbsp;1129 |
| <sup>\*</sup> | Legence Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19884 | &nbsp;&nbsp;1123 |
|  | Hub Group Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30770 | &nbsp;&nbsp;1109 |
| <sup>\*,1</sup> | Shift4 Payments Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25202 | &nbsp;&nbsp;1102 |
|  | Enerpac Tool Group Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28862 | &nbsp;&nbsp;1053 |
| <sup>\*</sup> | CECO Environmental Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17471 | &nbsp;&nbsp;1041 |
| <sup>\*</sup> | Blue Bird Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18230 | &nbsp;&nbsp;1035 |
| <sup>\*,1</sup> | Firefly Aerospace Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35961 | &nbsp;&nbsp;1024 |
|  | EVERTEC Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35984 | &nbsp;&nbsp;1015 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>\*</sup> | Amprius Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59596 | &nbsp;&nbsp;1005 |
| <sup>\*</sup> | CoreCivic Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;993 |
| <sup>\*</sup> | Ducommun Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;966 |
|  | Greif Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;961 |
| <sup>\*</sup> | DXP Enterprises Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;954 |
|  | Werner Enterprises Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;947 |
| <sup>\*</sup> | Hillman Solutions Corp. | &nbsp;&nbsp;112954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;940 |
|  | Alamo Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;932 |
| <sup>\*</sup> | Eos Energy Enterprises Inc. | &nbsp;&nbsp;186392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 |
| <sup>\*</sup> | O-I Glass Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;917 |
| <sup>\*</sup> | Thermon Group Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;908 |
|  | Greenbrier Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;894 |
| <sup>\*</sup> | Marqeta Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;208026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;849 |
| <sup>\*</sup> | Babcock & Wilcox Enterprises Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;845 |
|  | Pitney Bowes Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;844 |
| <sup>\*</sup> | ASGN Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;835 |
|  | Schneider National Inc. Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;817 |
| <sup>\*</sup> | Paymentus Holdings Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;810 |
|  | Albany International Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;806 |
|  | ManpowerGroup Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;792 |
| <sup>\*</sup> | Upwork Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;781 |
| <sup>\*</sup> | Proto Labs Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;779 |
|  | Napco Security Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;769 |
| <sup>\*</sup> | Flywire Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;765 |
| <sup>\*</sup> | Payoneer Global Inc. | &nbsp;&nbsp;155307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 |
|  | United States Lime & Minerals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;741 |
|  | TriMas Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;737 |
|  | Lindsay Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;727 |
| <sup>\*</sup> | CBIZ Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;720 |
|  | Astec Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;715 |
|  | Gorman-Rupp Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;709 |
| <sup>\*</sup> | Cimpress plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;706 |
|  | ICF International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;699 |
|  | Tennant Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695 |
| <sup>\*</sup> | Redwire Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;689 |
| <sup>\*</sup> | Gibraltar Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;665 |
|  | Perella Weinberg Partners Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;659 |
|  | Deluxe Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;652 |
| <sup>\*</sup> | Great Lakes Dredge & Dock Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;636 |
| <sup>\*</sup> | Donnelley Financial Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;628 |
| <sup>\*</sup> | Willdan Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618 |
| <sup>\*</sup> | Masterbrand Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;603 |
|  | TriNet Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;593 |
|  | CRA International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;582 |
| <sup>\*</sup> | Evolv Technologies Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;578 |
| <sup>\*</sup> | Sezzle Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;573 |
| <sup>\*</sup> | Enovix Corp. | &nbsp;&nbsp;106880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;554 |
|  | Insperity Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536 |
| <sup>\*</sup> | First Advantage Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;527 |
|  | Douglas Dynamics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522 |
|  | Allient Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506 |
| <sup>\*</sup> | Vestis Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501 |
| <sup>\*</sup> | Legalzoom.com Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499 |
|  | Cadre Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492 |
| <sup>\*</sup> | Alliance Laundry Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487 |
| <sup>\*</sup> | Graham Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485 |
| <sup>\*,1</sup> | PureCycle Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;484 |
| <sup>\*</sup> | BrightView Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470 |
|  | Myers Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456 |
|  | Quanex Building Products Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 |
| <sup>\*</sup> | Limbach Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436 |
|  | Marten Transport Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433 |
| <sup>\*</sup> | BlackSky Technology Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414 |
|  | National Presto Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409 |
|  | Apogee Enterprises Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398 |
| <sup>\*</sup> | Resolute Holdings Management Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398 |
| <sup>\*</sup> | Montrose Environmental Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396 |
|  | Barrett Business Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394 |
| <sup>\*</sup> | Cantaloupe Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392 |
| <sup>\*</sup> | Janus International Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>\*,1</sup> | EquipmentShare.com Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18186 | &nbsp;&nbsp;370 |
|  | Insteel Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10851 | &nbsp;&nbsp;365 |
| <sup>\*</sup> | Transcat Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4934 | &nbsp;&nbsp;362 |
|  | Preformed Line Products Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1334 | &nbsp;&nbsp;361 |
|  | LSI Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19194 | &nbsp;&nbsp;357 |
| <sup>\*</sup> | Green Dot Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29098 | &nbsp;&nbsp;326 |
| <sup>\*</sup> | Voyager Technologies Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13716 | &nbsp;&nbsp;321 |
| <sup>\*</sup> | American Woodmark Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7867 | &nbsp;&nbsp;313 |
|  | Cass Information Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7090 | &nbsp;&nbsp;312 |
| <sup>\*</sup> | Vishay Precision Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7142 | &nbsp;&nbsp;310 |
|  | Miller Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6700 | &nbsp;&nbsp;305 |
| <sup>\*</sup> | LightPath Technologies Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30132 | &nbsp;&nbsp;302 |
|  | Heartland Express Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28887 | &nbsp;&nbsp;300 |
|  | Ennis Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13575 | &nbsp;&nbsp;291 |
|  | Kforce Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9962 | &nbsp;&nbsp;291 |
| <sup>\*</sup> | Power Solutions International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4782 | &nbsp;&nbsp;291 |
|  | FTAI Infrastructure Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58749 | &nbsp;&nbsp;290 |
| <sup>\*</sup> | I3 Verticals Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12808 | &nbsp;&nbsp;286 |
| <sup>\*</sup> | Energy Recovery Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28018 | &nbsp;&nbsp;282 |
| <sup>\*</sup> | Beta Technologies Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18745 | &nbsp;&nbsp;276 |
| <sup>\*</sup> | Satellogic Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50194 | &nbsp;&nbsp;273 |
| <sup>\*</sup> | BlueLinx Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4788 | &nbsp;&nbsp;259 |
|  | Park Aerospace Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9391 | &nbsp;&nbsp;257 |
|  | Mesa Laboratories Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2882 | &nbsp;&nbsp;255 |
| <sup>\*</sup> | Cardinal Infrastructure Group Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6350 | &nbsp;&nbsp;252 |
|  | Columbus McKinnon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17002 | &nbsp;&nbsp;247 |
| <sup>\*</sup> | York Space Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10839 | &nbsp;&nbsp;240 |
| <sup>\*</sup> | CryoPort Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28888 | &nbsp;&nbsp;239 |
|  | Willis Lease Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1364 | &nbsp;&nbsp;232 |
| <sup>\*</sup> | Manitowoc Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19712 | &nbsp;&nbsp;230 |
| <sup>\*</sup> | Forward Air Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13706 | &nbsp;&nbsp;229 |
|  | Covenant Logistics Group Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8252 | &nbsp;&nbsp;224 |
| <sup>\*</sup> | Orion Group Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20493 | &nbsp;&nbsp;223 |
|  | Hyster-Yale Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6785 | &nbsp;&nbsp;221 |
| <sup>\*</sup> | Bowman Consulting Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7408 | &nbsp;&nbsp;211 |
| <sup>\*</sup> | International Money Express Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13238 | &nbsp;&nbsp;209 |
| <sup>\*,1</sup> | Richtech Robotics Inc. Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94301 | &nbsp;&nbsp;197 |
| <sup>\*</sup> | Lightbridge Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18394 | &nbsp;&nbsp;196 |
| <sup>\*</sup> | Custom Truck One Source Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29740 | &nbsp;&nbsp;195 |
|  | Luxfer Holdings plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15807 | &nbsp;&nbsp;193 |
|  | Bel Fuse Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1054 | &nbsp;&nbsp;190 |
| <sup>\*</sup> | Spire Global Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14787 | &nbsp;&nbsp;186 |
| <sup>\*</sup> | Titan Machinery Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10970 | &nbsp;&nbsp;183 |
|  | Wabash National Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21024 | &nbsp;&nbsp;181 |
| <sup>\*</sup> | Cross Country Healthcare Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19178 | &nbsp;&nbsp;180 |
|  | Greif Inc. Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2050 | &nbsp;&nbsp;179 |
| <sup>\*</sup> | Aspen Aerogels Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52096 | &nbsp;&nbsp;178 |
| <sup>\*</sup> | Innovative Solutions & Support Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8643 | &nbsp;&nbsp;177 |
| <sup>\*</sup> | Mistras Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11875 | &nbsp;&nbsp;176 |
| <sup>\*</sup> | Titan International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24716 | &nbsp;&nbsp;171 |
| <sup>\*</sup> | Andersen Group Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6289 | &nbsp;&nbsp;171 |
| <sup>\*</sup> | Microvast Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;113252 | &nbsp;&nbsp;170 |
| <sup>\*</sup> | Pattern Group Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12740 | &nbsp;&nbsp;158 |
| <sup>\*</sup> | Frequency Electronics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3546 | &nbsp;&nbsp;157 |
|  | Kelly Services Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17501 | &nbsp;&nbsp;155 |
| <sup>\*</sup> | Target Hospitality Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16505 | &nbsp;&nbsp;153 |
| <sup>\*</sup> | Mayville Engineering Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8494 | &nbsp;&nbsp;152 |
| <sup>\*</sup> | 3D Systems Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80934 | &nbsp;&nbsp;152 |
| <sup>\*</sup> | Atlanticus Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2887 | &nbsp;&nbsp;152 |
| <sup>\*</sup> | Hyliion Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83600 | &nbsp;&nbsp;147 |
| <sup>\*</sup> | Paysign Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24496 | &nbsp;&nbsp;145 |
| <sup>\*</sup> | Hudson Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24429 | &nbsp;&nbsp;144 |
| <sup>\*</sup> | Distribution Solutions Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5412 | &nbsp;&nbsp;142 |
| <sup>\*</sup> | Radiant Logistics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20210 | &nbsp;&nbsp;142 |
|  | Alight Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;243694 | &nbsp;&nbsp;142 |
| <sup>\*,1</sup> | TSS Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10875 | &nbsp;&nbsp;142 |
| <sup>\*</sup> | Strata Critical Medical Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32828 | &nbsp;&nbsp;137 |
|  | Karat Packaging Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4874 | &nbsp;&nbsp;136 |
| <sup>\*</sup> | Eve Holding Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54216 | &nbsp;&nbsp;134 |
| <sup>\*</sup> | L B Foster Co. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4583 | &nbsp;&nbsp;128 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Twin Disc Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8259 | &nbsp;&nbsp;124 |
| <sup>\*,1</sup> | Velo3D Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13234 | &nbsp;&nbsp;124 |
| <sup>\*</sup> | AerSale Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19557 | &nbsp;&nbsp;122 |
| <sup>\*</sup> | Repay Holdings Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45790 | &nbsp;&nbsp;119 |
|  | Park-Ohio Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4894 | &nbsp;&nbsp;118 |
| <sup>\*</sup> | Franklin Covey Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6945 | &nbsp;&nbsp;110 |
| <sup>\*</sup> | Conduent Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85066 | &nbsp;&nbsp;109 |
| <sup>\*</sup> | Ranpak Holdings Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30279 | &nbsp;&nbsp;108 |
| <sup>\*</sup> | M-Tron Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1581 | &nbsp;&nbsp;106 |
| <sup>\*</sup> | Sky Harbour Group Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10867 | &nbsp;&nbsp;105 |
|  | Quad/Graphics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15325 | &nbsp;&nbsp;101 |
| <sup>\*,1</sup> | Palladyne AI Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16506 | &nbsp;&nbsp;100 |
| <sup>\*</sup> | Acacia Research Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98 |
|  | Kronos Worldwide Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94 |
| <sup>\*</sup> | AIRO Group Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93 |
| <sup>\*</sup> | Proficient Auto Logistics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89 |
| <sup>\*,1</sup> | Sidus Space Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88 |
| <sup>\*,1</sup> | Virgin Galactic Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87 |
| <sup>\*</sup> | Byrna Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85 |
| <sup>\*</sup> | Core Molding Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84 |
|  | Universal Logistics Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84 |
| <sup>\*</sup> | Concrete Pumping Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83 |
|  | Information Services Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82 |
| <sup>\*</sup> | FreightCar America Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82 |
|  | EVI Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79 |
|  | Alta Equipment Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79 |
| <sup>\*</sup> | Gencor Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78 |
| <sup>\*</sup> | TrueBlue Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77 |
| <sup>\*</sup> | Taylor Devices Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 |
| <sup>\*</sup> | CEA Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74 |
| <sup>\*</sup> | Terrestrial Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73 |
| <sup>\*</sup> | DHI Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72 |
|  | Espey Manufacturing & Electronics Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72 |
| <sup>\*,1</sup> | NeoVolta Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69 |
| <sup>\*</sup> | ZipRecruiter Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68 |
| <sup>\*</sup> | JELD-WEN Holding Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67 |
| <sup>\*</sup> | Smith-Midland Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67 |
|  | TaskUS Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67 |
| <sup>\*</sup> | Advantage Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65 |
| <sup>\*</sup> | Priority Technology Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64 |
|  | BGSF Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63 |
|  | Resources Connection Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62 |
| <sup>\*</sup> | Cleancore Solutions Inc. Class B | &nbsp;&nbsp;169972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61 |
| <sup>\*</sup> | Research Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59 |
| <sup>\*</sup> | Hurco Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58 |
| <sup>\*</sup> | Wrap Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58 |
| <sup>\*</sup> | SIFCO Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56 |
|  | HireQuest Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56 |
| <sup>\*</sup> | Forrester Research Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54 |
| <sup>\*</sup> | CPI Card Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53 |
|  | Eastern Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53 |
| <sup>\*,1</sup> | Starfighters Space Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49 |
| <sup>\*</sup> | AEye Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47 |
| <sup>\*</sup> | AirJoule Technologies Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46 |
| <sup>\*</sup> | Safe Pro Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46 |
| <sup>\*</sup> | CitroTech Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45 |
| <sup>\*</sup> | Ultralife Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43 |
| <sup>\*</sup> | SKYX Platforms Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43 |
| <sup>\*</sup> | Optex Systems Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43 |
| <sup>\*,1</sup> | Knightscope Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42 |
| <sup>\*</sup> | AmpliTech Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41 |
| <sup>\*</sup> | SoundThinking Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40 |
| <sup>\*</sup> | AgEagle Aerial Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39 |
| <sup>\*</sup> | Commercial Vehicle Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 |
| <sup>\*</sup> | TTEC Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33 |
| <sup>\*</sup> | VirTra Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33 |
| <sup>\*</sup> | Odyssey Marine Exploration Inc. Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29 |
| <sup>\*</sup> | RF Industries Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29 |
| <sup>\*</sup> | Tecogen Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 |
| <sup>\*</sup> | Team Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>\*</sup> | Orion Energy Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 |
|  | Public Policy Holding Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 |
| <sup>\*</sup> | Coda Octopus Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 |
|  |  |  | **4465344** |
| **Real Estate (1.4%)** | **Real Estate (1.4%)** | **Real Estate (1.4%)** | **Real Estate (1.4%)** |
|  | Welltower Inc. | &nbsp;&nbsp;392923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77685 |
|  | Prologis Inc. | &nbsp;&nbsp;521482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68930 |
|  | Equinix Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54203 |
|  | American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;262526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45307 |
|  | Digital Realty Trust Inc. | &nbsp;&nbsp;193383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34850 |
|  | Simon Property Group Inc. | &nbsp;&nbsp;173780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32415 |
|  | Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;525105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32126 |
|  | Public Storage | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24108 |
| <sup>\*</sup> | CBRE Group Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;166030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22490 |
|  | Ventas Inc. | &nbsp;&nbsp;267457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21873 |
|  | Crown Castle Inc. | &nbsp;&nbsp;245707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19978 |
|  | Iron Mountain Inc. | &nbsp;&nbsp;158055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16144 |
|  | Extra Space Storage Inc. | &nbsp;&nbsp;118656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15559 |
|  | VICI Properties Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;553455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15120 |
|  | AvalonBay Communities Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13022 |
|  | Equity Residential | &nbsp;&nbsp;201978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11947 |
|  | SBA Communications Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10349 |
|  | Weyerhaeuser Co. | &nbsp;&nbsp;405881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9916 |
| <sup>\*</sup> | CoStar Group Inc. | &nbsp;&nbsp;236264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9531 |
|  | Essex Property Trust Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8771 |
|  | Sun Communities Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8733 |
|  | WP Carey Inc. | &nbsp;&nbsp;127018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8632 |
|  | Kimco Realty Corp. | &nbsp;&nbsp;382827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8602 |
|  | Invitation Homes Inc. | &nbsp;&nbsp;326262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8108 |
|  | Mid-America Apartment Communities Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8066 |
| <sup>\*</sup> | Jones Lang LaSalle Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8004 |
|  | Regency Centers Corp. | &nbsp;&nbsp;103183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7807 |
|  | Host Hotels & Resorts Inc. | &nbsp;&nbsp;386468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7405 |
|  | Omega Healthcare Investors Inc. | &nbsp;&nbsp;166721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7306 |
|  | Gaming & Leisure Properties Inc. | &nbsp;&nbsp;150855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6693 |
|  | Equity LifeStyle Properties Inc. | &nbsp;&nbsp;103679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6472 |
|  | Healthpeak Properties Inc. | &nbsp;&nbsp;391476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6432 |
|  | Lamar Advertising Co. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6225 |
|  | UDR Inc. | &nbsp;&nbsp;184292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6225 |
|  | Camden Property Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5689 |
|  | EastGroup Properties Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5567 |
|  | Federal Realty Investment Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5163 |
|  | American Homes 4 Rent Class A | &nbsp;&nbsp;184333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5147 |
|  | Agree Realty Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5106 |
|  | Brixmor Property Group Inc. | &nbsp;&nbsp;172895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4979 |
|  | American Healthcare REIT Inc. | &nbsp;&nbsp;104808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4943 |
|  | CubeSmart | &nbsp;&nbsp;128669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4716 |
|  | BXP Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4648 |
|  | CareTrust REIT Inc. | &nbsp;&nbsp;126121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4622 |
|  | Alexandria Real Estate Equities Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4533 |
|  | NNN REIT Inc. | &nbsp;&nbsp;107296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4510 |
|  | First Industrial Realty Trust Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4321 |
|  | Rexford Industrial Realty Inc. | &nbsp;&nbsp;130483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4271 |
| <sup>\*</sup> | Zillow Group Inc. Class C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4106 |
|  | STAG Industrial Inc. | &nbsp;&nbsp;107302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3869 |
|  | Terreno Realty Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3607 |
|  | Essential Properties Realty Trust Inc. | &nbsp;&nbsp;118544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3599 |
|  | Rayonier Inc. | &nbsp;&nbsp;171282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3532 |
|  | Healthcare Realty Trust Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;197070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3348 |
|  | Ryman Hospitality Properties Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3118 |
| <sup>\*</sup> | Compass Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;401753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2937 |
|  | Kite Realty Group Trust | &nbsp;&nbsp;115701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2840 |
|  | Sabra Health Care REIT Inc. | &nbsp;&nbsp;141099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2713 |
|  | Macerich Co. | &nbsp;&nbsp;143403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2710 |
|  | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2681 |
|  | Phillips Edison & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2651 |
|  | Vornado Realty Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2513 |
|  | Millrose Properties Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2422 |
|  | Outfront Media Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2370 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Tanger Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64604 | &nbsp;&nbsp;2195 |
| <sup>\*</sup> | Opendoor Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;454536 | &nbsp;&nbsp;2127 |
|  | Cousins Properties Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93788 | &nbsp;&nbsp;2117 |
|  | National Health Investors Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25967 | &nbsp;&nbsp;2100 |
|  | EPR Properties | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41002 | &nbsp;&nbsp;2048 |
|  | Independence Realty Trust Inc. | &nbsp;&nbsp;133281 | &nbsp;&nbsp;1985 |
|  | Broadstone Net Lease Inc. | &nbsp;&nbsp;108059 | &nbsp;&nbsp;1974 |
|  | COPT Defense Properties | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63242 | &nbsp;&nbsp;1935 |
|  | Kilroy Realty Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65800 | &nbsp;&nbsp;1856 |
|  | Americold Realty Trust Inc. | &nbsp;&nbsp;158567 | &nbsp;&nbsp;1817 |
| <sup>\*</sup> | Cushman & Wakefield Ltd. | &nbsp;&nbsp;132046 | &nbsp;&nbsp;1619 |
|  | DigitalBridge Group Inc. | &nbsp;&nbsp;102605 | &nbsp;&nbsp;1582 |
|  | Four Corners Property Trust Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62146 | &nbsp;&nbsp;1470 |
|  | National Storage Affiliates Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38460 | &nbsp;&nbsp;1452 |
|  | SL Green Realty Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39212 | &nbsp;&nbsp;1449 |
|  | LXP Industrial Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31003 | &nbsp;&nbsp;1434 |
|  | Acadia Realty Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74802 | &nbsp;&nbsp;1430 |
|  | St. Joe Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22721 | &nbsp;&nbsp;1427 |
|  | Urban Edge Properties | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69765 | &nbsp;&nbsp;1394 |
| <sup>\*</sup> | Howard Hughes Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21755 | &nbsp;&nbsp;1376 |
|  | Curbline Properties Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52416 | &nbsp;&nbsp;1352 |
|  | Apple Hospitality REIT Inc. | &nbsp;&nbsp;116999 | &nbsp;&nbsp;1347 |
|  | Highwoods Properties Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62466 | &nbsp;&nbsp;1337 |
|  | InvenTrust Properties Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43826 | &nbsp;&nbsp;1335 |
|  | Lineage Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37759 | &nbsp;&nbsp;1237 |
|  | Medical Properties Trust Inc. | &nbsp;&nbsp;246810 | &nbsp;&nbsp;1143 |
|  | Global Net Lease Inc. | &nbsp;&nbsp;120960 | &nbsp;&nbsp;1132 |
|  | Newmark Group Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74214 | &nbsp;&nbsp;1112 |
|  | Park Hotels & Resorts Inc. | &nbsp;&nbsp;103178 | &nbsp;&nbsp;1086 |
|  | Getty Realty Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33320 | &nbsp;&nbsp;1060 |
| <sup>\*,1</sup> | Zillow Group Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25473 | &nbsp;&nbsp;1054 |
|  | DiamondRock Hospitality Co. | &nbsp;&nbsp;111290 | &nbsp;&nbsp;1043 |
|  | LTC Properties Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27441 | &nbsp;&nbsp;1020 |
|  | NETSTREIT Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53906 | &nbsp;&nbsp;1015 |
|  | Sunstone Hotel Investors Inc. | &nbsp;&nbsp;109501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;987 |
|  | Douglas Emmett Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;863 |
|  | Pebblebrook Hotel Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;827 |
|  | Diversified Healthcare Trust | &nbsp;&nbsp;124501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;827 |
|  | Smartstop Self Storage REIT Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;811 |
|  | Veris Residential Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;807 |
|  | Innovative Industrial Properties Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;768 |
|  | Xenia Hotels & Resorts Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;763 |
|  | Sila Realty Trust Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;743 |
|  | Kennedy-Wilson Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;651 |
|  | UMH Properties Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;642 |
| <sup>\*</sup> | Janus Living Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 |
|  | RLJ Lodging Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;553 |
|  | Centerspace | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;553 |
|  | Easterly Government Properties Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540 |
| <sup>\*</sup> | Piedmont Realty Trust Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472 |
|  | American Assets Trust Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469 |
|  | Whitestone REIT | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459 |
|  | JBG SMITH Properties | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437 |
|  | Peakstone Realty Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 |
|  | Empire State Realty Trust Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 |
|  | CTO Realty Growth Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344 |
|  | Marcus & Millichap Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341 |
|  | CBL & Associates Properties Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339 |
|  | eXp World Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335 |
|  | Gladstone Commercial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326 |
|  | Apartment Investment & Management Co. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314 |
|  | NexPoint Residential Trust Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299 |
| <sup>\*</sup> | Forestar Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298 |
|  | Postal Realty Trust Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294 |
|  | Alexander's Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279 |
|  | Summit Hotel Properties Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279 |
|  | Universal Health Realty Income Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269 |
|  | AH Realty Trust Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266 |
|  | Brandywine Realty Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253 |
|  | Community Healthcare Trust Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Chiron Real Estate Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228 |
|  | Farmland Partners Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219 |
| <sup>\*</sup> | Tejon Ranch Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219 |
|  | Chatham Lodging Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218 |
|  | Saul Centers Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217 |
|  | Gladstone Land Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216 |
|  | One Liberty Properties Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201 |
|  | FrontView REIT Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195 |
| <sup>\*</sup> | Hudson Pacific Properties Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174 |
|  | Industrial Logistics Properties Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168 |
| <sup>\*</sup> | FRP Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 |
|  | SITE Centers Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149 |
|  | Alpine Income Property Trust Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139 |
| <sup>\*</sup> | Stratus Properties Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118 |
|  | RMR Group Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112 |
|  | Service Properties Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112 |
|  | Elme Communities | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 |
|  | Braemar Hotels & Resorts Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98 |
|  | NET Lease Office Properties | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96 |
| <sup>\*</sup> | Seaport Entertainment Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96 |
|  | BRT Apartments Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88 |
| <sup>\*</sup> | Star Holdings | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64 |
| <sup>\*</sup> | Comstock Holding Cos. Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62 |
|  | Modiv Industrial Inc. Class C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61 |
| <sup>\*</sup> | RE/MAX Holdings Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60 |
| <sup>\*</sup> | Seritage Growth Properties Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60 |
| <sup>\*</sup> | Douglas Elliman Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59 |
|  | Strawberry Fields REIT Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59 |
| <sup>\*</sup> | AMREP Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58 |
| <sup>\*</sup> | Maui Land & Pineapple Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56 |
|  | Orion Properties Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37 |
| <sup>\*</sup> | Altisource Portfolio Solutions SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 |
| <sup>\*</sup> | reAlpha Tech Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**839318** |
| **Technology (21.8%)** | **Technology (21.8%)** | **Technology (21.8%)** | **Technology (21.8%)** |
|  | NVIDIA Corp. | &nbsp;&nbsp;12996858 | &nbsp;&nbsp;2266652 |
|  | Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8265441 | &nbsp;&nbsp;2097686 |
|  | Microsoft Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4180625 | &nbsp;&nbsp;1547542 |
|  | Alphabet Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3278992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;942907 |
|  | Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2669353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;826191 |
|  | Alphabet Inc. Class C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2601128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;746160 |
|  | Meta Platforms Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1231375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;704507 |
|  | Micron Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;633670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214079 |
| <sup>\*</sup> | Advanced Micro Devices Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;917932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186735 |
| <sup>\*</sup> | Palantir Technologies Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1225576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179277 |
|  | Applied Materials Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152724 |
|  | Lam Research Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;703094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150223 |
|  | Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;970565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142780 |
|  | International Business Machines Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;528096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128005 |
|  | KLA Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108667 |
| <sup>\*</sup> | Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2249860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99286 |
|  | Texas Instruments Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99204 |
|  | Salesforce Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93552 |
|  | Analog Devices Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87453 |
|  | Amphenol Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;692025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87437 |
|  | QUALCOMM Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77365 |
| <sup>\*</sup> | Palo Alto Networks Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73651 |
|  | Intuit Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67763 |
| <sup>\*</sup> | ServiceNow Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;588879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61567 |
|  | Corning Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59111 |
| <sup>\*</sup> | Adobe Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56176 |
| <sup>\*</sup> | AppLovin Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55044 |
|  | Vertiv Holdings Co. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53978 |
| <sup>\*</sup> | Crowdstrike Holdings Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52642 |
| <sup>\*</sup> | Sandisk Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52124 |
|  | Western Digital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51632 |
|  | Marvell Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48671 |
|  | Seagate Technology Holdings plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48101 |
| <sup>\*</sup> | Cadence Design Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43159 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>\*</sup> | Synopsys Inc. | &nbsp;&nbsp;107853 | &nbsp;&nbsp;42762 |
| <sup>\*</sup> | Cloudflare Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;169842 | &nbsp;&nbsp;35045 |
|  | TE Connectivity plc | &nbsp;&nbsp;165163 | &nbsp;&nbsp;34522 |
| <sup>\*</sup> | DoorDash Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;196175 | &nbsp;&nbsp;29456 |
| <sup>\*</sup> | Autodesk Inc. | &nbsp;&nbsp;119364 | &nbsp;&nbsp;28576 |
|  | Monolithic Power Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26060 | &nbsp;&nbsp;28493 |
|  | Dell Technologies Inc. Class C | &nbsp;&nbsp;169188 | &nbsp;&nbsp;27769 |
| <sup>\*</sup> | Snowflake Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;183009 | &nbsp;&nbsp;27601 |
| <sup>\*</sup> | Fortinet Inc. | &nbsp;&nbsp;333239 | &nbsp;&nbsp;27232 |
|  | Teradyne Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88175 | &nbsp;&nbsp;26140 |
| <sup>\*</sup> | Coherent Corp. | &nbsp;&nbsp;105551 | &nbsp;&nbsp;25143 |
| <sup>\*</sup> | Strategy Inc. | &nbsp;&nbsp;176857 | &nbsp;&nbsp;22072 |
| <sup>\*</sup> | Datadog Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;184829 | &nbsp;&nbsp;21819 |
|  | Roper Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57949 | &nbsp;&nbsp;20506 |
|  | Microchip Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;304429 | &nbsp;&nbsp;19669 |
|  | Hewlett Packard Enterprise Co. | &nbsp;&nbsp;747924 | &nbsp;&nbsp;17808 |
|  | Cognizant Technology Solutions Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;268958 | &nbsp;&nbsp;16501 |
| <sup>\*</sup> | Workday Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;119931 | &nbsp;&nbsp;15581 |
|  | Jabil Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56505 | &nbsp;&nbsp;15009 |
| <sup>\*</sup> | ON Semiconductor Corp. | &nbsp;&nbsp;221945 | &nbsp;&nbsp;13743 |
|  | Qnity Electronics Inc. | &nbsp;&nbsp;118102 | &nbsp;&nbsp;13627 |
| <sup>\*</sup> | Flex Ltd. | &nbsp;&nbsp;206968 | &nbsp;&nbsp;13548 |
| <sup>\*</sup> | CoreWeave Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;163160 | &nbsp;&nbsp;12640 |
|  | VeriSign Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46420 | &nbsp;&nbsp;11529 |
| <sup>\*</sup> | Zoom Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;142058 | &nbsp;&nbsp;11420 |
|  | Leidos Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71108 | &nbsp;&nbsp;11059 |
|  | NetApp Inc. | &nbsp;&nbsp;107942 | &nbsp;&nbsp;11052 |
| <sup>\*</sup> | Twilio Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85280 | &nbsp;&nbsp;10730 |
| <sup>\*</sup> | MongoDB Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43519 | &nbsp;&nbsp;10652 |
| <sup>\*</sup> | Fabrinet | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20217 | &nbsp;&nbsp;10544 |
| <sup>\*</sup> | Everpure Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;176573 | &nbsp;&nbsp;10425 |
| <sup>\*</sup> | Reddit Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74681 | &nbsp;&nbsp;10056 |
|  | Entegris Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85627 | &nbsp;&nbsp;10039 |
|  | HP Inc. | &nbsp;&nbsp;514573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9885 |
| <sup>\*</sup> | PTC Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9573 |
| <sup>\*</sup> | Akamai Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9363 |
| <sup>\*</sup> | F5 Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9197 |
| <sup>\*</sup> | Astera Labs Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8929 |
|  | CDW Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8785 |
| <sup>\*</sup> | Credo Technology Group Holding Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8593 |
| <sup>\*</sup> | MACOM Technology Solutions Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8424 |
| <sup>\*</sup> | Tyler Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8290 |
| <sup>\*</sup> | Zscaler Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8250 |
|  | SS&C Technologies Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;115447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7801 |
| <sup>\*</sup> | Okta Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7498 |
| <sup>\*</sup> | Toast Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;280210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7428 |
| <sup>\*</sup> | Guidewire Software Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7149 |
| <sup>\*</sup> | Lattice Semiconductor Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7129 |
| <sup>\*</sup> | HubSpot Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6885 |
|  | TD SYNNEX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6874 |
|  | Advanced Energy Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6858 |
| <sup>\*</sup> | CACI International Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6764 |
| <sup>\*</sup> | Super Micro Computer Inc. | &nbsp;&nbsp;286900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6533 |
| <sup>\*</sup> | Atlassian Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6527 |
| <sup>\*</sup> | GoDaddy Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6199 |
| <sup>\*</sup> | Dynatrace Inc. | &nbsp;&nbsp;167643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6199 |
| <sup>\*</sup> | Gartner Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5963 |
|  | Gen Digital Inc. | &nbsp;&nbsp;307034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5781 |
| <sup>\*</sup> | Nutanix Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;151602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5762 |
| <sup>\*</sup> | Samsara Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;181597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5755 |
| <sup>\*</sup> | Onto Innovation Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5746 |
| <sup>\*</sup> | Pinterest Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;313043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5741 |
| <sup>\*</sup> | TTM Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5389 |
| <sup>\*</sup> | IonQ Inc. | &nbsp;&nbsp;185880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5359 |
| <sup>\*</sup> | Docusign Inc. | &nbsp;&nbsp;112297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5324 |
| <sup>\*</sup> | Rambus Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5225 |
|  | Skyworks Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4537 |
| <sup>\*</sup> | Manhattan Associates Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4495 |
| <sup>\*</sup> | SiTime Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4351 |
| <sup>\*</sup> | Unity Software Inc. | &nbsp;&nbsp;195790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4296 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>\*</sup> | FormFactor Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43935 | &nbsp;&nbsp;4261 |
| <sup>\*</sup> | Cirrus Logic Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28785 | &nbsp;&nbsp;4163 |
| <sup>\*</sup> | Arrow Electronics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28704 | &nbsp;&nbsp;4116 |
|  | Match Group Inc. | &nbsp;&nbsp;130972 | &nbsp;&nbsp;4022 |
| <sup>\*</sup> | Semtech Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52152 | &nbsp;&nbsp;4010 |
| <sup>\*</sup> | Rubrik Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81310 | &nbsp;&nbsp;3982 |
| <sup>\*</sup> | EPAM Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28902 | &nbsp;&nbsp;3913 |
| <sup>\*</sup> | Silicon Laboratories Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18581 | &nbsp;&nbsp;3868 |
| <sup>\*,1</sup> | Procore Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67645 | &nbsp;&nbsp;3856 |
| <sup>\*</sup> | Sanmina Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29231 | &nbsp;&nbsp;3790 |
| <sup>\*</sup> | DigitalOcean Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43233 | &nbsp;&nbsp;3709 |
| <sup>\*</sup> | Qorvo Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47041 | &nbsp;&nbsp;3641 |
| <sup>\*</sup> | Maplebear Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94902 | &nbsp;&nbsp;3555 |
| <sup>\*</sup> | Applied Digital Corp. | &nbsp;&nbsp;133817 | &nbsp;&nbsp;3177 |
|  | Paycom Software Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25951 | &nbsp;&nbsp;3154 |
| <sup>\*</sup> | Figma Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;149133 | &nbsp;&nbsp;3153 |
|  | Amkor Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69726 | &nbsp;&nbsp;3140 |
| <sup>\*</sup> | Plexus Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15083 | &nbsp;&nbsp;3055 |
| <sup>\*</sup> | Terawulf Inc. | &nbsp;&nbsp;200513 | &nbsp;&nbsp;2893 |
|  | Bentley Systems Inc. Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82148 | &nbsp;&nbsp;2885 |
| <sup>\*</sup> | D-Wave Quantum Inc. | &nbsp;&nbsp;196285 | &nbsp;&nbsp;2832 |
|  | Avnet Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45703 | &nbsp;&nbsp;2816 |
| <sup>\*</sup> | Snap Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;606238 | &nbsp;&nbsp;2789 |
| <sup>\*</sup> | Cipher Digital Inc. | &nbsp;&nbsp;215791 | &nbsp;&nbsp;2777 |
| <sup>\*</sup> | JFrog Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57827 | &nbsp;&nbsp;2714 |
| <sup>\*</sup> | Hut 8 Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56232 | &nbsp;&nbsp;2638 |
|  | KBR Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71176 | &nbsp;&nbsp;2624 |
| <sup>\*</sup> | UiPath Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;234748 | &nbsp;&nbsp;2606 |
| <sup>\*</sup> | Elastic NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50366 | &nbsp;&nbsp;2518 |
| <sup>\*</sup> | Core Scientific Inc. | &nbsp;&nbsp;165898 | &nbsp;&nbsp;2482 |
| <sup>\*</sup> | Rigetti Computing Inc. | &nbsp;&nbsp;175643 | &nbsp;&nbsp;2466 |
|  | Clear Secure Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50446 | &nbsp;&nbsp;2442 |
| <sup>\*</sup> | SentinelOne Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;187921 | &nbsp;&nbsp;2420 |
|  | Science Applications International Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25422 | &nbsp;&nbsp;2413 |
| <sup>\*</sup> | Novanta Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20083 | &nbsp;&nbsp;2372 |
|  | Universal Display Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25250 | &nbsp;&nbsp;2314 |
| <sup>\*</sup> | Fastly Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77595 | &nbsp;&nbsp;2255 |
|  | Pegasystems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52295 | &nbsp;&nbsp;2226 |
| <sup>\*</sup> | Allegro MicroSystems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68784 | &nbsp;&nbsp;2169 |
| <sup>\*</sup> | ServiceTitan Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34148 | &nbsp;&nbsp;2167 |
| <sup>\*</sup> | Appfolio Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13032 | &nbsp;&nbsp;2057 |
|  | Dolby Laboratories Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34076 | &nbsp;&nbsp;2047 |
| <sup>\*</sup> | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;324633 | &nbsp;&nbsp;1948 |
| <sup>\*</sup> | Commvault Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24719 | &nbsp;&nbsp;1925 |
| <sup>\*</sup> | Dropbox Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84176 | &nbsp;&nbsp;1912 |
| <sup>\*</sup> | Box Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76782 | &nbsp;&nbsp;1815 |
| <sup>\*</sup> | Zeta Global Holdings Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;111715 | &nbsp;&nbsp;1779 |
| <sup>\*</sup> | Qualys Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20014 | &nbsp;&nbsp;1758 |
| <sup>\*</sup> | Workiva Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28668 | &nbsp;&nbsp;1709 |
| <sup>\*</sup> | Life360 Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41375 | &nbsp;&nbsp;1689 |
| <sup>\*</sup> | AXT Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29598 | &nbsp;&nbsp;1687 |
| <sup>\*</sup> | Diodes Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24681 | &nbsp;&nbsp;1685 |
| <sup>\*</sup> | nLight Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29486 | &nbsp;&nbsp;1681 |
| <sup>\*</sup> | Impinj Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16191 | &nbsp;&nbsp;1663 |
| <sup>\*</sup> | Kyndryl Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;126604 | &nbsp;&nbsp;1661 |
| <sup>\*</sup> | Gitlab Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76222 | &nbsp;&nbsp;1649 |
| <sup>\*</sup> | IPG Photonics Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14262 | &nbsp;&nbsp;1634 |
| <sup>\*</sup> | Axcelis Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17168 | &nbsp;&nbsp;1598 |
| <sup>\*</sup> | Parsons Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29487 | &nbsp;&nbsp;1597 |
|  | RingCentral Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42692 | &nbsp;&nbsp;1588 |
|  | Power Integrations Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30669 | &nbsp;&nbsp;1570 |
| <sup>\*</sup> | Q2 Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32995 | &nbsp;&nbsp;1561 |
| <sup>\*</sup> | Klaviyo Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79332 | &nbsp;&nbsp;1544 |
| <sup>\*</sup> | Ultra Clean Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24394 | &nbsp;&nbsp;1517 |
| <sup>\*,1</sup> | SoundHound AI Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;214950 | &nbsp;&nbsp;1477 |
| <sup>\*</sup> | Cargurus Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42602 | &nbsp;&nbsp;1451 |
| <sup>\*</sup> | Synaptics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20422 | &nbsp;&nbsp;1430 |
| <sup>\*</sup> | IAC Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35644 | &nbsp;&nbsp;1427 |
|  | Adeia Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57331 | &nbsp;&nbsp;1378 |
| <sup>\*</sup> | Varonis Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62070 | &nbsp;&nbsp;1333 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Vishay Intertechnology Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71076 | &nbsp;&nbsp;1279 |
| <sup>\*</sup> | Teradata Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48999 | &nbsp;&nbsp;1256 |
| <sup>\*</sup> | Photronics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31005 | &nbsp;&nbsp;1253 |
| <sup>\*</sup> | NetScout Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39197 | &nbsp;&nbsp;1246 |
| <sup>\*</sup> | Onestream Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50608 | &nbsp;&nbsp;1215 |
|  | CSG Systems International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15090 | &nbsp;&nbsp;1206 |
| <sup>\*</sup> | DXC Technology Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94747 | &nbsp;&nbsp;1191 |
| <sup>\*</sup> | Ambarella Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23095 | &nbsp;&nbsp;1189 |
| <sup>\*</sup> | Cleanspark Inc. | &nbsp;&nbsp;139623 | &nbsp;&nbsp;1188 |
| <sup>\*</sup> | SPS Commerce Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20728 | &nbsp;&nbsp;1154 |
| <sup>\*</sup> | Insight Enterprises Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17102 | &nbsp;&nbsp;1146 |
| <sup>\*</sup> | Braze Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48510 | &nbsp;&nbsp;1145 |
| <sup>\*</sup> | BlackLine Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30887 | &nbsp;&nbsp;1143 |
| <sup>\*</sup> | ACM Research Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28895 | &nbsp;&nbsp;1137 |
|  | ePlus Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14977 | &nbsp;&nbsp;1127 |
| <sup>\*</sup> | Alarm.com Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26082 | &nbsp;&nbsp;1126 |
| <sup>\*</sup> | Veeco Instruments Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33127 | &nbsp;&nbsp;1122 |
| <sup>\*</sup> | Tenable Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66059 | &nbsp;&nbsp;1117 |
|  | Benchmark Electronics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19522 | &nbsp;&nbsp;1094 |
| <sup>\*</sup> | Rogers Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10126 | &nbsp;&nbsp;1087 |
| <sup>\*</sup> | Freshworks Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;134065 | &nbsp;&nbsp;1077 |
| <sup>\*</sup> | Xometry Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25955 | &nbsp;&nbsp;1060 |
| <sup>\*</sup> | Agilysys Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14397 | &nbsp;&nbsp;1024 |
| <sup>\*</sup> | Blackbaud Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26044 | &nbsp;&nbsp;1006 |
| <sup>\*</sup> | Navitas Semiconductor Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;112694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;988 |
|  | A10 Networks Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;962 |
| <sup>\*</sup> | Diebold Nixdorf Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;951 |
| <sup>\*</sup> | Magnite Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;908 |
| <sup>\*</sup> | Trump Media & Technology Group Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 |
| <sup>\*</sup> | Ziff Davis Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;884 |
| <sup>\*,1</sup> | BigBear.ai Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;251077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;884 |
| <sup>\*</sup> | AvePoint Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;881 |
| <sup>\*</sup> | LiveRamp Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;867 |
| <sup>\*</sup> | Ichor Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 |
| <sup>\*</sup> | nCino Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;843 |
| <sup>\*</sup> | NextNav Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;809 |
| <sup>\*,1</sup> | Quantum Computing Inc. | &nbsp;&nbsp;116001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;795 |
| <sup>\*</sup> | Intapp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;790 |
| <sup>\*</sup> | Yelp Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;783 |
| <sup>\*</sup> | MaxLinear Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;779 |
|  | Concentrix Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;779 |
| <sup>\*</sup> | Cohu Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 |
| <sup>\*</sup> | ZoomInfo Technologies Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;128314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;767 |
| <sup>\*</sup> | DoubleVerify Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;756 |
|  | CTS Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;732 |
| <sup>\*</sup> | Innodata Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;671 |
| <sup>\*</sup> | C3.ai Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640 |
| <sup>\*,1</sup> | Figure Technology Solutions Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;639 |
| <sup>\*</sup> | Alkami Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618 |
| <sup>\*</sup> | Ouster Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;603 |
| <sup>\*</sup> | Aehr Test Systems | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;602 |
| <sup>\*</sup> | Five9 Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591 |
| <sup>\*</sup> | Progress Software Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590 |
| <sup>\*</sup> | NIQ Global Intelligence plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570 |
| <sup>\*</sup> | PDF Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562 |
| <sup>\*</sup> | SkyWater Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542 |
| <sup>\*</sup> | NCR Voyix Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501 |
| <sup>\*</sup> | Appian Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497 |
| <sup>\*</sup> | Penguin Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492 |
| <sup>\*</sup> | Vertex Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463 |
|  | Ingram Micro Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462 |
| <sup>\*</sup> | SEMrush Holdings Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443 |
| <sup>\*</sup> | Daktronics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438 |
| <sup>\*</sup> | ScanSource Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436 |
| <sup>\*</sup> | SailPoint Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 |
| <sup>\*,1</sup> | Wolfspeed Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418 |
| <sup>\*</sup> | Sprinklr Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403 |
|  | PC Connection Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397 |
| <sup>\*</sup> | Schrodinger Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393 |
| <sup>\*</sup> | Amplitude Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>\*</sup> | Kimball Electronics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13929 | &nbsp;&nbsp;330 |
| <sup>\*</sup> | Asana Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48847 | &nbsp;&nbsp;313 |
| <sup>\*,1</sup> | indie Semiconductor Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96702 | &nbsp;&nbsp;311 |
| <sup>\*</sup> | PAR Technology Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23264 | &nbsp;&nbsp;310 |
| <sup>\*</sup> | Alpha & Omega Semiconductor Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13911 | &nbsp;&nbsp;308 |
| <sup>\*,1</sup> | Serve Robotics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36496 | &nbsp;&nbsp;308 |
| <sup>\*</sup> | PagerDuty Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48947 | &nbsp;&nbsp;304 |
| <sup>\*</sup> | Mitek Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22355 | &nbsp;&nbsp;302 |
| <sup>\*</sup> | Arteris Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17650 | &nbsp;&nbsp;290 |
| <sup>\*</sup> | Ambiq Micro Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10750 | &nbsp;&nbsp;273 |
| <sup>\*</sup> | Bandwidth Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15236 | &nbsp;&nbsp;272 |
| <sup>\*</sup> | CEVA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14536 | &nbsp;&nbsp;272 |
| <sup>\*</sup> | Navan Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20286 | &nbsp;&nbsp;269 |
| <sup>\*,1</sup> | Rumble Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47708 | &nbsp;&nbsp;243 |
| <sup>\*</sup> | EverQuote Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15668 | &nbsp;&nbsp;242 |
| <sup>\*,1</sup> | Netskope Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28107 | &nbsp;&nbsp;239 |
|  | Shutterstock Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13995 | &nbsp;&nbsp;232 |
| <sup>\*</sup> | Red Violet Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6626 | &nbsp;&nbsp;229 |
| <sup>\*</sup> | Grid Dynamics Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39107 | &nbsp;&nbsp;223 |
| <sup>\*</sup> | Blend Labs Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;130700 | &nbsp;&nbsp;222 |
| <sup>\*</sup> | Consensus Cloud Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9079 | &nbsp;&nbsp;216 |
| <sup>\*</sup> | N-able Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45816 | &nbsp;&nbsp;214 |
| <sup>\*</sup> | Kopin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94090 | &nbsp;&nbsp;212 |
| <sup>\*</sup> | Rapid7 Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36950 | &nbsp;&nbsp;204 |
|  | Climb Global Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10248 | &nbsp;&nbsp;203 |
|  | OneSpan Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18943 | &nbsp;&nbsp;199 |
| <sup>\*</sup> | PubMatic Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23701 | &nbsp;&nbsp;194 |
| <sup>\*</sup> | Powerfleet Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61378 | &nbsp;&nbsp;189 |
| <sup>\*</sup> | NerdWallet Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17911 | &nbsp;&nbsp;186 |
| <sup>\*,1</sup> | Aeva Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14126 | &nbsp;&nbsp;186 |
| <sup>\*</sup> | Nextdoor Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;127537 | &nbsp;&nbsp;179 |
| <sup>\*</sup> | Grindr Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14792 | &nbsp;&nbsp;179 |
| <sup>\*</sup> | Ibotta Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5947 | &nbsp;&nbsp;178 |
| <sup>\*</sup> | Weave Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37966 | &nbsp;&nbsp;175 |
| <sup>\*</sup> | Sprout Social Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30332 | &nbsp;&nbsp;173 |
| <sup>\*</sup> | Digital Turbine Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59344 | &nbsp;&nbsp;171 |
| <sup>\*</sup> | Yext Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44463 | &nbsp;&nbsp;171 |
|  | Hackett Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13064 | &nbsp;&nbsp;170 |
| <sup>\*</sup> | MediaAlpha Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18225 | &nbsp;&nbsp;169 |
|  | NVE Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2507 | &nbsp;&nbsp;164 |
| <sup>\*</sup> | Groupon Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13144 | &nbsp;&nbsp;156 |
| <sup>\*</sup> | SmartRent Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98886 | &nbsp;&nbsp;148 |
| <sup>\*</sup> | Bumble Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44421 | &nbsp;&nbsp;145 |
| <sup>\*</sup> | ON24 Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16973 | &nbsp;&nbsp;137 |
| <sup>\*,1</sup> | Datavault AI Inc. (XNCM) | &nbsp;&nbsp;218012 | &nbsp;&nbsp;135 |
| <sup>\*</sup> | Cerence Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21274 | &nbsp;&nbsp;134 |
| <sup>\*</sup> | Angi Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18782 | &nbsp;&nbsp;129 |
| <sup>\*,1</sup> | MicroVision Inc. | &nbsp;&nbsp;194388 | &nbsp;&nbsp;125 |
|  | Methode Electronics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22539 | &nbsp;&nbsp;124 |
| <sup>\*</sup> | Simulations Plus Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10335 | &nbsp;&nbsp;122 |
| <sup>\*</sup> | Asure Software Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13700 | &nbsp;&nbsp;118 |
| <sup>\*</sup> | Backblaze Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33896 | &nbsp;&nbsp;117 |
| <sup>\*</sup> | Telos Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26951 | &nbsp;&nbsp;113 |
| <sup>\*</sup> | Commerce.com Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42020 | &nbsp;&nbsp;112 |
| <sup>\*</sup> | Viant Technology Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9217 | &nbsp;&nbsp;103 |
| <sup>\*</sup> | One Stop Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13489 | &nbsp;&nbsp;102 |
| <sup>\*</sup> | Veritone Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99 |
| <sup>\*</sup> | Amtech Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95 |
| <sup>\*</sup> | Aeluma Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95 |
| <sup>\*</sup> | Intellicheck Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93 |
| <sup>\*</sup> | Rimini Street Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91 |
|  | Immersion Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90 |
| <sup>\*</sup> | GSI Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89 |
| <sup>\*</sup> | QuickLogic Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88 |
| <sup>\*</sup> | Via Transportation Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87 |
|  | Xerox Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86 |
| <sup>\*</sup> | inTEST Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85 |
| <sup>\*</sup> | 1stdibs.com Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84 |
| <sup>\*</sup> | Unisys Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81 |
| <sup>\*</sup> | Tucows Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>\*</sup> | Duos Technologies Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79 |
| <sup>\*</sup> | Blaize Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78 |
|  | Richardson Electronics Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77 |
| <sup>\*</sup> | TON Strategy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 |
| <sup>\*</sup> | Everspin Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74 |
| <sup>\*</sup> | Kaltura Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74 |
| <sup>\*</sup> | eGain Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69 |
| <sup>\*</sup> | TechTarget Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67 |
| <sup>\*</sup> | Arena Group Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64 |
| <sup>\*,1</sup> | KULR Technology Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63 |
| <sup>\*</sup> | Atomera Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62 |
| <sup>\*</sup> | KORE Group Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60 |
| <sup>\*,1</sup> | Brand Engagement Network Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60 |
| <sup>\*</sup> | Identiv Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58 |
|  | ReposiTrak Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58 |
| <sup>\*</sup> | CS Disco Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58 |
| <sup>\*,1</sup> | Getty Images Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58 |
| <sup>\*</sup> | Rekor Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57 |
| <sup>\*</sup> | Digimarc Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56 |
| <sup>\*,1</sup> | XTI Aerospace Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55 |
| <sup>\*</sup> | Domo Inc. Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52 |
| <sup>\*,1</sup> | Airship AI Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51 |
| <sup>\*</sup> | Datacentrex Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49 |
| <sup>\*,1</sup> | Rackspace Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48 |
| <sup>\*</sup> | DLH Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44 |
| <sup>\*</sup> | WM Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44 |
| <sup>\*</sup> | WidePoint Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40 |
| <sup>\*</sup> | VirnetX Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36 |
|  | BTCS Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 |
|  | CSP Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 |
| <sup>\*</sup> | AudioEye Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31 |
| <sup>\*</sup> | Quantum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 |
| <sup>\*</sup> | comScore Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 |
| <sup>\*,1</sup> | Laser Photonics Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 |
| <sup>\*</sup> | Gloo Holdings Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 |
| <sup>\*</sup> | Research Frontiers Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 |
| <sup>\*,2</sup> | Pivotal Software Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| <sup>\*,1,2</sup> | Datavault AI Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;**12802194** |
| **Telecommunications (1.3%)** | **Telecommunications (1.3%)** | **Telecommunications (1.3%)** | **Telecommunications (1.3%)** |
|  | Cisco Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;2001440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155292 |
|  | AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;3941174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114255 |
|  | Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;2136812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107268 |
| <sup>\*</sup> | Arista Networks Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;601263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73823 |
|  | Comcast Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;2020034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57995 |
|  | T-Mobile US Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52107 |
|  | Motorola Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40459 |
| <sup>\*</sup> | Ciena Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30914 |
| <sup>\*</sup> | Lumentum Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28249 |
| <sup>\*</sup> | AST SpaceMobile Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12114 |
| <sup>\*,1</sup> | Charter Communications Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10004 |
| <sup>\*,1</sup> | EchoStar Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8800 |
| <sup>\*</sup> | Roku Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6947 |
|  | InterDigital Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4371 |
| <sup>\*</sup> | Viavi Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4329 |
| <sup>\*</sup> | Lumen Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3608 |
| <sup>\*</sup> | Liberty Broadband Corp. Class C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3445 |
| <sup>\*</sup> | Applied Optoelectronics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3402 |
| <sup>\*</sup> | Viasat Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3324 |
|  | Telephone & Data Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2252 |
| <sup>\*</sup> | Vistance Networks Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2201 |
| <sup>\*</sup> | Globalstar Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1871 |
| <sup>\*</sup> | Calix Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1623 |
|  | Iridium Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1359 |
|  | Uniti Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1290 |
| <sup>\*</sup> | Extreme Networks Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1081 |
| <sup>\*</sup> | Digi International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;977 |
| <sup>\*</sup> | GCI Liberty Inc. Class C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;746 |
| <sup>\*</sup> | Lightwave Logic Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;572 |

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | IDT Corp. Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;553 |
| <sup>\*</sup> | Harmonic Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;549 |
| <sup>\*</sup> | ADTRAN Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542 |
|  | Cogent Communications Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489 |
|  | Array Digital Infrastructure Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 |
|  | Shenandoah Telecommunications Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424 |
| <sup>\*</sup> | Liberty Broadband Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382 |
| <sup>\*</sup> | NETGEAR Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327 |
| <sup>\*</sup> | Anterix Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232 |
| <sup>\*</sup> | Cable One Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227 |
| <sup>\*</sup> | Optimum Communications Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211 |
| <sup>\*</sup> | Ooma Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189 |
| <sup>\*</sup> | Gogo Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179 |
| <sup>\*</sup> | Clearfield Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173 |
| <sup>\*</sup> | Aviat Networks Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162 |
|  | ATN International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159 |
| <sup>\*</sup> | Xperi Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156 |
| <sup>\*</sup> | fuboTV Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145 |
| <sup>\*</sup> | 8x8 Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135 |
| <sup>\*</sup> | BK Technologies Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124 |
| <sup>\*</sup> | Lantronix Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118 |
|  | Spok Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118 |
| <sup>\*</sup> | GCI Liberty Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117 |
| <sup>\*</sup> | Ribbon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113 |
| <sup>\*</sup> | Inseego Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85 |
| <sup>\*</sup> | KVH Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82 |
| <sup>\*</sup> | Crexendo Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68 |
| <sup>\*</sup> | Comtech Telecommunications Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58 |
| <sup>\*</sup> | Genasys Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51 |
| <sup>\*</sup> | Airgain Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47 |
| <sup>\*</sup> | Optical Cable Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;**741361** |
| **Utilities (1.7%)** | **Utilities (1.7%)** | **Utilities (1.7%)** | **Utilities (1.7%)** |
|  | NextEra Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;1172971 | &nbsp;&nbsp;108946 |
|  | Southern Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;619654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59809 |
|  | Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57362 |
|  | Waste Management Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52202 |
|  | Constellation Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48426 |
|  | American Electric Power Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39917 |
|  | Sempra | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35684 |
|  | Dominion Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30583 |
|  | Vistra Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28669 |
|  | Entergy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28651 |
|  | Xcel Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27899 |
|  | Exelon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;568510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27868 |
|  | Republic Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24772 |
|  | Waste Connections Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23398 |
|  | Consolidated Edison Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23042 |
|  | Public Service Enterprise Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22754 |
|  | WEC Energy Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21238 |
|  | PG&E Corp. | &nbsp;&nbsp;1205217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21176 |
|  | NRG Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17501 |
|  | Atmos Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17189 |
|  | Ameren Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17094 |
|  | CenterPoint Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15870 |
|  | Edison International | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15836 |
|  | FirstEnergy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15652 |
|  | PPL Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15341 |
|  | American Water Works Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14958 |
|  | Eversource Energy | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14644 |
|  | DTE Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14523 |
|  | CMS Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13355 |
|  | NiSource Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12568 |
|  | Alliant Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10379 |
|  | Evergy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10059 |
| <sup>\*</sup> | Talen Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8240 |
| <sup>\*</sup> | Clean Harbors Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7699 |
|  | Pinnacle West Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6856 |
|  | Essential Utilities Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6419 |

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | AES Corp. | &nbsp;&nbsp;400954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5649 |
|  | OGE Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;116047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5566 |
|  | National Fuel Gas Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5029 |
|  | IDACORP Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4445 |
|  | UGI Corp. | &nbsp;&nbsp;120831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4401 |
| <sup>\*</sup> | Oklo Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3709 |
|  | Ormat Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3639 |
|  | TXNM Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3575 |
|  | Portland General Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3413 |
|  | Southwest Gas Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3343 |
|  | New Jersey Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3101 |
|  | ONE Gas Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3043 |
|  | Black Hills Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2948 |
|  | Spire Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2862 |
| <sup>\*</sup> | Casella Waste Systems Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2796 |
|  | MDU Resources Group Inc. | &nbsp;&nbsp;114983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2382 |
|  | Northwestern Energy Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2283 |
|  | Avista Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1828 |
|  | Chesapeake Utilities Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1727 |
| <sup>\*</sup> | Sunrun Inc. | &nbsp;&nbsp;126777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1719 |
|  | American States Water Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1690 |
| <sup>\*</sup> | NuScale Power Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;152698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1655 |
|  | MGE Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1573 |
|  | California Water Service Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1522 |
|  | Clearway Energy Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1381 |
| <sup>\*</sup> | Hawaiian Electric Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1374 |
|  | H2O America | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1260 |
|  | Clearway Energy Inc. Class C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1253 |
|  | Northwest Natural Holding Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1211 |
| <sup>\*</sup> | Enviri Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;806 |
|  | Middlesex Water Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 |
|  | Unitil Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522 |
| <sup>\*,1</sup> | NANO Nuclear Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443 |
|  | Excelerate Energy Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440 |
| <sup>\*</sup> | Hallador Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302 |
|  | York Water Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260 |
|  | Consolidated Water Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252 |
|  | Genie Energy Ltd. Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184 |
| <sup>\*</sup> | Cadiz Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154 |
|  | Artesian Resources Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148 |
|  | RGC Resources Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126 |
| <sup>\*</sup> | Pure Cycle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122 |
| <sup>\*</sup> | Perma-Fix Environmental Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114 |
| <sup>\*</sup> | ALT5 Sigma Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81 |
|  | Global Water Resources Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61 |
| <sup>\*</sup> | Arq Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44 |
| <sup>\*</sup> | Spruce Power Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39 |
| <sup>\*</sup> | Net Power Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**1001638** |
| **Total Common Stocks (Cost $6,077,896)** | **Total Common Stocks (Cost $6,077,896)** | **Total Common Stocks (Cost $6,077,896)** | **35189216** |
| **Rights (0.0%)** | **Rights (0.0%)** | **Rights (0.0%)** | **Rights (0.0%)** |
| <sup>\*,1,2</sup> | Tobira Therapeutics Inc. CVR Exp. 12/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43 |
| <sup>\*,2</sup> | Sanofi Aatd Inc. CVR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 |
| <sup>\*,2</sup> | Enliven Therapeutics Inc. CVR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 |
| <sup>\*,2</sup> | Spectrum Pharmaceuticals Inc. CVR | &nbsp;&nbsp;118300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 |
| <sup>\*,1,2</sup> | Oncternal Therapeutics Inc. CVR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 |
| <sup>\*,2</sup> | Gyre Therapeutics Inc. CVR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 |
| <sup>\*</sup> | M-Tron Industries Inc. Exp. 4/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 |
| <sup>\*,2</sup> | Coherus BioSciences Inc. CVR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 |
| <sup>\*,2</sup> | Chinook Therapeutics Inc. CVR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 |
| <sup>\*,2</sup> | Ambit Biosciences Corp. CVR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| <sup>\*,2</sup> | F-star Therapeutics Inc. CVR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| <sup>\*,2</sup> | OmniAb Inc. 12.5 Earnout | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| <sup>\*,2</sup> | OmniAb Inc. 15 Earnout | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| <sup>\*,1,2</sup> | Carisma Therapeutics Inc. CVR | &nbsp;&nbsp;128046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| <sup>\*,2</sup> | Dianthus Therapeutics Inc. CVR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| **Total Rights (Cost $176)** | **Total Rights (Cost $176)** | **Total Rights (Cost $176)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**93** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| **U.S. Government and Agency Obligations (27.3%)** | **U.S. Government and Agency Obligations (27.3%)** | **U.S. Government and Agency Obligations (27.3%)** | **U.S. Government and Agency Obligations (27.3%)** | **U.S. Government and Agency Obligations (27.3%)** |
| **U.S. Government Securities (19.4%)** | **U.S. Government Securities (19.4%)** | **U.S. Government Securities (19.4%)** | **U.S. Government Securities (19.4%)** | **U.S. Government Securities (19.4%)** |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;4/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36036 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;0.500% | &nbsp;&nbsp;4/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21401 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;4/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40093 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;4/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44812 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;5/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47007 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;5/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50916 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;0.500% | &nbsp;&nbsp;5/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26004 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;2.625% | &nbsp;&nbsp;5/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39166 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;5/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40550 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;6/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27096 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;0.500% | &nbsp;&nbsp;6/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29460 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;6/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19502 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;6/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44561 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;7/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29099 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;0.375% | &nbsp;&nbsp;7/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21949 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;7/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33774 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;7/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32559 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;8/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33903 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;8/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30266 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;0.500% | &nbsp;&nbsp;8/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30196 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;8/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29968 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;8/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57945 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41058 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;0.375% | &nbsp;&nbsp;9/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43185 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;9/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55997 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;9/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25708 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;10/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45182 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;0.500% | &nbsp;&nbsp;10/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44500 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;10/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55302 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;10/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33225 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23538 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35982 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;0.625% | &nbsp;&nbsp;11/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48668 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;11/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55901 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;11/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36490 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;12/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24619 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;0.625% | &nbsp;&nbsp;12/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30672 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;12/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55489 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;12/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13587 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;1/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45427 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;0.750% | &nbsp;&nbsp;1/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44103 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;1/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89829 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34316 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37346 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;1.125% | &nbsp;&nbsp;2/29/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49871 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;2/29/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47570 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;2/29/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14361 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56422 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;1.250% | &nbsp;&nbsp;3/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46510 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;3/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21592 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;3/31/2028 | &nbsp;&nbsp;398877 | &nbsp;&nbsp;399500 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;4/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36963 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;1.250% | &nbsp;&nbsp;4/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35614 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;4/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20098 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30080 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36179 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;1.250% | &nbsp;&nbsp;5/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60099 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;5/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28986 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36139 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;1.250% | &nbsp;&nbsp;6/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32076 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;6/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33155 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;7/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35869 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;1.000% | &nbsp;&nbsp;7/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34798 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;7/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22708 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45846 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26879 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5065 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;1.125% | &nbsp;&nbsp;8/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50161 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;8/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17737 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47704 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;1.250% | &nbsp;&nbsp;9/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34885 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;9/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35625 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;10/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44591 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;1.375% | &nbsp;&nbsp;10/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51292 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;10/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31428 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37611 |
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|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15290 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;1.500% | &nbsp;&nbsp;11/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46510 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;11/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41345 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;12/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44253 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;1.375% | &nbsp;&nbsp;12/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40738 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;12/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49094 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46320 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;1/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41006 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;1/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52651 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;2.625% | &nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26219 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35997 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;1.875% | &nbsp;&nbsp;2/28/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37766 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;2/28/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49293 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;377610 | &nbsp;&nbsp;374321 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;3/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25156 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;3/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42766 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;4/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35786 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;4/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60712 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32498 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;5/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33258 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;5/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40881 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;6/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32144 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;6/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59838 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;2.625% | &nbsp;&nbsp;7/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30229 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;7/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47877 |
| <sup>3</sup> | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;1.625% | &nbsp;&nbsp;8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18649 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3698 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;8/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17562 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;8/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50231 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;9/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49842 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;9/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31549 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;10/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33711 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;10/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32272 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;11/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22997 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;11/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52487 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;12/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22926 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;12/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19843 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;1/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27968 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;1/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36215 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;1.500% | &nbsp;&nbsp;2/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31116 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;2/28/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79739 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;3/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31411 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;3/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46167 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;4/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30399 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;4/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45322 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;0.625% | &nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46538 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2792 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;5/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31427 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;5/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49177 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;6/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26486 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;6/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45064 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;7/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32933 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;7/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28357 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;0.625% | &nbsp;&nbsp;8/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65298 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;8/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46619 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;8/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25235 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;9/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52347 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;9/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31665 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;10/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56378 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;10/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31232 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;0.875% | &nbsp;&nbsp;11/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71126 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;11/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56038 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;11/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28082 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;12/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51483 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;12/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33303 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;1/31/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53891 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;1/31/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37165 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;1.125% | &nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53006 |
| <sup>3</sup> | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8488 |
| <sup>3</sup> | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;2/28/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53371 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;2/28/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28529 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;3/31/2031 | &nbsp;&nbsp;199443 | &nbsp;&nbsp;198804 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;3/31/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37518 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;4/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41797 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;1.625% | &nbsp;&nbsp;5/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71213 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;5/31/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41619 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;6/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37780 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;7/31/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24542 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;1.250% | &nbsp;&nbsp;8/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82267 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;8/31/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30676 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;9/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29646 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;10/31/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31740 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;1.375% | &nbsp;&nbsp;11/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72935 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;11/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24613 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;12/31/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36139 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;1/31/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37450 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;1.875% | &nbsp;&nbsp;2/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66969 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;2/29/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35431 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;3/31/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41044 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;4/30/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24139 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;5/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76584 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;5/31/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48094 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;6/30/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24323 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;7/31/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13097 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;8/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66914 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;8/31/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30621 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;9/30/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55134 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;10/31/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34536 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;11/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59623 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;11/30/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35097 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;12/31/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34388 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;1/31/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32646 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;2/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75681 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;2/28/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28662 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;3/31/2033 | &nbsp;&nbsp;102621 | &nbsp;&nbsp;103351 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;5/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69798 |
| <sup>4</sup> | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;8/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81856 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;11/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92327 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;2/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92700 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;5/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94168 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;8/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84327 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;11/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90862 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;2/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75838 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;5/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89698 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;8/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89539 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;11/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82992 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;2/15/2036 | &nbsp;&nbsp;114457 | &nbsp;&nbsp;112664 |
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|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;5/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7635 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;8/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9783 |
| <sup>4</sup> | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;11/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11383 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;2/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9978 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;1.125% | &nbsp;&nbsp;5/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20541 |
| <sup>3</sup> | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;5/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12803 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;1.125% | &nbsp;&nbsp;8/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23414 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;8/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7742 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;1.375% | &nbsp;&nbsp;11/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27254 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;11/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8020 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;1.875% | &nbsp;&nbsp;2/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35704 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;2/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11181 |

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|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;5/15/2041 | &nbsp;&nbsp;40360 | &nbsp;&nbsp;29401 |
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| <sup>4</sup> | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;8/15/2041 | &nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;10703 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;11/15/2041 | &nbsp;&nbsp;48405 | &nbsp;&nbsp;33475 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;11/15/2041 | &nbsp;&nbsp;10928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8939 |
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|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;2/15/2042 | &nbsp;&nbsp;12579 | &nbsp;&nbsp;10245 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;5/15/2042 | &nbsp;&nbsp;11950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9527 |
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| <sup>4</sup> | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;8/15/2042 | &nbsp;&nbsp;13006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9944 |
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| <sup>4</sup> | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;11/15/2042 | &nbsp;&nbsp;15070 | &nbsp;&nbsp;11461 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;11/15/2042 | &nbsp;&nbsp;30368 | &nbsp;&nbsp;27481 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;2/15/2043 | &nbsp;&nbsp;12758 | &nbsp;&nbsp;10216 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;2/15/2043 | &nbsp;&nbsp;30237 | &nbsp;&nbsp;26870 |
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|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;5/15/2043 | &nbsp;&nbsp;30034 | &nbsp;&nbsp;26628 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;8/15/2043 | &nbsp;&nbsp;21797 | &nbsp;&nbsp;18616 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;8/15/2043 | &nbsp;&nbsp;30140 | &nbsp;&nbsp;28453 |
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|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;11/15/2043 | &nbsp;&nbsp;27857 | &nbsp;&nbsp;27520 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;2/15/2044 | &nbsp;&nbsp;19823 | &nbsp;&nbsp;16847 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;2/15/2044 | &nbsp;&nbsp;29425 | &nbsp;&nbsp;28140 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;5/15/2044 | &nbsp;&nbsp;22842 | &nbsp;&nbsp;18669 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;5/15/2044 | &nbsp;&nbsp;32469 | &nbsp;&nbsp;31496 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;8/15/2044 | &nbsp;&nbsp;17700 | &nbsp;&nbsp;13874 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;8/15/2044 | &nbsp;&nbsp;31343 | &nbsp;&nbsp;28433 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;11/15/2044 | &nbsp;&nbsp;21616 | &nbsp;&nbsp;16551 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;11/15/2044 | &nbsp;&nbsp;32412 | &nbsp;&nbsp;31379 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;2/15/2045 | &nbsp;&nbsp;21038 | &nbsp;&nbsp;14755 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;2/15/2045 | &nbsp;&nbsp;22777 | &nbsp;&nbsp;22378 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;5/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6899 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;5/15/2045 | &nbsp;&nbsp;33739 | &nbsp;&nbsp;34179 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;8/15/2045 | &nbsp;&nbsp;14181 | &nbsp;&nbsp;10532 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;8/15/2045 | &nbsp;&nbsp;31073 | &nbsp;&nbsp;30975 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;11/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3776 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;11/15/2045 | &nbsp;&nbsp;33603 | &nbsp;&nbsp;32404 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;2/15/2046 | &nbsp;&nbsp;25764 | &nbsp;&nbsp;17772 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;2/15/2046 | &nbsp;&nbsp;69763 | &nbsp;&nbsp;67253 |
| <sup>3</sup> | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;5/15/2046 | &nbsp;&nbsp;21342 | &nbsp;&nbsp;14657 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;8/15/2046 | &nbsp;&nbsp;17894 | &nbsp;&nbsp;11659 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;11/15/2046 | &nbsp;&nbsp;12440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9090 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;2/15/2047 | &nbsp;&nbsp;25250 | &nbsp;&nbsp;18804 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;5/15/2047 | &nbsp;&nbsp;18701 | &nbsp;&nbsp;13894 |
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|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;8/15/2049 | &nbsp;&nbsp;35468 | &nbsp;&nbsp;22053 |
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|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;2/15/2050 | &nbsp;&nbsp;39681 | &nbsp;&nbsp;23095 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;1.250% | &nbsp;&nbsp;5/15/2050 | &nbsp;&nbsp;37757 | &nbsp;&nbsp;17914 |
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|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;5/15/2051 | &nbsp;&nbsp;63096 | &nbsp;&nbsp;39472 |
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|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;8/15/2052 | &nbsp;&nbsp;43553 | &nbsp;&nbsp;30970 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;11/15/2052 | &nbsp;&nbsp;42220 | &nbsp;&nbsp;36288 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;2/15/2053 | &nbsp;&nbsp;47379 | &nbsp;&nbsp;38027 |
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|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;8/15/2053 | &nbsp;&nbsp;48956 | &nbsp;&nbsp;42955 |

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|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;11/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48829 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;2/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52421 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;5/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51642 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;8/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46976 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;11/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49072 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;2/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35870 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;5/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37144 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;8/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30849 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;11/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32084 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;2/15/2056 | &nbsp;&nbsp;127753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124599 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;**11417289** |
| **Agency Bonds and Notes (0.2%)** | **Agency Bonds and Notes (0.2%)** | **Agency Bonds and Notes (0.2%)** | **Agency Bonds and Notes (0.2%)** | **Agency Bonds and Notes (0.2%)** | **Agency Bonds and Notes (0.2%)** |
| <sup>5,6</sup> | AID-Israel | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;9/18/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423 |
|  | Federal Farm Credit Banks | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;5/6/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1006 |
|  | Federal Farm Credit Banks | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;5/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7733 |
|  | Federal Farm Credit Banks | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;2/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252 |
|  | Federal Farm Credit Banks | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;6/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5065 |
|  | Federal Farm Credit Banks | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;12/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408 |
|  | Federal Farm Credit Banks | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;4/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;760 |
|  | Federal Farm Credit Banks | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;9/10/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318 |
|  | Federal Farm Credit Banks | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 |
|  | Federal Home Loan Banks | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;4/9/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1009 |
|  | Federal Home Loan Banks | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;6/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;780 |
|  | Federal Home Loan Banks | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;9/9/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1090 |
|  | Federal Home Loan Banks | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;12/10/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4025 |
|  | Federal Home Loan Banks | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;3/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1902 |
|  | Federal Home Loan Banks | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;6/9/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2665 |
|  | Federal Home Loan Banks | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;6/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2080 |
|  | Federal Home Loan Banks | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;11/16/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1934 |
|  | Federal Home Loan Banks | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;12/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169 |
|  | Federal Home Loan Banks | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;3/10/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1535 |
|  | Federal Home Loan Banks | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;7/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3011 |
| <sup>5,7</sup> | Federal Home Loan Mortgage Corp. | &nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;9/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2477 |
| <sup>7</sup> | Federal Home Loan Mortgage Corp. | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;7/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6844 |
| <sup>7</sup> | Federal National Mortgage Assn. | &nbsp;&nbsp;0.750% | &nbsp;&nbsp;10/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8113 |
| <sup>7</sup> | Federal National Mortgage Assn. | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2138 |
| <sup>7</sup> | Federal National Mortgage Assn. | &nbsp;&nbsp;7.125% | &nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2672 |
| <sup>7</sup> | Federal National Mortgage Assn. | &nbsp;&nbsp;7.250% | &nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2280 |
| <sup>7</sup> | Federal National Mortgage Assn. | &nbsp;&nbsp;0.875% | &nbsp;&nbsp;8/5/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6144 |
| <sup>7</sup> | Federal National Mortgage Assn. | &nbsp;&nbsp;6.625% | &nbsp;&nbsp;11/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10348 |
| <sup>7</sup> | Federal National Mortgage Assn. | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;7/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1370 |
| <sup>5</sup> | Private Export Funding Corp. | &nbsp;&nbsp;1.400% | &nbsp;&nbsp;7/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;754 |
| <sup>5</sup> | Private Export Funding Corp. | &nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295 |
|  | Tennessee Valley Authority | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1524 |
|  | Tennessee Valley Authority | &nbsp;&nbsp;7.125% | &nbsp;&nbsp;5/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2232 |
|  | Tennessee Valley Authority | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;8/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;671 |
|  | Tennessee Valley Authority | &nbsp;&nbsp;1.500% | &nbsp;&nbsp;9/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1440 |
| <sup>5</sup> | Tennessee Valley Authority | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;7/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;589 |
|  | Tennessee Valley Authority | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;8/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;727 |
|  | Tennessee Valley Authority | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;5/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;993 |
|  | Tennessee Valley Authority | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;6/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506 |
|  | Tennessee Valley Authority | &nbsp;&nbsp;5.880% | &nbsp;&nbsp;4/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;869 |
|  | Tennessee Valley Authority | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;6/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242 |
|  | Tennessee Valley Authority | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;9/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2536 |
|  | Tennessee Valley Authority | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;12/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167 |
|  | Tennessee Valley Authority | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;9/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426 |
|  | Tennessee Valley Authority | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;2/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;694 |
|  | Tennessee Valley Authority | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;4/1/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1593 |
|  | Tennessee Valley Authority | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;9/15/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462 |
|  | Tennessee Valley Authority | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;9/15/2065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**96096** |
| **Conventional Mortgage-Backed Securities (7.7%)** | **Conventional Mortgage-Backed Securities (7.7%)** | **Conventional Mortgage-Backed Securities (7.7%)** | **Conventional Mortgage-Backed Securities (7.7%)** | **Conventional Mortgage-Backed Securities (7.7%)** |  |
| <sup>5,7</sup> | Freddie Mac Gold Pool | &nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;8/1/2028–12/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459 |
| <sup>5,7</sup> | Freddie Mac Gold Pool | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;4/1/2027–3/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7495 |
| <sup>5,7</sup> | Freddie Mac Gold Pool | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;5/1/2029–2/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31778 |
| <sup>5,7</sup> | Freddie Mac Gold Pool | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;6/1/2026–11/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42332 |
| <sup>5,7</sup> | Freddie Mac Gold Pool | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;4/1/2026–11/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26012 |
| <sup>5,7</sup> | Freddie Mac Gold Pool | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;7/1/2029–1/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11768 |
| <sup>5,7</sup> | Freddie Mac Gold Pool | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;10/1/2029–1/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3255 |

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>5,7</sup> | Freddie Mac Gold Pool | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;4/1/2028–12/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1791 |
| <sup>5,7</sup> | Freddie Mac Gold Pool | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;7/1/2028–5/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1379 |
| <sup>5,7</sup> | Freddie Mac Gold Pool | &nbsp;&nbsp;7.000% | &nbsp;&nbsp;5/1/2026–12/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108 |
| <sup>5,7</sup> | Freddie Mac Gold Pool | &nbsp;&nbsp;7.500% | &nbsp;&nbsp;6/1/2026–1/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 |
| <sup>5,7</sup> | Freddie Mac Gold Pool | &nbsp;&nbsp;8.000% | &nbsp;&nbsp;6/1/2026–1/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 |
| <sup>5</sup> | Ginnie Mae I Pool | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;9/15/2042–7/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1593 |
| <sup>5</sup> | Ginnie Mae I Pool | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;5/15/2026–9/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2714 |
| <sup>5</sup> | Ginnie Mae I Pool | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;6/15/2026–6/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4037 |
| <sup>5</sup> | Ginnie Mae I Pool | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;7/15/2033–2/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3670 |
| <sup>5</sup> | Ginnie Mae I Pool | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;2/15/2039–9/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1179 |
| <sup>5</sup> | Ginnie Mae I Pool | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;6/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39 |
| <sup>5</sup> | Ginnie Mae I Pool | &nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;4/15/2026–8/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224 |
| <sup>5</sup> | Ginnie Mae I Pool | &nbsp;&nbsp;7.000% | &nbsp;&nbsp;5/15/2027–8/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92 |
| <sup>5</sup> | Ginnie Mae I Pool | &nbsp;&nbsp;7.500% | &nbsp;&nbsp;7/15/2026–3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 |
| <sup>5</sup> | Ginnie Mae I Pool | &nbsp;&nbsp;8.000% | &nbsp;&nbsp;6/15/2026–3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 |
| <sup>5</sup> | Ginnie Mae I Pool | &nbsp;&nbsp;8.500% | &nbsp;&nbsp;1/15/2027–6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 |
| <sup>5</sup> | Ginnie Mae II Pool | &nbsp;&nbsp;1.500% | &nbsp;&nbsp;2/20/2051–12/20/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2880 |
| <sup>5,8</sup> | Ginnie Mae II Pool | &nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;8/20/2050–4/15/2056 | &nbsp;&nbsp;131314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108287 |
| <sup>5</sup> | Ginnie Mae II Pool | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;6/20/2027–7/20/2052 | &nbsp;&nbsp;127553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109728 |
| <sup>5,8</sup> | Ginnie Mae II Pool | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;6/20/2028–4/15/2056 | &nbsp;&nbsp;129651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116608 |
| <sup>5</sup> | Ginnie Mae II Pool | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;7/20/2026–2/20/2056 | &nbsp;&nbsp;107159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100092 |
| <sup>5</sup> | Ginnie Mae II Pool | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;8/20/2040–5/20/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74739 |
| <sup>5,8</sup> | Ginnie Mae II Pool | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;11/20/2035–4/15/2056 | &nbsp;&nbsp;112487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109288 |
| <sup>5,8</sup> | Ginnie Mae II Pool | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;5/20/2039–5/15/2056 | &nbsp;&nbsp;177419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176219 |
| <sup>5,8</sup> | Ginnie Mae II Pool | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;11/20/2052–5/15/2056 | &nbsp;&nbsp;180290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182131 |
| <sup>5</sup> | Ginnie Mae II Pool | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;12/20/2052–12/20/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97003 |
| <sup>5</sup> | Ginnie Mae II Pool | &nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;12/20/2035–8/20/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32454 |
| <sup>5</sup> | Ginnie Mae II Pool | &nbsp;&nbsp;7.000% | &nbsp;&nbsp;4/20/2038–9/20/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4980 |
| <sup>5</sup> | Ginnie Mae II Pool | &nbsp;&nbsp;7.500% | &nbsp;&nbsp;12/20/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214 |
| <sup>5,7</sup> | UMBS Pool | &nbsp;&nbsp;1.500% | &nbsp;&nbsp;7/1/2035–4/1/2052 | &nbsp;&nbsp;161947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133389 |
| <sup>5,7,8</sup> | UMBS Pool | &nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;11/1/2027–5/25/2056 | &nbsp;&nbsp;720255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600578 |
| <sup>5,7,8</sup> | UMBS Pool | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;1/1/2027–4/25/2056 | &nbsp;&nbsp;499233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430456 |
| <sup>5,7,8</sup> | UMBS Pool | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;12/1/2028–5/25/2056 | &nbsp;&nbsp;303447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273006 |
| <sup>5,7,8</sup> | UMBS Pool | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;7/1/2026–5/25/2056 | &nbsp;&nbsp;181911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169276 |
| <sup>5,7,8</sup> | UMBS Pool | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;7/1/2026–4/25/2056 | &nbsp;&nbsp;175321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167206 |
| <sup>5,7,8</sup> | UMBS Pool | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;6/1/2028–5/25/2056 | &nbsp;&nbsp;181246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176698 |
| <sup>5,7,8</sup> | UMBS Pool | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;3/1/2028–4/25/2056 | &nbsp;&nbsp;350785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348293 |
| <sup>5,7,8</sup> | UMBS Pool | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;1/1/2032–4/25/2056 | &nbsp;&nbsp;444610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449415 |
| <sup>5,7,8</sup> | UMBS Pool | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;6/1/2028–4/25/2056 | &nbsp;&nbsp;366545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376236 |
| <sup>5,7,8</sup> | UMBS Pool | &nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;11/1/2052–4/25/2056 | &nbsp;&nbsp;144481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150545 |
| <sup>5,7</sup> | UMBS Pool | &nbsp;&nbsp;7.000% | &nbsp;&nbsp;7/1/2026–8/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23983 |
| <sup>5,7</sup> | UMBS Pool | &nbsp;&nbsp;7.500% | &nbsp;&nbsp;8/1/2026–1/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1151 |
| <sup>5,7</sup> | UMBS Pool | &nbsp;&nbsp;8.000% | &nbsp;&nbsp;8/1/2026–10/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 |
| <sup>5,7</sup> | UMBS Pool | &nbsp;&nbsp;8.500% | &nbsp;&nbsp;7/1/2027–7/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 |
|  |  |  |  |  | **4554817** |
| **Nonconventional Mortgage-Backed Securities (0.0%)** | **Nonconventional Mortgage-Backed Securities (0.0%)** | **Nonconventional Mortgage-Backed Securities (0.0%)** | **Nonconventional Mortgage-Backed Securities (0.0%)** | **Nonconventional Mortgage-Backed Securities (0.0%)** |  |
| <sup>5,7,9</sup> | Fannie Mae Pool, 1YR CMT + 2.313% | &nbsp;&nbsp;5.938% | &nbsp;&nbsp;1/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 |
| <sup>5,7,9</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.290% | &nbsp;&nbsp;5.744% | &nbsp;&nbsp;12/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 |
| <sup>5,7,9</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.310% | &nbsp;&nbsp;6.060% | &nbsp;&nbsp;9/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 |
| <sup>5,7,9</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.429% | &nbsp;&nbsp;6.068% | &nbsp;&nbsp;7/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 |
| <sup>5,7,9</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.472% | &nbsp;&nbsp;5.745% | &nbsp;&nbsp;3/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56 |
| <sup>5,7,9</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.527% | &nbsp;&nbsp;6.169% | &nbsp;&nbsp;10/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 |
| <sup>5,7,9</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.530% | &nbsp;&nbsp;5.930% | &nbsp;&nbsp;12/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27 |
| <sup>5,7,9</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.558% | &nbsp;&nbsp;6.308% | &nbsp;&nbsp;9/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 |
| <sup>5,7,9</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.560% | &nbsp;&nbsp;6.281% | &nbsp;&nbsp;7/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42 |
| <sup>5,7,9</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.612% | &nbsp;&nbsp;6.058% | &nbsp;&nbsp;1/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 |
| <sup>5,7,9</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.621% | &nbsp;&nbsp;6.353% | &nbsp;&nbsp;6/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 |
| <sup>5,7,9</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.623% | &nbsp;&nbsp;5.873% | &nbsp;&nbsp;2/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 |
| <sup>5,7,9</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.627% | &nbsp;&nbsp;5.752% | &nbsp;&nbsp;3/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 |
| <sup>5,7,9</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.635% | &nbsp;&nbsp;6.135% | &nbsp;&nbsp;11/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 |
| <sup>5,7,9</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.655% | &nbsp;&nbsp;6.405% | &nbsp;&nbsp;8/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 |
| <sup>5,7,9</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.672% | &nbsp;&nbsp;6.537% | &nbsp;&nbsp;6/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48 |
| <sup>5,7,9</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.675% | &nbsp;&nbsp;6.407% | &nbsp;&nbsp;10/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 |
| <sup>5,7,9</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.690% | &nbsp;&nbsp;6.312% | &nbsp;&nbsp;10/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 |
| <sup>5,7,9</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.690% | &nbsp;&nbsp;6.440% | &nbsp;&nbsp;9/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27 |
| <sup>5,7,9</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.690% | &nbsp;&nbsp;6.548% | &nbsp;&nbsp;5/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 |
| <sup>5,7,9</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.695% | &nbsp;&nbsp;6.445% | &nbsp;&nbsp;7/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 |
| <sup>5,7,9</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.698% | &nbsp;&nbsp;6.448% | &nbsp;&nbsp;8/1/2040–10/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 |
| <sup>5,7,9</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.700% | &nbsp;&nbsp;5.970% | &nbsp;&nbsp;12/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>5,7,9</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.700% | &nbsp;&nbsp;6.575% | &nbsp;&nbsp;7/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 |
| <sup>5,7,9</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.705% | &nbsp;&nbsp;6.080% | &nbsp;&nbsp;11/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 |
| <sup>5,7,9</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.710% | &nbsp;&nbsp;5.932% | &nbsp;&nbsp;1/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 |
| <sup>5,7,9</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.716% | &nbsp;&nbsp;6.276% | &nbsp;&nbsp;8/1/2039 | &nbsp;&nbsp;28 | &nbsp;&nbsp;29 |
| <sup>5,7,9</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.734% | &nbsp;&nbsp;6.603% | &nbsp;&nbsp;5/1/2042 | &nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp;13 |
| <sup>5,7,9</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.735% | &nbsp;&nbsp;6.420% | &nbsp;&nbsp;9/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 |
| <sup>5,7,9</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.744% | &nbsp;&nbsp;6.244% | &nbsp;&nbsp;12/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 |
| <sup>5,7,9</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.744% | &nbsp;&nbsp;6.428% | &nbsp;&nbsp;9/1/2043 | &nbsp;&nbsp;25 | &nbsp;&nbsp;26 |
| <sup>5,7,9</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.748% | &nbsp;&nbsp;6.498% | &nbsp;&nbsp;7/1/2041 | &nbsp;&nbsp;33 | &nbsp;&nbsp;34 |
| <sup>5,7,9</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.750% | &nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;10/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 |
| <sup>5,7,9</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.779% | &nbsp;&nbsp;6.384% | &nbsp;&nbsp;7/1/2042 | &nbsp;&nbsp;19 | &nbsp;&nbsp;20 |
| <sup>5,7,9</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.780% | &nbsp;&nbsp;5.905% | &nbsp;&nbsp;2/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 |
| <sup>5,7,9</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.789% | &nbsp;&nbsp;6.255% | &nbsp;&nbsp;5/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 |
| <sup>5,7,9</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.789% | &nbsp;&nbsp;6.625% | &nbsp;&nbsp;3/1/2042 | &nbsp;&nbsp;23 | &nbsp;&nbsp;24 |
| <sup>5,7,9</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.790% | &nbsp;&nbsp;6.497% | &nbsp;&nbsp;2/1/2042 | &nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp;15 |
| <sup>5,7,9</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.793% | &nbsp;&nbsp;6.278% | &nbsp;&nbsp;8/1/2042 | &nbsp;&nbsp;44 | &nbsp;&nbsp;46 |
| <sup>5,7,9</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.795% | &nbsp;&nbsp;6.405% | &nbsp;&nbsp;3/1/2042 | &nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;31 |
| <sup>5,7,9</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.800% | &nbsp;&nbsp;6.353% | &nbsp;&nbsp;2/1/2042 | &nbsp;&nbsp;56 | &nbsp;&nbsp;59 |
| <sup>5,7,9</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.803% | &nbsp;&nbsp;6.298% | &nbsp;&nbsp;11/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 |
| <sup>5,7,9</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.805% | &nbsp;&nbsp;6.232% | &nbsp;&nbsp;11/1/2041 | &nbsp;&nbsp;17 | &nbsp;&nbsp;17 |
| <sup>5,7,9</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.810% | &nbsp;&nbsp;6.060% | &nbsp;&nbsp;12/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 |
| <sup>5,7,9</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.810% | &nbsp;&nbsp;6.185% | &nbsp;&nbsp;11/1/2033–11/1/2039 | &nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;10 |
| <sup>5,7,9</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.810% | &nbsp;&nbsp;6.310% | &nbsp;&nbsp;10/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 |
| <sup>5,7,9</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.812% | &nbsp;&nbsp;6.060% | &nbsp;&nbsp;2/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 |
| <sup>5,7,9</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.813% | &nbsp;&nbsp;6.259% | &nbsp;&nbsp;1/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 |
| <sup>5,7,9</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.813% | &nbsp;&nbsp;6.325% | &nbsp;&nbsp;11/1/2041 | &nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp;13 |
| <sup>5,7,9</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.815% | &nbsp;&nbsp;6.065% | &nbsp;&nbsp;2/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 |
| <sup>5,7,9</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.815% | &nbsp;&nbsp;6.190% | &nbsp;&nbsp;12/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 |
| <sup>5,7,9</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.815% | &nbsp;&nbsp;6.293% | &nbsp;&nbsp;12/1/2041 | &nbsp;&nbsp;16 | &nbsp;&nbsp;17 |
| <sup>5,7,9</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.815% | &nbsp;&nbsp;6.315% | &nbsp;&nbsp;11/1/2040 | &nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;11 |
| <sup>5,7,9</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.815% | &nbsp;&nbsp;6.565% | &nbsp;&nbsp;6/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 |
| <sup>5,7,9</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.815% | &nbsp;&nbsp;6.576% | &nbsp;&nbsp;5/1/2041 | &nbsp;&nbsp;14 | &nbsp;&nbsp;15 |
| <sup>5,7,9</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.825% | &nbsp;&nbsp;6.047% | &nbsp;&nbsp;3/1/2041 | &nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;11 |
| <sup>5,7,9</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.825% | &nbsp;&nbsp;6.825% | &nbsp;&nbsp;3/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 |
| <sup>5,7,9</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.830% | &nbsp;&nbsp;5.972% | &nbsp;&nbsp;4/1/2041 | &nbsp;&nbsp;16 | &nbsp;&nbsp;17 |
| <sup>5,7,9</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.830% | &nbsp;&nbsp;6.455% | &nbsp;&nbsp;6/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 |
| <sup>5,7,9</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.834% | &nbsp;&nbsp;6.458% | &nbsp;&nbsp;9/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 |
| <sup>5,7,9</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.835% | &nbsp;&nbsp;6.085% | &nbsp;&nbsp;1/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 |
| <sup>5,7,9</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.835% | &nbsp;&nbsp;6.835% | &nbsp;&nbsp;5/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 |
| <sup>5,7,9</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.840% | &nbsp;&nbsp;6.254% | &nbsp;&nbsp;12/1/2039 | &nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp;12 |
| <sup>5,7,9</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.840% | &nbsp;&nbsp;6.590% | &nbsp;&nbsp;8/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 |
| <sup>5,7,9</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.880% | &nbsp;&nbsp;6.520% | &nbsp;&nbsp;11/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 | &nbsp;&nbsp;10 |
| <sup>5,7,9</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.909% | &nbsp;&nbsp;6.909% | &nbsp;&nbsp;4/1/2037 | &nbsp;&nbsp;14 | &nbsp;&nbsp;15 |
| <sup>5,7,9</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT6M + 0.989% | &nbsp;&nbsp;5.641% | &nbsp;&nbsp;4/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 |
| <sup>5,7,9</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT6M + 1.840% | &nbsp;&nbsp;5.955% | &nbsp;&nbsp;8/1/2037 | &nbsp;&nbsp;14 | &nbsp;&nbsp;14 |
| <sup>5,7,9</sup> | Freddie Mac Non Gold Pool, 1YR CMT + 2.250% | &nbsp;&nbsp;6.068% | &nbsp;&nbsp;11/1/2034 | &nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;10 |
| <sup>5,7,9</sup> | Freddie Mac Non Gold Pool, 1YR CMT + 2.250% | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;5/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 |
| <sup>5,7,9</sup> | Freddie Mac Non Gold Pool, 1YR CMT + 2.250% | &nbsp;&nbsp;6.412% | &nbsp;&nbsp;2/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 |
| <sup>5,7,9</sup> | Freddie Mac Non Gold Pool, 1YR CMT + 2.414% | &nbsp;&nbsp;6.042% | &nbsp;&nbsp;10/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 |
| <sup>5,7,9</sup> | Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.275% | &nbsp;&nbsp;6.275% | &nbsp;&nbsp;9/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 |
| <sup>5,7,9</sup> | Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.640% | &nbsp;&nbsp;6.015% | &nbsp;&nbsp;12/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 |
| <sup>5,7,9</sup> | Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.640% | &nbsp;&nbsp;6.390% | &nbsp;&nbsp;5/1/2042–11/1/2043 | &nbsp;&nbsp;24 | &nbsp;&nbsp;25 |
| <sup>5,7,9</sup> | Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.660% | &nbsp;&nbsp;6.160% | &nbsp;&nbsp;10/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 |
| <sup>5,7,9</sup> | Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.665% | &nbsp;&nbsp;6.040% | &nbsp;&nbsp;12/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 |
| <sup>5,7,9</sup> | Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.695% | &nbsp;&nbsp;6.274% | &nbsp;&nbsp;2/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 |
| <sup>5,7,9</sup> | Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.727% | &nbsp;&nbsp;5.977% | &nbsp;&nbsp;1/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 |
| <sup>5,7,9</sup> | Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.735% | &nbsp;&nbsp;5.985% | &nbsp;&nbsp;12/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 |
| <sup>5,7,9</sup> | Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.743% | &nbsp;&nbsp;6.118% | &nbsp;&nbsp;12/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 |
| <sup>5,7,9</sup> | Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.745% | &nbsp;&nbsp;5.995% | &nbsp;&nbsp;12/1/2040 | &nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;11 |
| <sup>5,7,9</sup> | Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.750% | &nbsp;&nbsp;6.074% | &nbsp;&nbsp;12/1/2041 | &nbsp;&nbsp;24 | &nbsp;&nbsp;25 |
| <sup>5,7,9</sup> | Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.750% | &nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;5/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 |
| <sup>5,7,9</sup> | Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.834% | &nbsp;&nbsp;6.206% | &nbsp;&nbsp;2/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 |
| <sup>5,7,9</sup> | Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.855% | &nbsp;&nbsp;6.230% | &nbsp;&nbsp;5/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 |
| <sup>5,7,9</sup> | Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.856% | &nbsp;&nbsp;6.598% | &nbsp;&nbsp;3/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 |
| <sup>5,7,9</sup> | Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.880% | &nbsp;&nbsp;6.130% | &nbsp;&nbsp;12/1/2040–1/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 |
| <sup>5,7,9</sup> | Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.880% | &nbsp;&nbsp;6.505% | &nbsp;&nbsp;6/1/2040 | &nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;11 |
| <sup>5,7,9</sup> | Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.880% | &nbsp;&nbsp;6.575% | &nbsp;&nbsp;6/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 |
| <sup>5,7,9</sup> | Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.880% | &nbsp;&nbsp;6.755% | &nbsp;&nbsp;3/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 |
| <sup>5,7,9</sup> | Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.880% | &nbsp;&nbsp;6.847% | &nbsp;&nbsp;5/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 |
| <sup>5,7,9</sup> | Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.881% | &nbsp;&nbsp;6.638% | &nbsp;&nbsp;6/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 |

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>5,7,9</sup> | Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.890% | &nbsp;&nbsp;6.547% | &nbsp;&nbsp;2/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 |
| <sup>5,7,9</sup> | Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.892% | &nbsp;&nbsp;6.641% | &nbsp;&nbsp;9/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 |
| <sup>5,7,9</sup> | Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.900% | &nbsp;&nbsp;6.349% | &nbsp;&nbsp;11/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 |
| <sup>5,7,9</sup> | Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.900% | &nbsp;&nbsp;6.525% | &nbsp;&nbsp;6/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 |
| <sup>5,7,9</sup> | Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.910% | &nbsp;&nbsp;6.160% | &nbsp;&nbsp;1/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 |
| <sup>5,7,9</sup> | Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.910% | &nbsp;&nbsp;6.634% | &nbsp;&nbsp;2/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 |
| <sup>5,7,9</sup> | Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.910% | &nbsp;&nbsp;6.785% | &nbsp;&nbsp;2/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 |
| <sup>5,7,9</sup> | Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 2.085% | &nbsp;&nbsp;6.960% | &nbsp;&nbsp;3/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 |
| <sup>5,7,9</sup> | Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT6M + 1.665% | &nbsp;&nbsp;5.804% | &nbsp;&nbsp;1/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 |
| <sup>5,9</sup> | Ginnie Mae II Pool, 1YR CMT + 1.500% | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;10/20/2038–12/20/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224 |
| <sup>5,9</sup> | Ginnie Mae II Pool, 1YR CMT + 1.500% | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;7/20/2041–8/20/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85 |
| <sup>5,9</sup> | Ginnie Mae II Pool, 1YR CMT + 1.500% | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;1/20/2041–6/20/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296 |
| <sup>5,9</sup> | Ginnie Mae II Pool, 1YR CMT + 2.000% | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;11/20/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 |
| <sup>5,9</sup> | Ginnie Mae II Pool, 1YR CMT + 2.000% | &nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;5/20/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**1801** |
| **Total U.S. Government and Agency Obligations (Cost $17,022,932)** | **Total U.S. Government and Agency Obligations (Cost $17,022,932)** | **Total U.S. Government and Agency Obligations (Cost $17,022,932)** | **Total U.S. Government and Agency Obligations (Cost $17,022,932)** | **Total U.S. Government and Agency Obligations (Cost $17,022,932)** | **16070003** |
| **Asset-Backed/Commercial Mortgage-Backed Securities (0.8%)** | **Asset-Backed/Commercial Mortgage-Backed Securities (0.8%)** | **Asset-Backed/Commercial Mortgage-Backed Securities (0.8%)** | **Asset-Backed/Commercial Mortgage-Backed Securities (0.8%)** | **Asset-Backed/Commercial Mortgage-Backed Securities (0.8%)** | **Asset-Backed/Commercial Mortgage-Backed Securities (0.8%)** |
| <sup>5</sup> | Ally Auto Receivables Trust Series 2023-1 | &nbsp;&nbsp;5.270% | &nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76 |
| <sup>5</sup> | Ally Auto Receivables Trust Series 2024-2 | &nbsp;&nbsp;4.140% | &nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90 |
| <sup>5</sup> | Ally Auto Receivables Trust Series 2025-1 | &nbsp;&nbsp;4.080% | &nbsp;&nbsp;6/16/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448 |
| <sup>5</sup> | Ally Auto Receivables Trust Series 2026-1 | &nbsp;&nbsp;3.920% | &nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428 |
| <sup>5</sup> | Ally Auto Receivables Trust Series 2026-1 | &nbsp;&nbsp;4.020% | &nbsp;&nbsp;6/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;861 |
| <sup>5</sup> | American Express Credit Account Master Trust Series 2023-1 | &nbsp;&nbsp;4.870% | &nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1251 |
| <sup>5</sup> | American Express Credit Account Master Trust Series 2023-2 | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381 |
| <sup>5</sup> | American Express Credit Account Master Trust Series 2023-3 | &nbsp;&nbsp;5.230% | &nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;422 |
| <sup>5</sup> | American Express Credit Account Master Trust Series 2023-4 | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;9/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430 |
| <sup>5</sup> | American Express Credit Account Master Trust Series 2024-2 | &nbsp;&nbsp;5.240% | &nbsp;&nbsp;4/15/2031 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1237 |
| <sup>5</sup> | American Express Credit Account Master Trust Series 2025-1 | &nbsp;&nbsp;4.560% | &nbsp;&nbsp;12/17/2029 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1008 |
| <sup>5</sup> | American Express Credit Account Master Trust Series 2025-4 | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;723 |
| <sup>5</sup> | American Express Credit Account Master Trust Series 2025-5 | &nbsp;&nbsp;4.510% | &nbsp;&nbsp;7/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;808 |
| <sup>5</sup> | AmeriCredit Automobile Receivables Trust Series 2021-3 | &nbsp;&nbsp;1.410% | &nbsp;&nbsp;8/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 |
| <sup>5</sup> | AmeriCredit Automobile Receivables Trust Series 2023-1 | &nbsp;&nbsp;5.620% | &nbsp;&nbsp;11/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 |
| <sup>5</sup> | AmeriCredit Automobile Receivables Trust Series 2023-1 | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;12/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101 |
| <sup>5</sup> | BA Credit Card Trust Series 2023-A1 | &nbsp;&nbsp;4.790% | &nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;926 |
| <sup>5</sup> | BA Credit Card Trust Series 2024-A1 | &nbsp;&nbsp;4.930% | &nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1010 |
| <sup>5</sup> | BA Credit Card Trust Series 2025-A1 | &nbsp;&nbsp;4.310% | &nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251 |
| <sup>5</sup> | BANK Series 2017-BNK4 | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;5/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;791 |
| <sup>5</sup> | BANK Series 2017-BNK5 | &nbsp;&nbsp;3.390% | &nbsp;&nbsp;6/15/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;692 |
| <sup>5</sup> | BANK Series 2017-BNK5 | &nbsp;&nbsp;3.624% | &nbsp;&nbsp;6/15/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343 |
| <sup>5</sup> | BANK Series 2017-BNK6 | &nbsp;&nbsp;3.254% | &nbsp;&nbsp;7/15/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152 |
| <sup>5</sup> | BANK Series 2017-BNK6 | &nbsp;&nbsp;3.518% | &nbsp;&nbsp;7/15/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;970 |
| <sup>5</sup> | BANK Series 2017-BNK6 | &nbsp;&nbsp;3.741% | &nbsp;&nbsp;7/15/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;768 |
| <sup>5</sup> | BANK Series 2017-BNK7 | &nbsp;&nbsp;3.175% | &nbsp;&nbsp;9/15/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464 |
| <sup>5</sup> | BANK Series 2017-BNK7 | &nbsp;&nbsp;3.435% | &nbsp;&nbsp;9/15/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271 |
| <sup>5</sup> | BANK Series 2017-BNK7 | &nbsp;&nbsp;3.748% | &nbsp;&nbsp;9/15/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290 |
| <sup>5</sup> | BANK Series 2017-BNK8 | &nbsp;&nbsp;3.488% | &nbsp;&nbsp;11/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;586 |
| <sup>5</sup> | BANK Series 2017-BNK8 | &nbsp;&nbsp;3.731% | &nbsp;&nbsp;11/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96 |
| <sup>5</sup> | BANK Series 2017-BNK8 | &nbsp;&nbsp;4.089% | &nbsp;&nbsp;11/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210 |
| <sup>5</sup> | BANK Series 2017-BNK9 | &nbsp;&nbsp;3.538% | &nbsp;&nbsp;11/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585 |
| <sup>5</sup> | BANK Series 2018-BNK10 | &nbsp;&nbsp;3.641% | &nbsp;&nbsp;2/15/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42 |
| <sup>5</sup> | BANK Series 2018-BNK10 | &nbsp;&nbsp;3.688% | &nbsp;&nbsp;2/15/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395 |
| <sup>5</sup> | BANK Series 2018-BNK10 | &nbsp;&nbsp;3.898% | &nbsp;&nbsp;2/15/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147 |
| <sup>5</sup> | BANK Series 2018-BNK11 | &nbsp;&nbsp;4.046% | &nbsp;&nbsp;3/15/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396 |
| <sup>5</sup> | BANK Series 2018-BNK12 | &nbsp;&nbsp;4.255% | &nbsp;&nbsp;5/15/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497 |
| <sup>5</sup> | BANK Series 2018-BNK12 | &nbsp;&nbsp;4.340% | &nbsp;&nbsp;5/15/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147 |
| <sup>5</sup> | BANK Series 2018-BNK13 | &nbsp;&nbsp;3.953% | &nbsp;&nbsp;8/15/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148 |
| <sup>5</sup> | BANK Series 2018-BNK13 | &nbsp;&nbsp;4.217% | &nbsp;&nbsp;8/15/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;818 |
| <sup>5</sup> | BANK Series 2018-BNK14 | &nbsp;&nbsp;3.966% | &nbsp;&nbsp;9/15/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99 |
| <sup>5</sup> | BANK Series 2018-BNK14 | &nbsp;&nbsp;4.128% | &nbsp;&nbsp;9/15/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113 |
| <sup>5</sup> | BANK Series 2018-BNK14 | &nbsp;&nbsp;4.231% | &nbsp;&nbsp;9/15/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248 |
| <sup>5</sup> | BANK Series 2018-BNK14 | &nbsp;&nbsp;4.481% | &nbsp;&nbsp;9/15/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171 |
| <sup>5</sup> | BANK Series 2018-BNK15 | &nbsp;&nbsp;4.407% | &nbsp;&nbsp;11/15/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469 |
| <sup>5</sup> | BANK Series 2019-BNK16 | &nbsp;&nbsp;4.005% | &nbsp;&nbsp;2/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270 |
| <sup>5</sup> | BANK Series 2019-BNK17 | &nbsp;&nbsp;3.714% | &nbsp;&nbsp;4/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352 |
| <sup>5</sup> | BANK Series 2019-BNK17 | &nbsp;&nbsp;3.976% | &nbsp;&nbsp;4/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72 |
| <sup>5</sup> | BANK Series 2019-BNK18 | &nbsp;&nbsp;3.584% | &nbsp;&nbsp;5/15/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;616 |
| <sup>5</sup> | BANK Series 2019-BNK18 | &nbsp;&nbsp;3.826% | &nbsp;&nbsp;5/15/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179 |
| <sup>5</sup> | BANK Series 2019-BNK19 | &nbsp;&nbsp;3.183% | &nbsp;&nbsp;8/15/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521 |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>5</sup> | BANK Series 2019-BNK20 | &nbsp;&nbsp;3.011% | &nbsp;&nbsp;9/15/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;685 |
| <sup>5</sup> | BANK Series 2019-BNK21 | &nbsp;&nbsp;2.851% | &nbsp;&nbsp;10/17/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;561 |
| <sup>5</sup> | BANK Series 2019-BNK21 | &nbsp;&nbsp;3.093% | &nbsp;&nbsp;10/17/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280 |
| <sup>5</sup> | BANK Series 2019-BNK22 | &nbsp;&nbsp;2.978% | &nbsp;&nbsp;11/15/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298 |
| <sup>5</sup> | BANK Series 2019-BNK23 | &nbsp;&nbsp;2.920% | &nbsp;&nbsp;12/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;693 |
| <sup>5</sup> | BANK Series 2019-BNK23 | &nbsp;&nbsp;3.203% | &nbsp;&nbsp;12/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253 |
| <sup>5</sup> | BANK Series 2019-BNK24 | &nbsp;&nbsp;2.960% | &nbsp;&nbsp;11/15/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542 |
| <sup>5</sup> | BANK Series 2019-BNK24 | &nbsp;&nbsp;3.283% | &nbsp;&nbsp;11/15/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255 |
| <sup>5</sup> | BANK Series 2020-BNK25 | &nbsp;&nbsp;2.649% | &nbsp;&nbsp;1/15/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347 |
| <sup>5</sup> | BANK Series 2020-BNK25 | &nbsp;&nbsp;2.841% | &nbsp;&nbsp;1/15/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243 |
| <sup>5</sup> | BANK Series 2020-BNK26 | &nbsp;&nbsp;2.403% | &nbsp;&nbsp;3/15/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;617 |
| <sup>5</sup> | BANK Series 2020-BNK26 | &nbsp;&nbsp;2.687% | &nbsp;&nbsp;3/15/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194 |
| <sup>5</sup> | BANK Series 2020-BNK27 | &nbsp;&nbsp;2.144% | &nbsp;&nbsp;4/15/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536 |
| <sup>5</sup> | BANK Series 2020-BNK27 | &nbsp;&nbsp;2.551% | &nbsp;&nbsp;4/15/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154 |
| <sup>5</sup> | BANK Series 2020-BNK28 | &nbsp;&nbsp;1.844% | &nbsp;&nbsp;3/15/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160 |
| <sup>5</sup> | BANK Series 2020-BNK29 | &nbsp;&nbsp;1.997% | &nbsp;&nbsp;11/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220 |
| <sup>5</sup> | BANK Series 2020-BNK30 | &nbsp;&nbsp;1.925% | &nbsp;&nbsp;12/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264 |
| <sup>5</sup> | BANK Series 2020-BNK30 | &nbsp;&nbsp;2.111% | &nbsp;&nbsp;12/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 |
| <sup>5</sup> | BANK Series 2021-BNK31 | &nbsp;&nbsp;2.036% | &nbsp;&nbsp;2/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199 |
| <sup>5</sup> | BANK Series 2021-BNK31 | &nbsp;&nbsp;2.211% | &nbsp;&nbsp;2/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108 |
| <sup>5</sup> | BANK Series 2021-BNK32 | &nbsp;&nbsp;2.643% | &nbsp;&nbsp;4/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318 |
| <sup>5</sup> | BANK Series 2021-BNK33 | &nbsp;&nbsp;2.556% | &nbsp;&nbsp;5/15/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158 |
| <sup>5</sup> | BANK Series 2021-BNK34 | &nbsp;&nbsp;2.438% | &nbsp;&nbsp;6/15/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;594 |
| <sup>5</sup> | BANK Series 2021-BNK35 | &nbsp;&nbsp;2.285% | &nbsp;&nbsp;6/15/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353 |
| <sup>5</sup> | BANK Series 2021-BNK36 | &nbsp;&nbsp;2.470% | &nbsp;&nbsp;9/15/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533 |
| <sup>5</sup> | BANK Series 2021-BNK36 | &nbsp;&nbsp;2.695% | &nbsp;&nbsp;9/15/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153 |
| <sup>5</sup> | BANK Series 2021-BNK37 | &nbsp;&nbsp;2.618% | &nbsp;&nbsp;11/15/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534 |
| <sup>5</sup> | BANK Series 2022-BNK39 | &nbsp;&nbsp;3.181% | &nbsp;&nbsp;2/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27 |
| <sup>5</sup> | BANK Series 2022-BNK43 | &nbsp;&nbsp;4.399% | &nbsp;&nbsp;8/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;777 |
| <sup>5</sup> | BANK Series 2022-BNK43 | &nbsp;&nbsp;4.830% | &nbsp;&nbsp;8/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171 |
| <sup>5</sup> | BANK Series 2023-5YR2 | &nbsp;&nbsp;6.656% | &nbsp;&nbsp;7/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519 |
| <sup>5</sup> | BANK Series 2023-5YR2 | &nbsp;&nbsp;7.141% | &nbsp;&nbsp;7/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183 |
| <sup>5</sup> | BANK Series 2023-5YR3 | &nbsp;&nbsp;6.724% | &nbsp;&nbsp;9/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261 |
| <sup>5</sup> | BANK Series 2023-5YR3 | &nbsp;&nbsp;7.315% | &nbsp;&nbsp;9/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264 |
| <sup>5</sup> | BANK Series 2023-5YR3 | &nbsp;&nbsp;7.315% | &nbsp;&nbsp;9/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105 |
| <sup>5</sup> | BANK Series 2023-BNK45 | &nbsp;&nbsp;5.203% | &nbsp;&nbsp;2/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252 |
| <sup>5</sup> | BANK Series 2023-BNK45 | &nbsp;&nbsp;5.651% | &nbsp;&nbsp;2/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154 |
| <sup>5</sup> | BANK Series 2023-BNK46 | &nbsp;&nbsp;5.745% | &nbsp;&nbsp;8/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520 |
| <sup>5</sup> | BANK Series 2023-BNK46 | &nbsp;&nbsp;6.385% | &nbsp;&nbsp;8/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121 |
| <sup>5</sup> | BANK Series 2024-5YR8 | &nbsp;&nbsp;5.884% | &nbsp;&nbsp;8/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404 |
| <sup>5</sup> | BANK Series 2024-5YR9 | &nbsp;&nbsp;5.614% | &nbsp;&nbsp;8/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411 |
| <sup>5</sup> | BANK Series 2024-BNK47 | &nbsp;&nbsp;5.716% | &nbsp;&nbsp;6/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;732 |
| <sup>5</sup> | BANK Series 2024-BNK48 | &nbsp;&nbsp;5.053% | &nbsp;&nbsp;10/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;692 |
| <sup>5</sup> | BANK Series 2024-BNK48 | &nbsp;&nbsp;5.355% | &nbsp;&nbsp;10/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580 |
| <sup>5</sup> | BANK Series 2025-BNK49 | &nbsp;&nbsp;5.623% | &nbsp;&nbsp;3/15/2058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;989 |
| <sup>5</sup> | BANK Series 2025-BNK49 | &nbsp;&nbsp;6.025% | &nbsp;&nbsp;3/15/2058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308 |
| <sup>5</sup> | BANK Series 2025-BNK51 | &nbsp;&nbsp;5.290% | &nbsp;&nbsp;12/25/2067 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1015 |
| <sup>5</sup> | BANK Series 2025-BNK51 | &nbsp;&nbsp;5.544% | &nbsp;&nbsp;12/25/2067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304 |
| <sup>5</sup> | Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust Series 2017-BNK3 | &nbsp;&nbsp;3.574% | &nbsp;&nbsp;2/15/2050 | &nbsp;&nbsp;1080 | &nbsp;&nbsp;1073 |
| <sup>5</sup> | Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust Series 2017-BNK3 | &nbsp;&nbsp;3.748% | &nbsp;&nbsp;2/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415 |
| <sup>5</sup> | Barclays Commercial Mortgage Trust Series 2019-C3 | &nbsp;&nbsp;3.583% | &nbsp;&nbsp;5/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218 |
| <sup>5</sup> | Barclays Commercial Mortgage Trust Series 2019-C4 | &nbsp;&nbsp;2.919% | &nbsp;&nbsp;8/15/2052 | &nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;1088 |
| <sup>5</sup> | Barclays Commercial Mortgage Trust Series 2019-C4 | &nbsp;&nbsp;3.171% | &nbsp;&nbsp;8/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93 |
| <sup>5</sup> | Barclays Commercial Mortgage Trust Series 2019-C5 | &nbsp;&nbsp;3.063% | &nbsp;&nbsp;11/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;593 |
| <sup>5</sup> | Barclays Commercial Mortgage Trust Series 2019-C5 | &nbsp;&nbsp;3.366% | &nbsp;&nbsp;11/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353 |
| <sup>5</sup> | Barclays Dryrock Issuance Trust Series 2025-1 | &nbsp;&nbsp;3.970% | &nbsp;&nbsp;7/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498 |
| <sup>5</sup> | BBCMS Mortgage Trust Series 2017-C1 | &nbsp;&nbsp;3.674% | &nbsp;&nbsp;2/15/2050 | &nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp;1165 |
| <sup>5</sup> | BBCMS Mortgage Trust Series 2017-C1 | &nbsp;&nbsp;3.898% | &nbsp;&nbsp;2/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319 |
| <sup>5</sup> | BBCMS Mortgage Trust Series 2018-C2 | &nbsp;&nbsp;4.314% | &nbsp;&nbsp;12/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494 |
| <sup>5</sup> | BBCMS Mortgage Trust Series 2020-C6 | &nbsp;&nbsp;2.639% | &nbsp;&nbsp;2/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414 |
| <sup>5</sup> | BBCMS Mortgage Trust Series 2020-C6 | &nbsp;&nbsp;2.840% | &nbsp;&nbsp;2/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130 |
| <sup>5</sup> | BBCMS Mortgage Trust Series 2020-C7 | &nbsp;&nbsp;2.037% | &nbsp;&nbsp;4/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135 |
| <sup>5</sup> | BBCMS Mortgage Trust Series 2020-C8 | &nbsp;&nbsp;2.040% | &nbsp;&nbsp;10/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468 |
| <sup>5</sup> | BBCMS Mortgage Trust Series 2020-C8 | &nbsp;&nbsp;2.398% | &nbsp;&nbsp;10/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97 |
| <sup>5</sup> | BBCMS Mortgage Trust Series 2021-C9 | &nbsp;&nbsp;2.299% | &nbsp;&nbsp;2/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;581 |
| <sup>5</sup> | BBCMS Mortgage Trust Series 2021-C11 | &nbsp;&nbsp;2.322% | &nbsp;&nbsp;9/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199 |
| <sup>5</sup> | BBCMS Mortgage Trust Series 2021-C11 | &nbsp;&nbsp;2.536% | &nbsp;&nbsp;9/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88 |
| <sup>5</sup> | BBCMS Mortgage Trust Series 2021-C12 | &nbsp;&nbsp;2.689% | &nbsp;&nbsp;11/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333 |
| <sup>5</sup> | BBCMS Mortgage Trust Series 2022-C14 | &nbsp;&nbsp;2.946% | &nbsp;&nbsp;2/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;851 |
| <sup>5</sup> | BBCMS Mortgage Trust Series 2023-5C23 | &nbsp;&nbsp;6.675% | &nbsp;&nbsp;12/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;785 |

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>5</sup> | BBCMS Mortgage Trust Series 2023-C19 | &nbsp;&nbsp;5.451% | &nbsp;&nbsp;4/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256 |
| <sup>5</sup> | BBCMS Mortgage Trust Series 2023-C19 | &nbsp;&nbsp;6.070% | &nbsp;&nbsp;4/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78 |
| <sup>5</sup> | BBCMS Mortgage Trust Series 2023-C20 | &nbsp;&nbsp;5.576% | &nbsp;&nbsp;7/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181 |
| <sup>5</sup> | BBCMS Mortgage Trust Series 2023-C20 | &nbsp;&nbsp;5.973% | &nbsp;&nbsp;7/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78 |
| <sup>5</sup> | BBCMS Mortgage Trust Series 2023-C21 | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;9/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530 |
| <sup>5</sup> | BBCMS Mortgage Trust Series 2023-C21 | &nbsp;&nbsp;6.296% | &nbsp;&nbsp;9/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265 |
| <sup>5</sup> | BBCMS Mortgage Trust Series 2023-C21 | &nbsp;&nbsp;6.296% | &nbsp;&nbsp;9/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103 |
| <sup>5</sup> | BBCMS Mortgage Trust Series 2023-C22 | &nbsp;&nbsp;6.804% | &nbsp;&nbsp;11/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328 |
| <sup>5</sup> | BBCMS Mortgage Trust Series 2023-C22 | &nbsp;&nbsp;7.122% | &nbsp;&nbsp;11/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110 |
| <sup>5</sup> | BBCMS Mortgage Trust Series 2024-5C25 | &nbsp;&nbsp;5.946% | &nbsp;&nbsp;3/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;826 |
| <sup>5</sup> | BBCMS Mortgage Trust Series 2024-C24 | &nbsp;&nbsp;5.419% | &nbsp;&nbsp;2/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205 |
| <sup>5</sup> | BBCMS Mortgage Trust Series 2024-C24 | &nbsp;&nbsp;5.867% | &nbsp;&nbsp;2/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52 |
| <sup>5</sup> | BBCMS Mortgage Trust Series 2024-C26 | &nbsp;&nbsp;5.829% | &nbsp;&nbsp;5/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 |
| <sup>5</sup> | BBCMS Mortgage Trust Series 2024-C28 | &nbsp;&nbsp;5.403% | &nbsp;&nbsp;9/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320 |
| <sup>5</sup> | BBCMS Mortgage Trust Series 2024-C30 | &nbsp;&nbsp;5.532% | &nbsp;&nbsp;11/15/2057 | &nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;1188 |
| <sup>5</sup> | BBCMS Mortgage Trust Series 2025-C32 | &nbsp;&nbsp;5.433% | &nbsp;&nbsp;2/15/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;821 |
| <sup>5</sup> | BBCMS Mortgage Trust Series 2025-C32 | &nbsp;&nbsp;5.720% | &nbsp;&nbsp;2/15/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313 |
| <sup>5</sup> | BBCMS Mortgage Trust Series 2025-C35 | &nbsp;&nbsp;5.586% | &nbsp;&nbsp;7/15/2058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532 |
| <sup>5</sup> | BBCMS Mortgage Trust Series 2025-C39 | &nbsp;&nbsp;5.297% | &nbsp;&nbsp;12/15/2058 | &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;1724 |
| <sup>5</sup> | BBCMS Mortgage Trust Series 2025-C39 | &nbsp;&nbsp;5.492% | &nbsp;&nbsp;12/15/2058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349 |
| <sup>5</sup> | BBCMS Mortgage Trust Series 2025-C39 | &nbsp;&nbsp;5.808% | &nbsp;&nbsp;12/15/2058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112 |
| <sup>5</sup> | BBCMS Mortgage Trust Series 2026-5C40 | &nbsp;&nbsp;5.248% | &nbsp;&nbsp;2/15/2059 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;1327 |
| <sup>5</sup> | BBCMS Mortgage Trust Series 2026-5C40 | &nbsp;&nbsp;5.529% | &nbsp;&nbsp;2/15/2059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497 |
| <sup>5</sup> | BBCMS Trust Series 2021-C10 | &nbsp;&nbsp;2.492% | &nbsp;&nbsp;7/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567 |
| <sup>5</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2018-B1 | &nbsp;&nbsp;3.666% | &nbsp;&nbsp;1/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444 |
| <sup>5</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2018-B1 | &nbsp;&nbsp;3.878% | &nbsp;&nbsp;1/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194 |
| <sup>5</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2018-B2 | &nbsp;&nbsp;3.882% | &nbsp;&nbsp;2/15/2051 | &nbsp;&nbsp;2280 | &nbsp;&nbsp;2247 |
| <sup>5</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2018-B2 | &nbsp;&nbsp;4.084% | &nbsp;&nbsp;2/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;602 |
| <sup>5</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2018-B3 | &nbsp;&nbsp;4.025% | &nbsp;&nbsp;4/10/2051 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;986 |
| <sup>5</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2018-B4 | &nbsp;&nbsp;4.121% | &nbsp;&nbsp;7/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247 |
| <sup>5</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2018-B4 | &nbsp;&nbsp;4.311% | &nbsp;&nbsp;7/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482 |
| <sup>5</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2018-B5 | &nbsp;&nbsp;4.208% | &nbsp;&nbsp;7/15/2051 | &nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp;1163 |
| <sup>5</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2018-B6 | &nbsp;&nbsp;4.261% | &nbsp;&nbsp;10/10/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447 |
| <sup>5</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2018-B6 | &nbsp;&nbsp;4.441% | &nbsp;&nbsp;10/10/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122 |
| <sup>5</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2018-B7 | &nbsp;&nbsp;4.510% | &nbsp;&nbsp;5/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 |
| <sup>5</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2018-B8 | &nbsp;&nbsp;4.232% | &nbsp;&nbsp;1/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428 |
| <sup>5</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2018-B8 | &nbsp;&nbsp;4.532% | &nbsp;&nbsp;1/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195 |
| <sup>5</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2019-B9 | &nbsp;&nbsp;3.751% | &nbsp;&nbsp;3/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83 |
| <sup>5</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2019-B9 | &nbsp;&nbsp;4.016% | &nbsp;&nbsp;3/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255 |
| <sup>5</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2019-B10 | &nbsp;&nbsp;3.717% | &nbsp;&nbsp;3/15/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292 |
| <sup>5</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2019-B10 | &nbsp;&nbsp;3.979% | &nbsp;&nbsp;3/15/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120 |
| <sup>5</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2019-B11 | &nbsp;&nbsp;3.281% | &nbsp;&nbsp;5/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180 |
| <sup>5</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2019-B11 | &nbsp;&nbsp;3.542% | &nbsp;&nbsp;5/15/2052 | &nbsp;&nbsp;1450 | &nbsp;&nbsp;1402 |
| <sup>5</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2019-B11 | &nbsp;&nbsp;3.784% | &nbsp;&nbsp;5/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283 |
| <sup>5</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2019-B13 | &nbsp;&nbsp;2.952% | &nbsp;&nbsp;8/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283 |
| <sup>5</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2019-B14 | &nbsp;&nbsp;3.049% | &nbsp;&nbsp;12/15/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212 |
| <sup>5</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2019-B15 | &nbsp;&nbsp;2.928% | &nbsp;&nbsp;12/15/2072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247 |
| <sup>5</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2020-B16 | &nbsp;&nbsp;2.732% | &nbsp;&nbsp;2/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349 |
| <sup>5</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2020-B16 | &nbsp;&nbsp;2.944% | &nbsp;&nbsp;2/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91 |
| <sup>5</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2020-B17 | &nbsp;&nbsp;2.211% | &nbsp;&nbsp;3/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48 |
| <sup>5</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2020-B17 | &nbsp;&nbsp;2.289% | &nbsp;&nbsp;3/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;767 |
| <sup>5</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2020-B17 | &nbsp;&nbsp;2.583% | &nbsp;&nbsp;3/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92 |
| <sup>5</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2020-B19 | &nbsp;&nbsp;1.850% | &nbsp;&nbsp;9/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189 |
| <sup>5</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2020-B19 | &nbsp;&nbsp;2.148% | &nbsp;&nbsp;9/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63 |
| <sup>5</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2020-B20 | &nbsp;&nbsp;2.034% | &nbsp;&nbsp;10/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 |
| <sup>5</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2020-B20 | &nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;10/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 |
| <sup>5</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2020-B21 | &nbsp;&nbsp;1.978% | &nbsp;&nbsp;12/17/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465 |
| <sup>5</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2020-B21 | &nbsp;&nbsp;2.254% | &nbsp;&nbsp;12/17/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44 |
| <sup>5</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2020-B22 | &nbsp;&nbsp;1.973% | &nbsp;&nbsp;1/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352 |
| <sup>5</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2020-IG1 | &nbsp;&nbsp;2.687% | &nbsp;&nbsp;9/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502 |
| <sup>5</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2020-IG1 | &nbsp;&nbsp;2.909% | &nbsp;&nbsp;9/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149 |
| <sup>5</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2021-B23 | &nbsp;&nbsp;2.070% | &nbsp;&nbsp;2/15/2054 | &nbsp;&nbsp;1875 | &nbsp;&nbsp;1645 |
| <sup>5</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2021-B23 | &nbsp;&nbsp;2.274% | &nbsp;&nbsp;2/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229 |
| <sup>5</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2021-B24 | &nbsp;&nbsp;2.584% | &nbsp;&nbsp;3/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448 |
| <sup>5</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2021-B24 | &nbsp;&nbsp;2.780% | &nbsp;&nbsp;3/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88 |
| <sup>5</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2021-B25 | &nbsp;&nbsp;2.577% | &nbsp;&nbsp;4/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494 |
| <sup>5</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2021-B25 | &nbsp;&nbsp;2.847% | &nbsp;&nbsp;4/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219 |
| <sup>5</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2021-B26 | &nbsp;&nbsp;2.613% | &nbsp;&nbsp;6/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516 |
| <sup>5</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2021-B28 | &nbsp;&nbsp;2.224% | &nbsp;&nbsp;8/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307 |
| <sup>5</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2021-B29 | &nbsp;&nbsp;2.284% | &nbsp;&nbsp;9/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70 |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>5</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2021-B29 | &nbsp;&nbsp;2.388% | &nbsp;&nbsp;9/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199 |
| <sup>5</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2021-B29 | &nbsp;&nbsp;2.612% | &nbsp;&nbsp;9/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66 |
| <sup>5</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2021-B30 | &nbsp;&nbsp;2.576% | &nbsp;&nbsp;11/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;824 |
| <sup>5</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2021-B31 | &nbsp;&nbsp;2.669% | &nbsp;&nbsp;12/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446 |
| <sup>5</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2022-B32 | &nbsp;&nbsp;3.002% | &nbsp;&nbsp;1/15/2055 | &nbsp;&nbsp;1425 | &nbsp;&nbsp;1266 |
| <sup>5</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2022-B32 | &nbsp;&nbsp;3.409% | &nbsp;&nbsp;1/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262 |
| <sup>5</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2022-B33 | &nbsp;&nbsp;3.458% | &nbsp;&nbsp;3/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278 |
| <sup>5</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2022-B34 | &nbsp;&nbsp;3.786% | &nbsp;&nbsp;4/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231 |
| <sup>5</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2022-B36 | &nbsp;&nbsp;4.470% | &nbsp;&nbsp;7/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363 |
| <sup>5</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2022-B36 | &nbsp;&nbsp;4.951% | &nbsp;&nbsp;7/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98 |
| <sup>5</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2023-B39 | &nbsp;&nbsp;5.754% | &nbsp;&nbsp;7/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;861 |
| <sup>5</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2023-B39 | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;7/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259 |
| <sup>5</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2023-V2 | &nbsp;&nbsp;5.812% | &nbsp;&nbsp;5/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332 |
| <sup>5</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2023-V2 | &nbsp;&nbsp;6.537% | &nbsp;&nbsp;5/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180 |
| <sup>5</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2023-V3 | &nbsp;&nbsp;6.363% | &nbsp;&nbsp;7/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83 |
| <sup>5</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2023-V3 | &nbsp;&nbsp;7.097% | &nbsp;&nbsp;7/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271 |
| <sup>5</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2024-V5 | &nbsp;&nbsp;5.805% | &nbsp;&nbsp;1/10/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103 |
| <sup>5</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2024-V5 | &nbsp;&nbsp;6.417% | &nbsp;&nbsp;1/10/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52 |
| <sup>5</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2024-V10 | &nbsp;&nbsp;5.277% | &nbsp;&nbsp;9/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509 |
| <sup>5</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2024-V10 | &nbsp;&nbsp;5.725% | &nbsp;&nbsp;9/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255 |
| <sup>5</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2025-B41 | &nbsp;&nbsp;5.407% | &nbsp;&nbsp;7/15/2068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184 |
| <sup>5</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2025-B41 | &nbsp;&nbsp;5.754% | &nbsp;&nbsp;7/15/2068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80 |
| <sup>5</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2025-V15 | &nbsp;&nbsp;5.805% | &nbsp;&nbsp;6/15/2058 | &nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;1818 |
| <sup>5</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2026-V20 | &nbsp;&nbsp;5.184% | &nbsp;&nbsp;2/15/2059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;682 |
| <sup>5</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2026-V20 | &nbsp;&nbsp;5.436% | &nbsp;&nbsp;2/15/2059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252 |
| <sup>5</sup> | BMO Mortgage Trust Series 2022-C1 | &nbsp;&nbsp;3.374% | &nbsp;&nbsp;2/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254 |
| <sup>5</sup> | BMO Mortgage Trust Series 2022-C2 | &nbsp;&nbsp;4.810% | &nbsp;&nbsp;7/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301 |
| <sup>5</sup> | BMO Mortgage Trust Series 2022-C3 | &nbsp;&nbsp;5.313% | &nbsp;&nbsp;9/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;915 |
| <sup>5</sup> | BMO Mortgage Trust Series 2022-C3 | &nbsp;&nbsp;5.325% | &nbsp;&nbsp;9/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127 |
| <sup>5</sup> | BMO Mortgage Trust Series 2023-5C1 | &nbsp;&nbsp;6.534% | &nbsp;&nbsp;8/15/2056 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1035 |
| <sup>5</sup> | BMO Mortgage Trust Series 2023-5C1 | &nbsp;&nbsp;7.117% | &nbsp;&nbsp;8/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522 |
| <sup>5</sup> | BMO Mortgage Trust Series 2023-5C2 | &nbsp;&nbsp;7.055% | &nbsp;&nbsp;11/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316 |
| <sup>5</sup> | BMO Mortgage Trust Series 2023-5C2 | &nbsp;&nbsp;7.244% | &nbsp;&nbsp;11/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;840 |
| <sup>5</sup> | BMO Mortgage Trust Series 2023-C4 | &nbsp;&nbsp;5.117% | &nbsp;&nbsp;2/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277 |
| <sup>5</sup> | BMO Mortgage Trust Series 2023-C4 | &nbsp;&nbsp;5.345% | &nbsp;&nbsp;2/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51 |
| <sup>5</sup> | BMO Mortgage Trust Series 2023-C5 | &nbsp;&nbsp;5.765% | &nbsp;&nbsp;6/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207 |
| <sup>5</sup> | BMO Mortgage Trust Series 2023-C5 | &nbsp;&nbsp;6.162% | &nbsp;&nbsp;6/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78 |
| <sup>5</sup> | BMO Mortgage Trust Series 2023-C6 | &nbsp;&nbsp;5.956% | &nbsp;&nbsp;9/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524 |
| <sup>5</sup> | BMO Mortgage Trust Series 2023-C6 | &nbsp;&nbsp;6.550% | &nbsp;&nbsp;9/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170 |
| <sup>5</sup> | BMO Mortgage Trust Series 2023-C7 | &nbsp;&nbsp;6.674% | &nbsp;&nbsp;12/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432 |
| <sup>5</sup> | BMO Mortgage Trust Series 2024-5C3 | &nbsp;&nbsp;5.739% | &nbsp;&nbsp;2/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307 |
| <sup>5</sup> | BMO Mortgage Trust Series 2024-5C3 | &nbsp;&nbsp;6.286% | &nbsp;&nbsp;2/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52 |
| <sup>5</sup> | BMO Mortgage Trust Series 2024-5C4 | &nbsp;&nbsp;6.526% | &nbsp;&nbsp;5/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;629 |
| <sup>5</sup> | BMO Mortgage Trust Series 2024-5C4 | &nbsp;&nbsp;6.866% | &nbsp;&nbsp;5/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;629 |
| <sup>5</sup> | BMO Mortgage Trust Series 2024-5C4 | &nbsp;&nbsp;7.018% | &nbsp;&nbsp;5/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;620 |
| <sup>5</sup> | BMO Mortgage Trust Series 2024-5C8 | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;12/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463 |
| <sup>5</sup> | BMO Mortgage Trust Series 2024-C8 | &nbsp;&nbsp;5.598% | &nbsp;&nbsp;3/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;637 |
| <sup>5</sup> | BMO Mortgage Trust Series 2024-C9 | &nbsp;&nbsp;5.759% | &nbsp;&nbsp;7/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;941 |
| <sup>5</sup> | BMO Mortgage Trust Series 2024-C9 | &nbsp;&nbsp;6.127% | &nbsp;&nbsp;7/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;965 | &nbsp;&nbsp;1008 |
| <sup>5</sup> | BMO Mortgage Trust Series 2024-C10 | &nbsp;&nbsp;5.478% | &nbsp;&nbsp;11/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257 |
| <sup>5</sup> | BMO Mortgage Trust Series 2025-5C13 | &nbsp;&nbsp;5.227% | &nbsp;&nbsp;12/15/2058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407 |
| <sup>5</sup> | BMO Mortgage Trust Series 2025-5C13 | &nbsp;&nbsp;5.575% | &nbsp;&nbsp;12/15/2058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282 |
| <sup>5</sup> | BMO Mortgage Trust Series 2025-C11 | &nbsp;&nbsp;5.687% | &nbsp;&nbsp;2/15/2058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521 |
| <sup>5</sup> | BMO Mortgage Trust Series 2025-C12 | &nbsp;&nbsp;5.573% | &nbsp;&nbsp;6/15/2058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;724 |
| <sup>5</sup> | BMO Mortgage Trust Series 2025-C13 | &nbsp;&nbsp;5.353% | &nbsp;&nbsp;10/15/2058 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1221 |
| <sup>5</sup> | BMO Mortgage Trust Series 2026-5C14 | &nbsp;&nbsp;5.209% | &nbsp;&nbsp;3/15/2059 | &nbsp;&nbsp;1190 | &nbsp;&nbsp;1210 |
| <sup>5</sup> | BMO Mortgage Trust Series 2026-5C14 | &nbsp;&nbsp;5.539% | &nbsp;&nbsp;3/15/2059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304 |
| <sup>5</sup> | BMW Vehicle Lease Trust Series 2024-1 | &nbsp;&nbsp;4.980% | &nbsp;&nbsp;3/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117 |
| <sup>5</sup> | BMW Vehicle Lease Trust Series 2024-1 | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;6/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251 |
| <sup>5</sup> | BMW Vehicle Lease Trust Series 2024-2 | &nbsp;&nbsp;4.210% | &nbsp;&nbsp;2/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 |
| <sup>5</sup> | BMW Vehicle Lease Trust Series 2025-1 | &nbsp;&nbsp;4.430% | &nbsp;&nbsp;6/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301 |
| <sup>5</sup> | BMW Vehicle Lease Trust Series 2025-1 | &nbsp;&nbsp;4.490% | &nbsp;&nbsp;10/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 |
| <sup>5</sup> | BMW Vehicle Owner Trust Series 2023-A | &nbsp;&nbsp;5.470% | &nbsp;&nbsp;2/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33 |
| <sup>5</sup> | BMW Vehicle Owner Trust Series 2023-A | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;11/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 |
| <sup>5</sup> | BMW Vehicle Owner Trust Series 2025-A | &nbsp;&nbsp;4.560% | &nbsp;&nbsp;9/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503 |
| <sup>5</sup> | BMW Vehicle Owner Trust Series 2025-A | &nbsp;&nbsp;4.660% | &nbsp;&nbsp;12/27/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101 |
| <sup>5</sup> | Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust Series 2024-3 | &nbsp;&nbsp;5.340% | &nbsp;&nbsp;4/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19 |
| <sup>5</sup> | Cantor Commercial Real Estate Lending Series 2019-CF1 | &nbsp;&nbsp;3.786% | &nbsp;&nbsp;5/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63 |
| <sup>5</sup> | Cantor Commercial Real Estate Lending Series 2019-CF2 | &nbsp;&nbsp;2.874% | &nbsp;&nbsp;11/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518 |
| <sup>5</sup> | Cantor Commercial Real Estate Lending Series 2019-CF3 | &nbsp;&nbsp;3.006% | &nbsp;&nbsp;1/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524 |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>5</sup> | Cantor Commercial Real Estate Lending Series 2019-CF3 | &nbsp;&nbsp;3.298% | &nbsp;&nbsp;1/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216 |
| <sup>5</sup> | Capital One Multi-Asset Execution Trust Series 2019-A3 | &nbsp;&nbsp;2.060% | &nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;1291 |
| <sup>5</sup> | Capital One Multi-Asset Execution Trust Series 2021-A2 | &nbsp;&nbsp;1.390% | &nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;2175 | &nbsp;&nbsp;2045 |
| <sup>5</sup> | Capital One Multi-Asset Execution Trust Series 2023-A1 | &nbsp;&nbsp;4.420% | &nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;1325 | &nbsp;&nbsp;1325 |
| <sup>5</sup> | Capital One Multi-Asset Execution Trust Series 2025-A1 | &nbsp;&nbsp;3.820% | &nbsp;&nbsp;9/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1301 | &nbsp;&nbsp;1293 |
| <sup>5</sup> | Capital One Multi-Asset Execution Trust Series 2025-A2 | &nbsp;&nbsp;4.020% | &nbsp;&nbsp;9/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583 |
| <sup>5</sup> | Capital One Multi-Asset Execution Trust Series 2025-A3 | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;10/15/2037 | &nbsp;&nbsp;1950 | &nbsp;&nbsp;1925 |
| <sup>5</sup> | Capital One Prime Auto Receivables Trust Series 2022-1 | &nbsp;&nbsp;3.320% | &nbsp;&nbsp;9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198 |
| <sup>5</sup> | Capital One Prime Auto Receivables Trust Series 2022-2 | &nbsp;&nbsp;3.690% | &nbsp;&nbsp;12/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 |
| <sup>5</sup> | Capital One Prime Auto Receivables Trust Series 2023-1 | &nbsp;&nbsp;4.870% | &nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48 |
| <sup>5</sup> | Capital One Prime Auto Receivables Trust Series 2023-1 | &nbsp;&nbsp;4.760% | &nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 |
| <sup>5</sup> | Capital One Prime Auto Receivables Trust Series 2024-1 | &nbsp;&nbsp;4.620% | &nbsp;&nbsp;7/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231 |
| <sup>5</sup> | Capital One Prime Auto Receivables Trust Series 2024-1 | &nbsp;&nbsp;4.660% | &nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106 |
| <sup>5</sup> | CarMax Auto Owner Trust Series 2022-1 | &nbsp;&nbsp;1.700% | &nbsp;&nbsp;8/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85 |
| <sup>5</sup> | CarMax Auto Owner Trust Series 2022-2 | &nbsp;&nbsp;3.620% | &nbsp;&nbsp;9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55 |
| <sup>5</sup> | CarMax Auto Owner Trust Series 2023-1 | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;10/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62 |
| <sup>5</sup> | CarMax Auto Owner Trust Series 2023-1 | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;1/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 |
| <sup>5</sup> | CarMax Auto Owner Trust Series 2023-2 | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;1/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108 |
| <sup>5</sup> | CarMax Auto Owner Trust Series 2023-2 | &nbsp;&nbsp;5.010% | &nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101 |
| <sup>5</sup> | CarMax Auto Owner Trust Series 2023-3 | &nbsp;&nbsp;5.280% | &nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95 |
| <sup>5</sup> | CarMax Auto Owner Trust Series 2023-3 | &nbsp;&nbsp;5.260% | &nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121 |
| <sup>5</sup> | CarMax Auto Owner Trust Series 2023-4 | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;7/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59 |
| <sup>5</sup> | CarMax Auto Owner Trust Series 2023-4 | &nbsp;&nbsp;5.960% | &nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153 |
| <sup>5</sup> | CarMax Auto Owner Trust Series 2024-1 | &nbsp;&nbsp;4.920% | &nbsp;&nbsp;10/16/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110 |
| <sup>5</sup> | CarMax Auto Owner Trust Series 2024-1 | &nbsp;&nbsp;4.940% | &nbsp;&nbsp;8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51 |
| <sup>5</sup> | CarMax Auto Owner Trust Series 2024-3 | &nbsp;&nbsp;4.890% | &nbsp;&nbsp;7/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;554 |
| <sup>5</sup> | CarMax Auto Owner Trust Series 2024-3 | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405 |
| <sup>5</sup> | CarMax Auto Owner Trust Series 2024-4 | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;10/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417 |
| <sup>5</sup> | CarMax Auto Owner Trust Series 2024-4 | &nbsp;&nbsp;4.640% | &nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161 |
| <sup>5</sup> | CarMax Auto Owner Trust Series 2025-1 | &nbsp;&nbsp;4.840% | &nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;705 |
| <sup>5</sup> | CarMax Auto Owner Trust Series 2025-1 | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;8/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253 |
| <sup>5</sup> | CarMax Auto Owner Trust Series 2025-3 | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326 |
| <sup>5</sup> | CarMax Auto Owner Trust Series 2025-3 | &nbsp;&nbsp;4.470% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327 |
| <sup>5</sup> | CarMax Auto Owner Trust Series 2025-4 | &nbsp;&nbsp;3.970% | &nbsp;&nbsp;12/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199 |
| <sup>5</sup> | CarMax Auto Owner Trust Series 2025-4 | &nbsp;&nbsp;4.080% | &nbsp;&nbsp;6/16/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119 |
| <sup>5</sup> | CarMax Auto Owner Trust Series 2026-1 | &nbsp;&nbsp;4.040% | &nbsp;&nbsp;3/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618 |
| <sup>5</sup> | CarMax Auto Owner Trust Series 2026-1 | &nbsp;&nbsp;4.180% | &nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478 |
| <sup>5</sup> | CarMax Select Receivables Trust Series 2025-B | &nbsp;&nbsp;4.120% | &nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149 |
| <sup>5</sup> | CarMax Select Receivables Trust Series 2026-A | &nbsp;&nbsp;3.990% | &nbsp;&nbsp;5/17/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467 |
| <sup>5</sup> | Carvana Auto Receivables Trust Series 2021-P3 | &nbsp;&nbsp;1.030% | &nbsp;&nbsp;6/10/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 |
| <sup>5</sup> | Carvana Auto Receivables Trust Series 2025-P1 | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;5/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60 |
| <sup>5</sup> | Carvana Auto Receivables Trust Series 2025-P1 | &nbsp;&nbsp;4.740% | &nbsp;&nbsp;4/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63 |
| <sup>5</sup> | Carvana Auto Receivables Trust Series 2025-P2 | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;8/12/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401 |
| <sup>5</sup> | Carvana Auto Receivables Trust Series 2025-P2 | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;6/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253 |
| <sup>5</sup> | Carvana Auto Receivables Trust Series 2025-P3 | &nbsp;&nbsp;4.040% | &nbsp;&nbsp;11/11/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249 |
| <sup>5</sup> | Carvana Auto Receivables Trust Series 2025-P4 | &nbsp;&nbsp;4.590% | &nbsp;&nbsp;1/12/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149 |
| <sup>5</sup> | CD Mortgage Trust Series 2016-CD1 | &nbsp;&nbsp;2.724% | &nbsp;&nbsp;8/10/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;616 |
| <sup>5</sup> | CD Mortgage Trust Series 2016-CD2 | &nbsp;&nbsp;3.526% | &nbsp;&nbsp;11/10/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;589 |
| <sup>5</sup> | CD Mortgage Trust Series 2017-CD3 | &nbsp;&nbsp;3.631% | &nbsp;&nbsp;2/10/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492 |
| <sup>5</sup> | CD Mortgage Trust Series 2017-CD3 | &nbsp;&nbsp;3.833% | &nbsp;&nbsp;2/10/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116 |
| <sup>5</sup> | CD Mortgage Trust Series 2017-CD4 | &nbsp;&nbsp;3.746% | &nbsp;&nbsp;5/10/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292 |
| <sup>5</sup> | CD Mortgage Trust Series 2017-CD6 | &nbsp;&nbsp;3.456% | &nbsp;&nbsp;11/13/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468 |
| <sup>5</sup> | CD Mortgage Trust Series 2017-CD6 | &nbsp;&nbsp;3.709% | &nbsp;&nbsp;11/13/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269 |
| <sup>5</sup> | CD Mortgage Trust Series 2018-CD7 | &nbsp;&nbsp;4.213% | &nbsp;&nbsp;8/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 |
| <sup>5</sup> | CD Mortgage Trust Series 2018-CD7 | &nbsp;&nbsp;4.279% | &nbsp;&nbsp;8/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;571 |
| <sup>5</sup> | CD Mortgage Trust Series 2019-CD8 | &nbsp;&nbsp;2.657% | &nbsp;&nbsp;8/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180 |
| <sup>5</sup> | CD Mortgage Trust Series 2019-CD8 | &nbsp;&nbsp;2.912% | &nbsp;&nbsp;8/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;727 |
| <sup>5</sup> | CFCRE Commercial Mortgage Trust Series 2016-C4 | &nbsp;&nbsp;3.691% | &nbsp;&nbsp;5/10/2058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398 |
| <sup>5</sup> | CFCRE Commercial Mortgage Trust Series 2017-C8 | &nbsp;&nbsp;3.572% | &nbsp;&nbsp;6/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297 |
| <sup>5</sup> | CGMS Commercial Mortgage Trust Series 2017-B1 | &nbsp;&nbsp;3.458% | &nbsp;&nbsp;8/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;789 |
| <sup>5</sup> | CGMS Commercial Mortgage Trust Series 2017-B1 | &nbsp;&nbsp;3.711% | &nbsp;&nbsp;8/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195 |
| <sup>5</sup> | Chase Issuance Trust Series 2023-A2 | &nbsp;&nbsp;5.080% | &nbsp;&nbsp;9/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491 |
| <sup>5</sup> | Chase Issuance Trust Series 2024-A2 | &nbsp;&nbsp;4.630% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455 |
| <sup>5</sup> | Chase Issuance Trust Series 2025-A1 | &nbsp;&nbsp;4.160% | &nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;3509 |
| <sup>5</sup> | Citibank Credit Card Issuance Trust Series 2007-A3 | &nbsp;&nbsp;6.150% | &nbsp;&nbsp;6/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429 |
| <sup>5</sup> | Citibank Credit Card Issuance Trust Series 2018-A7 | &nbsp;&nbsp;3.960% | &nbsp;&nbsp;10/13/2030 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;994 |
| <sup>5</sup> | Citibank Credit Card Issuance Trust Series 2025-A1 | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;6/21/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;702 |
| <sup>5</sup> | Citibank Credit Card Issuance Trust Series 2025-A2 | &nbsp;&nbsp;4.490% | &nbsp;&nbsp;6/21/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404 |
| <sup>5</sup> | Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2015-GC29 | &nbsp;&nbsp;3.758% | &nbsp;&nbsp;4/10/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153 |
| <sup>5</sup> | Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2015-GC31 | &nbsp;&nbsp;3.762% | &nbsp;&nbsp;6/10/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57 |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>5</sup> | Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2016-GC36 | &nbsp;&nbsp;3.616% | &nbsp;&nbsp;2/10/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;539 |
| <sup>5</sup> | Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2016-P4 | &nbsp;&nbsp;2.646% | &nbsp;&nbsp;7/10/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127 |
| <sup>5</sup> | Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2016-P4 | &nbsp;&nbsp;2.902% | &nbsp;&nbsp;7/10/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249 |
| <sup>5</sup> | Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2017-C4 | &nbsp;&nbsp;3.209% | &nbsp;&nbsp;10/12/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82 |
| <sup>5</sup> | Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2017-C4 | &nbsp;&nbsp;3.471% | &nbsp;&nbsp;10/12/2050 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;1084 |
| <sup>5</sup> | Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2017-C4 | &nbsp;&nbsp;3.764% | &nbsp;&nbsp;10/12/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146 |
| <sup>5</sup> | Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2018-B2 | &nbsp;&nbsp;3.744% | &nbsp;&nbsp;3/10/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160 |
| <sup>5</sup> | Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2018-B2 | &nbsp;&nbsp;4.009% | &nbsp;&nbsp;3/10/2051 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1188 |
| <sup>5</sup> | Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2018-C5 | &nbsp;&nbsp;3.963% | &nbsp;&nbsp;6/10/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132 |
| <sup>5</sup> | Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2019-C7 | &nbsp;&nbsp;3.102% | &nbsp;&nbsp;12/15/2072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;639 |
| <sup>5</sup> | Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2019-GC41 | &nbsp;&nbsp;2.869% | &nbsp;&nbsp;8/10/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;917 |
| <sup>5</sup> | Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2019-GC43 | &nbsp;&nbsp;3.038% | &nbsp;&nbsp;11/10/2052 | &nbsp;&nbsp;1125 | &nbsp;&nbsp;1058 |
| <sup>5</sup> | Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2020-GC46 | &nbsp;&nbsp;2.717% | &nbsp;&nbsp;2/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415 |
| <sup>5</sup> | Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2020-GC46 | &nbsp;&nbsp;2.918% | &nbsp;&nbsp;2/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171 |
| <sup>5</sup> | Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2022-GC48 | &nbsp;&nbsp;4.579% | &nbsp;&nbsp;5/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470 |
| <sup>5</sup> | CNH Equipment Trust Series 2022-A | &nbsp;&nbsp;2.940% | &nbsp;&nbsp;7/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 |
| <sup>5</sup> | CNH Equipment Trust Series 2022-A | &nbsp;&nbsp;3.030% | &nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 |
| <sup>5</sup> | CNH Equipment Trust Series 2022-B | &nbsp;&nbsp;3.890% | &nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 |
| <sup>5</sup> | CNH Equipment Trust Series 2022-B | &nbsp;&nbsp;3.910% | &nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 |
| <sup>5</sup> | CNH Equipment Trust Series 2023-A | &nbsp;&nbsp;4.810% | &nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99 |
| <sup>5</sup> | CNH Equipment Trust Series 2023-A | &nbsp;&nbsp;4.770% | &nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 |
| <sup>5</sup> | CNH Equipment Trust Series 2023-B | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251 |
| <sup>5</sup> | CNH Equipment Trust Series 2023-B | &nbsp;&nbsp;5.460% | &nbsp;&nbsp;3/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51 |
| <sup>5</sup> | CNH Equipment Trust Series 2024-A | &nbsp;&nbsp;4.770% | &nbsp;&nbsp;6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133 |
| <sup>5</sup> | CNH Equipment Trust Series 2024-A | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;7/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51 |
| <sup>5</sup> | CNH Equipment Trust Series 2024-B | &nbsp;&nbsp;5.190% | &nbsp;&nbsp;9/17/2029 | &nbsp;&nbsp;1072 | &nbsp;&nbsp;1082 |
| <sup>5</sup> | CNH Equipment Trust Series 2024-B | &nbsp;&nbsp;5.230% | &nbsp;&nbsp;11/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;582 |
| <sup>5</sup> | CNH Equipment Trust Series 2024-C | &nbsp;&nbsp;4.120% | &nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139 |
| <sup>5</sup> | CNH Equipment Trust Series 2025-A | &nbsp;&nbsp;4.540% | &nbsp;&nbsp;9/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252 |
| <sup>5</sup> | CNH Equipment Trust Series 2025-B | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301 |
| <sup>5</sup> | CNH Equipment Trust Series 2025-B | &nbsp;&nbsp;4.430% | &nbsp;&nbsp;1/18/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301 |
| <sup>5</sup> | COMM Mortgage Trust Series 2013-CR12 | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;10/10/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 |
| <sup>5</sup> | COMM Mortgage Trust Series 2013-CR12 | &nbsp;&nbsp;4.762% | &nbsp;&nbsp;10/10/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 |
| <sup>5</sup> | COMM Mortgage Trust Series 2014-CR14 | &nbsp;&nbsp;3.133% | &nbsp;&nbsp;2/10/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59 |
| <sup>5</sup> | COMM Mortgage Trust Series 2014-CR15 | &nbsp;&nbsp;3.680% | &nbsp;&nbsp;2/10/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 |
| <sup>5</sup> | COMM Mortgage Trust Series 2017-COR2 | &nbsp;&nbsp;3.510% | &nbsp;&nbsp;9/10/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123 |
| <sup>5</sup> | COMM Mortgage Trust Series 2018-COR3 | &nbsp;&nbsp;4.228% | &nbsp;&nbsp;5/10/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490 |
| <sup>5</sup> | COMM Mortgage Trust Series 2019-GC44 | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;8/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 |
| <sup>5</sup> | COMM Mortgage Trust Series 2019-GC44 | &nbsp;&nbsp;3.263% | &nbsp;&nbsp;8/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139 |
| <sup>5</sup> | CSAIL Commercial Mortgage Trust Series 2015-C1 | &nbsp;&nbsp;3.742% | &nbsp;&nbsp;4/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117 |
| <sup>5</sup> | CSAIL Commercial Mortgage Trust Series 2017-CX10 | &nbsp;&nbsp;3.458% | &nbsp;&nbsp;11/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562 |
| <sup>5</sup> | CSAIL Commercial Mortgage Trust Series 2018-CX11 | &nbsp;&nbsp;4.033% | &nbsp;&nbsp;4/15/2051 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1190 |
| <sup>5</sup> | CSAIL Commercial Mortgage Trust Series 2018-CX12 | &nbsp;&nbsp;4.224% | &nbsp;&nbsp;8/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248 |
| <sup>5</sup> | CSAIL Commercial Mortgage Trust Series 2019-C15 | &nbsp;&nbsp;4.053% | &nbsp;&nbsp;3/15/2052 | &nbsp;&nbsp;2475 | &nbsp;&nbsp;2441 |
| <sup>5</sup> | CSAIL Commercial Mortgage Trust Series 2019-C16 | &nbsp;&nbsp;3.329% | &nbsp;&nbsp;6/15/2052 | &nbsp;&nbsp;1125 | &nbsp;&nbsp;1082 |
| <sup>5</sup> | CSAIL Commercial Mortgage Trust Series 2021-C20 | &nbsp;&nbsp;2.805% | &nbsp;&nbsp;3/15/2054 | &nbsp;&nbsp;1075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;985 |
| <sup>5</sup> | CSAIL Commercial Mortgage Trust Series 2021-C20 | &nbsp;&nbsp;3.076% | &nbsp;&nbsp;3/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155 |
| <sup>5</sup> | DBGS Mortgage Trust Series 2018-C1 | &nbsp;&nbsp;4.466% | &nbsp;&nbsp;10/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397 |
| <sup>5</sup> | DBJPM Mortgage Trust Series 2017-C6 | &nbsp;&nbsp;3.328% | &nbsp;&nbsp;6/10/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591 |
| <sup>5</sup> | DBJPM Mortgage Trust Series 2017-C6 | &nbsp;&nbsp;3.561% | &nbsp;&nbsp;6/10/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145 |
| <sup>5</sup> | DBJPM Mortgage Trust Series 2020-C9 | &nbsp;&nbsp;1.926% | &nbsp;&nbsp;8/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179 |
| <sup>5</sup> | Discover Card Execution Note Trust Series 2023-A2 | &nbsp;&nbsp;4.930% | &nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;1325 | &nbsp;&nbsp;1328 |
| <sup>5</sup> | Drive Auto Receivables Trust Series 2024-2 | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54 |
| <sup>5</sup> | Drive Auto Receivables Trust Series 2025-1 | &nbsp;&nbsp;4.730% | &nbsp;&nbsp;9/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502 |
| <sup>5</sup> | Exeter Automobile Receivables Trust Series 2021-3A | &nbsp;&nbsp;1.550% | &nbsp;&nbsp;6/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41 |
| <sup>5</sup> | Exeter Automobile Receivables Trust Series 2022-1A | &nbsp;&nbsp;3.020% | &nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42 |
| <sup>5</sup> | Exeter Automobile Receivables Trust Series 2022-2A | &nbsp;&nbsp;4.560% | &nbsp;&nbsp;7/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54 |
| <sup>5</sup> | Exeter Automobile Receivables Trust Series 2022-3A | &nbsp;&nbsp;6.760% | &nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70 |
| <sup>5</sup> | Exeter Automobile Receivables Trust Series 2022-5A | &nbsp;&nbsp;7.400% | &nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80 |
| <sup>5</sup> | Exeter Automobile Receivables Trust Series 2023-1A | &nbsp;&nbsp;6.690% | &nbsp;&nbsp;6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21 |
| <sup>5</sup> | Exeter Automobile Receivables Trust Series 2023-4A | &nbsp;&nbsp;6.510% | &nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 |
| <sup>5</sup> | Exeter Automobile Receivables Trust Series 2024-4A | &nbsp;&nbsp;5.290% | &nbsp;&nbsp;8/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221 |
| <sup>5</sup> | Exeter Automobile Receivables Trust Series 2024-5A | &nbsp;&nbsp;4.480% | &nbsp;&nbsp;4/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44 |
| <sup>5</sup> | Exeter Automobile Receivables Trust Series 2025-1A | &nbsp;&nbsp;4.670% | &nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272 |
| <sup>5</sup> | Exeter Automobile Receivables Trust Series 2025-5A | &nbsp;&nbsp;4.280% | &nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;797 |
| <sup>5</sup> | Exeter Automobile Receivables Trust Series 2026-1A | &nbsp;&nbsp;4.220% | &nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371 |
| <sup>5,7</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2016-M6 | &nbsp;&nbsp;2.488% | &nbsp;&nbsp;5/25/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246 |
| <sup>5,7</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2016-M7 | &nbsp;&nbsp;2.499% | &nbsp;&nbsp;9/25/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89 |
| <sup>5,7</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2016-M9 | &nbsp;&nbsp;2.292% | &nbsp;&nbsp;6/25/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461 |
| <sup>5,7</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2016-M11 | &nbsp;&nbsp;2.369% | &nbsp;&nbsp;7/25/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>5,7</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2016-M12 | &nbsp;&nbsp;2.436% | &nbsp;&nbsp;9/25/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;716 |
| <sup>5,7</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2017-M5 | &nbsp;&nbsp;3.020% | &nbsp;&nbsp;4/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129 |
| <sup>5,7</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2017-M7 | &nbsp;&nbsp;2.961% | &nbsp;&nbsp;2/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488 |
| <sup>5,7</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2017-M8 | &nbsp;&nbsp;3.061% | &nbsp;&nbsp;5/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;939 |
| <sup>5,7</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2017-M11 | &nbsp;&nbsp;2.980% | &nbsp;&nbsp;8/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396 |
| <sup>5,7</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2017-M12 | &nbsp;&nbsp;3.073% | &nbsp;&nbsp;6/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;594 |
| <sup>5,7</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2017-M14 | &nbsp;&nbsp;2.785% | &nbsp;&nbsp;11/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231 |
| <sup>5,7</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2017-M15 | &nbsp;&nbsp;3.163% | &nbsp;&nbsp;11/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;826 |
| <sup>5,7</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2018-M1 | &nbsp;&nbsp;2.985% | &nbsp;&nbsp;12/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333 |
| <sup>5,7</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2018-M2 | &nbsp;&nbsp;2.928% | &nbsp;&nbsp;1/25/2028 | &nbsp;&nbsp;1089 | &nbsp;&nbsp;1067 |
| <sup>5,7</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2018-M3 | &nbsp;&nbsp;3.075% | &nbsp;&nbsp;2/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179 |
| <sup>5,7</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2018-M4 | &nbsp;&nbsp;3.067% | &nbsp;&nbsp;3/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428 |
| <sup>5,7</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2018-M7 | &nbsp;&nbsp;3.038% | &nbsp;&nbsp;3/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329 |
| <sup>5,7</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2018-M10 | &nbsp;&nbsp;3.368% | &nbsp;&nbsp;7/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181 |
| <sup>5,7</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2018-M12 | &nbsp;&nbsp;3.654% | &nbsp;&nbsp;8/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;749 |
| <sup>5,7</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2018-M13 | &nbsp;&nbsp;3.754% | &nbsp;&nbsp;9/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560 |
| <sup>5,7</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2018-M14 | &nbsp;&nbsp;3.578% | &nbsp;&nbsp;8/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;628 |
| <sup>5,7</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2019-M1 | &nbsp;&nbsp;3.560% | &nbsp;&nbsp;9/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522 |
| <sup>5,7</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2019-M2 | &nbsp;&nbsp;3.646% | &nbsp;&nbsp;11/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;644 |
| <sup>5,7</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2019-M4 | &nbsp;&nbsp;3.610% | &nbsp;&nbsp;2/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;727 |
| <sup>5,7</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2019-M5 | &nbsp;&nbsp;3.273% | &nbsp;&nbsp;2/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;668 |
| <sup>5,7</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2019-M7 | &nbsp;&nbsp;3.143% | &nbsp;&nbsp;4/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;715 |
| <sup>5,7</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2019-M9 | &nbsp;&nbsp;2.937% | &nbsp;&nbsp;6/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;868 |
| <sup>5,7</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2019-M12 | &nbsp;&nbsp;2.885% | &nbsp;&nbsp;6/25/2029 | &nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;2507 |
| <sup>5,7</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2019-M18 | &nbsp;&nbsp;2.469% | &nbsp;&nbsp;8/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;854 |
| <sup>5,7</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2019-M18 | &nbsp;&nbsp;2.577% | &nbsp;&nbsp;9/25/2031 | &nbsp;&nbsp;1623 | &nbsp;&nbsp;1482 |
| <sup>5,7</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2019-M21 | &nbsp;&nbsp;2.350% | &nbsp;&nbsp;2/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104 |
| <sup>5,7</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2019-M22 | &nbsp;&nbsp;2.522% | &nbsp;&nbsp;8/25/2029 | &nbsp;&nbsp;1172 | &nbsp;&nbsp;1114 |
| <sup>5,7</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2019-M25 | &nbsp;&nbsp;2.330% | &nbsp;&nbsp;11/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172 |
| <sup>5,7</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2020-M1 | &nbsp;&nbsp;2.444% | &nbsp;&nbsp;10/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;770 |
| <sup>5,7</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2020-M5 | &nbsp;&nbsp;2.210% | &nbsp;&nbsp;1/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414 |
| <sup>5,7</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2020-M14 | &nbsp;&nbsp;1.784% | &nbsp;&nbsp;5/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247 |
| <sup>5,7</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2020-M29 | &nbsp;&nbsp;1.492% | &nbsp;&nbsp;5/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314 |
| <sup>5,7</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2020-M42 | &nbsp;&nbsp;1.270% | &nbsp;&nbsp;7/25/2030 | &nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;1023 |
| <sup>5,7</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2020-M46 | &nbsp;&nbsp;1.323% | &nbsp;&nbsp;5/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;790 |
| <sup>5,7</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2020-M52 | &nbsp;&nbsp;1.324% | &nbsp;&nbsp;10/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;799 |
| <sup>5,7</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2021-M1 | &nbsp;&nbsp;1.386% | &nbsp;&nbsp;11/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;643 |
| <sup>5,7</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2021-M1G | &nbsp;&nbsp;1.468% | &nbsp;&nbsp;11/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199 |
| <sup>5,7</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2021-M3G | &nbsp;&nbsp;1.245% | &nbsp;&nbsp;1/25/2031 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920 |
| <sup>5,7</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2021-M4 | &nbsp;&nbsp;1.465% | &nbsp;&nbsp;2/25/2031 | &nbsp;&nbsp;4275 | &nbsp;&nbsp;3772 |
| <sup>5,7</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2021-M11 | &nbsp;&nbsp;1.457% | &nbsp;&nbsp;3/25/2031 | &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;1664 |
| <sup>5,7</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2021-M13 | &nbsp;&nbsp;1.598% | &nbsp;&nbsp;4/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189 |
| <sup>5,7</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2021-M13 | &nbsp;&nbsp;1.638% | &nbsp;&nbsp;3/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166 |
| <sup>5,7</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2021-M19 | &nbsp;&nbsp;1.738% | &nbsp;&nbsp;10/25/2031 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;1097 |
| <sup>5,7</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2022-M1 | &nbsp;&nbsp;1.668% | &nbsp;&nbsp;10/25/2031 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1305 |
| <sup>5,7</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2022-M1G | &nbsp;&nbsp;1.531% | &nbsp;&nbsp;9/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285 |
| <sup>5,7</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2022-M3 | &nbsp;&nbsp;1.707% | &nbsp;&nbsp;11/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391 |
| <sup>5,7</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2022-M4 | &nbsp;&nbsp;2.290% | &nbsp;&nbsp;5/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;694 |
| <sup>5,7</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2022-M8 | &nbsp;&nbsp;1.936% | &nbsp;&nbsp;12/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;639 |
| <sup>5,7</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2022-M10 | &nbsp;&nbsp;1.932% | &nbsp;&nbsp;1/25/2032 | &nbsp;&nbsp;1053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;928 |
| <sup>5,7</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2023-M1S | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;4/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;641 |
| <sup>5,7</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2023-M6 | &nbsp;&nbsp;4.184% | &nbsp;&nbsp;7/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;586 |
| <sup>5,7</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2023-M8 | &nbsp;&nbsp;4.476% | &nbsp;&nbsp;3/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 |
| <sup>5,7</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2025-M1 | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;1/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;674 |
| <sup>5,7</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2025-M4 | &nbsp;&nbsp;4.389% | &nbsp;&nbsp;8/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K057 | &nbsp;&nbsp;2.570% | &nbsp;&nbsp;7/25/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;826 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K058 | &nbsp;&nbsp;2.653% | &nbsp;&nbsp;8/25/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K059 | &nbsp;&nbsp;3.120% | &nbsp;&nbsp;9/25/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;687 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K060 | &nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;10/25/2026 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;995 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K061 | &nbsp;&nbsp;3.347% | &nbsp;&nbsp;11/25/2026 | &nbsp;&nbsp;1887 | &nbsp;&nbsp;1877 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K063 | &nbsp;&nbsp;3.430% | &nbsp;&nbsp;1/25/2027 | &nbsp;&nbsp;1758 | &nbsp;&nbsp;1749 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K065 | &nbsp;&nbsp;3.243% | &nbsp;&nbsp;4/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;908 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K066 | &nbsp;&nbsp;3.117% | &nbsp;&nbsp;6/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;588 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K067 | &nbsp;&nbsp;3.194% | &nbsp;&nbsp;7/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;866 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K068 | &nbsp;&nbsp;3.244% | &nbsp;&nbsp;8/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K069 | &nbsp;&nbsp;3.187% | &nbsp;&nbsp;9/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;834 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K070 | &nbsp;&nbsp;3.303% | &nbsp;&nbsp;11/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K071 | &nbsp;&nbsp;3.286% | &nbsp;&nbsp;11/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;948 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K072 | &nbsp;&nbsp;3.444% | &nbsp;&nbsp;12/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K073 | &nbsp;&nbsp;3.350% | &nbsp;&nbsp;1/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K074 | &nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;1/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;984 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K075 | &nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;2/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K076 | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;4/25/2028 | &nbsp;&nbsp;2575 | &nbsp;&nbsp;2562 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K078 | &nbsp;&nbsp;3.854% | &nbsp;&nbsp;6/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K079 | &nbsp;&nbsp;3.926% | &nbsp;&nbsp;6/25/2028 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;995 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K080 | &nbsp;&nbsp;3.736% | &nbsp;&nbsp;4/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K080 | &nbsp;&nbsp;3.926% | &nbsp;&nbsp;7/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;796 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K081 | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;8/25/2028 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1193 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K082 | &nbsp;&nbsp;3.920% | &nbsp;&nbsp;9/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K083 | &nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;9/25/2028 | &nbsp;&nbsp;3425 | &nbsp;&nbsp;3416 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K084 | &nbsp;&nbsp;3.780% | &nbsp;&nbsp;10/25/2028 | &nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;2379 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K085 | &nbsp;&nbsp;4.060% | &nbsp;&nbsp;10/25/2028 | &nbsp;&nbsp;1025 | &nbsp;&nbsp;1022 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K087 | &nbsp;&nbsp;3.771% | &nbsp;&nbsp;12/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;767 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K088 | &nbsp;&nbsp;3.690% | &nbsp;&nbsp;1/25/2029 | &nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp;1161 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K089 | &nbsp;&nbsp;3.563% | &nbsp;&nbsp;1/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K090 | &nbsp;&nbsp;3.422% | &nbsp;&nbsp;2/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;883 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K091 | &nbsp;&nbsp;3.505% | &nbsp;&nbsp;3/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K092 | &nbsp;&nbsp;3.298% | &nbsp;&nbsp;4/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;952 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K093 | &nbsp;&nbsp;2.982% | &nbsp;&nbsp;5/25/2029 | &nbsp;&nbsp;1621 | &nbsp;&nbsp;1570 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K094 | &nbsp;&nbsp;2.903% | &nbsp;&nbsp;6/25/2029 | &nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;1108 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K095 | &nbsp;&nbsp;2.785% | &nbsp;&nbsp;6/25/2029 | &nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;1105 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K096 | &nbsp;&nbsp;2.519% | &nbsp;&nbsp;7/25/2029 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;952 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K097 | &nbsp;&nbsp;2.508% | &nbsp;&nbsp;7/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;594 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K098 | &nbsp;&nbsp;2.425% | &nbsp;&nbsp;8/25/2029 | &nbsp;&nbsp;1850 | &nbsp;&nbsp;1753 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K099 | &nbsp;&nbsp;2.595% | &nbsp;&nbsp;9/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;809 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K101 | &nbsp;&nbsp;2.524% | &nbsp;&nbsp;10/25/2029 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1421 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K102 | &nbsp;&nbsp;2.537% | &nbsp;&nbsp;10/25/2029 | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;1328 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K103 | &nbsp;&nbsp;2.651% | &nbsp;&nbsp;11/25/2029 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;1046 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K104 | &nbsp;&nbsp;2.253% | &nbsp;&nbsp;1/25/2030 | &nbsp;&nbsp;1835 | &nbsp;&nbsp;1717 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K105 | &nbsp;&nbsp;1.872% | &nbsp;&nbsp;1/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;912 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K108 | &nbsp;&nbsp;1.517% | &nbsp;&nbsp;3/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K109 | &nbsp;&nbsp;1.558% | &nbsp;&nbsp;4/25/2030 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;905 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K110 | &nbsp;&nbsp;1.477% | &nbsp;&nbsp;4/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K111 | &nbsp;&nbsp;1.350% | &nbsp;&nbsp;5/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K113 | &nbsp;&nbsp;1.341% | &nbsp;&nbsp;6/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K114 | &nbsp;&nbsp;1.366% | &nbsp;&nbsp;6/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K116 | &nbsp;&nbsp;1.378% | &nbsp;&nbsp;7/25/2030 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;1114 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K117 | &nbsp;&nbsp;1.406% | &nbsp;&nbsp;8/25/2030 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1068 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K118 | &nbsp;&nbsp;1.493% | &nbsp;&nbsp;9/25/2030 | &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;1427 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K120 | &nbsp;&nbsp;1.500% | &nbsp;&nbsp;10/25/2030 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;978 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K121 | &nbsp;&nbsp;0.995% | &nbsp;&nbsp;8/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K121 | &nbsp;&nbsp;1.547% | &nbsp;&nbsp;10/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;623 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K122 | &nbsp;&nbsp;0.863% | &nbsp;&nbsp;5/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K122 | &nbsp;&nbsp;1.521% | &nbsp;&nbsp;11/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;621 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K123 | &nbsp;&nbsp;1.621% | &nbsp;&nbsp;12/25/2030 | &nbsp;&nbsp;2150 | &nbsp;&nbsp;1917 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K124 | &nbsp;&nbsp;1.658% | &nbsp;&nbsp;12/25/2030 | &nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp;1092 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K125 | &nbsp;&nbsp;1.846% | &nbsp;&nbsp;1/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;786 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K126 | &nbsp;&nbsp;2.074% | &nbsp;&nbsp;1/25/2031 | &nbsp;&nbsp;1075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;976 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K127 | &nbsp;&nbsp;2.108% | &nbsp;&nbsp;1/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K128 | &nbsp;&nbsp;2.020% | &nbsp;&nbsp;3/25/2031 | &nbsp;&nbsp;1115 | &nbsp;&nbsp;1009 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K129 | &nbsp;&nbsp;1.342% | &nbsp;&nbsp;9/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K129 | &nbsp;&nbsp;1.914% | &nbsp;&nbsp;5/25/2031 | &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;1614 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K130 | &nbsp;&nbsp;1.723% | &nbsp;&nbsp;6/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;620 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K131 | &nbsp;&nbsp;1.853% | &nbsp;&nbsp;7/25/2031 | &nbsp;&nbsp;5750 | &nbsp;&nbsp;5110 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K132 | &nbsp;&nbsp;2.023% | &nbsp;&nbsp;8/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K133 | &nbsp;&nbsp;2.096% | &nbsp;&nbsp;9/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;804 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K134 | &nbsp;&nbsp;1.714% | &nbsp;&nbsp;7/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K134 | &nbsp;&nbsp;2.243% | &nbsp;&nbsp;10/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;764 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K135 | &nbsp;&nbsp;2.154% | &nbsp;&nbsp;10/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K138 | &nbsp;&nbsp;2.476% | &nbsp;&nbsp;1/25/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K140 | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;1/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K143 | &nbsp;&nbsp;2.350% | &nbsp;&nbsp;3/25/2032 | &nbsp;&nbsp;2050 | &nbsp;&nbsp;1837 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K143 | &nbsp;&nbsp;2.711% | &nbsp;&nbsp;4/25/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K148 | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;7/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K152 | &nbsp;&nbsp;3.080% | &nbsp;&nbsp;1/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K153 | &nbsp;&nbsp;3.294% | &nbsp;&nbsp;3/25/2029 | &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;1561 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K153 | &nbsp;&nbsp;3.117% | &nbsp;&nbsp;10/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;845 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K154 | &nbsp;&nbsp;3.424% | &nbsp;&nbsp;4/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K154 | &nbsp;&nbsp;3.459% | &nbsp;&nbsp;11/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K155 | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;11/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K155 | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;4/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;812 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K156 | &nbsp;&nbsp;4.430% | &nbsp;&nbsp;2/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K157 | &nbsp;&nbsp;3.990% | &nbsp;&nbsp;5/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K157 | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;5/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;836 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K157 | &nbsp;&nbsp;3.990% | &nbsp;&nbsp;8/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K158 | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;12/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K159 | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;11/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K159 | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;7/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K160 | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;8/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K161 | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;10/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K164 | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;5/25/2034 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;1339 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K165 | &nbsp;&nbsp;4.489% | &nbsp;&nbsp;9/25/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K167 | &nbsp;&nbsp;4.760% | &nbsp;&nbsp;10/25/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;836 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K168 | &nbsp;&nbsp;4.130% | &nbsp;&nbsp;12/25/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;896 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K169 | &nbsp;&nbsp;4.660% | &nbsp;&nbsp;12/25/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;603 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K171 | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;6/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K175 | &nbsp;&nbsp;4.420% | &nbsp;&nbsp;10/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;777 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K176 | &nbsp;&nbsp;4.385% | &nbsp;&nbsp;12/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K178 | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;2/25/2036 | &nbsp;&nbsp;1320 | &nbsp;&nbsp;1296 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K505 | &nbsp;&nbsp;4.819% | &nbsp;&nbsp;6/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;647 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K506 | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;8/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K507 | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;9/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K508 | &nbsp;&nbsp;4.740% | &nbsp;&nbsp;8/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;809 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K509 | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;9/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;558 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K510 | &nbsp;&nbsp;5.069% | &nbsp;&nbsp;10/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K511 | &nbsp;&nbsp;4.860% | &nbsp;&nbsp;10/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K512 | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;11/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K513 | &nbsp;&nbsp;4.724% | &nbsp;&nbsp;12/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K515 | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;1/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;772 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K516 | &nbsp;&nbsp;5.477% | &nbsp;&nbsp;1/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K517 | &nbsp;&nbsp;5.355% | &nbsp;&nbsp;1/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K518 | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;1/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K520 | &nbsp;&nbsp;5.180% | &nbsp;&nbsp;3/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;554 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K524 | &nbsp;&nbsp;4.720% | &nbsp;&nbsp;5/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K526 | &nbsp;&nbsp;4.543% | &nbsp;&nbsp;7/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K533 | &nbsp;&nbsp;4.230% | &nbsp;&nbsp;12/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K537 | &nbsp;&nbsp;4.430% | &nbsp;&nbsp;2/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K538 | &nbsp;&nbsp;4.478% | &nbsp;&nbsp;1/25/2030 | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;3025 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K541 | &nbsp;&nbsp;4.348% | &nbsp;&nbsp;2/25/2030 | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;3011 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K542 | &nbsp;&nbsp;4.404% | &nbsp;&nbsp;4/25/2030 | &nbsp;&nbsp;1650 | &nbsp;&nbsp;1658 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K543 | &nbsp;&nbsp;4.329% | &nbsp;&nbsp;6/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K547 | &nbsp;&nbsp;4.421% | &nbsp;&nbsp;5/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K548 | &nbsp;&nbsp;4.320% | &nbsp;&nbsp;9/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K551 | &nbsp;&nbsp;4.165% | &nbsp;&nbsp;11/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;582 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K737 | &nbsp;&nbsp;2.525% | &nbsp;&nbsp;10/25/2026 | &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;1687 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K739 | &nbsp;&nbsp;1.336% | &nbsp;&nbsp;9/25/2027 | &nbsp;&nbsp;1806 | &nbsp;&nbsp;1749 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K741 | &nbsp;&nbsp;1.603% | &nbsp;&nbsp;12/25/2027 | &nbsp;&nbsp;1647 | &nbsp;&nbsp;1584 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K742 | &nbsp;&nbsp;1.760% | &nbsp;&nbsp;3/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;815 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K743 | &nbsp;&nbsp;1.770% | &nbsp;&nbsp;5/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K744 | &nbsp;&nbsp;1.712% | &nbsp;&nbsp;7/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K745 | &nbsp;&nbsp;1.657% | &nbsp;&nbsp;8/25/2028 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;1040 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K746 | &nbsp;&nbsp;2.031% | &nbsp;&nbsp;9/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;690 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K747 | &nbsp;&nbsp;2.050% | &nbsp;&nbsp;11/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;617 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K749 | &nbsp;&nbsp;2.120% | &nbsp;&nbsp;4/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K751 | &nbsp;&nbsp;4.412% | &nbsp;&nbsp;3/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;654 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K752 | &nbsp;&nbsp;4.284% | &nbsp;&nbsp;7/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;641 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K753 | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;10/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;804 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K754 | &nbsp;&nbsp;4.940% | &nbsp;&nbsp;11/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K756 | &nbsp;&nbsp;4.963% | &nbsp;&nbsp;5/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K757 | &nbsp;&nbsp;4.456% | &nbsp;&nbsp;8/25/2031 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;1106 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K758 | &nbsp;&nbsp;4.680% | &nbsp;&nbsp;10/25/2031 | &nbsp;&nbsp;1725 | &nbsp;&nbsp;1752 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K759 | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;1/25/2032 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1021 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K760 | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;1/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K761 | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;6/25/2032 | &nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;3200 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K762 | &nbsp;&nbsp;4.360% | &nbsp;&nbsp;9/25/2032 | &nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;5980 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K763 | &nbsp;&nbsp;4.170% | &nbsp;&nbsp;10/25/2032 | &nbsp;&nbsp;6300 | &nbsp;&nbsp;6209 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K-1510 | &nbsp;&nbsp;3.718% | &nbsp;&nbsp;1/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K-1510 | &nbsp;&nbsp;3.794% | &nbsp;&nbsp;1/25/2034 | &nbsp;&nbsp;2135 | &nbsp;&nbsp;2027 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K-1511 | &nbsp;&nbsp;3.470% | &nbsp;&nbsp;3/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K-1511 | &nbsp;&nbsp;3.542% | &nbsp;&nbsp;3/25/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;888 |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K-1513 | &nbsp;&nbsp;2.797% | &nbsp;&nbsp;8/25/2034 | &nbsp;&nbsp;2295 | &nbsp;&nbsp;2016 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K-1514 | &nbsp;&nbsp;2.859% | &nbsp;&nbsp;10/25/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;836 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K-1515 | &nbsp;&nbsp;1.940% | &nbsp;&nbsp;2/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K-1516 | &nbsp;&nbsp;1.721% | &nbsp;&nbsp;5/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;690 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K-1517 | &nbsp;&nbsp;1.716% | &nbsp;&nbsp;7/25/2035 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;991 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K-1518 | &nbsp;&nbsp;1.860% | &nbsp;&nbsp;10/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K-1519 | &nbsp;&nbsp;2.013% | &nbsp;&nbsp;12/25/2035 | &nbsp;&nbsp;1065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;848 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K-1520 | &nbsp;&nbsp;2.007% | &nbsp;&nbsp;7/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K-1520 | &nbsp;&nbsp;2.438% | &nbsp;&nbsp;2/25/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;722 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K-1521 | &nbsp;&nbsp;2.184% | &nbsp;&nbsp;8/25/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;559 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K-1522 | &nbsp;&nbsp;2.361% | &nbsp;&nbsp;10/25/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545 |
| <sup>5,7</sup> | FHLMC Multifamily WI Certificates Series K170 | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;6/25/2035 | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;3087 |
| <sup>5</sup> | Fifth Third Auto Trust Series 2023-1 | &nbsp;&nbsp;5.530% | &nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211 |
| <sup>5</sup> | Fifth Third Auto Trust Series 2023-1 | &nbsp;&nbsp;5.520% | &nbsp;&nbsp;2/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101 |
| <sup>5</sup> | First National Master Note Trust Series 2023-2 | &nbsp;&nbsp;5.770% | &nbsp;&nbsp;9/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252 |
| <sup>5</sup> | Ford Credit Auto Lease Trust Series 2025-A | &nbsp;&nbsp;4.780% | &nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403 |
| <sup>5</sup> | Ford Credit Auto Lease Trust Series 2025-B | &nbsp;&nbsp;4.230% | &nbsp;&nbsp;12/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;802 |
| <sup>5</sup> | Ford Credit Auto Lease Trust Series 2025-B | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301 |
| <sup>5</sup> | Ford Credit Auto Lease Trust Series 2026-A | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;7/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;771 |
| <sup>5</sup> | Ford Credit Auto Owner Trust Series 2022-C | &nbsp;&nbsp;4.590% | &nbsp;&nbsp;12/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198 |
| <sup>5</sup> | Ford Credit Auto Owner Trust Series 2023-A | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46 |
| <sup>5</sup> | Ford Credit Auto Owner Trust Series 2023-A | &nbsp;&nbsp;4.560% | &nbsp;&nbsp;12/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 |
| <sup>5</sup> | Ford Credit Auto Owner Trust Series 2023-B | &nbsp;&nbsp;5.230% | &nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106 |
| <sup>5</sup> | Ford Credit Auto Owner Trust Series 2023-B | &nbsp;&nbsp;5.060% | &nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 |
| <sup>5</sup> | Ford Credit Auto Owner Trust Series 2023-C | &nbsp;&nbsp;5.490% | &nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153 |
| <sup>5</sup> | Ford Credit Auto Owner Trust Series 2024-A | &nbsp;&nbsp;5.010% | &nbsp;&nbsp;9/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;648 |
| <sup>5</sup> | Ford Credit Auto Owner Trust Series 2025-B | &nbsp;&nbsp;3.910% | &nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478 |
| <sup>5</sup> | Ford Credit Auto Owner Trust Series 2025-B | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;7/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168 |
| <sup>5</sup> | Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A Series 2018-4 | &nbsp;&nbsp;4.060% | &nbsp;&nbsp;11/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695 |
| <sup>5</sup> | Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A Series 2025-1 | &nbsp;&nbsp;4.630% | &nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403 |
| <sup>5</sup> | Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A Series 2025-2 | &nbsp;&nbsp;4.060% | &nbsp;&nbsp;9/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1030 | &nbsp;&nbsp;1027 |
| <sup>5</sup> | GM Financial Automobile Leasing Trust Series 2024-1 | &nbsp;&nbsp;5.090% | &nbsp;&nbsp;2/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 |
| <sup>5</sup> | GM Financial Automobile Leasing Trust Series 2024-1 | &nbsp;&nbsp;5.330% | &nbsp;&nbsp;3/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 |
| <sup>5</sup> | GM Financial Automobile Leasing Trust Series 2024-3 | &nbsp;&nbsp;4.210% | &nbsp;&nbsp;10/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160 |
| <sup>5</sup> | GM Financial Automobile Leasing Trust Series 2025-1 | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;2/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252 |
| <sup>5</sup> | GM Financial Automobile Leasing Trust Series 2025-3 | &nbsp;&nbsp;4.170% | &nbsp;&nbsp;8/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333 |
| <sup>5</sup> | GM Financial Automobile Leasing Trust Series 2025-3 | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;8/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 |
| <sup>5</sup> | GM Financial Automobile Leasing Trust Series 2026-1 | &nbsp;&nbsp;3.880% | &nbsp;&nbsp;1/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;796 |
| <sup>5</sup> | GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Series 2022-2 | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;4/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31 |
| <sup>5</sup> | GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Series 2022-3 | &nbsp;&nbsp;3.710% | &nbsp;&nbsp;12/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70 |
| <sup>5</sup> | GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Series 2022-4 | &nbsp;&nbsp;4.820% | &nbsp;&nbsp;8/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 |
| <sup>5</sup> | GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Series 2023-3 | &nbsp;&nbsp;5.340% | &nbsp;&nbsp;12/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82 |
| <sup>5</sup> | GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Series 2023-4 | &nbsp;&nbsp;5.710% | &nbsp;&nbsp;2/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204 |
| <sup>5</sup> | GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Series 2024-1 | &nbsp;&nbsp;4.860% | &nbsp;&nbsp;6/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 |
| <sup>5</sup> | GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Series 2024-3 | &nbsp;&nbsp;5.090% | &nbsp;&nbsp;11/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;709 |
| <sup>5</sup> | GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Series 2024-4 | &nbsp;&nbsp;4.440% | &nbsp;&nbsp;4/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201 |
| <sup>5</sup> | GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Series 2025-1 | &nbsp;&nbsp;4.620% | &nbsp;&nbsp;12/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302 |
| <sup>5</sup> | GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Series 2025-1 | &nbsp;&nbsp;4.730% | &nbsp;&nbsp;8/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303 |
| <sup>5</sup> | GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Series 2025-3 | &nbsp;&nbsp;4.180% | &nbsp;&nbsp;8/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201 |
| <sup>5</sup> | GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Series 2025-3 | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;9/16/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 |
| <sup>5</sup> | GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Series 2026-1 | &nbsp;&nbsp;3.840% | &nbsp;&nbsp;5/16/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401 |
| <sup>5</sup> | GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Series 2026-1 | &nbsp;&nbsp;3.970% | &nbsp;&nbsp;6/16/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322 |
| <sup>5</sup> | GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Series 2026-1 | &nbsp;&nbsp;4.140% | &nbsp;&nbsp;6/16/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165 |
| <sup>5</sup> | GS Mortgage Securities Trust Series 2014-GC22 | &nbsp;&nbsp;3.862% | &nbsp;&nbsp;6/10/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29 |
| <sup>5</sup> | GS Mortgage Securities Trust Series 2014-GC24 | &nbsp;&nbsp;4.297% | &nbsp;&nbsp;9/10/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48 |
| <sup>5</sup> | GS Mortgage Securities Trust Series 2014-GC26 | &nbsp;&nbsp;4.215% | &nbsp;&nbsp;11/10/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102 |
| <sup>5</sup> | GS Mortgage Securities Trust Series 2016-GS4 | &nbsp;&nbsp;3.645% | &nbsp;&nbsp;11/10/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198 |
| <sup>5</sup> | GS Mortgage Securities Trust Series 2017-GS5 | &nbsp;&nbsp;3.674% | &nbsp;&nbsp;3/10/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;619 |
| <sup>5</sup> | GS Mortgage Securities Trust Series 2017-GS5 | &nbsp;&nbsp;3.826% | &nbsp;&nbsp;3/10/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238 |
| <sup>5</sup> | GS Mortgage Securities Trust Series 2017-GS6 | &nbsp;&nbsp;3.433% | &nbsp;&nbsp;5/10/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;692 |
| <sup>5</sup> | GS Mortgage Securities Trust Series 2017-GS6 | &nbsp;&nbsp;3.638% | &nbsp;&nbsp;5/10/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96 |
| <sup>5</sup> | GS Mortgage Securities Trust Series 2017-GS6 | &nbsp;&nbsp;4.322% | &nbsp;&nbsp;5/10/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 |
| <sup>5</sup> | GS Mortgage Securities Trust Series 2017-GS7 | &nbsp;&nbsp;3.430% | &nbsp;&nbsp;8/10/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;969 |
| <sup>5</sup> | GS Mortgage Securities Trust Series 2017-GS7 | &nbsp;&nbsp;3.663% | &nbsp;&nbsp;8/10/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254 |
| <sup>5</sup> | GS Mortgage Securities Trust Series 2017-GS8 | &nbsp;&nbsp;3.205% | &nbsp;&nbsp;11/10/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197 |
| <sup>5</sup> | GS Mortgage Securities Trust Series 2019-GC39 | &nbsp;&nbsp;3.567% | &nbsp;&nbsp;5/10/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385 |
| <sup>5</sup> | GS Mortgage Securities Trust Series 2019-GC40 | &nbsp;&nbsp;2.904% | &nbsp;&nbsp;7/10/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193 |
| <sup>5</sup> | GS Mortgage Securities Trust Series 2019-GC40 | &nbsp;&nbsp;3.160% | &nbsp;&nbsp;7/10/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523 |
| <sup>5</sup> | GS Mortgage Securities Trust Series 2019-GC42 | &nbsp;&nbsp;3.001% | &nbsp;&nbsp;9/10/2052 | &nbsp;&nbsp;1125 | &nbsp;&nbsp;1062 |
| <sup>5</sup> | GS Mortgage Securities Trust Series 2019-GC42 | &nbsp;&nbsp;3.212% | &nbsp;&nbsp;9/10/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254 |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>5</sup> | GS Mortgage Securities Trust Series 2019-GSA1 | &nbsp;&nbsp;3.048% | &nbsp;&nbsp;11/10/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474 |
| <sup>5</sup> | GS Mortgage Securities Trust Series 2020-GC45 | &nbsp;&nbsp;2.911% | &nbsp;&nbsp;2/13/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495 |
| <sup>5</sup> | GS Mortgage Securities Trust Series 2020-GC45 | &nbsp;&nbsp;3.173% | &nbsp;&nbsp;2/13/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139 |
| <sup>5</sup> | GS Mortgage Securities Trust Series 2020-GC47 | &nbsp;&nbsp;2.377% | &nbsp;&nbsp;5/12/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229 |
| <sup>5</sup> | GS Mortgage Securities Trust Series 2020-GSA2 | &nbsp;&nbsp;2.012% | &nbsp;&nbsp;12/12/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417 |
| <sup>5</sup> | GS Mortgage Securities Trust Series 2020-GSA2 | &nbsp;&nbsp;2.224% | &nbsp;&nbsp;12/12/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65 |
| <sup>5</sup> | Harley-Davidson Motorcycle Trust Series 2022-A | &nbsp;&nbsp;3.260% | &nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 |
| <sup>5</sup> | Harley-Davidson Motorcycle Trust Series 2023-A | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;12/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49 |
| <sup>5</sup> | Harley-Davidson Motorcycle Trust Series 2023-A | &nbsp;&nbsp;4.970% | &nbsp;&nbsp;6/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277 |
| <sup>5</sup> | Harley-Davidson Motorcycle Trust Series 2023-B | &nbsp;&nbsp;5.690% | &nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195 |
| <sup>5</sup> | Harley-Davidson Motorcycle Trust Series 2023-B | &nbsp;&nbsp;5.780% | &nbsp;&nbsp;4/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152 |
| <sup>5</sup> | Harley-Davidson Motorcycle Trust Series 2024-A | &nbsp;&nbsp;5.370% | &nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;708 |
| <sup>5</sup> | Harley-Davidson Motorcycle Trust Series 2024-A | &nbsp;&nbsp;5.290% | &nbsp;&nbsp;12/15/2031 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1525 |
| <sup>5</sup> | Harley-Davidson Motorcycle Trust Series 2024-B | &nbsp;&nbsp;4.310% | &nbsp;&nbsp;7/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115 |
| <sup>5</sup> | Harley-Davidson Motorcycle Trust Series 2024-B | &nbsp;&nbsp;4.280% | &nbsp;&nbsp;4/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 |
| <sup>5</sup> | Honda Auto Receivables Owner Trust Series 2023-1 | &nbsp;&nbsp;5.040% | &nbsp;&nbsp;4/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 |
| <sup>5</sup> | Honda Auto Receivables Owner Trust Series 2023-1 | &nbsp;&nbsp;4.970% | &nbsp;&nbsp;6/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 |
| <sup>5</sup> | Honda Auto Receivables Owner Trust Series 2023-2 | &nbsp;&nbsp;4.930% | &nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63 |
| <sup>5</sup> | Honda Auto Receivables Owner Trust Series 2023-2 | &nbsp;&nbsp;4.910% | &nbsp;&nbsp;9/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 |
| <sup>5</sup> | Honda Auto Receivables Owner Trust Series 2023-3 | &nbsp;&nbsp;5.410% | &nbsp;&nbsp;2/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191 |
| <sup>5</sup> | Honda Auto Receivables Owner Trust Series 2023-4 | &nbsp;&nbsp;5.660% | &nbsp;&nbsp;2/21/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;862 |
| <sup>5</sup> | Honda Auto Receivables Owner Trust Series 2024-1 | &nbsp;&nbsp;5.170% | &nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51 |
| <sup>5</sup> | Honda Auto Receivables Owner Trust Series 2024-2 | &nbsp;&nbsp;5.210% | &nbsp;&nbsp;7/18/2030 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1014 |
| <sup>5</sup> | Honda Auto Receivables Owner Trust Series 2024-4 | &nbsp;&nbsp;4.330% | &nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140 |
| <sup>5</sup> | Honda Auto Receivables Owner Trust Series 2025-1 | &nbsp;&nbsp;4.570% | &nbsp;&nbsp;9/21/2029 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1007 |
| <sup>5</sup> | Honda Auto Receivables Owner Trust Series 2025-1 | &nbsp;&nbsp;4.640% | &nbsp;&nbsp;5/21/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504 |
| <sup>5</sup> | Honda Auto Receivables Owner Trust Series 2025-3 | &nbsp;&nbsp;4.040% | &nbsp;&nbsp;2/21/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496 |
| <sup>5</sup> | Honda Auto Receivables Owner Trust Series 2025-3 | &nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;11/21/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 |
| <sup>5</sup> | Hyundai Auto Receivables Trust Series 2023-A | &nbsp;&nbsp;4.480% | &nbsp;&nbsp;7/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 |
| <sup>5</sup> | Hyundai Auto Receivables Trust Series 2023-B | &nbsp;&nbsp;5.480% | &nbsp;&nbsp;4/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 |
| <sup>5</sup> | Hyundai Auto Receivables Trust Series 2023-B | &nbsp;&nbsp;5.310% | &nbsp;&nbsp;8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58 |
| <sup>5</sup> | Hyundai Auto Receivables Trust Series 2023-C | &nbsp;&nbsp;5.540% | &nbsp;&nbsp;10/16/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93 |
| <sup>5</sup> | Hyundai Auto Receivables Trust Series 2023-C | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;12/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102 |
| <sup>5</sup> | Hyundai Auto Receivables Trust Series 2024-B | &nbsp;&nbsp;4.840% | &nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503 |
| <sup>5</sup> | Hyundai Auto Receivables Trust Series 2024-B | &nbsp;&nbsp;4.740% | &nbsp;&nbsp;9/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265 |
| <sup>5</sup> | Hyundai Auto Receivables Trust Series 2024-C | &nbsp;&nbsp;4.440% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136 |
| <sup>5</sup> | Hyundai Auto Receivables Trust Series 2025-A | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;4/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401 |
| <sup>5</sup> | Hyundai Auto Receivables Trust Series 2025-B | &nbsp;&nbsp;4.360% | &nbsp;&nbsp;12/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401 |
| <sup>5</sup> | Hyundai Auto Receivables Trust Series 2025-B | &nbsp;&nbsp;4.440% | &nbsp;&nbsp;6/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151 |
| <sup>5</sup> | Hyundai Auto Receivables Trust Series 2026-A | &nbsp;&nbsp;3.790% | &nbsp;&nbsp;2/18/2031 | &nbsp;&nbsp;1170 | &nbsp;&nbsp;1160 |
| <sup>5</sup> | Hyundai Auto Receivables Trust Series 2026-A | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;12/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;806 |
| <sup>5</sup> | John Deere Owner Trust Series 2022-C | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;9/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 |
| <sup>5</sup> | John Deere Owner Trust Series 2023-A | &nbsp;&nbsp;5.010% | &nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59 |
| <sup>5</sup> | John Deere Owner Trust Series 2023-A | &nbsp;&nbsp;5.010% | &nbsp;&nbsp;12/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 |
| <sup>5</sup> | John Deere Owner Trust Series 2023-B | &nbsp;&nbsp;5.180% | &nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97 |
| <sup>5</sup> | John Deere Owner Trust Series 2023-B | &nbsp;&nbsp;5.110% | &nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76 |
| <sup>5</sup> | John Deere Owner Trust Series 2023-C | &nbsp;&nbsp;5.480% | &nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287 |
| <sup>5</sup> | John Deere Owner Trust Series 2023-C | &nbsp;&nbsp;5.390% | &nbsp;&nbsp;8/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81 |
| <sup>5</sup> | John Deere Owner Trust Series 2024-B | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382 |
| <sup>5</sup> | John Deere Owner Trust Series 2024-C | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;8/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 |
| <sup>5</sup> | John Deere Owner Trust Series 2025-A | &nbsp;&nbsp;4.420% | &nbsp;&nbsp;2/17/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251 |
| <sup>5</sup> | John Deere Owner Trust Series 2025-B | &nbsp;&nbsp;4.170% | &nbsp;&nbsp;12/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301 |
| <sup>5</sup> | John Deere Owner Trust Series 2025-B | &nbsp;&nbsp;4.340% | &nbsp;&nbsp;6/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60 |
| <sup>5</sup> | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust Series 2016-JP3 | &nbsp;&nbsp;2.870% | &nbsp;&nbsp;8/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;968 |
| <sup>5</sup> | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust Series 2016-JP4 | &nbsp;&nbsp;3.648% | &nbsp;&nbsp;12/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397 |
| <sup>5</sup> | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust Series 2016-JP4 | &nbsp;&nbsp;3.870% | &nbsp;&nbsp;12/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320 |
| <sup>5</sup> | JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2014-C18 | &nbsp;&nbsp;4.474% | &nbsp;&nbsp;2/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49 |
| <sup>5</sup> | JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2014-C22 | &nbsp;&nbsp;4.110% | &nbsp;&nbsp;9/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72 |
| <sup>5</sup> | JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2014-C24 | &nbsp;&nbsp;3.639% | &nbsp;&nbsp;11/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 |
| <sup>5</sup> | JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2014-C24 | &nbsp;&nbsp;3.914% | &nbsp;&nbsp;11/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291 |
| <sup>5</sup> | JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2014-C25 | &nbsp;&nbsp;3.672% | &nbsp;&nbsp;11/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41 |
| <sup>5</sup> | JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2014-C26 | &nbsp;&nbsp;3.951% | &nbsp;&nbsp;1/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94 |
| <sup>5</sup> | JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2015-C27 | &nbsp;&nbsp;3.179% | &nbsp;&nbsp;2/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 |
| <sup>5</sup> | JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2015-C30 | &nbsp;&nbsp;4.226% | &nbsp;&nbsp;7/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159 |
| <sup>5</sup> | JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust Series 2017-JP6 | &nbsp;&nbsp;3.744% | &nbsp;&nbsp;7/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388 |
| <sup>5</sup> | JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust Series 2019-COR4 | &nbsp;&nbsp;4.029% | &nbsp;&nbsp;3/10/2052 | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;1342 |
| <sup>5</sup> | JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust Series 2019-COR5 | &nbsp;&nbsp;3.386% | &nbsp;&nbsp;6/13/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;802 |
| <sup>5</sup> | JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust Series 2019-COR5 | &nbsp;&nbsp;3.669% | &nbsp;&nbsp;6/13/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70 |
| <sup>5</sup> | JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2016-C2 | &nbsp;&nbsp;3.484% | &nbsp;&nbsp;6/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141 |
| <sup>5</sup> | JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2016-C4 | &nbsp;&nbsp;3.141% | &nbsp;&nbsp;12/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99 |

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>5</sup> | JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2017-C5 | &nbsp;&nbsp;3.858% | &nbsp;&nbsp;3/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391 |
| <sup>5</sup> | JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2017-C7 | &nbsp;&nbsp;3.409% | &nbsp;&nbsp;10/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270 |
| <sup>5</sup> | JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2017-C7 | &nbsp;&nbsp;3.713% | &nbsp;&nbsp;10/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170 |
| <sup>5</sup> | JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2018-C8 | &nbsp;&nbsp;4.211% | &nbsp;&nbsp;6/15/2051 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;992 |
| <sup>5</sup> | JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2018-C8 | &nbsp;&nbsp;4.421% | &nbsp;&nbsp;6/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123 |
| <sup>5</sup> | JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2019-COR6 | &nbsp;&nbsp;3.057% | &nbsp;&nbsp;11/13/2052 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;1138 |
| <sup>5</sup> | JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2020-COR7 | &nbsp;&nbsp;2.180% | &nbsp;&nbsp;5/13/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214 |
| <sup>5</sup> | Mercedes-Benz Auto Lease Trust Series 2024-B | &nbsp;&nbsp;4.220% | &nbsp;&nbsp;6/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140 |
| <sup>5</sup> | Mercedes-Benz Auto Lease Trust Series 2025-A | &nbsp;&nbsp;4.610% | &nbsp;&nbsp;4/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151 |
| <sup>5</sup> | Mercedes-Benz Auto Lease Trust Series 2025-A | &nbsp;&nbsp;4.690% | &nbsp;&nbsp;2/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101 |
| <sup>5</sup> | Mercedes-Benz Auto Lease Trust Series 2025-B | &nbsp;&nbsp;3.880% | &nbsp;&nbsp;4/16/2029 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1193 |
| <sup>5</sup> | Mercedes-Benz Auto Lease Trust Series 2025-B | &nbsp;&nbsp;3.930% | &nbsp;&nbsp;7/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;955 |
| <sup>5</sup> | Mercedes-Benz Auto Lease Trust Series 2026-A | &nbsp;&nbsp;3.930% | &nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298 |
| <sup>5</sup> | Mercedes-Benz Auto Lease Trust Series 2026-A | &nbsp;&nbsp;3.970% | &nbsp;&nbsp;4/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285 |
| <sup>5</sup> | Mercedes-Benz Auto Receivables Trust Series 2023-1 | &nbsp;&nbsp;4.510% | &nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49 |
| <sup>5</sup> | Mercedes-Benz Auto Receivables Trust Series 2023-1 | &nbsp;&nbsp;4.310% | &nbsp;&nbsp;4/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 |
| <sup>5</sup> | Mercedes-Benz Auto Receivables Trust Series 2023-2 | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159 |
| <sup>5</sup> | Mercedes-Benz Auto Receivables Trust Series 2023-2 | &nbsp;&nbsp;6.010% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257 |
| <sup>5</sup> | Mercedes-Benz Auto Receivables Trust Series 2024-1 | &nbsp;&nbsp;4.790% | &nbsp;&nbsp;7/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51 |
| <sup>5</sup> | Mercedes-Benz Auto Receivables Trust Series 2025-1 | &nbsp;&nbsp;4.780% | &nbsp;&nbsp;12/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;705 |
| <sup>5</sup> | Mercedes-Benz Auto Receivables Trust Series 2025-1 | &nbsp;&nbsp;4.920% | &nbsp;&nbsp;4/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254 |
| <sup>5</sup> | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2015-C22 | &nbsp;&nbsp;3.883% | &nbsp;&nbsp;4/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185 |
| <sup>5</sup> | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2016-C31 | &nbsp;&nbsp;3.102% | &nbsp;&nbsp;11/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;942 |
| <sup>5</sup> | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2016-C32 | &nbsp;&nbsp;3.994% | &nbsp;&nbsp;12/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319 |
| <sup>5</sup> | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2025-C35 | &nbsp;&nbsp;5.633% | &nbsp;&nbsp;8/15/2058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624 |
| <sup>5</sup> | Morgan Stanley Capital I Series 2017-HR2 | &nbsp;&nbsp;3.587% | &nbsp;&nbsp;12/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221 |
| <sup>5</sup> | Morgan Stanley Capital I Trust Series 2016-BNK2 | &nbsp;&nbsp;3.049% | &nbsp;&nbsp;11/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394 |
| <sup>5</sup> | Morgan Stanley Capital I Trust Series 2016-BNK2 | &nbsp;&nbsp;3.282% | &nbsp;&nbsp;11/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305 |
| <sup>5</sup> | Morgan Stanley Capital I Trust Series 2016-UB11 | &nbsp;&nbsp;2.782% | &nbsp;&nbsp;8/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;794 |
| <sup>5</sup> | Morgan Stanley Capital I Trust Series 2016-UB12 | &nbsp;&nbsp;3.596% | &nbsp;&nbsp;12/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;818 |
| <sup>5</sup> | Morgan Stanley Capital I Trust Series 2019-H6 | &nbsp;&nbsp;3.417% | &nbsp;&nbsp;6/15/2052 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;1012 |
| <sup>5</sup> | Morgan Stanley Capital I Trust Series 2019-H6 | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;6/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119 |
| <sup>5</sup> | Morgan Stanley Capital I Trust Series 2019-H7 | &nbsp;&nbsp;3.261% | &nbsp;&nbsp;7/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192 |
| <sup>5</sup> | Morgan Stanley Capital I Trust Series 2019-L2 | &nbsp;&nbsp;3.806% | &nbsp;&nbsp;3/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220 |
| <sup>5</sup> | Morgan Stanley Capital I Trust Series 2019-L2 | &nbsp;&nbsp;4.071% | &nbsp;&nbsp;3/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;616 |
| <sup>5</sup> | Morgan Stanley Capital I Trust Series 2019-L3 | &nbsp;&nbsp;3.127% | &nbsp;&nbsp;11/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;735 |
| <sup>5</sup> | Morgan Stanley Capital I Trust Series 2020-HR8 | &nbsp;&nbsp;2.041% | &nbsp;&nbsp;7/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270 |
| <sup>5</sup> | Morgan Stanley Capital I Trust Series 2020-L4 | &nbsp;&nbsp;2.698% | &nbsp;&nbsp;2/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;694 |
| <sup>5</sup> | Morgan Stanley Capital I Trust Series 2020-L4 | &nbsp;&nbsp;2.880% | &nbsp;&nbsp;2/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105 |
| <sup>5</sup> | Morgan Stanley Capital I Trust Series 2021-L6 | &nbsp;&nbsp;2.444% | &nbsp;&nbsp;6/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334 |
| <sup>5</sup> | Morgan Stanley Capital I Trust Series 2021-L6 | &nbsp;&nbsp;2.749% | &nbsp;&nbsp;6/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45 |
| <sup>5</sup> | Morgan Stanley Capital I Trust Series 2021-L6 | &nbsp;&nbsp;2.951% | &nbsp;&nbsp;6/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21 |
| <sup>5</sup> | Morgan Stanley Capital I Trust Series 2021-L7 | &nbsp;&nbsp;2.574% | &nbsp;&nbsp;10/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;641 |
| <sup>5</sup> | Morgan Stanley Capital I Trust Series 2022-L8 | &nbsp;&nbsp;3.791% | &nbsp;&nbsp;4/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;697 |
| <sup>5</sup> | MSWF Commercial Mortgage Trust Series 2023-1 | &nbsp;&nbsp;5.752% | &nbsp;&nbsp;5/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339 |
| <sup>5</sup> | MSWF Commercial Mortgage Trust Series 2023-1 | &nbsp;&nbsp;6.199% | &nbsp;&nbsp;5/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209 |
| <sup>5</sup> | MSWF Commercial Mortgage Trust Series 2023-2 | &nbsp;&nbsp;6.014% | &nbsp;&nbsp;12/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159 |
| <sup>5</sup> | Nissan Auto Lease Trust Series 2024-A | &nbsp;&nbsp;4.910% | &nbsp;&nbsp;4/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95 |
| <sup>5</sup> | Nissan Auto Lease Trust Series 2024-A | &nbsp;&nbsp;4.970% | &nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 |
| <sup>5</sup> | Nissan Auto Lease Trust Series 2025-A | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252 |
| <sup>5</sup> | Nissan Auto Lease Trust Series 2025-A | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202 |
| <sup>5</sup> | Nissan Auto Lease Trust Series 2025-B | &nbsp;&nbsp;4.320% | &nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502 |
| <sup>5</sup> | Nissan Auto Lease Trust Series 2025-B | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;7/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 |
| <sup>5</sup> | Nissan Auto Receivables Owner Trust Series 2022-A | &nbsp;&nbsp;2.070% | &nbsp;&nbsp;12/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51 |
| <sup>5</sup> | Nissan Auto Receivables Owner Trust Series 2022-B | &nbsp;&nbsp;4.460% | &nbsp;&nbsp;5/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 |
| <sup>5</sup> | Nissan Auto Receivables Owner Trust Series 2023-B | &nbsp;&nbsp;5.930% | &nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205 |
| <sup>5</sup> | Nissan Auto Receivables Owner Trust Series 2023-B | &nbsp;&nbsp;5.960% | &nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509 |
| <sup>5</sup> | Nissan Auto Receivables Owner Trust Series 2025-A | &nbsp;&nbsp;4.490% | &nbsp;&nbsp;12/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352 |
| <sup>5</sup> | Nissan Auto Receivables Owner Trust Series 2025-B | &nbsp;&nbsp;3.990% | &nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;598 |
| <sup>5</sup> | Nissan Auto Receivables Owner Trust Series 2025-B | &nbsp;&nbsp;4.020% | &nbsp;&nbsp;5/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487 |
| <sup>5</sup> | PSNH Funding LLC 3 Series 2018-1 | &nbsp;&nbsp;3.506% | &nbsp;&nbsp;8/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 |
| <sup>5</sup> | PSNH Funding LLC 3 Series 2018-1 | &nbsp;&nbsp;3.814% | &nbsp;&nbsp;2/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219 |
| <sup>5</sup> | Santander Drive Auto Receivables Trust Series 2022-2 | &nbsp;&nbsp;3.760% | &nbsp;&nbsp;7/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119 |
| <sup>5</sup> | Santander Drive Auto Receivables Trust Series 2022-5 | &nbsp;&nbsp;4.740% | &nbsp;&nbsp;10/16/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 |
| <sup>5</sup> | Santander Drive Auto Receivables Trust Series 2022-6 | &nbsp;&nbsp;4.960% | &nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 |
| <sup>5</sup> | Santander Drive Auto Receivables Trust Series 2023-1 | &nbsp;&nbsp;5.090% | &nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 |
| <sup>5</sup> | Santander Drive Auto Receivables Trust Series 2023-2 | &nbsp;&nbsp;5.240% | &nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 |
| <sup>5</sup> | Santander Drive Auto Receivables Trust Series 2023-2 | &nbsp;&nbsp;5.470% | &nbsp;&nbsp;12/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76 |
| <sup>5</sup> | Santander Drive Auto Receivables Trust Series 2023-3 | &nbsp;&nbsp;5.610% | &nbsp;&nbsp;7/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38 |
| <sup>5</sup> | Santander Drive Auto Receivables Trust Series 2023-3 | &nbsp;&nbsp;5.770% | &nbsp;&nbsp;11/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>5</sup> | Santander Drive Auto Receivables Trust Series 2023-4 | &nbsp;&nbsp;5.770% | &nbsp;&nbsp;12/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113 |
| <sup>5</sup> | Santander Drive Auto Receivables Trust Series 2023-4 | &nbsp;&nbsp;6.040% | &nbsp;&nbsp;12/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306 |
| <sup>5</sup> | Santander Drive Auto Receivables Trust Series 2023-5 | &nbsp;&nbsp;6.020% | &nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 |
| <sup>5</sup> | Santander Drive Auto Receivables Trust Series 2023-5 | &nbsp;&nbsp;6.160% | &nbsp;&nbsp;12/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202 |
| <sup>5</sup> | Santander Drive Auto Receivables Trust Series 2023-5 | &nbsp;&nbsp;6.430% | &nbsp;&nbsp;2/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360 |
| <sup>5</sup> | Santander Drive Auto Receivables Trust Series 2023-6 | &nbsp;&nbsp;5.930% | &nbsp;&nbsp;7/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 |
| <sup>5</sup> | Santander Drive Auto Receivables Trust Series 2023-6 | &nbsp;&nbsp;5.980% | &nbsp;&nbsp;4/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 |
| <sup>5</sup> | Santander Drive Auto Receivables Trust Series 2024-1 | &nbsp;&nbsp;5.230% | &nbsp;&nbsp;12/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42 |
| <sup>5</sup> | Santander Drive Auto Receivables Trust Series 2024-2 | &nbsp;&nbsp;5.630% | &nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129 |
| <sup>5</sup> | Santander Drive Auto Receivables Trust Series 2024-2 | &nbsp;&nbsp;5.780% | &nbsp;&nbsp;7/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;807 |
| <sup>5</sup> | Santander Drive Auto Receivables Trust Series 2024-3 | &nbsp;&nbsp;5.630% | &nbsp;&nbsp;1/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123 |
| <sup>5</sup> | Santander Drive Auto Receivables Trust Series 2024-4 | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;1/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149 |
| <sup>5</sup> | Santander Drive Auto Receivables Trust Series 2025-1 | &nbsp;&nbsp;4.740% | &nbsp;&nbsp;1/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244 |
| <sup>5</sup> | Santander Drive Auto Receivables Trust Series 2025-3 | &nbsp;&nbsp;4.380% | &nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;701 |
| <sup>5</sup> | Santander Drive Auto Receivables Trust Series 2025-4 | &nbsp;&nbsp;4.170% | &nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;1050 |
| <sup>5</sup> | Santander Drive Auto Receivables Trust Series 2026-1 | &nbsp;&nbsp;3.930% | &nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;939 |
| <sup>5</sup> | Synchrony Card Funding LLC Series 2023-A1 | &nbsp;&nbsp;5.540% | &nbsp;&nbsp;7/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402 |
| <sup>5</sup> | Synchrony Card Funding LLC Series 2023-A2 | &nbsp;&nbsp;5.740% | &nbsp;&nbsp;10/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;807 |
| <sup>5</sup> | Synchrony Card Funding LLC Series 2024-A2 | &nbsp;&nbsp;4.930% | &nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1275 | &nbsp;&nbsp;1288 |
| <sup>5</sup> | Synchrony Card Funding LLC Series 2025-A2 | &nbsp;&nbsp;4.490% | &nbsp;&nbsp;5/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302 |
| <sup>5</sup> | Synchrony Card Funding LLC Series 2026-A1 | &nbsp;&nbsp;4.180% | &nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;569 |
| <sup>5</sup> | Synchrony Card Issuance Trust Series 2025-A1 | &nbsp;&nbsp;4.780% | &nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505 |
| <sup>5</sup> | Synchrony Card Issuance Trust Series 2025-A3 | &nbsp;&nbsp;4.060% | &nbsp;&nbsp;11/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;897 |
| <sup>5</sup> | Toyota Auto Receivables Owner Trust Series 2022-B | &nbsp;&nbsp;3.110% | &nbsp;&nbsp;8/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36 |
| <sup>5</sup> | Toyota Auto Receivables Owner Trust Series 2022-C | &nbsp;&nbsp;3.760% | &nbsp;&nbsp;4/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 |
| <sup>5</sup> | Toyota Auto Receivables Owner Trust Series 2023-A | &nbsp;&nbsp;4.630% | &nbsp;&nbsp;9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49 |
| <sup>5</sup> | Toyota Auto Receivables Owner Trust Series 2023-A | &nbsp;&nbsp;4.420% | &nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 |
| <sup>5</sup> | Toyota Auto Receivables Owner Trust Series 2023-B | &nbsp;&nbsp;4.710% | &nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 |
| <sup>5</sup> | Toyota Auto Receivables Owner Trust Series 2023-B | &nbsp;&nbsp;4.660% | &nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101 |
| <sup>5</sup> | Toyota Auto Receivables Owner Trust Series 2023-C | &nbsp;&nbsp;5.160% | &nbsp;&nbsp;4/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131 |
| <sup>5</sup> | Toyota Auto Receivables Owner Trust Series 2023-C | &nbsp;&nbsp;5.010% | &nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76 |
| <sup>5</sup> | Toyota Auto Receivables Owner Trust Series 2023-D | &nbsp;&nbsp;5.490% | &nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204 |
| <sup>5</sup> | Toyota Auto Receivables Owner Trust Series 2024-A | &nbsp;&nbsp;4.770% | &nbsp;&nbsp;4/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101 |
| <sup>5</sup> | Toyota Auto Receivables Owner Trust Series 2024-C | &nbsp;&nbsp;4.830% | &nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404 |
| <sup>5</sup> | Toyota Auto Receivables Owner Trust Series 2024-D | &nbsp;&nbsp;4.430% | &nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206 |
| <sup>5</sup> | Toyota Auto Receivables Owner Trust Series 2025-A | &nbsp;&nbsp;4.760% | &nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;809 |
| <sup>5</sup> | Toyota Auto Receivables Owner Trust Series 2025-C | &nbsp;&nbsp;4.110% | &nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 |
| <sup>5</sup> | Toyota Auto Receivables Owner Trust Series 2025-C | &nbsp;&nbsp;4.190% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570 |
| <sup>5</sup> | Toyota Auto Receivables Owner Trust Series 2025-D | &nbsp;&nbsp;3.840% | &nbsp;&nbsp;6/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526 |
| <sup>5</sup> | Toyota Auto Receivables Owner Trust Series 2025-D | &nbsp;&nbsp;3.940% | &nbsp;&nbsp;2/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297 |
| <sup>5</sup> | Toyota Auto Receivables Owner Trust Series 2026-A | &nbsp;&nbsp;3.860% | &nbsp;&nbsp;9/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529 |
| <sup>5</sup> | Toyota Auto Receivables Owner Trust Series 2026-A | &nbsp;&nbsp;3.970% | &nbsp;&nbsp;7/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496 |
| <sup>5</sup> | UBS Commercial Mortgage Trust Series 2017-C1 | &nbsp;&nbsp;3.724% | &nbsp;&nbsp;6/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343 |
| <sup>5</sup> | UBS Commercial Mortgage Trust Series 2017-C2 | &nbsp;&nbsp;3.740% | &nbsp;&nbsp;8/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147 |
| <sup>5</sup> | UBS Commercial Mortgage Trust Series 2017-C3 | &nbsp;&nbsp;3.739% | &nbsp;&nbsp;8/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293 |
| <sup>5</sup> | UBS Commercial Mortgage Trust Series 2017-C4 | &nbsp;&nbsp;3.563% | &nbsp;&nbsp;10/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;589 |
| <sup>5</sup> | UBS Commercial Mortgage Trust Series 2017-C4 | &nbsp;&nbsp;3.836% | &nbsp;&nbsp;10/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254 |
| <sup>5</sup> | UBS Commercial Mortgage Trust Series 2017-C5 | &nbsp;&nbsp;3.474% | &nbsp;&nbsp;11/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392 |
| <sup>5</sup> | UBS Commercial Mortgage Trust Series 2017-C7 | &nbsp;&nbsp;3.679% | &nbsp;&nbsp;12/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592 |
| <sup>5</sup> | UBS Commercial Mortgage Trust Series 2017-C7 | &nbsp;&nbsp;4.061% | &nbsp;&nbsp;12/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317 |
| <sup>5</sup> | UBS Commercial Mortgage Trust Series 2018-C8 | &nbsp;&nbsp;3.720% | &nbsp;&nbsp;2/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473 |
| <sup>5</sup> | UBS Commercial Mortgage Trust Series 2018-C8 | &nbsp;&nbsp;3.983% | &nbsp;&nbsp;2/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197 |
| <sup>5</sup> | UBS Commercial Mortgage Trust Series 2018-C8 | &nbsp;&nbsp;4.215% | &nbsp;&nbsp;2/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317 |
| <sup>5</sup> | UBS Commercial Mortgage Trust Series 2018-C9 | &nbsp;&nbsp;4.117% | &nbsp;&nbsp;3/15/2051 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1182 |
| <sup>5</sup> | UBS Commercial Mortgage Trust Series 2018-C10 | &nbsp;&nbsp;4.313% | &nbsp;&nbsp;5/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;793 |
| <sup>5</sup> | UBS Commercial Mortgage Trust Series 2018-C11 | &nbsp;&nbsp;4.241% | &nbsp;&nbsp;6/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149 |
| <sup>5</sup> | UBS Commercial Mortgage Trust Series 2018-C12 | &nbsp;&nbsp;4.296% | &nbsp;&nbsp;8/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471 |
| <sup>5</sup> | UBS Commercial Mortgage Trust Series 2018-C13 | &nbsp;&nbsp;4.334% | &nbsp;&nbsp;10/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;594 |
| <sup>5</sup> | UBS Commercial Mortgage Trust Series 2018-C13 | &nbsp;&nbsp;4.585% | &nbsp;&nbsp;10/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97 |
| <sup>5</sup> | UBS Commercial Mortgage Trust Series 2018-C14 | &nbsp;&nbsp;4.448% | &nbsp;&nbsp;12/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;970 |
| <sup>5</sup> | UBS Commercial Mortgage Trust Series 2018-C15 | &nbsp;&nbsp;4.341% | &nbsp;&nbsp;12/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567 |
| <sup>5</sup> | UBS Commercial Mortgage Trust Series 2019-C16 | &nbsp;&nbsp;3.605% | &nbsp;&nbsp;4/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387 |
| <sup>5</sup> | UBS Commercial Mortgage Trust Series 2019-C16 | &nbsp;&nbsp;3.887% | &nbsp;&nbsp;4/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118 |
| <sup>5</sup> | UBS Commercial Mortgage Trust Series 2019-C17 | &nbsp;&nbsp;2.921% | &nbsp;&nbsp;10/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 |
| <sup>5</sup> | UBS Commercial Mortgage Trust Series 2019-C18 | &nbsp;&nbsp;3.035% | &nbsp;&nbsp;12/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259 |
| <sup>5</sup> | Verizon Master Trust Series 2023-4 | &nbsp;&nbsp;5.160% | &nbsp;&nbsp;6/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;742 |
| <sup>5</sup> | Verizon Master Trust Series 2023-7 | &nbsp;&nbsp;5.670% | &nbsp;&nbsp;11/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202 |
| <sup>5</sup> | Verizon Master Trust Series 2024-4 | &nbsp;&nbsp;5.210% | &nbsp;&nbsp;6/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526 |
| <sup>5</sup> | Verizon Master Trust Series 2024-6 | &nbsp;&nbsp;4.170% | &nbsp;&nbsp;8/20/2030 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;2000 |
| <sup>5</sup> | Verizon Master Trust Series 2024-8 | &nbsp;&nbsp;4.620% | &nbsp;&nbsp;11/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252 |

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>5</sup> | Verizon Master Trust Series 2025-1 | &nbsp;&nbsp;4.710% | &nbsp;&nbsp;1/21/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;909 |
| <sup>5</sup> | Verizon Master Trust Series 2025-3 | &nbsp;&nbsp;4.510% | &nbsp;&nbsp;3/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502 |
| <sup>5</sup> | Verizon Master Trust Series 2025-7 | &nbsp;&nbsp;3.960% | &nbsp;&nbsp;8/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498 |
| <sup>5</sup> | Volkswagen Auto Lease Trust Series 2025-A | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;6/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302 |
| <sup>5</sup> | Volkswagen Auto Lease Trust Series 2025-A | &nbsp;&nbsp;4.560% | &nbsp;&nbsp;3/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151 |
| <sup>5</sup> | Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust Series 2023-1 | &nbsp;&nbsp;5.020% | &nbsp;&nbsp;6/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91 |
| <sup>5</sup> | Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust Series 2023-1 | &nbsp;&nbsp;5.010% | &nbsp;&nbsp;1/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 |
| <sup>5</sup> | Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust Series 2023-2 | &nbsp;&nbsp;5.480% | &nbsp;&nbsp;12/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154 |
| <sup>5</sup> | Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust Series 2023-2 | &nbsp;&nbsp;5.570% | &nbsp;&nbsp;4/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153 |
| <sup>5</sup> | Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust Series 2024-1 | &nbsp;&nbsp;4.630% | &nbsp;&nbsp;7/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277 |
| <sup>5</sup> | Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust Series 2024-1 | &nbsp;&nbsp;4.670% | &nbsp;&nbsp;6/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116 |
| <sup>5</sup> | Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust Series 2025-2 | &nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;9/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248 |
| <sup>5</sup> | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2016-LC24 | &nbsp;&nbsp;3.367% | &nbsp;&nbsp;10/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98 |
| <sup>5</sup> | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2017-C38 | &nbsp;&nbsp;3.665% | &nbsp;&nbsp;7/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237 |
| <sup>5</sup> | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2017-C39 | &nbsp;&nbsp;3.702% | &nbsp;&nbsp;9/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389 |
| <sup>5</sup> | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2017-C40 | &nbsp;&nbsp;3.581% | &nbsp;&nbsp;10/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591 |
| <sup>5</sup> | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2017-C40 | &nbsp;&nbsp;3.854% | &nbsp;&nbsp;10/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146 |
| <sup>5</sup> | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2017-C41 | &nbsp;&nbsp;3.472% | &nbsp;&nbsp;11/15/2050 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;985 |
| <sup>5</sup> | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2018-C43 | &nbsp;&nbsp;4.012% | &nbsp;&nbsp;3/15/2051 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1189 |
| <sup>5</sup> | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2018-C43 | &nbsp;&nbsp;4.152% | &nbsp;&nbsp;3/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197 |
| <sup>5</sup> | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2018-C44 | &nbsp;&nbsp;4.212% | &nbsp;&nbsp;5/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;769 |
| <sup>5</sup> | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2018-C45 | &nbsp;&nbsp;4.184% | &nbsp;&nbsp;6/15/2051 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;992 |
| <sup>5</sup> | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2018-C46 | &nbsp;&nbsp;4.152% | &nbsp;&nbsp;8/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471 |
| <sup>5</sup> | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2018-C47 | &nbsp;&nbsp;4.442% | &nbsp;&nbsp;9/15/2061 | &nbsp;&nbsp;1075 | &nbsp;&nbsp;1073 |
| <sup>5</sup> | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2018-C48 | &nbsp;&nbsp;4.302% | &nbsp;&nbsp;1/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497 |
| <sup>5</sup> | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2019-C49 | &nbsp;&nbsp;4.023% | &nbsp;&nbsp;3/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;962 |
| <sup>5</sup> | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2019-C50 | &nbsp;&nbsp;3.729% | &nbsp;&nbsp;5/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;679 |
| <sup>5</sup> | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2019-C51 | &nbsp;&nbsp;3.311% | &nbsp;&nbsp;6/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;744 |
| <sup>5</sup> | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2019-C52 | &nbsp;&nbsp;2.892% | &nbsp;&nbsp;8/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189 |
| <sup>5</sup> | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2019-C52 | &nbsp;&nbsp;3.143% | &nbsp;&nbsp;8/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 |
| <sup>5</sup> | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2019-C53 | &nbsp;&nbsp;3.040% | &nbsp;&nbsp;10/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;712 |
| <sup>5</sup> | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2019-C54 | &nbsp;&nbsp;3.146% | &nbsp;&nbsp;12/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427 |
| <sup>5</sup> | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2020-C55 | &nbsp;&nbsp;2.725% | &nbsp;&nbsp;2/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;910 |
| <sup>5</sup> | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2020-C56 | &nbsp;&nbsp;2.448% | &nbsp;&nbsp;6/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124 |
| <sup>5</sup> | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2020-C58 | &nbsp;&nbsp;2.092% | &nbsp;&nbsp;7/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156 |
| <sup>5</sup> | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2021-C59 | &nbsp;&nbsp;2.626% | &nbsp;&nbsp;4/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360 |
| <sup>5</sup> | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2024-5C1 | &nbsp;&nbsp;5.928% | &nbsp;&nbsp;7/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;620 |
| <sup>5</sup> | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2024-C63 | &nbsp;&nbsp;5.309% | &nbsp;&nbsp;8/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306 |
| <sup>5</sup> | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2025-5C7 | &nbsp;&nbsp;5.203% | &nbsp;&nbsp;12/15/2058 | &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;1626 |
| <sup>5</sup> | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2025-5C7 | &nbsp;&nbsp;5.503% | &nbsp;&nbsp;12/15/2058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162 |
| <sup>5</sup> | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2025-C65 | &nbsp;&nbsp;5.292% | &nbsp;&nbsp;10/15/2058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;811 |
| <sup>5</sup> | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2026-5C8 | &nbsp;&nbsp;5.034% | &nbsp;&nbsp;3/15/2059 | &nbsp;&nbsp;1710 | &nbsp;&nbsp;1727 |
| <sup>5</sup> | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2026-5C8 | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;3/15/2059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271 |
| <sup>5</sup> | WF Card Issuance Trust Series 2024-A1 | &nbsp;&nbsp;4.940% | &nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;731 |
| <sup>5</sup> | WF Card Issuance Trust Series 2024-A2 | &nbsp;&nbsp;4.290% | &nbsp;&nbsp;10/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;552 |
| <sup>5</sup> | WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2013-C14 | &nbsp;&nbsp;3.488% | &nbsp;&nbsp;6/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 |
| <sup>5</sup> | WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2014-C22 | &nbsp;&nbsp;4.371% | &nbsp;&nbsp;9/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93 |
| <sup>5</sup> | WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2014-C23 | &nbsp;&nbsp;4.210% | &nbsp;&nbsp;10/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 |
| <sup>5</sup> | World Omni Auto Receivables Trust Series 2022-B | &nbsp;&nbsp;3.440% | &nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104 |
| <sup>5</sup> | World Omni Auto Receivables Trust Series 2022-C | &nbsp;&nbsp;3.660% | &nbsp;&nbsp;10/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 |
| <sup>5</sup> | World Omni Auto Receivables Trust Series 2022-C | &nbsp;&nbsp;3.680% | &nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 |
| <sup>5</sup> | World Omni Auto Receivables Trust Series 2023-A | &nbsp;&nbsp;4.830% | &nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86 |
| <sup>5</sup> | World Omni Auto Receivables Trust Series 2023-A | &nbsp;&nbsp;4.660% | &nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 |
| <sup>5</sup> | World Omni Auto Receivables Trust Series 2023-B | &nbsp;&nbsp;4.660% | &nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80 |
| <sup>5</sup> | World Omni Auto Receivables Trust Series 2023-B | &nbsp;&nbsp;4.680% | &nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276 |
| <sup>5</sup> | World Omni Auto Receivables Trust Series 2023-C | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79 |
| <sup>5</sup> | World Omni Auto Receivables Trust Series 2023-C | &nbsp;&nbsp;5.030% | &nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 |
| <sup>5</sup> | World Omni Auto Receivables Trust Series 2023-D | &nbsp;&nbsp;5.790% | &nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314 |
| <sup>5</sup> | World Omni Auto Receivables Trust Series 2024-A | &nbsp;&nbsp;4.860% | &nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242 |
| <sup>5</sup> | World Omni Auto Receivables Trust Series 2024-A | &nbsp;&nbsp;4.840% | &nbsp;&nbsp;10/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101 |
| <sup>5</sup> | World Omni Auto Receivables Trust Series 2024-B | &nbsp;&nbsp;5.270% | &nbsp;&nbsp;9/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;802 |
| <sup>5</sup> | World Omni Auto Receivables Trust Series 2024-C | &nbsp;&nbsp;4.430% | &nbsp;&nbsp;12/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251 |
| <sup>5</sup> | World Omni Auto Receivables Trust Series 2024-C | &nbsp;&nbsp;4.440% | &nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176 |
| <sup>5</sup> | World Omni Auto Receivables Trust Series 2025-A | &nbsp;&nbsp;4.730% | &nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403 |
| <sup>5</sup> | World Omni Auto Receivables Trust Series 2025-A | &nbsp;&nbsp;4.860% | &nbsp;&nbsp;11/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405 |
| <sup>5</sup> | World Omni Auto Receivables Trust Series 2025-C | &nbsp;&nbsp;4.080% | &nbsp;&nbsp;11/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332 |
| <sup>5</sup> | World Omni Auto Receivables Trust Series 2025-C | &nbsp;&nbsp;4.190% | &nbsp;&nbsp;11/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 |
| <sup>5</sup> | World Omni Auto Receivables Trust Series 2026-A | &nbsp;&nbsp;3.860% | &nbsp;&nbsp;5/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317 |
| <sup>5</sup> | World Omni Automobile Lease Securitization Trust Series 2025-A | &nbsp;&nbsp;4.420% | &nbsp;&nbsp;4/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251 |
| <sup>5</sup> | World Omni Automobile Lease Securitization Trust Series 2025-A | &nbsp;&nbsp;4.490% | &nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>5</sup> | World Omni Select Auto Trust Series 2023-A | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;1/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176 |
| <sup>5</sup> | World Omni Select Auto Trust Series 2025-A | &nbsp;&nbsp;4.080% | &nbsp;&nbsp;8/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139 |
| **Total Asset-Backed/Commercial Mortgage-Backed Securities (Cost $499,061)** | **Total Asset-Backed/Commercial Mortgage-Backed Securities (Cost $499,061)** | **Total Asset-Backed/Commercial Mortgage-Backed Securities (Cost $499,061)** | **Total Asset-Backed/Commercial Mortgage-Backed Securities (Cost $499,061)** | **Total Asset-Backed/Commercial Mortgage-Backed Securities (Cost $499,061)** | **480655** |
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|  | Airbnb Inc. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;3/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;589 |
|  | Airbnb Inc. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;3/16/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243 |
|  | Airbnb Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;3/16/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 |
|  | Alphabet Inc. | &nbsp;&nbsp;0.800% | &nbsp;&nbsp;8/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520 |
|  | Alphabet Inc. | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;606 |
|  | Alphabet Inc. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;1245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1234 |
|  | Alphabet Inc. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;571 |
|  | Alphabet Inc. | &nbsp;&nbsp;1.100% | &nbsp;&nbsp;8/15/2030 | &nbsp;&nbsp;2773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2439 |
|  | Alphabet Inc. | &nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;11/15/2030 | &nbsp;&nbsp;2083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2068 |
|  | Alphabet Inc. | &nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;1866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1853 |
|  | Alphabet Inc. | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;11/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;989 |
|  | Alphabet Inc. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;2/15/2033 | &nbsp;&nbsp;1284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1268 |
|  | Alphabet Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;5/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;713 |
|  | Alphabet Inc. | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;11/15/2035 | &nbsp;&nbsp;1155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1142 |
|  | Alphabet Inc. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;2/15/2036 | &nbsp;&nbsp;4686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4664 |
|  | Alphabet Inc. | &nbsp;&nbsp;1.900% | &nbsp;&nbsp;8/15/2040 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;667 |
|  | Alphabet Inc. | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;11/15/2045 | &nbsp;&nbsp;1625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1586 |
|  | Alphabet Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;2/15/2046 | &nbsp;&nbsp;1243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1233 |
|  | Alphabet Inc. | &nbsp;&nbsp;2.050% | &nbsp;&nbsp;8/15/2050 | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1340 |
|  | Alphabet Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;5/15/2055 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;944 |
|  | Alphabet Inc. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;11/15/2055 | &nbsp;&nbsp;3225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3119 |
|  | Alphabet Inc. | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;2/15/2056 | &nbsp;&nbsp;3057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3045 |
|  | Alphabet Inc. | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;8/15/2060 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;555 |
|  | Alphabet Inc. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;5/15/2065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438 |
|  | Alphabet Inc. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;2/15/2066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;693 |
|  | Alphabet Inc. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;11/15/2075 | &nbsp;&nbsp;1344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1302 |
|  | America Movil SAB de CV | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;4/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;681 |
|  | America Movil SAB de CV | &nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;5/7/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;651 |
|  | America Movil SAB de CV | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;7/21/2032 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;988 |
|  | America Movil SAB de CV | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;1/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469 |
|  | America Movil SAB de CV | &nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;3/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;867 |
|  | America Movil SAB de CV | &nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;11/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315 |
|  | America Movil SAB de CV | &nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;3/30/2040 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1564 |
|  | America Movil SAB de CV | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;7/16/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;817 |
|  | America Movil SAB de CV | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;4/22/2049 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;820 |
|  | AppLovin Corp. | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;12/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;754 |
|  | AppLovin Corp. | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;12/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;879 |
|  | AppLovin Corp. | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;12/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;636 |
|  | AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;1.650% | &nbsp;&nbsp;2/1/2028 | &nbsp;&nbsp;2750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2620 |
| <sup>5</sup> | AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;947 |
|  | AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;3/1/2029 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1001 |
| <sup>5</sup> | AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;2/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1837 |
|  | AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;8/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202 |
|  | AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;4/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;891 |
|  | AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;2/1/2032 | &nbsp;&nbsp;1254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1096 |
|  | AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;11/1/2032 | &nbsp;&nbsp;1625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1596 |
|  | AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;4/30/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 |
|  | AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;12/1/2033 | &nbsp;&nbsp;3868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3272 |
|  | AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;5/15/2035 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1895 |
|  | AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;8/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430 |
|  | AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;11/1/2035 | &nbsp;&nbsp;2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1974 |
|  | AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;4/30/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;707 |
|  | AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;3/1/2037 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1092 |
|  | AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;8/15/2037 | &nbsp;&nbsp;1405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1348 |
|  | AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;3/1/2039 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;931 |
|  | AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;6/1/2041 | &nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2248 |
|  | AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;12/15/2042 | &nbsp;&nbsp;1523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1261 |
|  | AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;6/15/2045 | &nbsp;&nbsp;1137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;916 |
|  | AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;11/1/2045 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1183 |
|  | AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;4/30/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;803 |
|  | AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;5/15/2046 | &nbsp;&nbsp;1909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1615 |
| <sup>5</sup> | AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;11/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;662 |
|  | AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;2/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192 |

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|  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;3/9/2048 | &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;1531 |
| AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;3/9/2049 | &nbsp;&nbsp;1424 | &nbsp;&nbsp;1144 |
| AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;6/1/2051 | &nbsp;&nbsp;2885 | &nbsp;&nbsp;1978 |
| AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;2/1/2052 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;696 |
| AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;9/15/2053 | &nbsp;&nbsp;7250 | &nbsp;&nbsp;4749 |
| AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;11/1/2054 | &nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp;1148 |
| AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;3.550% | &nbsp;&nbsp;9/15/2055 | &nbsp;&nbsp;7151 | &nbsp;&nbsp;4650 |
| AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;4/30/2056 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;1272 |
| AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;6.050% | &nbsp;&nbsp;8/15/2056 | &nbsp;&nbsp;1125 | &nbsp;&nbsp;1108 |
| AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;12/1/2057 | &nbsp;&nbsp;4753 | &nbsp;&nbsp;3202 |
| AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;9/15/2059 | &nbsp;&nbsp;6824 | &nbsp;&nbsp;4410 |
| AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;6/1/2060 | &nbsp;&nbsp;1155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 |
| Baidu Inc. | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;7/6/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322 |
| Baidu Inc. | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;3/29/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401 |
| Baidu Inc. | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;11/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;760 |
| Baidu Inc. | &nbsp;&nbsp;3.425% | &nbsp;&nbsp;4/7/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309 |
| Baidu Inc. | &nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;8/23/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;834 |
| Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;5/11/2033 | &nbsp;&nbsp;3637 | &nbsp;&nbsp;3644 |
| Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada | &nbsp;&nbsp;4.464% | &nbsp;&nbsp;4/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323 |
| Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;2/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;876 |
| Booking Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;3.550% | &nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;642 |
| British Telecommunications plc | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;12/4/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254 |
| British Telecommunications plc | &nbsp;&nbsp;9.625% | &nbsp;&nbsp;12/15/2030 | &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;2747 |
| Charter Communications Operating LLC | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;1380 | &nbsp;&nbsp;1356 |
| Charter Communications Operating LLC | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;991 |
| Charter Communications Operating LLC | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;1869 |
| Charter Communications Operating LLC | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;3/30/2029 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1005 |
| Charter Communications Operating LLC | &nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;6/1/2029 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1036 |
| Charter Communications Operating LLC | &nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;4/1/2031 | &nbsp;&nbsp;1215 | &nbsp;&nbsp;1090 |
| Charter Communications Operating LLC | &nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;2/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;686 |
| Charter Communications Operating LLC | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;4/1/2033 | &nbsp;&nbsp;2856 | &nbsp;&nbsp;2667 |
| Charter Communications Operating LLC | &nbsp;&nbsp;6.650% | &nbsp;&nbsp;2/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;782 |
| Charter Communications Operating LLC | &nbsp;&nbsp;6.550% | &nbsp;&nbsp;6/1/2034 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1556 |
| Charter Communications Operating LLC | &nbsp;&nbsp;6.384% | &nbsp;&nbsp;10/23/2035 | &nbsp;&nbsp;3164 | &nbsp;&nbsp;3221 |
| Charter Communications Operating LLC | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;6/1/2041 | &nbsp;&nbsp;2133 | &nbsp;&nbsp;1495 |
| Charter Communications Operating LLC | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;3/1/2042 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;1368 |
| Charter Communications Operating LLC | &nbsp;&nbsp;6.484% | &nbsp;&nbsp;10/23/2045 | &nbsp;&nbsp;3545 | &nbsp;&nbsp;3265 |
| Charter Communications Operating LLC | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;5/1/2047 | &nbsp;&nbsp;3850 | &nbsp;&nbsp;3097 |
| Charter Communications Operating LLC | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;4/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334 |
| Charter Communications Operating LLC | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;7/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;576 |
| Charter Communications Operating LLC | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;3/1/2050 | &nbsp;&nbsp;3227 | &nbsp;&nbsp;2393 |
| Charter Communications Operating LLC | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;4/1/2051 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;620 |
| Charter Communications Operating LLC | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;6/1/2052 | &nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;1527 |
| Charter Communications Operating LLC | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;4/1/2053 | &nbsp;&nbsp;1281 | &nbsp;&nbsp;1004 |
| Charter Communications Operating LLC | &nbsp;&nbsp;6.700% | &nbsp;&nbsp;12/1/2055 | &nbsp;&nbsp;2330 | &nbsp;&nbsp;2227 |
| Charter Communications Operating LLC | &nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;4/1/2061 | &nbsp;&nbsp;2350 | &nbsp;&nbsp;1373 |
| Charter Communications Operating LLC | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;12/1/2061 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;837 |
| Charter Communications Operating LLC | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;4/1/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695 |
| Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;1381 | &nbsp;&nbsp;1355 |
| Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;10/15/2028 | &nbsp;&nbsp;5341 | &nbsp;&nbsp;5320 |
| Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;822 |
| Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;6/1/2029 | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;3071 |
| Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;2/1/2030 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;983 |
| Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;1375 | &nbsp;&nbsp;1320 |
| Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1187 |
| Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;1.950% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345 |
| Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;1.500% | &nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140 |
| Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;5/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379 |
| Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;7.050% | &nbsp;&nbsp;3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;1025 | &nbsp;&nbsp;1152 |
| Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;6/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203 |
| Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;8/15/2034 | &nbsp;&nbsp;1259 | &nbsp;&nbsp;1185 |
| Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;5/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;814 |
| Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;8/15/2035 | &nbsp;&nbsp;2314 | &nbsp;&nbsp;2183 |
| Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;7/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;587 |
| Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;6.450% | &nbsp;&nbsp;3/15/2037 | &nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp;1464 |
| Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;3/1/2038 | &nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp;1053 |
| Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;10/15/2038 | &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;2102 |
| Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;11/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154 |
| Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;4/1/2040 | &nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp;1093 |
| Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;7/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487 |

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|  | Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;8/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243 |
|  | Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;7/15/2046 | &nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;3205 |
|  | Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;8/15/2047 | &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;1261 |
|  | Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;3.969% | &nbsp;&nbsp;11/1/2047 | &nbsp;&nbsp;1871 | &nbsp;&nbsp;1378 |
|  | Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;3/1/2048 | &nbsp;&nbsp;1186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;873 |
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|  | Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;2/1/2050 | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;917 |
|  | Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;1/15/2051 | &nbsp;&nbsp;1575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;901 |
|  | Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;2.887% | &nbsp;&nbsp;11/1/2051 | &nbsp;&nbsp;3620 | &nbsp;&nbsp;2092 |
|  | Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;8/15/2052 | &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;1144 |
|  | Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;5/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;662 |
|  | Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;6.050% | &nbsp;&nbsp;5/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495 |
|  | Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;2.937% | &nbsp;&nbsp;11/1/2056 | &nbsp;&nbsp;5288 | &nbsp;&nbsp;2936 |
|  | Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;10/15/2058 | &nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;939 |
|  | Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;8/15/2062 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493 |
|  | Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;2.987% | &nbsp;&nbsp;11/1/2063 | &nbsp;&nbsp;2384 | &nbsp;&nbsp;1264 |
|  | Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;5/15/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265 |
|  | Deutsche Telekom International Finance BV | &nbsp;&nbsp;8.750% | &nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;3450 | &nbsp;&nbsp;3963 |
|  | Electronic Arts Inc. | &nbsp;&nbsp;1.850% | &nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140 |
|  | Electronic Arts Inc. | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;2/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;484 |
|  | Expedia Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;8/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;901 |
|  | Expedia Group Inc. | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1480 |
|  | Expedia Group Inc. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;2/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1620 | &nbsp;&nbsp;1532 |
|  | Expedia Group Inc. | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247 |
|  | Expedia Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;2/15/2035 | &nbsp;&nbsp;1168 | &nbsp;&nbsp;1159 |
|  | FactSet Research Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;3/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452 |
|  | Fox Corp. | &nbsp;&nbsp;4.709% | &nbsp;&nbsp;1/25/2029 | &nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;4213 |
|  | Fox Corp. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;4/8/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;537 |
|  | Fox Corp. | &nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;10/13/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429 |
|  | Fox Corp. | &nbsp;&nbsp;5.476% | &nbsp;&nbsp;1/25/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339 |
|  | Fox Corp. | &nbsp;&nbsp;5.576% | &nbsp;&nbsp;1/25/2049 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1379 |
|  | Koninklijke KPN NV | &nbsp;&nbsp;8.375% | &nbsp;&nbsp;10/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 |
|  | Meta Platforms Inc. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;8/15/2027 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;993 |
|  | Meta Platforms Inc. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp;1238 |
|  | Meta Platforms Inc. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;826 |
|  | Meta Platforms Inc. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203 |
|  | Meta Platforms Inc. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;11/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;970 |
|  | Meta Platforms Inc. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;8/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;813 |
|  | Meta Platforms Inc. | &nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;8/15/2032 | &nbsp;&nbsp;3975 | &nbsp;&nbsp;3792 |
|  | Meta Platforms Inc. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;11/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;623 |
|  | Meta Platforms Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;8/15/2034 | &nbsp;&nbsp;1528 | &nbsp;&nbsp;1510 |
|  | Meta Platforms Inc. | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;11/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;632 |
|  | Meta Platforms Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;11/15/2045 | &nbsp;&nbsp;3670 | &nbsp;&nbsp;3475 |
|  | Meta Platforms Inc. | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;8/15/2052 | &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;1729 |
|  | Meta Platforms Inc. | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;5/15/2053 | &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;2053 |
|  | Meta Platforms Inc. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;8/15/2054 | &nbsp;&nbsp;2001 | &nbsp;&nbsp;1812 |
| <sup>5</sup> | Meta Platforms Inc. | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;11/15/2055 | &nbsp;&nbsp;5315 | &nbsp;&nbsp;4979 |
|  | Meta Platforms Inc. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;8/15/2062 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;929 |
|  | Meta Platforms Inc. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;5/15/2063 | &nbsp;&nbsp;1427 | &nbsp;&nbsp;1324 |
|  | Meta Platforms Inc. | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;8/15/2064 | &nbsp;&nbsp;2625 | &nbsp;&nbsp;2358 |
|  | Meta Platforms Inc. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;11/15/2065 | &nbsp;&nbsp;3294 | &nbsp;&nbsp;3055 |
|  | NBCUniversal Media LLC | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;1/15/2043 | &nbsp;&nbsp;1450 | &nbsp;&nbsp;1204 |
|  | Netflix Inc. | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;4/15/2028 | &nbsp;&nbsp;2346 | &nbsp;&nbsp;2376 |
|  | Netflix Inc. | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;5319 | &nbsp;&nbsp;5535 |
|  | Netflix Inc. | &nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341 |
| <sup>10</sup> | Netflix Inc. | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591 |
|  | Omnicom Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;3/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402 |
|  | Omnicom Group Inc. | &nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;4/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;569 |
|  | Omnicom Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393 |
|  | Omnicom Group Inc. | &nbsp;&nbsp;2.600% | &nbsp;&nbsp;8/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;672 |
|  | Omnicom Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;11/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495 |
|  | Omnicom Group Inc. | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;3/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369 |
|  | Omnicom Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;10/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;740 |
|  | Orange SA | &nbsp;&nbsp;9.000% | &nbsp;&nbsp;3/1/2031 | &nbsp;&nbsp;1860 | &nbsp;&nbsp;2198 |
|  | Orange SA | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;1/13/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;676 |
|  | Orange SA | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;2/6/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583 |
|  | Paramount Global | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;704 |
|  | Paramount Global | &nbsp;&nbsp;7.875% | &nbsp;&nbsp;7/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274 |
|  | Paramount Global | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;5/19/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;728 |
|  | Paramount Global | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;5/15/2033 | &nbsp;&nbsp;1098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;958 |

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|  | Paramount Global | &nbsp;&nbsp;6.875% | &nbsp;&nbsp;4/30/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463 |
|  | Paramount Global | &nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;10/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222 |
|  | Paramount Global | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;7/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491 |
|  | Paramount Global | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;1/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162 |
|  | Rogers Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1522 | &nbsp;&nbsp;1537 |
|  | Rogers Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;1774 |
|  | Rogers Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;2/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2602 | &nbsp;&nbsp;2590 |
|  | Rogers Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;3/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;1603 |
|  | Rogers Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;3/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;2135 |
|  | Sprint Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;6.875% | &nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;961 |
|  | Sprint Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;8.750% | &nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2328 | &nbsp;&nbsp;2770 |
|  | Take-Two Interactive Software Inc. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;4/14/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495 |
|  | Take-Two Interactive Software Inc. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;3/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585 |
|  | Take-Two Interactive Software Inc. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;4/14/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477 |
|  | Telefonica Emisiones SA | &nbsp;&nbsp;4.665% | &nbsp;&nbsp;3/6/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;1443 |
|  | Telefonica Emisiones SA | &nbsp;&nbsp;5.213% | &nbsp;&nbsp;3/8/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1679 | &nbsp;&nbsp;1462 |
|  | Telefonica Emisiones SA | &nbsp;&nbsp;4.895% | &nbsp;&nbsp;3/6/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1252 | &nbsp;&nbsp;1034 |
|  | Telefonica Emisiones SA | &nbsp;&nbsp;5.520% | &nbsp;&nbsp;3/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;903 |
|  | Telefonica Europe BV | &nbsp;&nbsp;8.250% | &nbsp;&nbsp;9/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1580 | &nbsp;&nbsp;1789 |
|  | TELUS Corp. | &nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;5/13/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319 |
|  | TELUS Corp. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;6/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197 |
|  | Tencent Music Entertainment Group | &nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;9/3/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361 |
|  | Time Warner Cable Enterprises LLC | &nbsp;&nbsp;8.375% | &nbsp;&nbsp;7/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;623 |
|  | Time Warner Cable LLC | &nbsp;&nbsp;6.550% | &nbsp;&nbsp;5/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1008 |
|  | Time Warner Cable LLC | &nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;6/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;1240 |
|  | Time Warner Cable LLC | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;11/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;912 |
|  | Time Warner Cable LLC | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;9/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258 |
|  | Time Warner Cable LLC | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;9/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;923 |
|  | T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;4/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;4473 |
|  | T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;2.050% | &nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;1918 |
|  | T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317 |
|  | T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;7/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1009 |
|  | T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1011 |
|  | T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;2.625% | &nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;637 |
|  | T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260 |
|  | T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;4/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1135 | &nbsp;&nbsp;1100 |
|  | T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;10/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188 |
|  | T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;10075 | &nbsp;&nbsp;9808 |
|  | T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1952 | &nbsp;&nbsp;1774 |
|  | T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;822 |
|  | T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;4/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1865 | &nbsp;&nbsp;1765 |
|  | T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;11/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;790 |
|  | T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;822 |
|  | T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;5/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268 |
|  | T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;1/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2933 | &nbsp;&nbsp;2983 |
|  | T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;7/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3581 | &nbsp;&nbsp;3603 |
|  | T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;1/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;782 |
|  | T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;4/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1510 |
|  | T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;11/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;613 |
|  | T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;2/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;939 |
|  | T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;4/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;2197 |
|  | T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;2/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;2120 |
|  | T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;4/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;2180 |
|  | T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;2/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;2028 |
|  | T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;10/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;1374 |
|  | T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;1/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;976 |
|  | T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;6/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355 |
|  | T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;11/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446 |
|  | T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;1/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349 |
|  | T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;2/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;679 |
|  | T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;11/15/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;1168 |
|  | T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;9/15/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321 |
| <sup>5</sup> | TWDC Enterprises 18 Corp. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;12/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318 |
| <sup>5</sup> | TWDC Enterprises 18 Corp. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;7/30/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273 |
|  | Uber Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;1239 |
|  | Uber Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1693 | &nbsp;&nbsp;1655 |
|  | Uber Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;9/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1819 | &nbsp;&nbsp;1779 |
|  | Uber Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;9/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;990 |
|  | Uber Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;9/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;1471 |
|  | VeriSign Inc. | &nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;6/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;626 |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| VeriSign Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;6/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366 |
| Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;2.100% | &nbsp;&nbsp;3/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;672 |
| Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;4.016% | &nbsp;&nbsp;12/3/2029 | &nbsp;&nbsp;2614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2578 |
| Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;3/22/2030 | &nbsp;&nbsp;1290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1228 |
| Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;1.500% | &nbsp;&nbsp;9/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439 |
| Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;1.680% | &nbsp;&nbsp;10/30/2030 | &nbsp;&nbsp;4176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3685 |
| Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;1/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351 |
| Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;3/21/2031 | &nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3268 |
| Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;2.355% | &nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;3115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2719 |
| Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;1/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;860 |
| Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;5/9/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;826 |
| Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;8/10/2033 | &nbsp;&nbsp;1775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1722 |
| Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;11/1/2034 | &nbsp;&nbsp;1964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1869 |
| Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;4.780% | &nbsp;&nbsp;2/15/2035 | &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1745 |
| Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;4/2/2035 | &nbsp;&nbsp;1182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1183 |
| Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;4.272% | &nbsp;&nbsp;1/15/2036 | &nbsp;&nbsp;1254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1160 |
| Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;1/15/2036 | &nbsp;&nbsp;1155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1130 |
| Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;3/16/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;851 |
| Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;5.401% | &nbsp;&nbsp;7/2/2037 | &nbsp;&nbsp;2570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2560 |
| Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;4.812% | &nbsp;&nbsp;3/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;892 |
| Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;11/20/2040 | &nbsp;&nbsp;5985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4202 |
| Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;3/22/2041 | &nbsp;&nbsp;2888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2221 |
| Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;2.850% | &nbsp;&nbsp;9/3/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;636 |
| Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;11/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 |
| Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;6.550% | &nbsp;&nbsp;9/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;535 |
| Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;11/30/2045 | &nbsp;&nbsp;2107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2052 |
| Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;4.862% | &nbsp;&nbsp;8/21/2046 | &nbsp;&nbsp;1830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1595 |
| Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;4.522% | &nbsp;&nbsp;9/15/2048 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;818 |
| Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;3/22/2050 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;906 |
| Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;3.550% | &nbsp;&nbsp;3/22/2051 | &nbsp;&nbsp;3675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2564 |
| Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;3/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146 |
| Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;2/23/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471 |
| Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;4.672% | &nbsp;&nbsp;3/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163 |
| Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;11/30/2055 | &nbsp;&nbsp;5344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5194 |
| Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;2.987% | &nbsp;&nbsp;10/30/2056 | &nbsp;&nbsp;4339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2551 |
| Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;11/20/2060 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;859 |
| Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;11/30/2065 | &nbsp;&nbsp;2755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2673 |
| Vodafone Group plc | &nbsp;&nbsp;6.150% | &nbsp;&nbsp;2/27/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456 |
| Vodafone Group plc | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;5/30/2048 | &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1978 |
| Vodafone Group plc | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;6/19/2049 | &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1866 |
| Vodafone Group plc | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;9/17/2050 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;999 |
| Vodafone Group plc | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;2/10/2053 | &nbsp;&nbsp;1299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1215 |
| Vodafone Group plc | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;2/10/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186 |
| Vodafone Group plc | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;6/28/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;804 |
| Walt Disney Co. | &nbsp;&nbsp;2.200% | &nbsp;&nbsp;1/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485 |
| Walt Disney Co. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;3/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395 |
| Walt Disney Co. | &nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;9/1/2029 | &nbsp;&nbsp;1696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1579 |
| Walt Disney Co. | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;3/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;574 |
| Walt Disney Co. | &nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;1/13/2031 | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2784 |
| Walt Disney Co. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;3/14/2031 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1181 |
| Walt Disney Co. | &nbsp;&nbsp;6.550% | &nbsp;&nbsp;3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436 |
| Walt Disney Co. | &nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;12/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303 |
| Walt Disney Co. | &nbsp;&nbsp;6.400% | &nbsp;&nbsp;12/15/2035 | &nbsp;&nbsp;4968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5510 |
| Walt Disney Co. | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;3/14/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;683 |
| Walt Disney Co. | &nbsp;&nbsp;6.150% | &nbsp;&nbsp;3/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;874 |
| Walt Disney Co. | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;3/23/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445 |
| Walt Disney Co. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;5/13/2040 | &nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2208 |
| Walt Disney Co. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;10/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;588 |
| Walt Disney Co. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;9/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;615 |
| Walt Disney Co. | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;9/1/2049 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1240 |
| Walt Disney Co. | &nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;1/13/2051 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;868 |
| Walt Disney Co. | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;5/13/2060 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;782 |
| Weibo Corp. | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;7/8/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;611 |
| WPP 2025 LLC | &nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;3/30/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493 |
|  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;**445248** |
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| Alibaba Group Holding Ltd. | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;5/26/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;869 |
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|  | Alibaba Group Holding Ltd. | &nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;2/9/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;635 |
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|  | Alibaba Group Holding Ltd. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;12/6/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;572 |
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|  | Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;1.200% | &nbsp;&nbsp;6/3/2027 | &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;2130 |
|  | Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;8/22/2027 | &nbsp;&nbsp;2334 | &nbsp;&nbsp;2306 |
|  | Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;12/1/2027 | &nbsp;&nbsp;1216 | &nbsp;&nbsp;1227 |
|  | Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;3/13/2028 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1494 |
|  | Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;1.650% | &nbsp;&nbsp;5/12/2028 | &nbsp;&nbsp;2125 | &nbsp;&nbsp;2022 |
|  | Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;11/20/2028 | &nbsp;&nbsp;3143 | &nbsp;&nbsp;3128 |
|  | Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;3/13/2029 | &nbsp;&nbsp;2531 | &nbsp;&nbsp;2518 |
|  | Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;4/13/2029 | &nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;1715 |
|  | Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;12/1/2029 | &nbsp;&nbsp;1359 | &nbsp;&nbsp;1379 |
|  | Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;1.500% | &nbsp;&nbsp;6/3/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447 |
|  | Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;11/20/2030 | &nbsp;&nbsp;2315 | &nbsp;&nbsp;2288 |
|  | Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;3/13/2031 | &nbsp;&nbsp;4117 | &nbsp;&nbsp;4086 |
|  | Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;2.100% | &nbsp;&nbsp;5/12/2031 | &nbsp;&nbsp;4204 | &nbsp;&nbsp;3765 |
|  | Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;4/13/2032 | &nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;1667 |
|  | Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;12/1/2032 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;2021 |
|  | Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;3/13/2033 | &nbsp;&nbsp;3671 | &nbsp;&nbsp;3636 |
|  | Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;3/20/2033 | &nbsp;&nbsp;3108 | &nbsp;&nbsp;3050 |
|  | Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;12/5/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;732 |
|  | Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;11/20/2035 | &nbsp;&nbsp;1476 | &nbsp;&nbsp;1445 |
|  | Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;3/13/2036 | &nbsp;&nbsp;3389 | &nbsp;&nbsp;3357 |
|  | Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;8/22/2037 | &nbsp;&nbsp;2890 | &nbsp;&nbsp;2601 |
|  | Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;5/12/2041 | &nbsp;&nbsp;1723 | &nbsp;&nbsp;1273 |
|  | Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;12/5/2044 | &nbsp;&nbsp;1025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;958 |
|  | Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;3/13/2046 | &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;1894 |
|  | Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;8/22/2047 | &nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;1917 |
|  | Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;6/3/2050 | &nbsp;&nbsp;1798 | &nbsp;&nbsp;1047 |
|  | Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;4/13/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306 |
|  | Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;11/20/2055 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;1051 |
|  | Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;3/13/2056 | &nbsp;&nbsp;2464 | &nbsp;&nbsp;2458 |
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|  | Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;6/3/2060 | &nbsp;&nbsp;1045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;569 |
|  | Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;5/12/2061 | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;866 |
|  | Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;4/13/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;673 |
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| <sup>5</sup> | American Honda Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;3/24/2028 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;1238 |
| <sup>5</sup> | American Honda Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;7/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;606 |
|  | American Honda Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;9/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322 |
|  | American Honda Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;615 |
|  | American Honda Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;1/8/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;903 |
| <sup>5</sup> | American Honda Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;1/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234 |
| <sup>5</sup> | American Honda Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;9/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;743 |
|  | American Honda Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;3/5/2030 | &nbsp;&nbsp;1163 | &nbsp;&nbsp;1163 |
|  | American Honda Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;4/17/2030 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1487 |
| <sup>5</sup> | American Honda Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;9/4/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542 |
|  | American Honda Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;1/8/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526 |
| <sup>5</sup> | American Honda Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;7/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351 |
|  | American Honda Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;7/9/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;601 |
| <sup>5</sup> | American Honda Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;1/10/2034 | &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;1556 |
|  | American Honda Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;3/5/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;747 |
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| <sup>5</sup> | American University | &nbsp;&nbsp;3.672% | &nbsp;&nbsp;4/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298 |
|  | Aptiv Swiss Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;9/13/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;767 |
|  | Aptiv Swiss Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;10/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181 |
|  | Aptiv Swiss Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;12/1/2051 | &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;1418 |

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|  | Aptiv Swiss Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;5/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;673 |
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|  | AutoNation Inc. | &nbsp;&nbsp;1.950% | &nbsp;&nbsp;8/1/2028 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;942 |
|  | AutoNation Inc. | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645 |
|  | AutoNation Inc. | &nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;3/1/2032 | &nbsp;&nbsp;1843 | &nbsp;&nbsp;1713 |
|  | AutoNation Inc. | &nbsp;&nbsp;5.890% | &nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115 |
|  | AutoZone Inc. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;1066 | &nbsp;&nbsp;1058 |
|  | AutoZone Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;2/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301 |
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|  | AutoZone Inc. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;808 |
|  | AutoZone Inc. | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356 |
|  | AutoZone Inc. | &nbsp;&nbsp;1.650% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;1158 | &nbsp;&nbsp;1006 |
|  | AutoZone Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;8/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496 |
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|  | AutoZone Inc. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;8/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505 |
|  | AutoZone Inc. | &nbsp;&nbsp;6.550% | &nbsp;&nbsp;11/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327 |
|  | AutoZone Inc. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;7/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203 |
|  | Best Buy Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;10/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;988 |
|  | Block Financial LLC | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;7/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;834 |
|  | Block Financial LLC | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;8/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;932 |
|  | Block Financial LLC | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;9/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;795 |
|  | BorgWarner Inc. | &nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;7/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;881 |
|  | BorgWarner Inc. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202 |
|  | BorgWarner Inc. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;8/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202 |
|  | BorgWarner Inc. | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;3/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409 |
| <sup>5</sup> | Brown University | &nbsp;&nbsp;2.924% | &nbsp;&nbsp;9/1/2050 | &nbsp;&nbsp;1480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;961 |
|  | Brunswick Corp. | &nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;8/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433 |
|  | Brunswick Corp. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;9/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471 |
|  | Brunswick Corp. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;4/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37 |
| <sup>5</sup> | California Endowment | &nbsp;&nbsp;2.498% | &nbsp;&nbsp;4/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88 |
|  | California Institute of Technology | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;11/1/2111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260 |
|  | California Institute of Technology | &nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;9/1/2119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281 |
| <sup>5</sup> | Case Western Reserve University | &nbsp;&nbsp;5.405% | &nbsp;&nbsp;6/1/2122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180 |
|  | Choice Hotels International Inc. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;12/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479 |
|  | Choice Hotels International Inc. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;1482 | &nbsp;&nbsp;1390 |
|  | Choice Hotels International Inc. | &nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;8/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730 |
|  | Claremont Mckenna College | &nbsp;&nbsp;3.775% | &nbsp;&nbsp;1/1/2122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178 |
|  | Cornell University | &nbsp;&nbsp;4.835% | &nbsp;&nbsp;6/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505 |
|  | Darden Restaurants Inc. | &nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;5/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;745 |
|  | Darden Restaurants Inc. | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;10/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335 |
|  | Darden Restaurants Inc. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;10/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;549 |
|  | DR Horton Inc. | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;756 |
|  | DR Horton Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;10/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;481 |
| <sup>5</sup> | Duke University | &nbsp;&nbsp;2.682% | &nbsp;&nbsp;10/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223 |
| <sup>5</sup> | Duke University | &nbsp;&nbsp;2.757% | &nbsp;&nbsp;10/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216 |
| <sup>5</sup> | Duke University | &nbsp;&nbsp;2.832% | &nbsp;&nbsp;10/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 |
|  | eBay Inc. | &nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;6/5/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496 |
|  | eBay Inc. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;3/6/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393 |
|  | eBay Inc. | &nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;3/11/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 |
|  | eBay Inc. | &nbsp;&nbsp;2.600% | &nbsp;&nbsp;5/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;609 |
|  | eBay Inc. | &nbsp;&nbsp;6.300% | &nbsp;&nbsp;11/22/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;539 |
|  | eBay Inc. | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;11/6/2035 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1479 |
|  | eBay Inc. | &nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;5/10/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;652 |
| <sup>5</sup> | Emory University | &nbsp;&nbsp;2.143% | &nbsp;&nbsp;9/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546 |
| <sup>5</sup> | Emory University | &nbsp;&nbsp;2.969% | &nbsp;&nbsp;9/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98 |
|  | Ferguson Enterprises Inc. | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290 |
|  | Ferguson Enterprises Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;10/3/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;628 |
| <sup>5</sup> | Ford Foundation | &nbsp;&nbsp;2.415% | &nbsp;&nbsp;6/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148 |
| <sup>5</sup> | Ford Foundation | &nbsp;&nbsp;2.815% | &nbsp;&nbsp;6/1/2070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 |
|  | Ford Motor Co. | &nbsp;&nbsp;9.625% | &nbsp;&nbsp;4/22/2030 | &nbsp;&nbsp;2150 | &nbsp;&nbsp;2446 |
|  | Ford Motor Co. | &nbsp;&nbsp;7.450% | &nbsp;&nbsp;7/16/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;817 |
|  | Ford Motor Co. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;2/12/2032 | &nbsp;&nbsp;3079 | &nbsp;&nbsp;2675 |
|  | Ford Motor Co. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;1/15/2043 | &nbsp;&nbsp;1582 | &nbsp;&nbsp;1194 |
|  | Ford Motor Co. | &nbsp;&nbsp;7.400% | &nbsp;&nbsp;11/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81 |
|  | Ford Motor Credit Co. LLC | &nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;5/17/2027 | &nbsp;&nbsp;1825 | &nbsp;&nbsp;1838 |
|  | Ford Motor Credit Co. LLC | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;5/28/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477 |
|  | Ford Motor Credit Co. LLC | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;8/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360 |

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| Ford Motor Credit Co. LLC | &nbsp;&nbsp;3.815% | &nbsp;&nbsp;11/2/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234 |
| Ford Motor Credit Co. LLC | &nbsp;&nbsp;7.350% | &nbsp;&nbsp;11/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286 |
| Ford Motor Credit Co. LLC | &nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;2/16/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710 |
| Ford Motor Credit Co. LLC | &nbsp;&nbsp;6.800% | &nbsp;&nbsp;5/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491 |
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| Ford Motor Credit Co. LLC | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;3/8/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590 |
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| Ford Motor Credit Co. LLC | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;11/7/2029 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;2024 |
| Ford Motor Credit Co. LLC | &nbsp;&nbsp;5.730% | &nbsp;&nbsp;9/5/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;674 |
| Ford Motor Credit Co. LLC | &nbsp;&nbsp;6.050% | &nbsp;&nbsp;3/5/2031 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1010 |
| Ford Motor Credit Co. LLC | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;6/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;698 |
| Ford Motor Credit Co. LLC | &nbsp;&nbsp;6.532% | &nbsp;&nbsp;3/19/2032 | &nbsp;&nbsp;1476 | &nbsp;&nbsp;1514 |
| Ford Motor Credit Co. LLC | &nbsp;&nbsp;5.753% | &nbsp;&nbsp;4/6/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630 |
| Ford Motor Credit Co. LLC | &nbsp;&nbsp;7.122% | &nbsp;&nbsp;11/7/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212 |
| Ford Motor Credit Co. LLC | &nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;3/8/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198 |
| Ford Motor Credit Co. LLC | &nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;2/7/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202 |
| Ford Motor Credit Co. LLC | &nbsp;&nbsp;5.869% | &nbsp;&nbsp;10/31/2035 | &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;1730 |
| Fortune Brands Innovations Inc. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;9/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382 |
| Fortune Brands Innovations Inc. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;3/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473 |
| Fortune Brands Innovations Inc. | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;6/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518 |
| Fortune Brands Innovations Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;3/25/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389 |
| General Motors Co. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;10/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398 |
| General Motors Co. | &nbsp;&nbsp;6.800% | &nbsp;&nbsp;10/1/2027 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;1080 |
| General Motors Co. | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;4/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;872 |
| General Motors Co. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;10/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;655 |
| General Motors Co. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;10/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511 |
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| General Motors Co. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;4/1/2035 | &nbsp;&nbsp;1030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;986 |
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| General Motors Co. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;4/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;773 |
| General Motors Co. | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;10/2/2043 | &nbsp;&nbsp;1384 | &nbsp;&nbsp;1360 |
| General Motors Co. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;4/1/2045 | &nbsp;&nbsp;1120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;971 |
| General Motors Co. | &nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;4/1/2046 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1033 |
| General Motors Co. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;4/1/2048 | &nbsp;&nbsp;1925 | &nbsp;&nbsp;1684 |
| General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;4/9/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;733 |
| General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;7/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427 |
| General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;7/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227 |
| General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;8/20/2027 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1463 |
| General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;1/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296 |
| General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;4/4/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369 |
| General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;4/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;839 |
| General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;6/23/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359 |
| General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;10/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346 |
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| General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;1/7/2029 | &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;1750 |
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| General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;7/15/2029 | &nbsp;&nbsp;3450 | &nbsp;&nbsp;3531 |
| General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;10/6/2029 | &nbsp;&nbsp;3315 | &nbsp;&nbsp;3331 |
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| General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;4/6/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;711 |
| General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;6/21/2030 | &nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp;1165 |
| General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;2.350% | &nbsp;&nbsp;1/8/2031 | &nbsp;&nbsp;1305 | &nbsp;&nbsp;1163 |
| General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;1/8/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206 |
| General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;2/8/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258 |
| General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;6/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;807 |
| General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;6/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;793 |
| General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;4/4/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302 |
| General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;6.400% | &nbsp;&nbsp;1/9/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212 |
| General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;1/7/2034 | &nbsp;&nbsp;2705 | &nbsp;&nbsp;2809 |
| General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;4/4/2034 | &nbsp;&nbsp;1543 | &nbsp;&nbsp;1584 |
| General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;1/7/2035 | &nbsp;&nbsp;2729 | &nbsp;&nbsp;2778 |
| General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;6.150% | &nbsp;&nbsp;7/15/2035 | &nbsp;&nbsp;1525 | &nbsp;&nbsp;1576 |
| General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;1/8/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;668 |
| Genuine Parts Co. | &nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;11/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257 |
| Genuine Parts Co. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605 |

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|  | Genuine Parts Co. | &nbsp;&nbsp;1.875% | &nbsp;&nbsp;11/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;691 |
|  | Genuine Parts Co. | &nbsp;&nbsp;6.875% | &nbsp;&nbsp;11/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432 |
| <sup>5</sup> | George Washington University | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;9/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464 |
| <sup>5</sup> | George Washington University | &nbsp;&nbsp;4.126% | &nbsp;&nbsp;9/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645 |
| <sup>5</sup> | Georgetown University | &nbsp;&nbsp;4.315% | &nbsp;&nbsp;4/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309 |
| <sup>5</sup> | Georgetown University | &nbsp;&nbsp;2.943% | &nbsp;&nbsp;4/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259 |
|  | Georgetown University | &nbsp;&nbsp;5.115% | &nbsp;&nbsp;4/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207 |
| <sup>5</sup> | Georgetown University | &nbsp;&nbsp;5.215% | &nbsp;&nbsp;10/1/2118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212 |
|  | Harley-Davidson Inc. | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;7/28/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390 |
|  | Hasbro Inc. | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;11/19/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;707 |
|  | Hasbro Inc. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;3/12/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471 |
|  | Hasbro Inc. | &nbsp;&nbsp;6.350% | &nbsp;&nbsp;3/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 |
|  | Hasbro Inc. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;5/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317 |
|  | Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;4/15/2027 | &nbsp;&nbsp;3156 | &nbsp;&nbsp;3106 |
|  | Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;0.900% | &nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;801 |
|  | Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431 |
|  | Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;12/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;697 |
|  | Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;4/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255 |
|  | Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;2309 |
|  | Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;6/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;914 |
|  | Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;2780 | &nbsp;&nbsp;2616 |
|  | Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;9/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403 |
|  | Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;1.375% | &nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;1081 |
|  | Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;6/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;664 |
|  | Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;1.875% | &nbsp;&nbsp;9/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;613 |
|  | Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;4/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;863 |
|  | Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;9/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;874 |
|  | Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;6/25/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;579 |
|  | Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;9/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;873 |
|  | Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;12/16/2036 | &nbsp;&nbsp;3136 | &nbsp;&nbsp;3338 |
|  | Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;4/15/2040 | &nbsp;&nbsp;1433 | &nbsp;&nbsp;1145 |
|  | Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;4/1/2043 | &nbsp;&nbsp;1375 | &nbsp;&nbsp;1163 |
|  | Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;2/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;868 |
|  | Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;3/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424 |
|  | Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;4/1/2046 | &nbsp;&nbsp;1820 | &nbsp;&nbsp;1503 |
|  | Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;6/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;697 |
|  | Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;12/6/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;735 |
|  | Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;12/15/2049 | &nbsp;&nbsp;1042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;690 |
|  | Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;3.350% | &nbsp;&nbsp;4/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107 |
|  | Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;3/15/2051 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560 |
|  | Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;4/15/2052 | &nbsp;&nbsp;2411 | &nbsp;&nbsp;1720 |
|  | Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;9/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266 |
|  | Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;6/25/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137 |
|  | Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;6/25/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182 |
|  | Honda Motor Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;4.436% | &nbsp;&nbsp;7/8/2028 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1496 |
|  | Honda Motor Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;4.688% | &nbsp;&nbsp;7/8/2030 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1488 |
|  | Honda Motor Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.337% | &nbsp;&nbsp;7/8/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;791 |
|  | Hyatt Hotels Corp. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;3/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307 |
|  | Hyatt Hotels Corp. | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;844 |
|  | Hyatt Hotels Corp. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;6/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305 |
|  | Hyatt Hotels Corp. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;4/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412 |
|  | Hyatt Hotels Corp. | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;12/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;760 |
|  | Hyatt Hotels Corp. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;3/30/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251 |
|  | Hyatt Hotels Corp. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;6/30/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404 |
|  | Hyatt Hotels Corp. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;12/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392 |
|  | JD.com Inc. | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;1/14/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290 |
|  | JD.com Inc. | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;1/14/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328 |
| <sup>5</sup> | Johns Hopkins University | &nbsp;&nbsp;4.705% | &nbsp;&nbsp;7/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379 |
| <sup>5</sup> | Johns Hopkins University | &nbsp;&nbsp;4.083% | &nbsp;&nbsp;7/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391 |
|  | Las Vegas Sands Corp. | &nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;1765 | &nbsp;&nbsp;1788 |
|  | Las Vegas Sands Corp. | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203 |
|  | Las Vegas Sands Corp. | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206 |
|  | Las Vegas Sands Corp. | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;6/14/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231 |
|  | Las Vegas Sands Corp. | &nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;8/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565 |
|  | Lear Corp. | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202 |
|  | Lear Corp. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394 |
|  | Lear Corp. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;5/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333 |
|  | Lear Corp. | &nbsp;&nbsp;2.600% | &nbsp;&nbsp;1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442 |
|  | Lear Corp. | &nbsp;&nbsp;3.550% | &nbsp;&nbsp;1/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331 |
|  | Leggett & Platt Inc. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;685 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Leggett & Platt Inc. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;11/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311 |
|  | Leland Stanford Junior University | &nbsp;&nbsp;1.289% | &nbsp;&nbsp;6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97 |
|  | Leland Stanford Junior University | &nbsp;&nbsp;4.679% | &nbsp;&nbsp;3/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496 |
|  | Leland Stanford Junior University | &nbsp;&nbsp;3.647% | &nbsp;&nbsp;5/1/2048 | &nbsp;&nbsp;1075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;832 |
|  | Leland Stanford Junior University | &nbsp;&nbsp;2.413% | &nbsp;&nbsp;6/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212 |
|  | Lennar Corp. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;11/29/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;701 |
|  | Lennar Corp. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;7/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328 |
|  | Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;5/3/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;634 |
|  | Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;10/15/2027 | &nbsp;&nbsp;1269 | &nbsp;&nbsp;1265 |
|  | Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;1.300% | &nbsp;&nbsp;4/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471 |
|  | Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;1.700% | &nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;869 |
|  | Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;10/15/2028 | &nbsp;&nbsp;1452 | &nbsp;&nbsp;1440 |
|  | Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;4/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657 |
|  | Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1375 | &nbsp;&nbsp;1377 |
|  | Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;1.700% | &nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;882 |
|  | Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;1358 | &nbsp;&nbsp;1334 |
|  | Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;2.625% | &nbsp;&nbsp;4/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;727 |
|  | Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;4/1/2032 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;1184 |
|  | Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;10/15/2032 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;1966 |
|  | Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;4/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;906 |
|  | Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;7/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105 |
|  | Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;10/15/2035 | &nbsp;&nbsp;2911 | &nbsp;&nbsp;2835 |
|  | Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;4/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496 |
|  | Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;9/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;651 |
|  | Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;9/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 |
|  | Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;4/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;686 |
|  | Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;5/3/2047 | &nbsp;&nbsp;1650 | &nbsp;&nbsp;1266 |
|  | Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;4/5/2049 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;817 |
|  | Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;4/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441 |
|  | Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;10/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;528 |
|  | Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;4/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510 |
|  | Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;4/1/2052 | &nbsp;&nbsp;1650 | &nbsp;&nbsp;1264 |
|  | Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;4/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378 |
|  | Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;7/1/2053 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;1929 |
|  | Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;9/15/2062 | &nbsp;&nbsp;1370 | &nbsp;&nbsp;1307 |
|  | Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;4/1/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287 |
|  | Magna International Inc. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;3/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;559 |
|  | Magna International Inc. | &nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459 |
|  | Magna International Inc. | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;6/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562 |
|  | Marriott International Inc. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;7/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98 |
| <sup>5</sup> | Marriott International Inc. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;12/1/2028 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;2010 |
|  | Marriott International Inc. | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505 |
|  | Marriott International Inc. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504 |
| <sup>5</sup> | Marriott International Inc. | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;2301 |
| <sup>5</sup> | Marriott International Inc. | &nbsp;&nbsp;2.850% | &nbsp;&nbsp;4/15/2031 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1099 |
|  | Marriott International Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;10/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222 |
| <sup>5</sup> | Marriott International Inc. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;10/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;781 |
|  | Marriott International Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;5/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337 |
| <sup>5</sup> | Marriott International Inc. | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;10/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216 |
|  | Marriott International Inc. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;5/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;757 |
|  | Marriott International Inc. | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261 |
|  | Marriott International Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;10/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 |
|  | Marriott International Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;4/15/2037 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1494 |
|  | Marriott International Inc. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;5/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;808 |
|  | Masco Corp. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99 |
|  | Masco Corp. | &nbsp;&nbsp;1.500% | &nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473 |
|  | Masco Corp. | &nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;10/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444 |
|  | Masco Corp. | &nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441 |
|  | Masco Corp. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;5/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391 |
| <sup>5</sup> | Massachusetts Institute of Technology | &nbsp;&nbsp;2.989% | &nbsp;&nbsp;7/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247 |
| <sup>5</sup> | Massachusetts Institute of Technology | &nbsp;&nbsp;2.294% | &nbsp;&nbsp;7/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182 |
|  | Massachusetts Institute of Technology | &nbsp;&nbsp;3.067% | &nbsp;&nbsp;4/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334 |
|  | Massachusetts Institute of Technology | &nbsp;&nbsp;5.618% | &nbsp;&nbsp;6/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507 |
|  | Massachusetts Institute of Technology | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;7/1/2111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;842 |
|  | Massachusetts Institute of Technology | &nbsp;&nbsp;4.678% | &nbsp;&nbsp;7/1/2114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;572 |
|  | Massachusetts Institute of Technology | &nbsp;&nbsp;3.885% | &nbsp;&nbsp;7/1/2116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136 |
|  | Mattel Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;11/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249 |
| <sup>5</sup> | McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;7/1/2027 | &nbsp;&nbsp;2750 | &nbsp;&nbsp;2726 |
| <sup>5</sup> | McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;4/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496 |
|  | McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;8/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607 |

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| <sup>5</sup> | McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;5/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511 |
| <sup>5</sup> | McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;2.625% | &nbsp;&nbsp;9/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;839 |
| <sup>5</sup> | McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;2.125% | &nbsp;&nbsp;3/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;551 |
|  | McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183 |
| <sup>5</sup> | McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;7/1/2030 | &nbsp;&nbsp;2675 | &nbsp;&nbsp;2598 |
|  | McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;2/12/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;791 |
|  | McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;8/14/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254 |
|  | McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;3/3/2035 | &nbsp;&nbsp;2320 | &nbsp;&nbsp;2308 |
| <sup>5</sup> | McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;12/9/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;857 |
|  | McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;2/13/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 |
| <sup>5</sup> | McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;6.300% | &nbsp;&nbsp;10/15/2037 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1096 |
| <sup>5</sup> | McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;6.300% | &nbsp;&nbsp;3/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109 |
| <sup>5</sup> | McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;2/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389 |
| <sup>5</sup> | McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;2/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;582 |
| <sup>5</sup> | McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;5/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307 |
| <sup>5</sup> | McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;5/26/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;797 |
| <sup>5</sup> | McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;12/9/2045 | &nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp;1091 |
| <sup>5</sup> | McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;3/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 |
| <sup>5</sup> | McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;9/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;742 |
| <sup>5</sup> | McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;9/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352 |
| <sup>5</sup> | McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;4/1/2050 | &nbsp;&nbsp;1167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920 |
| <sup>5</sup> | McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;9/9/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452 |
|  | McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;8/14/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404 |
|  | Mercedes-Benz Finance North America LLC | &nbsp;&nbsp;8.500% | &nbsp;&nbsp;1/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;701 |
|  | Meritage Homes Corp. | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467 |
|  | Mohawk Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;9/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514 |
|  | Mohawk Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359 |
|  | NIKE Inc. | &nbsp;&nbsp;2.850% | &nbsp;&nbsp;3/27/2030 | &nbsp;&nbsp;1809 | &nbsp;&nbsp;1709 |
|  | NIKE Inc. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;3/27/2040 | &nbsp;&nbsp;1550 | &nbsp;&nbsp;1220 |
|  | NIKE Inc. | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;5/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409 |
|  | NIKE Inc. | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;3/27/2050 | &nbsp;&nbsp;1097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;764 |
|  | Northwestern University | &nbsp;&nbsp;4.940% | &nbsp;&nbsp;12/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503 |
| <sup>5</sup> | Northwestern University | &nbsp;&nbsp;4.643% | &nbsp;&nbsp;12/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329 |
| <sup>5</sup> | Northwestern University | &nbsp;&nbsp;2.640% | &nbsp;&nbsp;12/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152 |
| <sup>5</sup> | Northwestern University | &nbsp;&nbsp;3.662% | &nbsp;&nbsp;12/1/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144 |
|  | NVR Inc. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;1177 |
|  | O'Reilly Automotive Inc. | &nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;9/1/2027 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;1287 |
|  | O'Reilly Automotive Inc. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346 |
|  | O'Reilly Automotive Inc. | &nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436 |
|  | O'Reilly Automotive Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;8/19/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255 |
|  | O'Reilly Automotive Inc. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;3/12/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410 |
|  | Owens Corning | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;6/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506 |
|  | Owens Corning | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368 |
|  | Owens Corning | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;6/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;698 |
|  | Owens Corning | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;7/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564 |
|  | Owens Corning | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;1/30/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;422 |
|  | Owens Corning | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;6/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;594 |
|  | Polaris Inc. | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;3/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372 |
|  | President & Fellows of Harvard College | &nbsp;&nbsp;4.887% | &nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383 |
| <sup>5</sup> | President & Fellows of Harvard College | &nbsp;&nbsp;4.609% | &nbsp;&nbsp;2/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494 |
|  | President & Fellows of Harvard College | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;10/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242 |
|  | President & Fellows of Harvard College | &nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;7/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288 |
|  | President & Fellows of Harvard College | &nbsp;&nbsp;2.517% | &nbsp;&nbsp;10/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436 |
|  | President & Fellows of Harvard College | &nbsp;&nbsp;3.745% | &nbsp;&nbsp;11/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378 |
|  | President & Fellows of Harvard College | &nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;7/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354 |
|  | PulteGroup Inc. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;3/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;684 |
|  | PulteGroup Inc. | &nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;5/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;804 |
|  | PulteGroup Inc. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;3/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580 |
|  | PVH Corp. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;6/13/2030 | &nbsp;&nbsp;1425 | &nbsp;&nbsp;1438 |
|  | Ralph Lauren Corp. | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;659 |
|  | Ralph Lauren Corp. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;6/15/2032 | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;1421 |
| <sup>5</sup> | Rockefeller Foundation | &nbsp;&nbsp;2.492% | &nbsp;&nbsp;10/1/2050 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599 |
|  | Rollins Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;2/24/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232 |
|  | Ross Stores Inc. | &nbsp;&nbsp;1.875% | &nbsp;&nbsp;4/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351 |
|  | Royal Caribbean Cruises Ltd. | &nbsp;&nbsp;7.500% | &nbsp;&nbsp;10/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274 |
|  | Royal Caribbean Cruises Ltd. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;680 |
|  | Royal Caribbean Cruises Ltd. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;5/15/2033 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;1207 |
|  | Royal Caribbean Cruises Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;1/15/2036 | &nbsp;&nbsp;2833 | &nbsp;&nbsp;2784 |
|  | Royal Caribbean Cruises Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;2/27/2038 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;1189 |
|  | Sands China Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;8/8/2028 | &nbsp;&nbsp;1550 | &nbsp;&nbsp;1559 |

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|  | Sands China Ltd. | &nbsp;&nbsp;2.850% | &nbsp;&nbsp;3/8/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494 |
|  | Sands China Ltd. | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;6/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;554 |
|  | Sands China Ltd. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;8/8/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428 |
|  | Sekisui House US Inc. | &nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;953 |
|  | Sekisui House US Inc. | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265 |
|  | Sekisui House US Inc. | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;1/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365 |
|  | Snap-on Inc. | &nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;3/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219 |
|  | Snap-on Inc. | &nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;5/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265 |
|  | Stanley Black & Decker Inc. | &nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1370 |
|  | Starbucks Corp. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492 |
|  | Starbucks Corp. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401 |
|  | Starbucks Corp. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;992 |
|  | Starbucks Corp. | &nbsp;&nbsp;3.550% | &nbsp;&nbsp;8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390 |
|  | Starbucks Corp. | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;3/12/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 |
|  | Starbucks Corp. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532 |
|  | Starbucks Corp. | &nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;11/15/2030 | &nbsp;&nbsp;2963 | &nbsp;&nbsp;2708 |
|  | Starbucks Corp. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506 |
|  | Starbucks Corp. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;2/14/2032 | &nbsp;&nbsp;1920 | &nbsp;&nbsp;1751 |
|  | Starbucks Corp. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;2/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;749 |
|  | Starbucks Corp. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;5/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324 |
|  | Starbucks Corp. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;11/15/2048 | &nbsp;&nbsp;1685 | &nbsp;&nbsp;1389 |
|  | Starbucks Corp. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;11/15/2050 | &nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;1206 |
| <sup>5</sup> | Tapestry Inc. | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;7/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108 |
|  | Tapestry Inc. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;3/11/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439 |
|  | Tapestry Inc. | &nbsp;&nbsp;3.050% | &nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453 |
|  | Tapestry Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;3/11/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;969 |
|  | Thomas Jefferson University | &nbsp;&nbsp;3.847% | &nbsp;&nbsp;11/1/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229 |
|  | TJX Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;1.150% | &nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470 |
|  | TJX Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;676 |
|  | TJX Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;4/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214 |
|  | Toll Brothers Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;747 |
|  | Toll Brothers Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;6/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;586 |
|  | Toyota Motor Corp. | &nbsp;&nbsp;4.186% | &nbsp;&nbsp;6/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;626 |
|  | Toyota Motor Corp. | &nbsp;&nbsp;5.118% | &nbsp;&nbsp;7/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;717 |
|  | Toyota Motor Corp. | &nbsp;&nbsp;2.760% | &nbsp;&nbsp;7/2/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381 |
|  | Toyota Motor Corp. | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;6/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 |
|  | Toyota Motor Corp. | &nbsp;&nbsp;5.123% | &nbsp;&nbsp;7/13/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511 |
|  | Toyota Motor Corp. | &nbsp;&nbsp;5.053% | &nbsp;&nbsp;6/30/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;757 |
|  | Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;5/14/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;803 |
| <sup>5</sup> | Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;9/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;880 |
| <sup>5</sup> | Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;10/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;652 |
|  | Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;11/10/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;714 |
| <sup>5</sup> | Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;3.050% | &nbsp;&nbsp;1/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;834 |
| <sup>5</sup> | Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;1/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;864 |
|  | Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;1/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657 |
| <sup>5</sup> | Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;1.900% | &nbsp;&nbsp;4/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;623 |
|  | Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;9/5/2028 | &nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp;1345 |
| <sup>5</sup> | Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;9/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;614 |
| <sup>5</sup> | Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;1/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657 |
|  | Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;1/8/2029 | &nbsp;&nbsp;1450 | &nbsp;&nbsp;1427 |
| <sup>5</sup> | Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;3/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;772 |
|  | Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;5/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510 |
| <sup>5</sup> | Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;6/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;752 |
|  | Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;8/9/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302 |
|  | Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;1/9/2030 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1017 |
| <sup>5</sup> | Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;2.150% | &nbsp;&nbsp;2/13/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;574 |
| <sup>5</sup> | Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384 |
|  | Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;683 |
| <sup>5</sup> | Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;5/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;909 |
|  | Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;11/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;729 |
| <sup>5</sup> | Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;1/10/2031 | &nbsp;&nbsp;1280 | &nbsp;&nbsp;1262 |
|  | Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;3/21/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511 |
|  | Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;1.900% | &nbsp;&nbsp;9/12/2031 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;870 |
| <sup>5</sup> | Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;10/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;724 |
| <sup>5</sup> | Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;1/13/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142 |
|  | Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;9/3/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;819 |
| <sup>5</sup> | Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;3/11/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;606 |
| <sup>5</sup> | Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;1/5/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413 |
|  | Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;1/9/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;957 |
| <sup>5</sup> | Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;1/11/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310 |

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|  | Tractor Supply Co. | &nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;11/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353 |
|  | Tractor Supply Co. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;5/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507 |
| <sup>5</sup> | Trustees of Boston College | &nbsp;&nbsp;3.129% | &nbsp;&nbsp;7/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202 |
| <sup>5</sup> | Trustees of Columbia University in the City of New York | &nbsp;&nbsp;4.355% | &nbsp;&nbsp;10/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483 |
|  | Trustees of Dartmouth College | &nbsp;&nbsp;4.273% | &nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 |
|  | Trustees of Princeton University | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;3/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657 |
| <sup>5</sup> | Trustees of Princeton University | &nbsp;&nbsp;2.516% | &nbsp;&nbsp;7/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346 |
|  | Trustees of Princeton University | &nbsp;&nbsp;4.201% | &nbsp;&nbsp;3/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247 |
| <sup>5</sup> | Trustees of the University of Pennsylvania | &nbsp;&nbsp;2.396% | &nbsp;&nbsp;10/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190 |
|  | Trustees of the University of Pennsylvania | &nbsp;&nbsp;4.674% | &nbsp;&nbsp;9/1/2112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362 |
| <sup>5</sup> | University of Chicago | &nbsp;&nbsp;2.547% | &nbsp;&nbsp;4/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514 |
| <sup>5</sup> | University of Chicago | &nbsp;&nbsp;4.003% | &nbsp;&nbsp;10/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305 |
| <sup>5</sup> | University of Miami | &nbsp;&nbsp;4.063% | &nbsp;&nbsp;4/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391 |
| <sup>5</sup> | University of Notre Dame du Lac | &nbsp;&nbsp;3.438% | &nbsp;&nbsp;2/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;681 |
| <sup>5</sup> | University of Notre Dame du Lac | &nbsp;&nbsp;3.394% | &nbsp;&nbsp;2/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239 |
| <sup>5</sup> | University of Southern California | &nbsp;&nbsp;3.028% | &nbsp;&nbsp;10/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427 |
| <sup>5</sup> | University of Southern California | &nbsp;&nbsp;3.841% | &nbsp;&nbsp;10/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393 |
| <sup>5</sup> | University of Southern California | &nbsp;&nbsp;2.945% | &nbsp;&nbsp;10/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401 |
|  | University of Southern California | &nbsp;&nbsp;4.976% | &nbsp;&nbsp;10/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183 |
|  | University of Southern California | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;10/1/2111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 |
| <sup>5</sup> | University of Southern California | &nbsp;&nbsp;3.226% | &nbsp;&nbsp;10/1/2120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168 |
| <sup>5</sup> | Washington University | &nbsp;&nbsp;3.524% | &nbsp;&nbsp;4/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358 |
|  | Washington University | &nbsp;&nbsp;4.349% | &nbsp;&nbsp;4/15/2122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262 |
| <sup>5</sup> | William Marsh Rice University | &nbsp;&nbsp;3.574% | &nbsp;&nbsp;5/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564 |
| <sup>5</sup> | Yale University | &nbsp;&nbsp;1.482% | &nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294 |
| <sup>5</sup> | Yale University | &nbsp;&nbsp;2.402% | &nbsp;&nbsp;4/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;588 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;**411902** |
| **Consumer Staples (0.6%)** | **Consumer Staples (0.6%)** | **Consumer Staples (0.6%)** | **Consumer Staples (0.6%)** | **Consumer Staples (0.6%)** | **Consumer Staples (0.6%)** |
|  | Ahold Finance USA LLC | &nbsp;&nbsp;6.875% | &nbsp;&nbsp;5/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454 |
|  | Altria Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;2/4/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504 |
|  | Altria Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;2/14/2029 | &nbsp;&nbsp;1525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1537 |
|  | Altria Group Inc. | &nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;5/6/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;741 |
|  | Altria Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;8/6/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585 |
|  | Altria Group Inc. | &nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;2/4/2032 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;877 |
|  | Altria Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;2/6/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435 |
|  | Altria Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;8/6/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453 |
|  | Altria Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;2/14/2039 | &nbsp;&nbsp;1625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1632 |
|  | Altria Group Inc. | &nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;2/4/2041 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;830 |
|  | Altria Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;8/9/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;578 |
|  | Altria Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;5/2/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;561 |
|  | Altria Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;1/31/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 |
|  | Altria Group Inc. | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;9/16/2046 | &nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;901 |
|  | Altria Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;2/14/2049 | &nbsp;&nbsp;1620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1570 |
|  | Altria Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;5/6/2050 | &nbsp;&nbsp;1010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;789 |
|  | Altria Group Inc. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;2/4/2051 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;687 |
|  | Altria Group Inc. | &nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;2/14/2059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410 |
|  | Altria Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;2/4/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 |
| <sup>5</sup> | Anheuser-Busch Cos. LLC | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;2/1/2036 | &nbsp;&nbsp;5070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4937 |
| <sup>5</sup> | Anheuser-Busch Cos. LLC | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;2/1/2046 | &nbsp;&nbsp;8740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7880 |
|  | Anheuser-Busch InBev Finance Inc. | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;2/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;829 |
|  | Anheuser-Busch InBev Finance Inc. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;2/1/2046 | &nbsp;&nbsp;2275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2051 |
|  | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;1/23/2029 | &nbsp;&nbsp;4480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4535 |
|  | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3577 |
|  | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;6/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;809 |
|  | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | &nbsp;&nbsp;8.200% | &nbsp;&nbsp;1/15/2039 | &nbsp;&nbsp;1685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2119 |
|  | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;1/23/2039 | &nbsp;&nbsp;2280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2317 |
|  | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;1/15/2042 | &nbsp;&nbsp;1660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1548 |
|  | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | &nbsp;&nbsp;4.439% | &nbsp;&nbsp;10/6/2048 | &nbsp;&nbsp;4662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3901 |
|  | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;1/23/2049 | &nbsp;&nbsp;3250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3150 |
|  | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;1/23/2059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;853 |
|  | Archer-Daniels-Midland Co. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;3/27/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;647 |
|  | Archer-Daniels-Midland Co. | &nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;3/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532 |
|  | Archer-Daniels-Midland Co. | &nbsp;&nbsp;5.935% | &nbsp;&nbsp;10/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 |
|  | Archer-Daniels-Midland Co. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;3/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443 |
|  | Archer-Daniels-Midland Co. | &nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;9/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299 |
|  | Avery Dennison Corp. | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;12/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303 |
|  | Avery Dennison Corp. | &nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;4/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;693 |
|  | Avery Dennison Corp. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521 |
|  | BAT Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;4/2/2027 | &nbsp;&nbsp;2750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2756 |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| BAT Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;3.557% | &nbsp;&nbsp;8/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;919 |
| BAT Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;2.259% | &nbsp;&nbsp;3/25/2028 | &nbsp;&nbsp;1425 | &nbsp;&nbsp;1368 |
| BAT Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;3.462% | &nbsp;&nbsp;9/6/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410 |
| BAT Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;6.343% | &nbsp;&nbsp;8/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;694 |
| BAT Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;5.834% | &nbsp;&nbsp;2/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;785 |
| BAT Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;2.726% | &nbsp;&nbsp;3/25/2031 | &nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;1598 |
| BAT Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;4.742% | &nbsp;&nbsp;3/16/2032 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;996 |
| BAT Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;8/15/2032 | &nbsp;&nbsp;2653 | &nbsp;&nbsp;2722 |
| BAT Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;7.750% | &nbsp;&nbsp;10/19/2032 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;2294 |
| BAT Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;6.421% | &nbsp;&nbsp;8/2/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;705 |
| BAT Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;2/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;806 |
| BAT Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;8/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;998 |
| BAT Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;4.390% | &nbsp;&nbsp;8/15/2037 | &nbsp;&nbsp;1775 | &nbsp;&nbsp;1613 |
| BAT Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;7.079% | &nbsp;&nbsp;8/2/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385 |
| BAT Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;4.540% | &nbsp;&nbsp;8/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;614 |
| BAT Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;5.282% | &nbsp;&nbsp;4/2/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;687 |
| BAT Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;3/16/2052 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;927 |
| BAT Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;7.081% | &nbsp;&nbsp;8/2/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;996 |
| BAT Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;8/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395 |
| BAT International Finance plc | &nbsp;&nbsp;4.448% | &nbsp;&nbsp;3/16/2028 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1001 |
| BAT International Finance plc | &nbsp;&nbsp;5.931% | &nbsp;&nbsp;2/2/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;882 |
| Brown-Forman Corp. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;4/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496 |
| Brown-Forman Corp. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;7/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333 |
| Bunge Ltd. Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;9/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496 |
| Bunge Ltd. Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;1/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 |
| Bunge Ltd. Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;5/14/2031 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;911 |
| Bunge Ltd. Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;3/19/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387 |
| Bunge Ltd. Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;9/17/2034 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1160 |
| Bunge Ltd. Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;8/4/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;548 |
| Bunge Ltd. Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;3/19/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387 |
| Campbell's Co. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618 |
| Campbell's Co. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;3/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;908 |
| Campbell's Co. | &nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;4/24/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360 |
| Campbell's Co. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;3/21/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;727 |
| Campbell's Co. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;3/21/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485 |
| Campbell's Co. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;3/23/2035 | &nbsp;&nbsp;1025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;943 |
| Campbell's Co. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;3/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433 |
| Campbell's Co. | &nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;4/24/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314 |
| Campbell's Co. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;10/13/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206 |
| Church & Dwight Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;8/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345 |
| Church & Dwight Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;8/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255 |
| Church & Dwight Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;6/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448 |
| Clorox Co. | &nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;10/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;638 |
| Clorox Co. | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397 |
| Clorox Co. | &nbsp;&nbsp;1.800% | &nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;984 |
| Coca-Cola Co. | &nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;5/25/2027 | &nbsp;&nbsp;2088 | &nbsp;&nbsp;2063 |
| Coca-Cola Co. | &nbsp;&nbsp;1.450% | &nbsp;&nbsp;6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97 |
| Coca-Cola Co. | &nbsp;&nbsp;1.500% | &nbsp;&nbsp;3/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478 |
| Coca-Cola Co. | &nbsp;&nbsp;1.000% | &nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;2321 | &nbsp;&nbsp;2194 |
| Coca-Cola Co. | &nbsp;&nbsp;2.125% | &nbsp;&nbsp;9/6/2029 | &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;2158 |
| Coca-Cola Co. | &nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;3/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;877 |
| Coca-Cola Co. | &nbsp;&nbsp;1.650% | &nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;2125 | &nbsp;&nbsp;1921 |
| Coca-Cola Co. | &nbsp;&nbsp;1.375% | &nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;1091 |
| Coca-Cola Co. | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;1/5/2032 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;895 |
| Coca-Cola Co. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;5/13/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257 |
| Coca-Cola Co. | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;6/1/2040 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;952 |
| Coca-Cola Co. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;3/25/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431 |
| Coca-Cola Co. | &nbsp;&nbsp;2.600% | &nbsp;&nbsp;6/1/2050 | &nbsp;&nbsp;1550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;940 |
| Coca-Cola Co. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;3/5/2051 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;654 |
| Coca-Cola Co. | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;3/15/2051 | &nbsp;&nbsp;2225 | &nbsp;&nbsp;1306 |
| Coca-Cola Co. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;5/13/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453 |
| Coca-Cola Co. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;1/14/2055 | &nbsp;&nbsp;1577 | &nbsp;&nbsp;1493 |
| Coca-Cola Co. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;5/13/2064 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;1234 |
| Coca-Cola Consolidated Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;6/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;588 |
| Coca-Cola Consolidated Inc. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;6/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260 |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;1/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562 |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | &nbsp;&nbsp;1.850% | &nbsp;&nbsp;9/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417 |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;5/6/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;544 |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;11/26/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;621 |
| Colgate-Palmolive Co. | &nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;8/15/2027 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;989 |

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|  | Colgate-Palmolive Co. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507 |
|  | Colgate-Palmolive Co. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;8/15/2032 | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;1313 |
| <sup>5</sup> | Colgate-Palmolive Co. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;8/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462 |
|  | Conagra Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;1.375% | &nbsp;&nbsp;11/1/2027 | &nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;2661 |
|  | Conagra Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;11/1/2028 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;1101 |
|  | Conagra Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;8/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499 |
|  | Conagra Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;8/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351 |
|  | Conagra Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;11/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;651 |
|  | Conagra Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;11/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 |
|  | Constellation Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;5/9/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445 |
|  | Constellation Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;1674 |
|  | Constellation Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251 |
|  | Constellation Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503 |
|  | Constellation Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;8/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;598 |
|  | Constellation Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;5/1/2030 | &nbsp;&nbsp;1275 | &nbsp;&nbsp;1194 |
|  | Constellation Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;5/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151 |
|  | Constellation Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;8/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;617 |
|  | Constellation Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;11/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338 |
|  | Constellation Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;5/9/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332 |
|  | Constellation Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;2/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211 |
|  | Constellation Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;11/15/2048 | &nbsp;&nbsp;1075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;967 |
|  | Constellation Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;5/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198 |
|  | Costco Wholesale Corp. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;5/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595 |
|  | Costco Wholesale Corp. | &nbsp;&nbsp;1.600% | &nbsp;&nbsp;4/20/2030 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;904 |
|  | Costco Wholesale Corp. | &nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;4/20/2032 | &nbsp;&nbsp;5355 | &nbsp;&nbsp;4625 |
|  | Delhaize America LLC | &nbsp;&nbsp;9.000% | &nbsp;&nbsp;4/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;558 |
|  | Diageo Capital plc | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;10/24/2027 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1016 |
|  | Diageo Capital plc | &nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;10/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;748 |
|  | Diageo Capital plc | &nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;4/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;635 |
|  | Diageo Capital plc | &nbsp;&nbsp;2.125% | &nbsp;&nbsp;4/29/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;582 |
|  | Diageo Capital plc | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;1/24/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310 |
|  | Diageo Capital plc | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;9/30/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265 |
|  | Diageo Capital plc | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;4/29/2043 | &nbsp;&nbsp;1798 | &nbsp;&nbsp;1432 |
|  | Diageo Investment Corp. | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;8/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;613 |
|  | Diageo Investment Corp. | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;4/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207 |
|  | Diageo Investment Corp. | &nbsp;&nbsp;7.450% | &nbsp;&nbsp;4/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380 |
|  | Dollar General Corp. | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;5/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;904 |
|  | Dollar General Corp. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;7/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607 |
|  | Dollar General Corp. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;11/1/2032 | &nbsp;&nbsp;1256 | &nbsp;&nbsp;1248 |
|  | Dollar General Corp. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;7/5/2033 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1012 |
|  | Dollar General Corp. | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;4/3/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;648 |
|  | Dollar General Corp. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;11/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371 |
|  | Dollar Tree Inc. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590 |
|  | Dollar Tree Inc. | &nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;12/1/2031 | &nbsp;&nbsp;1148 | &nbsp;&nbsp;1022 |
|  | Dollar Tree Inc. | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;12/1/2051 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;646 |
|  | Estee Lauder Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501 |
|  | Estee Lauder Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;12/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488 |
|  | Estee Lauder Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;2.600% | &nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;557 |
|  | Estee Lauder Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;1.950% | &nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441 |
|  | Estee Lauder Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;5/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492 |
|  | Estee Lauder Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;2/14/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;548 |
|  | Estee Lauder Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;5/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159 |
|  | Estee Lauder Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;12/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364 |
|  | Flowers Foods Inc. | &nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;846 |
|  | General Mills Inc. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;4/17/2028 | &nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp;1168 |
|  | General Mills Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;10/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;922 |
|  | General Mills Inc. | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;1/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;629 |
|  | General Mills Inc. | &nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513 |
|  | General Mills Inc. | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;10/14/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658 |
|  | General Mills Inc. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;3/29/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;841 |
|  | General Mills Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;1/30/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;543 |
|  | General Mills Inc. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;6/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337 |
|  | General Mills Inc. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;2/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367 |
|  | Haleon US Capital LLC | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;3/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;827 |
|  | Haleon US Capital LLC | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;3/24/2032 | &nbsp;&nbsp;2350 | &nbsp;&nbsp;2213 |
|  | Haleon US Capital LLC | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;3/24/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326 |
|  | Hershey Co. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;5/4/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501 |
|  | Hershey Co. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;5/4/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498 |
|  | Hormel Foods Corp. | &nbsp;&nbsp;1.700% | &nbsp;&nbsp;6/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474 |
|  | Hormel Foods Corp. | &nbsp;&nbsp;1.800% | &nbsp;&nbsp;6/11/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;697 |

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|  | Hormel Foods Corp. | &nbsp;&nbsp;3.050% | &nbsp;&nbsp;6/3/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479 |
|  | Ingredion Inc. | &nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562 |
|  | J M Smucker Co. | &nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323 |
|  | J M Smucker Co. | &nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;11/15/2033 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;1165 |
|  | J M Smucker Co. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920 |
|  | J M Smucker Co. | &nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;11/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;626 |
|  | J M Smucker Co. | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;3/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82 |
|  | JBS NV | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;4/1/2033 | &nbsp;&nbsp;1402 | &nbsp;&nbsp;1447 |
|  | JBS NV | &nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;2330 | &nbsp;&nbsp;2559 |
|  | JBS NV | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;4/20/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;897 |
|  | JBS NV | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;1/15/2036 | &nbsp;&nbsp;1025 | &nbsp;&nbsp;1025 |
| <sup>8,10</sup> | JBS NV | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;3/10/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;851 |
|  | JBS NV | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;2/2/2052 | &nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;1975 |
|  | JBS NV | &nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;12/1/2052 | &nbsp;&nbsp;1650 | &nbsp;&nbsp;1667 |
|  | JBS NV | &nbsp;&nbsp;7.250% | &nbsp;&nbsp;11/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;635 |
|  | JBS NV | &nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;2/25/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224 |
|  | JBS NV | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;3/1/2056 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;1028 |
| <sup>8,10</sup> | JBS NV | &nbsp;&nbsp;6.400% | &nbsp;&nbsp;5/10/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;819 |
|  | JBS NV | &nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;4/15/2066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465 |
|  | Kellanova | &nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;938 |
|  | Kellanova | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 |
|  | Kellanova | &nbsp;&nbsp;2.100% | &nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455 |
| <sup>5</sup> | Kellanova | &nbsp;&nbsp;7.450% | &nbsp;&nbsp;4/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564 |
|  | Kellanova | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;5/16/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389 |
|  | Kenvue Inc. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;3/22/2028 | &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;1828 |
|  | Kenvue Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;3/22/2030 | &nbsp;&nbsp;1650 | &nbsp;&nbsp;1681 |
|  | Kenvue Inc. | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;5/22/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;606 |
|  | Kenvue Inc. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;3/22/2033 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1511 |
|  | Kenvue Inc. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;3/22/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473 |
|  | Kenvue Inc. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;3/22/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;768 |
|  | Kenvue Inc. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;3/22/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;582 |
|  | Keurig Dr Pepper Inc. | &nbsp;&nbsp;3.430% | &nbsp;&nbsp;6/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370 |
|  | Keurig Dr Pepper Inc. | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;4/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;832 |
|  | Keurig Dr Pepper Inc. | &nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;5/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;574 |
| <sup>5</sup> | Keurig Dr Pepper Inc. | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441 |
| <sup>5</sup> | Keurig Dr Pepper Inc. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429 |
|  | Keurig Dr Pepper Inc. | &nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;4/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;662 |
|  | Keurig Dr Pepper Inc. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545 |
|  | Keurig Dr Pepper Inc. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;5/15/2035 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1462 |
|  | Keurig Dr Pepper Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;11/15/2045 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;808 |
|  | Keurig Dr Pepper Inc. | &nbsp;&nbsp;4.420% | &nbsp;&nbsp;12/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254 |
|  | Keurig Dr Pepper Inc. | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;5/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401 |
|  | Keurig Dr Pepper Inc. | &nbsp;&nbsp;3.350% | &nbsp;&nbsp;3/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321 |
|  | Keurig Dr Pepper Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;4/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;758 |
|  | Kimberly-Clark Corp. | &nbsp;&nbsp;1.050% | &nbsp;&nbsp;9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 |
|  | Kimberly-Clark Corp. | &nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;4/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;558 |
|  | Kimberly-Clark Corp. | &nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;3/26/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534 |
|  | Kimberly-Clark Corp. | &nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;11/2/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444 |
|  | Kimberly-Clark Corp. | &nbsp;&nbsp;6.625% | &nbsp;&nbsp;8/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227 |
|  | Kimberly-Clark Corp. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;3/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;696 |
|  | Kimberly-Clark Corp. | &nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;7/30/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227 |
|  | Kimberly-Clark Corp. | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;5/4/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424 |
|  | Koninklijke Ahold Delhaize NV | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;10/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153 |
|  | Kraft Heinz Foods Co. | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;5/15/2027 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1192 |
|  | Kraft Heinz Foods Co. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;726 |
|  | Kraft Heinz Foods Co. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;3/1/2031 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;978 |
|  | Kraft Heinz Foods Co. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 |
|  | Kraft Heinz Foods Co. | &nbsp;&nbsp;6.875% | &nbsp;&nbsp;1/26/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433 |
|  | Kraft Heinz Foods Co. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;6/4/2042 | &nbsp;&nbsp;1375 | &nbsp;&nbsp;1208 |
|  | Kraft Heinz Foods Co. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;7/15/2045 | &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;1659 |
|  | Kraft Heinz Foods Co. | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;6/1/2046 | &nbsp;&nbsp;2250 | &nbsp;&nbsp;1755 |
|  | Kraft Heinz Foods Co. | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;10/1/2049 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;979 |
|  | Kraft Heinz Foods Co. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;6/1/2050 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;891 |
|  | Kroger Co. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502 |
| <sup>5</sup> | Kroger Co. | &nbsp;&nbsp;7.700% | &nbsp;&nbsp;6/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218 |
|  | Kroger Co. | &nbsp;&nbsp;8.000% | &nbsp;&nbsp;9/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;832 |
|  | Kroger Co. | &nbsp;&nbsp;2.200% | &nbsp;&nbsp;5/1/2030 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;1142 |
|  | Kroger Co. | &nbsp;&nbsp;1.700% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612 |
|  | Kroger Co. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;9/15/2034 | &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;1679 |
|  | Kroger Co. | &nbsp;&nbsp;6.900% | &nbsp;&nbsp;4/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 |

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|  | Kroger Co. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;7/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244 |
|  | Kroger Co. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;4/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 |
|  | Kroger Co. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;8/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324 |
|  | Kroger Co. | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;2/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;557 |
|  | Kroger Co. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;1/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355 |
|  | Kroger Co. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;1/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511 |
|  | Kroger Co. | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;1/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464 |
|  | Kroger Co. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;9/15/2054 | &nbsp;&nbsp;1322 | &nbsp;&nbsp;1228 |
|  | Kroger Co. | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;9/15/2064 | &nbsp;&nbsp;1176 | &nbsp;&nbsp;1093 |
| <sup>10</sup> | Maple Parent Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;3/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235 |
|  | McCormick & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;8/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;692 |
|  | McCormick & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495 |
|  | McCormick & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;2116 |
|  | McCormick & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;1.850% | &nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435 |
|  | McCormick & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;10/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286 |
|  | Molson Coors Beverage Co. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;5/1/2042 | &nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;1033 |
|  | Molson Coors Beverage Co. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;7/15/2046 | &nbsp;&nbsp;1535 | &nbsp;&nbsp;1198 |
|  | Mondelez International Inc. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;5/6/2028 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1498 |
|  | Mondelez International Inc. | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;5/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;696 |
|  | Mondelez International Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;2/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 |
|  | Mondelez International Inc. | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;4/13/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;835 |
|  | Mondelez International Inc. | &nbsp;&nbsp;1.500% | &nbsp;&nbsp;2/4/2031 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;1081 |
|  | Mondelez International Inc. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;3/17/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226 |
|  | Mondelez International Inc. | &nbsp;&nbsp;1.875% | &nbsp;&nbsp;10/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424 |
|  | Mondelez International Inc. | &nbsp;&nbsp;2.625% | &nbsp;&nbsp;9/4/2050 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;584 |
|  | PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;10/15/2027 | &nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp;1207 |
|  | PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;2/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;554 |
|  | PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;2625 | &nbsp;&nbsp;2646 |
|  | PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;674 |
|  | PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;3/19/2030 | &nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp;1158 |
|  | PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;1.625% | &nbsp;&nbsp;5/1/2030 | &nbsp;&nbsp;1725 | &nbsp;&nbsp;1555 |
|  | PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;7/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426 |
|  | PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;1.400% | &nbsp;&nbsp;2/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;654 |
|  | PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;7/23/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;704 |
|  | PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;2/7/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;733 |
|  | PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;7/23/2035 | &nbsp;&nbsp;1025 | &nbsp;&nbsp;1035 |
|  | PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;3/19/2040 | &nbsp;&nbsp;1325 | &nbsp;&nbsp;1100 |
|  | PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;2.625% | &nbsp;&nbsp;10/21/2041 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;715 |
|  | PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;3/5/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;457 |
|  | PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;8/13/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583 |
|  | PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;10/22/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403 |
|  | PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;4/14/2046 | &nbsp;&nbsp;1650 | &nbsp;&nbsp;1429 |
|  | PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;10/6/2046 | &nbsp;&nbsp;1675 | &nbsp;&nbsp;1242 |
|  | PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;7/29/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;601 |
|  | PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;10/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563 |
|  | PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;3/19/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;578 |
|  | PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;10/21/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307 |
|  | PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;7/17/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;598 |
|  | PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;3/19/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223 |
|  | Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;8/17/2027 | &nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp;1160 |
|  | Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;11/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326 |
|  | Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;11/17/2027 | &nbsp;&nbsp;1375 | &nbsp;&nbsp;1393 |
|  | Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1011 |
|  | Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;3/2/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392 |
|  | Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;4/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;574 |
|  | Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;10/27/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446 |
|  | Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;2/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;863 |
|  | Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;581 |
|  | Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;11/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630 |
|  | Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;11/17/2029 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1560 |
|  | Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;2/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1531 |
|  | Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;4/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;597 |
|  | Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;9/7/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180 |
|  | Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;10/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;753 |
|  | Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;11/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;708 |
|  | Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;2/13/2031 | &nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;1788 |
|  | Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;11/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;628 |
|  | Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;10/29/2032 | &nbsp;&nbsp;1408 | &nbsp;&nbsp;1367 |
|  | Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;11/17/2032 | &nbsp;&nbsp;1960 | &nbsp;&nbsp;2061 |
|  | Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;2/15/2033 | &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;1953 |

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|  | Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;9/7/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;845 |
|  | Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;2/13/2034 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1529 |
|  | Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;11/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199 |
|  | Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;4/30/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492 |
|  | Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;10/29/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;587 |
|  | Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;5/16/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;627 |
|  | Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;11/15/2041 | &nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp;1021 |
|  | Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;3/20/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 |
|  | Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;8/21/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60 |
|  | Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;3/4/2043 | &nbsp;&nbsp;2075 | &nbsp;&nbsp;1717 |
|  | Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;11/10/2044 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;828 |
|  | Pilgrim's Pride Corp. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;4/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383 |
|  | Pilgrim's Pride Corp. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;3/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545 |
|  | Pilgrim's Pride Corp. | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;7/1/2033 | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;1462 |
|  | Procter & Gamble Co. | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;1/26/2028 | &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;2203 |
|  | Procter & Gamble Co. | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;1/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505 |
|  | Procter & Gamble Co. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;3/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;531 |
|  | Procter & Gamble Co. | &nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;5/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299 |
|  | Procter & Gamble Co. | &nbsp;&nbsp;1.200% | &nbsp;&nbsp;10/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547 |
|  | Procter & Gamble Co. | &nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;11/3/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;811 |
|  | Procter & Gamble Co. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;1/29/2034 | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;2503 |
|  | Procter & Gamble Co. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;5/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249 |
|  | Procter & Gamble Co. | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;11/3/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 |
|  | Procter & Gamble Co. | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;3/5/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;664 |
|  | Reynolds American Inc. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;8/15/2035 | &nbsp;&nbsp;1075 | &nbsp;&nbsp;1105 |
|  | Reynolds American Inc. | &nbsp;&nbsp;7.250% | &nbsp;&nbsp;6/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370 |
| <sup>5</sup> | Reynolds American Inc. | &nbsp;&nbsp;8.125% | &nbsp;&nbsp;5/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474 |
| <sup>5</sup> | Reynolds American Inc. | &nbsp;&nbsp;7.000% | &nbsp;&nbsp;8/4/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160 |
|  | Reynolds American Inc. | &nbsp;&nbsp;6.150% | &nbsp;&nbsp;9/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402 |
|  | Reynolds American Inc. | &nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;8/15/2045 | &nbsp;&nbsp;2835 | &nbsp;&nbsp;2743 |
|  | Sysco Corp. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;7/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;910 |
|  | Sysco Corp. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;1/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514 |
|  | Sysco Corp. | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585 |
|  | Sysco Corp. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;7/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388 |
|  | Sysco Corp. | &nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;12/14/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437 |
|  | Sysco Corp. | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;1/17/2034 | &nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;1200 |
|  | Sysco Corp. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;3/23/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472 |
|  | Sysco Corp. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;3/25/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;596 |
|  | Sysco Corp. | &nbsp;&nbsp;6.600% | &nbsp;&nbsp;4/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;781 |
|  | Sysco Corp. | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;10/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106 |
|  | Sysco Corp. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;4/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331 |
|  | Sysco Corp. | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;3/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322 |
|  | Sysco Corp. | &nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;2/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277 |
|  | Sysco Corp. | &nbsp;&nbsp;6.600% | &nbsp;&nbsp;4/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;981 |
|  | Sysco Corp. | &nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;12/14/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369 |
|  | Target Corp. | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474 |
|  | Target Corp. | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;4/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;831 |
|  | Target Corp. | &nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;9/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;698 |
|  | Target Corp. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;1/15/2033 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1491 |
|  | Target Corp. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;9/15/2034 | &nbsp;&nbsp;1024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;997 |
|  | Target Corp. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;4/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;754 |
|  | Target Corp. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;2/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506 |
|  | Target Corp. | &nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;10/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503 |
|  | Target Corp. | &nbsp;&nbsp;7.000% | &nbsp;&nbsp;1/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347 |
|  | Target Corp. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;7/1/2042 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;1660 |
|  | Target Corp. | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;4/15/2046 | &nbsp;&nbsp;1180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;888 |
|  | Target Corp. | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;1/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111 |
|  | Tyson Foods Inc. | &nbsp;&nbsp;3.550% | &nbsp;&nbsp;6/2/2027 | &nbsp;&nbsp;1125 | &nbsp;&nbsp;1114 |
|  | Tyson Foods Inc. | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;3/1/2029 | &nbsp;&nbsp;1145 | &nbsp;&nbsp;1142 |
|  | Tyson Foods Inc. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;1190 |
|  | Tyson Foods Inc. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;2/20/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391 |
|  | Tyson Foods Inc. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;8/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507 |
|  | Tyson Foods Inc. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;9/28/2048 | &nbsp;&nbsp;1665 | &nbsp;&nbsp;1497 |
|  | Unilever Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;5/5/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198 |
|  | Unilever Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;8/12/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451 |
|  | Unilever Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;9/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508 |
|  | Unilever Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;2.125% | &nbsp;&nbsp;9/6/2029 | &nbsp;&nbsp;1575 | &nbsp;&nbsp;1473 |
|  | Unilever Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;1.375% | &nbsp;&nbsp;9/14/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442 |
|  | Unilever Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;8/12/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438 |
|  | Unilever Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;11/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;866 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Unilever Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;12/8/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511 |
|  | Unilever Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;8/12/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;840 |
| <sup>5</sup> | Unilever Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;2.625% | &nbsp;&nbsp;8/12/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302 |
|  | Walmart Inc. | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;4/5/2027 | &nbsp;&nbsp;2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2092 |
|  | Walmart Inc. | &nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;4/28/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;601 |
|  | Walmart Inc. | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;4/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 |
|  | Walmart Inc. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;6/26/2028 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;995 |
|  | Walmart Inc. | &nbsp;&nbsp;1.500% | &nbsp;&nbsp;9/22/2028 | &nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1109 |
|  | Walmart Inc. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;7/8/2029 | &nbsp;&nbsp;1633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1596 |
|  | Walmart Inc. | &nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;9/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;638 |
|  | Walmart Inc. | &nbsp;&nbsp;1.800% | &nbsp;&nbsp;9/22/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188 |
|  | Walmart Inc. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;9/9/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;792 |
|  | Walmart Inc. | &nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;4/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247 |
|  | Walmart Inc. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;4/28/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532 |
|  | Walmart Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;9/1/2035 | &nbsp;&nbsp;1620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1691 |
|  | Walmart Inc. | &nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;4/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;634 |
|  | Walmart Inc. | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;6/28/2038 | &nbsp;&nbsp;2175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2010 |
|  | Walmart Inc. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;4/11/2043 | &nbsp;&nbsp;1920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1638 |
|  | Walmart Inc. | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;12/15/2047 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 |
|  | Walmart Inc. | &nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;6/29/2048 | &nbsp;&nbsp;1756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1435 |
|  | Walmart Inc. | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;9/24/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 |
|  | Walmart Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;9/9/2052 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1124 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;**356599** |
| **Energy (0.8%)** | **Energy (0.8%)** | **Energy (0.8%)** | **Energy (0.8%)** | **Energy (0.8%)** | **Energy (0.8%)** |
|  | Baker Hughes Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;3/11/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497 |
|  | Baker Hughes Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;6/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567 |
|  | Baker Hughes Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;6/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453 |
|  | Baker Hughes Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;6/15/2036 | &nbsp;&nbsp;2004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1967 |
|  | Baker Hughes Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;4.080% | &nbsp;&nbsp;12/15/2047 | &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1723 |
|  | Baker Hughes Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;6/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;954 |
|  | Boardwalk Pipelines LP | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;5/3/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 |
|  | Boardwalk Pipelines LP | &nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;9/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461 |
|  | Boardwalk Pipelines LP | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;8/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;969 |
|  | Boardwalk Pipelines LP | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;2/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;836 |
|  | BP Capital Markets America Inc. | &nbsp;&nbsp;5.017% | &nbsp;&nbsp;11/17/2027 | &nbsp;&nbsp;1125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1140 |
|  | BP Capital Markets America Inc. | &nbsp;&nbsp;3.937% | &nbsp;&nbsp;9/21/2028 | &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1788 |
|  | BP Capital Markets America Inc. | &nbsp;&nbsp;4.234% | &nbsp;&nbsp;11/6/2028 | &nbsp;&nbsp;1670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1671 |
|  | BP Capital Markets America Inc. | &nbsp;&nbsp;4.970% | &nbsp;&nbsp;10/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;638 |
|  | BP Capital Markets America Inc. | &nbsp;&nbsp;4.868% | &nbsp;&nbsp;11/25/2029 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1018 |
|  | BP Capital Markets America Inc. | &nbsp;&nbsp;3.633% | &nbsp;&nbsp;4/6/2030 | &nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2531 |
|  | BP Capital Markets America Inc. | &nbsp;&nbsp;1.749% | &nbsp;&nbsp;8/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;805 |
|  | BP Capital Markets America Inc. | &nbsp;&nbsp;2.721% | &nbsp;&nbsp;1/12/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;814 |
|  | BP Capital Markets America Inc. | &nbsp;&nbsp;4.812% | &nbsp;&nbsp;2/13/2033 | &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1906 |
|  | BP Capital Markets America Inc. | &nbsp;&nbsp;4.893% | &nbsp;&nbsp;9/11/2033 | &nbsp;&nbsp;2348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2363 |
|  | BP Capital Markets America Inc. | &nbsp;&nbsp;4.989% | &nbsp;&nbsp;4/10/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;876 |
|  | BP Capital Markets America Inc. | &nbsp;&nbsp;5.227% | &nbsp;&nbsp;11/17/2034 | &nbsp;&nbsp;1625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1658 |
|  | BP Capital Markets America Inc. | &nbsp;&nbsp;3.060% | &nbsp;&nbsp;6/17/2041 | &nbsp;&nbsp;1505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1134 |
|  | BP Capital Markets America Inc. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;2/24/2050 | &nbsp;&nbsp;1680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1082 |
|  | BP Capital Markets America Inc. | &nbsp;&nbsp;2.772% | &nbsp;&nbsp;11/10/2050 | &nbsp;&nbsp;1455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;893 |
|  | BP Capital Markets America Inc. | &nbsp;&nbsp;2.939% | &nbsp;&nbsp;6/4/2051 | &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1197 |
|  | BP Capital Markets America Inc. | &nbsp;&nbsp;3.001% | &nbsp;&nbsp;3/17/2052 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;633 |
|  | BP Capital Markets America Inc. | &nbsp;&nbsp;3.379% | &nbsp;&nbsp;2/8/2061 | &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1228 |
|  | BP Capital Markets plc | &nbsp;&nbsp;3.279% | &nbsp;&nbsp;9/19/2027 | &nbsp;&nbsp;2135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2108 |
|  | BP Capital Markets plc | &nbsp;&nbsp;3.723% | &nbsp;&nbsp;11/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 |
|  | Canadian Natural Resources Ltd. | &nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1988 |
|  | Canadian Natural Resources Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;12/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178 |
|  | Canadian Natural Resources Ltd. | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470 |
|  | Canadian Natural Resources Ltd. | &nbsp;&nbsp;7.200% | &nbsp;&nbsp;1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1082 |
|  | Canadian Natural Resources Ltd. | &nbsp;&nbsp;6.450% | &nbsp;&nbsp;6/30/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323 |
|  | Canadian Natural Resources Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;12/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202 |
|  | Canadian Natural Resources Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;2/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417 |
|  | Canadian Natural Resources Ltd. | &nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;2/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374 |
|  | Canadian Natural Resources Ltd. | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;3/15/2038 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1052 |
|  | Canadian Natural Resources Ltd. | &nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;2/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353 |
| <sup>5</sup> | Canadian Natural Resources Ltd. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;6/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344 |
|  | Cenovus Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;3/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298 |
|  | Cenovus Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 |
|  | Cenovus Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;3/20/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497 |
|  | Cenovus Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;6/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273 |

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|  | Cenovus Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;11/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212 |
|  | Cenovus Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;6/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;748 |
|  | Cenovus Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;2/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489 |
|  | Cheniere Corpus Christi Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;6/30/2027 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;1056 |
|  | Cheniere Corpus Christi Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;3740 | &nbsp;&nbsp;3636 |
|  | Cheniere Corpus Christi Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;2.742% | &nbsp;&nbsp;12/31/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508 |
|  | Cheniere Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;10/15/2028 | &nbsp;&nbsp;1193 | &nbsp;&nbsp;1189 |
|  | Cheniere Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;4/15/2034 | &nbsp;&nbsp;1265 | &nbsp;&nbsp;1303 |
| <sup>10</sup> | Cheniere Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;7/30/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530 |
| <sup>10</sup> | Cheniere Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;7/30/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;747 |
|  | Cheniere Energy Partners LP | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;10/1/2029 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;1292 |
|  | Cheniere Energy Partners LP | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;3/1/2031 | &nbsp;&nbsp;3694 | &nbsp;&nbsp;3547 |
|  | Cheniere Energy Partners LP | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;1/31/2032 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1366 |
|  | Cheniere Energy Partners LP | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;6/30/2033 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;1154 |
|  | Cheniere Energy Partners LP | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;10/30/2035 | &nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;1169 |
|  | Chevron Corp. | &nbsp;&nbsp;2.236% | &nbsp;&nbsp;5/11/2030 | &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;2031 |
|  | Chevron USA Inc. | &nbsp;&nbsp;1.018% | &nbsp;&nbsp;8/12/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 |
|  | Chevron USA Inc. | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;8/13/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;794 |
|  | Chevron USA Inc. | &nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;1/15/2028 | &nbsp;&nbsp;2250 | &nbsp;&nbsp;2242 |
|  | Chevron USA Inc. | &nbsp;&nbsp;4.475% | &nbsp;&nbsp;2/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378 |
|  | Chevron USA Inc. | &nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;8/13/2028 | &nbsp;&nbsp;1420 | &nbsp;&nbsp;1421 |
|  | Chevron USA Inc. | &nbsp;&nbsp;4.687% | &nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452 |
|  | Chevron USA Inc. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456 |
|  | Chevron USA Inc. | &nbsp;&nbsp;4.819% | &nbsp;&nbsp;4/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495 |
|  | Chevron USA Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;10/15/2032 | &nbsp;&nbsp;1206 | &nbsp;&nbsp;1210 |
|  | Chevron USA Inc. | &nbsp;&nbsp;4.980% | &nbsp;&nbsp;4/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233 |
|  | Chevron USA Inc. | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;10/15/2035 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1204 |
|  | Chevron USA Inc. | &nbsp;&nbsp;2.343% | &nbsp;&nbsp;8/12/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288 |
|  | CNOOC Finance 2013 Ltd. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;5/9/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;880 |
|  | CNOOC Finance 2013 Ltd. | &nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;9/30/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456 |
|  | CNOOC Finance 2014 ULC | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;4/30/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195 |
|  | CNOOC Finance 2015 USA LLC | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;5/2/2028 | &nbsp;&nbsp;1125 | &nbsp;&nbsp;1129 |
|  | CNOOC Petroleum North America ULC | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;3/10/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;548 |
|  | CNOOC Petroleum North America ULC | &nbsp;&nbsp;6.400% | &nbsp;&nbsp;5/15/2037 | &nbsp;&nbsp;1075 | &nbsp;&nbsp;1242 |
|  | Columbia Pipeline Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;6/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412 |
|  | ConocoPhillips | &nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;10/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430 |
|  | ConocoPhillips | &nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;5/15/2038 | &nbsp;&nbsp;1255 | &nbsp;&nbsp;1328 |
|  | ConocoPhillips | &nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;2/1/2039 | &nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp;1300 |
|  | ConocoPhillips | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;10/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 |
|  | ConocoPhillips Co. | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;1161 |
|  | ConocoPhillips Co. | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;559 |
|  | ConocoPhillips Co. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;1/15/2035 | &nbsp;&nbsp;2150 | &nbsp;&nbsp;2159 |
|  | ConocoPhillips Co. | &nbsp;&nbsp;3.758% | &nbsp;&nbsp;3/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580 |
|  | ConocoPhillips Co. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;11/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;629 |
|  | ConocoPhillips Co. | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;3/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;673 |
|  | ConocoPhillips Co. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;5/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;846 |
|  | ConocoPhillips Co. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;1/15/2055 | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;2866 |
|  | ConocoPhillips Co. | &nbsp;&nbsp;4.025% | &nbsp;&nbsp;3/15/2062 | &nbsp;&nbsp;1675 | &nbsp;&nbsp;1206 |
|  | ConocoPhillips Co. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;9/15/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;481 |
|  | ConocoPhillips Co. | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;1/15/2065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524 |
|  | Continental Resources Inc. | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;1/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595 |
|  | Continental Resources Inc. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;6/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514 |
|  | Coterra Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;5/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695 |
|  | Coterra Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;598 |
|  | Coterra Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327 |
|  | Coterra Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;2/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201 |
|  | Coterra Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;2/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;796 |
|  | DCP Midstream Operating LP | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;7/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198 |
|  | DCP Midstream Operating LP | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472 |
|  | DCP Midstream Operating LP | &nbsp;&nbsp;8.125% | &nbsp;&nbsp;8/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285 |
|  | DCP Midstream Operating LP | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;2/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239 |
|  | DCP Midstream Operating LP | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;4/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380 |
|  | Devon Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516 |
|  | Devon Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;7.875% | &nbsp;&nbsp;9/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;678 |
|  | Devon Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;7.950% | &nbsp;&nbsp;4/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282 |
|  | Devon Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;7/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305 |
|  | Devon Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;5/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;553 |
|  | Devon Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;9/15/2054 | &nbsp;&nbsp;1575 | &nbsp;&nbsp;1481 |
|  | Diamondback Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;4/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;716 |
|  | Diamondback Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;12/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;627 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Diamondback Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;1/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 |
|  | Diamondback Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;3/24/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;557 |
|  | Diamondback Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;1255 | &nbsp;&nbsp;1340 |
|  | Diamondback Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;4/18/2034 | &nbsp;&nbsp;1085 | &nbsp;&nbsp;1102 |
|  | Diamondback Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;4/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 |
|  | Diamondback Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;3/24/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399 |
|  | Diamondback Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;3/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542 |
|  | Diamondback Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;3/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;556 |
|  | Diamondback Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;4/18/2054 | &nbsp;&nbsp;1255 | &nbsp;&nbsp;1188 |
|  | Diamondback Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;4/18/2064 | &nbsp;&nbsp;1535 | &nbsp;&nbsp;1458 |
|  | Eastern Energy Gas Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;1/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207 |
|  | Eastern Energy Gas Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;10/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376 |
|  | Eastern Energy Gas Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;1/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;711 |
|  | Eastern Gas Transmission & Storage Inc. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;947 |
| <sup>5</sup> | Eastern Gas Transmission & Storage Inc. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;12/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341 |
| <sup>5</sup> | Enbridge Energy Partners LP | &nbsp;&nbsp;7.500% | &nbsp;&nbsp;4/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348 |
|  | Enbridge Energy Partners LP | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;9/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562 |
|  | Enbridge Energy Partners LP | &nbsp;&nbsp;7.375% | &nbsp;&nbsp;10/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;914 |
|  | Enbridge Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;4/5/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630 |
|  | Enbridge Inc. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;6/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176 |
|  | Enbridge Inc. | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;628 |
|  | Enbridge Inc. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;11/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397 |
|  | Enbridge Inc. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;4/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;638 |
|  | Enbridge Inc. | &nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;786 |
|  | Enbridge Inc. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;6/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429 |
|  | Enbridge Inc. | &nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;11/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;642 |
|  | Enbridge Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;616 |
|  | Enbridge Inc. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;3/8/2033 | &nbsp;&nbsp;1915 | &nbsp;&nbsp;1985 |
|  | Enbridge Inc. | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;8/1/2033 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1020 |
|  | Enbridge Inc. | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;4/5/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;774 |
|  | Enbridge Inc. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;11/20/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366 |
|  | Enbridge Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;6/10/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;771 |
|  | Enbridge Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;12/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;620 |
|  | Enbridge Inc. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;11/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245 |
|  | Enbridge Inc. | &nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;8/1/2051 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670 |
|  | Enbridge Inc. | &nbsp;&nbsp;6.700% | &nbsp;&nbsp;11/15/2053 | &nbsp;&nbsp;1040 | &nbsp;&nbsp;1130 |
|  | Enbridge Inc. | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;4/5/2054 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;1043 |
|  | Enbridge Inc. | &nbsp;&nbsp;7.200% | &nbsp;&nbsp;6/27/2054 | &nbsp;&nbsp;1790 | &nbsp;&nbsp;1883 |
|  | Enbridge Inc. | &nbsp;&nbsp;7.375% | &nbsp;&nbsp;3/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366 |
| <sup>5</sup> | Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1009 |
|  | Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306 |
|  | Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;807 |
|  | Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1516 |
|  | Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;4/15/2029 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;1325 |
|  | Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;7/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318 |
|  | Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;9/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;543 |
|  | Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102 |
|  | Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1775 | &nbsp;&nbsp;1716 |
|  | Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;6.400% | &nbsp;&nbsp;12/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321 |
|  | Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;787 |
|  | Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;2/15/2033 | &nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;1196 |
|  | Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;6.550% | &nbsp;&nbsp;12/1/2033 | &nbsp;&nbsp;2130 | &nbsp;&nbsp;2300 |
|  | Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;5/15/2034 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1526 |
|  | Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;9/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;999 | &nbsp;&nbsp;1019 |
|  | Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242 |
|  | Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;4/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440 |
|  | Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;1/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;654 |
|  | Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;6.625% | &nbsp;&nbsp;10/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379 |
| <sup>5</sup> | Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;6/15/2038 | &nbsp;&nbsp;1080 | &nbsp;&nbsp;1094 |
|  | Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;7.500% | &nbsp;&nbsp;7/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;917 |
|  | Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;6.050% | &nbsp;&nbsp;6/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;876 |
|  | Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;2/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312 |
|  | Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;2/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376 |
|  | Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;4/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;851 |
|  | Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;5/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390 |
|  | Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;3/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436 |
|  | Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;5/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424 |
|  | Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;12/15/2045 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;1026 |
|  | Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;4/15/2047 | &nbsp;&nbsp;1705 | &nbsp;&nbsp;1505 |
|  | Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;10/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502 |

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|  | Exxon Mobil Corp. | &nbsp;&nbsp;3.567% | &nbsp;&nbsp;3/6/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580 |
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|  | ONEOK Inc. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;9/24/2027 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;1297 |
|  | ONEOK Inc. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;7/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;801 |
|  | ONEOK Inc. | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;11/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513 |
|  | ONEOK Inc. | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;6/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423 |
|  | ONEOK Inc. | &nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;9/1/2029 | &nbsp;&nbsp;1810 | &nbsp;&nbsp;1741 |
|  | ONEOK Inc. | &nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;943 |
|  | ONEOK Inc. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472 |
|  | ONEOK Inc. | &nbsp;&nbsp;6.350% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1063 |
|  | ONEOK Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;10/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;594 |
|  | ONEOK Inc. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;10/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;587 |
|  | ONEOK Inc. | &nbsp;&nbsp;6.050% | &nbsp;&nbsp;9/1/2033 | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;1467 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | ONEOK Inc. | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;9/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1847 |
|  | ONEOK Inc. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;11/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;762 |
|  | ONEOK Inc. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;10/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1192 |
|  | ONEOK Inc. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;10/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310 |
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|  | ONEOK Inc. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;4/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317 |
|  | ONEOK Inc. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;9/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229 |
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|  | ONEOK Inc. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;7/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;571 |
|  | ONEOK Inc. | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;2/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164 |
|  | ONEOK Inc. | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;9/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384 |
|  | ONEOK Inc. | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;3/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442 |
|  | ONEOK Inc. | &nbsp;&nbsp;7.150% | &nbsp;&nbsp;1/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356 |
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|  | ONEOK Inc. | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;10/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1422 |
|  | ONEOK Inc. | &nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;11/1/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607 |
|  | ONEOK Partners LP | &nbsp;&nbsp;6.650% | &nbsp;&nbsp;10/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387 |
|  | ONEOK Partners LP | &nbsp;&nbsp;6.850% | &nbsp;&nbsp;10/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327 |
|  | ONEOK Partners LP | &nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;2/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1054 |
|  | Ovintiv Inc. | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 |
|  | Ovintiv Inc. | &nbsp;&nbsp;7.375% | &nbsp;&nbsp;11/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498 |
|  | Ovintiv Inc. | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;7/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;422 |
|  | Ovintiv Inc. | &nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;8/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;747 |
|  | Ovintiv Inc. | &nbsp;&nbsp;6.625% | &nbsp;&nbsp;8/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;884 |
|  | Ovintiv Inc. | &nbsp;&nbsp;7.100% | &nbsp;&nbsp;7/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433 |
|  | Patterson-UTI Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;2/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392 |
|  | Patterson-UTI Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286 |
|  | Patterson-UTI Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;7.150% | &nbsp;&nbsp;10/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349 |
|  | Phillips 66 | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595 |
|  | Phillips 66 | &nbsp;&nbsp;2.150% | &nbsp;&nbsp;12/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;717 |
|  | Phillips 66 | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;11/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;484 |
|  | Phillips 66 | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;5/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401 |
|  | Phillips 66 | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;11/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1521 |
|  | Phillips 66 Co. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396 |
|  | Phillips 66 Co. | &nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;12/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238 |
|  | Phillips 66 Co. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;6/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513 |
|  | Phillips 66 Co. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;6/30/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1170 |
|  | Phillips 66 Co. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498 |
|  | Phillips 66 Co. | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;6/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;745 |
| <sup>5</sup> | Phillips 66 Co. | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;3/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;666 |
| <sup>5</sup> | Phillips 66 Co. | &nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;3/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547 |
|  | Pioneer Natural Resources Co. | &nbsp;&nbsp;1.900% | &nbsp;&nbsp;8/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333 |
|  | Pioneer Natural Resources Co. | &nbsp;&nbsp;2.150% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1240 |
|  | Plains All American Pipeline LP | &nbsp;&nbsp;3.550% | &nbsp;&nbsp;12/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1161 |
|  | Plains All American Pipeline LP | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;9/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506 |
|  | Plains All American Pipeline LP | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533 |
|  | Plains All American Pipeline LP | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;9/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434 |
|  | Plains All American Pipeline LP | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;6/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 |
|  | Plains All American Pipeline LP | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;1/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;616 |
|  | Plains All American Pipeline LP | &nbsp;&nbsp;6.650% | &nbsp;&nbsp;1/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;538 |
|  | Plains All American Pipeline LP | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;6/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449 |
|  | Plains All American Pipeline LP | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;1/31/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195 |
|  | Plains All American Pipeline LP | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;6/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424 |
|  | Plains All American Pipeline LP | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;2/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562 |
|  | Sabine Pass Liquefaction LLC | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2858 |
|  | Sabine Pass Liquefaction LLC | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;12205 | &nbsp;&nbsp;12125 |
|  | Sabine Pass Liquefaction LLC | &nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;9/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493 |
| <sup>10</sup> | Shell Finance US Inc. | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;11/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;882 |
| <sup>5</sup> | Shell Finance US Inc. | &nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;11/7/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1746 |
| <sup>5</sup> | Shell Finance US Inc. | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;4/6/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1323 |
|  | Shell Finance US Inc. | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;11/6/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;476 |
| <sup>5</sup> | Shell Finance US Inc. | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;5/11/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2016 |
|  | Shell Finance US Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;1/6/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;811 |
| <sup>10</sup> | Shell Finance US Inc. | &nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;12/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1837 |
| <sup>10</sup> | Shell Finance US Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;3/25/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;707 |
| <sup>5</sup> | Shell Finance US Inc. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;8/12/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;968 |
| <sup>5</sup> | Shell Finance US Inc. | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;5/11/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 |
| <sup>5</sup> | Shell Finance US Inc. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;5/10/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1363 |
| <sup>5</sup> | Shell Finance US Inc. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;9/12/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>10</sup> | Shell Finance US Inc. | &nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;11/7/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328 |
| <sup>5</sup> | Shell Finance US Inc. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;4/6/2050 | &nbsp;&nbsp;1735 | &nbsp;&nbsp;1180 |
| <sup>10</sup> | Shell Finance US Inc. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;11/26/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607 |
|  | Shell International Finance BV | &nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;11/26/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363 |
|  | Shell International Finance BV | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;8/21/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413 |
|  | South Bow USA Infrastructure Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;4.911% | &nbsp;&nbsp;9/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251 |
|  | South Bow USA Infrastructure Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;5.026% | &nbsp;&nbsp;10/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;836 |
|  | South Bow USA Infrastructure Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;5.584% | &nbsp;&nbsp;10/1/2034 | &nbsp;&nbsp;1045 | &nbsp;&nbsp;1038 |
|  | South Bow USA Infrastructure Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;6.176% | &nbsp;&nbsp;10/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;552 |
|  | Spectra Energy Partners LP | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;9/25/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397 |
|  | Spectra Energy Partners LP | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;3/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184 |
|  | Suncor Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;7.150% | &nbsp;&nbsp;2/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;554 |
|  | Suncor Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;12/1/2034 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;1151 |
|  | Suncor Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;6.800% | &nbsp;&nbsp;5/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416 |
|  | Suncor Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;6.850% | &nbsp;&nbsp;6/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383 |
|  | Suncor Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;11/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;528 |
|  | Suncor Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;3/4/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440 |
|  | Targa Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341 |
|  | Targa Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;6.150% | &nbsp;&nbsp;3/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;834 |
|  | Targa Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;9/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429 |
|  | Targa Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;2/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;901 |
|  | Targa Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;1081 | &nbsp;&nbsp;1143 |
|  | Targa Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;2/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;838 |
|  | Targa Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;8/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;735 |
|  | Targa Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;2/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167 |
|  | Targa Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;7/30/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;978 |
|  | Targa Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;4/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640 |
|  | Targa Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;7/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249 |
|  | Targa Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;2/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;718 |
|  | Targa Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;5/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;713 |
|  | Targa Resources Partners LP | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;1/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599 |
|  | Targa Resources Partners LP | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;3/1/2030 | &nbsp;&nbsp;5295 | &nbsp;&nbsp;5348 |
|  | Targa Resources Partners LP | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;2/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;899 |
|  | Targa Resources Partners LP | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;891 |
|  | TC PipeLines LP | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;5/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199 |
|  | TotalEnergies Capital International SA | &nbsp;&nbsp;3.455% | &nbsp;&nbsp;2/19/2029 | &nbsp;&nbsp;1775 | &nbsp;&nbsp;1744 |
|  | TotalEnergies Capital International SA | &nbsp;&nbsp;2.829% | &nbsp;&nbsp;1/10/2030 | &nbsp;&nbsp;1695 | &nbsp;&nbsp;1608 |
|  | TotalEnergies Capital International SA | &nbsp;&nbsp;3.461% | &nbsp;&nbsp;7/12/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607 |
|  | TotalEnergies Capital International SA | &nbsp;&nbsp;3.127% | &nbsp;&nbsp;5/29/2050 | &nbsp;&nbsp;1920 | &nbsp;&nbsp;1267 |
|  | TotalEnergies Capital International SA | &nbsp;&nbsp;3.386% | &nbsp;&nbsp;6/29/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321 |
|  | TotalEnergies Capital SA | &nbsp;&nbsp;3.883% | &nbsp;&nbsp;10/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499 |
|  | TotalEnergies Capital SA | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;4/5/2034 | &nbsp;&nbsp;2650 | &nbsp;&nbsp;2712 |
|  | TotalEnergies Capital SA | &nbsp;&nbsp;4.724% | &nbsp;&nbsp;9/10/2034 | &nbsp;&nbsp;1774 | &nbsp;&nbsp;1765 |
|  | TotalEnergies Capital SA | &nbsp;&nbsp;5.488% | &nbsp;&nbsp;4/5/2054 | &nbsp;&nbsp;1475 | &nbsp;&nbsp;1416 |
|  | TotalEnergies Capital SA | &nbsp;&nbsp;5.638% | &nbsp;&nbsp;4/5/2064 | &nbsp;&nbsp;2250 | &nbsp;&nbsp;2163 |
|  | TotalEnergies Capital USA LLC | &nbsp;&nbsp;4.248% | &nbsp;&nbsp;1/13/2031 | &nbsp;&nbsp;1164 | &nbsp;&nbsp;1154 |
|  | TotalEnergies Capital USA LLC | &nbsp;&nbsp;4.569% | &nbsp;&nbsp;1/13/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;961 |
|  | TotalEnergies Capital USA LLC | &nbsp;&nbsp;4.857% | &nbsp;&nbsp;1/13/2036 | &nbsp;&nbsp;1280 | &nbsp;&nbsp;1260 |
|  | TransCanada PipeLines Ltd. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;1692 |
|  | TransCanada PipeLines Ltd. | &nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;1864 |
|  | TransCanada PipeLines Ltd. | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;3/1/2034 | &nbsp;&nbsp;1580 | &nbsp;&nbsp;1528 |
|  | TransCanada PipeLines Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;3/31/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303 |
|  | TransCanada PipeLines Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;3/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 |
|  | TransCanada PipeLines Ltd. | &nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;10/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;901 |
|  | TransCanada PipeLines Ltd. | &nbsp;&nbsp;7.250% | &nbsp;&nbsp;8/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;683 |
|  | TransCanada PipeLines Ltd. | &nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;6/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;863 |
|  | TransCanada PipeLines Ltd. | &nbsp;&nbsp;7.000% | &nbsp;&nbsp;6/1/2065 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;2029 |
|  | Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298 |
|  | Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;666 |
| <sup>10</sup> | Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;3/15/2036 | &nbsp;&nbsp;1855 | &nbsp;&nbsp;1841 |
|  | Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;3/15/2048 | &nbsp;&nbsp;1080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;902 |
|  | Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;5/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377 |
| <sup>10</sup> | Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;3/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394 |
|  | Valero Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;2.150% | &nbsp;&nbsp;9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501 |
|  | Valero Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;6/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315 |
|  | Valero Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;2/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102 |
|  | Valero Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;7.500% | &nbsp;&nbsp;4/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;679 |
|  | Valero Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;3/10/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592 |
|  | Valero Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;6.625% | &nbsp;&nbsp;6/15/2037 | &nbsp;&nbsp;1355 | &nbsp;&nbsp;1482 |
|  | Valero Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;12/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;597 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Valero Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;6/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182 |
|  | Valero Energy Partners LP | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 |
|  | Viper Energy Partners LLC | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;8/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140 |
|  | Viper Energy Partners LLC | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;8/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373 |
|  | Western Midstream Operating LP | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230 |
|  | Western Midstream Operating LP | &nbsp;&nbsp;6.350% | &nbsp;&nbsp;1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;937 |
|  | Western Midstream Operating LP | &nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;2/1/2030 | &nbsp;&nbsp;1040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1011 |
|  | Western Midstream Operating LP | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;3/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396 |
|  | Western Midstream Operating LP | &nbsp;&nbsp;6.150% | &nbsp;&nbsp;4/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444 |
|  | Western Midstream Operating LP | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;11/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;659 |
|  | Western Midstream Operating LP | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;12/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310 |
|  | Western Midstream Operating LP | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;4/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348 |
|  | Western Midstream Operating LP | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;3/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;668 |
|  | Western Midstream Operating LP | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;2/1/2050 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;928 |
|  | Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;6/15/2027 | &nbsp;&nbsp;1325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1315 |
|  | Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;687 |
|  | Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;910 |
|  | Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505 |
|  | Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;6/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 |
|  | Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;11/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1045 |
|  | Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;2.600% | &nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;905 |
|  | Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;8/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;481 |
|  | Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;754 |
|  | Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;751 |
|  | Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511 |
|  | Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;9/30/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 |
|  | Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;3/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;678 |
|  | Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;6.300% | &nbsp;&nbsp;4/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1048 |
|  | Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;11/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;573 |
|  | Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;3/4/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545 |
|  | Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;6/24/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585 |
|  | Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;1/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263 |
|  | Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;9/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;814 |
|  | Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;3/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;577 |
|  | Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;10/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368 |
|  | Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;8/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563 |
|  | Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;11/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;603 |
|  | Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;3/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496 |
|  | Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;3/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;642 |
|  | Woodside Finance Ltd. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;5/19/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605 |
|  | Woodside Finance Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;5/19/2030 | &nbsp;&nbsp;1167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1192 |
|  | Woodside Finance Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;5/19/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;622 |
|  | Woodside Finance Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;9/12/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335 |
|  | Woodside Finance Ltd. | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;5/19/2035 | &nbsp;&nbsp;1633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 |
|  | Woodside Finance Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;9/12/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;586 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;**441839** |
| **Financials (2.8%)** | **Financials (2.8%)** | **Financials (2.8%)** | **Financials (2.8%)** | **Financials (2.8%)** | **Financials (2.8%)** |
|  | ACE Capital Trust II | &nbsp;&nbsp;9.700% | &nbsp;&nbsp;4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88 |
| <sup>5</sup> | Aegon Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;4/11/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;584 |
|  | AerCap Ireland Capital DAC | &nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;7/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;866 |
|  | AerCap Ireland Capital DAC | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;10/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501 |
|  | AerCap Ireland Capital DAC | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;1/23/2028 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;990 |
|  | AerCap Ireland Capital DAC | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;6/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;614 |
|  | AerCap Ireland Capital DAC | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;10/29/2028 | &nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3563 |
|  | AerCap Ireland Capital DAC | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;2/28/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254 |
|  | AerCap Ireland Capital DAC | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;9/10/2029 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1048 |
|  | AerCap Ireland Capital DAC | &nbsp;&nbsp;6.150% | &nbsp;&nbsp;9/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;631 |
|  | AerCap Ireland Capital DAC | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;11/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358 |
|  | AerCap Ireland Capital DAC | &nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;1/30/2032 | &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3636 |
|  | AerCap Ireland Capital DAC | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;1/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486 |
|  | AerCap Ireland Capital DAC | &nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;10/29/2033 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;884 |
|  | AerCap Ireland Capital DAC | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;1/19/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;747 |
|  | AerCap Ireland Capital DAC | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;9/10/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;877 |
|  | AerCap Ireland Capital DAC | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;11/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131 |
|  | AerCap Ireland Capital DAC | &nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;10/29/2041 | &nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1917 |
|  | AerCap Ireland Capital DAC | &nbsp;&nbsp;6.950% | &nbsp;&nbsp;3/10/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205 |
|  | AerCap Ireland Capital DAC | &nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;1/31/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 |
|  | Affiliated Managers Group Inc. | &nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469 |
|  | Affiliated Managers Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;2/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;804 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Aflac Inc. | &nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485 |
|  | Aflac Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;1/15/2049 | &nbsp;&nbsp;1080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;929 |
|  | Air Lease Corp. | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;12/1/2027 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;985 |
|  | Air Lease Corp. | &nbsp;&nbsp;2.100% | &nbsp;&nbsp;9/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470 |
|  | Air Lease Corp. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;10/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565 |
| <sup>5</sup> | Air Lease Corp. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;2/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;581 |
| <sup>5</sup> | Air Lease Corp. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;7/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501 |
| <sup>5</sup> | Air Lease Corp. | &nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;531 |
|  | Alleghany Corp. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;9/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267 |
|  | Alleghany Corp. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;8/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280 |
|  | Allstate Corp. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;6/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410 |
|  | Allstate Corp. | &nbsp;&nbsp;1.450% | &nbsp;&nbsp;12/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434 |
|  | Allstate Corp. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;3/30/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;639 |
|  | Allstate Corp. | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;5/9/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 |
|  | Allstate Corp. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;6/15/2043 | &nbsp;&nbsp;1550 | &nbsp;&nbsp;1321 |
|  | Allstate Corp. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;12/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416 |
|  | Allstate Corp. | &nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;8/10/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297 |
| <sup>5</sup> | Allstate Corp. | &nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;5/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;664 |
|  | Ally Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;6/9/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501 |
|  | Ally Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;7.100% | &nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518 |
|  | Ally Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;5.737% | &nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102 |
|  | Ally Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;6.992% | &nbsp;&nbsp;6/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 |
| <sup>5</sup> | Ally Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;8.000% | &nbsp;&nbsp;11/1/2031 | &nbsp;&nbsp;2308 | &nbsp;&nbsp;2559 |
|  | American Express Co. | &nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;5/3/2027 | &nbsp;&nbsp;1960 | &nbsp;&nbsp;1943 |
|  | American Express Co. | &nbsp;&nbsp;5.043% | &nbsp;&nbsp;7/26/2028 | &nbsp;&nbsp;1275 | &nbsp;&nbsp;1286 |
|  | American Express Co. | &nbsp;&nbsp;4.731% | &nbsp;&nbsp;4/25/2029 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1006 |
|  | American Express Co. | &nbsp;&nbsp;4.351% | &nbsp;&nbsp;7/20/2029 | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;2998 |
|  | American Express Co. | &nbsp;&nbsp;5.282% | &nbsp;&nbsp;7/27/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;814 |
|  | American Express Co. | &nbsp;&nbsp;5.085% | &nbsp;&nbsp;1/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;712 |
|  | American Express Co. | &nbsp;&nbsp;5.016% | &nbsp;&nbsp;4/25/2031 | &nbsp;&nbsp;8200 | &nbsp;&nbsp;8328 |
|  | American Express Co. | &nbsp;&nbsp;6.489% | &nbsp;&nbsp;10/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;859 |
|  | American Express Co. | &nbsp;&nbsp;4.918% | &nbsp;&nbsp;7/20/2033 | &nbsp;&nbsp;1825 | &nbsp;&nbsp;1830 |
|  | American Express Co. | &nbsp;&nbsp;4.420% | &nbsp;&nbsp;8/3/2033 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1463 |
|  | American Express Co. | &nbsp;&nbsp;5.043% | &nbsp;&nbsp;5/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;894 |
|  | American Express Co. | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;7/28/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511 |
|  | American Express Co. | &nbsp;&nbsp;5.915% | &nbsp;&nbsp;4/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435 |
|  | American Express Co. | &nbsp;&nbsp;5.284% | &nbsp;&nbsp;7/26/2035 | &nbsp;&nbsp;1275 | &nbsp;&nbsp;1286 |
|  | American Express Co. | &nbsp;&nbsp;5.442% | &nbsp;&nbsp;1/30/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;814 |
|  | American Express Co. | &nbsp;&nbsp;5.667% | &nbsp;&nbsp;4/25/2036 | &nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;2792 |
|  | American Express Co. | &nbsp;&nbsp;4.804% | &nbsp;&nbsp;10/24/2036 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1450 |
|  | American Express Co. | &nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;12/3/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516 |
|  | American Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;4/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326 |
|  | American Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;6/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404 |
|  | American International Group Inc. | &nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;6/30/2030 | &nbsp;&nbsp;4115 | &nbsp;&nbsp;3925 |
|  | American International Group Inc. | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;1/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367 |
|  | American International Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;7/16/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;842 |
|  | American International Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;4/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;731 |
|  | American International Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;6/30/2050 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;810 |
|  | American National Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;6/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299 |
|  | American National Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;10/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253 |
|  | American National Group Inc. | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;7/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;682 |
|  | Ameriprise Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;12/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;517 |
|  | Ameriprise Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;5/13/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496 |
|  | Ameriprise Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;5/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;662 |
|  | Ameriprise Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;4/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;638 |
|  | Aon Corp. | &nbsp;&nbsp;2.850% | &nbsp;&nbsp;5/28/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491 |
|  | Aon Corp. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;12/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;602 |
|  | Aon Corp. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;5/2/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;619 |
|  | Aon Corp. | &nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1620 | &nbsp;&nbsp;1510 |
|  | Aon Corp. | &nbsp;&nbsp;2.050% | &nbsp;&nbsp;8/23/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;655 |
|  | Aon Corp. | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;9/30/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160 |
|  | Aon Corp. | &nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;8/23/2051 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607 |
|  | Aon Corp. | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;2/28/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363 |
|  | Aon Global Ltd. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;6/14/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529 |
|  | Aon Global Ltd. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;5/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599 |
|  | Aon North America Inc. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;3/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;776 |
|  | Aon North America Inc. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;3/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562 |
|  | Aon North America Inc. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;3/1/2034 | &nbsp;&nbsp;1450 | &nbsp;&nbsp;1482 |
|  | Aon North America Inc. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;3/1/2054 | &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;1637 |
| <sup>10</sup> | Apollo Debt Solutions BDC | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;12/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Apollo Debt Solutions BDC | &nbsp;&nbsp;6.900% | &nbsp;&nbsp;4/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;870 |
|  | Apollo Debt Solutions BDC | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;8/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369 |
| <sup>10</sup> | Apollo Debt Solutions BDC | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;1/23/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;586 |
|  | Apollo Debt Solutions BDC | &nbsp;&nbsp;6.700% | &nbsp;&nbsp;7/29/2031 | &nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;1165 |
|  | Apollo Debt Solutions BDC | &nbsp;&nbsp;6.550% | &nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351 |
|  | Apollo Global Management Inc. | &nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;11/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530 |
|  | Apollo Global Management Inc. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;8/12/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346 |
|  | Apollo Global Management Inc. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;3/30/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;828 |
|  | Apollo Global Management Inc. | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;5/21/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580 |
|  | Apollo Global Management Inc. | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;12/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374 |
|  | Arch Capital Finance LLC | &nbsp;&nbsp;5.031% | &nbsp;&nbsp;12/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90 |
|  | Arch Capital Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;7.350% | &nbsp;&nbsp;5/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;566 |
|  | Arch Capital Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;3.635% | &nbsp;&nbsp;6/30/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;696 |
|  | Arch Capital Group US Inc. | &nbsp;&nbsp;5.144% | &nbsp;&nbsp;11/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254 |
|  | Ares Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;6/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311 |
|  | Ares Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;3/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;826 |
|  | Ares Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;7/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;704 |
|  | Ares Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;9/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;614 |
|  | Ares Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;1075 | &nbsp;&nbsp;1034 |
|  | Ares Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;4/12/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322 |
|  | Ares Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;11/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433 |
|  | Ares Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;3/8/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 |
|  | Ares Strategic Income Fund | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;849 |
| <sup>10</sup> | Ares Strategic Income Fund | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;9/9/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297 |
| <sup>10</sup> | Ares Strategic Income Fund | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 |
|  | Ares Strategic Income Fund | &nbsp;&nbsp;6.350% | &nbsp;&nbsp;8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;628 |
|  | Ares Strategic Income Fund | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;2/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;609 |
| <sup>10</sup> | Ares Strategic Income Fund | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;9/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536 |
| <sup>10</sup> | Ares Strategic Income Fund | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 |
| <sup>10</sup> | Ares Strategic Income Fund | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;4/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585 |
|  | Ares Strategic Income Fund | &nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;3/21/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;613 |
|  | Arthur J Gallagher & Co. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;12/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171 |
|  | Arthur J Gallagher & Co. | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;12/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121 |
|  | Arthur J Gallagher & Co. | &nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;11/9/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439 |
|  | Arthur J Gallagher & Co. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;2/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140 |
|  | Arthur J Gallagher & Co. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;3/2/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513 |
|  | Arthur J Gallagher & Co. | &nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;2/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486 |
|  | Arthur J Gallagher & Co. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;2/15/2035 | &nbsp;&nbsp;2490 | &nbsp;&nbsp;2471 |
|  | Arthur J Gallagher & Co. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;5/20/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341 |
|  | Arthur J Gallagher & Co. | &nbsp;&nbsp;3.050% | &nbsp;&nbsp;3/9/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308 |
|  | Arthur J Gallagher & Co. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;3/2/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478 |
|  | Arthur J Gallagher & Co. | &nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;2/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486 |
|  | Arthur J Gallagher & Co. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;7/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383 |
|  | Arthur J Gallagher & Co. | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;2/15/2055 | &nbsp;&nbsp;1196 | &nbsp;&nbsp;1115 |
|  | Associated Banc-Corp. | &nbsp;&nbsp;6.455% | &nbsp;&nbsp;8/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153 |
|  | Assurant Inc. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;3/27/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402 |
|  | Assurant Inc. | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;2/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 |
|  | Assured Guaranty US Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466 |
|  | Assured Guaranty US Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;6/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463 |
|  | Assured Guaranty US Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;9/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337 |
|  | Athene Holding Ltd. | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;1/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 |
|  | Athene Holding Ltd. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;2786 |
|  | Athene Holding Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;1/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;797 |
|  | Athene Holding Ltd. | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;5/25/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135 |
|  | Athene Holding Ltd. | &nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;5/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426 |
|  | Athene Holding Ltd. | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;4/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;776 |
|  | Athene Holding Ltd. | &nbsp;&nbsp;6.625% | &nbsp;&nbsp;10/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461 |
|  | Athene Holding Ltd. | &nbsp;&nbsp;6.625% | &nbsp;&nbsp;5/19/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193 |
|  | Athene Holding Ltd. | &nbsp;&nbsp;6.875% | &nbsp;&nbsp;6/28/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467 |
|  | Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;7/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;606 |
|  | Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;4.615% | &nbsp;&nbsp;12/16/2029 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;1265 |
|  | AXA SA | &nbsp;&nbsp;8.600% | &nbsp;&nbsp;12/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;623 |
| <sup>5</sup> | AXIS Specialty Finance LLC | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;1/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239 |
|  | AXIS Specialty Finance plc | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;12/6/2027 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1490 |
|  | Bain Capital Specialty Finance Inc. | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387 |
|  | Bain Capital Specialty Finance Inc. | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;3/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287 |
|  | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;3/3/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;791 |
|  | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | &nbsp;&nbsp;7.883% | &nbsp;&nbsp;11/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;677 |
|  | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | &nbsp;&nbsp;6.033% | &nbsp;&nbsp;3/13/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;832 |
|  | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | &nbsp;&nbsp;5.127% | &nbsp;&nbsp;3/3/2036 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1166 |

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|  | Banco Santander SA | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;4/11/2027 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;1997 |
|  | Banco Santander SA | &nbsp;&nbsp;5.294% | &nbsp;&nbsp;8/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;909 |
|  | Banco Santander SA | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;2/23/2028 | &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;2172 |
|  | Banco Santander SA | &nbsp;&nbsp;4.379% | &nbsp;&nbsp;4/12/2028 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1196 |
| <sup>5</sup> | Banco Santander SA | &nbsp;&nbsp;5.365% | &nbsp;&nbsp;7/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;606 |
|  | Banco Santander SA | &nbsp;&nbsp;6.607% | &nbsp;&nbsp;11/7/2028 | &nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;3994 |
|  | Banco Santander SA | &nbsp;&nbsp;3.306% | &nbsp;&nbsp;6/27/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482 |
|  | Banco Santander SA | &nbsp;&nbsp;5.538% | &nbsp;&nbsp;3/14/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;819 |
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|  | Banco Santander SA | &nbsp;&nbsp;2.958% | &nbsp;&nbsp;3/25/2031 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;916 |
|  | Banco Santander SA | &nbsp;&nbsp;5.439% | &nbsp;&nbsp;7/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411 |
|  | Banco Santander SA | &nbsp;&nbsp;3.225% | &nbsp;&nbsp;11/22/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;718 |
|  | Banco Santander SA | &nbsp;&nbsp;6.921% | &nbsp;&nbsp;8/8/2033 | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;1511 |
|  | Banco Santander SA | &nbsp;&nbsp;6.938% | &nbsp;&nbsp;11/7/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;897 |
|  | Banco Santander SA | &nbsp;&nbsp;6.350% | &nbsp;&nbsp;3/14/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;840 |
|  | Banco Santander SA | &nbsp;&nbsp;6.033% | &nbsp;&nbsp;1/17/2035 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1256 |
|  | Banco Santander SA | &nbsp;&nbsp;5.127% | &nbsp;&nbsp;11/6/2035 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 |
| <sup>5</sup> | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;3.705% | &nbsp;&nbsp;4/24/2028 | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;1389 |
| <sup>5</sup> | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;3.593% | &nbsp;&nbsp;7/21/2028 | &nbsp;&nbsp;3008 | &nbsp;&nbsp;2976 |
| <sup>5</sup> | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;4.948% | &nbsp;&nbsp;7/22/2028 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;1308 |
|  | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;6.204% | &nbsp;&nbsp;11/10/2028 | &nbsp;&nbsp;1725 | &nbsp;&nbsp;1772 |
| <sup>5</sup> | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;3.419% | &nbsp;&nbsp;12/20/2028 | &nbsp;&nbsp;6357 | &nbsp;&nbsp;6245 |
| <sup>5</sup> | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;3.970% | &nbsp;&nbsp;3/5/2029 | &nbsp;&nbsp;1425 | &nbsp;&nbsp;1412 |
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| <sup>5</sup> | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;2.087% | &nbsp;&nbsp;6/14/2029 | &nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;5706 |
| <sup>5</sup> | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;4.271% | &nbsp;&nbsp;7/23/2029 | &nbsp;&nbsp;6175 | &nbsp;&nbsp;6149 |
|  | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;5.819% | &nbsp;&nbsp;9/15/2029 | &nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;2476 |
| <sup>5</sup> | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;3.974% | &nbsp;&nbsp;2/7/2030 | &nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;3649 |
| <sup>5</sup> | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;3.194% | &nbsp;&nbsp;7/23/2030 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;1919 |
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| <sup>5</sup> | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;2.496% | &nbsp;&nbsp;2/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;578 |
| <sup>5</sup> | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;2.592% | &nbsp;&nbsp;4/29/2031 | &nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;5543 |
| <sup>5</sup> | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;1.922% | &nbsp;&nbsp;10/24/2031 | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;2658 |
|  | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;4.456% | &nbsp;&nbsp;2/6/2032 | &nbsp;&nbsp;1173 | &nbsp;&nbsp;1158 |
| <sup>5</sup> | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;2.651% | &nbsp;&nbsp;3/11/2032 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1360 |
|  | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;2.687% | &nbsp;&nbsp;4/22/2032 | &nbsp;&nbsp;4575 | &nbsp;&nbsp;4150 |
|  | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;2.299% | &nbsp;&nbsp;7/21/2032 | &nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;6617 |
|  | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;2.572% | &nbsp;&nbsp;10/20/2032 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;890 |
|  | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;4.571% | &nbsp;&nbsp;4/27/2033 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;1963 |
| <sup>5</sup> | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;5.015% | &nbsp;&nbsp;7/22/2033 | &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;4025 |
|  | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;5.288% | &nbsp;&nbsp;4/25/2034 | &nbsp;&nbsp;3150 | &nbsp;&nbsp;3187 |
|  | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;5.872% | &nbsp;&nbsp;9/15/2034 | &nbsp;&nbsp;2750 | &nbsp;&nbsp;2878 |
|  | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;5.468% | &nbsp;&nbsp;1/23/2035 | &nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;4590 |
| <sup>5</sup> | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;5.425% | &nbsp;&nbsp;8/15/2035 | &nbsp;&nbsp;1550 | &nbsp;&nbsp;1548 |
|  | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;5.518% | &nbsp;&nbsp;10/25/2035 | &nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;2101 |
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|  | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;6.110% | &nbsp;&nbsp;1/29/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 |
|  | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;5.045% | &nbsp;&nbsp;2/6/2037 | &nbsp;&nbsp;3575 | &nbsp;&nbsp;3527 |
| <sup>5</sup> | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;4.244% | &nbsp;&nbsp;4/24/2038 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;996 |
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| <sup>5</sup> | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;4.078% | &nbsp;&nbsp;4/23/2040 | &nbsp;&nbsp;1425 | &nbsp;&nbsp;1238 |
| <sup>5</sup> | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;2.676% | &nbsp;&nbsp;6/19/2041 | &nbsp;&nbsp;2895 | &nbsp;&nbsp;2075 |
| <sup>5</sup> | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;2/7/2042 | &nbsp;&nbsp;1020 | &nbsp;&nbsp;1050 |
|  | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;3.311% | &nbsp;&nbsp;4/22/2042 | &nbsp;&nbsp;3945 | &nbsp;&nbsp;3005 |
| <sup>5</sup> | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;4/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505 |
| <sup>5</sup> | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;4/21/2045 | &nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp;1179 |
| <sup>5</sup> | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;4.443% | &nbsp;&nbsp;1/20/2048 | &nbsp;&nbsp;2675 | &nbsp;&nbsp;2240 |
| <sup>5</sup> | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;3.946% | &nbsp;&nbsp;1/23/2049 | &nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;906 |
| <sup>5</sup> | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;4.330% | &nbsp;&nbsp;3/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;568 |
| <sup>5</sup> | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;4.083% | &nbsp;&nbsp;3/20/2051 | &nbsp;&nbsp;5500 | &nbsp;&nbsp;4251 |
| <sup>5</sup> | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;2.831% | &nbsp;&nbsp;10/24/2051 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;1225 |
| <sup>5</sup> | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;3.483% | &nbsp;&nbsp;3/13/2052 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;694 |
|  | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;2.972% | &nbsp;&nbsp;7/21/2052 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;947 |
| <sup>5</sup> | Bank of America NA | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;10/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;632 |
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|  | Bank of Montreal | &nbsp;&nbsp;5.203% | &nbsp;&nbsp;2/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;660 |

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|  | Bank of Montreal | &nbsp;&nbsp;5.717% | &nbsp;&nbsp;9/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618 |
|  | Bank of Montreal | &nbsp;&nbsp;5.511% | &nbsp;&nbsp;6/4/2031 | &nbsp;&nbsp;1325 | &nbsp;&nbsp;1374 |
| <sup>5</sup> | Bank of Montreal | &nbsp;&nbsp;4.439% | &nbsp;&nbsp;1/14/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;788 |
| <sup>5</sup> | Bank of Montreal | &nbsp;&nbsp;3.803% | &nbsp;&nbsp;12/15/2032 | &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;1573 |
|  | Bank of Montreal | &nbsp;&nbsp;3.088% | &nbsp;&nbsp;1/10/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533 |
| <sup>5</sup> | Bank of New York Mellon Corp. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;5/16/2027 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1487 |
| <sup>5</sup> | Bank of New York Mellon Corp. | &nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;1/29/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;593 |
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|  | Bank of New York Mellon Corp. | &nbsp;&nbsp;4.890% | &nbsp;&nbsp;7/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;856 |
| <sup>5</sup> | Bank of New York Mellon Corp. | &nbsp;&nbsp;5.802% | &nbsp;&nbsp;10/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;665 |
| <sup>5</sup> | Bank of New York Mellon Corp. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;10/30/2028 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;967 |
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|  | Bank of New York Mellon Corp. | &nbsp;&nbsp;4.729% | &nbsp;&nbsp;4/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252 |
| <sup>5</sup> | Bank of New York Mellon Corp. | &nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;8/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482 |
| <sup>5</sup> | Bank of New York Mellon Corp. | &nbsp;&nbsp;6.317% | &nbsp;&nbsp;10/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;838 |
|  | Bank of New York Mellon Corp. | &nbsp;&nbsp;4.026% | &nbsp;&nbsp;1/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;419 |
| <sup>5</sup> | Bank of New York Mellon Corp. | &nbsp;&nbsp;4.975% | &nbsp;&nbsp;3/14/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;839 |
|  | Bank of New York Mellon Corp. | &nbsp;&nbsp;4.942% | &nbsp;&nbsp;2/11/2031 | &nbsp;&nbsp;2550 | &nbsp;&nbsp;2585 |
|  | Bank of New York Mellon Corp. | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;1/26/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252 |
|  | Bank of New York Mellon Corp. | &nbsp;&nbsp;5.060% | &nbsp;&nbsp;7/22/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;611 |
| <sup>5</sup> | Bank of New York Mellon Corp. | &nbsp;&nbsp;4.289% | &nbsp;&nbsp;6/13/2033 | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;4864 |
| <sup>5</sup> | Bank of New York Mellon Corp. | &nbsp;&nbsp;5.834% | &nbsp;&nbsp;10/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;689 |
|  | Bank of New York Mellon Corp. | &nbsp;&nbsp;4.706% | &nbsp;&nbsp;2/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346 |
| <sup>5</sup> | Bank of New York Mellon Corp. | &nbsp;&nbsp;4.967% | &nbsp;&nbsp;4/26/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;826 |
| <sup>5</sup> | Bank of New York Mellon Corp. | &nbsp;&nbsp;5.188% | &nbsp;&nbsp;3/14/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;836 |
|  | Bank of New York Mellon Corp. | &nbsp;&nbsp;5.316% | &nbsp;&nbsp;6/6/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253 |
| <sup>5</sup> | Bank of Nova Scotia | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;6/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380 |
|  | Bank of Nova Scotia | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;6/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;816 |
|  | Bank of Nova Scotia | &nbsp;&nbsp;4.932% | &nbsp;&nbsp;2/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504 |
| <sup>5</sup> | Bank of Nova Scotia | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;8/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356 |
|  | Bank of Nova Scotia | &nbsp;&nbsp;4.247% | &nbsp;&nbsp;2/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446 |
|  | Bank of Nova Scotia | &nbsp;&nbsp;5.130% | &nbsp;&nbsp;2/14/2031 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1018 |
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|  | Bank of Nova Scotia | &nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;2/2/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442 |
|  | Bank of Nova Scotia | &nbsp;&nbsp;4.740% | &nbsp;&nbsp;11/10/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;698 |
|  | Bank of Nova Scotia | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;2/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;885 |
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|  | Bank of Nova Scotia | &nbsp;&nbsp;4.588% | &nbsp;&nbsp;5/4/2037 | &nbsp;&nbsp;1025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;981 |
|  | BankUnited Inc. | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;6/11/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 |
|  | Barclays plc | &nbsp;&nbsp;4.337% | &nbsp;&nbsp;1/10/2028 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;996 |
|  | Barclays plc | &nbsp;&nbsp;4.836% | &nbsp;&nbsp;5/9/2028 | &nbsp;&nbsp;4750 | &nbsp;&nbsp;4752 |
|  | Barclays plc | &nbsp;&nbsp;5.501% | &nbsp;&nbsp;8/9/2028 | &nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp;1239 |
|  | Barclays plc | &nbsp;&nbsp;4.837% | &nbsp;&nbsp;9/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329 |
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|  | Barclays plc | &nbsp;&nbsp;6.490% | &nbsp;&nbsp;9/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406 |
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|  | Barclays plc | &nbsp;&nbsp;5.690% | &nbsp;&nbsp;3/12/2030 | &nbsp;&nbsp;1475 | &nbsp;&nbsp;1515 |
|  | Barclays plc | &nbsp;&nbsp;4.219% | &nbsp;&nbsp;5/24/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339 |
| <sup>5</sup> | Barclays plc | &nbsp;&nbsp;5.088% | &nbsp;&nbsp;6/20/2030 | &nbsp;&nbsp;2975 | &nbsp;&nbsp;2987 |
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|  | Barclays plc | &nbsp;&nbsp;5.367% | &nbsp;&nbsp;2/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;864 |
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|  | Barclays plc | &nbsp;&nbsp;5.746% | &nbsp;&nbsp;8/9/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;867 |
|  | Barclays plc | &nbsp;&nbsp;7.437% | &nbsp;&nbsp;11/2/2033 | &nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;3910 |
|  | Barclays plc | &nbsp;&nbsp;6.224% | &nbsp;&nbsp;5/9/2034 | &nbsp;&nbsp;1664 | &nbsp;&nbsp;1746 |
|  | Barclays plc | &nbsp;&nbsp;7.119% | &nbsp;&nbsp;6/27/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545 |
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|  | Barings BDC Inc. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147 |
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|  | BGC Group Inc. | &nbsp;&nbsp;6.150% | &nbsp;&nbsp;4/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509 |
|  | BlackRock Funding Inc. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;7/26/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604 |
|  | BlackRock Funding Inc. | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;3/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;838 |
|  | BlackRock Funding Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;3/14/2034 | &nbsp;&nbsp;1075 | &nbsp;&nbsp;1090 |
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|  | Blackrock Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;5/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;830 |
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|  | Blackstone Reg Finance Co. LLC | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;12/6/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417 |
|  | Blackstone Reg Finance Co. LLC | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;2/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;687 |
|  | Blackstone Secured Lending Fund | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1004 |
|  | Blackstone Secured Lending Fund | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;4/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;646 |
|  | Blackstone Secured Lending Fund | &nbsp;&nbsp;2.850% | &nbsp;&nbsp;9/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;698 |
|  | Blackstone Secured Lending Fund | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;6/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;484 |
|  | Blackstone Secured Lending Fund | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;1/31/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;791 |
|  | Blue Owl Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;6/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;694 |
|  | Blue Owl Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494 |
|  | Blue Owl Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;691 |
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|  | Blue Owl Credit Income Corp. | &nbsp;&nbsp;6.600% | &nbsp;&nbsp;9/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;697 |
|  | Blue Owl Credit Income Corp. | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1345 | &nbsp;&nbsp;1299 |
|  | Blue Owl Finance LLC | &nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;6/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471 |
|  | Blue Owl Finance LLC | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;4/18/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;820 |
|  | Blue Owl Technology Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297 |
|  | Blue Owl Technology Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;4/4/2029 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;984 |
|  | Brighthouse Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498 |
|  | Brighthouse Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;6/22/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405 |
|  | Brookfield Asset Management Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.795% | &nbsp;&nbsp;4/24/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305 |
|  | Brookfield Asset Management Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.298% | &nbsp;&nbsp;1/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;858 |
|  | Brookfield Asset Management Ltd. | &nbsp;&nbsp;6.077% | &nbsp;&nbsp;9/15/2055 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;989 |
|  | Brookfield Finance Inc. | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;1/25/2028 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;989 |
|  | Brookfield Finance Inc. | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;3/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;603 |
|  | Brookfield Finance Inc. | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315 |
|  | Brookfield Finance Inc. | &nbsp;&nbsp;2.724% | &nbsp;&nbsp;4/15/2031 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1090 |
|  | Brookfield Finance Inc. | &nbsp;&nbsp;6.350% | &nbsp;&nbsp;1/5/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530 |
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|  | Brookfield Finance Inc. | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;9/20/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624 |
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|  | Brookfield Finance Inc. | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;2/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339 |
|  | Brookfield Finance Inc. | &nbsp;&nbsp;5.968% | &nbsp;&nbsp;3/4/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;706 |
|  | Brookfield Finance Inc. | &nbsp;&nbsp;5.813% | &nbsp;&nbsp;3/3/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473 |
|  | Brookfield Finance LLC | &nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;4/15/2050 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;789 |

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|  | Brown & Brown Inc. | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;6/23/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201 |
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|  | Brown & Brown Inc. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;3/17/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473 |
|  | Brown & Brown Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;6/23/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 |
|  | Brown & Brown Inc. | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;6/23/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;699 |
|  | Brown & Brown Inc. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;3/17/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396 |
|  | Brown & Brown Inc. | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;6/23/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;772 |
|  | Canadian Imperial Bank of Commerce | &nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;4/7/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695 |
|  | Canadian Imperial Bank of Commerce | &nbsp;&nbsp;5.237% | &nbsp;&nbsp;6/28/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567 |
|  | Canadian Imperial Bank of Commerce | &nbsp;&nbsp;5.001% | &nbsp;&nbsp;4/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506 |
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|  | Canadian Imperial Bank of Commerce | &nbsp;&nbsp;4.857% | &nbsp;&nbsp;3/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529 |
|  | Canadian Imperial Bank of Commerce | &nbsp;&nbsp;5.260% | &nbsp;&nbsp;4/8/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511 |
|  | Canadian Imperial Bank of Commerce | &nbsp;&nbsp;4.283% | &nbsp;&nbsp;1/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512 |
|  | Canadian Imperial Bank of Commerce | &nbsp;&nbsp;4.631% | &nbsp;&nbsp;9/11/2030 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;1251 |
|  | Canadian Imperial Bank of Commerce | &nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;4/7/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;892 |
|  | Canadian Imperial Bank of Commerce | &nbsp;&nbsp;6.092% | &nbsp;&nbsp;10/3/2033 | &nbsp;&nbsp;1890 | &nbsp;&nbsp;2021 |
|  | Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;5/11/2027 | &nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;1736 |
|  | Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;1/31/2028 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;1977 |
|  | Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;5.468% | &nbsp;&nbsp;2/1/2029 | &nbsp;&nbsp;2693 | &nbsp;&nbsp;2734 |
|  | Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;6.312% | &nbsp;&nbsp;6/8/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;569 |
|  | Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;3.273% | &nbsp;&nbsp;3/1/2030 | &nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp;1300 |
|  | Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;4.493% | &nbsp;&nbsp;9/11/2031 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;1031 |
| <sup>5</sup> | Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;7.624% | &nbsp;&nbsp;10/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;884 |
|  | Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;4.722% | &nbsp;&nbsp;1/30/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;749 |
|  | Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;2.359% | &nbsp;&nbsp;7/29/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;690 |
|  | Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;6.700% | &nbsp;&nbsp;11/29/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;598 |
|  | Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;5.817% | &nbsp;&nbsp;2/1/2034 | &nbsp;&nbsp;2297 | &nbsp;&nbsp;2350 |
|  | Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;6.377% | &nbsp;&nbsp;6/8/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;527 |
|  | Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;7.964% | &nbsp;&nbsp;11/2/2034 | &nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp;1547 |
|  | Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;6.051% | &nbsp;&nbsp;2/1/2035 | &nbsp;&nbsp;2435 | &nbsp;&nbsp;2518 |
|  | Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;5.884% | &nbsp;&nbsp;7/26/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542 |
|  | Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;6.183% | &nbsp;&nbsp;1/30/2036 | &nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;1169 |
|  | Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;5.197% | &nbsp;&nbsp;9/11/2036 | &nbsp;&nbsp;8725 | &nbsp;&nbsp;8458 |
| <sup>5</sup> | Capital One NA | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;9/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502 |
| <sup>5</sup> | Capital One NA | &nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;2/6/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373 |
|  | Capital Southwest Corp. | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;9/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395 |
|  | Carlyle Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;9/19/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;822 |
|  | Carlyle Secured Lending Inc. | &nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;2/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149 |
|  | Carlyle Secured Lending Inc. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;660 |
|  | Cboe Global Markets Inc. | &nbsp;&nbsp;1.625% | &nbsp;&nbsp;12/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439 |
|  | Charles Schwab Corp. | &nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;4/1/2027 | &nbsp;&nbsp;2237 | &nbsp;&nbsp;2217 |
|  | Charles Schwab Corp. | &nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;1/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394 |
|  | Charles Schwab Corp. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;2/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438 |
|  | Charles Schwab Corp. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;5/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462 |
|  | Charles Schwab Corp. | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;10/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284 |
|  | Charles Schwab Corp. | &nbsp;&nbsp;6.196% | &nbsp;&nbsp;11/17/2029 | &nbsp;&nbsp;1005 | &nbsp;&nbsp;1050 |
|  | Charles Schwab Corp. | &nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;5/13/2031 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 |
|  | Charles Schwab Corp. | &nbsp;&nbsp;4.343% | &nbsp;&nbsp;11/14/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;816 |
|  | Charles Schwab Corp. | &nbsp;&nbsp;1.950% | &nbsp;&nbsp;12/1/2031 | &nbsp;&nbsp;1550 | &nbsp;&nbsp;1351 |
|  | Charles Schwab Corp. | &nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;3/3/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;748 |
|  | Charles Schwab Corp. | &nbsp;&nbsp;5.853% | &nbsp;&nbsp;5/19/2034 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1051 |
|  | Charles Schwab Corp. | &nbsp;&nbsp;6.136% | &nbsp;&nbsp;8/24/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;862 |
|  | Charles Schwab Corp. | &nbsp;&nbsp;4.914% | &nbsp;&nbsp;11/14/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 |
|  | Chubb INA Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;1.375% | &nbsp;&nbsp;9/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;874 |
|  | Chubb INA Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;1320 | &nbsp;&nbsp;1328 |
|  | Chubb INA Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;8/15/2035 | &nbsp;&nbsp;2035 | &nbsp;&nbsp;2005 |
|  | Chubb INA Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;6.700% | &nbsp;&nbsp;5/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202 |
|  | Chubb INA Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;5/11/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 |
| <sup>5</sup> | Chubb INA Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;5/15/2038 | &nbsp;&nbsp;1322 | &nbsp;&nbsp;1467 |
|  | Chubb INA Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;3/13/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189 |
|  | Chubb INA Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;11/3/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;673 |
|  | Chubb INA Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;2.850% | &nbsp;&nbsp;12/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311 |
|  | Chubb INA Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;3.050% | &nbsp;&nbsp;12/15/2061 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;598 |
|  | CI Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;12/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;631 |
| <sup>5</sup> | Cincinnati Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;6.920% | &nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315 |
|  | Cincinnati Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;11/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289 |
|  | Citibank NA | &nbsp;&nbsp;5.803% | &nbsp;&nbsp;9/29/2028 | &nbsp;&nbsp;2025 | &nbsp;&nbsp;2101 |
|  | Citibank NA | &nbsp;&nbsp;4.838% | &nbsp;&nbsp;8/6/2029 | &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;1722 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>5</sup> | Citibank NA | &nbsp;&nbsp;4.914% | &nbsp;&nbsp;5/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508 |
| <sup>5</sup> | Citibank NA | &nbsp;&nbsp;5.570% | &nbsp;&nbsp;4/30/2034 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1243 |
|  | Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;9/29/2027 | &nbsp;&nbsp;3825 | &nbsp;&nbsp;3824 |
|  | Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;4.643% | &nbsp;&nbsp;5/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;726 |
|  | Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;4.658% | &nbsp;&nbsp;5/24/2028 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1002 |
| <sup>5</sup> | Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;3.668% | &nbsp;&nbsp;7/24/2028 | &nbsp;&nbsp;2675 | &nbsp;&nbsp;2647 |
|  | Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;7/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421 |
| <sup>5</sup> | Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;3.520% | &nbsp;&nbsp;10/27/2028 | &nbsp;&nbsp;2760 | &nbsp;&nbsp;2719 |
|  | Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;5.174% | &nbsp;&nbsp;2/13/2030 | &nbsp;&nbsp;2025 | &nbsp;&nbsp;2056 |
| <sup>5</sup> | Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;3.980% | &nbsp;&nbsp;3/20/2030 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;1968 |
|  | Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;4.542% | &nbsp;&nbsp;9/19/2030 | &nbsp;&nbsp;1395 | &nbsp;&nbsp;1390 |
| <sup>5</sup> | Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;2.976% | &nbsp;&nbsp;11/5/2030 | &nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp;1109 |
| <sup>5</sup> | Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;2.666% | &nbsp;&nbsp;1/29/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162 |
| <sup>5</sup> | Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;4.412% | &nbsp;&nbsp;3/31/2031 | &nbsp;&nbsp;8750 | &nbsp;&nbsp;8643 |
|  | Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;4.952% | &nbsp;&nbsp;5/7/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;755 |
| <sup>5</sup> | Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;2.572% | &nbsp;&nbsp;6/3/2031 | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;2293 |
|  | Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;4.503% | &nbsp;&nbsp;9/11/2031 | &nbsp;&nbsp;1215 | &nbsp;&nbsp;1200 |
|  | Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;6.625% | &nbsp;&nbsp;6/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;815 |
|  | Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;2.520% | &nbsp;&nbsp;11/3/2032 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;1765 |
|  | Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;3.057% | &nbsp;&nbsp;1/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;677 |
|  | Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;3.785% | &nbsp;&nbsp;3/17/2033 | &nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;2438 |
|  | Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;4.910% | &nbsp;&nbsp;5/24/2033 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;996 |
|  | Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;10/31/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;969 |
|  | Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;6.270% | &nbsp;&nbsp;11/17/2033 | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;5343 |
|  | Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;6.174% | &nbsp;&nbsp;5/25/2034 | &nbsp;&nbsp;2250 | &nbsp;&nbsp;2330 |
|  | Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;5.592% | &nbsp;&nbsp;11/19/2034 | &nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;2738 |
|  | Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;5.827% | &nbsp;&nbsp;2/13/2035 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;2025 |
|  | Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;8/25/2036 | &nbsp;&nbsp;1699 | &nbsp;&nbsp;1762 |
|  | Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;5.174% | &nbsp;&nbsp;9/11/2036 | &nbsp;&nbsp;2928 | &nbsp;&nbsp;2900 |
| <sup>5</sup> | Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;3.878% | &nbsp;&nbsp;1/24/2039 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;947 |
|  | Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;5.411% | &nbsp;&nbsp;9/19/2039 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1469 |
| <sup>5</sup> | Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;5.316% | &nbsp;&nbsp;3/26/2041 | &nbsp;&nbsp;4950 | &nbsp;&nbsp;4790 |
|  | Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;1/30/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;812 |
|  | Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;6.675% | &nbsp;&nbsp;9/13/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;535 |
|  | Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;5/6/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;692 |
|  | Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;7/30/2045 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1049 |
|  | Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;5/18/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695 |
|  | Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;7/23/2048 | &nbsp;&nbsp;1480 | &nbsp;&nbsp;1253 |
|  | Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;5.612% | &nbsp;&nbsp;3/4/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;817 |
|  | Citizens Bank NA | &nbsp;&nbsp;4.575% | &nbsp;&nbsp;8/9/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 |
|  | Citizens Bank NA | &nbsp;&nbsp;4.192% | &nbsp;&nbsp;1/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273 |
|  | Citizens Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.841% | &nbsp;&nbsp;1/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;824 |
|  | Citizens Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;2/6/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415 |
|  | Citizens Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.253% | &nbsp;&nbsp;3/5/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379 |
|  | Citizens Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;2.638% | &nbsp;&nbsp;9/30/2032 | &nbsp;&nbsp;1180 | &nbsp;&nbsp;1008 |
|  | Citizens Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;6.645% | &nbsp;&nbsp;4/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670 |
|  | Citizens Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.299% | &nbsp;&nbsp;1/29/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331 |
|  | CME Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;627 |
|  | CME Group Inc. | &nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;906 |
|  | CME Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;9/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;708 |
|  | CME Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;6/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410 |
|  | CNA Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;8/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394 |
|  | CNA Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;5/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;784 |
|  | CNA Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;2/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;629 |
|  | CNA Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;8/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;734 |
|  | CNO Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;6.450% | &nbsp;&nbsp;6/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;603 |
|  | Commonwealth Bank of Australia | &nbsp;&nbsp;4.423% | &nbsp;&nbsp;3/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;628 |
| <sup>5</sup> | Commonwealth Bank of Australia | &nbsp;&nbsp;4.355% | &nbsp;&nbsp;3/27/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;828 |
| <sup>5</sup> | Commonwealth Bank of Australia | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;10/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347 |
|  | Cooperatieve Rabobank UA | &nbsp;&nbsp;4.883% | &nbsp;&nbsp;1/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;862 |
|  | Cooperatieve Rabobank UA | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;1/9/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;609 |
| <sup>8</sup> | Cooperatieve Rabobank UA | &nbsp;&nbsp;4.322% | &nbsp;&nbsp;4/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;826 |
|  | Cooperatieve Rabobank UA | &nbsp;&nbsp;4.494% | &nbsp;&nbsp;10/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;553 |
|  | Cooperatieve Rabobank UA | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;12/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730 |
|  | Cooperatieve Rabobank UA | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;8/4/2045 | &nbsp;&nbsp;3250 | &nbsp;&nbsp;2961 |
|  | Corebridge Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;4/5/2027 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;991 |
|  | Corebridge Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;4/5/2029 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;1221 |
|  | Corebridge Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;4/5/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;558 |
|  | Corebridge Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;6.050% | &nbsp;&nbsp;9/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523 |
|  | Corebridge Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;1/15/2034 | &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;2359 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Corebridge Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;4/5/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412 |
|  | Corebridge Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;4/5/2052 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1165 |
|  | Corebridge Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;6.875% | &nbsp;&nbsp;12/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;743 |
|  | Corebridge Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;9/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;613 |
|  | Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;6.720% | &nbsp;&nbsp;1/18/2029 | &nbsp;&nbsp;1555 | &nbsp;&nbsp;1610 |
|  | Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;6.819% | &nbsp;&nbsp;11/20/2029 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1050 |
|  | Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;4.999% | &nbsp;&nbsp;9/11/2030 | &nbsp;&nbsp;1044 | &nbsp;&nbsp;1048 |
|  | Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;5.297% | &nbsp;&nbsp;5/9/2031 | &nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp;1187 |
|  | Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;5.882% | &nbsp;&nbsp;7/8/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204 |
|  | Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;8/4/2031 | &nbsp;&nbsp;1417 | &nbsp;&nbsp;1412 |
| <sup>5</sup> | Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;3.547% | &nbsp;&nbsp;9/18/2031 | &nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;3197 |
|  | Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;3.729% | &nbsp;&nbsp;1/14/2032 | &nbsp;&nbsp;1730 | &nbsp;&nbsp;1604 |
|  | Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;4.725% | &nbsp;&nbsp;2/6/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530 |
|  | Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;3.035% | &nbsp;&nbsp;5/28/2032 | &nbsp;&nbsp;1005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;909 |
|  | Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;12/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567 |
|  | Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;3.742% | &nbsp;&nbsp;1/7/2033 | &nbsp;&nbsp;1393 | &nbsp;&nbsp;1268 |
|  | Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;7.079% | &nbsp;&nbsp;2/10/2034 | &nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;1230 |
|  | Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;5.403% | &nbsp;&nbsp;9/11/2035 | &nbsp;&nbsp;1044 | &nbsp;&nbsp;1037 |
|  | Eaton Vance Corp. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;4/6/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507 |
|  | Enact Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;5/28/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;649 |
|  | Enstar Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;6/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65 |
|  | Enstar Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;9/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;693 |
|  | Equitable Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;4/20/2028 | &nbsp;&nbsp;1148 | &nbsp;&nbsp;1145 |
|  | Equitable Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;5.594% | &nbsp;&nbsp;1/11/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510 |
|  | Equitable Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;4/20/2048 | &nbsp;&nbsp;1090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;942 |
|  | Equitable Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;6.700% | &nbsp;&nbsp;3/28/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504 |
|  | Essent Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;7/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434 |
|  | Everest Reinsurance Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;4.868% | &nbsp;&nbsp;6/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253 |
|  | Everest Reinsurance Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;10/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332 |
|  | Everest Reinsurance Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;10/15/2052 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;754 |
|  | F&G Annuities & Life Inc. | &nbsp;&nbsp;7.400% | &nbsp;&nbsp;1/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407 |
|  | F&G Annuities & Life Inc. | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;10/4/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393 |
|  | Fairfax Financial Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;4/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402 |
|  | Fairfax Financial Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;4/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;597 |
|  | Fairfax Financial Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;3/3/2031 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;933 |
|  | Fairfax Financial Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;8/16/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;667 |
|  | Fairfax Financial Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;12/7/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522 |
|  | Fairfax Financial Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;5/20/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410 |
|  | Fairfax Financial Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;6.350% | &nbsp;&nbsp;3/22/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;830 |
|  | Fairfax Financial Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;3/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489 |
|  | Fairfax Financial Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;5/20/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514 |
|  | Fidelity National Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470 |
|  | Fidelity National Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;419 |
|  | Fidelity National Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;9/17/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306 |
|  | Fifth Third Bancorp | &nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;5/5/2027 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1470 |
|  | Fifth Third Bancorp | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;3/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298 |
|  | Fifth Third Bancorp | &nbsp;&nbsp;6.339% | &nbsp;&nbsp;7/27/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;830 |
|  | Fifth Third Bancorp | &nbsp;&nbsp;4.772% | &nbsp;&nbsp;7/28/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 |
|  | Fifth Third Bancorp | &nbsp;&nbsp;5.631% | &nbsp;&nbsp;1/29/2032 | &nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp;1263 |
|  | Fifth Third Bancorp | &nbsp;&nbsp;4.566% | &nbsp;&nbsp;4/29/2032 | &nbsp;&nbsp;1081 | &nbsp;&nbsp;1061 |
|  | Fifth Third Bancorp | &nbsp;&nbsp;4.337% | &nbsp;&nbsp;4/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482 |
|  | Fifth Third Bancorp | &nbsp;&nbsp;5.141% | &nbsp;&nbsp;1/29/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;839 |
|  | Fifth Third Bancorp | &nbsp;&nbsp;8.250% | &nbsp;&nbsp;3/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;855 |
|  | Fifth Third Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;2/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409 |
|  | Fifth Third Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;5.982% | &nbsp;&nbsp;1/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;816 |
|  | First American Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;8/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;517 |
|  | First American Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;9/30/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343 |
| <sup>5</sup> | First Horizon Bank | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;5/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345 |
|  | First Horizon Corp. | &nbsp;&nbsp;5.514% | &nbsp;&nbsp;3/7/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456 |
|  | First-Citizens Bank & Trust Co. | &nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;3/9/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359 |
|  | FNB Corp. | &nbsp;&nbsp;5.722% | &nbsp;&nbsp;12/11/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503 |
| <sup>10</sup> | Franklin BSP Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;10/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286 |
|  | Franklin Resources Inc. | &nbsp;&nbsp;1.600% | &nbsp;&nbsp;10/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441 |
|  | Franklin Resources Inc. | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;8/12/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310 |
|  | GATX Corp. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196 |
|  | GATX Corp. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;11/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;602 |
|  | GATX Corp. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;6/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448 |
|  | GATX Corp. | &nbsp;&nbsp;1.900% | &nbsp;&nbsp;6/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434 |
|  | GATX Corp. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;6/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460 |
|  | GATX Corp. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;9/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508 |

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|  | GATX Corp. | &nbsp;&nbsp;6.050% | &nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 |
|  | GATX Corp. | &nbsp;&nbsp;6.900% | &nbsp;&nbsp;5/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;548 |
|  | GATX Corp. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;6/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;588 |
|  | GATX Corp. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;3/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138 |
|  | GATX Corp. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;3/30/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123 |
|  | GATX Corp. | &nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;6/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314 |
|  | GATX Corp. | &nbsp;&nbsp;6.050% | &nbsp;&nbsp;6/5/2054 | &nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;1143 |
|  | GE Capital International Funding Co. Unlimited Co. | &nbsp;&nbsp;4.418% | &nbsp;&nbsp;11/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399 |
|  | Global Payments Inc. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447 |
|  | Global Payments Inc. | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;6/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298 |
|  | Global Payments Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;1981 |
|  | Global Payments Inc. | &nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196 |
|  | Global Payments Inc. | &nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640 |
|  | Global Payments Inc. | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;11/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1531 | &nbsp;&nbsp;1503 |
|  | Global Payments Inc. | &nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;11/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;701 |
|  | Global Payments Inc. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;8/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;644 |
|  | Global Payments Inc. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;11/15/2032 | &nbsp;&nbsp;1227 | &nbsp;&nbsp;1191 |
|  | Global Payments Inc. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;619 |
|  | Global Payments Inc. | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;11/15/2035 | &nbsp;&nbsp;1472 | &nbsp;&nbsp;1415 |
|  | Global Payments Inc. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;8/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;568 |
|  | Global Payments Inc. | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;8/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488 |
|  | Globe Life Inc. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384 |
|  | Globe Life Inc. | &nbsp;&nbsp;2.150% | &nbsp;&nbsp;8/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449 |
|  | Globe Life Inc. | &nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;9/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412 |
|  | Goldman Sachs BDC Inc. | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;9/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411 |
|  | Goldman Sachs Capital I | &nbsp;&nbsp;6.345% | &nbsp;&nbsp;2/15/2034 | &nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp;1278 |
| <sup>5</sup> | Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;3.691% | &nbsp;&nbsp;6/5/2028 | &nbsp;&nbsp;6050 | &nbsp;&nbsp;5995 |
|  | Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.148% | &nbsp;&nbsp;1/21/2029 | &nbsp;&nbsp;1912 | &nbsp;&nbsp;1899 |
| <sup>5</sup> | Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;3.814% | &nbsp;&nbsp;4/23/2029 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1183 |
| <sup>5</sup> | Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.223% | &nbsp;&nbsp;5/1/2029 | &nbsp;&nbsp;2150 | &nbsp;&nbsp;2137 |
|  | Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;6.484% | &nbsp;&nbsp;10/24/2029 | &nbsp;&nbsp;2025 | &nbsp;&nbsp;2119 |
|  | Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;6425 | &nbsp;&nbsp;6245 |
|  | Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.727% | &nbsp;&nbsp;4/25/2030 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;1083 |
|  | Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.049% | &nbsp;&nbsp;7/23/2030 | &nbsp;&nbsp;2850 | &nbsp;&nbsp;2883 |
|  | Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.692% | &nbsp;&nbsp;10/23/2030 | &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;2302 |
| <sup>5</sup> | Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.207% | &nbsp;&nbsp;1/28/2031 | &nbsp;&nbsp;4845 | &nbsp;&nbsp;4924 |
|  | Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.218% | &nbsp;&nbsp;4/23/2031 | &nbsp;&nbsp;1380 | &nbsp;&nbsp;1403 |
| <sup>5</sup> | Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.369% | &nbsp;&nbsp;10/21/2031 | &nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;1716 |
|  | Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.516% | &nbsp;&nbsp;1/21/2032 | &nbsp;&nbsp;8979 | &nbsp;&nbsp;8844 |
|  | Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;1.992% | &nbsp;&nbsp;1/27/2032 | &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;1932 |
|  | Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;2.615% | &nbsp;&nbsp;4/22/2032 | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;2695 |
|  | Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;2.383% | &nbsp;&nbsp;7/21/2032 | &nbsp;&nbsp;3970 | &nbsp;&nbsp;3503 |
|  | Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;10/21/2032 | &nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;3017 |
|  | Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;3.102% | &nbsp;&nbsp;2/24/2033 | &nbsp;&nbsp;2735 | &nbsp;&nbsp;2468 |
|  | Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;6.561% | &nbsp;&nbsp;10/24/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;543 |
|  | Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.851% | &nbsp;&nbsp;4/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405 |
|  | Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.330% | &nbsp;&nbsp;7/23/2035 | &nbsp;&nbsp;5610 | &nbsp;&nbsp;5629 |
|  | Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.016% | &nbsp;&nbsp;10/23/2035 | &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;2258 |
|  | Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.536% | &nbsp;&nbsp;1/28/2036 | &nbsp;&nbsp;1990 | &nbsp;&nbsp;2023 |
|  | Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;6.450% | &nbsp;&nbsp;5/1/2036 | &nbsp;&nbsp;2975 | &nbsp;&nbsp;3148 |
|  | Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.939% | &nbsp;&nbsp;10/21/2036 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1162 |
|  | Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.065% | &nbsp;&nbsp;1/21/2037 | &nbsp;&nbsp;1572 | &nbsp;&nbsp;1539 |
|  | Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;10/1/2037 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;2156 |
| <sup>5</sup> | Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.017% | &nbsp;&nbsp;10/31/2038 | &nbsp;&nbsp;2230 | &nbsp;&nbsp;1945 |
|  | Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;2/1/2041 | &nbsp;&nbsp;4240 | &nbsp;&nbsp;4475 |
|  | Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.387% | &nbsp;&nbsp;2/2/2041 | &nbsp;&nbsp;2036 | &nbsp;&nbsp;1970 |
|  | Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;3.210% | &nbsp;&nbsp;4/22/2042 | &nbsp;&nbsp;3120 | &nbsp;&nbsp;2312 |
|  | Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;3.436% | &nbsp;&nbsp;2/24/2043 | &nbsp;&nbsp;1865 | &nbsp;&nbsp;1400 |
| <sup>5</sup> | Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;7/8/2044 | &nbsp;&nbsp;1710 | &nbsp;&nbsp;1509 |
|  | Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;5/22/2045 | &nbsp;&nbsp;2075 | &nbsp;&nbsp;1858 |
|  | Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;10/21/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455 |
|  | Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.561% | &nbsp;&nbsp;11/19/2045 | &nbsp;&nbsp;2550 | &nbsp;&nbsp;2449 |
|  | Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.541% | &nbsp;&nbsp;1/21/2047 | &nbsp;&nbsp;2138 | &nbsp;&nbsp;2036 |
|  | Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.734% | &nbsp;&nbsp;1/28/2056 | &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;1655 |
| <sup>10</sup> | Goldman Sachs Private Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;5/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 |
| <sup>10</sup> | Goldman Sachs Private Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;1/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339 |
| <sup>10</sup> | Goldman Sachs Private Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;5/6/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618 |
| <sup>10</sup> | Goldman Sachs Private Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;1/31/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227 |
|  | Golub Capital BDC Inc. | &nbsp;&nbsp;7.050% | &nbsp;&nbsp;12/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512 |
|  | Golub Capital BDC Inc. | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;7/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249 |

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|  | Golub Capital Private Credit Fund | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;9/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295 |
|  | Golub Capital Private Credit Fund | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;5/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294 |
| <sup>10</sup> | Golub Capital Private Credit Fund | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;4/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191 |
|  | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc. | &nbsp;&nbsp;6.150% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1221 |
|  | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc. | &nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;7/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;754 |
|  | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc. | &nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;7/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;770 |
|  | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc. | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;3/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397 |
|  | Hanover Insurance Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;9/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198 |
|  | Hartford Insurance Group Inc. | &nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;8/19/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474 |
|  | Hartford Insurance Group Inc. | &nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;10/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;631 |
|  | Hartford Insurance Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;4/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 |
|  | Hartford Insurance Group Inc. | &nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;8/19/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359 |
|  | Hartford Insurance Group Inc. | &nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;9/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434 |
|  | Hercules Capital Inc. | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;6/16/2030 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;982 |
|  | Horace Mann Educators Corp. | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;10/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277 |
| <sup>10</sup> | HPS Corporate Lending Fund | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;6/5/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 |
| <sup>10</sup> | HPS Corporate Lending Fund | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;9/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416 |
| <sup>10</sup> | HPS Corporate Lending Fund | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;4/2/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486 |
|  | HPS Corporate Lending Fund | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;9/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499 |
| <sup>10</sup> | HPS Corporate Lending Fund | &nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;6/5/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488 |
| <sup>10</sup> | HPS Corporate Lending Fund | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;11/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618 |
| <sup>10</sup> | HPS Corporate Lending Fund | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;4/2/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;791 |
|  | HPS Corporate Lending Fund | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;4/14/2032 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;1256 |
| <sup>5</sup> | HSBC Bank USA NA | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;11/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260 |
| <sup>5</sup> | HSBC Bank USA NA | &nbsp;&nbsp;7.000% | &nbsp;&nbsp;1/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;724 |
|  | HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;4.755% | &nbsp;&nbsp;6/9/2028 | &nbsp;&nbsp;3020 | &nbsp;&nbsp;3026 |
|  | HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;5.210% | &nbsp;&nbsp;8/11/2028 | &nbsp;&nbsp;1795 | &nbsp;&nbsp;1809 |
| <sup>5</sup> | HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;2.013% | &nbsp;&nbsp;9/22/2028 | &nbsp;&nbsp;3818 | &nbsp;&nbsp;3681 |
|  | HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;7.390% | &nbsp;&nbsp;11/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;886 |
|  | HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;4.899% | &nbsp;&nbsp;3/3/2029 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;1055 |
|  | HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;6.161% | &nbsp;&nbsp;3/9/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;728 |
| <sup>5</sup> | HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;4.583% | &nbsp;&nbsp;6/19/2029 | &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;1898 |
|  | HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;2.206% | &nbsp;&nbsp;8/17/2029 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;1893 |
|  | HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;3/31/2030 | &nbsp;&nbsp;2230 | &nbsp;&nbsp;2255 |
| <sup>5</sup> | HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;3.973% | &nbsp;&nbsp;5/22/2030 | &nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;2054 |
|  | HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;5.286% | &nbsp;&nbsp;11/19/2030 | &nbsp;&nbsp;1923 | &nbsp;&nbsp;1956 |
|  | HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;5.130% | &nbsp;&nbsp;3/3/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520 |
|  | HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;5.240% | &nbsp;&nbsp;5/13/2031 | &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;4055 |
| <sup>5</sup> | HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;2.848% | &nbsp;&nbsp;6/4/2031 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;1848 |
| <sup>5</sup> | HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;2.357% | &nbsp;&nbsp;8/18/2031 | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;2253 |
|  | HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;4.619% | &nbsp;&nbsp;11/6/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369 |
|  | HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;4.675% | &nbsp;&nbsp;3/10/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;824 |
| <sup>5</sup> | HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;7.625% | &nbsp;&nbsp;5/17/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444 |
|  | HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;2.804% | &nbsp;&nbsp;5/24/2032 | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;2247 |
|  | HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;2.871% | &nbsp;&nbsp;11/22/2032 | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;2681 |
| <sup>5</sup> | HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;7.350% | &nbsp;&nbsp;11/27/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431 |
|  | HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;4.762% | &nbsp;&nbsp;3/29/2033 | &nbsp;&nbsp;1375 | &nbsp;&nbsp;1339 |
|  | HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;5.402% | &nbsp;&nbsp;8/11/2033 | &nbsp;&nbsp;1045 | &nbsp;&nbsp;1060 |
|  | HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;8.113% | &nbsp;&nbsp;11/3/2033 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;1429 |
|  | HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;6.254% | &nbsp;&nbsp;3/9/2034 | &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;1800 |
|  | HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;6.547% | &nbsp;&nbsp;6/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;841 |
|  | HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;7.399% | &nbsp;&nbsp;11/13/2034 | &nbsp;&nbsp;1740 | &nbsp;&nbsp;1924 |
|  | HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;5.719% | &nbsp;&nbsp;3/4/2035 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1024 |
|  | HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;5.874% | &nbsp;&nbsp;11/18/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;756 |
|  | HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;3/3/2036 | &nbsp;&nbsp;1475 | &nbsp;&nbsp;1480 |
| <sup>5</sup> | HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;5/2/2036 | &nbsp;&nbsp;1785 | &nbsp;&nbsp;1873 |
|  | HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;5.790% | &nbsp;&nbsp;5/13/2036 | &nbsp;&nbsp;1593 | &nbsp;&nbsp;1636 |
|  | HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;5.741% | &nbsp;&nbsp;9/10/2036 | &nbsp;&nbsp;1217 | &nbsp;&nbsp;1218 |
|  | HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;5.133% | &nbsp;&nbsp;11/6/2036 | &nbsp;&nbsp;1655 | &nbsp;&nbsp;1620 |
|  | HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;5.279% | &nbsp;&nbsp;3/10/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;886 |
|  | HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;9/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640 |
| <sup>5</sup> | HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;9/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;693 |
| <sup>5</sup> | HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;6.800% | &nbsp;&nbsp;6/1/2038 | &nbsp;&nbsp;1450 | &nbsp;&nbsp;1558 |
|  | HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;1/14/2042 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1270 |
|  | HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;6.332% | &nbsp;&nbsp;3/9/2044 | &nbsp;&nbsp;2350 | &nbsp;&nbsp;2475 |
|  | HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;3/14/2044 | &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;1591 |
|  | HSBC USA Inc. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;6/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302 |
|  | Huntington Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;4.443% | &nbsp;&nbsp;8/4/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 |
|  | Huntington Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;6.208% | &nbsp;&nbsp;8/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;871 |
|  | Huntington Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;2/4/2030 | &nbsp;&nbsp;1125 | &nbsp;&nbsp;1042 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Huntington Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;5.272% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;1066 |
|  | Huntington Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;4.623% | &nbsp;&nbsp;1/28/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488 |
|  | Huntington Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;5.023% | &nbsp;&nbsp;5/17/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496 |
|  | Huntington Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;5.709% | &nbsp;&nbsp;2/2/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;995 | &nbsp;&nbsp;1015 |
|  | Huntington Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;2.487% | &nbsp;&nbsp;8/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343 |
|  | Huntington Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;6.141% | &nbsp;&nbsp;11/18/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509 |
|  | Huntington Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;5.605% | &nbsp;&nbsp;1/28/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391 |
|  | Huntington National Bank | &nbsp;&nbsp;4.871% | &nbsp;&nbsp;4/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592 |
|  | Huntington National Bank | &nbsp;&nbsp;4.552% | &nbsp;&nbsp;5/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 |
|  | Huntington National Bank | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;1/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;517 |
|  | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | &nbsp;&nbsp;3.538% | &nbsp;&nbsp;11/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446 |
|  | ING Groep NV | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;10/2/2028 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1001 |
|  | ING Groep NV | &nbsp;&nbsp;4.858% | &nbsp;&nbsp;3/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322 |
|  | ING Groep NV | &nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;4/9/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;602 |
|  | ING Groep NV | &nbsp;&nbsp;5.335% | &nbsp;&nbsp;3/19/2030 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;2042 |
|  | ING Groep NV | &nbsp;&nbsp;5.066% | &nbsp;&nbsp;3/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403 |
| <sup>5</sup> | ING Groep NV | &nbsp;&nbsp;4.803% | &nbsp;&nbsp;3/23/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;637 |
|  | ING Groep NV | &nbsp;&nbsp;6.114% | &nbsp;&nbsp;9/11/2034 | &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;1688 |
|  | ING Groep NV | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;3/19/2035 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;1319 |
|  | ING Groep NV | &nbsp;&nbsp;5.525% | &nbsp;&nbsp;3/25/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319 |
|  | ING Groep NV | &nbsp;&nbsp;5.420% | &nbsp;&nbsp;3/23/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 |
|  | Intercontinental Exchange Inc. | &nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197 |
|  | Intercontinental Exchange Inc. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498 |
|  | Intercontinental Exchange Inc. | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;9/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;837 |
|  | Intercontinental Exchange Inc. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;9/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494 |
|  | Intercontinental Exchange Inc. | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;12/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490 |
|  | Intercontinental Exchange Inc. | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299 |
|  | Intercontinental Exchange Inc. | &nbsp;&nbsp;2.100% | &nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;2240 | &nbsp;&nbsp;2037 |
|  | Intercontinental Exchange Inc. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;656 |
|  | Intercontinental Exchange Inc. | &nbsp;&nbsp;1.850% | &nbsp;&nbsp;9/15/2032 | &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;1432 |
|  | Intercontinental Exchange Inc. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;1287 |
|  | Intercontinental Exchange Inc. | &nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;9/15/2040 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1086 |
|  | Intercontinental Exchange Inc. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;9/21/2048 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;882 |
|  | Intercontinental Exchange Inc. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;6/15/2050 | &nbsp;&nbsp;1035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;662 |
|  | Intercontinental Exchange Inc. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;6/15/2052 | &nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp;1039 |
|  | Intercontinental Exchange Inc. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;9/15/2060 | &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;983 |
|  | Intercontinental Exchange Inc. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;6/15/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;711 |
|  | Invesco Finance plc | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;11/30/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;853 |
|  | Jackson Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;11/23/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445 |
|  | Jackson Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;11/23/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332 |
|  | Jefferies Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;7/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;613 |
|  | Jefferies Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;1/23/2030 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;1062 |
|  | Jefferies Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;2.625% | &nbsp;&nbsp;10/15/2031 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1305 |
|  | Jefferies Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;10/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423 |
|  | Jefferies Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;4/14/2034 | &nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;1172 |
|  | Jefferies Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;1/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 |
|  | Jefferies Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;1/20/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 |
|  | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;12/1/2027 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;988 |
|  | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;5.571% | &nbsp;&nbsp;4/22/2028 | &nbsp;&nbsp;1675 | &nbsp;&nbsp;1695 |
|  | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;4.323% | &nbsp;&nbsp;4/26/2028 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1500 |
| <sup>5</sup> | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;3.540% | &nbsp;&nbsp;5/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;768 |
| <sup>5</sup> | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;2.182% | &nbsp;&nbsp;6/1/2028 | &nbsp;&nbsp;4950 | &nbsp;&nbsp;4825 |
|  | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;4.979% | &nbsp;&nbsp;7/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;816 |
|  | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;4.851% | &nbsp;&nbsp;7/25/2028 | &nbsp;&nbsp;1650 | &nbsp;&nbsp;1658 |
|  | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;4.505% | &nbsp;&nbsp;10/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;701 |
| <sup>5</sup> | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;3.509% | &nbsp;&nbsp;1/23/2029 | &nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;2853 |
|  | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;4.915% | &nbsp;&nbsp;1/24/2029 | &nbsp;&nbsp;1650 | &nbsp;&nbsp;1665 |
| <sup>5</sup> | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;4.005% | &nbsp;&nbsp;4/23/2029 | &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;1686 |
|  | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;2.069% | &nbsp;&nbsp;6/1/2029 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;1903 |
| <sup>5</sup> | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;4.203% | &nbsp;&nbsp;7/23/2029 | &nbsp;&nbsp;4150 | &nbsp;&nbsp;4125 |
|  | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;5.299% | &nbsp;&nbsp;7/24/2029 | &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;2343 |
|  | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;5.012% | &nbsp;&nbsp;1/23/2030 | &nbsp;&nbsp;1390 | &nbsp;&nbsp;1409 |
|  | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;5.581% | &nbsp;&nbsp;4/22/2030 | &nbsp;&nbsp;6675 | &nbsp;&nbsp;6879 |
| <sup>5</sup> | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;3.702% | &nbsp;&nbsp;5/6/2030 | &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;1561 |
|  | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;4.565% | &nbsp;&nbsp;6/14/2030 | &nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp;1351 |
|  | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;4.995% | &nbsp;&nbsp;7/22/2030 | &nbsp;&nbsp;1550 | &nbsp;&nbsp;1572 |
| <sup>5</sup> | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;2.739% | &nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;1884 |
|  | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;4.603% | &nbsp;&nbsp;10/22/2030 | &nbsp;&nbsp;1210 | &nbsp;&nbsp;1212 |
|  | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;5.140% | &nbsp;&nbsp;1/24/2031 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1221 |
| <sup>5</sup> | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;4.493% | &nbsp;&nbsp;3/24/2031 | &nbsp;&nbsp;5675 | &nbsp;&nbsp;5646 |

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|  | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;5.103% | &nbsp;&nbsp;4/22/2031 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;2036 |
| <sup>5</sup> | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;2.956% | &nbsp;&nbsp;5/13/2031 | &nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;3262 |
|  | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;4.255% | &nbsp;&nbsp;10/22/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;806 |
|  | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;1.764% | &nbsp;&nbsp;11/19/2031 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;877 |
|  | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;4.347% | &nbsp;&nbsp;1/22/2032 | &nbsp;&nbsp;3105 | &nbsp;&nbsp;3061 |
|  | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;1.953% | &nbsp;&nbsp;2/4/2032 | &nbsp;&nbsp;1785 | &nbsp;&nbsp;1573 |
|  | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;2.580% | &nbsp;&nbsp;4/22/2032 | &nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;8139 |
|  | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;2.545% | &nbsp;&nbsp;11/8/2032 | &nbsp;&nbsp;9725 | &nbsp;&nbsp;8650 |
|  | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;2.963% | &nbsp;&nbsp;1/25/2033 | &nbsp;&nbsp;3385 | &nbsp;&nbsp;3069 |
|  | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;4.586% | &nbsp;&nbsp;4/26/2033 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;1972 |
|  | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;4.912% | &nbsp;&nbsp;7/25/2033 | &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;1602 |
|  | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;6/1/2034 | &nbsp;&nbsp;2830 | &nbsp;&nbsp;2885 |
|  | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;6.254% | &nbsp;&nbsp;10/23/2034 | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;2685 |
|  | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;5.336% | &nbsp;&nbsp;1/23/2035 | &nbsp;&nbsp;2675 | &nbsp;&nbsp;2715 |
|  | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;5.294% | &nbsp;&nbsp;7/22/2035 | &nbsp;&nbsp;2850 | &nbsp;&nbsp;2881 |
|  | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;4.946% | &nbsp;&nbsp;10/22/2035 | &nbsp;&nbsp;2250 | &nbsp;&nbsp;2222 |
|  | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;5.502% | &nbsp;&nbsp;1/24/2036 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1228 |
|  | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;5.572% | &nbsp;&nbsp;4/22/2036 | &nbsp;&nbsp;7596 | &nbsp;&nbsp;7814 |
|  | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;5.576% | &nbsp;&nbsp;7/23/2036 | &nbsp;&nbsp;3215 | &nbsp;&nbsp;3258 |
|  | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;4.810% | &nbsp;&nbsp;10/22/2036 | &nbsp;&nbsp;1223 | &nbsp;&nbsp;1187 |
|  | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;4.898% | &nbsp;&nbsp;1/22/2037 | &nbsp;&nbsp;2527 | &nbsp;&nbsp;2472 |
|  | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;6.400% | &nbsp;&nbsp;5/15/2038 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;2199 |
| <sup>5</sup> | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;3.882% | &nbsp;&nbsp;7/24/2038 | &nbsp;&nbsp;3225 | &nbsp;&nbsp;2830 |
|  | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;10/15/2040 | &nbsp;&nbsp;1375 | &nbsp;&nbsp;1399 |
| <sup>5</sup> | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;3.109% | &nbsp;&nbsp;4/22/2041 | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;3813 |
|  | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;1/6/2042 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1178 |
|  | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;3.157% | &nbsp;&nbsp;4/22/2042 | &nbsp;&nbsp;2955 | &nbsp;&nbsp;2218 |
|  | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;8/16/2043 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;993 |
|  | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;6/1/2045 | &nbsp;&nbsp;4550 | &nbsp;&nbsp;4116 |
|  | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;5.534% | &nbsp;&nbsp;11/29/2045 | &nbsp;&nbsp;2025 | &nbsp;&nbsp;1988 |
| <sup>5</sup> | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;4.260% | &nbsp;&nbsp;2/22/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429 |
| <sup>5</sup> | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;3.964% | &nbsp;&nbsp;11/15/2048 | &nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;2717 |
| <sup>5</sup> | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;3.109% | &nbsp;&nbsp;4/22/2051 | &nbsp;&nbsp;3275 | &nbsp;&nbsp;2140 |
|  | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;3.328% | &nbsp;&nbsp;4/22/2052 | &nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;2240 |
|  | Kemper Corp. | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;2/23/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453 |
| <sup>5</sup> | Keybank National Association | &nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;1327 |
| <sup>5</sup> | Keybank National Association | &nbsp;&nbsp;4.390% | &nbsp;&nbsp;12/14/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 |
| <sup>5</sup> | Keybank National Association | &nbsp;&nbsp;6.950% | &nbsp;&nbsp;2/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260 |
| <sup>5</sup> | Keybank National Association | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;8/8/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515 |
|  | Keybank National Association | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;1/26/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;641 |
| <sup>5</sup> | KeyCorp | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;4/6/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;734 |
| <sup>5</sup> | KeyCorp | &nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;4/30/2028 | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;1390 |
| <sup>5</sup> | KeyCorp | &nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;10/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;561 |
| <sup>5</sup> | KeyCorp | &nbsp;&nbsp;5.121% | &nbsp;&nbsp;4/4/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;484 |
| <sup>5</sup> | KeyCorp | &nbsp;&nbsp;4.789% | &nbsp;&nbsp;6/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;773 |
|  | KeyCorp | &nbsp;&nbsp;6.401% | &nbsp;&nbsp;3/6/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 |
|  | KKR & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;8/7/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;628 |
|  | Lazard Group LLC | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;9/19/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423 |
|  | Lazard Group LLC | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520 |
|  | Lazard Group LLC | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;8/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499 |
|  | Legg Mason Inc. | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;1/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435 |
|  | Lincoln National Corp. | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;839 |
|  | Lincoln National Corp. | &nbsp;&nbsp;6.300% | &nbsp;&nbsp;10/9/2037 | &nbsp;&nbsp;1025 | &nbsp;&nbsp;1055 |
|  | Lloyds Banking Group plc | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;3/22/2028 | &nbsp;&nbsp;3025 | &nbsp;&nbsp;3020 |
| <sup>5</sup> | Lloyds Banking Group plc | &nbsp;&nbsp;3.574% | &nbsp;&nbsp;11/7/2028 | &nbsp;&nbsp;2250 | &nbsp;&nbsp;2219 |
|  | Lloyds Banking Group plc | &nbsp;&nbsp;5.087% | &nbsp;&nbsp;11/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504 |
|  | Lloyds Banking Group plc | &nbsp;&nbsp;5.871% | &nbsp;&nbsp;3/6/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;740 |
|  | Lloyds Banking Group plc | &nbsp;&nbsp;4.818% | &nbsp;&nbsp;6/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;682 |
|  | Lloyds Banking Group plc | &nbsp;&nbsp;4.241% | &nbsp;&nbsp;2/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274 |
|  | Lloyds Banking Group plc | &nbsp;&nbsp;5.721% | &nbsp;&nbsp;6/5/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;723 |
|  | Lloyds Banking Group plc | &nbsp;&nbsp;4.425% | &nbsp;&nbsp;11/4/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245 |
|  | Lloyds Banking Group plc | &nbsp;&nbsp;7.953% | &nbsp;&nbsp;11/15/2033 | &nbsp;&nbsp;2575 | &nbsp;&nbsp;2936 |
|  | Lloyds Banking Group plc | &nbsp;&nbsp;5.679% | &nbsp;&nbsp;1/5/2035 | &nbsp;&nbsp;2450 | &nbsp;&nbsp;2518 |
|  | Lloyds Banking Group plc | &nbsp;&nbsp;5.590% | &nbsp;&nbsp;11/26/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;635 |
|  | Lloyds Banking Group plc | &nbsp;&nbsp;6.068% | &nbsp;&nbsp;6/13/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;666 |
|  | Lloyds Banking Group plc | &nbsp;&nbsp;4.943% | &nbsp;&nbsp;11/4/2036 | &nbsp;&nbsp;1133 | &nbsp;&nbsp;1093 |
|  | Lloyds Banking Group plc | &nbsp;&nbsp;3.369% | &nbsp;&nbsp;12/14/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 |
|  | Lloyds Banking Group plc | &nbsp;&nbsp;5.668% | &nbsp;&nbsp;2/10/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;778 |
|  | Lloyds Banking Group plc | &nbsp;&nbsp;4.344% | &nbsp;&nbsp;1/9/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;683 |
|  | Loews Corp. | &nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Loews Corp. | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;2/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264 |
|  | Loews Corp. | &nbsp;&nbsp;4.940% | &nbsp;&nbsp;4/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;733 |
|  | Loews Corp. | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;5/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227 |
|  | LPL Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;5/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505 |
|  | LPL Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;4/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502 |
|  | LPL Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;11/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;628 |
|  | LPL Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630 |
|  | LPL Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;5/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511 |
|  | LPL Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496 |
|  | LPL Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;6/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498 |
|  | M&T Bank Corp. | &nbsp;&nbsp;4.553% | &nbsp;&nbsp;8/16/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 |
| <sup>5</sup> | M&T Bank Corp. | &nbsp;&nbsp;4.833% | &nbsp;&nbsp;1/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126 |
|  | M&T Bank Corp. | &nbsp;&nbsp;7.413% | &nbsp;&nbsp;10/30/2029 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1602 |
|  | M&T Bank Corp. | &nbsp;&nbsp;5.179% | &nbsp;&nbsp;7/8/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222 |
|  | M&T Bank Corp. | &nbsp;&nbsp;6.082% | &nbsp;&nbsp;3/13/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492 |
|  | M&T Bank Corp. | &nbsp;&nbsp;5.053% | &nbsp;&nbsp;1/27/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;868 |
|  | M&T Bank Corp. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;7/30/2035 | &nbsp;&nbsp;1980 | &nbsp;&nbsp;1974 |
| <sup>5</sup> | M&T Bank Corp. | &nbsp;&nbsp;5.385% | &nbsp;&nbsp;1/16/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297 |
|  | Main Street Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;6/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;707 |
|  | Main Street Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 |
|  | Main Street Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;6.950% | &nbsp;&nbsp;3/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669 |
| <sup>5</sup> | Manufacturers & Traders Trust Co. | &nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;8/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246 |
|  | Manufacturers & Traders Trust Co. | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;1/27/2028 | &nbsp;&nbsp;2523 | &nbsp;&nbsp;2536 |
|  | Manufacturers & Traders Trust Co. | &nbsp;&nbsp;4.762% | &nbsp;&nbsp;7/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451 |
|  | Manulife Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;2.484% | &nbsp;&nbsp;5/19/2027 | &nbsp;&nbsp;1130 | &nbsp;&nbsp;1107 |
|  | Manulife Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;4.986% | &nbsp;&nbsp;12/11/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;783 |
|  | Manulife Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;3/4/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;808 |
|  | Marex Group plc | &nbsp;&nbsp;5.829% | &nbsp;&nbsp;5/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227 |
|  | Marex Group plc | &nbsp;&nbsp;6.404% | &nbsp;&nbsp;11/4/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515 |
|  | Markel Group Inc. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;11/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197 |
|  | Markel Group Inc. | &nbsp;&nbsp;3.350% | &nbsp;&nbsp;9/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 |
|  | Markel Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;4/5/2046 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;965 |
|  | Markel Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;11/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155 |
|  | Markel Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;5/20/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171 |
|  | Markel Group Inc. | &nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;5/7/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328 |
|  | Markel Group Inc. | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;5/16/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486 |
|  | Marsh & McLennan Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;11/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;673 |
|  | Marsh & McLennan Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;877 |
|  | Marsh & McLennan Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;705 |
|  | Marsh & McLennan Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;11/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;601 |
|  | Marsh & McLennan Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;11/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;857 |
|  | Marsh & McLennan Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;8/1/2033 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;1116 |
|  | Marsh & McLennan Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;9/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413 |
|  | Marsh & McLennan Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404 |
|  | Marsh & McLennan Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;3275 | &nbsp;&nbsp;3262 |
|  | Marsh & McLennan Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;3/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376 |
|  | Marsh & McLennan Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;3/15/2049 | &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;1411 |
|  | Marsh & McLennan Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;11/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 |
|  | Marsh & McLennan Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;3/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 |
|  | Marsh & McLennan Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;9/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;871 |
|  | Marsh & McLennan Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;3/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343 |
|  | Marsh & McLennan Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;3/15/2055 | &nbsp;&nbsp;1160 | &nbsp;&nbsp;1088 |
|  | Mastercard Inc. | &nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;1/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503 |
|  | Mastercard Inc. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;2/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446 |
|  | Mastercard Inc. | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;3/9/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507 |
|  | Mastercard Inc. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360 |
|  | Mastercard Inc. | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;6/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482 |
|  | Mastercard Inc. | &nbsp;&nbsp;3.350% | &nbsp;&nbsp;3/26/2030 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;1209 |
|  | Mastercard Inc. | &nbsp;&nbsp;1.900% | &nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;1550 | &nbsp;&nbsp;1380 |
|  | Mastercard Inc. | &nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;11/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;619 |
|  | Mastercard Inc. | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;1009 | &nbsp;&nbsp;1001 |
|  | Mastercard Inc. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;615 |
|  | Mastercard Inc. | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;5/9/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503 |
|  | Mastercard Inc. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;1/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;814 |
|  | Mastercard Inc. | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;11/21/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271 |
|  | Mastercard Inc. | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;2/26/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430 |
|  | Mastercard Inc. | &nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;6/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;616 |
|  | Mastercard Inc. | &nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;3/26/2050 | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;1064 |
|  | Mastercard Inc. | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;3/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320 |
|  | Mercury General Corp. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;3/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | MetLife Inc. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;3/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;961 |
|  | MetLife Inc. | &nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;12/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274 |
|  | MetLife Inc. | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;7/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1140 |
|  | MetLife Inc. | &nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;6/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;551 |
|  | MetLife Inc. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;12/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1484 |
|  | MetLife Inc. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;6/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445 |
| <sup>5</sup> | MetLife Inc. | &nbsp;&nbsp;6.400% | &nbsp;&nbsp;12/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1534 |
|  | MetLife Inc. | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;2/6/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;659 |
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|  | MetLife Inc. | &nbsp;&nbsp;4.721% | &nbsp;&nbsp;12/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131 |
|  | MetLife Inc. | &nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;3/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;802 |
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| <sup>5</sup> | MetLife Inc. | &nbsp;&nbsp;6.350% | &nbsp;&nbsp;3/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;844 |
| <sup>5</sup> | MetLife Inc. | &nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;3/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307 |
|  | MGIC Investment Corp. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 |
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|  | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.286% | &nbsp;&nbsp;7/26/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184 |
|  | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;3.751% | &nbsp;&nbsp;7/18/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2191 |
|  | Mizuho Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.018% | &nbsp;&nbsp;3/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398 |
|  | Mizuho Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.778% | &nbsp;&nbsp;7/6/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1053 |
| <sup>5</sup> | Mizuho Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.254% | &nbsp;&nbsp;9/11/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;993 |
| <sup>5</sup> | Mizuho Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;3.153% | &nbsp;&nbsp;7/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2290 |
|  | Mizuho Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.098% | &nbsp;&nbsp;5/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263 |
| <sup>5</sup> | Mizuho Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;2.591% | &nbsp;&nbsp;5/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;919 |
|  | Mizuho Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.711% | &nbsp;&nbsp;7/8/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;649 |
|  | Mizuho Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;2.564% | &nbsp;&nbsp;9/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;882 |
|  | Mizuho Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.438% | &nbsp;&nbsp;5/12/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;632 |
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|  | Mizuho Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.748% | &nbsp;&nbsp;7/6/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2221 |
|  | Mizuho Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.579% | &nbsp;&nbsp;5/26/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1027 |
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|  | Mizuho Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.323% | &nbsp;&nbsp;7/8/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3812 |
|  | Mizuho Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;5/12/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 |
|  | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;4/23/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;740 |
| <sup>5</sup> | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;5.652% | &nbsp;&nbsp;4/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1062 |
|  | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;4.210% | &nbsp;&nbsp;4/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1371 |
| <sup>5</sup> | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;3.591% | &nbsp;&nbsp;7/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3004 |
|  | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;6.296% | &nbsp;&nbsp;10/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2257 |
| <sup>5</sup> | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;3.772% | &nbsp;&nbsp;1/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2814 |
|  | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;5.123% | &nbsp;&nbsp;2/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1719 |
| <sup>5</sup> | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;4.994% | &nbsp;&nbsp;4/12/2029 | &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;10091 |
| <sup>5</sup> | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;5.164% | &nbsp;&nbsp;4/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2630 |
|  | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;5.449% | &nbsp;&nbsp;7/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2164 |
| <sup>5</sup> | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;4.133% | &nbsp;&nbsp;10/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1606 |
|  | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;6.407% | &nbsp;&nbsp;11/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1695 |
|  | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;4.238% | &nbsp;&nbsp;1/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920 |
|  | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;5.173% | &nbsp;&nbsp;1/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2079 |
| <sup>5</sup> | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;4.431% | &nbsp;&nbsp;1/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298 |
|  | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;5.656% | &nbsp;&nbsp;4/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1080 |
|  | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;5.042% | &nbsp;&nbsp;7/19/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1720 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;4.654% | &nbsp;&nbsp;10/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2073 |
|  | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;5.230% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1016 |
| <sup>5</sup> | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;2.699% | &nbsp;&nbsp;1/22/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;720 |
|  | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;5.192% | &nbsp;&nbsp;4/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6242 |
| <sup>5</sup> | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;4.356% | &nbsp;&nbsp;10/22/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;956 |
|  | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;4.493% | &nbsp;&nbsp;1/16/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1166 |
| <sup>5</sup> | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;1.794% | &nbsp;&nbsp;2/13/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1733 |
|  | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;7.250% | &nbsp;&nbsp;4/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;797 |
| <sup>5</sup> | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;1.928% | &nbsp;&nbsp;4/28/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1907 |
| <sup>5</sup> | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;2.239% | &nbsp;&nbsp;7/21/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3065 |
| <sup>5</sup> | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;2.511% | &nbsp;&nbsp;10/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1766 |
|  | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;2.943% | &nbsp;&nbsp;1/21/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449 |
|  | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;4.889% | &nbsp;&nbsp;7/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3182 |
|  | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;6.342% | &nbsp;&nbsp;10/18/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2675 |
| <sup>5</sup> | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;4/21/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2057 |
| <sup>5</sup> | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;5.424% | &nbsp;&nbsp;7/21/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2535 |
|  | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;6.627% | &nbsp;&nbsp;11/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1768 |
|  | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;5.466% | &nbsp;&nbsp;1/18/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2491 |
|  | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;5.320% | &nbsp;&nbsp;7/19/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1704 |
|  | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;5.587% | &nbsp;&nbsp;1/18/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250 |
|  | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;5.664% | &nbsp;&nbsp;4/17/2036 | &nbsp;&nbsp;11596 | &nbsp;&nbsp;11870 |
|  | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;2.484% | &nbsp;&nbsp;9/16/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2323 |
| <sup>5</sup> | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;4.892% | &nbsp;&nbsp;10/22/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;628 |
|  | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;5.297% | &nbsp;&nbsp;4/20/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1620 |
|  | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;5.948% | &nbsp;&nbsp;1/19/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;861 |
| <sup>5</sup> | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;3.971% | &nbsp;&nbsp;7/22/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1832 |
|  | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;5.942% | &nbsp;&nbsp;2/7/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2019 |
|  | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;5.314% | &nbsp;&nbsp;1/18/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1439 |
|  | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;3.217% | &nbsp;&nbsp;4/22/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1035 |
|  | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;7/24/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2572 |
| <sup>5</sup> | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;1/22/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 |
| <sup>5</sup> | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;5.597% | &nbsp;&nbsp;3/24/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2614 |
| <sup>5</sup> | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;2.802% | &nbsp;&nbsp;1/25/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1692 |
|  | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;5.516% | &nbsp;&nbsp;11/19/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4591 |
| <sup>5</sup> | Morgan Stanley Bank NA | &nbsp;&nbsp;5.504% | &nbsp;&nbsp;5/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2974 |
| <sup>5</sup> | Morgan Stanley Bank NA | &nbsp;&nbsp;4.968% | &nbsp;&nbsp;7/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;855 |
|  | Morgan Stanley Bank NA | &nbsp;&nbsp;5.016% | &nbsp;&nbsp;1/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1683 |
|  | Morgan Stanley Direct Lending Fund | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;5/19/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369 |
| <sup>5</sup> | Morgan Stanley Private Bank NA | &nbsp;&nbsp;4.466% | &nbsp;&nbsp;7/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 |
|  | Morgan Stanley Private Bank NA | &nbsp;&nbsp;4.204% | &nbsp;&nbsp;11/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1096 |
|  | Morgan Stanley Private Bank NA | &nbsp;&nbsp;4.734% | &nbsp;&nbsp;7/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3529 |
|  | Morgan Stanley Private Bank NA | &nbsp;&nbsp;4.465% | &nbsp;&nbsp;11/19/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1477 |
|  | MSD Investment Corp. | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;5/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489 |
| <sup>10</sup> | MSD Investment Corp. | &nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;2/5/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388 |
|  | Nasdaq Inc. | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;6/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510 |
|  | Nasdaq Inc. | &nbsp;&nbsp;1.650% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439 |
|  | Nasdaq Inc. | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;2/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;896 |
|  | Nasdaq Inc. | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;12/21/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695 |
|  | Nasdaq Inc. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;4/28/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110 |
|  | Nasdaq Inc. | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;3/7/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449 |
|  | Nasdaq Inc. | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;8/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120 |
|  | Nasdaq Inc. | &nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;6/28/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1001 |
|  | National Australia Bank Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.087% | &nbsp;&nbsp;6/11/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;531 |
|  | National Australia Bank Ltd. | &nbsp;&nbsp;4.944% | &nbsp;&nbsp;1/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;862 |
|  | National Australia Bank Ltd. | &nbsp;&nbsp;4.308% | &nbsp;&nbsp;6/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346 |
|  | National Australia Bank Ltd. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;6/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1523 |
|  | National Australia Bank Ltd. | &nbsp;&nbsp;4.787% | &nbsp;&nbsp;1/10/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610 |
|  | National Australia Bank Ltd. | &nbsp;&nbsp;4.901% | &nbsp;&nbsp;1/14/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403 |
|  | National Australia Bank Ltd. | &nbsp;&nbsp;4.534% | &nbsp;&nbsp;6/13/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272 |
|  | National Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;12/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;824 |
| <sup>5</sup> | Nationwide Financial Services Inc. | &nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;5/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 |
| <sup>5</sup> | NatWest Group plc | &nbsp;&nbsp;3.073% | &nbsp;&nbsp;5/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2411 |
|  | NatWest Group plc | &nbsp;&nbsp;5.516% | &nbsp;&nbsp;9/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;913 |
| <sup>5</sup> | NatWest Group plc | &nbsp;&nbsp;4.892% | &nbsp;&nbsp;5/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2014 |
|  | NatWest Group plc | &nbsp;&nbsp;5.808% | &nbsp;&nbsp;9/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;823 |
| <sup>5</sup> | NatWest Group plc | &nbsp;&nbsp;5.076% | &nbsp;&nbsp;1/27/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3174 |
| <sup>5</sup> | NatWest Group plc | &nbsp;&nbsp;4.445% | &nbsp;&nbsp;5/8/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174 |
|  | NatWest Group plc | &nbsp;&nbsp;4.964% | &nbsp;&nbsp;8/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;858 |
|  | NatWest Group plc | &nbsp;&nbsp;6.016% | &nbsp;&nbsp;3/2/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;684 |
|  | NatWest Group plc | &nbsp;&nbsp;6.475% | &nbsp;&nbsp;6/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;622 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | NatWest Group plc | &nbsp;&nbsp;5.778% | &nbsp;&nbsp;3/1/2035 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;1291 |
| <sup>5</sup> | NatWest Group plc | &nbsp;&nbsp;3.032% | &nbsp;&nbsp;11/28/2035 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1093 |
|  | NMI Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126 |
|  | Nomura Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;5.594% | &nbsp;&nbsp;7/2/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203 |
|  | Nomura Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;2.172% | &nbsp;&nbsp;7/14/2028 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;1231 |
|  | Nomura Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;2.710% | &nbsp;&nbsp;1/22/2029 | &nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp;1282 |
|  | Nomura Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;5.605% | &nbsp;&nbsp;7/6/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 |
|  | Nomura Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;3.103% | &nbsp;&nbsp;1/16/2030 | &nbsp;&nbsp;1610 | &nbsp;&nbsp;1518 |
|  | Nomura Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;4.904% | &nbsp;&nbsp;7/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 |
|  | Nomura Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;2.679% | &nbsp;&nbsp;7/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;686 |
|  | Nomura Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;2.608% | &nbsp;&nbsp;7/14/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;735 |
|  | Nomura Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;5.783% | &nbsp;&nbsp;7/3/2034 | &nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;2155 |
|  | Nomura Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;5.491% | &nbsp;&nbsp;6/29/2035 | &nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp;1182 |
|  | Northern Trust Corp. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;5/10/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;924 |
|  | Northern Trust Corp. | &nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;8/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323 |
|  | Northern Trust Corp. | &nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;5/3/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;484 |
|  | Northern Trust Corp. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;11/19/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334 |
| <sup>5</sup> | Northern Trust Corp. | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;5/8/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271 |
|  | Northern Trust Corp. | &nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;11/2/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;866 |
|  | Northern Trust Corp. | &nbsp;&nbsp;5.117% | &nbsp;&nbsp;11/19/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 |
| <sup>5</sup> | Oaktree Strategic Credit Fund | &nbsp;&nbsp;8.400% | &nbsp;&nbsp;11/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472 |
|  | Oaktree Strategic Credit Fund | &nbsp;&nbsp;6.190% | &nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342 |
|  | Old Republic International Corp. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;3/28/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306 |
|  | Old Republic International Corp. | &nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;6/11/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351 |
|  | ORIX Corp. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;7/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;644 |
|  | ORIX Corp. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;9/10/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 |
|  | ORIX Corp. | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;9/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;743 |
|  | ORIX Corp. | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;3/9/2031 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;888 |
|  | ORIX Corp. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;2/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503 |
|  | PartnerRe Finance B LLC | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;7/2/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379 |
|  | PartnerRe Finance B LLC | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;10/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479 |
|  | PayPal Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;1990 |
|  | PayPal Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;3/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199 |
|  | PayPal Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;2.850% | &nbsp;&nbsp;10/1/2029 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;948 |
|  | PayPal Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;824 |
|  | PayPal Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;6/1/2034 | &nbsp;&nbsp;1875 | &nbsp;&nbsp;1869 |
|  | PayPal Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;4/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308 |
|  | PayPal Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;6/1/2050 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645 |
|  | PayPal Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;6/1/2054 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;912 |
|  | PayPal Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;6/1/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431 |
|  | Pinnacle Bank | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;1062 |
|  | Pinnacle Bank | &nbsp;&nbsp;5.957% | &nbsp;&nbsp;1/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 |
|  | Pinnacle Financial Partners Inc. | &nbsp;&nbsp;6.168% | &nbsp;&nbsp;11/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510 |
| <sup>5</sup> | PNC Bank NA | &nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;10/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246 |
| <sup>5</sup> | PNC Bank NA | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;1/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591 |
| <sup>5</sup> | PNC Bank NA | &nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;7/26/2028 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;991 |
| <sup>5</sup> | PNC Bank NA | &nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;10/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282 |
|  | PNC Financial Services Group Inc. | &nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;5/19/2027 | &nbsp;&nbsp;4021 | &nbsp;&nbsp;3973 |
|  | PNC Financial Services Group Inc. | &nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;4/23/2029 | &nbsp;&nbsp;2880 | &nbsp;&nbsp;2815 |
|  | PNC Financial Services Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.582% | &nbsp;&nbsp;6/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;820 |
|  | PNC Financial Services Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.492% | &nbsp;&nbsp;5/14/2030 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;1080 |
|  | PNC Financial Services Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.222% | &nbsp;&nbsp;1/29/2031 | &nbsp;&nbsp;1015 | &nbsp;&nbsp;1035 |
|  | PNC Financial Services Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.899% | &nbsp;&nbsp;5/13/2031 | &nbsp;&nbsp;1560 | &nbsp;&nbsp;1569 |
|  | PNC Financial Services Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.626% | &nbsp;&nbsp;6/6/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;656 |
|  | PNC Financial Services Group Inc. | &nbsp;&nbsp;6.037% | &nbsp;&nbsp;10/28/2033 | &nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp;1295 |
|  | PNC Financial Services Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.068% | &nbsp;&nbsp;1/24/2034 | &nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;1152 |
|  | PNC Financial Services Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.676% | &nbsp;&nbsp;1/22/2035 | &nbsp;&nbsp;6650 | &nbsp;&nbsp;6845 |
|  | PNC Financial Services Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.401% | &nbsp;&nbsp;7/23/2035 | &nbsp;&nbsp;6985 | &nbsp;&nbsp;7063 |
|  | PNC Financial Services Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.575% | &nbsp;&nbsp;1/29/2036 | &nbsp;&nbsp;4560 | &nbsp;&nbsp;4658 |
|  | PNC Financial Services Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.423% | &nbsp;&nbsp;1/25/2041 | &nbsp;&nbsp;1303 | &nbsp;&nbsp;1279 |
|  | Primerica Inc. | &nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;11/19/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447 |
|  | Principal Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488 |
|  | Principal Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;2.125% | &nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90 |
|  | Principal Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;9/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436 |
|  | Principal Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;5/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284 |
|  | Principal Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;11/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216 |
|  | Progressive Corp. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;3/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407 |
|  | Progressive Corp. | &nbsp;&nbsp;6.625% | &nbsp;&nbsp;3/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160 |
|  | Progressive Corp. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;3/26/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 |
|  | Progressive Corp. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;1141 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Progressive Corp. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;6/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456 |
|  | Progressive Corp. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;1/26/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190 |
|  | Progressive Corp. | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;4/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307 |
|  | Progressive Corp. | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;3/26/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;661 |
|  | Progressive Corp. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;3/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363 |
| <sup>5</sup> | Prudential Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;7/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365 |
|  | Prudential Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;3/14/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242 |
| <sup>5</sup> | Prudential Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;12/14/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;835 |
| <sup>5</sup> | Prudential Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;6.625% | &nbsp;&nbsp;12/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331 |
| <sup>5</sup> | Prudential Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;6.625% | &nbsp;&nbsp;6/21/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276 |
| <sup>5</sup> | Prudential Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;8/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171 |
| <sup>5</sup> | Prudential Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;5/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;948 |
|  | Prudential Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;3.905% | &nbsp;&nbsp;12/7/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1005 |
| <sup>5</sup> | Prudential Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;9/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1137 |
|  | Prudential Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;3.935% | &nbsp;&nbsp;12/7/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495 |
| <sup>5</sup> | Prudential Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;2/25/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429 |
| <sup>5</sup> | Prudential Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;10/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;635 |
| <sup>5</sup> | Prudential Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;3/13/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;929 |
|  | Prudential Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;3/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;714 |
|  | Prudential Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;9/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451 |
|  | Prudential Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;3/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518 |
|  | Prudential Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;3/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1249 |
|  | Prudential Funding Asia plc | &nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;4/14/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;704 |
|  | Prudential Funding Asia plc | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;3/24/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472 |
|  | Radian Group Inc. | &nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;673 |
|  | Raymond James Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252 |
|  | Raymond James Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;7/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;597 |
|  | Raymond James Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;9/11/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;949 |
| <sup>5</sup> | Regions Bank | &nbsp;&nbsp;6.450% | &nbsp;&nbsp;6/26/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526 |
|  | Regions Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;1.800% | &nbsp;&nbsp;8/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469 |
|  | Regions Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;5.722% | &nbsp;&nbsp;6/6/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;872 |
|  | Regions Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;5.502% | &nbsp;&nbsp;9/6/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280 |
|  | Regions Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;7.375% | &nbsp;&nbsp;12/10/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;566 |
|  | Reinsurance Group of America Inc. | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489 |
|  | Reinsurance Group of America Inc. | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;9/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;597 |
|  | Reinsurance Group of America Inc. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;9/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;762 |
|  | Reinsurance Group of America Inc. | &nbsp;&nbsp;6.650% | &nbsp;&nbsp;9/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;597 |
|  | Reinsurance Group of America Inc. | &nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;9/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176 |
|  | RenaissanceRe Finance Inc. | &nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;7/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223 |
|  | RenaissanceRe Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;4/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388 |
|  | RenaissanceRe Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;6/5/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 |
|  | RenaissanceRe Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;4/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434 |
|  | Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;5/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;919 |
| <sup>5</sup> | Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;4.240% | &nbsp;&nbsp;8/3/2027 | &nbsp;&nbsp;17475 | &nbsp;&nbsp;17475 |
| <sup>5</sup> | Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;11/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;898 |
| <sup>5</sup> | Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;1/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;859 |
| <sup>5</sup> | Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;4.522% | &nbsp;&nbsp;10/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490 |
| <sup>5</sup> | Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;4.965% | &nbsp;&nbsp;1/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;858 |
| <sup>5</sup> | Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;2/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610 |
|  | Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;4.498% | &nbsp;&nbsp;8/6/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;714 |
| <sup>5</sup> | Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;4.969% | &nbsp;&nbsp;8/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;481 |
| <sup>5</sup> | Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;5.153% | &nbsp;&nbsp;2/4/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2330 |
| <sup>5</sup> | Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;4.970% | &nbsp;&nbsp;5/2/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;987 |
|  | Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;4.696% | &nbsp;&nbsp;8/6/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612 |
| <sup>5</sup> | Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;11/3/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3971 |
|  | Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;5/4/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;888 |
| <sup>5</sup> | Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;2/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1801 |
| <sup>5</sup> | Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;5/2/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;832 |
| <sup>5</sup> | Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;2/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;613 |
|  | Santander Holdings USA Inc. | &nbsp;&nbsp;6.499% | &nbsp;&nbsp;3/9/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670 |
|  | Santander Holdings USA Inc. | &nbsp;&nbsp;6.174% | &nbsp;&nbsp;1/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;620 |
|  | Santander Holdings USA Inc. | &nbsp;&nbsp;7.660% | &nbsp;&nbsp;11/9/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;551 |
| <sup>5</sup> | Santander UK Group Holdings plc | &nbsp;&nbsp;3.823% | &nbsp;&nbsp;11/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494 |
|  | Santander UK Group Holdings plc | &nbsp;&nbsp;6.534% | &nbsp;&nbsp;1/10/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1134 |
|  | Santander UK Group Holdings plc | &nbsp;&nbsp;4.320% | &nbsp;&nbsp;9/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249 |
|  | Santander UK Group Holdings plc | &nbsp;&nbsp;5.694% | &nbsp;&nbsp;4/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1055 |
|  | Santander UK Group Holdings plc | &nbsp;&nbsp;2.896% | &nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453 |
|  | Santander UK Group Holdings plc | &nbsp;&nbsp;5.136% | &nbsp;&nbsp;9/22/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;785 |
|  | Selective Insurance Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;4/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124 |
|  | Selective Insurance Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;3/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | SiriusPoint Ltd. | &nbsp;&nbsp;7.000% | &nbsp;&nbsp;4/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183 |
|  | Sixth Street Lending Partners | &nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;3/11/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;634 |
|  | Sixth Street Lending Partners | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1476 |
|  | Sixth Street Lending Partners | &nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149 |
|  | State Street Bank & Trust Co. | &nbsp;&nbsp;4.782% | &nbsp;&nbsp;11/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;863 |
|  | State Street Corp. | &nbsp;&nbsp;4.536% | &nbsp;&nbsp;2/28/2028 | &nbsp;&nbsp;9900 | &nbsp;&nbsp;9969 |
|  | State Street Corp. | &nbsp;&nbsp;4.543% | &nbsp;&nbsp;4/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 |
|  | State Street Corp. | &nbsp;&nbsp;5.820% | &nbsp;&nbsp;11/4/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511 |
|  | State Street Corp. | &nbsp;&nbsp;4.530% | &nbsp;&nbsp;2/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402 |
|  | State Street Corp. | &nbsp;&nbsp;5.684% | &nbsp;&nbsp;11/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;828 |
| <sup>5</sup> | State Street Corp. | &nbsp;&nbsp;4.141% | &nbsp;&nbsp;12/3/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;797 |
|  | State Street Corp. | &nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;1/24/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585 |
|  | State Street Corp. | &nbsp;&nbsp;4.729% | &nbsp;&nbsp;2/28/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;860 |
|  | State Street Corp. | &nbsp;&nbsp;4.834% | &nbsp;&nbsp;4/24/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305 |
|  | State Street Corp. | &nbsp;&nbsp;2.200% | &nbsp;&nbsp;3/3/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447 |
|  | State Street Corp. | &nbsp;&nbsp;4.675% | &nbsp;&nbsp;10/22/2032 | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;2499 |
|  | State Street Corp. | &nbsp;&nbsp;4.821% | &nbsp;&nbsp;1/26/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607 |
|  | State Street Corp. | &nbsp;&nbsp;5.159% | &nbsp;&nbsp;5/18/2034 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1013 |
| <sup>5</sup> | State Street Corp. | &nbsp;&nbsp;3.031% | &nbsp;&nbsp;11/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518 |
|  | State Street Corp. | &nbsp;&nbsp;6.123% | &nbsp;&nbsp;11/21/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;528 |
|  | State Street Corp. | &nbsp;&nbsp;5.146% | &nbsp;&nbsp;2/28/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;852 |
|  | State Street Corp. | &nbsp;&nbsp;4.784% | &nbsp;&nbsp;10/23/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339 |
|  | Stewart Information Services Corp. | &nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;11/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332 |
|  | Stifel Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97 |
|  | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;3.364% | &nbsp;&nbsp;7/12/2027 | &nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;2572 |
|  | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.520% | &nbsp;&nbsp;1/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510 |
|  | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;3.544% | &nbsp;&nbsp;1/17/2028 | &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;1676 |
|  | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;3.944% | &nbsp;&nbsp;7/19/2028 | &nbsp;&nbsp;3650 | &nbsp;&nbsp;3617 |
|  | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;1.902% | &nbsp;&nbsp;9/17/2028 | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;2820 |
|  | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.306% | &nbsp;&nbsp;10/16/2028 | &nbsp;&nbsp;3250 | &nbsp;&nbsp;3239 |
|  | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;3.040% | &nbsp;&nbsp;7/16/2029 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;952 |
|  | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;2.724% | &nbsp;&nbsp;9/27/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376 |
|  | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp;1097 |
|  | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.240% | &nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;561 |
|  | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;2.130% | &nbsp;&nbsp;7/8/2030 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;1170 |
|  | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;1.710% | &nbsp;&nbsp;1/12/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;653 |
|  | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;2.222% | &nbsp;&nbsp;9/17/2031 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 |
|  | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.494% | &nbsp;&nbsp;1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;1443 | &nbsp;&nbsp;1421 |
|  | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.454% | &nbsp;&nbsp;1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540 |
|  | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.766% | &nbsp;&nbsp;1/13/2033 | &nbsp;&nbsp;1380 | &nbsp;&nbsp;1437 |
|  | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.954% | &nbsp;&nbsp;7/8/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373 |
|  | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.776% | &nbsp;&nbsp;7/13/2033 | &nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;2709 |
|  | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.558% | &nbsp;&nbsp;7/9/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;871 |
|  | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.046% | &nbsp;&nbsp;1/15/2037 | &nbsp;&nbsp;2867 | &nbsp;&nbsp;2817 |
|  | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;2.296% | &nbsp;&nbsp;1/12/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408 |
|  | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.334% | &nbsp;&nbsp;3/3/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256 |
|  | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;6.184% | &nbsp;&nbsp;7/13/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;856 |
|  | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.836% | &nbsp;&nbsp;7/9/2044 | &nbsp;&nbsp;1375 | &nbsp;&nbsp;1362 |
|  | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.796% | &nbsp;&nbsp;7/8/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468 |
|  | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.570% | &nbsp;&nbsp;1/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388 |
|  | Synchrony Financial | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;12/1/2027 | &nbsp;&nbsp;1125 | &nbsp;&nbsp;1112 |
|  | Synchrony Financial | &nbsp;&nbsp;5.019% | &nbsp;&nbsp;7/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98 |
|  | Synchrony Financial | &nbsp;&nbsp;4.947% | &nbsp;&nbsp;2/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 |
| <sup>10</sup> | Takeoff Merger Sub Inc. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;3/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290 |
| <sup>10</sup> | Takeoff Merger Sub Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;3/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428 |
| <sup>10</sup> | Takeoff Merger Sub Inc. | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;3/24/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348 |
| <sup>10</sup> | Takeoff Merger Sub Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;3/24/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178 |
|  | Texas Capital Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;5.301% | &nbsp;&nbsp;2/27/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;581 |
| <sup>5</sup> | Toronto-Dominion Bank | &nbsp;&nbsp;4.980% | &nbsp;&nbsp;4/5/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;680 |
|  | Toronto-Dominion Bank | &nbsp;&nbsp;4.108% | &nbsp;&nbsp;6/8/2027 | &nbsp;&nbsp;2050 | &nbsp;&nbsp;2046 |
|  | Toronto-Dominion Bank | &nbsp;&nbsp;5.156% | &nbsp;&nbsp;1/10/2028 | &nbsp;&nbsp;1085 | &nbsp;&nbsp;1099 |
|  | Toronto-Dominion Bank | &nbsp;&nbsp;4.861% | &nbsp;&nbsp;1/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377 |
| <sup>5</sup> | Toronto-Dominion Bank | &nbsp;&nbsp;5.523% | &nbsp;&nbsp;7/17/2028 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1025 |
| <sup>5</sup> | Toronto-Dominion Bank | &nbsp;&nbsp;4.994% | &nbsp;&nbsp;4/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;685 |
| <sup>5</sup> | Toronto-Dominion Bank | &nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;9/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529 |
| <sup>5</sup> | Toronto-Dominion Bank | &nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;1/12/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442 |
|  | Toronto-Dominion Bank | &nbsp;&nbsp;5.298% | &nbsp;&nbsp;1/30/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468 |
| <sup>5</sup> | Toronto-Dominion Bank | &nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;3/10/2032 | &nbsp;&nbsp;2491 | &nbsp;&nbsp;2292 |
|  | Toronto-Dominion Bank | &nbsp;&nbsp;4.456% | &nbsp;&nbsp;6/8/2032 | &nbsp;&nbsp;1809 | &nbsp;&nbsp;1781 |
|  | Toronto-Dominion Bank | &nbsp;&nbsp;5.146% | &nbsp;&nbsp;9/10/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Toronto-Dominion Bank | &nbsp;&nbsp;4.928% | &nbsp;&nbsp;10/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506 |
|  | TPG Operating Group II LP | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;5/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333 |
|  | TPG Operating Group II LP | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;3/5/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710 |
|  | TPG Operating Group II LP | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;1/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483 |
|  | Transatlantic Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;8.000% | &nbsp;&nbsp;11/30/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;754 |
|  | Travelers Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;7/24/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 |
| <sup>5</sup> | Travelers Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;6/15/2037 | &nbsp;&nbsp;1060 | &nbsp;&nbsp;1157 |
|  | Travelers Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;11/1/2040 | &nbsp;&nbsp;1730 | &nbsp;&nbsp;1713 |
|  | Travelers Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;8/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442 |
|  | Travelers Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;3/7/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197 |
|  | Travelers Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;4/27/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295 |
|  | Travelers Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;7/24/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223 |
| <sup>5</sup> | Truist Bank | &nbsp;&nbsp;4.420% | &nbsp;&nbsp;7/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 |
| <sup>5</sup> | Truist Bank | &nbsp;&nbsp;4.144% | &nbsp;&nbsp;1/27/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396 |
| <sup>5</sup> | Truist Bank | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;3/11/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;727 |
| <sup>5</sup> | Truist Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;4.873% | &nbsp;&nbsp;1/26/2029 | &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;1812 |
| <sup>5</sup> | Truist Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;3/19/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590 |
| <sup>5</sup> | Truist Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;7.161% | &nbsp;&nbsp;10/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;1009 |
| <sup>5</sup> | Truist Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;5.435% | &nbsp;&nbsp;1/24/2030 | &nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp;1253 |
| <sup>5</sup> | Truist Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;1.950% | &nbsp;&nbsp;6/5/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271 |
|  | Truist Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;4.597% | &nbsp;&nbsp;1/27/2032 | &nbsp;&nbsp;2392 | &nbsp;&nbsp;2365 |
| <sup>5</sup> | Truist Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;4.916% | &nbsp;&nbsp;7/28/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;784 |
| <sup>5</sup> | Truist Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;6.123% | &nbsp;&nbsp;10/28/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317 |
| <sup>5</sup> | Truist Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;5.122% | &nbsp;&nbsp;1/26/2034 | &nbsp;&nbsp;4650 | &nbsp;&nbsp;4633 |
| <sup>5</sup> | Truist Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;5.711% | &nbsp;&nbsp;1/24/2035 | &nbsp;&nbsp;1475 | &nbsp;&nbsp;1520 |
|  | UBS AG | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;7/9/2027 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1010 |
|  | UBS AG | &nbsp;&nbsp;7.500% | &nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;3088 | &nbsp;&nbsp;3268 |
|  | UBS AG | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;9/11/2028 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;1135 |
|  | UBS AG | &nbsp;&nbsp;4.302% | &nbsp;&nbsp;3/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;671 |
|  | UBS AG | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;6/26/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;708 |
|  | UBS Americas Inc. | &nbsp;&nbsp;7.125% | &nbsp;&nbsp;7/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519 |
| <sup>10</sup> | UBS Group AG | &nbsp;&nbsp;4.194% | &nbsp;&nbsp;4/1/2031 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;978 |
|  | UBS Group AG | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;5/15/2045 | &nbsp;&nbsp;1680 | &nbsp;&nbsp;1487 |
|  | Unum Group | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206 |
|  | Unum Group | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;12/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315 |
|  | Unum Group | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;8/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389 |
|  | Unum Group | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;12/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393 |
|  | Unum Group | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;6/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368 |
|  | Unum Group | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;6/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251 |
| <sup>5</sup> | US Bancorp | &nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;4/27/2027 | &nbsp;&nbsp;3314 | &nbsp;&nbsp;3277 |
| <sup>5</sup> | US Bancorp | &nbsp;&nbsp;4.548% | &nbsp;&nbsp;7/22/2028 | &nbsp;&nbsp;1510 | &nbsp;&nbsp;1512 |
|  | US Bancorp | &nbsp;&nbsp;5.775% | &nbsp;&nbsp;6/12/2029 | &nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp;1260 |
| <sup>5</sup> | US Bancorp | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;7/30/2029 | &nbsp;&nbsp;1775 | &nbsp;&nbsp;1694 |
|  | US Bancorp | &nbsp;&nbsp;5.384% | &nbsp;&nbsp;1/23/2030 | &nbsp;&nbsp;2550 | &nbsp;&nbsp;2609 |
|  | US Bancorp | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;7/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;985 | &nbsp;&nbsp;1002 |
|  | US Bancorp | &nbsp;&nbsp;5.046% | &nbsp;&nbsp;2/12/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;517 |
|  | US Bancorp | &nbsp;&nbsp;5.083% | &nbsp;&nbsp;5/15/2031 | &nbsp;&nbsp;2650 | &nbsp;&nbsp;2687 |
|  | US Bancorp | &nbsp;&nbsp;4.481% | &nbsp;&nbsp;1/26/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;742 |
| <sup>5</sup> | US Bancorp | &nbsp;&nbsp;2.677% | &nbsp;&nbsp;1/27/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445 |
| <sup>5</sup> | US Bancorp | &nbsp;&nbsp;4.967% | &nbsp;&nbsp;7/22/2033 | &nbsp;&nbsp;1130 | &nbsp;&nbsp;1119 |
|  | US Bancorp | &nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;10/21/2033 | &nbsp;&nbsp;1525 | &nbsp;&nbsp;1601 |
|  | US Bancorp | &nbsp;&nbsp;4.839% | &nbsp;&nbsp;2/1/2034 | &nbsp;&nbsp;1920 | &nbsp;&nbsp;1898 |
|  | US Bancorp | &nbsp;&nbsp;5.678% | &nbsp;&nbsp;1/23/2035 | &nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;2788 |
|  | US Bancorp | &nbsp;&nbsp;5.424% | &nbsp;&nbsp;2/12/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521 |
|  | US Bancorp | &nbsp;&nbsp;2.491% | &nbsp;&nbsp;11/3/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;846 |
|  | US Bancorp | &nbsp;&nbsp;5.033% | &nbsp;&nbsp;1/26/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;903 |
|  | Visa Inc. | &nbsp;&nbsp;1.900% | &nbsp;&nbsp;4/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;868 |
|  | Visa Inc. | &nbsp;&nbsp;0.750% | &nbsp;&nbsp;8/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479 |
|  | Visa Inc. | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;880 |
|  | Visa Inc. | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;2/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447 |
|  | Visa Inc. | &nbsp;&nbsp;2.050% | &nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;897 |
|  | Visa Inc. | &nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;2/12/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;898 |
|  | Visa Inc. | &nbsp;&nbsp;1.100% | &nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;693 |
|  | Visa Inc. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;2/12/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;890 |
|  | Visa Inc. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;12/14/2035 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;1191 |
|  | Visa Inc. | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;2/12/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445 |
|  | Visa Inc. | &nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;4/15/2040 | &nbsp;&nbsp;1950 | &nbsp;&nbsp;1472 |
|  | Visa Inc. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;12/14/2045 | &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;1948 |
|  | Visa Inc. | &nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;9/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499 |
|  | Visa Inc. | &nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;8/15/2050 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;792 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Voya Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;7/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;620 |
|  | Voya Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;6/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106 |
|  | W R Berkley Corp. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;8/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255 |
|  | W R Berkley Corp. | &nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;9/30/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292 |
|  | Wachovia Corp. | &nbsp;&nbsp;7.500% | &nbsp;&nbsp;4/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172 |
|  | Wachovia Corp. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;8/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328 |
|  | Wachovia Corp. | &nbsp;&nbsp;6.550% | &nbsp;&nbsp;10/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108 |
|  | Webster Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;3/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 |
| <sup>5</sup> | Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;7/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1498 |
| <sup>5</sup> | Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;5.707% | &nbsp;&nbsp;4/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2558 |
| <sup>5</sup> | Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;3.584% | &nbsp;&nbsp;5/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1038 |
| <sup>5</sup> | Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;2.393% | &nbsp;&nbsp;6/2/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1464 |
| <sup>5</sup> | Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;4.808% | &nbsp;&nbsp;7/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4223 |
| <sup>5</sup> | Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;1/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199 |
| <sup>5</sup> | Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;5.574% | &nbsp;&nbsp;7/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2045 |
|  | Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;4.078% | &nbsp;&nbsp;9/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4238 |
|  | Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;6.303% | &nbsp;&nbsp;10/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2287 |
|  | Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;4.182% | &nbsp;&nbsp;1/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1596 |
| <sup>5</sup> | Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;2.879% | &nbsp;&nbsp;10/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7548 |
|  | Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;5.244% | &nbsp;&nbsp;1/24/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1529 |
| <sup>5</sup> | Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;4.478% | &nbsp;&nbsp;4/4/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5169 |
|  | Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;4/23/2031 | &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;10170 |
| <sup>5</sup> | Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;4.897% | &nbsp;&nbsp;7/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6662 |
|  | Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;5.389% | &nbsp;&nbsp;4/24/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4482 |
| <sup>5</sup> | Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;5.557% | &nbsp;&nbsp;7/25/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5120 |
|  | Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;6.491% | &nbsp;&nbsp;10/23/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1892 |
|  | Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;5.499% | &nbsp;&nbsp;1/23/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2462 |
|  | Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;5.211% | &nbsp;&nbsp;12/3/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2115 |
|  | Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;5.605% | &nbsp;&nbsp;4/23/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3629 |
|  | Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;4.892% | &nbsp;&nbsp;9/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2918 |
| <sup>5</sup> | Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;12/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232 |
|  | Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;4.960% | &nbsp;&nbsp;1/23/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;990 |
| <sup>5</sup> | Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;3.068% | &nbsp;&nbsp;4/30/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;751 |
|  | Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;5.606% | &nbsp;&nbsp;1/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1813 |
| <sup>5</sup> | Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;11/4/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1822 |
|  | Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;5/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507 |
| <sup>5</sup> | Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;11/17/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1974 |
| <sup>5</sup> | Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;6/14/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1098 |
| <sup>5</sup> | Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;12/7/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1824 |
|  | Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;5.433% | &nbsp;&nbsp;1/23/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1282 |
| <sup>5</sup> | Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;5.013% | &nbsp;&nbsp;4/4/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2206 |
| <sup>5</sup> | Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;4.611% | &nbsp;&nbsp;4/25/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2364 |
|  | Wells Fargo Bank NA | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;8/26/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;573 |
| <sup>5</sup> | Wells Fargo Bank NA | &nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;2/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438 |
| <sup>5</sup> | Wells Fargo Bank NA | &nbsp;&nbsp;6.600% | &nbsp;&nbsp;1/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;662 |
|  | Western Union Co. | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453 |
|  | Western Union Co. | &nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;11/17/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418 |
|  | Westpac Banking Corp. | &nbsp;&nbsp;5.535% | &nbsp;&nbsp;11/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;827 |
|  | Westpac Banking Corp. | &nbsp;&nbsp;1.953% | &nbsp;&nbsp;11/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 |
|  | Westpac Banking Corp. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;4/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640 |
|  | Westpac Banking Corp. | &nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;1/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1527 |
|  | Westpac Banking Corp. | &nbsp;&nbsp;5.405% | &nbsp;&nbsp;8/10/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;887 |
|  | Westpac Banking Corp. | &nbsp;&nbsp;6.820% | &nbsp;&nbsp;11/17/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;656 |
|  | Westpac Banking Corp. | &nbsp;&nbsp;4.110% | &nbsp;&nbsp;7/24/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1706 |
|  | Westpac Banking Corp. | &nbsp;&nbsp;2.668% | &nbsp;&nbsp;11/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1840 |
| <sup>5</sup> | Westpac Banking Corp. | &nbsp;&nbsp;5.618% | &nbsp;&nbsp;11/20/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1381 |
|  | Westpac Banking Corp. | &nbsp;&nbsp;3.020% | &nbsp;&nbsp;11/18/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1788 |
|  | Westpac Banking Corp. | &nbsp;&nbsp;2.963% | &nbsp;&nbsp;11/16/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;739 |
|  | Willis North America Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1499 |
|  | Willis North America Inc. | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;9/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 |
|  | Willis North America Inc. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470 |
|  | Willis North America Inc. | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;5/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303 |
|  | Willis North America Inc. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;3/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244 |
|  | Willis North America Inc. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;9/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174 |
|  | Willis North America Inc. | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;9/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452 |
|  | Willis North America Inc. | &nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;3/5/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607 |
|  | XL Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;12/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92 |
|  | Zions Bancorp NA | &nbsp;&nbsp;4.704% | &nbsp;&nbsp;8/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;995 |
|  | Zions Bancorp NA | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;10/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Zions Bancorp NA | &nbsp;&nbsp;6.816% | &nbsp;&nbsp;11/19/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257 |
|  |  |  |  |  | **1673483** |
| **Health Care (1.1%)** | **Health Care (1.1%)** | **Health Care (1.1%)** | **Health Care (1.1%)** | **Health Care (1.1%)** | **Health Care (1.1%)** |
|  | Abbott Laboratories | &nbsp;&nbsp;1.150% | &nbsp;&nbsp;1/30/2028 | &nbsp;&nbsp;1850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1757 |
|  | Abbott Laboratories | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;3/9/2029 | &nbsp;&nbsp;1625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1605 |
|  | Abbott Laboratories | &nbsp;&nbsp;1.400% | &nbsp;&nbsp;6/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356 |
|  | Abbott Laboratories | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2459 |
|  | Abbott Laboratories | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1982 |
|  | Abbott Laboratories | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;3/15/2036 | &nbsp;&nbsp;3717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3632 |
|  | Abbott Laboratories | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;11/30/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393 |
|  | Abbott Laboratories | &nbsp;&nbsp;6.150% | &nbsp;&nbsp;11/30/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465 |
|  | Abbott Laboratories | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;3/15/2038 | &nbsp;&nbsp;2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1964 |
|  | Abbott Laboratories | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;4/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270 |
|  | Abbott Laboratories | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;4/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460 |
|  | Abbott Laboratories | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;11/30/2046 | &nbsp;&nbsp;2115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1942 |
|  | Abbott Laboratories | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;3/15/2056 | &nbsp;&nbsp;3050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2991 |
|  | Abbott Laboratories | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;3/15/2066 | &nbsp;&nbsp;1725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1682 |
|  | AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;3.775% | &nbsp;&nbsp;3/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497 |
|  | AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1060 |
|  | AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;11/14/2028 | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1404 |
|  | AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;2350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2388 |
|  | AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;11/21/2029 | &nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5391 |
|  | AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;867 |
|  | AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493 |
|  | AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;1850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1890 |
|  | AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;980 |
|  | AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2538 |
|  | AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;1725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1675 |
|  | AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;763 |
|  | AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;5/14/2035 | &nbsp;&nbsp;2105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2037 |
|  | AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;3/15/2036 | &nbsp;&nbsp;1195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1170 |
|  | AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;5/14/2036 | &nbsp;&nbsp;1375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1299 |
|  | AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;11/21/2039 | &nbsp;&nbsp;3977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3490 |
|  | AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;10/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386 |
|  | AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;11/6/2042 | &nbsp;&nbsp;2119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1860 |
|  | AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;6/15/2044 | &nbsp;&nbsp;1195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1087 |
|  | AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;3/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470 |
|  | AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;5/14/2045 | &nbsp;&nbsp;2257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2011 |
|  | AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;5/14/2046 | &nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 |
|  | AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;11/21/2049 | &nbsp;&nbsp;9115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7392 |
|  | AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;3/15/2054 | &nbsp;&nbsp;2925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2792 |
|  | AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;3/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506 |
|  | AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;3/15/2064 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1429 |
|  | AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;3/15/2066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487 |
| <sup>5</sup> | Adventist Health System | &nbsp;&nbsp;4.742% | &nbsp;&nbsp;12/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496 |
|  | Adventist Health System | &nbsp;&nbsp;5.430% | &nbsp;&nbsp;3/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509 |
|  | Adventist Health System | &nbsp;&nbsp;5.757% | &nbsp;&nbsp;12/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386 |
|  | Adventist Health System | &nbsp;&nbsp;3.630% | &nbsp;&nbsp;3/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251 |
|  | Advocate Health & Hospitals Corp. | &nbsp;&nbsp;3.829% | &nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322 |
| <sup>5</sup> | Advocate Health & Hospitals Corp. | &nbsp;&nbsp;2.211% | &nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91 |
|  | Advocate Health & Hospitals Corp. | &nbsp;&nbsp;4.272% | &nbsp;&nbsp;8/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308 |
|  | Advocate Health & Hospitals Corp. | &nbsp;&nbsp;3.387% | &nbsp;&nbsp;10/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176 |
| <sup>5</sup> | Advocate Health & Hospitals Corp. | &nbsp;&nbsp;3.008% | &nbsp;&nbsp;6/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195 |
|  | Aetna Inc. | &nbsp;&nbsp;6.625% | &nbsp;&nbsp;6/15/2036 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1402 |
|  | Aetna Inc. | &nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;12/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378 |
|  | Aetna Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;5/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313 |
|  | Agilent Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;9/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443 |
|  | Agilent Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;2.100% | &nbsp;&nbsp;6/4/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294 |
|  | Agilent Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;3/12/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448 |
|  | Agilent Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;9/9/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492 |
|  | AHS Hospital Corp. | &nbsp;&nbsp;5.024% | &nbsp;&nbsp;7/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301 |
| <sup>5</sup> | AHS Hospital Corp. | &nbsp;&nbsp;2.780% | &nbsp;&nbsp;7/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306 |
| <sup>5</sup> | Allina Health System | &nbsp;&nbsp;3.887% | &nbsp;&nbsp;4/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 |
|  | Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;11/2/2027 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;984 |
|  | Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;3/2/2028 | &nbsp;&nbsp;3475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3526 |
|  | Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;1.650% | &nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;942 |
|  | Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;2/22/2029 | &nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2992 |
|  | Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;8/18/2029 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1040 |
|  | Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;2/21/2030 | &nbsp;&nbsp;1675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1557 |

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|  | Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;3/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;822 |
|  | Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;2/19/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279 |
|  | Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;2/25/2031 | &nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;1895 |
|  | Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;2850 | &nbsp;&nbsp;2466 |
|  | Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;3/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604 |
|  | Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;3/2/2033 | &nbsp;&nbsp;3565 | &nbsp;&nbsp;3658 |
|  | Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;2/19/2036 | &nbsp;&nbsp;1383 | &nbsp;&nbsp;1358 |
|  | Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;2/21/2040 | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;2331 |
|  | Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;8/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612 |
|  | Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;10/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462 |
|  | Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;11/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428 |
|  | Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;3/2/2043 | &nbsp;&nbsp;2795 | &nbsp;&nbsp;2758 |
|  | Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;5/1/2045 | &nbsp;&nbsp;1875 | &nbsp;&nbsp;1581 |
|  | Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;2/19/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;721 |
|  | Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;4.563% | &nbsp;&nbsp;6/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;549 |
|  | Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;4.663% | &nbsp;&nbsp;6/15/2051 | &nbsp;&nbsp;3189 | &nbsp;&nbsp;2678 |
|  | Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;2/22/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;620 |
|  | Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;3/2/2053 | &nbsp;&nbsp;3075 | &nbsp;&nbsp;2976 |
|  | Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;2.770% | &nbsp;&nbsp;9/1/2053 | &nbsp;&nbsp;2776 | &nbsp;&nbsp;1636 |
|  | Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;2/19/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339 |
|  | Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;2/22/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542 |
|  | Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;3/2/2063 | &nbsp;&nbsp;2250 | &nbsp;&nbsp;2162 |
| <sup>5</sup> | Ascension Health | &nbsp;&nbsp;4.078% | &nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299 |
| <sup>5</sup> | Ascension Health | &nbsp;&nbsp;2.532% | &nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;1056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;992 |
| <sup>5</sup> | Ascension Health | &nbsp;&nbsp;4.294% | &nbsp;&nbsp;11/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595 |
| <sup>5</sup> | Ascension Health | &nbsp;&nbsp;4.923% | &nbsp;&nbsp;11/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502 |
| <sup>5</sup> | Ascension Health | &nbsp;&nbsp;3.106% | &nbsp;&nbsp;11/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236 |
|  | Ascension Health | &nbsp;&nbsp;3.945% | &nbsp;&nbsp;11/15/2046 | &nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;915 |
| <sup>5</sup> | Ascension Health | &nbsp;&nbsp;4.847% | &nbsp;&nbsp;11/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;543 |
|  | AstraZeneca Finance LLC | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;3/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;661 |
|  | AstraZeneca Finance LLC | &nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;5/28/2028 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;1047 |
|  | AstraZeneca Finance LLC | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;2/26/2029 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;1067 |
|  | AstraZeneca Finance LLC | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;2/26/2031 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1021 |
|  | AstraZeneca Finance LLC | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;3/2/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;737 |
|  | AstraZeneca Finance LLC | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;5/28/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 |
|  | AstraZeneca Finance LLC | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;3/2/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;784 |
|  | AstraZeneca Finance LLC | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;3/3/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407 |
|  | AstraZeneca Finance LLC | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;2/26/2034 | &nbsp;&nbsp;1275 | &nbsp;&nbsp;1294 |
|  | AstraZeneca Finance LLC | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;3/2/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;784 |
|  | AstraZeneca plc | &nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;6/12/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495 |
|  | AstraZeneca plc | &nbsp;&nbsp;1.375% | &nbsp;&nbsp;8/6/2030 | &nbsp;&nbsp;1020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 |
|  | AstraZeneca plc | &nbsp;&nbsp;6.450% | &nbsp;&nbsp;9/15/2037 | &nbsp;&nbsp;2530 | &nbsp;&nbsp;2827 |
|  | AstraZeneca plc | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;9/18/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;709 |
|  | AstraZeneca plc | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;11/16/2045 | &nbsp;&nbsp;1475 | &nbsp;&nbsp;1272 |
|  | AstraZeneca plc | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;5/28/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165 |
|  | Augusta SpinCo Corp. | &nbsp;&nbsp;4.321% | &nbsp;&nbsp;9/23/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391 |
|  | Augusta SpinCo Corp. | &nbsp;&nbsp;4.398% | &nbsp;&nbsp;3/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390 |
|  | Banner Health | &nbsp;&nbsp;2.338% | &nbsp;&nbsp;1/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348 |
|  | Banner Health | &nbsp;&nbsp;1.897% | &nbsp;&nbsp;1/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445 |
|  | Banner Health | &nbsp;&nbsp;2.907% | &nbsp;&nbsp;1/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363 |
| <sup>5</sup> | Banner Health | &nbsp;&nbsp;3.181% | &nbsp;&nbsp;1/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151 |
|  | Banner Health | &nbsp;&nbsp;2.913% | &nbsp;&nbsp;1/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316 |
| <sup>5</sup> | Baptist Health South Florida Obligated Group | &nbsp;&nbsp;3.115% | &nbsp;&nbsp;11/15/2071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285 |
| <sup>5</sup> | Baptist Healthcare System Obligated Group | &nbsp;&nbsp;3.540% | &nbsp;&nbsp;8/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357 |
|  | Baxalta Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;6/23/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387 |
|  | Baxter International Inc. | &nbsp;&nbsp;2.272% | &nbsp;&nbsp;12/1/2028 | &nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp;1094 |
|  | Baxter International Inc. | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145 |
|  | Baxter International Inc. | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532 |
|  | Baxter International Inc. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;12/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169 |
|  | Baxter International Inc. | &nbsp;&nbsp;1.730% | &nbsp;&nbsp;4/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502 |
|  | Baxter International Inc. | &nbsp;&nbsp;2.539% | &nbsp;&nbsp;2/1/2032 | &nbsp;&nbsp;1275 | &nbsp;&nbsp;1074 |
|  | Baxter International Inc. | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;12/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382 |
|  | Baxter International Inc. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;8/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246 |
|  | Baxter International Inc. | &nbsp;&nbsp;3.132% | &nbsp;&nbsp;12/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;543 |
| <sup>5</sup> | Baylor Scott & White Holdings | &nbsp;&nbsp;1.777% | &nbsp;&nbsp;11/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444 |
|  | Baylor Scott & White Holdings | &nbsp;&nbsp;4.185% | &nbsp;&nbsp;11/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332 |
| <sup>5</sup> | Baylor Scott & White Holdings | &nbsp;&nbsp;2.839% | &nbsp;&nbsp;11/15/2050 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;942 |
|  | Becton Dickinson & Co. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;6/6/2027 | &nbsp;&nbsp;1430 | &nbsp;&nbsp;1418 |
|  | Becton Dickinson & Co. | &nbsp;&nbsp;4.693% | &nbsp;&nbsp;2/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;754 |
|  | Becton Dickinson & Co. | &nbsp;&nbsp;4.874% | &nbsp;&nbsp;2/8/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Becton Dickinson & Co. | &nbsp;&nbsp;2.823% | &nbsp;&nbsp;5/20/2030 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;933 |
|  | Becton Dickinson & Co. | &nbsp;&nbsp;1.957% | &nbsp;&nbsp;2/11/2031 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;882 |
|  | Becton Dickinson & Co. | &nbsp;&nbsp;4.298% | &nbsp;&nbsp;8/22/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 |
|  | Becton Dickinson & Co. | &nbsp;&nbsp;5.110% | &nbsp;&nbsp;2/8/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503 |
| <sup>5</sup> | Beth Israel Lahey Health Inc. | &nbsp;&nbsp;3.080% | &nbsp;&nbsp;7/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 |
|  | Biogen Inc. | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;5/1/2030 | &nbsp;&nbsp;1425 | &nbsp;&nbsp;1301 |
|  | Biogen Inc. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;5/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;543 |
|  | Biogen Inc. | &nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;5/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406 |
|  | Biogen Inc. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;2/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372 |
|  | Biogen Inc. | &nbsp;&nbsp;6.450% | &nbsp;&nbsp;5/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208 |
|  | Bio-Rad Laboratories Inc. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464 |
| <sup>5</sup> | Bon Secours Mercy Health Inc. | &nbsp;&nbsp;4.302% | &nbsp;&nbsp;7/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 |
| <sup>5</sup> | Bon Secours Mercy Health Inc. | &nbsp;&nbsp;3.464% | &nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299 |
|  | Boston Scientific Corp. | &nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;909 |
|  | Boston Scientific Corp. | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;11/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248 |
|  | Boston Scientific Corp. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;3/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 |
|  | Boston Scientific Corp. | &nbsp;&nbsp;7.375% | &nbsp;&nbsp;1/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266 |
|  | Boston Scientific Corp. | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;3/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495 |
|  | Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491 |
|  | Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;1.450% | &nbsp;&nbsp;11/13/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440 |
|  | Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;2/22/2031 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;1079 |
|  | Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458 |
|  | Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;2/22/2034 | &nbsp;&nbsp;2794 | &nbsp;&nbsp;2862 |
|  | Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;6/15/2039 | &nbsp;&nbsp;1530 | &nbsp;&nbsp;1361 |
|  | Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;8/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294 |
|  | Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;5/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570 |
|  | Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;11/15/2047 | &nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;1442 |
|  | Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;2/20/2048 | &nbsp;&nbsp;1616 | &nbsp;&nbsp;1366 |
|  | Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;10/26/2049 | &nbsp;&nbsp;3355 | &nbsp;&nbsp;2693 |
|  | Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;11/13/2050 | &nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;672 |
|  | Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;3/15/2052 | &nbsp;&nbsp;3149 | &nbsp;&nbsp;2271 |
|  | Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;2/22/2054 | &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;2214 |
|  | Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;3/15/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585 |
|  | Cardinal Health Inc. | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;559 |
|  | Cardinal Health Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583 |
|  | Cardinal Health Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;9/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348 |
|  | Cardinal Health Inc. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;2/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434 |
|  | Cardinal Health Inc. | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;11/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;959 |
|  | Cardinal Health Inc. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;9/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347 |
|  | Cardinal Health Inc. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;3/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344 |
|  | Cardinal Health Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;11/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209 |
|  | Cardinal Health Inc. | &nbsp;&nbsp;4.368% | &nbsp;&nbsp;6/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526 |
|  | Cardinal Health Inc. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;11/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488 |
| <sup>5</sup> | Catholic Health Services of Long Island Obligated Group | &nbsp;&nbsp;3.368% | &nbsp;&nbsp;7/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341 |
|  | Cencora Inc. | &nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;12/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;690 |
|  | Cencora Inc. | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;12/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301 |
|  | Cencora Inc. | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;2/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;584 |
|  | Cencora Inc. | &nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;909 |
|  | Cencora Inc. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;11/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;589 |
|  | Cencora Inc. | &nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;912 |
|  | Cencora Inc. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;2/13/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246 |
|  | Cencora Inc. | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;2/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428 |
|  | Cencora Inc. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;2/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604 |
|  | Cencora Inc. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;2/13/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432 |
|  | Cencora Inc. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;12/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;672 |
|  | Cencora Inc. | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;2/13/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341 |
|  | Centene Corp. | &nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;7/15/2028 | &nbsp;&nbsp;2267 | &nbsp;&nbsp;2111 |
|  | Centene Corp. | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;12/15/2029 | &nbsp;&nbsp;1096 | &nbsp;&nbsp;1040 |
|  | Centene Corp. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1954 | &nbsp;&nbsp;1712 |
|  | Centene Corp. | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;3/1/2031 | &nbsp;&nbsp;1869 | &nbsp;&nbsp;1567 |
|  | Centene Corp. | &nbsp;&nbsp;2.625% | &nbsp;&nbsp;8/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176 |
|  | Children's Health System of Texas | &nbsp;&nbsp;2.511% | &nbsp;&nbsp;8/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292 |
| <sup>5</sup> | Children's Hospital | &nbsp;&nbsp;2.928% | &nbsp;&nbsp;7/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322 |
| <sup>5</sup> | Children's Hospital Corp. | &nbsp;&nbsp;4.115% | &nbsp;&nbsp;1/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165 |
| <sup>5</sup> | Children's Hospital Corp. | &nbsp;&nbsp;2.585% | &nbsp;&nbsp;2/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120 |
|  | Children's Hospital Medical Center | &nbsp;&nbsp;4.268% | &nbsp;&nbsp;5/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128 |
| <sup>5</sup> | Children's Hospital of Philadelphia | &nbsp;&nbsp;2.704% | &nbsp;&nbsp;7/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309 |
| <sup>5</sup> | CHRISTUS Health | &nbsp;&nbsp;4.341% | &nbsp;&nbsp;7/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424 |
|  | Cigna Group | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;10/15/2028 | &nbsp;&nbsp;1775 | &nbsp;&nbsp;1774 |
|  | Cigna Group | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;865 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Cigna Group | &nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1317 | &nbsp;&nbsp;1217 |
|  | Cigna Group | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;9/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406 |
|  | Cigna Group | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;5/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;638 |
|  | Cigna Group | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;9/15/2032 | &nbsp;&nbsp;1231 | &nbsp;&nbsp;1230 |
|  | Cigna Group | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;2/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506 |
|  | Cigna Group | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;1/15/2036 | &nbsp;&nbsp;1575 | &nbsp;&nbsp;1577 |
|  | Cigna Group | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;8/15/2038 | &nbsp;&nbsp;3345 | &nbsp;&nbsp;3143 |
|  | Cigna Group | &nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;3/15/2040 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;967 |
| <sup>5</sup> | Cigna Group | &nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;11/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346 |
| <sup>5</sup> | Cigna Group | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;7/15/2046 | &nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;2935 |
| <sup>5</sup> | Cigna Group | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;10/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19 |
|  | Cigna Group | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;12/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;716 |
|  | Cigna Group | &nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;3/15/2050 | &nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;923 |
|  | Cigna Group | &nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;3/15/2051 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;676 |
|  | Cigna Group | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;2/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;757 |
|  | Cigna Group | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;1/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376 |
| <sup>5</sup> | City of Hope | &nbsp;&nbsp;5.623% | &nbsp;&nbsp;11/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245 |
| <sup>5</sup> | City of Hope | &nbsp;&nbsp;4.378% | &nbsp;&nbsp;8/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404 |
|  | Cleveland Clinic Foundation | &nbsp;&nbsp;4.858% | &nbsp;&nbsp;1/1/2114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271 |
|  | CommonSpirit Health | &nbsp;&nbsp;4.352% | &nbsp;&nbsp;9/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;481 |
|  | CommonSpirit Health | &nbsp;&nbsp;2.782% | &nbsp;&nbsp;10/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461 |
|  | CommonSpirit Health | &nbsp;&nbsp;5.205% | &nbsp;&nbsp;12/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;943 |
|  | CommonSpirit Health | &nbsp;&nbsp;5.318% | &nbsp;&nbsp;12/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526 |
|  | CommonSpirit Health | &nbsp;&nbsp;4.825% | &nbsp;&nbsp;9/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406 |
| <sup>5</sup> | CommonSpirit Health | &nbsp;&nbsp;4.975% | &nbsp;&nbsp;9/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483 |
| <sup>5</sup> | CommonSpirit Health | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;11/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;678 |
|  | CommonSpirit Health | &nbsp;&nbsp;5.580% | &nbsp;&nbsp;9/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310 |
|  | CommonSpirit Health | &nbsp;&nbsp;4.187% | &nbsp;&nbsp;10/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604 |
|  | CommonSpirit Health | &nbsp;&nbsp;3.910% | &nbsp;&nbsp;10/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;611 |
|  | CommonSpirit Health | &nbsp;&nbsp;5.548% | &nbsp;&nbsp;12/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435 |
|  | CommonSpirit Health | &nbsp;&nbsp;5.662% | &nbsp;&nbsp;9/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513 |
| <sup>5</sup> | Community Health Network Inc. | &nbsp;&nbsp;3.099% | &nbsp;&nbsp;5/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;613 |
| <sup>5</sup> | Corewell Health Obligated Group | &nbsp;&nbsp;3.487% | &nbsp;&nbsp;7/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197 |
| <sup>5</sup> | Cottage Health Obligated Group | &nbsp;&nbsp;3.304% | &nbsp;&nbsp;11/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292 |
|  | CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;4/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471 |
|  | CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;1.300% | &nbsp;&nbsp;8/21/2027 | &nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;1676 |
|  | CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;1/30/2029 | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;3037 |
|  | CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;6/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;768 |
|  | CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;1950 | &nbsp;&nbsp;1868 |
|  | CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;2/21/2030 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1014 |
|  | CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;1563 | &nbsp;&nbsp;1511 |
|  | CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;8/21/2030 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;1765 |
|  | CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;1/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511 |
|  | CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;1.875% | &nbsp;&nbsp;2/28/2031 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;961 |
|  | CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;6/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 |
|  | CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;9/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293 |
|  | CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;2/21/2033 | &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;1820 |
|  | CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;6/1/2033 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;1059 |
|  | CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;7/20/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505 |
|  | CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;9/15/2035 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1204 |
|  | CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;4.780% | &nbsp;&nbsp;3/25/2038 | &nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;3132 |
|  | CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;9/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;588 |
|  | CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;8/21/2040 | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;981 |
|  | CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;12/5/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;704 |
|  | CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;7/20/2045 | &nbsp;&nbsp;4100 | &nbsp;&nbsp;3607 |
|  | CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;3/25/2048 | &nbsp;&nbsp;6209 | &nbsp;&nbsp;5326 |
|  | CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;2/21/2053 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;917 |
|  | CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;6/1/2053 | &nbsp;&nbsp;1261 | &nbsp;&nbsp;1194 |
|  | CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;6.050% | &nbsp;&nbsp;6/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;606 |
|  | CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;9/15/2055 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;1286 |
|  | CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;6/1/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;634 |
|  | CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;9/15/2065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416 |
|  | Danaher Corp. | &nbsp;&nbsp;2.600% | &nbsp;&nbsp;10/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328 |
|  | Danaher Corp. | &nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;12/10/2051 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;615 |
| <sup>5</sup> | Dartmouth-Hitchcock Health | &nbsp;&nbsp;4.178% | &nbsp;&nbsp;8/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232 |
|  | DENTSPLY SIRONA Inc. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529 |
|  | DH Europe Finance II Sarl | &nbsp;&nbsp;2.600% | &nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612 |
|  | DH Europe Finance II Sarl | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;11/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;582 |
|  | DH Europe Finance II Sarl | &nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;11/15/2049 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;841 |
|  | Dignity Health | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;11/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Dignity Health | &nbsp;&nbsp;5.267% | &nbsp;&nbsp;11/1/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201 |
| <sup>5</sup> | Duke University Health System Inc. | &nbsp;&nbsp;3.920% | &nbsp;&nbsp;6/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354 |
|  | Edwards Lifesciences Corp. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474 |
|  | Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;757 |
|  | Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509 |
|  | Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;9/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403 |
|  | Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;2/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342 |
|  | Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;2278 |
|  | Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;1280 | &nbsp;&nbsp;1155 |
|  | Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;11/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624 |
|  | Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;5/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;671 |
|  | Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;9/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;812 |
|  | Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;10/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515 |
|  | Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;2/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;935 |
|  | Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;6/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;856 |
|  | Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;12/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261 |
|  | Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;2/15/2035 | &nbsp;&nbsp;1075 | &nbsp;&nbsp;1074 |
|  | Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;1/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;745 |
|  | Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;1/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310 |
|  | Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;6/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321 |
|  | Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;5/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591 |
|  | Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;1/15/2043 | &nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;1515 |
|  | Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;1/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477 |
|  | Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;8/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64 |
|  | Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;12/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;739 |
|  | Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;9/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498 |
|  | Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;5/15/2050 | &nbsp;&nbsp;1270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;814 |
|  | Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;3/15/2051 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1041 |
|  | Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;5/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564 |
|  | Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;10/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502 |
|  | Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;2/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;571 |
|  | Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;6/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;801 |
|  | Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;2/15/2055 | &nbsp;&nbsp;2435 | &nbsp;&nbsp;2302 |
|  | Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;9/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239 |
|  | Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;11/1/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;644 |
|  | Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;8/14/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 |
|  | Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;2/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;857 |
|  | Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;10/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507 |
|  | Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;2/9/2029 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;1060 |
|  | Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328 |
|  | Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;8/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;853 |
|  | Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;2/12/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;763 |
|  | Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;674 |
|  | Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;2/12/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;869 |
|  | Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;10/15/2032 | &nbsp;&nbsp;1306 | &nbsp;&nbsp;1306 |
|  | Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;2/27/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403 |
|  | Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;2/9/2034 | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;2994 |
|  | Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;8/14/2034 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;1039 |
|  | Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;10/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;905 |
|  | Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;3/15/2049 | &nbsp;&nbsp;1335 | &nbsp;&nbsp;1048 |
|  | Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;5/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 |
|  | Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;2/27/2053 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;892 |
|  | Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;2/9/2054 | &nbsp;&nbsp;2075 | &nbsp;&nbsp;1889 |
|  | Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;8/14/2054 | &nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp;1076 |
|  | Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;2/12/2055 | &nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;1712 |
|  | Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;10/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563 |
|  | Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;9/15/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265 |
|  | Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;2/27/2063 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;877 |
|  | Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;2/9/2064 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;1797 |
|  | Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;8/14/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137 |
|  | Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;10/15/2065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534 |
| <sup>5</sup> | Franciscan Missionaries of Our Lady Health System Inc. | &nbsp;&nbsp;3.914% | &nbsp;&nbsp;7/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374 |
|  | GE HealthCare Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510 |
|  | GE HealthCare Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;12/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259 |
|  | GE HealthCare Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;8/14/2029 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1009 |
|  | GE HealthCare Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;528 |
|  | GE HealthCare Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;5.905% | &nbsp;&nbsp;11/22/2032 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1583 |
|  | GE HealthCare Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;6/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;714 |
|  | GE HealthCare Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;12/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547 |
|  | GE HealthCare Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;6.377% | &nbsp;&nbsp;11/22/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;954 | &nbsp;&nbsp;1013 |

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|  | Gilead Sciences Inc. | &nbsp;&nbsp;1.200% | &nbsp;&nbsp;10/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;863 |
|  | Gilead Sciences Inc. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357 |
|  | Gilead Sciences Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;10/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414 |
|  | Gilead Sciences Inc. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;6/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;860 |
|  | Gilead Sciences Inc. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;9/1/2035 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;976 |
|  | Gilead Sciences Inc. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;9/1/2036 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;1152 |
|  | Gilead Sciences Inc. | &nbsp;&nbsp;2.600% | &nbsp;&nbsp;10/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;561 |
|  | Gilead Sciences Inc. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;4/1/2044 | &nbsp;&nbsp;1325 | &nbsp;&nbsp;1196 |
|  | Gilead Sciences Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;2/1/2045 | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;1208 |
|  | Gilead Sciences Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;3/1/2046 | &nbsp;&nbsp;1790 | &nbsp;&nbsp;1588 |
|  | Gilead Sciences Inc. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;3/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526 |
|  | Gilead Sciences Inc. | &nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;10/1/2050 | &nbsp;&nbsp;2325 | &nbsp;&nbsp;1444 |
|  | Gilead Sciences Inc. | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;10/15/2053 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1458 |
|  | Gilead Sciences Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;11/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;824 |
|  | Gilead Sciences Inc. | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;11/15/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605 |
|  | GlaxoSmithKline Capital Inc. | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;2150 | &nbsp;&nbsp;2139 |
|  | GlaxoSmithKline Capital Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;687 |
|  | GlaxoSmithKline Capital Inc. | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;4/15/2034 | &nbsp;&nbsp;1380 | &nbsp;&nbsp;1436 |
|  | GlaxoSmithKline Capital Inc. | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;4/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542 |
|  | GlaxoSmithKline Capital Inc. | &nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;5/15/2038 | &nbsp;&nbsp;2245 | &nbsp;&nbsp;2484 |
|  | GlaxoSmithKline Capital plc | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;6/1/2029 | &nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp;1315 |
| <sup>5</sup> | Hackensack Meridian Health Inc. | &nbsp;&nbsp;2.675% | &nbsp;&nbsp;9/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356 |
|  | Hackensack Meridian Health Inc. | &nbsp;&nbsp;4.211% | &nbsp;&nbsp;7/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409 |
| <sup>5</sup> | Hackensack Meridian Health Inc. | &nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;9/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314 |
|  | Hackensack Meridian Health Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;7/1/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189 |
| <sup>5</sup> | Hartford HealthCare Corp. | &nbsp;&nbsp;3.447% | &nbsp;&nbsp;7/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57 |
|  | HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;606 |
|  | HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;6/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;828 |
|  | HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;9/1/2028 | &nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp;1250 |
|  | HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;1670 | &nbsp;&nbsp;1648 |
|  | HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;9/1/2030 | &nbsp;&nbsp;3250 | &nbsp;&nbsp;3086 |
|  | HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;11/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296 |
|  | HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;4/1/2031 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1230 |
|  | HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;7/15/2031 | &nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;1546 |
|  | HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;3/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;768 |
|  | HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;1625 | &nbsp;&nbsp;1509 |
|  | HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;11/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413 |
|  | HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;6/1/2033 | &nbsp;&nbsp;1019 | &nbsp;&nbsp;1039 |
|  | HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;4/1/2034 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;1123 |
|  | HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;9/15/2034 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;1060 |
|  | HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;3/1/2035 | &nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;2159 |
|  | HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;11/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605 |
|  | HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;6/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;777 |
|  | HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;3/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;419 |
|  | HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;6/15/2047 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;917 |
|  | HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;6/15/2049 | &nbsp;&nbsp;1945 | &nbsp;&nbsp;1715 |
|  | HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;7/15/2051 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;991 |
|  | HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;3/15/2052 | &nbsp;&nbsp;2550 | &nbsp;&nbsp;2029 |
|  | HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;6/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396 |
|  | HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;4/1/2054 | &nbsp;&nbsp;1775 | &nbsp;&nbsp;1715 |
|  | HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;3/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297 |
|  | HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;11/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;419 |
|  | HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;4/1/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;932 |
|  | Hoag Memorial Hospital Presbyterian | &nbsp;&nbsp;3.803% | &nbsp;&nbsp;7/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 |
|  | Humana Inc. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;765 |
|  | Humana Inc. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;3/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;681 |
|  | Humana Inc. | &nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381 |
|  | Humana Inc. | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478 |
|  | Humana Inc. | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;4/15/2031 | &nbsp;&nbsp;1360 | &nbsp;&nbsp;1374 |
|  | Humana Inc. | &nbsp;&nbsp;2.150% | &nbsp;&nbsp;2/3/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428 |
|  | Humana Inc. | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;3/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;765 |
|  | Humana Inc. | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509 |
|  | Humana Inc. | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;5/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618 |
|  | Humana Inc. | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;12/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308 |
|  | Humana Inc. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;10/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519 |
|  | Humana Inc. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;3/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260 |
|  | Humana Inc. | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;8/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327 |
|  | Humana Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;3/15/2053 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;910 |
|  | Humana Inc. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;4/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309 |
|  | Humana Inc. | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;5/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416 |

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|  | Illumina Inc. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;12/13/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510 |
|  | Illumina Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;12/12/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448 |
|  | Illumina Inc. | &nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;3/23/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448 |
|  | Indiana University Health Inc. Obligated Group | &nbsp;&nbsp;3.970% | &nbsp;&nbsp;11/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393 |
| <sup>5</sup> | Indiana University Health Inc. Obligated Group | &nbsp;&nbsp;2.852% | &nbsp;&nbsp;11/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310 |
|  | Inova Health System Foundation | &nbsp;&nbsp;4.068% | &nbsp;&nbsp;5/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394 |
| <sup>5</sup> | Integris Baptist Medical Center Inc. | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;8/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547 |
| <sup>5</sup> | Iowa Health System | &nbsp;&nbsp;3.665% | &nbsp;&nbsp;2/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297 |
|  | Johns Hopkins Health System Corp. | &nbsp;&nbsp;3.837% | &nbsp;&nbsp;5/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454 |
|  | Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;0.950% | &nbsp;&nbsp;9/1/2027 | &nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp;1178 |
|  | Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;1/15/2028 | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;1377 |
|  | Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;6/1/2029 | &nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp;1205 |
|  | Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;3/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 |
|  | Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;1.300% | &nbsp;&nbsp;9/1/2030 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;933 |
|  | Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;6/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605 |
|  | Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;3/1/2032 | &nbsp;&nbsp;1038 | &nbsp;&nbsp;1068 |
|  | Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;5/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;573 |
|  | Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;3/1/2035 | &nbsp;&nbsp;1679 | &nbsp;&nbsp;1729 |
|  | Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;3.550% | &nbsp;&nbsp;3/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;752 |
|  | Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;3/3/2037 | &nbsp;&nbsp;2150 | &nbsp;&nbsp;1930 |
|  | Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;8/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;817 |
|  | Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;1/15/2038 | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;1214 |
|  | Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;7/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354 |
|  | Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;2.100% | &nbsp;&nbsp;9/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;646 |
|  | Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;9/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396 |
|  | Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;5/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221 |
|  | Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;12/5/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507 |
|  | Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;3/1/2046 | &nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;1390 |
|  | Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;3/3/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394 |
|  | Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;1/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189 |
|  | Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;9/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188 |
|  | Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;6/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;642 |
|  | Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;9/1/2060 | &nbsp;&nbsp;1525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;817 |
|  | Kaiser Foundation Hospitals | &nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;5/1/2027 | &nbsp;&nbsp;1031 | &nbsp;&nbsp;1020 |
| <sup>5</sup> | Kaiser Foundation Hospitals | &nbsp;&nbsp;2.810% | &nbsp;&nbsp;6/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364 |
|  | Kaiser Foundation Hospitals | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;4/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;864 |
|  | Kaiser Foundation Hospitals | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;5/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 |
| <sup>5</sup> | Kaiser Foundation Hospitals | &nbsp;&nbsp;3.266% | &nbsp;&nbsp;11/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463 |
| <sup>5</sup> | Kaiser Foundation Hospitals | &nbsp;&nbsp;3.002% | &nbsp;&nbsp;6/1/2051 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;961 |
|  | Koninklijke Philips NV | &nbsp;&nbsp;6.875% | &nbsp;&nbsp;3/11/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331 |
|  | Koninklijke Philips NV | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;3/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;715 |
|  | Laboratory Corp. of America Holdings | &nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;9/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445 |
|  | Laboratory Corp. of America Holdings | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273 |
|  | Laboratory Corp. of America Holdings | &nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;6/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455 |
|  | Laboratory Corp. of America Holdings | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;4/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592 |
|  | Laboratory Corp. of America Holdings | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;10/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730 |
|  | Laboratory Corp. of America Holdings | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;2/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 |
| <sup>5</sup> | Mass General Brigham Inc. | &nbsp;&nbsp;3.765% | &nbsp;&nbsp;7/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114 |
| <sup>5</sup> | Mass General Brigham Inc. | &nbsp;&nbsp;3.192% | &nbsp;&nbsp;7/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273 |
| <sup>5</sup> | Mass General Brigham Inc. | &nbsp;&nbsp;4.117% | &nbsp;&nbsp;7/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219 |
| <sup>5</sup> | Mass General Brigham Inc. | &nbsp;&nbsp;3.342% | &nbsp;&nbsp;7/1/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468 |
| <sup>5</sup> | Mayo Clinic | &nbsp;&nbsp;3.774% | &nbsp;&nbsp;11/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204 |
| <sup>5</sup> | Mayo Clinic | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;11/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119 |
| <sup>5</sup> | Mayo Clinic | &nbsp;&nbsp;4.128% | &nbsp;&nbsp;11/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 |
| <sup>5</sup> | Mayo Clinic | &nbsp;&nbsp;3.196% | &nbsp;&nbsp;11/15/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474 |
|  | McKesson Corp. | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;2/16/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149 |
|  | McKesson Corp. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;7/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103 |
|  | McKesson Corp. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;9/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498 |
|  | McKesson Corp. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;5/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;855 |
|  | McKesson Corp. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;5/30/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;812 |
|  | McKesson Corp. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;7/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306 |
|  | McKesson Corp. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;5/30/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;662 |
| <sup>5</sup> | McLaren Health Care Corp. | &nbsp;&nbsp;4.386% | &nbsp;&nbsp;5/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269 |
| <sup>5</sup> | MedStar Health Inc. | &nbsp;&nbsp;3.626% | &nbsp;&nbsp;8/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180 |
|  | Medtronic Global Holdings SCA | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;3/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;702 |
|  | Medtronic Global Holdings SCA | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;3/30/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494 |
|  | Medtronic Inc. | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;2358 | &nbsp;&nbsp;2279 |
|  | Medtronic Inc. | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;3/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;673 |
|  | Memorial Health Services | &nbsp;&nbsp;3.447% | &nbsp;&nbsp;11/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Memorial Sloan-Kettering Cancer Center | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;7/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96 |
| <sup>5</sup> | Memorial Sloan-Kettering Cancer Center | &nbsp;&nbsp;2.955% | &nbsp;&nbsp;1/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163 |
|  | Memorial Sloan-Kettering Cancer Center | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;7/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360 |
| <sup>5</sup> | Memorial Sloan-Kettering Cancer Center | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;7/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383 |
|  | Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;1.700% | &nbsp;&nbsp;6/10/2027 | &nbsp;&nbsp;1450 | &nbsp;&nbsp;1413 |
|  | Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;999 |
|  | Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;5/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 |
|  | Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;1.900% | &nbsp;&nbsp;12/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;852 |
|  | Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;3/7/2029 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1469 |
|  | Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585 |
|  | Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;5/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;611 |
|  | Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;1.450% | &nbsp;&nbsp;6/24/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;686 |
|  | Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;9/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;1391 |
|  | Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;752 |
|  | Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;2.150% | &nbsp;&nbsp;12/10/2031 | &nbsp;&nbsp;2350 | &nbsp;&nbsp;2079 |
|  | Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;9/15/2032 | &nbsp;&nbsp;1148 | &nbsp;&nbsp;1152 |
|  | Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;12/4/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392 |
|  | Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;5/17/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;822 |
|  | Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;12/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;584 |
|  | Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;9/15/2035 | &nbsp;&nbsp;1425 | &nbsp;&nbsp;1428 |
|  | Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;12/4/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471 |
|  | Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;3/7/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526 |
|  | Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;2.350% | &nbsp;&nbsp;6/24/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372 |
|  | Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;9/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337 |
|  | Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;5/18/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;826 |
|  | Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;5/17/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;561 |
|  | Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;2/10/2045 | &nbsp;&nbsp;1570 | &nbsp;&nbsp;1221 |
|  | Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;3/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477 |
|  | Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;3/7/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313 |
|  | Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;6/24/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434 |
|  | Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;12/10/2051 | &nbsp;&nbsp;1675 | &nbsp;&nbsp;1019 |
|  | Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;5/17/2053 | &nbsp;&nbsp;1223 | &nbsp;&nbsp;1102 |
|  | Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;9/15/2055 | &nbsp;&nbsp;1025 | &nbsp;&nbsp;1018 |
|  | Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;12/4/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507 |
|  | Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;12/10/2061 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;686 |
|  | Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;5/17/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;731 |
|  | Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;12/4/2065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591 |
| <sup>5</sup> | Methodist Hospital | &nbsp;&nbsp;2.705% | &nbsp;&nbsp;12/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306 |
| <sup>5</sup> | Montefiore Obligated Group | &nbsp;&nbsp;5.246% | &nbsp;&nbsp;11/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494 |
| <sup>5</sup> | Mount Nittany Medical Center Obligated Group | &nbsp;&nbsp;3.799% | &nbsp;&nbsp;11/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202 |
|  | Mylan Inc. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;4/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;572 |
|  | Mylan Inc. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;11/29/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338 |
|  | New York & Presbyterian Hospital | &nbsp;&nbsp;4.024% | &nbsp;&nbsp;8/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392 |
|  | New York & Presbyterian Hospital | &nbsp;&nbsp;4.063% | &nbsp;&nbsp;8/1/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329 |
|  | New York & Presbyterian Hospital | &nbsp;&nbsp;2.606% | &nbsp;&nbsp;8/1/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194 |
| <sup>5</sup> | New York & Presbyterian Hospital | &nbsp;&nbsp;3.954% | &nbsp;&nbsp;8/1/2119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272 |
|  | Northwell Healthcare Inc. | &nbsp;&nbsp;3.979% | &nbsp;&nbsp;11/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411 |
|  | Northwell Healthcare Inc. | &nbsp;&nbsp;4.260% | &nbsp;&nbsp;11/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365 |
|  | Northwell Healthcare Inc. | &nbsp;&nbsp;3.809% | &nbsp;&nbsp;11/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277 |
|  | Novant Health Inc. | &nbsp;&nbsp;2.637% | &nbsp;&nbsp;11/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397 |
|  | Novant Health Inc. | &nbsp;&nbsp;3.168% | &nbsp;&nbsp;11/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327 |
|  | Novant Health Inc. | &nbsp;&nbsp;3.318% | &nbsp;&nbsp;11/1/2061 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;629 |
|  | Novartis Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;5/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;792 |
|  | Novartis Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;11/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455 |
|  | Novartis Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;3/16/2029 | &nbsp;&nbsp;1023 | &nbsp;&nbsp;1022 |
|  | Novartis Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;9/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493 |
|  | Novartis Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;2.200% | &nbsp;&nbsp;8/14/2030 | &nbsp;&nbsp;2175 | &nbsp;&nbsp;1992 |
|  | Novartis Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;11/5/2030 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1483 |
|  | Novartis Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;3/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;877 |
|  | Novartis Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;11/5/2032 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;985 |
|  | Novartis Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;3/18/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563 |
|  | Novartis Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;9/18/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 |
|  | Novartis Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;11/5/2035 | &nbsp;&nbsp;1025 | &nbsp;&nbsp;1004 |
|  | Novartis Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;3/18/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562 |
|  | Novartis Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;9/21/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426 |
|  | Novartis Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;5/6/2044 | &nbsp;&nbsp;1650 | &nbsp;&nbsp;1445 |
|  | Novartis Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;11/5/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;717 |
|  | Novartis Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;11/20/2045 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;985 |
|  | Novartis Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;3/18/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;722 |
|  | Novartis Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;8/14/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Novartis Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;9/18/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546 |
|  | Novartis Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;11/5/2055 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;956 |
|  | Novartis Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;3/18/2056 | &nbsp;&nbsp;1832 | &nbsp;&nbsp;1844 |
| <sup>5</sup> | NY Society for Relief of Ruptured & Crippled Maintaining Hosp Special Surgery | &nbsp;&nbsp;2.667% | &nbsp;&nbsp;10/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149 |
| <sup>5</sup> | NYU Langone Hospitals | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;7/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378 |
|  | NYU Langone Hospitals | &nbsp;&nbsp;4.784% | &nbsp;&nbsp;7/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292 |
| <sup>5</sup> | NYU Langone Hospitals | &nbsp;&nbsp;4.368% | &nbsp;&nbsp;7/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361 |
| <sup>5</sup> | NYU Langone Hospitals | &nbsp;&nbsp;3.380% | &nbsp;&nbsp;7/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357 |
| <sup>5</sup> | Ochsner LSU Health System of North Louisiana | &nbsp;&nbsp;2.510% | &nbsp;&nbsp;5/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427 |
|  | OhioHealth Corp. | &nbsp;&nbsp;2.297% | &nbsp;&nbsp;11/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445 |
|  | OhioHealth Corp. | &nbsp;&nbsp;2.834% | &nbsp;&nbsp;11/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365 |
| <sup>5</sup> | OhioHealth Corp. | &nbsp;&nbsp;3.042% | &nbsp;&nbsp;11/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201 |
|  | Orlando Health Obligated Group | &nbsp;&nbsp;5.475% | &nbsp;&nbsp;10/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513 |
|  | Orlando Health Obligated Group | &nbsp;&nbsp;4.089% | &nbsp;&nbsp;10/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181 |
|  | Orlando Health Obligated Group | &nbsp;&nbsp;3.327% | &nbsp;&nbsp;10/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352 |
|  | PeaceHealth Obligated Group | &nbsp;&nbsp;4.335% | &nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169 |
|  | PeaceHealth Obligated Group | &nbsp;&nbsp;4.855% | &nbsp;&nbsp;11/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154 |
| <sup>5</sup> | PeaceHealth Obligated Group | &nbsp;&nbsp;4.787% | &nbsp;&nbsp;11/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257 |
| <sup>5</sup> | PeaceHealth Obligated Group | &nbsp;&nbsp;3.218% | &nbsp;&nbsp;11/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330 |
|  | Pfizer Inc. | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 |
|  | Pfizer Inc. | &nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198 |
|  | Pfizer Inc. | &nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1179 |
|  | Pfizer Inc. | &nbsp;&nbsp;2.625% | &nbsp;&nbsp;4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp;1099 |
|  | Pfizer Inc. | &nbsp;&nbsp;1.700% | &nbsp;&nbsp;5/28/2030 | &nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;1574 |
|  | Pfizer Inc. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;11/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;822 |
|  | Pfizer Inc. | &nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;8/18/2031 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;1091 |
|  | Pfizer Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;11/15/2032 | &nbsp;&nbsp;1025 | &nbsp;&nbsp;1016 |
|  | Pfizer Inc. | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;11/15/2035 | &nbsp;&nbsp;1049 | &nbsp;&nbsp;1040 |
|  | Pfizer Inc. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;12/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;760 |
|  | Pfizer Inc. | &nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;9/15/2038 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;903 |
|  | Pfizer Inc. | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;3/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478 |
|  | Pfizer Inc. | &nbsp;&nbsp;7.200% | &nbsp;&nbsp;3/15/2039 | &nbsp;&nbsp;1815 | &nbsp;&nbsp;2121 |
|  | Pfizer Inc. | &nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;5/28/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;544 |
|  | Pfizer Inc. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;6/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;665 |
|  | Pfizer Inc. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;5/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521 |
|  | Pfizer Inc. | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;12/15/2046 | &nbsp;&nbsp;1575 | &nbsp;&nbsp;1268 |
|  | Pfizer Inc. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;9/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404 |
|  | Pfizer Inc. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;3/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;662 |
|  | Pfizer Inc. | &nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;5/28/2050 | &nbsp;&nbsp;1275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;782 |
|  | Pfizer Inc. | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;11/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416 |
|  | Pfizer Inc. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;11/15/2065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410 |
|  | Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;5/19/2028 | &nbsp;&nbsp;3262 | &nbsp;&nbsp;3281 |
|  | Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;5/19/2030 | &nbsp;&nbsp;2450 | &nbsp;&nbsp;2467 |
|  | Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;5/19/2033 | &nbsp;&nbsp;1878 | &nbsp;&nbsp;1871 |
|  | Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.110% | &nbsp;&nbsp;5/19/2043 | &nbsp;&nbsp;2450 | &nbsp;&nbsp;2312 |
|  | Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;5/19/2053 | &nbsp;&nbsp;4893 | &nbsp;&nbsp;4544 |
|  | Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.340% | &nbsp;&nbsp;5/19/2063 | &nbsp;&nbsp;3262 | &nbsp;&nbsp;2960 |
|  | Pharmacia LLC | &nbsp;&nbsp;6.600% | &nbsp;&nbsp;12/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;965 |
| <sup>5</sup> | Piedmont Healthcare Inc. | &nbsp;&nbsp;2.044% | &nbsp;&nbsp;1/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435 |
|  | Piedmont Healthcare Inc. | &nbsp;&nbsp;2.864% | &nbsp;&nbsp;1/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310 |
|  | Presbyterian Healthcare Services | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;8/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439 |
| <sup>5</sup> | Providence St. Joseph Health Obligated Group | &nbsp;&nbsp;2.532% | &nbsp;&nbsp;10/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467 |
|  | Providence St. Joseph Health Obligated Group | &nbsp;&nbsp;5.369% | &nbsp;&nbsp;10/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761 |
|  | Providence St. Joseph Health Obligated Group | &nbsp;&nbsp;5.403% | &nbsp;&nbsp;10/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510 |
| <sup>5</sup> | Providence St. Joseph Health Obligated Group | &nbsp;&nbsp;3.744% | &nbsp;&nbsp;10/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242 |
| <sup>5</sup> | Providence St. Joseph Health Obligated Group | &nbsp;&nbsp;3.930% | &nbsp;&nbsp;10/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305 |
|  | Quest Diagnostics Inc. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;12/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201 |
|  | Quest Diagnostics Inc. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;6/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;422 |
|  | Quest Diagnostics Inc. | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;12/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353 |
|  | Quest Diagnostics Inc. | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;6/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 |
|  | Quest Diagnostics Inc. | &nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;6/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388 |
|  | Quest Diagnostics Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;12/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;844 |
|  | Quest Diagnostics Inc. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;1/30/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61 |
|  | Quest Diagnostics Inc. | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;3/30/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178 |
|  | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;9/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;887 |
|  | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;9/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;544 |
|  | Revvity Inc. | &nbsp;&nbsp;1.900% | &nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469 |
|  | Revvity Inc. | &nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;9/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479 |
|  | Revvity Inc. | &nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Revvity Inc. | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;9/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437 |
|  | Revvity Inc. | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;3/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246 |
|  | Royalty Pharma plc | &nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;9/2/2027 | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;1349 |
|  | Royalty Pharma plc | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;9/2/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407 |
|  | Royalty Pharma plc | &nbsp;&nbsp;2.200% | &nbsp;&nbsp;9/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;810 |
|  | Royalty Pharma plc | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;3/25/2031 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;987 |
|  | Royalty Pharma plc | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;9/2/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302 |
|  | Royalty Pharma plc | &nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;9/2/2040 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;758 |
|  | Royalty Pharma plc | &nbsp;&nbsp;3.550% | &nbsp;&nbsp;9/2/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540 |
|  | Royalty Pharma plc | &nbsp;&nbsp;3.350% | &nbsp;&nbsp;9/2/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323 |
|  | Royalty Pharma plc | &nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;9/2/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 |
| <sup>5</sup> | Rush System for Health Obligated Group | &nbsp;&nbsp;3.922% | &nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241 |
|  | Sanofi SA | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;11/3/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;708 |
|  | Sanofi SA | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;6/19/2028 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;989 |
|  | Sanofi SA | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;11/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;722 |
|  | Sanofi SA | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;11/3/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;736 |
| <sup>5</sup> | Seattle Children's Hospital | &nbsp;&nbsp;2.719% | &nbsp;&nbsp;10/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307 |
| <sup>5</sup> | Sharp HealthCare | &nbsp;&nbsp;2.680% | &nbsp;&nbsp;8/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 |
|  | Smith & Nephew plc | &nbsp;&nbsp;2.032% | &nbsp;&nbsp;10/14/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730 |
|  | Smith & Nephew plc | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;3/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507 |
|  | Solventum Corp. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;3/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397 |
|  | Solventum Corp. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;3/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;821 |
|  | Solventum Corp. | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;3/23/2034 | &nbsp;&nbsp;1365 | &nbsp;&nbsp;1395 |
|  | Solventum Corp. | &nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;4/30/2054 | &nbsp;&nbsp;1243 | &nbsp;&nbsp;1216 |
|  | SSM Health Care Corp. | &nbsp;&nbsp;4.894% | &nbsp;&nbsp;6/1/2028 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1008 |
| <sup>5</sup> | Stanford Health Care | &nbsp;&nbsp;3.795% | &nbsp;&nbsp;11/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344 |
|  | STERIS Irish FinCo Unltd. Co. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;3/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430 |
|  | Stryker Corp. | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;2/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;655 |
|  | Stryker Corp. | &nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;3/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445 |
|  | Stryker Corp. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;9/11/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473 |
|  | Stryker Corp. | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;2/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507 |
|  | Stryker Corp. | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;9/11/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342 |
|  | Stryker Corp. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;2/10/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;884 |
|  | Stryker Corp. | &nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;4/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269 |
|  | Stryker Corp. | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;5/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;655 |
|  | Stryker Corp. | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;3/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;692 |
|  | Stryker Corp. | &nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;6/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 |
| <sup>5</sup> | Sutter Health | &nbsp;&nbsp;3.695% | &nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296 |
| <sup>5</sup> | Sutter Health | &nbsp;&nbsp;2.294% | &nbsp;&nbsp;8/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456 |
| <sup>5</sup> | Sutter Health | &nbsp;&nbsp;5.213% | &nbsp;&nbsp;8/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512 |
|  | Sutter Health | &nbsp;&nbsp;5.164% | &nbsp;&nbsp;8/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304 |
| <sup>5</sup> | Sutter Health | &nbsp;&nbsp;5.537% | &nbsp;&nbsp;8/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;619 |
| <sup>5</sup> | Sutter Health | &nbsp;&nbsp;3.161% | &nbsp;&nbsp;8/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386 |
| <sup>5</sup> | Sutter Health | &nbsp;&nbsp;4.091% | &nbsp;&nbsp;8/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299 |
| <sup>5</sup> | Sutter Health | &nbsp;&nbsp;3.361% | &nbsp;&nbsp;8/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330 |
|  | Sutter Health | &nbsp;&nbsp;5.547% | &nbsp;&nbsp;8/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293 |
|  | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;11/26/2028 | &nbsp;&nbsp;1060 | &nbsp;&nbsp;1074 |
|  | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;2.050% | &nbsp;&nbsp;3/31/2030 | &nbsp;&nbsp;2225 | &nbsp;&nbsp;2022 |
|  | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;7/5/2034 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1214 |
|  | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;3.025% | &nbsp;&nbsp;7/9/2040 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;904 |
|  | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;3.175% | &nbsp;&nbsp;7/9/2050 | &nbsp;&nbsp;2540 | &nbsp;&nbsp;1667 |
|  | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;7/9/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564 |
|  | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;7/5/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409 |
|  | Takeda US Financing Inc. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;7/7/2035 | &nbsp;&nbsp;1450 | &nbsp;&nbsp;1449 |
|  | Takeda US Financing Inc. | &nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;7/7/2055 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;995 |
|  | Texas Health Resources | &nbsp;&nbsp;2.328% | &nbsp;&nbsp;11/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281 |
| <sup>5</sup> | Texas Health Resources | &nbsp;&nbsp;4.330% | &nbsp;&nbsp;11/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82 |
|  | Thermo Fisher Scientific Inc. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;11/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298 |
|  | Thermo Fisher Scientific Inc. | &nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;10/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471 |
|  | Thermo Fisher Scientific Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;1/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;586 |
|  | Thermo Fisher Scientific Inc. | &nbsp;&nbsp;2.600% | &nbsp;&nbsp;10/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;841 |
|  | Thermo Fisher Scientific Inc. | &nbsp;&nbsp;4.977% | &nbsp;&nbsp;8/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;613 |
|  | Thermo Fisher Scientific Inc. | &nbsp;&nbsp;4.215% | &nbsp;&nbsp;2/12/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 |
|  | Thermo Fisher Scientific Inc. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;3/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396 |
|  | Thermo Fisher Scientific Inc. | &nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;10/15/2031 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;1769 |
|  | Thermo Fisher Scientific Inc. | &nbsp;&nbsp;4.473% | &nbsp;&nbsp;10/7/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445 |
|  | Thermo Fisher Scientific Inc. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;11/21/2032 | &nbsp;&nbsp;1950 | &nbsp;&nbsp;1985 |
|  | Thermo Fisher Scientific Inc. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;6/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276 |
|  | Thermo Fisher Scientific Inc. | &nbsp;&nbsp;5.086% | &nbsp;&nbsp;8/10/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;815 |
|  | Thermo Fisher Scientific Inc. | &nbsp;&nbsp;4.794% | &nbsp;&nbsp;10/7/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Thermo Fisher Scientific Inc. | &nbsp;&nbsp;4.902% | &nbsp;&nbsp;2/12/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513 |
|  | Thermo Fisher Scientific Inc. | &nbsp;&nbsp;4.894% | &nbsp;&nbsp;10/7/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518 |
|  | Thermo Fisher Scientific Inc. | &nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;10/15/2041 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730 |
|  | Thermo Fisher Scientific Inc. | &nbsp;&nbsp;5.404% | &nbsp;&nbsp;8/10/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495 |
|  | Thermo Fisher Scientific Inc. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;2/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338 |
|  | Thermo Fisher Scientific Inc. | &nbsp;&nbsp;5.546% | &nbsp;&nbsp;2/12/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;617 |
|  | Thermo Fisher Scientific Inc. | &nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;8/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328 |
| <sup>5</sup> | Trinity Health Corp. | &nbsp;&nbsp;2.632% | &nbsp;&nbsp;12/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359 |
|  | Trinity Health Corp. | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;12/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;4/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;5/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;1725 | &nbsp;&nbsp;1755 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;2085 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;12/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;4/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;839 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;2/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;3335 | &nbsp;&nbsp;3021 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;4/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;832 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;5/15/2031 | &nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;2601 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1213 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;2/15/2033 | &nbsp;&nbsp;1725 | &nbsp;&nbsp;1771 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;4/15/2033 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1465 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;4/15/2034 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;1050 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;6/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;7/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;774 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;6/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;6.625% | &nbsp;&nbsp;11/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;6.875% | &nbsp;&nbsp;2/15/2038 | &nbsp;&nbsp;1355 | &nbsp;&nbsp;1527 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;8/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;5/15/2040 | &nbsp;&nbsp;2245 | &nbsp;&nbsp;1631 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;10/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;2/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;3.050% | &nbsp;&nbsp;5/15/2041 | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;1037 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;3/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;10/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;648 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;7/15/2044 | &nbsp;&nbsp;1745 | &nbsp;&nbsp;1682 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;7/15/2045 | &nbsp;&nbsp;1315 | &nbsp;&nbsp;1147 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;1/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;4/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;762 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;10/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;6/15/2048 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;954 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;12/15/2048 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;897 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;8/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;5/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;5/15/2051 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;659 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;5/15/2052 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1009 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;2/15/2053 | &nbsp;&nbsp;1425 | &nbsp;&nbsp;1406 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;4/15/2053 | &nbsp;&nbsp;1892 | &nbsp;&nbsp;1664 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;4/15/2054 | &nbsp;&nbsp;2150 | &nbsp;&nbsp;1976 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;7/15/2054 | &nbsp;&nbsp;2315 | &nbsp;&nbsp;2204 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;6/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;579 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;8/15/2059 | &nbsp;&nbsp;2250 | &nbsp;&nbsp;1568 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;5/15/2060 | &nbsp;&nbsp;2050 | &nbsp;&nbsp;1219 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;5/15/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;6.050% | &nbsp;&nbsp;2/15/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;874 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;4/15/2063 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1307 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;4/15/2064 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;916 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;7/15/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;943 |
|  | Universal Health Services Inc. | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;10/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396 |
|  | Universal Health Services Inc. | &nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 |
|  | Universal Health Services Inc. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;10/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383 |
|  | UPMC | &nbsp;&nbsp;5.035% | &nbsp;&nbsp;5/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506 |
|  | Utah Acquisition Sub Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;6/15/2046 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;1607 |
|  | Viatris Inc. | &nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;6/22/2027 | &nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp;1310 |

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Viatris Inc. | &nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;6/22/2040 | &nbsp;&nbsp;1209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;918 |
|  | Viatris Inc. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;6/22/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262 |
| <sup>5</sup> | WakeMed | &nbsp;&nbsp;3.286% | &nbsp;&nbsp;10/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334 |
| <sup>5</sup> | Willis-Knighton Medical Center | &nbsp;&nbsp;4.813% | &nbsp;&nbsp;9/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172 |
| <sup>5</sup> | Willis-Knighton Medical Center | &nbsp;&nbsp;3.065% | &nbsp;&nbsp;3/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316 |
|  | Wyeth LLC | &nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;2/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;552 |
|  | Wyeth LLC | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;2/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438 |
|  | Wyeth LLC | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;4/1/2037 | &nbsp;&nbsp;1605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1701 |
| <sup>5</sup> | Yale-New Haven Health Services Corp. | &nbsp;&nbsp;2.496% | &nbsp;&nbsp;7/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295 |
|  | Zimmer Biomet Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;12/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409 |
|  | Zimmer Biomet Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;2/19/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483 |
|  | Zimmer Biomet Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;2.600% | &nbsp;&nbsp;11/24/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;714 |
|  | Zimmer Biomet Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;9/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308 |
|  | Zimmer Biomet Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;2/19/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306 |
|  | Zimmer Biomet Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;11/30/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203 |
|  | Zimmer Biomet Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;8/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154 |
|  | Zoetis Inc. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;9/12/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;786 |
|  | Zoetis Inc. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;8/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;586 |
|  | Zoetis Inc. | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;8/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396 |
|  | Zoetis Inc. | &nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523 |
|  | Zoetis Inc. | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;11/16/2032 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1047 |
|  | Zoetis Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;8/17/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426 |
|  | Zoetis Inc. | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;2/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;802 |
|  | Zoetis Inc. | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;9/12/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313 |
|  | Zoetis Inc. | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;8/20/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272 |
|  | Zoetis Inc. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;5/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;**656277** |
| **Industrials (0.7%)** | **Industrials (0.7%)** | **Industrials (0.7%)** | **Industrials (0.7%)** | **Industrials (0.7%)** | **Industrials (0.7%)** |
|  | 3M Co. | &nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;10/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;921 |
|  | 3M Co. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;798 |
|  | 3M Co. | &nbsp;&nbsp;3.050% | &nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;4545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4307 |
|  | 3M Co. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513 |
| <sup>5</sup> | 3M Co. | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;10/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326 |
| <sup>5</sup> | 3M Co. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;9/14/2048 | &nbsp;&nbsp;1182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;910 |
|  | 3M Co. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;8/26/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;661 |
|  | 3M Co. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;4/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394 |
|  | Acuity Brands Lighting Inc. | &nbsp;&nbsp;2.150% | &nbsp;&nbsp;12/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 |
|  | AGCO Corp. | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;3/21/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;603 |
|  | Allegion plc | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;10/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313 |
|  | Allegion US Holding Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;3.550% | &nbsp;&nbsp;10/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345 |
|  | Allegion US Holding Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;5/29/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;776 |
| <sup>5</sup> | American Airlines Pass-Through Trust Class A Series 2021-1 | &nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;7/11/2034 | &nbsp;&nbsp;1003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;897 |
| <sup>5</sup> | American Airlines Pass-Through Trust Class A Series 2025-1 | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;5/11/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465 |
| <sup>5</sup> | American Airlines Pass-Through Trust Class AA Series 2015-2 | &nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;9/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148 |
| <sup>5</sup> | American Airlines Pass-Through Trust Class AA Series 2016-1 | &nbsp;&nbsp;3.575% | &nbsp;&nbsp;1/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243 |
| <sup>5</sup> | American Airlines Pass-Through Trust Class AA Series 2016-2 | &nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;569 |
| <sup>5</sup> | American Airlines Pass-Through Trust Class AA Series 2016-3 | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;10/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 |
| <sup>5</sup> | American Airlines Pass-Through Trust Class AA Series 2017-1 | &nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276 |
| <sup>5</sup> | American Airlines Pass-Through Trust Class AA Series 2017-2 | &nbsp;&nbsp;3.350% | &nbsp;&nbsp;10/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230 |
| <sup>5</sup> | American Airlines Pass-Through Trust Class AA Series 2019-1 | &nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;2/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138 |
|  | Amphenol Corp. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;4/5/2027 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1007 |
|  | Amphenol Corp. | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547 |
|  | Amphenol Corp. | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;6/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501 |
|  | Amphenol Corp. | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496 |
|  | Amphenol Corp. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;4/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511 |
|  | Amphenol Corp. | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;6/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301 |
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|  | Amphenol Corp. | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;11/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 |
|  | Amphenol Corp. | &nbsp;&nbsp;2.200% | &nbsp;&nbsp;9/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355 |
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|  | Amphenol Corp. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;1/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524 |
|  | Amphenol Corp. | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;2/15/2036 | &nbsp;&nbsp;1675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1619 |
|  | Amphenol Corp. | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;11/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334 |
|  | Amphenol Corp. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;11/15/2055 | &nbsp;&nbsp;3075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2886 |
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|  | Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;2/1/2028 | &nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1323 |
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| Burlington Northern Santa Fe LLC | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;4/15/2054 | &nbsp;&nbsp;2325 | &nbsp;&nbsp;2139 |
| Burlington Northern Santa Fe LLC | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;3/15/2055 | &nbsp;&nbsp;1829 | &nbsp;&nbsp;1762 |
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| Burlington Northern Santa Fe LLC | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;3/15/2056 | &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;1614 |
| Canadian National Railway Co. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;3/12/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;814 |
| Canadian National Railway Co. | &nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;8/5/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478 |
| Canadian National Railway Co. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;11/12/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;636 |
| Canadian National Railway Co. | &nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;6/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381 |
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| Canadian National Railway Co. | &nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;5/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295 |
| Canadian National Railway Co. | &nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;11/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209 |
| Canadian Pacific Railway Co. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513 |
| Canadian Pacific Railway Co. | &nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522 |
| Canadian Pacific Railway Co. | &nbsp;&nbsp;2.050% | &nbsp;&nbsp;3/5/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366 |
| Canadian Pacific Railway Co. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;3/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258 |
| Canadian Pacific Railway Co. | &nbsp;&nbsp;7.125% | &nbsp;&nbsp;10/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307 |
| Canadian Pacific Railway Co. | &nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;12/2/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;826 |
| Canadian Pacific Railway Co. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;3/30/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122 |
| Canadian Pacific Railway Co. | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;5/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399 |
| Canadian Pacific Railway Co. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;12/2/2041 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;1468 |

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|  | Canadian Pacific Railway Co. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;5/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322 |
|  | Canadian Pacific Railway Co. | &nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;12/2/2051 | &nbsp;&nbsp;1469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;961 |
|  | Canadian Pacific Railway Co. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;3/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383 |
|  | Canadian Pacific Railway Co. | &nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;9/15/2115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;836 |
|  | Carrier Global Corp. | &nbsp;&nbsp;2.722% | &nbsp;&nbsp;2/15/2030 | &nbsp;&nbsp;2625 | &nbsp;&nbsp;2453 |
|  | Carrier Global Corp. | &nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358 |
|  | Carrier Global Corp. | &nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 |
|  | Carrier Global Corp. | &nbsp;&nbsp;3.377% | &nbsp;&nbsp;4/5/2040 | &nbsp;&nbsp;1224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;964 |
|  | Carrier Global Corp. | &nbsp;&nbsp;3.577% | &nbsp;&nbsp;4/5/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437 |
|  | Carrier Global Corp. | &nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;3/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546 |
| <sup>5</sup> | Caterpillar Financial Services Corp. | &nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;8/12/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;572 |
| <sup>5</sup> | Caterpillar Financial Services Corp. | &nbsp;&nbsp;1.100% | &nbsp;&nbsp;9/14/2027 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1439 |
|  | Caterpillar Financial Services Corp. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;10/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 |
|  | Caterpillar Financial Services Corp. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;656 |
|  | Caterpillar Financial Services Corp. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;1/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407 |
|  | Caterpillar Financial Services Corp. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;3/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302 |
| <sup>5</sup> | Caterpillar Financial Services Corp. | &nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;749 |
|  | Caterpillar Financial Services Corp. | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;11/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298 |
|  | Caterpillar Financial Services Corp. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;2/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;839 |
|  | Caterpillar Financial Services Corp. | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;2/27/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509 |
|  | Caterpillar Financial Services Corp. | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406 |
|  | Caterpillar Financial Services Corp. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;1/8/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563 |
|  | Caterpillar Financial Services Corp. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;1/8/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324 |
|  | Caterpillar Inc. | &nbsp;&nbsp;2.600% | &nbsp;&nbsp;4/9/2030 | &nbsp;&nbsp;1260 | &nbsp;&nbsp;1182 |
|  | Caterpillar Inc. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;5/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282 |
|  | Caterpillar Inc. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;5/27/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470 |
|  | Caterpillar Inc. | &nbsp;&nbsp;3.803% | &nbsp;&nbsp;8/15/2042 | &nbsp;&nbsp;1504 | &nbsp;&nbsp;1241 |
|  | Caterpillar Inc. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;9/19/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431 |
|  | Caterpillar Inc. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;4/9/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487 |
|  | Caterpillar Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;5/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 |
|  | Caterpillar Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;5/15/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358 |
|  | CH Robinson Worldwide Inc. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;4/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124 |
|  | CNH Industrial Capital LLC | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;10/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 |
|  | CNH Industrial Capital LLC | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;3/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251 |
|  | CNH Industrial Capital LLC | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;4/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 |
|  | CNH Industrial Capital LLC | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;1/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512 |
|  | CNH Industrial Capital LLC | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;4/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;912 |
|  | CNH Industrial Capital LLC | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;10/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;741 |
|  | CNH Industrial Capital LLC | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;3/7/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;806 |
| <sup>5</sup> | CNH Industrial NV | &nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372 |
|  | CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;643 |
|  | CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;1275 | &nbsp;&nbsp;1264 |
|  | CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;899 |
|  | CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;2/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;1069 |
|  | CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;11/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 |
|  | CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;11/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512 |
|  | CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;6/15/2035 | &nbsp;&nbsp;1783 | &nbsp;&nbsp;1789 |
|  | CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;6.150% | &nbsp;&nbsp;5/1/2037 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1080 |
|  | CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;6.220% | &nbsp;&nbsp;4/30/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;646 |
|  | CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;4/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730 |
|  | CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;5/30/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 |
|  | CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;3/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81 |
|  | CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;3/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;661 |
|  | CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;11/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306 |
|  | CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;3/1/2048 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;819 |
|  | CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;11/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;517 |
|  | CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;3/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;751 |
|  | CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;4/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449 |
|  | CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;5/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294 |
|  | CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;11/15/2052 | &nbsp;&nbsp;1378 | &nbsp;&nbsp;1148 |
|  | CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;8/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165 |
|  | CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;11/1/2066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376 |
|  | CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;3/1/2068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222 |
|  | Cummins Inc. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;5/9/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 |
|  | Cummins Inc. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;2/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407 |
|  | Cummins Inc. | &nbsp;&nbsp;1.500% | &nbsp;&nbsp;9/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443 |

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|  | Cummins Inc. | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;833 |
|  | Cummins Inc. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;2/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381 |
|  | Cummins Inc. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;5/9/2035 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;1069 |
|  | Cummins Inc. | &nbsp;&nbsp;2.600% | &nbsp;&nbsp;9/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356 |
|  | Cummins Inc. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;2/20/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;917 |
| <sup>10</sup> | Daimler Truck Finance North America LLC | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;1/13/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152 |
|  | Deere & Co. | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;10/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472 |
|  | Deere & Co. | &nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;735 |
|  | Deere & Co. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;1/16/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;727 |
|  | Deere & Co. | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;6/9/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211 |
|  | Deere & Co. | &nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;9/7/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131 |
|  | Deere & Co. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;4/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496 |
|  | Deere & Co. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;1/19/2055 | &nbsp;&nbsp;1235 | &nbsp;&nbsp;1258 |
|  | Deere Funding Canada Corp. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;10/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;682 |
|  | Delta Air Lines Inc. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;7/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560 |
|  | Delta Air Lines Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;7/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519 |
| <sup>5</sup> | Delta Air Lines Pass-Through Trust Class AA Series 2020-1 | &nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;6/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260 |
|  | Dover Corp. | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;11/4/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546 |
|  | Dover Corp. | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;3/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280 |
|  | Eaton Capital ULC | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;5/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 |
|  | Eaton Corp. | &nbsp;&nbsp;3.103% | &nbsp;&nbsp;9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;656 |
|  | Eaton Corp. | &nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;3/6/2028 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1192 |
|  | Eaton Corp. | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;3/6/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508 |
|  | Eaton Corp. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;3/6/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344 |
|  | Eaton Corp. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;11/2/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;694 |
|  | Eaton Corp. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;3/6/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177 |
| <sup>5</sup> | Eaton Corp. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;1095 | &nbsp;&nbsp;1064 |
|  | Eaton Corp. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;3/6/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;457 |
|  | Eaton Corp. | &nbsp;&nbsp;3.915% | &nbsp;&nbsp;9/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434 |
|  | Eaton Corp. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;3/6/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387 |
|  | Embraer Netherlands Finance BV | &nbsp;&nbsp;5.980% | &nbsp;&nbsp;2/11/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;543 |
|  | Embraer Netherlands Finance BV | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;1/9/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;611 |
|  | Emerson Electric Co. | &nbsp;&nbsp;1.800% | &nbsp;&nbsp;10/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483 |
|  | Emerson Electric Co. | &nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;12/21/2028 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;946 |
|  | Emerson Electric Co. | &nbsp;&nbsp;2.200% | &nbsp;&nbsp;12/21/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;799 |
|  | Emerson Electric Co. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221 |
|  | Emerson Electric Co. | &nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;12/21/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;553 |
| <sup>5</sup> | Federal Express Corp. Pass-Through Trusts Series 2020-1 | &nbsp;&nbsp;1.875% | &nbsp;&nbsp;2/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486 |
| <sup>5</sup> | FedEx Corp. | &nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;982 |
| <sup>5</sup> | FedEx Corp. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;632 |
| <sup>5</sup> | FedEx Corp. | &nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;5/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405 |
| <sup>5</sup> | FedEx Corp. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;1/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430 |
| <sup>5</sup> | FedEx Corp. | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;2/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184 |
| <sup>5</sup> | FedEx Corp. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;5/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489 |
| <sup>5</sup> | FedEx Corp. | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;8/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343 |
| <sup>5</sup> | FedEx Corp. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;11/15/2045 | &nbsp;&nbsp;1075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920 |
| <sup>5</sup> | FedEx Corp. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;4/1/2046 | &nbsp;&nbsp;1020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;847 |
| <sup>5</sup> | FedEx Corp. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;1/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507 |
| <sup>5</sup> | FedEx Corp. | &nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;2/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;617 |
| <sup>5</sup> | FedEx Corp. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;5/15/2050 | &nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;1053 |
| <sup>10</sup> | Fedex Freight Holding Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501 |
| <sup>10</sup> | Fedex Freight Holding Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;555 |
| <sup>10</sup> | Fedex Freight Holding Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 |
| <sup>10</sup> | Fedex Freight Holding Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;3/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374 |
|  | Flowserve Corp. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;10/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471 |
|  | Fortive Corp. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;6/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 |
|  | GE Vernova Inc. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;2/4/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;635 |
|  | GE Vernova Inc. | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;2/4/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;661 |
|  | GE Vernova Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;2/4/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501 |
|  | General Dynamics Corp. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;4/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348 |
|  | General Dynamics Corp. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;701 |
|  | General Electric Co. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;7/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299 |
|  | General Electric Co. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;1/29/2036 | &nbsp;&nbsp;4730 | &nbsp;&nbsp;4728 |
|  | GXO Logistics Inc. | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;5/6/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456 |
|  | GXO Logistics Inc. | &nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;7/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445 |
|  | GXO Logistics Inc. | &nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;5/6/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441 |
|  | HEICO Corp. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;8/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509 |
|  | HEICO Corp. | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;8/1/2033 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;1119 |
|  | Hexcel Corp. | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;2/26/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142 |
| <sup>10</sup> | Honeywell Aerospace Inc. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;3/16/2031 | &nbsp;&nbsp;1525 | &nbsp;&nbsp;1509 |

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| <sup>10</sup> | Honeywell Aerospace Inc. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;3/16/2033 | &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;1680 |
| <sup>10</sup> | Honeywell Aerospace Inc. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;3/16/2036 | &nbsp;&nbsp;4525 | &nbsp;&nbsp;4489 |
| <sup>10</sup> | Honeywell Aerospace Inc. | &nbsp;&nbsp;5.622% | &nbsp;&nbsp;3/16/2046 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;985 |
| <sup>10</sup> | Honeywell Aerospace Inc. | &nbsp;&nbsp;5.732% | &nbsp;&nbsp;3/16/2056 | &nbsp;&nbsp;2730 | &nbsp;&nbsp;2699 |
|  | Honeywell International Inc. | &nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332 |
|  | Honeywell International Inc. | &nbsp;&nbsp;1.950% | &nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;1125 | &nbsp;&nbsp;1020 |
|  | Honeywell International Inc. | &nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;9/1/2031 | &nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;996 |
|  | Honeywell International Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;1/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590 |
|  | Howmet Aerospace Inc. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp;1182 |
|  | Howmet Aerospace Inc. | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;10/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202 |
|  | Howmet Aerospace Inc. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;11/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564 |
|  | Howmet Aerospace Inc. | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;2/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;915 |
|  | Huntington Ingalls Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;3.483% | &nbsp;&nbsp;12/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492 |
|  | Huntington Ingalls Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;5.353% | &nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255 |
|  | Huntington Ingalls Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;5/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;785 |
|  | Huntington Ingalls Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;5.749% | &nbsp;&nbsp;1/15/2035 | &nbsp;&nbsp;3135 | &nbsp;&nbsp;3239 |
|  | IDEX Corp. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;9/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 |
|  | IDEX Corp. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;5/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282 |
|  | Illinois Tool Works Inc. | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;9/1/2042 | &nbsp;&nbsp;1545 | &nbsp;&nbsp;1288 |
|  | Ingersoll Rand Inc. | &nbsp;&nbsp;5.197% | &nbsp;&nbsp;6/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580 |
|  | Ingersoll Rand Inc. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;8/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307 |
|  | Ingersoll Rand Inc. | &nbsp;&nbsp;5.176% | &nbsp;&nbsp;6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640 |
|  | Ingersoll Rand Inc. | &nbsp;&nbsp;5.314% | &nbsp;&nbsp;6/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513 |
|  | Ingersoll Rand Inc. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;8/14/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;987 |
|  | Ingersoll Rand Inc. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;6/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;638 |
|  | Ingersoll Rand Inc. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;6/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488 |
|  | Jacobs Engineering Group Inc. | &nbsp;&nbsp;6.350% | &nbsp;&nbsp;8/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519 |
|  | Jacobs Engineering Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;3/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518 |
|  | Jacobs Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;3/3/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;739 |
|  | Jacobs Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;3/3/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;803 |
| <sup>5</sup> | JetBlue Pass-Through Trust Class A Series 2020-1 | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;11/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446 |
| <sup>5</sup> | JetBlue Pass-Through Trust Class AA Series 2019-1 | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;5/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287 |
| <sup>5</sup> | John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;6/11/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;517 |
| <sup>5</sup> | John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;9/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246 |
| <sup>5</sup> | John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;877 |
| <sup>5</sup> | John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;3.050% | &nbsp;&nbsp;1/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590 |
|  | John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;1/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454 |
| <sup>5</sup> | John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;1/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;862 |
| <sup>5</sup> | John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;3/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509 |
| <sup>5</sup> | John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;1.500% | &nbsp;&nbsp;3/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477 |
| <sup>5</sup> | John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;6/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452 |
| <sup>5</sup> | John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;7/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;816 |
| <sup>5</sup> | John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;3/7/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;611 |
| <sup>5</sup> | John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;3/9/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;703 |
| <sup>5</sup> | John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;6/11/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439 |
| <sup>5</sup> | John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;7/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468 |
| <sup>5</sup> | John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;1/9/2030 | &nbsp;&nbsp;3535 | &nbsp;&nbsp;3323 |
| <sup>5</sup> | John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;6/5/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;654 |
| <sup>5</sup> | John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;6/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507 |
| <sup>5</sup> | John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499 |
|  | John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;1.450% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439 |
| <sup>5</sup> | John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;3/7/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;817 |
| <sup>5</sup> | John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;3/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361 |
| <sup>5</sup> | John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;6/7/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;721 |
| <sup>5</sup> | John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;9/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496 |
| <sup>5</sup> | John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;9/8/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;773 |
| <sup>5</sup> | John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;4/11/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 |
| <sup>5</sup> | John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;6/12/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;685 |
|  | Johnson Controls International plc | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;4/19/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604 |
|  | Johnson Controls International plc | &nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;9/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373 |
|  | Johnson Controls International plc | &nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;9/16/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436 |
|  | Johnson Controls International plc | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;12/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;993 |
| <sup>5</sup> | Johnson Controls International plc | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;7/2/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174 |
|  | Kennametal Inc. | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1004 |
|  | Keysight Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;4/6/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 |
|  | Keysight Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;10/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;666 |
|  | Keysight Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;10/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173 |
|  | Kirby Corp. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405 |
| <sup>5</sup> | L3Harris Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 |
|  | L3Harris Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;6/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;646 |

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|  | L3Harris Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;12/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;708 |
|  | L3Harris Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;1.800% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 |
|  | L3Harris Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;6/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 |
|  | L3Harris Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;7/31/2033 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1538 |
|  | L3Harris Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;6/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;646 |
|  | L3Harris Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;4.854% | &nbsp;&nbsp;4/27/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98 |
|  | L3Harris Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;5.054% | &nbsp;&nbsp;4/27/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441 |
|  | L3Harris Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;7/31/2053 | &nbsp;&nbsp;1080 | &nbsp;&nbsp;1048 |
|  | Lennox International Inc. | &nbsp;&nbsp;1.700% | &nbsp;&nbsp;8/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483 |
|  | LKQ Corp. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;3054 |
|  | Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;622 |
|  | Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503 |
|  | Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 |
|  | Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504 |
|  | Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;8/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;476 |
|  | Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;12/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355 |
|  | Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;6/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170 |
|  | Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;1/15/2033 | &nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp;1276 |
|  | Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;2/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;701 |
|  | Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;3/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442 |
|  | Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;8/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353 |
|  | Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;5/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;549 |
| <sup>5</sup> | Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;6.150% | &nbsp;&nbsp;9/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496 |
|  | Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;5.720% | &nbsp;&nbsp;6/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335 |
|  | Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;4.070% | &nbsp;&nbsp;12/15/2042 | &nbsp;&nbsp;1131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;956 |
|  | Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;3/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591 |
|  | Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;5/15/2046 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;931 |
|  | Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;6/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436 |
|  | Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;4.090% | &nbsp;&nbsp;9/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486 |
|  | Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;6/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165 |
|  | Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;11/15/2054 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;999 |
|  | Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;2/15/2055 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 |
|  | Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;6/15/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234 |
|  | Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;11/15/2063 | &nbsp;&nbsp;1235 | &nbsp;&nbsp;1261 |
|  | Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;2/15/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454 |
|  | MasTec Inc. | &nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336 |
|  | Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;7.800% | &nbsp;&nbsp;5/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104 |
|  | Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123 |
|  | Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;8/1/2028 | &nbsp;&nbsp;2950 | &nbsp;&nbsp;2919 |
|  | Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;11/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318 |
|  | Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;8/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511 |
|  | Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502 |
|  | Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;3/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412 |
|  | Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519 |
|  | Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;5/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301 |
|  | Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;4.837% | &nbsp;&nbsp;10/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521 |
|  | Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;10/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346 |
|  | Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;6/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;614 |
|  | Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;1/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259 |
|  | Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;3.942% | &nbsp;&nbsp;11/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;651 |
|  | Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;5/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478 |
|  | Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;11/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228 |
|  | Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;3.050% | &nbsp;&nbsp;5/15/2050 | &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;1027 |
|  | Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;8/25/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319 |
|  | Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;8/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 |
|  | Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;3/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248 |
|  | Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;6/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592 |
|  | Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;8/1/2054 | &nbsp;&nbsp;2555 | &nbsp;&nbsp;2381 |
|  | Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;3.155% | &nbsp;&nbsp;5/15/2055 | &nbsp;&nbsp;1811 | &nbsp;&nbsp;1145 |
|  | Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;3/15/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496 |
|  | Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;8/1/2118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254 |
|  | Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;5/15/2121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338 |
|  | Northrop Grumman Corp. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;1/15/2028 | &nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;3341 |
|  | Northrop Grumman Corp. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;2/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403 |
|  | Northrop Grumman Corp. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;5/1/2030 | &nbsp;&nbsp;1540 | &nbsp;&nbsp;1536 |
|  | Northrop Grumman Corp. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402 |
|  | Northrop Grumman Corp. | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;749 |
|  | Northrop Grumman Corp. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;6/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;699 |
|  | Northrop Grumman Corp. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;11/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237 |
|  | Northrop Grumman Corp. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;6/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;701 |

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|  | Northrop Grumman Corp. | &nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;4/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82 |
|  | Northrop Grumman Corp. | &nbsp;&nbsp;4.030% | &nbsp;&nbsp;10/15/2047 | &nbsp;&nbsp;2418 | &nbsp;&nbsp;1902 |
|  | Northrop Grumman Corp. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;5/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;737 |
|  | Northrop Grumman Corp. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;3/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;664 |
|  | Northrop Grumman Corp. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;6/1/2054 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;922 |
|  | nVent Finance Sarl | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;4/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299 |
|  | nVent Finance Sarl | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;5/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514 |
|  | Oshkosh Corp. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 |
|  | Oshkosh Corp. | &nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;3/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 |
|  | Otis Worldwide Corp. | &nbsp;&nbsp;2.293% | &nbsp;&nbsp;4/5/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;588 |
|  | Otis Worldwide Corp. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;8/16/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612 |
|  | Otis Worldwide Corp. | &nbsp;&nbsp;2.565% | &nbsp;&nbsp;2/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;1300 |
|  | Otis Worldwide Corp. | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;11/19/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204 |
|  | Otis Worldwide Corp. | &nbsp;&nbsp;5.131% | &nbsp;&nbsp;9/4/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199 |
|  | Otis Worldwide Corp. | &nbsp;&nbsp;3.112% | &nbsp;&nbsp;2/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464 |
|  | Otis Worldwide Corp. | &nbsp;&nbsp;3.362% | &nbsp;&nbsp;2/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376 |
|  | PACCAR Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;5/13/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;758 |
|  | PACCAR Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;6/23/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502 |
|  | PACCAR Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;8/6/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;579 |
|  | PACCAR Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;3/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504 |
|  | PACCAR Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;8/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 |
| <sup>5</sup> | PACCAR Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;11/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351 |
| <sup>5</sup> | PACCAR Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;1/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507 |
| <sup>5</sup> | PACCAR Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;2/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405 |
|  | PACCAR Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;9/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;745 |
|  | PACCAR Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;5/8/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730 |
| <sup>5</sup> | PACCAR Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;3/22/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506 |
|  | Parker-Hannifin Corp. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;1043 | &nbsp;&nbsp;1043 |
|  | Parker-Hannifin Corp. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;6/14/2029 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;969 |
| <sup>5</sup> | Parker-Hannifin Corp. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;11/21/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191 |
| <sup>5</sup> | Parker-Hannifin Corp. | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;5/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181 |
| <sup>5</sup> | Parker-Hannifin Corp. | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;11/21/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363 |
|  | Parker-Hannifin Corp. | &nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;3/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403 |
|  | Parker-Hannifin Corp. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;6/14/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;742 |
|  | Precision Castparts Corp. | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;1/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311 |
|  | Precision Castparts Corp. | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;6/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234 |
|  | Regal Rexnord Corp. | &nbsp;&nbsp;6.050% | &nbsp;&nbsp;4/15/2028 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;1077 |
| <sup>5</sup> | Regal Rexnord Corp. | &nbsp;&nbsp;6.300% | &nbsp;&nbsp;2/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;859 |
|  | Regal Rexnord Corp. | &nbsp;&nbsp;6.400% | &nbsp;&nbsp;4/15/2033 | &nbsp;&nbsp;1060 | &nbsp;&nbsp;1120 |
|  | Republic Services Inc. | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;4/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507 |
|  | Republic Services Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510 |
|  | Republic Services Inc. | &nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;3/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669 |
|  | Republic Services Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127 |
|  | Republic Services Inc. | &nbsp;&nbsp;1.450% | &nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433 |
|  | Republic Services Inc. | &nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;2/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;535 |
|  | Republic Services Inc. | &nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;863 |
|  | Republic Services Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;4/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505 |
|  | Republic Services Inc. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;1243 | &nbsp;&nbsp;1267 |
|  | Republic Services Inc. | &nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;3/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136 |
|  | Republic Services Inc. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;5/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310 |
|  | Republic Services Inc. | &nbsp;&nbsp;3.050% | &nbsp;&nbsp;3/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431 |
|  | Rockwell Automation Inc. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;3/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343 |
|  | Rockwell Automation Inc. | &nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;8/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434 |
|  | Rockwell Automation Inc. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;3/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467 |
|  | Rockwell Automation Inc. | &nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;8/15/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279 |
|  | RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;5/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;963 |
|  | RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;7.200% | &nbsp;&nbsp;8/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78 |
|  | RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;11/16/2028 | &nbsp;&nbsp;3445 | &nbsp;&nbsp;3431 |
|  | RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;7/1/2030 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;1189 |
|  | RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;924 |
|  | RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;1.900% | &nbsp;&nbsp;9/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;806 |
|  | RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176 |
|  | RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;2/27/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;867 |
|  | RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;990 |
|  | RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;5/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515 |
|  | RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;6.050% | &nbsp;&nbsp;6/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;629 |
|  | RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;7/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498 |
|  | RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;11/16/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;747 |
|  | RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;4/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493 |
|  | RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;10/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;6/1/2042 | &nbsp;&nbsp;2857 | &nbsp;&nbsp;2535 |
|  | RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;12/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257 |
|  | RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;5/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;568 |
|  | RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;11/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;684 |
|  | RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;4/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;646 |
|  | RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;5/4/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405 |
|  | RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;11/16/2048 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1276 |
|  | RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;7/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567 |
|  | RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;2.820% | &nbsp;&nbsp;9/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;566 |
|  | RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;3.030% | &nbsp;&nbsp;3/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;602 |
|  | RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;2/27/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 |
|  | RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;6.400% | &nbsp;&nbsp;3/15/2054 | &nbsp;&nbsp;1821 | &nbsp;&nbsp;1963 |
| <sup>5</sup> | Ryder System Inc. | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511 |
| <sup>5</sup> | Ryder System Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;6/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508 |
|  | Ryder System Inc. | &nbsp;&nbsp;6.300% | &nbsp;&nbsp;12/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523 |
| <sup>5</sup> | Ryder System Inc. | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1023 |
| <sup>5</sup> | Ryder System Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;6/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514 |
| <sup>5</sup> | Ryder System Inc. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;9/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507 |
| <sup>5</sup> | Ryder System Inc. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;12/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303 |
|  | Ryder System Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306 |
| <sup>5</sup> | Ryder System Inc. | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101 |
|  | Ryder System Inc. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;12/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295 |
|  | Ryder System Inc. | &nbsp;&nbsp;6.600% | &nbsp;&nbsp;12/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;549 |
|  | Southwest Airlines Co. | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;6/15/2027 | &nbsp;&nbsp;1925 | &nbsp;&nbsp;1932 |
|  | Southwest Airlines Co. | &nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;11/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530 |
|  | Southwest Airlines Co. | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296 |
|  | Southwest Airlines Co. | &nbsp;&nbsp;2.625% | &nbsp;&nbsp;2/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367 |
|  | Southwest Airlines Co. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;11/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399 |
|  | Teledyne Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;4/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 |
|  | Teledyne Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;4/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;823 |
|  | Textron Inc. | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319 |
|  | Textron Inc. | &nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;11/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;527 |
|  | Textron Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;5/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463 |
|  | Textron Inc. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;3/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;584 |
|  | Timken Co. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;12/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399 |
|  | Trane Technologies Financing Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;3/3/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;616 |
|  | Trane Technologies Financing Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;6/13/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507 |
|  | Trane Technologies Holdco Inc. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;8/21/2028 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1189 |
|  | Trane Technologies Holdco Inc. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;6/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421 |
|  | Trimble Inc. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401 |
|  | Triton Container International Ltd. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 |
|  | Triton Container International Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;2/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392 |
|  | Tyco Electronics Group SA | &nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;8/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444 |
|  | Tyco Electronics Group SA | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;2/9/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299 |
|  | Tyco Electronics Group SA | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;2/4/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444 |
|  | Tyco Electronics Group SA | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;2/9/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510 |
|  | Tyco Electronics Group SA | &nbsp;&nbsp;7.125% | &nbsp;&nbsp;10/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;635 |
|  | Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;4/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237 |
|  | Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;2/5/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;767 |
|  | Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;5/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453 |
|  | Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;2/14/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455 |
|  | Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;2/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;803 |
|  | Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;2/20/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498 |
|  | Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;9/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 |
|  | Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;3/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 |
|  | Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;3.350% | &nbsp;&nbsp;8/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391 |
|  | Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;2/5/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;576 |
|  | Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;3.799% | &nbsp;&nbsp;10/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504 |
|  | Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;3/10/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312 |
|  | Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;9/9/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468 |
|  | Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;12/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235 |
|  | Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;3.839% | &nbsp;&nbsp;3/20/2060 | &nbsp;&nbsp;1106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;784 |
|  | Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;3.550% | &nbsp;&nbsp;5/20/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359 |
|  | Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;2.973% | &nbsp;&nbsp;9/16/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502 |
|  | Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;9/15/2067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254 |
|  | Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;2/5/2070 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;664 |
|  | Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;3.799% | &nbsp;&nbsp;4/6/2071 | &nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;774 |
|  | Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;2/14/2072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 |
| <sup>5</sup> | United Airlines Pass-Through Trust Class A Series 2020-1 | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;10/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;846 |
| <sup>5</sup> | United Airlines Pass-Through Trust Class A Series 2023-1 | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;1/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;979 | &nbsp;&nbsp;1008 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>5</sup> | United Airlines Pass-Through Trust Class A Series 2024-1 | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;2/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570 |
| <sup>5</sup> | United Airlines Pass-Through Trust Class AA Series 2016-1 | &nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;7/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295 |
| <sup>5</sup> | United Airlines Pass-Through Trust Class AA Series 2016-2 | &nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;10/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;581 |
| <sup>5</sup> | United Airlines Pass-Through Trust Class AA Series 2019-1 | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;8/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299 |
| <sup>5</sup> | United Airlines Pass-Through Trust Class AA Series 2019-2 | &nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;5/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319 |
| <sup>5</sup> | United Airlines Pass-Through Trust Class AA Series 2024-1 | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;2/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;809 |
|  | United Parcel Service Inc. | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;9/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378 |
|  | United Parcel Service Inc. | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1007 |
|  | United Parcel Service Inc. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279 |
|  | United Parcel Service Inc. | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;3/3/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;663 |
|  | United Parcel Service Inc. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;5/22/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;771 |
|  | United Parcel Service Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;5/14/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255 |
|  | United Parcel Service Inc. | &nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;1/15/2038 | &nbsp;&nbsp;1505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1642 |
|  | United Parcel Service Inc. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;4/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459 |
|  | United Parcel Service Inc. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;3/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534 |
|  | United Parcel Service Inc. | &nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;9/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139 |
|  | United Parcel Service Inc. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;4/1/2050 | &nbsp;&nbsp;2795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2616 |
|  | United Parcel Service Inc. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;3/3/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;578 |
|  | United Parcel Service Inc. | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;5/14/2055 | &nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1162 |
|  | United Parcel Service Inc. | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;5/22/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472 |
|  | United Parcel Service Inc. | &nbsp;&nbsp;6.050% | &nbsp;&nbsp;5/14/2065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352 |
|  | Valmont Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;10/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;419 |
|  | Valmont Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;10/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271 |
|  | Veralto Corp. | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;9/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;613 |
|  | Veralto Corp. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;9/18/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;613 |
|  | Vertiv Holdings Co. | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;3/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389 |
|  | Vertiv Holdings Co. | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;3/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405 |
|  | Vertiv Holdings Co. | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;3/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397 |
|  | Vertiv Holdings Co. | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;3/15/2066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335 |
|  | Vontier Corp. | &nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;4/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479 |
|  | Vontier Corp. | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;4/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454 |
|  | Waste Connections Inc. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;12/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391 |
|  | Waste Connections Inc. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;5/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;933 |
|  | Waste Connections Inc. | &nbsp;&nbsp;2.600% | &nbsp;&nbsp;2/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470 |
|  | Waste Connections Inc. | &nbsp;&nbsp;2.200% | &nbsp;&nbsp;1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;615 |
|  | Waste Connections Inc. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;1/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;619 |
|  | Waste Connections Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;3/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473 |
|  | Waste Connections Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;9/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382 |
|  | Waste Connections Inc. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;7/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;794 |
|  | Waste Connections Inc. | &nbsp;&nbsp;3.050% | &nbsp;&nbsp;4/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 |
|  | Waste Connections Inc. | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;1/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445 |
|  | Waste Management Inc. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;7/3/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379 |
|  | Waste Management Inc. | &nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1576 |
|  | Waste Management Inc. | &nbsp;&nbsp;1.150% | &nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472 |
|  | Waste Management Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;855 |
|  | Waste Management Inc. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1009 |
|  | Waste Management Inc. | &nbsp;&nbsp;1.500% | &nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1217 |
|  | Waste Management Inc. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;7/3/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332 |
|  | Waste Management Inc. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1015 |
|  | Waste Management Inc. | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;2/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 |
|  | Waste Management Inc. | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;2/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;734 |
|  | Waste Management Inc. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1705 |
|  | Waste Management Inc. | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;6/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373 |
|  | Waste Management Inc. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;7/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265 |
|  | Waste Management Inc. | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;11/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298 |
|  | Waste Management Inc. | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;10/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381 |
|  | Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;752 |
|  | Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;5/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202 |
|  | Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | &nbsp;&nbsp;5.611% | &nbsp;&nbsp;3/11/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;484 |
|  | Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;5/29/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;741 |
|  | WW Grainger Inc. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;6/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;803 |
|  | WW Grainger Inc. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;5/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252 |
|  | WW Grainger Inc. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;5/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289 |
|  | Xylem Inc. | &nbsp;&nbsp;1.950% | &nbsp;&nbsp;1/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 |
|  | Xylem Inc. | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;1/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360 |
|  | Xylem Inc. | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;11/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;**409227** |
| **Materials (0.3%)** | **Materials (0.3%)** | **Materials (0.3%)** | **Materials (0.3%)** | **Materials (0.3%)** | **Materials (0.3%)** |
|  | Air Products and Chemicals Inc. | &nbsp;&nbsp;1.850% | &nbsp;&nbsp;5/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146 |

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|  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| Air Products and Chemicals Inc. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;2/8/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455 |
| Air Products and Chemicals Inc. | &nbsp;&nbsp;2.050% | &nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;638 |
| Air Products and Chemicals Inc. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;3/3/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403 |
| Air Products and Chemicals Inc. | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;2/8/2034 | &nbsp;&nbsp;1240 | &nbsp;&nbsp;1241 |
| Air Products and Chemicals Inc. | &nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;5/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441 |
| Air Products and Chemicals Inc. | &nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;5/15/2050 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618 |
| Albemarle Corp. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;6/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154 |
| Amcor Finance USA Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 |
| Amcor Finance USA Inc. | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;5/26/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;596 |
| Amcor Flexibles North America Inc. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;3/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314 |
| Amcor Flexibles North America Inc. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;3/8/2029 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;991 |
| Amcor Flexibles North America Inc. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;3/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421 |
| Amcor Flexibles North America Inc. | &nbsp;&nbsp;2.630% | &nbsp;&nbsp;6/19/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461 |
| Amcor Flexibles North America Inc. | &nbsp;&nbsp;2.690% | &nbsp;&nbsp;5/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451 |
| Amcor Flexibles North America Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;3/17/2035 | &nbsp;&nbsp;3522 | &nbsp;&nbsp;3566 |
| Amcor Flexibles North America Inc. | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;3/12/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;855 |
| Amcor Group Finance plc | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;5/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512 |
| Amrize Finance US LLC | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;4/7/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131 |
| Amrize Finance US LLC | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;4/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132 |
| Amrize Finance US LLC | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;4/7/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187 |
| Amrize Finance US LLC | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;4/7/2035 | &nbsp;&nbsp;1243 | &nbsp;&nbsp;1264 |
| AngloGold Ashanti Holdings plc | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;11/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;726 |
| AngloGold Ashanti Holdings plc | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;10/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;672 |
| AptarGroup Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;3/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472 |
| ArcelorMittal SA | &nbsp;&nbsp;6.550% | &nbsp;&nbsp;11/29/2027 | &nbsp;&nbsp;1035 | &nbsp;&nbsp;1067 |
| ArcelorMittal SA | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;7/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398 |
| ArcelorMittal SA | &nbsp;&nbsp;6.800% | &nbsp;&nbsp;11/29/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;773 |
| ArcelorMittal SA | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;6/17/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;616 |
| ArcelorMittal SA | &nbsp;&nbsp;6.350% | &nbsp;&nbsp;6/17/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612 |
| Barrick Mining Corp. | &nbsp;&nbsp;6.450% | &nbsp;&nbsp;10/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409 |
| Barrick North America Finance LLC | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;5/30/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;770 |
| Barrick North America Finance LLC | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;5/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;842 |
| Barrick PD Australia Finance Pty Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;10/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;693 |
| Berry Global Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;4/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510 |
| Berry Global Inc. | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;6/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;699 |
| Berry Global Inc. | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;1/15/2034 | &nbsp;&nbsp;3055 | &nbsp;&nbsp;3124 |
| BHP Billiton Finance USA Ltd. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;2/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;858 |
| BHP Billiton Finance USA Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;9/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509 |
| BHP Billiton Finance USA Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;2/21/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440 |
| BHP Billiton Finance USA Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;9/8/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;720 |
| BHP Billiton Finance USA Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;2/21/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284 |
| BHP Billiton Finance USA Ltd. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;2/28/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;552 |
| BHP Billiton Finance USA Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;9/8/2033 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1226 |
| BHP Billiton Finance USA Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;2/21/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496 |
| BHP Billiton Finance USA Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;2/15/2036 | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;2499 |
| BHP Billiton Finance USA Ltd. | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;2/24/2042 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;889 |
| BHP Billiton Finance USA Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;9/8/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435 |
| BHP Billiton Finance USA Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;9/5/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 |
| Cabot Corp. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;7/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237 |
| Carlisle Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;12/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;643 |
| Carlisle Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;3/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;631 |
| Carlisle Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;9/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95 |
| Carlisle Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;9/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272 |
| Celulosa Arauco y Constitucion SA | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;11/2/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296 |
| Celulosa Arauco y Constitucion SA | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;11/2/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305 |
| CF Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;696 |
| CF Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;11/26/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498 |
| CF Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;6/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451 |
| CF Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;3/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;654 |
| CRH America Finance Inc. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;2/9/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;578 |
| CRH America Finance Inc. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;5/21/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;637 |
| CRH America Finance Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;1/9/2035 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;1072 |
| CRH America Finance Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;2/9/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;694 |
| CRH America Finance Inc. | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;1/9/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298 |
| CRH America Finance Inc. | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;2/9/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264 |
| CRH SMW Finance DAC | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;5/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;639 |
| CRH SMW Finance DAC | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;1/9/2030 | &nbsp;&nbsp;1665 | &nbsp;&nbsp;1693 |
| Dow Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;2.100% | &nbsp;&nbsp;11/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466 |
| Dow Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;6.300% | &nbsp;&nbsp;3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;419 |
| Dow Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;2/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Dow Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;10/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 |
|  | Dow Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304 |
|  | Dow Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;9.400% | &nbsp;&nbsp;5/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;704 |
|  | Dow Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;11/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330 |
|  | Dow Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;11/15/2042 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;1018 |
|  | Dow Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;11/30/2048 | &nbsp;&nbsp;1075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 |
|  | Dow Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;5/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562 |
|  | Dow Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;11/15/2050 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;642 |
|  | Dow Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;6.900% | &nbsp;&nbsp;5/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;714 |
|  | Dow Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;2/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344 |
|  | Dow Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;3/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311 |
|  | Eagle Materials Inc. | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;7/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447 |
|  | Eagle Materials Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;3/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383 |
|  | Eastman Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;12/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 |
|  | Eastman Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;8/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344 |
|  | Eastman Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;2/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;832 |
|  | Eastman Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;3/8/2033 | &nbsp;&nbsp;3465 | &nbsp;&nbsp;3584 |
|  | Eastman Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;2/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304 |
|  | Ecolab Inc. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;12/1/2027 | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;1382 |
|  | Ecolab Inc. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;3/24/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;711 |
|  | Ecolab Inc. | &nbsp;&nbsp;1.300% | &nbsp;&nbsp;1/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432 |
|  | Ecolab Inc. | &nbsp;&nbsp;2.125% | &nbsp;&nbsp;2/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263 |
|  | Ecolab Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;9/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 |
|  | Ecolab Inc. | &nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;12/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427 |
|  | EIDP Inc. | &nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368 |
|  | EIDP Inc. | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;5/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228 |
|  | EIDP Inc. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;5/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495 |
|  | Freeport-McMoRan Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;9/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 |
|  | Freeport-McMoRan Inc. | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640 |
|  | Freeport-McMoRan Inc. | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;8/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;596 |
|  | Freeport-McMoRan Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;9/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505 |
|  | Freeport-McMoRan Inc. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;3/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491 |
|  | Freeport-McMoRan Inc. | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;8/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;696 |
|  | Freeport-McMoRan Inc. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;11/14/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;609 |
|  | Freeport-McMoRan Inc. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;3/15/2043 | &nbsp;&nbsp;1450 | &nbsp;&nbsp;1372 |
|  | Georgia-Pacific LLC | &nbsp;&nbsp;8.875% | &nbsp;&nbsp;5/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;835 |
|  | Gerdau Trade Inc. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;6/9/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506 |
|  | International Flavors & Fragrances Inc. | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;9/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414 |
|  | International Flavors & Fragrances Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;9/26/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356 |
|  | International Paper Co. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;9/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147 |
|  | International Paper Co. | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;11/15/2041 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;1098 |
|  | International Paper Co. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;6/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 |
|  | International Paper Co. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;8/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441 |
|  | International Paper Co. | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;8/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624 |
|  | Kinross Gold Corp. | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;7/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533 |
|  | Linde Inc. | &nbsp;&nbsp;1.100% | &nbsp;&nbsp;8/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437 |
|  | Linde Inc. | &nbsp;&nbsp;3.550% | &nbsp;&nbsp;11/7/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236 |
|  | Linde Inc. | &nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;8/10/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367 |
|  | LYB International Finance BV | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;7/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;602 |
|  | LYB International Finance BV | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;3/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;689 |
|  | LYB International Finance III LLC | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;10/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357 |
|  | LYB International Finance III LLC | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140 |
|  | LYB International Finance III LLC | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;5/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157 |
|  | LYB International Finance III LLC | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;3/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487 |
|  | LYB International Finance III LLC | &nbsp;&nbsp;6.150% | &nbsp;&nbsp;5/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154 |
|  | LYB International Finance III LLC | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;1/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501 |
|  | LYB International Finance III LLC | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;10/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435 |
|  | LYB International Finance III LLC | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;10/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;614 |
|  | LYB International Finance III LLC | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;5/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 |
|  | LYB International Finance III LLC | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;10/1/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245 |
|  | LyondellBasell Industries NV | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;2/26/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;682 |
|  | Martin Marietta Materials Inc. | &nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494 |
| <sup>5</sup> | Martin Marietta Materials Inc. | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347 |
|  | Martin Marietta Materials Inc. | &nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;7/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;762 |
|  | Martin Marietta Materials Inc. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;12/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 |
|  | Martin Marietta Materials Inc. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;12/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 |
|  | Martin Marietta Materials Inc. | &nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;7/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482 |
|  | Martin Marietta Materials Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;12/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;707 |
|  | Mosaic Co. | &nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;596 |
|  | Mosaic Co. | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306 |

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|  | Mosaic Co. | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560 |
|  | Mosaic Co. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;11/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;558 |
|  | Mosaic Co. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;11/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404 |
|  | Mosaic Co. | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;11/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352 |
|  | Mosaic Co. | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;11/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396 |
|  | NewMarket Corp. | &nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;3/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451 |
|  | Newmont Corp. | &nbsp;&nbsp;2.600% | &nbsp;&nbsp;7/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;724 |
|  | Newmont Corp. | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;8550 | &nbsp;&nbsp;8795 |
| <sup>5</sup> | Newmont Corp. | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;4/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;767 |
|  | Newmont Corp. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;6/9/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483 |
|  | Newmont Corp. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;5/13/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318 |
|  | Nucor Corp. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;5/23/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 |
|  | Nucor Corp. | &nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280 |
|  | Nucor Corp. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381 |
|  | Nucor Corp. | &nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;4/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460 |
|  | Nucor Corp. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;6/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;972 |
|  | Nucor Corp. | &nbsp;&nbsp;6.400% | &nbsp;&nbsp;12/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441 |
|  | Nucor Corp. | &nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;4/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148 |
|  | Nucor Corp. | &nbsp;&nbsp;2.979% | &nbsp;&nbsp;12/15/2055 | &nbsp;&nbsp;1230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;749 |
|  | Nutrien Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;6/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404 |
|  | Nutrien Ltd. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;3/27/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303 |
|  | Nutrien Ltd. | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;5/13/2030 | &nbsp;&nbsp;3225 | &nbsp;&nbsp;3024 |
|  | Nutrien Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;3/12/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;481 |
|  | Nutrien Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;6/21/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508 |
|  | Nutrien Ltd. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;6/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378 |
|  | Nutrien Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;1/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263 |
|  | Nutrien Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;3/27/2053 | &nbsp;&nbsp;2169 | &nbsp;&nbsp;2123 |
|  | Packaging Corp. of America | &nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;12/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393 |
|  | Packaging Corp. of America | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;12/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;902 |
|  | Packaging Corp. of America | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;8/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236 |
|  | Packaging Corp. of America | &nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;12/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458 |
|  | Packaging Corp. of America | &nbsp;&nbsp;3.050% | &nbsp;&nbsp;10/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63 |
|  | PPG Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;557 |
|  | PPG Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;910 |
|  | Reliance Inc. | &nbsp;&nbsp;2.150% | &nbsp;&nbsp;8/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;718 |
|  | Rio Tinto Alcan Inc. | &nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;12/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;778 |
|  | Rio Tinto Finance USA Ltd. | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;11/2/2051 | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;842 |
|  | Rio Tinto Finance USA plc | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;3/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338 |
|  | Rio Tinto Finance USA plc | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;3/14/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;613 |
|  | Rio Tinto Finance USA plc | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;3/14/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;419 |
|  | Rio Tinto Finance USA plc | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;3/14/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417 |
|  | Rio Tinto Finance USA plc | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;3/22/2042 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;1008 |
|  | Rio Tinto Finance USA plc | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;8/21/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522 |
|  | Rio Tinto Finance USA plc | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;3/9/2053 | &nbsp;&nbsp;1510 | &nbsp;&nbsp;1377 |
|  | Rio Tinto Finance USA plc | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;3/14/2065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236 |
|  | RPM International Inc. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;3/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276 |
|  | RPM International Inc. | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 |
|  | RPM International Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;6/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70 |
|  | RPM International Inc. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;1/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357 |
|  | Sherwin-Williams Co. | &nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297 |
| <sup>5</sup> | Sherwin-Williams Co. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502 |
|  | Sherwin-Williams Co. | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;667 |
|  | Sherwin-Williams Co. | &nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;457 |
|  | Sherwin-Williams Co. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;9/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202 |
|  | Sherwin-Williams Co. | &nbsp;&nbsp;2.200% | &nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434 |
|  | Sherwin-Williams Co. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;8/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493 |
|  | Sherwin-Williams Co. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;12/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177 |
|  | Sherwin-Williams Co. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;8/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227 |
|  | Sherwin-Williams Co. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;6/1/2047 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;915 |
|  | Sherwin-Williams Co. | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;8/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368 |
|  | Sherwin-Williams Co. | &nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;5/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266 |
|  | Smurfit Kappa Treasury ULC | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560 |
|  | Smurfit Kappa Treasury ULC | &nbsp;&nbsp;5.438% | &nbsp;&nbsp;4/3/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;851 |
|  | Smurfit Kappa Treasury ULC | &nbsp;&nbsp;5.777% | &nbsp;&nbsp;4/3/2054 | &nbsp;&nbsp;2155 | &nbsp;&nbsp;2082 |
|  | Smurfit Westrock Financing DAC | &nbsp;&nbsp;5.418% | &nbsp;&nbsp;1/15/2035 | &nbsp;&nbsp;2350 | &nbsp;&nbsp;2365 |
|  | Smurfit Westrock Financing DAC | &nbsp;&nbsp;5.185% | &nbsp;&nbsp;1/15/2036 | &nbsp;&nbsp;3495 | &nbsp;&nbsp;3435 |
|  | Sonoco Products Co. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;9/1/2029 | &nbsp;&nbsp;1525 | &nbsp;&nbsp;1521 |
|  | Sonoco Products Co. | &nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;5/1/2030 | &nbsp;&nbsp;1425 | &nbsp;&nbsp;1340 |
|  | Sonoco Products Co. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;9/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392 |
|  | Southern Copper Corp. | &nbsp;&nbsp;7.500% | &nbsp;&nbsp;7/27/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;970 |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| Southern Copper Corp. | &nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;4/16/2040 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1356 |
| Southern Copper Corp. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;11/8/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;862 |
| Southern Copper Corp. | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;4/23/2045 | &nbsp;&nbsp;1280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1263 |
| Steel Dynamics Inc. | &nbsp;&nbsp;1.650% | &nbsp;&nbsp;10/15/2027 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1248 |
| Steel Dynamics Inc. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;12/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297 |
| Steel Dynamics Inc. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1219 |
| Steel Dynamics Inc. | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;8/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459 |
| Steel Dynamics Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;5/15/2035 | &nbsp;&nbsp;1217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1218 |
| Steel Dynamics Inc. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;5/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277 |
| Suzano Austria GmbH | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1073 |
| Suzano Austria GmbH | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1182 |
| Suzano Austria GmbH | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;1020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;946 |
| Suzano Austria GmbH | &nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;745 |
| Suzano Netherlands BV | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;1/15/2036 | &nbsp;&nbsp;1303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1257 |
| Vale Overseas Ltd. | &nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;6/12/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;728 |
| Vale Overseas Ltd. | &nbsp;&nbsp;8.250% | &nbsp;&nbsp;1/17/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438 |
| Vale Overseas Ltd. | &nbsp;&nbsp;6.875% | &nbsp;&nbsp;11/21/2036 | &nbsp;&nbsp;1480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1636 |
| Vale Overseas Ltd. | &nbsp;&nbsp;6.875% | &nbsp;&nbsp;11/10/2039 | &nbsp;&nbsp;1110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1223 |
| Vale Overseas Ltd. | &nbsp;&nbsp;6.400% | &nbsp;&nbsp;6/28/2054 | &nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1361 |
| Vale SA | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;9/11/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232 |
| Vulcan Materials Co. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;12/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355 |
| Vulcan Materials Co. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;552 |
| Vulcan Materials Co. | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;12/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;661 |
| Vulcan Materials Co. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;6/15/2047 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;871 |
| Vulcan Materials Co. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;12/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;606 |
| Westlake Corp. | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380 |
| Westlake Corp. | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;11/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442 |
| Westlake Corp. | &nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;8/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238 |
| Westlake Corp. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;8/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494 |
| Westlake Corp. | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;11/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336 |
| Westlake Corp. | &nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;8/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303 |
| Westlake Corp. | &nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;11/15/2055 | &nbsp;&nbsp;1048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1033 |
| Westlake Corp. | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;8/15/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234 |
| WestRock MWV LLC | &nbsp;&nbsp;8.200% | &nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532 |
| WestRock MWV LLC | &nbsp;&nbsp;7.950% | &nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312 |
| WRKCo Inc. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;796 |
| WRKCo Inc. | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;6/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 |
| WRKCo Inc. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;833 |
| WRKCo Inc. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;6/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;672 |
| Yamana Gold Inc. | &nbsp;&nbsp;2.630% | &nbsp;&nbsp;8/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160 |
|  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;**171629** |
| **Real Estate (0.3%)** | **Real Estate (0.3%)** | **Real Estate (0.3%)** | **Real Estate (0.3%)** | **Real Estate (0.3%)** |
| Agree LP | &nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473 |
| Agree LP | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;10/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494 |
| Agree LP | &nbsp;&nbsp;2.600% | &nbsp;&nbsp;6/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424 |
| Agree LP | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;6/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;898 |
| Alexandria Real Estate Equities Inc. | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;1/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346 |
| Alexandria Real Estate Equities Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;7/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199 |
| Alexandria Real Estate Equities Inc. | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;12/15/2029 | &nbsp;&nbsp;1529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1427 |
| Alexandria Real Estate Equities Inc. | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;7/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497 |
| Alexandria Real Estate Equities Inc. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;12/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389 |
| Alexandria Real Estate Equities Inc. | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;8/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;553 |
| Alexandria Real Estate Equities Inc. | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604 |
| Alexandria Real Estate Equities Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;4/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473 |
| Alexandria Real Estate Equities Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;10/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;747 |
| Alexandria Real Estate Equities Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;3/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418 |
| Alexandria Real Estate Equities Inc. | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;4/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167 |
| Alexandria Real Estate Equities Inc. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;2/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316 |
| Alexandria Real Estate Equities Inc. | &nbsp;&nbsp;3.550% | &nbsp;&nbsp;3/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276 |
| Alexandria Real Estate Equities Inc. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;4/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173 |
| Alexandria Real Estate Equities Inc. | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;5/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466 |
| American Assets Trust LP | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;2/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451 |
| American Assets Trust LP | &nbsp;&nbsp;6.150% | &nbsp;&nbsp;10/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396 |
| American Homes 4 Rent LP | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;729 |
| American Homes 4 Rent LP | &nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;7/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;594 |
| American Homes 4 Rent LP | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;4/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462 |
| American Homes 4 Rent LP | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;2/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494 |
| American Homes 4 Rent LP | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;7/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 |
| American Homes 4 Rent LP | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;419 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | American Homes 4 Rent LP | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;7/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326 |
|  | American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;3.550% | &nbsp;&nbsp;7/15/2027 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;1088 |
|  | American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;1/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492 |
|  | American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;1.500% | &nbsp;&nbsp;1/31/2028 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;948 |
|  | American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618 |
|  | American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508 |
|  | American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;1475 | &nbsp;&nbsp;1438 |
|  | American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1490 | &nbsp;&nbsp;1400 |
|  | American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511 |
|  | American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;2.100% | &nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504 |
|  | American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;1.875% | &nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;883 |
|  | American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;4/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454 |
|  | American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;9/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;484 |
|  | American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 |
|  | American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;7/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488 |
|  | American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;2/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198 |
|  | American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;1/31/2035 | &nbsp;&nbsp;1054 | &nbsp;&nbsp;1062 |
|  | American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403 |
|  | American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;10/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359 |
|  | American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;6/15/2050 | &nbsp;&nbsp;1060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;678 |
|  | American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;1/15/2051 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 |
|  | Americold Realty Operating Partnership LP | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;5/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316 |
|  | Americold Realty Operating Partnership LP | &nbsp;&nbsp;5.409% | &nbsp;&nbsp;9/12/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 |
| <sup>5</sup> | AvalonBay Communities Inc. | &nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;1/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343 |
| <sup>5</sup> | AvalonBay Communities Inc. | &nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;3/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461 |
|  | AvalonBay Communities Inc. | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;12/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365 |
| <sup>5</sup> | AvalonBay Communities Inc. | &nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;777 |
|  | AvalonBay Communities Inc. | &nbsp;&nbsp;2.050% | &nbsp;&nbsp;1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1303 |
|  | AvalonBay Communities Inc. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;12/7/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513 |
|  | AvalonBay Communities Inc. | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;6/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307 |
|  | AvalonBay Communities Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;8/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497 |
| <sup>5</sup> | AvalonBay Communities Inc. | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;10/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217 |
|  | Boston Properties LP | &nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;12/1/2027 | &nbsp;&nbsp;2025 | &nbsp;&nbsp;2094 |
|  | Boston Properties LP | &nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;927 |
|  | Boston Properties LP | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;1/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;554 |
|  | Boston Properties LP | &nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;4/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430 |
|  | Boston Properties LP | &nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;10/1/2033 | &nbsp;&nbsp;1030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;832 |
|  | Boston Properties LP | &nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;1/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260 |
|  | Brixmor Operating Partnership LP | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;4/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288 |
|  | Brixmor Operating Partnership LP | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580 |
|  | Brixmor Operating Partnership LP | &nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;7/1/2030 | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;1362 |
|  | Brixmor Operating Partnership LP | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;4/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242 |
|  | Brixmor Operating Partnership LP | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;2/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432 |
|  | Brixmor Operating Partnership LP | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;2/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344 |
|  | Camden Property Trust | &nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;7/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 |
|  | Camden Property Trust | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;2/28/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 |
|  | Camden Property Trust | &nbsp;&nbsp;3.350% | &nbsp;&nbsp;11/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546 |
|  | CBRE Services Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;4/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410 |
|  | CBRE Services Inc. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276 |
|  | CBRE Services Inc. | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;4/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447 |
|  | CBRE Services Inc. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;1/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510 |
|  | CBRE Services Inc. | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;8/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 |
|  | CBRE Services Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;6/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504 |
|  | COPT Defense Properties LP | &nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280 |
|  | COPT Defense Properties LP | &nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;12/1/2033 | &nbsp;&nbsp;1975 | &nbsp;&nbsp;1671 |
|  | Cousins Properties LP | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;2/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217 |
|  | Cousins Properties LP | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;3/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324 |
|  | Cousins Properties LP | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;10/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426 |
|  | Crown Castle Inc. | &nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;9/1/2027 | &nbsp;&nbsp;1190 | &nbsp;&nbsp;1176 |
|  | Crown Castle Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;1/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237 |
|  | Crown Castle Inc. | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518 |
|  | Crown Castle Inc. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;9/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;603 |
|  | Crown Castle Inc. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;9/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301 |
|  | Crown Castle Inc. | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;1808 | &nbsp;&nbsp;1599 |
|  | Crown Castle Inc. | &nbsp;&nbsp;2.100% | &nbsp;&nbsp;4/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436 |
|  | Crown Castle Inc. | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;7/15/2031 | &nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;2292 |
|  | Crown Castle Inc. | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;3/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409 |
|  | Crown Castle Inc. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;9/1/2034 | &nbsp;&nbsp;1625 | &nbsp;&nbsp;1607 |
|  | Crown Castle Inc. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;2/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374 |
|  | Crown Castle Inc. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;7/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| Crown Castle Inc. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;1/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110 |
| CubeSmart LP | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;12/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472 |
| CubeSmart LP | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248 |
| CubeSmart LP | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;2/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471 |
| CubeSmart LP | &nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263 |
| CubeSmart LP | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;2/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439 |
| Digital Realty Trust LP | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;1/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509 |
| Digital Realty Trust LP | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;7/15/2028 | &nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp;1347 |
| Digital Realty Trust LP | &nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;7/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;680 |
| DOC DR LLC | &nbsp;&nbsp;2.625% | &nbsp;&nbsp;11/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388 |
| EPR Properties | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562 |
| EPR Properties | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657 |
| EPR Properties | &nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;11/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336 |
| Equinix Asia Financing Corp. Pte. Ltd. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;653 |
| Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;11/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;842 |
| Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;1069 |
| Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;6/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276 |
| Equinix Inc. | &nbsp;&nbsp;1.800% | &nbsp;&nbsp;7/15/2027 | &nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;1112 |
| Equinix Inc. | &nbsp;&nbsp;1.550% | &nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110 |
| Equinix Inc. | &nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238 |
| Equinix Inc. | &nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;11/18/2029 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;1905 |
| Equinix Inc. | &nbsp;&nbsp;2.150% | &nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;742 |
| Equinix Inc. | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;4/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284 |
| Equinix Inc. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;7/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248 |
| Equinix Inc. | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;9/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244 |
| Equinix Inc. | &nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;2/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479 |
| ERP Operating LP | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493 |
| ERP Operating LP | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;12/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299 |
| ERP Operating LP | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;7/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479 |
| ERP Operating LP | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;2/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280 |
| ERP Operating LP | &nbsp;&nbsp;1.850% | &nbsp;&nbsp;8/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 |
| ERP Operating LP | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;6/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242 |
| ERP Operating LP | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;9/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585 |
| ERP Operating LP | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;7/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519 |
| ERP Operating LP | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;6/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298 |
| ERP Operating LP | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;8/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82 |
| Essential Properties LP | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;12/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345 |
| Essex Portfolio LP | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;3/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276 |
| Essex Portfolio LP | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381 |
| Essex Portfolio LP | &nbsp;&nbsp;1.650% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;759 |
| Essex Portfolio LP | &nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 |
| Essex Portfolio LP | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;4/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253 |
| Essex Portfolio LP | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;4/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;807 |
| Essex Portfolio LP | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;2/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;792 |
| Essex Portfolio LP | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;3/15/2048 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;818 |
| Extra Space Storage LP | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;12/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99 |
| Extra Space Storage LP | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;4/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470 |
| Extra Space Storage LP | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;4/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490 |
| Extra Space Storage LP | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123 |
| Extra Space Storage LP | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;7/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;693 |
| Extra Space Storage LP | &nbsp;&nbsp;2.200% | &nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;457 |
| Extra Space Storage LP | &nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313 |
| Extra Space Storage LP | &nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;6/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446 |
| Extra Space Storage LP | &nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;10/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;831 |
| Extra Space Storage LP | &nbsp;&nbsp;2.350% | &nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;601 |
| Extra Space Storage LP | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;1/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;690 |
| Extra Space Storage LP | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;2/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488 |
| Extra Space Storage LP | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;6/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;561 |
| Federal Realty OP LP | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;7/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222 |
| Federal Realty OP LP | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;5/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407 |
| Federal Realty OP LP | &nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155 |
| Federal Realty OP LP | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;12/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;703 |
| GLP Capital LP | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;6/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102 |
| GLP Capital LP | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580 |
| GLP Capital LP | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;757 |
| GLP Capital LP | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313 |
| GLP Capital LP | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;2/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367 |
| GLP Capital LP | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;9/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;587 |
| GLP Capital LP | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;11/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;701 |
| GLP Capital LP | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;9/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;729 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Healthcare Realty Holdings LP | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;7/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396 |
|  | Healthcare Realty Holdings LP | &nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;2/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372 |
|  | Healthcare Realty Holdings LP | &nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434 |
|  | Healthpeak OP LLC | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;7/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624 |
|  | Healthpeak OP LLC | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;1882 |
|  | Healthpeak OP LLC | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;12/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503 |
|  | Healthpeak OP LLC | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;2/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431 |
|  | Highwoods Realty LP | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;838 |
|  | Highwoods Realty LP | &nbsp;&nbsp;3.050% | &nbsp;&nbsp;2/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461 |
|  | Highwoods Realty LP | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;1/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451 |
|  | Highwoods Realty LP | &nbsp;&nbsp;7.650% | &nbsp;&nbsp;2/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;608 |
|  | Host Hotels & Resorts LP | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;12/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;588 |
| <sup>5</sup> | Host Hotels & Resorts LP | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;12/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380 |
| <sup>5</sup> | Host Hotels & Resorts LP | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;9/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;858 |
| <sup>5</sup> | Host Hotels & Resorts LP | &nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;12/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 |
|  | Host Hotels & Resorts LP | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;7/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505 |
|  | Host Hotels & Resorts LP | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;4/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580 |
|  | Invitation Homes Operating Partnership LP | &nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;635 |
|  | Invitation Homes Operating Partnership LP | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;8/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120 |
|  | Invitation Homes Operating Partnership LP | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;4/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470 |
|  | Invitation Homes Operating Partnership LP | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;1/15/2033 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;1220 |
|  | Invitation Homes Operating Partnership LP | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;8/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228 |
|  | Invitation Homes Operating Partnership LP | &nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;1/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396 |
|  | Jones Lang LaSalle Inc. | &nbsp;&nbsp;6.875% | &nbsp;&nbsp;12/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;422 |
|  | Kilroy Realty LP | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;11/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407 |
|  | Kilroy Realty LP | &nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;11/15/2033 | &nbsp;&nbsp;1165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;926 |
|  | Kimco Realty OP LLC | &nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;10/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232 |
|  | Kimco Realty OP LLC | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;12/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440 |
|  | Kimco Realty OP LLC | &nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;4/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459 |
|  | Kimco Realty OP LLC | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;2/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;566 |
|  | Kimco Realty OP LLC | &nbsp;&nbsp;6.400% | &nbsp;&nbsp;3/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;704 |
|  | Kimco Realty OP LLC | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;3/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333 |
|  | Kimco Realty OP LLC | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;4/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 |
|  | Kimco Realty OP LLC | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;9/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207 |
|  | Kite Realty Group LP | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;12/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349 |
|  | Kite Realty Group LP | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;8/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151 |
|  | Kite Realty Group LP | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;3/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499 |
|  | Ladder Capital Finance Holdings LLLP | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;8/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251 |
|  | LXP Industrial Trust | &nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;9/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456 |
|  | Mid-America Apartments LP | &nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;1431 | &nbsp;&nbsp;1421 |
|  | Mid-America Apartments LP | &nbsp;&nbsp;1.700% | &nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;783 |
|  | Mid-America Apartments LP | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;1/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278 |
|  | Mid-America Apartments LP | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;3/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247 |
|  | National Health Investors Inc. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;2/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293 |
|  | NNN REIT Inc. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;10/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;544 |
|  | NNN REIT Inc. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;10/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299 |
|  | NNN REIT Inc. | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299 |
|  | NNN REIT Inc. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497 |
|  | NNN REIT Inc. | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;10/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411 |
|  | NNN REIT Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;6/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437 |
|  | NNN REIT Inc. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;10/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216 |
|  | NNN REIT Inc. | &nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;4/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319 |
|  | NNN REIT Inc. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;4/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346 |
|  | NNN REIT Inc. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;4/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307 |
|  | Omega Healthcare Investors Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;1/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 |
|  | Omega Healthcare Investors Inc. | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;10/1/2029 | &nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;1681 |
|  | Omega Healthcare Investors Inc. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;7/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502 |
|  | Omega Healthcare Investors Inc. | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;2/1/2031 | &nbsp;&nbsp;1550 | &nbsp;&nbsp;1433 |
|  | Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP | &nbsp;&nbsp;2.625% | &nbsp;&nbsp;11/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443 |
|  | Piedmont Operating Partnership LP | &nbsp;&nbsp;6.875% | &nbsp;&nbsp;7/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;419 |
|  | Prologis LP | &nbsp;&nbsp;2.125% | &nbsp;&nbsp;4/15/2027 | &nbsp;&nbsp;1211 | &nbsp;&nbsp;1186 |
|  | Prologis LP | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;12/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247 |
|  | Prologis LP | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506 |
|  | Prologis LP | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297 |
|  | Prologis LP | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497 |
|  | Prologis LP | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;2/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 |
|  | Prologis LP | &nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237 |
|  | Prologis LP | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368 |
|  | Prologis LP | &nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;7/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669 |
|  | Prologis LP | &nbsp;&nbsp;1.250% | &nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1214 | &nbsp;&nbsp;1054 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Prologis LP | &nbsp;&nbsp;1.625% | &nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;874 |
|  | Prologis LP | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351 |
|  | Prologis LP | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;6/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198 |
|  | Prologis LP | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;1/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384 |
|  | Prologis LP | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;1236 | &nbsp;&nbsp;1237 |
|  | Prologis LP | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;1/31/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;573 |
|  | Prologis LP | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;5/15/2035 | &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;1626 |
|  | Prologis LP | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;9/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247 |
|  | Prologis LP | &nbsp;&nbsp;3.050% | &nbsp;&nbsp;3/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114 |
|  | Prologis LP | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;4/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329 |
|  | Prologis LP | &nbsp;&nbsp;2.125% | &nbsp;&nbsp;10/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106 |
|  | Prologis LP | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;6/15/2053 | &nbsp;&nbsp;1025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;955 |
|  | Prologis LP | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;3/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433 |
|  | Public Storage Operating Co. | &nbsp;&nbsp;1.850% | &nbsp;&nbsp;5/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;572 |
|  | Public Storage Operating Co. | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358 |
|  | Public Storage Operating Co. | &nbsp;&nbsp;3.385% | &nbsp;&nbsp;5/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507 |
|  | Public Storage Operating Co. | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;7/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499 |
|  | Public Storage Operating Co. | &nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;5/1/2031 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;898 |
|  | Public Storage Operating Co. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;8/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536 |
|  | Public Storage Operating Co. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;7/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501 |
|  | Public Storage Operating Co. | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;8/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518 |
|  | Rayonier LP | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;5/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337 |
|  | Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;8/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473 |
|  | Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;1/15/2028 | &nbsp;&nbsp;1290 | &nbsp;&nbsp;1275 |
|  | Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;2.100% | &nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1150 |
|  | Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;2.200% | &nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477 |
|  | Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;12/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453 |
|  | Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;757 |
|  | Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;554 |
|  | Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;7/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242 |
|  | Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;12/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;476 |
|  | Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499 |
|  | Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;782 |
|  | Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;2.850% | &nbsp;&nbsp;12/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443 |
|  | Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;2/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;685 |
|  | Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;1.800% | &nbsp;&nbsp;3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412 |
| <sup>8</sup> | Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;4/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;644 |
|  | Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;7/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299 |
|  | Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;2/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;634 |
|  | Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;4/15/2035 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1000 |
|  | Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;3/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;704 |
|  | Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;9/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189 |
|  | Regency Centers LP | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249 |
|  | Regency Centers LP | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;9/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381 |
|  | Regency Centers LP | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;7/15/2032 | &nbsp;&nbsp;2650 | &nbsp;&nbsp;2665 |
|  | Regency Centers LP | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173 |
|  | Regency Centers LP | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;1/15/2034 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1010 |
|  | Regency Centers LP | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;2/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331 |
|  | Rexford Industrial Realty LP | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303 |
|  | Rexford Industrial Realty LP | &nbsp;&nbsp;2.150% | &nbsp;&nbsp;9/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564 |
|  | Sabra Health Care LP | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;10/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291 |
|  | Sabra Health Care LP | &nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;12/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316 |
|  | Safehold GL Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;2.850% | &nbsp;&nbsp;1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;581 |
|  | Safehold GL Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;4/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226 |
|  | Safehold GL Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;1/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355 |
|  | Simon Property Group LP | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;6/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;812 |
|  | Simon Property Group LP | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;12/1/2027 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;986 |
|  | Simon Property Group LP | &nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;2/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478 |
|  | Simon Property Group LP | &nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;9/13/2029 | &nbsp;&nbsp;1595 | &nbsp;&nbsp;1495 |
|  | Simon Property Group LP | &nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465 |
|  | Simon Property Group LP | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;10/1/2030 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;994 |
|  | Simon Property Group LP | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;789 |
|  | Simon Property Group LP | &nbsp;&nbsp;2.200% | &nbsp;&nbsp;2/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;538 |
|  | Simon Property Group LP | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437 |
|  | Simon Property Group LP | &nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;2/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624 |
|  | Simon Property Group LP | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;9/26/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;768 |
|  | Simon Property Group LP | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;10/1/2035 | &nbsp;&nbsp;1271 | &nbsp;&nbsp;1273 |
|  | Simon Property Group LP | &nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;2/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;843 |
|  | Simon Property Group LP | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;3/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317 |
|  | Simon Property Group LP | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;11/30/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Simon Property Group LP | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;9/13/2049 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;735 |
|  | Simon Property Group LP | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;7/15/2050 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1106 |
|  | Simon Property Group LP | &nbsp;&nbsp;6.650% | &nbsp;&nbsp;1/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437 |
|  | Store Capital LLC | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224 |
|  | Store Capital LLC | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297 |
| <sup>5</sup> | Store Capital LLC | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;4/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272 |
|  | Sun Communities Operating LP | &nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;11/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;686 |
|  | Sun Communities Operating LP | &nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;7/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448 |
|  | Sun Communities Operating LP | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;4/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;476 |
|  | Tanger Properties LP | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;7/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248 |
|  | Tanger Properties LP | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;9/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357 |
| <sup>5</sup> | UDR Inc. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;7/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148 |
| <sup>5</sup> | UDR Inc. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;1/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49 |
| <sup>5</sup> | UDR Inc. | &nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229 |
| <sup>5</sup> | UDR Inc. | &nbsp;&nbsp;2.100% | &nbsp;&nbsp;8/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486 |
| <sup>5</sup> | UDR Inc. | &nbsp;&nbsp;1.900% | &nbsp;&nbsp;3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;819 |
|  | UDR Inc. | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;9/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348 |
|  | UDR Inc. | &nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;11/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227 |
|  | Ventas Realty LP | &nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;4/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273 |
|  | Ventas Realty LP | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306 |
|  | Ventas Realty LP | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;7/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;578 |
|  | Ventas Realty LP | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;7/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213 |
|  | Ventas Realty LP | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;1/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;587 |
|  | Ventas Realty LP | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;2/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404 |
|  | Ventas Realty LP | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;9/30/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319 |
|  | Ventas Realty LP | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;4/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;558 |
|  | VICI Properties LP | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;901 |
|  | VICI Properties LP | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;2/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;898 |
|  | VICI Properties LP | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;11/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;844 |
|  | VICI Properties LP | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;5/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;888 |
|  | VICI Properties LP | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;4/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454 |
|  | VICI Properties LP | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;4/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496 |
|  | VICI Properties LP | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;5/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312 |
|  | Welltower OP LLC | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497 |
|  | Welltower OP LLC | &nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1189 |
|  | Welltower OP LLC | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;7/1/2030 | &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1899 |
|  | Welltower OP LLC | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460 |
|  | Welltower OP LLC | &nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;6/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;641 |
|  | Welltower OP LLC | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472 |
|  | Welltower OP LLC | &nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;6/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477 |
|  | Welltower OP LLC | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;7/1/2035 | &nbsp;&nbsp;1125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1127 |
|  | Welltower OP LLC | &nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;3/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219 |
|  | Welltower OP LLC | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;9/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360 |
|  | Weyerhaeuser Co. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;735 |
|  | Weyerhaeuser Co. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;779 |
|  | Weyerhaeuser Co. | &nbsp;&nbsp;7.375% | &nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244 |
|  | WP Carey Inc. | &nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;7/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195 |
|  | WP Carey Inc. | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;4/1/2033 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;829 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;**199634** |
| **Technology (0.9%)** | **Technology (0.9%)** | **Technology (0.9%)** | **Technology (0.9%)** | **Technology (0.9%)** | **Technology (0.9%)** |
|  | Accenture Capital Inc. | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;10/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;749 |
|  | Accenture Capital Inc. | &nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;10/4/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670 |
|  | Accenture Capital Inc. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;10/4/2031 | &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1779 |
|  | Accenture Capital Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;10/4/2034 | &nbsp;&nbsp;1275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1233 |
|  | Adobe Inc. | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;4/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503 |
|  | Adobe Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;1/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405 |
|  | Adobe Inc. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;1/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562 |
|  | Adobe Inc. | &nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;2/1/2030 | &nbsp;&nbsp;1060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;980 |
|  | Adobe Inc. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;1/17/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511 |
|  | Advanced Micro Devices Inc. | &nbsp;&nbsp;4.319% | &nbsp;&nbsp;3/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312 |
|  | Advanced Micro Devices Inc. | &nbsp;&nbsp;3.924% | &nbsp;&nbsp;6/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293 |
|  | Amdocs Ltd. | &nbsp;&nbsp;2.538% | &nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542 |
|  | Analog Devices Inc. | &nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;6/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248 |
|  | Analog Devices Inc. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;701 |
|  | Analog Devices Inc. | &nbsp;&nbsp;1.700% | &nbsp;&nbsp;10/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;752 |
|  | Analog Devices Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;601 |
|  | Analog Devices Inc. | &nbsp;&nbsp;2.100% | &nbsp;&nbsp;10/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;794 |
|  | Analog Devices Inc. | &nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;10/1/2041 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;754 |
|  | Analog Devices Inc. | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;10/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605 |

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|  | Analog Devices Inc. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;4/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;758 |
|  | Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;5/11/2027 | &nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;2680 |
|  | Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;9/12/2027 | &nbsp;&nbsp;2331 | &nbsp;&nbsp;2297 |
|  | Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;11/13/2027 | &nbsp;&nbsp;1025 | &nbsp;&nbsp;1012 |
|  | Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;1.200% | &nbsp;&nbsp;2/8/2028 | &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;2096 |
|  | Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;5/10/2028 | &nbsp;&nbsp;1525 | &nbsp;&nbsp;1527 |
|  | Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;5/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;826 |
|  | Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;1.400% | &nbsp;&nbsp;8/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;785 |
|  | Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;2.200% | &nbsp;&nbsp;9/11/2029 | &nbsp;&nbsp;1475 | &nbsp;&nbsp;1390 |
|  | Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;1.650% | &nbsp;&nbsp;5/11/2030 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;1815 |
|  | Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;5/12/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;528 |
|  | Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;1.250% | &nbsp;&nbsp;8/20/2030 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;886 |
|  | Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;1.650% | &nbsp;&nbsp;2/8/2031 | &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;2052 |
|  | Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;1.700% | &nbsp;&nbsp;8/5/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;794 |
|  | Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;5/12/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;963 |
|  | Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;3.350% | &nbsp;&nbsp;8/8/2032 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;1905 |
|  | Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;5/12/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533 |
|  | Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;2/23/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440 |
|  | Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;2/8/2041 | &nbsp;&nbsp;1075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;762 |
|  | Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;5/4/2043 | &nbsp;&nbsp;2825 | &nbsp;&nbsp;2333 |
|  | Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;5/6/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446 |
|  | Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;2/9/2045 | &nbsp;&nbsp;1594 | &nbsp;&nbsp;1214 |
|  | Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;5/13/2045 | &nbsp;&nbsp;1775 | &nbsp;&nbsp;1551 |
|  | Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;2/23/2046 | &nbsp;&nbsp;5720 | &nbsp;&nbsp;5125 |
|  | Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;8/4/2046 | &nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;1391 |
|  | Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;9/12/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;651 |
|  | Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;11/13/2047 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;773 |
|  | Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;9/11/2049 | &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;1051 |
|  | Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;5/11/2050 | &nbsp;&nbsp;2455 | &nbsp;&nbsp;1502 |
|  | Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;8/20/2050 | &nbsp;&nbsp;1732 | &nbsp;&nbsp;1003 |
|  | Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;2/8/2051 | &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;969 |
|  | Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;8/5/2051 | &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 |
|  | Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;8/8/2052 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1166 |
|  | Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;2/8/2061 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;1140 |
|  | Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;2.850% | &nbsp;&nbsp;8/5/2061 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;752 |
|  | Applied Materials Inc. | &nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;4/1/2027 | &nbsp;&nbsp;1065 | &nbsp;&nbsp;1056 |
|  | Applied Materials Inc. | &nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315 |
|  | Applied Materials Inc. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441 |
|  | Applied Materials Inc. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;1/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607 |
|  | Applied Materials Inc. | &nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;6/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261 |
|  | Applied Materials Inc. | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;4/1/2047 | &nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp;1036 |
|  | Applied Materials Inc. | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;6/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347 |
|  | Arrow Electronics Inc. | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;1/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394 |
|  | Arrow Electronics Inc. | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;2/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353 |
|  | Arrow Electronics Inc. | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;4/10/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513 |
|  | Atlassian Corp. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503 |
|  | Atlassian Corp. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;5/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489 |
|  | Autodesk Inc. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;6/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371 |
|  | Autodesk Inc. | &nbsp;&nbsp;2.850% | &nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337 |
|  | Autodesk Inc. | &nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;12/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;790 |
|  | Automatic Data Processing Inc. | &nbsp;&nbsp;1.700% | &nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;953 |
|  | Automatic Data Processing Inc. | &nbsp;&nbsp;1.250% | &nbsp;&nbsp;9/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 |
|  | Automatic Data Processing Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;5/8/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;717 |
|  | Avnet Inc. | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431 |
|  | Avnet Inc. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;5/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179 |
|  | Booz Allen Hamilton Inc. | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;8/4/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;561 |
|  | Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;7/12/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341 |
|  | Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;1.950% | &nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;576 |
|  | Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;4/15/2028 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1214 |
| <sup>10</sup> | Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;4/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495 |
|  | Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;4/15/2029 | &nbsp;&nbsp;2950 | &nbsp;&nbsp;2982 |
|  | Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;7/12/2029 | &nbsp;&nbsp;2119 | &nbsp;&nbsp;2163 |
|  | Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;2/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;648 |
|  | Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;2150 | &nbsp;&nbsp;2189 |
|  | Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;2041 |
|  | Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;854 |
|  | Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;812 |
|  | Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542 |
|  | Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;4050 | &nbsp;&nbsp;3680 |
|  | Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;11/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432 |

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| <sup>5</sup> | Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;2/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496 |
| <sup>10</sup> | Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;4/15/2032 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;968 |
|  | Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;4/15/2032 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1024 |
|  | Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;7/15/2032 | &nbsp;&nbsp;1925 | &nbsp;&nbsp;1942 |
|  | Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;11/15/2032 | &nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;1704 |
|  | Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;1/15/2033 | &nbsp;&nbsp;1028 | &nbsp;&nbsp;1013 |
|  | Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;2.600% | &nbsp;&nbsp;2/15/2033 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1310 |
|  | Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;3.419% | &nbsp;&nbsp;4/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496 |
|  | Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;3.469% | &nbsp;&nbsp;4/15/2034 | &nbsp;&nbsp;2652 | &nbsp;&nbsp;2390 |
|  | Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;7/15/2035 | &nbsp;&nbsp;2350 | &nbsp;&nbsp;2367 |
| <sup>10</sup> | Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;3.137% | &nbsp;&nbsp;11/15/2035 | &nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;2379 |
|  | Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;1/15/2036 | &nbsp;&nbsp;1036 | &nbsp;&nbsp;1023 |
|  | Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;2/15/2036 | &nbsp;&nbsp;3945 | &nbsp;&nbsp;3843 |
| <sup>10</sup> | Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;3.187% | &nbsp;&nbsp;11/15/2036 | &nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;2340 |
| <sup>10</sup> | Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;4.926% | &nbsp;&nbsp;5/15/2037 | &nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp;1309 |
|  | Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;2/15/2038 | &nbsp;&nbsp;3314 | &nbsp;&nbsp;3197 |
|  | Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;2/15/2041 | &nbsp;&nbsp;2429 | &nbsp;&nbsp;1941 |
|  | Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;2/15/2051 | &nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;2606 |
|  | Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;1/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478 |
|  | Broadridge Financial Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;12/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351 |
|  | Broadridge Financial Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp;2.600% | &nbsp;&nbsp;5/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;801 |
|  | Cadence Design Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;9/10/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 |
|  | Cadence Design Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;9/10/2029 | &nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;1146 |
|  | Cadence Design Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;9/10/2034 | &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;1866 |
|  | CDW LLC | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;4/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343 |
|  | CDW LLC | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464 |
|  | CDW LLC | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;3/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279 |
|  | CDW LLC | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;8/22/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274 |
|  | CGI Inc. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;3/14/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;627 |
|  | CGI Inc. | &nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;9/14/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349 |
|  | Cintas Corp. No. 2 | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;4/1/2027 | &nbsp;&nbsp;1373 | &nbsp;&nbsp;1367 |
|  | Cintas Corp. No. 2 | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;5/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;749 |
|  | Cintas Corp. No. 2 | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;5/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;921 |
|  | Cisco Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;2/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592 |
|  | Cisco Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;2/26/2029 | &nbsp;&nbsp;6640 | &nbsp;&nbsp;6762 |
|  | Cisco Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;2/24/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;872 |
|  | Cisco Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;2/26/2031 | &nbsp;&nbsp;2921 | &nbsp;&nbsp;2990 |
|  | Cisco Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;2/24/2032 | &nbsp;&nbsp;1887 | &nbsp;&nbsp;1923 |
|  | Cisco Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;2/26/2034 | &nbsp;&nbsp;3295 | &nbsp;&nbsp;3341 |
|  | Cisco Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;2/24/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;992 | &nbsp;&nbsp;1005 |
|  | Cisco Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;2/15/2039 | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;1479 |
|  | Cisco Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;1/15/2040 | &nbsp;&nbsp;1275 | &nbsp;&nbsp;1296 |
|  | Cisco Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;2/26/2054 | &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;1501 |
|  | Cisco Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;2/24/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448 |
|  | Cisco Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;2/26/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;752 |
|  | Concentrix Corp. | &nbsp;&nbsp;6.600% | &nbsp;&nbsp;8/2/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;704 |
|  | Concentrix Corp. | &nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;3/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389 |
|  | Concentrix Corp. | &nbsp;&nbsp;6.850% | &nbsp;&nbsp;8/2/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467 |
|  | Corning Inc. | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;3/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;715 |
|  | Corning Inc. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;8/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;671 |
|  | Corning Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;3/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382 |
|  | Corning Inc. | &nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;11/15/2068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382 |
|  | Corning Inc. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;11/15/2079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;629 |
|  | Dell Inc. | &nbsp;&nbsp;7.100% | &nbsp;&nbsp;4/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74 |
|  | Dell Inc. | &nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;4/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 |
|  | Dell International LLC | &nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;7/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;815 |
|  | Dell International LLC | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;2/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;897 |
|  | Dell International LLC | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;4/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381 |
|  | Dell International LLC | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;594 |
|  | Dell International LLC | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;10/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216 |
|  | Dell International LLC | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;2/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346 |
|  | Dell International LLC | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249 |
|  | Dell International LLC | &nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501 |
|  | Dell International LLC | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;1907 | &nbsp;&nbsp;1881 |
|  | Dell International LLC | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;4/1/2032 | &nbsp;&nbsp;1666 | &nbsp;&nbsp;1692 |
|  | Dell International LLC | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;10/6/2032 | &nbsp;&nbsp;1019 | &nbsp;&nbsp;1004 |
|  | Dell International LLC | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;2/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;727 |
|  | Dell International LLC | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;2/1/2035 | &nbsp;&nbsp;2258 | &nbsp;&nbsp;2184 |
|  | Dell International LLC | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;4/1/2035 | &nbsp;&nbsp;1056 | &nbsp;&nbsp;1069 |
|  | Dell International LLC | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;2/15/2036 | &nbsp;&nbsp;1024 | &nbsp;&nbsp;1001 |

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|  | Dell International LLC | &nbsp;&nbsp;8.100% | &nbsp;&nbsp;7/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;972 | &nbsp;&nbsp;1154 |
|  | Dell International LLC | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;12/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373 |
|  | Dell International LLC | &nbsp;&nbsp;8.350% | &nbsp;&nbsp;7/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;706 |
|  | Dell International LLC | &nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;12/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338 |
|  | DXC Technology Co. | &nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564 |
|  | Equifax Inc. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;6/1/2028 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1519 |
|  | Equifax Inc. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;9/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278 |
|  | Equifax Inc. | &nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416 |
|  | Equifax Inc. | &nbsp;&nbsp;2.350% | &nbsp;&nbsp;9/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;789 |
| <sup>5</sup> | Fidelity National Information Services Inc. | &nbsp;&nbsp;1.650% | &nbsp;&nbsp;3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;1799 |
| <sup>5</sup> | Fidelity National Information Services Inc. | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;3/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;620 |
|  | Fidelity National Information Services Inc. | &nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;3/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503 |
|  | Fiserv Inc. | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;1550 | &nbsp;&nbsp;1509 |
|  | Fiserv Inc. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;10/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;791 |
|  | Fiserv Inc. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;7/1/2029 | &nbsp;&nbsp;3697 | &nbsp;&nbsp;3542 |
|  | Fiserv Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;991 |
|  | Fiserv Inc. | &nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;1731 |
|  | Fiserv Inc. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409 |
|  | Fiserv Inc. | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354 |
|  | Fiserv Inc. | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;3/2/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253 |
|  | Fiserv Inc. | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;8/21/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;476 |
|  | Fiserv Inc. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;843 |
|  | Fiserv Inc. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;8/12/2034 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;971 |
|  | Fiserv Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;8/11/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 |
|  | Fiserv Inc. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;7/1/2049 | &nbsp;&nbsp;1625 | &nbsp;&nbsp;1228 |
|  | Flex Ltd. | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;666 |
|  | Flex Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;846 |
|  | Flex Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;11/13/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490 |
|  | Fortinet Inc. | &nbsp;&nbsp;2.200% | &nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444 |
|  | Gartner Inc. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;3/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;829 |
|  | Gartner Inc. | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;11/20/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;805 |
|  | Genpact Luxembourg Sarl | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;6/4/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258 |
|  | Genpact UK Finco plc | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;11/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269 |
|  | Hewlett Packard Enterprise Co. | &nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;719 |
|  | Hewlett Packard Enterprise Co. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;9/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335 |
|  | Hewlett Packard Enterprise Co. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;3/23/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365 |
|  | Hewlett Packard Enterprise Co. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;7/1/2028 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1015 |
|  | Hewlett Packard Enterprise Co. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 |
|  | Hewlett Packard Enterprise Co. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;3/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453 |
|  | Hewlett Packard Enterprise Co. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;10/15/2029 | &nbsp;&nbsp;1515 | &nbsp;&nbsp;1507 |
|  | Hewlett Packard Enterprise Co. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1063 | &nbsp;&nbsp;1043 |
|  | Hewlett Packard Enterprise Co. | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;10/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;745 |
|  | Hewlett Packard Enterprise Co. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;4/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415 |
|  | Hewlett Packard Enterprise Co. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;10/15/2034 | &nbsp;&nbsp;3075 | &nbsp;&nbsp;2975 |
|  | Hewlett Packard Enterprise Co. | &nbsp;&nbsp;6.350% | &nbsp;&nbsp;10/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;768 |
|  | Hewlett Packard Enterprise Co. | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;10/15/2054 | &nbsp;&nbsp;1619 | &nbsp;&nbsp;1449 |
|  | HP Inc. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;6/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;884 |
|  | HP Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;1/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;678 |
|  | HP Inc. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;4/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393 |
|  | HP Inc. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;4/25/2030 | &nbsp;&nbsp;1025 | &nbsp;&nbsp;1046 |
|  | HP Inc. | &nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;6/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;758 |
|  | HP Inc. | &nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;6/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 |
|  | HP Inc. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;4/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;752 |
|  | HP Inc. | &nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;4/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;964 | &nbsp;&nbsp;1002 |
|  | HP Inc. | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;9/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504 |
|  | Hubbell Inc. | &nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;8/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271 |
|  | Hubbell Inc. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394 |
|  | Hubbell Inc. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;11/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385 |
|  | IBM International Capital Pte. Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;2/5/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;748 |
|  | Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;8/5/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397 |
|  | Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;2/10/2028 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1510 |
|  | Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;1.600% | &nbsp;&nbsp;8/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;843 |
|  | Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;2691 |
|  | Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;2/10/2030 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1013 |
|  | Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;3/25/2030 | &nbsp;&nbsp;1240 | &nbsp;&nbsp;1202 |
|  | Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;2/21/2031 | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;1411 |
|  | Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;8/12/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;693 |
|  | Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;8/5/2032 | &nbsp;&nbsp;2775 | &nbsp;&nbsp;2645 |
|  | Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;12/15/2032 | &nbsp;&nbsp;1625 | &nbsp;&nbsp;1529 |
|  | Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;2/10/2033 | &nbsp;&nbsp;1850 | &nbsp;&nbsp;1864 |

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|  | Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;3/25/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;528 |
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|  | Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;5/19/2046 | &nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp;1012 |
|  | Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;5/11/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;596 |
|  | Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;3.734% | &nbsp;&nbsp;12/8/2047 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;839 |
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|  | Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;3/25/2050 | &nbsp;&nbsp;2185 | &nbsp;&nbsp;1765 |
|  | Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;3.050% | &nbsp;&nbsp;8/12/2051 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;606 |
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|  | Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;2/10/2053 | &nbsp;&nbsp;2584 | &nbsp;&nbsp;2377 |
|  | Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;2/15/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385 |
|  | Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;8/12/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390 |
|  | Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;8/5/2062 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;806 |
|  | Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;2/10/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;914 |
|  | International Business Machines Corp. | &nbsp;&nbsp;1.700% | &nbsp;&nbsp;5/15/2027 | &nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;3208 |
|  | International Business Machines Corp. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;2/6/2028 | &nbsp;&nbsp;1410 | &nbsp;&nbsp;1415 |
|  | International Business Machines Corp. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;2/3/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 |
|  | International Business Machines Corp. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;2975 | &nbsp;&nbsp;2893 |
|  | International Business Machines Corp. | &nbsp;&nbsp;1.950% | &nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;1983 |
|  | International Business Machines Corp. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;2/3/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362 |
|  | International Business Machines Corp. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;2/6/2033 | &nbsp;&nbsp;5500 | &nbsp;&nbsp;5468 |
| <sup>5</sup> | International Business Machines Corp. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;2/10/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;804 |
|  | International Business Machines Corp. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;2/3/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;754 |
|  | International Business Machines Corp. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;5/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 |
|  | International Business Machines Corp. | &nbsp;&nbsp;2.850% | &nbsp;&nbsp;5/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;702 |
|  | International Business Machines Corp. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;6/20/2042 | &nbsp;&nbsp;1287 | &nbsp;&nbsp;1042 |
|  | International Business Machines Corp. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;5/15/2049 | &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;1387 |
|  | International Business Machines Corp. | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;5/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333 |
|  | International Business Machines Corp. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;7/27/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255 |
|  | International Business Machines Corp. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;2/6/2053 | &nbsp;&nbsp;1850 | &nbsp;&nbsp;1610 |
| <sup>5</sup> | International Business Machines Corp. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;2/10/2055 | &nbsp;&nbsp;2449 | &nbsp;&nbsp;2312 |
|  | International Business Machines Corp. | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;2/3/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;667 |
|  | Intuit Inc. | &nbsp;&nbsp;1.650% | &nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;980 |
|  | Intuit Inc. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;9/15/2033 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1017 |
|  | Intuit Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;9/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;911 |
|  | Jabil Inc. | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;1/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396 |
|  | Jabil Inc. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;2/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216 |
|  | Jabil Inc. | &nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 |
|  | Jabil Inc. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415 |
|  | Jabil Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;2/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186 |
|  | Juniper Networks Inc. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486 |
|  | Juniper Networks Inc. | &nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;12/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439 |
|  | Juniper Networks Inc. | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;3/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146 |
|  | KLA Corp. | &nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299 |
|  | KLA Corp. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;7/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;904 |
|  | KLA Corp. | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;2/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;744 |
|  | KLA Corp. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;3/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;722 |
|  | KLA Corp. | &nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;3/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477 |
|  | KLA Corp. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;7/15/2052 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;894 |
|  | KLA Corp. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;7/15/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456 |
|  | Kyndryl Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;10/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92 |
|  | Kyndryl Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;10/15/2031 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;834 |
|  | Kyndryl Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;10/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 |
|  | Lam Research Corp. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;1044 |
|  | Lam Research Corp. | &nbsp;&nbsp;1.900% | &nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710 |
|  | Lam Research Corp. | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;3/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447 |
|  | Lam Research Corp. | &nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;6/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315 |
|  | Lam Research Corp. | &nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;6/15/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243 |
|  | Leidos Inc. | &nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495 |
|  | Leidos Inc. | &nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;711 |
|  | Leidos Inc. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412 |
|  | Leidos Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370 |
|  | Leidos Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;3/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;798 |
|  | Marvell Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;4/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385 |
| <sup>5</sup> | Marvell Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;6/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303 |
|  | Marvell Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309 |
|  | Marvell Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301 |
|  | Marvell Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;9/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421 |

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|  | Marvell Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;7/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356 |
|  | Microchip Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;679 |
|  | Microchip Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;3244 |
|  | Microchip Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;2/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580 |
|  | Micron Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;1020 |
|  | Micron Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;2.703% | &nbsp;&nbsp;4/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;631 |
|  | Micron Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;2/9/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;756 |
|  | Micron Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;1/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;756 |
|  | Micron Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;6.050% | &nbsp;&nbsp;11/1/2035 | &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;2481 |
|  | Micron Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;3.366% | &nbsp;&nbsp;11/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388 |
|  | Micron Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;3.477% | &nbsp;&nbsp;11/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352 |
|  | Microsoft Corp. | &nbsp;&nbsp;1.350% | &nbsp;&nbsp;9/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;890 |
|  | Microsoft Corp. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;2/12/2035 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;931 |
|  | Microsoft Corp. | &nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;8/8/2036 | &nbsp;&nbsp;2750 | &nbsp;&nbsp;2479 |
|  | Microsoft Corp. | &nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;2/6/2037 | &nbsp;&nbsp;1075 | &nbsp;&nbsp;1024 |
|  | Microsoft Corp. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;8/8/2046 | &nbsp;&nbsp;1424 | &nbsp;&nbsp;1122 |
|  | Microsoft Corp. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;6/15/2047 | &nbsp;&nbsp;1125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;988 |
|  | Microsoft Corp. | &nbsp;&nbsp;2.525% | &nbsp;&nbsp;6/1/2050 | &nbsp;&nbsp;6171 | &nbsp;&nbsp;3695 |
|  | Microsoft Corp. | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;9/15/2050 | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;832 |
|  | Microsoft Corp. | &nbsp;&nbsp;2.921% | &nbsp;&nbsp;3/17/2052 | &nbsp;&nbsp;4176 | &nbsp;&nbsp;2682 |
|  | Microsoft Corp. | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;8/8/2056 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;764 |
|  | Microsoft Corp. | &nbsp;&nbsp;2.675% | &nbsp;&nbsp;6/1/2060 | &nbsp;&nbsp;2618 | &nbsp;&nbsp;1461 |
|  | Moody's Corp. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;1/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294 |
|  | Moody's Corp. | &nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;8/19/2031 | &nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;1849 |
|  | Moody's Corp. | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;8/19/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423 |
|  | Moody's Corp. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;7/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563 |
|  | Moody's Corp. | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;12/17/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262 |
|  | Moody's Corp. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;5/20/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165 |
|  | Moody's Corp. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;2/25/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361 |
|  | Moody's Corp. | &nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;11/29/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148 |
|  | Motorola Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;2/23/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;703 |
|  | Motorola Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;4/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203 |
|  | Motorola Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;5/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;701 |
|  | Motorola Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;8/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478 |
|  | Motorola Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;11/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;901 |
|  | Motorola Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;5/24/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454 |
|  | Motorola Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;8/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203 |
|  | Motorola Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;8/15/2035 | &nbsp;&nbsp;3725 | &nbsp;&nbsp;3808 |
|  | Motorola Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;9/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286 |
|  | MSCI Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;9/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416 |
|  | NetApp Inc. | &nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;6/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390 |
|  | NetApp Inc. | &nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;6/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;551 |
|  | NetApp Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;3/17/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;794 |
|  | NetApp Inc. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;3/17/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;708 |
|  | Nokia OYJ | &nbsp;&nbsp;6.625% | &nbsp;&nbsp;5/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446 |
|  | Nordson Corp. | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307 |
|  | Nordson Corp. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;12/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499 |
|  | Nordson Corp. | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;9/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520 |
|  | NVIDIA Corp. | &nbsp;&nbsp;1.550% | &nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 |
|  | NVIDIA Corp. | &nbsp;&nbsp;2.850% | &nbsp;&nbsp;4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;1091 |
|  | NVIDIA Corp. | &nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;6/15/2031 | &nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp;1210 |
|  | NVIDIA Corp. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;4/1/2050 | &nbsp;&nbsp;2965 | &nbsp;&nbsp;2184 |
|  | NVIDIA Corp. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;4/1/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251 |
|  | NXP BV | &nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;5/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;917 |
|  | NXP BV | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;12/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384 |
|  | NXP BV | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;6/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;743 |
|  | NXP BV | &nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;5/1/2030 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;1048 |
|  | NXP BV | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;5/11/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;808 |
|  | NXP BV | &nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;2/15/2032 | &nbsp;&nbsp;1917 | &nbsp;&nbsp;1692 |
|  | NXP BV | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;5/11/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;662 |
|  | NXP BV | &nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;2/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354 |
|  | Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;4/1/2027 | &nbsp;&nbsp;1524 | &nbsp;&nbsp;1498 |
|  | Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;3/25/2028 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;953 |
|  | Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;8/3/2028 | &nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp;1351 |
|  | Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;2/4/2029 | &nbsp;&nbsp;3190 | &nbsp;&nbsp;3149 |
| <sup>5</sup> | Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;9/27/2029 | &nbsp;&nbsp;1617 | &nbsp;&nbsp;1567 |
|  | Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;6.150% | &nbsp;&nbsp;11/9/2029 | &nbsp;&nbsp;1075 | &nbsp;&nbsp;1108 |
|  | Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;2950 | &nbsp;&nbsp;2691 |
|  | Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;9/26/2030 | &nbsp;&nbsp;2436 | &nbsp;&nbsp;2348 |
|  | Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;2/4/2031 | &nbsp;&nbsp;2850 | &nbsp;&nbsp;2790 |

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| Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;3/25/2031 | &nbsp;&nbsp;5021 | &nbsp;&nbsp;4462 |
| Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;2/3/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;938 |
| Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;9/26/2032 | &nbsp;&nbsp;2450 | &nbsp;&nbsp;2331 |
| Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;5/4/2033 | &nbsp;&nbsp;2419 | &nbsp;&nbsp;2354 |
| Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;7/8/2034 | &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;1419 |
| Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;9/27/2034 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;912 |
| Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;5/15/2035 | &nbsp;&nbsp;1375 | &nbsp;&nbsp;1163 |
| Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;8/3/2035 | &nbsp;&nbsp;1524 | &nbsp;&nbsp;1456 |
| Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;9/26/2035 | &nbsp;&nbsp;2451 | &nbsp;&nbsp;2297 |
| Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;2/4/2036 | &nbsp;&nbsp;3720 | &nbsp;&nbsp;3576 |
| Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;7/15/2036 | &nbsp;&nbsp;1180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;977 |
| Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;11/15/2037 | &nbsp;&nbsp;1484 | &nbsp;&nbsp;1178 |
| Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;7/8/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221 |
| Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;4/1/2040 | &nbsp;&nbsp;2575 | &nbsp;&nbsp;1869 |
| Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;7/15/2040 | &nbsp;&nbsp;3638 | &nbsp;&nbsp;3189 |
| Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;3/25/2041 | &nbsp;&nbsp;2418 | &nbsp;&nbsp;1719 |
| Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;7/8/2044 | &nbsp;&nbsp;1168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;862 |
| Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;5/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;568 |
| Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;9/26/2045 | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;2159 |
| Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;6.550% | &nbsp;&nbsp;2/4/2046 | &nbsp;&nbsp;2237 | &nbsp;&nbsp;2089 |
| Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;7/15/2046 | &nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;2158 |
| Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;11/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412 |
| Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;4/1/2050 | &nbsp;&nbsp;3630 | &nbsp;&nbsp;2190 |
| Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;3/25/2051 | &nbsp;&nbsp;1421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;901 |
| Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;6.900% | &nbsp;&nbsp;11/9/2052 | &nbsp;&nbsp;1875 | &nbsp;&nbsp;1772 |
| Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;2/6/2053 | &nbsp;&nbsp;2517 | &nbsp;&nbsp;2008 |
| Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;9/27/2054 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;774 |
| Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;8/3/2055 | &nbsp;&nbsp;3801 | &nbsp;&nbsp;3187 |
| Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;9/26/2055 | &nbsp;&nbsp;3360 | &nbsp;&nbsp;2825 |
| Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;6.700% | &nbsp;&nbsp;2/4/2056 | &nbsp;&nbsp;3826 | &nbsp;&nbsp;3544 |
| Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;4/1/2060 | &nbsp;&nbsp;3773 | &nbsp;&nbsp;2218 |
| Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;3/25/2061 | &nbsp;&nbsp;1270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;784 |
| Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;8/3/2065 | &nbsp;&nbsp;2671 | &nbsp;&nbsp;2211 |
| Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;9/26/2065 | &nbsp;&nbsp;1652 | &nbsp;&nbsp;1369 |
| Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;6.850% | &nbsp;&nbsp;2/4/2066 | &nbsp;&nbsp;3125 | &nbsp;&nbsp;2869 |
| Paychex Inc. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1182 | &nbsp;&nbsp;1193 |
| Paychex Inc. | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;4/15/2032 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1508 |
| Paychex Inc. | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;4/15/2035 | &nbsp;&nbsp;1035 | &nbsp;&nbsp;1040 |
| Qorvo Inc. | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;10/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;783 |
| QUALCOMM Inc. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;5/20/2027 | &nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;1139 |
| QUALCOMM Inc. | &nbsp;&nbsp;1.300% | &nbsp;&nbsp;5/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;910 |
| QUALCOMM Inc. | &nbsp;&nbsp;2.150% | &nbsp;&nbsp;5/20/2030 | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;1282 |
| QUALCOMM Inc. | &nbsp;&nbsp;1.650% | &nbsp;&nbsp;5/20/2032 | &nbsp;&nbsp;2131 | &nbsp;&nbsp;1805 |
| QUALCOMM Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;5/20/2032 | &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;2212 |
| QUALCOMM Inc. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;5/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;676 |
| QUALCOMM Inc. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;5/20/2045 | &nbsp;&nbsp;1325 | &nbsp;&nbsp;1171 |
| QUALCOMM Inc. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;5/20/2047 | &nbsp;&nbsp;1475 | &nbsp;&nbsp;1197 |
| QUALCOMM Inc. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;5/20/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334 |
| QUALCOMM Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;5/20/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326 |
| QUALCOMM Inc. | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;5/20/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;661 |
| Quanta Services Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;8/9/2027 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1508 |
| Quanta Services Inc. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;8/9/2028 | &nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp;1173 |
| Quanta Services Inc. | &nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;10/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;742 |
| Quanta Services Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp;1215 |
| Quanta Services Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;8/9/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;553 |
| Quanta Services Inc. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;8/9/2035 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;986 |
| RELX Capital Inc. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;3/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;792 |
| RELX Capital Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;3/27/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255 |
| RELX Capital Inc. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;5/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471 |
| RELX Capital Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;5/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499 |
| RELX Capital Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;3/27/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 |
| Roper Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;1.400% | &nbsp;&nbsp;9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479 |
| Roper Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645 |
| Roper Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;9/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449 |
| Roper Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;6/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468 |
| Roper Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;690 |
| Roper Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;10/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;821 |
| S&P Global Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;8/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;808 |
| S&P Global Inc. | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;3/1/2029 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;1058 |
| S&P Global Inc. | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;12/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352 |

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|  | S&P Global Inc. | &nbsp;&nbsp;1.250% | &nbsp;&nbsp;8/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436 |
| <sup>10</sup> | S&P Global Inc. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;559 |
|  | S&P Global Inc. | &nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;3/1/2032 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1095 |
| <sup>10</sup> | S&P Global Inc. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;12/4/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164 |
|  | S&P Global Inc. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;12/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372 |
|  | S&P Global Inc. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;3/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;655 |
|  | S&P Global Inc. | &nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;8/15/2060 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483 |
|  | S&P Global Inc. | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;3/1/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178 |
|  | Salesforce Inc. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;4/11/2028 | &nbsp;&nbsp;1275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1261 |
|  | Salesforce Inc. | &nbsp;&nbsp;1.500% | &nbsp;&nbsp;7/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;906 |
|  | Salesforce Inc. | &nbsp;&nbsp;1.950% | &nbsp;&nbsp;7/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523 |
|  | Salesforce Inc. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;9/15/2031 | &nbsp;&nbsp;2108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2105 |
|  | Salesforce Inc. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;2225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2221 |
|  | Salesforce Inc. | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;3/15/2036 | &nbsp;&nbsp;3625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3614 |
|  | Salesforce Inc. | &nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;7/15/2041 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;818 |
|  | Salesforce Inc. | &nbsp;&nbsp;6.400% | &nbsp;&nbsp;3/15/2046 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1208 |
|  | Salesforce Inc. | &nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;7/15/2051 | &nbsp;&nbsp;1638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;959 |
|  | Salesforce Inc. | &nbsp;&nbsp;6.550% | &nbsp;&nbsp;3/15/2056 | &nbsp;&nbsp;3025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3032 |
|  | Salesforce Inc. | &nbsp;&nbsp;3.050% | &nbsp;&nbsp;7/15/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490 |
|  | Salesforce Inc. | &nbsp;&nbsp;6.700% | &nbsp;&nbsp;3/15/2066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;812 |
|  | ServiceNow Inc. | &nbsp;&nbsp;1.400% | &nbsp;&nbsp;9/1/2030 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1041 |
|  | Skyworks Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;6/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446 |
|  | Synopsys Inc. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;4/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252 |
|  | Synopsys Inc. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;4/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337 |
|  | Synopsys Inc. | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308 |
|  | Synopsys Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;4/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487 |
|  | Synopsys Inc. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;4/1/2035 | &nbsp;&nbsp;5688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5698 |
|  | Synopsys Inc. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;4/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560 |
|  | TD SYNNEX Corp. | &nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;8/9/2028 | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2372 |
|  | TD SYNNEX Corp. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;1/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 |
|  | TD SYNNEX Corp. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;10/10/2035 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1211 |
|  | Teledyne FLIR LLC | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;8/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460 |
|  | Texas Instruments Inc. | &nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;11/3/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394 |
|  | Texas Instruments Inc. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504 |
|  | Texas Instruments Inc. | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;9/4/2029 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1031 |
|  | Texas Instruments Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;5/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;552 |
|  | Texas Instruments Inc. | &nbsp;&nbsp;1.900% | &nbsp;&nbsp;9/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396 |
|  | Texas Instruments Inc. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;3/14/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;814 |
|  | Texas Instruments Inc. | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;3/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524 |
|  | Texas Instruments Inc. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;5/15/2048 | &nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;992 |
|  | Texas Instruments Inc. | &nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;9/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 |
|  | Texas Instruments Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;3/14/2053 | &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1624 |
|  | Texas Instruments Inc. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;2/8/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;696 |
|  | Texas Instruments Inc. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;5/18/2063 | &nbsp;&nbsp;1979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1738 |
| <sup>5</sup> | TR Finance LLC | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;8/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352 |
| <sup>5</sup> | TR Finance LLC | &nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;4/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389 |
|  | TSMC Arizona Corp. | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;4/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;573 |
|  | TSMC Arizona Corp. | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;4/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497 |
|  | TSMC Arizona Corp. | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;10/25/2031 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;906 |
|  | TSMC Arizona Corp. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;4/22/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446 |
|  | TSMC Arizona Corp. | &nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;10/25/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;705 |
|  | TSMC Arizona Corp. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;10/25/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 |
|  | TSMC Arizona Corp. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;4/22/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;837 |
|  | Verisk Analytics Inc. | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;896 |
|  | Verisk Analytics Inc. | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283 |
|  | Verisk Analytics Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;6/5/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547 |
|  | Verisk Analytics Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473 |
|  | Verisk Analytics Inc. | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;3/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;758 |
|  | Verisk Analytics Inc. | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;5/15/2050 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;838 |
|  | VMware LLC | &nbsp;&nbsp;1.800% | &nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;659 |
|  | VMware LLC | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;866 |
|  | VMware LLC | &nbsp;&nbsp;2.200% | &nbsp;&nbsp;8/15/2031 | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1230 |
|  | Workday Inc. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;4/1/2027 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1090 |
|  | Workday Inc. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;4/1/2029 | &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1559 |
|  | Workday Inc. | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;4/1/2032 | &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1671 |
|  | Xilinx Inc. | &nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;**528919** |
| **Utilities (1.0%)** | **Utilities (1.0%)** | **Utilities (1.0%)** | **Utilities (1.0%)** | **Utilities (1.0%)** | **Utilities (1.0%)** |
|  | AEP Texas Inc. | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;6/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | AEP Texas Inc. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;667 |
|  | AEP Texas Inc. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;6/1/2033 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;1269 |
|  | AEP Texas Inc. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;5/15/2034 | &nbsp;&nbsp;1140 | &nbsp;&nbsp;1176 |
| <sup>5</sup> | AEP Texas Inc. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;4/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295 |
|  | AEP Texas Inc. | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;10/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179 |
|  | AEP Texas Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;5/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178 |
|  | AEP Texas Inc. | &nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;10/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;679 |
|  | AEP Transmission Co. LLC | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;4/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252 |
|  | AEP Transmission Co. LLC | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;12/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256 |
|  | AEP Transmission Co. LLC | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;12/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334 |
|  | AEP Transmission Co. LLC | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;9/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258 |
|  | AEP Transmission Co. LLC | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;6/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199 |
|  | AEP Transmission Co. LLC | &nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;9/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46 |
| <sup>5</sup> | AEP Transmission Co. LLC | &nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;4/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218 |
| <sup>5</sup> | AEP Transmission Co. LLC | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;8/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 |
| <sup>5</sup> | AEP Transmission Co. LLC | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;6/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410 |
|  | AEP Transmission Co. LLC | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;3/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236 |
|  | AES Corp. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;6/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580 |
|  | AES Corp. | &nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;709 |
|  | AES Corp. | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;1161 | &nbsp;&nbsp;1168 |
|  | Alabama Power Co. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;9/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199 |
| <sup>5</sup> | Alabama Power Co. | &nbsp;&nbsp;1.450% | &nbsp;&nbsp;9/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439 |
| <sup>5</sup> | Alabama Power Co. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322 |
|  | Alabama Power Co. | &nbsp;&nbsp;3.050% | &nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;551 |
|  | Alabama Power Co. | &nbsp;&nbsp;3.940% | &nbsp;&nbsp;9/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;481 |
|  | Alabama Power Co. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;4/2/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161 |
|  | Alabama Power Co. | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;3/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106 |
|  | Alabama Power Co. | &nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;12/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 |
|  | Alabama Power Co. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;8/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 |
|  | Alabama Power Co. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;3/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439 |
|  | Alabama Power Co. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;1/2/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247 |
| <sup>5</sup> | Alabama Power Co. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;12/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 |
|  | Alabama Power Co. | &nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;10/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330 |
|  | Alabama Power Co. | &nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;7/15/2051 | &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;1165 |
|  | Alabama Power Co. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;3/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362 |
|  | Alliant Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;4/1/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278 |
|  | Ameren Corp. | &nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;476 |
|  | Ameren Corp. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;584 |
|  | Ameren Corp. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;1180 | &nbsp;&nbsp;1120 |
|  | Ameren Corp. | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;2258 | &nbsp;&nbsp;2283 |
|  | Ameren Corp. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;5/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;803 |
|  | Ameren Illinois Co. | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347 |
|  | Ameren Illinois Co. | &nbsp;&nbsp;1.550% | &nbsp;&nbsp;11/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438 |
|  | Ameren Illinois Co. | &nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;9/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181 |
|  | Ameren Illinois Co. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;3/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384 |
|  | Ameren Illinois Co. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;12/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262 |
|  | Ameren Illinois Co. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;3/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161 |
|  | Ameren Illinois Co. | &nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;6/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311 |
|  | Ameren Illinois Co. | &nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;12/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504 |
|  | Ameren Illinois Co. | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;7/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264 |
|  | Ameren Illinois Co. | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;3/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;816 |
|  | American Electric Power Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;11/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509 |
| <sup>5</sup> | American Electric Power Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;12/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499 |
|  | American Electric Power Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;613 |
|  | American Electric Power Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;6.950% | &nbsp;&nbsp;12/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;793 |
| <sup>5</sup> | American Electric Power Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;7.050% | &nbsp;&nbsp;12/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;927 |
| <sup>5</sup> | American Electric Power Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;3/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;955 |
| <sup>5</sup> | American Electric Power Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;6.050% | &nbsp;&nbsp;3/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;735 |
|  | American Water Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;9/1/2027 | &nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp;1203 |
|  | American Water Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;6/1/2029 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;1216 |
|  | American Water Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;5/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188 |
|  | American Water Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;6/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269 |
|  | American Water Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;6/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;689 |
|  | American Water Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;3/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;559 |
|  | American Water Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;3/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;769 |
| <sup>8</sup> | American Water Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;4/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 |
|  | American Water Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;6.593% | &nbsp;&nbsp;10/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;787 |
|  | American Water Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;9/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414 |
|  | American Water Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;9/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354 |
|  | American Water Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;9/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358 |

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|  | American Water Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;6/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334 |
|  | American Water Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;9/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408 |
| <sup>5</sup> | Appalachian Power Co. | &nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;4/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379 |
| <sup>5</sup> | Appalachian Power Co. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;8/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;676 |
|  | Appalachian Power Co. | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;4/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412 |
|  | Appalachian Power Co. | &nbsp;&nbsp;7.000% | &nbsp;&nbsp;4/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512 |
|  | Appalachian Power Co. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;5/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471 |
| <sup>5</sup> | Appalachian Power Co. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;3/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120 |
| <sup>5</sup> | Appalachian Power Co. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;5/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213 |
|  | Arizona Public Service Co. | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293 |
|  | Arizona Public Service Co. | &nbsp;&nbsp;2.600% | &nbsp;&nbsp;8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470 |
|  | Arizona Public Service Co. | &nbsp;&nbsp;6.350% | &nbsp;&nbsp;12/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322 |
|  | Arizona Public Service Co. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;8/15/2034 | &nbsp;&nbsp;1125 | &nbsp;&nbsp;1165 |
|  | Arizona Public Service Co. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;9/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489 |
|  | Arizona Public Service Co. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;4/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280 |
|  | Arizona Public Service Co. | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;11/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284 |
|  | Arizona Public Service Co. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;5/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294 |
|  | Arizona Public Service Co. | &nbsp;&nbsp;3.350% | &nbsp;&nbsp;5/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332 |
|  | Arizona Public Service Co. | &nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;8/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;838 |
|  | Atlantic City Electric Co. | &nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451 |
|  | Atmos Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;6/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370 |
|  | Atmos Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;2.625% | &nbsp;&nbsp;9/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332 |
|  | Atmos Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;1.500% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;874 |
|  | Atmos Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;10/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260 |
|  | Atmos Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;11/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695 |
| <sup>5</sup> | Atmos Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;8/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357 |
|  | Atmos Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;6/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;602 |
|  | Atmos Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;1/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63 |
|  | Atmos Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;10/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;786 |
|  | Atmos Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;3/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657 |
|  | Atmos Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;9/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496 |
|  | Atmos Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;2.850% | &nbsp;&nbsp;2/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401 |
|  | Atmos Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;10/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497 |
|  | Atmos Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;11/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424 |
|  | Atmos Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;12/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 |
|  | Atmos Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;1/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377 |
|  | Avangrid Inc. | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;6/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;587 |
|  | Avista Corp. | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;6/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242 |
|  | Avista Corp. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;4/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259 |
|  | Baltimore Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;6/15/2031 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;940 |
| <sup>5</sup> | Baltimore Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;6/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356 |
|  | Baltimore Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;6/1/2035 | &nbsp;&nbsp;1375 | &nbsp;&nbsp;1410 |
|  | Baltimore Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;6.350% | &nbsp;&nbsp;10/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;788 |
| <sup>5</sup> | Baltimore Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;8/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186 |
|  | Baltimore Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;6/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189 |
|  | Baltimore Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;6/1/2052 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;833 |
|  | Baltimore Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;6/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590 |
| <sup>5</sup> | Baltimore Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;6/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291 |
| <sup>10</sup> | Basin Electric Power Cooperative | &nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;10/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488 |
|  | Berkshire Hathaway Energy Co. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;4/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245 |
|  | Berkshire Hathaway Energy Co. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;971 |
|  | Berkshire Hathaway Energy Co. | &nbsp;&nbsp;1.650% | &nbsp;&nbsp;5/15/2031 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;1083 |
|  | Berkshire Hathaway Energy Co. | &nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;4/1/2036 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1067 |
|  | Berkshire Hathaway Energy Co. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;11/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;596 |
|  | Berkshire Hathaway Energy Co. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;2/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;597 |
|  | Berkshire Hathaway Energy Co. | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;7/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184 |
|  | Berkshire Hathaway Energy Co. | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;1/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284 |
|  | Berkshire Hathaway Energy Co. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;10/15/2050 | &nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;1363 |
|  | Berkshire Hathaway Energy Co. | &nbsp;&nbsp;2.850% | &nbsp;&nbsp;5/15/2051 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;603 |
|  | Berkshire Hathaway Energy Co. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;5/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327 |
|  | Black Hills Corp. | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512 |
|  | Black Hills Corp. | &nbsp;&nbsp;3.050% | &nbsp;&nbsp;10/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161 |
|  | Black Hills Corp. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;1/31/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247 |
|  | Black Hills Corp. | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;5/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333 |
|  | Black Hills Corp. | &nbsp;&nbsp;6.150% | &nbsp;&nbsp;5/15/2034 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1052 |
|  | Black Hills Corp. | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;1/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;934 |
|  | Black Hills Corp. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;9/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195 |
|  | CenterPoint Energy Houston Electric LLC | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;10/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;971 |
|  | CenterPoint Energy Houston Electric LLC | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383 |
| <sup>5</sup> | CenterPoint Energy Houston Electric LLC | &nbsp;&nbsp;2.350% | &nbsp;&nbsp;4/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451 |

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| <sup>5</sup> | CenterPoint Energy Houston Electric LLC | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;3/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456 |
|  | CenterPoint Energy Houston Electric LLC | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;4/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502 |
|  | CenterPoint Energy Houston Electric LLC | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;3/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304 |
|  | CenterPoint Energy Houston Electric LLC | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;3/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299 |
| <sup>5</sup> | CenterPoint Energy Houston Electric LLC | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;8/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;766 |
| <sup>5</sup> | CenterPoint Energy Houston Electric LLC | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;4/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 |
|  | CenterPoint Energy Houston Electric LLC | &nbsp;&nbsp;3.550% | &nbsp;&nbsp;8/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386 |
|  | CenterPoint Energy Houston Electric LLC | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;3/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97 |
| <sup>5</sup> | CenterPoint Energy Houston Electric LLC | &nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;7/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126 |
| <sup>5</sup> | CenterPoint Energy Houston Electric LLC | &nbsp;&nbsp;3.350% | &nbsp;&nbsp;4/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477 |
| <sup>5</sup> | CenterPoint Energy Houston Electric LLC | &nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;3/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179 |
| <sup>5</sup> | CenterPoint Energy Houston Electric LLC | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;10/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230 |
|  | CenterPoint Energy Houston Electric LLC | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;4/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470 |
|  | CenterPoint Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;6/1/2029 | &nbsp;&nbsp;1394 | &nbsp;&nbsp;1428 |
|  | CenterPoint Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;3/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269 |
| <sup>5</sup> | CenterPoint Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;7.000% | &nbsp;&nbsp;2/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309 |
|  | CenterPoint Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;4/1/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451 |
|  | CenterPoint Energy Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509 |
|  | CenterPoint Energy Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;4/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447 |
|  | CenterPoint Energy Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;10/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266 |
|  | CenterPoint Energy Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;7/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491 |
|  | CenterPoint Energy Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;3/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44 |
|  | CenterPoint Energy Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;7/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281 |
|  | CenterPoint Energy Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;1/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383 |
| <sup>5</sup> | Centerpoint Energy Restoration Bond Co. III LLC | &nbsp;&nbsp;4.864% | &nbsp;&nbsp;12/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487 |
|  | Cleco Corporate Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;4.973% | &nbsp;&nbsp;5/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235 |
|  | Cleveland Electric Illuminating Co. | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;12/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336 |
|  | CMS Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;8/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296 |
|  | CMS Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;3/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242 |
| <sup>5</sup> | CMS Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;6/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387 |
|  | CMS Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;6/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 |
| <sup>5</sup> | Commonwealth Edison Co. | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;8/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270 |
|  | Commonwealth Edison Co. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297 |
| <sup>5</sup> | Commonwealth Edison Co. | &nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277 |
|  | Commonwealth Edison Co. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;2/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303 |
|  | Commonwealth Edison Co. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;6/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488 |
|  | Commonwealth Edison Co. | &nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;3/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;531 |
|  | Commonwealth Edison Co. | &nbsp;&nbsp;6.450% | &nbsp;&nbsp;1/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;422 |
|  | Commonwealth Edison Co. | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;1/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 |
|  | Commonwealth Edison Co. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;3/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477 |
|  | Commonwealth Edison Co. | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;11/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;744 |
|  | Commonwealth Edison Co. | &nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;6/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373 |
| <sup>5</sup> | Commonwealth Edison Co. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;8/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374 |
|  | Commonwealth Edison Co. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;3/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;603 |
|  | Commonwealth Edison Co. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;3/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536 |
| <sup>5</sup> | Commonwealth Edison Co. | &nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;11/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165 |
|  | Commonwealth Edison Co. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;3/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320 |
| <sup>5</sup> | Commonwealth Edison Co. | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;9/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181 |
| <sup>5</sup> | Commonwealth Edison Co. | &nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;3/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282 |
|  | Commonwealth Edison Co. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;2/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465 |
|  | Commonwealth Edison Co. | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;6/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98 |
|  | Commonwealth Edison Co. | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;6/1/2055 | &nbsp;&nbsp;1430 | &nbsp;&nbsp;1456 |
|  | Connecticut Light & Power Co. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;916 |
|  | Connecticut Light & Power Co. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;8/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99 |
|  | Connecticut Light & Power Co. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;4/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312 |
| <sup>5</sup> | Connecticut Light & Power Co. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;6/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61 |
|  | Connecticut Light & Power Co. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;4/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486 |
|  | Consolidated Edison Co. of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;6/15/2031 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;904 |
|  | Consolidated Edison Co. of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;3/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372 |
|  | Consolidated Edison Co. of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;622 |
|  | Consolidated Edison Co. of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;5/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154 |
| <sup>5</sup> | Consolidated Edison Co. of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;3/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304 |
|  | Consolidated Edison Co. of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;753 |
| <sup>5</sup> | Consolidated Edison Co. of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;3/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;909 |
| <sup>5</sup> | Consolidated Edison Co. of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;6/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321 |
| <sup>5</sup> | Consolidated Edison Co. of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;4/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 |
| <sup>5</sup> | Consolidated Edison Co. of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;12/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;603 |
|  | Consolidated Edison Co. of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;6/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;966 |
|  | Consolidated Edison Co. of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;3/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443 |
|  | Consolidated Edison Co. of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;3/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520 |

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|  | Consolidated Edison Co. of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;12/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401 |
|  | Consolidated Edison Co. of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;6/15/2046 | &nbsp;&nbsp;1140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 |
| <sup>5</sup> | Consolidated Edison Co. of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;6/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;572 |
| <sup>5</sup> | Consolidated Edison Co. of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;12/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510 |
| <sup>5</sup> | Consolidated Edison Co. of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;4/1/2050 | &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;1385 |
|  | Consolidated Edison Co. of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;6.150% | &nbsp;&nbsp;11/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624 |
|  | Consolidated Edison Co. of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;11/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;601 |
|  | Consolidated Edison Co. of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;5/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490 |
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|  | Consolidated Edison Co. of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;3/15/2055 | &nbsp;&nbsp;1550 | &nbsp;&nbsp;1476 |
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| <sup>5</sup> | Consolidated Edison Co. of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;12/1/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214 |
| <sup>5</sup> | Consolidated Edison Co. of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;11/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308 |
|  | Consolidated Edison Co. of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;5/15/2058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399 |
|  | Consolidated Edison Co. of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;11/15/2059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239 |
|  | Constellation Energy Generation LLC | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;1/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301 |
|  | Constellation Energy Generation LLC | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224 |
|  | Constellation Energy Generation LLC | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299 |
|  | Constellation Energy Generation LLC | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;3/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276 |
|  | Constellation Energy Generation LLC | &nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;1/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534 |
|  | Constellation Energy Generation LLC | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;10/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;810 |
|  | Constellation Energy Generation LLC | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;10/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326 |
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|  | Constellation Energy Generation LLC | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;3/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;729 |
|  | Constellation Energy Generation LLC | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;1/15/2066 | &nbsp;&nbsp;1325 | &nbsp;&nbsp;1274 |
|  | Consumers Energy Co. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504 |
|  | Consumers Energy Co. | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247 |
|  | Consumers Energy Co. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508 |
|  | Consumers Energy Co. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;5/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504 |
|  | Consumers Energy Co. | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303 |
|  | Consumers Energy Co. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 |
|  | Consumers Energy Co. | &nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;8/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83 |
|  | Consumers Energy Co. | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;5/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257 |
|  | Consumers Energy Co. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;5/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;603 |
|  | Consumers Energy Co. | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;5/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487 |
|  | Consumers Energy Co. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;8/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390 |
|  | Consumers Energy Co. | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;7/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391 |
|  | Consumers Energy Co. | &nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;5/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393 |
|  | Consumers Energy Co. | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;4/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435 |
|  | Consumers Energy Co. | &nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;8/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370 |
|  | Consumers Energy Co. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;8/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248 |
|  | Consumers Energy Co. | &nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;8/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171 |
|  | Consumers Energy Co. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;9/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310 |
|  | Dayton Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;8/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563 |
|  | Delmarva Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;5/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487 |
|  | Dominion Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301 |
|  | Dominion Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;6/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199 |
| <sup>5</sup> | Dominion Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;2198 |
|  | Dominion Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380 |
| <sup>5</sup> | Dominion Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;8/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;812 |
| <sup>5</sup> | Dominion Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;8/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314 |
|  | Dominion Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;11/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;742 |
| <sup>5</sup> | Dominion Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;6.300% | &nbsp;&nbsp;3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;531 |
| <sup>5</sup> | Dominion Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;8/1/2033 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;1262 |
|  | Dominion Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513 |
| <sup>5</sup> | Dominion Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;6/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624 |
|  | Dominion Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;7.000% | &nbsp;&nbsp;6/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331 |
| <sup>5</sup> | Dominion Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;4/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371 |
| <sup>5</sup> | Dominion Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;8/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;795 |
| <sup>5</sup> | Dominion Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;9/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316 |
| <sup>5</sup> | Dominion Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;3/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405 |
| <sup>5</sup> | Dominion Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;8/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 |
| <sup>5</sup> | Dominion Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;7.000% | &nbsp;&nbsp;6/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529 |
|  | Dominion Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;6.625% | &nbsp;&nbsp;5/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;859 |
| <sup>5</sup> | Dominion Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;2/15/2056 | &nbsp;&nbsp;1185 | &nbsp;&nbsp;1175 |
|  | Dominion Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;2/15/2056 | &nbsp;&nbsp;1075 | &nbsp;&nbsp;1066 |
| <sup>5</sup> | Dominion Energy South Carolina Inc. | &nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;12/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221 |
|  | Dominion Energy South Carolina Inc. | &nbsp;&nbsp;6.625% | &nbsp;&nbsp;2/1/2032 | &nbsp;&nbsp;1625 | &nbsp;&nbsp;1785 |
| <sup>5</sup> | Dominion Energy South Carolina Inc. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;1/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204 |

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|  | Dominion Energy South Carolina Inc. | &nbsp;&nbsp;6.050% | &nbsp;&nbsp;1/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;793 |
|  | Dominion Energy South Carolina Inc. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;2/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247 |
|  | Dominion Energy South Carolina Inc. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;6/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295 |
|  | Dominion Energy South Carolina Inc. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;6/1/2065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373 |
|  | DTE Electric Co. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;5/14/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 |
| <sup>5</sup> | DTE Electric Co. | &nbsp;&nbsp;1.900% | &nbsp;&nbsp;4/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479 |
|  | DTE Electric Co. | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;3/1/2030 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;1155 |
| <sup>5</sup> | DTE Electric Co. | &nbsp;&nbsp;2.625% | &nbsp;&nbsp;3/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368 |
|  | DTE Electric Co. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;4/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513 |
|  | DTE Electric Co. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;3/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460 |
|  | DTE Electric Co. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;5/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;558 |
| <sup>5</sup> | DTE Electric Co. | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;3/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317 |
| <sup>5</sup> | DTE Electric Co. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;4/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245 |
|  | DTE Electric Co. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;3/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153 |
|  | DTE Electric Co. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;8/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339 |
| <sup>5</sup> | DTE Electric Co. | &nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;5/15/2048 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;1576 |
|  | DTE Electric Co. | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;3/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386 |
| <sup>5</sup> | DTE Electric Co. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;4/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337 |
|  | DTE Electric Co. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;4/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238 |
|  | DTE Electric Co. | &nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;5/15/2055 | &nbsp;&nbsp;1825 | &nbsp;&nbsp;1836 |
| <sup>5</sup> | DTE Electric Co. | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;3/1/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518 |
|  | DTE Energy Co. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;7/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302 |
|  | DTE Energy Co. | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;6/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;984 |
|  | DTE Energy Co. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;3/1/2029 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1526 |
| <sup>5</sup> | DTE Energy Co. | &nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135 |
|  | DTE Energy Co. | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;3/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221 |
|  | DTE Energy Co. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503 |
|  | DTE Energy Co. | &nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;6/1/2034 | &nbsp;&nbsp;1556 | &nbsp;&nbsp;1630 |
|  | DTE Energy Co. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;10/1/2035 | &nbsp;&nbsp;1333 | &nbsp;&nbsp;1314 |
|  | Duke Energy Carolinas LLC | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;1985 |
| <sup>5</sup> | Duke Energy Carolinas LLC | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;12/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313 |
|  | Duke Energy Carolinas LLC | &nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71 |
|  | Duke Energy Carolinas LLC | &nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;2/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372 |
|  | Duke Energy Carolinas LLC | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433 |
|  | Duke Energy Carolinas LLC | &nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;4/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458 |
|  | Duke Energy Carolinas LLC | &nbsp;&nbsp;2.850% | &nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455 |
|  | Duke Energy Carolinas LLC | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;1/15/2033 | &nbsp;&nbsp;1275 | &nbsp;&nbsp;1295 |
|  | Duke Energy Carolinas LLC | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;1/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 |
| <sup>5</sup> | Duke Energy Carolinas LLC | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509 |
|  | Duke Energy Carolinas LLC | &nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;6/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449 |
|  | Duke Energy Carolinas LLC | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;1/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344 |
|  | Duke Energy Carolinas LLC | &nbsp;&nbsp;6.050% | &nbsp;&nbsp;4/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;559 |
|  | Duke Energy Carolinas LLC | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;2/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;703 |
|  | Duke Energy Carolinas LLC | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;12/15/2041 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;860 |
|  | Duke Energy Carolinas LLC | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;9/30/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;554 |
|  | Duke Energy Carolinas LLC | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;3/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386 |
|  | Duke Energy Carolinas LLC | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;12/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315 |
|  | Duke Energy Carolinas LLC | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;3/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307 |
|  | Duke Energy Carolinas LLC | &nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;8/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502 |
|  | Duke Energy Carolinas LLC | &nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;4/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346 |
|  | Duke Energy Carolinas LLC | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;1/15/2054 | &nbsp;&nbsp;2550 | &nbsp;&nbsp;2421 |
| <sup>5</sup> | Duke Energy Carolinas SC Storm Funding LLC | &nbsp;&nbsp;4.898% | &nbsp;&nbsp;3/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;901 |
|  | Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;12/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505 |
|  | Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499 |
|  | Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;876 |
|  | Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;6/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562 |
|  | Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;8/15/2032 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;985 |
|  | Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;9/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521 |
|  | Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;6/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410 |
|  | Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;9/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447 |
|  | Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;6/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 |
|  | Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;12/15/2045 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1028 |
|  | Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;9/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669 |
|  | Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;6/15/2049 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;914 |
|  | Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;6/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402 |
|  | Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;8/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657 |
|  | Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;9/15/2053 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;1104 |
|  | Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;6/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455 |
|  | Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;6.450% | &nbsp;&nbsp;9/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567 |
|  | Duke Energy Florida LLC | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;7/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Duke Energy Florida LLC | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;12/1/2029 | &nbsp;&nbsp;2150 | &nbsp;&nbsp;2017 |
|  | Duke Energy Florida LLC | &nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;1523 |
|  | Duke Energy Florida LLC | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;12/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109 |
|  | Duke Energy Florida LLC | &nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;12/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536 |
|  | Duke Energy Florida LLC | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;11/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;531 |
|  | Duke Energy Florida LLC | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;12/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197 |
|  | Duke Energy Florida LLC | &nbsp;&nbsp;6.350% | &nbsp;&nbsp;9/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461 |
|  | Duke Energy Florida LLC | &nbsp;&nbsp;6.400% | &nbsp;&nbsp;6/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;872 |
|  | Duke Energy Florida LLC | &nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;10/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355 |
|  | Duke Energy Florida LLC | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;7/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336 |
|  | Duke Energy Florida LLC | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;12/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314 |
|  | Duke Energy Florida LLC | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;11/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506 |
|  | Duke Energy Florida LLC | &nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;11/15/2053 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;1309 |
| <sup>5</sup> | Duke Energy Florida Project Finance LLC | &nbsp;&nbsp;2.538% | &nbsp;&nbsp;9/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197 |
|  | Duke Energy Indiana LLC | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;3/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154 |
|  | Duke Energy Indiana LLC | &nbsp;&nbsp;6.120% | &nbsp;&nbsp;10/15/2035 | &nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp;1248 |
| <sup>5</sup> | Duke Energy Indiana LLC | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;3/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103 |
| <sup>5</sup> | Duke Energy Indiana LLC | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;7/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228 |
|  | Duke Energy Indiana LLC | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;5/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;665 |
|  | Duke Energy Indiana LLC | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;4/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471 |
|  | Duke Energy Indiana LLC | &nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;5/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 |
|  | Duke Energy Ohio Inc. | &nbsp;&nbsp;2.125% | &nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182 |
|  | Duke Energy Ohio Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;4/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511 |
|  | Duke Energy Ohio Inc. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;6/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203 |
|  | Duke Energy Ohio Inc. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;6/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482 |
|  | Duke Energy Ohio Inc. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;2/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272 |
|  | Duke Energy Ohio Inc. | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;4/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;484 |
|  | Duke Energy Ohio Inc. | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;3/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670 |
|  | Duke Energy Progress LLC | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;9/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 |
|  | Duke Energy Progress LLC | &nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;881 |
|  | Duke Energy Progress LLC | &nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;8/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441 |
|  | Duke Energy Progress LLC | &nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;4/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468 |
|  | Duke Energy Progress LLC | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;1025 | &nbsp;&nbsp;1056 |
|  | Duke Energy Progress LLC | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509 |
|  | Duke Energy Progress LLC | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503 |
|  | Duke Energy Progress LLC | &nbsp;&nbsp;6.300% | &nbsp;&nbsp;4/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323 |
|  | Duke Energy Progress LLC | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;3/30/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445 |
|  | Duke Energy Progress LLC | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;12/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81 |
|  | Duke Energy Progress LLC | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;8/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510 |
|  | Duke Energy Progress LLC | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;10/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280 |
|  | Duke Energy Progress LLC | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;8/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317 |
|  | Duke Energy Progress LLC | &nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;8/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339 |
|  | Duke Energy Progress LLC | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;4/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302 |
|  | Duke Energy Progress LLC | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;3/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 |
|  | Duke Energy Progress LLC | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;3/15/2055 | &nbsp;&nbsp;1517 | &nbsp;&nbsp;1465 |
| <sup>5</sup> | Duke Energy Progress NC Storm Funding LLC | &nbsp;&nbsp;2.387% | &nbsp;&nbsp;7/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320 |
| <sup>5</sup> | Duke Energy Progress NC Storm Funding LLC | &nbsp;&nbsp;1.295% | &nbsp;&nbsp;7/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111 |
| <sup>5</sup> | Duke Energy Progress NC Storm Funding LLC | &nbsp;&nbsp;2.799% | &nbsp;&nbsp;7/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230 |
|  | Edison International | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;6/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101 |
|  | Edison International | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;756 |
|  | Edison International | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504 |
|  | Edison International | &nbsp;&nbsp;6.950% | &nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;792 |
|  | Edison International | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;879 |
|  | Edison International | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;594 |
|  | El Paso Electric Co. | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;5/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178 |
|  | El Paso Electric Co. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;12/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218 |
|  | Emera US Finance LP | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;6/15/2046 | &nbsp;&nbsp;1160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;959 |
|  | Enel Chile SA | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;6/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;603 |
|  | Entergy Arkansas LLC | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;1/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509 |
|  | Entergy Arkansas LLC | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;6/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489 |
|  | Entergy Arkansas LLC | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;1/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315 |
|  | Entergy Arkansas LLC | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;4/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393 |
|  | Entergy Arkansas LLC | &nbsp;&nbsp;3.350% | &nbsp;&nbsp;6/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;531 |
|  | Entergy Arkansas LLC | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;6/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244 |
|  | Entergy Arkansas LLC | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;1/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357 |
|  | Entergy Corp. | &nbsp;&nbsp;1.900% | &nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474 |
|  | Entergy Corp. | &nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465 |
|  | Entergy Corp. | &nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;6/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444 |
|  | Entergy Corp. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;6/15/2050 | &nbsp;&nbsp;1261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;893 |
| <sup>5</sup> | Entergy Corp. | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;6/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Entergy Corp. | &nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;6/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493 |
|  | Entergy Louisiana LLC | &nbsp;&nbsp;3.120% | &nbsp;&nbsp;9/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345 |
|  | Entergy Louisiana LLC | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;4/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294 |
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|  | Entergy Texas Inc. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;3/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297 |
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|  | Entergy Texas Inc. | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;9/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236 |
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|  | Essential Utilities Inc. | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;3/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296 |
|  | Essential Utilities Inc. | &nbsp;&nbsp;4.276% | &nbsp;&nbsp;5/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341 |
|  | Essential Utilities Inc. | &nbsp;&nbsp;3.351% | &nbsp;&nbsp;4/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399 |
|  | Essential Utilities Inc. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;5/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454 |
|  | Evergy Inc. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276 |
|  | Evergy Kansas Central Inc. | &nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;4/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 |
|  | Evergy Kansas Central Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359 |
|  | Evergy Kansas Central Inc. | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;3/1/2042 | &nbsp;&nbsp;1425 | &nbsp;&nbsp;1188 |
|  | Evergy Kansas Central Inc. | &nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;4/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268 |
|  | Evergy Kansas Central Inc. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;12/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82 |
|  | Evergy Kansas Central Inc. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;9/1/2049 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;673 |
| <sup>5</sup> | Evergy Metro Inc. | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274 |
|  | Evergy Metro Inc. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;4/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513 |
|  | Evergy Metro Inc. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;4/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;771 |
|  | Evergy Metro Inc. | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;8/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;747 |
|  | Evergy Metro Inc. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;10/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468 |
|  | Evergy Metro Inc. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;6/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179 |
| <sup>10</sup> | Evergy Missouri West Inc. | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;6/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409 |
| <sup>5</sup> | Eversource Energy | &nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;1/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196 |
|  | Eversource Energy | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508 |
| <sup>5</sup> | Eversource Energy | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;4/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322 |
| <sup>5</sup> | Eversource Energy | &nbsp;&nbsp;1.650% | &nbsp;&nbsp;8/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;1141 |
|  | Eversource Energy | &nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270 |
|  | Eversource Energy | &nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;4/15/2031 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1045 |
|  | Eversource Energy | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;3/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;517 |
|  | Eversource Energy | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;5/15/2033 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;998 |
|  | Eversource Energy | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;7/15/2034 | &nbsp;&nbsp;1450 | &nbsp;&nbsp;1511 |
|  | Eversource Energy | &nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;1/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343 |
| <sup>5</sup> | Eversource Energy | &nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;8/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269 |
| <sup>5</sup> | Eversource Energy | &nbsp;&nbsp;6.350% | &nbsp;&nbsp;8/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282 |
|  | Exelon Corp. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;632 |
|  | Exelon Corp. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255 |
|  | Exelon Corp. | &nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710 |
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| <sup>5</sup> | Exelon Corp. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;6/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Exelon Corp. | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;6/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 |
|  | Exelon Corp. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;3/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;647 |
|  | Exelon Corp. | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;3/15/2053 | &nbsp;&nbsp;2625 | &nbsp;&nbsp;2477 |
|  | Exelon Corp. | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;3/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394 |
|  | Exelon Corp. | &nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;3/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377 |
| <sup>5</sup> | FirstEnergy Corp. | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;7/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;744 |
|  | FirstEnergy Corp. | &nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;3/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92 |
| <sup>5</sup> | FirstEnergy Corp. | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;9/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315 |
| <sup>5</sup> | FirstEnergy Corp. | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;7/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640 |
| <sup>10</sup> | FirstEnergy Pennsylvania Electric Co. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399 |
| <sup>10</sup> | FirstEnergy Pennsylvania Electric Co. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498 |
|  | FirstEnergy Transmission LLC | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 |
|  | FirstEnergy Transmission LLC | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;1/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295 |
|  | FirstEnergy Transmission LLC | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;1/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295 |
|  | Florida Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;678 |
|  | Florida Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513 |
|  | Florida Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;681 |
|  | Florida Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;2/3/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;626 |
|  | Florida Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;4/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;816 |
|  | Florida Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;5/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;676 |
|  | Florida Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;4/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235 |
|  | Florida Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;6/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;754 |
|  | Florida Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;6/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 |
|  | Florida Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;2/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464 |
|  | Florida Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;2/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447 |
|  | Florida Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;2/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187 |
|  | Florida Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;5.960% | &nbsp;&nbsp;4/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 |
|  | Florida Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;2/1/2042 | &nbsp;&nbsp;1025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;869 |
|  | Florida Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;6/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 |
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|  | Florida Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;3/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;623 |
|  | Florida Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;10/1/2049 | &nbsp;&nbsp;1190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;798 |
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|  | Florida Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;6/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;662 |
|  | Florida Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;3/15/2065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186 |
|  | Florida Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;2/15/2066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604 |
|  | Georgia Power Co. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;5/16/2028 | &nbsp;&nbsp;2150 | &nbsp;&nbsp;2168 |
|  | Georgia Power Co. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;10/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497 |
| <sup>5</sup> | Georgia Power Co. | &nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;9/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414 |
|  | Georgia Power Co. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;653 |
|  | Georgia Power Co. | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;668 |
|  | Georgia Power Co. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;5/17/2033 | &nbsp;&nbsp;1725 | &nbsp;&nbsp;1740 |
|  | Georgia Power Co. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;1788 |
|  | Georgia Power Co. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669 |
| <sup>5</sup> | Georgia Power Co. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;9/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585 |
|  | Georgia Power Co. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;3/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496 |
|  | Georgia Power Co. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;3/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212 |
| <sup>5</sup> | Georgia Power Co. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;3/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334 |
|  | Georgia Power Co. | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;5/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 |
|  | Georgia Power Co. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;10/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 |
|  | Iberdrola International BV | &nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;7/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197 |
|  | Idaho Power Co. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;8/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101 |
|  | Idaho Power Co. | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;3/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319 |
| <sup>5</sup> | Idaho Power Co. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;3/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324 |
| <sup>5</sup> | Idaho Power Co. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;3/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477 |
| <sup>5</sup> | Idaho Power Co. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;3/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458 |
|  | Indiana Michigan Power Co. | &nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248 |
|  | Indiana Michigan Power Co. | &nbsp;&nbsp;6.050% | &nbsp;&nbsp;3/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530 |
| <sup>5</sup> | Indiana Michigan Power Co. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;3/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287 |
| <sup>5</sup> | Indiana Michigan Power Co. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;7/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185 |
|  | Indiana Michigan Power Co. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;5/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327 |
|  | Indiana Michigan Power Co. | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;4/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483 |
|  | Indiana Michigan Power Co. | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;3/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314 |
|  | Interstate Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;9/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447 |
|  | Interstate Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;4/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235 |
|  | Interstate Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274 |
|  | Interstate Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;10/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260 |
|  | Interstate Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;9/30/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148 |
|  | Interstate Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;6/29/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Interstate Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;7/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265 |
|  | Interstate Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;9/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297 |
|  | Interstate Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;11/30/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317 |
|  | Interstate Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;9/30/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 |
|  | IPALCO Enterprises Inc. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;5/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386 |
|  | IPALCO Enterprises Inc. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;4/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494 |
|  | ITC Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;3.350% | &nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147 |
|  | ITC Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;7/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;831 |
| <sup>10</sup> | Jersey Central Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471 |
| <sup>10</sup> | Jersey Central Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296 |
|  | Jersey Central Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;1/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 |
| <sup>10</sup> | Jersey Central Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;1/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274 |
| <sup>5</sup> | John Sevier Combined Cycle Generation LLC | &nbsp;&nbsp;4.626% | &nbsp;&nbsp;1/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128 |
|  | Johnsonville Aeroderivative Combustion Turbine Generation LLC | &nbsp;&nbsp;5.078% | &nbsp;&nbsp;10/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;559 |
| <sup>5</sup> | Kentucky Utilities Co. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;4/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516 |
|  | Kentucky Utilities Co. | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;11/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;627 |
|  | Kentucky Utilities Co. | &nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;6/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337 |
|  | Kentucky Utilities Co. | &nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;8/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483 |
| <sup>5</sup> | Louisville Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;4/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;517 |
| <sup>5</sup> | Louisville Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;8/15/2055 | &nbsp;&nbsp;1652 | &nbsp;&nbsp;1642 |
|  | MidAmerican Energy Co. | &nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;5/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446 |
|  | MidAmerican Energy Co. | &nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;4/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;688 |
|  | MidAmerican Energy Co. | &nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;12/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360 |
| <sup>5</sup> | MidAmerican Energy Co. | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;10/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;820 |
|  | MidAmerican Energy Co. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;9/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271 |
|  | MidAmerican Energy Co. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;10/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338 |
|  | MidAmerican Energy Co. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;5/1/2046 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;821 |
|  | MidAmerican Energy Co. | &nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;8/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421 |
|  | MidAmerican Energy Co. | &nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;9/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;817 |
|  | MidAmerican Energy Co. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;2/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;835 |
| <sup>5</sup> | Mississippi Power Co. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;3/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315 |
|  | National Fuel Gas Co. | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273 |
|  | National Fuel Gas Co. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;9/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;751 |
|  | National Fuel Gas Co. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 |
|  | National Fuel Gas Co. | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;3/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91 |
|  | National Fuel Gas Co. | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513 |
|  | National Grid plc | &nbsp;&nbsp;5.602% | &nbsp;&nbsp;6/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512 |
|  | National Grid plc | &nbsp;&nbsp;5.418% | &nbsp;&nbsp;1/11/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612 |
|  | National Grid USA | &nbsp;&nbsp;5.803% | &nbsp;&nbsp;4/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259 |
| <sup>5</sup> | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;5/6/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;705 |
|  | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;4.120% | &nbsp;&nbsp;9/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;749 |
|  | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;12/10/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398 |
|  | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;2/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296 |
|  | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252 |
| <sup>5</sup> | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;8/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;698 |
|  | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;11/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247 |
| <sup>5</sup> | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;2/7/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506 |
| <sup>5</sup> | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;2/9/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;662 |
|  | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;769 |
|  | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;2043 |
|  | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;2/7/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;636 |
|  | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395 |
|  | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;12/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383 |
| <sup>5</sup> | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;2/7/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510 |
| <sup>5</sup> | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;1.650% | &nbsp;&nbsp;6/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258 |
|  | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;4.023% | &nbsp;&nbsp;11/1/2032 | &nbsp;&nbsp;1014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;976 |
|  | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;12/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239 |
|  | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;1/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529 |
|  | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;8/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503 |
|  | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;3/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 |
| <sup>5</sup> | Nevada Power Co. | &nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;5/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494 |
|  | Nevada Power Co. | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;3/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401 |
|  | Nevada Power Co. | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;5/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 |
|  | NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;3.550% | &nbsp;&nbsp;5/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;694 |
|  | NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;7/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;922 |
|  | NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;4.685% | &nbsp;&nbsp;9/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;535 |
|  | NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;2/4/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;757 |
|  | NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;2/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;571 |
|  | NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761 |
|  | NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;4/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341 |

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|  | NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;11/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284 |
|  | NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;2/28/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254 |
|  | NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;968 |
|  | NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;2734 |
|  | NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;3/1/2031 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;992 |
|  | NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;2.440% | &nbsp;&nbsp;1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265 |
|  | NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;718 |
|  | NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;7/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;870 |
|  | NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;2/28/2033 | &nbsp;&nbsp;2218 | &nbsp;&nbsp;2240 |
|  | NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;1426 |
|  | NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;2/28/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;884 |
|  | NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;3/15/2054 | &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;1505 |
|  | NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;6/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;985 |
|  | NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;6.700% | &nbsp;&nbsp;9/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;842 |
|  | NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;3/15/2055 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1475 |
|  | NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;8/15/2055 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1218 |
|  | NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;3/1/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390 |
| <sup>5</sup> | NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;12/1/2077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;782 |
| <sup>5</sup> | NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;5/1/2079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299 |
|  | NiSource Inc. | &nbsp;&nbsp;3.490% | &nbsp;&nbsp;5/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495 |
|  | NiSource Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;3/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;559 |
|  | NiSource Inc. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;7/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;952 |
|  | NiSource Inc. | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;9/1/2029 | &nbsp;&nbsp;1614 | &nbsp;&nbsp;1535 |
|  | NiSource Inc. | &nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;5/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482 |
|  | NiSource Inc. | &nbsp;&nbsp;1.700% | &nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435 |
|  | NiSource Inc. | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;4/1/2034 | &nbsp;&nbsp;1058 | &nbsp;&nbsp;1077 |
|  | NiSource Inc. | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;7/15/2035 | &nbsp;&nbsp;2050 | &nbsp;&nbsp;2066 |
|  | NiSource Inc. | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;6/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;897 |
|  | NiSource Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;2/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185 |
|  | NiSource Inc. | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;2/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258 |
|  | NiSource Inc. | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;5/15/2047 | &nbsp;&nbsp;1825 | &nbsp;&nbsp;1470 |
|  | NiSource Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;6/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261 |
|  | NiSource Inc. | &nbsp;&nbsp;6.950% | &nbsp;&nbsp;11/30/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108 |
|  | NiSource Inc. | &nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;3/31/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;613 |
|  | NiSource Inc. | &nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;4/1/2055 | &nbsp;&nbsp;1370 | &nbsp;&nbsp;1330 |
|  | NiSource Inc. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;7/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246 |
|  | Northern States Power Co. | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;4/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 |
|  | Northern States Power Co. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;5/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201 |
|  | Northern States Power Co. | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;5/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226 |
|  | Northern States Power Co. | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;6/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354 |
|  | Northern States Power Co. | &nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;7/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270 |
|  | Northern States Power Co. | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;11/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374 |
|  | Northern States Power Co. | &nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;8/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315 |
|  | Northern States Power Co. | &nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;3/1/2050 | &nbsp;&nbsp;1890 | &nbsp;&nbsp;1222 |
|  | Northern States Power Co. | &nbsp;&nbsp;2.600% | &nbsp;&nbsp;6/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 |
|  | Northern States Power Co. | &nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;4/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339 |
|  | Northern States Power Co. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;6/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376 |
|  | Northern States Power Co. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;5/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364 |
|  | Northern States Power Co. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;3/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 |
|  | Northern States Power Co. | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;6/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;788 |
|  | Northern States Power Co. | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;5/15/2055 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;1276 |
|  | Northern States Power Co. | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;5/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291 |
|  | Northwest Natural Holding Co. | &nbsp;&nbsp;7.000% | &nbsp;&nbsp;9/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202 |
|  | NorthWestern Corp. | &nbsp;&nbsp;4.176% | &nbsp;&nbsp;11/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405 |
|  | NSTAR Electric Co. | &nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;5/15/2027 | &nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp;1335 |
|  | NSTAR Electric Co. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290 |
|  | NSTAR Electric Co. | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;3/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546 |
|  | NSTAR Electric Co. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;6/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256 |
|  | NSTAR Electric Co. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;3/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618 |
|  | NSTAR Electric Co. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;3/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287 |
|  | NSTAR Electric Co. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;9/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310 |
|  | OGE Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154 |
|  | Oglethorpe Power Corp. | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;11/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104 |
|  | Oglethorpe Power Corp. | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;11/1/2040 | &nbsp;&nbsp;1130 | &nbsp;&nbsp;1100 |
|  | Oglethorpe Power Corp. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;10/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305 |
|  | Oglethorpe Power Corp. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;9/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266 |
|  | Oglethorpe Power Corp. | &nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;12/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356 |
|  | Oglethorpe Power Corp. | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;6/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388 |
|  | Oglethorpe Power Corp. | &nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;2/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;683 |
| <sup>5</sup> | Ohio Power Co. | &nbsp;&nbsp;1.625% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;608 |

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|  | Ohio Power Co. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;6/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498 |
|  | Ohio Power Co. | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;6/1/2034 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1028 |
|  | Ohio Power Co. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;6/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373 |
| <sup>5</sup> | Ohio Power Co. | &nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;10/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;419 |
|  | Oklahoma Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297 |
|  | Oklahoma Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477 |
|  | Oklahoma Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;572 |
|  | Oklahoma Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;1/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309 |
|  | Oklahoma Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;4/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179 |
|  | Oklahoma Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;8/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189 |
|  | Oklahoma Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;4/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199 |
| <sup>8</sup> | Oklahoma Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;4/1/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 |
|  | Oncor Electric Delivery Co. LLC | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 |
|  | Oncor Electric Delivery Co. LLC | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148 |
|  | Oncor Electric Delivery Co. LLC | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;11/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504 |
|  | Oncor Electric Delivery Co. LLC | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;1171 |
| <sup>10</sup> | Oncor Electric Delivery Co. LLC | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547 |
|  | Oncor Electric Delivery Co. LLC | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;9/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247 |
|  | Oncor Electric Delivery Co. LLC | &nbsp;&nbsp;7.250% | &nbsp;&nbsp;1/15/2033 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1135 |
|  | Oncor Electric Delivery Co. LLC | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;11/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;603 |
|  | Oncor Electric Delivery Co. LLC | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;4/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199 |
|  | Oncor Electric Delivery Co. LLC | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;9/30/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;457 |
|  | Oncor Electric Delivery Co. LLC | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;12/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440 |
|  | Oncor Electric Delivery Co. LLC | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;4/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154 |
|  | Oncor Electric Delivery Co. LLC | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;9/30/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188 |
|  | Oncor Electric Delivery Co. LLC | &nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;11/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314 |
|  | Oncor Electric Delivery Co. LLC | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;6/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414 |
|  | Oncor Electric Delivery Co. LLC | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;5/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145 |
|  | Oncor Electric Delivery Co. LLC | &nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;11/15/2051 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;729 |
|  | Oncor Electric Delivery Co. LLC | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;9/15/2052 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1320 |
|  | Oncor Electric Delivery Co. LLC | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;10/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235 |
|  | Oncor Electric Delivery Co. LLC | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;6/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382 |
|  | Oncor Electric Delivery Co. LLC | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;4/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284 |
| <sup>10</sup> | Oncor Electric Delivery Co. LLC | &nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;3/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407 |
|  | ONE Gas Inc. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;4/1/2029 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1224 |
|  | ONE Gas Inc. | &nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182 |
|  | ONE Gas Inc. | &nbsp;&nbsp;4.658% | &nbsp;&nbsp;2/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444 |
|  | Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;2.100% | &nbsp;&nbsp;8/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630 |
|  | Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;6/4/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81 |
|  | Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580 |
|  | Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;7/1/2028 | &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;1670 |
|  | Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;1617 | &nbsp;&nbsp;1674 |
|  | Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;716 |
|  | Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;7/1/2030 | &nbsp;&nbsp;3150 | &nbsp;&nbsp;3107 |
|  | Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;2/1/2031 | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;2242 |
|  | Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;6/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461 |
|  | Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;3/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 |
|  | Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;6/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;517 |
|  | Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;10/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397 |
|  | Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;6.150% | &nbsp;&nbsp;1/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;576 |
|  | Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;6.400% | &nbsp;&nbsp;6/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469 |
|  | Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;6.950% | &nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;740 |
|  | Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;5/15/2034 | &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;1843 |
|  | Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;3/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;628 |
|  | Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;5/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399 |
|  | Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;7/1/2040 | &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;1965 |
|  | Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;8/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599 |
|  | Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;6/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404 |
|  | Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;2/15/2044 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1252 |
|  | Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;3/15/2045 | &nbsp;&nbsp;1075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;839 |
|  | Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;12/1/2047 | &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;1235 |
|  | Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;7/1/2050 | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;2492 |
|  | Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;8/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560 |
|  | Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;6.700% | &nbsp;&nbsp;4/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518 |
|  | Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;10/1/2054 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;936 |
|  | Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;6.150% | &nbsp;&nbsp;3/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;577 |
|  | Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;10/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 |
|  | Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;5/1/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;594 |
|  | PacifiCorp | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1013 |
|  | PacifiCorp | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;962 |

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|  | PacifiCorp | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;10/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284 |
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|  | PacifiCorp | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;1/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382 |
|  | PacifiCorp | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;2/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146 |
|  | PacifiCorp | &nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;6/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464 |
|  | PacifiCorp | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;12/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214 |
|  | PacifiCorp | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;5/15/2054 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 |
|  | PacifiCorp | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;1/15/2055 | &nbsp;&nbsp;2765 | &nbsp;&nbsp;2527 |
|  | PECO Energy Co. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;6/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503 |
|  | PECO Energy Co. | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;9/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322 |
|  | PECO Energy Co. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;9/15/2049 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;646 |
|  | PECO Energy Co. | &nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;6/15/2050 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;616 |
|  | PECO Energy Co. | &nbsp;&nbsp;3.050% | &nbsp;&nbsp;3/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322 |
|  | PECO Energy Co. | &nbsp;&nbsp;2.850% | &nbsp;&nbsp;9/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307 |
|  | PECO Energy Co. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;5/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;419 |
|  | PECO Energy Co. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;9/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185 |
|  | PECO Energy Co. | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;9/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;812 |
| <sup>5</sup> | PG&E Energy Recovery Funding LLC | &nbsp;&nbsp;1.460% | &nbsp;&nbsp;7/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158 |
| <sup>5</sup> | PG&E Energy Recovery Funding LLC | &nbsp;&nbsp;2.280% | &nbsp;&nbsp;1/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472 |
| <sup>5</sup> | PG&E Energy Recovery Funding LLC | &nbsp;&nbsp;2.822% | &nbsp;&nbsp;7/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258 |
| <sup>5</sup> | PG&E Recovery Funding LLC | &nbsp;&nbsp;4.838% | &nbsp;&nbsp;6/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526 |
| <sup>5</sup> | PG&E Recovery Funding LLC | &nbsp;&nbsp;5.256% | &nbsp;&nbsp;1/15/2038 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;1334 |
| <sup>5</sup> | PG&E Recovery Funding LLC | &nbsp;&nbsp;5.231% | &nbsp;&nbsp;6/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590 |
| <sup>5</sup> | PG&E Recovery Funding LLC | &nbsp;&nbsp;5.536% | &nbsp;&nbsp;7/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407 |
| <sup>5</sup> | PG&E Recovery Funding LLC | &nbsp;&nbsp;5.529% | &nbsp;&nbsp;6/1/2049 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1184 |
| <sup>5</sup> | PG&E Wildfire Recovery Funding LLC | &nbsp;&nbsp;3.594% | &nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356 |
| <sup>5</sup> | PG&E Wildfire Recovery Funding LLC | &nbsp;&nbsp;4.022% | &nbsp;&nbsp;6/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167 |
| <sup>5</sup> | PG&E Wildfire Recovery Funding LLC | &nbsp;&nbsp;4.263% | &nbsp;&nbsp;6/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241 |
| <sup>5</sup> | PG&E Wildfire Recovery Funding LLC | &nbsp;&nbsp;4.722% | &nbsp;&nbsp;6/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364 |
| <sup>5</sup> | PG&E Wildfire Recovery Funding LLC | &nbsp;&nbsp;5.081% | &nbsp;&nbsp;6/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291 |
| <sup>5</sup> | PG&E Wildfire Recovery Funding LLC | &nbsp;&nbsp;4.451% | &nbsp;&nbsp;12/1/2047 | &nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp;1025 |
| <sup>5</sup> | PG&E Wildfire Recovery Funding LLC | &nbsp;&nbsp;5.212% | &nbsp;&nbsp;12/1/2047 | &nbsp;&nbsp;1025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;969 |
| <sup>5</sup> | PG&E Wildfire Recovery Funding LLC | &nbsp;&nbsp;4.674% | &nbsp;&nbsp;12/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216 |
| <sup>5</sup> | PG&E Wildfire Recovery Funding LLC | &nbsp;&nbsp;5.099% | &nbsp;&nbsp;6/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321 |
|  | Piedmont Natural Gas Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;6/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369 |
|  | Piedmont Natural Gas Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451 |
|  | Piedmont Natural Gas Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;6/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;718 |
|  | Piedmont Natural Gas Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;2/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;747 |
|  | Piedmont Natural Gas Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;8/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131 |
|  | Piedmont Natural Gas Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;3.640% | &nbsp;&nbsp;11/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256 |
|  | Piedmont Natural Gas Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;3.350% | &nbsp;&nbsp;6/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540 |
|  | Pinnacle West Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292 |
|  | Pinnacle West Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254 |
|  | Potomac Electric Power Co. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204 |
|  | Potomac Electric Power Co. | &nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;11/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441 |
|  | Potomac Electric Power Co. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;3/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455 |
|  | Potomac Electric Power Co. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;3/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190 |
|  | PPL Capital Funding Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;9/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302 |
|  | PPL Electric Utilities Corp. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;5/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;557 |
|  | PPL Electric Utilities Corp. | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;2/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;549 |
|  | PPL Electric Utilities Corp. | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;5/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;865 |
|  | PPL Electric Utilities Corp. | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;6/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370 |
|  | PPL Electric Utilities Corp. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;10/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245 |
|  | PPL Electric Utilities Corp. | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;6/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273 |
|  | PPL Electric Utilities Corp. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;6/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239 |
|  | PPL Electric Utilities Corp. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;5/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465 |
|  | PPL Electric Utilities Corp. | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;8/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299 |
|  | Progress Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;7.750% | &nbsp;&nbsp;3/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 |
|  | Progress Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;7.000% | &nbsp;&nbsp;10/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220 |
|  | Progress Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;12/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497 |
|  | Public Service Co. of Colorado | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296 |
|  | Public Service Co. of Colorado | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;3/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367 |
| <sup>5</sup> | Public Service Co. of Colorado | &nbsp;&nbsp;1.900% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265 |
|  | Public Service Co. of Colorado | &nbsp;&nbsp;1.875% | &nbsp;&nbsp;6/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393 |
| <sup>5</sup> | Public Service Co. of Colorado | &nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;6/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292 |
|  | Public Service Co. of Colorado | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;5/15/2034 | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;1425 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Public Service Co. of Colorado | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;9/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;922 |
| <sup>5</sup> | Public Service Co. of Colorado | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;9/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320 |
|  | Public Service Co. of Colorado | &nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;9/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174 |
|  | Public Service Co. of Colorado | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;3/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;579 |
|  | Public Service Co. of Colorado | &nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;6/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234 |
| <sup>5</sup> | Public Service Co. of Colorado | &nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;3/1/2050 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;862 |
| <sup>5</sup> | Public Service Co. of Colorado | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;6/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326 |
|  | Public Service Co. of Colorado | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;4/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;611 |
|  | Public Service Co. of Colorado | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;5/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243 |
|  | Public Service Co. of Colorado | &nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;5/15/2055 | &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;1784 |
|  | Public Service Co. of New Hampshire | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;10/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258 |
|  | Public Service Co. of New Hampshire | &nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;7/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181 |
|  | Public Service Co. of New Hampshire | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;1/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456 |
|  | Public Service Co. of Oklahoma | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;1/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507 |
|  | Public Service Co. of Oklahoma | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;1/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398 |
|  | Public Service Co. of Oklahoma | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;1/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;554 |
| <sup>5</sup> | Public Service Electric & Gas Co. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;5/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247 |
| <sup>5</sup> | Public Service Electric & Gas Co. | &nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186 |
| <sup>5</sup> | Public Service Electric & Gas Co. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;1/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;593 |
| <sup>5</sup> | Public Service Electric & Gas Co. | &nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461 |
| <sup>5</sup> | Public Service Electric & Gas Co. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;12/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304 |
| <sup>5</sup> | Public Service Electric & Gas Co. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495 |
| <sup>5</sup> | Public Service Electric & Gas Co. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;3/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508 |
|  | Public Service Electric & Gas Co. | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;8/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645 |
| <sup>5</sup> | Public Service Electric & Gas Co. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;3/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289 |
|  | Public Service Electric & Gas Co. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;8/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;647 |
| <sup>5</sup> | Public Service Electric & Gas Co. | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;5/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433 |
| <sup>5</sup> | Public Service Electric & Gas Co. | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;3/1/2046 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;772 |
| <sup>5</sup> | Public Service Electric & Gas Co. | &nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;12/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203 |
| <sup>5</sup> | Public Service Electric & Gas Co. | &nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;5/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265 |
| <sup>5</sup> | Public Service Electric & Gas Co. | &nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;1/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499 |
| <sup>5</sup> | Public Service Electric & Gas Co. | &nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;5/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524 |
| <sup>5</sup> | Public Service Electric & Gas Co. | &nbsp;&nbsp;2.050% | &nbsp;&nbsp;8/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265 |
| <sup>5</sup> | Public Service Electric & Gas Co. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;3/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321 |
| <sup>5</sup> | Public Service Electric & Gas Co. | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;3/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228 |
| <sup>5</sup> | Public Service Electric & Gas Co. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;3/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;671 |
|  | Public Service Electric & Gas Co. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;8/1/2054 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;1214 |
| <sup>5</sup> | Public Service Electric & Gas Co. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;3/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249 |
| <sup>5</sup> | Public Service Electric & Gas Co. | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;1/1/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;654 |
|  | Public Service Enterprise Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307 |
|  | Public Service Enterprise Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;10/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516 |
|  | Public Service Enterprise Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;4/1/2029 | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;3058 |
|  | Public Service Enterprise Group Inc. | &nbsp;&nbsp;1.600% | &nbsp;&nbsp;8/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;660 |
|  | Public Service Enterprise Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;4/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254 |
|  | Puget Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;2.379% | &nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81 |
|  | Puget Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388 |
|  | Puget Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;4.224% | &nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382 |
|  | Puget Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;5.725% | &nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;551 |
|  | Puget Sound Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;5.330% | &nbsp;&nbsp;6/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305 |
|  | Puget Sound Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;6.274% | &nbsp;&nbsp;3/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483 |
|  | Puget Sound Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;5.757% | &nbsp;&nbsp;10/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502 |
|  | Puget Sound Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;5/20/2045 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;845 |
|  | Puget Sound Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;4.223% | &nbsp;&nbsp;6/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 |
|  | Puget Sound Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;5.685% | &nbsp;&nbsp;6/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294 |
|  | Puget Sound Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;5.598% | &nbsp;&nbsp;9/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277 |
|  | San Diego Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508 |
| <sup>5</sup> | San Diego Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;1.700% | &nbsp;&nbsp;10/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443 |
| <sup>5</sup> | San Diego Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455 |
|  | San Diego Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;4/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298 |
| <sup>5</sup> | San Diego Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;3/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399 |
|  | San Diego Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;6/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260 |
|  | San Diego Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;8/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454 |
| <sup>5</sup> | San Diego Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;6/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241 |
|  | San Diego Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;5/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254 |
| <sup>5</sup> | San Diego Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;3.320% | &nbsp;&nbsp;4/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536 |
|  | San Diego Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;3/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356 |
|  | San Diego Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;4/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231 |
|  | San Diego Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;4/15/2054 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;951 |
| <sup>5</sup> | San Diego Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;3/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401 |
| <sup>5</sup> | SCE Recovery Funding LLC | &nbsp;&nbsp;4.697% | &nbsp;&nbsp;6/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278 |

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|  | Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;2/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 |
| <sup>5</sup> | Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;1/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199 |
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|  | Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;9/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433 |
|  | Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;3/15/2042 | &nbsp;&nbsp;1945 | &nbsp;&nbsp;1524 |
| <sup>5</sup> | Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;2/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106 |
|  | Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;4/1/2047 | &nbsp;&nbsp;1420 | &nbsp;&nbsp;1056 |
| <sup>5</sup> | Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;3/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354 |
| <sup>5</sup> | Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;3/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333 |
| <sup>5</sup> | Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;2/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301 |
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|  | Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;2/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328 |
| <sup>5</sup> | Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;6/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441 |
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| <sup>5</sup> | Southern California Gas Co. | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;2/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186 |
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|  | Southern Co. | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1460 |
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| <sup>5</sup> | Southern Co. | &nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;3/15/2055 | &nbsp;&nbsp;1519 | &nbsp;&nbsp;1559 |
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| <sup>5</sup> | Southern Co. Gas Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118 |
| <sup>5</sup> | Southern Co. Gas Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;878 |
|  | Southern Co. Gas Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;9/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;539 |
|  | Southern Co. Gas Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;9/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;780 |
|  | Southern Co. Gas Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;9/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296 |
| <sup>5</sup> | Southern Co. Gas Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;9/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211 |
|  | Southern Co. Gas Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;3/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127 |
|  | Southern Co. Gas Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;6/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441 |
|  | Southern Co. Gas Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;10/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171 |
|  | Southern Co. Gas Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;5/30/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409 |
| <sup>5</sup> | Southern Power Co. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;10/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165 |
| <sup>5</sup> | Southern Power Co. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;10/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190 |
|  | Southern Power Co. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;9/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368 |
|  | Southern Power Co. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;7/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467 |
| <sup>5</sup> | Southern Power Co. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;12/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262 |
|  | Southwest Gas Corp. | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;12/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511 |
|  | Southwest Gas Corp. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;4/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444 |
|  | Southwest Gas Corp. | &nbsp;&nbsp;2.200% | &nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;569 |
|  | Southwest Gas Corp. | &nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430 |
|  | Southwest Gas Corp. | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;9/29/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187 |
|  | Southwest Gas Corp. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;6/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154 |
| <sup>5</sup> | Southwestern Electric Power Co. | &nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547 |
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|  | Southwestern Electric Power Co. | &nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;3/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312 |
| <sup>5</sup> | Southwestern Electric Power Co. | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;4/1/2045 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;751 |
| <sup>5</sup> | Southwestern Electric Power Co. | &nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;2/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273 |
|  | Southwestern Electric Power Co. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;11/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321 |
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|  | Southwestern Public Service Co. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;5/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;678 |
|  | Southwestern Public Service Co. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;8/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 |
|  | Southwestern Public Service Co. | &nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;8/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316 |
| <sup>5</sup> | Southwestern Public Service Co. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;11/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404 |
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| <sup>5</sup> | Southwestern Public Service Co. | &nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;5/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355 |
|  | Southwestern Public Service Co. | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;6/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604 |
|  | Spire Inc. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;9/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395 |
|  | Spire Inc. | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;6/1/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383 |
|  | Spire Inc. | &nbsp;&nbsp;6.450% | &nbsp;&nbsp;6/1/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249 |
|  | Spire Missouri Inc. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;2/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499 |
| <sup>5</sup> | Spire Missouri Inc. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;8/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202 |
|  | System Energy Resources Inc. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;12/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349 |
|  | Tampa Electric Co. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;3/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507 |
|  | Tampa Electric Co. | &nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452 |
|  | Tampa Electric Co. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;3/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249 |
|  | Tampa Electric Co. | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;5/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 |
|  | Tampa Electric Co. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;6/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243 |
|  | Tampa Electric Co. | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;6/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179 |
|  | Tampa Electric Co. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;7/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445 |
|  | Toledo Edison Co. | &nbsp;&nbsp;6.150% | &nbsp;&nbsp;5/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269 |
|  | Tucson Electric Power Co. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;5/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 |
|  | Tucson Electric Power Co. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;9/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252 |
|  | Tucson Electric Power Co. | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;12/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424 |
|  | Tucson Electric Power Co. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;6/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264 |
|  | Tucson Electric Power Co. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;4/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469 |
|  | Tucson Electric Power Co. | &nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;4/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516 |
|  | Union Electric Co. | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;6/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296 |
|  | Union Electric Co. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342 |
|  | Union Electric Co. | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;758 |
|  | Union Electric Co. | &nbsp;&nbsp;2.150% | &nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436 |
|  | Union Electric Co. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;4/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;915 |
|  | Union Electric Co. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;4/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;724 |
|  | Union Electric Co. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;3/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298 |
|  | Union Electric Co. | &nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;4/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436 |
|  | Union Electric Co. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;4/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Union Electric Co. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;10/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67 |
|  | Union Electric Co. | &nbsp;&nbsp;2.625% | &nbsp;&nbsp;3/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471 |
|  | Union Electric Co. | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;4/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374 |
|  | Union Electric Co. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;3/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473 |
|  | Union Electric Co. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;1/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230 |
|  | Union Electric Co. | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;3/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408 |
|  | Union Electric Co. | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;3/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430 |
| <sup>5</sup> | Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;4/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520 |
|  | Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;11/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443 |
|  | Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;3/30/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485 |
|  | Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;4/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277 |
|  | Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;8/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511 |
|  | Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;1/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 |
|  | Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;8/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 |
|  | Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;1075 | &nbsp;&nbsp;1073 |
| <sup>5</sup> | Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;9/15/2035 | &nbsp;&nbsp;1029 | &nbsp;&nbsp;1007 |
| <sup>5</sup> | Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;1/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395 |
|  | Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;3/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;731 |
| <sup>5</sup> | Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;5/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526 |
|  | Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;6.350% | &nbsp;&nbsp;11/30/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;619 |
| <sup>5</sup> | Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;8/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434 |
|  | Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;2/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429 |
| <sup>5</sup> | Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;5/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524 |
| <sup>5</sup> | Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;11/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383 |
| <sup>5</sup> | Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;9/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317 |
|  | Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;12/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;457 |
|  | Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;12/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267 |
|  | Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;12/15/2050 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;1117 |
|  | Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;11/15/2051 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;615 |
| <sup>5</sup> | Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;5/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411 |
|  | Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;4/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492 |
|  | Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;8/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;484 |
|  | Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;8/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331 |
|  | Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;3/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;841 |
| <sup>5</sup> | Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;9/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658 |
|  | Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;3/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;724 |
| <sup>5</sup> | Virginia Power Fuel Securitization LLC | &nbsp;&nbsp;5.088% | &nbsp;&nbsp;5/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72 |
| <sup>5</sup> | Virginia Power Fuel Securitization LLC | &nbsp;&nbsp;4.877% | &nbsp;&nbsp;5/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657 |
| <sup>5</sup> | Washington Gas Light Co. | &nbsp;&nbsp;3.796% | &nbsp;&nbsp;9/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267 |
| <sup>5</sup> | Washington Gas Light Co. | &nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;9/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356 |
|  | WEC Energy Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;10/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506 |
|  | WEC Energy Group Inc. | &nbsp;&nbsp;1.375% | &nbsp;&nbsp;10/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478 |
|  | WEC Energy Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;1/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;907 |
|  | WEC Energy Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;5/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221 |
|  | Wisconsin Electric Power Co. | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;3/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223 |
|  | Wisconsin Electric Power Co. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509 |
|  | Wisconsin Electric Power Co. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331 |
|  | Wisconsin Electric Power Co. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;9/30/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434 |
|  | Wisconsin Electric Power Co. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;10/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246 |
|  | Wisconsin Electric Power Co. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;10/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204 |
|  | Wisconsin Electric Power Co. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;10/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449 |
|  | Wisconsin Electric Power Co. | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;3/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172 |
|  | Wisconsin Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;4/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501 |
|  | Wisconsin Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;3/30/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305 |
|  | Wisconsin Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;8/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 |
|  | Wisconsin Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;4/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177 |
|  | Wisconsin Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;12/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136 |
|  | Wisconsin Public Service Corp. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;12/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502 |
|  | Wisconsin Public Service Corp. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168 |
|  | Wisconsin Public Service Corp. | &nbsp;&nbsp;2.850% | &nbsp;&nbsp;12/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306 |
|  | Xcel Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;3/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302 |
|  | Xcel Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;993 |
|  | Xcel Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;2.600% | &nbsp;&nbsp;12/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224 |
|  | Xcel Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430 |
|  | Xcel Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;2.350% | &nbsp;&nbsp;11/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440 |
|  | Xcel Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;686 |
|  | Xcel Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;4/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462 |
|  | Xcel Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;7/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657 |
|  | Xcel Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;12/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280 |

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|  | Xcel Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;12/3/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;422 |
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| <sup>5</sup> | African Development Bank | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;11/3/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252 |
|  | African Development Bank | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;3/14/2028 | &nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4544 |
|  | African Development Bank | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;6/12/2028 | &nbsp;&nbsp;1449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1450 |
|  | African Development Bank | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;9/18/2029 | &nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1727 |
|  | African Development Bank | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;3/18/2030 | &nbsp;&nbsp;2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2055 |
|  | African Development Bank | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;3/3/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;551 |
|  | African Development Bank | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;6/12/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383 |
|  | African Development Bank | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;1/22/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329 |
| <sup>5</sup> | African Development Bank | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292 |
| <sup>5</sup> | Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;11/2/2027 | &nbsp;&nbsp;2985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2925 |
| <sup>5</sup> | Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;1/14/2028 | &nbsp;&nbsp;2005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2024 |
| <sup>5</sup> | Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;1/19/2028 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;982 |
| <sup>5</sup> | Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;4/25/2028 | &nbsp;&nbsp;2425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2422 |
| <sup>5</sup> | Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;1.250% | &nbsp;&nbsp;6/9/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473 |
| <sup>5</sup> | Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;8/25/2028 | &nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2945 |
| <sup>5</sup> | Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;9/26/2028 | &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1573 |
| <sup>5</sup> | Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;3/6/2029 | &nbsp;&nbsp;2350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2384 |
| <sup>5</sup> | Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;8/28/2029 | &nbsp;&nbsp;2655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2634 |
| <sup>5</sup> | Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;9/19/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186 |
| <sup>5</sup> | Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;1.875% | &nbsp;&nbsp;1/24/2030 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;929 |
| <sup>5</sup> | Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;5/30/2030 | &nbsp;&nbsp;3319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3346 |
| <sup>5</sup> | Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;8/28/2030 | &nbsp;&nbsp;3215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3191 |
| <sup>5</sup> | Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;0.750% | &nbsp;&nbsp;10/8/2030 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1303 |
| <sup>5</sup> | Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;1.500% | &nbsp;&nbsp;3/4/2031 | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2671 |
|  | Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;4/27/2032 | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2371 |
| <sup>5</sup> | Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;9/28/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;887 |
| <sup>5</sup> | Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;1/12/2033 | &nbsp;&nbsp;1880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1863 |
| <sup>5</sup> | Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;6/14/2033 | &nbsp;&nbsp;1675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1643 |
| <sup>5</sup> | Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;1/12/2034 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1986 |
|  | Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;3/22/2035 | &nbsp;&nbsp;4535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4563 |
| <sup>5</sup> | Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;1/14/2036 | &nbsp;&nbsp;3445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3422 |
|  | Asian Infrastructure Investment Bank | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;1/18/2028 | &nbsp;&nbsp;2125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2131 |
|  | Asian Infrastructure Investment Bank | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;3482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3466 |
|  | Asian Infrastructure Investment Bank | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;1/18/2029 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1511 |
|  | Asian Infrastructure Investment Bank | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;1/16/2030 | &nbsp;&nbsp;1457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1487 |
|  | Asian Infrastructure Investment Bank | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;3/13/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 |
|  | Asian Infrastructure Investment Bank | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;5/21/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;633 |
|  | Asian Infrastructure Investment Bank | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;1/14/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;654 |
|  | Canadian Government Bond | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;4/26/2028 | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2497 |
|  | Canadian Government Bond | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;4/30/2029 | &nbsp;&nbsp;1705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1743 |
|  | Canadian Government Bond | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;3/18/2030 | &nbsp;&nbsp;2375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2385 |
|  | Corp. Andina de Fomento | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;4/26/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;918 |
|  | Corp. Andina de Fomento | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;1/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451 |
|  | Corp. Andina de Fomento | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;6/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546 |
|  | Corp. Andina de Fomento | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;1/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512 |
|  | Corp. Andina de Fomento | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;1/22/2030 | &nbsp;&nbsp;1429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1467 |
|  | Corp. Andina de Fomento | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;1/15/2036 | &nbsp;&nbsp;3542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3502 |
|  | Council of Europe Development Bank | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;6/11/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534 |
|  | Council of Europe Development Bank | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;1/26/2028 | &nbsp;&nbsp;1320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1315 |
| <sup>5</sup> | Council of Europe Development Bank | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;5/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433 |
|  | Council of Europe Development Bank | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;1/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403 |
|  | Council of Europe Development Bank | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1733 |
|  | Council of Europe Development Bank | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;1/14/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;845 |
|  | Equinor ASA | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;4/6/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;931 |
|  | Equinor ASA | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;6/2/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488 |
|  | Equinor ASA | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;9/10/2028 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1189 |
|  | Equinor ASA | &nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;4/6/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478 |
|  | Equinor ASA | &nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;5/22/2030 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1389 |
|  | Equinor ASA | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;9/3/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367 |
|  | Equinor ASA | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;11/14/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;858 |
|  | Equinor ASA | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;8/17/2040 | &nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2051 |
|  | Equinor ASA | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;11/23/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282 |
|  | Equinor ASA | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;5/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143 |
|  | Equinor ASA | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;11/8/2043 | &nbsp;&nbsp;1015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;930 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Equinor ASA | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;11/18/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516 |
|  | Equinor ASA | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;4/6/2050 | &nbsp;&nbsp;2360 | &nbsp;&nbsp;1763 |
| <sup>5</sup> | European Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;3/9/2028 | &nbsp;&nbsp;3650 | &nbsp;&nbsp;3686 |
|  | European Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;1/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201 |
| <sup>5</sup> | European Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;3/13/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;849 |
|  | European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;5/24/2027 | &nbsp;&nbsp;5166 | &nbsp;&nbsp;5081 |
|  | European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;0.625% | &nbsp;&nbsp;10/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;476 |
|  | European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;2478 |
|  | European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;4300 | &nbsp;&nbsp;4305 |
|  | European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;3550 | &nbsp;&nbsp;3554 |
|  | European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;10/16/2028 | &nbsp;&nbsp;2775 | &nbsp;&nbsp;2820 |
|  | European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;2310 |
|  | European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;5134 |
|  | European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;1.625% | &nbsp;&nbsp;10/9/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324 |
|  | European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;4182 |
|  | European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;3/14/2030 | &nbsp;&nbsp;5618 | &nbsp;&nbsp;5742 |
|  | European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;0.875% | &nbsp;&nbsp;5/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354 |
|  | European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;3775 | &nbsp;&nbsp;3731 |
|  | European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;0.750% | &nbsp;&nbsp;9/23/2030 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1045 |
|  | European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;2485 | &nbsp;&nbsp;2478 |
|  | European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;1.250% | &nbsp;&nbsp;2/14/2031 | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;2643 |
|  | European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;3/13/2031 | &nbsp;&nbsp;5471 | &nbsp;&nbsp;5419 |
|  | European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;8/16/2032 | &nbsp;&nbsp;8470 | &nbsp;&nbsp;8536 |
|  | European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;2/14/2033 | &nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;2050 |
|  | European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;2/13/2034 | &nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;3577 |
|  | European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;2/12/2035 | &nbsp;&nbsp;4385 | &nbsp;&nbsp;4494 |
|  | European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;2/8/2036 | &nbsp;&nbsp;3502 | &nbsp;&nbsp;3477 |
|  | European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;2/15/2036 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;1354 |
| <sup>11</sup> | Export Development Canada | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;5/25/2027 | &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;1683 |
| <sup>11</sup> | Export Development Canada | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;9/7/2027 | &nbsp;&nbsp;2095 | &nbsp;&nbsp;2092 |
| <sup>11</sup> | Export Development Canada | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;2/14/2028 | &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;1900 |
| <sup>11</sup> | Export Development Canada | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;2/13/2029 | &nbsp;&nbsp;2750 | &nbsp;&nbsp;2770 |
| <sup>11</sup> | Export Development Canada | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;6/20/2030 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1503 |
| <sup>11</sup> | Export Development Canada | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;6/5/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;764 |
|  | Export-Import Bank of Korea | &nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;4/21/2027 | &nbsp;&nbsp;1020 | &nbsp;&nbsp;1002 |
|  | Export-Import Bank of Korea | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;9/11/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 |
|  | Export-Import Bank of Korea | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;652 |
|  | Export-Import Bank of Korea | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;10/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501 |
|  | Export-Import Bank of Korea | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;1/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508 |
|  | Export-Import Bank of Korea | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;1/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;757 |
|  | Export-Import Bank of Korea | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;1/11/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202 |
|  | Export-Import Bank of Korea | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;1/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331 |
|  | Export-Import Bank of Korea | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;9/11/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599 |
|  | Export-Import Bank of Korea | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;1/14/2030 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1025 |
|  | Export-Import Bank of Korea | &nbsp;&nbsp;1.250% | &nbsp;&nbsp;9/21/2030 | &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;1411 |
|  | Export-Import Bank of Korea | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;9/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;826 |
|  | Export-Import Bank of Korea | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;1/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415 |
|  | Export-Import Bank of Korea | &nbsp;&nbsp;1.375% | &nbsp;&nbsp;2/9/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438 |
|  | Export-Import Bank of Korea | &nbsp;&nbsp;2.125% | &nbsp;&nbsp;1/18/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;578 |
|  | Export-Import Bank of Korea | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;9/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505 |
|  | Export-Import Bank of Korea | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;1/11/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;758 |
|  | Export-Import Bank of Korea | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;9/18/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624 |
|  | Export-Import Bank of Korea | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;1/14/2035 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1047 |
|  | Export-Import Bank of Korea | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;1/13/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439 |
|  | Export-Import Bank of Korea | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;6/29/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;642 |
| <sup>5</sup> | Hong Kong Government International Bond | &nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;11/24/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;555 |
|  | Inter-American Development Bank | &nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;7/7/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;786 |
|  | Inter-American Development Bank | &nbsp;&nbsp;0.625% | &nbsp;&nbsp;9/16/2027 | &nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;3532 |
|  | Inter-American Development Bank | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;1/12/2028 | &nbsp;&nbsp;4550 | &nbsp;&nbsp;4563 |
|  | Inter-American Development Bank | &nbsp;&nbsp;1.125% | &nbsp;&nbsp;7/20/2028 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;1882 |
|  | Inter-American Development Bank | &nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;9/18/2028 | &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;2164 |
|  | Inter-American Development Bank | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;2115 |
|  | Inter-American Development Bank | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;6/18/2029 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;951 |
|  | Inter-American Development Bank | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;2/15/2030 | &nbsp;&nbsp;3284 | &nbsp;&nbsp;3354 |
|  | Inter-American Development Bank | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;6/14/2030 | &nbsp;&nbsp;3373 | &nbsp;&nbsp;3351 |
| <sup>5</sup> | Inter-American Development Bank | &nbsp;&nbsp;1.125% | &nbsp;&nbsp;1/13/2031 | &nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;3070 |
| <sup>5</sup> | Inter-American Development Bank | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;9/17/2031 | &nbsp;&nbsp;2625 | &nbsp;&nbsp;2573 |
| <sup>5</sup> | Inter-American Development Bank | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;4/12/2033 | &nbsp;&nbsp;1925 | &nbsp;&nbsp;1846 |
| <sup>5</sup> | Inter-American Development Bank | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;9/13/2033 | &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;2343 |
|  | Inter-American Development Bank | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;7/17/2034 | &nbsp;&nbsp;1722 | &nbsp;&nbsp;1735 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>5</sup> | Inter-American Development Bank | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;7/16/2035 | &nbsp;&nbsp;2643 | &nbsp;&nbsp;2652 |
|  | Inter-American Development Bank | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;1/23/2036 | &nbsp;&nbsp;3407 | &nbsp;&nbsp;3341 |
|  | Inter-American Development Bank | &nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;8/7/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444 |
|  | Inter-American Development Bank | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;1/24/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418 |
|  | Inter-American Investment Corp. | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;1054 |
|  | Inter-American Investment Corp. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;9/19/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;484 |
|  | Inter-American Investment Corp. | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;11/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;723 |
|  | Inter-American Investment Corp. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;2/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;782 |
|  | Inter-American Investment Corp. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;1363 | &nbsp;&nbsp;1374 |
|  | International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;6/15/2027 | &nbsp;&nbsp;6250 | &nbsp;&nbsp;6196 |
|  | International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;0.750% | &nbsp;&nbsp;11/24/2027 | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;2378 |
|  | International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;5/5/2028 | &nbsp;&nbsp;3752 | &nbsp;&nbsp;3737 |
|  | International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;7/12/2028 | &nbsp;&nbsp;4250 | &nbsp;&nbsp;4219 |
|  | International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;8/1/2028 | &nbsp;&nbsp;3525 | &nbsp;&nbsp;3587 |
|  | International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;1.125% | &nbsp;&nbsp;9/13/2028 | &nbsp;&nbsp;4625 | &nbsp;&nbsp;4335 |
|  | International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;9/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496 |
|  | International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;10/16/2029 | &nbsp;&nbsp;2295 | &nbsp;&nbsp;2295 |
| <sup>5</sup> | International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;10/23/2029 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1394 |
|  | International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;2/14/2030 | &nbsp;&nbsp;5475 | &nbsp;&nbsp;5471 |
|  | International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;3/20/2030 | &nbsp;&nbsp;7325 | &nbsp;&nbsp;7383 |
|  | International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;0.875% | &nbsp;&nbsp;5/14/2030 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;885 |
|  | International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;7/25/2030 | &nbsp;&nbsp;2925 | &nbsp;&nbsp;2932 |
|  | International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;0.750% | &nbsp;&nbsp;8/26/2030 | &nbsp;&nbsp;4250 | &nbsp;&nbsp;3706 |
|  | International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;10/28/2030 | &nbsp;&nbsp;6641 | &nbsp;&nbsp;6518 |
|  | International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;1/10/2031 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;2004 |
|  | International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;1.250% | &nbsp;&nbsp;2/10/2031 | &nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;5287 |
|  | International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;1.625% | &nbsp;&nbsp;11/3/2031 | &nbsp;&nbsp;8500 | &nbsp;&nbsp;7483 |
| <sup>5</sup> | International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;4736 |
|  | International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;3/29/2032 | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;2752 |
|  | International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;5/6/2032 | &nbsp;&nbsp;4602 | &nbsp;&nbsp;4585 |
|  | International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;11/14/2033 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1552 |
|  | International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;8/28/2034 | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;2432 |
| <sup>5</sup> | International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;2/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464 |
|  | International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;8/27/2035 | &nbsp;&nbsp;6165 | &nbsp;&nbsp;6189 |
| <sup>5</sup> | International Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;1/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;989 | &nbsp;&nbsp;1000 |
| <sup>5</sup> | International Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;7/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;862 |
| <sup>5</sup> | International Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;1/22/2029 | &nbsp;&nbsp;1432 | &nbsp;&nbsp;1419 |
| <sup>5</sup> | International Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;7/2/2029 | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;3034 |
| <sup>5</sup> | International Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;7/2/2030 | &nbsp;&nbsp;2090 | &nbsp;&nbsp;2085 |
|  | International Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;0.750% | &nbsp;&nbsp;8/27/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;697 |
| <sup>12</sup> | Japan Bank for International Cooperation | &nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1480 |
| <sup>12</sup> | Japan Bank for International Cooperation | &nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;7/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493 |
| <sup>12</sup> | Japan Bank for International Cooperation | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;7/22/2027 | &nbsp;&nbsp;1276 | &nbsp;&nbsp;1285 |
| <sup>12</sup> | Japan Bank for International Cooperation | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;11/16/2027 | &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;2157 |
| <sup>12</sup> | Japan Bank for International Cooperation | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;7/3/2028 | &nbsp;&nbsp;2040 | &nbsp;&nbsp;2034 |
| <sup>12</sup> | Japan Bank for International Cooperation | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;7/19/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583 |
| <sup>12</sup> | Japan Bank for International Cooperation | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;7/20/2028 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;1279 |
| <sup>12</sup> | Japan Bank for International Cooperation | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;10/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204 |
| <sup>12</sup> | Japan Bank for International Cooperation | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;10/31/2028 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1481 |
| <sup>12</sup> | Japan Bank for International Cooperation | &nbsp;&nbsp;2.125% | &nbsp;&nbsp;2/16/2029 | &nbsp;&nbsp;1930 | &nbsp;&nbsp;1831 |
| <sup>12</sup> | Japan Bank for International Cooperation | &nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;10/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279 |
| <sup>12</sup> | Japan Bank for International Cooperation | &nbsp;&nbsp;1.250% | &nbsp;&nbsp;1/21/2031 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 |
| <sup>12</sup> | Japan Bank for International Cooperation | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;1/23/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198 |
| <sup>12</sup> | Japan Bank for International Cooperation | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;1/24/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303 |
| <sup>12</sup> | Japan Bank for International Cooperation | &nbsp;&nbsp;1.875% | &nbsp;&nbsp;4/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448 |
| <sup>12</sup> | Japan Bank for International Cooperation | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;4/17/2034 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1009 |
| <sup>5,12</sup> | Japan Bank for International Cooperation | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;1/23/2036 | &nbsp;&nbsp;1316 | &nbsp;&nbsp;1292 |
| <sup>12</sup> | Japan International Cooperation Agency | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;4/27/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;690 |
| <sup>12</sup> | Japan International Cooperation Agency | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;5/25/2027 | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;2972 |
| <sup>12</sup> | Japan International Cooperation Agency | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;5/23/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599 |
| <sup>12</sup> | Japan International Cooperation Agency | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;6/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542 |
| <sup>12</sup> | Japan International Cooperation Agency | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;5/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414 |
| <sup>12</sup> | Japan International Cooperation Agency | &nbsp;&nbsp;1.000% | &nbsp;&nbsp;7/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 |
| <sup>12</sup> | Japan International Cooperation Agency | &nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;4/28/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443 |
| <sup>13</sup> | KFW | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;5/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580 |
| <sup>13</sup> | KFW | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;6/28/2027 | &nbsp;&nbsp;5630 | &nbsp;&nbsp;5641 |
| <sup>13</sup> | KFW | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;8/27/2027 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;995 |
| <sup>13</sup> | KFW | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;3825 | &nbsp;&nbsp;3820 |
| <sup>13</sup> | KFW | &nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;4/3/2028 | &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;2259 |
| <sup>13</sup> | KFW | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;3525 | &nbsp;&nbsp;3529 |

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| <sup>13</sup> | KFW | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;8/9/2028 | &nbsp;&nbsp;2913 | &nbsp;&nbsp;2892 |
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| <sup>13</sup> | KFW | &nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;9/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;839 |
| <sup>13</sup> | KFW | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;3/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 |
| <sup>13</sup> | KFW | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;2295 | &nbsp;&nbsp;2279 |
| <sup>13</sup> | KFW | &nbsp;&nbsp;0.750% | &nbsp;&nbsp;9/30/2030 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;1740 |
| <sup>13</sup> | KFW | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;10/29/2030 | &nbsp;&nbsp;1275 | &nbsp;&nbsp;1318 |
| <sup>13</sup> | KFW | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;3/14/2031 | &nbsp;&nbsp;6931 | &nbsp;&nbsp;6867 |
| <sup>13</sup> | KFW | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;7/15/2033 | &nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;3189 |
| <sup>13</sup> | KFW | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;2/28/2034 | &nbsp;&nbsp;1275 | &nbsp;&nbsp;1287 |
| <sup>13</sup> | KFW | &nbsp;&nbsp;0.000% | &nbsp;&nbsp;4/18/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388 |
| <sup>13</sup> | KFW | &nbsp;&nbsp;0.000% | &nbsp;&nbsp;6/29/2037 | &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;1034 |
|  | Korea Development Bank | &nbsp;&nbsp;1.375% | &nbsp;&nbsp;4/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486 |
|  | Korea Development Bank | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;10/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 |
|  | Korea Development Bank | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;2/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;808 |
|  | Korea Development Bank | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;2150 | &nbsp;&nbsp;2162 |
|  | Korea Development Bank | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;10/23/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516 |
|  | Korea Development Bank | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1013 |
|  | Korea Development Bank | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;2/3/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;820 |
|  | Korea Development Bank | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;9/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364 |
|  | Korea Development Bank | &nbsp;&nbsp;1.625% | &nbsp;&nbsp;1/19/2031 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;890 |
|  | Korea Development Bank | &nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;10/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446 |
|  | Korea Development Bank | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;2/15/2033 | &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;1591 |
|  | Korea Development Bank | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;10/23/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536 |
| <sup>5,13</sup> | Landwirtschaftliche Rentenbank | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;1595 | &nbsp;&nbsp;1561 |
| <sup>5,13</sup> | Landwirtschaftliche Rentenbank | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;6/14/2028 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;1251 |
| <sup>13</sup> | Landwirtschaftliche Rentenbank | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;4/17/2029 | &nbsp;&nbsp;1090 | &nbsp;&nbsp;1113 |
| <sup>13</sup> | Landwirtschaftliche Rentenbank | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;5/28/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;659 |
| <sup>13</sup> | Landwirtschaftliche Rentenbank | &nbsp;&nbsp;0.875% | &nbsp;&nbsp;9/3/2030 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;876 |
| <sup>13</sup> | Landwirtschaftliche Rentenbank | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;10/8/2030 | &nbsp;&nbsp;1932 | &nbsp;&nbsp;1905 |
| <sup>5,13</sup> | Landwirtschaftliche Rentenbank | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;10/24/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;839 |
|  | Nordic Investment Bank | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;3/14/2028 | &nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;2928 |
|  | Nordic Investment Bank | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;8/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;539 |
|  | Nordic Investment Bank | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;2/28/2029 | &nbsp;&nbsp;1075 | &nbsp;&nbsp;1086 |
|  | Nordic Investment Bank | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;5/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;619 |
|  | Nordic Investment Bank | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;1/23/2031 | &nbsp;&nbsp;1155 | &nbsp;&nbsp;1144 |
| <sup>14</sup> | Oesterreichische Kontrollbank AG | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;5/21/2027 | &nbsp;&nbsp;1568 | &nbsp;&nbsp;1583 |
| <sup>14</sup> | Oesterreichische Kontrollbank AG | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;9/9/2027 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;1992 |
| <sup>14</sup> | Oesterreichische Kontrollbank AG | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;1812 |
| <sup>14</sup> | Oesterreichische Kontrollbank AG | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;5/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289 |
| <sup>5,14</sup> | Oesterreichische Kontrollbank AG | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;1/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604 |
| <sup>14</sup> | Oesterreichische Kontrollbank AG | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;9/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;845 |
| <sup>14</sup> | Oesterreichische Kontrollbank AG | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;1/24/2030 | &nbsp;&nbsp;1133 | &nbsp;&nbsp;1154 |
| <sup>14</sup> | Oesterreichische Kontrollbank AG | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;1135 | &nbsp;&nbsp;1124 |
| <sup>5</sup> | Oriental Republic of Uruguay | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;10/27/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;652 |
| <sup>5</sup> | Oriental Republic of Uruguay | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;1/23/2031 | &nbsp;&nbsp;2302 | &nbsp;&nbsp;2297 |
| <sup>5</sup> | Oriental Republic of Uruguay | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;10/28/2034 | &nbsp;&nbsp;1855 | &nbsp;&nbsp;1937 |
| <sup>5</sup> | Oriental Republic of Uruguay | &nbsp;&nbsp;7.625% | &nbsp;&nbsp;3/21/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;885 | &nbsp;&nbsp;1040 |
| <sup>5</sup> | Oriental Republic of Uruguay | &nbsp;&nbsp;5.442% | &nbsp;&nbsp;2/14/2037 | &nbsp;&nbsp;1401 | &nbsp;&nbsp;1430 |
| <sup>5</sup> | Oriental Republic of Uruguay | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;11/20/2045 | &nbsp;&nbsp;1029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;874 |
| <sup>5</sup> | Oriental Republic of Uruguay | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;6/18/2050 | &nbsp;&nbsp;2735 | &nbsp;&nbsp;2505 |
| <sup>5</sup> | Oriental Republic of Uruguay | &nbsp;&nbsp;4.975% | &nbsp;&nbsp;4/20/2055 | &nbsp;&nbsp;2140 | &nbsp;&nbsp;1891 |
| <sup>5</sup> | Oriental Republic of Uruguay | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;9/10/2060 | &nbsp;&nbsp;1303 | &nbsp;&nbsp;1180 |
|  | Province of Alberta | &nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;1087 |
|  | Province of Alberta | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;6/26/2029 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1016 |
|  | Province of Alberta | &nbsp;&nbsp;1.300% | &nbsp;&nbsp;7/22/2030 | &nbsp;&nbsp;2566 | &nbsp;&nbsp;2289 |
|  | Province of Alberta | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;1/24/2034 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1004 |
|  | Province of Alberta | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;11/2/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;457 |
|  | Province of British Columbia | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;1/24/2028 | &nbsp;&nbsp;2003 | &nbsp;&nbsp;2030 |
|  | Province of British Columbia | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;1123 |
|  | Province of British Columbia | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;4/24/2029 | &nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;2156 |
|  | Province of British Columbia | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;8/27/2030 | &nbsp;&nbsp;2260 | &nbsp;&nbsp;2245 |
|  | Province of British Columbia | &nbsp;&nbsp;1.300% | &nbsp;&nbsp;1/29/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439 |
|  | Province of British Columbia | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;7/6/2033 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;1085 |
|  | Province of British Columbia | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;6/12/2034 | &nbsp;&nbsp;2688 | &nbsp;&nbsp;2732 |
|  | Province of British Columbia | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;6/11/2035 | &nbsp;&nbsp;2372 | &nbsp;&nbsp;2411 |
|  | Province of Manitoba | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;7/27/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;940 |
|  | Province of Manitoba | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;5/31/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;681 |
|  | Province of New Brunswick | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;2/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497 |

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|  | Province of Ontario | &nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;5/19/2027 | &nbsp;&nbsp;4025 | &nbsp;&nbsp;3989 |
|  | Province of Ontario | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;1/18/2029 | &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;1611 |
|  | Province of Ontario | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;1/29/2029 | &nbsp;&nbsp;3256 | &nbsp;&nbsp;3244 |
|  | Province of Ontario | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;9/17/2029 | &nbsp;&nbsp;2325 | &nbsp;&nbsp;2304 |
|  | Province of Ontario | &nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;10/2/2029 | &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;1590 |
|  | Province of Ontario | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;2047 | &nbsp;&nbsp;2097 |
|  | Province of Ontario | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;9/4/2030 | &nbsp;&nbsp;1065 | &nbsp;&nbsp;1059 |
|  | Province of Ontario | &nbsp;&nbsp;1.125% | &nbsp;&nbsp;10/7/2030 | &nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;2463 |
|  | Province of Ontario | &nbsp;&nbsp;1.600% | &nbsp;&nbsp;2/25/2031 | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;4449 |
|  | Province of Ontario | &nbsp;&nbsp;1.800% | &nbsp;&nbsp;10/14/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442 |
|  | Province of Ontario | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;4/24/2034 | &nbsp;&nbsp;1457 | &nbsp;&nbsp;1514 |
|  | Province of Ontario | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;11/20/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506 |
|  | Province of Quebec | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;4/12/2027 | &nbsp;&nbsp;3250 | &nbsp;&nbsp;3211 |
|  | Province of Quebec | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;4/13/2028 | &nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;1143 |
|  | Province of Quebec | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;4/3/2029 | &nbsp;&nbsp;2525 | &nbsp;&nbsp;2563 |
| <sup>5</sup> | Province of Quebec | &nbsp;&nbsp;7.500% | &nbsp;&nbsp;9/15/2029 | &nbsp;&nbsp;1075 | &nbsp;&nbsp;1194 |
|  | Province of Quebec | &nbsp;&nbsp;1.350% | &nbsp;&nbsp;5/28/2030 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1078 |
| <sup>5</sup> | Province of Quebec | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;1/14/2031 | &nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;2772 |
|  | Province of Quebec | &nbsp;&nbsp;1.900% | &nbsp;&nbsp;4/21/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;719 |
|  | Province of Quebec | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;9/8/2033 | &nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp;1230 |
|  | Province of Quebec | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;9/5/2034 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;1227 |
|  | Province of Quebec | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;8/28/2035 | &nbsp;&nbsp;2823 | &nbsp;&nbsp;2830 |
|  | Province of Saskatchewan | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;6/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;694 |
|  | Province of Saskatchewan | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;1/28/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 |
| <sup>5</sup> | Republic of Chile | &nbsp;&nbsp;3.240% | &nbsp;&nbsp;2/6/2028 | &nbsp;&nbsp;1810 | &nbsp;&nbsp;1774 |
| <sup>5</sup> | Republic of Chile | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;1/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405 |
| <sup>5</sup> | Republic of Chile | &nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;1/31/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;841 |
| <sup>5</sup> | Republic of Chile | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;4/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412 |
| <sup>5</sup> | Republic of Chile | &nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;1/27/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;778 |
| <sup>5</sup> | Republic of Chile | &nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;7/27/2033 | &nbsp;&nbsp;1859 | &nbsp;&nbsp;1585 |
| <sup>5</sup> | Republic of Chile | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;1/31/2034 | &nbsp;&nbsp;1259 | &nbsp;&nbsp;1136 |
| <sup>5</sup> | Republic of Chile | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;1/5/2036 | &nbsp;&nbsp;1601 | &nbsp;&nbsp;1582 |
| <sup>5</sup> | Republic of Chile | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;1/13/2037 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;1349 |
| <sup>5</sup> | Republic of Chile | &nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;5/7/2041 | &nbsp;&nbsp;2440 | &nbsp;&nbsp;1844 |
| <sup>5</sup> | Republic of Chile | &nbsp;&nbsp;4.340% | &nbsp;&nbsp;3/7/2042 | &nbsp;&nbsp;1236 | &nbsp;&nbsp;1084 |
|  | Republic of Chile | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;10/30/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399 |
|  | Republic of Chile | &nbsp;&nbsp;3.860% | &nbsp;&nbsp;6/21/2047 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;858 |
| <sup>5</sup> | Republic of Chile | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;1/25/2050 | &nbsp;&nbsp;1915 | &nbsp;&nbsp;1371 |
| <sup>5</sup> | Republic of Chile | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;1/31/2052 | &nbsp;&nbsp;1110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;860 |
| <sup>5</sup> | Republic of Chile | &nbsp;&nbsp;5.330% | &nbsp;&nbsp;1/5/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;848 |
| <sup>5</sup> | Republic of Chile | &nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;1/22/2061 | &nbsp;&nbsp;1475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;911 |
| <sup>5</sup> | Republic of Chile | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;9/21/2071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523 |
| <sup>5</sup> | Republic of Hungary | &nbsp;&nbsp;7.625% | &nbsp;&nbsp;3/29/2041 | &nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp;1527 |
| <sup>5</sup> | Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;9/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;647 |
|  | Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;1/11/2028 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;1279 |
| <sup>5</sup> | Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;1/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;851 |
|  | Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;4/24/2028 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;992 |
|  | Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;2/11/2029 | &nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp;1355 |
|  | Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;9/18/2029 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;1056 |
| <sup>5</sup> | Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;759 |
|  | Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;2.850% | &nbsp;&nbsp;2/14/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 |
|  | Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;2011 |
| <sup>5</sup> | Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;2/21/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;644 |
|  | Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;1.850% | &nbsp;&nbsp;3/12/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520 |
| <sup>5</sup> | Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;4/16/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;779 |
| <sup>5</sup> | Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;2.150% | &nbsp;&nbsp;7/28/2031 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;957 |
| <sup>5</sup> | Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;3.550% | &nbsp;&nbsp;3/31/2032 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;1155 |
| <sup>5</sup> | Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;9/20/2032 | &nbsp;&nbsp;1138 | &nbsp;&nbsp;1113 |
| <sup>5</sup> | Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;2/10/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;748 |
| <sup>5</sup> | Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;9/10/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;577 |
| <sup>5</sup> | Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;1/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;939 |
| <sup>5</sup> | Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;2/21/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;905 |
| <sup>5</sup> | Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;4/16/2036 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;1049 |
|  | Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;1/11/2048 | &nbsp;&nbsp;2075 | &nbsp;&nbsp;1676 |
|  | Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;2/11/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;708 |
|  | Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;10/30/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590 |
|  | Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;10/15/2050 | &nbsp;&nbsp;2005 | &nbsp;&nbsp;1551 |
|  | Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;3.050% | &nbsp;&nbsp;3/12/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532 |
| <sup>5</sup> | Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;3/31/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;548 |
| <sup>5</sup> | Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;9/20/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>5</sup> | Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;1/11/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;673 |
| <sup>5</sup> | Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;2/10/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612 |
| <sup>5</sup> | Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;9/10/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;753 |
| <sup>5</sup> | Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;5.475% | &nbsp;&nbsp;2/21/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;642 |
| <sup>5</sup> | Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;9/23/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479 |
|  | Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;4/15/2070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;573 |
|  | Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;3.350% | &nbsp;&nbsp;3/12/2071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 |
| <sup>5</sup> | Republic of Italy | &nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;10/17/2029 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;1912 |
| <sup>5</sup> | Republic of Italy | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;6/15/2033 | &nbsp;&nbsp;1925 | &nbsp;&nbsp;2014 |
| <sup>5</sup> | Republic of Italy | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;10/17/2049 | &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;1450 |
| <sup>5</sup> | Republic of Italy | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;5/6/2051 | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;1830 |
|  | Republic of Korea | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;6/19/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;858 |
|  | Republic of Korea | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;7/3/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507 |
|  | Republic of Korea | &nbsp;&nbsp;1.000% | &nbsp;&nbsp;9/16/2030 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;877 |
|  | Republic of Korea | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;10/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462 |
|  | Republic of Korea | &nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;10/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487 |
|  | Republic of Korea | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;6/10/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590 |
|  | Republic of Korea | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;9/20/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328 |
|  | Republic of Panama | &nbsp;&nbsp;8.875% | &nbsp;&nbsp;9/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390 |
| <sup>5</sup> | Republic of Panama | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;3/17/2028 | &nbsp;&nbsp;1980 | &nbsp;&nbsp;1947 |
| <sup>5</sup> | Republic of Panama | &nbsp;&nbsp;3.160% | &nbsp;&nbsp;1/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374 |
| <sup>5</sup> | Republic of Panama | &nbsp;&nbsp;2.252% | &nbsp;&nbsp;9/29/2032 | &nbsp;&nbsp;1945 | &nbsp;&nbsp;1598 |
| <sup>5</sup> | Republic of Panama | &nbsp;&nbsp;3.298% | &nbsp;&nbsp;1/19/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;726 |
| <sup>5</sup> | Republic of Panama | &nbsp;&nbsp;5.227% | &nbsp;&nbsp;2/23/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;798 |
| <sup>5</sup> | Republic of Panama | &nbsp;&nbsp;6.400% | &nbsp;&nbsp;2/14/2035 | &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;1976 |
| <sup>5</sup> | Republic of Panama | &nbsp;&nbsp;6.700% | &nbsp;&nbsp;1/26/2036 | &nbsp;&nbsp;1444 | &nbsp;&nbsp;1522 |
| <sup>5</sup> | Republic of Panama | &nbsp;&nbsp;6.875% | &nbsp;&nbsp;1/31/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;921 |
| <sup>5</sup> | Republic of Panama | &nbsp;&nbsp;5.662% | &nbsp;&nbsp;2/23/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;572 |
| <sup>5</sup> | Republic of Panama | &nbsp;&nbsp;8.000% | &nbsp;&nbsp;3/1/2038 | &nbsp;&nbsp;1080 | &nbsp;&nbsp;1237 |
| <sup>5</sup> | Republic of Panama | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;5/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472 |
| <sup>5</sup> | Republic of Panama | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;4/16/2050 | &nbsp;&nbsp;2310 | &nbsp;&nbsp;1756 |
| <sup>5</sup> | Republic of Panama | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;4/29/2053 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;909 |
| <sup>5</sup> | Republic of Panama | &nbsp;&nbsp;6.853% | &nbsp;&nbsp;3/28/2054 | &nbsp;&nbsp;1160 | &nbsp;&nbsp;1195 |
| <sup>5</sup> | Republic of Panama | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;4/1/2056 | &nbsp;&nbsp;2215 | &nbsp;&nbsp;1634 |
| <sup>5</sup> | Republic of Panama | &nbsp;&nbsp;7.875% | &nbsp;&nbsp;3/1/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232 |
| <sup>5</sup> | Republic of Panama | &nbsp;&nbsp;3.870% | &nbsp;&nbsp;7/23/2060 | &nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;1690 |
| <sup>5</sup> | Republic of Panama | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;1/19/2063 | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;1022 |
| <sup>5</sup> | Republic of Peru | &nbsp;&nbsp;2.783% | &nbsp;&nbsp;1/23/2031 | &nbsp;&nbsp;3187 | &nbsp;&nbsp;2908 |
| <sup>5</sup> | Republic of Peru | &nbsp;&nbsp;1.862% | &nbsp;&nbsp;12/1/2032 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;905 |
|  | Republic of Peru | &nbsp;&nbsp;8.750% | &nbsp;&nbsp;11/21/2033 | &nbsp;&nbsp;2135 | &nbsp;&nbsp;2581 |
| <sup>5</sup> | Republic of Peru | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;1/15/2034 | &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;1537 |
| <sup>5</sup> | Republic of Peru | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;2/8/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;768 |
| <sup>5</sup> | Republic of Peru | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;3/30/2036 | &nbsp;&nbsp;1677 | &nbsp;&nbsp;1673 |
| <sup>5</sup> | Republic of Peru | &nbsp;&nbsp;6.550% | &nbsp;&nbsp;3/14/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;648 |
| <sup>5</sup> | Republic of Peru | &nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;3/11/2041 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;754 |
|  | Republic of Peru | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;11/18/2050 | &nbsp;&nbsp;2150 | &nbsp;&nbsp;2046 |
| <sup>5</sup> | Republic of Peru | &nbsp;&nbsp;3.550% | &nbsp;&nbsp;3/10/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271 |
| <sup>5</sup> | Republic of Peru | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;8/8/2054 | &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;1539 |
| <sup>5</sup> | Republic of Peru | &nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;6/30/2055 | &nbsp;&nbsp;1118 | &nbsp;&nbsp;1123 |
| <sup>5</sup> | Republic of Peru | &nbsp;&nbsp;2.780% | &nbsp;&nbsp;12/1/2060 | &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;897 |
| <sup>5</sup> | Republic of Peru | &nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;1/15/2072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522 |
| <sup>5</sup> | Republic of Peru | &nbsp;&nbsp;3.230% | &nbsp;&nbsp;7/28/2121 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534 |
| <sup>5</sup> | Republic of Poland | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;11/16/2027 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;1324 |
| <sup>5</sup> | Republic of Poland | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;3/18/2029 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;1315 |
| <sup>5</sup> | Republic of Poland | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;2/12/2030 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1530 |
| <sup>5</sup> | Republic of Poland | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;11/16/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;814 |
| <sup>5</sup> | Republic of Poland | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;10/4/2033 | &nbsp;&nbsp;2125 | &nbsp;&nbsp;2121 |
| <sup>5</sup> | Republic of Poland | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;9/18/2034 | &nbsp;&nbsp;2746 | &nbsp;&nbsp;2758 |
| <sup>5</sup> | Republic of Poland | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;2/12/2035 | &nbsp;&nbsp;2325 | &nbsp;&nbsp;2362 |
| <sup>5</sup> | Republic of Poland | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;4/4/2053 | &nbsp;&nbsp;2105 | &nbsp;&nbsp;1935 |
| <sup>5</sup> | Republic of Poland | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;3/18/2054 | &nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;2396 |
|  | Republic of the Philippines | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;2/1/2028 | &nbsp;&nbsp;1725 | &nbsp;&nbsp;1680 |
|  | Republic of the Philippines | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;1/14/2029 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;1961 |
|  | Republic of the Philippines | &nbsp;&nbsp;9.500% | &nbsp;&nbsp;2/2/2030 | &nbsp;&nbsp;1525 | &nbsp;&nbsp;1788 |
|  | Republic of the Philippines | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;3/5/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497 |
|  | Republic of the Philippines | &nbsp;&nbsp;2.457% | &nbsp;&nbsp;5/5/2030 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;1836 |
|  | Republic of the Philippines | &nbsp;&nbsp;7.750% | &nbsp;&nbsp;1/14/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;870 |
|  | Republic of the Philippines | &nbsp;&nbsp;1.648% | &nbsp;&nbsp;6/10/2031 | &nbsp;&nbsp;1423 | &nbsp;&nbsp;1218 |
|  | Republic of the Philippines | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;7/27/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;732 |
|  | Republic of the Philippines | &nbsp;&nbsp;1.950% | &nbsp;&nbsp;1/6/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;576 |

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|  | Republic of the Philippines | &nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;644 |
|  | Republic of the Philippines | &nbsp;&nbsp;3.556% | &nbsp;&nbsp;9/29/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;738 |
|  | Republic of the Philippines | &nbsp;&nbsp;5.609% | &nbsp;&nbsp;4/13/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412 |
|  | Republic of the Philippines | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;7/17/2033 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;1043 |
|  | Republic of the Philippines | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;5/14/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 |
|  | Republic of the Philippines | &nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;10/23/2034 | &nbsp;&nbsp;1825 | &nbsp;&nbsp;1963 |
|  | Republic of the Philippines | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;2/4/2035 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;1063 |
|  | Republic of the Philippines | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;3/5/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;673 |
|  | Republic of the Philippines | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;1/27/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;874 |
|  | Republic of the Philippines | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;1/13/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;812 |
|  | Republic of the Philippines | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;1/20/2040 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1260 |
|  | Republic of the Philippines | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;3/1/2041 | &nbsp;&nbsp;1534 | &nbsp;&nbsp;1230 |
|  | Republic of the Philippines | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;2/2/2042 | &nbsp;&nbsp;1885 | &nbsp;&nbsp;1501 |
|  | Republic of the Philippines | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;5/5/2045 | &nbsp;&nbsp;1075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;719 |
|  | Republic of the Philippines | &nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;12/10/2045 | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;879 |
|  | Republic of the Philippines | &nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;7/6/2046 | &nbsp;&nbsp;1875 | &nbsp;&nbsp;1284 |
|  | Republic of the Philippines | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;3/29/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;738 |
|  | Republic of the Philippines | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;10/13/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;606 |
|  | Republic of the Philippines | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;1/17/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;672 |
|  | Republic of the Philippines | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;5/14/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;772 |
|  | Republic of the Philippines | &nbsp;&nbsp;5.175% | &nbsp;&nbsp;9/5/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;661 |
|  | Republic of the Philippines | &nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;2/4/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;852 |
|  | Republic of the Philippines | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;1/27/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286 |
| <sup>5</sup> | State of Israel | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;1/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;769 |
| <sup>5</sup> | State of Israel | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;3/12/2029 | &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;1722 |
| <sup>5</sup> | State of Israel | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;2/19/2030 | &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;2333 |
| <sup>5</sup> | State of Israel | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;7/3/2030 | &nbsp;&nbsp;1550 | &nbsp;&nbsp;1419 |
| <sup>5</sup> | State of Israel | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;1/13/2031 | &nbsp;&nbsp;1280 | &nbsp;&nbsp;1254 |
| <sup>5</sup> | State of Israel | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;1/17/2033 | &nbsp;&nbsp;1650 | &nbsp;&nbsp;1584 |
| <sup>5</sup> | State of Israel | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;3/12/2034 | &nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;2732 |
| <sup>5</sup> | State of Israel | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;2/19/2035 | &nbsp;&nbsp;2625 | &nbsp;&nbsp;2666 |
| <sup>5</sup> | State of Israel | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;1/13/2036 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;1927 |
| <sup>5</sup> | State of Israel | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;1/30/2043 | &nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp;1034 |
| <sup>5</sup> | State of Israel | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;1/17/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;602 |
| <sup>5</sup> | State of Israel | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;1/15/2050 | &nbsp;&nbsp;1585 | &nbsp;&nbsp;1020 |
| <sup>5</sup> | State of Israel | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;7/3/2050 | &nbsp;&nbsp;1650 | &nbsp;&nbsp;1157 |
| <sup>5</sup> | State of Israel | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;3/12/2054 | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;2323 |
| <sup>5</sup> | State of Israel | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;1/13/2056 | &nbsp;&nbsp;1210 | &nbsp;&nbsp;1140 |
| <sup>5</sup> | State of Israel | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;4/3/2120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497 |
| <sup>5</sup> | Svensk Exportkredit AB | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;8/4/2027 | &nbsp;&nbsp;2622 | &nbsp;&nbsp;2620 |
| <sup>5</sup> | Svensk Exportkredit AB | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;9/13/2027 | &nbsp;&nbsp;1275 | &nbsp;&nbsp;1272 |
|  | Svensk Exportkredit AB | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;5/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;837 |
|  | Svensk Exportkredit AB | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;6/14/2028 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1004 |
| <sup>5</sup> | Svensk Exportkredit AB | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;2/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303 |
|  | Svensk Exportkredit AB | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;3/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198 |
|  | Svensk Exportkredit AB | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;7/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488 |
| <sup>5</sup> | Svensk Exportkredit AB | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;10/4/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;951 |
|  | United Mexican States | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;1/11/2028 | &nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp;1159 |
| <sup>5</sup> | United Mexican States | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;2/9/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;810 |
|  | United Mexican States | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;4/22/2029 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;1987 |
| <sup>5</sup> | United Mexican States | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;5/7/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;969 |
| <sup>5</sup> | United Mexican States | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;4/16/2030 | &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;1589 |
| <sup>5</sup> | United Mexican States | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;5/13/2030 | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;1444 |
| <sup>5</sup> | United Mexican States | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;3/22/2031 | &nbsp;&nbsp;1625 | &nbsp;&nbsp;1585 |
| <sup>5</sup> | United Mexican States | &nbsp;&nbsp;2.659% | &nbsp;&nbsp;5/24/2031 | &nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;2383 |
| <sup>5</sup> | United Mexican States | &nbsp;&nbsp;8.300% | &nbsp;&nbsp;8/15/2031 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1160 |
| <sup>5</sup> | United Mexican States | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;4/27/2032 | &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;2114 |
| <sup>5</sup> | United Mexican States | &nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;7/2/2032 | &nbsp;&nbsp;3202 | &nbsp;&nbsp;3236 |
| <sup>5</sup> | United Mexican States | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;3/22/2033 | &nbsp;&nbsp;3320 | &nbsp;&nbsp;3239 |
| <sup>5</sup> | United Mexican States | &nbsp;&nbsp;7.500% | &nbsp;&nbsp;4/8/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;903 |
| <sup>5</sup> | United Mexican States | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;5/19/2033 | &nbsp;&nbsp;1725 | &nbsp;&nbsp;1633 |
| <sup>5</sup> | United Mexican States | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;2/9/2034 | &nbsp;&nbsp;2451 | &nbsp;&nbsp;2401 |
| <sup>5</sup> | United Mexican States | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;2/12/2034 | &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;1866 |
| <sup>5</sup> | United Mexican States | &nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;9/27/2034 | &nbsp;&nbsp;1450 | &nbsp;&nbsp;1539 |
| <sup>5</sup> | United Mexican States | &nbsp;&nbsp;6.350% | &nbsp;&nbsp;2/9/2035 | &nbsp;&nbsp;2225 | &nbsp;&nbsp;2274 |
| <sup>5</sup> | United Mexican States | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;9/22/2035 | &nbsp;&nbsp;1430 | &nbsp;&nbsp;1382 |
| <sup>5</sup> | United Mexican States | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;5/7/2036 | &nbsp;&nbsp;3218 | &nbsp;&nbsp;3196 |
| <sup>5</sup> | United Mexican States | &nbsp;&nbsp;6.875% | &nbsp;&nbsp;5/13/2037 | &nbsp;&nbsp;3134 | &nbsp;&nbsp;3277 |
| <sup>5</sup> | United Mexican States | &nbsp;&nbsp;6.625% | &nbsp;&nbsp;1/29/2038 | &nbsp;&nbsp;2776 | &nbsp;&nbsp;2828 |
| <sup>5</sup> | United Mexican States | &nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;2/9/2038 | &nbsp;&nbsp;3191 | &nbsp;&nbsp;3115 |

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|  | United Mexican States | &nbsp;&nbsp;6.050% | &nbsp;&nbsp;1/11/2040 | &nbsp;&nbsp;2321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2254 |
| <sup>5</sup> | United Mexican States | &nbsp;&nbsp;4.280% | &nbsp;&nbsp;8/14/2041 | &nbsp;&nbsp;2091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1635 |
| <sup>5</sup> | United Mexican States | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;3/8/2044 | &nbsp;&nbsp;3022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2420 |
|  | United Mexican States | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;1/21/2045 | &nbsp;&nbsp;2224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1994 |
|  | United Mexican States | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;1/23/2046 | &nbsp;&nbsp;1930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1477 |
|  | United Mexican States | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;1/15/2047 | &nbsp;&nbsp;1160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;847 |
|  | United Mexican States | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;2/10/2048 | &nbsp;&nbsp;2070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1551 |
| <sup>5</sup> | United Mexican States | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;1/31/2050 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;881 |
| <sup>5</sup> | United Mexican States | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;4/27/2051 | &nbsp;&nbsp;1852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1443 |
| <sup>5</sup> | United Mexican States | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;2/12/2052 | &nbsp;&nbsp;2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1430 |
| <sup>5</sup> | United Mexican States | &nbsp;&nbsp;6.338% | &nbsp;&nbsp;5/4/2053 | &nbsp;&nbsp;2385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2217 |
| <sup>5</sup> | United Mexican States | &nbsp;&nbsp;6.400% | &nbsp;&nbsp;5/7/2054 | &nbsp;&nbsp;1908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1780 |
| <sup>5</sup> | United Mexican States | &nbsp;&nbsp;7.375% | &nbsp;&nbsp;5/13/2055 | &nbsp;&nbsp;2118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2225 |
| <sup>5</sup> | United Mexican States | &nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;2/9/2056 | &nbsp;&nbsp;1623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1571 |
| <sup>5</sup> | United Mexican States | &nbsp;&nbsp;3.771% | &nbsp;&nbsp;5/24/2061 | &nbsp;&nbsp;2375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1413 |
| <sup>5</sup> | United Mexican States | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;10/12/2110 | &nbsp;&nbsp;2114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1716 |
| **Total Sovereign Bonds (Cost $828,376)** | **Total Sovereign Bonds (Cost $828,376)** | **Total Sovereign Bonds (Cost $828,376)** | **Total Sovereign Bonds (Cost $828,376)** | **Total Sovereign Bonds (Cost $828,376)** | **793950** |
| **Taxable Municipal Bonds (0.2%)** | **Taxable Municipal Bonds (0.2%)** | **Taxable Municipal Bonds (0.2%)** | **Taxable Municipal Bonds (0.2%)** | **Taxable Municipal Bonds (0.2%)** | **Taxable Municipal Bonds (0.2%)** |
|  | Alabama Federal AID Highway Finance Authority SO Revenue | &nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;9/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81 |
|  | Alameda County CA Joint Powers Authority Lease Revenue | &nbsp;&nbsp;7.046% | &nbsp;&nbsp;12/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112 |
|  | American Municipal Power Ohio Inc. Revenue (Hydroelectric Projects) | &nbsp;&nbsp;6.449% | &nbsp;&nbsp;2/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236 |
|  | American Municipal Power Ohio Inc. Revenue (Prairie State Energy Campus Projects) | &nbsp;&nbsp;7.834% | &nbsp;&nbsp;2/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121 |
|  | American Municipal Power Ohio Inc. Revenue (Prairie State Energy Campus Projects) | &nbsp;&nbsp;6.053% | &nbsp;&nbsp;2/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51 |
|  | American Municipal Power Ohio Inc. Revenue (Prairie State Energy Campus Projects) | &nbsp;&nbsp;8.084% | &nbsp;&nbsp;2/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468 |
|  | Bay Area Toll Authority California Toll Bridge Revenue (San Francisco Bay Area) | &nbsp;&nbsp;6.263% | &nbsp;&nbsp;4/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1028 |
|  | Bay Area Toll Authority California Toll Bridge Revenue (San Francisco Bay Area) | &nbsp;&nbsp;7.043% | &nbsp;&nbsp;4/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105 |
|  | Bay Area Toll Authority California Toll Bridge Revenue (San Francisco Bay Area) | &nbsp;&nbsp;6.907% | &nbsp;&nbsp;10/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449 |
|  | Bay Area Toll Authority California Toll Bridge Revenue (San Francisco Bay Area) | &nbsp;&nbsp;3.126% | &nbsp;&nbsp;4/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464 |
|  | California Earthquake Authority Revenue | &nbsp;&nbsp;5.603% | &nbsp;&nbsp;7/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187 |
|  | California GO | &nbsp;&nbsp;1.700% | &nbsp;&nbsp;2/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337 |
|  | California GO | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;4/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397 |
|  | California GO | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;9/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389 |
|  | California GO | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;10/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562 |
|  | California GO | &nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;11/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235 |
|  | California GO | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;10/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107 |
|  | California GO | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;11/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199 |
|  | California GO | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;4/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;643 |
|  | California GO | &nbsp;&nbsp;7.500% | &nbsp;&nbsp;4/1/2034 | &nbsp;&nbsp;1770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2033 |
|  | California GO | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;9/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256 |
|  | California GO | &nbsp;&nbsp;7.550% | &nbsp;&nbsp;4/1/2039 | &nbsp;&nbsp;2815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3342 |
|  | California GO | &nbsp;&nbsp;7.300% | &nbsp;&nbsp;10/1/2039 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1149 |
|  | California GO | &nbsp;&nbsp;7.350% | &nbsp;&nbsp;11/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;836 |
|  | California GO | &nbsp;&nbsp;7.625% | &nbsp;&nbsp;3/1/2040 | &nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1369 |
|  | California GO | &nbsp;&nbsp;7.600% | &nbsp;&nbsp;11/1/2040 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2399 |
|  | California State University Systemwide Revenue | &nbsp;&nbsp;3.899% | &nbsp;&nbsp;11/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202 |
|  | California State University Systemwide Revenue | &nbsp;&nbsp;2.897% | &nbsp;&nbsp;11/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344 |
|  | California State University Systemwide Revenue | &nbsp;&nbsp;2.975% | &nbsp;&nbsp;11/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304 |
|  | California State University Systemwide Revenue | &nbsp;&nbsp;2.719% | &nbsp;&nbsp;11/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324 |
|  | California State University Systemwide Revenue | &nbsp;&nbsp;2.939% | &nbsp;&nbsp;11/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338 |
|  | Central Puget Sound WA Regional Transit Authority Sales & Use Tax Revenue | &nbsp;&nbsp;5.491% | &nbsp;&nbsp;11/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102 |
|  | Charlotte-Mecklenburg NC Hospital Authority Health Care System Revenue | &nbsp;&nbsp;3.204% | &nbsp;&nbsp;1/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337 |
|  | Chicago IL GO | &nbsp;&nbsp;5.879% | &nbsp;&nbsp;1/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138 |
|  | Chicago IL Metropolitan Water Reclamation District GO | &nbsp;&nbsp;5.720% | &nbsp;&nbsp;12/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515 |
|  | Chicago IL O'Hare International Airport Revenue | &nbsp;&nbsp;6.395% | &nbsp;&nbsp;1/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444 |
|  | Chicago IL O'Hare International Airport Revenue | &nbsp;&nbsp;4.472% | &nbsp;&nbsp;1/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174 |
|  | Chicago IL O'Hare International Airport Revenue | &nbsp;&nbsp;4.572% | &nbsp;&nbsp;1/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191 |
|  | Chicago IL Transit Authority Sales & Transfer Tax Receipts Revenue | &nbsp;&nbsp;6.899% | &nbsp;&nbsp;12/1/2040 | &nbsp;&nbsp;1357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1515 |
|  | Clark County NV Airport System Revenue | &nbsp;&nbsp;6.820% | &nbsp;&nbsp;7/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360 |
|  | Commonwealth Financing Authority Pennsylvania Revenue | &nbsp;&nbsp;3.864% | &nbsp;&nbsp;6/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460 |
|  | Commonwealth Financing Authority Pennsylvania Revenue | &nbsp;&nbsp;4.144% | &nbsp;&nbsp;6/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257 |
|  | Commonwealth Financing Authority Pennsylvania Revenue | &nbsp;&nbsp;3.807% | &nbsp;&nbsp;6/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344 |
|  | Commonwealth of Massachusetts SO Revenue | &nbsp;&nbsp;3.769% | &nbsp;&nbsp;7/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Connecticut GO | &nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 |
|  | Cook County IL GO | &nbsp;&nbsp;6.229% | &nbsp;&nbsp;11/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 |
|  | Dallas County TX Hospital District GO | &nbsp;&nbsp;5.621% | &nbsp;&nbsp;8/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98 |
|  | Dallas TX Area Rapid Transit Revenue | &nbsp;&nbsp;5.999% | &nbsp;&nbsp;12/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310 |
|  | Dallas TX Area Rapid Transit Revenue | &nbsp;&nbsp;5.022% | &nbsp;&nbsp;12/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69 |
|  | Dallas TX Convention Center Hotel Development Corp. Hotel Revenue | &nbsp;&nbsp;7.088% | &nbsp;&nbsp;1/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311 |
| <sup>15</sup> | Dallas TX Independent School District GO | &nbsp;&nbsp;6.450% | &nbsp;&nbsp;2/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153 |
|  | Dallas-Fort Worth TX International Airport Revenue | &nbsp;&nbsp;2.994% | &nbsp;&nbsp;11/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;752 |
|  | Dallas-Fort Worth TX International Airport Revenue | &nbsp;&nbsp;3.144% | &nbsp;&nbsp;11/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245 |
|  | Dallas-Fort Worth TX International Airport Revenue | &nbsp;&nbsp;2.843% | &nbsp;&nbsp;11/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322 |
|  | Dallas-Fort Worth TX International Airport Revenue | &nbsp;&nbsp;4.507% | &nbsp;&nbsp;11/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;681 |
|  | District of Columbia Water & Sewer Authority Public Utility Revenue | &nbsp;&nbsp;4.814% | &nbsp;&nbsp;10/1/2114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230 |
|  | East Bay CA Municipal Utility District Water System Revenue | &nbsp;&nbsp;5.874% | &nbsp;&nbsp;6/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330 |
|  | Florida State Board of Administration Finance Corp. Revenue | &nbsp;&nbsp;1.705% | &nbsp;&nbsp;7/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;827 |
|  | Florida State Board of Administration Finance Corp. Revenue | &nbsp;&nbsp;2.154% | &nbsp;&nbsp;7/1/2030 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920 |
|  | Florida State Board of Administration Finance Corp. Revenue | &nbsp;&nbsp;5.526% | &nbsp;&nbsp;7/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;891 |
|  | Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency CA Toll Road Revenue | &nbsp;&nbsp;4.094% | &nbsp;&nbsp;1/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414 |
|  | Georgia Municipal Electric Power Authority Revenue | &nbsp;&nbsp;6.637% | &nbsp;&nbsp;4/1/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;606 |
|  | Georgia Municipal Electric Power Authority Revenue | &nbsp;&nbsp;6.655% | &nbsp;&nbsp;4/1/2057 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;1403 |
|  | Georgia Municipal Electric Power Authority Revenue | &nbsp;&nbsp;7.055% | &nbsp;&nbsp;4/1/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153 |
|  | Georgia Water & Wastewater Revenue | &nbsp;&nbsp;2.257% | &nbsp;&nbsp;11/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211 |
|  | Golden State Tobacco Securitization Corp. California Revenue | &nbsp;&nbsp;2.746% | &nbsp;&nbsp;6/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248 |
|  | Golden State Tobacco Securitization Corp. California Revenue | &nbsp;&nbsp;3.487% | &nbsp;&nbsp;6/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343 |
|  | Golden State Tobacco Securitization Corp. California Revenue | &nbsp;&nbsp;3.115% | &nbsp;&nbsp;6/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112 |
|  | Golden State Tobacco Securitization Corp. California Revenue | &nbsp;&nbsp;3.714% | &nbsp;&nbsp;6/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317 |
|  | Golden State Tobacco Securitization Corp. California Revenue | &nbsp;&nbsp;3.293% | &nbsp;&nbsp;6/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389 |
|  | Golden State Tobacco Securitization Corp. California Revenue | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;6/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283 |
|  | Golden State Tobacco Securitization Corp. California Revenue | &nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;6/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265 |
|  | Golden State Tobacco Securitization Corp. California Revenue | &nbsp;&nbsp;4.214% | &nbsp;&nbsp;6/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473 |
|  | Grand Parkway Transportation Corp. Texas System Toll Revenue | &nbsp;&nbsp;5.184% | &nbsp;&nbsp;10/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318 |
|  | Grand Parkway Transportation Corp. Texas System Toll Revenue | &nbsp;&nbsp;3.236% | &nbsp;&nbsp;10/1/2052 | &nbsp;&nbsp;1490 | &nbsp;&nbsp;1036 |
|  | Houston TX GO | &nbsp;&nbsp;6.290% | &nbsp;&nbsp;3/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510 |
|  | Houston TX GO | &nbsp;&nbsp;3.961% | &nbsp;&nbsp;3/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 |
|  | Idaho Energy Resources Authority Transmission Facilities Revenue (Bonneville Cooperation Project No. 2) | &nbsp;&nbsp;2.861% | &nbsp;&nbsp;9/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209 |
|  | Illinois GO | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;6/1/2033 | &nbsp;&nbsp;6431 | &nbsp;&nbsp;6550 |
|  | Illinois GO | &nbsp;&nbsp;6.630% | &nbsp;&nbsp;2/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94 |
|  | Illinois State Toll Highway Authority Revenue | &nbsp;&nbsp;6.184% | &nbsp;&nbsp;1/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372 |
|  | Indiana Finance Authority Revenue (Ohio River Bridges East End Crossing Project) | &nbsp;&nbsp;3.051% | &nbsp;&nbsp;1/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272 |
|  | JobsOhio Beverage System Statewide Liquor Profits Revenue | &nbsp;&nbsp;3.985% | &nbsp;&nbsp;1/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180 |
|  | JobsOhio Beverage System Statewide Liquor Profits Revenue | &nbsp;&nbsp;4.532% | &nbsp;&nbsp;1/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324 |
|  | JobsOhio Beverage System Statewide Liquor Profits Revenue | &nbsp;&nbsp;2.833% | &nbsp;&nbsp;1/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 |
|  | JobsOhio Beverage System Statewide Liquor Profits Revenue ETM | &nbsp;&nbsp;2.833% | &nbsp;&nbsp;1/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270 |
|  | Kansas Development Finance Authority Revenue | &nbsp;&nbsp;4.927% | &nbsp;&nbsp;4/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193 |
| <sup>16</sup> | Kansas Development Finance Authority Revenue | &nbsp;&nbsp;2.774% | &nbsp;&nbsp;5/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417 |
|  | Los Angeles CA Community College District GO | &nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;8/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362 |
|  | Los Angeles CA Department of Water & Power Revenue | &nbsp;&nbsp;6.574% | &nbsp;&nbsp;7/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434 |
|  | Los Angeles CA Department of Water & Power Revenue | &nbsp;&nbsp;6.603% | &nbsp;&nbsp;7/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;539 |
|  | Los Angeles County CA Public Works Financing Authority Lease Revenue | &nbsp;&nbsp;7.618% | &nbsp;&nbsp;8/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59 |
|  | Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Authority System Restoration Taxable Bonds Revenue | &nbsp;&nbsp;3.615% | &nbsp;&nbsp;2/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156 |
|  | Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Authority System Restoration Taxable Bonds Revenue | &nbsp;&nbsp;5.081% | &nbsp;&nbsp;6/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238 |
|  | Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Authority System Restoration Taxable Bonds Revenue | &nbsp;&nbsp;4.145% | &nbsp;&nbsp;2/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;697 |
|  | Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Authority System Restoration Taxable Bonds Revenue | &nbsp;&nbsp;5.048% | &nbsp;&nbsp;12/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307 |
|  | Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Authority System Restoration Taxable Bonds Revenue | &nbsp;&nbsp;4.275% | &nbsp;&nbsp;2/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196 |
|  | Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Authority System Restoration Taxable Bonds Revenue | &nbsp;&nbsp;4.475% | &nbsp;&nbsp;8/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 |
|  | Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Authority System Restoration Taxable Bonds Revenue | &nbsp;&nbsp;5.198% | &nbsp;&nbsp;12/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;712 |
|  | Maryland Economic Development Corp. Revenue | &nbsp;&nbsp;5.942% | &nbsp;&nbsp;5/31/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351 |
|  | Maryland Economic Development Corp. Revenue (Prince George's County Public Schools) | &nbsp;&nbsp;5.433% | &nbsp;&nbsp;5/31/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332 |
|  | Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority Revenue | &nbsp;&nbsp;3.052% | &nbsp;&nbsp;7/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391 |
|  | Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority Revenue | &nbsp;&nbsp;3.197% | &nbsp;&nbsp;7/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 |
|  | Massachusetts GO | &nbsp;&nbsp;5.456% | &nbsp;&nbsp;12/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;855 |
|  | Massachusetts GO | &nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;9/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Massachusetts School Building Authority Dedicated Sales Tax Revenue | &nbsp;&nbsp;5.715% | &nbsp;&nbsp;8/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516 |
|  | Massachusetts SO Revenue | &nbsp;&nbsp;4.110% | &nbsp;&nbsp;7/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134 |
|  | Massachusetts Transportation Fund Revenue | &nbsp;&nbsp;5.731% | &nbsp;&nbsp;6/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52 |
|  | Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN Convention Center Authority Tourism Tax Revenue | &nbsp;&nbsp;6.731% | &nbsp;&nbsp;7/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107 |
|  | Metropolitan Transportation Authority NY Revenue | &nbsp;&nbsp;6.814% | &nbsp;&nbsp;11/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158 |
|  | Metropolitan Transportation Authority NY Revenue | &nbsp;&nbsp;5.175% | &nbsp;&nbsp;11/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33 |
|  | Metropolitan Washington DC/VA Airports Authority Dulles Toll Road Revenue (Dulles Metrorail & Capital Improvement Projects) | &nbsp;&nbsp;7.462% | &nbsp;&nbsp;10/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;676 |
|  | Miami-Dade County FL Aviation Revenue (Miami International Airport) | &nbsp;&nbsp;4.280% | &nbsp;&nbsp;10/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524 |
|  | Miami-Dade County FL Transit System Sales Surtax Revenue | &nbsp;&nbsp;2.600% | &nbsp;&nbsp;7/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322 |
|  | Michigan Finance Authority Revenue (Trinity Health Credit Group) | &nbsp;&nbsp;3.084% | &nbsp;&nbsp;12/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226 |
|  | Michigan Finance Authority Revenue (Trinity Health Credit Group) | &nbsp;&nbsp;3.384% | &nbsp;&nbsp;12/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313 |
|  | Michigan State University Revenue | &nbsp;&nbsp;4.496% | &nbsp;&nbsp;8/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182 |
|  | Michigan State University Revenue | &nbsp;&nbsp;4.165% | &nbsp;&nbsp;8/15/2122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331 |
|  | Michigan Strategic Fund Ltd. Obligation Revenue | &nbsp;&nbsp;3.225% | &nbsp;&nbsp;9/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209 |
|  | Mississippi GO | &nbsp;&nbsp;5.245% | &nbsp;&nbsp;11/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256 |
|  | Missouri Health & Educational Facilities Authority Revenue (Washington University) | &nbsp;&nbsp;3.229% | &nbsp;&nbsp;5/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283 |
|  | Missouri Health & Educational Facilities Authority Revenue (Washington University) | &nbsp;&nbsp;3.652% | &nbsp;&nbsp;8/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251 |
| <sup>17</sup> | New Jersey Economic Development Authority Revenue (State Pension Funding) | &nbsp;&nbsp;7.425% | &nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;1063 | &nbsp;&nbsp;1115 |
|  | New Jersey Transportation Trust Fund Authority Transportation System Revenue | &nbsp;&nbsp;6.561% | &nbsp;&nbsp;12/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498 |
|  | New Jersey Turnpike Authority Revenue | &nbsp;&nbsp;7.414% | &nbsp;&nbsp;1/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;680 |
|  | New Jersey Turnpike Authority Revenue | &nbsp;&nbsp;7.102% | &nbsp;&nbsp;1/1/2041 | &nbsp;&nbsp;1830 | &nbsp;&nbsp;2111 |
|  | New York City NY GO | &nbsp;&nbsp;4.610% | &nbsp;&nbsp;9/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487 |
|  | New York City NY GO | &nbsp;&nbsp;5.517% | &nbsp;&nbsp;10/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 |
|  | New York City NY GO | &nbsp;&nbsp;6.271% | &nbsp;&nbsp;12/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344 |
|  | New York City NY GO | &nbsp;&nbsp;5.264% | &nbsp;&nbsp;10/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479 |
|  | New York City NY GO | &nbsp;&nbsp;5.559% | &nbsp;&nbsp;10/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519 |
|  | New York City NY GO | &nbsp;&nbsp;5.094% | &nbsp;&nbsp;10/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467 |
|  | New York City NY GO | &nbsp;&nbsp;5.263% | &nbsp;&nbsp;10/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188 |
|  | New York City NY GO | &nbsp;&nbsp;5.828% | &nbsp;&nbsp;10/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203 |
|  | New York City NY GO | &nbsp;&nbsp;5.114% | &nbsp;&nbsp;10/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;457 |
|  | New York City NY GO | &nbsp;&nbsp;5.392% | &nbsp;&nbsp;10/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385 |
|  | New York City NY Municipal Water Finance Authority Water & Sewer System Revenue | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;6/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 |
|  | New York City NY Municipal Water Finance Authority Water & Sewer System Revenue | &nbsp;&nbsp;5.724% | &nbsp;&nbsp;6/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 |
|  | New York City NY Municipal Water Finance Authority Water & Sewer System Revenue | &nbsp;&nbsp;5.952% | &nbsp;&nbsp;6/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102 |
|  | New York City NY Municipal Water Finance Authority Water & Sewer System Revenue | &nbsp;&nbsp;6.011% | &nbsp;&nbsp;6/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77 |
|  | New York City NY Municipal Water Finance Authority Water & Sewer System Revenue | &nbsp;&nbsp;5.440% | &nbsp;&nbsp;6/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313 |
|  | New York City NY Municipal Water Finance Authority Water & Sewer System Revenue | &nbsp;&nbsp;5.882% | &nbsp;&nbsp;6/15/2044 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1207 |
|  | New York Metropolitan Transportation Authority Revenue (Build America Bonds) | &nbsp;&nbsp;6.668% | &nbsp;&nbsp;11/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534 |
|  | New York Metropolitan Transportation Authority Revenue (Dedicated Tax Fund) | &nbsp;&nbsp;7.336% | &nbsp;&nbsp;11/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;527 |
|  | New York State Dormitory Authority Revenue | &nbsp;&nbsp;5.832% | &nbsp;&nbsp;7/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;681 |
|  | New York State Dormitory Authority Revenue (Personal Income Tax) | &nbsp;&nbsp;5.628% | &nbsp;&nbsp;3/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87 |
|  | New York State Urban Development Corp. Revenue | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234 |
|  | New York State Urban Development Corp. Revenue Prere. | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60 |
|  | New York State Urban Development Corp. Revenue (Personal Income Tax) | &nbsp;&nbsp;5.770% | &nbsp;&nbsp;3/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302 |
|  | North Texas Tollway Authority System Revenue | &nbsp;&nbsp;6.718% | &nbsp;&nbsp;1/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;764 |
|  | Ohio State University General Receipts Revenue | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;6/1/2111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 |
|  | Ohio Turnpike Commission Revenue | &nbsp;&nbsp;3.216% | &nbsp;&nbsp;2/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220 |
|  | Oklahoma Development Finance Authority Revenue | &nbsp;&nbsp;3.877% | &nbsp;&nbsp;5/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361 |
|  | Oklahoma Development Finance Authority Revenue | &nbsp;&nbsp;4.380% | &nbsp;&nbsp;11/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402 |
|  | Oklahoma Development Finance Authority Revenue | &nbsp;&nbsp;4.714% | &nbsp;&nbsp;5/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320 |
|  | Oregon GO | &nbsp;&nbsp;5.892% | &nbsp;&nbsp;6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209 |
| <sup>18</sup> | Oregon School Boards Association GO | &nbsp;&nbsp;5.528% | &nbsp;&nbsp;6/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66 |
|  | Pennsylvania Economic Development Financing Authority Revenue (Infrastructure Programs) | &nbsp;&nbsp;5.689% | &nbsp;&nbsp;6/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604 |
|  | Pennsylvania State University Revenue | &nbsp;&nbsp;2.790% | &nbsp;&nbsp;9/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 |
|  | Pennsylvania State University Revenue | &nbsp;&nbsp;2.840% | &nbsp;&nbsp;9/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201 |
|  | Pennsylvania Turnpike Commission Revenue | &nbsp;&nbsp;5.511% | &nbsp;&nbsp;12/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371 |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Port Authority of New York & New Jersey Revenue | &nbsp;&nbsp;6.040% | &nbsp;&nbsp;12/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134 |
|  | Port Authority of New York & New Jersey Revenue | &nbsp;&nbsp;5.647% | &nbsp;&nbsp;11/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209 |
|  | Port Authority of New York & New Jersey Revenue | &nbsp;&nbsp;5.647% | &nbsp;&nbsp;11/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;836 |
|  | Port Authority of New York & New Jersey Revenue | &nbsp;&nbsp;4.960% | &nbsp;&nbsp;8/1/2046 | &nbsp;&nbsp;1415 | &nbsp;&nbsp;1326 |
|  | Port Authority of New York & New Jersey Revenue | &nbsp;&nbsp;5.310% | &nbsp;&nbsp;8/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369 |
|  | Port Authority of New York & New Jersey Revenue | &nbsp;&nbsp;4.031% | &nbsp;&nbsp;9/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143 |
|  | Port Authority of New York & New Jersey Revenue | &nbsp;&nbsp;3.139% | &nbsp;&nbsp;2/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145 |
|  | Port Authority of New York & New Jersey Revenue | &nbsp;&nbsp;4.926% | &nbsp;&nbsp;10/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126 |
|  | Port Authority of New York & New Jersey Revenue | &nbsp;&nbsp;3.175% | &nbsp;&nbsp;7/15/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161 |
|  | Port Authority of New York & New Jersey Revenue | &nbsp;&nbsp;4.458% | &nbsp;&nbsp;10/1/2062 | &nbsp;&nbsp;1705 | &nbsp;&nbsp;1429 |
|  | Port Authority of New York & New Jersey Revenue | &nbsp;&nbsp;4.810% | &nbsp;&nbsp;10/15/2065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493 |
|  | Port Authority of New York & New Jersey Revenue | &nbsp;&nbsp;3.287% | &nbsp;&nbsp;8/1/2069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254 |
|  | Port of Morrow OR Transmission Facilities Revenue (Bonneville Cooperation Projects) | &nbsp;&nbsp;2.543% | &nbsp;&nbsp;9/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229 |
|  | Regional Transportation District of Colorado Sales Tax Revenue | &nbsp;&nbsp;5.844% | &nbsp;&nbsp;11/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 |
|  | Riverside County CA Pension Obligation Revenue Bonds | &nbsp;&nbsp;3.818% | &nbsp;&nbsp;2/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71 |
|  | Rutgers State University New Jersey Revenue | &nbsp;&nbsp;5.665% | &nbsp;&nbsp;5/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332 |
|  | Rutgers State University New Jersey Revenue | &nbsp;&nbsp;3.270% | &nbsp;&nbsp;5/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81 |
|  | Rutgers State University New Jersey Revenue | &nbsp;&nbsp;3.915% | &nbsp;&nbsp;5/1/2119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247 |
|  | Sales Tax Securitization Corp. Illinois Revenue | &nbsp;&nbsp;3.238% | &nbsp;&nbsp;1/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286 |
|  | Sales Tax Securitization Corp. Illinois Revenue | &nbsp;&nbsp;3.587% | &nbsp;&nbsp;1/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298 |
|  | Sales Tax Securitization Corp. Illinois Revenue | &nbsp;&nbsp;3.820% | &nbsp;&nbsp;1/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 |
|  | Sales Tax Securitization Corp. Illinois Revenue | &nbsp;&nbsp;4.787% | &nbsp;&nbsp;1/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210 |
|  | Salt River Projects Arizona Agricultural Improvement & Power District Revenue | &nbsp;&nbsp;4.839% | &nbsp;&nbsp;1/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356 |
|  | San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | &nbsp;&nbsp;5.808% | &nbsp;&nbsp;2/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501 |
|  | San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | &nbsp;&nbsp;4.427% | &nbsp;&nbsp;2/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435 |
|  | San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | &nbsp;&nbsp;5.469% | &nbsp;&nbsp;2/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266 |
|  | San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | &nbsp;&nbsp;5.569% | &nbsp;&nbsp;2/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319 |
|  | San Diego County CA Water Authority Revenue | &nbsp;&nbsp;6.138% | &nbsp;&nbsp;5/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;995 | &nbsp;&nbsp;1011 |
|  | San Francisco CA City & County Public Utilities Commission Wastewater Revenue | &nbsp;&nbsp;4.655% | &nbsp;&nbsp;10/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455 |
|  | San Francisco CA City & County Public Utilities Commission Water Revenue | &nbsp;&nbsp;6.950% | &nbsp;&nbsp;11/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303 |
|  | San Jose California Redevelopment Agency Successor Agency Tax Allocation | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;8/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351 |
|  | South Carolina Public Service Authority Revenue | &nbsp;&nbsp;6.454% | &nbsp;&nbsp;1/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505 |
|  | State Public School Building Authority PA Revenue | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269 |
|  | Texas GO | &nbsp;&nbsp;5.517% | &nbsp;&nbsp;4/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;989 |
|  | Texas Natural Gas Securitization Finance Corp. Revenue | &nbsp;&nbsp;5.102% | &nbsp;&nbsp;4/1/2035 | &nbsp;&nbsp;1277 | &nbsp;&nbsp;1308 |
|  | Texas Natural Gas Securitization Finance Corp. Revenue | &nbsp;&nbsp;5.169% | &nbsp;&nbsp;4/1/2041 | &nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp;1367 |
|  | Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp. Revenue (NTE Mobility Partners) | &nbsp;&nbsp;3.922% | &nbsp;&nbsp;12/31/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618 |
|  | Texas Transportation Commission GO | &nbsp;&nbsp;4.681% | &nbsp;&nbsp;4/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98 |
|  | Texas Transportation Commission State Highway Revenue | &nbsp;&nbsp;5.178% | &nbsp;&nbsp;4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;1275 | &nbsp;&nbsp;1297 |
| <sup>18</sup> | Tucson City AZ COP | &nbsp;&nbsp;2.856% | &nbsp;&nbsp;7/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219 |
|  | United Nations Development Corp. NY Revenue | &nbsp;&nbsp;6.536% | &nbsp;&nbsp;8/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;422 |
|  | University of California Regents Medical Center Pooled Revenue | &nbsp;&nbsp;4.132% | &nbsp;&nbsp;5/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246 |
|  | University of California Regents Medical Center Pooled Revenue | &nbsp;&nbsp;6.548% | &nbsp;&nbsp;5/15/2048 | &nbsp;&nbsp;2250 | &nbsp;&nbsp;2387 |
|  | University of California Regents Medical Center Pooled Revenue | &nbsp;&nbsp;6.583% | &nbsp;&nbsp;5/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133 |
|  | University of California Regents Medical Center Pooled Revenue | &nbsp;&nbsp;3.006% | &nbsp;&nbsp;5/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328 |
|  | University of California Regents Medical Center Pooled Revenue | &nbsp;&nbsp;4.563% | &nbsp;&nbsp;5/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511 |
|  | University of California Regents Medical Center Pooled Revenue | &nbsp;&nbsp;3.256% | &nbsp;&nbsp;5/15/2060 | &nbsp;&nbsp;1105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;701 |
|  | University of California Revenue | &nbsp;&nbsp;1.316% | &nbsp;&nbsp;5/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;899 |
|  | University of California Revenue | &nbsp;&nbsp;1.614% | &nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;476 |
|  | University of California Revenue | &nbsp;&nbsp;3.071% | &nbsp;&nbsp;5/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334 |
|  | University of California Revenue | &nbsp;&nbsp;4.858% | &nbsp;&nbsp;5/15/2112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 |
|  | University of California Revenue | &nbsp;&nbsp;4.767% | &nbsp;&nbsp;5/15/2115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120 |
|  | University of Michigan Revenue | &nbsp;&nbsp;2.437% | &nbsp;&nbsp;4/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207 |
|  | University of Michigan Revenue | &nbsp;&nbsp;2.562% | &nbsp;&nbsp;4/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123 |
|  | University of Michigan Revenue | &nbsp;&nbsp;3.504% | &nbsp;&nbsp;4/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344 |
|  | University of Michigan Revenue | &nbsp;&nbsp;4.454% | &nbsp;&nbsp;4/1/2122 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;853 |
|  | University of Nebraska Student Fee Revenue | &nbsp;&nbsp;3.037% | &nbsp;&nbsp;10/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171 |
| <sup>16</sup> | University of Oregon Revenue | &nbsp;&nbsp;3.424% | &nbsp;&nbsp;3/1/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523 |
|  | University of Pittsburgh Pennsylvania of the Commonwealth System of Higher Education Revenue | &nbsp;&nbsp;3.555% | &nbsp;&nbsp;9/15/2119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216 |
|  | University of Texas Financing System Revenue | &nbsp;&nbsp;4.794% | &nbsp;&nbsp;8/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283 |
|  | University of Texas Financing System Revenue | &nbsp;&nbsp;3.354% | &nbsp;&nbsp;8/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148 |
|  | University of Texas Financing System Revenue | &nbsp;&nbsp;2.439% | &nbsp;&nbsp;8/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137 |
|  | University of Texas Permanent University Fund Revenue | &nbsp;&nbsp;3.376% | &nbsp;&nbsp;7/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;678 |
|  | University of Texas Permanent University Fund Revenue | &nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;7/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203 |
|  | University of Virginia Revenue | &nbsp;&nbsp;2.256% | &nbsp;&nbsp;9/1/2050 | &nbsp;&nbsp;1075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;614 |
|  | University of Virginia Revenue | &nbsp;&nbsp;4.179% | &nbsp;&nbsp;9/1/2117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182 |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Williamsburg VA Economic Development Authority Revenue (Colonial Foundation Project) | &nbsp;&nbsp;4.957% | &nbsp;&nbsp;11/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161 |
|  | Wisconsin General Fund Annual Appropriation Revenue | &nbsp;&nbsp;3.954% | &nbsp;&nbsp;5/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;945 |
|  | Wisconsin General Fund Annual Appropriation Revenue ETM | &nbsp;&nbsp;3.154% | &nbsp;&nbsp;5/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298 |
| **Total Taxable Municipal Bonds (Cost $123,509)** | **Total Taxable Municipal Bonds (Cost $123,509)** | **Total Taxable Municipal Bonds (Cost $123,509)** | **Total Taxable Municipal Bonds (Cost $123,509)** | **Total Taxable Municipal Bonds (Cost $123,509)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**108073** |
|  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;Shares |  |
| **Temporary Cash Investments (0.9%)** | **Temporary Cash Investments (0.9%)** | **Temporary Cash Investments (0.9%)** | **Temporary Cash Investments (0.9%)** | **Temporary Cash Investments (0.9%)** | **Temporary Cash Investments (0.9%)** |
| **Money Market Fund (0.9%)** | **Money Market Fund (0.9%)** | **Money Market Fund (0.9%)** | **Money Market Fund (0.9%)** | **Money Market Fund (0.9%)** | **Money Market Fund (0.9%)** |
| <sup>19,20</sup> | Vanguard Market Liquidity Fund **(Cost $515,656)** | &nbsp;&nbsp;3.687% |  | &nbsp;&nbsp;5157540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**515703** |
| **Total Investments (100.4%) (Cost $31,373,728)** | **Total Investments (100.4%) (Cost $31,373,728)** | **Total Investments (100.4%) (Cost $31,373,728)** | **Total Investments (100.4%) (Cost $31,373,728)** |  | &nbsp;&nbsp;**59053942** |
| **Other Assets and Liabilities—Net (-0.4%)** | **Other Assets and Liabilities—Net (-0.4%)** | **Other Assets and Liabilities—Net (-0.4%)** | **Other Assets and Liabilities—Net (-0.4%)** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**(206682)** |
| **Net Assets (100%)** | **Net Assets (100%)** | **Net Assets (100%)** | **Net Assets (100%)** |  | &nbsp;&nbsp;**58847260** |

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Cost is in $000.

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| | |
|:---|:---|
| \* | Non-income-producing security. |
| 1 | Includes partial security positions on loan to broker-dealers. The total value of securities on loan is $30,253. |
| 2 | Security value determined using significant unobservable inputs. |
| 3 | Securities with a value of $2,164 have been segregated as collateral for certain open To Be Announced (TBA) transactions. |
| 4 | Securities with a value of $3,195 have been segregated as collateral for open over-the-counter swap contracts. |
| 5 | The average or expected maturity is shorter than the final maturity shown because of the possibility of interim principal payments and prepayments or the possibility of the issue being called. |
| 6 | U.S. government-guaranteed. |
| 7 | The issuer was placed under federal conservatorship in September 2008; since that time, its daily operations have been managed by the Federal Housing Finance Agency and it receives capital from the U.S. Treasury, as needed to maintain a positive net worth, in exchange for senior preferred stock. |
| 8 | Includes securities purchased on a when-issued or delayed-delivery basis for which the fund has not taken delivery as of March 31, 2026. |
| 9 | Variable-rate security; rate shown is effective rate at period end. Certain variable-rate securities are not based on a published reference rate and spread but are determined by the issuer or agent based on current market conditions. |
| 10 | Security exempt from registration under Rule 144A of the Securities Act of 1933. Such securities may be sold in transactions exempt from registration, normally to qualified institutional buyers. At March 31, 2026, the aggregate value was $47,093, representing 0.1% of net assets. |
| 11 | Guaranteed by the Government of Canada. |
| 12 | Guaranteed by the Government of Japan. |
| 13 | Guaranteed by the Federal Republic of Germany. |
| 14 | Guaranteed by the Republic of Austria. |
| 15 | Scheduled principal and interest payments are guaranteed by Texas Permanent School Fund. |
| 16 | Scheduled principal and interest payments are guaranteed by Build America Mutual Assurance Co. |
| 17 | Scheduled principal and interest payments are guaranteed by National Public Finance Guarantee Corp. |
| 18 | Scheduled principal and interest payments are guaranteed by Assured Guaranty Inc. |
| 19 | Affiliated money market fund available only to Vanguard funds and certain trusts and accounts managed by Vanguard. Rate shown is the 7-day yield. |
| 20 | Collateral of $31,423 was received for securities on loan. |

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| |
|:---|
| 1YR—1-year. |
| CMT—Constant Maturing Treasury Rate. |
| COP—Certificate of Participation. |
| CVR—Contingent Value Rights. |
| DAC—Designated Activity Company. |
| ETM—Escrowed to Maturity. |
| GO—General Obligation Bond. |
| Prere.—Prerefunded. |
| REIT—Real Estate Investment Trust. |
| RFUCCT1Y—Refinitiv USD IBOR Consumer Cash Fallbacks Term 1-year. |
| RFUCCT6M—Refinitiv USD IBOR Consumer Cash Fallbacks Term 6-month. |
| SO—Special Obligation. |
| UMBS—Uniform Mortgage-Backed Securities. |

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#### Derivative Financial Instruments Outstanding as of Period End

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| Futures Contracts | Futures Contracts | Futures Contracts | Futures Contracts | Futures Contracts |
|  |  |  | ($000) | ($000) |
|  | Expiration | Number of<br> Long (Short)<br> Contracts | Notional<br> Amount | &nbsp;&nbsp;Value and<br> Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation) |
| Long Futures Contracts | Long Futures Contracts | Long Futures Contracts | Long Futures Contracts | Long Futures Contracts |
| 10-Year U.S. Treasury Note | June 2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4) |
| E-mini Russell 2000 Index | June 2026 | 36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95 |
| E-mini S&P 500 Index | June 2026 | 45 | 14784 | &nbsp;&nbsp;(199) |
| E-mini S&P Mid-Cap 400 Index | June 2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 |
|  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(102) |

---

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| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| Over-the-Counter Total Return Swaps | Over-the-Counter Total Return Swaps | Over-the-Counter Total Return Swaps | Over-the-Counter Total Return Swaps | Over-the-Counter Total Return Swaps | Over-the-Counter Total Return Swaps | Over-the-Counter Total Return Swaps |
| Reference Entity | Termination<br> Date | Counterparty | Notional<br> Amount<br> ($000) | Floating<br> Interest<br> Rate<br> Received<br> (Paid)<sup>1</sup><br> (%) | Value and<br> Unrealized<br> Appreciation<br> ($000) | Value and<br> Unrealized<br> (Depreciation)<br> ($000) |
| Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2027 | CITNA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6322 | (4.490) | 204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Citigroup Inc. | 8/31/2027 | BANA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3920 | (4.380) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(39) |
| Global Payments Inc. | 8/31/2026 | BANA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412 | (4.368) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(20) |
| Goldman Sachs Group Inc. | 8/31/2027 | BANA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7289 | (4.461) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| JPMorgan Chase & Co. | 8/31/2027 | BANA | 25590 | (4.436) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | (125) |
| NetApp Inc. | 8/31/2026 | BANA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329 | (4.314) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(10) |
| PayPal Holdings Inc. | 8/31/2026 | BANA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1499 | (4.467) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Raymond James Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2027 | CITNA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141 | (4.140) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| VICI Properties Inc. Class A | 8/31/2026 | BANA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1299 | (4.337) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
|  |  |  |  |  | 281 | (194) |

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1 Based on Overnight Bank Funding Rate as of the most recent reset date. Floating interest payment received/(paid) monthly. <br> BANA—Bank of America, N.A. <br> CITNA—Citibank, N.A.

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A. Security Valuation: Securities are valued as of the close of trading on the New York Stock Exchange (generally 4 p.m., Eastern time) on the valuation date. Equity securities are valued at the latest quoted sales prices or official closing prices taken from the primary market in which each security trades; such securities not traded on the valuation date are valued at the mean of the latest quoted bid and asked prices. Bonds and other temporary cash investments are valued using the latest bid prices or using valuations based on a matrix system (which considers such factors as security prices, yields, maturities, and ratings), both as furnished by independent pricing services. Structured debt securities, including mortgages and asset-backed securities, are valued using the latest bid prices or using valuations based on a matrix system that considers such factors as issuer, tranche, nominal or option-adjusted spreads, weighted average coupon, weighted average maturity, credit enhancements, and collateral, as furnished by independent pricing services. Investments in Vanguard Market Liquidity Fund are valued at that fund's net asset value. Securities for which market quotations are not readily available, or whose values have been affected by events occurring before the fund's pricing time but after the close of the securities' primary markets, are valued by methods deemed by the valuation designee to represent fair value and subject to oversight by the board of trustees.

B. To Be Announced (TBA) Transactions: A TBA transaction is an agreement to buy or sell mortgage-backed securities with agreed-upon characteristics (face amount, coupon, maturity) for settlement at a future date. The fund may be a seller of TBA transactions to reduce its exposure to the mortgage-backed securities market or in order to sell mortgage-backed securities it owns under delayed-delivery arrangements. The fund may sell a TBA that it does not hold (Sales Commitments) to manage portfolio risks while giving the fund more flexibility. The settlement date of a Sales Commitment is not set, and the positions can be increased or decreased to ensure appropriate hedging ratios for the fund and may be offset by entering into an equal amount of TBA purchases. When the fund is a buyer of TBA transactions, it maintains cash, short-term investments, or Treasuries in an amount sufficient to meet the purchase price at the settlement date of the TBA transaction. The primary risk associated with TBA transactions is that a counterparty may default on its obligations. The fund mitigates its counterparty risk by, among other things, performing a credit analysis of counterparties, allocating transactions among numerous counterparties, and monitoring its exposure to each counterparty. The fund may also enter into a Master Securities Forward Transaction Agreement (MSFTA) with certain counterparties and require them to transfer collateral as security for their performance. In the absence of a default, the collateral pledged or received by the fund cannot be repledged, resold, or rehypothecated. Under an MSFTA, upon a counterparty default (including bankruptcy), the fund may terminate any TBA transactions with that counterparty, determine the net amount owed by either party in accordance with its MSFTA, and sell or retain any collateral held up to the net amount owed to the fund under the MSFTA.

C. Mortgage Dollar Rolls: The fund enters into mortgage-dollar-roll transactions, in which the fund sells mortgage-backed securities to a dealer and simultaneously agrees to purchase substantially similar securities in the future at a predetermined price on a predetermined date. The fund forgoes principal and interest paid on the securities sold. In exchange for the forgone principal and interest paid, the fund is compensated by investing the proceeds of the sale, typically in high-quality short-term fixed income securities, and earning interest on such investments. Further the fund receives a lower price on the securities to be repurchased. The fund also enters into mortgage-dollar-roll transactions in which the fund buys mortgage-backed securities from a dealer pursuant to a TBA transaction and simultaneously agrees to sell substantially similar securities in the future at a predetermined price. The securities bought in mortgage-dollar-roll transactions are used to cover an open TBA sell position. The fund continues to earn interest on mortgage-backed security pools already held and receives a lower price on the securities to be sold in the future. The fund accounts for mortgage-dollar-roll transactions as purchases and sales; as such, these transactions may increase the fund's portfolio turnover rate. Amounts to be received or paid in connection with open mortgage dollar rolls are included in Receivables for Investment Securities Sold or Payables for Investment Securities Purchased.

D. Futures Contracts: The fund uses futures contracts to invest in fixed income asset classes with greater efficiency and lower cost than is possible through direct investment, to add value when these instruments are attractively priced, or to adjust sensitivity to changes in interest rates. The fund also uses index futures contracts to a limited extent, with the objectives of maintaining full exposure to the stock market, maintaining liquidity, and minimizing transaction costs. The fund may purchase futures contracts to immediately invest incoming cash in the market, or sell futures in response to cash outflows, thereby simulating a fully invested position in the underlying index while maintaining a cash balance for liquidity. The primary risks associated with the use of futures contracts are imperfect correlation between changes in market values of bonds or stocks held by the fund and the prices of futures contracts, and the possibility of an illiquid market. Counterparty risk involving futures is mitigated because a regulated clearinghouse is the counterparty instead of the clearing broker. To further mitigate counterparty risk, the fund trades futures contracts on an exchange, monitors the financial strength of its clearing brokers and clearinghouse, and has entered into clearing agreements with its clearing brokers. The clearinghouse imposes initial margin requirements to secure the fund's performance and requires daily settlement of variation margin representing changes in the market value of each contract. Any securities pledged as initial margin for open contracts are noted in the Schedule of Investments.

Futures contracts are valued at their quoted daily settlement prices. Fluctuations in the value of the contracts are recorded as an asset (liability).

E. Swap Contracts: The fund has entered into equity swap contracts to earn the total return on selected reference stocks or indexes in the fund's target index. Under the terms of the swaps, the fund receives the total return on the referenced stock (i.e., receiving the increase or paying the decrease in value of the selected reference stock and receiving the equivalent of any dividends in respect of the selected referenced stock) over a specified period of time, applied to a notional amount that represents the value of a designated number of shares of the selected reference stock at the beginning of the equity swap contract. The fund also pays a floating rate that is based on short-term interest rates, applied to the notional amount. At the same time, the fund generally invests an amount approximating the notional amount of the swap in high-quality temporary cash investments.

A risk associated with all types of swaps is the possibility that a counterparty may default on its obligation to pay net amounts due to the fund. The fund's maximum amount subject to counterparty risk is the unrealized appreciation on the swap contract. The fund mitigates its counterparty risk by entering into swaps only with a diverse group of prequalified counterparties, monitoring their financial strength, entering into master netting arrangements with its counterparties, and requiring its counterparties to transfer collateral as security for their performance. In the absence of a default, the collateral pledged or received by the fund cannot be repledged, resold, or rehypothecated. In the event of a counterparty's default (including bankruptcy), the fund may terminate any swap contracts with that counterparty, determine the net amount owed by either party in accordance with its master netting arrangements, and sell or retain any collateral held up to the net amount owed to the fund under the master netting arrangements. The

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swap contracts contain provisions whereby a counterparty may terminate open contracts if the fund's net assets decline below a certain level, triggering a payment by the fund if the fund is in a net liability position at the time of the termination. The payment amount would be reduced by any collateral the fund has pledged. Any securities pledged as collateral for open contracts are noted in the Schedule of Investments. The value of collateral received or pledged is compared daily to the value of the swap contracts exposure with each counterparty, and any difference, if in excess of a specified minimum transfer amount, is adjusted and settled within two business days.

Swaps are valued daily based on market quotations received from independent pricing services or recognized dealers and the change in value is recorded as an asset (liability) and as unrealized appreciation (depreciation) until periodic payments are made or the termination of the swap, at which time realized gain (loss) is recorded.

F. Various inputs may be used to determine the value of the fund's investments and derivatives. These inputs are summarized in three broad levels for financial statement purposes. The inputs or methodologies used to value securities are not necessarily an indication of the risk associated with investing in those securities.

#### Level 1 —Quoted prices in active markets for identical securities.

#### Level 2 —Other significant observable inputs (including quoted prices for similar securities, interest rates, prepayment speeds, credit risk, etc.).
**Level 3—Significant unobservable inputs (including the fund's own assumptions used to determine the fair value of investments). Any investments and derivatives valued with significant unobservable inputs are noted on the Schedule of Investments.**

The following table summarizes the market value of the fund's investments and derivatives as of March 31, 2026, based on the inputs used to value them:

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Level 1<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Level 2<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Level 3<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Total<br> ($000) |
| **Investments** |  |  |  |  |
| Assets |  |  |  |  |
| Common Stocks | 35189213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;35189216 |
| Rights | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;90 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93 |
| U.S. Government and Agency Obligations | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;16070003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;16070003 |
| Asset-Backed/Commercial Mortgage-Backed Securities | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480655 |
| Corporate Bonds | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5896249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5896249 |
| Sovereign Bonds | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;793950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;793950 |
| Taxable Municipal Bonds | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108073 |
| Temporary Cash Investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515703 |
| Total | 35704919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;23348930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;93 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;59053942 |
| **Derivative Financial Instruments** |  |  |  |  |
| Assets |  |  |  |  |
| Futures Contracts<sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101 |
| Swap Contracts | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281 |
| Total | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382 |
| Liabilities |  |  |  |  |
| Futures Contracts<sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(203) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(203) |
| Swap Contracts | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(194) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(194) |
| Total | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(203) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(194) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(397) |

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1 Includes cumulative appreciation (depreciation) on futures contracts and centrally cleared swaps, if any, as reported in the Schedule of Investments.

## Form NPORT-P: Monthly Portfolio Investments Report

### NPORT-P: Part A: General Information

**Item A.1. Information about the Registrant.**

- **a. Name of Registrant:** VANGUARD VALLEY FORGE FUNDS

- **b. Investment Company Act file number:** 811-58431

- **c. CIK number of Registrant:** 0000889519

- **d. LEI of Registrant:** 549300FUTH8HHBEZCJ03

- **e. Address and telephone number of Registrant.**

  - **Street Address 1:** 100 Vanguard Boulevard

  - **City:** Malvern

  - **State:** PA

  - **Foreign country:** US

  - **Zip / Postal Code:** 19355

  - **Telephone number:** 610-669-1000

**Item A.2. Information about the Series.**

- **a. Name of Series:** VANGUARD BALANCED INDEX FUND

- **b. EDGAR series identifier (if any):** S000002560

- **c. LEI of Series:** YZYTHJ1EPVBIW2570X33

**Item A.3. Reporting period.**

- **a. Date of fiscal year-end:** 2026-12-31

- **b. Date as of which information is reported:** 2026-03-31

**Item A.4. Final filing**

Does the Fund anticipate that this will be its final filing on Form N-PORT? **No**

### Fund Information

**Total Assets:** $59684673641.23

**Total Liabilities:** $793272800.94

**Net Assets:** $58891400840.29

**Delayed Delivery Securities:** $208118568.80

**Currency Risk Metrics (dv01):**

- 

**Credit Spread Risk - Investment Grade (dv01):**

- **3-Month:** -21204.23836946 | **1-Year:** -621340.62010395 | **5-Year:** -1823525.47101945 | **10-Year:** -2700662.98137433 | **30-Year:** -1248891.09637772

**Credit Spread Risk - Non-Investment Grade (dv01):**

- **3-Month:** -101.74937552 | **1-Year:** -4997.96363777 | **5-Year:** -16634.21240316 | **10-Year:** -23318.73295246 | **30-Year:** -12597.75659992

**Monthly Return Information**

| Class               | Month 1 Return (%)   | Month 2 Return (%)   | Month 3 Return (%)   |
|:---|:---|:---|:---|
| Class ID C000007055 | 1.04%                | 0.31%                | -3.70%               |
| Class ID C000007056 | 1.04%                | 0.31%                | -3.71%               |
| Class ID C000007054 | 1.04%                | 0.29%                | -3.71%               |

**Monthly Gains & Losses**

| Period   | Net Realized Gain/Loss   | Net Unrealized Appreciation/Depreciation   |
|:---|:---|:---|
| Month 1  | $268528121.33            | $260597278.72                              |
| Month 2  | $82605510.66             | $-9832973.61                               |
| Month 3  | $199834355.41            | $-2587371454.50                            |

### Schedule of Portfolio Investments

| Name                                                                             | Title                                                        | Identifiers                                   | Payoff Profile   | Asset Category   | Issuer Category   | Country   |   Balance | Units   | Value (USD)    | % of Net Assets   | Maturity Date   | Coupon Type   | Annualized Rate (%)   | Restricted?   |   Fair Value Level | Lending Status   |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|---:|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|---:|:---|
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C15369                                                    | CUSIP: 31293A6E3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       116 | PA      | $118.55        | 0.00%             | 2028-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Surgery Partners Inc                                                             | SURGERY PARTNERS                                             | CUSIP: 86881A100<br>LEI: 549300LC82HG33S19I03 | Long             | EC               | CORP              | US        |     45373 | NS      | $540846.16     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ExlService Holdings Inc                                                          | EXLSERVICE HOLDI                                             | CUSIP: 302081104<br>LEI: 81E3DTNF6OSH489ZOV15 | Long             | EC               | CORP              | US        |     83437 | NS      | $2540656.65    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ConocoPhillips Co                                                                | CONOCOPHIL CO                                                | CUSIP: 20826FBH8<br>LEI: 6VJJ5GQWIRDQ06DUXG89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $481287.07     | 0.00%             | 2063-09-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ0319                                                    | CUSIP: 3142GQK92<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1385500 | PA      | $1467426.70    | 0.00%             | 2053-11-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic Services Inc                                                            | REPUBLIC SVCS                                                | CUSIP: 760759AX8<br>LEI: NKNQHM6BLECKVOQP7O46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $433229.05     | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 1.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM6109                                                    | CUSIP: 3140X9YF6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1581622 | PA      | $1350444.09    | 0.00%             | 2051-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Pacific Corp                                                               | UNION PAC CORP                                               | CUSIP: 907818ER5<br>LEI: 549300LMMRSZZCZ8CL11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $253527.08     | 0.00%             | 2067-09-15      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8058                                                    | CUSIP: 3132D55T5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    966625 | PA      | $915590.62     | 0.00%             | 2035-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC                                             | CUSIP: 87264ABY0<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1800000 | PA      | $1168149.68    | 0.00%             | 2060-11-15      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2020-B17 Mortgage Trust                                                | BMARK 2020-B17 A2                                            | CUSIP: 08162MAV0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50738 | PA      | $48160.89      | 0.00%             | 2053-03-15      | Fixed         | 2.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Six Flags Entertainment Corp                                                     | SIX FLAGS ENTERT                                             | CUSIP: 83001C108<br>LEI: 529900AS2CYWYFHRS781 | Long             | EC               | CORP              | US        |     52141 | NS      | $925502.75     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM CORP                                                     | CUSIP: 459200KL4<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    545000 | PA      | $333410.65     | 0.00%             | 2050-05-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Paramount Global                                                                 | PARAMOUNT GLOB                                               | CUSIP: 925524AX8<br>LEI: 5KYC8KF17ROCY24M3H09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    528000 | PA      | $462772.26     | 0.00%             | 2036-04-30      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G04693                                                    | CUSIP: 3128M6RN0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     12989 | PA      | $13273.62      | 0.00%             | 2032-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CEP2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  81874000 | PA      | $76584171.62   | 0.13%             | 2032-05-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tucson Electric Power Co                                                         | TUCSON ELEC PWR                                              | CUSIP: 898813AQ3<br>LEI: YLF139GXSRKPBBTNZL03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    490000 | PA      | $424115.83     | 0.00%             | 2048-12-01      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cingulate Inc                                                                    | CINGULATE INC                                                | CUSIP: 17248W303<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      5597 | NS      | $34757.37      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                                                   | CUSIP: 00287YEJ4<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $486711.19     | 0.00%             | 2066-03-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                                                 | CUSIP: 06738ECE3<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   3500000 | PA      | $3910491.57    | 0.01%             | 2033-11-02      | Variable      | 7.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Smith-Midland Corp                                                               | SMITH-MIDLAND CP                                             | CUSIP: 832156103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2056 | NS      | $66881.68      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Globalstar Inc                                                                   | GLOBALSTAR INC                                               | CUSIP: 378973507<br>LEI: 549300NEX8I0MSOW0R64 | Long             | EC               | CORP              | US        |     28164 | NS      | $1870652.88    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United Airlines Holdings Inc                                                     | UNITED AIRLINES                                              | CUSIP: 910047109<br>LEI: 98450079DA0B78DD6764 | Long             | EC               | CORP              | US        |    184824 | NS      | $17016745.68   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TSMC Arizona Corp                                                                | TSMC ARIZONA                                                 | CUSIP: 872898AC5<br>LEI: 2549005GOBWLCSY63Q97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $905588.44     | 0.00%             | 2031-10-25      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Digital Realty Trust Inc                                                         | DIGITAL REALTY                                               | CUSIP: 253868103<br>LEI: 549300HKCZ31D08NEI41 | Long             | EC               | CORP              | US        |    193383 | NS      | $34849550.43   | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB7272                                                    | CUSIP: 31417ECJ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    216054 | PA      | $198921.98     | 0.00%             | 2042-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermon Group Holdings Inc                                                       | THERMON GROUP HO                                             | CUSIP: 88362T103<br>LEI: 529900ZNZBBLDE77MZ38 | Long             | EC               | CORP              | US        |     18022 | NS      | $908308.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tempur Sealy International Inc                                                   | SOMNIGROUP INTER                                             | CUSIP: 88023U101<br>LEI: 549300HFEKVR3US71V91 | Long             | EC               | CORP              | US        |    111923 | NS      | $8273348.16    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Martin Marietta Materials Inc                                                    | MARTIN MAR MTLS                                              | CUSIP: 573284BA3<br>LEI: 5299005MZ4WZECVATV08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $300137.82     | 0.00%             | 2034-12-01      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Carolinas LLC                                                        | DUKE ENERGY CAR                                              | CUSIP: 26442CAA2<br>LEI: MWIUSDMN17TCR56VW396 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $448775.60     | 0.00%             | 2037-06-01      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD0593                                                    | CUSIP: 3132DMUS2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2384966 | PA      | $2140058.52    | 0.00%             | 2051-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                                               | CUSIP: 023135AQ9<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1025000 | PA      | $957778.40     | 0.00%             | 2044-12-05      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Loews Corp                                                                       | LOEWS CORP                                                   | CUSIP: 540424AU2<br>LEI: R8V1FN4M5ITGZOG7BS19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $732907.39     | 0.00%             | 2036-04-01      | Fixed         | 4.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Houston Electric LLC                                          | CENTERPOINT HOUS                                             | CUSIP: 15189XAV0<br>LEI: 549300S8SEQBOJLKHW63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $450831.54     | 0.00%             | 2031-04-01      | Fixed         | 2.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Varex Imaging Corp                                                               | VAREX IMAGIN                                                 | CUSIP: 92214X106<br>LEI: 549300CWYWPVCT8E9W67 | Long             | EC               | CORP              | US        |     23210 | NS      | $246258.10     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| North Texas Tollway Authority                                                    | N TX HWY-TXB-B                                               | CUSIP: 66285WFB7<br>LEI: PQGZGRE0F2WPMYQQ1B78 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    700000 | PA      | $763943.60     | 0.00%             | 2049-01-01      | Fixed         | 6.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS2955                                                    | CUSIP: 3138WCH97<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     53925 | PA      | $51960.41      | 0.00%             | 2044-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Edison Co                                                           | COMMONWEALTH EDI                                             | CUSIP: 202795JV3<br>LEI: D8YOXB8L2ZDC8P7Q0771 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    384000 | PA      | $282417.48     | 0.00%             | 2052-03-15      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Co                                                                | GENERAL MOTORS C                                             | CUSIP: 37045V100<br>LEI: 54930070NSV60J38I987 | Long             | EC               | CORP              | US        |    508994 | NS      | $37920053.00   | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                                                    | CUSIP: 097023CP8<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $513784.41     | 0.00%             | 2035-02-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz Finance North America LLC                                          | DAIMLERCHRYS NA                                              | CUSIP: 233835AQ0<br>LEI: 549300423Z16BB673J12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    605000 | PA      | $701377.87     | 0.00%             | 2031-01-18      | Fixed         | 8.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Outfront Media Inc                                                               | OUTFRONT MEDIA I                                             | CUSIP: 69007J304<br>LEI: 549300RZWDYU5722I639 | Long             | EC               | CORP              | US        |     89415 | NS      | $2369497.50    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Financial Institutions Inc                                                       | FINANCIAL INST                                               | CUSIP: 317585404<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     11078 | NS      | $351283.38     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2020-C7                                                     | BBCMS 2020-C7 A5                                             | CUSIP: 05492VAF2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    150000 | PA      | $134923.76     | 0.00%             | 2053-04-15      | Fixed         | 2.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)                                             | CUSIP: 718286DH7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    850000 | PA      | $852313.04     | 0.00%             | 2050-02-04      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6711                                                    | CUSIP: 36179VN48<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    337924 | PA      | $314100.22     | 0.00%             | 2050-06-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Devon Energy Corp                                                                | DEVON ENERGY                                                 | CUSIP: 251799AA0<br>LEI: 54930042348RKR3ZPN35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    245000 | PA      | $281805.08     | 0.00%             | 2032-04-15      | Fixed         | 7.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Continental Resources Inc/OK                                                     | CONTINENTAL RESO                                             | CUSIP: 212015AQ4<br>LEI: XXRTID9RYWOZ0UPIVR53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $513519.98     | 0.00%             | 2044-06-01      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HPS Corporate Lending Fund                                                       | HPS CORPORATE LE                                             | CUSIP: 40440VAN5<br>LEI: 549300ZS7IHUA6FKFV61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $487680.92     | 0.00%             | 2030-06-05      | Fixed         | 5.85%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| US Bancorp                                                                       | US BANCORP                                                   | CUSIP: 91159HJS0<br>LEI: N1GZ7BBF3NP8GI976H15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    985000 | PA      | $1002348.55    | 0.00%             | 2030-07-23      | Variable      | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Flexible Solutions International Inc                                             | FLEX SOLUTIONS I                                             | CUSIP: 33938T104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      7700 | NS      | $41583.85      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PDG8<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1650000 | PA      | $1658127.05    | 0.00%             | 2028-07-25      | Variable      | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walt Disney Co/The                                                               | WALT DISNEY CO                                               | CUSIP: 254687ET9<br>LEI: 549300GZKULIZ0WOW665 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $587968.80     | 0.00%             | 2043-10-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BlackRock Funding Inc/DE                                                         | BLACKROCK INC                                                | CUSIP: 09247XAS0<br>LEI: 529900VBK42Y5HHRMD23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    950000 | PA      | $830521.81     | 0.00%             | 2032-02-25      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD1131                                                    | CUSIP: 3132DNHG1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    419268 | PA      | $397933.62     | 0.00%             | 2052-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2883                                                    | CUSIP: 3132DQFY7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    413319 | PA      | $422458.72     | 0.00%             | 2053-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BP6583                                                    | CUSIP: 3140KEJ58<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    168858 | PA      | $143543.48     | 0.00%             | 2050-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Michigan State University                                                        | MICHIGAN ST UNIV-A                                           | CUSIP: 594712UF6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    200000 | PA      | $181818.82     | 0.00%             | 2048-08-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CF Industries Inc                                                                | CF INDUSTRIES IN                                             | CUSIP: 12527GAL7<br>LEI: 5FVKT86LAD2F40NPC183 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $498290.38     | 0.00%             | 2035-11-26      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vertiv Holdings Co                                                               | VERTIV HLDNG CO                                              | CUSIP: 92537NAA6<br>LEI: 549300KTTIRAOGXCRV69 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $388906.28     | 0.00%             | 2036-03-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Edison Co                                                           | COMMONWEALTH EDI                                             | CUSIP: 202795JD3<br>LEI: D8YOXB8L2ZDC8P7Q0771 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    825000 | PA      | $724924.07     | 0.00%             | 2044-01-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8427                                                    | CUSIP: 36179XLG9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   5879409 | PA      | $5718532.02    | 0.01%             | 2052-11-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CPL9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  56310000 | PA      | $55900872.37   | 0.09%             | 2027-11-30      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diageo Investment Corp                                                           | DIAGEO INV CORP                                              | CUSIP: 25245BAC1<br>LEI: S4G8DPIPDVCF6CB81Z61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $612726.13     | 0.00%             | 2030-08-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A91876                                                    | CUSIP: 312940CM9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     29352 | PA      | $29841.06      | 0.00%             | 2040-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                                                 | CUSIP: 29250NAZ8<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    825000 | PA      | $785873.95     | 0.00%             | 2029-11-15      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Camden National Corp                                                             | CAMDEN NATIONAL                                              | CUSIP: 133034108<br>LEI: 549300ZVEDL2L8UW4F28 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9779 | NS      | $464013.55     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                                              | CUSIP: 455780DV5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |    675000 | PA      | $611857.98     | 0.00%             | 2054-02-10      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                                                     | CUSIP: 126408HJ5<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1275000 | PA      | $1264278.56    | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Auto Owner Trust 2024-A                                              | FORDO 2024-A A4                                              | CUSIP: 34535EAE2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    640000 | PA      | $648343.42     | 0.00%             | 2029-09-15      | Fixed         | 5.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2024-4                        | GMCAR 2024-4 A4                                              | CUSIP: 38014AAE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    200000 | PA      | $200744.94     | 0.00%             | 2030-04-16      | Fixed         | 4.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indivior Pharmaceuticals Inc                                                     | INDIVIOR PHARMAC                                             | CUSIP: 45579U109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     70379 | NS      | $2145151.92    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Estee Lauder Cos Inc/The                                                         | ESTEE LAUDER CO                                              | CUSIP: 29736RAS9<br>LEI: 549300VFZ8XJ9NUPU221 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $500531.82     | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                                                | CUSIP: 209111FQ1<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $398811.49     | 0.00%             | 2058-05-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3956                                                    | CUSIP: 31418DME9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    290369 | PA      | $279386.30     | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coya Therapeutics Inc                                                            | COYA THERAPEUTIC                                             | CUSIP: 22407B108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     13333 | NS      | $52532.02      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                                              | CUSIP: 126650EF3<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $606239.69     | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CCR0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  37107000 | PA      | $34797959.04   | 0.06%             | 2028-07-31      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz Auto Receivables Trust 2023-1                                      | MBART 2023-1 A3                                              | CUSIP: 58770AAC7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     49394 | PA      | $49433.12      | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 4.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Genpact Luxembourg SARL/Genpact USA Inc                                          | GEN LUX/GEN USA                                              | CUSIP: 37190AAB5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | LU        |    250000 | PA      | $257524.09     | 0.00%             | 2029-06-04      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novartis Capital Corp                                                            | NOVARTIS CAPITAL                                             | CUSIP: 66989HBF4<br>LEI: 5493002KF87V5RSRQS84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    598000 | PA      | $597403.70     | 0.00%             | 2029-03-16      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3769                                                    | CUSIP: 3140X7FK0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    487286 | PA      | $461711.77     | 0.00%             | 2035-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Assurant Inc                                                                     | ASSURANT INC                                                 | CUSIP: 04621XAQ1<br>LEI: H3F39CAXWQRVWURFXL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $399865.45     | 0.00%             | 2036-02-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tenax Therapeutics Inc                                                           | TENAX THERAPEUTI                                             | CUSIP: 88032L605<br>LEI: 549300J03O6B1IJ2B606 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5076 | NS      | $81165.24      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AerSale Corp                                                                     | AERSALE CORP                                                 | CUSIP: 00810F106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     19557 | NS      | $121644.54     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS7168                                                    | CUSIP: 3140XN6E9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    473678 | PA      | $504472.24     | 0.00%             | 2054-02-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G14329                                                    | CUSIP: 3128MDA60<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |         3 | PA      | $3.04          | 0.00%             | 2026-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aegon Ltd                                                                        | AEGON LTD                                                    | CUSIP: 007924AJ2<br>LEI: O4QK7KMMK83ITNTHUG69 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    585000 | PA      | $583788.02     | 0.00%             | 2048-04-11      | Variable      | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4510                                                    | CUSIP: 36179TAK1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    811570 | PA      | $761455.96     | 0.00%             | 2047-06-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9606                                                    | CUSIP: 36179YU77<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1387080 | PA      | $1415178.92    | 0.00%             | 2054-04-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Providence St Joseph Health Obligated Group                                      | ST JOSEPH HLTH                                               | CUSIP: 743756AE8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $305492.66     | 0.00%             | 2048-10-01      | Fixed         | 3.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CBRE Services Inc                                                                | CBRE SERVICES IN                                             | CUSIP: 12505BAH3<br>LEI: 549300CTE3HOMEUMM603 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $409545.63     | 0.00%             | 2029-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SR Bancorp Inc                                                                   | SR BANCORP INC                                               | CUSIP: 85227J106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      4698 | NS      | $79302.24      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| State of California                                                              | CA ST-TXBL-BABS                                              | CUSIP: 13063BFR8<br>LEI: 9845007J7054602FF597 | Long             | DBT              | MUN               | US        |   1150000 | PA      | $1368558.19    | 0.00%             | 2040-03-01      | Fixed         | 7.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rezolute Inc                                                                     | REZOLUTE INC                                                 | CUSIP: 76200L309<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     40879 | NS      | $124680.95     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Diageo Capital PLC                                                               | DIAGEO CAP PLC                                               | CUSIP: 25243YBG3<br>LEI: 213800L23DJLALFC4O95 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1000000 | PA      | $1015860.11    | 0.00%             | 2027-10-24      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4441                                                    | CUSIP: 3140X75B1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    587534 | PA      | $533627.74     | 0.00%             | 2046-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 928153                                                    | CUSIP: 31412LE22<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2292 | PA      | $2399.80       | 0.00%             | 2037-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oklo Inc                                                                         | OKLO INC                                                     | CUSIP: 02156V109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     74799 | NS      | $3709282.41    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Malibu Boats Inc                                                                 | MALIBU BOATS-A                                               | CUSIP: 56117J100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     10044 | NS      | $260340.48     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0036                                                    | CUSIP: 3140XFBE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    390533 | PA      | $353480.73     | 0.00%             | 2047-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Energy Co                                                     | BERKSHIRE HATHAW                                             | CUSIP: 084659AP6<br>LEI: 549300JD0S5IZJE9LY15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $184035.59     | 0.00%             | 2048-07-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AZ8670                                                    | CUSIP: 3140E1T45<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    607301 | PA      | $566806.50     | 0.00%             | 2045-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL9846                                                    | CUSIP: 3138ER5G1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    301106 | PA      | $298587.66     | 0.00%             | 2047-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G03698                                                    | CUSIP: 3128M5NP1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     17121 | PA      | $17935.36      | 0.00%             | 2037-12-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Co                                                                | GENERAL MOTORS C                                             | CUSIP: 37045VAU4<br>LEI: 54930070NSV60J38I987 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1050000 | PA      | $1079841.31    | 0.00%             | 2027-10-01      | Fixed         | 6.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sagimet Biosciences Inc                                                          | SAGIMET BIOSCI-A                                             | CUSIP: 786700104<br>LEI: 2549002OT2F8BV0VPD02 | Long             | EC               | CORP              | US        |     15559 | NS      | $81295.78      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Starbucks Corp                                                                   | STARBUCKS CORP                                               | CUSIP: 855244AW9<br>LEI: OQSJ1DU9TAOC51A47K68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $550117.81     | 0.00%             | 2030-03-12      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Liberty Broadband Corp                                                           | LIBERTY BR-C                                                 | CUSIP: 530307305<br>LEI: 549300MIX43II8JLN536 | Long             | EC               | CORP              | US        |     68487 | NS      | $3444896.10    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3387                                                    | CUSIP: 3140X6XR7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    253876 | PA      | $248007.07     | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Svensk Exportkredit AB                                                           | SWEDISH EXP CRED                                             | CUSIP: 01021NAB8<br>LEI: 1FOLRR5RWTWWI397R131 | Long             | DBT              | NUSS              | SE        |   1275000 | PA      | $1271919.34    | 0.00%             | 2027-09-13      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA3092                                                    | CUSIP: 3140QANJ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    542443 | PA      | $531076.20     | 0.00%             | 2049-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GKW8<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1300000 | PA      | $1308161.32    | 0.00%             | 2028-07-22      | Variable      | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exxon Mobil Corp                                                                 | EXXON MOBIL CORP                                             | CUSIP: 30231GBN1<br>LEI: J3WHBG0MTS7O8ZVMDC91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1875000 | PA      | $1752246.01    | 0.00%             | 2030-10-15      | Fixed         | 2.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cadence Design Systems Inc                                                       | CADENCE DESIGN                                               | CUSIP: 127387AP3<br>LEI: GCT7RXJOGLXPV0NXZY22 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1900000 | PA      | $1865776.45    | 0.00%             | 2034-09-10      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RQ0014                                                    | CUSIP: 3142J6AQ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2969012 | PA      | $3024361.96    | 0.01%             | 2055-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ares Strategic Income Fund                                                       | ARES STRATEGIC I                                             | CUSIP: 04020EAD9<br>LEI: 549300IANZJVZPTICV54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $608715.32     | 0.00%             | 2030-02-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FactSet Research Systems Inc                                                     | FACTSET RESEARCH                                             | CUSIP: 303075AB1<br>LEI: 549300ZSJE7NBK6K9P30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $451821.36     | 0.00%             | 2032-03-01      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G67700                                                    | CUSIP: 3132XCRV9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1830828 | PA      | $1715409.17    | 0.00%             | 2046-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K751 A2                                                 | CUSIP: 3137HA4B9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    650000 | PA      | $653894.48     | 0.00%             | 2030-03-25      | Fixed         | 4.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL9027                                                    | CUSIP: 3138ERA59<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     92975 | PA      | $89355.45      | 0.00%             | 2046-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C9                                            | UBSCM 2018-C9 A4                                             | CUSIP: 90291JAW7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1181647.08    | 0.00%             | 2051-03-15      | Variable      | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boston Beer Co Inc/The                                                           | BOSTON BEER-A                                                | CUSIP: 100557107<br>LEI: 529900Q02MQ0DCQNRM58 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4190 | NS      | $965376.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Powerfleet Inc NJ                                                                | POWERFLEET INC                                               | CUSIP: 73931J109<br>LEI: 2549007NKEFPYEH4MF81 | Long             | EC               | CORP              | US        |     61378 | NS      | $189044.24     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4746                                                      | CUSIP: 36202FHX7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    198525 | PA      | $197244.92     | 0.00%             | 2040-07-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ2611                                                    | CUSIP: 3142GS3V8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1520113 | PA      | $1532586.44    | 0.00%             | 2054-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crawford & Co                                                                    | CRAWFORD & CO-B                                              | CUSIP: 224633107<br>LEI: 7TZZFJ2GPOGLWIKIXY82 | Long             | EC               | CORP              | US        |     18096 | NS      | $183493.44     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Central Garden & Pet Co                                                          | CENTRAL GARDEN                                               | CUSIP: 153527106<br>LEI: 5493004DVZLD37DJ0H83 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3821 | NS      | $140498.17     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| OSI Systems Inc                                                                  | OSI SYSTEMS INC                                              | CUSIP: 671044105<br>LEI: DDX3MPX1Y8YD30050X33 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8813 | NS      | $2339939.63    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2892                                                    | CUSIP: 36179RF95<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    792526 | PA      | $744506.35     | 0.00%             | 2045-06-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Estee Lauder Cos Inc/The                                                         | ESTEE LAUDER CO                                              | CUSIP: 29736RAQ3<br>LEI: 549300VFZ8XJ9NUPU221 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $556847.90     | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4559                                                      | CUSIP: 36202FB47<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    385344 | PA      | $389562.70     | 0.00%             | 2039-10-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Disc Medicine Inc                                                                | DISC MEDICINE IN                                             | CUSIP: 254604101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     17237 | NS      | $1102133.78    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Noble Corp PLC                                                                   | NOBLE CORP PLC                                               | CUSIP: G65431127<br>LEI: 549300I3HBUNXO0OG954 | Long             | EC               | CORP              | US        |     71868 | NS      | $3526562.76    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                                                    | CUSIP: 031162CR9<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3000000 | PA      | $2330941.32    | 0.00%             | 2040-02-21      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G04877                                                    | CUSIP: 3128M6XE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     20892 | PA      | $21913.22      | 0.00%             | 2038-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cigna Group/The                                                                  | CIGNA GROUP/THE                                              | CUSIP: 125523CD0<br>LEI: 549300VIWYMSIGT1U456 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    334000 | PA      | $345655.12     | 0.00%             | 2041-11-15      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Teledyne Technologies Inc                                                        | TELEDYNE TECH                                                | CUSIP: 879360AE5<br>LEI: 549300VSMO9KYQWDND94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $822968.35     | 0.00%             | 2031-04-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QF5472                                                    | CUSIP: 3133BTCH1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2020179 | PA      | $2072044.87    | 0.00%             | 2053-01-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exeter Automobile Receivables                                                    | EART 2025-1A A3                                              | CUSIP: 30167MAC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    272048 | PA      | $272321.39     | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 4.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ambiq Micro Inc                                                                  | AMBIQ MICRO INC                                              | CUSIP: 023193105<br>LEI: 529900H4UP6I4UMDAA87 | Long             | EC               | CORP              | US        |     10750 | NS      | $273157.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cincinnati Financial Corp                                                        | CINCINNATI FINL                                              | CUSIP: 172062AE1<br>LEI: 254900Q4WEDMZBOZ0002 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $289040.50     | 0.00%             | 2034-11-01      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Celsius Holdings Inc                                                             | CELSIUS HOLDINGS                                             | CUSIP: 15118V207<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    108527 | NS      | $3850537.96    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BQ3004                                                    | CUSIP: 3140KNKS6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1019744 | PA      | $830162.68     | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PSNH Funding LLC 3                                                               | PSNH 2018-1 A3                                               | CUSIP: 69363PAC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    225000 | PA      | $219257.24     | 0.00%             | 2035-02-01      | Fixed         | 3.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8004                                                    | CUSIP: 3132DV3M5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    459040 | PA      | $409033.06     | 0.00%             | 2049-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                                                 | CUSIP: 11135FDD0<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    481000 | PA      | $477876.03     | 0.00%             | 2056-01-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MicroVision Inc                                                                  | MICROVISION INC                                              | CUSIP: 594960304<br>LEI: 5299001A8NIHHA9KOY43 | Long             | EC               | CORP              | US        |    194388 | NS      | $124641.59     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Movado Group Inc                                                                 | MOVADO GROUP                                                 | CUSIP: 624580106<br>LEI: 549300WCGCGPWGHVXM59 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8167 | NS      | $199438.14     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pattern Group Inc                                                                | PATTERN GROUP-A                                              | CUSIP: 70339W104<br>LEI: 549300G1UQH42SPEGM03 | Long             | EC               | CORP              | US        |     12740 | NS      | $158358.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08682                                                    | CUSIP: 3128MJXL9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    308312 | PA      | $296550.53     | 0.00%             | 2045-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANS                                                 | CUSIP: 29273VAU4<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2130000 | PA      | $2300115.37    | 0.00%             | 2033-12-01      | Fixed         | 6.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8347                                                    | CUSIP: 36179XHY5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |  13563224 | PA      | $13192097.91   | 0.02%             | 2052-10-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                                                     | CUSIP: 126408HM8<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $898805.58     | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fidelity National Information Services Inc                                       | FIDELITY NATL IN                                             | CUSIP: 31620MBU9<br>LEI: 6WQI0GK1PRFVBA061U48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $503340.58     | 0.00%             | 2041-03-01      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                                                   | CUSIP: 00287YEH8<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    517000 | PA      | $505544.63     | 0.00%             | 2056-03-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9607                                                    | CUSIP: 36179YU85<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     38153 | PA      | $39748.82      | 0.00%             | 2054-04-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS8221                                                    | CUSIP: 3140XQD38<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1314582 | PA      | $1355111.14    | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CHJ3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  26655000 | PA      | $26486323.69   | 0.04%             | 2030-06-30      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSAIL 2018-CX11 Commercial Mortgage Trust                                        | CSAIL 2018-CX11 A5                                           | CUSIP: 12652UAU3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1189916.88    | 0.00%             | 2051-04-15      | Variable      | 4.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC                                             | CUSIP: 969457CN8<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $602542.34     | 0.00%             | 2054-11-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                                               | CUSIP: 606822BH6<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   1290000 | PA      | $1269237.02    | 0.00%             | 2029-03-07      | Fixed         | 3.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aptiv Swiss Holdings Ltd                                                         | APTIV SWISS HOLD                                             | CUSIP: 03835VAJ5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | JE        |   2300000 | PA      | $1418355.97    | 0.00%             | 2051-12-01      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Edison Co                                                           | COMMONWEALTH EDI                                             | CUSIP: 202795JF8<br>LEI: D8YOXB8L2ZDC8P7Q0771 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $476892.30     | 0.00%             | 2045-03-01      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Teledyne FLIR LLC                                                                | FLIR SYSTEMS                                                 | CUSIP: 302445AE1<br>LEI: 5493000HDPX16EHNN346 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $459666.54     | 0.00%             | 2030-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| eBay Inc                                                                         | EBAY INC                                                     | CUSIP: 278642103<br>LEI: OML71K8X303XQONU6T67 | Long             | EC               | CORP              | US        |    252152 | NS      | $22950875.04   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BANK 2020-BNK30                                                                  | BANK 2020-BN30 AS                                            | CUSIP: 06541UCD6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     35000 | PA      | $30421.64      | 0.00%             | 2053-12-15      | Variable      | 2.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| S&P Global Inc                                                                   | S&P GLOBAL INC                                               | CUSIP: 78409VAR5<br>LEI: Y6X4K52KMJMZE7I7MY94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $482820.50     | 0.00%             | 2060-08-15      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brixmor Operating Partnership LP                                                 | BRIXMOR OPERATIN                                             | CUSIP: 11120VAN3<br>LEI: 549300CJHBL7JBUA6503 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    240000 | PA      | $241661.45     | 0.00%             | 2032-04-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp              | TARGA RES PRTNRS                                             | CUSIP: 87612BBQ4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   5295000 | PA      | $5347638.41    | 0.01%             | 2030-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2018-M1 A2                                               | CUSIP: 3136AY7L1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    338017 | PA      | $332837.89     | 0.00%             | 2027-12-25      | Variable      | 2.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC                                             | CUSIP: 87264ADB8<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1019000 | PA      | $976369.75     | 0.00%             | 2054-01-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pieris Pharmaceuticals Inc                                                       | PALVELLA THERAPE                                             | CUSIP: 697947109<br>LEI: 254900AJDH8PAOOI5T33 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6457 | NS      | $804865.05     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18587                                                    | CUSIP: 3128MMUM3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    204299 | PA      | $200118.15     | 0.00%             | 2031-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | WELLPOINT INC                                                | CUSIP: 94973VBB2<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1750000 | PA      | $1514975.96    | 0.00%             | 2043-01-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Veralto Corp                                                                     | VERALTO CORP                                                 | CUSIP: 92338CAF0<br>LEI: 635400FJE6GSOJUSNY27 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $612946.82     | 0.00%             | 2033-09-18      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 725946                                                    | CUSIP: 31402DP79<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    106609 | PA      | $109563.58     | 0.00%             | 2034-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| US Bancorp                                                                       | US BANCORP                                                   | CUSIP: 91159HJD3<br>LEI: N1GZ7BBF3NP8GI976H15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $444971.56     | 0.00%             | 2033-01-27      | Variable      | 2.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Realty OP LP                                                             | FEDERAL RLTY OP                                              | CUSIP: 313747BC0<br>LEI: 549300LI6XZ51GOCJ427 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $406551.50     | 0.00%             | 2028-05-01      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NVIDIA Corp                                                                      | NVIDIA CORP                                                  | CUSIP: 67066GAH7<br>LEI: 549300S4KLFTLO7GSQ80 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2965000 | PA      | $2184044.28    | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                                               | CUSIP: 045167FB4<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   3000000 | PA      | $2670993.33    | 0.00%             | 2031-03-04      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Co                                                                | GENERAL MOTORS C                                             | CUSIP: 37045VBC3<br>LEI: 54930070NSV60J38I987 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    860000 | PA      | $872410.13     | 0.00%             | 2028-04-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Concentrix Corp                                                                  | CONCENTRIX CORP                                              | CUSIP: 20602DAD3<br>LEI: 5493000EAJN1KMPVA737 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $388984.02     | 0.00%             | 2029-03-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cenovus Energy Inc                                                               | CENOVUS ENERGY                                               | CUSIP: 15135UAW9<br>LEI: 549300F4XPHJ7NOSP309 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    450000 | PA      | $400328.01     | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Connections Inc                                                            | WASTE CONNECTION                                             | CUSIP: 941053AJ9<br>LEI: 549300HDLRTPBQU69P29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    950000 | PA      | $932512.49     | 0.00%             | 2029-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4709                                                    | CUSIP: 31418EGT1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2110790 | PA      | $2100638.50    | 0.00%             | 2052-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G04790                                                    | CUSIP: 3128M6UP1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     16016 | PA      | $16786.86      | 0.00%             | 2038-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZT2090                                                    | CUSIP: 3132AEKB1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    268476 | PA      | $240235.27     | 0.00%             | 2049-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LXP Industrial Trust                                                             | LEXINGTON REALTY                                             | CUSIP: 529043AE1<br>LEI: 549300S4MH2ICXDBFV43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $455950.54     | 0.00%             | 2030-09-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | FNCL 5.5 4/26                                                | CUSIP: 01F052649<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  18000000 | PA      | $18075234.60   | 0.03%             | 2026-04-13      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walmart Inc                                                                      | WALMART INC                                                  | CUSIP: 931142FL2<br>LEI: Y87794H0US1R65VBXU25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $601309.85     | 0.00%             | 2027-04-28      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hilton Worldwide Holdings Inc                                                    | HILTON WORLDWIDE                                             | CUSIP: 43300A203<br>LEI: 549300HVGPK36ICB0B89 | Long             | EC               | CORP              | US        |    129044 | NS      | $39239699.52   | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS2349                                                    | CUSIP: 3138WBTF2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     14739 | PA      | $14210.19      | 0.00%             | 2044-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Origin Bancorp Inc                                                               | ORIGIN BANCORP I                                             | CUSIP: 68621T102<br>LEI: 54930055DO2Z4KO3NB45 | Long             | EC               | CORP              | US        |     17024 | NS      | $705815.04     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sierra Pacific Power Co                                                          | SIERRA PAC POWER                                             | CUSIP: 826418BQ7<br>LEI: QB888G5GSVGE1LD1WV84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $494278.87     | 0.00%             | 2054-03-15      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB7340                                                    | CUSIP: 3140QTEN5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1089966 | PA      | $1116399.70    | 0.00%             | 2053-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8024                                                    | CUSIP: 3132DV4H5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   8784440 | PA      | $7827478.84    | 0.01%             | 2049-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alumis Inc                                                                       | ALUMIS INC                                                   | CUSIP: 022307102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     52263 | NS      | $1151353.89    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CCY5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  37144000 | PA      | $34884890.41   | 0.06%             | 2028-09-30      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8647                                                    | CUSIP: 36179XTC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2569528 | PA      | $2560539.05    | 0.00%             | 2053-02-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dow Chemical Co/The                                                              | DOW CHEMICAL CO                                              | CUSIP: 260543CK7<br>LEI: ZQUIP1CSZO8LXRBSOU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    386000 | PA      | $350424.43     | 0.00%             | 2034-10-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwestern Public Service Co                                                   | SOUTHWN PUB SERV                                             | CUSIP: 845743BN2<br>LEI: OL6FE7QD5EQ3DOYEO258 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    345000 | PA      | $300326.11     | 0.00%             | 2041-08-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2044                                                    | CUSIP: 36179QHV6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     37948 | PA      | $37374.50      | 0.00%             | 2029-07-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Pacific Corp                                                               | UNION PAC CORP                                               | CUSIP: 907818EP9<br>LEI: 549300LMMRSZZCZ8CL11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    240000 | PA      | $237030.55     | 0.00%             | 2027-04-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2020-C6                                                     | BBCMS 2020-C6 AS                                             | CUSIP: 05492TAG5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    143000 | PA      | $129995.42     | 0.00%             | 2053-02-15      | Fixed         | 2.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK5 2023-5YR2                                                                  | BANK5 2023-5YR2 AS                                           | CUSIP: 06211CAP0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    175000 | PA      | $182804.44     | 0.00%             | 2056-07-15      | Variable      | 7.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SpyGlass Pharma Inc                                                              | SPYGLASS PHARMA                                              | CUSIP: 85220G109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      5404 | NS      | $140017.64     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Emerson Electric Co                                                              | EMERSON ELECTRIC                                             | CUSIP: 291011BS2<br>LEI: FGLT0EWZSUIRRITFOA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $553427.78     | 0.00%             | 2051-12-21      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PECO Energy Co                                                                   | PECO ENERGY CO                                               | CUSIP: 693304BC0<br>LEI: YH65D4JBECK76IFEJ279 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $307351.07     | 0.00%             | 2051-09-15      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS7248                                                    | CUSIP: 3138WHBS0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    338313 | PA      | $324586.76     | 0.00%             | 2046-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CD 2019-CD8 Mortgage Trust                                                       | CD 2019-CD8 A3                                               | CUSIP: 12515BAD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    190871 | PA      | $179911.30     | 0.00%             | 2057-08-15      | Fixed         | 2.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Target Corp                                                                      | TARGET CORP                                                  | CUSIP: 87612EBU9<br>LEI: 8WDDFXB5T1Z6J0XC1L66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    472000 | PA      | $474274.43     | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Genelux Corp                                                                     | GENELUX CORP                                                 | CUSIP: 36870H103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     18629 | NS      | $45082.18      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                                              | CUSIP: 478160DL5<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1679000 | PA      | $1728706.96    | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LOCKHEED MARTIN                                              | CUSIP: 539830BR9<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $169920.40     | 0.00%             | 2032-06-15      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honeywell International Inc                                                      | HONEYWELL INTL                                               | CUSIP: 438516CF1<br>LEI: ISRPG12PN4EIEOEMW547 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1150000 | PA      | $996184.54     | 0.00%             | 2031-09-01      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Atomera Inc                                                                      | ATOMERA INC                                                  | CUSIP: 04965B100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     16254 | NS      | $61927.74      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Eaton Capital ULC                                                                | EATON CAPITAL                                                | CUSIP: 27806HAA9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    400000 | PA      | $400015.13     | 0.00%             | 2030-05-09      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy Inc                                                              | DOMINION ENERGY                                              | CUSIP: 25746UDG1<br>LEI: ILUL7B6Z54MRYCF6H308 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2300000 | PA      | $2198187.27    | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K123 A2                                                 | CUSIP: 3137F8ZV8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2150000 | PA      | $1916636.85    | 0.00%             | 2030-12-25      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GATX Corp                                                                        | GATX CORP                                                    | CUSIP: 361448BL6<br>LEI: 549300IHYHCQP2PIR591 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $507548.17     | 0.00%             | 2033-09-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Storage Operating Co                                                      | PUBLIC STORAGE                                               | CUSIP: 74460WAF4<br>LEI: 549300LMZF40TKJ6DM64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $358265.82     | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB3867                                                    | CUSIP: 31417AJM2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     65323 | PA      | $61920.78      | 0.00%             | 2041-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Electric and Gas Co                                               | PUBLIC SERVICE                                               | CUSIP: 74456QCC8<br>LEI: 549300RUHPVD434XUK18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $499099.94     | 0.00%             | 2050-01-01      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alabama Power Co                                                                 | ALABAMA POWER CO                                             | CUSIP: 010392FX1<br>LEI: 0RL818ELFOHP5JHOFU19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $551406.89     | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Homes 4 Rent LP                                                         | AMERICAN HOMES 4                                             | CUSIP: 02666TAG2<br>LEI: 549300N4PXZ37U8QKI55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    490000 | PA      | $494482.95     | 0.00%             | 2034-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G02998                                                    | CUSIP: 3128M4UX9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     96266 | PA      | $100708.69     | 0.00%             | 2037-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 582166                                                    | CUSIP: 36201FW37<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1797 | PA      | $1854.69       | 0.00%             | 2032-06-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nu Skin Enterprises Inc                                                          | NU SKIN ENTERP-A                                             | CUSIP: 67018T105<br>LEI: 54930050DETB6CP71D38 | Long             | EC               | CORP              | US        |     28523 | NS      | $207647.44     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TD SYNNEX Corp                                                                   | SYNNEX CORP                                                  | CUSIP: 87162WAH3<br>LEI: 5493004HI6PFLF46NS53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2500000 | PA      | $2371848.43    | 0.00%             | 2028-08-09      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS2977                                                    | CUSIP: 3140XJJX2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    688525 | PA      | $654134.51     | 0.00%             | 2052-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANSFER                                              | CUSIP: 29273RBL2<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1705000 | PA      | $1504895.21    | 0.00%             | 2047-04-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS AG/Stamford CT                                                               | UBS AG STAMFORD                                              | CUSIP: 22550L2K6<br>LEI: 254900R882POXXVAK772 | Long             | DBT              | CORP              | CH        |   1000000 | PA      | $1009712.69    | 0.00%             | 2027-07-09      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MSA Safety Inc                                                                   | MSA SAFETY INC                                               | CUSIP: 553498106<br>LEI: 529900DVA3258XK11O39 | Long             | EC               | CORP              | US        |     21775 | NS      | $3570011.25    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Texas Pacific Land Corp                                                          | TEXAS PACIFIC LA                                             | CUSIP: 88262P102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     32967 | NS      | $15644819.52   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Arteris Inc                                                                      | ARTERIS INC                                                  | CUSIP: 04302A104<br>LEI: 5299009413BJXLY5SM79 | Long             | EC               | CORP              | US        |     17650 | NS      | $290166.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K507 A2                                                 | CUSIP: 3137HAMS2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    450000 | PA      | $455771.43     | 0.00%             | 2028-09-25      | Variable      | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                                                    | CUSIP: 682680AS2<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1150000 | PA      | $1143385.22    | 0.00%             | 2027-07-13      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4582                                                    | CUSIP: 31418ECU2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2454375 | PA      | $2255492.40    | 0.00%             | 2037-04-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                                              | CUSIP: 126650CY4<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3400000 | PA      | $3131895.08    | 0.01%             | 2038-03-25      | Fixed         | 4.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hologic Inc                                                                      | HOLOGIC INC                                                  | CUSIP: 436440101<br>LEI: 549300DYP6F5ZJL0LB74 | Long             | EC               | CORP              | US        |    125377 | NS      | $9477247.43    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc                                                                     | ALPHABET INC                                                 | CUSIP: 02079KBQ9<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $693155.47     | 0.00%             | 2066-02-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q15774                                                    | CUSIP: 3132J62G8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    161218 | PA      | $147990.38     | 0.00%             | 2043-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AU1650                                                    | CUSIP: 3138X0ZQ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    484071 | PA      | $455531.56     | 0.00%             | 2043-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2022-BNK43                                                                  | BANK 2022-BNK43 AS                                           | CUSIP: 06541QBE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    175000 | PA      | $170775.48     | 0.00%             | 2055-08-15      | Variable      | 4.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Corp                                                                 | DUKE ENERGY CORP                                             | CUSIP: 26441C204<br>LEI: I1BZKREC126H0VB1BL91 | Long             | EC               | CORP              | US        |    438080 | NS      | $57362195.20   | 0.10%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Business First Bancshares Inc                                                    | BUSINESS FIRST B                                             | CUSIP: 12326C105<br>LEI: 549300ILTC50KHDX4A08 | Long             | EC               | CORP              | US        |     17003 | NS      | $459761.12     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                                                 | CUSIP: 20030NDA6<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1050000 | PA      | $983376.34     | 0.00%             | 2030-02-01      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810UT3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  60450300 | PA      | $58275506.16   | 0.10%             | 2046-02-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AW8597                                                    | CUSIP: 3138XYRT3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    139495 | PA      | $137399.35     | 0.00%             | 2029-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                                              | CUSIP: 455780EE2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |    660000 | PA      | $643790.97     | 0.00%             | 2031-02-21      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lightbridge Corp                                                                 | LIGHTBRIDGE CORP                                             | CUSIP: 53224K302<br>LEI: 5493005PY54DR0JRCW56 | Long             | EC               | CORP              | US        |     18394 | NS      | $196080.04     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Paramount Global                                                                 | PARAMOUNT GLOB                                               | CUSIP: 92553PAW2<br>LEI: 5KYC8KF17ROCY24M3H09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $316501.43     | 0.00%             | 2044-04-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZS4746                                                    | CUSIP: 3132A5HX6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    826580 | PA      | $743508.37     | 0.00%             | 2047-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PacifiCorp                                                                       | PACIFICORP                                                   | CUSIP: 695114DD7<br>LEI: SGY07Y7FNYBNLM6Z1M11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $647939.48     | 0.00%             | 2034-02-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CJA0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  34957000 | PA      | $35624733.23   | 0.06%             | 2028-09-30      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CG oncology Inc                                                                  | CG ONCOLOGY INC                                              | CUSIP: 156944100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     38482 | NS      | $2604461.76    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kenvue Inc                                                                       | KENVUE INC                                                   | CUSIP: 49177J102<br>LEI: 5493008HSF8L4M2LIJ82 | Long             | EC               | CORP              | US        |   1080620 | NS      | $18629888.80   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ralliant Corp                                                                    | RALLIANT CORP                                                | CUSIP: 750940108<br>LEI: 52990024QKO4DYT8N464 | Long             | EC               | CORP              | US        |     62936 | NS      | $2617508.24    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Targa Resources Corp                                                             | TARGA RESOURCES                                              | CUSIP: 87612GAD3<br>LEI: 5493003QENHHS261UR94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $717989.05     | 0.00%             | 2053-02-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cencora Inc                                                                      | CENCORA INC                                                  | CUSIP: 03073EAY1<br>LEI: AI8GXW8LG5WK7E9UD086 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $604027.09     | 0.00%             | 2035-02-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD5406                                                    | CUSIP: 3132DTAF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    642089 | PA      | $674287.61     | 0.00%             | 2054-05-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7535                                                    | CUSIP: 36179WLQ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   7236287 | PA      | $6466614.21    | 0.01%             | 2051-08-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Investment Corp                                                   | INTER-AMERICAN I                                             | CUSIP: 45828Q2D8<br>LEI: 5493001X4LH60PFRL744 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    775000 | PA      | $781671.64     | 0.00%             | 2029-02-14      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chemed Corp                                                                      | CHEMED CORP                                                  | CUSIP: 16359R103<br>LEI: 54930020031IDJT2IM79 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7967 | NS      | $3009454.58    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZS4639                                                    | CUSIP: 3132A5EL5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    118114 | PA      | $113473.07     | 0.00%             | 2045-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Motorola Solutions Inc                                                           | MOTOROLA SOLUTIO                                             | CUSIP: 620076BE8<br>LEI: 6S552MUG6KGJVEBSEC55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $286133.28     | 0.00%             | 2044-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH                                             | CUSIP: 12189LAU5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1600000 | PA      | $1394981.11    | 0.00%             | 2044-09-01      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hingham Institution For Savings The                                              | HINGHAM INST SVG                                             | CUSIP: 433323102<br>LEI: 2549009GDCGUR2T6KU55 | Long             | EC               | CORP              | US        |       862 | NS      | $246394.08     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Oncology Institute Inc/The                                                       | ONCOLOGY INSTITU                                             | CUSIP: 68236X100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     49126 | NS      | $150816.82     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Embecta Corp                                                                     | EMBECTA CORP                                                 | CUSIP: 29082K105<br>LEI: 549300RPG8GXVDHNXZ62 | Long             | EC               | CORP              | US        |     34719 | NS      | $306915.96     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Knife River Corp                                                                 | KNIFE RIVER                                                  | CUSIP: 498894104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     31843 | NS      | $2599980.95    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Marriott International Inc/MD                                                    | MARRIOTT INTL                                                | CUSIP: 571903BX0<br>LEI: 225YDZ14ZO8E1TXUSU86 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    251000 | PA      | $249562.08     | 0.00%             | 2035-10-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McCormick & Co Inc/MD                                                            | MCCORMICK                                                    | CUSIP: 579780AN7<br>LEI: 549300JQQA6MQ4OJP259 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $691968.11     | 0.00%             | 2027-08-15      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spero Therapeutics Inc                                                           | SPERO THERAPEUTI                                             | CUSIP: 84833T103<br>LEI: 54930074G13LHWJT2323 | Long             | EC               | CORP              | US        |     24176 | NS      | $56571.84      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lantronix Inc                                                                    | LANTRONIX INC                                                | CUSIP: 516548203<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     22510 | NS      | $117952.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ingredion Inc                                                                    | INGREDION INC                                                | CUSIP: 457187AC6<br>LEI: PKSTQ48QDN0XSVS7YK88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $562080.49     | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                                                 | CUSIP: 20030NEP2<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $814167.59     | 0.00%             | 2035-05-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Valero Energy Corp                                                               | VALERO ENERGY                                                | CUSIP: 91913YBB5<br>LEI: 549300XTO5VR8SKV1V74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    517000 | PA      | $501301.62     | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VeraDermics Inc                                                                  | VERADERMICS INC                                              | CUSIP: 922967104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      8888 | NS      | $561277.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Fulton Financial Corp                                                            | FULTON FINANCIAL                                             | CUSIP: 360271100<br>LEI: 5493005QLZ6O1BNC0C11 | Long             | EC               | CORP              | US        |    100678 | NS      | $2047790.52    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | UNITED TECH CORP                                             | CUSIP: 913017CW7<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    810000 | PA      | $747359.94     | 0.00%             | 2038-11-16      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinix Inc                                                                      | EQUINIX INC                                                  | CUSIP: 29444U700<br>LEI: 549300EVUN2BTLJ3GT74 | Long             | EC               | CORP              | US        |     55296 | NS      | $54203351.04   | 0.09%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 990741                                                    | CUSIP: 31415VS63<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4261 | PA      | $4461.31       | 0.00%             | 2038-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Essex Portfolio LP                                                               | ESSEX PORTFOLIO                                              | CUSIP: 29717PBB2<br>LEI: 5493003GN3O58H286O74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $806656.19     | 0.00%             | 2035-04-01      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Management Inc                                                             | WASTE MANAGEMENT                                             | CUSIP: 94106L109<br>LEI: 549300YX8JIID70NFS41 | Long             | EC               | CORP              | US        |    227174 | NS      | $52202313.46   | 0.09%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4947                                                      | CUSIP: 36202FP83<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    188999 | PA      | $191073.27     | 0.00%             | 2041-02-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Florida LLC                                                          | DUKE ENERGY FLA                                              | CUSIP: 26444HAL5<br>LEI: 7MOHLM3DKE63RX2ZCN83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $313817.48     | 0.00%             | 2051-12-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)                                             | CUSIP: 718286DA2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    800000 | PA      | $800430.52     | 0.00%             | 2034-05-14      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                                                     | CUSIP: 00206RMM1<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3868000 | PA      | $3272393.00    | 0.01%             | 2033-12-01      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 699932                                                    | CUSIP: 31400WSV3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       514 | PA      | $527.75        | 0.00%             | 2033-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equifax Inc                                                                      | EQUIFAX INC                                                  | CUSIP: 294429AT2<br>LEI: 5493004MCF8JDC86VS77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $789462.81     | 0.00%             | 2031-09-15      | Fixed         | 2.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C23                                         | WFRBS 2014-C23 AS                                            | CUSIP: 92939HBA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      7872 | PA      | $7631.63       | 0.00%             | 2057-10-15      | Variable      | 4.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Leidos Inc                                                                       | LEIDOS INC                                                   | CUSIP: 52532XAL9<br>LEI: 5493006I78VIN6J1BQ95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    364000 | PA      | $369654.36     | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peruvian Government International Bond                                           | REPUBLIC OF PERU                                             | CUSIP: 715638FC1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |   1677000 | PA      | $1673265.33    | 0.00%             | 2036-03-30      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8080                                                    | CUSIP: 3132D56R8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    801142 | PA      | $758093.20     | 0.00%             | 2035-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RideNow Group Inc                                                                | RIDENOW GROUP IN                                             | CUSIP: 781386305<br>LEI: 549300HTVW82DG77Y276 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9089 | NS      | $64168.34      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C91928                                                    | CUSIP: 3128P8D99<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    103521 | PA      | $100484.85     | 0.00%             | 2037-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Home Loan Banks                                                          | FED HOME LN BANK                                             | CUSIP: 3130AFFX0<br>LEI: 2549001DPIFGXC1TOL40 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |   1965000 | PA      | $1934127.89    | 0.00%             | 2028-11-16      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chubb INA Holdings LLC                                                           | CHUBB INA HLDGS                                              | CUSIP: 171239AK2<br>LEI: CZCBJZWDMLTHWJDXU843 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1320000 | PA      | $1328080.89    | 0.00%             | 2034-03-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                                               | CUSIP: 548661DY0<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $881997.03     | 0.00%             | 2030-10-15      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Veritone Inc                                                                     | VERITONE INC                                                 | CUSIP: 92347M100<br>LEI: 549300XTAS2FCSL4EL89 | Long             | EC               | CORP              | US        |     50234 | NS      | $98960.98      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| World Omni Auto Receivables Trust 2023-B                                         | WOART 2023-B A3                                              | CUSIP: 98164QAD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     79816 | PA      | $79951.43      | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 4.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Magnite Inc                                                                      | MAGNITE INC                                                  | CUSIP: 55955D100<br>LEI: 54930018FR2YX1HHSB02 | Long             | EC               | CORP              | US        |     76432 | NS      | $908012.16     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AQ8719                                                    | CUSIP: 3138MQVM2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     76525 | PA      | $75596.61      | 0.00%             | 2027-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust 2021-L6                                           | MSC 2021-L6 A4                                               | CUSIP: 61692CBE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    375000 | PA      | $334158.60     | 0.00%             | 2054-06-15      | Variable      | 2.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5933                                                    | CUSIP: 36179USW3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    575731 | PA      | $581093.71     | 0.00%             | 2049-05-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Terns Pharmaceuticals Inc                                                        | TERNS PHARMACEUT                                             | CUSIP: 880881107<br>LEI: 254900S1ZDQMF4MYP709 | Long             | EC               | CORP              | US        |     58231 | NS      | $3069938.32    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Entergy Corp                                                                     | ENTERGY CORP                                                 | CUSIP: 29364GAK9<br>LEI: 4XM3TW50JULSLG8BNC79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1261000 | PA      | $892581.41     | 0.00%             | 2050-06-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Community Health Network Inc                                                     | COMMUNITY HEALTH                                             | CUSIP: 20369EAE2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    965000 | PA      | $612561.17     | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                                              | CUSIP: 126650EL0<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1300000 | PA      | $1285926.54    | 0.00%             | 2055-09-15      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LSI Industries Inc                                                               | LSI INDUSTRIES                                               | CUSIP: 50216C108<br>LEI: 529900HY42OANH6BVT33 | Long             | EC               | CORP              | US        |     19194 | NS      | $357008.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Marex Group PLC                                                                  | MAREX GROUP                                                  | CUSIP: 566539AA0<br>LEI: 549300DWX0SVICJAL507 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    500000 | PA      | $514782.42     | 0.00%             | 2029-11-04      | Fixed         | 6.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PDY5<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2245000 | PA      | $1630800.21    | 0.00%             | 2040-05-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dow Chemical Co/The                                                              | DOW CHEMICAL CO                                              | CUSIP: 260543CV3<br>LEI: ZQUIP1CSZO8LXRBSOU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    725000 | PA      | $562050.67     | 0.00%             | 2049-05-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diamondback Energy Inc                                                           | DIAMONDBACK ENER                                             | CUSIP: 25278XAW9<br>LEI: 549300R22LSX6OHWEN64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $556186.68     | 0.00%             | 2053-03-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 603553                                                    | CUSIP: 36200KQE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      7241 | PA      | $7603.21       | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bristol-Myers Squibb Co                                                          | BRISTOL-MYERS                                                | CUSIP: 110122DH8<br>LEI: HLYYNH7UQUORYSJQCN42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $570272.69     | 0.00%             | 2044-05-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)                                             | CUSIP: 718286DL8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    290000 | PA      | $285730.79     | 0.00%             | 2051-01-27      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6865                                                    | CUSIP: 36179VTW0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   4112212 | PA      | $3545537.20    | 0.01%             | 2050-09-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT                                             | CUSIP: 161175CA0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2400000 | PA      | $1526563.39    | 0.00%             | 2052-06-01      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL3906                                                    | CUSIP: 3138ELKU6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    443080 | PA      | $449926.12     | 0.00%             | 2041-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc                                                     | THERMO FISHER                                                | CUSIP: 883556102<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38 | Long             | EC               | CORP              | US        |    209112 | NS      | $102784821.36  | 0.17%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G15454                                                    | CUSIP: 3128MEH79<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     16310 | PA      | $16128.61      | 0.00%             | 2028-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM5024                                                    | CUSIP: 3140J9SN2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    344810 | PA      | $309833.05     | 0.00%             | 2048-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Huntington Bancshares Inc/OH                                                     | HUNTINGTON BANCS                                             | CUSIP: 446150AX2<br>LEI: 549300XTVCVV9I7B5T19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $343010.51     | 0.00%             | 2036-08-15      | Variable      | 2.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ITC Holdings Corp                                                                | ITC HOLDINGS COR                                             | CUSIP: 465685AP0<br>LEI: 549300HTO5U9D3SLE207 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $147395.51     | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2018-BNK14                                                                  | BANK 2018-BN14 AS                                            | CUSIP: 06035RAU0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    175000 | PA      | $170984.22     | 0.00%             | 2060-09-15      | Variable      | 4.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ReposiTrak Inc                                                                   | REPOSITRAK INC                                               | CUSIP: 700215304<br>LEI: 5299008X1VJFCKZ94E34 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7581 | NS      | $57615.60      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8256                                                    | CUSIP: 3132DWE58<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4689273 | PA      | $4422813.36    | 0.01%             | 2052-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CubeSmart LP                                                                     | CUBESMART LP                                                 | CUSIP: 22966RAH9<br>LEI: 549300MPHKO3I3FJRA97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $471829.75     | 0.00%             | 2028-12-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | FNCL 6 4/26                                                  | CUSIP: 01F060642<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  15700000 | PA      | $15998055.08   | 0.03%             | 2026-04-13      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                                                 | CUSIP: 11135FCF6<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $2040521.74    | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3339                                                    | CUSIP: 3132DQV86<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    454557 | PA      | $455496.47     | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 254693                                                    | CUSIP: 31371K3A7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     16591 | PA      | $17002.18      | 0.00%             | 2033-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Master Trust                                                             | VZMT 2024-6 A1A                                              | CUSIP: 92348KDE0<br>LEI: 5493007MUBNP1GFMEB89 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $1999729.60    | 0.00%             | 2030-08-20      | Fixed         | 4.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brown University                                                                 | BROWN UNIVERSITY                                             | CUSIP: 11575TAC2<br>LEI: 9M13ULPHBPDR83N6CB89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1480000 | PA      | $960526.19     | 0.00%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PacifiCorp                                                                       | PACIFICORP                                                   | CUSIP: 695114DA3<br>LEI: SGY07Y7FNYBNLM6Z1M11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $875378.82     | 0.00%             | 2054-05-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS8232                                                    | CUSIP: 3138WJEE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    224065 | PA      | $218523.97     | 0.00%             | 2031-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chevron USA Inc                                                                  | CHEVRON USA INC                                              | CUSIP: 166756AH9<br>LEI: VA8TZDWPEZYU430RZ444 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $287520.91     | 0.00%             | 2050-08-12      | Fixed         | 2.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVR Energy Inc                                                                   | CVR ENERGY INC                                               | CUSIP: 12662P108<br>LEI: 529900SOYZIXZBTXB558 | Long             | EC               | CORP              | US        |     15930 | NS      | $536044.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK                                             | CUSIP: 89115A3G5<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    455000 | PA      | $467826.95     | 0.00%             | 2032-01-30      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 485683                                                    | CUSIP: 36209YRC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       821 | PA      | $853.05        | 0.00%             | 2031-08-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| US Bancorp                                                                       | US BANCORP                                                   | CUSIP: 91159HJB7<br>LEI: N1GZ7BBF3NP8GI976H15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    980000 | PA      | $846104.47     | 0.00%             | 2036-11-03      | Variable      | 2.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sixth Street Lending Partners                                                    | SIXTH STREET LEN                                             | CUSIP: 829932AB8<br>LEI: 549300S9P1HMDERGCR64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $633509.40     | 0.00%             | 2029-03-11      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Solventum Corp                                                                   | SOLVENTUM CORP                                               | CUSIP: 83444MAQ4<br>LEI: 254900I70403OSGY4M28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $820816.39     | 0.00%             | 2031-03-13      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New York and Presbyterian Hospital/The                                           | NY & PRES HOSP                                               | CUSIP: 649322AF1<br>LEI: 19EOSPKL8HML7MY3UE63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $272206.42     | 0.00%             | 2119-08-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Svensk Exportkredit AB                                                           | SWEDISH EXP CRED                                             | CUSIP: 87031CAL7<br>LEI: 1FOLRR5RWTWWI397R131 | Long             | DBT              | NUSS              | SE        |   1000000 | PA      | $1004452.01    | 0.00%             | 2028-06-14      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Clearwater Analytics Holdings Inc                                                | CLEARWATER AN-A                                              | CUSIP: 185123106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    165694 | NS      | $3918663.10    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Citibank Credit Card Issuance Trust                                              | CCCIT 2025-A1 A                                              | CUSIP: 17305EHA6<br>LEI: R8AG6FXVDQAMDKCSJJ64 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    700000 | PA      | $702067.59     | 0.00%             | 2030-06-21      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Astronics Corp                                                                   | ASTRONICS CORP                                               | CUSIP: 046433108<br>LEI: 549300NNXCF8H4MSMK17 | Long             | EC               | CORP              | US        |     17689 | NS      | $1180386.97    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK                                             | CUSIP: 298785JU1<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   4300000 | PA      | $4304551.41    | 0.01%             | 2028-03-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                                              | CUSIP: 036752AU7<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $564232.09     | 0.00%             | 2052-05-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO 2023-C7 Mortgage Trust                                                       | BMO 2023-C7 AS                                               | CUSIP: 05593FAH1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    400000 | PA      | $431728.48     | 0.00%             | 2056-12-15      | Variable      | 6.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Frequency Electronics Inc                                                        | FREQUENCY ELECT                                              | CUSIP: 358010106<br>LEI: 549300S56SO2JB5JBE31 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3546 | NS      | $156945.96     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS2120                                                    | CUSIP: 3140XHLA3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    278367 | PA      | $263592.93     | 0.00%             | 2052-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                                                    | CUSIP: 682680CE1<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    782000 | PA      | $762172.03     | 0.00%             | 2034-11-01      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT                                             | CUSIP: 161175CK8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1281000 | PA      | $1004021.91    | 0.00%             | 2053-04-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royalty Pharma PLC                                                               | ROYALTY PHARMA                                               | CUSIP: 78081BAJ2<br>LEI: 549300FGFN7VOK8BZR03 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1400000 | PA      | $1349363.31    | 0.00%             | 2027-09-02      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Olema Pharmaceuticals Inc                                                        | OLEMA PHARMACEUT                                             | CUSIP: 68062P106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     41059 | NS      | $612189.69     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C8                                            | UBSCM 2018-C8 A4                                             | CUSIP: 90276VAE9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    200000 | PA      | $196726.78     | 0.00%             | 2051-02-15      | Fixed         | 3.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP                        | PHILLIPS EDIS                                                | CUSIP: 71845JAA6<br>LEI: 549300WUPIVS6ZE0ZI51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $443211.43     | 0.00%             | 2031-11-15      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC                                             | CUSIP: 969457BV1<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $584637.43     | 0.00%             | 2044-06-24      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cenovus Energy Inc                                                               | CENOVUS ENERGY                                               | CUSIP: 15135UBA6<br>LEI: 549300F4XPHJ7NOSP309 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    300000 | PA      | $297995.15     | 0.00%             | 2031-03-20      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G00986                                                    | CUSIP: 31283HCX1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       258 | PA      | $262.21        | 0.00%             | 2028-05-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AES Corp/The                                                                     | AES CORP                                                     | CUSIP: 00130H105<br>LEI: 2NUNNB7D43COUIRE5295 | Long             | EC               | CORP              | US        |    400954 | NS      | $5649441.86    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Penumbra Inc                                                                     | PENUMBRA INC                                                 | CUSIP: 70975L107<br>LEI: 549300RGE06P3ECANU72 | Long             | EC               | CORP              | US        |     20985 | NS      | $6890844.45    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2020-M5 A2                                               | CUSIP: 3136B8TG4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    442391 | PA      | $413600.28     | 0.00%             | 2030-01-25      | Fixed         | 2.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD0093                                                    | CUSIP: 3132DMC60<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    878598 | PA      | $884531.06     | 0.00%             | 2049-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arhaus Inc                                                                       | ARHAUS INC                                                   | CUSIP: 04035M102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     27735 | NS      | $188043.30     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Core Molding Technologies Inc                                                    | CORE MOLDING TEC                                             | CUSIP: 218683100<br>LEI: 549300ZY2MFRXCKVIJ28 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3736 | NS      | $83686.40      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cisco Systems Inc                                                                | CISCO SYSTEMS                                                | CUSIP: 17275RBU5<br>LEI: 549300LKFJ962MZ46593 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1600000 | PA      | $1501099.72    | 0.00%             | 2054-02-26      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Corp                                                                 | DUKE ENERGY COR                                              | CUSIP: 26441CCF0<br>LEI: I1BZKREC126H0VB1BL91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $455363.74     | 0.00%             | 2054-06-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8398                                                    | CUSIP: 3132DWKK8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    583893 | PA      | $613276.51     | 0.00%             | 2054-01-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                                                | CUSIP: 209111FG3<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $401004.31     | 0.00%             | 2045-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| L3Harris Technologies Inc                                                        | L3HARRIS TECH IN                                             | CUSIP: 502431AT6<br>LEI: 549300UTE50ZMDBG8A20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    635000 | PA      | $649754.21     | 0.00%             | 2031-06-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5070                                                    | CUSIP: 3140XLT40<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    764722 | PA      | $783031.48     | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3572                                                    | CUSIP: 3140X66J5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    226196 | PA      | $221597.29     | 0.00%             | 2049-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU                                             | CUSIP: 29379VBW2<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1100000 | PA      | $873272.61     | 0.00%             | 2050-01-31      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sherwin-Williams Co/The                                                          | SHERWIN-WILLIAMS                                             | CUSIP: 824348BT2<br>LEI: Z15BMIOX8DDH0X2OBP21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201694.73     | 0.00%             | 2031-09-01      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 357513                                                    | CUSIP: 31376KDS2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     72390 | PA      | $74423.79      | 0.00%             | 2034-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Carolinas LLC                                                        | DUKE ENERGY CAR                                              | CUSIP: 26442CAH7<br>LEI: MWIUSDMN17TCR56VW396 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    710000 | PA      | $702923.71     | 0.00%             | 2040-02-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                                               | CUSIP: 437076CE0<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $800954.81     | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 0.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Western New England Bancorp Inc                                                  | WESTERN NEW ENGL                                             | CUSIP: 958892101<br>LEI: 549300Y8QE4EI2LP6B42 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9618 | NS      | $124360.74     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| California Endowment/The                                                         | CALI ENDOWMENT                                               | CUSIP: 1301ETAA0<br>LEI: 54930046FICHFANLFV69 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $87791.16      | 0.00%             | 2051-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mirion Technologies Inc                                                          | MIRION TECHNOLOG                                             | CUSIP: 60471A101<br>LEI: 549300BNTOWVWFNVTJ65 | Long             | EC               | CORP              | US        |    130947 | NS      | $2434304.73    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AC7175                                                    | CUSIP: 31417T6M5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       898 | PA      | $937.56        | 0.00%             | 2039-11-01      | Floating      | 6.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810SY5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  40360000 | PA      | $29401313.96   | 0.05%             | 2041-05-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS8162                                                    | CUSIP: 3140XQB89<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1188873 | PA      | $1223742.49    | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ATN International Inc                                                            | ATN INTERNATIONA                                             | CUSIP: 00215F107<br>LEI: 54930013NP7VEU877V56 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5858 | NS      | $159454.76     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kimco Realty OP LLC                                                              | KIMCO REALTY                                                 | CUSIP: 49446RBA6<br>LEI: 549300EA7I6T15IBYS12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $566048.24     | 0.00%             | 2033-02-01      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 61748UAK8<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1625000 | PA      | $1606228.80    | 0.00%             | 2029-10-18      | Variable      | 4.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC                                             | CUSIP: 87264ACA1<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $1918320.48    | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 2.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA0287                                                    | CUSIP: 3140W0J97<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3500070 | PA      | $3566852.41    | 0.01%             | 2054-12-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thryv Holdings Inc                                                               | THRYV HOLDINGS I                                             | CUSIP: 886029206<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     25658 | NS      | $70302.92      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K157 A3                                                 | CUSIP: 3137FHQ71<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    375000 | PA      | $362338.91     | 0.00%             | 2033-08-25      | Variable      | 3.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Avantor Inc                                                                      | AVANTOR INC                                                  | CUSIP: 05352A100<br>LEI: 5493003VM0XB4U8YD238 | Long             | EC               | CORP              | US        |    383487 | NS      | $3006538.08    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QA3351                                                    | CUSIP: 31339SWL5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1290275 | PA      | $1100875.24    | 0.00%             | 2049-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anavex Life Sciences Corp                                                        | ANAVEX LIFE SCIE                                             | CUSIP: 032797300<br>LEI: 549300K1I5L8COCQ8W36 | Long             | EC               | CORP              | US        |     48976 | NS      | $150356.32     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Teradyne Inc                                                                     | TERADYNE INC                                                 | CUSIP: 880770102<br>LEI: C3X4YJ278QNZHRJULN75 | Long             | EC               | CORP              | US        |     88175 | NS      | $26140360.50   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| VMware LLC                                                                       | VMWARE LLC                                                   | CUSIP: 928563AK1<br>LEI: 549300BUDHS3LRWBE814 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $659039.41     | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00609                                                    | CUSIP: 31292GVA1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       336 | PA      | $352.52        | 0.00%             | 2028-05-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CLD1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  24385000 | PA      | $24542168.88   | 0.04%             | 2031-07-31      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Florida Power & Light Co                                                         | FLORIDA PWR & LT                                             | CUSIP: 341081EQ6<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $235169.37     | 0.00%             | 2034-04-01      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cardinal Health Inc                                                              | CARDINAL HEALTH                                              | CUSIP: 14149YBM9<br>LEI: CCU46N3GJMF4OK4N7U60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $526061.45     | 0.00%             | 2047-06-15      | Fixed         | 4.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                                                    | CUSIP: 682680BY8<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    725000 | PA      | $548082.51     | 0.00%             | 2047-10-03      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carvana Auto Receivables Trust 2025-P4                                           | CRVNA 2025-P4 B                                              | CUSIP: 14689AAE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    150000 | PA      | $149351.18     | 0.00%             | 2032-01-12      | Fixed         | 4.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 61748UAM4<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    975000 | PA      | $955768.13     | 0.00%             | 2031-10-22      | Variable      | 4.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Moody's Corp                                                                     | MOODY'S CORP                                                 | CUSIP: 615369AT2<br>LEI: 549300GCEDD8YCF5WU84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $165008.96     | 0.00%             | 2050-05-20      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3042                                                    | CUSIP: 3140XJLY7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    989340 | PA      | $963662.12     | 0.00%             | 2052-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC                                             | CUSIP: 87264ADL6<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    189000 | PA      | $187658.06     | 0.00%             | 2029-10-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Camden Property Trust                                                            | CAMDEN PROP TR                                               | CUSIP: 133131102<br>LEI: 5493002MYX22OHYJBD89 | Long             | EC               | CORP              | US        |     58256 | NS      | $5689280.96    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mayo Clinic                                                                      | MAYO CLINIC                                                  | CUSIP: 578454AB6<br>LEI: 5493001OHMD58DCY4635 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $204483.88     | 0.00%             | 2043-11-15      | Fixed         | 3.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Owner Trust 2025-B                                                    | JDOT 2025-B A3                                               | CUSIP: 47800UAD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    300000 | PA      | $300599.70     | 0.00%             | 2029-12-17      | Fixed         | 4.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810FP8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   8005000 | PA      | $8487801.56    | 0.01%             | 2031-02-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| News Corp                                                                        | NEWS CORP-CL A                                               | CUSIP: 65249B109<br>LEI: 549300ITS31QK8VRBQ14 | Long             | EC               | CORP              | US        |    200132 | NS      | $4989290.76    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| OneMain Holdings Inc                                                             | ONEMAIN HOLDINGS                                             | CUSIP: 68268W103<br>LEI: 549300E3VEW8SMS5XW09 | Long             | EC               | CORP              | US        |     67118 | NS      | $3590141.82    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9723                                                    | CUSIP: 36179YYU2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1661268 | PA      | $1605817.25    | 0.00%             | 2054-06-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marex Group PLC                                                                  | MAREX GROUP                                                  | CUSIP: 566539AB8<br>LEI: 549300DWX0SVICJAL507 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    225000 | PA      | $227347.99     | 0.00%             | 2028-05-08      | Fixed         | 5.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PCQ3<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $774033.25     | 0.00%             | 2035-07-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Houlihan Lokey Inc                                                               | HOULIHAN LOKEY I                                             | CUSIP: 441593100<br>LEI: 549300S3CNGTQ1QZVY46 | Long             | EC               | CORP              | US        |     30602 | NS      | $4395059.24    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS1746                                                    | CUSIP: 3138WA5G8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    125275 | PA      | $123629.28     | 0.00%             | 2029-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL0392                                                    | CUSIP: 31427MNJ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    995203 | PA      | $1021049.31    | 0.00%             | 2055-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MGE Energy Inc                                                                   | MGE ENERGY INC                                               | CUSIP: 55277P104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     20352 | NS      | $1573006.08    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MetLife Inc                                                                      | METLIFE INC                                                  | CUSIP: 59156RCR7<br>LEI: C4BXATY60WC6XEOZDX54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    313000 | PA      | $307192.08     | 0.00%             | 2056-03-15      | Variable      | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0366                                                    | CUSIP: 3618N5MQ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   5479621 | PA      | $5514173.70    | 0.01%             | 2055-05-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ConocoPhillips Co                                                                | CONOCOPHIL CO                                                | CUSIP: 20826FBK1<br>LEI: 6VJJ5GQWIRDQ06DUXG89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $558550.11     | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AT2062                                                    | CUSIP: 3138WPJG0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    433260 | PA      | $427384.37     | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4466                                                    | CUSIP: 31418D6C1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5347976 | PA      | $4527851.38    | 0.01%             | 2051-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM6135                                                    | CUSIP: 3140X9Y90<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1614814 | PA      | $1321668.32    | 0.00%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp                                           | FED FARM CREDIT                                              | CUSIP: 3133ERSP7<br>LEI: 254900C5LP6DN9OP9V83 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |    323000 | PA      | $318500.29     | 0.00%             | 2029-09-10      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM CORP                                                     | CUSIP: 459200KZ3<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1850000 | PA      | $1610212.64    | 0.00%             | 2053-02-06      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8140                                                    | CUSIP: 3132DWBH5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   9178914 | PA      | $7455247.89    | 0.01%             | 2051-04-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL2833                                                    | CUSIP: 3138EKEF8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    240259 | PA      | $233210.79     | 0.00%             | 2042-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walt Disney Co/The                                                               | WALT DISNEY CO                                               | CUSIP: 254687DZ6<br>LEI: 549300GZKULIZ0WOW665 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $302974.38     | 0.00%             | 2034-12-15      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NexPoint Diversified Real Estate Trust                                           | NEXPOINT DIVERSI                                             | CUSIP: 65340G205<br>LEI: 5493008KGR2NU3OXMR64 | Long             | EC               | CORP              | US        |     13330 | NS      | $62251.10      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS7409                                                    | CUSIP: 3140XPGT0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1355036 | PA      | $1108202.29    | 0.00%             | 2052-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CarMax Auto Owner Trust 2024-1                                                   | CARMX 2024-1 A4                                              | CUSIP: 14318WAE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50573.83      | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 4.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Flex Ltd                                                                         | FLEX LTD                                                     | CUSIP: 33938XAA3<br>LEI: 549300EAQH74YHD07T53 | Long             | DBT              | CORP              | SG        |    664000 | PA      | $666258.32     | 0.00%             | 2029-06-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Asset Management Ltd                                                  | BROOKFIELD ASSE                                              | CUSIP: 113004AC9<br>LEI: 549300CZ84WPNJZKY093 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    880000 | PA      | $858008.25     | 0.00%             | 2036-01-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Synopsys Inc                                                                     | SYNOPSYS INC                                                 | CUSIP: 871607107<br>LEI: QG7T915N9S0NY5UKNE63 | Long             | EC               | CORP              | US        |    107853 | NS      | $42761557.44   | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Exelixis Inc                                                                     | EXELIXIS INC                                                 | CUSIP: 30161Q104<br>LEI: 254900PJQB59O2O95R37 | Long             | EC               | CORP              | US        |    138644 | NS      | $5946441.16    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UDR Inc                                                                          | UDR INC                                                      | CUSIP: 90265EAM2<br>LEI: P3CH2EG5X6Z1XWU1OO74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $148450.03     | 0.00%             | 2027-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Procter & Gamble Co/The                                                          | PROCTER & GAMBLE                                             | CUSIP: 742718GN3<br>LEI: 2572IBTT8CCZW6AU4141 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $248864.81     | 0.00%             | 2035-05-01      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc                                                     | THERMO FISHER                                                | CUSIP: 883556DH2<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    279000 | PA      | $275564.26     | 0.00%             | 2033-06-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LCNB Corp                                                                        | LCNB CORPORATION                                             | CUSIP: 50181P100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      6817 | NS      | $106277.03     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM CORP                                                     | CUSIP: 459200LT6<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    774000 | PA      | $754081.87     | 0.00%             | 2036-02-03      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810UK2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  38145000 | PA      | $37143693.75   | 0.06%             | 2055-05-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08620                                                    | CUSIP: 3128MJVN7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    340759 | PA      | $319235.34     | 0.00%             | 2044-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 778973                                                    | CUSIP: 36176XFN4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    232264 | PA      | $218983.27     | 0.00%             | 2042-03-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyatt Hotels Corp                                                                | HYATT HOTELS                                                 | CUSIP: 448579AG7<br>LEI: T27JQIMTYSH41TCD5186 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $843756.53     | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Atmos Energy Corp                                                                | ATMOS ENERGY                                                 | CUSIP: 049560AQ8<br>LEI: QVLWEGTD2S8GJMO8D383 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    838000 | PA      | $656879.94     | 0.00%             | 2049-03-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy Inc                                                              | DOMINION ENERGY                                              | CUSIP: 25746UCY3<br>LEI: ILUL7B6Z54MRYCF6H308 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $199205.10     | 0.00%             | 2028-06-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gyre Therapeutics Inc                                                            | GYRE THERAPEUTIC                                             | CUSIP: 403783103<br>LEI: 549300TE6BBPJ0S88K48 | Long             | EC               | CORP              | US        |     10904 | NS      | $76000.88      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| State Street Corp                                                                | STATE ST CORP                                                | CUSIP: 857477103<br>LEI: 549300ZFEEJ2IP5VME73 | Long             | EC               | CORP              | US        |    149084 | NS      | $18868071.04   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS6740                                                    | CUSIP: 3140XNP24<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1294082 | PA      | $1252366.59    | 0.00%             | 2053-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gartner Inc                                                                      | GARTNER INC                                                  | CUSIP: 366651107<br>LEI: PP55B5R38BFB8O8HH686 | Long             | EC               | CORP              | US        |     37661 | NS      | $5963242.74    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Charles Schwab Corp/The                                                          | CHARLES SCHWAB                                               | CUSIP: 808513AZ8<br>LEI: 549300VSGCJ7E698NM85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    440000 | PA      | $438182.79     | 0.00%             | 2029-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alabama Power Co                                                                 | ALABAMA POWER CO                                             | CUSIP: 010392FT0<br>LEI: 0RL818ELFOHP5JHOFU19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $330401.90     | 0.00%             | 2049-10-01      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                                                 | CUSIP: 20030NCU3<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1186751.78    | 0.00%             | 2030-10-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                 | COCA-COLA CO/THE                                             | CUSIP: 191216CV0<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2125000 | PA      | $1921066.65    | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 1.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zoetis Inc                                                                       | ZOETIS INC                                                   | CUSIP: 98978VAV5<br>LEI: 549300HD9Q1LOC9KLJ48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1046876.54    | 0.00%             | 2032-11-16      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 479494                                                    | CUSIP: 36209RUT8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     96513 | PA      | $92929.80      | 0.00%             | 2041-10-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CEL-SCI Corp                                                                     | CEL-SCI CORP                                                 | CUSIP: 150837706<br>LEI: 549300FIWOFSETIVMI17 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7317 | NS      | $23487.57      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA            | JOHNSON CONTROLS                                             | CUSIP: 47837RAA8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    420000 | PA      | $373034.80     | 0.00%             | 2030-09-15      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PEX6<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1306746.14    | 0.00%             | 2063-04-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3145                                                    | CUSIP: 3132DQP67<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3199697 | PA      | $3269448.56    | 0.01%             | 2053-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ralph Lauren Corp                                                                | RALPH LAUREN                                                 | CUSIP: 751212AD3<br>LEI: HO1QNWM0IXBZ0QSMMO20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1400000 | PA      | $1421145.21    | 0.00%             | 2032-06-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5153                                                    | CUSIP: 3133KYWN5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1320242 | PA      | $1147487.34    | 0.00%             | 2042-04-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tennessee Valley Authority                                                       | TENN VALLEY AUTH                                             | CUSIP: 880591ES7<br>LEI: 549300HE1ISW43LNKM54 | Long             | DBT              | USGA              | US        |    700000 | PA      | $575157.80     | 0.00%             | 2065-09-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                                                    | CUSIP: 037833AL4<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2825000 | PA      | $2332723.15    | 0.00%             | 2043-05-04      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MPLX LP                                                                          | MPLX LP                                                      | CUSIP: 55336VAT7<br>LEI: 5493000CZJ19CK4P3G36 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1260000 | PA      | $1140798.47    | 0.00%             | 2049-02-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2019-C16                                           | UBSCM 2019-C16 AS                                            | CUSIP: 90276YAH6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    125000 | PA      | $118305.54     | 0.00%             | 2052-04-15      | Fixed         | 3.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Children's Hospital Corp/The                                                     | CHILDREN'S HOSP                                              | CUSIP: 16876BAA0<br>LEI: 549300NXFO6BISJLOS32 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $164550.39     | 0.00%             | 2047-01-01      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barrick Mining Corp                                                              | BARRICK MINING                                               | CUSIP: 725906AN1<br>LEI: 0O4KBQCJZX82UKGCBV73 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    375000 | PA      | $409103.48     | 0.00%             | 2035-10-15      | Fixed         | 6.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA2316                                                    | CUSIP: 3140Q9SE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    229488 | PA      | $218670.80     | 0.00%             | 2048-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA9858                                                    | CUSIP: 3133KR5T7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    857244 | PA      | $880994.30     | 0.00%             | 2053-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2802                                                    | CUSIP: 31418CDG6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    306026 | PA      | $291880.53     | 0.00%             | 2031-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                                                    | CUSIP: 031162DF4<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $620372.40     | 0.00%             | 2052-02-22      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                                               | CUSIP: 91087BBF6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   2776000 | PA      | $2827731.09    | 0.00%             | 2038-01-29      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                                                  | CUSIP: 713448GJ1<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $704242.27     | 0.00%             | 2032-07-23      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp                                | NATL RURAL UTIL                                              | CUSIP: 637432NP6<br>LEI: 4NYF266XZC35SCTGX023 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $295521.95     | 0.00%             | 2028-02-07      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alabama Power Co                                                                 | ALABAMA POWER CO                                             | CUSIP: 010392FM5<br>LEI: 0RL818ELFOHP5JHOFU19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    570000 | PA      | $438729.99     | 0.00%             | 2045-03-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dow Inc                                                                          | DOW INC                                                      | CUSIP: 260557103<br>LEI: 5493003S21INSLK2IP73 | Long             | EC               | CORP              | US        |    397460 | NS      | $16554209.00   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tyco Electronics Group SA                                                        | TYCO ELECTRONICS                                             | CUSIP: 902133BC0<br>LEI: C33G1C5SYE2YM95EE712 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |    300000 | PA      | $299471.93     | 0.00%             | 2031-02-09      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of California                                                         | UNIV OF CALIFORNIA-BJ                                        | CUSIP: 91412HKE2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    500000 | PA      | $333895.50     | 0.00%             | 2051-05-15      | Fixed         | 3.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Costco Wholesale Corp                                                            | COSTCO WHOLESALE                                             | CUSIP: 22160K105<br>LEI: 29DX7H14B9S6O3FD6V18 | Long             | EC               | CORP              | US        |    249887 | NS      | $248994903.41  | 0.42%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8049                                                    | CUSIP: 3132D55J7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1672001 | PA      | $1584247.83    | 0.00%             | 2035-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MidAmerican Energy Co                                                            | MIDAMERICAN ENER                                             | CUSIP: 595620AS4<br>LEI: NINLOILYRTLIMK26MZ18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $421100.72     | 0.00%             | 2048-08-01      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Option Care Health Inc                                                           | OPTION CARE HEAL                                             | CUSIP: 68404L201<br>LEI: 549300DI3Q5ACSYJRI17 | Long             | EC               | CORP              | US        |     88060 | NS      | $2370575.20    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Honda Auto Receivables Owner T                                                   | HAROT 2025-1 A3                                              | CUSIP: 43814VAC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1006611.10    | 0.00%             | 2029-09-21      | Fixed         | 4.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Adicet Bio Inc                                                                   | ADICET BIO INC                                               | CUSIP: 007002207<br>LEI: 549300VRD2QO80WBOP18 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6046 | NS      | $41173.26      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810QN1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  11125000 | PA      | $11181059.54   | 0.02%             | 2041-02-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Workiva Inc                                                                      | WORKIVA INC                                                  | CUSIP: 98139A105<br>LEI: 529900RTOQ8GRWHY1O58 | Long             | EC               | CORP              | US        |     28668 | NS      | $1709472.84    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Evergy Metro Inc                                                                 | EVERGY METRO                                                 | CUSIP: 30037DAD7<br>LEI: 1128SIJQ26096WL7IO82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $771191.83     | 0.00%             | 2034-04-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TPG RE Finance Trust Inc                                                         | TPG RE FINANCE T                                             | CUSIP: 87266M107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     37900 | NS      | $295999.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Altria Group Inc                                                                 | ALTRIA GROUP INC                                             | CUSIP: 02209SBT9<br>LEI: XSGZFLO9YTNO9VCQV219 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $435237.60     | 0.00%             | 2035-02-06      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Inc                                                                       | PFIZER INC                                                   | CUSIP: 717081FB4<br>LEI: 765LHXWGK1KXCLTFYQ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1250000 | PA      | $1091170.48    | 0.00%             | 2031-08-18      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Insight Molecular Diagnostics Inc                                                | INSIGHT MOLECULA                                             | CUSIP: 68235C206<br>LEI: 549300BIYAW8GO410287 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7927 | NS      | $26000.56      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Southern Copper Corp                                                             | SOUTHERN COPPER                                              | CUSIP: 84265VAE5<br>LEI: 2549007U6NAP46Q9TU15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1250000 | PA      | $1355709.15    | 0.00%             | 2040-04-16      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GE HealthCare Technologies Inc                                                   | GE HEALTHCARE TE                                             | CUSIP: 36266G107<br>LEI: 549300OI9J7XOWZMUN85 | Long             | EC               | CORP              | US        |    243918 | NS      | $17362083.24   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2018-B2                                      | CGCMT 2018-B2 A3                                             | CUSIP: 17327FAC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    161820 | PA      | $159571.51     | 0.00%             | 2051-03-10      | Fixed         | 3.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Development Bank/The                                                       | KOREA DEV BANK                                               | CUSIP: 500630DH8<br>LEI: 549300ML2LNRZUCS7149 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |   1000000 | PA      | $889717.85     | 0.00%             | 2031-01-19      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tidewater Inc                                                                    | TIDEWATER INC                                                | CUSIP: 88642R109<br>LEI: 2549000JA5GRUPLMUH98 | Long             | EC               | CORP              | US        |     23473 | NS      | $1961169.15    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Blue Owl Credit Income Corp                                                      | BLUE OWL CREDIT                                              | CUSIP: 69120VBB6<br>LEI: 5493003I42XBWPE05N35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $512659.38     | 0.00%             | 2028-06-13      | Fixed         | 7.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gyre Therapeutics Inc                                                            | CATALYST BIOSCIENCES INC - CVR (JAN 2023)                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300TE6BBPJ0S88K48       | Long             | EC               | CORP              | US        |     23975 | NS      | $2397.50       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Ford Credit Auto Owner Trust 2023-C                                              | FORDO 2023-C A4                                              | CUSIP: 344940AE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    150000 | PA      | $152589.84     | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 5.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VICI Properties LP                                                               | VICI PROPERTIE                                               | CUSIP: 925650AH6<br>LEI: 254900X4QE7SGKQLLN38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $843519.40     | 0.00%             | 2031-11-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810QK7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   8449000 | PA      | $7741726.27    | 0.01%             | 2040-08-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7502                                                    | CUSIP: 3132DVKP9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2145895 | PA      | $1990065.98    | 0.00%             | 2049-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C4                                            | UBSCM 2017-C4 AS                                             | CUSIP: 90276RBH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    262000 | PA      | $254268.35     | 0.00%             | 2050-10-15      | Variable      | 3.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zimmer Biomet Holdings Inc                                                       | ZIMMER BIOMET HO                                             | CUSIP: 98956P102<br>LEI: 2P2YLDVPES3BXQ1FRB91 | Long             | EC               | CORP              | US        |    110122 | NS      | $9957231.24    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Baltimore Gas and Electric Co                                                    | BALTIMORE GAS                                                | CUSIP: 059165EN6<br>LEI: 88V8C2WYSOD1SPSSLH72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1050000 | PA      | $939597.40     | 0.00%             | 2031-06-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Universal Health Realty Income Trust                                             | UNIVERSAL HEALTH                                             | CUSIP: 91359E105<br>LEI: 549300L4MWZL4IH6H172 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6652 | NS      | $269206.44     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Delta Air Lines Inc                                                              | DELTA AIR LINES                                              | CUSIP: 247361A24<br>LEI: Q2CCMS6R0AS67HJMBN42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    558000 | PA      | $559984.03     | 0.00%             | 2028-07-10      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810SE9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  37335700 | PA      | $29232686.36   | 0.05%             | 2048-11-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings                 | JBS/FOODS/FOOD                                               | CUSIP: 472140AK8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    475000 | PA      | $464695.57     | 0.00%             | 2066-04-15      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | FNCL 5.5 4/26                                                | CUSIP: 01F052649<br>LEI: N/A                  | Short            | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  -5300000 | PA      | $-5322152.41   | -0.01%            | 2026-04-13      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bridgewater Bancshares Inc                                                       | BRIDGEWATER BANC                                             | CUSIP: 108621103<br>LEI: 5493001FLSBTVILKXZ71 | Long             | EC               | CORP              | US        |     11567 | NS      | $204735.90     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS2967                                                    | CUSIP: 3140XJJM6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    817880 | PA      | $813180.38     | 0.00%             | 2052-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walt Disney Co/The                                                               | WALT DISNEY CO                                               | CUSIP: 254687EV4<br>LEI: 549300GZKULIZ0WOW665 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    690000 | PA      | $614777.11     | 0.00%             | 2044-09-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinder Morgan Inc                                                                | EL PASO CORP                                                 | CUSIP: 28368EAE6<br>LEI: 549300WR7IX8XE0TBO16 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    835000 | PA      | $957331.55     | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 7.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinder Morgan Inc                                                                | KINDER MORGAN                                                | CUSIP: 49456BAP6<br>LEI: 549300WR7IX8XE0TBO16 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1080000 | PA      | $1079049.76    | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                                               | CUSIP: 58933YAT2<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1570000 | PA      | $1221298.59    | 0.00%             | 2045-02-10      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 538313                                                    | CUSIP: 36212NAN7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      8253 | PA      | $8580.13       | 0.00%             | 2032-02-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets America Inc                                                   | BP CAP MKTS AMER                                             | CUSIP: 10373QCA6<br>LEI: 5493009NTB34VXE1T760 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1625000 | PA      | $1657578.93    | 0.00%             | 2034-11-17      | Fixed         | 5.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Uber Technologies Inc                                                            | UBER TECHNOLOGIE                                             | CUSIP: 90353T100<br>LEI: 549300B2FTG34FILDR98 | Long             | EC               | CORP              | US        |   1158639 | NS      | $83340903.27   | 0.14%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 725257                                                    | CUSIP: 31402CWS7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5152 | PA      | $5286.82       | 0.00%             | 2034-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| San Diego Gas & Electric Co                                                      | SAN DIEGO G & E                                              | CUSIP: 797440CE2<br>LEI: KNIRVXKVNJJ4P8OTMS63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $507906.92     | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BK5254                                                    | CUSIP: 3140HJZU8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    154701 | PA      | $147408.95     | 0.00%             | 2048-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CFCRE Commercial Mortgage Trust 2017-C8                                          | CFCRE 2017-C8 A4                                             | CUSIP: 12532CBA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    300000 | PA      | $296622.90     | 0.00%             | 2050-06-15      | Fixed         | 3.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Snap-on Inc                                                                      | SNAP-ON INC                                                  | CUSIP: 833034AM3<br>LEI: HHWAT5TDOYZMM26KKQ73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $265170.20     | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT                                             | CUSIP: 161175CE2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $1368077.19    | 0.00%             | 2042-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AI1186                                                    | CUSIP: 3138AEJ87<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    200998 | PA      | $195815.00     | 0.00%             | 2041-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4315                                                    | CUSIP: 3140X7YM5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    305011 | PA      | $280334.27     | 0.00%             | 2046-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                                               | CUSIP: 91087BAM2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   2700000 | PA      | $2383436.40    | 0.00%             | 2031-05-24      | Fixed         | 2.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5488                                                    | CUSIP: 3140X9C29<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2259976 | PA      | $2153450.12    | 0.00%             | 2049-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD5303                                                    | CUSIP: 3132DS3L4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1824439 | PA      | $1872790.69    | 0.00%             | 2054-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4248                                                    | CUSIP: 3132E0WH1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    430757 | PA      | $443801.91     | 0.00%             | 2053-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08364                                                    | CUSIP: 3128MJMN7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     15149 | PA      | $15112.21      | 0.00%             | 2039-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Suncor Energy Inc                                                                | SUNCOR ENERGY                                                | CUSIP: 867229AD8<br>LEI: 894500XO86FKXQGPYV71 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   1100000 | PA      | $1150582.99    | 0.00%             | 2034-12-01      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nutrien Ltd                                                                      | NUTRIEN LTD                                                  | CUSIP: 67077MBB3<br>LEI: 5493002QQ7GD21OWF963 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   2169000 | PA      | $2123022.21    | 0.00%             | 2053-03-27      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Axcelis Technologies Inc                                                         | AXCELIS TECH INC                                             | CUSIP: 054540208<br>LEI: 529900HF9B6NL1QG9F05 | Long             | EC               | CORP              | US        |     17168 | NS      | $1597997.44    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Priority Technology Holdings Inc                                                 | PRIORITY TECHNOL                                             | CUSIP: 74275G107<br>LEI: 549300ZS6DXD7ROBKB40 | Long             | EC               | CORP              | US        |     13539 | NS      | $63904.08      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Graham Holdings Co                                                               | GRAHAM HOLDING-B                                             | CUSIP: 384637104<br>LEI: 529900BOSCEEEMAFQJ29 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1797 | NS      | $1899896.22    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                                                          | CUSIP: 500769KB9<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |   1275000 | PA      | $1317830.19    | 0.00%             | 2030-10-29      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Carolinas LLC                                                        | DUKE ENERGY CAR                                              | CUSIP: 26442CAX2<br>LEI: MWIUSDMN17TCR56VW396 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $1985164.61    | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 5174                                                      | CUSIP: 36202FXB7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    213061 | PA      | $206000.46     | 0.00%             | 2041-09-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4652                                                    | CUSIP: 36179TEZ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2895995 | PA      | $2714452.82    | 0.00%             | 2047-08-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5497                                                    | CUSIP: 3140X9DB8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    314725 | PA      | $291484.28     | 0.00%             | 2035-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C13197                                                    | CUSIP: 31292XRS0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       456 | PA      | $459.47        | 0.00%             | 2028-08-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyundai Auto Receivables Trust 2023-A                                            | HART 2023-A A4                                               | CUSIP: 448979AE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100077.91     | 0.00%             | 2028-07-17      | Fixed         | 4.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aon North America Inc                                                            | AON NORTH AMER                                               | CUSIP: 03740MAD2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1450000 | PA      | $1481705.89    | 0.00%             | 2034-03-01      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FEDEX 2020-1 PASS TST                                                            | FEDEX 2020-1                                                 | CUSIP: 314353AA1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    564720 | PA      | $486097.20     | 0.00%             | 2034-02-20      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Children's Place Inc/The                                                         | CHILDREN'S PLACE                                             | CUSIP: 168905107<br>LEI: 549300BGVK2OO5O7TC19 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6693 | NS      | $22488.48      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Baxter International Inc                                                         | BAXTER INTL                                                  | CUSIP: 071813CB3<br>LEI: J5OIVXX3P24RJRW5CK77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $501996.91     | 0.00%             | 2031-04-01      | Fixed         | 1.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL1179                                                    | CUSIP: 31427NJZ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1898807 | PA      | $1908008.79    | 0.00%             | 2055-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Linde Inc/CT                                                                     | PRAXAIR INC                                                  | CUSIP: 74005PBT0<br>LEI: ZU69GUVJQGZ6Z1UOOO79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $437450.28     | 0.00%             | 2030-08-10      | Fixed         | 1.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18525                                                    | CUSIP: 3128MMSP9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     68273 | PA      | $67784.71      | 0.00%             | 2029-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Occidental Petroleum Corp                                                        | OCCIDENTAL PETE                                              | CUSIP: 674599EM3<br>LEI: IM7X0T3ECJW4C1T7ON55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    835000 | PA      | $811096.28     | 0.00%             | 2054-10-01      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kiniksa Pharmaceuticals International Plc                                        | KINIKSA PHARMACE                                             | CUSIP: G52694109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     23392 | NS      | $1126324.80    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4120                                                    | CUSIP: 31418DSJ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   6897047 | PA      | $5863076.60    | 0.01%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QI1908                                                    | CUSIP: 3133W8DM2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1980404 | PA      | $1956026.70    | 0.00%             | 2054-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 3900                                                      | CUSIP: 36202EKM0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     31114 | PA      | $32737.90      | 0.00%             | 2036-09-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08742                                                    | CUSIP: 3128MJZG8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    113400 | PA      | $105683.84     | 0.00%             | 2047-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Phillips 66                                                                      | PHILLIPS 66                                                  | CUSIP: 718546104<br>LEI: 5493005JBO5YSIGK1814 | Long             | EC               | CORP              | US        |    225615 | NS      | $41102540.70   | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN                                             | CUSIP: 718172DU0<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $492282.39     | 0.00%             | 2035-04-30      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4919                                                    | CUSIP: 31418EPD6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1499736 | PA      | $1514654.78    | 0.00%             | 2053-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2017-M12 A2                                              | CUSIP: 3136AX7E9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    600737 | PA      | $593887.79     | 0.00%             | 2027-06-25      | Variable      | 3.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RPM International Inc                                                            | RPM INTL INC                                                 | CUSIP: 749685AX1<br>LEI: 549300TJCKW4BRXPJ474 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $275699.53     | 0.00%             | 2029-03-01      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walmart Inc                                                                      | WALMART INC                                                  | CUSIP: 931142ET6<br>LEI: Y87794H0US1R65VBXU25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    212000 | PA      | $187977.48     | 0.00%             | 2031-09-22      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corebridge Financial Inc                                                         | COREBRIDGE FIN                                               | CUSIP: 21871XAH2<br>LEI: 549300XY1661QCIA7J65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    595000 | PA      | $558084.68     | 0.00%             | 2032-04-05      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hasbro Inc                                                                       | HASBRO INC                                                   | CUSIP: 418056AS6<br>LEI: 549300NUB6D2R1ITYR45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $649625.73     | 0.00%             | 2040-03-15      | Fixed         | 6.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Fuel Gas Co                                                             | NATIONAL FUEL GA                                             | CUSIP: 636180BR1<br>LEI: 8JB38FFW1Y3C1HM8E841 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $90919.71      | 0.00%             | 2031-03-01      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CBRE Services Inc                                                                | CBRE SERVICES IN                                             | CUSIP: 12505BAE0<br>LEI: 549300CTE3HOMEUMM603 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $447016.76     | 0.00%             | 2031-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Truist Financial Corp                                                            | TRUIST FINANCIAL                                             | CUSIP: 89788MAQ5<br>LEI: 549300DRQQI75D2JP341 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    950000 | PA      | $1009316.40    | 0.00%             | 2029-10-30      | Variable      | 7.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landmark Bancorp Inc/Manhattan KS                                                | LANDMARK BANCORP                                             | CUSIP: 51504L107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3076 | NS      | $76284.80      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sabine Pass Liquefaction LLC                                                     | SABINE PASS LIQU                                             | CUSIP: 785592AZ9<br>LEI: 549300KJYBG7C6WJYZ11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    471985 | PA      | $493073.36     | 0.00%             | 2037-09-15      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 486630                                                    | CUSIP: 36210AST5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       612 | PA      | $636.04        | 0.00%             | 2028-10-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08706                                                    | CUSIP: 3128MJYC8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1035380 | PA      | $965254.42     | 0.00%             | 2046-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                                                  | CUSIP: 68389XDY8<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2419000 | PA      | $2353611.41    | 0.00%             | 2033-05-04      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV                                             | CUSIP: 459058JZ7<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   4625000 | PA      | $4334820.46    | 0.01%             | 2028-09-13      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8567                                                    | CUSIP: 36179XQU3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1593196 | PA      | $1503972.16    | 0.00%             | 2053-01-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital City Bank Group Inc                                                      | CAP CITY BANK                                                | CUSIP: 139674105<br>LEI: 254900NVLVUJQZKTQE82 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8001 | NS      | $347723.46     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MSWF Commercial Mortgage Trust 2023-2                                            | MSWF 2023-2 A5                                               | CUSIP: 55361AAU8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    150000 | PA      | $159110.76     | 0.00%             | 2056-12-15      | Variable      | 6.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08677                                                    | CUSIP: 3128MJXF2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    204433 | PA      | $196683.43     | 0.00%             | 2045-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Innospec Inc                                                                     | INNOSPEC INC                                                 | CUSIP: 45768S105<br>LEI: 213800SQBACNY5IWJO68 | Long             | EC               | CORP              | US        |     14308 | NS      | $1044770.16    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3768                                                    | CUSIP: 3132E0FH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2062734 | PA      | $1893606.32    | 0.00%             | 2052-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Western Union Co/The                                                             | WESTERN UNION CO                                             | CUSIP: 959802AH2<br>LEI: 28ID94QU1140NC23S047 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    410000 | PA      | $417844.52     | 0.00%             | 2036-11-17      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zevia PBC                                                                        | ZEVIA PBC-A                                                  | CUSIP: 98955K104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     47244 | NS      | $55275.48      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                                                    | CUSIP: 682680CW1<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    295000 | PA      | $271170.22     | 0.00%             | 2044-04-01      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G06025                                                    | CUSIP: 3128M8A20<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    161400 | PA      | $160892.71     | 0.00%             | 2040-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5327                                                    | CUSIP: 31418E4M9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2557950 | PA      | $2526463.70    | 0.00%             | 2054-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4078                                                    | CUSIP: 31418DQ88<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    254367 | PA      | $216392.17     | 0.00%             | 2050-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rimini Street Inc                                                                | RIMINI STREET IN                                             | CUSIP: 76674Q107<br>LEI: 54930042ITIRGVM4HY55 | Long             | EC               | CORP              | US        |     27624 | NS      | $90606.72      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Boston Scientific Corp                                                           | BOSTON SCIENTIFC                                             | CUSIP: 101137AT4<br>LEI: Y6ZDD9FP4P8JSSJMW954 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    559000 | PA      | $525019.65     | 0.00%             | 2039-03-01      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8012                                                    | CUSIP: 3132DV3V5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    893626 | PA      | $850666.83     | 0.00%             | 2049-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD1041                                                    | CUSIP: 3132DNEN9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1766299 | PA      | $1582161.04    | 0.00%             | 2052-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4380                                                    | CUSIP: 31418D2N1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1848244 | PA      | $1637658.40    | 0.00%             | 2051-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Electric and Gas Co                                               | PUBLIC SERVICE                                               | CUSIP: 74456QCS3<br>LEI: 549300RUHPVD434XUK18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $645049.89     | 0.00%             | 2034-08-01      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                                                          | CUSIP: 500769KP8<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |   6038000 | PA      | $5979105.54    | 0.01%             | 2029-05-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB9839                                                    | CUSIP: 31417G4Z6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1654220 | PA      | $1555488.26    | 0.00%             | 2043-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets America Inc                                                   | BP CAP MKTS AMER                                             | CUSIP: 10373QBG4<br>LEI: 5493009NTB34VXE1T760 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1680000 | PA      | $1082492.15    | 0.00%             | 2050-02-24      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD6944                                                    | CUSIP: 3132DUWD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   7533179 | PA      | $6432092.59    | 0.01%             | 2052-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Owner Trust                                                           | JDOT 2025-A A4                                               | CUSIP: 47800DAE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    250000 | PA      | $251299.88     | 0.00%             | 2032-02-17      | Fixed         | 4.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 61744YAP3<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2850000 | PA      | $2813646.14    | 0.00%             | 2029-01-24      | Variable      | 3.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46625HHV5<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1375000 | PA      | $1398533.52    | 0.00%             | 2040-10-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2020-B20 Mortgage Trust                                                | BMARK 2020-B20 AS                                            | CUSIP: 08162XBL7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     35000 | PA      | $30256.39      | 0.00%             | 2053-10-15      | Fixed         | 2.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Target Corp                                                                      | TARGET CORP                                                  | CUSIP: 87612EBQ8<br>LEI: 8WDDFXB5T1Z6J0XC1L66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1491057.59    | 0.00%             | 2033-01-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GE HealthCare Technologies Inc                                                   | GE HEALTHCARE                                                | CUSIP: 36266GAC1<br>LEI: 549300OI9J7XOWZMUN85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $713832.63     | 0.00%             | 2035-06-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dorman Products Inc                                                              | DORMAN PRODUCTS                                              | CUSIP: 258278100<br>LEI: 2549000O0BBUX740XR59 | Long             | EC               | CORP              | US        |     15363 | NS      | $1603282.68    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB0523                                                    | CUSIP: 31416VSM7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     10922 | PA      | $11449.48      | 0.00%             | 2038-12-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bloomin' Brands Inc                                                              | BLOOMIN' BRANDS                                              | CUSIP: 094235108<br>LEI: E1UJ2GO305B5FXGV7N04 | Long             | EC               | CORP              | US        |     39002 | NS      | $210610.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8432                                                    | CUSIP: 3132DWLM3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2388459 | PA      | $2438024.91    | 0.00%             | 2054-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM3611                                                    | CUSIP: 3140J8AM5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    140550 | PA      | $136233.64     | 0.00%             | 2045-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                                                          | CUSIP: 500769JG0<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |   2000000 | PA      | $1739958.60    | 0.00%             | 2030-09-30      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                                                | CUSIP: 756109CT9<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1000394.08    | 0.00%             | 2035-04-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GPGI Inc                                                                         | GPGI INC                                                     | CUSIP: 20459V105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     98093 | NS      | $1677390.30    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Medtronic PLC                                                                    | MEDTRONIC PLC                                                | CUSIP: G5960L103<br>LEI: 549300GX3ZBSQWUXY261 | Long             | EC               | CORP              | US        |    722725 | NS      | $62624121.25   | 0.11%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB3855                                                    | CUSIP: 3140QPH91<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1541007 | PA      | $1463073.17    | 0.00%             | 2052-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2021-M13 2A2                                             | CUSIP: 3136BHNA3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    200000 | PA      | $166505.90     | 0.00%             | 2033-03-25      | Variable      | 1.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                                                | CUSIP: 756109BL7<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $443256.43     | 0.00%             | 2032-12-15      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                                                     | CUSIP: 00206RKA9<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2885000 | PA      | $1977634.97    | 0.00%             | 2051-06-01      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NatWest Group PLC                                                                | NATWEST GROUP                                                | CUSIP: 780097BP5<br>LEI: 2138005O9XJIJN4JPN90 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   2450000 | PA      | $2410846.91    | 0.00%             | 2028-05-22      | Variable      | 3.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 456998                                                    | CUSIP: 31381CUX3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       374 | PA      | $381.09        | 0.00%             | 2029-01-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Celulosa Arauco y Constitucion SA                                                | CELULOSA ARAUCO                                              | CUSIP: 151191BD4<br>LEI: 549300QEKV8G0AMNQD28 | Long             | DBT              | CORP              | CL        |    350000 | PA      | $305291.83     | 0.00%             | 2047-11-02      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Upexi Inc                                                                        | UPEXI INC                                                    | CUSIP: 39959A205<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     55556 | NS      | $54755.99      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                                                 | CUSIP: 11135FDA6<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1028000 | PA      | $1012910.34    | 0.00%             | 2033-01-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blackstone Private Credit Fund                                                   | BLACKSTONE PRIVA                                             | CUSIP: 09261HBX4<br>LEI: 549300ORP3TTCNXSYO43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $824333.91     | 0.00%             | 2032-01-29      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Assured Guaranty US Holdings Inc                                                 | ASSURED GUARANTY                                             | CUSIP: 04621WAE0<br>LEI: 5493007YCE0652G9TZ64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $337239.54     | 0.00%             | 2051-09-15      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc                                                     | THERMO FISHER                                                | CUSIP: 883556DD1<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $445327.17     | 0.00%             | 2032-10-07      | Fixed         | 4.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PEV0<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1465029.85    | 0.00%             | 2033-04-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PACCAR Financial Corp                                                            | PACCAR FINL CORP                                             | CUSIP: 69371RU38<br>LEI: PH3S12DWZBHHQKVYZ297 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    408000 | PA      | $404704.89     | 0.00%             | 2029-02-05      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                                                | CUSIP: 209111GM9<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $753404.22     | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mastercard Inc                                                                   | MASTERCARD INC                                               | CUSIP: 57636QAK0<br>LEI: AR5L2ODV9HN37376R084 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $429626.53     | 0.00%             | 2048-02-26      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EzFill Holdings Inc                                                              | NEXTNRG INC                                                  | CUSIP: 652941105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     34753 | NS      | $13901.20      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Ford Foundation/The                                                              | FORD FOUNDATION                                              | CUSIP: 34531XAC8<br>LEI: 54930013YZ3DULPNNT44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $419883.58     | 0.00%             | 2070-06-01      | Fixed         | 2.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ingles Markets Inc                                                               | INGLES MARKETS-A                                             | CUSIP: 457030104<br>LEI: 549300XH5RYBMYP8TF26 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8508 | NS      | $764784.12     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8453                                                    | CUSIP: 3132DWMA8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   7083078 | PA      | $7126257.54    | 0.01%             | 2054-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Omnicom Group Inc                                                                | OMNICOM GROUP                                                | CUSIP: 681919106<br>LEI: HKUPACFHSSASQK8HLS17 | Long             | EC               | CORP              | US        |    174718 | NS      | $13158012.58   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mid-America Apartments LP                                                        | MID-AMER APT LP                                              | CUSIP: 59523UAX5<br>LEI: 549300FXWGE3QSYCUJ38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $246994.91     | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nomura Holdings Inc                                                              | NOMURA HOLDINGS                                              | CUSIP: 65535HAQ2<br>LEI: 549300B3CEAHYG7K8164 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   1610000 | PA      | $1517615.68    | 0.00%             | 2030-01-16      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 830186                                                    | CUSIP: 31407GJ74<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    141780 | PA      | $143848.52     | 0.00%             | 2035-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Panama Government International Bond                                             | PANAMA                                                       | CUSIP: 698299BK9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PA        |    400000 | PA      | $374326.62     | 0.00%             | 2030-01-23      | Fixed         | 3.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                                               | CUSIP: 95000U3P6<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1528712.10    | 0.00%             | 2031-01-24      | Variable      | 5.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aon PLC                                                                          | AON PLC-CLASS A                                              | CUSIP: G0403H108<br>LEI: 635400FALWQYX5E6QC64 | Long             | EC               | CORP              | US        |    114611 | NS      | $36994138.58   | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 786679                                                    | CUSIP: 3622ACJY7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    852967 | PA      | $863609.81     | 0.00%             | 2053-03-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A41856                                                    | CUSIP: 3128K2BZ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     91405 | PA      | $94367.11      | 0.00%             | 2036-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Smartstop Self Storage REIT Inc                                                  | SMARTSTOP SELF S                                             | CUSIP: 83192D402<br>LEI: 549300EC266625K12S42 | Long             | EC               | CORP              | US        |     26769 | NS      | $810565.32     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2023-C21                                                    | BBCMS 2023-C21 B                                             | CUSIP: 05553WAJ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $103056.66     | 0.00%             | 2056-09-15      | Variable      | 6.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PDA1<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1499576.07    | 0.00%             | 2028-04-26      | Variable      | 4.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AX7566                                                    | CUSIP: 3138Y9MQ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    297452 | PA      | $278447.66     | 0.00%             | 2045-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2017-M11 A2                                              | CUSIP: 3136AX3J2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    410816 | PA      | $396443.38     | 0.00%             | 2029-08-25      | Fixed         | 2.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1175                                                    | CUSIP: 31418AJV1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    168257 | PA      | $154955.96     | 0.00%             | 2042-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Edison International                                                             | EDISON INTL                                                  | CUSIP: 281020AW7<br>LEI: 549300I7ROF15MAEVP56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $791704.17     | 0.00%             | 2029-11-15      | Fixed         | 6.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fennec Pharmaceuticals Inc                                                       | FENNEC PHARMACEU                                             | CUSIP: 31447P100<br>LEI: 5299003IE70ITO2CBM73 | Long             | EC               | CORP              | US        |     14096 | NS      | $86690.40      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CME Group Inc                                                                    | CME GROUP INC                                                | CUSIP: 12572QAL9<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $626988.55     | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 745515                                                    | CUSIP: 31403DGY9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     27878 | PA      | $28284.25      | 0.00%             | 2036-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 82888                                                     | CUSIP: 36225FF61<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     68286 | PA      | $69796.53      | 0.00%             | 2041-07-20      | Floating      | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fox Corp                                                                         | FOX CORP                                                     | CUSIP: 35137LAN5<br>LEI: 549300DDU6FDRBIELS05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $429047.80     | 0.00%             | 2033-10-13      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANSFER                                              | CUSIP: 29273RBJ7<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1050000 | PA      | $1026411.14    | 0.00%             | 2045-12-15      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4439                                                    | CUSIP: 31418D4Z2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    623406 | PA      | $551402.11     | 0.00%             | 2051-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Pacific Corp                                                               | UNION PAC CORP                                               | CUSIP: 907818FK9<br>LEI: 549300LMMRSZZCZ8CL11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $576399.80     | 0.00%             | 2050-02-05      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indiana University Health Inc Obligated Group                                    | INDIANA UNIV                                                 | CUSIP: 455170AB6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $310436.56     | 0.00%             | 2051-11-01      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Laboratory Corp of America Holdings                                              | LABORATORY CORP                                              | CUSIP: 50540RBA9<br>LEI: OZ7UA8IXAIFILY2VZH07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $592129.54     | 0.00%             | 2032-04-01      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CEV9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  32740000 | PA      | $32144029.52   | 0.05%             | 2029-06-30      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vontier Corp                                                                     | VONTIER CORP                                                 | CUSIP: 928881AF8<br>LEI: 549300VVSQLG4P5K4639 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $454364.77     | 0.00%             | 2031-04-01      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6089                                                    | CUSIP: 36179UXS6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    943805 | PA      | $846368.56     | 0.00%             | 2049-08-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Imperial Bank of Commerce                                               | CAN IMPERIAL BK                                              | CUSIP: 13607PH98<br>LEI: 2IGI19DL77OX0HC3ZE78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    525000 | PA      | $529152.07     | 0.00%             | 2029-03-30      | Variable      | 4.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE                                             | CUSIP: 683234D21<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    511000 | PA      | $505890.17     | 0.00%             | 2035-11-20      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Beauty Health Co/The                                                             | BEAUTY HEALTH CO                                             | CUSIP: 88331L108<br>LEI: 5493001Z2JZQT4C63C50 | Long             | EC               | CORP              | US        |     37215 | NS      | $33121.35      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Albertsons Cos Inc                                                               | ALBERTSONS COS-A                                             | CUSIP: 013091103<br>LEI: 549300YKWOC0AOR16R51 | Long             | EC               | CORP              | US        |    202833 | NS      | $3456274.32    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fox Corp                                                                         | FOX CORP                                                     | CUSIP: 35137LAJ4<br>LEI: 549300DDU6FDRBIELS05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $338743.24     | 0.00%             | 2039-01-25      | Fixed         | 5.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AutoNation Inc                                                                   | AUTONATION INC                                               | CUSIP: 05329WAR3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $941765.13     | 0.00%             | 2028-08-01      | Fixed         | 1.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark Electronics Inc                                                        | BENCHMARK ELECTR                                             | CUSIP: 08160H101<br>LEI: 549300W18RHYZOZKOP53 | Long             | EC               | CORP              | US        |     19522 | NS      | $1094403.32    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD0951                                                    | CUSIP: 3132DNBU6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1264865 | PA      | $1131025.16    | 0.00%             | 2052-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OPAL Fuels Inc                                                                   | OPAL FUELS INC-A                                             | CUSIP: 68347P103<br>LEI: 529900ATA8EX6J0VUZ84 | Long             | EC               | CORP              | US        |     14600 | NS      | $36792.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RC2043                                                    | CUSIP: 3133L8HU2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1069979 | PA      | $961706.26     | 0.00%             | 2036-06-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Watsco Inc                                                                       | WATSCO INC                                                   | CUSIP: 942622200<br>LEI: 549300F1Y3LN5BX5WN75 | Long             | EC               | CORP              | US        |     19671 | NS      | $7156113.09    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Eikon Therapeutics Inc                                                           | EIKON THERAPEUTI                                             | CUSIP: 282564103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     11999 | NS      | $126949.42     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS3135                                                    | CUSIP: 3138WCPV9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     40799 | PA      | $38255.55      | 0.00%             | 2044-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Meritage Homes Corp                                                              | MERITAGE HOMES                                               | CUSIP: 59001ABG6<br>LEI: 52990044W9UMFJO2FB97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    468000 | PA      | $467230.67     | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jasper Therapeutics Inc                                                          | JASPER THERAPEUT                                             | CUSIP: 471871202<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     27174 | NS      | $23809.86      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Jones Lang LaSalle Inc                                                           | JONES LANG LASAL                                             | CUSIP: 48020QAB3<br>LEI: 6SYKCME112RT8TQUO411 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $422347.26     | 0.00%             | 2028-12-01      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2020-B19 Mortgage Trust                                                | BMARK 2020-B19 A5                                            | CUSIP: 08162WBC9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    212000 | PA      | $188538.72     | 0.00%             | 2053-09-15      | Fixed         | 1.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                                              | CUSIP: 86562MBW9<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   1175000 | PA      | $1097117.92    | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CGI Inc                                                                          | CGI INC                                                      | CUSIP: 12532HAF1<br>LEI: 549300WSRCZY73ZG3090 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    400000 | PA      | $349401.62     | 0.00%             | 2031-09-14      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AI2853                                                    | CUSIP: 3138AGE38<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2208 | PA      | $2318.67       | 0.00%             | 2041-06-01      | Floating      | 6.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2023-4                                    | SDART 2023-4 B                                               | CUSIP: 802927AE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    112597 | PA      | $113340.83     | 0.00%             | 2028-12-15      | Fixed         | 5.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dine Brands Global Inc                                                           | DINE BRANDS GLOB                                             | CUSIP: 254423106<br>LEI: 529900HKM8OWSHLKJY75 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7552 | NS      | $198164.48     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK                                             | CUSIP: 89114TZQ8<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    500000 | PA      | $441842.94     | 0.00%             | 2032-01-12      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00632                                                    | CUSIP: 31292GVZ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       367 | PA      | $385.56        | 0.00%             | 2028-07-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AXIS Specialty Finance PLC                                                       | AXIS SPECLTY FIN                                             | CUSIP: 05464HAC4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1500000 | PA      | $1489898.32    | 0.00%             | 2027-12-06      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MACOM Technology Solutions Holdings Inc                                          | MACOM TECHNOLOGY                                             | CUSIP: 55405Y100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     37936 | NS      | $8424447.52    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Stryker Corp                                                                     | STRYKER CORP                                                 | CUSIP: 863667AG6<br>LEI: 5493002F0SC4JTBU5137 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    775000 | PA      | $654964.14     | 0.00%             | 2044-05-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinder Morgan Energy Partners LP                                                 | KINDER MORGAN EN                                             | CUSIP: 494550AW6<br>LEI: 549300PDHUGWPWGOT525 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    335000 | PA      | $374138.05     | 0.00%             | 2038-01-15      | Fixed         | 6.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wachovia Corp                                                                    | WACHOVIA CORP                                                | CUSIP: 929903AM4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $327816.51     | 0.00%             | 2035-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nutex Health Inc                                                                 | NUTEX HEALTH INC                                             | CUSIP: 67079U306<br>LEI: 254900RSD2OET3HENJ50 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2846 | NS      | $270483.84     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Southwest Gas Corp                                                               | SOUTHWEST GAS                                                | CUSIP: 845011AC9<br>LEI: OQQR1IQTGBKH0UR88X59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $568661.43     | 0.00%             | 2030-06-15      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Corp                                                                | TOYOTA MTR CORP                                              | CUSIP: 892331AU3<br>LEI: 5493006W3QUS5LMH6R84 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    750000 | PA      | $750470.39     | 0.00%             | 2030-06-30      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                              | BRIT COLUMBIA                                                | CUSIP: 110709GQ9<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |   2260000 | PA      | $2245155.78    | 0.00%             | 2030-08-27      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jefferies Financial Group Inc                                                    | JEFFERIES GROUP                                              | CUSIP: 47233WBM0<br>LEI: 549300HOF34RGOJ5YL07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $612776.93     | 0.00%             | 2028-07-21      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB4623                                                    | CUSIP: 3140QQD51<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    571072 | PA      | $567790.58     | 0.00%             | 2052-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of New York Mellon Corp/The                                                 | BANK OF NY MELLO                                             | CUSIP: 06406RCH8<br>LEI: WFLLPEPC7FZXENRZV188 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $325419.27     | 0.00%             | 2028-06-09      | Variable      | 4.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Financial Corp                                                       | CAPITAL ONE FINL                                             | CUSIP: 14040HDA0<br>LEI: ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $526881.02     | 0.00%             | 2034-06-08      | Variable      | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mastercard Inc                                                                   | MASTERCARD INC                                               | CUSIP: 57636QBF0<br>LEI: AR5L2ODV9HN37376R084 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    357000 | PA      | $360222.49     | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prime Medicine Inc                                                               | PRIME MEDICINE I                                             | CUSIP: 74168J101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     56458 | NS      | $196473.84     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PECO Energy Co                                                                   | PECO ENERGY CO                                               | CUSIP: 693304BJ5<br>LEI: YH65D4JBECK76IFEJ279 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    825000 | PA      | $812280.71     | 0.00%             | 2055-09-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mayo Clinic                                                                      | MAYO CLINIC                                                  | CUSIP: 578454AD2<br>LEI: 5493001OHMD58DCY4635 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $100134.93     | 0.00%             | 2052-11-15      | Fixed         | 4.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G07020                                                    | CUSIP: 3128M9DZ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     90345 | PA      | $91796.92      | 0.00%             | 2036-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch InBev Finance Inc                                                 | ANHEUSER-BUSCH                                               | CUSIP: 035242AN6<br>LEI: 5493000EYEKDT0FBSQ91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2275000 | PA      | $2051229.37    | 0.00%             | 2046-02-01      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8268                                                    | CUSIP: 36179XFH4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   6030472 | PA      | $5856039.15    | 0.01%             | 2052-09-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keurig Dr Pepper Inc                                                             | KEURIG DR PEPPER                                             | CUSIP: 49271VAJ9<br>LEI: DYTQ8KRTKO7Y2BVU5K74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    612000 | PA      | $573955.66     | 0.00%             | 2030-05-01      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FedEx Corp                                                                       | FEDEX CORP                                                   | CUSIP: 31428XDJ2<br>LEI: 549300E707U7WNPZN687 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    435000 | PA      | $430298.60     | 0.00%             | 2034-01-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Outset Medical Inc                                                               | OUTSET MEDICAL I                                             | CUSIP: 690145206<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     12023 | NS      | $46168.32      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ4149                                                    | CUSIP: 3142GUTF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2131614 | PA      | $2149937.82    | 0.00%             | 2055-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                                                 | CUSIP: 20030NDN8<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    161000 | PA      | $139526.87     | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0365                                                    | CUSIP: 3618N5MP1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   6838880 | PA      | $6772211.70    | 0.01%             | 2055-05-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CME Group Inc                                                                    | CME GROUP INC                                                | CUSIP: 12572QAF2<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    720000 | PA      | $708354.26     | 0.00%             | 2043-09-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD1828                                                    | CUSIP: 3132DPA57<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    320446 | PA      | $311527.86     | 0.00%             | 2052-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Inc                                                                       | PFIZER INC                                                   | CUSIP: 717081ED1<br>LEI: 765LHXWGK1KXCLTFYQ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1575000 | PA      | $1268100.04    | 0.00%             | 2046-12-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS6773                                                    | CUSIP: 3140XNQ31<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1255848 | PA      | $1339062.16    | 0.00%             | 2054-01-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inovio Pharmaceuticals Inc                                                       | INOVIO PHARMACEU                                             | CUSIP: 45773H409<br>LEI: 529900B9W875XDZXTM97 | Long             | EC               | CORP              | US        |     38739 | NS      | $67405.86      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Consumers Energy Co                                                              | CONSUMERS ENERGY                                             | CUSIP: 210518DH6<br>LEI: 7NKTFWJ1G6MELP9TU740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $247806.58     | 0.00%             | 2051-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Evergy Inc                                                                       | EVERGY INC                                                   | CUSIP: 30034WAF3<br>LEI: 549300PGTHDQY6PSUI61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    278000 | PA      | $275651.85     | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL6867                                                    | CUSIP: 3138EPTZ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    177872 | PA      | $174896.43     | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LORAL CORP                                                   | CUSIP: 539830AW9<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    316000 | PA      | $334718.91     | 0.00%             | 2040-06-01      | Fixed         | 5.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bumble Inc                                                                       | BUMBLE INC-A                                                 | CUSIP: 12047B105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     44421 | NS      | $144812.46     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BY7263                                                    | CUSIP: 3140NQB98<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1257337 | PA      | $1287162.21    | 0.00%             | 2053-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp                          | TX ST PRIV ACTIVITY-B                                        | CUSIP: 882667AZ1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    775000 | PA      | $617804.89     | 0.00%             | 2049-12-31      | Fixed         | 3.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 933313                                                    | CUSIP: 31412SK20<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2149 | PA      | $2231.14       | 0.00%             | 2038-03-01      | Floating      | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Travelers Cos Inc/The                                                            | TRAVELERS COS                                                | CUSIP: 89417EAT6<br>LEI: 549300Y650407RU8B149 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $75096.95      | 0.00%             | 2035-07-24      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                                                    | CUSIP: 097023CA1<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $977244.49     | 0.00%             | 2028-11-01      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                                              | CUSIP: 345397G98<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1476000 | PA      | $1513755.47    | 0.00%             | 2032-03-19      | Fixed         | 6.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CarMax Auto Owner Trust 2023-4                                                   | CARMX 2023-4 A3                                              | CUSIP: 14318XAC9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     58262 | PA      | $58842.53      | 0.00%             | 2028-07-17      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Development Bank                                                  | INTERAMER DEV BK                                             | CUSIP: 4581X0CY2<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    800000 | PA      | $785549.98     | 0.00%             | 2027-07-07      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 253036                                                    | CUSIP: 31371JBD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2461 | PA      | $2583.71       | 0.00%             | 2030-02-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dave Inc                                                                         | DAVE INC                                                     | CUSIP: 23834J201<br>LEI: 25490061SUVXCW51RZ82 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6547 | NS      | $1139767.23    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Eaton Corp                                                                       | EATON CORP                                                   | CUSIP: 278062AG9<br>LEI: 0NZWDMRCE180888QQE14 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    665000 | PA      | $655601.01     | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3992                                                    | CUSIP: 31418DNJ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1199405 | PA      | $1106685.85    | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Everus Construction Group Inc                                                    | EVERUS CONSTRUCT                                             | CUSIP: 300426103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     28735 | NS      | $3392454.10    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| International Finance Corp                                                       | INTL FIN CORP                                                | CUSIP: 45950KDQ0<br>LEI: QKL54NQY28TCDAI75F60 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   1432000 | PA      | $1419112.71    | 0.00%             | 2029-01-22      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 781840                                                    | CUSIP: 36241KBH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     61992 | PA      | $61881.13      | 0.00%             | 2034-09-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PacifiCorp                                                                       | PACIFICORP                                                   | CUSIP: 695114CY2<br>LEI: SGY07Y7FNYBNLM6Z1M11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    816000 | PA      | $463829.86     | 0.00%             | 2052-06-15      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baylor Scott & White Holdings                                                    | BAYLOR SCOTT & W                                             | CUSIP: 072863AH6<br>LEI: 549300JQDKSBWYRGGV95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $444015.40     | 0.00%             | 2030-11-15      | Fixed         | 1.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CNN7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  32983000 | PA      | $32932752.38   | 0.06%             | 2030-07-31      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Synopsys Inc                                                                     | SYNOPSYS INC                                                 | CUSIP: 871607AA5<br>LEI: QG7T915N9S0NY5UKNE63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    252000 | PA      | $252349.58     | 0.00%             | 2027-04-01      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9172                                                    | CUSIP: 36179YFM1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    894650 | PA      | $914730.17     | 0.00%             | 2053-09-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Auto Receivables 2023-C Owner Trust                                       | TAOT 2023-C A4                                               | CUSIP: 89231FAE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     75000 | PA      | $75847.82      | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 5.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB4429                                                    | CUSIP: 31417A4P1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     38225 | PA      | $36297.09      | 0.00%             | 2042-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2019-GC42                                           | GSMS 2019-GC42 A4                                            | CUSIP: 36257UAL1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1125000 | PA      | $1061746.76    | 0.00%             | 2052-09-10      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL0655                                                    | CUSIP: 31427MWR8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1431275 | PA      | $1462742.38    | 0.00%             | 2055-03-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amicus Therapeutics Inc                                                          | AMICUS THERAPEUT                                             | CUSIP: 03152W109<br>LEI: 549300MRD1SMUTNBPQ53 | Long             | EC               | CORP              | US        |    177197 | NS      | $2562268.62    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sangamo Therapeutics Inc                                                         | SANGAMO THERAPEU                                             | CUSIP: 800677106<br>LEI: 2549006WMRKRC4G32Z67 | Long             | EC               | CORP              | US        |    186285 | NS      | $45993.77      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PBE1<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $358719.31     | 0.00%             | 2037-11-15      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commvault Systems Inc                                                            | COMMVAULT SYSTEM                                             | CUSIP: 204166102<br>LEI: 65T5VRP62VXG39YFML83 | Long             | EC               | CORP              | US        |     24719 | NS      | $1925362.91    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MSC Industrial Direct Co Inc                                                     | MSC INDL DIRECT                                              | CUSIP: 553530106<br>LEI: 0XVKH0LN6YGOWO2EGO17 | Long             | EC               | CORP              | US        |     25091 | NS      | $2315146.57    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| IES Holdings Inc                                                                 | IES HOLDINGS INC                                             | CUSIP: 44951W106<br>LEI: 549300687T8E6LN6EN72 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5000 | NS      | $2382350.00    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PCJ3<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $1902725.37    | 0.00%             | 2029-06-01      | Variable      | 2.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blackstone Private Credit Fund                                                   | BLACKSTONE PRIVA                                             | CUSIP: 09261HBR7<br>LEI: 549300ORP3TTCNXSYO43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $345840.41     | 0.00%             | 2027-09-26      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Centene Corp                                                                     | CENTENE CORP                                                 | CUSIP: 15135BAT8<br>LEI: 549300Z7JJ4TQSQGT333 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1096000 | PA      | $1040425.62    | 0.00%             | 2029-12-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT                                             | CUSIP: 161175BX1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $685646.14     | 0.00%             | 2032-02-01      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UDR Inc                                                                          | UDR INC                                                      | CUSIP: 90265EAT7<br>LEI: P3CH2EG5X6Z1XWU1OO74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $486466.69     | 0.00%             | 2032-08-01      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PFE1<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1223000 | PA      | $1187138.13    | 0.00%             | 2036-10-22      | Variable      | 4.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spire Global Inc                                                                 | SPIRE GLOBAL INC                                             | CUSIP: 848560306<br>LEI: 549300EZFBLFFHJ5MF06 | Long             | EC               | CORP              | US        |     14787 | NS      | $186020.46     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Honda Motor Co Ltd                                                               | HONDA MOTOR CO                                               | CUSIP: 438127AF9<br>LEI: 549300P7ZYCQJ36CCS16 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    800000 | PA      | $791332.57     | 0.00%             | 2035-07-08      | Fixed         | 5.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Quest Diagnostics Inc                                                            | QUEST DIAGNOSTIC                                             | CUSIP: 74834LBB5<br>LEI: 8MCWUBXQ0WE04KMXBX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $749527.76     | 0.00%             | 2030-06-30      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Health Catalyst Inc                                                              | HEALTH CATALYST                                              | CUSIP: 42225T107<br>LEI: 549300223PL6GWKVJG92 | Long             | EC               | CORP              | US        |     49383 | NS      | $62716.41      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Keros Therapeutics Inc                                                           | KEROS THERAPEUTI                                             | CUSIP: 492327101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     11006 | NS      | $121506.24     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Walt Disney Co/The                                                               | WALT DISNEY CO                                               | CUSIP: 254687GD2<br>LEI: 549300GZKULIZ0WOW665 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1181034.92    | 0.00%             | 2031-03-14      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8726                                                    | CUSIP: 36179XVT0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1991613 | PA      | $2022998.29    | 0.00%             | 2053-03-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C91619                                                    | CUSIP: 3128P7YQ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    262097 | PA      | $253958.81     | 0.00%             | 2033-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Gas Co                                                       | SOUTHERN CAL GAS                                             | CUSIP: 842434CU4<br>LEI: XY0N0J73VHV5F4CUJV89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $421373.09     | 0.00%             | 2030-02-01      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                                                    | CUSIP: 037833EG1<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $1140411.15    | 0.00%             | 2061-02-08      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 832718                                                    | CUSIP: 31407KDX4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     16341 | PA      | $16932.10      | 0.00%             | 2035-08-01      | Floating      | 6.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K510 A2                                                 | CUSIP: 3137HB3D4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    400000 | PA      | $408070.52     | 0.00%             | 2028-10-25      | Variable      | 5.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of Virginia                                                           | UNIV OF VIRGINIA-REF                                         | CUSIP: 915217XF5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |   1075000 | PA      | $614215.33     | 0.00%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                              | BRIT COLUMBIA                                                | CUSIP: 11070TAN8<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |   2003000 | PA      | $2030483.09    | 0.00%             | 2028-01-24      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3                | BACM 2017-BNK3 A4                                            | CUSIP: 06427DAS2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1080000 | PA      | $1072592.17    | 0.00%             | 2050-02-15      | Fixed         | 3.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Align Technology Inc                                                             | ALIGN TECHNOLOGY                                             | CUSIP: 016255101<br>LEI: 549300N5YSE0U3LCP840 | Long             | EC               | CORP              | US        |     38361 | NS      | $6576226.23    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Escalade Inc                                                                     | ESCALADE INC                                                 | CUSIP: 296056104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      4321 | NS      | $74191.57      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Unum Group                                                                       | UNUM GROUP                                                   | CUSIP: 91529Y106<br>LEI: 549300E32YFDO6TZ8R31 | Long             | EC               | CORP              | US        |     87345 | NS      | $6378805.35    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AZ7355                                                    | CUSIP: 3140E0E50<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    153649 | PA      | $143303.53     | 0.00%             | 2045-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4333                                                    | CUSIP: 31418DY71<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5839378 | PA      | $5113891.68    | 0.01%             | 2041-05-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lloyds Banking Group PLC                                                         | LLOYDS BK GR PLC                                             | CUSIP: 539439BA6<br>LEI: 549300PPXHEU2JF0AM85 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    625000 | PA      | $635424.90     | 0.00%             | 2035-11-26      | Variable      | 5.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5784                                                    | CUSIP: 3140XMNA0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    754248 | PA      | $782687.11     | 0.00%             | 2053-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Genuine Parts Co                                                                 | GENUINE PARTS CO                                             | CUSIP: 372460AA3<br>LEI: 549300D46DQVEU651W04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    802000 | PA      | $691471.48     | 0.00%             | 2030-11-01      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB0352                                                    | CUSIP: 3133KTL99<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1738980 | PA      | $1481362.29    | 0.00%             | 2040-11-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9725                                                    | CUSIP: 36179YYW8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   3332343 | PA      | $3366632.46    | 0.01%             | 2054-06-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)                                             | CUSIP: 718286DJ3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    750000 | PA      | $732012.89     | 0.00%             | 2031-07-27      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5077                                                    | CUSIP: 3140X8UB1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1063356 | PA      | $957817.19     | 0.00%             | 2050-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2522                                                    | CUSIP: 36179QYT2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    774248 | PA      | $743789.40     | 0.00%             | 2045-01-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GATX Corp                                                                        | GATX CORP                                                    | CUSIP: 361448BG7<br>LEI: 549300IHYHCQP2PIR591 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $434376.48     | 0.00%             | 2031-06-01      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                                               | CUSIP: 606822AV6<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   2625000 | PA      | $2605276.43    | 0.00%             | 2028-03-02      | Fixed         | 3.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sysco Corp                                                                       | SYSCO CORP                                                   | CUSIP: 871829BW6<br>LEI: 5RGWIFLMGH3YS7KWI652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $387762.60     | 0.00%             | 2031-07-25      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2019-GC40                                           | GSMS 2019-GC40 A3                                            | CUSIP: 36257HBN5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    202404 | PA      | $193419.44     | 0.00%             | 2052-07-10      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Procter & Gamble Co/The                                                          | PROCTER & GAMBLE                                             | CUSIP: 742718109<br>LEI: 2572IBTT8CCZW6AU4141 | Long             | EC               | CORP              | US        |   1308334 | NS      | $188975762.96  | 0.32%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GGR4<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3008000 | PA      | $2976233.08    | 0.01%             | 2028-07-21      | Variable      | 3.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5991                                                    | CUSIP: 3140X9UR4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1093194 | PA      | $936481.71     | 0.00%             | 2051-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Digimarc Corp                                                                    | DIGIMARC CORP                                                | CUSIP: 25381B101<br>LEI: 254900TL728B5T0M5R41 | Long             | EC               | CORP              | US        |     11500 | NS      | $56465.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Washington University/The                                                        | WASHINGTON UNIVE                                             | CUSIP: 940663AD9<br>LEI: 2V765680J33YAZOYW441 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $261514.17     | 0.00%             | 2122-04-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1584                                                    | CUSIP: 31418AXN3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    341273 | PA      | $334578.20     | 0.00%             | 2033-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Xcel Energy Inc                                                                  | XCEL ENERGY INC                                              | CUSIP: 98389B100<br>LEI: LGJNMI9GH8XIDG5RCM61 | Long             | EC               | CORP              | US        |    351191 | NS      | $27898613.04   | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Arthur J Gallagher & Co                                                          | ARTHUR J GALLAGH                                             | CUSIP: 363576AB5<br>LEI: 54930049QLLMPART6V29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $340901.33     | 0.00%             | 2051-05-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sensata Technologies Holding PLC                                                 | SENSATA TECHNOLO                                             | CUSIP: G8060N102<br>LEI: 529900MS7KFYCY9MS037 | Long             | EC               | CORP              | US        |     81869 | NS      | $2883426.18    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nasdaq Inc                                                                       | NASDAQ INC                                                   | CUSIP: 631103108<br>LEI: 549300L8X1Q78ERXFD06 | Long             | EC               | CORP              | US        |    287860 | NS      | $24436435.40   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Goosehead Insurance Inc                                                          | GOOSEHEAD INSU-A                                             | CUSIP: 38267D109<br>LEI: 549300WH5MBIWHJ9XY95 | Long             | EC               | CORP              | US        |     13757 | NS      | $586873.62     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB9799                                                    | CUSIP: 3140QV3H5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2359188 | PA      | $2389605.29    | 0.00%             | 2055-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oglethorpe Power Corp                                                            | OGLETHORPE POWER                                             | CUSIP: 677050AU0<br>LEI: 3EERXCUSWMS9GV5D9M98 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $356209.84     | 0.00%             | 2053-12-01      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 61748UAN2<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $628159.65     | 0.00%             | 2036-10-22      | Variable      | 4.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2018-M12 A2                                              | CUSIP: 3136B26W7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    764820 | PA      | $748631.36     | 0.00%             | 2030-08-25      | Variable      | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peruvian Government International Bond                                           | REPUBLIC OF PERU                                             | CUSIP: 715638DS8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |   1000000 | PA      | $753680.34     | 0.00%             | 2041-03-11      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BC0048                                                    | CUSIP: 3140EUBS7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     94120 | PA      | $91378.74      | 0.00%             | 2030-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Holdings USA Inc                                                       | SANTANDER HOLD                                               | CUSIP: 80282KBF2<br>LEI: 549300SMVCQN2P0O6I58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $670499.26     | 0.00%             | 2029-03-09      | Variable      | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| World Omni Auto Receivables Trust 2023-D                                         | WOART 2023-D A3                                              | CUSIP: 98164DAD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    310757 | PA      | $313720.27     | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 5.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alexandria Real Estate Equities Inc                                              | ALEXANDRIA REAL                                              | CUSIP: 015271109<br>LEI: MGCJBT4MKTQBVLNUIS88 | Long             | EC               | CORP              | US        |     97660 | NS      | $4533377.20    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| VICI Properties LP                                                               | VICI PROPERTIE                                               | CUSIP: 925650AC7<br>LEI: 254900X4QE7SGKQLLN38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $897972.10     | 0.00%             | 2030-02-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                                              | CUSIP: 927804GT5<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1075000 | PA      | $1072750.34    | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Auto Receivables 2024-A Owner Trust                                       | TAOT 2024-A A4                                               | CUSIP: 89238DAE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100922.63     | 0.00%             | 2029-04-16      | Fixed         | 4.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                                              | CUSIP: 842400EB5<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $886561.84     | 0.00%             | 2029-04-01      | Fixed         | 6.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810RV2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  25250000 | PA      | $18804345.64   | 0.03%             | 2047-02-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 759087                                                    | CUSIP: 36230UCY3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    218418 | PA      | $210740.38     | 0.00%             | 2041-01-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peruvian Government International Bond                                           | REPUBLIC OF PERU                                             | CUSIP: 715638DT6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |    400000 | PA      | $270740.69     | 0.00%             | 2051-03-10      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rio Tinto Finance USA PLC                                                        | RIO TINTO FIN PL                                             | CUSIP: 76720AAW6<br>LEI: 2138006TSNBEUA761G16 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    237000 | PA      | $235809.31     | 0.00%             | 2065-03-14      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA2805                                                    | CUSIP: 3140QADK3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    387005 | PA      | $377686.07     | 0.00%             | 2048-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CMR9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  35292000 | PA      | $35431237.88   | 0.06%             | 2032-02-29      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic Bancorp Inc/KY                                                          | REPUBLIC BNCRP-A                                             | CUSIP: 760281204<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      4656 | NS      | $328480.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                                                 | CUSIP: 20030NCJ8<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1225000 | PA      | $1052738.37    | 0.00%             | 2038-03-01      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mass General Brigham Inc                                                         | PARTNERS HEALTH                                              | CUSIP: 70213HAD0<br>LEI: 5493007Z86EDN0QFYU66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $114191.69     | 0.00%             | 2048-07-01      | Fixed         | 3.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZT1640                                                    | CUSIP: 3132ADZD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    440998 | PA      | $431757.58     | 0.00%             | 2049-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2023-C21                                                    | BBCMS 2023-C21 AS                                            | CUSIP: 05553WAH2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    250000 | PA      | $265189.85     | 0.00%             | 2056-09-15      | Variable      | 6.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Four Corners Property Trust Inc                                                  | FOUR CORNERS PRO                                             | CUSIP: 35086T109<br>LEI: 549300SVTPZPBDVNER42 | Long             | EC               | CORP              | US        |     62146 | NS      | $1469752.90    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K081 A2                                                 | CUSIP: 3137FJEH8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1200000 | PA      | $1192947.60    | 0.00%             | 2028-08-25      | Variable      | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Investors Title Co                                                               | INVESTORS TITLE                                              | CUSIP: 461804106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       760 | NS      | $165178.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Choice Hotels International Inc                                                  | CHOICE HOTELS                                                | CUSIP: 169905AF3<br>LEI: 5493003CYRY5RFGTIR97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $478993.37     | 0.00%             | 2029-12-01      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KeyCorp                                                                          | KEYCORP                                                      | CUSIP: 49326EEG4<br>LEI: RKPI3RZGV1V1FJTH5T61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1400000 | PA      | $1389961.40    | 0.00%             | 2028-04-30      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK                                             | CUSIP: 89115A2M3<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   1085000 | PA      | $1099057.70    | 0.00%             | 2028-01-10      | Fixed         | 5.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 889505                                                    | CUSIP: 31410KGN8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     24216 | PA      | $25251.50      | 0.00%             | 2036-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Medtronic Global Holdings SCA                                                    | MEDTRONIC GLOBAL                                             | CUSIP: 58507LBC2<br>LEI: 549300JXMTTP8GKYIX14 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |    500000 | PA      | $493850.89     | 0.00%             | 2033-03-30      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Old Republic International Corp                                                  | OLD REPUB INTL                                               | CUSIP: 680223AL8<br>LEI: 549300IV6O2YY2A1KH37 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $351397.98     | 0.00%             | 2051-06-11      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Finance Inc                                                           | BROOKFIELD FIN                                               | CUSIP: 11271LAC6<br>LEI: 549300XH8D8K6OYWGD17 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   1000000 | PA      | $988837.38     | 0.00%             | 2028-01-25      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Element Solutions Inc                                                            | ELEMENT SOLUTION                                             | CUSIP: 28618M106<br>LEI: 549300FLGN6P5CU20J91 | Long             | EC               | CORP              | US        |    137222 | NS      | $4684759.08    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Arrow Electronics Inc                                                            | ARROW ELECTRONIC                                             | CUSIP: 042735100<br>LEI: 549300YNNLBXT8N8R512 | Long             | EC               | CORP              | US        |     28704 | NS      | $4116440.64    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Highwoods Realty LP                                                              | HIGHWOODS REALTY                                             | CUSIP: 431282AV4<br>LEI: JUJNVZX73BIYHLR58F51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    462000 | PA      | $451467.69     | 0.00%             | 2033-01-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WW Grainger Inc                                                                  | WW GRAINGER INC                                              | CUSIP: 384802AC8<br>LEI: 549300TWZSP6O1IH2V34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $252189.79     | 0.00%             | 2046-05-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Homes 4 Rent LP                                                         | AMERICAN HOMES 4                                             | CUSIP: 02666TAE7<br>LEI: 549300N4PXZ37U8QKI55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $461965.15     | 0.00%             | 2032-04-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allegro MicroSystems Inc                                                         | ALLEGRO MICROSYS                                             | CUSIP: 01749D105<br>LEI: 54930004TGPV6DR3LE12 | Long             | EC               | CORP              | US        |     68784 | NS      | $2168759.52    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Esab Corp                                                                        | ESAB CORP                                                    | CUSIP: 29605J106<br>LEI: 549300ZNV0SWBXEIWT04 | Long             | EC               | CORP              | US        |     32505 | NS      | $3141933.30    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Corp                                                                | TOYOTA MTR CORP                                              | CUSIP: 892331AS8<br>LEI: 5493006W3QUS5LMH6R84 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    625000 | PA      | $625823.45     | 0.00%             | 2027-06-30      | Fixed         | 4.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Board of Regents of the University of Texas System                               | UNIV TX REVS-C-BABS                                          | CUSIP: 9151375R0<br>LEI: TEHUYFNKZR6XVWLGEU86 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    300000 | PA      | $283247.25     | 0.00%             | 2046-08-15      | Fixed         | 4.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G04832                                                    | CUSIP: 3128M6VZ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     59985 | PA      | $60978.53      | 0.00%             | 2038-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 781481                                                    | CUSIP: 36225BUE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      3781 | PA      | $3906.23       | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Globe Life Inc                                                                   | GLOBE LIFE INC                                               | CUSIP: 37959EAC6<br>LEI: 5493001JFHKQOPP6XA71 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $412434.72     | 0.00%             | 2034-09-15      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Interparfums Inc                                                                 | INTERPARFUMS INC                                             | CUSIP: 458334109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      9774 | NS      | $887870.16     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Inter-American Development Bank                                                  | INTERAMER DEV BK                                             | CUSIP: 4581X0DS4<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   3500000 | PA      | $3070415.09    | 0.01%             | 2031-01-13      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810QH4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  13181000 | PA      | $12803075.95   | 0.02%             | 2040-05-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corebridge Financial Inc                                                         | COREBRIDGE FIN                                               | CUSIP: 21871XAM1<br>LEI: 549300XY1661QCIA7J65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1164530.96    | 0.00%             | 2052-04-05      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SITE Centers Corp                                                                | SITE CENTERS COR                                             | CUSIP: 82981J851<br>LEI: W2AVA6SODOQ1LCYJQR54 | Long             | EC               | CORP              | US        |     27667 | NS      | $149401.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANS                                                 | CUSIP: 292480AM2<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $543268.48     | 0.00%             | 2029-09-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2023-M8 A2                                               | CUSIP: 3136BQSN0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    300000 | PA      | $300052.14     | 0.00%             | 2033-03-25      | Variable      | 4.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ares Capital Corp                                                                | ARES CAPITAL COR                                             | CUSIP: 04010LBL6<br>LEI: WEQ82666OJYSI5GUAB47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1075000 | PA      | $1033839.45    | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tutor Perini Corp                                                                | TUTOR PERINI COR                                             | CUSIP: 901109108<br>LEI: 549300FHXYVPW8LJ6D98 | Long             | EC               | CORP              | US        |     25233 | NS      | $1947735.27    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| First Interstate BancSystem Inc                                                  | FIRST INTER/MT-A                                             | CUSIP: 32055Y201<br>LEI: 549300WRWYTYX0RCNJ43 | Long             | EC               | CORP              | US        |     48082 | NS      | $1605938.80    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                                               | CUSIP: 95000U2Z5<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2850000 | PA      | $2363756.69    | 0.00%             | 2053-04-25      | Variable      | 4.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                                                     | CUSIP: 126408HS5<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    605000 | PA      | $449468.50     | 0.00%             | 2050-04-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RH                                                                               | RH                                                           | CUSIP: 74967X103<br>LEI: 5493008MTS3OGGMHGK69 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8250 | NS      | $1153515.00    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | FNCL 3 5/26                                                  | CUSIP: 01F030652<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2330000 | PA      | $2045940.15    | 0.00%             | 2026-05-13      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 476745                                                    | CUSIP: 36209NTA0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      8179 | PA      | $8497.07       | 0.00%             | 2028-07-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2020-GC45                                           | GSMS 2020-GC45 A5                                            | CUSIP: 36258YBG2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    525000 | PA      | $495456.10     | 0.00%             | 2053-02-13      | Fixed         | 2.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C41                                   | WFCM 2017-C41 A4                                             | CUSIP: 95001ABD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $984845.00     | 0.00%             | 2050-11-15      | Fixed         | 3.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5094                                                    | CUSIP: 3133KYUT4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    945589 | PA      | $804209.04     | 0.00%             | 2041-01-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NSTAR Electric Co                                                                | NSTAR ELECTRIC                                               | CUSIP: 67021CAX5<br>LEI: 54930080R72Y2Z31UR68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    539000 | PA      | $546266.42     | 0.00%             | 2030-03-01      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Electric Co                                                                  | DTE ELECTRIC CO                                              | CUSIP: 23338VAS5<br>LEI: 9N0FWODEJVKHC2DYLO03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $513175.24     | 0.00%             | 2033-04-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Xcel Energy Inc                                                                  | XCEL ENERGY INC                                              | CUSIP: 98389BBB5<br>LEI: LGJNMI9GH8XIDG5RCM61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $686271.50     | 0.00%             | 2034-03-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Finance Inc                                                           | BROOKFIELD FIN                                               | CUSIP: 11271LAE2<br>LEI: 549300XH8D8K6OYWGD17 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    320000 | PA      | $315229.23     | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                                                          | CUSIP: 500769JT2<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    585000 | PA      | $579531.86     | 0.00%             | 2027-05-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unum Group                                                                       | UNUM GROUP                                                   | CUSIP: 91529YAP1<br>LEI: 549300E32YFDO6TZ8R31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $392716.51     | 0.00%             | 2049-12-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Calumet Inc                                                                      | CALUMET INC                                                  | CUSIP: 131428104<br>LEI: 529900E014J6I18H3V27 | Long             | EC               | CORP              | US        |     46816 | NS      | $1680694.40    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kura Sushi USA Inc                                                               | KURA SUSHI USA-A                                             | CUSIP: 501270102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3099 | NS      | $216279.21     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc                                                                     | ALPHABET INC                                                 | CUSIP: 02079KBL0<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1284000 | PA      | $1267553.21    | 0.00%             | 2033-02-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GoPro Inc                                                                        | GOPRO INC-CL A                                               | CUSIP: 38268T103<br>LEI: 549300CQJMLT21SZFL16 | Long             | EC               | CORP              | US        |     57744 | NS      | $44462.88      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K547 A2                                                 | CUSIP: 3137HN6B9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    300000 | PA      | $301895.70     | 0.00%             | 2030-05-25      | Variable      | 4.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sabra Health Care LP                                                             | SABRA HEALTH CAR                                             | CUSIP: 78572XAG6<br>LEI: 549300OVKLRFSIQG0H81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $291231.74     | 0.00%             | 2029-10-15      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                                                 | CUSIP: 11135FBV2<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1350000 | PA      | $1308532.84    | 0.00%             | 2037-05-15      | Fixed         | 4.93%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2023-BNK46                                                                  | BANK 2023-BNK46 AS                                           | CUSIP: 06541DBN3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    115000 | PA      | $120889.16     | 0.00%             | 2056-08-15      | Variable      | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                              | CHILE                                                        | CUSIP: 168863EB0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |    400000 | PA      | $404582.34     | 0.00%             | 2029-01-22      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                                               | CUSIP: 65339KCT5<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $761205.48     | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RMR Group Inc/The                                                                | RMR GROUP-A                                                  | CUSIP: 74967R106<br>LEI: 549300JP4L34E48UJM16 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7246 | NS      | $112095.62     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Compass Minerals International Inc                                               | COMPASS MINERALS                                             | CUSIP: 20451N101<br>LEI: 2549008X9G8XP7YJGC47 | Long             | EC               | CORP              | US        |     23142 | NS      | $540365.70     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Phibro Animal Health Corp                                                        | PHIBRO ANIMAL-A                                              | CUSIP: 71742Q106<br>LEI: 549300U24SP4AF2JUX52 | Long             | EC               | CORP              | US        |     11182 | NS      | $618476.42     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 661985                                                    | CUSIP: 36294WNA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      3426 | PA      | $3559.30       | 0.00%             | 2036-12-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Redwire Corp                                                                     | REDWIRE CORP                                                 | CUSIP: 75776W103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     81109 | NS      | $689426.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 3M Co                                                                            | 3M CO                                                        | CUSIP: 88579YBR1<br>LEI: LUZQVYP4VS22CLWDAR65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    509000 | PA      | $513186.45     | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ameren Corp                                                                      | AMEREN CORP                                                  | CUSIP: 023608AJ1<br>LEI: XRZQ5S7HYJFPHJ78L959 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1180000 | PA      | $1120435.29    | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allstate Corp/The                                                                | ALLSTATE CORP                                                | CUSIP: 020002BL4<br>LEI: OBT0W1ED8G0NWVOLOJ77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    402000 | PA      | $409574.82     | 0.00%             | 2029-06-24      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A95825                                                    | CUSIP: 312944PJ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    221322 | PA      | $216092.81     | 0.00%             | 2040-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aptiv Swiss Holdings Ltd                                                         | APTIV SWISS HOLD                                             | CUSIP: 03837AAB6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | JE        |    750000 | PA      | $766501.49     | 0.00%             | 2034-09-13      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wrap Technologies Inc                                                            | WRAP TECHNOLOGIE                                             | CUSIP: 98212N107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     37736 | NS      | $58113.44      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN BL2207                                                    | CUSIP: 3617JENY9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     79526 | PA      | $77626.99      | 0.00%             | 2049-01-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANS                                                 | CUSIP: 29273VBD1<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102262.33     | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Ohio Inc                                                             | DUKE ENERGY OHIO                                             | CUSIP: 26442EAH3<br>LEI: L6KC0HABGHNFU1Z6QY21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $182163.33     | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Friedman Industries Inc                                                          | FRIEDMAN INDTRY                                              | CUSIP: 358435105<br>LEI: 549300VI5ADYNC8C3G47 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5097 | NS      | $90318.84      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB7796                                                    | CUSIP: 3140QTUW7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1019922 | PA      | $1075928.54    | 0.00%             | 2054-01-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5985                                                    | CUSIP: 36179UUJ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    214865 | PA      | $200522.35     | 0.00%             | 2049-06-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Energy Co                                                     | BERKSHIRE HATHAW                                             | CUSIP: 084659AM3<br>LEI: 549300JD0S5IZJE9LY15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $245212.34     | 0.00%             | 2028-04-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Synchrony Card Issuance Trust                                                    | SYNIT 2025-A1 A                                              | CUSIP: 87166PAP6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    500000 | PA      | $504917.95     | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 4.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08432                                                    | CUSIP: 3128MJPS3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     35412 | PA      | $35295.24      | 0.00%             | 2041-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                                              | CUSIP: 478160CV4<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    586000 | PA      | $605472.35     | 0.00%             | 2031-06-01      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fortune Brands Innovations Inc                                                   | FORTUNE BRANDS H                                             | CUSIP: 34964CAE6<br>LEI: 54930032LHW54PQUJD44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $381537.66     | 0.00%             | 2029-09-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                                                | CUSIP: 404280CF4<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   2230000 | PA      | $2254507.59    | 0.00%             | 2030-03-31      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1027                                                    | CUSIP: 31418AD96<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    173326 | PA      | $163917.65     | 0.00%             | 2042-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7500                                                    | CUSIP: 3132DVKM6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    440782 | PA      | $422897.89     | 0.00%             | 2049-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ON24 Inc                                                                         | ON24 INC                                                     | CUSIP: 68339B104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     16973 | NS      | $137481.30     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                                                  | CUSIP: 713448CQ9<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $403264.35     | 0.00%             | 2044-10-22      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MongoDB Inc                                                                      | MONGODB INC                                                  | CUSIP: 60937P106<br>LEI: 549300TPTG69WKWE1Z37 | Long             | EC               | CORP              | US        |     43519 | NS      | $10652145.63   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0624                                                    | CUSIP: 3618N5VS5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |  10751670 | PA      | $10944273.95   | 0.02%             | 2055-09-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alaska Air Group Inc                                                             | ALASKA AIR GROUP                                             | CUSIP: 011659109<br>LEI: 529900G48RT4KWLC6C27 | Long             | EC               | CORP              | US        |     64535 | NS      | $2373597.30    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mosaic Co/The                                                                    | MOSAIC CO                                                    | CUSIP: 61945CAB9<br>LEI: 2YD5STGSJNMUB7H76907 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $351825.01     | 0.00%             | 2041-11-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Partners LP                                                                | ONEOK PARTNERS                                               | CUSIP: 68268NAG8<br>LEI: T4DHW82NMF6BXJT50795 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1040000 | PA      | $1054479.56    | 0.00%             | 2041-02-01      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00597                                                    | CUSIP: 31292GUW4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       105 | PA      | $107.89        | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd/New York NY                            | ICBC/NEW YORK                                                | CUSIP: 45580KAK4<br>LEI: 5493002ERZU2K9PZDL40 | Long             | DBT              | CORP              | CN        |    450000 | PA      | $445750.08     | 0.00%             | 2027-11-08      | Fixed         | 3.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hewlett Packard Enterprise Co                                                    | HP ENTERPRISE                                                | CUSIP: 42824CBU2<br>LEI: 549300BX44RGX6ANDV88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $744821.11     | 0.00%             | 2031-10-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kimco Realty OP LLC                                                              | KIMCO REALTY                                                 | CUSIP: 49447BAB9<br>LEI: 549300EA7I6T15IBYS12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    340000 | PA      | $333479.22     | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nextdoor Holdings Inc                                                            | NEXTDOOR HOLDING                                             | CUSIP: 65345M108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    127537 | NS      | $178551.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd                                                     | TAKEDA PHARMACEU                                             | CUSIP: 874060AW6<br>LEI: 549300ZLMVP4X0OGR454 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   1060000 | PA      | $1073766.26    | 0.00%             | 2028-11-26      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD0499                                                    | CUSIP: 3132DMRU1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    972447 | PA      | $870764.93     | 0.00%             | 2050-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RenaissanceRe Holdings Ltd                                                       | RENAISSANCERE                                                | CUSIP: 75968NAE1<br>LEI: EK6GB9U3U58PDI411C94 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    706000 | PA      | $725113.11     | 0.00%             | 2033-06-05      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5027                                                    | CUSIP: 3133KYSQ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    250984 | PA      | $236191.41     | 0.00%             | 2040-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cleveland Clinic Foundation/The                                                  | CLEVELAND CLINIC                                             | CUSIP: 18600TAA0<br>LEI: 5493005LGDPOFHUC6Z36 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $271379.67     | 0.00%             | 2114-01-01      | Fixed         | 4.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Starbucks Corp                                                                   | STARBUCKS CORP                                               | CUSIP: 855244BL2<br>LEI: OQSJ1DU9TAOC51A47K68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $531518.57     | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONE Gas Inc                                                                      | ONE GAS INC                                                  | CUSIP: 68235PAH1<br>LEI: 549300HXDWI0LATTX840 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $181912.07     | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                                                | CUSIP: 404280FG9<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1655000 | PA      | $1619784.89    | 0.00%             | 2036-11-06      | Variable      | 5.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS4924                                                    | CUSIP: 3140XLPJ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3827653 | PA      | $3413067.70    | 0.01%             | 2052-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allstate Corp/The                                                                | ALLSTATE CORP                                                | CUSIP: 020002BA8<br>LEI: OBT0W1ED8G0NWVOLOJ77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1550000 | PA      | $1321075.05    | 0.00%             | 2043-06-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C91581                                                    | CUSIP: 3128P7XJ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    438656 | PA      | $425744.30     | 0.00%             | 2032-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Extra Space Storage Inc                                                          | EXTRA SPACE STOR                                             | CUSIP: 30225T102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    118656 | NS      | $15559361.28   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5268                                                    | CUSIP: 31418E2A7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    468864 | PA      | $483768.95     | 0.00%             | 2039-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                                               | CUSIP: 532457CU0<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $856975.69     | 0.00%             | 2028-02-12      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rollins Inc                                                                      | ROLLINS INC                                                  | CUSIP: 775711AC8<br>LEI: 549300F2A0BXT4SGWD84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    233000 | PA      | $232383.48     | 0.00%             | 2035-02-24      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G06010                                                    | CUSIP: 3128M8AK0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3988 | PA      | $4054.77       | 0.00%             | 2040-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-156 A2                                                | CUSIP: 3137HA2B1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    400000 | PA      | $399494.48     | 0.00%             | 2033-02-25      | Variable      | 4.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                                                  | CUSIP: 713448EU8<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    785000 | PA      | $578303.58     | 0.00%             | 2050-03-19      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3373                                                    | CUSIP: 3140X6XB2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    321972 | PA      | $314126.44     | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4807                                                    | CUSIP: 31418EKV1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4819527 | PA      | $4874887.99    | 0.01%             | 2052-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sanofi SA                                                                        | SANOFI SA                                                    | CUSIP: 801060AD6<br>LEI: 549300E9PC51EN656011 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |   1000000 | PA      | $989206.28     | 0.00%             | 2028-06-19      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2017-GS8                                            | GSMS 2017-GS8 A3                                             | CUSIP: 36254KAK8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    200000 | PA      | $197150.30     | 0.00%             | 2050-11-10      | Fixed         | 3.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3188                                                    | CUSIP: 3132DQRH1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    991125 | PA      | $1022114.91    | 0.00%             | 2053-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Louisiana LLC                                                            | ENTERGY LA LLC                                               | CUSIP: 29364WAZ1<br>LEI: 0V5453U14HDZO63CGH17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $344835.63     | 0.00%             | 2027-09-01      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westlake Corp                                                                    | WESTLAKE CHEM                                                | CUSIP: 960413AY8<br>LEI: GOXNEVUM0LL78B1OS344 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $238127.64     | 0.00%             | 2041-08-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AT3209                                                    | CUSIP: 3138WQR79<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     80470 | PA      | $76318.99      | 0.00%             | 2042-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baxter International Inc                                                         | BAXTER INTL                                                  | CUSIP: 071813BP3<br>LEI: J5OIVXX3P24RJRW5CK77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $246201.48     | 0.00%             | 2046-08-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                                               | CUSIP: 65339KCV0<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1600000 | PA      | $1504588.86    | 0.00%             | 2054-03-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Progyny Inc                                                                      | PROGYNY INC                                                  | CUSIP: 74340E103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     44370 | NS      | $753402.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Southside Bancshares Inc                                                         | SOUTHSIDE BAN IN                                             | CUSIP: 84470P109<br>LEI: 549300TC83207VQA2K65 | Long             | EC               | CORP              | US        |     16585 | NS      | $515627.65     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08727                                                    | CUSIP: 3128MJYZ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    282330 | PA      | $263119.71     | 0.00%             | 2046-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT                                             | CUSIP: 161175CT9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2330000 | PA      | $2227495.89    | 0.00%             | 2055-12-01      | Fixed         | 6.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA5047                                                    | CUSIP: 3140W5TD6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2520000 | PA      | $2507881.07    | 0.00%             | 2056-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD1883                                                    | CUSIP: 3132DPCU0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    779588 | PA      | $735288.86     | 0.00%             | 2052-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equitable Holdings Inc                                                           | EQUITABLE HLDGS                                              | CUSIP: 29452EAD3<br>LEI: 549300FIBAKMNHPZ4009 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $503518.97     | 0.00%             | 2055-03-28      | Variable      | 6.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of Southern California                                                | UNIV OF SOUTHERN                                             | CUSIP: 914886AC0<br>LEI: 0GMCSQ6M60R4T46U5511 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $393258.07     | 0.00%             | 2047-10-01      | Fixed         | 3.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4457                                                    | CUSIP: 3140X75T2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    792762 | PA      | $763519.71     | 0.00%             | 2035-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2023-C21                                                    | BBCMS 2023-C21 A5                                            | CUSIP: 05553WAE9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    500000 | PA      | $529797.25     | 0.00%             | 2056-09-15      | Variable      | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Moody's Corp                                                                     | MOODY'S CORP                                                 | CUSIP: 615369AY1<br>LEI: 549300GCEDD8YCF5WU84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $360662.26     | 0.00%             | 2052-02-25      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANS                                                 | CUSIP: 29273VBE9<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    429000 | PA      | $440484.54     | 0.00%             | 2035-04-01      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gold Resource Corp                                                               | GOLD RESOURCE CO                                             | CUSIP: 38068T105<br>LEI: 5299006MQBYLDAOI2D32 | Long             | EC               | CORP              | US        |     45087 | NS      | $54104.40      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C01736                                                    | CUSIP: 31292H4V3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     11954 | PA      | $12631.13      | 0.00%             | 2033-10-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NatWest Group PLC                                                                | NATWEST GROUP                                                | CUSIP: 639057AB4<br>LEI: 2138005O9XJIJN4JPN90 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1200000 | PA      | $1092551.27    | 0.00%             | 2035-11-28      | Variable      | 3.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Water Capital Corp                                                      | AMERICAN WATER                                               | CUSIP: 03040WAT2<br>LEI: 5IDHQUFVC8Q2KIBBFF06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $357699.25     | 0.00%             | 2048-09-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Bank for International Cooperation                                         | JAPAN BANK COOP                                              | CUSIP: 471048CL0<br>LEI: 549300TJ3QFYVCTSCJ29 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1000000 | PA      | $874846.65     | 0.00%             | 2031-01-21      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mayville Engineering Co Inc                                                      | MAYVILLE ENGINEE                                             | CUSIP: 578605107<br>LEI: 9845008D43E42A7FC362 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8494 | NS      | $152467.30     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 449494                                                    | CUSIP: 36208FKF6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       247 | PA      | $248.97        | 0.00%             | 2027-12-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fox Corp                                                                         | FOX CORP                                                     | CUSIP: 35137LAK1<br>LEI: 549300DDU6FDRBIELS05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1379021.26    | 0.00%             | 2049-01-25      | Fixed         | 5.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4016                                                    | CUSIP: 31418DPA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    817345 | PA      | $741223.54     | 0.00%             | 2040-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Master Trust                                                             | VZMT 2025-7 A1A                                              | CUSIP: 92348KEN9<br>LEI: 5493007MUBNP1GFMEB89 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    500000 | PA      | $497732.60     | 0.00%             | 2031-08-20      | Fixed         | 3.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                                               | CUSIP: 045167FF5<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    500000 | PA      | $473237.78     | 0.00%             | 2028-06-09      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Simulations Plus Inc                                                             | SIMULATIONS PLUS                                             | CUSIP: 829214105<br>LEI: 529900KYRDJAQ8TJCG93 | Long             | EC               | CORP              | US        |     10335 | NS      | $122159.70     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Seven Hills Realty Trust                                                         | SEVEN HILLS REAL                                             | CUSIP: 81784E101<br>LEI: 549300ESBDZ3SA3OEX38 | Long             | EC               | CORP              | US        |     11024 | NS      | $90617.28      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Northwest Natural Holding Co                                                     | NORTHWEST NATURA                                             | CUSIP: 66765N105<br>LEI: 254900PSJL6ZEC8FR782 | Long             | EC               | CORP              | US        |     22752 | NS      | $1210861.44    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                                                 | CUSIP: 11135FBY6<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    421000 | PA      | $432118.47     | 0.00%             | 2031-11-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2019-C18                                           | UBSCM 2019-C18 A4                                            | CUSIP: 90278PBA7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    275000 | PA      | $258906.37     | 0.00%             | 2052-12-15      | Fixed         | 3.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                                                     | CUSIP: 126408103<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | EC               | CORP              | US        |   1046775 | NS      | $42970113.75   | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Massachusetts Institute of Technology                                            | MASS INSTIT TECH                                             | CUSIP: 575718AK7<br>LEI: DLZO3A31IADZ27B62557 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $507401.22     | 0.00%             | 2055-06-01      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NOV Inc                                                                          | NATIONAL OILWELL                                             | CUSIP: 637071AK7<br>LEI: 549300EHF3IW1AR6U008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $628690.36     | 0.00%             | 2042-12-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 313509                                                    | CUSIP: 31374GGS0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        26 | PA      | $26.32         | 0.00%             | 2027-05-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Select Water Solutions Inc                                                       | SELECT WATER SOL                                             | CUSIP: 81617J301<br>LEI: 54930094OK8LA3QDW486 | Long             | EC               | CORP              | US        |     63933 | NS      | $978174.90     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FutureFuel Corp                                                                  | FUTUREFUEL CORP                                              | CUSIP: 36116M106<br>LEI: 529900WYQZSMWFXLA845 | Long             | EC               | CORP              | US        |     11745 | NS      | $45218.25      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Benchmark 2023-B39 Mortgage Trust                                                | BMARK 2023-B39 A5                                            | CUSIP: 081925AD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    825000 | PA      | $860691.81     | 0.00%             | 2056-07-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AD4045                                                    | CUSIP: 31418RP70<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    105852 | PA      | $107477.87     | 0.00%             | 2040-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                                                    | CUSIP: 037833DG2<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $772718.38     | 0.00%             | 2047-11-13      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8651                                                    | CUSIP: 36179XTG1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    178464 | PA      | $186132.28     | 0.00%             | 2053-02-20      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                                               | CUSIP: 37045XFL5<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    743000 | PA      | $735458.30     | 0.00%             | 2028-10-27      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gemini Space Station Inc                                                         | GEMINI SPACE -A                                              | CUSIP: 36866J105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      8663 | NS      | $38290.46      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| L3Harris Technologies Inc                                                        | HARRIS CORP                                                  | CUSIP: 413875AS4<br>LEI: 549300UTE50ZMDBG8A20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98066.86      | 0.00%             | 2035-04-27      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5760                                                    | CUSIP: 31418FMJ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4587196 | PA      | $4607992.60    | 0.01%             | 2055-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Haemonetics Corp                                                                 | HAEMONETICS CORP                                             | CUSIP: 405024100<br>LEI: 549300ZEL6TXZS6F5F95 | Long             | EC               | CORP              | US        |     25967 | NS      | $1463500.12    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Centerspace                                                                      | CENTERSPACE                                                  | CUSIP: 15202L107<br>LEI: 5493002LG2SH9EEHT720 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9621 | NS      | $552726.45     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bread Financial Holdings Inc                                                     | BREAD FINANCIAL                                              | CUSIP: 018581108<br>LEI: 549300G8S4PO686J7H97 | Long             | EC               | CORP              | US        |     23115 | NS      | $1731082.35    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G31003                                                    | CUSIP: 3132J4KR9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    340197 | PA      | $316223.61     | 0.00%             | 2037-03-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Medtronic Inc                                                                    | MEDTRONIC INC                                                | CUSIP: 585055BT2<br>LEI: D56MRZY2INAN94ZONZ37 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2358000 | PA      | $2278572.80    | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                                               | CUSIP: 58933YBY0<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    395000 | PA      | $392240.01     | 0.00%             | 2032-12-04      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MidAmerican Energy Co                                                            | MIDAMERICAN ENER                                             | CUSIP: 595620AL9<br>LEI: NINLOILYRTLIMK26MZ18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $270785.95     | 0.00%             | 2043-09-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                      | AMERICAN HONDA F                                             | CUSIP: 02665WGS4<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    537000 | PA      | $526484.67     | 0.00%             | 2031-01-08      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Air Products and Chemicals Inc                                                   | AIR PROD & CHEM                                              | CUSIP: 009158AY2<br>LEI: 7QEON6Y1RL5XR3R1W237 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $146430.47     | 0.00%             | 2027-05-15      | Fixed         | 1.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL0659                                                    | CUSIP: 3138EGWV2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     35845 | PA      | $35668.83      | 0.00%             | 2041-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kelly Services Inc                                                               | KELLY SERVICES-A                                             | CUSIP: 488152208<br>LEI: 25490035B2ZPL6RM1974 | Long             | EC               | CORP              | US        |     17501 | NS      | $154883.85     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PG&E Recovery Funding LLC                                                        | PG&E RECOV FND                                               | CUSIP: 71710TAG3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    520732 | PA      | $526416.77     | 0.00%             | 2033-06-01      | Fixed         | 4.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| S&P Global Inc                                                                   | S&P GLOBAL INC                                               | CUSIP: 78409V104<br>LEI: Y6X4K52KMJMZE7I7MY94 | Long             | EC               | CORP              | US        |    163669 | NS      | $69614972.46   | 0.12%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL2156                                                    | CUSIP: 31427PME1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2251938 | PA      | $2324884.49    | 0.00%             | 2055-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB4102                                                    | CUSIP: 31417ARY7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    236057 | PA      | $223432.96     | 0.00%             | 2041-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stryker Corp                                                                     | STRYKER CORP                                                 | CUSIP: 863667AQ4<br>LEI: 5493002F0SC4JTBU5137 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $445050.33     | 0.00%             | 2028-03-07      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810UJ5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  22777000 | PA      | $22378402.50   | 0.04%             | 2045-02-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Latham Group Inc                                                                 | LATHAM GROUP INC                                             | CUSIP: 51819L107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     31422 | NS      | $168736.14     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3544                                                    | CUSIP: 31418C5E0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    144629 | PA      | $141833.92     | 0.00%             | 2038-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Well Corp                                                               | AMERICAN WELL -A                                             | CUSIP: 03044L204<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     10657 | NS      | $56055.82      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Exelon Corp                                                                      | EXELON CO                                                    | CUSIP: 30161NBM2<br>LEI: 3SOUA6IRML7435B56G12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $255029.81     | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0220                                                    | CUSIP: 36179MG53<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1889734 | PA      | $1790811.06    | 0.00%             | 2042-07-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian National Railway Co                                                     | CANADIAN NATL RR                                             | CUSIP: 136375DJ8<br>LEI: 3SU7BEP7TH9YEQOZCS77 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    200000 | PA      | $209310.27     | 0.00%             | 2053-11-01      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carpenter Technology Corp                                                        | CARPENTER TECH                                               | CUSIP: 144285103<br>LEI: DX6I6ZD3X5WNNCDJKP85 | Long             | EC               | CORP              | US        |     26688 | NS      | $10519075.20   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN DE3880                                                    | CUSIP: 3140BGJ20<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     76536 | PA      | $75957.88      | 0.00%             | 2040-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oncor Electric Delivery Co LLC                                                   | ONCOR ELECTRIC D                                             | CUSIP: 68233JBX1<br>LEI: 549300SP2X2BS1KERD24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    253000 | PA      | $234770.26     | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                                                  | CUSIP: 74340XCJ8<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1236000 | PA      | $1237427.51    | 0.00%             | 2034-03-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Indiana LLC                                                          | DUKE ENERGY IND                                              | CUSIP: 26443TAA4<br>LEI: 6URPHM2EAWGJ2C6ISB97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    875000 | PA      | $664987.81     | 0.00%             | 2046-05-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pinnacle Bank/Nashville TN                                                       | PINNACLE BANK                                                | CUSIP: 87164DVJ6<br>LEI: 549300CDOC4F7XSRG390 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1050000 | PA      | $1061811.02    | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                                              | CUSIP: 927804GN8<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $484253.41     | 0.00%             | 2053-08-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0855                                                    | CUSIP: 36179M5Q9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     35133 | PA      | $35517.02      | 0.00%             | 2043-03-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia National Bankshares Corp                                                | VIRGINIA NATIONA                                             | CUSIP: 928031103<br>LEI: 5493005LXSLNF92BF097 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2852 | NS      | $108946.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bank of Hawaii Corp                                                              | BANK OF HAWAII                                               | CUSIP: 062540109<br>LEI: 5493006Q8BQ8AD8M2U33 | Long             | EC               | CORP              | US        |     22107 | NS      | $1641444.75    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Southern California Gas Co                                                       | SOUTHERN CAL GAS                                             | CUSIP: 842434CS9<br>LEI: XY0N0J73VHV5F4CUJV89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $158377.09     | 0.00%             | 2049-01-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp                                         | WABTEC CORP                                                  | CUSIP: 929740108<br>LEI: 06BTX5UWZD0GQ5N5Y745 | Long             | EC               | CORP              | US        |     95972 | NS      | $23984362.52   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-1520 A2                                               | CUSIP: 3137FYTX4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    875000 | PA      | $722352.05     | 0.00%             | 2036-02-25      | Fixed         | 2.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Axis Capital Holdings Ltd                                                        | AXIS CAPITAL                                                 | CUSIP: G0692U109<br>LEI: 635400VD2NQBYAHMEM55 | Long             | EC               | CORP              | US        |     41204 | NS      | $4178497.64    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Delek US Holdings Inc                                                            | DELEK US HOLDING                                             | CUSIP: 24665A103<br>LEI: 5493003O53JMENV1N385 | Long             | EC               | CORP              | US        |     31465 | NS      | $1418127.55    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810RM2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   9072000 | PA      | $6899326.85    | 0.01%             | 2045-05-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Golden State Tobacco Securitization Corp                                         | GOLDEN ST TOBACCO-A1                                         | CUSIP: 38122ND66<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    625000 | PA      | $473354.94     | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 4.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                                                    | CUSIP: 682680BC6<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $530700.09     | 0.00%             | 2050-03-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Match Group Inc                                                                  | MATCH GROUP INC                                              | CUSIP: 57667L107<br>LEI: 15OMOPB0A8K0EFUVD031 | Long             | EC               | CORP              | US        |    130972 | NS      | $4022150.12    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Extra Space Storage LP                                                           | EXTRA SPACE STOR                                             | CUSIP: 30225VAR8<br>LEI: 549300YNKSKNZFR8UC42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $313332.27     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dow Chemical Co/The                                                              | DOW CHEMICAL CO                                              | CUSIP: 260543DG5<br>LEI: ZQUIP1CSZO8LXRBSOU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $419316.93     | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 6.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810RC4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  21797000 | PA      | $18616000.31   | 0.03%             | 2043-08-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC                                             | CUSIP: 87264ACS2<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $259571.59     | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Piedmont Healthcare Inc                                                          | PIEDMONT HLTH                                                | CUSIP: 72014TAC3<br>LEI: 254900D1I6W7J0DSAY11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $435237.25     | 0.00%             | 2032-01-01      | Fixed         | 2.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Paramount Global                                                                 | CBS CORP                                                     | CUSIP: 124857AX1<br>LEI: 5KYC8KF17ROCY24M3H09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    166000 | PA      | $160626.30     | 0.00%             | 2028-06-01      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Moelis & Co                                                                      | MOELIS & CO-CL A                                             | CUSIP: 60786M105<br>LEI: 549300891QNU7VTQUR83 | Long             | EC               | CORP              | US        |     41303 | NS      | $2354271.00    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 82845                                                     | CUSIP: 36225FET2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      7825 | PA      | $8003.84       | 0.00%             | 2041-05-20      | Floating      | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Castellum Inc                                                                    | CASTELLUM INC                                                | CUSIP: 14838T204<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     72727 | NS      | $42872.57      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Occidental Petroleum Corp                                                        | OCCIDENTAL PETE                                              | CUSIP: 674599DF9<br>LEI: IM7X0T3ECJW4C1T7ON55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1388000 | PA      | $1481754.55    | 0.00%             | 2036-09-15      | Fixed         | 6.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EverQuote Inc                                                                    | EVERQUOTE INC-A                                              | CUSIP: 30041R108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     15668 | NS      | $241600.56     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08694                                                    | CUSIP: 3128MJXY1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    318137 | PA      | $305952.48     | 0.00%             | 2046-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CMT5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  40900000 | PA      | $41043788.86   | 0.07%             | 2032-03-31      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PDU7<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2300000 | PA      | $2342666.82    | 0.00%             | 2029-07-24      | Variable      | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vale Overseas Ltd                                                                | VALE OVERSEAS                                                | CUSIP: 91911TAS2<br>LEI: 254900BA3U6G5DNV5V04 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |   1350000 | PA      | $1361035.93    | 0.00%             | 2054-06-28      | Fixed         | 6.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3164                                                    | CUSIP: 3140X6QS3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    800705 | PA      | $744311.37     | 0.00%             | 2048-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2522                                                    | CUSIP: 31418BYU4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    576354 | PA      | $536995.03     | 0.00%             | 2046-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNOOC Finance 2015 USA LLC                                                       | CNOOC FINANCE                                                | CUSIP: 12634MAE0<br>LEI: 549300Q3CTIH31RFPO82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1125000 | PA      | $1129258.84    | 0.00%             | 2028-05-02      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                                               | CUSIP: 045167GJ6<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   2005000 | PA      | $2024065.63    | 0.00%             | 2028-01-14      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 738535                                                    | CUSIP: 3620ASPU7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    110724 | PA      | $106903.68     | 0.00%             | 2041-07-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Gas Co                                                       | SOUTHERN CAL GAS                                             | CUSIP: 842434DB5<br>LEI: XY0N0J73VHV5F4CUJV89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $401853.76     | 0.00%             | 2034-09-01      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chubb INA Holdings LLC                                                           | CHUBB INA HLDGS                                              | CUSIP: 171232AQ4<br>LEI: CZCBJZWDMLTHWJDXU843 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $399909.54     | 0.00%             | 2037-05-11      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sempra                                                                           | SEMPRA                                                       | CUSIP: 816851BT5<br>LEI: PBBKGKLRK5S5C0Y4T545 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $571766.79     | 0.00%             | 2054-10-01      | Variable      | 6.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0872                                                    | CUSIP: 3618N56J3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   4678856 | PA      | $4716035.61    | 0.01%             | 2056-01-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB3407                                                    | CUSIP: 31416YYD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1673 | PA      | $1667.81       | 0.00%             | 2026-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northrop Grumman Corp                                                            | NORTHROP GRUMMAN                                             | CUSIP: 666807BN1<br>LEI: RIMU48P07456QXSO0R61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3400000 | PA      | $3340941.37    | 0.01%             | 2028-01-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K083 A2                                                 | CUSIP: 3137FJXV6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3425000 | PA      | $3415948.07    | 0.01%             | 2028-09-25      | Variable      | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Synopsys Inc                                                                     | SYNOPSYS INC                                                 | CUSIP: 871607AB3<br>LEI: QG7T915N9S0NY5UKNE63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    336000 | PA      | $337394.59     | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nexpoint Real Estate Finance Inc                                                 | NEXPOINT REAL ES                                             | CUSIP: 65342V101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      4115 | NS      | $55429.05      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings                 | JBS/FOODS/FOOD                                               | CUSIP: 472140AF9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | NL        |   1025000 | PA      | $1024810.95    | 0.00%             | 2036-01-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB5124                                                    | CUSIP: 3140QQVS1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1019161 | PA      | $987295.64     | 0.00%             | 2052-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                                                  | CUSIP: 713448DD7<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1650000 | PA      | $1429445.12    | 0.00%             | 2046-04-14      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Western Midstream Operating LP                                                   | WESTERN MIDSTRM                                              | CUSIP: 958667AA5<br>LEI: L6D8A6MLSY454J2JXJ60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1100000 | PA      | $927650.93     | 0.00%             | 2050-02-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                                                  | CUSIP: 713448EV6<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $223304.37     | 0.00%             | 2060-03-19      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PDU3<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    680000 | PA      | $489907.03     | 0.00%             | 2049-08-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Napco Security Technologies Inc                                                  | NAPCO SECURITY                                               | CUSIP: 630402105<br>LEI: 529900KV21J4YY9YST76 | Long             | EC               | CORP              | US        |     19520 | NS      | $768892.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM2003                                                    | CUSIP: 3140J6GM3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    175784 | PA      | $168157.50     | 0.00%             | 2047-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8089                                                    | CUSIP: 3132D57A4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1891389 | PA      | $1745218.67    | 0.00%             | 2036-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18659                                                    | CUSIP: 3128MMWV1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    412056 | PA      | $401444.83     | 0.00%             | 2032-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46625HJM3<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $992989.07     | 0.00%             | 2043-08-16      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2019-B11 Mortgage Trust                                                | BMARK 2019-B11 A5                                            | CUSIP: 08162BBE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1450000 | PA      | $1401949.76    | 0.00%             | 2052-05-15      | Fixed         | 3.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ascension Health                                                                 | ASCENSION HEALTH                                             | CUSIP: 04351LAB6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1150000 | PA      | $915179.68     | 0.00%             | 2046-11-15      | Fixed         | 3.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Markel Group Inc                                                                 | MARKEL GROUP INC                                             | CUSIP: 570535104<br>LEI: 549300SCNO12JLWIK605 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6713 | NS      | $12849151.91   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PEY4<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $501407.72     | 0.00%             | 2027-04-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NiSource Inc                                                                     | NISOURCE INC                                                 | CUSIP: 65473PAY1<br>LEI: 549300D8GOWWH0SJB189 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $245797.65     | 0.00%             | 2056-07-15      | Variable      | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A89760                                                    | CUSIP: 312936ZZ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     43280 | PA      | $43163.59      | 0.00%             | 2039-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSU                                               | CUSIP: 86562MEG1<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    402000 | PA      | $388428.27     | 0.00%             | 2047-01-15      | Variable      | 5.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dell International LLC / EMC Corp                                                | DELL INT / EMC                                               | CUSIP: 24703TAG1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    212000 | PA      | $216339.29     | 0.00%             | 2029-10-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ameren Corp                                                                      | AMEREN CORP                                                  | CUSIP: 023608AK8<br>LEI: XRZQ5S7HYJFPHJ78L959 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $475516.61     | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Finance Corp                                                  | BERKSHIRE HATH                                               | CUSIP: 084664DB4<br>LEI: 549300RLHFT5RU20WM87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $564109.81     | 0.00%             | 2052-03-15      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sanofi SA                                                                        | SANOFI SA                                                    | CUSIP: 801060AE4<br>LEI: 549300E9PC51EN656011 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |    711000 | PA      | $708338.06     | 0.00%             | 2027-11-03      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Connecticut Light and Power Co/The                                               | CONN LIGHT & PWR                                             | CUSIP: 207597EL5<br>LEI: 549300O45IUXEDS1VZ32 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $486051.33     | 0.00%             | 2048-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Florida Power & Light Co                                                         | FLORIDA POWER &                                              | CUSIP: 341081GT8<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $513092.65     | 0.00%             | 2029-06-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Credit Account Master Trust                                     | AMXCA 2023-1 A                                               | CUSIP: 02582JJZ4<br>LEI: 549300Y4SA5G3GIJTP18 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |   1250000 | PA      | $1251244.00    | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 4.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS8053                                                    | CUSIP: 3140XP5P0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1695542 | PA      | $1687387.86    | 0.00%             | 2054-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO/THE                                                | CUSIP: 097023DT9<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2900000 | PA      | $3190611.36    | 0.01%             | 2054-05-01      | Fixed         | 6.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2026-5C40                                                   | BBCMS 2026-5C40 AS                                           | CUSIP: 05557AAE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    490000 | PA      | $496581.39     | 0.00%             | 2059-02-15      | Variable      | 5.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 786358                                                    | CUSIP: 3622AB5T5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2323544 | PA      | $2259239.30    | 0.00%             | 2052-09-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nutrien Ltd                                                                      | NUTRIEN LTD                                                  | CUSIP: 67077MBF4<br>LEI: 5493002QQ7GD21OWF963 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    471000 | PA      | $480986.52     | 0.00%             | 2032-03-12      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Omega Healthcare Investors Inc                                                   | OMEGA HEALTHCARE                                             | CUSIP: 681936BL3<br>LEI: 549300OJ7ENK42CZ8E73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1750000 | PA      | $1681059.47    | 0.00%             | 2029-10-01      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Quest Diagnostics Inc                                                            | QUEST DIAGNOSTIC                                             | CUSIP: 74834L100<br>LEI: 8MCWUBXQ0WE04KMXBX50 | Long             | EC               | CORP              | US        |     61853 | NS      | $12121950.94   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                      | AMERICAN HONDA F                                             | CUSIP: 02665WEM9<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $606439.61     | 0.00%             | 2028-07-07      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Innoviva Inc                                                                     | INNOVIVA INC                                                 | CUSIP: 45781M101<br>LEI: 549300ACOX4QTBES6535 | Long             | EC               | CORP              | US        |     40862 | NS      | $952084.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G67708                                                    | CUSIP: 3132XCR56<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    221347 | PA      | $206562.87     | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Natural Resources Ltd                                                   | CANADIAN NATL RE                                             | CUSIP: 136385BE0<br>LEI: 549300T15RIMIKZC5Q38 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    200000 | PA      | $202259.01     | 0.00%             | 2034-12-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Progressive Corp/The                                                             | PROGRESSIVE CORP                                             | CUSIP: 743315AQ6<br>LEI: 529900TACNVLY9DCR586 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $190330.76     | 0.00%             | 2045-01-26      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA0614                                                    | CUSIP: 31417YVG9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    361990 | PA      | $352739.41     | 0.00%             | 2041-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8083                                                    | CUSIP: 3132D56U1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3081746 | PA      | $2785309.75    | 0.00%             | 2036-01-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic Services Inc                                                            | REPUBLIC SVCS                                                | CUSIP: 760759AN0<br>LEI: NKNQHM6BLECKVOQP7O46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $310002.90     | 0.00%             | 2041-05-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue                                    | ATLANTA-TXBL-REF-REV                                         | CUSIP: 047870SN1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    250000 | PA      | $210659.35     | 0.00%             | 2035-11-01      | Fixed         | 2.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA1551                                                    | CUSIP: 3140Q8WM3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1050658 | PA      | $1002119.39    | 0.00%             | 2048-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 5139                                                      | CUSIP: 36202FV86<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    176178 | PA      | $170363.35     | 0.00%             | 2041-08-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rivian Automotive Inc                                                            | RIVIAN AUTOMOT-A                                             | CUSIP: 76954A103<br>LEI: 25490004LNKJ84MFYY24 | Long             | EC               | CORP              | US        |    522655 | NS      | $7865957.75    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| World Omni Auto Receivables Trust 2023-C                                         | WOART 2023-C A4                                              | CUSIP: 98164FAE2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     25000 | PA      | $25314.53      | 0.00%             | 2029-11-15      | Fixed         | 5.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                                              | CUSIP: 58013MFJ8<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    885000 | PA      | $839070.36     | 0.00%             | 2029-09-01      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carvana Auto Receivables Trust                                                   | CRVNA 2025-P1 A3                                             | CUSIP: 14689MAC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     60000 | PA      | $60198.16      | 0.00%             | 2030-05-10      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Development Bank                                                  | INTERAMER DEV BK                                             | CUSIP: 4581X0EN4<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   2100000 | PA      | $2115342.28    | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C80399                                                    | CUSIP: 31335GNQ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |         2 | PA      | $2.47          | 0.00%             | 2026-05-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Financial Services Corp                                               | ENTERPRISE FINAN                                             | CUSIP: 293712105<br>LEI: 5493001XTU5DLD632129 | Long             | EC               | CORP              | US        |     20288 | NS      | $1097783.68    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Turn Therapeutics Inc                                                            | TURN THERAPEUTIC                                             | CUSIP: 90021W105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     15576 | NS      | $49843.20      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANS                                                 | CUSIP: 292480AL4<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $807009.75     | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of Korea                                                      | EXP-IMP BK KOREA                                             | CUSIP: 302154DR7<br>LEI: 549300APVP4R32PI3Y06 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    650000 | PA      | $651660.00     | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 61747YEU5<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3200000 | PA      | $3182238.40    | 0.01%             | 2033-07-20      | Variable      | 4.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AH5583                                                    | CUSIP: 3138A7FZ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    257776 | PA      | $256580.73     | 0.00%             | 2041-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A97040                                                    | CUSIP: 312945ZD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    553940 | PA      | $540508.02     | 0.00%             | 2041-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSU                                               | CUSIP: 86562MEK2<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    265000 | PA      | $256203.38     | 0.00%             | 2041-03-03      | Variable      | 5.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | FNCL 5 4/26                                                  | CUSIP: 01F050643<br>LEI: N/A                  | Short            | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  -6030000 | PA      | $-5943554.52   | -0.01%            | 2026-04-13      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                                               | CUSIP: 532457BZ0<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $265384.56     | 0.00%             | 2060-09-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GoDaddy Inc                                                                      | GODADDY INC-A                                                | CUSIP: 380237107<br>LEI: 549300J8H1TB0I2CB447 | Long             | EC               | CORP              | US        |     74990 | NS      | $6199423.30    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4210                                                    | CUSIP: 31418DVC3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4458707 | PA      | $3784707.21    | 0.01%             | 2050-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8948                                                    | CUSIP: 36179X5H5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   5388781 | PA      | $5469911.96    | 0.01%             | 2053-06-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shell Finance US Inc                                                             | SHELL FINANCE US                                             | CUSIP: 822905AT2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1670000 | PA      | $1836707.67    | 0.00%             | 2038-12-15      | Fixed         | 6.38%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4269                                                    | CUSIP: 31418DW73<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    418915 | PA      | $377888.88     | 0.00%             | 2041-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3107                                                    | CUSIP: 36179RNY1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     60410 | PA      | $59625.45      | 0.00%             | 2045-09-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Community Trust Bancorp Inc                                                      | COMMUNI TRUST BA                                             | CUSIP: 204149108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      8962 | NS      | $544172.64     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Las Vegas Sands Corp                                                             | LAS VEGAS SAN                                                | CUSIP: 517834AJ6<br>LEI: 549300DUOO1KXOHPM605 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1765000 | PA      | $1788301.08    | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Louisiana LLC                                                            | ENTERGY LA LLC                                               | CUSIP: 29364WBC1<br>LEI: 0V5453U14HDZO63CGH17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $392778.88     | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nissan Auto Lease Trust 2024-A                                                   | NALT 2024-A A3                                               | CUSIP: 65481CAD6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     94746 | PA      | $94831.61      | 0.00%             | 2027-04-15      | Fixed         | 4.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AMREP Corp                                                                       | AMREP CORP                                                   | CUSIP: 032159105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2060 | NS      | $57947.80      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM CORP                                                     | CUSIP: 459200KC4<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1800000 | PA      | $1386957.45    | 0.00%             | 2049-05-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brown & Brown Inc                                                                | BROWN & BROWN                                                | CUSIP: 115236AL5<br>LEI: 549300PC8KTJ71XKFY89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99916.67      | 0.00%             | 2032-06-23      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3937                                                    | CUSIP: 3140X7LT4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    399046 | PA      | $391616.61     | 0.00%             | 2033-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Athene Holding Ltd                                                               | ATHENE HOLDING                                               | CUSIP: 04686JAE1<br>LEI: 549300H316CT32FQXI76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $426288.54     | 0.00%             | 2052-05-15      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fifth Third Financial Corp                                                       | FIFTH THIRD FIN                                              | CUSIP: 200340AT4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    415000 | PA      | $408936.82     | 0.00%             | 2029-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spire Inc                                                                        | SPIRE INC                                                    | CUSIP: 84857LAE1<br>LEI: 549300NXSY15DRY2R511 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $248872.98     | 0.00%             | 2056-06-01      | Variable      | 6.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0203                                                    | CUSIP: 3618N5GM5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1529794 | PA      | $1476342.21    | 0.00%             | 2055-02-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8128                                                    | CUSIP: 3132DWA52<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  19037959 | PA      | $15486705.67   | 0.03%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Golden State Tobacco Securitization Corp                                         | GOLDEN ST TOBACCO -B                                         | CUSIP: 38122NB68<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    500000 | PA      | $389357.50     | 0.00%             | 2042-06-01      | Fixed         | 3.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lloyds Banking Group PLC                                                         | LLOYDS BK GR PLC                                             | CUSIP: 53944YBG7<br>LEI: 549300PPXHEU2JF0AM85 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    277000 | PA      | $273988.36     | 0.00%             | 2030-02-10      | Variable      | 4.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Meridian Corp                                                                    | MERIDIAN CORP                                                | CUSIP: 58958P104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      5475 | NS      | $103806.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB9643                                                    | CUSIP: 3140QVWD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1498186 | PA      | $1491449.66    | 0.00%             | 2054-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New York City Municipal Water Finance Authority                                  | NYC MUN WTR-BABS                                             | CUSIP: 64972FH25<br>LEI: 549300Q2EHQ6RJPQKP05 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $100030.72     | 0.00%             | 2041-06-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stitch Fix Inc                                                                   | STITCH FIX INC-A                                             | CUSIP: 860897107<br>LEI: 549300TNHOVBOJZIYE72 | Long             | EC               | CORP              | US        |     59923 | NS      | $198345.13     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| University of Notre Dame du Lac                                                  | UNIV OF NOTRE DA                                             | CUSIP: 914744AD9<br>LEI: XV74408A6JGDG5126L34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    890000 | PA      | $680515.83     | 0.00%             | 2045-02-15      | Fixed         | 3.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oklahoma Gas and Electric Co                                                     | OKLAHOMA GAS & E                                             | CUSIP: 678858BR1<br>LEI: 549300VJ8YXGPO8EV472 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $178604.94     | 0.00%             | 2047-04-01      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANSFER                                              | CUSIP: 29278NAF0<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1515815.06    | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7986                                                    | CUSIP: 36179W2T4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   3719739 | PA      | $3066926.28    | 0.01%             | 2052-04-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Connections Inc                                                            | WASTE CONNECTION                                             | CUSIP: 94106B101<br>LEI: 549300HDLRTPBQU69P29 | Long             | EC               | CORP              | US        |    144039 | NS      | $23397695.16   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                                              | CUSIP: 78016FZS6<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |  17475000 | PA      | $17475258.47   | 0.03%             | 2027-08-03      | Fixed         | 4.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CLN9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  50443000 | PA      | $49842019.07   | 0.08%             | 2029-09-30      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Centene Corp                                                                     | CENTENE CORP                                                 | CUSIP: 15135BAX9<br>LEI: 549300Z7JJ4TQSQGT333 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1869000 | PA      | $1566911.98    | 0.00%             | 2031-03-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                                                    | CUSIP: 037833ED8<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2300000 | PA      | $2051989.60    | 0.00%             | 2031-02-08      | Fixed         | 1.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fiserv Inc                                                                       | FISERV INC                                                   | CUSIP: 337738BE7<br>LEI: GI7UBEJLXYLGR2C7GV83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $252674.65     | 0.00%             | 2033-03-02      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Papa John's International Inc                                                    | PAPA JOHN'S INTL                                             | CUSIP: 698813102<br>LEI: HZYLD3DK5XOX0WBVNB56 | Long             | EC               | CORP              | US        |     18329 | NS      | $594042.89     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Celldex Therapeutics Inc                                                         | CELLDEX THERAPEU                                             | CUSIP: 15117B202<br>LEI: 529900F018DMYWH38923 | Long             | EC               | CORP              | US        |     38224 | NS      | $1212465.28    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Precision Castparts Corp                                                         | PRECISION CAST                                               | CUSIP: 740189AP0<br>LEI: 0XOOAY5P5J7Q734SEC89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $234412.80     | 0.00%             | 2045-06-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS8925                                                    | CUSIP: 3140XQ4K0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    547590 | PA      | $561746.60     | 0.00%             | 2039-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NVIDIA Corp                                                                      | NVIDIA CORP                                                  | CUSIP: 67066GAM6<br>LEI: 549300S4KLFTLO7GSQ80 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $950095.31     | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 1.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC                                             | CUSIP: 92343VDR2<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    958000 | PA      | $892026.90     | 0.00%             | 2039-03-15      | Fixed         | 4.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RELX Capital Inc                                                                 | RELX CAPITAL INC                                             | CUSIP: 74949LAD4<br>LEI: 2R15C3RTKJN1RCBOV146 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $470688.49     | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                                                | CUSIP: 209111FT5<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $509892.64     | 0.00%             | 2048-12-01      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A86967                                                    | CUSIP: 312933W42<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     26905 | PA      | $26843.67      | 0.00%             | 2039-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz Auto Receivables Trust 2023-2                                      | MBART 2023-2 A3                                              | CUSIP: 58769FAC9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    157117 | PA      | $158723.97     | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lions Gate Entertainment Corp                                                    | STARZ ENTERTAINM                                             | CUSIP: 855919106<br>LEI: 5493000JSMHPHZURLM72 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8186 | NS      | $94139.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                                                    | CUSIP: 037833CD0<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1750000 | PA      | $1390815.87    | 0.00%             | 2046-08-04      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eversource Energy                                                                | EVERSOURCE ENERG                                             | CUSIP: 30040WAU2<br>LEI: SJ7XXD41SQU3ZNWUJ746 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $997823.95     | 0.00%             | 2033-05-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS6312                                                    | CUSIP: 3140XNAN4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1206981 | PA      | $1278351.56    | 0.00%             | 2053-11-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oncor Electric Delivery Co LLC                                                   | ONCOR ELECTRIC                                               | CUSIP: 68233DAP2<br>LEI: 549300SP2X2BS1KERD24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1135390.62    | 0.00%             | 2033-01-15      | Fixed         | 7.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Centrus Energy Corp                                                              | CENTRUS ENERGY-A                                             | CUSIP: 15643U104<br>LEI: 549300G6VDK9G8276661 | Long             | EC               | CORP              | US        |     10141 | NS      | $1760376.19    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1B8099                                                    | CUSIP: 3128UGL70<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2193 | PA      | $2287.36       | 0.00%             | 2041-03-01      | Floating      | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Florida LLC                                                          | DUKE ENERGY FLA                                              | CUSIP: 26444HAT8<br>LEI: 7MOHLM3DKE63RX2ZCN83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    110000 | PA      | $108842.26     | 0.00%             | 2030-12-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peruvian Government International Bond                                           | REPUBLIC OF PERU                                             | CUSIP: 715638EB4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |    770000 | PA      | $768094.30     | 0.00%             | 2035-02-08      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5200                                                    | CUSIP: 3140X8X69<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3104903 | PA      | $2964372.98    | 0.01%             | 2050-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4720                                                    | CUSIP: 36179TG58<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    838638 | PA      | $800909.45     | 0.00%             | 2047-09-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc                      | ANHEUSER-BUSCH                                               | CUSIP: 03522AAJ9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   8740000 | PA      | $7880213.38    | 0.01%             | 2046-02-01      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pediatrix Medical Group Inc                                                      | PEDIATRIX MEDICA                                             | CUSIP: 58502B106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     45499 | NS      | $973223.61     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CNH Equipment Trust 2024-A                                                       | CNH 2024-A A3                                                | CUSIP: 18978FAC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    132520 | PA      | $133405.54     | 0.00%             | 2029-06-15      | Fixed         | 4.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Franklin BSP Capital Corp                                                        | FRANKLIN BSP CAP                                             | CUSIP: 35250VAC8<br>LEI: 549300KJEVMKATLINB36 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $285686.42     | 0.00%             | 2030-10-02      | Fixed         | 6.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 5233                                                      | CUSIP: 36202FY67<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    812559 | PA      | $785449.30     | 0.00%             | 2041-11-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TSMC Arizona Corp                                                                | TSMC ARIZONA                                                 | CUSIP: 872898AD3<br>LEI: 2549005GOBWLCSY63Q97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    875000 | PA      | $704727.49     | 0.00%             | 2041-10-25      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eastern Gas Transmission & Storage Inc                                           | EASTERN GAS TRAN                                             | CUSIP: 276480AD2<br>LEI: H2VQBNB3NSKRM5QWBI71 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $340787.11     | 0.00%             | 2044-12-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Black Hills Corp                                                                 | BLACK HILLS CORP                                             | CUSIP: 092113AX7<br>LEI: 3MGELCRSTNSAMJ962671 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $933903.16     | 0.00%             | 2035-01-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Turning Point Brands Inc                                                         | TURNING POINT BR                                             | CUSIP: 90041L105<br>LEI: 549300IYG00QF0VVP302 | Long             | EC               | CORP              | US        |     10428 | NS      | $905046.12     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8469                                                    | CUSIP: 3132DWMS9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2807577 | PA      | $2824473.40    | 0.00%             | 2054-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9906                                                    | CUSIP: 36180AAF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   4231989 | PA      | $4270576.45    | 0.01%             | 2054-09-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Salesforce Inc                                                                   | SALESFORCE.COM                                               | CUSIP: 79466LAK0<br>LEI: RCGZFPDMRW58VJ54VR07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $818159.56     | 0.00%             | 2041-07-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL8857                                                    | CUSIP: 3138ETZX7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    410683 | PA      | $395175.73     | 0.00%             | 2046-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 5115                                                      | CUSIP: 36202FVG8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    802010 | PA      | $796377.50     | 0.00%             | 2041-07-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 61747YER2<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1375000 | PA      | $1371126.68    | 0.00%             | 2028-04-20      | Variable      | 4.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pure Cycle Corp                                                                  | PURE CYCLE CORP                                              | CUSIP: 746228303<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     12111 | NS      | $121836.66     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08671                                                    | CUSIP: 3128MJW97<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     77508 | PA      | $72396.09      | 0.00%             | 2045-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4383                                                    | CUSIP: 36179S2Q9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    587493 | PA      | $561981.38     | 0.00%             | 2047-04-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CPW5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  54347000 | PA      | $53890569.98   | 0.09%             | 2031-01-31      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7704                                                    | CUSIP: 36179WRZ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   7051574 | PA      | $5814026.14    | 0.01%             | 2051-11-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Welltower OP LLC                                                                 | WELLTOWER INC                                                | CUSIP: 95040QAH7<br>LEI: T6IZ0MBEG5ACZDTR7D06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $497267.66     | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WW Grainger Inc                                                                  | WW GRAINGER INC                                              | CUSIP: 384802AB0<br>LEI: 549300TWZSP6O1IH2V34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    905000 | PA      | $802978.58     | 0.00%             | 2045-06-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CC0137                                                    | CUSIP: 3140Y6EK2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1267790 | PA      | $1328395.00    | 0.00%             | 2055-03-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BioCryst Pharmaceuticals Inc                                                     | BIOCRYST PHARM                                               | CUSIP: 09058V103<br>LEI: 549300Z0INP1Z5NP6J59 | Long             | EC               | CORP              | US        |    140646 | NS      | $1338949.92    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS5722                                                    | CUSIP: 3138WFLC8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1003541 | PA      | $936403.26     | 0.00%             | 2045-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4616                                                    | CUSIP: 3132DSDV1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1770589 | PA      | $1875287.04    | 0.00%             | 2054-01-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Paper Co                                                           | INTL PAPER CO                                                | CUSIP: 460146CM3<br>LEI: 824LMFJDH41EY779Q875 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $147238.16     | 0.00%             | 2035-09-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| System Energy Resources Inc                                                      | SYSTEM ENG RES                                               | CUSIP: 871911AV5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $348855.34     | 0.00%             | 2034-12-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 255899                                                    | CUSIP: 31371MGG6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     27268 | PA      | $28074.69      | 0.00%             | 2035-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                                                  | CUSIP: 68389XBZ7<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2418000 | PA      | $1719107.14    | 0.00%             | 2041-03-25      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amphenol Corp                                                                    | AMPHENOL CORP                                                | CUSIP: 032095AQ4<br>LEI: 549300D3L3G0R4U4VT04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $510760.85     | 0.00%             | 2034-04-05      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| S&P Global Inc                                                                   | S&P GLOBAL INC                                               | CUSIP: 78409VBJ2<br>LEI: Y6X4K52KMJMZE7I7MY94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1100000 | PA      | $1058474.14    | 0.00%             | 2029-03-01      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9015                                                    | CUSIP: 36179YAQ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   3080175 | PA      | $2990118.08    | 0.01%             | 2053-07-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HP Inc                                                                           | HP INC                                                       | CUSIP: 40434LAK1<br>LEI: WHKXQACZ14C5XRO8LW03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $392680.75     | 0.00%             | 2029-04-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00764                                                    | CUSIP: 31292GZ58<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1876 | PA      | $1911.28       | 0.00%             | 2029-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CLR0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  32011000 | PA      | $32272339.72   | 0.05%             | 2029-10-31      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AQ7859                                                    | CUSIP: 3138MPWV3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     27834 | PA      | $27509.34      | 0.00%             | 2027-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honda Auto Receivables 2024-1 Owner Trust                                        | HAROT 2024-1 A4                                              | CUSIP: 437918AD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50631.08      | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 5.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mizuho Financial Group Inc                                                       | MIZUHO FINANCIAL                                             | CUSIP: 60687YDM8<br>LEI: 353800CI5L6DDAN5XZ33 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   3800000 | PA      | $3812302.06    | 0.01%             | 2036-07-08      | Variable      | 5.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| M-Tron Industries Inc                                                            | M-TRON INDUS                                                 | CUSIP: 55380K109<br>LEI: 529900ECYL9SLLCSE931 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1581 | NS      | $105689.85     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AD3778                                                    | CUSIP: 31418RFU0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3010 | PA      | $3136.09       | 0.00%             | 2040-05-01      | Floating      | 6.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Florida LLC                                                          | DUKE ENERGY FLA                                              | CUSIP: 26444HAQ4<br>LEI: 7MOHLM3DKE63RX2ZCN83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $530563.71     | 0.00%             | 2033-11-15      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Massachusetts Institute of Technology                                            | MASS INSTIT TECH                                             | CUSIP: 575718AG6<br>LEI: DLZO3A31IADZ27B62557 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    370000 | PA      | $246691.61     | 0.00%             | 2050-07-01      | Fixed         | 2.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Envista Holdings Corp                                                            | ENVISTA HOLDINGS                                             | CUSIP: 29415F104<br>LEI: 549300BX623VURJZ5269 | Long             | EC               | CORP              | US        |     92101 | NS      | $2336602.37    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 725222                                                    | CUSIP: 31402CVP4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     65808 | PA      | $67524.25      | 0.00%             | 2034-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duolingo Inc                                                                     | DUOLINGO                                                     | CUSIP: 26603R106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     21268 | NS      | $2096386.76    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8214                                                    | CUSIP: 3132DWDT7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   8226328 | PA      | $7556975.43    | 0.01%             | 2052-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                 | COCA-COLA CO/THE                                             | CUSIP: 191216CE8<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2088000 | PA      | $2062525.07    | 0.00%             | 2027-05-25      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Multi-Asset Execution Trust                                          | COMET 2019-A3 A3                                             | CUSIP: 14041NFV8<br>LEI: R42WS16M9R97TJJKGU15 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |   1300000 | PA      | $1290532.36    | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 2.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO 2024-5C4 Mortgage Trust                                                      | BMO 2024-5C4 B                                               | CUSIP: 09660SAY6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    600000 | PA      | $620150.40     | 0.00%             | 2057-05-15      | Variable      | 7.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays Commercial Mortgage Trust 2019-C4                                       | BBCMS 2019-C4 A5                                             | CUSIP: 07335CAF1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1150000 | PA      | $1087978.09    | 0.00%             | 2052-08-15      | Fixed         | 2.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD5386                                                    | CUSIP: 3132DS6X5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    739053 | PA      | $758822.00     | 0.00%             | 2054-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K760 A2                                                 | CUSIP: 3137HKDD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    250000 | PA      | $252313.75     | 0.00%             | 2032-01-25      | Variable      | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indiana Michigan Power Co                                                        | IND MICH POWER                                               | CUSIP: 454889AQ9<br>LEI: JHR9V15J0ZRG02MIRD06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    340000 | PA      | $287232.89     | 0.00%             | 2046-03-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AW1007                                                    | CUSIP: 3138XQDM0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    527310 | PA      | $511569.27     | 0.00%             | 2044-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                                               | CUSIP: 37045XCS3<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    775000 | PA      | $792729.81     | 0.00%             | 2029-01-17      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oklahoma Gas and Electric Co                                                     | OKLAHOMA GAS & E                                             | CUSIP: 678858BU4<br>LEI: 549300VJ8YXGPO8EV472 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $476906.79     | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9780                                                    | CUSIP: 36179Y2M5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   6351396 | PA      | $6474106.47    | 0.01%             | 2054-07-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth of Massachusetts                                                    | MASSACHUSETTS CMNWLTH                                        | CUSIP: 576004HG3<br>LEI: 5493001N1YCXNI1O7K10 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    134140 | PA      | $133902.19     | 0.00%             | 2031-07-15      | Fixed         | 4.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4183                                                    | CUSIP: 31418DUH3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2386097 | PA      | $2025403.08    | 0.00%             | 2050-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2495                                                    | CUSIP: 31418BXZ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    711575 | PA      | $663003.34     | 0.00%             | 2046-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                                                     | CUSIP: 00206RGL0<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    952000 | PA      | $947399.39     | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oncternal Therapeutics Inc                                                       | GTX INC CVR                                                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300QZ85LIXQ8O7P72       | Long             | EC               | CORP              | US        |      2749 | NS      | $2817.73       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: —       |
| Essential Utilities Inc                                                          | AQUA AMERICA INC                                             | CUSIP: 03836WAB9<br>LEI: 549300ILTEOF3E3QY357 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1275000 | PA      | $1238979.30    | 0.00%             | 2029-05-01      | Fixed         | 3.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rani Therapeutics Holdings Inc                                                   | RANI THERAPEUTIC                                             | CUSIP: 753018100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     49891 | NS      | $36659.91      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN                                             | CUSIP: 718172DY2<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    769000 | PA      | $752745.14     | 0.00%             | 2030-10-29      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BGC Group Inc                                                                    | BGC GROUP INC                                                | CUSIP: 088929AC8<br>LEI: 2549001IGRCG4F0RLD36 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $526859.54     | 0.00%             | 2028-05-25      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                                               | CUSIP: 023135BM7<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    785000 | PA      | $610990.03     | 0.00%             | 2057-08-22      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wolverine World Wide Inc                                                         | WOLVERINE WORLD                                              | CUSIP: 978097103<br>LEI: 549300OVC7PK14LQ8D87 | Long             | EC               | CORP              | US        |     45920 | NS      | $749414.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                                               | CUSIP: 548661DS3<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $817367.72     | 0.00%             | 2049-04-05      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| U-Haul Holding Co                                                                | U-HAUL HOLDING C                                             | CUSIP: 023586100<br>LEI: 5493003WIDMLDHYC6Y24 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8569 | NS      | $409426.82     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| CSAIL 2015-C1 Commercial Mortgage Trust                                          | CSAIL 2015-C1 B                                              | CUSIP: 126281BE3<br>LEI: 549300UFJ8EKD81Y8R30 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    122088 | PA      | $117326.18     | 0.00%             | 2050-04-15      | Variable      | 3.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8276                                                    | CUSIP: 3132DWFR9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2307699 | PA      | $2292995.05    | 0.00%             | 2052-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadridge Financial Solutions Inc                                               | BROADRIDGE FINAN                                             | CUSIP: 11133TAD5<br>LEI: 549300KZDJZQ2YIHRC28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $350814.85     | 0.00%             | 2029-12-01      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zenas Biopharma Inc                                                              | ZENAS BIOPHARMA                                              | CUSIP: 98937L105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     15802 | NS      | $308929.10     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QE5161                                                    | CUSIP: 3133BEWW9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    110083 | PA      | $88895.16      | 0.00%             | 2052-06-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2020-IG1 Mortgage Trust                                                | BMARK 2020-IG1 AS                                            | CUSIP: 08162LAF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    175000 | PA      | $148568.02     | 0.00%             | 2043-09-15      | Variable      | 2.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Digital Realty Trust LP                                                          | DIGITAL REALTY                                               | CUSIP: 25389JAT3<br>LEI: CD4SPTZ3YBTHY0C1AH38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1350000 | PA      | $1346864.99    | 0.00%             | 2028-07-15      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Raymond James Financial Inc                                                      | RAYMOND JAMES                                                | CUSIP: 754730AK5<br>LEI: RGUZHJ05YTITL6D76949 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $948525.06     | 0.00%             | 2055-09-11      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS6598                                                    | CUSIP: 3140XNKL7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1442976 | PA      | $1322859.48    | 0.00%             | 2052-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 930922                                                    | CUSIP: 31412PG70<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     49115 | PA      | $48979.75      | 0.00%             | 2039-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carlisle Cos Inc                                                                 | CARLISLE COS INC                                             | CUSIP: 142339AM2<br>LEI: XR64VGX1ZPX6G7ZN7Z11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $271992.92     | 0.00%             | 2040-09-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8149                                                    | CUSIP: 36179XBS4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    373734 | PA      | $344787.06     | 0.00%             | 2052-07-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CS Disco Inc                                                                     | CS DISCO INC                                                 | CUSIP: 126327105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     15079 | NS      | $57601.78      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Exxon Mobil Corp                                                                 | EXXON MOBIL CORP                                             | CUSIP: 30231GBF8<br>LEI: J3WHBG0MTS7O8ZVMDC91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1850000 | PA      | $1675486.60    | 0.00%             | 2040-03-19      | Fixed         | 4.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                                               | CUSIP: 437076CP5<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    925000 | PA      | $863473.39     | 0.00%             | 2032-04-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00716                                                    | CUSIP: 31292GYM2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1941 | PA      | $1977.18       | 0.00%             | 2029-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Yale University                                                                  | YALE UNIVERSITY                                              | CUSIP: 98459LAC7<br>LEI: 9SFB6DIM0FRWV0EV8S84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    990000 | PA      | $587839.61     | 0.00%             | 2050-04-15      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A35072                                                    | CUSIP: 31297QT58<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     10575 | PA      | $10727.63      | 0.00%             | 2035-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                                                          | CUSIP: D4S46MLM5<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |   3525000 | PA      | $3529290.39    | 0.01%             | 2028-06-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2019-BNK23                                                                  | BANK 2019-BN23 AS                                            | CUSIP: 06541RBE2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    275000 | PA      | $253095.40     | 0.00%             | 2052-12-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Steel Dynamics Inc                                                               | STEEL DYNAMICS                                               | CUSIP: 858119BQ2<br>LEI: 549300HGGKEL4FYTTQ83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    455000 | PA      | $458996.79     | 0.00%             | 2034-08-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7721                                                    | CUSIP: 3140XBSK7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1606923 | PA      | $1377570.97    | 0.00%             | 2051-03-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Global Payments Inc                                                              | GLOBAL PAY INC                                               | CUSIP: 37940XAB8<br>LEI: 549300NOMHGVQBX6S778 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    208000 | PA      | $196182.37     | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18474                                                    | CUSIP: 3128MMQ48<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     99035 | PA      | $97120.71      | 0.00%             | 2028-08-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8157                                                    | CUSIP: 3132DWB28<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1633194 | PA      | $1447110.64    | 0.00%             | 2051-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA2801                                                    | CUSIP: 3140QADF4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    174002 | PA      | $170355.70     | 0.00%             | 2048-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hess Corp                                                                        | HESS CORP                                                    | CUSIP: 42809HAH0<br>LEI: UASVRYNXNK17ULIGK870 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $503995.59     | 0.00%             | 2047-04-01      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hut 8 Corp                                                                       | HUT 8 CORP                                                   | CUSIP: 44812J104<br>LEI: 98450066FEF9C1D3FC20 | Long             | EC               | CORP              | US        |     56232 | NS      | $2637843.12    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fortune Brands Innovations Inc                                                   | FORTUNE BRANDS I                                             | CUSIP: 34964C106<br>LEI: 54930032LHW54PQUJD44 | Long             | EC               | CORP              | US        |     67559 | NS      | $2632774.23    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Unilever Capital Corp                                                            | UNILEVER CAPITAL                                             | CUSIP: 904764BR7<br>LEI: MYF1DAS6G5WY7PRWCU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $302251.11     | 0.00%             | 2051-08-12      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32                      | MSBAM 2016-C32 AS                                            | CUSIP: 61691GAV2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    325000 | PA      | $318568.35     | 0.00%             | 2049-12-15      | Variable      | 3.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00495                                                    | CUSIP: 31292GRQ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        38 | PA      | $38.73         | 0.00%             | 2027-01-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                                                      | CUSIP: 404119CV9<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1775000 | PA      | $1714505.12    | 0.00%             | 2054-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                                                     | CUSIP: 00206R102<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | EC               | CORP              | US        |   3941174 | NS      | $114254634.26  | 0.19%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                                              | CUSIP: 455780CJ3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |    750000 | PA      | $707927.37     | 0.00%             | 2049-02-11      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Newpark Resources Inc                                                            | NPK INTERNATIONA                                             | CUSIP: 651718504<br>LEI: 54930073OHWDQW4DJN26 | Long             | EC               | CORP              | US        |     43054 | NS      | $623852.46     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G30703                                                    | CUSIP: 3132J4AD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     81925 | PA      | $80397.13      | 0.00%             | 2034-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| XTI Aerospace Inc                                                                | XTI AEROSPACE IN                                             | CUSIP: 98423K405<br>LEI: 5493002DPKW4RCP0PN02 | Long             | EC               | CORP              | US        |     26667 | NS      | $55200.69      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Alexandria Real Estate Equities Inc                                              | ALEXANDRIA REAL                                              | CUSIP: 015271AY5<br>LEI: MGCJBT4MKTQBVLNUIS88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    715000 | PA      | $603693.32     | 0.00%             | 2034-03-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                                              | CUSIP: 036752BA0<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $800933.79     | 0.00%             | 2054-06-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CRH America Finance Inc                                                          | CRH AMERICA FIN                                              | CUSIP: 12636YAH5<br>LEI: 549300WEVUODRJ4CWK56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    586000 | PA      | $578149.73     | 0.00%             | 2031-02-09      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANSFER                                              | CUSIP: 29273RBF5<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $436064.57     | 0.00%             | 2045-03-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5341                                                    | CUSIP: 31418E5B2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    472987 | PA      | $445962.74     | 0.00%             | 2054-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G01771                                                    | CUSIP: 31283H6G5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     50229 | PA      | $51735.37      | 0.00%             | 2035-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PacifiCorp                                                                       | PACIFICORP                                                   | CUSIP: 695114CZ9<br>LEI: SGY07Y7FNYBNLM6Z1M11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $213860.90     | 0.00%             | 2053-12-01      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ranger Energy Services Inc                                                       | RANGER ENERGY A                                              | CUSIP: 75282U104<br>LEI: 549300J7RIVGVAN0RE23 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9716 | NS      | $166532.24     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AEP Transmission Co LLC                                                          | AEP TRANSMISSION                                             | CUSIP: 00115AAR0<br>LEI: 549300X123Z1I0LA3Y84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $251921.65     | 0.00%             | 2034-04-01      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Frontdoor Inc                                                                    | FRONTDOOR INC                                                | CUSIP: 35905A109<br>LEI: 5493008RB0JZJI3QGZ06 | Long             | EC               | CORP              | US        |     39991 | NS      | $2113924.26    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dell International LLC / EMC Corp                                                | DELL INT / EMC                                               | CUSIP: 24703DBJ9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    885000 | PA      | $896885.98     | 0.00%             | 2028-02-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Investment Corp                                                   | INTER-AMERICAN I                                             | CUSIP: 45828Q2C0<br>LEI: 5493001X4LH60PFRL744 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    475000 | PA      | $484289.00     | 0.00%             | 2028-09-19      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC                                             | CUSIP: 92343VGN8<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3115000 | PA      | $2719154.06    | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 2.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Manufacturers & Traders Trust Co                                                 | MANUF & TRADERS                                              | CUSIP: 564760CC8<br>LEI: WWB2V0FCW3A0EE3ZJN75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $451175.76     | 0.00%             | 2028-07-06      | Variable      | 4.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)                                             | CUSIP: 718286CN5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    675000 | PA      | $576350.38     | 0.00%             | 2032-01-06      | Fixed         | 1.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Progress LLC                                                         | DUKE ENERGY PROG                                             | CUSIP: 26442UAH7<br>LEI: 0NIFZ782LS46WOC9QK20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $880831.77     | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4286                                                    | CUSIP: 3140X7XQ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    683497 | PA      | $559417.88     | 0.00%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN                                             | CUSIP: 718172DR7<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $573899.24     | 0.00%             | 2028-04-28      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2076                                                    | CUSIP: 3132DPJV1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    353353 | PA      | $287881.74     | 0.00%             | 2051-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                                                     | CUSIP: 00206RLJ9<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   7151000 | PA      | $4649554.39    | 0.01%             | 2055-09-15      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State Street Corp                                                                | STATE STREET CRP                                             | CUSIP: 857477BF9<br>LEI: 549300ZFEEJ2IP5VME73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $518399.43     | 0.00%             | 2034-11-01      | Variable      | 3.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AQ0535                                                    | CUSIP: 3138MFSZ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    703299 | PA      | $648967.48     | 0.00%             | 2042-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets America Inc                                                   | BP CAP MKTS AMER                                             | CUSIP: 10373QCB4<br>LEI: 5493009NTB34VXE1T760 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1018244.39    | 0.00%             | 2029-11-25      | Fixed         | 4.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue               | SAN FRANCISCO WTR-BAB                                        | CUSIP: 79765RTL3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    275000 | PA      | $303206.75     | 0.00%             | 2050-11-01      | Fixed         | 6.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A93497                                                    | CUSIP: 3129413E5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     41034 | PA      | $40914.35      | 0.00%             | 2040-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Therapeutics Corp                                                         | UNITED THERAPEUT                                             | CUSIP: 91307C102<br>LEI: 5299005C4HZL4UWROC14 | Long             | EC               | CORP              | US        |     24656 | NS      | $14620514.88   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Intercontinental Exchange Inc                                                    | INTERCONTINENT                                               | CUSIP: 45866FAX2<br>LEI: 5493000F4ZO33MV32P92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1175000 | PA      | $1039497.27    | 0.00%             | 2052-06-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A93093                                                    | CUSIP: 312941NJ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    324164 | PA      | $323323.24     | 0.00%             | 2040-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc                                                     | THERMO FISHER                                                | CUSIP: 883556CM2<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $730301.03     | 0.00%             | 2041-10-15      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6709                                                    | CUSIP: 36179VN22<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   3001271 | PA      | $2587686.85    | 0.00%             | 2050-06-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp                               | PLAINS ALL AMER                                              | CUSIP: 72650RBH4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $561708.71     | 0.00%             | 2045-02-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Altria Group Inc                                                                 | ALTRIA GROUP INC                                             | CUSIP: 02209SBG7<br>LEI: XSGZFLO9YTNO9VCQV219 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    416000 | PA      | $410389.00     | 0.00%             | 2059-02-14      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exxon Mobil Corp                                                                 | EXXON MOBIL CORP                                             | CUSIP: 30231GAY8<br>LEI: J3WHBG0MTS7O8ZVMDC91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    815000 | PA      | $647046.10     | 0.00%             | 2039-08-16      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q44452                                                    | CUSIP: 3132WH5N1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    168689 | PA      | $152131.25     | 0.00%             | 2046-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Bank for International Cooperation                                         | JAPAN BANK COOP                                              | CUSIP: 471048CZ9<br>LEI: 549300TJ3QFYVCTSCJ29 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    300000 | PA      | $302637.35     | 0.00%             | 2031-01-24      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Altria Group Inc                                                                 | ALTRIA GROUP INC                                             | CUSIP: 02209SAQ6<br>LEI: XSGZFLO9YTNO9VCQV219 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $560856.98     | 0.00%             | 2043-05-02      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ConocoPhillips                                                                   | CONOCOPHILLIPS                                               | CUSIP: 20825CAP9<br>LEI: WPTL2Z3FIYTHSP5V2253 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1255000 | PA      | $1327741.56    | 0.00%             | 2038-05-15      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Atlassian Corp                                                                   | ATLASSIAN CORP                                               | CUSIP: 049468AB7<br>LEI: 549300V7ZY5P02D2MY38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $489421.76     | 0.00%             | 2034-05-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Superior Group of Cos Inc                                                        | SUPERIOR GROUP O                                             | CUSIP: 868358102<br>LEI: UOX145EEO0TB0ZWX2152 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8001 | NS      | $81290.16      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                                                    | CUSIP: 097023CW3<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   8736000 | PA      | $8432832.31    | 0.01%             | 2050-05-01      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Savara Inc                                                                       | SAVARA INC                                                   | CUSIP: 805111101<br>LEI: 5493002JO0WM3YMJXG33 | Long             | EC               | CORP              | US        |    112991 | NS      | $616930.86     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alliant Energy Corp                                                              | ALLIANT ENERGY                                               | CUSIP: 018802108<br>LEI: 5493009ML300G373MZ12 | Long             | EC               | CORP              | US        |    144631 | NS      | $10378720.56   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 1st Source Corp                                                                  | 1ST SOURCE CORP                                              | CUSIP: 336901103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      9677 | NS      | $669745.17     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                                              | CUSIP: 89236TGY5<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $384022.49     | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9668                                                    | CUSIP: 36179YW59<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1389032 | PA      | $1404193.61    | 0.00%             | 2054-05-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Auto Receivables 2025-C Owner Trust                                       | TAOT 2025-C A3                                               | CUSIP: 89238VAD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    400000 | PA      | $400414.48     | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 4.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                                               | CUSIP: 24422ETW9<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $245510.83     | 0.00%             | 2027-09-08      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CBL & Associates Properties Inc                                                  | CBL & ASSOC PROP                                             | CUSIP: 124830878<br>LEI: 529900EIVFBRS4PUBZ13 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8827 | NS      | $339221.61     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A93990                                                    | CUSIP: 312942NF8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    919827 | PA      | $898470.30     | 0.00%             | 2040-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2017-BNK9                                                                   | BANK 2017-BNK9 A4                                            | CUSIP: 06540RAE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    594260 | PA      | $584844.08     | 0.00%             | 2054-11-15      | Fixed         | 3.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Century Aluminum Co                                                              | CENTURY ALUMINUM                                             | CUSIP: 156431108<br>LEI: 549300U5ODNGEYWKSW73 | Long             | EC               | CORP              | US        |     33436 | NS      | $1962358.84    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                                                    | CUSIP: 682680CA9<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $441562.24     | 0.00%             | 2050-03-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K152 A2                                                 | CUSIP: 3137BPVN6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    400000 | PA      | $380360.36     | 0.00%             | 2031-01-25      | Fixed         | 3.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Pacific Railway Co                                                      | CANADIAN PACIFIC                                             | CUSIP: 13645RAF1<br>LEI: 54930036474DURYNB481 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    375000 | PA      | $398629.10     | 0.00%             | 2037-05-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                                                    | CUSIP: 031162100<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | EC               | CORP              | US        |    303448 | NS      | $106768178.80  | 0.18%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1200                                                    | CUSIP: 31418AKN7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     82805 | PA      | $80303.01      | 0.00%             | 2032-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cencora Inc                                                                      | CENCORA INC                                                  | CUSIP: 03073EBD6<br>LEI: AI8GXW8LG5WK7E9UD086 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $245637.13     | 0.00%             | 2033-02-13      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)                                             | CUSIP: 718286DG9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |   1050000 | PA      | $1063315.50    | 0.00%             | 2035-02-04      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinor ASA                                                                      | STATOIL ASA                                                  | CUSIP: 85771PAC6<br>LEI: OW6OFBNCKXC4US5C7523 | Long             | DBT              | CORP              | NO        |   2100000 | PA      | $2050911.22    | 0.00%             | 2040-08-17      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corebridge Financial Inc                                                         | COREBRIDGE FIN                                               | CUSIP: 21871XAF6<br>LEI: 549300XY1661QCIA7J65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1250000 | PA      | $1220774.72    | 0.00%             | 2029-04-05      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                                                 | CUSIP: 06738ECT0<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    328000 | PA      | $329173.45     | 0.00%             | 2028-09-10      | Variable      | 4.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of New York Mellon Corp/The                                                 | BANK OF NY MELLO                                             | CUSIP: 06406RBL0<br>LEI: WFLLPEPC7FZXENRZV188 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $664511.01     | 0.00%             | 2028-10-25      | Variable      | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Halozyme Therapeutics Inc                                                        | HALOZYME THERAPE                                             | CUSIP: 40637H109<br>LEI: 529900242I3SV9AGM753 | Long             | EC               | CORP              | US        |     66320 | NS      | $4286261.60    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Novartis Capital Corp                                                            | NOVARTIS CAPITAL                                             | CUSIP: 66989HAF5<br>LEI: 5493002KF87V5RSRQS84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $426035.88     | 0.00%             | 2042-09-21      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brand Engagement Network Inc                                                     | BRAND ENGAGEMENT                                             | CUSIP: 104932207<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1572 | NS      | $59578.80      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Brown & Brown Inc                                                                | BROWN & BROWN                                                | CUSIP: 115236101<br>LEI: 549300PC8KTJ71XKFY89 | Long             | EC               | CORP              | US        |    162861 | NS      | $10620165.81   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Omega Healthcare Investors Inc                                                   | OMEGA HEALTHCARE                                             | CUSIP: 681936BK5<br>LEI: 549300OJ7ENK42CZ8E73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $300137.86     | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| One Liberty Properties Inc                                                       | ONE LIBERTY PROP                                             | CUSIP: 682406103<br>LEI: 549300QII1CQZGZBZR14 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9388 | NS      | $201466.48     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Novartis Capital Corp                                                            | NOVARTIS CAPITAL                                             | CUSIP: 66989HAY4<br>LEI: 5493002KF87V5RSRQS84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1482766.55    | 0.00%             | 2030-11-05      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Abbott Laboratories                                                              | ABBOTT LABS                                                  | CUSIP: 002824BR0<br>LEI: HQD377W2YR662HK5JX27 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1625000 | PA      | $1605489.37    | 0.00%             | 2029-03-09      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Piedmont Natural Gas Co Inc                                                      | PIEDMONT NAT GAS                                             | CUSIP: 720186AQ8<br>LEI: VXB4M3BDPKF3I2AZ3G89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $717779.44     | 0.00%             | 2033-06-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C03517                                                    | CUSIP: 31292K4A2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    227672 | PA      | $226930.78     | 0.00%             | 2040-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GATX Corp                                                                        | GATX CORP                                                    | CUSIP: 361448BH5<br>LEI: 549300IHYHCQP2PIR591 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $313925.39     | 0.00%             | 2051-06-01      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lucid Diagnostics Inc                                                            | LUCID DIAGNOSTIC                                             | CUSIP: 54948X109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     55260 | NS      | $63549.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                                               | CUSIP: 65339KCN8<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $254342.59     | 0.00%             | 2030-02-28      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CLW9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  90890000 | PA      | $90861596.88   | 0.15%             | 2034-11-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CDP3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  43490000 | PA      | $40737898.44   | 0.07%             | 2028-12-31      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cantor Commercial Real Estate Lending 2019-CF1                                   | CF 2019-CF1 A5                                               | CUSIP: 12529MAF5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     65000 | PA      | $63353.03      | 0.00%             | 2052-05-15      | Fixed         | 3.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Biogen Inc                                                                       | BIOGEN INC                                                   | CUSIP: 09062XAG8<br>LEI: W8J5WZB5IY3K0NDQT671 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    645000 | PA      | $405603.61     | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                                               | CUSIP: 023135CK0<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    906000 | PA      | $673401.69     | 0.00%             | 2062-04-13      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 808274                                                    | CUSIP: 31406E6K5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      8037 | PA      | $8266.51       | 0.00%             | 2035-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                                               | CUSIP: 04517PBT8<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   1675000 | PA      | $1642664.32    | 0.00%             | 2033-06-14      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| O'Reilly Automotive Inc                                                          | O'REILLY AUTOMOT                                             | CUSIP: 67103HAF4<br>LEI: 549300K2RLMQL149Q332 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1300000 | PA      | $1286729.83    | 0.00%             | 2027-09-01      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Airlines 2021-1 Class A Pass Through Trust                              | AM AIRLN 21-1A                                               | CUSIP: 02379KAA2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1003214 | PA      | $897226.97     | 0.00%             | 2034-07-11      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2025-C32                                                    | BBCMS 2025-C32 A5                                            | CUSIP: 07337AAD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    300000 | PA      | $313262.43     | 0.00%             | 2062-02-15      | Fixed         | 5.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7418                                                    | CUSIP: 36179WG36<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |  11046798 | PA      | $9489994.49    | 0.02%             | 2051-06-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1772                                                    | CUSIP: 31418A6J2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    186092 | PA      | $182276.76     | 0.00%             | 2034-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Electric Co                                                              | GENERAL ELECTRIC                                             | CUSIP: 369604BZ5<br>LEI: 3C7474T6CDKPR9K6YT90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $299256.93     | 0.00%             | 2030-07-29      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nissan Auto Lease Trust 2025-B                                                   | NALT 2025-B A3                                               | CUSIP: 65481RAD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    500000 | PA      | $501739.30     | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 4.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Perrigo Co PLC                                                                   | PERRIGO CO PLC                                               | CUSIP: G97822103<br>LEI: 549300IFOQS6R1QLY196 | Long             | EC               | CORP              | US        |     77506 | NS      | $832414.44     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A15678                                                    | CUSIP: 31296QJX9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2954 | PA      | $3123.13       | 0.00%             | 2033-11-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Paper Co                                                           | INTL PAPER CO                                                | CUSIP: 460146103<br>LEI: 824LMFJDH41EY779Q875 | Long             | EC               | CORP              | US        |    297137 | NS      | $10607790.90   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 61744YAK4<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3040000 | PA      | $3003946.35    | 0.01%             | 2028-07-22      | Variable      | 3.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citizens Inc/TX                                                                  | CITIZENS INC                                                 | CUSIP: 174740100<br>LEI: 549300Z39SMLUE3VF522 | Long             | EC               | CORP              | US        |     21901 | NS      | $110162.03     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Visa Inc                                                                         | VISA INC                                                     | CUSIP: 92826CAH5<br>LEI: 549300JZ4OKEHW3DPJ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    896000 | PA      | $880303.59     | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                                                    | CUSIP: 097023CQ6<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1100000 | PA      | $779847.16     | 0.00%             | 2050-02-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08068                                                    | CUSIP: 3128MJCE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     48234 | PA      | $49714.96      | 0.00%             | 2035-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA4024                                                    | CUSIP: 3140QBPJ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    460651 | PA      | $426192.39     | 0.00%             | 2049-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 745950                                                    | CUSIP: 31403DWK1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     62981 | PA      | $65706.62      | 0.00%             | 2036-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNOOC Petroleum North America ULC                                                | CNOOC PETROLEUM                                              | CUSIP: 65334HAG7<br>LEI: 549300I04PB7X2824122 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   1075000 | PA      | $1242190.23    | 0.00%             | 2037-05-15      | Fixed         | 6.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO 2023-5C1 Mortgage Trust                                                      | BMO 2023-5C1 AS                                              | CUSIP: 055986AF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    500000 | PA      | $522135.55     | 0.00%             | 2056-08-15      | Variable      | 7.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Starbucks Corp                                                                   | STARBUCKS CORP                                               | CUSIP: 855244AS8<br>LEI: OQSJ1DU9TAOC51A47K68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1685000 | PA      | $1388924.73    | 0.00%             | 2048-11-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ArcelorMittal SA                                                                 | ARCELORMITTAL SA                                             | CUSIP: 03938LBH6<br>LEI: 2EULGUTUI56JI9SAL165 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |    600000 | PA      | $612019.89     | 0.00%             | 2054-06-17      | Fixed         | 6.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinder Morgan Energy Partners LP                                                 | KINDER MORGAN EN                                             | CUSIP: 494550BP0<br>LEI: 549300PDHUGWPWGOT525 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $448499.93     | 0.00%             | 2043-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regal Rexnord Corp                                                               | REGAL REXNORD                                                | CUSIP: 758750AN3<br>LEI: QH78R09VCJGQKPBPYU33 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    820000 | PA      | $859300.22     | 0.00%             | 2030-02-15      | Fixed         | 6.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arthur J Gallagher & Co                                                          | ARTHUR J GALLAGH                                             | CUSIP: 04316JAM1<br>LEI: 54930049QLLMPART6V29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    140000 | PA      | $140324.20     | 0.00%             | 2032-02-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                                               | CUSIP: 03027XAY6<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $358877.00     | 0.00%             | 2049-10-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A71410                                                    | CUSIP: 3128L4R71<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5078 | PA      | $5328.44       | 0.00%             | 2038-01-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN                                             | CUSIP: 718172DQ9<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $198900.75     | 0.00%             | 2034-11-01      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equifax Inc                                                                      | EQUIFAX INC                                                  | CUSIP: 294429AX3<br>LEI: 5493004MCF8JDC86VS77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    276000 | PA      | $277671.54     | 0.00%             | 2029-09-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CNE7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  40521000 | PA      | $40549491.13   | 0.07%             | 2027-05-31      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2025-M1 2A2                                              | CUSIP: 3136BUQR4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    661261 | PA      | $673540.15     | 0.00%             | 2032-01-25      | Variable      | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM CORP                                                     | CUSIP: 459200KX8<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1410000 | PA      | $1415070.35    | 0.00%             | 2028-02-06      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| indie Semiconductor Inc                                                          | INDIE SEMICOND-A                                             | CUSIP: 45569U101<br>LEI: 254900L1MFXFYGB1PV53 | Long             | EC               | CORP              | US        |     96702 | NS      | $311380.44     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ2694                                                    | CUSIP: 3142GS7G7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1237697 | PA      | $1253655.21    | 0.00%             | 2054-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marriott International Inc/MD                                                    | MARRIOTT INTL                                                | CUSIP: 571903BQ5<br>LEI: 225YDZ14ZO8E1TXUSU86 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $756709.96     | 0.00%             | 2034-05-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 762808                                                    | CUSIP: 36176DGR8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     56038 | PA      | $55456.64      | 0.00%             | 2041-03-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Infrastructure Investment Bank/The                                         | ASIAN INFRASTRUC                                             | CUSIP: 04522KAS5<br>LEI: 25490065OSV2524LCR32 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    665000 | PA      | $654314.44     | 0.00%             | 2036-01-14      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5217                                                    | CUSIP: 3140X8YP6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1310345 | PA      | $1071652.42    | 0.00%             | 2050-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4652                                                    | CUSIP: 31418EE22<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     62555 | PA      | $52776.16      | 0.00%             | 2052-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Owner Trust 2023-C                                                    | JDOT 2023-C A4                                               | CUSIP: 47787CAD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     80000 | PA      | $81019.09      | 0.00%             | 2030-08-15      | Fixed         | 5.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sempra                                                                           | SEMPRA                                                       | CUSIP: 816851BV0<br>LEI: PBBKGKLRK5S5C0Y4T545 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $372394.33     | 0.00%             | 2055-04-01      | Variable      | 6.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD0291                                                    | CUSIP: 3132DMKC8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1915234 | PA      | $1925774.23    | 0.00%             | 2050-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0416                                                    | CUSIP: 3140XFPA3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1579284 | PA      | $1405265.84    | 0.00%             | 2052-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB4922                                                    | CUSIP: 3140QQPG4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    426844 | PA      | $442005.00     | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                                              | CUSIP: 345397H89<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1800000 | PA      | $1729942.15    | 0.00%             | 2035-10-31      | Fixed         | 5.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                              | CHILE                                                        | CUSIP: 168863CE6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |   1100000 | PA      | $858331.78     | 0.00%             | 2047-06-21      | Fixed         | 3.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 552169                                                    | CUSIP: 36213EMS2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1661 | PA      | $1709.31       | 0.00%             | 2031-11-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Versant Media Group Inc                                                          | VERSANT MEDIA GR                                             | CUSIP: 925283103<br>LEI: 254900D2Q5F5F229PU30 | Long             | EC               | CORP              | US        |     81064 | NS      | $3000989.28    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Arthur J Gallagher & Co                                                          | ARTHUR J GALLAGH                                             | CUSIP: 04316JAF6<br>LEI: 54930049QLLMPART6V29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $486153.29     | 0.00%             | 2034-02-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0023                                                    | CUSIP: 36179MAY6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    343420 | PA      | $331733.05     | 0.00%             | 2042-04-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oriental Republic of Uruguay                                                     | REPUB URUGUAY                                                | CUSIP: 760942BG6<br>LEI: 549300RDR012H2V82H43 | Long             | DBT              | NUSS              | UY        |   1302497 | PA      | $1179560.90    | 0.00%             | 2060-09-10      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                                                 | CUSIP: 11135FCW9<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    821000 | PA      | $811655.90     | 0.00%             | 2030-10-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                                                 | CUSIP: 11135FCB5<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $647839.16     | 0.00%             | 2030-02-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government International Bond                                             | STATE OF ISRAEL                                              | CUSIP: 46515CKR4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |   1210000 | PA      | $1139947.93    | 0.00%             | 2056-01-13      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NatWest Group PLC                                                                | NATWEST GROUP                                                | CUSIP: 639057AK4<br>LEI: 2138005O9XJIJN4JPN90 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    800000 | PA      | $823300.03     | 0.00%             | 2029-09-13      | Variable      | 5.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kopin Corp                                                                       | KOPIN CORP                                                   | CUSIP: 500600101<br>LEI: 52990031GUBB61RXCD89 | Long             | EC               | CORP              | US        |     94090 | NS      | $211702.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                                              | CUSIP: 126650CZ1<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   6209000 | PA      | $5325830.41    | 0.01%             | 2048-03-25      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Health Investors Inc                                                    | NATIONAL HEALTH                                              | CUSIP: 63633DAF1<br>LEI: 549300ZPKZIG6DKDEC02 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $292603.75     | 0.00%             | 2031-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CMN8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  37057500 | PA      | $37345564.25   | 0.06%             | 2028-02-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                                                    | CUSIP: 682680CD3<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $594017.59     | 0.00%             | 2031-10-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QX6696                                                    | CUSIP: 31426CNN0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1874587 | PA      | $1938013.20    | 0.00%             | 2055-02-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cohen & Steers Inc                                                               | COHEN & STEERS                                               | CUSIP: 19247A100<br>LEI: 549300XXIA338A0X2K65 | Long             | EC               | CORP              | US        |     15496 | NS      | $969274.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8184                                                    | CUSIP: 3132DWCV3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1292459 | PA      | $1145602.65    | 0.00%             | 2051-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA3690                                                    | CUSIP: 3133KKC31<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2668807 | PA      | $2188494.25    | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08738                                                    | CUSIP: 3128MJZC7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    318949 | PA      | $297247.13     | 0.00%             | 2046-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordson Corp                                                                     | NORDSON CORP                                                 | CUSIP: 655663102<br>LEI: 14OS6Q5N55N95WM84M53 | Long             | EC               | CORP              | US        |     29926 | NS      | $7962111.56    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                                               | CUSIP: 37045XFB7<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $509073.80     | 0.00%             | 2030-01-07      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tyson Foods Inc                                                                  | TYSON FOODS INC                                              | CUSIP: 902494BC6<br>LEI: WD6L6041MNRW1JE49D58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1125000 | PA      | $1114430.63    | 0.00%             | 2027-06-02      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dollar General Corp                                                              | DOLLAR GENERAL                                               | CUSIP: 256677AH8<br>LEI: OPX52SQVOZI8IVSWYU66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    860000 | PA      | $647545.10     | 0.00%             | 2050-04-03      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy South Carolina Inc                                               | DOMINION ENERGY                                              | CUSIP: 25731VAC8<br>LEI: 3QRVFYR22IUIEOORTK28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $204026.02     | 0.00%             | 2035-01-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4839                                                    | CUSIP: 36179TLU7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     83828 | PA      | $82634.78      | 0.00%             | 2047-11-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CDF5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  54550000 | PA      | $51291916.15   | 0.09%             | 2028-10-31      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cognex Corp                                                                      | COGNEX CORP                                                  | CUSIP: 192422103<br>LEI: 549300JQTYZCLC43S226 | Long             | EC               | CORP              | US        |     93296 | NS      | $4570571.04    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Axsome Therapeutics Inc                                                          | AXSOME THERAPEUT                                             | CUSIP: 05464T104<br>LEI: 549300EXGR0XLRJEIB95 | Long             | EC               | CORP              | US        |     24660 | NS      | $4168033.20    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Southwestern Electric Power Co                                                   | SOUTHWESTN EL PR                                             | CUSIP: 845437BN1<br>LEI: R64UBJHEC74EB3HGQ410 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $751184.12     | 0.00%             | 2045-04-01      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TransCanada PipeLines Ltd                                                        | TRANSCANADA PL                                               | CUSIP: 89352HAM1<br>LEI: 5BV01I6231JPDAPMGH09 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   1580000 | PA      | $1528154.73    | 0.00%             | 2034-03-01      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Yale University                                                                  | YALE UNIVERSITY                                              | CUSIP: 98459LAB9<br>LEI: 9SFB6DIM0FRWV0EV8S84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $293788.98     | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 1.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | FNCL 4 4/26                                                  | CUSIP: 01F040644<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   7680000 | PA      | $7237499.90    | 0.01%             | 2026-04-13      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| First Community Corp/SC                                                          | FIRST COMTY CORP                                             | CUSIP: 319835104<br>LEI: 549300TC167ECI9SMC70 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4821 | NS      | $140917.83     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PEE2<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1675000 | PA      | $1695333.47    | 0.00%             | 2028-04-22      | Variable      | 5.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of New York NY                                                              | NEW YORK-TXBL C-2                                            | CUSIP: 64966SGN0<br>LEI: 549300ABYZD2SFD5JB29 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    500000 | PA      | $487153.55     | 0.00%             | 2037-09-01      | Fixed         | 4.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                                                   | CUSIP: 458140BW9<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $605525.78     | 0.00%             | 2051-08-12      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Co of Colorado                                                    | PUBLIC SERV COLO                                             | CUSIP: 744448CZ2<br>LEI: 5BANEF6PGSEK0SNMQF44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1400000 | PA      | $1424909.76    | 0.00%             | 2034-05-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crown Castle Inc                                                                 | CROWN CASTLE INC                                             | CUSIP: 22822VBA8<br>LEI: 54930012H97VSM0I2R19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    235000 | PA      | $236761.53     | 0.00%             | 2028-01-11      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9366                                                    | CUSIP: 36179YMP6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    207309 | PA      | $213884.64     | 0.00%             | 2053-12-20      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Air Lease Corp                                                                   | AIR LEASE CORP                                               | CUSIP: 00914AAQ5<br>LEI: 5493004NW4M4P8TMMK63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $470187.74     | 0.00%             | 2028-09-01      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18401                                                    | CUSIP: 3128MMNT6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1250 | PA      | $1246.91       | 0.00%             | 2026-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2076                                                    | CUSIP: 36179QJV4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     61098 | PA      | $61768.61      | 0.00%             | 2044-07-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Custom Truck One Source Inc                                                      | CUSTOM TRUCK ONE                                             | CUSIP: 23204X103<br>LEI: 2549008QOVAS9KBZ4E50 | Long             | EC               | CORP              | US        |     29740 | NS      | $195391.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Exeter Automobile Receivables Trust 2022-1                                       | EART 2022-1A D                                               | CUSIP: 30167JAF1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     41922 | PA      | $41797.46      | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 3.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                                              | CUSIP: 86562MDP2<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    850000 | PA      | $871038.91     | 0.00%             | 2034-07-09      | Fixed         | 5.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G00669                                                    | CUSIP: 31283GW60<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        30 | PA      | $29.85         | 0.00%             | 2027-01-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                                               | CUSIP: 37045XEN2<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1700000 | PA      | $1749681.83    | 0.00%             | 2029-01-07      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANSFER                                              | CUSIP: 86765BAV1<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    565000 | PA      | $502198.35     | 0.00%             | 2047-10-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Immunome Inc                                                                     | IMMUNOME INC                                                 | CUSIP: 45257U108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     57119 | NS      | $1249192.53    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Canadian Natural Resources Ltd                                                   | CAN NATURAL RES                                              | CUSIP: 136385AJ0<br>LEI: 549300T15RIMIKZC5Q38 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    350000 | PA      | $373766.70     | 0.00%             | 2037-02-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Home Loan Banks                                                          | FED HOME LN BANK                                             | CUSIP: 3130B9RC6<br>LEI: 2549001DPIFGXC1TOL40 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |   1915000 | PA      | $1901855.44    | 0.00%             | 2028-03-03      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5106                                                    | CUSIP: 31418EU81<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3814070 | PA      | $3779041.57    | 0.01%             | 2053-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westrock Coffee Co                                                               | WESTROCK COFFEE                                              | CUSIP: 96145W103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     36270 | NS      | $154147.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA7771                                                    | CUSIP: 3133KPT40<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    298349 | PA      | $282141.54     | 0.00%             | 2052-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carvana Auto Receivables Trust 2025-P2                                           | CRVNA 2025-P2 A4                                             | CUSIP: 14688YAD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    250000 | PA      | $252683.98     | 0.00%             | 2031-06-10      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                                                     | CUSIP: 00206RNH1<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    717000 | PA      | $707478.53     | 0.00%             | 2036-04-30      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                                                     | CUSIP: 00206RNC2<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2025000 | PA      | $1974441.53    | 0.00%             | 2035-11-01      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP                                             | CUSIP: 38141GC51<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1700000 | PA      | $1654575.21    | 0.00%             | 2056-01-28      | Variable      | 5.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                                              | CUSIP: 78016EYH4<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   4450000 | PA      | $3971000.03    | 0.01%             | 2031-11-03      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Xponential Fitness Inc                                                           | XPONENTIAL FIT-A                                             | CUSIP: 98422X101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     14880 | NS      | $89577.60      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Evergy Metro Inc                                                                 | EVERGY METRO                                                 | CUSIP: 30037DAE5<br>LEI: 1128SIJQ26096WL7IO82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $746600.42     | 0.00%             | 2035-08-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G03504                                                    | CUSIP: 3128M5GM6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     29192 | PA      | $30586.87      | 0.00%             | 2037-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG/New York NY                                                     | DEUTSCHE BANK NY                                             | CUSIP: 251526CX5<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |   1044000 | PA      | $1048377.34    | 0.00%             | 2030-09-11      | Variable      | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2023-C19                                                    | BBCMS 2023-C19 AS                                            | CUSIP: 05553RAG5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     75000 | PA      | $77517.43      | 0.00%             | 2056-04-15      | Variable      | 6.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3172                                                    | CUSIP: 36179RQZ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1470493 | PA      | $1334757.64    | 0.00%             | 2045-10-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CuriosityStream Inc                                                              | CURIOSITYSTREAM                                              | CUSIP: 23130Q107<br>LEI: 549300MSP5P41EYSIZ09 | Long             | EC               | CORP              | US        |     20600 | NS      | $60976.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BA Credit Card Trust                                                             | BACCT 2023-A1 A1                                             | CUSIP: 05522RDG0<br>LEI: 5493006DQ60M1CRKHH19 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    925000 | PA      | $925837.50     | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 4.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS2607                                                    | CUSIP: 3140XH3R6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4319093 | PA      | $4099312.18    | 0.01%             | 2052-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Corp                                                                | TOYOTA MTR CORP                                              | CUSIP: 892331AQ2<br>LEI: 5493006W3QUS5LMH6R84 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    704000 | PA      | $716934.65     | 0.00%             | 2028-07-13      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Avista Corp                                                                      | AVISTA CORP                                                  | CUSIP: 05379B107<br>LEI: Q0IK63NITJD6RJ47SW96 | Long             | EC               | CORP              | US        |     45546 | NS      | $1828216.44    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Southern California Gas Co                                                       | SOUTHERN CAL GAS                                             | CUSIP: 842434CY6<br>LEI: XY0N0J73VHV5F4CUJV89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $681892.89     | 0.00%             | 2053-06-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA7396                                                    | CUSIP: 3140QFGE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    649730 | PA      | $605594.00     | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZT0046                                                    | CUSIP: 3132ACBP4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    680140 | PA      | $651268.82     | 0.00%             | 2047-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Micron Technology Inc                                                            | MICRON TECH                                                  | CUSIP: 595112CE1<br>LEI: B3DXGBC8GAIYWI2Z0172 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    710000 | PA      | $755959.45     | 0.00%             | 2035-01-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                                                   | CUSIP: 00287Y109<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | EC               | CORP              | US        |    995584 | NS      | $216529564.16  | 0.37%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lazard Group LLC                                                                 | LAZARD GROUP LLC                                             | CUSIP: 52107QAJ4<br>LEI: FI94J2CJ1D7BIGVMS874 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $422905.43     | 0.00%             | 2028-09-19      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AD6432                                                    | CUSIP: 31418UEE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    150321 | PA      | $149701.19     | 0.00%             | 2040-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KKR & Co Inc                                                                     | KKR & CO INC                                                 | CUSIP: 48251W104<br>LEI: 54930013V5I303TF9571 | Long             | EC               | CORP              | US        |    376299 | NS      | $34807657.50   | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| African Development Bank                                                         | AFRICAN DEV BANK                                             | CUSIP: 008281BF3<br>LEI: 549300LNCLMO3ITVCU07 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    300000 | PA      | $291963.47     | 0.00%             | 2079-12-31      | Variable      | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AP4491                                                    | CUSIP: 3138M77D1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    587305 | PA      | $540525.77     | 0.00%             | 2042-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 253895                                                    | CUSIP: 31371J7G3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1086 | PA      | $1140.67       | 0.00%             | 2031-08-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Beacon Financial Corp                                                            | BEACON FINANCIAL                                             | CUSIP: 084680107<br>LEI: 549300AS2OC6UMMBNO37 | Long             | EC               | CORP              | US        |     47499 | NS      | $1424970.00    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC                                             | CUSIP: 969457BZ2<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    487000 | PA      | $481446.58     | 0.00%             | 2032-08-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Progress LLC                                                         | DUKE ENERGY PROG                                             | CUSIP: 26442UAQ7<br>LEI: 0NIFZ782LS46WOC9QK20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1025000 | PA      | $1055845.83    | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy Inc                                                              | DOMINION ENERGY                                              | CUSIP: 25746UDP1<br>LEI: ILUL7B6Z54MRYCF6H308 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    324000 | PA      | $313619.18     | 0.00%             | 2032-08-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue            | UNIV OF CALIFORNIA CA                                        | CUSIP: 913366KB5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    500000 | PA      | $327644.60     | 0.00%             | 2050-05-15      | Fixed         | 3.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8150                                                    | CUSIP: 3132DWBT9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  11746006 | PA      | $9540277.17    | 0.02%             | 2051-06-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 1stdibs.com Inc                                                                  | 1STDIBS.COM INC                                              | CUSIP: 320551104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     15340 | NS      | $84370.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Indiana University Health Inc Obligated Group                                    | INDIANA UNIV                                                 | CUSIP: 455170AA8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $393103.14     | 0.00%             | 2048-11-01      | Fixed         | 3.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alexandria Real Estate Equities Inc                                              | ALEXANDRIA REAL                                              | CUSIP: 015271AQ2<br>LEI: MGCJBT4MKTQBVLNUIS88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $166935.31     | 0.00%             | 2049-04-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Harley-Davidson Motorcycle Trust 2024-A                                          | HDMOT 2024-A A4                                              | CUSIP: 412922AD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1525222.05    | 0.00%             | 2031-12-15      | Fixed         | 5.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landwirtschaftliche Rentenbank                                                   | RENTENBANK                                                   | CUSIP: 515110CH5<br>LEI: 529900Z3J0N6S0F7CT25 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |   1932000 | PA      | $1905067.21    | 0.00%             | 2030-10-08      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2018-M4 A2                                               | CUSIP: 3136B1XJ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    435557 | PA      | $427929.18     | 0.00%             | 2028-03-25      | Variable      | 3.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Edison Co                                                           | COMMONWEALTH EDI                                             | CUSIP: 202795JM3<br>LEI: D8YOXB8L2ZDC8P7Q0771 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    775000 | PA      | $602804.18     | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inseego Corp                                                                     | INSEEGO CORP                                                 | CUSIP: 45782B302<br>LEI: 549300E27VG1NWGNA141 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7621 | NS      | $84745.52      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6658                                                    | CUSIP: 36179VMF4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    180656 | PA      | $171851.14     | 0.00%             | 2050-05-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM9518                                                    | CUSIP: 3140XDSG2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5111399 | PA      | $4369083.49    | 0.01%             | 2051-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| O-I Glass Inc                                                                    | O-I GLASS INC                                                | CUSIP: 67098H104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     87287 | NS      | $917386.37     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08528                                                    | CUSIP: 3128MJSS0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    841575 | PA      | $773011.58     | 0.00%             | 2043-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arbutus Biopharma Corp                                                           | ARBUTUS BIOPHARM                                             | CUSIP: 03879J100<br>LEI: 25490064CESONAUIAS23 | Long             | EC               | CORP              | US        |     86482 | NS      | $389169.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0426                                                    | CUSIP: 3618N5PL7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2218427 | PA      | $2299767.64    | 0.00%             | 2055-06-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM1754                                                    | CUSIP: 3140X45Q5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    244759 | PA      | $228554.75     | 0.00%             | 2047-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5655                                                    | CUSIP: 3140XMH90<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1180912 | PA      | $1171763.96    | 0.00%             | 2053-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C01797                                                    | CUSIP: 31292H7J7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      8335 | PA      | $8570.48       | 0.00%             | 2034-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nomura Holdings Inc                                                              | NOMURA HOLDINGS                                              | CUSIP: 65535HAY5<br>LEI: 549300B3CEAHYG7K8164 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   1300000 | PA      | $1231286.54    | 0.00%             | 2028-07-14      | Fixed         | 2.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Atlassian Corp                                                                   | ATLASSIAN CORP-A                                             | CUSIP: 049468101<br>LEI: 549300V7ZY5P02D2MY38 | Long             | EC               | CORP              | US        |     95640 | NS      | $6527430.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CCH2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  33939000 | PA      | $32076332.31   | 0.05%             | 2028-06-30      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 481620                                                    | CUSIP: 36209UAV8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      3989 | PA      | $4143.66       | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK5 2023-5YR3                                                                  | BANK5 2023-5YR3 A3                                           | CUSIP: 06211EAF8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    250000 | PA      | $261366.78     | 0.00%             | 2056-09-15      | Variable      | 6.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GHS1<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $567510.07     | 0.00%             | 2050-03-15      | Variable      | 4.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Bank of Australia/New York NY                                       | COMMONW BK AU NY                                             | CUSIP: 20271RAX8<br>LEI: MSFSBD3QN1GSN7Q6C537 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    825000 | PA      | $827597.32     | 0.00%             | 2029-03-27      | Fixed         | 4.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                                              | CUSIP: 86562MBC3<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   3650000 | PA      | $3617469.07    | 0.01%             | 2028-07-19      | Fixed         | 3.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corp Andina de Fomento                                                           | CORP ANDINA FOM                                              | CUSIP: 219868CH7<br>LEI: UKZ46SXGNYCZK0UOZE76 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    900000 | PA      | $918331.79     | 0.00%             | 2027-04-26      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lazard Group LLC                                                                 | LAZARD GROUP LLC                                             | CUSIP: 52107QAM7<br>LEI: FI94J2CJ1D7BIGVMS874 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $498720.83     | 0.00%             | 2035-08-01      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chevron USA Inc                                                                  | CHEVRON USA INC                                              | CUSIP: 166756BF2<br>LEI: VA8TZDWPEZYU430RZ444 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    230000 | PA      | $233089.52     | 0.00%             | 2035-04-15      | Fixed         | 4.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bristol-Myers Squibb Co                                                          | BRISTOL-MYERS                                                | CUSIP: 110122DW5<br>LEI: HLYYNH7UQUORYSJQCN42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3149000 | PA      | $2271340.64    | 0.00%             | 2052-03-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PG&E Recovery Funding LLC                                                        | PG&E RECOV FND                                               | CUSIP: 71710TAE8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1300000 | PA      | $1333865.33    | 0.00%             | 2038-01-15      | Fixed         | 5.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Pacific Corp                                                               | UNION PAC CORP                                               | CUSIP: 907818EB0<br>LEI: 549300LMMRSZZCZ8CL11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $802572.50     | 0.00%             | 2035-02-01      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Absci Corp                                                                       | ABSCI CORP                                                   | CUSIP: 00091E109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     77245 | NS      | $231735.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Haleon US Capital LLC                                                            | GSK CONSUMER                                                 | CUSIP: 36264FAN1<br>LEI: 549300N8C3A3L0UVQB07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $326326.88     | 0.00%             | 2052-03-24      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bristol-Myers Squibb Co                                                          | BRISTOL-MYERS                                                | CUSIP: 110122DK1<br>LEI: HLYYNH7UQUORYSJQCN42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1750000 | PA      | $1441655.91    | 0.00%             | 2047-11-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Bank for International Cooperation                                         | JAPAN BANK COOP                                              | CUSIP: 471048DD7<br>LEI: 549300TJ3QFYVCTSCJ29 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1316000 | PA      | $1291647.13    | 0.00%             | 2036-01-23      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS9120                                                    | CUSIP: 3140XRD28<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    530819 | PA      | $560672.29     | 0.00%             | 2054-09-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2964                                                    | CUSIP: 31418CJJ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    291144 | PA      | $283680.38     | 0.00%             | 2032-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA8422                                                    | CUSIP: 3133KQLB0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1096354 | PA      | $1124929.55    | 0.00%             | 2053-01-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG V80804                                                    | CUSIP: 3132L53M3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    216348 | PA      | $227030.56     | 0.00%             | 2039-01-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                                               | CUSIP: 03027XBM1<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $453954.74     | 0.00%             | 2031-04-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Microchip Technology Inc                                                         | MICROCHIP TECH                                               | CUSIP: 595017BE3<br>LEI: 5493007PTFULNYZJ1R12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3200000 | PA      | $3244452.80    | 0.01%             | 2029-03-15      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0363                                                    | CUSIP: 3618N5MM8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   6130821 | PA      | $5738621.28    | 0.01%             | 2055-05-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                                                  | CUSIP: 68389XBF1<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    825000 | PA      | $567547.63     | 0.00%             | 2045-05-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Electric Power Co Inc                                                   | AMER ELEC PWR                                                | CUSIP: 025537AZ4<br>LEI: 1B4S6S7G0TW5EE83BO58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $926622.70     | 0.00%             | 2054-12-15      | Variable      | 7.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BHP Billiton Finance USA Ltd                                                     | BHP FINANCE USA                                              | CUSIP: 055451BK3<br>LEI: 5493003NUVITP3TMY274 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    278000 | PA      | $283511.30     | 0.00%             | 2032-02-21      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Panama Government International Bond                                             | PANAMA                                                       | CUSIP: 698299BB9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PA        |   1250000 | PA      | $909441.77     | 0.00%             | 2053-04-29      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA2385                                                    | CUSIP: 3140W2UK5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2309910 | PA      | $2363801.13    | 0.00%             | 2055-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G61658                                                    | CUSIP: 31335BZX7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    180482 | PA      | $182088.99     | 0.00%             | 2048-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM2979                                                    | CUSIP: 3140X6JZ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    589687 | PA      | $562444.42     | 0.00%             | 2049-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AEP Texas Inc                                                                    | AEP TEXAS                                                    | CUSIP: 00108WAV2<br>LEI: 5493001L78U618KXNZ75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $295226.34     | 0.00%             | 2036-04-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN                                             | CUSIP: 655844BR8<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $259322.52     | 0.00%             | 2046-01-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A96409                                                    | CUSIP: 312945DN5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    749888 | PA      | $714250.97     | 0.00%             | 2041-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hennessy Advisors Inc                                                            | HENNESSY ADVISOR                                             | CUSIP: 425885100<br>LEI: 549300OM5HCSFZO7FR31 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2785 | NS      | $27153.75      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                                               | CUSIP: 58933YBB0<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $433999.98     | 0.00%             | 2050-06-24      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K761 A2                                                 | CUSIP: 3137HN4L9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3200000 | PA      | $3199858.88    | 0.01%             | 2032-06-25      | Variable      | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northwest Natural Holding Co                                                     | NORTHWEST NATURA                                             | CUSIP: 66765NAA3<br>LEI: 254900PSJL6ZEC8FR782 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201933.61     | 0.00%             | 2055-09-15      | Variable      | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sun Communities Operating LP                                                     | SUN COMMUNITIES                                              | CUSIP: 866677AF4<br>LEI: 549300PUNBPJCGT6X741 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    725000 | PA      | $686138.13     | 0.00%             | 2028-11-01      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Biosciences of California Inc                                            | PACIFIC BIOSCIEN                                             | CUSIP: 69404D108<br>LEI: 529900F1BWRE1M0KZN89 | Long             | EC               | CORP              | US        |    155563 | NS      | $205343.16     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mativ Holdings Inc                                                               | MATIV INC                                                    | CUSIP: 808541106<br>LEI: 549300Z1FU4IDULG1R21 | Long             | EC               | CORP              | US        |     33031 | NS      | $287369.70     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Texas Instruments Inc                                                            | TEXAS INSTRUMENT                                             | CUSIP: 882508BM5<br>LEI: WDJNR2L6D8RWOEB8T652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $239930.39     | 0.00%             | 2051-09-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Old Dominion Freight Line Inc                                                    | OLD DOMINION FRT                                             | CUSIP: 679580100<br>LEI: 5299009TWK32WE417T96 | Long             | EC               | CORP              | US        |    105603 | NS      | $20634826.20   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PDR4<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2830000 | PA      | $2884879.74    | 0.00%             | 2034-06-01      | Variable      | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Genuine Parts Co                                                                 | GENUINE PARTS CO                                             | CUSIP: 372460105<br>LEI: 549300D46DQVEU651W04 | Long             | EC               | CORP              | US        |     77603 | NS      | $8206517.25    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                                                 | CUSIP: 29250NCG8<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    350000 | PA      | $366214.23     | 0.00%             | 2055-03-15      | Variable      | 7.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                                                    | CUSIP: 037833100<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | EC               | CORP              | US        |   8265441 | NS      | $2097686271.39 | 3.56%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mylan Inc                                                                        | MYLAN INC                                                    | CUSIP: 628530BC0<br>LEI: 30ZMPDNA1RHIBH89C294 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $338420.08     | 0.00%             | 2043-11-29      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LOCKHEED MARTIN                                              | CUSIP: 539830BN8<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    622000 | PA      | $485842.04     | 0.00%             | 2052-09-15      | Fixed         | 4.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc                                               | ANHEUSER-BUSCH                                               | CUSIP: 03523TBF4<br>LEI: 549300CRGMZK3K53BF92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1685000 | PA      | $2119319.89    | 0.00%             | 2039-01-15      | Fixed         | 8.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NNN REIT Inc                                                                     | NNN REIT                                                     | CUSIP: 637417AP1<br>LEI: 5493008JKH5SOTI0JS97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $318531.74     | 0.00%             | 2050-04-15      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                                                | CUSIP: 209111EM1<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $320563.27     | 0.00%             | 2036-06-15      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 3M Co                                                                            | 3M CO                                                        | CUSIP: 88579YBP5<br>LEI: LUZQVYP4VS22CLWDAR65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    545000 | PA      | $393696.06     | 0.00%             | 2050-04-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinor ASA                                                                      | EQUINOR ASA                                                  | CUSIP: 29446MAP7<br>LEI: OW6OFBNCKXC4US5C7523 | Long             | DBT              | CORP              | NO        |    871000 | PA      | $857676.36     | 0.00%             | 2035-11-14      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| REX American Resources Corp                                                      | REX AMERICAN RES                                             | CUSIP: 761624105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     15395 | NS      | $701550.15     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NorthWestern Corp                                                                | NORTHWESTERN CRP                                             | CUSIP: 668074AU1<br>LEI: 3BPWMBHR1R9SHUN7J795 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $405503.80     | 0.00%             | 2044-11-15      | Fixed         | 4.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nomura Holdings Inc                                                              | NOMURA HOLDINGS                                              | CUSIP: 65535HBV0<br>LEI: 549300B3CEAHYG7K8164 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   2100000 | PA      | $2154964.99    | 0.00%             | 2034-07-03      | Fixed         | 5.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Parsons Corp                                                                     | PARSONS CORP                                                 | CUSIP: 70202L102<br>LEI: 549300ZXH0VRBSEPX752 | Long             | EC               | CORP              | US        |     29487 | NS      | $1597310.79    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Golub Capital Private Credit Fund                                                | GOLUB CAP                                                    | CUSIP: 38179RAB1<br>LEI: 254900B5KBW6OY1F9951 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $294956.09     | 0.00%             | 2029-09-12      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA4060                                                    | CUSIP: 3140W4QN0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2527605 | PA      | $2576978.94    | 0.00%             | 2056-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Conagra Brands Inc                                                               | CONAGRA BRANDS I                                             | CUSIP: 205887102<br>LEI: 54930035UDEIH090K650 | Long             | EC               | CORP              | US        |    269420 | NS      | $4235282.40    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN                                             | CUSIP: 655844BM9<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $345651.24     | 0.00%             | 2042-10-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AC2106                                                    | CUSIP: 31417LKU8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      8696 | PA      | $9130.55       | 0.00%             | 2039-08-01      | Floating      | 6.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 888276                                                    | CUSIP: 31410F2H7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     47674 | PA      | $49099.82      | 0.00%             | 2036-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LENZ Therapeutics Inc                                                            | LENZ THERAPEUTIC                                             | CUSIP: 52635N103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     14079 | NS      | $128822.85     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                                               | CUSIP: 58933YBD6<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $851762.99     | 0.00%             | 2028-12-10      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                                               | CUSIP: 023135CF1<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $744684.39     | 0.00%             | 2027-04-13      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ConocoPhillips Co                                                                | CONOCOPHIL CO                                                | CUSIP: 20826FBN5<br>LEI: 6VJJ5GQWIRDQ06DUXG89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $524131.82     | 0.00%             | 2065-01-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| H2O America                                                                      | H2O AMERICA                                                  | CUSIP: 784305104<br>LEI: 9845001B7F4E4U1CHD46 | Long             | EC               | CORP              | US        |     21480 | NS      | $1260231.60    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kilroy Realty LP                                                                 | KILROY REALTY LP                                             | CUSIP: 49427RAQ5<br>LEI: 5493008CT3N3JR7P1552 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $407443.88     | 0.00%             | 2032-11-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Motorola Solutions Inc                                                           | MOTOROLA SOLUTIO                                             | CUSIP: 620076BL2<br>LEI: 6S552MUG6KGJVEBSEC55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $702857.13     | 0.00%             | 2028-02-23      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                                                    | CUSIP: 037833EK2<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1600000 | PA      | $975327.69     | 0.00%             | 2051-08-05      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Snowflake Inc                                                                    | SNOWFLAKE INC                                                | CUSIP: 833445109<br>LEI: 254900CJNSY1K7T53Z16 | Long             | EC               | CORP              | US        |    183009 | NS      | $27601417.38   | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZA5940                                                    | CUSIP: 31329PS53<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    158371 | PA      | $155052.21     | 0.00%             | 2048-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                                              | CUSIP: 05964HAV7<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |   1400000 | PA      | $1510531.36    | 0.00%             | 2033-08-08      | Fixed         | 6.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0318                                                    | CUSIP: 36179MK74<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    761639 | PA      | $721599.18     | 0.00%             | 2042-08-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AO0423                                                    | CUSIP: 3138LQPH1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    176949 | PA      | $162772.91     | 0.00%             | 2042-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                                               | CUSIP: 95000U2L6<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   5210000 | PA      | $5169071.37    | 0.01%             | 2031-04-04      | Variable      | 4.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CJM4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  27582000 | PA      | $28081923.75   | 0.05%             | 2030-11-30      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nokia Oyj                                                                        | NOKIA OYJ                                                    | CUSIP: 654902AC9<br>LEI: 549300A0JPRWG1KI7U06 | Long             | DBT              | CORP              | FI        |    425000 | PA      | $445813.33     | 0.00%             | 2039-05-15      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8535                                                    | CUSIP: 3132DWPU1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1537279 | PA      | $1588427.90    | 0.00%             | 2055-05-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7506                                                    | CUSIP: 3132DVKT1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1490704 | PA      | $1426494.74    | 0.00%             | 2049-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                                                  | CUSIP: 713448GC6<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    725000 | PA      | $732998.19     | 0.00%             | 2035-02-07      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                                                 | CUSIP: 20030NEJ6<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202958.17     | 0.00%             | 2034-06-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CGMS Commercial Mortgage Trust 2017-B1                                           | CGCMT 2017-B1 A4                                             | CUSIP: 17326CAZ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    800000 | PA      | $788872.32     | 0.00%             | 2050-08-15      | Fixed         | 3.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GLP Capital LP / GLP Financing II Inc                                            | GLP CAP/FIN II                                               | CUSIP: 361841AK5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101533.47     | 0.00%             | 2028-06-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Emerson Electric Co                                                              | EMERSON ELECTRIC                                             | CUSIP: 291011BT0<br>LEI: FGLT0EWZSUIRRITFOA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    219000 | PA      | $220510.74     | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                                               | CUSIP: 58933YBH7<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $550226.48     | 0.00%             | 2028-05-17      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Corp                                                                     | ENTERGY CORP                                                 | CUSIP: 29364G103<br>LEI: 4XM3TW50JULSLG8BNC79 | Long             | EC               | CORP              | US        |    254994 | NS      | $28651125.84   | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Meta Platforms Inc                                                               | META PLATFORMS                                               | CUSIP: 30303M8V7<br>LEI: BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2001000 | PA      | $1812018.68    | 0.00%             | 2054-08-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wisconsin Electric Power Co                                                      | WISCONSIN ELECTR                                             | CUSIP: 976656CS5<br>LEI: AENKIFMULUAWOUU8Q584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $246103.96     | 0.00%             | 2034-10-01      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lululemon Athletica Inc                                                          | LULULEMON ATH                                                | CUSIP: 550021109<br>LEI: 549300D9GZ4BMLDW5T40 | Long             | EC               | CORP              | US        |     60069 | NS      | $9196563.90    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8534                                                    | CUSIP: 3132DWPT4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1436208 | PA      | $1463432.03    | 0.00%             | 2055-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FirstEnergy Transmission LLC                                                     | FIRSTENERGY TRAN                                             | CUSIP: 33767BAH2<br>LEI: 549300AINIIPOLYX2R63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $295411.93     | 0.00%             | 2035-01-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bakkt Holdings Inc/US                                                            | BAKKT INC                                                    | CUSIP: 05759B305<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      7131 | NS      | $52484.16      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Jabil Inc                                                                        | JABIL INC                                                    | CUSIP: 466313103<br>LEI: 5493000CGCQY2OQU7669 | Long             | EC               | CORP              | US        |     56505 | NS      | $15009423.15   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Boston Properties LP                                                             | BOSTON PROP LP                                               | CUSIP: 10112RBG8<br>LEI: BVHHEFJI6SHNOKQT2572 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2025000 | PA      | $2093585.40    | 0.00%             | 2027-12-01      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Takeda US Financing Inc                                                          | TAKEDA US                                                    | CUSIP: 87406BAA0<br>LEI: 254900ZGPIBGBZ2N3A33 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1450000 | PA      | $1449167.78    | 0.00%             | 2035-07-07      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LINKBANCORP Inc                                                                  | LINKBANCORP INC                                              | CUSIP: 53578P105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     16648 | NS      | $138844.32     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08842                                                    | CUSIP: 3128MJ5C0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2003155 | PA      | $1911053.77    | 0.00%             | 2048-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Evergy Missouri West Inc                                                         | EVERGY MISSOURI                                              | CUSIP: 30037EAB9<br>LEI: EZIFUDC0VSUS6T6LCG85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $408814.40     | 0.00%             | 2034-06-01      | Fixed         | 5.65%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA2091                                                    | CUSIP: 3140W2KD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1205780 | PA      | $1267753.80    | 0.00%             | 2055-06-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Biogen Inc                                                                       | BIOGEN INC                                                   | CUSIP: 09062XAH6<br>LEI: W8J5WZB5IY3K0NDQT671 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1425000 | PA      | $1300753.20    | 0.00%             | 2030-05-01      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The                                     | CHARLOTTE-MECKLENBURG                                        | CUSIP: 160853VC8<br>LEI: 549300XOH4JU704GMZ32 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    500000 | PA      | $337444.80     | 0.00%             | 2051-01-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp                                | NATL RURAL UTIL                                              | CUSIP: 63743HFR8<br>LEI: 4NYF266XZC35SCTGX023 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $705470.15     | 0.00%             | 2027-05-06      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB0627                                                    | CUSIP: 3132CWVU5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    190231 | PA      | $180425.72     | 0.00%             | 2037-03-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1284                                                    | CUSIP: 36179NM96<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    662682 | PA      | $607168.67     | 0.00%             | 2043-09-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Home Loan Banks                                                          | FED HOME LN BANK                                             | CUSIP: 3130B6R24<br>LEI: 2549001DPIFGXC1TOL40 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |    780000 | PA      | $780507.78     | 0.00%             | 2027-06-04      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Georgia Power Co                                                                 | GEORGIA POWER                                                | CUSIP: 373334LD1<br>LEI: D981X4Z4RWS7PDMJUZ03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $480009.01     | 0.00%             | 2055-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K078 A2                                                 | CUSIP: 3137FGR31<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    500000 | PA      | $496845.85     | 0.00%             | 2028-06-25      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nautilus Biotechnology Inc                                                       | NAUTILUS BIOTECH                                             | CUSIP: 63909J108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     36763 | NS      | $142640.44     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Puget Sound Energy Inc                                                           | PUGET SOUND ENRG                                             | CUSIP: 745332CM6<br>LEI: 8MNFJR7KOMBQ7X62LK44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $305461.84     | 0.00%             | 2034-06-15      | Fixed         | 5.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WRKCo Inc                                                                        | WRKCO INC                                                    | CUSIP: 92940PAE4<br>LEI: 549300JEB576INN13W07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    607000 | PA      | $599579.06     | 0.00%             | 2028-06-01      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO 2024-C10 Mortgage Trust                                                      | BMO 2024-C10 A5                                              | CUSIP: 096920AD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    250000 | PA      | $256729.40     | 0.00%             | 2057-11-15      | Variable      | 5.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4097                                                    | CUSIP: 31418DRT1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1379379 | PA      | $1224801.13    | 0.00%             | 2050-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shell Finance US Inc                                                             | SHELL FINANCE US                                             | CUSIP: 822905AD7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1100000 | PA      | $968441.91     | 0.00%             | 2043-08-12      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Motorcar Parts of America Inc                                                    | MOTORCAR PARTS                                               | CUSIP: 620071100<br>LEI: 549300AG4610OSV3H429 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8675 | NS      | $95945.50      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL1867                                                    | CUSIP: 31427PCD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4684722 | PA      | $4745488.92    | 0.01%             | 2055-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PAR7<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1700000 | PA      | $1685568.92    | 0.00%             | 2029-04-23      | Variable      | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brixmor Property Group Inc                                                       | BRIXMOR PROPERTY                                             | CUSIP: 11120U105<br>LEI: 5299007UXW6Y0W2EGZ95 | Long             | EC               | CORP              | US        |    172895 | NS      | $4979376.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS8443                                                    | CUSIP: 3140XQLZ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1110869 | PA      | $1147547.80    | 0.00%             | 2054-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                                               | CUSIP: 91087BAV2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   2225000 | PA      | $2273894.03    | 0.00%             | 2035-02-09      | Fixed         | 6.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Edison International                                                             | EDISON INTL                                                  | CUSIP: 281020AY3<br>LEI: 549300I7ROF15MAEVP56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $755601.70     | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| One Stop Systems Inc                                                             | ONE STOP SYSTEMS                                             | CUSIP: 68247W109<br>LEI: 549300JIBHBZNCC8X044 | Long             | EC               | CORP              | US        |     13489 | NS      | $102111.73     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                                                    | CUSIP: 031162DH0<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1050000 | PA      | $1039993.80    | 0.00%             | 2029-08-18      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8428                                                    | CUSIP: 36179XLH7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   7109294 | PA      | $7091087.53    | 0.01%             | 2052-11-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Energy Co                                                                    | DTE ENERGY CO                                                | CUSIP: 233331BN6<br>LEI: 549300IX8SD6XXD71I78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    493000 | PA      | $502838.37     | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 995672                                                    | CUSIP: 31416CCH7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    322568 | PA      | $321420.03     | 0.00%             | 2039-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Panama Government International Bond                                             | PANAMA                                                       | CUSIP: 698299BF0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PA        |   1980000 | PA      | $1947115.87    | 0.00%             | 2028-03-17      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA3988                                                    | CUSIP: 3133KKND7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    779515 | PA      | $664115.75     | 0.00%             | 2050-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Houston Electric LLC                                          | CENTERPOINT HOUS                                             | CUSIP: 15189XAY4<br>LEI: 549300S8SEQBOJLKHW63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $179196.15     | 0.00%             | 2052-03-01      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BRT Apartments Corp                                                              | BRT APARTMENTS C                                             | CUSIP: 055645303<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      6605 | NS      | $88110.70      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Aramark                                                                          | ARAMARK                                                      | CUSIP: 03852U106<br>LEI: 549300MR6PG2DWZUIL39 | Long             | EC               | CORP              | US        |    147667 | NS      | $5986420.18    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AvalonBay Communities Inc                                                        | AVALONBAY COMMUN                                             | CUSIP: 05348EBG3<br>LEI: K9G90K85RBWD2LAGQX17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $461344.41     | 0.00%             | 2030-03-01      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sherwin-Williams Co/The                                                          | SHERWIN-WILLIAMS                                             | CUSIP: 824348AS5<br>LEI: Z15BMIOX8DDH0X2OBP21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    270000 | PA      | $226627.69     | 0.00%             | 2045-08-01      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Indiana LLC                                                          | DUKE ENERGY IND                                              | CUSIP: 693627AY7<br>LEI: 6URPHM2EAWGJ2C6ISB97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1175000 | PA      | $1248034.06    | 0.00%             | 2035-10-15      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G05255                                                    | CUSIP: 3128M7E44<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     76000 | PA      | $77256.78      | 0.00%             | 2038-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Generate Biomedicines Inc                                                        | GENERATE BIOMEDI                                             | CUSIP: 370920100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1747 | NS      | $21837.50      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 725231                                                    | CUSIP: 31402CVY5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     51689 | PA      | $52333.78      | 0.00%             | 2034-02-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A74793                                                    | CUSIP: 3128L8KE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     63214 | PA      | $64257.88      | 0.00%             | 2038-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP                                             | CUSIP: 38145GAU4<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2036000 | PA      | $1970079.90    | 0.00%             | 2041-02-02      | Variable      | 5.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3972                                                    | CUSIP: 31418DMW9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     86223 | PA      | $84092.89      | 0.00%             | 2050-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810TN8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  47379000 | PA      | $38027199.85   | 0.06%             | 2053-02-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Highwoods Realty LP                                                              | HIGHWOODS REALTY                                             | CUSIP: 431282AQ5<br>LEI: JUJNVZX73BIYHLR58F51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $837758.29     | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5267                                                    | CUSIP: 3140XLZ92<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    576860 | PA      | $589435.00     | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C5                                            | UBSCM 2017-C5 A5                                             | CUSIP: 90276TAG9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    400000 | PA      | $391709.48     | 0.00%             | 2050-11-15      | Fixed         | 3.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Mills Inc                                                                | GENERAL MILLS IN                                             | CUSIP: 370334CL6<br>LEI: 2TGYMUGI08PO8X8L6150 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $513055.24     | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sutter Health                                                                    | SUTTER HEALTH                                                | CUSIP: 86944BAP8<br>LEI: 549300MJCC12LU768G81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $512009.08     | 0.00%             | 2032-08-15      | Fixed         | 5.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3184                                                    | CUSIP: 31418CRE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    437129 | PA      | $428242.33     | 0.00%             | 2047-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honda Auto Receivables 2023-2 Owner Trust                                        | HAROT 2023-2 A3                                              | CUSIP: 437927AC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     63183 | PA      | $63339.14      | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 4.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Triumph Financial Inc                                                            | TRIUMPH FINANCIA                                             | CUSIP: 89679E300<br>LEI: 5493003RNRMEVYDZ1Q52 | Long             | EC               | CORP              | US        |     12791 | NS      | $763111.06     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sprinklr Inc                                                                     | SPRINKLR INC-A                                               | CUSIP: 85208T107<br>LEI: 254900AR04RJ2BQO5S78 | Long             | EC               | CORP              | US        |     67211 | NS      | $403266.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BorgWarner Inc                                                                   | BORGWARNER INC                                               | CUSIP: 099724AL0<br>LEI: 549300DSFX2IE88NSX47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $880634.17     | 0.00%             | 2027-07-01      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SC0181                                                    | CUSIP: 3132D9FW9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    386353 | PA      | $347610.96     | 0.00%             | 2041-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3106                                                    | CUSIP: 36179RNX3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    666571 | PA      | $638980.74     | 0.00%             | 2045-09-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A35760                                                    | CUSIP: 31297RMH7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     60092 | PA      | $61039.90      | 0.00%             | 2035-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Florida LLC                                                          | FLORIDA PWR CORP                                             | CUSIP: 341099CL1<br>LEI: 7MOHLM3DKE63RX2ZCN83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $872028.28     | 0.00%             | 2038-06-15      | Fixed         | 6.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unum Group                                                                       | UNUM GROUP                                                   | CUSIP: 91529YAJ5<br>LEI: 549300E32YFDO6TZ8R31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $389430.14     | 0.00%             | 2042-08-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2020-BNK29                                                                  | BANK 2020-BN29 A4                                            | CUSIP: 06541TBF5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    250000 | PA      | $219997.55     | 0.00%             | 2053-11-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Applied Materials Inc                                                            | APPLIED MATERIAL                                             | CUSIP: 038222AG0<br>LEI: 41BNNE1AFPNAZELZ6K07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $261002.01     | 0.00%             | 2041-06-15      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kaiser Foundation Hospitals                                                      | KAISER FOUN HOSP                                             | CUSIP: 48305QAC7<br>LEI: DW4Z57L3G4IRMHYZYK62 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1031000 | PA      | $1020247.94    | 0.00%             | 2027-05-01      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crown Castle Inc                                                                 | CROWN CASTLE INT                                             | CUSIP: 22822VAW1<br>LEI: 54930012H97VSM0I2R19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $435771.38     | 0.00%             | 2031-04-01      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Energy Generation LLC                                              | CONSTL ENRGY GEN                                             | CUSIP: 210385AF7<br>LEI: S2PEWKCZFFECR4533P43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $728534.35     | 0.00%             | 2054-03-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AE0985                                                    | CUSIP: 31419BCX1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    258742 | PA      | $257583.41     | 0.00%             | 2041-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tennessee Valley Authority                                                       | TENN VALLEY AUTH                                             | CUSIP: 880591DM1<br>LEI: 549300HE1ISW43LNKM54 | Long             | DBT              | USGA              | US        |   2000000 | PA      | $2231922.00    | 0.00%             | 2030-05-01      | Fixed         | 7.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kenvue Inc                                                                       | KENVUE INC                                                   | CUSIP: 49177JAR3<br>LEI: 5493008HSF8L4M2LIJ82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $582340.32     | 0.00%             | 2063-03-22      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8147                                                    | CUSIP: 36179XBQ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    619130 | PA      | $532070.70     | 0.00%             | 2052-07-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dallas Area Rapid Transit                                                        | DALLAS RAPID TRN SR                                          | CUSIP: 235241LS3<br>LEI: 75YWM81F2R6UQGJIEW47 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    300000 | PA      | $310354.71     | 0.00%             | 2044-12-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                                              | CUSIP: 58013MFP4<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2750000 | PA      | $2725534.11    | 0.00%             | 2027-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Astrazeneca Finance LLC                                                          | ASTRAZENECA FIN                                              | CUSIP: 04636NAL7<br>LEI: 549300C3HATU4Q460S18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1050000 | PA      | $1067266.10    | 0.00%             | 2029-02-26      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                                               | CUSIP: 95000U2S1<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1464104.62    | 0.00%             | 2028-06-02      | Variable      | 2.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2020-GSA2                                           | GSMS 2020-GSA2 AS                                            | CUSIP: 36264KAZ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     75000 | PA      | $64680.34      | 0.00%             | 2053-12-12      | Fixed         | 2.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aptiv Holdings Ltd                                                               | APTIV PLC                                                    | CUSIP: G3265R107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    119924 | NS      | $8327522.56    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Abbott Laboratories                                                              | ABBOTT LABS                                                  | CUSIP: 002819AC4<br>LEI: HQD377W2YR662HK5JX27 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $465322.50     | 0.00%             | 2037-11-30      | Fixed         | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blue Owl Credit Income Corp                                                      | BLUE OWL CREDIT                                              | CUSIP: 09581CAD3<br>LEI: 5493003I42XBWPE05N35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1345000 | PA      | $1298659.58    | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sweetgreen Inc                                                                   | SWEETGREEN INC-A                                             | CUSIP: 87043Q108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     57147 | NS      | $296592.93     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 3M Co                                                                            | 3M CO                                                        | CUSIP: 88579YBK6<br>LEI: LUZQVYP4VS22CLWDAR65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    990000 | PA      | $660707.82     | 0.00%             | 2049-08-26      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Larimar Therapeutics Inc                                                         | LARIMAR THERAPEU                                             | CUSIP: 517125100<br>LEI: 529900NCBZHTTJV6HX73 | Long             | EC               | CORP              | US        |     39310 | NS      | $176895.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                                                 | CUSIP: 06738ECY9<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    850000 | PA      | $864456.03     | 0.00%             | 2031-02-25      | Variable      | 5.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Carolinas LLC                                                        | DUKE ENERGY CAR                                              | CUSIP: 26442CBB9<br>LEI: MWIUSDMN17TCR56VW396 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $457603.71     | 0.00%             | 2031-04-15      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyperfine Inc                                                                    | HYPERFINE INC                                                | CUSIP: 44916K106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     49514 | NS      | $53475.12      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kroger Co/The                                                                    | KROGER CO                                                    | CUSIP: 501044CT6<br>LEI: 6CPEOKI6OYJ13Q6O7870 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $324415.03     | 0.00%             | 2043-08-01      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2017-BNK6                                                                   | BANK 2017-BNK6 A4                                            | CUSIP: 060352AE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    153728 | PA      | $152029.96     | 0.00%             | 2060-07-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blink Charging Co                                                                | BLINK CHARGING C                                             | CUSIP: 09354A100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     65568 | NS      | $37170.50      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 492140                                                    | CUSIP: 36210GV92<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1724 | PA      | $1790.72       | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Metallus Inc                                                                     | METALLUS INC                                                 | CUSIP: 887399103<br>LEI: 549300QZTZWHDE9HJL14 | Long             | EC               | CORP              | US        |     20124 | NS      | $328826.16     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NYU Langone Hospitals                                                            | NYU HOSPITALS                                                | CUSIP: 62952EAB3<br>LEI: 254900A1087KNNZSNH72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $377849.72     | 0.00%             | 2043-07-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                                               | CUSIP: 437076DF6<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    146000 | PA      | $136615.65     | 0.00%             | 2054-06-25      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DT Midstream Inc                                                                 | DT MIDSTREAM                                                 | CUSIP: 23345M107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     57149 | NS      | $7696255.83    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1L1251                                                    | CUSIP: 3128Q3L82<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6101 | PA      | $6313.17       | 0.00%             | 2036-02-01      | Floating      | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chevron USA Inc                                                                  | CHEVRON USA INC                                              | CUSIP: 166756AR7<br>LEI: VA8TZDWPEZYU430RZ444 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2250000 | PA      | $2242359.18    | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unum Group                                                                       | UNUM GROUP                                                   | CUSIP: 91529YAT3<br>LEI: 549300E32YFDO6TZ8R31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    265000 | PA      | $250694.61     | 0.00%             | 2054-06-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BC4777                                                    | CUSIP: 3140F0JX3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    457462 | PA      | $441464.34     | 0.00%             | 2031-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1089                                                    | CUSIP: 36179NF60<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    576241 | PA      | $528593.69     | 0.00%             | 2043-06-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TSMC Arizona Corp                                                                | TSMC ARIZONA                                                 | CUSIP: 872898AJ0<br>LEI: 2549005GOBWLCSY63Q97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $836821.40     | 0.00%             | 2052-04-22      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Management Inc                                                             | WASTE MANAGEMENT                                             | CUSIP: 94106LCC1<br>LEI: 549300YX8JIID70NFS41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1009002.94    | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C01325                                                    | CUSIP: 31292HPJ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        15 | PA      | $15.82         | 0.00%             | 2032-01-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5140                                                    | CUSIP: 31418EWA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    541176 | PA      | $561296.01     | 0.00%             | 2053-09-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Partners LP                                                                | ONEOK PARTNERS                                               | CUSIP: 68268NAD5<br>LEI: T4DHW82NMF6BXJT50795 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $327394.05     | 0.00%             | 2037-10-15      | Fixed         | 6.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 523183                                                    | CUSIP: 36211UFY3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       866 | PA      | $894.35        | 0.00%             | 2030-06-15      | Fixed         | 8.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marriott International Inc/MD                                                    | MARRIOTT INTL                                                | CUSIP: 571903BG7<br>LEI: 225YDZ14ZO8E1TXUSU86 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1099001.92    | 0.00%             | 2031-04-15      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ivanhoe Electric Inc / US                                                        | IVANHOE ELECTRIC                                             | CUSIP: 46578C108<br>LEI: 529900CQSYGI54GDUR52 | Long             | EC               | CORP              | US        |     67098 | NS      | $793098.36     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| State Street Corp                                                                | STATE STREET CRP                                             | CUSIP: 857477DE0<br>LEI: 549300ZFEEJ2IP5VME73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    349000 | PA      | $338971.40     | 0.00%             | 2036-10-23      | Variable      | 4.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08578                                                    | CUSIP: 3128MJUC2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     82347 | PA      | $81793.01      | 0.00%             | 2044-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA4084                                                    | CUSIP: 3140W4RE9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1619216 | PA      | $1598778.52    | 0.00%             | 2055-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1B4069                                                    | CUSIP: 3128JPMT4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1570 | PA      | $1636.42       | 0.00%             | 2038-05-01      | Floating      | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Grindr Inc                                                                       | GRINDR INC                                                   | CUSIP: 39854F101<br>LEI: 254900J9EDQSYT0ERQ67 | Long             | EC               | CORP              | US        |     14792 | NS      | $178835.28     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nucor Corp                                                                       | NUCOR CORP                                                   | CUSIP: 670346AZ8<br>LEI: 549300GGJCRSI2TIEJ46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    378000 | PA      | $380980.14     | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AD0926                                                    | CUSIP: 31418NA42<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     27943 | PA      | $28871.77      | 0.00%             | 2040-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2018-BNK11                                                                  | BANK 2018-BN11 A3                                            | CUSIP: 06540TAD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    400000 | PA      | $396204.68     | 0.00%             | 2061-03-15      | Variable      | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G00810                                                    | CUSIP: 31283G3T2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       129 | PA      | $134.99        | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CKX8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  59106000 | PA      | $59837898.37   | 0.10%             | 2029-06-30      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc                                                                     | ALPHABET INC                                                 | CUSIP: 02079KAK3<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $570863.16     | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9851                                                    | CUSIP: 36179Y5L4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   7735008 | PA      | $7814601.58    | 0.01%             | 2054-08-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cadiz Inc                                                                        | CADIZ INC                                                    | CUSIP: 127537207<br>LEI: 549300PFFIS1TCKZS151 | Long             | EC               | CORP              | US        |     31280 | NS      | $153584.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC                                             | CUSIP: 694308KZ9<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $240411.46     | 0.00%             | 2055-10-15      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Pacific Railway Co                                                      | CANADIAN PACIFIC                                             | CUSIP: 13648TAA5<br>LEI: 54930036474DURYNB481 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    400000 | PA      | $365941.52     | 0.00%             | 2030-03-05      | Fixed         | 2.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM CORP                                                     | CUSIP: 459200KB6<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    779000 | PA      | $675351.04     | 0.00%             | 2039-05-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consumers Energy Co                                                              | CONSUMERS ENERGY                                             | CUSIP: 210518DC7<br>LEI: 7NKTFWJ1G6MELP9TU740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $247340.66     | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Texas Instruments Inc                                                            | TEXAS INSTRUMENT                                             | CUSIP: 882508BF0<br>LEI: WDJNR2L6D8RWOEB8T652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $523639.23     | 0.00%             | 2039-03-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | FNCI 4.5 4/26                                                | CUSIP: 01F042442<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2500000 | PA      | $2480273.50    | 0.00%             | 2026-04-16      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinder Morgan Inc                                                                | KINDER MORGAN                                                | CUSIP: 49456BAW1<br>LEI: 549300WR7IX8XE0TBO16 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    530000 | PA      | $488618.09     | 0.00%             | 2052-08-01      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Evergy Inc                                                                       | EVERGY INC                                                   | CUSIP: 30034W106<br>LEI: 549300PGTHDQY6PSUI61 | Long             | EC               | CORP              | US        |    122790 | NS      | $10058956.80   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3766                                                    | CUSIP: 3140XKFG0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    287271 | PA      | $234941.52     | 0.00%             | 2052-03-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NVIDIA Corp                                                                      | NVIDIA CORP                                                  | CUSIP: 67066GAN4<br>LEI: 549300S4KLFTLO7GSQ80 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1350000 | PA      | $1209796.57    | 0.00%             | 2031-06-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 254904                                                    | CUSIP: 31371LDH9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     43314 | PA      | $44421.71      | 0.00%             | 2033-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                                                   | CUSIP: 458140AV2<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1350000 | PA      | $1011943.72    | 0.00%             | 2046-05-19      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KB Home                                                                          | KB HOME                                                      | CUSIP: 48666K109<br>LEI: 549300LGUCWQURMWLG09 | Long             | EC               | CORP              | US        |     30406 | NS      | $1573510.50    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| HireQuest Inc                                                                    | HIREQUEST INC                                                | CUSIP: 433535101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      5561 | NS      | $55498.78      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ormat Technologies Inc                                                           | ORMAT TECHNOLOGI                                             | CUSIP: 686688102<br>LEI: 5493000TSHHWY24VHM09 | Long             | EC               | CORP              | US        |     32513 | NS      | $3638854.96    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Solventum Corp                                                                   | SOLVENTUM CORP                                               | CUSIP: 83444MAR2<br>LEI: 254900I70403OSGY4M28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1365000 | PA      | $1395331.86    | 0.00%             | 2034-03-23      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue            | UNIV OF CA REGENTS-Q                                         | CUSIP: 913366KW9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    600000 | PA      | $510800.64     | 0.00%             | 2053-05-15      | Fixed         | 4.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Analog Devices Inc                                                               | ANALOG DEVICES                                               | CUSIP: 032654105<br>LEI: GYVOE5EZ4GDAVTU4CQ61 | Long             | EC               | CORP              | US        |    274889 | NS      | $87453186.46   | 0.15%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Huntington Bancshares Inc/OH                                                     | HUNTINGTON BANCS                                             | CUSIP: 446150BA1<br>LEI: 549300XTVCVV9I7B5T19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $496369.89     | 0.00%             | 2033-05-17      | Variable      | 5.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tyson Foods Inc                                                                  | TYSON FOODS INC                                              | CUSIP: 902494BM4<br>LEI: WD6L6041MNRW1JE49D58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1150000 | PA      | $1190465.46    | 0.00%             | 2034-03-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                                               | CUSIP: 532457DF2<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    571000 | PA      | $562610.63     | 0.00%             | 2055-10-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cardinal Health Inc                                                              | CARDINAL HEALTH                                              | CUSIP: 14149YBV9<br>LEI: CCU46N3GJMF4OK4N7U60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $347044.86     | 0.00%             | 2035-09-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Co of Colorado                                                    | PUBLIC SERV COLO                                             | CUSIP: 744448CQ2<br>LEI: 5BANEF6PGSEK0SNMQF44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $234057.03     | 0.00%             | 2048-06-15      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| County of Riverside CA                                                           | RIVERSIDE CO-TXBL-REV                                        | CUSIP: 76913CBF5<br>LEI: 254900CB5HEOBAVTY629 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     75000 | PA      | $70748.61      | 0.00%             | 2038-02-15      | Fixed         | 3.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                                              | CUSIP: 126650DM9<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1750000 | PA      | $1676392.56    | 0.00%             | 2027-08-21      | Fixed         | 1.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AAR Corp                                                                         | AAR CORP                                                     | CUSIP: 000361105<br>LEI: MP76T5YQX3YK5VVAQ802 | Long             | EC               | CORP              | US        |     20977 | NS      | $2296142.42    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Highwoods Realty LP                                                              | HIGHWOODS REALTY                                             | CUSIP: 431282AS1<br>LEI: JUJNVZX73BIYHLR58F51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $461190.98     | 0.00%             | 2030-02-15      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kohl's Corp                                                                      | KOHLS CORP                                                   | CUSIP: 500255104<br>LEI: 549300JF6LPRTRJ0FH50 | Long             | EC               | CORP              | US        |     61014 | NS      | $787080.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Huntington Bancshares Inc/OH                                                     | HUNTINGTON BANC                                              | CUSIP: 446150104<br>LEI: 549300XTVCVV9I7B5T19 | Long             | EC               | CORP              | US        |   1141868 | NS      | $17870234.20   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dow Chemical Co/The                                                              | DOW CHEMICAL CO                                              | CUSIP: 260543CE1<br>LEI: ZQUIP1CSZO8LXRBSOU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $329899.17     | 0.00%             | 2041-11-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fedex Freight Holding Co Inc                                                     | FEDEX FREIGHT HO                                             | CUSIP: 314352AG0<br>LEI: 984500Y1DA5A58ICE336 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    387000 | PA      | $374124.69     | 0.00%             | 2036-03-15      | Fixed         | 5.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Empire State Development Corp                                                    | NY ST URBAN-B-3-UNREF                                        | CUSIP: 650036JX5<br>LEI: 54930039Y2EMGXN6LM88 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    240000 | PA      | $234332.88     | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peruvian Government International Bond                                           | REPUBLIC OF PERU                                             | CUSIP: 715638DF6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |   3187000 | PA      | $2907750.97    | 0.00%             | 2031-01-23      | Fixed         | 2.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                                                    | CUSIP: 031162DD9<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3100000 | PA      | $2991525.05    | 0.01%             | 2029-02-22      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08372                                                    | CUSIP: 3128MJMW7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    109609 | PA      | $109332.29     | 0.00%             | 2039-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8100                                                    | CUSIP: 36179W7M4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   5445540 | PA      | $5143125.68    | 0.01%             | 2052-06-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Appalachian Power Co                                                             | APPALACHIAN PWR                                              | CUSIP: 037735DB0<br>LEI: 3SCHO1ABYYIG382BEI70 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $411988.11     | 0.00%             | 2034-04-01      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VICI Properties LP                                                               | VICI PROPERTIE                                               | CUSIP: 925650AF0<br>LEI: 254900X4QE7SGKQLLN38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $454274.02     | 0.00%             | 2034-04-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hayward Holdings Inc                                                             | HAYWARD HOLDINGS                                             | CUSIP: 421298100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    114514 | NS      | $1532197.32    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AE6651                                                    | CUSIP: 31419HL91<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3171 | PA      | $3312.97       | 0.00%             | 2040-12-01      | Floating      | 6.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7                                            | GSMS 2017-GS7 A4                                             | CUSIP: 36254CAV2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    983000 | PA      | $968879.01     | 0.00%             | 2050-08-10      | Fixed         | 3.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Otis Worldwide Corp                                                              | OTIS WORLDWIDE                                               | CUSIP: 68902VAL1<br>LEI: 549300ZLBKR8VSU25153 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    611000 | PA      | $464152.21     | 0.00%             | 2040-02-15      | Fixed         | 3.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vertiv Holdings Co                                                               | VERTIV HLDNG CO                                              | CUSIP: 92537NAB4<br>LEI: 549300KTTIRAOGXCRV69 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $404578.56     | 0.00%             | 2046-03-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walt Disney Co/The                                                               | WALT DISNEY CO                                               | CUSIP: 254687FW1<br>LEI: 549300GZKULIZ0WOW665 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $484521.93     | 0.00%             | 2028-01-13      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                                               | CUSIP: 94974BGE4<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2175000 | PA      | $1822451.27    | 0.00%             | 2044-11-04      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gevo Inc                                                                         | GEVO INC                                                     | CUSIP: 374396406<br>LEI: 549300IV6EW4O1OJD686 | Long             | EC               | CORP              | US        |    133876 | NS      | $365481.48     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Caleres Inc                                                                      | CALERES INC                                                  | CUSIP: 129500104<br>LEI: JFU6RQQJ8Z1CPOLBXQ18 | Long             | EC               | CORP              | US        |     16744 | NS      | $176481.76     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7938                                                    | CUSIP: 36179WZB7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2833197 | PA      | $2615749.98    | 0.00%             | 2052-03-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                                              | CUSIP: 89236TJW6<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    160000 | PA      | $141769.81     | 0.00%             | 2032-01-13      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dallas Fort Worth International Airport                                          | DALLAS-FORT WORTH-A                                          | CUSIP: 23503CAN7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    800000 | PA      | $680628.72     | 0.00%             | 2051-11-01      | Fixed         | 4.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ2739                                                    | CUSIP: 3142GTBH8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1921094 | PA      | $1908853.41    | 0.00%             | 2054-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Quest Diagnostics Inc                                                            | QUEST DIAGNOSTIC                                             | CUSIP: 74834LBC3<br>LEI: 8MCWUBXQ0WE04KMXBX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $387863.55     | 0.00%             | 2031-06-30      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM3537                                                    | CUSIP: 3140J74X0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     51406 | PA      | $50847.27      | 0.00%             | 2031-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Home Loan Banks                                                          | FED HOME LN BANK                                             | CUSIP: 3130B0X87<br>LEI: 2549001DPIFGXC1TOL40 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |   1495000 | PA      | $1534653.38    | 0.00%             | 2034-03-10      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Provident Financial Services Inc                                                 | PROVIDENT FINANC                                             | CUSIP: 74386T105<br>LEI: 529900JOSO3SXEDVE477 | Long             | EC               | CORP              | US        |     68334 | NS      | $1445947.44    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Masco Corp                                                                       | MASCO CORP                                                   | CUSIP: 574599BS4<br>LEI: 5GCSNMQXHEYA1JO8QN11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $473341.39     | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Washington University/The                                                        | WASHINGTON UNIVE                                             | CUSIP: 940663AC1<br>LEI: 2V765680J33YAZOYW441 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $357913.42     | 0.00%             | 2054-04-15      | Fixed         | 3.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Occidental Petroleum Corp                                                        | OCCIDENTAL PETE                                              | CUSIP: 674599CJ2<br>LEI: IM7X0T3ECJW4C1T7ON55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    344000 | PA      | $271731.65     | 0.00%             | 2046-04-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4119                                                    | CUSIP: 31418DSH6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  14374321 | PA      | $11701985.37   | 0.02%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Q2 Holdings Inc                                                                  | Q2 HOLDINGS INC                                              | CUSIP: 74736L109<br>LEI: 549300M9RKR9DZXWS696 | Long             | EC               | CORP              | US        |     32995 | NS      | $1560663.50    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AI4891                                                    | CUSIP: 3138AJNH1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    140314 | PA      | $139644.88     | 0.00%             | 2041-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Array Digital Infrastructure Inc                                                 | ARRAY DIGITAL IN                                             | CUSIP: 911684108<br>LEI: 549300B164AZXESI6E03 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9202 | NS      | $424580.28     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS4734                                                    | CUSIP: 3140XLHL5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1437547 | PA      | $1240007.03    | 0.00%             | 2052-03-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AutoZone Inc                                                                     | AUTOZONE INC                                                 | CUSIP: 053332BK7<br>LEI: GA3JGKJ41LJKXDN23E90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203072.68     | 0.00%             | 2034-07-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                                              | CUSIP: 89236TNG6<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $803129.81     | 0.00%             | 2027-05-14      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Doximity Inc                                                                     | DOXIMITY INC-A                                               | CUSIP: 26622P107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     71565 | NS      | $1667464.50    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                      | AMERICAN HONDA F                                             | CUSIP: 02665WGD7<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $600414.09     | 0.00%             | 2027-07-09      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nasdaq Inc                                                                       | NASDAQ INC                                                   | CUSIP: 631103AM0<br>LEI: 549300L8X1Q78ERXFD06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    612000 | PA      | $449035.51     | 0.00%             | 2052-03-07      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 786714                                                    | CUSIP: 3622ACK33<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2481558 | PA      | $2525704.56    | 0.00%             | 2053-05-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Development Bank/The                                                       | KOREA DEV BANK                                               | CUSIP: 500630DX3<br>LEI: 549300ML2LNRZUCS7149 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |   1600000 | PA      | $1591390.38    | 0.00%             | 2033-02-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Starfighters Space Inc                                                           | STARFIGHTERS SPA                                             | CUSIP: 85529M104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      8299 | NS      | $49130.08      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8021                                                    | CUSIP: 3132DV4E2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2670638 | PA      | $2266997.83    | 0.00%             | 2049-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6090                                                    | CUSIP: 36179UXT4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    173131 | PA      | $161466.53     | 0.00%             | 2049-08-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Xperi Inc                                                                        | XPERI INC                                                    | CUSIP: 98423J101<br>LEI: 529900I86PYPO1GBLY22 | Long             | EC               | CORP              | US        |     27800 | NS      | $155680.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                                                     | CUSIP: 00206RMZ2<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1125000 | PA      | $1107727.95    | 0.00%             | 2056-08-15      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Calix Inc                                                                        | CALIX INC                                                    | CUSIP: 13100M509<br>LEI: 5299002RQRZ4SXSCSJ58 | Long             | EC               | CORP              | US        |     33126 | NS      | $1622842.74    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2018-M2 A2                                               | CUSIP: 3136B0YM2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1088895 | PA      | $1066867.37    | 0.00%             | 2028-01-25      | Variable      | 2.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| IAC Inc                                                                          | IAC INC                                                      | CUSIP: 44891N208<br>LEI: 549300TO56L57RP6P031 | Long             | EC               | CORP              | US        |     35644 | NS      | $1426829.32    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Franklin Financial Services Corp                                                 | FRANKLIN FIN SVC                                             | CUSIP: 353525108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2017 | NS      | $103028.36     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9106                                                    | CUSIP: 36179YDK7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   5931555 | PA      | $6013444.17    | 0.01%             | 2053-08-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | WELLPOINT INC                                                | CUSIP: 94973VAL1<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $310273.53     | 0.00%             | 2036-01-15      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BorgWarner Inc                                                                   | BORGWARNER INC                                               | CUSIP: 099724AQ9<br>LEI: 549300DSFX2IE88NSX47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202456.67     | 0.00%             | 2034-08-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                                                  | CUSIP: 713448FZ6<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $598174.13     | 0.00%             | 2054-07-17      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Abbott Laboratories                                                              | ABBOTT LABS                                                  | CUSIP: 002824BH2<br>LEI: HQD377W2YR662HK5JX27 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2115000 | PA      | $1942054.23    | 0.00%             | 2046-11-30      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANSFER                                              | CUSIP: 29273RBE8<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $242304.71     | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-164 A2                                                | CUSIP: 3137HDUV0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1300000 | PA      | $1338630.80    | 0.00%             | 2034-05-25      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deere & Co                                                                       | DEERE & CO                                                   | CUSIP: 244199BJ3<br>LEI: PWFTNG3EI0Y73OXWDH08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    770000 | PA      | $735285.55     | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH                                             | CUSIP: 12189LBJ9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    950000 | PA      | $782045.20     | 0.00%             | 2053-01-15      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18710                                                    | CUSIP: 3128MMYG2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    161036 | PA      | $157281.98     | 0.00%             | 2033-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exodus Movement Inc                                                              | EXODUS MOVEMEN-A                                             | CUSIP: 30209R106<br>LEI: 984500E614L4114D9667 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3519 | NS      | $22873.50      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8513                                                    | CUSIP: 3132DWN66<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2266362 | PA      | $2189126.66    | 0.00%             | 2055-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coastal Financial Corp/WA                                                        | COASTAL FINANCIA                                             | CUSIP: 19046P209<br>LEI: 549300XG5L36T6IU0B47 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7483 | NS      | $569456.30     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C78521                                                    | CUSIP: 31288HPE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     14914 | PA      | $15126.77      | 0.00%             | 2033-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walt Disney Co/The                                                               | WALT DISNEY CO                                               | CUSIP: 254687FY7<br>LEI: 549300GZKULIZ0WOW665 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2700000 | PA      | $2208383.47    | 0.00%             | 2040-05-13      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Phillips 66 Co                                                                   | PHILLIPS 66 CO                                               | CUSIP: 718547AH5<br>LEI: RVJMT2IZVVSKIRJJBH76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $395770.79     | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4379                                                    | CUSIP: 3140X72M0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    193288 | PA      | $173621.19     | 0.00%             | 2050-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                                                    | CUSIP: 682680BZ5<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $164312.80     | 0.00%             | 2049-02-01      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PFA5<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    820000 | PA      | $831621.50     | 0.00%             | 2031-04-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 256059                                                    | CUSIP: 31371MMG9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     13660 | PA      | $14066.99      | 0.00%             | 2036-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AY1394                                                    | CUSIP: 3138YERQ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    283686 | PA      | $257647.89     | 0.00%             | 2045-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Phillips 66                                                                      | PHILLIPS 66                                                  | CUSIP: 718546AH7<br>LEI: 5493005JBO5YSIGK1814 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    401000 | PA      | $401442.14     | 0.00%             | 2042-05-01      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB0406                                                    | CUSIP: 3132CWNX8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    117141 | PA      | $111175.73     | 0.00%             | 2035-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                              | CHILE                                                        | CUSIP: 168863CF3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |   1810000 | PA      | $1773861.08    | 0.00%             | 2028-02-06      | Fixed         | 3.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Caribbean Cruises Ltd                                                      | ROYAL CARIBBEAN                                              | CUSIP: 780153AG7<br>LEI: K2NEH8QNVW44JIWK7Z55 | Long             | DBT              | CORP              | LR        |    263000 | PA      | $274202.44     | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6410                                                    | CUSIP: 36179VDP2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    935545 | PA      | $871343.52     | 0.00%             | 2050-01-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2023-4                                    | SDART 2023-4 C                                               | CUSIP: 802927AF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    300000 | PA      | $306275.61     | 0.00%             | 2031-12-15      | Fixed         | 6.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                                              | CUSIP: 927804FR0<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    511000 | PA      | $429502.48     | 0.00%             | 2044-02-15      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Martin Marietta Materials Inc                                                    | MARTIN MAR MTLS                                              | CUSIP: 573284AV8<br>LEI: 5299005MZ4WZECVATV08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $346926.52     | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Warby Parker Inc                                                                 | WARBY PARKER-A                                               | CUSIP: 93403J106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     57673 | NS      | $1215170.11    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                                               | CUSIP: 58933YBS3<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1425000 | PA      | $1427627.33    | 0.00%             | 2035-09-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN DC3059                                                    | CUSIP: 3140AQMH2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2219506 | PA      | $2232863.35    | 0.00%             | 2054-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8383                                                    | CUSIP: 3132DWJ46<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   6020737 | PA      | $6072492.17    | 0.01%             | 2053-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Daiichi Sankyo Co Ltd                                                            | AMBIT BIOSCIENCE                                             | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800XGIU2IHQGC9504       | Long             | EC               | CORP              | US        |      1900 | NS      | $0.02          | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Honeywell International Inc                                                      | HONEYWELL INTL                                               | CUSIP: 438516CZ7<br>LEI: ISRPG12PN4EIEOEMW547 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     40000 | PA      | $40103.71      | 0.00%             | 2032-02-01      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Bank for Reconstruction & Development                                   | EURO BK RECON&DV                                             | CUSIP: 29874QFA7<br>LEI: 549300HTGDOVDU6OGK19 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    200000 | PA      | $201382.77     | 0.00%             | 2029-01-25      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TTM Technologies Inc                                                             | TTM TECHNOLOGIES                                             | CUSIP: 87305R109<br>LEI: 549300SC4BDOIS008048 | Long             | EC               | CORP              | US        |     55317 | NS      | $5388982.14    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| US Bancorp                                                                       | US BANCORP                                                   | CUSIP: 91159HHR4<br>LEI: N1GZ7BBF3NP8GI976H15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3314000 | PA      | $3276910.73    | 0.01%             | 2027-04-27      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Augusta SpinCo Corp                                                              | AUGUSTA SPINCO C                                             | CUSIP: 051473AC0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    391000 | PA      | $389891.36     | 0.00%             | 2029-03-23      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Centuri Holdings Inc                                                             | CENTURI HOLDINGS                                             | CUSIP: 155923105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     56698 | NS      | $1656148.58    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PAM8<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2900000 | PA      | $2853164.25    | 0.00%             | 2029-01-23      | Variable      | 3.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bath & Body Works Inc                                                            | Bath & Body Works Inc                                        | CUSIP: 070830104<br>LEI: GR3KVMWVCR54YWQNXU90 | Long             | EC               | CORP              | US        |    114769 | NS      | $2142737.23    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0533                                                    | CUSIP: 36179MSW1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    547087 | PA      | $503196.00     | 0.00%             | 2042-11-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kyndryl Holdings Inc                                                             | KYNDRYL HOLDINGS                                             | CUSIP: 50155Q100<br>LEI: 549300LQ4LWX2R8ZV130 | Long             | EC               | CORP              | US        |    126604 | NS      | $1661044.48    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BioLife Solutions Inc                                                            | BIOLIFE SOLUTION                                             | CUSIP: 09062W204<br>LEI: 549300G2IVCMC2TJDW72 | Long             | EC               | CORP              | US        |     27116 | NS      | $517373.28     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sterling Bancorp Inc/MI                                                          | STERLING BANCORP                                             | CUSIP: 85917W102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     12013 | NS      | $0.12          | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Conagra Brands Inc                                                               | CONAGRA BRANDS                                               | CUSIP: 205887CL4<br>LEI: 54930035UDEIH090K650 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $350806.10     | 0.00%             | 2035-08-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-159 A2                                                | CUSIP: 3137HAMB9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    600000 | PA      | $600084.18     | 0.00%             | 2033-07-25      | Variable      | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3598                                                    | CUSIP: 36179R7K9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1512045 | PA      | $1448554.08    | 0.00%             | 2046-04-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 3M Co                                                                            | 3M CO                                                        | CUSIP: 88579YBD2<br>LEI: LUZQVYP4VS22CLWDAR65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1182000 | PA      | $910092.39     | 0.00%             | 2048-09-14      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 9128286B1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  27100000 | PA      | $26219250.00   | 0.04%             | 2029-02-15      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 256733                                                    | CUSIP: 31371NEE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3597 | PA      | $3844.39       | 0.00%             | 2037-05-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| America Movil SAB de CV                                                          | AMERICA MOVIL SA                                             | CUSIP: 02364WAJ4<br>LEI: 5493000FNR3UCEAONM59 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |    800000 | PA      | $867163.05     | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Abbott Laboratories                                                              | ABBOTT LABS                                                  | CUSIP: 002824BU3<br>LEI: HQD377W2YR662HK5JX27 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3717000 | PA      | $3631518.00    | 0.01%             | 2036-03-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Concentrix Corp                                                                  | CONCENTRIX CORP                                              | CUSIP: 20602DAB7<br>LEI: 5493000EAJN1KMPVA737 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    707000 | PA      | $704382.55     | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 6.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2017-BNK4                                                                   | BANK 2017-BNK4 A4                                            | CUSIP: 06541FBA6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    800000 | PA      | $790572.96     | 0.00%             | 2050-05-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AZ2940                                                    | CUSIP: 3138YUHS3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    240111 | PA      | $224249.58     | 0.00%             | 2045-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                                               | CUSIP: 023135BR6<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2200000 | PA      | $2130016.64    | 0.00%             | 2027-06-03      | Fixed         | 1.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MetLife Inc                                                                      | METLIFE INC                                                  | CUSIP: 59156RCQ9<br>LEI: C4BXATY60WC6XEOZDX54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    833000 | PA      | $843563.41     | 0.00%             | 2055-03-15      | Variable      | 6.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                                                  | CUSIP: 68389XDK8<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2450000 | PA      | $2331179.40    | 0.00%             | 2032-09-26      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BrightSpire Capital Inc                                                          | BRIGHTSPIRE CAPI                                             | CUSIP: 10949T109<br>LEI: 549300BOIFLLMVU37752 | Long             | EC               | CORP              | US        |     74965 | NS      | $419804.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN                                             | CUSIP: 718172DH9<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1750000 | PA      | $1788003.82    | 0.00%             | 2031-02-13      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18522                                                    | CUSIP: 3128MMSL8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    328765 | PA      | $324072.73     | 0.00%             | 2029-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0138                                                    | CUSIP: 36179MEK2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     10597 | PA      | $10503.85      | 0.00%             | 2027-06-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Terex Corp                                                                       | TEREX CORP                                                   | CUSIP: 880779103<br>LEI: YAWJZJYEQ7M1SYMOS462 | Long             | EC               | CORP              | US        |     64012 | NS      | $3783109.20    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Trustees of the University of Pennsylvania/The                                   | UNI OF PENNSYLVA                                             | CUSIP: 91481CAA8<br>LEI: 549300FG60YK9HZ7DS75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $362160.83     | 0.00%             | 2112-09-01      | Fixed         | 4.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CRH America Finance Inc                                                          | CRH AMERICA FIN                                              | CUSIP: 12636YAG7<br>LEI: 549300WEVUODRJ4CWK56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $298164.98     | 0.00%             | 2055-01-09      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC                                             | CUSIP: 87264ADS1<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    264000 | PA      | $267713.42     | 0.00%             | 2032-05-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CPB1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  56267100 | PA      | $55996754.03   | 0.10%             | 2027-09-30      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM9933                                                    | CUSIP: 3140XEBB9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1220795 | PA      | $1076740.32    | 0.00%             | 2051-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Arkansas LLC                                                             | ENTERGY ARKANSAS                                             | CUSIP: 29366MAJ7<br>LEI: 549300A0I5ONUIFMLP35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    364000 | PA      | $356748.69     | 0.00%             | 2056-01-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Hope                                                                     | CITY OF HOPE/THE                                             | CUSIP: 17858PAA9<br>LEI: 549300QIQJNNQEIXBL15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $244994.31     | 0.00%             | 2043-11-15      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GM Financial Automobile Leasin                                                   | GMALT 2025-1 A4                                              | CUSIP: 36271VAE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    250000 | PA      | $251810.10     | 0.00%             | 2029-02-20      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ribbon Communications Inc                                                        | RIBBON COMMUNICA                                             | CUSIP: 762544104<br>LEI: 549300L1E8Z8RL7CUL52 | Long             | EC               | CORP              | US        |     53300 | NS      | $112996.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810QU5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  12579000 | PA      | $10244514.46   | 0.02%             | 2042-02-15      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Progress LLC                                                         | DUKE ENERGY PROG                                             | CUSIP: 26442UAP9<br>LEI: 0NIFZ782LS46WOC9QK20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $301963.64     | 0.00%             | 2052-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Montreal                                                                 | BANK OF MONTREAL                                             | CUSIP: 06368DH72<br>LEI: NQQ6HPCNCCU6TUTQYE16 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    600000 | PA      | $532768.12     | 0.00%             | 2037-01-10      | Variable      | 3.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                                               | CUSIP: 58933YBM6<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1223000 | PA      | $1101947.75    | 0.00%             | 2053-05-17      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8879                                                    | CUSIP: 36179X2L9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   3884626 | PA      | $3943414.91    | 0.01%             | 2053-05-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Pacific Corp                                                               | UNION PAC CORP                                               | CUSIP: 907818FV5<br>LEI: 549300LMMRSZZCZ8CL11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    545000 | PA      | $359447.87     | 0.00%             | 2061-05-20      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caterpillar Inc                                                                  | CATERPILLAR INC                                              | CUSIP: 149123CF6<br>LEI: WRJR7GS4GTRECRRTVX92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    621000 | PA      | $431390.68     | 0.00%             | 2049-09-19      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fiserv Inc                                                                       | FISERV INC                                                   | CUSIP: 337738AV0<br>LEI: GI7UBEJLXYLGR2C7GV83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1625000 | PA      | $1227625.52    | 0.00%             | 2049-07-01      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson Controls International plc                                               | JOHNSON CONTROLS                                             | CUSIP: 478375AL2<br>LEI: 549300XQ6S1GYKGBL205 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    200000 | PA      | $173835.86     | 0.00%             | 2044-07-02      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)                                             | CUSIP: 718286CX3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    700000 | PA      | $672250.74     | 0.00%             | 2048-01-17      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blackstone Mortgage Trust Inc                                                    | BLACKSTONE MOR-A                                             | CUSIP: 09257W100<br>LEI: 549300OLDJ20R2Y2UW20 | Long             | EC               | CORP              | US        |     91334 | NS      | $1749046.10    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                                                   | CUSIP: 00287YCB3<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   9115000 | PA      | $7391772.80    | 0.01%             | 2049-11-21      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| COMM 2017-COR2 Mortgage Trust                                                    | COMM 2017-COR2 A3                                            | CUSIP: 12595EAD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    125000 | PA      | $123437.26     | 0.00%             | 2050-09-10      | Fixed         | 3.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANSFER                                              | CUSIP: 29278NAR4<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2150000 | PA      | $1782834.98    | 0.00%             | 2050-05-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Applied Materials Inc                                                            | APPLIED MATERIAL                                             | CUSIP: 038222AP0<br>LEI: 41BNNE1AFPNAZELZ6K07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $346887.07     | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CJF9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  30645000 | PA      | $31427883.83   | 0.05%             | 2028-10-31      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2472                                                    | CUSIP: 31418BXA9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    389177 | PA      | $372121.23     | 0.00%             | 2035-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| US Bancorp                                                                       | US BANCORP                                                   | CUSIP: 91159HJV3<br>LEI: N1GZ7BBF3NP8GI976H15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2650000 | PA      | $2686845.97    | 0.00%             | 2031-05-15      | Variable      | 5.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                                               | CUSIP: 532457CK2<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1050000 | PA      | $1060365.22    | 0.00%             | 2029-02-09      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB2538                                                    | CUSIP: 3140QMZC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1773059 | PA      | $1515561.84    | 0.00%             | 2052-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Albany International Corp                                                        | ALBANY INTL CORP                                             | CUSIP: 012348108<br>LEI: L73WCPNCZIRSQGZTW097 | Long             | EC               | CORP              | US        |     15442 | NS      | $806226.82     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| S&P Global Inc                                                                   | S&P GLOBAL INC                                               | CUSIP: 78409VBK9<br>LEI: Y6X4K52KMJMZE7I7MY94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1094842.66    | 0.00%             | 2032-03-01      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8421                                                    | CUSIP: 3132DWLA9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2799902 | PA      | $2857244.21    | 0.00%             | 2054-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Antimony Corp                                                      | US ANTIMONY CORP                                             | CUSIP: 911549103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     69732 | NS      | $608760.36     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CMD0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  19509000 | PA      | $19842786.70   | 0.03%             | 2029-12-31      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Security Bancshares/Fresno CA                                             | UNITED SECURI/CA                                             | CUSIP: 911460103<br>LEI: 549300J2H2JYVXXP3J32 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9243 | NS      | $97143.93      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CMS7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  56354000 | PA      | $56422241.31   | 0.10%             | 2028-03-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inogen Inc                                                                       | INOGEN INC                                                   | CUSIP: 45780L104<br>LEI: 549300J8WJIVTOJ8IH97 | Long             | EC               | CORP              | US        |     17882 | NS      | $110510.76     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8154                                                    | CUSIP: 3132DWBX0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    414883 | PA      | $319634.16     | 0.00%             | 2051-07-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Auburn National BanCorp Inc                                                      | AUBURN NATL BANC                                             | CUSIP: 050473107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |        81 | NS      | $1933.07       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Marsh & McLennan Cos Inc                                                         | MARSH & MCLENNAN                                             | CUSIP: 571748CA8<br>LEI: 549300XMP3KDCKJXIU47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $705007.71     | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL0659                                                    | CUSIP: 31427MWV9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1399524 | PA      | $1458225.53    | 0.00%             | 2055-03-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2017-C5                               | JPMDB 2017-C5 AS                                             | CUSIP: 46590TAJ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    425000 | PA      | $390750.82     | 0.00%             | 2050-03-15      | Variable      | 3.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN                                             | CUSIP: 718172CZ0<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1011062.19    | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwestern Electric Power Co                                                   | SOUTHWESTN EL PR                                             | CUSIP: 845437BQ4<br>LEI: R64UBJHEC74EB3HGQ410 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $273166.82     | 0.00%             | 2048-02-01      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aon Corp / Aon Global Holdings PLC                                               | AON CORP/AON GLO                                             | CUSIP: 03740LAE2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    500000 | PA      | $363495.27     | 0.00%             | 2052-02-28      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State Street Corp                                                                | STATE STREET CRP                                             | CUSIP: 857477CN1<br>LEI: 549300ZFEEJ2IP5VME73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $402273.60     | 0.00%             | 2029-02-20      | Variable      | 4.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL1802                                                    | CUSIP: 3138EJAC2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     32692 | PA      | $34282.51      | 0.00%             | 2041-07-01      | Floating      | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Procore Technologies Inc                                                         | PROCORE TECHNOLO                                             | CUSIP: 74275K108<br>LEI: 5493005PTWY0RHYRAH22 | Long             | EC               | CORP              | US        |     67645 | NS      | $3855765.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Kroger Co/The                                                                    | KROGER CO                                                    | CUSIP: 501044DG3<br>LEI: 6CPEOKI6OYJ13Q6O7870 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    679000 | PA      | $557268.60     | 0.00%             | 2047-02-01      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                                                | CUSIP: 404280DK2<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    400000 | PA      | $444122.60     | 0.00%             | 2032-05-17      | Fixed         | 7.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Energy Partners LP                                                      | ENBRIDGE ENERGY                                              | CUSIP: 29250RAX4<br>LEI: CZ6VG2MNE1J6YDI02G48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $914189.90     | 0.00%             | 2045-10-15      | Fixed         | 7.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Finance Inc                                                           | BROOKFIELD FIN                                               | CUSIP: 11271LAJ1<br>LEI: 549300XH8D8K6OYWGD17 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    500000 | PA      | $339388.75     | 0.00%             | 2052-02-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peruvian Government International Bond                                           | REPUBLIC OF PERU                                             | CUSIP: 715638EC2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |   1600000 | PA      | $1538942.56    | 0.00%             | 2054-08-08      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN BL3846                                                    | CUSIP: 3617JGHX3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     51586 | PA      | $50354.49      | 0.00%             | 2049-02-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8505                                                    | CUSIP: 3132DWNW9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   7957612 | PA      | $7852200.73    | 0.01%             | 2055-02-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sysco Corp                                                                       | SYSCO CORP                                                   | CUSIP: 871829BH9<br>LEI: 5RGWIFLMGH3YS7KWI652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    408000 | PA      | $322170.39     | 0.00%             | 2048-03-15      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 5122                                                      | CUSIP: 36202FVP8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1311 | PA      | $1307.51       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2023-3                        | GMCAR 2023-3 A4                                              | CUSIP: 36267KAE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     81000 | PA      | $81970.41      | 0.00%             | 2028-12-18      | Fixed         | 5.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LYB International Finance III LLC                                                | LYB INT FIN III                                              | CUSIP: 50249AAQ6<br>LEI: 984500A51LA0B8EB4053 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    140000 | PA      | $140178.87     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8289                                                    | CUSIP: 3132DWF65<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2651721 | PA      | $2679694.44    | 0.00%             | 2053-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                                               | CUSIP: 045167FW8<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   2425000 | PA      | $2421667.66    | 0.00%             | 2028-04-25      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                                                     | CUSIP: 00206RNJ7<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    825000 | PA      | $802903.35     | 0.00%             | 2046-04-30      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tyson Foods Inc                                                                  | TYSON FOODS INC                                              | CUSIP: 902494BH5<br>LEI: WD6L6041MNRW1JE49D58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1665000 | PA      | $1497079.45    | 0.00%             | 2048-09-28      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1634                                                    | CUSIP: 36179NY77<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      6242 | PA      | $6373.80       | 0.00%             | 2043-12-20      | Floating      | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chord Energy Corp                                                                | CHORD ENERGY COR                                             | CUSIP: 674215207<br>LEI: 529900FA4V2YNIKZ0M71 | Long             | EC               | CORP              | US        |     32024 | NS      | $4553172.32    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1165                                                    | CUSIP: 31418AJK5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    779177 | PA      | $755897.69     | 0.00%             | 2032-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dell International LLC / EMC Corp                                                | DIAMOND 1 FIN/DI                                             | CUSIP: 24703TAJ5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    972000 | PA      | $1154490.20    | 0.00%             | 2036-07-15      | Fixed         | 8.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amplify Energy Corp                                                              | AMPLIFY ENERGY C                                             | CUSIP: 03212B103<br>LEI: J0TW5YQRAZXYN7VEU787 | Long             | EC               | CORP              | US        |     17460 | NS      | $108950.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL1846                                                    | CUSIP: 3138EJBQ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     11695 | PA      | $12122.89      | 0.00%             | 2037-10-01      | Floating      | 6.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB3737                                                    | CUSIP: 31417AEK1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    326964 | PA      | $309320.68     | 0.00%             | 2041-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Trane Technologies PLC                                                           | TRANE TECHNOLOGI                                             | CUSIP: G8994E103<br>LEI: 549300BURLR9SLYY2705 | Long             | EC               | CORP              | US        |    124600 | NS      | $51925804.00   | 0.09%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8222                                                    | CUSIP: 3132DWD34<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4769821 | PA      | $4502324.15    | 0.01%             | 2052-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays Commercial Mortgage Trust 2019-C5                                       | BBCMS 2019-C5 A4                                             | CUSIP: 05492JAW2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    625000 | PA      | $592722.88     | 0.00%             | 2052-11-15      | Fixed         | 3.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Flotek Industries Inc                                                            | FLOTEK INDS                                                  | CUSIP: 343389409<br>LEI: 549300TF60OEK4FPPC44 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7800 | NS      | $132366.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                                              | CUSIP: 478160CX0<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $642378.46     | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile US Inc                                                                  | T-MOBILE US INC                                              | CUSIP: 872590104<br>LEI: 549300QHIJYOHPACPG31 | Long             | EC               | CORP              | US        |    248094 | NS      | $52107182.82   | 0.09%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Regis Corp                                                                       | REGIS CORP                                                   | CUSIP: 758932206<br>LEI: 5493000Q1S5TJIDIQH89 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1752 | NS      | $43256.88      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dominion Energy South Carolina Inc                                               | SOUTH CAROL E&G                                              | CUSIP: 837004CE8<br>LEI: 3QRVFYR22IUIEOORTK28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $246691.49     | 0.00%             | 2041-02-01      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA0500                                                    | CUSIP: 31417YRW9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     44177 | PA      | $44856.73      | 0.00%             | 2040-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Co                                                              | AMERICAN EXPRESS                                             | CUSIP: 025816DZ9<br>LEI: R4PP93JZOLY261QX3811 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $814134.10     | 0.00%             | 2036-01-30      | Variable      | 5.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Enterprise Group Inc                                              | PUBLIC SERVICE                                               | CUSIP: 744573AV8<br>LEI: PUSS41EMO3E6XXNV3U28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $306612.06     | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Voyager Therapeutics Inc                                                         | VOYAGER THERAPEU                                             | CUSIP: 92915B106<br>LEI: 54930082S4XVR0ZWCC74 | Long             | EC               | CORP              | US        |     35606 | NS      | $137439.16     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                                                | CUSIP: 404280FL8<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    200000 | PA      | $197228.69     | 0.00%             | 2032-03-10      | Variable      | 4.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boise Cascade Co                                                                 | BOISE CASCADE CO                                             | CUSIP: 09739D100<br>LEI: 549300Z8B8LSRHC7XA55 | Long             | EC               | CORP              | US        |     20113 | NS      | $1525571.05    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Royal Gold Inc                                                                   | ROYAL GOLD INC                                               | CUSIP: 780287108<br>LEI: 5493001NGRU6SFL04184 | Long             | EC               | CORP              | US        |     47764 | NS      | $12155460.36   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DH Europe Finance II Sarl                                                        | DH EUROPE                                                    | CUSIP: 23291KAH8<br>LEI: 222100KDGL314CKTZ511 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |    650000 | PA      | $612297.98     | 0.00%             | 2029-11-15      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Laboratory Corp of America Holdings                                              | LABORATORY CORP                                              | CUSIP: 50540RAS1<br>LEI: OZ7UA8IXAIFILY2VZH07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $700435.26     | 0.00%             | 2045-02-01      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9908                                                    | CUSIP: 36180AAH6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1983105 | PA      | $2062324.57    | 0.00%             | 2054-09-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                                                | CUSIP: 404280DS5<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1250000 | PA      | $1428715.56    | 0.00%             | 2033-11-03      | Variable      | 8.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                                              | CUSIP: 28622HAB7<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    950000 | PA      | $935185.29     | 0.00%             | 2033-02-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PPL Capital Funding Inc                                                          | PPL CAPITAL FDG                                              | CUSIP: 69352PAT0<br>LEI: 549300MROK5WY0D2NU17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $302258.58     | 0.00%             | 2034-09-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JELD-WEN Holding Inc                                                             | JELD-WEN HOLDING                                             | CUSIP: 47580P103<br>LEI: 529900AXX7CT9GZSCS30 | Long             | EC               | CORP              | US        |     53779 | NS      | $66685.96      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0714                                                    | CUSIP: 3140XFYL9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3003570 | PA      | $2567369.70    | 0.00%             | 2052-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5453                                                    | CUSIP: 31418FBX4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1750058 | PA      | $1768383.11    | 0.00%             | 2044-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadstone Net Lease Inc                                                         | BROADSTONE NET                                               | CUSIP: 11135E203<br>LEI: 549300U8D7PT70B49V21 | Long             | EC               | CORP              | US        |    108059 | NS      | $1974237.93    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM6060                                                    | CUSIP: 3140X9WW1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    751661 | PA      | $618261.43     | 0.00%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                                              | CUSIP: 478160DJ0<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    856000 | PA      | $874853.21     | 0.00%             | 2030-03-01      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BD8249                                                    | CUSIP: 3140FGEX3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     74953 | PA      | $67654.80      | 0.00%             | 2046-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2619                                                    | CUSIP: 3132DP4C9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1021487 | PA      | $1032901.16    | 0.00%             | 2053-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                                                          | CUSIP: 500769CH5<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |   1700000 | PA      | $1033719.88    | 0.00%             | 2037-06-29      | None          | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Procter & Gamble Co/The                                                          | PROCTER & GAMBLE                                             | CUSIP: 742718DF3<br>LEI: 2572IBTT8CCZW6AU4141 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $663701.52     | 0.00%             | 2037-03-05      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Brands Inc                                                         | CONSTELLATION-A                                              | CUSIP: 21036P108<br>LEI: 5493005GKEG8QCVY7037 | Long             | EC               | CORP              | US        |     78079 | NS      | $11711850.00   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Advanced Micro Devices Inc                                                       | ADV MICRO DEVICE                                             | CUSIP: 007903107<br>LEI: R2I72C950HOYXII45366 | Long             | EC               | CORP              | US        |    917932 | NS      | $186734906.76  | 0.32%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ameren Illinois Co                                                               | AMEREN ILLINOIS                                              | CUSIP: 02361DBC3<br>LEI: RC71E2BZ6UOMFPDJSE79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    838000 | PA      | $815754.61     | 0.00%             | 2055-03-01      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Illumina Inc                                                                     | ILLUMINA INC                                                 | CUSIP: 452327AM1<br>LEI: SQ95QG8SR5Q56LSNF682 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $447907.11     | 0.00%             | 2031-03-23      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Omnicom Group Inc                                                                | OMNICOM GROUP                                                | CUSIP: 681919BG0<br>LEI: HKUPACFHSSASQK8HLS17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $494810.06     | 0.00%             | 2034-11-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pro-Dex Inc                                                                      | PRO-DEX INC                                                  | CUSIP: 74265M205<br>LEI: 529900EB2AJA079NT411 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1148 | NS      | $56389.76      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5471                                                    | CUSIP: 31418FCH8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2384223 | PA      | $2431279.28    | 0.00%             | 2054-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VirTra Inc                                                                       | VIRTRA INC                                                   | CUSIP: 92827K301<br>LEI: 549300BGHL1PW2M7IZ13 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8836 | NS      | $32781.56      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Stryker Corp                                                                     | STRYKER CORP                                                 | CUSIP: 863667BL4<br>LEI: 5493002F0SC4JTBU5137 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $507091.38     | 0.00%             | 2030-02-10      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 694611                                                    | CUSIP: 36296LVC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     18948 | PA      | $19988.53      | 0.00%             | 2038-09-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QZ0384                                                    | CUSIP: 31426WNA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     38543 | PA      | $37190.60      | 0.00%             | 2055-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2019-C53                                   | WFCM 2019-C53 A4                                             | CUSIP: 95002BAE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    750000 | PA      | $712241.78     | 0.00%             | 2052-10-15      | Fixed         | 3.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rio Tinto Alcan Inc                                                              | RIO TINTO ALCAN                                              | CUSIP: 013716AU9<br>LEI: 2138007ZSQ7B17SKOX77 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    725000 | PA      | $778274.59     | 0.00%             | 2033-12-15      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lakeland Industries Inc                                                          | LAKELAND INDS                                                | CUSIP: 511795106<br>LEI: 549300HGP70IM9WKU164 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4633 | NS      | $37944.27      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C38                                   | WFCM 2017-C38 AS                                             | CUSIP: 95001MAG5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    242000 | PA      | $236658.89     | 0.00%             | 2050-07-15      | Variable      | 3.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4329                                                    | CUSIP: 31418DY30<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3661763 | PA      | $3374197.78    | 0.01%             | 2036-05-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3935                                                    | CUSIP: 36179SLQ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    168105 | PA      | $146745.53     | 0.00%             | 2046-09-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vertiv Holdings Co                                                               | VERTIV HLDNG CO                                              | CUSIP: 92537NAD0<br>LEI: 549300KTTIRAOGXCRV69 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $334960.84     | 0.00%             | 2066-03-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC                                             | CUSIP: 694308KT3<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $935673.56     | 0.00%             | 2054-10-01      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL2714                                                    | CUSIP: 3138EKAQ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     98752 | PA      | $92981.86      | 0.00%             | 2042-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entrada Therapeutics Inc                                                         | ENTRADA THERAPEU                                             | CUSIP: 29384C108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     18897 | NS      | $238480.14     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL7467                                                    | CUSIP: 3138EQJM5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    294441 | PA      | $287005.67     | 0.00%             | 2044-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                                               | CUSIP: 023135106<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | EC               | CORP              | US        |   5439299 | NS      | $1132842802.73 | 1.92%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2163                                                    | CUSIP: 31418BMM5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    160163 | PA      | $149684.04     | 0.00%             | 2045-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | RTX CORP                                                     | CUSIP: 75513ECR0<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $867463.17     | 0.00%             | 2033-02-27      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust 2023-2                                       | VALET 2023-2 A3                                              | CUSIP: 92867YAD6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    152339 | PA      | $153822.45     | 0.00%             | 2028-12-20      | Fixed         | 5.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Progress LLC                                                         | DUKE ENERGY PROG                                             | CUSIP: 26442UAL8<br>LEI: 0NIFZ782LS46WOC9QK20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $440850.26     | 0.00%             | 2031-08-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | UNITED TECH CORP                                             | CUSIP: 913017BJ7<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $514736.01     | 0.00%             | 2035-05-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dauch Corporation                                                                | DAUCH CORPORATIO                                             | CUSIP: 024061103<br>LEI: 254900SMQY98VFKNCC32 | Long             | EC               | CORP              | US        |    126711 | NS      | $751396.23     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sila Realty Trust Inc                                                            | SILA REALTY TRUS                                             | CUSIP: 146280508<br>LEI: 549300HXH142HWKKSW59 | Long             | EC               | CORP              | US        |     31370 | NS      | $742841.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NACCO Industries Inc                                                             | NACCO INDS-CL A                                              | CUSIP: 629579103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1805 | NS      | $93805.85      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Altria Group Inc                                                                 | ALTRIA GROUP INC                                             | CUSIP: 02209SBN2<br>LEI: XSGZFLO9YTNO9VCQV219 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $687428.20     | 0.00%             | 2051-02-04      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| America Movil SAB de CV                                                          | AMERICA MOVIL SA                                             | CUSIP: 02364WBJ3<br>LEI: 5493000FNR3UCEAONM59 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |    700000 | PA      | $651410.65     | 0.00%             | 2030-05-07      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3937                                                    | CUSIP: 36179SLS4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    642812 | PA      | $603520.31     | 0.00%             | 2046-09-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Corp                                                                     | ENTERGY CORP                                                 | CUSIP: 29364GAN3<br>LEI: 4XM3TW50JULSLG8BNC79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $474298.04     | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LTC Properties Inc                                                               | LTC PROPERTIES                                               | CUSIP: 502175102<br>LEI: 549300NRZP8IJG2KY677 | Long             | EC               | CORP              | US        |     27441 | NS      | $1019707.56    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB0437                                                    | CUSIP: 3132CWPW8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    707896 | PA      | $655621.96     | 0.00%             | 2035-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS9204                                                    | CUSIP: 3140XRGN9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2599981 | PA      | $2689331.82    | 0.00%             | 2054-09-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Atmos Energy Corp                                                                | ATMOS ENERGY                                                 | CUSIP: 049560AN5<br>LEI: QVLWEGTD2S8GJMO8D383 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $370233.04     | 0.00%             | 2027-06-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apollo Debt Solutions BDC                                                        | APOLLO DEBT SOLU                                             | CUSIP: 03770DAD5<br>LEI: 549300UMUGX092P8DW87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1150000 | PA      | $1165103.81    | 0.00%             | 2031-07-29      | Fixed         | 6.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | TRS:GOLDMAN SACHS GROUP INC USD 2027-Aug-31                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | N/A       |      8658 | NC      | $35930.70      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Corp                                                                 | DUKE ENERGY COR                                              | CUSIP: 26441CCE3<br>LEI: I1BZKREC126H0VB1BL91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $409689.27     | 0.00%             | 2034-06-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| W R Berkley Corp                                                                 | BERKLEY (WR)                                                 | CUSIP: 084423AW2<br>LEI: SQOAGCLKBDWNVYV1OV80 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $292062.48     | 0.00%             | 2061-09-30      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cullinan Therapeutics Inc                                                        | CULLINAN THERAPE                                             | CUSIP: 230031106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     32552 | NS      | $462563.92     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K134 A1                                                 | CUSIP: 3137H4CC2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     93679 | PA      | $87530.78      | 0.00%             | 2031-07-25      | Fixed         | 1.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agilent Technologies Inc                                                         | AGILENT TECH INC                                             | CUSIP: 00846UAR2<br>LEI: QUIX8Y7A2WP0XRMW7G29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $492168.95     | 0.00%             | 2034-09-09      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Healthpeak OP LLC                                                                | HEALTHPEAK OP                                                | CUSIP: 40414LAR0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    646000 | PA      | $624460.71     | 0.00%             | 2029-07-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Carolinas LLC                                                        | DUKE ENERGY CAR                                              | CUSIP: 26442CAZ7<br>LEI: MWIUSDMN17TCR56VW396 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $501563.86     | 0.00%             | 2049-08-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets America Inc                                                   | BP CAP MKTS AMER                                             | CUSIP: 10373QBT6<br>LEI: 5493009NTB34VXE1T760 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $813895.39     | 0.00%             | 2032-01-12      | Fixed         | 2.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                                               | CUSIP: 437076DE9<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $579136.45     | 0.00%             | 2034-06-25      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AD6374                                                    | CUSIP: 31418UCL6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    133308 | PA      | $135353.93     | 0.00%             | 2040-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Old Republic International Corp                                                  | OLD REPUB INTL                                               | CUSIP: 680223104<br>LEI: 549300IV6O2YY2A1KH37 | Long             | EC               | CORP              | US        |    124733 | NS      | $4976846.70    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CD 2019-CD8 Mortgage Trust                                                       | CD 2019-CD8 A4                                               | CUSIP: 12515BAE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    775000 | PA      | $726871.73     | 0.00%             | 2057-08-15      | Fixed         | 2.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2026-1                                    | SDART 2026-1 A3                                              | CUSIP: 80288FAC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    945000 | PA      | $938760.83     | 0.00%             | 2030-07-15      | Fixed         | 3.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| COMM 2013-CCRE12 Mortgage Trust                                                  | COMM 2013-CR12 B                                             | CUSIP: 12591KAH8<br>LEI: 549300MGZ5FI5VFL1177 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     33711 | PA      | $13505.17      | 0.00%             | 2046-10-10      | Variable      | 4.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Integris Baptist Medical Center Inc                                              | INTEGRIS BAPTIST                                             | CUSIP: 45834QAA7<br>LEI: 549300S00ZKDLJSB3927 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $546672.66     | 0.00%             | 2050-08-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Insight Enterprises Inc                                                          | INSIGHT ENTERPRI                                             | CUSIP: 45765U103<br>LEI: 529900S8991TYW6YP792 | Long             | EC               | CORP              | US        |     17102 | NS      | $1146005.02    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Primoris Services Corp                                                           | PRIMORIS SERVICE                                             | CUSIP: 74164F103<br>LEI: 549300UF3OLBJ8D5K349 | Long             | EC               | CORP              | US        |     28917 | NS      | $4136287.68    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Truist Financial Corp                                                            | TRUIST FINANCIAL                                             | CUSIP: 89788MAL6<br>LEI: 549300DRQQI75D2JP341 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1800000 | PA      | $1811878.78    | 0.00%             | 2029-01-26      | Variable      | 4.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nissan Auto Receivables 2023-B Owner Trust                                       | NAROT 2023-B A3                                              | CUSIP: 65480MAD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    203866 | PA      | $205077.67     | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 5.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD1812                                                    | CUSIP: 3132DPAM0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1147632 | PA      | $1140320.06    | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Presbyterian Healthcare Services                                                 | PRESBYTERIAN HCS                                             | CUSIP: 74071PAB9<br>LEI: 549300PILQ3W3CCH7D05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $438974.96     | 0.00%             | 2052-08-01      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 932851                                                    | CUSIP: 31412RL88<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    250797 | PA      | $244467.87     | 0.00%             | 2040-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GLP Capital LP / GLP Financing II Inc                                            | GLP CAP/FIN II                                               | CUSIP: 361841AT6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    597000 | PA      | $586593.35     | 0.00%             | 2034-09-15      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NYU Langone Hospitals                                                            | NYU HOSPITALS                                                | CUSIP: 62954RAA4<br>LEI: 254900A1087KNNZSNH72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $357421.79     | 0.00%             | 2055-07-01      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Georgia Power Co                                                                 | GEORGIA POWER                                                | CUSIP: 373334JS1<br>LEI: D981X4Z4RWS7PDMJUZ03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $584602.59     | 0.00%             | 2040-09-01      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2025-C65                                   | WFCM 2025-C65 A5                                             | CUSIP: 95004WAD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    800000 | PA      | $810948.80     | 0.00%             | 2058-10-15      | Fixed         | 5.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ares Management Corp                                                             | ARES MANAGEM- A                                              | CUSIP: 03990B101<br>LEI: 529900JUV61FH7B8VW38 | Long             | EC               | CORP              | US        |    118159 | NS      | $12891146.90   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Blue Owl Capital Corp                                                            | BLUE OWL CAPITAL                                             | CUSIP: 69121KAH7<br>LEI: 2549000BD79OOCPF2L94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $494242.61     | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2018-B4 Mortgage Trust                                                 | BMARK 2018-B4 AM                                             | CUSIP: 08161HAH3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    500000 | PA      | $482499.00     | 0.00%             | 2051-07-15      | Variable      | 4.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZL3531                                                    | CUSIP: 3131XJ4Q2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1438241 | PA      | $1365792.60    | 0.00%             | 2042-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8377                                                    | CUSIP: 3132DWJW4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    463335 | PA      | $486380.73     | 0.00%             | 2053-10-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                                                    | CUSIP: 037833EE6<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1075000 | PA      | $761967.91     | 0.00%             | 2041-02-08      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Credit Account Master Trust                                     | AMXCA 2025-1 A                                               | CUSIP: 02582JKM1<br>LEI: 549300Y4SA5G3GIJTP18 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1008000.60    | 0.00%             | 2029-12-17      | Fixed         | 4.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                                              | CUSIP: 036752BJ1<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    825000 | PA      | $811928.90     | 0.00%             | 2032-09-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH                                             | CUSIP: 12189LAX9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $530355.84     | 0.00%             | 2045-09-01      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3284                                                    | CUSIP: 31418CUJ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    124693 | PA      | $122005.56     | 0.00%             | 2033-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwest Gas Corp                                                               | SOUTHWEST GAS                                                | CUSIP: 845011AA3<br>LEI: OQQR1IQTGBKH0UR88X59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $444448.08     | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marvell Technology Inc                                                           | MARVELL TECH INC                                             | CUSIP: 573874AF1<br>LEI: 254900WVU0BM7ZCJ9E93 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $384717.30     | 0.00%             | 2028-04-15      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Curbline Properties Corp                                                         | CURBLINE PROPERT                                             | CUSIP: 23128Q101<br>LEI: 529900PGR41LH0I81I15 | Long             | EC               | CORP              | US        |     52416 | NS      | $1351808.64    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7829                                                    | CUSIP: 36179WVW5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   5226834 | PA      | $4828941.96    | 0.01%             | 2052-01-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Airlines 2023-1 Class A Pass Through Trust                                | UNTD AIR 23-1 A                                              | CUSIP: 90932LAJ6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    978925 | PA      | $1007587.44    | 0.00%             | 2036-01-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                                                | CUSIP: 209111FL2<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $572098.58     | 0.00%             | 2047-06-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kaiser Foundation Hospitals                                                      | KAISER FOUN HOSP                                             | CUSIP: 48305QAD5<br>LEI: DW4Z57L3G4IRMHYZYK62 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $549919.79     | 0.00%             | 2047-05-01      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Atkore Inc                                                                       | ATKORE INC                                                   | CUSIP: 047649108<br>LEI: 52990002TI38AM4RPV48 | Long             | EC               | CORP              | US        |     19166 | NS      | $1129069.06    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                                              | CUSIP: 78017DAA6<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    850000 | PA      | $858165.78     | 0.00%             | 2029-01-24      | Variable      | 4.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Byrna Technologies Inc                                                           | BYRNA TECHNOLOGI                                             | CUSIP: 12448X201<br>LEI: 529900SOEI1AVJ951E85 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9277 | NS      | $85162.86      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| American Express Co                                                              | AMERICAN EXPRESS                                             | CUSIP: 025816DV8<br>LEI: R4PP93JZOLY261QX3811 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1275000 | PA      | $1286059.97    | 0.00%             | 2028-07-26      | Variable      | 5.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GHD4<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   6357000 | PA      | $6245306.14    | 0.01%             | 2028-12-20      | Variable      | 3.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tredegar Corp                                                                    | TREDEGAR CORP                                                | CUSIP: 894650100<br>LEI: 54930003228ERHCH6K87 | Long             | EC               | CORP              | US        |     10966 | NS      | $87179.70      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bristol-Myers Squibb Co                                                          | BRISTOL-MYERS                                                | CUSIP: 110122EH7<br>LEI: HLYYNH7UQUORYSJQCN42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2794000 | PA      | $2862365.49    | 0.00%             | 2034-02-22      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ManpowerGroup Inc                                                                | MANPOWERGROUP IN                                             | CUSIP: 56418H100<br>LEI: ERO1WSFOSR0JJ6CRQ987 | Long             | EC               | CORP              | US        |     26875 | NS      | $791737.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5107                                                    | CUSIP: 31418EU99<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1963708 | PA      | $1981202.49    | 0.00%             | 2053-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AJ9278                                                    | CUSIP: 3138E2JY2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    286364 | PA      | $271311.91     | 0.00%             | 2041-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Laboratory Corp of America Holdings                                              | LABORATORY CORP                                              | CUSIP: 50540RAY8<br>LEI: OZ7UA8IXAIFILY2VZH07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $454840.71     | 0.00%             | 2031-06-01      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dell International LLC / EMC Corp                                                | DELL INT / EMC                                               | CUSIP: 24703TAM8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    246000 | PA      | $248955.37     | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freyr Battery Inc                                                                | T1 ENERGY INC                                                | CUSIP: 35834F104<br>LEI: 529900H0645VFXNMJ693 | Long             | EC               | CORP              | US        |     96109 | NS      | $421918.51     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kraft Heinz Foods Co                                                             | KRAFT HEINZ FOOD                                             | CUSIP: 50077LAM8<br>LEI: 5493003STKEZ2S0RNU91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1900000 | PA      | $1658995.57    | 0.00%             | 2045-07-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ameriprise Financial Inc                                                         | AMERIPRISE FINL                                              | CUSIP: 03076CAP1<br>LEI: 6ZLKQF7QB6JAEKQS5388 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    640000 | PA      | $638375.57     | 0.00%             | 2035-04-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS1518                                                    | CUSIP: 3140XGVL0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3379982 | PA      | $2751607.82    | 0.00%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AES Corp/The                                                                     | AES CORP/THE                                                 | CUSIP: 00130HCG8<br>LEI: 2NUNNB7D43COUIRE5295 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $708563.43     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Altria Group Inc                                                                 | ALTRIA GROUP INC                                             | CUSIP: 02209SBM4<br>LEI: XSGZFLO9YTNO9VCQV219 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1100000 | PA      | $830465.42     | 0.00%             | 2041-02-04      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sabine Pass Liquefaction LLC                                                     | SABINE PASS LIQU                                             | CUSIP: 785592AX4<br>LEI: 549300KJYBG7C6WJYZ11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |  12205000 | PA      | $12125268.65   | 0.02%             | 2030-05-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prudential Financial Inc                                                         | PRUDENTIAL FIN                                               | CUSIP: 74432QBD6<br>LEI: 5PRBRS5FEH7NREC8OR45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $330816.81     | 0.00%             | 2037-12-01      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PCA8<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $647517.04     | 0.00%             | 2042-10-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K121 A2                                                 | CUSIP: 3137F83Q4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    700000 | PA      | $623277.34     | 0.00%             | 2030-10-25      | Fixed         | 1.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BP6630                                                    | CUSIP: 3140KELL0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    857778 | PA      | $704473.38     | 0.00%             | 2050-08-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Frontier Group Holdings Inc                                                      | FRONTIER GROUP H                                             | CUSIP: 35909R108<br>LEI: 549300DT3Y2BHO6G7T02 | Long             | EC               | CORP              | US        |     50439 | NS      | $178049.67     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ethos Technologies Inc                                                           | ETHOS TECHNOLOGI                                             | CUSIP: 29765A101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      6040 | NS      | $67466.80      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dollar General Corp                                                              | DOLLAR GENERAL                                               | CUSIP: 256677AN5<br>LEI: OPX52SQVOZI8IVSWYU66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $607241.50     | 0.00%             | 2028-07-05      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5399                                                    | CUSIP: 3140X87M3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2210378 | PA      | $2099973.67    | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS0205                                                    | CUSIP: 3138W9GP9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    427300 | PA      | $391494.58     | 0.00%             | 2043-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08140                                                    | CUSIP: 3128MJEN6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     10004 | PA      | $10447.98      | 0.00%             | 2036-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PG&E Recovery Funding LLC                                                        | PG&E RECOV FND                                               | CUSIP: 71710TAJ7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1184215.75    | 0.00%             | 2049-06-01      | Fixed         | 5.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cisco Systems Inc                                                                | CISCO SYSTEMS                                                | CUSIP: 17275RBX9<br>LEI: 549300LKFJ962MZ46593 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    856000 | PA      | $871720.36     | 0.00%             | 2030-02-24      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 783308                                                    | CUSIP: 36241LU95<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |        77 | PA      | $76.58         | 0.00%             | 2026-05-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MPLX LP                                                                          | MPLX LP                                                      | CUSIP: 55336VCD0<br>LEI: 5493000CZJ19CK4P3G36 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $788788.64     | 0.00%             | 2055-09-15      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CKQ3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  93174000 | PA      | $94167613.13   | 0.16%             | 2034-05-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Los Angeles Community College District/CA                                        | LOS ANGELES CMNTY CL                                         | CUSIP: 54438CPA4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    325000 | PA      | $361855.03     | 0.00%             | 2049-08-01      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Georgetown University/The                                                        | GEORGETOWN UNIV                                              | CUSIP: 37310PAC5<br>LEI: 549300GCL3B0KVXSX752 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    378000 | PA      | $309357.28     | 0.00%             | 2049-04-01      | Fixed         | 4.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BO4707                                                    | CUSIP: 3140K0GR3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    492683 | PA      | $439010.80     | 0.00%             | 2049-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Estee Lauder Cos Inc/The                                                         | ESTEE LAUDER CO                                              | CUSIP: 29736RAT7<br>LEI: 549300VFZ8XJ9NUPU221 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $491525.51     | 0.00%             | 2033-05-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coursera Inc                                                                     | COURSERA                                                     | CUSIP: 22266M104<br>LEI: 984500573CA1QB7DAC30 | Long             | EC               | CORP              | US        |     81518 | NS      | $474434.76     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Arizona Public Service Co                                                        | ARIZONA PUB SERV                                             | CUSIP: 040555CW2<br>LEI: YG6VT0TPHRH4TFVAQV64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $293402.79     | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2022-M8 A2                                               | CUSIP: 3136BMST6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    725000 | PA      | $638519.39     | 0.00%             | 2031-12-25      | Variable      | 1.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                                              | CUSIP: 89236TPS8<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    616000 | PA      | $606427.40     | 0.00%             | 2033-03-11      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zumiez Inc                                                                       | ZUMIEZ INC                                                   | CUSIP: 989817101<br>LEI: 549300J0PDF58P6HZD25 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6920 | NS      | $153347.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC                                             | CUSIP: 87264ADC6<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $782216.19     | 0.00%             | 2034-01-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QA8518                                                    | CUSIP: 3133A3PB8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    297487 | PA      | $265822.81     | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CarMax Auto Owner Trust 2022-1                                                   | CARMX 2022-1 A4                                              | CUSIP: 14317CAD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     85405 | PA      | $85327.84      | 0.00%             | 2027-08-16      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CQE4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        | 291667100 | PA      | $289126405.39  | 0.49%             | 2029-03-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth of Massachusetts                                                    | MA COMMONWEALTH                                              | CUSIP: 57582RYY6<br>LEI: 5493001N1YCXNI1O7K10 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    575000 | PA      | $390827.96     | 0.00%             | 2049-09-01      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fossil Group Inc                                                                 | FOSSIL GROUP INC                                             | CUSIP: 34988V106<br>LEI: DDMY8YZ6L8UEMS1FDM73 | Long             | EC               | CORP              | US        |     28568 | NS      | $123128.08     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ORIX Corp                                                                        | ORIX CORP                                                    | CUSIP: 686330AS0<br>LEI: 35380016EMHNBOVYE123 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    447000 | PA      | $450120.03     | 0.00%             | 2029-09-10      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caterpillar Inc                                                                  | CATERPILLAR INC                                              | CUSIP: 149123CB5<br>LEI: WRJR7GS4GTRECRRTVX92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1504000 | PA      | $1240735.01    | 0.00%             | 2042-08-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| First Merchants Corp                                                             | FIRST MERCHANTS                                              | CUSIP: 320817109<br>LEI: TZTBT0OTGQ2FEK6XMX94 | Long             | EC               | CORP              | US        |     34659 | NS      | $1342343.07    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C8                                            | UBSCM 2018-C8 AS                                             | CUSIP: 90276VAH2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    325000 | PA      | $316515.03     | 0.00%             | 2051-02-15      | Variable      | 4.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cornell University                                                               | CORNELL UNIV                                                 | CUSIP: 219207AC1<br>LEI: 549300ZZIJPNT0RZWP17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $505271.52     | 0.00%             | 2034-06-15      | Fixed         | 4.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carmax Auto Owner Trust 2023-3                                                   | CARMX 2023-3 A4                                              | CUSIP: 14319BAD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    120000 | PA      | $121437.78     | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 5.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Montrose Environmental Group Inc                                                 | MONTROSE ENVIRON                                             | CUSIP: 615111101<br>LEI: 254900ASI8K3LUB8Q958 | Long             | EC               | CORP              | US        |     18091 | NS      | $396011.99     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08737                                                    | CUSIP: 3128MJZB9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3441319 | PA      | $3103528.20    | 0.01%             | 2046-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                                              | CUSIP: 748149AN1<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |   3250000 | PA      | $3211439.70    | 0.01%             | 2027-04-12      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ares Strategic Income Fund                                                       | ARES STRATEGIC I                                             | CUSIP: 04020EAL1<br>LEI: 549300IANZJVZPTICV54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $296841.21     | 0.00%             | 2028-09-09      | Fixed         | 5.45%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K520 A2                                                 | CUSIP: 3137HCKV3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    540000 | PA      | $553576.90     | 0.00%             | 2029-03-25      | Variable      | 5.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Harmony Biosciences Holdings Inc                                                 | HARMONY BIOSCIE                                              | CUSIP: 413197104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     28416 | NS      | $795932.16     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3173                                                    | CUSIP: 36179RQ28<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1613457 | PA      | $1514053.41    | 0.00%             | 2045-10-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Mississippi LLC                                                          | ENTERGY MISSISSI                                             | CUSIP: 29364NAT5<br>LEI: 54930043I78H35DVVW89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $728450.43     | 0.00%             | 2028-06-01      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL6307                                                    | CUSIP: 3138EPAH7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    267995 | PA      | $266042.20     | 0.00%             | 2045-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Research Corp                                                           | NATL RESEARCH CO                                             | CUSIP: 637372202<br>LEI: 549300FQIORB6GZCYT15 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8513 | NS      | $144550.74     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Texas Instruments Inc                                                            | TEXAS INSTRUMENT                                             | CUSIP: 882926AA6<br>LEI: WDJNR2L6D8RWOEB8T652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1979000 | PA      | $1737964.24    | 0.00%             | 2063-05-18      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT Capital Corp                                                                 | BAT CAPITAL CORP                                             | CUSIP: 05526DCB9<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2653000 | PA      | $2722054.45    | 0.00%             | 2032-08-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                                                  | CUSIP: 68389XEB7<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3826000 | PA      | $3543872.70    | 0.01%             | 2056-02-04      | Fixed         | 6.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ1516                                                    | CUSIP: 3142GRVJ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1711519 | PA      | $1731045.52    | 0.00%             | 2054-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG J20466                                                    | CUSIP: 31306XQT3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     42637 | PA      | $42226.69      | 0.00%             | 2027-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0698                                                    | CUSIP: 36179MX39<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1640720 | PA      | $1508186.05    | 0.00%             | 2043-01-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zions Bancorp NA                                                                 | ZIONS BANCORP                                                | CUSIP: 98971DAD2<br>LEI: 8WH0EE09O9V05QJZ3V89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $995464.41     | 0.00%             | 2028-08-18      | Variable      | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vale Overseas Ltd                                                                | VALE OVERSEAS                                                | CUSIP: 91911TAE3<br>LEI: 254900BA3U6G5DNV5V04 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    375000 | PA      | $437692.87     | 0.00%             | 2034-01-17      | Fixed         | 8.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cavco Industries Inc                                                             | CAVCO INDUSTRIES                                             | CUSIP: 149568107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      4374 | NS      | $2118284.46    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BQ9175                                                    | CUSIP: 3140KVFR6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    562644 | PA      | $460328.03     | 0.00%             | 2050-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Primis Financial Corp                                                            | PRIMIS FINANCIAL                                             | CUSIP: 74167B109<br>LEI: 549300JNX3M2EENG1F11 | Long             | EC               | CORP              | US        |     13308 | NS      | $176730.24     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3757                                                    | CUSIP: 3140XKE71<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1911853 | PA      | $1945763.24    | 0.00%             | 2053-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BHP Billiton Finance USA Ltd                                                     | BHP FINANCE USA                                              | CUSIP: 055451BE7<br>LEI: 5493003NUVITP3TMY274 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |   1200000 | PA      | $1225902.79    | 0.00%             | 2033-09-08      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS6111                                                    | CUSIP: 3138WFYH3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    143755 | PA      | $137985.39     | 0.00%             | 2045-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stewart Information Services Corp                                                | STEWART INFO SRV                                             | CUSIP: 86038AAA0<br>LEI: 529900TV1XI0PLKENU10 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $331742.48     | 0.00%             | 2031-11-15      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berry Global Inc                                                                 | BERRY GLOBAL INC                                             | CUSIP: 08576BAB8<br>LEI: 549300AP2Q7ERHX6RI89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $699136.31     | 0.00%             | 2031-06-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Atlanticus Holdings Corp                                                         | ATLANTICUS HOLDI                                             | CUSIP: 04914Y102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2887 | NS      | $151480.89     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| National Storage Affiliates Trust                                                | NATIONAL STORAGE                                             | CUSIP: 637870106<br>LEI: 529900FS06O8GOYNR108 | Long             | EC               | CORP              | US        |     38460 | NS      | $1451480.40    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 254250                                                    | CUSIP: 31371KL74<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1491 | PA      | $1565.58       | 0.00%             | 2032-03-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4236                                                    | CUSIP: 31418DV66<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1233069 | PA      | $951908.50     | 0.00%             | 2051-01-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eaton Vance Corp                                                                 | EATON VANCE CORP                                             | CUSIP: 278265AE3<br>LEI: 4JJ8ORNW1AFZPSV8GJ79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    511000 | PA      | $506953.14     | 0.00%             | 2027-04-06      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2019-COR4                             | JPMCC 2019-COR4 A5                                           | CUSIP: 48128YAW1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1400000 | PA      | $1341606.42    | 0.00%             | 2052-03-10      | Fixed         | 4.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ1061                                                    | CUSIP: 3142GRFB1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1157376 | PA      | $1176005.24    | 0.00%             | 2054-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G00766                                                    | CUSIP: 31283GZ75<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        30 | PA      | $30.24         | 0.00%             | 2027-09-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BlackRock Funding Inc                                                            | BLACKROCK FUND                                               | CUSIP: 09290DAK7<br>LEI: 529900VBK42Y5HHRMD23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $709826.58     | 0.00%             | 2055-01-08      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| World Omni Auto Receivables Trust 2025-C                                         | WOART 2025-C A4                                              | CUSIP: 981936AD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     75000 | PA      | $74877.18      | 0.00%             | 2031-11-17      | Fixed         | 4.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Electric Co                                                                | UNION ELECTRIC                                               | CUSIP: 906548CQ3<br>LEI: QMPJLLDULY5C1M8PNY21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $66989.38      | 0.00%             | 2049-10-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CDL2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  49393000 | PA      | $46510455.14   | 0.08%             | 2028-11-30      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Development Bank                                                  | INTERAMER DEV BK                                             | CUSIP: 4581X0EJ3<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   1925000 | PA      | $1845684.11    | 0.00%             | 2033-04-12      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tiptree Inc                                                                      | TIPTREE INC                                                  | CUSIP: 88822Q103<br>LEI: 254900EH52HA4YXENT37 | Long             | EC               | CORP              | US        |     12617 | NS      | $213479.64     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK                                             | CUSIP: 298785KN5<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   5471000 | PA      | $5418970.10    | 0.01%             | 2031-03-13      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                                             | WESTPAC BANKING                                              | CUSIP: 961214FN8<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    800000 | PA      | $827318.91     | 0.00%             | 2028-11-17      | Fixed         | 5.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fox Factory Holding Corp                                                         | FOX FACTORY HOLD                                             | CUSIP: 35138V102<br>LEI: 529900GE1HSV0617R721 | Long             | EC               | CORP              | US        |     21727 | NS      | $357626.42     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tapestry Inc                                                                     | TAPESTRY INC                                                 | CUSIP: 876030AL1<br>LEI: 549300LJNVY5SW3VTN33 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    966000 | PA      | $969001.67     | 0.00%             | 2035-03-11      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PBN5<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3275000 | PA      | $2139935.47    | 0.00%             | 2051-04-22      | Variable      | 3.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Willdan Group Inc                                                                | WILLDAN GROUP IN                                             | CUSIP: 96924N100<br>LEI: 529900YQO0LF5VAEKN05 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8078 | NS      | $618451.68     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Arrow Financial Corp                                                             | ARROW FINL CORP                                              | CUSIP: 042744102<br>LEI: 2549007Z8GI9ZZIQ1817 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7799 | NS      | $261812.43     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Commonwealth Edison Co                                                           | COMMONWEALTH EDI                                             | CUSIP: 202795JP6<br>LEI: D8YOXB8L2ZDC8P7Q0771 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $536248.71     | 0.00%             | 2049-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK                                             | CUSIP: 298785KP0<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   3502000 | PA      | $3477458.22    | 0.01%             | 2036-02-08      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kimberly-Clark Corp                                                              | KIMBERLY-CLARK                                               | CUSIP: 494368BG7<br>LEI: MP3J6QPYPGN75NVW2S34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $696506.79     | 0.00%             | 2041-03-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                                               | CUSIP: 532457CM8<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2075000 | PA      | $1888957.78    | 0.00%             | 2054-02-09      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                                               | CUSIP: 532457CP1<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $250357.81     | 0.00%             | 2027-08-14      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PBW1<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $279951.67     | 0.00%             | 2042-03-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                                                    | CUSIP: 031162DG2<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $541669.28     | 0.00%             | 2062-02-22      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PEL6<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    810000 | PA      | $815525.28     | 0.00%             | 2028-07-22      | Variable      | 4.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Potomac Electric Power Co                                                        | POTOMAC ELECTRIC                                             | CUSIP: 737679DJ6<br>LEI: 549300BXF2DWUNN57U06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $190209.22     | 0.00%             | 2054-03-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FS KKR Capital Corp                                                              | FS KKR CAPITAL                                               | CUSIP: 302635AP2<br>LEI: 549300TYRSI1T21B1360 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $285770.86     | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS6311                                                    | CUSIP: 3138WGAM6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    326540 | PA      | $304482.76     | 0.00%             | 2045-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Storage Operating Co                                                      | PUBLIC STORAGE                                               | CUSIP: 74464AAD3<br>LEI: 549300LMZF40TKJ6DM64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $500793.01     | 0.00%             | 2035-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cigna Group/The                                                                  | CIGNA GROUP/THE                                              | CUSIP: 125523CL2<br>LEI: 549300VIWYMSIGT1U456 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1317000 | PA      | $1216765.55    | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AH0946                                                    | CUSIP: 3138A2BQ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    124829 | PA      | $121712.06     | 0.00%             | 2040-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AP2132                                                    | CUSIP: 3138M5LN7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    588010 | PA      | $555940.49     | 0.00%             | 2042-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wisconsin Electric Power Co                                                      | WISCONSIN ELECTR                                             | CUSIP: 976656CW6<br>LEI: AENKIFMULUAWOUU8Q584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $171519.89     | 0.00%             | 2056-03-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Koninklijke Philips NV                                                           | PHILIPS ELECTRON                                             | CUSIP: 500472AE5<br>LEI: H1FJE8H61JGM1JSGM897 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    785000 | PA      | $714806.00     | 0.00%             | 2042-03-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PDX7<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3335000 | PA      | $3021046.46    | 0.01%             | 2030-05-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prc Newco Inc                                                                    | PERMIAN RESOUR-A                                             | CUSIP: 71424F105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    434633 | NS      | $9266375.56    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2019-GC42                                           | GSMS 2019-GC42 AS                                            | CUSIP: 36257UAQ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    275000 | PA      | $253517.94     | 0.00%             | 2052-09-10      | Fixed         | 3.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CH Robinson Worldwide Inc                                                        | CH ROBINSON                                                  | CUSIP: 12541W209<br>LEI: 529900WNWN5L0OVDHA79 | Long             | EC               | CORP              | US        |     66646 | NS      | $11067901.22   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Corp                                                                | TOYOTA MTR CORP                                              | CUSIP: 892331AV1<br>LEI: 5493006W3QUS5LMH6R84 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    750000 | PA      | $756643.43     | 0.00%             | 2035-06-30      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ecolab Inc                                                                       | ECOLAB INC                                                   | CUSIP: 278865BD1<br>LEI: 82DYEISM090VG8LTLS26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1400000 | PA      | $1382188.99    | 0.00%             | 2027-12-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic Services Inc                                                            | REPUBLIC SVCS                                                | CUSIP: 760759AW0<br>LEI: NKNQHM6BLECKVOQP7O46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $431109.15     | 0.00%             | 2050-03-01      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CFH9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  30264000 | PA      | $29968452.97   | 0.05%             | 2027-08-31      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 538300                                                    | CUSIP: 36212M7M5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      3822 | PA      | $3981.62       | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TotalEnergies Capital SA                                                         | TOTALENERGIES                                                | CUSIP: 89157XAA9<br>LEI: 529900QI55ZLJVCMPA71 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |   2650000 | PA      | $2712038.96    | 0.00%             | 2034-04-05      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merchants Bancorp/IN                                                             | MERCHANTS BANCOR                                             | CUSIP: 58844R108<br>LEI: 54930008Y0GPVLF81889 | Long             | EC               | CORP              | US        |     12134 | NS      | $520669.94     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7525                                                    | CUSIP: 3132DVLE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3549553 | PA      | $3057354.87    | 0.01%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G00729                                                    | CUSIP: 31283GY27<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       284 | PA      | $286.66        | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Terreno Realty Corp                                                              | TERRENO REALTY C                                             | CUSIP: 88146M101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     58726 | NS      | $3606950.92    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nasdaq Inc                                                                       | NASDAQ INC                                                   | CUSIP: 63111XAL5<br>LEI: 549300L8X1Q78ERXFD06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1000777.30    | 0.00%             | 2063-06-28      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Selectquote Inc                                                                  | SELECTQUOTE INC                                              | CUSIP: 816307300<br>LEI: 549300BV28BWDIN9SP24 | Long             | EC               | CORP              | US        |     83731 | NS      | $52708.66      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Paramount Global                                                                 | PARAMOUNT GLOB                                               | CUSIP: 92553PAP7<br>LEI: 5KYC8KF17ROCY24M3H09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    483000 | PA      | $291136.32     | 0.00%             | 2043-03-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6656                                                    | CUSIP: 36179VMD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    959716 | PA      | $858837.02     | 0.00%             | 2050-05-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landwirtschaftliche Rentenbank                                                   | RENTENBANK                                                   | CUSIP: 515110CG7<br>LEI: 529900Z3J0N6S0F7CT25 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    654000 | PA      | $658530.46     | 0.00%             | 2030-05-28      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada                                       | BELL CANADA                                                  | CUSIP: 0778FPAL3<br>LEI: 5493000G3EFX9S7TDE29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   3637000 | PA      | $3643945.99    | 0.01%             | 2033-05-11      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KalVista Pharmaceuticals Inc                                                     | KALVISTA PHARMAC                                             | CUSIP: 483497103<br>LEI: 529900Q7IDA3WUGRZA51 | Long             | EC               | CORP              | US        |     23556 | NS      | $474182.28     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Valmont Industries Inc                                                           | VALMONT INDS                                                 | CUSIP: 920253AF8<br>LEI: 5493009ZGZJJ8F77JN08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $418521.01     | 0.00%             | 2044-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Seer Inc                                                                         | SEER INC                                                     | CUSIP: 81578P106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     36017 | NS      | $60508.56      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810RY6<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  22132700 | PA      | $15654562.51   | 0.03%             | 2047-08-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH                                             | CUSIP: 12189LBH3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $352762.33     | 0.00%             | 2052-06-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                                              | CUSIP: 927804GW8<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    691000 | PA      | $657960.82     | 0.00%             | 2055-09-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                                               | CUSIP: 37045XCY0<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1225000 | PA      | $1165247.02    | 0.00%             | 2030-06-21      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7827                                                    | CUSIP: 36179WVU9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |  14705689 | PA      | $12633245.33   | 0.02%             | 2052-01-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LYB International Finance III LLC                                                | LYB INT FIN III                                              | CUSIP: 50249AAP8<br>LEI: 984500A51LA0B8EB4053 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $154455.84     | 0.00%             | 2035-05-15      | Fixed         | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Trane Technologies Holdco Inc                                                    | TRANE TECH HOLD                                              | CUSIP: 45687AAG7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    415000 | PA      | $421354.46     | 0.00%             | 2043-06-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MBIA Inc                                                                         | MBIA INC                                                     | CUSIP: 55262C100<br>LEI: 54F1KGFE2KNP3VAL3P42 | Long             | EC               | CORP              | US        |     24110 | NS      | $142490.10     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BANK 2017-BNK8                                                                   | BANK 2017-BNK8 A4                                            | CUSIP: 06650AAE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    600000 | PA      | $585519.54     | 0.00%             | 2050-11-15      | Fixed         | 3.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC                                             | CUSIP: 87264ADE2<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1010867.89    | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU                                             | CUSIP: 29379VBA0<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1110000 | PA      | $1001836.67    | 0.00%             | 2044-03-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | FNCL 2 4/26                                                  | CUSIP: 01F020646<br>LEI: N/A                  | Short            | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  -5430000 | PA      | $-4364150.19   | -0.01%            | 2026-04-13      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ConocoPhillips                                                                   | CONOCOPHILLIPS                                               | CUSIP: 20825C104<br>LEI: WPTL2Z3FIYTHSP5V2253 | Long             | EC               | CORP              | US        |    688285 | NS      | $90853620.00   | 0.15%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K082 A2                                                 | CUSIP: 3137FJKE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    550000 | PA      | $546977.97     | 0.00%             | 2028-09-25      | Variable      | 3.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ochsner LSU Health System of North Louisiana                                     | OCHSNER LSU HLTH                                             | CUSIP: 67555JAA4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $426832.06     | 0.00%             | 2031-05-15      | Fixed         | 2.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3662                                                    | CUSIP: 3140X7B81<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    466354 | PA      | $415841.35     | 0.00%             | 2050-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LGI Homes Inc                                                                    | LGI HOMES INC                                                | CUSIP: 50187T106<br>LEI: 549300W02B4WNV8CV109 | Long             | EC               | CORP              | US        |     11625 | NS      | $459536.25     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| First BanCorp/Puerto Rico                                                        | FIRST BANCORP PR                                             | CUSIP: 318672706<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     87166 | NS      | $1861865.76    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Wynn Resorts Ltd                                                                 | WYNN RESORTS LTD                                             | CUSIP: 983134107<br>LEI: 254900CEKKWIHTEAB172 | Long             | EC               | CORP              | US        |     43895 | NS      | $4457537.25    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TotalEnergies Capital SA                                                         | TOTALENERGIES                                                | CUSIP: 89157XAC5<br>LEI: 529900QI55ZLJVCMPA71 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |   2250000 | PA      | $2162737.38    | 0.00%             | 2064-04-05      | Fixed         | 5.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bob's Discount Furniture Inc                                                     | BOB'S DISCOUNT F                                             | CUSIP: 09681N106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     11076 | NS      | $130143.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Benchmark 2021-B23 Mortgage Trust                                                | BMARK 2021-B23 A5                                            | CUSIP: 08162RAD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1875000 | PA      | $1644792.56    | 0.00%             | 2054-02-15      | Fixed         | 2.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oshkosh Corp                                                                     | OSHKOSH CORP                                                 | CUSIP: 688239201<br>LEI: 549300FEKNPCFSA2B506 | Long             | EC               | CORP              | US        |     35220 | NS      | $5184736.20    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 725027                                                    | CUSIP: 31402CPL0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    596063 | PA      | $603412.57     | 0.00%             | 2033-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 389128                                                    | CUSIP: 36205FHD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1403 | PA      | $1422.71       | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Louisiana LLC                                                            | ENTERGY LA LLC                                               | CUSIP: 29364WBM9<br>LEI: 0V5453U14HDZO63CGH17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $256989.92     | 0.00%             | 2034-03-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stryker Corp                                                                     | STRYKER CORP                                                 | CUSIP: 863667101<br>LEI: 5493002F0SC4JTBU5137 | Long             | EC               | CORP              | US        |    193854 | NS      | $63698485.86   | 0.11%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| US Bancorp                                                                       | US BANCORP                                                   | CUSIP: 91159HJY7<br>LEI: N1GZ7BBF3NP8GI976H15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    915000 | PA      | $903322.55     | 0.00%             | 2037-01-26      | Variable      | 5.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amphenol Corp                                                                    | AMPHENOL CORP-A                                              | CUSIP: 032095101<br>LEI: 549300D3L3G0R4U4VT04 | Long             | EC               | CORP              | US        |    692025 | NS      | $87437358.75   | 0.15%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fifth Third Bancorp                                                              | FIFTH THIRD BANK                                             | CUSIP: 316773CH1<br>LEI: THRNG6BD57P9QWTQLG42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    710000 | PA      | $854773.35     | 0.00%             | 2038-03-01      | Fixed         | 8.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Michigan State University                                                        | MICHIGAN ST UNIV-TXBL                                        | CUSIP: 594712WY3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    465000 | PA      | $330786.54     | 0.00%             | 2122-08-15      | Fixed         | 4.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| nVent Finance Sarl                                                               | NVENT FINANCE                                                | CUSIP: 67078AAF0<br>LEI: 549300KO1OQ4MVFB6X02 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |    500000 | PA      | $513531.56     | 0.00%             | 2033-05-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2020-C58                                   | WFCM 2020-C58 A4                                             | CUSIP: 95002UAJ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    175000 | PA      | $156163.37     | 0.00%             | 2053-07-15      | Fixed         | 2.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Co/The                                                                  | SOUTHERN CO                                                  | CUSIP: 842587107<br>LEI: 549300FC3G3YU2FBZD92 | Long             | EC               | CORP              | US        |    619654 | NS      | $59809004.08   | 0.10%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Florida Power & Light Co                                                         | FLORIDA PWR & LT                                             | CUSIP: 341081EV5<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $447269.58     | 0.00%             | 2037-02-01      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CFU0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  33084000 | PA      | $33224865.39   | 0.06%             | 2027-10-31      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GlaxoSmithKline Capital Inc                                                      | GLAXOSMITHKLINE                                              | CUSIP: 377372AB3<br>LEI: 5493007Q8VD7Q3ZYZS59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1380000 | PA      | $1435962.03    | 0.00%             | 2034-04-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyundai Auto Receivables Trust 2023-C                                            | HART 2023-C A3                                               | CUSIP: 44918CAD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     92170 | PA      | $92849.74      | 0.00%             | 2028-10-16      | Fixed         | 5.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7130                                                    | CUSIP: 3140XA4Q2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1094674 | PA      | $958498.75     | 0.00%             | 2041-05-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Phillips 66 Co                                                                   | PHILLIPS 66 CO                                               | CUSIP: 718547AU6<br>LEI: RVJMT2IZVVSKIRJJBH76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $512699.29     | 0.00%             | 2031-06-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kronos Worldwide Inc                                                             | KRONOS WORLDWIDE                                             | CUSIP: 50105F105<br>LEI: 549300OBZ34C65APL277 | Long             | EC               | CORP              | US        |     14315 | NS      | $94049.55      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CNH0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  36084000 | PA      | $36138971.81   | 0.06%             | 2028-06-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cushman & Wakefield Ltd                                                          | CUSHMAN & WAKEFI                                             | CUSIP: G2717C106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    132046 | NS      | $1618883.96    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                                               | CUSIP: 24422EXR5<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    512000 | PA      | $516963.52     | 0.00%             | 2027-06-11      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Private Bank NA                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 61776NZW6<br>LEI: 549300GS0W0TEUQS8571 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1477046.98    | 0.00%             | 2031-11-19      | Variable      | 4.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Western Alliance Bancorp                                                         | WESTERN ALLIANCE                                             | CUSIP: 957638109<br>LEI: 5493003VJXZ5JXT9S762 | Long             | EC               | CORP              | US        |     58776 | NS      | $4164279.60    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4511                                                    | CUSIP: 31418EAM2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4776168 | PA      | $3867333.32    | 0.01%             | 2052-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Taylor Morrison Home Corp                                                        | TAYLOR MORRISON                                              | CUSIP: 87724P106<br>LEI: 5299009UDLLGLKOOJE30 | Long             | EC               | CORP              | US        |     51786 | NS      | $3016016.64    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| OGE Energy Corp                                                                  | OGE ENERGY CORP                                              | CUSIP: 670837103<br>LEI: CE5OG6JPOZMDSA0LAQ19 | Long             | EC               | CORP              | US        |    116047 | NS      | $5565614.12    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                                                 | CUSIP: 29250NCC7<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    750000 | PA      | $774133.85     | 0.00%             | 2034-04-05      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4013                                                    | CUSIP: 31418DN73<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    804765 | PA      | $763534.27     | 0.00%             | 2035-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Xencor Inc                                                                       | XENCOR INC                                                   | CUSIP: 98401F105<br>LEI: 549300V5IF65437JKG30 | Long             | EC               | CORP              | US        |     40742 | NS      | $491348.52     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8155                                                    | CUSIP: 3132D6BY5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     84102 | PA      | $80268.51      | 0.00%             | 2037-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Veeco Instruments Inc                                                            | VEECO INSTRUMENT                                             | CUSIP: 922417100<br>LEI: 5493004201F72ADDZW04 | Long             | EC               | CORP              | US        |     33127 | NS      | $1121680.22    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 253672                                                    | CUSIP: 31371JW91<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        64 | PA      | $67.48         | 0.00%             | 2031-03-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9308                                                    | CUSIP: 36179YKV5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1044387 | PA      | $1088852.59    | 0.00%             | 2053-11-20      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Liberty Broadband Corp                                                           | LIBERTY BR-A                                                 | CUSIP: 530307107<br>LEI: 549300MIX43II8JLN536 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7603 | NS      | $381822.66     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7366                                                    | CUSIP: 36179WFF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    604198 | PA      | $498161.59     | 0.00%             | 2051-05-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2022-5                                    | SDART 2022-5 C                                               | CUSIP: 80287HAE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |      3545 | PA      | $3545.90       | 0.00%             | 2028-10-16      | Fixed         | 4.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Co of Colorado                                                    | PUBLIC SERV COLO                                             | CUSIP: 744448CY5<br>LEI: 5BANEF6PGSEK0SNMQF44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $610880.95     | 0.00%             | 2053-04-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EPR Properties                                                                   | EPR PROPERTIES                                               | CUSIP: 26884UAF6<br>LEI: 549300YSSXFHMPOWZ492 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    686000 | PA      | $657176.30     | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0815                                                    | CUSIP: 3618N53Z0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1844901 | PA      | $1882850.81    | 0.00%             | 2055-12-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2021-B28 Mortgage Trust                                                | BMARK 2021-B28 A5                                            | CUSIP: 08163GAU4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    350000 | PA      | $307030.68     | 0.00%             | 2054-08-15      | Fixed         | 2.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Suncor Energy Inc                                                                | SUNCOR ENERGY                                                | CUSIP: 71644EAJ1<br>LEI: 894500XO86FKXQGPYV71 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    381000 | PA      | $415968.32     | 0.00%             | 2038-05-15      | Fixed         | 6.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K118 A2                                                 | CUSIP: 3137F62M8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1600000 | PA      | $1427278.24    | 0.00%             | 2030-09-25      | Fixed         | 1.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC                                             | CUSIP: 969457CQ1<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $495503.46     | 0.00%             | 2055-03-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McLaren Health Care Corp                                                         | MCLAREN HEALTH                                               | CUSIP: 581760AV7<br>LEI: 549300OY1YHQK68ZQX37 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $268993.42     | 0.00%             | 2048-05-15      | Fixed         | 4.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Soleno Therapeutics Inc                                                          | SOLENO THERAPEUT                                             | CUSIP: 834203309<br>LEI: 5493003LCY77N7FXK844 | Long             | EC               | CORP              | US        |     27617 | NS      | $924617.16     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Solv Energy Inc                                                                  | SOLV ENERGY IN-A                                             | CUSIP: 78475V103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     12726 | NS      | $382161.78     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Archer-Daniels-Midland Co                                                        | ARCHER-DANIELS                                               | CUSIP: 039482AD6<br>LEI: 549300LO13MQ9HYSTR83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    583000 | PA      | $531514.75     | 0.00%             | 2032-03-01      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK                                             | CUSIP: 298785KF2<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   4200000 | PA      | $4181875.27    | 0.01%             | 2029-11-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS8095                                                    | CUSIP: 3138WH7H9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    879340 | PA      | $823729.08     | 0.00%             | 2046-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oesterreichische Kontrollbank AG                                                 | OESTER KONTROLBK                                             | CUSIP: 676167CF4<br>LEI: 5299000OVRLMF858L016 | Long             | DBT              | CORP              | AT        |   2000000 | PA      | $1992421.46    | 0.00%             | 2027-09-09      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC                                            | TRANSCONT GAS PL                                             | CUSIP: 893574AM5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1080000 | PA      | $901894.16     | 0.00%             | 2048-03-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                                                | CUSIP: 172967MM0<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4950000 | PA      | $4789835.00    | 0.01%             | 2041-03-26      | Variable      | 5.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8323                                                    | CUSIP: 3132DWG80<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1662331 | PA      | $1648103.22    | 0.00%             | 2053-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS7864                                                    | CUSIP: 3140XPW21<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    252299 | PA      | $261619.58     | 0.00%             | 2054-03-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PACCAR Financial Corp                                                            | PACCAR FINL CORP                                             | CUSIP: 69371RS98<br>LEI: PH3S12DWZBHHQKVYZ297 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $505644.01     | 0.00%             | 2034-03-22      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7507                                                    | CUSIP: 3132DVKU8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1347379 | PA      | $1210281.92    | 0.00%             | 2049-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Flavors & Fragrances Inc                                           | INTERNATIONAL FL                                             | CUSIP: 459506AK7<br>LEI: BZLRL03D3GPGMOGFO832 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    415000 | PA      | $414062.78     | 0.00%             | 2028-09-26      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brinker International Inc                                                        | BRINKER INTL                                                 | CUSIP: 109641100<br>LEI: 52990067JY6PBGJNTG76 | Long             | EC               | CORP              | US        |     24519 | NS      | $3500577.63    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                                                  | CUSIP: 713448GK8<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1025000 | PA      | $1035296.56    | 0.00%             | 2035-07-23      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4018                                                      | CUSIP: 36202EPB9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     11535 | PA      | $12111.57      | 0.00%             | 2037-08-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Co of Colorado                                                    | PUBLIC SERV COLO                                             | CUSIP: 744448DD0<br>LEI: 5BANEF6PGSEK0SNMQF44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    368000 | PA      | $366934.06     | 0.00%             | 2029-03-13      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Abacus Life Inc                                                                  | ABACUS GLOBAL MA                                             | CUSIP: 00258Y104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     27263 | NS      | $214832.44     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Zoetis Inc                                                                       | ZOETIS INC                                                   | CUSIP: 98978VAW3<br>LEI: 549300HD9Q1LOC9KLJ48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    588000 | PA      | $586108.70     | 0.00%             | 2028-08-17      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Synchrony Financial                                                              | SYNCHRONY FINANC                                             | CUSIP: 87165BAM5<br>LEI: 549300RS7EWPM9MA6C78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1125000 | PA      | $1111952.55    | 0.00%             | 2027-12-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Casella Waste Systems Inc                                                        | CASELLA WASTE                                                | CUSIP: 147448104<br>LEI: 8EU0XUFVJ48U37IIDH51 | Long             | EC               | CORP              | US        |     35242 | NS      | $2796100.28    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Canadian Pacific Railway Co                                                      | CANADIAN PACIFIC                                             | CUSIP: 13648TAF4<br>LEI: 54930036474DURYNB481 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     82000 | PA      | $71158.45      | 0.00%             | 2048-05-01      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Embraer Netherlands Finance BV                                                   | EMBRAER NL FINAN                                             | CUSIP: 29082HAF9<br>LEI: 724500PBR8LR26XBSP67 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    640000 | PA      | $610545.42     | 0.00%             | 2038-01-09      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consumers Energy Co                                                              | CONSUMERS ENERGY                                             | CUSIP: 210518DN3<br>LEI: 7NKTFWJ1G6MELP9TU740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    287000 | PA      | $171012.69     | 0.00%             | 2052-08-15      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08347                                                    | CUSIP: 3128MJL57<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     43998 | PA      | $43897.43      | 0.00%             | 2039-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 783403                                                    | CUSIP: 36241LX84<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    252528 | PA      | $238678.22     | 0.00%             | 2041-09-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)                                             | CUSIP: 718286BG1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |   1825000 | PA      | $1963104.10    | 0.00%             | 2034-10-23      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Quest Diagnostics Inc                                                            | QUEST DIAGNOSTIC                                             | CUSIP: 74834LAY6<br>LEI: 8MCWUBXQ0WE04KMXBX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $177814.89     | 0.00%             | 2045-03-30      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fidelity D&D Bancorp Inc                                                         | FIDELITY D&D BAN                                             | CUSIP: 31609R100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2713 | NS      | $117418.64     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2833                                                    | CUSIP: 31418CEF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1461024 | PA      | $1316016.15    | 0.00%             | 2046-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orthofix Medical Inc                                                             | ORTHOFIX MEDICAL                                             | CUSIP: 68752M108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     21491 | NS      | $246501.77     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ4035                                                    | CUSIP: 3142GUPV9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1040185 | PA      | $1066484.61    | 0.00%             | 2055-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Horace Mann Educators Corp                                                       | HORACE MANN EDUC                                             | CUSIP: 440327AM6<br>LEI: 254900G5YAV3A2YK8T32 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    281000 | PA      | $276816.82     | 0.00%             | 2030-10-01      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                 | COCA-COLA CO/THE                                             | CUSIP: 191216DJ6<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $477814.29     | 0.00%             | 2028-03-05      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G01841                                                    | CUSIP: 3128LXBJ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     93988 | PA      | $96770.71      | 0.00%             | 2035-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS7274                                                    | CUSIP: 3140XPCL1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2781294 | PA      | $2756619.09    | 0.00%             | 2054-02-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Utah Acquisition Sub Inc                                                         | MYLAN NV                                                     | CUSIP: 62854AAP9<br>LEI: 254900JOFV74IJ7H9933 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $1606925.97    | 0.00%             | 2046-06-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD0912                                                    | CUSIP: 3132DNAM5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1139238 | PA      | $931357.97     | 0.00%             | 2052-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Progress Software Corp                                                           | PROGRESS SOFTWAR                                             | CUSIP: 743312100<br>LEI: 549300R65B3JG6972S24 | Long             | EC               | CORP              | US        |     23000 | NS      | $589950.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BJ's Restaurants Inc                                                             | BJ'S RESTAURANTS                                             | CUSIP: 09180C106<br>LEI: 5299000EOW66I1OJNQ23 | Long             | EC               | CORP              | US        |     11609 | NS      | $407475.90     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Carlisle Cos Inc                                                                 | CARLISLE COS INC                                             | CUSIP: 142339100<br>LEI: XR64VGX1ZPX6G7ZN7Z11 | Long             | EC               | CORP              | US        |     23019 | NS      | $7679598.78    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3791                                                    | CUSIP: 3140XKF96<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    317477 | PA      | $333794.14     | 0.00%             | 2053-01-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANSFER                                              | CUSIP: 29278NAG8<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1300000 | PA      | $1324555.92    | 0.00%             | 2029-04-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PEY8<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $2036165.15    | 0.00%             | 2031-04-22      | Variable      | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Nations Development Corp                                                  | UNITED NATIONS DEV-A                                         | CUSIP: 911157MF9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    400000 | PA      | $422180.84     | 0.00%             | 2055-08-01      | Fixed         | 6.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Fuel Gas Co                                                             | NATIONAL FUEL GA                                             | CUSIP: 636180BU4<br>LEI: 8JB38FFW1Y3C1HM8E841 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    495000 | PA      | $512790.80     | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oncor Electric Delivery Co LLC                                                   | ONCOR ELECTRIC D                                             | CUSIP: 68233JAT1<br>LEI: 549300SP2X2BS1KERD24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $439813.40     | 0.00%             | 2041-12-01      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intercontinental Exchange Inc                                                    | INTERCONTINENT                                               | CUSIP: 45865VAA8<br>LEI: 5493000F4ZO33MV32P92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    494000 | PA      | $489659.86     | 0.00%             | 2028-12-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2021-BNK37                                                                  | BANK 2021-BN37 A5                                            | CUSIP: 06540LBF3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    600000 | PA      | $533891.16     | 0.00%             | 2064-11-15      | Variable      | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dover Corp                                                                       | DOVER CORP                                                   | CUSIP: 260003108<br>LEI: 549300FMC2ALGA7N9E80 | Long             | EC               | CORP              | US        |     75840 | NS      | $15808848.00   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TC PipeLines LP                                                                  | TC PIPELINES LP                                              | CUSIP: 87233QAC2<br>LEI: 6HL0C5LCIE4TN8UZHL06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $198657.80     | 0.00%             | 2027-05-25      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN                                             | CUSIP: 718172DD8<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    173000 | PA      | $179523.72     | 0.00%             | 2030-09-07      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM1370                                                    | CUSIP: 3140X4QY5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1487938 | PA      | $1355343.16    | 0.00%             | 2046-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Italy Government International Bond                                  | ITALY GOV'T INT                                              | CUSIP: 465410BY3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |   2000000 | PA      | $1912263.19    | 0.00%             | 2029-10-17      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cytek Biosciences Inc                                                            | CYTEK BIOSCIENCE                                             | CUSIP: 23285D109<br>LEI: 549300K2J28BOC6FBO89 | Long             | EC               | CORP              | US        |     66734 | NS      | $291627.58     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Central Garden & Pet Co                                                          | CENTRAL GARDEN-A                                             | CUSIP: 153527205<br>LEI: 5493004DVZLD37DJ0H83 | Long             | EC               | CORP              | US        |     28348 | NS      | $919042.16     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Diageo Capital PLC                                                               | DIAGEO CAP PLC                                               | CUSIP: 25243YBH1<br>LEI: 213800L23DJLALFC4O95 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    300000 | PA      | $309774.44     | 0.00%             | 2033-01-24      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Willis Towers Watson PLC                                                         | WILLIS TOWERS WA                                             | CUSIP: G96629103<br>LEI: 549300WHC56FF48KL350 | Long             | EC               | CORP              | US        |     53229 | NS      | $15473670.30   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| State Street Corp                                                                | STATE STREET CRP                                             | CUSIP: 857477CR2<br>LEI: 549300ZFEEJ2IP5VME73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2500000 | PA      | $2498881.83    | 0.00%             | 2032-10-22      | Variable      | 4.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5930                                                    | CUSIP: 36179UST0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    449010 | PA      | $419038.52     | 0.00%             | 2049-05-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sirius XM Holdings Inc                                                           | SIRIUS XM HOLDIN                                             | CUSIP: 829933100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    103535 | NS      | $2389587.80    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Microsoft Corp                                                                   | MICROSOFT CORP                                               | CUSIP: 594918104<br>LEI: INR2EJN1ERAN0W5ZP974 | Long             | EC               | CORP              | US        |   4180625 | NS      | $1547541956.25 | 2.63%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANSFER                                              | CUSIP: 29273RAF6<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $378548.10     | 0.00%             | 2036-10-15      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Adobe Inc                                                                        | ADOBE INC                                                    | CUSIP: 00724PAJ8<br>LEI: FU4LY2G4933NH2E1CP29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $561511.11     | 0.00%             | 2030-01-17      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arizona Public Service Co                                                        | ARIZONA PUB SERV                                             | CUSIP: 040555CM4<br>LEI: YG6VT0TPHRH4TFVAQV64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $488820.06     | 0.00%             | 2041-09-01      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Co of Colorado                                                    | PUBLIC SERV COLO                                             | CUSIP: 744448BZ3<br>LEI: 5BANEF6PGSEK0SNMQF44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $320249.77     | 0.00%             | 2037-09-01      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chime Financial Inc                                                              | CHIME FINANCI-A                                              | CUSIP: 16935C109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    156858 | NS      | $2937950.34    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| American Airlines 2017-2 Class AA Pass Through Trust                             | AM AIRLN 17-2 AA                                             | CUSIP: 02376AAA7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    237633 | PA      | $229686.39     | 0.00%             | 2029-10-15      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UDR Inc                                                                          | UDR INC                                                      | CUSIP: 90265EAW0<br>LEI: P3CH2EG5X6Z1XWU1OO74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $347639.60     | 0.00%             | 2034-09-01      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G05352                                                    | CUSIP: 3128M7H58<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      9326 | PA      | $9784.75       | 0.00%             | 2039-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8043                                                    | CUSIP: 36179W5C8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   3159575 | PA      | $2819563.83    | 0.00%             | 2052-05-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Pacific Corp                                                               | UNION PAC CORP                                               | CUSIP: 907818FS2<br>LEI: 549300LMMRSZZCZ8CL11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1150000 | PA      | $774380.08     | 0.00%             | 2071-04-06      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AH6450                                                    | CUSIP: 3138A8EY8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3204 | PA      | $3351.51       | 0.00%             | 2041-02-01      | Floating      | 5.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM1245                                                    | CUSIP: 3140X4L38<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     56493 | PA      | $56205.12      | 0.00%             | 2033-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD1350                                                    | CUSIP: 3132DNQB2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    153753 | PA      | $149522.61     | 0.00%             | 2052-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Grid USA                                                                | KEYSPAN CORP                                                 | CUSIP: 49337WAJ9<br>LEI: MOM4570XTJ5YYX7JKH83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $259289.37     | 0.00%             | 2035-04-01      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lifevantage Corp                                                                 | LIFEVANTAGE CORP                                             | CUSIP: 53222K205<br>LEI: 5493001Z5YYT109QZ980 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6557 | NS      | $28326.24      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA            | JOHNSON CONTROLS                                             | CUSIP: 47837RAE0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    989000 | PA      | $993005.02     | 0.00%             | 2032-12-01      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                 | COCA-COLA CO/THE                                             | CUSIP: 191216CX6<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1550000 | PA      | $939697.27     | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8098                                                    | CUSIP: 3132DV7K5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  10432881 | PA      | $8493299.82    | 0.01%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern Trust Corp                                                              | NORTHERN TRST CO                                             | CUSIP: 665859AZ7<br>LEI: 549300GLF98S992BC502 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    411000 | PA      | $400490.08     | 0.00%             | 2040-11-19      | Variable      | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 61748UAE2<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1015605.20    | 0.00%             | 2031-01-15      | Variable      | 5.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK                                             | CUSIP: 298785JL1<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   3000000 | PA      | $2642531.37    | 0.00%             | 2031-02-14      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANSFER                                              | CUSIP: 29273RAJ8<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $916755.51     | 0.00%             | 2038-07-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc                                               | ANHEUSER-BUSCH                                               | CUSIP: 03523TBT4<br>LEI: 549300CRGMZK3K53BF92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4662000 | PA      | $3901319.53    | 0.01%             | 2048-10-06      | Fixed         | 4.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2018-B6 Mortgage Trust                                                 | BMARK 2018-B6 A4                                             | CUSIP: 08162CAD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    450000 | PA      | $446573.66     | 0.00%             | 2051-10-10      | Fixed         | 4.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 621239                                                    | CUSIP: 31389CEL9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1486 | PA      | $1514.35       | 0.00%             | 2032-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kimberly-Clark Corp                                                              | KIMBERLY-CLARK                                               | CUSIP: 494368BZ5<br>LEI: MP3J6QPYPGN75NVW2S34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $558182.54     | 0.00%             | 2029-04-25      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea International Bond                                                         | REP OF KOREA                                                 | CUSIP: 50064FAS3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |   1000000 | PA      | $876728.77     | 0.00%             | 2030-09-16      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toro Combineco Inc                                                               | TECHTARGET INC                                               | CUSIP: 87874R308<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     17240 | NS      | $66891.20      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| IPG Photonics Corp                                                               | IPG PHOTONICS                                                | CUSIP: 44980X109<br>LEI: 5493002KZ51CADQ94G15 | Long             | EC               | CORP              | US        |     14262 | NS      | $1634282.58    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4196                                                    | CUSIP: 36179SUV7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    226391 | PA      | $212553.04     | 0.00%             | 2047-01-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH                                             | CUSIP: 12189TAZ7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    775000 | PA      | $842076.41     | 0.00%             | 2037-05-01      | Fixed         | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MiMedx Group Inc                                                                 | MIMEDX GROUP INC                                             | CUSIP: 602496101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     71096 | NS      | $280829.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fifth Third Bancorp                                                              | FIFTH THIRD BANC                                             | CUSIP: 316773DK3<br>LEI: THRNG6BD57P9QWTQLG42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $829522.63     | 0.00%             | 2029-07-27      | Variable      | 6.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Bank USA NA                                                                 | HSBC BANK USA NA                                             | CUSIP: 4042Q1AA5<br>LEI: 1IE8VN30JCEQV1H4R804 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $260354.46     | 0.00%             | 2034-11-01      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Markel Group Inc                                                                 | MARKEL GROUP INC                                             | CUSIP: 570535AT1<br>LEI: 549300SCNO12JLWIK605 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $171285.69     | 0.00%             | 2049-05-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2020-BNK25                                                                  | BANK 2020-BN25 A5                                            | CUSIP: 06539WBB1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    375000 | PA      | $346847.18     | 0.00%             | 2063-01-15      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rogers Communications Inc                                                        | ROGERS COMMUNIC                                              | CUSIP: 775109CJ8<br>LEI: 5493000M6Z4XFIP6PF03 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   1900000 | PA      | $1603160.97    | 0.00%             | 2042-03-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4719                                                    | CUSIP: 36179TG41<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   5269860 | PA      | $4939506.91    | 0.01%             | 2047-09-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                                                     | CUSIP: 00206RNG3<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    530000 | PA      | $525163.98     | 0.00%             | 2033-04-30      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO 2024-5C3 Mortgage Trust                                                      | BMO 2024-5C3 A3                                              | CUSIP: 09660QAT1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    300000 | PA      | $307291.53     | 0.00%             | 2057-02-15      | Fixed         | 5.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| San Diego Gas & Electric Co                                                      | SAN DIEGO G & E                                              | CUSIP: 797440CG7<br>LEI: KNIRVXKVNJJ4P8OTMS63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    293000 | PA      | $298003.77     | 0.00%             | 2035-04-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BorgWarner Inc                                                                   | BORG-WARNER AUTO                                             | CUSIP: 099724AH9<br>LEI: 549300DSFX2IE88NSX47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $409124.21     | 0.00%             | 2045-03-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hoyne Bancorp Inc                                                                | HOYNE BANCORP IN                                             | CUSIP: 44326H107<br>LEI: 529900PQW2ELUBXPAB28 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4559 | NS      | $65991.53      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Welltower Inc                                                                    | WELLTOWER INC                                                | CUSIP: 95040Q104<br>LEI: 254900F33BIAR82QTA19 | Long             | EC               | CORP              | US        |    392923 | NS      | $77684806.33   | 0.13%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                                                  | CUSIP: 713448ET1<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1325000 | PA      | $1100102.99    | 0.00%             | 2040-03-19      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bunge Ltd Finance Corp                                                           | BUNGE LTD FIN CP                                             | CUSIP: 120568BF6<br>LEI: 549300QHC068L40NNM71 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1159811.28    | 0.00%             | 2034-09-17      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TrueBlue Inc                                                                     | TRUEBLUE INC                                                 | CUSIP: 89785X101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     19732 | NS      | $77152.12      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ServiceNow Inc                                                                   | SERVICENOW INC                                               | CUSIP: 81762P102<br>LEI: 549300HJTQM36M0E1G39 | Long             | EC               | CORP              | US        |    588879 | NS      | $61567299.45   | 0.10%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2160                                                    | CUSIP: 3132DPMH8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    875459 | PA      | $895610.54     | 0.00%             | 2053-01-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GM Financial Automobile Leasing Trust 2024-1                                     | GMALT 2024-1 A4                                              | CUSIP: 36269FAE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     75000 | PA      | $75138.02      | 0.00%             | 2028-02-22      | Fixed         | 5.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                                               | CUSIP: 37045XED4<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $211922.06     | 0.00%             | 2033-01-09      | Fixed         | 6.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alabama Power Co                                                                 | ALABAMA POWER CO                                             | CUSIP: 010392FY9<br>LEI: 0RL818ELFOHP5JHOFU19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $198902.49     | 0.00%             | 2027-09-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Progressive Corp/The                                                             | PROGRESSIVE CORP                                             | CUSIP: 743315AS2<br>LEI: 529900TACNVLY9DCR586 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    385000 | PA      | $306958.14     | 0.00%             | 2047-04-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Expedia Group Inc                                                                | EXPEDIA GRP INC                                              | CUSIP: 30212PAP0<br>LEI: CI7MUJI4USF3V0NJ1H64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1480126.87    | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Martin Marietta Materials Inc                                                    | MARTIN MAR MTLS                                              | CUSIP: 573284AX4<br>LEI: 5299005MZ4WZECVATV08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    743000 | PA      | $482384.25     | 0.00%             | 2051-07-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G06875                                                    | CUSIP: 3128M86L3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     63032 | PA      | $64989.24      | 0.00%             | 2038-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gates Industrial Corp PLC                                                        | GATES INDUSTRIAL                                             | CUSIP: G39108108<br>LEI: 549300S6K4FWUSB9KM27 | Long             | EC               | CORP              | US        |    141730 | NS      | $3204515.30    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| State Street Corp                                                                | STATE STREET CRP                                             | CUSIP: 857477CU5<br>LEI: 549300ZFEEJ2IP5VME73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   9900000 | PA      | $9969021.11    | 0.02%             | 2028-02-28      | Fixed         | 4.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arrow Electronics Inc                                                            | ARROW ELECTRONIC                                             | CUSIP: 04273WAE1<br>LEI: 549300YNNLBXT8N8R512 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $512656.64     | 0.00%             | 2034-04-10      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Extra Space Storage LP                                                           | EXTRA SPACE STOR                                             | CUSIP: 30225VAP2<br>LEI: 549300YNKSKNZFR8UC42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    510000 | PA      | $456598.02     | 0.00%             | 2030-10-15      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                                              | CUSIP: 86562MCS7<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   1380000 | PA      | $1436647.00    | 0.00%             | 2033-01-13      | Fixed         | 5.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spectra Energy Partners LP                                                       | SPECTRA PARTNERS                                             | CUSIP: 84756NAG4<br>LEI: 2HKVXE7U4NF5B6UGSU72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    220000 | PA      | $184281.06     | 0.00%             | 2045-03-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 781594                                                    | CUSIP: 36225BXX1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      9236 | PA      | $9616.93       | 0.00%             | 2033-01-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                                              | CUSIP: 58013MFW9<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    426000 | PA      | $403797.42     | 0.00%             | 2053-08-14      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3743                                                    | CUSIP: 3132E0EQ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1304935 | PA      | $1369150.39    | 0.00%             | 2053-09-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3069                                                    | CUSIP: 3140XJMT7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    792460 | PA      | $752877.72     | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Parcel Service Inc                                                        | UNITED PARCEL                                                | CUSIP: 911312BU9<br>LEI: D01LMJZU09ULLNCY6Z23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $378301.34     | 0.00%             | 2029-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ramaco Resources Inc                                                             | RAMACO RESOURC-A                                             | CUSIP: 75134P600<br>LEI: 5493001BYUI4TCQOPF70 | Long             | EC               | CORP              | US        |     27873 | NS      | $430916.58     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                                              | CUSIP: 89236TLL7<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $656614.49     | 0.00%             | 2029-01-05      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp                                           | FED FARM CREDIT                                              | CUSIP: 3133ETBF3<br>LEI: 254900C5LP6DN9OP9V83 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |    250000 | PA      | $250401.25     | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                                               | CUSIP: 045167FT5<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    900000 | PA      | $886939.43     | 0.00%             | 2032-09-28      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prudential Funding Asia PLC                                                      | PRU FUNDING ASIA                                             | CUSIP: 744330AB7<br>LEI: 2549005TNASWKLR0XC37 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    500000 | PA      | $472370.08     | 0.00%             | 2032-03-24      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prudential Financial Inc                                                         | PRUDENTIAL FIN                                               | CUSIP: 74432QCF0<br>LEI: 5PRBRS5FEH7NREC8OR45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1300000 | PA      | $929361.79     | 0.00%             | 2051-03-13      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crown Castle Inc                                                                 | CROWN CASTLE INT                                             | CUSIP: 22822VAM3<br>LEI: 54930012H97VSM0I2R19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    430000 | PA      | $374180.20     | 0.00%             | 2049-02-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ResMed Inc                                                                       | RESMED INC                                                   | CUSIP: 761152107<br>LEI: 529900T3QE5253CCXF22 | Long             | EC               | CORP              | US        |     82002 | NS      | $18407808.96   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA9999                                                    | CUSIP: 3133KSDC3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1693914 | PA      | $1765459.29    | 0.00%             | 2053-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bain Capital Specialty Finance Inc                                               | BAIN CAPITAL SPE                                             | CUSIP: 05684BAD9<br>LEI: 549300V2JL72R0EYBK64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $387195.32     | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Co                                                                    | FORD MOTOR CO                                                | CUSIP: 345370860<br>LEI: 20S05OYHG0MQM4VUIC57 | Long             | EC               | CORP              | US        |   2206956 | NS      | $25468272.24   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5945                                                    | CUSIP: 31418FTB3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4067825 | PA      | $4086585.01    | 0.01%             | 2056-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Best Buy Co Inc                                                                  | BEST BUY CO INC                                              | CUSIP: 086516101<br>LEI: HL5XPTVRV0O8TUN5LL90 | Long             | EC               | CORP              | US        |    111662 | NS      | $7168700.40    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL2491                                                    | CUSIP: 31427PXV1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2426685 | PA      | $2514250.92    | 0.00%             | 2055-08-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Edison Co                                                           | COMMONWEALTH EDI                                             | CUSIP: 202795JL5<br>LEI: D8YOXB8L2ZDC8P7Q0771 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $373761.90     | 0.00%             | 2047-08-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Main Street Capital Corp                                                         | MAIN STREET CAPI                                             | CUSIP: 56035LAH7<br>LEI: 5493001FS9QJLJNF3E20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $668819.20     | 0.00%             | 2029-03-01      | Fixed         | 6.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Co                                                                | GENERAL MOTORS C                                             | CUSIP: 37045VAN0<br>LEI: 54930070NSV60J38I987 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $397945.11     | 0.00%             | 2027-10-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0687                                                    | CUSIP: 3618N5XR5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   3890266 | PA      | $3964818.89    | 0.01%             | 2055-10-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Occidental Petroleum Corp                                                        | OCCIDENTAL PETE                                              | CUSIP: 674599DJ1<br>LEI: IM7X0T3ECJW4C1T7ON55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    788000 | PA      | $803637.50     | 0.00%             | 2040-03-15      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cheniere Energy Inc                                                              | CHENIERE ENERGY                                              | CUSIP: 16411RAK5<br>LEI: MIHC87W9WTYSYZWV1J40 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1193000 | PA      | $1189061.70    | 0.00%             | 2028-10-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0039                                                    | CUSIP: 3140XFBH3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    363807 | PA      | $326789.72     | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4317                                                    | CUSIP: 3140X7YP8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1148890 | PA      | $1021937.14    | 0.00%             | 2050-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 455301                                                    | CUSIP: 36208MX67<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |        21 | PA      | $21.23         | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                                              | CUSIP: 036752AW3<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $515336.65     | 0.00%             | 2032-10-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K122 A1                                                 | CUSIP: 3137F82M4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     36902 | PA      | $34467.38      | 0.00%             | 2030-05-25      | Fixed         | 0.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kymera Therapeutics Inc                                                          | KYMERA THERAPEUT                                             | CUSIP: 501575104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     36779 | NS      | $3063322.91    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2026-5C8                                   | WFCM 2026-5C8 A3                                             | CUSIP: 95005BAC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1710000 | PA      | $1726789.98    | 0.00%             | 2059-03-15      | Fixed         | 5.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BK Technologies Corp                                                             | BK TECHNOLOGIES                                              | CUSIP: 05587G203<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1662 | NS      | $124035.06     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Snap Inc                                                                         | SNAP INC - A                                                 | CUSIP: 83304A106<br>LEI: 549300JNC0L6VP8A2Q35 | Long             | EC               | CORP              | US        |    606238 | NS      | $2788694.80    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CKJ9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  35761000 | PA      | $36036191.98   | 0.06%             | 2027-04-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                                                  | CUSIP: 713448FA1<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $654072.80     | 0.00%             | 2031-02-25      | Fixed         | 1.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4749                                                    | CUSIP: 3140X8H34<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    263274 | PA      | $256364.59     | 0.00%             | 2035-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                                               | CUSIP: 532457BT4<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1335000 | PA      | $1047624.36    | 0.00%             | 2049-03-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS0554                                                    | CUSIP: 3138W9TL4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    294223 | PA      | $292472.99     | 0.00%             | 2043-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                                                | CUSIP: 209111GH0<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $153529.83     | 0.00%             | 2034-05-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Auto Owner Trust 2023-A                                              | FORDO 2023-A A3                                              | CUSIP: 344928AD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     45524 | PA      | $45597.93      | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K120 A2                                                 | CUSIP: 3137F72P9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1100000 | PA      | $977646.34     | 0.00%             | 2030-10-25      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amphenol Corp                                                                    | AMPHENOL CORP                                                | CUSIP: 032095AY7<br>LEI: 549300D3L3G0R4U4VT04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    787000 | PA      | $775269.66     | 0.00%             | 2030-11-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OP Bancorp                                                                       | OP BANCORP                                                   | CUSIP: 67109R109<br>LEI: 549300LTYZMS0Q13U522 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8347 | NS      | $111015.10     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sarepta Therapeutics Inc                                                         | SAREPTA THERAPEU                                             | CUSIP: 803607100<br>LEI: 549300IKDPIED8J8IG21 | Long             | EC               | CORP              | US        |     57849 | NS      | $1258794.24    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Archer-Daniels-Midland Co                                                        | ARCHER-DANIELS                                               | CUSIP: 039482AC8<br>LEI: 549300LO13MQ9HYSTR83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $298805.55     | 0.00%             | 2051-09-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18642                                                    | CUSIP: 3128MMWC3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     77590 | PA      | $76120.83      | 0.00%             | 2032-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08667                                                    | CUSIP: 3128MJW55<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    317977 | PA      | $297073.61     | 0.00%             | 2045-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baxter International Inc                                                         | BAXTER INTL                                                  | CUSIP: 071813CP2<br>LEI: J5OIVXX3P24RJRW5CK77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1175000 | PA      | $1094469.97    | 0.00%             | 2028-12-01      | Fixed         | 2.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                                              | CUSIP: 478160BK9<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $506962.83     | 0.00%             | 2043-12-05      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boston Properties LP                                                             | BOSTON PROP LP                                               | CUSIP: 10112RBH6<br>LEI: BVHHEFJI6SHNOKQT2572 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    248000 | PA      | $259828.84     | 0.00%             | 2034-01-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyatt Hotels Corp                                                                | HYATT HOTELS                                                 | CUSIP: 448579AJ1<br>LEI: T27JQIMTYSH41TCD5186 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $411753.68     | 0.00%             | 2030-04-23      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AutoZone Inc                                                                     | AUTOZONE INC                                                 | CUSIP: 053332BB7<br>LEI: GA3JGKJ41LJKXDN23E90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $495959.80     | 0.00%             | 2032-08-01      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc                                                     | THERMO FISHER                                                | CUSIP: 883556DJ8<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    517000 | PA      | $512644.83     | 0.00%             | 2036-02-12      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TransCanada PipeLines Ltd                                                        | TRANSCANADA PL                                               | CUSIP: 89352HBG3<br>LEI: 5BV01I6231JPDAPMGH09 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   2000000 | PA      | $2029317.28    | 0.00%             | 2065-06-01      | Variable      | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4079                                                    | CUSIP: 31418DQ96<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2929729 | PA      | $2601414.10    | 0.00%             | 2050-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Black Hills Corp                                                                 | BLACK HILLS CORP                                             | CUSIP: 092113AQ2<br>LEI: 3MGELCRSTNSAMJ962671 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $332848.08     | 0.00%             | 2033-05-01      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 728911                                                    | CUSIP: 3620AFYG6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     10139 | PA      | $10084.74      | 0.00%             | 2039-12-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cousins Properties Inc                                                           | COUSINS PROP                                                 | CUSIP: 222795502<br>LEI: 5493007XPYD5EJABN062 | Long             | EC               | CORP              | US        |     93788 | NS      | $2116795.16    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Oncor Electric Delivery Co LLC                                                   | ONCOR ELECTRIC D                                             | CUSIP: 68233JDJ0<br>LEI: 549300SP2X2BS1KERD24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    407000 | PA      | $406645.67     | 0.00%             | 2056-03-15      | Fixed         | 5.90%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Opendoor Technologies Inc                                                        | OPENDOOR TECHNOL                                             | CUSIP: 683712103<br>LEI: 254900KX11YZ4HV5BQ47 | Long             | EC               | CORP              | US        |    454536 | NS      | $2127228.48    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD6038                                                    | CUSIP: 3132DTV72<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1268294 | PA      | $1320177.61    | 0.00%             | 2054-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Metropolitan Bank Holding Corp                                                   | METROPOLITAN BAN                                             | CUSIP: 591774104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      6562 | NS      | $546548.98     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Wisconsin Power and Light Co                                                     | WISCONSIN P&L                                                | CUSIP: 976826BT3<br>LEI: JWBYHVQVMY66CVCOSO49 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    140000 | PA      | $135935.36     | 0.00%             | 2055-12-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                                               | CUSIP: 95000U4F7<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1354000 | PA      | $1281705.02    | 0.00%             | 2047-01-23      | Variable      | 5.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tootsie Roll Industries Inc                                                      | TOOTSIE ROLL IND                                             | CUSIP: 890516107<br>LEI: 529900SBKOV9XX4M4Q35 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9940 | NS      | $424615.44     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Uruguay Government International Bond                                            | URUGUAY                                                      | CUSIP: 760942BB7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | UY        |    650000 | PA      | $651562.79     | 0.00%             | 2027-10-27      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 61747YFP5<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1050000 | PA      | $1062031.69    | 0.00%             | 2028-04-13      | Variable      | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CRH PLC                                                                          | CRH PLC                                                      | CUSIP: G25508105<br>LEI: 549300MIDJNNTH068E74 | Long             | EC               | CORP              | US        |    376469 | NS      | $39574421.28   | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Houston Electric LLC                                          | CENTERPOINT HOUS                                             | CUSIP: 15189XAX6<br>LEI: 549300S8SEQBOJLKHW63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $455521.63     | 0.00%             | 2032-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BA6924                                                    | CUSIP: 3140EBVS7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3750 | PA      | $3387.56       | 0.00%             | 2046-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                                               | CUSIP: 437076BH4<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1820000 | PA      | $1503114.82    | 0.00%             | 2046-04-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waters Corp                                                                      | WATERS CORP                                                  | CUSIP: 941848103<br>LEI: 5T547R1474YC9HOD8Q74 | Long             | EC               | CORP              | US        |     55213 | NS      | $16442431.40   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6338                                                    | CUSIP: 36179VBF6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   3833256 | PA      | $3430330.81    | 0.01%             | 2049-12-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3427                                                    | CUSIP: 31418CYZ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     17180 | PA      | $17092.67      | 0.00%             | 2033-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Simon Property Group LP                                                          | SIMON PROP GP LP                                             | CUSIP: 828807DL8<br>LEI: MR92GTD0MJTTTTQDVG45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $478489.41     | 0.00%             | 2028-02-01      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                                               | CUSIP: 24422EWK1<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    875000 | PA      | $876565.37     | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810SS8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  54024000 | PA      | $28183223.57   | 0.05%             | 2050-11-15      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freeport-McMoRan Inc                                                             | FREEPORT-MCMORAN                                             | CUSIP: 35671DCD5<br>LEI: 549300IRDTHJQ1PVET45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $504503.87     | 0.00%             | 2029-09-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2019-M9 A2                                               | CUSIP: 3136B4VT2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    895489 | PA      | $867515.74     | 0.00%             | 2029-06-25      | Fixed         | 2.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hewlett Packard Enterprise Co                                                    | HP ENTERPRISE                                                | CUSIP: 42824CBZ1<br>LEI: 549300BX44RGX6ANDV88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    680000 | PA      | $674518.85     | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wisconsin Power and Light Co                                                     | WISCONSIN P&L                                                | CUSIP: 976826BS5<br>LEI: JWBYHVQVMY66CVCOSO49 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $305077.26     | 0.00%             | 2034-03-30      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TG Therapeutics Inc                                                              | TG THERAPEUTICS                                              | CUSIP: 88322Q108<br>LEI: 529900X21UKABN9NJ529 | Long             | EC               | CORP              | US        |     84572 | NS      | $2809481.84    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7367                                                    | CUSIP: 36179WFG8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   6546786 | PA      | $5624160.29    | 0.01%             | 2051-05-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3                | BACM 2017-BNK3 AS                                            | CUSIP: 06427DAV5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    420000 | PA      | $415503.35     | 0.00%             | 2050-02-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tango Therapeutics Inc                                                           | TANGO THERAPEUTI                                             | CUSIP: 87583X109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     69634 | NS      | $1456743.28    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Southern Copper Corp                                                             | SOUTHERN COPPER                                              | CUSIP: 84265VAA3<br>LEI: 2549007U6NAP46Q9TU15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $969836.43     | 0.00%             | 2035-07-27      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANSFER                                              | CUSIP: 86765BAP4<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    950000 | PA      | $851321.52     | 0.00%             | 2044-04-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG/New York NY                                                     | DEUTSCHE BANK NY                                             | CUSIP: 251526CD9<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |   3400000 | PA      | $3196839.60    | 0.01%             | 2031-09-18      | Variable      | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7471                                                    | CUSIP: 36179WJQ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |  10409594 | PA      | $8582715.49    | 0.01%             | 2051-07-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810SD1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  38398500 | PA      | $28168899.61   | 0.05%             | 2048-08-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4422                                                    | CUSIP: 31418D4G4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1498579 | PA      | $1307681.11    | 0.00%             | 2041-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barrick North America Finance LLC                                                | BARRICK NA FIN                                               | CUSIP: 06849RAG7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    770000 | PA      | $770210.61     | 0.00%             | 2041-05-30      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amphenol Corp                                                                    | AMPHENOL CORP                                                | CUSIP: 032095AZ4<br>LEI: 549300D3L3G0R4U4VT04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4927000 | PA      | $4808172.79    | 0.01%             | 2033-02-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of New York Mellon Corp/The                                                 | BANK OF NY MELLO                                             | CUSIP: 06406RBV8<br>LEI: WFLLPEPC7FZXENRZV188 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    825000 | PA      | $839001.27     | 0.00%             | 2030-03-14      | Variable      | 4.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nucor Corp                                                                       | NUCOR CORP                                                   | CUSIP: 670346AW5<br>LEI: 549300GGJCRSI2TIEJ46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $148462.25     | 0.00%             | 2052-04-01      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1374                                                    | CUSIP: 36179NQ35<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    249434 | PA      | $228608.61     | 0.00%             | 2043-10-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| First Citizens BancShares Inc/NC                                                 | FIRST CITIZENS-A                                             | CUSIP: 31946M103<br>LEI: 549300N3Z00ZHE2XC526 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4613 | NS      | $8693936.58    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Atrium Therapeutics Inc                                                          | ATRIUM THERAPEUT                                             | CUSIP: 04965N104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      7971 | NS      | $106572.27     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Rockefeller Foundation/The                                                       | ROCKFEL FNDATION                                             | CUSIP: 77310VAA2<br>LEI: 549300JU3NX0IK5I9038 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $598499.29     | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2016-M6 A2                                               | CUSIP: 3136ASVZ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    246915 | PA      | $246099.73     | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 2.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Water Capital Corp                                                      | AMERICAN WATER                                               | CUSIP: 03040WBF1<br>LEI: 5IDHQUFVC8Q2KIBBFF06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    757000 | PA      | $769267.04     | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 61747YFB6<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    840000 | PA      | $860948.19     | 0.00%             | 2038-01-19      | Variable      | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caterpillar Inc                                                                  | CATERPILLAR INC                                              | CUSIP: 149123CH2<br>LEI: WRJR7GS4GTRECRRTVX92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1260000 | PA      | $1181998.37    | 0.00%             | 2030-04-09      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZT2195                                                    | CUSIP: 3132AENL6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1088 | PA      | $1085.06       | 0.00%             | 2026-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NSTAR Electric Co                                                                | NSTAR ELECTRIC                                               | CUSIP: 67021CAV9<br>LEI: 54930080R72Y2Z31UR68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $255711.36     | 0.00%             | 2034-06-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hamilton Lane Inc                                                                | HAMILTON LANE-A                                              | CUSIP: 407497106<br>LEI: 5493006OKN3V1NORM833 | Long             | EC               | CORP              | US        |     22142 | NS      | $2200914.80    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Expeditors International of Washington Inc                                       | EXPEDITORS INTL                                              | CUSIP: 302130109<br>LEI: 984500B055A804AB6E40 | Long             | EC               | CORP              | US        |     75161 | NS      | $10765310.03   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                                              | CUSIP: 455780DW3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |    835000 | PA      | $752525.74     | 0.00%             | 2054-09-10      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Parks & Resorts Inc                                                       | UNITED PARKS & R                                             | CUSIP: 81282V100<br>LEI: 529900G0H4NV3IIK3269 | Long             | EC               | CORP              | US        |     13862 | NS      | $452732.92     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NSTAR Electric Co                                                                | NSTAR ELECTRIC                                               | CUSIP: 67021CAW7<br>LEI: 54930080R72Y2Z31UR68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    613000 | PA      | $617629.45     | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                                               | CUSIP: 58933YBE4<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2350000 | PA      | $2079041.15    | 0.00%             | 2031-12-10      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kroger Co/The                                                                    | KROGER CO                                                    | CUSIP: 501044CR0<br>LEI: 6CPEOKI6OYJ13Q6O7870 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $600250.68     | 0.00%             | 2042-04-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic Services Inc                                                            | REPUBLIC SVCS                                                | CUSIP: 760759BB5<br>LEI: NKNQHM6BLECKVOQP7O46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $507399.16     | 0.00%             | 2029-04-01      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Energy Corp                                                        | CONSTELLATION EN                                             | CUSIP: 21037T109<br>LEI: 549300F8Y20RYGNGV346 | Long             | EC               | CORP              | US        |    173413 | NS      | $48425580.25   | 0.08%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AC8616                                                    | CUSIP: 31417VSE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      7190 | PA      | $7517.09       | 0.00%             | 2040-01-01      | Floating      | 6.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dartmouth-Hitchcock Health                                                       | DARTMOUTH-HITCH                                              | CUSIP: 23745QAA2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $232454.21     | 0.00%             | 2048-08-01      | Fixed         | 4.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PDY9<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2500000 | PA      | $2685039.14    | 0.00%             | 2034-10-23      | Variable      | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2898                                                    | CUSIP: 3132DQGF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1232350 | PA      | $1243521.65    | 0.00%             | 2053-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ligand Pharmaceuticals Inc                                                       | LIGAND PHARM                                                 | CUSIP: 53220K504<br>LEI: 5493008K7TB0IKP37H79 | Long             | EC               | CORP              | US        |     10463 | NS      | $2088937.95    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Princeton Bancorp Inc                                                            | PRINCETON BANCOR                                             | CUSIP: 74179A107<br>LEI: 549300ZWKMVQ4WLNLQ57 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1753 | NS      | $59198.81      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN AL5908                                                    | CUSIP: 36184CR56<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    123040 | PA      | $114754.12     | 0.00%             | 2045-03-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apogee Therapeutics Inc                                                          | APOGEE THERAPEUT                                             | CUSIP: 03770N101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     32625 | NS      | $2746046.25    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BMO 2023-5C2 Mortgage Trust                                                      | BMO 2023-5C2 AS                                              | CUSIP: 05610QAF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    800000 | PA      | $839515.76     | 0.00%             | 2056-11-15      | Variable      | 7.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PNC Financial Services Group Inc/The                                             | PNC FINANCIAL                                                | CUSIP: 693475BE4<br>LEI: CFGNEKW0P8842LEUIA51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $655610.44     | 0.00%             | 2033-06-06      | Variable      | 4.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| COMM 2018-COR3 Mortgage Trust                                                    | COMM 2018-COR3 A3                                            | CUSIP: 12595VAD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    500000 | PA      | $490395.20     | 0.00%             | 2051-05-10      | Fixed         | 4.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Quantum Corp                                                                     | QUANTUM CORP                                                 | CUSIP: 747906600<br>LEI: 5493007210175UIK7S88 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5062 | NS      | $24044.50      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH                                      | FARMERS & MER/OH                                             | CUSIP: 30779N105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      7584 | NS      | $194681.28     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5282                                                    | CUSIP: 31418E2Q2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    386545 | PA      | $373734.48     | 0.00%             | 2054-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc                                                                     | ALPHABET INC-C                                               | CUSIP: 02079K107<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | EC               | CORP              | US        |   2601128 | NS      | $746159578.08  | 1.27%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA7598                                                    | CUSIP: 3140QFNQ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2654009 | PA      | $2286820.16    | 0.00%             | 2050-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Karyopharm Therapeutics Inc                                                      | KARYOPHARM THERA                                             | CUSIP: 48576U205<br>LEI: 549300J1VANRCNTYST87 | Long             | EC               | CORP              | US        |     10021 | NS      | $55816.97      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 9128285M8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  38279100 | PA      | $37610710.93   | 0.06%             | 2028-11-15      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G01981                                                    | CUSIP: 3128LXFW5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     12170 | PA      | $12365.90      | 0.00%             | 2035-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G14649                                                    | CUSIP: 3128MDL68<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      8217 | PA      | $8125.92       | 0.00%             | 2028-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coherus Oncology Inc                                                             | COHERUS ONCOLOGY                                             | CUSIP: 19249H103<br>LEI: 5493007IL8W5MV932D26 | Long             | EC               | CORP              | US        |     65031 | NS      | $109902.39     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Plumas Bancorp                                                                   | PLUMAS BANCORP                                               | CUSIP: 729273102<br>LEI: 549300O5TKTXYTYP4G59 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3231 | NS      | $157737.42     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                                                   | CUSIP: 458140BU3<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $692714.58     | 0.00%             | 2031-08-12      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Figure Technology Solutions Inc                                                  | FIGURE TECHNOL-A                                             | CUSIP: 349381103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     18822 | NS      | $639006.90     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Block Financial LLC                                                              | BLOCK FINANCIAL                                              | CUSIP: 093662AJ3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    883000 | PA      | $833771.32     | 0.00%             | 2028-07-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marsh & McLennan Cos Inc                                                         | MARSH & MCLENNAN                                             | CUSIP: 571748BH4<br>LEI: 549300XMP3KDCKJXIU47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $375833.23     | 0.00%             | 2039-03-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Twist Bioscience Corp                                                            | TWIST BIOSCIENCE                                             | CUSIP: 90184D100<br>LEI: 549300T23BL59LCOH584 | Long             | EC               | CORP              | US        |     33130 | NS      | $1574337.60    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Caris Life Sciences Inc                                                          | CARIS LIFE SCIEN                                             | CUSIP: 142152107<br>LEI: 549300LX5LO78M5VPY43 | Long             | EC               | CORP              | US        |     55475 | NS      | $991893.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nissan Auto Lease Trust 2024-A                                                   | NALT 2024-A A4                                               | CUSIP: 65481CAE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50114.62      | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 4.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cummins Inc                                                                      | CUMMINS INC                                                  | CUSIP: 231021AZ9<br>LEI: ZUNI8PYC725B6H8JU438 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    825000 | PA      | $832943.62     | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA2469                                                    | CUSIP: 3133KHW69<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    588250 | PA      | $543143.11     | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Valero Energy Corp                                                               | VALERO ENERGY                                                | CUSIP: 91913YBF6<br>LEI: 549300XTO5VR8SKV1V74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102120.02     | 0.00%             | 2030-02-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Altria Group Inc                                                                 | ALTRIA GROUP INC                                             | CUSIP: 02209SBE2<br>LEI: XSGZFLO9YTNO9VCQV219 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1625000 | PA      | $1631875.61    | 0.00%             | 2039-02-14      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 252806                                                    | CUSIP: 31371HYB8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       930 | PA      | $962.45        | 0.00%             | 2029-10-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2024-BNK48                                                                  | BANK 2024-BNK48 AS                                           | CUSIP: 06541GAQ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    580000 | PA      | $580208.97     | 0.00%             | 2057-10-15      | Variable      | 5.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Perma-Fix Environmental Services Inc                                             | PERMA-FIX ENVIR                                              | CUSIP: 714157203<br>LEI: 54930015OVD1T5P12U15 | Long             | EC               | CORP              | US        |     10678 | NS      | $114147.82     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| S&P Global Inc                                                                   | S&P GLOBAL INC                                               | CUSIP: 78409VBR4<br>LEI: Y6X4K52KMJMZE7I7MY94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    167000 | PA      | $163550.54     | 0.00%             | 2035-12-04      | Fixed         | 4.80%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Bristol-Myers Squibb Co                                                          | BRISTOL-MYERS                                                | CUSIP: 110122EG9<br>LEI: HLYYNH7UQUORYSJQCN42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1050000 | PA      | $1079389.47    | 0.00%             | 2031-02-22      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NNN REIT Inc                                                                     | NNN REIT                                                     | CUSIP: 637417AM8<br>LEI: 5493008JKH5SOTI0JS97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $215799.33     | 0.00%             | 2048-10-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3276                                                    | CUSIP: 31418CUA0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    560950 | PA      | $521442.53     | 0.00%             | 2048-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kimco Realty Corp                                                                | KIMCO REALTY                                                 | CUSIP: 49446R109<br>LEI: 254900ARY41P4V1JL861 | Long             | EC               | CORP              | US        |    382827 | NS      | $8602122.69    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DaVita Inc                                                                       | DAVITA INC                                                   | CUSIP: 23918K108<br>LEI: M2XHYMU3TZNEZURC6H66 | Long             | EC               | CORP              | US        |     18819 | NS      | $2892292.11    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lumentum Holdings Inc                                                            | LUMENTUM HOL                                                 | CUSIP: 55024U109<br>LEI: 549300JLWRRC38DWEF52 | Long             | EC               | CORP              | US        |     40198 | NS      | $28249546.48   | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| EOG Resources Inc                                                                | EOG RESOURCES IN                                             | CUSIP: 26875PBA8<br>LEI: XWTZDRYZPBUHIQBKDB46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $659466.79     | 0.00%             | 2055-07-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 735230                                                    | CUSIP: 31402QY39<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     53252 | PA      | $54769.79      | 0.00%             | 2035-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Progressive Corp/The                                                             | PROGRESSIVE CORP                                             | CUSIP: 743315103<br>LEI: 529900TACNVLY9DCR586 | Long             | EC               | CORP              | US        |    329951 | NS      | $65409486.24   | 0.11%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BlueLinx Holdings Inc                                                            | BLUELINX HOLDING                                             | CUSIP: 09624H208<br>LEI: 549300YSX7GU28F5I540 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4788 | NS      | $259413.84     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ecolab Inc                                                                       | ECOLAB INC                                                   | CUSIP: 278865BN9<br>LEI: 82DYEISM090VG8LTLS26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    710000 | PA      | $427448.27     | 0.00%             | 2051-12-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2020-GC45                                           | GSMS 2020-GC45 AS                                            | CUSIP: 36258YBL1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    150000 | PA      | $139107.20     | 0.00%             | 2053-02-13      | Variable      | 3.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sphere Entertainment Co                                                          | SPHERE ENTERTAIN                                             | CUSIP: 55826T102<br>LEI: 254900ZW4JWKYRZZ9A91 | Long             | EC               | CORP              | US        |     15564 | NS      | $1827213.60    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nasdaq Inc                                                                       | NASDAQ INC                                                   | CUSIP: 63111XAH4<br>LEI: 549300L8X1Q78ERXFD06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $510388.90     | 0.00%             | 2028-06-28      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 924952                                                    | CUSIP: 31412GTH4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     31494 | PA      | $32956.84      | 0.00%             | 2037-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corewell Health Obligated Group                                                  | COREWELL HEALTH                                              | CUSIP: 84765EAA6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $196779.70     | 0.00%             | 2049-07-15      | Fixed         | 3.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BCB Bancorp Inc                                                                  | BCB BANCORP INC                                              | CUSIP: 055298103<br>LEI: 54930024V6Z8FYSN4291 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9032 | NS      | $81107.36      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4048                                                    | CUSIP: 31418DQA3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2236239 | PA      | $1988434.40    | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL5231                                                    | CUSIP: 3138EMY54<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    309914 | PA      | $308615.16     | 0.00%             | 2042-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Solventum Corp                                                                   | SOLVENTUM                                                    | CUSIP: 83444M101<br>LEI: 254900I70403OSGY4M28 | Long             | EC               | CORP              | US        |     83195 | NS      | $5432633.50    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Oil-Dri Corp of America                                                          | OIL DRI CORP                                                 | CUSIP: 677864100<br>LEI: 549300RSG5KPUH16WH66 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5062 | NS      | $329485.58     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LOCKHEED MARTIN                                              | CUSIP: 539830BQ1<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $436389.81     | 0.00%             | 2050-06-15      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Essential Utilities Inc                                                          | ESSENTIAL UTILIT                                             | CUSIP: 29670G102<br>LEI: 549300ILTEOF3E3QY357 | Long             | EC               | CORP              | US        |    159398 | NS      | $6418957.46    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 442138                                                    | CUSIP: 36207UEK0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |        15 | PA      | $14.59         | 0.00%             | 2026-11-15      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GeneDx Holdings Corp                                                             | GENEDX HOLDINGS                                              | CUSIP: 81663L200<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     10729 | NS      | $689016.38     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Independent Bank Corp/MI                                                         | INDEP BANK/MICH                                              | CUSIP: 453838609<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     11027 | NS      | $367199.10     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PBE5<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $1883813.83    | 0.00%             | 2030-10-15      | Variable      | 2.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA4143                                                    | CUSIP: 3140QBS90<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    270176 | PA      | $241672.52     | 0.00%             | 2049-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7337                                                    | CUSIP: 3140XBEK2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    593510 | PA      | $522918.83     | 0.00%             | 2051-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ryder System Inc                                                                 | RYDER SYSTEM INC                                             | CUSIP: 78355HKW8<br>LEI: ZXJ6Y2OSPZXIVGRILD15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $508210.65     | 0.00%             | 2028-06-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7136                                                    | CUSIP: 36179V4V9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   3132990 | PA      | $2694401.08    | 0.00%             | 2051-01-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Corp                                                                 | DUKE ENERGY COR                                              | CUSIP: 26441CBZ7<br>LEI: I1BZKREC126H0VB1BL91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $520949.57     | 0.00%             | 2033-09-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810SX7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  63096000 | PA      | $39471970.47   | 0.07%             | 2051-05-15      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                                              | CUSIP: 478160AN4<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    745000 | PA      | $816935.92     | 0.00%             | 2037-08-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Viper Energy Inc                                                                 | VIPER ENERGY I-A                                             | CUSIP: 64361Q101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    109453 | NS      | $5143196.47    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Stryker Corp                                                                     | STRYKER CORP                                                 | CUSIP: 863667AE1<br>LEI: 5493002F0SC4JTBU5137 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $269436.71     | 0.00%             | 2043-04-01      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                                              | CUSIP: 78016FZQ0<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    925000 | PA      | $888051.39     | 0.00%             | 2032-05-04      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4836                                                    | CUSIP: 36179TLR4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   3391047 | PA      | $3067454.29    | 0.01%             | 2047-11-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3744                                                    | CUSIP: 31418DES7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1070518 | PA      | $953897.79     | 0.00%             | 2049-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TrustCo Bank Corp NY                                                             | TRUSTCO BANK NY                                              | CUSIP: 898349204<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     10018 | NS      | $438588.04     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Duke Energy Florida LLC                                                          | DUKE ENERGY FLA                                              | CUSIP: 26444HAF8<br>LEI: 7MOHLM3DKE63RX2ZCN83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $335917.91     | 0.00%             | 2048-07-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Voya Financial Inc                                                               | VOYA FINANCIAL                                               | CUSIP: 929089AC4<br>LEI: 549300T065Z4KJ686G75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $106042.80     | 0.00%             | 2046-06-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ConocoPhillips Co                                                                | CONOCOPHIL CO                                                | CUSIP: 20826FBD7<br>LEI: 6VJJ5GQWIRDQ06DUXG89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1675000 | PA      | $1206304.68    | 0.00%             | 2062-03-15      | Fixed         | 4.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alignment Healthcare Inc                                                         | ALIGNMENT HEALTH                                             | CUSIP: 01625V104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    103672 | NS      | $1826700.64    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810TH1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  33020000 | PA      | $27244079.52   | 0.05%             | 2042-05-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC USA Inc                                                                     | HSBC USA INC                                                 | CUSIP: 40428HR95<br>LEI: 549300LBOHZ4QSIWU288 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $301838.44     | 0.00%             | 2028-06-03      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD1672                                                    | CUSIP: 3132DN2D4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    988122 | PA      | $960314.58     | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lakeland Financial Corp                                                          | LAKELAND FINL                                                | CUSIP: 511656100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     14363 | NS      | $824148.94     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM1387                                                    | CUSIP: 3140X4RH1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1488899 | PA      | $1498953.65    | 0.00%             | 2049-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government International Bond                                 | REP OF POLAND                                                | CUSIP: 731011AY8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |   2746000 | PA      | $2757600.63    | 0.00%             | 2034-09-18      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00525                                                    | CUSIP: 31292GSN7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        52 | PA      | $53.17         | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 781585                                                    | CUSIP: 31404XJ62<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3097 | PA      | $3183.87       | 0.00%             | 2034-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cummins Inc                                                                      | CUMMINS INC                                                  | CUSIP: 231021AT3<br>LEI: ZUNI8PYC725B6H8JU438 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $442632.62     | 0.00%             | 2030-09-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vulcan Materials Co                                                              | VULCAN MATERIALS                                             | CUSIP: 929160BD0<br>LEI: 549300Q8LSNHAVWBNI21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $606200.01     | 0.00%             | 2054-12-01      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| XL Group Ltd                                                                     | XLIT LTD                                                     | CUSIP: 98420EAB1<br>LEI: 213800AJ4DD69YLNL348 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    100000 | PA      | $92135.79      | 0.00%             | 2043-12-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PG&E Wildfire Recovery Funding LLC                                               | PG&E WILDFIRE                                                | CUSIP: 693342AF4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    168373 | PA      | $166518.79     | 0.00%             | 2031-06-01      | Fixed         | 4.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Target Corp                                                                      | TARGET CORP                                                  | CUSIP: 87612EBN5<br>LEI: 8WDDFXB5T1Z6J0XC1L66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    176000 | PA      | $111080.19     | 0.00%             | 2052-01-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 736570                                                    | CUSIP: 3620AQJP9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    312400 | PA      | $310605.34     | 0.00%             | 2040-03-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stellar Bancorp Inc                                                              | STELLAR BANCORP                                              | CUSIP: 858927106<br>LEI: 54930070P8Z0WHFBB536 | Long             | EC               | CORP              | US        |     26066 | NS      | $954276.26     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                                                   | CUSIP: 458140BY5<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $396625.89     | 0.00%             | 2027-08-05      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 3D Systems Corp                                                                  | 3D SYSTEMS CORP                                              | CUSIP: 88554D205<br>LEI: 5493003HHDOCCW4OP744 | Long             | EC               | CORP              | US        |     80934 | NS      | $152155.92     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RR0038                                                    | CUSIP: 3142JCBG4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2758792 | PA      | $2777657.14    | 0.00%             | 2040-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL1283                                                    | CUSIP: 3138EHM90<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     24038 | PA      | $25215.81      | 0.00%             | 2042-01-01      | Floating      | 6.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV                                             | CUSIP: 459058KW2<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   3525000 | PA      | $3587369.24    | 0.01%             | 2028-08-01      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DMC Global Inc                                                                   | DMC GLOBAL INC                                               | CUSIP: 23291C103<br>LEI: 549300CBDXD1Z5MRNG02 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7271 | NS      | $37881.91      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Federal National Mortgage Association                                            | FANNIE MAE                                                   | CUSIP: 31359MFP3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |   2025000 | PA      | $2279562.75    | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 7.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| QUALCOMM Inc                                                                     | QUALCOMM INC                                                 | CUSIP: 747525BS1<br>LEI: H1J8DDZKZP6H7RWC0H53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $676272.43     | 0.00%             | 2033-05-20      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enanta Pharmaceuticals Inc                                                       | ENANTA PHARMACEU                                             | CUSIP: 29251M106<br>LEI: 529900SSN4DODDQSN594 | Long             | EC               | CORP              | US        |     14637 | NS      | $184865.31     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hormel Foods Corp                                                                | HORMEL FOODS CRP                                             | CUSIP: 440452AH3<br>LEI: MSD54751OJP1FS2ND863 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $473807.57     | 0.00%             | 2028-06-03      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Vanguard Corp                                                           | AMER VANGUARD                                                | CUSIP: 030371108<br>LEI: 529900GWI78WZA5M9783 | Long             | EC               | CORP              | US        |     19365 | NS      | $48218.85      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Achieve Life Sciences Inc                                                        | ACHIEVE LIFE SCI                                             | CUSIP: 004468500<br>LEI: 549300V82ZKZDTAU0A46 | Long             | EC               | CORP              | US        |     28576 | NS      | $84013.44      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5557                                                    | CUSIP: 31418FE78<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1807247 | PA      | $1795857.74    | 0.00%             | 2039-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Interstate Power and Light Co                                                    | INTERSTATE P&L                                               | CUSIP: 461070AV6<br>LEI: EF9UQIIO4KY2BWOK3P26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $147664.42     | 0.00%             | 2034-09-30      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kimco Realty OP LLC                                                              | KIMCO REALTY                                                 | CUSIP: 49446RAY5<br>LEI: 549300EA7I6T15IBYS12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $440286.97     | 0.00%             | 2031-12-01      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K113 A2                                                 | CUSIP: 3137FV5N8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    500000 | PA      | $447017.20     | 0.00%             | 2030-06-25      | Fixed         | 1.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Electric Co                                                                  | DTE ELECTRIC CO                                              | CUSIP: 23338VAE6<br>LEI: 9N0FWODEJVKHC2DYLO03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $153355.77     | 0.00%             | 2045-03-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8212                                                    | CUSIP: 3132DWDR1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2090279 | PA      | $1767443.20    | 0.00%             | 2052-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN                                             | CUSIP: 718172DE6<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    810000 | PA      | $844992.55     | 0.00%             | 2033-09-07      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Visa Inc                                                                         | VISA INC                                                     | CUSIP: 92826CAF9<br>LEI: 549300JZ4OKEHW3DPJ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2300000 | PA      | $1947723.07    | 0.00%             | 2045-12-14      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                                                  | CUSIP: 68389XDC6<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2671000 | PA      | $2211375.73    | 0.00%             | 2065-08-03      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Main Street Capital Corp                                                         | MAIN STREET CAPI                                             | CUSIP: 56035LAJ3<br>LEI: 5493001FS9QJLJNF3E20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $706588.48     | 0.00%             | 2027-06-04      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                                                   | CUSIP: 458140CE8<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1510147.27    | 0.00%             | 2028-02-10      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                                              | CUSIP: 842400FH1<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202728.66     | 0.00%             | 2038-02-01      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS9798                                                    | CUSIP: 3138WK3G8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1217159 | PA      | $1170437.54    | 0.00%             | 2047-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BlackRock Funding Inc                                                            | BLACKROCK FUND                                               | CUSIP: 09290DAC5<br>LEI: 529900VBK42Y5HHRMD23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1275000 | PA      | $1187390.23    | 0.00%             | 2054-03-14      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westlake Corp                                                                    | WESTLAKE CHEM                                                | CUSIP: 960413AW2<br>LEI: GOXNEVUM0LL78B1OS344 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $379685.32     | 0.00%             | 2030-06-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Houston Electric LLC                                          | CENTERPOINT HOUS                                             | CUSIP: 15189XBB3<br>LEI: 549300S8SEQBOJLKHW63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $502391.45     | 0.00%             | 2033-04-01      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AdaptHealth Corp                                                                 | ADAPTHEALTH CORP                                             | CUSIP: 00653Q102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     57192 | NS      | $680584.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4178                                                    | CUSIP: 31418DUC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2895329 | PA      | $2616823.72    | 0.00%             | 2035-11-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TJX Cos Inc/The                                                                  | TJX COS INC                                                  | CUSIP: 872540AV1<br>LEI: V167QI9I69W364E2DY52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $469636.66     | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 1.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3340                                                    | CUSIP: 3140X6WA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    391441 | PA      | $381902.42     | 0.00%             | 2035-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2603                                                    | CUSIP: 36179Q3L3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    170331 | PA      | $168727.17     | 0.00%             | 2045-02-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sysco Corp                                                                       | SYSCO CORP                                                   | CUSIP: 871829BS5<br>LEI: 5RGWIFLMGH3YS7KWI652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $513796.69     | 0.00%             | 2029-01-17      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royalty Pharma PLC                                                               | ROYALTY PHARMA                                               | CUSIP: 78081BAM5<br>LEI: 549300FGFN7VOK8BZR03 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    800000 | PA      | $539628.19     | 0.00%             | 2050-09-02      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                                              | CUSIP: 78017DAH1<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    976000 | PA      | $987061.95     | 0.00%             | 2031-05-02      | Variable      | 4.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CLG4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  30301000 | PA      | $30265490.86   | 0.05%             | 2027-08-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3990                                                    | CUSIP: 31418DNG3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4165445 | PA      | $3547490.90    | 0.01%             | 2050-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alexandria Real Estate Equities Inc                                              | ALEXANDRIA REAL                                              | CUSIP: 015271AR0<br>LEI: MGCJBT4MKTQBVLNUIS88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $553310.45     | 0.00%             | 2031-08-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS5365                                                    | CUSIP: 3138WE6B0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    211717 | PA      | $198037.31     | 0.00%             | 2045-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equifax Inc                                                                      | EQUIFAX INC                                                  | CUSIP: 294429AS4<br>LEI: 5493004MCF8JDC86VS77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    445000 | PA      | $416381.83     | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eversource Energy                                                                | EVERSOURCE ENERG                                             | CUSIP: 30040WAL2<br>LEI: SJ7XXD41SQU3ZNWUJ746 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $270136.81     | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zimmer Biomet Holdings Inc                                                       | ZIMMER BIOMET                                                | CUSIP: 98956PBC5<br>LEI: 2P2YLDVPES3BXQ1FRB91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $305997.92     | 0.00%             | 2035-02-19      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 545556                                                    | CUSIP: 31385JBZ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      9814 | PA      | $10303.75      | 0.00%             | 2032-04-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc                                                    | REGENERON PHARM                                              | CUSIP: 75886FAE7<br>LEI: 549300RCBFWIRX3HYQ56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $886661.34     | 0.00%             | 2030-09-15      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PPL Electric Utilities Corp                                                      | PPL ELECTRIC UTI                                             | CUSIP: 69351UAS2<br>LEI: 549300GCZLSGYEYPIR35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $370410.25     | 0.00%             | 2044-06-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Co/The                                                                  | SOUTHERN CO                                                  | CUSIP: 842587DD6<br>LEI: 549300FC3G3YU2FBZD92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $655551.17     | 0.00%             | 2027-08-01      | Fixed         | 5.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RELX Capital Inc                                                                 | RELX CAPITAL INC                                             | CUSIP: 74949LAF9<br>LEI: 2R15C3RTKJN1RCBOV146 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    253000 | PA      | $254857.86     | 0.00%             | 2030-03-27      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freeport-McMoRan Inc                                                             | FREEPORT-MCMORAN                                             | CUSIP: 35671DBJ3<br>LEI: 549300IRDTHJQ1PVET45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $609046.12     | 0.00%             | 2034-11-14      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Karman Holdings Inc                                                              | KARMAN HOLDINGS                                              | CUSIP: 485924104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     63330 | NS      | $5069566.50    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UMB Financial Corp                                                               | UMB FINANCIAL                                                | CUSIP: 902788108<br>LEI: 549300MGEH3N3CUCV828 | Long             | EC               | CORP              | US        |     38520 | NS      | $4344670.80    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL3796                                                    | CUSIP: 3138ELGE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      7856 | PA      | $7824.67       | 0.00%             | 2028-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Billiontoone Inc                                                                 | BILLIONTOONE INC                                             | CUSIP: 090168105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2332 | NS      | $184088.08     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Chubb INA Holdings LLC                                                           | CHUBB INA HLDGS                                              | CUSIP: 171232AS0<br>LEI: CZCBJZWDMLTHWJDXU843 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1322000 | PA      | $1467200.15    | 0.00%             | 2038-05-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth of Massachusetts                                                    | MASSACHUSETTS CMNWLTH                                        | CUSIP: 576004HE8<br>LEI: 5493001N1YCXNI1O7K10 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    350000 | PA      | $347271.23     | 0.00%             | 2029-07-15      | Fixed         | 3.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Nova Scotia/The                                                          | BANK NOVA SCOTIA                                             | CUSIP: 06418GAZ0<br>LEI: L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    400000 | PA      | $394197.35     | 0.00%             | 2034-02-02      | Variable      | 4.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citibank Credit Card Issuance Trust                                              | CCCIT 2025-A2 A                                              | CUSIP: 17305EHB4<br>LEI: R8AG6FXVDQAMDKCSJJ64 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    400000 | PA      | $404050.40     | 0.00%             | 2032-06-21      | Fixed         | 4.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Puget Sound Energy Inc                                                           | PUGET SOUND ENRG                                             | CUSIP: 745332CP9<br>LEI: 8MNFJR7KOMBQ7X62LK44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    286000 | PA      | $277040.73     | 0.00%             | 2055-09-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Modine Manufacturing Co                                                          | MODINE MFG CO                                                | CUSIP: 607828100<br>LEI: Z35SZFYJR8GZZRSIUU09 | Long             | EC               | CORP              | US        |     29693 | NS      | $6434770.03    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dyne Therapeutics Inc                                                            | DYNE THERAPEUTIC                                             | CUSIP: 26818M108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     83946 | NS      | $1521940.98    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kite Realty Group Trust                                                          | KITE REALTY GROU                                             | CUSIP: 49803T300<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    115701 | NS      | $2840459.55    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| New York City Municipal Water Finance Authority                                  | NYC WTR-BABS-TXB                                             | CUSIP: 64972FL20<br>LEI: 549300Q2EHQ6RJPQKP05 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     75000 | PA      | $77272.64      | 0.00%             | 2042-06-15      | Fixed         | 6.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                                                     | CUSIP: 00206RLV2<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   6824000 | PA      | $4410056.34    | 0.01%             | 2059-09-15      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                                                 | CUSIP: 20030NEQ0<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $495004.11     | 0.00%             | 2055-05-15      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RQ0095                                                    | CUSIP: 3142J6C92<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3218577 | PA      | $3234426.40    | 0.01%             | 2056-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alliant Energy Corp                                                              | ALLIANT ENERGY                                               | CUSIP: 018802AF5<br>LEI: 5493009ML300G373MZ12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    286000 | PA      | $277878.75     | 0.00%             | 2056-04-01      | Variable      | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cencora Inc                                                                      | CENCORA INC                                                  | CUSIP: 03073EAP0<br>LEI: AI8GXW8LG5WK7E9UD086 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $689570.25     | 0.00%             | 2027-12-15      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8269                                                    | CUSIP: 36179XFJ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   4143809 | PA      | $4133197.47    | 0.01%             | 2052-09-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 5082                                                      | CUSIP: 36202FUF1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    217828 | PA      | $216309.01     | 0.00%             | 2041-06-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | TRS:GLOBAL PAYMENTS INC USD 2026-Aug-31                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | N/A       |      6269 | NC      | $-21753.43     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| San Diego Gas & Electric Co                                                      | SAN DIEGO G & E                                              | CUSIP: 797440CF9<br>LEI: KNIRVXKVNJJ4P8OTMS63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $950782.25     | 0.00%             | 2054-04-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Timken Co/The                                                                    | TIMKEN CO                                                    | CUSIP: 887389104<br>LEI: B0I35MLPFXZSE70ASS73 | Long             | EC               | CORP              | US        |     35169 | NS      | $3536946.33    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dollar Tree Inc                                                                  | DOLLAR TREE                                                  | CUSIP: 256746AK4<br>LEI: 549300PMSTQITB1WHR43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $646379.74     | 0.00%             | 2051-12-01      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TransCanada PipeLines Ltd                                                        | TRANSCANADA PL                                               | CUSIP: 89352HBA6<br>LEI: 5BV01I6231JPDAPMGH09 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   1900000 | PA      | $1863602.65    | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kentucky Utilities Co                                                            | KENTUCKY UTIL                                                | CUSIP: 491674BN6<br>LEI: AGX0G2MXE54NFNNICD28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $516072.50     | 0.00%             | 2033-04-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN AI8460                                                    | CUSIP: 36198VMH7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    105925 | PA      | $101432.54     | 0.00%             | 2044-09-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of Korea                                                      | EXP-IMP BK KOREA                                             | CUSIP: 302154DD8<br>LEI: 549300APVP4R32PI3Y06 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |   1600000 | PA      | $1410792.70    | 0.00%             | 2030-09-21      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ryman Hospitality Properties Inc                                                 | RYMAN HOSPITALIT                                             | CUSIP: 78377T107<br>LEI: 529900GCCWW9SRMPJR11 | Long             | EC               | CORP              | US        |     33791 | NS      | $3117895.57    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                                                      | CUSIP: 404119CT4<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1230412.77    | 0.00%             | 2031-04-01      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2020-M14 A2                                              | CUSIP: 3136B9KC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    270695 | PA      | $247215.52     | 0.00%             | 2030-05-25      | Fixed         | 1.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch InBev Finance Inc                                                 | ANHEUSER-BUSCH                                               | CUSIP: 035242AM8<br>LEI: 5493000EYEKDT0FBSQ91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $829435.42     | 0.00%             | 2036-02-01      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5271                                                    | CUSIP: 31418E2D1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    925164 | PA      | $931671.44     | 0.00%             | 2054-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV                                             | CUSIP: 459058KY8<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   1500000 | PA      | $1552053.67    | 0.00%             | 2033-11-14      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orlando Health Obligated Group                                                   | ORLANDO HEALTH                                               | CUSIP: 686514AH3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $352129.96     | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 3.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ladder Capital Corp                                                              | LADDER CAPITAL                                               | CUSIP: 505743104<br>LEI: 549300Q6LLV2QCV67C06 | Long             | EC               | CORP              | US        |     60029 | NS      | $586483.33     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| General Motors Co                                                                | GENERAL MOTORS C                                             | CUSIP: 37045VAL4<br>LEI: 54930070NSV60J38I987 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1033045.18    | 0.00%             | 2046-04-01      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kimberly-Clark Corp                                                              | KIMBERLY-CLARK                                               | CUSIP: 494368CD3<br>LEI: MP3J6QPYPGN75NVW2S34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $443911.61     | 0.00%             | 2031-11-02      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C43                                   | WFCM 2018-C43 A4                                             | CUSIP: 95001LAU6<br>LEI: 549300RVQJTKIK3XGD11 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1188911.40    | 0.00%             | 2051-03-15      | Variable      | 4.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Energy Co                                                     | BERKSHIRE HATHAW                                             | CUSIP: 084659BF7<br>LEI: 549300JD0S5IZJE9LY15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $327343.84     | 0.00%             | 2053-05-01      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sonoco Products Co                                                               | SONOCO PRODUCTS                                              | CUSIP: 835495AL6<br>LEI: GKOMIK4RDJGHEF0VNP11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1425000 | PA      | $1339919.78    | 0.00%             | 2030-05-01      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                                               | CUSIP: 91087BAF7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   2000000 | PA      | $1987443.46    | 0.00%             | 2029-04-22      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Trustees of Princeton University/The                                             | TRST PRINCETON U                                             | CUSIP: 89837LAH8<br>LEI: 549300PJZYINN64GDJ90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $246840.03     | 0.00%             | 2052-03-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K753 A2                                                 | CUSIP: 3137HB2L7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    800000 | PA      | $803909.76     | 0.00%             | 2030-10-25      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Daily Journal Corp                                                               | DAILY JOURNAL                                                | CUSIP: 233912104<br>LEI: 2549004ASTNVLR8YWZ33 | Long             | EC               | CORP              | US        |       511 | NS      | $246475.74     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS2013                                                    | CUSIP: 3140XHGX9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    410368 | PA      | $394205.25     | 0.00%             | 2037-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                                                | CUSIP: 756109CQ5<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $189328.07     | 0.00%             | 2054-09-01      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN                                             | CUSIP: 718172BL2<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $828284.74     | 0.00%             | 2044-11-10      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Medpace Holdings Inc                                                             | MEDPACE HOLDINGS                                             | CUSIP: 58506Q109<br>LEI: 549300H8TYEUVTW14A54 | Long             | EC               | CORP              | US        |     12773 | NS      | $6133466.87    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC                                             | CUSIP: 694308KG1<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $517240.08     | 0.00%             | 2032-06-15      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lucid Group Inc                                                                  | LUCID GROUP INC                                              | CUSIP: 549498202<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     74223 | NS      | $707345.19     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4441                                                    | CUSIP: 31418D5B4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    306067 | PA      | $275143.98     | 0.00%             | 2036-10-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp                                | NATL RURAL UTIL                                              | CUSIP: 63743HGE6<br>LEI: 4NYF266XZC35SCTGX023 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    667000 | PA      | $662199.01     | 0.00%             | 2029-02-09      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AY3913                                                    | CUSIP: 3138YHK33<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     85581 | PA      | $79872.96      | 0.00%             | 2045-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chase Issuance Trust                                                             | CHAIT 2025-A1 A                                              | CUSIP: 161571HZ0<br>LEI: 5493008SHVCX2Y068L12 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |   3500000 | PA      | $3508902.95    | 0.01%             | 2030-07-15      | Fixed         | 4.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northrop Grumman Corp                                                            | NORTHROP GRUMMAN                                             | CUSIP: 666807BD3<br>LEI: RIMU48P07456QXSO0R61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    245000 | PA      | $236667.41     | 0.00%             | 2040-11-15      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Steel Dynamics Inc                                                               | STEEL DYNAMICS                                               | CUSIP: 858119BU3<br>LEI: 549300HGGKEL4FYTTQ83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $297026.61     | 0.00%             | 2028-12-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Electric and Gas Co                                               | PUBLIC SERVICE                                               | CUSIP: 74456QBZ8<br>LEI: 549300RUHPVD434XUK18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $265464.08     | 0.00%             | 2049-05-01      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Seattle Children's Hospital                                                      | SEATTLE CHLD                                                 | CUSIP: 81257VAB7<br>LEI: 549300WXE9O4DQMMXS47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $307064.98     | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Visa Inc                                                                         | VISA INC-CLASS A                                             | CUSIP: 92826C839<br>LEI: 549300JZ4OKEHW3DPJ59 | Long             | EC               | CORP              | US        |    946421 | NS      | $286046283.04  | 0.49%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dow Chemical Co/The                                                              | DOW CHEMICAL CO                                              | CUSIP: 260543BY8<br>LEI: ZQUIP1CSZO8LXRBSOU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    556000 | PA      | $703622.43     | 0.00%             | 2039-05-15      | Fixed         | 9.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                                               | CUSIP: 03027XCE8<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $618460.01     | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Texas Instruments Inc                                                            | TEXAS INSTRUMENT                                             | CUSIP: 882508BV5<br>LEI: WDJNR2L6D8RWOEB8T652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $504186.03     | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2021-BNK31                                                                  | BANK 2021-BN31 A4                                            | CUSIP: 06541ABG4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    225000 | PA      | $198950.58     | 0.00%             | 2054-02-15      | Fixed         | 2.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AtaiBeckley Inc                                                                  | ATAIBECKLEY INC                                              | CUSIP: 04650F101<br>LEI: 529900HOVZ0MXOBQ5Y47 | Long             | EC               | CORP              | US        |    164377 | NS      | $581894.58     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Benchmark 2023-B39 Mortgage Trust                                                | BMARK 2023-B39 AS                                            | CUSIP: 081925BA6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    250000 | PA      | $258770.40     | 0.00%             | 2056-07-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Louisiana LLC                                                            | ENTERGY LA LLC                                               | CUSIP: 29364WBL1<br>LEI: 0V5453U14HDZO63CGH17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $423394.48     | 0.00%             | 2052-09-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Takeda US Financing Inc                                                          | TAKEDA US                                                    | CUSIP: 87406BAB8<br>LEI: 254900ZGPIBGBZ2N3A33 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $995038.72     | 0.00%             | 2055-07-07      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5470                                                    | CUSIP: 31418FCG0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4448453 | PA      | $4471261.98    | 0.01%             | 2054-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HP Inc                                                                           | HP INC                                                       | CUSIP: 40434LAB1<br>LEI: WHKXQACZ14C5XRO8LW03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $884447.44     | 0.00%             | 2027-06-17      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prudential Financial Inc                                                         | PRUDENTL FINL                                                | CUSIP: 744320102<br>LEI: 5PRBRS5FEH7NREC8OR45 | Long             | EC               | CORP              | US        |    195767 | NS      | $19124478.23   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Elastic NV                                                                       | ELASTIC NV                                                   | CUSIP: N14506104<br>LEI: 2549003I48WHHH937I59 | Long             | EC               | CORP              | US        |     50366 | NS      | $2517796.34    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| EPAM Systems Inc                                                                 | EPAM SYSTEMS INC                                             | CUSIP: 29414B104<br>LEI: 549300XCR4R530HJP604 | Long             | EC               | CORP              | US        |     28902 | NS      | $3913330.80    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G60739                                                    | CUSIP: 31335AZC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    272194 | PA      | $250550.61     | 0.00%             | 2043-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS7640                                                    | CUSIP: 3140XPP29<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    358996 | PA      | $370064.30     | 0.00%             | 2054-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Louisville Gas and Electric Co                                                   | LOUISVILLE G & E                                             | CUSIP: 546676BA4<br>LEI: KO3GRIB3RPH1XDX50U72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1652000 | PA      | $1642217.49    | 0.00%             | 2055-08-15      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                                               | CUSIP: 023135BC9<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2334000 | PA      | $2305840.46    | 0.00%             | 2027-08-22      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zoetis Inc                                                                       | ZOETIS INC                                                   | CUSIP: 98978VAP8<br>LEI: 549300HD9Q1LOC9KLJ48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $272481.77     | 0.00%             | 2048-08-20      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AvalonBay Communities Inc                                                        | AVALONBAY COMMUN                                             | CUSIP: 053484AB7<br>LEI: K9G90K85RBWD2LAGQX17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1302670.00    | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 2.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC                                             | CUSIP: 694308JG3<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2500000 | PA      | $2242374.49    | 0.00%             | 2031-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MetLife Inc                                                                      | METLIFE INC                                                  | CUSIP: 59156RCN6<br>LEI: C4BXATY60WC6XEOZDX54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1450000 | PA      | $1483701.90    | 0.00%             | 2034-12-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Civista Bancshares Inc                                                           | CIVISTA BANCSHAR                                             | CUSIP: 178867107<br>LEI: 5493001LX61Z2UVYSC48 | Long             | EC               | CORP              | US        |     10435 | NS      | $237813.65     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Eversource Energy                                                                | EVERSOURCE ENERG                                             | CUSIP: 30040W108<br>LEI: SJ7XXD41SQU3ZNWUJ746 | Long             | EC               | CORP              | US        |    211378 | NS      | $14644267.84   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PG&E Recovery Funding LLC                                                        | PG&E RECOV FND                                               | CUSIP: 71710TAH1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $590064.38     | 0.00%             | 2042-06-01      | Fixed         | 5.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shoals Technologies Group Inc                                                    | SHOALS TECHNOL-A                                             | CUSIP: 82489W107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     95853 | NS      | $630712.74     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hyundai Auto Receivables Trust 2024-B                                            | HART 2024-B A4                                               | CUSIP: 44934QAE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    262500 | PA      | $265244.44     | 0.00%             | 2030-09-16      | Fixed         | 4.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 6174468N2<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2700000 | PA      | $2613722.21    | 0.00%             | 2051-03-24      | Variable      | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                                              | CUSIP: 927804GA6<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $457302.57     | 0.00%             | 2048-12-01      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS6460                                                    | CUSIP: 3140XNFA7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    577570 | PA      | $596639.70     | 0.00%             | 2053-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Willis North America Inc                                                         | WILLIS NORTH AME                                             | CUSIP: 970648AQ4<br>LEI: 5493004KVU1HWZCP0C66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $243870.81     | 0.00%             | 2036-03-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8121                                                    | CUSIP: 3132DWAW3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  10189173 | PA      | $8294899.91    | 0.01%             | 2051-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Solid Power Inc                                                                  | SOLID POWER INC                                              | CUSIP: 83422N105<br>LEI: 5299001ZPFRA2QBIQK79 | Long             | EC               | CORP              | US        |     96615 | NS      | $289845.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A31253                                                    | CUSIP: 31297LMA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     22699 | PA      | $23411.30      | 0.00%             | 2035-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG J20129                                                    | CUSIP: 31306XEA7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    108652 | PA      | $107660.39     | 0.00%             | 2027-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 778882                                                    | CUSIP: 36176XCT4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    401590 | PA      | $378524.20     | 0.00%             | 2042-02-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WaFd Inc                                                                         | WAFD INC                                                     | CUSIP: 938824109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     42639 | NS      | $1338864.60    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL3045                                                    | CUSIP: 31427QL34<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3656944 | PA      | $3699807.31    | 0.01%             | 2055-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4232                                                    | CUSIP: 31418DV25<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    924221 | PA      | $811538.17     | 0.00%             | 2041-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2747                                                    | CUSIP: 31418CBR4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    125674 | PA      | $117019.10     | 0.00%             | 2046-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AQ8647                                                    | CUSIP: 3138MQTD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    178174 | PA      | $168081.60     | 0.00%             | 2042-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810TT5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  48956200 | PA      | $42955240.55   | 0.07%             | 2053-08-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5399                                                    | CUSIP: 36179T7L3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1634641 | PA      | $1608302.73    | 0.00%             | 2048-08-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Precigen Inc                                                                     | PRECIGEN INC                                                 | CUSIP: 74017N105<br>LEI: 549300XCWNQU35K64G19 | Long             | EC               | CORP              | US        |     93207 | NS      | $360711.09     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANS                                                 | CUSIP: 29273VBK5<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    658000 | PA      | $653791.64     | 0.00%             | 2036-01-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                                               | CUSIP: 548661EW3<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $1966277.84    | 0.00%             | 2032-10-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                                               | CUSIP: 045167GP2<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   3445000 | PA      | $3421924.62    | 0.01%             | 2036-01-14      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KULR Technology Group Inc                                                        | KULR TECHNOLOGY                                              | CUSIP: 50125G307<br>LEI: 213800YUOETJ427AGG25 | Long             | EC               | CORP              | US        |     26683 | NS      | $63238.71      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Vital Farms Inc                                                                  | VITAL FARMS INC                                              | CUSIP: 92847W103<br>LEI: 549300S6NYY7ER3XOT61 | Long             | EC               | CORP              | US        |     20623 | NS      | $291196.76     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Magnolia Oil & Gas Corp                                                          | MAGNOLIA OIL-A                                               | CUSIP: 559663109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     96780 | NS      | $3055344.60    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CNB Financial Corp/PA                                                            | CNB FINL CORP/PA                                             | CUSIP: 126128107<br>LEI: 254900RUYUOKD91VNX69 | Long             | EC               | CORP              | US        |     16310 | NS      | $472337.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Blue Owl Finance LLC                                                             | BLUE OWL FIN LLC                                             | CUSIP: 09581JAR7<br>LEI: 254900OF2NO2GYFV5T41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    546000 | PA      | $470985.83     | 0.00%             | 2031-06-10      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                                              | CUSIP: 86562MBU3<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    400000 | PA      | $375878.52     | 0.00%             | 2029-09-27      | Fixed         | 2.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2021-BNK31                                                                  | BANK 2021-BN31 AS                                            | CUSIP: 06541ABP4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    125000 | PA      | $108461.79     | 0.00%             | 2054-02-15      | Variable      | 2.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinder Morgan Inc                                                                | KINDER MORGAN                                                | CUSIP: 49456BAJ0<br>LEI: 549300WR7IX8XE0TBO16 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $178400.86     | 0.00%             | 2046-02-15      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 784457                                                    | CUSIP: 3622A25S7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    309077 | PA      | $298262.42     | 0.00%             | 2043-04-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cloudflare Inc                                                                   | CLOUDFLARE INC-A                                             | CUSIP: 18915M107<br>LEI: 5493007DY18BGNLDWU14 | Long             | EC               | CORP              | US        |    169842 | NS      | $35045198.28   | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4784                                                    | CUSIP: 31418EJ68<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4485577 | PA      | $4345328.48    | 0.01%             | 2052-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Globe Life Inc                                                                   | GLOBE LIFE INC                                               | CUSIP: 37959EAA0<br>LEI: 5493001JFHKQOPP6XA71 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $449064.19     | 0.00%             | 2030-08-15      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Quanta Services Inc                                                              | QUANTA SERVICES                                              | CUSIP: 74762E102<br>LEI: SHVRXXEACT60MMH07S24 | Long             | EC               | CORP              | US        |     84242 | NS      | $46250542.84   | 0.08%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SEI Investments Co                                                               | SEI INVESTMENTS                                              | CUSIP: 784117103<br>LEI: 5LJTIFADGZ6XH1RVOC11 | Long             | EC               | CORP              | US        |     61952 | NS      | $4861373.44    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC                                             | CUSIP: 87264AAZ8<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2700000 | PA      | $2179531.71    | 0.00%             | 2050-04-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                                              | CUSIP: 86562MEB2<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    481000 | PA      | $467879.37     | 0.00%             | 2046-07-08      | Variable      | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nektar Therapeutics                                                              | NEKTAR THERAPEUT                                             | CUSIP: 640268306<br>LEI: 5299005I24806IOIYE03 | Long             | EC               | CORP              | US        |     15256 | NS      | $1097669.20    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 786578                                                    | CUSIP: 3622ACFT2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1343521 | PA      | $1339240.85    | 0.00%             | 2053-03-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZT1594                                                    | CUSIP: 3132ADXX1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     51658 | PA      | $49190.36      | 0.00%             | 2049-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                                               | CUSIP: 532457CY2<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1750000 | PA      | $1712450.57    | 0.00%             | 2055-02-12      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                                              | CUSIP: 89236TJQ9<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $870045.47     | 0.00%             | 2031-09-12      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4535                                                    | CUSIP: 31418EBD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    607840 | PA      | $546331.60     | 0.00%             | 2037-02-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mid-America Apartments LP                                                        | MID-AMER APT LP                                              | CUSIP: 59523UAY3<br>LEI: 549300FXWGE3QSYCUJ38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    283000 | PA      | $278278.59     | 0.00%             | 2033-01-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8496                                                    | CUSIP: 3132DWNM1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1429265 | PA      | $1456803.89    | 0.00%             | 2055-01-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Las Vegas Sands Corp                                                             | LAS VEGAS SAN                                                | CUSIP: 517834AN7<br>LEI: 549300DUOO1KXOHPM605 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $231445.29     | 0.00%             | 2030-06-14      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                                               | CUSIP: 91087BBC3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   3134000 | PA      | $3276649.54    | 0.01%             | 2037-05-13      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ARMOUR Residential REIT Inc                                                      | ARMOUR RESIDENTI                                             | CUSIP: 042315705<br>LEI: 549300K0WA0EJUX74V72 | Long             | EC               | CORP              | US        |     68902 | NS      | $1149285.36    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Aon North America Inc                                                            | AON NORTH AMER                                               | CUSIP: 03740MAB6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    760000 | PA      | $776211.09     | 0.00%             | 2029-03-01      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                                                | CUSIP: 172967DR9<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1699000 | PA      | $1762464.82    | 0.00%             | 2036-08-25      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                                               | CUSIP: 023135CP9<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1216000 | PA      | $1226642.49    | 0.00%             | 2027-12-01      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Global Payments Inc                                                              | GLOBAL PAY INC                                               | CUSIP: 37940XAV4<br>LEI: 549300NOMHGVQBX6S778 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $1981462.23    | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                                                      | CUSIP: 404119BX6<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1670000 | PA      | $1647777.09    | 0.00%             | 2029-06-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American International Group Inc                                                 | AMER INTL GROUP                                              | CUSIP: 026874DR5<br>LEI: ODVCVCQG2BP6VHV36M30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4115000 | PA      | $3925333.54    | 0.01%             | 2030-06-30      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                 | COCA-COLA CO/THE                                             | CUSIP: 191216DE7<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1250000 | PA      | $1090740.59    | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BO6225                                                    | CUSIP: 3140K14K9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    708391 | PA      | $631219.76     | 0.00%             | 2049-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chevron USA Inc                                                                  | CHEVRON USA INC                                              | CUSIP: 166756BL9<br>LEI: VA8TZDWPEZYU430RZ444 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1203809.58    | 0.00%             | 2035-10-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                                              | CUSIP: 89236TPQ2<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    776000 | PA      | $771583.37     | 0.00%             | 2029-03-13      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8332                                                    | CUSIP: 3132DWHH9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     51842 | PA      | $53071.79      | 0.00%             | 2053-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SoundHound AI Inc                                                                | SOUNDHOUND AI-A                                              | CUSIP: 836100107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    214950 | NS      | $1476706.50    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A87715                                                    | CUSIP: 312934SC7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    113687 | PA      | $113390.96     | 0.00%             | 2039-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2974                                                    | CUSIP: 31418CJU9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    189153 | PA      | $185544.30     | 0.00%             | 2047-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 393235                                                    | CUSIP: 36205KY89<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       101 | PA      | $101.71        | 0.00%             | 2027-01-15      | Fixed         | 8.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northrop Grumman Corp                                                            | NORTHROP GRUMMAN                                             | CUSIP: 666807BP6<br>LEI: RIMU48P07456QXSO0R61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2418000 | PA      | $1901547.38    | 0.00%             | 2047-10-15      | Fixed         | 4.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1561                                                    | CUSIP: 31418AWX2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    300587 | PA      | $290390.87     | 0.00%             | 2033-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU                                             | CUSIP: 29379VAW3<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $774296.52     | 0.00%             | 2042-08-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA2780                                                    | CUSIP: 3140W3CS6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1456702 | PA      | $1446510.35    | 0.00%             | 2055-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A41198                                                    | CUSIP: 3128K1KK6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     37073 | PA      | $37660.28      | 0.00%             | 2035-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Delcath Systems Inc                                                              | DELCATH SYSTEMS                                              | CUSIP: 24661P807<br>LEI: 549300NVPLITUM6URT02 | Long             | EC               | CORP              | US        |     17716 | NS      | $164404.48     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Quest Diagnostics Inc                                                            | QUEST DIAGNOSTIC                                             | CUSIP: 74834LBG4<br>LEI: 8MCWUBXQ0WE04KMXBX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $843859.98     | 0.00%             | 2034-12-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amcor Group Finance PLC                                                          | AMCOR GROUP                                                  | CUSIP: 02344BAA4<br>LEI: 2549008XHB8M1L64J275 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    500000 | PA      | $512426.53     | 0.00%             | 2029-05-23      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Air Lease Corp                                                                   | AIR LEASE C                                                  | CUSIP: 00912X302<br>LEI: 5493004NW4M4P8TMMK63 | Long             | EC               | CORP              | US        |     56411 | NS      | $3663330.34    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Certara Inc                                                                      | CERTARA INC                                                  | CUSIP: 15687V109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     68387 | NS      | $389805.90     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH                                             | CUSIP: 12189LAC5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $649950.55     | 0.00%             | 2041-03-01      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C91887                                                    | CUSIP: 3128P8CY5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    448243 | PA      | $427477.31     | 0.00%             | 2036-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Louisiana LLC                                                            | ENTERGY LA LLC                                               | CUSIP: 29364WBQ0<br>LEI: 0V5453U14HDZO63CGH17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $687218.81     | 0.00%             | 2055-03-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Management Inc                                                             | WASTE MANAGEMENT                                             | CUSIP: 94106LBU2<br>LEI: 549300YX8JIID70NFS41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $250311.54     | 0.00%             | 2033-02-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AutoNation Inc                                                                   | AUTONATION INC                                               | CUSIP: 05329RAA1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1843000 | PA      | $1712674.00    | 0.00%             | 2032-03-01      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Leland Stanford Junior University/The                                            | STANFORD UNIV                                                | CUSIP: 85440KAD6<br>LEI: JIUV0DC2REIJXQ26CR37 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    355000 | PA      | $211901.02     | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 2.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB9223                                                    | CUSIP: 3140QVG99<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1625401 | PA      | $1660401.12    | 0.00%             | 2054-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS8675                                                    | CUSIP: 3140XQT98<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    736680 | PA      | $772701.41     | 0.00%             | 2054-08-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Millrose Properties Inc                                                          | MILLROSE PROPERT                                             | CUSIP: 601137102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     86485 | NS      | $2421580.00    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2014-GC24                                           | GSMS 2014-GC24 B                                             | CUSIP: 36253GAK8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50237 | PA      | $48478.38      | 0.00%             | 2047-09-10      | Variable      | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eversource Energy                                                                | EVERSOURCE ENERG                                             | CUSIP: 30040WAE8<br>LEI: SJ7XXD41SQU3ZNWUJ746 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $195756.26     | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BlackRock Funding Inc                                                            | BLACKROCK FUND                                               | CUSIP: 09290DAB7<br>LEI: 529900VBK42Y5HHRMD23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1075000 | PA      | $1089922.68    | 0.00%             | 2034-03-14      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                                              | CUSIP: 345397E74<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1825000 | PA      | $1838401.25    | 0.00%             | 2027-05-17      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OPKO Health Inc                                                                  | OPKO HEALTH                                                  | CUSIP: 68375N103<br>LEI: 529900A4S2D4OGOJLL02 | Long             | EC               | CORP              | US        |    191393 | NS      | $218188.02     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Phreesia Inc                                                                     | PHREESIA INC                                                 | CUSIP: 71944F106<br>LEI: 5493000HHF8NU4QOCG53 | Long             | EC               | CORP              | US        |     31986 | NS      | $268042.68     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NatWest Group PLC                                                                | NATWEST GROUP                                                | CUSIP: 78009PEH0<br>LEI: 2138005O9XJIJN4JPN90 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   3140000 | PA      | $3173674.75    | 0.01%             | 2030-01-27      | Variable      | 5.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Huntington Bancshares Inc/OH                                                     | HUNTINGTON BANCS                                             | CUSIP: 446150BL7<br>LEI: 549300XTVCVV9I7B5T19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $390532.72     | 0.00%             | 2041-01-28      | Variable      | 5.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7338                                                    | CUSIP: 3132DVEK7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1357921 | PA      | $1382643.01    | 0.00%             | 2055-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1H2617                                                    | CUSIP: 3128QLSE2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1857 | PA      | $1919.34       | 0.00%             | 2036-05-01      | Floating      | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Acadia Realty Trust                                                              | ACADIA REALTY                                                | CUSIP: 004239109<br>LEI: 254900C5XLB1YYJQSH07 | Long             | EC               | CORP              | US        |     74802 | NS      | $1430214.24    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Oklahoma Gas and Electric Co                                                     | OKLAHOMA GAS & E                                             | CUSIP: 678858CA7<br>LEI: 549300VJ8YXGPO8EV472 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $299838.98     | 0.00%             | 2056-04-01      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citibank Credit Card Issuance Trust                                              | CCCIT 2018-A7 A7                                             | CUSIP: 17305EGS8<br>LEI: R8AG6FXVDQAMDKCSJJ64 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $994383.80     | 0.00%             | 2030-10-13      | Fixed         | 3.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I 2017-HR2                                                | MSC 2017-HR2 A4                                              | CUSIP: 61691NAE5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    225000 | PA      | $221407.61     | 0.00%             | 2050-12-15      | Fixed         | 3.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government International Bond                                             | STATE OF ISRAEL                                              | CUSIP: 46513JB59<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |    700000 | PA      | $497023.62     | 0.00%             | 2120-04-03      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNH Industrial Capital LLC                                                       | CNH INDUSTRIAL                                               | CUSIP: 12592BAR5<br>LEI: 549300PNSJ5B81UMVO28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $512462.45     | 0.00%             | 2029-01-12      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korro Bio Inc                                                                    | KORRO BIO INC                                                | CUSIP: 500946108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      4762 | NS      | $53905.84      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Inter-American Development Bank                                                  | INTERAMER DEV BK                                             | CUSIP: 4581X0BX5<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    550000 | PA      | $443548.91     | 0.00%             | 2042-08-07      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                                                    | CUSIP: 031162DS6<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2795000 | PA      | $2758251.41    | 0.00%             | 2043-03-02      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dream Finders Homes Inc                                                          | DREAM FINDERS-A                                              | CUSIP: 26154D100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     16072 | NS      | $223722.24     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hims & Hers Health Inc                                                           | HIMS & HERS HEAL                                             | CUSIP: 433000106<br>LEI: 549300ZQ4ZUYSAAX6P59 | Long             | EC               | CORP              | US        |    117358 | NS      | $2436352.08    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Backblaze Inc                                                                    | BACKBLAZE INC-A                                              | CUSIP: 05637B105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     33896 | NS      | $116941.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                                                | CUSIP: 172967MS7<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2500000 | PA      | $2292600.76    | 0.00%             | 2031-06-03      | Variable      | 2.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2148                                                    | CUSIP: 36179QL58<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    747147 | PA      | $703387.27     | 0.00%             | 2044-08-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AstraZeneca PLC                                                                  | ASTRAZENECA PLC                                              | CUSIP: 046353AD0<br>LEI: PY6ZZQWO2IZFZC3IOL08 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   2530000 | PA      | $2827067.26    | 0.00%             | 2037-09-15      | Fixed         | 6.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amphenol Corp                                                                    | AMPHENOL CORP                                                | CUSIP: 032095AP6<br>LEI: 549300D3L3G0R4U4VT04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $510544.65     | 0.00%             | 2029-04-05      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| B&G Foods Inc                                                                    | B&G FOODS INC                                                | CUSIP: 05508R106<br>LEI: 549300TRW1LZMDJZAQ78 | Long             | EC               | CORP              | US        |     46582 | NS      | $224059.42     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ring Energy Inc                                                                  | RING ENERGY INC                                              | CUSIP: 76680V108<br>LEI: 549300HMY6TJ265I8S64 | Long             | EC               | CORP              | US        |    115639 | NS      | $176927.67     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Otis Worldwide Corp                                                              | OTIS WORLDWI                                                 | CUSIP: 68902V107<br>LEI: 549300ZLBKR8VSU25153 | Long             | EC               | CORP              | US        |    219037 | NS      | $16883371.96   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sezzle Inc                                                                       | SEZZLE INC                                                   | CUSIP: 78435P105<br>LEI: 9845000CA64541AE3I35 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9048 | NS      | $572647.92     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Federal National Mortgage Association                                            | FANNIE MAE                                                   | CUSIP: 31359MFJ7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |   2405000 | PA      | $2672303.73    | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 7.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2021-M13 A2                                              | CUSIP: 3136BHMX4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    215000 | PA      | $189508.76     | 0.00%             | 2031-04-25      | Variable      | 1.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Biodesix Inc                                                                     | BIODESIX INC                                                 | CUSIP: 09075X207<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2764 | NS      | $40078.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4579                                                    | CUSIP: 31418ECR9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1153998 | PA      | $1017825.45    | 0.00%             | 2052-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AGNC Investment Corp                                                             | AGNC INVESTMENT                                              | CUSIP: 00123Q104<br>LEI: 5TRACI5HRMELWV32OF39 | Long             | EC               | CORP              | US        |    621806 | NS      | $6236714.18    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Andersons Inc/The                                                                | ANDERSONS INC                                                | CUSIP: 034164103<br>LEI: L38MWB8MVRFV7HVJPU11 | Long             | EC               | CORP              | US        |     18028 | NS      | $1294049.84    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                                                    | CUSIP: 097023BZ7<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $278190.71     | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Solitario Resources Corp                                                         | SOLITARIO RESOUR                                             | CUSIP: 8342EP107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     61319 | NS      | $50281.58      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANSFER                                              | CUSIP: 29278NAE3<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1350000 | PA      | $1297547.55    | 0.00%             | 2048-06-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ferguson Enterprises Inc                                                         | FERGUSON ENTERPR                                             | CUSIP: 31488V107<br>LEI: 2138003JYQMRP3SLX189 | Long             | EC               | CORP              | US        |    110034 | NS      | $25666530.84   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5031                                                    | CUSIP: 3133KYSU4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    145482 | PA      | $132290.08     | 0.00%             | 2039-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CommonSpirit Health                                                              | COMMONSPIRIT                                                 | CUSIP: 20268JAY9<br>LEI: 4SXHN5XW08IBO0UG2V58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    488000 | PA      | $481128.98     | 0.00%             | 2030-09-01      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8153                                                    | CUSIP: 3132D6BW9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3520 | PA      | $3235.07       | 0.00%             | 2037-05-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                                                  | CUSIP: 713448CC0<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    725000 | PA      | $582624.36     | 0.00%             | 2042-08-13      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8501                                                    | CUSIP: 3132D6NS5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    647895 | PA      | $600861.13     | 0.00%             | 2035-08-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bristol-Myers Squibb Co                                                          | BRISTOL-MYER SQB                                             | CUSIP: 110122108<br>LEI: HLYYNH7UQUORYSJQCN42 | Long             | EC               | CORP              | US        |   1146170 | NS      | $69515210.50   | 0.12%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4382                                                    | CUSIP: 36179S2P1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    693729 | PA      | $650891.19     | 0.00%             | 2047-04-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO 2022-C2 Mortgage Trust                                                       | BMO 2022-C2 A5                                               | CUSIP: 05602NAE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    300000 | PA      | $300906.30     | 0.00%             | 2054-07-15      | Variable      | 4.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cigna Group/The                                                                  | THE CIGNA GROUP                                              | CUSIP: 125523100<br>LEI: 549300VIWYMSIGT1U456 | Long             | EC               | CORP              | US        |    148356 | NS      | $39573963.00   | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hasbro Inc                                                                       | HASBRO INC                                                   | CUSIP: 418056AZ0<br>LEI: 549300NUB6D2R1ITYR45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    725000 | PA      | $707134.46     | 0.00%             | 2029-11-19      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G05131                                                    | CUSIP: 3128M7A89<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6070 | PA      | $6373.05       | 0.00%             | 2037-02-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                                               | CUSIP: 023135CG9<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1750000 | PA      | $1715375.95    | 0.00%             | 2029-04-13      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PayPal Holdings Inc                                                              | PAYPAL HOLDING                                               | CUSIP: 70450YAS2<br>LEI: 5493005X2GO78EFZ3E94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    198000 | PA      | $198567.38     | 0.00%             | 2028-03-06      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carrier Global Corp                                                              | CARRIER GLOBAL                                               | CUSIP: 14448CAR5<br>LEI: 549300JE3W6CWY2NAN77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1224000 | PA      | $963955.22     | 0.00%             | 2040-04-05      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA7357                                                    | CUSIP: 3133KPE61<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    920689 | PA      | $891614.28     | 0.00%             | 2052-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Financing Authority                                                 | CMWLTH FING AUTH-A                                           | CUSIP: 20281PKT8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    500000 | PA      | $459928.65     | 0.00%             | 2038-06-01      | Fixed         | 3.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1Q0172                                                    | CUSIP: 3128S4FM4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4194 | PA      | $4339.33       | 0.00%             | 2036-12-01      | Floating      | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                                                     | CUSIP: 126408GY3<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $661011.17     | 0.00%             | 2044-03-15      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2417                                                    | CUSIP: 31418BVK9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    264483 | PA      | $257484.91     | 0.00%             | 2035-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nuvalent Inc                                                                     | NUVALENT INC-A                                               | CUSIP: 670703107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     30928 | NS      | $3168573.60    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Southwestern Electric Power Co                                                   | SOUTHWESTN EL PR                                             | CUSIP: 845437BV3<br>LEI: R64UBJHEC74EB3HGQ410 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $614736.61     | 0.00%             | 2036-04-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carmax Auto Owner Trust 2025-4                                                   | CARMX 2025-4 A3                                              | CUSIP: 14320HAD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    200000 | PA      | $198697.36     | 0.00%             | 2030-12-16      | Fixed         | 3.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4577                                                      | CUSIP: 36202FCN4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    328900 | PA      | $326921.68     | 0.00%             | 2039-11-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Athene Holding Ltd                                                               | ATHENE HOLDING                                               | CUSIP: 04686JAJ0<br>LEI: 549300H316CT32FQXI76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $461342.56     | 0.00%             | 2054-10-15      | Variable      | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deere & Co                                                                       | DEERE & CO                                                   | CUSIP: 244199BL8<br>LEI: PWFTNG3EI0Y73OXWDH08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $726715.52     | 0.00%             | 2035-01-16      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AJ6046                                                    | CUSIP: 3138AXWG2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     16233 | PA      | $17002.51      | 0.00%             | 2041-12-01      | Floating      | 6.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LB Pharmaceuticals Inc                                                           | LB PHARMACEUTICA                                             | CUSIP: 50180M108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     11076 | NS      | $273134.16     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8182                                                    | CUSIP: 3132DWCT8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  16446232 | PA      | $13316754.35   | 0.02%             | 2051-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Port Authority of New York & New Jersey                                          | PORT AUTH NY & NJ-182                                        | CUSIP: 73358WRQ9<br>LEI: 54930006MR4KZ4W74Z83 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    375000 | PA      | $368623.61     | 0.00%             | 2046-08-01      | Fixed         | 5.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sutter Health                                                                    | SUTTER HEALTH                                                | CUSIP: 86944BAD5<br>LEI: 549300MJCC12LU768G81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $296270.04     | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 3.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3827                                                    | CUSIP: 31418DHD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     90112 | PA      | $85664.42      | 0.00%             | 2034-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Trimble Inc                                                                      | TRIMBLE INC                                                  | CUSIP: 896239100<br>LEI: 549300E2MI7NSZFQWS19 | Long             | EC               | CORP              | US        |    131728 | NS      | $8592617.44    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                              | CHILE                                                        | CUSIP: 168863EE4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |   1300000 | PA      | $1349046.70    | 0.00%             | 2037-01-13      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Franklin Resources Inc                                                           | FRANKLIN RES INC                                             | CUSIP: 354613AM3<br>LEI: RIFQSET379FOGTEFKS80 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $310146.99     | 0.00%             | 2051-08-12      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Procter & Gamble Co/The                                                          | PROCTER & GAMBLE                                             | CUSIP: 742718GF0<br>LEI: 2572IBTT8CCZW6AU4141 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $505335.71     | 0.00%             | 2029-01-29      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL7767                                                    | CUSIP: 3138EQTZ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    150218 | PA      | $149501.60     | 0.00%             | 2044-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS1042                                                    | CUSIP: 3138WAEQ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    380364 | PA      | $367043.66     | 0.00%             | 2043-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Rentals Inc                                                               | UNITED RENTALS                                               | CUSIP: 911363109<br>LEI: 5323X5O7RN0NKFCDRY08 | Long             | EC               | CORP              | US        |     35464 | NS      | $25837651.84   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lite Strategy Inc                                                                | LITE STRATEGY IN                                             | CUSIP: 55279B301<br>LEI: 529900A43X33ON524197 | Long             | EC               | CORP              | US        |     27624 | NS      | $32043.84      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| San Diego County Water Authority                                                 | SAN DIEGO WTR-B                                              | CUSIP: 79741TAR5<br>LEI: 549300Y0QN5OFKA1G520 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    995000 | PA      | $1010869.85    | 0.00%             | 2049-05-01      | Fixed         | 6.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)                                             | CUSIP: 718286BZ9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |   1500000 | PA      | $1260413.79    | 0.00%             | 2040-01-20      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Under Armour Inc                                                                 | UNDER ARMOUR-A                                               | CUSIP: 904311107<br>LEI: 549300D4549QKWETZ406 | Long             | EC               | CORP              | US        |    104401 | NS      | $617009.91     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4128                                                    | CUSIP: 31418DSS2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    291622 | PA      | $256842.17     | 0.00%             | 2040-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T Rowe Price Group Inc                                                           | T ROWE PRICE GRP                                             | CUSIP: 74144T108<br>LEI: 549300SIV6FPS9Y7IH33 | Long             | EC               | CORP              | US        |    122948 | NS      | $11082532.72   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                                              | CUSIP: 126650CD0<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    775000 | PA      | $704049.10     | 0.00%             | 2043-12-05      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC                                            | TRANSCONT GAS PL                                             | CUSIP: 893574AT0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    403000 | PA      | $393616.30     | 0.00%             | 2056-03-15      | Fixed         | 5.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB4212                                                    | CUSIP: 3140QPVE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     24135 | PA      | $23395.68      | 0.00%             | 2052-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM8691                                                    | CUSIP: 3140XCUR7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1159350 | PA      | $992067.15     | 0.00%             | 2051-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB5281                                                    | CUSIP: 3140QQ2P9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    950146 | PA      | $944092.03     | 0.00%             | 2052-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                                                  | CUSIP: 74340XBR1<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1214000 | PA      | $1054082.20    | 0.00%             | 2030-10-15      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stifel Financial Corp                                                            | STIFEL FINANCIAL                                             | CUSIP: 860630AG7<br>LEI: 549300E5F07FE5GHJX84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $97117.07      | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| S&P Global Inc                                                                   | S&P GLOBAL INC                                               | CUSIP: 78409VBL7<br>LEI: Y6X4K52KMJMZE7I7MY94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $654703.88     | 0.00%             | 2052-03-01      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TR FINANCE LLC                                                                   | TR FINANCE LLC                                               | CUSIP: 87268LAB3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $389066.97     | 0.00%             | 2040-04-15      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3143                                                    | CUSIP: 31418CP57<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    150803 | PA      | $135647.45     | 0.00%             | 2047-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Synchrony Card Funding LLC                                                       | SYNIT 2025-A2 A                                              | CUSIP: 87166PAQ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    300000 | PA      | $301819.29     | 0.00%             | 2031-05-15      | Fixed         | 4.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC                                             | CUSIP: 96950FAK0<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    585000 | PA      | $572571.53     | 0.00%             | 2043-11-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Scilex Holding Co                                                                | SCILEX HOLDING C                                             | CUSIP: 80880W205<br>LEI: 529900SPEA2C7YTTYP45 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7117 | NS      | $47399.22      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nomura Holdings Inc                                                              | NOMURA HOLDINGS                                              | CUSIP: 65535HBZ1<br>LEI: 549300B3CEAHYG7K8164 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    500000 | PA      | $499600.56     | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0026                                                    | CUSIP: 3618N5A41<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   3678271 | PA      | $3712384.77    | 0.01%             | 2054-11-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD1077                                                    | CUSIP: 3132DNFS7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    290363 | PA      | $275587.92     | 0.00%             | 2052-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ePlus Inc                                                                        | EPLUS INC                                                    | CUSIP: 294268107<br>LEI: 529900FFY8AAFJ21NE91 | Long             | EC               | CORP              | US        |     14977 | NS      | $1127019.25    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q06232                                                    | CUSIP: 3132GRHH7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    264170 | PA      | $257220.93     | 0.00%             | 2042-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Astrazeneca Finance LLC                                                          | ASTRAZENECA FIN                                              | CUSIP: 04636NAF0<br>LEI: 549300C3HATU4Q460S18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $660506.66     | 0.00%             | 2028-03-03      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB3582                                                    | CUSIP: 3140QN6U1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1579113 | PA      | $1396353.95    | 0.00%             | 2052-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3305                                                    | CUSIP: 31418CU77<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    308213 | PA      | $286505.27     | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                                              | CUSIP: 345397E58<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    583000 | PA      | $589836.26     | 0.00%             | 2029-03-08      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of Korea                                                      | EXP-IMP BK KOREA                                             | CUSIP: 302154DW6<br>LEI: 549300APVP4R32PI3Y06 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    730000 | PA      | $757894.34     | 0.00%             | 2033-01-11      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zimmer Biomet Holdings Inc                                                       | ZIMMER BIOMET                                                | CUSIP: 98956PBB7<br>LEI: 2P2YLDVPES3BXQ1FRB91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $482564.83     | 0.00%             | 2030-02-19      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08073                                                    | CUSIP: 3128MJCK4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     17772 | PA      | $18317.30      | 0.00%             | 2035-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ0934                                                    | CUSIP: 3142GRBC3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    923575 | PA      | $954646.46     | 0.00%             | 2054-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Electric Co                                                                | UNION ELECTRIC                                               | CUSIP: 906548CM2<br>LEI: QMPJLLDULY5C1M8PNY21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $295786.68     | 0.00%             | 2027-06-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                                                | CUSIP: 756109AT1<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    820000 | PA      | $703840.63     | 0.00%             | 2047-03-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jones Lang LaSalle Inc                                                           | JONES LANG LASAL                                             | CUSIP: 48020Q107<br>LEI: 6SYKCME112RT8TQUO411 | Long             | EC               | CORP              | US        |     26300 | NS      | $8003616.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                                              | CUSIP: 036752BL6<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $238710.01     | 0.00%             | 2055-09-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K089 A2                                                 | CUSIP: 3137FL6P4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    475000 | PA      | $467772.02     | 0.00%             | 2029-01-25      | Fixed         | 3.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keysight Technologies Inc                                                        | KEYSIGHT TECHNOL                                             | CUSIP: 49338LAG8<br>LEI: 549300GLKVIO8YRCYN02 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $173129.13     | 0.00%             | 2034-10-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lloyds Banking Group PLC                                                         | LLOYDS BK GR PLC                                             | CUSIP: 53944YAE3<br>LEI: 549300PPXHEU2JF0AM85 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    850000 | PA      | $683438.86     | 0.00%             | 2048-01-09      | Fixed         | 4.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aclaris Therapeutics Inc                                                         | ACLARIS THERAPEU                                             | CUSIP: 00461U105<br>LEI: 5493000B2LQ9QTW1DF52 | Long             | EC               | CORP              | US        |     60100 | NS      | $225375.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| IQVIA Holdings Inc                                                               | IQVIA HOLDINGS I                                             | CUSIP: 46266C105<br>LEI: 549300W3R20NM4KQPH86 | Long             | EC               | CORP              | US        |     95508 | NS      | $16287934.32   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dell International LLC / EMC Corp                                                | DELL INT / EMC                                               | CUSIP: 24703TAP1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1056000 | PA      | $1068872.78    | 0.00%             | 2035-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6041                                                    | CUSIP: 36179UWA6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    185151 | PA      | $182051.93     | 0.00%             | 2049-07-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rutgers The State University of New Jersey                                       | RUTGERS NJ ST UNIV                                           | CUSIP: 783186UJ6<br>LEI: 549300BOYDHNW8J60112 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $81136.28      | 0.00%             | 2043-05-01      | Fixed         | 3.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| British Telecommunications PLC                                                   | BRITISH TELECOMM                                             | CUSIP: 111021AL5<br>LEI: 549300OWFMSO9NYV4H90 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    250000 | PA      | $253755.43     | 0.00%             | 2028-12-04      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Easterly Government Properties Inc                                               | EASTERLY GOVERNM                                             | CUSIP: 27616P301<br>LEI: 549300ERMCEFC6S8HL77 | Long             | EC               | CORP              | US        |     25217 | NS      | $540400.31     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AudioEye Inc                                                                     | AUDIOEYE INC                                                 | CUSIP: 050734201<br>LEI: 5299005WRMZCSB2PT464 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4937 | NS      | $31448.69      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dianthus Therapeutics Inc                                                        | MAGENTA THERAPEUTICS INC - CVR (SEP 2023)                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300Z3N6ODPCOFC890       | Long             | EC               | CORP              | US        |      4251 | NS      | $21.26         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| UniFirst Corp/MA                                                                 | UNIFIRST CORP/MA                                             | CUSIP: 904708104<br>LEI: 5493003XBTNWBC8UK019 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8189 | NS      | $2060270.51    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Progressive Corp/The                                                             | PROGRESSIVE CORP                                             | CUSIP: 743315BA0<br>LEI: 529900TACNVLY9DCR586 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $363035.77     | 0.00%             | 2052-03-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                                              | CUSIP: 78017DAM0<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    613000 | PA      | $612063.99     | 0.00%             | 2031-08-06      | Variable      | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2074                                                    | CUSIP: 36179QJT9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    168312 | PA      | $161789.91     | 0.00%             | 2044-07-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Inc                                                                       | PFIZER INC                                                   | CUSIP: 717081FH1<br>LEI: 765LHXWGK1KXCLTFYQ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $410273.82     | 0.00%             | 2065-11-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oncor Electric Delivery Co LLC                                                   | ONCOR ELECTRIC D                                             | CUSIP: 68233JBU7<br>LEI: 549300SP2X2BS1KERD24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1250000 | PA      | $1171293.75    | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PEQ5<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1210000 | PA      | $1212350.00    | 0.00%             | 2030-10-22      | Variable      | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0309                                                    | CUSIP: 3618N5KX6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1771340 | PA      | $1801410.80    | 0.00%             | 2055-04-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diamondback Energy Inc                                                           | DIAMONDBACK ENER                                             | CUSIP: 25278XAX7<br>LEI: 549300R22LSX6OHWEN64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    710000 | PA      | $715944.16     | 0.00%             | 2027-04-18      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ventas Realty LP                                                                 | VENTAS REALTY LP                                             | CUSIP: 92277GBC0<br>LEI: 32SXKSJ72K64GM3HOU64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    413000 | PA      | $403609.91     | 0.00%             | 2036-02-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consumers Energy Co                                                              | CONSUMERS ENERGY                                             | CUSIP: 210518DZ6<br>LEI: 7NKTFWJ1G6MELP9TU740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $602764.10     | 0.00%             | 2035-05-15      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3024                                                    | CUSIP: 3140XJLE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    517949 | PA      | $488355.65     | 0.00%             | 2052-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Clean Energy Fuels Corp                                                          | CLEAN ENERGY FUE                                             | CUSIP: 184499101<br>LEI: 549300MTQB4VUAOPMF71 | Long             | EC               | CORP              | US        |     88725 | NS      | $220038.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TransCanada PipeLines Ltd                                                        | TRANSCANADA PL                                               | CUSIP: 89352HAE9<br>LEI: 5BV01I6231JPDAPMGH09 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    600000 | PA      | $683390.79     | 0.00%             | 2038-08-15      | Fixed         | 7.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RBB Bancorp                                                                      | RBB BANCORP                                                  | CUSIP: 74930B105<br>LEI: 549300A23FBFZNGET525 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8138 | NS      | $173909.06     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                                                   | CUSIP: 00287YEA3<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $762957.34     | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lands' End Inc                                                                   | LANDS' END INC                                               | CUSIP: 51509F105<br>LEI: 54930016WOL7P2P67Q43 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7022 | NS      | $78927.28      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BANK 2020-BNK27                                                                  | BANK 2020-BN27 A5                                            | CUSIP: 06539XAH7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    600000 | PA      | $536057.34     | 0.00%             | 2063-04-15      | Fixed         | 2.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV                                             | CUSIP: 459058JG9<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   4250000 | PA      | $3705762.96    | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HF Sinclair Corp                                                                 | HF SINCLAIR CORP                                             | CUSIP: 403949100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     88071 | NS      | $5494749.69    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ingredion Inc                                                                    | INGREDION INC                                                | CUSIP: 457187102<br>LEI: PKSTQ48QDN0XSVS7YK88 | Long             | EC               | CORP              | US        |     35318 | NS      | $3978925.88    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0604                                                    | CUSIP: 3140XFU66<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2386839 | PA      | $1943100.87    | 0.00%             | 2051-07-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toll Brothers Finance Corp                                                       | TOLL BR FIN CORP                                             | CUSIP: 88947EAX8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $586441.43     | 0.00%             | 2035-06-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eagle Materials Inc                                                              | EAGLE MATERIALS                                              | CUSIP: 26969PAC2<br>LEI: 529900KRXRGXL61SG039 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $382641.63     | 0.00%             | 2036-03-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 3809                                                      | CUSIP: 36202EGS2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     27576 | PA      | $28908.56      | 0.00%             | 2036-01-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CFJ5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  17983000 | PA      | $17562225.85   | 0.03%             | 2029-08-31      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc                                                     | WYNDHAM HOTELS &                                             | CUSIP: 98311A105<br>LEI: 549300FE3MQ4RVXXC673 | Long             | EC               | CORP              | US        |     42283 | NS      | $3434648.09    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SmartRent Inc                                                                    | SMARTRENT INC                                                | CUSIP: 83193G107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     98886 | NS      | $148329.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AMERISAFE Inc                                                                    | AMERISAFE INC                                                | CUSIP: 03071H100<br>LEI: 2549002B4EXPBLGMNN22 | Long             | EC               | CORP              | US        |     11182 | NS      | $372696.06     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00612                                                    | CUSIP: 31292GVD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        87 | PA      | $89.17         | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eastman Chemical Co                                                              | EASTMAN CHEMICAL                                             | CUSIP: 277432AX8<br>LEI: FDPVHDGJ1IQZFK9KH630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3465000 | PA      | $3583882.81    | 0.01%             | 2033-03-08      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK                                             | CUSIP: 89115A2W1<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    675000 | PA      | $679962.10     | 0.00%             | 2027-04-05      | Fixed         | 4.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Manulife Financial Corp                                                          | MANULIFE FIN COR                                             | CUSIP: 56501RAD8<br>LEI: 5493007GBX87QOZACS27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    850000 | PA      | $807537.05     | 0.00%             | 2046-03-04      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810UB2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  32469000 | PA      | $31496198.24   | 0.05%             | 2044-05-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fortune Brands Innovations Inc                                                   | FORTUNE BRANDS I                                             | CUSIP: 34964CAH9<br>LEI: 54930032LHW54PQUJD44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $518166.68     | 0.00%             | 2033-06-01      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4359                                                    | CUSIP: 31418DZZ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3171581 | PA      | $2853619.02    | 0.00%             | 2036-06-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EQT Corp                                                                         | EQT CORP                                                     | CUSIP: 26884L109<br>LEI: 4NT01YGM4X7ZX86ISY52 | Long             | EC               | CORP              | US        |    351537 | NS      | $22371814.68   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC                                             | CUSIP: 87264ADN2<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $355414.25     | 0.00%             | 2055-06-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mondelez International Inc                                                       | MONDELEZ INT INC                                             | CUSIP: 609207BB0<br>LEI: 549300DV9GIB88LZ5P30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $226128.80     | 0.00%             | 2032-03-17      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Resources Corp                                                | CENTERPOINT ENER                                             | CUSIP: 15189YAF3<br>LEI: 2JADVB0458J06WCD4N56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $266140.05     | 0.00%             | 2030-10-01      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AK6724                                                    | CUSIP: 3138EBPJ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    376626 | PA      | $347538.47     | 0.00%             | 2042-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                                                     | CUSIP: 00206RNE8<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1225000 | PA      | $1148333.02    | 0.00%             | 2054-11-01      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2025-C39                                                    | BBCMS 2025-C39 B                                             | CUSIP: 05556YAG7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    110000 | PA      | $111815.30     | 0.00%             | 2058-12-15      | Variable      | 5.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K140 A2                                                 | CUSIP: 3137H6LZ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    550000 | PA      | $491540.89     | 0.00%             | 2032-01-25      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust                             | AM AIRLIN 16-3 A                                             | CUSIP: 023771R91<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    129078 | PA      | $125074.66     | 0.00%             | 2028-10-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PEK4<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1009061.23    | 0.00%             | 2052-05-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unilever Capital Corp                                                            | UNILEVER CAPITAL                                             | CUSIP: 904764BS5<br>LEI: MYF1DAS6G5WY7PRWCU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $508227.40     | 0.00%             | 2028-09-08      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fiserv Inc                                                                       | FISERV INC                                                   | CUSIP: 337738BK3<br>LEI: GI7UBEJLXYLGR2C7GV83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $353530.98     | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K506 A2                                                 | CUSIP: 3137HAMH6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    480000 | PA      | $484836.19     | 0.00%             | 2028-08-25      | Variable      | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA3227                                                    | CUSIP: 3140QASR2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     69959 | PA      | $68318.41      | 0.00%             | 2049-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CEB3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  39895000 | PA      | $37766227.53   | 0.06%             | 2029-02-28      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Moody's Corp                                                                     | MOODY'S CORP                                                 | CUSIP: 615369AQ8<br>LEI: 549300GCEDD8YCF5WU84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $262084.64     | 0.00%             | 2048-12-17      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ3049                                                    | CUSIP: 3142GTL79<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1280195 | PA      | $1327264.75    | 0.00%             | 2054-12-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3995                                                    | CUSIP: 3140XKNM8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    559766 | PA      | $579822.06     | 0.00%             | 2053-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Memorial Health Services                                                         | MEMORIAL HEALTH                                              | CUSIP: 58601VAC6<br>LEI: 549300FTIZOMIONZZ882 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $352016.55     | 0.00%             | 2049-11-01      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Green Brick Partners Inc                                                         | GREEN BRICK PART                                             | CUSIP: 392709101<br>LEI: 549300R7SCIV7FQI6T56 | Long             | EC               | CORP              | US        |     17301 | NS      | $1115049.45    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3639                                                    | CUSIP: 31418DBH4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     56102 | PA      | $54750.85      | 0.00%             | 2049-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0524                                                    | CUSIP: 3140XFSN2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2285235 | PA      | $2015575.23    | 0.00%             | 2052-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DHI Group Inc                                                                    | DHI GROUP INC                                                | CUSIP: 23331S100<br>LEI: 529900489RAC0CU0AO81 | Long             | EC               | CORP              | US        |     25512 | NS      | $71688.72      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GE Vernova Inc                                                                   | GE VERNOVA INC                                               | CUSIP: 36828AAC5<br>LEI: 254900DP080RU6OK2553 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    521000 | PA      | $501001.22     | 0.00%             | 2056-02-04      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8103                                                    | CUSIP: 3132D6AC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2462063 | PA      | $2268712.36    | 0.00%             | 2036-05-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7713                                                    | CUSIP: 3140XBSB7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    310517 | PA      | $293411.74     | 0.00%             | 2047-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| America Movil SAB de CV                                                          | AMERICA MOVIL SA                                             | CUSIP: 02364WAP0<br>LEI: 5493000FNR3UCEAONM59 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |    300000 | PA      | $315207.67     | 0.00%             | 2037-11-15      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AvalonBay Communities Inc                                                        | AVALONBAY COMMUN                                             | CUSIP: 05348EBH1<br>LEI: K9G90K85RBWD2LAGQX17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    855000 | PA      | $777161.39     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Symbotic Inc                                                                     | SYMBOTIC INC                                                 | CUSIP: 87151X101<br>LEI: 529900UN9QT55OG9I235 | Long             | EC               | CORP              | US        |     37057 | NS      | $1971432.40    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 353802                                                    | CUSIP: 36203NAB4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |        91 | PA      | $92.25         | 0.00%             | 2027-08-15      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2017-C7                               | JPMDB 2017-C7 A5                                             | CUSIP: 46648KAU0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    275000 | PA      | $270507.79     | 0.00%             | 2050-10-15      | Fixed         | 3.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Harley-Davidson Inc                                                              | HARLEY-DAVIDSON                                              | CUSIP: 412822108<br>LEI: ZDNAWZWXIKMWI51R2A08 | Long             | EC               | CORP              | US        |     62961 | NS      | $1273071.42    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4971                                                    | CUSIP: 3140X8QZ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    639241 | PA      | $603083.76     | 0.00%             | 2047-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNH Industrial Capital LLC                                                       | CNH INDUSTRIAL                                               | CUSIP: 12592BAW4<br>LEI: 549300PNSJ5B81UMVO28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    825000 | PA      | $805762.76     | 0.00%             | 2031-03-07      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2775                                                    | CUSIP: 31418CCM4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    295376 | PA      | $285043.76     | 0.00%             | 2031-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MidAmerican Energy Co                                                            | MIDAMERICAN ENER                                             | CUSIP: 595620AZ8<br>LEI: NINLOILYRTLIMK26MZ18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $834890.73     | 0.00%             | 2055-02-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Customers Bancorp Inc                                                            | CUSTOMERS BANCOR                                             | CUSIP: 23204G100<br>LEI: 549300WLBCHYKZ53FN68 | Long             | EC               | CORP              | US        |     16946 | NS      | $1176221.86    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4882                                                      | CUSIP: 36202FM78<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    780340 | PA      | $755665.92     | 0.00%             | 2040-12-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN                                             | CUSIP: 718172AC3<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $627476.17     | 0.00%             | 2038-05-16      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3181                                                    | CUSIP: 3132DQRA6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    626432 | PA      | $638668.52     | 0.00%             | 2053-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Willis North America Inc                                                         | WILLIS NORTH AME                                             | CUSIP: 970648AJ0<br>LEI: 5493004KVU1HWZCP0C66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    660000 | PA      | $624958.68     | 0.00%             | 2029-09-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Co                                                              | AMERICAN EXPRESS                                             | CUSIP: 025816EK1<br>LEI: R4PP93JZOLY261QX3811 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1825000 | PA      | $1829504.25    | 0.00%             | 2033-07-20      | Variable      | 4.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AAON Inc                                                                         | AAON INC                                                     | CUSIP: 000360206<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     39053 | NS      | $3231635.75    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Townsquare Media Inc                                                             | TOWNSQUARE MED-A                                             | CUSIP: 892231101<br>LEI: 549300XBA8C68H0DR538 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9269 | NS      | $50330.67      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Walt Disney Co/The                                                               | WALT DISNEY CO                                               | CUSIP: 254687GA8<br>LEI: 549300GZKULIZ0WOW665 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1100000 | PA      | $782386.35     | 0.00%             | 2060-05-13      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AI1163                                                    | CUSIP: 3138AEJH7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    107320 | PA      | $106794.49     | 0.00%             | 2041-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G01939                                                    | CUSIP: 3128LXEL0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     16034 | PA      | $16241.84      | 0.00%             | 2032-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc                          | BAKER HUGHES                                                 | CUSIP: 05724BAP4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2004000 | PA      | $1966880.95    | 0.00%             | 2036-06-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Steel Dynamics Inc                                                               | STEEL DYNAMICS                                               | CUSIP: 858119BN9<br>LEI: 549300HGGKEL4FYTTQ83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1300000 | PA      | $1247930.01    | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 1.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                                              | CUSIP: 89236TNB7<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    936000 | PA      | $957178.57     | 0.00%             | 2035-01-09      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 888366                                                    | CUSIP: 31410F6B6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    167548 | PA      | $179235.67     | 0.00%             | 2037-04-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea International Bond                                                         | REP OF KOREA                                                 | CUSIP: 50064FAY0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    470000 | PA      | $461664.35     | 0.00%             | 2030-10-29      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caterpillar Financial Services Corp                                              | CATERPILLAR FINL                                             | CUSIP: 14913UAR1<br>LEI: EDBQKYOPJUCJKLOJDE72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100467.69     | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Armata Pharmaceuticals Inc                                                       | ARMATA PHARMACEU                                             | CUSIP: 04216R102<br>LEI: 549300QM1VCWH8KT0S21 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7181 | NS      | $73533.44      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5218                                                    | CUSIP: 31418EYQ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    813313 | PA      | $854394.58     | 0.00%             | 2053-12-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hertz Global Holdings Inc                                                        | HERTZ GLOBAL HLD                                             | CUSIP: 42806J700<br>LEI: 549300NBK3K85MH1EX16 | Long             | EC               | CORP              | US        |     75524 | NS      | $348165.64     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Westlake Corp                                                                    | WESTLAKE CHEM                                                | CUSIP: 960413AS1<br>LEI: GOXNEVUM0LL78B1OS344 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $493843.47     | 0.00%             | 2046-08-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cardiff Oncology Inc                                                             | CARDIFF ONCOLOGY                                             | CUSIP: 14147L108<br>LEI: 549300AHOLZBHHYFWP04 | Long             | EC               | CORP              | US        |     37450 | NS      | $60669.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                                                   | CUSIP: 458140CJ7<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2584000 | PA      | $2377403.84    | 0.00%             | 2053-02-10      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cognition Therapeutics Inc                                                       | COGNITION THERAP                                             | CUSIP: 19243B102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     38785 | NS      | $29457.21      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Southwest Airlines Co                                                            | SOUTHWEST AIR                                                | CUSIP: 844741BK3<br>LEI: UDTZ87G0STFETI6HGH41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1925000 | PA      | $1931633.01    | 0.00%             | 2027-06-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4561                                                    | CUSIP: 31418EB74<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2249556 | PA      | $1731698.20    | 0.00%             | 2052-03-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tompkins Financial Corp                                                          | TOMPKINS FINANCI                                             | CUSIP: 890110109<br>LEI: 254900QDQ6V0QJ0Z2348 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7531 | NS      | $593744.04     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AT5992                                                    | CUSIP: 3138WTUS3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3727316 | PA      | $3419000.45    | 0.01%             | 2043-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Abbott Laboratories                                                              | ABBOTT LABS                                                  | CUSIP: 002824BT6<br>LEI: HQD377W2YR662HK5JX27 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2025000 | PA      | $1981701.79    | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Owens Corning                                                                    | OWENS CORNING                                                | CUSIP: 690742AQ4<br>LEI: JO5M6676RDJIZ2U8X907 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $594412.00     | 0.00%             | 2054-06-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C03935                                                    | CUSIP: 31292LLQ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    149426 | PA      | $145065.84     | 0.00%             | 2042-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8351                                                    | CUSIP: 3132D6H45<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2607433 | PA      | $2626078.30    | 0.00%             | 2040-01-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4493                                                    | CUSIP: 31418D7F3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  13708232 | PA      | $11606041.60   | 0.02%             | 2051-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Roku Inc                                                                         | ROKU INC                                                     | CUSIP: 77543R102<br>LEI: 549300KR6ITU0YIR1T71 | Long             | EC               | CORP              | US        |     73417 | NS      | $6946716.54    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BMO 2023-5C2 Mortgage Trust                                                      | BMO 2023-5C2 A3                                              | CUSIP: 05610QAC7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    300000 | PA      | $316353.18     | 0.00%             | 2056-11-15      | Variable      | 7.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dollar Tree Inc                                                                  | DOLLAR TREE                                                  | CUSIP: 256746AH1<br>LEI: 549300PMSTQITB1WHR43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    594000 | PA      | $590082.73     | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PCD6<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2955000 | PA      | $2217910.67    | 0.00%             | 2042-04-22      | Variable      | 3.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO 2024-C9 Mortgage Trust                                                       | BMO 2024-C9 A5                                               | CUSIP: 05593MAD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    900000 | PA      | $940846.23     | 0.00%             | 2057-07-15      | Fixed         | 5.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA6986                                                    | CUSIP: 3140QEXQ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    799824 | PA      | $652128.49     | 0.00%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PFC5<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3215000 | PA      | $3257934.70    | 0.01%             | 2036-07-23      | Variable      | 5.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2022-C14                                                    | BBCMS 2022-C14 A5                                            | CUSIP: 07336AAE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    950000 | PA      | $850544.79     | 0.00%             | 2055-02-15      | Variable      | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                                                    | CUSIP: 031162CQ1<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $984495.21     | 0.00%             | 2027-11-02      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Electric Co                                                                | UNION ELECTRIC                                               | CUSIP: 906548CL4<br>LEI: QMPJLLDULY5C1M8PNY21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $435552.21     | 0.00%             | 2045-04-15      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brady Corp                                                                       | BRADY CORP - A                                               | CUSIP: 104674106<br>LEI: 549300G2LEQOFQC8GY34 | Long             | EC               | CORP              | US        |     23185 | NS      | $1883549.40    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS4072                                                    | CUSIP: 3138WDQ20<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    981358 | PA      | $939293.10     | 0.00%             | 2044-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q56794                                                    | CUSIP: 3132Y0RQ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    384161 | PA      | $366498.20     | 0.00%             | 2048-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                                                      | CUSIP: 404119DE6<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    424000 | PA      | $412577.03     | 0.00%             | 2032-11-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL2861                                                    | CUSIP: 3138EKFB6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    359140 | PA      | $339751.01     | 0.00%             | 2042-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS4186                                                    | CUSIP: 3140XKUL2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    883026 | PA      | $854662.36     | 0.00%             | 2049-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP                                             | CUSIP: 38141G104<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | EC               | CORP              | US        |    158420 | NS      | $134021735.80  | 0.23%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810TZ1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  29425000 | PA      | $28139954.93   | 0.05%             | 2044-02-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Array Technologies Inc                                                           | ARRAY TECHNOLOGI                                             | CUSIP: 04271T100<br>LEI: 549300JM5FECYJQ85V37 | Long             | EC               | CORP              | US        |     90007 | NS      | $650750.61     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| American Assets Trust LP                                                         | AMERICAN ASTS LP                                             | CUSIP: 02401LAA2<br>LEI: 549300V1TI0SMG9Z6U69 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $450773.48     | 0.00%             | 2031-02-01      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                                                    | CUSIP: 031162CZ1<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2850000 | PA      | $2465715.34    | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Adobe Inc                                                                        | ADOBE INC                                                    | CUSIP: 00724F101<br>LEI: FU4LY2G4933NH2E1CP29 | Long             | EC               | CORP              | US        |    231100 | NS      | $56175788.00   | 0.10%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 462422                                                    | CUSIP: 36208VVP7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       317 | PA      | $322.19        | 0.00%             | 2027-12-15      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18435                                                    | CUSIP: 3128MMPV9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     21841 | PA      | $21664.29      | 0.00%             | 2027-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8350                                                    | CUSIP: 3132DWH30<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2441550 | PA      | $2499465.15    | 0.00%             | 2053-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Pacific Corp                                                               | UNION PAC CORP                                               | CUSIP: 907818EQ7<br>LEI: 549300LMMRSZZCZ8CL11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    428000 | PA      | $374519.81     | 0.00%             | 2037-09-15      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CHQ7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  22554000 | PA      | $22708177.79   | 0.04%             | 2028-07-31      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                      | AMERICAN HONDA F                                             | CUSIP: 02665WFZ9<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    762000 | PA      | $746605.17     | 0.00%             | 2035-03-05      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG J32368                                                    | CUSIP: 31307NTZ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     47426 | PA      | $46787.83      | 0.00%             | 2028-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4184                                                    | CUSIP: 31418DUJ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    789560 | PA      | $701079.14     | 0.00%             | 2050-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08846                                                    | CUSIP: 3128MJ5G1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    243450 | PA      | $226124.72     | 0.00%             | 2048-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Co Gas Capital Corp                                                     | SOUTHERN GAS                                                 | CUSIP: 8426EPAJ7<br>LEI: E8CD46SWUD2TSN8PA636 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    119000 | PA      | $118085.83     | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Security National Financial Corp                                                 | SECURITY NATL-A                                              | CUSIP: 814785309<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      9032 | NS      | $85623.36      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Paramount Global                                                                 | PARAMOUNT GLOB                                               | CUSIP: 92553PAU6<br>LEI: 5KYC8KF17ROCY24M3H09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    946000 | PA      | $654870.92     | 0.00%             | 2043-09-01      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Power Solutions International Inc                                                | POWER SOLUTIONS                                              | CUSIP: 73933G202<br>LEI: 549300JWGWDXC70SNH31 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4782 | NS      | $291128.16     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hanover Insurance Group Inc/The                                                  | HANOVER INSURANC                                             | CUSIP: 410867105<br>LEI: JJYR6MFKFF6CF8DBZ078 | Long             | EC               | CORP              | US        |     17757 | NS      | $3078175.95    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hubbell Inc                                                                      | HUBBELL INC                                                  | CUSIP: 443510AH5<br>LEI: 54930088VDQ6840Y6597 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $270636.15     | 0.00%             | 2027-08-15      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                                                    | CUSIP: 037833DK3<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1025000 | PA      | $1011617.18    | 0.00%             | 2027-11-13      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Culp Inc                                                                         | CULP INC                                                     | CUSIP: 230215105<br>LEI: 549300BIJZDD8EVS1U89 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7359 | NS      | $20163.66      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G00694                                                    | CUSIP: 31283GXX0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        22 | PA      | $22.52         | 0.00%             | 2027-03-01      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                                                | CUSIP: 404280EC9<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1740000 | PA      | $1923521.04    | 0.00%             | 2034-11-13      | Variable      | 7.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM1368                                                    | CUSIP: 3140X4QW9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    666083 | PA      | $603266.33     | 0.00%             | 2046-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FirstEnergy Corp                                                                 | FIRSTENERGY CORP                                             | CUSIP: 337932AH0<br>LEI: 549300SVYJS666PQJH88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $744184.71     | 0.00%             | 2027-07-15      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Florida Power & Light Co                                                         | FLORIDA PWR & LT                                             | CUSIP: 341081FA0<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $187194.28     | 0.00%             | 2038-02-01      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0089                                                    | CUSIP: 36179MC24<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    408939 | PA      | $394892.15     | 0.00%             | 2042-05-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CDW8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  43405000 | PA      | $41005856.34   | 0.07%             | 2029-01-31      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8106                                                    | CUSIP: 3132DWAF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  11163894 | PA      | $9088409.59    | 0.02%             | 2050-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arrow Electronics Inc                                                            | ARROW ELECTRONIC                                             | CUSIP: 04273WAC5<br>LEI: 549300YNNLBXT8N8R512 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $353333.64     | 0.00%             | 2032-02-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Helmerich & Payne Inc                                                            | HELMERICH & PAYN                                             | CUSIP: 423452101<br>LEI: 254900NAOGHJ88RZ4C73 | Long             | EC               | CORP              | US        |     51069 | NS      | $1840016.07    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A94028                                                    | CUSIP: 312942PM1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     18300 | PA      | $18246.27      | 0.00%             | 2040-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Seaways Inc                                                        | INTERNATIONAL SE                                             | CUSIP: Y41053102<br>LEI: 549300YUFDGFRNGBWF46 | Long             | EC               | CORP              | US        |     27689 | NS      | $2017974.32    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Caterpillar Financial Services Corp                                              | CATERPILLAR FINL                                             | CUSIP: 14913UAS9<br>LEI: EDBQKYOPJUCJKLOJDE72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $655710.51     | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G15227                                                    | CUSIP: 3128MEA43<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    235683 | PA      | $234262.16     | 0.00%             | 2029-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                                              | CUSIP: 455780DJ2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |   1250000 | PA      | $1155508.52    | 0.00%             | 2032-03-31      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C22                              | JPMBB 2014-C22 AS                                            | CUSIP: 46642NBH8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     72969 | PA      | $71875.46      | 0.00%             | 2047-09-15      | Fixed         | 4.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                                               | CUSIP: 91087BAB6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   1160000 | PA      | $847355.45     | 0.00%             | 2047-01-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 617482V92<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2400000 | PA      | $2571505.25    | 0.00%             | 2042-07-24      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Roivant Sciences Ltd                                                             | ROIVANT SCIENCES                                             | CUSIP: G76279101<br>LEI: 549300DL466NY5J6U724 | Long             | EC               | CORP              | US        |    261726 | NS      | $7249810.20    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kroger Co/The                                                                    | KROGER CO                                                    | CUSIP: 501044DQ1<br>LEI: 6CPEOKI6OYJ13Q6O7870 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $611799.69     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-1                                    | SDART 2025-1 A3                                              | CUSIP: 80288DAC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    243988 | PA      | $244426.65     | 0.00%             | 2029-01-16      | Fixed         | 4.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Presto Industries Inc                                                   | NATL PRESTO INDS                                             | CUSIP: 637215104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2981 | NS      | $408575.86     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4369                                                    | CUSIP: 3140X72B4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1334363 | PA      | $1235827.49    | 0.00%             | 2035-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                                               | CUSIP: 58933YBW4<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    589000 | PA      | $584658.07     | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| US Bancorp                                                                       | US BANCORP                                                   | CUSIP: 902973304<br>LEI: N1GZ7BBF3NP8GI976H15 | Long             | EC               | CORP              | US        |    874080 | NS      | $45460900.80   | 0.08%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Children's Hospital Medical Center/Cincinnati OH                                 | CHILDREN'S HOSPI                                             | CUSIP: 16876AAA2<br>LEI: 549300EKVCKSAOOWU002 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $128443.82     | 0.00%             | 2044-05-15      | Fixed         | 4.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oshkosh Corp                                                                     | OSHKOSH CORP                                                 | CUSIP: 688239AF9<br>LEI: 549300FEKNPCFSA2B506 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $400000.78     | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sutter Health                                                                    | SUTTER HEALTH                                                | CUSIP: 86944BAE3<br>LEI: 549300MJCC12LU768G81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $299275.30     | 0.00%             | 2048-08-15      | Fixed         | 4.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cinemark Holdings Inc                                                            | CINEMARK HOLDING                                             | CUSIP: 17243V102<br>LEI: 549300LL2QMPTYIE0K55 | Long             | EC               | CORP              | US        |     57440 | NS      | $1638188.80    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN AJ1886                                                    | CUSIP: 36182WCX9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     34515 | PA      | $33089.20      | 0.00%             | 2044-08-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boardwalk Pipelines LP                                                           | BOARDWALK PIPELI                                             | CUSIP: 096630AL2<br>LEI: 549300W6AQ2GHHCGL606 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $836488.04     | 0.00%             | 2036-02-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Co                                                                    | FORD MOTOR CO                                                | CUSIP: 345370BR0<br>LEI: 20S05OYHG0MQM4VUIC57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     80000 | PA      | $80874.76      | 0.00%             | 2046-11-01      | Fixed         | 7.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS3294                                                    | CUSIP: 3138WCUU5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    615784 | PA      | $593327.35     | 0.00%             | 2044-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AC2953                                                    | CUSIP: 31417MH71<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     43817 | PA      | $43656.30      | 0.00%             | 2039-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Financial Corp                                                       | CAPITAL ONE FINA                                             | CUSIP: 14040H105<br>LEI: ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 | Long             | EC               | CORP              | US        |    350136 | NS      | $63875310.48   | 0.11%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2019-COR5                             | JPMCC 2019-COR5 A4                                           | CUSIP: 46591EAT4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    850000 | PA      | $802397.11     | 0.00%             | 2052-06-13      | Fixed         | 3.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                                              | CUSIP: 455780EG7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |    690000 | PA      | $641646.71     | 0.00%             | 2056-02-21      | Fixed         | 5.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diageo Capital PLC                                                               | DIAGEO CAP PLC                                               | CUSIP: 25243YBD0<br>LEI: 213800L23DJLALFC4O95 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    700000 | PA      | $634851.33     | 0.00%             | 2030-04-29      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                                              | CUSIP: 05964HAM7<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |   1000000 | PA      | $915521.26     | 0.00%             | 2031-03-25      | Fixed         | 2.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8097                                                    | CUSIP: 3132D57J5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1654796 | PA      | $1492516.84    | 0.00%             | 2036-04-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2510                                                    | CUSIP: 3132DPYF9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1303225 | PA      | $1293699.41    | 0.00%             | 2053-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bristol-Myers Squibb Co                                                          | BRISTOL-MYERS                                                | CUSIP: 110122DD7<br>LEI: HLYYNH7UQUORYSJQCN42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    495000 | PA      | $490631.79     | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Permanent University Fund - University of Texas System                           | UNIV OF TEXAS-A-TXBL                                         | CUSIP: 9151158F9<br>LEI: 549300GZUEUTLKVGLF98 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    900000 | PA      | $677704.77     | 0.00%             | 2047-07-01      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Municipal Electric Authority of Georgia                                          | MUNI ELEC-BABS-TXB                                           | CUSIP: 626207YS7<br>LEI: JA0WNILDDF2KUPS83B16 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    138000 | PA      | $152573.55     | 0.00%             | 2057-04-01      | Fixed         | 7.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commerce Bancshares Inc/MO                                                       | COMMERCE BCSHS                                               | CUSIP: 200525103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     78575 | NS      | $3865890.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 3M Co                                                                            | 3M CO                                                        | CUSIP: 88579Y101<br>LEI: LUZQVYP4VS22CLWDAR65 | Long             | EC               | CORP              | US        |    296501 | NS      | $43060840.23   | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 944639                                                    | CUSIP: 31413F4Y5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     30956 | PA      | $32341.35      | 0.00%             | 2037-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AutoZone Inc                                                                     | AUTOZONE INC                                                 | CUSIP: 053332102<br>LEI: GA3JGKJ41LJKXDN23E90 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9324 | NS      | $31494420.72   | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 888996                                                    | CUSIP: 31410GUV3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     12167 | PA      | $12504.34      | 0.00%             | 2036-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Microsoft Corp                                                                   | MICROSOFT CORP                                               | CUSIP: 594918BT0<br>LEI: INR2EJN1ERAN0W5ZP974 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1424000 | PA      | $1122163.22    | 0.00%             | 2046-08-08      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Xcel Energy Inc                                                                  | XCEL ENERGY INC                                              | CUSIP: 98389BAY6<br>LEI: LGJNMI9GH8XIDG5RCM61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $429904.18     | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PSNH Funding LLC 3                                                               | PSNH 2018-1 A2                                               | CUSIP: 69363PAB6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     12818 | PA      | $12792.25      | 0.00%             | 2028-08-01      | Fixed         | 3.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1160                                                    | CUSIP: 36179NJD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     37016 | PA      | $37420.75      | 0.00%             | 2043-07-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United-Guardian Inc                                                              | UNITED GUARDIAN                                              | CUSIP: 910571108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2067 | NS      | $13704.21      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lloyds Banking Group PLC                                                         | LLOYDS BK GR PLC                                             | CUSIP: 53944YAQ6<br>LEI: 549300PPXHEU2JF0AM85 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    520000 | PA      | $374829.01     | 0.00%             | 2046-12-14      | Variable      | 3.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Huntington Bancshares Inc/OH                                                     | HUNTINGTON BANCS                                             | CUSIP: 446150BD5<br>LEI: 549300XTVCVV9I7B5T19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    995000 | PA      | $1015465.51    | 0.00%             | 2035-02-02      | Variable      | 5.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Yum! Brands Inc                                                                  | YUM! BRANDS INC                                              | CUSIP: 988498101<br>LEI: 549300JE8XHZZ7OHN517 | Long             | EC               | CORP              | US        |    155622 | NS      | $24196108.56   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Comstock Resources Inc                                                           | COMSTOCK RES INC                                             | CUSIP: 205768302<br>LEI: I03QQGEA4SS774AURI46 | Long             | EC               | CORP              | US        |     42179 | NS      | $889133.32     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                                                     | CUSIP: 00206RMX7<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201576.50     | 0.00%             | 2030-08-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                                                | CUSIP: 209111GG2<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $600820.77     | 0.00%             | 2053-11-15      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                      | AMERICAN HONDA F                                             | CUSIP: 02665WGK1<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $322346.61     | 0.00%             | 2028-09-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oncor Electric Delivery Co LLC                                                   | ONCOR ELECTRIC D                                             | CUSIP: 68233JCS1<br>LEI: 549300SP2X2BS1KERD24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $603001.95     | 0.00%             | 2033-11-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 745516                                                    | CUSIP: 31403DGZ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     39204 | PA      | $40389.03      | 0.00%             | 2036-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Church & Dwight Co Inc                                                           | CHURCH & DWIGHT                                              | CUSIP: 171340AL6<br>LEI: POOXSI30AWAQGYJZC921 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $254573.63     | 0.00%             | 2047-08-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0556                                                    | CUSIP: 3618N5TN9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   3865599 | PA      | $3889974.01    | 0.01%             | 2055-08-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2018-C8                               | JPMDB 2018-C8 A4                                             | CUSIP: 46591ABA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $992509.30     | 0.00%             | 2051-06-15      | Fixed         | 4.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| African Development Bank                                                         | AFRICAN DEV BANK                                             | CUSIP: 00828EFH7<br>LEI: 549300LNCLMO3ITVCU07 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   1449000 | PA      | $1449800.65    | 0.00%             | 2028-06-12      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                                               | CUSIP: 91087BAQ3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   2091000 | PA      | $1634943.69    | 0.00%             | 2041-08-14      | Fixed         | 4.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Steel Dynamics Inc                                                               | STEEL DYNAMICS                                               | CUSIP: 858119100<br>LEI: 549300HGGKEL4FYTTQ83 | Long             | EC               | CORP              | US        |     78079 | NS      | $14054220.00   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TPG Operating Group II LP                                                        | TPG OPERATING GR                                             | CUSIP: 872652AA0<br>LEI: 2549001H9RJQNZT7MU11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $710070.00     | 0.00%             | 2034-03-05      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baltimore Gas and Electric Co                                                    | BALTIMORE GAS                                                | CUSIP: 059165ES5<br>LEI: 88V8C2WYSOD1SPSSLH72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $291234.30     | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 487128                                                    | CUSIP: 36210BD93<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      2062 | PA      | $2141.97       | 0.00%             | 2029-04-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Meta Platforms Inc                                                               | META PLATFORMS                                               | CUSIP: 30303M8S4<br>LEI: BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    823000 | PA      | $825791.89     | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2019-BNK22                                                                  | BANK 2019-BN22 A4                                            | CUSIP: 06540XBG5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    315000 | PA      | $297593.42     | 0.00%             | 2062-11-15      | Fixed         | 2.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Houston Electric LLC                                          | CENTERPOINT HOUS                                             | CUSIP: 15189XBF4<br>LEI: 549300S8SEQBOJLKHW63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $299270.84     | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Finance Corp                                                  | BERKSHIRE HATH                                               | CUSIP: 084664BV2<br>LEI: 549300RLHFT5RU20WM87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $481758.50     | 0.00%             | 2043-05-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Management Inc                                                             | WASTE MANAGEMENT                                             | CUSIP: 94106LBN8<br>LEI: 549300YX8JIID70NFS41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $471996.94     | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 1.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charles Schwab Corp/The                                                          | CHARLES SCHWAB                                               | CUSIP: 808513BA2<br>LEI: 549300VSGCJ7E698NM85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $461776.93     | 0.00%             | 2029-05-22      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA3967                                                    | CUSIP: 3140QBMR6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1477348 | PA      | $1375146.04    | 0.00%             | 2049-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 61746BEG7<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1950000 | PA      | $1599994.16    | 0.00%             | 2047-01-22      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD5872                                                    | CUSIP: 3132DTQZ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1352709 | PA      | $1338171.57    | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Connections Inc                                                            | WASTE CONNECT                                                | CUSIP: 94106BAJ0<br>LEI: 549300HDLRTPBQU69P29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    375000 | PA      | $382386.22     | 0.00%             | 2035-09-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Industrial Logistics Properties Trust                                            | INDUSTRIAL LOGIS                                             | CUSIP: 456237106<br>LEI: 5493004XH9PJW009HR47 | Long             | EC               | CORP              | US        |     29643 | NS      | $168372.24     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL1372                                                    | CUSIP: 31427NQ28<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1174837 | PA      | $1207386.02    | 0.00%             | 2055-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Salesforce Inc                                                                   | SALESFORCE INC                                               | CUSIP: 79466LAS3<br>LEI: RCGZFPDMRW58VJ54VR07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1400000 | PA      | $1398100.39    | 0.00%             | 2031-09-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lam Research Corp                                                                | LAM RESEARCH                                                 | CUSIP: 512807AW8<br>LEI: 549300I4GMO6D34U1T02 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $314732.38     | 0.00%             | 2050-06-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                                              | CUSIP: 036752AT0<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $671373.78     | 0.00%             | 2032-05-15      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fox Corp                                                                         | FOX CORP - A                                                 | CUSIP: 35137L105<br>LEI: 549300DDU6FDRBIELS05 | Long             | EC               | CORP              | US        |    108383 | NS      | $6329567.20    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp              | TARGA RES PRTNRS                                             | CUSIP: 87612BBG6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $599239.76     | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                                                | CUSIP: 404280EL9<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    746000 | PA      | $755522.95     | 0.00%             | 2035-11-18      | Variable      | 5.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C03424                                                    | CUSIP: 31292KYV3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     67588 | PA      | $70914.66      | 0.00%             | 2039-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS3935                                                    | CUSIP: 3138WDLR0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    196646 | PA      | $184554.42     | 0.00%             | 2044-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM8122                                                    | CUSIP: 3140XCAY4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2517634 | PA      | $2337958.21    | 0.00%             | 2049-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AEP Texas Inc                                                                    | AEP TEXAS                                                    | CUSIP: 00108WAS9<br>LEI: 5493001L78U618KXNZ75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $666779.21     | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MSWF Commercial Mortgage Trust 2023-1                                            | MSWF 2023-1 A5                                               | CUSIP: 55376CAJ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    325000 | PA      | $338958.62     | 0.00%             | 2056-05-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4158                                                    | CUSIP: 31418DTQ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   9285455 | PA      | $7559192.00    | 0.01%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Altria Group Inc                                                                 | ALTRIA GROUP INC                                             | CUSIP: 02209SBU6<br>LEI: XSGZFLO9YTNO9VCQV219 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    588000 | PA      | $585426.06     | 0.00%             | 2030-08-06      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K127 A2                                                 | CUSIP: 3137FXZ35<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    600000 | PA      | $544946.64     | 0.00%             | 2031-01-25      | Fixed         | 2.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NNN REIT Inc                                                                     | NNN REIT                                                     | CUSIP: 637417AL0<br>LEI: 5493008JKH5SOTI0JS97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $298996.53     | 0.00%             | 2028-10-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pitney Bowes Inc                                                                 | PITNEY BOWES INC                                             | CUSIP: 724479100<br>LEI: 549300N2O26NW4ST6W55 | Long             | EC               | CORP              | US        |     76345 | NS      | $843612.25     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Duke Energy Corp                                                                 | DUKE ENERGY COR                                              | CUSIP: 26441CBN4<br>LEI: I1BZKREC126H0VB1BL91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $401654.14     | 0.00%             | 2051-06-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keybank National Association                                                     | KEYBANK NAT ASSN                                             | CUSIP: 49327V2C7<br>LEI: HUX2X73FUCYHUVH1BK78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $515403.41     | 0.00%             | 2032-08-08      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nathan's Famous Inc                                                              | NATHANS FAMOUS                                               | CUSIP: 632347100<br>LEI: 54930034SKNSF1JIE673 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1509 | NS      | $152001.57     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Rocket Pharmaceuticals Inc                                                       | ROCKET PHARMACEU                                             | CUSIP: 77313F106<br>LEI: 549300R7VV82YUIN4Y93 | Long             | EC               | CORP              | US        |     46585 | NS      | $166774.30     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Acuity Brands Inc                                                                | ACUITY INC                                                   | CUSIP: 00508Y102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     17264 | NS      | $4837718.08    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Zevra Therapeutics Inc                                                           | ZEVRA THERAPEUTI                                             | CUSIP: 488445206<br>LEI: 254900CU6T74V18Y1W18 | Long             | EC               | CORP              | US        |     31625 | NS      | $294745.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                                              | CUSIP: 842400FF5<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $199469.65     | 0.00%             | 2037-01-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2489                                                    | CUSIP: 31418BXT8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     94119 | PA      | $91273.66      | 0.00%             | 2030-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordic Investment Bank                                                           | NORDIC INVST BNK                                             | CUSIP: 65562QBW4<br>LEI: 213800HYL1S7VAXG6Z48 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   2900000 | PA      | $2928079.78    | 0.00%             | 2028-03-14      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4363                                                    | CUSIP: 31418DZ54<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1250857 | PA      | $1059167.53    | 0.00%             | 2041-06-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Marin Bancorp                                                            | BANK OF MARIN BA                                             | CUSIP: 063425102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      8296 | NS      | $212626.48     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Clearfield Inc                                                                   | CLEARFIELD INC                                               | CUSIP: 18482P103<br>LEI: 529900M4S2OQ1ADPR537 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6525 | NS      | $172716.75     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K093 A2                                                 | CUSIP: 3137FMCR1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1620885 | PA      | $1569590.88    | 0.00%             | 2029-05-25      | Fixed         | 2.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sun Communities Inc                                                              | SUN COMMUNITIES                                              | CUSIP: 866674104<br>LEI: 549300H5GEOJYN41ZG57 | Long             | EC               | CORP              | US        |     69331 | NS      | $8732932.76    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA4174                                                    | CUSIP: 3133KKT74<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    636525 | PA      | $545277.46     | 0.00%             | 2050-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Energy Generation LLC                                              | CONSTL ENRGY GEN                                             | CUSIP: 210385AD2<br>LEI: S2PEWKCZFFECR4533P43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $534357.12     | 0.00%             | 2034-01-15      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exeter Automobile Receivables Trust 2022-2                                       | EART 2022-2A D                                               | CUSIP: 30166QAF6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     54482 | PA      | $54394.31      | 0.00%             | 2028-07-17      | Fixed         | 4.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1Q0268                                                    | CUSIP: 3128S4JM0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       232 | PA      | $238.90        | 0.00%             | 2037-03-01      | Floating      | 5.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB3618                                                    | CUSIP: 3140QPAU1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    522298 | PA      | $493925.36     | 0.00%             | 2052-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc                                                    | ARROWHEAD PHARMA                                             | CUSIP: 04280A100<br>LEI: 549300O3CSB8T7OZ3D66 | Long             | EC               | CORP              | US        |     74886 | NS      | $4695352.20    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2935                                                    | CUSIP: 36179RHL6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    101661 | PA      | $99678.54      | 0.00%             | 2030-07-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K155 A2                                                 | CUSIP: 3137FG6S9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    400000 | PA      | $392532.84     | 0.00%             | 2032-11-25      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oncor Electric Delivery Co LLC                                                   | ONCOR ELECTRIC D                                             | CUSIP: 68233JDD3<br>LEI: 549300SP2X2BS1KERD24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    287000 | PA      | $284168.82     | 0.00%             | 2055-04-01      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eton Pharmaceuticals Inc                                                         | ETON PHARMACEUTI                                             | CUSIP: 29772L108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     10744 | NS      | $265161.92     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mueller Water Products Inc                                                       | MUELLER WATER-A                                              | CUSIP: 624758108<br>LEI: 549300F7ZU4P1F8V8L60 | Long             | EC               | CORP              | US        |     87756 | NS      | $2412412.44    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PPL Electric Utilities Corp                                                      | PPL ELECTRIC UTI                                             | CUSIP: 69351UAU7<br>LEI: 549300GCZLSGYEYPIR35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $272804.66     | 0.00%             | 2047-06-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays Commercial Mortgage Trust 2019-C3                                       | BBCMS 2019-C3 A4                                             | CUSIP: 05550MAU8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    225000 | PA      | $218059.38     | 0.00%             | 2052-05-15      | Fixed         | 3.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                                               | CUSIP: 03027XAW0<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1475000 | PA      | $1438442.08    | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aon North America Inc                                                            | AON NORTH AMER                                               | CUSIP: 03740MAC4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $561614.83     | 0.00%             | 2031-03-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                                                    | CUSIP: 682680103<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | EC               | CORP              | US        |    354478 | NS      | $32041266.42   | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                                                 | CUSIP: 11135FCL3<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1925000 | PA      | $1942334.32    | 0.00%             | 2032-07-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kimberly-Clark Corp                                                              | KIMBERLY-CLARK                                               | CUSIP: 494368103<br>LEI: MP3J6QPYPGN75NVW2S34 | Long             | EC               | CORP              | US        |    186737 | NS      | $18014518.39   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7837                                                    | CUSIP: 3140XBV72<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2311016 | PA      | $2052035.99    | 0.00%             | 2051-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TotalEnergies Capital International SA                                           | TOTAL CAP INTL                                               | CUSIP: 89153VAU3<br>LEI: 549300U37G2I8G4RUG09 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |    860000 | PA      | $606881.94     | 0.00%             | 2049-07-12      | Fixed         | 3.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Campbell's Company/The                                                           | CAMPBELLS CO/THE                                             | CUSIP: 134429BG3<br>LEI: 5493007JDSMX8Z5Z1902 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $618089.63     | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc                                                     | SUNBELT RENTALS                                              | CUSIP: 866966104<br>LEI: 529900W4BQDNMAOSRA49 | Long             | EC               | CORP              | US        |    234251 | NS      | $15247397.59   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN AF1079                                                    | CUSIP: 36181GFU8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    164958 | PA      | $151416.53     | 0.00%             | 2043-07-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Affirm Holdings Inc                                                              | AFFIRM HOLDINGS                                              | CUSIP: 00827B106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    148196 | NS      | $6790340.72    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CONSOL Energy Inc                                                                | CORE NATURAL RES                                             | CUSIP: 218937100<br>LEI: 549300YJCTPJBTK7IJ81 | Long             | EC               | CORP              | US        |     27295 | NS      | $2858605.35    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                                               | CUSIP: 24422EXE4<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $773229.38     | 0.00%             | 2033-09-08      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stanley Black & Decker Inc                                                       | STANLEY BLACK &                                              | CUSIP: 854502101<br>LEI: 549300DJ09SMTO561131 | Long             | EC               | CORP              | US        |     87166 | NS      | $6194015.96    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PJT Partners Inc                                                                 | PJT PARTNERS - A                                             | CUSIP: 69343T107<br>LEI: 549300W3WBEQUBKYTN87 | Long             | EC               | CORP              | US        |     12940 | NS      | $1807976.80    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Centene Corp                                                                     | CENTENE CORP                                                 | CUSIP: 15135BAZ4<br>LEI: 549300Z7JJ4TQSQGT333 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    210000 | PA      | $175711.07     | 0.00%             | 2031-08-01      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4940                                                    | CUSIP: 31418EP20<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1862904 | PA      | $1847356.30    | 0.00%             | 2053-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority                        | MD HLTH&HGR EDUCTNL-D                                        | CUSIP: 57421CAV6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    500000 | PA      | $391318.70     | 0.00%             | 2040-07-01      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Golden State Tobacco Securitization Corp                                         | GOLDEN ST TOBACCO SEC                                        | CUSIP: 38122NZX3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    135000 | PA      | $112446.75     | 0.00%             | 2038-06-01      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                                                     | CUSIP: 00206RCP5<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $1895139.61    | 0.00%             | 2035-05-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gorman-Rupp Co/The                                                               | GORMAN-RUPP CO                                               | CUSIP: 383082104<br>LEI: 254900WVLPOIWPGJPA07 | Long             | EC               | CORP              | US        |     11415 | NS      | $709213.95     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3494                                                    | CUSIP: 3140X63C3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    224467 | PA      | $193621.99     | 0.00%             | 2048-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dave & Buster's Entertainment Inc                                                | DAVE & BUSTER'S                                              | CUSIP: 238337109<br>LEI: 529900WTVU85QZLYHR86 | Long             | EC               | CORP              | US        |     16169 | NS      | $175110.27     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB9510                                                    | CUSIP: 3140QVR89<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    857830 | PA      | $879519.11     | 0.00%             | 2054-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                                              | CUSIP: 345397H48<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $674488.11     | 0.00%             | 2030-09-05      | Fixed         | 5.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2516                                                    | CUSIP: 3132DPYM4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1318773 | PA      | $1332685.27    | 0.00%             | 2053-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG/New York NY                                                     | DEUTSCHE BANK NY                                             | CUSIP: 251526DB2<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |   1417000 | PA      | $1411740.21    | 0.00%             | 2031-08-04      | Variable      | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                                              | CUSIP: 05971KAL3<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |    800000 | PA      | $717767.82     | 0.00%             | 2032-11-22      | Variable      | 3.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CAD3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  22977000 | PA      | $21949317.83   | 0.04%             | 2027-07-31      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3033                                                    | CUSIP: 36179RLN7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    475850 | PA      | $432226.11     | 0.00%             | 2045-08-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nissan Auto Receivables 2025-B Owner Trust                                       | NAROT 2025-B A4                                              | CUSIP: 65490DAE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    490000 | PA      | $487238.16     | 0.00%             | 2031-05-15      | Fixed         | 4.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4197                                                    | CUSIP: 36179SUW5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    751805 | PA      | $719863.05     | 0.00%             | 2047-01-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jabil Inc                                                                        | JABIL INC                                                    | CUSIP: 46656PAD6<br>LEI: 5493000CGCQY2OQU7669 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    191000 | PA      | $185823.36     | 0.00%             | 2033-02-01      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                                                     | CUSIP: 126408HZ9<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1783000 | PA      | $1789059.69    | 0.00%             | 2035-06-15      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2019-M18 3A2                                             | CUSIP: 3136B56S9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1622555 | PA      | $1482089.25    | 0.00%             | 2031-09-25      | Fixed         | 2.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hartford Financial Services Group Inc/The                                        | HARTFORD INSUR                                               | CUSIP: 416515BB9<br>LEI: IU7C3FTM7Y3BQM112U94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $420365.43     | 0.00%             | 2043-04-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0362                                                    | CUSIP: 3618N5ML0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   3817478 | PA      | $3500031.61    | 0.01%             | 2055-05-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hooker Furnishings Corp                                                          | HOOKER FURNISHIN                                             | CUSIP: 439038100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      7254 | NS      | $93431.52      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| First Foundation Inc                                                             | FIRST FOUNDATION                                             | CUSIP: 32026V104<br>LEI: 254900TQZQ6LBCK77E82 | Long             | EC               | CORP              | US        |     39190 | NS      | $231221.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-GC36                                    | CGCMT 2016-GC36 A5                                           | CUSIP: 17324TAE9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    544213 | PA      | $539097.28     | 0.00%             | 2049-02-10      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HBT Financial Inc                                                                | HBT FINANCIAL IN                                             | CUSIP: 404111106<br>LEI: 549300NTXD4Q6UK5BY66 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5943 | NS      | $158796.96     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 781271                                                    | CUSIP: 36225BMU9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1931 | PA      | $1973.96       | 0.00%             | 2031-04-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC                                             | CUSIP: 88339WAB2<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $910195.82     | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tennessee Valley Authority                                                       | TENN VALLEY AUTH                                             | CUSIP: 880591FE7<br>LEI: 549300HE1ISW43LNKM54 | Long             | DBT              | USGA              | US        |    675000 | PA      | $670948.65     | 0.00%             | 2030-08-01      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Omnicom Group Inc                                                                | OMNICOM GROUP                                                | CUSIP: 681919BQ8<br>LEI: HKUPACFHSSASQK8HLS17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $401863.98     | 0.00%             | 2030-03-30      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cigna Group/The                                                                  | CIGNA GROUP/THE                                              | CUSIP: 125523CK4<br>LEI: 549300VIWYMSIGT1U456 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1350000 | PA      | $922918.09     | 0.00%             | 2050-03-15      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinix Inc                                                                      | EQUINIX INC                                                  | CUSIP: 29444UBJ4<br>LEI: 549300EVUN2BTLJ3GT74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $248445.35     | 0.00%             | 2050-07-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dianthus Therapeutics Inc                                                        | DIANTHUS THERAPE                                             | CUSIP: 252828108<br>LEI: 549300Z3N6ODPCOFC890 | Long             | EC               | CORP              | US        |     27741 | NS      | $2328024.72    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANS                                                 | CUSIP: 29273VBB5<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2192000 | PA      | $2087659.68    | 0.00%             | 2054-09-01      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU                                             | CUSIP: 29379VAQ6<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    520000 | PA      | $571539.09     | 0.00%             | 2040-09-01      | Fixed         | 6.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                                               | CUSIP: 24422EXB0<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $815524.52     | 0.00%             | 2028-07-14      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PVH Corp                                                                         | PVH CORP                                                     | CUSIP: 693656100<br>LEI: 123WALMHY1GZXG2YDL90 | Long             | EC               | CORP              | US        |     25735 | NS      | $1795273.60    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Adaptive Biotechnologies Corp                                                    | ADAPTIVE BIOTECH                                             | CUSIP: 00650F109<br>LEI: 549300ZTF7OT1FW66Q96 | Long             | EC               | CORP              | US        |     82755 | NS      | $1148639.40    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Abbott Laboratories                                                              | ABBOTT LABS                                                  | CUSIP: 002824BX7<br>LEI: HQD377W2YR662HK5JX27 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1725000 | PA      | $1681871.52    | 0.00%             | 2066-03-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Applied Materials Inc                                                            | APPLIED MATERIAL                                             | CUSIP: 038222AN5<br>LEI: 41BNNE1AFPNAZELZ6K07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $314920.92     | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aflac Inc                                                                        | AFLAC INC                                                    | CUSIP: 001055102<br>LEI: 549300N0B7DOGLXWPP39 | Long             | EC               | CORP              | US        |    261584 | NS      | $28698380.64   | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN BL2071                                                    | CUSIP: 3617JEJQ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    149306 | PA      | $145740.89     | 0.00%             | 2049-02-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citizens Financial Group Inc                                                     | CITIZENS FINANCI                                             | CUSIP: 174610105<br>LEI: 2138004JDDA4ZQUPFW65 | Long             | EC               | CORP              | US        |    226622 | NS      | $13590521.34   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                                                | CUSIP: 756109CA0<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1150371.69    | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7881                                                    | CUSIP: 36179WXJ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1980929 | PA      | $1701761.00    | 0.00%             | 2052-02-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                                                     | CUSIP: 00206RFW7<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1405000 | PA      | $1348217.78    | 0.00%             | 2037-08-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of Korea                                                      | EXP-IMP BK KOREA                                             | CUSIP: 302154CG2<br>LEI: 549300APVP4R32PI3Y06 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |   1020000 | PA      | $1002404.48    | 0.00%             | 2027-04-21      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jefferies Financial Group Inc                                                    | JEFFERIES GROUP                                              | CUSIP: 47233JBH0<br>LEI: 549300HOF34RGOJ5YL07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1100000 | PA      | $1061639.31    | 0.00%             | 2030-01-23      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD5852                                                    | CUSIP: 3132DTQD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    639634 | PA      | $672272.83     | 0.00%             | 2054-08-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ally Auto Receivables Trust 2023-1                                               | ALLYA 2023-1 A4                                              | CUSIP: 02007WAD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     75000 | PA      | $75895.33      | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 5.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ON Semiconductor Corp                                                            | ON SEMICONDUCTOR                                             | CUSIP: 682189105<br>LEI: ZV20P4CNJVT8V1ZGJ064 | Long             | EC               | CORP              | US        |    221945 | NS      | $13742834.40   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                                              | CUSIP: 78016FZX5<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   1785000 | PA      | $1800795.78    | 0.00%             | 2033-02-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8420                                                    | CUSIP: 3132DWK93<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   7111098 | PA      | $7154448.17    | 0.01%             | 2054-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CC1395                                                    | CUSIP: 3140Y7RR1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3327727 | PA      | $3367771.85    | 0.01%             | 2055-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GML0<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4545000 | PA      | $4630776.48    | 0.01%             | 2031-01-24      | Variable      | 5.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Essential Utilities Inc                                                          | ESSENTIAL UTIL                                               | CUSIP: 29670GAD4<br>LEI: 549300ILTEOF3E3QY357 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $371358.14     | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Digital Brands Group Inc                                                         | DIGITAL BRANDS G                                             | CUSIP: 25401N507<br>LEI: 2549002M9MAOH4JGOW19 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6010 | NS      | $10818.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| DH Europe Finance II Sarl                                                        | DH EUROPE                                                    | CUSIP: 23291KAK1<br>LEI: 222100KDGL314CKTZ511 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |   1200000 | PA      | $841458.11     | 0.00%             | 2049-11-15      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Conagra Brands Inc                                                               | CONAGRA BRANDS                                               | CUSIP: 205887CC4<br>LEI: 54930035UDEIH090K650 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1100000 | PA      | $1101128.36    | 0.00%             | 2028-11-01      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46625HLL2<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4550000 | PA      | $4116268.13    | 0.01%             | 2045-06-01      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sherwin-Williams Co/The                                                          | SHERWIN-WILLIAMS                                             | CUSIP: 824348AX4<br>LEI: Z15BMIOX8DDH0X2OBP21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1100000 | PA      | $914760.58     | 0.00%             | 2047-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNH Equipment Trust 2022-A                                                       | CNH 2022-A A4                                                | CUSIP: 12660DAD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99543.29      | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 3.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Eagle Outfitters Inc                                                    | AMER EAGLE OUTF                                              | CUSIP: 02553E106<br>LEI: 5299001Z9HXK01DHW793 | Long             | EC               | CORP              | US        |     84159 | NS      | $1405455.30    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp                                | NATL RURAL UTIL                                              | CUSIP: 63743HGC0<br>LEI: 4NYF266XZC35SCTGX023 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    387000 | PA      | $383122.10     | 0.00%             | 2030-12-10      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TXNM Energy Inc                                                                  | TXNM ENERGY INC                                              | CUSIP: 69349H107<br>LEI: 5493003JOBJGLZSDDQ28 | Long             | EC               | CORP              | US        |     61154 | NS      | $3575062.84    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LOCKHEED MARTIN                                              | CUSIP: 539830BT5<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $233889.59     | 0.00%             | 2062-06-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sherwin-Williams Co/The                                                          | SHERWIN-WILLIAMS                                             | CUSIP: 824348BJ4<br>LEI: Z15BMIOX8DDH0X2OBP21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $667285.34     | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Applied Digital Corp                                                             | APPLIED DIGITAL                                              | CUSIP: 038169207<br>LEI: 2549004NE2B6RYXINZ02 | Long             | EC               | CORP              | US        |    133817 | NS      | $3176815.58    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Diamondback Energy Inc                                                           | DIAMONDBACK ENER                                             | CUSIP: 25278XBA6<br>LEI: 549300R22LSX6OHWEN64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1255000 | PA      | $1188419.49    | 0.00%             | 2054-04-18      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3695                                                    | CUSIP: 31418DC91<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     71145 | PA      | $68776.37      | 0.00%             | 2034-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mastercard Inc                                                                   | MASTERCARD INC                                               | CUSIP: 57636QBC7<br>LEI: AR5L2ODV9HN37376R084 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    829000 | PA      | $813916.16     | 0.00%             | 2035-01-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                                               | CUSIP: 24422EXZ7<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $454111.81     | 0.00%             | 2028-01-07      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Helmerich & Payne Inc                                                            | HELMERICH & PAYN                                             | CUSIP: 423452AM3<br>LEI: 254900NAOGHJ88RZ4C73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $500766.93     | 0.00%             | 2029-12-01      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jefferies Financial Group Inc                                                    | JEFFERIES GROUP                                              | CUSIP: 47233WEJ4<br>LEI: 549300HOF34RGOJ5YL07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1150000 | PA      | $1171836.11    | 0.00%             | 2034-04-14      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                                                | CUSIP: 172967KU4<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $421409.36     | 0.00%             | 2028-07-25      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AD7136                                                    | CUSIP: 31418U4W1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    348487 | PA      | $353857.61     | 0.00%             | 2040-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AvalonBay Communities Inc                                                        | AVALONBAY COMMUN                                             | CUSIP: 053484AE1<br>LEI: K9G90K85RBWD2LAGQX17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $512978.85     | 0.00%             | 2033-12-07      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regency Centers LP                                                               | REGENCY CENTERS                                              | CUSIP: 75884RAW3<br>LEI: 5493008PTR2GAOYBXW28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $331319.71     | 0.00%             | 2047-02-01      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc                                                    | REGENERON PHARM                                              | CUSIP: 75886F107<br>LEI: 549300RCBFWIRX3HYQ56 | Long             | EC               | CORP              | US        |     58478 | NS      | $45182441.92   | 0.08%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ING Groep NV                                                                     | ING GROEP NV                                                 | CUSIP: 456837BH5<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |   1600000 | PA      | $1687636.43    | 0.00%             | 2034-09-11      | Variable      | 6.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CarMax Select Receivables Trust 2026-A                                           | CMXS 2026-A A3                                               | CUSIP: 142929AD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    470000 | PA      | $466555.42     | 0.00%             | 2032-05-17      | Fixed         | 3.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8493                                                    | CUSIP: 36179XNJ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    833667 | PA      | $869574.79     | 0.00%             | 2052-12-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McKesson Corp                                                                    | MCKESSON CORP                                                | CUSIP: 581557BV6<br>LEI: 549300WZWOM80UCFSF54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $498047.86     | 0.00%             | 2029-09-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pinnacle Bank/Nashville TN                                                       | PINNACLE BANK                                                | CUSIP: 87164DXY1<br>LEI: 549300CDOC4F7XSRG390 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    404000 | PA      | $400306.17     | 0.00%             | 2036-01-15      | Variable      | 5.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tecogen Inc                                                                      | TECOGEN INC/WALT                                             | CUSIP: 87876P201<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     11037 | NS      | $28254.72      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Viatris Inc                                                                      | UPJOHN INC                                                   | CUSIP: 92556VAC0<br>LEI: 254900ZZTSW7NL773X71 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1350000 | PA      | $1309567.70    | 0.00%             | 2027-06-22      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Meta Platforms Inc                                                               | META PLATFORMS-A                                             | CUSIP: 30303M102<br>LEI: BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93 | Long             | EC               | CORP              | US        |   1231375 | NS      | $704506578.75  | 1.20%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Idaho Power Co                                                                   | IDAHO POWER CO                                               | CUSIP: 45138LBH5<br>LEI: TN0LL73P2C8X3W6KM391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $476546.16     | 0.00%             | 2053-03-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08344                                                    | CUSIP: 3128MJL24<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    119290 | PA      | $119125.93     | 0.00%             | 2039-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marcus Corp/The                                                                  | MARCUS CORP                                                  | CUSIP: 566330106<br>LEI: 549300NL0OKPNEMP6B79 | Long             | EC               | CORP              | US        |     12657 | NS      | $217320.69     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hewlett Packard Enterprise Co                                                    | HP ENTERPRISE                                                | CUSIP: 42824CBS7<br>LEI: 549300BX44RGX6ANDV88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    335000 | PA      | $334525.42     | 0.00%             | 2027-09-25      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA8540                                                    | CUSIP: 3133KQPZ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1465999 | PA      | $1455741.87    | 0.00%             | 2053-02-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS8661                                                    | CUSIP: 3138WJTT5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    109699 | PA      | $105008.56     | 0.00%             | 2047-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Healthcare Services Group Inc                                                    | HEALTHCARE SERVS                                             | CUSIP: 421906108<br>LEI: 529900GVZ1D2FBYMS719 | Long             | EC               | CORP              | US        |     40557 | NS      | $752332.35     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Arcosa Inc                                                                       | ARCOSA INC                                                   | CUSIP: 039653100<br>LEI: 549300WFHLTCZV7D6V29 | Long             | EC               | CORP              | US        |     27632 | NS      | $2932860.48    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q00543                                                    | CUSIP: 3132GDS86<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    191726 | PA      | $191056.31     | 0.00%             | 2041-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 947826                                                    | CUSIP: 31413KPK1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2962 | PA      | $3101.19       | 0.00%             | 2037-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2020-BNK26                                                                  | BANK 2020-BN26 A4                                            | CUSIP: 06540JBG6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    675000 | PA      | $617173.56     | 0.00%             | 2063-03-15      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7191                                                    | CUSIP: 36179V7C8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    462694 | PA      | $365347.79     | 0.00%             | 2051-02-20      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 848358                                                    | CUSIP: 31408DQK3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6496 | PA      | $6691.87       | 0.00%             | 2035-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7650                                                    | CUSIP: 36179WQB7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   4589039 | PA      | $4096633.06    | 0.01%             | 2051-10-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd                                            | PFIZER INVSTMNT                                              | CUSIP: 716973AG7<br>LEI: 5493000FQO8XF9C0RT95 | Long             | DBT              | CORP              | SG        |   4893000 | PA      | $4544295.90    | 0.01%             | 2053-05-19      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Ohio Inc                                                             | DUKE ENERGY OHIO                                             | CUSIP: 26442EAL4<br>LEI: L6KC0HABGHNFU1Z6QY21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $670346.13     | 0.00%             | 2054-03-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virco Mfg. Corp                                                                  | VIRCO MFG                                                    | CUSIP: 927651109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      8208 | NS      | $50232.96      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Export Development Canada                                                        | EXPORT DEV CAN                                               | CUSIP: 30216BKK7<br>LEI: Z6MHCSLXHKYG4B6PHW02 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |   1500000 | PA      | $1502739.04    | 0.00%             | 2030-06-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diamondback Energy Inc                                                           | DIAMONDBACK ENER                                             | CUSIP: 25278XAR0<br>LEI: 549300R22LSX6OHWEN64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $556763.21     | 0.00%             | 2031-03-24      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AT2725                                                    | CUSIP: 3138WQA36<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    306496 | PA      | $281060.77     | 0.00%             | 2043-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mastercard Inc                                                                   | MASTERCARD INC                                               | CUSIP: 57636QBG8<br>LEI: AR5L2ODV9HN37376R084 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $614994.98     | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5145                                                    | CUSIP: 3133KYWE5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3408739 | PA      | $2964299.71    | 0.01%             | 2042-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2119                                                    | CUSIP: 36179QK83<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     28414 | PA      | $27984.93      | 0.00%             | 2029-08-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carmax Auto Owner Trust 2024-3                                                   | CARMX 2024-3 A3                                              | CUSIP: 14319GAD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    550000 | PA      | $553696.33     | 0.00%             | 2029-07-16      | Fixed         | 4.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Journey Medical Corp                                                             | JOURNEY MEDICAL                                              | CUSIP: 48115J109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     10549 | NS      | $49474.81      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alto Ingredients Inc                                                             | ALTO INGREDIENTS                                             | CUSIP: 021513106<br>LEI: 549300TI77MKE21DLE34 | Long             | EC               | CORP              | US        |     40324 | NS      | $195168.16     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Anika Therapeutics Inc                                                           | ANIKA THERAPEUTI                                             | CUSIP: 035255108<br>LEI: 529900R9LS3Z0O6QH455 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9542 | NS      | $138359.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL4275                                                    | CUSIP: 31427RXD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1965120 | PA      | $1988767.61    | 0.00%             | 2056-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Energy Co                                                                    | DTE ENERGY CO                                                | CUSIP: 233331BM8<br>LEI: 549300IX8SD6XXD71I78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $302048.09     | 0.00%             | 2027-07-01      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD6702                                                    | CUSIP: 3132DUNT0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1859616 | PA      | $1932443.53    | 0.00%             | 2054-09-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Simon Property Group LP                                                          | SIMON PROP GP LP                                             | CUSIP: 828807DE4<br>LEI: MR92GTD0MJTTTTQDVG45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $986417.61     | 0.00%             | 2027-12-01      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4195                                                    | CUSIP: 36179SUU9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1996544 | PA      | $1808518.09    | 0.00%             | 2047-01-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K070 A2                                                 | CUSIP: 3137FCJK1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    275000 | PA      | $271667.72     | 0.00%             | 2027-11-25      | Variable      | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GE HealthCare Technologies Inc                                                   | GE HEALTHCARE                                                | CUSIP: 36267VAF0<br>LEI: 549300OI9J7XOWZMUN85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $509968.95     | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dallas Independent School District                                               | DALLAS ISD-TXB-C-BABS                                        | CUSIP: 235308RA3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    150000 | PA      | $152917.74     | 0.00%             | 2035-02-15      | Fixed         | 6.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Water Capital Corp                                                      | AMERICAN WATER                                               | CUSIP: 03040WAZ8<br>LEI: 5IDHQUFVC8Q2KIBBFF06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $333816.12     | 0.00%             | 2051-06-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwest Airlines Co                                                            | SOUTHWEST AIR                                                | CUSIP: 844741BL1<br>LEI: UDTZ87G0STFETI6HGH41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $296177.08     | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telos Corp                                                                       | TELOS CORP                                                   | CUSIP: 87969B101<br>LEI: 549300P7ZDPL8UWNVI47 | Long             | EC               | CORP              | US        |     26951 | NS      | $112924.69     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Juniper Networks Inc                                                             | JUNIPER NETWORKS                                             | CUSIP: 48203RAD6<br>LEI: AUHIXNGG7U2U7JEHM527 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $145825.92     | 0.00%             | 2041-03-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3870                                                    | CUSIP: 3140X7JQ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    452756 | PA      | $421009.68     | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Essex Portfolio LP                                                               | ESSEX PORTFOLIO                                              | CUSIP: 29717PAT4<br>LEI: 5493003GN3O58H286O74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    280000 | PA      | $275572.25     | 0.00%             | 2029-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                                                   | CUSIP: 00287YAM1<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2119000 | PA      | $1859639.11    | 0.00%             | 2042-11-06      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peruvian Government International Bond                                           | REPUBLIC OF PERU                                             | CUSIP: 715638DP4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |   1100000 | PA      | $905350.79     | 0.00%             | 2032-12-01      | Fixed         | 1.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bioventus Inc                                                                    | BIOVENTUS - A                                                | CUSIP: 09075A108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     23179 | NS      | $211624.27     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cadre Holdings Inc                                                               | CADRE HOLDINGS I                                             | CUSIP: 12763L105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     16030 | NS      | $491800.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alabama Power Co                                                                 | ALABAMA POWER CO                                             | CUSIP: 010392FV5<br>LEI: 0RL818ELFOHP5JHOFU19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1800000 | PA      | $1165250.38    | 0.00%             | 2051-07-15      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pool Corp                                                                        | POOL CORP                                                    | CUSIP: 73278L105<br>LEI: 5493005VZK1KMN6CO617 | Long             | EC               | CORP              | US        |     18666 | NS      | $3776691.78    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| McCormick & Co Inc/MD                                                            | MCCORMICK                                                    | CUSIP: 579780AV9<br>LEI: 549300JQQA6MQ4OJP259 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $494961.92     | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd                                            | PFIZER INVSTMNT                                              | CUSIP: 716973AH5<br>LEI: 5493000FQO8XF9C0RT95 | Long             | DBT              | CORP              | SG        |   3262000 | PA      | $2960320.72    | 0.01%             | 2063-05-19      | Fixed         | 5.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sana Biotechnology Inc                                                           | SANA BIOTECHNOLO                                             | CUSIP: 799566104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    103782 | NS      | $298892.16     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Vale SA                                                                          | VALE                                                         | CUSIP: 91912EAA3<br>LEI: 254900SMTWBX7RU2SR20 | Long             | DBT              | CORP              | BR        |    238000 | PA      | $232243.11     | 0.00%             | 2042-09-11      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4100                                                    | CUSIP: 31418DRW4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  10258266 | PA      | $8351148.00    | 0.01%             | 2050-08-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| IDEX Corp                                                                        | IDEX CORP                                                    | CUSIP: 45167R104<br>LEI: 549300U5Y5EL6PHYLF13 | Long             | EC               | CORP              | US        |     42009 | NS      | $7962805.95    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                                                    | CUSIP: 031162DX5<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $720853.31     | 0.00%             | 2046-02-19      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-160 A2                                                | CUSIP: 3137HASK3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    950000 | PA      | $949836.60     | 0.00%             | 2033-08-25      | Variable      | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ready Capital Corp                                                               | READY CAPITAL CO                                             | CUSIP: 75574U101<br>LEI: 549300MYWGZUG7ZUYO87 | Long             | EC               | CORP              | US        |     86796 | NS      | $140609.52     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7509                                                    | CUSIP: 3132DVKW4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2484317 | PA      | $2226878.30    | 0.00%             | 2049-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arvinas Inc                                                                      | ARVINAS INC                                                  | CUSIP: 04335A105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     31766 | NS      | $336719.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fiserv Inc                                                                       | FISERV INC                                                   | CUSIP: 337738BN7<br>LEI: GI7UBEJLXYLGR2C7GV83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $971007.12     | 0.00%             | 2034-08-12      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Micron Technology Inc                                                            | MICRON TECH                                                  | CUSIP: 595112BU6<br>LEI: B3DXGBC8GAIYWI2Z0172 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $352235.15     | 0.00%             | 2051-11-01      | Fixed         | 3.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VeriSign Inc                                                                     | VERISIGN INC                                                 | CUSIP: 92343EAM4<br>LEI: LMPL4N8ZOJRMF0KOF759 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $626342.61     | 0.00%             | 2031-06-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sands China Ltd                                                                  | SANDS CHINA LTD                                              | CUSIP: 80007RAS4<br>LEI: 549300EVO6UZDGY05787 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    475000 | PA      | $428407.98     | 0.00%             | 2031-08-08      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912828ZQ6<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  53127000 | PA      | $46538006.70   | 0.08%             | 2030-05-15      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peapack-Gladstone Financial Corp                                                 | PEAPACK GLADSTON                                             | CUSIP: 704699107<br>LEI: 549300G8DN2UK8K0ET30 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8894 | NS      | $313157.74     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| EIDP Inc                                                                         | EIDP                                                         | CUSIP: 263534CP2<br>LEI: GLU7INWNWH88J9XBXD45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $368049.15     | 0.00%             | 2030-07-15      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0782                                                    | CUSIP: 36179M2P4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    171291 | PA      | $157400.89     | 0.00%             | 2043-02-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 759100                                                    | CUSIP: 36230UDD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     84348 | PA      | $79762.89      | 0.00%             | 2041-01-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                                                | CUSIP: 209111FC2<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $443160.91     | 0.00%             | 2043-03-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                                               | CUSIP: 58933YBG9<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $685604.28     | 0.00%             | 2061-12-10      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dayton Power & Light Co/The                                                      | DAYTON PWR & LT                                              | CUSIP: 240019BX6<br>LEI: 1ELKY8G44MKGCQWG6864 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    570000 | PA      | $562986.89     | 0.00%             | 2030-08-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tampa Electric Co                                                                | TAMPA ELECTRIC                                               | CUSIP: 875127BH4<br>LEI: WS423EPRKJIIJUITXD73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $451518.87     | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8079                                                    | CUSIP: 3132DV6Q3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   9768140 | PA      | $7958246.45    | 0.01%             | 2050-07-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LPL Holdings Inc                                                                 | LPL HOLDINGS INC                                             | CUSIP: 50212YAK0<br>LEI: 549300Z5YF8CCRMYUL26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $510691.41     | 0.00%             | 2034-05-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2024-BNK48                                                                  | BANK 2024-BNK48 A5                                           | CUSIP: 06541GAH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    690000 | PA      | $691522.35     | 0.00%             | 2057-10-15      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| STERIS Irish FinCo UnLtd Co                                                      | STERIS PLC                                                   | CUSIP: 85917PAB3<br>LEI: 549300BRDKZ1HFI2J358 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    600000 | PA      | $430089.87     | 0.00%             | 2051-03-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mizuho Financial Group Inc                                                       | MIZUHO FINANCIAL                                             | CUSIP: 60687YBU2<br>LEI: 353800CI5L6DDAN5XZ33 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   1000000 | PA      | $881593.60     | 0.00%             | 2031-09-13      | Fixed         | 2.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS9655                                                    | CUSIP: 3140XRWR2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1086021 | PA      | $1094677.90    | 0.00%             | 2054-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HeartFlow Inc                                                                    | HEARTFLOW INC                                                | CUSIP: 42238D107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     28924 | NS      | $703720.92     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Abbott Laboratories                                                              | ABBOTT LABS                                                  | CUSIP: 002824BG4<br>LEI: HQD377W2YR662HK5JX27 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $392919.62     | 0.00%             | 2036-11-30      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Electronic Arts Inc                                                              | ELECTRONIC ARTS                                              | CUSIP: 285512AF6<br>LEI: 549300O7A67PUEYKDL45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $484423.16     | 0.00%             | 2051-02-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                                              | CUSIP: 478160DK7<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1038000 | PA      | $1067796.59    | 0.00%             | 2032-03-01      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VMware LLC                                                                       | VMWARE LLC                                                   | CUSIP: 928563AF2<br>LEI: 549300BUDHS3LRWBE814 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    860000 | PA      | $865631.77     | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Host Hotels & Resorts LP                                                         | HOST HOTELS                                                  | CUSIP: 44107TBC9<br>LEI: FXB7X4WXVA8QPMNOGS12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    585000 | PA      | $580207.27     | 0.00%             | 2035-04-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP                                             | CUSIP: 38141GWV2<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1183456.71    | 0.00%             | 2029-04-23      | Variable      | 3.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2020-BNK30                                                                  | BANK 2020-BN30 A4                                            | CUSIP: 06541UBW5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    300000 | PA      | $264382.59     | 0.00%             | 2053-12-15      | Fixed         | 1.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke University                                                                  | DUKE UNIVERSITY                                              | CUSIP: 26442TAF4<br>LEI: FY5ICUIRRDCHN4HHL592 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $223156.50     | 0.00%             | 2044-10-01      | Fixed         | 2.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sturm Ruger & Co Inc                                                             | STURM RUGER & CO                                             | CUSIP: 864159108<br>LEI: 529900DV1BWFJSHFO847 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7305 | NS      | $292857.45     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC                                             | CUSIP: 87264ACT0<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2100000 | PA      | $1373600.61    | 0.00%             | 2052-10-15      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tennessee Valley Authority                                                       | TENN VALLEY AUTH                                             | CUSIP: 880591DZ2<br>LEI: 549300HE1ISW43LNKM54 | Long             | DBT              | USGA              | US        |   1580000 | PA      | $1593422.10    | 0.00%             | 2056-04-01      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL2187                                                    | CUSIP: 3138EJND6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     22821 | PA      | $23871.32      | 0.00%             | 2042-03-01      | Floating      | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANSFER                                              | CUSIP: 29279FAA7<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1176788.62    | 0.00%             | 2049-04-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aflac Inc                                                                        | AFLAC INC                                                    | CUSIP: 001055BJ0<br>LEI: 549300N0B7DOGLXWPP39 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $485179.60     | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5377                                                    | CUSIP: 3133KY6N4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1336759 | PA      | $1307787.29    | 0.00%             | 2045-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PNC Financial Services Group Inc/The                                             | PNC FINANCIAL                                                | CUSIP: 693475BX2<br>LEI: CFGNEKW0P8842LEUIA51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1050000 | PA      | $1079871.48    | 0.00%             | 2030-05-14      | Variable      | 5.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB8880                                                    | CUSIP: 3140QU2N5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1578141 | PA      | $1671951.88    | 0.00%             | 2054-07-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eaton Corp                                                                       | EATON CORP                                                   | CUSIP: 278062AF1<br>LEI: 0NZWDMRCE180888QQE14 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $434069.90     | 0.00%             | 2047-09-15      | Fixed         | 3.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fresh Del Monte Produce Inc                                                      | FRESH DEL MONTE                                              | CUSIP: G36738105<br>LEI: 529900I72V9F0FEZR228 | Long             | EC               | CORP              | US        |     21402 | NS      | $861644.52     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CBRE Group Inc                                                                   | CBRE GROUP INC-A                                             | CUSIP: 12504L109<br>LEI: 52990016II9MJ2OSWA10 | Long             | EC               | CORP              | US        |    166030 | NS      | $22490423.80   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CPQ8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  34890000 | PA      | $34388456.25   | 0.06%             | 2032-12-31      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Port Authority of New York & New Jersey                                          | NY & NJ PORT AUTH                                            | CUSIP: 73358XCN0<br>LEI: 54930006MR4KZ4W74Z83 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    250000 | PA      | $161188.83     | 0.00%             | 2060-07-15      | Fixed         | 3.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Grocery Outlet Holding Corp                                                      | GROCERY OUTLET                                               | CUSIP: 39874R101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     51597 | NS      | $363758.85     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| City of New York NY                                                              | NEW YORK NY                                                  | CUSIP: 64966QL65<br>LEI: 549300ABYZD2SFD5JB29 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    200000 | PA      | $188519.00     | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 5.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Community Healthcare Trust Inc                                                   | COMMUNITY HEALTH                                             | CUSIP: 20369C106<br>LEI: 549300FATSRCMKOV9536 | Long             | EC               | CORP              | US        |     15461 | NS      | $245675.29     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PeaceHealth Obligated Group                                                      | PEACEHEALTH OBLI                                             | CUSIP: 70462GAA6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $257410.78     | 0.00%             | 2048-11-15      | Fixed         | 4.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westwood Holdings Group Inc                                                      | WESTWOOD HOLDING                                             | CUSIP: 961765104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3791 | NS      | $62437.77      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18655                                                    | CUSIP: 3128MMWR0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    252628 | PA      | $246196.84     | 0.00%             | 2032-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS2978                                                    | CUSIP: 3140XJJY0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2103919 | PA      | $1994887.42    | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kimberly-Clark Corp                                                              | KIMBERLY-CLARK                                               | CUSIP: 494368BW2<br>LEI: MP3J6QPYPGN75NVW2S34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $423988.32     | 0.00%             | 2047-05-04      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GLH0<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3150000 | PA      | $3187147.10    | 0.01%             | 2034-04-25      | Variable      | 5.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN AV4743                                                    | CUSIP: 36195FHU2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     11550 | PA      | $10766.69      | 0.00%             | 2046-08-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AutoZone Inc                                                                     | AUTOZONE INC                                                 | CUSIP: 053332BA9<br>LEI: GA3JGKJ41LJKXDN23E90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1158000 | PA      | $1005665.38    | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 1.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NNN REIT Inc                                                                     | NNN REIT INC                                                 | CUSIP: 637417106<br>LEI: 5493008JKH5SOTI0JS97 | Long             | EC               | CORP              | US        |    107296 | NS      | $4509650.88    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Genpact UK Finco plc / Genpact USA Inc                                           | GENPACT                                                      | CUSIP: 37256EAA0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    274000 | PA      | $268730.24     | 0.00%             | 2030-11-18      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Co                                                                | GENERAL MOTORS                                               | CUSIP: 37045VAF7<br>LEI: 54930070NSV60J38I987 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1384000 | PA      | $1360311.45    | 0.00%             | 2043-10-02      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets America Inc                                                   | BP CAP MKTS AMER                                             | CUSIP: 10373QBM1<br>LEI: 5493009NTB34VXE1T760 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $805217.79     | 0.00%             | 2030-08-10      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CytoSorbents Corp                                                                | CYTOSORBENTS COR                                             | CUSIP: 23283X206<br>LEI: 549300VI8WO8GK5QK793 | Long             | EC               | CORP              | US        |     35641 | NS      | $20183.50      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| HEICO Corp                                                                       | HEICO CORP                                                   | CUSIP: 422806AA7<br>LEI: 529900O1DTDLCJ7L0I14 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $509388.39     | 0.00%             | 2028-08-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                                              | CUSIP: 345397J38<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    643000 | PA      | $630292.40     | 0.00%             | 2033-04-06      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN                                             | CUSIP: 718172DM8<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $325782.15     | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vor BioPharma Inc                                                                | VOR BIOPHARMA IN                                             | CUSIP: 929033207<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     18770 | NS      | $334856.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CPE5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  55593000 | PA      | $55302005.11   | 0.09%             | 2027-10-31      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| W&T Offshore Inc                                                                 | W&T OFFSHORE INC                                             | CUSIP: 92922P106<br>LEI: 549300Q7EOY2YIO3YK85 | Long             | EC               | CORP              | US        |     55846 | NS      | $190434.86     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS7635                                                    | CUSIP: 3140XPPV5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1090394 | PA      | $1040020.06    | 0.00%             | 2053-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2020-C55                                   | WFCM 2020-C55 A5                                             | CUSIP: 95002EBB2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    975000 | PA      | $910180.44     | 0.00%             | 2053-02-15      | Fixed         | 2.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4417                                                    | CUSIP: 31418D4B5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3016994 | PA      | $2712172.58    | 0.00%             | 2036-09-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hershey Co/The                                                                   | HERSHEY COMPANY                                              | CUSIP: 427866BH0<br>LEI: 21X2CX66SU2BR6QTAD08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $501355.50     | 0.00%             | 2028-05-04      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 737430                                                    | CUSIP: 3620ARHF1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     72337 | PA      | $71913.64      | 0.00%             | 2040-09-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cardinal Health Inc                                                              | CARDINAL HEALTH                                              | CUSIP: 14149YBR8<br>LEI: CCU46N3GJMF4OK4N7U60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $583284.17     | 0.00%             | 2029-11-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB5439                                                    | CUSIP: 3140QRBH5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1466987 | PA      | $1460849.39    | 0.00%             | 2053-01-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0934                                                    | CUSIP: 36179NBB3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1002811 | PA      | $948514.45     | 0.00%             | 2043-04-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Inc                                                               | NEXTERA ENERGY                                               | CUSIP: 65339F101<br>LEI: 254900RHL9MEUS5NKX63 | Long             | EC               | CORP              | US        |   1172971 | NS      | $108945546.48  | 0.18%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Israel Government International Bond                                             | STATE OF ISRAEL                                              | CUSIP: 46514BRN9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |   1700000 | PA      | $1722299.98    | 0.00%             | 2029-03-12      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNH Equipment Trust 2025-B                                                       | CNH 2025-B A3                                                | CUSIP: 12675EAD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    300000 | PA      | $300593.25     | 0.00%             | 2030-10-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5272                                                    | CUSIP: 3140XL2E7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    740862 | PA      | $768796.01     | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB3591                                                    | CUSIP: 3140QN7D8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3768585 | PA      | $3479611.67    | 0.01%             | 2052-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AZZ Inc                                                                          | AZZ INC                                                      | CUSIP: 002474104<br>LEI: 549300HD1X2NFLWPYC83 | Long             | EC               | CORP              | US        |     16798 | NS      | $2101933.74    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | WELLPOINT INC                                                | CUSIP: 94973VAN7<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $320998.13     | 0.00%             | 2037-06-15      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kontoor Brands Inc                                                               | KONTOOR BRAND                                                | CUSIP: 50050N103<br>LEI: 549300M0CPXV65RFF271 | Long             | EC               | CORP              | US        |     31118 | NS      | $2187284.22    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Waste Connections Inc                                                            | WASTE CONNECTION                                             | CUSIP: 94106BAA9<br>LEI: 549300HDLRTPBQU69P29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    500000 | PA      | $470418.21     | 0.00%             | 2030-02-01      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS7601                                                    | CUSIP: 3138WHNT5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    661167 | PA      | $633721.73     | 0.00%             | 2046-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tyson Foods Inc                                                                  | TYSON FOODS-A                                                | CUSIP: 902494103<br>LEI: WD6L6041MNRW1JE49D58 | Long             | EC               | CORP              | US        |    158704 | NS      | $10168165.28   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cheesecake Factory Inc/The                                                       | CHEESECAKE FACTO                                             | CUSIP: 163072101<br>LEI: 529900872XMLK10SY247 | Long             | EC               | CORP              | US        |     25238 | NS      | $1381780.50    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Stoneridge Inc                                                                   | STONERIDGE INC                                               | CUSIP: 86183P102<br>LEI: PNBCIH9LE7WI83VJIF08 | Long             | EC               | CORP              | US        |     18241 | NS      | $88104.03      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB7784                                                    | CUSIP: 3140QTUJ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1278878 | PA      | $1327098.67    | 0.00%             | 2054-01-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Evergy Metro Inc                                                                 | EVERGY METRO                                                 | CUSIP: 30037DAA3<br>LEI: 1128SIJQ26096WL7IO82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $274335.41     | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS9816                                                    | CUSIP: 3140XR4A0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1231858 | PA      | $1293965.70    | 0.00%             | 2054-11-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sekisui House US Inc                                                             | SEKISUI HOUSE US                                             | CUSIP: 552676AT5<br>LEI: 5299005FV4VNV75R8R35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $952493.98     | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Packaging Corp of America                                                        | PACKAGING CORP                                               | CUSIP: 695156AT6<br>LEI: 549300XZP8MFZFY8TJ84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $393348.75     | 0.00%             | 2027-12-15      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC                                             | CUSIP: 92343VGZ1<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1182000 | PA      | $1183377.38    | 0.00%             | 2035-04-02      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Energy Co                                                                    | DTE ENERGY CO                                                | CUSIP: 233331BK2<br>LEI: 549300IX8SD6XXD71I78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1525519.55    | 0.00%             | 2029-03-01      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intuit Inc                                                                       | INTUIT INC                                                   | CUSIP: 461202103<br>LEI: VI90HBPH7XSFMB9E4M29 | Long             | EC               | CORP              | US        |    156721 | NS      | $67763025.98   | 0.12%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Caterpillar Financial Services Corp                                              | CATERPILLAR FINL                                             | CUSIP: 14913UAX8<br>LEI: EDBQKYOPJUCJKLOJDE72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $562781.77     | 0.00%             | 2030-01-08      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Omega Healthcare Investors Inc                                                   | OMEGA HEALTHCARE                                             | CUSIP: 681936BM1<br>LEI: 549300OJ7ENK42CZ8E73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1550000 | PA      | $1433241.52    | 0.00%             | 2031-02-01      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intercontinental Exchange Inc                                                    | INTERCONTINENT                                               | CUSIP: 45865VAC4<br>LEI: 5493000F4ZO33MV32P92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    665000 | PA      | $655655.87     | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Master Trust                                                             | VZMT 2023-4 A1A                                              | CUSIP: 92348KBS1<br>LEI: 5493007MUBNP1GFMEB89 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    740000 | PA      | $741812.48     | 0.00%             | 2029-06-20      | Fixed         | 5.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                                                    | CUSIP: 037833FB1<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $532968.14     | 0.00%             | 2035-05-12      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS8247                                                    | CUSIP: 3138WJEV6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1126474 | PA      | $1086034.99    | 0.00%             | 2031-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CJQ5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  33592000 | PA      | $33303318.75   | 0.06%             | 2030-12-31      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| US Bancorp                                                                       | US BANCORP                                                   | CUSIP: 91159HJW1<br>LEI: N1GZ7BBF3NP8GI976H15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $742114.75     | 0.00%             | 2032-01-26      | Variable      | 4.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Piedmont Healthcare Inc                                                          | PIEDMONT HLTH                                                | CUSIP: 72014TAE9<br>LEI: 254900D1I6W7J0DSAY11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $309707.79     | 0.00%             | 2052-01-01      | Fixed         | 2.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB7362                                                    | CUSIP: 31417EFC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    202990 | PA      | $186136.31     | 0.00%             | 2042-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2019-B13 Mortgage Trust                                                | BMARK 2019-B13 A4                                            | CUSIP: 08162DAE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    300000 | PA      | $283070.07     | 0.00%             | 2057-08-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ASGN Inc                                                                         | ASGN INC                                                     | CUSIP: 00191U102<br>LEI: LZBNYYCBUKY537072438 | Long             | EC               | CORP              | US        |     21560 | NS      | $834587.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 82797                                                     | CUSIP: 36225FDB2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      8941 | PA      | $9131.11       | 0.00%             | 2041-04-20      | Floating      | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                                               | CUSIP: 95000U2G7<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   8000000 | PA      | $7548258.28    | 0.01%             | 2030-10-30      | Variable      | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS9760                                                    | CUSIP: 3138WKZ24<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1266403 | PA      | $1242240.98    | 0.00%             | 2047-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charles Schwab Corp/The                                                          | SCHWAB (CHARLES)                                             | CUSIP: 808513105<br>LEI: 549300VSGCJ7E698NM85 | Long             | EC               | CORP              | US        |    937243 | NS      | $88082097.14   | 0.15%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PBP0<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3500000 | PA      | $3261555.59    | 0.01%             | 2031-05-13      | Variable      | 2.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                                              | CUSIP: 78016EZD2<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    925000 | PA      | $919472.34     | 0.00%             | 2027-05-04      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| H&R Block Inc                                                                    | H&R BLOCK INC                                                | CUSIP: 093671105<br>LEI: 549300CE3KUCWLZBG404 | Long             | EC               | CORP              | US        |     70732 | NS      | $2245033.68    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PDQ2<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1100000 | PA      | $897380.94     | 0.00%             | 2048-12-15      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brown & Brown Inc                                                                | BROWN & BROWN                                                | CUSIP: 115236AJ0<br>LEI: 549300PC8KTJ71XKFY89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $200607.20     | 0.00%             | 2028-06-23      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Development Bank                                                  | INTERAMER DEV BK                                             | CUSIP: 4581X0DQ8<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   3700000 | PA      | $3532336.54    | 0.01%             | 2027-09-16      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNA Financial Corp                                                               | CNA FINANCIAL                                                | CUSIP: 126117AV2<br>LEI: 549300YX2GSZD7YG1R84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $783764.33     | 0.00%             | 2029-05-01      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Revvity Inc                                                                      | REVVITY INC                                                  | CUSIP: 714046AG4<br>LEI: 549300IKL1SDPFI7N655 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $478675.95     | 0.00%             | 2029-09-15      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | FNCL 6 4/26                                                  | CUSIP: 01F060642<br>LEI: N/A                  | Short            | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  -5130000 | PA      | $-5227389.97   | -0.01%            | 2026-04-13      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Moody's Corp                                                                     | MOODY'S CORP                                                 | CUSIP: 615369AX3<br>LEI: 549300GCEDD8YCF5WU84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $147821.63     | 0.00%             | 2061-11-29      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2018-BNK15                                                                  | BANK 2018-BN15 A4                                            | CUSIP: 06036FBC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    470000 | PA      | $468589.81     | 0.00%             | 2061-11-15      | Variable      | 4.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3420                                                    | CUSIP: 3140X6YS4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    100645 | PA      | $94055.46      | 0.00%             | 2046-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC                                             | CUSIP: 694308JF5<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $629835.36     | 0.00%             | 2027-08-01      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyundai Auto Receivables Trust 2023-B                                            | HART 2023-B A3                                               | CUSIP: 44933XAD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     74491 | PA      | $74850.50      | 0.00%             | 2028-04-17      | Fixed         | 5.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3307                                                    | CUSIP: 31418CU93<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    406930 | PA      | $398021.56     | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4806                                                    | CUSIP: 31418EKU3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2998609 | PA      | $2981377.64    | 0.01%             | 2052-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| STAAR Surgical Co                                                                | STAAR SURGICAL                                               | CUSIP: 852312305<br>LEI: 5299006LRHI7OJ8BY308 | Long             | EC               | CORP              | US        |     20600 | NS      | $385220.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QE8981                                                    | CUSIP: 3133BJ6S6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    270361 | PA      | $262836.89     | 0.00%             | 2052-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 617261                                                    | CUSIP: 31388WWW2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     19279 | PA      | $20240.56      | 0.00%             | 2031-12-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2SF 5 4/26                                                  | CUSIP: 21H050649<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |  29380000 | PA      | $29072088.79   | 0.05%             | 2026-04-21      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Recursion Pharmaceuticals Inc                                                    | RECURSION PHAR-A                                             | CUSIP: 75629V104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    281505 | NS      | $864220.35     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Digital Realty Trust LP                                                          | DIGITAL REALTY                                               | CUSIP: 25389JAV8<br>LEI: CD4SPTZ3YBTHY0C1AH38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $508953.33     | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL0148                                                    | CUSIP: 3138EGEW0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     97740 | PA      | $95438.84      | 0.00%             | 2040-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB7330                                                    | CUSIP: 3140QTEC9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1468637 | PA      | $1485392.62    | 0.00%             | 2053-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                                                    | CUSIP: 037833DD9<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    842000 | PA      | $651005.56     | 0.00%             | 2047-09-12      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS2010                                                    | CUSIP: 3140XHGU5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2806923 | PA      | $2504650.12    | 0.00%             | 2052-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BV5386                                                    | CUSIP: 3140MJ6Y6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1543876 | PA      | $1357958.15    | 0.00%             | 2052-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BU8824                                                    | CUSIP: 3140MAYW8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    102182 | PA      | $82610.44      | 0.00%             | 2052-05-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FedEx Corp                                                                       | FEDEX CORP                                                   | CUSIP: 31428XDM5<br>LEI: 549300E707U7WNPZN687 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    435000 | PA      | $343302.12     | 0.00%             | 2042-08-01      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                                              | CUSIP: 126650CM0<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $504974.73     | 0.00%             | 2035-07-20      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5141                                                    | CUSIP: 3140X8WB9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    585897 | PA      | $501907.25     | 0.00%             | 2050-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dallas County Hospital District                                                  | DALLAS HOSP-BAB-C                                            | CUSIP: 234667JL8<br>LEI: UQCNU7AEWLMSSOK7VW91 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $97997.41      | 0.00%             | 2044-08-15      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 604548                                                    | CUSIP: 36200MTD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     29556 | PA      | $29503.44      | 0.00%             | 2033-08-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carlisle Cos Inc                                                                 | CARLISLE COS INC                                             | CUSIP: 142339AJ9<br>LEI: XR64VGX1ZPX6G7ZN7Z11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $630941.06     | 0.00%             | 2030-03-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3426                                                    | CUSIP: 3140X6YY1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    152428 | PA      | $153266.40     | 0.00%             | 2050-02-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 82669                                                     | CUSIP: 36225E6F4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     39410 | PA      | $40220.03      | 0.00%             | 2040-11-20      | Floating      | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL1897                                                    | CUSIP: 31427PDB7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2813783 | PA      | $2843159.12    | 0.00%             | 2055-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CKN0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  40597000 | PA      | $41797465.88   | 0.07%             | 2031-04-30      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8727                                                    | CUSIP: 36179XVU7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1125053 | PA      | $1151008.27    | 0.00%             | 2053-03-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18578                                                    | CUSIP: 3128MMUC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     85991 | PA      | $84266.64      | 0.00%             | 2030-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Venture Global Inc                                                               | VENTURE GLOBAL-A                                             | CUSIP: 92333F101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     69099 | NS      | $1089000.24    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nasdaq Inc                                                                       | NASDAQ INC                                                   | CUSIP: 63111XAB7<br>LEI: 549300L8X1Q78ERXFD06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    165000 | PA      | $109780.92     | 0.00%             | 2050-04-28      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Texas Instruments Inc                                                            | TEXAS INSTRUMENT                                             | CUSIP: 882508CK8<br>LEI: WDJNR2L6D8RWOEB8T652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $552315.88     | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1141                                                    | CUSIP: 31418AHT8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    252791 | PA      | $245324.44     | 0.00%             | 2032-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amphenol Corp                                                                    | AMPHENOL CORP                                                | CUSIP: 032095BA8<br>LEI: 549300D3L3G0R4U4VT04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1675000 | PA      | $1619433.10    | 0.00%             | 2036-02-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Ohio Inc                                                             | DUKE ENERGY OHIO                                             | CUSIP: 26442EAM2<br>LEI: L6KC0HABGHNFU1Z6QY21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202696.46     | 0.00%             | 2035-06-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ConnectOne Bancorp Inc                                                           | CONNECTONE BANCO                                             | CUSIP: 20786W107<br>LEI: 549300E2M5ZYAZKUK134 | Long             | EC               | CORP              | US        |     27573 | NS      | $738129.21     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2826                                                    | CUSIP: 36179RD71<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1240106 | PA      | $1165211.89    | 0.00%             | 2045-05-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HPS Corporate Lending Fund                                                       | HPS CORPORATE LE                                             | CUSIP: 40440VAL9<br>LEI: 549300ZS7IHUA6FKFV61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99535.85      | 0.00%             | 2027-06-05      | Fixed         | 5.30%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4502                                                    | CUSIP: 3140X8AC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    905054 | PA      | $743300.16     | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Codexis Inc                                                                      | CODEXIS INC                                                  | CUSIP: 192005106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     46017 | NS      | $75007.71      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Unilever Capital Corp                                                            | UNILEVER CAPITAL                                             | CUSIP: 904764BV8<br>LEI: MYF1DAS6G5WY7PRWCU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $840380.70     | 0.00%             | 2034-08-12      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                                                  | CUSIP: 68389XDT9<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1652000 | PA      | $1369272.01    | 0.00%             | 2065-09-26      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Paramount Global                                                                 | CBS CORP                                                     | CUSIP: 124857AK9<br>LEI: 5KYC8KF17ROCY24M3H09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    411000 | PA      | $254927.99     | 0.00%             | 2044-08-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Progress LLC                                                         | DUKE ENERGY PROG                                             | CUSIP: 26442UAC8<br>LEI: 0NIFZ782LS46WOC9QK20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $280132.88     | 0.00%             | 2046-10-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CC0261                                                    | CUSIP: 3140Y6JF8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4498662 | PA      | $4645791.44    | 0.01%             | 2055-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS5696                                                    | CUSIP: 3138WFKJ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    912126 | PA      | $851054.85     | 0.00%             | 2045-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5644                                                    | CUSIP: 31418FHW0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     46631 | PA      | $45041.72      | 0.00%             | 2055-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                                                | CUSIP: 172967QH7<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2928000 | PA      | $2899668.64    | 0.00%             | 2036-09-11      | Variable      | 5.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4038                                                    | CUSIP: 3140X7PY9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     53753 | PA      | $48649.72      | 0.00%             | 2035-10-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 783613                                                    | CUSIP: 3622A2AN2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     48118 | PA      | $47867.73      | 0.00%             | 2042-01-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2023-3                                    | SDART 2023-3 C                                               | CUSIP: 80285XAE5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     80000 | PA      | $81154.79      | 0.00%             | 2030-11-15      | Fixed         | 5.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                                                   | CUSIP: 458140AY6<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $595647.87     | 0.00%             | 2047-05-11      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 555424                                                    | CUSIP: 31385XAZ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     84014 | PA      | $86076.04      | 0.00%             | 2033-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OneSpan Inc                                                                      | ONESPAN INC                                                  | CUSIP: 68287N100<br>LEI: 549300D67QDZG593UX89 | Long             | EC               | CORP              | US        |     18943 | NS      | $199469.79     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PCB Bancorp                                                                      | PCB BANCORP                                                  | CUSIP: 69320M109<br>LEI: 549300E5CI0LZ8Q25890 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6062 | NS      | $136334.38     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8643                                                    | CUSIP: 36179XS80<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   7407134 | PA      | $6649380.26    | 0.01%             | 2053-02-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD6054                                                    | CUSIP: 3132DTWP1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1711481 | PA      | $1747051.58    | 0.00%             | 2054-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSG Systems International Inc                                                    | CSG SYSTEMS INTL                                             | CUSIP: 126349109<br>LEI: 549300D7FJZUOHHXUA81 | Long             | EC               | CORP              | US        |     15090 | NS      | $1206294.60    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Summit Midstream Corp                                                            | SUMMIT MIDSTREAM                                             | CUSIP: 86614G101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      5559 | NS      | $168104.16     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GEO Group Inc/The                                                                | GEO GROUP INC/TH                                             | CUSIP: 36162J106<br>LEI: 54930024XOXET7NQVZ63 | Long             | EC               | CORP              | US        |     72109 | NS      | $1212152.29    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lloyds Banking Group PLC                                                         | LLOYDS BK GR PLC                                             | CUSIP: 53944YAX1<br>LEI: 549300PPXHEU2JF0AM85 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   2450000 | PA      | $2517596.54    | 0.00%             | 2035-01-05      | Variable      | 5.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 738282                                                    | CUSIP: 31402UFX5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5185 | PA      | $5496.61       | 0.00%             | 2034-02-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue                            | SAN ANTONIO ELEC-TXBL                                        | CUSIP: 796253Z21<br>LEI: 5493002G2FEH20Q4GQ04 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    450000 | PA      | $434857.10     | 0.00%             | 2042-02-01      | Fixed         | 4.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Corp                                                                 | DUKE ENERGY COR                                              | CUSIP: 26441CCJ2<br>LEI: I1BZKREC126H0VB1BL91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    458000 | PA      | $447187.27     | 0.00%             | 2035-09-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB8335                                                    | CUSIP: 3140QUHM1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2077639 | PA      | $2120820.24    | 0.00%             | 2054-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC                                             | CUSIP: 694308JU2<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $403629.27     | 0.00%             | 2041-06-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Strive Inc                                                                       | STRIVE INC-A                                                 | CUSIP: 862945300<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     26085 | NS      | $261371.70     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Packaging Corp of America                                                        | PACKAGING CORP                                               | CUSIP: 695156AV1<br>LEI: 549300XZP8MFZFY8TJ84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $457738.73     | 0.00%             | 2049-12-15      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| President and Fellows of Harvard College                                         | PRES & FELLOWS                                               | CUSIP: 740816AN3<br>LEI: 6S3X7J22E861RNTJSA74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    520000 | PA      | $353975.18     | 0.00%             | 2056-07-15      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                                               | CUSIP: 437076DD1<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $664271.24     | 0.00%             | 2031-06-25      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honeywell International Inc                                                      | HONEYWELL INTL                                               | CUSIP: 438516106<br>LEI: ISRPG12PN4EIEOEMW547 | Long             | EC               | CORP              | US        |    357873 | NS      | $80890034.19   | 0.14%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AO0752                                                    | CUSIP: 3138LQZS6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    136202 | PA      | $125533.04     | 0.00%             | 2042-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8053                                                    | CUSIP: 3132DV5N1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     54931 | PA      | $53574.38      | 0.00%             | 2050-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G06814                                                    | CUSIP: 3128M83X0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    333029 | PA      | $325254.87     | 0.00%             | 2041-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chevron USA Inc                                                                  | CHEVRON USA INC                                              | CUSIP: 166756BK1<br>LEI: VA8TZDWPEZYU430RZ444 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1206000 | PA      | $1209582.99    | 0.00%             | 2032-10-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deere & Co                                                                       | DEERE & CO                                                   | CUSIP: 244199105<br>LEI: PWFTNG3EI0Y73OXWDH08 | Long             | EC               | CORP              | US        |    144431 | NS      | $81357982.30   | 0.14%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hyatt Hotels Corp                                                                | HYATT HOTELS                                                 | CUSIP: 448579AV4<br>LEI: T27JQIMTYSH41TCD5186 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    244000 | PA      | $250591.84     | 0.00%             | 2032-03-30      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB5114                                                    | CUSIP: 3140QQVG7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    249115 | PA      | $235184.08     | 0.00%             | 2037-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA6421                                                    | CUSIP: 3140QED33<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    253990 | PA      | $225685.44     | 0.00%             | 2050-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust 2020-L4                                           | MSC 2020-L4 A3                                               | CUSIP: 61770KAX3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    750000 | PA      | $694094.33     | 0.00%             | 2053-02-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GKA6<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   7500000 | PA      | $6617462.40    | 0.01%             | 2032-07-21      | Variable      | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| San Diego Gas & Electric Co                                                      | SAN DIEGO G & E                                              | CUSIP: 797440CJ1<br>LEI: KNIRVXKVNJJ4P8OTMS63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $400882.12     | 0.00%             | 2056-03-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rush Street Interactive Inc                                                      | RUSH STREET INTE                                             | CUSIP: 782011100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     56524 | NS      | $1229397.00    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Private Credit Corp                                                | GOLDMAN                                                      | CUSIP: 38152BAG6<br>LEI: 549300TD27G6372IYJ65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    234000 | PA      | $227196.54     | 0.00%             | 2031-01-31      | Fixed         | 5.88%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Innovex International Inc                                                        | INNOVEX INTERNAT                                             | CUSIP: 457651107<br>LEI: 5299007REICYIJNMW197 | Long             | EC               | CORP              | US        |     25889 | NS      | $631432.71     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GlaxoSmithKline Capital Inc                                                      | GLAXOSMITHKLINE                                              | CUSIP: 377372AE7<br>LEI: 5493007Q8VD7Q3ZYZS59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2245000 | PA      | $2484131.56    | 0.00%             | 2038-05-15      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4067                                                    | CUSIP: 36179SQU4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1019136 | PA      | $889620.05     | 0.00%             | 2046-11-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                                              | CUSIP: 842400JG9<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $502570.99     | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LOCKHEED MARTIN                                              | CUSIP: 539830BL2<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1050000 | PA      | $931050.27     | 0.00%             | 2046-05-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BlackRock Funding Inc                                                            | BLACKROCK FUND                                               | CUSIP: 09290DAA9<br>LEI: 529900VBK42Y5HHRMD23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    825000 | PA      | $837974.77     | 0.00%             | 2029-03-14      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                                               | CUSIP: 58933YBQ7<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1400000 | PA      | $1391483.19    | 0.00%             | 2030-09-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                                               | CUSIP: 606822BK9<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   2600000 | PA      | $2191477.88    | 0.00%             | 2039-07-18      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Evercore Inc                                                                     | EVERCORE INC                                                 | CUSIP: 29977A105<br>LEI: 529900P6KLPT95DW3W58 | Long             | EC               | CORP              | US        |     21166 | NS      | $6318262.66    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810QY7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  15070000 | PA      | $11460852.70   | 0.02%             | 2042-11-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC                                             | CUSIP: 92343VGH1<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $672119.79     | 0.00%             | 2028-03-22      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coterra Energy Inc                                                               | COTERRA ENERGY                                               | CUSIP: 127097AG8<br>LEI: FCNMH6O7VWU7LHXMK351 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $695233.56     | 0.00%             | 2027-05-15      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Essex Portfolio LP                                                               | ESSEX PORTFOLIO                                              | CUSIP: 29717PBA4<br>LEI: 5493003GN3O58H286O74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $252944.49     | 0.00%             | 2034-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Co                                                                    | FORD MOTOR CO                                                | CUSIP: 345370CX6<br>LEI: 20S05OYHG0MQM4VUIC57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2150000 | PA      | $2445510.16    | 0.00%             | 2030-04-22      | Fixed         | 9.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virtuix Holdings Inc                                                             | VIRTUIX HOLDIN-A                                             | CUSIP: 92835U101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     18518 | NS      | $125366.86     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GJB6<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   6000000 | PA      | $5542814.01    | 0.01%             | 2031-04-29      | Variable      | 2.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4229                                                    | CUSIP: 31418DVX7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1843166 | PA      | $1700722.60    | 0.00%             | 2036-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AC5400                                                    | CUSIP: 31417SAA8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    180365 | PA      | $179724.79     | 0.00%             | 2039-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kansas Development Finance Authority                                             | KANSAS ST DEV FIN AUT                                        | CUSIP: 485429Z72<br>LEI: 549300WTL7BL8KBDPR87 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    200000 | PA      | $192622.06     | 0.00%             | 2045-04-15      | Fixed         | 4.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DENTSPLY SIRONA Inc                                                              | DENTSPLY SIRONA                                              | CUSIP: 24906P109<br>LEI: 9NHEHR1SOZCYXDO8HO28 | Long             | EC               | CORP              | US        |    113170 | NS      | $1312772.00    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Veris Residential Inc                                                            | VERIS RESIDENTIA                                             | CUSIP: 554489104<br>LEI: 254900KTVBRYJCQU2J23 | Long             | EC               | CORP              | US        |     42758 | NS      | $806843.46     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7705                                                    | CUSIP: 36179WR26<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   6970653 | PA      | $5988293.22    | 0.01%             | 2051-11-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets America Inc                                                   | BP CAP MKTS AMER                                             | CUSIP: 10373QBP4<br>LEI: 5493009NTB34VXE1T760 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1900000 | PA      | $1197110.22    | 0.00%             | 2051-06-04      | Fixed         | 2.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc                                           | NXP BV/NXP FDG                                               | CUSIP: 62954HAJ7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   1917000 | PA      | $1691884.10    | 0.00%             | 2032-02-15      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8041                                                    | CUSIP: 3132D55A6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    119161 | PA      | $114654.35     | 0.00%             | 2035-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ryder System Inc                                                                 | RYDER SYSTEM INC                                             | CUSIP: 78355HLD9<br>LEI: ZXJ6Y2OSPZXIVGRILD15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $303342.01     | 0.00%             | 2029-12-01      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cannae Holdings Inc                                                              | CANNAE HOLDINGS                                              | CUSIP: 13765N107<br>LEI: 549300OGRF1ICI7D2V77 | Long             | EC               | CORP              | US        |     23786 | NS      | $270446.82     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Indiana Michigan Power Co                                                        | IND MICH POWER                                               | CUSIP: 454889AS5<br>LEI: JHR9V15J0ZRG02MIRD06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $247806.69     | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EQT Corp                                                                         | EQT CORP                                                     | CUSIP: 26884LAQ2<br>LEI: 4NT01YGM4X7ZX86ISY52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $562003.86     | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bridgebio Pharma Inc                                                             | BRIDGEBIO PHARMA                                             | CUSIP: 10806X102<br>LEI: 54930028YG89VTY2J114 | Long             | EC               | CORP              | US        |     98201 | NS      | $7292406.26    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Church & Dwight Co Inc                                                           | CHURCH & DWIGHT                                              | CUSIP: 17136MAB8<br>LEI: POOXSI30AWAQGYJZC921 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $448169.70     | 0.00%             | 2052-06-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chicago Transit Authority Sales & Transfer Tax Receipts Revenue                  | CHICAGO TRANSIT SER A                                        | CUSIP: 167725AC4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |   1356919 | PA      | $1515236.20    | 0.00%             | 2040-12-01      | Fixed         | 6.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G00819                                                    | CUSIP: 31283G4C8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       180 | PA      | $183.40        | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Turtle Beach Corp                                                                | TURTLE BEACH COR                                             | CUSIP: 900450206<br>LEI: 549300SZRV8U8PXSYI20 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7698 | NS      | $78057.72      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5702                                                    | CUSIP: 31418FKQ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3272704 | PA      | $3381593.64    | 0.01%             | 2055-05-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC                                             | CUSIP: 694308JK4<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1700000 | PA      | $1669567.60    | 0.00%             | 2028-07-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC                                            | TRANSCONT GAS PL                                             | CUSIP: 893574AS2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1855000 | PA      | $1840723.64    | 0.00%             | 2036-03-15      | Fixed         | 5.10%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 427315                                                    | CUSIP: 36207BVG2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       193 | PA      | $193.47        | 0.00%             | 2026-09-15      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| COMM 2019-GC44 Mortgage Trust                                                    | COMM 2019-GC44 AM                                            | CUSIP: 12655TBP3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    150000 | PA      | $139311.57     | 0.00%             | 2057-08-15      | Fixed         | 3.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Perella Weinberg Partners                                                        | PERELLA WEINBERG                                             | CUSIP: 71367G102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     36304 | NS      | $659280.64     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Graham Corp                                                                      | GRAHAM CORP                                                  | CUSIP: 384556106<br>LEI: 254900EI9P4LTY524J77 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6141 | NS      | $484647.72     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM6538                                                    | CUSIP: 3140XAHQ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    666133 | PA      | $549994.47     | 0.00%             | 2051-04-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q11908                                                    | CUSIP: 3132HNDM8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     37807 | PA      | $35779.91      | 0.00%             | 2042-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CubeSmart                                                                        | CUBESMART                                                    | CUSIP: 229663109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    128669 | NS      | $4715718.85    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Enovis Corp                                                                      | ENOVIS CORP                                                  | CUSIP: 194014502<br>LEI: 635400OP2DYYYMOIYL17 | Long             | EC               | CORP              | US        |     32288 | NS      | $734552.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fairfax Financial Holdings Ltd                                                   | FAIRFAX FINL HLD                                             | CUSIP: 303901BY7<br>LEI: GLS7OQD0WOEDI8YAP031 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    500000 | PA      | $513665.43     | 0.00%             | 2055-05-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A40513                                                    | CUSIP: 3128K0SA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     39187 | PA      | $40357.55      | 0.00%             | 2035-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| California State University                                                      | CALIFORNIA ST UNIV-B                                         | CUSIP: 13077DRW4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    500000 | PA      | $323900.65     | 0.00%             | 2052-11-01      | Fixed         | 2.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equitable Holdings Inc                                                           | EQUITABLE HOLDIN                                             | CUSIP: 29452E101<br>LEI: 549300FIBAKMNHPZ4009 | Long             | EC               | CORP              | US        |    157956 | NS      | $5861747.16    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CC1228                                                    | CUSIP: 3140Y7LJ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1883948 | PA      | $1902498.02    | 0.00%             | 2055-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lindblad Expeditions Holdings Inc                                                | LINDBLAD EXPEDIT                                             | CUSIP: 535219109<br>LEI: 549300GSPW24GZE6R597 | Long             | EC               | CORP              | US        |     27608 | NS      | $477618.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Honda Motor Co Ltd                                                               | HONDA MOTOR CO                                               | CUSIP: 438127AD4<br>LEI: 549300P7ZYCQJ36CCS16 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   1500000 | PA      | $1495919.97    | 0.00%             | 2028-07-08      | Fixed         | 4.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB4686                                                    | CUSIP: 31417BF44<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    174222 | PA      | $165005.77     | 0.00%             | 2042-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of New York Mellon Corp/The                                                 | BANK NY MELLON                                               | CUSIP: 064058100<br>LEI: WFLLPEPC7FZXENRZV188 | Long             | EC               | CORP              | US        |    386760 | NS      | $45881338.80   | 0.08%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Target Corp                                                                      | TARGET CORP                                                  | CUSIP: 87612EBA3<br>LEI: 8WDDFXB5T1Z6J0XC1L66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $1659885.57    | 0.00%             | 2042-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Archer-Daniels-Midland Co                                                        | ARCHER-DANIELS                                               | CUSIP: 039483AT9<br>LEI: 549300LO13MQ9HYSTR83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    280000 | PA      | $300114.44     | 0.00%             | 2032-10-01      | Fixed         | 5.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AX9926                                                    | CUSIP: 3138YCA43<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     89167 | PA      | $83546.73      | 0.00%             | 2045-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                                               | CUSIP: 24422EYL7<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    365000 | PA      | $361382.68     | 0.00%             | 2031-03-10      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08005                                                    | CUSIP: 3128MJAF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3109 | PA      | $3200.72       | 0.00%             | 2034-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0088                                                    | CUSIP: 3618N5C23<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    577072 | PA      | $529085.28     | 0.00%             | 2054-12-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| eBay Inc                                                                         | EBAY INC                                                     | CUSIP: 278642AW3<br>LEI: OML71K8X303XQONU6T67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    365000 | PA      | $339975.45     | 0.00%             | 2030-03-11      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd                                            | PFIZER INVSTMNT                                              | CUSIP: 716973AC6<br>LEI: 5493000FQO8XF9C0RT95 | Long             | DBT              | CORP              | SG        |   3262000 | PA      | $3280500.43    | 0.01%             | 2028-05-19      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC                                             | CUSIP: 87264ABV6<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1135000 | PA      | $1100295.65    | 0.00%             | 2029-04-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4208                                                    | CUSIP: 31418DVA7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   7879248 | PA      | $6414413.77    | 0.01%             | 2050-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4224                                                      | CUSIP: 36202EVR7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     18310 | PA      | $19356.27      | 0.00%             | 2038-08-20      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Targa Resources Corp                                                             | TARGA RESOURCES                                              | CUSIP: 87612GAN1<br>LEI: 5493003QENHHS261UR94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    729000 | PA      | $713119.06     | 0.00%             | 2055-05-15      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Webster Financial Corp                                                           | WEBSTER FINL                                                 | CUSIP: 947890AJ8<br>LEI: KMRURHT0VWKYS6Z5KU67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    245000 | PA      | $239891.84     | 0.00%             | 2029-03-25      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Finance Corp                                                  | BERKSHIRE HATH                                               | CUSIP: 084664BU4<br>LEI: 549300RLHFT5RU20WM87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $536741.58     | 0.00%             | 2042-05-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3249                                                    | CUSIP: 3140X6TF8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    151152 | PA      | $135488.68     | 0.00%             | 2050-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peabody Energy Corp                                                              | PEABODY ENERGY                                               | CUSIP: 704551100<br>LEI: EJCO258LNNVSKAR2JX59 | Long             | EC               | CORP              | US        |     68199 | NS      | $2247157.05    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alpha & Omega Semiconductor Ltd                                                  | ALPHA & OMEGA SE                                             | CUSIP: G6331P104<br>LEI: 5493001FE7J03YOV2V35 | Long             | EC               | CORP              | US        |     13911 | NS      | $308267.76     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Patrick Industries Inc                                                           | PATRICK INDS INC                                             | CUSIP: 703343103<br>LEI: 549300FZ5ZTCCJ3Z5W14 | Long             | EC               | CORP              | US        |     17655 | NS      | $1960940.85    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K090 A2                                                 | CUSIP: 3137FLMV3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    900000 | PA      | $882711.36     | 0.00%             | 2029-02-25      | Fixed         | 3.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Xylem Inc/NY                                                                     | XYLEM INC                                                    | CUSIP: 98419MAK6<br>LEI: 549300DF5MV96DRYLQ48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $393796.79     | 0.00%             | 2046-11-01      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-169 A2                                                | CUSIP: 3137HK2C7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    600000 | PA      | $603492.78     | 0.00%             | 2034-12-25      | Variable      | 4.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MARA Holdings Inc                                                                | MARA HOLDINGS IN                                             | CUSIP: 565788106<br>LEI: 549300M8ISKPTX2W7F94 | Long             | EC               | CORP              | US        |    202362 | NS      | $1651273.92    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                                                  | CUSIP: 68389XDH5<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2436000 | PA      | $2347622.71    | 0.00%             | 2030-09-26      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mississippi Power Co                                                             | MISS POWER CO                                                | CUSIP: 605417BZ6<br>LEI: LNZ0J6YZ5SC6ILIRU850 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $315494.92     | 0.00%             | 2042-03-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GHU6<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1425000 | PA      | $1238292.43    | 0.00%             | 2040-04-23      | Variable      | 4.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8236                                                    | CUSIP: 3132DWEH2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3065195 | PA      | $2813872.99    | 0.00%             | 2052-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Altria Group Inc                                                                 | ALTRIA GROUP INC                                             | CUSIP: 02209SBV4<br>LEI: XSGZFLO9YTNO9VCQV219 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    455000 | PA      | $453046.73     | 0.00%             | 2035-08-06      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 444564                                                    | CUSIP: 36207WZ56<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       349 | PA      | $350.79        | 0.00%             | 2026-12-15      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| US Bancorp                                                                       | US BANCORP                                                   | CUSIP: 91159HJF8<br>LEI: N1GZ7BBF3NP8GI976H15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1510000 | PA      | $1511628.22    | 0.00%             | 2028-07-22      | Variable      | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2018-B2 Mortgage Trust                                                 | BMARK 2018-B2 AS                                             | CUSIP: 08161CAJ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    625000 | PA      | $601612.06     | 0.00%             | 2051-02-15      | Variable      | 4.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANSFER                                              | CUSIP: 29278NAQ6<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1775000 | PA      | $1715967.90    | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Suncor Energy Inc                                                                | SUNCOR INC                                                   | CUSIP: 86722TAB8<br>LEI: 894500XO86FKXQGPYV71 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    350000 | PA      | $382956.07     | 0.00%             | 2039-06-01      | Fixed         | 6.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alabama Power Co                                                                 | ALABAMA POWER CO                                             | CUSIP: 010392FZ6<br>LEI: 0RL818ELFOHP5JHOFU19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $480920.60     | 0.00%             | 2032-09-01      | Fixed         | 3.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                                              | CUSIP: 58013MGA6<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2320000 | PA      | $2307495.80    | 0.00%             | 2035-03-03      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Immersion Corp                                                                   | IMMERSION CORP                                               | CUSIP: 452521107<br>LEI: 529900AKNC1UAMQ2YB35 | Long             | EC               | CORP              | US        |     16482 | NS      | $89991.72      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 738902                                                    | CUSIP: 3620AS3K3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     85933 | PA      | $82844.15      | 0.00%             | 2041-10-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK                                             | CUSIP: 298785KL9<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   8470000 | PA      | $8535911.59    | 0.01%             | 2032-08-16      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Uruguay Government International Bond                                            | URUGUAY                                                      | CUSIP: 917288BK7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | UY        |   2302300 | PA      | $2297483.68    | 0.00%             | 2031-01-23      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp                                | NATL RURAL UTIL                                              | CUSIP: 637432NT8<br>LEI: 4NYF266XZC35SCTGX023 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $324812.63     | 0.00%             | 2049-03-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Credit Account Master Trust Series 2025-5                       | AMXCA 2025-5 A                                               | CUSIP: 02582JKT6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    800000 | PA      | $808227.36     | 0.00%             | 2032-07-15      | Fixed         | 4.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Materion Corp                                                                    | MATERION CORP                                                | CUSIP: 576690101<br>LEI: 549300CJ5RI351SUYT02 | Long             | EC               | CORP              | US        |     11705 | NS      | $1693128.25    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | WELLPOINT INC                                                | CUSIP: 94973VAY3<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $591201.89     | 0.00%             | 2042-05-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                                              | CUSIP: 345397J20<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    381000 | PA      | $376277.18     | 0.00%             | 2029-04-06      | Fixed         | 4.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS AG/Stamford CT                                                               | UBS AG STAMFORD                                              | CUSIP: 90261AAG7<br>LEI: 254900R882POXXVAK772 | Long             | DBT              | CORP              | CH        |    672000 | PA      | $670978.97     | 0.00%             | 2029-03-16      | Variable      | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GATX Corp                                                                        | GATX CORP                                                    | CUSIP: 361448BR3<br>LEI: 549300IHYHCQP2PIR591 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1150000 | PA      | $1142611.90    | 0.00%             | 2054-06-05      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp                                | NATL RURAL UTIL                                              | CUSIP: 637432NS0<br>LEI: 4NYF266XZC35SCTGX023 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    784000 | PA      | $769503.34     | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                                              | CUSIP: 89236TMF9<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $510473.94     | 0.00%             | 2029-05-16      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LOCKHEED MARTIN                                              | CUSIP: 539830BK4<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    565000 | PA      | $548757.44     | 0.00%             | 2036-05-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC                                             | CUSIP: 969457BY5<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $905091.77     | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU                                             | CUSIP: 29379VBQ5<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $966775.83     | 0.00%             | 2048-02-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Essent Group Ltd                                                                 | ESSENT GROUP LTD                                             | CUSIP: 29669JAA7<br>LEI: 254900QUO860OUT6ZF83 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    420000 | PA      | $434137.22     | 0.00%             | 2029-07-01      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD1998                                                    | CUSIP: 3132DPGF9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1129301 | PA      | $1125281.67    | 0.00%             | 2052-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MillerKnoll Inc                                                                  | MILLERKNOLL INC                                              | CUSIP: 600544100<br>LEI: U98HXD3PNK7HYU2MU887 | Long             | EC               | CORP              | US        |     38479 | NS      | $556406.34     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM3285                                                    | CUSIP: 3140J7UK9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    363804 | PA      | $349614.51     | 0.00%             | 2047-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| QCR Holdings Inc                                                                 | QCR HOLDINGS INC                                             | CUSIP: 74727A104<br>LEI: 549300MWKWM7KWJVQO33 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8979 | NS      | $767255.55     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QE6412                                                    | CUSIP: 3133BGDR6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    103294 | PA      | $102658.16     | 0.00%             | 2052-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Qorvo Inc                                                                        | QORVO INC                                                    | CUSIP: 74736KAH4<br>LEI: 254900YAUJV2EUEVBR11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $782519.53     | 0.00%             | 2029-10-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K087 A2                                                 | CUSIP: 3137FKUP9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    774477 | PA      | $767208.80     | 0.00%             | 2028-12-25      | Fixed         | 3.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G07212                                                    | CUSIP: 3128M9KZ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    213005 | PA      | $200435.64     | 0.00%             | 2042-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Appalachian Power Co                                                             | APPALACHIAN PWR                                              | CUSIP: 037735CX3<br>LEI: 3SCHO1ABYYIG382BEI70 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    148000 | PA      | $120010.54     | 0.00%             | 2049-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shell Finance US Inc                                                             | SHELL FINANCE US                                             | CUSIP: 822905AG0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1735000 | PA      | $1179781.93    | 0.00%             | 2050-04-06      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 82191                                                     | CUSIP: 36225ENH1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      2469 | PA      | $2516.43       | 0.00%             | 2038-10-20      | Floating      | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oregon School Boards Association                                                 | OR SCH BRDS-TXB-PENSI                                        | CUSIP: 686053DR7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |     65265 | PA      | $66168.79      | 0.00%             | 2028-06-30      | Fixed         | 5.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2019-COR5                             | JPMCC 2019-COR5 AS                                           | CUSIP: 46591EAV9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     75000 | PA      | $69982.52      | 0.00%             | 2052-06-13      | Fixed         | 3.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Imperial Bank of Commerce                                               | CAN IMPERIAL BK                                              | CUSIP: 13607LWW9<br>LEI: 2IGI19DL77OX0HC3ZE78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   1890000 | PA      | $2020955.10    | 0.00%             | 2033-10-03      | Fixed         | 6.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6285                                                    | CUSIP: 36179U6W7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    364840 | PA      | $347058.54     | 0.00%             | 2049-11-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BH2088                                                    | CUSIP: 3140GQKA3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3697 | PA      | $3626.21       | 0.00%             | 2047-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PACCAR Inc                                                                       | PACCAR INC                                                   | CUSIP: 693718108<br>LEI: KDTEY8BWE486IKZ3CC07 | Long             | EC               | CORP              | US        |    296003 | NS      | $34188346.50   | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ocugen Inc                                                                       | OCUGEN INC                                                   | CUSIP: 67577C105<br>LEI: 549300JVNUI9CXWJLR09 | Long             | EC               | CORP              | US        |    187541 | NS      | $339449.21     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Winmark Corp                                                                     | WINMARK CORP                                                 | CUSIP: 974250102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1813 | NS      | $775148.15     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LOCKHEED MARTIN                                              | CUSIP: 539830BW8<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1225000 | PA      | $1275760.18    | 0.00%             | 2033-01-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1285                                                    | CUSIP: 36179NNA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    244630 | PA      | $231035.22     | 0.00%             | 2043-09-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gladstone Commercial Corp                                                        | GLADSTONE COMMER                                             | CUSIP: 376536108<br>LEI: 529900EVVV534W8R0T32 | Long             | EC               | CORP              | US        |     28553 | NS      | $326360.79     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Procter & Gamble Co/The                                                          | PROCTER & GAMBLE                                             | CUSIP: 742718GP8<br>LEI: 2572IBTT8CCZW6AU4141 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    825000 | PA      | $811505.16     | 0.00%             | 2032-11-03      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                                                  | CUSIP: 68389XBY0<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3773000 | PA      | $2217759.90    | 0.00%             | 2060-04-01      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                                               | CUSIP: 532457DD7<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1306000 | PA      | $1306339.52    | 0.00%             | 2032-10-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Microsoft Corp                                                                   | MICROSOFT CORP                                               | CUSIP: 594918BS2<br>LEI: INR2EJN1ERAN0W5ZP974 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2750000 | PA      | $2478906.54    | 0.00%             | 2036-08-08      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marcus & Millichap Inc                                                           | MARCUS & MILLICH                                             | CUSIP: 566324109<br>LEI: 549300B2HE8ULXNB1N48 | Long             | EC               | CORP              | US        |     12808 | NS      | $340564.72     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2578                                                    | CUSIP: 31418B2L9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    218418 | PA      | $203375.93     | 0.00%             | 2046-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nurix Therapeutics Inc                                                           | NURIX THERAPEUTI                                             | CUSIP: 67080M103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     58318 | NS      | $903929.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH                                             | CUSIP: 12189TAX2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $136271.71     | 0.00%             | 2036-08-15      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN AM8935                                                    | CUSIP: 36185B4U7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     47050 | PA      | $44954.84      | 0.00%             | 2045-07-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                                                     | CUSIP: 00206RKG6<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2750000 | PA      | $2619664.63    | 0.00%             | 2028-02-01      | Fixed         | 1.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnsonville Aeroderivative Combustion Turbine Generation LLC                    | JOHNSONVILLE AER                                             | CUSIP: 479281AA5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    592573 | PA      | $558766.31     | 0.00%             | 2054-10-01      | Fixed         | 5.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TSMC Arizona Corp                                                                | TSMC ARIZONA                                                 | CUSIP: 872898AH4<br>LEI: 2549005GOBWLCSY63Q97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $446289.97     | 0.00%             | 2032-04-22      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian National Railway Co                                                     | CANADIAN NATL RR                                             | CUSIP: 136375DC3<br>LEI: 3SU7BEP7TH9YEQOZCS77 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    500000 | PA      | $477975.06     | 0.00%             | 2032-08-05      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Core Laboratories Inc                                                            | CORE LABORATORIE                                             | CUSIP: 21867A105<br>LEI: 984500040P5J07V43135 | Long             | EC               | CORP              | US        |     18882 | NS      | $317028.78     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lam Research Corp                                                                | LAM RESEARCH                                                 | CUSIP: 512807AU2<br>LEI: 549300I4GMO6D34U1T02 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1050000 | PA      | $1043883.12    | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5652                                                    | CUSIP: 3140XMH66<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2567574 | PA      | $2592855.19    | 0.00%             | 2053-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GSI Technology Inc                                                               | GSI TECHNOLOGY                                               | CUSIP: 36241U106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     17348 | NS      | $89168.72      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL1623                                                    | CUSIP: 3138EHYV8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     23159 | PA      | $24240.83      | 0.00%             | 2041-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cheniere Energy Inc                                                              | CHENIERE ENERGY                                              | CUSIP: 16411RAN9<br>LEI: MIHC87W9WTYSYZWV1J40 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1265000 | PA      | $1303395.93    | 0.00%             | 2034-04-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American National Group Inc                                                      | AMERICAN NATL GR                                             | CUSIP: 025676AM9<br>LEI: 549300RK5RZQ740FPL83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $298583.89     | 0.00%             | 2027-06-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ducommun Inc                                                                     | DUCOMMUN INC                                                 | CUSIP: 264147109<br>LEI: 549300Z71HMWF90S2214 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7915 | NS      | $965630.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Northpointe Bancshares Inc                                                       | NORTHPOINTE BANC                                             | CUSIP: 66661N886<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     14133 | NS      | $243935.58     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Benchmark 2021-B25 Mortgage Trust                                                | BMARK 2021-B25 AS                                            | CUSIP: 08163DAJ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    250000 | PA      | $218989.83     | 0.00%             | 2054-04-15      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Nova Scotia/The                                                          | BANK NOVA SCOTIA                                             | CUSIP: 06418JAC5<br>LEI: L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    850000 | PA      | $885041.57     | 0.00%             | 2034-02-01      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 889364                                                    | CUSIP: 31410KB94<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     22766 | PA      | $23816.90      | 0.00%             | 2038-03-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                                              | CUSIP: 455780CS3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |   2100000 | PA      | $2011440.39    | 0.00%             | 2030-10-15      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Development Bank                                                  | INTERAMER DEV BK                                             | CUSIP: 4581X0CE6<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    450000 | PA      | $418261.27     | 0.00%             | 2044-01-24      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alpine Income Property Trust Inc                                                 | ALPINE INCOME                                                | CUSIP: 02083X103<br>LEI: 254900VQGUBS1J4C4N33 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7700 | NS      | $138600.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8083                                                    | CUSIP: 3132DV6U4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1012991 | PA      | $861128.60     | 0.00%             | 2050-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peloton Interactive Inc                                                          | PELOTON INTERA-A                                             | CUSIP: 70614W100<br>LEI: 5493002YS021166W0339 | Long             | EC               | CORP              | US        |    231466 | NS      | $992989.14     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QJ9520                                                    | CUSIP: 3133D1SH3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    995819 | PA      | $983203.46     | 0.00%             | 2054-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cheniere Energy Partners LP                                                      | CHENIERE ENERGYP                                             | CUSIP: 16411QAQ4<br>LEI: 5493005UEC8AZ34LDV29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1100000 | PA      | $1153748.43    | 0.00%             | 2033-06-30      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Corp                                                                 | DUKE ENERGY COR                                              | CUSIP: 26441CBU8<br>LEI: I1BZKREC126H0VB1BL91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    767000 | PA      | $656691.34     | 0.00%             | 2052-08-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8454                                                    | CUSIP: 3132DWMB6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4200263 | PA      | $4283161.59    | 0.01%             | 2054-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BrightView Holdings Inc                                                          | BRIGHTVIEW HOLDI                                             | CUSIP: 10948C107<br>LEI: 549300F8QN8YHVI7L866 | Long             | EC               | CORP              | US        |     39879 | NS      | $470173.41     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD5428                                                    | CUSIP: 3132DTA59<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2052484 | PA      | $2081672.82    | 0.00%             | 2054-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ4723                                                    | CUSIP: 3142GVG96<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1712403 | PA      | $1804598.19    | 0.00%             | 2055-08-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| J Jill Inc                                                                       | J. JILL INC                                                  | CUSIP: 46620W201<br>LEI: 529900I19PJIF8MIDL12 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4000 | NS      | $45840.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Heritage Insurance Holdings Inc                                                  | HERITAGE INSURAN                                             | CUSIP: 42727J102<br>LEI: 9845008CCYDD87F66B45 | Long             | EC               | CORP              | US        |     12082 | NS      | $317152.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| HCA Healthcare Inc                                                               | HCA HEALTHCARE I                                             | CUSIP: 40412C101<br>LEI: 529900PH4ZGUH2MNEU89 | Long             | EC               | CORP              | US        |     88131 | NS      | $41707114.44   | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue            | UNIV OF CALIFORNIA CA                                        | CUSIP: 913366KC3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |   1105000 | PA      | $701513.45     | 0.00%             | 2060-05-15      | Fixed         | 3.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oceaneering International Inc                                                    | OCEANEERING INTL                                             | CUSIP: 675232102<br>LEI: 549300L6PH74701W0R30 | Long             | EC               | CORP              | US        |     55499 | NS      | $1968549.53    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QN6696                                                    | CUSIP: 3133GDNM8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    640818 | PA      | $575973.16     | 0.00%             | 2036-06-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercury Systems Inc                                                              | MERCURY SYSTEMS                                              | CUSIP: 589378108<br>LEI: 549300P3B84SGK7HH679 | Long             | EC               | CORP              | US        |     30344 | NS      | $2212381.04    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Brunswick Corp/DE                                                                | BRUNSWICK CORP                                               | CUSIP: 117043AU3<br>LEI: YM4O38W15AX4YLLQKU27 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $471217.11     | 0.00%             | 2032-09-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MedStar Health Inc                                                               | MEDSTAR HEALTH                                               | CUSIP: 58506YAS1<br>LEI: 549300ICFOCGDEPVJE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $179766.50     | 0.00%             | 2049-08-15      | Fixed         | 3.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bruker Corp                                                                      | BRUKER CORP                                                  | CUSIP: 116794108<br>LEI: LEBZ6VLQ6I8XB1NHVY15 | Long             | EC               | CORP              | US        |     59316 | NS      | $2142493.92    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Public Service Co of New Hampshire                                               | PUB SVC NEW HAMP                                             | CUSIP: 744482BM1<br>LEI: 549300SHPFALUPKK2351 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $180686.61     | 0.00%             | 2049-07-01      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AH4429                                                    | CUSIP: 3138A54P4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    177779 | PA      | $173238.41     | 0.00%             | 2041-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Signal Corp                                                              | FED SIGNAL CORP                                              | CUSIP: 313855108<br>LEI: 549300RTXZRPTNP6G884 | Long             | EC               | CORP              | US        |     34293 | NS      | $3708445.02    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ventas Realty LP                                                                 | VENTAS REALTY LP                                             | CUSIP: 92277GAQ0<br>LEI: 32SXKSJ72K64GM3HOU64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $557796.49     | 0.00%             | 2049-04-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| First Industrial Realty Trust Inc                                                | FIRST IND REALTY                                             | CUSIP: 32054K103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     74689 | NS      | $4320758.65    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB7117                                                    | CUSIP: 3140QS4B4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1617160 | PA      | $1671565.60    | 0.00%             | 2053-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5701                                                    | CUSIP: 31418FKP1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1270061 | PA      | $1294134.84    | 0.00%             | 2055-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ventas Inc                                                                       | VENTAS INC                                                   | CUSIP: 92276F100<br>LEI: ORQTRC074CWLT3DKHT41 | Long             | EC               | CORP              | US        |    267457 | NS      | $21872633.46   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Walmart Inc                                                                      | WALMART INC                                                  | CUSIP: 931142FP3<br>LEI: Y87794H0US1R65VBXU25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $531950.31     | 0.00%             | 2035-04-28      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2SF 5 4/26                                                  | CUSIP: 21H050649<br>LEI: N/A                  | Short            | ABS-MBS          | USGA              | US        | -17500000 | PA      | $-17316594.75  | -0.03%            | 2026-04-21      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                                                | CUSIP: 404280CY3<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   3000000 | PA      | $2681364.17    | 0.00%             | 2032-11-22      | Variable      | 2.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinder Morgan Inc                                                                | KINDER MORGAN                                                | CUSIP: 49456BAQ4<br>LEI: 549300WR7IX8XE0TBO16 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    630000 | PA      | $567402.34     | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Corp                                                                | TOYOTA MTR CORP                                              | CUSIP: 892331AR0<br>LEI: 5493006W3QUS5LMH6R84 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    500000 | PA      | $510951.72     | 0.00%             | 2033-07-13      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6930                                                    | CUSIP: 36179VVX5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   7518419 | PA      | $6208338.59    | 0.01%             | 2050-10-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Prime Auto Receivables Trust 2022-1                                  | COPAR 2022-1 A4                                              | CUSIP: 14043QAD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    197760 | PA      | $197674.00     | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 3.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novartis Capital Corp                                                            | NOVARTIS CAPITAL                                             | CUSIP: 66989HAS7<br>LEI: 5493002KF87V5RSRQS84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $534258.23     | 0.00%             | 2050-08-14      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 782949                                                    | CUSIP: 36241LH25<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    121381 | PA      | $123451.05     | 0.00%             | 2040-05-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Electric and Gas Co                                               | PUBLIC SERVICE                                               | CUSIP: 74456QCK0<br>LEI: 549300RUHPVD434XUK18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $303537.04     | 0.00%             | 2032-12-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DH Europe Finance II Sarl                                                        | DH EUROPE                                                    | CUSIP: 23291KAJ4<br>LEI: 222100KDGL314CKTZ511 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |    725000 | PA      | $581980.83     | 0.00%             | 2039-11-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apollo Debt Solutions BDC                                                        | APOLLO DEBT SOLU                                             | CUSIP: 03770DAF0<br>LEI: 549300UMUGX092P8DW87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $351286.12     | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 6.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EOG Resources Inc                                                                | EOG RESOURCES IN                                             | CUSIP: 26875PAT8<br>LEI: XWTZDRYZPBUHIQBKDB46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $618229.76     | 0.00%             | 2050-04-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2902                                                    | CUSIP: 3132DQGK6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2000186 | PA      | $2020036.39    | 0.00%             | 2053-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DoubleVerify Holdings Inc                                                        | DOUBLEVERIFY HOL                                             | CUSIP: 25862V105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     79628 | NS      | $756466.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8527                                                    | CUSIP: 3132DWPL1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    887693 | PA      | $931393.92     | 0.00%             | 2055-04-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CMS Energy Corp                                                                  | CMS ENERGY                                                   | CUSIP: 125896BS8<br>LEI: 549300IA9XFBAGNIBW29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $296174.08     | 0.00%             | 2027-08-15      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Red Cat Holdings Inc                                                             | RED CAT HOLDINGS                                             | CUSIP: 75644T100<br>LEI: 5493005OGSQW28V2PY05 | Long             | EC               | CORP              | US        |     56341 | NS      | $737503.69     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Toro Co/The                                                                      | TORO CO                                                      | CUSIP: 891092108<br>LEI: YJKE4YIT6BWQHVEW0D14 | Long             | EC               | CORP              | US        |     54726 | NS      | $5113597.44    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB3701                                                    | CUSIP: 3140QPDF1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3826344 | PA      | $3615956.86    | 0.01%             | 2037-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A66380                                                    | CUSIP: 3128KXCR0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4932 | PA      | $5172.10       | 0.00%             | 2037-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Astrazeneca Finance LLC                                                          | ASTRAZENECA FIN                                              | CUSIP: 04636NAS2<br>LEI: 549300C3HATU4Q460S18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $783919.36     | 0.00%             | 2036-03-02      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ovintiv Inc                                                                      | OVINTIV INC                                                  | CUSIP: 69047QAC6<br>LEI: 2549003MEX7YMKLGI239 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $422155.48     | 0.00%             | 2033-07-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinix Inc                                                                      | EQUINIX INC                                                  | CUSIP: 29444UBH8<br>LEI: 549300EVUN2BTLJ3GT74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    825000 | PA      | $741569.77     | 0.00%             | 2030-07-15      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Warner Music Group Corp                                                          | WARNER MUSIC-A                                               | CUSIP: 934550203<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     78608 | NS      | $2007648.32    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sysco Corp                                                                       | SYSCO CORP                                                   | CUSIP: 871829BF3<br>LEI: 5RGWIFLMGH3YS7KWI652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    925000 | PA      | $909707.71     | 0.00%             | 2027-07-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Progress LLC                                                         | DUKE ENERGY PROG                                             | CUSIP: 26442UAN4<br>LEI: 0NIFZ782LS46WOC9QK20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $467789.59     | 0.00%             | 2032-04-01      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GXO Logistics Inc                                                                | GXO LOGISTICS                                                | CUSIP: 36262GAF8<br>LEI: 5493007CNWMXN78JRN66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    440000 | PA      | $456252.10     | 0.00%             | 2029-05-06      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Robert Half Inc                                                                  | ROBERT HALF INC                                              | CUSIP: 770323103<br>LEI: 529900VPCUY9H3HLIC08 | Long             | EC               | CORP              | US        |     55256 | NS      | $1403502.40    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                                               | CUSIP: 045167EG4<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   1000000 | PA      | $981571.49     | 0.00%             | 2028-01-19      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Renasant Corp                                                                    | RENASANT CORP                                                | CUSIP: 75970E107<br>LEI: 549300OVE6OZHW2UUH81 | Long             | EC               | CORP              | US        |     52515 | NS      | $1897366.95    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ares Capital Corp                                                                | ARES CAPITAL COR                                             | CUSIP: 04010LBD4<br>LEI: WEQ82666OJYSI5GUAB47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    319000 | PA      | $310793.34     | 0.00%             | 2027-06-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9018                                                    | CUSIP: 36179YAT1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   3343733 | PA      | $3418783.46    | 0.01%             | 2053-07-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A47033                                                    | CUSIP: 3128K7Y69<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     43544 | PA      | $44234.02      | 0.00%             | 2035-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5198                                                    | CUSIP: 3140XLX45<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    713379 | PA      | $728037.98     | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2020-IG1 Mortgage Trust                                                | BMARK 2020-IG1 A3                                            | CUSIP: 08162LAC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    575000 | PA      | $501617.81     | 0.00%             | 2043-09-15      | Fixed         | 2.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PEW2<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1228022.20    | 0.00%             | 2036-01-24      | Variable      | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4496                                                      | CUSIP: 36202E7H6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    265625 | PA      | $268524.70     | 0.00%             | 2039-07-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                                                      | CUSIP: 404119CU1<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1100000 | PA      | $1123233.70    | 0.00%             | 2034-04-01      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8118                                                    | CUSIP: 3132D6AT7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2937021 | PA      | $2640279.38    | 0.00%             | 2036-09-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government International Bond                                 | REP OF POLAND                                                | CUSIP: 731011AX0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |   1300000 | PA      | $1314799.56    | 0.00%             | 2029-03-18      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 508374                                                    | CUSIP: 31383NXB2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1409 | PA      | $1479.50       | 0.00%             | 2029-08-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Otis Worldwide Corp                                                              | OTIS WORLDWIDE                                               | CUSIP: 68902VAJ6<br>LEI: 549300ZLBKR8VSU25153 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $588188.38     | 0.00%             | 2027-04-05      | Fixed         | 2.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WSFS Financial Corp                                                              | WSFS FINANCIAL                                               | CUSIP: 929328102<br>LEI: 549300SU7VQHD6QRG886 | Long             | EC               | CORP              | US        |     30043 | NS      | $1966614.78    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 780799                                                    | CUSIP: 36225A3G3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |        95 | PA      | $95.96         | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AEP Transmission Co LLC                                                          | AEP TRANSMISSION                                             | CUSIP: 00115AAJ8<br>LEI: 549300X123Z1I0LA3Y84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $258352.36     | 0.00%             | 2048-09-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08538                                                    | CUSIP: 3128MJS43<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    819679 | PA      | $772471.33     | 0.00%             | 2043-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ConocoPhillips                                                                   | CONOCOPHILLIPS                                               | CUSIP: 20825CAQ7<br>LEI: WPTL2Z3FIYTHSP5V2253 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1175000 | PA      | $1300141.79    | 0.00%             | 2039-02-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PNC Bank NA                                                                      | PNC BANK NA                                                  | CUSIP: 69353RFJ2<br>LEI: AD6GFRVSDT01YPT1CS68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $591014.23     | 0.00%             | 2028-01-22      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3833                                                    | CUSIP: 31418DHK1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2107606 | PA      | $1798231.07    | 0.00%             | 2049-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Howmet Aerospace Inc                                                             | HOWMET AEROSPACE                                             | CUSIP: 013817AK7<br>LEI: 549300HO5WFZUT5N2T22 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    859000 | PA      | $914815.43     | 0.00%             | 2037-02-01      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8947                                                    | CUSIP: 36179X5G7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   3728801 | PA      | $3711095.24    | 0.01%             | 2053-06-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT Capital Corp                                                                 | BAT CAPITAL CORP                                             | CUSIP: 05526DBF1<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    758000 | PA      | $613786.39     | 0.00%             | 2047-08-15      | Fixed         | 4.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Panama Government International Bond                                             | PANAMA                                                       | CUSIP: 698299BM5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PA        |   2215000 | PA      | $1633727.78    | 0.00%             | 2056-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Astec Industries Inc                                                             | ASTEC INDUSTRIES                                             | CUSIP: 046224101<br>LEI: 5493002DO2QKHLKB2A48 | Long             | EC               | CORP              | US        |     13283 | NS      | $715156.72     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL8387                                                    | CUSIP: 3138ETJ98<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    739317 | PA      | $711256.25     | 0.00%             | 2046-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C91849                                                    | CUSIP: 3128P8BS9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    342521 | PA      | $333789.77     | 0.00%             | 2035-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3454                                                    | CUSIP: 36179RZT9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1104442 | PA      | $1035751.44    | 0.00%             | 2046-02-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                                              | CUSIP: 05964HBK0<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |   1200000 | PA      | $1255535.01    | 0.00%             | 2035-01-17      | Fixed         | 6.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNH Equipment Trust 2024-B                                                       | CNH 2024-B A4                                                | CUSIP: 18978JAE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    570000 | PA      | $581564.90     | 0.00%             | 2031-11-17      | Fixed         | 5.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Saia Inc                                                                         | SAIA INC                                                     | CUSIP: 78709Y105<br>LEI: 549300WNPG4N9GBOYB29 | Long             | EC               | CORP              | US        |     15015 | NS      | $5274469.20    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Duke Energy Indiana LLC                                                          | DUKE ENERGY IND                                              | CUSIP: 263901AF7<br>LEI: 6URPHM2EAWGJ2C6ISB97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $228096.97     | 0.00%             | 2043-07-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONE Gas Inc                                                                      | ONE GAS INC                                                  | CUSIP: 68235P108<br>LEI: 549300HXDWI0LATTX840 | Long             | EC               | CORP              | US        |     35332 | NS      | $3043145.16    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kroger Co/The                                                                    | KROGER CO                                                    | CUSIP: 501044CK5<br>LEI: 6CPEOKI6OYJ13Q6O7870 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $339827.38     | 0.00%             | 2038-04-15      | Fixed         | 6.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rio Tinto Finance USA PLC                                                        | RIO TINTO FINANC                                             | CUSIP: 76720AAP1<br>LEI: 2138006TSNBEUA761G16 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1510000 | PA      | $1376747.02    | 0.00%             | 2053-03-09      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                                                     | CUSIP: 126408GU1<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    725000 | PA      | $730246.81     | 0.00%             | 2041-04-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ThredUp Inc                                                                      | THREDUP- CLASS A                                             | CUSIP: 88556E102<br>LEI: 549300JKGKTKX3L3XK25 | Long             | EC               | CORP              | US        |     57808 | NS      | $189610.24     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Capri Holdings Ltd                                                               | CAPRI HOLDINGS L                                             | CUSIP: G1890L107<br>LEI: 549300LPG8W0H1OX3A26 | Long             | EC               | CORP              | US        |     62751 | NS      | $1105672.62    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bowhead Specialty Holdings Inc                                                   | BOWHEAD SPECIALT                                             | CUSIP: 10240L102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     10817 | NS      | $242625.31     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD1736                                                    | CUSIP: 3132DN4V2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1422624 | PA      | $1385701.10    | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Harley-Davidson Motorcycle Trust 2022-A                                          | HDMOT 2022-A A4                                              | CUSIP: 41284YAE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     35352 | PA      | $35337.84      | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 3.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3327                                                    | CUSIP: 3140X6VV0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    172990 | PA      | $164944.55     | 0.00%             | 2050-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oklahoma Gas and Electric Co                                                     | OKLAHOMA GAS & E                                             | CUSIP: 678858BT7<br>LEI: 549300VJ8YXGPO8EV472 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $296789.82     | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 254949                                                    | CUSIP: 31371LEW5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     10258 | PA      | $10386.46      | 0.00%             | 2033-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aviat Networks Inc                                                               | AVIAT NETWORKS I                                             | CUSIP: 05366Y201<br>LEI: 549300Z3X8Z4MK52CI65 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7168 | NS      | $162068.48     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 555800                                                    | CUSIP: 31385XNR4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     46134 | PA      | $47266.67      | 0.00%             | 2033-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6766                                                    | CUSIP: 36179VQT0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   4666087 | PA      | $4174162.69    | 0.01%             | 2050-07-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5530                                                    | CUSIP: 31418FEC7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3385206 | PA      | $3342479.35    | 0.01%             | 2054-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Council Of Europe Development Bank                                               | COUNCIL OF EUROP                                             | CUSIP: 222213BG4<br>LEI: 549300UYNXMI821WYG82 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   1700000 | PA      | $1733196.54    | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| QuickLogic Corp                                                                  | QUICKLOGIC CORP                                              | CUSIP: 74837P405<br>LEI: 529900V52LUN2EHHCH56 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9333 | NS      | $87543.54      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| RCI Hospitality Holdings Inc                                                     | RCI HOSPITALITY                                              | CUSIP: 74934Q108<br>LEI: 529900COXP1MLE1UKG69 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4425 | NS      | $100934.25     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Antero Resources Corp                                                            | ANTERO RESOURCES                                             | CUSIP: 03674X106<br>LEI: APVBKPOULHUX7YZLKU17 | Long             | EC               | CORP              | US        |    165181 | NS      | $7010281.64    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PulteGroup Inc                                                                   | PULTE HOMES INC                                              | CUSIP: 745867AP6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $803946.35     | 0.00%             | 2033-05-15      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Florida Power & Light Co                                                         | FLORIDA POWER &                                              | CUSIP: 341081HB6<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $603864.46     | 0.00%             | 2066-02-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS8565                                                    | CUSIP: 3140XQQT7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    733137 | PA      | $747687.20     | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| comScore Inc                                                                     | COMSCORE INC                                                 | CUSIP: 20564W204<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2920 | NS      | $20264.80      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                                                 | CUSIP: 20030NBM2<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1259000 | PA      | $1184927.29    | 0.00%             | 2034-08-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                                                          | CUSIP: 500769JW5<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |   3825000 | PA      | $3820499.31    | 0.01%             | 2028-02-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Connecticut Light and Power Co/The                                               | CONN LIGHT & PWR                                             | CUSIP: 207597EH4<br>LEI: 549300O45IUXEDS1VZ32 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $60651.70      | 0.00%             | 2045-06-01      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB4287                                                    | CUSIP: 31417AXR5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2659 | PA      | $2652.88       | 0.00%             | 2027-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CMS Energy Corp                                                                  | CMS ENERGY                                                   | CUSIP: 125896BY5<br>LEI: 549300IA9XFBAGNIBW29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    814000 | PA      | $824894.07     | 0.00%             | 2055-06-01      | Variable      | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust                        | AERCAP IRELAND                                               | CUSIP: 00774MBU8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    500000 | PA      | $485951.37     | 0.00%             | 2033-01-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-1519 A2                                               | CUSIP: 3137F8TF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1065000 | PA      | $847987.29     | 0.00%             | 2035-12-25      | Fixed         | 2.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                                                     | CUSIP: 00206RHJ4<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1000697.36    | 0.00%             | 2029-03-01      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jabil Inc                                                                        | JABIL INC                                                    | CUSIP: 466313AJ2<br>LEI: 5493000CGCQY2OQU7669 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $480143.81     | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BC0133                                                    | CUSIP: 3140EUEF2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    424115 | PA      | $415282.97     | 0.00%             | 2030-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Electric Power Co Inc                                                   | AMERICAN ELECTRI                                             | CUSIP: 025537101<br>LEI: 1B4S6S7G0TW5EE83BO58 | Long             | EC               | CORP              | US        |    304521 | NS      | $39916612.68   | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                                                 | CUSIP: 20030NDS7<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3620000 | PA      | $2092319.46    | 0.00%             | 2051-11-01      | Fixed         | 2.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                                               | CUSIP: 37045XDV5<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1484681.43    | 0.00%             | 2029-04-06      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Werner Enterprises Inc                                                           | WERNER ENT                                                   | CUSIP: 950755108<br>LEI: 549300P6XRGOCHHJST37 | Long             | EC               | CORP              | US        |     32193 | NS      | $946796.13     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP                                             | CUSIP: 38141GC36<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4845000 | PA      | $4924209.63    | 0.01%             | 2031-01-28      | Variable      | 5.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AC5442                                                    | CUSIP: 31417SBL3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     13859 | PA      | $13805.69      | 0.00%             | 2039-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K084 A2                                                 | CUSIP: 3137FJZ93<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2400000 | PA      | $2378653.44    | 0.00%             | 2028-10-25      | Variable      | 3.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5367                                                    | CUSIP: 3140X86D4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    788255 | PA      | $710953.75     | 0.00%             | 2036-02-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB7077                                                    | CUSIP: 31417D2K8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     76111 | PA      | $69985.28      | 0.00%             | 2042-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                                               | CUSIP: 548661EE3<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    925000 | PA      | $651140.70     | 0.00%             | 2041-09-15      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FTAI Infrastructure Inc                                                          | FTAI INFRASTRUCT                                             | CUSIP: 35953C106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     58749 | NS      | $290220.06     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Greif Inc                                                                        | GREIF INC-CL B                                               | CUSIP: 397624206<br>LEI: 54930070FVGKR0Z1FI24 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2050 | NS      | $179457.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                                                  | CUSIP: 68389XCH6<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1075000 | PA      | $1108491.22    | 0.00%             | 2029-11-09      | Fixed         | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Modiv Industrial Inc                                                             | MODIV INDUSTRIAL                                             | CUSIP: 60784B101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      4247 | NS      | $60817.04      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                                              | CUSIP: 927804FE9<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $618896.69     | 0.00%             | 2037-11-30      | Fixed         | 6.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Inc                                                                       | PFIZER INC                                                   | CUSIP: 717081EU3<br>LEI: 765LHXWGK1KXCLTFYQ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $478360.90     | 0.00%             | 2039-03-15      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Meta Platforms Inc                                                               | META PLATFORMS                                               | CUSIP: 30303M8Q8<br>LEI: BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2200000 | PA      | $2052506.85    | 0.00%             | 2053-05-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A97047                                                    | CUSIP: 312945ZL5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    379976 | PA      | $378741.98     | 0.00%             | 2041-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Motorola Solutions Inc                                                           | MOTOROLA SOLUTIO                                             | CUSIP: 620076CC1<br>LEI: 6S552MUG6KGJVEBSEC55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3725000 | PA      | $3808204.97    | 0.01%             | 2035-08-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5309                                                    | CUSIP: 3140XL3T3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    345268 | PA      | $363472.17     | 0.00%             | 2053-05-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| USA Rare Earth Inc                                                               | USA RARE EARTH I                                             | CUSIP: 91733P107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    110529 | NS      | $1672856.42    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Benchmark 2020-B17 Mortgage Trust                                                | BMARK 2020-B17 AS                                            | CUSIP: 08162MBB3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    105000 | PA      | $92472.31      | 0.00%             | 2053-03-15      | Fixed         | 2.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Municipal Power Inc                                                     | AMERN MUN PWR-B-BABS                                         | CUSIP: 02765UCY8<br>LEI: EARKGGZJJEMVD66XQ486 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    225000 | PA      | $235823.76     | 0.00%             | 2044-02-15      | Fixed         | 6.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amcor Flexibles North America Inc                                                | AMCOR FLEXIBLES                                              | CUSIP: 081437AT2<br>LEI: PTVU09TE3QPJPL7K4E13 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $460751.94     | 0.00%             | 2030-06-19      | Fixed         | 2.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Corp                                                                 | DUKE ENERGY COR                                              | CUSIP: 26441CBW4<br>LEI: I1BZKREC126H0VB1BL91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $505418.58     | 0.00%             | 2027-12-08      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Services of America Corp                                                  | ENERGY SERVICES                                              | CUSIP: 29271Q103<br>LEI: 984500A00BECD43F7B49 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6464 | NS      | $84872.32      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ahold Finance USA LLC                                                            | AHOLD FIN USA                                                | CUSIP: 008685AB5<br>LEI: 549300XB4647UBM7K822 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $453839.83     | 0.00%             | 2029-05-01      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                                                 | CUSIP: 11135FCK5<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $853742.20     | 0.00%             | 2030-07-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SLB Ltd                                                                          | SLB LTD                                                      | CUSIP: 806857108<br>LEI: 213800ZUA17OK3QLGM62 | Long             | EC               | CORP              | US        |    842606 | NS      | $43301522.34   | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 555531                                                    | CUSIP: 31385XEC7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    199785 | PA      | $204739.82     | 0.00%             | 2033-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                                              | CUSIP: 126650DN7<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $1764711.94    | 0.00%             | 2030-08-21      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BR2695                                                    | CUSIP: 3140L07H4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    860840 | PA      | $705374.39     | 0.00%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN                                             | CUSIP: 655844BH0<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    565000 | PA      | $520598.00     | 0.00%             | 2041-10-01      | Fixed         | 4.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bitcoin Depot Inc                                                                | BITCOIN DEPOT IN                                             | CUSIP: 09174P303<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2726 | NS      | $5942.68       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mizuho Financial Group Inc                                                       | MIZUHO FINANCIAL                                             | CUSIP: 60687YAX7<br>LEI: 353800CI5L6DDAN5XZ33 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   2400000 | PA      | $2289806.55    | 0.00%             | 2030-07-16      | Variable      | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18604                                                    | CUSIP: 3128MMU68<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     54034 | PA      | $52321.08      | 0.00%             | 2031-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| El Pollo Loco Holdings Inc                                                       | EL POLLO LOCO HO                                             | CUSIP: 268603107<br>LEI: 549300EZCBNF4G707K90 | Long             | EC               | CORP              | US        |     11934 | NS      | $165405.24     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Honda Auto Receivables 2023-3 Owner Trust                                        | HAROT 2023-3 A3                                              | CUSIP: 43815QAC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    190209 | PA      | $191184.71     | 0.00%             | 2028-02-18      | Fixed         | 5.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Manitoba Canada                                                      | MANITOBA (PROV)                                              | CUSIP: 563469VF9<br>LEI: 5493003QILFOB3JRKE30 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    665000 | PA      | $681212.36     | 0.00%             | 2034-05-31      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Empire Petroleum Corp                                                            | EMPIRE PETRO                                                 | CUSIP: 292034303<br>LEI: 549300FD73C8R4W6OY16 | Long             | EC               | CORP              | US        |     15576 | NS      | $46104.96      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AngioDynamics Inc                                                                | ANGIODYNAMICS IN                                             | CUSIP: 03475V101<br>LEI: 549300W3VKC5ZKMO8C28 | Long             | EC               | CORP              | US        |     22092 | NS      | $251186.04     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4892                                                    | CUSIP: 3140X8NJ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    206806 | PA      | $191594.71     | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PROCEPT BioRobotics Corp                                                         | PROCEPT BIOROBOT                                             | CUSIP: 74276L105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     30176 | NS      | $754701.76     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Coterra Energy Inc                                                               | COTERRA ENERGY                                               | CUSIP: 127097AK9<br>LEI: FCNMH6O7VWU7LHXMK351 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $598221.29     | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PMV Pharmaceuticals Inc                                                          | PMV PHARMACEUTIC                                             | CUSIP: 69353Y103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     33779 | NS      | $41885.96      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| George Washington University/The                                                 | GEORGE WASHINGTO                                             | CUSIP: 372546AW1<br>LEI: 5493002S4P5IVD462L47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $644500.46     | 0.00%             | 2048-09-15      | Fixed         | 4.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comfort Systems USA Inc                                                          | COMFORT SYSTEMS                                              | CUSIP: 199908104<br>LEI: 5299009DT1ZA5HTU6R38 | Long             | EC               | CORP              | US        |     19802 | NS      | $27306759.98   | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Japan Bank for International Cooperation                                         | JAPAN BANK COOP                                              | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300TJ3QFYVCTSCJ29       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   2040000 | PA      | $2034196.66    | 0.00%             | 2028-07-03      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB8695                                                    | CUSIP: 3140QUUV6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    790850 | PA      | $820668.97     | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CD 2018-CD7 Mortgage Trust                                                       | CD 2018-CD7 A4                                               | CUSIP: 12512JAW4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    575000 | PA      | $571207.01     | 0.00%             | 2051-08-15      | Fixed         | 4.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diageo Capital PLC                                                               | DIAGEO CAP PLC                                               | CUSIP: 25243YAH2<br>LEI: 213800L23DJLALFC4O95 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    250000 | PA      | $264618.05     | 0.00%             | 2036-09-30      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mission Produce Inc                                                              | MISSION PRODUCE                                              | CUSIP: 60510V108<br>LEI: 54930016JOKVFT59L825 | Long             | EC               | CORP              | US        |     22741 | NS      | $312916.16     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZS4659                                                    | CUSIP: 3132A5E84<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    161338 | PA      | $150227.58     | 0.00%             | 2046-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                                               | CUSIP: 606822DH4<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    589000 | PA      | $601796.61     | 0.00%             | 2036-01-16      | Variable      | 5.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K508 A2                                                 | CUSIP: 3137HAQ74<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    800000 | PA      | $808599.44     | 0.00%             | 2028-08-25      | Variable      | 4.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eastman Chemical Co                                                              | EASTMAN CHEMICAL                                             | CUSIP: 277432AW0<br>LEI: FDPVHDGJ1IQZFK9KH630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $125047.50     | 0.00%             | 2028-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of New York Mellon Corp/The                                                 | BANK OF NY MELLO                                             | CUSIP: 06406YAA0<br>LEI: WFLLPEPC7FZXENRZV188 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $481565.07     | 0.00%             | 2029-08-23      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Auto Lease Trust 2025-B                                              | FORDL 2025-B A4                                              | CUSIP: 34533MAE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    300000 | PA      | $300556.56     | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Neurogene Inc                                                                    | NEUROGENE INC                                                | CUSIP: 64135M105<br>LEI: 529900A7VIY892SZVW73 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7268 | NS      | $146522.88     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K096 A2                                                 | CUSIP: 3137FNB82<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1000000 | PA      | $951764.00     | 0.00%             | 2029-07-25      | Fixed         | 2.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 936585                                                    | CUSIP: 31412V6W3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5655 | PA      | $5717.87       | 0.00%             | 2037-04-01      | Floating      | 5.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Holdings USA Inc                                                       | SANTANDER HOLD                                               | CUSIP: 80282KBH8<br>LEI: 549300SMVCQN2P0O6I58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $550733.10     | 0.00%             | 2031-11-09      | Variable      | 7.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8880                                                    | CUSIP: 36179X2M7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2163040 | PA      | $2212265.65    | 0.00%             | 2053-05-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC                                             | CUSIP: 87264ABN4<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3100000 | PA      | $2027740.44    | 0.00%             | 2051-02-15      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Analog Devices Inc                                                               | ANALOG DEVICES                                               | CUSIP: 032654BD6<br>LEI: GYVOE5EZ4GDAVTU4CQ61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $700900.77     | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 6174468U6<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $1732680.29    | 0.00%             | 2032-02-13      | Variable      | 1.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | RTX CORP                                                     | CUSIP: 75513ECK5<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    780000 | PA      | $646344.02     | 0.00%             | 2047-04-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K533 A2                                                 | CUSIP: 3137HHW23<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    300000 | PA      | $300093.42     | 0.00%             | 2029-12-25      | Variable      | 4.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2018-BNK12                                                                  | BANK 2018-BN12 AS                                            | CUSIP: 06541KBD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    150000 | PA      | $147185.42     | 0.00%             | 2061-05-15      | Variable      | 4.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT                                             | CUSIP: 161175CP7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $782039.30     | 0.00%             | 2034-02-01      | Fixed         | 6.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1G2261                                                    | CUSIP: 3128QSQN9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4904 | PA      | $5072.89       | 0.00%             | 2037-10-01      | Floating      | 6.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Willis North America Inc                                                         | WILLIS NORTH AME                                             | CUSIP: 970648AM3<br>LEI: 5493004KVU1HWZCP0C66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $303215.21     | 0.00%             | 2033-05-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Occidental Petroleum Corp                                                        | OCCIDENTAL PETE                                              | CUSIP: 674599CN3<br>LEI: IM7X0T3ECJW4C1T7ON55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    244000 | PA      | $182161.76     | 0.00%             | 2048-03-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chase Issuance Trust                                                             | CHAIT 2023-A2 A                                              | CUSIP: 161571HU1<br>LEI: 5493008SHVCX2Y068L12 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    480000 | PA      | $490603.30     | 0.00%             | 2030-09-15      | Fixed         | 5.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZA6555                                                    | CUSIP: 31329QH87<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     47430 | PA      | $47691.44      | 0.00%             | 2049-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1210                                                    | CUSIP: 31418AKY3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     56397 | PA      | $55767.27      | 0.00%             | 2027-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD5149                                                    | CUSIP: 3132DSWJ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    891719 | PA      | $916633.75     | 0.00%             | 2054-03-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Otis Worldwide Corp                                                              | OTIS WORLDWIDE                                               | CUSIP: 68902VAS6<br>LEI: 549300ZLBKR8VSU25153 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $199374.64     | 0.00%             | 2035-09-04      | Fixed         | 5.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AU1279                                                    | CUSIP: 3138X0M54<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    318417 | PA      | $313642.73     | 0.00%             | 2028-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4603                                                    | CUSIP: 3140X8DH7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    270404 | PA      | $251443.93     | 0.00%             | 2049-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2807                                                    | CUSIP: 31418CDM3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    178876 | PA      | $166501.18     | 0.00%             | 2046-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| J M Smucker Co/The                                                               | JM SMUCKER CO                                                | CUSIP: 832696AS7<br>LEI: 5493000WDH6A0LHDJD55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $322568.91     | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BHP Billiton Finance USA Ltd                                                     | BHP FINANCE USA                                              | CUSIP: 055451AZ1<br>LEI: 5493003NUVITP3TMY274 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    850000 | PA      | $857929.95     | 0.00%             | 2028-02-28      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FTI Consulting Inc                                                               | FTI CONSULTING                                               | CUSIP: 302941109<br>LEI: 549300K17GM8EQD0FQ48 | Long             | EC               | CORP              | US        |     17221 | NS      | $3044156.17    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                                               | CUSIP: 95000U3L5<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2525000 | PA      | $2557789.73    | 0.00%             | 2028-04-22      | Variable      | 5.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brown-Forman Corp                                                                | BROWN-FORMAN -B                                              | CUSIP: 115637209<br>LEI: 549300873K3LXF7ARU34 | Long             | EC               | CORP              | US        |    144296 | NS      | $3815186.24    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3218                                                    | CUSIP: 31418CSG0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    141303 | PA      | $137389.73     | 0.00%             | 2032-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of Korea                                                      | EXP-IMP BK KOREA                                             | CUSIP: 302154EK1<br>LEI: 549300APVP4R32PI3Y06 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |   1000000 | PA      | $1024538.64    | 0.00%             | 2030-01-14      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8491                                                    | CUSIP: 3132DWNG4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4724242 | PA      | $4666090.43    | 0.01%             | 2054-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Co/The                                                                  | SOUTHERN CO                                                  | CUSIP: 842587DL8<br>LEI: 549300FC3G3YU2FBZD92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $523250.45     | 0.00%             | 2032-10-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN                                             | CUSIP: 718172CB3<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1175000 | PA      | $1159956.48    | 0.00%             | 2027-08-17      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                                                   | CUSIP: 00287YDT3<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1850000 | PA      | $1889603.45    | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AU3735                                                    | CUSIP: 3138X3EH1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    584194 | PA      | $535205.61     | 0.00%             | 2043-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AO4095                                                    | CUSIP: 3138LURR8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    838605 | PA      | $792785.01     | 0.00%             | 2042-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alexandria Real Estate Equities Inc                                              | ALEXANDRIA REAL                                              | CUSIP: 015271AZ2<br>LEI: MGCJBT4MKTQBVLNUIS88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    405000 | PA      | $275532.32     | 0.00%             | 2052-03-15      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Skyworks Solutions Inc                                                           | SKYWORKS SOLUTIO                                             | CUSIP: 83088M102<br>LEI: 549300WZ3ORQ2BVKBD96 | Long             | EC               | CORP              | US        |     84719 | NS      | $4536702.45    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mayo Clinic                                                                      | MAYO CLINIC                                                  | CUSIP: 578454AF7<br>LEI: 5493001OHMD58DCY4635 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $473822.54     | 0.00%             | 2061-11-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| St Joe Co/The                                                                    | ST JOE CO                                                    | CUSIP: 790148100<br>LEI: 529900XVHOT3BF8PWG49 | Long             | EC               | CORP              | US        |     22721 | NS      | $1426878.80    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                                                  | CUSIP: 74340XBM2<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $368406.95     | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marriott International Inc/MD                                                    | MARRIOTT INTL                                                | CUSIP: 571903BY8<br>LEI: 225YDZ14ZO8E1TXUSU86 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    349000 | PA      | $336873.14     | 0.00%             | 2033-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chicago O'Hare International Airport                                             | CHICAGO O'HARE ARPT-C                                        | CUSIP: 167593H62<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    200000 | PA      | $173875.20     | 0.00%             | 2049-01-01      | Fixed         | 4.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                                                          | CUSIP: 500769KL7<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |   5630000 | PA      | $5640818.42    | 0.01%             | 2027-06-28      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 478901                                                    | CUSIP: 36209RAA1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1552 | PA      | $1602.44       | 0.00%             | 2029-11-15      | Fixed         | 8.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2016-GS4                                            | GSMS 2016-GS4 AS                                             | CUSIP: 36251XAV9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    200000 | PA      | $198294.80     | 0.00%             | 2049-11-10      | Variable      | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)                                             | CUSIP: 718286CL9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |   1400000 | PA      | $878858.51     | 0.00%             | 2045-12-10      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RQ0077                                                    | CUSIP: 3142J6CP6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3893930 | PA      | $3966827.00    | 0.01%             | 2055-12-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                                              | CUSIP: 842400HX4<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $805946.33     | 0.00%             | 2053-12-01      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4578                                                    | CUSIP: 31418ECQ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   8495692 | PA      | $7183565.62    | 0.01%             | 2052-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                                               | CUSIP: 606822DF8<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   2100000 | PA      | $2132072.64    | 0.00%             | 2035-04-17      | Variable      | 5.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08747                                                    | CUSIP: 3128MJZM5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1317954 | PA      | $1188175.35    | 0.00%             | 2047-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS5906                                                    | CUSIP: 3138WFR40<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    633199 | PA      | $590828.66     | 0.00%             | 2045-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810QS0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  12000000 | PA      | $10703437.44   | 0.02%             | 2041-08-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nerdy Inc                                                                        | NERDY INC                                                    | CUSIP: 64081V109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     66116 | NS      | $53963.88      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                                              | CUSIP: 89236TMS1<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $651662.24     | 0.00%             | 2027-10-08      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cleancore Solutions Inc                                                          | CLEANCORE S-CL B                                             | CUSIP: 184492106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    169972 | NS      | $60561.02      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Blue Owl Credit Income Corp                                                      | BLUE OWL CREDIT                                              | CUSIP: 09581CAB7<br>LEI: 5493003I42XBWPE05N35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $696946.53     | 0.00%             | 2029-09-15      | Fixed         | 6.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BioMarin Pharmaceutical Inc                                                      | BIOMARIN PHARMAC                                             | CUSIP: 09061G101<br>LEI: NSLL8ITTRR0J5HEMR848 | Long             | EC               | CORP              | US        |    107963 | NS      | $6098829.87    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Amylyx Pharmaceuticals Inc                                                       | AMYLYX PHARMACEU                                             | CUSIP: 03237H101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     56778 | NS      | $789214.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Equinix Inc                                                                      | EQUINIX INC                                                  | CUSIP: 29444UBU9<br>LEI: 549300EVUN2BTLJ3GT74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $283631.11     | 0.00%             | 2032-04-15      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PureCycle Technologies Inc                                                       | PURECYCLE TECHNO                                             | CUSIP: 74623V103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     93329 | NS      | $484377.51     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                                              | CUSIP: 126650DG2<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1950000 | PA      | $1868433.23    | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Darling Ingredients Inc                                                          | DARLING INGREDIE                                             | CUSIP: 237266101<br>LEI: L1N0SPPKS7EXZYUMZ898 | Long             | EC               | CORP              | US        |     89077 | NS      | $5509412.45    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN DB1087                                                    | CUSIP: 3140AAF51<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2575780 | PA      | $2628991.24    | 0.00%             | 2054-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Edgewise Therapeutics Inc                                                        | EDGEWISE THERAPE                                             | CUSIP: 28036F105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     51805 | NS      | $1631857.50    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5099                                                    | CUSIP: 3133KYUY3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1801040 | PA      | $1530525.35    | 0.00%             | 2041-02-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C25                              | JPMBB 2014-C25 A5                                            | CUSIP: 46643PBE9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     41299 | PA      | $40833.59      | 0.00%             | 2047-11-15      | Fixed         | 3.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dolby Laboratories Inc                                                           | DOLBY LABORATO-A                                             | CUSIP: 25659T107<br>LEI: 549300X04FB2QPCJ5J24 | Long             | EC               | CORP              | US        |     34076 | NS      | $2046604.56    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Stifel Financial Corp                                                            | STIFEL FINANCIAL                                             | CUSIP: 860630102<br>LEI: 549300E5F07FE5GHJX84 | Long             | EC               | CORP              | US        |     82838 | NS      | $6123384.96    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Titan Machinery Inc                                                              | TITAN MACHINERY                                              | CUSIP: 88830R101<br>LEI: 549300835ZM8G0BT5C94 | Long             | EC               | CORP              | US        |     10970 | NS      | $183418.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 889697                                                    | CUSIP: 31410KNN0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     13861 | PA      | $14523.36      | 0.00%             | 2038-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LOCKHEED MARTIN                                              | CUSIP: 539830BD0<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $591450.69     | 0.00%             | 2045-03-01      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Associated Banc-Corp                                                             | ASSOC BANC-CORP                                              | CUSIP: 045487AD7<br>LEI: 549300N3CIN473IW5094 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $153442.37     | 0.00%             | 2030-08-29      | Variable      | 6.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Italy Government International Bond                                  | ITALY GOV'T INT                                              | CUSIP: 465410CC0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |   2500000 | PA      | $1830027.20    | 0.00%             | 2051-05-06      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brandywine Realty Trust                                                          | BRANDYWINE RLTY                                              | CUSIP: 105368203<br>LEI: 5UZ46ZCYUFYYAC0DS831 | Long             | EC               | CORP              | US        |     93178 | NS      | $252512.38     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PCR5<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   9725000 | PA      | $8649540.49    | 0.01%             | 2032-11-08      | Variable      | 2.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA0652                                                    | CUSIP: 3140W0WN1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2464905 | PA      | $2506891.03    | 0.00%             | 2055-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kimco Realty OP LLC                                                              | KIMCO REALTY                                                 | CUSIP: 49446RAW9<br>LEI: 549300EA7I6T15IBYS12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $232362.16     | 0.00%             | 2030-10-01      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3481                                                    | CUSIP: 3140X62P5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3253231 | PA      | $2805171.88    | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pinnacle West Capital Corp                                                       | PINNACLE WST CAP                                             | CUSIP: 723484AN1<br>LEI: TWSEY0NEDUDCKS27AH81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $254071.49     | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BW0036                                                    | CUSIP: 3140MRBE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    356008 | PA      | $345600.36     | 0.00%             | 2052-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G05928                                                    | CUSIP: 3128M74M5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     76764 | PA      | $76548.51      | 0.00%             | 2040-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Capital I                                                          | GOLDMAN SACHS                                                | CUSIP: 38143VAA7<br>LEI: 5299005MCIJK7R2NP351 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1225000 | PA      | $1278422.59    | 0.00%             | 2034-02-15      | Fixed         | 6.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amphenol Corp                                                                    | AMPHENOL CORP                                                | CUSIP: 032095AS0<br>LEI: 549300D3L3G0R4U4VT04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $334315.40     | 0.00%             | 2054-11-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 61747YFS9<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1700000 | PA      | $1719866.37    | 0.00%             | 2030-07-19      | Variable      | 5.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intapp Inc                                                                       | INTAPP INC                                                   | CUSIP: 45827U109<br>LEI: 529900NMU89HO9PL5020 | Long             | EC               | CORP              | US        |     30756 | NS      | $790121.64     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust 2024-1                                       | VALET 2024-1 A3                                              | CUSIP: 92868RAD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    275000 | PA      | $276839.70     | 0.00%             | 2029-07-20      | Fixed         | 4.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Progress LLC                                                         | DUKE ENERGY PROG                                             | CUSIP: 26442UAB0<br>LEI: 0NIFZ782LS46WOC9QK20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $509578.82     | 0.00%             | 2045-08-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Connections Inc                                                            | WASTE CONNECTION                                             | CUSIP: 94106BAB7<br>LEI: 549300HDLRTPBQU69P29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    300000 | PA      | $199607.77     | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One                                           | LIBERTY MEDIA CO                                             | CUSIP: 531229771<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     21021 | NS      | $1641319.68    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Floor & Decor Holdings Inc                                                       | FLOOR & DECOR-A                                              | CUSIP: 339750101<br>LEI: 549300M5FR3N688XGQ36 | Long             | EC               | CORP              | US        |     60794 | NS      | $3088335.20    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AZ4794                                                    | CUSIP: 3138YWKG1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    105558 | PA      | $103482.59     | 0.00%             | 2030-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coeur Mining Inc                                                                 | COEUR MINING INC                                             | CUSIP: 192108504<br>LEI: 5493003AVK173D48DR70 | Long             | EC               | CORP              | US        |    325386 | NS      | $6107495.22    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Apogee Enterprises Inc                                                           | APOGEE ENTERPR                                               | CUSIP: 037598109<br>LEI: 549300579S7QW8V4IJ60 | Long             | EC               | CORP              | US        |     11862 | NS      | $397851.48     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 555268                                                    | CUSIP: 31385WZ93<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2741 | PA      | $2897.72       | 0.00%             | 2032-12-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Progress NC Storm Funding LLC                                        | DUKE ENERGY PROG                                             | CUSIP: 26444BAA2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    115922 | PA      | $111315.29     | 0.00%             | 2028-07-01      | Fixed         | 1.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5192                                                    | CUSIP: 31418EXW5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1632196 | PA      | $1686416.24    | 0.00%             | 2053-11-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB6489                                                    | CUSIP: 31417DF73<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    744248 | PA      | $685447.06     | 0.00%             | 2042-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NVE Corp                                                                         | NVE CORP                                                     | CUSIP: 629445206<br>LEI: 5299003C1ATTWX8X0112 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2507 | NS      | $164208.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Indiana Michigan Power Co                                                        | IND MICH POWER                                               | CUSIP: 454889AR7<br>LEI: JHR9V15J0ZRG02MIRD06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $184623.10     | 0.00%             | 2047-07-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                                               | CUSIP: 548661EA1<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $726974.48     | 0.00%             | 2031-04-01      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AstraZeneca PLC                                                                  | ASTRAZENECA PLC                                              | CUSIP: 046353AN8<br>LEI: PY6ZZQWO2IZFZC3IOL08 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    500000 | PA      | $495162.33     | 0.00%             | 2027-06-12      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oklahoma Gas and Electric Co                                                     | OKLAHOMA GAS & E                                             | CUSIP: 678858BX8<br>LEI: 549300VJ8YXGPO8EV472 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $308762.24     | 0.00%             | 2033-01-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sierra Pacific Power Co                                                          | SIERRA PAC POWER                                             | CUSIP: 826418BS3<br>LEI: QB888G5GSVGE1LD1WV84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $642119.85     | 0.00%             | 2056-09-15      | Variable      | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC                                             | CUSIP: 87264AAX3<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2500000 | PA      | $2196539.63    | 0.00%             | 2040-04-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                                                 | CUSIP: 20030NCA7<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1381000 | PA      | $1354884.18    | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                                              | CUSIP: 89236TPF6<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    870000 | PA      | $864072.09     | 0.00%             | 2028-01-12      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oesterreichische Kontrollbank AG                                                 | OESTER KONTROLBK                                             | CUSIP: 676167CQ0<br>LEI: 5299000OVRLMF858L016 | Long             | DBT              | CORP              | AT        |    288000 | PA      | $288695.65     | 0.00%             | 2028-05-28      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Evergy Metro Inc                                                                 | EVERGY METRO                                                 | CUSIP: 30037DAB1<br>LEI: 1128SIJQ26096WL7IO82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    510000 | PA      | $512914.90     | 0.00%             | 2033-04-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZS4724                                                    | CUSIP: 3132A5G90<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1036064 | PA      | $1016296.88    | 0.00%             | 2047-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VeriSign Inc                                                                     | VERISIGN INC                                                 | CUSIP: 92343EAQ5<br>LEI: LMPL4N8ZOJRMF0KOF759 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    363000 | PA      | $366080.76     | 0.00%             | 2032-06-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Synchrony Financial                                                              | SYNCHRONY FINANC                                             | CUSIP: 87165BAX1<br>LEI: 549300RS7EWPM9MA6C78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     98000 | PA      | $97873.70      | 0.00%             | 2029-07-29      | Variable      | 5.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 481817                                                    | CUSIP: 31382GG27<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2038 | PA      | $2119.09       | 0.00%             | 2029-12-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Israel                                                                  | STATE OF ISRAEL                                              | CUSIP: 46513JXN6<br>LEI: 213800T8ZHTFZIBYPE21 | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |   1585000 | PA      | $1020031.99    | 0.00%             | 2050-01-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Iridium Communications Inc                                                       | IRIDIUM COMMUNIC                                             | CUSIP: 46269C102<br>LEI: 549300U620NVQ4J1CT96 | Long             | EC               | CORP              | US        |     48994 | NS      | $1359093.56    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CNM9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  35823000 | PA      | $35869178.00   | 0.06%             | 2028-07-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 785191                                                    | CUSIP: 3622AAUQ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1753595 | PA      | $1507560.31    | 0.00%             | 2050-11-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Xylem Inc/NY                                                                     | XYLEM INC                                                    | CUSIP: 98419M100<br>LEI: 549300DF5MV96DRYLQ48 | Long             | EC               | CORP              | US        |    137014 | NS      | $16373173.00   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Qnity Electronics Inc                                                            | QNITY ELECTRONIC                                             | CUSIP: 74743L100<br>LEI: 254900RSUG4J9TFFZX53 | Long             | EC               | CORP              | US        |    118102 | NS      | $13626608.76   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL2835                                                    | CUSIP: 31427QEH1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2487033 | PA      | $2518386.42    | 0.00%             | 2055-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peruvian Government International Bond                                           | REPUBLIC OF PERU                                             | CUSIP: 715638DU3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |   1800000 | PA      | $1537475.75    | 0.00%             | 2034-01-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northrop Grumman Corp                                                            | NORTHROP GRUMMAN                                             | CUSIP: 666807CH3<br>LEI: RIMU48P07456QXSO0R61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $748785.60     | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K153 A2                                                 | CUSIP: 3137BXHB1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1600000 | PA      | $1561214.72    | 0.00%             | 2029-03-25      | Variable      | 3.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Georgia Power Co                                                                 | GEORGIA POWER                                                | CUSIP: 373334KS9<br>LEI: D981X4Z4RWS7PDMJUZ03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2150000 | PA      | $2168189.64    | 0.00%             | 2028-05-16      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU                                             | CUSIP: 29379VCB7<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    950000 | PA      | $628320.61     | 0.00%             | 2053-02-15      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Issuer: BB Company ID:71657139                                               | HAROT 2024-2 A4                                              | CUSIP: 437930AD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1014271.90    | 0.00%             | 2030-07-18      | Fixed         | 5.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Illumina Inc                                                                     | ILLUMINA INC                                                 | CUSIP: 452327109<br>LEI: SQ95QG8SR5Q56LSNF682 | Long             | EC               | CORP              | US        |     81578 | NS      | $10055304.28   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5036                                                    | CUSIP: 3133KYSZ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    282103 | PA      | $256474.06     | 0.00%             | 2040-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc                                           | NXP BV/NXP FDG                                               | CUSIP: 62954HAY4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   1100000 | PA      | $1048449.76    | 0.00%             | 2030-05-01      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Bank for International Cooperation                                         | JAPAN BANK COOP                                              | CUSIP: 471048CF3<br>LEI: 549300TJ3QFYVCTSCJ29 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    300000 | PA      | $279425.34     | 0.00%             | 2029-10-17      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telefonica Emisiones SA                                                          | TELEFONICA EMIS                                              | CUSIP: 87938WAW3<br>LEI: 549300Y5MFC4SW5Z3K71 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |   1252000 | PA      | $1034406.50    | 0.00%             | 2048-03-06      | Fixed         | 4.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3411                                                    | CUSIP: 3132DQYG5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    522610 | PA      | $550981.87     | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8059                                                    | CUSIP: 3132DV5U5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     97104 | PA      | $94705.17      | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hilltop Holdings Inc                                                             | HILLTOP HOLDINGS                                             | CUSIP: 432748101<br>LEI: 54930010TA543US0PM65 | Long             | EC               | CORP              | US        |     21959 | NS      | $786571.38     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CME Group Inc                                                                    | CME GROUP INC                                                | CUSIP: 12572Q105<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | Long             | EC               | CORP              | US        |    201956 | NS      | $59647704.60   | 0.10%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Arthur J Gallagher & Co                                                          | ARTHUR J GALLAGH                                             | CUSIP: 04316JAB5<br>LEI: 54930049QLLMPART6V29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $307956.84     | 0.00%             | 2052-03-09      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CPS Technologies Corp                                                            | CPS TECHNOLOGIES                                             | CUSIP: 12619F104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     13812 | NS      | $51656.88      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Atossa Therapeutics Inc                                                          | ATOSSA THERAPEUT                                             | CUSIP: 04962H704<br>LEI: 549300QRKP1JTNHD2366 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6539 | NS      | $34395.14      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL2066                                                    | CUSIP: 31427PJL9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5042472 | PA      | $5209356.74    | 0.01%             | 2055-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                                              | CUSIP: 345397A86<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    365000 | PA      | $360303.38     | 0.00%             | 2027-08-17      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2353                                                    | CUSIP: 31418BTK2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    290631 | PA      | $278225.46     | 0.00%             | 2035-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| South Bow USA Infrastructure Holdings LLC                                        | SOUTH BOW USA                                                | CUSIP: 83007CAD4<br>LEI: 254900Z1WAY7QFQ7O850 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    830000 | PA      | $835741.25     | 0.00%             | 2029-10-01      | Fixed         | 5.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Financial Corp                                                       | CAPITAL ONE FINL                                             | CUSIP: 14040HCG8<br>LEI: ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $690072.79     | 0.00%             | 2032-07-29      | Variable      | 2.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aemetis Inc                                                                      | AEMETIS INC                                                  | CUSIP: 00770K202<br>LEI: 254900DQF4U5U9W7AR72 | Long             | EC               | CORP              | US        |     37945 | NS      | $121044.55     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hanover Insurance Group Inc/The                                                  | HANOVER INSURANC                                             | CUSIP: 410867AH8<br>LEI: JJYR6MFKFF6CF8DBZ078 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $198398.13     | 0.00%             | 2035-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | UNITED TECH CORP                                             | CUSIP: 913017BK4<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    585000 | PA      | $629074.84     | 0.00%             | 2036-06-01      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of California                                                              | CALIFORNIA-TXBL                                              | CUSIP: 13063DGC6<br>LEI: 9845007J7054602FF597 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    400000 | PA      | $397016.72     | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lloyds Banking Group PLC                                                         | LLOYDS BK GR PLC                                             | CUSIP: 539439BD0<br>LEI: 549300PPXHEU2JF0AM85 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    678000 | PA      | $681850.65     | 0.00%             | 2029-06-13      | Variable      | 4.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ4839                                                    | CUSIP: 3142GVLV1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3357267 | PA      | $3380881.38    | 0.01%             | 2055-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oglethorpe Power Corp                                                            | OGLETHORPE POWER                                             | CUSIP: 677052AA0<br>LEI: 3EERXCUSWMS9GV5D9M98 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1130000 | PA      | $1100197.63    | 0.00%             | 2040-11-01      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Watts Water Technologies Inc                                                     | WATTS WATER TE-A                                             | CUSIP: 942749102<br>LEI: 549300REJOO94ERQN318 | Long             | EC               | CORP              | US        |     15433 | NS      | $4480045.57    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Brink's Co/The                                                                   | BRINK'S CO/THE                                               | CUSIP: 109696104<br>LEI: XFP140TFNOQMIVFTVQ13 | Long             | EC               | CORP              | US        |     23233 | NS      | $2407635.79    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AJ4046                                                    | CUSIP: 3138AVP82<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    157053 | PA      | $153220.86     | 0.00%             | 2041-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VF Corp                                                                          | VF CORP                                                      | CUSIP: 918204108<br>LEI: CWAJJ9DJ5Z7P057HV541 | Long             | EC               | CORP              | US        |    220233 | NS      | $3741758.67    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK                                             | CUSIP: 89115A3E0<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    374000 | PA      | $377058.46     | 0.00%             | 2028-01-31      | Fixed         | 4.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AK2415                                                    | CUSIP: 3138E6VH6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    415169 | PA      | $403591.71     | 0.00%             | 2042-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hewlett Packard Enterprise Co                                                    | HP ENTERPRISE                                                | CUSIP: 42824CBT5<br>LEI: 549300BX44RGX6ANDV88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1515000 | PA      | $1507335.21    | 0.00%             | 2029-10-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exxon Mobil Corp                                                                 | EXXON MOBIL CORP                                             | CUSIP: 30231GAW2<br>LEI: J3WHBG0MTS7O8ZVMDC91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1840000 | PA      | $1516494.06    | 0.00%             | 2046-03-01      | Fixed         | 4.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carrier Global Corp                                                              | CARRIER GLOBAL                                               | CUSIP: 14448CAL8<br>LEI: 549300JE3W6CWY2NAN77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    390000 | PA      | $357826.90     | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ryder System Inc                                                                 | RYDER SYSTEM INC                                             | CUSIP: 78355HKX6<br>LEI: ZXJ6Y2OSPZXIVGRILD15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $522610.78     | 0.00%             | 2028-12-01      | Fixed         | 6.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| America Movil SAB de CV                                                          | AMERICA MOVIL SA                                             | CUSIP: 02364WAW5<br>LEI: 5493000FNR3UCEAONM59 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |   1500000 | PA      | $1563916.79    | 0.00%             | 2040-03-30      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3720                                                    | CUSIP: 3140XKD23<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    722883 | PA      | $710898.30     | 0.00%             | 2049-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3165                                                    | CUSIP: 3132DQQS8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    862370 | PA      | $857414.72     | 0.00%             | 2052-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                                              | CUSIP: 842400HN6<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $327877.92     | 0.00%             | 2052-02-01      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prudential Funding Asia PLC                                                      | PRU FUNDING ASIA                                             | CUSIP: 744330AA9<br>LEI: 2549005TNASWKLR0XC37 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    740000 | PA      | $704056.67     | 0.00%             | 2030-04-14      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Monopar Therapeutics Inc                                                         | MONOPAR THERAPEU                                             | CUSIP: 61023L207<br>LEI: 549300QJFAI7L6YHKG83 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3065 | NS      | $167931.35     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)                                             | CUSIP: 718286CC9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |   1725000 | PA      | $1679696.87    | 0.00%             | 2028-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chubb Ltd                                                                        | CHUBB LTD                                                    | CUSIP: H1467J104<br>LEI: E0JAN6VLUDI1HITHT809 | Long             | EC               | CORP              | US        |    198167 | NS      | $64588570.31   | 0.11%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS0560                                                    | CUSIP: 3138W9TS9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     48152 | PA      | $47816.84      | 0.00%             | 2043-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arthur J Gallagher & Co                                                          | ARTHUR J GALLAGH                                             | CUSIP: 04316JAD1<br>LEI: 54930049QLLMPART6V29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $513066.56     | 0.00%             | 2033-03-02      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4000                                                    | CUSIP: 3140X7NS4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    350878 | PA      | $334667.59     | 0.00%             | 2049-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB7489                                                    | CUSIP: 3140QTKB4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    745856 | PA      | $786187.09     | 0.00%             | 2053-11-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Brands Inc                                                         | CONSTELLATION BR                                             | CUSIP: 21036PAT5<br>LEI: 5493005GKEG8QCVY7037 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    408000 | PA      | $332350.44     | 0.00%             | 2047-05-09      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ3985                                                    | CUSIP: 3142GUNB5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1966015 | PA      | $1989059.22    | 0.00%             | 2055-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                                              | CUSIP: 345397B69<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    774000 | PA      | $697681.87     | 0.00%             | 2031-06-17      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Texas Health Resources                                                           | TEXAS HEALTH RES                                             | CUSIP: 882484AA6<br>LEI: 54930008C10TUBW7Z611 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $82206.24      | 0.00%             | 2055-11-15      | Fixed         | 4.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blue Owl Technology Finance Corp                                                 | BLUE OWL TECHNOL                                             | CUSIP: 69121JAB3<br>LEI: 254900G5EZJSOD3UKL16 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $984189.19     | 0.00%             | 2029-04-04      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL0041                                                    | CUSIP: 3138EGBK9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      7200 | PA      | $7528.70       | 0.00%             | 2041-02-01      | Floating      | 6.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri               | MO HLTH & EDU FACS-A                                         | CUSIP: 60636APP2<br>LEI: 549300IWTBCMX5JB3277 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    350000 | PA      | $251220.73     | 0.00%             | 2057-08-15      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                                               | CUSIP: 548661EH6<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1250000 | PA      | $1183508.74    | 0.00%             | 2032-04-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 190367                                                    | CUSIP: 31368HMQ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     17740 | PA      | $18273.37      | 0.00%             | 2036-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Becton Dickinson & Co                                                            | BECTON DICKINSON                                             | CUSIP: 075887CP2<br>LEI: ICE2EP6D98PQUILVRZ91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $339725.03     | 0.00%             | 2032-08-22      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Weyerhaeuser Co                                                                  | WEYERHAEUSER CO                                              | CUSIP: 962166BX1<br>LEI: 08IRJODWFYBI7QWRGS31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $734836.66     | 0.00%             | 2029-11-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Trupanion Inc                                                                    | TRUPANION INC                                                | CUSIP: 898202106<br>LEI: 549300J86GFKIDGMQP18 | Long             | EC               | CORP              | US        |     18605 | NS      | $476474.05     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8569                                                    | CUSIP: 36179XQW9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1750092 | PA      | $1743969.84    | 0.00%             | 2053-01-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN DB4206                                                    | CUSIP: 3140ADU82<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3980264 | PA      | $4004528.56    | 0.01%             | 2054-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan International Cooperation Agency                                           | JAPAN INT'L COOP                                             | CUSIP: 47109LAD6<br>LEI: 254900XEIG78M2AJB031 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    200000 | PA      | $175103.80     | 0.00%             | 2030-07-22      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS7386                                                    | CUSIP: 3138WHF49<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    624411 | PA      | $581409.60     | 0.00%             | 2046-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caribou Biosciences Inc                                                          | CARIBOU BIOSCIEN                                             | CUSIP: 142038108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     50567 | NS      | $96077.30      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp                                                  | ZURN ELKAY WATER                                             | CUSIP: 98983L108<br>LEI: 549300AM3633XDFU1Q85 | Long             | EC               | CORP              | US        |     89742 | NS      | $4024031.28    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Principal Financial Group Inc                                                    | PRINCIPAL FINL                                               | CUSIP: 74251VAF9<br>LEI: CUMYEZJOAF02RYZ1JJ85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $436002.19     | 0.00%             | 2042-09-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of Korea                                                      | EXP-IMP BK KOREA                                             | CUSIP: 302154DN6<br>LEI: 549300APVP4R32PI3Y06 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    650000 | PA      | $578321.77     | 0.00%             | 2032-01-18      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0200                                                    | CUSIP: 3618N5GJ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     47257 | PA      | $42249.31      | 0.00%             | 2055-02-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8385                                                    | CUSIP: 3132DWJ61<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2169414 | PA      | $2246848.93    | 0.00%             | 2053-12-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CHR5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  28266000 | PA      | $28356539.39   | 0.05%             | 2030-07-31      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV                                             | CUSIP: 459058KT9<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   4250000 | PA      | $4219290.81    | 0.01%             | 2028-07-12      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Essex Portfolio LP                                                               | ESSEX PORTFOLIO                                              | CUSIP: 29717PAU1<br>LEI: 5493003GN3O58H286O74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    405000 | PA      | $381444.43     | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Phillips 66 Co                                                                   | PHILLIPS 66 CO                                               | CUSIP: 718547AZ5<br>LEI: RVJMT2IZVVSKIRJJBH76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    676000 | PA      | $665738.55     | 0.00%             | 2056-03-15      | Variable      | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Maple Parent Holdings Corp                                                       | MAPLE PARENT                                                 | CUSIP: 56530KAA4<br>LEI: 254900J6FBJ1E892Q074 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    235000 | PA      | $234865.67     | 0.00%             | 2029-03-26      | Fixed         | 4.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 783114                                                    | CUSIP: 36241LN77<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     90301 | PA      | $91833.24      | 0.00%             | 2040-09-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mizuho Financial Group Inc                                                       | MIZUHO FINANCIAL                                             | CUSIP: 60687YDL0<br>LEI: 353800CI5L6DDAN5XZ33 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    650000 | PA      | $648921.79     | 0.00%             | 2031-07-08      | Variable      | 4.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aldeyra Therapeutics Inc                                                         | ALDEYRA THERAPEU                                             | CUSIP: 01438T106<br>LEI: 529900HGKY864E4Y9014 | Long             | EC               | CORP              | US        |     34700 | NS      | $58643.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Park National Corp                                                               | PARK NATL CORP                                               | CUSIP: 700658107<br>LEI: 984500Q3E941TDF87712 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9278 | NS      | $1516489.10    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SOUTHSTATE BANK CORP                                                             | SOUTHSTATE BANK                                              | CUSIP: 84472E102<br>LEI: 549300JZUANXM0YQ4W53 | Long             | EC               | CORP              | US        |     55105 | NS      | $5098314.60    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| First National Corp/VA                                                           | FIRST NAT CRP/VA                                             | CUSIP: 32106V107<br>LEI: 549300TDCMDRFUMP0106 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4461 | NS      | $120090.12     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Visa Inc                                                                         | VISA INC                                                     | CUSIP: 92826CAL6<br>LEI: 549300JZ4OKEHW3DPJ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    886000 | PA      | $867513.79     | 0.00%             | 2027-04-15      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                                               | CUSIP: 58933YBZ7<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    480000 | PA      | $471089.74     | 0.00%             | 2035-12-04      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 5055                                                      | CUSIP: 36202FTL0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    148412 | PA      | $147393.20     | 0.00%             | 2041-05-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 603330                                                    | CUSIP: 36200KHF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      2700 | PA      | $2805.69       | 0.00%             | 2032-11-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Heartland Express Inc                                                            | HEARTLAND EXPRES                                             | CUSIP: 422347104<br>LEI: 5299005V45FZIQGLOG39 | Long             | EC               | CORP              | US        |     28887 | NS      | $300424.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Consumers Energy Co                                                              | CONSUMERS ENERGY                                             | CUSIP: 210518DP8<br>LEI: 7NKTFWJ1G6MELP9TU740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     88000 | PA      | $82913.33      | 0.00%             | 2032-08-15      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tennessee Valley Authority                                                       | TENN VALLEY AUTH                                             | CUSIP: 880591EP3<br>LEI: 549300HE1ISW43LNKM54 | Long             | DBT              | USGA              | US        |    200000 | PA      | $167126.40     | 0.00%             | 2042-12-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Surrozen Inc                                                                     | SURROZEN INC                                                 | CUSIP: 86889P208<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3495 | NS      | $101809.35     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GKY4<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4000000 | PA      | $4025140.11    | 0.01%             | 2033-07-22      | Variable      | 5.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB4681                                                    | CUSIP: 31417BFX0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    227545 | PA      | $215605.73     | 0.00%             | 2042-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BA4745                                                    | CUSIP: 3140E9HX7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    180175 | PA      | $174727.08     | 0.00%             | 2031-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8098                                                    | CUSIP: 36179W7K8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1711787 | PA      | $1528111.00    | 0.00%             | 2052-06-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WF Card Issuance Trust                                                           | WFCIT 2024-A1 A                                              | CUSIP: 92970QAA3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    725000 | PA      | $730884.68     | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 4.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keurig Dr Pepper Inc                                                             | KEURIG DR PEPPER                                             | CUSIP: 49271VAV2<br>LEI: DYTQ8KRTKO7Y2BVU5K74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $545340.55     | 0.00%             | 2034-03-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mattel Inc                                                                       | MATTEL INC                                                   | CUSIP: 577081BG6<br>LEI: 549300VELLG24KHTJ564 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $248814.61     | 0.00%             | 2030-11-17      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                                                 | CUSIP: 29250NCM5<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    400000 | PA      | $397130.61     | 0.00%             | 2028-11-20      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                                                 | CUSIP: 06738ECV5<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1612000 | PA      | $1594887.58    | 0.00%             | 2035-09-10      | Variable      | 5.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Global Water Resources Inc                                                       | GLOBAL WATER RES                                             | CUSIP: 379463102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      7984 | NS      | $60598.56      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CEA Industries Inc                                                               | CEA INDUSTRIES I                                             | CUSIP: 86887P309<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     25381 | NS      | $74112.52      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Xeris Biopharma Holdings Inc                                                     | XERIS BIOPHARMA                                              | CUSIP: 98422E103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     91532 | NS      | $530885.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Benchmark 2019-B10 Mortgage Trust                                                | BMARK 2019-B10 AM                                            | CUSIP: 08162VAG3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    125000 | PA      | $119597.39     | 0.00%             | 2062-03-15      | Fixed         | 3.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00538                                                    | CUSIP: 31292GS31<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        58 | PA      | $58.64         | 0.00%             | 2027-07-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 731110                                                    | CUSIP: 3620AJGT0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     20223 | PA      | $19502.66      | 0.00%             | 2040-10-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G06956                                                    | CUSIP: 3128M9BZ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    107787 | PA      | $107418.55     | 0.00%             | 2041-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allegion plc                                                                     | ALLEGION PLC                                                 | CUSIP: G0176J109<br>LEI: 984500560CAC2E6FB757 | Long             | EC               | CORP              | US        |     48536 | NS      | $7051795.44    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Global Net Lease Inc                                                             | GLOBAL NET LEASE                                             | CUSIP: 379378201<br>LEI: 549300NUYANCT5SU8Z65 | Long             | EC               | CORP              | US        |    120960 | NS      | $1132185.60    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets America Inc                                                   | BP CAP MKTS AMER                                             | CUSIP: 10373QBV1<br>LEI: 5493009NTB34VXE1T760 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2348000 | PA      | $2362717.81    | 0.00%             | 2033-09-11      | Fixed         | 4.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| World Omni Auto Receivables Trust 2023-B                                         | WOART 2023-B A4                                              | CUSIP: 98164QAE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    275000 | PA      | $276204.47     | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 4.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc                                                                     | ALPHABET INC                                                 | CUSIP: 02079KBK2<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1866000 | PA      | $1852691.04    | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Simon Property Group LP                                                          | SIMON PROP GP LP                                             | CUSIP: 828807DH7<br>LEI: MR92GTD0MJTTTTQDVG45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1100000 | PA      | $734764.91     | 0.00%             | 2049-09-13      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Phillips Edison & Co Inc                                                         | PHILLIPS EDISON                                              | CUSIP: 71844V201<br>LEI: 549300JPN4YHYPXTJQ85 | Long             | EC               | CORP              | US        |     70855 | NS      | $2651394.10    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CarMax Auto Owner Trust 2024-4                                                   | CARMX 2024-4 A3                                              | CUSIP: 14290DAC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    415000 | PA      | $417177.75     | 0.00%             | 2029-10-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS2099                                                    | CUSIP: 3140XHKM8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2105064 | PA      | $1621784.36    | 0.00%             | 2052-04-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CFF3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  72339800 | PA      | $66914315.00   | 0.11%             | 2032-08-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Everest Reinsurance Holdings Inc                                                 | EVEREST RE HLDGS                                             | CUSIP: 299808AJ4<br>LEI: 254900P29PM5UJR3VU91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1250000 | PA      | $753659.94     | 0.00%             | 2052-10-15      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1084                                                    | CUSIP: 31418AF29<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    308596 | PA      | $303426.92     | 0.00%             | 2032-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Riot Platforms Inc                                                               | RIOT PLATFORMS I                                             | CUSIP: 767292105<br>LEI: 5299005LKZAJQDQZDF73 | Long             | EC               | CORP              | US        |    188590 | NS      | $2330972.40    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Florida Power & Light Co                                                         | FLORIDA POWER &                                              | CUSIP: 341081FP7<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $410491.80     | 0.00%             | 2047-12-01      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS7247                                                    | CUSIP: 3138WHBR2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    157686 | PA      | $151288.50     | 0.00%             | 2046-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Storage Operating Co                                                      | PUBLIC STORAGE                                               | CUSIP: 74460WAD9<br>LEI: 549300LMZF40TKJ6DM64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $571887.25     | 0.00%             | 2028-05-01      | Fixed         | 1.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Energy Co                                                                    | DTE ENERGY CO                                                | CUSIP: 233331BL0<br>LEI: 549300IX8SD6XXD71I78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1556000 | PA      | $1630180.25    | 0.00%             | 2034-06-01      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Energy Generation LLC                                              | CONSTL ENRGY GEN                                             | CUSIP: 210385AQ3<br>LEI: S2PEWKCZFFECR4533P43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    303000 | PA      | $299403.73     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Molson Coors Beverage Co                                                         | MOLSON COORS-B                                               | CUSIP: 60871R209<br>LEI: 54930073LBBH6ZCBE225 | Long             | EC               | CORP              | US        |     89014 | NS      | $3832942.84    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AE0113                                                    | CUSIP: 31419ADT1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    422878 | PA      | $413080.34     | 0.00%             | 2040-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Summit Hotel Properties Inc                                                      | SUMMIT HOTEL PRO                                             | CUSIP: 866082100<br>LEI: 254900OBQWJK6X20LS71 | Long             | EC               | CORP              | US        |     63207 | NS      | $279374.94     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4997                                                    | CUSIP: 3140X8RT6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    570283 | PA      | $531366.15     | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PG&E Wildfire Recovery Funding LLC                                               | PG&E WILDFIRE                                                | CUSIP: 693342AB3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $241034.41     | 0.00%             | 2036-06-01      | Fixed         | 4.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 889579                                                    | CUSIP: 31410KJY1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    250769 | PA      | $262402.37     | 0.00%             | 2038-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Auto Receivables 2023-C Owner Trust                                       | TAOT 2023-C A3                                               | CUSIP: 89231FAD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    130523 | PA      | $131114.76     | 0.00%             | 2028-04-17      | Fixed         | 5.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                                              | CUSIP: 842400FV0<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1945000 | PA      | $1524400.90    | 0.00%             | 2042-03-15      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NMI Holdings Inc                                                                 | NMI HOLDINGS                                                 | CUSIP: 629209AC1<br>LEI: 529900KNNGFXJX1C3Z08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    123000 | PA      | $125694.23     | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 254868                                                    | CUSIP: 31371LCD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     96737 | PA      | $97929.76      | 0.00%             | 2033-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brighthouse Financial Inc                                                        | BRIGHTHOUSE FINA                                             | CUSIP: 10922N103<br>LEI: 5493003T8SZSHOGGAW52 | Long             | EC               | CORP              | US        |     31732 | NS      | $1900112.16    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                                               | CUSIP: 437076BZ4<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1042000 | PA      | $690362.56     | 0.00%             | 2049-12-15      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810RN0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  14180500 | PA      | $10531790.84   | 0.02%             | 2045-08-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GMB2<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1550000 | PA      | $1547509.70    | 0.00%             | 2035-08-15      | Variable      | 5.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Palomar Holdings Inc                                                             | PALOMAR HOLDINGS                                             | CUSIP: 69753M105<br>LEI: 549300DOI1MUW11BLX74 | Long             | EC               | CORP              | US        |     14832 | NS      | $1772424.00    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ORIX Corp                                                                        | ORIX CORP                                                    | CUSIP: 686330AV3<br>LEI: 35380016EMHNBOVYE123 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    750000 | PA      | $742987.18     | 0.00%             | 2030-09-09      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| World Omni Auto Receivables Trust 2022-B                                         | WOART 2022-B A4                                              | CUSIP: 98163QAE9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    104574 | PA      | $104491.90     | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 3.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB5461                                                    | CUSIP: 31417CB79<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     51841 | PA      | $47748.30      | 0.00%             | 2042-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kenvue Inc                                                                       | KENVUE INC                                                   | CUSIP: 49177JAH5<br>LEI: 5493008HSF8L4M2LIJ82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1650000 | PA      | $1680552.23    | 0.00%             | 2030-03-22      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM1645                                                    | CUSIP: 3140X4ZK5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     39294 | PA      | $38763.47      | 0.00%             | 2032-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eaton Corp PLC                                                                   | EATON CORP PLC                                               | CUSIP: G29183103<br>LEI: 549300VDIGTMXUNT7H71 | Long             | EC               | CORP              | US        |    218685 | NS      | $78217063.95   | 0.13%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4583                                                    | CUSIP: 31418ECV0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    385503 | PA      | $364306.29     | 0.00%             | 2037-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Storage Operating Co                                                      | PUBLIC STORAGE                                               | CUSIP: 74460WAE7<br>LEI: 549300LMZF40TKJ6DM64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $898222.02     | 0.00%             | 2031-05-01      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZA6124                                                    | CUSIP: 31329PYV9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     61321 | PA      | $59844.72      | 0.00%             | 2048-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EPR Properties                                                                   | EPR PROPERTIES                                               | CUSIP: 26884UAD1<br>LEI: 549300YSSXFHMPOWZ492 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    564000 | PA      | $561813.11     | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NetApp Inc                                                                       | NETAPP INC                                                   | CUSIP: 64110DAK0<br>LEI: QTX3D84DZDD5JYOCYH15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $550749.01     | 0.00%             | 2030-06-22      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boston Properties LP                                                             | BOSTON PROP LP                                               | CUSIP: 10112RBE3<br>LEI: BVHHEFJI6SHNOKQT2572 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $429681.14     | 0.00%             | 2032-04-01      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coeptis Therapeutics Holdings Inc                                                | COEPTIS THERAPEU                                             | CUSIP: 19207A207<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2783 | NS      | $31225.26      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Colgate-Palmolive Co                                                             | COLGATE-PALM CO                                              | CUSIP: 194162AN3<br>LEI: YMEGZFW4SBUSS5BQXF88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $989086.50     | 0.00%             | 2027-08-15      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Pacific Corp                                                               | UNION PAC CORP                                               | CUSIP: 907818FX1<br>LEI: 549300LMMRSZZCZ8CL11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $454501.83     | 0.00%             | 2032-02-14      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Dynamics Corp                                                            | GENERAL DYNAMICS                                             | CUSIP: 369550108<br>LEI: 9C1X8XOOTYY2FNYTVH06 | Long             | EC               | CORP              | US        |    137080 | NS      | $47048597.60   | 0.08%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| C&F Financial Corp                                                               | C & F FINANCIAL                                              | CUSIP: 12466Q104<br>LEI: 549300VFPAZLNS1R0361 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1671 | NS      | $121882.74     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                      | AMERICAN HONDA F                                             | CUSIP: 02665WGL9<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $541733.81     | 0.00%             | 2030-09-04      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Electronic Arts Inc                                                              | ELECTRONIC ARTS                                              | CUSIP: 285512109<br>LEI: 549300O7A67PUEYKDL45 | Long             | EC               | CORP              | US        |    140999 | NS      | $28745466.13   | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bunge Ltd Finance Corp                                                           | BUNGE LTD FIN CP                                             | CUSIP: 120568BS8<br>LEI: 549300QHC068L40NNM71 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    392000 | PA      | $386971.73     | 0.00%             | 2033-03-19      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marvell Technology Inc                                                           | MARVELL TECHNOLO                                             | CUSIP: 573874104<br>LEI: 254900WVU0BM7ZCJ9E93 | Long             | EC               | CORP              | US        |    491377 | NS      | $48670891.85   | 0.08%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5165                                                    | CUSIP: 3140XLW38<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    686712 | PA      | $684053.47     | 0.00%             | 2053-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Essex Portfolio LP                                                               | ESSEX PORTFOLIO                                              | CUSIP: 29717PAS6<br>LEI: 5493003GN3O58H286O74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $817534.72     | 0.00%             | 2048-03-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Huntsman Corp                                                                    | HUNTSMAN CORP                                                | CUSIP: 447011107<br>LEI: 5299000V56320A7RIQ67 | Long             | EC               | CORP              | US        |     94966 | NS      | $1263997.46    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7062                                                    | CUSIP: 3140XAZ47<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4326055 | PA      | $3712664.23    | 0.01%             | 2051-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                      | AMERICAN HONDA F                                             | CUSIP: 02665WGT2<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    778000 | PA      | $750629.44     | 0.00%             | 2036-01-08      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G03646                                                    | CUSIP: 3128M5L32<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     26688 | PA      | $27968.13      | 0.00%             | 2038-01-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz Auto Receivables Trust 2024-1                                      | MBART 2024-1 A4                                              | CUSIP: 587918AE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50518.88      | 0.00%             | 2031-07-15      | Fixed         | 4.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                                              | CUSIP: 455780CK0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |   1100000 | PA      | $1056313.95    | 0.00%             | 2029-09-18      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eaton Corp                                                                       | EATON CORP                                                   | CUSIP: 278058DX7<br>LEI: 0NZWDMRCE180888QQE14 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    349000 | PA      | $344110.80     | 0.00%             | 2031-03-06      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fifth Third Bancorp                                                              | FIFTH THIRD BANC                                             | CUSIP: 316773DN7<br>LEI: THRNG6BD57P9QWTQLG42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1081000 | PA      | $1060839.33    | 0.00%             | 2032-04-29      | Variable      | 4.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Columbia Banking System Inc                                                      | COLUMBIA BANKING                                             | CUSIP: 197236102<br>LEI: 254900CTRJTQZ3BJ2V17 | Long             | EC               | CORP              | US        |    166165 | NS      | $4557905.95    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Honest Co Inc/The                                                                | HONEST CO INC/TH                                             | CUSIP: 438333106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     52806 | NS      | $155249.64     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Chevron USA Inc                                                                  | CHEVRON USA INC                                              | CUSIP: 166756BH8<br>LEI: VA8TZDWPEZYU430RZ444 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1420000 | PA      | $1420781.89    | 0.00%             | 2028-08-13      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ingersoll Rand Inc                                                               | INGERSOLL RAND                                               | CUSIP: 45687VAF3<br>LEI: 5299004C02FMZCUOIR50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $637877.05     | 0.00%             | 2034-06-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BE3774                                                    | CUSIP: 3140FPFQ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    197041 | PA      | $188060.88     | 0.00%             | 2047-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                                              | CUSIP: 478160CL6<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1400000 | PA      | $1214139.87    | 0.00%             | 2038-01-15      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unum Group                                                                       | UNUM GROUP                                                   | CUSIP: 91529YAU0<br>LEI: 549300E32YFDO6TZ8R31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    323000 | PA      | $315496.43     | 0.00%             | 2035-12-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RPM International Inc                                                            | RPM INTL INC                                                 | CUSIP: 749685AY9<br>LEI: 549300TJCKW4BRXPJ474 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $224739.18     | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                 | COCA-COLA CO/THE                                             | CUSIP: 191216DD9<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2321000 | PA      | $2193808.17    | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cencora Inc                                                                      | CENCORA INC                                                  | CUSIP: 03073EBF1<br>LEI: AI8GXW8LG5WK7E9UD086 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $341422.50     | 0.00%             | 2056-02-13      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Trane Technologies Financing Ltd                                                 | TRANE TECH                                                   | CUSIP: 892938AA9<br>LEI: 549300A5OEF3CJI2CO89 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    600000 | PA      | $615894.48     | 0.00%             | 2033-03-03      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-1516 A2                                               | CUSIP: 3137FUZJ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    875000 | PA      | $689514.09     | 0.00%             | 2035-05-25      | Fixed         | 1.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Biogen Inc                                                                       | BIOGEN INC                                                   | CUSIP: 09062X103<br>LEI: W8J5WZB5IY3K0NDQT671 | Long             | EC               | CORP              | US        |     82533 | NS      | $15130774.89   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K128 A2                                                 | CUSIP: 3137FYUJ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1115000 | PA      | $1008521.85    | 0.00%             | 2031-03-25      | Fixed         | 2.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc                                               | ANHEUSER-BUSCH                                               | CUSIP: 03523TBY3<br>LEI: 549300CRGMZK3K53BF92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $809461.53     | 0.00%             | 2034-06-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Infrastructure Investment Bank/The                                         | ASIAN INFRASTRUC                                             | CUSIP: 04522KAL0<br>LEI: 25490065OSV2524LCR32 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   1500000 | PA      | $1511125.48    | 0.00%             | 2029-01-18      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC                                             | CUSIP: 969457CJ7<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    729000 | PA      | $754127.23     | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Worthington Steel Inc                                                            | WORTHINGTON STEE                                             | CUSIP: 982104101<br>LEI: 2549009ZUUWL3QLK6G24 | Long             | EC               | CORP              | US        |     21509 | NS      | $652798.15     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Spire Missouri Inc                                                               | SPIRE MISSOURI                                               | CUSIP: 84859DAD9<br>LEI: 06LJQCOVPRXOPDHFC707 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201979.50     | 0.00%             | 2034-08-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Avista Corp                                                                      | AVISTA CORP                                                  | CUSIP: 05379BAR8<br>LEI: Q0IK63NITJD6RJ47SW96 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    346000 | PA      | $259109.58     | 0.00%             | 2052-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Welltower OP LLC                                                                 | WELLTOWER INC                                                | CUSIP: 95040QAF1<br>LEI: T6IZ0MBEG5ACZDTR7D06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $359646.64     | 0.00%             | 2048-09-01      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corp Andina de Fomento                                                           | CORP ANDINA FOM                                              | CUSIP: 219868CL8<br>LEI: UKZ46SXGNYCZK0UOZE76 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   1429000 | PA      | $1467050.77    | 0.00%             | 2030-01-22      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                                               | CUSIP: 91087BAR1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   2200000 | PA      | $1865569.24    | 0.00%             | 2034-02-12      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arthur J Gallagher & Co                                                          | ARTHUR J GALLAGH                                             | CUSIP: 04316JAK5<br>LEI: 54930049QLLMPART6V29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    170000 | PA      | $170510.53     | 0.00%             | 2027-12-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Delta Air Lines Inc                                                              | DELTA AIR LINES                                              | CUSIP: 247361A32<br>LEI: Q2CCMS6R0AS67HJMBN42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    515000 | PA      | $518941.57     | 0.00%             | 2030-07-10      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spire Missouri Inc                                                               | SPIRE MISSOURI                                               | CUSIP: 84859DAC1<br>LEI: 06LJQCOVPRXOPDHFC707 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $498536.61     | 0.00%             | 2033-02-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL9903                                                    | CUSIP: 3138ESAD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    503122 | PA      | $517490.69     | 0.00%             | 2044-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blackstone Private Credit Fund                                                   | BLACKSTONE PRIVA                                             | CUSIP: 09261HBG1<br>LEI: 549300ORP3TTCNXSYO43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    410000 | PA      | $405143.45     | 0.00%             | 2031-01-25      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                                              | CUSIP: 927804GL2<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $491566.86     | 0.00%             | 2053-04-01      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BellRing Brands Inc                                                              | BELLRING BRANDS                                              | CUSIP: 07831C103<br>LEI: 549300S3BOK5CMTS8054 | Long             | EC               | CORP              | US        |     65771 | NS      | $1058255.39    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alexandria Real Estate Equities Inc                                              | ALEXANDRIA REAL                                              | CUSIP: 015271BE8<br>LEI: MGCJBT4MKTQBVLNUIS88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $747175.07     | 0.00%             | 2035-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Twilio Inc                                                                       | TWILIO INC - A                                               | CUSIP: 90138F102<br>LEI: 5493004W8TRGD63APX93 | Long             | EC               | CORP              | US        |     85280 | NS      | $10729929.60   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DXP Enterprises Inc/TX                                                           | DXP ENTERPRISES                                              | CUSIP: 233377407<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      6829 | NS      | $954216.17     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Asian Infrastructure Investment Bank/The                                         | ASIAN INFRASTRUC                                             | CUSIP: 04522KAQ9<br>LEI: 25490065OSV2524LCR32 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    624000 | PA      | $633100.18     | 0.00%             | 2035-05-21      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Avis Budget Group Inc                                                            | AVIS BUDGET GROU                                             | CUSIP: 053774105<br>LEI: 529900E95812SYWMCE44 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9205 | NS      | $1342549.25    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Delhaize America LLC                                                             | DELHAIZE AMERICA                                             | CUSIP: 246688AF2<br>LEI: 9VB3APGHFWSQ4ECW4316 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $558272.57     | 0.00%             | 2031-04-15      | Fixed         | 9.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zions Bancorp NA                                                                 | ZIONS BANCORP NA                                             | CUSIP: 989701107<br>LEI: 8WH0EE09O9V05QJZ3V89 | Long             | EC               | CORP              | US        |     83133 | NS      | $4790123.46    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4330                                                    | CUSIP: 3132E0Y30<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2650053 | PA      | $2744643.81    | 0.00%             | 2053-11-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carriage Services Inc                                                            | CARRIAGE SERVICE                                             | CUSIP: 143905107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      8479 | NS      | $387151.14     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Meta Platforms Inc                                                               | META PLATFORMS                                               | CUSIP: 30303MAB8<br>LEI: BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    980000 | PA      | $969891.87     | 0.00%             | 2030-11-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Humana Inc                                                                       | HUMANA INC                                                   | CUSIP: 444859BX9<br>LEI: 529900YLDW34GJAO4J06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1050000 | PA      | $909528.49     | 0.00%             | 2053-03-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Co                                                                | GENERAL MOTORS C                                             | CUSIP: 37045VAP5<br>LEI: 54930070NSV60J38I987 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    825000 | PA      | $772772.79     | 0.00%             | 2038-04-01      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3035                                                    | CUSIP: 36179RLQ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    976129 | PA      | $935877.16     | 0.00%             | 2045-08-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zions Bancorp NA                                                                 | ZIONS BANCORP                                                | CUSIP: 98971DAC4<br>LEI: 8WH0EE09O9V05QJZ3V89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $256858.55     | 0.00%             | 2035-11-19      | Variable      | 6.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| San Diego Gas & Electric Co                                                      | SAN DIEGO G & E                                              | CUSIP: 797440BW3<br>LEI: KNIRVXKVNJJ4P8OTMS63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $254422.49     | 0.00%             | 2048-05-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7538                                                    | CUSIP: 3132DVLT0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1745941 | PA      | $1441540.10    | 0.00%             | 2051-04-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C38530                                                    | CUSIP: 31294FPP5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       867 | PA      | $910.14        | 0.00%             | 2030-05-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3529                                                    | CUSIP: 3132DQ4N3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    606130 | PA      | $617969.91     | 0.00%             | 2053-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                                              | CUSIP: 345397D59<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1050000 | PA      | $1087874.72    | 0.00%             | 2028-11-07      | Fixed         | 6.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                                                    | CUSIP: 031162DT4<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3075000 | PA      | $2976223.20    | 0.01%             | 2053-03-02      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A93319                                                    | CUSIP: 312941VL8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      9124 | PA      | $9276.78       | 0.00%             | 2040-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinor ASA                                                                      | EQUINOR ASA                                                  | CUSIP: 29446MAB8<br>LEI: OW6OFBNCKXC4US5C7523 | Long             | DBT              | CORP              | NO        |   1200000 | PA      | $1189422.67    | 0.00%             | 2028-09-10      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG E02920                                                    | CUSIP: 31294MG54<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       308 | PA      | $307.58        | 0.00%             | 2026-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ROBLOX Corp                                                                      | ROBLOX CORP - A                                              | CUSIP: 771049103<br>LEI: 529900ANZDBDFU91SO19 | Long             | EC               | CORP              | US        |    353948 | NS      | $20019298.88   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 932390                                                    | CUSIP: 31412Q2X6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     65572 | PA      | $65309.13      | 0.00%             | 2040-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C47                                   | WFCM 2018-C47 A4                                             | CUSIP: 95002DBG3<br>LEI: 549300VHRKFNCWVN9Y77 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1075000 | PA      | $1072937.29    | 0.00%             | 2061-09-15      | Fixed         | 4.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prudential Financial Inc                                                         | PRUDENTIAL FIN                                               | CUSIP: 744320BP6<br>LEI: 5PRBRS5FEH7NREC8OR45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1225000 | PA      | $1249338.00    | 0.00%             | 2054-03-15      | Variable      | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Century Therapeutics Inc                                                         | CENTURY THERAPEU                                             | CUSIP: 15673T100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     76004 | NS      | $171769.04     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZA6146                                                    | CUSIP: 31329PZK2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     59151 | PA      | $57893.13      | 0.00%             | 2048-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANS                                                 | CUSIP: 29273VAY6<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1526026.48    | 0.00%             | 2034-05-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consumer Portfolio Services Inc                                                  | CONSUMER PORTFOL                                             | CUSIP: 210502100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      5489 | NS      | $42429.97      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| International Finance Corp                                                       | INTL FIN CORP                                                | CUSIP: 45950VUS3<br>LEI: QKL54NQY28TCDAI75F60 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   2090000 | PA      | $2084570.45    | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intercontinental Exchange Inc                                                    | INTERCONTINENT                                               | CUSIP: 45866FAF1<br>LEI: 5493000F4ZO33MV32P92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $196724.32     | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regal Rexnord Corp                                                               | REGAL REXNORD CO                                             | CUSIP: 758750103<br>LEI: QH78R09VCJGQKPBPYU33 | Long             | EC               | CORP              | US        |     37455 | NS      | $7013823.30    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nucor Corp                                                                       | NUCOR CORP                                                   | CUSIP: 670346AS4<br>LEI: 549300GGJCRSI2TIEJ46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $279896.30     | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CD 2017-CD6 Mortgage Trust                                                       | CD 2017-CD6 AM                                               | CUSIP: 125039AH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    275000 | PA      | $268635.59     | 0.00%             | 2050-11-13      | Variable      | 3.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ1265                                                    | CUSIP: 3142GRMP2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1453305 | PA      | $1464889.77    | 0.00%             | 2054-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vodafone Group PLC                                                               | VODAFONE GROUP                                               | CUSIP: 92857WAQ3<br>LEI: 213800TB53ELEUKM7Q61 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    426000 | PA      | $456228.56     | 0.00%             | 2037-02-27      | Fixed         | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Electric Co                                                                | UNION ELECTRIC                                               | CUSIP: 906548DB5<br>LEI: QMPJLLDULY5C1M8PNY21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    305000 | PA      | $297626.10     | 0.00%             | 2036-03-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS1542                                                    | CUSIP: 3140XGWC9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2087196 | PA      | $1933525.05    | 0.00%             | 2042-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA7379                                                    | CUSIP: 3140QFFV6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1020617 | PA      | $912303.15     | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Bank NA                                                              | WACHOVIA CORP                                                | CUSIP: 94980VAG3<br>LEI: KB1H1DSPRFMYMCUFXT09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $572561.61     | 0.00%             | 2036-08-26      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FNB Corp/PA                                                                      | FNB CORP                                                     | CUSIP: 302520AD3<br>LEI: PCYSKIGYNYFDTBLVZU83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $503119.73     | 0.00%             | 2030-12-11      | Variable      | 5.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ohio Power Co                                                                    | OHIO POWER CO                                                | CUSIP: 677415CR0<br>LEI: 06ZODLC132CY1O2Y7D77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $372802.97     | 0.00%             | 2049-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                                                 | CUSIP: 29250NCD5<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   1050000 | PA      | $1043296.66    | 0.00%             | 2054-04-05      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Braze Inc                                                                        | BRAZE INC-A                                                  | CUSIP: 10576N102<br>LEI: 9845007B9EDBFD37C277 | Long             | EC               | CORP              | US        |     48510 | NS      | $1145321.10    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Public Service Electric and Gas Co                                               | PUBLIC SERVICE                                               | CUSIP: 74456QCV6<br>LEI: 549300RUHPVD434XUK18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    258000 | PA      | $249497.75     | 0.00%             | 2055-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4124                                                    | CUSIP: 31418DSN3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1303330 | PA      | $1234519.19    | 0.00%             | 2035-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NewMarket Corp                                                                   | NEWMARKET CORP                                               | CUSIP: 651587107<br>LEI: 54930082CG88ERDREQ47 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4491 | NS      | $2878506.45    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Truist Financial Corp                                                            | TRUIST FINANCIAL                                             | CUSIP: 89788MAR3<br>LEI: 549300DRQQI75D2JP341 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1225000 | PA      | $1253039.99    | 0.00%             | 2030-01-24      | Variable      | 5.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ally Financial Inc                                                               | ALLY FINANCIAL                                               | CUSIP: 02005NBZ2<br>LEI: 549300JBN1OSM8YNAI90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101556.67     | 0.00%             | 2029-05-15      | Variable      | 5.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC                                             | CUSIP: 87264ADZ5<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    955000 | PA      | $938828.38     | 0.00%             | 2036-02-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dime Community Bancshares Inc                                                    | DIME COMMUNITY B                                             | CUSIP: 25432X102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     22610 | NS      | $764670.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Life360 Inc                                                                      | LIFE360 INC                                                  | CUSIP: 532206109<br>LEI: 254900VO9VDOQBQAHF07 | Long             | EC               | CORP              | US        |     41375 | NS      | $1688927.50    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| State of Oregon                                                                  | OR ST-TXB-PENSION                                            | CUSIP: 68607LXQ5<br>LEI: 549300R5SUGZRD8KP359 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    206961 | PA      | $209427.53     | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 5.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VICI Properties Inc                                                              | VICI PROPERTIES                                              | CUSIP: 925652109<br>LEI: 254900RKH6RY9KCJQH63 | Long             | EC               | CORP              | US        |    553455 | NS      | $15120390.60   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G06713                                                    | CUSIP: 3128M8YJ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    103233 | PA      | $104971.81     | 0.00%             | 2040-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Murphy USA Inc                                                                   | MURPHY USA INC                                               | CUSIP: 626755102<br>LEI: 549300Y081F8XIKQIO72 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9399 | NS      | $4642824.03    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Prudential Financial Inc                                                         | PRUDENTIAL FIN                                               | CUSIP: 744320BH4<br>LEI: 5PRBRS5FEH7NREC8OR45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $635347.33     | 0.00%             | 2050-10-01      | Variable      | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CBZ3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  37525000 | PA      | $35613570.31   | 0.06%             | 2028-04-30      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Astrazeneca Finance LLC                                                          | ASTRAZENECA FIN                                              | CUSIP: 04636NAB9<br>LEI: 549300C3HATU4Q460S18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $449981.12     | 0.00%             | 2031-05-28      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2025-B41 Mortgage Trust                                                | BMARK 2025-B41 AS                                            | CUSIP: 081935BA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     79000 | PA      | $80231.10      | 0.00%             | 2068-07-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 485794                                                    | CUSIP: 36209YUT3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       714 | PA      | $741.24        | 0.00%             | 2031-09-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Pacific Corp                                                               | UNION PAC CORP                                               | CUSIP: 907818FH6<br>LEI: 549300LMMRSZZCZ8CL11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    825000 | PA      | $767476.47     | 0.00%             | 2030-02-05      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Parker-Hannifin Corp                                                             | PARKER-HANNIFIN                                              | CUSIP: 701094AP9<br>LEI: 5493002CONDB4N2HKI23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    950000 | PA      | $741749.67     | 0.00%             | 2049-06-14      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8029                                                    | CUSIP: 3132DV4N2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1391339 | PA      | $1187104.20    | 0.00%             | 2049-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State Street Corp                                                                | STATE STREET CRP                                             | CUSIP: 857477CX9<br>LEI: 549300ZFEEJ2IP5VME73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $852009.34     | 0.00%             | 2036-02-28      | Variable      | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA2702                                                    | CUSIP: 3140W3AC3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2993232 | PA      | $3061428.15    | 0.01%             | 2055-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Huntington Bancshares Inc/OH                                                     | HUNTINGTON BANCS                                             | CUSIP: 446150BE3<br>LEI: 549300XTVCVV9I7B5T19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1050000 | PA      | $1065662.52    | 0.00%             | 2031-01-15      | Variable      | 5.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AK0782                                                    | CUSIP: 3138E42Q3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    165071 | PA      | $156566.61     | 0.00%             | 2042-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Xylem Inc/NY                                                                     | XYLEM INC                                                    | CUSIP: 98419MAL4<br>LEI: 549300DF5MV96DRYLQ48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $360109.64     | 0.00%             | 2031-01-30      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autodesk Inc                                                                     | AUTODESK INC                                                 | CUSIP: 052769106<br>LEI: FRKKVKAIQEF3FCSTPG55 | Long             | EC               | CORP              | US        |    119364 | NS      | $28575741.60   | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 253395                                                    | CUSIP: 31371JNL4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3744 | PA      | $3930.16       | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 8.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO                                                   | CUSIP: 58933Y105<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | EC               | CORP              | US        |   1391918 | NS      | $167433816.22  | 0.28%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Duke Energy Carolinas LLC                                                        | DUKE ENERGY CAR                                              | CUSIP: 264399DK9<br>LEI: MWIUSDMN17TCR56VW396 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $312659.08     | 0.00%             | 2028-12-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7990                                                    | CUSIP: 36179W2X5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   4565477 | PA      | $4320140.48    | 0.01%             | 2052-04-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4348                                                    | CUSIP: 3132E0ZM7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1318979 | PA      | $1386358.39    | 0.00%             | 2053-12-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MSWF Commercial Mortgage Trust 2023-1                                            | MSWF 2023-1 AS                                               | CUSIP: 55376CAR4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    200000 | PA      | $209006.82     | 0.00%             | 2056-05-15      | Variable      | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA8278                                                    | CUSIP: 3133KQFT8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1146096 | PA      | $1138793.94    | 0.00%             | 2052-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jabil Inc                                                                        | JABIL INC                                                    | CUSIP: 46656PAC8<br>LEI: 5493000CGCQY2OQU7669 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    219000 | PA      | $216461.51     | 0.00%             | 2029-02-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3243                                                    | CUSIP: 36179RS83<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    135878 | PA      | $123299.09     | 0.00%             | 2045-11-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Black Hills Corp                                                                 | BLACK HILLS CORP                                             | CUSIP: 092113AW9<br>LEI: 3MGELCRSTNSAMJ962671 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1052331.79    | 0.00%             | 2034-05-15      | Fixed         | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johns Hopkins University/The                                                     | JOHNS HOPKINS                                                | CUSIP: 478115AH1<br>LEI: 549300Z1XKWYKTIOM958 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $378949.74     | 0.00%             | 2032-07-01      | Fixed         | 4.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| L3Harris Technologies Inc                                                        | L3HARRIS TECH IN                                             | CUSIP: 502431AU3<br>LEI: 549300UTE50ZMDBG8A20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    635000 | PA      | $646102.56     | 0.00%             | 2034-06-01      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arizona Public Service Co                                                        | ARIZONA PUB SERV                                             | CUSIP: 040555CZ5<br>LEI: YG6VT0TPHRH4TFVAQV64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $469745.79     | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810RH3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  17700000 | PA      | $13873757.72   | 0.02%             | 2044-08-15      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eversource Energy                                                                | EVERSOURCE ENERG                                             | CUSIP: 30040WAZ1<br>LEI: SJ7XXD41SQU3ZNWUJ746 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1450000 | PA      | $1511305.05    | 0.00%             | 2034-07-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carlyle Group Inc/The                                                            | CARLYLE GROUP IN                                             | CUSIP: 14316J108<br>LEI: 529900NGGVF94UK6PG95 | Long             | EC               | CORP              | US        |    142168 | NS      | $6879509.52    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Idaho Power Co                                                                   | IDAHO POWER CO                                               | CUSIP: 45138LBK8<br>LEI: TN0LL73P2C8X3W6KM391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101493.93     | 0.00%             | 2034-08-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz Auto Lease Trust                                                   | MBALT 2025-A A3                                              | CUSIP: 58768YAD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    150000 | PA      | $151086.54     | 0.00%             | 2029-04-16      | Fixed         | 4.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telefonica Emisiones SA                                                          | TELEFONICA EMIS                                              | CUSIP: 87938WAV5<br>LEI: 549300Y5MFC4SW5Z3K71 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |   1600000 | PA      | $1443225.30    | 0.00%             | 2038-03-06      | Fixed         | 4.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kforce Inc                                                                       | KFORCE INC                                                   | CUSIP: 493732101<br>LEI: 5493003RDQQDVXY2SK46 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9962 | NS      | $291288.88     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AJ8476                                                    | CUSIP: 3138E1M20<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    176562 | PA      | $167395.50     | 0.00%             | 2041-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oncor Electric Delivery Co LLC                                                   | ONCOR ELECTRIC D                                             | CUSIP: 68233JBV5<br>LEI: 549300SP2X2BS1KERD24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $144820.80     | 0.00%             | 2050-05-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CC0572                                                    | CUSIP: 3140Y6T67<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1092951 | PA      | $1104736.63    | 0.00%             | 2055-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Parcel Service Inc                                                        | UNITED PARCEL                                                | CUSIP: 911312CJ3<br>LEI: D01LMJZU09ULLNCY6Z23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $255304.63     | 0.00%             | 2035-05-14      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AEP Texas Inc                                                                    | AEP TEXAS                                                    | CUSIP: 00108WAQ3<br>LEI: 5493001L78U618KXNZ75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $178471.15     | 0.00%             | 2052-05-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                                                 | CUSIP: 29250NBA2<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    325000 | PA      | $244703.65     | 0.00%             | 2049-11-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                                                     | CUSIP: 00206RNB4<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1625000 | PA      | $1596053.26    | 0.00%             | 2032-11-01      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZS7735                                                    | CUSIP: 3132A8SY6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    179265 | PA      | $171090.59     | 0.00%             | 2032-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5191                                                    | CUSIP: 36179TXU4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    316472 | PA      | $296237.26     | 0.00%             | 2048-05-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BU7271                                                    | CUSIP: 3140M9CH8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    200354 | PA      | $208507.65     | 0.00%             | 2053-02-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 940885                                                    | CUSIP: 31413BXN6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      8882 | PA      | $9249.09       | 0.00%             | 2037-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AC8512                                                    | CUSIP: 31417VN66<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    311324 | PA      | $310094.19     | 0.00%             | 2039-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                                              | CUSIP: 126650DP2<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1400000 | PA      | $980947.96     | 0.00%             | 2040-08-21      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8044                                                    | CUSIP: 36179W5D6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   5193824 | PA      | $4791547.42    | 0.01%             | 2052-05-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ardelyx Inc                                                                      | ARDELYX INC                                                  | CUSIP: 039697107<br>LEI: 549300F542QR4SXHCY32 | Long             | EC               | CORP              | US        |    128691 | NS      | $770859.09     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)                                             | CUSIP: 718286CG0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |   2000000 | PA      | $1961144.84    | 0.00%             | 2029-01-14      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                                               | CUSIP: 606822DL5<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   2000000 | PA      | $2047808.96    | 0.00%             | 2036-04-24      | Variable      | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                                               | CUSIP: 37045XCG9<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $296325.98     | 0.00%             | 2028-01-05      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Salesforce Inc                                                                   | SALESFORCE.COM                                               | CUSIP: 79466LAJ3<br>LEI: RCGZFPDMRW58VJ54VR07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $523340.17     | 0.00%             | 2031-07-15      | Fixed         | 1.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2025-C35                      | MSBAM 2025-C35 A5                                            | CUSIP: 61779CAH7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    600000 | PA      | $623962.50     | 0.00%             | 2058-08-15      | Fixed         | 5.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keysight Technologies Inc                                                        | KEYSIGHT TEC                                                 | CUSIP: 49338L103<br>LEI: 549300GLKVIO8YRCYN02 | Long             | EC               | CORP              | US        |     96697 | NS      | $27304331.89   | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                                                | CUSIP: 756109BT0<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $299337.82     | 0.00%             | 2033-07-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Panama Government International Bond                                             | PANAMA                                                       | CUSIP: 698299BS2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PA        |   1400000 | PA      | $1022454.95    | 0.00%             | 2063-01-19      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tanger Properties LP                                                             | TANGER PROP LP                                               | CUSIP: 875484AL1<br>LEI: PQPGJDNFN35EXH363L31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $357457.79     | 0.00%             | 2031-09-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aon Global Ltd                                                                   | AON PLC                                                      | CUSIP: 00185AAG9<br>LEI: VVT2B79I2Z4U3R6BY589 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    625000 | PA      | $529103.88     | 0.00%             | 2044-06-14      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Electric and Gas Co                                               | PUBLIC SERVICE                                               | CUSIP: 74456QCE4<br>LEI: 549300RUHPVD434XUK18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $264619.79     | 0.00%             | 2050-08-01      | Fixed         | 2.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | FNCI 2 5/26                                                  | CUSIP: 01F020455<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5500000 | PA      | $5053125.55    | 0.01%             | 2026-05-18      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Alberta Canada                                                       | ALBERTA PROVINCE                                             | CUSIP: 013051EA1<br>LEI: LQPXMHHNJKIPJYE53543 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |   1100000 | PA      | $1087450.06    | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1B8002                                                    | CUSIP: 3128UGH67<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4652 | PA      | $4858.27       | 0.00%             | 2041-02-01      | Floating      | 6.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citibank Credit Card Issuance Trust                                              | CCCIT 2007-A3 A3                                             | CUSIP: 17305EDT9<br>LEI: R8AG6FXVDQAMDKCSJJ64 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    391000 | PA      | $429165.20     | 0.00%             | 2039-06-15      | Fixed         | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Reliance Inc                                                                     | RELIANCE INC                                                 | CUSIP: 759509102<br>LEI: 549300E287ZOFT3C5Z56 | Long             | EC               | CORP              | US        |     29101 | NS      | $8844375.92    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cooperatieve Rabobank UA/NY                                                      | COOP RAB UA/NY                                               | CUSIP: 21688ABV3<br>LEI: DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    825000 | PA      | $825873.64     | 0.00%             | 2029-04-01      | Fixed         | 4.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-1521 A2                                               | CUSIP: 3137H2NY6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    700000 | PA      | $558785.71     | 0.00%             | 2036-08-25      | Fixed         | 2.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corvus Pharmaceuticals Inc                                                       | CORVUS PHARMACEU                                             | CUSIP: 221015100<br>LEI: 549300I3AVJ8F75NCX65 | Long             | EC               | CORP              | US        |     38347 | NS      | $561016.61     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                                                | CUSIP: 209111FH1<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1140000 | PA      | $875296.82     | 0.00%             | 2046-06-15      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Universal Health Services Inc                                                    | UNIVERSAL HLTH S                                             | CUSIP: 913903AW0<br>LEI: 549300YGMGQDO0NMJD09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $900074.32     | 0.00%             | 2030-10-15      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                                                      | CUSIP: 404119BV0<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $916913.88     | 0.00%             | 2047-06-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| America's Car-Mart Inc/TX                                                        | AMERICA'S CAR-MA                                             | CUSIP: 03062T105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      4309 | NS      | $54853.57      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                                               | CUSIP: 023135CJ3<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $306422.15     | 0.00%             | 2052-04-13      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mastercard Inc                                                                   | MASTERCARD INC                                               | CUSIP: 57636QBA1<br>LEI: AR5L2ODV9HN37376R084 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    502000 | PA      | $502607.84     | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spire Inc                                                                        | SPIRE INC                                                    | CUSIP: 84857L101<br>LEI: 549300NXSY15DRY2R511 | Long             | EC               | CORP              | US        |     31608 | NS      | $2861788.32    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3392                                                    | CUSIP: 31418CXW9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    396248 | PA      | $387087.47     | 0.00%             | 2033-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM2894                                                    | CUSIP: 3140X6GC9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1899653 | PA      | $1711111.13    | 0.00%             | 2049-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prudential Financial Inc                                                         | PRUDENTIAL FIN                                               | CUSIP: 74432QAQ8<br>LEI: 5PRBRS5FEH7NREC8OR45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    805000 | PA      | $835156.79     | 0.00%             | 2036-12-14      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rogers Communications Inc                                                        | ROGERS COMMUNIC                                              | CUSIP: 775109DE8<br>LEI: 5493000M6Z4XFIP6PF03 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   1522000 | PA      | $1537452.02    | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Farmland Partners Inc                                                            | FARMLAND PARTNER                                             | CUSIP: 31154R109<br>LEI: 549300LB188CHPZ4IL37 | Long             | EC               | CORP              | US        |     19527 | NS      | $219288.21     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BHP Billiton Finance USA Ltd                                                     | BHP FINANCE USA                                              | CUSIP: 055451BC1<br>LEI: 5493003NUVITP3TMY274 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    500000 | PA      | $509166.28     | 0.00%             | 2028-09-08      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exelon Corp                                                                      | EXELON CO                                                    | CUSIP: 30161NBV2<br>LEI: 3SOUA6IRML7435B56G12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    667000 | PA      | $646993.13     | 0.00%             | 2036-03-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 660136                                                    | CUSIP: 31390YLR7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2674 | PA      | $2810.03       | 0.00%             | 2032-08-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ethan Allen Interiors Inc                                                        | ETHAN ALLEN                                                  | CUSIP: 297602104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     14752 | NS      | $328379.52     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Baidu Inc                                                                        | BAIDU INC                                                    | CUSIP: 056752AL2<br>LEI: 254900AL64IANZYI1E02 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    400000 | PA      | $400691.91     | 0.00%             | 2028-03-29      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cheniere Energy Partners LP                                                      | CHENIERE ENERGYP                                             | CUSIP: 16411QAG6<br>LEI: 5493005UEC8AZ34LDV29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1300000 | PA      | $1292169.17    | 0.00%             | 2029-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinder Morgan Inc                                                                | KINDER MORGAN                                                | CUSIP: 49456BAV3<br>LEI: 549300WR7IX8XE0TBO16 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $496098.51     | 0.00%             | 2033-02-01      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TELUS Corp                                                                       | TELUS CORP                                                   | CUSIP: 87971MBW2<br>LEI: 894500TX134IMF6NW757 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    350000 | PA      | $319320.38     | 0.00%             | 2032-05-13      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                                              | CUSIP: 05964HBD6<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |    800000 | PA      | $839613.31     | 0.00%             | 2034-03-14      | Fixed         | 6.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Caribbean Cruises Ltd                                                      | ROYAL CARIBBEAN                                              | CUSIP: 78017TAD5<br>LEI: K2NEH8QNVW44JIWK7Z55 | Long             | DBT              | CORP              | LR        |   1250000 | PA      | $1188510.57    | 0.00%             | 2038-02-27      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB0422                                                    | CUSIP: 3132CWPF5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    758266 | PA      | $702272.03     | 0.00%             | 2035-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marriott International Inc/MD                                                    | MARRIOTT INTL                                                | CUSIP: 571903BZ5<br>LEI: 225YDZ14ZO8E1TXUSU86 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $807810.33     | 0.00%             | 2038-05-01      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 252438                                                    | CUSIP: 31371HLT3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       746 | PA      | $759.84        | 0.00%             | 2029-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ares Capital Corp                                                                | ARES CAPITAL COR                                             | CUSIP: 04010LBC6<br>LEI: WEQ82666OJYSI5GUAB47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $433267.76     | 0.00%             | 2031-11-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2023-4                        | GMCAR 2023-4 A4                                              | CUSIP: 379930AE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203673.80     | 0.00%             | 2029-02-16      | Fixed         | 5.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CHT1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  83377000 | PA      | $81856020.92   | 0.14%             | 2033-08-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU                                             | CUSIP: 29379VCF8<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $549050.78     | 0.00%             | 2034-01-31      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NNN REIT Inc                                                                     | NNN REIT                                                     | CUSIP: 637417AS5<br>LEI: 5493008JKH5SOTI0JS97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $411308.50     | 0.00%             | 2033-10-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allovir Inc                                                                      | KALARIS THERAPEU                                             | CUSIP: 482929106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      6002 | NS      | $34631.54      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4260                                                    | CUSIP: 31418DWW8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1591423 | PA      | $1435358.27    | 0.00%             | 2036-02-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Illinois                                                                | ILLINOIS ST-BABS                                             | CUSIP: 452152BM2<br>LEI: 54930048FV8RWPR02D67 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     90000 | PA      | $94242.69      | 0.00%             | 2035-02-01      | Fixed         | 6.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Selective Insurance Group Inc                                                    | SELECTIVE INS GP                                             | CUSIP: 816300AJ6<br>LEI: 549300R3WGJWLE40R258 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    120000 | PA      | $123681.31     | 0.00%             | 2035-04-15      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                                                  | CUSIP: 68389XCY9<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1350000 | PA      | $1350513.64    | 0.00%             | 2028-08-03      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K516 A2                                                 | CUSIP: 3137HBPM0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    650000 | PA      | $669997.25     | 0.00%             | 2029-01-25      | Fixed         | 5.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WEX Inc                                                                          | WEX INC                                                      | CUSIP: 96208T104<br>LEI: T9M5IGROL1TL1G5OV478 | Long             | EC               | CORP              | US        |     19313 | NS      | $2955661.52    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Canadian Imperial Bank of Commerce                                               | CAN IMPERIAL BK                                              | CUSIP: 13607LNG4<br>LEI: 2IGI19DL77OX0HC3ZE78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    500000 | PA      | $506240.12     | 0.00%             | 2028-04-28      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                                              | CUSIP: 28622HAC5<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $570874.35     | 0.00%             | 2053-02-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K063 A2                                                 | CUSIP: 3137BVZ82<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1758375 | PA      | $1749057.20    | 0.00%             | 2027-01-25      | Variable      | 3.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BD5046                                                    | CUSIP: 3140FCTC2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    410172 | PA      | $381668.44     | 0.00%             | 2047-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Halliburton Co                                                                   | HALLIBURTON CO                                               | CUSIP: 406216BE0<br>LEI: ENYF8GB5SMQZ25S06U51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    725000 | PA      | $633784.64     | 0.00%             | 2043-08-01      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Donnelley Financial Solutions Inc                                                | DONNELLEY FINANC                                             | CUSIP: 25787G100<br>LEI: 549300O1NPY4J56QCU04 | Long             | EC               | CORP              | US        |     13314 | NS      | $627621.96     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8036                                                    | CUSIP: 3132DV4V4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1416476 | PA      | $1262167.87    | 0.00%             | 2050-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 915091                                                    | CUSIP: 31411UUQ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     13919 | PA      | $14528.10      | 0.00%             | 2037-04-01      | Floating      | 6.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C03815                                                    | CUSIP: 31292LGY5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    165669 | PA      | $157081.20     | 0.00%             | 2042-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lloyds Banking Group PLC                                                         | LLOYDS BK GR PLC                                             | CUSIP: 53944YBC6<br>LEI: 549300PPXHEU2JF0AM85 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    500000 | PA      | $504467.13     | 0.00%             | 2028-11-26      | Variable      | 5.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arlo Technologies Inc                                                            | ARLO TECHNOLOGIE                                             | CUSIP: 04206A101<br>LEI: 549300T4EUX2OQ75HV52 | Long             | EC               | CORP              | US        |     58072 | NS      | $826364.56     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Consumers Energy Co                                                              | CONSUMERS ENERGY                                             | CUSIP: 210518DU7<br>LEI: 7NKTFWJ1G6MELP9TU740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    259000 | PA      | $256664.89     | 0.00%             | 2033-05-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                                              | CUSIP: 927804GU2<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    875000 | PA      | $840617.66     | 0.00%             | 2055-03-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3258                                                    | CUSIP: 3140XJTQ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    606793 | PA      | $619072.09     | 0.00%             | 2052-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNH Industrial Capital LLC                                                       | CNH INDUSTRIAL                                               | CUSIP: 12592BAQ7<br>LEI: 549300PNSJ5B81UMVO28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $500149.11     | 0.00%             | 2028-04-10      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                                              | CUSIP: 842400GJ6<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1407000 | PA      | $1383453.55    | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                                              | CUSIP: 455780CD6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |   1300000 | PA      | $1278996.75    | 0.00%             | 2028-01-11      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government International Bond                                             | STATE OF ISRAEL                                              | CUSIP: 46513YJJ8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |    800000 | PA      | $602119.57     | 0.00%             | 2048-01-17      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                                                | CUSIP: 17327CAQ6<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $677155.15     | 0.00%             | 2033-01-25      | Variable      | 3.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Taylor Devices Inc                                                               | TAYLOR DEVICES                                               | CUSIP: 877163105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1308 | NS      | $74556.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0405                                                    | CUSIP: 3140XFNX5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1592084 | PA      | $1446787.48    | 0.00%             | 2041-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Texas Inc                                                                | ENTERGY TEXAS                                                | CUSIP: 29365TAK0<br>LEI: LWXX58X12AJXISQ28573 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $436928.65     | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ConocoPhillips                                                                   | CONOCOPHILLIPS                                               | CUSIP: 20825CBC7<br>LEI: WPTL2Z3FIYTHSP5V2253 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    477000 | PA      | $420125.16     | 0.00%             | 2047-10-01      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 554168                                                    | CUSIP: 36213GTZ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      5022 | PA      | $5176.14       | 0.00%             | 2031-11-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CMW8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  37011000 | PA      | $36963290.60   | 0.06%             | 2028-04-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSAIL 2019-C15 Commercial Mortgage Trust                                         | CSAIL 2019-C15 A4                                            | CUSIP: 22945DAG8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   2475000 | PA      | $2440758.87    | 0.00%             | 2052-03-15      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1B4788                                                    | CUSIP: 3128JQF60<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     10882 | PA      | $11369.44      | 0.00%             | 2040-06-01      | Floating      | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN                                             | CUSIP: 718172CV9<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1375000 | PA      | $1393119.11    | 0.00%             | 2027-11-17      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                                              | CUSIP: 345397D67<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    202000 | PA      | $212219.21     | 0.00%             | 2033-11-07      | Fixed         | 7.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| M&T Bank Corp                                                                    | M&T BANK CORP                                                | CUSIP: 55261FAU8<br>LEI: 549300WYXDDBYRASEG81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $125511.50     | 0.00%             | 2029-01-16      | Variable      | 4.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8244                                                    | CUSIP: 3132DWER0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3714590 | PA      | $3502435.09    | 0.01%             | 2052-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Management Inc                                                             | WASTE MANAGEMENT                                             | CUSIP: 94106LBM0<br>LEI: 549300YX8JIID70NFS41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $297709.91     | 0.00%             | 2050-11-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS1593                                                    | CUSIP: 3140XGXX2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4067885 | PA      | $3311622.49    | 0.01%             | 2051-07-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                                              | CUSIP: 126650DV9<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $916625.84     | 0.00%             | 2053-02-21      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0207                                                    | CUSIP: 3618N5GR4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    920020 | PA      | $955549.92     | 0.00%             | 2055-02-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9488                                                    | CUSIP: 36179YRH9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1915641 | PA      | $1937747.03    | 0.00%             | 2054-02-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northwell Healthcare Inc                                                         | NORTHWELL HEALTH                                             | CUSIP: 667274AA2<br>LEI: 54930073NUTKK4QD3P47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $410621.78     | 0.00%             | 2046-11-01      | Fixed         | 3.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gilead Sciences Inc                                                              | GILEAD SCIENCES                                              | CUSIP: 375558AX1<br>LEI: 549300WTZWR07K8MNV44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1325000 | PA      | $1196218.95    | 0.00%             | 2044-04-01      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-176 A2                                                | CUSIP: 3137HPUE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    510000 | PA      | $500166.95     | 0.00%             | 2035-12-25      | Variable      | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AQ5105                                                    | CUSIP: 3138MLU77<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     75702 | PA      | $74567.40      | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K541 A2                                                 | CUSIP: 3137HLXV9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3000000 | PA      | $3011427.60    | 0.01%             | 2030-02-25      | Variable      | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwestern Public Service Co                                                   | SOUTHWESTERN PUB                                             | CUSIP: 845743BU6<br>LEI: OL6FE7QD5EQ3DOYEO258 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $354998.87     | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                                              | CUSIP: 036752BF9<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $644245.18     | 0.00%             | 2064-11-01      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN AL5274                                                    | CUSIP: 36184B2F3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     52040 | PA      | $49841.43      | 0.00%             | 2045-02-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp                                         | WESTINGHOUSE AIR                                             | CUSIP: 960386AS9<br>LEI: 06BTX5UWZD0GQ5N5Y745 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202097.72     | 0.00%             | 2030-05-29      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 889645                                                    | CUSIP: 31410KL28<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     57369 | PA      | $60229.36      | 0.00%             | 2035-04-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Organon & Co                                                                     | ORGANON & CO                                                 | CUSIP: 68622V106<br>LEI: 549300AMCKY57OK2CO56 | Long             | EC               | CORP              | US        |    149390 | NS      | $894846.10     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Porch Group Inc                                                                  | PORCH GROUP INC                                              | CUSIP: 733245104<br>LEI: 549300NXEI7CVW8IXQ90 | Long             | EC               | CORP              | US        |     58066 | NS      | $416333.22     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cintas Corp No 2                                                                 | CINTAS CORP NO.2                                             | CUSIP: 17252MAQ3<br>LEI: 549300QVUQTTKMTE0G41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    950000 | PA      | $920969.72     | 0.00%             | 2032-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PECO Energy Co                                                                   | PECO ENERGY CO                                               | CUSIP: 693304BA4<br>LEI: YH65D4JBECK76IFEJ279 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $321955.74     | 0.00%             | 2051-03-15      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blackstone Private Credit Fund                                                   | BLACKSTONE PRIVA                                             | CUSIP: 09261HBW6<br>LEI: 549300ORP3TTCNXSYO43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $467651.22     | 0.00%             | 2034-11-22      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MB0290                                                    | CUSIP: 3138MTKC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    799857 | PA      | $772848.58     | 0.00%             | 2054-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3402                                                    | CUSIP: 3132DQX76<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1637521 | PA      | $1624119.16    | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                                              | CUSIP: 05964HAY1<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |   3800000 | PA      | $3994063.92    | 0.01%             | 2028-11-07      | Fixed         | 6.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exelon Corp                                                                      | EXELON CO                                                    | CUSIP: 30161NBN0<br>LEI: 3SOUA6IRML7435B56G12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $358090.86     | 0.00%             | 2034-03-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keurig Dr Pepper Inc                                                             | DR PEPPER SNAPPL                                             | CUSIP: 26138EAX7<br>LEI: DYTQ8KRTKO7Y2BVU5K74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $370213.90     | 0.00%             | 2027-06-15      | Fixed         | 3.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9853                                                    | CUSIP: 36179Y5N0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1563303 | PA      | $1625752.58    | 0.00%             | 2054-08-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810RX8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  18701000 | PA      | $13894258.59   | 0.02%             | 2047-05-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hackensack Meridian Health Inc                                                   | HACKENSACK MERID                                             | CUSIP: 404530AB3<br>LEI: 5493001CB3OCWTEJY668 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $408946.72     | 0.00%             | 2048-07-01      | Fixed         | 4.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novartis Capital Corp                                                            | NOVARTIS CAPITAL                                             | CUSIP: 66989HAZ1<br>LEI: 5493002KF87V5RSRQS84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $985496.64     | 0.00%             | 2032-11-05      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Essential Utilities Inc                                                          | AQUA AMERICA INC                                             | CUSIP: 03836WAC7<br>LEI: 549300ILTEOF3E3QY357 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    435000 | PA      | $340646.60     | 0.00%             | 2049-05-01      | Fixed         | 4.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jefferies Financial Group Inc                                                    | JEFFERIES GROUP                                              | CUSIP: 47233JDX3<br>LEI: 549300HOF34RGOJ5YL07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $423102.01     | 0.00%             | 2032-10-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cass Information Systems Inc                                                     | CASS INFORMATION                                             | CUSIP: 14808P109<br>LEI: 549300G7XPIPR7SJ2F38 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7090 | NS      | $312101.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mid Penn Bancorp Inc                                                             | MID PENN BANCORP                                             | CUSIP: 59540G107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     11511 | NS      | $370193.76     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ4821                                                    | CUSIP: 3142GVLB5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4868357 | PA      | $4948240.56    | 0.01%             | 2055-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810TD0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  53439000 | PA      | $32205347.34   | 0.05%             | 2052-02-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SiteOne Landscape Supply Inc                                                     | SITEONE LANDSCAP                                             | CUSIP: 82982L103<br>LEI: 5299008LX7SBD4HIAU03 | Long             | EC               | CORP              | US        |     25037 | NS      | $3332675.07    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                                               | CUSIP: 532457BY3<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $450453.38     | 0.00%             | 2050-05-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Clorox Co/The                                                                    | CLOROX CO                                                    | CUSIP: 189054AV1<br>LEI: 54930044KVSC06Z79I06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $637944.86     | 0.00%             | 2027-10-01      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| First Seacoast Bancorp Inc                                                       | FIRST SEACOAST B                                             | CUSIP: 33631F104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       818 | NS      | $10274.08      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Public Storage                                                                   | PUBLIC STORAGE                                               | CUSIP: 74460D109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     88998 | NS      | $24107778.24   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                                               | CUSIP: 532457CR7<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1050000 | PA      | $1039448.21    | 0.00%             | 2034-08-14      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK                                             | CUSIP: 298785JE7<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    400000 | PA      | $354196.83     | 0.00%             | 2030-05-17      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aerovate Therapeutics Inc                                                        | JADE BIOSCIENCES                                             | CUSIP: 008064206<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     23832 | NS      | $334839.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 458863                                                    | CUSIP: 36208RWY6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       550 | PA      | $556.60        | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL6619                                                    | CUSIP: 3138EPK94<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    808935 | PA      | $803356.35     | 0.00%             | 2045-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5105                                                    | CUSIP: 31418EU73<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2394137 | PA      | $2315539.54    | 0.00%             | 2053-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Financial Corp                                                       | CAPITAL ONE FINL                                             | CUSIP: 254709AT5<br>LEI: ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1350000 | PA      | $1547208.14    | 0.00%             | 2034-11-02      | Variable      | 7.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4447                                                      | CUSIP: 36202E5G0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     73067 | PA      | $73865.50      | 0.00%             | 2039-05-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 555592                                                    | CUSIP: 31385XF93<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     13456 | PA      | $13792.83      | 0.00%             | 2033-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2930                                                    | CUSIP: 31418CHG2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    833889 | PA      | $797709.93     | 0.00%             | 2047-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS6508                                                    | CUSIP: 3140XNGS7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    539507 | PA      | $568511.62     | 0.00%             | 2053-11-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD0495                                                    | CUSIP: 3132DMRQ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    837079 | PA      | $743273.20     | 0.00%             | 2050-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                                               | CUSIP: 58933YAX3<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1469263.54    | 0.00%             | 2029-03-07      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| First American Financial Corp                                                    | FIRST AMERICAN                                               | CUSIP: 31847RAH5<br>LEI: 549300B6VEZK3N0A1P55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $516813.80     | 0.00%             | 2031-08-15      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Midland States Bancorp Inc                                                       | MIDLAND STATES B                                             | CUSIP: 597742105<br>LEI: 5493006RHXW9TTBWYC94 | Long             | EC               | CORP              | US        |     12034 | NS      | $268478.54     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0646                                                    | CUSIP: 36179MWF3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     22678 | PA      | $23162.16      | 0.00%             | 2042-12-20      | Floating      | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Linde Inc/CT                                                                     | PRAXAIR INC                                                  | CUSIP: 74005PBD5<br>LEI: ZU69GUVJQGZ6Z1UOOO79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $235824.97     | 0.00%             | 2042-11-07      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 784035                                                    | CUSIP: 3622A2PU0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    255822 | PA      | $244466.09     | 0.00%             | 2045-07-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                                              | CUSIP: 345397C92<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    477000 | PA      | $491397.34     | 0.00%             | 2028-05-12      | Fixed         | 6.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                                              | CUSIP: 036752AP8<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1280000 | PA      | $1154758.05    | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keurig Dr Pepper Inc                                                             | KEURIG DR PEPPER                                             | CUSIP: 49271VAP5<br>LEI: DYTQ8KRTKO7Y2BVU5K74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $832422.08     | 0.00%             | 2029-04-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy Inc                                                              | DOMINION ENERGY                                              | CUSIP: 25746UDQ9<br>LEI: ILUL7B6Z54MRYCF6H308 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $419674.82     | 0.00%             | 2052-08-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QE0985                                                    | CUSIP: 3133BACW9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     97327 | PA      | $78685.37      | 0.00%             | 2052-04-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00592                                                    | CUSIP: 31292GUR5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       297 | PA      | $312.25        | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD1986                                                    | CUSIP: 3132DPF37<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1443017 | PA      | $1470866.33    | 0.00%             | 2052-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gitlab Inc                                                                       | GITLAB INC-CL A                                              | CUSIP: 37637K108<br>LEI: 9845004Y40FACG81ED49 | Long             | EC               | CORP              | US        |     76222 | NS      | $1649444.08    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Province of Alberta Canada                                                       | ALBERTA PROVINCE                                             | CUSIP: 013051ET0<br>LEI: LQPXMHHNJKIPJYE53543 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |   1000000 | PA      | $1003588.16    | 0.00%             | 2034-01-24      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Recovery Inc                                                              | ENERGY RECOVERY                                              | CUSIP: 29270J100<br>LEI: 549300ZEQL52Z525WJ22 | Long             | EC               | CORP              | US        |     28018 | NS      | $282141.26     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Wealthfront Corp                                                                 | WEALTHFRONT CORP                                             | CUSIP: 947002101<br>LEI: 254900H4LJLUHGFJYM32 | Long             | EC               | CORP              | US        |     20897 | NS      | $193297.25     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Korea International Bond                                                         | REP OF KOREA                                                 | CUSIP: 50064FAX2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    500000 | PA      | $507348.33     | 0.00%             | 2029-07-03      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Masco Corp                                                                       | MASCO CORP                                                   | CUSIP: 574599BQ8<br>LEI: 5GCSNMQXHEYA1JO8QN11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $440978.67     | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                                                      | CUSIP: 404119DF3<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $604586.58     | 0.00%             | 2035-11-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 890514                                                    | CUSIP: 31410LK35<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    279469 | PA      | $271099.69     | 0.00%             | 2042-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sempra                                                                           | SEMPRA                                                       | CUSIP: 816851109<br>LEI: PBBKGKLRK5S5C0Y4T545 | Long             | EC               | CORP              | US        |    367237 | NS      | $35684419.29   | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Essex Portfolio LP                                                               | ESSEX PORTFOLIO                                              | CUSIP: 29717PBD8<br>LEI: 5493003GN3O58H286O74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    825000 | PA      | $792317.03     | 0.00%             | 2036-02-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2018-M13 A2                                              | CUSIP: 3136B3DE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    569891 | PA      | $559527.92     | 0.00%             | 2030-09-25      | Variable      | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic Services Inc                                                            | REPUBLIC SVCS                                                | CUSIP: 760759AV2<br>LEI: NKNQHM6BLECKVOQP7O46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    725000 | PA      | $668985.92     | 0.00%             | 2030-03-01      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2738                                                    | CUSIP: 31418CBG8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1521972 | PA      | $1449867.22    | 0.00%             | 2036-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PECO Energy Co                                                                   | PECO ENERGY CO                                               | CUSIP: 693304BH9<br>LEI: YH65D4JBECK76IFEJ279 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $321929.73     | 0.00%             | 2035-09-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RR0047                                                    | CUSIP: 3142JCBR0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    473804 | PA      | $470225.87     | 0.00%             | 2040-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp                               | PLAINS ALL AMER                                              | CUSIP: 72650RBS0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    614000 | PA      | $615955.42     | 0.00%             | 2036-01-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA6026                                                    | CUSIP: 3140QDVU5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    807660 | PA      | $664574.94     | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                                               | CUSIP: 437076CJ9<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $612617.78     | 0.00%             | 2031-09-15      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| M&T Bank Corp                                                                    | M&T BANK CORP                                                | CUSIP: 55261FAQ7<br>LEI: 549300WYXDDBYRASEG81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $499612.70     | 0.00%             | 2028-08-16      | Variable      | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AN2 Therapeutics Inc                                                             | AN2 THERAPEUTICS                                             | CUSIP: 037326105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     12793 | NS      | $43752.06      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                                                     | CUSIP: 00206RCU4<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $191861.40     | 0.00%             | 2047-02-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LOCKHEED MARTIN                                              | CUSIP: 539830BY4<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1235000 | PA      | $1261146.34    | 0.00%             | 2063-11-15      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NiSource Inc                                                                     | NISOURCE INC                                                 | CUSIP: 65473PAQ8<br>LEI: 549300D8GOWWH0SJB189 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1058000 | PA      | $1076517.32    | 0.00%             | 2034-04-01      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 735893                                                    | CUSIP: 31402RRN1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    111978 | PA      | $113596.25     | 0.00%             | 2035-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB7076                                                    | CUSIP: 31417D2J1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    805300 | PA      | $740575.46     | 0.00%             | 2042-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinix Inc                                                                      | EQUINIX INC                                                  | CUSIP: 29444UBM7<br>LEI: 549300EVUN2BTLJ3GT74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $243671.21     | 0.00%             | 2051-09-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust 2023-1                                       | VALET 2023-1 A3                                              | CUSIP: 92867WAD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     90856 | PA      | $91208.33      | 0.00%             | 2028-06-20      | Fixed         | 5.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National HealthCare Corp                                                         | NATL HEALTHCARE                                              | CUSIP: 635906100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      6907 | NS      | $1103047.90    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| National Fuel Gas Co                                                             | NATIONAL FUEL GA                                             | CUSIP: 636180BN0<br>LEI: 8JB38FFW1Y3C1HM8E841 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $272659.45     | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2019-C49                                   | WFCM 2019-C49 A5                                             | CUSIP: 95001WBB3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    975000 | PA      | $962091.10     | 0.00%             | 2052-03-15      | Fixed         | 4.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS3656                                                    | CUSIP: 3138WDB26<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     36184 | PA      | $35869.78      | 0.00%             | 2044-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC                                             | CUSIP: 969457CR9<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $399666.18     | 0.00%             | 2030-06-30      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NVR Inc                                                                          | NVR INC                                                      | CUSIP: 62944TAF2<br>LEI: 529900RWXR4JI3JYTV70 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1250000 | PA      | $1176976.40    | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AH6790                                                    | CUSIP: 3138A8RL2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     85981 | PA      | $85586.35      | 0.00%             | 2041-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C4                                            | UBSCM 2017-C4 A4                                             | CUSIP: 90276RBE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    600000 | PA      | $588889.02     | 0.00%             | 2050-10-15      | Fixed         | 3.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HealthEquity Inc                                                                 | HEALTHEQUITY INC                                             | CUSIP: 42226A107<br>LEI: 529900LRJU1RAFQHM467 | Long             | EC               | CORP              | US        |     48224 | NS      | $4030079.68    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Equinix Europe 2 Financing Corp LLC                                              | EQUINIX EU 2 FIN                                             | CUSIP: 29390XAG9<br>LEI: 254900FSZR46BPMCKI50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $841922.63     | 0.00%             | 2030-11-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CommonSpirit Health                                                              | CATHOLIC HEALTH                                              | CUSIP: 14916RAD6<br>LEI: 4SXHN5XW08IBO0UG2V58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    790000 | PA      | $677800.90     | 0.00%             | 2042-11-01      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Academy Sports & Outdoors Inc                                                    | ACADEMY SPORTS &                                             | CUSIP: 00402L107<br>LEI: 529900HST589BD301M91 | Long             | EC               | CORP              | US        |     37136 | NS      | $2096327.20    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Raymond James Financial Inc                                                      | RAYMOND JAMES                                                | CUSIP: 754730AG4<br>LEI: RGUZHJ05YTITL6D76949 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $252186.73     | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                                               | CUSIP: 95000U3E1<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $2045148.39    | 0.00%             | 2029-07-25      | Variable      | 5.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AA5780                                                    | CUSIP: 31416PM61<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    135620 | PA      | $135277.17     | 0.00%             | 2039-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Molson Coors Beverage Co                                                         | MOLSON COORS                                                 | CUSIP: 60871RAH3<br>LEI: 54930073LBBH6ZCBE225 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1535000 | PA      | $1197559.37    | 0.00%             | 2046-07-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| George Washington University/The                                                 | GEORGE WASHINGTO                                             | CUSIP: 372546AT8<br>LEI: 5493002S4P5IVD462L47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $463564.99     | 0.00%             | 2044-09-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Azenta Inc                                                                       | AZENTA INC                                                   | CUSIP: 114340102<br>LEI: 35ZN6X1ANPH25YN32Y17 | Long             | EC               | CORP              | US        |     23745 | NS      | $501731.85     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4802                                                      | CUSIP: 36202FKP0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    110194 | PA      | $111403.36     | 0.00%             | 2040-09-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                                              | CUSIP: 345397G23<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1492888.30    | 0.00%             | 2029-09-06      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK                                             | CUSIP: 298785KJ4<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   3550000 | PA      | $3554463.94    | 0.01%             | 2028-06-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K121 A1                                                 | CUSIP: 3137F83P6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     99703 | PA      | $92372.95      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 0.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ferguson Enterprises Inc                                                         | FERGUSON ENTERPR                                             | CUSIP: 31488VAA5<br>LEI: 2138003JYQMRP3SLX189 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    635000 | PA      | $627885.27     | 0.00%             | 2034-10-03      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exelon Corp                                                                      | EXELON CO                                                    | CUSIP: 30161NBR1<br>LEI: 3SOUA6IRML7435B56G12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    415000 | PA      | $422571.04     | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banner Health                                                                    | BANNER HEALTH                                                | CUSIP: 06654DAG2<br>LEI: PLD0E0WJKFN8IZJ2WD85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $363073.14     | 0.00%             | 2042-01-01      | Fixed         | 2.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN                                             | CUSIP: 718172AU3<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $60237.92      | 0.00%             | 2042-08-21      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WiSA Technologies Inc                                                            | DATAVAULT AI INC Warrant 012026                              | CUSIP: 866CNT017<br>LEI: 549300ZRVZV7FC0R7594 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2190 | NS      | $0.02          | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: —       |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM9578                                                    | CUSIP: 3140XDUC8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    736514 | PA      | $600969.42     | 0.00%             | 2051-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy Inc                                                              | DOMINION ENERGY                                              | CUSIP: 25746U109<br>LEI: ILUL7B6Z54MRYCF6H308 | Long             | EC               | CORP              | US        |    494715 | NS      | $30583281.30   | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cathay General Bancorp                                                           | CATHAY GENERAL B                                             | CUSIP: 149150104<br>LEI: 549300K1SLJ8C97H5L68 | Long             | EC               | CORP              | US        |     35912 | NS      | $1790572.32    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CC0704                                                    | CUSIP: 3140Y6YA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2649826 | PA      | $2689265.11    | 0.00%             | 2055-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepGen Inc                                                                       | PEPGEN INC                                                   | CUSIP: 713317105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     26673 | NS      | $47211.21      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD0567                                                    | CUSIP: 3132DMTY1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    870451 | PA      | $711889.68     | 0.00%             | 2051-04-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                                               | CUSIP: 023135DB9<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $995926.26     | 0.00%             | 2028-03-13      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ArcBest Corp                                                                     | ARCBEST CORP                                                 | CUSIP: 03937C105<br>LEI: 5493006S3KBNE8ZS3J23 | Long             | EC               | CORP              | US        |     12744 | NS      | $1253499.84    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Solaris Energy Infrastructure Inc                                                | SOLARIS ENERGY I                                             | CUSIP: 83418M103<br>LEI: 529900MTK3C8Y8TIIC10 | Long             | EC               | CORP              | US        |     25617 | NS      | $1447616.67    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Benchmark 2018-B2 Mortgage Trust                                                 | BMARK 2018-B2 A5                                             | CUSIP: 08161CAE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   2280000 | PA      | $2247358.84    | 0.00%             | 2051-02-15      | Variable      | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Imperial Bank of Commerce                                               | CAN IMPERIAL BK                                              | CUSIP: 13607PHS6<br>LEI: 2IGI19DL77OX0HC3ZE78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   1250000 | PA      | $1251029.64    | 0.00%             | 2030-09-11      | Variable      | 4.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C01648                                                    | CUSIP: 31292HZM9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    178571 | PA      | $181019.28     | 0.00%             | 2033-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Granite Ridge Resources Inc                                                      | GRANITE RIDGE RE                                             | CUSIP: 387432107<br>LEI: 254900CAHJQKOQ1YZC67 | Long             | EC               | CORP              | US        |     37239 | NS      | $218592.93     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ4032                                                    | CUSIP: 3142GUPS6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    980939 | PA      | $1023903.48    | 0.00%             | 2055-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Inc                                                           | BERKSHIRE HATH-A                                             | CUSIP: 084670108<br>LEI: 5493000C01ZX7D35SD85 | Long             | EC               | CORP              | US        |        81 | NS      | $58169340.00   | 0.10%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G06709                                                    | CUSIP: 3128M8YE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     40083 | PA      | $40033.26      | 0.00%             | 2039-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zoetis Inc                                                                       | ZOETIS INC                                                   | CUSIP: 98978VAH6<br>LEI: 549300HD9Q1LOC9KLJ48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $802287.45     | 0.00%             | 2043-02-01      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN                                             | CUSIP: 655844CJ5<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $338000.63     | 0.00%             | 2121-05-15      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO/THE                                                | CUSIP: 097023DQ5<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    925000 | PA      | $971815.83     | 0.00%             | 2029-05-01      | Fixed         | 6.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Port Authority of New York & New Jersey                                          | PORT AUTH-TXB-164TH                                          | CUSIP: 73358WCW2<br>LEI: 54930006MR4KZ4W74Z83 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    800000 | PA      | $836266.16     | 0.00%             | 2040-11-01      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                                               | CUSIP: 24422EWH8<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    745000 | PA      | $721312.58     | 0.00%             | 2032-06-07      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 949636                                                    | CUSIP: 31413MPV3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     13952 | PA      | $14497.93      | 0.00%             | 2037-08-01      | Floating      | 5.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                                                    | CUSIP: 097023BX2<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $269090.14     | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Airbnb Inc                                                                       | AIRBNB INC                                                   | CUSIP: 009066AD3<br>LEI: 549300HMUDNO0RY56D37 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    243000 | PA      | $242562.56     | 0.00%             | 2031-03-16      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intercontinental Exchange Inc                                                    | INTERCONTINENT                                               | CUSIP: 45866FAQ7<br>LEI: 5493000F4ZO33MV32P92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1700000 | PA      | $983429.20     | 0.00%             | 2060-09-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wheels Up Experience Inc                                                         | WHEELS UP EXPERI                                             | CUSIP: 96328L205<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     63915 | NS      | $33012.10      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Western Digital Corp                                                             | WESTERN DIGITAL                                              | CUSIP: 958102105<br>LEI: 549300QQXOOYEF89IC56 | Long             | EC               | CORP              | US        |    190883 | NS      | $51631942.67   | 0.09%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1G2736                                                    | CUSIP: 3128QTBD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3761 | PA      | $3941.94       | 0.00%             | 2038-03-01      | Floating      | 6.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC                                             | CUSIP: 92343VGL2<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    905000 | PA      | $636163.05     | 0.00%             | 2041-09-03      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stryker Corp                                                                     | STRYKER CORP                                                 | CUSIP: 863667BK6<br>LEI: 5493002F0SC4JTBU5137 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $655115.27     | 0.00%             | 2028-02-10      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cal-Maine Foods Inc                                                              | CAL-MAINE FOODS                                              | CUSIP: 128030202<br>LEI: 549300NHE5WMIEIEMF53 | Long             | EC               | CORP              | US        |     22967 | NS      | $1817838.05    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Altria Group Inc                                                                 | ALTRIA GROUP INC                                             | CUSIP: 02209SBJ1<br>LEI: XSGZFLO9YTNO9VCQV219 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    775000 | PA      | $740843.98     | 0.00%             | 2030-05-06      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gibraltar Industries Inc                                                         | GIBRALTAR INDUST                                             | CUSIP: 374689107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     16686 | NS      | $665270.82     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Crown Castle Inc                                                                 | CROWN CASTLE INT                                             | CUSIP: 22822VAQ4<br>LEI: 54930012H97VSM0I2R19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $524509.51     | 0.00%             | 2050-07-01      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 954877                                                    | CUSIP: 31413TJW3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     50563 | PA      | $52875.97      | 0.00%             | 2037-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810UD8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  31343000 | PA      | $28432753.55   | 0.05%             | 2044-08-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern States Power Co/MN                                                      | NORTHERN ST PR-M                                             | CUSIP: 665772DB2<br>LEI: 3S1GHB0TEH85KX44SB51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    229000 | PA      | $226201.14     | 0.00%             | 2036-05-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | RTX CORP                                                     | CUSIP: 75513ECS8<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    640000 | PA      | $599665.34     | 0.00%             | 2053-02-27      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 252875                                                    | CUSIP: 31371H2G2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       159 | PA      | $164.85        | 0.00%             | 2029-11-01      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810RG5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  22842000 | PA      | $18668873.73   | 0.03%             | 2044-05-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8199                                                    | CUSIP: 3132D6DC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    182007 | PA      | $181257.72     | 0.00%             | 2037-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN AB2891                                                    | CUSIP: 36178NF87<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    118546 | PA      | $109393.09     | 0.00%             | 2042-09-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CNZ0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  55851500 | PA      | $55133721.10   | 0.09%             | 2032-09-30      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3160                                                    | CUSIP: 3140XJQN6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2179684 | PA      | $1933548.81    | 0.00%             | 2052-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3597                                                    | CUSIP: 36179R7J2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    320981 | PA      | $300893.63     | 0.00%             | 2046-04-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                                               | CUSIP: 03027XBC3<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    560000 | PA      | $504252.16     | 0.00%             | 2030-06-15      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                                               | CUSIP: 437076BY7<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2400000 | PA      | $2309233.49    | 0.00%             | 2029-06-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP                                             | CUSIP: 38141GYJ7<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3970000 | PA      | $3502679.22    | 0.01%             | 2032-07-21      | Variable      | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Mills Inc                                                                | GENERAL MILLS IN                                             | CUSIP: 370334104<br>LEI: 2TGYMUGI08PO8X8L6150 | Long             | EC               | CORP              | US        |    300509 | NS      | $11184944.98   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL7281                                                    | CUSIP: 3138EQCT7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     94701 | PA      | $92973.68      | 0.00%             | 2030-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                                               | CUSIP: 548661107<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | EC               | CORP              | US        |    315889 | NS      | $74638252.92   | 0.13%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Vodafone Group PLC                                                               | VODAFONE GROUP                                               | CUSIP: 92857WBM1<br>LEI: 213800TB53ELEUKM7Q61 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   2200000 | PA      | $1977806.72    | 0.00%             | 2048-05-30      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of California                                                              | CALIFORNIA ST-TXBL                                           | CUSIP: 13063DYT9<br>LEI: 9845007J7054602FF597 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    260000 | PA      | $234698.91     | 0.00%             | 2030-11-01      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5700                                                    | CUSIP: 3140X9KN4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    656440 | PA      | $607965.83     | 0.00%             | 2036-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 745239                                                    | CUSIP: 3620C04Y1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     17187 | PA      | $17081.79      | 0.00%             | 2040-07-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2707                                                    | CUSIP: 3132DQAG1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1845584 | PA      | $1836131.58    | 0.00%             | 2053-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                                                 | CUSIP: 06738EBM6<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1600000 | PA      | $1464898.61    | 0.00%             | 2031-06-24      | Variable      | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2019-BNK16                                                                  | BANK 2019-BN16 A4                                            | CUSIP: 065405AE2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    275000 | PA      | $270337.93     | 0.00%             | 2052-02-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust                                        | CSAIL 2018-CX12 A4                                           | CUSIP: 12595XAT0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    250000 | PA      | $247608.55     | 0.00%             | 2051-08-15      | Variable      | 4.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Actinium Pharmaceuticals Inc                                                     | ACTINIUM PHARMAC                                             | CUSIP: 00507W206<br>LEI: 549300LCY1NZSXCQDT45 | Long             | EC               | CORP              | US        |     29129 | NS      | $28992.09      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SIFCO Industries Inc                                                             | SIFCO INDUSTRIES                                             | CUSIP: 826546103<br>LEI: 549300DGPYFSWVYAMD66 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4213 | NS      | $56075.03      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Entergy Louisiana LLC                                                            | ENTERGY LA LLC                                               | CUSIP: 29364WBJ6<br>LEI: 0V5453U14HDZO63CGH17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $373632.18     | 0.00%             | 2041-06-15      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of California                                                         | UNIV OF CALIFORNIA-BG                                        | CUSIP: 91412HGG2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    525000 | PA      | $476444.43     | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 1.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8003                                                    | CUSIP: 3132DV3L7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    117064 | PA      | $111436.24     | 0.00%             | 2049-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-1513 A3                                               | CUSIP: 3137FPJ97<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2295000 | PA      | $2015907.35    | 0.00%             | 2034-08-25      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                                                | CUSIP: 404280CH0<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   2000000 | PA      | $1848011.86    | 0.00%             | 2031-06-04      | Variable      | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kaiser Foundation Hospitals                                                      | KAISER FOUN HOSP                                             | CUSIP: 48305QAE3<br>LEI: DW4Z57L3G4IRMHYZYK62 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $463412.09     | 0.00%             | 2049-11-01      | Fixed         | 3.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4255                                                    | CUSIP: 31418DWR9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  21187988 | PA      | $17235678.58   | 0.03%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Pacific Railway Co                                                      | CANADIAN PACIFIC                                             | CUSIP: 13645RAX2<br>LEI: 54930036474DURYNB481 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    830000 | PA      | $835878.63     | 0.00%             | 2115-09-15      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tron Inc                                                                         | TRON INC                                                     | CUSIP: 85237B101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     34884 | NS      | $79186.68      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Avnet Inc                                                                        | AVNET INC                                                    | CUSIP: 053807AW3<br>LEI: XJI53DCPL7QABOWK4Z75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    419000 | PA      | $431450.32     | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 9128284V9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  46840000 | PA      | $45846479.57   | 0.08%             | 2028-08-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK                                             | CUSIP: 89116CQJ9<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    500000 | PA      | $501126.43     | 0.00%             | 2034-09-10      | Variable      | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5192                                                    | CUSIP: 36179TXV2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    650218 | PA      | $620356.82     | 0.00%             | 2048-05-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PAA4<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $428746.26     | 0.00%             | 2048-02-22      | Variable      | 4.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                                              | CUSIP: 927804FY5<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $316649.15     | 0.00%             | 2047-09-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7065                                                    | CUSIP: 3132DUZ67<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1627900 | PA      | $1610405.83    | 0.00%             | 2054-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AXIS Specialty Finance LLC                                                       | AXIS SPECLTY FIN                                             | CUSIP: 05463HAC5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $239204.43     | 0.00%             | 2040-01-15      | Variable      | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Automatic Data Processing Inc                                                    | AUTOMATIC DATA                                               | CUSIP: 053015103<br>LEI: HGBOLILQXWER4SAL2I23 | Long             | EC               | CORP              | US        |    226589 | NS      | $46038353.02   | 0.08%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Phillips 66 Co                                                                   | PHILLIPS 66 CO                                               | CUSIP: 718547AY8<br>LEI: RVJMT2IZVVSKIRJJBH76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    505000 | PA      | $497753.89     | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rexford Industrial Realty LP                                                     | REXFORD INDUS RE                                             | CUSIP: 76169XAB0<br>LEI: 549300028US163ELJN70 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $564183.81     | 0.00%             | 2031-09-01      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Massachusetts Institute of Technology                                            | MASS INSTIT TECH                                             | CUSIP: 575718AH4<br>LEI: DLZO3A31IADZ27B62557 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $182033.28     | 0.00%             | 2051-07-01      | Fixed         | 2.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regions Financial Corp                                                           | REGIONS FINL                                                 | CUSIP: 7591EPAE0<br>LEI: CW05CS5KW59QTC0DG824 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $566180.87     | 0.00%             | 2037-12-10      | Fixed         | 7.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wisconsin Public Service Corp                                                    | WISCONSIN PUBLIC                                             | CUSIP: 976843BQ4<br>LEI: 549300BJRHJVYNUMQZ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $501646.19     | 0.00%             | 2029-12-01      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08759                                                    | CUSIP: 3128MJZZ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    388010 | PA      | $380440.44     | 0.00%             | 2047-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PEP3<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1725000 | PA      | $1755073.91    | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Svensk Exportkredit AB                                                           | SWEDISH EXP CRED                                             | CUSIP: 01021NAH5<br>LEI: 1FOLRR5RWTWWI397R131 | Long             | DBT              | NUSS              | SE        |    200000 | PA      | $198434.39     | 0.00%             | 2029-03-12      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AP7534                                                    | CUSIP: 3138MBLQ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     49284 | PA      | $48758.57      | 0.00%             | 2027-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal National Mortgage Association                                            | FANNIE MAE                                                   | CUSIP: 31359MEU3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |   2000000 | PA      | $2137762.00    | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00490                                                    | CUSIP: 31292GRK4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        32 | PA      | $32.18         | 0.00%             | 2027-01-01      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kraft Heinz Foods Co                                                             | KRAFT HEINZ FOOD                                             | CUSIP: 50077LAV8<br>LEI: 5493003STKEZ2S0RNU91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $725862.31     | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gen Digital Inc                                                                  | GEN DIGITAL INC                                              | CUSIP: 668771108<br>LEI: YF6ZV0M6AU4FY94MK914 | Long             | EC               | CORP              | US        |    307034 | NS      | $5781450.22    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| American Public Education Inc                                                    | AMERICAN PUBLIC                                              | CUSIP: 02913V103<br>LEI: 254900GZNX6TJQGM4S17 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8387 | NS      | $477052.56     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL4137                                                    | CUSIP: 31427RS35<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3361687 | PA      | $3332914.38    | 0.01%             | 2056-02-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HEICO Corp                                                                       | HEICO CORP                                                   | CUSIP: 422806109<br>LEI: 529900O1DTDLCJ7L0I14 | Long             | EC               | CORP              | US        |     15991 | NS      | $4384732.20    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Oglethorpe Power Corp                                                            | OGLETHORPE POWER                                             | CUSIP: 677050AH9<br>LEI: 3EERXCUSWMS9GV5D9M98 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $266378.82     | 0.00%             | 2050-09-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pilgrim's Pride Corp                                                             | PILGRIM'S PRIDE                                              | CUSIP: 72147KAK4<br>LEI: 549300ZSLGV64ZL3HD75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1400000 | PA      | $1461637.09    | 0.00%             | 2033-07-01      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Electric Co                                                                | UNION ELECTRIC                                               | CUSIP: 906548CW0<br>LEI: QMPJLLDULY5C1M8PNY21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $473167.15     | 0.00%             | 2053-03-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rafael Holdings Inc                                                              | RAFAEL HOLDING-B                                             | CUSIP: 75062E106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     18676 | NS      | $23345.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CLJ8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  31062000 | PA      | $30676151.56   | 0.05%             | 2031-08-31      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vivani Medical Inc                                                               | VIVANI MEDICAL I                                             | CUSIP: 92854B109<br>LEI: 5299004VTNX49EZIFL05 | Long             | EC               | CORP              | US        |     35971 | NS      | $35971.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ORIX Corp                                                                        | ORIX CORP                                                    | CUSIP: 686330AN1<br>LEI: 35380016EMHNBOVYE123 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   1000000 | PA      | $888486.82     | 0.00%             | 2031-03-09      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                                               | CUSIP: 023135BS4<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $447155.89     | 0.00%             | 2030-06-03      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Atmos Energy Corp                                                                | ATMOS ENERGY                                                 | CUSIP: 049560AS4<br>LEI: QVLWEGTD2S8GJMO8D383 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    720000 | PA      | $496027.79     | 0.00%             | 2049-09-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Proto Labs Inc                                                                   | PROTO LABS INC                                               | CUSIP: 743713109<br>LEI: 529900QHG5MGWT2WQQ09 | Long             | EC               | CORP              | US        |     13663 | NS      | $779064.26     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Shell Finance US Inc                                                             | SHELL FINANCE US                                             | CUSIP: 822905AH8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $286596.11     | 0.00%             | 2046-09-12      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carmax Auto Owner Trust 2025-1                                                   | CARMX 2025-1 A4                                              | CUSIP: 14319WAE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    250000 | PA      | $252622.33     | 0.00%             | 2030-08-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                                                    | CUSIP: 097023DC6<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2344000 | PA      | $2228053.77    | 0.00%             | 2031-02-01      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                                               | CUSIP: 91086QAN8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    800000 | PA      | $902792.71     | 0.00%             | 2033-04-08      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Viemed Healthcare Inc                                                            | VIEMED HEALTHCAR                                             | CUSIP: 92663R105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     14040 | NS      | $129308.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K071 A2                                                 | CUSIP: 3137FCLD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    960000 | PA      | $948269.95     | 0.00%             | 2027-11-25      | Fixed         | 3.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                                                 | CUSIP: 29250NCA1<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    625000 | PA      | $630112.77     | 0.00%             | 2027-04-05      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9424                                                    | CUSIP: 36179YPH1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   3438510 | PA      | $3510852.49    | 0.01%             | 2054-01-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Expro Group Holdings NV                                                          | EXPRO GROUP HOLD                                             | CUSIP: N3144W105<br>LEI: 724500LJYA8QIT73H017 | Long             | EC               | CORP              | US        |     57121 | NS      | $994476.61     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU                                             | CUSIP: 29379VAT0<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    220000 | PA      | $229282.63     | 0.00%             | 2041-02-01      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CI Financial Corp                                                                | CI FINANCIAL CO                                              | CUSIP: 125491AN0<br>LEI: 549300M9W7JJQSVCEM78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    707000 | PA      | $631232.63     | 0.00%             | 2030-12-17      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Financial Corp                                                       | CAPITAL ONE FINL                                             | CUSIP: 14040HCZ6<br>LEI: ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $568892.06     | 0.00%             | 2029-06-08      | Variable      | 6.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Bank Holdings Corp                                                      | NATIONAL-CL A                                                | CUSIP: 633707104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     23393 | NS      | $916069.88     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Medical Properties Trust Inc                                                     | MEDICAL PROPERTI                                             | CUSIP: 58463J304<br>LEI: 254900U6E39J1MQCCY14 | Long             | EC               | CORP              | US        |    246810 | NS      | $1142730.30    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BJ4644                                                    | CUSIP: 3140H6ES4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    209701 | PA      | $200012.96     | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walt Disney Co/The                                                               | WALT DISNEY CO                                               | CUSIP: 254687DV5<br>LEI: 549300GZKULIZ0WOW665 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    392000 | PA      | $436064.47     | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 6.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Imperial Bank of Commerce                                               | CAN IMPERIAL BK                                              | CUSIP: 13608JAA5<br>LEI: 2IGI19DL77OX0HC3ZE78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    500000 | PA      | $511245.04     | 0.00%             | 2029-04-08      | Fixed         | 5.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| South Bow USA Infrastructure Holdings LLC                                        | SOUTH BOW USA                                                | CUSIP: 83007CAF9<br>LEI: 254900Z1WAY7QFQ7O850 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1045000 | PA      | $1038200.55    | 0.00%             | 2034-10-01      | Fixed         | 5.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS4168                                                    | CUSIP: 3138WDT27<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    333963 | PA      | $321321.13     | 0.00%             | 2044-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of California                                                              | CA ST-BAB                                                    | CUSIP: 13063BBU5<br>LEI: 9845007J7054602FF597 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    725000 | PA      | $836448.45     | 0.00%             | 2039-11-01      | Fixed         | 7.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 253397                                                    | CUSIP: 31371JNN0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       104 | PA      | $107.96        | 0.00%             | 2030-08-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Markel Group Inc                                                                 | MARKEL GROUP INC                                             | CUSIP: 570535AU8<br>LEI: 549300SCNO12JLWIK605 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $239572.31     | 0.00%             | 2029-09-17      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K157 A2                                                 | CUSIP: 3137FHQ63<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    275000 | PA      | $272095.75     | 0.00%             | 2033-05-25      | Variable      | 3.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18483                                                    | CUSIP: 3128MMRD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     58330 | PA      | $57456.62      | 0.00%             | 2028-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| San Diego Gas & Electric Co                                                      | SAN DIEGO G & E                                              | CUSIP: 797440BV5<br>LEI: KNIRVXKVNJJ4P8OTMS63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $240996.42     | 0.00%             | 2047-06-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| QUALCOMM Inc                                                                     | QUALCOMM INC                                                 | CUSIP: 747525BK8<br>LEI: H1J8DDZKZP6H7RWC0H53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1400000 | PA      | $1281825.76    | 0.00%             | 2030-05-20      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD1302                                                    | CUSIP: 3132DNNT6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    439709 | PA      | $436557.23     | 0.00%             | 2052-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                                              | CUSIP: 842400HY2<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $512241.26     | 0.00%             | 2028-10-01      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Theravance Biopharma Inc                                                         | THERAVANCE B                                                 | CUSIP: G8807B106<br>LEI: 5493007VTSXP4Z6MIW52 | Long             | EC               | CORP              | US        |     23933 | NS      | $388432.59     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Universal Technical Institute Inc                                                | UNIVERSAL TECHNI                                             | CUSIP: 913915104<br>LEI: 2549003YOJGAZ0PVFV48 | Long             | EC               | CORP              | US        |     28929 | NS      | $1044336.90    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ4595                                                    | CUSIP: 3142GVC90<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2590155 | PA      | $2721662.76    | 0.00%             | 2055-08-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Suncor Energy Inc                                                                | SUNCOR ENERGY                                                | CUSIP: 867229AC0<br>LEI: 894500XO86FKXQGPYV71 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    500000 | PA      | $553790.21     | 0.00%             | 2032-02-01      | Fixed         | 7.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08373                                                    | CUSIP: 3128MJMX5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     44707 | PA      | $45449.06      | 0.00%             | 2039-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MPLX LP                                                                          | MPLX LP                                                      | CUSIP: 55336VCC2<br>LEI: 5493000CZJ19CK4P3G36 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1690000 | PA      | $1682720.47    | 0.00%             | 2035-09-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4204                                                    | CUSIP: 31418DU67<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1475087 | PA      | $1296045.63    | 0.00%             | 2040-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6339                                                    | CUSIP: 36179VBG4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1084275 | PA      | $1009867.04    | 0.00%             | 2049-12-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4851                                                    | CUSIP: 3140X8L96<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1476611 | PA      | $1413008.31    | 0.00%             | 2050-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Praxis Precision Medicines Inc                                                   | PRAXIS PRECISION                                             | CUSIP: 74006W207<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     15687 | NS      | $5054194.53    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| RF Industries Ltd                                                                | RF INDS                                                      | CUSIP: 749552105<br>LEI: 529900MVE73NJ5FHP926 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2804 | NS      | $28909.24      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Brown-Forman Corp                                                                | BROWN-FORMAN                                                 | CUSIP: 115637AP5<br>LEI: 549300873K3LXF7ARU34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    395000 | PA      | $333251.44     | 0.00%             | 2045-07-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rubrik Inc                                                                       | RUBRIK INC-A                                                 | CUSIP: 781154109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     81310 | NS      | $3981750.70    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cenovus Energy Inc                                                               | CENOVUS ENERGY                                               | CUSIP: 15135UAX7<br>LEI: 549300F4XPHJ7NOSP309 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    700000 | PA      | $489399.30     | 0.00%             | 2052-02-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Prime Auto Receivables Trust 2024-1                                  | COPAR 2024-1 A4                                              | CUSIP: 14043NAE9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    105000 | PA      | $105887.09     | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 4.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Nova Scotia/The                                                          | BANK NOVA SCOTIA                                             | CUSIP: 06418GAP2<br>LEI: L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    500000 | PA      | $504255.98     | 0.00%             | 2029-02-14      | Variable      | 4.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| California Earthquake Authority                                                  | CA EARTHQUAKE AUTH-A                                         | CUSIP: 13017HAP1<br>LEI: 254900P2MGLOUH3QS859 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    185000 | PA      | $186666.72     | 0.00%             | 2027-07-01      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7707                                                    | CUSIP: 36179WR42<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2710308 | PA      | $2509068.14    | 0.00%             | 2051-11-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Two Harbors Investment Corp                                                      | TWO HARBORS INVE                                             | CUSIP: 90187B804<br>LEI: 549300ZUIBT6KH4HU823 | Long             | EC               | CORP              | US        |     60364 | NS      | $689356.88     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2960                                                    | CUSIP: 31418CJE5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    688859 | PA      | $658972.51     | 0.00%             | 2047-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Microchip Technology Inc                                                         | MICROCHIP TECH                                               | CUSIP: 595017BK9<br>LEI: 5493007PTFULNYZJ1R12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $679121.36     | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oncor Electric Delivery Co LLC                                                   | ONCOR ELECTRIC D                                             | CUSIP: 68233JCK8<br>LEI: 549300SP2X2BS1KERD24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $247051.69     | 0.00%             | 2032-09-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Western Midstream Operating LP                                                   | WESTERN MIDSTRM                                              | CUSIP: 958667AC1<br>LEI: L6D8A6MLSY454J2JXJ60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1040000 | PA      | $1010564.24    | 0.00%             | 2030-02-01      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0092                                                    | CUSIP: 3618N5C64<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   7963048 | PA      | $8036900.00    | 0.01%             | 2054-12-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)                                             | CUSIP: 718286DK0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    900000 | PA      | $874477.54     | 0.00%             | 2036-01-27      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7473                                                    | CUSIP: 36179WJS8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   4002854 | PA      | $3577098.29    | 0.01%             | 2051-07-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS4831                                                    | CUSIP: 3140XLLM8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    666788 | PA      | $668165.98     | 0.00%             | 2053-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Financial Corp                                                       | CAPITAL ONE FINL                                             | CUSIP: 254709AS7<br>LEI: ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $597746.80     | 0.00%             | 2032-11-29      | Fixed         | 6.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT                                             | CUSIP: 161175BK9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $990604.71     | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Forestar Group Inc                                                               | FORESTAR GROUP                                               | CUSIP: 346232101<br>LEI: 549300BC2UB0GHV60V70 | Long             | EC               | CORP              | US        |     12202 | NS      | $298216.88     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB1335                                                    | CUSIP: 31416WPV8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     53594 | PA      | $53366.42      | 0.00%             | 2040-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                                                | CUSIP: 209111GK3<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $489925.61     | 0.00%             | 2054-05-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oglethorpe Power Corp                                                            | OGLETHORPE POWER                                             | CUSIP: 677050AN6<br>LEI: 3EERXCUSWMS9GV5D9M98 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $305216.68     | 0.00%             | 2048-10-01      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinross Gold Corp                                                                | KINROSS GOLD                                                 | CUSIP: 496902AT4<br>LEI: 254900O9KHF2A1ZXPT47 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    500000 | PA      | $532956.57     | 0.00%             | 2033-07-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ClearPoint Neuro Inc                                                             | CLEARPOINT NEURO                                             | CUSIP: 18507C103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     17134 | NS      | $155919.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Aura Biosciences Inc                                                             | AURA BIOSCIENCES                                             | CUSIP: 05153U107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     29683 | NS      | $198579.27     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Principal Financial Group Inc                                                    | PRINCIPAL FINL                                               | CUSIP: 74251VAR3<br>LEI: CUMYEZJOAF02RYZ1JJ85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $487800.17     | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Auto Receivables 2026-A Owner Trust                                       | TAOT 2026-A A3                                               | CUSIP: 89240KAD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    533000 | PA      | $529471.86     | 0.00%             | 2030-09-16      | Fixed         | 3.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CTS Corp                                                                         | CTS CORP                                                     | CUSIP: 126501105<br>LEI: 549300YV1HQLBVHOI649 | Long             | EC               | CORP              | US        |     15335 | NS      | $732399.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Marathon Petroleum Corp                                                          | MARATHON PETRO                                               | CUSIP: 56585ABL5<br>LEI: 3BNYRYQHD39K4LCKQF12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3860000 | PA      | $3960268.94    | 0.01%             | 2035-03-01      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                                                 | CUSIP: 20030NAM3<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1350000 | PA      | $1463649.29    | 0.00%             | 2037-03-15      | Fixed         | 6.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cisco Systems Inc                                                                | CISCO SYSTEMS                                                | CUSIP: 17275RBV3<br>LEI: 549300LKFJ962MZ46593 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    815000 | PA      | $752479.16     | 0.00%             | 2064-02-26      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FMC Corp                                                                         | FMC CORP                                                     | CUSIP: 302491303<br>LEI: CKDHZ2X64EEBQCSP7013 | Long             | EC               | CORP              | US        |     69323 | NS      | $1193742.06    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2018-C2                                                     | BBCMS 2018-C2 A5                                             | CUSIP: 05491UBD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    500000 | PA      | $493970.25     | 0.00%             | 2051-12-15      | Fixed         | 4.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern States Power Co/MN                                                      | NORTHERN ST PR-M                                             | CUSIP: 665772DC0<br>LEI: 3S1GHB0TEH85KX44SB51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $291083.64     | 0.00%             | 2056-05-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dick's Sporting Goods Inc                                                        | DICK'S SPORTING                                              | CUSIP: 253393102<br>LEI: 529900SSBV5I4LWSK313 | Long             | EC               | CORP              | US        |     35522 | NS      | $7043657.38    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ingevity Corp                                                                    | INGEVITY CORP                                                | CUSIP: 45688C107<br>LEI: 5493009UTFC4B5IMGF87 | Long             | EC               | CORP              | US        |     19649 | NS      | $1399598.27    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Oaktree Strategic Credit Fund                                                    | OAKTREE STRATEG                                              | CUSIP: 67403AAB5<br>LEI: 2549006RRE0JC7G43241 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $472295.67     | 0.00%             | 2028-11-14      | Fixed         | 8.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN                                             | CUSIP: 718172DP1<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $627596.57     | 0.00%             | 2031-11-01      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rockwell Automation Inc                                                          | ROCKWELL AUTOMAT                                             | CUSIP: 773903AL3<br>LEI: VH3R4HHBHH12O0EXZJ88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $434431.23     | 0.00%             | 2031-08-15      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of New York Mellon Corp/The                                                 | BANK OF NY MELLO                                             | CUSIP: 06406RBP1<br>LEI: WFLLPEPC7FZXENRZV188 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $346234.52     | 0.00%             | 2034-02-01      | Variable      | 4.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL6889                                                    | CUSIP: 3138EPUP7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    534927 | PA      | $531307.88     | 0.00%             | 2045-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-157 A2                                                | CUSIP: 3137HAAG1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    850000 | PA      | $835952.14     | 0.00%             | 2033-05-25      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7417                                                    | CUSIP: 36179WG28<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   8207960 | PA      | $6767467.21    | 0.01%             | 2051-06-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intercontinental Exchange Inc                                                    | INTERCONTINENT                                               | CUSIP: 45866FAK0<br>LEI: 5493000F4ZO33MV32P92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2240000 | PA      | $2036718.51    | 0.00%             | 2030-06-15      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Paylocity Holding Corp                                                           | PAYLOCITY HOLDIN                                             | CUSIP: 70438V106<br>LEI: 549300VH75FTB4DIEE07 | Long             | EC               | CORP              | US        |     24273 | NS      | $2622454.92    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SentinelOne Inc                                                                  | SENTINELONE IN-A                                             | CUSIP: 81730H109<br>LEI: 984500DCD44DBF954221 | Long             | EC               | CORP              | US        |    187921 | NS      | $2420422.48    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Revvity Inc                                                                      | REVVITY INC                                                  | CUSIP: 714046AJ8<br>LEI: 549300IKL1SDPFI7N655 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $246310.54     | 0.00%             | 2051-03-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A                                       | FORDF 2018-4 A                                               | CUSIP: 34528PAK2<br>LEI: 5493001DTG5N7T8BG747 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    700000 | PA      | $694942.92     | 0.00%             | 2030-11-15      | Fixed         | 4.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Archrock Inc                                                                     | ARCHROCK INC                                                 | CUSIP: 03957W106<br>LEI: 549300K3RIHMHDVFTL28 | Long             | EC               | CORP              | US        |     93450 | NS      | $3252060.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FirstEnergy Corp                                                                 | FIRSTENERGY CORP                                             | CUSIP: 337932107<br>LEI: 549300SVYJS666PQJH88 | Long             | EC               | CORP              | US        |    308967 | NS      | $15652268.22   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Urban Edge Properties                                                            | URBAN EDGE P                                                 | CUSIP: 91704F104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     69765 | NS      | $1393904.70    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sprint Capital Corp                                                              | SPRINT CAP CORP                                              | CUSIP: 852060AD4<br>LEI: 549300L17W0GQBR1PO80 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    909000 | PA      | $960896.16     | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hartford Financial Services Group Inc/The                                        | HARTFORD INSUR                                               | CUSIP: 416518AD0<br>LEI: IU7C3FTM7Y3BQM112U94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $434448.83     | 0.00%             | 2051-09-15      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP6                              | JPMCC 2017-JP6 AS                                            | CUSIP: 48128KAX9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    400000 | PA      | $387573.48     | 0.00%             | 2050-07-15      | Fixed         | 3.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2020-B16 Mortgage Trust                                                | BMARK 2020-B16 AM                                            | CUSIP: 08161NAH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $91002.69      | 0.00%             | 2053-02-15      | Variable      | 2.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                                                    | CUSIP: 097023CB9<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $143891.27     | 0.00%             | 2048-11-01      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sanara Medtech Inc                                                               | SANARA MEDTECH I                                             | CUSIP: 79957L100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3055 | NS      | $52484.90      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4655                                                    | CUSIP: 31418EE55<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2670461 | PA      | $2522888.73    | 0.00%             | 2052-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                                              | CUSIP: 478160CT9<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1525000 | PA      | $817077.65     | 0.00%             | 2060-09-01      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Harrow Inc                                                                       | HARROW INC                                                   | CUSIP: 415858109<br>LEI: 529900AP4LIRLNV8A089 | Long             | EC               | CORP              | US        |     18403 | NS      | $648889.78     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8227                                                    | CUSIP: 3132DWD83<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4763443 | PA      | $4500211.67    | 0.01%             | 2052-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Reynolds American Inc                                                            | REYNOLDS AMERICA                                             | CUSIP: 761713AZ9<br>LEI: 02S2RPPVO9RP4NEU2740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $402232.14     | 0.00%             | 2043-09-15      | Fixed         | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                                                | CUSIP: 209111EU3<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $450362.47     | 0.00%             | 2038-04-01      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Raymond James Financial Inc                                                      | RAYMOND JAMES                                                | CUSIP: 754730109<br>LEI: RGUZHJ05YTITL6D76949 | Long             | EC               | CORP              | US        |     98931 | NS      | $14324219.49   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH                                             | CUSIP: 12189LBF7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    745000 | PA      | $480102.12     | 0.00%             | 2051-02-15      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Puget Energy Inc                                                                 | PUGET ENERGY                                                 | CUSIP: 745310AK8<br>LEI: SYBSJ96YIDMIUY7WDR33 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $387654.88     | 0.00%             | 2030-06-15      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                                              | CUSIP: 58013MFV1<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $254002.06     | 0.00%             | 2033-08-14      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blue Foundry Bancorp                                                             | BLUE FOUNDRY BAN                                             | CUSIP: 09549B104<br>LEI: 5493008KPK5NJT0FNK56 | Long             | EC               | CORP              | US        |     10190 | NS      | $134915.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Progressive Corp/The                                                             | PROGRESSIVE CORP                                             | CUSIP: 743315AX1<br>LEI: 529900TACNVLY9DCR586 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    870000 | PA      | $661184.44     | 0.00%             | 2050-03-26      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ZoomInfo Technologies Inc                                                        | ZOOMINFO TECH                                                | CUSIP: 98980F104<br>LEI: 2549008GSAHW4UWFEM58 | Long             | EC               | CORP              | US        |    128314 | NS      | $767317.72     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sherwin-Williams Co/The                                                          | SHERWIN-WILLIAMS                                             | CUSIP: 824348BS4<br>LEI: Z15BMIOX8DDH0X2OBP21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $501993.25     | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CBRE Services Inc                                                                | CBRE SERVICES IN                                             | CUSIP: 12505BAJ9<br>LEI: 549300CTE3HOMEUMM603 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $275499.54     | 0.00%             | 2030-06-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dycom Industries Inc                                                             | DYCOM INDS                                                   | CUSIP: 267475101<br>LEI: 549300F56EKTHQI3WT60 | Long             | EC               | CORP              | US        |     16043 | NS      | $5435689.26    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Colony Bankcorp Inc                                                              | COLONY BANKCORP                                              | CUSIP: 19623P101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     11658 | NS      | $232810.26     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9852                                                    | CUSIP: 36179Y5M2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   3268248 | PA      | $3331391.60    | 0.01%             | 2054-08-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN                                             | CUSIP: 655844BX5<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $650701.09     | 0.00%             | 2047-11-01      | Fixed         | 3.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5674                                                    | CUSIP: 31418FJU2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2112773 | PA      | $2152821.36    | 0.00%             | 2055-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kimberly-Clark Corp                                                              | KIMBERLY-CLARK                                               | CUSIP: 494368CB7<br>LEI: MP3J6QPYPGN75NVW2S34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    560000 | PA      | $533937.82     | 0.00%             | 2030-03-26      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Pacific Railway Co                                                      | CANADIAN PACIFIC                                             | CUSIP: 13645RBG8<br>LEI: 54930036474DURYNB481 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   2000000 | PA      | $1467594.02    | 0.00%             | 2041-12-02      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth | LA LOCAL GOVT -A1-A3                                         | CUSIP: 54627RAS9<br>LEI: 5493004WIZ1HV87IVF85 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    300000 | PA      | $307397.07     | 0.00%             | 2034-12-01      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alexander's Inc                                                                  | ALEXANDER'S INC                                              | CUSIP: 014752109<br>LEI: 549300TZM28P04U5R635 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1180 | NS      | $278716.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Capital One Financial Corp                                                       | CAPITAL ONE FINL                                             | CUSIP: 14040HCE3<br>LEI: ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1750000 | PA      | $1735823.51    | 0.00%             | 2027-05-11      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allstate Corp/The                                                                | ALLSTATE CORP                                                | CUSIP: 020002BJ9<br>LEI: OBT0W1ED8G0NWVOLOJ77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $434137.04     | 0.00%             | 2030-12-15      | Fixed         | 1.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| California State University                                                      | CALIFORNIA ST UNIV-B                                         | CUSIP: 13077DRV6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    500000 | PA      | $337692.65     | 0.00%             | 2052-11-01      | Fixed         | 2.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONE Gas Inc                                                                      | ONE GAS INC                                                  | CUSIP: 68235PAN8<br>LEI: 549300HXDWI0LATTX840 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1224304.71    | 0.00%             | 2029-04-01      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| California BanCorp                                                               | CALIFORNIA BANCO                                             | CUSIP: 84252A106<br>LEI: 549300Z6CP542EI9L684 | Long             | EC               | CORP              | US        |     13121 | NS      | $232504.12     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Citizens Bank NA/Providence RI                                                   | CITIZENS BANK NA                                             | CUSIP: 75524KPG3<br>LEI: DRMSV1Q0EKMEXLAU1P80 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $575216.59     | 0.00%             | 2028-08-09      | Variable      | 4.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alexandria Real Estate Equities Inc                                              | ALEXANDRIA REAL                                              | CUSIP: 015271AK5<br>LEI: MGCJBT4MKTQBVLNUIS88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $346481.94     | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4695                                                    | CUSIP: 3132DSGC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    985498 | PA      | $1033685.78    | 0.00%             | 2054-02-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                                                 | CUSIP: 11135FCY5<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3945000 | PA      | $3842821.34    | 0.01%             | 2036-02-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 254613                                                    | CUSIP: 31371KYJ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5110 | PA      | $5368.08       | 0.00%             | 2032-12-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                                               | CUSIP: 37045XEV4<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1543000 | PA      | $1583601.76    | 0.00%             | 2034-04-04      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TSMC Arizona Corp                                                                | TSMC ARIZONA                                                 | CUSIP: 872898AF8<br>LEI: 2549005GOBWLCSY63Q97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $572645.74     | 0.00%             | 2027-04-22      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government International Bond                                             | STATE OF ISRAEL                                              | CUSIP: 46513JB34<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |   1550000 | PA      | $1418559.81    | 0.00%             | 2030-07-03      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinder Morgan Energy Partners LP                                                 | KINDER MORGAN EN                                             | CUSIP: 494550AT3<br>LEI: 549300PDHUGWPWGOT525 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $311530.78     | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2018-B7 Mortgage Trust                                                 | BMARK 2018-B7 A4                                             | CUSIP: 08162TBB8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     25000 | PA      | $24902.44      | 0.00%             | 2053-05-15      | Variable      | 4.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                                                    | CUSIP: 037833DQ0<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1600000 | PA      | $1050596.40    | 0.00%             | 2049-09-11      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Bank NA                                                           | MORGAN STANLEY B                                             | CUSIP: 61690U8B9<br>LEI: G1MLHIS0N32I3QPILB75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2940000 | PA      | $2973606.49    | 0.01%             | 2028-05-26      | Variable      | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keurig Dr Pepper Inc                                                             | DR PEPPER SNAPPL                                             | CUSIP: 26138EAY5<br>LEI: DYTQ8KRTKO7Y2BVU5K74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $253866.57     | 0.00%             | 2046-12-15      | Fixed         | 4.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equifax Inc                                                                      | EQUIFAX INC                                                  | CUSIP: 294429105<br>LEI: 5493004MCF8JDC86VS77 | Long             | EC               | CORP              | US        |     67683 | NS      | $12187677.81   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3590                                                    | CUSIP: 3132DQ7B6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1251074 | PA      | $1275512.27    | 0.00%             | 2053-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rumble Inc                                                                       | RUMBLE INC                                                   | CUSIP: 78137L105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     47708 | NS      | $243310.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Emergent BioSolutions Inc                                                        | EMERGENT BIOSOLU                                             | CUSIP: 29089Q105<br>LEI: 549300YW6TUOX8BE5103 | Long             | EC               | CORP              | US        |     30360 | NS      | $251988.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pinnacle West Capital Corp                                                       | PINNACLE WST CAP                                             | CUSIP: 723484AM3<br>LEI: TWSEY0NEDUDCKS27AH81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    290000 | PA      | $292312.63     | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Martin Marietta Materials Inc                                                    | MARTIN MAR MTLS                                              | CUSIP: 573284AQ9<br>LEI: 5299005MZ4WZECVATV08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $494238.07     | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anixa Biosciences Inc                                                            | ANIXA BIOSCIENCE                                             | CUSIP: 03528H109<br>LEI: 549300PW2C2QTAJL2D19 | Long             | EC               | CORP              | US        |     17968 | NS      | $46357.44      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Oklahoma Gas and Electric Co                                                     | OKLAHOMA GAS & E                                             | CUSIP: 678858BV2<br>LEI: 549300VJ8YXGPO8EV472 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $572441.05     | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4541                                                      | CUSIP: 36202FBJ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    245441 | PA      | $248128.40     | 0.00%             | 2039-09-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AA8635                                                    | CUSIP: 31416SSZ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    317161 | PA      | $316000.69     | 0.00%             | 2039-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                                                  | CUSIP: 68389XDM4<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2451000 | PA      | $2297153.28    | 0.00%             | 2035-09-26      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C91568                                                    | CUSIP: 3128P7W58<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    323785 | PA      | $314364.58     | 0.00%             | 2032-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                                                | CUSIP: 209111FK4<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $214146.99     | 0.00%             | 2056-12-01      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of New York Mellon Corp/The                                                 | BANK OF NY MELLO                                             | CUSIP: 06406RAF4<br>LEI: WFLLPEPC7FZXENRZV188 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $592606.48     | 0.00%             | 2028-01-29      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT                                             | CUSIP: 161175BY9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2350000 | PA      | $1373270.08    | 0.00%             | 2061-04-01      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 445892                                                    | CUSIP: 36207YKD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       705 | PA      | $732.22        | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANSFER                                              | CUSIP: 29273RAP4<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    875000 | PA      | $876352.05     | 0.00%             | 2041-06-01      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Los Angeles Department of Water & Power                                          | LA DEPT WTR & PWR-BAB                                        | CUSIP: 544495VY7<br>LEI: 549300S8NXV6YU61GG95 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    410000 | PA      | $434380.28     | 0.00%             | 2045-07-01      | Fixed         | 6.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Destination XL Group Inc                                                         | DESTINATION XL G                                             | CUSIP: 25065K104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     34900 | NS      | $17799.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4280                                                    | CUSIP: 31418DXJ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5537653 | PA      | $4266320.81    | 0.01%             | 2051-03-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08757                                                    | CUSIP: 3128MJZX1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    264893 | PA      | $246786.18     | 0.00%             | 2047-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kratos Defense & Security Solutions Inc                                          | KRATOS DEFENSE &                                             | CUSIP: 50077B207<br>LEI: 5493000EKBN0UY1F3F88 | Long             | EC               | CORP              | US        |    103712 | NS      | $7312733.12    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AD1656                                                    | CUSIP: 31418NZW3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    179858 | PA      | $179137.72     | 0.00%             | 2040-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 787172                                                    | CUSIP: 3622AC2D1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    450308 | PA      | $474699.46     | 0.00%             | 2053-12-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                                               | CUSIP: 24422EXT1<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    431000 | PA      | $438798.72     | 0.00%             | 2029-06-11      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corning Inc                                                                      | CORNING INC                                                  | CUSIP: 219350AV7<br>LEI: 549300X2937PB0CJ7I56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    665000 | PA      | $671341.31     | 0.00%             | 2040-08-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 773574                                                    | CUSIP: 31404NMX1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5171 | PA      | $5319.96       | 0.00%             | 2034-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CQA2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  36309000 | PA      | $35996969.53   | 0.06%             | 2029-02-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Moody's Corp                                                                     | MOODY'S CORP                                                 | CUSIP: 615369AE5<br>LEI: 549300GCEDD8YCF5WU84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $562567.09     | 0.00%             | 2044-07-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BN4365                                                    | CUSIP: 3140JLZ72<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     57213 | PA      | $57463.37      | 0.00%             | 2049-02-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 782817                                                    | CUSIP: 31349UDW5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      9904 | PA      | $10211.99      | 0.00%             | 2034-11-01      | Floating      | 6.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC                                             | CUSIP: 694308KL0<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1617000 | PA      | $1673547.19    | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| First Horizon Corp                                                               | FIRST HORIZON                                                | CUSIP: 320517AE5<br>LEI: TF3RXI1ZB1TQ30H9JV10 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $455791.55     | 0.00%             | 2031-03-07      | Variable      | 5.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diebold Nixdorf Inc                                                              | DIEBOLD NIXDORF                                              | CUSIP: 253651202<br>LEI: 549300XZK6EWDBAZSY16 | Long             | EC               | CORP              | US        |     12611 | NS      | $951373.84     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BlackRock Funding Inc/DE                                                         | BLACKROCK INC                                                | CUSIP: 09247XAT8<br>LEI: 529900VBK42Y5HHRMD23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    825000 | PA      | $830346.43     | 0.00%             | 2033-05-25      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Welltower OP LLC                                                                 | WELLTOWER OP LLC                                             | CUSIP: 95041AAG3<br>LEI: T6IZ0MBEG5ACZDTR7D06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1125000 | PA      | $1127090.15    | 0.00%             | 2035-07-01      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PPG Industries Inc                                                               | PPG INDUSTRIES                                               | CUSIP: 693506BY2<br>LEI: 549300BKPEP01R3V6C59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    923000 | PA      | $909907.57     | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hewlett Packard Enterprise Co                                                    | HP ENTERPRISE                                                | CUSIP: 42824CCA5<br>LEI: 549300BX44RGX6ANDV88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1063000 | PA      | $1042971.00    | 0.00%             | 2030-10-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NY Society for Relief of Ruptured & Crippled Maintaining Hosp Special Surgery    | HOSPITAL SPE SUR                                             | CUSIP: 44107HAF9<br>LEI: 549300U0XV0GGBTV6I72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    245000 | PA      | $148770.33     | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 786649                                                    | CUSIP: 3622ACH29<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1047555 | PA      | $1079988.59    | 0.00%             | 2053-04-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mastercard Inc                                                                   | MASTERCARD INC                                               | CUSIP: 57636QAP9<br>LEI: AR5L2ODV9HN37376R084 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1250000 | PA      | $1209399.69    | 0.00%             | 2030-03-26      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NiSource Inc                                                                     | NISOURCE INC                                                 | CUSIP: 65473QBF9<br>LEI: 549300D8GOWWH0SJB189 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1825000 | PA      | $1469965.41    | 0.00%             | 2047-05-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4397                                                    | CUSIP: 31418D3F7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    313019 | PA      | $241156.52     | 0.00%             | 2051-08-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| President and Fellows of Harvard College                                         | HARVARD UNIV                                                 | CUSIP: 740816AH6<br>LEI: 6S3X7J22E861RNTJSA74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $241866.98     | 0.00%             | 2040-10-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bay Area Toll Authority                                                          | BAY AREA TOLL-S1                                             | CUSIP: 072024NV0<br>LEI: 5493001FUZGUQMIP5D78 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     93551 | PA      | $105298.92     | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 7.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810SC3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  35722000 | PA      | $26872432.48   | 0.05%             | 2048-05-15      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Centene Corp                                                                     | CENTENE CORP                                                 | CUSIP: 15135BAY7<br>LEI: 549300Z7JJ4TQSQGT333 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2267000 | PA      | $2110955.84    | 0.00%             | 2028-07-15      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS1089                                                    | CUSIP: 3138WAF77<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    289086 | PA      | $280671.80     | 0.00%             | 2043-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oklahoma Development Finance Authority                                           | OK ST DEV FIN AUTH                                           | CUSIP: 6789084C5<br>LEI: 549300PXGPHUWC32DJ91 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    366665 | PA      | $361308.71     | 0.00%             | 2037-05-01      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Middleby Corp/The                                                                | MIDDLEBY CORP                                                | CUSIP: 596278101<br>LEI: JDFO86U9VQRBKW5KYA35 | Long             | EC               | CORP              | US        |     25509 | NS      | $3381983.22    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cincinnati Financial Corp                                                        | CINCINNATI FIN                                               | CUSIP: 172062101<br>LEI: 254900Q4WEDMZBOZ0002 | Long             | EC               | CORP              | US        |     87553 | NS      | $13776464.55   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 902174                                                    | CUSIP: 31411AJT3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     45241 | PA      | $47269.74      | 0.00%             | 2036-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Reinsurance Group of America Inc                                                 | REINSURANCE GRP                                              | CUSIP: 759351AN9<br>LEI: LORM1GNEU1DKEW527V90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $488860.62     | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hasbro Inc                                                                       | HASBRO INC                                                   | CUSIP: 418056107<br>LEI: 549300NUB6D2R1ITYR45 | Long             | EC               | CORP              | US        |     79122 | NS      | $7405819.20    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AeroVironment Inc                                                                | AEROVIRONMENT IN                                             | CUSIP: 008073108<br>LEI: 529900PGHVI29YLZ6221 | Long             | EC               | CORP              | US        |     21195 | NS      | $3879744.75    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BK8814                                                    | CUSIP: 3140HNYL0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     78521 | PA      | $76632.52      | 0.00%             | 2048-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2415                                                    | CUSIP: 31418BVH6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    223307 | PA      | $214559.46     | 0.00%             | 2045-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5071                                                    | CUSIP: 3133KYT41<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2546491 | PA      | $2241230.21    | 0.00%             | 2040-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Standard BioTools Inc                                                            | STANDARD BIOTOOL                                             | CUSIP: 34385P108<br>LEI: 549300GX8Y96GSB6YP89 | Long             | EC               | CORP              | US        |    168508 | NS      | $154909.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB9830                                                    | CUSIP: 3140QV4Q4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1249698 | PA      | $1314319.15    | 0.00%             | 2055-01-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinder Morgan Inc                                                                | KINDER MORGAN                                                | CUSIP: 49456BAS0<br>LEI: 549300WR7IX8XE0TBO16 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $324568.83     | 0.00%             | 2050-08-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS7506                                                    | CUSIP: 3140XPKU2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1007819 | PA      | $1024985.51    | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2019-BNK21                                                                  | BANK 2019-BN21 AS                                            | CUSIP: 06540BBG3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    300000 | PA      | $280366.32     | 0.00%             | 2052-10-17      | Fixed         | 3.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aon Corp / Aon Global Holdings PLC                                               | AON CORP/AON GLO                                             | CUSIP: 03740LAB8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   1000000 | PA      | $607407.96     | 0.00%             | 2051-08-23      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brown & Brown Inc                                                                | BROWN & BROWN                                                | CUSIP: 115236AE1<br>LEI: 549300PC8KTJ71XKFY89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $472584.35     | 0.00%             | 2032-03-17      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8525                                                    | CUSIP: 3132DWPJ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2455424 | PA      | $2501967.49    | 0.00%             | 2055-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mastercard Inc                                                                   | MASTERCARD INC                                               | CUSIP: 57636QAT1<br>LEI: AR5L2ODV9HN37376R084 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $319672.48     | 0.00%             | 2051-03-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08210                                                    | CUSIP: 3128MJGU8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6709 | PA      | $7025.15       | 0.00%             | 2037-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB7365                                                    | CUSIP: 31417EFF3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    252609 | PA      | $231909.58     | 0.00%             | 2042-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tucson Electric Power Co                                                         | TUCSON ELEC PWR                                              | CUSIP: 898813AW0<br>LEI: YLF139GXSRKPBBTNZL03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $252119.15     | 0.00%             | 2034-09-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5331                                                    | CUSIP: 36179T4Q5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1029221 | PA      | $1011029.70    | 0.00%             | 2048-07-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                                                | CUSIP: 756109DB7<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    653000 | PA      | $643529.71     | 0.00%             | 2033-04-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2893                                                    | CUSIP: 36179RGA1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    668549 | PA      | $641547.32     | 0.00%             | 2045-06-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ERP Operating LP                                                                 | ERP OPERATING LP                                             | CUSIP: 26884ABN2<br>LEI: DX5HQV5MLU50FEWZ5072 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $525221.95     | 0.00%             | 2031-08-01      | Fixed         | 1.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hudson Technologies Inc                                                          | HUDSON TECH                                                  | CUSIP: 444144109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     24429 | NS      | $143642.52     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FirstEnergy Pennsylvania Electric Co                                             | FIRSTENERGY PENN                                             | CUSIP: 33767QAA4<br>LEI: O1PLQWO3TX952VMBJ146 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $498209.25     | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 4.55%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| University of Southern California                                                | UNIV OF SOUTHERN                                             | CUSIP: 914886AD8<br>LEI: 0GMCSQ6M60R4T46U5511 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $168101.08     | 0.00%             | 2120-10-01      | Fixed         | 3.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C44                                   | WFCM 2018-C44 A5                                             | CUSIP: 95001JAX5<br>LEI: 549300AGZIS1CJS4RM30 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    775000 | PA      | $768620.05     | 0.00%             | 2051-05-15      | Fixed         | 4.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baxter International Inc                                                         | BAXTER INTL INC                                              | CUSIP: 071813109<br>LEI: J5OIVXX3P24RJRW5CK77 | Long             | EC               | CORP              | US        |    289689 | NS      | $4866775.20    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| New Issuer: BB Company ID:71472366                                               | INNVENTURE INC                                               | CUSIP: 45784M108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     34886 | NS      | $136404.26     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth | LA LOCAL GOVT -A1-A3                                         | CUSIP: 54627RAT7<br>LEI: 5493004WIZ1HV87IVF85 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    700000 | PA      | $711749.36     | 0.00%             | 2039-12-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Development Bank                                                  | INTERAMER DEV BK                                             | CUSIP: 4581X0EV6<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   3373000 | PA      | $3350845.84    | 0.01%             | 2030-06-14      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4772                                                      | CUSIP: 36202FJR8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    502323 | PA      | $507835.14     | 0.00%             | 2040-08-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Financing Authority                                                 | CMWLTH FING AUTH PA                                          | CUSIP: 20281PKG6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    275000 | PA      | $257459.46     | 0.00%             | 2038-06-01      | Fixed         | 4.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Summit Therapeutics Inc                                                          | SUMMIT THERAPEUT                                             | CUSIP: 86627T108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     67001 | NS      | $1270338.96    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA7557                                                    | CUSIP: 3133KPME5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1670936 | PA      | $1619735.42    | 0.00%             | 2052-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5883                                                    | CUSIP: 31418FRD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2437351 | PA      | $2345203.97    | 0.00%             | 2040-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 826424                                                    | CUSIP: 31407CD53<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     79569 | PA      | $80715.11      | 0.00%             | 2035-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                                                 | CUSIP: 11135FCG4<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1023523.03    | 0.00%             | 2032-04-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mizuho Financial Group Inc                                                       | MIZUHO FINANCIAL                                             | CUSIP: 60687YDR7<br>LEI: 353800CI5L6DDAN5XZ33 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    645000 | PA      | $632147.94     | 0.00%             | 2032-05-12      | Variable      | 4.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kodiak Gas Services Inc                                                          | KODIAK GAS SERVI                                             | CUSIP: 50012A108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     48588 | NS      | $2833652.16    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4053                                                    | CUSIP: 31418DQF2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    465874 | PA      | $441423.29     | 0.00%             | 2035-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                      | AMERICAN HONDA F                                             | CUSIP: 02665WGF2<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $600857.00     | 0.00%             | 2032-07-09      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RadNet Inc                                                                       | RADNET INC                                                   | CUSIP: 750491102<br>LEI: 529900RECG94V2IZJ970 | Long             | EC               | CORP              | US        |     39004 | NS      | $2179933.56    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GoodRx Holdings Inc                                                              | GOODRX HOLDIN-A                                              | CUSIP: 38246G108<br>LEI: 529900ATKYECI45EHV09 | Long             | EC               | CORP              | US        |     56002 | NS      | $109763.92     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Digital Realty Trust LP                                                          | DIGITAL REALTY                                               | CUSIP: 25389JAU0<br>LEI: CD4SPTZ3YBTHY0C1AH38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $679983.40     | 0.00%             | 2029-07-01      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA3042                                                    | CUSIP: 3140W3LY3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1571269 | PA      | $1590668.59    | 0.00%             | 2055-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                                              | CUSIP: 126650DZ0<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1261000 | PA      | $1193707.49    | 0.00%             | 2053-06-01      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cooperatieve Rabobank UA/NY                                                      | COOP RAB UA/NY                                               | CUSIP: 21688ABC5<br>LEI: DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    600000 | PA      | $608904.99     | 0.00%             | 2029-01-09      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Pacific Railway Co                                                      | CANADIAN PACIFIC                                             | CUSIP: 13645RAD6<br>LEI: 54930036474DURYNB481 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    275000 | PA      | $306732.50     | 0.00%             | 2031-10-15      | Fixed         | 7.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Inc                                                           | CENTERPOINT ENER                                             | CUSIP: 15189TBH9<br>LEI: 21TPXMRRHFKOBHDC8J74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $309137.32     | 0.00%             | 2055-02-15      | Variable      | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UiPath Inc                                                                       | UIPATH INC -CL A                                             | CUSIP: 90364P105<br>LEI: 5493000YP61KBELDHT53 | Long             | EC               | CORP              | US        |    234748 | NS      | $2605702.80    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PayPal Holdings Inc                                                              | PAYPAL HOLDING                                               | CUSIP: 70450YAH6<br>LEI: 5493005X2GO78EFZ3E94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $823663.68     | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SiriusPoint Ltd                                                                  | SIRIUSPOINT LTD                                              | CUSIP: G8192H106<br>LEI: 549300OGXFI85N3YZZ51 | Long             | EC               | CORP              | US        |     58169 | NS      | $1252960.26    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| HA Sustainable Infrastructure Capital Inc                                        | HA SUSTAINABLE I                                             | CUSIP: 41068X100<br>LEI: 254900ZZRL7MWL1X8E92 | Long             | EC               | CORP              | US        |     72957 | NS      | $2681169.75    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| American International Group Inc                                                 | AMER INTL GROUP                                              | CUSIP: 026874DC8<br>LEI: ODVCVCQG2BP6VHV36M30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $367301.20     | 0.00%             | 2035-01-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sotera Health Co                                                                 | SOTERA HEALTH CO                                             | CUSIP: 83601L102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    136300 | NS      | $1954542.00    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cooperatieve Rabobank UA/NY                                                      | COOP RAB UA/NY                                               | CUSIP: 21688ABK7<br>LEI: DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    850000 | PA      | $861973.59     | 0.00%             | 2028-01-21      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Trinity Health Corp                                                              | TRINITY HEALTH                                               | CUSIP: 896516AA9<br>LEI: TWSRHFGEDJDX0GKMGJ67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $370314.79     | 0.00%             | 2045-12-01      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5191                                                    | CUSIP: 31418EXV7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2443298 | PA      | $2499537.28    | 0.00%             | 2053-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)                                             | CUSIP: 718286CH8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |   1075000 | PA      | $719280.44     | 0.00%             | 2045-05-05      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agenus Inc                                                                       | AGENUS INC                                                   | CUSIP: 00847G804<br>LEI: 529900NDQQGU5H4UJK81 | Long             | EC               | CORP              | US        |     20381 | NS      | $68072.54      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                                                | CUSIP: 172967CC3<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    925000 | PA      | $969072.89     | 0.00%             | 2033-10-31      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB6110                                                    | CUSIP: 3140QRYG2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    993420 | PA      | $1035631.36    | 0.00%             | 2053-04-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5342                                                    | CUSIP: 3140XL5C8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2011557 | PA      | $2045192.68    | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AC9580                                                    | CUSIP: 31417WUE9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     49908 | PA      | $49708.47      | 0.00%             | 2040-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Wisconsin                                                               | WISCONSIN-A-REF-TXBL                                         | CUSIP: 977100EL6<br>LEI: 549300VTAT608CNZ5827 | Long             | DBT              | MUN               | US        |   1000000 | PA      | $945279.00     | 0.00%             | 2036-05-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northfield Bancorp Inc                                                           | NORTHFIELD BANCO                                             | CUSIP: 66611T108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     21434 | NS      | $290216.36     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4055                                                    | CUSIP: 31418DQH8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3609090 | PA      | $3070289.31    | 0.01%             | 2050-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dell International LLC / EMC Corp                                                | DELL INT / EMC                                               | CUSIP: 24703TAH9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $501413.90     | 0.00%             | 2030-07-15      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNH Equipment Trust 2024-B                                                       | CNH 2024-B A3                                                | CUSIP: 18978JAD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |   1072366 | PA      | $1081766.19    | 0.00%             | 2029-09-17      | Fixed         | 5.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0025                                                    | CUSIP: 3618N5A33<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |  11447373 | PA      | $11350088.78   | 0.02%             | 2054-11-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RGC Resources Inc                                                                | RGC RESOURCES                                                | CUSIP: 74955L103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      5719 | NS      | $126103.95     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C91168                                                    | CUSIP: 3128P7JM6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1711 | PA      | $1729.72       | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blue Owl Credit Income Corp                                                      | BLUE OWL CREDIT                                              | CUSIP: 69120VAW1<br>LEI: 5493003I42XBWPE05N35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1350000 | PA      | $1379685.78    | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 7.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                                              | CUSIP: 842400GR8<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $332728.51     | 0.00%             | 2049-03-01      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freeport-McMoRan Inc                                                             | FREEPORT-MCMORAN                                             | CUSIP: 35671DCE3<br>LEI: 549300IRDTHJQ1PVET45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    645000 | PA      | $640214.15     | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Corp                                                                 | DUKE ENERGY COR                                              | CUSIP: 26441CBM6<br>LEI: I1BZKREC126H0VB1BL91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $150108.37     | 0.00%             | 2041-06-15      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL1148                                                    | CUSIP: 3138EHH21<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3170 | PA      | $3158.60       | 0.00%             | 2026-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Co/The                                                                  | SOUTHERN CO                                                  | CUSIP: 842587CX3<br>LEI: 549300FC3G3YU2FBZD92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    885000 | PA      | $730204.46     | 0.00%             | 2046-07-01      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CCB5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  79853000 | PA      | $71212655.46   | 0.12%             | 2031-05-15      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM1580                                                    | CUSIP: 3140X4XJ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    226587 | PA      | $215694.24     | 0.00%             | 2049-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MPLX LP                                                                          | MPLX LP                                                      | CUSIP: 55336VAN0<br>LEI: 5493000CZJ19CK4P3G36 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1255000 | PA      | $1022031.35    | 0.00%             | 2048-04-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cheniere Energy Partners LP                                                      | CHENIERE ENERGYP                                             | CUSIP: 16411QAW1<br>LEI: 5493005UEC8AZ34LDV29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1150000 | PA      | $1168532.31    | 0.00%             | 2035-10-30      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Potomac Electric Power Co                                                        | POTOMAC ELEC PWR                                             | CUSIP: 737679DE7<br>LEI: 549300BXF2DWUNN57U06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $455357.26     | 0.00%             | 2043-03-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| US Physical Therapy Inc                                                          | US PHYSICAL THER                                             | CUSIP: 90337L108<br>LEI: 529900KL1UXQYFIOMY96 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8665 | NS      | $649528.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Seaport Entertainment Group Inc                                                  | SEAPORT ENTERTAI                                             | CUSIP: 812215200<br>LEI: 2549006G3SN205YAST27 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4483 | NS      | $96294.84      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United Parcel Service Inc                                                        | UNITED PARCEL                                                | CUSIP: 911312AJ5<br>LEI: D01LMJZU09ULLNCY6Z23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1505000 | PA      | $1641795.04    | 0.00%             | 2038-01-15      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG J15732                                                    | CUSIP: 3128PVLM0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       283 | PA      | $282.19        | 0.00%             | 2026-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Plexus Corp                                                                      | PLEXUS CORP                                                  | CUSIP: 729132100<br>LEI: 549300W7HCBI5YT25I79 | Long             | EC               | CORP              | US        |     15083 | NS      | $3054910.82    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                                                | CUSIP: 404280DW6<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   2350000 | PA      | $2474835.87    | 0.00%             | 2044-03-09      | Variable      | 6.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Firstsun Capital Bancorp                                                         | FIRSTSUN CAPITAL                                             | CUSIP: 33767U107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      8279 | NS      | $301852.34     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                                                 | CUSIP: 11135FCE9<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1213691.54    | 0.00%             | 2028-04-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                                                  | CUSIP: 713448DY1<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1225000 | PA      | $1207089.28    | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 786371                                                    | CUSIP: 3622AB6G2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1136207 | PA      | $1133652.77    | 0.00%             | 2052-10-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust 2019-L3                                           | MSC 2019-L3 A4                                               | CUSIP: 61691UBE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    775000 | PA      | $734563.83     | 0.00%             | 2052-11-15      | Fixed         | 3.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3859                                                    | CUSIP: 3132E0JC7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    750950 | PA      | $785146.66     | 0.00%             | 2053-09-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                                              | CUSIP: 86562MCR9<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    500000 | PA      | $509901.04     | 0.00%             | 2028-01-13      | Fixed         | 5.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3057                                                    | CUSIP: 31418CMF8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1264152 | PA      | $1175513.33    | 0.00%             | 2047-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Auto Lease Trust 2026-A                                              | FORDL 2026-A A3                                              | CUSIP: 345276AD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    773000 | PA      | $770750.03     | 0.00%             | 2029-07-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cisco Systems Inc                                                                | CISCO SYSTEMS                                                | CUSIP: 17275RBS0<br>LEI: 549300LKFJ962MZ46593 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2921000 | PA      | $2989976.21    | 0.01%             | 2031-02-26      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC                                             | CUSIP: 694308JT5<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $461152.84     | 0.00%             | 2031-06-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Panama Government International Bond                                             | PANAMA                                                       | CUSIP: 698299BW3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PA        |    867000 | PA      | $921330.49     | 0.00%             | 2036-01-31      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Salesforce Inc                                                                   | SALESFORCE INC                                               | CUSIP: 79466LAU8<br>LEI: RCGZFPDMRW58VJ54VR07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $1993948.50    | 0.00%             | 2036-03-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AU4293                                                    | CUSIP: 3138X3XX5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    347362 | PA      | $336379.22     | 0.00%             | 2043-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 82736                                                     | CUSIP: 36225FBE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     73975 | PA      | $75363.64      | 0.00%             | 2041-02-20      | Floating      | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                                               | CUSIP: 94974BGL8<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1497555.78    | 0.00%             | 2027-07-22      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 254793                                                    | CUSIP: 31371K7E5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     37481 | PA      | $37934.07      | 0.00%             | 2033-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eastman Chemical Co                                                              | EASTMAN CHEMICAL                                             | CUSIP: 277432AZ3<br>LEI: FDPVHDGJ1IQZFK9KH630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    341000 | PA      | $344259.44     | 0.00%             | 2029-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Viatris Inc                                                                      | UPJOHN INC                                                   | CUSIP: 92556VAF3<br>LEI: 254900ZZTSW7NL773X71 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $261901.17     | 0.00%             | 2050-06-22      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of California                                                              | CALIFORNIA ST-TXBL                                           | CUSIP: 13063EBP0<br>LEI: 9845007J7054602FF597 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    375000 | PA      | $389136.75     | 0.00%             | 2029-09-01      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BHP Billiton Finance USA Ltd                                                     | BHP FINANCE USA                                              | CUSIP: 055451BM9<br>LEI: 5493003NUVITP3TMY274 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    300000 | PA      | $299858.15     | 0.00%             | 2055-09-05      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2019-B9 Mortgage Trust                                                 | BMARK 2019-B9 A4                                             | CUSIP: 08160JAD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     84531 | PA      | $83056.31      | 0.00%             | 2052-03-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | TRS:RAYMOND JAMES FINANCIAL INC USD 2027-Jan-29              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | N/A       |       980 | NC      | $960.40        | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP                                             | CUSIP: 38141GB60<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2300000 | PA      | $2301771.17    | 0.00%             | 2030-10-23      | Variable      | 4.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Issuer: BB Company ID:72082777                                               | BMO 2024-5C8 A3                                              | CUSIP: 09661XAC2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    450000 | PA      | $463008.60     | 0.00%             | 2057-12-15      | Variable      | 5.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| IPALCO Enterprises Inc                                                           | IPALCO ENTPRS IN                                             | CUSIP: 462613AR1<br>LEI: 5493000YFVK2DZX0JV43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $493822.79     | 0.00%             | 2034-04-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Scotts Miracle-Gro Co/The                                                        | SCOTTS MIRACLE                                               | CUSIP: 810186106<br>LEI: 2TH9E0JTOUXOEGI2R879 | Long             | EC               | CORP              | US        |     24482 | NS      | $1488750.42    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Suzano Netherlands BV                                                            | SUZANO NETHERLAN                                             | CUSIP: 86960YAA0<br>LEI: 9845009ZB9F5D6DB3602 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |   1303000 | PA      | $1256840.88    | 0.00%             | 2036-01-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB6835                                                    | CUSIP: 31417DSZ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    739955 | PA      | $697591.94     | 0.00%             | 2042-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coherus Oncology Inc                                                             | COHERUS BIOSCIENCES INC - CVR (SEP 2023)                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007IL8W5MV932D26       | Long             | EC               | CORP              | US        |     24474 | NS      | $2298.60       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2019-M22 A2                                              | CUSIP: 3136B6XJ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1172305 | PA      | $1114411.92    | 0.00%             | 2029-08-25      | Fixed         | 2.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Co Gas Capital Corp                                                     | SOUTHERN GAS                                                 | CUSIP: 8426EPAH1<br>LEI: E8CD46SWUD2TSN8PA636 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $296143.80     | 0.00%             | 2034-09-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Beta Technologies Inc                                                            | BETA TECHNOLOGIE                                             | CUSIP: 086921103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     18745 | NS      | $275551.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BMO 2025-5C13 Mortgage Trust                                                     | BMO 2025-5C13 AS                                             | CUSIP: 09664JAF3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    280000 | PA      | $282451.18     | 0.00%             | 2058-12-15      | Fixed         | 5.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4033                                                    | CUSIP: 3132E0PS5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    776025 | PA      | $811363.73     | 0.00%             | 2053-10-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Workday Inc                                                                      | WORKDAY INC                                                  | CUSIP: 98138HAH4<br>LEI: 549300J0DYC0N31V7G13 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1600000 | PA      | $1559349.13    | 0.00%             | 2029-04-01      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz Auto Lease Trust 2025-B                                            | MBALT 2025-B A4                                              | CUSIP: 58770XAE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    960000 | PA      | $954837.12     | 0.00%             | 2031-07-15      | Fixed         | 3.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ2752                                                    | CUSIP: 3142GTBW5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1909875 | PA      | $1961445.57    | 0.00%             | 2054-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 587171                                                    | CUSIP: 36201MJQ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      6109 | PA      | $6283.33       | 0.00%             | 2032-07-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Panama Government International Bond                                             | PANAMA                                                       | CUSIP: 698299CB8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PA        |    824000 | PA      | $798010.96     | 0.00%             | 2034-02-23      | Fixed         | 5.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0852                                                    | CUSIP: 36179M5M8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    949551 | PA      | $898338.35     | 0.00%             | 2043-03-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK                                             | CUSIP: 298785KH8<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   4385000 | PA      | $4494418.01    | 0.01%             | 2035-02-12      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA2712                                                    | CUSIP: 3140W3AN9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2632776 | PA      | $2764802.44    | 0.00%             | 2055-08-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Liberty Energy Inc                                                               | LIBERTY ENERGY I                                             | CUSIP: 53115L104<br>LEI: 254900PKFJW6RILDCM60 | Long             | EC               | CORP              | US        |     86558 | NS      | $2492870.40    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN DC9127                                                    | CUSIP: 3140AXD95<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     69353 | PA      | $66897.63      | 0.00%             | 2055-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada                                       | BELL CANADA                                                  | CUSIP: 0778FPAN9<br>LEI: 5493000G3EFX9S7TDE29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    935000 | PA      | $875670.85     | 0.00%             | 2054-02-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CD 2016-CD1 Mortgage Trust                                                       | CD 2016-CD1 A4                                               | CUSIP: 12514MBC8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    625000 | PA      | $615942.06     | 0.00%             | 2049-08-10      | Fixed         | 2.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB5175                                                    | CUSIP: 31417BXD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    140159 | PA      | $132732.72     | 0.00%             | 2042-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Co                                                                    | FORD MOTOR CO                                                | CUSIP: 345370CA6<br>LEI: 20S05OYHG0MQM4VUIC57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    757000 | PA      | $817192.88     | 0.00%             | 2031-07-16      | Fixed         | 7.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vulcan Materials Co                                                              | VULCAN MATERIALS                                             | CUSIP: 929160BB4<br>LEI: 549300Q8LSNHAVWBNI21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $355284.26     | 0.00%             | 2029-12-01      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                                                  | CUSIP: 713448EM6<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $601022.31     | 0.00%             | 2049-07-29      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7765                                                    | CUSIP: 36179WTW8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    723065 | PA      | $570261.32     | 0.00%             | 2051-12-20      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4360                                                    | CUSIP: 31418DZ21<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4440218 | PA      | $4091519.23    | 0.01%             | 2036-06-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barrick North America Finance LLC                                                | BARRICK NA FIN                                               | CUSIP: 06849RAK8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $842393.01     | 0.00%             | 2043-05-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                                               | CUSIP: 94974BGQ7<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2300000 | PA      | $1973766.15    | 0.00%             | 2045-11-17      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Board of Regents of the University of Texas System                               | UNIV OF TEXAS SYS-B                                          | CUSIP: 91514AKD6<br>LEI: TEHUYFNKZR6XVWLGEU86 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    225000 | PA      | $136583.71     | 0.00%             | 2049-08-15      | Fixed         | 2.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB1382                                                    | CUSIP: 3140QLRC2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1488369 | PA      | $1273612.33    | 0.00%             | 2051-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lument Finance Trust Inc                                                         | LUMENT FINANCE T                                             | CUSIP: 55025L108<br>LEI: 5493002OB7SJ4MVQY666 | Long             | EC               | CORP              | US        |     30449 | NS      | $38365.74      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ohio Power Co                                                                    | OHIO POWER CO                                                | CUSIP: 677415CW9<br>LEI: 06ZODLC132CY1O2Y7D77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1027561.84    | 0.00%             | 2034-06-01      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                                                      | CUSIP: 404119CL1<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2550000 | PA      | $2029496.80    | 0.00%             | 2052-03-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0734                                                    | CUSIP: 3140XFY88<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    996547 | PA      | $814081.52     | 0.00%             | 2052-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4580                                                    | CUSIP: 31418ECS7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4262085 | PA      | $3915291.76    | 0.01%             | 2052-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Indiana LLC                                                          | DUKE ENERGY IND                                              | CUSIP: 26443TAG1<br>LEI: 6URPHM2EAWGJ2C6ISB97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    105000 | PA      | $103392.40     | 0.00%             | 2036-03-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sprout Social Inc                                                                | SPROUT SOCIAL-A                                              | CUSIP: 85209W109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     30332 | NS      | $172892.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS4135                                                    | CUSIP: 3140XKSZ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1040836 | PA      | $1033553.52    | 0.00%             | 2053-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Idaho Energy Resources Authority                                                 | ID ENERGY RESOURCES                                          | CUSIP: 451174AX4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    300000 | PA      | $208728.99     | 0.00%             | 2046-09-01      | Fixed         | 2.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of New York NY                                                              | NYC                                                          | CUSIP: 64966H4K3<br>LEI: 549300ABYZD2SFD5JB29 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    475000 | PA      | $479704.45     | 0.00%             | 2037-10-01      | Fixed         | 5.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc                                           | NXP BV/NXP FDG                                               | CUSIP: 62954HAL2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    500000 | PA      | $354122.19     | 0.00%             | 2042-02-15      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PACCAR Financial Corp                                                            | PACCAR FINL CORP                                             | CUSIP: 69371RT71<br>LEI: PH3S12DWZBHHQKVYZ297 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    725000 | PA      | $730072.75     | 0.00%             | 2030-05-08      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL1376                                                    | CUSIP: 31427NQ69<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1451485 | PA      | $1517809.34    | 0.00%             | 2055-05-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                                              | CUSIP: 126650DW7<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3000000 | PA      | $3037135.41    | 0.01%             | 2029-01-30      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nuvectis Pharma Inc                                                              | NUVECTIS PHARMA                                              | CUSIP: 67080T108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      8235 | NS      | $63656.55      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4056                                                    | CUSIP: 31418DQJ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    157290 | PA      | $149629.84     | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                                               | CUSIP: 606822CL6<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    625000 | PA      | $629143.44     | 0.00%             | 2028-07-20      | Variable      | 5.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                                                  | CUSIP: 68389X105<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | EC               | CORP              | US        |    970565 | NS      | $142779817.15  | 0.24%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5391                                                    | CUSIP: 31418E7D6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1019360 | PA      | $1070737.43    | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS8928                                                    | CUSIP: 3140XQ4N4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1775422 | PA      | $1827695.46    | 0.00%             | 2054-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                              | BRIT COLUMBIA                                                | CUSIP: 110709AL6<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |   2100000 | PA      | $2156280.16    | 0.00%             | 2029-04-24      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2019-BNK23                                                                  | BANK 2019-BN23 A3                                            | CUSIP: 06541RBB8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    735000 | PA      | $692785.35     | 0.00%             | 2052-12-15      | Fixed         | 2.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust                        | AERCAP IRELAND                                               | CUSIP: 00774MAW5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |   3700000 | PA      | $3562945.98    | 0.01%             | 2028-10-29      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust                        | AERCAP IRELAND                                               | CUSIP: 00774MBC8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    600000 | PA      | $614388.38     | 0.00%             | 2028-06-06      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Energy Generation LLC                                              | EXELON GENERATIO                                             | CUSIP: 30161MAG8<br>LEI: S2PEWKCZFFECR4533P43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    767000 | PA      | $809679.28     | 0.00%             | 2039-10-01      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Brands Inc                                                         | CONSTELLATION BR                                             | CUSIP: 21036PBQ0<br>LEI: 5493005GKEG8QCVY7037 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $502780.34     | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810SJ8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  35468000 | PA      | $22052506.01   | 0.04%             | 2049-08-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A96413                                                    | CUSIP: 312945DS4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    285047 | PA      | $278309.64     | 0.00%             | 2041-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marriott International Inc/MD                                                    | MARRIOTT INTL                                                | CUSIP: 571903BS1<br>LEI: 225YDZ14ZO8E1TXUSU86 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    259000 | PA      | $260562.01     | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Essential Utilities Inc                                                          | ESSENTIAL UTIL                                               | CUSIP: 29670GAG7<br>LEI: 549300ILTEOF3E3QY357 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $453671.67     | 0.00%             | 2052-05-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CBIZ Inc                                                                         | CBIZ INC                                                     | CUSIP: 124805102<br>LEI: 529900D5X8CFM8O1N813 | Long             | EC               | CORP              | US        |     26827 | NS      | $720304.95     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Colgate-Palmolive Co                                                             | COLGATE-PALM CO                                              | CUSIP: 194162AR4<br>LEI: YMEGZFW4SBUSS5BQXF88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $506679.66     | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC                                             | CUSIP: 96949LAE5<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $577262.74     | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Uruguay Government International Bond                                            | URUGUAY                                                      | CUSIP: 760942AY8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | UY        |   1028894 | PA      | $873625.80     | 0.00%             | 2045-11-20      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8946                                                    | CUSIP: 36179X5F9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   3123015 | PA      | $3031704.78    | 0.01%             | 2053-06-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB3274                                                    | CUSIP: 3140QNT85<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    686685 | PA      | $648308.93     | 0.00%             | 2052-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 9128282R0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  34635000 | PA      | $33903065.13   | 0.06%             | 2027-08-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aurora Innovation Inc                                                            | AURORA INNOVATIO                                             | CUSIP: 051774107<br>LEI: 984500AB2E0D9F7D9D76 | Long             | EC               | CORP              | US        |    918606 | NS      | $3784656.72    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CPS4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  55914900 | PA      | $55488985.58   | 0.09%             | 2027-12-31      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                                                   | CUSIP: 458140BJ8<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $378304.22     | 0.00%             | 2049-11-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7484                                                    | CUSIP: 3140XBJ68<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1862697 | PA      | $1606152.46    | 0.00%             | 2051-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC                                             | CUSIP: 92343VHJ6<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   5344000 | PA      | $5193516.33    | 0.01%             | 2055-11-30      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peakstone Realty Trust                                                           | PEAKSTONE REALTY                                             | CUSIP: 39818P799<br>LEI: 549300EZQXWQI2YL1T80 | Long             | EC               | CORP              | US        |     20121 | NS      | $420327.69     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2019-GC40                                           | GSMS 2019-GC40 A4                                            | CUSIP: 36257HBP0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    550000 | PA      | $522989.89     | 0.00%             | 2052-07-10      | Fixed         | 3.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K138 A2                                                 | CUSIP: 3137H5QM2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    725000 | PA      | $656941.28     | 0.00%             | 2055-01-25      | Variable      | 2.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Gas Co                                                       | SOUTHERN CAL GAS                                             | CUSIP: 842434DA7<br>LEI: XY0N0J73VHV5F4CUJV89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $238474.63     | 0.00%             | 2054-04-01      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Red Robin Gourmet Burgers Inc                                                    | RED ROBIN GOURME                                             | CUSIP: 75689M101<br>LEI: 529900V6NUMBYX34LV46 | Long             | EC               | CORP              | US        |     12376 | NS      | $36261.68      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8222                                                    | CUSIP: 3132D6D31<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     95129 | PA      | $94737.50      | 0.00%             | 2038-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Private Bank NA                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 61776NVG5<br>LEI: 549300GS0W0TEUQS8571 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3541000 | PA      | $3528875.45    | 0.01%             | 2031-07-18      | Variable      | 4.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordson Corp                                                                     | NORDSON CORP                                                 | CUSIP: 655663AC6<br>LEI: 14OS6Q5N55N95WM84M53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $498986.42     | 0.00%             | 2029-12-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                                               | CUSIP: 37045XDL7<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $807171.50     | 0.00%             | 2031-06-10      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pioneer Natural Resources Co                                                     | PIONEER NATURAL                                              | CUSIP: 723787AR8<br>LEI: FY8JBF7CCL2VE4F1B628 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1375000 | PA      | $1239536.89    | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Co Gas Capital Corp                                                     | SOUTHERN GAS                                                 | CUSIP: 8426EPAF5<br>LEI: E8CD46SWUD2TSN8PA636 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    531000 | PA      | $539134.19     | 0.00%             | 2032-09-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA4352                                                    | CUSIP: 3133KKZR3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1763682 | PA      | $1440204.38    | 0.00%             | 2051-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sonos Inc                                                                        | SONOS INC                                                    | CUSIP: 83570H108<br>LEI: 549300WEPU6075I77M08 | Long             | EC               | CORP              | US        |     65742 | NS      | $880942.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G67706                                                    | CUSIP: 3132XCR31<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    597907 | PA      | $559279.87     | 0.00%             | 2047-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CGC9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  13578000 | PA      | $13587016.61   | 0.02%             | 2027-12-31      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PER9<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1725000 | PA      | $1770874.61    | 0.00%             | 2033-02-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G30545                                                    | CUSIP: 3128CUTA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    104001 | PA      | $104649.65     | 0.00%             | 2029-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arch Capital Finance LLC                                                         | ARCH CAPITAL FIN                                             | CUSIP: 03939CAB9<br>LEI: 549300XG4URFY0200M65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $90374.16      | 0.00%             | 2046-12-15      | Fixed         | 5.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2023-5                                    | SDART 2023-5 B                                               | CUSIP: 80286PAD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201845.10     | 0.00%             | 2029-12-17      | Fixed         | 6.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4279                                                    | CUSIP: 31418DXH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2738652 | PA      | $2524436.05    | 0.00%             | 2036-03-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Port Authority of New York & New Jersey                                          | PORT AUTH NY/NJ-192                                          | CUSIP: 73358WXQ2<br>LEI: 54930006MR4KZ4W74Z83 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    550000 | PA      | $492573.24     | 0.00%             | 2065-10-15      | Fixed         | 4.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Linde PLC                                                                        | LINDE PLC                                                    | CUSIP: G54950103<br>LEI: 5299003QR1WT0EF88V51 | Long             | EC               | CORP              | US        |    260907 | NS      | $129347254.32  | 0.22%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG/New York NY                                                     | DEUTSCHE BANK NY                                             | CUSIP: 25160PAG2<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |   1393000 | PA      | $1267624.14    | 0.00%             | 2033-01-07      | Variable      | 3.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets America Inc                                                   | BP CAP MKTS AMER                                             | CUSIP: 10373QAC4<br>LEI: 5493009NTB34VXE1T760 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1800000 | PA      | $1787862.28    | 0.00%             | 2028-09-21      | Fixed         | 3.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lifetime Brands Inc                                                              | LIFETIME BRANDS                                              | CUSIP: 53222Q103<br>LEI: 549300GS38DC0OHLYK32 | Long             | EC               | CORP              | US        |     11905 | NS      | $68334.70      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Simon Property Group LP                                                          | SIMON PROP GP LP                                             | CUSIP: 828807DX2<br>LEI: MR92GTD0MJTTTTQDVG45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $436915.44     | 0.00%             | 2054-01-15      | Fixed         | 6.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Valero Energy Corp                                                               | VALERO ENERGY                                                | CUSIP: 91913YAL4<br>LEI: 549300XTO5VR8SKV1V74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1355000 | PA      | $1482088.92    | 0.00%             | 2037-06-15      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 780497                                                    | CUSIP: 36225ARS1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |        38 | PA      | $37.68         | 0.00%             | 2027-01-15      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hillman Solutions Corp                                                           | HILLMAN SOLUTION                                             | CUSIP: 431636109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    112954 | NS      | $939777.28     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK                                             | CUSIP: 298785JA5<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    350000 | PA      | $324345.82     | 0.00%             | 2029-10-09      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00690                                                    | CUSIP: 31292GXT8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       906 | PA      | $923.59        | 0.00%             | 2028-12-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz Auto Lease Trust 2026-A                                            | MBALT 2026-A A3                                              | CUSIP: 58770YAD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    300000 | PA      | $298283.70     | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 3.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SIGA Technologies Inc                                                            | SIGA TECH INC                                                | CUSIP: 826917106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     19821 | NS      | $106042.35     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| XPEL Inc                                                                         | XPEL INC                                                     | CUSIP: 98379L100<br>LEI: 549300KWSE3IGXLJNW66 | Long             | EC               | CORP              | US        |     13096 | NS      | $579628.96     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN                                             | CUSIP: 655844CH9<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1811000 | PA      | $1145089.93    | 0.00%             | 2055-05-15      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                                              | CUSIP: 455780DP8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |    200000 | PA      | $186931.07     | 0.00%             | 2052-09-20      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3310                                                    | CUSIP: 36179RVB2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    991974 | PA      | $930486.20     | 0.00%             | 2045-12-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                                               | CUSIP: 437076AS1<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3136000 | PA      | $3338380.37    | 0.01%             | 2036-12-16      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gilead Sciences Inc                                                              | GILEAD SCIENCES                                              | CUSIP: 375558BK8<br>LEI: 549300WTZWR07K8MNV44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $526095.19     | 0.00%             | 2047-03-01      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BHP Billiton Finance USA Ltd                                                     | BHP FINANCE USA                                              | CUSIP: 055451BF4<br>LEI: 5493003NUVITP3TMY274 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    450000 | PA      | $434753.41     | 0.00%             | 2053-09-08      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GE HealthCare Technologies Inc                                                   | GE HEALTHCARE                                                | CUSIP: 36267VAK9<br>LEI: 549300OI9J7XOWZMUN85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1582596.62    | 0.00%             | 2032-11-22      | Fixed         | 5.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB0890                                                    | CUSIP: 3132CW7B4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1068707 | PA      | $983443.42     | 0.00%             | 2036-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vitesse Energy Inc                                                               | VITESSE ENERGY                                               | CUSIP: 92852X103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     16829 | NS      | $305614.64     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                                                  | CUSIP: 68389XEC5<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3125000 | PA      | $2869034.91    | 0.00%             | 2066-02-04      | Fixed         | 6.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| World Omni Auto Receivables Trust 2024-B                                         | WOART 2024-B A3                                              | CUSIP: 98164HAD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    796108 | PA      | $802341.33     | 0.00%             | 2029-09-17      | Fixed         | 5.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                                              | CUSIP: 126650DT4<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1014268.23    | 0.00%             | 2030-02-21      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| America Movil SAB de CV                                                          | AMERICA MOVIL SA                                             | CUSIP: 02364WBE4<br>LEI: 5493000FNR3UCEAONM59 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |    950000 | PA      | $816612.97     | 0.00%             | 2042-07-16      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K129 A2                                                 | CUSIP: 3137H13P9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1800000 | PA      | $1614209.40    | 0.00%             | 2031-05-25      | Fixed         | 1.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Encompass Health Corp                                                            | ENCOMPASS HEALTH                                             | CUSIP: 29261A100<br>LEI: 549300FVRPM9DRQZRG64 | Long             | EC               | CORP              | US        |     56127 | NS      | $5429164.71    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4839                                                    | CUSIP: 31418ELV0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    816305 | PA      | $769919.47     | 0.00%             | 2052-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Monarch Casino & Resort Inc                                                      | MONARCH CASINO                                               | CUSIP: 609027107<br>LEI: 549300AK5FF7KY11V997 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6775 | NS      | $647690.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1B4777                                                    | CUSIP: 3128JQFT0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1481 | PA      | $1548.76       | 0.00%             | 2040-06-01      | Floating      | 6.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novartis Capital Corp                                                            | NOVARTIS CAPITAL                                             | CUSIP: 66989HBC1<br>LEI: 5493002KF87V5RSRQS84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $956489.88     | 0.00%             | 2055-11-05      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL4263                                                    | CUSIP: 3138ELWZ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3498 | PA      | $3641.81       | 0.00%             | 2043-09-01      | Floating      | 6.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                                                      | CUSIP: 404119CA5<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3250000 | PA      | $3086067.60    | 0.01%             | 2030-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc                                                                     | ALPHABET INC                                                 | CUSIP: 02079KAW7<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2083000 | PA      | $2068127.35    | 0.00%             | 2030-11-15      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Humana Inc                                                                       | HUMANA INC                                                   | CUSIP: 444859BL5<br>LEI: 529900YLDW34GJAO4J06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    470000 | PA      | $327164.66     | 0.00%             | 2049-08-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2073                                                    | CUSIP: 36179QJS1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    187954 | PA      | $176977.36     | 0.00%             | 2044-07-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G07787                                                    | CUSIP: 3128M96Y3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    190935 | PA      | $184952.21     | 0.00%             | 2044-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP                                             | CUSIP: 38141GWL4<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   6050000 | PA      | $5994642.94    | 0.01%             | 2028-06-05      | Variable      | 3.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue            | UNIV CA-BABS                                                 | CUSIP: 913366DF4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    125000 | PA      | $132797.84     | 0.00%             | 2049-05-15      | Fixed         | 6.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5614                                                    | CUSIP: 31418FGY7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2288511 | PA      | $2299869.98    | 0.00%             | 2055-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                              | BRIT COLUMBIA                                                | CUSIP: 110709AN2<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |   2688000 | PA      | $2731806.73    | 0.00%             | 2034-06-12      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Panama Government International Bond                                             | PANAMA                                                       | CUSIP: 698299CC6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PA        |    596000 | PA      | $572157.85     | 0.00%             | 2038-02-23      | Fixed         | 5.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| World Omni Auto Receivables Trust 2026-A                                         | WOART 2026-A A3                                              | CUSIP: 98190AAD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    320000 | PA      | $317287.52     | 0.00%             | 2031-05-15      | Fixed         | 3.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hackensack Meridian Health Inc                                                   | HACKENSACK MERID                                             | CUSIP: 404530AA5<br>LEI: 5493001CB3OCWTEJY668 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $189122.60     | 0.00%             | 2057-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PEW8<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1892000 | PA      | $1664320.77    | 0.00%             | 2053-04-15      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZT1704                                                    | CUSIP: 3132AD3M8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1279705 | PA      | $1257289.14    | 0.00%             | 2049-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pilgrim's Pride Corp                                                             | PILGRIM'S PRIDE                                              | CUSIP: 72147KAH1<br>LEI: 549300ZSLGV64ZL3HD75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $544685.73     | 0.00%             | 2032-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB5545                                                    | CUSIP: 3140QRET6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    570392 | PA      | $594673.08     | 0.00%             | 2053-01-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9726                                                    | CUSIP: 36179YYX6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   5853456 | PA      | $5968375.22    | 0.01%             | 2054-06-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ball Corp                                                                        | BALL CORP                                                    | CUSIP: 058498106<br>LEI: 0BGI85ALH27ZJP15DY16 | Long             | EC               | CORP              | US        |    149901 | NS      | $8860648.11    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4406                                                    | CUSIP: 3132E03P5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1262345 | PA      | $1341059.26    | 0.00%             | 2053-12-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ERP Operating LP                                                                 | ERP OPERATING LP                                             | CUSIP: 26884ABM4<br>LEI: DX5HQV5MLU50FEWZ5072 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $279577.49     | 0.00%             | 2030-02-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mistras Group Inc                                                                | MISTRAS GROUP IN                                             | CUSIP: 60649T107<br>LEI: 5493000CMNXVLND3FU73 | Long             | EC               | CORP              | US        |     11875 | NS      | $175512.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8507                                                    | CUSIP: 3132D6NY2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2240235 | PA      | $2074806.26    | 0.00%             | 2036-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8156                                                    | CUSIP: 3132DWBZ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  13012692 | PA      | $11029364.26   | 0.02%             | 2051-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1B2721                                                    | CUSIP: 3128JM4F1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       701 | PA      | $721.32        | 0.00%             | 2035-01-01      | Floating      | 5.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0625                                                    | CUSIP: 36179MVS6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    683088 | PA      | $646703.45     | 0.00%             | 2042-12-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7987                                                    | CUSIP: 36179W2U1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    341149 | PA      | $293071.44     | 0.00%             | 2052-04-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oregon State University                                                          | OREGON ST UNIV GEN                                           | CUSIP: 68608WAL6<br>LEI: 549300UBMR6O3SFCEV73 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    750000 | PA      | $522943.80     | 0.00%             | 2060-03-01      | Fixed         | 3.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3375                                                    | CUSIP: 3132DQXC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1070680 | PA      | $1081974.77    | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PEH1<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $494774.88     | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Xcel Energy Inc                                                                  | XCEL ENERGY INC                                              | CUSIP: 98389BAX8<br>LEI: LGJNMI9GH8XIDG5RCM61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $279558.75     | 0.00%             | 2049-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New York and Presbyterian Hospital/The                                           | NY & PRES HOSP                                               | CUSIP: 649322AA2<br>LEI: 19EOSPKL8HML7MY3UE63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    480000 | PA      | $391538.79     | 0.00%             | 2045-08-01      | Fixed         | 4.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CoreCivic Inc                                                                    | CORECIVIC INC                                                | CUSIP: 21871N101<br>LEI: 529900JFA3K6PTLT8B15 | Long             | EC               | CORP              | US        |     52519 | NS      | $993134.29     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08595                                                    | CUSIP: 3128MJUV0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    149238 | PA      | $144020.89     | 0.00%             | 2044-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OraSure Technologies Inc                                                         | ORASURE TECH                                                 | CUSIP: 68554V108<br>LEI: 529900GNNJPNM4XHXQ77 | Long             | EC               | CORP              | US        |     45774 | NS      | $137322.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Clearwater Paper Corp                                                            | CLEARWATER                                                   | CUSIP: 18538R103<br>LEI: 549300HCVV19GXN4P292 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8076 | NS      | $116132.88     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G01381                                                    | CUSIP: 31283HRA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     18472 | PA      | $19392.72      | 0.00%             | 2032-04-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AC6945                                                    | CUSIP: 31417TWF1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2080 | PA      | $2167.02       | 0.00%             | 2039-11-01      | Floating      | 6.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV                                             | CUSIP: 459058LY7<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   6641000 | PA      | $6518317.80    | 0.01%             | 2030-10-28      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 250730                                                    | CUSIP: 31371FPP1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        47 | PA      | $47.35         | 0.00%             | 2026-10-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8446                                                    | CUSIP: 3132DWL35<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1283090 | PA      | $1290912.07    | 0.00%             | 2054-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Procter & Gamble Co/The                                                          | PROCTER & GAMBLE                                             | CUSIP: 742718GQ6<br>LEI: 2572IBTT8CCZW6AU4141 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    825000 | PA      | $799825.46     | 0.00%             | 2035-11-03      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PPL Electric Utilities Corp                                                      | PPL ELECTRIC UTI                                             | CUSIP: 69351UBD4<br>LEI: 549300GCZLSGYEYPIR35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    308000 | PA      | $299383.15     | 0.00%             | 2055-08-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Phillips 66                                                                      | PHILLIPS 66                                                  | CUSIP: 718546AL8<br>LEI: 5493005JBO5YSIGK1814 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1750000 | PA      | $1520801.21    | 0.00%             | 2044-11-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4438                                                    | CUSIP: 31418D4Y5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2105956 | PA      | $1783002.57    | 0.00%             | 2051-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Houston TX                                                               | HOUSTON TX-TXBL                                              | CUSIP: 4423313K8<br>LEI: 549300C64URYS0WQQY42 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    355000 | PA      | $299767.33     | 0.00%             | 2047-03-01      | Fixed         | 3.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5270                                                    | CUSIP: 31418E2C3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    862352 | PA      | $852545.19     | 0.00%             | 2054-02-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                                                 | CUSIP: 11135FCZ2<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    547000 | PA      | $542454.82     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CQB0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  47945000 | PA      | $47570429.69   | 0.08%             | 2028-02-29      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                                                   | CUSIP: 458140CB4<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1100000 | PA      | $898154.36     | 0.00%             | 2052-08-05      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consumers Energy Co                                                              | CONSUMERS ENERGY                                             | CUSIP: 210518DV5<br>LEI: 7NKTFWJ1G6MELP9TU740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $508193.94     | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                                              | CUSIP: 86562MCF5<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    600000 | PA      | $408502.40     | 0.00%             | 2041-01-12      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dell Technologies Inc                                                            | DELL TECHN-C                                                 | CUSIP: 24703L202<br>LEI: 549300TJB5YBRUPOG437 | Long             | EC               | CORP              | US        |    169188 | NS      | $27768826.44   | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5395                                                    | CUSIP: 3140XL7H5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1173282 | PA      | $1235143.39    | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QC7907                                                    | CUSIP: 3133ASYC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1591416 | PA      | $1360299.07    | 0.00%             | 2051-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD0435                                                    | CUSIP: 3132DMPU3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1267111 | PA      | $1086259.39    | 0.00%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG V84281                                                    | CUSIP: 3132L9XJ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    657794 | PA      | $627550.06     | 0.00%             | 2048-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB1989                                                    | CUSIP: 3140QMF74<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    770426 | PA      | $728546.33     | 0.00%             | 2036-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| West BanCorp Inc                                                                 | WEST BANCORP                                                 | CUSIP: 95123P106<br>LEI: 549300GKFOINCHIYU666 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7716 | NS      | $183563.64     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                                                  | CUSIP: 68389XCS2<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1617000 | PA      | $1566854.57    | 0.00%             | 2029-09-27      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fedex Freight Holding Co Inc                                                     | FEDEX FREIGHT HO                                             | CUSIP: 314352AE5<br>LEI: 984500Y1DA5A58ICE336 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    349000 | PA      | $340348.22     | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 4.95%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Protagonist Therapeutics Inc                                                     | PROTAGONIST THER                                             | CUSIP: 74366E102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     35897 | NS      | $3783543.80    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Strata Critical Medical Inc                                                      | STRATA CRITICAL                                              | CUSIP: 092667104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     32828 | NS      | $137221.04     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Puma Biotechnology Inc                                                           | PUMA BIOTECHNOLO                                             | CUSIP: 74587V107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     28100 | NS      | $179559.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Memorial Sloan-Kettering Cancer Center                                           | MEMORIAL SLOAN                                               | CUSIP: 586054AB4<br>LEI: 549300IZ71UAMEHWL382 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $359952.59     | 0.00%             | 2052-07-01      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 564706                                                    | CUSIP: 36213UKT6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       109 | PA      | $110.77        | 0.00%             | 2031-07-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Athene Holding Ltd                                                               | ATHENE HOLDING                                               | CUSIP: 04686JAA9<br>LEI: 549300H316CT32FQXI76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    835000 | PA      | $824819.92     | 0.00%             | 2028-01-12      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Atlassian Corp                                                                   | ATLASSIAN CORP                                               | CUSIP: 049468AA9<br>LEI: 549300V7ZY5P02D2MY38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $503215.25     | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | TRS:CITIGROUP INC USD 2027-Aug-31                            | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | N/A       |     34246 | NC      | $-36643.22     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Seres Therapeutics Inc                                                           | SERES THERAPEUTI                                             | CUSIP: 81750R201<br>LEI: 549300GMXBE5NUWISF13 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3498 | NS      | $31027.26      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Electromed Inc                                                                   | ELECTROMED INC                                               | CUSIP: 285409108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3905 | NS      | $91416.05      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Enliven Therapeutics Inc                                                         | Enliven Therapeutics Inc -- CVR                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | EC               | CORP              | US        |     11325 | NS      | $10232.14      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                                                 | CUSIP: 11135FCP4<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $576120.56     | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 1.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK                                             | CUSIP: 298785JZ0<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   2300000 | PA      | $2309941.50    | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Motorola Solutions Inc                                                           | MOTOROLA SOLUTIO                                             | CUSIP: 620076BN8<br>LEI: 6S552MUG6KGJVEBSEC55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $700770.98     | 0.00%             | 2029-05-23      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| US Bancorp                                                                       | US BANCORP                                                   | CUSIP: 91159HJQ4<br>LEI: N1GZ7BBF3NP8GI976H15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2550000 | PA      | $2609077.03    | 0.00%             | 2030-01-23      | Variable      | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Financial Corp                                                       | CAPITAL ONE FINL                                             | CUSIP: 14040HDJ1<br>LEI: ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1150000 | PA      | $1168609.88    | 0.00%             | 2036-01-30      | Variable      | 6.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PPL Electric Utilities Corp                                                      | PPL ELECTRIC UTI                                             | CUSIP: 69351UAV5<br>LEI: 549300GCZLSGYEYPIR35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $239247.45     | 0.00%             | 2048-06-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| First Internet Bancorp                                                           | FIRST INTERNET B                                             | CUSIP: 320557101<br>LEI: 549300T25MP2M92XU194 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4704 | NS      | $95867.52      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                                                | CUSIP: 756109AU8<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1290000 | PA      | $1275405.62    | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                                               | CUSIP: 91087BAZ3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   3218000 | PA      | $3195541.68    | 0.01%             | 2036-05-07      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL2824                                                    | CUSIP: 3138EKD69<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    155229 | PA      | $146400.22     | 0.00%             | 2042-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Trex Co Inc                                                                      | TREX CO INC                                                  | CUSIP: 89531P105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     59416 | NS      | $2163930.72    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Starbucks Corp                                                                   | STARBUCKS CORP                                               | CUSIP: 855244BH1<br>LEI: OQSJ1DU9TAOC51A47K68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $506107.49     | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fifth Third Bancorp                                                              | FIFTH THIRD BANK                                             | CUSIP: 316773DA5<br>LEI: THRNG6BD57P9QWTQLG42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1470360.23    | 0.00%             | 2027-05-05      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                                               | CUSIP: 91086QAZ1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   2114000 | PA      | $1715522.82    | 0.00%             | 2110-10-12      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CQF1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  67432400 | PA      | $67911801.88   | 0.12%             | 2033-03-31      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Loews Corp                                                                       | LOEWS CORP                                                   | CUSIP: 540424108<br>LEI: R8V1FN4M5ITGZOG7BS19 | Long             | EC               | CORP              | US        |     92695 | NS      | $9894264.30    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TSMC Arizona Corp                                                                | TSMC ARIZONA                                                 | CUSIP: 872898AG6<br>LEI: 2549005GOBWLCSY63Q97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $497260.79     | 0.00%             | 2029-04-22      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC                                             | CUSIP: 96950FAN4<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    585000 | PA      | $544707.20     | 0.00%             | 2044-03-04      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government International Bond                                             | STATE OF ISRAEL                                              | CUSIP: 46514BRL3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |   2700000 | PA      | $2732321.79    | 0.00%             | 2034-03-12      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Airbnb Inc                                                                       | AIRBNB INC                                                   | CUSIP: 009066AE1<br>LEI: 549300HMUDNO0RY56D37 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    926000 | PA      | $925206.09     | 0.00%             | 2036-03-16      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commercial Vehicle Group Inc                                                     | COMMERCIAL VEHIC                                             | CUSIP: 202608105<br>LEI: 5493006OG8I91X0K7Q22 | Long             | EC               | CORP              | US        |     10125 | NS      | $34526.25      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ameren Corp                                                                      | AMEREN CORP                                                  | CUSIP: 023608AS1<br>LEI: XRZQ5S7HYJFPHJ78L959 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    825000 | PA      | $802750.00     | 0.00%             | 2036-05-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honeywell International Inc                                                      | HONEYWELL INTL                                               | CUSIP: 438516BZ8<br>LEI: ISRPG12PN4EIEOEMW547 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1125000 | PA      | $1019760.11    | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 1.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3238                                                    | CUSIP: 3140XJS46<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2210629 | PA      | $1780307.05    | 0.00%             | 2051-03-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS7503                                                    | CUSIP: 3140XPKR9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    405250 | PA      | $414039.79     | 0.00%             | 2054-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A93505                                                    | CUSIP: 3129413N5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    533683 | PA      | $532034.15     | 0.00%             | 2040-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Extra Space Storage LP                                                           | EXTRA SPACE STOR                                             | CUSIP: 30225VAS6<br>LEI: 549300YNKSKNZFR8UC42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    485000 | PA      | $488370.91     | 0.00%             | 2034-02-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL0747                                                    | CUSIP: 31427MZM6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1404873 | PA      | $1462921.14    | 0.00%             | 2055-03-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB1504                                                    | CUSIP: 3132CXU59<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    385724 | PA      | $364515.65     | 0.00%             | 2038-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GJE0<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2895000 | PA      | $2074546.67    | 0.00%             | 2041-06-19      | Variable      | 2.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2019-BNK17                                                                  | BANK 2019-BN17 AS                                            | CUSIP: 065403BF3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     75000 | PA      | $71929.52      | 0.00%             | 2052-04-15      | Fixed         | 3.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deluxe Corp                                                                      | DELUXE CORP                                                  | CUSIP: 248019101<br>LEI: KWGNKB8TX9LE5TV29231 | Long             | EC               | CORP              | US        |     23672 | NS      | $651926.88     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Crown Holdings Inc                                                               | CROWN HOLDINGS I                                             | CUSIP: 228368106<br>LEI: NYLWZIOY8PUNIT4JOE22 | Long             | EC               | CORP              | US        |     63877 | NS      | $6403669.25    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AXT Inc                                                                          | AXT INC                                                      | CUSIP: 00246W103<br>LEI: 549300M2142IVLVIJN37 | Long             | EC               | CORP              | US        |     29598 | NS      | $1686494.04    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                                              | CUSIP: 78017DAK4<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    714000 | PA      | $714415.52     | 0.00%             | 2029-08-06      | Variable      | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Textron Inc                                                                      | TEXTRON INC                                                  | CUSIP: 883203CE9<br>LEI: 3PPKBHUG1HD6BO7RNR87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    455000 | PA      | $462734.72     | 0.00%             | 2035-05-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Health Investors Inc                                                    | NATL HEALTH INV                                              | CUSIP: 63633D104<br>LEI: 549300ZPKZIG6DKDEC02 | Long             | EC               | CORP              | US        |     25967 | NS      | $2099691.62    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Wisconsin Power and Light Co                                                     | WISCONSIN P&L                                                | CUSIP: 976826BE6<br>LEI: JWBYHVQVMY66CVCOSO49 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $325073.80     | 0.00%             | 2037-08-15      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| World Omni Automobile Lease Se                                                   | WOLS 2025-A A3                                               | CUSIP: 98164PAD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    250000 | PA      | $250748.03     | 0.00%             | 2028-04-17      | Fixed         | 4.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNH Industrial Capital LLC                                                       | CNH INDUSTRIAL                                               | CUSIP: 12592BAU8<br>LEI: 549300PNSJ5B81UMVO28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $251353.61     | 0.00%             | 2028-03-21      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ares Strategic Income Fund                                                       | ARES STRATEGIC I                                             | CUSIP: 04020EAP2<br>LEI: 549300IANZJVZPTICV54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    825000 | PA      | $799852.23     | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 4.85%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Marriott International Inc/MD                                                    | MARRIOTT INTL                                                | CUSIP: 571903BB8<br>LEI: 225YDZ14ZO8E1TXUSU86 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $2010323.74    | 0.00%             | 2028-12-01      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PAX0<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $218609.06     | 0.00%             | 2037-06-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 721749                                                    | CUSIP: 3620A7ZN8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     35172 | PA      | $34975.54      | 0.00%             | 2040-08-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GATX Corp                                                                        | GATX CORP                                                    | CUSIP: 361448BF9<br>LEI: 549300IHYHCQP2PIR591 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    460000 | PA      | $447646.19     | 0.00%             | 2030-06-30      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                                                    | CUSIP: 031162DA5<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $612435.08     | 0.00%             | 2041-08-15      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Genuine Parts Co                                                                 | GENUINE PARTS CO                                             | CUSIP: 372460AF2<br>LEI: 549300D46DQVEU651W04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    607000 | PA      | $604755.90     | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8201                                                    | CUSIP: 3132DWDE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2904245 | PA      | $2561541.75    | 0.00%             | 2052-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Genasys Inc                                                                      | GENASYS INC                                                  | CUSIP: 36872P103<br>LEI: 549300W0ZVKXG9NQ7D23 | Long             | EC               | CORP              | US        |     27790 | NS      | $50577.80      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ACM Research Inc                                                                 | ACM RESEARCH-A                                               | CUSIP: 00108J109<br>LEI: 549300MCTENUWL2GJL61 | Long             | EC               | CORP              | US        |     28895 | NS      | $1137018.25    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Preformed Line Products Co                                                       | PREFORMED LINE                                               | CUSIP: 740444104<br>LEI: 549300EYH53XDJID2098 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1334 | NS      | $361180.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Douglas Dynamics Inc                                                             | DOUGLAS DYNAMICS                                             | CUSIP: 25960R105<br>LEI: 529900CDFLKNQ0QT6580 | Long             | EC               | CORP              | US        |     12397 | NS      | $521789.73     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Oklahoma Gas and Electric Co                                                     | OKLAHOMA GAS & E                                             | CUSIP: 678858BZ3<br>LEI: 549300VJ8YXGPO8EV472 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    202000 | PA      | $199353.03     | 0.00%             | 2055-04-01      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Owens Corning                                                                    | OWENS CORNING                                                | CUSIP: 690742AJ0<br>LEI: JO5M6676RDJIZ2U8X907 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $368372.74     | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coty Inc                                                                         | COTY INC-CL A                                                | CUSIP: 222070203<br>LEI: 549300BO9IWPF3S48F93 | Long             | EC               | CORP              | US        |    197805 | NS      | $397588.05     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Panama Government International Bond                                             | PANAMA                                                       | CUSIP: 698299BT0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PA        |   1900000 | PA      | $1975568.38    | 0.00%             | 2035-02-14      | Fixed         | 6.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2609                                                    | CUSIP: 31418B3T1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    375385 | PA      | $349533.54     | 0.00%             | 2046-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tampa Electric Co                                                                | TAMPA ELECTRIC                                               | CUSIP: 875127BG6<br>LEI: WS423EPRKJIIJUITXD73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $178628.44     | 0.00%             | 2050-06-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| J M Smucker Co/The                                                               | JM SMUCKER CO                                                | CUSIP: 832696405<br>LEI: 5493000WDH6A0LHDJD55 | Long             | EC               | CORP              | US        |     57096 | NS      | $5506338.24    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Shell Finance US Inc                                                             | SHELL FINANCE US                                             | CUSIP: 822905AA3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $1700066.17    | 0.00%             | 2045-05-11      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GJT7<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4575000 | PA      | $4149900.44    | 0.01%             | 2032-04-22      | Variable      | 2.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AO2985                                                    | CUSIP: 3138LTJ74<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    125284 | PA      | $121611.85     | 0.00%             | 2042-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bunge Ltd Finance Corp                                                           | BUNGE LTD FIN CP                                             | CUSIP: 120568AZ3<br>LEI: 549300QHC068L40NNM71 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $495785.86     | 0.00%             | 2027-09-25      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM2714                                                    | CUSIP: 3140X6AQ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    721062 | PA      | $641384.48     | 0.00%             | 2050-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7526                                                    | CUSIP: 3132DVLF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    879435 | PA      | $756664.13     | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PeaceHealth Obligated Group                                                      | PEACEHEALTH OBLI                                             | CUSIP: 70462GAE8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    170000 | PA      | $169246.42     | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 4.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                                                   | CUSIP: 458140100<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | EC               | CORP              | US        |   2249860 | NS      | $99286321.80   | 0.17%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7255                                                    | CUSIP: 36179WBY3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1111324 | PA      | $954707.71     | 0.00%             | 2051-03-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Forward Air Corp                                                                 | FORWARD AIR CORP                                             | CUSIP: 34986A104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     13706 | NS      | $229027.26     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                                               | CUSIP: 37045XEH5<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $358518.74     | 0.00%             | 2028-06-23      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unity Bancorp Inc                                                                | UNITY BANCORP                                                | CUSIP: 913290102<br>LEI: 549300Q90ZRNUR65PL93 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3675 | NS      | $190475.25     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NN Inc                                                                           | NN INC                                                       | CUSIP: 629337106<br>LEI: 549300SU3TUM6VH84645 | Long             | EC               | CORP              | US        |     42017 | NS      | $60924.65      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Carter's Inc                                                                     | CARTER'S INC                                                 | CUSIP: 146229109<br>LEI: 5299003WAQK4R3L3ZU36 | Long             | EC               | CORP              | US        |     19468 | NS      | $696175.68     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Astrazeneca Finance LLC                                                          | ASTRAZENECA FIN                                              | CUSIP: 04636NAH6<br>LEI: 549300C3HATU4Q460S18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $406925.27     | 0.00%             | 2033-03-03      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                                               | CUSIP: 37045XDH6<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    875000 | PA      | $839090.96     | 0.00%             | 2028-04-10      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2017-BNK8                                                                   | BANK 2017-BNK8 AS                                            | CUSIP: 06650AAH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $96204.38      | 0.00%             | 2050-11-15      | Fixed         | 3.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8337                                                    | CUSIP: 3132D6HN3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3365087 | PA      | $3290148.97    | 0.01%             | 2039-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9781                                                    | CUSIP: 36179Y2N3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    335909 | PA      | $349064.67     | 0.00%             | 2054-07-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                                              | CUSIP: 89236TNT8<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    825000 | PA      | $818497.62     | 0.00%             | 2032-09-03      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blackstone Private Credit Fund                                                   | BLACKSTONE PRIVA                                             | CUSIP: 09261HBZ9<br>LEI: 549300ORP3TTCNXSYO43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $712706.90     | 0.00%             | 2031-03-12      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                                                | CUSIP: 404280DL0<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1785000 | PA      | $1873145.34    | 0.00%             | 2036-05-02      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp                                | NATL RURAL UTIL                                              | CUSIP: 63743HFG2<br>LEI: 4NYF266XZC35SCTGX023 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $252256.71     | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oxford Industries Inc                                                            | OXFORD INDS INC                                              | CUSIP: 691497309<br>LEI: IDZ20O0XD3GS4UOI2L88 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7369 | NS      | $283780.19     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                                              | CUSIP: 455780DQ6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |    850000 | PA      | $850721.24     | 0.00%             | 2028-01-11      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inova Health System Foundation                                                   | INOVA HEALTH SY                                              | CUSIP: 45791GAA0<br>LEI: 5493001L7PBVS286Y307 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $394308.61     | 0.00%             | 2052-05-15      | Fixed         | 4.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bristol-Myers Squibb Co                                                          | BRISTOL-MYER SQB                                             | CUSIP: 110122AU2<br>LEI: HLYYNH7UQUORYSJQCN42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    390000 | PA      | $293595.91     | 0.00%             | 2042-08-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll Road Revenue              | MET WA DC ARPTS-BABS                                         | CUSIP: 592643AA8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    575000 | PA      | $676384.81     | 0.00%             | 2046-10-01      | Fixed         | 7.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Healthcare Realty Holdings LP                                                    | HEALTHCARE RLTY                                              | CUSIP: 42225UAH7<br>LEI: 549300IYGAS4GE6VDL07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $433996.50     | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 491195                                                    | CUSIP: 36210FUU8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       556 | PA      | $577.63        | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL1381                                                    | CUSIP: 31427NRB7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1781372 | PA      | $1845290.67    | 0.00%             | 2055-04-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kroger Co/The                                                                    | KROGER CO                                                    | CUSIP: 501044DV0<br>LEI: 6CPEOKI6OYJ13Q6O7870 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1700000 | PA      | $1679303.14    | 0.00%             | 2034-09-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barrett Business Services Inc                                                    | BARRETT BUS SVCS                                             | CUSIP: 068463108<br>LEI: 529900HXB6TMG0SR9Y34 | Long             | EC               | CORP              | US        |     13490 | NS      | $393638.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Walmart Inc                                                                      | WALMART INC                                                  | CUSIP: 931142CM3<br>LEI: Y87794H0US1R65VBXU25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    570000 | PA      | $634471.31     | 0.00%             | 2038-04-15      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| IPALCO Enterprises Inc                                                           | IPALCO ENTPRS IN                                             | CUSIP: 462613AP5<br>LEI: 5493000YFVK2DZX0JV43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $385555.32     | 0.00%             | 2030-05-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NiSource Inc                                                                     | NISOURCE INC                                                 | CUSIP: 65473QAX1<br>LEI: 549300D8GOWWH0SJB189 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    882000 | PA      | $897291.08     | 0.00%             | 2041-06-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LOCKHEED MARTIN                                              | CUSIP: 539830CL1<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $475483.74     | 0.00%             | 2030-08-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 848666                                                    | CUSIP: 31300LTX3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4500 | PA      | $4640.04       | 0.00%             | 2036-10-01      | Floating      | 6.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3125                                                    | CUSIP: 31418CPK4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     87383 | PA      | $85040.79      | 0.00%             | 2032-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Welltower OP LLC                                                                 | WELLTOWER INC                                                | CUSIP: 95040QAP9<br>LEI: T6IZ0MBEG5ACZDTR7D06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $471972.52     | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 61747YEF8<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2700000 | PA      | $2322682.07    | 0.00%             | 2036-09-16      | Variable      | 2.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Air Products and Chemicals Inc                                                   | AIR PRODS & CHEM                                             | CUSIP: 009158106<br>LEI: 7QEON6Y1RL5XR3R1W237 | Long             | EC               | CORP              | US        |    125382 | NS      | $36422217.18   | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Vulcan Materials Co                                                              | VULCAN MATERIALS                                             | CUSIP: 929160109<br>LEI: 549300Q8LSNHAVWBNI21 | Long             | EC               | CORP              | US        |     73516 | NS      | $20018406.80   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2670                                                    | CUSIP: 31418B6G6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    948337 | PA      | $854213.47     | 0.00%             | 2046-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export Development Canada                                                        | EXPORT DEV CAN                                               | CUSIP: 30216BJW3<br>LEI: Z6MHCSLXHKYG4B6PHW02 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |   1900000 | PA      | $1899943.80    | 0.00%             | 2028-02-14      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oppenheimer Holdings Inc                                                         | OPPENHEIMER HO-A                                             | CUSIP: 683797104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      5256 | NS      | $468782.64     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Americold Realty Trust Inc                                                       | Americold Realty Trust Inc                                   | CUSIP: 03064D108<br>LEI: 894500O3S3W62PQPO460 | Long             | EC               | CORP              | US        |    158567 | NS      | $1817177.82    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Timberland Bancorp Inc/WA                                                        | TIMBERLAND BANCP                                             | CUSIP: 887098101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3466 | NS      | $136664.38     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                                              | CUSIP: 58013MFU3<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $607376.72     | 0.00%             | 2028-08-14      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                                               | CUSIP: 023135AP1<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    725000 | PA      | $732479.35     | 0.00%             | 2034-12-05      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4153                                                    | CUSIP: 31418DTK8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    439733 | PA      | $397609.05     | 0.00%             | 2040-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| World Kinect Corp                                                                | WORLD KINECT COR                                             | CUSIP: 981475106<br>LEI: D3W7PCXCBRQLL17DZ313 | Long             | EC               | CORP              | US        |     27241 | NS      | $628449.87     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC                                             | CUSIP: 92343VGP3<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $145706.64     | 0.00%             | 2052-03-01      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New York City Municipal Water Finance Authority                                  | NYC MUN WTR FIN -BABS                                        | CUSIP: 64972FT30<br>LEI: 549300Q2EHQ6RJPQKP05 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    300000 | PA      | $300249.69     | 0.00%             | 2042-06-15      | Fixed         | 5.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PNC Bank NA                                                                      | PNC BANK NA                                                  | CUSIP: 69349LAR9<br>LEI: AD6GFRVSDT01YPT1CS68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $991004.03     | 0.00%             | 2028-07-26      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Pacific Corp                                                               | UNION PAC CORP                                               | CUSIP: 907818108<br>LEI: 549300LMMRSZZCZ8CL11 | Long             | EC               | CORP              | US        |    334030 | NS      | $81042358.60   | 0.14%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4842                                                    | CUSIP: 31418ELY4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2223446 | PA      | $2248986.69    | 0.00%             | 2052-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2022-B36 Mortgage Trust                                                | BMARK 2022-B36 A5                                            | CUSIP: 08163QBH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    375000 | PA      | $362882.81     | 0.00%             | 2055-07-15      | Variable      | 4.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2019-B10 Mortgage Trust                                                | BMARK 2019-B10 A4                                            | CUSIP: 08162VAE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    300000 | PA      | $291854.55     | 0.00%             | 2062-03-15      | Fixed         | 3.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Accenture Capital Inc                                                            | ACCENTURE CAPITA                                             | CUSIP: 00440KAB9<br>LEI: 254900FRO0P7RIINYT25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $670050.63     | 0.00%             | 2029-10-04      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chevron USA Inc                                                                  | CHEVRON USA INC                                              | CUSIP: 166756BD7<br>LEI: VA8TZDWPEZYU430RZ444 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    445000 | PA      | $451965.20     | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 4.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                                               | CUSIP: 65339KCQ1<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    981000 | PA      | $884137.35     | 0.00%             | 2053-02-28      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arthur J Gallagher & Co                                                          | ARTHUR J GALLAGH                                             | CUSIP: 04316JAN9<br>LEI: 54930049QLLMPART6V29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2490000 | PA      | $2471106.17    | 0.00%             | 2035-02-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                                              | CUSIP: 78016HZV5<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    600000 | PA      | $610395.54     | 0.00%             | 2029-02-01      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DR Horton Inc                                                                    | DR HORTON INC                                                | CUSIP: 23331A109<br>LEI: 529900ZIUEYVSB8QDD25 | Long             | EC               | CORP              | US        |    146928 | NS      | $20161460.16   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                                                    | CUSIP: 037833EQ9<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1166431.50    | 0.00%             | 2052-08-08      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Monolithic Power Systems Inc                                                     | MONOLITHIC POWER                                             | CUSIP: 609839105<br>LEI: 529900TB7O85LSZ1XU31 | Long             | EC               | CORP              | US        |     26060 | NS      | $28492701.00   | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Invitation Homes Operating Partnership LP                                        | INVITATION HOMES                                             | CUSIP: 46188BAD4<br>LEI: 549300147YMUQB3GW319 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $469816.72     | 0.00%             | 2032-04-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 61747YFD2<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2600000 | PA      | $2629893.41    | 0.00%             | 2029-04-20      | Variable      | 5.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Steel Dynamics Inc                                                               | STEEL DYNAMICS                                               | CUSIP: 858119BT6<br>LEI: 549300HGGKEL4FYTTQ83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    288000 | PA      | $277333.18     | 0.00%             | 2055-05-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                                               | CUSIP: 91087BAG5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   1200000 | PA      | $880595.13     | 0.00%             | 2050-01-31      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ArcelorMittal SA                                                                 | ARCELORMITTAL                                                | CUSIP: 03938LBC7<br>LEI: 2EULGUTUI56JI9SAL165 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |    400000 | PA      | $398455.13     | 0.00%             | 2029-07-16      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH                                             | CUSIP: 12189LAS0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1100000 | PA      | $1009291.98    | 0.00%             | 2044-04-01      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CF Industries Inc                                                                | CF INDUSTRIES IN                                             | CUSIP: 12527GAF0<br>LEI: 5FVKT86LAD2F40NPC183 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $695801.14     | 0.00%             | 2034-03-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2021-BNK36                                                                  | BANK 2021-BN36 A5                                            | CUSIP: 06540DBH7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    600000 | PA      | $533495.10     | 0.00%             | 2064-09-15      | Fixed         | 2.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Case Western Reserve University                                                  | CASE WESTERN RES                                             | CUSIP: 14745XAA6<br>LEI: 2YXI7YIWYFWZG3QHF204 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $180092.88     | 0.00%             | 2122-06-01      | Fixed         | 5.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                                              | CUSIP: 927804GM0<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $510855.62     | 0.00%             | 2033-08-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 252716                                                    | CUSIP: 31371HVH8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       180 | PA      | $189.48        | 0.00%             | 2029-09-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rayonier LP                                                                      | RAYONIER LP                                                  | CUSIP: 75508XAA4<br>LEI: 5493004X96PV3VY6KB95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $337410.15     | 0.00%             | 2031-05-17      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Management Inc                                                             | WASTE MANAGEMENT                                             | CUSIP: 94106LCB3<br>LEI: 549300YX8JIID70NFS41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $855299.59     | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bright Horizons Family Solutions Inc                                             | BRIGHT HORIZONS                                              | CUSIP: 109194100<br>LEI: 2549009BKSVTM7UEYT38 | Long             | EC               | CORP              | US        |     31342 | NS      | $2574118.46    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Peruvian Government International Bond                                           | REPUBLIC OF PERU                                             | CUSIP: 715638AP7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |   2135000 | PA      | $2580752.19    | 0.00%             | 2033-11-21      | Fixed         | 8.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Infrastructure Investment Bank/The                                         | ASIAN INFRASTRUC                                             | CUSIP: 04522KAR7<br>LEI: 25490065OSV2524LCR32 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   3482000 | PA      | $3465737.17    | 0.01%             | 2028-09-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                                                 | CUSIP: 20030NCL3<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2300000 | PA      | $2102235.07    | 0.00%             | 2038-10-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eaton Corp                                                                       | EATON CORP                                                   | CUSIP: 278058EA6<br>LEI: 0NZWDMRCE180888QQE14 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $386593.07     | 0.00%             | 2056-03-06      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8802                                                    | CUSIP: 36179XX76<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2132101 | PA      | $2180622.50    | 0.00%             | 2053-04-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern States Power Co/MN                                                      | NORTHERN ST PR-M                                             | CUSIP: 665772CV9<br>LEI: 3S1GHB0TEH85KX44SB51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $375586.37     | 0.00%             | 2052-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C26                              | JPMBB 2014-C26 B                                             | CUSIP: 46643TBF8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     96913 | PA      | $94005.23      | 0.00%             | 2048-01-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                                               | CUSIP: 548661DZ7<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    856000 | PA      | $527927.03     | 0.00%             | 2050-10-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Miller Industries Inc/TN                                                         | MILLER INDS/TENN                                             | CUSIP: 600551204<br>LEI: 549300F1O74SPUJ7UU94 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6700 | NS      | $305185.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2023-C19                                                    | BBCMS 2023-C19 A5                                            | CUSIP: 05553RAC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    250000 | PA      | $256217.05     | 0.00%             | 2056-04-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C7                                            | UBSCM 2017-C7 A4                                             | CUSIP: 90276WAS6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    600000 | PA      | $592084.62     | 0.00%             | 2050-12-15      | Fixed         | 3.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7513                                                    | CUSIP: 3132DVK20<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1178115 | PA      | $1095877.49    | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RQ0050                                                    | CUSIP: 3142J6BU6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4103817 | PA      | $4180322.97    | 0.01%             | 2055-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Invitation Homes Operating Partnership LP                                        | INVITATION HOMES                                             | CUSIP: 46188BAF9<br>LEI: 549300147YMUQB3GW319 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    228000 | PA      | $228161.85     | 0.00%             | 2033-08-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comtech Telecommunications Corp                                                  | COMTECH TELECOMM                                             | CUSIP: 205826209<br>LEI: 529900FTEZ8MGM0Y8F73 | Long             | EC               | CORP              | US        |     17549 | NS      | $58262.68      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Montauk Renewables Inc                                                           | MONTAUK RENEWABL                                             | CUSIP: 61218C103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     40536 | NS      | $46616.40      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| RenovoRx Inc                                                                     | RENOVORX INC                                                 | CUSIP: 75989R107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     31774 | NS      | $32091.74      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4268                                                    | CUSIP: 31418DW65<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3928376 | PA      | $3446998.68    | 0.01%             | 2041-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sempra                                                                           | SEMPRA                                                       | CUSIP: 816851BW8<br>LEI: PBBKGKLRK5S5C0Y4T545 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    274000 | PA      | $274688.55     | 0.00%             | 2056-04-01      | Variable      | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PPL Electric Utilities Corp                                                      | PPL ELECTRIC UTI                                             | CUSIP: 69351UAT0<br>LEI: 549300GCZLSGYEYPIR35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $245073.93     | 0.00%             | 2045-10-01      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Omnicom Group Inc                                                                | OMNICOM GROUP                                                | CUSIP: 681919BU9<br>LEI: HKUPACFHSSASQK8HLS17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $739573.90     | 0.00%             | 2048-10-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Electric and Gas Co                                               | PUBLIC SERVICE                                               | CUSIP: 74456QBS4<br>LEI: 549300RUHPVD434XUK18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $246862.58     | 0.00%             | 2027-05-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810RS9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  21342000 | PA      | $14656785.18   | 0.02%             | 2046-05-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Standard Motor Products Inc                                                      | STANDARD MOTOR                                               | CUSIP: 853666105<br>LEI: THGK1EO5B5HK0JHQVZ90 | Long             | EC               | CORP              | US        |     11610 | NS      | $403331.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Benchmark 2022-B36 Mortgage Trust                                                | BMARK 2022-B36 AS                                            | CUSIP: 08163QBM9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $97774.40      | 0.00%             | 2055-07-15      | Variable      | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4535                                                    | CUSIP: 3140X8BD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    972194 | PA      | $866285.19     | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Water Works Co Inc                                                      | AMERICAN WATER W                                             | CUSIP: 030420103<br>LEI: 549300DXHIJQMD5WFW18 | Long             | EC               | CORP              | US        |    109910 | NS      | $14957651.90   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Clear Secure Inc                                                                 | CLEAR SECURE I-A                                             | CUSIP: 18467V109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     50446 | NS      | $2442090.86    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Healthpeak Properties Inc                                                        | HEALTHPEAK PROPE                                             | CUSIP: 42250P103<br>LEI: 254900M6MTMZM0I22L81 | Long             | EC               | CORP              | US        |    391476 | NS      | $6431950.68    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Indiana Finance Authority                                                        | INDIANA FIN AUTH-TXBL                                        | CUSIP: 45506ECL5<br>LEI: 549300PS0PAS7NDSSI20 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    375000 | PA      | $271554.83     | 0.00%             | 2051-01-01      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2019-C54                                   | WFCM 2019-C54 A4                                             | CUSIP: 95001YAE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    450000 | PA      | $427301.24     | 0.00%             | 2052-12-15      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verisk Analytics Inc                                                             | VERISK ANALYTICS                                             | CUSIP: 92345YAQ9<br>LEI: 549300I1YSWNIRKBWP67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    775000 | PA      | $757578.73     | 0.00%             | 2036-03-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1B7865                                                    | CUSIP: 3128UGDV6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3727 | PA      | $3904.54       | 0.00%             | 2041-01-01      | Floating      | 6.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM CORP                                                     | CUSIP: 459200KK6<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    970000 | PA      | $701936.48     | 0.00%             | 2040-05-15      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tyler Technologies Inc                                                           | TYLER TECHNOLOG                                              | CUSIP: 902252105<br>LEI: 25490040SMU4Z8LBCW70 | Long             | EC               | CORP              | US        |     24212 | NS      | $8289704.56    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8494                                                    | CUSIP: 3132DWNK5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2651315 | PA      | $2665613.39    | 0.00%             | 2055-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                                              | CUSIP: 58013MEC4<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1096081.84    | 0.00%             | 2037-10-15      | Fixed         | 6.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LPL Holdings Inc                                                                 | LPL HOLDINGS INC                                             | CUSIP: 50212YAJ3<br>LEI: 549300Z5YF8CCRMYUL26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $504785.18     | 0.00%             | 2027-05-20      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG/New York NY                                                     | DEUTSCHE BANK NY                                             | CUSIP: 251526BN8<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    570000 | PA      | $567193.25     | 0.00%             | 2032-12-01      | Variable      | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AEP Texas Inc                                                                    | AEP TEXAS                                                    | CUSIP: 00108WAT7<br>LEI: 5493001L78U618KXNZ75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1140000 | PA      | $1176488.93    | 0.00%             | 2034-05-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN                                             | CUSIP: 718172DN6<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $630221.55     | 0.00%             | 2029-11-01      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equillium Inc                                                                    | EQUILLIUM INC                                                | CUSIP: 29446K106<br>LEI: 549300OC7SSPSNNGHE64 | Long             | EC               | CORP              | US        |     14245 | NS      | $28490.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AES Corp/The                                                                     | AES CORP/THE                                                 | CUSIP: 00130HCM5<br>LEI: 2NUNNB7D43COUIRE5295 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1161000 | PA      | $1168145.52    | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 357797                                                    | CUSIP: 31376KNN2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     21718 | PA      | $22352.77      | 0.00%             | 2035-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0216                                                    | CUSIP: 3140XFG21<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    955593 | PA      | $881145.24     | 0.00%             | 2037-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 61761JZN2<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    745000 | PA      | $740455.46     | 0.00%             | 2027-04-23      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                                              | CUSIP: 345397B51<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    739000 | PA      | $709501.96     | 0.00%             | 2028-02-16      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810SK5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  34864000 | PA      | $22212181.08   | 0.04%             | 2049-11-15      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNH Industrial NV                                                                | CNH INDUSTRIAL N                                             | CUSIP: 12594KAB8<br>LEI: 549300WGC2HZ5J67V817 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    375000 | PA      | $371537.97     | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Motorola Solutions Inc                                                           | MOTOROLA SOLUTIO                                             | CUSIP: 620076BY4<br>LEI: 6S552MUG6KGJVEBSEC55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202582.55     | 0.00%             | 2029-04-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust                        | AERCAP IRELAND                                               | CUSIP: 00774MAE5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |   1000000 | PA      | $989961.79     | 0.00%             | 2028-01-23      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Owens Corning                                                                    | OWENS CORNING                                                | CUSIP: 690742AN1<br>LEI: JO5M6676RDJIZ2U8X907 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $506177.12     | 0.00%             | 2027-06-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                                              | CUSIP: 455780EC6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |    800000 | PA      | $779205.43     | 0.00%             | 2031-04-16      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM5011                                                    | CUSIP: 3140J9R94<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4392880 | PA      | $4112319.06    | 0.01%             | 2048-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Healthpeak OP LLC                                                                | HEALTHPEAK OP                                                | CUSIP: 42250PAA1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $1881828.22    | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kaiser Foundation Hospitals                                                      | KAISER FOUN HOSP                                             | CUSIP: 48305QAF0<br>LEI: DW4Z57L3G4IRMHYZYK62 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $364429.46     | 0.00%             | 2041-06-01      | Fixed         | 2.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PDS8<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $452776.52     | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9487                                                    | CUSIP: 36179YRG1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    273459 | PA      | $271904.30     | 0.00%             | 2054-02-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of Korea                                                      | EXP-IMP BK KOREA                                             | CUSIP: 302154EM7<br>LEI: 549300APVP4R32PI3Y06 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    840000 | PA      | $825655.29     | 0.00%             | 2030-09-22      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL0843                                                    | CUSIP: 3138EG5D2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     14437 | PA      | $14390.54      | 0.00%             | 2026-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ProPetro Holding Corp                                                            | PROPETRO HOLDING                                             | CUSIP: 74347M108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     57372 | NS      | $826730.52     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cipher Digital Inc                                                               | CIPHER DIGITAL I                                             | CUSIP: 17253J106<br>LEI: 254900QABG5HCQZ28A17 | Long             | EC               | CORP              | US        |    215791 | NS      | $2777230.17    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PFG2<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    830000 | PA      | $839252.34     | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Realty OP LP                                                             | FEDERAL RLTY OP                                              | CUSIP: 313747AY3<br>LEI: 549300LI6XZ51GOCJ427 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $221675.65     | 0.00%             | 2027-07-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nissan Auto Receivables 2025-B Owner Trust                                       | NAROT 2025-B A3                                              | CUSIP: 65490DAD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    600000 | PA      | $597914.64     | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 3.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3871                                                    | CUSIP: 31418DJR4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    891722 | PA      | $794579.69     | 0.00%             | 2049-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AU4292                                                    | CUSIP: 3138X3XW7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    108206 | PA      | $104749.05     | 0.00%             | 2043-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Indiana LLC                                                          | DUKE ENERGY IND                                              | CUSIP: 26443TAC0<br>LEI: 6URPHM2EAWGJ2C6ISB97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    775000 | PA      | $470792.67     | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNX Resources Corp                                                               | CNX RESOURCES CO                                             | CUSIP: 12653C108<br>LEI: 549300JK3KH8PWM3B226 | Long             | EC               | CORP              | US        |     76307 | NS      | $2941634.85    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MidAmerican Energy Co                                                            | MIDAMERICAN ENER                                             | CUSIP: 595620AP0<br>LEI: NINLOILYRTLIMK26MZ18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $821450.01     | 0.00%             | 2046-05-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nextpower Inc                                                                    | NEXTPOWER INC-A                                              | CUSIP: 65290E101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     79447 | NS      | $9577335.85    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3243                                                    | CUSIP: 3140X6S93<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    646690 | PA      | $598314.79     | 0.00%             | 2050-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 722760                                                    | CUSIP: 3620A85V1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      2932 | PA      | $3087.73       | 0.00%             | 2039-08-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK5 2024-5YR8                                                                  | BANK5 2024-5YR8 A3                                           | CUSIP: 065923AY0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    390000 | PA      | $404369.00     | 0.00%             | 2057-08-15      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Talen Energy Corp                                                                | TALEN ENERGY COR                                             | CUSIP: 87422Q109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     25811 | NS      | $8239645.53    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                                              | CUSIP: 05964HAB1<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |   2000000 | PA      | $1997386.97    | 0.00%             | 2027-04-11      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2414                                                    | CUSIP: 31418BVG8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    508121 | PA      | $473975.38     | 0.00%             | 2045-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8067                                                    | CUSIP: 3132DV6C4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5374859 | PA      | $4572446.82    | 0.01%             | 2050-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZM4908                                                    | CUSIP: 3131XYNZ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    581019 | PA      | $540279.81     | 0.00%             | 2047-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                                                   | CUSIP: 00287YEE5<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $492795.44     | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sabre Corp                                                                       | SABRE CORP                                                   | CUSIP: 78573M104<br>LEI: 529900VKCYZW8GZ4WW58 | Long             | EC               | CORP              | US        |    224300 | NS      | $325235.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cibus Inc                                                                        | CIBUS INC                                                    | CUSIP: 17166A101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     29531 | NS      | $58471.38      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BQ3023                                                    | CUSIP: 3140KNLD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    145563 | PA      | $119092.62     | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charles River Laboratories International Inc                                     | CHARLES RIVER LA                                             | CUSIP: 159864107<br>LEI: 549300BSQ0R4UZ5KX287 | Long             | EC               | CORP              | US        |     27718 | NS      | $4781355.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A56532                                                    | CUSIP: 3128KKHH5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     41630 | PA      | $43430.54      | 0.00%             | 2037-01-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LYB International Finance III LLC                                                | LYB INT FIN III                                              | CUSIP: 50249AAL7<br>LEI: 984500A51LA0B8EB4053 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    156000 | PA      | $157108.96     | 0.00%             | 2033-05-15      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Travelers Cos Inc/The                                                            | TRAVELERS COS                                                | CUSIP: 89417EAJ8<br>LEI: 549300Y650407RU8B149 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $442021.82     | 0.00%             | 2043-08-01      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kyndryl Holdings Inc                                                             | KYNDRYL HOLDINGS                                             | CUSIP: 50155QAK6<br>LEI: 549300LQ4LWX2R8ZV130 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $92493.73      | 0.00%             | 2028-10-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Store Capital LLC                                                                | STORE CAPITA                                                 | CUSIP: 862123AB2<br>LEI: 254900Z9PIEFQ6AYXK50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    270000 | PA      | $271572.02     | 0.00%             | 2030-04-30      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Auto Owner Trust 2025-B                                              | FORDO 2025-B A4                                              | CUSIP: 34532BAD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    170000 | PA      | $168407.15     | 0.00%             | 2031-07-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4534                                                    | CUSIP: 3140X8BC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    905883 | PA      | $807197.68     | 0.00%             | 2049-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5689                                                    | CUSIP: 3140XMKB1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    468524 | PA      | $470077.68     | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K158 A2                                                 | CUSIP: 3137FJY60<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    300000 | PA      | $295264.02     | 0.00%             | 2030-12-25      | Variable      | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN                                             | CUSIP: 655844BT4<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $123372.86     | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | FNCL 6.5 4/26                                                | CUSIP: 01F062648<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5513801 | PA      | $5702476.65    | 0.01%             | 2026-04-13      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TSMC Arizona Corp                                                                | TSMC ARIZONA                                                 | CUSIP: 872898AE1<br>LEI: 2549005GOBWLCSY63Q97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $600076.92     | 0.00%             | 2051-10-25      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A86520                                                    | CUSIP: 312933G57<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     27399 | PA      | $27335.68      | 0.00%             | 2039-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Xcel Energy Inc                                                                  | XCEL ENERGY INC                                              | CUSIP: 98389BAV2<br>LEI: LGJNMI9GH8XIDG5RCM61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $993318.52     | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)                                             | CUSIP: 718286BW6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    841000 | PA      | $811523.29     | 0.00%             | 2037-01-13      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kimball Electronics Inc                                                          | KIMBALL ELECTRON                                             | CUSIP: 49428J109<br>LEI: 549300COBYN2GZCBIU87 | Long             | EC               | CORP              | US        |     13929 | NS      | $329978.01     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NiSource Inc                                                                     | NISOURCE INC                                                 | CUSIP: 65473PAH8<br>LEI: 549300D8GOWWH0SJB189 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1614000 | PA      | $1534842.00    | 0.00%             | 2029-09-01      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Carolinas LLC                                                        | DUKE ENERGY CAR                                              | CUSIP: 26442CAB0<br>LEI: MWIUSDMN17TCR56VW396 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $344229.77     | 0.00%             | 2038-01-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                                              | CUSIP: 89236TPH2<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1280000 | PA      | $1261523.50    | 0.00%             | 2031-01-10      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-161 A2                                                | CUSIP: 3137HB2X1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    500000 | PA      | $511846.25     | 0.00%             | 2033-10-25      | Variable      | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08610                                                    | CUSIP: 3128MJVC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    251428 | PA      | $242477.83     | 0.00%             | 2044-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GM Financial Automobile Leasing Trust 2025-3                                     | GMALT 2025-3 A3                                              | CUSIP: 379965AD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    333000 | PA      | $333167.73     | 0.00%             | 2028-08-21      | Fixed         | 4.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Co of Colorado                                                    | PUBLIC SERV COLO                                             | CUSIP: 744448CP4<br>LEI: 5BANEF6PGSEK0SNMQF44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $296263.30     | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL0628                                                    | CUSIP: 31427MVW8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1338926 | PA      | $1365928.87    | 0.00%             | 2055-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                                                     | CUSIP: 00206RND0<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1250000 | PA      | $1182578.88    | 0.00%             | 2045-11-01      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GJN0<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $694414.83     | 0.00%             | 2052-03-13      | Variable      | 3.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00570                                                    | CUSIP: 31292GT30<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        37 | PA      | $39.24         | 0.00%             | 2027-12-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA2650                                                    | CUSIP: 3140W25L1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2030265 | PA      | $2054696.19    | 0.00%             | 2055-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL4144                                                    | CUSIP: 31427RTA8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2156814 | PA      | $2140375.86    | 0.00%             | 2056-02-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 250911                                                    | CUSIP: 31371FVC3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        69 | PA      | $69.57         | 0.00%             | 2027-05-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM1908                                                    | CUSIP: 3140J6DN4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    411094 | PA      | $399117.10     | 0.00%             | 2044-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4978                                                    | CUSIP: 31418EQ86<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4648966 | PA      | $4602314.19    | 0.01%             | 2053-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD5382                                                    | CUSIP: 3132DS6T4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    933865 | PA      | $962656.31     | 0.00%             | 2054-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD5296                                                    | CUSIP: 3132DS3D2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    663167 | PA      | $686306.23     | 0.00%             | 2054-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Telekom International Finance BV                                        | DEUTSCHE TEL FIN                                             | CUSIP: 25156PAC7<br>LEI: 529900ERDFHS6C1M4U58 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |   3450000 | PA      | $3963402.92    | 0.01%             | 2030-06-15      | Fixed         | 8.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA8251                                                    | CUSIP: 3140QGEZ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1400085 | PA      | $1177940.69    | 0.00%             | 2050-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                              | CHILE                                                        | CUSIP: 168863DQ8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |   1475000 | PA      | $910670.01     | 0.00%             | 2061-01-22      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Affinity Bancshares Inc                                                          | AFFINITY BANCSHA                                             | CUSIP: 00832E103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3446 | NS      | $76707.96      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mastercard Inc                                                                   | MASTERCARD INC                                               | CUSIP: 57636QAS3<br>LEI: AR5L2ODV9HN37376R084 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1550000 | PA      | $1379797.68    | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 782696                                                    | CUSIP: 36241K7H5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    153523 | PA      | $156137.09     | 0.00%             | 2039-06-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HomeTrust Bancshares Inc                                                         | HOMETRUST BANCSH                                             | CUSIP: 437872104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      8658 | NS      | $369263.70     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Keurig Dr Pepper Inc                                                             | KEURIG DR PEPPER                                             | CUSIP: 49271VAK6<br>LEI: DYTQ8KRTKO7Y2BVU5K74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $400625.90     | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Omega Flex Inc                                                                   | OMEGA FLEX INC                                               | CUSIP: 682095104<br>LEI: 254900V3UM4PIXLDNU54 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2198 | NS      | $68225.92      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q08998                                                    | CUSIP: 3132GUKK9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    390252 | PA      | $369684.82     | 0.00%             | 2042-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08551                                                    | CUSIP: 3128MJTH3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    319971 | PA      | $310146.08     | 0.00%             | 2043-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | UNITED TECH CORP                                             | CUSIP: 913017CA5<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    694000 | PA      | $567559.28     | 0.00%             | 2045-05-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| First Bank/Hamilton NJ                                                           | FIRST BANK/HAMIL                                             | CUSIP: 31931U102<br>LEI: 549300YS4CB1171BRJ08 | Long             | EC               | CORP              | US        |     13189 | NS      | $211024.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8282                                                    | CUSIP: 3132DWFX6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1343414 | PA      | $1399867.50    | 0.00%             | 2053-01-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ3254                                                    | CUSIP: 3142GTTL0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2607709 | PA      | $2644589.66    | 0.00%             | 2055-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Empire State Development Corp                                                    | NY ST URBAN-B-3-PRERE                                        | CUSIP: 650036JW7<br>LEI: 54930039Y2EMGXN6LM88 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     60000 | PA      | $60022.81      | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FedEx Corp                                                                       | FEDEX CORP                                                   | CUSIP: 31428XDS2<br>LEI: 549300E707U7WNPZN687 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1020000 | PA      | $847404.10     | 0.00%             | 2046-04-01      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lloyds Banking Group PLC                                                         | LLOYDS BK GR PLC                                             | CUSIP: 539439BE8<br>LEI: 549300PPXHEU2JF0AM85 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    655000 | PA      | $665901.48     | 0.00%             | 2036-06-13      | Variable      | 6.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-1                                    | SDART 2024-1 B                                               | CUSIP: 80288AAD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     41491 | PA      | $41610.55      | 0.00%             | 2028-12-15      | Fixed         | 5.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blackstone Reg Finance Co L.L.C.                                                 | BLACKSTONE REG                                               | CUSIP: 092914AC4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    710000 | PA      | $686599.62     | 0.00%             | 2036-02-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2021-B29 Mortgage Trust                                                | BMARK 2021-B29 AS                                            | CUSIP: 08163JAJ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     75000 | PA      | $65747.72      | 0.00%             | 2054-09-15      | Fixed         | 2.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stewart Information Services Corp                                                | STEWART INFO SVC                                             | CUSIP: 860372101<br>LEI: 529900TV1XI0PLKENU10 | Long             | EC               | CORP              | US        |     17251 | NS      | $1062316.58    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MVB Financial Corp                                                               | MVB FINANCIAL CO                                             | CUSIP: 553810102<br>LEI: 549300KSUQ2FUU1X2O74 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7307 | NS      | $181432.81     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | UNITED TECH CORP                                             | CUSIP: 913017BP3<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    463000 | PA      | $497908.28     | 0.00%             | 2038-07-15      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA7607                                                    | CUSIP: 3140QFNZ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1701567 | PA      | $1523113.66    | 0.00%             | 2050-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Huntington National Bank/The                                                     | HUNTINGTON NATL                                              | CUSIP: 44644MAF8<br>LEI: 2WHM8VNJH63UN14OL754 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $500154.25     | 0.00%             | 2028-05-17      | Variable      | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C46                                   | WFCM 2018-C46 A4                                             | CUSIP: 95001QAU5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    475000 | PA      | $470626.25     | 0.00%             | 2051-08-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PennyMac Mortgage Investment Trust                                               | PENNYMAC MORTGAG                                             | CUSIP: 70931T103<br>LEI: 549300BSSOQO1ZWDUJ97 | Long             | EC               | CORP              | US        |     49901 | NS      | $581845.66     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ryder System Inc                                                                 | RYDER SYSTEM INC                                             | CUSIP: 78355HLF4<br>LEI: ZXJ6Y2OSPZXIVGRILD15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100706.85     | 0.00%             | 2030-06-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q46873                                                    | CUSIP: 3132WLT71<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     65693 | PA      | $64518.49      | 0.00%             | 2047-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18465                                                    | CUSIP: 3128MMQT3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    192121 | PA      | $189534.63     | 0.00%             | 2028-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)                                             | CUSIP: 718286DD6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    725000 | PA      | $660913.60     | 0.00%             | 2049-09-05      | Fixed         | 5.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Issuer: BB Company ID:71839948                                               | LEGACY EDUCATION                                             | CUSIP: 52474R207<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      5834 | NS      | $73041.68      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3472                                                    | CUSIP: 31418C2E3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    227639 | PA      | $229389.30     | 0.00%             | 2048-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| nVent Electric PLC                                                               | NVENT ELECTRIC                                               | CUSIP: G6700G107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     91108 | NS      | $10776254.24   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8123                                                    | CUSIP: 3132D6AY6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1630754 | PA      | $1500648.82    | 0.00%             | 2036-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 3M Co                                                                            | 3M CO                                                        | CUSIP: 88579YBN0<br>LEI: LUZQVYP4VS22CLWDAR65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4545000 | PA      | $4306837.34    | 0.01%             | 2030-04-15      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                                               | CUSIP: 023135CQ7<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1359000 | PA      | $1379008.37    | 0.00%             | 2029-12-01      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Australia Bank Ltd/New York                                             | NATL AUS BANK/NY                                             | CUSIP: 632525CK5<br>LEI: 549300E2IPL06NDXMZ63 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    270000 | PA      | $271895.06     | 0.00%             | 2030-06-13      | Fixed         | 4.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc                                                                     | ALPHABET INC                                                 | CUSIP: 02079KBJ5<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1245000 | PA      | $1234334.60    | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wisconsin Public Service Corp                                                    | WISCONSIN PUBLIC                                             | CUSIP: 976843BR2<br>LEI: 549300BJRHJVYNUMQZ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    170000 | PA      | $168157.52     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8470                                                    | CUSIP: 3132DWMT7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1791613 | PA      | $1825629.74    | 0.00%             | 2054-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Electric and Gas Co                                               | PUBLIC SERVICE                                               | CUSIP: 74456QCR5<br>LEI: 549300RUHPVD434XUK18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $670724.99     | 0.00%             | 2054-03-01      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K509 A2                                                 | CUSIP: 3137HAST4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    550000 | PA      | $558221.07     | 0.00%             | 2028-09-25      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ0211                                                    | CUSIP: 3142GQGV8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1050773 | PA      | $1108741.86    | 0.00%             | 2053-11-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 832414                                                    | CUSIP: 31407JYK2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     11035 | PA      | $11194.72      | 0.00%             | 2035-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Development Bank                                                  | INTERAMER DEV BK                                             | CUSIP: 4581X0EP9<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   1722000 | PA      | $1734536.83    | 0.00%             | 2034-07-17      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nicolet Bankshares Inc                                                           | NICOLET BANKSHAR                                             | CUSIP: 65406E102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     10283 | NS      | $1528259.46    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hormel Foods Corp                                                                | HORMEL FOODS CRP                                             | CUSIP: 440452100<br>LEI: MSD54751OJP1FS2ND863 | Long             | EC               | CORP              | US        |    170588 | NS      | $3863818.20    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| American National Group Inc                                                      | AMERICAN NATL GR                                             | CUSIP: 025676AQ0<br>LEI: 549300RK5RZQ740FPL83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $681594.73     | 0.00%             | 2035-07-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ellington Financial Inc                                                          | ELLINGTON FINANC                                             | CUSIP: 28852N109<br>LEI: 60GS1D1R1YY5G1W7IT74 | Long             | EC               | CORP              | US        |     63641 | NS      | $754145.85     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Duke Energy Carolinas LLC                                                        | DUKE ENERGY CAR                                              | CUSIP: 26442CBP8<br>LEI: MWIUSDMN17TCR56VW396 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $432607.85     | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7346                                                    | CUSIP: 3140XBEU0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    300699 | PA      | $267471.18     | 0.00%             | 2051-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 942987                                                    | CUSIP: 31413ECY9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     27197 | PA      | $28438.48      | 0.00%             | 2037-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMW Vehicle Lease Trust 2024-1                                                   | BMWLT 2024-1 A4                                              | CUSIP: 05611UAE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    250000 | PA      | $250747.80     | 0.00%             | 2027-06-25      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Parcel Service Inc                                                        | UNITED PARCEL                                                | CUSIP: 911312CH7<br>LEI: D01LMJZU09ULLNCY6Z23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $278867.27     | 0.00%             | 2030-10-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Avita Medical Inc                                                                | AVITA MEDICAL IN                                             | CUSIP: 05380C102<br>LEI: 5299003E8ETEQDDQ3826 | Long             | EC               | CORP              | US        |     18756 | NS      | $69397.20      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| American Municipal Power Inc                                                     | AMERN MUN PWR-B-BABS                                         | CUSIP: 02765UEK6<br>LEI: EARKGGZJJEMVD66XQ486 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    375000 | PA      | $467861.33     | 0.00%             | 2050-02-15      | Fixed         | 8.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2771                                                    | CUSIP: 31418CCH5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    927707 | PA      | $835631.08     | 0.00%             | 2046-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A97775                                                    | CUSIP: 312946T89<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     46928 | PA      | $45792.60      | 0.00%             | 2041-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keybank National Association                                                     | KEYBANK NAT ASSN                                             | CUSIP: 49327M3H5<br>LEI: HUX2X73FUCYHUVH1BK78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $641448.13     | 0.00%             | 2033-01-26      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordson Corp                                                                     | NORDSON CORP                                                 | CUSIP: 655663AB8<br>LEI: 14OS6Q5N55N95WM84M53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $519717.75     | 0.00%             | 2033-09-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Starbucks Corp                                                                   | STARBUCKS CORP                                               | CUSIP: 855244BF5<br>LEI: OQSJ1DU9TAOC51A47K68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $748554.18     | 0.00%             | 2033-02-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyundai Auto Receivables Trust 2024-C                                            | HART 2024-C A4                                               | CUSIP: 448976AE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    135000 | PA      | $135584.75     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 4.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tennessee Valley Authority                                                       | TENN VALLEY AUTH                                             | CUSIP: 880591DV1<br>LEI: 549300HE1ISW43LNKM54 | Long             | DBT              | USGA              | US        |    575000 | PA      | $589362.93     | 0.00%             | 2033-07-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA                                               | BANCO BILBAO VIZ                                             | CUSIP: 05946KAR2<br>LEI: K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |    800000 | PA      | $832006.88     | 0.00%             | 2035-03-13      | Variable      | 6.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9364                                                    | CUSIP: 36179YMM3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2502528 | PA      | $2607775.20    | 0.00%             | 2053-12-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                                              | CUSIP: 927804GG3<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $485033.87     | 0.00%             | 2032-03-30      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP                                             | CUSIP: 38141GWZ3<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2150000 | PA      | $2137386.18    | 0.00%             | 2029-05-01      | Variable      | 4.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Simmons First National Corp                                                      | SIMMONS FIRST -A                                             | CUSIP: 828730200<br>LEI: 549300IVR5AJKUVOGN05 | Long             | EC               | CORP              | US        |     80495 | NS      | $1565627.75    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kroger Co/The                                                                    | KROGER CO                                                    | CUSIP: 501044DW8<br>LEI: 6CPEOKI6OYJ13Q6O7870 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1322000 | PA      | $1228225.45    | 0.00%             | 2054-09-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Highwoods Properties Inc                                                         | HIGHWOODS PROP                                               | CUSIP: 431284108<br>LEI: ZIIGTYKL9T0X3HLTDX53 | Long             | EC               | CORP              | US        |     62466 | NS      | $1337397.06    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV                                                        | COCA-COLA FEMSA                                              | CUSIP: 191241AH1<br>LEI: 5493008KEVFYPMGTXO33 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |    600000 | PA      | $562227.84     | 0.00%             | 2030-01-22      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Preferred Bank/Los Angeles CA                                                    | PREFERRED BANK                                               | CUSIP: 740367404<br>LEI: 5493007K6HGI9G0ECX16 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6711 | NS      | $608620.59     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS7244                                                    | CUSIP: 3138WHBN1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     98711 | PA      | $91912.61      | 0.00%             | 2046-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gilead Sciences Inc                                                              | GILEAD SCIENCES                                              | CUSIP: 375558BG7<br>LEI: 549300WTZWR07K8MNV44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $976146.19     | 0.00%             | 2035-09-01      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2023-M6 A2                                               | CUSIP: 3136BQDE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    586564 | PA      | $586025.43     | 0.00%             | 2028-07-25      | Variable      | 4.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                                               | CUSIP: 532457CV8<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $763473.70     | 0.00%             | 2030-02-12      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB7866                                                    | CUSIP: 3140QTW47<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    542782 | PA      | $564071.58     | 0.00%             | 2054-01-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                                                   | CUSIP: 00287YAR0<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2105000 | PA      | $2036760.70    | 0.00%             | 2035-05-14      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3149                                                    | CUSIP: 31418CQB3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    239104 | PA      | $228206.90     | 0.00%             | 2047-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Franklin Resources Inc                                                           | FRANKLIN RES INC                                             | CUSIP: 354613AL5<br>LEI: RIFQSET379FOGTEFKS80 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $440685.59     | 0.00%             | 2030-10-30      | Fixed         | 1.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2016-M7 A2                                               | CUSIP: 3136AS4R4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     89718 | PA      | $89279.34      | 0.00%             | 2026-09-25      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CubeSmart LP                                                                     | CUBESMART LP                                                 | CUSIP: 22966RAG1<br>LEI: 549300MPHKO3I3FJRA97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $263442.94     | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LYB International Finance III LLC                                                | LYB INT FIN III                                              | CUSIP: 50249AAA1<br>LEI: 984500A51LA0B8EB4053 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    870000 | PA      | $613911.00     | 0.00%             | 2049-10-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3520                                                    | CUSIP: 36179R4D8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    464177 | PA      | $420831.69     | 0.00%             | 2046-03-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Abeona Therapeutics Inc                                                          | ABEONA THERAPEUT                                             | CUSIP: 00289Y206<br>LEI: 54930002Z8PIJRCB4576 | Long             | EC               | CORP              | US        |     27928 | NS      | $125117.44     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM6394                                                    | CUSIP: 3140XAC83<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   6926629 | PA      | $5714656.89    | 0.01%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MainStreet Bancshares Inc                                                        | MAINSTREET BANCS                                             | CUSIP: 56064Y100<br>LEI: 549300FHZZP7SP56TS88 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3688 | NS      | $81873.60      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANS                                                 | CUSIP: 29273VAT7<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $320599.44     | 0.00%             | 2030-12-01      | Fixed         | 6.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc                                               | ANHEUSER-BUSCH                                               | CUSIP: 03523TBU1<br>LEI: 549300CRGMZK3K53BF92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2280000 | PA      | $2316852.39    | 0.00%             | 2039-01-23      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sound Financial Bancorp Inc                                                      | SOUND FINANCIAL                                              | CUSIP: 83607A100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1421 | NS      | $62111.91      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)                                             | CUSIP: 718286CW5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |   1050000 | PA      | $1042609.91    | 0.00%             | 2033-07-17      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of Korea                                                      | EXP-IMP BK KOREA                                             | CUSIP: 302154ES4<br>LEI: 549300APVP4R32PI3Y06 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    450000 | PA      | $439205.63     | 0.00%             | 2036-01-13      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Willis North America Inc                                                         | WILLIS NORTH AME                                             | CUSIP: 970648AP6<br>LEI: 5493004KVU1HWZCP0C66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    476000 | PA      | $469658.80     | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2019-B11 Mortgage Trust                                                | BMARK 2019-B11 A4                                            | CUSIP: 08162BBD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    186328 | PA      | $180333.70     | 0.00%             | 2052-05-15      | Fixed         | 3.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| First Busey Corp                                                                 | FIRST BUSEY CORP                                             | CUSIP: 319383204<br>LEI: 549300X4ZNLYSX7GUY60 | Long             | EC               | CORP              | US        |     45951 | NS      | $1161181.77    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| OGE Energy Corp                                                                  | OGE ENERGY CORP                                              | CUSIP: 670837AD5<br>LEI: CE5OG6JPOZMDSA0LAQ19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $153724.03     | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810SH2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  40285000 | PA      | $28632249.12   | 0.05%             | 2049-05-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                                               | CUSIP: 95000U4D2<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1610000 | PA      | $1595736.92    | 0.00%             | 2030-01-23      | Variable      | 4.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Surf Air Mobility Inc                                                            | SURF AIR MOBILIT                                             | CUSIP: 868927203<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     41958 | NS      | $48251.70      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2756                                                    | CUSIP: 36179RBZ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     74735 | PA      | $74107.01      | 0.00%             | 2045-04-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zebra Technologies Corp                                                          | ZEBRA TECH CORP                                              | CUSIP: 989207105<br>LEI: PO0I32GKZ3HZMMDPZZ08 | Long             | EC               | CORP              | US        |     27679 | NS      | $5787125.32    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Polaryx Therapeutics Inc                                                         | POLARYX THERAPEU                                             | CUSIP: 73110F100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     25969 | NS      | $196325.64     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| NeoGenomics Inc                                                                  | NEOGENOMICS INC                                              | CUSIP: 64049M209<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     73449 | NS      | $544991.58     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2018-M3 A2                                               | CUSIP: 3136B1LF9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    185359 | PA      | $178806.02     | 0.00%             | 2030-02-25      | Variable      | 3.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K110 A2                                                 | CUSIP: 3137FTZQ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    225000 | PA      | $203345.15     | 0.00%             | 2030-04-25      | Fixed         | 1.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8269                                                    | CUSIP: 3132DWFJ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    523939 | PA      | $538209.40     | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NSTAR Electric Co                                                                | NSTAR ELECTRIC                                               | CUSIP: 67021CAT4<br>LEI: 54930080R72Y2Z31UR68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $310359.67     | 0.00%             | 2052-09-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aktis Oncology Inc                                                               | AKTIS ONCOLOGY I                                             | CUSIP: 01021M104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     10238 | NS      | $183157.82     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 488230                                                    | CUSIP: 36210CLK7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1334 | PA      | $1386.32       | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN                                             | CUSIP: 655844CV8<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $300959.90     | 0.00%             | 2035-05-01      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of New York Mellon Corp/The                                                 | BANK OF NY MELLO                                             | CUSIP: 06406GAA9<br>LEI: WFLLPEPC7FZXENRZV188 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $966704.96     | 0.00%             | 2028-10-30      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB4123                                                    | CUSIP: 3140QPSM0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3563827 | PA      | $3363546.16    | 0.01%             | 2052-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AECOM                                                                            | AECOM                                                        | CUSIP: 00766T100<br>LEI: 0EEB8GF0W0NPCIHZX097 | Long             | EC               | CORP              | US        |     72788 | NS      | $6173878.16    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GlaxoSmithKline Capital Inc                                                      | GLAXOSMITHKLINE                                              | CUSIP: 377372AN7<br>LEI: 5493007Q8VD7Q3ZYZS59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2150000 | PA      | $2138546.44    | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Axos Financial Inc                                                               | AXOS FINANCIAL I                                             | CUSIP: 05465C100<br>LEI: 529900D8M56422GK9O25 | Long             | EC               | CORP              | US        |     30379 | NS      | $2584949.11    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Rocky Brands Inc                                                                 | ROCKY BRANDS INC                                             | CUSIP: 774515100<br>LEI: 5299004HQ6GCTW838N96 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3987 | NS      | $154376.64     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bowman Consulting Group Ltd                                                      | BOWMAN CONSULTIN                                             | CUSIP: 103002101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      7408 | NS      | $210683.52     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM4703                                                    | CUSIP: 3140J9GM7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    245842 | PA      | $228527.69     | 0.00%             | 2048-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2387                                                    | CUSIP: 31418BUM6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    220863 | PA      | $206143.81     | 0.00%             | 2045-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Polaris Inc                                                                      | POLARIS INC                                                  | CUSIP: 731068102<br>LEI: 549300QJSN8UVWN1EI78 | Long             | EC               | CORP              | US        |     30728 | NS      | $1674676.00    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS6621                                                    | CUSIP: 3138WGLB8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    536146 | PA      | $499501.62     | 0.00%             | 2046-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA3674                                                    | CUSIP: 3140QBCL0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      8913 | PA      | $8484.43       | 0.00%             | 2049-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ohio Power Co                                                                    | OHIO POWER CO                                                | CUSIP: 677415CU3<br>LEI: 06ZODLC132CY1O2Y7D77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $419182.11     | 0.00%             | 2051-10-01      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Air Lease Corp                                                                   | AIR LEASE CORP                                               | CUSIP: 00914AAE2<br>LEI: 5493004NW4M4P8TMMK63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    595000 | PA      | $564746.18     | 0.00%             | 2029-10-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ACNB Corp                                                                        | ACNB CORP                                                    | CUSIP: 000868109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      5644 | NS      | $270178.28     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Korn Ferry                                                                       | KORN FERRY                                                   | CUSIP: 500643200<br>LEI: 549300FOD20OM0GT5G40 | Long             | EC               | CORP              | US        |     29053 | NS      | $1828886.35    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Puget Energy Inc                                                                 | PUGET ENERGY                                                 | CUSIP: 745310AM4<br>LEI: SYBSJ96YIDMIUY7WDR33 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     85000 | PA      | $80973.75      | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kite Realty Group LP                                                             | KITE REALTY GRP                                              | CUSIP: 49803XAG8<br>LEI: 549300X6R2GYI8Y3OD81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $150640.79     | 0.00%             | 2032-08-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barings BDC Inc                                                                  | BARINGS BDC INC                                              | CUSIP: 06759LAE3<br>LEI: 549300GSF4KFZP6ONG49 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $146587.30     | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vale Overseas Ltd                                                                | VALE OVERSEAS                                                | CUSIP: 91911TAK9<br>LEI: 254900BA3U6G5DNV5V04 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |   1110000 | PA      | $1222558.56    | 0.00%             | 2039-11-10      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                                              | CUSIP: 478160CR3<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    925000 | PA      | $645807.75     | 0.00%             | 2040-09-01      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5770                                                    | CUSIP: 31418FMU8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2062086 | PA      | $2047156.97    | 0.00%             | 2040-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 466833                                                    | CUSIP: 36209BSW9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       280 | PA      | $291.23        | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C11                                           | UBSCM 2018-C11 A5                                            | CUSIP: 90276XAV7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    150000 | PA      | $148802.28     | 0.00%             | 2051-06-15      | Variable      | 4.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2018-B5 Mortgage Trust                                                 | BMARK 2018-B5 A4                                             | CUSIP: 08160BAD6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1175000 | PA      | $1162704.21    | 0.00%             | 2051-07-15      | Fixed         | 4.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JBS NV                                                                           | JBS 5.625 3/10/2037                                          | CUSIP: 46590XBA3<br>LEI: 254900JSFON4WL81TW77 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    850000 | PA      | $851096.43     | 0.00%             | 2037-03-10      | Fixed         | 5.62%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PCR1<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1315000 | PA      | $1147129.73    | 0.00%             | 2045-07-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA4098                                                    | CUSIP: 3133KKRT8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2544492 | PA      | $2182118.80    | 0.00%             | 2050-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Healthcare Realty Holdings LP                                                    | HEALTHCARE RLTY                                              | CUSIP: 42225UAG9<br>LEI: 549300IYGAS4GE6VDL07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    395000 | PA      | $371593.86     | 0.00%             | 2030-02-15      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Accuray Inc                                                                      | ACCURAY INC                                                  | CUSIP: 004397105<br>LEI: 549300G28LY4TZKZJG51 | Long             | EC               | CORP              | US        |     61258 | NS      | $23774.23      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7503                                                    | CUSIP: 3132DVKQ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    838489 | PA      | $778386.82     | 0.00%             | 2049-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Avery Dennison Corp                                                              | AVERY DENNISON                                               | CUSIP: 053611AJ8<br>LEI: 549300PW7VPFCYKLIV37 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $302975.06     | 0.00%             | 2028-12-06      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Financial Corp                                                       | CAPITAL ONE FINL                                             | CUSIP: 14040HDP7<br>LEI: ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    761000 | PA      | $749372.87     | 0.00%             | 2032-01-30      | Variable      | 4.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oncor Electric Delivery Co LLC                                                   | ONCOR ELECTRIC D                                             | CUSIP: 68233JBB9<br>LEI: 549300SP2X2BS1KERD24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $153591.16     | 0.00%             | 2045-04-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Development Bank/The                                                       | KOREA DEV BANK                                               | CUSIP: 500630DP0<br>LEI: 549300ML2LNRZUCS7149 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    500000 | PA      | $445531.55     | 0.00%             | 2031-10-25      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS9668                                                    | CUSIP: 3138WKW68<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    415531 | PA      | $396983.03     | 0.00%             | 2047-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QA5176                                                    | CUSIP: 31346YXD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    191881 | PA      | $163715.12     | 0.00%             | 2049-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2023-V3 Mortgage Trust                                                 | BMARK 2023-V3 AS                                             | CUSIP: 08163VAF4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    260000 | PA      | $271174.93     | 0.00%             | 2056-07-15      | Variable      | 7.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Trimble Inc                                                                      | TRIMBLE INC                                                  | CUSIP: 896239AC4<br>LEI: 549300E2MI7NSZFQWS19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $401415.06     | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                                                  | CUSIP: 68389XCT0<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $912162.28     | 0.00%             | 2034-09-27      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                                               | CUSIP: 24422EUU1<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    623000 | PA      | $611179.94     | 0.00%             | 2029-03-07      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | RTX CORP                                                     | CUSIP: 75513ECA7<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $213500.65     | 0.00%             | 2040-10-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Jersey Turnpike Authority                                                    | NJ TPK-F-TXB                                                 | CUSIP: 646139W35<br>LEI: 5493005YN67D71KSMI84 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    575000 | PA      | $679664.38     | 0.00%             | 2040-01-01      | Fixed         | 7.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 254903                                                    | CUSIP: 31371LDG1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     93803 | PA      | $94972.35      | 0.00%             | 2033-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stryker Corp                                                                     | STRYKER CORP                                                 | CUSIP: 863667AZ4<br>LEI: 5493002F0SC4JTBU5137 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $349513.32     | 0.00%             | 2050-06-15      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kentucky Utilities Co                                                            | KENTUCKY UTIL                                                | CUSIP: 491674BP1<br>LEI: AGX0G2MXE54NFNNICD28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    485000 | PA      | $482730.16     | 0.00%             | 2055-08-15      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DLH Holdings Corp                                                                | DLH HOLDINGS COR                                             | CUSIP: 23335Q100<br>LEI: 549300KRYPLQFKWVTE62 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7589 | NS      | $44167.98      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3244                                                    | CUSIP: 36179RS91<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    870258 | PA      | $816654.37     | 0.00%             | 2045-11-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                              | CHILE                                                        | CUSIP: 168863DN5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |    879000 | PA      | $777598.72     | 0.00%             | 2032-01-27      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Visa Inc                                                                         | VISA INC                                                     | CUSIP: 92826CAY8<br>LEI: 549300JZ4OKEHW3DPJ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $447388.71     | 0.00%             | 2029-02-12      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Immix Biopharma Inc                                                              | IMMIX BIOPHARMA                                              | CUSIP: 45258H106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     22585 | NS      | $205749.35     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                                                 | CUSIP: 20030NBZ3<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1700000 | PA      | $1260595.37    | 0.00%             | 2047-08-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Laser Photonics Corp                                                             | LASER PHOTONICS                                              | CUSIP: 51807Q100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     16779 | NS      | $16779.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Balchem Corp                                                                     | BALCHEM CORP                                                 | CUSIP: 057665200<br>LEI: 549300VR70OPMHUI3557 | Long             | EC               | CORP              | US        |     18108 | NS      | $3068943.84    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4586                                                    | CUSIP: 36179TCX1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1463449 | PA      | $1371708.98    | 0.00%             | 2047-07-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8146                                                    | CUSIP: 3132DWBP7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   6706843 | PA      | $5447395.98    | 0.01%             | 2051-05-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CME Group Inc                                                                    | CME GROUP INC                                                | CUSIP: 12572QAH8<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $409644.47     | 0.00%             | 2048-06-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chubb INA Holdings LLC                                                           | CHUBB INA HLDGS                                              | CUSIP: 00440EAW7<br>LEI: CZCBJZWDMLTHWJDXU843 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $673292.04     | 0.00%             | 2045-11-03      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB3313                                                    | CUSIP: 31416YVF2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     76809 | PA      | $76428.75      | 0.00%             | 2041-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Repay Holdings Corp                                                              | REPAY HOLDINGS C                                             | CUSIP: 76029L100<br>LEI: 2549006EJ42T73ZKUI98 | Long             | EC               | CORP              | US        |     45790 | NS      | $119054.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Woodside Finance Ltd                                                             | WOODSIDE FINANCE                                             | CUSIP: 980236AV5<br>LEI: 254900AIZKU6TGRRNZ98 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |   1633000 | PA      | $1700357.42    | 0.00%             | 2035-05-19      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2642                                                    | CUSIP: 31418B5C6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    452009 | PA      | $420880.41     | 0.00%             | 2046-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2191                                                    | CUSIP: 3132DPNG9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2778543 | PA      | $2664071.53    | 0.00%             | 2049-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Paramount Global                                                                 | CBS CORP                                                     | CUSIP: 124857AF0<br>LEI: 5KYC8KF17ROCY24M3H09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $221556.90     | 0.00%             | 2040-10-15      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| US Bancorp                                                                       | US BANCORP                                                   | CUSIP: 91159HJR2<br>LEI: N1GZ7BBF3NP8GI976H15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2700000 | PA      | $2787929.15    | 0.00%             | 2035-01-23      | Variable      | 5.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC                                             | CUSIP: 92343VBE3<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $449999.34     | 0.00%             | 2041-11-01      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fairfax Financial Holdings Ltd                                                   | FAIRFAX FINL HLD                                             | CUSIP: 303901BR2<br>LEI: GLS7OQD0WOEDI8YAP031 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    825000 | PA      | $830243.98     | 0.00%             | 2054-03-22      | Fixed         | 6.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Evolution Petroleum Corp                                                         | EVOLUTION PETROL                                             | CUSIP: 30049A107<br>LEI: 549300P9ZXGJZ6SSM116 | Long             | EC               | CORP              | US        |     20558 | NS      | $94155.64      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GXO Logistics Inc                                                                | GXO LOGISTICS                                                | CUSIP: 36262GAG6<br>LEI: 5493007CNWMXN78JRN66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    420000 | PA      | $440582.19     | 0.00%             | 2034-05-06      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Texas Capital Bancshares Inc                                                     | TEXAS CAPITAL BA                                             | CUSIP: 88224Q107<br>LEI: 549300466Q2SXRX0YM48 | Long             | EC               | CORP              | US        |     24827 | NS      | $2355585.76    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Manulife Financial Corp                                                          | MANULIFE FIN COR                                             | CUSIP: 56501RAX4<br>LEI: 5493007GBX87QOZACS27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    800000 | PA      | $782648.92     | 0.00%             | 2035-12-11      | Fixed         | 4.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Co                                                              | AMERICAN EXPRESS                                             | CUSIP: 025816DK2<br>LEI: R4PP93JZOLY261QX3811 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $511011.28     | 0.00%             | 2034-07-28      | Variable      | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LendingTree Inc                                                                  | LENDINGTREE INC                                              | CUSIP: 52603B107<br>LEI: 549300ISY5YHUJZTON08 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5940 | NS      | $254707.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39                                   | WFCM 2017-C39 AS                                             | CUSIP: 95000XAG2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    400000 | PA      | $388663.72     | 0.00%             | 2050-09-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK                                             | CUSIP: 89115A2C5<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   2050000 | PA      | $2045616.81    | 0.00%             | 2027-06-08      | Fixed         | 4.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                                                    | CUSIP: 682680DD2<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1450000 | PA      | $1421613.07    | 0.00%             | 2055-10-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Isabella Bank Corp                                                               | ISABELLA BANK                                                | CUSIP: 464214105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3078 | NS      | $140572.26     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Svensk Exportkredit AB                                                           | SWEDISH EXP CRED                                             | CUSIP: 87031CAN3<br>LEI: 1FOLRR5RWTWWI397R131 | Long             | DBT              | NUSS              | SE        |    920000 | PA      | $951218.40     | 0.00%             | 2030-10-04      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inspire Medical Systems Inc                                                      | INSPIRE MEDICAL                                              | CUSIP: 457730109<br>LEI: 549300XQQCQ7HCJKTW25 | Long             | EC               | CORP              | US        |     15702 | NS      | $809909.16     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K074 A2                                                 | CUSIP: 3137F4D41<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    993268 | PA      | $984016.32     | 0.00%             | 2028-01-25      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4603                                                    | CUSIP: 31418EDH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       638 | PA      | $602.58        | 0.00%             | 2037-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AppLovin Corp                                                                    | APPLOVIN CO-CL A                                             | CUSIP: 03831W108<br>LEI: 549300LLVXMUAOL3SQ07 | Long             | EC               | CORP              | US        |    138302 | NS      | $55044196.00   | 0.09%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Crown Castle Inc                                                                 | CROWN CASTLE INT                                             | CUSIP: 22822VAH4<br>LEI: 54930012H97VSM0I2R19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1190000 | PA      | $1175831.85    | 0.00%             | 2027-09-01      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morningstar Inc                                                                  | MORNINGSTAR INC                                              | CUSIP: 617700109<br>LEI: 529900YGNQPOVAXQ7F29 | Long             | EC               | CORP              | US        |     12272 | NS      | $2074581.60    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                                               | CUSIP: 95000U3D3<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4419000 | PA      | $4482383.44    | 0.01%             | 2034-04-24      | Variable      | 5.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                                              | CUSIP: 345397E66<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $197947.17     | 0.00%             | 2034-03-08      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freeport-McMoRan Inc                                                             | FREEPORT-MCMORAN                                             | CUSIP: 35671DCC7<br>LEI: 549300IRDTHJQ1PVET45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $500045.92     | 0.00%             | 2027-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ1952                                                    | CUSIP: 3142GSE20<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1921660 | PA      | $1957396.06    | 0.00%             | 2054-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TELUS Corp                                                                       | TELUS CORP                                                   | CUSIP: 87971MBK8<br>LEI: 894500TX134IMF6NW757 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    250000 | PA      | $196710.74     | 0.00%             | 2049-06-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arthur J Gallagher & Co                                                          | ARTHUR J GALLAGH                                             | CUSIP: 04316JAE9<br>LEI: 54930049QLLMPART6V29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $478312.50     | 0.00%             | 2053-03-02      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp                               | PLAINS ALL AMER                                              | CUSIP: 72650RBR2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    534000 | PA      | $533021.33     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rigetti Computing Inc                                                            | RIGETTI COMPUTIN                                             | CUSIP: 76655K103<br>LEI: 52990024JHY459DH8W71 | Long             | EC               | CORP              | US        |    175643 | NS      | $2466027.72    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL1117                                                    | CUSIP: 31427NG37<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2320767 | PA      | $2375454.64    | 0.00%             | 2055-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Co/The                                                                  | SOUTHERN CO                                                  | CUSIP: 842587EA1<br>LEI: 549300FC3G3YU2FBZD92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1460052.25    | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kirby Corp                                                                       | KIRBY CORP                                                   | CUSIP: 497266AC0<br>LEI: I7NO6FZO5GUCG585T325 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    408000 | PA      | $405364.54     | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HP Inc                                                                           | HP INC                                                       | CUSIP: 40434LAS4<br>LEI: WHKXQACZ14C5XRO8LW03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    964000 | PA      | $1001813.15    | 0.00%             | 2035-04-25      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mastercard Inc                                                                   | MASTERCARD INC                                               | CUSIP: 57636QAZ7<br>LEI: AR5L2ODV9HN37376R084 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $503374.17     | 0.00%             | 2034-05-09      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crocs Inc                                                                        | CROCS INC                                                    | CUSIP: 227046109<br>LEI: 549300B0J6YCXD63OG72 | Long             | EC               | CORP              | US        |     26903 | NS      | $2233487.06    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| O'Reilly Automotive Inc                                                          | O'REILLY AUTOMOT                                             | CUSIP: 67103HAN7<br>LEI: 549300K2RLMQL149Q332 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    257000 | PA      | $254498.50     | 0.00%             | 2034-08-19      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 782564                                                    | CUSIP: 36241KZ50<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |         3 | PA      | $3.05          | 0.00%             | 2039-02-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Butterfly Network Inc                                                            | BUTTERFLY NETWOR                                             | CUSIP: 124155102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     96873 | NS      | $391366.92     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Zentalis Pharmaceuticals Inc                                                     | ZENTALIS PHARMAC                                             | CUSIP: 98943L107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     34483 | NS      | $80690.22      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Arizona Public Service Co                                                        | ARIZONA PUB SERV                                             | CUSIP: 040555DE1<br>LEI: YG6VT0TPHRH4TFVAQV64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $321791.47     | 0.00%             | 2032-12-15      | Fixed         | 6.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings                 | JBS/FOODS/FOOD                                               | CUSIP: 46590XAY2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | NL        |   1402000 | PA      | $1447215.93    | 0.00%             | 2033-04-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CNA5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  24224100 | PA      | $24138937.03   | 0.04%             | 2032-04-30      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ventas Realty LP                                                                 | VENTAS REALTY LP                                             | CUSIP: 92277GAX5<br>LEI: 32SXKSJ72K64GM3HOU64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    208000 | PA      | $213183.44     | 0.00%             | 2034-07-01      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5584                                                    | CUSIP: 31418FF28<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     45504 | PA      | $43967.96      | 0.00%             | 2055-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New York City Municipal Water Finance Authority                                  | NYC MUN WTR FIN -BABS                                        | CUSIP: 64972FT63<br>LEI: 549300Q2EHQ6RJPQKP05 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    325000 | PA      | $313254.60     | 0.00%             | 2043-06-15      | Fixed         | 5.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TechnipFMC PLC                                                                   | TECHNIPFMC PLC                                               | CUSIP: G87110105<br>LEI: 549300D5I93QWCJTCK36 | Long             | EC               | CORP              | US        |    224867 | NS      | $15545055.71   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bank of New York Mellon Corp/The                                                 | BANK OF NY MELLO                                             | CUSIP: 06406RBB2<br>LEI: WFLLPEPC7FZXENRZV188 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    280000 | PA      | $252103.86     | 0.00%             | 2032-01-26      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                                                  | CUSIP: 68389XBE4<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1375000 | PA      | $1162902.91    | 0.00%             | 2035-05-15      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                                              | CUSIP: 126650BR0<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $588113.28     | 0.00%             | 2039-09-15      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C24                              | JPMBB 2014-C24 A5                                            | CUSIP: 46643GAE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      9385 | PA      | $9206.68       | 0.00%             | 2047-11-15      | Fixed         | 3.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                                              | CUSIP: 478160CM4<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $188755.05     | 0.00%             | 2048-01-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3311                                                    | CUSIP: 36179RVC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    984740 | PA      | $943838.32     | 0.00%             | 2045-12-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 723354                                                    | CUSIP: 3620A9TK7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     35328 | PA      | $35930.80      | 0.00%             | 2039-09-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Salesforce Inc                                                                   | SALESFORCE.COM                                               | CUSIP: 79466LAH7<br>LEI: RCGZFPDMRW58VJ54VR07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    965000 | PA      | $906370.59     | 0.00%             | 2028-07-15      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8177                                                    | CUSIP: 3132DWCN1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  12501551 | PA      | $10122688.65   | 0.02%             | 2051-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mastercard Inc                                                                   | MASTERCARD INC                                               | CUSIP: 57636QAH7<br>LEI: AR5L2ODV9HN37376R084 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $271230.25     | 0.00%             | 2046-11-21      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | RTX CORP                                                     | CUSIP: 75513ECV1<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    870000 | PA      | $924433.61     | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caterpillar Inc                                                                  | CATERPILLAR INC                                              | CUSIP: 149123CL3<br>LEI: WRJR7GS4GTRECRRTVX92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $281559.83     | 0.00%             | 2035-05-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HP Inc                                                                           | HP INC                                                       | CUSIP: 40434LAL9<br>LEI: WHKXQACZ14C5XRO8LW03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    791000 | PA      | $752053.18     | 0.00%             | 2032-04-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ0089                                                    | CUSIP: 3142GQC34<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1044628 | PA      | $1088749.93    | 0.00%             | 2053-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Altria Group Inc                                                                 | ALTRIA GROUP INC                                             | CUSIP: 02209SAM5<br>LEI: XSGZFLO9YTNO9VCQV219 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    710000 | PA      | $578391.93     | 0.00%             | 2042-08-09      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AutoZone Inc                                                                     | AUTOZONE INC                                                 | CUSIP: 053332AV4<br>LEI: GA3JGKJ41LJKXDN23E90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1066000 | PA      | $1058353.41    | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA4181                                                    | CUSIP: 3140QBUF3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     91723 | PA      | $89801.39      | 0.00%             | 2049-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| agilon health Inc                                                                | AGILON HEALTH IN                                             | CUSIP: 00857U206<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      7672 | NS      | $60687.10      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                                              | CUSIP: 478160CS1<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $188086.29     | 0.00%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hartford Financial Services Group Inc/The                                        | HARTFORD INSURAN                                             | CUSIP: 416515104<br>LEI: IU7C3FTM7Y3BQM112U94 | Long             | EC               | CORP              | US        |    155150 | NS      | $20980934.50   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kinder Morgan Energy Partners LP                                                 | EL PASO PIPELINE                                             | CUSIP: 28370TAF6<br>LEI: 549300PDHUGWPWGOT525 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    572000 | PA      | $501366.71     | 0.00%             | 2042-11-01      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3938                                                    | CUSIP: 36179SLT2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    206055 | PA      | $197314.44     | 0.00%             | 2046-09-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K097 A2                                                 | CUSIP: 3137FNX54<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    625000 | PA      | $593933.75     | 0.00%             | 2029-07-25      | Fixed         | 2.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                              | BRIT COLUMBIA                                                | CUSIP: 11070TAM0<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |   1100000 | PA      | $1084627.62    | 0.00%             | 2033-07-06      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aadi Bioscience Inc                                                              | WHITEHAWK THERAP                                             | CUSIP: 00032Q104<br>LEI: 549300G3U7TKW1M58L09 | Long             | EC               | CORP              | US        |     20000 | NS      | $69000.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C01674                                                    | CUSIP: 31292H2F0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     76604 | PA      | $78735.90      | 0.00%             | 2033-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HA Sustainable Infrastructure Capital Inc                                        | HA SUST INF CAP                                              | CUSIP: 40408AAA9<br>LEI: 254900ZZRL7MWL1X8E92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1221217.30    | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN                                             | CUSIP: 655844CP1<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    720000 | PA      | $591733.70     | 0.00%             | 2053-06-01      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                                                | CUSIP: 404280BT5<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1900000 | PA      | $1897706.05    | 0.00%             | 2029-06-19      | Variable      | 4.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander UK Group Holdings PLC                                                  | SANTANDER UK GRP                                             | CUSIP: 80281LAT2<br>LEI: 549300F5XIFGNNW4CF72 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1100000 | PA      | $1134438.64    | 0.00%             | 2029-01-10      | Variable      | 6.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2025-BNK51                                                                  | BANK 2025-BNK51 A5                                           | CUSIP: 06541HAE5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1014982.60    | 0.00%             | 2067-12-25      | Fixed         | 5.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Houston Electric LLC                                          | CENTERPOINT HOUS                                             | CUSIP: 15189XBL1<br>LEI: 549300S8SEQBOJLKHW63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    357000 | PA      | $349914.42     | 0.00%             | 2036-04-01      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Perspective Therapeutics Inc                                                     | PERSPECTIVE THER                                             | CUSIP: 46489V302<br>LEI: 5493005LRKM6BCABC605 | Long             | EC               | CORP              | US        |     57911 | NS      | $241488.87     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                                               | CUSIP: 24422EWV7<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $508511.89     | 0.00%             | 2028-03-03      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| COMM 2013-CCRE12 Mortgage Trust                                                  | COMM 2013-CR12 AM                                            | CUSIP: 12591KAG0<br>LEI: 549300MGZ5FI5VFL1177 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     33096 | PA      | $31627.08      | 0.00%             | 2046-10-10      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eversource Energy                                                                | EVERSOURCE ENERG                                             | CUSIP: 30040WAT5<br>LEI: SJ7XXD41SQU3ZNWUJ746 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $508436.80     | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Target Corp                                                                      | TARGET CORP                                                  | CUSIP: 87612EBK1<br>LEI: 8WDDFXB5T1Z6J0XC1L66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $697671.84     | 0.00%             | 2030-09-15      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Occidental Petroleum Corp                                                        | OCCIDENTAL PETE                                              | CUSIP: 674599EL5<br>LEI: IM7X0T3ECJW4C1T7ON55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1450000 | PA      | $1473592.20    | 0.00%             | 2034-10-01      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                                                | CUSIP: 172967LU3<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1100000 | PA      | $947248.50     | 0.00%             | 2039-01-24      | Variable      | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Florida LLC                                                          | DUKE ENERGY FLA                                              | CUSIP: 26444HAR2<br>LEI: 7MOHLM3DKE63RX2ZCN83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1250000 | PA      | $1308522.89    | 0.00%             | 2053-11-15      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CPN5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  57083900 | PA      | $56038105.26   | 0.10%             | 2030-11-30      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 6174468L6<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    775000 | PA      | $719844.26     | 0.00%             | 2031-01-22      | Variable      | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Horizon Bancorp Inc/IN                                                           | HORIZON BANCORP                                              | CUSIP: 440407104<br>LEI: 549300U2OQ2EIT5MXG39 | Long             | EC               | CORP              | US        |     27654 | NS      | $458226.78     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mirum Pharmaceuticals Inc                                                        | MIRUM PHARMACEUT                                             | CUSIP: 604749101<br>LEI: 254900YZKR40F7F27K81 | Long             | EC               | CORP              | US        |     32227 | NS      | $2977130.26    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 966851                                                    | CUSIP: 31414HTG2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     46253 | PA      | $48326.09      | 0.00%             | 2037-12-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                                              | CUSIP: 842400FA6<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1135000 | PA      | $1121166.91    | 0.00%             | 2035-07-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Golub Capital BDC Inc                                                            | GOLUB CAPITAL                                                | CUSIP: 38173MAD4<br>LEI: 2549005WE0QLGK9APF78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $512322.14     | 0.00%             | 2028-12-05      | Fixed         | 7.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Co                                                                | GENERAL MOTORS C                                             | CUSIP: 37045VAS9<br>LEI: 54930070NSV60J38I987 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $655001.43     | 0.00%             | 2028-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Italy Government International Bond                                  | ITALY GOV'T INT                                              | CUSIP: 465410BG2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |   1925000 | PA      | $2013808.44    | 0.00%             | 2033-06-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Council Of Europe Development Bank                                               | COUNCIL OF EUROP                                             | CUSIP: 222213BF6<br>LEI: 549300UYNXMI821WYG82 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    529000 | PA      | $533572.29     | 0.00%             | 2027-06-11      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Natural Resources Ltd                                                   | CAN NATURAL RES                                              | CUSIP: 136385AC5<br>LEI: 549300T15RIMIKZC5Q38 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    975000 | PA      | $1082334.05    | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 7.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NSTAR Electric Co                                                                | NSTAR ELECTRIC                                               | CUSIP: 67021CAF4<br>LEI: 54930080R72Y2Z31UR68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    290000 | PA      | $287440.34     | 0.00%             | 2040-03-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Avery Dennison Corp                                                              | AVERY DENNISON                                               | CUSIP: 053611109<br>LEI: 549300PW7VPFCYKLIV37 | Long             | EC               | CORP              | US        |     43267 | NS      | $7471345.56    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nutanix Inc                                                                      | NUTANIX INC - A                                              | CUSIP: 67059N108<br>LEI: 549300X7J6E8TKVIXW09 | Long             | EC               | CORP              | US        |    151602 | NS      | $5762392.02    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Public Service Co of Colorado                                                    | PUBLIC SERV COLO                                             | CUSIP: 744448CG4<br>LEI: 5BANEF6PGSEK0SNMQF44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $173572.90     | 0.00%             | 2042-09-15      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Avient Corp                                                                      | AVIENT CORP                                                  | CUSIP: 05368V106<br>LEI: SM8L9RZYIB34LNTWO040 | Long             | EC               | CORP              | US        |     52405 | NS      | $1902301.50    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TD SYNNEX Corp                                                                   | TD SYNNEX CORP                                               | CUSIP: 87162WAN0<br>LEI: 5493004HI6PFLF46NS53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1250000 | PA      | $1210831.26    | 0.00%             | 2035-10-10      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 552714                                                    | CUSIP: 36213FAP8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      2047 | PA      | $2090.18       | 0.00%             | 2032-08-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Columbia Sportswear Co                                                           | COLUMBIA SPORTSW                                             | CUSIP: 198516106<br>LEI: 549300OTMCIEUXAH5Z60 | Long             | EC               | CORP              | US        |     13661 | NS      | $748759.41     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL0595                                                    | CUSIP: 31427MUV1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    888153 | PA      | $915465.26     | 0.00%             | 2055-03-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7530                                                    | CUSIP: 3132DVLK9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    440022 | PA      | $377493.54     | 0.00%             | 2050-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                                                 | CUSIP: 20030NBT7<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $586855.72     | 0.00%             | 2036-07-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agree LP                                                                         | AGREE LP                                                     | CUSIP: 008513AB9<br>LEI: 549300DXY3G299V1BO77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $473323.13     | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4532                                                    | CUSIP: 3140X8BA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    555592 | PA      | $495066.91     | 0.00%             | 2050-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Washington Trust Bancorp Inc                                                     | WASH TRUST BANC                                              | CUSIP: 940610108<br>LEI: J66MZFCNJPP3PERHZW54 | Long             | EC               | CORP              | US        |     11103 | NS      | $371506.38     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PEL2<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $167618.48     | 0.00%             | 2062-05-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust                        | AERCAP IRELAND                                               | CUSIP: 00774MAZ8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |   2400000 | PA      | $1917236.58    | 0.00%             | 2041-10-29      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL9110                                                    | CUSIP: 3138ERDQ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    198804 | PA      | $197073.60     | 0.00%             | 2046-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5217                                                    | CUSIP: 31418EYP9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4210992 | PA      | $4361299.31    | 0.01%             | 2053-12-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Co of Oklahoma                                                    | PUB SVC OKLAHOMA                                             | CUSIP: 744533BR0<br>LEI: F3TJNSIZRGXRH8GEIK79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $398116.25     | 0.00%             | 2035-01-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NiSource Inc                                                                     | NISOURCE INC                                                 | CUSIP: 65473QBD4<br>LEI: 549300D8GOWWH0SJB189 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    267000 | PA      | $258453.16     | 0.00%             | 2045-02-01      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                                                  | CUSIP: 68389XDX0<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2850000 | PA      | $2789687.50    | 0.00%             | 2031-02-04      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 745336                                                    | CUSIP: 31403DBD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    132158 | PA      | $134068.27     | 0.00%             | 2036-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Precision BioSciences Inc                                                        | PRECISION BIOSCI                                             | CUSIP: 74019P207<br>LEI: 549300I5QGRS3BLHZH41 | Long             | EC               | CORP              | US        |     12004 | NS      | $66022.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                                                 | CUSIP: 06738EBD6<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1000000 | PA      | $1005647.56    | 0.00%             | 2029-05-16      | Variable      | 4.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 725206                                                    | CUSIP: 31402CU75<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     24736 | PA      | $25380.98      | 0.00%             | 2034-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                                                | CUSIP: 756109AW4<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $553914.39     | 0.00%             | 2029-06-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3334                                                    | CUSIP: 31418CV43<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2135945 | PA      | $2089185.85    | 0.00%             | 2048-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2021-M1G A2                                              | CUSIP: 3136BFRV7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    225000 | PA      | $199278.72     | 0.00%             | 2030-11-25      | Variable      | 1.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810RP5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   4995000 | PA      | $3775712.71    | 0.01%             | 2045-11-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lindsay Corp                                                                     | LINDSAY CORP                                                 | CUSIP: 535555106<br>LEI: 549300ZFO0QG5H8TPI61 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6104 | NS      | $726803.28     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Veralto Corp                                                                     | VERALTO CORP                                                 | CUSIP: 92338C103<br>LEI: 635400FJE6GSOJUSNY27 | Long             | EC               | CORP              | US        |    132629 | NS      | $11727056.18   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pentair PLC                                                                      | PENTAIR PLC                                                  | CUSIP: G7S00T104<br>LEI: 549300EVR9D56WPSRP15 | Long             | EC               | CORP              | US        |     91882 | NS      | $8003841.02    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Performance Food Group Co                                                        | PERFORMANCE FOOD                                             | CUSIP: 71377A103<br>LEI: 549300EUK8GR9IT1YK57 | Long             | EC               | CORP              | US        |     84128 | NS      | $7206404.48    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Equinor ASA                                                                      | STATOIL ASA                                                  | CUSIP: 85771PAE2<br>LEI: OW6OFBNCKXC4US5C7523 | Long             | DBT              | CORP              | NO        |    325000 | PA      | $282368.75     | 0.00%             | 2041-11-23      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consumers Energy Co                                                              | CONSUMERS ENERGY                                             | CUSIP: 210518CU8<br>LEI: 7NKTFWJ1G6MELP9TU740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $487199.83     | 0.00%             | 2043-05-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Carolinas LLC                                                        | DUKE ENERGY CAR                                              | CUSIP: 26442CAU8<br>LEI: MWIUSDMN17TCR56VW396 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $307427.13     | 0.00%             | 2048-03-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ3101                                                    | CUSIP: 3142GTNT9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1145598 | PA      | $1186667.85    | 0.00%             | 2054-12-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD6263                                                    | CUSIP: 3132DT5Y2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    562981 | PA      | $586187.20     | 0.00%             | 2054-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 778974                                                    | CUSIP: 36176XFP9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    247096 | PA      | $233030.13     | 0.00%             | 2042-03-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CPY1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  32887000 | PA      | $32645486.09   | 0.06%             | 2033-01-31      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                                                    | CUSIP: 097023CN3<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $470318.71     | 0.00%             | 2030-02-01      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Quest Diagnostics Inc                                                            | QUEST DIAGNOSTIC                                             | CUSIP: 74834LBF6<br>LEI: 8MCWUBXQ0WE04KMXBX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $352514.43     | 0.00%             | 2029-12-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5265                                                    | CUSIP: 36179TZ65<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    259091 | PA      | $255078.25     | 0.00%             | 2048-06-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                                               | CUSIP: 532457CS5<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1175000 | PA      | $1076159.05    | 0.00%             | 2054-08-14      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA7606                                                    | CUSIP: 3140QFNY1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2119031 | PA      | $1899445.16    | 0.00%             | 2050-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                      | AMERICAN HONDA F                                             | CUSIP: 02665WFX4<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    605000 | PA      | $605044.07     | 0.00%             | 2028-03-03      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dynex Capital Inc                                                                | DYNEX CAPITAL                                                | CUSIP: 26817Q886<br>LEI: 5CIJ4S9HAEBWILA19B65 | Long             | EC               | CORP              | US        |    105832 | NS      | $1350416.32    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00557                                                    | CUSIP: 31292GTN6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       167 | PA      | $175.17        | 0.00%             | 2027-10-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy Inc                                                              | DOMINION ENERGY                                              | CUSIP: 25746UDV8<br>LEI: ILUL7B6Z54MRYCF6H308 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $858802.68     | 0.00%             | 2055-05-15      | Variable      | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Team Inc                                                                         | TEAM INC                                                     | CUSIP: 878155308<br>LEI: 549300DEKHQ3OEQJWU96 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1709 | NS      | $27241.46      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                                                    | CUSIP: 682680AT0<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    775000 | PA      | $657927.08     | 0.00%             | 2047-07-13      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08774                                                    | CUSIP: 3128MJ2G4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2597088 | PA      | $2417942.17    | 0.00%             | 2047-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                                               | CUSIP: 437076102<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | EC               | CORP              | US        |    560492 | NS      | $184340213.88  | 0.31%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BANK5 2023-5YR2                                                                  | BANK5 2023-5YR2 A3                                           | CUSIP: 06211CAG0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    500000 | PA      | $519019.15     | 0.00%             | 2056-07-15      | Variable      | 6.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arch Capital Group Ltd                                                           | ARCH CAPITAL GRP                                             | CUSIP: 03937LAA3<br>LEI: 549300AYR4P8AFKDCE43 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    500000 | PA      | $565787.80     | 0.00%             | 2034-05-01      | Fixed         | 7.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q57433                                                    | CUSIP: 3132Y1HK7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    702881 | PA      | $667752.09     | 0.00%             | 2048-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2021-M1 A2                                               | CUSIP: 3136BDUC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    725000 | PA      | $642599.62     | 0.00%             | 2030-11-25      | Variable      | 1.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PEV4<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1221262.80    | 0.00%             | 2031-01-24      | Variable      | 5.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Halliburton Co                                                                   | HALLIBURTON CO                                               | CUSIP: 406216101<br>LEI: ENYF8GB5SMQZ25S06U51 | Long             | EC               | CORP              | US        |    425191 | NS      | $16578197.09   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG E09012                                                    | CUSIP: 31294UAM5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    114285 | PA      | $113071.98     | 0.00%             | 2027-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc                                               | ANHEUSER-BUSCH                                               | CUSIP: 03523TBW7<br>LEI: 549300CRGMZK3K53BF92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $853064.49     | 0.00%             | 2059-01-23      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18575                                                    | CUSIP: 3128MMT94<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    375242 | PA      | $367861.45     | 0.00%             | 2030-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| African Development Bank                                                         | AFRICAN DEV BANK                                             | CUSIP: 00828EFF1<br>LEI: 549300LNCLMO3ITVCU07 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   2050000 | PA      | $2055049.48    | 0.00%             | 2030-03-18      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 816627                                                    | CUSIP: 31406QHC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      9670 | PA      | $9907.26       | 0.00%             | 2035-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QI8169                                                    | CUSIP: 3133WFCE5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4562442 | PA      | $4675301.27    | 0.01%             | 2054-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH                                             | CUSIP: 12189LBK6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2325000 | PA      | $2139186.86    | 0.00%             | 2054-04-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                                               | CUSIP: 606822CK8<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    625000 | PA      | $629155.24     | 0.00%             | 2033-07-20      | Variable      | 5.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alico Inc                                                                        | ALICO INC                                                    | CUSIP: 016230104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3568 | NS      | $147215.68     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BANK 2021-BNK32                                                                  | BANK 2021-BN32 A5                                            | CUSIP: 06542BBH9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    350000 | PA      | $317994.18     | 0.00%             | 2054-04-15      | Variable      | 2.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                                               | CUSIP: 532457DE5<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    905000 | PA      | $905158.07     | 0.00%             | 2035-10-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4656                                                    | CUSIP: 31418EE63<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4190108 | PA      | $4061716.30    | 0.01%             | 2052-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 786577                                                    | CUSIP: 3622ACFS4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1249430 | PA      | $1245839.84    | 0.00%             | 2053-03-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ingersoll Rand Inc                                                               | INGERSOLL RAND                                               | CUSIP: 45687VAG1<br>LEI: 5299004C02FMZCUOIR50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $487939.35     | 0.00%             | 2054-06-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PEU6<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1650000 | PA      | $1665074.48    | 0.00%             | 2029-01-24      | Variable      | 4.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB7397                                                    | CUSIP: 31417EGF2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    144852 | PA      | $133047.88     | 0.00%             | 2042-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AHS Hospital Corp                                                                | AHS HOSPITAL COR                                             | CUSIP: 001306AB5<br>LEI: 549300D7W3C9Z4RGJG34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $300560.28     | 0.00%             | 2045-07-01      | Fixed         | 5.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                                              | CUSIP: 842400HV8<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $922381.03     | 0.00%             | 2053-03-01      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| eGain Corp                                                                       | EGAIN CORP                                                   | CUSIP: 28225C806<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      8747 | NS      | $69013.83      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Svensk Exportkredit AB                                                           | SWEDISH EXP CRED                                             | CUSIP: 01021NAE2<br>LEI: 1FOLRR5RWTWWI397R131 | Long             | DBT              | NUSS              | SE        |   2622000 | PA      | $2620115.96    | 0.00%             | 2027-08-04      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SAB Biotherapeutics Inc                                                          | SAB BIOTHERAPEUT                                             | CUSIP: 78397T202<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     37595 | NS      | $143988.85     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Morgan Stanley Capital I Trust 2022-L8                                           | MSC 2022-L8 A5                                               | CUSIP: 61774LBF5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    750000 | PA      | $697197.00     | 0.00%             | 2055-04-15      | Variable      | 3.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP                                             | CUSIP: 38141GD43<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1161888.76    | 0.00%             | 2036-10-21      | Variable      | 4.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crane Co                                                                         | CRANE CO                                                     | CUSIP: 224408104<br>LEI: 5493000CQRQOTHUODL75 | Long             | EC               | CORP              | US        |     27599 | NS      | $4719429.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Baltimore Gas and Electric Co                                                    | BALT GAS & ELEC                                              | CUSIP: 059165EC0<br>LEI: 88V8C2WYSOD1SPSSLH72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    725000 | PA      | $787849.54     | 0.00%             | 2036-10-01      | Fixed         | 6.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                                              | CUSIP: 842400GG2<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1420000 | PA      | $1056416.05    | 0.00%             | 2047-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2023-C20                                                    | BBCMS 2023-C20 A5                                            | CUSIP: 07336DAW1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    175000 | PA      | $181349.09     | 0.00%             | 2056-07-15      | Fixed         | 5.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5164                                                    | CUSIP: 31418EW22<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2199437 | PA      | $2177862.60    | 0.00%             | 2053-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8145                                                    | CUSIP: 3132DWBN2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4075518 | PA      | $3139862.16    | 0.01%             | 2051-05-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2018-BNK14                                                                  | BANK 2018-BN14 A4                                            | CUSIP: 06035RAS5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    250000 | PA      | $248170.40     | 0.00%             | 2060-09-15      | Variable      | 4.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5738                                                    | CUSIP: 3140XMLU8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1854866 | PA      | $1919276.63    | 0.00%             | 2053-08-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 737191                                                    | CUSIP: 3620AQ7C1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     39472 | PA      | $40153.18      | 0.00%             | 2040-04-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Grand Canyon Education Inc                                                       | GRAND CANYON EDU                                             | CUSIP: 38526M106<br>LEI: 529900XFER799IYOSW74 | Long             | EC               | CORP              | US        |     15458 | NS      | $2628323.74    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G00673                                                    | CUSIP: 31283GXA0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        60 | PA      | $60.67         | 0.00%             | 2027-02-01      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT                                             | CUSIP: 161175AZ7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3164000 | PA      | $3220949.86    | 0.01%             | 2035-10-23      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC                                             | CUSIP: 92343VCV4<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1254000 | PA      | $1159583.14    | 0.00%             | 2036-01-15      | Fixed         | 4.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                                                  | CUSIP: 68389XCU7<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $773540.91     | 0.00%             | 2054-09-27      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB9309                                                    | CUSIP: 3140QVKX1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2999405 | PA      | $2982168.65    | 0.01%             | 2054-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV                                                        | COCA-COLA FEMSA                                              | CUSIP: 191241AJ7<br>LEI: 5493008KEVFYPMGTXO33 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |    500000 | PA      | $416893.58     | 0.00%             | 2032-09-01      | Fixed         | 1.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| President and Fellows of Harvard College                                         | PRES & FELLOWS                                               | CUSIP: 740816AR4<br>LEI: 6S3X7J22E861RNTJSA74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $494370.48     | 0.00%             | 2035-02-15      | Fixed         | 4.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Clean Harbors Inc                                                                | CLEAN HARBORS                                                | CUSIP: 184496107<br>LEI: 5493000SJVZVZJKHJF48 | Long             | EC               | CORP              | US        |     26852 | NS      | $7699273.96    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4383                                                    | CUSIP: 3132E02Q4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1142685 | PA      | $1180414.00    | 0.00%             | 2053-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gilead Sciences Inc                                                              | GILEAD SCIENCES                                              | CUSIP: 375558CB7<br>LEI: 549300WTZWR07K8MNV44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $356598.12     | 0.00%             | 2029-11-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4423                                                    | CUSIP: 31418D4H2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1024634 | PA      | $919564.37     | 0.00%             | 2041-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2803                                                    | CUSIP: 31418CDH4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    760775 | PA      | $733810.67     | 0.00%             | 2031-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fifth Third Bancorp                                                              | FIFTH THIRD BANC                                             | CUSIP: 316773DF4<br>LEI: THRNG6BD57P9QWTQLG42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $481610.25     | 0.00%             | 2033-04-25      | Variable      | 4.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sionna Therapeutics Inc                                                          | SIONNA THERAPEUT                                             | CUSIP: 829401108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     14944 | NS      | $599104.96     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C91819                                                    | CUSIP: 3128P8AU5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    120800 | PA      | $115961.68     | 0.00%             | 2035-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8468                                                    | CUSIP: 3132DWMR1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2544165 | PA      | $2510462.98    | 0.00%             | 2054-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                                              | CUSIP: 036752AD5<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    918000 | PA      | $739199.81     | 0.00%             | 2047-12-01      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9670                                                    | CUSIP: 36179YW75<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1170441 | PA      | $1218843.15    | 0.00%             | 2054-05-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agilent Technologies Inc                                                         | AGILENT TECH INC                                             | CUSIP: 00846UAL5<br>LEI: QUIX8Y7A2WP0XRMW7G29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    468000 | PA      | $443421.62     | 0.00%             | 2029-09-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G60080                                                    | CUSIP: 31335ACR7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    421535 | PA      | $395765.74     | 0.00%             | 2045-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Agricultural Mortgage Corp                                               | FED AGRI MTG-C                                               | CUSIP: 313148306<br>LEI: 549300MS654K78GYF580 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5175 | NS      | $767711.25     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS4038                                                    | CUSIP: 3140XKPY0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1396013 | PA      | $1390171.64    | 0.00%             | 2053-02-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3489                                                    | CUSIP: 31418C2X1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    221393 | PA      | $215998.37     | 0.00%             | 2033-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marvell Technology Inc                                                           | MARVELL TECH INC                                             | CUSIP: 573874AR5<br>LEI: 254900WVU0BM7ZCJ9E93 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $300999.80     | 0.00%             | 2030-07-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verisk Analytics Inc                                                             | VERISK ANALYTICS                                             | CUSIP: 92345YAF3<br>LEI: 549300I1YSWNIRKBWP67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $895811.12     | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| USCB Financial Holdings Inc                                                      | USCB FINANCIAL H                                             | CUSIP: 90355N101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      7899 | NS      | $146447.46     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Inc                                                           | BERKSHIRE HATHWY                                             | CUSIP: 084670BK3<br>LEI: 5493000C01ZX7D35SD85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    825000 | PA      | $750897.81     | 0.00%             | 2043-02-11      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hormel Foods Corp                                                                | HORMEL FOODS CRP                                             | CUSIP: 440452AF7<br>LEI: MSD54751OJP1FS2ND863 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    775000 | PA      | $696768.67     | 0.00%             | 2030-06-11      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8503                                                    | CUSIP: 3132D6NU0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1950993 | PA      | $1809362.07    | 0.00%             | 2035-08-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sysco Corp                                                                       | SYSCO CORP                                                   | CUSIP: 871829BJ5<br>LEI: 5RGWIFLMGH3YS7KWI652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $276839.14     | 0.00%             | 2050-02-15      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tradeweb Markets Inc                                                             | TRADEWEB MARKE-A                                             | CUSIP: 892672106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     64995 | NS      | $7647311.70    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Newmont Corp                                                                     | NEWMONT GOLDCORP                                             | CUSIP: 651639AV8<br>LEI: 549300VSP3RIX7FGDZ51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $482565.43     | 0.00%             | 2044-06-09      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB5912                                                    | CUSIP: 3140QRSA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    551261 | PA      | $566533.83     | 0.00%             | 2053-03-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cheniere Energy Partners LP                                                      | CHENIERE ENERGYP                                             | CUSIP: 16411QAK7<br>LEI: 5493005UEC8AZ34LDV29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3694000 | PA      | $3546573.11    | 0.01%             | 2031-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deere & Co                                                                       | DEERE & CO                                                   | CUSIP: 244199BD6<br>LEI: PWFTNG3EI0Y73OXWDH08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    455000 | PA      | $472245.62     | 0.00%             | 2029-10-16      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Occidental Petroleum Corp                                                        | OCCIDENTAL PETE                                              | CUSIP: 674599105<br>LEI: IM7X0T3ECJW4C1T7ON55 | Long             | EC               | CORP              | US        |    415973 | NS      | $27038245.00   | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2635                                                    | CUSIP: 3132DP4U9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1661005 | PA      | $1484729.66    | 0.00%             | 2052-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5815                                                    | CUSIP: 3140X9N92<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    320630 | PA      | $303401.08     | 0.00%             | 2035-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 410875                                                    | CUSIP: 36206GMY3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      3096 | PA      | $3215.89       | 0.00%             | 2028-04-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Salesforce Inc                                                                   | SALESFORCE.COM                                               | CUSIP: 79466LAL8<br>LEI: RCGZFPDMRW58VJ54VR07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1638000 | PA      | $959187.28     | 0.00%             | 2051-07-15      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA6360                                                    | CUSIP: 3140QEB68<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3134700 | PA      | $2704924.84    | 0.00%             | 2050-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fastenal Co                                                                      | FASTENAL CO                                                  | CUSIP: 311900104<br>LEI: 529900PP0C7H2HHPSJ32 | Long             | EC               | CORP              | US        |    646279 | NS      | $29987345.60   | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3842                                                    | CUSIP: 3132E0HT2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    941877 | PA      | $965175.68     | 0.00%             | 2053-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                 | COCA-COLA CO/THE                                             | CUSIP: 191216CQ1<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $430979.70     | 0.00%             | 2050-03-25      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dell International LLC / EMC Corp                                                | DELL INT / EMC                                               | CUSIP: 24703DBQ3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2258000 | PA      | $2183793.19    | 0.00%             | 2035-02-01      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ciena Corp                                                                       | CIENA CORP                                                   | CUSIP: 171779309<br>LEI: W0CZ7N0GH8UIGXDM1H41 | Long             | EC               | CORP              | US        |     79628 | NS      | $30913978.44   | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Gartner Inc                                                                      | GARTNER GROUP                                                | CUSIP: 366651AK3<br>LEI: PP55B5R38BFB8O8HH686 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $804556.59     | 0.00%             | 2035-11-20      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9426                                                    | CUSIP: 36179YPK4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    368179 | PA      | $383796.76     | 0.00%             | 2054-01-20      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NB Bancorp Inc                                                                   | NB BANCORP INC                                               | CUSIP: 63945M107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     22881 | NS      | $482102.67     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4155                                                    | CUSIP: 31418DTM4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    968908 | PA      | $897359.63     | 0.00%             | 2035-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Mills Inc                                                                | GENERAL MILLS IN                                             | CUSIP: 370334CG7<br>LEI: 2TGYMUGI08PO8X8L6150 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1175000 | PA      | $1168341.23    | 0.00%             | 2028-04-17      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4700                                                    | CUSIP: 31418EGJ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5705775 | PA      | $5385119.85    | 0.01%             | 2052-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indiana Michigan Power Co                                                        | IND MICH POWER                                               | CUSIP: 454889AU0<br>LEI: JHR9V15J0ZRG02MIRD06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $326574.72     | 0.00%             | 2051-05-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Digi International Inc                                                           | DIGI INTL INC                                                | CUSIP: 253798102<br>LEI: 529900KG656HGROI4N27 | Long             | EC               | CORP              | US        |     20272 | NS      | $977110.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Block Financial LLC                                                              | BLOCK FINANCIAL                                              | CUSIP: 093662AH7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    989000 | PA      | $931959.82     | 0.00%             | 2030-08-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2045                                                    | CUSIP: 31418BHX7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    213173 | PA      | $199396.92     | 0.00%             | 2044-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3616                                                    | CUSIP: 3140XKAS9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1760614 | PA      | $1481266.72    | 0.00%             | 2051-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                                               | CUSIP: 023135DF0<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2389000 | PA      | $2366742.05    | 0.00%             | 2036-03-13      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZM1147                                                    | CUSIP: 3131XUHY6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     69337 | PA      | $64561.83      | 0.00%             | 2046-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K124 A2                                                 | CUSIP: 3137F9CT6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1225000 | PA      | $1092020.00    | 0.00%             | 2030-12-25      | Fixed         | 1.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rhinebeck Bancorp Inc                                                            | RHINEBECK BANCOR                                             | CUSIP: 762093102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1343 | NS      | $20709.06      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| F5 Inc                                                                           | F5 INC                                                       | CUSIP: 315616102<br>LEI: 54930015FPK9KT966303 | Long             | EC               | CORP              | US        |     31787 | NS      | $9196932.71    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sempra                                                                           | SEMPRA                                                       | CUSIP: 816851BJ7<br>LEI: PBBKGKLRK5S5C0Y4T545 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $297379.61     | 0.00%             | 2048-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Suzano Austria GmbH                                                              | SUZANO AUSTRIA                                               | CUSIP: 86964WAF9<br>LEI: 254900287ZNSGVP1R341 | Long             | DBT              | CORP              | AT        |   1050000 | PA      | $1073052.34    | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ACRES Commercial Realty Corp                                                     | ACRES Commercial Realty Corp                                 | CUSIP: 00489Q102<br>LEI: 549300RUJWPCMY4JFR46 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3155 | NS      | $60954.60      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                                               | CUSIP: 437076CA8<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3156000 | PA      | $3106271.07    | 0.01%             | 2027-04-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of California                                                         | UNIV OF CA-TXBL-AD                                           | CUSIP: 91412GHA6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    705000 | PA      | $575067.65     | 0.00%             | 2112-05-15      | Fixed         | 4.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Teleflex Inc                                                                     | TELEFLEX INC                                                 | CUSIP: 879369106<br>LEI: UUL85LWXB4NGSWWXIQ25 | Long             | EC               | CORP              | US        |     24870 | NS      | $2974700.70    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                                               | CUSIP: 91087BBJ8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   1625000 | PA      | $1585408.69    | 0.00%             | 2031-03-22      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QD8213                                                    | CUSIP: 3133B6DS6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    162687 | PA      | $145167.75     | 0.00%             | 2052-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Parcel Service Inc                                                        | UNITED PARCEL                                                | CUSIP: 911312BS4<br>LEI: D01LMJZU09ULLNCY6Z23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $139192.25     | 0.00%             | 2049-09-01      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Victory Capital Holdings Inc                                                     | VICTORY CAPITA-A                                             | CUSIP: 92645B103<br>LEI: 549300BN5LH2CIPPHS71 | Long             | EC               | CORP              | US        |     28870 | NS      | $1890407.60    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NRG Energy Inc                                                                   | NRG ENERGY                                                   | CUSIP: 629377508<br>LEI: 5E2UPK5SW04M13XY7I38 | Long             | EC               | CORP              | US        |    119756 | NS      | $17501141.84   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                                             | WESTPAC BANKING                                              | CUSIP: 961214FW8<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |   1365000 | PA      | $1380897.63    | 0.00%             | 2035-11-20      | Variable      | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 434058                                                    | CUSIP: 36207KE71<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       477 | PA      | $495.55        | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WFRBS Commercial Mortgage Trust 2013-C14                                         | WFRBS 2013-C14 AS                                            | CUSIP: 92890PAG9<br>LEI: 549300GADFYEKC4OLM57 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     17566 | PA      | $17214.84      | 0.00%             | 2046-06-15      | Fixed         | 3.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Colgate-Palmolive Co                                                             | COLGATE-PALMOLIV                                             | CUSIP: 194162103<br>LEI: YMEGZFW4SBUSS5BQXF88 | Long             | EC               | CORP              | US        |    451088 | NS      | $38446230.24   | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| New Issuer: BB Company ID:69588108                                               | GUARDIAN PHARM-A                                             | CUSIP: 40145W101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     16334 | NS      | $615138.44     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2016-M12 A2                                              | CUSIP: 3136AUKX8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    720981 | PA      | $715789.70     | 0.00%             | 2026-09-25      | Variable      | 2.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Popular Inc                                                                      | POPULAR INC                                                  | CUSIP: 733174700<br>LEI: 5493008CARDZMVQ3LO89 | Long             | EC               | CORP              | US        |     37184 | NS      | $4988977.28    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lloyds Banking Group PLC                                                         | LLOYDS BK GR PLC                                             | CUSIP: 539439AQ2<br>LEI: 549300PPXHEU2JF0AM85 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   2250000 | PA      | $2218631.28    | 0.00%             | 2028-11-07      | Variable      | 3.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kewaunee Scientific Corp                                                         | KEWAUNEE SCI                                                 | CUSIP: 492854104<br>LEI: 549300Z8MHH8NUYXQ229 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1646 | NS      | $56408.42      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 82452                                                     | CUSIP: 36225EWN8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1368 | PA      | $1394.97       | 0.00%             | 2039-12-20      | Floating      | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TriMas Corp                                                                      | TRIMAS CORP                                                  | CUSIP: 896215209<br>LEI: 75G1WUQ8QK4P5MZOYD78 | Long             | EC               | CORP              | US        |     20501 | NS      | $736805.94     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Patriot National Bancorp Inc                                                     | PATRIOT NATL BNC                                             | CUSIP: 70336F203<br>LEI: 549300T1270P6QIGPD23 | Long             | EC               | CORP              | US        |     59877 | NS      | $77241.33      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G06361                                                    | CUSIP: 3128M8MJ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     49866 | PA      | $48793.90      | 0.00%             | 2041-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Athene Holding Ltd                                                               | ATHENE HOLDING                                               | CUSIP: 04686JAH4<br>LEI: 549300H316CT32FQXI76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    845000 | PA      | $776093.07     | 0.00%             | 2054-04-01      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UFP Industries Inc                                                               | UFP INDUSTRIES I                                             | CUSIP: 90278Q108<br>LEI: 5493007KB485C9OV5572 | Long             | EC               | CORP              | US        |     31894 | NS      | $2938075.28    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM0057                                                    | CUSIP: 3140X3B31<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    133702 | PA      | $129381.22     | 0.00%             | 2032-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Reinsurance Group of America Inc                                                 | REINSURANCE GRP                                              | CUSIP: 759351AR0<br>LEI: LORM1GNEU1DKEW527V90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $597303.86     | 0.00%             | 2033-09-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baltimore Gas and Electric Co                                                    | BALTIMORE GAS                                                | CUSIP: 059165EQ9<br>LEI: 88V8C2WYSOD1SPSSLH72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $589704.59     | 0.00%             | 2053-06-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Huntington Bancshares Inc/OH                                                     | HUNTINGTON BANCS                                             | CUSIP: 446150BC7<br>LEI: 549300XTVCVV9I7B5T19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    840000 | PA      | $870944.03     | 0.00%             | 2029-08-21      | Variable      | 6.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                                                  | CUSIP: 68389XBH7<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1180000 | PA      | $977161.81     | 0.00%             | 2036-07-15      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2024-3                        | GMCAR 2024-3 A4                                              | CUSIP: 38013KAE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    700000 | PA      | $709458.47     | 0.00%             | 2029-11-16      | Fixed         | 5.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dollar General Corp                                                              | DOLLAR GENERAL C                                             | CUSIP: 256677105<br>LEI: OPX52SQVOZI8IVSWYU66 | Long             | EC               | CORP              | US        |    123972 | NS      | $14719195.56   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL2301                                                    | CUSIP: 3138EJRX8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    474073 | PA      | $448396.81     | 0.00%             | 2042-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LOCKHEED MARTIN                                              | CUSIP: 539830BC2<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    485000 | PA      | $441999.43     | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PacifiCorp                                                                       | PACIFICORP                                                   | CUSIP: 695114CL0<br>LEI: SGY07Y7FNYBNLM6Z1M11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $496731.51     | 0.00%             | 2039-01-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern States Power Co/WI                                                      | NORTHERN ST PR-W                                             | CUSIP: 665789BC6<br>LEI: OOVRSRHKQSBLKRB7QM17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $788190.04     | 0.00%             | 2054-06-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP                                             | CUSIP: 38141GC44<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1990000 | PA      | $2023090.98    | 0.00%             | 2036-01-28      | Variable      | 5.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2686                                                    | CUSIP: 3132DP6X1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1052158 | PA      | $1043350.05    | 0.00%             | 2053-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BHP Billiton Finance USA Ltd                                                     | BHP FINANCE USA                                              | CUSIP: 055451BD9<br>LEI: 5493003NUVITP3TMY274 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    700000 | PA      | $720263.52     | 0.00%             | 2030-09-08      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 61747YFL4<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2453000 | PA      | $2490814.93    | 0.00%             | 2035-01-18      | Variable      | 5.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM9318                                                    | CUSIP: 3140XDK88<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1012236 | PA      | $933375.50     | 0.00%             | 2036-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2021-B26 Mortgage Trust                                                | BMARK 2021-B26 A5                                            | CUSIP: 08163EBD6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    575000 | PA      | $515518.84     | 0.00%             | 2054-06-15      | Fixed         | 2.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                                               | CUSIP: 37045XDE3<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1305000 | PA      | $1162680.97    | 0.00%             | 2031-01-08      | Fixed         | 2.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08804                                                    | CUSIP: 3128MJ3N8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1285664 | PA      | $1196577.56    | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State Street Corp                                                                | STATE STREET CRP                                             | CUSIP: 857477BG7<br>LEI: 549300ZFEEJ2IP5VME73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $585216.93     | 0.00%             | 2030-01-24      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3985                                                    | CUSIP: 31418DNB4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     78904 | PA      | $75919.79      | 0.00%             | 2035-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kemper Corp                                                                      | KEMPER CORP                                                  | CUSIP: 488401100<br>LEI: 549300FNI1JKTRY2PV09 | Long             | EC               | CORP              | US        |     33452 | NS      | $1022293.12    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Uber Technologies Inc                                                            | UBER TECHNOLOGIE                                             | CUSIP: 90353TAN0<br>LEI: 549300B2FTG34FILDR98 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1250000 | PA      | $1239141.37    | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Teledyne Technologies Inc                                                        | TELEDYNE TECH                                                | CUSIP: 879360AD7<br>LEI: 549300VSMO9KYQWDND94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $479792.79     | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spruce Biosciences Inc                                                           | SPRUCE BIOSCIENC                                             | CUSIP: 85209E208<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       120 | NS      | $7842.00       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Gap Inc/The                                                                      | GAP INC/THE                                                  | CUSIP: 364760108<br>LEI: T2ZG1WRWZ4BUCMQL9224 | Long             | EC               | CORP              | US        |    136194 | NS      | $3295894.80    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0090                                                    | CUSIP: 3618N5C49<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   6610748 | PA      | $6386477.24    | 0.01%             | 2054-12-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tennessee Valley Authority                                                       | TENN VALLEY AUTH                                             | CUSIP: 880591EY4<br>LEI: 549300HE1ISW43LNKM54 | Long             | DBT              | USGA              | US        |    500000 | PA      | $425881.00     | 0.00%             | 2052-09-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pebblebrook Hotel Trust                                                          | PEBBLEBROOK HOTE                                             | CUSIP: 70509V100<br>LEI: 5493004Q1NNH6JXCSI52 | Long             | EC               | CORP              | US        |     65512 | NS      | $827416.56     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| JD.com Inc                                                                       | JD.COM INC                                                   | CUSIP: 47215PAE6<br>LEI: 549300HVTWB0GJZ16V92 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    300000 | PA      | $290031.80     | 0.00%             | 2030-01-14      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-178 A2                                                | CUSIP: 3137HQTQ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1320000 | PA      | $1296052.56    | 0.00%             | 2036-02-25      | Variable      | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2539                                                    | CUSIP: 31418BZD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    390730 | PA      | $375193.83     | 0.00%             | 2046-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                                               | CUSIP: 91087BAK6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   2200000 | PA      | $2114269.61    | 0.00%             | 2032-04-27      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANSFER                                              | CUSIP: 29278NAN3<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1009450.65    | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Community Financial System Inc                                                   | COMMUNITY FINANC                                             | CUSIP: 203607106<br>LEI: 5299008N6YHE6GCP1E80 | Long             | EC               | CORP              | US        |     29320 | NS      | $1719618.00    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GJA8<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   5500000 | PA      | $4250764.63    | 0.01%             | 2051-03-20      | Variable      | 4.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                                              | CUSIP: 58013MFQ2<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2675000 | PA      | $2598292.11    | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novant Health Inc                                                                | NOVANT HEALTH IN                                             | CUSIP: 66988AAJ3<br>LEI: 549300ZUXEGFGE8EP917 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $629271.89     | 0.00%             | 2061-11-01      | Fixed         | 3.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Athene Holding Ltd                                                               | ATHENE HOLDING                                               | CUSIP: 04686JAL5<br>LEI: 549300H316CT32FQXI76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $192504.20     | 0.00%             | 2055-05-19      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                                                  | CUSIP: 68389XBV6<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2950000 | PA      | $2691215.15    | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dow Chemical Co/The                                                              | DOW CHEMICAL CO                                              | CUSIP: 260543DD2<br>LEI: ZQUIP1CSZO8LXRBSOU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $641970.62     | 0.00%             | 2050-11-15      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA8252                                                    | CUSIP: 3140QGE29<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1071285 | PA      | $882499.71     | 0.00%             | 2045-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Management Inc                                                             | WASTE MANAGEMENT                                             | CUSIP: 94106LCF4<br>LEI: 549300YX8JIID70NFS41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $380674.99     | 0.00%             | 2054-10-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                                               | CUSIP: 95000U2A0<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1048000 | PA      | $1037680.52    | 0.00%             | 2028-05-22      | Variable      | 3.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of California                                                              | CA TXB-VAR PURP                                              | CUSIP: 13063A5E0<br>LEI: 9845007J7054602FF597 | Long             | DBT              | MUN               | US        |   1770000 | PA      | $2033414.41    | 0.00%             | 2034-04-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Co                                                              | AMERICAN EXPRESS                                             | CUSIP: 025816DH9<br>LEI: R4PP93JZOLY261QX3811 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $814247.07     | 0.00%             | 2029-07-27      | Variable      | 5.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                                                     | CUSIP: 126408HF3<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $306401.77     | 0.00%             | 2046-11-01      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Interstate Power and Light Co                                                    | INTERSTATE P&L                                               | CUSIP: 461070AU8<br>LEI: EF9UQIIO4KY2BWOK3P26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $260427.50     | 0.00%             | 2033-10-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1376                                                    | CUSIP: 36179NQ50<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1159322 | PA      | $1116106.63    | 0.00%             | 2043-10-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Inc                                                                       | PFIZER INC                                                   | CUSIP: 717081FD0<br>LEI: 765LHXWGK1KXCLTFYQ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    829000 | PA      | $822354.50     | 0.00%             | 2030-11-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Xilinx Inc                                                                       | XILINX INC                                                   | CUSIP: 983919AK7<br>LEI: 6EY4K7ZMF9UX1CU6KC79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $507373.28     | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shell Finance US Inc                                                             | SHELL FINANCE US                                             | CUSIP: 822905AC9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2125000 | PA      | $2015682.07    | 0.00%             | 2035-05-11      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08505                                                    | CUSIP: 3128MJR36<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    202555 | PA      | $186701.17     | 0.00%             | 2042-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyundai Auto Receivables Trust 2025-B                                            | HART 2025-B A4                                               | CUSIP: 44935XAE5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    150000 | PA      | $150845.36     | 0.00%             | 2030-06-17      | Fixed         | 4.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Visa Inc                                                                         | VISA INC                                                     | CUSIP: 92826CAM4<br>LEI: 549300JZ4OKEHW3DPJ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    975000 | PA      | $896907.05     | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 2.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Svensk Exportkredit AB                                                           | SWEDISH EXP CRED                                             | CUSIP: 01021NAA0<br>LEI: 1FOLRR5RWTWWI397R131 | Long             | DBT              | NUSS              | SE        |    300000 | PA      | $302683.24     | 0.00%             | 2029-02-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7552                                                    | CUSIP: 3132DVL94<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   8601772 | PA      | $7371375.67    | 0.01%             | 2052-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Esquire Financial Holdings Inc                                                   | ESQUIRE FINANCIA                                             | CUSIP: 29667J101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      4219 | NS      | $453542.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Westlake Corp                                                                    | WESTLAKE CORP                                                | CUSIP: 960413102<br>LEI: GOXNEVUM0LL78B1OS344 | Long             | EC               | CORP              | US        |     18067 | NS      | $2110586.94    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PAR Technology Corp                                                              | PAR TECHNOLOGY                                               | CUSIP: 698884103<br>LEI: 549300HYPTHBJQINVG57 | Long             | EC               | CORP              | US        |     23264 | NS      | $310109.12     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A15088                                                    | CUSIP: 31296PUM2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     36436 | PA      | $37484.17      | 0.00%             | 2033-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caesars Entertainment Inc                                                        | CAESARS ENTERTAI                                             | CUSIP: 12769G100<br>LEI: 549300FA4CTCW903Y781 | Long             | EC               | CORP              | US        |    108893 | NS      | $2878041.99    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Immunovant Inc                                                                   | IMMUNOVANT INC                                               | CUSIP: 45258J102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     46662 | NS      | $1159084.08    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GlaxoSmithKline Capital Inc                                                      | GLAXOSMITHKLINE                                              | CUSIP: 377372AQ0<br>LEI: 5493007Q8VD7Q3ZYZS59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    544000 | PA      | $541662.36     | 0.00%             | 2035-04-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ1974                                                    | CUSIP: 3142GSFQ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1992423 | PA      | $2037817.36    | 0.00%             | 2054-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                                               | CUSIP: 532457DC9<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    677000 | PA      | $673893.65     | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Power Fuel Securitization LLC                                           | VIRGINIA POWER                                               | CUSIP: 92808VAB8<br>LEI: 254900BELJ95ONW6U791 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $657425.47     | 0.00%             | 2031-05-01      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 719256                                                    | CUSIP: 3620A5BZ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     69900 | PA      | $69491.25      | 0.00%             | 2040-07-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                                                 | CUSIP: 20030NDG3<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1375000 | PA      | $1320292.91    | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McGrath RentCorp                                                                 | MCGRATH RENTCORP                                             | CUSIP: 580589109<br>LEI: 254900EUH6IPWFQ83445 | Long             | EC               | CORP              | US        |     14037 | NS      | $1548000.36    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                                               | CUSIP: 58933YAZ8<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    770000 | PA      | $686126.78     | 0.00%             | 2030-06-24      | Fixed         | 1.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 252925                                                    | CUSIP: 31371H4J4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       768 | PA      | $795.87        | 0.00%             | 2029-12-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2017-BNK5                                                                   | BANK 2017-BNK5 AS                                            | CUSIP: 06541WBA9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    350000 | PA      | $342904.66     | 0.00%             | 2060-06-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                                               | CUSIP: 532457CH9<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $876754.02     | 0.00%             | 2063-02-27      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS8546                                                    | CUSIP: 3140XQP84<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    351416 | PA      | $369127.74     | 0.00%             | 2054-08-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 808319                                                    | CUSIP: 31406FAU5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6315 | PA      | $6530.38       | 0.00%             | 2035-01-01      | Floating      | 5.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Globe Life Inc                                                                   | TORCHMARK CORP                                               | CUSIP: 891027AS3<br>LEI: 5493001JFHKQOPP6XA71 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    385000 | PA      | $384373.87     | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boston Properties LP                                                             | BOSTON PROP LP                                               | CUSIP: 10112RBF0<br>LEI: BVHHEFJI6SHNOKQT2572 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1030000 | PA      | $831779.55     | 0.00%             | 2033-10-01      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of Miami                                                              | UNIVERSITY OF MI                                             | CUSIP: 914453AA3<br>LEI: 5493008ZSVWUNRYQE312 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $390645.39     | 0.00%             | 2052-04-01      | Fixed         | 4.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                 | COCA-COLA CO/THE                                             | CUSIP: 191216DR8<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $257163.16     | 0.00%             | 2034-05-13      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Electric Co                                                                | UNION ELECTRIC                                               | CUSIP: 906548CN0<br>LEI: QMPJLLDULY5C1M8PNY21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $57969.03      | 0.00%             | 2048-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eastern Energy Gas Holdings LLC                                                  | EASTERN ENERGY                                               | CUSIP: 27636AAB8<br>LEI: 549300BFOD6TDMVV4O24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $207423.69     | 0.00%             | 2035-01-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                                               | CUSIP: 606822BR4<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   1175000 | PA      | $1087880.13    | 0.00%             | 2030-02-25      | Fixed         | 2.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 512983                                                    | CUSIP: 36211G2Q5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      2393 | PA      | $2486.12       | 0.00%             | 2029-07-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ultragenyx Pharmaceutical Inc                                                    | ULTRAGENYX PHARM                                             | CUSIP: 90400D108<br>LEI: 529900EV44GVDN1DCX77 | Long             | EC               | CORP              | US        |     52770 | NS      | $1105531.50    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Opus Genetics Inc                                                                | OPUS GENETICS IN                                             | CUSIP: 67577R102<br>LEI: 529900C85NBMQFSETD92 | Long             | EC               | CORP              | US        |     38271 | NS      | $174133.05     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 510095                                                    | CUSIP: 36211DUU2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       779 | PA      | $809.63        | 0.00%             | 2029-07-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Texas                                                                   | TX ST-BABS-A                                                 | CUSIP: 882722VN8<br>LEI: 549300X9CH74QB747L76 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $97525.86      | 0.00%             | 2040-04-01      | Fixed         | 4.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP                                             | CUSIP: 38141GB29<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2850000 | PA      | $2883217.64    | 0.00%             | 2030-07-23      | Variable      | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sempra                                                                           | SEMPRA                                                       | CUSIP: 816851BG3<br>LEI: PBBKGKLRK5S5C0Y4T545 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1650000 | PA      | $1619398.99    | 0.00%             | 2028-02-01      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinix Europe 2 Financing Corp LLC                                              | EQUINIX EU 2 FIN                                             | CUSIP: 29390XAA2<br>LEI: 254900FSZR46BPMCKI50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    272000 | PA      | $276156.34     | 0.00%             | 2034-06-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ3910                                                    | CUSIP: 3142GUKY8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1330722 | PA      | $1378740.44    | 0.00%             | 2055-04-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PDF0<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1350000 | PA      | $1351230.11    | 0.00%             | 2030-06-14      | Variable      | 4.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WisdomTree Inc                                                                   | WISDOMTREE INC                                               | CUSIP: 97717P104<br>LEI: 549300WIU8IS7UFO7871 | Long             | EC               | CORP              | US        |     73131 | NS      | $1064787.36    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | US 10YR NOTE (CBT)Jun26                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DIR              |  | N/A       |         2 | NC      | $-4449.69      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| First National Master Note Trust                                                 | FNMNT 2023-2 A                                               | CUSIP: 32113CBY5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    250000 | PA      | $251874.30     | 0.00%             | 2029-09-15      | Fixed         | 5.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Packaging Corp of America                                                        | PACKAGING CORP                                               | CUSIP: 695156AW9<br>LEI: 549300XZP8MFZFY8TJ84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $62887.81      | 0.00%             | 2051-10-01      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                                               | CUSIP: 437076BF8<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $423494.22     | 0.00%             | 2045-03-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Skye Bioscience Inc                                                              | SKYE BIOSCIENCE                                              | CUSIP: 83086J200<br>LEI: 5493004823BTPRPZ8750 | Long             | EC               | CORP              | US        |     17647 | NS      | $10845.85      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| American Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust                             | AM AIRLN 19-1AA                                              | CUSIP: 02377LAA2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    148373 | PA      | $138163.06     | 0.00%             | 2032-02-15      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                                                      | CUSIP: 404119CC1<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1750000 | PA      | $1546151.38    | 0.00%             | 2031-07-15      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K076 A2                                                 | CUSIP: 3137FEZU7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2575000 | PA      | $2561892.22    | 0.00%             | 2028-04-25      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Management Inc                                                             | WASTE MANAGEMENT                                             | CUSIP: 94106LBY4<br>LEI: 549300YX8JIID70NFS41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $332293.73     | 0.00%             | 2031-07-03      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Towne Bank/Portsmouth VA                                                         | TOWNE BANK                                                   | CUSIP: 89214P109<br>LEI: 54930039UO39UJGI7078 | Long             | EC               | CORP              | US        |     49193 | NS      | $1656328.31    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Day One Biopharmaceuticals Inc                                                   | DAY ONE BIOPHARM                                             | CUSIP: 23954D109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     43572 | NS      | $934183.68     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Samsara Inc                                                                      | SAMSARA INC-CL A                                             | CUSIP: 79589L106<br>LEI: 529900IE80DQBIFK3M88 | Long             | EC               | CORP              | US        |    181597 | NS      | $5754808.93    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| QUALCOMM Inc                                                                     | QUALCOMM INC                                                 | CUSIP: 747525AV5<br>LEI: H1J8DDZKZP6H7RWC0H53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1475000 | PA      | $1196523.45    | 0.00%             | 2047-05-20      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AK2413                                                    | CUSIP: 3138E6VF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    177141 | PA      | $172413.23     | 0.00%             | 2042-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6541                                                    | CUSIP: 36179VHS2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    633717 | PA      | $567104.83     | 0.00%             | 2050-03-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7052                                                    | CUSIP: 36179VZR4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |  10110072 | PA      | $8696338.03    | 0.01%             | 2050-12-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cardinal Health Inc                                                              | CARDINAL HEALTH                                              | CUSIP: 14149YAW8<br>LEI: CCU46N3GJMF4OK4N7U60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $344360.83     | 0.00%             | 2043-03-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Simon Property Group LP                                                          | SIMON PROP GP LP                                             | CUSIP: 828807DC8<br>LEI: MR92GTD0MJTTTTQDVG45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    820000 | PA      | $811706.67     | 0.00%             | 2027-06-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| USANA Health Sciences Inc                                                        | USANA HEALTH SCI                                             | CUSIP: 90328M107<br>LEI: 549300YTURXE814MAH96 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5121 | NS      | $89463.87      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| European Bank for Reconstruction & Development                                   | EURO BK RECON&DV                                             | CUSIP: 29874QFB5<br>LEI: 549300HTGDOVDU6OGK19 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    850000 | PA      | $849317.91     | 0.00%             | 2034-03-13      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CPF2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  35261800 | PA      | $34535902.70   | 0.06%             | 2032-10-31      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB9571                                                    | CUSIP: 31417GT55<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    547114 | PA      | $514834.62     | 0.00%             | 2043-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County Convention Center Auth    | MET GOVT-TXB-B-BABS                                          | CUSIP: 592125AM0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $106958.42     | 0.00%             | 2043-07-01      | Fixed         | 6.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Helios Technologies Inc                                                          | HELIOS TECHNOLOG                                             | CUSIP: 42328H109<br>LEI: 5493000BCJSMIDRNTI78 | Long             | EC               | CORP              | US        |     19056 | NS      | $1233113.76    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1109                                                    | CUSIP: 36179NGS1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     56745 | PA      | $57870.36      | 0.00%             | 2043-06-20      | Floating      | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4617                                                    | CUSIP: 3140X8DX2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    567303 | PA      | $530451.06     | 0.00%             | 2047-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8152                                                    | CUSIP: 3132DWBV4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2030554 | PA      | $1799196.21    | 0.00%             | 2051-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Meta Platforms Inc                                                               | META PLATFORMS                                               | CUSIP: 30303M8Y1<br>LEI: BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3294000 | PA      | $3054978.37    | 0.01%             | 2065-11-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                                              | CUSIP: 927804FB5<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $526043.05     | 0.00%             | 2037-05-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ares Commercial Real Estate Corp                                                 | ARES COMMERCIAL                                              | CUSIP: 04013V108<br>LEI: 549300ZNO5IWXS443S81 | Long             | EC               | CORP              | US        |     29984 | NS      | $143923.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA2374                                                    | CUSIP: 3140W2T84<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4258503 | PA      | $4279140.38    | 0.01%             | 2055-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hain Celestial Group Inc/The                                                     | HAIN CELESTIAL                                               | CUSIP: 405217100<br>LEI: 5493000S8QXWHLIXDP75 | Long             | EC               | CORP              | US        |     51181 | NS      | $35714.10      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Exeter Automobile Receivables Trust 2024-4                                       | EART 2024-4A B                                               | CUSIP: 30166UAD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    220015 | PA      | $220663.10     | 0.00%             | 2030-08-15      | Fixed         | 5.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export Development Canada                                                        | EXPORT DEV CAN                                               | CUSIP: 30216BJR4<br>LEI: Z6MHCSLXHKYG4B6PHW02 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |   1700000 | PA      | $1682826.65    | 0.00%             | 2027-05-25      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV                                             | CUSIP: 45906M3D1<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   3000000 | PA      | $2752184.15    | 0.00%             | 2032-03-29      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Auto Owner Trust 2022-C                                              | FORDO 2022-C A4                                              | CUSIP: 34535AAE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    198168 | PA      | $198350.58     | 0.00%             | 2027-12-15      | Fixed         | 4.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                                              | CUSIP: 036752AK9<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $497910.03     | 0.00%             | 2049-09-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada                                       | BELL CANADA                                                  | CUSIP: 0778FPAA7<br>LEI: 5493000G3EFX9S7TDE29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    400000 | PA      | $323433.93     | 0.00%             | 2048-04-01      | Fixed         | 4.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                                               | CUSIP: 94974BGK0<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $506997.43     | 0.00%             | 2045-05-01      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 890517                                                    | CUSIP: 31410LK68<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     36863 | PA      | $38586.10      | 0.00%             | 2040-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blue Owl Technology Finance Corp                                                 | BLUE OWL TECHNOL                                             | CUSIP: 095924AB2<br>LEI: 254900G5EZJSOD3UKL16 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $296708.61     | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mondelez International Inc                                                       | MONDELEZ INT INC                                             | CUSIP: 609207AM7<br>LEI: 549300DV9GIB88LZ5P30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $695693.43     | 0.00%             | 2028-05-07      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Humana Inc                                                                       | HUMANA INC                                                   | CUSIP: 444859CD2<br>LEI: 529900YLDW34GJAO4J06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $617745.59     | 0.00%             | 2035-05-01      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alexandria Real Estate Equities Inc                                              | ALEXANDRIA REAL                                              | CUSIP: 015271BB4<br>LEI: MGCJBT4MKTQBVLNUIS88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $173355.82     | 0.00%             | 2053-04-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                                                          | CUSIP: 500769KM5<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |   2913000 | PA      | $2892185.84    | 0.00%             | 2028-08-09      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Owner Trust 2023-B                                                    | JDOT 2023-B A4                                               | CUSIP: 477920AD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     75000 | PA      | $75617.33      | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 5.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7505                                                    | CUSIP: 3132DVKS3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    948600 | PA      | $931391.13     | 0.00%             | 2049-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2024-BNK47                                                                  | BANK 2024-BNK47 A5                                           | CUSIP: 06540GAV0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    700000 | PA      | $731954.30     | 0.00%             | 2057-06-15      | Fixed         | 5.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AQ9302                                                    | CUSIP: 3138MRKQ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    304209 | PA      | $286672.54     | 0.00%             | 2043-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amdocs Ltd                                                                       | AMDOCS LTD                                                   | CUSIP: 02342TAE9<br>LEI: 549300HQV672RJ7RQV66 | Long             | DBT              | CORP              | GG        |    600000 | PA      | $542352.43     | 0.00%             | 2030-06-15      | Fixed         | 2.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| President and Fellows of Harvard College                                         | PRES & FELLOWS                                               | CUSIP: 740816AP8<br>LEI: 6S3X7J22E861RNTJSA74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    725000 | PA      | $436321.63     | 0.00%             | 2050-10-15      | Fixed         | 2.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM8817                                                    | CUSIP: 3140XCYP7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1494427 | PA      | $1275060.16    | 0.00%             | 2051-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Copper Corp                                                             | SOUTHERN COPPER                                              | CUSIP: 84265VAJ4<br>LEI: 2549007U6NAP46Q9TU15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1280000 | PA      | $1262585.12    | 0.00%             | 2045-04-23      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CC0892                                                    | CUSIP: 3140Y67E4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1895089 | PA      | $1988345.93    | 0.00%             | 2055-08-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PFM9<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    990000 | PA      | $942517.79     | 0.00%             | 2064-07-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Auto Lease Trust 2025-A                                              | FORDL 2025-A A4                                              | CUSIP: 345282AE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    400000 | PA      | $403337.48     | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 4.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Inc                                                          | CONS EDISON INC                                              | CUSIP: 209115104<br>LEI: 54930033SBW53OO8T749 | Long             | EC               | CORP              | US        |    203583 | NS      | $23041523.94   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Century Communities Inc                                                          | CENTURY COMMUNIT                                             | CUSIP: 156504300<br>LEI: 5299002QMB2O7ZL1CA26 | Long             | EC               | CORP              | US        |     14158 | NS      | $812386.04     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8201                                                    | CUSIP: 36179XDE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   8566886 | PA      | $8323294.39    | 0.01%             | 2052-08-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NiSource Inc                                                                     | NISOURCE INC                                                 | CUSIP: 65473PAS4<br>LEI: 549300D8GOWWH0SJB189 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    933000 | PA      | $952042.49     | 0.00%             | 2029-07-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 952730                                                    | CUSIP: 31413Q4P0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      7569 | PA      | $7922.52       | 0.00%             | 2037-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB1005                                                    | CUSIP: 3132CXDJ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1440600 | PA      | $1388837.37    | 0.00%             | 2038-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| M&T Bank Corp                                                                    | M&T BANK CORP                                                | CUSIP: 55261FAT1<br>LEI: 549300WYXDDBYRASEG81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    470000 | PA      | $492449.75     | 0.00%             | 2032-03-13      | Variable      | 6.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Healthpeak OP LLC                                                                | HEALTHPEAK OP                                                | CUSIP: 42250GAA1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    430000 | PA      | $431392.89     | 0.00%             | 2035-02-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP                                             | CUSIP: 38148LAF3<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2075000 | PA      | $1857956.48    | 0.00%             | 2045-05-22      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Relay Therapeutics Inc                                                           | RELAY THERAPEUTI                                             | CUSIP: 75943R102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    100703 | NS      | $1001994.85    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANS                                                 | CUSIP: 29273VAQ3<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1150000 | PA      | $1195964.14    | 0.00%             | 2033-02-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ovintiv Inc                                                                      | ENCANA CORP                                                  | CUSIP: 292505AE4<br>LEI: 2549003MEX7YMKLGI239 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    830000 | PA      | $883784.30     | 0.00%             | 2037-08-15      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ADTRAN Holdings Inc                                                              | ADTRAN HOLDINGS                                              | CUSIP: 00486H105<br>LEI: 549300VV36J86CRRWF77 | Long             | EC               | CORP              | US        |     43052 | NS      | $541594.16     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS6208                                                    | CUSIP: 3140XM3S3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    719963 | PA      | $734757.80     | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC                                             | CUSIP: 92343VCZ5<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $162803.21     | 0.00%             | 2055-03-15      | Fixed         | 4.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Integrity Insurance G                                                   | AMERICAN INTEGRI                                             | CUSIP: 026948109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      6812 | NS      | $131335.36     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Essential Utilities Inc                                                          | ESSENTIAL UTIL                                               | CUSIP: 29670GAL6<br>LEI: 549300ILTEOF3E3QY357 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $295781.69     | 0.00%             | 2036-03-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fairfax Financial Holdings Ltd                                                   | FAIRFAX FINL HLD                                             | CUSIP: 303901BB7<br>LEI: GLS7OQD0WOEDI8YAP031 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    400000 | PA      | $402139.59     | 0.00%             | 2028-04-17      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA3503                                                    | CUSIP: 3140QA3M0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     46250 | PA      | $44026.40      | 0.00%             | 2049-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nevada Power Co                                                                  | NEVADA POWER CO                                              | CUSIP: 641423CH9<br>LEI: MJZFGXRJ52U8U4MKJ519 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99860.25      | 0.00%             | 2055-05-15      | Variable      | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4156                                                    | CUSIP: 31418DTN2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1069224 | PA      | $1011770.45    | 0.00%             | 2035-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Starbucks Corp                                                                   | STARBUCKS CORP                                               | CUSIP: 855244109<br>LEI: OQSJ1DU9TAOC51A47K68 | Long             | EC               | CORP              | US        |    641397 | NS      | $57462757.23   | 0.10%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5944                                                    | CUSIP: 31418FTA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4934790 | PA      | $4866336.52    | 0.01%             | 2056-01-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CQD6<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  54431900 | PA      | $53370903.06   | 0.09%             | 2031-02-28      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810UN6<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  31073400 | PA      | $30975081.90   | 0.05%             | 2045-08-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                                               | CUSIP: 37045XER3<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $257849.95     | 0.00%             | 2031-02-08      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNA Financial Corp                                                               | CNA FINANCIAL                                                | CUSIP: 126117AZ3<br>LEI: 549300YX2GSZD7YG1R84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $734081.56     | 0.00%             | 2035-08-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5603                                                    | CUSIP: 3140X9GM1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    753391 | PA      | $681441.97     | 0.00%             | 2048-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K131 A2                                                 | CUSIP: 3137H2AD6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5750000 | PA      | $5110135.98    | 0.01%             | 2031-07-25      | Fixed         | 1.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2458                                                    | CUSIP: 31418BWU6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    211004 | PA      | $202680.53     | 0.00%             | 2045-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Microsoft Corp                                                                   | MICROSOFT CORP                                               | CUSIP: 594918CU6<br>LEI: INR2EJN1ERAN0W5ZP974 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1125000 | PA      | $987716.61     | 0.00%             | 2047-06-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Abbott Laboratories                                                              | ABBOTT LABS                                                  | CUSIP: 002824BW9<br>LEI: HQD377W2YR662HK5JX27 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3050000 | PA      | $2990939.87    | 0.01%             | 2056-03-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carvana Co                                                                       | CARVANA CO                                                   | CUSIP: 146869102<br>LEI: 5493003WEAK2PJ5WS063 | Long             | EC               | CORP              | US        |     76342 | NS      | $24000397.96   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Uber Technologies Inc                                                            | UBER TECHNOLOGIE                                             | CUSIP: 90353TAT7<br>LEI: 549300B2FTG34FILDR98 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1693000 | PA      | $1655436.00    | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sunrun Inc                                                                       | SUNRUN INC                                                   | CUSIP: 86771W105<br>LEI: 54930007SJ77CI66U531 | Long             | EC               | CORP              | US        |    126777 | NS      | $1719096.12    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A35987                                                    | CUSIP: 31297RUL9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4450 | PA      | $4520.10       | 0.00%             | 2035-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exeter Automobile Receivables Trust 2022-3                                       | EART 2022-3A D                                               | CUSIP: 30166YAF9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     69068 | PA      | $69709.45      | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 6.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6931                                                    | CUSIP: 36179VVY3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2747096 | PA      | $2368537.99    | 0.00%             | 2050-10-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WesBanco Inc                                                                     | WESBANCO INC                                                 | CUSIP: 950810101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     53632 | NS      | $1849767.68    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                                                 | CUSIP: 20030NDM0<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    389000 | PA      | $345206.33     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 1.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Global Payments Inc                                                              | GLOBAL PAY INC                                               | CUSIP: 37940XAX0<br>LEI: 549300NOMHGVQBX6S778 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1227000 | PA      | $1190741.82    | 0.00%             | 2032-11-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 9128283W8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  34988000 | PA      | $34315574.38   | 0.06%             | 2028-02-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wachovia Corp                                                                    | WACHOVIA CORP                                                | CUSIP: 337358BD6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $108317.55     | 0.00%             | 2035-10-15      | Fixed         | 6.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Willis-Knighton Medical Center                                                   | WILLIS-KNIGHTON                                              | CUSIP: 97068LAB4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $316241.26     | 0.00%             | 2051-03-01      | Fixed         | 3.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                                                     | CUSIP: 126408HA4<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $164855.99     | 0.00%             | 2054-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amphenol Corp                                                                    | AMPHENOL CORP                                                | CUSIP: 032095AR2<br>LEI: 549300D3L3G0R4U4VT04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $524379.46     | 0.00%             | 2035-01-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Quanta Services Inc                                                              | QUANTA SERVICES                                              | CUSIP: 74762EAK8<br>LEI: SHVRXXEACT60MMH07S24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1508191.46    | 0.00%             | 2027-08-09      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1377                                                    | CUSIP: 36179NQ68<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    197261 | PA      | $195606.24     | 0.00%             | 2043-10-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regency Centers LP                                                               | REGENCY CENTERS                                              | CUSIP: 75884RBD4<br>LEI: 5493008PTR2GAOYBXW28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2650000 | PA      | $2664589.25    | 0.00%             | 2032-07-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nucor Corp                                                                       | NUCOR CORP                                                   | CUSIP: 670346105<br>LEI: 549300GGJCRSI2TIEJ46 | Long             | EC               | CORP              | US        |    121786 | NS      | $20594012.60   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                                                 | CUSIP: 06738ECH6<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    500000 | PA      | $545015.95     | 0.00%             | 2034-06-27      | Variable      | 7.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alibaba Group Holding Ltd                                                        | ALIBABA GROUP                                                | CUSIP: 01609WBP6<br>LEI: 5493001NTNQJDH60PM02 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |   1000000 | PA      | $1028042.38    | 0.00%             | 2035-05-26      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Flowco Holdings Inc                                                              | FLOWCO HOLDINGS                                              | CUSIP: 342909108<br>LEI: 529900837MXVPIR9FZ68 | Long             | EC               | CORP              | US        |     18321 | NS      | $377412.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Avidia Bancorp Inc                                                               | AVIDIA BANCORP I                                             | CUSIP: 05369T100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     11681 | NS      | $229765.27     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dominion Energy South Carolina Inc                                               | SOUTH CAROL E&G                                              | CUSIP: 837004CJ7<br>LEI: 3QRVFYR22IUIEOORTK28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $373479.65     | 0.00%             | 2065-06-01      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings                 | JBS/FOODS/FOOD                                               | CUSIP: 46590XAX4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | NL        |   1650000 | PA      | $1667281.57    | 0.00%             | 2052-12-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Mississippi LLC                                                          | ENTERGY MISSISSI                                             | CUSIP: 29366WAE6<br>LEI: 54930043I78H35DVVW89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $491828.27     | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8107                                                    | CUSIP: 3132D6AG5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3448795 | PA      | $3177954.45    | 0.01%             | 2036-06-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN                                             | CUSIP: 718172AW9<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2075000 | PA      | $1717125.74    | 0.00%             | 2043-03-04      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                                                  | CUSIP: 713448BZ0<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    541000 | PA      | $456847.92     | 0.00%             | 2042-03-05      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prairie Operating Co                                                             | PRAIRIE OPERATIN                                             | CUSIP: 739650109<br>LEI: 549300NX50XL5HR17C26 | Long             | EC               | CORP              | US        |     28409 | NS      | $57670.27      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Energy Co                                                     | BERKSHIRE HATHAW                                             | CUSIP: 084659BC4<br>LEI: 549300JD0S5IZJE9LY15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $603064.13     | 0.00%             | 2051-05-15      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 698091                                                    | CUSIP: 36296QRL5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     53311 | PA      | $53060.67      | 0.00%             | 2039-04-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cheniere Energy Inc                                                              | CHENIERE ENERGY                                              | CUSIP: 16411RAQ2<br>LEI: MIHC87W9WTYSYZWV1J40 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $746699.86     | 0.00%             | 2056-07-30      | Fixed         | 6.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Forum Energy Technologies Inc                                                    | FORUM ENERGY TEC                                             | CUSIP: 34984V209<br>LEI: 549300SF93HLCR1REE27 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5909 | NS      | $346621.94     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TriSalus Life Sciences Inc                                                       | TRISALUS LIFE SC                                             | CUSIP: 89680M101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     21096 | NS      | $84384.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Intuit Inc                                                                       | INTUIT INC                                                   | CUSIP: 46124HAH9<br>LEI: VI90HBPH7XSFMB9E4M29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    990000 | PA      | $910554.91     | 0.00%             | 2053-09-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Masco Corp                                                                       | MASCO CORP                                                   | CUSIP: 574599BP0<br>LEI: 5GCSNMQXHEYA1JO8QN11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $444213.19     | 0.00%             | 2030-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PBJ4<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   5675000 | PA      | $5646291.78    | 0.01%             | 2031-03-24      | Variable      | 4.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| First Commonwealth Financial Corp                                                | FIRST COMMON FIN                                             | CUSIP: 319829107<br>LEI: 549300ZHLQ42NXDETL24 | Long             | EC               | CORP              | US        |     53341 | NS      | $937734.78     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1307                                                    | CUSIP: 31418ANZ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    485063 | PA      | $469784.25     | 0.00%             | 2033-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TJX Cos Inc/The                                                                  | TJX COS INC                                                  | CUSIP: 872540109<br>LEI: V167QI9I69W364E2DY52 | Long             | EC               | CORP              | US        |    625217 | NS      | $99847154.90   | 0.17%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Global Industrial Co                                                             | GLOBAL INDUSTRIAL CO                                         | CUSIP: 37892E102<br>LEI: 5493000GO8Z3HEWCGE46 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7547 | NS      | $237881.44     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Aeva Technologies Inc                                                            | AEVA TECHNOLOGIE                                             | CUSIP: 00835Q202<br>LEI: 529900EOW3TB2FR95A21 | Long             | EC               | CORP              | US        |     14126 | NS      | $185898.16     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AO8044                                                    | CUSIP: 3138LY5E3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     79964 | PA      | $75741.85      | 0.00%             | 2042-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                                               | CUSIP: 045167GD9<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   2350000 | PA      | $2384248.21    | 0.00%             | 2029-03-06      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diageo Capital PLC                                                               | DIAGEO CAP PLC                                               | CUSIP: 25243YBE8<br>LEI: 213800L23DJLALFC4O95 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    675000 | PA      | $581563.28     | 0.00%             | 2032-04-29      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Champion Homes Inc                                                               | CHAMPION HOMES I                                             | CUSIP: 830830105<br>LEI: 2549008RYT2Y0VBZTC29 | Long             | EC               | CORP              | US        |     31292 | NS      | $2327186.04    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZS8617                                                    | CUSIP: 3132A9SE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    429649 | PA      | $415355.95     | 0.00%             | 2031-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3511                                                    | CUSIP: 3140X63V1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1086328 | PA      | $931958.40     | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cabaletta Bio Inc                                                                | CABALETTA BIO IN                                             | CUSIP: 12674W109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     49170 | NS      | $132267.30     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                                                   | CUSIP: 458140BG4<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $838809.72     | 0.00%             | 2047-12-08      | Fixed         | 3.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0157                                                    | CUSIP: 36179ME63<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     57175 | PA      | $57802.02      | 0.00%             | 2042-06-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2020-BNK28                                                                  | BANK 2020-BN28 A4                                            | CUSIP: 06540YAH2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    180000 | PA      | $159896.48     | 0.00%             | 2063-03-15      | Fixed         | 1.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNH Equipment Trust                                                              | CNH 2025-A A4                                                | CUSIP: 12674BAE5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    250000 | PA      | $251984.18     | 0.00%             | 2032-09-15      | Fixed         | 4.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FedEx Corp                                                                       | FEDEX CORP                                                   | CUSIP: 31428XDG8<br>LEI: 549300E707U7WNPZN687 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    639000 | PA      | $631543.34     | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1677                                                    | CUSIP: 36179N2J6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    152484 | PA      | $143834.16     | 0.00%             | 2044-02-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8878                                                    | CUSIP: 36179X2K1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   5384373 | PA      | $5358805.96    | 0.01%             | 2053-05-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Super Micro Computer Inc                                                         | SUPER MICRO COMP                                             | CUSIP: 86800U302<br>LEI: 54930022CZO1N2UGVW07 | Long             | EC               | CORP              | US        |    286900 | NS      | $6532713.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bunge Ltd Finance Corp                                                           | BUNGE LTD FIN CP                                             | CUSIP: 120568BC3<br>LEI: 549300QHC068L40NNM71 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $910711.35     | 0.00%             | 2031-05-14      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS4945                                                    | CUSIP: 3140XLP77<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1269362 | PA      | $1268811.46    | 0.00%             | 2053-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K155 A3                                                 | CUSIP: 3137FG6T7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    850000 | PA      | $811612.13     | 0.00%             | 2033-04-25      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                                                  | CUSIP: 74340XCE9<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $198281.68     | 0.00%             | 2033-06-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QE2333                                                    | CUSIP: 3133BBSW0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     19732 | PA      | $17386.98      | 0.00%             | 2052-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Coastal Insurance Corp                                                  | AMERICAN COASTAL                                             | CUSIP: 910710102<br>LEI: 5299002P9105LJQA8G51 | Long             | EC               | CORP              | US        |     12533 | NS      | $140996.25     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Xcel Energy Inc                                                                  | XCEL ENERGY INC                                              | CUSIP: 98389BBF6<br>LEI: LGJNMI9GH8XIDG5RCM61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    433000 | PA      | $422488.86     | 0.00%             | 2056-12-03      | Variable      | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q04649                                                    | CUSIP: 3132GKZN9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    267697 | PA      | $254020.98     | 0.00%             | 2041-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AvalonBay Communities Inc                                                        | AVALONBAY COMMUN                                             | CUSIP: 05348EAZ2<br>LEI: K9G90K85RBWD2LAGQX17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    280000 | PA      | $216770.19     | 0.00%             | 2046-10-15      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                                                 | CUSIP: 29250NCH6<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    175000 | PA      | $175500.91     | 0.00%             | 2028-06-20      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tennessee Valley Authority                                                       | TENN VALLEY AUTH                                             | CUSIP: 880591FC1<br>LEI: 549300HE1ISW43LNKM54 | Long             | DBT              | USGA              | US        |    700000 | PA      | $693984.20     | 0.00%             | 2055-02-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Mills Inc                                                                | GENERAL MILLS IN                                             | CUSIP: 370334CW2<br>LEI: 2TGYMUGI08PO8X8L6150 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $921908.93     | 0.00%             | 2028-10-17      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cummins Inc                                                                      | CUMMINS INC                                                  | CUSIP: 231021106<br>LEI: ZUNI8PYC725B6H8JU438 | Long             | EC               | CORP              | US        |     77828 | NS      | $41873020.56   | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Commonwealth Edison Co                                                           | COMMONWEALTH EDI                                             | CUSIP: 202795JX9<br>LEI: D8YOXB8L2ZDC8P7Q0771 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $302642.34     | 0.00%             | 2033-02-01      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810TK4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  30048000 | PA      | $25105338.67   | 0.04%             | 2042-08-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| African Development Bank                                                         | AFRICAN DEV BANK                                             | CUSIP: 008281BL0<br>LEI: 549300LNCLMO3ITVCU07 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    560000 | PA      | $550973.14     | 0.00%             | 2031-03-03      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kellanova                                                                        | KELLANOVA                                                    | CUSIP: 487836CA4<br>LEI: LONOZNOJYIBXOHXWDB86 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $389115.63     | 0.00%             | 2054-05-16      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8110                                                    | CUSIP: 3132D6AK6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1617686 | PA      | $1455506.91    | 0.00%             | 2036-07-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zimmer Biomet Holdings Inc                                                       | ZIMMER HLDGS                                                 | CUSIP: 98956PAH5<br>LEI: 2P2YLDVPES3BXQ1FRB91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    180000 | PA      | $153896.17     | 0.00%             | 2045-08-15      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                                                      | CUSIP: 404119CW7<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    965000 | PA      | $931736.32     | 0.00%             | 2064-04-01      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RC1599                                                    | CUSIP: 3133L7X44<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1367049 | PA      | $1266099.60    | 0.00%             | 2035-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7827                                                    | CUSIP: 3140XBVV9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1309206 | PA      | $1164537.87    | 0.00%             | 2050-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Reinsurance Group of America Inc                                                 | REINSURANCE GRP                                              | CUSIP: 759351AS8<br>LEI: LORM1GNEU1DKEW527V90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $762071.92     | 0.00%             | 2034-09-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novartis Capital Corp                                                            | NOVARTIS CAPITAL                                             | CUSIP: 66989HAR9<br>LEI: 5493002KF87V5RSRQS84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2175000 | PA      | $1992147.22    | 0.00%             | 2030-08-14      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercury General Corp                                                             | MERCURY GEN CORP                                             | CUSIP: 589400AB6<br>LEI: 5493001Q9EXPCEL4W527 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    161000 | PA      | $159886.24     | 0.00%             | 2027-03-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Maravai LifeSciences Holdings Inc                                                | MARAVAI LIFESC-A                                             | CUSIP: 56600D107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     62539 | NS      | $176985.37     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Zoetis Inc                                                                       | ZOETIS INC                                                   | CUSIP: 98978VAL7<br>LEI: 549300HD9Q1LOC9KLJ48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $786311.06     | 0.00%             | 2027-09-12      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Master Trust                                                             | VZMT 2023-7 A1A                                              | CUSIP: 92348KCD3<br>LEI: 5493007MUBNP1GFMEB89 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201985.78     | 0.00%             | 2029-11-20      | Fixed         | 5.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McCormick & Co Inc/MD                                                            | MCCORMICK-N/V                                                | CUSIP: 579780206<br>LEI: 549300JQQA6MQ4OJP259 | Long             | EC               | CORP              | US        |    143047 | NS      | $7215290.68    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Community Health Systems Inc                                                     | COMMUNITY HEALTH                                             | CUSIP: 203668108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     64983 | NS      | $191050.02     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Chevron USA Inc                                                                  | CHEVRON USA INC                                              | CUSIP: 166756BJ4<br>LEI: VA8TZDWPEZYU430RZ444 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    455000 | PA      | $456043.03     | 0.00%             | 2030-10-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZS4714                                                    | CUSIP: 3132A5GX7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    838008 | PA      | $801649.89     | 0.00%             | 2047-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Energy Generation LLC                                              | CONSTL ENRGY GEN                                             | CUSIP: 210385AR1<br>LEI: S2PEWKCZFFECR4533P43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1325000 | PA      | $1274140.20    | 0.00%             | 2066-01-15      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2019-C52                                   | WFCM 2019-C52 A5                                             | CUSIP: 95002MAX7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    200000 | PA      | $188621.60     | 0.00%             | 2052-08-15      | Fixed         | 2.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-3                                    | SDART 2025-3 A3                                              | CUSIP: 80288JAC7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    700000 | PA      | $701026.55     | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| XOMA Royalty Corp                                                                | XOMA ROYALTY COR                                             | CUSIP: 98419J206<br>LEI: 549300U6ZVYFCWNBJ613 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7501 | NS      | $235306.37     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PDK5<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2100000 | PA      | $2084770.08    | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2024-5C1                                   | WFCM 2024-5C1 A3                                             | CUSIP: 95003VAC2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    600000 | PA      | $620480.34     | 0.00%             | 2057-07-15      | Fixed         | 5.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Private Export Funding Corp                                                      | PRIVATE EXPT FDG                                             | CUSIP: 742651DY5<br>LEI: CYQE6SAYPFKNQJ6FMH60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $754344.00     | 0.00%             | 2028-07-15      | Fixed         | 1.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Massachusetts School Building Authority                                          | MA ST                                                        | CUSIP: 576000KV4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    500000 | PA      | $515811.00     | 0.00%             | 2039-08-15      | Fixed         | 5.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KORU Medical Systems Inc                                                         | KORU MEDICAL SYS                                             | CUSIP: 759910102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     24374 | NS      | $105295.68     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB8133                                                    | CUSIP: 3140QUBB1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1293707 | PA      | $1278995.97    | 0.00%             | 2054-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANS                                                 | CUSIP: 29273VAP5<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $305668.96     | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNOOC Finance 2013 Ltd                                                           | CNOOC FIN 2013 L                                             | CUSIP: 12625GAD6<br>LEI: 5493006KAH3PSSMCES09 | Long             | DBT              | CORP              | VG        |    970000 | PA      | $880495.36     | 0.00%             | 2043-05-09      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18582                                                    | CUSIP: 3128MMUG6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    132768 | PA      | $130051.98     | 0.00%             | 2031-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FedEx Corp                                                                       | FEDEX CORP                                                   | CUSIP: 31428XDL7<br>LEI: 549300E707U7WNPZN687 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $489009.98     | 0.00%             | 2041-05-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CommonSpirit Health                                                              | COMMONSPIRIT                                                 | CUSIP: 20268JAT0<br>LEI: 4SXHN5XW08IBO0UG2V58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    462000 | PA      | $434959.07     | 0.00%             | 2054-12-01      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8475                                                    | CUSIP: 3132DWMY6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5376147 | PA      | $5402914.42    | 0.01%             | 2054-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of Southern California                                                | UNIV OF SOUTHERN                                             | CUSIP: 914886AH9<br>LEI: 0GMCSQ6M60R4T46U5511 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $183022.71     | 0.00%             | 2053-10-01      | Fixed         | 4.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810TB4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  53132000 | PA      | $29183165.96   | 0.05%             | 2051-11-15      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                                              | CUSIP: 842400FP3<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $385366.75     | 0.00%             | 2040-03-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Welltower OP LLC                                                                 | WELLTOWER OP LLC                                             | CUSIP: 95041AAF5<br>LEI: T6IZ0MBEG5ACZDTR7D06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1900000 | PA      | $1899091.52    | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 940054                                                    | CUSIP: 31413AZT3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2277 | PA      | $2373.85       | 0.00%             | 2037-07-01      | Floating      | 6.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust 2024-3                             | BLAST 2024-3 A3                                              | CUSIP: 10805NAC9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     19455 | PA      | $19462.03      | 0.00%             | 2028-04-17      | Fixed         | 5.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Massachusetts Institute of Technology                                            | MASS INSTIT TECH                                             | CUSIP: 575718AF8<br>LEI: DLZO3A31IADZ27B62557 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $136349.47     | 0.00%             | 2116-07-01      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Manufacturers & Traders Trust Co                                                 | MANUF & TRADERS                                              | CUSIP: 55279HAQ3<br>LEI: WWB2V0FCW3A0EE3ZJN75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $246356.95     | 0.00%             | 2027-08-17      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB9016                                                    | CUSIP: 3140QVAS3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1419374 | PA      | $1455260.11    | 0.00%             | 2054-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0287                                                    | CUSIP: 3140XFJ93<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1376320 | PA      | $1124318.96    | 0.00%             | 2052-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C8                                            | UBSCM 2018-C8 A3                                             | CUSIP: 90276VAD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    480110 | PA      | $472846.11     | 0.00%             | 2051-02-15      | Fixed         | 3.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Australia Bank Ltd/New York                                             | NATL AUS BANK/NY                                             | CUSIP: 632525CJ8<br>LEI: 549300E2IPL06NDXMZ63 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    345000 | PA      | $345903.18     | 0.00%             | 2028-06-13      | Fixed         | 4.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ally Financial Inc                                                               | ALLY FINANCIAL                                               | CUSIP: 02005NBT6<br>LEI: 549300JBN1OSM8YNAI90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $624763.91     | 0.00%             | 2029-06-13      | Variable      | 6.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8949                                                    | CUSIP: 36179X5J1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    815679 | PA      | $833986.69     | 0.00%             | 2053-06-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Emerson Electric Co                                                              | EMERSON ELEC CO                                              | CUSIP: 291011104<br>LEI: FGLT0EWZSUIRRITFOA30 | Long             | EC               | CORP              | US        |    316370 | NS      | $41450797.40   | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3991                                                    | CUSIP: 31418DNH1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1331195 | PA      | $1184096.82    | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS1587                                                    | CUSIP: 3138WAXR3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     62873 | PA      | $62396.00      | 0.00%             | 2044-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ameris Bancorp                                                                   | AMERIS BANCORP                                               | CUSIP: 03076K108<br>LEI: PBJHNT51T5V6G5UQFV42 | Long             | EC               | CORP              | US        |     36258 | NS      | $2827761.42    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Oncor Electric Delivery Co LLC                                                   | ONCOR ELECTRIC D                                             | CUSIP: 68233JDC5<br>LEI: 549300SP2X2BS1KERD24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    195000 | PA      | $199235.69     | 0.00%             | 2035-04-01      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CJX0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  37088000 | PA      | $37164783.66   | 0.06%             | 2031-01-31      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amkor Technology Inc                                                             | AMKOR TECH INC                                               | CUSIP: 031652100<br>LEI: 529900VHLRTKPWZJBM84 | Long             | EC               | CORP              | US        |     69726 | NS      | $3139761.78    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Inter-American Development Bank                                                  | INTERAMER DEV BK                                             | CUSIP: 4581X0ES3<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   3284000 | PA      | $3354425.86    | 0.01%             | 2030-02-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Auto Owner Trust 2023-B                                              | FORDO 2023-B A3                                              | CUSIP: 344930AD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    105121 | PA      | $105587.01     | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 5.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waterstone Financial Inc                                                         | WATERSTONE FINAN                                             | CUSIP: 94188P101<br>LEI: 5493002KM21XRC2DCQ02 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9456 | NS      | $170491.68     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                                                  | CUSIP: 74340XBN0<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1211000 | PA      | $1186190.55    | 0.00%             | 2027-04-15      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ADT Inc                                                                          | ADT INC                                                      | CUSIP: 00090Q103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    282794 | NS      | $1857956.58    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dow Chemical Co/The                                                              | DOW CHEMICAL CO                                              | CUSIP: 260543DC4<br>LEI: ZQUIP1CSZO8LXRBSOU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    530000 | PA      | $466016.31     | 0.00%             | 2030-11-15      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc                                                                     | ALPHABET INC                                                 | CUSIP: 02079KAD9<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2773000 | PA      | $2439245.02    | 0.00%             | 2030-08-15      | Fixed         | 1.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Paramount Global                                                                 | VIACOMCBS INC                                                | CUSIP: 92556HAD9<br>LEI: 5KYC8KF17ROCY24M3H09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1256000 | PA      | $1076515.03    | 0.00%             | 2032-05-19      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honeywell International Inc                                                      | HONEYWELL INTL                                               | CUSIP: 438516CM6<br>LEI: ISRPG12PN4EIEOEMW547 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $590318.72     | 0.00%             | 2034-01-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Huntington Ingalls Industries Inc                                                | HUNT INGALLS IND                                             | CUSIP: 446413AL0<br>LEI: 5TZLZ6WJTBVJ0QWBG121 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $492153.85     | 0.00%             | 2027-12-01      | Fixed         | 3.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL0933                                                    | CUSIP: 3138EHBB7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    636159 | PA      | $646026.75     | 0.00%             | 2041-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc                                                                     | ALPHABET INC                                                 | CUSIP: 02079KAE7<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $666911.24     | 0.00%             | 2040-08-15      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Radian Group Inc                                                                 | RADIAN GROUP INC                                             | CUSIP: 750236AY7<br>LEI: 54930005OUP720S5U385 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    651000 | PA      | $673107.94     | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5110                                                    | CUSIP: 3133KYVB2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    774066 | PA      | $655880.00     | 0.00%             | 2041-05-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3104                                                    | CUSIP: 36179RNV7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    146976 | PA      | $133455.44     | 0.00%             | 2045-09-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ur-Energy Inc                                                                    | UR-ENERGY INC                                                | CUSIP: 91688R108<br>LEI: 5493004ZEMNWEC7T6X93 | Long             | EC               | CORP              | US        |    173529 | NS      | $258558.21     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANS                                                 | CUSIP: 29273VBF6<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    859000 | PA      | $833937.17     | 0.00%             | 2055-04-01      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Valero Energy Corp                                                               | VALERO ENERGY                                                | CUSIP: 91913YBG4<br>LEI: 549300XTO5VR8SKV1V74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $591740.79     | 0.00%             | 2036-03-10      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zoetis Inc                                                                       | ZOETIS INC                                                   | CUSIP: 98978VAM5<br>LEI: 549300HD9Q1LOC9KLJ48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $313458.20     | 0.00%             | 2047-09-12      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allegiant Travel Co                                                              | ALLEGIANT TRAVEL                                             | CUSIP: 01748X102<br>LEI: 549300JM9OZXOHWL2K18 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8735 | NS      | $707884.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1B7981                                                    | CUSIP: 3128UGHH3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3704 | PA      | $3869.46       | 0.00%             | 2041-02-01      | Floating      | 6.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Group 1 Automotive Inc                                                           | GROUP 1 AUTOMOTI                                             | CUSIP: 398905109<br>LEI: 549300US8QAZJLWYAF63 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6382 | NS      | $2110080.66    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8258                                                    | CUSIP: 3132DWE74<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3435149 | PA      | $3413261.91    | 0.01%             | 2052-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7292                                                    | CUSIP: 3140XBC65<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    726480 | PA      | $673271.15     | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bristol-Myers Squibb Co                                                          | BRISTOL-MYERS                                                | CUSIP: 110122DX3<br>LEI: HLYYNH7UQUORYSJQCN42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    825000 | PA      | $584561.65     | 0.00%             | 2062-03-15      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM8312                                                    | CUSIP: 3140XCGW2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1013164 | PA      | $868557.35     | 0.00%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Houston Electric LLC                                          | CENTERPOINT HOUS                                             | CUSIP: 15189XBH0<br>LEI: 549300S8SEQBOJLKHW63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    773000 | PA      | $765777.25     | 0.00%             | 2035-08-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ERP Operating LP                                                                 | ERP OPERATING LP                                             | CUSIP: 26884ABP7<br>LEI: DX5HQV5MLU50FEWZ5072 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $585106.97     | 0.00%             | 2034-09-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ameren Illinois Co                                                               | AMEREN ILLINOIS                                              | CUSIP: 02361DAZ3<br>LEI: RC71E2BZ6UOMFPDJSE79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $504317.37     | 0.00%             | 2052-12-01      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust                               | UNTD AIR 16-2 AA                                             | CUSIP: 90932EAA1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    602214 | PA      | $580898.89     | 0.00%             | 2028-10-07      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bristol-Myers Squibb Co                                                          | BRISTOL-MYERS                                                | CUSIP: 110122DQ8<br>LEI: HLYYNH7UQUORYSJQCN42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $439863.55     | 0.00%             | 2030-11-13      | Fixed         | 1.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PECO Energy Co                                                                   | PECO ENERGY CO                                               | CUSIP: 693304AX5<br>LEI: YH65D4JBECK76IFEJ279 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $646172.29     | 0.00%             | 2049-09-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sands China Ltd                                                                  | SANDS CHINA LTD                                              | CUSIP: 80007RAL9<br>LEI: 549300EVO6UZDGY05787 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    575000 | PA      | $554271.44     | 0.00%             | 2030-06-18      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Manhattan Associates Inc                                                         | MANHATTAN ASSOC                                              | CUSIP: 562750109<br>LEI: 529900Q1GJP7KD52SW51 | Long             | EC               | CORP              | US        |     33767 | NS      | $4495063.04    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ1432                                                    | CUSIP: 3142GRSW1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1640819 | PA      | $1683073.88    | 0.00%             | 2054-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C04444                                                    | CUSIP: 31292L5D3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    242968 | PA      | $223596.06     | 0.00%             | 2043-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nucor Corp                                                                       | NUCOR CORP                                                   | CUSIP: 670346BA2<br>LEI: 549300GGJCRSI2TIEJ46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    962000 | PA      | $971734.63     | 0.00%             | 2035-06-01      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A89870                                                    | CUSIP: 3129366F9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    187403 | PA      | $186951.50     | 0.00%             | 2039-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 253907                                                    | CUSIP: 31371KAG6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6553 | PA      | $6880.15       | 0.00%             | 2031-07-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM9870                                                    | CUSIP: 3140XD6G6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1172798 | PA      | $996977.99     | 0.00%             | 2051-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2305                                                    | CUSIP: 36179QR29<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    513607 | PA      | $508774.02     | 0.00%             | 2044-10-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Suzano Austria GmbH                                                              | SUZANO AUSTRIA                                               | CUSIP: 86964WAK8<br>LEI: 254900287ZNSGVP1R341 | Long             | DBT              | CORP              | AT        |    850000 | PA      | $744904.50     | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allogene Therapeutics Inc                                                        | ALLOGENE THERAPE                                             | CUSIP: 019770106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     89181 | NS      | $217601.64     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 582194                                                    | CUSIP: 36201FXX0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      2203 | PA      | $2288.22       | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Principal Financial Group Inc                                                    | PRINCIPAL FINL                                               | CUSIP: 74251VAS1<br>LEI: CUMYEZJOAF02RYZ1JJ85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $90356.83      | 0.00%             | 2030-06-15      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kellanova                                                                        | KELLOGG CO                                                   | CUSIP: 487836BX5<br>LEI: LONOZNOJYIBXOHXWDB86 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $454522.03     | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4473                                                    | CUSIP: 31418D6K3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    334740 | PA      | $282308.57     | 0.00%             | 2041-11-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PPL Electric Utilities Corp                                                      | PPL ELECTRIC UTI                                             | CUSIP: 69351UAM5<br>LEI: 549300GCZLSGYEYPIR35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $864890.17     | 0.00%             | 2039-05-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4747                                                      | CUSIP: 36202FHY5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    217424 | PA      | $219809.09     | 0.00%             | 2040-07-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northeast Bank                                                                   | NORTHEAST BANK                                               | CUSIP: 66405S100<br>LEI: 549300F0LV9TSW34E306 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4108 | NS      | $461615.96     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Corebridge Financial Inc                                                         | COREBRIDGE FIN                                               | CUSIP: 21871XAT6<br>LEI: 549300XY1661QCIA7J65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $613035.01     | 0.00%             | 2054-09-15      | Variable      | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-167 A2                                                | CUSIP: 3137HHUG4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    825000 | PA      | $835553.32     | 0.00%             | 2034-10-25      | Fixed         | 4.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Simon Property Group LP                                                          | SIMON PROP GP LP                                             | CUSIP: 828807DJ3<br>LEI: MR92GTD0MJTTTTQDVG45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1105507.87    | 0.00%             | 2050-07-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sysco Corp                                                                       | SYSCO CORP                                                   | CUSIP: 871829BV8<br>LEI: 5RGWIFLMGH3YS7KWI652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $471746.55     | 0.00%             | 2035-03-23      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Targa Resources Corp                                                             | TARGA RESOURCES                                              | CUSIP: 87612GAE1<br>LEI: 5493003QENHHS261UR94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $833933.61     | 0.00%             | 2029-03-01      | Fixed         | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Florida Power & Light Co                                                         | FLORIDA POWER &                                              | CUSIP: 341081FG7<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $399679.51     | 0.00%             | 2042-06-01      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Appian Corp                                                                      | APPIAN CORP-A                                                | CUSIP: 03782L101<br>LEI: 529900NIARIFW7HGU386 | Long             | EC               | CORP              | US        |     20609 | NS      | $496882.99     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Energizer Holdings Inc                                                           | ENERGIZER HOLDIN                                             | CUSIP: 29272W109<br>LEI: 5493000D6NN0V57UME20 | Long             | EC               | CORP              | US        |     38628 | NS      | $634271.76     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QA5511                                                    | CUSIP: 3133A0DQ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1606359 | PA      | $1370561.34    | 0.00%             | 2049-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwest Gas Corp                                                               | SOUTHWEST GAS CP                                             | CUSIP: 844895AX0<br>LEI: OQQR1IQTGBKH0UR88X59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $187057.63     | 0.00%             | 2046-09-29      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4061                                                      | CUSIP: 36202EQN2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     16974 | PA      | $17832.03      | 0.00%             | 2037-12-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7935                                                    | CUSIP: 36179WY85<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   3457463 | PA      | $2850679.88    | 0.00%             | 2052-03-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tri Pointe Homes Inc                                                             | TRI POINTE HOMES                                             | CUSIP: 87265H109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     45327 | NS      | $2118130.71    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Atmos Energy Corp                                                                | ATMOS ENERGY                                                 | CUSIP: 049560AM7<br>LEI: QVLWEGTD2S8GJMO8D383 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    950000 | PA      | $785876.14     | 0.00%             | 2044-10-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                                              | CUSIP: 58013MFF6<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $496375.22     | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08624                                                    | CUSIP: 3128MJVS6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    854572 | PA      | $823681.78     | 0.00%             | 2045-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marsh & McLennan Cos Inc                                                         | MARSH & MCLENNAN                                             | CUSIP: 571748102<br>LEI: 549300XMP3KDCKJXIU47 | Long             | EC               | CORP              | US        |    272567 | NS      | $47276746.15   | 0.08%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                                                  | CUSIP: 74340XCB5<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $351252.62     | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                                                | CUSIP: 172967NS6<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1001911.01    | 0.00%             | 2028-05-24      | Variable      | 4.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C01501                                                    | CUSIP: 31292HU28<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     15264 | PA      | $15649.34      | 0.00%             | 2033-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NiSource Inc                                                                     | NISOURCE INC                                                 | CUSIP: 65473PAJ4<br>LEI: 549300D8GOWWH0SJB189 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $482119.91     | 0.00%             | 2030-05-01      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Artesian Resources Corp                                                          | ARTESIAN RES-A                                               | CUSIP: 043113208<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      4645 | NS      | $147943.25     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4501                                                    | CUSIP: 31418EAB6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2054006 | PA      | $1788727.62    | 0.00%             | 2041-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hershey Co/The                                                                   | HERSHEY COMPANY                                              | CUSIP: 427866BJ6<br>LEI: 21X2CX66SU2BR6QTAD08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $498428.99     | 0.00%             | 2033-05-04      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinor ASA                                                                      | EQUINOR ASA                                                  | CUSIP: 29446MAC6<br>LEI: OW6OFBNCKXC4US5C7523 | Long             | DBT              | CORP              | NO        |    750000 | PA      | $516324.08     | 0.00%             | 2049-11-18      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                                               | CUSIP: 91087BAD2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   2070000 | PA      | $1551236.66    | 0.00%             | 2048-02-10      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Willis-Knighton Medical Center                                                   | WILLIS-KNIGHTON                                              | CUSIP: 97068LAA6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $171946.76     | 0.00%             | 2048-09-01      | Fixed         | 4.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ecolab Inc                                                                       | ECOLAB INC                                                   | CUSIP: 278865BM1<br>LEI: 82DYEISM090VG8LTLS26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $263365.95     | 0.00%             | 2032-02-01      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alight Inc                                                                       | ALIGHT INC-CL A                                              | CUSIP: 01626W101<br>LEI: 549300600ESCO1HTVN74 | Long             | EC               | CORP              | US        |    243694 | NS      | $142000.49     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NNN REIT Inc                                                                     | NNN REIT                                                     | CUSIP: 637417AQ9<br>LEI: 5493008JKH5SOTI0JS97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $346240.97     | 0.00%             | 2051-04-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GlaxoSmithKline Capital PLC                                                      | GLAXOSMITHKLINE                                              | CUSIP: 377373AH8<br>LEI: 549300U0LV41VX7LEP38 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1350000 | PA      | $1314874.95    | 0.00%             | 2029-06-01      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PPL Electric Utilities Corp                                                      | PPL ELECTRIC UTI                                             | CUSIP: 69351UBC6<br>LEI: 549300GCZLSGYEYPIR35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $549156.35     | 0.00%             | 2034-02-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Quaker Chemical Corp                                                             | QUAKER CHEMICAL                                              | CUSIP: 747316107<br>LEI: 549300PJQ1R3WCWCPS54 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7930 | NS      | $985143.90     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cencora Inc                                                                      | CENCORA INC                                                  | CUSIP: 03073EAV7<br>LEI: AI8GXW8LG5WK7E9UD086 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $301155.69     | 0.00%             | 2027-12-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A33573                                                    | CUSIP: 31297N6J0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1302 | PA      | $1340.89       | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K1522 A2                                                | CUSIP: 3137H4RG7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    675000 | PA      | $545163.08     | 0.00%             | 2036-10-25      | Fixed         | 2.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MetLife Inc                                                                      | METLIFE INC                                                  | CUSIP: 59156R108<br>LEI: C4BXATY60WC6XEOZDX54 | Long             | EC               | CORP              | US        |    311849 | NS      | $22053961.28   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC                                             | CUSIP: 87264ACY9<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3581000 | PA      | $3603079.50    | 0.01%             | 2033-07-15      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K060 A2                                                 | CUSIP: 3137BTAC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1000000 | PA      | $994557.80     | 0.00%             | 2026-10-25      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marqeta Inc                                                                      | MARQETA INC-A                                                | CUSIP: 57142B104<br>LEI: 254900UZARK0FMZGZE18 | Long             | EC               | CORP              | US        |    208026 | NS      | $848746.08     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM1577                                                    | CUSIP: 3140X4XF8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    775290 | PA      | $755428.09     | 0.00%             | 2034-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sky Harbour Group Corp                                                           | SKY HARBOUR GROU                                             | CUSIP: 83085C107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     10867 | NS      | $104649.21     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| HA Sustainable Infrastructure Capital Inc                                        | HA SUST INF CAP                                              | CUSIP: 41068XAK6<br>LEI: 254900ZZRL7MWL1X8E92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    410000 | PA      | $397149.00     | 0.00%             | 2036-03-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3897                                                    | CUSIP: 31418DKK7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     86454 | PA      | $83237.71      | 0.00%             | 2035-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Edison International                                                             | EDISON INTL                                                  | CUSIP: 281020BB2<br>LEI: 549300I7ROF15MAEVP56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $594116.62     | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PNC Financial Services Group Inc/The                                             | PNC FINANCIAL                                                | CUSIP: 693475AT2<br>LEI: CFGNEKW0P8842LEUIA51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4021000 | PA      | $3973455.11    | 0.01%             | 2027-05-19      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV                                             | CUSIP: 459058KQ5<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   5475000 | PA      | $5471497.75    | 0.01%             | 2030-02-14      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| World Acceptance Corp                                                            | WORLD ACCEPTANCE                                             | CUSIP: 981419104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1585 | NS      | $214038.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA2427                                                    | CUSIP: 3140W2VV0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2207142 | PA      | $2253703.09    | 0.00%             | 2055-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Campbell's Company/The                                                           | CAMPBELLS CO/THE                                             | CUSIP: 134462AA8<br>LEI: 5493007JDSMX8Z5Z1902 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $726671.43     | 0.00%             | 2031-03-21      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS2594                                                    | CUSIP: 3140XH3C9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1643861 | PA      | $1405127.38    | 0.00%             | 2052-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG J35863                                                    | CUSIP: 31307SQQ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    602129 | PA      | $580912.21     | 0.00%             | 2031-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rekor Systems Inc                                                                | REKOR SYSTEMS IN                                             | CUSIP: 759419104<br>LEI: 549300BHH76SEFU1DD95 | Long             | EC               | CORP              | US        |     69675 | NS      | $57133.50      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08859                                                    | CUSIP: 3128MJ5V8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     42918 | PA      | $43259.91      | 0.00%             | 2049-01-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | MERRILL LYNCH                                                | CUSIP: 59022CAJ2<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    810000 | PA      | $850025.37     | 0.00%             | 2037-01-29      | Fixed         | 6.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily WI Certificates Series WI-K170                           | WI K170 A2                                                   | CUSIP: 3137HKQ49<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   3000000 | PA      | $3086908.20    | 0.01%             | 2035-06-25      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18607                                                    | CUSIP: 3128MMU92<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    249731 | PA      | $241695.66     | 0.00%             | 2031-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                                               | CUSIP: 95000U3W1<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |  10000000 | PA      | $10169773.32   | 0.02%             | 2031-04-23      | Variable      | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL3624                                                    | CUSIP: 31427RA26<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2784411 | PA      | $2931411.06    | 0.00%             | 2055-09-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Synaptics Inc                                                                    | SYNAPTICS INC                                                | CUSIP: 87157D109<br>LEI: 549300AJ3LI4FWNRQX29 | Long             | EC               | CORP              | US        |     20422 | NS      | $1430356.88    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Blue Ridge Bankshares Inc                                                        | BLUE RIDGE BNKSH                                             | CUSIP: 095825105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     41854 | NS      | $175786.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AD7779                                                    | CUSIP: 31418VUD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     54826 | PA      | $55669.02      | 0.00%             | 2040-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH                                             | CUSIP: 12189LAP6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $473854.78     | 0.00%             | 2043-09-01      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q10392                                                    | CUSIP: 3132HLNH2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    140995 | PA      | $133283.78     | 0.00%             | 2042-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amphenol Corp                                                                    | AMPHENOL CORP                                                | CUSIP: 032095AX9<br>LEI: 549300D3L3G0R4U4VT04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $496059.87     | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Era Energy & Digital Inc                                                     | NEW ERA ENERGY &                                             | CUSIP: 64428N109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     15401 | NS      | $62528.06      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dana Inc                                                                         | DANA INC                                                     | CUSIP: 235825205<br>LEI: KVWHW7YLZPFJM8QYNJ51 | Long             | EC               | CORP              | US        |     65271 | NS      | $2196369.15    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K758 A2                                                 | CUSIP: 3137HHJF9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1725000 | PA      | $1751954.33    | 0.00%             | 2031-10-25      | Variable      | 4.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                                              | CUSIP: 126650DJ6<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1563000 | PA      | $1510994.33    | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                                                 | CUSIP: 20030NEG2<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $265263.69     | 0.00%             | 2064-05-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Imperial Bank of Commerce                                               | CAN IMPERIAL BK                                              | CUSIP: 13607HR61<br>LEI: 2IGI19DL77OX0HC3ZE78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    700000 | PA      | $694781.23     | 0.00%             | 2027-04-07      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oncor Electric Delivery Co LLC                                                   | ONCOR ELECTRIC D                                             | CUSIP: 68233JCW2<br>LEI: 549300SP2X2BS1KERD24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $503752.25     | 0.00%             | 2029-11-01      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walt Disney Co/The                                                               | WALT DISNEY CO                                               | CUSIP: 254687FX9<br>LEI: 549300GZKULIZ0WOW665 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3000000 | PA      | $2784159.02    | 0.00%             | 2031-01-13      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Money Express Inc                                                  | INTERNATIONAL MO                                             | CUSIP: 46005L101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     13238 | NS      | $209160.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00678                                                    | CUSIP: 31292GXF8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       861 | PA      | $903.52        | 0.00%             | 2028-11-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 10X Genomics Inc                                                                 | 10X GENOMICS I-A                                             | CUSIP: 88025U109<br>LEI: 5493003Z6741WNLG7H43 | Long             | EC               | CORP              | US        |     67937 | NS      | $1442302.51    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4319                                                    | CUSIP: 3132E0YQ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    577184 | PA      | $591461.06     | 0.00%             | 2053-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyster-Yale Inc                                                                  | HYSTER-YALE INC                                              | CUSIP: 449172105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      6785 | NS      | $220580.35     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K125 A2                                                 | CUSIP: 3137F9Z79<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    875000 | PA      | $785774.85     | 0.00%             | 2031-01-25      | Fixed         | 1.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Donegal Group Inc                                                                | DONEGAL GROUP-B                                              | CUSIP: 257701300<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     14452 | NS      | $255655.88     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Erasca Inc                                                                       | ERASCA INC                                                   | CUSIP: 29479A108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    147655 | NS      | $2389057.90    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8119                                                    | CUSIP: 3132D6AU4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2039937 | PA      | $1877186.69    | 0.00%             | 2036-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oncor Electric Delivery Co LLC                                                   | ONCOR ELECTRIC D                                             | CUSIP: 68233JBP8<br>LEI: 549300SP2X2BS1KERD24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    565000 | PA      | $413534.03     | 0.00%             | 2049-06-01      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS2560                                                    | CUSIP: 3140XHZ26<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    989115 | PA      | $938783.06     | 0.00%             | 2052-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AES Corp/The                                                                     | AES CORP/THE                                                 | CUSIP: 00130HCH6<br>LEI: 2NUNNB7D43COUIRE5295 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $580240.58     | 0.00%             | 2028-06-01      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2018-BNK10                                                                  | BANK 2018-BN10 ASB                                           | CUSIP: 065404AZ8<br>LEI: 549300GL0Y86051URC66 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     41876 | PA      | $41626.76      | 0.00%             | 2061-02-15      | Fixed         | 3.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A15638                                                    | CUSIP: 31296QHP8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     29478 | PA      | $29860.30      | 0.00%             | 2033-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO 2022-C3 MORTGAGE TRUST                                                       | BMO 2022-C3 AS                                               | CUSIP: 05602QBC6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    125000 | PA      | $126560.98     | 0.00%             | 2054-09-15      | Variable      | 5.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northrop Grumman Corp                                                            | NORTHROP GRUMMAN                                             | CUSIP: 666807BH4<br>LEI: RIMU48P07456QXSO0R61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    776000 | PA      | $701298.79     | 0.00%             | 2043-06-01      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Joby Aviation Inc                                                                | JOBY AVIATION IN                                             | CUSIP: G65163100<br>LEI: 254900NMVFUM8FO88E56 | Long             | EC               | CORP              | US        |    326206 | NS      | $2694461.56    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                                                 | CUSIP: 06738EDE2<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    615000 | PA      | $605892.50     | 0.00%             | 2046-08-11      | Variable      | 5.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Viasat Inc                                                                       | VIASAT INC                                                   | CUSIP: 92552V100<br>LEI: UFC8NYMNFSYIHNSM2I38 | Long             | EC               | CORP              | US        |     72585 | NS      | $3324393.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                                                   | CUSIP: 00287YAW9<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2100000 | PA      | $1800182.75    | 0.00%             | 2046-05-14      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Satellogic Inc                                                                   | SATELLOGIC INC-A                                             | CUSIP: 80401C100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     50194 | NS      | $273055.36     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CNH Industrial Capital LLC                                                       | CNH INDUSTRIAL                                               | CUSIP: 12592BAT1<br>LEI: 549300PNSJ5B81UMVO28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $249931.48     | 0.00%             | 2027-10-08      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8205                                                    | CUSIP: 3132DWDJ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   7369326 | PA      | $6231162.04    | 0.01%             | 2052-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                                                 | CUSIP: 06738EBY0<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1225000 | PA      | $1239271.95    | 0.00%             | 2028-08-09      | Variable      | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northrop Grumman Corp                                                            | NORTHROP GRUMMAN                                             | CUSIP: 666807BU5<br>LEI: RIMU48P07456QXSO0R61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    795000 | PA      | $736864.29     | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Master Trust Series 2024-4                                               | VZMT 2024-4 A1A                                              | CUSIP: 92348KCU5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    525000 | PA      | $526466.69     | 0.00%             | 2029-06-20      | Fixed         | 5.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0146                                                    | CUSIP: 3618N5EU9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   7475482 | PA      | $7407280.24    | 0.01%             | 2055-01-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Haleon US Capital LLC                                                            | GSK CONSUMER                                                 | CUSIP: 36264FAM3<br>LEI: 549300N8C3A3L0UVQB07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2350000 | PA      | $2213425.87    | 0.00%             | 2032-03-24      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NXP BV / NXP Funding LLC                                                         | NXP BV/NXP FUNDI                                             | CUSIP: 62947QBC1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    375000 | PA      | $383859.78     | 0.00%             | 2028-12-01      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CBRE Services Inc                                                                | CBRE SERVICES IN                                             | CUSIP: 12505BAL4<br>LEI: 549300CTE3HOMEUMM603 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    516000 | PA      | $509650.27     | 0.00%             | 2033-01-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blue Owl Finance LLC                                                             | BLUE OWL FIN LLC                                             | CUSIP: 09581JAT3<br>LEI: 254900OF2NO2GYFV5T41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $820154.46     | 0.00%             | 2034-04-18      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Graphic Packaging Holding Co                                                     | GRAPHIC PACKAGIN                                             | CUSIP: 388689101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    169665 | NS      | $1686470.10    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| William Marsh Rice University                                                    | RICE UNIVERSITY                                              | CUSIP: 96926GAC7<br>LEI: 549300QPVG49ONTSJJ20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    715000 | PA      | $563539.18     | 0.00%             | 2045-05-15      | Fixed         | 3.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Matador Resources Co                                                             | MATADOR RESOURCE                                             | CUSIP: 576485205<br>LEI: 549300CI3Q2UUK5R4G79 | Long             | EC               | CORP              | US        |     63072 | NS      | $3984888.96    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Medtronic Inc                                                                    | MEDTRONIC INC                                                | CUSIP: 585055BU9<br>LEI: D56MRZY2INAN94ZONZ37 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    754000 | PA      | $673151.22     | 0.00%             | 2045-03-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                                                 | CUSIP: 29250NBE4<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   1000000 | PA      | $670062.43     | 0.00%             | 2051-08-01      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA0005                                                    | CUSIP: 31417YAF4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1949 | PA      | $1950.92       | 0.00%             | 2029-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walt Disney Co/The                                                               | WALT DISNEY CO                                               | CUSIP: 254687GE0<br>LEI: 549300GZKULIZ0WOW665 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    702000 | PA      | $682684.38     | 0.00%             | 2036-03-14      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Campbell's Company/The                                                           | CAMPBELLS CO/THE                                             | CUSIP: 134429BK4<br>LEI: 5493007JDSMX8Z5Z1902 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $314153.44     | 0.00%             | 2050-04-24      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JetBlue 2019-1 Class AA Pass Through Trust                                       | JETBLUE 19-1 AA                                              | CUSIP: 477143AH4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    323804 | PA      | $286965.75     | 0.00%             | 2032-05-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Atlantic Union Bankshares Corp                                                   | ATLANTIC UNION B                                             | CUSIP: 04911A107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     79880 | NS      | $2854911.20    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Resources Corp                                                | CENTERPOINT ENER                                             | CUSIP: 15189YAH9<br>LEI: 2JADVB0458J06WCD4N56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     43000 | PA      | $44054.03      | 0.00%             | 2033-03-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G04320                                                    | CUSIP: 3128M6DZ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     33740 | PA      | $35397.36      | 0.00%             | 2038-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7616                                                    | CUSIP: 3140XBPA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    616495 | PA      | $566538.80     | 0.00%             | 2036-06-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GJM2<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $1225245.11    | 0.00%             | 2051-10-24      | Variable      | 2.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MBX Biosciences Inc                                                              | MBX BIOSCIENCES                                              | CUSIP: 55287L101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     19276 | NS      | $575388.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CommonSpirit Health                                                              | COMMONSPIRIT                                                 | CUSIP: 20268JAR4<br>LEI: 4SXHN5XW08IBO0UG2V58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    925000 | PA      | $942560.33     | 0.00%             | 2031-12-01      | Fixed         | 5.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shake Shack Inc                                                                  | SHAKE SHACK IN-A                                             | CUSIP: 819047101<br>LEI: 529900J74GJAHYP80N79 | Long             | EC               | CORP              | US        |     21247 | NS      | $1879722.09    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G07021                                                    | CUSIP: 3128M9D25<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    139950 | PA      | $142269.19     | 0.00%             | 2039-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM8541                                                    | CUSIP: 3140XCP36<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    370196 | PA      | $355731.13     | 0.00%             | 2036-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royalty Pharma PLC                                                               | ROYALTY PHARM                                                | CUSIP: 78081BAP8<br>LEI: 549300FGFN7VOK8BZR03 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    500000 | PA      | $323045.12     | 0.00%             | 2051-09-02      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                 | COCA-COLA CO/THE                                             | CUSIP: 191216DP2<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $895203.73     | 0.00%             | 2032-01-05      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB1355                                                    | CUSIP: 31416WQH8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     57372 | PA      | $58254.25      | 0.00%             | 2040-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc                                                    | REGENERON PHARM                                              | CUSIP: 75886FAF4<br>LEI: 549300RCBFWIRX3HYQ56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $544030.18     | 0.00%             | 2050-09-15      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PG&E Wildfire Recovery Funding LLC                                               | PG&E WILDFIRE                                                | CUSIP: 693342AJ6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1025000 | PA      | $968728.40     | 0.00%             | 2047-12-01      | Fixed         | 5.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blue Owl Capital Corp                                                            | BLUE OWL CAPITAL                                             | CUSIP: 69121KAJ3<br>LEI: 2549000BD79OOCPF2L94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $690523.03     | 0.00%             | 2030-07-15      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                                                | CUSIP: 404280DX4<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    800000 | PA      | $840529.02     | 0.00%             | 2034-06-20      | Variable      | 6.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QE4400                                                    | CUSIP: 3133BD3H6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    372616 | PA      | $361722.30     | 0.00%             | 2052-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Co of Colorado                                                    | PUBLIC SERV COLO                                             | CUSIP: 744448CS8<br>LEI: 5BANEF6PGSEK0SNMQF44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1300000 | PA      | $862456.46     | 0.00%             | 2050-03-01      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AE0210                                                    | CUSIP: 31419AGU5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    167128 | PA      | $169693.17     | 0.00%             | 2040-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wintrust Financial Corp                                                          | WINTRUST FINL                                                | CUSIP: 97650W108<br>LEI: Q774KI4AW80FHFW33O61 | Long             | EC               | CORP              | US        |     37870 | NS      | $5261657.80    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| World Omni Auto Receivables Trust 2025-A                                         | WOART 2025-A A4                                              | CUSIP: 98164YAE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    400000 | PA      | $405025.24     | 0.00%             | 2030-11-15      | Fixed         | 4.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Starbucks Corp                                                                   | STARBUCKS CORP                                               | CUSIP: 855244BN8<br>LEI: OQSJ1DU9TAOC51A47K68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $400751.05     | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Starbucks Corp                                                                   | STARBUCKS CORP                                               | CUSIP: 855244BC2<br>LEI: OQSJ1DU9TAOC51A47K68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1920000 | PA      | $1751141.06    | 0.00%             | 2032-02-14      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                                              | CUSIP: 455780CV6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |    600000 | PA      | $519661.28     | 0.00%             | 2031-03-12      | Fixed         | 1.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Air Products and Chemicals Inc                                                   | AIR PROD & CHEM                                              | CUSIP: 009158BH8<br>LEI: 7QEON6Y1RL5XR3R1W237 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $454602.79     | 0.00%             | 2029-02-08      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN AM9877                                                    | CUSIP: 36185C6N9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    124823 | PA      | $119153.85     | 0.00%             | 2045-06-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                                               | CUSIP: 03027XBD1<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1060000 | PA      | $678144.77     | 0.00%             | 2050-06-15      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Esperion Therapeutics Inc                                                        | ESPERION THERAPE                                             | CUSIP: 29664W105<br>LEI: 549300OFU56UKEWVUS92 | Long             | EC               | CORP              | US        |    135563 | NS      | $371442.62     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8342                                                    | CUSIP: 3132DWHT3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    975857 | PA      | $984855.37     | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KeyCorp                                                                          | KEYCORP                                                      | CUSIP: 49326EEJ8<br>LEI: RKPI3RZGV1V1FJTH5T61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $560626.65     | 0.00%             | 2029-10-01      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Georgia Power Co                                                                 | GEORGIA POWER                                                | CUSIP: 373334KL4<br>LEI: D981X4Z4RWS7PDMJUZ03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    438000 | PA      | $414355.64     | 0.00%             | 2029-09-15      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc                                                     | THERMO FISHER                                                | CUSIP: 883556BY7<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $328074.14     | 0.00%             | 2047-08-15      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 82713                                                     | CUSIP: 36225FAP4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     11720 | PA      | $11940.37      | 0.00%             | 2041-01-20      | Floating      | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oesterreichische Kontrollbank AG                                                 | OESTER KONTROLBK                                             | CUSIP: 676167CJ6<br>LEI: 5299000OVRLMF858L016 | Long             | DBT              | CORP              | AT        |   1800000 | PA      | $1812324.04    | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA3987                                                    | CUSIP: 3133KKNC9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1264747 | PA      | $1077514.00    | 0.00%             | 2050-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brixmor Operating Partnership LP                                                 | BRIXMOR OPERATIN                                             | CUSIP: 11120VAM5<br>LEI: 549300CJHBL7JBUA6503 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $431529.66     | 0.00%             | 2034-02-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT Capital Corp                                                                 | BAT CAPITAL CORP                                             | CUSIP: 05526DBY0<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $785127.46     | 0.00%             | 2031-02-20      | Fixed         | 5.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Relmada Therapeutics Inc                                                         | RELMADA THERAPEU                                             | CUSIP: 75955J402<br>LEI: 549300217EASRZ9JSF81 | Long             | EC               | CORP              | US        |     38589 | NS      | $268579.44     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                                                | CUSIP: 209111GD9<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $623729.75     | 0.00%             | 2052-11-15      | Fixed         | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Radiant Logistics Inc                                                            | RADIANT LOGISTIC                                             | CUSIP: 75025X100<br>LEI: 549300HWCW2HBOG4GN20 | Long             | EC               | CORP              | US        |     20210 | NS      | $142480.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4117                                                      | CUSIP: 36202ESE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1197 | PA      | $1242.36       | 0.00%             | 2038-04-20      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)                                             | CUSIP: 718286AY3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |   1525000 | PA      | $1788014.24    | 0.00%             | 2030-02-02      | Fixed         | 9.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Qorvo Inc                                                                        | QORVO INC                                                    | CUSIP: 74736K101<br>LEI: 254900YAUJV2EUEVBR11 | Long             | EC               | CORP              | US        |     47041 | NS      | $3640973.40    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                                               | CUSIP: 548661ED5<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    925000 | PA      | $869317.59     | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hecla Mining Co                                                                  | HECLA MINING CO                                              | CUSIP: 422704106<br>LEI: 5493009Y6HOBZD1QD537 | Long             | EC               | CORP              | US        |    358630 | NS      | $6681276.90    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Banner Corp                                                                      | BANNER CORPORATI                                             | CUSIP: 06652V208<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     19632 | NS      | $1191269.76    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CNOOC Petroleum North America ULC                                                | CNOOC PETROLEUM                                              | CUSIP: 65334HAE2<br>LEI: 549300I04PB7X2824122 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    500000 | PA      | $548070.12     | 0.00%             | 2035-03-10      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC                                             | CUSIP: 92343VFX7<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4176000 | PA      | $3684641.78    | 0.01%             | 2030-10-30      | Fixed         | 1.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chiron Real Estate Inc                                                           | CHIRON REAL ESTA                                             | CUSIP: 37954A303<br>LEI: 549300HFRIPQDYU3GU60 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6905 | NS      | $228417.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AE1733                                                    | CUSIP: 31419B4T9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    122924 | PA      | $119984.83     | 0.00%             | 2040-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Bank for International Cooperation                                         | JAPAN BANK COOP                                              | CUSIP: 471048CM8<br>LEI: 549300TJ3QFYVCTSCJ29 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    500000 | PA      | $447777.04     | 0.00%             | 2031-04-15      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JobsOhio Beverage System                                                         | JOBSOHIO BEV-B-UNREF                                         | CUSIP: 47770VCV0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    325000 | PA      | $323870.79     | 0.00%             | 2035-01-01      | Fixed         | 4.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ohio State University/The                                                        | OHIO ST UNIV-A-TXBL                                          | CUSIP: 677632PA3<br>LEI: JFC10ZULKO4X2E3HBY86 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    415000 | PA      | $340242.81     | 0.00%             | 2111-06-01      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4588                                                    | CUSIP: 36179TCZ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    147399 | PA      | $145392.37     | 0.00%             | 2047-07-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CF Bankshares Inc                                                                | CF BANKSHARES IN                                             | CUSIP: 12520L109<br>LEI: 5493005T7GGZJKF4UK64 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3592 | NS      | $100252.72     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Shore Bancshares Inc                                                             | SHORE BANCSHARES                                             | CUSIP: 825107105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     17310 | NS      | $323350.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sanofi SA                                                                        | SANOFI SA                                                    | CUSIP: 801060AG9<br>LEI: 549300E9PC51EN656011 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |    728000 | PA      | $722172.98     | 0.00%             | 2028-11-03      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NatWest Group PLC                                                                | NATWEST GROUP                                                | CUSIP: 639057AS7<br>LEI: 2138005O9XJIJN4JPN90 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    850000 | PA      | $857964.16     | 0.00%             | 2030-08-15      | Variable      | 4.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                                                 | CUSIP: 20030NBU4<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4700000 | PA      | $3204877.31    | 0.01%             | 2046-07-15      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ESCO Technologies Inc                                                            | ESCO TECH INC                                                | CUSIP: 296315104<br>LEI: 5493007JJLP5MEWVDH10 | Long             | EC               | CORP              | US        |     14597 | NS      | $4107157.89    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UDR Inc                                                                          | UDR INC                                                      | CUSIP: 90265EAN0<br>LEI: P3CH2EG5X6Z1XWU1OO74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49205.90      | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Mills Inc                                                                | GENERAL MILLS IN                                             | CUSIP: 370334DA9<br>LEI: 2TGYMUGI08PO8X8L6150 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $628903.34     | 0.00%             | 2030-01-30      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K551 A2                                                 | CUSIP: 3137HNWV6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    585000 | PA      | $582015.92     | 0.00%             | 2030-11-25      | Variable      | 4.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of California                                                              | CALIFORNIA ST -TXBL                                          | CUSIP: 13063DRE0<br>LEI: 9845007J7054602FF597 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    590000 | PA      | $562497.03     | 0.00%             | 2029-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL4954                                                    | CUSIP: 3138EMQG9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     56000 | PA      | $58514.80      | 0.00%             | 2042-02-01      | Floating      | 6.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Florida Power & Light Co                                                         | FLORIDA POWER &                                              | CUSIP: 341081HA8<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    476000 | PA      | $464421.04     | 0.00%             | 2036-02-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| US Bancorp                                                                       | US BANCORP                                                   | CUSIP: 91159HHW3<br>LEI: N1GZ7BBF3NP8GI976H15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1775000 | PA      | $1694288.95    | 0.00%             | 2029-07-30      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citizens Financial Group Inc                                                     | CITIZENS FIN GRP                                             | CUSIP: 174610BK0<br>LEI: 2138004JDDA4ZQUPFW65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    334000 | PA      | $331100.00     | 0.00%             | 2036-01-29      | Variable      | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Principal Financial Group Inc                                                    | PRINCIPAL FINL                                               | CUSIP: 74251VAN2<br>LEI: CUMYEZJOAF02RYZ1JJ85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    265000 | PA      | $216419.99     | 0.00%             | 2046-11-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alibaba Group Holding Ltd                                                        | ALIBABA GROUP                                                | CUSIP: 01609WBM3<br>LEI: 5493001NTNQJDH60PM02 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    850000 | PA      | $868536.41     | 0.00%             | 2030-05-26      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB7728                                                    | CUSIP: 31417ESS1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    486377 | PA      | $431467.42     | 0.00%             | 2043-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Electric Co                                                                | UNION ELECTRIC                                               | CUSIP: 906548CT7<br>LEI: QMPJLLDULY5C1M8PNY21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $436429.95     | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2020-C56                                   | WFCM 2020-C56 A5                                             | CUSIP: 95002RAX6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    135000 | PA      | $124312.28     | 0.00%             | 2053-06-15      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8141                                                    | CUSIP: 3132D6BJ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3079501 | PA      | $2830443.80    | 0.00%             | 2037-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Texas Inc                                                                | ENTERGY TEXAS                                                | CUSIP: 29365TAP9<br>LEI: LWXX58X12AJXISQ28573 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $236210.97     | 0.00%             | 2054-09-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q09008                                                    | CUSIP: 3132GUKV5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    337859 | PA      | $329565.40     | 0.00%             | 2042-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arcutis Biotherapeutics Inc                                                      | ARCUTIS BIOTHERA                                             | CUSIP: 03969K108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     61469 | NS      | $1448209.64    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pfizer Inc                                                                       | PFIZER INC                                                   | CUSIP: 717081EK5<br>LEI: 765LHXWGK1KXCLTFYQ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $403772.02     | 0.00%             | 2048-09-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Louisiana LLC                                                            | ENTERGY LA LLC                                               | CUSIP: 29364WBA5<br>LEI: 0V5453U14HDZO63CGH17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    725000 | PA      | $688821.07     | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Suncor Energy Inc                                                                | SUNCOR ENERGY                                                | CUSIP: 867224AE7<br>LEI: 894500XO86FKXQGPYV71 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    625000 | PA      | $439998.63     | 0.00%             | 2051-03-04      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwestern Electric Power Co                                                   | SOUTHWESTN EL PR                                             | CUSIP: 845437BU5<br>LEI: R64UBJHEC74EB3HGQ410 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1015378.16    | 0.00%             | 2033-04-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern Oil & Gas Inc                                                           | NORTHERN OIL AND                                             | CUSIP: 665531307<br>LEI: OKFF0PIZDDMNH4UCYE51 | Long             | EC               | CORP              | US        |     55568 | NS      | $1624252.64    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RQ0084                                                    | CUSIP: 3142J6CW1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5391135 | PA      | $5316350.91    | 0.01%             | 2056-01-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL2296                                                    | CUSIP: 31427PRS5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1508663 | PA      | $1572649.40    | 0.00%             | 2055-08-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Andersen Group Inc                                                               | ANDERSEN GROUP-A                                             | CUSIP: 033853102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      6289 | NS      | $171060.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 698094                                                    | CUSIP: 36296QRP6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    135257 | PA      | $134584.33     | 0.00%             | 2039-04-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                                                   | CUSIP: 458140BK5<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $385092.15     | 0.00%             | 2060-02-15      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority                                   | NJ TRN TR FD BABS                                            | CUSIP: 646136XR7<br>LEI: 549300YUVD5TEXR6L889 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    450000 | PA      | $497678.49     | 0.00%             | 2040-12-15      | Fixed         | 6.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AI5737                                                    | CUSIP: 3138AKLT4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    248410 | PA      | $247156.44     | 0.00%             | 2041-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 61747YEY7<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2500000 | PA      | $2675298.37    | 0.00%             | 2033-10-18      | Variable      | 6.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cottage Health Obligated Group                                                   | COTTAGE HEALTH                                               | CUSIP: 22170QAA8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $291758.20     | 0.00%             | 2049-11-01      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ingersoll Rand Inc                                                               | INGERSOLL RAND                                               | CUSIP: 45687VAB2<br>LEI: 5299004C02FMZCUOIR50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    950000 | PA      | $986681.57     | 0.00%             | 2033-08-14      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AutoZone Inc                                                                     | AUTOZONE INC                                                 | CUSIP: 053332BM3<br>LEI: GA3JGKJ41LJKXDN23E90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $356125.49     | 0.00%             | 2030-06-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Claremont Mckenna College                                                        | CLAREMONT                                                    | CUSIP: 18013RAB3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $177715.80     | 0.00%             | 2122-01-01      | Fixed         | 3.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc                                                                     | ALPHABET INC                                                 | CUSIP: 02079KAX5<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    995000 | PA      | $988985.99     | 0.00%             | 2032-11-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rio Tinto Finance USA PLC                                                        | RIO TINTO FIN PL                                             | CUSIP: 76720AAR7<br>LEI: 2138006TSNBEUA761G16 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    336000 | PA      | $337698.26     | 0.00%             | 2028-03-14      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                                               | CUSIP: 91087BAX8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   2385000 | PA      | $2217021.69    | 0.00%             | 2053-05-04      | Fixed         | 6.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rent the Runway Inc                                                              | RENT THE RUNWA-A                                             | CUSIP: 76010Y202<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      8881 | NS      | $42451.18      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2017-M5 A2                                               | CUSIP: 3136AWWF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    132256 | PA      | $128539.25     | 0.00%             | 2029-04-25      | Variable      | 3.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AI1888                                                    | CUSIP: 3138AFC24<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    270131 | PA      | $268826.62     | 0.00%             | 2041-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Pacific Corp                                                               | UNION PAC CORP                                               | CUSIP: 907818FU7<br>LEI: 549300LMMRSZZCZ8CL11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $452850.43     | 0.00%             | 2031-05-20      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08768                                                    | CUSIP: 3128MJ2A7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    237629 | PA      | $233380.04     | 0.00%             | 2047-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Providence St Joseph Health Obligated Group                                      | ST JOSEPH HLTH                                               | CUSIP: 743820AA0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $467128.22     | 0.00%             | 2029-10-01      | Fixed         | 2.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Signet Jewelers Ltd                                                              | SIGNET JEWELERS                                              | CUSIP: G81276100<br>LEI: 549300N3XPGE91WV7M22 | Long             | EC               | CORP              | US        |     21643 | NS      | $1831863.52    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Synopsys Inc                                                                     | SYNOPSYS INC                                                 | CUSIP: 871607AG2<br>LEI: QG7T915N9S0NY5UKNE63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    586000 | PA      | $559684.19     | 0.00%             | 2055-04-01      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Carolinas LLC                                                        | DUKE ENERGY CAR                                              | CUSIP: 26442CAE4<br>LEI: MWIUSDMN17TCR56VW396 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $558948.21     | 0.00%             | 2038-04-15      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                                              | CUSIP: 89236TNA9<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1017162.54    | 0.00%             | 2030-01-09      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Laboratory Corp of America Holdings                                              | LABORATORY CORP                                              | CUSIP: 50540RAZ5<br>LEI: OZ7UA8IXAIFILY2VZH07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $272651.42     | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1961                                                    | CUSIP: 31418BFB7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     64295 | PA      | $63377.74      | 0.00%             | 2029-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Howmet Aerospace Inc                                                             | HOWMET AEROSPACE                                             | CUSIP: 443201AB4<br>LEI: 549300HO5WFZUT5N2T22 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1225000 | PA      | $1181775.70    | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM8104                                                    | CUSIP: 3140XCAE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    927693 | PA      | $817354.46     | 0.00%             | 2051-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS6459                                                    | CUSIP: 3140XNE91<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2449759 | PA      | $2532175.42    | 0.00%             | 2053-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rackspace Technology Inc                                                         | RACKSPACE TECHNO                                             | CUSIP: 750102105<br>LEI: 529900TFVYSFOO980K68 | Long             | EC               | CORP              | US        |     48901 | NS      | $47913.20      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                                              | CUSIP: 58013MEH3<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $388583.28     | 0.00%             | 2039-02-01      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of Virginia                                                           | UNIV OF VA-C-TXBL                                            | CUSIP: 915217WX7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    250000 | PA      | $181633.53     | 0.00%             | 2117-09-01      | Fixed         | 4.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| COPT Defense Properties LP                                                       | COPT DEFENSE LP                                              | CUSIP: 22003BAP1<br>LEI: H0TWO5VRNEP6CQAWPX27 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1975000 | PA      | $1670666.22    | 0.00%             | 2033-12-01      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ0201                                                    | CUSIP: 3142GQGK2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    462577 | PA      | $481762.83     | 0.00%             | 2053-11-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TIC Solutions Inc                                                                | TIC SOLUTIONS IN                                             | CUSIP: 00510N102<br>LEI: 213800ZDFRNC8QXEZ481 | Long             | EC               | CORP              | US        |    105726 | NS      | $695677.08     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ0538                                                    | CUSIP: 3142GQS45<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    855819 | PA      | $902364.36     | 0.00%             | 2053-12-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                                              | CUSIP: 05964HAJ4<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |   1200000 | PA      | $1195961.25    | 0.00%             | 2028-04-12      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH                                             | CUSIP: 12189LAK7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $434070.07     | 0.00%             | 2042-09-01      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                      | AMERICAN HONDA F                                             | CUSIP: 02665WDW8<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1300000 | PA      | $1237952.14    | 0.00%             | 2028-03-24      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Inc                                                                       | PFIZER INC                                                   | CUSIP: 717081103<br>LEI: 765LHXWGK1KXCLTFYQ30 | Long             | EC               | CORP              | US        |   3200682 | NS      | $89875150.56   | 0.15%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Acuity Brands Lighting Inc                                                       | ACUITY BRANDS                                                | CUSIP: 00510RAD5<br>LEI: 549300OTPVPFLUC38K21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    705000 | PA      | $624979.21     | 0.00%             | 2030-12-15      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                                              | CUSIP: 478160CG7<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $394476.44     | 0.00%             | 2047-03-03      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Municipal Electric Authority of Georgia                                          | MEAG TXB-PLT VOGTLE                                          | CUSIP: 626207YF5<br>LEI: JA0WNILDDF2KUPS83B16 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    565000 | PA      | $605698.76     | 0.00%             | 2057-04-01      | Fixed         | 6.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Akebia Therapeutics Inc                                                          | AKEBIA THERAPEUT                                             | CUSIP: 00972D105<br>LEI: 549300CBQEHMKEEGNX42 | Long             | EC               | CORP              | US        |    151441 | NS      | $210502.99     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA1709                                                    | CUSIP: 3140Q83T0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    142793 | PA      | $139533.29     | 0.00%             | 2048-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PFL1<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2315000 | PA      | $2203582.80    | 0.00%             | 2054-07-15      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Iowa Health System                                                               | UNITYPOINT HLTH                                              | CUSIP: 91338CAA3<br>LEI: 549300M1J9QXG1NVRE79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $296698.53     | 0.00%             | 2050-02-15      | Fixed         | 3.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Auto Receivables 2025-D Owner Trust                                       | TAOT 2025-D A3                                               | CUSIP: 89231GAD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    530000 | PA      | $526165.50     | 0.00%             | 2030-06-17      | Fixed         | 3.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5207                                                    | CUSIP: 31418EYD6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     97823 | PA      | $92233.43      | 0.00%             | 2053-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Manufacturers & Traders Trust Co                                                 | MANUF & TRADERS                                              | CUSIP: 55279HAW0<br>LEI: WWB2V0FCW3A0EE3ZJN75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2523000 | PA      | $2536061.10    | 0.00%             | 2028-01-27      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwestern Public Service Co                                                   | SOUTHWESTERN PUB                                             | CUSIP: 845743BY8<br>LEI: OL6FE7QD5EQ3DOYEO258 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $677969.26     | 0.00%             | 2035-05-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K072 A2                                                 | CUSIP: 3137FEBQ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    450000 | PA      | $445073.00     | 0.00%             | 2027-12-25      | Fixed         | 3.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chubb INA Holdings LLC                                                           | CHUBB INA HLDGS                                              | CUSIP: 171239AH9<br>LEI: CZCBJZWDMLTHWJDXU843 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $310547.60     | 0.00%             | 2051-12-15      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 82959                                                     | CUSIP: 36225FJD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     41273 | PA      | $42144.19      | 0.00%             | 2041-10-20      | Floating      | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McKesson Corp                                                                    | MCKESSON CORP                                                | CUSIP: 581557BT1<br>LEI: 549300WZWOM80UCFSF54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    102000 | PA      | $103461.18     | 0.00%             | 2028-07-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sherwin-Williams Co/The                                                          | SHERWIN-WILLIAMS                                             | CUSIP: 824348BN5<br>LEI: Z15BMIOX8DDH0X2OBP21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $434444.60     | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3183                                                    | CUSIP: 31418CRD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    396811 | PA      | $378726.93     | 0.00%             | 2047-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New York City Municipal Water Finance Authority                                  | NYC MUN WTR-BABS                                             | CUSIP: 64972FK88<br>LEI: 549300Q2EHQ6RJPQKP05 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $102442.19     | 0.00%             | 2042-06-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Flexsteel Industries Inc                                                         | FLEXSTEEL INDS                                               | CUSIP: 339382103<br>LEI: 894500J5Y3ZZOOJXXN24 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2066 | NS      | $92846.04      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN DB0877                                                    | CUSIP: 3140A96P0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     53069 | PA      | $54219.89      | 0.00%             | 2054-03-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Weyerhaeuser Co                                                                  | WEYERHAEUSER CO                                              | CUSIP: 962166104<br>LEI: 08IRJODWFYBI7QWRGS31 | Long             | EC               | CORP              | US        |    405881 | NS      | $9915672.83    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G07786                                                    | CUSIP: 3128M96X5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    753109 | PA      | $731659.18     | 0.00%             | 2044-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blackstone Secured Lending Fund                                                  | BLACKSTONE SEC                                               | CUSIP: 09261XAG7<br>LEI: 549300KM7KWQHVBNH962 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $697696.69     | 0.00%             | 2028-09-30      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Targa Resources Corp                                                             | TARGA RESOURCES                                              | CUSIP: 87612GAB7<br>LEI: 5493003QENHHS261UR94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    765000 | PA      | $639627.65     | 0.00%             | 2052-04-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Applied Materials Inc                                                            | APPLIED MATERIAL                                             | CUSIP: 038222AT2<br>LEI: 41BNNE1AFPNAZELZ6K07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $441455.27     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GM Financial Automobile Leasing Trust 2025-3                                     | GMALT 2025-3 A4                                              | CUSIP: 379965AE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     75000 | PA      | $74997.86      | 0.00%             | 2029-08-20      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WEC Energy Group Inc                                                             | WEC ENERGY GROUP                                             | CUSIP: 92939UAU0<br>LEI: 549300IGLYTZUK3PVP70 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $220859.80     | 0.00%             | 2056-05-15      | Variable      | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boardwalk Pipelines LP                                                           | BOARDWALK PIPELI                                             | CUSIP: 096630AJ7<br>LEI: 549300W6AQ2GHHCGL606 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $460717.58     | 0.00%             | 2032-09-01      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc                                                     | THERMO FISHER                                                | CUSIP: 883556DG4<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    344000 | PA      | $340369.75     | 0.00%             | 2031-02-12      | Fixed         | 4.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7768                                                    | CUSIP: 36179WTZ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2552783 | PA      | $2278868.32    | 0.00%             | 2051-12-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oaktree Strategic Credit Fund                                                    | OAKTREE STRATEG                                              | CUSIP: 67403AAG4<br>LEI: 2549006RRE0JC7G43241 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $342119.76     | 0.00%             | 2030-07-15      | Fixed         | 6.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K143 A2                                                 | CUSIP: 3137H74A8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2050000 | PA      | $1836926.69    | 0.00%             | 2032-03-25      | Fixed         | 2.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alexandria Real Estate Equities Inc                                              | ALEXANDRIA REAL                                              | CUSIP: 015271AS8<br>LEI: MGCJBT4MKTQBVLNUIS88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    430000 | PA      | $315659.67     | 0.00%             | 2050-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 738538                                                    | CUSIP: 3620ASPX1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    247083 | PA      | $238280.25     | 0.00%             | 2041-07-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amrize Finance US LLC                                                            | AMRIZE FINANCE                                               | CUSIP: 43475RAP1<br>LEI: 529900FB2F1WKLFNGY62 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    131000 | PA      | $131337.04     | 0.00%             | 2027-04-07      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tesla Inc                                                                        | TESLA INC                                                    | CUSIP: 88160R101<br>LEI: 54930043XZGB27CTOV49 | Long             | EC               | CORP              | US        |   1584592 | NS      | $589072076.00  | 1.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Emerson Electric Co                                                              | EMERSON ELECTRIC                                             | CUSIP: 291011BQ6<br>LEI: FGLT0EWZSUIRRITFOA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $946076.04     | 0.00%             | 2028-12-21      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Auto Receivables 2023-B Owner Trust                                       | TAOT 2023-B A3                                               | CUSIP: 891941AD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     99860 | PA      | $100146.91     | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 4.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lloyds Banking Group PLC                                                         | LLOYDS BK GR PLC                                             | CUSIP: 53944YBD4<br>LEI: 549300PPXHEU2JF0AM85 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    248000 | PA      | $244542.28     | 0.00%             | 2031-11-04      | Variable      | 4.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL2849                                                    | CUSIP: 31427QEX6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3882600 | PA      | $3965721.64    | 0.01%             | 2055-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CACI International Inc                                                           | CACI INTL-A                                                  | CUSIP: 127190304<br>LEI: SYRPI2D1O9WRTS2WX210 | Long             | EC               | CORP              | US        |     12437 | NS      | $6764111.19    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AngloGold Ashanti Holdings PLC                                                   | ANGLOGOLD HOLDS                                              | CUSIP: 03512TAF8<br>LEI: 213800745ZIXC4L6A131 | Long             | DBT              | CORP              | IM        |    750000 | PA      | $725593.70     | 0.00%             | 2028-11-01      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Auto Owner Trust 2025-B                                              | FORDO 2025-B A3                                              | CUSIP: 34532BAG6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    480000 | PA      | $478444.08     | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 3.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 82714                                                     | CUSIP: 36225FAQ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     61825 | PA      | $62986.38      | 0.00%             | 2041-01-20      | Floating      | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bristol-Myers Squibb Co                                                          | BRISTOL-MYERS                                                | CUSIP: 110122DL9<br>LEI: HLYYNH7UQUORYSJQCN42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1616000 | PA      | $1366167.42    | 0.00%             | 2048-02-20      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WRKCo Inc                                                                        | WRKCO INC                                                    | CUSIP: 92940PAF1<br>LEI: 549300JEB576INN13W07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $672215.74     | 0.00%             | 2032-06-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 255073                                                    | CUSIP: 31371LJS9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     60077 | PA      | $61673.20      | 0.00%             | 2034-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Texas Instruments Inc                                                            | TEXAS INSTRUMENT                                             | CUSIP: 882508BC7<br>LEI: WDJNR2L6D8RWOEB8T652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $393645.45     | 0.00%             | 2027-11-03      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G07941                                                    | CUSIP: 3128MAEN5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    187798 | PA      | $186650.71     | 0.00%             | 2044-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Financial Corp                                                       | CAPITAL ONE FINL                                             | CUSIP: 14040HDC6<br>LEI: ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $883591.03     | 0.00%             | 2031-10-30      | Variable      | 7.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 783386                                                    | CUSIP: 36241LXP6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    180588 | PA      | $183708.53     | 0.00%             | 2040-09-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| First Financial Bancorp                                                          | FIRST FIN BANCRP                                             | CUSIP: 320209109<br>LEI: 549300D3F5B3EZMY7P77 | Long             | EC               | CORP              | US        |     55484 | NS      | $1546893.92    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Astrazeneca Finance LLC                                                          | ASTRAZENECA FIN                                              | CUSIP: 04636NAR4<br>LEI: 549300C3HATU4Q460S18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $783901.41     | 0.00%             | 2033-03-02      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Reinsurance Group of America Inc                                                 | REINSURANCE GROU                                             | CUSIP: 759351604<br>LEI: LORM1GNEU1DKEW527V90 | Long             | EC               | CORP              | US        |     37002 | NS      | $7554328.32    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Universal Corp/VA                                                                | UNIVERSAL CORP                                               | CUSIP: 913456109<br>LEI: 549300BZXZ66F6DTIF20 | Long             | EC               | CORP              | US        |     12785 | NS      | $673769.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PNC Financial Services Group Inc/The                                             | PNC FINANCIAL                                                | CUSIP: 693475BM6<br>LEI: CFGNEKW0P8842LEUIA51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1150000 | PA      | $1151528.88    | 0.00%             | 2034-01-24      | Variable      | 5.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Bank for International Cooperation                                         | JAPAN BANK COOP                                              | CUSIP: 471048BV9<br>LEI: 549300TJ3QFYVCTSCJ29 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1500000 | PA      | $1481319.45    | 0.00%             | 2028-10-31      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aveanna Healthcare Holdings Inc                                                  | AVEANNA HEALTHCA                                             | CUSIP: 05356F105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     56909 | NS      | $366493.96     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Royal Caribbean Cruises Ltd                                                      | ROYAL CARIBBEAN                                              | CUSIP: 78017TAB9<br>LEI: K2NEH8QNVW44JIWK7Z55 | Long             | DBT              | CORP              | LR        |   2833000 | PA      | $2784320.37    | 0.00%             | 2036-01-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BA0132                                                    | CUSIP: 3140E4EE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    267824 | PA      | $262558.01     | 0.00%             | 2030-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aptiv Swiss Holdings Ltd                                                         | APTIV SWISS HOLD                                             | CUSIP: 03837AAC4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | JE        |    500000 | PA      | $480645.12     | 0.00%             | 2054-09-13      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2024-C24                                                    | BBCMS 2024-C24 A5                                            | CUSIP: 07336VAU5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    200000 | PA      | $204832.54     | 0.00%             | 2057-02-15      | Fixed         | 5.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autodesk Inc                                                                     | AUTODESK INC                                                 | CUSIP: 052769AH9<br>LEI: FRKKVKAIQEF3FCSTPG55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $790411.93     | 0.00%             | 2031-12-15      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TPG Mortgage Investment Trust Inc                                                | TPG MORTGAGE INV                                             | CUSIP: 001228501<br>LEI: 549300SNP0PBR2XTFR48 | Long             | EC               | CORP              | US        |     14938 | NS      | $109196.78     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G02803                                                    | CUSIP: 3128M4NU3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     26222 | PA      | $27405.05      | 0.00%             | 2037-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Providence St Joseph Health Obligated Group                                      | ST JOSEPH HLTH                                               | CUSIP: 743756AC2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $241599.14     | 0.00%             | 2047-10-01      | Fixed         | 3.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD0932                                                    | CUSIP: 3132DNA94<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1733757 | PA      | $1484948.36    | 0.00%             | 2052-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM CORP                                                     | CUSIP: 459200LV1<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    697000 | PA      | $666835.84     | 0.00%             | 2056-02-03      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nutrien Ltd                                                                      | NUTRIEN LTD                                                  | CUSIP: 67077MBC1<br>LEI: 5493002QQ7GD21OWF963 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    400000 | PA      | $403791.20     | 0.00%             | 2027-06-21      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GrowGeneration Corp                                                              | GROWGENERATION C                                             | CUSIP: 39986L109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     40869 | NS      | $44955.90      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2938                                                    | CUSIP: 31418CHQ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    329210 | PA      | $322928.78     | 0.00%             | 2047-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA4012                                                    | CUSIP: 3140W4N60<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5929794 | PA      | $5882746.80    | 0.01%             | 2055-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TotalEnergies Capital USA LLC                                                    | TOTALENERGI CAP                                              | CUSIP: 89158TAA7<br>LEI: 9845000979865101C194 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1164000 | PA      | $1153661.63    | 0.00%             | 2031-01-13      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Parke Bancorp Inc                                                                | PARKE BANCORP                                                | CUSIP: 700885106<br>LEI: 5493000JF1TWXVD0CR78 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5702 | NS      | $161936.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| HB Fuller Co                                                                     | HB FULLER CO                                                 | CUSIP: 359694106<br>LEI: JSMX3Z5FOYM8V0Q52357 | Long             | EC               | CORP              | US        |     30059 | NS      | $1854039.12    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4321                                                    | CUSIP: 36179SYS0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   3216978 | PA      | $3018329.92    | 0.01%             | 2047-03-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Saul Centers Inc                                                                 | SAUL CENTERS INC                                             | CUSIP: 804395101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      6667 | NS      | $217210.86     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fiserv Inc                                                                       | FISERV INC                                                   | CUSIP: 337738AR9<br>LEI: GI7UBEJLXYLGR2C7GV83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $791067.03     | 0.00%             | 2028-10-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enhabit Inc                                                                      | ENHABIT INC                                                  | CUSIP: 29332G102<br>LEI: 549300RFQ78SLDFSHF49 | Long             | EC               | CORP              | US        |     27672 | NS      | $389898.48     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Emory University                                                                 | EMORY UNIVERSITY                                             | CUSIP: 29157TAD8<br>LEI: 95MD72NUUVZ3P8PQ6919 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $546466.82     | 0.00%             | 2030-09-01      | Fixed         | 2.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K094 A2                                                 | CUSIP: 3137FMTY8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1150000 | PA      | $1108231.31    | 0.00%             | 2029-06-25      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Extra Space Storage LP                                                           | EXTRA SPACE STOR                                             | CUSIP: 30225VAU1<br>LEI: 549300YNKSKNZFR8UC42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    560000 | PA      | $561280.32     | 0.00%             | 2035-06-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CNT4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  93862000 | PA      | $93524683.44   | 0.16%             | 2035-08-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Serve Robotics Inc                                                               | SERVE ROBOTICS I                                             | CUSIP: 81758H106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     36496 | NS      | $308026.24     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                                                 | CUSIP: 06738EAW5<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   4750000 | PA      | $4751790.72    | 0.01%             | 2028-05-09      | Fixed         | 4.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NerdWallet Inc                                                                   | NERDWALLET INC-A                                             | CUSIP: 64082B102<br>LEI: 254900FJ2Y4SH71DJ379 | Long             | EC               | CORP              | US        |     17911 | NS      | $185916.18     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3698                                                    | CUSIP: 3140X7DC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    133747 | PA      | $130903.03     | 0.00%             | 2050-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LENSAR Inc                                                                       | LENSAR INC                                                   | CUSIP: 52634L108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      7146 | NS      | $42590.16      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Peruvian Government International Bond                                           | REPUBLIC OF PERU                                             | CUSIP: 715638AU6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |    600000 | PA      | $647749.24     | 0.00%             | 2037-03-14      | Fixed         | 6.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Meta Platforms Inc                                                               | META PLATFORMS                                               | CUSIP: 30303MAC6<br>LEI: BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    630000 | PA      | $623459.11     | 0.00%             | 2032-11-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LYB International Finance III LLC                                                | LYB INT FIN III                                              | CUSIP: 50249AAR4<br>LEI: 984500A51LA0B8EB4053 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $501478.38     | 0.00%             | 2036-01-15      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4564                                                    | CUSIP: 31418ECA6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4306033 | PA      | $3797918.04    | 0.01%             | 2052-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zeta Global Holdings Corp                                                        | ZETA GLOBAL HO-A                                             | CUSIP: 98956A105<br>LEI: 2549008P9XSJQHGQ9S27 | Long             | EC               | CORP              | US        |    111715 | NS      | $1778502.80    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Verizon Master Trust                                                             | VZMT 2024-8 A1A                                              | CUSIP: 92348KDM2<br>LEI: 5493007MUBNP1GFMEB89 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    250000 | PA      | $251856.63     | 0.00%             | 2030-11-20      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CCV1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  53461000 | PA      | $50161453.91   | 0.09%             | 2028-08-31      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                      | AMERICAN HONDA F                                             | CUSIP: 02665WFK2<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $401894.66     | 0.00%             | 2027-07-09      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CFC0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  31429900 | PA      | $30229179.44   | 0.05%             | 2029-07-31      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                                                | CUSIP: 172967QA2<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $754716.20     | 0.00%             | 2031-05-07      | Variable      | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PBQ4<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    240000 | PA      | $247115.71     | 0.00%             | 2041-02-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Textron Inc                                                                      | TEXTRON INC                                                  | CUSIP: 883203101<br>LEI: 3PPKBHUG1HD6BO7RNR87 | Long             | EC               | CORP              | US        |     97940 | NS      | $8575626.40    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A85733                                                    | CUSIP: 312932LN4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     59245 | PA      | $59098.60      | 0.00%             | 2039-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 61747YFG5<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2500000 | PA      | $2534706.91    | 0.00%             | 2034-07-21      | Variable      | 5.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PNC Bank NA                                                                      | PNC BANK NA                                                  | CUSIP: 69349LAS7<br>LEI: AD6GFRVSDT01YPT1CS68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $281879.01     | 0.00%             | 2029-10-22      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amprius Technologies Inc                                                         | AMPRIUS TECHNOLO                                             | CUSIP: 03214Q108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     59596 | NS      | $1004788.56    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1015                                                    | CUSIP: 31418ADV7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    140612 | PA      | $129811.24     | 0.00%             | 2042-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5146                                                    | CUSIP: 3133KYWF2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1038775 | PA      | $930057.98     | 0.00%             | 2042-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mizuho Financial Group Inc                                                       | MIZUHO FINANCIAL                                             | CUSIP: 60687YDH9<br>LEI: 353800CI5L6DDAN5XZ33 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    260000 | PA      | $262984.44     | 0.00%             | 2031-05-13      | Variable      | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB6516                                                    | CUSIP: 3140QSG21<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1848464 | PA      | $1841307.36    | 0.00%             | 2053-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brown-Forman Corp                                                                | BROWN-FORMAN                                                 | CUSIP: 115637AU4<br>LEI: 549300873K3LXF7ARU34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $495922.40     | 0.00%             | 2033-04-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Co Gas Capital Corp                                                     | SOUTHERN CO GAS                                              | CUSIP: 8426EPAB4<br>LEI: E8CD46SWUD2TSN8PA636 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $171193.67     | 0.00%             | 2046-10-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Beazer Homes USA Inc                                                             | BEAZER HOMES USA                                             | CUSIP: 07556Q881<br>LEI: 549300DUPYT2T0F60I45 | Long             | EC               | CORP              | US        |     16992 | NS      | $326926.08     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 947909                                                    | CUSIP: 31413KR60<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     17943 | PA      | $18791.81      | 0.00%             | 2037-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ABM Industries Inc                                                               | ABM INDUSTRIES                                               | CUSIP: 000957100<br>LEI: QF02R89VEIOROM77J447 | Long             | EC               | CORP              | US        |     32982 | NS      | $1270466.64    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00569                                                    | CUSIP: 31292GT22<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        34 | PA      | $34.77         | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of Korea                                                      | EXP-IMP BK KOREA                                             | CUSIP: 302154EE5<br>LEI: 549300APVP4R32PI3Y06 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    600000 | PA      | $599100.77     | 0.00%             | 2029-09-11      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cisco Systems Inc                                                                | CISCO SYSTEMS                                                | CUSIP: 17275RBT8<br>LEI: 549300LKFJ962MZ46593 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3295000 | PA      | $3340731.71    | 0.01%             | 2034-02-26      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2021-BNK35                                                                  | BANK 2021-BN35 A5                                            | CUSIP: 06540CBF3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    400000 | PA      | $353281.96     | 0.00%             | 2064-06-15      | Fixed         | 2.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cracker Barrel Old Country Store Inc                                             | CRACKER BARREL                                               | CUSIP: 22410J106<br>LEI: 8P4PHQIUWPIECBFBW745 | Long             | EC               | CORP              | US        |     13326 | NS      | $374593.86     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Jacobs Solutions Inc                                                             | JACOBS SOLUTIONS                                             | CUSIP: 46982LAB4<br>LEI: 254900E3KHXCC2C8K272 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    825000 | PA      | $803296.62     | 0.00%             | 2036-03-03      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jackson Financial Inc                                                            | JACKSON FIN INC                                              | CUSIP: 46817MAL1<br>LEI: 213800WXW2KG1N4CO374 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $444997.18     | 0.00%             | 2031-11-23      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB6317                                                    | CUSIP: 3140QSAT8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1404885 | PA      | $1394177.25    | 0.00%             | 2053-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN DB2587                                                    | CUSIP: 3140AB2V6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1443781 | PA      | $1454364.30    | 0.00%             | 2054-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Auto Receivables 2023-D Owner Trust                                       | TAOT 2023-D A4                                               | CUSIP: 89239FAE2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    200000 | PA      | $204089.78     | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 5.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honeywell Aerospace Inc                                                          | HONEYWELL AEROSP                                             | CUSIP: 43849RAF2<br>LEI: 213800ZUAQRBYL67JS90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1370000 | PA      | $1353531.40    | 0.00%             | 2033-03-16      | Fixed         | 4.60%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8246                                                    | CUSIP: 3132DWET6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2749944 | PA      | $2730119.71    | 0.00%             | 2052-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 702435                                                    | CUSIP: 31401ALQ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4915 | PA      | $5041.90       | 0.00%             | 2033-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HPS Corporate Lending Fund                                                       | HPS CORPORATE LE                                             | CUSIP: 40440VAQ8<br>LEI: 549300ZS7IHUA6FKFV61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    427000 | PA      | $415930.39     | 0.00%             | 2028-09-11      | Fixed         | 4.90%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4355                                                    | CUSIP: 31418DZV7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  11050396 | PA      | $8975293.18    | 0.02%             | 2051-06-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 953460                                                    | CUSIP: 31413RWV4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     13449 | PA      | $14062.51      | 0.00%             | 2037-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan International Cooperation Agency                                           | JAPAN INT'L COOP                                             | CUSIP: 47109LAF1<br>LEI: 254900XEIG78M2AJB031 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   3000000 | PA      | $2972140.79    | 0.01%             | 2027-05-25      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH                                             | CUSIP: 12189LBC4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    634000 | PA      | $498918.53     | 0.00%             | 2048-06-15      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Visa Inc                                                                         | VISA INC                                                     | CUSIP: 92826CBB7<br>LEI: 549300JZ4OKEHW3DPJ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $445299.92     | 0.00%             | 2036-02-12      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Datadog Inc                                                                      | DATADOG INC-A                                                | CUSIP: 23804L103<br>LEI: 549300F6JNO0KRPO1K63 | Long             | EC               | CORP              | US        |    184829 | NS      | $21819063.45   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sanmina Corp                                                                     | SANMINA CORP                                                 | CUSIP: 801056102<br>LEI: X5K24XLM8QYRXF00EB42 | Long             | EC               | CORP              | US        |     29231 | NS      | $3789506.84    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Artivion Inc                                                                     | ARTIVION INC                                                 | CUSIP: 228903100<br>LEI: 549300YTKV8DMSMG6K81 | Long             | EC               | CORP              | US        |     25476 | NS      | $932931.12     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810SA7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  26538000 | PA      | $19559335.31   | 0.03%             | 2048-02-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810RT7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  17893700 | PA      | $11658863.91   | 0.02%             | 2046-08-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| XMAX Inc                                                                         | XMAX INC                                                     | CUSIP: 66979P300<br>LEI: 529900567T0XT4YBUB80 | Long             | EC               | CORP              | US        |     18352 | NS      | $132868.48     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp              | TARGA RES PRTNRS                                             | CUSIP: 87612BBS0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $898885.44     | 0.00%             | 2031-02-01      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northrop Grumman Corp                                                            | NORTHROP GRUMMAN                                             | CUSIP: 666807CM2<br>LEI: RIMU48P07456QXSO0R61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $921672.69     | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                                               | CUSIP: 24422EXU8<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $684896.90     | 0.00%             | 2034-06-12      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-1511 A3                                               | CUSIP: 3137FLYK4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    950000 | PA      | $887694.16     | 0.00%             | 2034-03-25      | Fixed         | 3.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC                                             | CUSIP: 92343VFL3<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $438532.19     | 0.00%             | 2030-09-18      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wabash National Corp                                                             | WABASH NATIONAL                                              | CUSIP: 929566107<br>LEI: 5299004ZAWHQZI5XO485 | Long             | EC               | CORP              | US        |     21024 | NS      | $181226.88     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GLS6<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2400000 | PA      | $2475677.21    | 0.00%             | 2029-09-15      | Variable      | 5.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                                               | CUSIP: 548661DQ7<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1650000 | PA      | $1266160.13    | 0.00%             | 2047-05-03      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AEP Transmission Co LLC                                                          | AEP TRANSMISSION                                             | CUSIP: 00115AAF6<br>LEI: 549300X123Z1I0LA3Y84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $255777.36     | 0.00%             | 2046-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cigna Group/The                                                                  | CIGNA GROUP/THE                                              | CUSIP: 125523CW8<br>LEI: 549300VIWYMSIGT1U456 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $757304.87     | 0.00%             | 2054-02-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 729682                                                    | CUSIP: 3620AGUF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1371 | PA      | $1394.25       | 0.00%             | 2040-01-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                                                 | CUSIP: 06738ECD5<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1500000 | PA      | $1562451.00    | 0.00%             | 2028-11-02      | Variable      | 7.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7386                                                    | CUSIP: 3140XBF47<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1212666 | PA      | $1128394.99    | 0.00%             | 2049-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Co of Colorado                                                    | PUBLIC SERV COLO                                             | CUSIP: 744448DA6<br>LEI: 5BANEF6PGSEK0SNMQF44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $243250.66     | 0.00%             | 2054-05-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pilgrim's Pride Corp                                                             | PILGRIM'S PRIDE                                              | CUSIP: 72147KAJ7<br>LEI: 549300ZSLGV64ZL3HD75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $382980.77     | 0.00%             | 2031-04-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ACADIA Pharmaceuticals Inc                                                       | ACADIA PHARMACEU                                             | CUSIP: 004225108<br>LEI: 529900O3044NO0PEA039 | Long             | EC               | CORP              | US        |     72620 | NS      | $1616521.20    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| General Electric Co                                                              | GENERAL ELECTRIC                                             | CUSIP: 369604CA9<br>LEI: 3C7474T6CDKPR9K6YT90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4730000 | PA      | $4728037.99    | 0.01%             | 2036-01-29      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                                              | CUSIP: 126650EB2<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $767931.23     | 0.00%             | 2029-06-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC                                             | CUSIP: 92343VCQ5<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1964000 | PA      | $1868849.98    | 0.00%             | 2034-11-01      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CBP5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  52457000 | PA      | $49871033.57   | 0.08%             | 2028-02-29      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2019-BNK18                                                                  | BANK 2019-BN18 A4                                            | CUSIP: 065402BC2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    640000 | PA      | $616022.59     | 0.00%             | 2062-05-15      | Fixed         | 3.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC                                             | CUSIP: 969457BX7<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1100000 | PA      | $1045477.05    | 0.00%             | 2030-11-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 462737                                                    | CUSIP: 36208WBE2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       101 | PA      | $104.97        | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exelon Corp                                                                      | EXELON CO                                                    | CUSIP: 30161NBS9<br>LEI: 3SOUA6IRML7435B56G12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    404000 | PA      | $394392.27     | 0.00%             | 2055-03-15      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Optex Systems Holdings Inc                                                       | OPTEX SYSTEMS HO                                             | CUSIP: 68384X209<br>LEI: 549300033P679KEYZM56 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3264 | NS      | $43166.40      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                                              | CUSIP: 455780DM5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |    650000 | PA      | $647138.70     | 0.00%             | 2027-09-20      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONE Group Hospitality Inc/The                                                    | ONE GROUP HOSPIT                                             | CUSIP: 88338K103<br>LEI: 549300QFZD4IE5DEBE98 | Long             | EC               | CORP              | US        |     15411 | NS      | $27431.58      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Private Export Funding Corp                                                      | PRIVATE EXPT FDG                                             | CUSIP: 742651EC2<br>LEI: CYQE6SAYPFKNQJ6FMH60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $294584.41     | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                                               | CUSIP: 37045XEY8<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    775000 | PA      | $793243.03     | 0.00%             | 2031-06-18      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Booking Holdings Inc                                                             | PRICELINE GROUP                                              | CUSIP: 741503BC9<br>LEI: FXM8FAOHMYDIPD38UZ17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $642027.17     | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RBC Bearings Inc                                                                 | RBC BEARINGS INC                                             | CUSIP: 75524B104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     17813 | NS      | $9674596.56    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alibaba Group Holding Ltd                                                        | ALIBABA GROUP                                                | CUSIP: 01609WBA9<br>LEI: 5493001NTNQJDH60PM02 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    900000 | PA      | $573770.28     | 0.00%             | 2061-02-09      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS8405                                                    | CUSIP: 3138WJKT4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    249066 | PA      | $237553.25     | 0.00%             | 2031-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB5405                                                    | CUSIP: 3140QRAF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1327971 | PA      | $1286449.66    | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northrim BanCorp Inc                                                             | NORTHRIM BANCORP                                             | CUSIP: 666762109<br>LEI: 5493006X7RLLTZ3SG075 | Long             | EC               | CORP              | US        |     12760 | NS      | $291948.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Harley-Davidson Inc                                                              | HARLEY-DAVIDSON                                              | CUSIP: 412822AE8<br>LEI: ZDNAWZWXIKMWI51R2A08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $390111.62     | 0.00%             | 2045-07-28      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                              | BRIT COLUMBIA                                                | CUSIP: 110709AE2<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    500000 | PA      | $438923.48     | 0.00%             | 2031-01-29      | Fixed         | 1.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A95121                                                    | CUSIP: 312943VN0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     16900 | PA      | $16841.09      | 0.00%             | 2040-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Progress LLC                                                         | DUKE ENERGY PROG                                             | CUSIP: 26442UAV6<br>LEI: 0NIFZ782LS46WOC9QK20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1517000 | PA      | $1464513.83    | 0.00%             | 2055-03-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 890765                                                    | CUSIP: 31410LTW2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    939401 | PA      | $876176.22     | 0.00%             | 2046-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| X4 Pharmaceuticals Inc                                                           | X4 PHARMACEUTICA                                             | CUSIP: 98420X202<br>LEI: 549300R0UFVPXWP86U94 | Long             | EC               | CORP              | US        |     48782 | NS      | $201469.66     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Old National Bancorp/IN                                                          | OLD NATL BANCORP                                             | CUSIP: 680033107<br>LEI: 549300MMK90CL5KMVX16 | Long             | EC               | CORP              | US        |    197258 | NS      | $4359401.80    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7557                                                    | CUSIP: 3132DVME2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1558915 | PA      | $1519916.49    | 0.00%             | 2052-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Memorial Sloan-Kettering Cancer Center                                           | MEMORIAL SLOAN                                               | CUSIP: 586054AD0<br>LEI: 549300IZ71UAMEHWL382 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $162840.89     | 0.00%             | 2050-01-01      | Fixed         | 2.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5371                                                    | CUSIP: 3140X86H5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    285291 | PA      | $255905.95     | 0.00%             | 2050-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Financial Corp                                                       | CAPITAL ONE FINL                                             | CUSIP: 14040HDH5<br>LEI: ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    529000 | PA      | $542063.85     | 0.00%             | 2035-07-26      | Variable      | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coterra Energy Inc                                                               | COTERRA ENERGY                                               | CUSIP: 127097AN3<br>LEI: FCNMH6O7VWU7LHXMK351 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    835000 | PA      | $796317.38     | 0.00%             | 2055-02-15      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UDR Inc                                                                          | UDR INC                                                      | CUSIP: 90265EAQ3<br>LEI: P3CH2EG5X6Z1XWU1OO74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    240000 | PA      | $228875.30     | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alexandria Real Estate Equities Inc                                              | ALEXANDRIA REAL                                              | CUSIP: 015271AU3<br>LEI: MGCJBT4MKTQBVLNUIS88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    388000 | PA      | $389026.48     | 0.00%             | 2030-12-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2023-BNK46                                                                  | BANK 2023-BNK46 A4                                           | CUSIP: 06541DBH6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    500000 | PA      | $520130.95     | 0.00%             | 2056-08-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RQ0041                                                    | CUSIP: 3142J6BK8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2276440 | PA      | $2318878.88    | 0.00%             | 2055-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Roper Technologies Inc                                                           | ROPER TECHNOLOGI                                             | CUSIP: 776743AG1<br>LEI: 54930003T4SXCIWVXY35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $448738.59     | 0.00%             | 2029-09-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FedEx Corp                                                                       | FEDEX CORP                                                   | CUSIP: 31428XDU7<br>LEI: 549300E707U7WNPZN687 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    810000 | PA      | $617114.56     | 0.00%             | 2048-02-15      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2272                                                    | CUSIP: 36179QQZ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     29497 | PA      | $29027.98      | 0.00%             | 2029-10-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4154                                                    | CUSIP: 3140X7TL3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    314815 | PA      | $258683.43     | 0.00%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                                               | CUSIP: 91087BBE9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   3202000 | PA      | $3235895.65    | 0.01%             | 2032-07-02      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CJW2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  52413000 | PA      | $52650496.41   | 0.09%             | 2029-01-31      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ConocoPhillips Co                                                                | CONOCOPHIL CO                                                | CUSIP: 20826FBL9<br>LEI: 6VJJ5GQWIRDQ06DUXG89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2150000 | PA      | $2159074.35    | 0.00%             | 2035-01-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tennessee Valley Authority                                                       | TENN VALLEY AUTH                                             | CUSIP: 880591EZ1<br>LEI: 549300HE1ISW43LNKM54 | Long             | DBT              | USGA              | US        |   1525000 | PA      | $1523863.88    | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Puget Sound Energy Inc                                                           | PUGET SOUND ENRG                                             | CUSIP: 745332CG9<br>LEI: 8MNFJR7KOMBQ7X62LK44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1050000 | PA      | $844973.21     | 0.00%             | 2045-05-20      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| M-Tron Industries Inc                                                            | M-TRON INDUSTRIE (RIGHTS MAR 2026)                           | CUSIP: 55380K133<br>LEI: 529900ECYL9SLLCSE931 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1581 | NS      | $3320.10       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ERP Operating LP                                                                 | ERP OPERATING LP                                             | CUSIP: 26884ABB8<br>LEI: DX5HQV5MLU50FEWZ5072 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $518730.13     | 0.00%             | 2044-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Workday Inc                                                                      | WORKDAY INC                                                  | CUSIP: 98138HAG6<br>LEI: 549300J0DYC0N31V7G13 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1100000 | PA      | $1090199.62    | 0.00%             | 2027-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Inc                                                                       | PFIZER INC                                                   | CUSIP: 717081FG3<br>LEI: 765LHXWGK1KXCLTFYQ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $416445.64     | 0.00%             | 2055-11-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gentex Corp                                                                      | GENTEX CORP                                                  | CUSIP: 371901109<br>LEI: 549300S3UD8XV1MN0287 | Long             | EC               | CORP              | US        |    121856 | NS      | $2662553.60    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ANI Pharmaceuticals Inc                                                          | ANI PHARMACEUTIC                                             | CUSIP: 00182C103<br>LEI: 5493000T6CXTND40YH31 | Long             | EC               | CORP              | US        |     10950 | NS      | $842055.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Chubb INA Holdings LLC                                                           | CHUBB INA HLDGS                                              | CUSIP: 00440EAQ0<br>LEI: CZCBJZWDMLTHWJDXU843 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $189090.94     | 0.00%             | 2043-03-13      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 735215                                                    | CUSIP: 31402QYL9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      7814 | PA      | $8226.00       | 0.00%             | 2034-10-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Meta Materials Inc                                                               | NEXT BRIDGE HYDROCARBONS                                     | CUSIP: 629999590<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     47692 | NS      | $0.48          | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: —       |
| Macy's Inc                                                                       | MACY'S INC                                                   | CUSIP: 55616P104<br>LEI: 529900NZQ81TIOW3CW52 | Long             | EC               | CORP              | US        |    141769 | NS      | $2564601.21    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DTE Electric Co                                                                  | DTE ELECTRIC CO                                              | CUSIP: 23338VBB1<br>LEI: 9N0FWODEJVKHC2DYLO03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    323000 | PA      | $316957.65     | 0.00%             | 2036-03-01      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                                                    | CUSIP: 031162DP2<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3475000 | PA      | $3526286.73    | 0.01%             | 2028-03-02      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZT0531                                                    | CUSIP: 3132ACSU5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1654119 | PA      | $1546924.07    | 0.00%             | 2047-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| World Omni Auto Receivables Trust 2023-A                                         | WOART 2023-A A3                                              | CUSIP: 98164JAD6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     86042 | PA      | $86190.47      | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 4.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                                                  | CUSIP: 68389XCZ6<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    954000 | PA      | $937914.70     | 0.00%             | 2032-02-03      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                                                   | CUSIP: 458140BL3<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $528113.55     | 0.00%             | 2040-03-25      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| StandardAero Inc                                                                 | STANDARDAERO INC                                             | CUSIP: 85423L103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     94436 | NS      | $2439281.88    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| KLA Corp                                                                         | KLA  CORP                                                    | CUSIP: 482480AP5<br>LEI: 549300H0BF5JCG96TJ81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $744119.81     | 0.00%             | 2034-02-01      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4653                                                    | CUSIP: 36179TE27<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    712789 | PA      | $680722.60     | 0.00%             | 2047-08-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of Michigan                                                           | UNIV OF MICHIGAN-B                                           | CUSIP: 914455UK4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    475000 | PA      | $344418.84     | 0.00%             | 2052-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Indiana LLC                                                          | DUKE ENERGY IND                                              | CUSIP: 26443TAF3<br>LEI: 6URPHM2EAWGJ2C6ISB97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50040.95      | 0.00%             | 2055-05-15      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PBX3<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1785000 | PA      | $1572899.68    | 0.00%             | 2032-02-04      | Variable      | 1.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Missouri Bancorp Inc                                                    | SOUTHERN MISSOUR                                             | CUSIP: 843380106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      5076 | NS      | $324559.44     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Costco Wholesale Corp                                                            | COSTCO COMPANIES                                             | CUSIP: 22160KAM7<br>LEI: 29DX7H14B9S6O3FD6V18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $594540.85     | 0.00%             | 2027-05-18      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08716                                                    | CUSIP: 3128MJYN4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    194231 | PA      | $181076.03     | 0.00%             | 2046-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Board of Regents of the University of Texas System                               | UNIV OF TEXAS SYS BRD                                        | CUSIP: 91514AGU3<br>LEI: TEHUYFNKZR6XVWLGEU86 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    200000 | PA      | $148330.22     | 0.00%             | 2047-08-15      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB0538                                                    | CUSIP: 3132CWS39<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    475939 | PA      | $451257.26     | 0.00%             | 2036-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Holdings USA Inc                                                       | SANTANDER HOLD                                               | CUSIP: 80282KBJ4<br>LEI: 549300SMVCQN2P0O6I58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $619662.03     | 0.00%             | 2030-01-09      | Variable      | 6.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8346                                                    | CUSIP: 36179XHX7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   5119661 | PA      | $4829744.38    | 0.01%             | 2052-10-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stock Yards Bancorp Inc                                                          | STOCK YARDS BANC                                             | CUSIP: 861025104<br>LEI: 549300YERP9H5TDIQW16 | Long             | EC               | CORP              | US        |     14234 | NS      | $943571.86     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GCT Semiconductor Holding Inc                                                    | GCT SEMICONDUCTO                                             | CUSIP: 36170N107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     33557 | NS      | $38254.98      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Capital Bancorp Inc                                                              | CAPITAL BANCORP                                              | CUSIP: 139737100<br>LEI: 549300LQKYGWQ7VP0C75 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5836 | NS      | $173562.64     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Vontier Corp                                                                     | VONTIER CORP                                                 | CUSIP: 928881101<br>LEI: 549300VVSQLG4P5K4639 | Long             | EC               | CORP              | US        |     79579 | NS      | $2822667.13    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Global Payments Inc                                                              | GLOBAL PAY INC                                               | CUSIP: 37940XAH5<br>LEI: 549300NOMHGVQBX6S778 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $701248.24     | 0.00%             | 2031-11-15      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL0769                                                    | CUSIP: 3138EG2B9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    164636 | PA      | $163807.50     | 0.00%             | 2041-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New York and Presbyterian Hospital/The                                           | NY & PRES HOSP                                               | CUSIP: 649322AJ3<br>LEI: 19EOSPKL8HML7MY3UE63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $193796.62     | 0.00%             | 2060-08-01      | Fixed         | 2.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SWK Holdings Corp                                                                | SWK HOLDINGS                                                 | CUSIP: 78501P203<br>LEI: 549300DZ1K2KDX5Q7G55 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2884 | NS      | $49056.84      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                                              | CUSIP: 86562MCE8<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    750000 | PA      | $653295.97     | 0.00%             | 2031-01-12      | Fixed         | 1.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 553495                                                    | CUSIP: 36213F3C5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     13237 | PA      | $13605.62      | 0.00%             | 2032-02-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| eBay Inc                                                                         | EBAY INC                                                     | CUSIP: 278642AZ6<br>LEI: OML71K8X303XQONU6T67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    925000 | PA      | $652036.86     | 0.00%             | 2051-05-10      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A97473                                                    | CUSIP: 312946JS6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    133269 | PA      | $132822.91     | 0.00%             | 2041-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA4174                                                    | CUSIP: 3140QBT81<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     70002 | PA      | $66702.64      | 0.00%             | 2049-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LPL Holdings Inc                                                                 | LPL HOLDINGS INC                                             | CUSIP: 50212YAM6<br>LEI: 549300Z5YF8CCRMYUL26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $495824.84     | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carlyle Secured Lending Inc                                                      | CARLYLE SECURED                                              | CUSIP: 872280AA0<br>LEI: 5493003POT0JT6WD1D83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $148754.31     | 0.00%             | 2030-02-18      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810UF3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  32412000 | PA      | $31378867.50   | 0.05%             | 2044-11-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS4653                                                    | CUSIP: 3140XLE38<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2591236 | PA      | $2616952.61    | 0.00%             | 2053-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Everspin Technologies Inc                                                        | EVERSPIN TECHNOL                                             | CUSIP: 30041T104<br>LEI: 549300MNDRV7X6PEDF15 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8413 | NS      | $73950.27      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Rush Enterprises Inc                                                             | RUSH ENTER-CL A                                              | CUSIP: 781846209<br>LEI: 529900V3XHTN7A6DFT17 | Long             | EC               | CORP              | US        |     38746 | NS      | $2561498.06    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ3998                                                    | CUSIP: 3142GUNQ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1414202 | PA      | $1439174.80    | 0.00%             | 2055-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5622                                                    | CUSIP: 31418FG84<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3935159 | PA      | $3932221.03    | 0.01%             | 2045-02-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8648                                                    | CUSIP: 36179XTD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   3425436 | PA      | $3479416.85    | 0.01%             | 2053-02-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Catholic Health Services of Long Island Obligated Group                          | CATHOLIC HEALTH                                              | CUSIP: 14918AAD1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $340551.93     | 0.00%             | 2050-07-01      | Fixed         | 3.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Maui Land & Pineapple Co Inc                                                     | MAUI LAND & PINE                                             | CUSIP: 577345101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3612 | NS      | $55588.68      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9486                                                    | CUSIP: 36179YRF3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   5741522 | PA      | $5553916.32    | 0.01%             | 2054-02-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GMM8<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1600000 | PA      | $1630929.14    | 0.00%             | 2036-01-24      | Variable      | 5.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hawthorn Bancshares Inc                                                          | HAWTHORN BANCSHA                                             | CUSIP: 420476103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2737 | NS      | $92209.53      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3831                                                    | CUSIP: 31418DHH8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    572709 | PA      | $538954.77     | 0.00%             | 2039-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 778794                                                    | CUSIP: 36176W7F2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    523241 | PA      | $493455.76     | 0.00%             | 2042-01-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                                              | CUSIP: 842400JC8<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1325000 | PA      | $1343437.37    | 0.00%             | 2029-06-01      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS3651                                                    | CUSIP: 3138WDBV2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     76234 | PA      | $75620.46      | 0.00%             | 2044-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of New York Mellon Corp/The                                                 | BANK OF NY MELLO                                             | CUSIP: 06406RCJ4<br>LEI: WFLLPEPC7FZXENRZV188 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $253220.80     | 0.00%             | 2036-06-06      | Variable      | 5.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amerant Bancorp Inc                                                              | AMERANT BANCORP                                              | CUSIP: 023576101<br>LEI: 54930071V6LIG79MTL10 | Long             | EC               | CORP              | US        |     24085 | NS      | $530833.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                                              | CUSIP: 58013MFH2<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $741874.53     | 0.00%             | 2048-09-01      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                                              | CUSIP: 842400HD8<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $446432.85     | 0.00%             | 2031-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Avista Corp                                                                      | AVISTA CORP                                                  | CUSIP: 05379BAQ0<br>LEI: Q0IK63NITJD6RJ47SW96 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $241873.14     | 0.00%             | 2048-06-01      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA2315                                                    | CUSIP: 3140W2SD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3319348 | PA      | $3393314.21    | 0.01%             | 2055-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC                                             | CUSIP: 88339WAC0<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $751466.40     | 0.00%             | 2034-03-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 809924                                                    | CUSIP: 31406GYV5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     57726 | PA      | $59392.02      | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC                                             | CUSIP: 92343VCK8<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1830000 | PA      | $1595013.69    | 0.00%             | 2046-08-21      | Fixed         | 4.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PG&E Corp                                                                        | PG&E CORP                                                    | CUSIP: 69331C108<br>LEI: 8YQ2GSDWYZXO2EDN3511 | Long             | EC               | CORP              | US        |   1205217 | NS      | $21175662.69   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                                                    | CUSIP: 031162CY4<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2776000 | PA      | $1635778.19    | 0.00%             | 2053-09-01      | Fixed         | 2.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Clene Inc                                                                        | CLENE INC                                                    | CUSIP: 185634201<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      7267 | NS      | $35826.31      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                                              | CUSIP: 126650CN8<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4100000 | PA      | $3606849.90    | 0.01%             | 2045-07-20      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AQ5185                                                    | CUSIP: 3138MLXP4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     20246 | PA      | $20000.54      | 0.00%             | 2027-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Private Credit Corp                                                | GOLDMAN                                                      | CUSIP: 38152BAE1<br>LEI: 549300TD27G6372IYJ65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    345000 | PA      | $339138.63     | 0.00%             | 2029-01-31      | Fixed         | 5.38%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2023-C22                                                    | BBCMS 2023-C22 AS                                            | CUSIP: 05554FAF2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $109589.83     | 0.00%             | 2056-11-15      | Variable      | 7.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2017-M14 A2                                              | CUSIP: 3136AY2H5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    235587 | PA      | $230834.12     | 0.00%             | 2027-11-25      | Variable      | 2.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NIKE Inc                                                                         | NIKE INC                                                     | CUSIP: 654106AK9<br>LEI: 787RXPR0UX0O0XUXPZ81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1809000 | PA      | $1709045.61    | 0.00%             | 2030-03-27      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| First Guaranty Bancshares Inc                                                    | FIRST GUARANTY B                                             | CUSIP: 32043P106<br>LEI: 549300600XNPWN48W622 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4784 | NS      | $38846.08      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN AD3159                                                    | CUSIP: 36180EQL2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    135840 | PA      | $124641.80     | 0.00%             | 2043-06-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allina Health System                                                             | ALLINA HEALTH                                                | CUSIP: 01959LAC6<br>LEI: 5493001V00JCD7SQ0G44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $250025.89     | 0.00%             | 2049-04-15      | Fixed         | 3.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Evolv Technologies Holdings Inc                                                  | EVOLV TECHNOLOGI                                             | CUSIP: 30049H102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     95582 | NS      | $578271.10     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| City of New York NY                                                              | NEW YORK-B-1                                                 | CUSIP: 64966Q7G9<br>LEI: 549300ABYZD2SFD5JB29 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    200000 | PA      | $202947.60     | 0.00%             | 2053-10-01      | Fixed         | 5.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QE6394                                                    | CUSIP: 3133BGC71<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    409703 | PA      | $406765.56     | 0.00%             | 2052-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C40                                   | WFCM 2017-C40 A4                                             | CUSIP: 95000YAY1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    600000 | PA      | $591504.90     | 0.00%             | 2050-10-15      | Fixed         | 3.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 82405                                                     | CUSIP: 36225EU75<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      2830 | PA      | $2886.29       | 0.00%             | 2039-10-20      | Floating      | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5880                                                    | CUSIP: 31418FRA7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2552478 | PA      | $2600063.25    | 0.00%             | 2055-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NCR Voyix Corp                                                                   | NCR VOYIX CORP                                               | CUSIP: 62886E108<br>LEI: 549300YKTY8JX1DV2R67 | Long             | EC               | CORP              | US        |     79101 | NS      | $500709.33     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1601                                                    | CUSIP: 36179NX60<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    576671 | PA      | $555101.84     | 0.00%             | 2044-01-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM6339                                                    | CUSIP: 3140XABH4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    746167 | PA      | $691066.35     | 0.00%             | 2036-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5613                                                    | CUSIP: 31418FGX9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4837276 | PA      | $4773198.26    | 0.01%             | 2055-02-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QD9791                                                    | CUSIP: 3133B72Y3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     77998 | PA      | $63058.56      | 0.00%             | 2052-04-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| QuinStreet Inc                                                                   | QUINSTREET INC                                               | CUSIP: 74874Q100<br>LEI: 549300TP8MFBFPOS4Y78 | Long             | EC               | CORP              | US        |     31413 | NS      | $377270.13     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4182                                                    | CUSIP: 31418DUG5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  13563479 | PA      | $11041887.25   | 0.02%             | 2050-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Target Corp                                                                      | TARGET CORP                                                  | CUSIP: 87612E106<br>LEI: 8WDDFXB5T1Z6J0XC1L66 | Long             | EC               | CORP              | US        |    254919 | NS      | $30896182.80   | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 736666                                                    | CUSIP: 3620AQMP5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    191491 | PA      | $190401.10     | 0.00%             | 2040-04-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Valmont Industries Inc                                                           | VALMONT INDS                                                 | CUSIP: 920253101<br>LEI: 5493009ZGZJJ8F77JN08 | Long             | EC               | CORP              | US        |     10446 | NS      | $4173908.22    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| QuantumScape Corp                                                                | QUANTUMSCAPE COR                                             | CUSIP: 74767V109<br>LEI: 529900JQVOM1M73BJE28 | Long             | EC               | CORP              | US        |    258675 | NS      | $1650346.50    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Commonwealth Edison Co                                                           | COMMONWEALTH EDI                                             | CUSIP: 202795JK7<br>LEI: D8YOXB8L2ZDC8P7Q0771 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $270364.28     | 0.00%             | 2027-08-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS5355                                                    | CUSIP: 3138WE5R6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    238587 | PA      | $232031.54     | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                                              | CUSIP: 345397G56<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201765.64     | 0.00%             | 2035-02-07      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Illinois Tool Works Inc                                                          | ILLINOIS TOOL WK                                             | CUSIP: 452308AR0<br>LEI: 76NA4I14SZCFAYMNSV04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1545000 | PA      | $1287650.45    | 0.00%             | 2042-09-01      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 794887                                                    | CUSIP: 31405PCY4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     15876 | PA      | $16340.00      | 0.00%             | 2034-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                                               | CUSIP: 045167EJ8<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   1600000 | PA      | $1573508.04    | 0.00%             | 2028-09-26      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Insteel Industries Inc                                                           | INSTEEL INDS                                                 | CUSIP: 45774W108<br>LEI: 52990026LKY4MOX3L174 | Long             | EC               | CORP              | US        |     10851 | NS      | $364702.11     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2025-1                        | GMCAR 2025-1 A3                                              | CUSIP: 362955AD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    300000 | PA      | $301658.76     | 0.00%             | 2029-12-17      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Co                                                                | GENERAL MOTORS C                                             | CUSIP: 37045VAY6<br>LEI: 54930070NSV60J38I987 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $510825.93     | 0.00%             | 2029-10-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                                               | CUSIP: 606822DG6<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   2400000 | PA      | $2438985.80    | 0.00%             | 2031-01-16      | Variable      | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                                              | CUSIP: 58013MEV2<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    925000 | PA      | $797252.02     | 0.00%             | 2045-05-26      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Purple Innovation Inc                                                            | PURPLE INNOVATIO                                             | CUSIP: 74640Y106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     44393 | NS      | $29352.65      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0308                                                    | CUSIP: 3618N5KW8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   4864107 | PA      | $4896677.69    | 0.01%             | 2055-04-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lear Corp                                                                        | LEAR CORP                                                    | CUSIP: 521865BC8<br>LEI: 549300UPNBTXA1SYTQ33 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $441991.71     | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Interstate Power and Light Co                                                    | INTERSTATE P&L                                               | CUSIP: 461070AQ7<br>LEI: EF9UQIIO4KY2BWOK3P26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    240000 | PA      | $234743.19     | 0.00%             | 2029-04-01      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| aTyr Pharma Inc                                                                  | ATYR PHARMA INC                                              | CUSIP: 002120202<br>LEI: 529900ENQUXMC5EBKO36 | Long             | EC               | CORP              | US        |     56846 | NS      | $44339.88      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Revvity Inc                                                                      | REVVITY INC                                                  | CUSIP: 714046AH2<br>LEI: 549300IKL1SDPFI7N655 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $450162.74     | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2023-5                                    | SDART 2023-5 A3                                              | CUSIP: 80286PAC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     25060 | PA      | $25075.98      | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 6.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AI1170                                                    | CUSIP: 3138AEJQ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     34766 | PA      | $35305.24      | 0.00%             | 2041-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chubb INA Holdings LLC                                                           | CHUBB INA HLDGS                                              | CUSIP: 00440EAH0<br>LEI: CZCBJZWDMLTHWJDXU843 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    180000 | PA      | $202207.93     | 0.00%             | 2036-05-15      | Fixed         | 6.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ensign Group Inc/The                                                             | ENSIGN GROUP INC                                             | CUSIP: 29358P101<br>LEI: 5493003K4HEEA8Q0BC72 | Long             | EC               | CORP              | US        |     32716 | NS      | $6592274.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                                                   | CUSIP: 00287YBX6<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   5600000 | PA      | $5390916.24    | 0.01%             | 2029-11-21      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNH Industrial Capital LLC                                                       | CNH INDUSTRIAL                                               | CUSIP: 12592BAV6<br>LEI: 549300PNSJ5B81UMVO28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $740885.24     | 0.00%             | 2030-10-16      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arizona Public Service Co                                                        | ARIZONA PUB SERV                                             | CUSIP: 040555DJ0<br>LEI: YG6VT0TPHRH4TFVAQV64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $838012.97     | 0.00%             | 2055-08-15      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Procter & Gamble Co/The                                                          | PROCTER & GAMBLE                                             | CUSIP: 742718FZ7<br>LEI: 2572IBTT8CCZW6AU4141 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2200000 | PA      | $2202916.54    | 0.00%             | 2028-01-26      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nomura Holdings Inc                                                              | NOMURA HOLDINGS                                              | CUSIP: 65535HCB3<br>LEI: 549300B3CEAHYG7K8164 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   1175000 | PA      | $1182026.55    | 0.00%             | 2035-06-29      | Fixed         | 5.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 604734                                                    | CUSIP: 36200MY72<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1073 | PA      | $1080.52       | 0.00%             | 2033-10-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AutoZone Inc                                                                     | AUTOZONE INC                                                 | CUSIP: 053332BH4<br>LEI: GA3JGKJ41LJKXDN23E90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $326667.94     | 0.00%             | 2033-11-01      | Fixed         | 6.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue            | UNIV OF CA REGENTS-Q                                         | CUSIP: 913366KV1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    250000 | PA      | $246014.43     | 0.00%             | 2032-05-15      | Fixed         | 4.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Analog Devices Inc                                                               | ANALOG DEVICES                                               | CUSIP: 032654AV7<br>LEI: GYVOE5EZ4GDAVTU4CQ61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $793823.88     | 0.00%             | 2031-10-01      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                                              | CUSIP: 86562MCB4<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   1300000 | PA      | $1169926.09    | 0.00%             | 2030-07-08      | Fixed         | 2.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT                                             | CUSIP: 161175CR3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1556317.65    | 0.00%             | 2034-06-01      | Fixed         | 6.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                                               | CUSIP: 548661EQ6<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    104000 | PA      | $105219.70     | 0.00%             | 2033-07-01      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3592                                                    | CUSIP: 3132DQ7D2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1564459 | PA      | $1583587.25    | 0.00%             | 2053-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PPG Industries Inc                                                               | PPG INDS INC                                                 | CUSIP: 693506107<br>LEI: 549300BKPEP01R3V6C59 | Long             | EC               | CORP              | US        |    125833 | NS      | $13449031.04   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ross Stores Inc                                                                  | ROSS STORES INC                                              | CUSIP: 778296AG8<br>LEI: 549300ENZFLPGRDFZQ60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $350829.83     | 0.00%             | 2031-04-15      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Paper Co                                                           | INTL PAPER CO                                                | CUSIP: 460146CQ4<br>LEI: 824LMFJDH41EY779Q875 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    560000 | PA      | $440970.18     | 0.00%             | 2047-08-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Electric Co                                                                | UNION ELECTRIC                                               | CUSIP: 906548CY6<br>LEI: QMPJLLDULY5C1M8PNY21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $914779.88     | 0.00%             | 2034-04-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| J M Smucker Co/The                                                               | JM SMUCKER CO                                                | CUSIP: 832696AP3<br>LEI: 5493000WDH6A0LHDJD55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $81594.86      | 0.00%             | 2045-03-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL1779                                                    | CUSIP: 3138EH6R8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     37391 | PA      | $38393.38      | 0.00%             | 2038-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dollar General Corp                                                              | DOLLAR GENERAL                                               | CUSIP: 256677AP0<br>LEI: OPX52SQVOZI8IVSWYU66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1011727.66    | 0.00%             | 2033-07-05      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PFK3<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1745000 | PA      | $1681826.04    | 0.00%             | 2044-07-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC                                             | CUSIP: 694308KP1<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $739671.03     | 0.00%             | 2034-03-15      | Fixed         | 6.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carmax Auto Owner Trust 2024-3                                                   | CARMX 2024-3 A4                                              | CUSIP: 14319GAE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    400000 | PA      | $405026.04     | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New York and Presbyterian Hospital/The                                           | NY & PRES HOSP                                               | CUSIP: 649322AD6<br>LEI: 19EOSPKL8HML7MY3UE63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $329416.46     | 0.00%             | 2056-08-01      | Fixed         | 4.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Terawulf Inc                                                                     | TERAWULF INC                                                 | CUSIP: 88080T104<br>LEI: 254900CVMW1SX2T78A64 | Long             | EC               | CORP              | US        |    200513 | NS      | $2893402.59    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BN3956                                                    | CUSIP: 3140JLME1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    123955 | PA      | $118035.08     | 0.00%             | 2049-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB8341                                                    | CUSIP: 3140QUHT6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    988694 | PA      | $1030067.06    | 0.00%             | 2054-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AH1190                                                    | CUSIP: 3138A2KC2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    175208 | PA      | $170934.20     | 0.00%             | 2041-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO Mortgage Trust                                                               | BMO 2025-C11 A5                                              | CUSIP: 05613XAC9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    500000 | PA      | $520580.05     | 0.00%             | 2058-02-15      | Fixed         | 5.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QK0391                                                    | CUSIP: 3133D3NG6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    307186 | PA      | $270717.51     | 0.00%             | 2040-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toll Brothers Finance Corp                                                       | TOLL BR FIN CORP                                             | CUSIP: 88947EAT7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $747203.39     | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                                                 | CUSIP: 11135FBA8<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2950000 | PA      | $2982085.90    | 0.01%             | 2029-04-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C22                                         | WFRBS 2014-C22 B                                             | CUSIP: 92890KBF1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $93185.35      | 0.00%             | 2057-09-15      | Variable      | 4.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AutoZone Inc                                                                     | AUTOZONE INC                                                 | CUSIP: 053332BJ0<br>LEI: GA3JGKJ41LJKXDN23E90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $406711.45     | 0.00%             | 2029-07-15      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8070                                                    | CUSIP: 3132D56F4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    519147 | PA      | $490577.61     | 0.00%             | 2035-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mohawk Industries Inc                                                            | MOHAWK INDUST                                                | CUSIP: 608190AM6<br>LEI: 549300JI1115MG3Q6322 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $514243.93     | 0.00%             | 2028-09-18      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sixth Street Lending Partners                                                    | SIXTH STREET LEN                                             | CUSIP: 829932AD4<br>LEI: 549300S9P1HMDERGCR64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1476201.10    | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp                                           | FED FARM CREDIT                                              | CUSIP: 3133ER4Q1<br>LEI: 254900C5LP6DN9OP9V83 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |    250000 | PA      | $251745.50     | 0.00%             | 2028-02-24      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Simpson Manufacturing Co Inc                                                     | SIMPSON MFG                                                  | CUSIP: 829073105<br>LEI: 529900EJUNNL15LZ8056 | Long             | EC               | CORP              | US        |     23379 | NS      | $4012303.98    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 518024                                                    | CUSIP: 36211NPH5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1185 | PA      | $1207.76       | 0.00%             | 2029-11-15      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novusterra Inc                                                                   | NOVUSTERRA INC                                               | CUSIP: 67012E104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2191 | NS      | $0.02          | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Xenia Hotels & Resorts Inc                                                       | XENIA HOTELS & R                                             | CUSIP: 984017103<br>LEI: 54930075IWIPHF5IQL62 | Long             | EC               | CORP              | US        |     51463 | NS      | $763196.29     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Southern Co/The                                                                  | SOUTHERN CO                                                  | CUSIP: 842587EB9<br>LEI: 549300FC3G3YU2FBZD92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1519000 | PA      | $1558909.22    | 0.00%             | 2055-03-15      | Variable      | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3800                                                    | CUSIP: 31418DGJ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    431125 | PA      | $405715.09     | 0.00%             | 2039-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB1977                                                    | CUSIP: 3140QMFT6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1774316 | PA      | $1632202.83    | 0.00%             | 2036-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB2839                                                    | CUSIP: 3140QNEM0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1344168 | PA      | $1098893.61    | 0.00%             | 2052-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Multi-Asset Execution Trust                                          | COMET 2025-A1 A                                              | CUSIP: 14041NGF2<br>LEI: R42WS16M9R97TJJKGU15 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |   1301000 | PA      | $1293136.11    | 0.00%             | 2030-09-15      | Fixed         | 3.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Evergy Kansas Central Inc                                                        | WESTAR ENERGY                                                | CUSIP: 95709TAP5<br>LEI: J75GNWGEO73W89ZV3S44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $420110.73     | 0.00%             | 2027-04-01      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp                               | PLAINS ALL AMER                                              | CUSIP: 72650RBA9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $449495.33     | 0.00%             | 2042-06-01      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Churchill Downs Inc                                                              | CHURCHILL DOWNS                                              | CUSIP: 171484108<br>LEI: 529900FODTBQC8MIS994 | Long             | EC               | CORP              | US        |     33376 | NS      | $2998166.08    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| C4 Therapeutics Inc                                                              | C4 THERAPEUTICS                                              | CUSIP: 12529R107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     45085 | NS      | $118573.55     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Georgia Power Co                                                                 | GEORGIA POWER                                                | CUSIP: 373334KR1<br>LEI: D981X4Z4RWS7PDMJUZ03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    603000 | PA      | $550189.46     | 0.00%             | 2052-05-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Advocate Health & Hospitals Corp                                                 | ADVOCATE HEALTH                                              | CUSIP: 007589AE4<br>LEI: 549300AEHU3PPOUCIL87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $195261.67     | 0.00%             | 2050-06-15      | Fixed         | 3.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern Trust Corp                                                              | NORTHERN TRST CO                                             | CUSIP: 665859AT1<br>LEI: 549300GLF98S992BC502 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $322536.16     | 0.00%             | 2028-08-03      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4920                                                    | CUSIP: 31418EPE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2004351 | PA      | $2053304.95    | 0.00%             | 2053-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                                              | CUSIP: 036752AX1<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $501934.62     | 0.00%             | 2052-10-15      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C04247                                                    | CUSIP: 31292LWG6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    203662 | PA      | $187465.29     | 0.00%             | 2042-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ4544                                                    | CUSIP: 3142GVBN0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3602642 | PA      | $3715963.84    | 0.01%             | 2055-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZT2087                                                    | CUSIP: 3132AEJ80<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    195736 | PA      | $186326.61     | 0.00%             | 2049-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Flowers Foods Inc                                                                | FLOWERS FOODS                                                | CUSIP: 343498AC5<br>LEI: 7YNCQQNDK8FBM9BBTK25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $846233.40     | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810QA9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   6398000 | PA      | $5767447.09    | 0.01%             | 2039-02-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS2620                                                    | CUSIP: 3140XH4E4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1380870 | PA      | $1375955.38    | 0.00%             | 2052-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                                              | CUSIP: 748148SE4<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |   1225000 | PA      | $1230229.83    | 0.00%             | 2033-09-08      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K068 A2                                                 | CUSIP: 3137FBBX3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    500000 | PA      | $494334.80     | 0.00%             | 2027-08-25      | Fixed         | 3.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K543 A2                                                 | CUSIP: 3137HMC65<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    250000 | PA      | $250706.93     | 0.00%             | 2030-06-25      | Variable      | 4.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GJZ3<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   6000000 | PA      | $5706217.21    | 0.01%             | 2029-06-14      | Variable      | 2.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwest Airlines Co                                                            | SOUTHWEST AIR                                                | CUSIP: 844741BM9<br>LEI: UDTZ87G0STFETI6HGH41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $398867.92     | 0.00%             | 2035-11-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A26751                                                    | CUSIP: 31297EQC3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     13349 | PA      | $13749.51      | 0.00%             | 2034-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                                              | CUSIP: 478160BU7<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    825000 | PA      | $752345.98     | 0.00%             | 2036-03-01      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS AG/London                                                                    | UBS AG LONDON                                                | CUSIP: 902674A26<br>LEI: BFM8T61CT2L1QCEMIK50 | Long             | DBT              | CORP              | CH        |    850000 | PA      | $708462.24     | 0.00%             | 2048-06-26      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Horace Mann Educators Corp                                                       | HORACE MANN EDUC                                             | CUSIP: 440327104<br>LEI: 254900G5YAV3A2YK8T32 | Long             | EC               | CORP              | US        |     23395 | NS      | $998498.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Duke Energy Ohio Inc                                                             | DUKE ENERGY OHIO                                             | CUSIP: 26442EAJ9<br>LEI: L6KC0HABGHNFU1Z6QY21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $511390.69     | 0.00%             | 2033-04-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corebridge Financial Inc                                                         | COREBRIDGE FIN                                               | CUSIP: 21871XAS8<br>LEI: 549300XY1661QCIA7J65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2300000 | PA      | $2358982.04    | 0.00%             | 2034-01-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Private Credit Corp                                                | GOLDMAN                                                      | CUSIP: 38152BAC5<br>LEI: 549300TD27G6372IYJ65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $617828.10     | 0.00%             | 2030-05-06      | Fixed         | 6.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of New York Mellon Corp/The                                                 | BANK OF NY MELLO                                             | CUSIP: 06406RCG0<br>LEI: WFLLPEPC7FZXENRZV188 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    423000 | PA      | $418811.22     | 0.00%             | 2030-01-22      | Variable      | 4.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4945                                                      | CUSIP: 36202FP67<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    651193 | PA      | $630404.23     | 0.00%             | 2041-02-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Newmont Corp                                                                     | NEWMONT GOLDCORP                                             | CUSIP: 651639AW6<br>LEI: 549300VSP3RIX7FGDZ51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    725000 | PA      | $767444.86     | 0.00%             | 2035-04-01      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K092 A2                                                 | CUSIP: 3137FLYV0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    975000 | PA      | $952020.13     | 0.00%             | 2029-04-25      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4693                                                    | CUSIP: 3132DSGA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1654697 | PA      | $1714794.45    | 0.00%             | 2054-01-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                                                 | CUSIP: 06738ECA1<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    845000 | PA      | $867403.41     | 0.00%             | 2033-08-09      | Variable      | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blue Owl Capital Inc                                                             | BLUE OWL CAPITAL                                             | CUSIP: 09581B103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    374282 | NS      | $3417194.66    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Amphenol Corp                                                                    | AMPHENOL CORP                                                | CUSIP: 032095AN1<br>LEI: 549300D3L3G0R4U4VT04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1007266.58    | 0.00%             | 2027-04-05      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Minerva Neurosciences Inc                                                        | MINERVA NEUROSCI                                             | CUSIP: 603380205<br>LEI: 54930017PANCHC5LYH79 | Long             | EC               | CORP              | US        |     23025 | NS      | $138725.63     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Deere & Co                                                                       | DEERE & CO                                                   | CUSIP: 244199BK0<br>LEI: PWFTNG3EI0Y73OXWDH08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $496238.91     | 0.00%             | 2050-04-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Perimeter Solutions Inc                                                          | PERIMETER SOLUTIONS SA                                       | CUSIP: 71385M107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     80786 | NS      | $1972794.12    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN AA8275                                                    | CUSIP: 36178GFQ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     82719 | PA      | $77781.51      | 0.00%             | 2042-07-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG/New York NY                                                     | DEUTSCHE BANK NY                                             | CUSIP: 25160PAE7<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    200000 | PA      | $203868.09     | 0.00%             | 2031-07-08      | Variable      | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unilever Capital Corp                                                            | UNILEVER CAPITAL                                             | CUSIP: 904764AH0<br>LEI: MYF1DAS6G5WY7PRWCU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $865653.54     | 0.00%             | 2032-11-15      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arch Capital Group Ltd                                                           | ARCH CAPITAL GRP                                             | CUSIP: 03939AAA5<br>LEI: 549300AYR4P8AFKDCE43 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    975000 | PA      | $695914.99     | 0.00%             | 2050-06-30      | Fixed         | 3.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS1873                                                    | CUSIP: 3140XHCK1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1007147 | PA      | $900262.71     | 0.00%             | 2052-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Starbucks Corp                                                                   | STARBUCKS CORP                                               | CUSIP: 855244AR0<br>LEI: OQSJ1DU9TAOC51A47K68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $992004.29     | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                                              | CUSIP: 345397G49<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $2023720.31    | 0.00%             | 2029-11-07      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AX4902                                                    | CUSIP: 3138Y6NU4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    498366 | PA      | $467178.99     | 0.00%             | 2044-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DXC Technology Co                                                                | DXC TECHNOLOGY C                                             | CUSIP: 23355L106<br>LEI: 549300DOVZ3EDJB7O259 | Long             | EC               | CORP              | US        |     94747 | NS      | $1190969.79    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                                               | CUSIP: 045167GK3<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   4535000 | PA      | $4562700.50    | 0.01%             | 2035-03-22      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2678                                                    | CUSIP: 36179Q6P1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1569719 | PA      | $1475541.08    | 0.00%             | 2045-03-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                                                  | CUSIP: 68389XCK9<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1875000 | PA      | $1771787.67    | 0.00%             | 2052-11-09      | Fixed         | 6.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                                                | CUSIP: 172967PF2<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2025000 | PA      | $2056104.71    | 0.00%             | 2030-02-13      | Variable      | 5.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                                               | CUSIP: 548661DN4<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    930000 | PA      | $685599.37     | 0.00%             | 2046-04-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rockwell Automation Inc                                                          | ROCKWELL AUTOMAT                                             | CUSIP: 773903AH2<br>LEI: VH3R4HHBHH12O0EXZJ88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $343294.80     | 0.00%             | 2029-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3228                                                    | CUSIP: 3140X6SS1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1436285 | PA      | $1356245.14    | 0.00%             | 2047-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keybank National Association                                                     | KEYBANK NAT ASSN                                             | CUSIP: 49306SAA4<br>LEI: HUX2X73FUCYHUVH1BK78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $300012.93     | 0.00%             | 2027-12-14      | Fixed         | 4.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB7273                                                    | CUSIP: 31417ECK5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    259916 | PA      | $239413.64     | 0.00%             | 2042-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM4032                                                    | CUSIP: 3140J8PS6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    307577 | PA      | $287164.17     | 0.00%             | 2047-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH                                             | CUSIP: 12189LBE0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    695000 | PA      | $501411.85     | 0.00%             | 2050-02-15      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3662                                                    | CUSIP: 36179SB71<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2261133 | PA      | $2048190.11    | 0.00%             | 2046-05-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Highwoods Realty LP                                                              | HIGHWOODS REALTY                                             | CUSIP: 431282AU6<br>LEI: JUJNVZX73BIYHLR58F51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $608269.47     | 0.00%             | 2034-02-01      | Fixed         | 7.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sylvamo Corp                                                                     | SYLVAMO CORP                                                 | CUSIP: 871332102<br>LEI: 5493001AOYU1ZOWOC971 | Long             | EC               | CORP              | US        |     19237 | NS      | $812570.88     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Emerson Electric Co                                                              | EMERSON ELECTRIC                                             | CUSIP: 291011BL7<br>LEI: FGLT0EWZSUIRRITFOA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $483431.22     | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Archer-Daniels-Midland Co                                                        | ARCHER-DANIELS                                               | CUSIP: 039482AB0<br>LEI: 549300LO13MQ9HYSTR83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $646737.10     | 0.00%             | 2030-03-27      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA                                               | BANCO BILBAO VIZ                                             | CUSIP: 05946KAN1<br>LEI: K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |    600000 | PA      | $676927.95     | 0.00%             | 2034-11-15      | Variable      | 7.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8298                                                    | CUSIP: 3132DWGF4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1598113 | PA      | $1548145.14    | 0.00%             | 2053-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 256598                                                    | CUSIP: 31371M7K7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     42912 | PA      | $44832.60      | 0.00%             | 2037-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keysight Technologies Inc                                                        | KEYSIGHT TECHNOL                                             | CUSIP: 49338LAE3<br>LEI: 549300GLKVIO8YRCYN02 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $375285.20     | 0.00%             | 2027-04-06      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Florida LLC                                                          | DUKE ENERGY FLA                                              | CUSIP: 26444HAU5<br>LEI: 7MOHLM3DKE63RX2ZCN83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $196519.91     | 0.00%             | 2035-12-01      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Svensk Exportkredit AB                                                           | SWEDISH EXP CRED                                             | CUSIP: 01021NAF9<br>LEI: 1FOLRR5RWTWWI397R131 | Long             | DBT              | NUSS              | SE        |    493000 | PA      | $487692.15     | 0.00%             | 2030-07-29      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mizuho Financial Group Inc                                                       | MIZUHO FINANCIAL                                             | CUSIP: 60687YDS5<br>LEI: 353800CI5L6DDAN5XZ33 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    611000 | PA      | $599734.21     | 0.00%             | 2037-05-12      | Variable      | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Golden State Tobacco Securitization Corp                                         | GOLDEN ST TOBACCO -B                                         | CUSIP: 38122NB76<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    310000 | PA      | $283503.22     | 0.00%             | 2046-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GameStop Corp                                                                    | GAMESTOP CORP-A                                              | CUSIP: 36467W109<br>LEI: 549300505KLOET039L77 | Long             | EC               | CORP              | US        |    227234 | NS      | $5235471.36    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Shoulder Innovations Inc                                                         | SHOULDER INNOVAT                                             | CUSIP: 82537J108<br>LEI: 529900LTH37ALD2K7437 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7274 | NS      | $105691.22     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BV7703                                                    | CUSIP: 3140MMRZ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    677628 | PA      | $547838.07     | 0.00%             | 2052-04-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                                              | CUSIP: 86562MDQ0<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   1375000 | PA      | $1362282.46    | 0.00%             | 2044-07-09      | Fixed         | 5.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LOCKHEED MARTIN                                              | CUSIP: 539830CA5<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $701299.82     | 0.00%             | 2034-02-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Electric Co                                                                | UNION ELECTRIC                                               | CUSIP: 906548CZ3<br>LEI: QMPJLLDULY5C1M8PNY21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $408216.98     | 0.00%             | 2055-03-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chevron USA Inc                                                                  | CHEVRON USA INC                                              | CUSIP: 166756AL0<br>LEI: VA8TZDWPEZYU430RZ444 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $479867.57     | 0.00%             | 2027-08-12      | Fixed         | 1.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Realty OP LP                                                             | FEDERAL RLTY OP                                              | CUSIP: 313747AV9<br>LEI: 549300LI6XZ51GOCJ427 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    825000 | PA      | $702690.71     | 0.00%             | 2044-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Texas Department of Transportation State Highway Fund                            | TX ST TRANSN-1ST TIER                                        | CUSIP: 88283LHU3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |   1275000 | PA      | $1297161.67    | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 5.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sutter Health                                                                    | SUTTER HEALTH                                                | CUSIP: 86944BAK9<br>LEI: 549300MJCC12LU768G81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $304339.81     | 0.00%             | 2033-08-15      | Fixed         | 5.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HubSpot Inc                                                                      | HUBSPOT INC                                                  | CUSIP: 443573100<br>LEI: 529900BLNVEW0MVKJB37 | Long             | EC               | CORP              | US        |     28207 | NS      | $6885328.70    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Corp Andina de Fomento                                                           | CORP ANDINA FOM                                              | CUSIP: 219868CP9<br>LEI: UKZ46SXGNYCZK0UOZE76 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   3542000 | PA      | $3501876.08    | 0.01%             | 2036-01-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government International Bond                                             | STATE OF ISRAEL                                              | CUSIP: 4651387N9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |   1225000 | PA      | $1033592.85    | 0.00%             | 2043-01-30      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 370555                                                    | CUSIP: 31376ZTL7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        95 | PA      | $95.97         | 0.00%             | 2027-05-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS1083                                                    | CUSIP: 3140XGFZ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3376511 | PA      | $2891952.46    | 0.00%             | 2052-03-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Howmet Aerospace Inc                                                             | HOWMET AEROSPACE                                             | CUSIP: 443201AC2<br>LEI: 549300HO5WFZUT5N2T22 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202234.43     | 0.00%             | 2031-10-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5125                                                    | CUSIP: 3133KYVS5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1020886 | PA      | $890828.50     | 0.00%             | 2041-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GCM Grosvenor Inc                                                                | GCM GROSVENOR-A                                              | CUSIP: 36831E108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     35190 | NS      | $344862.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LOCKHEED MARTIN                                              | CUSIP: 539830CM9<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $352885.03     | 0.00%             | 2035-08-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Independence Realty Trust Inc                                                    | INDEPENDENCE REA                                             | CUSIP: 45378A106<br>LEI: 549300Z3L8NU44NQEB29 | Long             | EC               | CORP              | US        |    133281 | NS      | $1984554.09    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Aetna Inc                                                                        | AETNA INC                                                    | CUSIP: 00817YAG3<br>LEI: 549300QKBENKLBXQ8968 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $377943.70     | 0.00%             | 2037-12-15      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Florida Power & Light Co                                                         | FLORIDA POWER &                                              | CUSIP: 341081GG6<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $625970.08     | 0.00%             | 2032-02-03      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Xylem Inc/NY                                                                     | XYLEM INC                                                    | CUSIP: 98419MAM2<br>LEI: 549300DF5MV96DRYLQ48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $239860.99     | 0.00%             | 2028-01-30      | Fixed         | 1.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VICI Properties LP                                                               | VICI PROPERTIE                                               | CUSIP: 925650AB9<br>LEI: 254900X4QE7SGKQLLN38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $901194.55     | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5327                                                    | CUSIP: 3133KY4L0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1412241 | PA      | $1389268.25    | 0.00%             | 2045-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tucows Inc                                                                       | TUCOWS INC-A                                                 | CUSIP: 898697206<br>LEI: 529900860LTAB4QUV247 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4602 | NS      | $78970.32      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Owens Corning                                                                    | OWENS CORNING                                                | CUSIP: 690742AG6<br>LEI: JO5M6676RDJIZ2U8X907 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    710000 | PA      | $563697.04     | 0.00%             | 2047-07-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinor ASA                                                                      | STATOIL ASA                                                  | CUSIP: 85771PAL6<br>LEI: OW6OFBNCKXC4US5C7523 | Long             | DBT              | CORP              | NO        |    175000 | PA      | $143485.64     | 0.00%             | 2043-05-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV                                             | CUSIP: 45905CAA2<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    450000 | PA      | $464389.02     | 0.00%             | 2035-02-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                                                    | CUSIP: 037833EJ5<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $793728.15     | 0.00%             | 2031-08-05      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS7269                                                    | CUSIP: 3138WHCF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     64492 | PA      | $62408.33      | 0.00%             | 2031-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18438                                                    | CUSIP: 3128MMPY3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     19855 | PA      | $19683.70      | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Meta Platforms Inc                                                               | META PLATFORMS                                               | CUSIP: 30303M8R6<br>LEI: BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1427000 | PA      | $1324326.15    | 0.00%             | 2063-05-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                                                  | CUSIP: 713448GH5<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $425973.70     | 0.00%             | 2030-07-23      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CKU4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  40424000 | PA      | $41619350.21   | 0.07%             | 2031-05-31      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AvalonBay Communities Inc                                                        | AVALONBAY COMMUN                                             | CUSIP: 053484AH4<br>LEI: K9G90K85RBWD2LAGQX17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    369000 | PA      | $365047.72     | 0.00%             | 2030-12-01      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dallas Convention Center Hotel Development Corp                                  | DALLAS CONV CTR                                              | CUSIP: 235417AA0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    280000 | PA      | $310626.85     | 0.00%             | 2042-01-01      | Fixed         | 7.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alibaba Group Holding Ltd                                                        | ALIBABA GROUP                                                | CUSIP: 01609WAY8<br>LEI: 5493001NTNQJDH60PM02 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    650000 | PA      | $478091.11     | 0.00%             | 2041-02-09      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Navient Corp                                                                     | NAVIENT CORP                                                 | CUSIP: 63938C108<br>LEI: 54930067J0ZNOEBRW338 | Long             | EC               | CORP              | US        |     35530 | NS      | $290635.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BHP Billiton Finance USA Ltd                                                     | BHP FINANCE USA                                              | CUSIP: 055451BL1<br>LEI: 5493003NUVITP3TMY274 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    487000 | PA      | $495830.43     | 0.00%             | 2035-02-21      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| San Diego Gas & Electric Co                                                      | SAN DIEGO G & E                                              | CUSIP: 797440CD4<br>LEI: KNIRVXKVNJJ4P8OTMS63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $230530.39     | 0.00%             | 2053-04-01      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Texas                                                                   | TX TRANS COMM BABS                                           | CUSIP: 882722KF7<br>LEI: 549300X9CH74QB747L76 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    965429 | PA      | $989006.23     | 0.00%             | 2039-04-01      | Fixed         | 5.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nissan Auto Receivables Owner                                                    | NAROT 2025-A A3                                              | CUSIP: 65481GAD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    350000 | PA      | $352216.13     | 0.00%             | 2029-12-17      | Fixed         | 4.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2019-COR6                             | JPMDB 2019-COR6 A4                                           | CUSIP: 48129RAX3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1250000 | PA      | $1137724.50    | 0.00%             | 2052-11-13      | Fixed         | 3.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                                               | CUSIP: 58933YCA1<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    486000 | PA      | $476542.06     | 0.00%             | 2046-03-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LyondellBasell Industries NV                                                     | LYONDELLBASELL                                               | CUSIP: 552081AM3<br>LEI: BN6WCCZ8OVP3ITUUVN49 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    910000 | PA      | $681615.73     | 0.00%             | 2055-02-26      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AP0525                                                    | CUSIP: 3138M3SP0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    275396 | PA      | $259542.99     | 0.00%             | 2042-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                                              | CUSIP: 455780ED4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |   1100000 | PA      | $1049087.97    | 0.00%             | 2036-04-16      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CGJ4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  28360000 | PA      | $27967834.23   | 0.05%             | 2030-01-31      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                                                    | CUSIP: 682680BB8<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $943067.55     | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0206                                                    | CUSIP: 3618N5GQ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2139113 | PA      | $2176932.12    | 0.00%             | 2055-02-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Huntington Ingalls Industries Inc                                                | HUNT INGALLS IND                                             | CUSIP: 446413BB1<br>LEI: 5TZLZ6WJTBVJ0QWBG121 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3135000 | PA      | $3239465.91    | 0.01%             | 2035-01-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB5451                                                    | CUSIP: 3140QRBV4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    628310 | PA      | $643970.40     | 0.00%             | 2053-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GJP5<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1360104.54    | 0.00%             | 2032-03-11      | Variable      | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 555678                                                    | CUSIP: 31385XJX6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     60552 | PA      | $61291.87      | 0.00%             | 2033-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC                                             | CUSIP: 96950FAP9<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $262844.42     | 0.00%             | 2045-01-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| F&G Annuities & Life Inc                                                         | F&G ANNUITIES                                                | CUSIP: 30190AAG9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    415000 | PA      | $393185.47     | 0.00%             | 2034-10-04      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8382                                                    | CUSIP: 3132DWJ38<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1609130 | PA      | $1592339.73    | 0.00%             | 2053-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Post Holdings Inc                                                                | POST HOLDINGS IN                                             | CUSIP: 737446104<br>LEI: JM1I5YUAURL6DC8N1468 | Long             | EC               | CORP              | US        |     22962 | NS      | $2270023.32    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mondelez International Inc                                                       | MONDELEZ INT INC                                             | CUSIP: 609207BF1<br>LEI: 549300DV9GIB88LZ5P30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1497655.27    | 0.00%             | 2028-05-06      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kilroy Realty Corp                                                               | KILROY REALTY                                                | CUSIP: 49427F108<br>LEI: 549300CXXI18B214UN80 | Long             | EC               | CORP              | US        |     65800 | NS      | $1856218.00    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dominion Energy Inc                                                              | DOMINION ENERGY                                              | CUSIP: 25746UDL0<br>LEI: ILUL7B6Z54MRYCF6H308 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    920000 | PA      | $812175.91     | 0.00%             | 2031-08-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PG&E Wildfire Recovery Funding LLC                                               | PG&E WILDFIRE                                                | CUSIP: 693342AG2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $363686.59     | 0.00%             | 2037-06-01      | Fixed         | 4.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                                               | CUSIP: 532457CW6<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $868502.29     | 0.00%             | 2032-02-12      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Extra Space Storage LP                                                           | EXTRA SPACE STOR                                             | CUSIP: 30225VAG2<br>LEI: 549300YNKSKNZFR8UC42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $600506.65     | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 2.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4520                                                    | CUSIP: 31418EAW0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2374640 | PA      | $2066254.73    | 0.00%             | 2042-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 469949                                                    | CUSIP: 36209FBS7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1373 | PA      | $1391.10       | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB6902                                                    | CUSIP: 31417DU43<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    151488 | PA      | $139900.08     | 0.00%             | 2042-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Humana Inc                                                                       | HUMANA INC                                                   | CUSIP: 444859BR2<br>LEI: 529900YLDW34GJAO4J06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $427635.61     | 0.00%             | 2032-02-03      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8503                                                    | CUSIP: 3132DWNU3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2843492 | PA      | $2680804.93    | 0.00%             | 2055-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4399                                                    | CUSIP: 31418D3H3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  10518657 | PA      | $8915457.13    | 0.02%             | 2051-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K505 A2                                                 | CUSIP: 3137HACX2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    640000 | PA      | $647146.69     | 0.00%             | 2028-06-25      | Fixed         | 4.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EOG Resources Inc                                                                | EOG RESOURCES IN                                             | CUSIP: 26875PAZ4<br>LEI: XWTZDRYZPBUHIQBKDB46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1217568.73    | 0.00%             | 2036-01-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PCC8<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   9000000 | PA      | $8138557.28    | 0.01%             | 2032-04-22      | Variable      | 2.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8085                                                    | CUSIP: 3132D56W7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    263187 | PA      | $248962.31     | 0.00%             | 2036-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2SF 2 4/26                                                  | CUSIP: 21H020642<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2800000 | PA      | $2306740.52    | 0.00%             | 2026-04-21      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RQ0057                                                    | CUSIP: 3142J6B36<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3690691 | PA      | $3759495.22    | 0.01%             | 2055-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Microchip Technology Inc                                                         | MICROCHIP TECH                                               | CUSIP: 595017104<br>LEI: 5493007PTFULNYZJ1R12 | Long             | EC               | CORP              | US        |    304429 | NS      | $19669157.69   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cheniere Corpus Christi Holdings LLC                                             | CHENIERE CORP CH                                             | CUSIP: 16412XAG0<br>LEI: 549300I7CIEWU1BBLQ53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1050000 | PA      | $1055760.59    | 0.00%             | 2027-06-30      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                                                   | CUSIP: 458140BR0<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1240000 | PA      | $1202120.88    | 0.00%             | 2030-03-25      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Energy Generation LLC                                              | EXELON GENERATIO                                             | CUSIP: 30161MAJ2<br>LEI: S2PEWKCZFFECR4533P43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $325641.76     | 0.00%             | 2041-10-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 848285                                                    | CUSIP: 31300LF26<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2159 | PA      | $2264.68       | 0.00%             | 2040-06-01      | Floating      | 6.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                                                | CUSIP: 404280DR7<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    850000 | PA      | $886102.21     | 0.00%             | 2028-11-03      | Variable      | 7.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2018-B2                                      | CGCMT 2018-B2 A4                                             | CUSIP: 17327FAD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1187619.36    | 0.00%             | 2051-03-10      | Fixed         | 4.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Storage Operating Co                                                      | PUBLIC STORAGE                                               | CUSIP: 74464AAC5<br>LEI: 549300LMZF40TKJ6DM64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $499323.13     | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Altria Group Inc                                                                 | ALTRIA GROUP INC                                             | CUSIP: 02209SBK8<br>LEI: XSGZFLO9YTNO9VCQV219 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1010000 | PA      | $789272.40     | 0.00%             | 2050-05-06      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9907                                                    | CUSIP: 36180AAG8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   3604475 | PA      | $3673832.88    | 0.01%             | 2054-09-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| QUALCOMM Inc                                                                     | QUALCOMM INC                                                 | CUSIP: 747525BN2<br>LEI: H1J8DDZKZP6H7RWC0H53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    964000 | PA      | $909828.40     | 0.00%             | 2028-05-20      | Fixed         | 1.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DBJPM 2017-C6 Mortgage Trust                                                     | DBJPM 2017-C6 AM                                             | CUSIP: 23312JAH6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    150000 | PA      | $145483.80     | 0.00%             | 2050-06-10      | Variable      | 3.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C24654                                                    | CUSIP: 31293NE30<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       485 | PA      | $494.12        | 0.00%             | 2029-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Salesforce Inc                                                                   | SALESFORCE.COM                                               | CUSIP: 79466LAF1<br>LEI: RCGZFPDMRW58VJ54VR07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1275000 | PA      | $1260842.35    | 0.00%             | 2028-04-11      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mesa Laboratories Inc                                                            | MESA LABS                                                    | CUSIP: 59064R109<br>LEI: 549300ZCG738WLX8ZW79 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2882 | NS      | $254826.44     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA7919                                                    | CUSIP: 3133KPYQ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    323011 | PA      | $305262.07     | 0.00%             | 2052-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gerdau Trade Inc                                                                 | GERDAU TRADE INC                                             | CUSIP: 37373WAE0<br>LEI: 5493008RWEW71JB0LO29 | Long             | DBT              | CORP              | VG        |    500000 | PA      | $506289.36     | 0.00%             | 2035-06-09      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Edison International                                                             | EDISON INTL                                                  | CUSIP: 281020BD8<br>LEI: 549300I7ROF15MAEVP56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $878861.15     | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Houston Electric LLC                                          | CENTERPOINT HOUS                                             | CUSIP: 15189XBG2<br>LEI: 549300S8SEQBOJLKHW63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    378000 | PA      | $383045.66     | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| First Northwest Bancorp                                                          | FIRST NORTHWEST                                              | CUSIP: 335834107<br>LEI: 549300YDR3VSTKB9DQ65 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5015 | NS      | $43530.20      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AO4442                                                    | CUSIP: 3138LU5C5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     25482 | PA      | $26605.34      | 0.00%             | 2042-09-01      | Floating      | 6.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Electric and Gas Co                                               | PUBLIC SERVICE                                               | CUSIP: 74456QAZ9<br>LEI: 549300RUHPVD434XUK18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $433257.13     | 0.00%             | 2042-05-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NetScout Systems Inc                                                             | NETSCOUT SYSTEMS                                             | CUSIP: 64115T104<br>LEI: 5493005HZXZ3SPNVCV76 | Long             | EC               | CORP              | US        |     39197 | NS      | $1246072.63    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Brookfield Finance Inc                                                           | BROOKFIELD FIN                                               | CUSIP: 11271LAM4<br>LEI: 549300XH8D8K6OYWGD17 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    500000 | PA      | $504716.68     | 0.00%             | 2035-01-15      | Fixed         | 5.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2017-M15 ATS2                                            | CUSIP: 3136AY6U2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    835679 | PA      | $826456.94     | 0.00%             | 2027-11-25      | Variable      | 3.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Electric Power Co Inc                                                   | AMER ELEC PWR                                                | CUSIP: 02557TAF6<br>LEI: 1B4S6S7G0TW5EE83BO58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    741000 | PA      | $734681.66     | 0.00%             | 2056-03-15      | Variable      | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K762 A2                                                 | CUSIP: 3137HNTK4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   6000000 | PA      | $5980272.60    | 0.01%             | 2032-09-25      | Variable      | 4.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD6981                                                    | CUSIP: 3132DUXJ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    777786 | PA      | $785408.94     | 0.00%             | 2054-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CC0565                                                    | CUSIP: 3140Y6TX8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2348856 | PA      | $2383286.81    | 0.00%             | 2055-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18512                                                    | CUSIP: 3128MMSA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     48699 | PA      | $48077.11      | 0.00%             | 2029-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 61747YFT7<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1700000 | PA      | $1703965.59    | 0.00%             | 2035-07-19      | Variable      | 5.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV                                                        | COCA-COLA FEMSA                                              | CUSIP: 191241AK4<br>LEI: 5493008KEVFYPMGTXO33 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |    549000 | PA      | $543652.87     | 0.00%             | 2035-05-06      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 725594                                                    | CUSIP: 31402DC73<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     22434 | PA      | $23051.43      | 0.00%             | 2034-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Better Home & Finance Holding Co                                                 | BETTER HOME & FI                                             | CUSIP: 08774B508<br>LEI: 529900VAMR5CW7WS5H57 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5808 | NS      | $206880.96     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5466                                                    | CUSIP: 36179UCB6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    963517 | PA      | $918665.29     | 0.00%             | 2048-09-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fidelity National Financial Inc                                                  | FIDELITY NATL FI                                             | CUSIP: 31620RAJ4<br>LEI: 549300CAZYIH39SYQ287 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $470268.96     | 0.00%             | 2030-06-15      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 726323                                                    | CUSIP: 3620AC4G6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     62311 | PA      | $63373.89      | 0.00%             | 2039-09-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K757 A2                                                 | CUSIP: 3137HH5X5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1100000 | PA      | $1106056.05    | 0.00%             | 2031-08-25      | Fixed         | 4.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Simon Property Group LP                                                          | SIMON PROP GP LP                                             | CUSIP: 828807EA1<br>LEI: MR92GTD0MJTTTTQDVG45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1271000 | PA      | $1272666.17    | 0.00%             | 2035-10-01      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Pacific Railway Co                                                      | CANADIAN PACIFIC                                             | CUSIP: 13648TAC1<br>LEI: 54930036474DURYNB481 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    550000 | PA      | $522406.39     | 0.00%             | 2029-11-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K526 A2                                                 | CUSIP: 3137HDXL9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    500000 | PA      | $505030.45     | 0.00%             | 2029-07-25      | Variable      | 4.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EVgo Inc                                                                         | EVGO INC                                                     | CUSIP: 30052F100<br>LEI: 254900NJU5Y3D9R42S26 | Long             | EC               | CORP              | US        |     80821 | NS      | $139012.12     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 255190                                                    | CUSIP: 31371LNF2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3991 | PA      | $4100.42       | 0.00%             | 2034-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kaiser Aluminum Corp                                                             | KAISER ALUMINUM                                              | CUSIP: 483007704<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      8194 | NS      | $987458.94     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Novant Health Inc                                                                | NOVANT HEALTH IN                                             | CUSIP: 66988AAG9<br>LEI: 549300ZUXEGFGE8EP917 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $396535.05     | 0.00%             | 2036-11-01      | Fixed         | 2.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Co of Colorado                                                    | PUBLIC SERV COLO                                             | CUSIP: 744448DB4<br>LEI: 5BANEF6PGSEK0SNMQF44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1800000 | PA      | $1784402.01    | 0.00%             | 2055-05-15      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q01798                                                    | CUSIP: 3132GE7K0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    130977 | PA      | $130541.87     | 0.00%             | 2041-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 615447                                                    | CUSIP: 36290RWG4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      4043 | PA      | $4035.18       | 0.00%             | 2033-08-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royalty Pharma PLC                                                               | ROYALTY PHARMA                                               | CUSIP: 78081BAL7<br>LEI: 549300FGFN7VOK8BZR03 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1000000 | PA      | $757876.48     | 0.00%             | 2040-09-02      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intrepid Potash Inc                                                              | INTREPID POTASH                                              | CUSIP: 46121Y201<br>LEI: 549300OZ696E2PRRTO45 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7428 | NS      | $317695.56     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                                                    | CUSIP: 037833DY3<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $886081.98     | 0.00%             | 2030-08-20      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                                                    | CUSIP: 682680CU5<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1815000 | PA      | $1846617.37    | 0.00%             | 2034-09-01      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| eBay Inc                                                                         | EBAY INC                                                     | CUSIP: 278642BE2<br>LEI: OML71K8X303XQONU6T67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1479422.29    | 0.00%             | 2035-11-06      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM CORP                                                     | CUSIP: 459200KY6<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   5500000 | PA      | $5468152.90    | 0.01%             | 2033-02-06      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Penn Entertainment Inc                                                           | PENN ENTERTAINME                                             | CUSIP: 707569109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     77057 | NS      | $1158166.71    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                                              | CUSIP: 89236TKL8<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $713714.71     | 0.00%             | 2027-11-10      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810UL0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  33739000 | PA      | $34179188.35   | 0.06%             | 2045-05-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LCI Industries                                                                   | LCI INDUSTRIES                                               | CUSIP: 50189K103<br>LEI: 549300E1B98YNJ1WIQ04 | Long             | EC               | CORP              | US        |     12726 | NS      | $1565043.48    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Target Corp                                                                      | TARGET CORP                                                  | CUSIP: 87612EBV7<br>LEI: 8WDDFXB5T1Z6J0XC1L66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $506050.86     | 0.00%             | 2036-02-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Titan International Inc                                                          | TITAN INTL INC                                               | CUSIP: 88830M102<br>LEI: 254900CXRGBE7C4B5A06 | Long             | EC               | CORP              | US        |     24716 | NS      | $170787.56     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Editas Medicine Inc                                                              | EDITAS MEDICINE                                              | CUSIP: 28106W103<br>LEI: 5299000AON4Q9NT2JE42 | Long             | EC               | CORP              | US        |     55877 | NS      | $138016.19     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7556                                                    | CUSIP: 3140XBME7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1870222 | PA      | $1724476.11    | 0.00%             | 2051-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A92179                                                    | CUSIP: 312940M48<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    117742 | PA      | $119723.17     | 0.00%             | 2040-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NET Lease Office Properties                                                      | NET LEASE OFFICE                                             | CUSIP: 64110Y108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      8306 | NS      | $95685.12      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lionsgate Studios Holding Corp                                                   | LIONSGATE STUDIO                                             | CUSIP: 53626N102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    133778 | NS      | $1282931.02    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Chatham Lodging Trust                                                            | CHATHAM LODGING                                              | CUSIP: 16208T102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     27755 | NS      | $218431.85     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 780732                                                    | CUSIP: 36225AY53<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       228 | PA      | $230.10        | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Douglas Elliman Inc                                                              | DOUGLAS ELLIMAN                                              | CUSIP: 25961D105<br>LEI: 549300BXICHPOXA1NO93 | Long             | EC               | CORP              | US        |     35792 | NS      | $58698.88      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 759137                                                    | CUSIP: 36230UEJ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    181980 | PA      | $175554.28     | 0.00%             | 2041-01-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GLU1<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2750000 | PA      | $2878458.09    | 0.00%             | 2034-09-15      | Variable      | 5.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Expand Energy Corp                                                               | EXPAND ENRGY                                                 | CUSIP: 165167DH7<br>LEI: X2MT1W32SPAZ9WSKLE78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1015401.53    | 0.00%             | 2035-01-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rapid Micro Biosystems Inc                                                       | RAPID MICRO BI-A                                             | CUSIP: 75340L104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     13893 | NS      | $31537.11      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Chase Issuance Trust                                                             | CHAIT 2024-A2 A                                              | CUSIP: 161571HW7<br>LEI: 5493008SHVCX2Y068L12 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    450000 | PA      | $455056.07     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 4.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5077                                                    | CUSIP: 3133KYUA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2720887 | PA      | $2393509.73    | 0.00%             | 2040-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kemper Corp                                                                      | KEMPER                                                       | CUSIP: 488401AD2<br>LEI: 549300FNI1JKTRY2PV09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $452721.31     | 0.00%             | 2032-02-23      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tennessee Valley Authority                                                       | TENN VALLEY AUTH                                             | CUSIP: 880591DX7<br>LEI: 549300HE1ISW43LNKM54 | Long             | DBT              | USGA              | US        |    500000 | PA      | $505908.50     | 0.00%             | 2035-06-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                                               | CUSIP: 532457DG0<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    543000 | PA      | $533539.42     | 0.00%             | 2065-10-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marriott International Inc/MD                                                    | MARRIOTT INTL-A                                              | CUSIP: 571903202<br>LEI: 225YDZ14ZO8E1TXUSU86 | Long             | EC               | CORP              | US        |    119335 | NS      | $39030898.45   | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Griffon Corp                                                                     | GRIFFON CORP                                                 | CUSIP: 398433102<br>LEI: 5493000C2SGNC7ZN3242 | Long             | EC               | CORP              | US        |     24945 | NS      | $1813002.60    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K763 A2                                                 | CUSIP: 3137HPET6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   6300000 | PA      | $6209074.62    | 0.01%             | 2032-10-25      | Variable      | 4.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kraft Heinz Foods Co                                                             | KRAFT HEINZ FOOD                                             | CUSIP: 50077LBC9<br>LEI: 5493003STKEZ2S0RNU91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1191928.78    | 0.00%             | 2027-05-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                                                 | CUSIP: 11135FBZ3<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    337000 | PA      | $340558.33     | 0.00%             | 2027-07-12      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2025-5C7                                   | WFCM 2025-5C7 AS                                             | CUSIP: 95004XAF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    160000 | PA      | $162168.91     | 0.00%             | 2058-12-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ameren Corp                                                                      | AMEREN CORP                                                  | CUSIP: 023608102<br>LEI: XRZQ5S7HYJFPHJ78L959 | Long             | EC               | CORP              | US        |    155513 | NS      | $17093988.96   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Eledon Pharmaceuticals Inc                                                       | ELEDON PHARMACEU                                             | CUSIP: 28617K101<br>LEI: 549300S17CAM13O43606 | Long             | EC               | CORP              | US        |     43564 | NS      | $134177.12     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC                                            | TRANSCONT GAS PL                                             | CUSIP: 893574AR4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $377052.56     | 0.00%             | 2050-05-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NiSource Inc                                                                     | NISOURCE INC                                                 | CUSIP: 65473PAR6<br>LEI: 549300D8GOWWH0SJB189 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    105000 | PA      | $107791.93     | 0.00%             | 2054-11-30      | Variable      | 6.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)                                             | CUSIP: 718286DC8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    700000 | PA      | $673182.54     | 0.00%             | 2035-03-05      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novartis Capital Corp                                                            | NOVARTIS CAPITAL                                             | CUSIP: 66989HAV0<br>LEI: 5493002KF87V5RSRQS84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $725338.91     | 0.00%             | 2034-09-18      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 487057                                                    | CUSIP: 36210BB20<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       399 | PA      | $415.00        | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FirstEnergy Corp                                                                 | FIRSTENERGY CORP                                             | CUSIP: 337932AP2<br>LEI: 549300SVYJS666PQJH88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $315286.83     | 0.00%             | 2030-09-01      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB7375                                                    | CUSIP: 31417EFR7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     29732 | PA      | $29371.06      | 0.00%             | 2027-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810FM5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   2570000 | PA      | $2792365.24    | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Qualys Inc                                                                       | QUALYS INC                                                   | CUSIP: 74758T303<br>LEI: 549300EMBXYOW9W1XA17 | Long             | EC               | CORP              | US        |     20014 | NS      | $1758229.90    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2022-M4 A2                                               | CUSIP: 3136BLP79<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    750000 | PA      | $693981.38     | 0.00%             | 2030-05-25      | Variable      | 2.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toll Brothers Inc                                                                | TOLL BROTHERS                                                | CUSIP: 889478103<br>LEI: 529900JB6IS9MSZGVR44 | Long             | EC               | CORP              | US        |     53407 | NS      | $7288453.29    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nelnet Inc                                                                       | NELNET INC-CL A                                              | CUSIP: 64031N108<br>LEI: 549300T6B0Q52I6OM558 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6884 | NS      | $887760.64     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cartesian Therapeutics Inc                                                       | CARTESIAN THERAP                                             | CUSIP: 816212302<br>LEI: 529900NMN0LACZOL7C43 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7206 | NS      | $44316.90      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZS4681                                                    | CUSIP: 3132A5FW0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    516919 | PA      | $445886.54     | 0.00%             | 2046-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bristol-Myers Squibb Co                                                          | BRISTOL-MYERS                                                | CUSIP: 110122CQ9<br>LEI: HLYYNH7UQUORYSJQCN42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1530000 | PA      | $1361357.22    | 0.00%             | 2039-06-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aehr Test Systems                                                                | AEHR TEST SYSTEM                                             | CUSIP: 00760J108<br>LEI: 529900A4GWWZFRU2RE97 | Long             | EC               | CORP              | US        |     16243 | NS      | $602290.44     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alexandria Real Estate Equities Inc                                              | ALEXANDRIA REAL                                              | CUSIP: 015271BD0<br>LEI: MGCJBT4MKTQBVLNUIS88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $465554.07     | 0.00%             | 2054-05-15      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Penguin Solutions Inc                                                            | PENGUIN SOLUTION                                             | CUSIP: 706915105<br>LEI: 254900DVWIPOY3GJ8E23 | Long             | EC               | CORP              | US        |     27933 | NS      | $491620.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nucor Corp                                                                       | NUCOR CORP                                                   | CUSIP: 670346AY1<br>LEI: 549300GGJCRSI2TIEJ46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $250387.09     | 0.00%             | 2027-05-23      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9541                                                    | CUSIP: 36179YS62<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1287010 | PA      | $1301459.61    | 0.00%             | 2054-03-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Nova Scotia/The                                                          | BANK NOVA SCOTIA                                             | CUSIP: 06418GAY3<br>LEI: L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    450000 | PA      | $445770.89     | 0.00%             | 2030-02-02      | Variable      | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AutoNation Inc                                                                   | AUTONATION INC                                               | CUSIP: 05329WAP7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $246656.76     | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Co                                                                | GENERAL MOTORS C                                             | CUSIP: 37045VBB5<br>LEI: 54930070NSV60J38I987 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1241000 | PA      | $1290843.96    | 0.00%             | 2035-04-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Brands Inc                                                         | CONSTELLATION BR                                             | CUSIP: 21036PBD9<br>LEI: 5493005GKEG8QCVY7037 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1075000 | PA      | $966562.96     | 0.00%             | 2048-11-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy Inc                                                              | DOMINION RESOURC                                             | CUSIP: 25746UAV1<br>LEI: ILUL7B6Z54MRYCF6H308 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $624343.61     | 0.00%             | 2035-06-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 61747YEV3<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2200000 | PA      | $2257313.52    | 0.00%             | 2028-10-18      | Variable      | 6.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc                                               | ANHEUSER-BUSCH                                               | CUSIP: 03523TBV9<br>LEI: 549300CRGMZK3K53BF92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3250000 | PA      | $3150390.32    | 0.01%             | 2049-01-23      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QF0480                                                    | CUSIP: 3133BMQ99<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    641658 | PA      | $637580.05     | 0.00%             | 2052-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arko Corp                                                                        | ARKO CORP                                                    | CUSIP: 041242108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     34878 | NS      | $193921.68     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Netflix Inc                                                                      | NETFLIX INC                                                  | CUSIP: 64110LAX4<br>LEI: 549300Y7VHGU0I7CE873 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    322000 | PA      | $341253.91     | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Groep NV                                                                     | ING GROEP NV                                                 | CUSIP: 456837BQ5<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    320000 | PA      | $321909.81     | 0.00%             | 2029-03-25      | Variable      | 4.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RLI Corp                                                                         | RLI CORP                                                     | CUSIP: 749607107<br>LEI: 529900AMTJE5ECN9PS55 | Long             | EC               | CORP              | US        |     51927 | NS      | $2961916.08    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Marsh & McLennan Cos Inc                                                         | MARSH & MCLENNAN                                             | CUSIP: 571748BG6<br>LEI: 549300XMP3KDCKJXIU47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    875000 | PA      | $876544.53     | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM8038                                                    | CUSIP: 3140XB4Y3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1446457 | PA      | $1284814.68    | 0.00%             | 2051-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5761                                                    | CUSIP: 31418FMK0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3401894 | PA      | $3465314.57    | 0.01%             | 2055-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Targa Resources Corp                                                             | TARGA RESOURCES                                              | CUSIP: 87612GAP6<br>LEI: 5493003QENHHS261UR94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $428760.89     | 0.00%             | 2030-09-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                                              | CUSIP: 036752103<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | EC               | CORP              | US        |    120480 | NS      | $35270520.00   | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DCP Midstream Operating LP                                                       | DCP MIDSTREAM OP                                             | CUSIP: 23311VAH0<br>LEI: 549300Y6CTBSE0QIPL28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    465000 | PA      | $472369.87     | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sempra                                                                           | SEMPRA                                                       | CUSIP: 816851BX6<br>LEI: PBBKGKLRK5S5C0Y4T545 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $492817.93     | 0.00%             | 2036-03-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Revvity Inc                                                                      | REVVITY INC                                                  | CUSIP: 714046109<br>LEI: 549300IKL1SDPFI7N655 | Long             | EC               | CORP              | US        |     62872 | NS      | $5508215.92    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4094                                                    | CUSIP: 31418DRQ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    638834 | PA      | $578096.85     | 0.00%             | 2040-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hewlett Packard Enterprise Co                                                    | HP ENTERPRISE                                                | CUSIP: 42824CCD9<br>LEI: 549300BX44RGX6ANDV88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    454000 | PA      | $453345.66     | 0.00%             | 2029-03-23      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM6574                                                    | CUSIP: 3140XAJU7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1385421 | PA      | $1182921.16    | 0.00%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AD9682                                                    | CUSIP: 31418XXL7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3400 | PA      | $3547.67       | 0.00%             | 2040-08-01      | Floating      | 6.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8097                                                    | CUSIP: 3132DV7J8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5655761 | PA      | $4604296.14    | 0.01%             | 2050-08-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSW Industrials Inc                                                              | CSW INDUSTRI INC                                             | CUSIP: 126402106<br>LEI: 549300SYOEO3RVQ7FB83 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9281 | NS      | $2418442.98    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Packaging Corp of America                                                        | PACKAGING CORP                                               | CUSIP: 695156AU3<br>LEI: 549300XZP8MFZFY8TJ84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    950000 | PA      | $902070.45     | 0.00%             | 2029-12-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNH Equipment Trust 2024-A                                                       | CNH 2024-A A4                                                | CUSIP: 18978FAD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50640.45      | 0.00%             | 2031-07-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL0215                                                    | CUSIP: 3138EGGZ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    230436 | PA      | $229350.51     | 0.00%             | 2041-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                                                          | CUSIP: 500769KH6<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    390000 | PA      | $400399.97     | 0.00%             | 2030-03-18      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7519                                                    | CUSIP: 3132DVK87<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1378495 | PA      | $1285284.73    | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2024-5C25                                                   | BBCMS 2024-5C25 A3                                           | CUSIP: 05554VAB6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    800000 | PA      | $826309.36     | 0.00%             | 2057-03-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ERP Operating LP                                                                 | ERP OPERATING LP                                             | CUSIP: 26884ABL6<br>LEI: DX5HQV5MLU50FEWZ5072 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $478555.84     | 0.00%             | 2029-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State Public School Building Authority                                           | STATE PUB SCH-A-QSCB                                         | CUSIP: 85732PBZ2<br>LEI: 5493006JN0UR7OGWTO86 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    266000 | PA      | $269207.67     | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allstate Corp/The                                                                | ALLSTATE CORP                                                | CUSIP: 020002AS0<br>LEI: OBT0W1ED8G0NWVOLOJ77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    605000 | PA      | $625047.16     | 0.00%             | 2035-05-09      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Truist Financial Corp                                                            | TRUIST FINANCIAL                                             | CUSIP: 89788MAK8<br>LEI: 549300DRQQI75D2JP341 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $317446.01     | 0.00%             | 2033-10-28      | Variable      | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vanda Pharmaceuticals Inc                                                        | VANDA PHARMACEUT                                             | CUSIP: 921659108<br>LEI: 529900AY8VOOQBKJ0O70 | Long             | EC               | CORP              | US        |     32291 | NS      | $223130.81     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| New York State Dormitory Authority                                               | DASNY-B-TXBL                                                 | CUSIP: 64985SFG3<br>LEI: 549300C8XO7EXTX2XU71 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    655000 | PA      | $680770.84     | 0.00%             | 2055-07-01      | Fixed         | 5.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NIKE Inc                                                                         | NIKE INC                                                     | CUSIP: 654106AM5<br>LEI: 787RXPR0UX0O0XUXPZ81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1097000 | PA      | $763562.91     | 0.00%             | 2050-03-27      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 4D Molecular Therapeutics Inc                                                    | 4D MOLECULAR THE                                             | CUSIP: 35104E100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     24789 | NS      | $230785.59     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Harley-Davidson Motorcycle Trust 2024-A                                          | HDMOT 2024-A A3                                              | CUSIP: 412922AC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    701022 | PA      | $707716.14     | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 5.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 698375                                                    | CUSIP: 36296Q2G3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     87490 | PA      | $87049.89      | 0.00%             | 2039-07-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Atlanta Braves Holdings Inc                                                      | ATLANTA BRAVES H                                             | CUSIP: 047726104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3254 | NS      | $153426.10     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Proficient Auto Logistics Inc                                                    | PROFICIENT AUTO                                              | CUSIP: 74317M104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     13115 | NS      | $88919.70      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Suncor Energy Inc                                                                | SUNCOR ENERGY                                                | CUSIP: 867224AB3<br>LEI: 894500XO86FKXQGPYV71 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    700000 | PA      | $527874.33     | 0.00%             | 2047-11-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JFrog Ltd                                                                        | JFROG LTD                                                    | CUSIP: M6191J100<br>LEI: 2549002N8E00AY49G567 | Long             | EC               | CORP              | US        |     57827 | NS      | $2713821.11    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dell International LLC / EMC Corp                                                | DELL INT / EMC                                               | CUSIP: 24703TAF3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $814895.94     | 0.00%             | 2027-07-15      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS1733                                                    | CUSIP: 3140XG4T3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    457084 | PA      | $405004.54     | 0.00%             | 2052-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citizens Financial Group Inc                                                     | CITIZENS FIN GRP                                             | CUSIP: 174610BJ3<br>LEI: 2138004JDDA4ZQUPFW65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $379357.96     | 0.00%             | 2031-03-05      | Variable      | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CMK4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  36821000 | PA      | $37449545.88   | 0.06%             | 2032-01-31      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PNC Financial Services Group Inc/The                                             | PNC FINANCIAL                                                | CUSIP: 693475CB9<br>LEI: CFGNEKW0P8842LEUIA51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1015000 | PA      | $1035154.59    | 0.00%             | 2031-01-29      | Variable      | 5.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ameren Corp                                                                      | AMEREN CORP                                                  | CUSIP: 023608AR3<br>LEI: XRZQ5S7HYJFPHJ78L959 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2258000 | PA      | $2283036.77    | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brighthouse Financial Inc                                                        | BRIGHTHOUSE FINA                                             | CUSIP: 10922NAF0<br>LEI: 5493003T8SZSHOGGAW52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    597000 | PA      | $404938.32     | 0.00%             | 2047-06-22      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exxon Mobil Corp                                                                 | EXXON MOBIL CORP                                             | CUSIP: 30231GBK7<br>LEI: J3WHBG0MTS7O8ZVMDC91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $437868.96     | 0.00%             | 2030-03-19      | Fixed         | 3.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5109                                                    | CUSIP: 3133KYVA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    430590 | PA      | $387793.12     | 0.00%             | 2041-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz Auto Lease Trust 2025-B                                            | MBALT 2025-B A3                                              | CUSIP: 58770XAD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1193507.88    | 0.00%             | 2029-04-16      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| QUALCOMM Inc                                                                     | QUALCOMM INC                                                 | CUSIP: 747525AU7<br>LEI: H1J8DDZKZP6H7RWC0H53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1150000 | PA      | $1139269.38    | 0.00%             | 2027-05-20      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LifeStance Health Group Inc                                                      | LIFESTANCE HEALT                                             | CUSIP: 53228F101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     95643 | NS      | $609245.91     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Service Corp International/US                                                    | SERVICE CORP INT                                             | CUSIP: 817565104<br>LEI: 549300RKVM2ME20JHZ15 | Long             | EC               | CORP              | US        |     74962 | NS      | $6185114.62    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Southern Co/The                                                                  | SOUTHERN CO                                                  | CUSIP: 842587DR5<br>LEI: 549300FC3G3YU2FBZD92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1212714.53    | 0.00%             | 2033-06-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08708                                                    | CUSIP: 3128MJYE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    142562 | PA      | $140458.61     | 0.00%             | 2046-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9016                                                    | CUSIP: 36179YAR5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   4304543 | PA      | $4284103.37    | 0.01%             | 2053-07-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dell International LLC / EMC Corp                                                | DELL INT / EMC                                               | CUSIP: 24703TAL0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    378000 | PA      | $380625.41     | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 448335                                                    | CUSIP: 36208EBC6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       191 | PA      | $197.92        | 0.00%             | 2031-04-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7528                                                    | CUSIP: 3132DVLH6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1899366 | PA      | $1559906.07    | 0.00%             | 2050-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cigna Group/The                                                                  | CIGNA GROUP/THE                                              | CUSIP: 125523CY4<br>LEI: 549300VIWYMSIGT1U456 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1231000 | PA      | $1229715.84    | 0.00%             | 2032-09-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM CORP                                                     | CUSIP: 459200KJ9<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2200000 | PA      | $1983182.81    | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 1.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 735578                                                    | CUSIP: 31402RFT1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    234154 | PA      | $237444.52     | 0.00%             | 2035-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Service Properties Trust                                                         | SERVICE PROPERTI                                             | CUSIP: 81761L102<br>LEI: 529900IS770AG1K9QG27 | Long             | EC               | CORP              | US        |     82561 | NS      | $111870.16     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Walmart Inc                                                                      | WALMART INC                                                  | CUSIP: 931142103<br>LEI: Y87794H0US1R65VBXU25 | Long             | EC               | CORP              | US        |   2467965 | NS      | $306718690.20  | 0.52%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7920                                                    | CUSIP: 3140XBYS3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    688080 | PA      | $619142.07     | 0.00%             | 2051-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cleanspark Inc                                                                   | CLEANSPARK INC                                               | CUSIP: 18452B209<br>LEI: 254900VO7KBRJQDGY810 | Long             | EC               | CORP              | US        |    139623 | NS      | $1188191.73    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MarketAxess Holdings Inc                                                         | MARKETAXESS                                                  | CUSIP: 57060D108<br>LEI: 5493002U1CA1XJOVID83 | Long             | EC               | CORP              | US        |     19974 | NS      | $3295310.52    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Florida Power & Light Co                                                         | FLORIDA POWER &                                              | CUSIP: 341081FX0<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1190000 | PA      | $798413.37     | 0.00%             | 2049-10-01      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets America Inc                                                   | BP CAP MKTS AMER                                             | CUSIP: 10373QBW9<br>LEI: 5493009NTB34VXE1T760 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    870000 | PA      | $876246.03     | 0.00%             | 2034-04-10      | Fixed         | 4.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cencora Inc                                                                      | CENCORA INC                                                  | CUSIP: 03073EAU9<br>LEI: AI8GXW8LG5WK7E9UD086 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $428336.51     | 0.00%             | 2034-02-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G01882                                                    | CUSIP: 3128LXCT5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     38824 | PA      | $39420.07      | 0.00%             | 2035-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Carolinas LLC                                                        | DUKE ENERGY CAR                                              | CUSIP: 26442CBC7<br>LEI: MWIUSDMN17TCR56VW396 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $346291.54     | 0.00%             | 2051-04-15      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hubbell Inc                                                                      | HUBBELL INC                                                  | CUSIP: 443510AL6<br>LEI: 54930088VDQ6840Y6597 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    395000 | PA      | $384620.17     | 0.00%             | 2035-11-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                                                | CUSIP: 17327CAU7<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1468601.45    | 0.00%             | 2039-09-19      | Variable      | 5.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Basin Electric Power Cooperative                                                 | BASIN ELEC POWER                                             | CUSIP: 070101AJ9<br>LEI: 5493002CLOJ5KYT5GB16 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $487787.67     | 0.00%             | 2055-10-15      | Fixed         | 5.85%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| MPLX LP                                                                          | MPLX LP                                                      | CUSIP: 55336VBV1<br>LEI: 5493000CZJ19CK4P3G36 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $993932.76     | 0.00%             | 2033-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MKS Instruments Inc                                                              | MKS INC                                                      | CUSIP: 55306N104<br>LEI: 549300KEQATBHAGVF505 | Long             | EC               | CORP              | US        |     37886 | NS      | $8706581.66    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD6614                                                    | CUSIP: 3132DUK30<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1017499 | PA      | $1072419.03    | 0.00%             | 2054-10-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                                                | CUSIP: 404280EX3<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1593000 | PA      | $1636450.47    | 0.00%             | 2036-05-13      | Variable      | 5.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AE0215                                                    | CUSIP: 31419AGZ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    401248 | PA      | $392063.39     | 0.00%             | 2039-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2019-GC43                                    | CGCMT 2019-GC43 A4                                           | CUSIP: 17328HBD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1125000 | PA      | $1058460.19    | 0.00%             | 2052-11-10      | Fixed         | 3.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Electric and Gas Co                                               | PUBLIC SERVICE                                               | CUSIP: 74456QCQ7<br>LEI: 549300RUHPVD434XUK18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $508449.19     | 0.00%             | 2034-03-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM9226                                                    | CUSIP: 3140XDHC3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    424504 | PA      | $381310.31     | 0.00%             | 2051-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DraftKings Inc                                                                   | DRAFTKINGS INC                                               | CUSIP: 26142V105<br>LEI: 2549006G33IUL6IVOD83 | Long             | EC               | CORP              | US        |    263744 | NS      | $5702145.28    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Texas Instruments Inc                                                            | TEXAS INSTRUMENT                                             | CUSIP: 882508BL7<br>LEI: WDJNR2L6D8RWOEB8T652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $395726.32     | 0.00%             | 2031-09-15      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Time Warner Cable LLC                                                            | TIME WARNER CABL                                             | CUSIP: 88732JBD9<br>LEI: 549300U5NFR7S6E3GM41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1230000 | PA      | $922503.04     | 0.00%             | 2042-09-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Issuer: BB Company ID:9555612                                                | TSS INC                                                      | CUSIP: 87288V101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     10875 | NS      | $141483.75     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                                               | CUSIP: 023135BU9<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1045000 | PA      | $569444.93     | 0.00%             | 2060-06-03      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Everpure Inc                                                                     | EVERPURE INC-A                                               | CUSIP: 74624M102<br>LEI: 549300NPDB0BZTK3WO90 | Long             | EC               | CORP              | US        |    176573 | NS      | $10424869.92   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                                              | CUSIP: 842400HF3<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $342419.17     | 0.00%             | 2051-06-01      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equity Residential                                                               | EQUITY RESIDENTI                                             | CUSIP: 29476L107<br>LEI: 5493008RACSH5EP3PI59 | Long             | EC               | CORP              | US        |    201978 | NS      | $11946998.70   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Celulosa Arauco y Constitucion SA                                                | CELULOSA ARAUCO                                              | CUSIP: 151191BB8<br>LEI: 549300QEKV8G0AMNQD28 | Long             | DBT              | CORP              | CL        |    300000 | PA      | $295591.75     | 0.00%             | 2027-11-02      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of California                                                              | CALIFORNIA ST-TXBL                                           | CUSIP: 13063DC48<br>LEI: 9845007J7054602FF597 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    350000 | PA      | $336677.67     | 0.00%             | 2028-02-01      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of Korea                                                      | EXP-IMP BK KOREA                                             | CUSIP: 302154DZ9<br>LEI: 549300APVP4R32PI3Y06 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    600000 | PA      | $623937.16     | 0.00%             | 2033-09-18      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8511                                                    | CUSIP: 3132D6N48<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    976828 | PA      | $900237.55     | 0.00%             | 2036-05-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sui Group Holdings Ltd                                                           | SUI GROUP HOLDIN                                             | CUSIP: 59982U200<br>LEI: 984500E51QEF3TFD6766 | Long             | EC               | CORP              | US        |     46615 | NS      | $56404.15      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| JobsOhio Beverage System                                                         | JOBSOHIO BEVERAGE-UNR                                        | CUSIP: 47770VCW8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |      5000 | PA      | $4187.66       | 0.00%             | 2038-01-01      | Fixed         | 2.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ArcelorMittal SA                                                                 | ARCELORMITTAL SA                                             | CUSIP: 03938LBF0<br>LEI: 2EULGUTUI56JI9SAL165 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |    700000 | PA      | $772738.01     | 0.00%             | 2032-11-29      | Fixed         | 6.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Connections Inc                                                            | WASTE CONNECTION                                             | CUSIP: 94106BAF8<br>LEI: 549300HDLRTPBQU69P29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    639000 | PA      | $618488.39     | 0.00%             | 2033-01-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6474                                                    | CUSIP: 36179VFP0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   3026821 | PA      | $2708662.52    | 0.00%             | 2050-02-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Alberta Canada                                                       | ALBERTA PROVINCE                                             | CUSIP: 013051EM5<br>LEI: LQPXMHHNJKIPJYE53543 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |   2566000 | PA      | $2288919.91    | 0.00%             | 2030-07-22      | Fixed         | 1.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NiSource Inc                                                                     | NISOURCE INC                                                 | CUSIP: 65473PAN5<br>LEI: 549300D8GOWWH0SJB189 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $558612.22     | 0.00%             | 2028-03-30      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QG1387                                                    | CUSIP: 3133C1RG7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    518174 | PA      | $523316.67     | 0.00%             | 2053-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prudential Financial Inc                                                         | PRUDENTIAL FIN                                               | CUSIP: 744320BK7<br>LEI: 5PRBRS5FEH7NREC8OR45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $450811.49     | 0.00%             | 2052-09-01      | Variable      | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyundai Auto Receivables Trust 2023-C                                            | HART 2023-C A4                                               | CUSIP: 44918CAE2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101895.18     | 0.00%             | 2029-12-17      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5735                                                    | CUSIP: 31418FLR6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5691616 | PA      | $5719199.14    | 0.01%             | 2055-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 783095                                                    | CUSIP: 36241LNL6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     88420 | PA      | $85397.75      | 0.00%             | 2040-09-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enova International Inc                                                          | ENOVA INTERNATIO                                             | CUSIP: 29357K103<br>LEI: 549300O8XOCQSB49UO63 | Long             | EC               | CORP              | US        |     13420 | NS      | $1822838.60    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alibaba Group Holding Ltd                                                        | ALIBABA GROUP                                                | CUSIP: 01609WAT9<br>LEI: 5493001NTNQJDH60PM02 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |   2335000 | PA      | $2306319.04    | 0.00%             | 2027-12-06      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Energy Co                                                     | BERKSHIRE HATHAW                                             | CUSIP: 084659AF8<br>LEI: 549300JD0S5IZJE9LY15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    705000 | PA      | $596526.36     | 0.00%             | 2045-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Synchrony Financial                                                              | SYNCHRONY FINANC                                             | CUSIP: 87165BAZ6<br>LEI: 549300RS7EWPM9MA6C78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $339815.80     | 0.00%             | 2032-02-25      | Variable      | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4446                                                    | CUSIP: 31418D5G3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1123884 | PA      | $980176.74     | 0.00%             | 2041-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Glacier Bancorp Inc                                                              | GLACIER BANCORP                                              | CUSIP: 37637Q105<br>LEI: 549300SMJAUKZB5D7V74 | Long             | EC               | CORP              | US        |     73298 | NS      | $3274221.66    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Leland Stanford Junior University/The                                            | STANFORD UNIV                                                | CUSIP: 85440KAA2<br>LEI: JIUV0DC2REIJXQ26CR37 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1075000 | PA      | $832445.35     | 0.00%             | 2048-05-01      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baltimore Gas and Electric Co                                                    | BALTIMORE GAS                                                | CUSIP: 059165EP1<br>LEI: 88V8C2WYSOD1SPSSLH72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $832693.86     | 0.00%             | 2052-06-01      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OmniAb Inc                                                                       | OMNIAB INC - 12.5                                            | CUSIP: 68218J202<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      4987 | NS      | $0.05          | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6153                                                    | CUSIP: 36179UZS4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   3684668 | PA      | $3304270.66    | 0.01%             | 2049-09-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Daimler Truck Finance North America LLC                                          | DAIMLER TRUCK                                                | CUSIP: 233853BD1<br>LEI: 5493003HSDTSCZRXBA58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $152381.98     | 0.00%             | 2030-01-13      | Fixed         | 5.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| AnaptysBio Inc                                                                   | ANAPTYSBIO INC                                               | CUSIP: 032724106<br>LEI: 529900HH4WQT03IG1A12 | Long             | EC               | CORP              | US        |     11137 | NS      | $617658.02     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                                               | CUSIP: 548661EX1<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2911000 | PA      | $2834854.85    | 0.00%             | 2035-10-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boston Properties LP                                                             | BOSTON PROP LP                                               | CUSIP: 10112RBC7<br>LEI: BVHHEFJI6SHNOKQT2572 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $927310.43     | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS3377                                                    | CUSIP: 3138WCXF5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    116379 | PA      | $109130.56     | 0.00%             | 2044-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Universal Health Services Inc                                                    | UNIVERSAL HLTH S                                             | CUSIP: 913903BB5<br>LEI: 549300YGMGQDO0NMJD09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $395541.16     | 0.00%             | 2029-10-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tennessee Valley Authority                                                       | TENN VALLEY AUTH                                             | CUSIP: 880591EJ7<br>LEI: 549300HE1ISW43LNKM54 | Long             | DBT              | USGA              | US        |    519000 | PA      | $461693.58     | 0.00%             | 2060-09-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C91257                                                    | CUSIP: 3128P7ME0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     17663 | PA      | $17702.86      | 0.00%             | 2029-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alibaba Group Holding Ltd                                                        | ALIBABA GROUP                                                | CUSIP: 01609WAV4<br>LEI: 5493001NTNQJDH60PM02 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    600000 | PA      | $493278.79     | 0.00%             | 2047-12-06      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 990906                                                    | CUSIP: 31415VYB5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    119820 | PA      | $123300.99     | 0.00%             | 2035-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AC8568                                                    | CUSIP: 31417VQW6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    321219 | PA      | $319931.28     | 0.00%             | 2040-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Paramount Global                                                                 | CBS CORP                                                     | CUSIP: 124857AT0<br>LEI: 5KYC8KF17ROCY24M3H09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    726000 | PA      | $703967.36     | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sun Communities Operating LP                                                     | SUN COMMUNITIES                                              | CUSIP: 866677AE7<br>LEI: 549300PUNBPJCGT6X741 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $447553.44     | 0.00%             | 2031-07-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AEP Transmission Co LLC                                                          | AEP TRANSMISSION                                             | CUSIP: 00115AAM1<br>LEI: 549300X123Z1I0LA3Y84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $217564.35     | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Bank USA NA                                                                 | HSBC BANK USA NA                                             | CUSIP: 4042Q1AD9<br>LEI: 1IE8VN30JCEQV1H4R804 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $724450.56     | 0.00%             | 2039-01-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fox Corp                                                                         | FOX CORP - B                                                 | CUSIP: 35137L204<br>LEI: 549300DDU6FDRBIELS05 | Long             | EC               | CORP              | US        |     61894 | NS      | $3286571.40    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Quantum Computing Inc                                                            | QUANTUM COMPUTIN                                             | CUSIP: 74766W108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    116001 | NS      | $794606.85     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                                               | CUSIP: 58933YCC7<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    608000 | PA      | $591242.91     | 0.00%             | 2065-12-04      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eastern Co/The                                                                   | EASTERN CO                                                   | CUSIP: 276317104<br>LEI: 5493005F8SU7UCM5D285 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2595 | NS      | $52522.80      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Upwork Inc                                                                       | UPWORK INC                                                   | CUSIP: 91688F104<br>LEI: 5493004QJ6WWBXVE2S70 | Long             | EC               | CORP              | US        |     71252 | NS      | $780921.92     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| American International Group Inc                                                 | AMERICAN INTERNA                                             | CUSIP: 026874784<br>LEI: ODVCVCQG2BP6VHV36M30 | Long             | EC               | CORP              | US        |    302020 | NS      | $22727005.00   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K153 A3                                                 | CUSIP: 3137BXHC9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    900000 | PA      | $845263.44     | 0.00%             | 2031-10-25      | Variable      | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regions Financial Corp                                                           | REGIONS FINL                                                 | CUSIP: 7591EPAV2<br>LEI: CW05CS5KW59QTC0DG824 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    280000 | PA      | $280360.67     | 0.00%             | 2035-09-06      | Variable      | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL3773                                                    | CUSIP: 31427RFP0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3818837 | PA      | $3782571.33    | 0.01%             | 2056-01-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PFJ0<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2527000 | PA      | $2472123.09    | 0.00%             | 2037-01-22      | Variable      | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Partners LP                                                                | ONEOK PARTNERS                                               | CUSIP: 68268NAC7<br>LEI: T4DHW82NMF6BXJT50795 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    360000 | PA      | $387466.36     | 0.00%             | 2036-10-01      | Fixed         | 6.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SLM Corp                                                                         | SLM CORP                                                     | CUSIP: 78442P106<br>LEI: 4K8SLPBF5DXXGPW03H93 | Long             | EC               | CORP              | US        |    106304 | NS      | $2275968.64    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Patterson-UTI Energy Inc                                                         | PATTERSON-UTI                                                | CUSIP: 703481AC5<br>LEI: 254900XGFBKIXD6G0697 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    285000 | PA      | $285565.31     | 0.00%             | 2029-11-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apollo Debt Solutions BDC                                                        | APOLLO DEBT SOLU                                             | CUSIP: 03770DAH6<br>LEI: 549300UMUGX092P8DW87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $197583.60     | 0.00%             | 2028-12-08      | Fixed         | 5.20%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Vodafone Group PLC                                                               | VODAFONE GROUP                                               | CUSIP: 92857WBU3<br>LEI: 213800TB53ELEUKM7Q61 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1300000 | PA      | $999490.67     | 0.00%             | 2050-09-17      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                                              | CUSIP: 126650DH0<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $470981.79     | 0.00%             | 2027-04-01      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sabra Health Care LP                                                             | SABRA HEALTH CAR                                             | CUSIP: 78574MAA1<br>LEI: 549300OVKLRFSIQG0H81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $316006.60     | 0.00%             | 2031-12-01      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM5109                                                    | CUSIP: 3140J9VB4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1122683 | PA      | $1096304.31    | 0.00%             | 2032-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZT2211                                                    | CUSIP: 3132AEN44<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1323196 | PA      | $1260826.54    | 0.00%             | 2048-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Government International Bond                                             | CANADA GOVT                                                  | CUSIP: 43358BAB9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |   2375000 | PA      | $2384991.98    | 0.00%             | 2030-03-18      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A38456                                                    | CUSIP: 31297UMD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      8849 | PA      | $8916.48       | 0.00%             | 2035-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                                                 | CUSIP: 11135FCU3<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    542000 | PA      | $495760.76     | 0.00%             | 2033-04-15      | Fixed         | 3.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Astrazeneca Finance LLC                                                          | ASTRAZENECA FIN                                              | CUSIP: 04636NAN3<br>LEI: 549300C3HATU4Q460S18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1275000 | PA      | $1294015.19    | 0.00%             | 2034-02-26      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Acacia Research Corp                                                             | ACACIA RESEARCH                                              | CUSIP: 003881307<br>LEI: 529900BCN7BE6ESPDZ72 | Long             | EC               | CORP              | US        |     20392 | NS      | $98085.52      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Devon Energy Corp                                                                | DEVON FINANCING                                              | CUSIP: 25179SAD2<br>LEI: 54930042348RKR3ZPN35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    590000 | PA      | $678026.63     | 0.00%             | 2031-09-30      | Fixed         | 7.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyundai Auto Receivables Trust                                                   | HART 2025-A A4                                               | CUSIP: 44935CAE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    400000 | PA      | $401486.04     | 0.00%             | 2031-04-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diamondback Energy Inc                                                           | DIAMONDBACK ENER                                             | CUSIP: 25278XAQ2<br>LEI: 549300R22LSX6OHWEN64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $398812.47     | 0.00%             | 2051-03-24      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 61747YFE0<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2050000 | PA      | $2056747.56    | 0.00%             | 2034-04-21      | Variable      | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8448                                                    | CUSIP: 3132DWL50<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3645677 | PA      | $3771818.73    | 0.01%             | 2054-07-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL3946                                                    | CUSIP: 31427RL40<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2024263 | PA      | $2006305.02    | 0.00%             | 2056-01-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 82795                                                     | CUSIP: 36225FC98<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     49422 | PA      | $50471.57      | 0.00%             | 2041-04-20      | Floating      | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Corp                                                                     | ENTERGY CORP                                                 | CUSIP: 29364GAS2<br>LEI: 4XM3TW50JULSLG8BNC79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $492702.40     | 0.00%             | 2056-06-15      | Variable      | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| L3Harris Technologies Inc                                                        | L3HARRIS TECH IN                                             | CUSIP: 502431AF6<br>LEI: 549300UTE50ZMDBG8A20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $707896.83     | 0.00%             | 2029-12-15      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HeartBeam inc                                                                    | HEARTBEAM INC                                                | CUSIP: 42238H108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     23585 | NS      | $28773.70      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Microsoft Corp                                                                   | MICROSOFT CORP                                               | CUSIP: 594918CD4<br>LEI: INR2EJN1ERAN0W5ZP974 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2618000 | PA      | $1460632.62    | 0.00%             | 2060-06-01      | Fixed         | 2.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                                              | CUSIP: 126650DQ0<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1100000 | PA      | $960877.71     | 0.00%             | 2031-02-28      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4157                                                    | CUSIP: 31418DTP7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   7811906 | PA      | $6037981.58    | 0.01%             | 2050-10-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Campbell's Company/The                                                           | CAMPBELLS CO/THE                                             | CUSIP: 134429BH1<br>LEI: 5493007JDSMX8Z5Z1902 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $432809.27     | 0.00%             | 2048-03-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amtech Systems Inc                                                               | AMTECH SYS INC                                               | CUSIP: 032332504<br>LEI: 5299008VRUUPETM6HZ85 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8117 | NS      | $94806.56      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| nVent Finance Sarl                                                               | NVENT FINANCE                                                | CUSIP: 67078AAD5<br>LEI: 549300KO1OQ4MVFB6X02 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |    300000 | PA      | $299307.70     | 0.00%             | 2028-04-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cintas Corp                                                                      | CINTAS CORP                                                  | CUSIP: 172908105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    191352 | NS      | $32365277.28   | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CC0262                                                    | CUSIP: 3140Y6JG6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4348529 | PA      | $4486672.04    | 0.01%             | 2055-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PACCAR Financial Corp                                                            | PACCAR FINL CORP                                             | CUSIP: 69371RT30<br>LEI: PH3S12DWZBHHQKVYZ297 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $578510.00     | 0.00%             | 2027-08-06      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5113                                                    | CUSIP: 3133KYVE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    987945 | PA      | $836392.37     | 0.00%             | 2041-06-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2022-M10 A2                                              | CUSIP: 3136BMXZ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1052541 | PA      | $927697.68     | 0.00%             | 2032-01-25      | Variable      | 1.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8307                                                    | CUSIP: 3132DWGQ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3230633 | PA      | $3198539.52    | 0.01%             | 2053-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS6386                                                    | CUSIP: 3138WGCY8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    283190 | PA      | $256207.17     | 0.00%             | 2045-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Parker-Hannifin Corp                                                             | PARKER-HANNIFIN                                              | CUSIP: 70109HAN5<br>LEI: 5493002CONDB4N2HKI23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    420000 | PA      | $362623.85     | 0.00%             | 2044-11-21      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dover Corp                                                                       | DOVER CORP                                                   | CUSIP: 260003AP3<br>LEI: 549300FMC2ALGA7N9E80 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $545510.61     | 0.00%             | 2029-11-04      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nomura Holdings Inc                                                              | NOMURA HOLDINGS                                              | CUSIP: 65535HAS8<br>LEI: 549300B3CEAHYG7K8164 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    750000 | PA      | $685825.73     | 0.00%             | 2030-07-16      | Fixed         | 2.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TJX Cos Inc/The                                                                  | TJX COS INC                                                  | CUSIP: 872540AU3<br>LEI: V167QI9I69W364E2DY52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $213606.60     | 0.00%             | 2050-04-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K744 A2                                                 | CUSIP: 3137H1Z33<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    401603 | PA      | $381649.94     | 0.00%             | 2028-07-25      | Fixed         | 1.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ibotta Inc                                                                       | IBOTTA INC-CL A                                              | CUSIP: 451051106<br>LEI: 54930026OZD4IQ7YR615 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5947 | NS      | $178231.59     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Northwestern University                                                          | NORTHWESTERN UNI                                             | CUSIP: 668444AT9<br>LEI: OBWWNZE695DUK77DTI34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $502617.31     | 0.00%             | 2035-12-01      | Fixed         | 4.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7508                                                    | CUSIP: 3132DVKV6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    882850 | PA      | $821774.50     | 0.00%             | 2049-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Adventist Health System/West                                                     | ADVENT HEALTH SY                                             | CUSIP: 007944AG6<br>LEI: 5493008YM33UCY5QPW83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $250843.23     | 0.00%             | 2049-03-01      | Fixed         | 3.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0746                                                    | CUSIP: 3618N5ZL6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   5573520 | PA      | $5614760.26    | 0.01%             | 2055-11-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3936                                                    | CUSIP: 3140X7LS6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     97804 | PA      | $93497.87      | 0.00%             | 2035-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mizuho Financial Group Inc                                                       | MIZUHO FINANCIAL                                             | CUSIP: 60687YDB2<br>LEI: 353800CI5L6DDAN5XZ33 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   2140000 | PA      | $2221302.52    | 0.00%             | 2034-07-06      | Variable      | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4516                                                    | CUSIP: 3140X8AS6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    609389 | PA      | $564389.30     | 0.00%             | 2035-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Inc                                                                       | PFIZER INC                                                   | CUSIP: 717081EV1<br>LEI: 765LHXWGK1KXCLTFYQ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $662458.35     | 0.00%             | 2049-03-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G15537                                                    | CUSIP: 3128MELS8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     31178 | PA      | $30862.74      | 0.00%             | 2028-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                                                  | CUSIP: 68389XAM7<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3638000 | PA      | $3188570.22    | 0.01%             | 2040-07-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                                              | CUSIP: 58013MEF7<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $109015.98     | 0.00%             | 2038-03-01      | Fixed         | 6.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Medtronic Global Holdings SCA                                                    | MEDTRONIC GLOBAL                                             | CUSIP: 58507LBB4<br>LEI: 549300JXMTTP8GKYIX14 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |    700000 | PA      | $701512.92     | 0.00%             | 2028-03-30      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vulcan Materials Co                                                              | VULCAN MATERIALS                                             | CUSIP: 929160BC2<br>LEI: 549300Q8LSNHAVWBNI21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $660643.55     | 0.00%             | 2034-12-01      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novartis Capital Corp                                                            | NOVARTIS CAPITAL                                             | CUSIP: 66989HAW8<br>LEI: 5493002KF87V5RSRQS84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $545832.57     | 0.00%             | 2054-09-18      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CGMS Commercial Mortgage Trust 2017-B1                                           | CGCMT 2017-B1 AS                                             | CUSIP: 17326CBB9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    200000 | PA      | $195483.86     | 0.00%             | 2050-08-15      | Variable      | 3.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CMS Energy Corp                                                                  | CMS ENERGY CORP                                              | CUSIP: 125896100<br>LEI: 549300IA9XFBAGNIBW29 | Long             | EC               | CORP              | US        |    172142 | NS      | $13354776.36   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Diageo Capital PLC                                                               | DIAGEO CAP PLC                                               | CUSIP: 25243YBB4<br>LEI: 213800L23DJLALFC4O95 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    800000 | PA      | $747770.59     | 0.00%             | 2029-10-24      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                                                  | CUSIP: 74340XBJ9<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $247467.88     | 0.00%             | 2048-09-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vestis Corp                                                                      | VESTIS CORP                                                  | CUSIP: 29430C102<br>LEI: 254900QDW0TA2TMFAP59 | Long             | EC               | CORP              | US        |     63797 | NS      | $501444.42     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Scholar Rock Holding Corp                                                        | SCHOLAR ROCK HOL                                             | CUSIP: 80706P103<br>LEI: 549300Z1FLPGL4OWJ459 | Long             | EC               | CORP              | US        |     48431 | NS      | $2380867.96    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Barclays Commercial Mortgage Trust 2019-C4                                       | BBCMS 2019-C4 AS                                             | CUSIP: 07335CAG9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $92685.40      | 0.00%             | 2052-08-15      | Fixed         | 3.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Phillips 66 Co                                                                   | PHILLIPS 66 CO                                               | CUSIP: 718547AR3<br>LEI: RVJMT2IZVVSKIRJJBH76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1150000 | PA      | $1170378.46    | 0.00%             | 2033-06-30      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oncor Electric Delivery Co LLC                                                   | ONCOR ELECTRIC D                                             | CUSIP: 68233JBD5<br>LEI: 549300SP2X2BS1KERD24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $188278.29     | 0.00%             | 2047-09-30      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| IDACORP Inc                                                                      | IDACORP INC                                                  | CUSIP: 451107106<br>LEI: N134NUJDWN8UEFA8B673 | Long             | EC               | CORP              | US        |     31089 | NS      | $4444794.33    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV                                             | CUSIP: 459058JC8<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   1000000 | PA      | $885399.35     | 0.00%             | 2030-05-14      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN                                             | CUSIP: 655844CT3<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $518653.77     | 0.00%             | 2034-03-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL2086                                                    | CUSIP: 3138EJJ82<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5625 | PA      | $5874.22       | 0.00%             | 2042-05-01      | Floating      | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coterra Energy Inc                                                               | COTERRA ENERGY                                               | CUSIP: 127097AL7<br>LEI: FCNMH6O7VWU7LHXMK351 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    320000 | PA      | $327455.98     | 0.00%             | 2034-03-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5764                                                    | CUSIP: 36179UMM1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     28771 | PA      | $28289.81      | 0.00%             | 2049-02-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FP0042                                                    | CUSIP: 3140XTBL4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1439515 | PA      | $1171894.48    | 0.00%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NNN REIT Inc                                                                     | NNN REIT                                                     | CUSIP: 637417AR7<br>LEI: 5493008JKH5SOTI0JS97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $306990.82     | 0.00%             | 2052-04-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4655                                                    | CUSIP: 3132DSE40<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1037335 | PA      | $1028650.58    | 0.00%             | 2053-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gencor Industries Inc                                                            | GENCOR INDS INC                                              | CUSIP: 368678108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      5230 | NS      | $78450.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS7039                                                    | CUSIP: 3138WGZD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    191305 | PA      | $188252.60     | 0.00%             | 2046-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agree LP                                                                         | AGREE LP                                                     | CUSIP: 008513AD5<br>LEI: 549300DXY3G299V1BO77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $494465.94     | 0.00%             | 2032-10-01      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 780570                                                    | CUSIP: 36225AT34<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       117 | PA      | $117.11        | 0.00%             | 2027-05-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0977                                                    | CUSIP: 3140XGCP2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1261984 | PA      | $1127660.45    | 0.00%             | 2052-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kroger Co/The                                                                    | KROGER CO                                                    | CUSIP: 501044CN9<br>LEI: 6CPEOKI6OYJ13Q6O7870 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $244320.07     | 0.00%             | 2040-07-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                                                | CUSIP: 404280AQ2<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1700000 | PA      | $1590542.12    | 0.00%             | 2044-03-14      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | E-Mini Russ 2000  Jun26                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | N/A       |        36 | NC      | $94755.24      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CPC9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  44937100 | PA      | $44591295.08   | 0.08%             | 2028-10-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virgin Galactic Holdings Inc                                                     | VIRGIN GALACTIC                                              | CUSIP: 92766K403<br>LEI: 549300C631IMXCSMN048 | Long             | EC               | CORP              | US        |     35890 | NS      | $87212.70      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS4665                                                    | CUSIP: 3140XLFF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    734417 | PA      | $730988.45     | 0.00%             | 2053-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chimera Investment Corp                                                          | CHIMERA INV CORP                                             | CUSIP: 16934Q802<br>LEI: 2JBBQFJOL123LOUBE657 | Long             | EC               | CORP              | US        |     44884 | NS      | $563294.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tarsus Pharmaceuticals Inc                                                       | TARSUS PHARMACEU                                             | CUSIP: 87650L103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     22338 | NS      | $1567010.70    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Choice Hotels International Inc                                                  | CHOICE HOTELS                                                | CUSIP: 169905106<br>LEI: 5493003CYRY5RFGTIR97 | Long             | EC               | CORP              | US        |     14030 | NS      | $1452105.00    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Maryland Economic Development Corp                                               | MARYLAND ST ECON DEV                                         | CUSIP: 574205JJ0<br>LEI: 549300JJ16DDBSZWSN94 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    342000 | PA      | $332253.34     | 0.00%             | 2056-05-31      | Fixed         | 5.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alerus Financial Corp                                                            | ALERUS FINANCIAL                                             | CUSIP: 01446U103<br>LEI: 5493008BXLBPPELQ3G57 | Long             | EC               | CORP              | US        |     11041 | NS      | $261782.11     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Meta Platforms Inc                                                               | META PLATFORMS                                               | CUSIP: 30303MAD4<br>LEI: BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    644000 | PA      | $631640.61     | 0.00%             | 2035-11-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                                                  | CUSIP: 68389XAV7<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1600000 | PA      | $1419236.62    | 0.00%             | 2034-07-08      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arrow Electronics Inc                                                            | ARROW ELECTRONIC                                             | CUSIP: 042735BF6<br>LEI: 549300YNNLBXT8N8R512 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $394423.59     | 0.00%             | 2028-01-12      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GLG2<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2050000 | PA      | $2079090.43    | 0.00%             | 2029-04-25      | Variable      | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2024-C26                                                    | BBCMS 2024-C26 A5                                            | CUSIP: 05555AAD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    500000 | PA      | $525206.90     | 0.00%             | 2057-05-15      | Fixed         | 5.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inhibrx Biosciences Inc                                                          | INHIBRX BI                                                   | CUSIP: 45720N103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      6746 | NS      | $453533.58     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G01749                                                    | CUSIP: 31283H5J0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     80987 | PA      | $83385.37      | 0.00%             | 2035-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pennsylvania State University/The                                                | PENNSYLVANIA ST UNIV                                         | CUSIP: 709235T88<br>LEI: 549300QDK4O4XCJ47X56 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    300000 | PA      | $201395.82     | 0.00%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                                                    | CUSIP: 037833ET3<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1525000 | PA      | $1527003.39    | 0.00%             | 2028-05-10      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mastercard Inc                                                                   | MASTERCARD INC                                               | CUSIP: 57636QAQ7<br>LEI: AR5L2ODV9HN37376R084 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1400000 | PA      | $1063859.15    | 0.00%             | 2050-03-26      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ3654                                                    | CUSIP: 3142GUBY8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1992834 | PA      | $2038237.31    | 0.00%             | 2055-03-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gm Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2025-3                        | GMCAR 2025-3 A3                                              | CUSIP: 379957AD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    200000 | PA      | $200640.50     | 0.00%             | 2030-08-16      | Fixed         | 4.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ERP Operating LP                                                                 | ERP OPERATING LP                                             | CUSIP: 26884ABE2<br>LEI: DX5HQV5MLU50FEWZ5072 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $298057.91     | 0.00%             | 2045-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baltimore Gas and Electric Co                                                    | BALTIMORE GAS                                                | CUSIP: 059165EM8<br>LEI: 88V8C2WYSOD1SPSSLH72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $188578.82     | 0.00%             | 2050-06-15      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aon Corp / Aon Global Holdings PLC                                               | AON CORP/AON GLO                                             | CUSIP: 03740LAD4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    500000 | PA      | $491430.38     | 0.00%             | 2027-05-28      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GCI Liberty Inc                                                                  | GCI LIBERTY-A                                                | CUSIP: 36164V602<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3182 | NS      | $117256.70     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| First Business Financial Services Inc                                            | FIRST BUSINESS F                                             | CUSIP: 319390100<br>LEI: 549300BXKLW2T50TKU95 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4314 | NS      | $232654.02     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A64981                                                    | CUSIP: 3128KVRA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      8439 | PA      | $8840.12       | 0.00%             | 2037-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Issuer: BB Company ID:69431717                                               | EON RESOURCES IN                                             | CUSIP: 40472A102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     44776 | NS      | $37164.08      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Dominion Energy South Carolina Inc                                               | SOUTH CAROL E&G                                              | CUSIP: 837004CB4<br>LEI: 3QRVFYR22IUIEOORTK28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $792924.61     | 0.00%             | 2038-01-15      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                                                | CUSIP: 172967FX4<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $811685.52     | 0.00%             | 2042-01-30      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                                                | CUSIP: 404280DF3<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   3020000 | PA      | $3026154.11    | 0.01%             | 2028-06-09      | Variable      | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SL Green Realty Corp                                                             | SL GREEN REALTY                                              | CUSIP: 78440X887<br>LEI: 549300VQZPJU97H3GT17 | Long             | EC               | CORP              | US        |     39212 | NS      | $1448491.28    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                                               | CUSIP: 949746RF0<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1900000 | PA      | $1813171.16    | 0.00%             | 2044-01-15      | Fixed         | 5.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Viant Technology Inc                                                             | VIANT TECHNOLO-A                                             | CUSIP: 92557A101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      9217 | NS      | $103230.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hoag Memorial Hospital Presbyterian                                              | HOAG MEMORIAL                                                | CUSIP: 43371HAA1<br>LEI: FZFVQHQN7LISVXIZDB30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $339901.47     | 0.00%             | 2052-07-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2022-B34 Mortgage Trust                                                | BMARK 2022-B34 A5                                            | CUSIP: 08161YBG7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    250000 | PA      | $230932.30     | 0.00%             | 2055-04-15      | Variable      | 3.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2022-B32 Mortgage Trust                                                | BMARK 2022-B32 A5                                            | CUSIP: 08163NBJ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1425000 | PA      | $1266278.09    | 0.00%             | 2055-01-15      | Variable      | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2018-M7 A2                                               | CUSIP: 3136B1K86<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    335063 | PA      | $328982.21     | 0.00%             | 2028-03-25      | Variable      | 3.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q40045                                                    | CUSIP: 3132WDBP8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     88141 | PA      | $82171.62      | 0.00%             | 2046-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Evolent Health Inc                                                               | EVOLENT HEALTH-A                                             | CUSIP: 30050B101<br>LEI: 549300CZOCFHQ2BBTR11 | Long             | EC               | CORP              | US        |     49673 | NS      | $113254.44     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| African Development Bank                                                         | AFRICAN DEV BANK                                             | CUSIP: 00828EFJ3<br>LEI: 549300LNCLMO3ITVCU07 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    379000 | PA      | $383368.84     | 0.00%             | 2035-06-12      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BayCom Corp                                                                      | BAYCOM CORP                                                  | CUSIP: 07272M107<br>LEI: 549300UOLS54Q5ONIG33 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5936 | NS      | $176447.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Campbell's Company/The                                                           | CAMPBELLS CO/THE                                             | CUSIP: 134429BQ1<br>LEI: 5493007JDSMX8Z5Z1902 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1025000 | PA      | $943465.93     | 0.00%             | 2035-03-23      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exelon Corp                                                                      | EXELON CO                                                    | CUSIP: 30161NBL4<br>LEI: 3SOUA6IRML7435B56G12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2625000 | PA      | $2477218.84    | 0.00%             | 2053-03-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM6733                                                    | CUSIP: 3140XAPT3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    429354 | PA      | $414335.39     | 0.00%             | 2035-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kaiser Foundation Hospitals                                                      | KAISER FOUN HOSP                                             | CUSIP: 48305QAB9<br>LEI: DW4Z57L3G4IRMHYZYK62 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    925000 | PA      | $863538.22     | 0.00%             | 2042-04-01      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc                                                                     | ALPHABET INC                                                 | CUSIP: 02079KAF4<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2500000 | PA      | $1340456.19    | 0.00%             | 2050-08-15      | Fixed         | 2.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Carolinas LLC                                                        | DUKE ENERGY CAR                                              | CUSIP: 26442CBA1<br>LEI: MWIUSDMN17TCR56VW396 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $372426.85     | 0.00%             | 2030-02-01      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5658                                                    | CUSIP: 31418FJC2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1701164 | PA      | $1717382.09    | 0.00%             | 2045-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brown & Brown Inc                                                                | BROWN & BROWN                                                | CUSIP: 115236AN1<br>LEI: 549300PC8KTJ71XKFY89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    775000 | PA      | $772475.15     | 0.00%             | 2055-06-23      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB4392                                                    | CUSIP: 3140QP3A3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1198256 | PA      | $1161539.95    | 0.00%             | 2052-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AT2722                                                    | CUSIP: 3138WQAY8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    984104 | PA      | $902432.93     | 0.00%             | 2043-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DigitalOcean Holdings Inc                                                        | DIGITALOCEAN HOL                                             | CUSIP: 25402D102<br>LEI: 549300EPISPY3RE3DL21 | Long             | EC               | CORP              | US        |     43233 | NS      | $3708526.74    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C01371                                                    | CUSIP: 31292HQY3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2321 | PA      | $2438.35       | 0.00%             | 2032-06-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dollar General Corp                                                              | DOLLAR GENERAL                                               | CUSIP: 256677AL9<br>LEI: OPX52SQVOZI8IVSWYU66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1256000 | PA      | $1247843.62    | 0.00%             | 2032-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD0824                                                    | CUSIP: 3132DM4H5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1595335 | PA      | $1368135.67    | 0.00%             | 2052-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Financial Corp                                                       | CAPITAL ONE FINL                                             | CUSIP: 14040HDN2<br>LEI: ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   8725000 | PA      | $8458461.53    | 0.01%             | 2036-09-11      | Variable      | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Live Nation Entertainment Inc                                                    | LIVE NATION ENTE                                             | CUSIP: 538034109<br>LEI: 5493007B9BM9ZXJINO78 | Long             | EC               | CORP              | US        |     92497 | NS      | $14106717.47   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A11897                                                    | CUSIP: 31296LDA6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4947 | PA      | $5083.77       | 0.00%             | 2033-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                                                   | CUSIP: 00287YDB2<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $469506.34     | 0.00%             | 2045-03-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3960                                                    | CUSIP: 31418DMJ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    784669 | PA      | $696785.85     | 0.00%             | 2050-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PFP2<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $427056.60     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1273                                                    | CUSIP: 31418AMX3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     83168 | PA      | $78415.60      | 0.00%             | 2042-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corp Andina de Fomento                                                           | CORP ANDINA FOM                                              | CUSIP: 219868CN4<br>LEI: UKZ46SXGNYCZK0UOZE76 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    546000 | PA      | $546305.09     | 0.00%             | 2028-06-30      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8267                                                    | CUSIP: 3132DWFG3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3109970 | PA      | $3090154.39    | 0.01%             | 2052-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Granite Point Mortgage Trust Inc                                                 | GRANITE POINT MO                                             | CUSIP: 38741L107<br>LEI: 529900VX2HQZ76AYIE02 | Long             | EC               | CORP              | US        |     39776 | NS      | $57675.20      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Benchmark 2021-B29 Mortgage Trust                                                | BMARK 2021-B29 A5                                            | CUSIP: 08163JAE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    225000 | PA      | $198781.47     | 0.00%             | 2054-09-15      | Fixed         | 2.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crown Castle Inc                                                                 | CROWN CASTLE INC                                             | CUSIP: 22822VBB6<br>LEI: 54930012H97VSM0I2R19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $603209.19     | 0.00%             | 2028-09-01      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Semtech Corp                                                                     | SEMTECH CORP                                                 | CUSIP: 816850101<br>LEI: 549300J7WUY317SW6O61 | Long             | EC               | CORP              | US        |     52152 | NS      | $4009967.28    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Warrior Met Coal Inc                                                             | WARRIOR MET COAL                                             | CUSIP: 93627C101<br>LEI: 549300152B1S9YKBYV79 | Long             | EC               | CORP              | US        |     29344 | NS      | $2733393.60    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Invesco Mortgage Capital Inc                                                     | INVESCO MORTGAGE                                             | CUSIP: 46131B704<br>LEI: PV3BDP2HFZL2FNXQBL39 | Long             | EC               | CORP              | US        |     45048 | NS      | $363987.84     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ares Capital Corp                                                                | ARES CAPITAL COR                                             | CUSIP: 04010LBG7<br>LEI: WEQ82666OJYSI5GUAB47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $703868.71     | 0.00%             | 2029-07-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of Southern California                                                | UNIV OF SOUTHERN                                             | CUSIP: 914886AA4<br>LEI: 0GMCSQ6M60R4T46U5511 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $249506.88     | 0.00%             | 2111-10-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2521                                                    | CUSIP: 36179QYS4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    533648 | PA      | $501849.50     | 0.00%             | 2045-01-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00530                                                    | CUSIP: 31292GST4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        58 | PA      | $59.26         | 0.00%             | 2027-07-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KBR Inc                                                                          | KBR INC                                                      | CUSIP: 48242W106<br>LEI: 254900OFQDXZRKRCV808 | Long             | EC               | CORP              | US        |     71176 | NS      | $2623547.36    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GGL7<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1400000 | PA      | $1389245.90    | 0.00%             | 2028-04-24      | Variable      | 3.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Magnera Corp                                                                     | MAGNERA CORP                                                 | CUSIP: 55939A107<br>LEI: 549300LDQLQBT38QDY28 | Long             | EC               | CORP              | US        |     21501 | NS      | $204474.51     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3735                                                    | CUSIP: 36179SEG8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1704983 | PA      | $1544415.23    | 0.00%             | 2046-06-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA6983                                                    | CUSIP: 3140QEXM9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1035735 | PA      | $847065.43     | 0.00%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2832                                                    | CUSIP: 31418CEE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1480350 | PA      | $1407904.19    | 0.00%             | 2036-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                      | AMERICAN HONDA F                                             | CUSIP: 02665WGR6<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    915000 | PA      | $903481.77     | 0.00%             | 2029-01-08      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM5098                                                    | CUSIP: 3140J9UY5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    386195 | PA      | $388802.90     | 0.00%             | 2048-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3822                                                    | CUSIP: 3140XKG87<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1161508 | PA      | $1196779.88    | 0.00%             | 2053-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lantheus Holdings Inc                                                            | LANTHEUS HOLDING                                             | CUSIP: 516544103<br>LEI: 5299005HUB5IOJGO7S39 | Long             | EC               | CORP              | US        |     36390 | NS      | $2760181.50    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| RealReal Inc/The                                                                 | REALREAL INC/THE                                             | CUSIP: 88339P101<br>LEI: 549300O00VUGT4H1PE90 | Long             | EC               | CORP              | US        |     60431 | NS      | $548713.48     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Shell Finance US Inc                                                             | SHELL FINANCE US                                             | CUSIP: 822905AB1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1405000 | PA      | $1322583.48    | 0.00%             | 2030-04-06      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Port Authority of New York & New Jersey                                          | PORT AUTH-174TH                                              | CUSIP: 73358WJA3<br>LEI: 54930006MR4KZ4W74Z83 | Long             | DBT              | MUN               | US        |   1705000 | PA      | $1429144.64    | 0.00%             | 2062-10-01      | Fixed         | 4.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Velo3D Inc                                                                       | VELO3D INC                                                   | CUSIP: 92259N302<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     13234 | NS      | $124267.26     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Public Service Electric and Gas Co                                               | PUBLIC SERVICE                                               | CUSIP: 74456QBT2<br>LEI: 549300RUHPVD434XUK18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $202779.55     | 0.00%             | 2047-12-01      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                                              | CUSIP: 842400FQ1<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    505000 | PA      | $433309.30     | 0.00%             | 2040-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 732087                                                    | CUSIP: 3620AKJ80<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    275849 | PA      | $274264.53     | 0.00%             | 2040-05-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sable Offshore Corp                                                              | SABLE OFFSHORE C                                             | CUSIP: 78574H104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     71029 | NS      | $1173399.08    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                                               | CUSIP: 65339KCP3<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2218000 | PA      | $2240264.04    | 0.00%             | 2033-02-28      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL1594                                                    | CUSIP: 31427NXY0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1245240 | PA      | $1257504.95    | 0.00%             | 2055-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C13                                           | UBSCM 2018-C13 A4                                            | CUSIP: 90353KAY5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    600000 | PA      | $594368.04     | 0.00%             | 2051-10-15      | Fixed         | 4.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BWX Technologies Inc                                                             | BWX TECHNOLOGIES                                             | CUSIP: 05605H100<br>LEI: 549300NP85N265KWMS58 | Long             | EC               | CORP              | US        |     51521 | NS      | $10535529.29   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Citibank NA                                                                      | CITIBANK NA                                                  | CUSIP: 17325FBG2<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1243347.22    | 0.00%             | 2034-04-30      | Fixed         | 5.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BA2102                                                    | CUSIP: 3140E6KQ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    127053 | PA      | $115247.95     | 0.00%             | 2045-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                                                | CUSIP: 404280EW5<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   4000000 | PA      | $4054775.77    | 0.01%             | 2031-05-13      | Variable      | 5.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                                              | CUSIP: 927804GY4<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $723670.10     | 0.00%             | 2056-03-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Idaho Strategic Resources Inc                                                    | IDAHO STRATEGIC                                              | CUSIP: 645827205<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      8104 | NS      | $260300.48     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fox Corp                                                                         | FOX CORP                                                     | CUSIP: 35137LAH8<br>LEI: 549300DDU6FDRBIELS05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4200000 | PA      | $4212960.43    | 0.01%             | 2029-01-25      | Fixed         | 4.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4723                                                    | CUSIP: 3140X8G92<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    591509 | PA      | $456634.76     | 0.00%             | 2050-11-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American University/The                                                          | AMERICAN UNIV                                                | CUSIP: 030360AD3<br>LEI: 549300ZMGVN6I2E7LS27 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $297873.19     | 0.00%             | 2049-04-01      | Fixed         | 3.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08796                                                    | CUSIP: 3128MJ3E8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    801534 | PA      | $745994.11     | 0.00%             | 2048-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prudential Financial Inc                                                         | PRUDENTIAL FIN                                               | CUSIP: 744320BL5<br>LEI: 5PRBRS5FEH7NREC8OR45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $517792.84     | 0.00%             | 2053-03-01      | Variable      | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WillScot Holdings Corp                                                           | WILLSCOT HOLDING                                             | CUSIP: 971378104<br>LEI: 549300HJ4VIXF476Q166 | Long             | EC               | CORP              | US        |     96046 | NS      | $1667358.56    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB9135                                                    | CUSIP: 3140QVEH3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1247777 | PA      | $1275952.45    | 0.00%             | 2054-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Community Banks Inc/GA                                                    | UNITED COMMUNITY                                             | CUSIP: 90984P303<br>LEI: 549300GVW0FV66X3U703 | Long             | EC               | CORP              | US        |     67054 | NS      | $2111530.46    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                                                    | CUSIP: 037833EH9<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    831000 | PA      | $784932.71     | 0.00%             | 2028-08-05      | Fixed         | 1.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Quest Diagnostics Inc                                                            | QUEST DIAGNOSTIC                                             | CUSIP: 74834LBA7<br>LEI: 8MCWUBXQ0WE04KMXBX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $422458.00     | 0.00%             | 2029-06-30      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                                               | CUSIP: 91087BBS8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   1623000 | PA      | $1570778.76    | 0.00%             | 2056-02-09      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD5694                                                    | CUSIP: 3132DTKF6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1390849 | PA      | $1449049.82    | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Essex Portfolio LP                                                               | ESSEX PORTFOLIO                                              | CUSIP: 29717PAW7<br>LEI: 5493003GN3O58H286O74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    877000 | PA      | $759059.65     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 1.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zimmer Biomet Holdings Inc                                                       | ZIMMER HLDGS                                                 | CUSIP: 98956PAB8<br>LEI: 2P2YLDVPES3BXQ1FRB91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202538.01     | 0.00%             | 2039-11-30      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2019-BNK24                                                                  | BANK 2019-BN24 AS                                            | CUSIP: 06540VBE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    275000 | PA      | $255076.22     | 0.00%             | 2062-11-15      | Variable      | 3.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of Korea                                                      | EXP-IMP BK KOREA                                             | CUSIP: 302154ER6<br>LEI: 549300APVP4R32PI3Y06 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    420000 | PA      | $414564.95     | 0.00%             | 2031-01-13      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL9229                                                    | CUSIP: 3138ERHF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     54615 | PA      | $53957.59      | 0.00%             | 2031-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CKF7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  37256000 | PA      | $37517956.25   | 0.06%             | 2031-03-31      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Finance Corp                                                       | INTL FIN CORP                                                | CUSIP: 45950KDK3<br>LEI: QKL54NQY28TCDAI75F60 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    989000 | PA      | $1000385.21    | 0.00%             | 2028-01-21      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Estee Lauder Cos Inc/The                                                         | ESTEE LAUDER                                                 | CUSIP: 518439104<br>LEI: 549300VFZ8XJ9NUPU221 | Long             | EC               | CORP              | US        |    139130 | NS      | $9985360.10    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BK4740                                                    | CUSIP: 3140HJHS3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    179131 | PA      | $170687.56     | 0.00%             | 2048-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Applied Industrial Technologies Inc                                              | APPLIED INDU TEC                                             | CUSIP: 03820C105<br>LEI: 549300NU173IJRC6PO38 | Long             | EC               | CORP              | US        |     21013 | NS      | $5575169.16    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU                                             | CUSIP: 29379VBY8<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $722785.34     | 0.00%             | 2051-01-31      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08818                                                    | CUSIP: 3128MJ4C1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    453612 | PA      | $443799.15     | 0.00%             | 2048-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verastem Inc                                                                     | VERASTEM INC                                                 | CUSIP: 92337C203<br>LEI: 549300IY0EFBIU8NQC81 | Long             | EC               | CORP              | US        |     43684 | NS      | $231525.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Safe Pro Group Inc                                                               | SAFE PRO GROUP I                                             | CUSIP: 78642D101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     12048 | NS      | $45902.88      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Uruguay Government International Bond                                            | URUGUAY                                                      | CUSIP: 760942BD3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | UY        |   2140000 | PA      | $1890888.05    | 0.00%             | 2055-04-20      | Fixed         | 4.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| vTv Therapeutics Inc                                                             | VTV THERAPEUTI-A                                             | CUSIP: 918385204<br>LEI: 549300WQE5EI9R35SE66 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1538 | NS      | $60997.08      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mama's Creations Inc                                                             | MAMA'S CREATIONS                                             | CUSIP: 56146T103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     19263 | NS      | $295494.42     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PulteGroup Inc                                                                   | PULTEGROUP INC                                               | CUSIP: 745867AY7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $683636.32     | 0.00%             | 2031-03-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government International Bond                                 | REP OF POLAND                                                | CUSIP: 857524AE2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |    775000 | PA      | $813911.91     | 0.00%             | 2032-11-16      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Natural Resources Ltd                                                   | CAN NATURAL RES                                              | CUSIP: 136385AG6<br>LEI: 549300T15RIMIKZC5Q38 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    400000 | PA      | $416702.54     | 0.00%             | 2035-02-01      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Financial Corp                                                       | CAPITAL ONE FINL                                             | CUSIP: 14040HBW4<br>LEI: ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $1976664.23    | 0.00%             | 2028-01-31      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                                                 | CUSIP: 11135FCM1<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2350000 | PA      | $2367202.91    | 0.00%             | 2035-07-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 580973                                                    | CUSIP: 36201EMW7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1649 | PA      | $1699.76       | 0.00%             | 2032-02-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5023                                                    | CUSIP: 31418ESM3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1009547 | PA      | $989588.93     | 0.00%             | 2038-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government International Bond                                             | STATE OF ISRAEL                                              | CUSIP: 46514Y8A8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |   2300000 | PA      | $2333430.32    | 0.00%             | 2030-02-19      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bunge Ltd Finance Corp                                                           | BUNGE LTD FIN CP                                             | CUSIP: 120568BR0<br>LEI: 549300QHC068L40NNM71 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $547698.44     | 0.00%             | 2035-08-04      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1839                                                    | CUSIP: 36179QBG5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    120777 | PA      | $116204.38     | 0.00%             | 2044-04-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Palladyne AI Corp                                                                | PALLADYNE AI COR                                             | CUSIP: 80359A205<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     16506 | NS      | $100191.42     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Tyco Electronics Group SA                                                        | TYCO ELECTRONICS                                             | CUSIP: 902133AU1<br>LEI: C33G1C5SYE2YM95EE712 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |    450000 | PA      | $443780.89     | 0.00%             | 2027-08-15      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4801                                                      | CUSIP: 36202FKN5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    336579 | PA      | $334377.53     | 0.00%             | 2040-09-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 256939                                                    | CUSIP: 31371NLU7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1282 | PA      | $1379.33       | 0.00%             | 2037-10-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 879023                                                    | CUSIP: 31409USL0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4688 | PA      | $4833.47       | 0.00%             | 2036-02-01      | Floating      | 5.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FreightCar America Inc                                                           | FREIGHTCAR AMERI                                             | CUSIP: 357023100<br>LEI: 254900UEML23YM2EQB31 | Long             | EC               | CORP              | US        |     10256 | NS      | $81740.32      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Interstate Power and Light Co                                                    | INTERSTATE POWER                                             | CUSIP: 461070AN4<br>LEI: EF9UQIIO4KY2BWOK3P26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    406000 | PA      | $296725.34     | 0.00%             | 2046-09-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AP4742                                                    | CUSIP: 3138M8HU0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    149690 | PA      | $148167.13     | 0.00%             | 2027-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4206                                                    | CUSIP: 31418DU83<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1692250 | PA      | $1567286.87    | 0.00%             | 2035-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZT2470                                                    | CUSIP: 3132AEW77<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1778360 | PA      | $1769007.35    | 0.00%             | 2048-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Acushnet Holdings Corp                                                           | ACUSHNET HOLDING                                             | CUSIP: 005098108<br>LEI: 529900W5FI106H543E43 | Long             | EC               | CORP              | US        |     14594 | NS      | $1364247.12    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Amphastar Pharmaceuticals Inc                                                    | AMPHASTAR PHARMA                                             | CUSIP: 03209R103<br>LEI: 54930055TH0ZLSAQMJ38 | Long             | EC               | CORP              | US        |     19833 | NS      | $388528.47     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS1869                                                    | CUSIP: 3140XHCF2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2000319 | PA      | $1857562.22    | 0.00%             | 2052-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS1374                                                    | CUSIP: 3140XGQ44<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2451724 | PA      | $2162418.46    | 0.00%             | 2052-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bally's Corp                                                                     | BALLY'S CORP                                                 | CUSIP: 05875B304<br>LEI: 549300NS4D5IK406VT62 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7797 | NS      | $75163.08      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc                                                     | CATALYST PHARMAC                                             | CUSIP: 14888U101<br>LEI: 5299004O0R5XXLA5H544 | Long             | EC               | CORP              | US        |     64340 | NS      | $1593058.40    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BMW Vehicle Lease Trust 2025-1                                                   | BMWLT 2025-1 A3                                              | CUSIP: 096912AD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    300000 | PA      | $300992.19     | 0.00%             | 2028-06-26      | Fixed         | 4.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Inc                                                                       | PFIZER INC                                                   | CUSIP: 717081DE0<br>LEI: 765LHXWGK1KXCLTFYQ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    780000 | PA      | $665107.00     | 0.00%             | 2043-06-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                                                     | CUSIP: 00206RMY5<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $430223.59     | 0.00%             | 2035-08-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4654                                                    | CUSIP: 31418EE48<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4653895 | PA      | $4272312.70    | 0.01%             | 2052-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hess Corp                                                                        | HESS CORP                                                    | CUSIP: 023551AJ3<br>LEI: UASVRYNXNK17ULIGK870 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    560000 | PA      | $632918.03     | 0.00%             | 2031-08-15      | Fixed         | 7.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Gas Co                                                       | SOUTHERN CAL GAS                                             | CUSIP: 842434CX8<br>LEI: XY0N0J73VHV5F4CUJV89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1550000 | PA      | $1635716.38    | 0.00%             | 2052-11-15      | Fixed         | 6.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CPP0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  44617300 | PA      | $44253041.69   | 0.08%             | 2028-12-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CBL4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  60468000 | PA      | $53006343.13   | 0.09%             | 2031-02-15      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GE Vernova Inc                                                                   | GE VERNOVA INC                                               | CUSIP: 36828AAA9<br>LEI: 254900DP080RU6OK2553 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    643000 | PA      | $635071.48     | 0.00%             | 2031-02-04      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Trade Desk Inc/The                                                               | TRADE DESK INC-A                                             | CUSIP: 88339J105<br>LEI: 549300GXPD31VT3E0P46 | Long             | EC               | CORP              | US        |    248978 | NS      | $5649310.82    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 590080                                                    | CUSIP: 31387PQ96<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       998 | PA      | $1048.28       | 0.00%             | 2031-06-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regions Financial Corp                                                           | REGIONS FINANCIA                                             | CUSIP: 7591EP100<br>LEI: CW05CS5KW59QTC0DG824 | Long             | EC               | CORP              | US        |    485981 | NS      | $12693823.72   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Union Pacific Corp                                                               | UNION PAC CORP                                               | CUSIP: 907818FW3<br>LEI: 549300LMMRSZZCZ8CL11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $312360.21     | 0.00%             | 2052-03-10      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA3723                                                    | CUSIP: 3133KKD48<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1304142 | PA      | $1063318.83    | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gilead Sciences Inc                                                              | GILEAD SCIENCES                                              | CUSIP: 375558BS1<br>LEI: 549300WTZWR07K8MNV44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    775000 | PA      | $560752.58     | 0.00%             | 2040-10-01      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mondelez International Inc                                                       | MONDELEZ INT INC                                             | CUSIP: 609207AY1<br>LEI: 549300DV9GIB88LZ5P30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $424474.58     | 0.00%             | 2032-10-15      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2023-3                                    | SDART 2023-3 B                                               | CUSIP: 80285XAD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     38326 | PA      | $38399.03      | 0.00%             | 2028-07-17      | Fixed         | 5.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL1669                                                    | CUSIP: 31427N2B4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2404470 | PA      | $2487616.92    | 0.00%             | 2055-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shell Finance US Inc                                                             | SHELL FINANCE US                                             | CUSIP: 822905AV7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $706534.25     | 0.00%             | 2040-03-25      | Fixed         | 5.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| IDT Corp                                                                         | IDT CORP-CLASS B                                             | CUSIP: 448947507<br>LEI: 549300JNTN7ZMJDFCL56 | Long             | EC               | CORP              | US        |     11264 | NS      | $553062.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                                              | CUSIP: 345397C27<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    477000 | PA      | $476827.07     | 0.00%             | 2027-05-28      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Emerson Electric Co                                                              | EMERSON ELECTRIC                                             | CUSIP: 291011BR4<br>LEI: FGLT0EWZSUIRRITFOA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $798873.42     | 0.00%             | 2031-12-21      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB1048                                                    | CUSIP: 3132CXEV0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2953038 | PA      | $2820118.39    | 0.00%             | 2038-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Humana Inc                                                                       | HUMANA INC                                                   | CUSIP: 444859BY7<br>LEI: 529900YLDW34GJAO4J06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $509396.86     | 0.00%             | 2034-03-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Development Bank/The                                                       | KOREA DEV BANK                                               | CUSIP: 500630EK0<br>LEI: 549300ML2LNRZUCS7149 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    370000 | PA      | $363582.04     | 0.00%             | 2030-09-16      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Janus International Group Inc                                                    | JANUS INTERNATIO                                             | CUSIP: 47103N106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     72876 | NS      | $375311.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Z40128                                                    | CUSIP: 3132FCD93<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    108662 | PA      | $103292.05     | 0.00%             | 2048-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust                                                   | MSC 2016-UB11 A4                                             | CUSIP: 61767FBA8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    800000 | PA      | $794268.00     | 0.00%             | 2049-08-15      | Fixed         | 2.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Robinhood Markets Inc                                                            | ROBINHOOD MARK-A                                             | CUSIP: 770700102<br>LEI: 213800FS5AO3YWIE6F63 | Long             | EC               | CORP              | US        |    444796 | NS      | $30824362.80   | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5090                                                    | CUSIP: 3133KYUP2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2609527 | PA      | $2292594.02    | 0.00%             | 2040-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K739 A2                                                 | CUSIP: 3137F64P9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1806382 | PA      | $1748725.25    | 0.00%             | 2027-09-25      | Fixed         | 1.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN AB9203                                                    | CUSIP: 36178WGL7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    575286 | PA      | $530053.28     | 0.00%             | 2042-11-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rollins Inc                                                                      | ROLLINS INC                                                  | CUSIP: 775711104<br>LEI: 549300F2A0BXT4SGWD84 | Long             | EC               | CORP              | US        |    176166 | NS      | $9409026.06    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6684                                                    | CUSIP: 36179VM98<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     87084 | PA      | $83708.65      | 0.00%             | 2035-06-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enstar Group Ltd                                                                 | ENSTAR GROUP LTD                                             | CUSIP: 29359UAC3<br>LEI: 213800AMAL5QFXVUCN04 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    785000 | PA      | $693362.46     | 0.00%             | 2031-09-01      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Inc                                                                       | PFIZER INC                                                   | CUSIP: 717081FE8<br>LEI: 765LHXWGK1KXCLTFYQ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1025000 | PA      | $1016024.77    | 0.00%             | 2032-11-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dow Chemical Co/The                                                              | DOW CHEMICAL CO                                              | CUSIP: 260543DH3<br>LEI: ZQUIP1CSZO8LXRBSOU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $714165.17     | 0.00%             | 2053-05-15      | Fixed         | 6.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oncor Electric Delivery Co LLC                                                   | ONCOR ELECTRIC D                                             | CUSIP: 68233JBG8<br>LEI: 549300SP2X2BS1KERD24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $313888.53     | 0.00%             | 2048-11-15      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kilroy Realty LP                                                                 | KILROY REALTY LP                                             | CUSIP: 49427RAR3<br>LEI: 5493008CT3N3JR7P1552 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1165000 | PA      | $925652.42     | 0.00%             | 2033-11-15      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P4                                      | CGCMT 2016-P4 A3                                             | CUSIP: 29429EAC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    127187 | PA      | $127022.23     | 0.00%             | 2049-07-10      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Las Vegas Sands Corp                                                             | LAS VEGAS SAN                                                | CUSIP: 517834AL1<br>LEI: 549300DUOO1KXOHPM605 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $564520.72     | 0.00%             | 2034-08-15      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP                                             | CUSIP: 38141GVS0<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $454826.24     | 0.00%             | 2045-10-21      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Atmos Energy Corp                                                                | ATMOS ENERGY COR                                             | CUSIP: 049560BB0<br>LEI: QVLWEGTD2S8GJMO8D383 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $399753.75     | 0.00%             | 2054-12-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Trinity Health Corp                                                              | TRINITY HEALTH                                               | CUSIP: 896517AB5<br>LEI: TWSRHFGEDJDX0GKMGJ67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $358510.86     | 0.00%             | 2040-12-01      | Fixed         | 2.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deere & Co                                                                       | DEERE & CO                                                   | CUSIP: 244199BM6<br>LEI: PWFTNG3EI0Y73OXWDH08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1235000 | PA      | $1258235.31    | 0.00%             | 2055-01-19      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State Street Corp                                                                | STATE STREET CRP                                             | CUSIP: 857477CA9<br>LEI: 549300ZFEEJ2IP5VME73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    610000 | PA      | $607115.69     | 0.00%             | 2034-01-26      | Variable      | 4.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G16505                                                    | CUSIP: 3128MFNW4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    343131 | PA      | $336526.44     | 0.00%             | 2033-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PROG Holdings Inc                                                                | PROG HOLDINGS IN                                             | CUSIP: 74319R101<br>LEI: 549300DHYTLBOVRXIG52 | Long             | EC               | CORP              | US        |     22176 | NS      | $636229.44     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0933                                                    | CUSIP: 36179NBA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2105309 | PA      | $1933148.86    | 0.00%             | 2043-04-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3058                                                    | CUSIP: 31418CMG6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1052230 | PA      | $1004276.30    | 0.00%             | 2047-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1059                                                    | CUSIP: 31418AE95<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    320434 | PA      | $315129.94     | 0.00%             | 2032-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8073                                                    | CUSIP: 3132D56J6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2504162 | PA      | $2263283.60    | 0.00%             | 2035-11-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K088 A2                                                 | CUSIP: 3137FKZZ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1175000 | PA      | $1161103.16    | 0.00%             | 2029-01-25      | Fixed         | 3.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 787109                                                    | CUSIP: 3622ACYE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    761934 | PA      | $804871.96     | 0.00%             | 2053-11-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Triton Container International Ltd / TAL International Container Corp            | TRITON CONTAINER                                             | CUSIP: 89681LAC6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    400000 | PA      | $391612.06     | 0.00%             | 2033-02-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8108                                                    | CUSIP: 3132DWAH6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    821677 | PA      | $729597.65     | 0.00%             | 2050-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2024-V10 Mortgage Trust                                                | BMARK 2024-V10 AS                                            | CUSIP: 08163UAF6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    250000 | PA      | $255364.40     | 0.00%             | 2057-09-15      | Variable      | 5.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BKV Corp                                                                         | BKV CORPORATION                                              | CUSIP: 05603J108<br>LEI: 549300S3T4Z01TRFU656 | Long             | EC               | CORP              | US        |     18258 | NS      | $520718.16     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cheniere Energy Inc                                                              | CHENIERE ENERGY                                              | CUSIP: 16411RAP4<br>LEI: MIHC87W9WTYSYZWV1J40 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    536000 | PA      | $530082.93     | 0.00%             | 2036-07-30      | Fixed         | 5.20%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Diamondback Energy Inc                                                           | DIAMONDBACK ENER                                             | CUSIP: 25278XAT6<br>LEI: 549300R22LSX6OHWEN64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $541898.69     | 0.00%             | 2052-03-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AutoZone Inc                                                                     | AUTOZONE INC                                                 | CUSIP: 053332AZ5<br>LEI: GA3JGKJ41LJKXDN23E90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    827000 | PA      | $807733.11     | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Black Hills Corp                                                                 | BLACK HILLS CORP                                             | CUSIP: 092113AN9<br>LEI: 3MGELCRSTNSAMJ962671 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $195150.44     | 0.00%             | 2046-09-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM4856                                                    | CUSIP: 3140J9ME8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    194410 | PA      | $186947.12     | 0.00%             | 2047-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA7795                                                    | CUSIP: 3133KPUU0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1449347 | PA      | $1441018.57    | 0.00%             | 2052-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                                                 | CUSIP: 29250NCP8<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    368000 | PA      | $366318.50     | 0.00%             | 2035-11-20      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                                               | CUSIP: 606822BX1<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   2500000 | PA      | $2200637.98    | 0.00%             | 2032-07-20      | Variable      | 2.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Infrastructure Investment Bank/The                                         | ASIAN INFRASTRUC                                             | CUSIP: 04522KAJ5<br>LEI: 25490065OSV2524LCR32 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   2125000 | PA      | $2131189.69    | 0.00%             | 2028-01-18      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Americredit Automobile Receivables Trust 2023-1                                  | AMCAR 2023-1 A3                                              | CUSIP: 03067BAD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     25187 | PA      | $25218.30      | 0.00%             | 2027-11-18      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Weyerhaeuser Co                                                                  | WEYERHAEUSER CO                                              | CUSIP: 962166BR4<br>LEI: 08IRJODWFYBI7QWRGS31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    219000 | PA      | $244127.51     | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 7.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Co                                                              | AMERICAN EXPRESS                                             | CUSIP: 025816EJ4<br>LEI: R4PP93JZOLY261QX3811 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3000000 | PA      | $2997895.14    | 0.01%             | 2029-07-20      | Variable      | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CNF4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  47961000 | PA      | $48094016.96   | 0.08%             | 2032-05-31      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alabama Federal Aid Highway Finance Authority                                    | ALABAMA FEDERAL AID                                          | CUSIP: 010268CX6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $81486.67      | 0.00%             | 2037-09-01      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| San Diego Gas & Electric Co                                                      | SAN DIEGO G & E                                              | CUSIP: 797440CH5<br>LEI: KNIRVXKVNJJ4P8OTMS63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $398820.64     | 0.00%             | 2036-03-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CareTrust REIT Inc                                                               | CARETRUST REI                                                | CUSIP: 14174T107<br>LEI: 5493001NVXE2B9GPLU96 | Long             | EC               | CORP              | US        |    126121 | NS      | $4622334.65    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| WP Carey Inc                                                                     | WP CAREY INC                                                 | CUSIP: 92936UAH2<br>LEI: 54930042CRNE713E3Q67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $828954.28     | 0.00%             | 2033-04-01      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alleghany Corp                                                                   | ALLEGHANY CORP                                               | CUSIP: 017175AD2<br>LEI: 549300DCJE6AYX159479 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $266637.08     | 0.00%             | 2044-09-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AptarGroup Inc                                                                   | APTARGROUP INC                                               | CUSIP: 038336AB9<br>LEI: VNPEQDQFAA7IY1T2PX43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    476000 | PA      | $472485.17     | 0.00%             | 2031-03-30      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QA2226                                                    | CUSIP: 31334YPK7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    235439 | PA      | $213280.40     | 0.00%             | 2046-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Massachusetts Institute of Technology                                            | MASS INSTIT TECH                                             | CUSIP: 575718AA9<br>LEI: DLZO3A31IADZ27B62557 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    860000 | PA      | $841980.43     | 0.00%             | 2111-07-01      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marsh & McLennan Cos Inc                                                         | MARSH & MCLENNAN                                             | CUSIP: 571748CC4<br>LEI: 549300XMP3KDCKJXIU47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3275000 | PA      | $3262268.62    | 0.01%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB0361                                                    | CUSIP: 3132CWMJ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    724415 | PA      | $697015.34     | 0.00%             | 2035-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                                               | CUSIP: 91087BAT7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   1725000 | PA      | $1633410.95    | 0.00%             | 2033-05-19      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                                               | CUSIP: 91087BBR0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   3191000 | PA      | $3114589.93    | 0.01%             | 2038-02-09      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Compass Diversified Holdings                                                     | COMPASS DIVERSIF                                             | CUSIP: 20451Q104<br>LEI: 5299001SM1LBYANJRR58 | Long             | EC               | CORP              | US        |     38401 | NS      | $301831.86     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C13                                           | UBSCM 2018-C13 AS                                            | CUSIP: 90353KBB4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $97271.23      | 0.00%             | 2051-10-15      | Variable      | 4.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA7216                                                    | CUSIP: 3140QFAS8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1058265 | PA      | $865490.82     | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD6760                                                    | CUSIP: 3132DUQM2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    863787 | PA      | $859093.06     | 0.00%             | 2054-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rambus Inc                                                                       | RAMBUS INC                                                   | CUSIP: 750917106<br>LEI: 2549000211GDCQSLV833 | Long             | EC               | CORP              | US        |     60737 | NS      | $5225204.11    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08814                                                    | CUSIP: 3128MJ3Y4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     88792 | PA      | $84709.92      | 0.00%             | 2048-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| First Watch Restaurant Group Inc                                                 | FIRST WATCH REST                                             | CUSIP: 33748L101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     33663 | NS      | $352788.24     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp                                | NATL RURAL UTIL                                              | CUSIP: 637432NX9<br>LEI: 4NYF266XZC35SCTGX023 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $258182.82     | 0.00%             | 2031-06-15      | Fixed         | 1.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | RTX CORP                                                     | CUSIP: 75513ECN9<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $176198.38     | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mueller Industries Inc                                                           | MUELLER INDS                                                 | CUSIP: 624756102<br>LEI: 5493005IZFE4VJLLYG84 | Long             | EC               | CORP              | US        |     62480 | NS      | $6922784.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mosaic Co/The                                                                    | MOSAIC CO                                                    | CUSIP: 61945CAK9<br>LEI: 2YD5STGSJNMUB7H76907 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    563000 | PA      | $558400.39     | 0.00%             | 2030-11-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | RTX CORP                                                     | CUSIP: 75513ECX7<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1821000 | PA      | $1962719.41    | 0.00%             | 2054-03-15      | Fixed         | 6.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eaton Corp                                                                       | EATON CORP                                                   | CUSIP: 278058DW9<br>LEI: 0NZWDMRCE180888QQE14 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    513000 | PA      | $507859.14     | 0.00%             | 2029-03-06      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                                              | CUSIP: 126650EA4<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    670000 | PA      | $634385.76     | 0.00%             | 2063-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Devon Energy Corp                                                                | DEVON ENERGY                                                 | CUSIP: 25179MAN3<br>LEI: 54930042348RKR3ZPN35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    630000 | PA      | $552952.16     | 0.00%             | 2042-05-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 650101                                                    | CUSIP: 31390MGJ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4360 | PA      | $4577.17       | 0.00%             | 2032-08-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL0543                                                    | CUSIP: 3138EGS96<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    337647 | PA      | $342893.00     | 0.00%             | 2041-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL0291                                                    | CUSIP: 31427MKD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1075239 | PA      | $1098510.71    | 0.00%             | 2055-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brightsphere Investment Group Inc                                                | ACADIAN ASSET MA                                             | CUSIP: 10948W103<br>LEI: 5493004FTLQNQTBOP608 | Long             | EC               | CORP              | US        |     15075 | NS      | $820381.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Globus Medical Inc                                                               | GLOBUS MEDICAL I                                             | CUSIP: 379577208<br>LEI: 5299003M2P4CIK0RF205 | Long             | EC               | CORP              | US        |     63384 | NS      | $5461165.44    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Honeywell International Inc                                                      | HONEYWELL INTL                                               | CUSIP: 438516BU9<br>LEI: ISRPG12PN4EIEOEMW547 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $331742.16     | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AutoNation Inc                                                                   | AUTONATION INC                                               | CUSIP: 05329WAT9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    113000 | PA      | $115319.69     | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corp Andina de Fomento                                                           | CORP ANDINA FOM                                              | CUSIP: 219868CJ3<br>LEI: UKZ46SXGNYCZK0UOZE76 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    500000 | PA      | $511656.71     | 0.00%             | 2029-01-24      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Progress LLC                                                         | DUKE ENERGY PROG                                             | CUSIP: 26442UAU8<br>LEI: 0NIFZ782LS46WOC9QK20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    502000 | PA      | $503454.26     | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fate Therapeutics Inc                                                            | FATE THERAPEUTIC                                             | CUSIP: 31189P102<br>LEI: 549300L14Q4UHOODLA90 | Long             | EC               | CORP              | US        |     63965 | NS      | $76758.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Reinsurance Group of America Inc                                                 | REINSURANCE GRP                                              | CUSIP: 759351AT6<br>LEI: LORM1GNEU1DKEW527V90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $597140.39     | 0.00%             | 2055-09-15      | Variable      | 6.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 575468                                                    | CUSIP: 36200XJM2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1762 | PA      | $1839.14       | 0.00%             | 2031-12-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Markel Group Inc                                                                 | MARKEL GROUP INC                                             | CUSIP: 570535AX2<br>LEI: 549300SCNO12JLWIK605 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $328144.68     | 0.00%             | 2052-05-07      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ventas Realty LP                                                                 | VENTAS REALTY LP                                             | CUSIP: 92277GAB3<br>LEI: 32SXKSJ72K64GM3HOU64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $319210.39     | 0.00%             | 2043-09-30      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PEP7<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $700754.15     | 0.00%             | 2028-10-22      | Variable      | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Maryland Economic Development Corp                                               | MD ECON DEV CORP-TXBL                                        | CUSIP: 574205HW3<br>LEI: 549300JJ16DDBSZWSN94 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    350000 | PA      | $351053.08     | 0.00%             | 2057-05-31      | Fixed         | 5.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Electric Co                                                                | UNION ELECTRIC                                               | CUSIP: 906548CR1<br>LEI: QMPJLLDULY5C1M8PNY21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $757584.34     | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mondelez International Inc                                                       | MONDELEZ INTER-A                                             | CUSIP: 609207105<br>LEI: 549300DV9GIB88LZ5P30 | Long             | EC               | CORP              | US        |    721779 | NS      | $41603341.56   | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Chart Industries Inc                                                             | CHART INDUSTRIES                                             | CUSIP: 16115Q308<br>LEI: EM7QGKC1GYOF3LSZSL80 | Long             | EC               | CORP              | US        |     25433 | NS      | $5258272.75    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CKZ3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  28901000 | PA      | $29098565.50   | 0.05%             | 2027-07-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                                                    | CUSIP: 682680BL6<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1400000 | PA      | $1467187.60    | 0.00%             | 2033-09-01      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CDW LLC / CDW Finance Corp                                                       | CDW LLC/CDW FIN                                              | CUSIP: 12513GBL2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    279000 | PA      | $274222.79     | 0.00%             | 2034-08-22      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sempra                                                                           | SEMPRA                                                       | CUSIP: 816851BP3<br>LEI: PBBKGKLRK5S5C0Y4T545 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $488580.82     | 0.00%             | 2029-04-01      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Riley Exploration Permian Inc                                                    | RILEY EXPLORATIO                                             | CUSIP: 76665T102<br>LEI: 5493008CUBI02XP43Q95 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9306 | NS      | $339203.70     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC                                             | CUSIP: 694308KM8<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    442000 | PA      | $469231.27     | 0.00%             | 2033-06-15      | Fixed         | 6.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| James River Group Holdings Inc                                                   | JAMES RIVER GROU                                             | CUSIP: 46990A102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     22386 | NS      | $141031.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4322                                                    | CUSIP: 36179SYT8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1507305 | PA      | $1441850.03    | 0.00%             | 2047-03-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Accenture Capital Inc                                                            | ACCENTURE CAPITA                                             | CUSIP: 00440KAC7<br>LEI: 254900FRO0P7RIINYT25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1800000 | PA      | $1778646.77    | 0.00%             | 2031-10-04      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alliance Laundry Holdings Inc                                                    | ALLIANCE LAUNDRY                                             | CUSIP: 01862Q107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     23482 | NS      | $487016.68     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pfizer Inc                                                                       | PFIZER INC                                                   | CUSIP: 717081EZ2<br>LEI: 765LHXWGK1KXCLTFYQ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $543514.85     | 0.00%             | 2040-05-28      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5272                                                    | CUSIP: 31418E2E9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3494984 | PA      | $3575430.15    | 0.01%             | 2054-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Phillips 66 Co                                                                   | PHILLIPS 66 CO                                               | CUSIP: 718547BA9<br>LEI: RVJMT2IZVVSKIRJJBH76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    549000 | PA      | $546767.41     | 0.00%             | 2056-03-15      | Variable      | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marchex Inc                                                                      | MARCHEX INC-B                                                | CUSIP: 56624R108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     15105 | NS      | $23412.75      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN                                             | CUSIP: 655844BQ0<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    725000 | PA      | $613972.87     | 0.00%             | 2045-06-15      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Co                                                              | AMERICAN EXPRESS                                             | CUSIP: 025816DW6<br>LEI: R4PP93JZOLY261QX3811 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1275000 | PA      | $1286192.91    | 0.00%             | 2035-07-26      | Variable      | 5.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets America Inc                                                   | BP CAP MKTS AMER                                             | CUSIP: 10373QAE0<br>LEI: 5493009NTB34VXE1T760 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1670000 | PA      | $1670561.14    | 0.00%             | 2028-11-06      | Fixed         | 4.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Affiliated Managers Group Inc                                                    | AFFIL MANAGERS                                               | CUSIP: 008252AS7<br>LEI: 2JE75BUE3T1BLCYYGK54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    816000 | PA      | $803677.10     | 0.00%             | 2036-02-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                      | AMERICAN HONDA F                                             | CUSIP: 02665WEB3<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $234353.17     | 0.00%             | 2029-01-12      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2523                                                    | CUSIP: 36179QYU9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     67957 | PA      | $67322.13      | 0.00%             | 2045-01-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM6061                                                    | CUSIP: 3140X9WX9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    164192 | PA      | $134795.60     | 0.00%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Smith & Wesson Brands Inc                                                        | SMITH & WESSON B                                             | CUSIP: 831754106<br>LEI: 5493004PFHUPOR1PWN79 | Long             | EC               | CORP              | US        |     22002 | NS      | $315288.66     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Marsh & McLennan Cos Inc                                                         | MARSH & MCLENNAN                                             | CUSIP: 571748BJ0<br>LEI: 549300XMP3KDCKJXIU47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1600000 | PA      | $1410724.41    | 0.00%             | 2049-03-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                                              | CUSIP: 927804GD0<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $1116939.87    | 0.00%             | 2050-12-15      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7253                                                    | CUSIP: 36179WBW7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    638276 | PA      | $503390.34     | 0.00%             | 2051-03-20      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-JP4                    | JPMCC 2016-JP4 AS                                            | CUSIP: 46645UAX5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    325000 | PA      | $320496.18     | 0.00%             | 2049-12-15      | Variable      | 3.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL1701                                                    | CUSIP: 31427N3K3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2762050 | PA      | $2785491.24    | 0.00%             | 2055-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 495401                                                    | CUSIP: 31382XKN9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3263 | PA      | $3324.72       | 0.00%             | 2029-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810TA6<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  56036000 | PA      | $37478452.53   | 0.06%             | 2041-08-15      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU                                             | CUSIP: 29379VBU6<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $869688.81     | 0.00%             | 2049-02-01      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Teladoc Health Inc                                                               | TELADOC HEALTH I                                             | CUSIP: 87918A105<br>LEI: 549300I2PVFBC9MFAC61 | Long             | EC               | CORP              | US        |    101690 | NS      | $554210.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                                              | CUSIP: 036752AZ6<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    845000 | PA      | $856288.75     | 0.00%             | 2034-06-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CommonSpirit Health                                                              | COMMONSPIRIT                                                 | CUSIP: 20268JAC7<br>LEI: 4SXHN5XW08IBO0UG2V58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    780000 | PA      | $604492.40     | 0.00%             | 2049-10-01      | Fixed         | 4.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3245                                                    | CUSIP: 3140XJTB9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    564939 | PA      | $571958.14     | 0.00%             | 2052-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD1507                                                    | CUSIP: 3132DNU84<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  15007661 | PA      | $12189441.02   | 0.02%             | 2051-05-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingstone Cos Inc                                                                | KINGSTONE COS IN                                             | CUSIP: 496719105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      6427 | NS      | $93641.39      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8057                                                    | CUSIP: 3132DV5S0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    161178 | PA      | $148717.98     | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Limoneira Co                                                                     | LIMONEIRA CO                                                 | CUSIP: 532746104<br>LEI: 549300UCPZVJGYHI7550 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9259 | NS      | $124255.78     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A57796                                                    | CUSIP: 3128KLUV7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2721 | PA      | $2849.28       | 0.00%             | 2037-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Principal Financial Group Inc                                                    | PRINCIPAL FINL                                               | CUSIP: 74251V102<br>LEI: CUMYEZJOAF02RYZ1JJ85 | Long             | EC               | CORP              | US        |    121966 | NS      | $10990356.26   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc                                                     | THERMO FISHER                                                | CUSIP: 883556BZ4<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    890000 | PA      | $841188.39     | 0.00%             | 2029-10-01      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV                                             | CUSIP: 459058KU6<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   2925000 | PA      | $2931764.72    | 0.00%             | 2030-07-25      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UGI Corp                                                                         | UGI CORP                                                     | CUSIP: 902681105<br>LEI: DX6GCWD4Q1JO9CRE5I40 | Long             | EC               | CORP              | US        |    120831 | NS      | $4400665.02    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Prudential Financial Inc                                                         | PRUDENTIAL FIN                                               | CUSIP: 74432QAC9<br>LEI: 5PRBRS5FEH7NREC8OR45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    345000 | PA      | $365212.14     | 0.00%             | 2033-07-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                              | CHILE                                                        | CUSIP: 168863BP2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |    500000 | PA      | $398590.68     | 0.00%             | 2042-10-30      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tennessee Valley Authority                                                       | TENN VALLEY AUTH                                             | CUSIP: 880591FB3<br>LEI: 549300HE1ISW43LNKM54 | Long             | DBT              | USGA              | US        |    728000 | PA      | $727154.79     | 0.00%             | 2034-08-01      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC                                             | CUSIP: 694308KY2<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $397423.65     | 0.00%             | 2032-10-15      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Manulife Financial Corp                                                          | MANULIFE FIN COR                                             | CUSIP: 56501RAK2<br>LEI: 5493007GBX87QOZACS27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   1130000 | PA      | $1106525.86    | 0.00%             | 2027-05-19      | Fixed         | 2.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ryder System Inc                                                                 | RYDER SYSTEM INC                                             | CUSIP: 78355HLE7<br>LEI: ZXJ6Y2OSPZXIVGRILD15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    302000 | PA      | $306145.52     | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8238                                                    | CUSIP: 3132DWEK5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4183169 | PA      | $4054989.65    | 0.01%             | 2052-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A51165                                                    | CUSIP: 3128KDJJ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     25369 | PA      | $27210.57      | 0.00%             | 2036-08-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Seagate Technology Holdings PLC                                                  | SEAGATE TECHNOLO                                             | CUSIP: G7997R103<br>LEI: 635400RUXIFEZSRU8X70 | Long             | EC               | CORP              | US        |    122781 | NS      | $48100684.56   | 0.08%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Canadian National Railway Co                                                     | CANADIAN NATL RR                                             | CUSIP: 136375DV1<br>LEI: 3SU7BEP7TH9YEQOZCS77 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    825000 | PA      | $813650.30     | 0.00%             | 2031-03-12      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Utz Brands Inc                                                                   | UTZ BRANDS INC                                               | CUSIP: 918090101<br>LEI: 5299009BHBU2NH5HRN16 | Long             | EC               | CORP              | US        |     39070 | NS      | $309434.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Replimune Group Inc                                                              | REPLIMUNE GROUP                                              | CUSIP: 76029N106<br>LEI: 549300AY704NEIRC4K64 | Long             | EC               | CORP              | US        |     33883 | NS      | $259204.95     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Georgetown University/The                                                        | GEORGETOWN UNIV                                              | CUSIP: 37310PAB7<br>LEI: 549300GCL3B0KVXSX752 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    243000 | PA      | $212103.21     | 0.00%             | 2118-10-01      | Fixed         | 5.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6542                                                    | CUSIP: 36179VHT0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1213303 | PA      | $1130040.28    | 0.00%             | 2050-03-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Installed Building Products Inc                                                  | INSTALLED BUILDI                                             | CUSIP: 45780R101<br>LEI: 549300I95Y9P9YM5FI86 | Long             | EC               | CORP              | US        |     12933 | NS      | $3429184.95    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QF5841                                                    | CUSIP: 3133BTP20<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1123896 | PA      | $1135752.30    | 0.00%             | 2053-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy Inc                                                              | DOMINION RES                                                 | CUSIP: 25746UBM0<br>LEI: ILUL7B6Z54MRYCF6H308 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    890000 | PA      | $795241.75     | 0.00%             | 2041-08-01      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Five Below Inc                                                                   | FIVE BELOW                                                   | CUSIP: 33829M101<br>LEI: 529900AAXP5Z6BGI7418 | Long             | EC               | CORP              | US        |     31048 | NS      | $7093847.04    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL3734                                                    | CUSIP: 3138ELEG4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     13434 | PA      | $14035.60      | 0.00%             | 2043-06-01      | Floating      | 6.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL1235                                                    | CUSIP: 31427NLR8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1909676 | PA      | $1904073.14    | 0.00%             | 2055-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD1697                                                    | CUSIP: 3132DN3E1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    653622 | PA      | $635840.62     | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08824                                                    | CUSIP: 3128MJ4J6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    123123 | PA      | $117461.80     | 0.00%             | 2048-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q55522                                                    | CUSIP: 3132XYD46<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      9705 | PA      | $9258.86       | 0.00%             | 2048-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allstate Corp/The                                                                | ALLSTATE CORP                                                | CUSIP: 020002BK6<br>LEI: OBT0W1ED8G0NWVOLOJ77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $638512.27     | 0.00%             | 2033-03-30      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 190396                                                    | CUSIP: 31368HNM1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    302014 | PA      | $300942.39     | 0.00%             | 2039-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2022-4                        | GMCAR 2022-4 A3                                              | CUSIP: 36265QAD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     16172 | PA      | $16176.48      | 0.00%             | 2027-08-16      | Fixed         | 4.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                                                      | CUSIP: 404119BZ1<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1945000 | PA      | $1714973.98    | 0.00%             | 2049-06-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| San Diego Gas & Electric Co                                                      | SAN DIEGO G & E                                              | CUSIP: 797440BY9<br>LEI: KNIRVXKVNJJ4P8OTMS63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $535917.79     | 0.00%             | 2050-04-15      | Fixed         | 3.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Evergy Metro Inc                                                                 | EVERGY METRO                                                 | CUSIP: 485134BM1<br>LEI: 1128SIJQ26096WL7IO82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    480000 | PA      | $467614.13     | 0.00%             | 2041-10-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08741                                                    | CUSIP: 3128MJZF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   9203855 | PA      | $8297552.96    | 0.01%             | 2047-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz Auto Receivables Trust 2023-2                                      | MBART 2023-2 A4                                              | CUSIP: 58769FAD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    250000 | PA      | $256895.18     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 6.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                                               | CUSIP: 65339KDB3<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    950000 | PA      | $984945.15     | 0.00%             | 2054-06-15      | Variable      | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| IBM International Capital Pte Ltd                                                | IBM INT CAPITAL                                              | CUSIP: 449276AG9<br>LEI: 2549007KTXQQBYZO7485 | Long             | DBT              | CORP              | SG        |    842000 | PA      | $747498.22     | 0.00%             | 2054-02-05      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy Inc                                                              | DOMINION ENERGY                                              | CUSIP: 25746UDW6<br>LEI: ILUL7B6Z54MRYCF6H308 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $380344.57     | 0.00%             | 2030-06-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Manitowoc Co Inc/The                                                             | MANITOWOC CO                                                 | CUSIP: 563571405<br>LEI: 2RTSLGQ89VMY18RHX631 | Long             | EC               | CORP              | US        |     19712 | NS      | $229644.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DBJPM 20-C9 Mortgage Trust                                                       | DBJPM 2020-C9 A5                                             | CUSIP: 233063AT3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    200000 | PA      | $178773.94     | 0.00%             | 2053-08-15      | Fixed         | 1.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sleep Number Corp                                                                | SLEEP NUMBER COR                                             | CUSIP: 83125X103<br>LEI: 529900W0TZQLBT2DSS66 | Long             | EC               | CORP              | US        |     13537 | NS      | $24298.92      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Equinix Asia Financing Corp Pte Ltd                                              | EQUINIX ASIA FIN                                             | CUSIP: 29447KAA3<br>LEI: 2549002E9B0F5FQ3X427 | Long             | DBT              | CORP              | SG        |    667000 | PA      | $653215.97     | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                                                | CUSIP: 172967HS3<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $692172.38     | 0.00%             | 2044-05-06      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5149                                                    | CUSIP: 3133KYWJ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2066310 | PA      | $1849763.43    | 0.00%             | 2042-03-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP                                             | CUSIP: 38141GA95<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    390000 | PA      | $404589.17     | 0.00%             | 2035-04-25      | Variable      | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Evergy Metro Inc                                                                 | EVERGY METRO                                                 | CUSIP: 485134BQ2<br>LEI: 1128SIJQ26096WL7IO82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $178773.07     | 0.00%             | 2047-06-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                                                | CUSIP: 404280DN6<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1450000 | PA      | $1558303.41    | 0.00%             | 2038-06-01      | Fixed         | 6.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                                                   | CUSIP: 00287YAS8<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2257000 | PA      | $2011458.27    | 0.00%             | 2045-05-14      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peoples Bancorp of North Carolina Inc                                            | PEOPLES BANC NC                                              | CUSIP: 710577107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1732 | NS      | $67825.12      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| J M Smucker Co/The                                                               | JM SMUCKER CO                                                | CUSIP: 832696AY4<br>LEI: 5493000WDH6A0LHDJD55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $625944.97     | 0.00%             | 2043-11-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP                                             | CUSIP: 38141GB78<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2300000 | PA      | $2257875.12    | 0.00%             | 2035-10-23      | Variable      | 5.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                                              | CUSIP: 036752AS2<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1040663.33    | 0.00%             | 2051-03-15      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6218                                                    | CUSIP: 36179U4B5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    342954 | PA      | $307548.06     | 0.00%             | 2049-10-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| A O Smith Corp                                                                   | SMITH (A.O.)CORP                                             | CUSIP: 831865209<br>LEI: 549300XG4US7UJNECY36 | Long             | EC               | CORP              | US        |     63738 | NS      | $4202883.72    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV                                             | CUSIP: 459058KA0<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   8500000 | PA      | $7483174.21    | 0.01%             | 2031-11-03      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 478626                                                    | CUSIP: 36209QVT9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      4817 | PA      | $5003.59       | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Travelers Cos Inc/The                                                            | TRAVELERS COS                                                | CUSIP: 89417EAH2<br>LEI: 549300Y650407RU8B149 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1730000 | PA      | $1712631.35    | 0.00%             | 2040-11-01      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ3970                                                    | CUSIP: 3142GUMU4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2754292 | PA      | $2855775.74    | 0.00%             | 2055-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Monro Inc                                                                        | MONRO INC                                                    | CUSIP: 610236101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     16572 | NS      | $265814.88     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Employers Holdings Inc                                                           | EMPLOYERS HOLDIN                                             | CUSIP: 292218104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     11205 | NS      | $460973.70     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5229                                                    | CUSIP: 3140XLY36<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    853796 | PA      | $863336.53     | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS8375                                                    | CUSIP: 3138WJJV1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    167105 | PA      | $160586.03     | 0.00%             | 2046-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boyd Gaming Corp                                                                 | BOYD GAMING CORP                                             | CUSIP: 103304101<br>LEI: 254900787YGRYS2A1Z35 | Long             | EC               | CORP              | US        |     29660 | NS      | $2437458.80    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Wyeth LLC                                                                        | WYETH                                                        | CUSIP: 983024AL4<br>LEI: 549300Q9GR3WRH4N4836 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    410000 | PA      | $437939.46     | 0.00%             | 2036-02-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Energy Partners LP                                                      | ENBRIDGE ENERGY                                              | CUSIP: 29250RAP1<br>LEI: CZ6VG2MNE1J6YDI02G48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $347834.33     | 0.00%             | 2038-04-15      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                                                 | CUSIP: 29250NBX2<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    605000 | PA      | $628072.05     | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Meta Platforms Inc                                                               | META PLATFORMS                                               | CUSIP: 30303M8W5<br>LEI: BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2625000 | PA      | $2357641.81    | 0.00%             | 2064-08-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2923                                                    | CUSIP: 31418CG99<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    113045 | PA      | $109604.99     | 0.00%             | 2037-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AV0691                                                    | CUSIP: 3138XBXV1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    224410 | PA      | $217782.83     | 0.00%             | 2043-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN DC1349                                                    | CUSIP: 3140ANQB8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    892136 | PA      | $923338.48     | 0.00%             | 2054-09-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00702                                                    | CUSIP: 31292GX76<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1877 | PA      | $1912.20       | 0.00%             | 2029-01-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Independent Bank Corp                                                            | INDEP BANK/MA                                                | CUSIP: 453836108<br>LEI: 549300C5K3W8THR3GE10 | Long             | EC               | CORP              | US        |     27851 | NS      | $2094673.71    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Worthington Enterprises Inc                                                      | WORTHINGTON ENTE                                             | CUSIP: 981811102<br>LEI: 1WRCIANKYOIK6KYE5E82 | Long             | EC               | CORP              | US        |     17076 | NS      | $890342.64     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LOCKHEED MARTIN                                              | CUSIP: 539830BX6<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $998981.05     | 0.00%             | 2054-11-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Patterson-UTI Energy Inc                                                         | PATTERSON-UTI                                                | CUSIP: 703481101<br>LEI: 254900XGFBKIXD6G0697 | Long             | EC               | CORP              | US        |    214527 | NS      | $2323327.41    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Southwestern Public Service Co                                                   | SOUTHWESTERN PUB                                             | CUSIP: 845743BQ5<br>LEI: OL6FE7QD5EQ3DOYEO258 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $316496.43     | 0.00%             | 2046-08-15      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PeaceHealth Obligated Group                                                      | PEACEHEALTH OBLI                                             | CUSIP: 70462GAF5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    154000 | PA      | $153666.11     | 0.00%             | 2032-11-15      | Fixed         | 4.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Florida LLC                                                          | DUKE ENERGY FLA                                              | CUSIP: 26444HAH4<br>LEI: 7MOHLM3DKE63RX2ZCN83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2150000 | PA      | $2016903.07    | 0.00%             | 2029-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charles Schwab Corp/The                                                          | CHARLES SCHWAB                                               | CUSIP: 808513CK9<br>LEI: 549300VSGCJ7E698NM85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    825000 | PA      | $815990.01     | 0.00%             | 2031-11-14      | Variable      | 4.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Booking Holdings Inc                                                             | BOOKING HOLDINGS                                             | CUSIP: 09857L108<br>LEI: FXM8FAOHMYDIPD38UZ17 | Long             | EC               | CORP              | US        |     17831 | NS      | $75074215.92   | 0.13%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ATI Inc                                                                          | ATI INC                                                      | CUSIP: 01741R102<br>LEI: ZW1LRE7C3H17O2ZN9B45 | Long             | EC               | CORP              | US        |     77059 | NS      | $11209002.14   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC                                             | CUSIP: 87264ABT1<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    893000 | PA      | $822365.77     | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amphenol Corp                                                                    | AMPHENOL CORP                                                | CUSIP: 032095AT8<br>LEI: 549300D3L3G0R4U4VT04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $501178.00     | 0.00%             | 2028-06-12      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C01345                                                    | CUSIP: 31292HP65<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      8800 | PA      | $9238.74       | 0.00%             | 2032-04-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                                               | CUSIP: 91087BBK5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   3320000 | PA      | $3239447.98    | 0.01%             | 2033-03-22      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                                                | CUSIP: 404280FM6<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    200000 | PA      | $196357.51     | 0.00%             | 2037-03-10      | Variable      | 5.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 735989                                                    | CUSIP: 31402RUN7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     34243 | PA      | $35101.01      | 0.00%             | 2035-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State Board of Administration Finance Corp                                       | FLORIDA ST BRD OF ADM                                        | CUSIP: 341271AE4<br>LEI: 549300S34SOJ0RULXM35 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    850000 | PA      | $826792.71     | 0.00%             | 2027-07-01      | Fixed         | 1.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Global Payments Inc                                                              | GLOBAL PAY INC                                               | CUSIP: 37940XBA9<br>LEI: 549300NOMHGVQBX6S778 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    449000 | PA      | $447055.34     | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                                                      | CUSIP: 404119CY3<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $606330.31     | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AstraZeneca PLC                                                                  | ASTRAZENECA PLC                                              | CUSIP: 046353AM0<br>LEI: PY6ZZQWO2IZFZC3IOL08 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1475000 | PA      | $1272424.57    | 0.00%             | 2045-11-16      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8351                                                    | CUSIP: 3132DWH48<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    579476 | PA      | $601020.10     | 0.00%             | 2053-08-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McKesson Corp                                                                    | MCKESSON CORP                                                | CUSIP: 581557BJ3<br>LEI: 549300WZWOM80UCFSF54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $149135.37     | 0.00%             | 2028-02-16      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shenandoah Telecommunications Co                                                 | SHENANDOAH TELEC                                             | CUSIP: 82312B106<br>LEI: 549300XH3H4OUKFPHS84 | Long             | EC               | CORP              | US        |     27511 | NS      | $424219.62     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings                 | JBS/FOODS/FOOD                                               | CUSIP: 46590XBC9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    825000 | PA      | $818894.55     | 0.00%             | 2057-05-10      | Fixed         | 6.40%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| BMW Vehicle Owner Trust 2023-A                                                   | BMWOT 2023-A A3                                              | CUSIP: 05592XAD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     32954 | PA      | $33120.96      | 0.00%             | 2028-02-25      | Fixed         | 5.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commercial Bancgroup Inc                                                         | COMMERCIAL BANCG                                             | CUSIP: 20112C106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      4389 | NS      | $114201.78     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4306                                                    | CUSIP: 31418DYC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2265884 | PA      | $1921945.48    | 0.00%             | 2051-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Camping World Holdings Inc                                                       | CAMPING WORLD-A                                              | CUSIP: 13462K109<br>LEI: 549300E828QQI7MWI432 | Long             | EC               | CORP              | US        |     36496 | NS      | $249267.68     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| KKR Real Estate Finance Trust Inc                                                | KKR REAL ESTATE                                              | CUSIP: 48251K100<br>LEI: 549300K23AYZDZ2REL62 | Long             | EC               | CORP              | US        |     28680 | NS      | $175521.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4541                                                    | CUSIP: 31418EBK5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    712653 | PA      | $638099.30     | 0.00%             | 2042-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZS4747                                                    | CUSIP: 3132A5HY4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    204916 | PA      | $190483.70     | 0.00%             | 2047-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                                                   | CUSIP: 458140AK6<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1065000 | PA      | $931882.13     | 0.00%             | 2041-10-01      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MFA Financial Inc                                                                | MFA FINANCIAL                                                | CUSIP: 55272X607<br>LEI: YW72IMH2RRC8Z1TGLG58 | Long             | EC               | CORP              | US        |     57565 | NS      | $551472.70     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2019-M7 A2                                               | CUSIP: 3136B4QB7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    735973 | PA      | $715382.81     | 0.00%             | 2029-04-25      | Fixed         | 3.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810UE6<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  52518000 | PA      | $49071506.25   | 0.08%             | 2054-11-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rocket Cos Inc                                                                   | ROCKET COS INC-A                                             | CUSIP: 77311W101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    516090 | NS      | $7354282.50    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc                                           | NATURAL GROCERS                                              | CUSIP: 63888U108<br>LEI: 529900P4OTXDGBUS3O87 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6914 | NS      | $178726.90     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RQ0040                                                    | CUSIP: 3142J6BJ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1938687 | PA      | $1947476.12    | 0.00%             | 2055-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Electric Co                                                                  | DTE ELECTRIC CO                                              | CUSIP: 23338VAT3<br>LEI: 9N0FWODEJVKHC2DYLO03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $238248.11     | 0.00%             | 2053-04-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Veracyte Inc                                                                     | VERACYTE INC                                                 | CUSIP: 92337F107<br>LEI: 529900ESWZRHXOW27Z37 | Long             | EC               | CORP              | US        |     45414 | NS      | $1462784.94    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC                                            | TRANSCONT GAS PL                                             | CUSIP: 893574AK9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $298060.69     | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810TJ7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  43553000 | PA      | $30970266.09   | 0.05%             | 2052-08-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2451                                                    | CUSIP: 3132DPWL8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1128290 | PA      | $1189542.34    | 0.00%             | 2053-02-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                                              | CUSIP: 748148SH7<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |   2800000 | PA      | $2772082.42    | 0.00%             | 2031-01-14      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Central Pacific Financial Corp                                                   | CENTRAL PACIFIC                                              | CUSIP: 154760409<br>LEI: 549300W3YEAOZ4KGG849 | Long             | EC               | CORP              | US        |     14095 | NS      | $450476.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| John Deere Owner Trust 2024-C                                                    | JDOT 2024-C A4                                               | CUSIP: 477911AE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    250000 | PA      | $250084.35     | 0.00%             | 2031-08-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AZ6398                                                    | CUSIP: 3138YYDC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     19557 | PA      | $19156.63      | 0.00%             | 2030-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Uruguay Government International Bond                                            | URUGUAY                                                      | CUSIP: 760942BA9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | UY        |   2735000 | PA      | $2505162.47    | 0.00%             | 2050-06-18      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stoke Therapeutics Inc                                                           | STOKE THERAPEUTI                                             | CUSIP: 86150R107<br>LEI: 549300RD25SS2DIJHJ67 | Long             | EC               | CORP              | US        |     31019 | NS      | $1009978.64    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dynatrace Inc                                                                    | DYNATRACE INC                                                | CUSIP: 268150109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    167643 | NS      | $6199438.14    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                                                  | CUSIP: 74340XBZ3<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $669415.96     | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| L B Foster Co                                                                    | FOSTER (LB) CO-A                                             | CUSIP: 350060109<br>LEI: 549300AUUJGJ2T2L2179 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4583 | NS      | $127865.70     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Xcel Energy Inc                                                                  | XCEL ENERGY INC                                              | CUSIP: 98389BBE9<br>LEI: LGJNMI9GH8XIDG5RCM61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    455000 | PA      | $462491.39     | 0.00%             | 2035-04-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| M&T Bank Corp                                                                    | M&T BANK CORP                                                | CUSIP: 55261F104<br>LEI: 549300WYXDDBYRASEG81 | Long             | EC               | CORP              | US        |     83755 | NS      | $17313833.60   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Haleon US Capital LLC                                                            | GSK CONSUMER                                                 | CUSIP: 36264FAL5<br>LEI: 549300N8C3A3L0UVQB07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $826629.43     | 0.00%             | 2029-03-24      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cypherpunk Technologies Inc                                                      | CYPHERPUNK TECHN                                             | CUSIP: 52187K200<br>LEI: 549300T31SMMJ2DDLI13 | Long             | EC               | CORP              | US        |     31646 | NS      | $25145.91      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Blackstone Reg Finance Co L.L.C.                                                 | BLACKSTONE REG                                               | CUSIP: 092914AA8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $416791.10     | 0.00%             | 2034-12-06      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2017-BNK7                                                                   | BANK 2017-BNK7 A5                                            | CUSIP: 06541XAF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    275000 | PA      | $270754.17     | 0.00%             | 2060-09-15      | Fixed         | 3.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 995515                                                    | CUSIP: 31416B3Y2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     22483 | PA      | $22402.14      | 0.00%             | 2039-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Getty Realty Corp                                                                | GETTY REALTY                                                 | CUSIP: 374297109<br>LEI: 2549000P1W5SFJWCNP90 | Long             | EC               | CORP              | US        |     33320 | NS      | $1059576.00    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Southern Power Co                                                                | SOUTHERN POWER                                               | CUSIP: 843646AJ9<br>LEI: 5LADC78JBG2BMZD5XF57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $467247.15     | 0.00%             | 2043-07-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZS8574                                                    | CUSIP: 3132A9Q34<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    266115 | PA      | $260987.35     | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nevada Power Co                                                                  | NEVADA POWER CO                                              | CUSIP: 641423CG1<br>LEI: MJZFGXRJ52U8U4MKJ519 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $401119.53     | 0.00%             | 2054-03-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Bank for International Cooperation                                         | JAPAN BANK COOP                                              | CUSIP: 471048BM9<br>LEI: 549300TJ3QFYVCTSCJ29 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    500000 | PA      | $492633.01     | 0.00%             | 2027-07-21      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08721                                                    | CUSIP: 3128MJYT1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1591976 | PA      | $1435711.93    | 0.00%             | 2046-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Co                                                              | AMERICAN EXPRESS                                             | CUSIP: 025816DY2<br>LEI: R4PP93JZOLY261QX3811 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $712037.50     | 0.00%             | 2031-01-30      | Variable      | 5.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                                              | CUSIP: 89236TKD6<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $752334.55     | 0.00%             | 2029-06-29      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of Southern California                                                | UNIV OF SOUTHERN                                             | CUSIP: 914886AB2<br>LEI: 0GMCSQ6M60R4T46U5511 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $426845.59     | 0.00%             | 2039-10-01      | Fixed         | 3.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Annaly Capital Management Inc                                                    | ANNALY CAPITAL M                                             | CUSIP: 035710839<br>LEI: 2DTL0G3FPRYUT58TI025 | Long             | EC               | CORP              | US        |    403291 | NS      | $8529604.65    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Becton Dickinson & Co                                                            | BECTON DICKINSON                                             | CUSIP: 075887CJ6<br>LEI: ICE2EP6D98PQUILVRZ91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $932902.77     | 0.00%             | 2030-05-20      | Fixed         | 2.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Block Financial LLC                                                              | BLOCK FINANCIAL                                              | CUSIP: 093662AK0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    821000 | PA      | $795411.44     | 0.00%             | 2032-09-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Flowserve Corp                                                                   | FLOWSERVE CORP                                               | CUSIP: 34354PAF2<br>LEI: 6Y0GK87T6V7NJKZJVM41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $470499.37     | 0.00%             | 2030-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC                                             | CUSIP: 92343VFR0<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $351170.13     | 0.00%             | 2031-01-20      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Karat Packaging Inc                                                              | KARAT PACKAGING                                              | CUSIP: 48563L101<br>LEI: 549300JYUKCQP3P8D632 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4874 | NS      | $136082.08     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AXA SA                                                                           | AXA SA                                                       | CUSIP: 054536AA5<br>LEI: F5WCUMTUM4RKZ1MAIE39 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |    540000 | PA      | $622721.75     | 0.00%             | 2030-12-15      | Fixed         | 8.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | TRS:PAYPAL HOLDINGS INC USD 2026-Aug-31                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | N/A       |     33423 | NC      | $12700.74      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baxter International Inc                                                         | BAXTER INTL                                                  | CUSIP: 071813DD8<br>LEI: J5OIVXX3P24RJRW5CK77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    171000 | PA      | $168646.20     | 0.00%             | 2030-12-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AK6579                                                    | CUSIP: 3138EBJZ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     52649 | PA      | $51060.33      | 0.00%             | 2042-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Huntington National Bank/The                                                     | HUNTINGTON NATL                                              | CUSIP: 44644MAJ0<br>LEI: 2WHM8VNJH63UN14OL754 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $517003.18     | 0.00%             | 2030-01-10      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS8806                                                    | CUSIP: 3140XQYC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1977042 | PA      | $2008864.39    | 0.00%             | 2054-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Co                                                              | AMERICAN EXPRESS                                             | CUSIP: 025816EF2<br>LEI: R4PP93JZOLY261QX3811 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   8200000 | PA      | $8328421.37    | 0.01%             | 2031-04-25      | Variable      | 5.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jabil Inc                                                                        | JABIL INC                                                    | CUSIP: 466313AH6<br>LEI: 5493000CGCQY2OQU7669 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $396282.26     | 0.00%             | 2028-01-12      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT                                             | CUSIP: 161175CJ1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2856000 | PA      | $2667062.09    | 0.00%             | 2033-04-01      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Catalyst Bancorp Inc                                                             | CATALYST BANCORP                                             | CUSIP: 14888L101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       519 | NS      | $8594.64       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GATX Corp                                                                        | GATX CORP                                                    | CUSIP: 361448AX1<br>LEI: 549300IHYHCQP2PIR591 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $122639.49     | 0.00%             | 2045-03-30      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Estee Lauder Cos Inc/The                                                         | ESTEE LAUDER CO                                              | CUSIP: 29736RAR1<br>LEI: 549300VFZ8XJ9NUPU221 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $441433.26     | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 1.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Parcel Service Inc                                                        | UNITED PARCEL                                                | CUSIP: 911312BZ8<br>LEI: D01LMJZU09ULLNCY6Z23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $662601.29     | 0.00%             | 2033-03-03      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                                                     | CUSIP: 00206RGQ9<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1849000 | PA      | $1836914.21    | 0.00%             | 2030-02-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT International Finance PLC                                                    | BAT INTL FINANCE                                             | CUSIP: 05530QAQ3<br>LEI: 21380041YBGOQDFAC823 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    850000 | PA      | $881908.47     | 0.00%             | 2029-02-02      | Fixed         | 5.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU                                             | CUSIP: 29379VCD3<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    265000 | PA      | $273514.99     | 0.00%             | 2033-01-31      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2019-M4 A2                                               | CUSIP: 3136B35Z9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    748290 | PA      | $726617.74     | 0.00%             | 2031-02-25      | Fixed         | 3.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                                                | CUSIP: 404280CK3<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   2500000 | PA      | $2253047.84    | 0.00%             | 2031-08-18      | Variable      | 2.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                                               | CUSIP: 023135CW4<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1100000 | PA      | $1051104.81    | 0.00%             | 2055-11-20      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HP Inc                                                                           | HP INC                                                       | CUSIP: 40434LAC9<br>LEI: WHKXQACZ14C5XRO8LW03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $757508.04     | 0.00%             | 2030-06-17      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4343                                                    | CUSIP: 31418DZH8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2299297 | PA      | $1771425.12    | 0.00%             | 2051-05-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K515 A2                                                 | CUSIP: 3137HBPD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    750000 | PA      | $772274.78     | 0.00%             | 2029-01-25      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walt Disney Co/The                                                               | WALT DISNEY CO                                               | CUSIP: 254687EB8<br>LEI: 549300GZKULIZ0WOW665 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4968000 | PA      | $5509893.29    | 0.01%             | 2035-12-15      | Fixed         | 6.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Saskatchewan Canada                                                  | SASKATCHEWAN CDA                                             | CUSIP: 803854KQ0<br>LEI: 549300FKDIB7OJMBSP83 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    700000 | PA      | $693853.29     | 0.00%             | 2027-06-08      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth | LA LOCAL GOVT ENVRN-A                                        | CUSIP: 54627RAM2<br>LEI: 5493004WIZ1HV87IVF85 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    700000 | PA      | $696670.59     | 0.00%             | 2033-02-01      | Fixed         | 4.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northwestern University                                                          | NORTHWESTERN UNI                                             | CUSIP: 668444AC6<br>LEI: OBWWNZE695DUK77DTI34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $328678.19     | 0.00%             | 2044-12-01      | Fixed         | 4.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Accenture Capital Inc                                                            | ACCENTURE CAPITA                                             | CUSIP: 00440KAA1<br>LEI: 254900FRO0P7RIINYT25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $748789.91     | 0.00%             | 2027-10-04      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2017-GS5                                            | GSMS 2017-GS5 AS                                             | CUSIP: 36252HAH4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    250000 | PA      | $238092.28     | 0.00%             | 2050-03-10      | Variable      | 3.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810TS7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  30034000 | PA      | $26628191.25   | 0.05%             | 2043-05-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-2                                    | SDART 2024-2 B                                               | CUSIP: 80286YAD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    800000 | PA      | $807129.28     | 0.00%             | 2029-07-16      | Fixed         | 5.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH                                             | CUSIP: 12189LBM2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1600000 | PA      | $1614399.40    | 0.00%             | 2056-03-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dell International LLC / EMC Corp                                                | DELL INT / EMC                                               | CUSIP: 24703DBH3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $337977.99     | 0.00%             | 2051-12-15      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                                              | CUSIP: 455780CT1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |   2005000 | PA      | $1550522.48    | 0.00%             | 2050-10-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G61932                                                    | CUSIP: 31335CED2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    275947 | PA      | $256912.23     | 0.00%             | 2048-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                                              | CUSIP: 842400HM8<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    330000 | PA      | $294307.12     | 0.00%             | 2032-02-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CHE4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  29100000 | PA      | $28986328.13   | 0.05%             | 2028-05-31      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Golden Entertainment Inc                                                         | GOLDEN ENTERTAIN                                             | CUSIP: 381013101<br>LEI: 549300P8YYCKQVJ0Y638 | Long             | EC               | CORP              | US        |     10755 | NS      | $287050.95     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                                              | CUSIP: 58013MGB4<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    793000 | PA      | $790831.46     | 0.00%             | 2031-02-12      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4818                                                    | CUSIP: 31418EK82<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    724284 | PA      | $744010.99     | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NIKE Inc                                                                         | NIKE INC -CL B                                               | CUSIP: 654106103<br>LEI: 787RXPR0UX0O0XUXPZ81 | Long             | EC               | CORP              | US        |    670452 | NS      | $35413274.64   | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                                                | CUSIP: 209111FF5<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $412240.75     | 0.00%             | 2054-12-01      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                                              | CUSIP: 927804FP4<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $434458.49     | 0.00%             | 2043-08-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boston Properties LP                                                             | BOSTON PROP LP                                               | CUSIP: 10112RBD5<br>LEI: BVHHEFJI6SHNOKQT2572 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $553610.78     | 0.00%             | 2031-01-30      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                                              | CUSIP: 478160CP7<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1225000 | PA      | $1177789.58    | 0.00%             | 2027-09-01      | Fixed         | 0.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                                              | CUSIP: 455780DN3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |   1138000 | PA      | $1112853.88    | 0.00%             | 2032-09-20      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4500                                                    | CUSIP: 31418EAA8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4983583 | PA      | $4199815.76    | 0.01%             | 2041-12-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Genworth Financial Inc                                                           | GENWORTH FINANCI                                             | CUSIP: 37247D106<br>LEI: 549300EMCG286BDNKJ33 | Long             | EC               | CORP              | US        |    221365 | NS      | $1797483.80    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18717                                                    | CUSIP: 3128MMYP2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     53008 | PA      | $52763.67      | 0.00%             | 2033-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KeyCorp                                                                          | KEYCORP                                                      | CUSIP: 49326EEQ2<br>LEI: RKPI3RZGV1V1FJTH5T61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    480000 | PA      | $484221.14     | 0.00%             | 2031-04-04      | Variable      | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GATX Corp                                                                        | GATX CORP                                                    | CUSIP: 361448AU7<br>LEI: 549300IHYHCQP2PIR591 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $137927.30     | 0.00%             | 2044-03-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810QD3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  11686000 | PA      | $11382894.38   | 0.02%             | 2039-11-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Inc                                                                       | PFIZER INC                                                   | CUSIP: 717081FJ7<br>LEI: 765LHXWGK1KXCLTFYQ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $224576.89     | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU                                             | CUSIP: 29379VAY9<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $865326.82     | 0.00%             | 2043-02-15      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Henry Schein Inc                                                                 | HENRY SCHEIN INC                                             | CUSIP: 806407102<br>LEI: VGO3WGL8H45T73F4RR92 | Long             | EC               | CORP              | US        |     54862 | NS      | $4043329.40    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd                                          | NEWMNT / NEWCRST                                             | CUSIP: 65163LAF6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $317722.95     | 0.00%             | 2050-05-13      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ITC Holdings Corp                                                                | ITC HOLDINGS COR                                             | CUSIP: 465685AH8<br>LEI: 549300HTO5U9D3SLE207 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $830683.10     | 0.00%             | 2043-07-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Campbell's Company/The                                                           | CAMPBELLS CO/THE                                             | CUSIP: 134429BN8<br>LEI: 5493007JDSMX8Z5Z1902 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $908424.70     | 0.00%             | 2029-03-21      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810SR0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  32600000 | PA      | $20540546.71   | 0.03%             | 2040-05-15      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shell Finance US Inc                                                             | SHELL FINANCE US                                             | CUSIP: 822905AQ8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    825000 | PA      | $810619.43     | 0.00%             | 2036-01-06      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Liberty Live Holdings Inc                                                        | LIBERTY LIVE H-A                                             | CUSIP: 530909100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     10738 | NS      | $984030.32     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0898                                                    | CUSIP: 3140XF7L9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1854058 | PA      | $1641071.41    | 0.00%             | 2052-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K154 A2                                                 | CUSIP: 3137FDES7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    250000 | PA      | $244118.23     | 0.00%             | 2032-04-25      | Fixed         | 3.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2444                                                    | CUSIP: 36179QWD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    554799 | PA      | $505369.10     | 0.00%             | 2044-12-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                                                    | CUSIP: 037833BA7<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1594000 | PA      | $1213631.10    | 0.00%             | 2045-02-09      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                                               | CUSIP: 437076DC3<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $914108.05     | 0.00%             | 2029-06-25      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                                              | CUSIP: 927804GE8<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $442590.45     | 0.00%             | 2031-11-15      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 462482                                                    | CUSIP: 36208VXK6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       480 | PA      | $487.02        | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MYR Group Inc                                                                    | MYR GROUP INC/DE                                             | CUSIP: 55405W104<br>LEI: 529900G1IMMZHOQ17I54 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8750 | NS      | $2470300.00    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA5126                                                    | CUSIP: 3140QCVU7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    386458 | PA      | $345324.55     | 0.00%             | 2050-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pennsylvania State University/The                                                | PENNSYLVANIA ST UNIV                                         | CUSIP: 709235T70<br>LEI: 549300QDK4O4XCJ47X56 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    425000 | PA      | $324725.63     | 0.00%             | 2043-09-01      | Fixed         | 2.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | FNCI 4.5 4/26                                                | CUSIP: 01F042442<br>LEI: N/A                  | Short            | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  -2500000 | PA      | $-2480273.50   | -0.00%            | 2026-04-16      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                                                      | CUSIP: 404119CQ0<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1019000 | PA      | $1038891.72    | 0.00%             | 2033-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eastman Chemical Co                                                              | EASTMAN CHEMICAL                                             | CUSIP: 277432100<br>LEI: FDPVHDGJ1IQZFK9KH630 | Long             | EC               | CORP              | US        |     64281 | NS      | $4905925.92    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4495                                                      | CUSIP: 36202E7G8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     53662 | PA      | $53351.52      | 0.00%             | 2039-07-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SandRidge Energy Inc                                                             | SANDRIDGE ENERGY                                             | CUSIP: 80007P869<br>LEI: W1MKPVGS6I5155L7VV67 | Long             | EC               | CORP              | US        |     17044 | NS      | $277987.64     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G05645                                                    | CUSIP: 3128M7TA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    154784 | PA      | $154412.30     | 0.00%             | 2039-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Georgia Power Co                                                                 | GEORGIA POWER                                                | CUSIP: 373334JW2<br>LEI: D981X4Z4RWS7PDMJUZ03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $496315.65     | 0.00%             | 2042-03-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C14                                           | UBSCM 2018-C14 A4                                            | CUSIP: 90278KBA8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    975000 | PA      | $969972.61     | 0.00%             | 2051-12-15      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Parker-Hannifin Corp                                                             | PARKER HANNIFIN                                              | CUSIP: 701094104<br>LEI: 5493002CONDB4N2HKI23 | Long             | EC               | CORP              | US        |     71084 | NS      | $63637240.16   | 0.11%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BAT Capital Corp                                                                 | BAT CAPITAL CORP                                             | CUSIP: 05526DBX2<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $2294215.91    | 0.00%             | 2032-10-19      | Fixed         | 7.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Finance Corp                                                  | BERKSHIRE HATH                                               | CUSIP: 084664BL4<br>LEI: 549300RLHFT5RU20WM87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    130000 | PA      | $139063.05     | 0.00%             | 2040-01-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SiTime Corp                                                                      | SITIME CORP                                                  | CUSIP: 82982T106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     12600 | NS      | $4351410.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| RELX Capital Inc                                                                 | RELX CAPITAL INC                                             | CUSIP: 74949LAG7<br>LEI: 2R15C3RTKJN1RCBOV146 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    198000 | PA      | $200313.17     | 0.00%             | 2035-03-27      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5135                                                    | CUSIP: 3133KYV48<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2367110 | PA      | $2062250.10    | 0.00%             | 2041-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                                                 | CUSIP: 20030NBE0<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    565000 | PA      | $486710.60     | 0.00%             | 2042-07-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Avanos Medical Inc                                                               | AVANOS MEDICAL I                                             | CUSIP: 05350V106<br>LEI: 549300YCXWOM7NEWMQ58 | Long             | EC               | CORP              | US        |     25017 | NS      | $350488.17     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kyverna Therapeutics Inc                                                         | KYVERNA THERAPEU                                             | CUSIP: 501976104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     22459 | NS      | $193821.17     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Concentrix Corp                                                                  | CONCENTRIX CORP                                              | CUSIP: 20602DAC5<br>LEI: 5493000EAJN1KMPVA737 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $466674.52     | 0.00%             | 2033-08-02      | Fixed         | 6.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PayPal Holdings Inc                                                              | PAYPAL HOLDINGS                                              | CUSIP: 70450Y103<br>LEI: 5493005X2GO78EFZ3E94 | Long             | EC               | CORP              | US        |    484830 | NS      | $21928860.90   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| O'Reilly Automotive Inc                                                          | O'REILLY AUTOMOT                                             | CUSIP: 67103HAP2<br>LEI: 549300K2RLMQL149Q332 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    415000 | PA      | $409714.49     | 0.00%             | 2036-03-12      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB8878                                                    | CUSIP: 3140QU2L9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2583444 | PA      | $2681040.06    | 0.00%             | 2054-07-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0091                                                    | CUSIP: 3618N5C56<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   8418200 | PA      | $8344027.72    | 0.01%             | 2054-12-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Texas Natural Gas Securitization Finance Corp                                    | TX NATURAL GAS SECZ                                          | CUSIP: 88258MAA3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |   1276894 | PA      | $1308069.43    | 0.00%             | 2035-04-01      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 253356                                                    | CUSIP: 31371JMD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       306 | PA      | $318.91        | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00470                                                    | CUSIP: 31292GQX7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        27 | PA      | $27.18         | 0.00%             | 2026-08-01      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PACCAR Financial Corp                                                            | PACCAR FINL CORP                                             | CUSIP: 69371RT48<br>LEI: PH3S12DWZBHHQKVYZ297 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $745140.34     | 0.00%             | 2029-09-26      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| East Bay Municipal Utility District Water System Revenue                         | E BAY MUD-BABS-SUB                                           | CUSIP: 271014TU6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    315000 | PA      | $329897.74     | 0.00%             | 2040-06-01      | Fixed         | 5.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Healthcare Realty Trust Inc                                                      | HEALTHCARE REALT                                             | CUSIP: 42226K105<br>LEI: 549300L0I14L7I0VLX84 | Long             | EC               | CORP              | US        |    197070 | NS      | $3348219.30    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                                              | CUSIP: 455780EA0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |    925000 | PA      | $939120.53     | 0.00%             | 2035-01-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 593208                                                    | CUSIP: 36201UAH7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1007 | PA      | $1025.63       | 0.00%             | 2032-08-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Western Union Co/The                                                             | WESTERN UNION                                                | CUSIP: 959802109<br>LEI: 28ID94QU1140NC23S047 | Long             | EC               | CORP              | US        |    175456 | NS      | $1531730.88    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN BE2169                                                    | CUSIP: 3617BVMS3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     47352 | PA      | $43977.44      | 0.00%             | 2048-03-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 456888                                                    | CUSIP: 36208PRH3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       575 | PA      | $581.55        | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN                                             | CUSIP: 718172DB2<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1900000 | PA      | $1952851.29    | 0.00%             | 2033-02-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CubeSmart LP                                                                     | CUBESMART LP                                                 | CUSIP: 22966RAF3<br>LEI: 549300MPHKO3I3FJRA97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $471022.27     | 0.00%             | 2030-02-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Storage Operating Co                                                      | PUBLIC STORAGE                                               | CUSIP: 74460DAD1<br>LEI: 549300LMZF40TKJ6DM64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    520000 | PA      | $507190.29     | 0.00%             | 2029-05-01      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ACI Worldwide Inc                                                                | ACI WORLDWIDE IN                                             | CUSIP: 004498101<br>LEI: 5493003BPVMZUJ6F5C02 | Long             | EC               | CORP              | US        |     57347 | NS      | $2351800.47    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Conagra Brands Inc                                                               | CONAGRA BRANDS                                               | CUSIP: 205887CK6<br>LEI: 54930035UDEIH090K650 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $499143.90     | 0.00%             | 2030-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                                               | CUSIP: 606822BM5<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    825000 | PA      | $791037.35     | 0.00%             | 2029-07-18      | Fixed         | 3.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baxter International Inc                                                         | BAXTER INTL                                                  | CUSIP: 071813CS6<br>LEI: J5OIVXX3P24RJRW5CK77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1275000 | PA      | $1073912.72    | 0.00%             | 2032-02-01      | Fixed         | 2.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810TR9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  44209000 | PA      | $35443184.22   | 0.06%             | 2053-05-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CC0264                                                    | CUSIP: 3140Y6JJ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1841858 | PA      | $1898642.85    | 0.00%             | 2055-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arch Capital Group Ltd                                                           | ARCH CAPITAL GRP                                             | CUSIP: G0450A105<br>LEI: 549300AYR4P8AFKDCE43 | Long             | EC               | CORP              | US        |    190276 | NS      | $18264593.24   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                                               | CUSIP: 91087BAS9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   2025000 | PA      | $1430509.84    | 0.00%             | 2052-02-12      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Simon Property Group LP                                                          | SIMON PROP GP LP                                             | CUSIP: 828807DT1<br>LEI: MR92GTD0MJTTTTQDVG45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $623879.47     | 0.00%             | 2032-02-01      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eagle Materials Inc                                                              | EAGLE MATERIALS                                              | CUSIP: 26969PAB4<br>LEI: 529900KRXRGXL61SG039 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $447059.44     | 0.00%             | 2031-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4977                                                    | CUSIP: 3132DSQ62<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5155393 | PA      | $5108045.69    | 0.01%             | 2053-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SCE Recovery Funding LLC                                                         | SCE REC FUND                                                 | CUSIP: 78433LAF3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $109357.53     | 0.00%             | 2046-11-15      | Fixed         | 3.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caterpillar Financial Services Corp                                              | CATERPILLAR FINL                                             | CUSIP: 14913UBD1<br>LEI: EDBQKYOPJUCJKLOJDE72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $298455.75     | 0.00%             | 2028-11-14      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB7408                                                    | CUSIP: 31417EGS4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    142596 | PA      | $130915.34     | 0.00%             | 2042-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS9615                                                    | CUSIP: 3138WKVH5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    207293 | PA      | $203338.04     | 0.00%             | 2047-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sierra Bancorp                                                                   | SIERRA BANCORP                                               | CUSIP: 82620P102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      7225 | NS      | $245072.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ecolab Inc                                                                       | ECOLAB INC                                                   | CUSIP: 278865BE9<br>LEI: 82DYEISM090VG8LTLS26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $710794.73     | 0.00%             | 2030-03-24      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Omada Health Inc                                                                 | OMADA HEALTH INC                                             | CUSIP: 68170A108<br>LEI: 5299008WYNYU33NFKF88 | Long             | EC               | CORP              | US        |     29423 | NS      | $369847.11     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 451326                                                    | CUSIP: 36208HLF1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |        55 | PA      | $55.92         | 0.00%             | 2027-07-15      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS8164                                                    | CUSIP: 3140XQCA3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3708010 | PA      | $3833915.72    | 0.01%             | 2054-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pioneer Natural Resources Co                                                     | PIONEER NATURAL                                              | CUSIP: 723787AQ0<br>LEI: FY8JBF7CCL2VE4F1B628 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    370000 | PA      | $333085.49     | 0.00%             | 2030-08-15      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A86249                                                    | CUSIP: 3129325J1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    209763 | PA      | $209473.80     | 0.00%             | 2039-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Maze Therapeutics Inc                                                            | MAZE THERAPEUTIC                                             | CUSIP: 578784100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     20760 | NS      | $619686.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                                                    | CUSIP: 097023BY0<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    305000 | PA      | $253264.44     | 0.00%             | 2038-03-01      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Encore Capital Group Inc                                                         | ENCORE CAPITAL G                                             | CUSIP: 292554102<br>LEI: 5493000UVC6H49CIH830 | Long             | EC               | CORP              | US        |     11220 | NS      | $786746.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PFC1<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2150000 | PA      | $1975694.02    | 0.00%             | 2054-04-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RPM International Inc                                                            | RPM INTL INC                                                 | CUSIP: 749685AU7<br>LEI: 549300TJCKW4BRXPJ474 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $69593.52      | 0.00%             | 2045-06-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G07942                                                    | CUSIP: 3128MAEP0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     11775 | PA      | $11701.28      | 0.00%             | 2044-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets America Inc                                                   | BP CAP MKTS AMER                                             | CUSIP: 10373QBU3<br>LEI: 5493009NTB34VXE1T760 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1900000 | PA      | $1906102.79    | 0.00%             | 2033-02-13      | Fixed         | 4.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL1585                                                    | CUSIP: 3138EHXP2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    371460 | PA      | $352493.68     | 0.00%             | 2042-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6039                                                    | CUSIP: 36179UV82<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    555079 | PA      | $517681.10     | 0.00%             | 2049-07-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NuScale Power Corp                                                               | NUSCALE POWER CO                                             | CUSIP: 67079K100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    152698 | NS      | $1655246.32    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G01589                                                    | CUSIP: 31283HXS9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     19357 | PA      | $19620.08      | 0.00%             | 2033-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Edgewell Personal Care Co                                                        | EDGEWELL PERSONA                                             | CUSIP: 28035Q102<br>LEI: 549300CY8QZDL4Z3RU59 | Long             | EC               | CORP              | US        |     26213 | NS      | $559385.42     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| McGraw Hill Inc                                                                  | MCGRAW HILL INC                                              | CUSIP: 580907103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     17050 | NS      | $233585.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                                              | CUSIP: 78016HZZ6<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    475000 | PA      | $480880.70     | 0.00%             | 2030-08-02      | Variable      | 4.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Taysha Gene Therapies Inc                                                        | TAYSHA GENE THER                                             | CUSIP: 877619106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    128966 | NS      | $576478.02     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PFN7<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $200546.22     | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM8787                                                    | CUSIP: 3140XCXR4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    867520 | PA      | $740176.82     | 0.00%             | 2051-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 677292                                                    | CUSIP: 36295QNH9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     23126 | PA      | $23525.22      | 0.00%             | 2040-06-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hilton Grand Vacations Inc                                                       | HILTON GRAND VAC                                             | CUSIP: 43283X105<br>LEI: 549300O9K6MFD8D07574 | Long             | EC               | CORP              | US        |     34357 | NS      | $1344045.84    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BHP Billiton Finance USA Ltd                                                     | BHP FINANCE USA                                              | CUSIP: 055451BJ6<br>LEI: 5493003NUVITP3TMY274 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    432000 | PA      | $440183.89     | 0.00%             | 2030-02-21      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK5 2023-5YR3                                                                  | BANK5 2023-5YR3 B                                            | CUSIP: 06211EAU5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $104929.40     | 0.00%             | 2056-09-15      | Variable      | 7.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9174                                                    | CUSIP: 36179YFP4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     97334 | PA      | $101477.81     | 0.00%             | 2053-09-20      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 725205                                                    | CUSIP: 31402CU67<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     65781 | PA      | $66609.68      | 0.00%             | 2034-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Distribution Solutions Group Inc                                                 | DISTRIBUTION SOL                                             | CUSIP: 520776105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      5412 | NS      | $142010.88     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB0499                                                    | CUSIP: 3133KTRU6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1558922 | PA      | $1366138.11    | 0.00%             | 2041-03-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Prime Auto Receivables Trust 2022-2                                  | COPAR 2022-2 A4                                              | CUSIP: 14043GAE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99920.52      | 0.00%             | 2027-12-15      | Fixed         | 3.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crinetics Pharmaceuticals Inc                                                    | CRINETICS PHARMA                                             | CUSIP: 22663K107<br>LEI: 549300Q1CNFXK5P31D28 | Long             | EC               | CORP              | US        |     58306 | NS      | $2117673.92    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Duke University                                                                  | DUKE UNIVERSITY                                              | CUSIP: 26442TAH0<br>LEI: FY5ICUIRRDCHN4HHL592 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $339987.60     | 0.00%             | 2055-10-01      | Fixed         | 2.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arthur J Gallagher & Co                                                          | ARTHUR J GALLAGH                                             | CUSIP: 363576109<br>LEI: 54930049QLLMPART6V29 | Long             | EC               | CORP              | US        |    144762 | NS      | $31352553.96   | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5398                                                    | CUSIP: 36179T7K5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2439491 | PA      | $2325932.95    | 0.00%             | 2048-08-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3032                                                    | CUSIP: 3132DQLM6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1193124 | PA      | $1216150.32    | 0.00%             | 2053-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brunswick Corp/DE                                                                | BRUNSWICK CORP                                               | CUSIP: 117043AT6<br>LEI: YM4O38W15AX4YLLQKU27 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $433322.58     | 0.00%             | 2031-08-18      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Central Plains Bancshares Inc                                                    | CENTRAL PLAINS B                                             | CUSIP: 15486W100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1731 | NS      | $29617.41      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| National Australia Bank Ltd/New York                                             | NATL AUS BANK/NY                                             | CUSIP: 63253QAG9<br>LEI: 549300E2IPL06NDXMZ63 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    600000 | PA      | $609853.35     | 0.00%             | 2029-01-10      | Fixed         | 4.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| QUALCOMM Inc                                                                     | QUALCOMM INC                                                 | CUSIP: 747525BR3<br>LEI: H1J8DDZKZP6H7RWC0H53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $326169.81     | 0.00%             | 2052-05-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5140                                                    | CUSIP: 3133KYV97<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2217930 | PA      | $1866121.61    | 0.00%             | 2042-01-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810UA4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  54151000 | PA      | $51642285.43   | 0.09%             | 2054-05-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corning Inc                                                                      | CORNING INC                                                  | CUSIP: 219350AX3<br>LEI: 549300X2937PB0CJ7I56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $715043.60     | 0.00%             | 2037-03-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS9487                                                    | CUSIP: 3138WKRH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     58490 | PA      | $55513.81      | 0.00%             | 2047-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aptiv Swiss Holdings Ltd                                                         | APTIV SWISS HOLD                                             | CUSIP: 00217GAC7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | JE        |    900000 | PA      | $673368.38     | 0.00%             | 2052-05-01      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AHS Hospital Corp                                                                | AHS HOSPITAL COR                                             | CUSIP: 001306AC3<br>LEI: 549300D7W3C9Z4RGJG34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $305820.40     | 0.00%             | 2051-07-01      | Fixed         | 2.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cigna Group/The                                                                  | CIGNA GROUP/THE                                              | CUSIP: 125523AJ9<br>LEI: 549300VIWYMSIGT1U456 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3345000 | PA      | $3142888.52    | 0.01%             | 2038-08-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Idaho Power Co                                                                   | IDAHO POWER CO                                               | CUSIP: 45138LBF9<br>LEI: TN0LL73P2C8X3W6KM391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    404000 | PA      | $324449.71     | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LPL Holdings Inc                                                                 | LPL HOLDINGS INC                                             | CUSIP: 50212YAH7<br>LEI: 549300Z5YF8CCRMYUL26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $628422.79     | 0.00%             | 2028-11-17      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA6008                                                    | CUSIP: 3140QDVA9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    792766 | PA      | $732224.85     | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Harley-Davidson Motorcycle Trust 2023-B                                          | HDMOT 2023-B A4                                              | CUSIP: 41285YAD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    150000 | PA      | $152159.22     | 0.00%             | 2031-04-15      | Fixed         | 5.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8244                                                    | CUSIP: 3132D6ER7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    368982 | PA      | $377252.71     | 0.00%             | 2038-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                                               | CUSIP: 023135DH6<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2464000 | PA      | $2457976.93    | 0.00%             | 2056-03-13      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2549                                                    | CUSIP: 31418BZP4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    535090 | PA      | $498201.14     | 0.00%             | 2046-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NiSource Inc                                                                     | NISOURCE INC                                                 | CUSIP: 65473P105<br>LEI: 549300D8GOWWH0SJB189 | Long             | EC               | CORP              | US        |    269361 | NS      | $12568384.26   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Arthur J Gallagher & Co                                                          | ARTHUR J GALLAGH                                             | CUSIP: 04316JAJ8<br>LEI: 54930049QLLMPART6V29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $383211.35     | 0.00%             | 2054-07-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9240                                                    | CUSIP: 36179YHR8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |  10277856 | PA      | $10222629.07   | 0.02%             | 2053-10-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                                               | CUSIP: 023135DC7<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2531000 | PA      | $2517716.43    | 0.00%             | 2029-03-13      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB3918                                                    | CUSIP: 3140QPK89<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    364170 | PA      | $353239.10     | 0.00%             | 2052-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp                               | PLAINS ALL AMER                                              | CUSIP: 72650RBE1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $424067.96     | 0.00%             | 2044-06-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA1104                                                    | CUSIP: 3133KGGM4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    512570 | PA      | $459134.07     | 0.00%             | 2049-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G07972                                                    | CUSIP: 3128MAFM6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     64876 | PA      | $64447.53      | 0.00%             | 2044-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Interstate Power and Light Co                                                    | INTERSTATE P&L                                               | CUSIP: 461070AS3<br>LEI: EF9UQIIO4KY2BWOK3P26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $274403.75     | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA0264                                                    | CUSIP: 31417YJJ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     29559 | PA      | $29592.52      | 0.00%             | 2029-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PacifiCorp                                                                       | PACIFICORP                                                   | CUSIP: 695114DC9<br>LEI: SGY07Y7FNYBNLM6Z1M11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    212000 | PA      | $214843.11     | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diageo Capital PLC                                                               | DIAGEO CAP PLC                                               | CUSIP: 25243YAV1<br>LEI: 213800L23DJLALFC4O95 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1798000 | PA      | $1432271.86    | 0.00%             | 2043-04-29      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AEP Transmission Co LLC                                                          | AEP TRANSMISSION                                             | CUSIP: 00115AAP4<br>LEI: 549300X123Z1I0LA3Y84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $410295.74     | 0.00%             | 2052-06-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N-able Inc/US                                                                    | N-ABLE INC                                                   | CUSIP: 62878D100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     45816 | NS      | $213960.72     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Becton Dickinson & Co                                                            | BECTON DICKINSON                                             | CUSIP: 075887CQ0<br>LEI: ICE2EP6D98PQUILVRZ91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $753571.94     | 0.00%             | 2028-02-13      | Fixed         | 4.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                                                     | CUSIP: 00206RBK7<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1137000 | PA      | $916463.22     | 0.00%             | 2045-06-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)                                             | CUSIP: 718286DE4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    500000 | PA      | $497121.10     | 0.00%             | 2030-03-05      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C03475                                                    | CUSIP: 31292K2G1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     55974 | PA      | $58736.03      | 0.00%             | 2040-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017-C4                                      | CGCMT 2017-C4 A3                                             | CUSIP: 17326FAC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     83225 | PA      | $82033.48      | 0.00%             | 2050-10-12      | Fixed         | 3.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State Street Corp                                                                | STATE STREET CRP                                             | CUSIP: 857477CF8<br>LEI: 549300ZFEEJ2IP5VME73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $827541.05     | 0.00%             | 2029-11-21      | Variable      | 5.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0696                                                    | CUSIP: 3140XFX22<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1548501 | PA      | $1379325.86    | 0.00%             | 2052-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gartner Inc                                                                      | GARTNER GROUP                                                | CUSIP: 366651AJ6<br>LEI: PP55B5R38BFB8O8HH686 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $828926.88     | 0.00%             | 2031-03-20      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PG&E Wildfire Recovery Funding LLC                                               | PG&E WILDFIRE                                                | CUSIP: 693342AA5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    362163 | PA      | $355719.03     | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 3.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sutro Biopharma Inc                                                              | SUTRO BIOPHARMA                                              | CUSIP: 869367201<br>LEI: 5493005U6P15VD25P851 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9336 | NS      | $232559.76     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| American Water Capital Corp                                                      | AMERICAN WATER                                               | CUSIP: 03040WBA2<br>LEI: 5IDHQUFVC8Q2KIBBFF06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $688941.31     | 0.00%             | 2032-06-01      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AV0695                                                    | CUSIP: 3138XBXZ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    158908 | PA      | $157874.11     | 0.00%             | 2043-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cadence Design Systems Inc                                                       | CADENCE DESIGN                                               | CUSIP: 127387AM0<br>LEI: GCT7RXJOGLXPV0NXZY22 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $349578.46     | 0.00%             | 2027-09-10      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Puget Energy Inc                                                                 | PUGET ENERGY                                                 | CUSIP: 745310AQ5<br>LEI: SYBSJ96YIDMIUY7WDR33 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    547000 | PA      | $551340.33     | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chicago O'Hare International Airport                                             | CHICAGO ARPT-BABS-B                                          | CUSIP: 167593AN2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    405000 | PA      | $443654.86     | 0.00%             | 2040-01-01      | Fixed         | 6.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Connections Inc                                                            | WASTE CONNECTION                                             | CUSIP: 94106BAD3<br>LEI: 549300HDLRTPBQU69P29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    700000 | PA      | $445344.33     | 0.00%             | 2052-01-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CMZ1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  45366000 | PA      | $45321697.38   | 0.08%             | 2030-04-30      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K742 A2                                                 | CUSIP: 3137FYZK5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    850000 | PA      | $815101.38     | 0.00%             | 2028-03-25      | Fixed         | 1.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Strattec Security Corp                                                           | STRATTEC SEC                                                 | CUSIP: 863111100<br>LEI: 549300Z394OP8S8TSR40 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2222 | NS      | $174071.48     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2025-C32                                                    | BBCMS 2025-C32 A4                                            | CUSIP: 07337AAC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    800000 | PA      | $820745.28     | 0.00%             | 2062-02-15      | Fixed         | 5.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                                              | CUSIP: 478160CK8<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1400000 | PA      | $1376987.61    | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GM Financial Automobile Leasing Trust 2024-3                                     | GMALT 2024-3 A3                                              | CUSIP: 38012QAD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    160376 | PA      | $160429.19     | 0.00%             | 2027-10-20      | Fixed         | 4.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Juniper Networks Inc                                                             | JUNIPER NETWORKS                                             | CUSIP: 48203RAP9<br>LEI: AUHIXNGG7U2U7JEHM527 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $439378.06     | 0.00%             | 2030-12-10      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allegion US Holding Co Inc                                                       | ALLEGION US HLDG                                             | CUSIP: 01748NAE4<br>LEI: 5493002B66JX7J7SXI33 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $345260.50     | 0.00%             | 2027-10-01      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NetApp Inc                                                                       | NETAPP INC                                                   | CUSIP: 64110DAM6<br>LEI: QTX3D84DZDD5JYOCYH15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    777000 | PA      | $794135.00     | 0.00%             | 2032-03-17      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                                                 | CUSIP: 06738EDD4<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    850000 | PA      | $844982.90     | 0.00%             | 2029-11-11      | Variable      | 4.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mizuho Financial Group Inc                                                       | MIZUHO FINANCIAL                                             | CUSIP: 60687YAT6<br>LEI: 353800CI5L6DDAN5XZ33 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   1000000 | PA      | $993117.77     | 0.00%             | 2029-09-11      | Variable      | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Australia Bank Ltd/New York                                             | NATL AUS BANK/NY                                             | CUSIP: 63253QAE4<br>LEI: 549300E2IPL06NDXMZ63 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |   1500000 | PA      | $1522665.94    | 0.00%             | 2028-06-13      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CarMax Auto Owner Trust 2023-4                                                   | CARMX 2023-4 A4                                              | CUSIP: 14318XAD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    150000 | PA      | $153474.38     | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 5.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Idaho Power Co                                                                   | IDAHO POWER CO                                               | CUSIP: 45138LBL6<br>LEI: TN0LL73P2C8X3W6KM391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    465000 | PA      | $457861.04     | 0.00%             | 2055-03-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 699094                                                    | CUSIP: 36296RUT2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     48177 | PA      | $50775.69      | 0.00%             | 2038-09-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sales Tax Securitization Corp                                                    | SALES TAX-B-REF-TXBL                                         | CUSIP: 79467BAR6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    350000 | PA      | $298322.50     | 0.00%             | 2043-01-01      | Fixed         | 3.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                                               | CUSIP: 24422EYE3<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $654257.66     | 0.00%             | 2030-06-05      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fiserv Inc                                                                       | FISERV INC                                                   | CUSIP: 337738AU2<br>LEI: GI7UBEJLXYLGR2C7GV83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3697000 | PA      | $3541971.00    | 0.01%             | 2029-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Granite Construction Inc                                                         | GRANITE CONSTR                                               | CUSIP: 387328107<br>LEI: 549300OM4BWMCIXVCZ39 | Long             | EC               | CORP              | US        |     24505 | NS      | $2937659.40    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DoorDash Inc                                                                     | DOORDASH INC-A                                               | CUSIP: 25809K105<br>LEI: 549300NUQ43FGGSK5051 | Long             | EC               | CORP              | US        |    196175 | NS      | $29455676.25   | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS2984                                                    | CUSIP: 3140XJJ61<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    433752 | PA      | $409902.20     | 0.00%             | 2037-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| San Jose Redevelopment Agency Successor Agency                                   | SAN JOSE REDEV-A-T                                           | CUSIP: 798170AN6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    375000 | PA      | $351408.26     | 0.00%             | 2034-08-01      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LYB International Finance III LLC                                                | LYB INT FIN III                                              | CUSIP: 50249AAH6<br>LEI: 984500A51LA0B8EB4053 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $434689.86     | 0.00%             | 2040-10-01      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8492                                                    | CUSIP: 3132DWNH2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2637823 | PA      | $2602880.65    | 0.00%             | 2055-01-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 786630                                                    | CUSIP: 3622ACHF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1363228 | PA      | $1387905.50    | 0.00%             | 2053-04-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LKQ Corp                                                                         | LKQ CORP                                                     | CUSIP: 501889208<br>LEI: DS830JTTZQN6GK0I2E41 | Long             | EC               | CORP              | US        |    143937 | NS      | $4227429.69    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CNH Equipment Trust 2023-B                                                       | CNH 2023-B A4                                                | CUSIP: 12666DAD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51154.57      | 0.00%             | 2031-03-17      | Fixed         | 5.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern States Power Co/MN                                                      | NORTHERN ST PR-M                                             | CUSIP: 665772CC1<br>LEI: 3S1GHB0TEH85KX44SB51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $269980.29     | 0.00%             | 2037-07-01      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Willis Lease Finance Corp                                                        | WILLIS LEASE                                                 | CUSIP: 970646105<br>LEI: 54930023EP1OE5MKWF89 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1364 | NS      | $232234.64     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lloyds Banking Group PLC                                                         | LLOYDS BK GR PLC                                             | CUSIP: 53944YBA0<br>LEI: 549300PPXHEU2JF0AM85 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    700000 | PA      | $722586.00     | 0.00%             | 2030-06-05      | Variable      | 5.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency                                  | FOOTHILL ESTRN TRANSP                                        | CUSIP: 345105JE1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    510000 | PA      | $413599.75     | 0.00%             | 2049-01-15      | Fixed         | 4.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                                                 | CUSIP: 20030NBP5<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2314000 | PA      | $2183037.67    | 0.00%             | 2035-08-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Invitation Homes Operating Partnership LP                                        | INVITATION HOMES                                             | CUSIP: 46188BAH5<br>LEI: 549300147YMUQB3GW319 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1250000 | PA      | $1220447.58    | 0.00%             | 2033-01-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Leidos Inc                                                                       | LEIDOS INC                                                   | CUSIP: 52532XAJ4<br>LEI: 5493006I78VIN6J1BQ95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    397000 | PA      | $411695.69     | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Humana Inc                                                                       | HUMANA INC                                                   | CUSIP: 444859BU5<br>LEI: 529900YLDW34GJAO4J06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $764818.01     | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2602                                                    | CUSIP: 36179Q3K5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    208313 | PA      | $200117.30     | 0.00%             | 2045-02-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Micron Technology Inc                                                            | MICRON TECH                                                  | CUSIP: 595112BT9<br>LEI: B3DXGBC8GAIYWI2Z0172 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $387979.50     | 0.00%             | 2041-11-01      | Fixed         | 3.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chemours Co/The                                                                  | CHEMOURS CO                                                  | CUSIP: 163851108<br>LEI: 549300M1BOLNXL8DOV14 | Long             | EC               | CORP              | US        |     83584 | NS      | $1841355.52    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC                                             | CUSIP: 694308KV8<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    596000 | PA      | $576987.30     | 0.00%             | 2055-03-01      | Fixed         | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2021-M19 A2                                              | CUSIP: 3136BJRY3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1250000 | PA      | $1096859.00    | 0.00%             | 2031-10-25      | Variable      | 1.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| US Global Investors Inc                                                          | US GLOBAL INV-A                                              | CUSIP: 902952100<br>LEI: 529900IRM26R91LI8531 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9831 | NS      | $24380.88      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7559                                                    | CUSIP: 3140XBMH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    462743 | PA      | $407278.58     | 0.00%             | 2041-04-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3996                                                    | CUSIP: 3132E0NM0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    548823 | PA      | $567829.87     | 0.00%             | 2053-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Progress LLC                                                         | DUKE ENERGY PROG                                             | CUSIP: 26442RAD3<br>LEI: 0NIFZ782LS46WOC9QK20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $81180.66      | 0.00%             | 2044-12-01      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kimberly-Clark Corp                                                              | KIMBERLY-CLARK                                               | CUSIP: 494368BC6<br>LEI: MP3J6QPYPGN75NVW2S34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $226639.58     | 0.00%             | 2037-08-01      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QE7993                                                    | CUSIP: 3133BH3A2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    284936 | PA      | $269457.22     | 0.00%             | 2052-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust                        | AERCAP IRELAND                                               | CUSIP: 00774MBM6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    900000 | PA      | $876675.07     | 0.00%             | 2034-09-10      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RQ0028                                                    | CUSIP: 3142J6A60<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2486434 | PA      | $2532788.29    | 0.00%             | 2055-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LPL Holdings Inc                                                                 | LPL HOLDINGS INC                                             | CUSIP: 50212YAQ7<br>LEI: 549300Z5YF8CCRMYUL26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $497733.48     | 0.00%             | 2035-06-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C92004                                                    | CUSIP: 3128P8GM7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    612704 | PA      | $602510.68     | 0.00%             | 2038-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2024-C24                                                    | BBCMS 2024-C24 AS                                            | CUSIP: 07336VAW1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51539.00      | 0.00%             | 2057-02-15      | Fixed         | 5.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mondelez International Inc                                                       | MONDELEZ INT INC                                             | CUSIP: 609207AX3<br>LEI: 549300DV9GIB88LZ5P30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1250000 | PA      | $1080794.62    | 0.00%             | 2031-02-04      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB3752                                                    | CUSIP: 3140QPE29<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2209138 | PA      | $2031457.70    | 0.00%             | 2052-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AQ7194                                                    | CUSIP: 3138MN7G9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    556799 | PA      | $524600.11     | 0.00%             | 2043-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of Korea                                                      | EXP-IMP BK KOREA                                             | CUSIP: 302154ED7<br>LEI: 549300APVP4R32PI3Y06 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    450000 | PA      | $449623.74     | 0.00%             | 2027-09-11      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pliant Therapeutics Inc                                                          | PLIANT THERAPEUT                                             | CUSIP: 729139105<br>LEI: 5493002Q5LITR7VHZH02 | Long             | EC               | CORP              | US        |     36322 | NS      | $45765.72      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 615490                                                    | CUSIP: 36290RXT5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      4645 | PA      | $4636.77       | 0.00%             | 2033-08-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Electric Co                                                                  | DTE ELECTRIC CO                                              | CUSIP: 23338VAV8<br>LEI: 9N0FWODEJVKHC2DYLO03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $460364.95     | 0.00%             | 2034-03-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DR Horton Inc                                                                    | D.R. HORTON                                                  | CUSIP: 23331ABT5<br>LEI: 529900ZIUEYVSB8QDD25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $755600.58     | 0.00%             | 2030-10-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Bank NA                                                              | WACHOVIA BANK NA                                             | CUSIP: 92976GAJ0<br>LEI: KB1H1DSPRFMYMCUFXT09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    605000 | PA      | $661625.83     | 0.00%             | 2038-01-15      | Fixed         | 6.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EOG Resources Inc                                                                | EOG RESOURCES IN                                             | CUSIP: 26875PAN1<br>LEI: XWTZDRYZPBUHIQBKDB46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    560000 | PA      | $514843.00     | 0.00%             | 2035-04-01      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Advocate Health & Hospitals Corp                                                 | ADVOCATE HEALTH                                              | CUSIP: 007589AB0<br>LEI: 549300AEHU3PPOUCIL87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $308329.20     | 0.00%             | 2048-08-15      | Fixed         | 4.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| California State University                                                      | CA ST UNIV-E                                                 | CUSIP: 13077DNK4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    500000 | PA      | $344385.80     | 0.00%             | 2051-11-01      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                                                 | CUSIP: 20030NCK5<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1186000 | PA      | $872777.60     | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1679                                                    | CUSIP: 36179N2L1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    196704 | PA      | $195035.59     | 0.00%             | 2044-02-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corebridge Financial Inc                                                         | COREBRIDGE FIN                                               | CUSIP: 21871XAR0<br>LEI: 549300XY1661QCIA7J65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $523147.27     | 0.00%             | 2033-09-15      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                                               | CUSIP: 95000U3A9<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4205000 | PA      | $4222595.45    | 0.01%             | 2028-07-25      | Variable      | 4.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AO3659                                                    | CUSIP: 3138LUB53<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    359238 | PA      | $339170.34     | 0.00%             | 2042-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Florida Project Finance LLC                                          | DUKE ENERGY FL                                               | CUSIP: 26444GAC7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    204970 | PA      | $197062.40     | 0.00%             | 2029-09-01      | Fixed         | 2.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shell Finance US Inc                                                             | SHELL FINANCE US                                             | CUSIP: 822905AR6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    889000 | PA      | $882144.84     | 0.00%             | 2028-11-13      | Fixed         | 3.88%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| General Dynamics Corp                                                            | GENERAL DYNAMICS                                             | CUSIP: 369550BC1<br>LEI: 9C1X8XOOTYY2FNYTVH06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    705000 | PA      | $700753.69     | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diamondback Energy Inc                                                           | DIAMONDBACK ENER                                             | CUSIP: 25278XAZ2<br>LEI: 549300R22LSX6OHWEN64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1085000 | PA      | $1102068.72    | 0.00%             | 2034-04-18      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rexford Industrial Realty LP                                                     | REXFORD INDUS RE                                             | CUSIP: 76169XAC8<br>LEI: 549300028US163ELJN70 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $302988.58     | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Invitation Homes Operating Partnership LP                                        | INVITATION HOMES                                             | CUSIP: 46188BAE2<br>LEI: 549300147YMUQB3GW319 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    118000 | PA      | $119695.35     | 0.00%             | 2030-08-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carisma Therapeutics Inc                                                         | CARISMA THERAPEUTICS INC - CVR (MAR 2023)                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300DGKHONOZQIY116       | Long             | EC               | CORP              | US        |    128046 | NS      | $1.28          | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Honda Auto Receivables 2023-2 Owner Trust                                        | HAROT 2023-2 A4                                              | CUSIP: 437927AD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50238.79      | 0.00%             | 2029-09-17      | Fixed         | 4.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN                                             | CUSIP: 655844CC0<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    615000 | PA      | $478396.46     | 0.00%             | 2049-05-15      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Invivyd Inc                                                                      | INVIVYD INC                                                  | CUSIP: 00534A102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    136616 | NS      | $177600.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ascension Health                                                                 | ASCENSION HEALTH                                             | CUSIP: 04352EAA3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1056000 | PA      | $992495.82     | 0.00%             | 2029-11-15      | Fixed         | 2.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Trustmark Corp                                                                   | TRUSTMARK CORP                                               | CUSIP: 898402102<br>LEI: 5493000HPQ4D2RZ79739 | Long             | EC               | CORP              | US        |     31081 | NS      | $1309753.34    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Byline Bancorp Inc                                                               | BYLINE BANCORP I                                             | CUSIP: 124411109<br>LEI: 549300W7ODP4YL2H4823 | Long             | EC               | CORP              | US        |     16022 | NS      | $505814.54     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Adventist Health System/West                                                     | ADVENT HEALTH SY                                             | CUSIP: 007944AN1<br>LEI: 5493008YM33UCY5QPW83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $495877.78     | 0.00%             | 2030-12-01      | Fixed         | 4.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AO2959                                                    | CUSIP: 3138LTJD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    128330 | PA      | $124543.11     | 0.00%             | 2042-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 250609                                                    | CUSIP: 31371FKW1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |         8 | PA      | $7.69          | 0.00%             | 2026-07-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| O'Reilly Automotive Inc                                                          | O'REILLY AUTOMOT                                             | CUSIP: 67103H107<br>LEI: 549300K2RLMQL149Q332 | Long             | EC               | CORP              | US        |    474120 | NS      | $43766017.20   | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM8800                                                    | CUSIP: 3140XCX60<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1591974 | PA      | $1415562.21    | 0.00%             | 2051-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Strawberry Fields REIT Inc                                                       | STRAWBERRY FIELD                                             | CUSIP: 863182101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      4938 | NS      | $58762.20      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CNH Equipment Trust 2023-B                                                       | CNH 2023-B A3                                                | CUSIP: 12666DAC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    247647 | PA      | $250801.41     | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G05369                                                    | CUSIP: 3128M7JN7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4386 | PA      | $4604.18       | 0.00%             | 2039-03-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3915                                                    | CUSIP: 3132E0K43<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1866630 | PA      | $1931762.26    | 0.00%             | 2053-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                                               | CUSIP: 548661DX2<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $471193.14     | 0.00%             | 2028-04-15      | Fixed         | 1.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of Korea                                                      | EXP-IMP BK KOREA                                             | CUSIP: 302154DG1<br>LEI: 549300APVP4R32PI3Y06 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    500000 | PA      | $438510.50     | 0.00%             | 2031-02-09      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Electric and Gas Co                                               | PUBLIC SERVICE                                               | CUSIP: 74456QCX2<br>LEI: 549300RUHPVD434XUK18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $592556.73     | 0.00%             | 2031-01-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                                              | CUSIP: 455780EF9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |    940000 | PA      | $904984.37     | 0.00%             | 2036-02-21      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marriott International Inc/MD                                                    | MARRIOTT INTL                                                | CUSIP: 571903BF9<br>LEI: 225YDZ14ZO8E1TXUSU86 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $781077.38     | 0.00%             | 2032-10-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM8585                                                    | CUSIP: 3140XCRF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1638729 | PA      | $1515632.74    | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NiSource Inc                                                                     | NISOURCE INC                                                 | CUSIP: 65473QBB8<br>LEI: 549300D8GOWWH0SJB189 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $185268.97     | 0.00%             | 2043-02-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LOCKHEED MARTIN                                              | CUSIP: 539830BS7<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    210000 | PA      | $165397.77     | 0.00%             | 2053-06-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Co of Oklahoma                                                    | PUB SVC OKLAHOMA                                             | CUSIP: 744533BQ2<br>LEI: F3TJNSIZRGXRH8GEIK79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $506693.96     | 0.00%             | 2033-01-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Incyte Corp                                                                      | INCYTE CORP                                                  | CUSIP: 45337C102<br>LEI: 549300Z4WN6JVZ3T4680 | Long             | EC               | CORP              | US        |     95106 | NS      | $8951376.72    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kinder Morgan Energy Partners LP                                                 | KINDER MORGAN EN                                             | CUSIP: 494550BF2<br>LEI: 549300PDHUGWPWGOT525 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1290000 | PA      | $1379758.87    | 0.00%             | 2040-09-15      | Fixed         | 6.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB4225                                                    | CUSIP: 31417AVT3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    625672 | PA      | $593316.14     | 0.00%             | 2042-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aetna Inc                                                                        | AETNA INC                                                    | CUSIP: 00817YAJ7<br>LEI: 549300QKBENKLBXQ8968 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $312569.69     | 0.00%             | 2042-05-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings                 | JBS/FOODS/FOOD                                               | CUSIP: 46590XAQ9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | NL        |   2600000 | PA      | $1975224.02    | 0.00%             | 2052-02-02      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08688                                                    | CUSIP: 3128MJXS4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    949856 | PA      | $913622.43     | 0.00%             | 2046-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of New York Mellon Corp/The                                                 | BANK OF NY MELLO                                             | CUSIP: 06406RBT3<br>LEI: WFLLPEPC7FZXENRZV188 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $837812.59     | 0.00%             | 2029-10-25      | Variable      | 6.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AC8518                                                    | CUSIP: 31417VPC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    172089 | PA      | $174724.79     | 0.00%             | 2039-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nabors Industries Ltd                                                            | NABORS INDS LTD                                              | CUSIP: G6359F137<br>LEI: 5493008TXYN3II3PU369 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7562 | NS      | $650785.72     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Quanta Services Inc                                                              | QUANTA SERVICES                                              | CUSIP: 74762EAN2<br>LEI: SHVRXXEACT60MMH07S24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1225000 | PA      | $1215463.52    | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA1098                                                    | CUSIP: 3140W1GG2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3097053 | PA      | $2750954.92    | 0.00%             | 2052-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verra Mobility Corp                                                              | VERRA MOBILITY C                                             | CUSIP: 92511U102<br>LEI: 549300XX5EKGLR0M4152 | Long             | EC               | CORP              | US        |     80984 | NS      | $1157261.36    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AvalonBay Communities Inc                                                        | AVALONBAY COMMUN                                             | CUSIP: 05348EBC2<br>LEI: K9G90K85RBWD2LAGQX17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $343492.44     | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Selective Insurance Group Inc                                                    | SELECT INS GRP                                               | CUSIP: 816300107<br>LEI: 549300R3WGJWLE40R258 | Long             | EC               | CORP              | US        |     33828 | NS      | $2550292.92    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ohio Turnpike & Infrastructure Commission                                        | OH ST TURNPIKE-A-REF                                         | CUSIP: 67760HNB3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    300000 | PA      | $220349.67     | 0.00%             | 2048-02-15      | Fixed         | 3.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A93337                                                    | CUSIP: 312941V61<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     81841 | PA      | $81600.34      | 0.00%             | 2040-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA3956                                                    | CUSIP: 3140QBME5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    209560 | PA      | $193884.38     | 0.00%             | 2049-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2021-B23 Mortgage Trust                                                | BMARK 2021-B23 AS                                            | CUSIP: 08162RAG2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    275000 | PA      | $229224.88     | 0.00%             | 2054-02-15      | Fixed         | 2.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PVH Corp                                                                         | PVH CORP                                                     | CUSIP: 693656AE0<br>LEI: 123WALMHY1GZXG2YDL90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1425000 | PA      | $1438318.02    | 0.00%             | 2030-06-13      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc                          | BAKER HUGHES                                                 | CUSIP: 05724BAM1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    574000 | PA      | $566612.59     | 0.00%             | 2031-06-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Memorial Sloan-Kettering Cancer Center                                           | MEMORIAL SLOAN                                               | CUSIP: 586054AC2<br>LEI: 549300IZ71UAMEHWL382 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $383416.78     | 0.00%             | 2055-07-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA5764                                                    | CUSIP: 3133KMMM4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3604880 | PA      | $2938074.54    | 0.00%             | 2051-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alibaba Group Holding Ltd                                                        | ALIBABA GROUP                                                | CUSIP: 01609WAU6<br>LEI: 5493001NTNQJDH60PM02 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    735000 | PA      | $666067.85     | 0.00%             | 2037-12-06      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FuelCell Energy Inc                                                              | FUELCELL ENERGY                                              | CUSIP: 35952H700<br>LEI: 549300SRU8020X1X9J22 | Long             | EC               | CORP              | US        |     27537 | NS      | $179816.61     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BH5768                                                    | CUSIP: 3140GUMS3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    662575 | PA      | $649105.91     | 0.00%             | 2047-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Interstate Power and Light Co                                                    | INTERSTATE POWER                                             | CUSIP: 461070AG9<br>LEI: EF9UQIIO4KY2BWOK3P26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $264987.60     | 0.00%             | 2039-07-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 900300                                                    | CUSIP: 31410XGH3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5656 | PA      | $5902.27       | 0.00%             | 2036-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Omnicom Group Inc                                                                | OMNICOM GROUP                                                | CUSIP: 681919BD7<br>LEI: HKUPACFHSSASQK8HLS17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $671606.15     | 0.00%             | 2031-08-01      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bristol-Myers Squibb Co                                                          | BRISTOL-MYERS                                                | CUSIP: 110122DU9<br>LEI: HLYYNH7UQUORYSJQCN42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $457944.07     | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Council Of Europe Development Bank                                               | COUNCIL OF EUROP                                             | CUSIP: 222213BE9<br>LEI: 549300UYNXMI821WYG82 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    400000 | PA      | $402779.49     | 0.00%             | 2029-01-24      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00730                                                    | CUSIP: 31292GY34<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3337 | PA      | $3400.48       | 0.00%             | 2029-03-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | FNCL 2.5 4/26                                                | CUSIP: 01F022642<br>LEI: N/A                  | Short            | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  -4940000 | PA      | $-4152687.50   | -0.01%            | 2026-04-13      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5111                                                    | CUSIP: 3140XLVD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1031120 | PA      | $1048764.57    | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BlackLine Inc                                                                    | BLACKLINE INC                                                | CUSIP: 09239B109<br>LEI: 529900P9N7PK9LV5EK56 | Long             | EC               | CORP              | US        |     30887 | NS      | $1142819.00    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G01644                                                    | CUSIP: 31283HZH1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     75409 | PA      | $77470.69      | 0.00%             | 2034-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18571                                                    | CUSIP: 3128MMT52<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    259087 | PA      | $251831.40     | 0.00%             | 2030-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8183                                                    | CUSIP: 3132DWCU5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3107474 | PA      | $2630935.32    | 0.00%             | 2051-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ascension Health                                                                 | ASCENSION HEALTH                                             | CUSIP: 04351LAA8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    610000 | PA      | $542868.55     | 0.00%             | 2053-11-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LiveOne Inc                                                                      | LIVEONE INC                                                  | CUSIP: 53814X300<br>LEI: 5493004547XB11DZ6E32 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7322 | NS      | $37342.20      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| News Corp                                                                        | NEWS CORP-CL B                                               | CUSIP: 65249B208<br>LEI: 549300ITS31QK8VRBQ14 | Long             | EC               | CORP              | US        |     74285 | NS      | $2117865.35    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UDR Inc                                                                          | UDR INC                                                      | CUSIP: 90265EAU4<br>LEI: P3CH2EG5X6Z1XWU1OO74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $818922.63     | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSAIL 2019-C16 Commercial Mortgage Trust                                         | CSAIL 2019-C16 A3                                            | CUSIP: 12596WAC8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1125000 | PA      | $1082215.91    | 0.00%             | 2052-06-15      | Fixed         | 3.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4996                                                    | CUSIP: 3140X8RS8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1456015 | PA      | $1193971.66    | 0.00%             | 2050-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                                                     | CUSIP: 126408HK2<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $818496.22     | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q53751                                                    | CUSIP: 3132XWEZ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2289766 | PA      | $2131103.32    | 0.00%             | 2048-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K075 A2                                                 | CUSIP: 3137F4X72<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    675000 | PA      | $668845.08     | 0.00%             | 2028-02-25      | Variable      | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marvell Technology Inc                                                           | MARVELL TECH INC                                             | CUSIP: 573874AN4<br>LEI: 254900WVU0BM7ZCJ9E93 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $302909.56     | 0.00%             | 2028-06-22      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8178                                                    | CUSIP: 3132DWCP6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  11919390 | PA      | $10091523.36   | 0.02%             | 2051-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8462                                                    | CUSIP: 3132DWMK6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   6968499 | PA      | $7010436.47    | 0.01%             | 2054-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C03464                                                    | CUSIP: 31292KZ59<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     45226 | PA      | $45096.05      | 0.00%             | 2040-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mastercard Inc                                                                   | MASTERCARD INC                                               | CUSIP: 57636QAJ3<br>LEI: AR5L2ODV9HN37376R084 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $445834.22     | 0.00%             | 2028-02-26      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08473                                                    | CUSIP: 3128MJQ37<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    694260 | PA      | $658079.46     | 0.00%             | 2042-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS MORTGAGE TRUST 2017-C1                                                     | BBCMS 2017-C1 A4                                             | CUSIP: 07332VBD6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1175000 | PA      | $1164674.34    | 0.00%             | 2050-02-15      | Fixed         | 3.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fifth Third Bancorp                                                              | FIFTH THIRD BANC                                             | CUSIP: 316773DG2<br>LEI: THRNG6BD57P9QWTQLG42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $400193.18     | 0.00%             | 2030-07-28      | Variable      | 4.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cadence Design Systems Inc                                                       | CADENCE DESIGN                                               | CUSIP: 127387AN8<br>LEI: GCT7RXJOGLXPV0NXZY22 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1150000 | PA      | $1146363.79    | 0.00%             | 2029-09-10      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Sevier Combined Cycle Generation LLC                                        | JOHN SEVIER COMB                                             | CUSIP: 478045AA5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    132480 | PA      | $127591.79     | 0.00%             | 2042-01-15      | Fixed         | 4.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Context Therapeutics Inc                                                         | CONTEXT THERAPEU                                             | CUSIP: 21077P108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     42444 | NS      | $111203.28     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Phillips 66                                                                      | PHILLIPS 66                                                  | CUSIP: 718546AW4<br>LEI: 5493005JBO5YSIGK1814 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $717115.77     | 0.00%             | 2030-12-15      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sysco Corp                                                                       | SYSCO CORP                                                   | CUSIP: 871829AY3<br>LEI: 5RGWIFLMGH3YS7KWI652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $106044.23     | 0.00%             | 2045-10-01      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| World Omni Auto Receivables Trust 2023-A                                         | WOART 2023-A A4                                              | CUSIP: 98164JAE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100413.16     | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 4.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K080 A1                                                 | CUSIP: 3137FHPH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    111938 | PA      | $111435.10     | 0.00%             | 2028-04-25      | Fixed         | 3.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sands China Ltd                                                                  | SANDS CHINA LTD                                              | CUSIP: 80007RAQ8<br>LEI: 549300EVO6UZDGY05787 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    525000 | PA      | $494216.12     | 0.00%             | 2029-03-08      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Panama Government International Bond                                             | PANAMA                                                       | CUSIP: 698299BG8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PA        |    600000 | PA      | $471690.80     | 0.00%             | 2047-05-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Everest Group Ltd                                                                | EVEREST GROUP LT                                             | CUSIP: G3223R108<br>LEI: 549300N24XF2VV0B3570 | Long             | EC               | CORP              | US        |     22728 | NS      | $7428646.80    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Assured Guaranty Ltd                                                             | ASSURED GUARANTY                                             | CUSIP: G0585R106<br>LEI: 549300BBOQUJEPH87M14 | Long             | EC               | CORP              | US        |     24498 | NS      | $1996097.04    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4181                                                    | CUSIP: 31418DUF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   6475986 | PA      | $4999350.72    | 0.01%             | 2050-11-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2019-M2 A2                                               | CUSIP: 3136B3J50<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    651661 | PA      | $644022.97     | 0.00%             | 2028-11-25      | Variable      | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5664                                                    | CUSIP: 3140X9JJ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    530627 | PA      | $495981.14     | 0.00%             | 2045-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of California                                                              | CA ST-TXBL-UNREFUNDED                                        | CUSIP: 13063EMK9<br>LEI: 9845007J7054602FF597 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    650000 | PA      | $642825.63     | 0.00%             | 2033-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Newmont Corp                                                                     | NEWMONT CORP                                                 | CUSIP: 651639AZ9<br>LEI: 549300VSP3RIX7FGDZ51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $723956.32     | 0.00%             | 2032-07-15      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vita Coco Co Inc/The                                                             | VITA COCO CO INC                                             | CUSIP: 92846Q107<br>LEI: 54930020WXOAWHR85Y25 | Long             | EC               | CORP              | US        |     26851 | NS      | $1286431.41    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP                                             | CUSIP: 38141GZM9<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2735000 | PA      | $2467988.18    | 0.00%             | 2033-02-24      | Variable      | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                                               | CUSIP: 37045XDW3<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    730000 | PA      | $733413.40     | 0.00%             | 2027-04-09      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hartford Financial Services Group Inc/The                                        | HARTFORD INSUR                                               | CUSIP: 416515AP9<br>LEI: IU7C3FTM7Y3BQM112U94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $630572.23     | 0.00%             | 2041-10-01      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Interstate Power and Light Co                                                    | INTERSTATE P&L                                               | CUSIP: 461070AT1<br>LEI: EF9UQIIO4KY2BWOK3P26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $316606.96     | 0.00%             | 2051-11-30      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Private Bank NA                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 61776NVE0<br>LEI: 549300GS0W0TEUQS8571 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    975000 | PA      | $974994.02     | 0.00%             | 2028-07-06      | Variable      | 4.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810QL5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   8412000 | PA      | $8019659.02    | 0.01%             | 2040-11-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AvePoint Inc                                                                     | AVEPOINT INC                                                 | CUSIP: 053604104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     92603 | NS      | $880654.53     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tampa Electric Co                                                                | TAMPA ELECTRIC                                               | CUSIP: 875127BN1<br>LEI: WS423EPRKJIIJUITXD73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    248000 | PA      | $248560.00     | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1106                                                    | CUSIP: 31418AGQ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    406406 | PA      | $394534.06     | 0.00%             | 2032-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enact Holdings Inc                                                               | ENACT HOLDINGS                                               | CUSIP: 29249EAA7<br>LEI: 9845003CA5664B741N19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    630000 | PA      | $648502.92     | 0.00%             | 2029-05-28      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Nova Scotia/The                                                          | BANK NOVA SCOTIA                                             | CUSIP: 06418GAN7<br>LEI: L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    700000 | PA      | $697954.89     | 0.00%             | 2032-11-10      | Variable      | 4.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Avnet Inc                                                                        | AVNET INC                                                    | CUSIP: 053807AU7<br>LEI: XJI53DCPL7QABOWK4Z75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $179402.95     | 0.00%             | 2031-05-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TransCanada PipeLines Ltd                                                        | TRANSCANADA PL                                               | CUSIP: 893526DF7<br>LEI: 5BV01I6231JPDAPMGH09 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    295000 | PA      | $303147.05     | 0.00%             | 2034-03-31      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Camden Property Trust                                                            | CAMDEN PROP TRST                                             | CUSIP: 133131AX0<br>LEI: 5493002MYX22OHYJBD89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $575277.71     | 0.00%             | 2029-07-01      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital Southwest Corp                                                           | CAPITAL SOUTHWES                                             | CUSIP: 140501AF4<br>LEI: 54930023YZ4YEJEDBO56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    403000 | PA      | $395487.80     | 0.00%             | 2030-09-18      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Auto Owner Trust 2023-B                                              | FORDO 2023-B A4                                              | CUSIP: 344930AE2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50457.11      | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 5.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Paysign Inc                                                                      | PAYSIGN INC                                                  | CUSIP: 70451A104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     24496 | NS      | $144526.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| South Plains Financial Inc                                                       | SOUTH PLAINS FIN                                             | CUSIP: 83946P107<br>LEI: 549300SNEBP48642N493 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6146 | NS      | $257517.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK                                             | CUSIP: 298785KA3<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   3600000 | PA      | $3576663.66    | 0.01%             | 2034-02-13      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Greene County Bancorp Inc                                                        | GREENE COUNTY                                                | CUSIP: 394357107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2989 | NS      | $66983.49      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS1332                                                    | CUSIP: 3138WAPS0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     17510 | PA      | $17372.60      | 0.00%             | 2043-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Valero Energy Corp                                                               | VALERO ENERGY                                                | CUSIP: 91913Y100<br>LEI: 549300XTO5VR8SKV1V74 | Long             | EC               | CORP              | US        |    168358 | NS      | $41597894.64   | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BOK Financial Corp                                                               | BOK FINL CORP                                                | CUSIP: 05561Q201<br>LEI: GRI2NT5QHYW751NMR949 | Long             | EC               | CORP              | US        |     10250 | NS      | $1312615.00    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8062                                                    | CUSIP: 3132DV5X9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1168617 | PA      | $1039119.24    | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| A10 Networks Inc                                                                 | A10 NETWORKS INC                                             | CUSIP: 002121101<br>LEI: 549300UQD4IWUML81Q35 | Long             | EC               | CORP              | US        |     41592 | NS      | $961607.04     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN                                             | CUSIP: 718172DZ9<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1408000 | PA      | $1366671.54    | 0.00%             | 2032-10-29      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Veralto Corp                                                                     | VERALTO CORP                                                 | CUSIP: 92338CAD5<br>LEI: 635400FJE6GSOJUSNY27 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $612679.22     | 0.00%             | 2028-09-18      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN DA1520                                                    | CUSIP: 3140A1VN4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    615714 | PA      | $629645.72     | 0.00%             | 2053-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AQ9328                                                    | CUSIP: 3138MRLJ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    358591 | PA      | $338441.16     | 0.00%             | 2043-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8140                                                    | CUSIP: 3132D6BH2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    556409 | PA      | $500105.33     | 0.00%             | 2037-02-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NIQ Global Intelligence Plc                                                      | NIQ GLOBAL INTEL                                             | CUSIP: G63755105<br>LEI: 529900Z0P0XAM4O3H416 | Long             | EC               | CORP              | US        |     50164 | NS      | $570364.68     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| John B Sanfilippo & Son Inc                                                      | JOHN B SANFILIPP                                             | CUSIP: 800422107<br>LEI: 5299007IBEYVXKYDUX28 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5217 | NS      | $413864.61     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3415                                                    | CUSIP: 31418CYM0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    791046 | PA      | $753759.20     | 0.00%             | 2048-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                                               | CUSIP: 03027XBK5<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $925145.14     | 0.00%             | 2051-01-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| QXO Inc                                                                          | QXO INC                                                      | CUSIP: 82846H405<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    377827 | NS      | $7337400.34    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| elf Beauty Inc                                                                   | ELF BEAUTY INC                                               | CUSIP: 26856L103<br>LEI: 549300U2K9TCON25C029 | Long             | EC               | CORP              | US        |     31562 | NS      | $1912972.82    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ameren Illinois Co                                                               | AMEREN ILLINOIS                                              | CUSIP: 02361DAX8<br>LEI: RC71E2BZ6UOMFPDJSE79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $310966.28     | 0.00%             | 2051-06-15      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 783276                                                    | CUSIP: 36241LT97<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     95695 | PA      | $95139.99      | 0.00%             | 2041-03-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                                              | CUSIP: 86562MDD9<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   2600000 | PA      | $2708784.82    | 0.00%             | 2033-07-13      | Fixed         | 5.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE                                             | CUSIP: 683234AV0<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |   1457000 | PA      | $1514220.92    | 0.00%             | 2034-04-24      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cadence Design Systems Inc                                                       | CADENCE DESIGN                                               | CUSIP: 127387108<br>LEI: GCT7RXJOGLXPV0NXZY22 | Long             | EC               | CORP              | US        |    155322 | NS      | $43159324.14   | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GGG8<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2675000 | PA      | $2239624.93    | 0.00%             | 2048-01-20      | Variable      | 4.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 781380                                                    | CUSIP: 36225BQ92<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1118 | PA      | $1157.87       | 0.00%             | 2031-12-15      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vail Resorts Inc                                                                 | VAIL RESORTS                                                 | CUSIP: 91879Q109<br>LEI: 529900PSZHRNU9HKH870 | Long             | EC               | CORP              | US        |     20140 | NS      | $2584364.80    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PBR6<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4950000 | PA      | $4824906.82    | 0.01%             | 2028-06-01      | Variable      | 2.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5585                                                    | CUSIP: 31418FF36<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1267640 | PA      | $1251639.99    | 0.00%             | 2055-01-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                                               | CUSIP: 606822CG7<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    300000 | PA      | $289834.33     | 0.00%             | 2033-04-19      | Variable      | 4.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MapLight Therapeutics Inc                                                        | MAPLIGHT THERAPE                                             | CUSIP: 56565P103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      8330 | NS      | $169348.90     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Carrier Global Corp                                                              | CARRIER GLOBAL                                               | CUSIP: 14448CBD5<br>LEI: 549300JE3W6CWY2NAN77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    521000 | PA      | $546441.80     | 0.00%             | 2054-03-15      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3864                                                    | CUSIP: 31418DJJ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    339998 | PA      | $323216.33     | 0.00%             | 2034-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GE HealthCare Technologies Inc                                                   | GE HEALTHCARE                                                | CUSIP: 36266GAB3<br>LEI: 549300OI9J7XOWZMUN85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $528327.62     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alibaba Group Holding Ltd                                                        | ALIBABA GROUP                                                | CUSIP: 01609WAW2<br>LEI: 5493001NTNQJDH60PM02 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    700000 | PA      | $571844.56     | 0.00%             | 2057-12-06      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4847                                                    | CUSIP: 31418EL57<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    494147 | PA      | $507605.65     | 0.00%             | 2052-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                                                  | CUSIP: 68389XBP9<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1484000 | PA      | $1177592.19    | 0.00%             | 2037-11-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corebridge Financial Inc                                                         | COREBRIDGE FIN                                               | CUSIP: 21871XAP4<br>LEI: 549300XY1661QCIA7J65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    735000 | PA      | $743171.32     | 0.00%             | 2052-12-15      | Variable      | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2827                                                    | CUSIP: 36179RD89<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    224738 | PA      | $215693.08     | 0.00%             | 2045-05-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Policy Holding Co Inc                                                     | PUBLIC POLICY HO                                             | CUSIP: 744430208<br>LEI: 2138008Z7B1IXVVJAZ79 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1150 | NS      | $15042.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                                               | CUSIP: 65339KAT7<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $694195.49     | 0.00%             | 2027-05-01      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc                                                                     | ALPHABET INC                                                 | CUSIP: 02079KAG2<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1100000 | PA      | $554951.73     | 0.00%             | 2060-08-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0997                                                    | CUSIP: 3618N6DB0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2360000 | PA      | $2379121.90    | 0.00%             | 2056-03-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc                                                     | THERMO FISHER                                                | CUSIP: 883556CY6<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $495162.10     | 0.00%             | 2043-08-10      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Biomea Fusion Inc                                                                | BIOMEA FUSION IN                                             | CUSIP: 09077A106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     37201 | NS      | $56917.53      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                                                    | CUSIP: 097023CU7<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1760000 | PA      | $1769306.20    | 0.00%             | 2027-05-01      | Fixed         | 5.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4894                                                    | CUSIP: 31418ENL0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2782614 | PA      | $2854054.58    | 0.00%             | 2053-01-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                                                | CUSIP: 756109CG7<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    630000 | PA      | $634349.70     | 0.00%             | 2034-02-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust 2023-2                                       | VALET 2023-2 A4                                              | CUSIP: 92867YAE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    150000 | PA      | $152610.71     | 0.00%             | 2030-04-22      | Fixed         | 5.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 736637                                                    | CUSIP: 3620AQLS0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     37739 | PA      | $38850.82      | 0.00%             | 2032-06-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8252                                                    | CUSIP: 3132DWEZ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     75494 | PA      | $61034.41      | 0.00%             | 2052-08-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Innodata Inc                                                                     | INNODATA INC                                                 | CUSIP: 457642205<br>LEI: L9O7MPYIT56T6KBE0R95 | Long             | EC               | CORP              | US        |     17382 | NS      | $671292.84     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PACCAR Financial Corp                                                            | PACCAR FINL CORP                                             | CUSIP: 69371RT63<br>LEI: PH3S12DWZBHHQKVYZ297 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $504077.08     | 0.00%             | 2028-03-03      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                                                | CUSIP: 404280CC1<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   2100000 | PA      | $2053885.21    | 0.00%             | 2030-05-22      | Variable      | 3.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5388                                                    | CUSIP: 31418E7A2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2634358 | PA      | $2650417.75    | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                                                  | CUSIP: 68389XDR3<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3360000 | PA      | $2825008.45    | 0.00%             | 2055-09-26      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3377                                                    | CUSIP: 36179RXE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    316462 | PA      | $303229.60     | 0.00%             | 2046-01-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nexstar Media Group Inc                                                          | NEXSTAR MEDIA                                                | CUSIP: 65336K103<br>LEI: 52990083ZRR5UT591988 | Long             | EC               | CORP              | US        |     16219 | NS      | $2932881.77    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Vodafone Group PLC                                                               | VODAFONE GROUP                                               | CUSIP: 92857WCB4<br>LEI: 213800TB53ELEUKM7Q61 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    850000 | PA      | $804397.99     | 0.00%             | 2064-06-28      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hancock Whitney Corp                                                             | HANCOCK WHITNEY                                              | CUSIP: 410120109<br>LEI: 549300GRNBWY8HIICT41 | Long             | EC               | CORP              | US        |     46896 | NS      | $2982116.64    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CRA International Inc                                                            | CRA INTERNATIONA                                             | CUSIP: 12618T105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3597 | NS      | $582282.36     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Union Electric Co                                                                | UNION ELECTRIC                                               | CUSIP: 906548CX8<br>LEI: QMPJLLDULY5C1M8PNY21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $229811.78     | 0.00%             | 2054-01-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alpha Metallurgical Resources Inc                                                | ALPHA METALLURGI                                             | CUSIP: 020764106<br>LEI: 254900VEBGZO2PY8R678 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5902 | NS      | $1211503.54    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3802                                                    | CUSIP: 36179SGK7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    571972 | PA      | $518106.66     | 0.00%             | 2046-07-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ORIX Corp                                                                        | ORIX CORP                                                    | CUSIP: 686330AJ0<br>LEI: 35380016EMHNBOVYE123 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    650000 | PA      | $644302.80     | 0.00%             | 2027-07-18      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| San Francisco City & County Public Utilities Commission Wastewater Revenue       | SAN FRANCISCO-REV-A                                          | CUSIP: 79768HJN9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    450000 | PA      | $455081.76     | 0.00%             | 2027-10-01      | Fixed         | 4.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Altria Group Inc                                                                 | ALTRIA GROUP INC                                             | CUSIP: 02209SBD4<br>LEI: XSGZFLO9YTNO9VCQV219 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1525000 | PA      | $1537145.29    | 0.00%             | 2029-02-14      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18663                                                    | CUSIP: 3128MMWZ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    133126 | PA      | $129620.65     | 0.00%             | 2032-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dillard's Inc                                                                    | DILLARDS INC-A                                               | CUSIP: 254067101<br>LEI: 529900FGYKMWL6019P91 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1673 | NS      | $957140.03     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL6223                                                    | CUSIP: 3138EN4H9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    180758 | PA      | $179406.04     | 0.00%             | 2044-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alcoa Corp                                                                       | ALCOA CORP                                                   | CUSIP: 013872106<br>LEI: 549300T12EZ1F6PWWU29 | Long             | EC               | CORP              | US        |    148505 | NS      | $9850336.65    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CNR8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  13161000 | PA      | $13096737.34   | 0.02%             | 2032-07-31      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA9289                                                    | CUSIP: 3140QHKB0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1101301 | PA      | $926562.81     | 0.00%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cisco Systems Inc                                                                | CISCO SYSTEMS                                                | CUSIP: 17275RBW1<br>LEI: 549300LKFJ962MZ46593 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    585000 | PA      | $591515.15     | 0.00%             | 2028-02-24      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8196                                                    | CUSIP: 3132DWC92<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1223742 | PA      | $1126463.76    | 0.00%             | 2052-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Americredit Automobile Receivables Trust 2023-1                                  | AMCAR 2023-1 C                                               | CUSIP: 03067BAF6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101406.83     | 0.00%             | 2028-12-18      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ingersoll Rand Inc                                                               | INGERSOLL-RAND I                                             | CUSIP: 45687V106<br>LEI: 5299004C02FMZCUOIR50 | Long             | EC               | CORP              | US        |    220435 | NS      | $17661252.20   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4325                                                    | CUSIP: 31418DYX4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  18365212 | PA      | $14890666.48   | 0.03%             | 2051-05-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wellgistics Health Inc                                                           | WELLGISTICS HEAL                                             | CUSIP: 949503106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     50000 | NS      | $4820.00       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8474                                                    | CUSIP: 3132DWMX8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4497784 | PA      | $4441014.67    | 0.01%             | 2054-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK                                             | CUSIP: 89115KAJ9<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    515000 | PA      | $505782.41     | 0.00%             | 2035-10-15      | Fixed         | 4.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Domino's Pizza Inc                                                               | DOMINO'S PIZZA                                               | CUSIP: 25754A201<br>LEI: 25490005ZWM1IF9UXU57 | Long             | EC               | CORP              | US        |     17059 | NS      | $6120598.61    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| American Express Co                                                              | AMERICAN EXPRESS                                             | CUSIP: 025816ED7<br>LEI: R4PP93JZOLY261QX3811 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1006410.41    | 0.00%             | 2029-04-25      | Variable      | 4.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8082                                                    | CUSIP: 3132DV6T7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1586053 | PA      | $1225892.48    | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810TQ1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  30237000 | PA      | $26869590.28   | 0.05%             | 2043-02-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                                             | WESTPAC BANKING                                              | CUSIP: 961214EQ2<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |   1000000 | PA      | $738681.69     | 0.00%             | 2040-11-16      | Fixed         | 2.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Principal Financial Group Inc                                                    | PRINCIPAL FINL                                               | CUSIP: 74251VAJ1<br>LEI: CUMYEZJOAF02RYZ1JJ85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    340000 | PA      | $284097.36     | 0.00%             | 2043-05-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Assets Trust LP                                                         | AMERICAN ASTS LP                                             | CUSIP: 02401LAB0<br>LEI: 549300V1TI0SMG9Z6U69 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $396356.15     | 0.00%             | 2034-10-01      | Fixed         | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QE4394                                                    | CUSIP: 3133BD3B9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    439145 | PA      | $425483.29     | 0.00%             | 2052-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sempra                                                                           | SEMPRA                                                       | CUSIP: 816851AP4<br>LEI: PBBKGKLRK5S5C0Y4T545 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    639000 | PA      | $651204.28     | 0.00%             | 2039-10-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SCE Recovery Funding LLC                                                         | SCE REC FUND                                                 | CUSIP: 78433LAK2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1760000 | PA      | $1748148.51    | 0.00%             | 2045-03-15      | Fixed         | 5.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AppLovin Corp                                                                    | APPLOVIN CORP                                                | CUSIP: 03831WAC2<br>LEI: 549300LLVXMUAOL3SQ07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    871000 | PA      | $879206.70     | 0.00%             | 2031-12-01      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Huntington National Bank/The                                                     | HUNTINGTON NATL                                              | CUSIP: 44644MAK7<br>LEI: 2WHM8VNJH63UN14OL754 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    590000 | PA      | $591868.06     | 0.00%             | 2028-04-12      | Variable      | 4.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novartis Capital Corp                                                            | NOVARTIS CAPITAL                                             | CUSIP: 66989HAX6<br>LEI: 5493002KF87V5RSRQS84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    457000 | PA      | $454641.38     | 0.00%             | 2028-11-05      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shattuck Labs Inc                                                                | SHATTUCK LABS IN                                             | CUSIP: 82024L103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     24751 | NS      | $159148.93     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| inTEST Corp                                                                      | INTEST CORP                                                  | CUSIP: 461147100<br>LEI: 549300RJJBPHDOAVDU15 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6257 | NS      | $85408.05      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Reynolds Consumer Products Inc                                                   | REYNOLDS CONSUME                                             | CUSIP: 76171L106<br>LEI: 894500ZQLNYY77S80A06 | Long             | EC               | CORP              | US        |     30671 | NS      | $649611.78     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4571                                                    | CUSIP: 31418ECH1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1470026 | PA      | $1315822.96    | 0.00%             | 2042-03-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                                               | CUSIP: 65339KDL1<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1400000 | PA      | $1426143.98    | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                                                 | CUSIP: 06738EDK8<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    343000 | PA      | $331886.75     | 0.00%             | 2037-02-24      | Variable      | 5.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Louisiana LLC                                                            | ENTERGY LA LLC                                               | CUSIP: 29364WBD9<br>LEI: 0V5453U14HDZO63CGH17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $429466.44     | 0.00%             | 2051-03-15      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RPM International Inc                                                            | RPM INTL INC                                                 | CUSIP: 749685AW3<br>LEI: 549300TJCKW4BRXPJ474 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $356644.66     | 0.00%             | 2048-01-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | UNITED TECH CORP                                             | CUSIP: 913017CR8<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    975000 | PA      | $962723.11     | 0.00%             | 2027-05-04      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brighthouse Financial Inc                                                        | BRIGHTHOUSE FINA                                             | CUSIP: 10922NAG8<br>LEI: 5493003T8SZSHOGGAW52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $497567.18     | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO/THE                                                | CUSIP: 097023AU9<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $345528.42     | 0.00%             | 2033-02-15      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| QUALCOMM Inc                                                                     | QUALCOMM INC                                                 | CUSIP: 747525BV4<br>LEI: H1J8DDZKZP6H7RWC0H53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2200000 | PA      | $2211665.24    | 0.00%             | 2032-05-20      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unicycive Therapeutics Inc                                                       | UNICYCIVE THERAP                                             | CUSIP: 90466Y202<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     11337 | NS      | $74597.46      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 487824                                                    | CUSIP: 36210B4H5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    416744 | PA      | $414624.06     | 0.00%             | 2039-04-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Casey's General Stores Inc                                                       | CASEY'S GENERAL                                              | CUSIP: 147528103<br>LEI: 549300CAFWSI86V66Q65 | Long             | EC               | CORP              | US        |     20896 | NS      | $15209362.56   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ascension Health                                                                 | ASCENSION HEALTH                                             | CUSIP: 04351LAD2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $594835.56     | 0.00%             | 2030-11-15      | Fixed         | 4.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AST SpaceMobile Inc                                                              | AST SPACEMOBILE                                              | CUSIP: 00217D100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    146185 | NS      | $12114350.95   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB9308                                                    | CUSIP: 3140QVKW3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2125369 | PA      | $2115147.77    | 0.00%             | 2054-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Advocate Health & Hospitals Corp                                                 | ADVOCATE HEALTH                                              | CUSIP: 007589AA2<br>LEI: 549300AEHU3PPOUCIL87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $322361.83     | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 3.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CMA6<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  52054000 | PA      | $52487105.42   | 0.09%             | 2029-11-30      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue                            | SAN ANTONIO ELEC                                             | CUSIP: 796253Y30<br>LEI: 5493002G2FEH20Q4GQ04 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    490000 | PA      | $501077.53     | 0.00%             | 2041-02-01      | Fixed         | 5.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Roper Technologies Inc                                                           | ROPER TECHNOLOGI                                             | CUSIP: 776696106<br>LEI: 54930003T4SXCIWVXY35 | Long             | EC               | CORP              | US        |     57949 | NS      | $20505833.14   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8173                                                    | CUSIP: 3132DWCJ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   8939591 | PA      | $7568683.44    | 0.01%             | 2051-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS8130                                                    | CUSIP: 3140XQA80<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1060584 | PA      | $1078649.83    | 0.00%             | 2054-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consumers Energy Co                                                              | CONSUMERS ENERGY                                             | CUSIP: 210518DD5<br>LEI: 7NKTFWJ1G6MELP9TU740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    530000 | PA      | $435106.56     | 0.00%             | 2049-04-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fortinet Inc                                                                     | FORTINET INC                                                 | CUSIP: 34959EAB5<br>LEI: 549300O0QJWDBAS0QX03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $444475.93     | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB4609                                                    | CUSIP: 31417BDP9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    746494 | PA      | $724616.84     | 0.00%             | 2042-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC                                             | CUSIP: 969457CP3<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $511353.13     | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GKQ1<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $1963183.71    | 0.00%             | 2033-04-27      | Variable      | 4.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honda Motor Co Ltd                                                               | HONDA MOTOR CO                                               | CUSIP: 438127AE2<br>LEI: 549300P7ZYCQJ36CCS16 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   1500000 | PA      | $1488394.25    | 0.00%             | 2030-07-08      | Fixed         | 4.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| L3Harris Technologies Inc                                                        | L3HARRIS TECH IN                                             | CUSIP: 502431AQ2<br>LEI: 549300UTE50ZMDBG8A20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1537822.65    | 0.00%             | 2033-07-31      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                                              | CUSIP: 748148QR7<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |   1075000 | PA      | $1193892.10    | 0.00%             | 2029-09-15      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS6635                                                    | CUSIP: 3140XNLR3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4904797 | PA      | $4321812.40    | 0.01%             | 2053-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lear Corp                                                                        | LEAR CORP                                                    | CUSIP: 521865204<br>LEI: 549300UPNBTXA1SYTQ33 | Long             | EC               | CORP              | US        |     28656 | NS      | $3469668.48    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Coherent Corp                                                                    | COHERENT CORP                                                | CUSIP: 19247G107<br>LEI: 549300O5C25A0MMHHU33 | Long             | EC               | CORP              | US        |    105551 | NS      | $25143303.71   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Gray Television Inc                                                              | GRAY MEDIA INC                                               | CUSIP: 389375106<br>LEI: 529900TM5726KDN7UU35 | Long             | EC               | CORP              | US        |     46283 | NS      | $200868.22     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Reynolds American Inc                                                            | REYNOLDS AMERICA                                             | CUSIP: 761713BW5<br>LEI: 02S2RPPVO9RP4NEU2740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $160136.63     | 0.00%             | 2041-08-04      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Time Warner Cable LLC                                                            | TIME WARNER CABL                                             | CUSIP: 88732JAU2<br>LEI: 549300U5NFR7S6E3GM41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1250000 | PA      | $1240255.25    | 0.00%             | 2039-06-15      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dell Inc                                                                         | DELL COMPUTER                                                | CUSIP: 247025AE9<br>LEI: 3E70L4WYANTIWWIPHC81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     70000 | PA      | $73514.05      | 0.00%             | 2028-04-15      | Fixed         | 7.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GLP Capital LP / GLP Financing II Inc                                            | GLP CAP/FIN II                                               | CUSIP: 361841AW9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    725000 | PA      | $701107.12     | 0.00%             | 2037-11-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CryoPort Inc                                                                     | CRYOPORT                                                     | CUSIP: 229050307<br>LEI: 9845004D8538BT8JF626 | Long             | EC               | CORP              | US        |     28888 | NS      | $239192.64     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Marriott International Inc/MD                                                    | MARRIOTT INTL                                                | CUSIP: 571903BR3<br>LEI: 225YDZ14ZO8E1TXUSU86 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $504250.52     | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CCS8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  94807200 | PA      | $82267465.96   | 0.14%             | 2031-08-15      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                                               | CUSIP: 58933YAV7<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $526292.18     | 0.00%             | 2039-03-07      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boston Scientific Corp                                                           | BOSTON SCIENTIFC                                             | CUSIP: 101137AL1<br>LEI: Y6ZDD9FP4P8JSSJMW954 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $266456.50     | 0.00%             | 2040-01-15      | Fixed         | 7.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Panama Government International Bond                                             | PANAMA                                                       | CUSIP: 698299BV5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PA        |   1160000 | PA      | $1194607.91    | 0.00%             | 2054-03-28      | Fixed         | 6.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ionis Pharmaceuticals Inc                                                        | IONIS PHARMACEUT                                             | CUSIP: 462222100<br>LEI: 549300SI4ZGLG0BLUZ92 | Long             | EC               | CORP              | US        |     88570 | NS      | $6650721.30    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Venu Holding Corp                                                                | VENU HOLDING COR                                             | CUSIP: 92333E104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     24966 | NS      | $82637.46      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Orrstown Financial Services Inc                                                  | ORRSTOWN FINL SV                                             | CUSIP: 687380105<br>LEI: 5493008IR3FINUFGVM95 | Long             | EC               | CORP              | US        |     10122 | NS      | $365201.76     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Atlanta Braves Holdings Inc                                                      | ATLANTA BRAVES H                                             | CUSIP: 047726302<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     29041 | NS      | $1240050.70    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                                               | CUSIP: 91086QBE7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   2224000 | PA      | $1994021.57    | 0.00%             | 2045-01-21      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Athene Holding Ltd                                                               | ATHENE HOLDING                                               | CUSIP: 04686JAC5<br>LEI: 549300H316CT32FQXI76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3000000 | PA      | $2785842.55    | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB4831                                                    | CUSIP: 3140QQLM5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    775355 | PA      | $752081.43     | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                                               | CUSIP: 023135CR5<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $2021402.82    | 0.00%             | 2032-12-01      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0654                                                    | CUSIP: 3140XFWQ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2197417 | PA      | $1892712.41    | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Humana Inc                                                                       | HUMANA INC                                                   | CUSIP: 444859BB7<br>LEI: 529900YLDW34GJAO4J06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $308183.92     | 0.00%             | 2042-12-01      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lattice Semiconductor Corp                                                       | LATTICE SEMICOND                                             | CUSIP: 518415104<br>LEI: 549300LRBBPZDQ2II567 | Long             | EC               | CORP              | US        |     76849 | NS      | $7128513.24    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Canadian Natural Resources Ltd                                                   | CAN NATURAL RES                                              | CUSIP: 136385AL5<br>LEI: 549300T15RIMIKZC5Q38 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   1000000 | PA      | $1052003.54    | 0.00%             | 2038-03-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 786757                                                    | CUSIP: 3622ACME7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1018809 | PA      | $1036933.74    | 0.00%             | 2053-06-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Parker-Hannifin Corp                                                             | PARKER-HANNIFIN                                              | CUSIP: 701094AL8<br>LEI: 5493002CONDB4N2HKI23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $402902.73     | 0.00%             | 2047-03-01      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Truist Financial Corp                                                            | TRUIST FINANCIAL                                             | CUSIP: 89788MAS1<br>LEI: 549300DRQQI75D2JP341 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1475000 | PA      | $1520421.86    | 0.00%             | 2035-01-24      | Variable      | 5.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB4030                                                    | CUSIP: 3140QPPQ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2131528 | PA      | $2070210.94    | 0.00%             | 2052-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| W R Berkley Corp                                                                 | WR BERKLEY CORP                                              | CUSIP: 084423102<br>LEI: SQOAGCLKBDWNVYV1OV80 | Long             | EC               | CORP              | US        |    160547 | NS      | $10641055.16   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Trump Media & Technology Group Corp                                              | TRUMP MEDIA & TE                                             | CUSIP: 25400Q105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     96973 | NS      | $899909.44     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                                               | CUSIP: 95000U3B7<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   6700000 | PA      | $6662491.44    | 0.01%             | 2033-07-25      | Variable      | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District                     | SALT RVR PROJ AGRIC                                          | CUSIP: 79575DE63<br>LEI: SHB8HO6GKXJ83RX5OV39 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    370000 | PA      | $355749.75     | 0.00%             | 2041-01-01      | Fixed         | 4.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7563                                                    | CUSIP: 3132DVML6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1926712 | PA      | $1883930.66    | 0.00%             | 2053-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Caribbean Cruises Ltd                                                      | ROYAL CARIBBEAN                                              | CUSIP: 78017TAC7<br>LEI: K2NEH8QNVW44JIWK7Z55 | Long             | DBT              | CORP              | LR        |   1250000 | PA      | $1206916.60    | 0.00%             | 2033-05-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2023-M1S A2                                              | CUSIP: 3136BQCX5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    640000 | PA      | $641384.13     | 0.00%             | 2033-04-25      | Variable      | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Financial Corp                                                       | CAPITAL ONE FINL                                             | CUSIP: 14040HDF9<br>LEI: ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2435000 | PA      | $2518029.26    | 0.00%             | 2035-02-01      | Variable      | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2017-GS5                                            | GSMS 2017-GS5 A4                                             | CUSIP: 36252HAD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    625000 | PA      | $618668.19     | 0.00%             | 2050-03-10      | Fixed         | 3.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS4755                                                    | CUSIP: 3140XLH92<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1207901 | PA      | $1145637.83    | 0.00%             | 2037-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| First Capital Inc                                                                | FIRST CAPITAL                                                | CUSIP: 31942S104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1763 | NS      | $87497.69      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Florida Power & Light Co                                                         | FLORIDA POWER &                                              | CUSIP: 341081GU5<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    734000 | PA      | $754305.10     | 0.00%             | 2034-06-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                                               | CUSIP: 95000U2Q5<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $750841.92     | 0.00%             | 2041-04-30      | Variable      | 3.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG J16584                                                    | CUSIP: 3128PWJ58<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4666 | PA      | $4656.14       | 0.00%             | 2026-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810RD2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  19000000 | PA      | $16471367.14   | 0.03%             | 2043-11-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc                                              | CORBUS PHARMACEU                                             | CUSIP: 21833P301<br>LEI: 529900MX6XCNZC7MM155 | Long             | EC               | CORP              | US        |     10688 | NS      | $100360.32     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Benchmark 2018-B1 Mortgage Trust                                                 | BMARK 2018-B1 AM                                             | CUSIP: 08162PAZ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    200000 | PA      | $193866.92     | 0.00%             | 2051-01-15      | Variable      | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Genuine Parts Co                                                                 | GENUINE PARTS CO                                             | CUSIP: 372460AE5<br>LEI: 549300D46DQVEU651W04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    248000 | PA      | $257063.16     | 0.00%             | 2028-11-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crown Castle Inc                                                                 | CROWN CASTLE INT                                             | CUSIP: 22822VAU5<br>LEI: 54930012H97VSM0I2R19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    172000 | PA      | $109816.18     | 0.00%             | 2051-01-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export Development Canada                                                        | EXPORT DEV CAN                                               | CUSIP: 30216BKH4<br>LEI: Z6MHCSLXHKYG4B6PHW02 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |   2095000 | PA      | $2091631.78    | 0.00%             | 2027-09-07      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 738374                                                    | CUSIP: 3620ASJT7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       226 | PA      | $225.64        | 0.00%             | 2026-06-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                              | BRIT COLUMBIA                                                | CUSIP: 110709AJ1<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |   1100000 | PA      | $1123452.75    | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC24                                  | WFCM 2016-LC24 AS                                            | CUSIP: 95000HBH4<br>LEI: 5493007OD9MH69ES1S63 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98400.40      | 0.00%             | 2049-10-15      | Fixed         | 3.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8455                                                    | CUSIP: 3132DWMC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1802889 | PA      | $1863297.22    | 0.00%             | 2054-08-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Krystal Biotech Inc                                                              | KRYSTAL BIOTECH                                              | CUSIP: 501147102<br>LEI: 549300YONUY68210OE41 | Long             | EC               | CORP              | US        |     14753 | NS      | $3810994.96    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5077                                                    | CUSIP: 36179TUA1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1230720 | PA      | $1152030.89    | 0.00%             | 2048-03-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                                                    | CUSIP: 682680AY9<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1810000 | PA      | $1740556.58    | 0.00%             | 2029-09-01      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Organogenesis Holdings Inc                                                       | ORGANOGENESIS HO                                             | CUSIP: 68621F102<br>LEI: 549300RLC2O821TU6941 | Long             | EC               | CORP              | US        |     32911 | NS      | $77999.07      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4237                                                    | CUSIP: 31418DV74<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2154328 | PA      | $1755162.51    | 0.00%             | 2051-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Acceptance Corp                                                           | CREDIT ACCEPTANC                                             | CUSIP: 225310101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2429 | NS      | $1028584.34    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7512                                                    | CUSIP: 3132DVKZ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1557366 | PA      | $1395982.54    | 0.00%             | 2050-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8099                                                    | CUSIP: 3132DV7L3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4360113 | PA      | $3706467.30    | 0.01%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                                                | CUSIP: 404280ER6<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    515000 | PA      | $520148.11     | 0.00%             | 2031-03-03      | Variable      | 5.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oil States International Inc                                                     | OIL STATES INTL                                              | CUSIP: 678026105<br>LEI: 5493004TF4KQJGMYL777 | Long             | EC               | CORP              | US        |     32247 | NS      | $375355.08     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                                                    | CUSIP: 031162DJ6<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $603580.40     | 0.00%             | 2033-03-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Simon Property Group LP                                                          | SIMON PROP GP LP                                             | CUSIP: 828807EB9<br>LEI: MR92GTD0MJTTTTQDVG45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $789145.89     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Host Hotels & Resorts LP                                                         | HOST HOTELS                                                  | CUSIP: 44107TAY2<br>LEI: FXB7X4WXVA8QPMNOGS12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $379959.91     | 0.00%             | 2029-12-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | UNITED TECH CORP                                             | CUSIP: 913017CJ6<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $684124.55     | 0.00%             | 2046-11-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Progress LLC                                                         | DUKE ENERGY PROG                                             | CUSIP: 26442RAB7<br>LEI: 0NIFZ782LS46WOC9QK20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $444603.40     | 0.00%             | 2044-03-30      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5932                                                    | CUSIP: 36179USV5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    610506 | PA      | $600287.50     | 0.00%             | 2049-05-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0558                                                    | CUSIP: 3618N5TQ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2636472 | PA      | $2732522.95    | 0.00%             | 2055-08-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Electric Power Co Inc                                                   | AMER ELEC PWR                                                | CUSIP: 025537BA8<br>LEI: 1B4S6S7G0TW5EE83BO58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $792953.17     | 0.00%             | 2054-12-15      | Variable      | 6.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Richmond Mutual BanCorp Inc                                                      | RICHMOND MUTUAL                                              | CUSIP: 76525P100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      5605 | NS      | $76059.85      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PACCAR Financial Corp                                                            | PACCAR FINL CORP                                             | CUSIP: 69371RT22<br>LEI: PH3S12DWZBHHQKVYZ297 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $757812.90     | 0.00%             | 2027-05-13      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Resolute Holdings Management I                                                   | RESOLUTE                                                     | CUSIP: 76134H101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2451 | NS      | $397797.30     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AE6832                                                    | CUSIP: 31419HSW3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     10762 | PA      | $11268.36      | 0.00%             | 2040-11-01      | Floating      | 6.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LOCKHEED MARTIN                                              | CUSIP: 539830CK3<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $400244.21     | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD6020                                                    | CUSIP: 3132DTVM9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1571660 | PA      | $1625025.91    | 0.00%             | 2054-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EPR Properties                                                                   | EPR PROPERTIES                                               | CUSIP: 26884UAG4<br>LEI: 549300YSSXFHMPOWZ492 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    370000 | PA      | $335803.07     | 0.00%             | 2031-11-15      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc                                                     | THERMO FISHER                                                | CUSIP: 883556CW0<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $613178.52     | 0.00%             | 2030-08-10      | Fixed         | 4.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lee Enterprises Inc                                                              | LEE ENTERPRISES                                              | CUSIP: 523768406<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      6593 | NS      | $56765.73      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2025-5C7                                   | WFCM 2025-5C7 A3                                             | CUSIP: 95004XAC7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1600000 | PA      | $1625531.04    | 0.00%             | 2058-12-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN                                             | CUSIP: 718172CX5<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1960000 | PA      | $2061059.29    | 0.00%             | 2032-11-17      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Healthcare REIT Inc                                                     | AMERICAN HEALTHC                                             | CUSIP: 398182303<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    104808 | NS      | $4942745.28    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                                               | CUSIP: 37045XFK7<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1525000 | PA      | $1576442.10    | 0.00%             | 2035-07-15      | Fixed         | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMW Vehicle Lease Trust 2025-1                                                   | BMWLT 2025-1 A4                                              | CUSIP: 096912AE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100473.40     | 0.00%             | 2028-10-25      | Fixed         | 4.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                                              | CUSIP: 478160CU6<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1175000 | PA      | $1204649.44    | 0.00%             | 2029-06-01      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2019-GSA1                                           | GSMS 2019-GSA1 A4                                            | CUSIP: 36261PAT9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    500000 | PA      | $473988.05     | 0.00%             | 2052-11-10      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MetLife Inc                                                                      | METLIFE INC                                                  | CUSIP: 59156RAM0<br>LEI: C4BXATY60WC6XEOZDX54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $445095.53     | 0.00%             | 2035-06-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2018-B8 Mortgage Trust                                                 | BMARK 2018-B8 AS                                             | CUSIP: 08162UBA7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    200000 | PA      | $194529.22     | 0.00%             | 2052-01-15      | Variable      | 4.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eversource Energy                                                                | EVERSOURCE ENERG                                             | CUSIP: 30040WBD9<br>LEI: SJ7XXD41SQU3ZNWUJ746 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    286000 | PA      | $282111.09     | 0.00%             | 2056-08-15      | Variable      | 6.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH                                             | CUSIP: 12189LBN0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    387000 | PA      | $375357.66     | 0.00%             | 2056-03-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                                              | CUSIP: 86562MDZ0<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    375000 | PA      | $373401.04     | 0.00%             | 2033-07-08      | Variable      | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enstar Group Ltd                                                                 | ENSTAR GROUP LTD                                             | CUSIP: 29359UAB5<br>LEI: 213800AMAL5QFXVUCN04 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |     65000 | PA      | $64721.31      | 0.00%             | 2029-06-01      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Brands Inc                                                         | CONSTELLATION BR                                             | CUSIP: 21036PBE7<br>LEI: 5493005GKEG8QCVY7037 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $597942.42     | 0.00%             | 2029-08-01      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Michigan Finance Authority                                                       | MICHIGAN ST FIN AUTH                                         | CUSIP: 59447TXW8<br>LEI: 54930022O46HOX5J1D14 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    250000 | PA      | $226481.53     | 0.00%             | 2034-12-01      | Fixed         | 3.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC                                             | CUSIP: 87264ABL8<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2900000 | PA      | $2120477.97    | 0.00%             | 2041-02-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM9816                                                    | CUSIP: 3140XD4A1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    367160 | PA      | $347430.96     | 0.00%             | 2036-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 733583                                                    | CUSIP: 3620AL6U3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     23685 | PA      | $23552.91      | 0.00%             | 2040-04-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA3726                                                    | CUSIP: 3133KKD71<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1755664 | PA      | $1414454.14    | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Forrester Research Inc                                                           | FORRESTER RESEAR                                             | CUSIP: 346563109<br>LEI: 549300UUSFXYLJ80Z897 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9600 | NS      | $54336.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4635                                                    | CUSIP: 3140X8EH6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    198229 | PA      | $162119.52     | 0.00%             | 2050-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2020-B20 Mortgage Trust                                                | BMARK 2020-B20 A5                                            | CUSIP: 08162XBG8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    425000 | PA      | $375319.58     | 0.00%             | 2053-10-15      | Fixed         | 2.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-1511 A2                                               | CUSIP: 3137FLYJ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    375000 | PA      | $361444.50     | 0.00%             | 2031-03-25      | Fixed         | 3.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bancorp Inc/The                                                                  | BANCORP INC/THE                                              | CUSIP: 05969A105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     22537 | NS      | $1210913.01    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB1365                                                    | CUSIP: 3132CXQS4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    942812 | PA      | $961293.53     | 0.00%             | 2040-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prosperity Bancshares Inc                                                        | PROSPERITY BNCSH                                             | CUSIP: 743606105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     54270 | NS      | $3645858.60    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Benchmark 2019-B11 Mortgage Trust                                                | BMARK 2019-B11 AS                                            | CUSIP: 08162BBJ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    310000 | PA      | $282920.88     | 0.00%             | 2052-05-15      | Fixed         | 3.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern Trust Corp                                                              | NORTHERN TRST CO                                             | CUSIP: 665859AW4<br>LEI: 549300GLF98S992BC502 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    925000 | PA      | $924035.70     | 0.00%             | 2027-05-10      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AEP Transmission Co LLC                                                          | AEP TRANSMISSION                                             | CUSIP: 00115AAK5<br>LEI: 549300X123Z1I0LA3Y84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    270000 | PA      | $198889.86     | 0.00%             | 2049-06-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                                                  | CUSIP: 74340XBP5<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    510000 | PA      | $328718.22     | 0.00%             | 2050-04-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNOOC Finance 2014 ULC                                                           | CNOOC FIN 2014                                               | CUSIP: 12591DAD3<br>LEI: 549300QK7VNAZ4SHZS12 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    200000 | PA      | $195362.85     | 0.00%             | 2044-04-30      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9905                                                    | CUSIP: 36180AAE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1383031 | PA      | $1371277.11    | 0.00%             | 2054-09-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Outdoor Brands Inc                                                      | AMERICAN OUTDOOR                                             | CUSIP: 02875D109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      6497 | NS      | $60681.98      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                                                     | CUSIP: 00206RDR0<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1100000 | PA      | $1091930.01    | 0.00%             | 2037-03-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2022-2                        | GMCAR 2022-2 A4                                              | CUSIP: 362585AD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     30621 | PA      | $30586.74      | 0.00%             | 2028-04-17      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AT5991                                                    | CUSIP: 3138WTUR5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    134455 | PA      | $122856.28     | 0.00%             | 2043-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FormFactor Inc                                                                   | FORMFACTOR INC                                               | CUSIP: 346375108<br>LEI: 549300YCEEO6SZD1ZR61 | Long             | EC               | CORP              | US        |     43935 | NS      | $4261255.65    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 457782                                                    | CUSIP: 36208QRB4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |        84 | PA      | $85.30         | 0.00%             | 2028-07-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Richtech Robotics Inc                                                            | RICHTECH ROBOT-B                                             | CUSIP: 765504105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     94301 | NS      | $197089.09     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE                                             | CUSIP: 68323AFG4<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |   1700000 | PA      | $1590455.94    | 0.00%             | 2029-10-02      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PG&E Wildfire Recovery Funding LLC                                               | PG&E WILDFIRE                                                | CUSIP: 693342AK3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $320625.40     | 0.00%             | 2052-06-01      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5131                                                    | CUSIP: 3133KYVY2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1771678 | PA      | $1544200.78    | 0.00%             | 2041-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A96125                                                    | CUSIP: 312944YW5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    139137 | PA      | $141453.73     | 0.00%             | 2041-01-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MSD Investment Corp                                                              | MSD INVESTMENT                                               | CUSIP: 55354LAC3<br>LEI: 549300K4HV7AOWFSAO65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $387688.25     | 0.00%             | 2031-02-05      | Fixed         | 6.12%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Meta Platforms Inc                                                               | META PLATFORMS                                               | CUSIP: 30303M8U9<br>LEI: BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1528000 | PA      | $1510110.67    | 0.00%             | 2034-08-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00665                                                    | CUSIP: 31292GW28<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       337 | PA      | $343.72        | 0.00%             | 2028-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Wiley & Sons Inc                                                            | WILEY JOHN&SON-A                                             | CUSIP: 968223206<br>LEI: 5493003XM719UN7E8P64 | Long             | EC               | CORP              | US        |     20830 | NS      | $793623.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kite Realty Group LP                                                             | KITE REALTY GRP                                              | CUSIP: 49803XAF0<br>LEI: 549300X6R2GYI8Y3OD81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $348644.68     | 0.00%             | 2031-12-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ryder System Inc                                                                 | RYDER SYSTEM INC                                             | CUSIP: 78355HLC1<br>LEI: ZXJ6Y2OSPZXIVGRILD15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $506588.46     | 0.00%             | 2029-09-01      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Air Products and Chemicals Inc                                                   | AIR PROD & CHEM                                              | CUSIP: 009158AZ9<br>LEI: 7QEON6Y1RL5XR3R1W237 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $440984.73     | 0.00%             | 2040-05-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Florida Power & Light Co                                                         | FLORIDA POWER &                                              | CUSIP: 341081GE1<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2500000 | PA      | $1559218.85    | 0.00%             | 2051-12-04      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| COMM 2014-CCRE15 Mortgage Trust                                                  | COMM 2014-CR15 B                                             | CUSIP: 12591RBD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     36561 | PA      | $35301.82      | 0.00%             | 2047-02-10      | Variable      | 3.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinor ASA                                                                      | EQUINOR ASA                                                  | CUSIP: 29446MAH5<br>LEI: OW6OFBNCKXC4US5C7523 | Long             | DBT              | CORP              | NO        |   2360000 | PA      | $1763325.23    | 0.00%             | 2050-04-06      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                                               | CUSIP: 03027XCG3<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $508386.77     | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG J15236                                                    | CUSIP: 3128PUY97<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       121 | PA      | $120.45        | 0.00%             | 2026-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4238                                                    | CUSIP: 31418DV82<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4722511 | PA      | $4008632.75    | 0.01%             | 2051-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q01800                                                    | CUSIP: 3132GE7M6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     60178 | PA      | $61198.38      | 0.00%             | 2041-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                                               | CUSIP: 532457CT3<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $136769.35     | 0.00%             | 2064-08-14      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CMS Energy Corp                                                                  | CMS ENERGY                                                   | CUSIP: 125896BU3<br>LEI: 549300IA9XFBAGNIBW29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $387069.99     | 0.00%             | 2050-06-01      | Variable      | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2024-C63                                   | WFCM 2024-C63 A5                                             | CUSIP: 94990FAE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    300000 | PA      | $306214.38     | 0.00%             | 2057-08-15      | Fixed         | 5.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kroger Co/The                                                                    | KROGER CO                                                    | CUSIP: 501044BT7<br>LEI: 6CPEOKI6OYJ13Q6O7870 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $217641.41     | 0.00%             | 2029-06-01      | Fixed         | 7.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CQC8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  29322000 | PA      | $28662255.00   | 0.05%             | 2033-02-28      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pathward Financial Inc                                                           | PATHWARD FINANCI                                             | CUSIP: 59100U108<br>LEI: 5493004X52BH1NBLW813 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8390 | NS      | $748639.70     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust 2021-L6                                           | MSC 2021-L6 AS                                               | CUSIP: 61692CBM9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $44523.68      | 0.00%             | 2054-06-15      | Variable      | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD6400                                                    | CUSIP: 3132DUDD6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    612939 | PA      | $647410.85     | 0.00%             | 2054-08-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kearny Financial Corp/MD                                                         | KEARNY FINANCIAL                                             | CUSIP: 48716P108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     29132 | NS      | $219946.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                                                     | CUSIP: 126408GK3<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1080464.71    | 0.00%             | 2037-05-01      | Fixed         | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE                                             | CUSIP: 683234D39<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |   3256000 | PA      | $3244480.58    | 0.01%             | 2029-01-29      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ceribell Inc                                                                     | CERIBELL INC                                                 | CUSIP: 15678C102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     16178 | NS      | $296542.74     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Zoom Video Communications Inc                                                    | ZOOM COMMUNICATI                                             | CUSIP: 98980L101<br>LEI: 549300T9GCHU0ODOM055 | Long             | EC               | CORP              | US        |    142058 | NS      | $11420042.62   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA8025                                                    | CUSIP: 3140QF4K2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    643263 | PA      | $541199.89     | 0.00%             | 2050-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Netflix Inc                                                                      | NETFLIX INC                                                  | CUSIP: 64110LAS5<br>LEI: 549300Y7VHGU0I7CE873 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2346000 | PA      | $2376386.34    | 0.00%             | 2028-04-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Texas Instruments Inc                                                            | TEXAS INSTRUMENT                                             | CUSIP: 882508BG8<br>LEI: WDJNR2L6D8RWOEB8T652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1100000 | PA      | $1030923.95    | 0.00%             | 2029-09-04      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mizuho Financial Group Inc                                                       | MIZUHO FINANCIAL                                             | CUSIP: 60687YDG1<br>LEI: 353800CI5L6DDAN5XZ33 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    900000 | PA      | $923698.16     | 0.00%             | 2035-07-10      | Variable      | 5.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home BancShares Inc/AR                                                           | HOME BANCSHARES                                              | CUSIP: 436893200<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    104992 | NS      | $2827434.56    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cogent Communications Holdings Inc                                               | COGENT COMMUNICA                                             | CUSIP: 19239V302<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     25951 | NS      | $488916.84     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K745 A2                                                 | CUSIP: 3137H2NE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1099862 | PA      | $1040070.12    | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 1.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810SN9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  37757000 | PA      | $17913926.45   | 0.03%             | 2050-05-15      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gulfport Energy Corp                                                             | GULFPORT ENERGY                                              | CUSIP: 402635502<br>LEI: 254900DJRGZBUZ3F5038 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8912 | NS      | $1885511.84    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United Parcel Service Inc                                                        | UNITED PARCEL                                                | CUSIP: 911312CL8<br>LEI: D01LMJZU09ULLNCY6Z23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $351893.52     | 0.00%             | 2065-05-14      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Transocean Ltd                                                                   | TRANSOCEAN LTD                                               | CUSIP: H8817H100<br>LEI: 529900QO4W5DQGBGEF32 | Long             | EC               | CORP              | US        |    555590 | NS      | $3683561.70    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Benchmark 2019-B15 Mortgage Trust                                                | BMARK 2019-B15 A5                                            | CUSIP: 08160KAE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    265000 | PA      | $247121.70     | 0.00%             | 2072-12-15      | Fixed         | 2.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5758                                                    | CUSIP: 31418FMG9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     57618 | PA      | $55578.11      | 0.00%             | 2055-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2022-BNK39                                                                  | BANK 2022-BNK39 AS                                           | CUSIP: 06539VAR9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     30000 | PA      | $27055.18      | 0.00%             | 2055-02-15      | Fixed         | 3.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williamsburg Economic Development Authority                                      | WILLIAMSBURG ECON DEV                                        | CUSIP: 969672AA2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    160000 | PA      | $160712.22     | 0.00%             | 2035-11-01      | Fixed         | 4.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eaton Corp                                                                       | EATON CORP                                                   | CUSIP: 278058DY5<br>LEI: 0NZWDMRCE180888QQE14 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    179000 | PA      | $176482.46     | 0.00%             | 2033-03-06      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nuvation Bio Inc                                                                 | NUVATION BIO INC                                             | CUSIP: 67080N101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    157779 | NS      | $676871.91     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                                              | CUSIP: 78017FZS5<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    490000 | PA      | $490483.97     | 0.00%             | 2028-10-18      | Variable      | 4.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gilead Sciences Inc                                                              | GILEAD SCIENCES                                              | CUSIP: 375558BA0<br>LEI: 549300WTZWR07K8MNV44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1400000 | PA      | $1207941.45    | 0.00%             | 2045-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UL Solutions Inc                                                                 | UL SOLUTIONS I-A                                             | CUSIP: 903731107<br>LEI: 549300F7CUV5ESKV9P71 | Long             | EC               | CORP              | US        |     43547 | NS      | $3732413.37    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                                                | CUSIP: 756109AX2<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    831000 | PA      | $781895.32     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc                                                                     | ALPHABET INC                                                 | CUSIP: 02079KAM9<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $943703.67     | 0.00%             | 2055-05-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                                                   | CUSIP: 458140BX7<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $390479.94     | 0.00%             | 2061-08-12      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Black Diamond Therapeutics Inc                                                   | BLACK DIAMOND TH                                             | CUSIP: 09203E105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     27000 | NS      | $57510.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8064                                                    | CUSIP: 3132DV5Z4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    750957 | PA      | $714621.03     | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| South Carolina Public Service Authority                                          | SC PUB SVC-TXB-C-BABS                                        | CUSIP: 837151AA7<br>LEI: EMBXY64GWKA9MZGFUD26 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    475000 | PA      | $504985.18     | 0.00%             | 2050-01-01      | Fixed         | 6.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CC1825                                                    | CUSIP: 3140Y8A30<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5559907 | PA      | $5529694.27    | 0.01%             | 2056-01-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Georgia Power Co                                                                 | GEORGIA POWER                                                | CUSIP: 373334LA7<br>LEI: D981X4Z4RWS7PDMJUZ03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    659000 | PA      | $668191.62     | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD6846                                                    | CUSIP: 3132DUTB3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2633333 | PA      | $2740700.18    | 0.00%             | 2054-09-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                                                 | CUSIP: 06738EDG7<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    344000 | PA      | $338869.43     | 0.00%             | 2030-05-24      | Variable      | 4.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                                               | CUSIP: 532457CN6<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $1796769.79    | 0.00%             | 2064-02-09      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC                                             | CUSIP: 694308JW8<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $580113.67     | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ4652                                                    | CUSIP: 3142GVE23<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3370709 | PA      | $3441974.91    | 0.01%             | 2055-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings                 | JBS/FOODS/FOOD                                               | CUSIP: 47214BAC2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | NL        |   2330000 | PA      | $2558576.86    | 0.00%             | 2034-03-15      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kimco Realty OP LLC                                                              | KIMCO REALTY                                                 | CUSIP: 49447BAA1<br>LEI: 549300EA7I6T15IBYS12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $703501.49     | 0.00%             | 2034-03-01      | Fixed         | 6.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 745944                                                    | CUSIP: 31403DWD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     47077 | PA      | $47658.19      | 0.00%             | 2033-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OppFi Inc                                                                        | OPPFI INC                                                    | CUSIP: 68386H103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     13053 | NS      | $100638.63     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                                               | CUSIP: 65339KCW8<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    825000 | PA      | $842340.38     | 0.00%             | 2054-09-01      | Variable      | 6.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                                                | CUSIP: 172967BL4<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $815132.10     | 0.00%             | 2032-06-15      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K759 A2                                                 | CUSIP: 3137HJZS9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1000000 | PA      | $1021231.40    | 0.00%             | 2032-01-25      | Variable      | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mizuho Financial Group Inc                                                       | MIZUHO FINANCIAL                                             | CUSIP: 60687YBE8<br>LEI: 353800CI5L6DDAN5XZ33 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   1000000 | PA      | $918809.87     | 0.00%             | 2031-05-25      | Variable      | 2.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                                              | CUSIP: 89236TLB9<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $614028.78     | 0.00%             | 2028-09-11      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blackstone Secured Lending Fund                                                  | BLACKSTONE SEC                                               | CUSIP: 09261XAL6<br>LEI: 549300KM7KWQHVBNH962 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    825000 | PA      | $790709.67     | 0.00%             | 2031-01-31      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amcor Finance USA Inc                                                            | AMCOR FIN USA                                                | CUSIP: 02343UAH8<br>LEI: 549300ZMT7FVT8R77U18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $500253.82     | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EquipmentShare.com Inc                                                           | EQUIPMENTSHARE-A                                             | CUSIP: 29445S100<br>LEI: 254900PWJK48CGPKPI80 | Long             | EC               | CORP              | US        |     18186 | NS      | $370448.82     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Piedmont Natural Gas Co Inc                                                      | PIEDMONT NAT GAS                                             | CUSIP: 720186AR6<br>LEI: VXB4M3BDPKF3I2AZ3G89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $746743.30     | 0.00%             | 2035-02-15      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pivotal Software Inc                                                             | PIVOTAL SOFTWARE INC - TempLine                              | CUSIP: 725ESC016<br>LEI: 549300ICCDQMMPQZNY30 | Long             | EC               | CORP              | US        |     71705 | NS      | $0.72          | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL0316                                                    | CUSIP: 3138EGK60<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     33250 | PA      | $34763.91      | 0.00%             | 2039-03-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Truist Financial Corp                                                            | TRUIST FINANCIAL                                             | CUSIP: 89788NAA8<br>LEI: 549300DRQQI75D2JP341 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $784029.50     | 0.00%             | 2033-07-28      | Variable      | 4.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Private Bank NA                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 61776NZU0<br>LEI: 549300GS0W0TEUQS8571 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1100000 | PA      | $1096068.92    | 0.00%             | 2028-11-17      | Variable      | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Texas Instruments Inc                                                            | TEXAS INSTRUMENT                                             | CUSIP: 882508BD5<br>LEI: WDJNR2L6D8RWOEB8T652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1225000 | PA      | $992375.13     | 0.00%             | 2048-05-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL2509                                                    | CUSIP: 31427PYF5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3202900 | PA      | $3291637.15    | 0.01%             | 2055-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dignity Health                                                                   | DIGNITY HEALTH                                               | CUSIP: 254010AE1<br>LEI: TFVG45LTYVO3XKPZWP18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $200541.33     | 0.00%             | 2064-11-01      | Fixed         | 5.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stepan Co                                                                        | STEPAN CO                                                    | CUSIP: 858586100<br>LEI: IZU1EW9GB3WC7CYCSR17 | Long             | EC               | CORP              | US        |     11424 | NS      | $570971.52     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| John Deere Owner Trust 2022-C                                                    | JDOT 2022-C A4                                               | CUSIP: 47800BAD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    175000 | PA      | $175215.13     | 0.00%             | 2029-09-17      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4344                                                    | CUSIP: 3132E0ZH8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    956282 | PA      | $991013.26     | 0.00%             | 2053-11-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corpay Inc                                                                       | CORPAY INC                                                   | CUSIP: 219948106<br>LEI: 549300DG6RR0NQSFLN74 | Long             | EC               | CORP              | US        |     37368 | NS      | $10873714.32   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Corebridge Financial Inc                                                         | COREBRIDGE FIN                                               | CUSIP: 21871XAK5<br>LEI: 549300XY1661QCIA7J65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $411580.24     | 0.00%             | 2042-04-05      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Advanced Micro Devices Inc                                                       | ADVANCED MICRO                                               | CUSIP: 007903BJ5<br>LEI: R2I72C950HOYXII45366 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    310000 | PA      | $311924.55     | 0.00%             | 2028-03-24      | Fixed         | 4.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northwestern Energy Group Inc                                                    | NORTHWESTERN ENE                                             | CUSIP: 668074305<br>LEI: 254900N1WG46G1VMDM34 | Long             | EC               | CORP              | US        |     34624 | NS      | $2283106.56    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AJ5342                                                    | CUSIP: 3138AW5C3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1055 | PA      | $1051.65       | 0.00%             | 2026-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Xometry Inc                                                                      | XOMETRY INC-A                                                | CUSIP: 98423F109<br>LEI: 5493006JFRGU7YRRXE44 | Long             | EC               | CORP              | US        |     25955 | NS      | $1060002.20    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Panama Government International Bond                                             | PANAMA                                                       | CUSIP: 698299BZ6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PA        |    200000 | PA      | $231963.62     | 0.00%             | 2057-03-01      | Fixed         | 7.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baylor Scott & White Holdings                                                    | BAYLOR SCOTT & W                                             | CUSIP: 072863AC7<br>LEI: 549300JQDKSBWYRGGV95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $332268.98     | 0.00%             | 2045-11-15      | Fixed         | 4.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intercontinental Exchange Inc                                                    | INTERCONTINENT                                               | CUSIP: 45866FBB9<br>LEI: 5493000F4ZO33MV32P92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $837341.44     | 0.00%             | 2028-09-01      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amrize Finance US LLC                                                            | AMRIZE FINANCE                                               | CUSIP: 43475RAT3<br>LEI: 529900FB2F1WKLFNGY62 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1243000 | PA      | $1264483.40    | 0.00%             | 2035-04-07      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU                                             | CUSIP: 29379VCJ0<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $901078.49     | 0.00%             | 2028-06-20      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bay Area Toll Authority                                                          | BAY AREA TOLL-TXB-S3                                         | CUSIP: 072024PY2<br>LEI: 5493001FUZGUQMIP5D78 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    400000 | PA      | $449411.40     | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 6.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                                                | CUSIP: 172967PA3<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   5000000 | PA      | $5343269.96    | 0.01%             | 2033-11-17      | Variable      | 6.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AK5185                                                    | CUSIP: 3138E9XP0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     30023 | PA      | $31471.55      | 0.00%             | 2042-03-01      | Floating      | 6.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AJ1441                                                    | CUSIP: 3138ASS78<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     10348 | PA      | $10314.97      | 0.00%             | 2026-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jefferies Financial Group Inc                                                    | JEFFERIES FINANC                                             | CUSIP: 47233W109<br>LEI: 549300HOF34RGOJ5YL07 | Long             | EC               | CORP              | US        |     81375 | NS      | $3358346.25    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Northrop Grumman Corp                                                            | NORTHROP GRUMMAN                                             | CUSIP: 666807BS0<br>LEI: RIMU48P07456QXSO0R61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1540000 | PA      | $1536078.48    | 0.00%             | 2030-05-01      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                                              | CUSIP: 05964HBG9<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |    400000 | PA      | $411483.82     | 0.00%             | 2031-07-15      | Fixed         | 5.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C19566                                                    | CUSIP: 31293FTX5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1249 | PA      | $1273.01       | 0.00%             | 2028-12-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 581115                                                    | CUSIP: 36201ESC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      3774 | PA      | $3920.87       | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KeyCorp                                                                          | KEYCORP                                                      | CUSIP: 493267108<br>LEI: RKPI3RZGV1V1FJTH5T61 | Long             | EC               | CORP              | US        |    611298 | NS      | $12256524.90   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Insperity Inc                                                                    | INSPERITY INC                                                | CUSIP: 45778Q107<br>LEI: 5299000Q0KW7HY5DB751 | Long             | EC               | CORP              | US        |     19829 | NS      | $536176.16     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Primerica Inc                                                                    | PRIMERICA INC                                                | CUSIP: 74164M108<br>LEI: 254900621R686KJR7022 | Long             | EC               | CORP              | US        |     17961 | NS      | $4498871.28    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-168 A2                                                | CUSIP: 3137HJ6C6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    925000 | PA      | $895713.21     | 0.00%             | 2034-12-25      | Variable      | 4.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Development Bank                                                  | INTERAMER DEV BK                                             | CUSIP: 4581X0DX3<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   2000000 | PA      | $1881574.97    | 0.00%             | 2028-07-20      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caterpillar Financial Services Corp                                              | CATERPILLAR FINL                                             | CUSIP: 14913R2G1<br>LEI: EDBQKYOPJUCJKLOJDE72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1438906.65    | 0.00%             | 2027-09-14      | Fixed         | 1.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Progress NC Storm Funding LLC                                        | DUKE ENERGY PROG                                             | CUSIP: 26444BAB0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $319815.33     | 0.00%             | 2037-07-01      | Fixed         | 2.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amphenol Corp                                                                    | AMPHENOL CORP                                                | CUSIP: 032095AL5<br>LEI: 549300D3L3G0R4U4VT04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $354761.44     | 0.00%             | 2031-09-15      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Parcel Service Inc                                                        | UNITED PARCEL                                                | CUSIP: 911312BW5<br>LEI: D01LMJZU09ULLNCY6Z23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2795000 | PA      | $2616440.53    | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Pacific Corp                                                               | UNION PAC CORP                                               | CUSIP: 907818FL7<br>LEI: 549300LMMRSZZCZ8CL11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $663961.52     | 0.00%             | 2070-02-05      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Electric Power Co Inc                                                   | AMER ELEC PWR                                                | CUSIP: 025537AV3<br>LEI: 1B4S6S7G0TW5EE83BO58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $509189.94     | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Parcel Service Inc                                                        | UNITED PARCEL                                                | CUSIP: 911312CD6<br>LEI: D01LMJZU09ULLNCY6Z23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $770826.91     | 0.00%             | 2034-05-22      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Travelers Cos Inc/The                                                            | TRAVELERS COS                                                | CUSIP: 89417EAU3<br>LEI: 549300Y650407RU8B149 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $223408.68     | 0.00%             | 2055-07-24      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK                                             | CUSIP: 298785KM7<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   2485000 | PA      | $2478339.28    | 0.00%             | 2030-10-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ampco-Pittsburgh Corp                                                            | AMPCO-PITTSBURGH                                             | CUSIP: 032037103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      7265 | NS      | $48820.80      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| VICI Properties LP                                                               | VICI PROPERTIE                                               | CUSIP: 925650AK9<br>LEI: 254900X4QE7SGKQLLN38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    499000 | PA      | $496321.41     | 0.00%             | 2035-04-01      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Financing Authority                                                 | CMWLTH FING AUTH-A                                           | CUSIP: 20281PKW1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    400000 | PA      | $343693.56     | 0.00%             | 2041-06-01      | Fixed         | 3.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K129 A1                                                 | CUSIP: 3137H13N4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    207220 | PA      | $191481.10     | 0.00%             | 2030-09-25      | Fixed         | 1.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mount Logan Capital Inc                                                          | MOUNT LOGAN CAPI                                             | CUSIP: 62188E103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     10619 | NS      | $38016.02      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Canadian National Railway Co                                                     | CANADIAN NATL RR                                             | CUSIP: 136375CK6<br>LEI: 3SU7BEP7TH9YEQOZCS77 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    650000 | PA      | $458389.39     | 0.00%             | 2046-08-02      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mondelez International Inc                                                       | MONDELEZ INT INC                                             | CUSIP: 609207AW5<br>LEI: 549300DV9GIB88LZ5P30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $583967.89     | 0.00%             | 2050-09-04      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                                               | CUSIP: 548661DE4<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     63000 | PA      | $49856.45      | 0.00%             | 2044-09-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Neurocrine Biosciences Inc                                                       | NEUROCRINE BIOSC                                             | CUSIP: 64125C109<br>LEI: 549300FECER0XBN49756 | Long             | EC               | CORP              | US        |     56684 | NS      | $7467550.16    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BH9279                                                    | CUSIP: 3140GYJZ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    110266 | PA      | $108162.62     | 0.00%             | 2048-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Connecticut Light and Power Co/The                                               | CONN LIGHT & PWR                                             | CUSIP: 207597ET8<br>LEI: 549300O45IUXEDS1VZ32 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $915601.78     | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jazz Pharmaceuticals PLC                                                         | JAZZ PHARMACEUTI                                             | CUSIP: G50871105<br>LEI: 635400GAUMJCLEZRRV50 | Long             | EC               | CORP              | US        |     32880 | NS      | $6215964.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                                                | CUSIP: 756109BA1<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $412046.83     | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Natural Foods Inc                                                         | UNITED NATURAL                                               | CUSIP: 911163103<br>LEI: 549300GKGW6WPZ282D40 | Long             | EC               | CORP              | US        |     31845 | NS      | $1434935.70    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Intellicheck Inc                                                                 | INTELLICHECK INC                                             | CUSIP: 45817G201<br>LEI: 5493008ZZ7W6MQKLKS23 | Long             | EC               | CORP              | US        |     13322 | NS      | $93120.78      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Synchrony Card Issuance Trust                                                    | SYNIT 2025-A3 A                                              | CUSIP: 87166PAR2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    900000 | PA      | $896564.43     | 0.00%             | 2031-11-15      | Fixed         | 4.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| County of Clark Department of Aviation                                           | CLARK ARPT-TXB-C-BABS                                        | CUSIP: 18085PMT8<br>LEI: 549300LDD8NZB2EOVG83 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    325000 | PA      | $359629.34     | 0.00%             | 2045-07-01      | Fixed         | 6.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A14276                                                    | CUSIP: 31296NXD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3745 | PA      | $3845.40       | 0.00%             | 2033-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| El Paso Electric Co                                                              | EL PASO ELEC CO                                              | CUSIP: 283677AW2<br>LEI: OZ8GM8L4AHPKSWZMW205 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $178179.86     | 0.00%             | 2035-05-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Co                                                                | GENERAL MOTORS C                                             | CUSIP: 37045VAJ9<br>LEI: 54930070NSV60J38I987 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1120000 | PA      | $971467.07     | 0.00%             | 2045-04-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0391                                                    | CUSIP: 36179MNG1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1554831 | PA      | $1430498.22    | 0.00%             | 2042-09-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT                                             | CUSIP: 161175BL7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3850000 | PA      | $3096987.19    | 0.01%             | 2047-05-01      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Woodside Finance Ltd                                                             | WOODSIDE FINANCE                                             | CUSIP: 980236AU7<br>LEI: 254900AIZKU6TGRRNZ98 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    600000 | PA      | $622297.80     | 0.00%             | 2032-05-19      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AI9851                                                    | CUSIP: 3138AP5M6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    154110 | PA      | $153255.76     | 0.00%             | 2041-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Electric Power Co Inc                                                   | AMER ELEC PWR                                                | CUSIP: 025537AM3<br>LEI: 1B4S6S7G0TW5EE83BO58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $498773.57     | 0.00%             | 2028-12-01      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NeoVolta Inc                                                                     | NEOVOLTA INC                                                 | CUSIP: 640655106<br>LEI: 549300KZ9T40JVOBUV74 | Long             | EC               | CORP              | US        |     22341 | NS      | $68810.28      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| TaskUS Inc                                                                       | TASKUS INC-A                                                 | CUSIP: 87652V109<br>LEI: 549300VFPOK2Y6GLWE32 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9989 | NS      | $67026.19      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United Airlines 2024-1 Class A Pass Through Trust                                | UNTD AIR 24-1 A                                              | CUSIP: 90932WAB9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    554450 | PA      | $569670.82     | 0.00%             | 2037-02-15      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tucson Electric Power Co                                                         | TUCSON ELEC PWR                                              | CUSIP: 898813AU4<br>LEI: YLF139GXSRKPBBTNZL03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $275243.11     | 0.00%             | 2032-05-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM1724                                                    | CUSIP: 3140X44J2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    672847 | PA      | $599548.21     | 0.00%             | 2049-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2SF 3 4/26                                                  | CUSIP: 21H030641<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   4870000 | PA      | $4342934.51    | 0.01%             | 2026-04-21      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                                                    | CUSIP: 031162CW8<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2100000 | PA      | $1895136.86    | 0.00%             | 2031-02-25      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LSB Industries Inc                                                               | LSB INDUS INC                                                | CUSIP: 502160104<br>LEI: 5493001H215A0HG0MI71 | Long             | EC               | CORP              | US        |     27907 | NS      | $415814.30     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CLM1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  30220000 | PA      | $29646292.04   | 0.05%             | 2031-09-30      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AstraZeneca PLC                                                                  | ASTRAZENECA PLC                                              | CUSIP: 046353AW8<br>LEI: PY6ZZQWO2IZFZC3IOL08 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1020000 | PA      | $900305.49     | 0.00%             | 2030-08-06      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Yelp Inc                                                                         | YELP INC                                                     | CUSIP: 985817105<br>LEI: 5299007OU2DOSXPQBO35 | Long             | EC               | CORP              | US        |     31629 | NS      | $782501.46     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GATX Corp                                                                        | GATX CORP                                                    | CUSIP: 361448BA0<br>LEI: 549300IHYHCQP2PIR591 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $196334.89     | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08637                                                    | CUSIP: 3128MJV72<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    119977 | PA      | $115582.91     | 0.00%             | 2045-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PACCAR Financial Corp                                                            | PACCAR FINL CORP                                             | CUSIP: 69371RT89<br>LEI: PH3S12DWZBHHQKVYZ297 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $501670.74     | 0.00%             | 2027-06-23      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8650                                                    | CUSIP: 36179XTF3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    731484 | PA      | $762990.93     | 0.00%             | 2053-02-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Woodside Finance Ltd                                                             | WOODSIDE FINANCE                                             | CUSIP: 980236AT0<br>LEI: 254900AIZKU6TGRRNZ98 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |   1167000 | PA      | $1191518.18    | 0.00%             | 2030-05-19      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                                                | CUSIP: 404280CV9<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   2000000 | PA      | $1892621.77    | 0.00%             | 2029-08-17      | Variable      | 2.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Pacific Railway Co                                                      | CANADIAN PACIFIC                                             | CUSIP: 13645RBJ2<br>LEI: 54930036474DURYNB481 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    255000 | PA      | $258119.73     | 0.00%             | 2030-03-30      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A84997                                                    | CUSIP: 312931RS9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    111005 | PA      | $110847.78     | 0.00%             | 2039-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1838                                                    | CUSIP: 36179QBF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    282584 | PA      | $266371.55     | 0.00%             | 2044-04-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2021-3                                  | AMCAR 2021-3 C                                               | CUSIP: 03066JAE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     23206 | PA      | $23123.96      | 0.00%             | 2027-08-18      | Fixed         | 1.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Starbucks Corp                                                                   | STARBUCKS CORP                                               | CUSIP: 855244AT6<br>LEI: OQSJ1DU9TAOC51A47K68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $389677.33     | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RenaissanceRe Holdings Ltd                                                       | RENAISSANCERE HO                                             | CUSIP: 75968NAG6<br>LEI: EK6GB9U3U58PDI411C94 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    425000 | PA      | $433514.16     | 0.00%             | 2035-04-01      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 490279                                                    | CUSIP: 36210EUC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1099 | PA      | $1120.92       | 0.00%             | 2029-06-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinix Inc                                                                      | EQUINIX INC                                                  | CUSIP: 29444UBL9<br>LEI: 549300EVUN2BTLJ3GT74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    116000 | PA      | $109886.27     | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 1.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                                               | CUSIP: 95000U4A8<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4285000 | PA      | $4237719.39    | 0.01%             | 2029-09-15      | Variable      | 4.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyatt Hotels Corp                                                                | HYATT HOTELS-A                                               | CUSIP: 448579102<br>LEI: T27JQIMTYSH41TCD5186 | Long             | EC               | CORP              | US        |     22084 | NS      | $3175458.36    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ameresco Inc                                                                     | AMERESCO INC-A                                               | CUSIP: 02361E108<br>LEI: 529900NZXZGBCBXYY327 | Long             | EC               | CORP              | US        |     17677 | NS      | $450763.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Wyeth LLC                                                                        | WYETH                                                        | CUSIP: 983024AG5<br>LEI: 549300Q9GR3WRH4N4836 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $552461.77     | 0.00%             | 2034-02-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL0208                                                    | CUSIP: 3138EGGS7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    142144 | PA      | $141431.69     | 0.00%             | 2041-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NexPoint Residential Trust Inc                                                   | NEXPOINT RESI                                                | CUSIP: 65341D102<br>LEI: 549300U2J6XVYBF87166 | Long             | EC               | CORP              | US        |     11961 | NS      | $299025.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4493                                                    | CUSIP: 3132E07E6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2420694 | PA      | $2505158.86    | 0.00%             | 2053-12-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Z40024                                                    | CUSIP: 3132FCAZ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     90959 | PA      | $93857.79      | 0.00%             | 2036-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sysco Corp                                                                       | SYSCO CORP                                                   | CUSIP: 871829BQ9<br>LEI: 5RGWIFLMGH3YS7KWI652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $436695.96     | 0.00%             | 2031-12-14      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MSD Investment Corp                                                              | MSD INVESTMENT                                               | CUSIP: 55354LAB5<br>LEI: 549300K4HV7AOWFSAO65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $489443.40     | 0.00%             | 2030-05-31      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northrop Grumman Corp                                                            | NORTHROP GRUMMAN                                             | CUSIP: 666807CK6<br>LEI: RIMU48P07456QXSO0R61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $402708.19     | 0.00%             | 2029-02-01      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q52319                                                    | CUSIP: 3132XUSH9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    282475 | PA      | $262990.37     | 0.00%             | 2047-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Innovative Solutions and Support Inc                                             | INNOVATIVE SOL                                               | CUSIP: 45769N105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      8643 | NS      | $177440.79     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Leggett & Platt Inc                                                              | LEGGETT & PLATT                                              | CUSIP: 524660BA4<br>LEI: DKOVQUCDW4ZLYCUD4T55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $310828.11     | 0.00%             | 2051-11-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AH3394                                                    | CUSIP: 3138A4XY6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    174354 | PA      | $170003.38     | 0.00%             | 2041-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jefferies Financial Group Inc                                                    | JEFFERIES GROUP                                              | CUSIP: 47233JGT9<br>LEI: 549300HOF34RGOJ5YL07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1305371.58    | 0.00%             | 2031-10-15      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G06224                                                    | CUSIP: 3128M8G99<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     81437 | PA      | $77517.03      | 0.00%             | 2041-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0024                                                    | CUSIP: 3618N5A25<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   9251433 | PA      | $8943358.34    | 0.02%             | 2054-11-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2022-BNK43                                                                  | BANK 2022-BNK43 A5                                           | CUSIP: 06541QAZ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    800000 | PA      | $776707.04     | 0.00%             | 2055-08-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Issuer: BB Company ID:54419104                                               | HINGE HEALTH-A                                               | CUSIP: 433313103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     18579 | NS      | $716406.24     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PNC Financial Services Group Inc/The                                             | PNC FINANCIAL                                                | CUSIP: 693475BR5<br>LEI: CFGNEKW0P8842LEUIA51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $819900.52     | 0.00%             | 2029-06-12      | Variable      | 5.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS7683                                                    | CUSIP: 3140XPRD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2529207 | PA      | $2548759.25    | 0.00%             | 2054-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q24483                                                    | CUSIP: 3132M4UG8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     86930 | PA      | $86425.07      | 0.00%             | 2044-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1449                                                    | CUSIP: 36179NTE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    361772 | PA      | $348289.21     | 0.00%             | 2043-11-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                                                | CUSIP: 404280DH9<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1045000 | PA      | $1059873.73    | 0.00%             | 2033-08-11      | Variable      | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| County of Miami-Dade FL Transit System                                           | MIAMI DADE CO-B-REF                                          | CUSIP: 59334PJT5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    415000 | PA      | $321883.50     | 0.00%             | 2042-07-01      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Five Star Bancorp                                                                | FIVE STAR BANCOR                                             | CUSIP: 33830T103<br>LEI: 5493008ZRBIHKWC0JA73 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8208 | NS      | $309605.76     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG/New York NY                                                     | DEUTSCHE BANK NY                                             | CUSIP: 251526CK3<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |   1005000 | PA      | $909253.18     | 0.00%             | 2032-05-28      | Variable      | 3.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan International Cooperation Agency                                           | JAPAN INT'L COOP                                             | CUSIP: 47109LAH7<br>LEI: 254900XEIG78M2AJB031 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    406000 | PA      | $413632.96     | 0.00%             | 2029-05-21      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                                               | CUSIP: 24422EVP1<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $476681.73     | 0.00%             | 2028-03-06      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Owens Corning                                                                    | OWENS CORNING                                                | CUSIP: 690742AP6<br>LEI: JO5M6676RDJIZ2U8X907 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $698413.73     | 0.00%             | 2034-06-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ARS Pharmaceuticals Inc                                                          | ARS PHARMACEUTIC                                             | CUSIP: 82835W108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     30213 | NS      | $242610.39     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 893885                                                    | CUSIP: 31410QCW9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      7814 | PA      | $8124.41       | 0.00%             | 2036-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sutter Health                                                                    | SUTTER HEALTH                                                | CUSIP: 86944BAH6<br>LEI: 549300MJCC12LU768G81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $385815.85     | 0.00%             | 2040-08-15      | Fixed         | 3.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwestern Public Service Co                                                   | SOUTHWESTERN PUB                                             | CUSIP: 845743BT9<br>LEI: OL6FE7QD5EQ3DOYEO258 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    259000 | PA      | $187188.49     | 0.00%             | 2049-06-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB3505                                                    | CUSIP: 3140QN3P5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1279046 | PA      | $1174973.57    | 0.00%             | 2052-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Florida LLC                                                          | DUKE ENERGY FLA                                              | CUSIP: 26444HAK7<br>LEI: 7MOHLM3DKE63RX2ZCN83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $536009.54     | 0.00%             | 2031-12-15      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GLP Capital LP / GLP Financing II Inc                                            | GLP CAP/FIN II                                               | CUSIP: 361841AV1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $366954.43     | 0.00%             | 2033-02-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Truist Bank                                                                      | TRUIST BANK                                                  | CUSIP: 89788KAA4<br>LEI: JJKC32MCHWDI71265Z06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $727086.19     | 0.00%             | 2030-03-11      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thomas Jefferson University                                                      | THOMAS J UNIV                                                | CUSIP: 88444NAS7<br>LEI: DB1TWPCZX5RK7VR27A68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    326000 | PA      | $229274.51     | 0.00%             | 2057-11-01      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dow Chemical Co/The                                                              | DOW CHEMICAL CO                                              | CUSIP: 260543CG6<br>LEI: ZQUIP1CSZO8LXRBSOU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1300000 | PA      | $1018419.18    | 0.00%             | 2042-11-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oklahoma Development Finance Authority                                           | OK ST DEV FIN AUTH                                           | CUSIP: 6789084E1<br>LEI: 549300PXGPHUWC32DJ91 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    350000 | PA      | $319635.05     | 0.00%             | 2052-05-01      | Fixed         | 4.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ5687                                                    | CUSIP: 3142GWJ91<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3066740 | PA      | $3051991.85    | 0.01%             | 2056-02-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Energy Generation LLC                                              | CONSTL ENRGY GEN                                             | CUSIP: 210385AP5<br>LEI: S2PEWKCZFFECR4533P43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    303000 | PA      | $300733.64     | 0.00%             | 2028-01-08      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MetLife Inc                                                                      | METLIFE INC                                                  | CUSIP: 59156RAE8<br>LEI: C4BXATY60WC6XEOZDX54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $273658.23     | 0.00%             | 2032-12-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MidAmerican Energy Co                                                            | MIDAMERICAN ENER                                             | CUSIP: 595620AQ8<br>LEI: NINLOILYRTLIMK26MZ18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $445588.04     | 0.00%             | 2027-05-01      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust                        | AERCAP IRELAND                                               | CUSIP: 00774MBE4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    600000 | PA      | $630523.41     | 0.00%             | 2030-09-30      | Fixed         | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4386                                                    | CUSIP: 31418D2U5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1890880 | PA      | $1599493.30    | 0.00%             | 2041-07-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2017-BNK7                                                                   | BANK 2017-BNK7 A4                                            | CUSIP: 06541XAE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    470901 | PA      | $463643.34     | 0.00%             | 2060-09-15      | Fixed         | 3.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AEP Transmission Co LLC                                                          | AEP TRANSMISSION                                             | CUSIP: 00115AAN9<br>LEI: 549300X123Z1I0LA3Y84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $150178.22     | 0.00%             | 2051-08-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PulteGroup Inc                                                                   | PULTEGROUP INC                                               | CUSIP: 745867101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    108417 | NS      | $12750923.37   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust 2025-2                                       | VALET 2025-2 A4                                              | CUSIP: 92869QAE9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    250000 | PA      | $248028.55     | 0.00%             | 2032-09-20      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Maximus Inc                                                                      | MAXIMUS INC                                                  | CUSIP: 577933104<br>LEI: 549300DQCDS8HJ7QF202 | Long             | EC               | CORP              | US        |     30476 | NS      | $1953511.60    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kellanova                                                                        | KELLOGG CO                                                   | CUSIP: 487836BU1<br>LEI: LONOZNOJYIBXOHXWDB86 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    950000 | PA      | $938163.99     | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K069 A2                                                 | CUSIP: 3137FBU79<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    845063 | PA      | $834403.75     | 0.00%             | 2027-09-25      | Variable      | 3.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ConocoPhillips Co                                                                | CONOCOPHIL CO                                                | CUSIP: 20826FAC0<br>LEI: 6VJJ5GQWIRDQ06DUXG89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $628879.62     | 0.00%             | 2044-11-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                                             | WESTPAC BANKING                                              | CUSIP: 961214EF6<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |   1750000 | PA      | $1706127.43    | 0.00%             | 2034-07-24      | Variable      | 4.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TriNet Group Inc                                                                 | TRINET GROUP INC                                             | CUSIP: 896288107<br>LEI: 5299003FJVBETSFKE990 | Long             | EC               | CORP              | US        |     16265 | NS      | $592533.95     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                                              | CUSIP: 126650DY3<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1050000 | PA      | $1058751.33    | 0.00%             | 2033-06-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5216                                                    | CUSIP: 31418EYN4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1023468 | PA      | $1047026.05    | 0.00%             | 2053-12-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ames National Corp                                                               | AMES NATL CORP                                               | CUSIP: 031001100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      4393 | NS      | $123970.46     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| OptimizeRx Corp                                                                  | OPTIMIZERX CORP                                              | CUSIP: 68401U204<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      7875 | NS      | $49455.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 253481                                                    | CUSIP: 31371JRA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        31 | PA      | $31.90         | 0.00%             | 2030-10-01      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Clearway Energy Inc                                                              | CLEARWAY ENERG-A                                             | CUSIP: 18539C105<br>LEI: 549300LHAZ9HA9G3XC48 | Long             | EC               | CORP              | US        |     35251 | NS      | $1380781.67    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-1510 A2                                               | CUSIP: 3137FL2L7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    300000 | PA      | $292673.19     | 0.00%             | 2031-01-25      | Fixed         | 3.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| V2X Inc                                                                          | V2X INC                                                      | CUSIP: 92242T101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     17480 | NS      | $1197380.00    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 725232                                                    | CUSIP: 31402CVZ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    226851 | PA      | $229680.21     | 0.00%             | 2034-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                                                     | CUSIP: 126408HU0<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    748000 | PA      | $725152.63     | 0.00%             | 2032-11-15      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QI0976                                                    | CUSIP: 3133W7CM5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2175322 | PA      | $2151264.43    | 0.00%             | 2054-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Paper Co                                                           | INTL PAPER CO                                                | CUSIP: 460146CK7<br>LEI: 824LMFJDH41EY779Q875 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $725397.22     | 0.00%             | 2044-06-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2310                                                    | CUSIP: 3132DPR75<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1380439 | PA      | $1432057.73    | 0.00%             | 2053-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Edison Co                                                           | COMMONWEALTH EDI                                             | CUSIP: 202795JQ4<br>LEI: D8YOXB8L2ZDC8P7Q0771 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $165131.35     | 0.00%             | 2049-11-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Safehold Inc                                                                     | SAFEHOLD INC                                                 | CUSIP: 78646V107<br>LEI: QFFLKWYYS3UPWD86E794 | Long             | EC               | CORP              | US        |     30140 | NS      | $407794.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Enovix Corp                                                                      | ENOVIX CORP                                                  | CUSIP: 293594107<br>LEI: 549300EC7NZGWORHYJ53 | Long             | EC               | CORP              | US        |    106880 | NS      | $553638.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AI5518                                                    | CUSIP: 3138AKDY2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2569 | PA      | $2562.67       | 0.00%             | 2026-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2679                                                    | CUSIP: 36179Q6Q9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    984330 | PA      | $945598.80     | 0.00%             | 2045-03-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Reinsurance Group of America Inc                                                 | REINSURANCE GRP                                              | CUSIP: 759351AV1<br>LEI: LORM1GNEU1DKEW527V90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    182000 | PA      | $176125.41     | 0.00%             | 2056-09-15      | Variable      | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NewMarket Corp                                                                   | NEWMARKET CORP                                               | CUSIP: 651587AG2<br>LEI: 54930082CG88ERDREQ47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $450607.60     | 0.00%             | 2031-03-18      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Electric Co                                                                  | DTE ELECTRIC CO                                              | CUSIP: 23338VAA4<br>LEI: 9N0FWODEJVKHC2DYLO03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $245017.78     | 0.00%             | 2043-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Electric and Gas Co                                               | PUBLIC SERVICE                                               | CUSIP: 74456QCT1<br>LEI: 549300RUHPVD434XUK18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1300000 | PA      | $1214427.66    | 0.00%             | 2054-08-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FB Financial Corp                                                                | FB FINANCIAL COR                                             | CUSIP: 30257X104<br>LEI: 5493000B2LD2C2A6C435 | Long             | EC               | CORP              | US        |     24825 | NS      | $1289410.50    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Washington Gas Light Co                                                          | WASHINGTON GAS                                               | CUSIP: 93884PDY3<br>LEI: DL22T1SB4DUBS063O841 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $356081.90     | 0.00%             | 2049-09-15      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB2297                                                    | CUSIP: 3140QMRT3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3718303 | PA      | $3169007.97    | 0.01%             | 2051-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Net Power Inc                                                                    | NET POWER INC                                                | CUSIP: 64107A105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     21689 | NS      | $33834.84      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp                                | NATL RURAL UTIL                                              | CUSIP: 63743HFS6<br>LEI: 4NYF266XZC35SCTGX023 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $2042873.51    | 0.00%             | 2029-06-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SiriusPoint Ltd                                                                  | SIRIUSPOINT LTD                                              | CUSIP: 82969BAA0<br>LEI: 549300OGXFI85N3YZZ51 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    176000 | PA      | $183474.45     | 0.00%             | 2029-04-05      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charles Schwab Corp/The                                                          | CHARLES SCHWAB                                               | CUSIP: 808513BW4<br>LEI: 549300VSGCJ7E698NM85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2237000 | PA      | $2216906.73    | 0.00%             | 2027-04-01      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hartford Financial Services Group Inc/The                                        | HARTFORD INSUR                                               | CUSIP: 416515BF0<br>LEI: IU7C3FTM7Y3BQM112U94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $359210.09     | 0.00%             | 2049-08-19      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4867                                                    | CUSIP: 31418EMR8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    702534 | PA      | $680568.46     | 0.00%             | 2053-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Texas Roadhouse Inc                                                              | TEXAS ROADHOUS                                               | CUSIP: 882681109<br>LEI: 5299002Y1CNRPDGXTQ75 | Long             | EC               | CORP              | US        |     37379 | NS      | $6172768.06    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Aptiv Swiss Holdings Ltd                                                         | APTIV SWISS HOLD                                             | CUSIP: 03835VAF3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | JE        |    225000 | PA      | $180963.97     | 0.00%             | 2046-10-01      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Visa Inc                                                                         | VISA INC                                                     | CUSIP: 92826CAE2<br>LEI: 549300JZ4OKEHW3DPJ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1250000 | PA      | $1190797.57    | 0.00%             | 2035-12-14      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BE5069                                                    | CUSIP: 3140FQT31<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    303396 | PA      | $275064.00     | 0.00%             | 2046-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Genuine Parts Co                                                                 | GENUINE PARTS CO                                             | CUSIP: 372460AD7<br>LEI: 549300D46DQVEU651W04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $432163.43     | 0.00%             | 2033-11-01      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08615                                                    | CUSIP: 3128MJVH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    434161 | PA      | $406965.31     | 0.00%             | 2044-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | TRS:VICI PROPERTIES INC USD 2026-Aug-31                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | N/A       |     47973 | NC      | $11993.25      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust                                | UNTD AIR 20-1 A                                              | CUSIP: 90931GAA7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    831924 | PA      | $845821.51     | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZS8570                                                    | CUSIP: 3132A9QX8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    626764 | PA      | $614932.68     | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                                              | CUSIP: 927804GS7<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $331011.01     | 0.00%             | 2054-08-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9489                                                    | CUSIP: 36179YRJ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    647086 | PA      | $660447.42     | 0.00%             | 2054-02-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DCP Midstream Operating LP                                                       | DUKE ENERGY FIEL                                             | CUSIP: 26439XAC7<br>LEI: 549300Y6CTBSE0QIPL28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $285365.16     | 0.00%             | 2030-08-16      | Fixed         | 8.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PacifiCorp                                                                       | PACIFICORP                                                   | CUSIP: 695114CB2<br>LEI: SGY07Y7FNYBNLM6Z1M11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $535336.29     | 0.00%             | 2036-08-01      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ERP Operating LP                                                                 | ERP OPERATING LP                                             | CUSIP: 26884ABQ5<br>LEI: DX5HQV5MLU50FEWZ5072 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    240000 | PA      | $241681.73     | 0.00%             | 2032-06-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7535                                                    | CUSIP: 3132DVLQ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   7202043 | PA      | $6196620.21    | 0.01%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Roper Technologies Inc                                                           | ROPER TECHNOLOGI                                             | CUSIP: 776743AJ5<br>LEI: 54930003T4SXCIWVXY35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $468382.59     | 0.00%             | 2030-06-30      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                                                 | CUSIP: 06738ECK9<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    390000 | PA      | $405962.08     | 0.00%             | 2029-09-13      | Variable      | 6.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8115                                                    | CUSIP: 3132DWAQ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    400955 | PA      | $356022.96     | 0.00%             | 2050-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Schneider National Inc                                                           | SCHNEIDER NATL-B                                             | CUSIP: 80689H102<br>LEI: 529900V6GZ6G6E3BLV72 | Long             | EC               | CORP              | US        |     30991 | NS      | $816922.76     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 466461                                                    | CUSIP: 36209BFA1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       925 | PA      | $960.75        | 0.00%             | 2029-04-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5018                                                    | CUSIP: 36179TSF3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1894419 | PA      | $1710091.33    | 0.00%             | 2048-02-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinor ASA                                                                      | EQUINOR ASA                                                  | CUSIP: 29446MAM4<br>LEI: OW6OFBNCKXC4US5C7523 | Long             | DBT              | CORP              | NO        |    365000 | PA      | $367243.43     | 0.00%             | 2030-09-03      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aon Corp                                                                         | AON CORP                                                     | CUSIP: 037389BE2<br>LEI: LTS3U8DGK38SETRUWX71 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1620000 | PA      | $1509926.85    | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stryker Corp                                                                     | STRYKER CORP                                                 | CUSIP: 863667BE0<br>LEI: 5493002F0SC4JTBU5137 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $473121.67     | 0.00%             | 2029-09-11      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chesapeake Utilities Corp                                                        | CHESAPEAKE UTIL                                              | CUSIP: 165303108<br>LEI: 254900WW0FDCKAOCKE74 | Long             | EC               | CORP              | US        |     13668 | NS      | $1727225.16    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                                              | CUSIP: 478160AL8<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $572621.78     | 0.00%             | 2033-05-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue                            | SAN ANTONIO ELEC & -A                                        | CUSIP: 79625GNC3<br>LEI: 5493002G2FEH20Q4GQ04 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    320000 | PA      | $319496.51     | 0.00%             | 2050-02-01      | Fixed         | 5.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Caribbean Cruises Ltd                                                      | ROYAL CARIBBEAN                                              | CUSIP: V7780T103<br>LEI: K2NEH8QNVW44JIWK7Z55 | Long             | EC               | CORP              | US        |    137073 | NS      | $37719748.14   | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB6529                                                    | CUSIP: 3140QSHF1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1766498 | PA      | $1791619.54    | 0.00%             | 2053-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cimpress PLC                                                                     | CIMPRESS PLC                                                 | CUSIP: G2143T103<br>LEI: 549300X1IFD75XISOR81 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9673 | NS      | $706129.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Essential Utilities Inc                                                          | ESSENTIAL UTIL                                               | CUSIP: 29670GAJ1<br>LEI: 549300ILTEOF3E3QY357 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $752769.21     | 0.00%             | 2027-08-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telefonica Emisiones SA                                                          | TELEFONICA EMIS                                              | CUSIP: 87938WAX1<br>LEI: 549300Y5MFC4SW5Z3K71 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |   1000000 | PA      | $903098.88     | 0.00%             | 2049-03-01      | Fixed         | 5.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB7631                                                    | CUSIP: 3140QTPR4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2275293 | PA      | $2399749.55    | 0.00%             | 2053-12-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM8302                                                    | CUSIP: 3140XCGL6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2414578 | PA      | $2298501.65    | 0.00%             | 2051-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PDL3<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $953837.64     | 0.00%             | 2048-06-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Inc                                                                       | PFIZER INC                                                   | CUSIP: 717081EW9<br>LEI: 765LHXWGK1KXCLTFYQ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1175000 | PA      | $1099435.96    | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Louisiana LLC                                                            | ENTERGY LA LLC                                               | CUSIP: 29364WBH0<br>LEI: 0V5453U14HDZO63CGH17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $437998.78     | 0.00%             | 2032-06-15      | Fixed         | 2.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vanguard Cmt Funds-Vanguard Market Liquidity Fund                                | Vanguard Market Liquidity Fund                               | CUSIP: N/A<br>LEI: 1I6HV0TLSTR3A4XQ6L78       | Long             | STIV             | CORP              | US        |  10235963 | NS      | $1023493915.58 | 1.74%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                                                          | CUSIP: 500769BR4<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    600000 | PA      | $388104.26     | 0.00%             | 2036-04-18      | None          | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP                                             | CUSIP: 38141GXR0<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2200000 | PA      | $1932018.97    | 0.00%             | 2032-01-27      | Variable      | 1.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | RTX CORP                                                     | CUSIP: 75513ECW9<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    919000 | PA      | $989598.79     | 0.00%             | 2034-03-15      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2019-M18 A2                                              | CUSIP: 3136B56M2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    898870 | PA      | $854361.51     | 0.00%             | 2029-08-25      | Fixed         | 2.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2314                                                    | CUSIP: 3132DPSB5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    638836 | PA      | $645974.14     | 0.00%             | 2053-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                                               | CUSIP: 37045XFN1<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    678000 | PA      | $667876.23     | 0.00%             | 2036-01-08      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5118                                                    | CUSIP: 3133KYVK2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2157670 | PA      | $1886121.83    | 0.00%             | 2041-07-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eastern Energy Gas Holdings LLC                                                  | EASTERN ENERGY                                               | CUSIP: 27636AAC6<br>LEI: 549300BFOD6TDMVV4O24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $710572.57     | 0.00%             | 2055-01-15      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK                                             | CUSIP: 298785JY3<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   2775000 | PA      | $2819995.77    | 0.00%             | 2028-10-16      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                                              | CUSIP: 05964HAF2<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |   2200000 | PA      | $2172359.47    | 0.00%             | 2028-02-23      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7550                                                    | CUSIP: 3132DVL78<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1589850 | PA      | $1425101.03    | 0.00%             | 2052-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9171                                                    | CUSIP: 36179YFL3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   9235847 | PA      | $9360467.49    | 0.02%             | 2053-09-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A                                       | FORDF 2025-2 A1                                              | CUSIP: 34528QJU9<br>LEI: 5493001DTG5N7T8BG747 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |   1030000 | PA      | $1027231.15    | 0.00%             | 2030-09-15      | Fixed         | 4.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                                              | CUSIP: 036752BB8<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    340000 | PA      | $342165.30     | 0.00%             | 2030-02-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT                                             | CUSIP: 161175CC6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1300000 | PA      | $836649.41     | 0.00%             | 2061-12-01      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Flavors & Fragrances Inc                                           | INTL FLVR & FRAG                                             | CUSIP: 459506101<br>LEI: BZLRL03D3GPGMOGFO832 | Long             | EC               | CORP              | US        |    137100 | NS      | $9946605.00    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AZ9232                                                    | CUSIP: 3140E2HJ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    100979 | PA      | $98953.61      | 0.00%             | 2030-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC                                             | CUSIP: 87264ABW4<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1865000 | PA      | $1765473.90    | 0.00%             | 2031-04-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                                                  | CUSIP: 74340XBH3<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $297023.45     | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Woodward Inc                                                                     | WOODWARD INC                                                 | CUSIP: 980745103<br>LEI: YPYKXXTR8TFDH54ZMB45 | Long             | EC               | CORP              | US        |     33554 | NS      | $12009647.68   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CSP Inc                                                                          | CSP INC                                                      | CUSIP: 126389105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3721 | NS      | $32186.65      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4050                                                      | CUSIP: 36202EQB8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     16307 | PA      | $17128.39      | 0.00%             | 2037-11-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp                                | NATL RURAL UTIL                                              | CUSIP: 63743HFX5<br>LEI: 4NYF266XZC35SCTGX023 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $636095.37     | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA2841                                                    | CUSIP: 3140W3EP0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4641776 | PA      | $4083019.05    | 0.01%             | 2052-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Energy Co                                                     | BERKSHIRE HATHAW                                             | CUSIP: 59562VBD8<br>LEI: 549300JD0S5IZJE9LY15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    639000 | PA      | $595566.27     | 0.00%             | 2043-11-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ryder System Inc                                                                 | RYDER SYSTEM INC                                             | CUSIP: 783549108<br>LEI: ZXJ6Y2OSPZXIVGRILD15 | Long             | EC               | CORP              | US        |     19965 | NS      | $4087035.15    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| F&G Annuities & Life Inc                                                         | F&G ANNUITIES                                                | CUSIP: 30190AAC8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $407381.26     | 0.00%             | 2028-01-13      | Fixed         | 7.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO 2024-C9 Mortgage Trust                                                       | BMO 2024-C9 AS                                               | CUSIP: 05593MAH6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    965000 | PA      | $1007781.63    | 0.00%             | 2057-07-15      | Variable      | 6.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 9128284N7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  30665000 | PA      | $30080448.44   | 0.05%             | 2028-05-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sonic Automotive Inc                                                             | SONIC AUTOMOTI-A                                             | CUSIP: 83545G102<br>LEI: 549300NTLRGJ2JCBZU03 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7355 | NS      | $504332.35     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ING Groep NV                                                                     | ING GROEP NV                                                 | CUSIP: 456837BR3<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    400000 | PA      | $403396.07     | 0.00%             | 2031-03-25      | Variable      | 5.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spire Inc                                                                        | SPIRE INC                                                    | CUSIP: 84857LAD3<br>LEI: 549300NXSY15DRY2R511 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    388000 | PA      | $382904.02     | 0.00%             | 2056-06-01      | Variable      | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ascension Health                                                                 | ASCENSION HEALTH                                             | CUSIP: 04351LAC4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $298927.45     | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 4.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Revvity Inc                                                                      | REVVITY INC                                                  | CUSIP: 714046AN9<br>LEI: 549300IKL1SDPFI7N655 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $436811.43     | 0.00%             | 2031-09-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                                              | CUSIP: 89236TLM5<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    416000 | PA      | $413053.65     | 0.00%             | 2034-01-05      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G01883                                                    | CUSIP: 3128LXCU2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     46874 | PA      | $47600.49      | 0.00%             | 2035-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                                               | CUSIP: 58933YAJ4<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    980000 | PA      | $826176.19     | 0.00%             | 2043-05-18      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                                                      | CUSIP: 404121AJ4<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1225000 | PA      | $1249815.68    | 0.00%             | 2028-09-01      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blackstone Secured Lending Fund                                                  | BLACKSTONE SEC                                               | CUSIP: 09261XAK8<br>LEI: 549300KM7KWQHVBNH962 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $483810.55     | 0.00%             | 2030-06-30      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MP Materials Corp                                                                | MP MATERIALS COR                                             | CUSIP: 553368101<br>LEI: 89450063PHPS61USMT84 | Long             | EC               | CORP              | US        |     90077 | NS      | $4347116.02    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Citizens Financial Group Inc                                                     | CITIZENS FIN GRP                                             | CUSIP: 174610BF1<br>LEI: 2138004JDDA4ZQUPFW65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $824019.56     | 0.00%             | 2030-01-23      | Variable      | 5.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Primo Brands Corp                                                                | PRIMO BRANDS COR                                             | CUSIP: 741623102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    133187 | NS      | $2507911.21    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PG&E Wildfire Recovery Funding LLC                                               | PG&E WILDFIRE                                                | CUSIP: 693342AH0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $291258.13     | 0.00%             | 2041-06-01      | Fixed         | 5.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                                                 | CUSIP: 20030NCT6<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   5341000 | PA      | $5320010.58    | 0.01%             | 2028-10-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings                 | JBS/FOODS/FOOD                                               | CUSIP: 47214BAD0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    578000 | PA      | $635173.26     | 0.00%             | 2053-11-15      | Fixed         | 7.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Expedia Group Inc                                                                | EXPEDIA GRP INC                                              | CUSIP: 30212PBL8<br>LEI: CI7MUJI4USF3V0NJ1H64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1168000 | PA      | $1158596.85    | 0.00%             | 2035-02-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Development Bank/The                                                       | KOREA DEV BANK                                               | CUSIP: 500630EE4<br>LEI: 549300ML2LNRZUCS7149 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    450000 | PA      | $450323.07     | 0.00%             | 2027-10-16      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q16616                                                    | CUSIP: 3132J7YN6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    984811 | PA      | $907728.35     | 0.00%             | 2043-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kraft Heinz Foods Co                                                             | KRAFT HEINZ FOOD                                             | CUSIP: 50077LAB2<br>LEI: 5493003STKEZ2S0RNU91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2250000 | PA      | $1755260.16    | 0.00%             | 2046-06-01      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB6750                                                    | CUSIP: 3140QSQC8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    760090 | PA      | $767573.82     | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2841                                                    | CUSIP: 31418CEP5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    367262 | PA      | $341156.67     | 0.00%             | 2036-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cenovus Energy Inc                                                               | CENOVUS ENERGY                                               | CUSIP: 15135UAR0<br>LEI: 549300F4XPHJ7NOSP309 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    827000 | PA      | $747834.03     | 0.00%             | 2047-06-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| COPT Defense Properties LP                                                       | COPT DEFENSE LP                                              | CUSIP: 22003BAN6<br>LEI: H0TWO5VRNEP6CQAWPX27 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $280068.71     | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5264                                                    | CUSIP: 3133KYZ51<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    424804 | PA      | $430314.39     | 0.00%             | 2043-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CJR3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  49190000 | PA      | $49093925.54   | 0.08%             | 2028-12-31      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Council Of Europe Development Bank                                               | COUNCIL OF EUROP                                             | CUSIP: 222213BH2<br>LEI: 549300UYNXMI821WYG82 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    435000 | PA      | $433037.97     | 0.00%             | 2028-05-08      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN                                             | CUSIP: 655844CQ9<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    420000 | PA      | $412205.18     | 0.00%             | 2033-03-01      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mass General Brigham Inc                                                         | PARTNERS HEALTH                                              | CUSIP: 70213HAE8<br>LEI: 5493007Z86EDN0QFYU66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $272619.75     | 0.00%             | 2049-07-01      | Fixed         | 3.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VMware LLC                                                                       | VMWARE LLC                                                   | CUSIP: 928563AL9<br>LEI: 549300BUDHS3LRWBE814 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1400000 | PA      | $1229958.01    | 0.00%             | 2031-08-15      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8133                                                    | CUSIP: 3132DWBA0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2467473 | PA      | $1900991.69    | 0.00%             | 2051-03-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tennessee Valley Authority                                                       | TENN VALLEY AUTH                                             | CUSIP: 880591CS9<br>LEI: 549300HE1ISW43LNKM54 | Long             | DBT              | USGA              | US        |    785000 | PA      | $869398.49     | 0.00%             | 2036-04-01      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Badger Meter Inc                                                                 | BADGER METER INC                                             | CUSIP: 056525108<br>LEI: 5493002JENE20OGTUG20 | Long             | EC               | CORP              | US        |     16430 | NS      | $2503110.50    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BANK 2019-BNK24                                                                  | BANK 2019-BN24 A3                                            | CUSIP: 06540VBB0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    575000 | PA      | $542015.87     | 0.00%             | 2062-11-15      | Fixed         | 2.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thor Industries Inc                                                              | THOR INDUSTRIES                                              | CUSIP: 885160101<br>LEI: 254900XZO1228PDSG060 | Long             | EC               | CORP              | US        |     28051 | NS      | $2240994.39    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4714                                                    | CUSIP: 3140X8GY7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    887510 | PA      | $761392.57     | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Enterprise Group Inc                                              | PUBLIC SERVICE                                               | CUSIP: 744573AZ9<br>LEI: PUSS41EMO3E6XXNV3U28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $253932.37     | 0.00%             | 2034-04-01      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regional Transportation District Sales Tax Revenue                               | REGL TRNSP DIST-BABS                                         | CUSIP: 759136QP2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    150000 | PA      | $149943.09     | 0.00%             | 2050-11-01      | Fixed         | 5.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boston Scientific Corp                                                           | BOSTON SCIENTIFC                                             | CUSIP: 101137107<br>LEI: Y6ZDD9FP4P8JSSJMW954 | Long             | EC               | CORP              | US        |    835155 | NS      | $52405976.25   | 0.09%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP                                             | CUSIP: 38141GGM0<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4240000 | PA      | $4475465.49    | 0.01%             | 2041-02-01      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4600                                                    | CUSIP: 31418EDE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4350009 | PA      | $3996061.20    | 0.01%             | 2052-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL0578                                                    | CUSIP: 3138EGUC6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       365 | PA      | $363.43        | 0.00%             | 2026-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08792                                                    | CUSIP: 3128MJ3A6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1548113 | PA      | $1440840.73    | 0.00%             | 2047-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K126 A2                                                 | CUSIP: 3137FXYV4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1075000 | PA      | $976480.34     | 0.00%             | 2031-01-25      | Fixed         | 2.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0154                                                    | CUSIP: 36179ME30<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1095495 | PA      | $1038383.90    | 0.00%             | 2042-06-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Biote Corp                                                                       | BIOTE CORP-A                                                 | CUSIP: 090683103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     21603 | NS      | $29164.05      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL6997                                                    | CUSIP: 3138EPX33<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    659233 | PA      | $656202.16     | 0.00%             | 2042-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cigna Group/The                                                                  | CIGNA GROUP/THE                                              | CUSIP: 125523CT5<br>LEI: 549300VIWYMSIGT1U456 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $865353.39     | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sprint Capital Corp                                                              | SPRINT CAP CORP                                              | CUSIP: 852060AT9<br>LEI: 549300L17W0GQBR1PO80 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2328000 | PA      | $2770205.06    | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 8.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hewlett Packard Enterprise Co                                                    | HEWLETT PACKA                                                | CUSIP: 42824C109<br>LEI: 549300BX44RGX6ANDV88 | Long             | EC               | CORP              | US        |    747924 | NS      | $17808070.44   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                              | CHILE                                                        | CUSIP: 168863DP0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |    921000 | PA      | $840996.06     | 0.00%             | 2031-01-31      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CEVA Inc                                                                         | CEVA INC                                                     | CUSIP: 157210105<br>LEI: 529900G9T7CVU2J2VU73 | Long             | EC               | CORP              | US        |     14536 | NS      | $271532.48     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| STAG Industrial Inc                                                              | STAG INDUSTRIAL                                              | CUSIP: 85254J102<br>LEI: 549300QWYX2W6FASVQ07 | Long             | EC               | CORP              | US        |    107302 | NS      | $3869310.12    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC                                             | CUSIP: 92343VHC1<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2570000 | PA      | $2560305.06    | 0.00%             | 2037-07-02      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2019-B14 Mortgage Trust                                                | BMARK 2019-B14 A5                                            | CUSIP: 08162YAE2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    225000 | PA      | $212502.67     | 0.00%             | 2062-12-15      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| First Western Financial Inc                                                      | FIRST WESTERN FI                                             | CUSIP: 33751L105<br>LEI: 549300PPOGX4C7S66B47 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4891 | NS      | $120220.78     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C2                               | JPMDB 2016-C2 AS                                             | CUSIP: 46590LAX0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    150000 | PA      | $141053.73     | 0.00%             | 2049-06-15      | Fixed         | 3.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 995947                                                    | CUSIP: 31416CL46<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3992 | PA      | $4052.80       | 0.00%             | 2039-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ChargePoint Holdings Inc                                                         | CHARGEPOINT HOLD                                             | CUSIP: 15961R303<br>LEI: 254900DVN9TAC2GIPG25 | Long             | EC               | CORP              | US        |     12933 | NS      | $62854.38      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Israel Government International Bond                                             | STATE OF ISRAEL                                              | CUSIP: 46513JB42<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |   1650000 | PA      | $1156959.29    | 0.00%             | 2050-07-03      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sempra                                                                           | SEMPRA                                                       | CUSIP: 816851BH1<br>LEI: PBBKGKLRK5S5C0Y4T545 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $759777.30     | 0.00%             | 2038-02-01      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT Capital Corp                                                                 | BAT CAPITAL CORP                                             | CUSIP: 054989AB4<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $704949.63     | 0.00%             | 2033-08-02      | Fixed         | 6.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Multi-Asset Execution Trust                                          | COMET 2025-A3 A                                              | CUSIP: 14041NGH8<br>LEI: R42WS16M9R97TJJKGU15 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |   1950000 | PA      | $1925202.24    | 0.00%             | 2037-10-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9909                                                    | CUSIP: 36180AAJ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    780253 | PA      | $812253.47     | 0.00%             | 2054-09-20      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fiserv Inc                                                                       | FISERV INC                                                   | CUSIP: 337738108<br>LEI: GI7UBEJLXYLGR2C7GV83 | Long             | EC               | CORP              | US        |    270969 | NS      | $15120070.20   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS4741                                                    | CUSIP: 3140XLHT8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    311268 | PA      | $323934.87     | 0.00%             | 2053-05-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diamondback Energy Inc                                                           | DIAMONDBACK ENER                                             | CUSIP: 25278XAN9<br>LEI: 549300R22LSX6OHWEN64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $626911.46     | 0.00%             | 2029-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arthur J Gallagher & Co                                                          | ARTHUR J GALLAGH                                             | CUSIP: 04316JAA7<br>LEI: 54930049QLLMPART6V29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $438915.53     | 0.00%             | 2031-11-09      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NiSource Inc                                                                     | NISOURCE INC                                                 | CUSIP: 65473PAL9<br>LEI: 549300D8GOWWH0SJB189 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $434775.42     | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RELX Capital Inc                                                                 | RELX CAPITAL INC                                             | CUSIP: 74949LAE2<br>LEI: 2R15C3RTKJN1RCBOV146 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $498545.24     | 0.00%             | 2032-05-20      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fortune Brands Innovations Inc                                                   | FORTUNE BRANDS H                                             | CUSIP: 34964CAF3<br>LEI: 54930032LHW54PQUJD44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $472528.60     | 0.00%             | 2032-03-25      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5129                                                    | CUSIP: 3140XLVX3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   9749101 | PA      | $8305844.67    | 0.01%             | 2052-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4761                                                    | CUSIP: 31418EJF8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3292199 | PA      | $3273279.71    | 0.01%             | 2052-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Visa Inc                                                                         | VISA INC                                                     | CUSIP: 92826CAZ5<br>LEI: 549300JZ4OKEHW3DPJ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $898233.38     | 0.00%             | 2031-02-12      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alameda County Joint Powers Authority                                            | ALAMEDA JT PWRS-A-TXB                                        | CUSIP: 010831BE4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $111967.11     | 0.00%             | 2044-12-01      | Fixed         | 7.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3523                                                    | CUSIP: 36179R4G1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    177780 | PA      | $176210.71     | 0.00%             | 2046-03-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intercontinental Exchange Inc                                                    | INTERCONTINENT                                               | CUSIP: 45866FAH7<br>LEI: 5493000F4ZO33MV32P92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1100000 | PA      | $881818.53     | 0.00%             | 2048-09-21      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ally Auto Receivables Trust 2025-1                                               | ALLYA 2025-1 A4                                              | CUSIP: 02008KAD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    450000 | PA      | $448179.26     | 0.00%             | 2031-06-16      | Fixed         | 4.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AK7766                                                    | CUSIP: 3138ECTY9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    102697 | PA      | $101868.88     | 0.00%             | 2027-03-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4080                                                    | CUSIP: 3132E0Q96<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    865889 | PA      | $873603.19     | 0.00%             | 2053-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ovintiv Inc                                                                      | ENCANA CORP                                                  | CUSIP: 292505AD6<br>LEI: 2549003MEX7YMKLGI239 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $746614.81     | 0.00%             | 2034-08-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810ST6<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  42305000 | PA      | $27253674.22   | 0.05%             | 2040-11-15      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tonix Pharmaceuticals Holding Corp                                               | TONIX PHARMACEUT                                             | CUSIP: 890260839<br>LEI: 529900ACPKP9QW20GX48 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7807 | NS      | $107346.25     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3978                                                    | CUSIP: 3140X7M48<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    462710 | PA      | $440032.55     | 0.00%             | 2050-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA7645                                                    | CUSIP: 3140QFP78<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3682474 | PA      | $3300874.62    | 0.01%             | 2050-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Darden Restaurants Inc                                                           | DARDEN RESTAURAN                                             | CUSIP: 237194AQ8<br>LEI: CY1NFSCCB5GUXC7WZC70 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $548645.51     | 0.00%             | 2029-10-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Raymond James Financial Inc                                                      | RAYMOND JAMES                                                | CUSIP: 754730AF6<br>LEI: RGUZHJ05YTITL6D76949 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $597011.14     | 0.00%             | 2046-07-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PEC6<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2675000 | PA      | $2715419.39    | 0.00%             | 2035-01-23      | Variable      | 5.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust 2019-H6                                           | MSC 2019-H6 A4                                               | CUSIP: 61769JBA8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1050000 | PA      | $1011834.08    | 0.00%             | 2052-06-15      | Fixed         | 3.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Old Republic International Corp                                                  | OLD REPUB INTL                                               | CUSIP: 680223AM6<br>LEI: 549300IV6O2YY2A1KH37 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $306399.87     | 0.00%             | 2034-03-28      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| California Water Service Group                                                   | CALIF WATER SRVC                                             | CUSIP: 130788102<br>LEI: 529900QABDOBU6UVRQ36 | Long             | EC               | CORP              | US        |     33574 | NS      | $1522245.16    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alexandria Real Estate Equities Inc                                              | ALEXANDRIA REAL                                              | CUSIP: 015271AG4<br>LEI: MGCJBT4MKTQBVLNUIS88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $198888.77     | 0.00%             | 2029-07-30      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1016                                                    | CUSIP: 31418ADW5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     18964 | PA      | $18442.19      | 0.00%             | 2042-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS4965                                                    | CUSIP: 3140XLQT8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    404417 | PA      | $424823.59     | 0.00%             | 2053-06-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2446                                                    | CUSIP: 36179QWF4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    416327 | PA      | $399885.80     | 0.00%             | 2044-12-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Credit Account Master Trust                                     | AMXCA 2023-3 A                                               | CUSIP: 02582JKD1<br>LEI: 549300Y4SA5G3GIJTP18 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    420000 | PA      | $422432.39     | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 5.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Travelers Cos Inc/The                                                            | TRAVELERS COS                                                | CUSIP: 89417EAQ2<br>LEI: 549300Y650407RU8B149 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $295149.63     | 0.00%             | 2050-04-27      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 735496                                                    | CUSIP: 31402RC98<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      8391 | PA      | $8843.14       | 0.00%             | 2035-04-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K134 A2                                                 | CUSIP: 3137H4CD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    850000 | PA      | $764309.89     | 0.00%             | 2031-10-25      | Variable      | 2.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS4955                                                    | CUSIP: 3140XLQH4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1840906 | PA      | $1825724.42    | 0.00%             | 2053-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Owner Trust 2023-C                                                    | JDOT 2023-C A3                                               | CUSIP: 47787CAC7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    285003 | PA      | $286752.99     | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 5.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TPG Operating Group II LP                                                        | TPG OPERATING GR                                             | CUSIP: 872652AB8<br>LEI: 2549001H9RJQNZT7MU11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $482671.27     | 0.00%             | 2036-01-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                                                    | CUSIP: 097023BV6<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $333544.96     | 0.00%             | 2047-03-01      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ocean Power Technologies Inc                                                     | OCEAN POWER TECH                                             | CUSIP: 674870506<br>LEI: 529900PIW1SG4NP5E125 | Long             | EC               | CORP              | US        |    130662 | NS      | $45731.70      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Benchmark 2022-B32 Mortgage Trust                                                | BMARK 2022-B32 AS                                            | CUSIP: 08163NBN4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    300000 | PA      | $262422.21     | 0.00%             | 2055-01-15      | Variable      | 3.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of New York Mellon Corp/The                                                 | BANK OF NY MELLO                                             | CUSIP: 06406RBZ9<br>LEI: WFLLPEPC7FZXENRZV188 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $611431.31     | 0.00%             | 2032-07-22      | Variable      | 5.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| US Bancorp                                                                       | US BANCORP                                                   | CUSIP: 91159HJJ0<br>LEI: N1GZ7BBF3NP8GI976H15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1525000 | PA      | $1601475.96    | 0.00%             | 2033-10-21      | Variable      | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                                                | CUSIP: 172967ME8<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $1968151.05    | 0.00%             | 2030-03-20      | Variable      | 3.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CFT3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  33575000 | PA      | $33711398.44   | 0.06%             | 2029-10-31      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SoFi Technologies Inc                                                            | SOFI TECHNOLOGIE                                             | CUSIP: 83406F102<br>LEI: 549300SW81JCMVZDDY09 | Long             | EC               | CORP              | US        |    718187 | NS      | $11404809.56   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CAE1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  75186400 | PA      | $65297626.03   | 0.11%             | 2030-08-15      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CFM8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  25600000 | PA      | $25708000.00   | 0.04%             | 2027-09-30      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Starbucks Corp                                                                   | STARBUCKS CORP                                               | CUSIP: 855244AZ2<br>LEI: OQSJ1DU9TAOC51A47K68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2963000 | PA      | $2708267.15    | 0.00%             | 2030-11-15      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MIND Technology Inc                                                              | MIND TECHNOLOGY                                              | CUSIP: 602566309<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      5734 | NS      | $47878.90      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Plains All American Pipeline LP                                                  | PLAINS ALL AMER                                              | CUSIP: 72650RBQ4<br>LEI: 5521FA2ITF25TVH63740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $825120.39     | 0.00%             | 2035-06-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810UR7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        | 101558000 | PA      | $99050786.88   | 0.17%             | 2056-02-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4278                                                    | CUSIP: 31418DXG2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3310691 | PA      | $2986024.63    | 0.01%             | 2036-03-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cencora Inc                                                                      | CENCORA INC                                                  | CUSIP: 03073EBE4<br>LEI: AI8GXW8LG5WK7E9UD086 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    441000 | PA      | $431825.37     | 0.00%             | 2036-02-13      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                                                | CUSIP: 404280ES4<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1475000 | PA      | $1480147.48    | 0.00%             | 2036-03-03      | Variable      | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Darden Restaurants Inc                                                           | DARDEN RESTAURAN                                             | CUSIP: 237194AP0<br>LEI: CY1NFSCCB5GUXC7WZC70 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    336000 | PA      | $335212.62     | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL2016                                                    | CUSIP: 3138EJG28<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     45815 | PA      | $47741.69      | 0.00%             | 2042-06-01      | Floating      | 6.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                                               | CUSIP: 532457108<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | EC               | CORP              | US        |    478000 | NS      | $439650060.00  | 0.75%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Benchmark 2018-B4 Mortgage Trust                                                 | BMARK 2018-B4 A5                                             | CUSIP: 08161HAF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    250000 | PA      | $247232.35     | 0.00%             | 2051-07-15      | Variable      | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AptarGroup Inc                                                                   | APTARGROUP INC                                               | CUSIP: 038336103<br>LEI: VNPEQDQFAA7IY1T2PX43 | Long             | EC               | CORP              | US        |     36228 | NS      | $4565452.56    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8107                                                    | CUSIP: 3132DWAG8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5083097 | PA      | $4314711.42    | 0.01%             | 2050-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Corp                                                                | TOYOTA MTR CORP                                              | CUSIP: 892331AG4<br>LEI: 5493006W3QUS5LMH6R84 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    400000 | PA      | $381041.95     | 0.00%             | 2029-07-02      | Fixed         | 2.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dallas Fort Worth International Airport                                          | DALLAS-FORT WORTH-A                                          | CUSIP: 2350364W7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    875000 | PA      | $752227.26     | 0.00%             | 2038-11-01      | Fixed         | 2.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0205                                                    | CUSIP: 3618N5GP8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   5250672 | PA      | $5291164.78    | 0.01%             | 2055-02-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GBank Financial Holdings Inc                                                     | GBANK FINANCIAL                                              | CUSIP: 36166F100<br>LEI: 9845008U7CD30F9F5754 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5651 | NS      | $151220.76     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Envela Corp                                                                      | ENVELA CORP                                                  | CUSIP: 29402E102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3610 | NS      | $60142.60      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18470                                                    | CUSIP: 3128MMQY2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    142179 | PA      | $140265.78     | 0.00%             | 2028-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Panama Government International Bond                                             | PANAMA                                                       | CUSIP: 698299BY9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PA        |   1080000 | PA      | $1237399.60    | 0.00%             | 2038-03-01      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C2                                            | UBSCM 2017-C2 AS                                             | CUSIP: 90276CAH4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    150000 | PA      | $147052.61     | 0.00%             | 2050-08-15      | Variable      | 3.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Halliburton Co                                                                   | HALLIBURTON CO                                               | CUSIP: 406216AY7<br>LEI: ENYF8GB5SMQZ25S06U51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1265000 | PA      | $1478907.93    | 0.00%             | 2039-09-15      | Fixed         | 7.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C3                                            | UBSCM 2017-C3 AS                                             | CUSIP: 90276GAW2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    300000 | PA      | $293261.85     | 0.00%             | 2050-08-15      | Variable      | 3.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kenvue Inc                                                                       | KENVUE INC                                                   | CUSIP: 49177JAK8<br>LEI: 5493008HSF8L4M2LIJ82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1511386.12    | 0.00%             | 2033-03-22      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elanco Animal Health Inc                                                         | ELANCO ANIMAL HE                                             | CUSIP: 28414H103<br>LEI: 549300SHPNDCE059M934 | Long             | EC               | CORP              | US        |    279781 | NS      | $6695159.33    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| American Battery Technology Co                                                   | AMERICAN BATTERY                                             | CUSIP: 02451V309<br>LEI: 529900JBJ8D85CDPHQ69 | Long             | EC               | CORP              | US        |     70961 | NS      | $197981.19     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4626                                                    | CUSIP: 31418ED80<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4708826 | PA      | $4445080.62    | 0.01%             | 2052-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zoetis Inc                                                                       | ZOETIS INC                                                   | CUSIP: 98978VAN3<br>LEI: 549300HD9Q1LOC9KLJ48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $396291.09     | 0.00%             | 2028-08-20      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AH4837                                                    | CUSIP: 3138A6LT5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5134 | PA      | $5381.61       | 0.00%             | 2041-02-01      | Floating      | 6.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                                                    | CUSIP: 037833EF3<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1600000 | PA      | $969168.37     | 0.00%             | 2051-02-08      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RR0053                                                    | CUSIP: 3142JCBX7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     32715 | PA      | $32467.72      | 0.00%             | 2041-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LendingClub Corp                                                                 | LENDINGCLUB CORP                                             | CUSIP: 52603A208<br>LEI: 549300YC50YO7Y1OJR92 | Long             | EC               | CORP              | US        |     59722 | NS      | $855219.04     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bentley Systems Inc                                                              | BENTLEY SYSTEM-B                                             | CUSIP: 08265T208<br>LEI: 549300WVEHPGE0Z56F71 | Long             | EC               | CORP              | US        |     82148 | NS      | $2885037.76    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5876                                                    | CUSIP: 36179UQ54<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    808129 | PA      | $768742.92     | 0.00%             | 2049-04-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8570                                                    | CUSIP: 36179XQX7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   3376698 | PA      | $3432020.89    | 0.01%             | 2053-01-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verisk Analytics Inc                                                             | VERISK ANALYTI                                               | CUSIP: 92345Y106<br>LEI: 549300I1YSWNIRKBWP67 | Long             | EC               | CORP              | US        |     77653 | NS      | $14734656.75   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3360                                                    | CUSIP: 3140XJWW9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1347680 | PA      | $1370319.79    | 0.00%             | 2052-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                                               | CUSIP: 437076CG5<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $560011.01     | 0.00%             | 2051-03-15      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Ohio Inc                                                             | DUKE ENERGY OHIO                                             | CUSIP: 26442EAE0<br>LEI: L6KC0HABGHNFU1Z6QY21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $481711.24     | 0.00%             | 2046-06-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NBCUniversal Media LLC                                                           | NBCUNIVERSAL MED                                             | CUSIP: 63946BAJ9<br>LEI: VTBDOQJ6KOGQ6K786R46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1450000 | PA      | $1204324.12    | 0.00%             | 2043-01-15      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2021-C11                                                    | BBCMS 2021-C11 AS                                            | CUSIP: 05493MAJ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $88153.64      | 0.00%             | 2054-09-15      | Fixed         | 2.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4999                                                    | CUSIP: 3132DSRU8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1226981 | PA      | $1215711.80    | 0.00%             | 2053-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 5232                                                      | CUSIP: 36202FY59<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    345290 | PA      | $328251.69     | 0.00%             | 2041-11-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oesterreichische Kontrollbank AG                                                 | OESTER KONTROLBK                                             | CUSIP: 676167CM9<br>LEI: 5299000OVRLMF858L016 | Long             | DBT              | CORP              | AT        |   1568000 | PA      | $1582573.79    | 0.00%             | 2027-05-21      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Core Scientific Inc                                                              | CORE SCIENTIFIC                                              | CUSIP: 21874A106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    165898 | NS      | $2481834.08    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 872819                                                    | CUSIP: 31409JVL1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     37173 | PA      | $38836.08      | 0.00%             | 2036-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HEICO Corp                                                                       | HEICO CORP-A                                                 | CUSIP: 422806208<br>LEI: 529900O1DTDLCJ7L0I14 | Long             | EC               | CORP              | US        |     52287 | NS      | $11037262.83   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CoastalSouth Bancshares Inc                                                      | COASTAL SOUTH BA                                             | CUSIP: 19058X207<br>LEI: 5493006BUH6IGMGU0H14 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5390 | NS      | $132540.10     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 254766                                                    | CUSIP: 31371K6B2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     55799 | PA      | $56459.11      | 0.00%             | 2033-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Selective Insurance Group Inc                                                    | SELECTIVE INS GP                                             | CUSIP: 816300AH0<br>LEI: 549300R3WGJWLE40R258 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    240000 | PA      | $216016.71     | 0.00%             | 2049-03-01      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust 2021-L6                                           | MSC 2021-L6 B                                                | CUSIP: 61692CBS6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     25000 | PA      | $21496.80      | 0.00%             | 2054-06-15      | Variable      | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8433                                                    | CUSIP: 3132DWLN1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2696138 | PA      | $2789425.35    | 0.00%             | 2054-05-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| QUALCOMM Inc                                                                     | QUALCOMM INC                                                 | CUSIP: 747525BJ1<br>LEI: H1J8DDZKZP6H7RWC0H53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $334375.03     | 0.00%             | 2050-05-20      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO 2023-C5 Mortgage Trust                                                       | BMO 2023-C5 A5                                               | CUSIP: 055988AD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    200000 | PA      | $206976.04     | 0.00%             | 2056-06-15      | Fixed         | 5.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Humana Inc                                                                       | HUMANA INC                                                   | CUSIP: 444859CC4<br>LEI: 529900YLDW34GJAO4J06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $416023.41     | 0.00%             | 2055-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Loar Holdings Inc                                                                | LOAR HOLDINGS IN                                             | CUSIP: 53947R105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     23337 | NS      | $1336976.73    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fidelity National Information Services Inc                                       | FIDELITY NATIONA                                             | CUSIP: 31620M106<br>LEI: 6WQI0GK1PRFVBA061U48 | Long             | EC               | CORP              | US        |    289022 | NS      | $13558022.02   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0425                                                    | CUSIP: 3618N5PK9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   5853019 | PA      | $5947353.08    | 0.01%             | 2055-06-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Yamana Gold Inc                                                                  | YAMANA GOLD INC                                              | CUSIP: 98462YAF7<br>LEI: 54930002VY22NXG01418 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    180000 | PA      | $159708.12     | 0.00%             | 2031-08-15      | Fixed         | 2.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZS4769                                                    | CUSIP: 3132A5JN6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    153214 | PA      | $145992.09     | 0.00%             | 2048-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust                        | AERCAP IRELAND                                               | CUSIP: 00774MBT1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    257000 | PA      | $253523.31     | 0.00%             | 2029-02-28      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government International Bond                                             | STATE OF ISRAEL                                              | CUSIP: 46514BRM1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |   2500000 | PA      | $2323319.54    | 0.00%             | 2054-03-12      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN                                             | CUSIP: 655844CD8<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    330000 | PA      | $227583.97     | 0.00%             | 2049-11-01      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6997                                                    | CUSIP: 36179VX21<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     24842 | PA      | $23137.02      | 0.00%             | 2050-11-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Florida Power & Light Co                                                         | FLORIDA PWR & LT                                             | CUSIP: 341081FF9<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1025000 | PA      | $869143.08     | 0.00%             | 2042-02-01      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5133                                                    | CUSIP: 3140X8V38<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1956518 | PA      | $1879502.54    | 0.00%             | 2047-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810TG3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  51652000 | PA      | $35825504.38   | 0.06%             | 2052-05-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                                                      | CUSIP: 404119DC0<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $297000.27     | 0.00%             | 2055-03-01      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN BE2176                                                    | CUSIP: 3617BVMZ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     53351 | PA      | $49548.82      | 0.00%             | 2048-03-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CNC1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  89933300 | PA      | $89697927.47   | 0.15%             | 2035-05-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Louisiana LLC                                                            | ENTERGY LA LLC                                               | CUSIP: 29364WBP2<br>LEI: 0V5453U14HDZO63CGH17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $403507.28     | 0.00%             | 2034-09-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tactile Systems Technology Inc                                                   | TACTILE SYSTEMS                                              | CUSIP: 87357P100<br>LEI: 54930069VDTITHOTKJ98 | Long             | EC               | CORP              | US        |     12322 | NS      | $321973.86     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RQ0056                                                    | CUSIP: 3142J6B28<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2577381 | PA      | $2589066.02    | 0.00%             | 2055-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08650                                                    | CUSIP: 3128MJWL0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    343417 | PA      | $321104.36     | 0.00%             | 2045-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Electronic Arts Inc                                                              | ELECTRONIC ARTS                                              | CUSIP: 285512AE9<br>LEI: 549300O7A67PUEYKDL45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    152000 | PA      | $139877.20     | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 1.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Figma Inc                                                                        | FIGMA INC-A                                                  | CUSIP: 316841105<br>LEI: 254900273Q0J4Z65HU28 | Long             | EC               | CORP              | US        |    149133 | NS      | $3152671.62    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO/THE                                                | CUSIP: 097023DU6<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1250000 | PA      | $1382412.80    | 0.00%             | 2064-05-01      | Fixed         | 7.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Riverview Bancorp Inc                                                            | RIVERVIEW BANCRP                                             | CUSIP: 769397100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     11651 | NS      | $64080.50      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Verizon Master Trust                                                             | VZMT 2025-1 A                                                | CUSIP: 92348KDR1<br>LEI: 5493007MUBNP1GFMEB89 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    900000 | PA      | $908857.71     | 0.00%             | 2031-01-21      | Fixed         | 4.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Solventum Corp                                                                   | SOLVENTUM CORP                                               | CUSIP: 83444MAS0<br>LEI: 254900I70403OSGY4M28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1243000 | PA      | $1215718.12    | 0.00%             | 2054-04-30      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fortinet Inc                                                                     | FORTINET INC                                                 | CUSIP: 34959E109<br>LEI: 549300O0QJWDBAS0QX03 | Long             | EC               | CORP              | US        |    333239 | NS      | $27232291.08   | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Duke Energy Corp                                                                 | DUKE ENERGY COR                                              | CUSIP: 26441CBL8<br>LEI: I1BZKREC126H0VB1BL91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $562098.54     | 0.00%             | 2031-06-15      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| First Horizon Corp                                                               | FIRST HORIZON CO                                             | CUSIP: 320517105<br>LEI: TF3RXI1ZB1TQ30H9JV10 | Long             | EC               | CORP              | US        |    271564 | NS      | $6180796.64    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Novant Health Inc                                                                | NOVANT HEALTH IN                                             | CUSIP: 66988AAH7<br>LEI: 549300ZUXEGFGE8EP917 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $326870.93     | 0.00%             | 2051-11-01      | Fixed         | 3.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mosaic Co/The                                                                    | MOSAIC CO                                                    | CUSIP: 61945CAH6<br>LEI: 2YD5STGSJNMUB7H76907 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $306372.82     | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TransDigm Group Inc                                                              | TRANSDIGM GROUP                                              | CUSIP: 893641100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     31791 | NS      | $36844497.36   | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3217                                                    | CUSIP: 31418CSF2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    729856 | PA      | $699974.80     | 0.00%             | 2032-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CKC4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  28164000 | PA      | $28529251.88   | 0.05%             | 2031-02-28      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                                                     | CUSIP: 126408GS6<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    599000 | PA      | $646065.86     | 0.00%             | 2040-04-30      | Fixed         | 6.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC                                             | CUSIP: 694308KU0<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    620000 | PA      | $627984.65     | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Simon Property Group LP                                                          | SIMON PROP GP LP                                             | CUSIP: 828807CE5<br>LEI: MR92GTD0MJTTTTQDVG45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $842622.04     | 0.00%             | 2040-02-01      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7706                                                    | CUSIP: 36179WR34<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   5119032 | PA      | $4569757.00    | 0.01%             | 2051-11-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Svensk Exportkredit AB                                                           | SWEDISH EXP CRED                                             | CUSIP: 01021NAD4<br>LEI: 1FOLRR5RWTWWI397R131 | Long             | DBT              | NUSS              | SE        |    840000 | PA      | $836860.61     | 0.00%             | 2028-05-08      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                 | COCA-COLA CO/THE                                             | CUSIP: 191216100<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | EC               | CORP              | US        |   1937014 | NS      | $147309914.70  | 0.25%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C03805                                                    | CUSIP: 31292LGN9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    552614 | PA      | $524475.98     | 0.00%             | 2042-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Franklin BSP Realty Trust Inc                                                    | FRANKLIN BSP REA                                             | CUSIP: 35243J101<br>LEI: 549300LH3QNZK9Y1KC93 | Long             | EC               | CORP              | US        |     46855 | NS      | $397798.95     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Neuronetics Inc                                                                  | NEURONETICS INC                                              | CUSIP: 64131A105<br>LEI: 549300T0911ILTTG7P06 | Long             | EC               | CORP              | US        |     26296 | NS      | $38129.20      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Duos Technologies Group Inc                                                      | DUOS TECHNOLOGIE                                             | CUSIP: 266042407<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     11549 | NS      | $79226.14      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV                                             | CUSIP: 459058LA9<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   2000000 | PA      | $2003555.21    | 0.00%             | 2031-01-10      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Western Midstream Operating LP                                                   | WESTERN MIDSTRM                                              | CUSIP: 958667AE7<br>LEI: L6D8A6MLSY454J2JXJ60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $443857.40     | 0.00%             | 2033-04-01      | Fixed         | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2026-5C8                                   | WFCM 2026-5C8 AS                                             | CUSIP: 95005BAF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    270000 | PA      | $270654.16     | 0.00%             | 2059-03-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ1527                                                    | CUSIP: 3142GRVV9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3638314 | PA      | $3721206.36    | 0.01%             | 2054-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dow Chemical Co/The                                                              | DOW CHEMICAL CO                                              | CUSIP: 260543CR2<br>LEI: ZQUIP1CSZO8LXRBSOU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1075000 | PA      | $925493.67     | 0.00%             | 2048-11-30      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Resources Connection Inc                                                         | RESOURCES CONNEC                                             | CUSIP: 76122Q105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     16575 | NS      | $61824.75      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp                                           | FED FARM CREDIT                                              | CUSIP: 3133ERDS7<br>LEI: 254900C5LP6DN9OP9V83 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |    996000 | PA      | $1005888.29    | 0.00%             | 2027-05-06      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 555880                                                    | CUSIP: 31385XQ91<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     88894 | PA      | $91122.01      | 0.00%             | 2033-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MaxCyte Inc                                                                      | MAXCYTE INC                                                  | CUSIP: 57777K106<br>LEI: 54930053YHXULRFCU991 | Long             | EC               | CORP              | US        |     73983 | NS      | $51973.06      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Orange SA                                                                        | FRANCE TELECOM                                               | CUSIP: 35177PAL1<br>LEI: 969500MCOONR8990S771 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |   1860000 | PA      | $2197983.91    | 0.00%             | 2031-03-01      | Fixed         | 9.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Bancorp Inc/OH                                                            | UNITED BANCRP/OH                                             | CUSIP: 909911109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1421 | NS      | $21613.41      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bank of Nova Scotia/The                                                          | BANK NOVA SCOTIA                                             | CUSIP: 06418GAQ0<br>LEI: L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   1000000 | PA      | $1017552.40    | 0.00%             | 2031-02-14      | Variable      | 5.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fifth Third Bancorp                                                              | FIFTH THIRD BANK                                             | CUSIP: 316773CV0<br>LEI: THRNG6BD57P9QWTQLG42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $297893.51     | 0.00%             | 2028-03-14      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hess Corp                                                                        | HESS CORP                                                    | CUSIP: 023551AM6<br>LEI: UASVRYNXNK17ULIGK870 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    415000 | PA      | $472980.18     | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 7.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00489                                                    | CUSIP: 31292GRJ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        47 | PA      | $47.11         | 0.00%             | 2026-12-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GKC2<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1295806.18    | 0.00%             | 2036-09-21      | Variable      | 2.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G01665                                                    | CUSIP: 31283HZ65<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    156416 | PA      | $160768.58     | 0.00%             | 2034-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Golub Capital BDC Inc                                                            | GOLUB CAPITAL                                                | CUSIP: 38173MAE2<br>LEI: 2549005WE0QLGK9APF78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $249267.38     | 0.00%             | 2029-07-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ziff Davis Inc                                                                   | ZIFF DAVIS INC                                               | CUSIP: 48123V102<br>LEI: 5493008OJYGLHD7MXA18 | Long             | EC               | CORP              | US        |     21070 | NS      | $884097.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                                              | CUSIP: 455780CQ7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |    350000 | PA      | $325037.73     | 0.00%             | 2030-02-14      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kroger Co/The                                                                    | KROGER CO                                                    | CUSIP: 501044BV2<br>LEI: 6CPEOKI6OYJ13Q6O7870 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $831669.12     | 0.00%             | 2029-09-15      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norwood Financial Corp                                                           | NORWOOD FINL                                                 | CUSIP: 669549107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      5380 | NS      | $158279.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Verisk Analytics Inc                                                             | VERISK ANALYTICS                                             | CUSIP: 92345YAJ5<br>LEI: 549300I1YSWNIRKBWP67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $547271.90     | 0.00%             | 2034-06-05      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TWDC Enterprises 18 Corp                                                         | WALT DISNEY CO                                               | CUSIP: 25468PCX2<br>LEI: 7260JQNI6SCF9FIV2392 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $317636.48     | 0.00%             | 2042-12-01      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| El Paso Electric Co                                                              | EL PASO ELEC CO                                              | CUSIP: 283677AZ5<br>LEI: OZ8GM8L4AHPKSWZMW205 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $217791.23     | 0.00%             | 2044-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 786642                                                    | CUSIP: 3622ACHT0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    992284 | PA      | $1020835.61    | 0.00%             | 2053-04-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern Trust Corp                                                              | NORTHERN TRUST                                               | CUSIP: 665859104<br>LEI: 549300GLF98S992BC502 | Long             | EC               | CORP              | US        |     99409 | NS      | $13874514.13   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Caterpillar Inc                                                                  | CATERPILLAR INC                                              | CUSIP: 149123CE9<br>LEI: WRJR7GS4GTRECRRTVX92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    415000 | PA      | $358269.88     | 0.00%             | 2064-05-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)                                             | CUSIP: 718286CP0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |   1875000 | PA      | $1283579.55    | 0.00%             | 2046-07-06      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ares Strategic Income Fund                                                       | ARES STRATEGIC I                                             | CUSIP: 04020EAJ6<br>LEI: 549300IANZJVZPTICV54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $612809.99     | 0.00%             | 2032-03-21      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CJZ5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  93944000 | PA      | $92699975.70   | 0.16%             | 2034-02-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Adeia Inc                                                                        | ADEIA INC                                                    | CUSIP: 00676P107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     57331 | NS      | $1377663.93    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Interstate Power and Light Co                                                    | INTERSTATE P&L                                               | CUSIP: 461070AP9<br>LEI: EF9UQIIO4KY2BWOK3P26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $447030.39     | 0.00%             | 2028-09-26      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Gas Co                                                       | SOUTHERN CAL GAS                                             | CUSIP: 842434DD1<br>LEI: XY0N0J73VHV5F4CUJV89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $326491.39     | 0.00%             | 2055-06-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Co Gas Capital Corp                                                     | SOUTHERN GAS                                                 | CUSIP: 8426EPAD0<br>LEI: E8CD46SWUD2TSN8PA636 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $877795.10     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fox Corp                                                                         | FOX CORP                                                     | CUSIP: 35137LAL9<br>LEI: 549300DDU6FDRBIELS05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    560000 | PA      | $537371.13     | 0.00%             | 2030-04-08      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Australia Bank Ltd/New York                                             | NATL AUS BANK/NY                                             | CUSIP: 63253QAL8<br>LEI: 549300E2IPL06NDXMZ63 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    395000 | PA      | $402763.97     | 0.00%             | 2030-01-14      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8217                                                    | CUSIP: 3132D6DW7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    815151 | PA      | $825310.71     | 0.00%             | 2038-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP                                             | CUSIP: 38148YAA6<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2230000 | PA      | $1945420.45    | 0.00%             | 2038-10-31      | Variable      | 4.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA9071                                                    | CUSIP: 3133KRCG7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    633592 | PA      | $654511.47     | 0.00%             | 2053-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Church & Dwight Co Inc                                                           | CHURCH & DWIGHT                                              | CUSIP: 171340102<br>LEI: POOXSI30AWAQGYJZC921 | Long             | EC               | CORP              | US        |    133281 | NS      | $12437782.92   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q00078                                                    | CUSIP: 3132GDCP5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     41239 | PA      | $41105.92      | 0.00%             | 2041-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DCP Midstream Operating LP                                                       | DCP MIDSTREAM OP                                             | CUSIP: 23311VAF4<br>LEI: 549300Y6CTBSE0QIPL28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $380155.74     | 0.00%             | 2044-04-01      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alabama Power Co                                                                 | ALABAMA POWER CO                                             | CUSIP: 010392FU7<br>LEI: 0RL818ELFOHP5JHOFU19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $439301.14     | 0.00%             | 2030-09-15      | Fixed         | 1.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hackensack Meridian Health Inc                                                   | HACKENSACK MERID                                             | CUSIP: 404530AD9<br>LEI: 5493001CB3OCWTEJY668 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $313956.76     | 0.00%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy Inc                                                              | DOMINION ENERGY                                              | CUSIP: 25746UDK2<br>LEI: ILUL7B6Z54MRYCF6H308 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $371268.26     | 0.00%             | 2041-04-15      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Airship AI Holdings Inc                                                          | AIRSHIP AI HOLDI                                             | CUSIP: 008940108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     22556 | NS      | $50976.56      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PAF3<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    775000 | PA      | $767720.30     | 0.00%             | 2028-05-01      | Variable      | 3.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Farmers National Banc Corp                                                       | FARMERS NATL BAN                                             | CUSIP: 309627107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     30176 | NS      | $397116.16     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                                               | CUSIP: 532457CG1<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $892382.47     | 0.00%             | 2053-02-27      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8512                                                    | CUSIP: 3132D6N55<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    999120 | PA      | $921906.12     | 0.00%             | 2036-05-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freeport-McMoRan Inc                                                             | FREEPORT-MCMORAN                                             | CUSIP: 35671D857<br>LEI: 549300IRDTHJQ1PVET45 | Long             | EC               | CORP              | US        |    809043 | NS      | $47555547.54   | 0.08%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7569                                                    | CUSIP: 3132DVMS1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2846225 | PA      | $2952653.45    | 0.01%             | 2054-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AX0833                                                    | CUSIP: 3138Y14T9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    330700 | PA      | $310220.20     | 0.00%             | 2044-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd                                            | PFIZER INVSTMNT                                              | CUSIP: 716973AE2<br>LEI: 5493000FQO8XF9C0RT95 | Long             | DBT              | CORP              | SG        |   1878000 | PA      | $1870971.84    | 0.00%             | 2033-05-19      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL8805                                                    | CUSIP: 3138ETYB6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    226344 | PA      | $212277.33     | 0.00%             | 2045-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AEP Transmission Co LLC                                                          | AEP TRANSMISSION                                             | CUSIP: 00115AAQ2<br>LEI: 549300X123Z1I0LA3Y84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $236234.23     | 0.00%             | 2053-03-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AZ0538                                                    | CUSIP: 3138YRS41<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     19032 | PA      | $18657.43      | 0.00%             | 2030-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tempus AI Inc                                                                    | TEMPUS AI INC-A                                              | CUSIP: 88023B103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     63419 | NS      | $2867807.18    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8136                                                    | CUSIP: 3132D6BD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3106904 | PA      | $2792513.36    | 0.00%             | 2037-01-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6820                                                    | CUSIP: 36179VSH4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2289461 | PA      | $2048093.66    | 0.00%             | 2050-08-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8188                                                    | CUSIP: 3132DWCZ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  15128256 | PA      | $12249569.53   | 0.02%             | 2052-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PacifiCorp                                                                       | PACIFICORP                                                   | CUSIP: 695114CW6<br>LEI: SGY07Y7FNYBNLM6Z1M11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    341000 | PA      | $310353.28     | 0.00%             | 2030-09-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08702                                                    | CUSIP: 3128MJX88<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    297370 | PA      | $277229.09     | 0.00%             | 2046-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| South Bow USA Infrastructure Holdings LLC                                        | SOUTH BOW USA                                                | CUSIP: 83007CAB8<br>LEI: 254900Z1WAY7QFQ7O850 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $251148.41     | 0.00%             | 2027-09-01      | Fixed         | 4.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consumers Energy Co                                                              | CONSUMERS ENERGY                                             | CUSIP: 210518DA1<br>LEI: 7NKTFWJ1G6MELP9TU740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $390853.31     | 0.00%             | 2047-07-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Armstrong World Industries Inc                                                   | ARMSTRONG WORLD                                              | CUSIP: 04247X102<br>LEI: KXMRXXOJ88Q45Y45MG74 | Long             | EC               | CORP              | US        |     24049 | NS      | $3963275.20    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC                                             | CUSIP: 96949LAC9<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $813753.69     | 0.00%             | 2045-09-15      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS1326                                                    | CUSIP: 3140XGPL7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2457497 | PA      | $2208819.85    | 0.00%             | 2037-04-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                                                      | CUSIP: 404119DA4<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $768267.61     | 0.00%             | 2032-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                                              | CUSIP: 455780CE4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |   2075000 | PA      | $1675877.79    | 0.00%             | 2048-01-11      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Provident Financial Holdings Inc                                                 | PROVIDENT FNL HL                                             | CUSIP: 743868101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3235 | NS      | $52148.20      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Telefonica Emisiones SA                                                          | TELEFONICA EMIS                                              | CUSIP: 87938WAU7<br>LEI: 549300Y5MFC4SW5Z3K71 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |   1679000 | PA      | $1462263.72    | 0.00%             | 2047-03-08      | Fixed         | 5.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1J1390                                                    | CUSIP: 3128NHRK1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      7408 | PA      | $7668.14       | 0.00%             | 2036-12-01      | Floating      | 6.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DENTSPLY SIRONA Inc                                                              | DENTSPLY SIRONA                                              | CUSIP: 24906PAA7<br>LEI: 9NHEHR1SOZCYXDO8HO28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $529083.73     | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2023-5                                    | SDART 2023-5 C                                               | CUSIP: 80286PAE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    350000 | PA      | $359752.79     | 0.00%             | 2031-02-18      | Fixed         | 6.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 890755                                                    | CUSIP: 31410LTL6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     93390 | PA      | $89364.51      | 0.00%             | 2031-08-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Clorox Co/The                                                                    | CLOROX CO                                                    | CUSIP: 189054109<br>LEI: 54930044KVSC06Z79I06 | Long             | EC               | CORP              | US        |     67981 | NS      | $7044871.03    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Benchmark 2020-B22 Mortgage Trust                                                | BMARK 2020-B22 A5                                            | CUSIP: 08163BBA8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    400000 | PA      | $351609.04     | 0.00%             | 2054-01-15      | Fixed         | 1.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Humana Inc                                                                       | HUMANA INC                                                   | CUSIP: 444859BN1<br>LEI: 529900YLDW34GJAO4J06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    480000 | PA      | $478445.60     | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZT1859                                                    | CUSIP: 3132AEB47<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1315877 | PA      | $1324763.62    | 0.00%             | 2049-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G00815                                                    | CUSIP: 31283G3Y1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        96 | PA      | $100.92        | 0.00%             | 2027-12-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Laboratory Corp of America Holdings                                              | LABORATORY CORP                                              | CUSIP: 50540RBB7<br>LEI: OZ7UA8IXAIFILY2VZH07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $730497.86     | 0.00%             | 2034-10-01      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG/New York NY                                                     | DEUTSCHE BANK NY                                             | CUSIP: 251526DA4<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |   1175000 | PA      | $1187060.50    | 0.00%             | 2031-05-09      | Variable      | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL3429                                                    | CUSIP: 3138EKY33<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    146037 | PA      | $145332.33     | 0.00%             | 2041-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asana Inc                                                                        | ASANA INC- CL A                                              | CUSIP: 04342Y104<br>LEI: 254900X7UAJNMLPLZ510 | Long             | EC               | CORP              | US        |     48847 | NS      | $312620.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BK0909                                                    | CUSIP: 3140HEAK8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    219051 | PA      | $208726.13     | 0.00%             | 2048-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust                             | AM AIRLN 17-1 AA                                             | CUSIP: 023761AA7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    283750 | PA      | $275876.45     | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Radian Group Inc                                                                 | RADIAN GROUP INC                                             | CUSIP: 750236101<br>LEI: 54930005OUP720S5U385 | Long             | EC               | CORP              | US        |     76052 | NS      | $2515800.16    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Solventum Corp                                                                   | SOLVENTUM CORP                                               | CUSIP: 83444MAP6<br>LEI: 254900I70403OSGY4M28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    388000 | PA      | $397210.47     | 0.00%             | 2029-03-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Heron Therapeutics Inc                                                           | HERON THERAPEUTI                                             | CUSIP: 427746102<br>LEI: 549300DR2I1DOPD2IX53 | Long             | EC               | CORP              | US        |    115110 | NS      | $92099.51      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CAY7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  51305000 | PA      | $48667602.34   | 0.08%             | 2027-11-30      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jacobs Solutions Inc                                                             | JACOBS SOLUTIONS                                             | CUSIP: 46982LAA6<br>LEI: 254900E3KHXCC2C8K272 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $739373.58     | 0.00%             | 2031-03-03      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM6913                                                    | CUSIP: 3140XAVF6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    593120 | PA      | $552273.69     | 0.00%             | 2048-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intercontinental Exchange Inc                                                    | INTERCONTINENT                                               | CUSIP: 45866FAY0<br>LEI: 5493000F4ZO33MV32P92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $711118.44     | 0.00%             | 2062-06-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WestRock MWV LLC                                                                 | WESTROCK MWV LLC                                             | CUSIP: 961548AY0<br>LEI: 4DL8C98Z5G5IXZLH3578 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $311655.17     | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 7.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                                                 | CUSIP: 06738ECG8<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1664000 | PA      | $1745711.25    | 0.00%             | 2034-05-09      | Variable      | 6.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4398                                                    | CUSIP: 31418D3G5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  12805862 | PA      | $10401107.92   | 0.02%             | 2051-08-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enliven Therapeutics Inc                                                         | ENLIVEN THERAPEU                                             | CUSIP: 29337E102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     29088 | NS      | $1140249.60    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| First US Bancshares Inc                                                          | FIRST US BANCSHA                                             | CUSIP: 33744V103<br>LEI: 54930017QY1V8LM2TC68 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2678 | NS      | $40973.40      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                                               | CUSIP: 045167EE9<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   2985000 | PA      | $2924707.84    | 0.00%             | 2027-11-02      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3775                                                    | CUSIP: 3132E0FQ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3522584 | PA      | $3553965.19    | 0.01%             | 2053-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                                                    | CUSIP: 097023CJ2<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    585000 | PA      | $523021.27     | 0.00%             | 2034-05-01      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08715                                                    | CUSIP: 3128MJYM6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    364642 | PA      | $328849.91     | 0.00%             | 2046-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| W R Berkley Corp                                                                 | BERKLEY (WR)                                                 | CUSIP: 084423AT9<br>LEI: SQOAGCLKBDWNVYV1OV80 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    290000 | PA      | $254823.04     | 0.00%             | 2044-08-01      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810RU4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  12440000 | PA      | $9090432.84    | 0.02%             | 2046-11-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-1515 A2                                               | CUSIP: 3137FTZL4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    625000 | PA      | $507758.94     | 0.00%             | 2035-02-25      | Fixed         | 1.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA7948                                                    | CUSIP: 3133KPZM3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1485559 | PA      | $1505408.87    | 0.00%             | 2052-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A95257                                                    | CUSIP: 312943ZW6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     57538 | PA      | $54829.66      | 0.00%             | 2040-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL9869                                                    | CUSIP: 3138ER6F2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    168773 | PA      | $164599.73     | 0.00%             | 2031-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Abercrombie & Fitch Co                                                           | ABERCROMBIE & FI                                             | CUSIP: 002896207<br>LEI: 5493000J7LL72TOGT983 | Long             | EC               | CORP              | US        |     25838 | NS      | $2360818.06    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZS4718                                                    | CUSIP: 3132A5G33<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    727450 | PA      | $694979.91     | 0.00%             | 2047-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carrier Global Corp                                                              | CARRIER GLOBAL                                               | CUSIP: 14448CBC7<br>LEI: 549300JE3W6CWY2NAN77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    663000 | PA      | $699775.21     | 0.00%             | 2034-03-15      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EPR Properties                                                                   | EPR PROPERTIES                                               | CUSIP: 26884U109<br>LEI: 549300YSSXFHMPOWZ492 | Long             | EC               | CORP              | US        |     41002 | NS      | $2048459.92    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lear Corp                                                                        | LEAR CORP                                                    | CUSIP: 521865BB0<br>LEI: 549300UPNBTXA1SYTQ33 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $333080.53     | 0.00%             | 2030-05-30      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 257132                                                    | CUSIP: 31371NSV8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1693 | PA      | $1698.07       | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carter Bankshares Inc                                                            | CARTER BANKSHARE                                             | CUSIP: 146103106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     11673 | NS      | $272214.36     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kroger Co/The                                                                    | KROGER CO                                                    | CUSIP: 501044DL2<br>LEI: 6CPEOKI6OYJ13Q6O7870 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $502180.65     | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1223                                                    | CUSIP: 36179NLC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    801062 | PA      | $734291.63     | 0.00%             | 2043-08-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Abbott Laboratories                                                              | ABBOTT LABS                                                  | CUSIP: 002824100<br>LEI: HQD377W2YR662HK5JX27 | Long             | EC               | CORP              | US        |    978333 | NS      | $100445449.11  | 0.17%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Macerich Co/The                                                                  | MACERICH CO                                                  | CUSIP: 554382101<br>LEI: 529900PSWCB5KI0JYU46 | Long             | EC               | CORP              | US        |    143403 | NS      | $2710316.70    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Otis Worldwide Corp                                                              | OTIS WORLDWIDE                                               | CUSIP: 68902VAK3<br>LEI: 549300ZLBKR8VSU25153 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1400000 | PA      | $1299549.11    | 0.00%             | 2030-02-15      | Fixed         | 2.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Carolinas LLC                                                        | DUKE ENERGY CAR                                              | CUSIP: 26442CBL7<br>LEI: MWIUSDMN17TCR56VW396 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2550000 | PA      | $2421364.83    | 0.00%             | 2054-01-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANS                                                 | CUSIP: 29273VAZ3<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    311000 | PA      | $317840.22     | 0.00%             | 2029-07-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BP6631                                                    | CUSIP: 3140KELM8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1363583 | PA      | $1118175.32    | 0.00%             | 2050-08-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1762                                                    | CUSIP: 36179N5X2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    481819 | PA      | $477731.36     | 0.00%             | 2044-03-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP                                             | CUSIP: 38141GA46<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2025000 | PA      | $2119118.74    | 0.00%             | 2029-10-24      | Variable      | 6.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust                               | UNTD AIR 16-1 AA                                             | CUSIP: 90931LAA6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    303319 | PA      | $295345.11     | 0.00%             | 2028-07-07      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cousins Properties LP                                                            | COUSINS LP                                                   | CUSIP: 222793AD3<br>LEI: 254900ZQIHJ5FQH4C329 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    337000 | PA      | $324060.28     | 0.00%             | 2033-03-01      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rio Tinto Finance USA PLC                                                        | RIO TINTO FINANC                                             | CUSIP: 76720AAG1<br>LEI: 2138006TSNBEUA761G16 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    619000 | PA      | $521507.54     | 0.00%             | 2042-08-21      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RR0018                                                    | CUSIP: 3142JCAU4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4043358 | PA      | $4120092.66    | 0.01%             | 2040-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Martin Marietta Materials Inc                                                    | MARTIN MAR MTLS                                              | CUSIP: 573284BB1<br>LEI: 5299005MZ4WZECVATV08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $706897.66     | 0.00%             | 2054-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                              | CHILE                                                        | CUSIP: 168863DW5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |   1110000 | PA      | $860269.13     | 0.00%             | 2052-01-31      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 AQ6652                                                    | CUSIP: 36189XL93<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    270520 | PA      | $251395.57     | 0.00%             | 2046-01-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q13743                                                    | CUSIP: 3132HQEQ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    294750 | PA      | $271054.60     | 0.00%             | 2042-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC                                             | CUSIP: 694308HY6<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1700000 | PA      | $1234705.35    | 0.00%             | 2047-12-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EMCOR Group Inc                                                                  | EMCOR GROUP INC                                              | CUSIP: 29084Q100<br>LEI: 529900X0SQJB2J7YDU43 | Long             | EC               | CORP              | US        |     25067 | NS      | $18507216.77   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cenovus Energy Inc                                                               | CENOVUS ENERGY                                               | CUSIP: 15135UBB4<br>LEI: 549300F4XPHJ7NOSP309 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    500000 | PA      | $497143.92     | 0.00%             | 2036-03-20      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5441                                                    | CUSIP: 31418FBK2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    317979 | PA      | $299810.74     | 0.00%             | 2054-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G67715                                                    | CUSIP: 3132XCSC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1076555 | PA      | $1059658.20    | 0.00%             | 2048-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                                               | CUSIP: 24422EUY3<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    490000 | PA      | $468427.10     | 0.00%             | 2029-07-18      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5497                                                    | CUSIP: 31418FDB0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2247075 | PA      | $2258597.32    | 0.00%             | 2054-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fluence Energy Inc                                                               | FLUENCE ENERGY I                                             | CUSIP: 34379V103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     37447 | NS      | $515270.72     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| National CineMedia Inc                                                           | NATIONAL CINEMED                                             | CUSIP: 635309206<br>LEI: 5493000MOLIVSOGKEB48 | Long             | EC               | CORP              | US        |     32552 | NS      | $99283.60      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Oruka Therapeutics Inc                                                           | ORUKA THERAPEUTI                                             | CUSIP: 687604108<br>LEI: 529900TG7O4ESUDMGI54 | Long             | EC               | CORP              | US        |     25028 | NS      | $1227623.40    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Walker & Dunlop Inc                                                              | WALKER & DUNLOP                                              | CUSIP: 93148P102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     18369 | NS      | $815216.22     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1840                                                    | CUSIP: 36179QBH3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    193944 | PA      | $192309.11     | 0.00%             | 2044-04-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                 | COCA-COLA CO/THE                                             | CUSIP: 191216DL1<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $654071.45     | 0.00%             | 2051-03-05      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QJ3250                                                    | CUSIP: 3133CTTF6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1073588 | PA      | $1111137.23    | 0.00%             | 2054-09-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northeast Community Bancorp Inc                                                  | NORTHEAST COMMUN                                             | CUSIP: 664121100<br>LEI: 5493007BRYL8596Q9L26 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6800 | NS      | $161840.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TuHURA Biosciences Inc                                                           | TUHURA BIOSCIENC                                             | CUSIP: 898920103<br>LEI: 549300N7OBMRNSOQC133 | Long             | EC               | CORP              | US        |     21521 | NS      | $38522.59      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc                          | BAKER HUGHES                                                 | CUSIP: 05724BAL3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $497074.49     | 0.00%             | 2029-03-11      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Houston Electric LLC                                          | CENTERPOINT HOUS                                             | CUSIP: 15189XAM0<br>LEI: 549300S8SEQBOJLKHW63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    496000 | PA      | $385545.99     | 0.00%             | 2042-08-01      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2025-C39                                                    | BBCMS 2025-C39 A5                                            | CUSIP: 05556YAC6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1700000 | PA      | $1724145.44    | 0.00%             | 2058-12-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Puget Sound Energy Inc                                                           | PUGET SOUND ENER                                             | CUSIP: 745332BX3<br>LEI: 8MNFJR7KOMBQ7X62LK44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $482595.83     | 0.00%             | 2037-03-15      | Fixed         | 6.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K143 A1                                                 | CUSIP: 3137H73Z4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     95384 | PA      | $90061.27      | 0.00%             | 2055-04-25      | Fixed         | 2.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                                                      | CUSIP: 404119BY4<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    825000 | PA      | $777444.72     | 0.00%             | 2039-06-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8069                                                    | CUSIP: 3132DV6E0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    125625 | PA      | $115874.13     | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08705                                                    | CUSIP: 3128MJYB0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    282826 | PA      | $255064.73     | 0.00%             | 2046-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM CORP                                                     | CUSIP: 459200KV2<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    304000 | PA      | $255298.18     | 0.00%             | 2052-07-27      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4426                                                    | CUSIP: 36179S4K0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    167235 | PA      | $164488.38     | 0.00%             | 2032-05-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GLP Capital LP / GLP Financing II Inc                                            | GLP CAP/FIN II                                               | CUSIP: 361841AU3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $728565.54     | 0.00%             | 2054-09-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyperscale Data Inc                                                              | HYPERSCALE DATA                                              | CUSIP: 09175M804<br>LEI: 549300OXRKHU5GYA9Q74 | Long             | EC               | CORP              | US        |    159528 | NS      | $23993.01      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                                               | CUSIP: 023135BY1<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2125000 | PA      | $2022195.12    | 0.00%             | 2028-05-12      | Fixed         | 1.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0367                                                    | CUSIP: 3618N5MR7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2031119 | PA      | $2065599.82    | 0.00%             | 2055-05-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB9316                                                    | CUSIP: 3140QVK60<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1278011 | PA      | $1272264.44    | 0.00%             | 2054-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                                              | CUSIP: 58013MFK5<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    489000 | PA      | $352037.64     | 0.00%             | 2049-09-01      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 411771                                                    | CUSIP: 36206HMU9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       153 | PA      | $153.36        | 0.00%             | 2027-05-15      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5122                                                    | CUSIP: 3133KYVP1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1027942 | PA      | $922921.69     | 0.00%             | 2041-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Patterson-UTI Energy Inc                                                         | PATTERSON-UTI                                                | CUSIP: 703481AB7<br>LEI: 254900XGFBKIXD6G0697 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $391956.68     | 0.00%             | 2028-02-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ingersoll Rand Inc                                                               | INGERSOLL RAND                                               | CUSIP: 45687VAE6<br>LEI: 5299004C02FMZCUOIR50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $513144.86     | 0.00%             | 2031-06-15      | Fixed         | 5.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Micron Technology Inc                                                            | MICRON TECH                                                  | CUSIP: 595112BZ5<br>LEI: B3DXGBC8GAIYWI2Z0172 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    709000 | PA      | $755961.15     | 0.00%             | 2033-02-09      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                                                 | CUSIP: 11135FBP5<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2800000 | PA      | $2379007.79    | 0.00%             | 2035-11-15      | Fixed         | 3.14%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Circle Internet Group Inc                                                        | CIRCLE INTERNET                                              | CUSIP: 172573107<br>LEI: 254900HFVVR6NPMQVN93 | Long             | EC               | CORP              | US        |     67046 | NS      | $6396858.86    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TD SYNNEX Corp                                                                   | TD SYNNEX CORP                                               | CUSIP: 87162WAM2<br>LEI: 5493004HI6PFLF46NS53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    607000 | PA      | $599806.05     | 0.00%             | 2029-01-17      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMW Vehicle Lease Trust 2024-1                                                   | BMWLT 2024-1 A3                                              | CUSIP: 05611UAD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    117280 | PA      | $117400.80     | 0.00%             | 2027-03-25      | Fixed         | 4.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tennessee Valley Authority                                                       | TENN VALLEY AUTH                                             | CUSIP: 880591EX6<br>LEI: 549300HE1ISW43LNKM54 | Long             | DBT              | USGA              | US        |   1650000 | PA      | $1440227.25    | 0.00%             | 2031-09-15      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lifecore Biomedical Inc                                                          | LIFECORE BIOMEDI                                             | CUSIP: 514766104<br>LEI: 549300EHBZ5OM9ND9O43 | Long             | EC               | CORP              | US        |     15366 | NS      | $57161.52      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                                              | CUSIP: 478160CF9<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2150000 | PA      | $1930382.94    | 0.00%             | 2037-03-03      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Asset Management Ltd                                                  | BROOKFIELD ASSE                                              | CUSIP: 112586AB8<br>LEI: 549300CZ84WPNJZKY093 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   1000000 | PA      | $989265.69     | 0.00%             | 2055-09-15      | Fixed         | 6.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Contango Silver & Gold Inc                                                       | CONTANGO SILVER                                              | CUSIP: 21077F100<br>LEI: 254900PFYX4KDRISX581 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8281 | NS      | $155268.75     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Accendra Health Inc                                                              | ACCENDRA HEALTH                                              | CUSIP: 690732102<br>LEI: 549300LMT5KQQXCEZ733 | Long             | EC               | CORP              | US        |     48573 | NS      | $110746.44     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CommonSpirit Health                                                              | COMMONSPIRIT                                                 | CUSIP: 20268JBB8<br>LEI: 4SXHN5XW08IBO0UG2V58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    322000 | PA      | $309577.88     | 0.00%             | 2045-09-01      | Fixed         | 5.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB8350                                                    | CUSIP: 3140QUH41<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1730894 | PA      | $1771952.15    | 0.00%             | 2054-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN                                             | CUSIP: 718172EA3<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    610000 | PA      | $586681.90     | 0.00%             | 2035-10-29      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cerence Inc                                                                      | CERENCE INC                                                  | CUSIP: 156727109<br>LEI: 5493002WL2W5WMS89568 | Long             | EC               | CORP              | US        |     21274 | NS      | $134238.94     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4437                                                    | CUSIP: 31418D4X7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  13065443 | PA      | $10579279.95   | 0.02%             | 2051-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5529                                                    | CUSIP: 31418FEB9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    924092 | PA      | $892166.59     | 0.00%             | 2054-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westlake Corp                                                                    | WESTLAKE CHEM                                                | CUSIP: 960413AZ5<br>LEI: GOXNEVUM0LL78B1OS344 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $303397.06     | 0.00%             | 2051-08-15      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4733                                                    | CUSIP: 31418EHK9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4556698 | PA      | $4414225.55    | 0.01%             | 2052-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                                              | CUSIP: 842400EV1<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1008000 | PA      | $1025590.27    | 0.00%             | 2035-04-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hess Corp                                                                        | HESS CORP                                                    | CUSIP: 42809HAG2<br>LEI: UASVRYNXNK17ULIGK870 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2089000 | PA      | $2089659.58    | 0.00%             | 2027-04-01      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| QuidelOrtho Corp                                                                 | QUIDELORTHO CORP                                             | CUSIP: 219798105<br>LEI: 549300YU8CMO9HF53113 | Long             | EC               | CORP              | US        |     39169 | NS      | $643546.67     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Packaging Corp of America                                                        | PACKAGING CORP                                               | CUSIP: 695156AY5<br>LEI: 549300XZP8MFZFY8TJ84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    238000 | PA      | $236182.54     | 0.00%             | 2035-08-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinor ASA                                                                      | EQUINOR ASA                                                  | CUSIP: 29446MAL6<br>LEI: OW6OFBNCKXC4US5C7523 | Long             | DBT              | CORP              | NO        |    487000 | PA      | $488102.03     | 0.00%             | 2028-06-02      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ORIX Corp                                                                        | ORIX CORP                                                    | CUSIP: 686329AB9<br>LEI: 35380016EMHNBOVYE123 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    500000 | PA      | $502899.37     | 0.00%             | 2035-02-25      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gilead Sciences Inc                                                              | GILEAD SCIENCES                                              | CUSIP: 375558CC5<br>LEI: 549300WTZWR07K8MNV44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $859522.21     | 0.00%             | 2035-06-15      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                                               | CUSIP: 58933YBT1<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1025000 | PA      | $1017642.21    | 0.00%             | 2055-09-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Western Midstream Operating LP                                                   | WESTERN MIDSTRM                                              | CUSIP: 958667AJ6<br>LEI: L6D8A6MLSY454J2JXJ60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    315000 | PA      | $309768.69     | 0.00%             | 2035-12-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Myriad Genetics Inc                                                              | MYRIAD GENETICS                                              | CUSIP: 62855J104<br>LEI: 52990044IHUOUMETT163 | Long             | EC               | CORP              | US        |     51531 | NS      | $231889.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Abbott Laboratories                                                              | ABBOTT LABS                                                  | CUSIP: 002824BP4<br>LEI: HQD377W2YR662HK5JX27 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1850000 | PA      | $1756981.15    | 0.00%             | 2028-01-30      | Fixed         | 1.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                                               | CUSIP: 65339KDG2<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $757060.76     | 0.00%             | 2028-02-04      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aon Global Ltd                                                                   | AON PLC                                                      | CUSIP: 00185AAH7<br>LEI: VVT2B79I2Z4U3R6BY589 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    695000 | PA      | $599334.35     | 0.00%             | 2045-05-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Itron Inc                                                                        | ITRON INC                                                    | CUSIP: 465741106<br>LEI: 24F6LSZD18II6ICG6S41 | Long             | EC               | CORP              | US        |     25265 | NS      | $2264501.95    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 759088                                                    | CUSIP: 36230UCZ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    167640 | PA      | $161667.58     | 0.00%             | 2041-01-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8231                                                    | CUSIP: 3132DWEC3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3296628 | PA      | $3195613.57    | 0.01%             | 2052-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fiserv Inc                                                                       | FISERV INC                                                   | CUSIP: 337738BB3<br>LEI: GI7UBEJLXYLGR2C7GV83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1550000 | PA      | $1508627.23    | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                                                 | CUSIP: 29250NBF1<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   1200000 | PA      | $1020092.64    | 0.00%             | 2033-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Smurfit Westrock PLC                                                             | SMURFIT WESTROCK                                             | CUSIP: G8267P108<br>LEI: 635400EGSEOPDW2EXS14 | Long             | EC               | CORP              | US        |    293915 | NS      | $11712512.75   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB4396                                                    | CUSIP: 3140QP3E5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1597819 | PA      | $1549358.44    | 0.00%             | 2052-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 587684                                                    | CUSIP: 36201M2R2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      6943 | PA      | $7160.98       | 0.00%             | 2032-06-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912828ZV5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  30694000 | PA      | $29460245.15   | 0.05%             | 2027-06-30      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT Capital Corp                                                                 | BAT CAPITAL CORP                                             | CUSIP: 05526DCC7<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    970000 | PA      | $998016.85     | 0.00%             | 2035-08-15      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Auto Receivables 2022-B Owner Trust                                       | TAOT 2022-B A4                                               | CUSIP: 89238FAE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     36037 | PA      | $35981.58      | 0.00%             | 2027-08-16      | Fixed         | 3.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                                              | CUSIP: 842400HZ9<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $794509.68     | 0.00%             | 2034-06-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cheniere Corpus Christi Holdings LLC                                             | CHENIERE CORP CH                                             | CUSIP: 16412XAJ4<br>LEI: 549300I7CIEWU1BBLQ53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3740000 | PA      | $3635672.42    | 0.01%             | 2029-11-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hershey Co/The                                                                   | HERSHEY CO/THE                                               | CUSIP: 427866108<br>LEI: 21X2CX66SU2BR6QTAD08 | Long             | EC               | CORP              | US        |     83294 | NS      | $17315989.66   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                                                      | CUSIP: 404119DD8<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    301000 | PA      | $295972.99     | 0.00%             | 2030-11-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Remitly Global Inc                                                               | REMIT GLOBAL INC                                             | CUSIP: 75960P104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     94637 | NS      | $1482961.79    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8409                                                    | CUSIP: 3132DWKW2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3749895 | PA      | $3831228.91    | 0.01%             | 2054-03-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ0533                                                    | CUSIP: 3142GQSX1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    931085 | PA      | $989797.49     | 0.00%             | 2053-12-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT Capital Corp                                                                 | BAT CAPITAL CORP                                             | CUSIP: 05526DBD6<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1775000 | PA      | $1612956.76    | 0.00%             | 2037-08-15      | Fixed         | 4.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amcor Flexibles North America Inc                                                | AMCOR FLEXIBLES                                              | CUSIP: 02344AAH1<br>LEI: PTVU09TE3QPJPL7K4E13 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3522000 | PA      | $3565501.46    | 0.01%             | 2035-03-17      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Humana Inc                                                                       | HUMANA INC                                                   | CUSIP: 444859BK7<br>LEI: 529900YLDW34GJAO4J06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $380669.30     | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 256985                                                    | CUSIP: 31371NNA9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     24131 | PA      | $25982.30      | 0.00%             | 2037-11-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Harley-Davidson Motorcycle Trust 2023-A                                          | HDMOT 2023-A A3                                              | CUSIP: 41285JAD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     48481 | PA      | $48565.19      | 0.00%             | 2027-12-15      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-JP3                    | JPMCC 2016-JP3 A5                                            | CUSIP: 46590RAE9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    975000 | PA      | $968387.65     | 0.00%             | 2049-08-15      | Fixed         | 2.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tennessee Valley Authority                                                       | TENN VALLEY AUTH                                             | CUSIP: 880591EH1<br>LEI: 549300HE1ISW43LNKM54 | Long             | DBT              | USGA              | US        |   2417000 | PA      | $2535834.22    | 0.00%             | 2039-09-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV                                                    | KONINKLIJKE                                                  | CUSIP: 24668PAE7<br>LEI: 724500C9GNBV20UYRX36 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    153000 | PA      | $152965.26     | 0.00%             | 2040-10-01      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sabra Health Care REIT Inc                                                       | SABRA HEALTH CAR                                             | CUSIP: 78573L106<br>LEI: 549300E3BC7GU7TAZ621 | Long             | EC               | CORP              | US        |    141099 | NS      | $2713333.77    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5950                                                    | CUSIP: 31418FTG2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    857021 | PA      | $850549.02     | 0.00%             | 2041-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CBB6<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  32417000 | PA      | $30672053.51   | 0.05%             | 2027-12-31      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4407                                                    | CUSIP: 31418D3R1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4369817 | PA      | $3817379.47    | 0.01%             | 2041-08-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ameren Illinois Co                                                               | AMEREN ILLINOIS                                              | CUSIP: 02361DAS9<br>LEI: RC71E2BZ6UOMFPDJSE79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $346807.77     | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q43428                                                    | CUSIP: 3132WGY27<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     28180 | PA      | $25413.50      | 0.00%             | 2046-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                                                  | CUSIP: 713448EP9<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    875000 | PA      | $562828.09     | 0.00%             | 2049-10-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Halliburton Co                                                                   | HALLIBURTON CO                                               | CUSIP: 406216BA8<br>LEI: ENYF8GB5SMQZ25S06U51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $584255.50     | 0.00%             | 2041-11-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4761                                                    | CUSIP: 3140X8JF5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    552269 | PA      | $455982.12     | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1B8336                                                    | CUSIP: 3128UGUL9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4937 | PA      | $5161.97       | 0.00%             | 2041-06-01      | Floating      | 6.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K749 AM                                                 | CUSIP: 3137H74Q3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    125000 | PA      | $117666.78     | 0.00%             | 2029-04-25      | Variable      | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS6925                                                    | CUSIP: 3138WGVT8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     51112 | PA      | $49975.20      | 0.00%             | 2031-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | FNCL 3.5 5/26                                                | CUSIP: 01F032658<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1470000 | PA      | $1345337.09    | 0.00%             | 2026-05-13      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                                              | CUSIP: 89236TGU3<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $574236.73     | 0.00%             | 2030-02-13      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tapestry Inc                                                                     | TAPESTRY INC                                                 | CUSIP: 876030AA5<br>LEI: 549300LJNVY5SW3VTN33 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $453059.90     | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mosaic Co/The                                                                    | MOSAIC CO                                                    | CUSIP: 61945CAD5<br>LEI: 2YD5STGSJNMUB7H76907 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $404225.46     | 0.00%             | 2033-11-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AU4288                                                    | CUSIP: 3138X3XS6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    642356 | PA      | $623655.28     | 0.00%             | 2043-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                              | CHILE                                                        | CUSIP: 168863EA2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |    900000 | PA      | $848348.64     | 0.00%             | 2054-01-05      | Fixed         | 5.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lennar Corp                                                                      | LENNAR CORP                                                  | CUSIP: 526057CY8<br>LEI: 529900G61XVRLX5TJX09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $328459.38     | 0.00%             | 2030-07-30      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Analog Devices Inc                                                               | ANALOG DEVICES                                               | CUSIP: 032654AW5<br>LEI: GYVOE5EZ4GDAVTU4CQ61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1050000 | PA      | $753585.15     | 0.00%             | 2041-10-01      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aflac Inc                                                                        | AFLAC INC                                                    | CUSIP: 001055AY8<br>LEI: 549300N0B7DOGLXWPP39 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1080000 | PA      | $928764.71     | 0.00%             | 2049-01-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                                             | WESTPAC BANKING                                              | CUSIP: 961214EX7<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |   2000000 | PA      | $1787691.39    | 0.00%             | 2036-11-18      | Variable      | 3.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Grid PLC                                                                | NATL GRID PLC                                                | CUSIP: 636274AD4<br>LEI: 8R95QZMKZLJX5Q2XR704 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    500000 | PA      | $511746.47     | 0.00%             | 2028-06-12      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landwirtschaftliche Rentenbank                                                   | RENTENBANK                                                   | CUSIP: 515110BY9<br>LEI: 529900Z3J0N6S0F7CT25 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |   1000000 | PA      | $876487.24     | 0.00%             | 2030-09-03      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Annovis Bio Inc                                                                  | ANNOVIS BIO                                                  | CUSIP: 03615A108<br>LEI: 549300IFBVI51FN3NJ32 | Long             | EC               | CORP              | US        |     13193 | NS      | $29420.39      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                                              | CUSIP: 927804GR9<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99911.12      | 0.00%             | 2034-08-15      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC                                             | CUSIP: 92343VGJ7<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3600000 | PA      | $3268371.02    | 0.01%             | 2031-03-21      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CLZ2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  24492000 | PA      | $24612546.44   | 0.04%             | 2031-11-30      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-3                                    | SDART 2024-3 A3                                              | CUSIP: 80287LAC3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    122947 | PA      | $123279.21     | 0.00%             | 2029-01-16      | Fixed         | 5.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2879                                                    | CUSIP: 31418CFV1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    186126 | PA      | $178167.58     | 0.00%             | 2047-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 753837                                                    | CUSIP: 31403NPW1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1574 | PA      | $1626.73       | 0.00%             | 2033-12-01      | Floating      | 6.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rapid7 Inc                                                                       | RAPID7 INC                                                   | CUSIP: 753422104<br>LEI: 549300GNVG5D60KEYN14 | Long             | EC               | CORP              | US        |     36950 | NS      | $203594.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Entergy Mississippi LLC                                                          | ENTERGY MISSISSI                                             | CUSIP: 29366WAA4<br>LEI: 54930043I78H35DVVW89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $185437.22     | 0.00%             | 2049-06-01      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyatt Hotels Corp                                                                | HYATT HOTELS                                                 | CUSIP: 448579AR3<br>LEI: T27JQIMTYSH41TCD5186 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $304763.37     | 0.00%             | 2029-06-30      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Addus HomeCare Corp                                                              | ADDUS HOMECARE                                               | CUSIP: 006739106<br>LEI: 52990090ZT33AKPDBX62 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9826 | NS      | $920204.90     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BMW Vehicle Owner Trust                                                          | BMWOT 2025-A A3                                              | CUSIP: 096924AD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    500000 | PA      | $502674.20     | 0.00%             | 2029-09-25      | Fixed         | 4.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4400                                                    | CUSIP: 31418D3J9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    802191 | PA      | $709537.80     | 0.00%             | 2051-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CPZ8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  75719000 | PA      | $74532933.04   | 0.13%             | 2036-02-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2022-3                        | GMCAR 2022-3 A4                                              | CUSIP: 36265WAE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     70212 | PA      | $70163.31      | 0.00%             | 2027-12-16      | Fixed         | 3.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 995674                                                    | CUSIP: 31416CCK0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     30478 | PA      | $31874.77      | 0.00%             | 2038-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hub Group Inc                                                                    | HUB GROUP-A                                                  | CUSIP: 443320106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     30770 | NS      | $1108950.80    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN                                             | CUSIP: 655844BZ0<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2950000 | PA      | $2918862.30    | 0.00%             | 2028-08-01      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                                                 | CUSIP: 29250NBZ7<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   1040000 | PA      | $1130368.54    | 0.00%             | 2053-11-15      | Fixed         | 6.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD6046                                                    | CUSIP: 3132DTWF3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    720199 | PA      | $742346.17     | 0.00%             | 2054-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WP Carey Inc                                                                     | WP CAREY INC                                                 | CUSIP: 92936U109<br>LEI: 54930042CRNE713E3Q67 | Long             | EC               | CORP              | US        |    127018 | NS      | $8632143.28    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Accelerant Holdings                                                              | ACCELERANT HOL-A                                             | CUSIP: G00894108<br>LEI: 529900G48AUHCKJ6EU64 | Long             | EC               | CORP              | US        |     32785 | NS      | $438007.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU                                             | CUSIP: 29379VCH4<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1250000 | PA      | $1202036.25    | 0.00%             | 2055-02-16      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG J21162                                                    | CUSIP: 31306YJF9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     20333 | PA      | $20116.86      | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WESCO International Inc                                                          | WESCO INTL                                                   | CUSIP: 95082P105<br>LEI: 529900TXOGREY3WNJ434 | Long             | EC               | CORP              | US        |     27403 | NS      | $7498008.86    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| McKesson Corp                                                                    | MCKESSON CORP                                                | CUSIP: 581557BX2<br>LEI: 549300WZWOM80UCFSF54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $811948.20     | 0.00%             | 2032-05-30      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dell International LLC / EMC Corp                                                | DELL INT / EMC                                               | CUSIP: 24703DBU4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1024000 | PA      | $1001022.69    | 0.00%             | 2036-02-15      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rocket Lab Corp                                                                  | ROCKET LAB CORP                                              | CUSIP: 773121108<br>LEI: 254900LNRW7906KUMM93 | Long             | EC               | CORP              | US        |    319487 | NS      | $20517455.14   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Southwestern Electric Power Co                                                   | SOUTHWESTN EL PR                                             | CUSIP: 845437BW1<br>LEI: R64UBJHEC74EB3HGQ410 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $388963.14     | 0.00%             | 2056-04-01      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Occidental Petroleum Corp                                                        | OCCIDENTAL PETE                                              | CUSIP: 674599ED3<br>LEI: IM7X0T3ECJW4C1T7ON55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    158000 | PA      | $169422.08     | 0.00%             | 2030-09-01      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| QUALCOMM Inc                                                                     | QUALCOMM INC                                                 | CUSIP: 747525BT9<br>LEI: H1J8DDZKZP6H7RWC0H53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $661319.16     | 0.00%             | 2053-05-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AZ0691                                                    | CUSIP: 3138YRXV5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    441925 | PA      | $411413.55     | 0.00%             | 2045-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baptist Health South Florida Obligated Group                                     | BAPTIST HEALTH                                               | CUSIP: 066836AC1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $284538.79     | 0.00%             | 2071-11-15      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4715                                                      | CUSIP: 36202FGY6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    231134 | PA      | $233669.37     | 0.00%             | 2040-06-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RQ0086                                                    | CUSIP: 3142J6CY7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1664142 | PA      | $1696336.65    | 0.00%             | 2056-01-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LKQ Corp                                                                         | LKQ CORP                                                     | CUSIP: 501889AD1<br>LEI: DS830JTTZQN6GK0I2E41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3000000 | PA      | $3053713.03    | 0.01%             | 2028-06-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FG Nexus Inc                                                                     | FG NEXUS INC                                                 | CUSIP: 30329Y403<br>LEI: 529900IAONJSUGEMU993 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4582 | NS      | $22864.18      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Synchrony Financial                                                              | SYNCHRONY FINANC                                             | CUSIP: 87165B103<br>LEI: 549300RS7EWPM9MA6C78 | Long             | EC               | CORP              | US        |    195684 | NS      | $13310425.68   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Coinbase Global Inc                                                              | COINBASE GLOBA-A                                             | CUSIP: 19260Q107<br>LEI: 5493004G3J2SC154DU06 | Long             | EC               | CORP              | US        |    119296 | NS      | $20830274.56   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| City of Tucson AZ                                                                | TUCSON AZ-A-TXBL-COPS                                        | CUSIP: 898735UW3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    300000 | PA      | $219329.97     | 0.00%             | 2047-07-01      | Fixed         | 2.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT Capital Corp                                                                 | BAT CAPITAL CORP                                             | CUSIP: 05526DBH7<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $410501.19     | 0.00%             | 2029-09-06      | Fixed         | 3.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alto Neuroscience Inc                                                            | ALTO NEUROSCIENC                                             | CUSIP: 02157Q109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     15874 | NS      | $356847.52     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                      | AMERICAN HONDA F                                             | CUSIP: 02665WFQ9<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $743417.31     | 0.00%             | 2029-09-05      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | RTX CORP                                                     | CUSIP: 75513EBY6<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $77972.38      | 0.00%             | 2027-08-15      | Fixed         | 7.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Expand Energy Corp                                                               | EXPAND ENRGY                                                 | CUSIP: 845467AR0<br>LEI: X2MT1W32SPAZ9WSKLE78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3740000 | PA      | $3739976.92    | 0.01%             | 2029-02-01      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 555432                                                    | CUSIP: 31385XA98<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     22457 | PA      | $23008.55      | 0.00%             | 2033-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS2133                                                    | CUSIP: 3140XHLP0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1407171 | PA      | $1339084.07    | 0.00%             | 2052-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nasdaq Inc                                                                       | NASDAQ INC                                                   | CUSIP: 63111XAD3<br>LEI: 549300L8X1Q78ERXFD06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $439175.68     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 1.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3463                                                    | CUSIP: 31418CZ56<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     13790 | PA      | $13718.88      | 0.00%             | 2033-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                                               | CUSIP: 37045XEZ5<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3315000 | PA      | $3330900.73    | 0.01%             | 2029-10-06      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                                               | CUSIP: 58933YBJ3<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    612000 | PA      | $611248.83     | 0.00%             | 2030-05-17      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-165 A2                                                | CUSIP: 3137HHHY0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    515000 | PA      | $512584.39     | 0.00%             | 2034-09-25      | Fixed         | 4.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carmax Auto Owner Trust 2023-3                                                   | CARMX 2023-3 A3                                              | CUSIP: 14319BAC6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     94519 | PA      | $94953.19      | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 5.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                                                   | CUSIP: 458140BV1<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $480157.80     | 0.00%             | 2041-08-12      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diageo Investment Corp                                                           | DIAGEO INV CORP                                              | CUSIP: 25245BAE7<br>LEI: S4G8DPIPDVCF6CB81Z61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $207075.87     | 0.00%             | 2035-04-15      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CBRE Services Inc                                                                | CBRE SERVICES IN                                             | CUSIP: 12505BAK6<br>LEI: 549300CTE3HOMEUMM603 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $504493.32     | 0.00%             | 2035-06-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cheniere Corpus Christi Holdings LLC                                             | CHENIERE CORP CH                                             | CUSIP: 16412XAL9<br>LEI: 549300I7CIEWU1BBLQ53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $508043.80     | 0.00%             | 2039-12-31      | Fixed         | 2.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                                              | CUSIP: 455780CF1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |   1000000 | PA      | $991889.53     | 0.00%             | 2028-04-24      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2025-V15 Mortgage Trust                                                | BMARK 2025-V15 A3                                            | CUSIP: 08164CAC2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1750000 | PA      | $1818218.50    | 0.00%             | 2058-06-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Levi Strauss & Co                                                                | LEVI STRAUSS-A                                               | CUSIP: 52736R102<br>LEI: MB0UERO0RDFKU8258G77 | Long             | EC               | CORP              | US        |     55552 | NS      | $1027156.48    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Toyota Auto Receivables 2022-C Owner Trust                                       | TAOT 2022-C A3                                               | CUSIP: 89231CAD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     11051 | PA      | $11049.26      | 0.00%             | 2027-04-15      | Fixed         | 3.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Parker-Hannifin Corp                                                             | PARKER-HANNIFIN                                              | CUSIP: 701094AN4<br>LEI: 5493002CONDB4N2HKI23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $969300.26     | 0.00%             | 2029-06-14      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 421113                                                    | CUSIP: 36206TYJ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |        94 | PA      | $94.17         | 0.00%             | 2026-10-15      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charles Schwab Corp/The                                                          | CHARLES SCHWAB                                               | CUSIP: 808513CA1<br>LEI: 549300VSGCJ7E698NM85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    825000 | PA      | $747787.33     | 0.00%             | 2032-03-03      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KLA Corp                                                                         | KLA CORP                                                     | CUSIP: 482480AG5<br>LEI: 549300H0BF5JCG96TJ81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $298789.89     | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZM7731                                                    | CUSIP: 3131Y2SU3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     82316 | PA      | $78435.86      | 0.00%             | 2048-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC29                                    | CGCMT 2015-GC29 B                                            | CUSIP: 17323VBD6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    158806 | PA      | $152850.61     | 0.00%             | 2048-04-10      | Variable      | 3.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG/New York NY                                                     | DEUTSCHE BANK NY                                             | CUSIP: 25160PAR8<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    538000 | PA      | $529903.68     | 0.00%             | 2032-02-06      | Variable      | 4.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7767                                                    | CUSIP: 36179WTY4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |  12009093 | PA      | $10316675.50   | 0.02%             | 2051-12-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Owner Trust 2025-B                                                    | JDOT 2025-B A4                                               | CUSIP: 47800UAE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     60000 | PA      | $60252.08      | 0.00%             | 2032-06-15      | Fixed         | 4.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zimmer Biomet Holdings Inc                                                       | ZIMMER BIOMET                                                | CUSIP: 98956PAV4<br>LEI: 2P2YLDVPES3BXQ1FRB91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $714076.64     | 0.00%             | 2031-11-24      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sales Tax Securitization Corp                                                    | SALES TAX SECURITIZAT                                        | CUSIP: 79467BBN4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    250000 | PA      | $199875.55     | 0.00%             | 2048-01-01      | Fixed         | 3.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp                                | NATL RURAL UTIL                                              | CUSIP: 637432NZ4<br>LEI: 4NYF266XZC35SCTGX023 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    248000 | PA      | $239363.40     | 0.00%             | 2032-12-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Energy Co                                                     | BERKSHIRE HATHAW                                             | CUSIP: 084659AX9<br>LEI: 549300JD0S5IZJE9LY15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1750000 | PA      | $1363109.06    | 0.00%             | 2050-10-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordic Investment Bank                                                           | NORDIC INVST BNK                                             | CUSIP: 65562QBY0<br>LEI: 213800HYL1S7VAXG6Z48 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   1075000 | PA      | $1086393.04    | 0.00%             | 2029-02-28      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Figs Inc                                                                         | FIGS INC-CLASS A                                             | CUSIP: 30260D103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     49114 | NS      | $725413.78     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3211                                                    | CUSIP: 31418CR97<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    979882 | PA      | $934612.67     | 0.00%             | 2047-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KeyCorp                                                                          | KEYCORP                                                      | CUSIP: 49326EEN9<br>LEI: RKPI3RZGV1V1FJTH5T61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    790000 | PA      | $772554.76     | 0.00%             | 2033-06-01      | Variable      | 4.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of New York Mellon Corp/The                                                 | BANK OF NY MELLO                                             | CUSIP: 06406RBM8<br>LEI: WFLLPEPC7FZXENRZV188 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $689346.22     | 0.00%             | 2033-10-25      | Variable      | 5.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 190302                                                    | CUSIP: 31368HKP7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6498 | PA      | $6621.05       | 0.00%             | 2029-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BXP Inc                                                                          | BXP INC                                                      | CUSIP: 101121101<br>LEI: 549300OF70FSEUQBT254 | Long             | EC               | CORP              | US        |     89562 | NS      | $4648267.80    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Paramount Skydance Corp                                                          | PARAMOUNT SKYDAN                                             | CUSIP: 69932A204<br>LEI: 529900B6VAJG54Y9QF02 | Long             | EC               | CORP              | US        |    184963 | NS      | $1668366.26    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 3798                                                      | CUSIP: 36202EGF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     20804 | PA      | $21856.04      | 0.00%             | 2035-12-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Getty Images Holdings Inc                                                        | GETTY IMAGES HOL                                             | CUSIP: 374275105<br>LEI: 5299006106S5HZKYQM32 | Long             | EC               | CORP              | US        |     73000 | NS      | $57918.20      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ1790                                                    | CUSIP: 3142GR7C8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1504527 | PA      | $1575273.61    | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ares Strategic Income Fund                                                       | ARES STRATEGIC I                                             | CUSIP: 04020EAG2<br>LEI: 549300IANZJVZPTICV54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $849276.32     | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0217                                                    | CUSIP: 3140XFG39<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4981564 | PA      | $4336779.47    | 0.01%             | 2042-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings                 | JBS/FOODS/FOOD                                               | CUSIP: 472140AH5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | NL        |   1050000 | PA      | $1027546.08    | 0.00%             | 2056-03-01      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CNU1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  26991600 | PA      | $26878783.48   | 0.05%             | 2028-08-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                                                   | CUSIP: 458140CN8<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1400000 | PA      | $1411239.09    | 0.00%             | 2031-02-21      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PG&E Energy Recovery Funding LLC                                                 | PG&E ENERGY RECO                                             | CUSIP: 71710TAA6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    169938 | PA      | $157580.24     | 0.00%             | 2031-07-15      | Fixed         | 1.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K548 A2                                                 | CUSIP: 3137HNN46<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    325000 | PA      | $325710.26     | 0.00%             | 2030-09-25      | Variable      | 4.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Simon Property Group LP                                                          | SIMON PROP GP LP                                             | CUSIP: 828807CL9<br>LEI: MR92GTD0MJTTTTQDVG45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $316971.73     | 0.00%             | 2042-03-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Madison Square Garden Entertainment Corp                                         | MADISON SQUARE G                                             | CUSIP: 558256103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     21871 | NS      | $1288420.61    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8488                                                    | CUSIP: 36179XND4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1818896 | PA      | $1717032.35    | 0.00%             | 2052-12-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G07851                                                    | CUSIP: 3128MABU2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    119140 | PA      | $116305.88     | 0.00%             | 2042-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citizens & Northern Corp                                                         | CITIZENS & NORTH                                             | CUSIP: 172922106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     10205 | NS      | $227979.70     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QZ3304                                                    | CUSIP: 31427AU62<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2185772 | PA      | $2203878.59    | 0.00%             | 2055-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz Auto Receivables Trust 2025-1                                      | MBART 2025-1 A3                                              | CUSIP: 58773DAD6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    700000 | PA      | $705450.76     | 0.00%             | 2029-12-17      | Fixed         | 4.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB7436                                                    | CUSIP: 31417EHN4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    585887 | PA      | $538177.24     | 0.00%             | 2042-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stagwell Inc                                                                     | STAGWELL INC                                                 | CUSIP: 85256A109<br>LEI: 549300KIYTU6J3NYJ009 | Long             | EC               | CORP              | US        |     47187 | NS      | $296806.23     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-JP4                    | JPMCC 2016-JP4 A4                                            | CUSIP: 46645UAT4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    400000 | PA      | $396857.36     | 0.00%             | 2049-12-15      | Variable      | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UPMC                                                                             | UPMC                                                         | CUSIP: 90320WAG8<br>LEI: 5493001YCBUGKVU74S74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $506015.81     | 0.00%             | 2033-05-15      | Fixed         | 5.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL8112                                                    | CUSIP: 3138ETAN6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    676984 | PA      | $634142.80     | 0.00%             | 2046-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Infinity Natural Resources Inc                                                   | INFINITY NATUR-A                                             | CUSIP: 456941103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     10310 | NS      | $181559.10     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                                                    | CUSIP: 682680AU7<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $800872.27     | 0.00%             | 2028-07-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| California State University                                                      | CA UNIV REVENUE-B                                            | CUSIP: 13077DBY7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    250000 | PA      | $201872.08     | 0.00%             | 2047-11-01      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GE HealthCare Technologies Inc                                                   | GE HEALTHCARE                                                | CUSIP: 36266GAD9<br>LEI: 549300OI9J7XOWZMUN85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    261000 | PA      | $259253.97     | 0.00%             | 2028-12-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2974                                                    | CUSIP: 3132DQJT4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    304438 | PA      | $318420.41     | 0.00%             | 2053-05-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Omega Healthcare Investors Inc                                                   | OMEGA HEALTHCARE                                             | CUSIP: 681936BP4<br>LEI: 549300OJ7ENK42CZ8E73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $502423.23     | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ChromaDex Corp                                                                   | NIAGEN BIOSCIENC                                             | CUSIP: 171077407<br>LEI: 529900OPI7B8JPXCVS70 | Long             | EC               | CORP              | US        |     27560 | NS      | $121539.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| State Street Corp                                                                | STATE STREET CRP                                             | CUSIP: 857477BD4<br>LEI: 549300ZFEEJ2IP5VME73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $796716.40     | 0.00%             | 2029-12-03      | Variable      | 4.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Electric and Gas Co                                               | PUBLIC SERVICE                                               | CUSIP: 74456QCG9<br>LEI: 549300RUHPVD434XUK18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $321137.59     | 0.00%             | 2051-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS2906                                                    | CUSIP: 3140XJGQ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1272152 | PA      | $1261290.65    | 0.00%             | 2052-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC                                             | CUSIP: 92343VDU5<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    862000 | PA      | $851260.98     | 0.00%             | 2037-03-16      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CB Financial Services Inc                                                        | CB FINANCIAL SER                                             | CUSIP: 12479G101<br>LEI: 549300JEGYKCDOBSG664 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2171 | NS      | $74204.78      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS1610                                                    | CUSIP: 3140XGYG8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    645726 | PA      | $610826.79     | 0.00%             | 2037-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                                                  | CUSIP: 713448FF0<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $714680.85     | 0.00%             | 2041-10-21      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                                                  | CUSIP: 74340XCG4<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $505987.03     | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA3240                                                    | CUSIP: 3140QAS68<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     62424 | PA      | $62767.54      | 0.00%             | 2049-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Postal Realty Trust Inc                                                          | POSTAL REALTY-A                                              | CUSIP: 73757R102<br>LEI: 5493007B7ZZSIJRGWC41 | Long             | EC               | CORP              | US        |     15852 | NS      | $294213.12     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Walt Disney Co/The                                                               | WALT DISNEY CO                                               | CUSIP: 254687FQ4<br>LEI: 549300GZKULIZ0WOW665 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    585000 | PA      | $574388.46     | 0.00%             | 2030-03-22      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C43067                                                    | CUSIP: 31298BMQ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1754 | PA      | $1834.33       | 0.00%             | 2030-10-01      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ovid therapeutics Inc                                                            | OVID THERAPEUTIC                                             | CUSIP: 690469101<br>LEI: 549300H36NUI4L6U8F17 | Long             | EC               | CORP              | US        |     66483 | NS      | $147592.26     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 783789                                                    | CUSIP: 3622A2F64<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    146055 | PA      | $145139.71     | 0.00%             | 2041-12-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp                               | PLAINS ALL AMER                                              | CUSIP: 72650RBN1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $505672.58     | 0.00%             | 2030-09-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSU                                               | CUSIP: 86562MED8<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   1443000 | PA      | $1421285.31    | 0.00%             | 2032-01-15      | Variable      | 4.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2017-C7                               | JPMDB 2017-C7 AS                                             | CUSIP: 46648KAY2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    175000 | PA      | $170319.05     | 0.00%             | 2050-10-15      | Variable      | 3.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP                                             | CUSIP: 38141GXH2<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   6425000 | PA      | $6245326.92    | 0.01%             | 2030-03-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN BP1022                                                    | CUSIP: 3617L7D30<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    112186 | PA      | $103909.66     | 0.00%             | 2049-09-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                                                    | CUSIP: 097023BS3<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $309921.64     | 0.00%             | 2046-06-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apartment Investment and Management Co                                           | APARTMENT INVEST                                             | CUSIP: 03748R747<br>LEI: 549300O8FT5GJ4RU1D57 | Long             | EC               | CORP              | US        |     77090 | NS      | $313756.30     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1065                                                    | CUSIP: 36179NFE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     21990 | PA      | $21766.36      | 0.00%             | 2028-06-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ArcelorMittal SA                                                                 | ARCELORMITTAL SA                                             | CUSIP: 03938LBE3<br>LEI: 2EULGUTUI56JI9SAL165 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |   1035000 | PA      | $1066713.07    | 0.00%             | 2027-11-29      | Fixed         | 6.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC                                             | CUSIP: 969457CV0<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    688000 | PA      | $677960.49     | 0.00%             | 2036-03-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB4121                                                    | CUSIP: 3140QPSK4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    508105 | PA      | $479232.67     | 0.00%             | 2052-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS8068                                                    | CUSIP: 3140XP6E4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    921563 | PA      | $928333.20     | 0.00%             | 2054-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00504                                                    | CUSIP: 31292GRZ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        37 | PA      | $37.52         | 0.00%             | 2027-03-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Adobe Inc                                                                        | ADOBE INC                                                    | CUSIP: 00724PAD1<br>LEI: FU4LY2G4933NH2E1CP29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1060000 | PA      | $980050.99     | 0.00%             | 2030-02-01      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capitol Federal Financial Inc                                                    | CAPITOL FEDERAL                                              | CUSIP: 14057J101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     65922 | NS      | $470023.86     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Stanford Health Care                                                             | STANFORD HEALTH                                              | CUSIP: 85434VAA6<br>LEI: 5493005311WCPXQGDG42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $343898.01     | 0.00%             | 2048-11-15      | Fixed         | 3.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS6925                                                    | CUSIP: 3140XNVT8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   8892862 | PA      | $7481877.17    | 0.01%             | 2051-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LOCKHEED MARTIN                                              | CUSIP: 539830BB4<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1131000 | PA      | $955859.59     | 0.00%             | 2042-12-15      | Fixed         | 4.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Finance Corp                                                       | INTL FIN CORP                                                | CUSIP: 45950KDD9<br>LEI: QKL54NQY28TCDAI75F60 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    850000 | PA      | $862385.87     | 0.00%             | 2028-07-13      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Home Loan Banks                                                          | FED HOME LN BANK                                             | CUSIP: 3130AWN63<br>LEI: 2549001DPIFGXC1TOL40 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |   2075000 | PA      | $2080521.58    | 0.00%             | 2028-06-30      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ridgepost Capital Inc                                                            | RIDGEPOST CAPI-A                                             | CUSIP: 69376K106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     37913 | NS      | $275248.38     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Spyre Therapeutics Inc                                                           | SPYRE THERAPEUTI                                             | CUSIP: 00773J202<br>LEI: 52990017AIJPRH3HQH40 | Long             | EC               | CORP              | US        |     39646 | NS      | $1999744.24    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Crown Castle Inc                                                                 | CROWN CASTLE INC                                             | CUSIP: 22822V101<br>LEI: 54930012H97VSM0I2R19 | Long             | EC               | CORP              | US        |    245707 | NS      | $19978436.17   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP                                             | CUSIP: 38141GYB4<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3000000 | PA      | $2695186.95    | 0.00%             | 2032-04-22      | Variable      | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                                                      | CUSIP: 404119CS6<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $419102.95     | 0.00%             | 2042-03-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth of Massachusetts Transportation Fund Revenue                        | MA TRN FD-RZEDB                                              | CUSIP: 57604TAD8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |     50000 | PA      | $51811.05      | 0.00%             | 2040-06-01      | Fixed         | 5.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC                                             | CUSIP: 87264ABS3<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    670000 | PA      | $636969.43     | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 952436                                                    | CUSIP: 31413QSZ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     19430 | PA      | $19943.53      | 0.00%             | 2037-09-01      | Floating      | 6.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5121                                                    | CUSIP: 3140XLVP0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    471736 | PA      | $490260.30     | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enphase Energy Inc                                                               | ENPHASE ENERGY                                               | CUSIP: 29355A107<br>LEI: 5493008U7KIGMI59Z314 | Long             | EC               | CORP              | US        |     70198 | NS      | $2654186.38    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                                              | CUSIP: 58013MFA7<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1225000 | PA      | $1090728.57    | 0.00%             | 2045-12-09      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diamond Hill Investment Group Inc                                                | DIAMOND HILL                                                 | CUSIP: 25264R207<br>LEI: 549300AQ6779A0B7VZ57 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1430 | NS      | $246103.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Safehold GL Holdings LLC                                                         | SAFEHOLD GL HLD                                              | CUSIP: 785931AA4<br>LEI: 54930012UY5Z4Q8NL108 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    215000 | PA      | $226125.12     | 0.00%             | 2034-04-01      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TFS Financial Corp                                                               | TFS FINANCIAL CO                                             | CUSIP: 87240R107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     32540 | NS      | $457187.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Penske Automotive Group Inc                                                      | PENSKE AUTOMOTIV                                             | CUSIP: 70959W103<br>LEI: 549300W7UTQ0M4C7LB15 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9198 | NS      | $1375284.96    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK                                             | CUSIP: 298785JT4<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   2500000 | PA      | $2477557.99    | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Senseonics Holdings Inc                                                          | SENSEONICS HLDGS                                             | CUSIP: 81727U303<br>LEI: 549300RCH6Z07TBHJ258 | Long             | EC               | CORP              | US        |     19830 | NS      | $132067.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DTE Electric Co                                                                  | DTE ELECTRIC CO                                              | CUSIP: 23338VAN6<br>LEI: 9N0FWODEJVKHC2DYLO03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $478665.20     | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Co                                                                | GENERAL MOTORS C                                             | CUSIP: 37045VAQ3<br>LEI: 54930070NSV60J38I987 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1925000 | PA      | $1683911.20    | 0.00%             | 2048-04-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Revolve Group Inc                                                                | REVOLVE GROUP IN                                             | CUSIP: 76156B107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     23377 | NS      | $528553.97     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Duke Energy Carolinas LLC                                                        | DUKE ENERGY CAR                                              | CUSIP: 26442CAY0<br>LEI: MWIUSDMN17TCR56VW396 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $70601.10      | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nucor Corp                                                                       | NUCOR CORP                                                   | CUSIP: 670346AH8<br>LEI: 549300GGJCRSI2TIEJ46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $440551.26     | 0.00%             | 2037-12-01      | Fixed         | 6.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN AA8386                                                    | CUSIP: 36178GJ70<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     40900 | PA      | $39210.37      | 0.00%             | 2044-03-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orchestra BioMed Holdings Inc                                                    | ORCHESTRA BIOMED                                             | CUSIP: 68572M106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     34541 | NS      | $146799.25     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 725425                                                    | CUSIP: 31402C4J8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    174893 | PA      | $179496.86     | 0.00%             | 2034-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of Chicago/The                                                        | UNIV OF CHICAGO                                              | CUSIP: 91412NBC3<br>LEI: 54930099Y7GU6182V326 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    390000 | PA      | $305062.68     | 0.00%             | 2053-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Invesco Ltd                                                                      | INVESCO LTD                                                  | CUSIP: G491BT108<br>LEI: ECPGFXU8A2SHKVVGJI15 | Long             | EC               | CORP              | US        |    237134 | NS      | $5759984.86    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K104 A2                                                 | CUSIP: 3137FREH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1835000 | PA      | $1717103.45    | 0.00%             | 2030-01-25      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of New York Mellon Corp/The                                                 | BANK OF NY MELLO                                             | CUSIP: 06406RBR7<br>LEI: WFLLPEPC7FZXENRZV188 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    825000 | PA      | $825786.90     | 0.00%             | 2034-04-26      | Variable      | 4.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2017-GS6                                            | GSMS 2017-GS6 A3                                             | CUSIP: 36253PAC6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    700000 | PA      | $691668.11     | 0.00%             | 2050-05-10      | Fixed         | 3.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caterpillar Inc                                                                  | CATERPILLAR INC                                              | CUSIP: 149123BS9<br>LEI: WRJR7GS4GTRECRRTVX92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $470136.29     | 0.00%             | 2041-05-27      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | FNCL 3.5 4/26                                                | CUSIP: 01F032641<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5370000 | PA      | $4919843.10    | 0.01%             | 2026-04-13      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Navitas Semiconductor Corp                                                       | NAVITAS SEMICOND                                             | CUSIP: 63942X106<br>LEI: 529900T4K9WALWC76S49 | Long             | EC               | CORP              | US        |    112694 | NS      | $988326.38     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MidAmerican Energy Co                                                            | MIDAMERICAN ENER                                             | CUSIP: 595620AB1<br>LEI: NINLOILYRTLIMK26MZ18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $360429.34     | 0.00%             | 2031-12-30      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2021-BNK34                                                                  | BANK 2021-BN34 A5                                            | CUSIP: 06541JAL5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    675000 | PA      | $594138.58     | 0.00%             | 2063-06-15      | Fixed         | 2.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 783069                                                    | CUSIP: 36241LMS2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     39095 | PA      | $39523.29      | 0.00%             | 2040-06-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sally Beauty Holdings Inc                                                        | SALLY BEAUTY HOL                                             | CUSIP: 79546E104<br>LEI: 529900VXW6E8ONDIQ271 | Long             | EC               | CORP              | US        |     56006 | NS      | $775683.10     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Third Coast Bancshares Inc                                                       | THIRD COAST BANC                                             | CUSIP: 88422P109<br>LEI: 254900LW0YOTBYSQCK19 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6605 | NS      | $249867.15     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                                               | CUSIP: 65339KDM9<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1474881.98    | 0.00%             | 2055-03-15      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Qurate Retail Inc                                                                | QVC GROUP INC                                                | CUSIP: 74915M605<br>LEI: 549300PSXEKU4PHLCR04 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5332 | NS      | $11570.44      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sales Tax Securitization Corp                                                    | SALES TAX SECURITIZTN                                        | CUSIP: 79467BCN3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    230000 | PA      | $210325.41     | 0.00%             | 2048-01-01      | Fixed         | 4.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                                              | CUSIP: 478160CQ5<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1050000 | PA      | $932728.95     | 0.00%             | 2030-09-01      | Fixed         | 1.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                                              | CUSIP: 842400FC2<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $500317.91     | 0.00%             | 2036-02-01      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shell Finance US Inc                                                             | SHELL FINANCE US                                             | CUSIP: 822905AF2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1861000 | PA      | $1746108.10    | 0.00%             | 2029-11-07      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Financial Corp                                                       | CAPITAL ONE FINL                                             | CUSIP: 14040HCX1<br>LEI: ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2693000 | PA      | $2733618.98    | 0.00%             | 2029-02-01      | Variable      | 5.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL0536                                                    | CUSIP: 3138EGS21<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      7545 | PA      | $7895.74       | 0.00%             | 2040-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eagle Bancorp Montana Inc                                                        | EAGLE BANCORP MO                                             | CUSIP: 26942G100<br>LEI: 549300P2SVRIY3YU1412 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5063 | NS      | $104196.54     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Payoneer Global Inc                                                              | PAYONEER GLOBAL                                              | CUSIP: 70451X104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    155307 | NS      | $750132.81     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BMO 2024-5C3 Mortgage Trust                                                      | BMO 2024-5C3 AS                                              | CUSIP: 09660QAW4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51582.75      | 0.00%             | 2057-02-15      | Variable      | 6.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC                                             | CUSIP: 87264ABX2<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $790414.46     | 0.00%             | 2031-11-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK                                             | CUSIP: 89115A2Y7<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    675000 | PA      | $685212.24     | 0.00%             | 2029-04-05      | Fixed         | 4.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2019-BNK18                                                                  | BANK 2019-BN18 AS                                            | CUSIP: 065402BF5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    200000 | PA      | $179495.36     | 0.00%             | 2062-05-15      | Variable      | 3.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CareDx Inc                                                                       | CAREDX INC                                                   | CUSIP: 14167L103<br>LEI: 549300NQOFKL9NON0U06 | Long             | EC               | CORP              | US        |     28035 | NS      | $486687.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alamo Group Inc                                                                  | ALAMO GROUP                                                  | CUSIP: 011311107<br>LEI: 54930080C93RVZRSDV26 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5648 | NS      | $931750.56     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CRH SMW Finance DAC                                                              | CRH SMW FINANCE                                              | CUSIP: 12704PAB4<br>LEI: 54930044475SH442C864 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |   1665000 | PA      | $1692531.02    | 0.00%             | 2030-01-09      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2705                                                    | CUSIP: 31418CAF1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    932392 | PA      | $839851.81     | 0.00%             | 2046-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Parker-Hannifin Corp                                                             | PARKER-HANNIFIN                                              | CUSIP: 701094AR5<br>LEI: 5493002CONDB4N2HKI23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1043000 | PA      | $1042826.47    | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2SF 5.5 4/26                                                | CUSIP: 21H052645<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   4760000 | PA      | $4786323.28    | 0.01%             | 2026-04-21      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TPG Inc                                                                          | TPG INC                                                      | CUSIP: 872657101<br>LEI: 549300NLO4R8MX77XJ02 | Long             | EC               | CORP              | US        |     77864 | NS      | $3154270.64    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dell International LLC / EMC Corp                                                | DELL INT / EMC                                               | CUSIP: 24703TAN6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1666000 | PA      | $1692287.88    | 0.00%             | 2032-04-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rhythm Pharmaceuticals Inc                                                       | RHYTHM PHARMACEU                                             | CUSIP: 76243J105<br>LEI: 529900JPNWXQ8DPLA551 | Long             | EC               | CORP              | US        |     38356 | NS      | $3335821.32    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3880                                                    | CUSIP: 3132E0JZ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1200657 | PA      | $1222984.96    | 0.00%             | 2053-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8341                                                    | CUSIP: 3132DWHS5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    780306 | PA      | $773139.64     | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GHA0<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1175000 | PA      | $905590.87     | 0.00%             | 2049-01-23      | Variable      | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Georgetown University/The                                                        | GEORGETOWN UNIV                                              | CUSIP: 37310PAD3<br>LEI: 549300GCL3B0KVXSX752 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    405000 | PA      | $258816.16     | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 2.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Klaviyo Inc                                                                      | KLAVIYO INC-A                                                | CUSIP: 49845K101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     79332 | NS      | $1543800.72    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sunstone Hotel Investors Inc                                                     | SUNSTONE HOTEL                                               | CUSIP: 867892101<br>LEI: 529900ZQ2V52V96ATF67 | Long             | EC               | CORP              | US        |    109501 | NS      | $986604.01     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QB2462                                                    | CUSIP: 3133A8WX1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    273161 | PA      | $242549.86     | 0.00%             | 2050-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G01820                                                    | CUSIP: 3128LXAV2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    161362 | PA      | $166152.29     | 0.00%             | 2035-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Piedmont Realty Trust Inc                                                        | PIEDMONT REALTY                                              | CUSIP: 720190206<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     71907 | NS      | $472428.99     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Novartis Capital Corp                                                            | NOVARTIS CAPITAL                                             | CUSIP: 66989HBG2<br>LEI: 5493002KF87V5RSRQS84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    877000 | PA      | $876910.32     | 0.00%             | 2031-03-18      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mayo Clinic                                                                      | MAYO CLINIC                                                  | CUSIP: 578454AC4<br>LEI: 5493001OHMD58DCY4635 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $119152.90     | 0.00%             | 2047-11-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TransCanada PipeLines Ltd                                                        | TRANSCANADA PL                                               | CUSIP: 89352HAD1<br>LEI: 5BV01I6231JPDAPMGH09 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    850000 | PA      | $900725.72     | 0.00%             | 2037-10-15      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G02168                                                    | CUSIP: 3128LXMR8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     20158 | PA      | $21047.20      | 0.00%             | 2036-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Huntington Bancshares Inc/OH                                                     | HUNTINGTON BANCS                                             | CUSIP: 446150BB9<br>LEI: 549300XTVCVV9I7B5T19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $524764.79     | 0.00%             | 2028-08-04      | Variable      | 4.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2026-1                        | GMCAR 2026-1 A4                                              | CUSIP: 362970AD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    325000 | PA      | $321617.08     | 0.00%             | 2032-06-16      | Fixed         | 3.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Development Bank                                                  | INTERAMER DEV BK                                             | CUSIP: 4581X0ER5<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   2625000 | PA      | $2572589.44    | 0.00%             | 2031-09-17      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Datacentrex Inc                                                                  | DATACENTREX INC                                              | CUSIP: 256918103<br>LEI: 254900ZG3GGVH0A19W92 | Long             | EC               | CORP              | US        |     23000 | NS      | $49450.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                                               | CUSIP: 548661ET0<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1269000 | PA      | $1265059.88    | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RXO Inc                                                                          | RXO INC                                                      | CUSIP: 74982T103<br>LEI: 549300KL8CA6GP8XPM30 | Long             | EC               | CORP              | US        |     92706 | NS      | $1355361.72    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA2471                                                    | CUSIP: 3133KHW85<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    139768 | PA      | $129181.28     | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A97259                                                    | CUSIP: 312946B47<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     48786 | PA      | $47652.71      | 0.00%             | 2041-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sensus Healthcare Inc                                                            | SENSUS HEALTHCAR                                             | CUSIP: 81728J109<br>LEI: 549300F3JF8NCDJJZW04 | Long             | EC               | CORP              | US        |     11601 | NS      | $46171.98      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DXC Technology Co                                                                | DXC TECH CO                                                  | CUSIP: 23355LAM8<br>LEI: 549300DOVZ3EDJB7O259 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $564179.78     | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NSTAR Electric Co                                                                | NSTAR ELECTRIC                                               | CUSIP: 67021CAM9<br>LEI: 54930080R72Y2Z31UR68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1350000 | PA      | $1334768.87    | 0.00%             | 2027-05-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Piedmont Natural Gas Co Inc                                                      | PIEDMONT NAT GAS                                             | CUSIP: 720186AN5<br>LEI: VXB4M3BDPKF3I2AZ3G89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $451021.92     | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bristol-Myers Squibb Co                                                          | BRISTOL-MYERS                                                | CUSIP: 110122CR7<br>LEI: HLYYNH7UQUORYSJQCN42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3355000 | PA      | $2693075.93    | 0.00%             | 2049-10-26      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA8512                                                    | CUSIP: 3140QGN60<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    869464 | PA      | $709995.05     | 0.00%             | 2051-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Indiana LLC                                                          | DUKE ENERGY IND                                              | CUSIP: 26443TAE6<br>LEI: 6URPHM2EAWGJ2C6ISB97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $153549.07     | 0.00%             | 2034-03-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Olin Corp                                                                        | OLIN CORP                                                    | CUSIP: 680665205<br>LEI: 549300GKK294V7W57P06 | Long             | EC               | CORP              | US        |     63170 | NS      | $1878044.10    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc                                                     | THERMO FISHER                                                | CUSIP: 883556CU4<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1950000 | PA      | $1984537.92    | 0.00%             | 2032-11-21      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                                                    | CUSIP: 682680DC4<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1192465.66    | 0.00%             | 2035-10-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS6473                                                    | CUSIP: 3138WGFP4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    205072 | PA      | $185486.16     | 0.00%             | 2046-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AO0487                                                    | CUSIP: 3138LQRH9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    561960 | PA      | $517397.68     | 0.00%             | 2042-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honda Auto Receivables 2023-1 Owner Trust                                        | HAROT 2023-1 A4                                              | CUSIP: 43815JAD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     75000 | PA      | $75177.17      | 0.00%             | 2029-06-21      | Fixed         | 4.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA1584                                                    | CUSIP: 3133KGXM5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    468788 | PA      | $419916.57     | 0.00%             | 2049-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                                               | CUSIP: 548661EM5<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $377726.08     | 0.00%             | 2053-04-15      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exxon Mobil Corp                                                                 | EXXON MOBIL CORP                                             | CUSIP: 30231GAN2<br>LEI: J3WHBG0MTS7O8ZVMDC91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $579527.93     | 0.00%             | 2045-03-06      | Fixed         | 3.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue                            | SAN ANTONIO ELEC & -A                                        | CUSIP: 79625GNB5<br>LEI: 5493002G2FEH20Q4GQ04 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    265000 | PA      | $265566.23     | 0.00%             | 2045-02-01      | Fixed         | 5.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinder Morgan Inc                                                                | KINDER MORGAN                                                | CUSIP: 49456BAT8<br>LEI: 549300WR7IX8XE0TBO16 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    480000 | PA      | $330863.61     | 0.00%             | 2051-02-15      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3187                                                    | CUSIP: 31418CRH9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    375720 | PA      | $360504.49     | 0.00%             | 2032-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                                                      | CUSIP: 404119DH9<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $418574.67     | 0.00%             | 2055-11-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1459                                                    | CUSIP: 31418ATR9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    691901 | PA      | $669130.74     | 0.00%             | 2033-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Co                                                                | GENERAL MOTORS C                                             | CUSIP: 37045VBA7<br>LEI: 54930070NSV60J38I987 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1541571.88    | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Texas Instruments Inc                                                            | TEXAS INSTRUMENT                                             | CUSIP: 882508CJ1<br>LEI: WDJNR2L6D8RWOEB8T652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $696216.26     | 0.00%             | 2054-02-08      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| loanDepot Inc                                                                    | LOANDEPOT INC -A                                             | CUSIP: 53946R106<br>LEI: 5493003261L42OH8RK59 | Long             | EC               | CORP              | US        |     57100 | NS      | $81082.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MasterCraft Boat Holdings Inc                                                    | MASTERCRAFT BOAT                                             | CUSIP: 57637H103<br>LEI: 549300IXWX41555YJ117 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8423 | NS      | $172755.73     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alabama Power Co                                                                 | ALABAMA POWER CO                                             | CUSIP: 010392FW3<br>LEI: 0RL818ELFOHP5JHOFU19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $361992.70     | 0.00%             | 2052-03-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ArcelorMittal SA                                                                 | ARCELORMITTAL SA                                             | CUSIP: 03938LBG8<br>LEI: 2EULGUTUI56JI9SAL165 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |    585000 | PA      | $615994.52     | 0.00%             | 2034-06-17      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jefferies Financial Group Inc                                                    | JEFFERIES GROUP                                              | CUSIP: 472319AC6<br>LEI: 549300HOF34RGOJ5YL07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    320000 | PA      | $324535.75     | 0.00%             | 2036-01-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State Street Corp                                                                | STATE STREET CRP                                             | CUSIP: 857477BY8<br>LEI: 549300ZFEEJ2IP5VME73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $511014.96     | 0.00%             | 2028-11-04      | Variable      | 5.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NYU Langone Hospitals                                                            | NYU LANGONE HOSP                                             | CUSIP: 62952EAE7<br>LEI: 254900A1087KNNZSNH72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $360779.54     | 0.00%             | 2047-07-01      | Fixed         | 4.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT                                             | CUSIP: 161175BR4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1005007.85    | 0.00%             | 2029-03-30      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG J18818                                                    | CUSIP: 3128PYYP3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     99494 | PA      | $98739.38      | 0.00%             | 2027-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AE9140                                                    | CUSIP: 31419LEN9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2327 | PA      | $2434.93       | 0.00%             | 2040-12-01      | Floating      | 6.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Upbound Group Inc                                                                | UPBOUND GROUP IN                                             | CUSIP: 76009N100<br>LEI: 529900QUHE15UQNCCJ63 | Long             | EC               | CORP              | US        |     29612 | NS      | $534496.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lloyds Banking Group PLC                                                         | LLOYDS BK GR PLC                                             | CUSIP: 539439AW9<br>LEI: 549300PPXHEU2JF0AM85 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   2575000 | PA      | $2936358.15    | 0.00%             | 2033-11-15      | Variable      | 7.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                                               | CUSIP: 023135CS3<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3143000 | PA      | $3128423.36    | 0.01%             | 2028-11-20      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AI9827                                                    | CUSIP: 3138AP4M7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     11996 | PA      | $12569.81      | 0.00%             | 2041-11-01      | Floating      | 6.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust                        | AERCAP IRELAND                                               | CUSIP: 00774MAB1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    875000 | PA      | $865946.55     | 0.00%             | 2027-07-21      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C40                                   | WFCM 2017-C40 AS                                             | CUSIP: 95000YBB0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    150000 | PA      | $146053.44     | 0.00%             | 2050-10-15      | Variable      | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baldwin Insurance Group Inc/The                                                  | BALDWIN INSURANC                                             | CUSIP: 05589G102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     44453 | NS      | $975298.82     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cincinnati Financial Corp                                                        | CINCINNATI FINL                                              | CUSIP: 172062AF8<br>LEI: 254900Q4WEDMZBOZ0002 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $315347.43     | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 6.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alabama Power Co                                                                 | ALABAMA POWER CO                                             | CUSIP: 010392FP8<br>LEI: 0RL818ELFOHP5JHOFU19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $246874.27     | 0.00%             | 2046-01-02      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cummins Inc                                                                      | CUMMINS INC                                                  | CUSIP: 231021AX4<br>LEI: ZUNI8PYC725B6H8JU438 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    950000 | PA      | $917470.83     | 0.00%             | 2054-02-20      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | FNCL 3 4/26                                                  | CUSIP: 01F030645<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2230000 | PA      | $1959786.66    | 0.00%             | 2026-04-13      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banner Health                                                                    | BANNER HEALTH                                                | CUSIP: 06654DAE7<br>LEI: PLD0E0WJKFN8IZJ2WD85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $316113.30     | 0.00%             | 2051-01-01      | Fixed         | 2.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8491                                                    | CUSIP: 36179XNG7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2960330 | PA      | $3009756.72    | 0.01%             | 2052-12-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinix Inc                                                                      | EQUINIX INC                                                  | CUSIP: 29444UBT2<br>LEI: 549300EVUN2BTLJ3GT74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    725000 | PA      | $478918.76     | 0.00%             | 2052-02-15      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Adventist Health System/West                                                     | ADVENT HEALTH SY                                             | CUSIP: 007944AK7<br>LEI: 5493008YM33UCY5QPW83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $385808.51     | 0.00%             | 2034-12-01      | Fixed         | 5.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                                               | CUSIP: 94974BGT1<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1375000 | PA      | $1097965.81    | 0.00%             | 2046-06-14      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VeriSign Inc                                                                     | VERISIGN INC                                                 | CUSIP: 92343E102<br>LEI: LMPL4N8ZOJRMF0KOF759 | Long             | EC               | CORP              | US        |     46420 | NS      | $11528871.20   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA3502                                                    | CUSIP: 3140W33L1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5469246 | PA      | $5444653.03    | 0.01%             | 2055-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berry Global Inc                                                                 | BERRY GLOBAL INC                                             | CUSIP: 08576PAL5<br>LEI: 549300AP2Q7ERHX6RI89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $509569.12     | 0.00%             | 2028-04-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNH Industrial NV                                                                | CNH INDUSTRIAL N                                             | CUSIP: N20944109<br>LEI: 549300WGC2HZ5J67V817 | Long             | EC               | CORP              | US        |    454464 | NS      | $4999104.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 733459                                                    | CUSIP: 3620ALZY3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     26989 | PA      | $26838.80      | 0.00%             | 2040-08-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS8362                                                    | CUSIP: 3138WJJG4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    572972 | PA      | $536736.20     | 0.00%             | 2046-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Advanced Micro Devices Inc                                                       | ADVANCED MICRO                                               | CUSIP: 007903BF3<br>LEI: R2I72C950HOYXII45366 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $292604.06     | 0.00%             | 2032-06-01      | Fixed         | 3.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Visteon Corp                                                                     | VISTEON CORP                                                 | CUSIP: 92839U206<br>LEI: 549300MOVLYHRW4GGW78 | Long             | EC               | CORP              | US        |     14892 | NS      | $1356810.12    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB6051                                                    | CUSIP: 3140QRWM1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1781364 | PA      | $1725667.15    | 0.00%             | 2053-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EchoStar Corp                                                                    | ECHOSTAR CORP-A                                              | CUSIP: 278768106<br>LEI: 549300EE20907QZ9GT38 | Long             | EC               | CORP              | US        |     75167 | NS      | $8799800.69    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS7429                                                    | CUSIP: 3140XPHF9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    588988 | PA      | $601413.37     | 0.00%             | 2054-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS3611                                                    | CUSIP: 3138WDAM3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    352897 | PA      | $331351.51     | 0.00%             | 2044-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordic Investment Bank                                                           | NORDIC INVST BNK                                             | CUSIP: 65562QC45<br>LEI: 213800HYL1S7VAXG6Z48 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   1155000 | PA      | $1143776.97    | 0.00%             | 2031-01-23      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Essential Properties LP                                                          | ESSENTIAL PROPER                                             | CUSIP: 29670VAB5<br>LEI: 254900XX9FNFCDE1NX02 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $344516.03     | 0.00%             | 2035-12-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3191                                                    | CUSIP: 3140XJRM7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    376119 | PA      | $380439.45     | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GlaxoSmithKline Capital Inc                                                      | GLAXOSMITHKLINE                                              | CUSIP: 377372AP2<br>LEI: 5493007Q8VD7Q3ZYZS59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    683000 | PA      | $687058.28     | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ1343                                                    | CUSIP: 3142GRP53<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    623454 | PA      | $644428.95     | 0.00%             | 2054-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Energy Generation LLC                                              | CONSTL ENRGY GEN                                             | CUSIP: 210385AB6<br>LEI: S2PEWKCZFFECR4533P43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    219000 | PA      | $223747.84     | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Edison Co                                                           | COMMONWEALTH EDI                                             | CUSIP: 202795HT0<br>LEI: D8YOXB8L2ZDC8P7Q0771 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    384000 | PA      | $421681.33     | 0.00%             | 2038-01-15      | Fixed         | 6.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CPM7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  35861700 | PA      | $35096837.00   | 0.06%             | 2032-11-30      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                                               | CUSIP: 437076CB6<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2780000 | PA      | $2615526.72    | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Children's Hospital Corp/The                                                     | CHILDREN'S HOSP                                              | CUSIP: 16876BAB8<br>LEI: 549300NXFO6BISJLOS32 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $120136.29     | 0.00%             | 2050-02-01      | Fixed         | 2.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Domo Inc                                                                         | DOMO INC- CL B                                               | CUSIP: 257554105<br>LEI: 549300X57AGT5JULJ761 | Long             | EC               | CORP              | US        |     17082 | NS      | $52270.92      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Weyco Group Inc                                                                  | WEYCO GROUP                                                  | CUSIP: 962149100<br>LEI: 549300I10J38MHJELM87 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3363 | NS      | $107784.15     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Entergy Corp                                                                     | ENTERGY CORP                                                 | CUSIP: 29364GAR4<br>LEI: 4XM3TW50JULSLG8BNC79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $296042.71     | 0.00%             | 2056-06-15      | Variable      | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                                              | CUSIP: 345397YT4<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    239000 | PA      | $234260.08     | 0.00%             | 2027-11-02      | Fixed         | 3.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bristol-Myers Squibb Co                                                          | BRISTOL-MYERS                                                | CUSIP: 110122EK0<br>LEI: HLYYNH7UQUORYSJQCN42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2300000 | PA      | $2214271.68    | 0.00%             | 2054-02-22      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CPR6<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  52188800 | PA      | $51483435.49   | 0.09%             | 2030-12-31      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kentucky Utilities Co                                                            | KENTUCKY UTIL                                                | CUSIP: 491674BG1<br>LEI: AGX0G2MXE54NFNNICD28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $626618.58     | 0.00%             | 2040-11-01      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G60440                                                    | CUSIP: 31335APZ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1453070 | PA      | $1361615.40    | 0.00%             | 2046-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AA0466                                                    | CUSIP: 31416HQU2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     24761 | PA      | $24693.62      | 0.00%             | 2039-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Airbnb Inc                                                                       | AIRBNB INC-A                                                 | CUSIP: 009066101<br>LEI: 549300HMUDNO0RY56D37 | Long             | EC               | CORP              | US        |    214513 | NS      | $27088701.64   | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Arcus Biosciences Inc                                                            | ARCUS BIOSCIENCE                                             | CUSIP: 03969F109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     49471 | NS      | $1068573.60    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fold Holdings Inc                                                                | FOLD HOLDINGS IN                                             | CUSIP: 29103K100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     22797 | NS      | $30092.04      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Benchmark 2020-B21 Mortgage Trust                                                | BMARK 2020-B21 A5                                            | CUSIP: 08163LAG4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    525000 | PA      | $464768.17     | 0.00%             | 2053-12-17      | Fixed         | 1.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                                                  | CUSIP: 68389XCD5<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $952997.53     | 0.00%             | 2028-03-25      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                                                   | CUSIP: 00287YDA4<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1195000 | PA      | $1086865.71    | 0.00%             | 2044-06-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4562                                                    | CUSIP: 31418EB82<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3673404 | PA      | $2974409.11    | 0.01%             | 2052-03-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5236                                                    | CUSIP: 31418EZA1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1972649 | PA      | $1859940.56    | 0.00%             | 2053-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Consolidated Inc                                                       | COCA-COLA CONSOL                                             | CUSIP: 191098AM4<br>LEI: 57VG5X0E00X0QJU7CQ58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $587825.78     | 0.00%             | 2029-06-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Air Lease Corp                                                                   | AIR LEASE CORP                                               | CUSIP: 00914AAG7<br>LEI: 5493004NW4M4P8TMMK63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $581067.93     | 0.00%             | 2030-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nucor Corp                                                                       | NUCOR CORP                                                   | CUSIP: 670346AV7<br>LEI: 549300GGJCRSI2TIEJ46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $460354.43     | 0.00%             | 2032-04-01      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Leidos Inc                                                                       | LEIDOS INC                                                   | CUSIP: 52532XAH8<br>LEI: 5493006I78VIN6J1BQ95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $711382.27     | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                                               | CUSIP: 045167FN8<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   2500000 | PA      | $2370931.18    | 0.00%             | 2032-04-27      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS1457                                                    | CUSIP: 3140XGTP4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1231801 | PA      | $991633.38     | 0.00%             | 2051-04-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nutrien Ltd                                                                      | NUTRIEN LTD                                                  | CUSIP: 67077MAW8<br>LEI: 5493002QQ7GD21OWF963 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   3225000 | PA      | $3024328.33    | 0.01%             | 2030-05-13      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MPLX LP                                                                          | MPLX LP                                                      | CUSIP: 55336VCE8<br>LEI: 5493000CZJ19CK4P3G36 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1075000 | PA      | $1059954.47    | 0.00%             | 2036-04-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Fuel Gas Co                                                             | NATIONAL FUEL GA                                             | CUSIP: 636180BP5<br>LEI: 8JB38FFW1Y3C1HM8E841 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $750975.60     | 0.00%             | 2028-09-01      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO 2023-C4 Mortgage Trust                                                       | BMO 2023-C4 A5                                               | CUSIP: 05610CAE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    275000 | PA      | $277201.38     | 0.00%             | 2056-02-15      | Variable      | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Evolus Inc                                                                       | EVOLUS INC                                                   | CUSIP: 30052C107<br>LEI: 549300VYQRYBQOT8V419 | Long             | EC               | CORP              | US        |     32737 | NS      | $134549.07     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Madrigal Pharmaceuticals Inc                                                     | MADRIGAL PHARMAC                                             | CUSIP: 558868105<br>LEI: 549300CHIMT2EUSNJB60 | Long             | EC               | CORP              | US        |     10307 | NS      | $5395405.29    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 251335                                                    | CUSIP: 31371GEG1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        99 | PA      | $104.45        | 0.00%             | 2027-12-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MasTec Inc                                                                       | MASTEC INC                                                   | CUSIP: 576323AT6<br>LEI: 549300TMDIT8WREDOF45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $335649.04     | 0.00%             | 2029-06-15      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2016-M9 A2                                               | CUSIP: 3136ATYT5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    463859 | PA      | $461348.57     | 0.00%             | 2026-06-25      | Fixed         | 2.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apollo Debt Solutions BDC                                                        | APOLLO DEBT SOLU                                             | CUSIP: 03770DAL7<br>LEI: 549300UMUGX092P8DW87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $586416.49     | 0.00%             | 2031-01-23      | Fixed         | 5.70%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Athene Holding Ltd                                                               | ATHENE HOLDING                                               | CUSIP: 04686JAM3<br>LEI: 549300H316CT32FQXI76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $467263.96     | 0.00%             | 2055-06-28      | Variable      | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MetLife Inc                                                                      | METLIFE INC                                                  | CUSIP: 59156RCD8<br>LEI: C4BXATY60WC6XEOZDX54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    630000 | PA      | $578456.54     | 0.00%             | 2054-01-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS7038                                                    | CUSIP: 3138WGZC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       537 | PA      | $528.80        | 0.00%             | 2046-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL2862                                                    | CUSIP: 3138EKFC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     61946 | PA      | $60088.05      | 0.00%             | 2042-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tampa Electric Co                                                                | TAMPA ELECTRIC                                               | CUSIP: 875127BE1<br>LEI: WS423EPRKJIIJUITXD73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $242662.33     | 0.00%             | 2048-06-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD0595                                                    | CUSIP: 3132DMUU7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    581139 | PA      | $520554.51     | 0.00%             | 2051-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| API Group Corp                                                                   | API GROUP CORP                                               | CUSIP: 00187Y100<br>LEI: 213800NZT1VX6PZ7BT53 | Long             | EC               | CORP              | US        |    206518 | NS      | $8368109.36    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 888956                                                    | CUSIP: 31410GTM5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     23791 | PA      | $24363.64      | 0.00%             | 2036-03-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cigna Group/The                                                                  | CIGNA GROUP/THE                                              | CUSIP: 125523CU2<br>LEI: 549300VIWYMSIGT1U456 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $638191.84     | 0.00%             | 2031-05-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                                                | CUSIP: 172967NN7<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2600000 | PA      | $2438117.82    | 0.00%             | 2033-03-17      | Variable      | 3.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2025-BNK51                                                                  | BANK 2025-BNK51 AS                                           | CUSIP: 06541HAH8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    300000 | PA      | $304207.89     | 0.00%             | 2067-12-25      | Fixed         | 5.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan International Cooperation Agency                                           | JAPAN INT'L COOP                                             | CUSIP: 47109LAB0<br>LEI: 254900XEIG78M2AJB031 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    700000 | PA      | $690511.14     | 0.00%             | 2027-04-27      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4414                                                    | CUSIP: 31418D3Y6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   7821280 | PA      | $6629200.72    | 0.01%             | 2051-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL2806                                                    | CUSIP: 3138EKDL6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     27559 | PA      | $28702.08      | 0.00%             | 2039-08-01      | Floating      | 6.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Valero Energy Corp                                                               | VALERO ENERGY                                                | CUSIP: 91913YBD1<br>LEI: 549300XTO5VR8SKV1V74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    875000 | PA      | $597127.15     | 0.00%             | 2051-12-01      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RC1887                                                    | CUSIP: 3133L8CY9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    785657 | PA      | $724939.42     | 0.00%             | 2036-03-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH                                             | CUSIP: 12189LAE1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1225000 | PA      | $1223362.73    | 0.00%             | 2041-06-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810QQ4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   7600000 | PA      | $7323906.21    | 0.01%             | 2041-05-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ulta Beauty Inc                                                                  | ULTA BEAUTY INC                                              | CUSIP: 90384S303<br>LEI: 529900CIV6HN8M28YM82 | Long             | EC               | CORP              | US        |     24978 | NS      | $13056250.38   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP                                             | CUSIP: 38141GZN7<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1865000 | PA      | $1400372.32    | 0.00%             | 2043-02-24      | Variable      | 3.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust 2019-L2                                           | MSC 2019-L2 A3                                               | CUSIP: 61768HAV8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    224649 | PA      | $220184.61     | 0.00%             | 2052-03-15      | Fixed         | 3.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PNC Financial Services Group Inc/The                                             | PNC FINANCIAL                                                | CUSIP: 693475CC7<br>LEI: CFGNEKW0P8842LEUIA51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4560000 | PA      | $4658439.25    | 0.01%             | 2036-01-29      | Variable      | 5.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2023-6                                    | SDART 2023-6 B                                               | CUSIP: 80287DAD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50489.85      | 0.00%             | 2029-04-16      | Fixed         | 5.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C01552                                                    | CUSIP: 31292HWM2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     44730 | PA      | $45895.67      | 0.00%             | 2033-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Florida Power & Light Co                                                         | FLORIDA PWR & LT                                             | CUSIP: 341081ET0<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49816.92      | 0.00%             | 2035-06-01      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marathon Petroleum Corp                                                          | MARATHON PETRO                                               | CUSIP: 56585ABE1<br>LEI: 3BNYRYQHD39K4LCKQF12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $514447.66     | 0.00%             | 2048-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Natural Resources Ltd                                                   | CANADIAN NATL RE                                             | CUSIP: 136385AX9<br>LEI: 549300T15RIMIKZC5Q38 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   2000000 | PA      | $1988438.33    | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Emory University                                                                 | EMORY UNIVERSITY                                             | CUSIP: 29157TAE6<br>LEI: 95MD72NUUVZ3P8PQ6919 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $98006.60      | 0.00%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cintas Corp No 2                                                                 | CINTAS CORP NO.2                                             | CUSIP: 17252MAR1<br>LEI: 549300QVUQTTKMTE0G41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $748648.68     | 0.00%             | 2028-05-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CorVel Corp                                                                      | CORVEL CORP                                                  | CUSIP: 221006109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     15914 | NS      | $869700.10     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                                              | CUSIP: 05971KAC3<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |    500000 | PA      | $481571.03     | 0.00%             | 2029-06-27      | Fixed         | 3.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinsale Capital Group Inc                                                        | KINSALE CAPITAL                                              | CUSIP: 49714P108<br>LEI: 529900QTUQHNZ6HOA508 | Long             | EC               | CORP              | US        |     12400 | NS      | $4236584.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL4970                                                    | CUSIP: 3138EMQY0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     25062 | PA      | $26294.57      | 0.00%             | 2043-09-01      | Floating      | 6.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                                               | CUSIP: 045167EY5<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   1500000 | PA      | $1303211.06    | 0.00%             | 2030-10-08      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                                                   | CUSIP: 00287YDU0<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2500000 | PA      | $2537651.92    | 0.00%             | 2034-03-15      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Precision Castparts Corp                                                         | PRECISION CAST                                               | CUSIP: 740189AH8<br>LEI: 0XOOAY5P5J7Q734SEC89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $310626.12     | 0.00%             | 2043-01-15      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Owlet Inc                                                                        | OWLET INC                                                    | CUSIP: 69120X206<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     10791 | NS      | $55465.74      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Woodside Finance Ltd                                                             | WOODSIDE FINANCE                                             | CUSIP: 980236AR4<br>LEI: 254900AIZKU6TGRRNZ98 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    340000 | PA      | $334694.19     | 0.00%             | 2034-09-12      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of Michigan                                                           | UNIV OF MICHIGAN MI                                          | CUSIP: 914455UG3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    200000 | PA      | $122708.94     | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 2.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | S&P500 EMINI FUT  Jun26                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | N/A       |        92 | NC      | $-90317.50     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Port of Morrow OR                                                                | PORT OF MORROW OR TRA                                        | CUSIP: 73474TAT7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    300000 | PA      | $229043.70     | 0.00%             | 2040-09-01      | Fixed         | 2.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 940766                                                    | CUSIP: 31413BTX9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      8318 | PA      | $8702.89       | 0.00%             | 2037-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT Capital Corp                                                                 | BAT CAPITAL CORP                                             | CUSIP: 05526DBQ7<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    775000 | PA      | $686745.46     | 0.00%             | 2050-04-02      | Fixed         | 5.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | RTX CORP                                                     | CUSIP: 75513EAC5<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    863000 | PA      | $567431.98     | 0.00%             | 2050-07-01      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Analog Devices Inc                                                               | ANALOG DEVICES                                               | CUSIP: 032654BE4<br>LEI: GYVOE5EZ4GDAVTU4CQ61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $601456.02     | 0.00%             | 2030-06-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4263                                                    | CUSIP: 36179SWY9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    245036 | PA      | $234624.82     | 0.00%             | 2047-02-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 784138                                                    | CUSIP: 3622A2S37<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    697981 | PA      | $654569.45     | 0.00%             | 2046-03-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18631                                                    | CUSIP: 3128MMVZ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    922277 | PA      | $889318.05     | 0.00%             | 2032-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Houston Electric LLC                                          | CENTERPOINT HOUS                                             | CUSIP: 15189XBE7<br>LEI: 549300S8SEQBOJLKHW63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $303714.07     | 0.00%             | 2034-03-01      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                                               | CUSIP: 03027XBS8<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $484205.91     | 0.00%             | 2031-09-15      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BankUnited Inc                                                                   | BANKUNITED INC                                               | CUSIP: 06652KAB9<br>LEI: 96OVUWEW5D4YX6PFXD91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $249642.14     | 0.00%             | 2030-06-11      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q02659                                                    | CUSIP: 3132GF5U7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    410946 | PA      | $401042.59     | 0.00%             | 2041-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amplitude Inc                                                                    | AMPLITUDE-CL A                                               | CUSIP: 03213A104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     54619 | NS      | $372501.58     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 781419                                                    | CUSIP: 36225BSG4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      2745 | PA      | $2851.93       | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caterpillar Inc                                                                  | CATERPILLAR INC                                              | CUSIP: 149123101<br>LEI: WRJR7GS4GTRECRRTVX92 | Long             | EC               | CORP              | US        |    261959 | NS      | $185587473.14  | 0.32%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| OmniAb Inc                                                                       | OMNIAB INC                                                   | CUSIP: 68218J103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     48809 | NS      | $76630.13      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4497                                                    | CUSIP: 31418D7K2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1302790 | PA      | $1198443.86    | 0.00%             | 2036-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| APA Corp                                                                         | APA CORP                                                     | CUSIP: 03743Q108<br>LEI: 549300VCIWLRHYVSHC79 | Long             | EC               | CORP              | US        |    198946 | NS      | $8443268.24    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Gilead Sciences Inc                                                              | GILEAD SCIENCES                                              | CUSIP: 375558CD3<br>LEI: 549300WTZWR07K8MNV44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $823828.46     | 0.00%             | 2054-11-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 6174468G7<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $298429.16     | 0.00%             | 2030-01-23      | Variable      | 4.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q13638                                                    | CUSIP: 3132HQBF8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    293781 | PA      | $270376.00     | 0.00%             | 2042-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charles Schwab Corp/The                                                          | CHARLES SCHWAB                                               | CUSIP: 808513CL7<br>LEI: 549300VSGCJ7E698NM85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    494000 | PA      | $480132.41     | 0.00%             | 2036-11-14      | Variable      | 4.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Avery Dennison Corp                                                              | AVERY DENNISON                                               | CUSIP: 053611AN9<br>LEI: 549300PW7VPFCYKLIV37 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $520703.37     | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB0353                                                    | CUSIP: 3133KTMA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1725831 | PA      | $1470135.59    | 0.00%             | 2040-11-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                                                      | CUSIP: 404121AK1<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1050000 | PA      | $1059752.23    | 0.00%             | 2034-09-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                                                   | CUSIP: 00287YDZ9<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $866615.10     | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PG&E Energy Recovery Funding LLC                                                 | PG&E ENERGY RECO                                             | CUSIP: 71710TAC2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $258237.74     | 0.00%             | 2046-07-15      | Fixed         | 2.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Methode Electronics Inc                                                          | METHODE ELEC                                                 | CUSIP: 591520200<br>LEI: 529900VM413LGLUS3F07 | Long             | EC               | CORP              | US        |     22539 | NS      | $124415.28     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| L3Harris Technologies Inc                                                        | L3HARRIS TECH IN                                             | CUSIP: 502431AN9<br>LEI: 549300UTE50ZMDBG8A20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $525219.14     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD5261                                                    | CUSIP: 3132DSZ21<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    780187 | PA      | $796438.05     | 0.00%             | 2054-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Camden Property Trust                                                            | CAMDEN PROP TRST                                             | CUSIP: 133131AY8<br>LEI: 5493002MYX22OHYJBD89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $546099.78     | 0.00%             | 2049-11-01      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Consolidated Inc                                                       | COCA-COLA CONSOL                                             | CUSIP: 191098102<br>LEI: 57VG5X0E00X0QJU7CQ58 | Long             | EC               | CORP              | US        |     31838 | NS      | $6104618.12    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sterling Infrastructure Inc                                                      | STERLING INFRAST                                             | CUSIP: 859241101<br>LEI: 549300RZIK6K1215XU51 | Long             | EC               | CORP              | US        |     16398 | NS      | $6678413.46    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Shoe Carnival Inc                                                                | SHOE CARNIVAL                                                | CUSIP: 824889109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     10530 | NS      | $164162.70     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Paramount Global                                                                 | VIACOMCBS INC                                                | CUSIP: 92556HAC1<br>LEI: 5KYC8KF17ROCY24M3H09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $297454.41     | 0.00%             | 2050-05-19      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810UG1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  37593800 | PA      | $35869771.64   | 0.06%             | 2055-02-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 890445                                                    | CUSIP: 31410LHW5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    657852 | PA      | $641144.12     | 0.00%             | 2042-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd                                                     | TAKEDA PHARM                                                 | CUSIP: 874060BK1<br>LEI: 549300ZLMVP4X0OGR454 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   1200000 | PA      | $1213913.63    | 0.00%             | 2034-07-05      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC                                             | CUSIP: 969457100<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | EC               | CORP              | US        |    687776 | NS      | $50056337.28   | 0.08%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Virtus Investment Partners Inc                                                   | VIRTUS INVEST                                                | CUSIP: 92828Q109<br>LEI: 549300HWF93HB8BDM648 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3555 | NS      | $477614.25     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA4418                                                    | CUSIP: 3140QB4C9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    581906 | PA      | $521241.68     | 0.00%             | 2049-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State Street Corp                                                                | STATE STREET CRP                                             | CUSIP: 857477BP7<br>LEI: 549300ZFEEJ2IP5VME73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $447308.65     | 0.00%             | 2031-03-03      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mondelez International Inc                                                       | MONDELEZ INT INC                                             | CUSIP: 609207BC8<br>LEI: 549300DV9GIB88LZ5P30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $479807.92     | 0.00%             | 2029-02-20      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08771                                                    | CUSIP: 3128MJ2D1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    464053 | PA      | $443442.12     | 0.00%             | 2047-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MarineMax Inc                                                                    | MARINEMAX INC                                                | CUSIP: 567908108<br>LEI: 254900TIXTN8WY3FNN63 | Long             | EC               | CORP              | US        |     12144 | NS      | $328616.64     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Unilever Capital Corp                                                            | UNILEVER CAPITAL                                             | CUSIP: 904764BK2<br>LEI: MYF1DAS6G5WY7PRWCU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $442100.28     | 0.00%             | 2030-09-14      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C15                                           | UBSCM 2018-C15 A4                                            | CUSIP: 90278LAY5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    575000 | PA      | $567434.09     | 0.00%             | 2051-12-15      | Fixed         | 4.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK                                             | CUSIP: 89114TZV7<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   2491000 | PA      | $2292197.42    | 0.00%             | 2032-03-10      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Texas Inc                                                                | ENTERGY TEXAS                                                | CUSIP: 29365TAN4<br>LEI: LWXX58X12AJXISQ28573 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $493674.69     | 0.00%             | 2053-09-01      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BankUnited Inc                                                                   | BANKUNITED INC                                               | CUSIP: 06652K103<br>LEI: 96OVUWEW5D4YX6PFXD91 | Long             | EC               | CORP              | US        |     41317 | NS      | $1865875.72    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ameren Corp                                                                      | AMEREN CORP                                                  | CUSIP: 023608AQ5<br>LEI: XRZQ5S7HYJFPHJ78L959 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $584044.89     | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3741                                                    | CUSIP: 3132E0EN8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    649869 | PA      | $683270.51     | 0.00%             | 2053-09-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PFD9<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $916058.26     | 0.00%             | 2064-04-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                                              | CUSIP: 89236TPJ8<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    318000 | PA      | $310302.80     | 0.00%             | 2036-01-11      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 574483                                                    | CUSIP: 31386VFY1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2685 | PA      | $2818.84       | 0.00%             | 2031-06-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brixmor Operating Partnership LP                                                 | BRIXMOR OPERATIN                                             | CUSIP: 11120VAJ2<br>LEI: 549300CJHBL7JBUA6503 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1400000 | PA      | $1361778.87    | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Abbott Laboratories                                                              | ABBOTT LABS                                                  | CUSIP: 002824BV1<br>LEI: HQD377W2YR662HK5JX27 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2025000 | PA      | $1964059.17    | 0.00%             | 2038-03-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 928031                                                    | CUSIP: 31412LA83<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     10984 | PA      | $11477.16      | 0.00%             | 2037-01-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0781                                                    | CUSIP: 36179M2N9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    384117 | PA      | $342753.46     | 0.00%             | 2043-02-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD0745                                                    | CUSIP: 3132DMZJ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   9899001 | PA      | $8114355.88    | 0.01%             | 2051-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5805                                                    | CUSIP: 3140X9NX9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1379370 | PA      | $1264165.46    | 0.00%             | 2047-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diodes Inc                                                                       | DIODES INC                                                   | CUSIP: 254543101<br>LEI: 549300XP2X1ARVH3BX23 | Long             | EC               | CORP              | US        |     24681 | NS      | $1684725.06    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2866                                                    | CUSIP: 31418CFG4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    858705 | PA      | $816681.98     | 0.00%             | 2037-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PayPal Holdings Inc                                                              | PAYPAL HOLDING                                               | CUSIP: 70450YAE3<br>LEI: 5493005X2GO78EFZ3E94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $948491.44     | 0.00%             | 2029-10-01      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Huron Consulting Group Inc                                                       | HURON CONSULTING                                             | CUSIP: 447462102<br>LEI: 549300NGVB9H6TKTLE36 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9452 | NS      | $1205035.48    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K513 A2                                                 | CUSIP: 3137HBFY5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    500000 | PA      | $506512.75     | 0.00%             | 2028-12-25      | Variable      | 4.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2020-C8                                                     | BBCMS 2020-C8 A5                                             | CUSIP: 05552ABC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    525000 | PA      | $468177.10     | 0.00%             | 2053-10-15      | Fixed         | 2.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carrier Global Corp                                                              | CARRIER GLOB                                                 | CUSIP: 14448C104<br>LEI: 549300JE3W6CWY2NAN77 | Long             | EC               | CORP              | US        |    447017 | NS      | $25171527.27   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Province of Alberta Canada                                                       | ALBERTA PROVINCE                                             | CUSIP: 013051EV5<br>LEI: LQPXMHHNJKIPJYE53543 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |   1000000 | PA      | $1015891.62    | 0.00%             | 2029-06-26      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc                                                                     | ALPHABET INC                                                 | CUSIP: 02079KBA4<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3225000 | PA      | $3119380.81    | 0.01%             | 2055-11-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| S&P Global Inc                                                                   | S&P GLOBAL INC                                               | CUSIP: 78409VBF0<br>LEI: Y6X4K52KMJMZE7I7MY94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $808428.29     | 0.00%             | 2028-08-01      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BX8391                                                    | CUSIP: 3140NDKD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    463341 | PA      | $460956.45     | 0.00%             | 2038-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mammoth Energy Services Inc                                                      | MAMMOTH ENERGY S                                             | CUSIP: 56155L108<br>LEI: 549300ODHHN3MGXCQ803 | Long             | EC               | CORP              | US        |     13472 | NS      | $33006.40      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Agilent Technologies Inc                                                         | AGILENT TECH INC                                             | CUSIP: 00846UAM3<br>LEI: QUIX8Y7A2WP0XRMW7G29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $294281.76     | 0.00%             | 2030-06-04      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K114 A2                                                 | CUSIP: 3137FVNG3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    700000 | PA      | $624485.96     | 0.00%             | 2030-06-25      | Fixed         | 1.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8104                                                    | CUSIP: 3132DWAD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  11933702 | PA      | $9212613.64    | 0.02%             | 2050-11-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | RTX CORP                                                     | CUSIP: 75513ECP4<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    950000 | PA      | $601697.99     | 0.00%             | 2052-03-15      | Fixed         | 3.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                                                     | CUSIP: 00206RDK5<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1424000 | PA      | $1143884.47    | 0.00%             | 2049-03-09      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                                               | CUSIP: 95000U3G6<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2195000 | PA      | $2286788.45    | 0.00%             | 2029-10-23      | Variable      | 6.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baltimore Gas and Electric Co                                                    | BALTIMORE GAS                                                | CUSIP: 059165ET3<br>LEI: 88V8C2WYSOD1SPSSLH72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1375000 | PA      | $1409905.67    | 0.00%             | 2035-06-01      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cigna Group/The                                                                  | CIGNA GROUP/THE                                              | CUSIP: 125523AH3<br>LEI: 549300VIWYMSIGT1U456 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1775000 | PA      | $1774088.96    | 0.00%             | 2028-10-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                                                  | CUSIP: 74340XBY6<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $237111.03     | 0.00%             | 2029-11-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1G3595                                                    | CUSIP: 3128QT7G3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3993 | PA      | $4103.43       | 0.00%             | 2034-12-01      | Floating      | 6.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinder Morgan Inc                                                                | KINDER MORGAN                                                | CUSIP: 49456BBB6<br>LEI: 549300WR7IX8XE0TBO16 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $153427.14     | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American States Water Co                                                         | AMER STATES WATE                                             | CUSIP: 029899101<br>LEI: 529900L26LIS2V8PWM23 | Long             | EC               | CORP              | US        |     22352 | NS      | $1690258.24    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18666                                                    | CUSIP: 3128MMW41<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    239456 | PA      | $233153.19     | 0.00%             | 2032-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| US Bancorp                                                                       | US BANCORP                                                   | CUSIP: 91159HJT8<br>LEI: N1GZ7BBF3NP8GI976H15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    510000 | PA      | $517412.59     | 0.00%             | 2031-02-12      | Variable      | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mizuho Financial Group Inc                                                       | MIZUHO FINANCIAL                                             | CUSIP: 60687YAR0<br>LEI: 353800CI5L6DDAN5XZ33 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    400000 | PA      | $397664.46     | 0.00%             | 2028-03-05      | Fixed         | 4.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM6105                                                    | CUSIP: 3140X9YB5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    965719 | PA      | $828186.38     | 0.00%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                                              | CUSIP: 86562MCJ7<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   1000000 | PA      | $874786.29     | 0.00%             | 2031-09-17      | Fixed         | 2.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State Street Corp                                                                | STATE STREET CRP                                             | CUSIP: 857477DB6<br>LEI: 549300ZFEEJ2IP5VME73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $304718.77     | 0.00%             | 2030-04-24      | Fixed         | 4.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JetBlue 2020-1 Class A Pass Through Trust                                        | JETBLUE AIRWAYS                                              | CUSIP: 477164AA5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    470971 | PA      | $446176.20     | 0.00%             | 2032-11-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CF Industries Holdings Inc                                                       | CF INDUSTRIES HO                                             | CUSIP: 125269100<br>LEI: 529900CG8YAQFZ2JMV97 | Long             | EC               | CORP              | US        |     86552 | NS      | $11237911.68   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 843486                                                    | CUSIP: 31407XCX7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      9235 | PA      | $9513.87       | 0.00%             | 2035-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6710                                                    | CUSIP: 36179VN30<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2995957 | PA      | $2680106.62    | 0.00%             | 2050-06-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM5483                                                    | CUSIP: 3140JACV8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    442847 | PA      | $411796.25     | 0.00%             | 2048-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LPL Financial Holdings Inc                                                       | LPL FINANCIAL HO                                             | CUSIP: 50212V100<br>LEI: 549300XROQ4Y8G2L7682 | Long             | EC               | CORP              | US        |     45109 | NS      | $13570140.47   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kroger Co/The                                                                    | KROGER CO                                                    | CUSIP: 501044DX6<br>LEI: 6CPEOKI6OYJ13Q6O7870 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1176000 | PA      | $1092619.05    | 0.00%             | 2064-09-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA5904                                                    | CUSIP: 3133KMRZ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3407963 | PA      | $2909838.04    | 0.00%             | 2051-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dell International LLC / EMC Corp                                                | DELL INT / EMC                                               | CUSIP: 24703DBT7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1019000 | PA      | $1004134.60    | 0.00%             | 2032-10-06      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                                               | CUSIP: 548661DP9<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    642000 | PA      | $634444.85     | 0.00%             | 2027-05-03      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pulse Biosciences Inc                                                            | PULSE BIOSCIENCE                                             | CUSIP: 74587B101<br>LEI: 529900NJUBI06118FM73 | Long             | EC               | CORP              | US        |     10929 | NS      | $235957.11     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Aquestive Therapeutics Inc                                                       | AQUESTIVE THERAP                                             | CUSIP: 03843E104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     62873 | NS      | $260922.95     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                                                     | CUSIP: 126408HT3<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $293845.69     | 0.00%             | 2051-05-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO 2023-C5 Mortgage Trust                                                       | BMO 2023-C5 AS                                               | CUSIP: 055988AH2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     75000 | PA      | $77904.62      | 0.00%             | 2056-06-15      | Variable      | 6.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Infrastructure Investment Bank/The                                         | ASIAN INFRASTRUC                                             | CUSIP: 04522KAP1<br>LEI: 25490065OSV2524LCR32 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   1457000 | PA      | $1487394.79    | 0.00%             | 2030-01-16      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Florida Power & Light Co                                                         | FLORIDA POWER &                                              | CUSIP: 341081GP6<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $681278.40     | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BHP Billiton Finance USA Ltd                                                     | BHP FINANCE USA                                              | CUSIP: 055451AR9<br>LEI: 5493003NUVITP3TMY274 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |   1050000 | PA      | $888523.19     | 0.00%             | 2042-02-24      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Electric Co                                                                  | DTE ELECTRIC CO                                              | CUSIP: 23338VAP1<br>LEI: 9N0FWODEJVKHC2DYLO03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $337217.38     | 0.00%             | 2051-04-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Welltower OP LLC                                                                 | WELLTOWER INC                                                | CUSIP: 95040QAR5<br>LEI: T6IZ0MBEG5ACZDTR7D06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $476583.96     | 0.00%             | 2032-06-15      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Fuel Gas Co                                                             | NATL FUEL GAS CO                                             | CUSIP: 636180101<br>LEI: 8JB38FFW1Y3C1HM8E841 | Long             | EC               | CORP              | US        |     53522 | NS      | $5028927.12    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 434587                                                    | CUSIP: 36207KXQ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      3725 | PA      | $3839.21       | 0.00%             | 2029-11-15      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JetBlue Airways Corp                                                             | JETBLUE AIRWAYS                                              | CUSIP: 477143101<br>LEI: 54930070J9H97ZO93T57 | Long             | EC               | CORP              | US        |    170492 | NS      | $753574.64     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G05965                                                    | CUSIP: 3128M76A9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    357634 | PA      | $356588.16     | 0.00%             | 2040-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 735670                                                    | CUSIP: 31402RJP5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     15896 | PA      | $16285.73      | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C10                                           | UBSCM 2018-C10 A4                                            | CUSIP: 90276FAW4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    800000 | PA      | $793259.76     | 0.00%             | 2051-05-15      | Fixed         | 4.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alabama Power Co                                                                 | ALABAMA POWER CO                                             | CUSIP: 010392GC6<br>LEI: 0RL818ELFOHP5JHOFU19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    160000 | PA      | $161446.11     | 0.00%             | 2035-04-02      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 785023                                                    | CUSIP: 3622AAPG3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    184388 | PA      | $179222.47     | 0.00%             | 2034-05-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8508                                                    | CUSIP: 3132D6NZ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2998321 | PA      | $2776911.19    | 0.00%             | 2036-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Trustees of Boston College                                                       | TRUSTEES OF BOS                                              | CUSIP: 89838LAG9<br>LEI: 549300Q2G2ZLXN1EX541 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $202239.54     | 0.00%             | 2052-07-01      | Fixed         | 3.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0624                                                    | CUSIP: 36179MVR8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2220034 | PA      | $2040639.02    | 0.00%             | 2042-12-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enel Chile SA                                                                    | ENEL CHILE SA                                                | CUSIP: 29278DAA3<br>LEI: 549300YM5CWCAUVOPB53 | Long             | DBT              | CORP              | CL        |    600000 | PA      | $603000.90     | 0.00%             | 2028-06-12      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AD6438                                                    | CUSIP: 31418UEL4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     68304 | PA      | $69354.84      | 0.00%             | 2040-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                                                | CUSIP: 172967424<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | EC               | CORP              | US        |    950559 | NS      | $107802896.19  | 0.18%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BP6680                                                    | CUSIP: 3140KEM62<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1316554 | PA      | $1079610.09    | 0.00%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7504                                                    | CUSIP: 3140XBKS8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    851004 | PA      | $790270.24     | 0.00%             | 2049-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ConocoPhillips Co                                                                | CONOCOPHIL CO                                                | CUSIP: 20826FBJ4<br>LEI: 6VJJ5GQWIRDQ06DUXG89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1150000 | PA      | $1160594.21    | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust                        | AERCAP IRELAND                                               | CUSIP: 00774MBL8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |   1050000 | PA      | $1047907.38    | 0.00%             | 2029-09-10      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZS8679                                                    | CUSIP: 3132A9UC9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     30846 | PA      | $29991.81      | 0.00%             | 2032-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 770828                                                    | CUSIP: 31404KLH3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     32824 | PA      | $33654.41      | 0.00%             | 2034-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 6174468Y8<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2780000 | PA      | $1692355.80    | 0.00%             | 2052-01-25      | Variable      | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                                                   | CUSIP: 458140CF5<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1012958.19    | 0.00%             | 2030-02-10      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK                                             | CUSIP: 298785DV5<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   1300000 | PA      | $1353537.39    | 0.00%             | 2036-02-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Krispy Kreme Inc                                                                 | KRISPY KREME INC                                             | CUSIP: 50101L106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     39009 | NS      | $132240.51     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc                                                                     | ALPHABET INC                                                 | CUSIP: 02079KBB2<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1344000 | PA      | $1301525.96    | 0.00%             | 2075-11-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Contineum Therapeutics Inc                                                       | CONTINEUM THER-A                                             | CUSIP: 21217B100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     16648 | NS      | $217422.88     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| New Issuer: BB Company ID:14084137                                               | CHAIN BRIDGE BAN                                             | CUSIP: 15746L100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2389 | NS      | $83376.10      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K085 A2                                                 | CUSIP: 3137FK4M5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1025000 | PA      | $1022500.85    | 0.00%             | 2028-10-25      | Variable      | 4.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lloyds Banking Group PLC                                                         | LLOYDS BK GR PLC                                             | CUSIP: 539439AX7<br>LEI: 549300PPXHEU2JF0AM85 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    722000 | PA      | $739625.58     | 0.00%             | 2029-03-06      | Variable      | 5.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0153                                                    | CUSIP: 36179ME22<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    418078 | PA      | $384643.64     | 0.00%             | 2042-06-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB2374                                                    | CUSIP: 3140QMT87<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   6342931 | PA      | $5421763.92    | 0.01%             | 2051-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| YETI Holdings Inc                                                                | YETI HOLDINGS IN                                             | CUSIP: 98585X104<br>LEI: 549300DSQICIGNT5GO63 | Long             | EC               | CORP              | US        |     43149 | NS      | $1578821.91    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                                              | CUSIP: 345397E25<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1009569.45    | 0.00%             | 2031-03-05      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Italy Government International Bond                                  | ITALY GOV'T INT                                              | CUSIP: 465410BZ0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |   1900000 | PA      | $1450412.90    | 0.00%             | 2049-10-17      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caterpillar Inc                                                                  | CATERPILLAR INC                                              | CUSIP: 149123CM1<br>LEI: WRJR7GS4GTRECRRTVX92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49901.26      | 0.00%             | 2055-05-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CC0714                                                    | CUSIP: 3140Y6YL8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2103860 | PA      | $2148900.54    | 0.00%             | 2055-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU                                             | CUSIP: 29379VAV5<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    345000 | PA      | $345669.83     | 0.00%             | 2042-02-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of New York Mellon Corp/The                                                 | BANK OF NY MELLO                                             | CUSIP: 06406RBH9<br>LEI: WFLLPEPC7FZXENRZV188 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   5000000 | PA      | $4863560.99    | 0.01%             | 2033-06-13      | Variable      | 4.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Extra Space Storage LP                                                           | EXTRA SPACE STOR                                             | CUSIP: 30225VAV9<br>LEI: 549300YNKSKNZFR8UC42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $690100.59     | 0.00%             | 2033-01-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BGC Group Inc                                                                    | BGC GROUP INC                                                | CUSIP: 05555LAD3<br>LEI: 2549001IGRCG4F0RLD36 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $508546.75     | 0.00%             | 2030-04-02      | Fixed         | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rigel Pharmaceuticals Inc                                                        | RIGEL PHARMACEUT                                             | CUSIP: 766559702<br>LEI: 529900KPTNUS5J8K9K66 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9958 | NS      | $269264.32     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fairfax Financial Holdings Ltd                                                   | FAIRFAX FINL HLD                                             | CUSIP: 303901BF8<br>LEI: GLS7OQD0WOEDI8YAP031 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    600000 | PA      | $597203.19     | 0.00%             | 2030-04-29      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Golden State Tobacco Securitization Corp                                         | GOLDEN ST TOBACCO SEC                                        | CUSIP: 38122ND82<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    290000 | PA      | $264994.43     | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Co                                                              | AMERICAN EXPRESS                                             | CUSIP: 025816BF5<br>LEI: R4PP93JZOLY261QX3811 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    621000 | PA      | $515663.39     | 0.00%             | 2042-12-03      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Everest Reinsurance Holdings Inc                                                 | EVEREST RE HLDGS                                             | CUSIP: 299808AF2<br>LEI: 254900P29PM5UJR3VU91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $253453.48     | 0.00%             | 2044-06-01      | Fixed         | 4.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FS KKR Capital Corp                                                              | FS KKR CAPITAL                                               | CUSIP: 302635AN7<br>LEI: 549300TYRSI1T21B1360 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $294876.43     | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00563                                                    | CUSIP: 31292GTU0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       213 | PA      | $217.14        | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DOC DR LLC                                                                       | PHYSICIANS REALT                                             | CUSIP: 71951QAC6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    437000 | PA      | $387599.99     | 0.00%             | 2031-11-01      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB8554                                                    | CUSIP: 3140QUQG4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1142013 | PA      | $1199281.80    | 0.00%             | 2054-05-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Water Capital Corp                                                      | AMERICAN WATER                                               | CUSIP: 03040WBG9<br>LEI: 5IDHQUFVC8Q2KIBBFF06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    417000 | PA      | $408028.25     | 0.00%             | 2055-09-01      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810QE1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  10000000 | PA      | $9978125.00    | 0.02%             | 2040-02-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nutrien Ltd                                                                      | NUTRIEN LTD                                                  | CUSIP: 67077MBA5<br>LEI: 5493002QQ7GD21OWF963 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    300000 | PA      | $302609.70     | 0.00%             | 2028-03-27      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C01211                                                    | CUSIP: 31292HKY9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4346 | PA      | $4563.19       | 0.00%             | 2031-08-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                 | COCA-COLA CO/THE                                             | CUSIP: 191216DC1<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2225000 | PA      | $1305728.59    | 0.00%             | 2051-03-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kellanova                                                                        | KELLOGG CO                                                   | CUSIP: 487836AT5<br>LEI: LONOZNOJYIBXOHXWDB86 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $563662.71     | 0.00%             | 2031-04-01      | Fixed         | 7.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KVH Industries Inc                                                               | KVH INDUSTRIES                                               | CUSIP: 482738101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      9132 | NS      | $81822.72      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bon Secours Mercy Health Inc                                                     | BON SECOURS HLTH                                             | CUSIP: 09778PAA3<br>LEI: 5493006NA7JSVYYYF398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    308000 | PA      | $299208.49     | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 3.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp                               | PLAINS ALL AMER                                              | CUSIP: 72650RBM3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1160867.19    | 0.00%             | 2029-12-15      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CFV8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  59607000 | PA      | $59623298.94   | 0.10%             | 2032-11-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Artisan Partners Asset Management Inc                                            | ARTISAN PARTNE-A                                             | CUSIP: 04316A108<br>LEI: 549300T1FUI6JF63XU51 | Long             | EC               | CORP              | US        |     38406 | NS      | $1397594.34    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                                              | CUSIP: 86562MBP4<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   1000000 | PA      | $952071.72     | 0.00%             | 2029-07-16      | Fixed         | 3.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Truist Bank                                                                      | TRUIST BANK                                                  | CUSIP: 89788JAF6<br>LEI: JJKC32MCHWDI71265Z06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    975000 | PA      | $974908.88     | 0.00%             | 2028-07-24      | Variable      | 4.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Occidental Petroleum Corp                                                        | OCCIDENTAL PETE                                              | CUSIP: 674599EA9<br>LEI: IM7X0T3ECJW4C1T7ON55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    811000 | PA      | $923549.26     | 0.00%             | 2030-07-15      | Fixed         | 8.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern States Power Co/MN                                                      | NORTHERN ST PR-M                                             | CUSIP: 665772CU1<br>LEI: 3S1GHB0TEH85KX44SB51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $339489.30     | 0.00%             | 2052-04-01      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dow Chemical Co/The                                                              | DOW CHEMICAL CO                                              | CUSIP: 260543DM2<br>LEI: ZQUIP1CSZO8LXRBSOU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    344000 | PA      | $310525.43     | 0.00%             | 2055-03-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Florida Power & Light Co                                                         | FLORIDA POWER &                                              | CUSIP: 341081GV3<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $662301.24     | 0.00%             | 2054-06-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QF0331                                                    | CUSIP: 3133BMLL7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    303598 | PA      | $286915.62     | 0.00%             | 2052-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 490201                                                    | CUSIP: 36210ERW1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       770 | PA      | $799.98        | 0.00%             | 2029-06-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4727                                                    | CUSIP: 3140X8HD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    254326 | PA      | $247355.12     | 0.00%             | 2033-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC                                             | CUSIP: 969457CW8<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    652000 | PA      | $641927.59     | 0.00%             | 2056-03-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                                                | CUSIP: 172967NE7<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $1764543.11    | 0.00%             | 2032-11-03      | Variable      | 2.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4494                                                    | CUSIP: 31418D7G1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1264511 | PA      | $1116878.74    | 0.00%             | 2051-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federated Hermes Inc                                                             | FEDERATED HERMES                                             | CUSIP: 314211103<br>LEI: R05X5UQ874RGFF7HHD84 | Long             | EC               | CORP              | US        |     41244 | NS      | $2338947.24    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                                              | CUSIP: 89236TEM3<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $834265.73     | 0.00%             | 2028-01-11      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K065 A2                                                 | CUSIP: 3137F1G44<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    915000 | PA      | $907593.44     | 0.00%             | 2027-04-25      | Fixed         | 3.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AutoZone Inc                                                                     | AUTOZONE INC                                                 | CUSIP: 053332BD3<br>LEI: GA3JGKJ41LJKXDN23E90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $493086.24     | 0.00%             | 2033-02-01      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp                                | NATL RURAL UTIL                                              | CUSIP: 63743HFP2<br>LEI: 4NYF266XZC35SCTGX023 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $510007.13     | 0.00%             | 2031-02-07      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| World Omni Auto Receivables Trust 2022-C                                         | WOART 2022-C A4                                              | CUSIP: 98163TAE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99796.62      | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 3.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Energy Co                                                     | MIDAMERICAN ENER                                             | CUSIP: 59562VAM9<br>LEI: 549300JD0S5IZJE9LY15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1067409.07    | 0.00%             | 2036-04-01      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL1592                                                    | CUSIP: 31427NXW4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2213395 | PA      | $2231038.52    | 0.00%             | 2055-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Legg Mason Inc                                                                   | LEGG MASON INC                                               | CUSIP: 524901AR6<br>LEI: OWUNCC6U1ZJXMZKFBJ36 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $434525.24     | 0.00%             | 2044-01-15      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CKW0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  37318000 | PA      | $37780101.70   | 0.06%             | 2031-06-30      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Planet Fitness Inc                                                               | PLANET FITNESS-A                                             | CUSIP: 72703H101<br>LEI: 549300LLE5HUPF6H8G33 | Long             | EC               | CORP              | US        |     44918 | NS      | $3341000.84    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fiserv Inc                                                                       | FISERV INC                                                   | CUSIP: 337738BC1<br>LEI: GI7UBEJLXYLGR2C7GV83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1900000 | PA      | $1731090.95    | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2021-C11                                                    | BBCMS 2021-C11 A5                                            | CUSIP: 05493MAF1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    225000 | PA      | $198930.71     | 0.00%             | 2054-09-15      | Fixed         | 2.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rithm Capital Corp                                                               | RITHM CAPITAL CO                                             | CUSIP: 64828T201<br>LEI: 549300WNTHGEO5LP2G31 | Long             | EC               | CORP              | US        |    310957 | NS      | $2947872.36    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                                                 | CUSIP: 20030NDQ1<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $492613.16     | 0.00%             | 2062-08-15      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C09022                                                    | CUSIP: 31292SAX8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    498746 | PA      | $458737.69     | 0.00%             | 2043-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                                               | CUSIP: 95000U3K7<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2420000 | PA      | $2462407.83    | 0.00%             | 2035-01-23      | Variable      | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MidAmerican Energy Co                                                            | MIDAMERICAN ENER                                             | CUSIP: 595620AY1<br>LEI: NINLOILYRTLIMK26MZ18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    815000 | PA      | $817235.04     | 0.00%             | 2054-09-15      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                                               | CUSIP: 24422EYK9<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    708000 | PA      | $702768.69     | 0.00%             | 2029-03-09      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Designer Brands Inc                                                              | DESIGNER BRAND-A                                             | CUSIP: 250565108<br>LEI: 549300X8J6FI8PPRK859 | Long             | EC               | CORP              | US        |     21859 | NS      | $124377.71     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lloyds Banking Group PLC                                                         | LLOYDS BK GR PLC                                             | CUSIP: 539439AR0<br>LEI: 549300PPXHEU2JF0AM85 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   3025000 | PA      | $3019589.15    | 0.01%             | 2028-03-22      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Holley Inc                                                                       | HOLLEY INC                                                   | CUSIP: 43538H103<br>LEI: 254900EEM9JI9G1A4D88 | Long             | EC               | CORP              | US        |     45134 | NS      | $138561.38     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8230                                                    | CUSIP: 3132D6EB2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    493499 | PA      | $499187.38     | 0.00%             | 2038-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 480643                                                    | CUSIP: 36209S5C1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       922 | PA      | $958.25        | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novartis Capital Corp                                                            | NOVARTIS CAPITAL                                             | CUSIP: 66989HAK4<br>LEI: 5493002KF87V5RSRQS84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $985496.65     | 0.00%             | 2045-11-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LyondellBasell Industries NV                                                     | LYONDELLBASELL-A                                             | CUSIP: N53745100<br>LEI: BN6WCCZ8OVP3ITUUVN49 | Long             | EC               | CORP              | US        |    145119 | NS      | $11690786.64   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MetLife Inc                                                                      | METLIFE INC                                                  | CUSIP: 59156RAY4<br>LEI: C4BXATY60WC6XEOZDX54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    645000 | PA      | $659248.39     | 0.00%             | 2041-02-06      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EZCORP Inc                                                                       | EZCORP INC-A                                                 | CUSIP: 302301106<br>LEI: 5493003K6PG3ZQ7TUQ63 | Long             | EC               | CORP              | US        |     30539 | NS      | $775079.82     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Intercontinental Exchange Inc                                                    | INTERCONT EXCH I                                             | CUSIP: 45866F104<br>LEI: 5493000F4ZO33MV32P92 | Long             | EC               | CORP              | US        |    319791 | NS      | $50296728.48   | 0.09%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 252873                                                    | CUSIP: 31371H2E7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       429 | PA      | $450.10        | 0.00%             | 2029-11-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Take-Two Interactive Software Inc                                                | TAKE-TWO INTERAC                                             | CUSIP: 874054109<br>LEI: BOMSTHHJK882EWYX3334 | Long             | EC               | CORP              | US        |     99175 | NS      | $19587062.50   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                                               | CUSIP: 023135BJ4<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2400000 | PA      | $1916638.68    | 0.00%             | 2047-08-22      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                                              | CUSIP: 842400JD6<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $417822.06     | 0.00%             | 2054-04-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ouster Inc                                                                       | OUSTER INC                                                   | CUSIP: 68989M202<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     32831 | NS      | $603105.47     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc                                               | ANHEUSER-BUSCH                                               | CUSIP: 035240AV2<br>LEI: 549300CRGMZK3K53BF92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3700000 | PA      | $3577178.83    | 0.01%             | 2030-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7554                                                    | CUSIP: 3132DVMB8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5787362 | PA      | $4963155.19    | 0.01%             | 2052-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HF Sinclair Corp                                                                 | HF SINCLAIR CORP                                             | CUSIP: 403949AT7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    306000 | PA      | $306888.59     | 0.00%             | 2032-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Development Bank                                                  | INTERAMER DEV BK                                             | CUSIP: 4581X0DG0<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   1000000 | PA      | $951276.50     | 0.00%             | 2029-06-18      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AP4559                                                    | CUSIP: 3138M8B51<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    236042 | PA      | $217066.01     | 0.00%             | 2042-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Microsoft Corp                                                                   | MICROSOFT CORP                                               | CUSIP: 594918BU7<br>LEI: INR2EJN1ERAN0W5ZP974 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $763683.99     | 0.00%             | 2056-08-08      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3192                                                    | CUSIP: 3132DQRM0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1507677 | PA      | $1500897.21    | 0.00%             | 2053-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Corp                                                                 | DUKE ENERGY COR                                              | CUSIP: 26441CBT1<br>LEI: I1BZKREC126H0VB1BL91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $984811.24     | 0.00%             | 2032-08-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB0987                                                    | CUSIP: 3140QLCZ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2970198 | PA      | $2538843.70    | 0.00%             | 2051-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PayPal Holdings Inc                                                              | PAYPAL HOLDING                                               | CUSIP: 70450YAJ2<br>LEI: 5493005X2GO78EFZ3E94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $644564.81     | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5115                                                    | CUSIP: 3133KYVG1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1476527 | PA      | $1327354.13    | 0.00%             | 2041-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BN4443                                                    | CUSIP: 3140JL5D2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    101859 | PA      | $99406.27      | 0.00%             | 2049-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0887                                                    | CUSIP: 3140XF6Z9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1058593 | PA      | $941617.41     | 0.00%             | 2051-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unisys Corp                                                                      | UNISYS CORP                                                  | CUSIP: 909214306<br>LEI: 549300T21W22FIJJOW08 | Long             | EC               | CORP              | US        |     39166 | NS      | $81073.62      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8155                                                    | CUSIP: 3132DWBY8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  11926181 | PA      | $9686618.20    | 0.02%             | 2051-07-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Quest Diagnostics Inc                                                            | QUEST DIAGNOSTIC                                             | CUSIP: 74834LAQ3<br>LEI: 8MCWUBXQ0WE04KMXBX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     61000 | PA      | $60819.90      | 0.00%             | 2040-01-30      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Gas Co                                                       | SOUTHERN CAL GAS                                             | CUSIP: 842434CT7<br>LEI: XY0N0J73VHV5F4CUJV89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $186490.12     | 0.00%             | 2050-02-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 604498                                                    | CUSIP: 36200MRT2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      4457 | PA      | $4449.39       | 0.00%             | 2033-07-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dell International LLC / EMC Corp                                                | DELL INT / EMC                                               | CUSIP: 24703DBS9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1907000 | PA      | $1881416.10    | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC                                             | CUSIP: 694308KK2<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $518355.42     | 0.00%             | 2053-04-01      | Fixed         | 6.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 423946                                                    | CUSIP: 36206W5F8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |        34 | PA      | $34.21         | 0.00%             | 2026-10-15      | Fixed         | 9.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prudential Financial Inc                                                         | PRUDENTIAL FIN                                               | CUSIP: 74432QCE3<br>LEI: 5PRBRS5FEH7NREC8OR45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    535000 | PA      | $428637.17     | 0.00%             | 2050-02-25      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alexandria Real Estate Equities Inc                                              | ALEXANDRIA REAL                                              | CUSIP: 015271BA6<br>LEI: MGCJBT4MKTQBVLNUIS88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $473020.32     | 0.00%             | 2035-04-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brown & Brown Inc                                                                | BROWN & BROWN                                                | CUSIP: 115236AM3<br>LEI: 549300PC8KTJ71XKFY89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $699184.11     | 0.00%             | 2035-06-23      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Luxfer Holdings PLC                                                              | LUXFER HOLDINGS                                              | CUSIP: G5698W116<br>LEI: 21380045UF5SJYZOXE41 | Long             | EC               | CORP              | US        |     15807 | NS      | $192529.26     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                                                 | CUSIP: 06738EAU9<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1000000 | PA      | $996222.18     | 0.00%             | 2028-01-10      | Fixed         | 4.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG J16353                                                    | CUSIP: 3128PWBW7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4239 | PA      | $4230.77       | 0.00%             | 2026-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA1713                                                    | CUSIP: 3140W13X9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1497035 | PA      | $1486560.35    | 0.00%             | 2055-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00469                                                    | CUSIP: 31292GQW9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |         7 | PA      | $6.95          | 0.00%             | 2026-07-01      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Port Authority of New York & New Jersey                                          | PORT AUTH NY/NJ- 159                                         | CUSIP: 73358WAJ3<br>LEI: 54930006MR4KZ4W74Z83 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    125000 | PA      | $133795.23     | 0.00%             | 2029-12-01      | Fixed         | 6.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Viad Corp                                                                        | PURSUIT ATTRACTI                                             | CUSIP: 92552R406<br>LEI: 549300PXU4ZW7LPO5Y40 | Long             | EC               | CORP              | US        |     12558 | NS      | $459999.54     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CGH8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  90336800 | PA      | $89828655.50   | 0.15%             | 2028-01-31      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNO Financial Group Inc                                                          | CNO FINANCIAL                                                | CUSIP: 12621EAM5<br>LEI: 11XPYHB76MPM4Y4P2897 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    585000 | PA      | $602912.00     | 0.00%             | 2034-06-15      | Fixed         | 6.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 773407                                                    | CUSIP: 31404NGQ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     56304 | PA      | $57841.21      | 0.00%             | 2034-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 8x8 Inc                                                                          | 8X8 INC                                                      | CUSIP: 282914100<br>LEI: 254900XWSOC5U1BRW939 | Long             | EC               | CORP              | US        |     81172 | NS      | $134745.52     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                                               | CUSIP: 023135CU8<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3108000 | PA      | $3050251.95    | 0.01%             | 2033-03-20      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                                                | CUSIP: 404280DC0<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1375000 | PA      | $1338730.69    | 0.00%             | 2033-03-29      | Variable      | 4.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL2646                                                    | CUSIP: 3138EJ5G9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     12879 | PA      | $13426.45      | 0.00%             | 2042-05-01      | Floating      | 6.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Markel Group Inc                                                                 | MARKEL GROUP INC                                             | CUSIP: 570535AS3<br>LEI: 549300SCNO12JLWIK605 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $155459.60     | 0.00%             | 2047-11-01      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Whirlpool Corp                                                                   | WHIRLPOOL CORP                                               | CUSIP: 963320106<br>LEI: WHENKOULSSK7WUM60H03 | Long             | EC               | CORP              | US        |     35848 | NS      | $1932924.16    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Bank of the James Financial Group Inc                                            | BANK OF THE JAME                                             | CUSIP: 470299108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3383 | NS      | $69689.80      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Valero Energy Corp                                                               | VALERO ENERGY                                                | CUSIP: 91913YAE0<br>LEI: 549300XTO5VR8SKV1V74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $679356.23     | 0.00%             | 2032-04-15      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM2303                                                    | CUSIP: 3140X5RZ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     32461 | PA      | $32245.86      | 0.00%             | 2049-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FactSet Research Systems Inc                                                     | FACTSET RESEARCH                                             | CUSIP: 303075105<br>LEI: 549300ZSJE7NBK6K9P30 | Long             | EC               | CORP              | US        |     20907 | NS      | $4536609.93    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Chubb INA Holdings LLC                                                           | CHUBB INA HLDGS                                              | CUSIP: 171239AM8<br>LEI: CZCBJZWDMLTHWJDXU843 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2035000 | PA      | $2005147.41    | 0.00%             | 2035-08-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                                                  | CUSIP: 68389XBU8<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1524000 | PA      | $1497977.05    | 0.00%             | 2027-04-01      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NVR Inc                                                                          | NVR INC                                                      | CUSIP: 62944T105<br>LEI: 529900RWXR4JI3JYTV70 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1496 | NS      | $9858385.68    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CBRE Services Inc                                                                | CBRE SERVICES IN                                             | CUSIP: 12505BAG5<br>LEI: 549300CTE3HOMEUMM603 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $624639.43     | 0.00%             | 2034-08-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                                               | CUSIP: 045167GL1<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   3319000 | PA      | $3345617.85    | 0.01%             | 2030-05-30      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K067 A2                                                 | CUSIP: 3137FAWS3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    875000 | PA      | $865753.35     | 0.00%             | 2027-07-25      | Fixed         | 3.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4805                                                    | CUSIP: 31418EKT6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3679437 | PA      | $3564393.37    | 0.01%             | 2052-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Myers Industries Inc                                                             | MYERS INDS INC                                               | CUSIP: 628464109<br>LEI: 549300I2H9XMVTCW4Q51 | Long             | EC               | CORP              | US        |     21544 | NS      | $456301.92     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K538 A2                                                 | CUSIP: 3137HKQC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3000000 | PA      | $3024803.70    | 0.01%             | 2030-01-25      | Variable      | 4.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Gas Co                                                       | SOUTHERN CAL GAS                                             | CUSIP: 842434CW0<br>LEI: XY0N0J73VHV5F4CUJV89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $591760.22     | 0.00%             | 2027-04-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Altria Group Inc                                                                 | ALTRIA GROUP INC                                             | CUSIP: 02209SBP7<br>LEI: XSGZFLO9YTNO9VCQV219 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $349564.03     | 0.00%             | 2061-02-04      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZT1526                                                    | CUSIP: 3132ADVT2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    166108 | PA      | $159160.83     | 0.00%             | 2048-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caterpillar Inc                                                                  | CATERPILLAR INC                                              | CUSIP: 149123CJ8<br>LEI: WRJR7GS4GTRECRRTVX92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $486625.22     | 0.00%             | 2050-04-09      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K061 A2                                                 | CUSIP: 3137BTUM1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1886949 | PA      | $1876854.76    | 0.00%             | 2026-11-25      | Variable      | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810TC2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  48405000 | PA      | $33475082.81   | 0.06%             | 2041-11-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G05936                                                    | CUSIP: 3128M74V5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     83679 | PA      | $81832.78      | 0.00%             | 2040-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB4289                                                    | CUSIP: 3140QPXT9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    500886 | PA      | $484246.58     | 0.00%             | 2052-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crexendo Inc                                                                     | CREXENDO INC                                                 | CUSIP: 226552107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     11079 | NS      | $68357.43      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Discover Card Execution Note Trust                                               | DCENT 2023-A2 A                                              | CUSIP: 254683CZ6<br>LEI: 549300CKCX1QE4RUW216 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |   1325000 | PA      | $1327737.45    | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 4.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2021-M11 A2                                              | CUSIP: 3136BF4D2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1900000 | PA      | $1663551.84    | 0.00%             | 2031-03-25      | Variable      | 1.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7054                                                    | CUSIP: 36179VZT0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1885729 | PA      | $1752785.52    | 0.00%             | 2050-12-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ryder System Inc                                                                 | RYDER SYSTEM INC                                             | CUSIP: 78355HKV0<br>LEI: ZXJ6Y2OSPZXIVGRILD15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $511259.29     | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CNX5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  47201200 | PA      | $46618560.19   | 0.08%             | 2030-08-31      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barrick PD Australia Finance Pty Ltd                                             | BARRICK PD AU FI                                             | CUSIP: 06849UAD7<br>LEI: 5493008DX0TK7OFLV260 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    675000 | PA      | $693397.40     | 0.00%             | 2039-10-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4994                                                    | CUSIP: 31418ERQ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    834576 | PA      | $818598.23     | 0.00%             | 2038-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K102 A2                                                 | CUSIP: 3137FQKC6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1400000 | PA      | $1327663.96    | 0.00%             | 2029-10-25      | Fixed         | 2.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G00544                                                    | CUSIP: 31283GS99<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        54 | PA      | $54.30         | 0.00%             | 2026-10-01      | Fixed         | 8.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C09007                                                    | CUSIP: 31292SAG5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    589513 | PA      | $557150.63     | 0.00%             | 2042-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Electric Power Co Inc                                                   | AMER ELEC PWR                                                | CUSIP: 02557TAE9<br>LEI: 1B4S6S7G0TW5EE83BO58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    967000 | PA      | $954840.03     | 0.00%             | 2056-03-15      | Variable      | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C91875                                                    | CUSIP: 3128P8CL3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    131739 | PA      | $128122.17     | 0.00%             | 2036-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2022-M1G A2                                              | CUSIP: 3136BLRM4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    325000 | PA      | $285224.84     | 0.00%             | 2031-09-25      | Variable      | 1.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC                                             | CUSIP: 92343VFW9<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4339000 | PA      | $2550914.17    | 0.00%             | 2056-10-30      | Fixed         | 2.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 510844                                                    | CUSIP: 36211EP51<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      4256 | PA      | $4364.80       | 0.00%             | 2029-12-15      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ameren Illinois Co                                                               | AMEREN ILLINOIS                                              | CUSIP: 02361DAU4<br>LEI: RC71E2BZ6UOMFPDJSE79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    240000 | PA      | $160930.04     | 0.00%             | 2050-03-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ingram Micro Holding Corp                                                        | INGRAM MICRO HOL                                             | CUSIP: 457152106<br>LEI: 9845008639BC538AB065 | Long             | EC               | CORP              | US        |     19840 | NS      | $462470.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C04269                                                    | CUSIP: 31292LW68<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    190834 | PA      | $176004.92     | 0.00%             | 2042-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CommonSpirit Health                                                              | COMMONSPIRIT                                                 | CUSIP: 20268JBE2<br>LEI: 4SXHN5XW08IBO0UG2V58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    417000 | PA      | $405855.79     | 0.00%             | 2035-09-01      | Fixed         | 4.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc                                                                     | ALPHABET INC                                                 | CUSIP: 02079KAN7<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $437593.13     | 0.00%             | 2065-05-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LPL Holdings Inc                                                                 | LPL HOLDINGS INC                                             | CUSIP: 50212YAL8<br>LEI: 549300Z5YF8CCRMYUL26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $629915.13     | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8131                                                    | CUSIP: 3132D6A83<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3222913 | PA      | $2897286.39    | 0.00%             | 2036-12-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indiana Michigan Power Co                                                        | IND MICH POWER                                               | CUSIP: 454889AW6<br>LEI: JHR9V15J0ZRG02MIRD06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $313525.29     | 0.00%             | 2056-03-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                                                | CUSIP: 756109BG8<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $472528.84     | 0.00%             | 2027-08-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust                             | AM AIRLN 16-2 AA                                             | CUSIP: 023765AA8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    584500 | PA      | $569455.96     | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                                                 | CUSIP: 11135FBD2<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2150000 | PA      | $2189276.24    | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1B7883                                                    | CUSIP: 3128UGEF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        56 | PA      | $58.91         | 0.00%             | 2040-12-01      | Floating      | 6.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5823                                                    | CUSIP: 31418FPH4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2351691 | PA      | $2395532.82    | 0.00%             | 2055-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinder Morgan Inc                                                                | KINDER MORGAN                                                | CUSIP: 49456BBC4<br>LEI: 549300WR7IX8XE0TBO16 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4500000 | PA      | $4716015.20    | 0.01%             | 2035-06-01      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth | LA LOCAL GOVT ENVRN-A                                        | CUSIP: 54627RAL4<br>LEI: 5493004WIZ1HV87IVF85 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    156010 | PA      | $155612.90     | 0.00%             | 2029-02-01      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust 2020-HR8                                          | MSC 2020-HR8 A4                                              | CUSIP: 61692BBP4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    300000 | PA      | $270443.58     | 0.00%             | 2053-07-15      | Fixed         | 2.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| QUALCOMM Inc                                                                     | QUALCOMM INC                                                 | CUSIP: 747525103<br>LEI: H1J8DDZKZP6H7RWC0H53 | Long             | EC               | CORP              | US        |    600754 | NS      | $77365100.12   | 0.13%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2020-GC46                                    | CGCMT 2020-GC46 AS                                           | CUSIP: 17328RBB4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    190000 | PA      | $171269.76     | 0.00%             | 2053-02-15      | Variable      | 2.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1037                                                    | CUSIP: 31418AEK0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    120843 | PA      | $117443.10     | 0.00%             | 2032-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AstraZeneca PLC                                                                  | ASTRAZENECA PLC                                              | CUSIP: 046353AZ1<br>LEI: PY6ZZQWO2IZFZC3IOL08 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    250000 | PA      | $165288.60     | 0.00%             | 2051-05-28      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vornado Realty Trust                                                             | VORNADO RLTY TST                                             | CUSIP: 929042109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     96703 | NS      | $2513310.97    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Jefferson Capital Inc                                                            | JEFFERSON CAPITA                                             | CUSIP: 47248R103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     15273 | NS      | $293699.79     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kinder Morgan Inc                                                                | KINDER MORGAN                                                | CUSIP: 49456BAH4<br>LEI: 549300WR7IX8XE0TBO16 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1375000 | PA      | $1311232.46    | 0.00%             | 2045-06-01      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4581                                                    | CUSIP: 31418ECT5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    623766 | PA      | $560646.25     | 0.00%             | 2037-04-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN                                             | CUSIP: 655844CF3<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1600000 | PA      | $1026482.64    | 0.00%             | 2050-05-15      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                                                    | CUSIP: 037833EY2<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    825000 | PA      | $825625.45     | 0.00%             | 2028-05-12      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walmart Inc                                                                      | WALMART INC                                                  | CUSIP: 931142EY5<br>LEI: Y87794H0US1R65VBXU25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    796000 | PA      | $792475.26     | 0.00%             | 2032-09-09      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tobira Therapeutics Inc                                                          | TOBIRA THERAPEUTICS INC - CVR 2018                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 54930086LNMGJM5NB025       | Long             | EC               | CORP              | US        |      9469 | NS      | $42894.57      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: —       |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 888222                                                    | CUSIP: 31410FYT6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     14445 | PA      | $15080.02      | 0.00%             | 2037-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Valmont Industries Inc                                                           | VALMONT INDS                                                 | CUSIP: 920253AE1<br>LEI: 5493009ZGZJJ8F77JN08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $270968.66     | 0.00%             | 2054-10-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eastman Chemical Co                                                              | EASTMAN CHEMICAL                                             | CUSIP: 277432BB5<br>LEI: FDPVHDGJ1IQZFK9KH630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $831496.64     | 0.00%             | 2031-02-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A96678                                                    | CUSIP: 312945M39<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     31217 | PA      | $30409.92      | 0.00%             | 2041-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PacifiCorp                                                                       | PACIFICORP                                                   | CUSIP: 695114CV8<br>LEI: SGY07Y7FNYBNLM6Z1M11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $145754.97     | 0.00%             | 2050-02-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                                                   | CUSIP: 458140CG3<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1850000 | PA      | $1864267.41    | 0.00%             | 2033-02-10      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                                                    | CUSIP: 037833CR9<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2700000 | PA      | $2679717.32    | 0.00%             | 2027-05-11      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7631                                                    | CUSIP: 3140XBPR5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    722272 | PA      | $678573.62     | 0.00%             | 2040-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CarMax Auto Owner Trust 2023-1                                                   | CARMX 2023-1 A3                                              | CUSIP: 14318DAC3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     62047 | PA      | $62107.31      | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB2373                                                    | CUSIP: 3140QMT79<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1712780 | PA      | $1467783.89    | 0.00%             | 2051-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN                                             | CUSIP: 655844CN6<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $247607.70     | 0.00%             | 2053-03-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Panama Government International Bond                                             | PANAMA                                                       | CUSIP: 698299BL7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PA        |   2600000 | PA      | $1689568.22    | 0.00%             | 2060-07-23      | Fixed         | 3.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Seqll Inc                                                                        | ATLANTIC INTERNA                                             | CUSIP: 048592109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1750 | NS      | $5302.50       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Appalachian Power Co                                                             | APPALACHIAN PWR                                              | CUSIP: 037735CM7<br>LEI: 3SCHO1ABYYIG382BEI70 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    460000 | PA      | $512047.37     | 0.00%             | 2038-04-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 745133                                                    | CUSIP: 31403CY62<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     15161 | PA      | $15606.66      | 0.00%             | 2035-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CHRISTUS Health                                                                  | CHRISTUS HEALTH                                              | CUSIP: 17108JAA1<br>LEI: OQUVMAC1TV7BMO6XVW61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $423581.20     | 0.00%             | 2028-07-01      | Fixed         | 4.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hercules Capital Inc                                                             | HERCULES CAPITAL                                             | CUSIP: 427096AN2<br>LEI: 549300UJ5OC256GR2B73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $981712.79     | 0.00%             | 2030-06-16      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oncor Electric Delivery Co LLC                                                   | ONCOR ELECTRIC D                                             | CUSIP: 68233JDL5<br>LEI: 549300SP2X2BS1KERD24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $547058.65     | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 4.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| SB Financial Group Inc                                                           | SB FINANCIAL GRO                                             | CUSIP: 78408D105<br>LEI: 54930028E6P8OT8CTV58 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2464 | NS      | $51744.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 820113                                                    | CUSIP: 31406UDS4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      9413 | PA      | $9741.29       | 0.00%             | 2034-11-01      | Floating      | 6.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RLJ Lodging Trust                                                                | RLJ LODGING TRUS                                             | CUSIP: 74965L101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     74523 | NS      | $552960.66     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Citizens Financial Services Inc                                                  | CITIZENS FINL SV                                             | CUSIP: 174615104<br>LEI: 5493005JSTWQNVUE0825 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2261 | NS      | $138260.15     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                                                    | CUSIP: 031162DB3<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $942360.82     | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 1.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP-A                                               | CUSIP: 20030N101<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | EC               | CORP              | US        |   2020034 | NS      | $57995176.14   | 0.10%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4333                                                    | CUSIP: 3132E0Y63<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1583181 | PA      | $1648349.03    | 0.00%             | 2053-11-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Finance Inc                                                           | BROOKFIELD FIN                                               | CUSIP: 11271LAK8<br>LEI: 549300XH8D8K6OYWGD17 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    500000 | PA      | $530466.60     | 0.00%             | 2034-01-05      | Fixed         | 6.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-1518 A2                                               | CUSIP: 3137FXQW1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    375000 | PA      | $297555.08     | 0.00%             | 2035-10-25      | Fixed         | 1.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4387                                                    | CUSIP: 31418D2V3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3278206 | PA      | $2865730.87    | 0.00%             | 2041-07-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keurig Dr Pepper Inc                                                             | KEURIG DR PEPPER                                             | CUSIP: 49271VAQ3<br>LEI: DYTQ8KRTKO7Y2BVU5K74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $662058.73     | 0.00%             | 2032-04-15      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fulcrum Therapeutics Inc                                                         | FULCRUM THERAPEU                                             | CUSIP: 359616109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     38030 | NS      | $291690.10     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 725221                                                    | CUSIP: 31402CVN9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     57808 | PA      | $59300.71      | 0.00%             | 2034-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CJN2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  40781000 | PA      | $41344924.56   | 0.07%             | 2028-11-30      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB7457                                                    | CUSIP: 31417EJB8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    467887 | PA      | $431066.42     | 0.00%             | 2043-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5132                                                    | CUSIP: 3140XLV21<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2912670 | PA      | $2566242.08    | 0.00%             | 2051-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fastly Inc                                                                       | FASTLY INC -CL A                                             | CUSIP: 31188V100<br>LEI: 549300E2FZC83FJ3H565 | Long             | EC               | CORP              | US        |     77595 | NS      | $2254910.70    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Amphenol Corp                                                                    | AMPHENOL CORP                                                | CUSIP: 032095AW1<br>LEI: 549300D3L3G0R4U4VT04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $546895.63     | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Collegium Pharmaceutical Inc                                                     | COLLEGIUM PHARMA                                             | CUSIP: 19459J104<br>LEI: 54930049FXZMTLW8D496 | Long             | EC               | CORP              | US        |     17118 | NS      | $566092.26     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL3365                                                    | CUSIP: 3138EKW35<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    182795 | PA      | $191196.75     | 0.00%             | 2041-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novanta Inc                                                                      | NOVANTA INC                                                  | CUSIP: 67000B104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     20083 | NS      | $2372003.13    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CHW4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  25040800 | PA      | $25235453.16   | 0.04%             | 2030-08-31      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eaton Corp                                                                       | EATON CORP                                                   | CUSIP: 278058DV1<br>LEI: 0NZWDMRCE180888QQE14 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1191700.26    | 0.00%             | 2028-03-06      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Red Violet Inc                                                                   | RED VIOLET INC                                               | CUSIP: 75704L104<br>LEI: 549300T4EGADG881UU63 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6626 | NS      | $229259.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Texas Instruments Inc                                                            | TEXAS INSTRUMENT                                             | CUSIP: 882508104<br>LEI: WDJNR2L6D8RWOEB8T652 | Long             | EC               | CORP              | US        |    510992 | NS      | $99203986.88   | 0.17%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sherwin-Williams Co/The                                                          | SHERWIN-WILLIAMS                                             | CUSIP: 824348106<br>LEI: Z15BMIOX8DDH0X2OBP21 | Long             | EC               | CORP              | US        |    132531 | NS      | $42482812.05   | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 725424                                                    | CUSIP: 31402C4H2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    297970 | PA      | $305740.07     | 0.00%             | 2034-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Universal Logistics Holdings Inc                                                 | UNIVERSAL LOGIST                                             | CUSIP: 91388P105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3995 | NS      | $84454.30      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                                              | CUSIP: 455780CH7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |   1350000 | PA      | $1355186.85    | 0.00%             | 2029-02-11      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic Services Inc                                                            | REPUBLIC SVCS                                                | CUSIP: 760759BL3<br>LEI: NKNQHM6BLECKVOQP7O46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    126000 | PA      | $127478.80     | 0.00%             | 2030-07-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK                                             | CUSIP: 298785JV9<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   2100000 | PA      | $2050221.91    | 0.00%             | 2033-02-14      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tandem Diabetes Care Inc                                                         | TANDEM DIABETES                                              | CUSIP: 875372203<br>LEI: 549300JEPFOD0K4D3I05 | Long             | EC               | CORP              | US        |     38567 | NS      | $739329.39     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 786659                                                    | CUSIP: 3622ACJC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2720341 | PA      | $2708273.97    | 0.00%             | 2053-04-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C48                                   | WFCM 2018-C48 A5                                             | CUSIP: 95001RAX7<br>LEI: 549300REQJRID6TODX95 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    500000 | PA      | $497306.50     | 0.00%             | 2052-01-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Greenbrier Cos Inc/The                                                           | GREENBRIER COS                                               | CUSIP: 393657101<br>LEI: 5493001GAGGFR30BP390 | Long             | EC               | CORP              | US        |     16984 | NS      | $894207.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cooperatieve Rabobank UA                                                         | RABOBANK                                                     | CUSIP: 21684AAD8<br>LEI: DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |   3250000 | PA      | $2961285.80    | 0.01%             | 2045-08-04      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Finance Of America Cos Inc                                                       | FINANCE OF AME-A                                             | CUSIP: 31738L206<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      4889 | NS      | $81157.40      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Advocate Health & Hospitals Corp                                                 | ADVOCATE HEALTH                                              | CUSIP: 007589AC8<br>LEI: 549300AEHU3PPOUCIL87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $176236.89     | 0.00%             | 2049-10-15      | Fixed         | 3.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pathfinder Bancorp Inc                                                           | PATHFINDER BANCP                                             | CUSIP: 70319R109<br>LEI: 549300OE0R516BNKW235 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3365 | NS      | $42937.40      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Marriott Vacations Worldwide Corp                                                | MARRIOTT VACATIO                                             | CUSIP: 57164Y107<br>LEI: 549300WA6BT5H4F7IO94 | Long             | EC               | CORP              | US        |     17291 | NS      | $1125989.92    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Marathon Petroleum Corp                                                          | MARATHON PETROLE                                             | CUSIP: 56585A102<br>LEI: 3BNYRYQHD39K4LCKQF12 | Long             | EC               | CORP              | US        |    165959 | NS      | $40523868.62   | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5527                                                    | CUSIP: 36179UD82<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    260227 | PA      | $243100.79     | 0.00%             | 2048-10-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KORE Group Holdings Inc                                                          | KORE GROUP HOLDI                                             | CUSIP: 50066V305<br>LEI: 52990028QM3JTOK66F21 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6689 | NS      | $60334.78      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Humana Inc                                                                       | HUMANA INC                                                   | CUSIP: 444859CB6<br>LEI: 529900YLDW34GJAO4J06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    344000 | PA      | $309071.79     | 0.00%             | 2054-04-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Xcel Energy Inc                                                                  | XCEL ENERGY INC                                              | CUSIP: 98389BAW0<br>LEI: LGJNMI9GH8XIDG5RCM61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    240000 | PA      | $224292.66     | 0.00%             | 2029-12-01      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WEC Energy Group Inc                                                             | WEC ENERGY GROUP                                             | CUSIP: 92939UAL0<br>LEI: 549300IGLYTZUK3PVP70 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $906507.92     | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3027                                                    | CUSIP: 31418CLH5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    362002 | PA      | $345844.05     | 0.00%             | 2047-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Biglari Holdings Inc                                                             | BIGLARI HOLDIN-B                                             | CUSIP: 08986R309<br>LEI: 549300GLWWSODF8TM682 | Long             | EC               | CORP              | US        |       395 | NS      | $130188.05     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Target Hospitality Corp                                                          | TARGET HOSPITALI                                             | CUSIP: 87615L107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     16505 | NS      | $153166.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2960                                                    | CUSIP: 36179RJD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1231800 | PA      | $1118950.69    | 0.00%             | 2045-07-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kroger Co/The                                                                    | KROGER CO                                                    | CUSIP: 501044101<br>LEI: 6CPEOKI6OYJ13Q6O7870 | Long             | EC               | CORP              | US        |    320794 | NS      | $23212653.84   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3444                                                    | CUSIP: 31418CZJ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    841050 | PA      | $821323.94     | 0.00%             | 2048-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 939540                                                    | CUSIP: 31413AHR7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      7995 | PA      | $8503.00       | 0.00%             | 2037-07-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eastman Kodak Co                                                                 | EASTMAN KODAK CO                                             | CUSIP: 277461406<br>LEI: 549300P7J8F3SSMY3E81 | Long             | EC               | CORP              | US        |     49952 | NS      | $452065.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Continental Resources Inc/OK                                                     | CONTINENTAL RESO                                             | CUSIP: 212015AS0<br>LEI: XXRTID9RYWOZ0UPIVR53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $595450.68     | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rogers Corp                                                                      | ROGERS CORP                                                  | CUSIP: 775133101<br>LEI: PW0CN80KNFR7RUOOKJ84 | Long             | EC               | CORP              | US        |     10126 | NS      | $1086823.58    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2020-GC46                                    | CGCMT 2020-GC46 A5                                           | CUSIP: 17328RAZ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    450000 | PA      | $415400.22     | 0.00%             | 2053-02-15      | Fixed         | 2.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AJ9563                                                    | CUSIP: 3138E2TV7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3738 | PA      | $3915.00       | 0.00%             | 2042-01-01      | Floating      | 6.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4281                                                    | CUSIP: 31418DXK3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   8947672 | PA      | $7267429.75    | 0.01%             | 2051-03-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G02495                                                    | CUSIP: 3128M4C84<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     36908 | PA      | $38613.26      | 0.00%             | 2036-12-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AH1871                                                    | CUSIP: 3138A3CH8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    138249 | PA      | $134816.90     | 0.00%             | 2040-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Co                                                              | AMERICAN EXPRESS                                             | CUSIP: 025816DN6<br>LEI: R4PP93JZOLY261QX3811 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $859230.58     | 0.00%             | 2031-10-30      | Variable      | 6.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bon Secours Mercy Health Inc                                                     | BON SECOURS HLTH                                             | CUSIP: 58942HAC5<br>LEI: 5493006NA7JSVYYYF398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $174748.00     | 0.00%             | 2028-07-01      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyundai Auto Receivables Trust 2026-A                                            | HART 2026-A A4                                               | CUSIP: 448981AE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    815000 | PA      | $806277.38     | 0.00%             | 2032-12-15      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM4754                                                    | CUSIP: 3140J9H87<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    447808 | PA      | $416969.10     | 0.00%             | 2047-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MetLife Inc                                                                      | METLIFE INC                                                  | CUSIP: 59156RBG2<br>LEI: C4BXATY60WC6XEOZDX54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    815000 | PA      | $728260.89     | 0.00%             | 2043-11-13      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08831                                                    | CUSIP: 3128MJ4R8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2359259 | PA      | $2250784.96    | 0.00%             | 2048-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Illinois State Toll Highway Authority                                            | IL TWY TXB-A-SR PRIOR                                        | CUSIP: 452252FH7<br>LEI: 549300ISBFGI8MJJKM98 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    350000 | PA      | $372134.77     | 0.00%             | 2034-01-01      | Fixed         | 6.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K099 A2                                                 | CUSIP: 3137FPJG1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    850000 | PA      | $808738.28     | 0.00%             | 2029-09-25      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CAL5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  45460000 | PA      | $43185224.33   | 0.07%             | 2027-09-30      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MSCI Inc                                                                         | MSCI INC                                                     | CUSIP: 55354GAR1<br>LEI: 549300HTIN2PD78UB763 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $416355.42     | 0.00%             | 2035-09-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2230                                                    | CUSIP: 31418BPQ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    454410 | PA      | $435659.40     | 0.00%             | 2035-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9777                                                    | CUSIP: 36179Y2J2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   4243567 | PA      | $4101923.69    | 0.01%             | 2054-07-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                                               | CUSIP: 95000U4B6<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3000000 | PA      | $2918159.55    | 0.00%             | 2036-09-15      | Variable      | 4.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Laboratory Corp of America Holdings                                              | LABORATORY CORP                                              | CUSIP: 50540RAU6<br>LEI: OZ7UA8IXAIFILY2VZH07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $445362.71     | 0.00%             | 2027-09-01      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PACCAR Financial Corp                                                            | PACCAR FINL CORP                                             | CUSIP: 69371RT97<br>LEI: PH3S12DWZBHHQKVYZ297 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $499675.26     | 0.00%             | 2028-08-08      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sprouts Farmers Market Inc                                                       | SPROUTS FARMERS                                              | CUSIP: 85208M102<br>LEI: 529900P8F4G77Q52XE24 | Long             | EC               | CORP              | US        |     53267 | NS      | $4108483.71    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AW7396                                                    | CUSIP: 3138XXGE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2550 | PA      | $2540.95       | 0.00%             | 2027-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zoetis Inc                                                                       | ZOETIS INC                                                   | CUSIP: 98978VAT0<br>LEI: 549300HD9Q1LOC9KLJ48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $273976.96     | 0.00%             | 2050-05-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wyeth LLC                                                                        | WYETH                                                        | CUSIP: 983024AN0<br>LEI: 549300Q9GR3WRH4N4836 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1605000 | PA      | $1700742.20    | 0.00%             | 2037-04-01      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gilead Sciences Inc                                                              | GILEAD SCIENCES                                              | CUSIP: 375558CE1<br>LEI: 549300WTZWR07K8MNV44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $605200.92     | 0.00%             | 2064-11-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4379                                                    | CUSIP: 31418D2M3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  12582914 | PA      | $10665090.14   | 0.02%             | 2051-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tractor Supply Co                                                                | TRACTOR SUPPLY                                               | CUSIP: 892356AB2<br>LEI: 549300OJ9VZHZRO6I137 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $507247.04     | 0.00%             | 2033-05-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orange SA                                                                        | FRANCE TELECOM                                               | CUSIP: 35177PAX5<br>LEI: 969500MCOONR8990S771 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |    700000 | PA      | $676467.17     | 0.00%             | 2042-01-13      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM2201                                                    | CUSIP: 3140X5NT6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    496750 | PA      | $474577.23     | 0.00%             | 2048-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7544                                                    | CUSIP: 3132DVLZ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2085904 | PA      | $1867143.52    | 0.00%             | 2051-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allient Inc                                                                      | ALLIENT INC                                                  | CUSIP: 019330109<br>LEI: 549300I2LHAWYGNBPM97 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8564 | NS      | $506046.76     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Devon Energy Corp                                                                | DEVON ENERGY                                                 | CUSIP: 25179MAL7<br>LEI: 54930042348RKR3ZPN35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    315000 | PA      | $304884.58     | 0.00%             | 2041-07-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KLA Corp                                                                         | KLA  CORP                                                    | CUSIP: 482480AN0<br>LEI: 549300H0BF5JCG96TJ81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $455698.09     | 0.00%             | 2062-07-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Edison Co                                                           | COMMONWEALTH EDI                                             | CUSIP: 202795HK9<br>LEI: D8YOXB8L2ZDC8P7Q0771 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $531033.56     | 0.00%             | 2036-03-15      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA2280                                                    | CUSIP: 3140W2RA1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2764140 | PA      | $2829059.85    | 0.00%             | 2055-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marriott International Inc/MD                                                    | MARRIOTT INTL                                                | CUSIP: 571903BU6<br>LEI: 225YDZ14ZO8E1TXUSU86 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1494487.36    | 0.00%             | 2037-04-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS3706                                                    | CUSIP: 3138WDDL2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    158599 | PA      | $148861.53     | 0.00%             | 2044-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Revvity Inc                                                                      | REVVITY INC                                                  | CUSIP: 714046AM1<br>LEI: 549300IKL1SDPFI7N655 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $469449.69     | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 3784                                                      | CUSIP: 36202EFZ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      2792 | PA      | $2783.56       | 0.00%             | 2035-11-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rio Tinto Finance USA Ltd                                                        | RIO TINTO FINANC                                             | CUSIP: 767201AT3<br>LEI: 213800RX94ZKEZXPKH58 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |   1400000 | PA      | $842090.53     | 0.00%             | 2051-11-02      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Leland Stanford Junior University/The                                            | STANFORD UNIV                                                | CUSIP: 85440KAC8<br>LEI: JIUV0DC2REIJXQ26CR37 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $97041.78      | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 1.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PNC Financial Services Group Inc/The                                             | PNC FINANCIAL                                                | CUSIP: 693475BW4<br>LEI: CFGNEKW0P8842LEUIA51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   6650000 | PA      | $6845216.79    | 0.01%             | 2035-01-22      | Variable      | 5.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tyra Biosciences Inc                                                             | TYRA BIOSCIENCES                                             | CUSIP: 90240B106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     14697 | NS      | $562895.10     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| JD.com Inc                                                                       | JD.COM INC                                                   | CUSIP: 47215PAF3<br>LEI: 549300HVTWB0GJZ16V92 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    400000 | PA      | $327580.27     | 0.00%             | 2050-01-14      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sachem Capital Corp                                                              | SACHEM CAPITAL C                                             | CUSIP: 78590A109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     30000 | NS      | $30300.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL5229                                                    | CUSIP: 3138EMY39<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    161616 | PA      | $164137.72     | 0.00%             | 2044-01-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C03600                                                    | CUSIP: 31292K7M3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     57132 | PA      | $54279.26      | 0.00%             | 2041-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carrier Global Corp                                                              | CARRIER GLOBAL                                               | CUSIP: 14448CAS3<br>LEI: 549300JE3W6CWY2NAN77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    611000 | PA      | $436737.75     | 0.00%             | 2050-04-05      | Fixed         | 3.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 566615                                                    | CUSIP: 31386LN81<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5002 | PA      | $5138.81       | 0.00%             | 2031-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM2572                                                    | CUSIP: 3140X52E2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1448430 | PA      | $1249393.74    | 0.00%             | 2049-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WRKCo Inc                                                                        | WRKCO INC                                                    | CUSIP: 96145DAH8<br>LEI: 549300JEB576INN13W07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $795655.45     | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank OZK                                                                         | BANK OZK                                                     | CUSIP: 06417N103<br>LEI: 549300VYK2WBD7SST478 | Long             | EC               | CORP              | US        |     59591 | NS      | $2734630.99    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A91947                                                    | CUSIP: 312940EU9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    134766 | PA      | $137019.77     | 0.00%             | 2040-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tampa Electric Co                                                                | TAMPA ELECTRIC                                               | CUSIP: 875127BC5<br>LEI: WS423EPRKJIIJUITXD73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $125274.26     | 0.00%             | 2044-05-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cigna Group/The                                                                  | CIGNA GROUP/THE                                              | CUSIP: 125523CJ7<br>LEI: 549300VIWYMSIGT1U456 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1250000 | PA      | $967283.43     | 0.00%             | 2040-03-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Drive Auto Receivables Trust 2024-2                                              | DRIVE 2024-2 A3                                              | CUSIP: 26207AAD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     53693 | PA      | $53718.15      | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kestra Medical Technologies In                                                   | KESTRA MEDICAL T                                             | CUSIP: G52441105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     14982 | NS      | $298591.26     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4125                                                    | CUSIP: 36179SSN8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    661431 | PA      | $576967.18     | 0.00%             | 2046-12-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Streamex Corp                                                                    | STREAMEX CORP                                                | CUSIP: 09073N300<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     51930 | NS      | $58680.90      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9540                                                    | CUSIP: 36179YS54<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2908796 | PA      | $2890439.30    | 0.00%             | 2054-03-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                                                | CUSIP: 209111GE7<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    362000 | PA      | $371903.49     | 0.00%             | 2033-03-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intuitive Surgical Inc                                                           | INTUITIVE SURGIC                                             | CUSIP: 46120E602<br>LEI: 54930052SRG011710797 | Long             | EC               | CORP              | US        |    199933 | NS      | $92167113.67   | 0.16%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 783672                                                    | CUSIP: 3622A2CH3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    103890 | PA      | $95757.89      | 0.00%             | 2042-10-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rutgers The State University of New Jersey                                       | RUTGERS UNIV-P-TXBL                                          | CUSIP: 783186TP4<br>LEI: 549300BOYDHNW8J60112 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    375000 | PA      | $247119.34     | 0.00%             | 2119-05-01      | Fixed         | 3.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| J M Smucker Co/The                                                               | JM SMUCKER CO                                                | CUSIP: 832696AX6<br>LEI: 5493000WDH6A0LHDJD55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1100000 | PA      | $1164877.71    | 0.00%             | 2033-11-15      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Simon Property Group LP                                                          | SIMON PROP GP LP                                             | CUSIP: 828807DQ7<br>LEI: MR92GTD0MJTTTTQDVG45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $436909.06     | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                                              | CUSIP: 05964HBF1<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |    600000 | PA      | $606459.88     | 0.00%             | 2028-07-15      | Variable      | 5.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G07784                                                    | CUSIP: 3128M96V9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    998349 | PA      | $970070.89     | 0.00%             | 2044-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Corp                                                                 | DUKE ENERGY COR                                              | CUSIP: 26441CAT2<br>LEI: I1BZKREC126H0VB1BL91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    906000 | PA      | $669494.58     | 0.00%             | 2046-09-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novartis Capital Corp                                                            | NOVARTIS CAPITAL                                             | CUSIP: 66989HBA5<br>LEI: 5493002KF87V5RSRQS84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1025000 | PA      | $1004405.09    | 0.00%             | 2035-11-05      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ryan Specialty Holdings Inc                                                      | RYAN SPECIALTY H                                             | CUSIP: 78351F107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     65939 | NS      | $2224781.86    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Marsh & McLennan Cos Inc                                                         | MARSH & MCLENNAN                                             | CUSIP: 571748BW1<br>LEI: 549300XMP3KDCKJXIU47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $404431.56     | 0.00%             | 2034-03-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banner Health                                                                    | BANNER HEALTH                                                | CUSIP: 06654DAC1<br>LEI: PLD0E0WJKFN8IZJ2WD85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $150985.92     | 0.00%             | 2050-01-01      | Fixed         | 3.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 783035                                                    | CUSIP: 36241LLQ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    130301 | PA      | $129609.79     | 0.00%             | 2040-06-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Panama Government International Bond                                             | PANAMA                                                       | CUSIP: 698299BR4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PA        |    835000 | PA      | $725891.13     | 0.00%             | 2033-01-19      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Illinois Tool Works Inc                                                          | ILLINOIS TOOL WO                                             | CUSIP: 452308109<br>LEI: 76NA4I14SZCFAYMNSV04 | Long             | EC               | CORP              | US        |    154078 | NS      | $40104962.62   | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dow Chemical Co/The                                                              | DOW CHEMICAL CO                                              | CUSIP: 260543DL4<br>LEI: ZQUIP1CSZO8LXRBSOU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    309000 | PA      | $304443.34     | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AT2723                                                    | CUSIP: 3138WQAZ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1355942 | PA      | $1243414.42    | 0.00%             | 2043-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Innovative Industrial Properties Inc                                             | INNOVATIVE INDUS                                             | CUSIP: 45781V101<br>LEI: 5493008BQ0545EZXRR30 | Long             | EC               | CORP              | US        |     15306 | NS      | $767748.96     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | TRS:NETAPP INC USD 2026-Aug-31                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | N/A       |      3811 | NC      | $-11852.21     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ2219                                                    | CUSIP: 3142GSPD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1832665 | PA      | $1922850.19    | 0.00%             | 2054-08-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08632                                                    | CUSIP: 3128MJV23<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    387675 | PA      | $362746.03     | 0.00%             | 2045-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kentucky Utilities Co                                                            | KENTUCKY UTIL                                                | CUSIP: 491674BM8<br>LEI: AGX0G2MXE54NFNNICD28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $336576.07     | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 61744YAL2<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2100000 | PA      | $1832441.92    | 0.00%             | 2038-07-22      | Variable      | 3.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2025-M4 A2                                               | CUSIP: 3136BXNE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    400000 | PA      | $393473.48     | 0.00%             | 2035-08-25      | Fixed         | 4.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G07924                                                    | CUSIP: 3128MAD55<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1494652 | PA      | $1405198.06    | 0.00%             | 2045-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                                                  | CUSIP: 74340XCR0<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1600000 | PA      | $1625854.15    | 0.00%             | 2035-05-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                                              | CUSIP: 036752BC6<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    620000 | PA      | $623661.47     | 0.00%             | 2031-11-01      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Bean Technologies Corp                                                      | JBT MAREL CORP                                               | CUSIP: 477839104<br>LEI: 5493007CT6ATBZ2L6826 | Long             | EC               | CORP              | US        |     29392 | NS      | $3758355.04    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08051                                                    | CUSIP: 3128MJBV1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     65449 | PA      | $66457.92      | 0.00%             | 2035-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wisconsin Electric Power Co                                                      | WISCONSIN ELECTR                                             | CUSIP: 976656CQ9<br>LEI: AENKIFMULUAWOUU8Q584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $509446.83     | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9244                                                    | CUSIP: 36179YHV9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    671423 | PA      | $700009.33     | 0.00%             | 2053-10-20      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM9665                                                    | CUSIP: 3140XDW36<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1508389 | PA      | $1232206.16    | 0.00%             | 2051-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Smurfit Kappa Treasury ULC                                                       | SMURFIT KAPPA                                                | CUSIP: 83272GAD3<br>LEI: 635400B3DOXSWFOWJT40 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    550000 | PA      | $560269.09     | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd                                            | PFIZER INVSTMNT                                              | CUSIP: 716973AF9<br>LEI: 5493000FQO8XF9C0RT95 | Long             | DBT              | CORP              | SG        |   2450000 | PA      | $2312141.32    | 0.00%             | 2043-05-19      | Fixed         | 5.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cheniere Energy Partners LP                                                      | CHENIERE ENERGYP                                             | CUSIP: 16411QAN1<br>LEI: 5493005UEC8AZ34LDV29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1365959.82    | 0.00%             | 2032-01-31      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MAIA Biotechnology Inc                                                           | MAIA BIOTECHNOLO                                             | CUSIP: 552641102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     30488 | NS      | $42683.20      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz Auto Lease Trust                                                   | MBALT 2025-A A4                                              | CUSIP: 58768YAE5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100979.87     | 0.00%             | 2031-02-18      | Fixed         | 4.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GLP Capital LP / GLP Financing II Inc                                            | GLP CAP/FIN II                                               | CUSIP: 361841AQ2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $756566.40     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PAL0<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3500000 | PA      | $2716523.07    | 0.00%             | 2048-11-15      | Variable      | 3.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Port Authority of New York & New Jersey                                          | PORT AUTH NY/NJ #168                                         | CUSIP: 73358WEK6<br>LEI: 54930006MR4KZ4W74Z83 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    135000 | PA      | $125544.91     | 0.00%             | 2051-10-01      | Fixed         | 4.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Targa Resources Corp                                                             | TARGA RESOURCES                                              | CUSIP: 87612GAS0<br>LEI: 5493003QENHHS261UR94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    985000 | PA      | $977858.16     | 0.00%             | 2036-07-30      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Meta Platforms Inc                                                               | META PLATFORMS                                               | CUSIP: 30303M8H8<br>LEI: BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3975000 | PA      | $3791516.78    | 0.01%             | 2032-08-15      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Water Capital Corp                                                      | AMERICAN WATER                                               | CUSIP: 03040WAW5<br>LEI: 5IDHQUFVC8Q2KIBBFF06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $187931.69     | 0.00%             | 2030-05-01      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PNC Financial Services Group Inc/The                                             | PNC FINANCIAL                                                | CUSIP: 693475CD5<br>LEI: CFGNEKW0P8842LEUIA51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1560000 | PA      | $1569049.00    | 0.00%             | 2031-05-13      | Variable      | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Issuer: BB Company ID:69708088                                               | BLAIZE HOLDINGS                                              | CUSIP: 092915107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     42988 | NS      | $78238.16      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Duke Energy Progress LLC                                                         | DUKE ENERGY PROG                                             | CUSIP: 26442UAK0<br>LEI: 0NIFZ782LS46WOC9QK20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $316899.90     | 0.00%             | 2050-08-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4773                                                    | CUSIP: 3132DSJS2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1830388 | PA      | $1698614.31    | 0.00%             | 2052-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                                                  | CUSIP: 74340XBX8<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $496919.86     | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Interstate Power and Light Co                                                    | INTERSTATE P&L                                               | CUSIP: 461070AX2<br>LEI: EF9UQIIO4KY2BWOK3P26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $256341.76     | 0.00%             | 2035-06-29      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                                               | CUSIP: 548661EJ2<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1650000 | PA      | $1263687.14    | 0.00%             | 2052-04-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3418                                                    | CUSIP: 3140XJYQ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3201133 | PA      | $3200743.30    | 0.01%             | 2052-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of New York NY                                                              | NEW YORK-TXBL-D-1                                            | CUSIP: 64966SHM1<br>LEI: 549300ABYZD2SFD5JB29 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    500000 | PA      | $466865.45     | 0.00%             | 2049-10-01      | Fixed         | 5.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8509                                                    | CUSIP: 3132D6N22<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2333240 | PA      | $2160942.64    | 0.00%             | 2036-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN                                             | CUSIP: 655844BV9<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    634000 | PA      | $480454.89     | 0.00%             | 2052-08-15      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BILL Holdings Inc                                                                | BILL HOLDINGS IN                                             | CUSIP: 090043100<br>LEI: 549300IBF9VZZIGOZW63 | Long             | EC               | CORP              | US        |     50147 | NS      | $1920630.10    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| America Movil SAB de CV                                                          | AMERICA MOVIL SA                                             | CUSIP: 02364WBM6<br>LEI: 5493000FNR3UCEAONM59 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |    469000 | PA      | $469452.37     | 0.00%             | 2033-01-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                                                | CUSIP: 17327CAT0<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1395000 | PA      | $1390198.85    | 0.00%             | 2030-09-19      | Variable      | 4.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MetLife Inc                                                                      | METLIFE INC                                                  | CUSIP: 59156RCC0<br>LEI: C4BXATY60WC6XEOZDX54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1600000 | PA      | $1413117.45    | 0.00%             | 2052-07-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MidAmerican Energy Co                                                            | MIDAMERICAN ENER                                             | CUSIP: 595620AN5<br>LEI: NINLOILYRTLIMK26MZ18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $337621.18     | 0.00%             | 2044-10-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9667                                                    | CUSIP: 36179YW42<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2259683 | PA      | $2244010.46    | 0.00%             | 2054-05-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2020-M46 A2                                              | CUSIP: 3136BCFX3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    873060 | PA      | $789673.45     | 0.00%             | 2030-05-25      | Fixed         | 1.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CarMax Auto Owner Trust 2024-4                                                   | CARMX 2024-4 A4                                              | CUSIP: 14290DAD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    160000 | PA      | $161499.87     | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 4.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                                              | CUSIP: 78016FZW7<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    850000 | PA      | $859458.98     | 0.00%             | 2028-01-12      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9241                                                    | CUSIP: 36179YHS6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   3792258 | PA      | $3842242.68    | 0.01%             | 2053-10-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A90222                                                    | CUSIP: 312938G72<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     14915 | PA      | $14876.90      | 0.00%             | 2039-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Development Bank/The                                                       | KOREA DEV BANK                                               | CUSIP: 500630DW5<br>LEI: 549300ML2LNRZUCS7149 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |   2150000 | PA      | $2162416.94    | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PFD3<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    819000 | PA      | $806261.92     | 0.00%             | 2031-10-22      | Variable      | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1375                                                    | CUSIP: 36179NQ43<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    115678 | PA      | $109242.50     | 0.00%             | 2043-10-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dexcom Inc                                                                       | DEXCOM                                                       | CUSIP: 252131107<br>LEI: 549300YSK3QDSFR5EU59 | Long             | EC               | CORP              | US        |    216653 | NS      | $13605808.40   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Douglas Emmett Inc                                                               | DOUGLAS EMMETT                                               | CUSIP: 25960P109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     91606 | NS      | $862928.52     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Federal Home Loan Banks                                                          | FED HOME LN BANK                                             | CUSIP: 3130B7QM9<br>LEI: 2549001DPIFGXC1TOL40 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |   1095000 | PA      | $1089620.27    | 0.00%             | 2027-09-09      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC                                             | CUSIP: 694308KW6<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     80000 | PA      | $80672.40      | 0.00%             | 2028-06-04      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK                                             | CUSIP: 298785KC9<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   5000000 | PA      | $5133879.33    | 0.01%             | 2029-06-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| iRadimed Corp                                                                    | IRADIMED CORP                                                | CUSIP: 46266A109<br>LEI: 549300YVHWP0YJ1YW816 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4576 | NS      | $440485.76     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BANK 2020-BNK26                                                                  | BANK 2020-BN26 AS                                            | CUSIP: 06540JBP6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    215000 | PA      | $193550.72     | 0.00%             | 2063-03-15      | Fixed         | 2.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Snap-on Inc                                                                      | SNAP-ON INC                                                  | CUSIP: 833034101<br>LEI: HHWAT5TDOYZMM26KKQ73 | Long             | EC               | CORP              | US        |     29206 | NS      | $10608203.32   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Intercontinental Exchange Inc                                                    | INTERCONTINENT                                               | CUSIP: 45866FAU8<br>LEI: 5493000F4ZO33MV32P92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $498127.25     | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp                                | NATL RURAL UTIL                                              | CUSIP: 63743HFT4<br>LEI: 4NYF266XZC35SCTGX023 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $748588.18     | 0.00%             | 2027-09-16      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K512 A2                                                 | CUSIP: 3137HBCF9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    276409 | PA      | $281919.62     | 0.00%             | 2028-11-25      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Resources Corp                                                | CENTERPOINT ENER                                             | CUSIP: 15189WAS9<br>LEI: 2JADVB0458J06WCD4N56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $281090.49     | 0.00%             | 2034-07-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Wax Center Inc                                                          | EUROPEAN WAX-A                                               | CUSIP: 29882P106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     13396 | NS      | $77428.88      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Southwest Gas Corp                                                               | SOUTHWEST GAS                                                | CUSIP: 845011AF2<br>LEI: OQQR1IQTGBKH0UR88X59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $510952.71     | 0.00%             | 2027-12-01      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exagen Inc                                                                       | EXAGEN INC                                                   | CUSIP: 30068X103<br>LEI: 549300JV2CYDOME5OO17 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8667 | NS      | $26001.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                                                   | CUSIP: 458140AN0<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1625000 | PA      | $1529294.41    | 0.00%             | 2032-12-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS6109                                                    | CUSIP: 3138WFYF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     93548 | PA      | $87199.01      | 0.00%             | 2045-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Accel Entertainment Inc                                                          | ACCEL ENTERTAINM                                             | CUSIP: 00436Q106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     34084 | NS      | $371856.44     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NextCure Inc                                                                     | NEXTCURE INC                                                 | CUSIP: 65343E207<br>LEI: 549300Y5PR6RJR1STI24 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3512 | NS      | $36946.24      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                                              | CUSIP: 842400GQ0<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $197770.62     | 0.00%             | 2029-03-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nomura Holdings Inc                                                              | NOMURA HOLDINGS                                              | CUSIP: 65535HBR9<br>LEI: 549300B3CEAHYG7K8164 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000 | PA      | $202514.15     | 0.00%             | 2027-07-02      | Fixed         | 5.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Flushing Financial Corp                                                          | FLUSHING FINL                                                | CUSIP: 343873105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     17203 | NS      | $264238.08     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ameriprise Financial Inc                                                         | AMERIPRISE FINL                                              | CUSIP: 03076CAN6<br>LEI: 6ZLKQF7QB6JAEKQS5388 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $517014.22     | 0.00%             | 2028-12-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TotalEnergies Capital SA                                                         | TOTALENERGIES                                                | CUSIP: 89157XAD3<br>LEI: 529900QI55ZLJVCMPA71 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |   1774000 | PA      | $1764579.16    | 0.00%             | 2034-09-10      | Fixed         | 4.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8278                                                    | CUSIP: 3132DWFT5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    196195 | PA      | $201231.97     | 0.00%             | 2052-12-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Pacific Corp                                                               | UNION PAC CORP                                               | CUSIP: 907818EM6<br>LEI: 549300LMMRSZZCZ8CL11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    682000 | PA      | $504478.65     | 0.00%             | 2051-10-01      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810UM8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  31655000 | PA      | $30848786.72   | 0.05%             | 2055-08-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Co                                                              | AMERICAN EXPRESS                                             | CUSIP: 025816CP2<br>LEI: R4PP93JZOLY261QX3811 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1960000 | PA      | $1942564.26    | 0.00%             | 2027-05-03      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2994                                                    | CUSIP: 3132DQKF2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1768343 | PA      | $1509597.23    | 0.00%             | 2052-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9491                                                    | CUSIP: 36179YRL0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    457127 | PA      | $476517.52     | 0.00%             | 2054-02-20      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KinderCare Learning Cos Inc                                                      | KINDERCARE LEARN                                             | CUSIP: 49456W105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     14652 | NS      | $32234.40      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                                                    | CUSIP: 682680BX0<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $229055.39     | 0.00%             | 2046-09-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aeluma Inc                                                                       | AELUMA INC                                                   | CUSIP: 00776X109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      7245 | NS      | $94837.05      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Korea International Bond                                                         | REP OF KOREA                                                 | CUSIP: 50064FAU8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    550000 | PA      | $486855.66     | 0.00%             | 2031-10-15      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CF Industries Inc                                                                | CF INDUSTRIES IN                                             | CUSIP: 12527GAD5<br>LEI: 5FVKT86LAD2F40NPC183 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    505000 | PA      | $450678.41     | 0.00%             | 2043-06-01      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6154                                                    | CUSIP: 36179UZT2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    207490 | PA      | $193250.61     | 0.00%             | 2049-09-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dell International LLC / EMC Corp                                                | DELL INT / EMC                                               | CUSIP: 24703DBR1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    599000 | PA      | $593608.00     | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Delta Air Lines 2020-1 Class AA Pass Through Trust                               | DELTA AIR 2020AA                                             | CUSIP: 247361ZV3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    268453 | PA      | $259595.35     | 0.00%             | 2028-06-10      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                                                | CUSIP: 209111FW8<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $239062.96     | 0.00%             | 2059-11-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Masco Corp                                                                       | MASCO CORP                                                   | CUSIP: 574599106<br>LEI: 5GCSNMQXHEYA1JO8QN11 | Long             | EC               | CORP              | US        |    114619 | NS      | $6919549.03    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Global Payments Inc                                                              | GLOBAL PAY INC                                               | CUSIP: 37940XAY8<br>LEI: 549300NOMHGVQBX6S778 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1472000 | PA      | $1415425.30    | 0.00%             | 2035-11-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3028                                                    | CUSIP: 31418CLJ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    115943 | PA      | $112414.85     | 0.00%             | 2037-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                                                | CUSIP: 17327CAR4<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2250000 | PA      | $2330338.85    | 0.00%             | 2034-05-25      | Variable      | 6.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| First Bancorp Inc/The                                                            | FIRST BANCORP/ME                                             | CUSIP: 31866P102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      5513 | NS      | $154529.39     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NWPX Infrastructure Inc                                                          | NWPX INFRASTRUCT                                             | CUSIP: 667746101<br>LEI: 54930056VW2CRCZ9RE54 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5459 | NS      | $425037.74     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Inc                                                           | CENTERPOINT ENER                                             | CUSIP: 15189T107<br>LEI: 21TPXMRRHFKOBHDC8J74 | Long             | EC               | CORP              | US        |    367708 | NS      | $15870277.28   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB6875                                                    | CUSIP: 3140QST92<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1312709 | PA      | $1354102.70    | 0.00%             | 2053-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nationwide Financial Services Inc                                                | NATIONWIDE FIN                                               | CUSIP: 638612AJ0<br>LEI: 5493001H7AZNDS6BKJ36 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50030.70      | 0.00%             | 2037-05-15      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                                               | CUSIP: 03027XBA7<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1490000 | PA      | $1399663.71    | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Home Loan Mortgage Corp                                                  | FREDDIE MAC                                                  | CUSIP: 3134A3U46<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |   2270000 | PA      | $2476728.90    | 0.00%             | 2029-09-15      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jackson Financial Inc                                                            | JACKSON FIN INC                                              | CUSIP: 46817MAN7<br>LEI: 213800WXW2KG1N4CO374 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $331879.83     | 0.00%             | 2051-11-23      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets America Inc                                                   | BP CAP MKTS AMER                                             | CUSIP: 10373QBZ2<br>LEI: 5493009NTB34VXE1T760 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $637976.30     | 0.00%             | 2029-10-17      | Fixed         | 4.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C01283                                                    | CUSIP: 31292HM84<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2164 | PA      | $2212.09       | 0.00%             | 2031-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp                                         | WABTEC                                                       | CUSIP: 960386AM2<br>LEI: 06BTX5UWZD0GQ5N5Y745 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $752077.09     | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eastman Chemical Co                                                              | EASTMAN CHEMICAL                                             | CUSIP: 277432AY6<br>LEI: FDPVHDGJ1IQZFK9KH630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $304154.82     | 0.00%             | 2034-02-20      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| IDEX Corp                                                                        | IDEX CORP                                                    | CUSIP: 45167RAJ3<br>LEI: 549300U5Y5EL6PHYLF13 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    420000 | PA      | $424612.61     | 0.00%             | 2029-09-01      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hormel Foods Corp                                                                | HORMEL FOODS CRP                                             | CUSIP: 440452AJ9<br>LEI: MSD54751OJP1FS2ND863 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $479054.93     | 0.00%             | 2051-06-03      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q14426                                                    | CUSIP: 3132HQ4K5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    736778 | PA      | $678119.77     | 0.00%             | 2043-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3465                                                    | CUSIP: 31418CZ72<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    116242 | PA      | $114177.19     | 0.00%             | 2038-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Connecticut                                                             | CT ST-SER A                                                  | CUSIP: 20772GF45<br>LEI: 549300PHW5BZHA7BEX81 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    610000 | PA      | $649578.08     | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Port Authority of New York & New Jersey                                          | PORT AUTH NY & NJ-181                                        | CUSIP: 73358WRP1<br>LEI: 54930006MR4KZ4W74Z83 | Long             | DBT              | MUN               | US        |   1415000 | PA      | $1326421.42    | 0.00%             | 2046-08-01      | Fixed         | 4.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Trevi Therapeutics Inc                                                           | TREVI THERAPEUTI                                             | CUSIP: 89532M101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     64126 | NS      | $765023.18     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Truist Financial Corp                                                            | TRUIST FINANCIAL                                             | CUSIP: 89788MAM4<br>LEI: 549300DRQQI75D2JP341 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4650000 | PA      | $4633391.30    | 0.01%             | 2034-01-26      | Variable      | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RQ0013                                                    | CUSIP: 3142J6AP8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4048627 | PA      | $4067109.32    | 0.01%             | 2055-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lennox International Inc                                                         | LENNOX INTL INC                                              | CUSIP: 526107AF4<br>LEI: S7DWAC87RDMPBF77GJ92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $483161.57     | 0.00%             | 2027-08-01      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| First Horizon Bank                                                               | FIRST HORIZON                                                | CUSIP: 337158AJ8<br>LEI: COOWI3L2W9TPYR3WJX37 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    340000 | PA      | $345440.08     | 0.00%             | 2030-05-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Auto Receivables 2023-A Owner Trust                                       | TAOT 2023-A A3                                               | CUSIP: 891940AC2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     49121 | PA      | $49187.81      | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 4.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08601                                                    | CUSIP: 3128MJU32<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1567150 | PA      | $1512139.07    | 0.00%             | 2044-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AE0949                                                    | CUSIP: 31419BBT1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    771082 | PA      | $751729.76     | 0.00%             | 2041-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elme Communities                                                                 | ELME COMMUNITIES                                             | CUSIP: 939653101<br>LEI: 549300DI34BGS8LVKW95 | Long             | EC               | CORP              | US        |     49939 | NS      | $100377.39     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SailPoint Inc                                                                    | SAILPOINT INC                                                | CUSIP: 78781J109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     31687 | NS      | $419535.88     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ChoiceOne Financial Services Inc                                                 | SCHOICEONE FINL                                              | CUSIP: 170386106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      8880 | NS      | $249705.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                                               | CUSIP: 65339KDK3<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $717694.52     | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Group AG                                                                     | UBS GROUP                                                    | CUSIP: 225401AP3<br>LEI: 549300SZJ9VS8SGXAN81 | Long             | DBT              | CORP              | CH        |   1000000 | PA      | $977921.37     | 0.00%             | 2031-04-01      | Variable      | 4.19%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C27                              | JPMBB 2015-C27 A4                                            | CUSIP: 46644ABF8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      2331 | PA      | $2289.97       | 0.00%             | 2048-02-15      | Fixed         | 3.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| COPT Defense Properties                                                          | COPT DEFENSE PRO                                             | CUSIP: 22002T108<br>LEI: YY1J47X6LF9TYY8JY420 | Long             | EC               | CORP              | US        |     63242 | NS      | $1935205.20    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| City of Chicago IL                                                               | CHICAGO-A-TXBL                                               | CUSIP: 1674862D0<br>LEI: T5UYO5SYLC8K73MJQX30 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    137000 | PA      | $137525.15     | 0.00%             | 2031-01-01      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                                               | CUSIP: 24422EWZ8<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $506779.76     | 0.00%             | 2030-06-10      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea International Bond                                                         | REP OF KOREA                                                 | CUSIP: 50064FAQ7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    900000 | PA      | $858432.99     | 0.00%             | 2029-06-19      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                                               | CUSIP: 37045XEP7<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2705000 | PA      | $2808932.94    | 0.00%             | 2034-01-07      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                                               | CUSIP: 023135CY0<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1800000 | PA      | $1696953.81    | 0.00%             | 2065-11-20      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8044                                                    | CUSIP: 3132DV5D3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1551408 | PA      | $1382400.55    | 0.00%             | 2050-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinder Morgan Energy Partners LP                                                 | KINDER MORGAN EN                                             | CUSIP: 494550AQ9<br>LEI: 549300PDHUGWPWGOT525 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $197992.97     | 0.00%             | 2033-08-15      | Fixed         | 7.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hovnanian Enterprises Inc                                                        | HOVNANIAN ENT-A                                              | CUSIP: 442487401<br>LEI: 549300805N4EF0ROBT53 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2344 | NS      | $259973.04     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| America Movil SAB de CV                                                          | AMERICA MOVIL SA                                             | CUSIP: 02364WBK0<br>LEI: 5493000FNR3UCEAONM59 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |   1000000 | PA      | $987581.63     | 0.00%             | 2032-07-21      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boston Scientific Corp                                                           | BOSTON SCIENTIFC                                             | CUSIP: 101137AE7<br>LEI: Y6ZDD9FP4P8JSSJMW954 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $248245.93     | 0.00%             | 2035-11-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hasbro Inc                                                                       | HASBRO INC                                                   | CUSIP: 418056BB2<br>LEI: 549300NUB6D2R1ITYR45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    476000 | PA      | $470547.14     | 0.00%             | 2031-03-12      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PCU8<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3385000 | PA      | $3069211.26    | 0.01%             | 2033-01-25      | Variable      | 2.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C91949                                                    | CUSIP: 3128P8EW7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    340291 | PA      | $323462.85     | 0.00%             | 2037-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cabot Corp                                                                       | CABOT CORP                                                   | CUSIP: 127055AL5<br>LEI: K05C0SER542GQ6VLRO68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    240000 | PA      | $237109.41     | 0.00%             | 2029-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Woodside Finance Ltd                                                             | WOODSIDE FINANCE                                             | CUSIP: 980236AS2<br>LEI: 254900AIZKU6TGRRNZ98 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    625000 | PA      | $586075.51     | 0.00%             | 2054-09-12      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| M&T Bank Corp                                                                    | M&T BANK CORP                                                | CUSIP: 55261FAV6<br>LEI: 549300WYXDDBYRASEG81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $297465.34     | 0.00%             | 2036-01-16      | Variable      | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CDW LLC / CDW Finance Corp                                                       | CDW LLC/CDW FIN                                              | CUSIP: 12513GBD0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    347000 | PA      | $342722.27     | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912828Z94<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  34003500 | PA      | $31115858.85   | 0.05%             | 2030-02-15      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Textron Inc                                                                      | TEXTRON INC                                                  | CUSIP: 883203BY6<br>LEI: 3PPKBHUG1HD6BO7RNR87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $319121.81     | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                                               | CUSIP: 023135BZ8<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4204000 | PA      | $3765222.21    | 0.01%             | 2031-05-12      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verisk Analytics Inc                                                             | VERISK ANALYTICS                                             | CUSIP: 92345YAP1<br>LEI: 549300I1YSWNIRKBWP67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    288000 | PA      | $283201.19     | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | FNCL 2.5 4/26                                                | CUSIP: 01F022642<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4940000 | PA      | $4152687.50    | 0.01%             | 2026-04-13      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00509                                                    | CUSIP: 31292GR65<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        51 | PA      | $51.32         | 0.00%             | 2027-04-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oesterreichische Kontrollbank AG                                                 | OESTER KONTROLBK                                             | CUSIP: 676167CN7<br>LEI: 5299000OVRLMF858L016 | Long             | DBT              | CORP              | AT        |    850000 | PA      | $845020.45     | 0.00%             | 2029-09-05      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cabot Corp                                                                       | CABOT CORP                                                   | CUSIP: 127055101<br>LEI: K05C0SER542GQ6VLRO68 | Long             | EC               | CORP              | US        |     29460 | NS      | $2218632.60    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Equifax Inc                                                                      | EQUIFAX INC                                                  | CUSIP: 294429AW5<br>LEI: 5493004MCF8JDC86VS77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1519137.70    | 0.00%             | 2028-06-01      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9779                                                    | CUSIP: 36179Y2L7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   4888516 | PA      | $4938818.94    | 0.01%             | 2054-07-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7531                                                    | CUSIP: 3140XBLM0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    475582 | PA      | $423475.41     | 0.00%             | 2051-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AO2270                                                    | CUSIP: 3138LSQY9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     10932 | PA      | $11451.92      | 0.00%             | 2042-10-01      | Floating      | 6.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 782665                                                    | CUSIP: 36241K6A1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    179761 | PA      | $182817.28     | 0.00%             | 2039-05-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LOCKHEED MARTIN                                              | CUSIP: 539830BZ1<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $503011.89     | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2445                                                    | CUSIP: 36179QWE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    895393 | PA      | $842214.45     | 0.00%             | 2044-12-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                                                    | CUSIP: 031162BE9<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $462421.05     | 0.00%             | 2041-10-01      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Electric Co                                                                  | DTE ELECTRIC CO                                              | CUSIP: 23338VAZ9<br>LEI: 9N0FWODEJVKHC2DYLO03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1825000 | PA      | $1836217.29    | 0.00%             | 2055-05-15      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810TX6<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  58512000 | PA      | $52420809.52   | 0.09%             | 2054-02-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cytokinetics Inc                                                                 | CYTOKINETICS INC                                             | CUSIP: 23282W605<br>LEI: 549300BE5DY1HW7IHA64 | Long             | EC               | CORP              | US        |     69239 | NS      | $4563542.49    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AQ9324                                                    | CUSIP: 3138MRLE9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    326709 | PA      | $300251.09     | 0.00%             | 2043-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eaton Corp                                                                       | EATON CORP                                                   | CUSIP: 278062AH7<br>LEI: 0NZWDMRCE180888QQE14 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1095000 | PA      | $1064293.68    | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB0434                                                    | CUSIP: 3140QKPU6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    988807 | PA      | $935056.72     | 0.00%             | 2036-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB5937                                                    | CUSIP: 31417CS30<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    598197 | PA      | $563900.54     | 0.00%             | 2042-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A96546                                                    | CUSIP: 312945HX9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    200887 | PA      | $195941.44     | 0.00%             | 2041-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Weis Markets Inc                                                                 | WEIS MARKETS INC                                             | CUSIP: 948849104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      7836 | NS      | $535904.04     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Broadridge Financial Solutions Inc                                               | BROADRIDGE FINL                                              | CUSIP: 11133T103<br>LEI: 549300KZDJZQ2YIHRC28 | Long             | EC               | CORP              | US        |     65801 | NS      | $10691346.48   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8318                                                    | CUSIP: 3132DWG31<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    176194 | PA      | $183267.27     | 0.00%             | 2053-04-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bandwidth Inc                                                                    | BANDWIDTH INC-A                                              | CUSIP: 05988J103<br>LEI: 549300QC70JB7MUGXM66 | Long             | EC               | CORP              | US        |     15236 | NS      | $271505.52     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA5286                                                    | CUSIP: 3133KL2T3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2325560 | PA      | $1956575.12    | 0.00%             | 2051-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO 2024-C8 Mortgage Trust                                                       | BMO 2024-C8 A5                                               | CUSIP: 05593HAD6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    615000 | PA      | $636772.41     | 0.00%             | 2057-03-15      | Variable      | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zoetis Inc                                                                       | ZOETIS INC                                                   | CUSIP: 98978V103<br>LEI: 549300HD9Q1LOC9KLJ48 | Long             | EC               | CORP              | US        |    213770 | NS      | $25269751.70   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Carmax Auto Owner Trust 2025-1                                                   | CARMX 2025-1 A3                                              | CUSIP: 14319WAD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    700000 | PA      | $704800.18     | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 4.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LYB International Finance III LLC                                                | LYB INT FIN III                                              | CUSIP: 50249AAD5<br>LEI: 984500A51LA0B8EB4053 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $599521.22     | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS7242                                                    | CUSIP: 3140XPBL2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1287978 | PA      | $1104550.79    | 0.00%             | 2052-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordic Investment Bank                                                           | NORDIC INVST BNK                                             | CUSIP: 65562QC37<br>LEI: 213800HYL1S7VAXG6Z48 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    540000 | PA      | $539014.40     | 0.00%             | 2028-08-28      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P4                                      | CGCMT 2016-P4 A4                                             | CUSIP: 29429EAD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    250000 | PA      | $249028.58     | 0.00%             | 2049-07-10      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ERP Operating LP                                                                 | ERP OPERATING LP                                             | CUSIP: 26884ABJ1<br>LEI: DX5HQV5MLU50FEWZ5072 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $492606.34     | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA1191                                                    | CUSIP: 3140Q8KD6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    335244 | PA      | $311632.70     | 0.00%             | 2047-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 61747YED3<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3500000 | PA      | $3064716.76    | 0.01%             | 2032-07-21      | Variable      | 2.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                                               | CUSIP: 91086QAS7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   1450000 | PA      | $1538616.52    | 0.00%             | 2034-09-27      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cencora Inc                                                                      | CENCORA INC                                                  | CUSIP: 03073EBC8<br>LEI: AI8GXW8LG5WK7E9UD086 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    592000 | PA      | $583754.16     | 0.00%             | 2029-02-13      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brixmor Operating Partnership LP                                                 | BRIXMOR OPERATIN                                             | CUSIP: 11120BAA5<br>LEI: 549300CJHBL7JBUA6503 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    335000 | PA      | $344377.44     | 0.00%             | 2035-02-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                                                          | CUSIP: 500769KC7<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |   6200000 | PA      | $6228228.91    | 0.01%             | 2029-03-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bed Bath & Beyond Inc                                                            | BED BATH & BEYON                                             | CUSIP: 690370101<br>LEI: 549300ACR0DL9U7EI710 | Long             | EC               | CORP              | US        |     39742 | NS      | $184402.88     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB2842                                                    | CUSIP: 3140QNEQ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3026195 | PA      | $2466430.59    | 0.00%             | 2052-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Murphy Oil Corp                                                                  | MURPHY OIL CORP                                              | CUSIP: 626717102<br>LEI: QBKYQD0ODE7DC7PDIN91 | Long             | EC               | CORP              | US        |     76487 | NS      | $3155088.75    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BAT Capital Corp                                                                 | BAT CAPITAL CORP                                             | CUSIP: 05526DBV6<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $926804.35     | 0.00%             | 2052-03-16      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Resources Corp                                                | CENTERPOINT ENER                                             | CUSIP: 15189WAP5<br>LEI: 2JADVB0458J06WCD4N56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $491364.34     | 0.00%             | 2032-07-01      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA7527                                                    | CUSIP: 3140QFLH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3662047 | PA      | $3081008.27    | 0.01%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HEICO Corp                                                                       | HEICO CORP                                                   | CUSIP: 422806AB5<br>LEI: 529900O1DTDLCJ7L0I14 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1100000 | PA      | $1118494.20    | 0.00%             | 2033-08-01      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD1941                                                    | CUSIP: 3132DPEN4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    547210 | PA      | $469022.75     | 0.00%             | 2052-03-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Microsoft Corp                                                                   | MICROSOFT CORP                                               | CUSIP: 594918CC6<br>LEI: INR2EJN1ERAN0W5ZP974 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   6171000 | PA      | $3695201.94    | 0.01%             | 2050-06-01      | Fixed         | 2.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                                              | CUSIP: 748148SB0<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |   1200000 | PA      | $1077547.44    | 0.00%             | 2030-05-28      | Fixed         | 1.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Florida LLC                                                          | DUKE ENERGY FLA                                              | CUSIP: 26444HAN1<br>LEI: 7MOHLM3DKE63RX2ZCN83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $506446.84     | 0.00%             | 2052-11-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arq Inc                                                                          | ARQ INC                                                      | CUSIP: 00770C101<br>LEI: 52990086HRJSW2EZQH40 | Long             | EC               | CORP              | US        |     17280 | NS      | $44236.80      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PACS Group Inc                                                                   | PACS GROUP INC                                               | CUSIP: 69380Q107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     22102 | NS      | $709916.24     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810QT8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  10928000 | PA      | $8938762.50    | 0.02%             | 2041-11-15      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Auto Receivables 2023-A Owner Trust                                       | TAOT 2023-A A4                                               | CUSIP: 891940AD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100401.33     | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 4.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB2077                                                    | CUSIP: 31416XJX9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    208054 | PA      | $203166.60     | 0.00%             | 2041-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 786826                                                    | CUSIP: 3622ACPK0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1590636 | PA      | $1620921.56    | 0.00%             | 2053-04-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                 | COCA-COLA CO/THE                                             | CUSIP: 191216DS6<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    473000 | PA      | $452659.16     | 0.00%             | 2054-05-13      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sherwin-Williams Co/The                                                          | SHERWIN-WILLIAMS                                             | CUSIP: 824348BK1<br>LEI: Z15BMIOX8DDH0X2OBP21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    504000 | PA      | $368263.51     | 0.00%             | 2049-08-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Weatherford International PLC                                                    | WEATHERFORD INTE                                             | CUSIP: G48833118<br>LEI: 529900LPBDSCQDJKHQ39 | Long             | EC               | CORP              | US        |     40562 | NS      | $3836353.96    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| JBG SMITH Properties                                                             | JBG SMITH PROPER                                             | CUSIP: 46590V100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     29937 | NS      | $437379.57     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9425                                                    | CUSIP: 36179YPJ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   5707066 | PA      | $5947530.56    | 0.01%             | 2054-01-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Targa Resources Corp                                                             | TARGA RESOURCES                                              | CUSIP: 87612KAC6<br>LEI: 5493003QENHHS261UR94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $248960.29     | 0.00%             | 2052-07-01      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5126                                                    | CUSIP: 3133KYVT3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1075081 | PA      | $964758.82     | 0.00%             | 2041-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Electric Co                                                                | UNION ELECTRIC                                               | CUSIP: 906548CP5<br>LEI: QMPJLLDULY5C1M8PNY21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $342461.67     | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Climb Bio Inc                                                                    | CLIMB BIO INC                                                | CUSIP: 28658R106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     16894 | NS      | $115723.90     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 786681                                                    | CUSIP: 3622ACJ27<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    539017 | PA      | $546079.28     | 0.00%             | 2053-04-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Home Loan Banks                                                          | FED HOME LN BANK                                             | CUSIP: 3130AXQK7<br>LEI: 2549001DPIFGXC1TOL40 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |    165000 | PA      | $168602.28     | 0.00%             | 2028-12-08      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Co                                                              | AMERICAN EXPRESS                                             | CUSIP: 025816EH8<br>LEI: R4PP93JZOLY261QX3811 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2700000 | PA      | $2792036.14    | 0.00%             | 2036-04-25      | Variable      | 5.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shell International Finance BV                                                   | SHELL INTL FIN                                               | CUSIP: 822582AT9<br>LEI: 213800ITMMKU4Z7I4F78 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    525000 | PA      | $413142.29     | 0.00%             | 2042-08-21      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EIDP Inc                                                                         | EIDP                                                         | CUSIP: 263534CR8<br>LEI: GLU7INWNWH88J9XBXD45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $494831.14     | 0.00%             | 2033-05-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fidelity National Financial Inc                                                  | FIDELITY NATIONA                                             | CUSIP: 31620R303<br>LEI: 549300CAZYIH39SYQ287 | Long             | EC               | CORP              | US        |    145554 | NS      | $6750794.52    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Iovance Biotherapeutics Inc                                                      | IOVANCE BIOTHERA                                             | CUSIP: 462260100<br>LEI: 2549002L8WT2ACU5Q878 | Long             | EC               | CORP              | US        |    220302 | NS      | $773260.02     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV                                             | CUSIP: 459058LN1<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   2295000 | PA      | $2294600.89    | 0.00%             | 2029-10-16      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ventas Realty LP                                                                 | VENTAS REALTY LP                                             | CUSIP: 92277GBA4<br>LEI: 32SXKSJ72K64GM3HOU64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    598000 | PA      | $587233.74     | 0.00%             | 2035-01-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BW9916                                                    | CUSIP: 3140N3AS8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    104127 | PA      | $103338.06     | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets America Inc                                                   | BP CAP MKTS AMER                                             | CUSIP: 10373QBS8<br>LEI: 5493009NTB34VXE1T760 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $633106.06     | 0.00%             | 2052-03-17      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Costco Wholesale Corp                                                            | COSTCO COMPANIES                                             | CUSIP: 22160KAP0<br>LEI: 29DX7H14B9S6O3FD6V18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $904312.60     | 0.00%             | 2030-04-20      | Fixed         | 1.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Groupon Inc                                                                      | GROUPON INC                                                  | CUSIP: 399473206<br>LEI: 5299005W5W1R5POQJL03 | Long             | EC               | CORP              | US        |     13144 | NS      | $156413.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 61747YFU4<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2075000 | PA      | $2073473.46    | 0.00%             | 2030-10-18      | Variable      | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enerpac Tool Group Corp                                                          | ENERPAC TOOL GRO                                             | CUSIP: 292765104<br>LEI: IZW37BPZKUJE1QXGB081 | Long             | EC               | CORP              | US        |     28862 | NS      | $1052597.14    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL0836                                                    | CUSIP: 3138EG4W1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    153513 | PA      | $160655.23     | 0.00%             | 2040-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Universal Health Services Inc                                                    | UNIVERSAL HLTH S                                             | CUSIP: 913903BC3<br>LEI: 549300YGMGQDO0NMJD09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $382572.76     | 0.00%             | 2034-10-15      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Inc                                                                       | PFIZER INC                                                   | CUSIP: 717081FA6<br>LEI: 765LHXWGK1KXCLTFYQ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1275000 | PA      | $781528.12     | 0.00%             | 2050-05-28      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oesterreichische Kontrollbank AG                                                 | OESTER KONTROLBK                                             | CUSIP: 676167CP2<br>LEI: 5299000OVRLMF858L016 | Long             | DBT              | CORP              | AT        |   1133000 | PA      | $1153912.06    | 0.00%             | 2030-01-24      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AJ3437                                                    | CUSIP: 3138AUZB6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     16624 | PA      | $17404.42      | 0.00%             | 2041-11-01      | Floating      | 6.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Medline Inc                                                                      | MEDLINE INC-A                                                | CUSIP: 58507V107<br>LEI: 984500FAN6J1P8566D43 | Long             | EC               | CORP              | US        |    189399 | NS      | $8428255.50    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8070                                                    | CUSIP: 3132DV6F7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    188601 | PA      | $179416.39     | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2023-V2 Mortgage Trust                                                 | BMARK 2023-V2 A3                                             | CUSIP: 08163TAC6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    325000 | PA      | $331967.06     | 0.00%             | 2055-05-15      | Variable      | 5.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northwestern University                                                          | NORTHWESTERN UNI                                             | CUSIP: 668444AQ5<br>LEI: OBWWNZE695DUK77DTI34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $143888.83     | 0.00%             | 2057-12-01      | Fixed         | 3.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS4550                                                    | CUSIP: 3138WEBU2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    343091 | PA      | $321533.62     | 0.00%             | 2045-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| S&P Global Inc                                                                   | S&P GLOBAL INC                                               | CUSIP: 78409VAS3<br>LEI: Y6X4K52KMJMZE7I7MY94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $435810.19     | 0.00%             | 2030-08-15      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Albemarle Corp                                                                   | ALBEMARLE CORP                                               | CUSIP: 012653101<br>LEI: HDBLS2Q6GV1LSKQPBS54 | Long             | EC               | CORP              | US        |     66271 | NS      | $11897632.63   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 555591                                                    | CUSIP: 31385XF85<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     36014 | PA      | $36907.70      | 0.00%             | 2033-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                                                    | CUSIP: 097023AX3<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    285000 | PA      | $313391.94     | 0.00%             | 2039-03-15      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 487821                                                    | CUSIP: 36210B4E2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    154805 | PA      | $157440.42     | 0.00%             | 2039-03-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G04488                                                    | CUSIP: 3128M6J90<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1037 | PA      | $1054.08       | 0.00%             | 2038-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EnerSys                                                                          | ENERSYS                                                      | CUSIP: 29275Y102<br>LEI: 7ZS3DE5PN30BYUJFWP05 | Long             | EC               | CORP              | US        |     20774 | NS      | $3608859.28    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                                                  | CUSIP: 713448GL6<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $674483.99     | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Imperial Bank of Commerce                                               | CAN IMPERIAL BK                                              | CUSIP: 13607LWV1<br>LEI: 2IGI19DL77OX0HC3ZE78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    500000 | PA      | $518500.06     | 0.00%             | 2028-10-03      | Fixed         | 5.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextNav Inc                                                                      | NEXTNAV INC                                                  | CUSIP: 65345N106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     50494 | NS      | $808913.88     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| S&P Global Inc                                                                   | S&P GLOBAL INC                                               | CUSIP: 78409VBT0<br>LEI: Y6X4K52KMJMZE7I7MY94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    566000 | PA      | $558853.64     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 4.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Mid-America Apartment Communities Inc                                            | MID-AMERICA APAR                                             | CUSIP: 59522J103<br>LEI: 549300FQZKFR5YNSHZ21 | Long             | EC               | CORP              | US        |     66050 | NS      | $8066026.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Wachovia Corp                                                                    | WACHOVIA CORP                                                | CUSIP: 337358BA2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $172190.69     | 0.00%             | 2035-04-15      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Acumen Pharmaceuticals Inc                                                       | ACUMEN PHARMACEU                                             | CUSIP: 00509G209<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     26300 | NS      | $62068.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dutch Bros Inc                                                                   | DUTCH BROS INC-A                                             | CUSIP: 26701L100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     71505 | NS      | $3622443.30    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM1042                                                    | CUSIP: 3140J5EQ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    602925 | PA      | $579404.43     | 0.00%             | 2047-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810TW8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  27857000 | PA      | $27519669.00   | 0.05%             | 2043-11-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Harley-Davidson Motorcycle Trust 2024-B                                          | HDMOT 2024-B A3                                              | CUSIP: 41284PAC9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    114357 | PA      | $114534.82     | 0.00%             | 2029-07-16      | Fixed         | 4.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Co Gas Capital Corp                                                     | AGL CAPITAL CORP                                             | CUSIP: 001192AK9<br>LEI: E8CD46SWUD2TSN8PA636 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $441298.10     | 0.00%             | 2043-06-01      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8067                                                    | CUSIP: 3132D56C1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    288104 | PA      | $260751.06     | 0.00%             | 2035-09-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Automatic Data Processing Inc                                                    | AUTOMATIC DATA                                               | CUSIP: 053015AJ2<br>LEI: HGBOLILQXWER4SAL2I23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    710000 | PA      | $717254.46     | 0.00%             | 2032-05-08      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp                                         | WESTINGHOUSE AIR                                             | CUSIP: 960386AR1<br>LEI: 06BTX5UWZD0GQ5N5Y745 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    470000 | PA      | $483611.70     | 0.00%             | 2034-03-11      | Fixed         | 5.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                                               | CUSIP: 437076BA9<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1375000 | PA      | $1163422.93    | 0.00%             | 2043-04-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT                                             | CUSIP: 161175BT0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3227000 | PA      | $2393381.21    | 0.00%             | 2050-03-01      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Americas Inc                                                                 | UBS AMERICAS INC                                             | CUSIP: 22541LAE3<br>LEI: T2E64KWP8B9GCLM28W20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    465000 | PA      | $519403.18     | 0.00%             | 2032-07-15      | Fixed         | 7.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8389                                                    | CUSIP: 3132DWKA0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    758508 | PA      | $805735.01     | 0.00%             | 2053-11-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freeport-McMoRan Inc                                                             | FREEPORT-MC C&G                                              | CUSIP: 35671DBC8<br>LEI: 549300IRDTHJQ1PVET45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1450000 | PA      | $1372437.54    | 0.00%             | 2043-03-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pulmonx Corp                                                                     | PULMONX CORP                                                 | CUSIP: 745848101<br>LEI: 549300WZMFR0ZK7RJY40 | Long             | EC               | CORP              | US        |     21458 | NS      | $27680.82      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 060505GR9<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3575000 | PA      | $3527106.83    | 0.01%             | 2037-02-06      | Variable      | 5.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8031                                                    | CUSIP: 3132D54Q2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    817937 | PA      | $777564.15     | 0.00%             | 2035-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6767                                                    | CUSIP: 36179VQU7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    254162 | PA      | $236243.65     | 0.00%             | 2050-07-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                                               | CUSIP: 95000U2M4<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2500000 | PA      | $2206034.78    | 0.00%             | 2051-04-04      | Variable      | 5.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ryder System Inc                                                                 | RYDER SYSTEM INC                                             | CUSIP: 78355HKY4<br>LEI: ZXJ6Y2OSPZXIVGRILD15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $548525.02     | 0.00%             | 2033-12-01      | Fixed         | 6.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honeywell Aerospace Inc                                                          | HONEYWELL AEROSP                                             | CUSIP: 43849RAG0<br>LEI: 213800ZUAQRBYL67JS90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3895000 | PA      | $3864274.84    | 0.01%             | 2036-03-16      | Fixed         | 4.95%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2021-BNK36                                                                  | BANK 2021-BN36 AS                                            | CUSIP: 06540DCA1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    175000 | PA      | $153153.74     | 0.00%             | 2064-09-15      | Variable      | 2.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AE3047                                                    | CUSIP: 31419DL58<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     63153 | PA      | $62884.04      | 0.00%             | 2040-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Monster Beverage Corp                                                            | MONSTER BEVERAGE                                             | CUSIP: 61174X109<br>LEI: 52990090AP0E7HCB6F33 | Long             | EC               | CORP              | US        |    384923 | NS      | $27891520.58   | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Paramount Global                                                                 | PARAMOUNT GLOB                                               | CUSIP: 925524AH3<br>LEI: 5KYC8KF17ROCY24M3H09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    378000 | PA      | $394521.37     | 0.00%             | 2030-07-30      | Fixed         | 7.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                                                 | CUSIP: 20030NCY5<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $153988.09     | 0.00%             | 2039-11-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Medallion Financial Corp                                                         | MEDALLION FINL                                               | CUSIP: 583928106<br>LEI: 549300FJ4FMGJ2C34Y48 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7764 | NS      | $66459.84      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| J M Smucker Co/The                                                               | JM SMUCKER CO                                                | CUSIP: 832696AM0<br>LEI: 5493000WDH6A0LHDJD55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $920170.11     | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TotalEnergies Capital International SA                                           | TOTAL CAP INTL                                               | CUSIP: 89153VAW9<br>LEI: 549300U37G2I8G4RUG09 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |    500000 | PA      | $320658.47     | 0.00%             | 2060-06-29      | Fixed         | 3.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K116 A2                                                 | CUSIP: 3137FWHT0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1250000 | PA      | $1114033.38    | 0.00%             | 2030-07-25      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prestige Consumer Healthcare Inc                                                 | PRESTIGE CONSUME                                             | CUSIP: 74112D101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     26570 | NS      | $1574803.90    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                                                          | CUSIP: 500769KD5<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |   1275000 | PA      | $1287133.45    | 0.00%             | 2034-02-28      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CME Group Inc                                                                    | CME GROUP INC                                                | CUSIP: 12572QAK1<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $906205.98     | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GM Financial Automobile Leasing Trust 2024-1                                     | GMALT 2024-1 B                                               | CUSIP: 36269FAF3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     75000 | PA      | $75210.35      | 0.00%             | 2028-03-20      | Fixed         | 5.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chubb INA Holdings LLC                                                           | CHUBB INA HLDGS                                              | CUSIP: 171239AG1<br>LEI: CZCBJZWDMLTHWJDXU843 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $873552.12     | 0.00%             | 2030-09-15      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AP7553                                                    | CUSIP: 3138MBMB9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    729557 | PA      | $671115.45     | 0.00%             | 2042-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4586                                                    | CUSIP: 31418ECY4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1167381 | PA      | $1014697.94    | 0.00%             | 2042-04-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                                               | CUSIP: 437076CQ3<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2411000 | PA      | $1719946.24    | 0.00%             | 2052-04-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AEP Texas Inc                                                                    | AEP TEXAS                                                    | CUSIP: 00108WAR1<br>LEI: 5493001L78U618KXNZ75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1250000 | PA      | $1269451.70    | 0.00%             | 2033-06-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)                                             | CUSIP: 718286CA3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |   1534000 | PA      | $1229555.06    | 0.00%             | 2041-03-01      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08597                                                    | CUSIP: 3128MJUX6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    312688 | PA      | $293436.80     | 0.00%             | 2044-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G06881                                                    | CUSIP: 3128M86S8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     12487 | PA      | $11843.58      | 0.00%             | 2042-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 257237                                                    | CUSIP: 31371NV69<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       221 | PA      | $220.67        | 0.00%             | 2028-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Flywire Corp                                                                     | FLYWIRE CORP-VOT                                             | CUSIP: 302492103<br>LEI: 54930055DSV7NNY4VY66 | Long             | EC               | CORP              | US        |     65736 | NS      | $765167.04     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TripAdvisor Inc                                                                  | TRIPADVISOR INC                                              | CUSIP: 896945201<br>LEI: 549300XVG45PT5BART17 | Long             | EC               | CORP              | US        |     67398 | NS      | $718462.68     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FTC Solar Inc                                                                    | FTC SOLAR INC                                                | CUSIP: 30320C301<br>LEI: 5493009MODNZ2HMPX761 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6142 | NS      | $23216.76      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lennar Corp                                                                      | LENNAR CORP                                                  | CUSIP: 526057CD4<br>LEI: 529900G61XVRLX5TJX09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $701335.48     | 0.00%             | 2027-11-29      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PEF5<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $658738.04     | 0.00%             | 2051-05-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZT0529                                                    | CUSIP: 3132ACSS0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1904322 | PA      | $1722458.06    | 0.00%             | 2046-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bassett Furniture Industries Inc                                                 | BASSETT FURN                                                 | CUSIP: 070203104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2867 | NS      | $40568.05      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Brookfield Asset Management Ltd                                                  | BROOKFIELD ASSE                                              | CUSIP: 113004AA3<br>LEI: 549300CZ84WPNJZKY093 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    300000 | PA      | $305443.32     | 0.00%             | 2035-04-24      | Fixed         | 5.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| O'Reilly Automotive Inc                                                          | O'REILLY AUTOMOT                                             | CUSIP: 67103HAK3<br>LEI: 549300K2RLMQL149Q332 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $435562.76     | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL1222                                                    | CUSIP: 3138EHLC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4801 | PA      | $5041.14       | 0.00%             | 2040-09-01      | Floating      | 6.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rio Tinto Finance USA PLC                                                        | RIO TINTO FINANC                                             | CUSIP: 76720AAD8<br>LEI: 2138006TSNBEUA761G16 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1100000 | PA      | $1008004.85    | 0.00%             | 2042-03-22      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Campbell's Company/The                                                           | CAMPBELLS CO/THE                                             | CUSIP: 134429BJ7<br>LEI: 5493007JDSMX8Z5Z1902 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $359861.64     | 0.00%             | 2030-04-24      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diamondback Energy Inc                                                           | DIAMONDBACK ENER                                             | CUSIP: 25278X109<br>LEI: 549300R22LSX6OHWEN64 | Long             | EC               | CORP              | US        |    111012 | NS      | $21957063.48   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL3488                                                    | CUSIP: 31427Q2W1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2537070 | PA      | $2558086.24    | 0.00%             | 2055-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS3957                                                    | CUSIP: 3138WDMF5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     25639 | PA      | $24688.42      | 0.00%             | 2044-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Progress LLC                                                         | DUKE ENERGY PROG                                             | CUSIP: 26442UAM6<br>LEI: 0NIFZ782LS46WOC9QK20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $339260.59     | 0.00%             | 2051-08-15      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nutrien Ltd                                                                      | NUTRIEN LTD                                                  | CUSIP: 67077MAR9<br>LEI: 5493002QQ7GD21OWF963 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    425000 | PA      | $378154.68     | 0.00%             | 2043-06-01      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO 2022-C1 Mortgage Trust                                                       | BMO 2022-C1 A5                                               | CUSIP: 05609MCC7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    275000 | PA      | $253895.65     | 0.00%             | 2055-02-15      | Variable      | 3.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BlackRock Funding Inc                                                            | BLACKROCK FUND                                               | CUSIP: 09290DAJ0<br>LEI: 529900VBK42Y5HHRMD23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $754823.60     | 0.00%             | 2035-01-08      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Savers Value Village Inc                                                         | SAVERS VALUE VIL                                             | CUSIP: 80517M109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     23845 | NS      | $177406.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Moog Inc                                                                         | MOOG INC-CLASS A                                             | CUSIP: 615394202<br>LEI: 549300WM2I4U7OBAHG07 | Long             | EC               | CORP              | US        |     16004 | NS      | $4683410.56    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK                                             | CUSIP: 89114TZJ4<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    600000 | PA      | $528990.26     | 0.00%             | 2031-09-10      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A83580                                                    | CUSIP: 3129296R8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      9052 | PA      | $9509.08       | 0.00%             | 2038-12-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| nLight Inc                                                                       | NLIGHT INC                                                   | CUSIP: 65487K100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     29486 | NS      | $1681291.72    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| HCI Group Inc                                                                    | HCI GROUP INC                                                | CUSIP: 40416E103<br>LEI: 549300CZF7EZJH0MPH74 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6265 | NS      | $968631.65     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4468                                                      | CUSIP: 36202E6D6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     72689 | PA      | $72273.02      | 0.00%             | 2039-06-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A93996                                                    | CUSIP: 312942NM3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    235602 | PA      | $234854.72     | 0.00%             | 2040-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2018-BNK13                                                                  | BANK 2018-BN13 A5                                            | CUSIP: 06539LBB5<br>LEI: 549300664283JRAXM588 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    825000 | PA      | $818433.50     | 0.00%             | 2061-08-15      | Variable      | 4.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                                              | CUSIP: 927804FA7<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $395380.09     | 0.00%             | 2036-01-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AK6740                                                    | CUSIP: 3138EBP25<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    179093 | PA      | $174618.64     | 0.00%             | 2042-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CarMax Auto Owner Trust 2023-1                                                   | CARMX 2023-1 A4                                              | CUSIP: 14318DAD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    150000 | PA      | $150446.93     | 0.00%             | 2029-01-16      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz Auto Receivables Trust 2023-1                                      | MBART 2023-1 A4                                              | CUSIP: 58770AAD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50078.00      | 0.00%             | 2029-04-16      | Fixed         | 4.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust                        | AERCAP IRELAND                                               | CUSIP: 00774MBQ7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    150000 | PA      | $150119.76     | 0.00%             | 2056-01-31      | Variable      | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TotalEnergies Capital USA LLC                                                    | TOTALENERGI CAP                                              | CUSIP: 89158TAB5<br>LEI: 9845000979865101C194 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    971000 | PA      | $961141.15     | 0.00%             | 2033-01-13      | Fixed         | 4.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A54024                                                    | CUSIP: 3128KGPH5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     91992 | PA      | $96158.33      | 0.00%             | 2036-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CNJ6<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  24433000 | PA      | $24323242.32   | 0.04%             | 2032-06-30      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC                                             | CUSIP: 87264ADX0<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $613356.95     | 0.00%             | 2035-11-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2018-BNK10                                                                  | BANK 2018-BN10 AS                                            | CUSIP: 065404BC8<br>LEI: 549300GL0Y86051URC66 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    150000 | PA      | $146634.96     | 0.00%             | 2061-02-15      | Variable      | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fluor Corp                                                                       | FLUOR CORP                                                   | CUSIP: 343412102<br>LEI: CQ7WZ4NOFWT7FAE6Q943 | Long             | EC               | CORP              | US        |     82512 | NS      | $3849184.80    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                                                 | CUSIP: 11135FBX8<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2119000 | PA      | $2162923.81    | 0.00%             | 2029-07-12      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QN4368                                                    | CUSIP: 3133GAZ90<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    315075 | PA      | $284767.25     | 0.00%             | 2035-11-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Meta Platforms Inc                                                               | META PLATFORMS                                               | CUSIP: 30303MAE2<br>LEI: BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   5315000 | PA      | $4978537.93    | 0.01%             | 2055-11-15      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                 | COCA-COLA CO/THE                                             | CUSIP: 191216CT5<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $876950.25     | 0.00%             | 2030-03-25      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Development Bank/The                                                       | KOREA DEV BANK                                               | CUSIP: 500630EA2<br>LEI: 549300ML2LNRZUCS7149 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    500000 | PA      | $516059.47     | 0.00%             | 2028-10-23      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4661                                                    | CUSIP: 3140X8FB8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    494600 | PA      | $468486.66     | 0.00%             | 2035-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets America Inc                                                   | BP CAP MKTS AMER                                             | CUSIP: 10373QBN9<br>LEI: 5493009NTB34VXE1T760 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1455000 | PA      | $892639.75     | 0.00%             | 2050-11-10      | Fixed         | 2.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Nova Scotia/The                                                          | BANK NOVA SCOTIA                                             | CUSIP: 06417XAG6<br>LEI: L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   1025000 | PA      | $980940.82     | 0.00%             | 2037-05-04      | Variable      | 4.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Children's Health System of Texas                                                | CHILD HEALTH TX                                              | CUSIP: 16876HAB5<br>LEI: 2549009WMIANX4ENYU35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $291502.31     | 0.00%             | 2050-08-15      | Fixed         | 2.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Perma-Pipe International Holdings Inc                                            | PERMA-PIPE INTER                                             | CUSIP: 714167103<br>LEI: 549300QBMR25XXRKXK93 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4541 | NS      | $135367.21     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS8453                                                    | CUSIP: 3140XQMB0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1862014 | PA      | $1887330.31    | 0.00%             | 2054-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wingstop Inc                                                                     | WINGSTOP INC                                                 | CUSIP: 974155103<br>LEI: 549300SSH3F8HPIM3Q47 | Long             | EC               | CORP              | US        |     15423 | NS      | $2390102.31    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD1694                                                    | CUSIP: 3132DN3B7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    752747 | PA      | $729681.20     | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern States Power Co/MN                                                      | NORTHERN ST PR-M                                             | CUSIP: 665772CS6<br>LEI: 3S1GHB0TEH85KX44SB51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    374000 | PA      | $225104.93     | 0.00%             | 2051-06-01      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Financial Group Inc/OH                                                  | AMER FINL GROUP                                              | CUSIP: 025932AP9<br>LEI: 549300AFOM7IVKIU1G39 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    318000 | PA      | $325715.26     | 0.00%             | 2030-04-02      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charles Schwab Corp/The                                                          | CHARLES SCHWAB                                               | CUSIP: 808513CH6<br>LEI: 549300VSGCJ7E698NM85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    810000 | PA      | $861818.04     | 0.00%             | 2034-08-24      | Variable      | 6.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                                              | CUSIP: 89236TLE3<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $728835.09     | 0.00%             | 2030-11-20      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TruBridge Inc                                                                    | TRUBRIDGE INC                                                | CUSIP: 205306103<br>LEI: 5493005Q6CJC78TGL805 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9434 | NS      | $138113.76     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sekisui House US Inc                                                             | SEKISUI HOUSE US                                             | CUSIP: 552676AU2<br>LEI: 5299005FV4VNV75R8R35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $265166.39     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 553503                                                    | CUSIP: 36213F3L5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     25942 | PA      | $26664.97      | 0.00%             | 2032-02-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orange SA                                                                        | ORANGE                                                       | CUSIP: 685218AB5<br>LEI: 969500MCOONR8990S771 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |    600000 | PA      | $583213.78     | 0.00%             | 2044-02-06      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Electric Co                                                                | UNION ELECTRIC                                               | CUSIP: 906548CS9<br>LEI: QMPJLLDULY5C1M8PNY21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $470859.18     | 0.00%             | 2051-03-15      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2020-M1 A2                                               | CUSIP: 3136B75M9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    815000 | PA      | $769607.68     | 0.00%             | 2029-10-25      | Fixed         | 2.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                                              | CUSIP: 89236TJF3<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $622702.45     | 0.00%             | 2028-04-06      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Edison International                                                             | EDISON INTL                                                  | CUSIP: 281020AN7<br>LEI: 549300I7ROF15MAEVP56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100822.48     | 0.00%             | 2027-06-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA0184                                                    | CUSIP: 31417YF28<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     19792 | PA      | $19939.83      | 0.00%             | 2029-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nasdaq Inc                                                                       | NASDAQ INC                                                   | CUSIP: 63111XAK7<br>LEI: 549300L8X1Q78ERXFD06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    120000 | PA      | $119942.96     | 0.00%             | 2053-08-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cencora Inc                                                                      | CENCORA INC                                                  | CUSIP: 03073EAQ8<br>LEI: AI8GXW8LG5WK7E9UD086 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    816000 | PA      | $672108.97     | 0.00%             | 2047-12-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Co/The                                                                  | SOUTHERN CO                                                  | CUSIP: 842587DS3<br>LEI: 549300FC3G3YU2FBZD92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1550000 | PA      | $1597654.92    | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp                                | NATL RURAL UTIL                                              | CUSIP: 637432PC3<br>LEI: 4NYF266XZC35SCTGX023 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $502600.58     | 0.00%             | 2034-08-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                                                | CUSIP: 404280DG1<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1795000 | PA      | $1809058.91    | 0.00%             | 2028-08-11      | Variable      | 5.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                                              | CUSIP: 478160AV6<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    419000 | PA      | $395635.15     | 0.00%             | 2040-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 637091                                                    | CUSIP: 31389VXU6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      7393 | PA      | $7834.47       | 0.00%             | 2032-03-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SCE Recovery Funding LLC                                                         | SCE REC FUND                                                 | CUSIP: 78433LAH9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $256822.44     | 0.00%             | 2047-12-15      | Fixed         | 5.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EOG Resources Inc                                                                | EOG RESOURCES IN                                             | CUSIP: 26875PAY7<br>LEI: XWTZDRYZPBUHIQBKDB46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1344000 | PA      | $1361710.15    | 0.00%             | 2032-07-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alector Inc                                                                      | ALECTOR INC                                                  | CUSIP: 014442107<br>LEI: 549300Z8RQOIY1JMHC25 | Long             | EC               | CORP              | US        |     52271 | NS      | $112382.65     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                                               | CUSIP: 437076BS0<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $697383.59     | 0.00%             | 2047-06-15      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Inc                                                           | BERKSHIRE HATH-B                                             | CUSIP: 084670702<br>LEI: 5493000C01ZX7D35SD85 | Long             | EC               | CORP              | US        |    916290 | NS      | $439086168.00  | 0.75%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| flyExclusive Inc                                                                 | FLYEXCLUSIVE INC                                             | CUSIP: 343928107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      5236 | NS      | $11833.36      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Under Armour Inc                                                                 | UNDER ARMO-C                                                 | CUSIP: 904311206<br>LEI: 549300D4549QKWETZ406 | Long             | EC               | CORP              | US        |     63996 | NS      | $370536.84     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Commonwealth Edison Co                                                           | COMMONWEALTH EDI                                             | CUSIP: 202795JS0<br>LEI: D8YOXB8L2ZDC8P7Q0771 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $320254.91     | 0.00%             | 2050-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                                               | CUSIP: 58933YBC8<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1450000 | PA      | $1412658.11    | 0.00%             | 2027-06-10      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP                                             | CUSIP: 38141GC93<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1380000 | PA      | $1403142.47    | 0.00%             | 2031-04-23      | Variable      | 5.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZA2471                                                    | CUSIP: 31329KW83<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    577589 | PA      | $548420.82     | 0.00%             | 2037-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZT0540                                                    | CUSIP: 3132ACS50<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    919088 | PA      | $882946.88     | 0.00%             | 2048-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                                                | CUSIP: 172967JU6<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1048974.98    | 0.00%             | 2045-07-30      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lennox International Inc                                                         | LENNOX INTL INC                                              | CUSIP: 526107107<br>LEI: S7DWAC87RDMPBF77GJ92 | Long             | EC               | CORP              | US        |     17619 | NS      | $8177506.47    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Jabil Inc                                                                        | JABIL INC                                                    | CUSIP: 466313AK9<br>LEI: 5493000CGCQY2OQU7669 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $414757.30     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allbirds Inc                                                                     | ALLBIRDS INC-A                                               | CUSIP: 01675A208<br>LEI: 5299005VZ0KFXF1GL494 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2396 | NS      | $7211.96       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Blend Labs Inc                                                                   | BLEND LABS INC-A                                             | CUSIP: 09352U108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    130700 | NS      | $222190.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZT1858                                                    | CUSIP: 3132AEB39<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2352585 | PA      | $2304023.54    | 0.00%             | 2049-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novartis Capital Corp                                                            | NOVARTIS CAPITAL                                             | CUSIP: 66989HBB3<br>LEI: 5493002KF87V5RSRQS84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $717448.08     | 0.00%             | 2045-11-05      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinder Morgan Inc                                                                | KINDER MORGAN IN                                             | CUSIP: 49456B101<br>LEI: 549300WR7IX8XE0TBO16 | Long             | EC               | CORP              | US        |   1065491 | NS      | $35725913.23   | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Power Integrations Inc                                                           | POWER INTEGRATIO                                             | CUSIP: 739276103<br>LEI: 54930085LGXSCIHD5W31 | Long             | EC               | CORP              | US        |     30669 | NS      | $1570252.80    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Genie Energy Ltd                                                                 | GENIE ENERGY-B                                               | CUSIP: 372284208<br>LEI: 52990057E36X8869GX58 | Long             | EC               | CORP              | US        |     13020 | NS      | $184102.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2019-M21 2A2                                             | CUSIP: 3136B6WY5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    112625 | PA      | $104410.51     | 0.00%             | 2031-02-25      | Fixed         | 2.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS6572                                                    | CUSIP: 3140XNJS4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1318958 | PA      | $1383451.18    | 0.00%             | 2053-12-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB6328                                                    | CUSIP: 3140QSA68<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1333153 | PA      | $1364984.89    | 0.00%             | 2053-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C09064                                                    | CUSIP: 31292SB90<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    131298 | PA      | $126617.79     | 0.00%             | 2044-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 514254                                                    | CUSIP: 36211JH75<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       501 | PA      | $520.66        | 0.00%             | 2029-07-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD0066                                                    | CUSIP: 3132DMCB9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    117624 | PA      | $121575.79     | 0.00%             | 2049-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| First Hawaiian Inc                                                               | FIRST HAWAIIA                                                | CUSIP: 32051X108<br>LEI: 5493002DJSH46F5OLV06 | Long             | EC               | CORP              | US        |     68603 | NS      | $1690377.92    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH                                             | CUSIP: 12189LBA8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    875000 | PA      | $867695.15     | 0.00%             | 2027-06-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVRx Inc                                                                         | CVRX INC                                                     | CUSIP: 126638105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     13772 | NS      | $130283.12     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA3317                                                    | CUSIP: 3140W3VK2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1395445 | PA      | $1438728.26    | 0.00%             | 2055-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2025-BNK49                                                                  | BANK 2025-BNK49 AS                                           | CUSIP: 05494FCA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    300000 | PA      | $308197.71     | 0.00%             | 2058-03-15      | Variable      | 6.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Grace Therapeutics Inc                                                           | GRACE THERAPEUTI                                             | CUSIP: 00439U104<br>LEI: 529900NF00G2BB523B88 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1306 | NS      | $6046.78       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC                                             | CUSIP: 694308KJ5<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $575618.33     | 0.00%             | 2033-01-15      | Fixed         | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K542 A2                                                 | CUSIP: 3137HLY48<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1650000 | PA      | $1658269.31    | 0.00%             | 2030-04-25      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Netflix Inc                                                                      | NETFLIX INC                                                  | CUSIP: 64110LAT3<br>LEI: 549300Y7VHGU0I7CE873 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   5319000 | PA      | $5535016.38    | 0.01%             | 2028-11-15      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sales Tax Securitization Corp                                                    | SALES TAX-B-REF-TXBL                                         | CUSIP: 79467BDX0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    350000 | PA      | $285739.27     | 0.00%             | 2042-01-01      | Fixed         | 3.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Grid PLC                                                                | NATL GRID PLC                                                | CUSIP: 636274AF9<br>LEI: 8R95QZMKZLJX5Q2XR704 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    600000 | PA      | $611744.63     | 0.00%             | 2034-01-11      | Fixed         | 5.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Synchrony Card Funding LLC                                                       | SYNIT 2023-A1 A                                              | CUSIP: 87166PAK7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    400000 | PA      | $401575.72     | 0.00%             | 2029-07-15      | Fixed         | 5.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BlackSky Technology Inc                                                          | BLACKSKY TECHNOL                                             | CUSIP: 09263B207<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     16466 | NS      | $414284.56     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Texas Instruments Inc                                                            | TEXAS INSTRUMENT                                             | CUSIP: 882508CB8<br>LEI: WDJNR2L6D8RWOEB8T652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $813779.29     | 0.00%             | 2033-03-14      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV                                             | CUSIP: 459058LU5<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   4602000 | PA      | $4585003.64    | 0.01%             | 2032-05-06      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5222                                                    | CUSIP: 3140X8YU5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    584278 | PA      | $470724.57     | 0.00%             | 2050-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ0659                                                    | CUSIP: 3142GQWV0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1109035 | PA      | $1174613.88    | 0.00%             | 2054-01-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust                        | AERCAP IRELAND                                               | CUSIP: 00774MBK0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    200000 | PA      | $204747.56     | 0.00%             | 2055-03-10      | Variable      | 6.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Starbucks Corp                                                                   | STARBUCKS CORP                                               | CUSIP: 855244BA6<br>LEI: OQSJ1DU9TAOC51A47K68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1750000 | PA      | $1205811.15    | 0.00%             | 2050-11-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Howmet Aerospace Inc                                                             | HOWMET AEROSPACE                                             | CUSIP: 443201AD0<br>LEI: 549300HO5WFZUT5N2T22 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    571000 | PA      | $563993.14     | 0.00%             | 2032-11-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lazard Inc                                                                       | LAZARD INC                                                   | CUSIP: 52110M109<br>LEI: 254900RIBCDJSUFG1A11 | Long             | EC               | CORP              | US        |     62851 | NS      | $2669910.48    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Limbach Holdings Inc                                                             | LIMBACH HOLDINGS                                             | CUSIP: 53263P105<br>LEI: 254900EW8KXT5ZTWQI30 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5583 | NS      | $435753.15     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| John Marshall Bancorp Inc                                                        | JOHN MARSHALL BA                                             | CUSIP: 47805L101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      6265 | NS      | $127054.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| McKesson Corp                                                                    | MCKESSON CORP                                                | CUSIP: 581557BU8<br>LEI: 549300WZWOM80UCFSF54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $305763.60     | 0.00%             | 2033-07-15      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2891                                                    | CUSIP: 36179RF87<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    565960 | PA      | $514268.94     | 0.00%             | 2045-06-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO 2024-5C4 Mortgage Trust                                                      | BMO 2024-5C4 AS                                              | CUSIP: 09660SAX8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    600000 | PA      | $629324.52     | 0.00%             | 2057-05-15      | Variable      | 6.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aetna Inc                                                                        | AETNA INC                                                    | CUSIP: 00817YAF5<br>LEI: 549300QKBENKLBXQ8968 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1300000 | PA      | $1402096.52    | 0.00%             | 2036-06-15      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UMH Properties Inc                                                               | UMH PROPERTIES I                                             | CUSIP: 903002103<br>LEI: 529900OM5K3PJ11F0Q09 | Long             | EC               | CORP              | US        |     44503 | NS      | $642178.29     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA4122                                                    | CUSIP: 3140QBSL3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    254043 | PA      | $235039.37     | 0.00%             | 2049-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Faraday Future Intelligent Electric Inc                                          | FARADAY FUTURE I                                             | CUSIP: 307359885<br>LEI: 529900523LWWEU2Z9V55 | Long             | EC               | CORP              | US        |    167973 | NS      | $46158.98      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA            | JOHNSON CONTROLS                                             | CUSIP: 47837RAD2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    500000 | PA      | $436071.45     | 0.00%             | 2031-09-16      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Corp                                                                 | DUKE ENERGY COR                                              | CUSIP: 26441CCG8<br>LEI: I1BZKREC126H0VB1BL91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $566834.21     | 0.00%             | 2054-09-01      | Variable      | 6.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| America Movil SAB de CV                                                          | AMERICA MOVIL SA                                             | CUSIP: 02364WBG9<br>LEI: 5493000FNR3UCEAONM59 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |   1000000 | PA      | $819594.16     | 0.00%             | 2049-04-22      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Silvercrest Asset Management Group Inc                                           | SILVERCREST AS-A                                             | CUSIP: 828359109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      4379 | NS      | $58853.76      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8526                                                    | CUSIP: 3132DWPK3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1781077 | PA      | $1840337.51    | 0.00%             | 2055-04-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sandisk Corp/DE                                                                  | SANDISK CORP                                                 | CUSIP: 80004C200<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     82041 | NS      | $52123928.94   | 0.09%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cullen/Frost Bankers Inc                                                         | CULLEN/FROST                                                 | CUSIP: 229899109<br>LEI: 529900V2E9G9AY665O34 | Long             | EC               | CORP              | US        |     33739 | NS      | $4624942.12    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM2001                                                    | CUSIP: 3140J6GK7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1133306 | PA      | $1055258.18    | 0.00%             | 2046-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of New Brunswick Canada                                                 | NEW BRUNSWICK                                                | CUSIP: 642869AM3<br>LEI: 549300POZA55ZTGSOU44 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    500000 | PA      | $497007.49     | 0.00%             | 2028-02-24      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2019-M5 A2                                               | CUSIP: 3136B4KB3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    683002 | PA      | $667826.96     | 0.00%             | 2029-02-25      | Fixed         | 3.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP                                             | CUSIP: 38145GAS9<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1572000 | PA      | $1539194.04    | 0.00%             | 2037-01-21      | Variable      | 5.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blackstone Reg Finance Co L.L.C.                                                 | BLACKSTONE REG                                               | CUSIP: 092914AB6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    487000 | PA      | $479571.36     | 0.00%             | 2030-11-03      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNO Financial Group Inc                                                          | CNO FINANCIAL GR                                             | CUSIP: 12621E103<br>LEI: 11XPYHB76MPM4Y4P2897 | Long             | EC               | CORP              | US        |     50282 | NS      | $2064578.92    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4096                                                    | CUSIP: 31418DRS3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3557430 | PA      | $3024117.88    | 0.01%             | 2050-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BGSF Inc                                                                         | BGSF INC                                                     | CUSIP: 05601C105<br>LEI: 549300AUC6I9ZG3KKQ91 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9700 | NS      | $62759.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2019-GC41                                    | CGCMT 2019-GC41 A5                                           | CUSIP: 17328FAW5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    975000 | PA      | $917086.07     | 0.00%             | 2056-08-10      | Fixed         | 2.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMMUNIC                                             | CUSIP: 92343V104<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | EC               | CORP              | US        |   2136812 | NS      | $107267962.40  | 0.18%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                                                    | CUSIP: 037833BW9<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    442000 | PA      | $440103.89     | 0.00%             | 2036-02-23      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3522                                                    | CUSIP: 31418C4G6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    198620 | PA      | $193658.35     | 0.00%             | 2048-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Hospitality REIT Inc                                                       | APPLE HOSPITALIT                                             | CUSIP: 03784Y200<br>LEI: 549300EVZAR0FBZO4F16 | Long             | EC               | CORP              | US        |    116999 | NS      | $1346658.49    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G03550                                                    | CUSIP: 3128M5H37<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2121 | PA      | $2221.62       | 0.00%             | 2037-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rio Tinto Finance USA PLC                                                        | RIO TINTO FIN PL                                             | CUSIP: 76720AAU0<br>LEI: 2138006TSNBEUA761G16 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    411000 | PA      | $417193.74     | 0.00%             | 2035-03-14      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cardinal Health Inc                                                              | CARDINAL HEALTH                                              | CUSIP: 14149YBS6<br>LEI: CCU46N3GJMF4OK4N7U60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    950000 | PA      | $958700.93     | 0.00%             | 2034-11-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust 2021-L7                                           | MSC 2021-L7 A5                                               | CUSIP: 61772TBH6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    725000 | PA      | $640842.73     | 0.00%             | 2054-10-15      | Fixed         | 2.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Bank for International Cooperation                                         | JAPAN BANK COOP                                              | CUSIP: 471048DB1<br>LEI: 549300TJ3QFYVCTSCJ29 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1276000 | PA      | $1285407.99    | 0.00%             | 2027-07-22      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT Capital Corp                                                                 | BAT CAPITAL CORP                                             | CUSIP: 054989AC2<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $385061.73     | 0.00%             | 2043-08-02      | Fixed         | 7.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of New York Mellon Corp/The                                                 | BANK OF NY MELLO                                             | CUSIP: 06406RAD9<br>LEI: WFLLPEPC7FZXENRZV188 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1487227.84    | 0.00%             | 2027-05-16      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2023-BNK45                                                                  | BANK 2023-BNK45 A5                                           | CUSIP: 06541BBK3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    250000 | PA      | $252378.70     | 0.00%             | 2056-02-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marsh & McLennan Cos Inc                                                         | MARSH & MCLENNAN                                             | CUSIP: 571748BX9<br>LEI: 549300XMP3KDCKJXIU47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    364000 | PA      | $342552.56     | 0.00%             | 2054-03-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5054                                                    | CUSIP: 3133KYTK5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    512347 | PA      | $464158.66     | 0.00%             | 2040-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZT1866                                                    | CUSIP: 3132AECB0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    172978 | PA      | $173930.32     | 0.00%             | 2049-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA0864                                                    | CUSIP: 31417Y6A0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     53855 | PA      | $53932.35      | 0.00%             | 2031-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Stores Inc                                                            | BURLINGTON STORE                                             | CUSIP: 122017106<br>LEI: 5299003Z37DVGKKC1W09 | Long             | EC               | CORP              | US        |     35380 | NS      | $11511944.40   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Export Development Canada                                                        | EXPORT DEV CAN                                               | CUSIP: 30216BKC5<br>LEI: Z6MHCSLXHKYG4B6PHW02 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |   2750000 | PA      | $2769623.33    | 0.00%             | 2029-02-13      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Houston Electric LLC                                          | CENTERPOINT HOUS                                             | CUSIP: 15189XAS7<br>LEI: 549300S8SEQBOJLKHW63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $97252.31      | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Microsoft Corp                                                                   | MICROSOFT CORP                                               | CUSIP: 594918BZ6<br>LEI: INR2EJN1ERAN0W5ZP974 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1075000 | PA      | $1024215.98    | 0.00%             | 2037-02-06      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Arkansas LLC                                                             | ENTERGY ARKANSAS                                             | CUSIP: 29366MAA6<br>LEI: 549300A0I5ONUIFMLP35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $393371.48     | 0.00%             | 2049-04-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ1787                                                    | CUSIP: 3142GR6Z8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1616466 | PA      | $1699042.96    | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Targa Resources Corp                                                             | TARGA RESOURCES                                              | CUSIP: 87612GAK7<br>LEI: 5493003QENHHS261UR94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    830000 | PA      | $837767.68     | 0.00%             | 2035-02-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Beverage Corp                                                           | NATL BEVERAGE                                                | CUSIP: 635017106<br>LEI: 549300O9MZIQJI8TGV17 | Long             | EC               | CORP              | US        |     13546 | NS      | $455822.90     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Root Inc/OH                                                                      | ROOT INC/OH-A                                                | CUSIP: 77664L207<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      6478 | NS      | $286133.26     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Capital One Multi-Asset Execution Trust                                          | COMET 2025-A2 A                                              | CUSIP: 14041NGG0<br>LEI: R42WS16M9R97TJJKGU15 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    589000 | PA      | $582634.44     | 0.00%             | 2032-09-15      | Fixed         | 4.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNA Financial Corp                                                               | CNA FINANCIAL                                                | CUSIP: 126117AU4<br>LEI: 549300YX2GSZD7YG1R84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $394387.01     | 0.00%             | 2027-08-15      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3293                                                    | CUSIP: 3140XJUT8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    638570 | PA      | $643909.80     | 0.00%             | 2052-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BitMine Immersion Technologies Inc                                               | BITMINE IMMERSIO                                             | CUSIP: 09175A206<br>LEI: 254900TGJJ1D9JNAQT27 | Long             | EC               | CORP              | US        |    256108 | NS      | $5065816.24    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL2949                                                    | CUSIP: 3138EKH32<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     43556 | PA      | $45733.74      | 0.00%             | 2042-08-01      | Floating      | 6.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Seritage Growth Properties                                                       | SERITAGE GROWT-A                                             | CUSIP: 81752R100<br>LEI: 5493003CJFC2MM82WB25 | Long             | EC               | CORP              | US        |     21357 | NS      | $60013.17      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5470                                                    | CUSIP: 3140X9CG8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    941758 | PA      | $872214.77     | 0.00%             | 2036-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)                                             | CUSIP: 718286CK1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |   1423000 | PA      | $1217790.99    | 0.00%             | 2031-06-10      | Fixed         | 1.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                                               | CUSIP: 65339KDX5<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $389685.85     | 0.00%             | 2056-03-01      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Simply Good Foods Co/The                                                         | SIMPLY GOOD FOOD                                             | CUSIP: 82900L102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     46995 | NS      | $674378.25     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN                                             | CUSIP: 718172109<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | EC               | CORP              | US        |    876543 | NS      | $144927619.62  | 0.25%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Entergy Arkansas LLC                                                             | ENTERGY ARKANSAS                                             | CUSIP: 29366MAC2<br>LEI: 549300A0I5ONUIFMLP35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $531241.98     | 0.00%             | 2052-06-15      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equitable Holdings Inc                                                           | AXA EQUITABLE HO                                             | CUSIP: 054561AM7<br>LEI: 549300FIBAKMNHPZ4009 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1090000 | PA      | $941566.95     | 0.00%             | 2048-04-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                                                 | CUSIP: 06738ECZ6<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   4094000 | PA      | $4145544.94    | 0.01%             | 2036-02-25      | Variable      | 5.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                                                  | CUSIP: 74340XBV2<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $246586.43     | 0.00%             | 2027-12-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ameren Illinois Co                                                               | AMEREN ILLINOIS                                              | CUSIP: 02361DAR1<br>LEI: RC71E2BZ6UOMFPDJSE79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $261806.10     | 0.00%             | 2047-12-01      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                                                    | CUSIP: 037833DW7<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2455000 | PA      | $1501893.87    | 0.00%             | 2050-05-11      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stratus Properties Inc                                                           | STRATUS PROP                                                 | CUSIP: 863167201<br>LEI: 5493008I6ZRDZWT8ZZ15 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3856 | NS      | $117685.12     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Affiliated Managers Group Inc                                                    | AFFIL MANAGERS                                               | CUSIP: 008252AP3<br>LEI: 2JE75BUE3T1BLCYYGK54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $469366.50     | 0.00%             | 2030-06-15      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Daktronics Inc                                                                   | DAKTRONICS INC                                               | CUSIP: 234264109<br>LEI: 549300IOLZ3SG5YUJ288 | Long             | EC               | CORP              | US        |     22387 | NS      | $437665.85     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 780798                                                    | CUSIP: 36225A3F5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       371 | PA      | $374.61        | 0.00%             | 2027-12-15      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD0812                                                    | CUSIP: 3132DM3V5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   9331822 | PA      | $8283151.91    | 0.01%             | 2051-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Mills Inc                                                                | GENERAL MILLS IN                                             | CUSIP: 370334CP7<br>LEI: 2TGYMUGI08PO8X8L6150 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    598000 | PA      | $366801.16     | 0.00%             | 2051-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Box Inc                                                                          | BOX INC- CLASS A                                             | CUSIP: 10316T104<br>LEI: 549300KQUCPD8687YS68 | Long             | EC               | CORP              | US        |     76782 | NS      | $1815126.48    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| American Water Capital Corp                                                      | AMERICAN WATER                                               | CUSIP: 03040WAD7<br>LEI: 5IDHQUFVC8Q2KIBBFF06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $787221.75     | 0.00%             | 2037-10-15      | Fixed         | 6.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mizuho Financial Group Inc                                                       | MIZUHO FINANCIAL                                             | CUSIP: 60687YBQ1<br>LEI: 353800CI5L6DDAN5XZ33 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   1500000 | PA      | $1313350.74    | 0.00%             | 2032-05-22      | Variable      | 2.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tenet Healthcare Corp                                                            | TENET HEALTHCARE                                             | CUSIP: 88033G407<br>LEI: 0W9AIBT6U6ADJ2I8HK17 | Long             | EC               | CORP              | US        |     48956 | NS      | $9238486.76    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lincoln Electric Holdings Inc                                                    | LINCOLN ELECTRIC                                             | CUSIP: 533900106<br>LEI: BIMGBY40SIN95O01BN93 | Long             | EC               | CORP              | US        |     30756 | NS      | $7660704.48    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| HA Sustainable Infrastructure Capital Inc                                        | HA SUST INF CAP                                              | CUSIP: 40408AAB7<br>LEI: 254900ZZRL7MWL1X8E92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $769627.44     | 0.00%             | 2035-07-15      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08847                                                    | CUSIP: 3128MJ5H9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    163054 | PA      | $155454.96     | 0.00%             | 2048-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                                                | CUSIP: 404280EE5<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1000000 | PA      | $1024408.78    | 0.00%             | 2035-03-04      | Variable      | 5.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                                                    | CUSIP: 031162CF5<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3189000 | PA      | $2677503.51    | 0.00%             | 2051-06-15      | Fixed         | 4.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0462                                                    | CUSIP: 36179MQP8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1378505 | PA      | $1305402.12    | 0.00%             | 2042-10-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G05911                                                    | CUSIP: 3128M73U8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    237768 | PA      | $241715.61     | 0.00%             | 2040-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Portland General Electric Co                                                     | PORTLAND GENERAL                                             | CUSIP: 736508847<br>LEI: GJOUP9M7C39GLSK9R870 | Long             | EC               | CORP              | US        |     64679 | NS      | $3413110.83    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Visa Inc                                                                         | VISA INC                                                     | CUSIP: 92826CBA9<br>LEI: 549300JZ4OKEHW3DPJ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $890489.40     | 0.00%             | 2033-02-12      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5531                                                    | CUSIP: 31418FED5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2134916 | PA      | $2147764.11    | 0.00%             | 2054-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chubb INA Holdings LLC                                                           | CHUBB INA HLDGS                                              | CUSIP: 171239AJ5<br>LEI: CZCBJZWDMLTHWJDXU843 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $597863.95     | 0.00%             | 2061-12-15      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Yext Inc                                                                         | YEXT INC                                                     | CUSIP: 98585N106<br>LEI: 5299008ZQSBBVH7K0589 | Long             | EC               | CORP              | US        |     44463 | NS      | $170737.92     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8266                                                    | CUSIP: 3132DWFF5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1873046 | PA      | $1814482.50    | 0.00%             | 2052-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                                                  | CUSIP: 68389XCB9<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1270000 | PA      | $783749.35     | 0.00%             | 2061-03-25      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AEP Transmission Co LLC                                                          | AEP TRANSMISSION                                             | CUSIP: 00115AAL3<br>LEI: 549300X123Z1I0LA3Y84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     70000 | PA      | $45921.30      | 0.00%             | 2049-09-15      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 929185                                                    | CUSIP: 31412MJ66<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     74149 | PA      | $76261.37      | 0.00%             | 2036-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CRH SMW Finance DAC                                                              | CRH SMW FINANCE                                              | CUSIP: 12704PAA6<br>LEI: 54930044475SH442C864 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    625000 | PA      | $638762.94     | 0.00%             | 2029-05-21      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MGIC Investment Corp                                                             | MGIC INVT CORP                                               | CUSIP: 552848103<br>LEI: 254900S8483WM4M98R28 | Long             | EC               | CORP              | US        |    120935 | NS      | $3174543.75    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fedex Freight Holding Co Inc                                                     | FEDEX FREIGHT HO                                             | CUSIP: 314352AA3<br>LEI: 984500Y1DA5A58ICE336 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    507000 | PA      | $500875.75     | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 4.30%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| University of California                                                         | UNIV OF CALIFORNIA-BG                                        | CUSIP: 91412HGF4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    925000 | PA      | $898921.29     | 0.00%             | 2027-05-15      | Fixed         | 1.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Redwood Trust Inc                                                                | REDWOOD TRUST                                                | CUSIP: 758075402<br>LEI: DRBV4N1ERQLEMIF11G78 | Long             | EC               | CORP              | US        |     71795 | NS      | $402769.95     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810UQ9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  33602900 | PA      | $32404484.16   | 0.06%             | 2045-11-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                                                    | CUSIP: 031162DU1<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2250000 | PA      | $2162477.74    | 0.00%             | 2063-03-02      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Healthpeak OP LLC                                                                | HEALTHPEAK OP                                                | CUSIP: 42250PAE3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $503203.23     | 0.00%             | 2032-12-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TransCanada PipeLines Ltd                                                        | TRANSCANADA PL                                               | CUSIP: 89352HAW9<br>LEI: 5BV01I6231JPDAPMGH09 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   1700000 | PA      | $1692455.98    | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ECB Bancorp Inc/MD                                                               | ECB BANCORP INC                                              | CUSIP: 26828M106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      4444 | NS      | $74348.12      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                                              | CUSIP: 927804GP3<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $249546.06     | 0.00%             | 2034-01-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                                               | CUSIP: 37045XEU6<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3450000 | PA      | $3531380.34    | 0.01%             | 2029-07-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K073 A2                                                 | CUSIP: 3137FETN0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    500000 | PA      | $493683.20     | 0.00%             | 2028-01-25      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walt Disney Co/The                                                               | WALT DISNEY CO                                               | CUSIP: 254687FL5<br>LEI: 549300GZKULIZ0WOW665 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1696000 | PA      | $1578871.66    | 0.00%             | 2029-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc                                                                     | ALPHABET INC                                                 | CUSIP: 02079KAL1<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    725000 | PA      | $712930.71     | 0.00%             | 2035-05-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walmart Inc                                                                      | WALMART INC                                                  | CUSIP: 931142EB5<br>LEI: Y87794H0US1R65VBXU25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2175000 | PA      | $2010234.99    | 0.00%             | 2038-06-28      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amrize Finance US LLC                                                            | AMRIZE FINANCE                                               | CUSIP: 43475RAQ9<br>LEI: 529900FB2F1WKLFNGY62 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    131000 | PA      | $131697.65     | 0.00%             | 2028-04-07      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8127                                                    | CUSIP: 3132DWA45<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   6601898 | PA      | $5096552.26    | 0.01%             | 2051-02-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cleveland-Cliffs Inc                                                             | CLEVELAND-CLIFFS                                             | CUSIP: 185899101<br>LEI: 549300TM2WLI2BJMDD86 | Long             | EC               | CORP              | US        |    320442 | NS      | $2707734.90    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Petco Health & Wellness Co Inc                                                   | PETCO HEALTH AND                                             | CUSIP: 71601V105<br>LEI: 2549007TYGV6RVSE9M61 | Long             | EC               | CORP              | US        |     53983 | NS      | $150072.74     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                                              | CUSIP: 86562MBG4<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   3250000 | PA      | $3238997.10    | 0.01%             | 2028-10-16      | Fixed         | 4.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 698089                                                    | CUSIP: 36296QRJ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    309772 | PA      | $300347.36     | 0.00%             | 2039-04-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust 2023-1                                       | VALET 2023-1 A4                                              | CUSIP: 92867WAE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50356.95      | 0.00%             | 2030-01-22      | Fixed         | 5.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baidu Inc                                                                        | BAIDU INC                                                    | CUSIP: 056752AR9<br>LEI: 254900AL64IANZYI1E02 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    320000 | PA      | $308569.86     | 0.00%             | 2030-04-07      | Fixed         | 3.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Matthews International Corp                                                      | MATTHEWS INTL-A                                              | CUSIP: 577128101<br>LEI: 549300ZVC5O0ATML6U61 | Long             | EC               | CORP              | US        |     16614 | NS      | $428973.48     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD5252                                                    | CUSIP: 3132DSZR6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1726968 | PA      | $1737496.44    | 0.00%             | 2054-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CD 2017-CD3 Mortgage Trust                                                       | CD 2017-CD3 A4                                               | CUSIP: 12515GAD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    503000 | PA      | $492111.51     | 0.00%             | 2050-02-10      | Fixed         | 3.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AEye Inc                                                                         | AEYE INC                                                     | CUSIP: 008183204<br>LEI: 529900T8RQP9BRBDZA71 | Long             | EC               | CORP              | US        |     26152 | NS      | $47335.12      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Huntington Ingalls Industries Inc                                                | HUNT INGALLS IND                                             | CUSIP: 446413BA3<br>LEI: 5TZLZ6WJTBVJ0QWBG121 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $254850.91     | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CJG7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  30061000 | PA      | $31231734.96   | 0.05%             | 2030-10-31      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K132 A2                                                 | CUSIP: 3137H3EV0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    500000 | PA      | $445533.90     | 0.00%             | 2031-08-25      | Fixed         | 2.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GE HealthCare Technologies Inc                                                   | GE HEALTHCARE                                                | CUSIP: 36267VAM5<br>LEI: 549300OI9J7XOWZMUN85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    954000 | PA      | $1013201.33    | 0.00%             | 2052-11-22      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Carolinas LLC                                                        | DUKE ENERGY CAR                                              | CUSIP: 26442CAR5<br>LEI: MWIUSDMN17TCR56VW396 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $386029.68     | 0.00%             | 2046-03-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Global Payments Inc                                                              | GLOBAL PAY INC                                               | CUSIP: 37940XAD4<br>LEI: 549300NOMHGVQBX6S778 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $639890.62     | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                                                | CUSIP: 209111GP2<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    670000 | PA      | $661538.24     | 0.00%             | 2055-11-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                                                | CUSIP: 172967MP3<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   8750000 | PA      | $8642554.69    | 0.01%             | 2031-03-31      | Variable      | 4.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agilent Technologies Inc                                                         | AGILENT TECH INC                                             | CUSIP: 00846U101<br>LEI: QUIX8Y7A2WP0XRMW7G29 | Long             | EC               | CORP              | US        |    159109 | NS      | $18135243.82   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                                               | CUSIP: 03027XBJ8<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $947801.32     | 0.00%             | 2028-01-31      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pennant Group Inc/The                                                            | PENNANT GROUP-WI                                             | CUSIP: 70805E109<br>LEI: 5493007H2OYR6BYLDA64 | Long             | EC               | CORP              | US        |     17721 | NS      | $540136.08     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ALT5 Sigma Corp                                                                  | ALT5 SIGMA CORP                                              | CUSIP: 47089W104<br>LEI: 549300FLMHTQ5MK4YD23 | Long             | EC               | CORP              | US        |     73068 | NS      | $81105.48      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C91853                                                    | CUSIP: 3128P8BW0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    353315 | PA      | $344056.63     | 0.00%             | 2035-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deere Funding Canada Corp                                                        | DEERE FUNDING CA                                             | CUSIP: 2442GAAA0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    691000 | PA      | $681987.74     | 0.00%             | 2030-10-09      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS7803                                                    | CUSIP: 3138WHU59<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    108788 | PA      | $104271.83     | 0.00%             | 2046-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Flex Ltd                                                                         | FLEX LTD                                                     | CUSIP: 33938XAG0<br>LEI: 549300EAQH74YHD07T53 | Long             | DBT              | CORP              | SG        |    498000 | PA      | $490218.06     | 0.00%             | 2035-11-13      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cantor Commercial Real Estate Lending 2019-CF3                                   | CF 2019-CF3 AS                                               | CUSIP: 12529TAY9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    240000 | PA      | $216135.46     | 0.00%             | 2053-01-15      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Booz Allen Hamilton Inc                                                          | BOOZ ALLEN & HAM                                             | CUSIP: 09951LAC7<br>LEI: 549300D7XCH2480XU542 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $561314.03     | 0.00%             | 2033-08-04      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5017                                                    | CUSIP: 3140X8SF5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1268556 | PA      | $1086705.08    | 0.00%             | 2050-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Centerpoint Energy Restoration Bond Co III LLC                                   | CENTERPNT EN III                                             | CUSIP: 15202GAC2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $487308.37     | 0.00%             | 2039-12-15      | Fixed         | 4.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of New York Mellon Corp/The                                                 | BANK OF NY MELLO                                             | CUSIP: 06406RBX4<br>LEI: WFLLPEPC7FZXENRZV188 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $856307.15     | 0.00%             | 2028-07-21      | Variable      | 4.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8149                                                    | CUSIP: 3132DWBS1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5162197 | PA      | $3977061.75    | 0.01%             | 2051-06-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K747 A2                                                 | CUSIP: 3137H5DX2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    650000 | PA      | $617016.66     | 0.00%             | 2028-11-25      | Variable      | 2.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                                                  | CUSIP: 74340XCC3<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $114032.30     | 0.00%             | 2050-03-01      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Bank for International Cooperation                                         | JAPAN BANK COOP                                              | CUSIP: 471048CX4<br>LEI: 549300TJ3QFYVCTSCJ29 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    575000 | PA      | $582770.88     | 0.00%             | 2028-07-19      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Salesforce Inc                                                                   | SALESFORCE INC                                               | CUSIP: 79466L302<br>LEI: RCGZFPDMRW58VJ54VR07 | Long             | EC               | CORP              | US        |    501164 | NS      | $93552283.88   | 0.16%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cleco Corporate Holdings LLC                                                     | CLECO CORP                                                   | CUSIP: 18551PAD1<br>LEI: 5493002H80P81B3HXL31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $235053.86     | 0.00%             | 2046-05-01      | Fixed         | 4.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL1711                                                    | CUSIP: 3138EH3V2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    555337 | PA      | $552751.89     | 0.00%             | 2041-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Management Inc                                                             | WASTE MANAGEMENT                                             | CUSIP: 94106LBR9<br>LEI: 549300YX8JIID70NFS41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $373231.33     | 0.00%             | 2041-06-01      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| York Water Co/The                                                                | YORK WATER CO                                                | CUSIP: 987184108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      8526 | NS      | $259616.70     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18608                                                    | CUSIP: 3128MMVA8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    136347 | PA      | $133332.40     | 0.00%             | 2031-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CLL3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  41329000 | PA      | $41057778.44   | 0.07%             | 2027-09-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB0806                                                    | CUSIP: 3140QK3Q9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1823450 | PA      | $1417929.04    | 0.00%             | 2051-06-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government International Bond                                 | REP OF POLAND                                                | CUSIP: 731011AW2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |   2105000 | PA      | $1935065.33    | 0.00%             | 2053-04-04      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Janus Living Inc                                                                 | JANUS LIVING A-1                                             | CUSIP: 471024109<br>LEI: 2549003JCIOFKGHO7313 | Long             | EC               | CORP              | US        |     25466 | NS      | $600233.62     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Equity Bancshares Inc                                                            | EQUITY BANCSHA-A                                             | CUSIP: 29460X109<br>LEI: 549300BPQ2EJNU4WF694 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9512 | NS      | $422427.92     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Carmax Auto Owner Trust 2025-3                                                   | CARMX 2025-3 A3                                              | CUSIP: 14290FAD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    325000 | PA      | $325738.99     | 0.00%             | 2030-07-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC                                             | CUSIP: 694308HL4<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1075000 | PA      | $839059.59     | 0.00%             | 2045-03-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Foghorn Therapeutics Inc                                                         | FOGHORN THERAPEU                                             | CUSIP: 344174107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     19962 | NS      | $95418.36      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Federal Realty Investment Trust                                                  | FED REALTY INVS                                              | CUSIP: 313745101<br>LEI: 549300FHEI1SLVZ0RB48 | Long             | EC               | CORP              | US        |     48608 | NS      | $5162655.68    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                                              | CUSIP: 036752AY9<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $509343.30     | 0.00%             | 2029-06-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 254008                                                    | CUSIP: 31371KDM0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3832 | PA      | $4023.38       | 0.00%             | 2031-10-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810RB6<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  22739000 | PA      | $17459288.44   | 0.03%             | 2043-05-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU                                             | CUSIP: 29379VBN2<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $396438.95     | 0.00%             | 2077-08-16      | Variable      | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen Auto Lease Trust 2025-A                                               | VWALT 2025-A A4                                              | CUSIP: 92868WAE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    150000 | PA      | $150960.17     | 0.00%             | 2030-03-20      | Fixed         | 4.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wisconsin Electric Power Co                                                      | WISCONSIN ELECTR                                             | CUSIP: 976656CU0<br>LEI: AENKIFMULUAWOUU8Q584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    335000 | PA      | $330653.23     | 0.00%             | 2030-10-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                                                 | CUSIP: 06738EAV7<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1300000 | PA      | $1147601.80    | 0.00%             | 2047-01-10      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LOCKHEED MARTIN                                              | CUSIP: 539830BV0<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    612000 | PA      | $622456.39     | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                                              | CUSIP: 58013MEN0<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    725000 | PA      | $581628.86     | 0.00%             | 2042-02-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Las Vegas Sands Corp                                                             | LAS VEGAS SAN                                                | CUSIP: 517834AM9<br>LEI: 549300DUOO1KXOHPM605 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202570.92     | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2020-GC47                                           | GSMS 2020-GC47 A5                                            | CUSIP: 36258RBA0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    250000 | PA      | $229124.13     | 0.00%             | 2053-05-12      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MetLife Inc                                                                      | METLIFE INC                                                  | CUSIP: 59156RCE6<br>LEI: C4BXATY60WC6XEOZDX54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1103000 | PA      | $1140065.17    | 0.00%             | 2033-07-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                                                  | CUSIP: 68389XCE3<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   5021000 | PA      | $4461887.64    | 0.01%             | 2031-03-25      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                                                      | CUSIP: 404119CK3<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1625000 | PA      | $1509178.10    | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ConocoPhillips Co                                                                | CONOCOPHIL CO                                                | CUSIP: 20826FAV8<br>LEI: 6VJJ5GQWIRDQ06DUXG89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    920000 | PA      | $672495.67     | 0.00%             | 2052-03-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 462363                                                    | CUSIP: 36208VTU9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       414 | PA      | $418.03        | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7193                                                    | CUSIP: 36179V7E4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   5733974 | PA      | $4931272.21    | 0.01%             | 2051-02-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CPI Card Group Inc                                                               | CPI CARD GROUP I                                             | CUSIP: 12634H200<br>LEI: 54930087HHJ1VWIJK062 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3680 | NS      | $53396.80      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Moody's Corp                                                                     | MOODY'S CORP                                                 | CUSIP: 615369AW5<br>LEI: 549300GCEDD8YCF5WU84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2100000 | PA      | $1848788.99    | 0.00%             | 2031-08-19      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Howard Hughes Holdings Inc                                                       | HOWARD HUGHES HO                                             | CUSIP: 44267T102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     21755 | NS      | $1376221.30    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00713                                                    | CUSIP: 31292GYJ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       418 | PA      | $422.43        | 0.00%             | 2028-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Suzano Austria GmbH                                                              | SUZANO AUSTRIA                                               | CUSIP: 86964WAH5<br>LEI: 254900287ZNSGVP1R341 | Long             | DBT              | CORP              | AT        |   1200000 | PA      | $1181742.37    | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BT9377                                                    | CUSIP: 3140LYM34<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1309790 | PA      | $1068742.57    | 0.00%             | 2051-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OceanFirst Financial Corp                                                        | OCEANFIRST FINL                                              | CUSIP: 675234108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     31313 | NS      | $564886.52     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Agree LP                                                                         | AGREE LP                                                     | CUSIP: 008513AC7<br>LEI: 549300DXY3G299V1BO77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $423548.21     | 0.00%             | 2033-06-15      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 251409                                                    | CUSIP: 31371GGS3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        62 | PA      | $64.91         | 0.00%             | 2028-01-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cigna Group/The                                                                  | CIGNA GROUP/THE                                              | CUSIP: 125523CF5<br>LEI: 549300VIWYMSIGT1U456 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3400000 | PA      | $2934852.58    | 0.00%             | 2046-07-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C80408                                                    | CUSIP: 31335GNZ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       159 | PA      | $158.99        | 0.00%             | 2026-06-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Carolinas LLC                                                        | DUKE ENERGY CAR                                              | CUSIP: 26442CAM6<br>LEI: MWIUSDMN17TCR56VW396 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $860021.48     | 0.00%             | 2041-12-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 829398                                                    | CUSIP: 31407FNP1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3217 | PA      | $3317.64       | 0.00%             | 2035-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Co of Colorado                                                    | PUBLIC SERV COLO                                             | CUSIP: 744448DC2<br>LEI: 5BANEF6PGSEK0SNMQF44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    925000 | PA      | $921554.03     | 0.00%             | 2035-09-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TransMedics Group Inc                                                            | TRANSMEDICS GROU                                             | CUSIP: 89377M109<br>LEI: 549300060GVOSMWARH50 | Long             | EC               | CORP              | US        |     18237 | NS      | $1812940.17    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Standex International Corp                                                       | STANDEX INTL CO                                              | CUSIP: 854231107<br>LEI: RCX52GR0JW2LRRMH9Z54 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6709 | NS      | $1709855.74    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08681                                                    | CUSIP: 3128MJXK1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2780091 | PA      | $2595299.31    | 0.00%             | 2045-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LiveRamp Holdings Inc                                                            | LIVERAMP HOLDING                                             | CUSIP: 53815P108<br>LEI: 254900GXS75LG1X7RF88 | Long             | EC               | CORP              | US        |     32700 | NS      | $867204.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alabama Power Co                                                                 | ALABAMA POWER CO                                             | CUSIP: 010392FB9<br>LEI: 0RL818ELFOHP5JHOFU19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $105595.49     | 0.00%             | 2039-03-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Huntington Bancshares Inc/OH                                                     | HUNTINGTON BANCS                                             | CUSIP: 446150BF0<br>LEI: 549300XTVCVV9I7B5T19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $508847.48     | 0.00%             | 2039-11-18      | Variable      | 6.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| California Resources Corp                                                        | CALIFORNIA RESOU                                             | CUSIP: 13057Q305<br>LEI: 5493003Q8F0T4F4YMR48 | Long             | EC               | CORP              | US        |     47816 | NS      | $3309823.52    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lineage Inc                                                                      | LINEAGE INC                                                  | CUSIP: 53566V106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     37759 | NS      | $1236984.84    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C12                                           | UBSCM 2018-C12 A5                                            | CUSIP: 90353DAZ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    475000 | PA      | $471239.28     | 0.00%             | 2051-08-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fidelity National Financial Inc                                                  | FIDELITY NATL FI                                             | CUSIP: 31620RAL9<br>LEI: 549300CAZYIH39SYQ287 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $305732.83     | 0.00%             | 2051-09-17      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Progress LLC                                                         | DUKE ENERGY PROG                                             | CUSIP: 144141CY2<br>LEI: 0NIFZ782LS46WOC9QK20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $322888.96     | 0.00%             | 2038-04-01      | Fixed         | 6.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Xerox Holdings Corp                                                              | XEROX HOLDINGS C                                             | CUSIP: 98421M106<br>LEI: 5493000Y33XDVO2CXC18 | Long             | EC               | CORP              | US        |     66559 | NS      | $85861.11      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4922                                                      | CUSIP: 36202FPF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    756577 | PA      | $732545.74     | 0.00%             | 2041-01-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                                               | CUSIP: 03027XBW9<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $574965.67     | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PECO Energy Co                                                                   | PECO ENERGY CO                                               | CUSIP: 693304BD8<br>LEI: YH65D4JBECK76IFEJ279 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $419267.22     | 0.00%             | 2052-05-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Uruguay Government International Bond                                            | URUGUAY                                                      | CUSIP: 760942AS1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | UY        |    885000 | PA      | $1039720.17    | 0.00%             | 2036-03-21      | Fixed         | 7.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7537                                                    | CUSIP: 3132DVLS2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2043263 | PA      | $1672338.15    | 0.00%             | 2051-03-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ5551                                                    | CUSIP: 3142GWEZ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3790316 | PA      | $3757874.79    | 0.01%             | 2055-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EyePoint Inc                                                                     | EYEPOINT INC                                                 | CUSIP: 30233G209<br>LEI: 549300QE1RU34T50MR69 | Long             | EC               | CORP              | US        |     47684 | NS      | $614646.76     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8166                                                    | CUSIP: 3132DWCB7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   7789605 | PA      | $6319527.93    | 0.01%             | 2051-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NMI Holdings Inc                                                                 | NMI HOLDINGS INC                                             | CUSIP: 629209305<br>LEI: 529900KNNGFXJX1C3Z08 | Long             | EC               | CORP              | US        |     42660 | NS      | $1600176.60    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Montefiore Obligated Group                                                       | MONTEFIORE OBL                                               | CUSIP: 61237WAE6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $494409.11     | 0.00%             | 2048-11-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                                                    | CUSIP: 037833FA3<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    950000 | PA      | $963076.36     | 0.00%             | 2032-05-12      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C91718                                                    | CUSIP: 3128P74B6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    149420 | PA      | $144524.01     | 0.00%             | 2033-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coda Octopus Group Inc                                                           | CODA OCTOPUS GRO                                             | CUSIP: 19188U206<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1151 | NS      | $13006.30      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Regions Financial Corp                                                           | REGIONS FINL                                                 | CUSIP: 7591EPAU4<br>LEI: CW05CS5KW59QTC0DG824 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $872216.95     | 0.00%             | 2030-06-06      | Variable      | 5.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Credit Account Master Trust                                     | AMXCA 2025-4 A                                               | CUSIP: 02582JKV1<br>LEI: 549300Y4SA5G3GIJTP18 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    720000 | PA      | $723172.32     | 0.00%             | 2030-07-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of New York Mellon/The                                                      | BK OF NY MELLON                                              | CUSIP: 06405LAH4<br>LEI: HPFHU0OQ28E4N0NFVK49 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $251720.16     | 0.00%             | 2029-04-20      | Variable      | 4.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0756                                                    | CUSIP: 36179MZV5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     60498 | PA      | $59752.02      | 0.00%             | 2028-02-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commercial Metals Co                                                             | COMMERCIAL METAL                                             | CUSIP: 201723103<br>LEI: 549300OQS2LO07ZJ7N73 | Long             | EC               | CORP              | US        |     62347 | NS      | $3829976.21    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AR7389                                                    | CUSIP: 3138W5F78<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     81368 | PA      | $74556.19      | 0.00%             | 2043-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Carolinas LLC                                                        | DUKE ENERGY CAR                                              | CUSIP: 26442CBG8<br>LEI: MWIUSDMN17TCR56VW396 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $454791.73     | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| IZEA Worldwide Inc                                                               | IZEA WORLDWIDE I                                             | CUSIP: 46604H204<br>LEI: 549300ZNN8UBT1IUHO61 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9980 | NS      | $35029.80      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4780                                                    | CUSIP: 36179TJZ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    170691 | PA      | $168261.07     | 0.00%             | 2047-10-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                                                 | CUSIP: 11135FBQ3<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2800000 | PA      | $2340188.25    | 0.00%             | 2036-11-15      | Fixed         | 3.19%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| GE HealthCare Technologies Inc                                                   | GE HEALTHCARE                                                | CUSIP: 36266GAE7<br>LEI: 549300OI9J7XOWZMUN85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    557000 | PA      | $546781.20     | 0.00%             | 2035-12-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arcellx Inc                                                                      | ARCELLX INC                                                  | CUSIP: 03940C100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     32961 | NS      | $3784582.02    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FP0043                                                    | CUSIP: 3140XTBM2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2352154 | PA      | $1914864.06    | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SunCoke Energy Inc                                                               | SUNCOKE ENERGY I                                             | CUSIP: 86722A103<br>LEI: 1KF1J2NXQE2PI0QOB943 | Long             | EC               | CORP              | US        |     49192 | NS      | $320239.92     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0881                                                    | CUSIP: 3140XF6T3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2277673 | PA      | $1950807.13    | 0.00%             | 2052-03-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                                              | CUSIP: 58013MEZ3<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    875000 | PA      | $856965.83     | 0.00%             | 2035-12-09      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                                                   | CUSIP: 00287YEG0<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1195000 | PA      | $1170283.66    | 0.00%             | 2036-03-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FONAR Corp                                                                       | FONAR CORP                                                   | CUSIP: 344437405<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3257 | NS      | $60449.92      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810SU3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  59930000 | PA      | $33270514.06   | 0.06%             | 2051-02-15      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alabama Power Co                                                                 | ALABAMA POWER CO                                             | CUSIP: 010392FL7<br>LEI: 0RL818ELFOHP5JHOFU19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $450367.56     | 0.00%             | 2044-08-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Manitoba Canada                                                      | MANITOBA (PROV)                                              | CUSIP: 563469VC6<br>LEI: 5493003QILFOB3JRKE30 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    950000 | PA      | $939993.13     | 0.00%             | 2033-07-27      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AH Realty Trust Inc                                                              | AH REALTY TRUST                                              | CUSIP: 04208T108<br>LEI: 549300WQRSIV6XZT9313 | Long             | EC               | CORP              | US        |     48374 | NS      | $266057.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB1640                                                    | CUSIP: 3132CXZD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2534066 | PA      | $2400276.69    | 0.00%             | 2037-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Park Hotels & Resorts Inc                                                        | PARK H&R INC                                                 | CUSIP: 700517105<br>LEI: 5493005UZ5TQN0H6HS73 | Long             | EC               | CORP              | US        |    103178 | NS      | $1086464.34    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL2656                                                    | CUSIP: 3138EJ5S3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     90448 | PA      | $89437.76      | 0.00%             | 2027-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Synchrony Card Funding LLC                                                       | SYNIT 2023-A2 A                                              | CUSIP: 87166PAL5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    800000 | PA      | $806993.60     | 0.00%             | 2029-10-15      | Fixed         | 5.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4254                                                    | CUSIP: 31418DWQ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5732462 | PA      | $4425362.42    | 0.01%             | 2051-02-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mattel Inc                                                                       | MATTEL INC                                                   | CUSIP: 577081102<br>LEI: 549300VELLG24KHTJ564 | Long             | EC               | CORP              | US        |    170169 | NS      | $2472555.57    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Marsh & McLennan Cos Inc                                                         | MARSH & MCLENNAN                                             | CUSIP: 571748BS0<br>LEI: 549300XMP3KDCKJXIU47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $525177.03     | 0.00%             | 2052-11-01      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp                                | NATL RURAL UTIL                                              | CUSIP: 637432NQ4<br>LEI: 4NYF266XZC35SCTGX023 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $247136.88     | 0.00%             | 2028-11-01      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ORIC Pharmaceuticals Inc                                                         | ORIC PHARMACEUTI                                             | CUSIP: 68622P109<br>LEI: 54930033FJRNEYBW0L25 | Long             | EC               | CORP              | US        |     49356 | NS      | $625340.52     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Upstream Bio Inc                                                                 | UPSTREAM BIO INC                                             | CUSIP: 91678A107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     26407 | NS      | $237663.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH                                             | CUSIP: 12189LBG5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $84206.31      | 0.00%             | 2051-09-15      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Louisiana LLC                                                            | ENTERGY LA LLC                                               | CUSIP: 29364WBB3<br>LEI: 0V5453U14HDZO63CGH17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1150000 | PA      | $910968.31     | 0.00%             | 2048-09-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Procter & Gamble Co/The                                                          | PROCTER & GAMBLE                                             | CUSIP: 742718FH7<br>LEI: 2572IBTT8CCZW6AU4141 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    555000 | PA      | $531272.57     | 0.00%             | 2030-03-25      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Great Southern Bancorp Inc                                                       | GREAT SOUTHN BAN                                             | CUSIP: 390905107<br>LEI: 5493000ZL7DLNMN1AB26 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5233 | NS      | $330359.29     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund                         | MTA NY-TXB                                                   | CUSIP: 59259NZH9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    455000 | PA      | $527225.38     | 0.00%             | 2039-11-15      | Fixed         | 7.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS8583                                                    | CUSIP: 3138WJRD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    266166 | PA      | $247752.44     | 0.00%             | 2047-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Global Payments Inc                                                              | GLOBAL PAY INC                                               | CUSIP: 891906AF6<br>LEI: 549300NOMHGVQBX6S778 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $297514.53     | 0.00%             | 2028-06-01      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Carolinas LLC                                                        | DUKE ENERGY CAR                                              | CUSIP: 26442CAN4<br>LEI: MWIUSDMN17TCR56VW396 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $553874.61     | 0.00%             | 2042-09-30      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rio Tinto Finance USA PLC                                                        | RIO TINTO FIN PL                                             | CUSIP: 76720AAS5<br>LEI: 2138006TSNBEUA761G16 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    604000 | PA      | $613261.90     | 0.00%             | 2030-03-14      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4990                                                    | CUSIP: 31418ERL6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    886396 | PA      | $882749.32     | 0.00%             | 2038-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walmart Inc                                                                      | WALMART INC                                                  | CUSIP: 931142EN9<br>LEI: Y87794H0US1R65VBXU25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1633000 | PA      | $1595585.24    | 0.00%             | 2029-07-08      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Reynolds American Inc                                                            | REYNOLDS AMERICA                                             | CUSIP: 761713AT3<br>LEI: 02S2RPPVO9RP4NEU2740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $370218.41     | 0.00%             | 2037-06-15      | Fixed         | 7.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwest Gas Corp                                                               | SOUTHWEST GAS                                                | CUSIP: 845011AE5<br>LEI: OQQR1IQTGBKH0UR88X59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $429968.58     | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| African Development Bank                                                         | AFRICAN DEV BANK                                             | CUSIP: 00828EFD6<br>LEI: 549300LNCLMO3ITVCU07 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   1750000 | PA      | $1727232.19    | 0.00%             | 2029-09-18      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM1776                                                    | CUSIP: 3140J56N4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    276402 | PA      | $272251.61     | 0.00%             | 2047-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alibaba Group Holding Ltd                                                        | ALIBABA GROUP                                                | CUSIP: 01609WAR3<br>LEI: 5493001NTNQJDH60PM02 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    600000 | PA      | $586155.87     | 0.00%             | 2034-11-28      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA5142                                                    | CUSIP: 3133KLWB9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3637293 | PA      | $3112468.39    | 0.01%             | 2051-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| West Pharmaceutical Services Inc                                                 | WEST PHARMACEUT                                              | CUSIP: 955306105<br>LEI: 5493007NKRGM1RJQ1P16 | Long             | EC               | CORP              | US        |     40552 | NS      | $10163953.28   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| National Australia Bank Ltd/New York                                             | NATL AUS BANK/NY                                             | CUSIP: 63253QAB0<br>LEI: 549300E2IPL06NDXMZ63 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    850000 | PA      | $862171.44     | 0.00%             | 2028-01-12      | Fixed         | 4.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                                                | CUSIP: 209111EY5<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $602648.32     | 0.00%             | 2039-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                                               | CUSIP: 24422EUB3<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $589880.76     | 0.00%             | 2028-01-06      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cardinal Health Inc                                                              | CARDINAL HEALTH                                              | CUSIP: 14149YBP2<br>LEI: CCU46N3GJMF4OK4N7U60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $434173.38     | 0.00%             | 2034-02-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sensient Technologies Corp                                                       | SENSIENT TECHNOL                                             | CUSIP: 81725T100<br>LEI: CMMZHMFZQG86EI7WZU92 | Long             | EC               | CORP              | US        |     23755 | NS      | $2053382.20    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Carvana Auto Receivables Trust 2021-P3                                           | CRVNA 2021-P3 A4                                             | CUSIP: 14687JAF6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     15669 | PA      | $15610.88      | 0.00%             | 2027-06-10      | Fixed         | 1.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TJX Cos Inc/The                                                                  | TJX COS INC                                                  | CUSIP: 872540AT6<br>LEI: V167QI9I69W364E2DY52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    688000 | PA      | $676364.92     | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carmax Auto Owner Trust 2023-2                                                   | CARMX 2023-2 A4                                              | CUSIP: 142921AE5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100816.69     | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 5.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM8004                                                    | CUSIP: 3140XB3N8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1809307 | PA      | $1794903.36    | 0.00%             | 2047-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BJ0647                                                    | CUSIP: 3140H1WH9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    587928 | PA      | $546520.19     | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alkermes PLC                                                                     | ALKERMES PLC                                                 | CUSIP: G01767105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     92637 | NS      | $3275644.32    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810TF5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  38737000 | PA      | $28246233.65   | 0.05%             | 2042-02-15      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Evergy Kansas Central Inc                                                        | WESTAR ENERGY                                                | CUSIP: 95709TAJ9<br>LEI: J75GNWGEO73W89ZV3S44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $267871.48     | 0.00%             | 2043-04-01      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5181                                                    | CUSIP: 3140X8XK8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    577907 | PA      | $497230.16     | 0.00%             | 2050-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 786927                                                    | CUSIP: 3622ACSQ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    736549 | PA      | $760734.53     | 0.00%             | 2053-09-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G04817                                                    | CUSIP: 3128M6VJ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     37804 | PA      | $38430.15      | 0.00%             | 2038-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Traeger Inc                                                                      | TRAEGER INC                                                  | CUSIP: 89269P202<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1027 | NS      | $29783.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                                                  | CUSIP: 68389XCA1<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1421000 | PA      | $900879.61     | 0.00%             | 2051-03-25      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intuitive Machines Inc                                                           | INTUITIVE MACHIN                                             | CUSIP: 46125A100<br>LEI: 254900386IE2PEPLVM59 | Long             | EC               | CORP              | US        |     68188 | NS      | $1265569.28    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Pinterest Inc                                                                    | PINTEREST INC -A                                             | CUSIP: 72352L106<br>LEI: 529900Y043CEBGO4HB65 | Long             | EC               | CORP              | US        |    313043 | NS      | $5741208.62    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BK4769                                                    | CUSIP: 3140HJJP7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    223213 | PA      | $224929.79     | 0.00%             | 2048-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Otter Tail Corp                                                                  | OTTER TAIL CORP                                              | CUSIP: 689648103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     23334 | NS      | $2048025.18    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4068                                                    | CUSIP: 36179SQV2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    872929 | PA      | $790720.43     | 0.00%             | 2046-11-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM9516                                                    | CUSIP: 3140XDSE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4009887 | PA      | $3423782.19    | 0.01%             | 2051-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                                                 | CUSIP: 20030NCE9<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    803000 | PA      | $582376.56     | 0.00%             | 2049-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walt Disney Co/The                                                               | WALT DISNEY CO                                               | CUSIP: 254687GC4<br>LEI: 549300GZKULIZ0WOW665 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $395340.44     | 0.00%             | 2029-03-14      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3443                                                    | CUSIP: 31418CZH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2065852 | PA      | $1968476.29    | 0.00%             | 2048-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Co/The                                                                  | SOUTHERN CO                                                  | CUSIP: 842587DQ7<br>LEI: 549300FC3G3YU2FBZD92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1514505.75    | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Build-A-Bear Workshop Inc                                                        | BUILD-A-BEAR WOR                                             | CUSIP: 120076104<br>LEI: 529900S9MWZC1UBF3D13 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7113 | NS      | $266381.85     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A96354                                                    | CUSIP: 312945BX5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     67073 | PA      | $65488.53      | 0.00%             | 2041-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                                               | CUSIP: 023135DK9<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $745431.17     | 0.00%             | 2076-03-13      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                                                 | CUSIP: 06738ECR4<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1475000 | PA      | $1515299.24    | 0.00%             | 2030-03-12      | Variable      | 5.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy South Carolina Inc                                               | SOUTH CAROL E&G                                              | CUSIP: 837004CG3<br>LEI: 3QRVFYR22IUIEOORTK28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    341000 | PA      | $295244.20     | 0.00%             | 2043-06-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN DA1522                                                    | CUSIP: 3140A1VQ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    225828 | PA      | $230779.25     | 0.00%             | 2053-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coreweave Inc                                                                    | COREWEAVE I-CL A                                             | CUSIP: 21873S108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    163160 | NS      | $12640005.20   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                                             | WESTPAC BANKING                                              | CUSIP: 961214EP4<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |   2050000 | PA      | $1839625.92    | 0.00%             | 2035-11-15      | Variable      | 2.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DBGS 2018-C1 Mortgage Trust                                                      | DBGS 2018-C1 A4                                              | CUSIP: 23307DBA0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    400000 | PA      | $397060.04     | 0.00%             | 2051-10-15      | Fixed         | 4.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consumers Energy Co                                                              | CONSUMERS ENERGY                                             | CUSIP: 210518DS2<br>LEI: 7NKTFWJ1G6MELP9TU740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $503904.23     | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G14471                                                    | CUSIP: 3128MDFL2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4990 | PA      | $4976.99       | 0.00%             | 2027-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE                                             | CUSIP: 683234EV6<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |   1065000 | PA      | $1058539.36    | 0.00%             | 2030-09-04      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                                                    | CUSIP: 037833DZ0<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1732000 | PA      | $1002981.70    | 0.00%             | 2050-08-20      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5057                                                    | CUSIP: 3140XLTP3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    218959 | PA      | $206783.18     | 0.00%             | 2038-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G60536                                                    | CUSIP: 31335ASZ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    180759 | PA      | $174668.55     | 0.00%             | 2044-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2025-BNK49                                                                  | BANK 2025-BNK49 A5                                           | CUSIP: 05494FBT4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    950000 | PA      | $988876.85     | 0.00%             | 2058-03-15      | Variable      | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD5775                                                    | CUSIP: 3132DTMY3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2289744 | PA      | $2375363.93    | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Arkansas LLC                                                             | ENTERGY ARKANSAS                                             | CUSIP: 29366MAH1<br>LEI: 549300A0I5ONUIFMLP35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    321000 | PA      | $315099.73     | 0.00%             | 2036-01-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AE6643                                                    | CUSIP: 31419HLZ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4830 | PA      | $5056.82       | 0.00%             | 2040-10-01      | Floating      | 6.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BrightSpring Health Services Inc                                                 | BRIGHTSPRING HEA                                             | CUSIP: 10950A106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     80999 | NS      | $3451367.39    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Gossamer Bio Inc                                                                 | GOSSAMER BIO INC                                             | CUSIP: 38341P102<br>LEI: 549300ZOC0N2W6PSFR58 | Long             | EC               | CORP              | US        |    124657 | NS      | $40949.82      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANSFER                                              | CUSIP: 29273RAT6<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $375945.83     | 0.00%             | 2043-02-01      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| IonQ Inc                                                                         | IONQ INC                                                     | CUSIP: 46222L108<br>LEI: 529900RB2VEFGLQS7G28 | Long             | EC               | CORP              | US        |    185880 | NS      | $5358920.40    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL1398                                                    | CUSIP: 31427NRU5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2357424 | PA      | $2331352.52    | 0.00%             | 2055-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CKG5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  42410000 | PA      | $42766177.84   | 0.07%             | 2029-03-31      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crown Castle Inc                                                                 | CROWN CASTLE INC                                             | CUSIP: 22822VBG5<br>LEI: 54930012H97VSM0I2R19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1625000 | PA      | $1607159.26    | 0.00%             | 2034-09-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 783121                                                    | CUSIP: 36241LPE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    358907 | PA      | $346523.02     | 0.00%             | 2040-10-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landwirtschaftliche Rentenbank                                                   | RENTENBANK                                                   | CUSIP: 515110CF9<br>LEI: 529900Z3J0N6S0F7CT25 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |   1090000 | PA      | $1113067.18    | 0.00%             | 2029-04-17      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tucson Electric Power Co                                                         | TUCSON ELEC PWR                                              | CUSIP: 898813AV2<br>LEI: YLF139GXSRKPBBTNZL03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $468855.93     | 0.00%             | 2053-04-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| World Omni Select Auto Trust 2023-A                                              | WOSAT 2023-A C                                               | CUSIP: 98163UAF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    175000 | PA      | $176411.43     | 0.00%             | 2029-01-16      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                                              | CUSIP: 748149AR2<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    800000 | PA      | $719112.82     | 0.00%             | 2031-04-21      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3903                                                    | CUSIP: 3140XKKR0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    719392 | PA      | $735074.70     | 0.00%             | 2053-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Homes 4 Rent LP                                                         | AMERICAN HOMES 4                                             | CUSIP: 02666TAJ6<br>LEI: 549300N4PXZ37U8QKI55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $418527.89     | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust 2016-BNK2                                         | MSC 2016-BNK2 A4                                             | CUSIP: 61690YBU5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    400000 | PA      | $393914.96     | 0.00%             | 2049-11-15      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GJW0<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3945000 | PA      | $3005292.01    | 0.01%             | 2042-04-22      | Variable      | 3.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 545815                                                    | CUSIP: 31385JK49<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     14978 | PA      | $15724.32      | 0.00%             | 2032-07-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                                              | CUSIP: 89236TFT7<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1450000 | PA      | $1426807.24    | 0.00%             | 2029-01-08      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Auto Lease Trust 2025-B                                              | FORDL 2025-B A3                                              | CUSIP: 34533MAD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    800000 | PA      | $801794.32     | 0.00%             | 2028-12-15      | Fixed         | 4.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Homes 4 Rent LP                                                         | AMERICAN HOMES 4                                             | CUSIP: 02666TAC1<br>LEI: 549300N4PXZ37U8QKI55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $594328.23     | 0.00%             | 2031-07-15      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CRH America Finance Inc                                                          | CRH AMERICA FIN                                              | CUSIP: 12636YAF9<br>LEI: 549300WEVUODRJ4CWK56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1050000 | PA      | $1072150.18    | 0.00%             | 2035-01-09      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4207                                                    | CUSIP: 31418DU91<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    147288 | PA      | $139373.73     | 0.00%             | 2035-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC                                             | CUSIP: 694308KR7<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1800000 | PA      | $1843345.55    | 0.00%             | 2034-05-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cigna Group/The                                                                  | CIGNA GROUP/THE                                              | CUSIP: 125523BK5<br>LEI: 549300VIWYMSIGT1U456 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     25000 | PA      | $18757.45      | 0.00%             | 2047-10-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Texas Inc                                                                | ENTERGY TEXAS                                                | CUSIP: 29365TAQ7<br>LEI: LWXX58X12AJXISQ28573 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $176720.46     | 0.00%             | 2035-04-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                                                | CUSIP: 756109BJ2<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $477326.64     | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Air Products and Chemicals Inc                                                   | AIR PROD & CHEM                                              | CUSIP: 009158BF2<br>LEI: 7QEON6Y1RL5XR3R1W237 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $403222.51     | 0.00%             | 2033-03-03      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Essential Utilities Inc                                                          | ESSENTIAL UTIL                                               | CUSIP: 29670GAH5<br>LEI: 549300ILTEOF3E3QY357 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $507313.62     | 0.00%             | 2034-01-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Parcel Service Inc                                                        | UNITED PARCEL                                                | CUSIP: 911312CF1<br>LEI: D01LMJZU09ULLNCY6Z23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $471810.43     | 0.00%             | 2064-05-22      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fairfax Financial Holdings Ltd                                                   | FAIRFAX FINL HLD                                             | CUSIP: 303901BX9<br>LEI: GLS7OQD0WOEDI8YAP031 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    400000 | PA      | $409503.28     | 0.00%             | 2035-05-20      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TransUnion                                                                       | TRANSUNION                                                   | CUSIP: 89400J107<br>LEI: 549300ZS772LUNUMRB03 | Long             | EC               | CORP              | US        |    108281 | NS      | $7491962.39    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Eversource Energy                                                                | EVERSOURCE ENERG                                             | CUSIP: 30040WAH1<br>LEI: SJ7XXD41SQU3ZNWUJ746 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $343232.17     | 0.00%             | 2050-01-15      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gladstone Land Corp                                                              | GLADSTONE LAND C                                             | CUSIP: 376549101<br>LEI: 54930002B3Q17H38FG74 | Long             | EC               | CORP              | US        |     21191 | NS      | $216148.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS8008                                                    | CUSIP: 3140XP3S6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2102681 | PA      | $2119441.97    | 0.00%             | 2054-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Water Capital Corp                                                      | AMERICAN WATER                                               | CUSIP: 03040WAU9<br>LEI: 5IDHQUFVC8Q2KIBBFF06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1250000 | PA      | $1215827.49    | 0.00%             | 2029-06-01      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc                                                     | THERMO FISHER                                                | CUSIP: 883556DE9<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $468718.32     | 0.00%             | 2035-10-07      | Fixed         | 4.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| i-80 Gold Corp                                                                   | I-80 GOLD CORP                                               | CUSIP: 44955L106<br>LEI: 549300LFFIWIGUEXPK11 | Long             | EC               | CORP              | US        |    420556 | NS      | $639245.12     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                                              | CUSIP: 842400GK3<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    470000 | PA      | $353567.38     | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA9582                                                    | CUSIP: 3133KRUF9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    287382 | PA      | $298246.47     | 0.00%             | 2053-08-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McKesson Corp                                                                    | MCKESSON CORP                                                | CUSIP: 581557BY0<br>LEI: 549300WZWOM80UCFSF54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $662072.39     | 0.00%             | 2035-05-30      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alleghany Corp                                                                   | ALLEGHANY CORP                                               | CUSIP: 017175AF7<br>LEI: 549300DCJE6AYX159479 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $279586.21     | 0.00%             | 2051-08-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ARKO Petroleum Corp                                                              | ARKO PETROLEUM C                                             | CUSIP: 04124A100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1618 | NS      | $28946.02      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ferguson Enterprises Inc                                                         | FERGUSON ENTERPR                                             | CUSIP: 31488VAB3<br>LEI: 2138003JYQMRP3SLX189 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    295000 | PA      | $290234.06     | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | S&P MID 400 EMINI Jun26                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | N/A       |         2 | NC      | $6466.70       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8426                                                    | CUSIP: 36179XLF1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   3168818 | PA      | $2990364.06    | 0.01%             | 2052-11-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Inc                                                           | CENTERPOINT ENER                                             | CUSIP: 15189TBS5<br>LEI: 21TPXMRRHFKOBHDC8J74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    457000 | PA      | $451350.75     | 0.00%             | 2056-04-01      | Variable      | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sight Sciences Inc                                                               | SIGHT SCIENCES I                                             | CUSIP: 82657M105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     17683 | NS      | $66664.91      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                                               | CUSIP: 94974BGU8<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2175000 | PA      | $1823711.40    | 0.00%             | 2046-12-07      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Progress NC Storm Funding LLC                                        | DUKE ENERGY PROG                                             | CUSIP: 26444BAC8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $230264.35     | 0.00%             | 2041-07-01      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McKesson Corp                                                                    | MCKESSON CORP                                                | CUSIP: 58155Q103<br>LEI: 549300WZWOM80UCFSF54 | Long             | EC               | CORP              | US        |     68954 | NS      | $59670033.44   | 0.10%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Arthur J Gallagher & Co                                                          | ARTHUR J GALLAGH                                             | CUSIP: 04316JAL3<br>LEI: 54930049QLLMPART6V29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    120000 | PA      | $121298.31     | 0.00%             | 2029-12-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A15459                                                    | CUSIP: 31296QB41<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     49069 | PA      | $49717.12      | 0.00%             | 2033-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                                              | CUSIP: 345397B93<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $186966.15     | 0.00%             | 2029-02-10      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Edwards Lifesciences Corp                                                        | EDWARDS LIFE                                                 | CUSIP: 28176E108<br>LEI: YA13X31F3V31L8TMPR58 | Long             | EC               | CORP              | US        |    326769 | NS      | $26167661.52   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Appalachian Power Co                                                             | APPALACHIAN PWR                                              | CUSIP: 037735DA2<br>LEI: 3SCHO1ABYYIG382BEI70 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    692000 | PA      | $675667.47     | 0.00%             | 2032-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5330                                                    | CUSIP: 3140X84Q7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     98373 | PA      | $95594.62      | 0.00%             | 2038-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                                                | CUSIP: 209111GA5<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $904082.48     | 0.00%             | 2031-06-15      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Colgate-Palmolive Co                                                             | COLGATE-PALM CO                                              | CUSIP: 19416QEJ5<br>LEI: YMEGZFW4SBUSS5BQXF88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $461766.34     | 0.00%             | 2045-08-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 900527                                                    | CUSIP: 31410XPL4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     21168 | PA      | $22115.18      | 0.00%             | 2036-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                                                    | CUSIP: 097023DB8<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1350000 | PA      | $1322983.06    | 0.00%             | 2028-02-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                                             | WESTPAC BANKING                                              | CUSIP: 961214FP3<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    600000 | PA      | $655569.53     | 0.00%             | 2033-11-17      | Fixed         | 6.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS AG/London                                                                    | UBS AG LONDON                                                | CUSIP: 902674ZW3<br>LEI: BFM8T61CT2L1QCEMIK50 | Long             | DBT              | CORP              | CH        |   1100000 | PA      | $1134743.70    | 0.00%             | 2028-09-11      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LOCKHEED MARTIN                                              | CUSIP: 539830109<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | EC               | CORP              | US        |    129531 | NS      | $78287241.09   | 0.13%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cigna Group/The                                                                  | CIGNA GROUP/THE                                              | CUSIP: 125523CX6<br>LEI: 549300VIWYMSIGT1U456 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    407000 | PA      | $405730.26     | 0.00%             | 2030-09-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                              | CHILE                                                        | CUSIP: 168863DV7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |   1259000 | PA      | $1135571.20    | 0.00%             | 2034-01-31      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 735228                                                    | CUSIP: 31402QYZ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     37676 | PA      | $38763.43      | 0.00%             | 2035-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Extra Space Storage LP                                                           | EXTRA SPACE STOR                                             | CUSIP: 30225VAN7<br>LEI: 549300YNKSKNZFR8UC42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $122985.46     | 0.00%             | 2029-06-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fairfax Financial Holdings Ltd                                                   | FAIRFAX FINL HLD                                             | CUSIP: 303901BN1<br>LEI: GLS7OQD0WOEDI8YAP031 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    500000 | PA      | $522488.50     | 0.00%             | 2033-12-07      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Expedia Group Inc                                                                | EXPEDIA GROUP IN                                             | CUSIP: 30212P303<br>LEI: CI7MUJI4USF3V0NJ1H64 | Long             | EC               | CORP              | US        |     65832 | NS      | $15199950.48   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Laureate Education Inc                                                           | LAUREATE EDUCATI                                             | CUSIP: 518613203<br>LEI: 5JL7TMOH5TY3IUYSUP91 | Long             | EC               | CORP              | US        |     69025 | NS      | $2404831.00    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Commonwealth Bank of Australia/New York NY                                       | COMMONW BK AU NY                                             | CUSIP: 20271RAV2<br>LEI: MSFSBD3QN1GSN7Q6C537 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    625000 | PA      | $628497.34     | 0.00%             | 2028-03-14      | Fixed         | 4.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AE5508                                                    | CUSIP: 31419GDN1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     10912 | PA      | $11374.64      | 0.00%             | 2040-12-01      | Floating      | 5.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 503767                                                    | CUSIP: 36210VTY7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      2256 | PA      | $2343.15       | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K101 A2                                                 | CUSIP: 3137FQ3Z4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1500000 | PA      | $1421134.20    | 0.00%             | 2029-10-25      | Fixed         | 2.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| iBio Inc                                                                         | IBIO INC                                                     | CUSIP: 451033708<br>LEI: 529900EW4RXUITGKUT34 | Long             | EC               | CORP              | US        |     20661 | NS      | $39255.90      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| WiSA Technologies Inc                                                            | DATAVAULT AI INC                                             | CUSIP: 86633R609<br>LEI: 549300ZRVZV7FC0R7594 | Long             | EC               | CORP              | US        |    218012 | NS      | $134796.82     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| NETSTREIT Corp                                                                   | NETSTREIT CORP                                               | CUSIP: 64119V303<br>LEI: 254900CJL0EDMEQ25Q84 | Long             | EC               | CORP              | US        |     53906 | NS      | $1015049.98    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                                              | CUSIP: 036752BK8<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    761000 | PA      | $745480.67     | 0.00%             | 2036-01-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QA8065                                                    | CUSIP: 3133A26A3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    195816 | PA      | $174177.75     | 0.00%             | 2050-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                                               | CUSIP: 03027XCH1<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    195000 | PA      | $198352.57     | 0.00%             | 2034-02-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Janus Henderson Group PLC                                                        | JANUS HENDERSON                                              | CUSIP: G4474Y214<br>LEI: 2138009WPYMWJN3RVF44 | Long             | EC               | CORP              | US        |     69154 | NS      | $3552440.98    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AC3014                                                    | CUSIP: 31417MK44<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      9268 | PA      | $9659.44       | 0.00%             | 2039-10-01      | Floating      | 6.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CET4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  39701000 | PA      | $39165967.09   | 0.07%             | 2027-05-31      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hanmi Financial Corp                                                             | HANMI FINL CORP                                              | CUSIP: 410495204<br>LEI: 549300MSZ7RCG7EA6587 | Long             | EC               | CORP              | US        |     17637 | NS      | $464911.32     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 995050                                                    | CUSIP: 31416BL71<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    116105 | PA      | $121128.06     | 0.00%             | 2037-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cencora Inc                                                                      | CENCORA INC                                                  | CUSIP: 03073EAT2<br>LEI: AI8GXW8LG5WK7E9UD086 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $911900.79     | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| First Mid Bancshares Inc                                                         | FIRST MID BANCSH                                             | CUSIP: 320866106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     11886 | NS      | $489584.34     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AI8186                                                    | CUSIP: 3138ANCY7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    392243 | PA      | $381914.04     | 0.00%             | 2041-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PacifiCorp                                                                       | PACIFICORP                                                   | CUSIP: 695114CT3<br>LEI: SGY07Y7FNYBNLM6Z1M11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $382263.81     | 0.00%             | 2049-01-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Red Rock Resorts Inc                                                             | RED ROCK RESOR-A                                             | CUSIP: 75700L108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     30030 | NS      | $1602400.80    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1156                                                    | CUSIP: 36179NH92<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    834490 | PA      | $765213.79     | 0.00%             | 2043-07-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Astrana Health Inc                                                               | ASTRANA HEALTH I                                             | CUSIP: 03763A207<br>LEI: 5493008O4R82Q4STJ936 | Long             | EC               | CORP              | US        |     21705 | NS      | $532206.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G60038                                                    | CUSIP: 31335ABF4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1442537 | PA      | $1361591.04    | 0.00%             | 2044-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TotalEnergies Capital USA LLC                                                    | TOTALENERGI CAP                                              | CUSIP: 89158TAC3<br>LEI: 9845000979865101C194 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1280000 | PA      | $1260035.61    | 0.00%             | 2036-01-13      | Fixed         | 4.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Homes 4 Rent                                                            | AMERICAN HOMES-A                                             | CUSIP: 02665T306<br>LEI: 549300ZJUO7A58PNUW40 | Long             | EC               | CORP              | US        |    184333 | NS      | $5146577.36    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Walmart Inc                                                                      | WALMART INC                                                  | CUSIP: 931142FD0<br>LEI: Y87794H0US1R65VBXU25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $246716.93     | 0.00%             | 2033-04-15      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Fortress Energy Inc                                                          | NEW FORTRESS ENE                                             | CUSIP: 644393100<br>LEI: 254900EICTYTCHA5X705 | Long             | EC               | CORP              | US        |     94249 | NS      | $55606.91      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Vericel Corp                                                                     | VERICEL CORP                                                 | CUSIP: 92346J108<br>LEI: 54930076YM3PLTDR4B91 | Long             | EC               | CORP              | US        |     28908 | NS      | $929970.36     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS1584                                                    | CUSIP: 3140XGXN4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5245751 | PA      | $4270510.99    | 0.01%             | 2051-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Okta Inc                                                                         | OKTA INC                                                     | CUSIP: 679295105<br>LEI: 549300N8J06I8MRHU620 | Long             | EC               | CORP              | US        |     95267 | NS      | $7498465.57    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8030                                                    | CUSIP: 3132DV4P7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1886649 | PA      | $1681120.76    | 0.00%             | 2049-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                                                    | CUSIP: 037833BX7<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   5720000 | PA      | $5125312.37    | 0.01%             | 2046-02-23      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                                                | CUSIP: 756109104<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | EC               | CORP              | US        |    525105 | NS      | $32125923.90   | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS8763                                                    | CUSIP: 3140XQWZ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    968667 | PA      | $995125.29     | 0.00%             | 2054-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CKR1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  50543000 | PA      | $50916149.37   | 0.09%             | 2027-05-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chefs' Warehouse Inc/The                                                         | CHEFS WAREHOUSE                                              | CUSIP: 163086101<br>LEI: 549300JYEDC8C547E980 | Long             | EC               | CORP              | US        |     20972 | NS      | $1246785.40    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cisco Systems Inc                                                                | CISCO SYSTEMS                                                | CUSIP: 17275RBY7<br>LEI: 549300LKFJ962MZ46593 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1887000 | PA      | $1923225.47    | 0.00%             | 2032-02-24      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS7147                                                    | CUSIP: 3140XN5H3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    873719 | PA      | $749288.07     | 0.00%             | 2052-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2019-BNK17                                                                  | BANK 2019-BN17 A4                                            | CUSIP: 065403BC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    360000 | PA      | $351712.69     | 0.00%             | 2052-04-15      | Fixed         | 3.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MetLife Inc                                                                      | METLIFE INC                                                  | CUSIP: 59156RBL1<br>LEI: C4BXATY60WC6XEOZDX54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $130547.98     | 0.00%             | 2044-12-15      | Fixed         | 4.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM3676                                                    | CUSIP: 3140J8CN1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    530960 | PA      | $517134.56     | 0.00%             | 2045-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WP Carey Inc                                                                     | WP CAREY INC                                                 | CUSIP: 92936UAF6<br>LEI: 54930042CRNE713E3Q67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $195266.20     | 0.00%             | 2029-07-15      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RQ0065                                                    | CUSIP: 3142J6CB7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2535183 | PA      | $2582445.71    | 0.00%             | 2055-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | FNCL 2 5/26                                                  | CUSIP: 01F020653<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   6260000 | PA      | $5029273.98    | 0.01%             | 2026-05-13      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FedEx Corp                                                                       | FEDEX CORP                                                   | CUSIP: 31428XDD5<br>LEI: 549300E707U7WNPZN687 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $982059.88     | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-1520 A1                                               | CUSIP: 3137FYTW6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    237516 | PA      | $205517.02     | 0.00%             | 2035-07-25      | Fixed         | 2.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB6785                                                    | CUSIP: 31417DRF2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     20111 | PA      | $19876.26      | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CNY3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  48198900 | PA      | $47703731.49   | 0.08%             | 2028-09-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jersey Central Power & Light Co                                                  | JERSEY CENT P&L                                              | CUSIP: 476556DJ1<br>LEI: 549300W9UGH9ZPLNPF79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    473000 | PA      | $470577.88     | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 4.15%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Auto Owner Trust 2023-A                                              | FORDO 2023-A A4                                              | CUSIP: 344928AE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     75000 | PA      | $75270.47      | 0.00%             | 2028-12-15      | Fixed         | 4.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2806                                                    | CUSIP: 31418CDL5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2379940 | PA      | $2143729.53    | 0.00%             | 2046-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA0428                                                    | CUSIP: 31417YPN1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     29875 | PA      | $29911.40      | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ally Auto Receivables Trust 2024-2                                               | ALLYA 2024-2 A4                                              | CUSIP: 02007NAD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     90000 | PA      | $89886.19      | 0.00%             | 2030-10-15      | Fixed         | 4.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT                                             | CUSIP: 161175BN3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $334354.46     | 0.00%             | 2048-04-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                                              | CUSIP: 927804GX6<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $730797.11     | 0.00%             | 2036-03-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shift4 Payments Inc                                                              | SHIFT4 PAYMENT-A                                             | CUSIP: 82452J109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     25202 | NS      | $1102083.46    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Evommune Inc                                                                     | EVOMMUNE INC                                                 | CUSIP: 30054Y107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      5179 | NS      | $119065.21     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QA2236                                                    | CUSIP: 31334YPV3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    260098 | PA      | $235617.96     | 0.00%             | 2046-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9017                                                    | CUSIP: 36179YAS3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1745114 | PA      | $1771387.67    | 0.00%             | 2053-07-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                                              | CUSIP: 58013MFX7<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $511266.17     | 0.00%             | 2029-05-17      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amcor Flexibles North America Inc                                                | AMCOR FLEXIBLES                                              | CUSIP: 02344AAF5<br>LEI: PTVU09TE3QPJPL7K4E13 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    312000 | PA      | $313939.81     | 0.00%             | 2028-03-17      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WRKCo Inc                                                                        | WRKCO INC                                                    | CUSIP: 92940PAD6<br>LEI: 549300JEB576INN13W07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    825000 | PA      | $832622.34     | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                                                   | CUSIP: 458140CC2<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $806165.31     | 0.00%             | 2062-08-05      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WEC Energy Group Inc                                                             | WEC ENERGY GROUP                                             | CUSIP: 92939UAJ5<br>LEI: 549300IGLYTZUK3PVP70 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $505516.26     | 0.00%             | 2027-10-01      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Host Hotels & Resorts LP                                                         | HOST HOTELS                                                  | CUSIP: 44107TBE5<br>LEI: FXB7X4WXVA8QPMNOGS12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    595000 | PA      | $587848.26     | 0.00%             | 2028-12-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gilead Sciences Inc                                                              | GILEAD SCIENCES                                              | CUSIP: 375558BT9<br>LEI: 549300WTZWR07K8MNV44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2325000 | PA      | $1443694.17    | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CoStar Group Inc                                                                 | COSTAR GROUP INC                                             | CUSIP: 22160N109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    236264 | NS      | $9530889.76    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Global Business Travel Group I                                                   | GLOBAL BUSINESS                                              | CUSIP: 37890B100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     90938 | NS      | $507434.04     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7504                                                    | CUSIP: 3132DVKR5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1630986 | PA      | $1508980.49    | 0.00%             | 2049-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern States Power Co/MN                                                      | NORTHERN ST PR-M                                             | CUSIP: 665772DA4<br>LEI: 3S1GHB0TEH85KX44SB51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1300000 | PA      | $1276409.59    | 0.00%             | 2055-05-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wisconsin Power and Light Co                                                     | WISCONSIN P&L                                                | CUSIP: 976826BR7<br>LEI: JWBYHVQVMY66CVCOSO49 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $501209.99     | 0.00%             | 2033-04-01      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G03941                                                    | CUSIP: 3128M5WA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     45329 | PA      | $47534.63      | 0.00%             | 2038-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Danaher Corp                                                                     | DANAHER CORP                                                 | CUSIP: 235851AW2<br>LEI: S4BKK9OTCEWQ3YHPFM11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $615293.16     | 0.00%             | 2051-12-10      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fifth District Bancorp Inc                                                       | FIFTH DISTRICT                                               | CUSIP: 316926104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3534 | NS      | $52373.88      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Benchmark 2021-B24 Mortgage Trust                                                | BMARK 2021-B24 AS                                            | CUSIP: 08163CBG3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $88021.98      | 0.00%             | 2054-03-15      | Fixed         | 2.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD5851                                                    | CUSIP: 3132DTQC7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   6070701 | PA      | $6196680.40    | 0.01%             | 2054-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hope Bancorp Inc                                                                 | HOPE BANCORP INC                                             | CUSIP: 43940T109<br>LEI: 549300UTF4QGMBHIZ219 | Long             | EC               | CORP              | US        |     69865 | NS      | $780392.05     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Duke University Health System Inc                                                | DUKE UNI HEALTH                                              | CUSIP: 26443CAA1<br>LEI: SYIJ9BNVFR17R33OPQ57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $353646.40     | 0.00%             | 2047-06-01      | Fixed         | 3.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zoetis Inc                                                                       | ZOETIS INC                                                   | CUSIP: 98978VAS2<br>LEI: 549300HD9Q1LOC9KLJ48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $522562.15     | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Microbot Medical Inc                                                             | MICROBOT MEDICAL                                             | CUSIP: 59503A204<br>LEI: 549300AEUNO16KTJXD72 | Long             | EC               | CORP              | US        |     32414 | NS      | $78117.74      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 848674                                                    | CUSIP: 31300LT70<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5553 | PA      | $5801.80       | 0.00%             | 2042-02-01      | Floating      | 6.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4837                                                    | CUSIP: 36179TLS2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    994309 | PA      | $931978.62     | 0.00%             | 2047-11-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northwell Healthcare Inc                                                         | NORTHWELL HEALTH                                             | CUSIP: 667274AD6<br>LEI: 54930073NUTKK4QD3P47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $276919.49     | 0.00%             | 2049-11-01      | Fixed         | 3.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Clover Health Investments Corp                                                   | CLOVER HEALTH IN                                             | CUSIP: 18914F103<br>LEI: 5493000HLYOYQU6LK133 | Long             | EC               | CORP              | US        |    212418 | NS      | $373855.68     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Unilever Capital Corp                                                            | UNILEVER CAPITAL                                             | CUSIP: 904764BU0<br>LEI: MYF1DAS6G5WY7PRWCU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $451290.81     | 0.00%             | 2027-08-12      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AO8493                                                    | CUSIP: 3138M0NK2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     17992 | PA      | $17826.97      | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Louisville Gas and Electric Co                                                   | LOUISVILLE G & E                                             | CUSIP: 546676AZ0<br>LEI: KO3GRIB3RPH1XDX50U72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $516601.22     | 0.00%             | 2033-04-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                                                      | CUSIP: 404119DB2<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2100000 | PA      | $2159143.94    | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 848353                                                    | CUSIP: 31300LH65<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6431 | PA      | $6752.32       | 0.00%             | 2040-09-01      | Floating      | 6.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PCZ3<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    950000 | PA      | $762104.68     | 0.00%             | 2047-04-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baker Hughes Co                                                                  | BAKER HUGHES CO                                              | CUSIP: 05722G100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    556904 | NS      | $33998989.20   | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Public Service Electric and Gas Co                                               | PUBLIC SERVICE                                               | CUSIP: 74456QBQ8<br>LEI: 549300RUHPVD434XUK18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $771981.92     | 0.00%             | 2046-03-01      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BRC Group Holdings Inc                                                           | BRC GROUP HOLDIN                                             | CUSIP: 05580M108<br>LEI: 529900LRQ75IKIPK4990 | Long             | EC               | CORP              | US        |     11394 | NS      | $83404.08      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Entergy Texas Inc                                                                | ENTERGY TEXAS                                                | CUSIP: 29365TAJ3<br>LEI: LWXX58X12AJXISQ28573 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    905000 | PA      | $635470.54     | 0.00%             | 2049-09-30      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Appalachian Power Co                                                             | APPALACHIAN PWR                                              | CUSIP: 037735CZ8<br>LEI: 3SCHO1ABYYIG382BEI70 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    417000 | PA      | $379378.41     | 0.00%             | 2031-04-01      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OPENLANE Inc                                                                     | OPENLANE INC                                                 | CUSIP: 48238T109<br>LEI: 5493004HKD20LBSG7D03 | Long             | EC               | CORP              | US        |     59002 | NS      | $1719908.30    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Leidos Inc                                                                       | LEIDOS INC                                                   | CUSIP: 52532XAN5<br>LEI: 5493006I78VIN6J1BQ95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    826000 | PA      | $798489.91     | 0.00%             | 2036-03-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7523                                                    | CUSIP: 3132DVLC7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5119229 | PA      | $4409371.74    | 0.01%             | 2050-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                                               | CUSIP: 58933YBF1<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1675000 | PA      | $1018817.41    | 0.00%             | 2051-12-10      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                                              | CUSIP: 58013MGC2<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    703000 | PA      | $699514.13     | 0.00%             | 2036-02-13      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Western Union Co/The                                                             | WESTERN UNION CO                                             | CUSIP: 959802BA6<br>LEI: 28ID94QU1140NC23S047 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $452863.85     | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aon Corp / Aon Global Holdings PLC                                               | AON CORP/AON GLO                                             | CUSIP: 03740LAA0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    750000 | PA      | $654587.24     | 0.00%             | 2031-08-23      | Fixed         | 2.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK5 2024-5YR9                                                                  | BANK5 2024-5YR9 A3                                           | CUSIP: 06644VBG4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    400000 | PA      | $411183.00     | 0.00%             | 2057-08-15      | Fixed         | 5.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TPG Operating Group II LP                                                        | TPG OPERATING GR                                             | CUSIP: 87268QAA4<br>LEI: 2549001H9RJQNZT7MU11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    340000 | PA      | $333407.06     | 0.00%             | 2031-05-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 780773                                                    | CUSIP: 36225A2E9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       392 | PA      | $394.75        | 0.00%             | 2028-04-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Target Corp                                                                      | TARGET CORP                                                  | CUSIP: 87612EAR7<br>LEI: 8WDDFXB5T1Z6J0XC1L66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $503148.75     | 0.00%             | 2037-10-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority                        | MD HLTH&HGR EDUCTNL-D                                        | CUSIP: 57421CAW4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    500000 | PA      | $340293.00     | 0.00%             | 2050-07-01      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810UP1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  34371300 | PA      | $32844731.02   | 0.06%             | 2055-11-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 535159                                                    | CUSIP: 31384VQL9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       966 | PA      | $1014.01       | 0.00%             | 2030-02-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Development Bank                                                  | INTERAMER DEV BK                                             | CUSIP: 4581X0EH7<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   4550000 | PA      | $4563170.20    | 0.01%             | 2028-01-12      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KLA Corp                                                                         | KLA  CORP                                                    | CUSIP: 482480AM2<br>LEI: 549300H0BF5JCG96TJ81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $894362.12     | 0.00%             | 2052-07-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TON Strategy Co                                                                  | TON STRATEGY CO                                              | CUSIP: 92337U302<br>LEI: 54930048C3BMORBXZM88 | Long             | EC               | CORP              | US        |     30233 | NS      | $74675.51      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                      | AMERICAN HONDA F                                             | CUSIP: 02665WEZ0<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1600000 | PA      | $1555822.24    | 0.00%             | 2034-01-10      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Markel Group Inc                                                                 | MARKEL GROUP INC                                             | CUSIP: 570535AR5<br>LEI: 549300SCNO12JLWIK605 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $196887.65     | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GXO Logistics Inc                                                                | GXO LOGISTICS                                                | CUSIP: 36262GAD3<br>LEI: 5493007CNWMXN78JRN66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $445289.81     | 0.00%             | 2031-07-15      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG/New York NY                                                     | DEUTSCHE BANK NY                                             | CUSIP: 251526CY3<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |   1044000 | PA      | $1036608.07    | 0.00%             | 2035-09-11      | Variable      | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZS3781                                                    | CUSIP: 3132A4FW3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    978325 | PA      | $895620.04     | 0.00%             | 2043-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                                               | CUSIP: 03027XBG4<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $882814.00     | 0.00%             | 2030-10-15      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ADMA Biologics Inc                                                               | ADMA BIOLOGICS INC                                           | CUSIP: 000899104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    126106 | NS      | $1136215.06    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Terrestrial Energy Inc                                                           | TERRESTRIAL ENER                                             | CUSIP: 881454102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     12134 | NS      | $72864.67      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ohio Valley Banc Corp                                                            | OHIO VALLEY BANC                                             | CUSIP: 677719106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2199 | NS      | $96448.14      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN                                             | CUSIP: 718172AP4<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $479810.34     | 0.00%             | 2042-03-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                                               | CUSIP: 91086QAG3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   1000000 | PA      | $1159797.27    | 0.00%             | 2031-08-15      | Fixed         | 8.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2023-V3 Mortgage Trust                                                 | BMARK 2023-V3 A3                                             | CUSIP: 08163VAC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     80000 | PA      | $82745.03      | 0.00%             | 2056-07-15      | Variable      | 6.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                                                  | CUSIP: 68389XAH8<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    232000 | PA      | $221203.19     | 0.00%             | 2039-07-08      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blackstone Secured Lending Fund                                                  | BLACKSTONE SEC                                               | CUSIP: 09261XAH5<br>LEI: 549300KM7KWQHVBNH962 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1003774.76    | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS6458                                                    | CUSIP: 3140XNE83<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2180189 | PA      | $2254217.95    | 0.00%             | 2053-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyliion Holdings Corp                                                            | HYLIION HOLDINGS                                             | CUSIP: 449109107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     83600 | NS      | $147136.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017-C4                                      | CGCMT 2017-C4 A4                                             | CUSIP: 17326FAD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1100000 | PA      | $1083590.31    | 0.00%             | 2050-10-12      | Fixed         | 3.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                                                 | CUSIP: 20030NED9<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    816000 | PA      | $822231.77     | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Simon Property Group LP                                                          | SIMON PROP GP LP                                             | CUSIP: 828807DK0<br>LEI: MR92GTD0MJTTTTQDVG45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $464670.47     | 0.00%             | 2030-07-15      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC                                             | CUSIP: 87264ADU6<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    459000 | PA      | $446402.54     | 0.00%             | 2055-11-15      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stride Inc                                                                       | STRIDE INC                                                   | CUSIP: 86333M108<br>LEI: 254900BRWS3AFONWU277 | Long             | EC               | CORP              | US        |     22924 | NS      | $2021209.08    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Strategy Inc                                                                     | STRATEGY INC                                                 | CUSIP: 594972408<br>LEI: 549300WQTWEJUEHXQX21 | Long             | EC               | CORP              | US        |    176857 | NS      | $22071753.60   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                                                | CUSIP: 209111GN7<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1550000 | PA      | $1475544.55    | 0.00%             | 2055-03-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gaming and Leisure Properties Inc                                                | GAMING AND LEISU                                             | CUSIP: 36467J108<br>LEI: 5493006GWRDBCZYWTM57 | Long             | EC               | CORP              | US        |    150855 | NS      | $6693436.35    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Teledyne Technologies Inc                                                        | TELEDYNE TECH                                                | CUSIP: 879360105<br>LEI: 549300VSMO9KYQWDND94 | Long             | EC               | CORP              | US        |     26062 | NS      | $15767770.62   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2414                                                    | CUSIP: 36179QVF5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    103766 | PA      | $102033.60     | 0.00%             | 2029-12-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deere & Co                                                                       | DEERE & CO                                                   | CUSIP: 244199BG9<br>LEI: PWFTNG3EI0Y73OXWDH08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $131195.07     | 0.00%             | 2049-09-07      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                                               | CUSIP: 91087BAY6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    963000 | PA      | $969260.26     | 0.00%             | 2029-05-07      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Visa Inc                                                                         | VISA INC                                                     | CUSIP: 92826CAP7<br>LEI: 549300JZ4OKEHW3DPJ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $478503.43     | 0.00%             | 2027-08-15      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mechanics Bancorp                                                                | MECHANICS BANCOR                                             | CUSIP: 43785V102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     25519 | NS      | $376405.25     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| L3Harris Technologies Inc                                                        | L3HARRIS TECH IN                                             | CUSIP: 502431AM1<br>LEI: 549300UTE50ZMDBG8A20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $600210.55     | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C03832                                                    | CUSIP: 31292LHH1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     55255 | PA      | $55056.34      | 0.00%             | 2042-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consensus Cloud Solutions Inc                                                    | CONSENSUS CLOUD                                              | CUSIP: 20848V105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      9079 | NS      | $215535.46     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS9801                                                    | CUSIP: 3140XR3K9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1296935 | PA      | $1306462.34    | 0.00%             | 2054-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NewtekOne Inc                                                                    | NEWTEKONE INC                                                | CUSIP: 652526203<br>LEI: 549300YLU78IA8GKJ688 | Long             | EC               | CORP              | US        |     12637 | NS      | $138375.15     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| EOG Resources Inc                                                                | EOG RESOURCES IN                                             | CUSIP: 26875PAX9<br>LEI: XWTZDRYZPBUHIQBKDB46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $325988.18     | 0.00%             | 2028-07-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sherwin-Williams Co/The                                                          | SHERWIN-WILLIAMS                                             | CUSIP: 824348AQ9<br>LEI: Z15BMIOX8DDH0X2OBP21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    220000 | PA      | $177042.60     | 0.00%             | 2042-12-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vodafone Group PLC                                                               | VODAFONE GROUP                                               | CUSIP: 92857WBZ2<br>LEI: 213800TB53ELEUKM7Q61 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    200000 | PA      | $185922.77     | 0.00%             | 2063-02-10      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2017-GS6                                            | GSMS 2017-GS6 C                                              | CUSIP: 36253PAJ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     30000 | PA      | $23084.76      | 0.00%             | 2050-05-10      | Variable      | 4.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                                              | CUSIP: 78016HZW3<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    600000 | PA      | $613343.73     | 0.00%             | 2034-02-01      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy South Carolina Inc                                               | SOUTH CAROL E&G                                              | CUSIP: 837004BV1<br>LEI: 3QRVFYR22IUIEOORTK28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1625000 | PA      | $1784819.18    | 0.00%             | 2032-02-01      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OmniAb Inc                                                                       | OMNIAB INC - 15                                              | CUSIP: 68218J301<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      4987 | NS      | $0.05          | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP                                             | CUSIP: 38141EC31<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1710000 | PA      | $1508676.86    | 0.00%             | 2044-07-08      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ryder System Inc                                                                 | RYDER SYSTEM INC                                             | CUSIP: 78355HLG2<br>LEI: ZXJ6Y2OSPZXIVGRILD15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $294937.95     | 0.00%             | 2030-12-01      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Parcel Service Inc                                                        | UNITED PARCEL                                                | CUSIP: 911312CK0<br>LEI: D01LMJZU09ULLNCY6Z23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1150000 | PA      | $1162360.07    | 0.00%             | 2055-05-14      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 555967                                                    | CUSIP: 31385XTY3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     13629 | PA      | $13971.13      | 0.00%             | 2033-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toast Inc                                                                        | TOAST INC-A                                                  | CUSIP: 888787108<br>LEI: 549300TN1PZNLCD4I551 | Long             | EC               | CORP              | US        |    280210 | NS      | $7428367.10    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Caterpillar Financial Services Corp                                              | CATERPILLAR FINL                                             | CUSIP: 14913UBF6<br>LEI: EDBQKYOPJUCJKLOJDE72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    409000 | PA      | $406808.11     | 0.00%             | 2028-01-10      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5304                                                    | CUSIP: 3133KY3M9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    695795 | PA      | $730919.14     | 0.00%             | 2044-05-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00562                                                    | CUSIP: 31292GTT3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        90 | PA      | $94.07         | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4833                                                      | CUSIP: 36202FLN4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    407161 | PA      | $394330.12     | 0.00%             | 2040-10-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM5412                                                    | CUSIP: 3140JAAN8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    214223 | PA      | $210403.73     | 0.00%             | 2049-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8111                                                    | CUSIP: 3132D6AL4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2586787 | PA      | $2380408.22    | 0.00%             | 2036-07-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00858                                                    | CUSIP: 31292G5T9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1321 | PA      | $1371.02       | 0.00%             | 2029-07-01      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American National Group Inc                                                      | AMERICAN NATL GR                                             | CUSIP: 025676AN7<br>LEI: 549300RK5RZQ740FPL83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $252845.80     | 0.00%             | 2029-10-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walmart Inc                                                                      | WALMART INC                                                  | CUSIP: 931142EC3<br>LEI: Y87794H0US1R65VBXU25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1756000 | PA      | $1434857.35    | 0.00%             | 2048-06-29      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mondelez International Inc                                                       | MONDELEZ INT INC                                             | CUSIP: 609207AT2<br>LEI: 549300DV9GIB88LZ5P30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    896000 | PA      | $834751.15     | 0.00%             | 2030-04-13      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FedEx Corp                                                                       | FEDEX CORP                                                   | CUSIP: 31428XDR4<br>LEI: 549300E707U7WNPZN687 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1075000 | PA      | $920077.73     | 0.00%             | 2045-11-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ingersoll Rand Inc                                                               | INGERSOLL RAND                                               | CUSIP: 45687VAD8<br>LEI: 5299004C02FMZCUOIR50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $639798.23     | 0.00%             | 2029-06-15      | Fixed         | 5.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CC0217                                                    | CUSIP: 3140Y6G38<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1701089 | PA      | $1746755.67    | 0.00%             | 2055-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2386                                                    | CUSIP: 31418BUL8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     94751 | PA      | $85848.69      | 0.00%             | 2045-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Martin Marietta Materials Inc                                                    | MARTIN MAR MTLS                                              | CUSIP: 573284AU0<br>LEI: 5299005MZ4WZECVATV08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $480084.04     | 0.00%             | 2047-12-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3150                                                    | CUSIP: 31418CQC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     98484 | PA      | $96482.30      | 0.00%             | 2047-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB1275                                                    | CUSIP: 3140QLMZ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3635452 | PA      | $3081355.06    | 0.01%             | 2051-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Geron Corp                                                                       | GERON CORP                                                   | CUSIP: 374163103<br>LEI: 549300T282D7Z2YESL90 | Long             | EC               | CORP              | US        |    359553 | NS      | $535733.97     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Block Inc                                                                        | BLOCK INC                                                    | CUSIP: 852234103<br>LEI: 549300OHIIUWSTIZME52 | Long             | EC               | CORP              | US        |    308336 | NS      | $18555660.48   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AH6783                                                    | CUSIP: 3138A8RD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    558591 | PA      | $544470.82     | 0.00%             | 2041-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ0005                                                    | CUSIP: 3142GQAF9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    795614 | PA      | $825753.11     | 0.00%             | 2053-10-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwest Gas Corp                                                               | SOUTHWEST GAS                                                | CUSIP: 845011AB1<br>LEI: OQQR1IQTGBKH0UR88X59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $153527.03     | 0.00%             | 2049-06-01      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virtu Financial Inc                                                              | VIRTU FINANCIA-A                                             | CUSIP: 928254101<br>LEI: 5493001OPW2K42CH3884 | Long             | EC               | CORP              | US        |     46573 | NS      | $2048280.54    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO/THE                                                | CUSIP: 097023DS1<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2100000 | PA      | $2287526.99    | 0.00%             | 2034-05-01      | Fixed         | 6.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fairfax Financial Holdings Ltd                                                   | FAIRFAX FINL HLD                                             | CUSIP: 303901BJ0<br>LEI: GLS7OQD0WOEDI8YAP031 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   1000000 | PA      | $933072.74     | 0.00%             | 2031-03-03      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyundai Auto Receivables Trust 2025-B                                            | HART 2025-B A3                                               | CUSIP: 44935XAD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    400000 | PA      | $401509.08     | 0.00%             | 2029-12-17      | Fixed         | 4.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government International Bond                                             | STATE OF ISRAEL                                              | CUSIP: 46515CJZ8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |   2000000 | PA      | $1926948.07    | 0.00%             | 2036-01-13      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BC0452                                                    | CUSIP: 3140EUQE2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    131355 | PA      | $128621.76     | 0.00%             | 2030-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 252982                                                    | CUSIP: 31371H6T0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       155 | PA      | $160.74        | 0.00%             | 2030-01-01      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Strategic Education Inc                                                          | STRATEGIC EDUCAT                                             | CUSIP: 86272C103<br>LEI: 2549002UYIM8Q5EC8H36 | Long             | EC               | CORP              | US        |     11934 | NS      | $990044.64     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 250664                                                    | CUSIP: 31371FMM1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        31 | PA      | $30.90         | 0.00%             | 2026-06-01      | Fixed         | 9.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citizens Financial Group Inc                                                     | CITIZENS FIN GRP                                             | CUSIP: 174610AS4<br>LEI: 2138004JDDA4ZQUPFW65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $414702.88     | 0.00%             | 2030-02-06      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                                                   | CUSIP: 00287YCA5<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3977000 | PA      | $3490261.12    | 0.01%             | 2039-11-21      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Storage Operating Co                                                      | PUBLIC STORAGE                                               | CUSIP: 74460WAH0<br>LEI: 549300LMZF40TKJ6DM64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $517818.57     | 0.00%             | 2053-08-01      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc                                         | KNIGHT-SWIFT TRA                                             | CUSIP: 499049104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     86760 | NS      | $4995640.80    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Arizona Public Service Co                                                        | ARIZONA PUB SERV                                             | CUSIP: 040555DB7<br>LEI: YG6VT0TPHRH4TFVAQV64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $331602.91     | 0.00%             | 2050-05-15      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ally Auto Receivables Trust 2026-1                                               | ALLYA 2026-1 A3                                              | CUSIP: 02008PAC6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    430000 | PA      | $427622.62     | 0.00%             | 2030-10-15      | Fixed         | 3.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ingersoll Rand Inc                                                               | INGERSOLL RAND                                               | CUSIP: 45687VAC0<br>LEI: 5299004C02FMZCUOIR50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $580107.42     | 0.00%             | 2027-06-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7311                                                    | CUSIP: 36179WDQ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |  12637654 | PA      | $10419752.02   | 0.02%             | 2051-04-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GE HealthCare Technologies Inc                                                   | GE HEALTHCARE                                                | CUSIP: 36266GAA5<br>LEI: 549300OI9J7XOWZMUN85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1009029.84    | 0.00%             | 2029-08-14      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Host Hotels & Resorts LP                                                         | HOST HOTELS                                                  | CUSIP: 44107TBB1<br>LEI: FXB7X4WXVA8QPMNOGS12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $505495.12     | 0.00%             | 2034-07-01      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA2551                                                    | CUSIP: 3140W2ZR5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2242724 | PA      | $2313970.10    | 0.00%             | 2055-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5299                                                    | CUSIP: 3140X83H8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    192246 | PA      | $176243.46     | 0.00%             | 2050-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orion Group Holdings Inc                                                         | ORION GROUP HOLD                                             | CUSIP: 68628V308<br>LEI: 549300KBVXPV9Q3CT222 | Long             | EC               | CORP              | US        |     20493 | NS      | $223373.70     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 252924                                                    | CUSIP: 31371H4H8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1974 | PA      | $2072.26       | 0.00%             | 2029-12-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Pacific Corp                                                               | UNION PAC CORP                                               | CUSIP: 907818GC6<br>LEI: 549300LMMRSZZCZ8CL11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    521000 | PA      | $468220.75     | 0.00%             | 2052-09-09      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RB Global Inc                                                                    | RB GLOBAL INC                                                | CUSIP: 74935Q107<br>LEI: 5493002H8U24DJXQ4886 | Long             | EC               | CORP              | US        |    104604 | NS      | $10026293.40   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K743 A2                                                 | CUSIP: 3137H14B9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    550000 | PA      | $524096.49     | 0.00%             | 2028-05-25      | Fixed         | 1.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Supernus Pharmaceuticals Inc                                                     | SUPERNUS PHARMAC                                             | CUSIP: 868459108<br>LEI: 549300GRM36VBKISYJ58 | Long             | EC               | CORP              | US        |     30503 | NS      | $1576700.07    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Northern States Power Co/MN                                                      | NORTHERN ST PR-M                                             | CUSIP: 665772CT4<br>LEI: 3S1GHB0TEH85KX44SB51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $450290.01     | 0.00%             | 2031-04-01      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CubeSmart LP                                                                     | CUBESMART LP                                                 | CUSIP: 22966RAE6<br>LEI: 549300MPHKO3I3FJRA97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $248397.34     | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q11218                                                    | CUSIP: 3132HMK75<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    160976 | PA      | $152162.03     | 0.00%             | 2042-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                                                | CUSIP: 172967ML2<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $162309.46     | 0.00%             | 2031-01-29      | Variable      | 2.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea International Bond                                                         | REP OF KOREA                                                 | CUSIP: 50064FAL8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    655000 | PA      | $589738.82     | 0.00%             | 2044-06-10      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HLDGS PLC                                               | CUSIP: 404280AH2<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    600000 | PA      | $639924.22     | 0.00%             | 2037-09-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC                                            | TRANSCONT GAS PL                                             | CUSIP: 893574AP8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $665622.29     | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8239                                                    | CUSIP: 3132DWEL3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2146312 | PA      | $2133978.07    | 0.00%             | 2052-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5711                                                    | CUSIP: 36179UKY7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    312078 | PA      | $306951.60     | 0.00%             | 2049-01-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| First Financial Bankshares Inc                                                   | FIRST FIN BANKSH                                             | CUSIP: 32020R109<br>LEI: 549300XN3GTGOENGNV49 | Long             | EC               | CORP              | US        |     69174 | NS      | $2037174.30    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Marine Products Corp                                                             | MARINE PRODUCTS                                              | CUSIP: 568427108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      6508 | NS      | $47313.16      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK                                             | CUSIP: 298785HM1<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   5166000 | PA      | $5080808.53    | 0.01%             | 2027-05-24      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust 2019-L2                                           | MSC 2019-L2 A4                                               | CUSIP: 61768HAW6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    625000 | PA      | $616112.25     | 0.00%             | 2052-03-15      | Fixed         | 4.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1B7944                                                    | CUSIP: 3128UGGC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3557 | PA      | $3721.95       | 0.00%             | 2041-01-01      | Floating      | 6.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Electric and Gas Co                                               | PUBLIC SERVICE                                               | CUSIP: 74456QCJ3<br>LEI: 549300RUHPVD434XUK18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $460651.18     | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Extra Space Storage LP                                                           | EXTRA SPACE STOR                                             | CUSIP: 30225VAF4<br>LEI: 549300YNKSKNZFR8UC42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $446249.46     | 0.00%             | 2031-06-01      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Starbucks Corp                                                                   | STARBUCKS CORP                                               | CUSIP: 855244AP4<br>LEI: OQSJ1DU9TAOC51A47K68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $492240.88     | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri               | MISSOURI HLTH & EDU-A                                        | CUSIP: 60636AVL4<br>LEI: 549300IWTBCMX5JB3277 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    405000 | PA      | $282622.81     | 0.00%             | 2050-05-15      | Fixed         | 3.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2018-M14 A2                                              | CUSIP: 3136B27L0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    635569 | PA      | $627702.73     | 0.00%             | 2028-08-25      | Variable      | 3.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA2652                                                    | CUSIP: 3133KH5M4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    325987 | PA      | $279765.48     | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KLA Corp                                                                         | KLA  CORP                                                    | CUSIP: 482480AL4<br>LEI: 549300H0BF5JCG96TJ81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $904094.69     | 0.00%             | 2032-07-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CFL0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  31540000 | PA      | $31548624.30   | 0.05%             | 2029-09-30      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Valley National Bancorp                                                          | VALLEY NATL BANC                                             | CUSIP: 919794107<br>LEI: 549300ET52S1UBIB9762 | Long             | EC               | CORP              | US        |    265738 | NS      | $3263262.64    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Japan Bank for International Cooperation                                         | JAPAN BANK COOP                                              | CUSIP: 471048BQ0<br>LEI: 549300TJ3QFYVCTSCJ29 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   2200000 | PA      | $2156870.74    | 0.00%             | 2027-11-16      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                                               | CUSIP: 548661EB9<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $509659.68     | 0.00%             | 2051-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 784297                                                    | CUSIP: 3622A2X23<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    115053 | PA      | $109911.84     | 0.00%             | 2046-05-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3689                                                    | CUSIP: 3140XKC32<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    399243 | PA      | $406948.25     | 0.00%             | 2053-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nissan Auto Lease Trust 2025-B                                                   | NALT 2025-B A4                                               | CUSIP: 65481RAE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    400000 | PA      | $400353.72     | 0.00%             | 2029-07-16      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                                               | CUSIP: 91086QAV0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   2321000 | PA      | $2253592.30    | 0.00%             | 2040-01-11      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carvana Auto Receivables Trust                                                   | CRVNA 2025-P1 A4                                             | CUSIP: 14689MAD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     62000 | PA      | $62652.30      | 0.00%             | 2031-04-10      | Fixed         | 4.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4209                                                    | CUSIP: 31418DVB5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   8855977 | PA      | $6836662.68    | 0.01%             | 2050-12-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH                                             | CUSIP: 12189LAW1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $411306.21     | 0.00%             | 2045-04-01      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KLA Corp                                                                         | KLA  CORP                                                    | CUSIP: 482480AJ9<br>LEI: 549300H0BF5JCG96TJ81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $476530.16     | 0.00%             | 2050-03-01      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8803                                                    | CUSIP: 36179XX84<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     21809 | PA      | $22741.61      | 0.00%             | 2053-04-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CommonSpirit Health                                                              | COMMONSPIRIT                                                 | CUSIP: 20268JAS2<br>LEI: 4SXHN5XW08IBO0UG2V58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $526381.77     | 0.00%             | 2034-12-01      | Fixed         | 5.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4834                                                      | CUSIP: 36202FLP9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    149450 | PA      | $148472.97     | 0.00%             | 2040-10-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2022-M1 A2                                               | CUSIP: 3136BKX80<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1500000 | PA      | $1305366.00    | 0.00%             | 2031-10-25      | Variable      | 1.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3982                                                    | CUSIP: 3140X7M89<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1109027 | PA      | $1025026.94    | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Inc                                                       | CHARTER COMMUN-A                                             | CUSIP: 16119P108<br>LEI: 0J0XRGZE3PBRFEZ7MV65 | Long             | EC               | CORP              | US        |     46339 | NS      | $10003663.32   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2147                                                    | CUSIP: 36179QL41<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    302682 | PA      | $276986.12     | 0.00%             | 2044-08-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Enterprise Group Inc                                              | PUBLIC SERVICE                                               | CUSIP: 744573AQ9<br>LEI: PUSS41EMO3E6XXNV3U28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $660101.40     | 0.00%             | 2030-08-15      | Fixed         | 1.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1157                                                    | CUSIP: 36179NJA7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1055975 | PA      | $998528.24     | 0.00%             | 2043-07-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QE8573                                                    | CUSIP: 3133BJQ21<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    225633 | PA      | $219354.11     | 0.00%             | 2052-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| President and Fellows of Harvard College                                         | PRES & FELLOWS                                               | CUSIP: 740816AQ6<br>LEI: 6S3X7J22E861RNTJSA74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $378007.49     | 0.00%             | 2052-11-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | RTX CORP                                                     | CUSIP: 75513ECJ8<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    285000 | PA      | $256848.86     | 0.00%             | 2043-12-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zymeworks Inc                                                                    | ZYMEWORKS INC                                                | CUSIP: 98985Y108<br>LEI: 894500AHOYAGYLYZJL67 | Long             | EC               | CORP              | US        |     29513 | NS      | $739005.52     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NiSource Inc                                                                     | NISOURCE INC                                                 | CUSIP: 65473PAX3<br>LEI: 549300D8GOWWH0SJB189 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2050000 | PA      | $2065605.25    | 0.00%             | 2035-07-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM2804                                                    | CUSIP: 3140X6DJ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1156253 | PA      | $1035712.39    | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TotalEnergies Capital SA                                                         | TOTALENERGIES                                                | CUSIP: 89157XAB7<br>LEI: 529900QI55ZLJVCMPA71 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |   1475000 | PA      | $1415718.13    | 0.00%             | 2054-04-05      | Fixed         | 5.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08479                                                    | CUSIP: 3128MJQ94<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    212808 | PA      | $201665.59     | 0.00%             | 2042-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shell Finance US Inc                                                             | SHELL FINANCE US                                             | CUSIP: 822905AN5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    481000 | PA      | $476368.09     | 0.00%             | 2030-11-06      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novartis Capital Corp                                                            | NOVARTIS CAPITAL                                             | CUSIP: 66989HBJ6<br>LEI: 5493002KF87V5RSRQS84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    563000 | PA      | $561609.20     | 0.00%             | 2036-03-18      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG/New York NY                                                     | DEUTSCHE BANK NY                                             | CUSIP: 251526CF4<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |   1730000 | PA      | $1604267.85    | 0.00%             | 2032-01-14      | Variable      | 3.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN                                             | CUSIP: 718172AM1<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1175000 | PA      | $1020589.07    | 0.00%             | 2041-11-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO 2026-5C14 Mortgage Trust                                                     | BMO 2026-5C14 A3                                             | CUSIP: 05594WAC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1190000 | PA      | $1210054.24    | 0.00%             | 2059-03-15      | Fixed         | 5.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd                                                     | TAKEDA PHARM                                                 | CUSIP: 874060AY2<br>LEI: 549300ZLMVP4X0OGR454 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   1200000 | PA      | $903547.70     | 0.00%             | 2040-07-09      | Fixed         | 3.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM3364                                                    | CUSIP: 3140J7W27<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    136281 | PA      | $132458.88     | 0.00%             | 2032-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K080 A2                                                 | CUSIP: 3137FHPJ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    800000 | PA      | $795833.36     | 0.00%             | 2028-07-25      | Variable      | 3.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4578                                                      | CUSIP: 36202FCP9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    124508 | PA      | $125871.72     | 0.00%             | 2039-11-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Panama Government International Bond                                             | PANAMA                                                       | CUSIP: 698299AD6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PA        |    368000 | PA      | $390419.26     | 0.00%             | 2027-09-30      | Fixed         | 8.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                                              | CUSIP: 036752AL7<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $402650.62     | 0.00%             | 2029-09-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Piper Sandler Cos                                                                | PIPER SANDLER CO                                             | CUSIP: 724078209<br>LEI: QUQDBTUSOAKFEVMRMF78 | Long             | EC               | CORP              | US        |     37552 | NS      | $2874605.60    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AEP Texas Inc                                                                    | AEP TEXAS                                                    | CUSIP: 00108WAF7<br>LEI: 5493001L78U618KXNZ75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $179238.04     | 0.00%             | 2047-10-01      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 617446HD4<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    705000 | PA      | $797370.00     | 0.00%             | 2032-04-01      | Fixed         | 7.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Finance Corp                                                  | BERKSHIRE HATH                                               | CUSIP: 084664CQ2<br>LEI: 549300RLHFT5RU20WM87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $1629458.65    | 0.00%             | 2048-08-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AU3742                                                    | CUSIP: 3138X3EQ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    528948 | PA      | $498512.22     | 0.00%             | 2043-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                                                  | CUSIP: 68389XBW4<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2575000 | PA      | $1868904.26    | 0.00%             | 2040-04-01      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL8077                                                    | CUSIP: 3138EQ6P2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     45318 | PA      | $44986.21      | 0.00%             | 2029-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZT0536                                                    | CUSIP: 3132ACSZ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2462336 | PA      | $2295070.88    | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810TL2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  42219700 | PA      | $36287502.41   | 0.06%             | 2052-11-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sidus Space Inc                                                                  | SIDUS SPACE INC                                              | CUSIP: 826165201<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     37964 | NS      | $88076.48      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Nomura Holdings Inc                                                              | NOMURA HOLDINGS                                              | CUSIP: 65535HBC2<br>LEI: 549300B3CEAHYG7K8164 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    900000 | PA      | $924613.64     | 0.00%             | 2029-07-06      | Fixed         | 5.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dollar General Corp                                                              | DOLLAR GENERAL                                               | CUSIP: 256677AM7<br>LEI: OPX52SQVOZI8IVSWYU66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $371050.65     | 0.00%             | 2052-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                                                  | CUSIP: 713448FG8<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $306946.29     | 0.00%             | 2051-10-21      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6475                                                    | CUSIP: 36179VFQ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1289948 | PA      | $1201425.14    | 0.00%             | 2050-02-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ecolab Inc                                                                       | ECOLAB INC                                                   | CUSIP: 278865BS8<br>LEI: 82DYEISM090VG8LTLS26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $200275.29     | 0.00%             | 2035-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Black Hills Corp                                                                 | BLACK HILLS CORP                                             | CUSIP: 092113109<br>LEI: 3MGELCRSTNSAMJ962671 | Long             | EC               | CORP              | US        |     42478 | NS      | $2948397.98    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZK7591                                                    | CUSIP: 3131XBNG0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    125369 | PA      | $123552.64     | 0.00%             | 2028-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sabine Pass Liquefaction LLC                                                     | SABINE PASS LIQU                                             | CUSIP: 785592AU0<br>LEI: 549300KJYBG7C6WJYZ11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2870000 | PA      | $2858125.72    | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5955                                                    | CUSIP: 31418FTM9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2304085 | PA      | $2300204.24    | 0.00%             | 2046-01-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banc of California Inc                                                           | BANC OF CALIFORN                                             | CUSIP: 05990K106<br>LEI: 549300ZKWUJDP6LJ1X87 | Long             | EC               | CORP              | US        |     80160 | NS      | $1409212.80    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Charles Schwab Corp/The                                                          | CHARLES SCHWAB                                               | CUSIP: 808513BX2<br>LEI: 549300VSGCJ7E698NM85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $284483.43     | 0.00%             | 2029-10-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Florida LLC                                                          | DUKE ENERGY FLA                                              | CUSIP: 26444HAA9<br>LEI: 7MOHLM3DKE63RX2ZCN83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $354910.53     | 0.00%             | 2046-10-01      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jackson Financial Inc                                                            | JACKSON FI-A                                                 | CUSIP: 46817M107<br>LEI: 213800WXW2KG1N4CO374 | Long             | EC               | CORP              | US        |     39701 | NS      | $4197189.72    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Public Service Co of New Hampshire                                               | PUB SVC NEW HAMP                                             | CUSIP: 744482BP4<br>LEI: 549300SHPFALUPKK2351 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $455999.55     | 0.00%             | 2053-01-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| La-Z-Boy Inc                                                                     | LA-Z-BOY INC                                                 | CUSIP: 505336107<br>LEI: 549300WNO1WMN9ZG2519 | Long             | EC               | CORP              | US        |     23584 | NS      | $757989.76     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AQ5065                                                    | CUSIP: 3138MLTX2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     76374 | PA      | $70028.14      | 0.00%             | 2043-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                                              | CUSIP: 345397C35<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    277000 | PA      | $285826.11     | 0.00%             | 2027-11-04      | Fixed         | 7.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Onity Group Inc                                                                  | ONITY GROUP INC                                              | CUSIP: 675746606<br>LEI: 549300DDD1YQ8EIAT278 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4011 | NS      | $157511.97     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Coterra Energy Inc                                                               | COTERRA ENERGY I                                             | CUSIP: 127097103<br>LEI: FCNMH6O7VWU7LHXMK351 | Long             | EC               | CORP              | US        |    406528 | NS      | $14285393.92   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                                                    | CUSIP: 682680BS1<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $471941.10     | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ServiceNow Inc                                                                   | SERVICENOW INC                                               | CUSIP: 81762PAE2<br>LEI: 549300HJTQM36M0E1G39 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1041350.54    | 0.00%             | 2030-09-01      | Fixed         | 1.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PNC Financial Services Group Inc/The                                             | PNC FINANCIAL                                                | CUSIP: 693475BZ7<br>LEI: CFGNEKW0P8842LEUIA51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   6985000 | PA      | $7062861.92    | 0.01%             | 2035-07-23      | Variable      | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carnival Corp                                                                    | CARNIVAL CORP                                                | CUSIP: 143658300<br>LEI: F1OF2ZSX47CR0BCWA982 | Long             | EC               | CORP              | US        |    626505 | NS      | $16213949.40   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| QUALCOMM Inc                                                                     | QUALCOMM INC                                                 | CUSIP: 747525AK9<br>LEI: H1J8DDZKZP6H7RWC0H53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1325000 | PA      | $1170833.53    | 0.00%             | 2045-05-20      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4979                                                      | CUSIP: 36202FQ82<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    101518 | PA      | $102631.57     | 0.00%             | 2041-03-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8084                                                    | CUSIP: 3132D56V9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1299618 | PA      | $1199180.85    | 0.00%             | 2036-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS7742                                                    | CUSIP: 3140XPS83<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1540480 | PA      | $1549871.35    | 0.00%             | 2054-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dover Corp                                                                       | DOVER CORP                                                   | CUSIP: 260003AK4<br>LEI: 549300FMC2ALGA7N9E80 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    280000 | PA      | $280312.39     | 0.00%             | 2041-03-01      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AA8621                                                    | CUSIP: 31416SSK8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     13299 | PA      | $13248.45      | 0.00%             | 2039-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SI-BONE Inc                                                                      | SI-BONE INC                                                  | CUSIP: 825704109<br>LEI: 549300J8JGYVJJHV9C31 | Long             | EC               | CORP              | US        |     23538 | NS      | $297284.94     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Targa Resources Corp                                                             | TARGA RESOURCES                                              | CUSIP: 87612GAQ4<br>LEI: 5493003QENHHS261UR94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    165000 | PA      | $167291.49     | 0.00%             | 2036-02-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL2918                                                    | CUSIP: 3138EKG41<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     28825 | PA      | $28682.64      | 0.00%             | 2042-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4583                                                    | CUSIP: 3140X8CV7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1489044 | PA      | $1222917.42    | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Accenture PLC                                                                    | ACCENTURE PLC-A                                              | CUSIP: G1151C101<br>LEI: 5493000EWHDSR3MZWH98 | Long             | EC               | CORP              | US        |    346364 | NS      | $68680517.56   | 0.12%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tectonic Therapeutic Inc                                                         | TECTONIC THERAPE                                             | CUSIP: 878972108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      6494 | NS      | $200729.54     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K091 A2                                                 | CUSIP: 3137FLN91<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    300000 | PA      | $294841.56     | 0.00%             | 2029-03-25      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Electric Co                                                                | UNION ELECTRIC                                               | CUSIP: 906548DA7<br>LEI: QMPJLLDULY5C1M8PNY21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    715000 | PA      | $724115.61     | 0.00%             | 2035-04-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boston Omaha Corp                                                                | BOSTON OMAHA -A                                              | CUSIP: 101044105<br>LEI: 54930002FEWTYF4YFF19 | Long             | EC               | CORP              | US        |     13873 | NS      | $162036.64     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kraft Heinz Foods Co                                                             | KRAFT FOODS GROU                                             | CUSIP: 50076QAE6<br>LEI: 5493003STKEZ2S0RNU91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1375000 | PA      | $1208497.54    | 0.00%             | 2042-06-04      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G00696                                                    | CUSIP: 31283GXZ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |         5 | PA      | $4.86          | 0.00%             | 2027-02-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                                               | CUSIP: 437076BX9<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    875000 | PA      | $735298.37     | 0.00%             | 2048-12-06      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EIDP Inc                                                                         | EIDP                                                         | CUSIP: 263534CS6<br>LEI: GLU7INWNWH88J9XBXD45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $228344.91     | 0.00%             | 2032-05-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Onestream Inc                                                                    | ONESTREAM INC                                                | CUSIP: 68278B107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     50608 | NS      | $1214592.00    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Spruce Power Holding Corp                                                        | SPRUCE POWER HOL                                             | CUSIP: 9837FR209<br>LEI: 549300W71XJ8DIF9RQ35 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9634 | NS      | $39499.40      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| American Express Credit Account Master Trust                                     | AMXCA 2023-4 A                                               | CUSIP: 02589BAC4<br>LEI: 549300Y4SA5G3GIJTP18 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    420000 | PA      | $430447.46     | 0.00%             | 2030-09-16      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Camden Property Trust                                                            | CAMDEN PROP TRST                                             | CUSIP: 133131BC5<br>LEI: 5493002MYX22OHYJBD89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $824515.56     | 0.00%             | 2036-02-28      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8023                                                    | CUSIP: 3132DV4G7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1446461 | PA      | $1234135.19    | 0.00%             | 2049-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0147                                                    | CUSIP: 3618N5EV7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   6233090 | PA      | $6287002.23    | 0.01%             | 2055-01-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                                                    | CUSIP: 031162BZ2<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1875000 | PA      | $1580940.62    | 0.00%             | 2045-05-01      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM5436                                                    | CUSIP: 3140JABE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    606598 | PA      | $583929.72     | 0.00%             | 2045-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                                                 | CUSIP: 20030NDU2<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   5288000 | PA      | $2935912.65    | 0.00%             | 2056-11-01      | Fixed         | 2.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Extra Space Storage LP                                                           | EXTRA SPACE STOR                                             | CUSIP: 30225VAH0<br>LEI: 549300YNKSKNZFR8UC42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $490187.53     | 0.00%             | 2029-04-01      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AGCO Corp                                                                        | AGCO CORP                                                    | CUSIP: 001084102<br>LEI: LYOM0B2GCF1JWXK5ZG04 | Long             | EC               | CORP              | US        |     32562 | NS      | $3772958.94    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 737286                                                    | CUSIP: 3620ARCX7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     32508 | PA      | $32329.86      | 0.00%             | 2040-05-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8506                                                    | CUSIP: 3132DWNX7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4093436 | PA      | $4115512.73    | 0.01%             | 2055-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS4371                                                    | CUSIP: 3138WD2D2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    120044 | PA      | $112368.80     | 0.00%             | 2045-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nissan Auto Lease Trust 2025-A                                                   | NALT 2025-A A4                                               | CUSIP: 65479XAE2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201605.60     | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 946654                                                    | CUSIP: 31413JE34<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     12384 | PA      | $12956.03      | 0.00%             | 2037-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM8785                                                    | CUSIP: 3140XCXP8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1772987 | PA      | $1512730.67    | 0.00%             | 2051-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boston Scientific Corp                                                           | BOSTON SCIENTIFC                                             | CUSIP: 101137AU1<br>LEI: Y6ZDD9FP4P8JSSJMW954 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    564000 | PA      | $495372.44     | 0.00%             | 2049-03-01      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citi Trends Inc                                                                  | CITI TRENDS INC                                              | CUSIP: 17306X102<br>LEI: 529900D06Q0FPHV34S87 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2647 | NS      | $114668.04     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 61747YFA8<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1700000 | PA      | $1719038.92    | 0.00%             | 2029-02-01      | Variable      | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4850                                                    | CUSIP: 31418EL81<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1096002 | PA      | $1111373.96    | 0.00%             | 2037-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD5242                                                    | CUSIP: 3132DSZF2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1535974 | PA      | $1556856.95    | 0.00%             | 2054-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5014                                                    | CUSIP: 3140X8SC2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    363426 | PA      | $355469.89     | 0.00%             | 2048-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6599                                                    | CUSIP: 36179VKL3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2565071 | PA      | $2295448.75    | 0.00%             | 2050-04-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Realty OP LP                                                             | FEDERAL RLTY OP                                              | CUSIP: 313747AZ0<br>LEI: 549300LI6XZ51GOCJ427 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    161000 | PA      | $154988.35     | 0.00%             | 2029-06-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AX9530                                                    | CUSIP: 3138YBSU8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    171436 | PA      | $160258.39     | 0.00%             | 2045-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 9128286T2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  33946000 | PA      | $32497990.94   | 0.06%             | 2029-05-15      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy Inc                                                              | DOMINION RESOURC                                             | CUSIP: 25746UAN9<br>LEI: ILUL7B6Z54MRYCF6H308 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $531170.98     | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 6.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zimmer Biomet Holdings Inc                                                       | ZIMMER BIOMET                                                | CUSIP: 98956PAX0<br>LEI: 2P2YLDVPES3BXQ1FRB91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $409120.89     | 0.00%             | 2028-12-01      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9962                                                    | CUSIP: 36180AB77<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2383947 | PA      | $2236097.66    | 0.00%             | 2054-10-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                                                     | CUSIP: 00206RJZ6<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2900000 | PA      | $2248226.99    | 0.00%             | 2041-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Humacyte Inc                                                                     | HUMACYTE INC                                                 | CUSIP: 44486Q103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    104939 | NS      | $63666.49      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7555                                                    | CUSIP: 3132DVMC6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1573247 | PA      | $1406777.01    | 0.00%             | 2052-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Bank for International Cooperation                                         | JAPAN BANK COOP                                              | CUSIP: 471048DC9<br>LEI: 549300TJ3QFYVCTSCJ29 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    200000 | PA      | $197894.10     | 0.00%             | 2031-01-23      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1012                                                    | CUSIP: 36179NDR6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1021249 | PA      | $961621.48     | 0.00%             | 2043-05-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2753                                                    | CUSIP: 3132DQBW5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    704528 | PA      | $716583.84     | 0.00%             | 2053-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 48126BAA1<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1178396.63    | 0.00%             | 2042-01-06      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Omnicom Group Inc                                                                | OMNICOM GROUP                                                | CUSIP: 681919BT2<br>LEI: HKUPACFHSSASQK8HLS17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $369171.04     | 0.00%             | 2041-03-01      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fidelity National Financial Inc                                                  | FIDELITY NATL FI                                             | CUSIP: 31620RAK1<br>LEI: 549300CAZYIH39SYQ287 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $419319.50     | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cirrus Logic Inc                                                                 | CIRRUS LOGIC INC                                             | CUSIP: 172755100<br>LEI: 549300NKSJEM5ZZSSV18 | Long             | EC               | CORP              | US        |     28785 | NS      | $4162886.70    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                                              | CUSIP: 05964HAZ8<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |    800000 | PA      | $897083.11     | 0.00%             | 2033-11-07      | Fixed         | 6.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of New York Mellon Corp/The                                                 | BANK OF NY MELLO                                             | CUSIP: 06406RBN6<br>LEI: WFLLPEPC7FZXENRZV188 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $653041.39     | 0.00%             | 2029-02-01      | Variable      | 4.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| President and Fellows of Harvard College                                         | PRES & FELLOWS                                               | CUSIP: 740816AS2<br>LEI: 6S3X7J22E861RNTJSA74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $382635.22     | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 4.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                                                | CUSIP: 404280EQ8<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1050000 | PA      | $1055445.87    | 0.00%             | 2029-03-03      | Variable      | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Concrete Pumping Holdings Inc                                                    | CONCRETE PUMPING                                             | CUSIP: 206704108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     11630 | NS      | $83038.20      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Georgia Power Co                                                                 | GEORGIA POWER                                                | CUSIP: 373334LB5<br>LEI: D981X4Z4RWS7PDMJUZ03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    659000 | PA      | $668897.78     | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SCE Recovery Funding LLC                                                         | SCE REC FUND                                                 | CUSIP: 78433LAE6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $183968.89     | 0.00%             | 2042-11-15      | Fixed         | 2.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 564695                                                    | CUSIP: 36213UKG4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      3250 | PA      | $3383.70       | 0.00%             | 2031-07-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lear Corp                                                                        | LEAR CORP                                                    | CUSIP: 521865BD6<br>LEI: 549300UPNBTXA1SYTQ33 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $331192.51     | 0.00%             | 2052-01-15      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4800                                                      | CUSIP: 36202FKM7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    137163 | PA      | $132834.90     | 0.00%             | 2040-09-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sharp HealthCare                                                                 | SHARP HEALTHCARE                                             | CUSIP: 819892AL4<br>LEI: 549300DEPBQ9WUW1K512 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $300240.26     | 0.00%             | 2050-08-01      | Fixed         | 2.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Carolinas SC Storm Funding LLC                                       | DUKE ENE CA SC                                               | CUSIP: 26443YAA3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    910000 | PA      | $901140.66     | 0.00%             | 2046-03-01      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| California State University                                                      | CALIFORNIA ST UNIV-B                                         | CUSIP: 13077DKU5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    465000 | PA      | $304345.66     | 0.00%             | 2051-11-01      | Fixed         | 2.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3736                                                    | CUSIP: 36179SEH6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1203665 | PA      | $1130091.56    | 0.00%             | 2046-06-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agilent Technologies Inc                                                         | AGILENT TECH INC                                             | CUSIP: 00846UAN1<br>LEI: QUIX8Y7A2WP0XRMW7G29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $448269.52     | 0.00%             | 2031-03-12      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Clarus Corp                                                                      | CLARUS CORP                                                  | CUSIP: 18270P109<br>LEI: 549300PKSLI6PT0ULL72 | Long             | EC               | CORP              | US        |     10341 | NS      | $28127.52      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Rayonier Inc                                                                     | RAYONIER INC                                                 | CUSIP: 754907103<br>LEI: HGV8VDVNL0W6SF2U9C50 | Long             | EC               | CORP              | US        |    171282 | NS      | $3531834.84    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth | LA LOCAL GOVT ENVRN-A                                        | CUSIP: 54627RAN0<br>LEI: 5493004WIZ1HV87IVF85 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    200000 | PA      | $196483.38     | 0.00%             | 2036-02-01      | Fixed         | 4.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00566                                                    | CUSIP: 31292GTX4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        53 | PA      | $54.39         | 0.00%             | 2027-12-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ameriprise Financial Inc                                                         | AMERIPRISE FINL                                              | CUSIP: 03076CAL0<br>LEI: 6ZLKQF7QB6JAEKQS5388 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $495951.70     | 0.00%             | 2032-05-13      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS2516                                                    | CUSIP: 3140XHYN1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    298615 | PA      | $282672.92     | 0.00%             | 2052-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sanofi SA                                                                        | SANOFI SA                                                    | CUSIP: 801060AJ3<br>LEI: 549300E9PC51EN656011 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |    750000 | PA      | $736444.62     | 0.00%             | 2032-11-03      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PC Connection Inc                                                                | PC CONNECTION                                                | CUSIP: 69318J100<br>LEI: 5299005WPRNIXDV2KM73 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6795 | NS      | $397235.70     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dell International LLC / EMC Corp                                                | DELL INT / EMC                                               | CUSIP: 24703DBF7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $372949.10     | 0.00%             | 2041-12-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0204                                                    | CUSIP: 3618N5GN3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   7106066 | PA      | $7039013.73    | 0.01%             | 2055-02-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cooper-Standard Holdings Inc                                                     | COOPER-STANDARD                                              | CUSIP: 21676P103<br>LEI: 549300VVOH2RQP5YMB08 | Long             | EC               | CORP              | US        |     10000 | NS      | $278700.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4619                                                    | CUSIP: 3132DSDY5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    656549 | PA      | $693473.75     | 0.00%             | 2053-12-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Louisiana LLC                                                            | ENTERGY LA LLC                                               | CUSIP: 29364WBR8<br>LEI: 0V5453U14HDZO63CGH17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    457000 | PA      | $445967.76     | 0.00%             | 2036-04-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinder Morgan Energy Partners LP                                                 | KINDER MORGAN EN                                             | CUSIP: 494550BU9<br>LEI: 549300PDHUGWPWGOT525 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $472342.16     | 0.00%             | 2044-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Franklin Resources Inc                                                           | FRANKLIN RES INC                                             | CUSIP: 354613101<br>LEI: RIFQSET379FOGTEFKS80 | Long             | EC               | CORP              | US        |    175911 | NS      | $4155017.82    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Walmart Inc                                                                      | WALMART INC                                                  | CUSIP: 931142CH4<br>LEI: Y87794H0US1R65VBXU25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2050000 | PA      | $2091617.92    | 0.00%             | 2027-04-05      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sonoco Products Co                                                               | SONOCO PRODUCTS                                              | CUSIP: 835495AR3<br>LEI: GKOMIK4RDJGHEF0VNP11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1525000 | PA      | $1521219.99    | 0.00%             | 2029-09-01      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0461                                                    | CUSIP: 36179MQN3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    241522 | PA      | $222134.25     | 0.00%             | 2042-10-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Omnicom Group Inc                                                                | OMNICOM GROUP                                                | CUSIP: 681919BB1<br>LEI: HKUPACFHSSASQK8HLS17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    620000 | PA      | $569053.69     | 0.00%             | 2030-04-30      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS7741                                                    | CUSIP: 3138WHS78<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    764875 | PA      | $716980.56     | 0.00%             | 2046-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Molina Healthcare Inc                                                            | MOLINA HEALTHCAR                                             | CUSIP: 60855R100<br>LEI: 549300NQQCEQ46YHZ591 | Long             | EC               | CORP              | US        |     29009 | NS      | $3866899.70    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB1404                                                    | CUSIP: 3140QLR24<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1302803 | PA      | $1169834.81    | 0.00%             | 2051-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3073                                                    | CUSIP: 31418CMX9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    397727 | PA      | $390138.37     | 0.00%             | 2047-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bristol-Myers Squibb Co                                                          | BRISTOL-MYERS                                                | CUSIP: 110122DS4<br>LEI: HLYYNH7UQUORYSJQCN42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1150000 | PA      | $671904.93     | 0.00%             | 2050-11-13      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Massachusetts Institute of Technology                                            | MASS INSTIT TECH                                             | CUSIP: 575718AB7<br>LEI: DLZO3A31IADZ27B62557 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $572490.12     | 0.00%             | 2114-07-01      | Fixed         | 4.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OhioHealth Corp                                                                  | OHIOHEALTH                                                   | CUSIP: 67777JAK4<br>LEI: JGYGIL4QGKKPZU7C1D18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $201339.81     | 0.00%             | 2050-11-15      | Fixed         | 3.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AutoZone Inc                                                                     | AUTOZONE INC                                                 | CUSIP: 053332BG6<br>LEI: GA3JGKJ41LJKXDN23E90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $521948.17     | 0.00%             | 2028-11-01      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD6223                                                    | CUSIP: 3132DT4G2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    570947 | PA      | $589798.22     | 0.00%             | 2054-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freshpet Inc                                                                     | FRESHPET INC                                                 | CUSIP: 358039105<br>LEI: 549300S4ZK8ZQ6HNPN59 | Long             | EC               | CORP              | US        |     27536 | NS      | $1623522.56    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2018-C8                               | JPMDB 2018-C8 AS                                             | CUSIP: 46591ABE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    125000 | PA      | $122777.00     | 0.00%             | 2051-06-15      | Fixed         | 4.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANS                                                 | CUSIP: 29273VBL3<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $443873.33     | 0.00%             | 2056-01-15      | Fixed         | 6.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                                                     | CUSIP: 00206RKE1<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1100000 | PA      | $696232.00     | 0.00%             | 2052-02-01      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 848758                                                    | CUSIP: 31300LWT8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4439 | PA      | $4659.05       | 0.00%             | 2042-03-01      | Floating      | 6.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CPT2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  46711900 | PA      | $46319592.91   | 0.08%             | 2029-01-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Micron Technology Inc                                                            | MICRON TECH                                                  | CUSIP: 595112CH4<br>LEI: B3DXGBC8GAIYWI2Z0172 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2300000 | PA      | $2480792.80    | 0.00%             | 2035-11-01      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinix Europe 2 Financing Corp LLC                                              | EQUINIX EU 2 FIN                                             | CUSIP: 29390XAH7<br>LEI: 254900FSZR46BPMCKI50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1100000 | PA      | $1069041.20    | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marriott International Inc/MD                                                    | MARRIOTT INTL                                                | CUSIP: 571903BW2<br>LEI: 225YDZ14ZO8E1TXUSU86 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $222349.13     | 0.00%             | 2031-10-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD5256                                                    | CUSIP: 3132DSZV7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1379434 | PA      | $1388705.05    | 0.00%             | 2054-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT Capital Corp                                                                 | BAT CAPITAL CORP                                             | CUSIP: 05526DBW4<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $995923.62     | 0.00%             | 2032-03-16      | Fixed         | 4.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PEG7<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   6675000 | PA      | $6878870.05    | 0.01%             | 2030-04-22      | Variable      | 5.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG J33404                                                    | CUSIP: 31307PX95<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5139 | PA      | $5034.09       | 0.00%             | 2030-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc                                           | NXP BV/NXP FDG                                               | CUSIP: 62954HBA5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    900000 | PA      | $808202.13     | 0.00%             | 2031-05-11      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zoetis Inc                                                                       | ZOETIS INC                                                   | CUSIP: 98978VAX1<br>LEI: 549300HD9Q1LOC9KLJ48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    430000 | PA      | $426432.94     | 0.00%             | 2035-08-17      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Welltower OP LLC                                                                 | WELLTOWER INC                                                | CUSIP: 95040QAJ3<br>LEI: T6IZ0MBEG5ACZDTR7D06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1250000 | PA      | $1189386.39    | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Paramount Global                                                                 | PARAMOUNT GLOB                                               | CUSIP: 925524AV2<br>LEI: 5KYC8KF17ROCY24M3H09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1098000 | PA      | $957738.11     | 0.00%             | 2033-05-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Truist Financial Corp                                                            | BB&T CORPORATION                                             | CUSIP: 05531GAB7<br>LEI: 549300DRQQI75D2JP341 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $590427.83     | 0.00%             | 2029-03-19      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| L3Harris Technologies Inc                                                        | L3HARRIS TECH IN                                             | CUSIP: 502431AR0<br>LEI: 549300UTE50ZMDBG8A20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1080000 | PA      | $1048415.05    | 0.00%             | 2053-07-31      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                                                | CUSIP: 404280FB0<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1217000 | PA      | $1217937.21    | 0.00%             | 2036-09-10      | Variable      | 5.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MetLife Inc                                                                      | METLIFE INC                                                  | CUSIP: 59156RAP3<br>LEI: C4BXATY60WC6XEOZDX54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1505000 | PA      | $1534054.97    | 0.00%             | 2036-12-15      | Fixed         | 6.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Halliburton Co                                                                   | HALLIBURTON CO                                               | CUSIP: 406216BJ9<br>LEI: ENYF8GB5SMQZ25S06U51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $972541.18     | 0.00%             | 2035-11-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RQ0042                                                    | CUSIP: 3142J6BL6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1628810 | PA      | $1682494.64    | 0.00%             | 2055-08-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Meritage Homes Corp                                                              | MERITAGE HOMES C                                             | CUSIP: 59001A102<br>LEI: 52990044W9UMFJO2FB97 | Long             | EC               | CORP              | US        |     35902 | NS      | $2220179.68    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BAT Capital Corp                                                                 | BAT CAPITAL CORP                                             | CUSIP: 054989AD0<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $995622.89     | 0.00%             | 2053-08-02      | Fixed         | 7.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                                                 | CUSIP: 29250NCB9<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    625000 | PA      | $638239.02     | 0.00%             | 2029-04-05      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8506                                                    | CUSIP: 3132D6NX4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1832347 | PA      | $1697037.84    | 0.00%             | 2036-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB7663                                                    | CUSIP: 3140QTQR3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1249284 | PA      | $1324841.45    | 0.00%             | 2053-12-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD5047                                                    | CUSIP: 3132DSTC6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1083347 | PA      | $1098753.57    | 0.00%             | 2054-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2022-M3 A2                                               | CUSIP: 3136BLW22<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    450000 | PA      | $391228.34     | 0.00%             | 2031-11-25      | Variable      | 1.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| COMM 2019-GC44 Mortgage Trust                                                    | COMM 2019-GC44 A5                                            | CUSIP: 12655TBM0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    450000 | PA      | $424819.67     | 0.00%             | 2057-08-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                                                | CUSIP: 172967KA8<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3825000 | PA      | $3824286.96    | 0.01%             | 2027-09-29      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ2625                                                    | CUSIP: 3142GS4K1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1673976 | PA      | $1689804.82    | 0.00%             | 2054-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0783                                                    | CUSIP: 36179M2Q2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    702571 | PA      | $664826.46     | 0.00%             | 2043-02-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Grabagun Digital Holdings Inc                                                    | GRABAGUN DIGITAL                                             | CUSIP: 38387Q105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     12479 | NS      | $37561.79      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM CORP                                                     | CUSIP: 459200LJ8<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $803737.63     | 0.00%             | 2035-02-10      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8367                                                    | CUSIP: 3132DWJL8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5651808 | PA      | $5698625.60    | 0.01%             | 2053-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Management Inc                                                             | WASTE MANAGEMENT                                             | CUSIP: 94106LBK4<br>LEI: 549300YX8JIID70NFS41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $264529.93     | 0.00%             | 2049-07-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Owner Trust 2024-B                                                    | JDOT 2024-B A3                                               | CUSIP: 47786WAD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    378605 | PA      | $382242.03     | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 457935                                                    | CUSIP: 36208QV45<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1751 | PA      | $1779.11       | 0.00%             | 2028-12-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cintas Corp No 2                                                                 | CINTAS CORP NO.2                                             | CUSIP: 17252MAN0<br>LEI: 549300QVUQTTKMTE0G41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1373000 | PA      | $1366612.02    | 0.00%             | 2027-04-01      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                                                          | CUSIP: 500769KG8<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |   1000000 | PA      | $995422.24     | 0.00%             | 2027-08-27      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0744                                                    | CUSIP: 3618N5ZJ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   6959645 | PA      | $6716468.98    | 0.01%             | 2055-11-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                                                    | CUSIP: 682680BE2<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1063054.64    | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 6.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                                                    | CUSIP: 682680AV5<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $570729.61     | 0.00%             | 2048-07-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyatt Hotels Corp                                                                | HYATT HOTELS                                                 | CUSIP: 448579AW2<br>LEI: T27JQIMTYSH41TCD5186 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $391874.01     | 0.00%             | 2035-12-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2601                                                    | CUSIP: 36179Q3J8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    467286 | PA      | $439445.84     | 0.00%             | 2045-02-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Valero Energy Corp                                                               | VALERO ENERGY                                                | CUSIP: 91913YBE9<br>LEI: 549300XTO5VR8SKV1V74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $181588.17     | 0.00%             | 2052-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Energy Co                                                                    | DTE ENERGY CO                                                | CUSIP: 233331BC0<br>LEI: 549300IX8SD6XXD71I78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    140000 | PA      | $135430.61     | 0.00%             | 2029-06-15      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7120                                                    | CUSIP: 3132DU4D6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    669477 | PA      | $690116.64     | 0.00%             | 2054-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZT0794                                                    | CUSIP: 3132AC3B4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    304073 | PA      | $298842.07     | 0.00%             | 2048-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                                               | CUSIP: 03027XCD0<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $488050.83     | 0.00%             | 2033-07-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4261                                                    | CUSIP: 31418DWX6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1529154 | PA      | $1410977.82    | 0.00%             | 2036-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| L3Harris Technologies Inc                                                        | L3HARRIS TECHNOL                                             | CUSIP: 502431109<br>LEI: 549300UTE50ZMDBG8A20 | Long             | EC               | CORP              | US        |    105206 | NS      | $36311850.90   | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Campbell's Company/The                                                           | THE CAMPBELL'S C                                             | CUSIP: 134429109<br>LEI: 5493007JDSMX8Z5Z1902 | Long             | EC               | CORP              | US        |    117656 | NS      | $2620199.12    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Choice Hotels International Inc                                                  | CHOICE HOTELS                                                | CUSIP: 169905AH9<br>LEI: 5493003CYRY5RFGTIR97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    725000 | PA      | $729889.64     | 0.00%             | 2034-08-01      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Applied Materials Inc                                                            | APPLIED MATERIAL                                             | CUSIP: 038222AL9<br>LEI: 41BNNE1AFPNAZELZ6K07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1065000 | PA      | $1055960.68    | 0.00%             | 2027-04-01      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Essent Group Ltd                                                                 | ESSENT GROUP LTD                                             | CUSIP: G3198U102<br>LEI: 254900QUO860OUT6ZF83 | Long             | EC               | CORP              | US        |     50547 | NS      | $2953966.68    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL6045                                                    | CUSIP: 3138ENWF2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    320370 | PA      | $309925.71     | 0.00%             | 2044-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GHG7<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1425000 | PA      | $1412451.40    | 0.00%             | 2029-03-05      | Variable      | 3.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chevron Corp                                                                     | CHEVRON CORP                                                 | CUSIP: 166764BY5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2200000 | PA      | $2031485.31    | 0.00%             | 2030-05-11      | Fixed         | 2.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810RK6<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  21038100 | PA      | $14754611.12   | 0.03%             | 2045-02-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC                                             | CUSIP: 694308KQ9<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $716473.34     | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7623                                                    | CUSIP: 3140XBPH7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2292708 | PA      | $1956161.80    | 0.00%             | 2051-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Greenwich Lifesciences Inc                                                       | GREENWICH LIFESC                                             | CUSIP: 396879108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      4437 | NS      | $106576.74     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| NRX Therapeutics Inc                                                             | NRX PHARMACEUTIC                                             | CUSIP: 629444209<br>LEI: 5493003FN4CLS0670T77 | Long             | EC               | CORP              | US        |     28846 | NS      | $61441.98      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cantor Commercial Real Estate Lending 2019-CF3                                   | CF 2019-CF3 A4                                               | CUSIP: 12529TAX1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    560000 | PA      | $523923.23     | 0.00%             | 2053-01-15      | Fixed         | 3.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                                              | CUSIP: 126650EC0<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    825000 | PA      | $850384.63     | 0.00%             | 2031-06-01      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Financial Group Inc/OH                                                  | AMER FINL GROUP                                              | CUSIP: 025932AL8<br>LEI: 549300AFOM7IVKIU1G39 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $403526.50     | 0.00%             | 2047-06-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Group AG                                                                     | UBS GROUP                                                    | CUSIP: 902613AY4<br>LEI: 549300SZJ9VS8SGXAN81 | Long             | DBT              | CORP              | CH        |   1680000 | PA      | $1487495.59    | 0.00%             | 2045-05-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CHX2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  17517400 | PA      | $17737051.73   | 0.03%             | 2028-08-31      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TR FINANCE LLC                                                                   | TR FINANCE LLC                                               | CUSIP: 87268LAE7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $352163.55     | 0.00%             | 2035-08-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diageo Investment Corp                                                           | GRAND METRO INV                                              | CUSIP: 386088AH1<br>LEI: S4G8DPIPDVCF6CB81Z61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $379980.30     | 0.00%             | 2035-04-15      | Fixed         | 7.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2817                                                    | CUSIP: 31418CDX9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    129053 | PA      | $119993.82     | 0.00%             | 2036-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tapestry Inc                                                                     | TAPESTRY INC                                                 | CUSIP: 876030107<br>LEI: 549300LJNVY5SW3VTN33 | Long             | EC               | CORP              | US        |    113985 | NS      | $16084423.35   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Empire State Development Corp                                                    | NYS URBAN DEV CORP                                           | CUSIP: 650035TD0<br>LEI: 54930039Y2EMGXN6LM88 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    295000 | PA      | $301776.30     | 0.00%             | 2039-03-15      | Fixed         | 5.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NatWest Group PLC                                                                | NATWEST GROUP                                                | CUSIP: 780097BL4<br>LEI: 2138005O9XJIJN4JPN90 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    175000 | PA      | $173908.37     | 0.00%             | 2030-05-08      | Variable      | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tyson Foods Inc                                                                  | TYSON FOODS INC                                              | CUSIP: 902494AY9<br>LEI: WD6L6041MNRW1JE49D58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $507505.05     | 0.00%             | 2044-08-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT                                             | CUSIP: 161175BA1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3545000 | PA      | $3265341.00    | 0.01%             | 2045-10-23      | Fixed         | 6.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Energy Co                                                     | BERKSHIRE HATHAW                                             | CUSIP: 084659AR2<br>LEI: 549300JD0S5IZJE9LY15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $284108.31     | 0.00%             | 2049-01-15      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tronox Holdings PLC                                                              | TRONOX HOLDING                                               | CUSIP: G9087Q102<br>LEI: 549300NRVC84SGJSXV06 | Long             | EC               | CORP              | US        |     63882 | NS      | $624127.14     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kraft Heinz Foods Co                                                             | KRAFT HEINZ FOOD                                             | CUSIP: 50077LBN5<br>LEI: 5493003STKEZ2S0RNU91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $424608.66     | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4040                                                      | CUSIP: 36202EPZ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     61057 | PA      | $64132.91      | 0.00%             | 2037-10-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alexandria Real Estate Equities Inc                                              | ALEXANDRIA REAL                                              | CUSIP: 015271AT6<br>LEI: MGCJBT4MKTQBVLNUIS88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1529000 | PA      | $1426500.33    | 0.00%             | 2029-12-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blackbaud Inc                                                                    | BLACKBAUD INC                                                | CUSIP: 09227Q100<br>LEI: 54930056X3HKFMNG3754 | Long             | EC               | CORP              | US        |     26044 | NS      | $1005558.84    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Inter-American Development Bank                                                  | INTERAMER DEV BK                                             | CUSIP: 4581X0EL8<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   2300000 | PA      | $2342667.61    | 0.00%             | 2033-09-13      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government AID Bond                                                       | AID-ISRAEL                                                   | CUSIP: 46513EFG2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |    400000 | PA      | $423260.81     | 0.00%             | 2033-09-18      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Pacific Corp                                                               | UNION PAC CORP                                               | CUSIP: 907818GG7<br>LEI: 549300LMMRSZZCZ8CL11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    489000 | PA      | $498018.76     | 0.00%             | 2035-02-20      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM1414                                                    | CUSIP: 3140X4SC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     81524 | PA      | $79561.07      | 0.00%             | 2049-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 932260                                                    | CUSIP: 31412QWV7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     33341 | PA      | $33853.59      | 0.00%             | 2039-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 687844                                                    | CUSIP: 36296DER5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     12016 | PA      | $12644.86      | 0.00%             | 2038-08-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                                              | CUSIP: 927804FT6<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    652000 | PA      | $523775.42     | 0.00%             | 2045-05-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Icon Investments Six DAC                                                         | ICON INVESTMENTS                                             | CUSIP: 45115AAC8<br>LEI: 635400FQ1M7J2CHLAS59 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    425000 | PA      | $429660.78     | 0.00%             | 2034-05-08      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Enterprise Group Inc                                              | PUBLIC SERVICE                                               | CUSIP: 744573AW6<br>LEI: PUSS41EMO3E6XXNV3U28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $516082.37     | 0.00%             | 2028-10-15      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| IRhythm Holdings Inc                                                             | IRHYTHM HOLDINGS                                             | CUSIP: 450056106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     18017 | NS      | $2126366.34    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 255898                                                    | CUSIP: 31371MGF8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     15746 | PA      | $15971.87      | 0.00%             | 2035-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB4058                                                    | CUSIP: 3140QPQL4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    992696 | PA      | $944663.21     | 0.00%             | 2052-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912828YB0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  20042000 | PA      | $18649237.53   | 0.03%             | 2029-08-15      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern States Power Co/MN                                                      | NORTHERN ST PR-M                                             | CUSIP: 665772CZ0<br>LEI: 3S1GHB0TEH85KX44SB51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201488.61     | 0.00%             | 2035-05-15      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA3194                                                    | CUSIP: 3140W3RQ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1855468 | PA      | $1866837.37    | 0.00%             | 2055-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PG&E Energy Recovery Funding LLC                                                 | PG&E ENERGY RECO                                             | CUSIP: 71710TAB4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    570000 | PA      | $471699.30     | 0.00%             | 2036-01-15      | Fixed         | 2.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| REalloys Inc                                                                     | REALLOYS INC                                                 | CUSIP: 75606V101<br>LEI: 549300MNYTH4SEBRIO25 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3373 | NS      | $32920.48      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| KeyCorp                                                                          | KEYCORP                                                      | CUSIP: 49326EEK5<br>LEI: RKPI3RZGV1V1FJTH5T61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $733763.68     | 0.00%             | 2027-04-06      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PECO Energy Co                                                                   | PECO ENERGY CO                                               | CUSIP: 693304BF3<br>LEI: YH65D4JBECK76IFEJ279 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $503168.62     | 0.00%             | 2033-06-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baxter International Inc                                                         | BAXTER INTL                                                  | CUSIP: 071813CV9<br>LEI: J5OIVXX3P24RJRW5CK77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    950000 | PA      | $542634.22     | 0.00%             | 2051-12-01      | Fixed         | 3.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asbury Automotive Group Inc                                                      | ASBURY AUTO GRP                                              | CUSIP: 043436104<br>LEI: 549300JH4DTA7U42GL91 | Long             | EC               | CORP              | US        |     10852 | NS      | $2120589.32    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K517 A2                                                 | CUSIP: 3137HC2C5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    600000 | PA      | $617756.70     | 0.00%             | 2029-01-25      | Variable      | 5.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL0354                                                    | CUSIP: 3138EGMC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5971 | PA      | $6150.24       | 0.00%             | 2036-07-01      | Floating      | 6.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810TV0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  50192000 | PA      | $48829365.50   | 0.08%             | 2053-11-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA2966                                                    | CUSIP: 3140QAJL5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    305391 | PA      | $307453.39     | 0.00%             | 2049-01-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Urban Outfitters Inc                                                             | URBAN OUTFITTER                                              | CUSIP: 917047102<br>LEI: 549300N3DUFR5U6NRN38 | Long             | EC               | CORP              | US        |     35167 | NS      | $2227829.45    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NVIDIA Corp                                                                      | NVIDIA CORP                                                  | CUSIP: 67066GAF1<br>LEI: 549300S4KLFTLO7GSQ80 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1150000 | PA      | $1091317.52    | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                                               | CUSIP: 37045XEG7<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    687000 | PA      | $711348.14     | 0.00%             | 2030-04-06      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy Inc                                                              | DOMINION RES                                                 | CUSIP: 25746UBD0<br>LEI: ILUL7B6Z54MRYCF6H308 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $331128.35     | 0.00%             | 2038-06-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nomura Holdings Inc                                                              | NOMURA HOLDINGS                                              | CUSIP: 65535HBB4<br>LEI: 549300B3CEAHYG7K8164 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   1350000 | PA      | $1282136.30    | 0.00%             | 2029-01-22      | Fixed         | 2.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eastern Gas Transmission & Storage Inc                                           | EASTERN GAS TRAN                                             | CUSIP: 276480AH3<br>LEI: H2VQBNB3NSKRM5QWBI71 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $947369.29     | 0.00%             | 2029-11-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                                               | CUSIP: 437076CF7<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1250000 | PA      | $1080702.34    | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Quanex Building Products Corp                                                    | QUANEX BUILDING                                              | CUSIP: 747619104<br>LEI: 5493000TL30VL5WOAW87 | Long             | EC               | CORP              | US        |     25058 | NS      | $450292.26     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC                                             | CUSIP: 969457CK4<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    673000 | PA      | $686804.01     | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Atmos Energy Corp                                                                | ATMOS ENERGY                                                 | CUSIP: 049560AL9<br>LEI: QVLWEGTD2S8GJMO8D383 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $62997.98      | 0.00%             | 2043-01-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2024-1                        | GMCAR 2024-1 A4                                              | CUSIP: 36268GAE5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50458.21      | 0.00%             | 2029-06-18      | Fixed         | 4.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5260                                                    | CUSIP: 31418EZ29<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    302665 | PA      | $321841.26     | 0.00%             | 2054-01-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Electric Co                                                                | UNION ELECTRIC                                               | CUSIP: 906548DC3<br>LEI: QMPJLLDULY5C1M8PNY21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    446000 | PA      | $429738.96     | 0.00%             | 2056-03-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                                               | CUSIP: 023135DE3<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3171000 | PA      | $3140330.75    | 0.01%             | 2033-03-13      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HighPeak Energy Inc                                                              | HIGHPEAK ENERGY                                              | CUSIP: 43114Q105<br>LEI: 549300J4RNCV140DUY76 | Long             | EC               | CORP              | US        |     10741 | NS      | $74112.90      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8134                                                    | CUSIP: 3132DWBB8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  14765612 | PA      | $11992845.92   | 0.02%             | 2051-03-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 510086                                                    | CUSIP: 36211DUK4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       180 | PA      | $187.16        | 0.00%             | 2029-07-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Valero Energy Corp                                                               | VALERO ENERGY                                                | CUSIP: 91913YAV2<br>LEI: 549300XTO5VR8SKV1V74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    315000 | PA      | $315192.91     | 0.00%             | 2028-06-01      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CND9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  36223000 | PA      | $36179136.12   | 0.06%             | 2028-05-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 61747YEH4<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $1766235.05    | 0.00%             | 2032-10-20      | Variable      | 2.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| eBay Inc                                                                         | EBAY INC                                                     | CUSIP: 278642AY9<br>LEI: OML71K8X303XQONU6T67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $609264.85     | 0.00%             | 2031-05-10      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN                                             | CUSIP: 718172CE7<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $391933.58     | 0.00%             | 2028-03-02      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                                                 | CUSIP: 11135FBT7<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $967706.66     | 0.00%             | 2032-04-15      | Fixed         | 4.15%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810TU2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  30140000 | PA      | $28452866.48   | 0.05%             | 2043-08-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crown Castle Inc                                                                 | CROWN CASTLE INT                                             | CUSIP: 22822VAK7<br>LEI: 54930012H97VSM0I2R19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $517745.02     | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Connections Inc                                                            | WASTE CONNECT                                                | CUSIP: 94106BAG6<br>LEI: 549300HDLRTPBQU69P29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    470000 | PA      | $472890.16     | 0.00%             | 2034-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ1443                                                    | CUSIP: 3142GRS92<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    892604 | PA      | $929276.71     | 0.00%             | 2054-05-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Trustees of the University of Pennsylvania/The                                   | UNI OF PENNSYLVA                                             | CUSIP: 91481CAD2<br>LEI: 549300FG60YK9HZ7DS75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $189740.70     | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5133                                                    | CUSIP: 31418EV31<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1191675 | PA      | $1186026.94    | 0.00%             | 2038-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA3310                                                    | CUSIP: 3140QAVC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    416893 | PA      | $398024.40     | 0.00%             | 2049-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 253346                                                    | CUSIP: 31371JL36<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       340 | PA      | $353.44        | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LOCKHEED MARTIN                                              | CUSIP: 539830CB3<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1050000 | PA      | $975066.50     | 0.00%             | 2055-02-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                                              | CUSIP: 05964HAS4<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |    900000 | PA      | $908856.67     | 0.00%             | 2027-08-18      | Fixed         | 5.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ2736                                                    | CUSIP: 3142GTBE5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1259796 | PA      | $1254131.48    | 0.00%             | 2054-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| First-Citizens Bank & Trust Co                                                   | FIRST-CITIZENS                                               | CUSIP: 125581GX0<br>LEI: L9VVX1KT5TFTKS0MLF66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $358599.63     | 0.00%             | 2028-03-09      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Augusta SpinCo Corp                                                              | AUGUSTA SPINCO C                                             | CUSIP: 051473AB2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    391000 | PA      | $390769.15     | 0.00%             | 2027-09-23      | Fixed         | 4.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of New York Mellon Corp/The                                                 | BANK OF NY MELLO                                             | CUSIP: 06406RBW6<br>LEI: WFLLPEPC7FZXENRZV188 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    825000 | PA      | $836229.27     | 0.00%             | 2035-03-14      | Variable      | 5.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cigna Group/The                                                                  | CIGNA GROUP/THE                                              | CUSIP: 125523AK6<br>LEI: 549300VIWYMSIGT1U456 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    825000 | PA      | $715549.26     | 0.00%             | 2048-12-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB2232                                                    | CUSIP: 3140QMPS7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1047401 | PA      | $965146.15     | 0.00%             | 2036-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL3922                                                    | CUSIP: 31427RLC2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2905261 | PA      | $2941129.77    | 0.00%             | 2055-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BlackRock Funding Inc/DE                                                         | BLACKROCK INC                                                | CUSIP: 09247XAR2<br>LEI: 529900VBK42Y5HHRMD23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    915000 | PA      | $815812.19     | 0.00%             | 2031-01-28      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Piedmont Natural Gas Co Inc                                                      | PIEDMONT NAT GAS                                             | CUSIP: 720186AM7<br>LEI: VXB4M3BDPKF3I2AZ3G89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $540074.72     | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5652                                                    | CUSIP: 36179UH54<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1773239 | PA      | $1744113.20    | 0.00%             | 2048-12-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS2625                                                    | CUSIP: 3140XH4K0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    390233 | PA      | $320001.48     | 0.00%             | 2052-03-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Liquidity Services Inc                                                           | LIQUIDITY SERVIC                                             | CUSIP: 53635B107<br>LEI: 5299002AZ4ULSAXN0G81 | Long             | EC               | CORP              | US        |     10996 | NS      | $336147.72     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC                                             | CUSIP: 92343VGB4<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3675000 | PA      | $2563509.16    | 0.00%             | 2051-03-22      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BR2619                                                    | CUSIP: 3140L04D6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    841999 | PA      | $689935.46     | 0.00%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS7214                                                    | CUSIP: 3140XPAQ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    566583 | PA      | $589551.54     | 0.00%             | 2054-02-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSAIL 2021-C20 Commercial Mortgage Trust                                         | CSAIL 2021-C20 A3                                            | CUSIP: 22945EAU5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1075000 | PA      | $985295.98     | 0.00%             | 2054-03-15      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Xcel Energy Inc                                                                  | XCEL ENERGY INC                                              | CUSIP: 98388MAC1<br>LEI: LGJNMI9GH8XIDG5RCM61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $440312.50     | 0.00%             | 2031-11-15      | Fixed         | 2.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB8662                                                    | CUSIP: 3140QUTU0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    980992 | PA      | $978420.50     | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4841                                                    | CUSIP: 31418ELX6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2268259 | PA      | $2253806.73    | 0.00%             | 2052-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State Board of Administration Finance Corp                                       | FL ST BRD ADMIN FIN-A                                        | CUSIP: 341271AH7<br>LEI: 549300S34SOJ0RULXM35 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    850000 | PA      | $890669.02     | 0.00%             | 2034-07-01      | Fixed         | 5.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912828ZS2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  27015000 | PA      | $26004047.91   | 0.04%             | 2027-05-31      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RenaissanceRe Holdings Ltd                                                       | RENAISSANCERE                                                | CUSIP: G7496G103<br>LEI: EK6GB9U3U58PDI411C94 | Long             | EC               | CORP              | US        |     24501 | NS      | $7282432.23    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                                              | CUSIP: 478160AT1<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $353907.20     | 0.00%             | 2038-07-15      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rayonier Advanced Materials Inc                                                  | RAYONIER ADV                                                 | CUSIP: 75508B104<br>LEI: 54930053QJ7OUGZG4F72 | Long             | EC               | CORP              | US        |     33583 | NS      | $371763.81     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lloyds Banking Group PLC                                                         | LLOYDS BK GR PLC                                             | CUSIP: 53944YBE2<br>LEI: 549300PPXHEU2JF0AM85 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1133000 | PA      | $1093075.14    | 0.00%             | 2036-11-04      | Variable      | 4.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GM Financial Automobile Leasing Trust 2026-1                                     | GMALT 2026-1 A3                                              | CUSIP: 36273VAD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    800000 | PA      | $795955.52     | 0.00%             | 2029-01-22      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Georgia Power Co                                                                 | GEORGIA POWER                                                | CUSIP: 373334KP5<br>LEI: D981X4Z4RWS7PDMJUZ03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $334303.84     | 0.00%             | 2051-03-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4678                                                      | CUSIP: 36202FFT8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    125794 | PA      | $125003.24     | 0.00%             | 2040-04-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BlackRock Funding Inc/DE                                                         | BLACKROCK INC                                                | CUSIP: 09247XAQ4<br>LEI: 529900VBK42Y5HHRMD23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1250000 | PA      | $1162555.84    | 0.00%             | 2030-04-30      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kura Oncology Inc                                                                | KURA ONCOLOGY IN                                             | CUSIP: 50127T109<br>LEI: 5493005QORQTZCZYOP39 | Long             | EC               | CORP              | US        |     45570 | NS      | $370484.10     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cboe Global Markets Inc                                                          | CBOE GLOBAL MARK                                             | CUSIP: 12503M108<br>LEI: 529900RLNSGA90UPEH54 | Long             | EC               | CORP              | US        |     58827 | NS      | $16534504.89   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UDR Inc                                                                          | UDR INC                                                      | CUSIP: 90265EAS9<br>LEI: P3CH2EG5X6Z1XWU1OO74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    265000 | PA      | $226889.56     | 0.00%             | 2034-11-01      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hexcel Corp                                                                      | HEXCEL CORP                                                  | CUSIP: 428291108<br>LEI: S6Q7LW43WUBUHXY2QP69 | Long             | EC               | CORP              | US        |     42668 | NS      | $3453121.24    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CONMED Corp                                                                      | CONMED CORP                                                  | CUSIP: 207410101<br>LEI: Z6C0YCECH9DCU5ZIQW84 | Long             | EC               | CORP              | US        |     17711 | NS      | $626260.96     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| LeonaBio Inc                                                                     | LEONABIO INC                                                 | CUSIP: 04746L203<br>LEI: 529900CSS4S4X8VY5C81 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7126 | NS      | $73255.28      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18572                                                    | CUSIP: 3128MMT60<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    114145 | PA      | $111942.85     | 0.00%             | 2030-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4701                                                    | CUSIP: 31418EGK0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4207492 | PA      | $4074623.13    | 0.01%             | 2052-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN                                             | CUSIP: 718172DX4<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $445973.72     | 0.00%             | 2028-10-27      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jacobs Engineering Group Inc                                                     | JACOBS ENGIN GRP                                             | CUSIP: 469814AB3<br>LEI: 549300CZ8QS1GE53O776 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $518601.22     | 0.00%             | 2028-08-18      | Fixed         | 6.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy Inc                                                              | DOMINION ENERGY                                              | CUSIP: 25746UDR7<br>LEI: ILUL7B6Z54MRYCF6H308 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    725000 | PA      | $741895.71     | 0.00%             | 2032-11-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pennsylvania Turnpike Commission                                                 | PA TPK-BABS-B                                                | CUSIP: 709223A27<br>LEI: 549300J8LLBYEYEXZJ24 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    375000 | PA      | $371004.60     | 0.00%             | 2045-12-01      | Fixed         | 5.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Patterson-UTI Energy Inc                                                         | PATTERSON-UTI                                                | CUSIP: 703481AD3<br>LEI: 254900XGFBKIXD6G0697 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $349104.87     | 0.00%             | 2033-10-01      | Fixed         | 7.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS9618                                                    | CUSIP: 3140XRVL6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2318856 | PA      | $2043055.13    | 0.00%             | 2052-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vertex Pharmaceuticals Inc                                                       | VERTEX PHARM                                                 | CUSIP: 92532F100<br>LEI: 54930015RAQRRZ5ZGJ91 | Long             | EC               | CORP              | US        |    142988 | NS      | $63849861.52   | 0.11%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                                               | CUSIP: 548661EU7<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1452000 | PA      | $1439552.98    | 0.00%             | 2028-10-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8373                                                    | CUSIP: 3132DWJS3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4105709 | PA      | $4200213.35    | 0.01%             | 2053-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Western Midstream Operating LP                                                   | WESTERN GAS PART                                             | CUSIP: 958254AD6<br>LEI: L6D8A6MLSY454J2JXJ60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    390000 | PA      | $347986.38     | 0.00%             | 2044-04-01      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA0115                                                    | CUSIP: 31417YDV6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     46367 | PA      | $46413.92      | 0.00%             | 2029-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                                              | CUSIP: 126650DX5<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $510747.81     | 0.00%             | 2031-01-30      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL3280                                                    | CUSIP: 3138EKUE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    134778 | PA      | $140999.78     | 0.00%             | 2041-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU                                             | CUSIP: 29379VAM5<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $355009.62     | 0.00%             | 2038-04-15      | Fixed         | 7.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS3451                                                    | CUSIP: 3138WCZR7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    103048 | PA      | $99298.40      | 0.00%             | 2044-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of Notre Dame du Lac                                                  | UNIV OF NOTRE DA                                             | CUSIP: 914748AA6<br>LEI: XV74408A6JGDG5126L34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $239451.58     | 0.00%             | 2048-02-15      | Fixed         | 3.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5420                                                    | CUSIP: 31418FAW7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    821360 | PA      | $826366.81     | 0.00%             | 2054-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Atmos Energy Corp                                                                | ATMOS ENERGY COR                                             | CUSIP: 049560AZ8<br>LEI: QVLWEGTD2S8GJMO8D383 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $694719.69     | 0.00%             | 2033-11-15      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exxon Mobil Corp                                                                 | EXXON MOBIL CORP                                             | CUSIP: 30231G102<br>LEI: J3WHBG0MTS7O8ZVMDC91 | Long             | EC               | CORP              | US        |   2345984 | NS      | $398019645.44  | 0.68%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| San Diego Gas & Electric Co                                                      | SAN DIEGO G & E                                              | CUSIP: 797440BZ6<br>LEI: KNIRVXKVNJJ4P8OTMS63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $442546.50     | 0.00%             | 2030-10-01      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ally Financial Inc                                                               | ALLY FINANCIAL I                                             | CUSIP: 02005N100<br>LEI: 549300JBN1OSM8YNAI90 | Long             | EC               | CORP              | US        |    156606 | NS      | $6143653.38    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5513                                                    | CUSIP: 3140XMDT0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    642978 | PA      | $665412.85     | 0.00%             | 2053-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2025-1                        | GMCAR 2025-1 A4                                              | CUSIP: 362955AE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    300000 | PA      | $303222.06     | 0.00%             | 2030-08-16      | Fixed         | 4.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4469                                                      | CUSIP: 36202E6E4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    107772 | PA      | $108950.19     | 0.00%             | 2039-06-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern States Power Co/MN                                                      | NORTHERN ST PR-M                                             | CUSIP: 665772CB3<br>LEI: 3S1GHB0TEH85KX44SB51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $353748.49     | 0.00%             | 2036-06-01      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Abbott Laboratories                                                              | ABBOTT LABS                                                  | CUSIP: 002824BQ2<br>LEI: HQD377W2YR662HK5JX27 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $355515.35     | 0.00%             | 2030-06-30      | Fixed         | 1.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 255004                                                    | CUSIP: 31371LGM5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2396 | PA      | $2540.10       | 0.00%             | 2033-10-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8035                                                    | CUSIP: 3132D54U3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    814633 | PA      | $772896.69     | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hackensack Meridian Health Inc                                                   | HACKENSACK MERID                                             | CUSIP: 404530AC1<br>LEI: 5493001CB3OCWTEJY668 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $356017.55     | 0.00%             | 2041-09-01      | Fixed         | 2.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy Inc                                                              | DOMINION RES INC                                             | CUSIP: 257469AJ5<br>LEI: ILUL7B6Z54MRYCF6H308 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1250000 | PA      | $1262473.23    | 0.00%             | 2033-08-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Seacoast Banking Corp of Florida                                                 | SEACOAST BANK/FL                                             | CUSIP: 811707801<br>LEI: 549300V6IC06XYQYPG88 | Long             | EC               | CORP              | US        |     54405 | NS      | $1647927.45    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| State Street Corp                                                                | STATE STREET CRP                                             | CUSIP: 857477DA8<br>LEI: 549300ZFEEJ2IP5VME73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $150280.33     | 0.00%             | 2028-04-24      | Variable      | 4.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3365                                                    | CUSIP: 3140X6W31<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    181597 | PA      | $161530.00     | 0.00%             | 2050-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hewlett Packard Enterprise Co                                                    | HP ENTERPRISE                                                | CUSIP: 42824CBP3<br>LEI: 549300BX44RGX6ANDV88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1015432.67    | 0.00%             | 2028-07-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Florida Power & Light Co                                                         | FLORIDA PWR & LT                                             | CUSIP: 341081FB8<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $239963.70     | 0.00%             | 2039-04-01      | Fixed         | 5.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC                                             | CUSIP: 87264ABF1<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |  10075000 | PA      | $9808303.82    | 0.02%             | 2030-04-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eversource Energy                                                                | EVERSOURCE ENERG                                             | CUSIP: 30040WAK4<br>LEI: SJ7XXD41SQU3ZNWUJ746 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1300000 | PA      | $1141304.88    | 0.00%             | 2030-08-15      | Fixed         | 1.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cherry Hill Mortgage Investment Corp                                             | CHERRY HILL MORT                                             | CUSIP: 164651101<br>LEI: 254900SBI2EPU32HAT29 | Long             | EC               | CORP              | US        |     29631 | NS      | $74077.50      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 256022                                                    | CUSIP: 31371MLB1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     59976 | PA      | $61748.52      | 0.00%             | 2035-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C67999                                                    | CUSIP: 31287T3G8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2834 | PA      | $2978.57       | 0.00%             | 2032-06-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Danaher Corp                                                                     | DANAHER CORP                                                 | CUSIP: 235851102<br>LEI: S4BKK9OTCEWQ3YHPFM11 | Long             | EC               | CORP              | US        |    358244 | NS      | $67923062.40   | 0.12%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CMB4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  24550000 | PA      | $24619046.88   | 0.04%             | 2027-12-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consumers Energy Co                                                              | CONSUMERS ENERGY                                             | CUSIP: 210518DQ6<br>LEI: 7NKTFWJ1G6MELP9TU740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    392000 | PA      | $310361.96     | 0.00%             | 2052-09-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4513                                                    | CUSIP: 31418EAP5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4278598 | PA      | $3773720.74    | 0.01%             | 2052-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2018-BNK13                                                                  | BANK 2018-BN13 A4                                            | CUSIP: 06539LBA7<br>LEI: 549300664283JRAXM588 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    150122 | PA      | $148325.26     | 0.00%             | 2061-08-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2600                                                    | CUSIP: 36179Q3H2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    149156 | PA      | $135783.38     | 0.00%             | 2045-02-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Pacific Railway Co                                                      | CANADIAN PACIFIC                                             | CUSIP: 13645RAU8<br>LEI: 54930036474DURYNB481 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    275000 | PA      | $245482.43     | 0.00%             | 2045-08-01      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4453                                                    | CUSIP: 36179S5N3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    190199 | PA      | $187610.06     | 0.00%             | 2047-05-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Fuels Inc/Canada                                                          | ENERGY FUELS INC                                             | CUSIP: 292671708<br>LEI: 529900P0GCATXMGK8I62 | Long             | EC               | CORP              | US        |    133763 | NS      | $2441174.75    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM9056                                                    | CUSIP: 3140XDB21<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1551846 | PA      | $1368727.25    | 0.00%             | 2051-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WF Card Issuance Trust                                                           | WFCIT 2024-A2 A                                              | CUSIP: 92970QAE5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    550000 | PA      | $552251.04     | 0.00%             | 2029-10-15      | Fixed         | 4.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Mississippi LLC                                                          | ENTERGY MISSISSI                                             | CUSIP: 29366WAH9<br>LEI: 54930043I78H35DVVW89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    253000 | PA      | $248949.52     | 0.00%             | 2036-04-15      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tyson Foods Inc                                                                  | TYSON FOODS INC                                              | CUSIP: 902494BN2<br>LEI: WD6L6041MNRW1JE49D58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $390847.18     | 0.00%             | 2036-02-20      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oak Valley Bancorp                                                               | OAK VALLEY BANCO                                             | CUSIP: 671807105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3872 | NS      | $125568.96     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K518 A2                                                 | CUSIP: 3137HC2L5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    530000 | PA      | $546760.30     | 0.00%             | 2029-01-25      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8132                                                    | CUSIP: 3132D6A91<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2014274 | PA      | $1852941.64    | 0.00%             | 2036-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LYB International Finance BV                                                     | LYB INTL FIN                                                 | CUSIP: 50247VAC3<br>LEI: 549300J6QSW38QNOJK61 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    840000 | PA      | $689246.26     | 0.00%             | 2044-03-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sysco Corp                                                                       | SYSCO CORP                                                   | CUSIP: 871829BR7<br>LEI: 5RGWIFLMGH3YS7KWI652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $369237.96     | 0.00%             | 2051-12-14      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TTEC Holdings Inc                                                                | TTEC HOLDINGS IN                                             | CUSIP: 89854H102<br>LEI: GTJS1N8S8I28A7L4WG97 | Long             | EC               | CORP              | US        |     13047 | NS      | $32617.50      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TopBuild Corp                                                                    | TOPBUILD COR                                                 | CUSIP: 89055F103<br>LEI: 5493007YSKHOL4RWII46 | Long             | EC               | CORP              | US        |     15869 | NS      | $5574779.70    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS2769                                                    | CUSIP: 3140XJCF8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    671450 | PA      | $546200.88     | 0.00%             | 2051-06-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3584                                                    | CUSIP: 3132DQ6V3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1435996 | PA      | $1486101.59    | 0.00%             | 2053-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Natural Resources Ltd                                                   | CANADIAN NATL RE                                             | CUSIP: 136385BD2<br>LEI: 549300T15RIMIKZC5Q38 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    175000 | PA      | $177754.13     | 0.00%             | 2029-12-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exelon Corp                                                                      | EXELON CORP                                                  | CUSIP: 30161NAC5<br>LEI: 3SOUA6IRML7435B56G12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    415000 | PA      | $425458.10     | 0.00%             | 2035-06-15      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Electric and Gas Co                                               | PUBLIC SERVICE                                               | CUSIP: 74456QCD6<br>LEI: 549300RUHPVD434XUK18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $524107.20     | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TWDC Enterprises 18 Corp                                                         | WALT DISNEY CO                                               | CUSIP: 25468PDN3<br>LEI: 7260JQNI6SCF9FIV2392 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $272539.10     | 0.00%             | 2046-07-30      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                                                | CUSIP: 209111EL3<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    860000 | PA      | $908924.35     | 0.00%             | 2036-03-15      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| First Advantage Corp                                                             | FIRST ADVANTAGE                                              | CUSIP: 31846B108<br>LEI: 549300RNJ0PXU8FP7D06 | Long             | EC               | CORP              | US        |     44825 | NS      | $527142.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 783517                                                    | CUSIP: 36241L4A1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      3506 | PA      | $3495.31       | 0.00%             | 2027-01-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G02507                                                    | CUSIP: 3128M4DL4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5280 | PA      | $5522.13       | 0.00%             | 2036-12-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wisconsin Electric Power Co                                                      | WISCONSIN ELECTR                                             | CUSIP: 976656CT3<br>LEI: AENKIFMULUAWOUU8Q584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $448715.97     | 0.00%             | 2054-10-01      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Suzano Austria GmbH                                                              | SUZANO AUSTRIA                                               | CUSIP: 86964WAJ1<br>LEI: 254900287ZNSGVP1R341 | Long             | DBT              | CORP              | AT        |   1020000 | PA      | $946381.20     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| eXp World Holdings Inc                                                           | EXP WORLD HOLDIN                                             | CUSIP: 30212W100<br>LEI: 549300TWVVZC283VEC32 | Long             | EC               | CORP              | US        |     55964 | NS      | $335224.36     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CLK5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  50621000 | PA      | $50231455.71   | 0.09%             | 2029-08-31      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams-Sonoma Inc                                                              | WILLIAMS-SONOMA                                              | CUSIP: 969904101<br>LEI: 549300IARG6YWVTZ1I92 | Long             | EC               | CORP              | US        |     67225 | NS      | $12257134.25   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 3M Co                                                                            | 3M CO                                                        | CUSIP: 88579YAY7<br>LEI: LUZQVYP4VS22CLWDAR65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    939000 | PA      | $920575.09     | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 783310                                                    | CUSIP: 36241LVB9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     21827 | PA      | $22977.81      | 0.00%             | 2039-08-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Glaukos Corp                                                                     | GLAUKOS CORP                                                 | CUSIP: 377322102<br>LEI: 5299004JA1LHE21M6T14 | Long             | EC               | CORP              | US        |     30800 | NS      | $3315928.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA7665                                                    | CUSIP: 3133KPQS0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1967237 | PA      | $1862214.86    | 0.00%             | 2052-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q00952                                                    | CUSIP: 3132GEBV1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     88540 | PA      | $88250.95      | 0.00%             | 2041-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Castle Biosciences Inc                                                           | CASTLE BIOSCIENC                                             | CUSIP: 14843C105<br>LEI: 2549007M2Q4HLR1XD252 | Long             | EC               | CORP              | US        |     15383 | NS      | $377652.65     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2020-COR7                             | JPMDB 2020-COR7 A5                                           | CUSIP: 46652JAW2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    250000 | PA      | $213723.15     | 0.00%             | 2053-05-13      | Fixed         | 2.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5121                                                    | CUSIP: 3133KYVN6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1040683 | PA      | $909090.54     | 0.00%             | 2041-08-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Nova Scotia/The                                                          | BANK NOVA SCOTIA                                             | CUSIP: 0641594B9<br>LEI: L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   1000000 | PA      | $882163.14     | 0.00%             | 2031-08-01      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mastercard Inc                                                                   | MASTERCARD INC                                               | CUSIP: 57636QAM6<br>LEI: AR5L2ODV9HN37376R084 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $481572.77     | 0.00%             | 2029-06-01      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DR Horton Inc                                                                    | D.R. HORTON                                                  | CUSIP: 23331ABU2<br>LEI: 529900ZIUEYVSB8QDD25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    474000 | PA      | $481042.24     | 0.00%             | 2035-10-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K117 A2                                                 | CUSIP: 3137FX3Q9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1200000 | PA      | $1068116.52    | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 1.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0686                                                    | CUSIP: 3618N5XQ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   7299153 | PA      | $7350881.10    | 0.01%             | 2055-10-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| California Institute of Technology                                               | CALTECH                                                      | CUSIP: 13034VAD6<br>LEI: 549300CITPNHOTVPHC04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $280971.08     | 0.00%             | 2119-09-01      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Trane Technologies Holdco Inc                                                    | TRANE TECH HOLD                                              | CUSIP: 45687AAP7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1189392.06    | 0.00%             | 2028-08-21      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                                              | CUSIP: 842400HU0<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $532328.57     | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Astrazeneca Finance LLC                                                          | ASTRAZENECA FIN                                              | CUSIP: 04636NAM5<br>LEI: 549300C3HATU4Q460S18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1021085.38    | 0.00%             | 2031-02-26      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3521                                                    | CUSIP: 36179R4E6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2902490 | PA      | $2721966.35    | 0.00%             | 2046-03-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Energy Generation LLC                                              | EXELON GENERATIO                                             | CUSIP: 30161MAN3<br>LEI: S2PEWKCZFFECR4533P43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    688000 | PA      | $674452.60     | 0.00%             | 2042-06-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MPLX LP                                                                          | MPLX LP                                                      | CUSIP: 55336VBN9<br>LEI: 5493000CZJ19CK4P3G36 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1010000 | PA      | $1007363.23    | 0.00%             | 2027-12-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4516                                                    | CUSIP: 31418EAS9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5095573 | PA      | $4683464.05    | 0.01%             | 2037-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of California                                                              | CALIFORNIA BABS                                              | CUSIP: 13063BJC7<br>LEI: 9845007J7054602FF597 | Long             | DBT              | MUN               | US        |   2000000 | PA      | $2399006.80    | 0.00%             | 2040-11-01      | Fixed         | 7.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                                                  | CUSIP: 74340XBQ3<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $105763.00     | 0.00%             | 2050-10-15      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2023-1                                    | SDART 2023-1 C                                               | CUSIP: 80287GAE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     74630 | PA      | $74995.53      | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 5.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Co                                                              | AMERICAN EXPRESS                                             | CUSIP: 025816DR7<br>LEI: R4PP93JZOLY261QX3811 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    420000 | PA      | $435116.57     | 0.00%             | 2035-04-25      | Variable      | 5.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A90040                                                    | CUSIP: 312938BH5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     87344 | PA      | $87228.90      | 0.00%             | 2039-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18568                                                    | CUSIP: 3128MMT29<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     62856 | PA      | $61130.31      | 0.00%             | 2030-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dallas Area Rapid Transit                                                        | DALLAS AREA RAPID                                            | CUSIP: 235241LW4<br>LEI: 75YWM81F2R6UQGJIEW47 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     75000 | PA      | $69247.10      | 0.00%             | 2048-12-01      | Fixed         | 5.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern States Power Co/MN                                                      | NORTHERN ST PR-M                                             | CUSIP: 665772CX5<br>LEI: 3S1GHB0TEH85KX44SB51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $363531.73     | 0.00%             | 2053-05-15      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CommonSpirit Health                                                              | COMMONSPIRIT                                                 | CUSIP: 20268JAF0<br>LEI: 4SXHN5XW08IBO0UG2V58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $461015.40     | 0.00%             | 2030-10-01      | Fixed         | 2.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Edison Co                                                           | COMMONWEALTH EDI                                             | CUSIP: 202795JG6<br>LEI: D8YOXB8L2ZDC8P7Q0771 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $743564.23     | 0.00%             | 2045-11-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ameren Illinois Co                                                               | AMEREN ILLINOIS                                              | CUSIP: 02361DAV2<br>LEI: RC71E2BZ6UOMFPDJSE79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $438314.30     | 0.00%             | 2030-11-15      | Fixed         | 1.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                                                 | CUSIP: 20030NDW8<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2384000 | PA      | $1264388.17    | 0.00%             | 2063-11-01      | Fixed         | 2.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| World Omni Auto Receivables Trust 2023-C                                         | WOART 2023-C A3                                              | CUSIP: 98164FAD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     78699 | PA      | $79070.41      | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| World Omni Auto Receivables Trust 2024-C                                         | WOART 2024-C A3                                              | CUSIP: 98164NAD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    250000 | PA      | $250644.95     | 0.00%             | 2029-12-17      | Fixed         | 4.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08080                                                    | CUSIP: 3128MJCS7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     54873 | PA      | $56566.58      | 0.00%             | 2035-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spectrum Brands Holdings Inc                                                     | SPECTRUM BRANDS                                              | CUSIP: 84790A105<br>LEI: 549300JM0MJETDD30O20 | Long             | EC               | CORP              | US        |     12766 | NS      | $940854.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4060                                                    | CUSIP: 3140X7QN2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    564351 | PA      | $540923.96     | 0.00%             | 2048-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Co                                                                    | FORD MOTOR CO                                                | CUSIP: 345370DA5<br>LEI: 20S05OYHG0MQM4VUIC57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3079000 | PA      | $2674751.99    | 0.00%             | 2032-02-12      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pegasystems Inc                                                                  | PEGASYSTEMS INC                                              | CUSIP: 705573103<br>LEI: 549300FMCOKPL06FYN26 | Long             | EC               | CORP              | US        |     52295 | NS      | $2225675.20    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3902                                                    | CUSIP: 31418DKQ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1549291 | PA      | $1321870.85    | 0.00%             | 2050-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA3321                                                    | CUSIP: 3140QAVP2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1864342 | PA      | $1727794.09    | 0.00%             | 2049-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANS                                                 | CUSIP: 29273VBJ8<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    794000 | PA      | $786777.33     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3468                                                    | CUSIP: 31418C2A1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    311120 | PA      | $303823.25     | 0.00%             | 2048-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK                                             | CUSIP: 89115A2E1<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   1809000 | PA      | $1781487.12    | 0.00%             | 2032-06-08      | Fixed         | 4.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Targa Resources Corp                                                             | TARGA RESOURCES                                              | CUSIP: 87612GAM3<br>LEI: 5493003QENHHS261UR94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    729000 | PA      | $735328.19     | 0.00%             | 2035-08-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2624                                                    | CUSIP: 3132DP4H8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1542530 | PA      | $1431962.21    | 0.00%             | 2052-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZA6548                                                    | CUSIP: 31329QHZ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    105473 | PA      | $100402.85     | 0.00%             | 2049-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Inc                                                                       | PFIZER INC                                                   | CUSIP: 717081EP4<br>LEI: 765LHXWGK1KXCLTFYQ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $198081.37     | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Time Warner Cable LLC                                                            | TIME WARNER CABL                                             | CUSIP: 88732JBB3<br>LEI: 549300U5NFR7S6E3GM41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $258166.59     | 0.00%             | 2041-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                                               | CUSIP: 58933YBR5<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1148000 | PA      | $1151852.46    | 0.00%             | 2032-09-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MetLife Inc                                                                      | METLIFE INC                                                  | CUSIP: 59156RBZ0<br>LEI: C4BXATY60WC6XEOZDX54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    956000 | PA      | $961497.62     | 0.00%             | 2030-03-23      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | UNITED TECH CORP                                             | CUSIP: 913017CY3<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3445000 | PA      | $3431413.88    | 0.01%             | 2028-11-16      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                                               | CUSIP: 24422EVD8<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3535000 | PA      | $3322672.20    | 0.01%             | 2030-01-09      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                                                | CUSIP: 756109CB8<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    245000 | PA      | $241876.31     | 0.00%             | 2029-07-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4176                                                    | CUSIP: 31418DUA8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    257655 | PA      | $226533.26     | 0.00%             | 2040-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Campbell's Company/The                                                           | CAMPBELLS CO/THE                                             | CUSIP: 134429BP3<br>LEI: 5493007JDSMX8Z5Z1902 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $484708.11     | 0.00%             | 2034-03-21      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PartnerRe Finance B LLC                                                          | PARTNERRE FIN B                                              | CUSIP: 70213BAB7<br>LEI: 549300O0FAGHK2F79881 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    390000 | PA      | $379280.15     | 0.00%             | 2029-07-02      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allstate Corp/The                                                                | ALLSTATE CORP                                                | CUSIP: 020002101<br>LEI: OBT0W1ED8G0NWVOLOJ77 | Long             | EC               | CORP              | US        |    146105 | NS      | $30293410.70   | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bank of Montreal                                                                 | BANK OF MONTREAL                                             | CUSIP: 06368LGV2<br>LEI: NQQ6HPCNCCU6TUTQYE16 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    650000 | PA      | $659834.36     | 0.00%             | 2028-02-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8257                                                    | CUSIP: 3132DWE66<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4384011 | PA      | $4246938.33    | 0.01%             | 2052-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8348                                                    | CUSIP: 36179XHZ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   4694919 | PA      | $4682895.74    | 0.01%             | 2052-10-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5044                                                    | CUSIP: 3140X8TA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1020204 | PA      | $834044.79     | 0.00%             | 2050-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANSFER                                              | CUSIP: 86765BAQ2<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $424203.25     | 0.00%             | 2045-05-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                                                   | CUSIP: 00287YBF5<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1400000 | PA      | $1403699.45    | 0.00%             | 2028-11-14      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telefonica Europe BV                                                             | TELEFONICA EUROP                                             | CUSIP: 879385AD4<br>LEI: 7245007FZS0M65WUGP67 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |   1580000 | PA      | $1789112.82    | 0.00%             | 2030-09-15      | Fixed         | 8.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AngloGold Ashanti Holdings PLC                                                   | ANGLOGOLD HOLDS                                              | CUSIP: 03512TAE1<br>LEI: 213800745ZIXC4L6A131 | Long             | DBT              | CORP              | IM        |    700000 | PA      | $671873.55     | 0.00%             | 2030-10-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Fuel Gas Co                                                             | NATIONAL FUEL GA                                             | CUSIP: 636180BT7<br>LEI: 8JB38FFW1Y3C1HM8E841 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    195000 | PA      | $199594.44     | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                                                  | CUSIP: 68389XBQ7<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $411963.34     | 0.00%             | 2047-11-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                                              | CUSIP: 86562MDS6<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    550000 | PA      | $561255.37     | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 5.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander UK Group Holdings PLC                                                  | SANTANDER UK GRP                                             | CUSIP: 80281LAG0<br>LEI: 549300F5XIFGNNW4CF72 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    500000 | PA      | $493589.02     | 0.00%             | 2028-11-03      | Variable      | 3.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Global Payments Inc                                                              | GLOBAL PAY INC                                               | CUSIP: 37940XAQ5<br>LEI: 549300NOMHGVQBX6S778 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $644403.55     | 0.00%             | 2032-08-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS2460                                                    | CUSIP: 3140XHWW3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2281723 | PA      | $2044564.49    | 0.00%             | 2052-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| L3Harris Technologies Inc                                                        | HARRIS CORP                                                  | CUSIP: 413875AT2<br>LEI: 549300UTE50ZMDBG8A20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $441155.15     | 0.00%             | 2045-04-27      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ovintiv Inc                                                                      | OVINTIV INC                                                  | CUSIP: 69047Q102<br>LEI: 2549003MEX7YMKLGI239 | Long             | EC               | CORP              | US        |    159597 | NS      | $9473677.92    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2781                                                    | CUSIP: 31418CCT9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    421679 | PA      | $363733.70     | 0.00%             | 2046-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dollar Tree Inc                                                                  | DOLLAR TREE INC                                              | CUSIP: 256746108<br>LEI: 549300PMSTQITB1WHR43 | Long             | EC               | CORP              | US        |    106372 | NS      | $11648797.72   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TransCanada PipeLines Ltd                                                        | TRANSCANADA PL                                               | CUSIP: 893526DJ9<br>LEI: 5BV01I6231JPDAPMGH09 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    830000 | PA      | $863379.38     | 0.00%             | 2040-06-01      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amcor Finance USA Inc                                                            | AMCOR FIN USA                                                | CUSIP: 02343UAJ4<br>LEI: 549300ZMT7FVT8R77U18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    582000 | PA      | $596026.27     | 0.00%             | 2033-05-26      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McCormick & Co Inc/MD                                                            | MCCORMICK                                                    | CUSIP: 579780AU1<br>LEI: 549300JQQA6MQ4OJP259 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $286173.80     | 0.00%             | 2034-10-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNH Equipment Trust 2022-B                                                       | CNH 2022-B A4                                                | CUSIP: 12663JAD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49921.29      | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 3.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 257163                                                    | CUSIP: 31371NTU9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2850 | PA      | $2859.08       | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4737                                                    | CUSIP: 31418EHP8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3780736 | PA      | $3759009.45    | 0.01%             | 2052-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cerus Corp                                                                       | CERUS CORP                                                   | CUSIP: 157085101<br>LEI: 254900BIEY9XIDA04Q21 | Long             | EC               | CORP              | US        |    109208 | NS      | $198758.56     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TotalEnergies Capital International SA                                           | TOTAL CAP INTL                                               | CUSIP: 89153VAT6<br>LEI: 549300U37G2I8G4RUG09 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |   1695000 | PA      | $1607563.00    | 0.00%             | 2030-01-10      | Fixed         | 2.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2019-B9 Mortgage Trust                                                 | BMARK 2019-B9 A5                                             | CUSIP: 08160JAE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    261000 | PA      | $255258.81     | 0.00%             | 2052-03-15      | Fixed         | 4.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One                                           | LIBERTY MEDIA CO                                             | CUSIP: 531229755<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    119211 | NS      | $10135319.22   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                                                 | CUSIP: 11135FCC3<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $495652.21     | 0.00%             | 2032-02-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PEE8<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1400000 | PA      | $1037462.84    | 0.00%             | 2041-05-15      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                                                    | CUSIP: 682680AZ6<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    485000 | PA      | $384058.07     | 0.00%             | 2049-09-01      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PEG3<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $546719.13     | 0.00%             | 2027-05-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8510                                                    | CUSIP: 3132D6N30<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    667898 | PA      | $616281.67     | 0.00%             | 2036-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Red River Bancshares Inc                                                         | RED RIVER BANCSH                                             | CUSIP: 75686R202<br>LEI: 549300SO63STZV7UHM15 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2787 | NS      | $252056.28     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| John Deere Owner Trust 2023                                                      | JDOT 2023-A A4                                               | CUSIP: 47800CAD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     75000 | PA      | $75383.30      | 0.00%             | 2029-12-17      | Fixed         | 5.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Core & Main Inc                                                                  | CORE & MAIN IN-A                                             | CUSIP: 21874C102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    106357 | NS      | $5254035.80    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Air Lease Corp                                                                   | AIR LEASE CORP                                               | CUSIP: 00914AAX0<br>LEI: 5493004NW4M4P8TMMK63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $500827.18     | 0.00%             | 2031-07-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NBT Bancorp Inc                                                                  | NBT BANCORP INC                                              | CUSIP: 628778102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     27270 | NS      | $1161156.60    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4043                                                    | CUSIP: 31418DP55<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     84298 | PA      | $81003.76      | 0.00%             | 2035-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2019-BNK21                                                                  | BANK 2019-BN21 A5                                            | CUSIP: 06540BBD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    595000 | PA      | $560734.84     | 0.00%             | 2052-10-17      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C76970                                                    | CUSIP: 31288FW75<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1444 | PA      | $1478.50       | 0.00%             | 2033-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS4932                                                    | CUSIP: 3140XLPS1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1229620 | PA      | $1254645.59    | 0.00%             | 2053-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dakota Gold Corp                                                                 | DAKOTA GOLD CORP                                             | CUSIP: 46655E100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     60477 | NS      | $305408.85     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2020-GSA2                                           | GSMS 2020-GSA2 A5                                            | CUSIP: 36264KAV2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    475000 | PA      | $416751.51     | 0.00%             | 2053-12-12      | Fixed         | 2.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freeport-McMoRan Inc                                                             | FREEPORT-MCMORAN                                             | CUSIP: 35671DCG8<br>LEI: 549300IRDTHJQ1PVET45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $596416.37     | 0.00%             | 2028-08-01      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Universal Insurance Holdings Inc                                                 | UNIVERSAL INSURA                                             | CUSIP: 91359V107<br>LEI: 529900GGAZ6WVUCWQM46 | Long             | EC               | CORP              | US        |     14500 | NS      | $495320.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| eBay Inc                                                                         | EBAY INC                                                     | CUSIP: 278642BB8<br>LEI: OML71K8X303XQONU6T67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $538841.82     | 0.00%             | 2032-11-22      | Fixed         | 6.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4452                                                    | CUSIP: 36179S5M5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2350590 | PA      | $2248515.79    | 0.00%             | 2047-05-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ascension Health                                                                 | ASCENSION HEALTH                                             | CUSIP: 04352EAB1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $236155.81     | 0.00%             | 2039-11-15      | Fixed         | 3.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG/New York NY                                                     | DEUTSCHE BANK NY                                             | CUSIP: 251526CU1<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |   1000000 | PA      | $1049880.39    | 0.00%             | 2029-11-20      | Variable      | 6.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Saskatchewan Canada                                                  | SASKATCHEWAN CDA                                             | CUSIP: 803854KW7<br>LEI: 549300FKDIB7OJMBSP83 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    712000 | PA      | $725467.09     | 0.00%             | 2030-01-28      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ1520                                                    | CUSIP: 3142GRVN7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1611857 | PA      | $1666587.43    | 0.00%             | 2054-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CPK1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  47492900 | PA      | $47114440.95   | 0.08%             | 2028-11-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Children's Hospital of Philadelphia/The                                          | CHILDREN'S HOSP                                              | CUSIP: 16877PAA8<br>LEI: 254900N2KNSY5WTR1Q61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $309078.91     | 0.00%             | 2050-07-01      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ImmunityBio Inc                                                                  | IMMUNITYBIO INC                                              | CUSIP: 45256X103<br>LEI: 529900J9XLBR4HFL4B83 | Long             | EC               | CORP              | US        |    198975 | NS      | $1526138.25    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1J1516                                                    | CUSIP: 3128NHVH3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3000 | PA      | $3108.63       | 0.00%             | 2037-02-01      | Floating      | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ovintiv Inc                                                                      | OVINTIV INC                                                  | CUSIP: 69047QAB8<br>LEI: 2549003MEX7YMKLGI239 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    560000 | PA      | $574901.97     | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marathon Petroleum Corp                                                          | MARATHON PETRO                                               | CUSIP: 56585ABK7<br>LEI: 3BNYRYQHD39K4LCKQF12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    515000 | PA      | $525551.25     | 0.00%             | 2030-03-01      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5907                                                    | CUSIP: 3140XMR57<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1779972 | PA      | $1813768.33    | 0.00%             | 2053-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3697                                                    | CUSIP: 3140X7DB2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    262718 | PA      | $256966.84     | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                                                      | CUSIP: 404119CP2<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    816000 | PA      | $828271.81     | 0.00%             | 2028-06-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6933                                                    | CUSIP: 36179VV23<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     36070 | PA      | $33594.56      | 0.00%             | 2050-10-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NIKE Inc                                                                         | NIKE INC                                                     | CUSIP: 654106AD5<br>LEI: 787RXPR0UX0O0XUXPZ81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $409201.85     | 0.00%             | 2043-05-01      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Progressive Corp/The                                                             | PROGRESSIVE CORP                                             | CUSIP: 743315AJ2<br>LEI: 529900TACNVLY9DCR586 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $160002.91     | 0.00%             | 2029-03-01      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lincoln National Corp                                                            | LINCOLN NATL CRP                                             | CUSIP: 534187AW9<br>LEI: EFQMQROEDSNBRIP7LE47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1025000 | PA      | $1054612.23    | 0.00%             | 2037-10-09      | Fixed         | 6.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                                                    | CUSIP: 097023CY9<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3288000 | PA      | $3338225.98    | 0.01%             | 2030-05-01      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5971                                                    | CUSIP: 31418FT56<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3035407 | PA      | $2993301.47    | 0.01%             | 2056-02-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freeport-McMoRan Inc                                                             | FREEPORT-MCMORAN                                             | CUSIP: 35671DCF0<br>LEI: 549300IRDTHJQ1PVET45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $490645.23     | 0.00%             | 2030-03-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exeter Automobile Receivables Trust 2026-1                                       | EART 2026-1A B                                               | CUSIP: 30168HAD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    374000 | PA      | $371507.10     | 0.00%             | 2030-10-15      | Fixed         | 4.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G05253                                                    | CUSIP: 3128M7E28<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     85977 | PA      | $87404.50      | 0.00%             | 2039-02-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prudential Financial Inc                                                         | PRUDENTIAL FIN                                               | CUSIP: 74432QBN4<br>LEI: 5PRBRS5FEH7NREC8OR45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $275616.74     | 0.00%             | 2040-06-21      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Palo Alto Networks Inc                                                           | PALO ALTO NETWOR                                             | CUSIP: 697435105<br>LEI: 549300QXR2YVZV231H43 | Long             | EC               | CORP              | US        |    459397 | NS      | $73650527.04   | 0.13%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Rio Tinto Finance USA PLC                                                        | RIO TINTO FIN PL                                             | CUSIP: 76720AAT3<br>LEI: 2138006TSNBEUA761G16 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    411000 | PA      | $419210.34     | 0.00%             | 2032-03-14      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G07977                                                    | CUSIP: 3128MAFS3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    311812 | PA      | $311111.14     | 0.00%             | 2040-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                                               | CUSIP: 548661ER4<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $1928742.99    | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RenaissanceRe Holdings Ltd                                                       | RENAISSANCERE                                                | CUSIP: 75968NAD3<br>LEI: EK6GB9U3U58PDI411C94 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    400000 | PA      | $387853.64     | 0.00%             | 2029-04-15      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810QW1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  11950000 | PA      | $9527324.16    | 0.02%             | 2042-05-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                                                 | CUSIP: 20030NCZ2<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1400000 | PA      | $916840.75     | 0.00%             | 2050-02-01      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5138                                                    | CUSIP: 3133KYV71<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2080975 | PA      | $1812132.85    | 0.00%             | 2041-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jefferies Financial Group Inc                                                    | JEFFERIES GROUP                                              | CUSIP: 472319AM4<br>LEI: 549300HOF34RGOJ5YL07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $340001.07     | 0.00%             | 2043-01-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caterpillar Financial Services Corp                                              | CATERPILLAR FINL                                             | CUSIP: 14913UAU4<br>LEI: EDBQKYOPJUCJKLOJDE72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $405695.91     | 0.00%             | 2029-11-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State Street Corp                                                                | STATE STREET CRP                                             | CUSIP: 857477CG6<br>LEI: 549300ZFEEJ2IP5VME73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $528475.05     | 0.00%             | 2034-11-21      | Variable      | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ralph Lauren Corp                                                                | RALPH LAUREN                                                 | CUSIP: 731572AB9<br>LEI: HO1QNWM0IXBZ0QSMMO20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $659471.20     | 0.00%             | 2030-06-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                                                    | CUSIP: 682680CQ4<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    415000 | PA      | $422814.44     | 0.00%             | 2029-06-01      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5989                                                    | CUSIP: 3140XMUP9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1620451 | PA      | $1323750.14    | 0.00%             | 2052-03-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Co                                                                | GENERAL MOTORS C                                             | CUSIP: 37045VAH3<br>LEI: 54930070NSV60J38I987 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1030000 | PA      | $986451.29     | 0.00%             | 2035-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Inc                                                                       | PFIZER INC                                                   | CUSIP: 717081EJ8<br>LEI: 765LHXWGK1KXCLTFYQ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $902641.03     | 0.00%             | 2038-09-15      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Old Second Bancorp Inc                                                           | OLD SECOND BNCRP                                             | CUSIP: 680277100<br>LEI: 549300XVJC1MPUT81C04 | Long             | EC               | CORP              | US        |     29120 | NS      | $587059.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NetApp Inc                                                                       | NETAPP INC                                                   | CUSIP: 64110DAN4<br>LEI: QTX3D84DZDD5JYOCYH15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    695000 | PA      | $707830.58     | 0.00%             | 2035-03-17      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT                                             | CUSIP: 161175BU7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1215000 | PA      | $1090452.71    | 0.00%             | 2031-04-01      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2666                                                    | CUSIP: 3132DP6B9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    618627 | PA      | $615651.93     | 0.00%             | 2053-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royalty Pharma PLC                                                               | ROYALTY PHARM                                                | CUSIP: 78081BAR4<br>LEI: 549300FGFN7VOK8BZR03 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    300000 | PA      | $302480.00     | 0.00%             | 2034-09-02      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K098 A2                                                 | CUSIP: 3137FPHK4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1850000 | PA      | $1752858.91    | 0.00%             | 2029-08-25      | Fixed         | 2.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust 2024-1                                       | VALET 2024-1 A4                                              | CUSIP: 92868RAE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    115000 | PA      | $116189.78     | 0.00%             | 2031-06-20      | Fixed         | 4.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Avnet Inc                                                                        | AVNET INC                                                    | CUSIP: 053807103<br>LEI: XJI53DCPL7QABOWK4Z75 | Long             | EC               | CORP              | US        |     45703 | NS      | $2816218.86    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G15336                                                    | CUSIP: 3128MEEH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    107408 | PA      | $105331.45     | 0.00%             | 2029-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL1802                                                    | CUSIP: 31427PAC8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3348598 | PA      | $3451836.30    | 0.01%             | 2055-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3071                                                    | CUSIP: 31418CMV3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    368291 | PA      | $362325.29     | 0.00%             | 2037-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Phillips 66 Co                                                                   | PHILLIPS 66 CO                                               | CUSIP: 718547AW2<br>LEI: RVJMT2IZVVSKIRJJBH76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $744608.83     | 0.00%             | 2054-06-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Electric Co                                                                | UNION ELECTRIC                                               | CUSIP: 906548CU4<br>LEI: QMPJLLDULY5C1M8PNY21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $373974.64     | 0.00%             | 2052-04-01      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 698474                                                    | CUSIP: 36296Q6K0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    432543 | PA      | $430319.55     | 0.00%             | 2039-08-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitek Systems Inc                                                                | MITEK SYSTEMS                                                | CUSIP: 606710200<br>LEI: 549300ABZAQ3R25XG118 | Long             | EC               | CORP              | US        |     22355 | NS      | $301792.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC                                             | CUSIP: 92343VHF4<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    871000 | PA      | $859849.24     | 0.00%             | 2033-01-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Main Street Capital Corp                                                         | MAIN STREET CAPI                                             | CUSIP: 56035LAK0<br>LEI: 5493001FS9QJLJNF3E20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    423000 | PA      | $420330.80     | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Natural Resources Ltd                                                   | CAN NATURAL RES                                              | CUSIP: 136385AP6<br>LEI: 549300T15RIMIKZC5Q38 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    325000 | PA      | $353303.70     | 0.00%             | 2039-02-01      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banner Health                                                                    | BANNER HEALTH                                                | CUSIP: 06654DAB3<br>LEI: PLD0E0WJKFN8IZJ2WD85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $347729.93     | 0.00%             | 2030-01-01      | Fixed         | 2.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Conagra Brands Inc                                                               | CONAGRA BRANDS                                               | CUSIP: 205887CE0<br>LEI: 54930035UDEIH090K650 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $339616.76     | 0.00%             | 2048-11-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spire Inc                                                                        | SPIRE INC                                                    | CUSIP: 84857LAF8<br>LEI: 549300NXSY15DRY2R511 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $395102.81     | 0.00%             | 2031-09-01      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4368                                                      | CUSIP: 36202EZ93<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    302453 | PA      | $300763.59     | 0.00%             | 2039-02-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Advance Auto Parts Inc                                                           | ADVANCE AUTO PAR                                             | CUSIP: 00751Y106<br>LEI: 529900UCNQ5H9FSL0Y70 | Long             | EC               | CORP              | US        |     33393 | NS      | $1761480.75    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AutoZone Inc                                                                     | AUTOZONE INC                                                 | CUSIP: 053332AW2<br>LEI: GA3JGKJ41LJKXDN23E90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $538416.53     | 0.00%             | 2029-04-18      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regions Financial Corp                                                           | REGIONS FINL                                                 | CUSIP: 7591EPAT7<br>LEI: CW05CS5KW59QTC0DG824 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $469474.33     | 0.00%             | 2028-08-12      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA5682                                                    | CUSIP: 3133KMJ30<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4696510 | PA      | $3840991.99    | 0.01%             | 2051-08-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baidu Inc                                                                        | BAIDU INC                                                    | CUSIP: 056752AU2<br>LEI: 254900AL64IANZYI1E02 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    925000 | PA      | $833713.84     | 0.00%             | 2031-08-23      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oscar Health Inc                                                                 | OSCAR HEALTH -A                                              | CUSIP: 687793109<br>LEI: 254900AE8KDLFDOPKZ19 | Long             | EC               | CORP              | US        |    140298 | NS      | $1609218.06    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5111                                                    | CUSIP: 3133KYVC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1950688 | PA      | $1707718.31    | 0.00%             | 2041-05-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waystar Holding Corp                                                             | WAYSTAR HOLDING                                              | CUSIP: 946784105<br>LEI: 529900QJLKXDYU36MH89 | Long             | EC               | CORP              | US        |     65442 | NS      | $1577806.62    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Smurfit Westrock Financing DAC                                                   | SMURFIT WESTROCK                                             | CUSIP: 83272YAB8<br>LEI: 6354005S6ZLHLVX7VT12 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |   2350000 | PA      | $2365494.84    | 0.00%             | 2035-01-15      | Fixed         | 5.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kyndryl Holdings Inc                                                             | KYNDRYL HOLDINGS                                             | CUSIP: 50155QAM2<br>LEI: 549300LQ4LWX2R8ZV130 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $419880.53     | 0.00%             | 2041-10-15      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANSFER                                              | CUSIP: 29278NAD5<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1080000 | PA      | $1094258.23    | 0.00%             | 2038-06-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4408                                                    | CUSIP: 31418D3S9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1000649 | PA      | $898422.09     | 0.00%             | 2041-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Harley-Davidson Motorcycle Trust 2023-B                                          | HDMOT 2023-B A3                                              | CUSIP: 41285YAC9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    193881 | PA      | $195282.75     | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 5.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM8932                                                    | CUSIP: 3140XC4S4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2716591 | PA      | $2642084.79    | 0.00%             | 2047-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Direct Lending Fund                                               | MORGAN STANLEY D                                             | CUSIP: 61774AAG8<br>LEI: 549300QEX22T2J8IB029 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $368632.01     | 0.00%             | 2030-05-19      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                      | AMERICAN HONDA F                                             | CUSIP: 02665WFT3<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $699229.10     | 0.00%             | 2027-10-22      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4021                                                    | CUSIP: 31418DPF3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    228394 | PA      | $210738.11     | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caterpillar Financial Services Corp                                              | CATERPILLAR FINL                                             | CUSIP: 14913UBJ8<br>LEI: EDBQKYOPJUCJKLOJDE72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $839312.35     | 0.00%             | 2029-02-23      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Expedia Group Inc                                                                | EXPEDIA GRP INC                                              | CUSIP: 30212PBH7<br>LEI: CI7MUJI4USF3V0NJ1H64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    270000 | PA      | $247476.89     | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BN5381                                                    | CUSIP: 3140JM6T4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    314027 | PA      | $298930.52     | 0.00%             | 2049-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alibaba Group Holding Ltd                                                        | ALIBABA GROUP                                                | CUSIP: 01609WAX0<br>LEI: 5493001NTNQJDH60PM02 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |   1454000 | PA      | $1312809.98    | 0.00%             | 2031-02-09      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HNI Corp                                                                         | HNI CORP                                                     | CUSIP: 404251100<br>LEI: 549300SKRADLC4O5HV93 | Long             | EC               | CORP              | US        |     38365 | NS      | $1281007.35    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PG&E Wildfire Recovery Funding LLC                                               | PG&E WILDFIRE                                                | CUSIP: 693342AE7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $216141.04     | 0.00%             | 2051-12-01      | Fixed         | 4.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth | LA LOCAL GOVT ENVRN-A                                        | CUSIP: 54627RAP5<br>LEI: 5493004WIZ1HV87IVF85 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    700000 | PA      | $674736.86     | 0.00%             | 2039-08-01      | Fixed         | 4.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Natera Inc                                                                       | NATERA INC                                                   | CUSIP: 632307104<br>LEI: 529900CQ3OZ0A0VYVU59 | Long             | EC               | CORP              | US        |     74540 | NS      | $14907254.60   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Costco Wholesale Corp                                                            | COSTCO COMPANIES                                             | CUSIP: 22160KAQ8<br>LEI: 29DX7H14B9S6O3FD6V18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   5355000 | PA      | $4624728.11    | 0.01%             | 2032-04-20      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charles Schwab Corp/The                                                          | CHARLES SCHWAB                                               | CUSIP: 808513AU9<br>LEI: 549300VSGCJ7E698NM85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $393554.27     | 0.00%             | 2028-01-25      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AMN Healthcare Services Inc                                                      | AMN HEALTHCARE                                               | CUSIP: 001744101<br>LEI: 529900W3ARRTCNFH2I39 | Long             | EC               | CORP              | US        |     21806 | NS      | $399922.04     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BMO 2024-5C4 Mortgage Trust                                                      | BMO 2024-5C4 A3                                              | CUSIP: 09660SAU4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    600000 | PA      | $628692.78     | 0.00%             | 2057-05-15      | Variable      | 6.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corebridge Financial Inc                                                         | COREBRIDGE FINAN                                             | CUSIP: 21871X109<br>LEI: 549300XY1661QCIA7J65 | Long             | EC               | CORP              | US        |    153655 | NS      | $3666208.30    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| US Gold Corp                                                                     | US GOLD CORP                                                 | CUSIP: 90291C201<br>LEI: 5299003C2TFXIV9QAV34 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7893 | NS      | $119894.67     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                                               | CUSIP: 65339KDJ6<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    950000 | PA      | $968175.25     | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hubbell Inc                                                                      | HUBBELL INC                                                  | CUSIP: 443510607<br>LEI: 54930088VDQ6840Y6597 | Long             | EC               | CORP              | US        |     29938 | NS      | $14691774.12   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BANK 2020-BNK27                                                                  | BANK 2020-BN27 AS                                            | CUSIP: 06539XAQ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    175000 | PA      | $153795.43     | 0.00%             | 2063-04-15      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PACCAR Financial Corp                                                            | PACCAR FINL CORP                                             | CUSIP: 69371RS80<br>LEI: PH3S12DWZBHHQKVYZ297 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $507049.35     | 0.00%             | 2029-01-31      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3217                                                    | CUSIP: 3140X6SF9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    138068 | PA      | $127696.47     | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA6007                                                    | CUSIP: 31418FU96<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2376591 | PA      | $2326049.22    | 0.00%             | 2046-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 513367                                                    | CUSIP: 36211HJL6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      2121 | PA      | $2159.00       | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Travel + Leisure Co                                                              | TRAVEL + LEISURE                                             | CUSIP: 894164102<br>LEI: T4VNTWMFQ7JQB65L7T35 | Long             | EC               | CORP              | US        |     33325 | NS      | $2305756.75    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lithia Motors Inc                                                                | LITHIA MOTORS                                                | CUSIP: 536797103<br>LEI: SE8N1EZEHPZQBCBVKD53 | Long             | EC               | CORP              | US        |     13172 | NS      | $3289311.84    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Benchmark 2021-B24 Mortgage Trust                                                | BMARK 2021-B24 A5                                            | CUSIP: 08163CBC2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    500000 | PA      | $448219.15     | 0.00%             | 2054-03-15      | Fixed         | 2.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5467                                                    | CUSIP: 36179UCC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    539995 | PA      | $531294.12     | 0.00%             | 2048-09-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bowlero Corp                                                                     | LUCKY STRIKE ENT                                             | CUSIP: 10258P102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      8497 | NS      | $70695.04      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2022-2                                    | SDART 2022-2 C                                               | CUSIP: 80286MAE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    118640 | PA      | $118543.05     | 0.00%             | 2029-07-16      | Fixed         | 3.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN                                             | CUSIP: 655844CL0<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    520000 | PA      | $318938.58     | 0.00%             | 2051-08-25      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Paycom Software Inc                                                              | PAYCOM SOFTWARE                                              | CUSIP: 70432V102<br>LEI: 254900LSB0HNJUDC6Q18 | Long             | EC               | CORP              | US        |     25951 | NS      | $3154084.54    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5875                                                    | CUSIP: 36179UQ47<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    383324 | PA      | $357856.87     | 0.00%             | 2049-04-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GHV4<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $1918773.02    | 0.00%             | 2030-07-23      | Variable      | 3.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy Inc                                                              | DOMINION ENERGY                                              | CUSIP: 25746UCZ0<br>LEI: ILUL7B6Z54MRYCF6H308 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $404922.28     | 0.00%             | 2049-03-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                                                    | CUSIP: 682680BV4<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $310417.73     | 0.00%             | 2043-10-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 888275                                                    | CUSIP: 31410F2G9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     41834 | PA      | $43001.17      | 0.00%             | 2035-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hong Kong Government International Bond                                          | HONG KONG                                                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HK        |    625000 | PA      | $554784.69     | 0.00%             | 2031-11-24      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| eBay Inc                                                                         | EBAY INC                                                     | CUSIP: 278642AU7<br>LEI: OML71K8X303XQONU6T67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $495566.09     | 0.00%             | 2027-06-05      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JobsOhio Beverage System                                                         | JOBSOHIO BEV-B-UNREF                                         | CUSIP: 47770VCU2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    180000 | PA      | $179620.00     | 0.00%             | 2029-01-01      | Fixed         | 3.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8084                                                    | CUSIP: 3132DV6V2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    829677 | PA      | $736701.04     | 0.00%             | 2050-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB9658                                                    | CUSIP: 3140QVWU4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1670646 | PA      | $1703149.67    | 0.00%             | 2054-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Affiliated Managers Group Inc                                                    | AFFIL MANAGERS                                               | CUSIP: 008252108<br>LEI: 2JE75BUE3T1BLCYYGK54 | Long             | EC               | CORP              | US        |     14287 | NS      | $3953212.90    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust                        | AERCAP IRELAND                                               | CUSIP: 00774MAY1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |   1000000 | PA      | $883903.43     | 0.00%             | 2033-10-29      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU                                             | CUSIP: 29379VBV4<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1550000 | PA      | $1493525.61    | 0.00%             | 2029-07-31      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GrafTech International Ltd                                                       | GRAFTECH INTERNA                                             | CUSIP: 384313607<br>LEI: 549300GY32W00XP57351 | Long             | EC               | CORP              | US        |     11486 | NS      | $77875.08      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8202                                                    | CUSIP: 36179XDF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   5386314 | PA      | $5375887.09    | 0.01%             | 2052-08-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G60506                                                    | CUSIP: 31335AR34<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    285602 | PA      | $266923.21     | 0.00%             | 2046-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Illinois                                                                | IL ST TXB-PENSION                                            | CUSIP: 452151LF8<br>LEI: 54930048FV8RWPR02D67 | Long             | DBT              | MUN               | US        |   6430686 | PA      | $6550349.77    | 0.01%             | 2033-06-01      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC                                             | CUSIP: 92343VEU4<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2614000 | PA      | $2578442.07    | 0.00%             | 2029-12-03      | Fixed         | 4.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Clorox Co/The                                                                    | CLOROX CO                                                    | CUSIP: 189054AW9<br>LEI: 54930044KVSC06Z79I06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $397446.95     | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3188                                                    | CUSIP: 3140XJRJ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    591152 | PA      | $565135.23     | 0.00%             | 2051-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apollo Global Management Inc                                                     | APOLLO GLOBAL                                                | CUSIP: 03769MAD8<br>LEI: 254900LMFT1CY9IYB476 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $374005.78     | 0.00%             | 2054-12-15      | Variable      | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1B4681                                                    | CUSIP: 3128JQCT3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1860 | PA      | $1943.98       | 0.00%             | 2040-05-01      | Floating      | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                                                  | CUSIP: 68389XDA0<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1524000 | PA      | $1455927.05    | 0.00%             | 2035-08-03      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| First Community Bankshares Inc                                                   | FIRST COMMUNI BK                                             | CUSIP: 31983A103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     10219 | NS      | $424292.88     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALDS CORP                                               | CUSIP: 580135101<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | EC               | CORP              | US        |    399948 | NS      | $124299838.92  | 0.21%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Take-Two Interactive Software Inc                                                | TAKE-TWO INTERAC                                             | CUSIP: 874054AG4<br>LEI: BOMSTHHJK882EWYX3334 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $495176.71     | 0.00%             | 2027-04-14      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc                                                     | THERMO FISHER                                                | CUSIP: 883556CX8<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $815391.02     | 0.00%             | 2033-08-10      | Fixed         | 5.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eastern Bankshares Inc                                                           | EASTERN BANKSHAR                                             | CUSIP: 27627N105<br>LEI: 549300J245MBQU3DO403 | Long             | EC               | CORP              | US        |    119285 | NS      | $2333214.60    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL7805                                                    | CUSIP: 3138EQU75<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    119561 | PA      | $110232.82     | 0.00%             | 2043-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prelude Therapeutics Inc                                                         | PRELUDE THERAPEU                                             | CUSIP: 74065P101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     12818 | NS      | $43837.56      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0486                                                    | CUSIP: 3618N5RG6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   4417015 | PA      | $4481302.64    | 0.01%             | 2055-07-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL1254                                                    | CUSIP: 31427NMC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2032526 | PA      | $2095824.26    | 0.00%             | 2055-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 736520                                                    | CUSIP: 3620AQG56<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     33831 | PA      | $33633.13      | 0.00%             | 2040-04-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp                                | NATL RURAL UTIL                                              | CUSIP: 63743HGB2<br>LEI: 4NYF266XZC35SCTGX023 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $397866.47     | 0.00%             | 2027-12-10      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Altria Group Inc                                                                 | ALTRIA GROUP INC                                             | CUSIP: 02209SAV5<br>LEI: XSGZFLO9YTNO9VCQV219 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1225000 | PA      | $900758.22     | 0.00%             | 2046-09-16      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GHQ5<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3700000 | PA      | $3648589.83    | 0.01%             | 2030-02-07      | Variable      | 3.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tetra Tech Inc                                                                   | TETRA TECH INC                                               | CUSIP: 88162G103<br>LEI: 549300UJ1LP7JGJC5P32 | Long             | EC               | CORP              | US        |    147041 | NS      | $4428874.92    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Georgia Power Co                                                                 | GEORGIA POWER                                                | CUSIP: 373334KT7<br>LEI: D981X4Z4RWS7PDMJUZ03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1725000 | PA      | $1740217.72    | 0.00%             | 2033-05-17      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810FJ2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   3462000 | PA      | $3697578.26    | 0.01%             | 2029-08-15      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alabama Power Co                                                                 | ALABAMA POWER CO                                             | CUSIP: 010392FR4<br>LEI: 0RL818ELFOHP5JHOFU19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $239631.54     | 0.00%             | 2047-12-01      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Finance Corp                                                       | INTL FIN CORP                                                | CUSIP: 45950KDH0<br>LEI: QKL54NQY28TCDAI75F60 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   3000000 | PA      | $3033652.56    | 0.01%             | 2029-07-02      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intercontinental Exchange Inc                                                    | INTERCONTINENT                                               | CUSIP: 45866FAV6<br>LEI: 5493000F4ZO33MV32P92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $299419.11     | 0.00%             | 2029-06-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3937                                                    | CUSIP: 31418DLT7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1658929 | PA      | $1475616.26    | 0.00%             | 2050-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AD0439                                                    | CUSIP: 31418MPZ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    117793 | PA      | $123407.59     | 0.00%             | 2039-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5988                                                    | CUSIP: 3140X9UN3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2166464 | PA      | $1762341.96    | 0.00%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G67712                                                    | CUSIP: 3132XCR98<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    768193 | PA      | $738874.91     | 0.00%             | 2048-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Helmerich & Payne Inc                                                            | HELMERICH & PAYN                                             | CUSIP: 423452AL5<br>LEI: 254900NAOGHJ88RZ4C73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $700434.05     | 0.00%             | 2027-12-01      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chevron USA Inc                                                                  | CHEVRON USA INC                                              | CUSIP: 166756BE5<br>LEI: VA8TZDWPEZYU430RZ444 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    485000 | PA      | $494754.82     | 0.00%             | 2032-04-15      | Fixed         | 4.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bunge Ltd Finance Corp                                                           | BUNGE LTD FIN CP                                             | CUSIP: 120568BD1<br>LEI: 549300QHC068L40NNM71 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    301000 | PA      | $299698.63     | 0.00%             | 2028-01-07      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4031                                                    | CUSIP: 31418DPR7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    120095 | PA      | $117128.26     | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Atmos Energy Corp                                                                | ATMOS ENERGY COR                                             | CUSIP: 049560AT2<br>LEI: QVLWEGTD2S8GJMO8D383 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $873839.09     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Leggett & Platt Inc                                                              | LEGGETT & PLATT                                              | CUSIP: 524660107<br>LEI: DKOVQUCDW4ZLYCUD4T55 | Long             | EC               | CORP              | US        |     75268 | NS      | $743647.84     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Quanterix Corp                                                                   | QUANTERIX CORP                                               | CUSIP: 74766Q101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     24560 | NS      | $86451.20      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2593                                                    | CUSIP: 3132DP3A4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    788776 | PA      | $804984.32     | 0.00%             | 2053-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cogent Biosciences Inc                                                           | COGENT BIOSCIENC                                             | CUSIP: 19240Q201<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     86835 | NS      | $3342279.15    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PFG6<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3105000 | PA      | $3060905.56    | 0.01%             | 2032-01-22      | Variable      | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tampa Electric Co                                                                | TAMPA ELECTRIC                                               | CUSIP: 875127BL5<br>LEI: WS423EPRKJIIJUITXD73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $444746.37     | 0.00%             | 2052-07-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BTCS Inc                                                                         | BTCS INC                                                     | CUSIP: 05581M404<br>LEI: 549300HVP35DWSOZOH21 | Long             | EC               | CORP              | US        |     24946 | NS      | $34674.94      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                                               | CUSIP: 023135CT1<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2315000 | PA      | $2288113.26    | 0.00%             | 2030-11-20      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2023-2                                    | SDART 2023-2 B                                               | CUSIP: 80287JAD6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |      6025 | PA      | $6027.45       | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 5.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cencora Inc                                                                      | CENCORA INC                                                  | CUSIP: 03073EAR6<br>LEI: AI8GXW8LG5WK7E9UD086 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    975000 | PA      | $908950.32     | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4063                                                    | CUSIP: 31418DQR6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     25123 | PA      | $24494.65      | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2018-M10 A2                                              | CUSIP: 3136B2HA3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    183653 | PA      | $180943.07     | 0.00%             | 2028-07-25      | Variable      | 3.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CD 2017-CD6 Mortgage Trust                                                       | CD 2017-CD6 A5                                               | CUSIP: 125039AF4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    475000 | PA      | $467767.41     | 0.00%             | 2050-11-13      | Fixed         | 3.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bloom Energy Corp                                                                | BLOOM ENERGY C-A                                             | CUSIP: 093712107<br>LEI: 549300XB5J9BFW5JXV97 | Long             | EC               | CORP              | US        |    150067 | NS      | $20332577.83   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ryerson Holding Corp                                                             | RYERSON HOLDING                                              | CUSIP: 783754104<br>LEI: 549300JMA41B3ZHOVE45 | Long             | EC               | CORP              | US        |     24771 | NS      | $556852.08     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Spectra Energy Partners LP                                                       | SPECTRA PARTNERS                                             | CUSIP: 84756NAE9<br>LEI: 2HKVXE7U4NF5B6UGSU72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $397173.73     | 0.00%             | 2043-09-25      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA0706                                                    | CUSIP: 31417YYC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     38120 | PA      | $38164.10      | 0.00%             | 2031-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3332                                                    | CUSIP: 31418CV27<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3485813 | PA      | $3240308.27    | 0.01%             | 2048-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C43                                   | WFCM 2018-C43 AS                                             | CUSIP: 95001LAX0<br>LEI: 549300RVQJTKIK3XGD11 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    200000 | PA      | $196593.36     | 0.00%             | 2051-03-15      | Variable      | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jack in the Box Inc                                                              | JACK IN THE BOX                                              | CUSIP: 466367109<br>LEI: 5493002OJW26P0SUUP68 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9206 | NS      | $89022.02      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Interstate Power and Light Co                                                    | INTERSTATE P&L                                               | CUSIP: 461070AW4<br>LEI: EF9UQIIO4KY2BWOK3P26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $324802.45     | 0.00%             | 2054-09-30      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Progressive Corp/The                                                             | PROGRESSIVE CORP                                             | CUSIP: 743315AZ6<br>LEI: 529900TACNVLY9DCR586 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1250000 | PA      | $1141271.94    | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL5878                                                    | CUSIP: 3138ENQ85<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    291081 | PA      | $288946.14     | 0.00%             | 2029-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 82961                                                     | CUSIP: 36225FJF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      8768 | PA      | $8952.95       | 0.00%             | 2041-10-20      | Floating      | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Parcel Service Inc                                                        | UNITED PARCEL                                                | CUSIP: 911312BQ8<br>LEI: D01LMJZU09ULLNCY6Z23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    666000 | PA      | $533894.70     | 0.00%             | 2049-03-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Adamas Trust Inc                                                                 | ADAMAS TRUST INC                                             | CUSIP: 649604840<br>LEI: 549300JFGR0M7ULHWG48 | Long             | EC               | CORP              | US        |     46525 | NS      | $342424.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Duke Energy Corp                                                                 | DUKE ENERGY COR                                              | CUSIP: 26441CBH7<br>LEI: I1BZKREC126H0VB1BL91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    950000 | PA      | $875515.59     | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM9201                                                    | CUSIP: 3140XDGK6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1617992 | PA      | $1388576.77    | 0.00%             | 2050-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                                                  | CUSIP: 713448DP0<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1675000 | PA      | $1241954.10    | 0.00%             | 2046-10-06      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6219                                                    | CUSIP: 36179U4C3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1188354 | PA      | $1106803.23    | 0.00%             | 2049-10-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                                                  | CUSIP: 713448EZ7<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1725000 | PA      | $1554751.69    | 0.00%             | 2030-05-01      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Woodside Finance Ltd                                                             | WOODSIDE FINANCE                                             | CUSIP: 980236AX1<br>LEI: 254900AIZKU6TGRRNZ98 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    600000 | PA      | $604909.41     | 0.00%             | 2028-05-19      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Textron Inc                                                                      | TEXTRON INC                                                  | CUSIP: 883203CD1<br>LEI: 3PPKBHUG1HD6BO7RNR87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $527336.19     | 0.00%             | 2033-11-15      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government International Bond                                             | STATE OF ISRAEL                                              | CUSIP: 46515CJY1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |   1280000 | PA      | $1253961.67    | 0.00%             | 2031-01-13      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8206                                                    | CUSIP: 3132DWDK6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1146100 | PA      | $1010429.55    | 0.00%             | 2052-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verisk Analytics Inc                                                             | VERISK ANALYTICS                                             | CUSIP: 92345YAL0<br>LEI: 549300I1YSWNIRKBWP67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    477000 | PA      | $472894.61     | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landstar System Inc                                                              | LANDSTAR SYSTEM                                              | CUSIP: 515098101<br>LEI: 254900CUQXQRL09MEI52 | Long             | EC               | CORP              | US        |     19128 | NS      | $3066409.68    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ING Groep NV                                                                     | ING GROEP NV                                                 | CUSIP: 456837BU6<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    641000 | PA      | $636815.80     | 0.00%             | 2032-03-23      | Variable      | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crown Castle Inc                                                                 | CROWN CASTLE INT                                             | CUSIP: 22822VAY7<br>LEI: 54930012H97VSM0I2R19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2600000 | PA      | $2291639.91    | 0.00%             | 2031-07-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA8018                                                    | CUSIP: 3140QF4C0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   6165374 | PA      | $5019167.06    | 0.01%             | 2050-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA            | JOHNSON CONTROLS                                             | CUSIP: 477921AA8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    585000 | PA      | $604236.80     | 0.00%             | 2029-04-19      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP                                             | CUSIP: 38141GA53<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $543028.45     | 0.00%             | 2034-10-24      | Variable      | 6.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2019-M12 A2                                              | CUSIP: 3136B5NV3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2600191 | PA      | $2507054.66    | 0.00%             | 2029-06-25      | Variable      | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diamondback Energy Inc                                                           | DIAMONDBACK ENER                                             | CUSIP: 25278XAY5<br>LEI: 549300R22LSX6OHWEN64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    710000 | PA      | $725165.62     | 0.00%             | 2030-01-30      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS7468                                                    | CUSIP: 3140XPJN0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    845582 | PA      | $861306.84     | 0.00%             | 2054-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Liquidia Corp                                                                    | LIQUIDIA CORP                                                | CUSIP: 53635D202<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     37527 | NS      | $1416268.98    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7989                                                    | CUSIP: 36179W2W7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1709108 | PA      | $1576732.22    | 0.00%             | 2052-04-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CytomX Therapeutics Inc                                                          | CYTOMX THERAPEUT                                             | CUSIP: 23284F105<br>LEI: 5493004VW2FW0QLL3345 | Long             | EC               | CORP              | US        |    115646 | NS      | $543536.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)                                             | CUSIP: 718286CJ4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |   2000000 | PA      | $1835955.70    | 0.00%             | 2030-05-05      | Fixed         | 2.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exxon Mobil Corp                                                                 | EXXON MOBIL CORP                                             | CUSIP: 30231GBG6<br>LEI: J3WHBG0MTS7O8ZVMDC91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2300000 | PA      | $1911497.10    | 0.00%             | 2050-03-19      | Fixed         | 4.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cohu Inc                                                                         | COHU INC                                                     | CUSIP: 192576106<br>LEI: 529900FJPORJ3JJ2XS33 | Long             | EC               | CORP              | US        |     25295 | NS      | $774532.90     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08779                                                    | CUSIP: 3128MJ2M1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3181312 | PA      | $2961866.54    | 0.01%             | 2047-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apollo Global Management Inc                                                     | APOLLO GLOBAL                                                | CUSIP: 03769MAC0<br>LEI: 254900LMFT1CY9IYB476 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $580209.40     | 0.00%             | 2054-05-21      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3889                                                    | CUSIP: 3140XKKB5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1789392 | PA      | $1470705.06    | 0.00%             | 2052-04-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orange County Bancorp Inc                                                        | ORANGE COUNTY BA                                             | CUSIP: 68417L107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      6014 | NS      | $192327.72     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8571                                                    | CUSIP: 36179XQY5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2526088 | PA      | $2585155.01    | 0.00%             | 2053-01-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                                                    | CUSIP: 097023BA2<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    545000 | PA      | $546825.44     | 0.00%             | 2040-02-15      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                                               | CUSIP: 606822CE2<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    675000 | PA      | $672402.37     | 0.00%             | 2028-04-19      | Variable      | 4.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6994                                                    | CUSIP: 36179VXX3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |  11190380 | PA      | $9226473.78    | 0.02%             | 2050-11-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinor ASA                                                                      | EQUINOR ASA                                                  | CUSIP: 29446MAK8<br>LEI: OW6OFBNCKXC4US5C7523 | Long             | DBT              | CORP              | NO        |   1500000 | PA      | $1389029.98    | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2018-B3 Mortgage Trust                                                 | BMARK 2018-B3 A5                                             | CUSIP: 08161BAY9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $986483.50     | 0.00%             | 2051-04-10      | Fixed         | 4.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Slide Insurance Holdings Inc                                                     | SLIDE INSURANCE                                              | CUSIP: 831349105<br>LEI: 2549004LDWZTPC69SX47 | Long             | EC               | CORP              | US        |     38454 | NS      | $692172.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Essential Utilities Inc                                                          | ESSENTIAL UTIL                                               | CUSIP: 29670GAE2<br>LEI: 549300ILTEOF3E3QY357 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $398758.86     | 0.00%             | 2050-04-15      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc                          | BAKER HUGHES                                                 | CUSIP: 05724BAN9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    460000 | PA      | $452861.06     | 0.00%             | 2033-06-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hudson Pacific Properties Inc                                                    | HUDSON PACIFIC P                                             | CUSIP: 444097406<br>LEI: 529900EURZA5HRSXQ389 | Long             | EC               | CORP              | US        |     29366 | NS      | $173553.06     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Federal Home Loan Banks                                                          | FED HOME LN BANK                                             | CUSIP: 3133XGAY0<br>LEI: 2549001DPIFGXC1TOL40 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |   2775000 | PA      | $3010619.70    | 0.01%             | 2036-07-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Research Frontiers Inc                                                           | RESEARCH FRONT                                               | CUSIP: 760911107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      9423 | NS      | $8499.55       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tenable Holdings Inc                                                             | TENABLE HOLDINGS                                             | CUSIP: 88025T102<br>LEI: 5493004S5OMPESF0EF83 | Long             | EC               | CORP              | US        |     66059 | NS      | $1117387.99    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Apollo Global Management Inc                                                     | APOLLO GLOBAL                                                | CUSIP: 03769MAE6<br>LEI: 254900LMFT1CY9IYB476 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    357000 | PA      | $346045.38     | 0.00%             | 2035-08-12      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Inc                                                                       | PFIZER INC                                                   | CUSIP: 717081FF5<br>LEI: 765LHXWGK1KXCLTFYQ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1049000 | PA      | $1039547.55    | 0.00%             | 2035-11-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WEC Energy Group Inc                                                             | WEC ENERGY GROUP                                             | CUSIP: 92939UAD8<br>LEI: 549300IGLYTZUK3PVP70 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $477610.12     | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9306                                                    | CUSIP: 36179YKT0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   3840473 | PA      | $3929073.62    | 0.01%             | 2053-11-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Iron Mountain Inc                                                                | IRON MOUNTAIN                                                | CUSIP: 46284V101<br>LEI: SQL3F6CKNNBM3SQGHX24 | Long             | EC               | CORP              | US        |    158055 | NS      | $16143737.70   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB3936                                                    | CUSIP: 31417ALS6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     37264 | PA      | $35291.63      | 0.00%             | 2041-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO 2026-5C14 Mortgage Trust                                                     | BMO 2026-5C14 AS                                             | CUSIP: 05594WAF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    300000 | PA      | $304297.11     | 0.00%             | 2059-03-15      | Fixed         | 5.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC                                             | CUSIP: 694308JM0<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3150000 | PA      | $3106885.32    | 0.01%             | 2030-07-01      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boardwalk Pipelines LP                                                           | BOARDWALK PIPELI                                             | CUSIP: 096630AG3<br>LEI: 549300W6AQ2GHHCGL606 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100468.45     | 0.00%             | 2029-05-03      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Loews Corp                                                                       | LOEWS CORP                                                   | CUSIP: 540424AT5<br>LEI: R8V1FN4M5ITGZOG7BS19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $475156.00     | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K130 A2                                                 | CUSIP: 3137H1YS9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    700000 | PA      | $619977.19     | 0.00%             | 2031-06-25      | Fixed         | 1.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lumexa Imaging Holdings Inc                                                      | LUMEXA IMAGING H                                             | CUSIP: 550249106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     13408 | NS      | $115308.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Georgia Power Co                                                                 | GEORGIA POWER                                                | CUSIP: 373334KW0<br>LEI: D981X4Z4RWS7PDMJUZ03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1750000 | PA      | $1787966.15    | 0.00%             | 2034-03-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                                               | CUSIP: 65339KBM1<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $283744.49     | 0.00%             | 2029-11-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mid-America Apartments LP                                                        | MID-AMER APT LP                                              | CUSIP: 59523UAN7<br>LEI: 549300FXWGE3QSYCUJ38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1431000 | PA      | $1420633.67    | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                                                    | CUSIP: 031162DQ0<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $821771.20     | 0.00%             | 2030-03-02      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| World Omni Automobile Lease Se                                                   | WOLS 2025-A A4                                               | CUSIP: 98164PAE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    250000 | PA      | $251087.80     | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 4.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS7543                                                    | CUSIP: 3138WHLZ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    494181 | PA      | $463237.01     | 0.00%             | 2046-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Auto Receivables 2025-C Owner Trust                                       | TAOT 2025-C A4                                               | CUSIP: 89238VAE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    570000 | PA      | $569863.54     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 4.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM8850                                                    | CUSIP: 3140XCZQ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    687959 | PA      | $617644.29     | 0.00%             | 2041-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peruvian Government International Bond                                           | REPUBLIC OF PERU                                             | CUSIP: 715638DR0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |   1000000 | PA      | $534115.33     | 0.00%             | 2121-07-28      | Fixed         | 3.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BRC Inc                                                                          | BRC INC-A                                                    | CUSIP: 05601U105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     65524 | NS      | $50859.73      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3663                                                    | CUSIP: 36179SB89<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2131791 | PA      | $2001485.80    | 0.00%             | 2046-05-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carmax Auto Owner Trust 2023-2                                                   | CARMX 2023-2 A3                                              | CUSIP: 142921AD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    107492 | PA      | $107762.71     | 0.00%             | 2028-01-18      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8328                                                    | CUSIP: 3132D6HD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1130661 | PA      | $1152825.54    | 0.00%             | 2039-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AMC Networks Inc                                                                 | AMC NETWORKS-A                                               | CUSIP: 00164V103<br>LEI: 549300VGG9K75226LR46 | Long             | EC               | CORP              | US        |     15881 | NS      | $107831.99     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G01837                                                    | CUSIP: 3128LXBE9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    128963 | PA      | $130942.73     | 0.00%             | 2035-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Pacific Railway Co                                                      | CAN PAC RR CO                                                | CUSIP: 13645RBP8<br>LEI: 54930036474DURYNB481 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    519000 | PA      | $513088.57     | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Golub Capital Private Credit Fund                                                | GOLUB CAP                                                    | CUSIP: 38179RAG0<br>LEI: 254900B5KBW6OY1F9951 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $190904.13     | 0.00%             | 2031-04-15      | Fixed         | 5.60%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Inc                                                                       | PFIZER INC                                                   | CUSIP: 717081EY5<br>LEI: 765LHXWGK1KXCLTFYQ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1750000 | PA      | $1573548.67    | 0.00%             | 2030-05-28      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Western Midstream Operating LP                                                   | WESTERN GAS PART                                             | CUSIP: 958254AJ3<br>LEI: L6D8A6MLSY454J2JXJ60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    790000 | PA      | $667571.20     | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0422                                                    | CUSIP: 3618N5PG8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   4568959 | PA      | $4409316.12    | 0.01%             | 2055-06-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Integer Holdings Corp                                                            | INTEGER HOLDINGS                                             | CUSIP: 45826H109<br>LEI: 549300SUD2ED5XG6X569 | Long             | EC               | CORP              | US        |     19223 | NS      | $1691624.00    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Republic Services Inc                                                            | REPUBLIC SVCS                                                | CUSIP: 760759BJ8<br>LEI: NKNQHM6BLECKVOQP7O46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $510472.57     | 0.00%             | 2029-11-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2660                                                    | CUSIP: 3132DP5V6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1260600 | PA      | $1251385.75    | 0.00%             | 2053-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mosaic Co/The                                                                    | MOSAIC CO                                                    | CUSIP: 61945CAJ2<br>LEI: 2YD5STGSJNMUB7H76907 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    563000 | PA      | $560012.44     | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cigna Group/The                                                                  | CIGNA GROUP/THE                                              | CUSIP: 125523CZ1<br>LEI: 549300VIWYMSIGT1U456 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1575000 | PA      | $1577283.36    | 0.00%             | 2036-01-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd                                                     | TAKEDA PHARM                                                 | CUSIP: 874060AZ9<br>LEI: 549300ZLMVP4X0OGR454 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   2540000 | PA      | $1666761.51    | 0.00%             | 2050-07-09      | Fixed         | 3.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0424                                                    | CUSIP: 3618N5PJ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   6330095 | PA      | $6368031.69    | 0.01%             | 2055-06-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| York Space Systems Inc                                                           | YORK SPACE SYSTE                                             | CUSIP: 987084100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     10839 | NS      | $240300.63     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC                                             | CUSIP: 92343VGY4<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1800000 | PA      | $1745247.60    | 0.00%             | 2035-02-15      | Fixed         | 4.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 423906                                                    | CUSIP: 36206W3P8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |         8 | PA      | $8.23          | 0.00%             | 2026-07-15      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KeyCorp                                                                          | KEYCORP                                                      | CUSIP: 49326EEP4<br>LEI: RKPI3RZGV1V1FJTH5T61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    825000 | PA      | $874938.40     | 0.00%             | 2035-03-06      | Variable      | 6.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CGM7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  78661000 | PA      | $75680485.15   | 0.13%             | 2033-02-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                                               | CUSIP: 437076CT7<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    299000 | PA      | $266122.37     | 0.00%             | 2052-09-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Buckle Inc/The                                                                   | THE BUCKLE INC                                               | CUSIP: 118440106<br>LEI: 5299007IU0461T3GDL34 | Long             | EC               | CORP              | US        |     17298 | NS      | $871127.28     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Johnson Outdoors Inc                                                             | JOHNSON OUTDOO-A                                             | CUSIP: 479167108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2929 | NS      | $136227.79     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alarm.com Holdings Inc                                                           | ALARM.COM HOLDIN                                             | CUSIP: 011642105<br>LEI: 549300HIH92U1EKIHZ32 | Long             | EC               | CORP              | US        |     26082 | NS      | $1126481.58    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 61747YFK6<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2050000 | PA      | $2079029.07    | 0.00%             | 2030-01-16      | Variable      | 5.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Flagstar Bank NA/Michigan                                                        | FLAGSTAR BANK NA                                             | CUSIP: 649445400<br>LEI: SS1TRMSN6BRNMOREEV51 | Long             | EC               | CORP              | US        |    186464 | NS      | $2455730.88    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Progress Energy Inc                                                              | PROGRESS ENERGY                                              | CUSIP: 743263AE5<br>LEI: 549300FBMTW0JYWMNB26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    510000 | PA      | $575181.55     | 0.00%             | 2031-03-01      | Fixed         | 7.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Connections Inc                                                            | WASTE CONNECTION                                             | CUSIP: 94106BAC5<br>LEI: 549300HDLRTPBQU69P29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    700000 | PA      | $614850.87     | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State Street Corp                                                                | STATE STREET CRP                                             | CUSIP: 857477CC5<br>LEI: 549300ZFEEJ2IP5VME73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1013255.62    | 0.00%             | 2034-05-18      | Variable      | 5.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 594078                                                    | CUSIP: 36201U6P4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      9007 | PA      | $8991.17       | 0.00%             | 2033-08-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G61422                                                    | CUSIP: 31335BSK3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    378608 | PA      | $370772.60     | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                                               | CUSIP: 37045XEX0<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $227106.22     | 0.00%             | 2027-07-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Piedmont Operating Partnership LP                                                | PIEDMONT OPERAT                                              | CUSIP: 720198AJ9<br>LEI: 549300WKGDPAS39FBD10 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $418746.00     | 0.00%             | 2029-07-15      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG J15660                                                    | CUSIP: 3128PVJD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1515 | PA      | $1513.06       | 0.00%             | 2026-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL1221                                                    | CUSIP: 3138EHLB6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     11619 | PA      | $12199.95      | 0.00%             | 2039-12-01      | Floating      | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Airgain Inc                                                                      | AIRGAIN INC                                                  | CUSIP: 00938A104<br>LEI: 549300LL8ZO53X8A5U98 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8585 | NS      | $47217.50      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Humana Inc                                                                       | HUMANA INC                                                   | CUSIP: 444859BT8<br>LEI: 529900YLDW34GJAO4J06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $680631.92     | 0.00%             | 2029-03-23      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern Trust Corp                                                              | NORTHERN TRST CO                                             | CUSIP: 665859AS3<br>LEI: 549300GLF98S992BC502 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $271180.44     | 0.00%             | 2032-05-08      | Variable      | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 786597                                                    | CUSIP: 3622ACGE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    497070 | PA      | $489371.37     | 0.00%             | 2051-12-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Franklin Electric Co Inc                                                         | FRANKLIN ELEC CO                                             | CUSIP: 353514102<br>LEI: RR6AURIKMXUE4Q24G284 | Long             | EC               | CORP              | US        |     21118 | NS      | $1946446.06    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Martin Marietta Materials Inc                                                    | MARTIN MAR MTLS                                              | CUSIP: 573284106<br>LEI: 5299005MZ4WZECVATV08 | Long             | EC               | CORP              | US        |     33956 | NS      | $19989218.08   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Federal Home Loan Mortgage Corp                                                  | FREDDIE MAC                                                  | CUSIP: 3134A4KX1<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |   6141000 | PA      | $6843647.08    | 0.01%             | 2032-07-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8343                                                    | CUSIP: 3132DWHU0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3769970 | PA      | $3859396.53    | 0.01%             | 2053-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB5542                                                    | CUSIP: 3140QREQ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1191342 | PA      | $1203909.68    | 0.00%             | 2053-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AutoNation Inc                                                                   | AUTONATION INC                                               | CUSIP: 05329W102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     18595 | NS      | $3630859.70    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC                                             | CUSIP: 92343VBT0<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $535390.75     | 0.00%             | 2043-09-15      | Fixed         | 6.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Power Co                                                                | SOUTHERN POWER                                               | CUSIP: 843646AU4<br>LEI: 5LADC78JBG2BMZD5XF57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $261879.00     | 0.00%             | 2046-12-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sysco Corp                                                                       | SYSCO CORP                                                   | CUSIP: 871829BX4<br>LEI: 5RGWIFLMGH3YS7KWI652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $596163.87     | 0.00%             | 2036-03-25      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Co Gas Capital Corp                                                     | SOUTHERN CO GAS                                              | CUSIP: 8426EPAC2<br>LEI: E8CD46SWUD2TSN8PA636 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $408980.06     | 0.00%             | 2047-05-30      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NVIDIA Corp                                                                      | NVIDIA CORP                                                  | CUSIP: 67066GAJ3<br>LEI: 549300S4KLFTLO7GSQ80 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $250873.97     | 0.00%             | 2060-04-01      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export Development Canada                                                        | EXPORT DEV CAN                                               | CUSIP: 30216BKF8<br>LEI: Z6MHCSLXHKYG4B6PHW02 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    740000 | PA      | $764232.44     | 0.00%             | 2034-06-05      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD1132                                                    | CUSIP: 3132DNHH9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    153601 | PA      | $145640.85     | 0.00%             | 2052-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9964                                                    | CUSIP: 36180AB93<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   8172690 | PA      | $8103235.64    | 0.01%             | 2054-10-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fifth Third Auto Trust 2023-1                                                    | FITAT 2023-1 A3                                              | CUSIP: 31680EAD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    209386 | PA      | $210804.79     | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 5.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Maplebear Inc                                                                    | MAPLEBEAR INC                                                | CUSIP: 565394103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     94902 | NS      | $3555028.92    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3655                                                    | CUSIP: 3132E0BY7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2164622 | PA      | $2169770.37    | 0.00%             | 2053-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA5931                                                    | CUSIP: 3133KMSU0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   7135496 | PA      | $5840151.06    | 0.01%             | 2051-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN DC4876                                                    | CUSIP: 3140ASM21<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2142658 | PA      | $2070307.70    | 0.00%             | 2054-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Co                                                              | AMERICAN EXPRESS                                             | CUSIP: 025816DF3<br>LEI: R4PP93JZOLY261QX3811 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    892000 | PA      | $894009.36     | 0.00%             | 2034-05-01      | Variable      | 5.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyatt Hotels Corp                                                                | HYATT HOTELS                                                 | CUSIP: 448579AS1<br>LEI: T27JQIMTYSH41TCD5186 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $404023.20     | 0.00%             | 2034-06-30      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RR0037                                                    | CUSIP: 3142JCBF6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1943288 | PA      | $1928612.10    | 0.00%             | 2040-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Valaris Ltd                                                                      | VALARIS LTD                                                  | CUSIP: G9460G101<br>LEI: 5299008BQ9IREYWBTS30 | Long             | EC               | CORP              | US        |     31285 | NS      | $3067181.40    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5793                                                    | CUSIP: 31418FNK9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2886838 | PA      | $2940656.78    | 0.00%             | 2055-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ashland Inc                                                                      | ASHLAND INC                                                  | CUSIP: 044186104<br>LEI: 529900E4L9R04SB8HB11 | Long             | EC               | CORP              | US        |     25212 | NS      | $1402039.32    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | WELLPOINT INC                                                | CUSIP: 94973VBF3<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $477213.42     | 0.00%             | 2044-01-15      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                                               | CUSIP: 65339KDE7<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1218361.22    | 0.00%             | 2055-08-15      | Variable      | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northrop Grumman Corp                                                            | NORTHROP GRUMMAN                                             | CUSIP: 666807102<br>LEI: RIMU48P07456QXSO0R61 | Long             | EC               | CORP              | US        |     79906 | NS      | $54515069.44   | 0.09%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Minerals Technologies Inc                                                        | MINERALS TECH                                                | CUSIP: 603158106<br>LEI: 549300D3I1QU67GP6403 | Long             | EC               | CORP              | US        |     17088 | NS      | $1211880.96    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MGIC Investment Corp                                                             | MGIC INVT CORP                                               | CUSIP: 552848AG8<br>LEI: 254900S8483WM4M98R28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $149787.43     | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orion Energy Systems Inc                                                         | ORION ENERGY SYS                                             | CUSIP: 686275207<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2841 | NS      | $24830.34      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Autodesk Inc                                                                     | AUTODESK INC                                                 | CUSIP: 052769AE6<br>LEI: FRKKVKAIQEF3FCSTPG55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $370810.64     | 0.00%             | 2027-06-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Voya Financial Inc                                                               | VOYA FINANCIAL I                                             | CUSIP: 929089100<br>LEI: 549300T065Z4KJ686G75 | Long             | EC               | CORP              | US        |     52156 | NS      | $3563297.92    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP                                             | CUSIP: 38145GAP5<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1912000 | PA      | $1899338.60    | 0.00%             | 2029-01-21      | Variable      | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSAIL 2017-CX10 Commercial Mortgage Trust                                        | CSAIL 2017-CX10 A5                                           | CUSIP: 12595JAJ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    575000 | PA      | $561637.69     | 0.00%             | 2050-11-15      | Variable      | 3.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ohio Power Co                                                                    | OHIO POWER CO                                                | CUSIP: 677415CV1<br>LEI: 06ZODLC132CY1O2Y7D77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $498368.83     | 0.00%             | 2033-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL3233                                                    | CUSIP: 3138EKSX4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     53582 | PA      | $55593.21      | 0.00%             | 2043-03-01      | Floating      | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS4158                                                    | CUSIP: 3140XKTQ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1470838 | PA      | $1395073.89    | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Safehold GL Holdings LLC                                                         | SAFEHOLD GL HLD                                              | CUSIP: 785931AB2<br>LEI: 54930012UY5Z4Q8NL108 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $354536.27     | 0.00%             | 2035-01-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PBN1<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $454288.36     | 0.00%             | 2040-10-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northrop Grumman Corp                                                            | NORTHROP GRUMMAN                                             | CUSIP: 666807CL4<br>LEI: RIMU48P07456QXSO0R61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $698597.61     | 0.00%             | 2034-06-01      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC                                             | CUSIP: 969457CL2<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $504997.72     | 0.00%             | 2029-11-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                                              | CUSIP: 036752BH5<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    764000 | PA      | $757239.85     | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB3234                                                    | CUSIP: 3140QNSY9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1660239 | PA      | $1475743.68    | 0.00%             | 2052-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Co                                                                | GENERAL MOTORS C                                             | CUSIP: 37045VAZ3<br>LEI: 54930070NSV60J38I987 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $179125.20     | 0.00%             | 2032-10-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arthur J Gallagher & Co                                                          | ARTHUR J GALLAGH                                             | CUSIP: 04316JAG4<br>LEI: 54930049QLLMPART6V29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $486241.25     | 0.00%             | 2054-02-15      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Parcel Service Inc                                                        | UNITED PARCEL                                                | CUSIP: 911312BY1<br>LEI: D01LMJZU09ULLNCY6Z23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1007185.14    | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Estee Lauder Cos Inc/The                                                         | ESTEE LAUDER CO                                              | CUSIP: 29736RAM2<br>LEI: 549300VFZ8XJ9NUPU221 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $364126.50     | 0.00%             | 2049-12-01      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Brands Inc                                                         | CONSTELLATION BR                                             | CUSIP: 21036PBH0<br>LEI: 5493005GKEG8QCVY7037 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $617391.10     | 0.00%             | 2031-08-01      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNH Industrial Capital LLC                                                       | CNH INDUSTRIAL                                               | CUSIP: 12592BAS3<br>LEI: 549300PNSJ5B81UMVO28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $911787.73     | 0.00%             | 2029-04-20      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8516                                                    | CUSIP: 3132DWN90<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2992122 | PA      | $3048838.18    | 0.01%             | 2055-03-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                                                    | CUSIP: 682680BN2<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1540496.54    | 0.00%             | 2053-09-01      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 253037                                                    | CUSIP: 31371JBE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       518 | PA      | $537.03        | 0.00%             | 2030-02-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Meta Platforms Inc                                                               | META PLATFORMS                                               | CUSIP: 30303M8L9<br>LEI: BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1225000 | PA      | $1238396.59    | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Finance Inc                                                           | BROOKFIELD FIN                                               | CUSIP: 11271LAB8<br>LEI: 549300XH8D8K6OYWGD17 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    750000 | PA      | $623835.30     | 0.00%             | 2047-09-20      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apollo Commercial Real Estate Finance Inc                                        | APOLLO COMMERCIA                                             | CUSIP: 03762U105<br>LEI: 549300E0AN7M2AQHSY29 | Long             | EC               | CORP              | US        |     79526 | NS      | $839794.56     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1652                                                    | CUSIP: 31418AZS0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    414166 | PA      | $405862.75     | 0.00%             | 2033-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prudential Financial Inc                                                         | PRUDENTIAL FIN                                               | CUSIP: 74432QCA1<br>LEI: 5PRBRS5FEH7NREC8OR45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1100000 | PA      | $947823.23     | 0.00%             | 2044-05-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Piedmont Natural Gas Co Inc                                                      | PIEDMONT NAT GAS                                             | CUSIP: 720186AL9<br>LEI: VXB4M3BDPKF3I2AZ3G89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    380000 | PA      | $369144.76     | 0.00%             | 2029-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Madison Square Garden Sports Corp                                                | MADISON SQUARE G                                             | CUSIP: 55825T103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      9904 | NS      | $3183145.60    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fifth Third Financial Corp                                                       | FIFTH THIRD FIN                                              | CUSIP: 200340AW7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    790000 | PA      | $815878.84     | 0.00%             | 2030-01-30      | Variable      | 5.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                                                   | CUSIP: 458140AT7<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $1692186.28    | 0.00%             | 2045-07-29      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookdale Senior Living Inc                                                      | BROOKDALE SR                                                 | CUSIP: 112463104<br>LEI: LH7MQB13NWY7CJ9VC445 | Long             | EC               | CORP              | US        |    128911 | NS      | $1763502.48    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                                                | CUSIP: 404280CL1<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   3818000 | PA      | $3681197.71    | 0.01%             | 2028-09-22      | Variable      | 2.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Truist Financial Corp                                                            | TRUIST FINANCIAL                                             | CUSIP: 89832Q109<br>LEI: 549300DRQQI75D2JP341 | Long             | EC               | CORP              | US        |    702334 | NS      | $32286293.98   | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                                               | CUSIP: 95000U2D4<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $198847.98     | 0.00%             | 2029-01-24      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                                                 | CUSIP: 06738ECX1<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    840000 | PA      | $846785.17     | 0.00%             | 2029-02-25      | Variable      | 5.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CDY4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  75524600 | PA      | $66969078.91   | 0.11%             | 2032-02-15      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| InfuSystem Holdings Inc                                                          | INFUSYSTEM HOLD                                              | CUSIP: 45685K102<br>LEI: 549300F58N8PHJ4QUI59 | Long             | EC               | CORP              | US        |     12079 | NS      | $111489.17     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DuPont de Nemours Inc                                                            | DUPONT DE NEMOUR                                             | CUSIP: 26614N102<br>LEI: 5493004JF0SDFLM8GD76 | Long             | EC               | CORP              | US        |    230174 | NS      | $10541969.20   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Telephone and Data Systems Inc                                                   | TELEPHONE & DATA                                             | CUSIP: 879433829<br>LEI: 5299003YZW5BE2NNLO37 | Long             | EC               | CORP              | US        |     53484 | NS      | $2251676.40    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CNV9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  58115500 | PA      | $57945239.60   | 0.10%             | 2027-08-31      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2017-BNK6                                                                   | BANK 2017-BNK6 A5                                            | CUSIP: 060352AF8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    980000 | PA      | $969687.36     | 0.00%             | 2060-07-15      | Fixed         | 3.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walmart Inc                                                                      | WALMART INC                                                  | CUSIP: 931142EE9<br>LEI: Y87794H0US1R65VBXU25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $994805.73     | 0.00%             | 2028-06-26      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN                                             | CUSIP: 718172DJ5<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1528591.65    | 0.00%             | 2034-02-13      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Copart Inc                                                                       | COPART INC                                                   | CUSIP: 217204106<br>LEI: 549300KVYX3JWMYEHU61 | Long             | EC               | CORP              | US        |    490494 | NS      | $16284400.80   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PEA6<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2050000 | PA      | $1218657.90    | 0.00%             | 2060-05-15      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prudential Financial Inc                                                         | PRUDENTIAL FIN                                               | CUSIP: 74432QBY0<br>LEI: 5PRBRS5FEH7NREC8OR45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    188000 | PA      | $171383.32     | 0.00%             | 2043-08-15      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HPS Corporate Lending Fund                                                       | HPS CORPORATE LE                                             | CUSIP: 40440VAK1<br>LEI: 549300ZS7IHUA6FKFV61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1300000 | PA      | $1256362.15    | 0.00%             | 2032-04-14      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A50652                                                    | CUSIP: 3128KCWM5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      9142 | PA      | $9568.35       | 0.00%             | 2036-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A30128                                                    | CUSIP: 31297KD90<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     35843 | PA      | $36950.04      | 0.00%             | 2034-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GATX Corp                                                                        | GATX CORP                                                    | CUSIP: 361448BS1<br>LEI: 549300IHYHCQP2PIR591 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    583000 | PA      | $587662.26     | 0.00%             | 2035-06-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2026-5C40                                                   | BBCMS 2026-5C40 A3                                           | CUSIP: 05557AAC7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1300000 | PA      | $1326687.83    | 0.00%             | 2059-02-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Claros Mortgage Trust Inc                                                        | CLAROS MORTGAGE                                              | CUSIP: 18270D106<br>LEI: 549300Z9LU2CZ3K30C16 | Long             | EC               | CORP              | US        |     65555 | NS      | $156020.90     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2894                                                    | CUSIP: 36179RGB9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    383673 | PA      | $380340.25     | 0.00%             | 2045-06-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Home Loan Banks                                                          | FED HOME LN BANK                                             | CUSIP: 3130B0TY5<br>LEI: 2549001DPIFGXC1TOL40 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |   1000000 | PA      | $1009386.00    | 0.00%             | 2027-04-09      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PayPal Holdings Inc                                                              | PAYPAL HOLDING                                               | CUSIP: 70450YAT0<br>LEI: 5493005X2GO78EFZ3E94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    310000 | PA      | $307754.90     | 0.00%             | 2035-04-01      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                                               | CUSIP: 37045XFH4<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $427414.67     | 0.00%             | 2027-07-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4654                                                    | CUSIP: 36179TE35<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     63911 | PA      | $63001.49      | 0.00%             | 2047-08-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royalty Pharma PLC                                                               | ROYALTY PHARM                                                | CUSIP: 78081BAQ6<br>LEI: 549300FGFN7VOK8BZR03 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    400000 | PA      | $407097.55     | 0.00%             | 2029-09-02      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Port Authority of New York & New Jersey                                          | PORT AUTH OF NEW YORK                                        | CUSIP: 73358W3L6<br>LEI: 54930006MR4KZ4W74Z83 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    400000 | PA      | $254088.92     | 0.00%             | 2069-08-01      | Fixed         | 3.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ally Financial Inc                                                               | ALLY FINANCIAL                                               | CUSIP: 02005NBQ2<br>LEI: 549300JBN1OSM8YNAI90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $500801.92     | 0.00%             | 2027-06-09      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corning Inc                                                                      | CORNING INC                                                  | CUSIP: 219350BQ7<br>LEI: 549300X2937PB0CJ7I56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $629179.44     | 0.00%             | 2079-11-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FirstEnergy Corp                                                                 | FIRSTENERGY CORP                                             | CUSIP: 337932AL1<br>LEI: 549300SVYJS666PQJH88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     99000 | PA      | $91767.05      | 0.00%             | 2030-03-01      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AI5043                                                    | CUSIP: 3138AJS94<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      8609 | PA      | $8561.34       | 0.00%             | 2041-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nutrien Ltd                                                                      | NUTRIEN LTD                                                  | CUSIP: 67077MAS7<br>LEI: 5493002QQ7GD21OWF963 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    286000 | PA      | $263359.85     | 0.00%             | 2045-01-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allstate Corp/The                                                                | ALLSTATE CORP                                                | CUSIP: 020002BG5<br>LEI: OBT0W1ED8G0NWVOLOJ77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $296918.17     | 0.00%             | 2049-08-10      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vontier Corp                                                                     | VONTIER CORP                                                 | CUSIP: 928881AD3<br>LEI: 549300VVSQLG4P5K4639 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $479235.33     | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Actuate Therapeutics Inc                                                         | ACTUATE THERAPEU                                             | CUSIP: 005083100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      6739 | NS      | $18464.86      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                                                    | CUSIP: 037833EP1<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $1904880.22    | 0.00%             | 2032-08-08      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bel Fuse Inc                                                                     | BEL FUSE INC-B                                               | CUSIP: 077347300<br>LEI: 2549009L4XYDBRRY6X39 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5854 | NS      | $1158974.92    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| German American Bancorp Inc                                                      | GERMAN AMER BNCP                                             | CUSIP: 373865104<br>LEI: 5493002JDOI3GTNVUD76 | Long             | EC               | CORP              | US        |     19190 | NS      | $801950.10     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL4180                                                    | CUSIP: 3138ELUE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2838 | PA      | $2822.43       | 0.00%             | 2028-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diamondback Energy Inc                                                           | DIAMONDBACK ENER                                             | CUSIP: 25278XAV1<br>LEI: 549300R22LSX6OHWEN64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1255000 | PA      | $1340051.70    | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT International Finance PLC                                                    | BAT INTL FINANCE                                             | CUSIP: 05530QAP5<br>LEI: 21380041YBGOQDFAC823 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1000000 | PA      | $1000875.81    | 0.00%             | 2028-03-16      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marsh & McLennan Cos Inc                                                         | MARSH & MCLENNAN                                             | CUSIP: 571748BY7<br>LEI: 549300XMP3KDCKJXIU47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    670000 | PA      | $673138.89     | 0.00%             | 2027-11-08      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                                                  | CUSIP: 68389XDW2<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3190000 | PA      | $3149015.89    | 0.01%             | 2029-02-04      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9542                                                    | CUSIP: 36179YS70<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1563281 | PA      | $1595437.90    | 0.00%             | 2054-03-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Occidental Petroleum Corp                                                        | OCCIDENTAL PETE                                              | CUSIP: 674599DL6<br>LEI: IM7X0T3ECJW4C1T7ON55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    905000 | PA      | $935773.91     | 0.00%             | 2046-03-15      | Fixed         | 6.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5127                                                    | CUSIP: 31418EVV9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1360540 | PA      | $1282804.12    | 0.00%             | 2053-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Auto Receivables 2026-A Owner Trust                                       | TAOT 2026-A A4                                               | CUSIP: 89240KAE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    500000 | PA      | $495904.80     | 0.00%             | 2031-07-15      | Fixed         | 3.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5586                                                    | CUSIP: 31418FF44<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1082333 | PA      | $1088169.98    | 0.00%             | 2055-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets PLC                                                           | BP CAPITAL PLC                                               | CUSIP: 05565QDH8<br>LEI: 549300CRVT18MXX0AG93 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    685000 | PA      | $674534.13     | 0.00%             | 2028-11-28      | Fixed         | 3.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Mills Inc                                                                | GENERAL MILLS IN                                             | CUSIP: 370334BJ2<br>LEI: 2TGYMUGI08PO8X8L6150 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $337200.00     | 0.00%             | 2040-06-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS8231                                                    | CUSIP: 3140XQED5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1061883 | PA      | $1110155.78    | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                                                    | CUSIP: 097023CR4<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    795000 | PA      | $546712.96     | 0.00%             | 2059-08-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AH5627                                                    | CUSIP: 3138A7HD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      7123 | PA      | $7455.40       | 0.00%             | 2041-03-01      | Floating      | 6.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 5018                                                      | CUSIP: 36202FSF4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    312830 | PA      | $316262.78     | 0.00%             | 2041-04-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08711                                                    | CUSIP: 3128MJYH7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    915955 | PA      | $853917.98     | 0.00%             | 2046-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Water Capital Corp                                                      | AMERICAN WATER                                               | CUSIP: 03040WAR6<br>LEI: 5IDHQUFVC8Q2KIBBFF06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $354156.36     | 0.00%             | 2047-09-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blackstone Private Credit Fund                                                   | BLACKSTONE PRIVA                                             | CUSIP: 09261HBY2<br>LEI: 549300ORP3TTCNXSYO43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $424717.53     | 0.00%             | 2030-09-10      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                                               | CUSIP: 949746NL1<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $232061.61     | 0.00%             | 2036-12-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4179                                                    | CUSIP: 31418DUD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2332739 | PA      | $2160478.93    | 0.00%             | 2035-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Financial Corp                                                       | CAPITAL ONE FINL                                             | CUSIP: 14040HCN3<br>LEI: ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1350000 | PA      | $1299722.15    | 0.00%             | 2030-03-01      | Variable      | 3.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                                                 | CUSIP: 06738EBP9<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    700000 | PA      | $652165.23     | 0.00%             | 2035-09-23      | Variable      | 3.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern States Power Co/MN                                                      | NORTHERN ST PR-M                                             | CUSIP: 665772CJ6<br>LEI: 3S1GHB0TEH85KX44SB51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    410000 | PA      | $314935.00     | 0.00%             | 2042-08-15      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 719233                                                    | CUSIP: 3620A5BA6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    196721 | PA      | $195558.97     | 0.00%             | 2040-07-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BV7937                                                    | CUSIP: 3140MMZB7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    838413 | PA      | $791295.57     | 0.00%             | 2052-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QA7256                                                    | CUSIP: 3133A2BZ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    543704 | PA      | $483624.17     | 0.00%             | 2050-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8439                                                    | CUSIP: 3132DWLU5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1406278 | PA      | $1435461.50    | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0510                                                    | CUSIP: 3140XFR86<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2294520 | PA      | $2176246.34    | 0.00%             | 2037-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2019-C50                                   | WFCM 2019-C50 A5                                             | CUSIP: 95001XBB1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    700000 | PA      | $678536.46     | 0.00%             | 2052-05-15      | Fixed         | 3.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Houston TX                                                               | HOUSTON REF-TXB-A-PEN                                        | CUSIP: 442331QM9<br>LEI: 549300C64URYS0WQQY42 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    480000 | PA      | $509735.14     | 0.00%             | 2032-03-01      | Fixed         | 6.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7254                                                    | CUSIP: 36179WBX5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |  12078783 | PA      | $9958962.42    | 0.02%             | 2051-03-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| California Institute of Technology                                               | CALTECH                                                      | CUSIP: 13034VAA2<br>LEI: 549300CITPNHOTVPHC04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $260182.37     | 0.00%             | 2111-11-01      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4418                                                    | CUSIP: 31418D4C3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2032562 | PA      | $1870399.71    | 0.00%             | 2036-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                                               | CUSIP: 65339KBJ8<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $340812.74     | 0.00%             | 2029-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Development Bank/The                                                       | KOREA DEV BANK                                               | CUSIP: 500630EG9<br>LEI: 549300ML2LNRZUCS7149 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    800000 | PA      | $807876.40     | 0.00%             | 2028-02-03      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arizona Public Service Co                                                        | ARIZONA PUB SERV                                             | CUSIP: 040555CT9<br>LEI: YG6VT0TPHRH4TFVAQV64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $283615.84     | 0.00%             | 2045-11-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PTC Therapeutics Inc                                                             | PTC THERAPEUTICS                                             | CUSIP: 69366J200<br>LEI: 549300UJLWOIWFDGB318 | Long             | EC               | CORP              | US        |     47016 | NS      | $3203200.08    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| County of Miami-Dade FL Aviation Revenue                                         | MIAMI-DADE CNTY FL AV                                        | CUSIP: 59333P3W6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    575000 | PA      | $524030.05     | 0.00%             | 2041-10-01      | Fixed         | 4.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C45                                   | WFCM 2018-C45 A4                                             | CUSIP: 95001NAY4<br>LEI: 5493006021R83VCLAO08 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $991889.30     | 0.00%             | 2051-06-15      | Fixed         | 4.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CubeSmart LP                                                                     | CUBESMART LP                                                 | CUSIP: 22966RAJ5<br>LEI: 549300MPHKO3I3FJRA97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $438690.33     | 0.00%             | 2032-02-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3375                                                    | CUSIP: 36179RXC8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    491737 | PA      | $445821.98     | 0.00%             | 2046-01-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vishay Intertechnology Inc                                                       | VISHAY INTERTECH                                             | CUSIP: 928298108<br>LEI: 5493009O8F3QQJTCQR75 | Long             | EC               | CORP              | US        |     71076 | NS      | $1279368.00    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                                                | CUSIP: 172967PN5<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2700000 | PA      | $2737601.78    | 0.00%             | 2034-11-19      | Variable      | 5.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Georgia Power Co                                                                 | GEORGIA POWER                                                | CUSIP: 373334KA8<br>LEI: D981X4Z4RWS7PDMJUZ03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $212224.23     | 0.00%             | 2043-03-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bain Capital Specialty Finance Inc                                               | BAIN CAPITAL SPE                                             | CUSIP: 05684BAF4<br>LEI: 549300V2JL72R0EYBK64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $287084.86     | 0.00%             | 2031-03-01      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC                                             | CUSIP: 694308KC0<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    388000 | PA      | $374918.44     | 0.00%             | 2032-03-01      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8026                                                    | CUSIP: 3132D54K5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    644135 | PA      | $612341.18     | 0.00%             | 2035-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern Trust Corp                                                              | NORTHERN TRST CO                                             | CUSIP: 665859AX2<br>LEI: 549300GLF98S992BC502 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    810000 | PA      | $865529.54     | 0.00%             | 2032-11-02      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ5503                                                    | CUSIP: 3142GWDH9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1737117 | PA      | $1723877.24    | 0.00%             | 2055-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2025-B41 Mortgage Trust                                                | BMARK 2025-B41 A5                                            | CUSIP: 081935AW8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    180000 | PA      | $183794.40     | 0.00%             | 2068-07-15      | Fixed         | 5.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Homes 4 Rent LP                                                         | AMERICAN HOMES 4                                             | CUSIP: 02666TAB3<br>LEI: 549300N4PXZ37U8QKI55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    725000 | PA      | $729233.83     | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Roper Technologies Inc                                                           | ROPER TECHNOLOGI                                             | CUSIP: 776696AJ5<br>LEI: 54930003T4SXCIWVXY35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $820804.54     | 0.00%             | 2034-10-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chevron Corp                                                                     | CHEVRON CORP                                                 | CUSIP: 166764100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |   1067244 | NS      | $220812783.60  | 0.37%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Black Hills Corp                                                                 | BLACK HILLS CORP                                             | CUSIP: 092113AV1<br>LEI: 3MGELCRSTNSAMJ962671 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $512474.51     | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Geospace Technologies Corp                                                       | GEOSPACE TECHNOL                                             | CUSIP: 37364X109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      5246 | NS      | $64001.20      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hawkins Inc                                                                      | HAWKINS INC                                                  | CUSIP: 420261109<br>LEI: 549300VL3IJ23OWX1Y34 | Long             | EC               | CORP              | US        |     10390 | NS      | $1595904.00    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc                                                     | THERMO FISHER                                                | CUSIP: 883556DA7<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $586331.36     | 0.00%             | 2029-01-31      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL1354                                                    | CUSIP: 3138EHQG0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    213540 | PA      | $212391.33     | 0.00%             | 2042-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1980                                                    | CUSIP: 31418BFW1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    118924 | PA      | $111336.91     | 0.00%             | 2044-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Air Products and Chemicals Inc                                                   | AIR PROD & CHEM                                              | CUSIP: 009158BA3<br>LEI: 7QEON6Y1RL5XR3R1W237 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $618163.57     | 0.00%             | 2050-05-15      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AI1886                                                    | CUSIP: 3138AFCY4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    172468 | PA      | $171604.34     | 0.00%             | 2041-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5096                                                    | CUSIP: 3133KYUV9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    772443 | PA      | $696385.84     | 0.00%             | 2041-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BY4493                                                    | CUSIP: 3140NL7F0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    382218 | PA      | $385623.14     | 0.00%             | 2053-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marsh & McLennan Cos Inc                                                         | MARSH & MCLENNAN                                             | CUSIP: 571748BN1<br>LEI: 549300XMP3KDCKJXIU47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    665000 | PA      | $601440.42     | 0.00%             | 2030-11-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ohio Power Co                                                                    | OHIO POWER CO                                                | CUSIP: 677415CT6<br>LEI: 06ZODLC132CY1O2Y7D77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $607581.35     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Abbott Laboratories                                                              | ABBOTT LABS                                                  | CUSIP: 002824BS8<br>LEI: HQD377W2YR662HK5JX27 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2500000 | PA      | $2459359.29    | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 697946                                                    | CUSIP: 36296QL31<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      9791 | PA      | $9971.86       | 0.00%             | 2039-03-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU                                             | CUSIP: 29379VCL5<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1125000 | PA      | $1131023.77    | 0.00%             | 2036-01-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ventas Realty LP                                                                 | VENTAS REALTY LP                                             | CUSIP: 92277GAL1<br>LEI: 32SXKSJ72K64GM3HOU64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $273307.19     | 0.00%             | 2027-04-01      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CNK3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  45126000 | PA      | $45064304.18   | 0.08%             | 2030-06-30      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL9591                                                    | CUSIP: 3138ERUR9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     75553 | PA      | $73777.23      | 0.00%             | 2031-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kraft Heinz Foods Co                                                             | KRAFT HEINZ FOOD                                             | CUSIP: 50077LBF2<br>LEI: 5493003STKEZ2S0RNU91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $977798.86     | 0.00%             | 2031-03-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Mississippi                                                             | MS ST-TXB-F-BAB                                              | CUSIP: 6055805X3<br>LEI: 549300JRWW5RFQUB7P94 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    250000 | PA      | $255952.63     | 0.00%             | 2034-11-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL1948                                                    | CUSIP: 3138EJEW4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    428002 | PA      | $417060.78     | 0.00%             | 2042-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GKB4<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $946693.69     | 0.00%             | 2052-07-21      | Variable      | 2.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PacifiCorp                                                                       | PACIFICORP                                                   | CUSIP: 695114DE5<br>LEI: SGY07Y7FNYBNLM6Z1M11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2765000 | PA      | $2526544.90    | 0.00%             | 2055-01-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5910                                                    | CUSIP: 31418FR82<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2947813 | PA      | $2961177.11    | 0.01%             | 2055-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Huntington Ingalls Industries Inc                                                | HUNTINGTON INGAL                                             | CUSIP: 446413106<br>LEI: 5TZLZ6WJTBVJ0QWBG121 | Long             | EC               | CORP              | US        |     22032 | NS      | $8369956.80    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                                              | CUSIP: 58013MFM1<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $551375.83     | 0.00%             | 2030-03-01      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB8547                                                    | CUSIP: 3140QUP91<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1036142 | PA      | $1078205.14    | 0.00%             | 2054-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PayPal Holdings Inc                                                              | PAYPAL HOLDING                                               | CUSIP: 70450YAP8<br>LEI: 5493005X2GO78EFZ3E94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1875000 | PA      | $1869363.22    | 0.00%             | 2034-06-01      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5137                                                    | CUSIP: 36179TV69<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    484030 | PA      | $461801.20     | 0.00%             | 2048-04-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Optimum Communications Inc                                                       | OPTIMUM COMMUNIC                                             | CUSIP: 02156K103<br>LEI: 54930064K3612MGCER95 | Long             | EC               | CORP              | US        |    162318 | NS      | $211013.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA6416                                                    | CUSIP: 3140QEDW9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    866144 | PA      | $774494.43     | 0.00%             | 2050-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Montreal                                                                 | BANK OF MONTREAL                                             | CUSIP: 06368BGS1<br>LEI: NQQ6HPCNCCU6TUTQYE16 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   1600000 | PA      | $1573344.88    | 0.00%             | 2032-12-15      | Variable      | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| StepStone Group Inc                                                              | STEPSTONE GROU-A                                             | CUSIP: 85914M107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     45600 | NS      | $2176032.00    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Public Service Electric and Gas Co                                               | PUBLIC SERVICE                                               | CUSIP: 74456QCY0<br>LEI: 549300RUHPVD434XUK18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    664000 | PA      | $654168.08     | 0.00%             | 2056-01-01      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3737                                                    | CUSIP: 36179SEJ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     78497 | PA      | $75169.00      | 0.00%             | 2046-06-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 82678                                                     | CUSIP: 36225E6Q0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      3424 | PA      | $3501.18       | 0.00%             | 2040-11-20      | Floating      | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK                                             | CUSIP: 298785JH0<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   1200000 | PA      | $1044565.36    | 0.00%             | 2030-09-23      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| US Foods Holding Corp                                                            | US FOODS HOLDING                                             | CUSIP: 912008109<br>LEI: 549300UGOZSO64CFPR97 | Long             | EC               | CORP              | US        |    124124 | NS      | $11445474.04   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MacroGenics Inc                                                                  | MACROGENICS INC                                              | CUSIP: 556099109<br>LEI: 5493001KJQUA83L8MH79 | Long             | EC               | CORP              | US        |     38094 | NS      | $110091.66     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4                                          | CFCRE 2016-C4 AM                                             | CUSIP: 12531YAU2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    400000 | PA      | $398196.00     | 0.00%             | 2058-05-10      | Fixed         | 3.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Welltower OP LLC                                                                 | WELLTOWER INC                                                | CUSIP: 95040QAM6<br>LEI: T6IZ0MBEG5ACZDTR7D06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $641021.37     | 0.00%             | 2031-06-01      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9107                                                    | CUSIP: 36179YDL5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    646102 | PA      | $660604.15     | 0.00%             | 2053-08-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3912                                                    | CUSIP: 36179SKZ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     80118 | PA      | $77446.10      | 0.00%             | 2031-09-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KLA Corp                                                                         | KLA CORP                                                     | CUSIP: 482480100<br>LEI: 549300H0BF5JCG96TJ81 | Long             | EC               | CORP              | US        |     73802 | NS      | $108666802.82  | 0.18%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8378                                                    | CUSIP: 3132DWJX2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    833991 | PA      | $878827.70     | 0.00%             | 2053-11-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marathon Petroleum Corp                                                          | MARATHON PETRO                                               | CUSIP: 56585AAH5<br>LEI: 3BNYRYQHD39K4LCKQF12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $170225.63     | 0.00%             | 2044-09-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810QX9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  13006000 | PA      | $9943493.44    | 0.02%             | 2042-08-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Atea Pharmaceuticals Inc                                                         | ATEA PHARMACEUTI                                             | CUSIP: 04683R106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     35845 | NS      | $192846.10     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD5315                                                    | CUSIP: 3132DS3Y6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1216567 | PA      | $1223983.87    | 0.00%             | 2054-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marsh & McLennan Cos Inc                                                         | MARSH & MCLENNAN                                             | CUSIP: 571748BT8<br>LEI: 549300XMP3KDCKJXIU47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    265000 | PA      | $249939.82     | 0.00%             | 2053-03-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5990                                                    | CUSIP: 3140X9UQ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2156807 | PA      | $1849645.59    | 0.00%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unilever Capital Corp                                                            | UNILEVER CAPITAL                                             | CUSIP: 904764BQ9<br>LEI: MYF1DAS6G5WY7PRWCU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $437834.00     | 0.00%             | 2031-08-12      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2403                                                    | CUSIP: 3132DPU48<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1023817 | PA      | $1048822.99    | 0.00%             | 2053-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp                               | PLAINS ALL AMER                                              | CUSIP: 72650RAR3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $538340.36     | 0.00%             | 2037-01-15      | Fixed         | 6.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dallas Fort Worth International Airport                                          | DALLAS-FORT WORTH TX                                         | CUSIP: 2350368N3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    450000 | PA      | $322269.30     | 0.00%             | 2046-11-01      | Fixed         | 2.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Time Warner Cable LLC                                                            | TIME WARNER CABL                                             | CUSIP: 88732JAY4<br>LEI: 549300U5NFR7S6E3GM41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1010000 | PA      | $912174.39     | 0.00%             | 2040-11-15      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QA4670                                                    | CUSIP: 31346YFK4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     20555 | PA      | $20641.98      | 0.00%             | 2049-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD0923                                                    | CUSIP: 3132DNAY9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    504879 | PA      | $431556.90     | 0.00%             | 2052-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A97626                                                    | CUSIP: 312946PK6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     98915 | PA      | $100580.12     | 0.00%             | 2041-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marsh & McLennan Cos Inc                                                         | MARSH & MCLENNAN                                             | CUSIP: 571748CB6<br>LEI: 549300XMP3KDCKJXIU47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $856905.41     | 0.00%             | 2031-11-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WD-40 Co                                                                         | WD-40 CO                                                     | CUSIP: 929236107<br>LEI: 549300UZHTN0CNKBOB19 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7689 | NS      | $1568094.66    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc                                         | CHICAGO ATLANTIC                                             | CUSIP: 167239102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      9704 | NS      | $109849.28     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc                                           | NXP BV/NXP FDG                                               | CUSIP: 62954HAV0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    750000 | PA      | $743001.46     | 0.00%             | 2029-06-18      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goodyear Tire & Rubber Co/The                                                    | GOODYEAR TIRE                                                | CUSIP: 382550101<br>LEI: 5493002BI0S2ZQUY3437 | Long             | EC               | CORP              | US        |    154591 | NS      | $1024938.33    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Michigan Finance Authority                                                       | MICHIGAN ST FIN AUTH                                         | CUSIP: 59447TXX6<br>LEI: 54930022O46HOX5J1D14 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    375000 | PA      | $313121.40     | 0.00%             | 2040-12-01      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4445                                                    | CUSIP: 31418D5F5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4292647 | PA      | $3619870.37    | 0.01%             | 2041-10-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Energy Generation LLC                                              | CONSTL ENRGY GEN                                             | CUSIP: 210385AE0<br>LEI: S2PEWKCZFFECR4533P43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $611054.74     | 0.00%             | 2053-10-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Corp                                                                 | DUKE ENERGY COR                                              | CUSIP: 26441CCA1<br>LEI: I1BZKREC126H0VB1BL91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1100000 | PA      | $1103611.21    | 0.00%             | 2053-09-15      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AtriCure Inc                                                                     | ATRICURE INC                                                 | CUSIP: 04963C209<br>LEI: 254900B2I6GPHK2EXM59 | Long             | EC               | CORP              | US        |     26610 | NS      | $759183.30     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AU7032                                                    | CUSIP: 3138X6Y66<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    644449 | PA      | $625703.94     | 0.00%             | 2043-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 784114                                                    | CUSIP: 3622A2SB9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    258656 | PA      | $242569.06     | 0.00%             | 2046-02-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Quest Diagnostics Inc                                                            | QUEST DIAGNOSTIC                                             | CUSIP: 74834LBE9<br>LEI: 8MCWUBXQ0WE04KMXBX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $200863.09     | 0.00%             | 2027-12-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AQ9362                                                    | CUSIP: 3138MRML2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    100576 | PA      | $99306.97      | 0.00%             | 2028-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EOG Resources Inc                                                                | EOG RESOURCES IN                                             | CUSIP: 26875PBB6<br>LEI: XWTZDRYZPBUHIQBKDB46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $297863.90     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3277                                                    | CUSIP: 31418CUB8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    303421 | PA      | $289403.76     | 0.00%             | 2048-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NiSource Inc                                                                     | NISOURCE INC                                                 | CUSIP: 65473PAT2<br>LEI: 549300D8GOWWH0SJB189 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $612722.99     | 0.00%             | 2055-03-31      | Variable      | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 256851                                                    | CUSIP: 31371NH40<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     13703 | PA      | $14750.44      | 0.00%             | 2037-08-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2026-V20 Mortgage Trust                                                | BMARK 2026-V20 A3                                            | CUSIP: 08164KAW0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    670000 | PA      | $681956.49     | 0.00%             | 2059-02-15      | Fixed         | 5.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CLQ2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  45154000 | PA      | $45182221.25   | 0.08%             | 2027-10-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                                               | CUSIP: 95000U3F8<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   5000000 | PA      | $5120177.80    | 0.01%             | 2034-07-25      | Variable      | 5.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BK7768                                                    | CUSIP: 3140HMT20<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    243862 | PA      | $238294.81     | 0.00%             | 2048-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC                                             | CUSIP: 87264ABD6<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4500000 | PA      | $4472780.35    | 0.01%             | 2027-04-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0025                                                    | CUSIP: 36179MA26<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     82435 | PA      | $83339.61      | 0.00%             | 2042-04-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Co of Colorado                                                    | PUBLIC SERV COLO                                             | CUSIP: 744448CX7<br>LEI: 5BANEF6PGSEK0SNMQF44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $326018.68     | 0.00%             | 2052-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sportsman's Warehouse Holdings Inc                                               | SPORTSMAN'S WARE                                             | CUSIP: 84920Y106<br>LEI: 549300JVV8YLQSRSF462 | Long             | EC               | CORP              | US        |     25100 | NS      | $35391.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp                                           | FED FARM CREDIT                                              | CUSIP: 3133ERGL9<br>LEI: 254900C5LP6DN9OP9V83 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |   5000000 | PA      | $5064785.00    | 0.01%             | 2028-06-07      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-2                                    | SDART 2024-2 A3                                              | CUSIP: 80286YAC6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    129046 | PA      | $129266.39     | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 5.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fiserv Inc                                                                       | FISERV INC                                                   | CUSIP: 337738BL1<br>LEI: GI7UBEJLXYLGR2C7GV83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    849000 | PA      | $843464.80     | 0.00%             | 2034-03-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP                                             | CUSIP: 38141GB86<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2550000 | PA      | $2448820.99    | 0.00%             | 2045-11-19      | Variable      | 5.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Legence Corp                                                                     | LEGENCE CORP-A                                               | CUSIP: 52476L109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     19884 | NS      | $1122650.64    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Acadia Healthcare Co Inc                                                         | ACADIA HEALTHCAR                                             | CUSIP: 00404A109<br>LEI: 5493005CW985Y9D0NC11 | Long             | EC               | CORP              | US        |     50666 | NS      | $1185077.74    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AstraZeneca PLC                                                                  | ASTRAZENECA PLC                                              | CUSIP: 046353AG3<br>LEI: PY6ZZQWO2IZFZC3IOL08 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    845000 | PA      | $709178.61     | 0.00%             | 2042-09-18      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 82960                                                     | CUSIP: 36225FJE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     40893 | PA      | $41756.60      | 0.00%             | 2041-10-20      | Floating      | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marriott International Inc/MD                                                    | MARRIOTT INTL                                                | CUSIP: 571903BE2<br>LEI: 225YDZ14ZO8E1TXUSU86 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2300000 | PA      | $2301261.89    | 0.00%             | 2030-06-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4261                                                    | CUSIP: 36179SWW3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    568140 | PA      | $513924.69     | 0.00%             | 2047-02-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4858                                                    | CUSIP: 3140X8MG9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    399354 | PA      | $390985.67     | 0.00%             | 2049-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                                                     | CUSIP: 126408HH9<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $642678.11     | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sun Country Airlines Holdings Inc                                                | SUN COUNTRY HOLD                                             | CUSIP: 866683105<br>LEI: 549300MOHOJN9GH0NJ48 | Long             | EC               | CORP              | US        |     28715 | NS      | $474371.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CAH4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  31645000 | PA      | $30196252.34   | 0.05%             | 2027-08-31      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB7473                                                    | CUSIP: 31417EJT9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    103676 | PA      | $95278.30      | 0.00%             | 2043-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS1101                                                    | CUSIP: 3138WAGK7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    271548 | PA      | $262797.43     | 0.00%             | 2043-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cummins Inc                                                                      | CUMMINS INC                                                  | CUSIP: 231021AS5<br>LEI: ZUNI8PYC725B6H8JU438 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $356349.13     | 0.00%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SkyWater Technology Inc                                                          | SKYWATER TECHNOL                                             | CUSIP: 83089J108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     19791 | NS      | $542471.31     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PennyMac Financial Services Inc                                                  | PENNYMAC FINANCI                                             | CUSIP: 70932M107<br>LEI: 549300W1D516HBDEU871 | Long             | EC               | CORP              | US        |     16413 | NS      | $1434496.20    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7534                                                    | CUSIP: 3132DVLP8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3496462 | PA      | $3021459.46    | 0.01%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| African Development Bank                                                         | AFRICAN DEV BANK                                             | CUSIP: 00828EFN4<br>LEI: 549300LNCLMO3ITVCU07 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    336000 | PA      | $329237.52     | 0.00%             | 2036-01-22      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Advanced Drainage Systems Inc                                                    | ADVANCED DRAINAG                                             | CUSIP: 00790R104<br>LEI: 6QQTOZ5MF5DHM7K92I60 | Long             | EC               | CORP              | US        |     43849 | NS      | $6013013.37    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Westlake Corp                                                                    | WESTLAKE CHEM                                                | CUSIP: 960413AU6<br>LEI: GOXNEVUM0LL78B1OS344 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    435000 | PA      | $335815.88     | 0.00%             | 2047-11-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2021-BNK33                                                                  | BANK 2021-BN33 A5                                            | CUSIP: 06541CBL9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    175000 | PA      | $157516.89     | 0.00%             | 2064-05-15      | Fixed         | 2.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd                                                     | TAKEDA PHARM                                                 | CUSIP: 874060BD7<br>LEI: 549300ZLMVP4X0OGR454 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    900000 | PA      | $563946.69     | 0.00%             | 2060-07-09      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Uruguay Government International Bond                                            | URUGUAY                                                      | CUSIP: 760942BE1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | UY        |   1855303 | PA      | $1937235.08    | 0.00%             | 2034-10-28      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Resources Corp                                                | CENTERPOINT ENER                                             | CUSIP: 15189WAL4<br>LEI: 2JADVB0458J06WCD4N56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $446850.99     | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LifeMD Inc                                                                       | LIFEMD INC                                                   | CUSIP: 53216B104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     23838 | NS      | $86055.18      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Photronics Inc                                                                   | PHOTRONICS INC                                               | CUSIP: 719405102<br>LEI: 549300OK5JVNIBNY6F63 | Long             | EC               | CORP              | US        |     31005 | NS      | $1252912.05    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Inhibikase Therapeutics Inc                                                      | INHIBIKASE THERA                                             | CUSIP: 45719W205<br>LEI: 549300066CFEWOA17F12 | Long             | EC               | CORP              | US        |     63298 | NS      | $106340.64     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kansas Development Finance Authority                                             | KS DEV FIN AUTH-K-TXB                                        | CUSIP: 48542RSV7<br>LEI: 549300WTL7BL8KBDPR87 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    600000 | PA      | $416850.96     | 0.00%             | 2051-05-01      | Fixed         | 2.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Denali Therapeutics Inc                                                          | DENALI THERAPEUT                                             | CUSIP: 24823R105<br>LEI: 549300ZTQ2HO18L3Q830 | Long             | EC               | CORP              | US        |     76344 | NS      | $1465804.80    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                                                  | CUSIP: 74340XCN9<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $572563.79     | 0.00%             | 2035-01-31      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                                               | CUSIP: 437076DK5<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    895000 | PA      | $872795.03     | 0.00%             | 2035-09-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG/New York NY                                                     | DEUTSCHE BANK NY                                             | CUSIP: 251526CS6<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |   1555000 | PA      | $1610439.65    | 0.00%             | 2029-01-18      | Variable      | 6.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Timken Co/The                                                                    | TIMKEN CO                                                    | CUSIP: 887389AK0<br>LEI: B0I35MLPFXZSE70ASS73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $399165.35     | 0.00%             | 2028-12-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                                               | CUSIP: 437076CC4<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1433000 | PA      | $1144894.79    | 0.00%             | 2040-04-15      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HP Inc                                                                           | HEWLETT-PACK CO                                              | CUSIP: 428236BR3<br>LEI: WHKXQACZ14C5XRO8LW03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    510000 | PA      | $503673.69     | 0.00%             | 2041-09-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA5117                                                    | CUSIP: 3140W5VK7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3020000 | PA      | $3111219.70    | 0.01%             | 2055-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AJ7680                                                    | CUSIP: 3138E0RA9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    207166 | PA      | $196396.05     | 0.00%             | 2041-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chegg Inc                                                                        | CHEGG INC                                                    | CUSIP: 163092109<br>LEI: 549300AKX7O8JG0O3G77 | Long             | EC               | CORP              | US        |     61656 | NS      | $45705.59      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 506601                                                    | CUSIP: 36210YX67<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       291 | PA      | $302.72        | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen Auto Lease Trust 2025-A                                               | VWALT 2025-A A3                                              | CUSIP: 92868WAD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    300000 | PA      | $301564.68     | 0.00%             | 2028-06-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Flex Ltd                                                                         | FLEX LTD                                                     | CUSIP: 33938XAF2<br>LEI: 549300EAQH74YHD07T53 | Long             | DBT              | CORP              | SG        |    843000 | PA      | $845765.11     | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                                               | CUSIP: 548661DU8<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1375000 | PA      | $1376913.85    | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8507                                                    | CUSIP: 3132DWNY5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3085177 | PA      | $3144620.85    | 0.01%             | 2055-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                 | COCA-COLA CO/THE                                             | CUSIP: 191216DZ0<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1577000 | PA      | $1492877.55    | 0.00%             | 2055-01-14      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C01527                                                    | CUSIP: 31292HVU5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     21741 | PA      | $22301.68      | 0.00%             | 2033-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZN2078                                                    | CUSIP: 3131Y8JX4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     84126 | PA      | $80108.46      | 0.00%             | 2048-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Astrazeneca Finance LLC                                                          | ASTRAZENECA FIN                                              | CUSIP: 04636NAQ6<br>LEI: 549300C3HATU4Q460S18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $737061.24     | 0.00%             | 2031-03-02      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal National Mortgage Association                                            | FANNIE MAE                                                   | CUSIP: 31398AFD9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |   1260000 | PA      | $1370204.64    | 0.00%             | 2037-07-15      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HF Foods Group Inc                                                               | HF FOODS GROUP I                                             | CUSIP: 40417F109<br>LEI: 54930040ARMFXM6CL697 | Long             | EC               | CORP              | US        |     25551 | NS      | $47269.35      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB5703                                                    | CUSIP: 3140QRKR3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    295318 | PA      | $305438.21     | 0.00%             | 2053-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carmax Auto Owner Trust 2025-3                                                   | CARMX 2025-3 A4                                              | CUSIP: 14290FAE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    325000 | PA      | $326570.27     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 4.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08554                                                    | CUSIP: 3128MJTL4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    577002 | PA      | $542943.19     | 0.00%             | 2043-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Water Capital Corp                                                      | AMERICAN WATER                                               | CUSIP: 03040WBH7<br>LEI: 5IDHQUFVC8Q2KIBBFF06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $500441.40     | 0.00%             | 2036-04-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                                               | CUSIP: 532457BV9<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    335000 | PA      | $328379.68     | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CRH America Finance Inc                                                          | CRH AMERICA FIN                                              | CUSIP: 12636YAJ1<br>LEI: 549300WEVUODRJ4CWK56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    708000 | PA      | $694440.16     | 0.00%             | 2036-02-09      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Xcel Energy Inc                                                                  | XCEL ENERGY INC                                              | CUSIP: 98389BBD1<br>LEI: LGJNMI9GH8XIDG5RCM61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $301543.93     | 0.00%             | 2028-03-21      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3372                                                    | CUSIP: 31418CXA7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    321424 | PA      | $319841.47     | 0.00%             | 2033-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CEN7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  40528000 | PA      | $40092640.52   | 0.07%             | 2027-04-30      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CRH America Finance Inc                                                          | CRH AMERICA FIN                                              | CUSIP: 12636YAK8<br>LEI: 549300WEVUODRJ4CWK56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $263843.49     | 0.00%             | 2056-02-09      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08534                                                    | CUSIP: 3128MJSY7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1431970 | PA      | $1314206.58    | 0.00%             | 2043-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Columbia Pipeline Group Inc                                                      | COLUMBIA PIPELIN                                             | CUSIP: 198280AH2<br>LEI: 549300SRP1TQM9JJBG80 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    422000 | PA      | $412179.79     | 0.00%             | 2045-06-01      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                                              | CUSIP: 05971KAF6<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |   1000000 | PA      | $952033.58     | 0.00%             | 2030-05-28      | Fixed         | 3.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Montreal                                                                 | BANK OF MONTREAL                                             | CUSIP: 06368L3L8<br>LEI: NQQ6HPCNCCU6TUTQYE16 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   1325000 | PA      | $1373651.33    | 0.00%             | 2031-06-04      | Fixed         | 5.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM3926                                                    | CUSIP: 3140J8LG6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    165076 | PA      | $160207.89     | 0.00%             | 2037-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                                                   | CUSIP: 458140BM1<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2185000 | PA      | $1765125.61    | 0.00%             | 2050-03-25      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ZipRecruiter Inc                                                                 | ZIPRECRUITER INC                                             | CUSIP: 98980B103<br>LEI: 549300HLOVNNFCY2IV80 | Long             | EC               | CORP              | US        |     36708 | NS      | $67542.72      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cisco Systems Inc                                                                | CISCO SYSTEMS                                                | CUSIP: 17275RCA8<br>LEI: 549300LKFJ962MZ46593 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    463000 | PA      | $448475.18     | 0.00%             | 2055-02-24      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Government International Bond                                             | CANADA GOVT                                                  | CUSIP: 43358BAA1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |   1705000 | PA      | $1743442.77    | 0.00%             | 2029-04-30      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                                              | CUSIP: 455780CX2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |    500000 | PA      | $300348.26     | 0.00%             | 2071-03-12      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO/THE                                                | CUSIP: 097023105<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | EC               | CORP              | US        |    442127 | NS      | $87996536.81   | 0.15%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1996                                                    | CUSIP: 36179QGD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    209101 | PA      | $201182.35     | 0.00%             | 2044-06-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3504                                                    | CUSIP: 3132DQ3M6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1311302 | PA      | $1346812.36    | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jersey Central Power & Light Co                                                  | JERSEY CENT P&L                                              | CUSIP: 476556DG7<br>LEI: 549300W9UGH9ZPLNPF79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $295689.46     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 4.40%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| NiSource Inc                                                                     | NISOURCE INC                                                 | CUSIP: 65473PAM7<br>LEI: 549300D8GOWWH0SJB189 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    302000 | PA      | $261000.02     | 0.00%             | 2052-06-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chevron USA Inc                                                                  | CHEVRON USA INC                                              | CUSIP: 166756BG0<br>LEI: VA8TZDWPEZYU430RZ444 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    794000 | PA      | $794092.60     | 0.00%             | 2027-08-13      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                 | COCA-COLA CO/THE                                             | CUSIP: 191216CW8<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1300000 | PA      | $951606.94     | 0.00%             | 2040-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810QZ4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  12758000 | PA      | $10215868.86   | 0.02%             | 2043-02-15      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNH Equipment Trust 2025-B                                                       | CNH 2025-B A4                                                | CUSIP: 12675EAE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    300000 | PA      | $301400.13     | 0.00%             | 2033-01-18      | Fixed         | 4.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Immuneering Corp                                                                 | IMMUNEERING CO-A                                             | CUSIP: 45254E107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     29577 | NS      | $155870.79     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| US Bancorp                                                                       | US BANCORP                                                   | CUSIP: 91159HJG6<br>LEI: N1GZ7BBF3NP8GI976H15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1130000 | PA      | $1118729.52    | 0.00%             | 2033-07-22      | Variable      | 4.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy South Carolina Inc                                               | DOMINION ENERGY                                              | CUSIP: 25731VAA2<br>LEI: 3QRVFYR22IUIEOORTK28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $221128.92     | 0.00%             | 2031-12-01      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                                                 | CUSIP: 11135FDB4<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1036000 | PA      | $1023423.32    | 0.00%             | 2036-01-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orlando Health Obligated Group                                                   | ORLANDO HEALTH                                               | CUSIP: 686514AP5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $512943.46     | 0.00%             | 2035-10-01      | Fixed         | 5.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2224                                                    | CUSIP: 36179QPH8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    712149 | PA      | $684343.26     | 0.00%             | 2044-09-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fidelity National Information Services Inc                                       | FIDELITY NATL IN                                             | CUSIP: 31620MBS4<br>LEI: 6WQI0GK1PRFVBA061U48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1900000 | PA      | $1798722.96    | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 1.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                                              | CUSIP: 89236TLZ6<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $511336.95     | 0.00%             | 2031-03-21      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hubbell Inc                                                                      | HUBBELL INC                                                  | CUSIP: 443510AJ1<br>LEI: 54930088VDQ6840Y6597 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $394258.02     | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fiserv Inc                                                                       | FISERV INC                                                   | CUSIP: 337738BQ0<br>LEI: GI7UBEJLXYLGR2C7GV83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    694000 | PA      | $674698.63     | 0.00%             | 2035-08-11      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BP3421                                                    | CUSIP: 3140KAYT7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2498311 | PA      | $2029164.41    | 0.00%             | 2051-06-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chemung Financial Corp                                                           | CHEMUNG FINL CRP                                             | CUSIP: 164024101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2549 | NS      | $137187.18     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CEM9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  36814000 | PA      | $35785796.39   | 0.06%             | 2029-04-30      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pharmacia LLC                                                                    | PHARMACIA CORP                                               | CUSIP: 71713UAW2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    912000 | PA      | $965354.22     | 0.00%             | 2028-12-01      | Fixed         | 6.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                              | CHILE                                                        | CUSIP: 168863DS4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |   2440000 | PA      | $1843592.05    | 0.00%             | 2041-05-07      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp                                                 | BOOZ ALLEN HAMIL                                             | CUSIP: 099502106<br>LEI: 529900JPV47PIUWMA015 | Long             | EC               | CORP              | US        |     67926 | NS      | $5300265.78    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AX2491                                                    | CUSIP: 3138Y3XV8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    133304 | PA      | $128385.53     | 0.00%             | 2044-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Co                                                                    | FORD MOTOR CO                                                | CUSIP: 345370CQ1<br>LEI: 20S05OYHG0MQM4VUIC57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1582000 | PA      | $1194036.66    | 0.00%             | 2043-01-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Energy Co                                                                    | DTE ENERGY CO                                                | CUSIP: 233331BF3<br>LEI: 549300IX8SD6XXD71I78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    235000 | PA      | $221378.03     | 0.00%             | 2030-03-01      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Management Inc                                                             | WASTE MANAGEMENT                                             | CUSIP: 94106LBE8<br>LEI: 549300YX8JIID70NFS41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1600000 | PA      | $1576310.06    | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                                               | CUSIP: 437076CW0<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $254796.54     | 0.00%             | 2029-04-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cooperatieve Rabobank UA/NY                                                      | COOP RAB UA/NY                                               | CUSIP: 21688ABH4<br>LEI: DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    550000 | PA      | $553320.57     | 0.00%             | 2029-10-17      | Fixed         | 4.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3306                                                    | CUSIP: 31418CU85<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    669330 | PA      | $638408.27     | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Koninklijke KPN NV                                                               | KPN NV                                                       | CUSIP: 780641AH9<br>LEI: 549300YO0JZHAL7FVP81 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    500000 | PA      | $575404.36     | 0.00%             | 2030-10-01      | Fixed         | 8.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercury General Corp                                                             | MERCURY GEN CORP                                             | CUSIP: 589400100<br>LEI: 5493001Q9EXPCEL4W527 | Long             | EC               | CORP              | US        |     15801 | NS      | $1392858.15    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AI2128                                                    | CUSIP: 3138AFLJ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     14489 | PA      | $15174.05      | 0.00%             | 2041-05-01      | Floating      | 6.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PNC Bank NA                                                                      | PNC BANK NA                                                  | CUSIP: 69353RFG8<br>LEI: AD6GFRVSDT01YPT1CS68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $245887.92     | 0.00%             | 2027-10-25      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                                                | CUSIP: 209111FA6<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    950000 | PA      | $966346.98     | 0.00%             | 2040-06-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc                                                     | THERMO FISHER                                                | CUSIP: 883556BG6<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $338102.24     | 0.00%             | 2044-02-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                                                   | CUSIP: 458140BT6<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $843113.17     | 0.00%             | 2028-08-12      | Fixed         | 1.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7511                                                    | CUSIP: 3132DVKY0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    275268 | PA      | $254913.25     | 0.00%             | 2050-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV                                             | CUSIP: 459058LT8<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   3752000 | PA      | $3737156.45    | 0.01%             | 2028-05-05      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic Services Inc                                                            | REPUBLIC SVCS                                                | CUSIP: 760759AK6<br>LEI: NKNQHM6BLECKVOQP7O46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $135490.71     | 0.00%             | 2040-03-01      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CLC3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  47659000 | PA      | $47876816.40   | 0.08%             | 2029-07-31      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Bank NA                                                           | MORGAN STANLEY B                                             | CUSIP: 61690DK72<br>LEI: G1MLHIS0N32I3QPILB75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1665000 | PA      | $1682856.15    | 0.00%             | 2029-01-12      | Variable      | 5.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hewlett Packard Enterprise Co                                                    | HP ENTERPRISE                                                | CUSIP: 42824CBW8<br>LEI: 549300BX44RGX6ANDV88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1619000 | PA      | $1448812.67    | 0.00%             | 2054-10-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18472                                                    | CUSIP: 3128MMQ22<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    679046 | PA      | $669597.64     | 0.00%             | 2028-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CES6<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  34370000 | PA      | $33258345.31   | 0.06%             | 2029-05-31      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Targa Resources Corp                                                             | TARGA RESOURCES                                              | CUSIP: 87612GAA9<br>LEI: 5493003QENHHS261UR94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    950000 | PA      | $900509.90     | 0.00%             | 2033-02-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4143                                                    | CUSIP: 3140X7S91<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    928298 | PA      | $894056.53     | 0.00%             | 2035-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00748                                                    | CUSIP: 31292GZM1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4850 | PA      | $4941.23       | 0.00%             | 2029-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 745087                                                    | CUSIP: 31403CXQ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     11055 | PA      | $11387.34      | 0.00%             | 2035-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WEC Energy Group Inc                                                             | WEC ENERGY GROUP                                             | CUSIP: 92939U106<br>LEI: 549300IGLYTZUK3PVP70 | Long             | EC               | CORP              | US        |    183446 | NS      | $21237543.42   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Consumers Energy Co                                                              | CONSUMERS ENERGY                                             | CUSIP: 210518CZ7<br>LEI: 7NKTFWJ1G6MELP9TU740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $390295.07     | 0.00%             | 2046-08-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AEP Transmission Co LLC                                                          | AEP TRANSMISSION                                             | CUSIP: 00115AAH2<br>LEI: 549300X123Z1I0LA3Y84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $334170.80     | 0.00%             | 2047-12-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB9145                                                    | CUSIP: 3140QVET7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1672790 | PA      | $1695925.38    | 0.00%             | 2054-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exeter Automobile Receivables Trust 2021-3                                       | EART 2021-3A D                                               | CUSIP: 30166AAF1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     41705 | PA      | $41416.26      | 0.00%             | 2027-06-15      | Fixed         | 1.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8151                                                    | CUSIP: 3132DWBU6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2277252 | PA      | $1930164.58    | 0.00%             | 2051-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GEN5<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1020000 | PA      | $1049749.38    | 0.00%             | 2042-02-07      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brown & Brown Inc                                                                | BROWN & BROWN                                                | CUSIP: 115236AC5<br>LEI: 549300PC8KTJ71XKFY89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $880873.84     | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 060505GQ1<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1173000 | PA      | $1157877.81    | 0.00%             | 2032-02-06      | Variable      | 4.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K135 A2                                                 | CUSIP: 3137H4R36<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    550000 | PA      | $492444.98     | 0.00%             | 2031-10-25      | Variable      | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walmart Inc                                                                      | WALMART INC                                                  | CUSIP: 931142ES8<br>LEI: Y87794H0US1R65VBXU25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1175000 | PA      | $1108823.41    | 0.00%             | 2028-09-22      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3856                                                    | CUSIP: 3132E0H96<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    909160 | PA      | $946423.20     | 0.00%             | 2053-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equitable Holdings Inc                                                           | AXA EQUITABLE HO                                             | CUSIP: 054561AJ4<br>LEI: 549300FIBAKMNHPZ4009 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1148000 | PA      | $1144874.78    | 0.00%             | 2028-04-20      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Park-Ohio Holdings Corp                                                          | PARK OHIO HLDGS                                              | CUSIP: 700666100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      4894 | NS      | $117651.76     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bank of New York Mellon Corp/The                                                 | BANK OF NY MELLO                                             | CUSIP: 06406RCB1<br>LEI: WFLLPEPC7FZXENRZV188 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2550000 | PA      | $2585024.67    | 0.00%             | 2031-02-11      | Variable      | 4.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd                                               | NORWEGIAN CRUISE                                             | CUSIP: G66721104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    257448 | NS      | $4814277.60    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of Korea                                                      | EXP-IMP BK KOREA                                             | CUSIP: 302154DK2<br>LEI: 549300APVP4R32PI3Y06 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    875000 | PA      | $642140.29     | 0.00%             | 2041-06-29      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Trust 2021-C10                                                             | BBCMS 2021-C10 A5                                            | CUSIP: 05551VBJ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    626806 | PA      | $566840.90     | 0.00%             | 2054-07-15      | Fixed         | 2.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Evergy Kansas Central Inc                                                        | WESTAR ENERGY                                                | CUSIP: 95709TAH3<br>LEI: J75GNWGEO73W89ZV3S44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1425000 | PA      | $1188238.03    | 0.00%             | 2042-03-01      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC                                             | CUSIP: 92343VGW8<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $471228.60     | 0.00%             | 2054-02-23      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PacifiCorp                                                                       | PACIFICORP                                                   | CUSIP: 695114DB1<br>LEI: SGY07Y7FNYBNLM6Z1M11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1013127.05    | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Progress Energy Inc                                                              | PROGRESS ENERGY                                              | CUSIP: 743263AG0<br>LEI: 549300FBMTW0JYWMNB26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $219952.01     | 0.00%             | 2031-10-30      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Houston Electric LLC                                          | CENTERPOINT HOUS                                             | CUSIP: 15189XBC1<br>LEI: 549300S8SEQBOJLKHW63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $470305.42     | 0.00%             | 2053-04-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A92478                                                    | CUSIP: 312940XF1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     25821 | PA      | $25746.61      | 0.00%             | 2040-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CMC2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  35298000 | PA      | $36139084.98   | 0.06%             | 2031-12-31      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oncor Electric Delivery Co LLC                                                   | ONCOR ELECTRIC D                                             | CUSIP: 68233JCM4<br>LEI: 549300SP2X2BS1KERD24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1319952.87    | 0.00%             | 2052-09-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC                                             | CUSIP: 87264ADF9<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1509789.50    | 0.00%             | 2034-04-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Foundation/The                                                              | FORD FOUNDATION                                              | CUSIP: 34531XAB0<br>LEI: 54930013YZ3DULPNNT44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $148223.48     | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 2.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blackstone Inc                                                                   | BLACKSTONE INC                                               | CUSIP: 09260D107<br>LEI: 5299004LW4QWGZUB8Y96 | Long             | EC               | CORP              | US        |    415781 | NS      | $47810657.19   | 0.08%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2371                                                    | CUSIP: 36179QT43<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    348562 | PA      | $327928.93     | 0.00%             | 2044-11-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Masco Corp                                                                       | MASCO CORP                                                   | CUSIP: 574599BM7<br>LEI: 5GCSNMQXHEYA1JO8QN11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $391384.41     | 0.00%             | 2047-05-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VICI Properties LP                                                               | VICI PROPERTIE                                               | CUSIP: 925650AE3<br>LEI: 254900X4QE7SGKQLLN38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $312282.21     | 0.00%             | 2052-05-15      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                                                   | CUSIP: 00287YDW6<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2925000 | PA      | $2792119.70    | 0.00%             | 2054-03-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regency Centers LP                                                               | REGENCY CENTERS                                              | CUSIP: 75884RBF9<br>LEI: 5493008PTR2GAOYBXW28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    177000 | PA      | $172577.36     | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc                                                     | THERMO FISHER                                                | CUSIP: 883556DK5<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $617344.02     | 0.00%             | 2046-02-12      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bay Area Toll Authority                                                          | BAY AREA TOLL-F-2                                            | CUSIP: 072024ND0<br>LEI: 5493001FUZGUQMIP5D78 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    985000 | PA      | $1027796.67    | 0.00%             | 2049-04-01      | Fixed         | 6.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0487                                                    | CUSIP: 3618N5RH4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    237537 | PA      | $245095.42     | 0.00%             | 2055-07-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA4141                                                    | CUSIP: 3140QBS74<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    219488 | PA      | $196606.38     | 0.00%             | 2049-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| First American Financial Corp                                                    | FIRST AMERICAN F                                             | CUSIP: 31847R102<br>LEI: 549300B6VEZK3N0A1P55 | Long             | EC               | CORP              | US        |     54445 | NS      | $3282489.05    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Americold Realty Operating Partnership LP                                        | AMERICOLD REALT                                              | CUSIP: 03063UAB7<br>LEI: 549300FKD9KVWNHSUU79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    320000 | PA      | $315874.12     | 0.00%             | 2032-05-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA2516                                                    | CUSIP: 3140W2YN5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2340867 | PA      | $2326683.74    | 0.00%             | 2055-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS1585                                                    | CUSIP: 3138WAXP7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     11273 | PA      | $11184.39      | 0.00%             | 2044-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Harmonic Inc                                                                     | HARMONIC INC                                                 | CUSIP: 413160102<br>LEI: 549300LRGRD8XC9BTL66 | Long             | EC               | CORP              | US        |     61174 | NS      | $549342.52     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 451524                                                    | CUSIP: 36208HSM9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |         8 | PA      | $8.08          | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vicor Corp                                                                       | VICOR CORP                                                   | CUSIP: 925815102<br>LEI: 5299005KMQOTR6B51F09 | Long             | EC               | CORP              | US        |     12933 | NS      | $2082213.00    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | RTX CORP                                                     | CUSIP: 75513E101<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | EC               | CORP              | US        |    755665 | NS      | $145767778.50  | 0.25%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pelthos Therapeutics Inc                                                         | PELTHOS THERAPEU                                             | CUSIP: 171126204<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2089 | NS      | $43889.89      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Intercontinental Exchange Inc                                                    | INTERCONTINENT                                               | CUSIP: 45866FAJ3<br>LEI: 5493000F4ZO33MV32P92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $493994.85     | 0.00%             | 2028-09-21      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 519202                                                    | CUSIP: 31384BX76<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       182 | PA      | $189.58        | 0.00%             | 2030-01-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barings Private Credit Corp                                                      | BARINGS PRIVATE                                              | CUSIP: 06763AAA9<br>LEI: 549300K2GGNA2FQFQL45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $314608.36     | 0.00%             | 2030-06-11      | Fixed         | 6.15%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Univest Financial Corp                                                           | UNIVEST FINANCIA                                             | CUSIP: 915271100<br>LEI: 4WII2HCR8UEWNU03U507 | Long             | EC               | CORP              | US        |     15295 | NS      | $524006.70     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Florida Power & Light Co                                                         | FLORIDA POWER &                                              | CUSIP: 341081GZ4<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    187000 | PA      | $186225.46     | 0.00%             | 2065-03-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Flavors & Fragrances Inc                                           | INTERNATIONAL FL                                             | CUSIP: 459506AL5<br>LEI: BZLRL03D3GPGMOGFO832 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    412000 | PA      | $356314.79     | 0.00%             | 2048-09-26      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5154                                                    | CUSIP: 3133KYWP0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2746606 | PA      | $2456934.20    | 0.00%             | 2042-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NYU Langone Hospitals                                                            | NYU HOSPITALS                                                | CUSIP: 62952EAC1<br>LEI: 254900A1087KNNZSNH72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $292258.10     | 0.00%             | 2044-07-01      | Fixed         | 4.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 735036                                                    | CUSIP: 31402QSZ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     74141 | PA      | $76240.07      | 0.00%             | 2034-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                                                 | CUSIP: 20030NBQ3<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    291000 | PA      | $242624.88     | 0.00%             | 2045-08-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PDH6<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1600000 | PA      | $1602357.40    | 0.00%             | 2033-07-25      | Variable      | 4.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA7918                                                    | CUSIP: 3133KPYP7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     93462 | PA      | $88122.43      | 0.00%             | 2052-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Neumora Therapeutics Inc                                                         | NEUMORA THERAPEU                                             | CUSIP: 640979100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     41991 | NS      | $81882.45      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Archer Aviation Inc                                                              | ARCHER AVIATIO-A                                             | CUSIP: 03945R102<br>LEI: 529900UGYVU0KY2RLD83 | Long             | EC               | CORP              | US        |    293790 | NS      | $1518894.30    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kraft Heinz Foods Co                                                             | KRAFT FOODS GROU                                             | CUSIP: 50076QAR7<br>LEI: 5493003STKEZ2S0RNU91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $433149.71     | 0.00%             | 2039-01-26      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Simon Property Group LP                                                          | SIMON PROP GP LP                                             | CUSIP: 828807DM6<br>LEI: MR92GTD0MJTTTTQDVG45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $537935.86     | 0.00%             | 2031-02-01      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AA5224                                                    | CUSIP: 31416NYW6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     28029 | PA      | $27921.69      | 0.00%             | 2039-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ranger Bermuda Topco Ltd                                                         | KESTREL GROUP                                                | CUSIP: G5260K102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      4521 | NS      | $48826.80      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08816                                                    | CUSIP: 3128MJ4A5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     36373 | PA      | $33818.85      | 0.00%             | 2048-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS2728                                                    | CUSIP: 3138WCA60<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      9946 | PA      | $9862.85       | 0.00%             | 2044-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0753                                                    | CUSIP: 3140XFZT1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2298955 | PA      | $1962928.82    | 0.00%             | 2052-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Enterprise Group Inc                                              | PUB SERV ENTERP                                              | CUSIP: 744573106<br>LEI: PUSS41EMO3E6XXNV3U28 | Long             | EC               | CORP              | US        |    281093 | NS      | $22754478.35   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kennametal Inc                                                                   | KENNAMETAL INC                                               | CUSIP: 489170100<br>LEI: 549300GZDSG25XUV0Y08 | Long             | EC               | CORP              | US        |     42137 | NS      | $1522409.81    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Blackstone Private Credit Fund                                                   | BLACKSTONE PRIVA                                             | CUSIP: 09261HBU0<br>LEI: 549300ORP3TTCNXSYO43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $486308.05     | 0.00%             | 2029-11-22      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS3140                                                    | CUSIP: 3138WCP23<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1306 | PA      | $1223.73       | 0.00%             | 2044-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caterpillar Financial Services Corp                                              | CATERPILLAR FINL                                             | CUSIP: 14913UAJ9<br>LEI: EDBQKYOPJUCJKLOJDE72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $508985.96     | 0.00%             | 2029-02-27      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc                                                                     | ALPHABET INC                                                 | CUSIP: 02079KAJ6<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    542000 | PA      | $520165.96     | 0.00%             | 2027-08-15      | Fixed         | 0.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K109 A2                                                 | CUSIP: 3137FTFY8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1000000 | PA      | $905338.30     | 0.00%             | 2030-04-25      | Fixed         | 1.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5996                                                    | CUSIP: 3140XMUW4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4187434 | PA      | $4283818.70    | 0.01%             | 2053-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apellis Pharmaceuticals Inc                                                      | APELLIS PHARMACE                                             | CUSIP: 03753U106<br>LEI: 254900HS0ZFRXXSB9D42 | Long             | EC               | CORP              | US        |     62296 | NS      | $2506168.08    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ0184                                                    | CUSIP: 3142GQF23<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3853416 | PA      | $3983657.14    | 0.01%             | 2053-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Arkansas LLC                                                             | ENTERGY ARKANSAS                                             | CUSIP: 29366MAF5<br>LEI: 549300A0I5ONUIFMLP35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $489323.94     | 0.00%             | 2034-06-01      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic Services Inc                                                            | REPUBLIC SVCS                                                | CUSIP: 760759BM1<br>LEI: NKNQHM6BLECKVOQP7O46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1243000 | PA      | $1267089.86    | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AD0813                                                    | CUSIP: 31418M3X8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     79356 | PA      | $80569.83      | 0.00%             | 2040-02-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingsway Financial Services Inc                                                  | KINGSWAY FINL                                                | CUSIP: 496904202<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      9900 | NS      | $103257.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Magna International Inc                                                          | MAGNA INTL INC                                               | CUSIP: 559222BD5<br>LEI: 95RWVLFZX6VGDZNNTN43 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    543000 | PA      | $561755.08     | 0.00%             | 2035-06-01      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp                                         | WESTINGHOUSE AIR                                             | CUSIP: 960386AT7<br>LEI: 06BTX5UWZD0GQ5N5Y745 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    725000 | PA      | $741187.99     | 0.00%             | 2035-05-29      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                                               | CUSIP: 58933YBP9<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $998567.53     | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                                              | CUSIP: 927804GV0<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1029000 | PA      | $1006646.05    | 0.00%             | 2035-09-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Scholastic Corp                                                                  | SCHOLASTIC CORP                                              | CUSIP: 807066105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     10485 | NS      | $409544.10     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | UNITED TECH CORP                                             | CUSIP: 913017BT5<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2857000 | PA      | $2535376.75    | 0.00%             | 2042-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Becton Dickinson & Co                                                            | BECTON DICKINSON                                             | CUSIP: 075887CS6<br>LEI: ICE2EP6D98PQUILVRZ91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $502514.48     | 0.00%             | 2034-02-08      | Fixed         | 5.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2023-BNK45                                                                  | BANK 2023-BNK45 AS                                           | CUSIP: 06541BBS6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    150000 | PA      | $154063.74     | 0.00%             | 2056-02-15      | Variable      | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 423903                                                    | CUSIP: 36206W3L7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |         2 | PA      | $2.38          | 0.00%             | 2026-07-15      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CFB2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  34254000 | PA      | $33773641.09   | 0.06%             | 2027-07-31      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC                                             | CUSIP: 694308JH1<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $598524.88     | 0.00%             | 2040-08-01      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1490                                                    | CUSIP: 31418AUQ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    537598 | PA      | $519725.05     | 0.00%             | 2033-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZT0541                                                    | CUSIP: 3132ACS68<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2026884 | PA      | $1940213.09    | 0.00%             | 2048-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2247                                                    | CUSIP: 3132DPP85<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1230889 | PA      | $1252336.57    | 0.00%             | 2053-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2018-BNK14                                                                  | BANK 2018-BN14 A2                                            | CUSIP: 06035RAP1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    114364 | PA      | $113341.66     | 0.00%             | 2060-09-15      | Fixed         | 4.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3659                                                    | CUSIP: 3140XKB58<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1118134 | PA      | $1136917.40    | 0.00%             | 2053-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA4512                                                    | CUSIP: 3140W5AN4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2433772 | PA      | $2357486.49    | 0.00%             | 2056-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN AB2881                                                    | CUSIP: 36178NFW4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    142942 | PA      | $134623.83     | 0.00%             | 2042-09-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08858                                                    | CUSIP: 3128MJ5U0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5782 | PA      | $5649.25       | 0.00%             | 2049-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TWFG Inc                                                                         | TWFG INC                                                     | CUSIP: 87318A101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      6919 | NS      | $127240.41     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Polaris Inc                                                                      | POLARIS INC                                                  | CUSIP: 731068AB8<br>LEI: 549300QJSN8UVWN1EI78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $371707.18     | 0.00%             | 2031-03-01      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Humana Inc                                                                       | HUMANA INC                                                   | CUSIP: 444859BE1<br>LEI: 529900YLDW34GJAO4J06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    620000 | PA      | $518691.93     | 0.00%             | 2044-10-01      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc                                           | NXP BV/NXP FDG                                               | CUSIP: 62954HAU2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    900000 | PA      | $662216.29     | 0.00%             | 2041-05-11      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MediaAlpha Inc                                                                   | MEDIAALPHA INC-A                                             | CUSIP: 58450V104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     18225 | NS      | $169492.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL5609                                                    | CUSIP: 3138ENGT0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     58148 | PA      | $57498.43      | 0.00%             | 2028-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Procter & Gamble Co/The                                                          | PROCTER & GAMBLE                                             | CUSIP: 742718GG8<br>LEI: 2572IBTT8CCZW6AU4141 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2500000 | PA      | $2503074.07    | 0.00%             | 2034-01-29      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EW Scripps Co/The                                                                | EW SCRIPPS-A                                                 | CUSIP: 811054402<br>LEI: 549300U1OW41QPKYW028 | Long             | EC               | CORP              | US        |     44261 | NS      | $164650.92     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH                                             | CUSIP: 12189LAZ4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $429453.18     | 0.00%             | 2046-08-01      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB2847                                                    | CUSIP: 3140QNEV0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2915102 | PA      | $2370421.65    | 0.00%             | 2052-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8436                                                    | CUSIP: 3132DWLR2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1689211 | PA      | $1631116.62    | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8079                                                    | CUSIP: 3132D56Q0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    541290 | PA      | $501318.29     | 0.00%             | 2035-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kite Realty Group LP                                                             | KITE REALTY GRP                                              | CUSIP: 49803XAE3<br>LEI: 549300X6R2GYI8Y3OD81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    494000 | PA      | $498501.51     | 0.00%             | 2034-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TScan Therapeutics Inc                                                           | TSCAN THERAPEUTI                                             | CUSIP: 89854M101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     46729 | NS      | $47196.29      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT                                             | CUSIP: 161175BJ2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1380000 | PA      | $1355758.05    | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7988                                                    | CUSIP: 36179W2V9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   5849056 | PA      | $5219621.49    | 0.01%             | 2052-04-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Generac Holdings Inc                                                             | GENERAC HOLDINGS                                             | CUSIP: 368736104<br>LEI: 529900S2H2AHJHSFFI84 | Long             | EC               | CORP              | US        |     33136 | NS      | $6472454.88    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 570980                                                    | CUSIP: 31386RJZ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      7818 | PA      | $8022.05       | 0.00%             | 2031-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                                                    | CUSIP: 031162DY3<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $338564.72     | 0.00%             | 2056-02-19      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CGQ8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  79432000 | PA      | $79739178.64   | 0.14%             | 2030-02-28      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Espey Mfg. & Electronics Corp                                                    | ESPEY MFG & ELEC                                             | CUSIP: 296650104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1305 | NS      | $72323.10      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 848983                                                    | CUSIP: 31408EFY3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     20392 | PA      | $21018.26      | 0.00%             | 2036-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AC0897                                                    | CUSIP: 31417J7K0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       771 | PA      | $803.51        | 0.00%             | 2039-07-01      | Floating      | 6.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tenaya Therapeutics Inc                                                          | TENAYA THERAPEUT                                             | CUSIP: 87990A106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    118382 | NS      | $81967.70      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Packaging Corp of America                                                        | PACKAGING CORP                                               | CUSIP: 695156109<br>LEI: 549300XZP8MFZFY8TJ84 | Long             | EC               | CORP              | US        |     50206 | NS      | $10654717.32   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                                                | CUSIP: 172967LS8<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2760000 | PA      | $2718910.96    | 0.00%             | 2028-10-27      | Variable      | 3.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Parker-Hannifin Corp                                                             | PARKER-HANNIFIN                                              | CUSIP: 70109HAM7<br>LEI: 5493002CONDB4N2HKI23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $191469.43     | 0.00%             | 2034-11-21      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PET5<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    875000 | PA      | $873996.79     | 0.00%             | 2063-02-15      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN                                             | CUSIP: 655844CB2<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $254122.42     | 0.00%             | 2118-08-01      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PFQ0<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    244000 | PA      | $248910.76     | 0.00%             | 2035-06-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA7739                                                    | CUSIP: 3140QFS59<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1382078 | PA      | $1180066.85    | 0.00%             | 2050-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Progress LLC                                                         | DUKE ENERGY PROG                                             | CUSIP: 26442UAG9<br>LEI: 0NIFZ782LS46WOC9QK20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $420430.14     | 0.00%             | 2028-09-01      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of Korea                                                      | EXP-IMP BK KOREA                                             | CUSIP: 302154EB1<br>LEI: 549300APVP4R32PI3Y06 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    200000 | PA      | $202394.43     | 0.00%             | 2029-01-11      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AgEagle Aerial Systems Inc                                                       | AGEAGLE AERIAL S                                             | CUSIP: 00848K309<br>LEI: 5493007TRVZ53BHRWE03 | Long             | EC               | CORP              | US        |     43103 | NS      | $38965.11      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G01740                                                    | CUSIP: 31283H4Z5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    110764 | PA      | $113977.48     | 0.00%             | 2034-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MGP Ingredients Inc                                                              | MGP INGREDIENTS                                              | CUSIP: 55303J106<br>LEI: 2549006OMHFVZ4MS8538 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8024 | NS      | $147561.36     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD1155                                                    | CUSIP: 3132DNH89<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1466753 | PA      | $1303300.95    | 0.00%             | 2052-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Builders FirstSource Inc                                                         | BUILDERS FIRSTSO                                             | CUSIP: 12008R107<br>LEI: 549300W0SKP6L3H7DP63 | Long             | EC               | CORP              | US        |     59167 | NS      | $4871219.11    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18577                                                    | CUSIP: 3128MMUB7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    898886 | PA      | $872743.65     | 0.00%             | 2030-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                                                    | CUSIP: 682680BF9<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    330000 | PA      | $356318.07     | 0.00%             | 2051-01-15      | Fixed         | 7.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Bankshares Inc/WV                                                         | UNITED BANKSHS                                               | CUSIP: 909907107<br>LEI: 5299005O3BAMJ9Z92V62 | Long             | EC               | CORP              | US        |     79035 | NS      | $3273629.70    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                                                   | CUSIP: 00287YDY2<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1050000 | PA      | $1059583.33    | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Florida LLC                                                          | DUKE ENERGY FLA                                              | CUSIP: 26444HAJ0<br>LEI: 7MOHLM3DKE63RX2ZCN83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1700000 | PA      | $1522769.86    | 0.00%             | 2030-06-15      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8261                                                    | CUSIP: 3132D6FA3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    503599 | PA      | $514572.65     | 0.00%             | 2038-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Harley-Davidson Motorcycle Trust 2024-B                                          | HDMOT 2024-B A4                                              | CUSIP: 41284PAD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    250000 | PA      | $250413.23     | 0.00%             | 2032-04-15      | Fixed         | 4.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K122 A2                                                 | CUSIP: 3137F82N2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    700000 | PA      | $621330.71     | 0.00%             | 2030-11-25      | Fixed         | 1.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL4627                                                    | CUSIP: 3138EMD99<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     25683 | PA      | $26632.93      | 0.00%             | 2043-12-01      | Floating      | 5.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                                               | CUSIP: 548661ES2<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $287400.44     | 0.00%             | 2063-04-01      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HF Sinclair Corp                                                                 | HF SINCLAIR CORP                                             | CUSIP: 403949AC4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $392322.21     | 0.00%             | 2030-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 190445                                                    | CUSIP: 31368HP64<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4577108 | PA      | $4727897.02    | 0.01%             | 2055-03-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Co of Oklahoma                                                    | PUB SVC OKLAHOMA                                             | CUSIP: 744533BS8<br>LEI: F3TJNSIZRGXRH8GEIK79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $553995.54     | 0.00%             | 2036-01-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA2014                                                    | CUSIP: 3133KHGX8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4023800 | PA      | $3688850.16    | 0.01%             | 2050-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Green Dot Corp                                                                   | GREEN DOT CORP-A                                             | CUSIP: 39304D102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     29098 | NS      | $326479.56     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS2604                                                    | CUSIP: 3140XH3N5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1146583 | PA      | $1143219.03    | 0.00%             | 2052-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc                                                                     | ALPHABET INC                                                 | CUSIP: 02079KBM8<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4686000 | PA      | $4663857.82    | 0.01%             | 2036-02-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honda Auto Receivables 2025-3 Owner Trust                                        | HAROT 2025-3 A3                                              | CUSIP: 43813QAD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    497000 | PA      | $495600.80     | 0.00%             | 2030-02-21      | Fixed         | 4.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of New York NY                                                              | NEW YORK-E-2-TXBL                                            | CUSIP: 64966SSG2<br>LEI: 549300ABYZD2SFD5JB29 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    400000 | PA      | $385035.84     | 0.00%             | 2055-10-01      | Fixed         | 5.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0936                                                    | CUSIP: 3618N6BE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |  14192628 | PA      | $14067578.66   | 0.02%             | 2056-02-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN DA5998                                                    | CUSIP: 3140A6UY0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    841553 | PA      | $831536.49     | 0.00%             | 2054-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fractyl Health Inc                                                               | FRACTYL HEALTH I                                             | CUSIP: 35168W103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     71631 | NS      | $32792.67      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Illumina Inc                                                                     | ILLUMINA INC                                                 | CUSIP: 452327AP4<br>LEI: SQ95QG8SR5Q56LSNF682 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $509695.94     | 0.00%             | 2027-12-13      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3987                                                    | CUSIP: 31418DND0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    331627 | PA      | $300840.95     | 0.00%             | 2040-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4587                                                    | CUSIP: 31418ECZ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2053049 | PA      | $1836425.11    | 0.00%             | 2042-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC                                             | CUSIP: 694308LA3<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    409000 | PA      | $398722.74     | 0.00%             | 2036-05-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equitable Holdings Inc                                                           | EQUITABLE HLDGS                                              | CUSIP: 29452EAC5<br>LEI: 549300FIBAKMNHPZ4009 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $510313.19     | 0.00%             | 2033-01-11      | Fixed         | 5.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                                             | WESTPAC BANKING                                              | CUSIP: 961214FT5<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    625000 | PA      | $639568.93     | 0.00%             | 2029-04-16      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5936                                                    | CUSIP: 3140X9S22<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    309396 | PA      | $283066.44     | 0.00%             | 2049-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC                                             | CUSIP: 694308JQ1<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2300000 | PA      | $1964731.01    | 0.00%             | 2040-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fidelity National Information Services Inc                                       | FIDELITY NATL IN                                             | CUSIP: 31620MBT2<br>LEI: 6WQI0GK1PRFVBA061U48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $620122.86     | 0.00%             | 2031-03-01      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 446811                                                    | CUSIP: 36208CKY2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       192 | PA      | $192.81        | 0.00%             | 2027-06-15      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                                                   | CUSIP: 00287YCY3<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1725000 | PA      | $1674667.01    | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 902185                                                    | CUSIP: 31411AJ63<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     10986 | PA      | $11402.99      | 0.00%             | 2036-11-01      | Floating      | 6.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pinnacle Financial Partners Inc                                                  | PINNACLE FINANCI                                             | CUSIP: 72348N109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     85124 | NS      | $7332581.36    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Agios Pharmaceuticals Inc                                                        | AGIOS PHARMACEUT                                             | CUSIP: 00847X104<br>LEI: 529900ONJHY8EOGYT555 | Long             | EC               | CORP              | US        |     33010 | NS      | $1116728.30    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| IDEXX Laboratories Inc                                                           | IDEXX LABS                                                   | CUSIP: 45168D104<br>LEI: OGMTXK0LUU1HKV2P0J84 | Long             | EC               | CORP              | US        |     44818 | NS      | $25182786.02   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18619                                                    | CUSIP: 3128MMVM2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    390456 | PA      | $377039.31     | 0.00%             | 2031-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Target Corp                                                                      | TARGET CORP                                                  | CUSIP: 87612EBS4<br>LEI: 8WDDFXB5T1Z6J0XC1L66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1024000 | PA      | $996915.80     | 0.00%             | 2034-09-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                                               | CUSIP: 37045XFG6<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    295000 | PA      | $301761.28     | 0.00%             | 2032-04-04      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 725233                                                    | CUSIP: 31402CV25<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     28629 | PA      | $28993.52      | 0.00%             | 2034-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP                                             | CUSIP: 38143YAC7<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2975000 | PA      | $3147785.78    | 0.01%             | 2036-05-01      | Fixed         | 6.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ovintiv Inc                                                                      | OVINTIV INC                                                  | CUSIP: 012873AK1<br>LEI: 2549003MEX7YMKLGI239 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $498048.53     | 0.00%             | 2031-11-01      | Fixed         | 7.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1401                                                    | CUSIP: 31418ARX8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    291387 | PA      | $282009.33     | 0.00%             | 2033-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sands China Ltd                                                                  | SANDS CHINA LTD                                              | CUSIP: 80007RAE5<br>LEI: 549300EVO6UZDGY05787 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |   1550000 | PA      | $1558692.67    | 0.00%             | 2028-08-08      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                                                     | CUSIP: 126408HN6<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    595000 | PA      | $516544.43     | 0.00%             | 2048-11-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FedEx Corp                                                                       | FEDEX CORP                                                   | CUSIP: 31428XDT0<br>LEI: 549300E707U7WNPZN687 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    630000 | PA      | $507196.18     | 0.00%             | 2047-01-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | FNCL 5 4/26                                                  | CUSIP: 01F050643<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  17000000 | PA      | $16756289.70   | 0.03%             | 2026-04-13      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| African Development Bank                                                         | AFRICAN DEV BANK                                             | CUSIP: 00828EER6<br>LEI: 549300LNCLMO3ITVCU07 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   4500000 | PA      | $4544382.26    | 0.01%             | 2028-03-14      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0916                                                    | CUSIP: 3140XGAS8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1971766 | PA      | $1734166.67    | 0.00%             | 2052-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                                                | CUSIP: 209111GF4<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $622273.13     | 0.00%             | 2034-03-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bicara Therapeutics Inc                                                          | BICARA THERAPEUT                                             | CUSIP: 055477103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     24800 | NS      | $493272.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kraft Heinz Foods Co                                                             | KRAFT HEINZ FOOD                                             | CUSIP: 50077LBJ4<br>LEI: 5493003STKEZ2S0RNU91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $891453.13     | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8490                                                    | CUSIP: 36179XNF9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1963308 | PA      | $1957052.84    | 0.00%             | 2052-12-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PEQ1<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    875000 | PA      | $900346.23     | 0.00%             | 2030-02-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Memorial Sloan-Kettering Cancer Center                                           | MEMORIAL SLOAN                                               | CUSIP: 586054AA6<br>LEI: 549300IZ71UAMEHWL382 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $95550.74      | 0.00%             | 2042-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of California                                                         | UNIV OF CALIFORNIA-AQ                                        | CUSIP: 91412GC86<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    150000 | PA      | $120049.83     | 0.00%             | 2115-05-15      | Fixed         | 4.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                                               | CUSIP: 023135DJ2<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3000000 | PA      | $3007457.41    | 0.01%             | 2066-03-13      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AppLovin Corp                                                                    | APPLOVIN CORP                                                | CUSIP: 03831WAB4<br>LEI: 549300LLVXMUAOL3SQ07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $753688.89     | 0.00%             | 2029-12-01      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0814                                                    | CUSIP: 3618N53Y3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   3255345 | PA      | $3280704.27    | 0.01%             | 2055-12-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Atmos Energy Corp                                                                | ATMOS ENERGY                                                 | CUSIP: 049560105<br>LEI: QVLWEGTD2S8GJMO8D383 | Long             | EC               | CORP              | US        |     93057 | NS      | $17189489.04   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Metrocity Bankshares Inc                                                         | METROCITY BANKSH                                             | CUSIP: 59165J105<br>LEI: 549300TC6QB7YG0P6F52 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5127 | NS      | $146991.09     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Las Vegas Sands Corp                                                             | LAS VEGAS SAN                                                | CUSIP: 517834AK3<br>LEI: 549300DUOO1KXOHPM605 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $205582.47     | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Edison Co                                                           | COMMONWEALTH EDI                                             | CUSIP: 202795JJ0<br>LEI: D8YOXB8L2ZDC8P7Q0771 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $373334.73     | 0.00%             | 2046-06-15      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Athene Holding Ltd                                                               | ATHENE HOLDING                                               | CUSIP: 04686JAG6<br>LEI: 549300H316CT32FQXI76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $796641.85     | 0.00%             | 2034-01-15      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                                               | CUSIP: 91087BBD1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   2118000 | PA      | $2224844.92    | 0.00%             | 2055-05-13      | Fixed         | 7.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Applied Materials Inc                                                            | APPLIED MATERIAL                                             | CUSIP: 038222AM7<br>LEI: 41BNNE1AFPNAZELZ6K07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1225000 | PA      | $1036475.46    | 0.00%             | 2047-04-01      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NNN REIT Inc                                                                     | NNN REIT                                                     | CUSIP: 637417AU0<br>LEI: 5493008JKH5SOTI0JS97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $496818.56     | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CDW Corp/DE                                                                      | CDW CORP/DE                                                  | CUSIP: 12514G108<br>LEI: 9845001B052ABF0B6755 | Long             | EC               | CORP              | US        |     72595 | NS      | $8785446.90    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lincoln National Corp                                                            | LINCOLN NATL CRP                                             | CUSIP: 534187109<br>LEI: EFQMQROEDSNBRIP7LE47 | Long             | EC               | CORP              | US        |    106905 | NS      | $3795127.50    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 255770                                                    | CUSIP: 31371MCF2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     38914 | PA      | $40038.87      | 0.00%             | 2035-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMW Vehicle Owner Trust                                                          | BMWOT 2025-A A4                                              | CUSIP: 096924AE5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100992.25     | 0.00%             | 2032-12-27      | Fixed         | 4.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM6293                                                    | CUSIP: 3140X97F6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1473164 | PA      | $1297948.55    | 0.00%             | 2051-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cooper Cos Inc/The                                                               | COOPER COS INC                                               | CUSIP: 216648501<br>LEI: QJKMVPIGLH7530PCUE20 | Long             | EC               | CORP              | US        |    109814 | NS      | $7851701.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Caterpillar Financial Services Corp                                              | CATERPILLAR FINL                                             | CUSIP: 14913UBB5<br>LEI: EDBQKYOPJUCJKLOJDE72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $749249.71     | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC                                             | CUSIP: 87264ADY8<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    367000 | PA      | $348853.41     | 0.00%             | 2056-01-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Udemy Inc                                                                        | UDEMY INC                                                    | CUSIP: 902685106<br>LEI: 2549000T304QU9SAM180 | Long             | EC               | CORP              | US        |     53522 | NS      | $247271.64     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 889736                                                    | CUSIP: 31410KPV0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     11479 | PA      | $11617.84      | 0.00%             | 2033-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fabrinet                                                                         | FABRINET                                                     | CUSIP: G3323L100<br>LEI: 5493004TETZ6IYF7CV44 | Long             | EC               | CORP              | US        |     20217 | NS      | $10543569.84   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bio-Rad Laboratories Inc                                                         | BIO-RAD LABS                                                 | CUSIP: 090572AQ1<br>LEI: 549300ZC1GPV35XYDK53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $464363.03     | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZT0028                                                    | CUSIP: 3132ACA59<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2412956 | PA      | $2199106.33    | 0.00%             | 2047-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aardvark Therapeutics Inc                                                        | AARDVARK THERAPE                                             | CUSIP: 002942100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      8867 | NS      | $33428.59      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G06877                                                    | CUSIP: 3128M86N9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     23625 | PA      | $24733.26      | 0.00%             | 2040-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Pacific Railway Co                                                      | CANADIAN PACIFIC                                             | CUSIP: 13648TAD9<br>LEI: 54930036474DURYNB481 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    500000 | PA      | $426251.55     | 0.00%             | 2043-05-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Parcel Service Inc                                                        | UNITED PARCEL-B                                              | CUSIP: 911312106<br>LEI: D01LMJZU09ULLNCY6Z23 | Long             | EC               | CORP              | US        |    418867 | NS      | $41208135.46   | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB7736                                                    | CUSIP: 3140QTS26<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1650730 | PA      | $1688726.46    | 0.00%             | 2054-01-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Beta Bionics Inc                                                                 | BETA BIONICS INC                                             | CUSIP: 08659B102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     23385 | NS      | $234317.70     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                                               | CUSIP: 437076DH2<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    434000 | PA      | $431347.14     | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eversource Energy                                                                | EVERSOURCE ENERG                                             | CUSIP: 30040WBC1<br>LEI: SJ7XXD41SQU3ZNWUJ746 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    273000 | PA      | $269491.66     | 0.00%             | 2056-08-15      | Variable      | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Illumina Inc                                                                     | ILLUMINA INC                                                 | CUSIP: 452327AR0<br>LEI: SQ95QG8SR5Q56LSNF682 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $447671.04     | 0.00%             | 2030-12-12      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL9105                                                    | CUSIP: 3138ERDK3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    367505 | PA      | $361642.07     | 0.00%             | 2046-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinix Inc                                                                      | EQUINIX INC                                                  | CUSIP: 29444UBR6<br>LEI: 549300EVUN2BTLJ3GT74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $238011.19     | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 5259                                                      | CUSIP: 36202FZY5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    222004 | PA      | $214559.86     | 0.00%             | 2041-12-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                                                  | CUSIP: 74340XBS9<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $873545.85     | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wolfspeed Inc                                                                    | WOLFSPEED INC                                                | CUSIP: 97785W106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     25600 | NS      | $417792.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| S&P Global Inc                                                                   | S&P GLOBAL INC                                               | CUSIP: 78409VAP9<br>LEI: Y6X4K52KMJMZE7I7MY94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $351573.25     | 0.00%             | 2029-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5442                                                    | CUSIP: 31418FBL0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2072390 | PA      | $2003059.95    | 0.00%             | 2054-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Florida LLC                                                          | FLORIDA PWR CORP                                             | CUSIP: 341099CH0<br>LEI: 7MOHLM3DKE63RX2ZCN83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    426000 | PA      | $461483.60     | 0.00%             | 2037-09-15      | Fixed         | 6.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Jersey Economic Development Authority                                        | NJ ECON-SER A                                                | CUSIP: 645913AA2<br>LEI: 5493006JS6QWDVU4R678 | Long             | DBT              | MUN               | US        |   1063000 | PA      | $1114906.08    | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 7.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM1600                                                    | CUSIP: 3140X4X68<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     35503 | PA      | $33069.10      | 0.00%             | 2047-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD1893                                                    | CUSIP: 3132DPC63<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1033919 | PA      | $1030885.69    | 0.00%             | 2052-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Associated Banc-Corp                                                             | ASSOC BANC-CORP                                              | CUSIP: 045487105<br>LEI: 549300N3CIN473IW5094 | Long             | EC               | CORP              | US        |     87630 | NS      | $2266111.80    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Emera US Finance LP                                                              | EMERA US FINANCE                                             | CUSIP: 29103DAM8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1160000 | PA      | $958892.49     | 0.00%             | 2046-06-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blackstone Private Credit Fund                                                   | BLACKSTONE PRIVA                                             | CUSIP: 09261HBN6<br>LEI: 549300ORP3TTCNXSYO43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1275000 | PA      | $1256362.06    | 0.00%             | 2029-07-16      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                                                  | CUSIP: 713448GA0<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $554454.68     | 0.00%             | 2028-02-07      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keurig Dr Pepper Inc                                                             | KEURIG DR PEPPER                                             | CUSIP: 49271V100<br>LEI: DYTQ8KRTKO7Y2BVU5K74 | Long             | EC               | CORP              | US        |    726737 | NS      | $19134985.21   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TotalEnergies Capital International SA                                           | TOTAL CAP INTL                                               | CUSIP: 89153VAQ2<br>LEI: 549300U37G2I8G4RUG09 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |   1775000 | PA      | $1743939.70    | 0.00%             | 2029-02-19      | Fixed         | 3.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CGB1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  22936000 | PA      | $22926144.63   | 0.04%             | 2029-12-31      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exelon Corp                                                                      | EXELON CORP                                                  | CUSIP: 30161NAQ4<br>LEI: 3SOUA6IRML7435B56G12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    284000 | PA      | $276680.88     | 0.00%             | 2035-06-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CD 2017-CD3 Mortgage Trust                                                       | CD 2017-CD3 AS                                               | CUSIP: 12515GAF4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    131000 | PA      | $116041.78     | 0.00%             | 2050-02-10      | Fixed         | 3.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Clear Channel Outdoor Holdings Inc                                               | CLEAR CHANNEL OU                                             | CUSIP: 18453H106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    157211 | NS      | $372590.07     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A89831                                                    | CUSIP: 3129364Q7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     17297 | PA      | $18179.28      | 0.00%             | 2039-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Knowles Corp                                                                     | KNOWLES CORP                                                 | CUSIP: 49926D109<br>LEI: 5493003EO323TDZQU148 | Long             | EC               | CORP              | US        |     44278 | NS      | $1137059.04    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Darden Restaurants Inc                                                           | DARDEN RESTAURAN                                             | CUSIP: 237194AL9<br>LEI: CY1NFSCCB5GUXC7WZC70 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $744843.57     | 0.00%             | 2027-05-01      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK                                             | CUSIP: 89115A2U5<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   1000000 | PA      | $1024718.23    | 0.00%             | 2028-07-17      | Fixed         | 5.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                                                  | CUSIP: 68389XDB8<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3801000 | PA      | $3186922.59    | 0.01%             | 2055-08-03      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Electric Co                                                              | GENERAL ELECTRIC                                             | CUSIP: 369604301<br>LEI: 3C7474T6CDKPR9K6YT90 | Long             | EC               | CORP              | US        |    560938 | NS      | $159177376.26  | 0.27%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United Fire Group Inc                                                            | UNITED FIRE GROU                                             | CUSIP: 910340108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     12354 | NS      | $457839.24     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| District of Columbia Water & Sewer Authority                                     | DC WTR & SWR-A-TXBL                                          | CUSIP: 254845JZ4<br>LEI: 549300OT2FIJQJ5PSH71 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    275000 | PA      | $229646.81     | 0.00%             | 2114-10-01      | Fixed         | 4.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Babcock & Wilcox Enterprises Inc                                                 | BABCOCK & WILCOX                                             | CUSIP: 05614L209<br>LEI: 5493006H661OZN2C0T54 | Long             | EC               | CORP              | US        |     57514 | NS      | $844880.66     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3783                                                    | CUSIP: 3140X7FZ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    848109 | PA      | $809457.86     | 0.00%             | 2050-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| World Omni Select Auto Trust 2025-A                                              | WOSAT 2025-A A3                                              | CUSIP: 98164UAE9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    140000 | PA      | $139248.51     | 0.00%             | 2031-08-15      | Fixed         | 4.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Brands Inc                                                         | CONSTELLATION BR                                             | CUSIP: 21036PAY4<br>LEI: 5493005GKEG8QCVY7037 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1700000 | PA      | $1674303.34    | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46625HRX0<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $988195.13     | 0.00%             | 2027-12-01      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C01786                                                    | CUSIP: 31292H6X7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     16038 | PA      | $16487.94      | 0.00%             | 2034-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Caribbean Cruises Ltd                                                      | ROYAL CARIBBEAN                                              | CUSIP: 780153AW2<br>LEI: K2NEH8QNVW44JIWK7Z55 | Long             | DBT              | CORP              | LR        |    691000 | PA      | $680094.42     | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cenovus Energy Inc                                                               | CENOVUS ENERGY                                               | CUSIP: 15135UAF6<br>LEI: 549300F4XPHJ7NOSP309 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    195000 | PA      | $212479.25     | 0.00%             | 2039-11-15      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Western Midstream Operating LP                                                   | WESTERN MIDSTRM                                              | CUSIP: 958667AF4<br>LEI: L6D8A6MLSY454J2JXJ60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $937154.55     | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 6.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Resources Corp                                                | CENTERPOINT ENER                                             | CUSIP: 15189YAG1<br>LEI: 2JADVB0458J06WCD4N56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $508945.10     | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0747                                                    | CUSIP: 3618N5ZM4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2302893 | PA      | $2350083.86    | 0.00%             | 2055-11-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kimberly-Clark Corp                                                              | KIMBERLY-CLARK                                               | CUSIP: 494368CC5<br>LEI: MP3J6QPYPGN75NVW2S34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $575208.86     | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 1.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AEP Texas Inc                                                                    | AEP TEXAS                                                    | CUSIP: 00108WAU4<br>LEI: 5493001L78U618KXNZ75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    703000 | PA      | $678572.06     | 0.00%             | 2055-10-15      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5515                                                    | CUSIP: 3140XMDV5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    845839 | PA      | $877731.11     | 0.00%             | 2053-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kimberly-Clark Corp                                                              | KIMBERLY-CLARK                                               | CUSIP: 494368BV4<br>LEI: MP3J6QPYPGN75NVW2S34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $227304.10     | 0.00%             | 2046-07-30      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of New York NY                                                              | NEW YORK-TXBL-D-2                                            | CUSIP: 64966SHZ2<br>LEI: 549300ABYZD2SFD5JB29 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    500000 | PA      | $479091.30     | 0.00%             | 2044-10-01      | Fixed         | 5.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 61747YFJ9<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1625000 | PA      | $1767829.53    | 0.00%             | 2034-11-01      | Variable      | 6.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2373                                                    | CUSIP: 36179QT68<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    415875 | PA      | $411961.60     | 0.00%             | 2044-11-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO 2023-C6 MORTGAGE TRUST                                                       | BMO 2023-C6 A5                                               | CUSIP: 055985AE5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    500000 | PA      | $524175.15     | 0.00%             | 2056-09-15      | Variable      | 5.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C7                                            | UBSCM 2017-C7 AS                                             | CUSIP: 90276WAV9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    325000 | PA      | $317320.41     | 0.00%             | 2050-12-15      | Variable      | 4.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C77913                                                    | CUSIP: 31288GYJ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     80494 | PA      | $82633.38      | 0.00%             | 2033-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Abbott Laboratories                                                              | ABBOTT LABS                                                  | CUSIP: 002824AV2<br>LEI: HQD377W2YR662HK5JX27 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $269684.52     | 0.00%             | 2039-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Natural Resources Ltd                                                   | CANADIAN NATL RE                                             | CUSIP: 136385AY7<br>LEI: 549300T15RIMIKZC5Q38 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    395000 | PA      | $344395.01     | 0.00%             | 2047-06-01      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 645827                                                    | CUSIP: 31390GPL5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1526 | PA      | $1605.72       | 0.00%             | 2032-06-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 253480                                                    | CUSIP: 31371JQ98<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       118 | PA      | $123.38        | 0.00%             | 2030-10-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nissan Auto Receivables 2023-B Owner Trust                                       | NAROT 2023-B A4                                              | CUSIP: 65480MAE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    500000 | PA      | $508825.15     | 0.00%             | 2030-10-15      | Fixed         | 5.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3034                                                    | CUSIP: 36179RLP2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1007385 | PA      | $945939.75     | 0.00%             | 2045-08-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 786317                                                    | CUSIP: 3622AB4A7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    675481 | PA      | $673962.51     | 0.00%             | 2052-09-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QJ1787                                                    | CUSIP: 3133CR6Y4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4942998 | PA      | $5046965.66    | 0.01%             | 2054-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth | LA LOCAL GOVT -A1-A3                                         | CUSIP: 54627RAR1<br>LEI: 5493004WIZ1HV87IVF85 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    235244 | PA      | $238266.91     | 0.00%             | 2031-06-01      | Fixed         | 5.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Co of Colorado                                                    | PUBLIC SERV COLO                                             | CUSIP: 744448CV1<br>LEI: 5BANEF6PGSEK0SNMQF44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $392851.99     | 0.00%             | 2031-06-15      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Paramount Gold Nevada Corp                                                       | PARAMOUNT GOLD N                                             | CUSIP: 69924M109<br>LEI: 5493000CWEBEVDLIW256 | Long             | EC               | CORP              | US        |     42735 | NS      | $70940.10      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Commonwealth Bank of Australia/New York NY                                       | COMMONW BK AU NY                                             | CUSIP: 20271RAW0<br>LEI: MSFSBD3QN1GSN7Q6C537 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    350000 | PA      | $346731.77     | 0.00%             | 2030-10-01      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Genesco Inc                                                                      | GENESCO INC                                                  | CUSIP: 371532102<br>LEI: 549300VY2Q511P1K5P56 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4528 | NS      | $131266.72     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Vera Therapeutics Inc                                                            | VERA THERAPEUTIC                                             | CUSIP: 92337R101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     34332 | NS      | $1381176.36    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB9649                                                    | CUSIP: 3140QVWK6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1033015 | PA      | $1025787.46    | 0.00%             | 2054-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Travelzoo                                                                        | TRAVELZOO                                                    | CUSIP: 89421Q205<br>LEI: 5493003SM75HBCOOU310 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5176 | NS      | $30641.92      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                                                     | CUSIP: 126408HL0<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $221981.45     | 0.00%             | 2068-03-01      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HP Inc                                                                           | HP INC                                                       | CUSIP: 40434L105<br>LEI: WHKXQACZ14C5XRO8LW03 | Long             | EC               | CORP              | US        |    514573 | NS      | $9884947.33    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Solid Biosciences Inc                                                            | SOLID BIOSCIENCE                                             | CUSIP: 83422E204<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     36980 | NS      | $266256.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0423                                                    | CUSIP: 3140XFPH8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    500444 | PA      | $449677.29     | 0.00%             | 2042-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RELX Capital Inc                                                                 | RELX CAPITAL INC                                             | CUSIP: 74949LAC6<br>LEI: 2R15C3RTKJN1RCBOV146 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $791951.34     | 0.00%             | 2029-03-18      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc                                                                     | ALPHABET INC                                                 | CUSIP: 02079KBN6<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1243000 | PA      | $1233045.10    | 0.00%             | 2046-02-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                                                | CUSIP: 756109CX0<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    702000 | PA      | $684889.63     | 0.00%             | 2033-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB5651                                                    | CUSIP: 3140QRH55<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    703734 | PA      | $723231.17     | 0.00%             | 2053-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Moody's Corp                                                                     | MOODY'S CORP                                                 | CUSIP: 615369AM7<br>LEI: 549300GCEDD8YCF5WU84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $294456.79     | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4770                                                      | CUSIP: 36202FJP2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    190361 | PA      | $184408.44     | 0.00%             | 2040-08-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                                               | CUSIP: 65339KDY3<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $991571.24     | 0.00%             | 2031-03-01      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Netflix Inc                                                                      | NETFLIX INC                                                  | CUSIP: 64110L106<br>LEI: 549300Y7VHGU0I7CE873 | Long             | EC               | CORP              | US        |   2377070 | NS      | $228555280.50  | 0.39%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Chinook Therapeutics Inc                                                         | ADURO BIOTECH CVR                                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X0O3003W5QYQ48       | Long             | EC               | CORP              | US        |      6844 | NS      | $1259.23       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Union Bankshares Inc/Morrisville VT                                              | UNION BANKSHARES                                             | CUSIP: 905400107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2941 | NS      | $71525.12      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Battalion Oil Corp                                                               | BATTALION OIL CO                                             | CUSIP: 07134L107<br>LEI: 3XHTN2NNIMMPORDAMJ28 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4013 | NS      | $15650.70      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                                               | CUSIP: 65339KBZ2<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $264550.33     | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 2.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HPS Corporate Lending Fund                                                       | HPS CORPORATE LE                                             | CUSIP: 40440VAV7<br>LEI: 549300ZS7IHUA6FKFV61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    825000 | PA      | $791451.46     | 0.00%             | 2031-04-02      | Fixed         | 5.65%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| NextDecade Corp                                                                  | NEXTDECADE CORP                                              | CUSIP: 65342K105<br>LEI: 549300XB4GCLNGHFTT48 | Long             | EC               | CORP              | US        |     73801 | NS      | $565315.66     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nissan Auto Lease Trust 2025-A                                                   | NALT 2025-A A3                                               | CUSIP: 65479XAD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    250000 | PA      | $251687.48     | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NOV Inc                                                                          | NATIONAL OILWELL                                             | CUSIP: 637071AM3<br>LEI: 549300EHF3IW1AR6U008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $483273.06     | 0.00%             | 2029-12-01      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AIRO Group Holdings Inc                                                          | AIRO GROUP HOLDI                                             | CUSIP: 009422106<br>LEI: 529900EUD8XWJZVS2615 | Long             | EC               | CORP              | US        |     12253 | NS      | $93184.07      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Privia Health Group Inc                                                          | PRIVIA HEALTH GR                                             | CUSIP: 74276R102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     60933 | NS      | $1253391.81    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 5114                                                      | CUSIP: 36202FVF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    161698 | PA      | $156383.32     | 0.00%             | 2041-07-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walmart Inc                                                                      | WALMART INC                                                  | CUSIP: 931142EZ2<br>LEI: Y87794H0US1R65VBXU25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1300000 | PA      | $1123642.42    | 0.00%             | 2052-09-09      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Parcel Service Inc                                                        | UNITED PARCEL                                                | CUSIP: 911312CA2<br>LEI: D01LMJZU09ULLNCY6Z23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $578444.32     | 0.00%             | 2053-03-03      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                              | CHILE                                                        | CUSIP: 168863DU9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |    848000 | PA      | $522557.39     | 0.00%             | 2071-09-21      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apollo Global Management Inc                                                     | APOLLO GLOBAL                                                | CUSIP: 03769MAA4<br>LEI: 254900LMFT1CY9IYB476 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $529873.51     | 0.00%             | 2033-11-15      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ardent Health Partners Inc                                                       | ARDENT HEALTH IN                                             | CUSIP: 03980N107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     13686 | NS      | $117152.16     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV                                             | CUSIP: 459058JR5<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   6000000 | PA      | $5286694.65    | 0.01%             | 2031-02-10      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pyxis Oncology Inc                                                               | PYXIS ONCOLOGY I                                             | CUSIP: 747324101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     26866 | NS      | $39224.36      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Reynolds American Inc                                                            | REYNOLDS AMERICA                                             | CUSIP: 761713BA3<br>LEI: 02S2RPPVO9RP4NEU2740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1075000 | PA      | $1104770.05    | 0.00%             | 2035-08-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Becton Dickinson & Co                                                            | BECTON DICKINSON                                             | CUSIP: 075887109<br>LEI: ICE2EP6D98PQUILVRZ91 | Long             | EC               | CORP              | US        |    160273 | NS      | $25199723.79   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                                                 | CUSIP: 11135FCQ2<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4050000 | PA      | $3680067.56    | 0.01%             | 2031-02-15      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Extra Space Storage LP                                                           | EXTRA SPACE STOR                                             | CUSIP: 30225VAM9<br>LEI: 549300YNKSKNZFR8UC42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99078.84      | 0.00%             | 2027-12-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Australia Bank Ltd/New York                                             | NATL AUS BANK/NY                                             | CUSIP: 63253QAJ3<br>LEI: 549300E2IPL06NDXMZ63 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    525000 | PA      | $530917.54     | 0.00%             | 2027-06-11      | Fixed         | 5.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL4311                                                    | CUSIP: 31427RYH7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2464557 | PA      | $2432679.85    | 0.00%             | 2056-02-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                                                  | CUSIP: 74340XCH2<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    380000 | PA      | $384096.00     | 0.00%             | 2034-01-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Heritage Financial Corp/WA                                                       | HERITAGE FINL                                                | CUSIP: 42722X106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     23325 | NS      | $606450.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Inter-American Investment Corp                                                   | INTER-AMERICAN I                                             | CUSIP: 45828Q2G1<br>LEI: 5493001X4LH60PFRL744 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    728000 | PA      | $722871.89     | 0.00%             | 2028-11-20      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA5118                                                    | CUSIP: 3140W5VL5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2110000 | PA      | $2176370.47    | 0.00%             | 2055-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue            | UNIV OF CALIFORNIA-H                                         | CUSIP: 913366EP1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |   2250000 | PA      | $2387297.93    | 0.00%             | 2048-05-15      | Fixed         | 6.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Clorox Co/The                                                                    | CLOROX CO                                                    | CUSIP: 189054AX7<br>LEI: 54930044KVSC06Z79I06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1100000 | PA      | $983860.56     | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of California                                                              | CALIFORNIA ST-TXBL                                           | CUSIP: 13063D7E2<br>LEI: 9845007J7054602FF597 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $107315.07     | 0.00%             | 2031-10-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL6559                                                    | CUSIP: 3138EPJD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     35208 | PA      | $33931.15      | 0.00%             | 2045-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Accenture Capital Inc                                                            | ACCENTURE CAPITA                                             | CUSIP: 00440KAD5<br>LEI: 254900FRO0P7RIINYT25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1275000 | PA      | $1233294.62    | 0.00%             | 2034-10-04      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Finwise Bancorp                                                                  | FINWISE BANCORP                                              | CUSIP: 31813A109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      5992 | NS      | $95033.12      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Impinj Inc                                                                       | IMPINJ INC                                                   | CUSIP: 453204109<br>LEI: 549300M26VGKSMMWWN17 | Long             | EC               | CORP              | US        |     16191 | NS      | $1662815.70    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G61582                                                    | CUSIP: 31335BXK7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    154350 | PA      | $147542.42     | 0.00%             | 2048-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 787108                                                    | CUSIP: 3622ACYD6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2531142 | PA      | $2667452.15    | 0.00%             | 2053-11-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AY5643                                                    | CUSIP: 3138YKHV8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    166850 | PA      | $162446.95     | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Montreal                                                                 | BANK OF MONTREAL                                             | CUSIP: 06368LWU6<br>LEI: NQQ6HPCNCCU6TUTQYE16 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    600000 | PA      | $618103.99     | 0.00%             | 2028-09-25      | Fixed         | 5.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL8967                                                    | CUSIP: 3138ET6D3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    127824 | PA      | $122757.74     | 0.00%             | 2046-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Avidbank Holdings Inc                                                            | AVIDBANK HOLDING                                             | CUSIP: 05368J103<br>LEI: 54930029UJ8M0B84EE44 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4070 | NS      | $115995.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Intuit Inc                                                                       | INTUIT INC                                                   | CUSIP: 46124HAD8<br>LEI: VI90HBPH7XSFMB9E4M29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1100000 | PA      | $980140.16     | 0.00%             | 2030-07-15      | Fixed         | 1.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust                        | AERCAP IRELAND                                               | CUSIP: 00774MAX3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |   4000000 | PA      | $3636348.50    | 0.01%             | 2032-01-30      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4383                                                    | CUSIP: 31418D2R2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3398480 | PA      | $3127342.65    | 0.01%             | 2036-07-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ServisFirst Bancshares Inc                                                       | SERVISFIRST BANC                                             | CUSIP: 81768T108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     29566 | NS      | $2153291.78    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Salesforce Inc                                                                   | SALESFORCE INC                                               | CUSIP: 79466LAW4<br>LEI: RCGZFPDMRW58VJ54VR07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1550000 | PA      | $1553742.76    | 0.00%             | 2056-03-15      | Fixed         | 6.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                                                     | CUSIP: 00206RBH4<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1523000 | PA      | $1261474.85    | 0.00%             | 2042-12-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Energy Co                                                     | BERKSHIRE HATHAW                                             | CUSIP: 084659BD2<br>LEI: 549300JD0S5IZJE9LY15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1250000 | PA      | $1083272.53    | 0.00%             | 2031-05-15      | Fixed         | 1.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                                                 | CUSIP: 20030NDL2<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1575000 | PA      | $900993.33     | 0.00%             | 2051-01-15      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tampa Electric Co                                                                | TAMPA ELECTRIC                                               | CUSIP: 875127BM3<br>LEI: WS423EPRKJIIJUITXD73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $506577.01     | 0.00%             | 2029-03-01      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9965                                                    | CUSIP: 36180ACA9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   7838940 | PA      | $7911641.47    | 0.01%             | 2054-10-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Travelers Cos Inc/The                                                            | TRAVELERS COS IN                                             | CUSIP: 89417E109<br>LEI: 549300Y650407RU8B149 | Long             | EC               | CORP              | US        |    121671 | NS      | $35488997.28   | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA6255                                                    | CUSIP: 3140QD5R1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2153870 | PA      | $1857222.84    | 0.00%             | 2050-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK                                             | CUSIP: 298785JW7<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   3775000 | PA      | $3730670.49    | 0.01%             | 2030-07-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Knightscope Inc                                                                  | KNIGHTSCOPE IN-A                                             | CUSIP: 49907V201<br>LEI: 529900SPJPKVQ3VDAY21 | Long             | EC               | CORP              | US        |     10000 | NS      | $41700.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Capricor Therapeutics Inc                                                        | CAPRICOR THERAPE                                             | CUSIP: 14070B309<br>LEI: 5493002ZI5PDLXV4DX14 | Long             | EC               | CORP              | US        |     26939 | NS      | $818945.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8800                                                    | CUSIP: 36179XX50<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   3813771 | PA      | $3796853.82    | 0.01%             | 2053-04-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3803                                                    | CUSIP: 36179SGL5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2423128 | PA      | $2275014.49    | 0.00%             | 2046-07-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                                                | CUSIP: 172967KR1<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    825000 | PA      | $694550.77     | 0.00%             | 2046-05-18      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2680                                                    | CUSIP: 36179Q6R7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    273895 | PA      | $271581.59     | 0.00%             | 2045-03-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Drive Auto Receivables Trust 2025-1                                              | DRIVE 2025-1 A3                                              | CUSIP: 262102AC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    500000 | PA      | $501728.20     | 0.00%             | 2032-09-15      | Fixed         | 4.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Helix Energy Solutions Group Inc                                                 | HELIX ENERGY SOL                                             | CUSIP: 42330P107<br>LEI: 416AP2JOUTCWEGSOZW41 | Long             | EC               | CORP              | US        |     81002 | NS      | $801109.78     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Regency Centers LP                                                               | REGENCY CENTERS                                              | CUSIP: 75884RAX1<br>LEI: 5493008PTR2GAOYBXW28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $249292.49     | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fairfax Financial Holdings Ltd                                                   | FAIRFAX FINL HLD                                             | CUSIP: 303901BU5<br>LEI: GLS7OQD0WOEDI8YAP031 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    500000 | PA      | $488562.36     | 0.00%             | 2055-03-15      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc                                                     | THERMO FISHER                                                | CUSIP: 883556CT7<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    295000 | PA      | $298235.13     | 0.00%             | 2027-11-21      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy Inc                                                              | DOMINION ENERGY                                              | CUSIP: 25746UDY2<br>LEI: ILUL7B6Z54MRYCF6H308 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $300984.17     | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSU                                               | CUSIP: 86562MEF3<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   2867000 | PA      | $2816553.38    | 0.00%             | 2037-01-15      | Variable      | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crowdstrike Holdings Inc                                                         | CROWDSTRIKE HO-A                                             | CUSIP: 22788C105<br>LEI: 549300YBY08K9KM4HX32 | Long             | EC               | CORP              | US        |    134837 | NS      | $52641713.17   | 0.09%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4126                                                    | CUSIP: 36179SSP3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   3179655 | PA      | $2880209.18    | 0.00%             | 2046-12-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8042                                                    | CUSIP: 36179W5B0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    497528 | PA      | $427412.04     | 0.00%             | 2052-05-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)                                             | CUSIP: 718286BD8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    600000 | PA      | $643621.96     | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Finance Corp                                                       | INTL FIN CORP                                                | CUSIP: 45950KCU2<br>LEI: QKL54NQY28TCDAI75F60 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    800000 | PA      | $697184.91     | 0.00%             | 2030-08-27      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Energy Co                                                                    | DTE ENERGY CO                                                | CUSIP: 233331BJ5<br>LEI: 549300IX8SD6XXD71I78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    975000 | PA      | $983988.84     | 0.00%             | 2028-06-01      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sherwin-Williams Co/The                                                          | SHERWIN-WILLIAMS                                             | CUSIP: 824348BL9<br>LEI: Z15BMIOX8DDH0X2OBP21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $457375.30     | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apollo Debt Solutions BDC                                                        | APOLLO DEBT SOLU                                             | CUSIP: 03770DAK9<br>LEI: 549300UMUGX092P8DW87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $368923.47     | 0.00%             | 2030-08-30      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sonoco Products Co                                                               | SONOCO PRODUCTS                                              | CUSIP: 835495102<br>LEI: GKOMIK4RDJGHEF0VNP11 | Long             | EC               | CORP              | US        |     55458 | NS      | $2999723.22    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K537 A2                                                 | CUSIP: 3137HKPF5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    326000 | PA      | $328163.56     | 0.00%             | 2030-02-25      | Variable      | 4.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern States Power Co/MN                                                      | NORTHERN ST PR-M                                             | CUSIP: 665772CY3<br>LEI: 3S1GHB0TEH85KX44SB51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $474723.59     | 0.00%             | 2054-03-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Airlines 2019-2 Class AA Pass Through Trust                               | UNTD AIR 19-2 AA                                             | CUSIP: 90932JAA0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    347397 | PA      | $319303.86     | 0.00%             | 2032-05-01      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 738882                                                    | CUSIP: 3620AS2P3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    170966 | PA      | $164793.89     | 0.00%             | 2041-10-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carlyle Group Inc/The                                                            | CARLYLE GRP INC                                              | CUSIP: 14316JAA6<br>LEI: 529900NGGVF94UK6PG95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $822052.82     | 0.00%             | 2035-09-19      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5445                                                    | CUSIP: 31418FBP1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5319161 | PA      | $5424142.21    | 0.01%             | 2054-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS7878                                                    | CUSIP: 3140XPXG9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1577071 | PA      | $1629142.57    | 0.00%             | 2054-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2019-C16                                           | UBSCM 2019-C16 A4                                            | CUSIP: 90276YAE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    400000 | PA      | $386617.72     | 0.00%             | 2052-04-15      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AX5316                                                    | CUSIP: 3138Y64A9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    136428 | PA      | $135761.64     | 0.00%             | 2042-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Starbucks Corp                                                                   | STARBUCKS CORP                                               | CUSIP: 855244BM0<br>LEI: OQSJ1DU9TAOC51A47K68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    317000 | PA      | $323982.31     | 0.00%             | 2035-05-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00860                                                    | CUSIP: 31292G5V4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       688 | PA      | $722.23        | 0.00%             | 2029-09-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc                                                      | ALNYLAM PHARMACE                                             | CUSIP: 02043Q107<br>LEI: 529900S3ZI14OWRJII50 | Long             | EC               | CORP              | US        |     74621 | NS      | $24689850.27   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Public Service Co of Colorado                                                    | PUBLIC SERV COLO                                             | CUSIP: 744448CK5<br>LEI: 5BANEF6PGSEK0SNMQF44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $578954.35     | 0.00%             | 2044-03-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                                               | CUSIP: 91087BBB5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   1400000 | PA      | $1444276.29    | 0.00%             | 2030-05-13      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AD2342                                                    | CUSIP: 31418PS89<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     19462 | PA      | $19760.80      | 0.00%             | 2040-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BARK Inc                                                                         | BARK INC                                                     | CUSIP: 68622E104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      6134 | NS      | $3107.48       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7536                                                    | CUSIP: 3132DVLR4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3871674 | PA      | $3327549.21    | 0.01%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Protara Therapeutics Inc                                                         | PROTARA THERAPEU                                             | CUSIP: 74365U107<br>LEI: 549300VWUGH3220TG273 | Long             | EC               | CORP              | US        |     28387 | NS      | $147896.27     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS6293                                                    | CUSIP: 3140XM7F7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    283753 | PA      | $294676.15     | 0.00%             | 2053-11-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Panama Government International Bond                                             | PANAMA                                                       | CUSIP: 698299BH6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PA        |   2310000 | PA      | $1755654.18    | 0.00%             | 2050-04-16      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rockwell Automation Inc                                                          | ROCKWELL AUTOMAT                                             | CUSIP: 773903AM1<br>LEI: VH3R4HHBHH12O0EXZJ88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $279162.48     | 0.00%             | 2061-08-15      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8162                                                    | CUSIP: 3132DWB77<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1238565 | PA      | $1095509.95    | 0.00%             | 2051-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC                                             | CUSIP: 87264AEA9<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $679082.92     | 0.00%             | 2056-02-15      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Finance Inc                                                           | BROOKFIELD FIN                                               | CUSIP: 11271LAP7<br>LEI: 549300XH8D8K6OYWGD17 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    500000 | PA      | $473431.45     | 0.00%             | 2055-03-03      | Fixed         | 5.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS4815                                                    | CUSIP: 3140XLK56<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    559538 | PA      | $492113.15     | 0.00%             | 2052-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 409997                                                    | CUSIP: 31378VNN6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       391 | PA      | $410.44        | 0.00%             | 2028-02-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| World Omni Auto Receivables Trust 2022-C                                         | WOART 2022-C A3                                              | CUSIP: 98163TAD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     11555 | PA      | $11552.08      | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 3.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Carolinas LLC                                                        | DUKE ENERGY CAR                                              | CUSIP: 26442CBQ6<br>LEI: MWIUSDMN17TCR56VW396 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $508702.70     | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                                               | CUSIP: 24422EXP9<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    835000 | PA      | $849618.50     | 0.00%             | 2034-04-11      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A27123                                                    | CUSIP: 31297E4G8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     21635 | PA      | $22292.50      | 0.00%             | 2034-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP                                             | CUSIP: 38141GYC2<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3120000 | PA      | $2311984.57    | 0.00%             | 2042-04-22      | Variable      | 3.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sharps Technology Inc                                                            | SHARPS TECHNOLOG                                             | CUSIP: 82003F309<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     18116 | NS      | $30434.88      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Montana Technologies Corp                                                        | AIRJOULE TECHNOL                                             | CUSIP: 612160101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     18127 | NS      | $45498.77      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G01601                                                    | CUSIP: 31283HX67<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     11720 | PA      | $11581.09      | 0.00%             | 2033-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7310                                                    | CUSIP: 36179WDP0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1827912 | PA      | $1441623.33    | 0.00%             | 2051-04-20      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Co Gas Capital Corp                                                     | AGL CAPITAL CORP                                             | CUSIP: 001192AH6<br>LEI: E8CD46SWUD2TSN8PA636 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $127187.72     | 0.00%             | 2041-03-15      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                                                 | CUSIP: 29250NBR5<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   1915000 | PA      | $1984884.69    | 0.00%             | 2033-03-08      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC                                             | CUSIP: 92343VGK4<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2888000 | PA      | $2220748.24    | 0.00%             | 2041-03-22      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN                                             | CUSIP: 655844CU0<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $495894.11     | 0.00%             | 2064-03-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CD 2017-CD4 Mortgage Trust                                                       | CD 2017-CD4 AM                                               | CUSIP: 12515DAT1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    300000 | PA      | $291780.57     | 0.00%             | 2050-05-10      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CCE9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  63460000 | PA      | $60098603.13   | 0.10%             | 2028-05-31      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL6306                                                    | CUSIP: 3138EPAG9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    118061 | PA      | $117249.44     | 0.00%             | 2045-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5190                                                    | CUSIP: 31418EXU9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1059885 | PA      | $1068664.48    | 0.00%             | 2053-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dow Chemical Co/The                                                              | DOW CHEMICAL CO                                              | CUSIP: 260543DK6<br>LEI: ZQUIP1CSZO8LXRBSOU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $344278.22     | 0.00%             | 2054-02-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Green Plains Inc                                                                 | GREEN PLAINS INC                                             | CUSIP: 393222104<br>LEI: VJ5WLTHARBSDR14KIZ98 | Long             | EC               | CORP              | US        |     35877 | NS      | $590176.65     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Marathon Petroleum Corp                                                          | MARATHON PETRO                                               | CUSIP: 56585ABD3<br>LEI: 3BNYRYQHD39K4LCKQF12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1150000 | PA      | $1135801.13    | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0260                                                    | CUSIP: 3618N5JE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2029606 | PA      | $2064854.87    | 0.00%             | 2055-03-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oportun Financial Corp                                                           | OPORTUN FINANCIA                                             | CUSIP: 68376D104<br>LEI: 549300351Y4J4FKIOR78 | Long             | EC               | CORP              | US        |     18084 | NS      | $83367.24      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GMD8<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2100000 | PA      | $2100812.21    | 0.00%             | 2035-10-25      | Variable      | 5.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q54334                                                    | CUSIP: 3132XWY88<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    712636 | PA      | $663256.10     | 0.00%             | 2048-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Abbott Laboratories                                                              | ABBOTT LABS                                                  | CUSIP: 002824BN9<br>LEI: HQD377W2YR662HK5JX27 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $460057.13     | 0.00%             | 2043-04-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE                                             | CUSIP: 683234ET1<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |   2047000 | PA      | $2097124.14    | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                                                     | CUSIP: 00206RKH4<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1254000 | PA      | $1095733.87    | 0.00%             | 2032-02-01      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kenvue Inc                                                                       | KENVUE INC                                                   | CUSIP: 49177JAP7<br>LEI: 5493008HSF8L4M2LIJ82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $767559.37     | 0.00%             | 2053-03-22      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 61747YGA7<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |  11596000 | PA      | $11870339.42   | 0.02%             | 2036-04-17      | Variable      | 5.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Arkansas LLC                                                             | ENTERGY ARKANSAS                                             | CUSIP: 29366MAG3<br>LEI: 549300A0I5ONUIFMLP35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $244084.25     | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810SL3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  39680700 | PA      | $23095407.42   | 0.04%             | 2050-02-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM                                                          | CUSIP: 459200101<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | EC               | CORP              | US        |    528096 | NS      | $128005189.44  | 0.22%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GATX Corp                                                                        | GATX CORP                                                    | CUSIP: 361448BJ1<br>LEI: 549300IHYHCQP2PIR591 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $460266.11     | 0.00%             | 2032-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allison Transmission Holdings Inc                                                | ALLISON TRANSMIS                                             | CUSIP: 01973R101<br>LEI: 529900RP7DJ882LI9T83 | Long             | EC               | CORP              | US        |     46490 | NS      | $5442119.40    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 251899                                                    | CUSIP: 31371GX47<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       287 | PA      | $301.46        | 0.00%             | 2028-08-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 617446448<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | EC               | CORP              | US        |    670549 | NS      | $110352248.93  | 0.19%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 5279                                                      | CUSIP: 36202F2L9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    409359 | PA      | $389074.97     | 0.00%             | 2042-01-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K754 A2                                                 | CUSIP: 3137HBC51<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    350000 | PA      | $359392.71     | 0.00%             | 2030-11-25      | Variable      | 4.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3804                                                    | CUSIP: 36179SGM3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    112989 | PA      | $108259.05     | 0.00%             | 2046-07-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Co Gas Capital Corp                                                     | SOUTHERN GAS                                                 | CUSIP: 8426EPAG3<br>LEI: E8CD46SWUD2TSN8PA636 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $779595.18     | 0.00%             | 2033-09-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 723434                                                    | CUSIP: 3620A9V32<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     20672 | PA      | $21025.78      | 0.00%             | 2039-11-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keybank National Association                                                     | KEYBANK NAT ASSN                                             | CUSIP: 49327M3F9<br>LEI: HUX2X73FUCYHUVH1BK78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1300000 | PA      | $1327390.47    | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS4170                                                    | CUSIP: 3138WDT43<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     74720 | PA      | $71930.82      | 0.00%             | 2044-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2018-BNK12                                                                  | BANK 2018-BN12 A4                                            | CUSIP: 06541KBA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    500000 | PA      | $496653.60     | 0.00%             | 2061-05-15      | Variable      | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K059 A2                                                 | CUSIP: 3137BSRE5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    691090 | PA      | $687251.16     | 0.00%             | 2026-09-25      | Variable      | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2929                                                    | CUSIP: 31418CHF4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    514706 | PA      | $478938.20     | 0.00%             | 2047-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Applied Optoelectronics Inc                                                      | APPLIED OPTOELEC                                             | CUSIP: 03823U102<br>LEI: 529900I8U6Q5SYDNLT48 | Long             | EC               | CORP              | US        |     40216 | NS      | $3401871.44    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Canadian National Railway Co                                                     | CANADIAN NATL RR                                             | CUSIP: 136375BN1<br>LEI: 3SU7BEP7TH9YEQOZCS77 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    350000 | PA      | $380669.64     | 0.00%             | 2036-06-01      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oklahoma Development Finance Authority                                           | OK ST DEV FIN AUTH                                           | CUSIP: 6789084D3<br>LEI: 549300PXGPHUWC32DJ91 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    425000 | PA      | $401858.45     | 0.00%             | 2045-11-01      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL0658                                                    | CUSIP: 3138EGWU4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    213062 | PA      | $212053.42     | 0.00%             | 2041-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KKR & Co Inc                                                                     | KKR & CO INC                                                 | CUSIP: 48251WAB0<br>LEI: 54930013V5I303TF9571 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $628106.46     | 0.00%             | 2035-08-07      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AE6690                                                    | CUSIP: 31419HNG3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      7810 | PA      | $8200.48       | 0.00%             | 2041-06-01      | Floating      | 6.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Finance Inc                                                           | BROOKFIELD FIN                                               | CUSIP: 11271LAF9<br>LEI: 549300XH8D8K6OYWGD17 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    250000 | PA      | $166716.39     | 0.00%             | 2051-03-30      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5673                                                    | CUSIP: 31418FJT5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3673367 | PA      | $3691169.09    | 0.01%             | 2055-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Atlantic City Electric Co                                                        | ATLANTIC CITY EL                                             | CUSIP: 048303CJ8<br>LEI: 549300S5TW3VP5V06B73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $450654.00     | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs BDC Inc                                                            | GOLDMAN SACHS BD                                             | CUSIP: 38147UAF4<br>LEI: 6D01AGSGBNZIJSN77043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    427000 | PA      | $410742.16     | 0.00%             | 2030-09-09      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Atlas Energy Solutions Inc                                                       | ATLAS ENERGY SOL                                             | CUSIP: 642045108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     44783 | NS      | $587552.96     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Trustees of Dartmouth College                                                    | DARTMOUTH COLLEG                                             | CUSIP: 89837RAE2<br>LEI: JVPL1XBV6YI9538FWQ05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $350288.04     | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 4.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 462372                                                    | CUSIP: 36208VT54<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1093 | PA      | $1104.83       | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2017-BNK5                                                                   | BANK 2017-BNK5 A5                                            | CUSIP: 06541WAX0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    700000 | PA      | $691632.55     | 0.00%             | 2060-06-15      | Fixed         | 3.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC                                             | CUSIP: 92343VGT5<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    816000 | PA      | $826353.06     | 0.00%             | 2033-05-09      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CGZ8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  30867000 | PA      | $30399172.03   | 0.05%             | 2030-04-30      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | FNCL 2 4/26                                                  | CUSIP: 01F020646<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5430000 | PA      | $4364150.19    | 0.01%             | 2026-04-13      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AQ0534                                                    | CUSIP: 3138MFSY4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     62500 | PA      | $57741.61      | 0.00%             | 2042-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GJL4<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3000000 | PA      | $2657850.14    | 0.00%             | 2031-10-24      | Variable      | 1.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Becton Dickinson & Co                                                            | BECTON DICKINSON                                             | CUSIP: 075887CR8<br>LEI: ICE2EP6D98PQUILVRZ91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    166000 | PA      | $167752.49     | 0.00%             | 2029-02-08      | Fixed         | 4.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT                                             | CUSIP: 161175CQ5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1035689.44    | 0.00%             | 2029-06-01      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Synopsys Inc                                                                     | SYNOPSYS INC                                                 | CUSIP: 871607AC1<br>LEI: QG7T915N9S0NY5UKNE63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    306000 | PA      | $308278.26     | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2473                                                    | CUSIP: 31418BXB7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    121777 | PA      | $118451.76     | 0.00%             | 2035-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA0511                                                    | CUSIP: 31417YR90<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     53046 | PA      | $53110.68      | 0.00%             | 2030-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A53743                                                    | CUSIP: 3128KGEQ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     79421 | PA      | $83087.17      | 0.00%             | 2036-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL1927                                                    | CUSIP: 3138EJD96<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      8978 | PA      | $9411.51       | 0.00%             | 2039-11-01      | Floating      | 6.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth of Massachusetts                                                    | MA CONS LN-BABS                                              | CUSIP: 57582PUE8<br>LEI: 5493001N1YCXNI1O7K10 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    845000 | PA      | $854869.52     | 0.00%             | 2039-12-01      | Fixed         | 5.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Pacific Corp                                                               | UNION PAC CORP                                               | CUSIP: 907818FG8<br>LEI: 549300LMMRSZZCZ8CL11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1106000 | PA      | $784095.27     | 0.00%             | 2060-03-20      | Fixed         | 3.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Co                                                                | GENERAL MOTORS C                                             | CUSIP: 37045VAK6<br>LEI: 54930070NSV60J38I987 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $318920.18     | 0.00%             | 2036-04-01      | Fixed         | 6.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9543                                                    | CUSIP: 36179YS88<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2791618 | PA      | $2909241.25    | 0.00%             | 2054-03-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwestern Electric Power Co                                                   | SOUTHWESTN EL PR                                             | CUSIP: 845437BR2<br>LEI: R64UBJHEC74EB3HGQ410 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $546709.13     | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| reAlpha Tech Corp                                                                | REALPHA TECH COR                                             | CUSIP: 75607T105<br>LEI: 5493000DBY9C4Z5C1X81 | Long             | EC               | CORP              | US        |     51724 | NS      | $12563.76      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                                              | CUSIP: 89236TKJ3<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    875000 | PA      | $880286.99     | 0.00%             | 2027-09-20      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PetMed Express Inc                                                               | PETMED EXPRESS                                               | CUSIP: 716382106<br>LEI: 529900PGHW5ASJ1AZL48 | Long             | EC               | CORP              | US        |     16779 | NS      | $38256.12      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Northern States Power Co/MN                                                      | NORTHERN ST PR-M                                             | CUSIP: 665772CE7<br>LEI: 3S1GHB0TEH85KX44SB51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $373949.93     | 0.00%             | 2039-11-01      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Target Corp                                                                      | TARGET CORP                                                  | CUSIP: 87612EBF2<br>LEI: 8WDDFXB5T1Z6J0XC1L66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1180000 | PA      | $887871.76     | 0.00%             | 2046-04-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sherwin-Williams Co/The                                                          | SHERWIN-WILLIAMS                                             | CUSIP: 824348BW5<br>LEI: Z15BMIOX8DDH0X2OBP21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    491000 | PA      | $492583.51     | 0.00%             | 2035-08-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keurig Dr Pepper Inc                                                             | KEURIG DR PEPPER                                             | CUSIP: 49271VAM2<br>LEI: DYTQ8KRTKO7Y2BVU5K74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $320945.85     | 0.00%             | 2051-03-15      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regions Bank/Birmingham AL                                                       | REGIONS BANKS                                                | CUSIP: 75913MAA7<br>LEI: EQTWLK1G7ODGC2MGLV11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $526265.37     | 0.00%             | 2037-06-26      | Fixed         | 6.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AE0218                                                    | CUSIP: 31419AG43<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    391860 | PA      | $390243.37     | 0.00%             | 2040-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                                                 | CUSIP: 06738EBR5<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1750000 | PA      | $1569290.57    | 0.00%             | 2032-03-10      | Variable      | 2.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ICF International Inc                                                            | ICF INTERNATIONA                                             | CUSIP: 44925C103<br>LEI: 5493003KYFDDC5B3WY64 | Long             | EC               | CORP              | US        |     10701 | NS      | $698668.29     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Exeter Automobile Receivables Trust 2022-5                                       | EART 2022-5A D                                               | CUSIP: 30167FAF9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     78819 | PA      | $79766.76      | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 7.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB7522                                                    | CUSIP: 3140QTLC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2620081 | PA      | $2743282.87    | 0.00%             | 2053-11-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coterra Energy Inc                                                               | COTERRA ENERGY                                               | CUSIP: 127097AM5<br>LEI: FCNMH6O7VWU7LHXMK351 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $200726.61     | 0.00%             | 2035-02-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ecovyst Inc                                                                      | ECOVYST INC                                                  | CUSIP: 27923Q109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     64335 | NS      | $827348.10     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NatWest Group PLC                                                                | NATWEST GROUP                                                | CUSIP: 780097BG5<br>LEI: 2138005O9XJIJN4JPN90 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   2000000 | PA      | $2013736.97    | 0.00%             | 2029-05-18      | Variable      | 4.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exelon Corp                                                                      | EXELON CO                                                    | CUSIP: 30161NBQ3<br>LEI: 3SOUA6IRML7435B56G12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    370000 | PA      | $376754.39     | 0.00%             | 2055-03-15      | Variable      | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amcor Flexibles North America Inc                                                | AMCOR FLEXIBLES                                              | CUSIP: 02344AAA6<br>LEI: PTVU09TE3QPJPL7K4E13 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $450773.87     | 0.00%             | 2031-05-25      | Fixed         | 2.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vulcan Materials Co                                                              | VULCAN MATERIALS                                             | CUSIP: 929160AZ2<br>LEI: 549300Q8LSNHAVWBNI21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $551672.37     | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Innovage Holding Corp                                                            | INNOVAGE HOLDING                                             | CUSIP: 45784A104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     11876 | NS      | $95245.52      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| WM Technology Inc                                                                | WM TECHNOLOGY IN                                             | CUSIP: 92971A109<br>LEI: 549300APSNIYJ4PTIL34 | Long             | EC               | CORP              | US        |     66659 | NS      | $43888.29      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Federal National Mortgage Association                                            | FANNIE MAE                                                   | CUSIP: 3135G05Q2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |   7000000 | PA      | $6144145.00    | 0.01%             | 2030-08-05      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB5665                                                    | CUSIP: 31417CJK2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     47764 | PA      | $45156.28      | 0.00%             | 2042-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government International Bond                                 | REP OF POLAND                                                | CUSIP: 731011AV4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |   2125000 | PA      | $2121180.10    | 0.00%             | 2033-10-04      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CLU3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  31575000 | PA      | $31740275.23   | 0.05%             | 2031-10-31      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Enterprise Group Inc                                              | PUBLIC SERVICE                                               | CUSIP: 744573AY2<br>LEI: PUSS41EMO3E6XXNV3U28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3000000 | PA      | $3057545.45    | 0.01%             | 2029-04-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PAV8<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4150000 | PA      | $4125487.85    | 0.01%             | 2029-07-23      | Variable      | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Water Capital Corp                                                      | AMERICAN WATER                                               | CUSIP: 03040WAY1<br>LEI: 5IDHQUFVC8Q2KIBBFF06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $268644.17     | 0.00%             | 2031-06-01      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVB Financial Corp                                                               | CVB FINANCIAL                                                | CUSIP: 126600105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     71668 | NS      | $1389642.52    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Intellia Therapeutics Inc                                                        | INTELLIA THERAPE                                             | CUSIP: 45826J105<br>LEI: 5493002T5BCPE5DZC723 | Long             | EC               | CORP              | US        |     67979 | NS      | $871490.78     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sutter Health                                                                    | SUTTER HEALTH                                                | CUSIP: 86944BAG8<br>LEI: 549300MJCC12LU768G81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $455783.56     | 0.00%             | 2030-08-15      | Fixed         | 2.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NeuroPace Inc                                                                    | NEUROPACE INC                                                | CUSIP: 641288105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     15234 | NS      | $200327.10     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Angi Inc                                                                         | ANGI INC                                                     | CUSIP: 00183L201<br>LEI: 5493003ENY577E6SZL06 | Long             | EC               | CORP              | US        |     18782 | NS      | $128656.70     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2758                                                    | CUSIP: 3132DQB39<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    553869 | PA      | $565077.82     | 0.00%             | 2053-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cigna Group/The                                                                  | CIGNA GROUP/THE                                              | CUSIP: 125523DA5<br>LEI: 549300VIWYMSIGT1U456 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $375969.97     | 0.00%             | 2056-01-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Extreme Networks Inc                                                             | EXTREME NETWORKS                                             | CUSIP: 30226D106<br>LEI: 549300WRECW11X94UB57 | Long             | EC               | CORP              | US        |     71687 | NS      | $1081039.96    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB3775                                                    | CUSIP: 3140QPFR3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    271789 | PA      | $257364.23     | 0.00%             | 2052-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Concentrix Corp                                                                  | CONCENTRIX CORP                                              | CUSIP: 20602D101<br>LEI: 5493000EAJN1KMPVA737 | Long             | EC               | CORP              | US        |     28489 | NS      | $779459.04     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Carvana Auto Receivables Trust 2025-P2                                           | CRVNA 2025-P2 A3                                             | CUSIP: 14688YAC9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    400000 | PA      | $401483.92     | 0.00%             | 2030-08-12      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MPLX LP                                                                          | MPLX LP                                                      | CUSIP: 55336VBZ2<br>LEI: 5493000CZJ19CK4P3G36 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    346000 | PA      | $329876.89     | 0.00%             | 2055-04-01      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2181                                                    | CUSIP: 3132DPM62<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1053315 | PA      | $1071339.22    | 0.00%             | 2053-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ventas Realty LP                                                                 | VENTAS REALTY LP                                             | CUSIP: 92277GAU1<br>LEI: 32SXKSJ72K64GM3HOU64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $306374.61     | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Quanta Services Inc                                                              | QUANTA SERVICES                                              | CUSIP: 74762EAM4<br>LEI: SHVRXXEACT60MMH07S24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1175000 | PA      | $1173331.25    | 0.00%             | 2028-08-09      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BorgWarner Inc                                                                   | BORGWARNER INC                                               | CUSIP: 099724AP1<br>LEI: 549300DSFX2IE88NSX47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202294.82     | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                                                    | CUSIP: 682680CG6<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    665000 | PA      | $607461.49     | 0.00%             | 2064-11-01      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tucson Electric Power Co                                                         | TUCSON ELEC PWR                                              | CUSIP: 898813AR1<br>LEI: YLF139GXSRKPBBTNZL03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $263899.70     | 0.00%             | 2050-06-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HP Inc                                                                           | HP INC                                                       | CUSIP: 40434LAJ4<br>LEI: WHKXQACZ14C5XRO8LW03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $800385.14     | 0.00%             | 2031-06-17      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Warner Bros Discovery Inc                                                        | WARNER BROS DISC                                             | CUSIP: 934423104<br>LEI: 5493006ZCRFWKF6B1K26 | Long             | EC               | CORP              | US        |   1326311 | NS      | $36420500.06   | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Winchester Bancorp Inc                                                           | WINCHESTER BANCO                                             | CUSIP: 97269D103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      4699 | NS      | $59677.30      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Allstate Corp/The                                                                | ALLSTATE CORP                                                | CUSIP: 020002BC4<br>LEI: OBT0W1ED8G0NWVOLOJ77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $415988.79     | 0.00%             | 2046-12-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MidAmerican Energy Co                                                            | MIDAMERICAN ENER                                             | CUSIP: 59562EAH8<br>LEI: NINLOILYRTLIMK26MZ18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    775000 | PA      | $819782.27     | 0.00%             | 2036-10-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7883                                                    | CUSIP: 36179WXL7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1016260 | PA      | $938897.77     | 0.00%             | 2052-02-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Pacific Railway Co                                                      | CAN PAC RR CO                                                | CUSIP: 13645RBS2<br>LEI: 54930036474DURYNB481 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    400000 | PA      | $382493.70     | 0.00%             | 2056-03-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tigo Energy Inc                                                                  | TIGO ENERGY INC                                              | CUSIP: 88675P103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     27690 | NS      | $104114.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NSTAR Electric Co                                                                | NSTAR ELECTRIC                                               | CUSIP: 67021CAN7<br>LEI: 54930080R72Y2Z31UR68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $290182.86     | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CD 2016-CD2 Mortgage Trust                                                       | CD 2016-CD2 A4                                               | CUSIP: 12515ABE9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    600000 | PA      | $589385.46     | 0.00%             | 2049-11-10      | Variable      | 3.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 61747YFM2<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1975000 | PA      | $2018847.03    | 0.00%             | 2039-02-07      | Variable      | 5.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Development Bank/The                                                       | KOREA DEV BANK                                               | CUSIP: 500630EB0<br>LEI: 549300ML2LNRZUCS7149 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    500000 | PA      | $535729.51     | 0.00%             | 2033-10-23      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q45094                                                    | CUSIP: 3132WJUU3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1026540 | PA      | $925778.06     | 0.00%             | 2046-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 255842                                                    | CUSIP: 31371MEP8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     13395 | PA      | $13588.79      | 0.00%             | 2035-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chewy Inc                                                                        | CHEWY INC- CL A                                              | CUSIP: 16679L109<br>LEI: 254900NPQSTG9I422879 | Long             | EC               | CORP              | US        |    134391 | NS      | $3628557.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Science Applications International Corp                                          | SCIENCE APPLICAT                                             | CUSIP: 808625107<br>LEI: 549300LZPNZIXQGZPZ48 | Long             | EC               | CORP              | US        |     25422 | NS      | $2413056.24    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lumen Technologies Inc                                                           | LUMEN TECHNOLOGI                                             | CUSIP: 550241103<br>LEI: 8M3THTGWLTYZVE6BBY25 | Long             | EC               | CORP              | US        |    519217 | NS      | $3608558.15    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                                               | CUSIP: 437076BW1<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $696861.59     | 0.00%             | 2028-12-06      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kroger Co/The                                                                    | KROGER CO                                                    | CUSIP: 501044DK4<br>LEI: 6CPEOKI6OYJ13Q6O7870 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $355408.66     | 0.00%             | 2048-01-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Houston Electric LLC                                          | CENTERPOINT HOUS                                             | CUSIP: 15189XAU2<br>LEI: 549300S8SEQBOJLKHW63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $126426.64     | 0.00%             | 2050-07-01      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GATX Corp                                                                        | GATX CORP                                                    | CUSIP: 361448103<br>LEI: 549300IHYHCQP2PIR591 | Long             | EC               | CORP              | US        |     20031 | NS      | $3420092.94    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8016                                                    | CUSIP: 3132DV3Z6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2645065 | PA      | $2356916.34    | 0.00%             | 2049-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS4098                                                    | CUSIP: 3140XKRU6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    832562 | PA      | $849670.84     | 0.00%             | 2053-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citizens Bank NA/Providence RI                                                   | CITIZENS BANK NA                                             | CUSIP: 75524KSA3<br>LEI: DRMSV1Q0EKMEXLAU1P80 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $273266.05     | 0.00%             | 2029-01-29      | Variable      | 4.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arizona Public Service Co                                                        | ARIZONA PUB SERV                                             | CUSIP: 040555CU6<br>LEI: YG6VT0TPHRH4TFVAQV64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    395000 | PA      | $293881.48     | 0.00%             | 2046-05-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5085                                                    | CUSIP: 3133KYUJ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5627023 | PA      | $4946871.03    | 0.01%             | 2040-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mizuho Financial Group Inc                                                       | MIZUHO FINANCIAL                                             | CUSIP: 60687YDE6<br>LEI: 353800CI5L6DDAN5XZ33 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   1000000 | PA      | $1027083.72    | 0.00%             | 2035-05-26      | Variable      | 5.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vertiv Holdings Co                                                               | VERTIV HLDNG CO                                              | CUSIP: 92537NAC2<br>LEI: 549300KTTIRAOGXCRV69 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    413000 | PA      | $396623.85     | 0.00%             | 2056-03-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6818                                                    | CUSIP: 36179VSF8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    793936 | PA      | $655593.30     | 0.00%             | 2050-08-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                                               | CUSIP: 437076DG4<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    194000 | PA      | $181985.62     | 0.00%             | 2064-06-25      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GHZ5<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $577708.08     | 0.00%             | 2031-02-13      | Variable      | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV                                             | CUSIP: 459058KJ1<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   6250000 | PA      | $6196522.14    | 0.01%             | 2027-06-15      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G07925                                                    | CUSIP: 3128MAD63<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    366127 | PA      | $354403.30     | 0.00%             | 2045-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                                               | CUSIP: 532457DB1<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    508000 | PA      | $507060.13     | 0.00%             | 2028-10-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sonida Senior Living Inc                                                         | SONIDA SENIOR LI                                             | CUSIP: 140475203<br>LEI: 254900YX6LQ8K1N8PZ90 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4592 | NS      | $148092.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                                               | CUSIP: 65339KCH1<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    919000 | PA      | $922353.76     | 0.00%             | 2027-07-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08015                                                    | CUSIP: 3128MJAR1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     99432 | PA      | $102394.89     | 0.00%             | 2034-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 251499                                                    | CUSIP: 31371GKL3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       161 | PA      | $169.16        | 0.00%             | 2028-02-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Investment Corp                                                   | INTER-AMERICAN I                                             | CUSIP: 45828Q2B2<br>LEI: 5493001X4LH60PFRL744 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   1050000 | PA      | $1053900.62    | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Embraer Netherlands Finance BV                                                   | EMBRAER NL FINAN                                             | CUSIP: 29082HAE2<br>LEI: 724500PBR8LR26XBSP67 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    528000 | PA      | $543008.46     | 0.00%             | 2035-02-11      | Fixed         | 5.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Woodmark Corp                                                           | AMER WOODMARK CO                                             | CUSIP: 030506109<br>LEI: 5299007PFSDWMA74RB56 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7867 | NS      | $313342.61     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2019-GC39                                           | GSMS 2019-GC39 A4                                            | CUSIP: 36260JAD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    400000 | PA      | $385134.28     | 0.00%             | 2052-05-10      | Fixed         | 3.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8056                                                    | CUSIP: 3132DV5R2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    776420 | PA      | $690625.35     | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Upstart Holdings Inc                                                             | UPSTART HOLDINGS                                             | CUSIP: 91680M107<br>LEI: 549300WNB47JRNENIC75 | Long             | EC               | CORP              | US        |     47504 | NS      | $1218477.60    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dell International LLC / EMC Corp                                                | DELL INT / EMC                                               | CUSIP: 24703DBP5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $346352.18     | 0.00%             | 2030-02-01      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elicio Therapeutics Inc                                                          | ELICIO THERAPEUT                                             | CUSIP: 28657F103<br>LEI: 254900EE2QKYD5SGI956 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6575 | NS      | $70286.75      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                                                | CUSIP: 17327CAY9<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $816828.27     | 0.00%             | 2056-03-04      | Variable      | 5.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08836                                                    | CUSIP: 3128MJ4W7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    650416 | PA      | $620510.96     | 0.00%             | 2048-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EQT Corp                                                                         | EQT CORP                                                     | CUSIP: 26884LAG4<br>LEI: 4NT01YGM4X7ZX86ISY52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1069242.85    | 0.00%             | 2030-02-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FirstEnergy Corp                                                                 | FIRSTENERGY CORP                                             | CUSIP: 337932AJ6<br>LEI: 549300SVYJS666PQJH88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $639999.93     | 0.00%             | 2047-07-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3174                                                    | CUSIP: 36179RQ36<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    710535 | PA      | $681015.23     | 0.00%             | 2045-10-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Prime Auto Receivables Trust 2024-1                                  | COPAR 2024-1 A3                                              | CUSIP: 14043NAD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    230000 | PA      | $231188.32     | 0.00%             | 2029-07-16      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZT1703                                                    | CUSIP: 3132AD3L0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    342212 | PA      | $327364.97     | 0.00%             | 2049-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TKO Group Holdings Inc                                                           | TKO GROUP HOLDIN                                             | CUSIP: 87256C101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     35109 | NS      | $7079729.85    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 498715                                                    | CUSIP: 31383CAQ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2710 | PA      | $2762.15       | 0.00%             | 2029-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Hope                                                                     | CITY OF HOPE/THE                                             | CUSIP: 17858PAB7<br>LEI: 549300QIQJNNQEIXBL15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $403936.14     | 0.00%             | 2048-08-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS9990                                                    | CUSIP: 3138WLC43<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    143958 | PA      | $141031.37     | 0.00%             | 2047-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810QB7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   7883000 | PA      | $7635424.53    | 0.01%             | 2039-05-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corning Inc                                                                      | CORNING INC                                                  | CUSIP: 219350105<br>LEI: 549300X2937PB0CJ7I56 | Long             | EC               | CORP              | US        |    434733 | NS      | $59110646.01   | 0.10%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                                                     | CUSIP: 126408HP1<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $751441.84     | 0.00%             | 2049-03-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rockwell Automation Inc                                                          | ROCKWELL AUTOMAT                                             | CUSIP: 773903AJ8<br>LEI: VH3R4HHBHH12O0EXZJ88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $466713.53     | 0.00%             | 2049-03-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Black Hills Corp                                                                 | BLACK HILLS CORP                                             | CUSIP: 092113AY5<br>LEI: 3MGELCRSTNSAMJ962671 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $247430.67     | 0.00%             | 2031-01-31      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Atmos Energy Corp                                                                | ATMOS ENERGY COR                                             | CUSIP: 049560BA2<br>LEI: QVLWEGTD2S8GJMO8D383 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $423775.42     | 0.00%             | 2053-11-15      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2SF 4.5 4/26                                                | CUSIP: 21H042646<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   8400000 | PA      | $8101512.72    | 0.01%             | 2026-04-21      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd                                                     | TAKEDA PHARM                                                 | CUSIP: 874060AX4<br>LEI: 549300ZLMVP4X0OGR454 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   2225000 | PA      | $2021859.80    | 0.00%             | 2030-03-31      | Fixed         | 2.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                                              | CUSIP: 89236TKQ7<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $656591.62     | 0.00%             | 2028-01-12      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SmartFinancial Inc                                                               | SMARTFINANCIAL I                                             | CUSIP: 83190L208<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      8512 | NS      | $332648.96     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                                                 | CUSIP: 06738ECU7<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    594000 | PA      | $597089.33     | 0.00%             | 2030-09-10      | Variable      | 4.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BT9482                                                    | CUSIP: 3140LYRC9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    883263 | PA      | $754989.42     | 0.00%             | 2051-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nevada Power Co                                                                  | NEVADA POWER CO                                              | CUSIP: 641423CF3<br>LEI: MJZFGXRJ52U8U4MKJ519 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $494416.89     | 0.00%             | 2053-05-01      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 725238                                                    | CUSIP: 31402CV74<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     58795 | PA      | $59527.88      | 0.00%             | 2034-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CPD7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  57110000 | PA      | $56378278.13   | 0.10%             | 2030-10-31      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Electric and Gas Co                                               | PUBLIC SERVICE                                               | CUSIP: 74456QCB0<br>LEI: 549300RUHPVD434XUK18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $186486.28     | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | TRS:JPMORGAN CHASE & CO USD 2027-Aug-31                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | N/A       |     86621 | NC      | $-109142.46    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3855                                                    | CUSIP: 31418DH96<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    213926 | PA      | $199564.93     | 0.00%             | 2034-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB5906                                                    | CUSIP: 3140QRR47<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1101416 | PA      | $1113035.67    | 0.00%             | 2053-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blue Bird Corp                                                                   | BLUE BIRD CORP                                               | CUSIP: 095306106<br>LEI: 5493004ZXJUUWQ65ER59 | Long             | EC               | CORP              | US        |     18230 | NS      | $1035281.70    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Newmark Group Inc                                                                | NEWMARK GROUP-A                                              | CUSIP: 65158N102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     74214 | NS      | $1112467.86    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Black Rock Coffee Bar Inc                                                        | BLACK ROCK COF-A                                             | CUSIP: 092244102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      8531 | NS      | $110220.52     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BE3695                                                    | CUSIP: 3140FPC98<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    475054 | PA      | $441744.68     | 0.00%             | 2047-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                                              | CUSIP: 748148SF1<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |   1250000 | PA      | $1226966.78    | 0.00%             | 2034-09-05      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4653                                                    | CUSIP: 3132DSE24<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    723597 | PA      | $719665.30     | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PFH0<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1212938.20    | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8167                                                    | CUSIP: 3132DWCC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4841237 | PA      | $4103360.44    | 0.01%             | 2051-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ecolab Inc                                                                       | ECOLAB INC                                                   | CUSIP: 278865BF6<br>LEI: 82DYEISM090VG8LTLS26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $432333.51     | 0.00%             | 2031-01-30      | Fixed         | 1.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EOG Resources Inc                                                                | EOG RESOURCES                                                | CUSIP: 26875P101<br>LEI: XWTZDRYZPBUHIQBKDB46 | Long             | EC               | CORP              | US        |    302106 | NS      | $43675464.42   | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                                              | CUSIP: 455780CU8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |    750000 | PA      | $572919.28     | 0.00%             | 2070-04-15      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brixmor Operating Partnership LP                                                 | BRIXMOR OPERATIN                                             | CUSIP: 11120VAK9<br>LEI: 549300CJHBL7JBUA6503 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $287900.66     | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810RQ3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  25764000 | PA      | $17772128.03   | 0.03%             | 2046-02-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Edison International                                                             | EDISON INTL                                                  | CUSIP: 281020BA4<br>LEI: 549300I7ROF15MAEVP56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $504395.90     | 0.00%             | 2029-06-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Clearway Energy Inc                                                              | CLEARWAY ENERG-C                                             | CUSIP: 18539C204<br>LEI: 549300LHAZ9HA9G3XC48 | Long             | EC               | CORP              | US        |     31889 | NS      | $1252918.81    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| International Bancshares Corp                                                    | INTL BANCSHARES                                              | CUSIP: 459044103<br>LEI: 549300Y16R531AU8TX77 | Long             | EC               | CORP              | US        |     31605 | NS      | $2126700.45    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS7079                                                    | CUSIP: 3140XN2M5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    391743 | PA      | $396242.84     | 0.00%             | 2053-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ASP Isotopes Inc                                                                 | ASP ISOTOPES INC                                             | CUSIP: 00218A105<br>LEI: 6488WHV94BZ496OZ3219 | Long             | EC               | CORP              | US        |     58813 | NS      | $259953.46     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                                                  | CUSIP: 713448ES3<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1225000 | PA      | $1157694.23    | 0.00%             | 2030-03-19      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 254767                                                    | CUSIP: 31371K6C0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     61041 | PA      | $62554.50      | 0.00%             | 2033-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gilead Sciences Inc                                                              | GILEAD SCIENCES                                              | CUSIP: 375558BD4<br>LEI: 549300WTZWR07K8MNV44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1790000 | PA      | $1587681.13    | 0.00%             | 2046-03-01      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Development Bank                                                  | INTERAMER DEV BK                                             | CUSIP: 4581X0EW4<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   2643000 | PA      | $2651694.19    | 0.00%             | 2035-07-16      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WakeMed                                                                          | WAKEMED                                                      | CUSIP: 931108AA2<br>LEI: 549300RAN6BZ6UMO7Z44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $334443.42     | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 3.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Finance Inc                                                           | BROOKFIELD FIN                                               | CUSIP: 11271LAD4<br>LEI: 549300XH8D8K6OYWGD17 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    600000 | PA      | $603183.28     | 0.00%             | 2029-03-29      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordson Corp                                                                     | NORDSON CORP                                                 | CUSIP: 655663AA0<br>LEI: 14OS6Q5N55N95WM84M53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $306756.75     | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNA Financial Corp                                                               | CNA FINANCIAL                                                | CUSIP: 126117AY6<br>LEI: 549300YX2GSZD7YG1R84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    638000 | PA      | $629366.24     | 0.00%             | 2034-02-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC                                             | CUSIP: 96949LAD7<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1325000 | PA      | $1315028.73    | 0.00%             | 2027-06-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Electric Co                                                                  | DTE ELECTRIC CO                                              | CUSIP: 23338VAY2<br>LEI: 9N0FWODEJVKHC2DYLO03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $558028.72     | 0.00%             | 2035-05-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PACCAR Financial Corp                                                            | PACCAR FINL CORP                                             | CUSIP: 69371RU20<br>LEI: PH3S12DWZBHHQKVYZ297 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    352000 | PA      | $350791.98     | 0.00%             | 2028-11-07      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5841                                                    | CUSIP: 3140X9P33<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    899297 | PA      | $879609.98     | 0.00%             | 2049-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Co of New Hampshire                                               | PUB SVC NEW HAMP                                             | CUSIP: 744538AF6<br>LEI: 549300SHPFALUPKK2351 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $257815.44     | 0.00%             | 2033-10-01      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 783473                                                    | CUSIP: 36241L2E5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    152234 | PA      | $143528.73     | 0.00%             | 2041-11-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Multiplan Corp                                                                   | CLARITEV CORP                                                | CUSIP: 62548M209<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      6051 | NS      | $98873.34      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3927                                                    | CUSIP: 3132E0LG5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2906126 | PA      | $2930199.89    | 0.00%             | 2053-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mohawk Industries Inc                                                            | MOHAWK INDUST                                                | CUSIP: 608190AL8<br>LEI: 549300JI1115MG3Q6322 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $359256.48     | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Jersey Resources Corp                                                        | NEW JERSEY RES                                               | CUSIP: 646025106<br>LEI: 549300QKBSQBIX4DQ583 | Long             | EC               | CORP              | US        |     56470 | NS      | $3101332.40    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                                               | CUSIP: 532457CL0<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3000000 | PA      | $2994101.54    | 0.01%             | 2034-02-09      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lincoln National Corp                                                            | LINCOLN NATL CRP                                             | CUSIP: 534187BH1<br>LEI: EFQMQROEDSNBRIP7LE47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $839150.09     | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CHZ7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  30795000 | PA      | $31664718.24   | 0.05%             | 2030-09-30      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 255313                                                    | CUSIP: 31371LSA8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2497 | PA      | $2567.96       | 0.00%             | 2034-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lear Corp                                                                        | LEAR CORP                                                    | CUSIP: 521865AY1<br>LEI: 549300UPNBTXA1SYTQ33 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    204000 | PA      | $202127.30     | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE                                             | CUSIP: 68323AFJ8<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    500000 | PA      | $441588.21     | 0.00%             | 2031-10-14      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO Mortgage Trust                                                               | BMO 2025-C12 A4                                              | CUSIP: 05615DAB3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    700000 | PA      | $723941.82     | 0.00%             | 2058-06-15      | Fixed         | 5.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                                              | CUSIP: 842400HT3<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $629323.41     | 0.00%             | 2032-11-01      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                                                  | CUSIP: 68389XCQ6<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2517000 | PA      | $2007741.50    | 0.00%             | 2053-02-06      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8288                                                    | CUSIP: 3132DWF57<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    733096 | PA      | $727394.20     | 0.00%             | 2053-01-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                                               | CUSIP: 548661EN3<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1370000 | PA      | $1307189.77    | 0.00%             | 2062-09-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C1                                            | UBSCM 2017-C1 AS                                             | CUSIP: 90276EAH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    350000 | PA      | $342751.54     | 0.00%             | 2050-06-15      | Fixed         | 3.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy Inc                                                              | DOMINION ENERGY                                              | CUSIP: 25746UDZ9<br>LEI: ILUL7B6Z54MRYCF6H308 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1185000 | PA      | $1175087.29    | 0.00%             | 2056-02-15      | Variable      | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2161                                                    | CUSIP: 3132DPMJ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    926469 | PA      | $937980.00     | 0.00%             | 2052-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2024-V5 Mortgage Trust                                                 | BMARK 2024-V5 AM                                             | CUSIP: 08163XBA0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51846.71      | 0.00%             | 2057-01-10      | Variable      | 6.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CQH7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        | 425764700 | PA      | $426429957.34  | 0.72%             | 2028-03-31      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                                               | CUSIP: 548661EL7<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $905610.22     | 0.00%             | 2033-04-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| G-III Apparel Group Ltd                                                          | G III APPAREL                                                | CUSIP: 36237H101<br>LEI: 529900O5KABM3R3SFM87 | Long             | EC               | CORP              | US        |     19894 | NS      | $551063.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Weave Communications Inc                                                         | WEAVE COMMUNICAT                                             | CUSIP: 94724R108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     37966 | NS      | $175402.92     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Global Payments Inc                                                              | GLOBAL PAYMENTS                                              | CUSIP: 37940X102<br>LEI: 549300NOMHGVQBX6S778 | Long             | EC               | CORP              | US        |    127632 | NS      | $8589633.60    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GFQ7<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1350000 | PA      | $1178846.38    | 0.00%             | 2045-04-21      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4305                                                    | CUSIP: 31418DYB2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   8231251 | PA      | $6677182.18    | 0.01%             | 2051-04-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7413                                                    | CUSIP: 3132DVGW9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1075421 | PA      | $1066552.05    | 0.00%             | 2055-01-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 250642                                                    | CUSIP: 31371FLX8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |         2 | PA      | $2.22          | 0.00%             | 2026-08-01      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                                               | CUSIP: 03027XAP5<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1100000 | PA      | $1088037.35    | 0.00%             | 2027-07-15      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FedEx Corp                                                                       | FEDEX CORP                                                   | CUSIP: 31428X106<br>LEI: 549300E707U7WNPZN687 | Long             | EC               | CORP              | US        |    119056 | NS      | $42405366.08   | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cencora Inc                                                                      | CENCORA INC                                                  | CUSIP: 03073EBB0<br>LEI: AI8GXW8LG5WK7E9UD086 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $589012.77     | 0.00%             | 2030-11-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Edison International                                                             | EDISON INTL                                                  | CUSIP: 281020107<br>LEI: 549300I7ROF15MAEVP56 | Long             | EC               | CORP              | US        |    216394 | NS      | $15835712.92   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CDJ7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  84101000 | PA      | $72934620.92   | 0.12%             | 2031-11-15      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One NA                                                                   | CAPITAL ONE NA                                               | CUSIP: 25466AAP6<br>LEI: 207ALC1P1YM0OVDV0K75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $501921.65     | 0.00%             | 2028-09-13      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Transcat Inc                                                                     | TRANSCAT INC                                                 | CUSIP: 893529107<br>LEI: 54930081E40TSSHUOS40 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4934 | NS      | $362402.30     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nasdaq Inc                                                                       | NASDAQ INC                                                   | CUSIP: 63111XAJ0<br>LEI: 549300L8X1Q78ERXFD06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    871000 | PA      | $896119.31     | 0.00%             | 2034-02-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QH2144                                                    | CUSIP: 3133CELZ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1469346 | PA      | $1504200.41    | 0.00%             | 2053-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amphenol Corp                                                                    | AMPHENOL CORP                                                | CUSIP: 032095AH4<br>LEI: 549300D3L3G0R4U4VT04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $300718.98     | 0.00%             | 2029-06-01      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8122                                                    | CUSIP: 3132DWAX1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1644161 | PA      | $1395621.50    | 0.00%             | 2051-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keurig Dr Pepper Inc                                                             | KEURIG DR PEPPER                                             | CUSIP: 49271VAR1<br>LEI: DYTQ8KRTKO7Y2BVU5K74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    975000 | PA      | $757706.02     | 0.00%             | 2052-04-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enpro Inc                                                                        | ENPRO INC                                                    | CUSIP: 29355X107<br>LEI: 549300Y5CFT2LKCFDN54 | Long             | EC               | CORP              | US        |     11870 | NS      | $2975215.50    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-4                                    | SDART 2025-4 A3                                              | CUSIP: 802923AC6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |   1050000 | PA      | $1050187.64    | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 4.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K108 A2                                                 | CUSIP: 3137FTBM8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    600000 | PA      | $544589.58     | 0.00%             | 2030-03-25      | Fixed         | 1.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT Capital Corp                                                                 | BAT CAPITAL CORP                                             | CUSIP: 05526DCD5<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    392000 | PA      | $395010.76     | 0.00%             | 2055-08-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Groep NV                                                                     | ING GROEP NV                                                 | CUSIP: 456837BL6<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |   2000000 | PA      | $2042426.32    | 0.00%             | 2030-03-19      | Variable      | 5.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                              | CHILE                                                        | CUSIP: 168863DZ8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |   1600843 | PA      | $1581932.19    | 0.00%             | 2036-01-05      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lineage Cell Therapeutics Inc                                                    | LINEAGE CELL THE                                             | CUSIP: 53566P109<br>LEI: 5299002BI4W22SDF8R25 | Long             | EC               | CORP              | US        |     92474 | NS      | $146108.92     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Appalachian Power Co                                                             | APPALACHIAN PWR                                              | CUSIP: 037735CT2<br>LEI: 3SCHO1ABYYIG382BEI70 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $471369.37     | 0.00%             | 2044-05-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA8441                                                    | CUSIP: 3140QGLX3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1103332 | PA      | $904762.36     | 0.00%             | 2051-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ondas Inc                                                                        | ONDAS INC                                                    | CUSIP: 68236H204<br>LEI: 549300JWLHDUB82V8607 | Long             | EC               | CORP              | US        |    227941 | NS      | $2060586.64    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Walt Disney Co/The                                                               | WALT DISNEY CO                                               | CUSIP: 254687FR2<br>LEI: 549300GZKULIZ0WOW665 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $444707.80     | 0.00%             | 2040-03-23      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AA7681                                                    | CUSIP: 31416RRB1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     64840 | PA      | $64607.88      | 0.00%             | 2039-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sutter Health                                                                    | SUTTER HEALTH                                                | CUSIP: 86944BAQ6<br>LEI: 549300MJCC12LU768G81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $619100.52     | 0.00%             | 2035-08-15      | Fixed         | 5.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Council Of Europe Development Bank                                               | COUNCIL OF EUROP                                             | CUSIP: 222213BB5<br>LEI: 549300UYNXMI821WYG82 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   1320000 | PA      | $1314717.06    | 0.00%             | 2028-01-26      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Louisiana LLC                                                            | ENTERGY LA LLC                                               | CUSIP: 29364WBN7<br>LEI: 0V5453U14HDZO63CGH17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1458022.92    | 0.00%             | 2054-03-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AK9437                                                    | CUSIP: 3138EEPX1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    231190 | PA      | $218711.36     | 0.00%             | 2042-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nissan Auto Receivables 2022-A Owner Trust                                       | NAROT 2022-A A4                                              | CUSIP: 65479QAD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     51572 | PA      | $51476.35      | 0.00%             | 2029-12-17      | Fixed         | 2.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arthur J Gallagher & Co                                                          | ARTHUR J GALLAGH                                             | CUSIP: 04316JAP4<br>LEI: 54930049QLLMPART6V29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1196000 | PA      | $1115326.54    | 0.00%             | 2055-02-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN                                             | CUSIP: 655844CE6<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    338000 | PA      | $318310.62     | 0.00%             | 2029-11-01      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brunswick Corp/DE                                                                | BRUNSWICK CORP                                               | CUSIP: 117043AV1<br>LEI: YM4O38W15AX4YLLQKU27 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     49000 | PA      | $37338.77      | 0.00%             | 2052-04-01      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bay Area Toll Authority                                                          | BAY AREA CA TOLL AUTH                                        | CUSIP: 072024XW7<br>LEI: 5493001FUZGUQMIP5D78 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    700000 | PA      | $464153.41     | 0.00%             | 2055-04-01      | Fixed         | 3.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8368                                                    | CUSIP: 3132DWJM6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    118592 | PA      | $121321.32     | 0.00%             | 2053-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810SW9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  51546000 | PA      | $35703659.06   | 0.06%             | 2041-02-15      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8489                                                    | CUSIP: 3132DWNE9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5809709 | PA      | $5613534.78    | 0.01%             | 2054-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SoundThinking Inc                                                                | SOUNDTHINKING IN                                             | CUSIP: 82536T107<br>LEI: 549300MQV8SOWVNVZ667 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6113 | NS      | $40468.06      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CBJ9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  46625000 | PA      | $44102514.77   | 0.07%             | 2028-01-31      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AT2713                                                    | CUSIP: 3138WQAP7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     40265 | PA      | $41806.05      | 0.00%             | 2043-07-01      | Floating      | 6.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BigBear.ai Holdings Inc                                                          | BIGBEAR.AI HOLDI                                             | CUSIP: 08975B109<br>LEI: 549300XGCF2ELN28CS63 | Long             | EC               | CORP              | US        |    251077 | NS      | $883791.04     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C91606                                                    | CUSIP: 3128P7YB3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    307242 | PA      | $297699.82     | 0.00%             | 2033-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amrize Finance US LLC                                                            | AMRIZE FINANCE                                               | CUSIP: 43475RAR7<br>LEI: 529900FB2F1WKLFNGY62 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    185000 | PA      | $187005.46     | 0.00%             | 2030-04-07      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC                                             | CUSIP: 87264ACZ6<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    314000 | PA      | $317409.74     | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Summit State Bank                                                                | SUMMIT STATE BAN                                             | CUSIP: 866264203<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1135 | NS      | $15174.95      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Halliburton Co                                                                   | HALLIBURTON CO                                               | CUSIP: 406216BK6<br>LEI: ENYF8GB5SMQZ25S06U51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    509000 | PA      | $451268.72     | 0.00%             | 2045-11-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of California                                                              | CALIFORNIA ST-TXBL                                           | CUSIP: 13063ESC1<br>LEI: 9845007J7054602FF597 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    200000 | PA      | $199403.30     | 0.00%             | 2032-11-01      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CC0852                                                    | CUSIP: 3140Y65N6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2012590 | PA      | $2044356.59    | 0.00%             | 2055-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crane NXT Co                                                                     | CRANE NXT CO                                                 | CUSIP: 224441105<br>LEI: 549300EXNPSXEWUD3N21 | Long             | EC               | CORP              | US        |     27983 | NS      | $1135829.97    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kimco Realty OP LLC                                                              | KIMCO REALTY                                                 | CUSIP: 49446RAT6<br>LEI: 549300EA7I6T15IBYS12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $206970.34     | 0.00%             | 2047-09-01      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                                              | CUSIP: 05964HBB0<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |    800000 | PA      | $819257.17     | 0.00%             | 2030-03-14      | Variable      | 5.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                                                | CUSIP: 404280CT4<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   2500000 | PA      | $2247026.29    | 0.00%             | 2032-05-24      | Variable      | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wendy's Co/The                                                                   | WENDY'S CO/THE                                               | CUSIP: 95058W100<br>LEI: 529900M0JIUCMWVKHG76 | Long             | EC               | CORP              | US        |     87913 | NS      | $610995.35     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 3M Co                                                                            | 3M CO                                                        | CUSIP: 88579YBQ3<br>LEI: LUZQVYP4VS22CLWDAR65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    790000 | PA      | $797901.37     | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AMC Entertainment Holdings Inc                                                   | AMC ENTERTAINMEN                                             | CUSIP: 00165C302<br>LEI: 549300ZO77UNR6NRBR11 | Long             | EC               | CORP              | US        |    285416 | NS      | $279707.68     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| nCino Inc                                                                        | NCINO INC                                                    | CUSIP: 63947X101<br>LEI: 549300WVRR2WR3L6MZ46 | Long             | EC               | CORP              | US        |     56276 | NS      | $843014.48     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Idaho Power Co                                                                   | IDAHO POWER CO                                               | CUSIP: 45138LBM4<br>LEI: TN0LL73P2C8X3W6KM391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    326000 | PA      | $319132.04     | 0.00%             | 2036-03-01      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 61748UAR3<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    930000 | PA      | $920327.39     | 0.00%             | 2030-01-09      | Variable      | 4.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Auto Receivables 2025-A Owner Trust                                       | TAOT 2025-A A4                                               | CUSIP: 89240JAE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    800000 | PA      | $809439.44     | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 4.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC                                             | CUSIP: 88339WAA4<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    540000 | PA      | $367542.68     | 0.00%             | 2051-10-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4045                                                    | CUSIP: 3132E0P63<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1946239 | PA      | $1589887.04    | 0.00%             | 2052-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Olaplex Holdings Inc                                                             | OLAPLEX HOLDINGS                                             | CUSIP: 679369108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     56943 | NS      | $115594.29     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| American Airlines 2025-1 Class A Pass Through Trust                              | AM AIRAN 25-1A                                               | CUSIP: 02377NAA8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    478000 | PA      | $465094.62     | 0.00%             | 2038-05-11      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cenovus Energy Inc                                                               | CENOVUS ENERGY                                               | CUSIP: 15135UAP4<br>LEI: 549300F4XPHJ7NOSP309 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    282000 | PA      | $272659.81     | 0.00%             | 2037-06-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2017-M7 A2                                               | CUSIP: 3136AV7G8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    492757 | PA      | $487988.19     | 0.00%             | 2027-02-25      | Variable      | 2.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marsh & McLennan Cos Inc                                                         | MARSH & MCLENNAN                                             | CUSIP: 571748CD2<br>LEI: 549300XMP3KDCKJXIU47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1160000 | PA      | $1087709.38    | 0.00%             | 2055-03-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State Board of Administration Finance Corp                                       | FLORIDA ST BRD OF ADM                                        | CUSIP: 341271AF1<br>LEI: 549300S34SOJ0RULXM35 | Long             | DBT              | MUN               | US        |   1000000 | PA      | $920385.80     | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 510532                                                    | CUSIP: 36211EED6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       797 | PA      | $813.06        | 0.00%             | 2029-10-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                                              | CUSIP: 927804FZ2<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $519962.76     | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                                               | CUSIP: 37045XFE1<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    366000 | PA      | $369247.66     | 0.00%             | 2028-04-04      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G05733                                                    | CUSIP: 3128M7V29<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     20215 | PA      | $20549.89      | 0.00%             | 2039-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vaxcyte Inc                                                                      | VAXCYTE INC                                                  | CUSIP: 92243G108<br>LEI: 254900M7NMHTGASX8D95 | Long             | EC               | CORP              | US        |     81507 | NS      | $4736371.77    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Iberdrola International BV                                                       | IBERDROLA INTL                                               | CUSIP: 29266MAF6<br>LEI: 549300ZMLFJKWC63XN87 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    175000 | PA      | $196643.90     | 0.00%             | 2036-07-15      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7828                                                    | CUSIP: 36179WVV7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2972454 | PA      | $2653507.91    | 0.00%             | 2052-01-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NI Holdings Inc                                                                  | NI HOLDINGS INC                                              | CUSIP: 65342T106<br>LEI: 549300LLJVCO2EGU3180 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5165 | NS      | $66576.85      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Vertiv Holdings Co                                                               | VERTIV HOLDING-A                                             | CUSIP: 92537N108<br>LEI: 549300KTTIRAOGXCRV69 | Long             | EC               | CORP              | US        |    215412 | NS      | $53977938.96   | 0.09%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2021-C12                                                    | BBCMS 2021-C12 A5                                            | CUSIP: 05552XBG2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    375000 | PA      | $333034.65     | 0.00%             | 2054-11-15      | Fixed         | 2.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc                                                     | THERMO FISHER                                                | CUSIP: 883556CK6<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $470701.38     | 0.00%             | 2028-10-15      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5390                                                    | CUSIP: 31418E7C8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    846067 | PA      | $875340.99     | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4977                                                      | CUSIP: 36202FQ66<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    342261 | PA      | $331327.20     | 0.00%             | 2041-03-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8113                                                    | CUSIP: 3132DWAN3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  20188261 | PA      | $16435053.54   | 0.03%             | 2050-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM CORP                                                     | CUSIP: 459200LS8<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    369000 | PA      | $361982.93     | 0.00%             | 2033-02-03      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prudential Financial Inc                                                         | PRUDENTIAL FIN                                               | CUSIP: 744320BA9<br>LEI: 5PRBRS5FEH7NREC8OR45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    665000 | PA      | $495253.53     | 0.00%             | 2049-12-07      | Fixed         | 3.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4869                                                    | CUSIP: 31418EMT4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1306920 | PA      | $1319319.52    | 0.00%             | 2053-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johns Hopkins Health System Corp/The                                             | JOHNS HOP HEALTH                                             | CUSIP: 478111AC1<br>LEI: 549300D81FCFUS7TQR04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $453755.00     | 0.00%             | 2046-05-15      | Fixed         | 3.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08515                                                    | CUSIP: 3128MJSD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     77544 | PA      | $71368.36      | 0.00%             | 2042-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd                                          | NEWMNT / NEWCRST                                             | CUSIP: 65163LAR0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   8550000 | PA      | $8795391.37    | 0.01%             | 2034-03-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7533                                                    | CUSIP: 36179WLN6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   8751693 | PA      | $7215775.25    | 0.01%             | 2051-08-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CitroTech Inc                                                                    | CITROTECH INC                                                | CUSIP: 369759204<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      5255 | NS      | $45350.65      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SPX Technologies Inc                                                             | SPX TECHNOLOGIES                                             | CUSIP: 78473E103<br>LEI: P761FCI0CPOG24I8JE10 | Long             | EC               | CORP              | US        |     28100 | NS      | $5618314.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Novocure Ltd                                                                     | NOVOCURE LTD                                                 | CUSIP: G6674U108<br>LEI: 213800YPP55UMHWA4826 | Long             | EC               | CORP              | US        |     61439 | NS      | $669685.10     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PDS Biotechnology Corp                                                           | PDS BIOTECHNOLOG                                             | CUSIP: 70465T107<br>LEI: 5493002KU8ACFTSMC935 | Long             | EC               | CORP              | US        |     49505 | NS      | $29950.53      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZL3235                                                    | CUSIP: 3131XJSY9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    842412 | PA      | $799470.77     | 0.00%             | 2042-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC                                             | CUSIP: 87264ACX1<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    335000 | PA      | $320983.89     | 0.00%             | 2062-09-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                                              | CUSIP: 455780DZ6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |    750000 | PA      | $759264.04     | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Master Trust                                                             | VZMT 2025-3 A1A                                              | CUSIP: 92348KDY6<br>LEI: 5493007MUBNP1GFMEB89 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    500000 | PA      | $502234.00     | 0.00%             | 2030-03-20      | Fixed         | 4.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Digital Turbine Inc                                                              | DIGITAL TURBINE                                              | CUSIP: 25400W102<br>LEI: 549300D0WZR1VI2QGB24 | Long             | EC               | CORP              | US        |     59344 | NS      | $170910.72     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00644                                                    | CUSIP: 31292GWD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       380 | PA      | $386.93        | 0.00%             | 2028-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NetApp Inc                                                                       | NETAPP INC                                                   | CUSIP: 64110DAJ3<br>LEI: QTX3D84DZDD5JYOCYH15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $390062.03     | 0.00%             | 2027-06-22      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lemonade Inc                                                                     | LEMONADE INC                                                 | CUSIP: 52567D107<br>LEI: 5493009BKR06OXXU6853 | Long             | EC               | CORP              | US        |     38673 | NS      | $2424023.64    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8078                                                    | CUSIP: 3132D56P2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3026507 | PA      | $2735383.74    | 0.00%             | 2035-12-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AV3616                                                    | CUSIP: 3138XFAS4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     79378 | PA      | $78422.11      | 0.00%             | 2028-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Assets Trust Inc                                                        | AMERICAN ASSETS                                              | CUSIP: 024013104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     25463 | NS      | $468773.83     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Acme United Corp                                                                 | ACME UNITED CORP                                             | CUSIP: 004816104<br>LEI: 549300NVT8NN13WP8M83 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1623 | NS      | $72888.93      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08521                                                    | CUSIP: 3128MJSK7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    122935 | PA      | $113055.29     | 0.00%             | 2043-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AD4469                                                    | CUSIP: 31418R6F3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3889 | PA      | $4061.37       | 0.00%             | 2040-05-01      | Floating      | 6.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A                                       | FORDF 2025-1 A1                                              | CUSIP: 34529BAA4<br>LEI: 5493001DTG5N7T8BG747 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    400000 | PA      | $402596.32     | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 4.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                                                 | CUSIP: 11135FCT6<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2652000 | PA      | $2390012.99    | 0.00%             | 2034-04-15      | Fixed         | 3.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New York State Dormitory Authority                                               | NYS DORM-F-BABS-UNREF                                        | CUSIP: 64990FMT8<br>LEI: 549300C8XO7EXTX2XU71 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     85000 | PA      | $87225.44      | 0.00%             | 2039-03-15      | Fixed         | 5.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD5330                                                    | CUSIP: 3132DS4P4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    699763 | PA      | $723523.62     | 0.00%             | 2054-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                                                | CUSIP: 404280DM8<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    660000 | PA      | $693241.86     | 0.00%             | 2037-09-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08434                                                    | CUSIP: 3128MJPU8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     56350 | PA      | $54983.64      | 0.00%             | 2041-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MDU Resources Group Inc                                                          | MDU RES GROUP                                                | CUSIP: 552690109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    114983 | NS      | $2382447.76    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of Korea                                                      | EXP-IMP BK KOREA                                             | CUSIP: 302154DV8<br>LEI: 549300APVP4R32PI3Y06 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    500000 | PA      | $507983.61     | 0.00%             | 2028-01-11      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB2554                                                    | CUSIP: 3140QMZU1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1698759 | PA      | $1452052.66    | 0.00%             | 2052-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CMG3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  35758000 | PA      | $36214752.67   | 0.06%             | 2030-01-31      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 250641                                                    | CUSIP: 31371FLW0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |         6 | PA      | $5.95          | 0.00%             | 2026-08-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO 2023-C6 MORTGAGE TRUST                                                       | BMO 2023-C6 AS                                               | CUSIP: 055985AJ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    160000 | PA      | $169777.01     | 0.00%             | 2056-09-15      | Variable      | 6.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Paramount Global                                                                 | CBS CORP                                                     | CUSIP: 124857AN3<br>LEI: 5KYC8KF17ROCY24M3H09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    904000 | PA      | $539963.36     | 0.00%             | 2045-01-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indiana Michigan Power Co                                                        | IND MICH POWER                                               | CUSIP: 454889AM8<br>LEI: JHR9V15J0ZRG02MIRD06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $529539.67     | 0.00%             | 2037-03-15      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C52187                                                    | CUSIP: 31298NNC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       948 | PA      | $993.18        | 0.00%             | 2031-01-01      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regency Centers LP                                                               | REGENCY CENTERS                                              | CUSIP: 75884RBB8<br>LEI: 5493008PTR2GAOYBXW28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1010119.21    | 0.00%             | 2034-01-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gogo Inc                                                                         | GOGO INC                                                     | CUSIP: 38046C109<br>LEI: 549300VL3DIHSFHYTO04 | Long             | EC               | CORP              | US        |     44433 | NS      | $178620.66     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08563                                                    | CUSIP: 3128MJTV2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     52251 | PA      | $50493.12      | 0.00%             | 2044-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                 | COCA-COLA CO/THE                                             | CUSIP: 191216CM0<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2300000 | PA      | $2158464.45    | 0.00%             | 2029-09-06      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Credit Account Master Trust                                     | AMXCA 2023-2 A                                               | CUSIP: 02582JKB5<br>LEI: 549300Y4SA5G3GIJTP18 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    375000 | PA      | $380700.83     | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp                                | NATL RURAL UTIL                                              | CUSIP: 637432PA7<br>LEI: 4NYF266XZC35SCTGX023 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $529435.33     | 0.00%             | 2033-01-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SRAX Inc                                                                         | SRAX INC                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | EP               | CORP              | US        |      7476 | NS      | $523.32        | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18628                                                    | CUSIP: 3128MMVW0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    269474 | PA      | $257304.06     | 0.00%             | 2031-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 786788                                                    | CUSIP: 3622ACND8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1288516 | PA      | $1332033.50    | 0.00%             | 2053-06-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hartford Financial Services Group Inc/The                                        | HARTFORD INSUR                                               | CUSIP: 416515BE3<br>LEI: IU7C3FTM7Y3BQM112U94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $473659.65     | 0.00%             | 2029-08-19      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 3M Co                                                                            | 3M CO                                                        | CUSIP: 88579YAZ4<br>LEI: LUZQVYP4VS22CLWDAR65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $326394.23     | 0.00%             | 2047-10-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Conduent Inc                                                                     | CONDUENT INC                                                 | CUSIP: 206787103<br>LEI: 549300SFJ2D2CYY6CQ11 | Long             | EC               | CORP              | US        |     85066 | NS      | $108884.48     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Atmos Energy Corp                                                                | ATMOS ENERGY                                                 | CUSIP: 049560AK1<br>LEI: QVLWEGTD2S8GJMO8D383 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $602098.63     | 0.00%             | 2041-06-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Liberty Live Holdings Inc                                                        | LIBERTY LIVE H-C                                             | CUSIP: 530909308<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     29017 | NS      | $2730789.87    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PDC7<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $1971737.62    | 0.00%             | 2033-04-26      | Variable      | 4.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novartis Capital Corp                                                            | NOVARTIS CAPITAL                                             | CUSIP: 66989HAT5<br>LEI: 5493002KF87V5RSRQS84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $493343.45     | 0.00%             | 2029-09-18      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810SQ2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  37551000 | PA      | $23413635.05   | 0.04%             | 2040-08-15      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA6363                                                    | CUSIP: 3140QEB92<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2398957 | PA      | $2154112.11    | 0.00%             | 2050-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Silgan Holdings Inc                                                              | SILGAN HOLDINGS                                              | CUSIP: 827048109<br>LEI: KAF673KJXD92C8KSLU49 | Long             | EC               | CORP              | US        |     50404 | NS      | $1955675.20    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LOCKHEED MARTIN                                              | CUSIP: 539830CG2<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $354600.86     | 0.00%             | 2031-12-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                                                     | CUSIP: 00206RMN9<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4753000 | PA      | $3202283.69    | 0.01%             | 2057-12-01      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| County of Cook IL                                                                | COOK CNTY-TXB-D-BABS                                         | CUSIP: 213185DV0<br>LEI: 5493004UMR7OX4YITE10 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    400000 | PA      | $425011.56     | 0.00%             | 2034-11-15      | Fixed         | 6.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G00924                                                    | CUSIP: 31283HAZ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       127 | PA      | $128.55        | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4772                                                    | CUSIP: 3140X8JS7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    578319 | PA      | $575562.71     | 0.00%             | 2045-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eagle Materials Inc                                                              | EAGLE MATERIALS                                              | CUSIP: 26969P108<br>LEI: 529900KRXRGXL61SG039 | Long             | EC               | CORP              | US        |     17695 | NS      | $3352317.75    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM3286                                                    | CUSIP: 3140J7UL7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    114714 | PA      | $112381.74     | 0.00%             | 2047-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marathon Petroleum Corp                                                          | MARATHON PETRO                                               | CUSIP: 56585AAJ1<br>LEI: 3BNYRYQHD39K4LCKQF12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $272280.49     | 0.00%             | 2054-09-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 61747YFF7<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2125000 | PA      | $2163981.96    | 0.00%             | 2029-07-20      | Variable      | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7409                                                    | CUSIP: 3140XBGT1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2902799 | PA      | $2442226.67    | 0.00%             | 2051-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc                                                                     | ALPHABET INC                                                 | CUSIP: 02079KBP1<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3057000 | PA      | $3044834.80    | 0.01%             | 2056-02-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McKesson Corp                                                                    | MCKESSON CORP                                                | CUSIP: 581557BW4<br>LEI: 549300WZWOM80UCFSF54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $855146.50     | 0.00%             | 2030-05-30      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Leggett & Platt Inc                                                              | LEGGETT & PLATT                                              | CUSIP: 524660AY3<br>LEI: DKOVQUCDW4ZLYCUD4T55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $684936.86     | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                                               | CUSIP: 606822BC7<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   2500000 | PA      | $2482165.68    | 0.00%             | 2028-09-11      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Galectin Therapeutics Inc                                                        | GALECTIN THERAPE                                             | CUSIP: 363225202<br>LEI: 5299004HFYSAZM2ALW85 | Long             | EC               | CORP              | US        |     26902 | NS      | $75056.58      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Climb Global Solutions Inc                                                       | CLIMB GLOBAL SOL                                             | CUSIP: 946760105<br>LEI: 549300LKM16VX2FG7J68 | Long             | EC               | CORP              | US        |     10248 | NS      | $203115.36     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Baxter International Inc                                                         | BAXTER INTL                                                  | CUSIP: 071813DE6<br>LEI: J5OIVXX3P24RJRW5CK77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    391000 | PA      | $382031.42     | 0.00%             | 2035-12-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alabama Power Co                                                                 | ALABAMA POWER CO                                             | CUSIP: 010392FJ2<br>LEI: 0RL818ELFOHP5JHOFU19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $100177.25     | 0.00%             | 2042-12-01      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cantor Commercial Real Estate Lending 2019-CF2                                   | CF 2019-CF2 A5                                               | CUSIP: 12528YAF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    550000 | PA      | $518477.96     | 0.00%             | 2052-11-15      | Fixed         | 2.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7171                                                    | CUSIP: 3140XA6H0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    395839 | PA      | $365247.93     | 0.00%             | 2036-05-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Municipal Electric Authority of Georgia                                          | MEAG TXB-PLT VOGTLE                                          | CUSIP: 626207YM0<br>LEI: JA0WNILDDF2KUPS83B16 | Long             | DBT              | MUN               | US        |   1300000 | PA      | $1402629.80    | 0.00%             | 2057-04-01      | Fixed         | 6.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Howmet Aerospace Inc                                                             | HOWMET AEROSPACE                                             | CUSIP: 443201108<br>LEI: 549300HO5WFZUT5N2T22 | Long             | EC               | CORP              | US        |    225694 | NS      | $52013439.24   | 0.09%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| OhioHealth Corp                                                                  | OHIOHEALTH                                                   | CUSIP: 67777JAM0<br>LEI: JGYGIL4QGKKPZU7C1D18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $364648.40     | 0.00%             | 2041-11-15      | Fixed         | 2.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 253265                                                    | CUSIP: 31371JJJ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       103 | PA      | $107.38        | 0.00%             | 2030-05-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LYB International Finance III LLC                                                | LYB INT FIN III                                              | CUSIP: 50249AAG8<br>LEI: 984500A51LA0B8EB4053 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $357153.36     | 0.00%             | 2030-10-01      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cardinal Health Inc                                                              | CARDINAL HEALTH                                              | CUSIP: 14149YBT4<br>LEI: CCU46N3GJMF4OK4N7U60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $488079.99     | 0.00%             | 2054-11-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| San Diego Gas & Electric Co                                                      | SAN DIEGO G & E                                              | CUSIP: 797440CC6<br>LEI: KNIRVXKVNJJ4P8OTMS63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $355900.96     | 0.00%             | 2052-03-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Live Oak Bancshares Inc                                                          | LIVE OAK BANCSHA                                             | CUSIP: 53803X105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     19880 | NS      | $657431.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 61747YFZ3<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   6150000 | PA      | $6242105.28    | 0.01%             | 2031-04-17      | Variable      | 5.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Trustees of Princeton University/The                                             | PRINCETON UNIV                                               | CUSIP: 89837LAB1<br>LEI: 549300PJZYINN64GDJ90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    620000 | PA      | $657385.88     | 0.00%             | 2039-03-01      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HP Inc                                                                           | HP INC                                                       | CUSIP: 40434LAM7<br>LEI: WHKXQACZ14C5XRO8LW03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $678374.93     | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cardinal Infrastructure Group Inc                                                | CARDINAL INFRA-A                                             | CUSIP: 14154A102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      6350 | NS      | $251809.25     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lifeway Foods Inc                                                                | LIFEWAY FOODS                                                | CUSIP: 531914109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      4098 | NS      | $79255.32      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| US Bancorp                                                                       | US BANCORP                                                   | CUSIP: 91159HJU5<br>LEI: N1GZ7BBF3NP8GI976H15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    510000 | PA      | $521018.23     | 0.00%             | 2036-02-12      | Variable      | 5.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EVI Industries Inc                                                               | EVI INDUSTRIES I                                             | CUSIP: 26929N102<br>LEI: 549300RU296J63VW0297 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3846 | NS      | $79150.68      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Rush System for Health Obligated Group                                           | RUSH SYSTEM                                                  | CUSIP: 78200JAA0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    245000 | PA      | $240907.69     | 0.00%             | 2029-11-15      | Fixed         | 3.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kenvue Inc                                                                       | KENVUE INC                                                   | CUSIP: 49177JAS1<br>LEI: 5493008HSF8L4M2LIJ82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $605838.71     | 0.00%             | 2032-05-22      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Microsoft Corp                                                                   | MICROSOFT CORP                                               | CUSIP: 594918CE2<br>LEI: INR2EJN1ERAN0W5ZP974 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4176000 | PA      | $2681958.96    | 0.00%             | 2052-03-17      | Fixed         | 2.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4585                                                    | CUSIP: 36179TCW3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    751257 | PA      | $678674.92     | 0.00%             | 2047-07-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2962                                                    | CUSIP: 36179RJF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    335884 | PA      | $322126.98     | 0.00%             | 2045-07-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CMY4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  44822000 | PA      | $44811494.62   | 0.08%             | 2027-04-30      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2023-6                                    | SDART 2023-6 A3                                              | CUSIP: 80287DAC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     23497 | PA      | $23519.16      | 0.00%             | 2028-07-17      | Fixed         | 5.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Target Corp                                                                      | TARGET CORP                                                  | CUSIP: 87612EBH8<br>LEI: 8WDDFXB5T1Z6J0XC1L66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $830551.69     | 0.00%             | 2029-04-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PES7<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1425000 | PA      | $1406472.27    | 0.00%             | 2053-02-15      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Devon Energy Corp                                                                | DEVON ENERGY CO                                              | CUSIP: 25179M103<br>LEI: 54930042348RKR3ZPN35 | Long             | EC               | CORP              | US        |    349101 | NS      | $17566762.32   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Micron Technology Inc                                                            | MICRON TECH                                                  | CUSIP: 595112103<br>LEI: B3DXGBC8GAIYWI2Z0172 | Long             | EC               | CORP              | US        |    633670 | NS      | $214079072.80  | 0.36%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DNOW Inc                                                                         | DNOW INC                                                     | CUSIP: 67011P100<br>LEI: 549300AVH5SOCFVVDW91 | Long             | EC               | CORP              | US        |    102453 | NS      | $1220215.23    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                                               | CUSIP: 023135CA2<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1723000 | PA      | $1273421.55    | 0.00%             | 2041-05-12      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 9128283F5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  24138000 | PA      | $23538321.56   | 0.04%             | 2027-11-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2772                                                    | CUSIP: 3132DQCH7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1580221 | PA      | $1596891.27    | 0.00%             | 2053-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Immunic Inc                                                                      | IMMUNIC INC                                                  | CUSIP: 4525EP101<br>LEI: 549300R5T12FW5MEQB20 | Long             | EC               | CORP              | US        |     42699 | NS      | $47395.89      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Northwest Bancshares Inc                                                         | NORTHWEST BANCSH                                             | CUSIP: 667340103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     84080 | NS      | $1066975.20    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8063                                                    | CUSIP: 3132DV5Y7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    349649 | PA      | $322619.63     | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08849                                                    | CUSIP: 3128MJ5K2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     60165 | PA      | $60644.57      | 0.00%             | 2048-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS AG/Stamford CT                                                               | UBS AG STAMFORD                                              | CUSIP: 22550L2M2<br>LEI: 254900R882POXXVAK772 | Long             | DBT              | CORP              | CH        |   3088000 | PA      | $3268281.36    | 0.01%             | 2028-02-15      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allegion US Holding Co Inc                                                       | ALLEGION US HLDG                                             | CUSIP: 01748NAF1<br>LEI: 5493002B66JX7J7SXI33 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    760000 | PA      | $775656.10     | 0.00%             | 2034-05-29      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ConocoPhillips Co                                                                | CONOCOPHIL CO                                                | CUSIP: 20826FBC9<br>LEI: 6VJJ5GQWIRDQ06DUXG89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    719000 | PA      | $579535.99     | 0.00%             | 2042-03-15      | Fixed         | 3.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2SF 5.5 5/26                                                | CUSIP: 21H052652<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   4760000 | PA      | $4776654.76    | 0.01%             | 2026-05-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Angel Oak Mortgage REIT Inc                                                      | ANGEL OAK MORTGA                                             | CUSIP: 03464Y108<br>LEI: 5493008M8D7W7VZZ7V36 | Long             | EC               | CORP              | US        |     13600 | NS      | $111792.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MSCI Inc                                                                         | MSCI INC                                                     | CUSIP: 55354G100<br>LEI: 549300HTIN2PD78UB763 | Long             | EC               | CORP              | US        |     39306 | NS      | $21186327.06   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Helmerich & Payne Inc                                                            | HELMERICH & PAYN                                             | CUSIP: 423452AN1<br>LEI: 254900NAOGHJ88RZ4C73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $246481.54     | 0.00%             | 2034-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2828                                                    | CUSIP: 36179RD97<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    263988 | PA      | $261465.64     | 0.00%             | 2045-05-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AE7731                                                    | CUSIP: 31419JSV1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    185490 | PA      | $184652.40     | 0.00%             | 2040-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS7545                                                    | CUSIP: 3138WHL34<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    151645 | PA      | $141201.84     | 0.00%             | 2046-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP                                             | CUSIP: 38141GA87<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1050000 | PA      | $1083215.06    | 0.00%             | 2030-04-25      | Variable      | 5.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CKV2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  26845000 | PA      | $27095623.31   | 0.05%             | 2027-06-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | FNCL 4.5 4/26                                                | CUSIP: 01F042640<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   9620000 | PA      | $9275784.86    | 0.02%             | 2026-04-13      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM5833                                                    | CUSIP: 3140JAPT9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    627493 | PA      | $581573.12     | 0.00%             | 2047-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                                              | CUSIP: 126650100<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | EC               | CORP              | US        |    716345 | NS      | $51447897.90   | 0.09%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ideaya Biosciences Inc                                                           | IDEAYA BIOSCIENC                                             | CUSIP: 45166A102<br>LEI: 549300ULW08F62IJML11 | Long             | EC               | CORP              | US        |     46119 | NS      | $1536685.08    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AI5754                                                    | CUSIP: 3138AKMC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5912 | PA      | $5896.91       | 0.00%             | 2026-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tanger Properties LP                                                             | TANGER PROP LP                                               | CUSIP: 875484AK3<br>LEI: PQPGJDNFN35EXH363L31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $247942.74     | 0.00%             | 2027-07-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyatt Hotels Corp                                                                | HYATT HOTELS                                                 | CUSIP: 448579AT9<br>LEI: T27JQIMTYSH41TCD5186 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $760419.11     | 0.00%             | 2031-12-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                                                 | CUSIP: 20030NCC3<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1871000 | PA      | $1377600.03    | 0.00%             | 2047-11-01      | Fixed         | 3.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS9403                                                    | CUSIP: 3140XRNV3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1661266 | PA      | $1706123.96    | 0.00%             | 2054-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2021-C9                                                     | BBCMS 2021-C9 A5                                             | CUSIP: 05493EAY8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    650000 | PA      | $580761.16     | 0.00%             | 2054-02-15      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3736                                                    | CUSIP: 31418DEJ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     59459 | PA      | $58966.13      | 0.00%             | 2029-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC                                             | CUSIP: 694308HH3<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1251862.89    | 0.00%             | 2044-02-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Financial Corp                                                       | CAPITAL ONE FINL                                             | CUSIP: 14040HCY9<br>LEI: ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2297000 | PA      | $2349580.97    | 0.00%             | 2034-02-01      | Variable      | 5.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amcor Flexibles North America Inc                                                | AMCOR FLEXIBLES                                              | CUSIP: 02344AAK4<br>LEI: PTVU09TE3QPJPL7K4E13 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    880000 | PA      | $855054.05     | 0.00%             | 2036-03-12      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Brands Inc                                                         | CONSTELLATION BR                                             | CUSIP: 21036PAZ1<br>LEI: 5493005GKEG8QCVY7037 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $210648.71     | 0.00%             | 2048-02-15      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA7931                                                    | CUSIP: 3133KPY44<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    766982 | PA      | $743001.36     | 0.00%             | 2052-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG J16400                                                    | CUSIP: 3128PWDD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1486 | PA      | $1483.26       | 0.00%             | 2026-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Time Warner Cable LLC                                                            | TIME WARNER CABL                                             | CUSIP: 88732JAJ7<br>LEI: 549300U5NFR7S6E3GM41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1008098.39    | 0.00%             | 2037-05-01      | Fixed         | 6.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8300                                                    | CUSIP: 3132DWGH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2479801 | PA      | $2497862.76    | 0.00%             | 2053-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNH Equipment Trust 2024-C                                                       | CNH 2024-C A4                                                | CUSIP: 18978GAE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    140000 | PA      | $139020.98     | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wisconsin Electric Power Co                                                      | WISCONSIN ELECTR                                             | CUSIP: 976656CK2<br>LEI: AENKIFMULUAWOUU8Q584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $203840.34     | 0.00%             | 2048-10-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PTC Inc                                                                          | PTC INC                                                      | CUSIP: 69370C100<br>LEI: 54930050SSMU8SKDJ030 | Long             | EC               | CORP              | US        |     67181 | NS      | $9572620.69    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3188                                                    | CUSIP: 31418CRJ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    239131 | PA      | $232509.34     | 0.00%             | 2032-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3873                                                    | CUSIP: 36179SJS7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   5598829 | PA      | $5071556.92    | 0.01%             | 2046-08-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toledo Edison Co/The                                                             | TOLEDO EDISON                                                | CUSIP: 889175BD6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $268765.79     | 0.00%             | 2037-05-15      | Fixed         | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bristow Group Inc                                                                | BRISTOW GROUP IN                                             | CUSIP: 11040G103<br>LEI: 5493005Q24EN3UC1PV68 | Long             | EC               | CORP              | US        |     13913 | NS      | $652380.57     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Filana Therapeutics Inc                                                          | FILANA THERAPEUT                                             | CUSIP: 14817C107<br>LEI: 529900XA0UG5JXABYF08 | Long             | EC               | CORP              | US        |     27129 | NS      | $45848.01      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Covista Inc                                                                      | COVISTA INC                                                  | CUSIP: 00737L103<br>LEI: 549300Z467EZLMODV621 | Long             | EC               | CORP              | US        |     18636 | NS      | $2147799.00    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Occidental Petroleum Corp                                                        | OCCIDENTAL PETE                                              | CUSIP: 674599DH5<br>LEI: IM7X0T3ECJW4C1T7ON55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    323000 | PA      | $377172.81     | 0.00%             | 2039-06-15      | Fixed         | 7.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Brands Inc                                                         | CONSTELLATION BR                                             | CUSIP: 21036PBC1<br>LEI: 5493005GKEG8QCVY7037 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $250982.54     | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Pacific Railway Co                                                      | CANADIAN PACIFIC                                             | CUSIP: 13648TAG2<br>LEI: 54930036474DURYNB481 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    455000 | PA      | $321645.13     | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ares Capital Corp                                                                | ARES CAPITAL COR                                             | CUSIP: 04010LBM4<br>LEI: WEQ82666OJYSI5GUAB47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    333000 | PA      | $321922.86     | 0.00%             | 2031-04-12      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 909736                                                    | CUSIP: 31411JV52<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     19790 | PA      | $20720.04      | 0.00%             | 2037-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB3409                                                    | CUSIP: 31416YYF9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4871 | PA      | $4859.07       | 0.00%             | 2026-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kroger Co/The                                                                    | KROGER CO                                                    | CUSIP: 501044DM0<br>LEI: 6CPEOKI6OYJ13Q6O7870 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $510919.52     | 0.00%             | 2049-01-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GATX Corp                                                                        | GATX CORP                                                    | CUSIP: 361448BC6<br>LEI: 549300IHYHCQP2PIR591 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $602292.42     | 0.00%             | 2028-11-07      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ1981                                                    | CUSIP: 3142GSFX1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1817481 | PA      | $1900102.81    | 0.00%             | 2054-07-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chipotle Mexican Grill Inc                                                       | CHIPOTLE MEXICAN                                             | CUSIP: 169656105<br>LEI: 529900REP5VGTPCP1J71 | Long             | EC               | CORP              | US        |    733157 | NS      | $23468355.57   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PBU9<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $877231.10     | 0.00%             | 2031-11-19      | Variable      | 1.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNH Equipment Trust 2023-A                                                       | CNH 2023-A A3                                                | CUSIP: 12664QAC8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     98530 | PA      | $98893.10      | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 4.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2020-BNK25                                                                  | BANK 2020-BN25 AS                                            | CUSIP: 06539WBE5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    265000 | PA      | $242685.36     | 0.00%             | 2063-01-15      | Fixed         | 2.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Otis Worldwide Corp                                                              | OTIS WORLDWIDE                                               | CUSIP: 68902VAP2<br>LEI: 549300ZLBKR8VSU25153 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $612336.10     | 0.00%             | 2028-08-16      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AX7655                                                    | CUSIP: 3138Y9QH4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     61252 | PA      | $57304.88      | 0.00%             | 2045-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sonoco Products Co                                                               | SONOCO PRODUCTS                                              | CUSIP: 835495AS1<br>LEI: GKOMIK4RDJGHEF0VNP11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $391525.17     | 0.00%             | 2034-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corp Andina de Fomento                                                           | CORP ANDINA FOM                                              | CUSIP: 219868CK0<br>LEI: UKZ46SXGNYCZK0UOZE76 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    450000 | PA      | $450523.11     | 0.00%             | 2028-01-07      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Willis North America Inc                                                         | WILLIS NORTH AME                                             | CUSIP: 970648AN1<br>LEI: 5493004KVU1HWZCP0C66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $606712.06     | 0.00%             | 2054-03-05      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 781276                                                    | CUSIP: 36225BMZ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      8839 | PA      | $9181.92       | 0.00%             | 2031-04-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                                               | CUSIP: 65339KBK5<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $299278.14     | 0.00%             | 2079-05-01      | Variable      | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| San Diego Gas & Electric Co                                                      | SAN DIEGO G & E                                              | CUSIP: 797440BK9<br>LEI: KNIRVXKVNJJ4P8OTMS63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $259580.25     | 0.00%             | 2039-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 422538                                                    | CUSIP: 36206VLT2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |        20 | PA      | $20.46         | 0.00%             | 2026-04-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PBF Energy Inc                                                                   | PBF ENERGY INC-A                                             | CUSIP: 69318G106<br>LEI: 2549003PBEDCSZMZIY02 | Long             | EC               | CORP              | US        |     49405 | NS      | $2352666.10    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Omnicom Group Inc                                                                | OMNICOM GROUP                                                | CUSIP: 681919BC9<br>LEI: HKUPACFHSSASQK8HLS17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $392926.84     | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                                               | CUSIP: 37045XDA1<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1463453.68    | 0.00%             | 2027-08-20      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Co                                                              | AMERICAN EXPRESS                                             | CUSIP: 025816EM7<br>LEI: R4PP93JZOLY261QX3811 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1450222.41    | 0.00%             | 2036-10-24      | Variable      | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equity LifeStyle Properties Inc                                                  | EQUITY LIFESTYLE                                             | CUSIP: 29472R108<br>LEI: 529900PEQG66LENB6798 | Long             | EC               | CORP              | US        |    103679 | NS      | $6471643.18    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT                                             | CUSIP: 161175BZ6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2133000 | PA      | $1494970.74    | 0.00%             | 2041-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB6870                                                    | CUSIP: 3140QST43<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1200792 | PA      | $1212239.87    | 0.00%             | 2053-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regency Centers LP                                                               | REGENCY CENTERS                                              | CUSIP: 75884RAZ6<br>LEI: 5493008PTR2GAOYBXW28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $380934.44     | 0.00%             | 2029-09-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Motorola Solutions Inc                                                           | MOTOROLA SOLUTIO                                             | CUSIP: 620076307<br>LEI: 6S552MUG6KGJVEBSEC55 | Long             | EC               | CORP              | US        |     93229 | NS      | $40458589.13   | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4451                                                    | CUSIP: 36179S5L7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1494733 | PA      | $1402433.64    | 0.00%             | 2047-05-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Yale-New Haven Health Services Corp                                              | YALE-NEW HAVEN                                               | CUSIP: 98459HAA0<br>LEI: 549300AVJD56IH6OKW11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $294718.04     | 0.00%             | 2050-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K154 A3                                                 | CUSIP: 3137FDET5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    400000 | PA      | $378447.00     | 0.00%             | 2032-11-25      | Variable      | 3.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lexicon Pharmaceuticals Inc                                                      | LEXICON PHARMACE                                             | CUSIP: 528872302<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    122411 | NS      | $190961.16     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Northern Technologies International Corp                                         | NORTHERN TECH                                                | CUSIP: 665809109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      5764 | NS      | $47495.36      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Targa Resources Corp                                                             | TARGA RESOURCES                                              | CUSIP: 87612G101<br>LEI: 5493003QENHHS261UR94 | Long             | EC               | CORP              | US        |    121139 | NS      | $30373181.47   | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Walmart Inc                                                                      | WALMART INC                                                  | CUSIP: 931142EQ2<br>LEI: Y87794H0US1R65VBXU25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $637846.19     | 0.00%             | 2029-09-24      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C91724                                                    | CUSIP: 3128P74H3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    234995 | PA      | $227209.75     | 0.00%             | 2033-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS2983                                                    | CUSIP: 3140XJJ53<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1919569 | PA      | $1812224.06    | 0.00%             | 2037-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Playboy Inc                                                                      | PLAYBOY INC                                                  | CUSIP: 72814P109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     46584 | NS      | $70807.68      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Commonwealth Edison Co                                                           | COMMONWEALTH EDI                                             | CUSIP: 202795JZ4<br>LEI: D8YOXB8L2ZDC8P7Q0771 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $487740.38     | 0.00%             | 2034-06-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Axogen Inc                                                                       | AXOGEN INC                                                   | CUSIP: 05463X106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     28434 | NS      | $942018.42     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp                                           | FED FARM CREDIT                                              | CUSIP: 3133ERFJ5<br>LEI: 254900C5LP6DN9OP9V83 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |   7675000 | PA      | $7732662.28    | 0.01%             | 2027-05-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8199                                                    | CUSIP: 36179XDC7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1688062 | PA      | $1557316.51    | 0.00%             | 2052-08-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Houston Electric LLC                                          | CENTERPOINT HOUS                                             | CUSIP: 15189XBA5<br>LEI: 549300S8SEQBOJLKHW63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    262000 | PA      | $229776.30     | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                                               | CUSIP: 045167ER0<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   1000000 | PA      | $929112.59     | 0.00%             | 2030-01-24      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordic Investment Bank                                                           | NORDIC INVST BNK                                             | CUSIP: 65562QC29<br>LEI: 213800HYL1S7VAXG6Z48 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    624000 | PA      | $618894.35     | 0.00%             | 2030-05-09      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Axon Enterprise Inc                                                              | AXON ENTERPRISE                                              | CUSIP: 05464C101<br>LEI: 549300QP2IEEGFE16681 | Long             | EC               | CORP              | US        |     42999 | NS      | $18261245.31   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0361                                                    | CUSIP: 3140XFMK4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2746268 | PA      | $2347434.46    | 0.00%             | 2052-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Development Bank                                                  | INTERAMER DEV BK                                             | CUSIP: 4581X0DC9<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   2200000 | PA      | $2163852.56    | 0.00%             | 2028-09-18      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Louisiana-Pacific Corp                                                           | LOUISIANA-PACIFI                                             | CUSIP: 546347105<br>LEI: 549300C7E2UAO5BVRR75 | Long             | EC               | CORP              | US        |     35202 | NS      | $2560945.50    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Starwood Property Trust Inc                                                      | STARWOOD PROPERT                                             | CUSIP: 85571B105<br>LEI: BUGSFQZERKRBFWIG5267 | Long             | EC               | CORP              | US        |    196584 | NS      | $3385176.48    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mass General Brigham Inc                                                         | PARTNERS HEALTH                                              | CUSIP: 70213HAF5<br>LEI: 5493007Z86EDN0QFYU66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    725000 | PA      | $468400.74     | 0.00%             | 2060-07-01      | Fixed         | 3.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GGM5<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1100000 | PA      | $996273.83     | 0.00%             | 2038-04-24      | Variable      | 4.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rutgers The State University of New Jersey                                       | RUTGERS UNV-TXB-H-BAB                                        | CUSIP: 783186NH8<br>LEI: 549300BOYDHNW8J60112 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    325000 | PA      | $332262.22     | 0.00%             | 2040-05-01      | Fixed         | 5.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08687                                                    | CUSIP: 3128MJXR6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    212948 | PA      | $198684.46     | 0.00%             | 2046-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwest Airlines Co                                                            | SOUTHWEST AIR                                                | CUSIP: 844741BE7<br>LEI: UDTZ87G0STFETI6HGH41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    540000 | PA      | $529942.54     | 0.00%             | 2027-11-16      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                                                    | CUSIP: 037833EL0<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1300000 | PA      | $751893.50     | 0.00%             | 2061-08-05      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU                                             | CUSIP: 29379VBX0<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1226000 | PA      | $1156727.04    | 0.00%             | 2030-01-31      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONE Gas Inc                                                                      | ONE GAS INC                                                  | CUSIP: 68235PAF5<br>LEI: 549300HXDWI0LATTX840 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    507000 | PA      | $443590.29     | 0.00%             | 2044-02-01      | Fixed         | 4.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                                                | CUSIP: 172967HA2<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $535232.95     | 0.00%             | 2043-09-13      | Fixed         | 6.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810RJ9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  21616000 | PA      | $16551438.64   | 0.03%             | 2044-11-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corcept Therapeutics Inc                                                         | CORCEPT THERA                                                | CUSIP: 218352102<br>LEI: 529900EO9LUTFMZ7FF90 | Long             | EC               | CORP              | US        |     51408 | NS      | $2072256.48    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-171 A2                                                | CUSIP: 3137HMCA6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    350000 | PA      | $344555.82     | 0.00%             | 2035-06-25      | Variable      | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Steven Madden Ltd                                                                | STEVEN MADDEN                                                | CUSIP: 556269108<br>LEI: 549300Z9GZ7GYJWSGF43 | Long             | EC               | CORP              | US        |     41748 | NS      | $1416092.16    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NiSource Inc                                                                     | NISOURCE INC                                                 | CUSIP: 65473PAU9<br>LEI: 549300D8GOWWH0SJB189 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1370000 | PA      | $1329712.69    | 0.00%             | 2055-04-01      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novartis Capital Corp                                                            | NOVARTIS CAPITAL                                             | CUSIP: 66989HAH1<br>LEI: 5493002KF87V5RSRQS84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1650000 | PA      | $1445278.27    | 0.00%             | 2044-05-06      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3746                                                    | CUSIP: 31418DEU2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    459810 | PA      | $437705.69     | 0.00%             | 2049-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwestern Public Service Co                                                   | SOUTHWESTERN PUB                                             | CUSIP: 845743BX0<br>LEI: OL6FE7QD5EQ3DOYEO258 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $603792.54     | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Essential Properties Realty Trust Inc                                            | ESSENTIAL PROPER                                             | CUSIP: 29670E107<br>LEI: 2549009LXQLVYCGLZO50 | Long             | EC               | CORP              | US        |    118544 | NS      | $3598995.84    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mineralys Therapeutics Inc                                                       | MINERALYS THERAP                                             | CUSIP: 603170101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     31587 | NS      | $855691.83     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Via Transportation Inc                                                           | VIA TRANSPOR-A                                               | CUSIP: 92556W104<br>LEI: 5493008VI9XI9EV3A861 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5826 | NS      | $87390.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cousins Properties LP                                                            | COUSINS LP                                                   | CUSIP: 222793AA9<br>LEI: 254900ZQIHJ5FQH4C329 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    420000 | PA      | $425977.58     | 0.00%             | 2034-10-01      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 785223                                                    | CUSIP: 3622AAVQ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1300378 | PA      | $1117930.88    | 0.00%             | 2050-12-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2304                                                    | CUSIP: 36179QRZ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1771797 | PA      | $1702351.87    | 0.00%             | 2044-10-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL7666                                                    | CUSIP: 3138EQQU9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     63970 | PA      | $63132.14      | 0.00%             | 2028-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ares Capital Corp                                                                | ARES CAPITAL COR                                             | CUSIP: 04010LBF9<br>LEI: WEQ82666OJYSI5GUAB47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    820000 | PA      | $825987.33     | 0.00%             | 2029-03-01      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Beam Therapeutics Inc                                                            | BEAM THERAPEUTIC                                             | CUSIP: 07373V105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     54890 | NS      | $1308028.70    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Public Service Electric and Gas Co                                               | PUBLIC SERVICE                                               | CUSIP: 74456QCW4<br>LEI: 549300RUHPVD434XUK18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    652000 | PA      | $647345.41     | 0.00%             | 2035-08-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU                                             | CUSIP: 29379VBC6<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    982000 | PA      | $908036.38     | 0.00%             | 2045-02-15      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                                                    | CUSIP: 682680CB7<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1300000 | PA      | $1296784.27    | 0.00%             | 2027-09-24      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercantile Bank Corp                                                             | MERCANTILE BANK                                              | CUSIP: 587376104<br>LEI: P16VZZCKTJ5IONL6XE37 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8954 | NS      | $452177.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Koppers Holdings Inc                                                             | KOPPERS HOLDINGS                                             | CUSIP: 50060P106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     10519 | NS      | $406874.92     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AO2975                                                    | CUSIP: 3138LTJV1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    210363 | PA      | $199317.79     | 0.00%             | 2042-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PDV1<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2250000 | PA      | $1568354.14    | 0.00%             | 2059-08-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD6429                                                    | CUSIP: 3132DUEA1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1086940 | PA      | $1096283.36    | 0.00%             | 2054-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crawford & Co                                                                    | CRAWFORD & CO-A                                              | CUSIP: 224633206<br>LEI: 7TZZFJ2GPOGLWIKIXY82 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6289 | NS      | $62701.33      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| M&T Bank Corp                                                                    | M&T BANK CORP                                                | CUSIP: 55261FAS3<br>LEI: 549300WYXDDBYRASEG81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1602034.49    | 0.00%             | 2029-10-30      | Variable      | 7.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB4029                                                    | CUSIP: 3140QPPP6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    458944 | PA      | $444881.28     | 0.00%             | 2052-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Huntington Ingalls Industries Inc                                                | HUNT INGALLS IND                                             | CUSIP: 446413AT3<br>LEI: 5TZLZ6WJTBVJ0QWBG121 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $785217.83     | 0.00%             | 2030-05-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 781429                                                    | CUSIP: 36225BSS8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1907 | PA      | $1961.27       | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB1475                                                    | CUSIP: 31416WT93<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    336335 | PA      | $334912.02     | 0.00%             | 2040-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 5081                                                      | CUSIP: 36202FUE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    117848 | PA      | $114003.91     | 0.00%             | 2041-06-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cargurus Inc                                                                     | CARGURUS INC                                                 | CUSIP: 141788109<br>LEI: 54930027BKQN6B7X7G78 | Long             | EC               | CORP              | US        |     42602 | NS      | $1450598.10    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alabama Power Co                                                                 | ALABAMA POWER CO                                             | CUSIP: 010392GE2<br>LEI: 0RL818ELFOHP5JHOFU19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $322012.61     | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Synchrony Card Funding LLC                                                       | SYNIT 2026-A1 A                                              | CUSIP: 87166PAS0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    570000 | PA      | $568845.18     | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 4.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)                                             | CUSIP: 718286CR6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    800000 | PA      | $738316.78     | 0.00%             | 2032-09-29      | Fixed         | 3.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Identiv Inc                                                                      | IDENTIV INC                                                  | CUSIP: 45170X205<br>LEI: 5299008KH3C585Z0DS77 | Long             | EC               | CORP              | US        |     15552 | NS      | $57542.40      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ4635                                                    | CUSIP: 3142GVEH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1968763 | PA      | $1985687.10    | 0.00%             | 2055-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                                               | CUSIP: 24422EWR6<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $861485.68     | 0.00%             | 2028-01-20      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fortress Biotech Inc                                                             | FORTRESS BIOTECH                                             | CUSIP: 34960Q307<br>LEI: 529900DZUWSYUURECK24 | Long             | EC               | CORP              | US        |     19280 | NS      | $53791.20      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AH1560                                                    | CUSIP: 3138A2WW5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    384212 | PA      | $374793.29     | 0.00%             | 2041-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3127                                                    | CUSIP: 31418CPM0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    435027 | PA      | $413057.42     | 0.00%             | 2037-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bunge Ltd Finance Corp                                                           | BUNGE LTD FIN CP                                             | CUSIP: 120568BT6<br>LEI: 549300QHC068L40NNM71 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    392000 | PA      | $386625.46     | 0.00%             | 2036-03-19      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AW5063                                                    | CUSIP: 3138XUTV4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    196838 | PA      | $189677.02     | 0.00%             | 2044-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7135                                                    | CUSIP: 36179V4U1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   7075456 | PA      | $5833716.78    | 0.01%             | 2051-01-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Golden State Tobacco Securitization Corp                                         | GOLDEN ST TOBACCO -B                                         | CUSIP: 38122NB50<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    280000 | PA      | $247785.24     | 0.00%             | 2034-06-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SunPower Inc                                                                     | SUNPOWER INC                                                 | CUSIP: 20460L104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     57082 | NS      | $72494.14      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Zions Bancorp NA                                                                 | ZIONS BANCORP                                                | CUSIP: 98971DAB6<br>LEI: 8WH0EE09O9V05QJZ3V89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $231686.10     | 0.00%             | 2029-10-29      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Willis North America Inc                                                         | WILLIS NORTH AME                                             | CUSIP: 970648AK7<br>LEI: 5493004KVU1HWZCP0C66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $451906.61     | 0.00%             | 2049-09-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Trustees of Columbia University in the City of New York/The                      | COLUMBIA UNIV                                                | CUSIP: 198643AD0<br>LEI: 54930058W39DHS3GTG15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $483168.92     | 0.00%             | 2035-10-01      | Fixed         | 4.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                                               | CUSIP: 91087BBL3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   1430000 | PA      | $1382223.91    | 0.00%             | 2035-09-22      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kaltura Inc                                                                      | KALTURA INC                                                  | CUSIP: 483467106<br>LEI: 254900WYME0NSA8DVA41 | Long             | EC               | CORP              | US        |     61000 | NS      | $74420.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Northern Trust Corp                                                              | NORTHERN TRST CO                                             | CUSIP: 665859AU8<br>LEI: 549300GLF98S992BC502 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $484094.77     | 0.00%             | 2029-05-03      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5736                                                    | CUSIP: 31418FLS4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2285427 | PA      | $2328033.16    | 0.00%             | 2055-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                                              | CUSIP: 126650EM8<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $415737.36     | 0.00%             | 2065-09-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NatWest Group PLC                                                                | NATWEST GROUP                                                | CUSIP: 639057AF5<br>LEI: 2138005O9XJIJN4JPN90 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    900000 | PA      | $913208.59     | 0.00%             | 2028-09-30      | Variable      | 5.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANS                                                 | CUSIP: 29273VAW0<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2700000 | PA      | $2534273.13    | 0.00%             | 2054-05-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1158                                                    | CUSIP: 36179NJB5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    138438 | PA      | $133609.84     | 0.00%             | 2043-07-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OhioHealth Corp                                                                  | OHIOHEALTH                                                   | CUSIP: 67777JAL2<br>LEI: JGYGIL4QGKKPZU7C1D18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $445409.31     | 0.00%             | 2031-11-15      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| QUALCOMM Inc                                                                     | QUALCOMM INC                                                 | CUSIP: 747525BP7<br>LEI: H1J8DDZKZP6H7RWC0H53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2131000 | PA      | $1804494.50    | 0.00%             | 2032-05-20      | Fixed         | 1.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Universal Health Services Inc                                                    | UNIVERSAL HLTH-B                                             | CUSIP: 913903100<br>LEI: 549300YGMGQDO0NMJD09 | Long             | EC               | CORP              | US        |     28770 | NS      | $5148966.90    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18614                                                    | CUSIP: 3128MMVG5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    436356 | PA      | $421568.89     | 0.00%             | 2031-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Markel Group Inc                                                                 | MARKEL GROUP INC                                             | CUSIP: 570535AQ7<br>LEI: 549300SCNO12JLWIK605 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1100000 | PA      | $964737.79     | 0.00%             | 2046-04-05      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Belden Inc                                                                       | BELDEN INC                                                   | CUSIP: 077454106<br>LEI: 68BKYO1JC791TTJHUE82 | Long             | EC               | CORP              | US        |     21786 | NS      | $2501686.38    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Applied Materials Inc                                                            | APPLIED MATERIAL                                             | CUSIP: 038222105<br>LEI: 41BNNE1AFPNAZELZ6K07 | Long             | EC               | CORP              | US        |    446837 | NS      | $152724418.23  | 0.26%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB1134                                                    | CUSIP: 3132CXHK1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1766408 | PA      | $1675356.14    | 0.00%             | 2037-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4018                                                    | CUSIP: 31418DPC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5146719 | PA      | $4193107.02    | 0.01%             | 2050-05-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Host Hotels & Resorts Inc                                                        | HOST HOTELS & RE                                             | CUSIP: 44107P104<br>LEI: N6EL63S0K3PB1YFTDI24 | Long             | EC               | CORP              | US        |    386468 | NS      | $7404726.88    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                      | AMERICAN HONDA F                                             | CUSIP: 02665WEV9<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $614932.42     | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ecolab Inc                                                                       | ECOLAB INC                                                   | CUSIP: 278865100<br>LEI: 82DYEISM090VG8LTLS26 | Long             | EC               | CORP              | US        |    142908 | NS      | $38016386.16   | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc                                                     | THERMO FISHER                                                | CUSIP: 883556CL4<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $1769400.55    | 0.00%             | 2031-10-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| C3.ai Inc                                                                        | C3.AI INC-A                                                  | CUSIP: 12468P104<br>LEI: 549300YDLK0YQO5B1V80 | Long             | EC               | CORP              | US        |     76030 | NS      | $640172.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 253266                                                    | CUSIP: 31371JJK1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       163 | PA      | $169.88        | 0.00%             | 2030-05-01      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kroger Co/The                                                                    | KROGER CO                                                    | CUSIP: 501044DN8<br>LEI: 6CPEOKI6OYJ13Q6O7870 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $464429.60     | 0.00%             | 2050-01-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA2247                                                    | CUSIP: 3140W2P96<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2273163 | PA      | $2316856.03    | 0.00%             | 2055-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00666                                                    | CUSIP: 31292GW36<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       531 | PA      | $557.97        | 0.00%             | 2028-10-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Janux Therapeutics Inc                                                           | JANUX THERAPEUTI                                             | CUSIP: 47103J105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     23432 | NS      | $325704.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C4                               | JPMDB 2016-C4 A3                                             | CUSIP: 46646RAJ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98906.92      | 0.00%             | 2049-12-15      | Fixed         | 3.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9724                                                    | CUSIP: 36179YYV0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1989041 | PA      | $1974623.75    | 0.00%             | 2054-06-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Pacific Corp                                                               | UNION PAC CORP                                               | CUSIP: 907818EJ3<br>LEI: 549300LMMRSZZCZ8CL11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $400167.86     | 0.00%             | 2046-03-01      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV                                                        | COCA-COLA FEMSA                                              | CUSIP: 191241AF5<br>LEI: 5493008KEVFYPMGTXO33 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |    650000 | PA      | $620929.91     | 0.00%             | 2043-11-26      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Issuer: BB Company ID:71535938                                               | FB BANCORP INC                                               | CUSIP: 31425A109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     10783 | NS      | $148158.42     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Oncor Electric Delivery Co LLC                                                   | ONCOR ELECTRIC D                                             | CUSIP: 68233JBH6<br>LEI: 549300SP2X2BS1KERD24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $147664.42     | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| First Bancorp/Southern Pines NC                                                  | FIRST BANCORP/NC                                             | CUSIP: 318910106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     22726 | NS      | $1280610.10    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Deere & Co                                                                       | DEERE & CO                                                   | CUSIP: 244199BF1<br>LEI: PWFTNG3EI0Y73OXWDH08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $211259.57     | 0.00%             | 2042-06-09      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 933025                                                    | CUSIP: 31412SA21<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6530 | PA      | $6822.50       | 0.00%             | 2037-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 782623                                                    | CUSIP: 36241K4G0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     66520 | PA      | $64437.60      | 0.00%             | 2039-04-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                                                | CUSIP: 172967NU1<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $995554.06     | 0.00%             | 2033-05-24      | Variable      | 4.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4731                                                    | CUSIP: 31418EHH6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    590277 | PA      | $541694.72     | 0.00%             | 2052-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unilever Capital Corp                                                            | UNILEVER CAPITAL                                             | CUSIP: 904764AY3<br>LEI: MYF1DAS6G5WY7PRWCU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $197701.60     | 0.00%             | 2027-05-05      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN DA3500                                                    | CUSIP: 3140A33J0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    439024 | PA      | $462269.85     | 0.00%             | 2053-10-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                                               | CUSIP: 91087BAL4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   1852000 | PA      | $1442660.60    | 0.00%             | 2051-04-27      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08758                                                    | CUSIP: 3128MJZY9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     15713 | PA      | $15049.17      | 0.00%             | 2047-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 783341                                                    | CUSIP: 36241LWA0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     18662 | PA      | $18866.12      | 0.00%             | 2041-05-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2023-V2 Mortgage Trust                                                 | BMARK 2023-V2 AS                                             | CUSIP: 08163TAD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    175000 | PA      | $180050.57     | 0.00%             | 2055-05-15      | Variable      | 6.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Grand Parkway Transportation Corp                                                | GRAND PARKWAY TRANSPR                                        | CUSIP: 38611TDL8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |   1490000 | PA      | $1035848.75    | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 3.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ares Capital Corp                                                                | ARES CAPITAL COR                                             | CUSIP: 04010LBH5<br>LEI: WEQ82666OJYSI5GUAB47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    811000 | PA      | $799800.11     | 0.00%             | 2032-03-08      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| African Development Bank                                                         | AFRICAN DEV BANK                                             | CUSIP: 00828EEP0<br>LEI: 549300LNCLMO3ITVCU07 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    250000 | PA      | $252002.79     | 0.00%             | 2027-11-03      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 436724                                                    | CUSIP: 36207ND50<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |        66 | PA      | $66.13         | 0.00%             | 2026-11-15      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                                               | CUSIP: 58933YBA2<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $372365.55     | 0.00%             | 2040-06-24      | Fixed         | 2.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CAU5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  46885000 | PA      | $44500457.97   | 0.08%             | 2027-10-31      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL2860                                                    | CUSIP: 3138EKFA8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    179709 | PA      | $165546.67     | 0.00%             | 2042-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amentum Holdings Inc                                                             | AMENTUM HOLDINGS                                             | CUSIP: 023939101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     81856 | NS      | $2134804.48    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fair Isaac Corp                                                                  | FAIR ISAAC CORP                                              | CUSIP: 303250104<br>LEI: RI6HET5SJUEY30V1PS26 | Long             | EC               | CORP              | US        |     12714 | NS      | $13572703.56   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Intercontinental Exchange Inc                                                    | INTERCONTINENT                                               | CUSIP: 45866FAW4<br>LEI: 5493000F4ZO33MV32P92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1300000 | PA      | $1287208.19    | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3576                                                    | CUSIP: 3140X66N6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1063050 | PA      | $912320.51     | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Phillips 66 Co                                                                   | PHILLIPS 66                                                  | CUSIP: 718547AK8<br>LEI: RVJMT2IZVVSKIRJJBH76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $238329.51     | 0.00%             | 2029-12-15      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Viatris Inc                                                                      | UPJOHN INC                                                   | CUSIP: 92556VAE6<br>LEI: 254900ZZTSW7NL773X71 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1209000 | PA      | $917794.41     | 0.00%             | 2040-06-22      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nissan Auto Receivables 2022-B Owner Trust                                       | NAROT 2022-B A3                                              | CUSIP: 65480JAC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     30238 | PA      | $30249.13      | 0.00%             | 2027-05-17      | Fixed         | 4.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ascension Health                                                                 | ASCENSION HEALTH                                             | CUSIP: 04351LAE0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    508000 | PA      | $502006.43     | 0.00%             | 2035-11-15      | Fixed         | 4.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VICI Properties LP                                                               | VICI PROPERTIE                                               | CUSIP: 925650AD5<br>LEI: 254900X4QE7SGKQLLN38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $887669.76     | 0.00%             | 2032-05-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ares Capital Corp                                                                | ARES CAPITAL COR                                             | CUSIP: 04010LBK8<br>LEI: WEQ82666OJYSI5GUAB47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $613951.60     | 0.00%             | 2030-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AppLovin Corp                                                                    | APPLOVIN CORP                                                | CUSIP: 03831WAE8<br>LEI: 549300LLVXMUAOL3SQ07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $636304.60     | 0.00%             | 2054-12-01      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Adventist Health System/West                                                     | ADVENT HEALTH SY                                             | CUSIP: 007944AH4<br>LEI: 5493008YM33UCY5QPW83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $508941.96     | 0.00%             | 2032-03-01      | Fixed         | 5.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS MORTGAGE TRUST 2017-C1                                                     | BBCMS 2017-C1 AS                                             | CUSIP: 07332VBE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    325000 | PA      | $318902.77     | 0.00%             | 2050-02-15      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BA Credit Card Trust                                                             | BACCT 2025-A1 A                                              | CUSIP: 05522RDK1<br>LEI: 5493006DQ60M1CRKHH19 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    250000 | PA      | $250939.83     | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 4.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Western Midstream Operating LP                                                   | WESTERN MIDSTRM                                              | CUSIP: 958667AG2<br>LEI: L6D8A6MLSY454J2JXJ60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    665000 | PA      | $658991.67     | 0.00%             | 2034-11-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baxalta Inc                                                                      | BAXALTA INC                                                  | CUSIP: 07177MAN3<br>LEI: 5493000JW8DCO3T45R55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    415000 | PA      | $386558.80     | 0.00%             | 2045-06-23      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Owens Corning                                                                    | OWENS CORNING                                                | CUSIP: 690742101<br>LEI: JO5M6676RDJIZ2U8X907 | Long             | EC               | CORP              | US        |     45467 | NS      | $4920438.74    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PPL Electric Utilities Corp                                                      | PPL ELECTRIC UTI                                             | CUSIP: 69351UBA0<br>LEI: 549300GCZLSGYEYPIR35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $556514.40     | 0.00%             | 2033-05-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Avery Dennison Corp                                                              | AVERY DENNISON                                               | CUSIP: 053611AK5<br>LEI: 549300PW7VPFCYKLIV37 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $692836.46     | 0.00%             | 2030-04-30      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                                               | CUSIP: 91087BAE0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   1175000 | PA      | $1158719.13    | 0.00%             | 2028-01-11      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johns Hopkins University/The                                                     | JOHNS HOPKINS                                                | CUSIP: 478115AB4<br>LEI: 549300Z1XKWYKTIOM958 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    490000 | PA      | $390682.64     | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 4.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5138                                                    | CUSIP: 36179TV77<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1003428 | PA      | $988514.36     | 0.00%             | 2048-04-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cboe Global Markets Inc                                                          | CBOE GLOBAL MKTS                                             | CUSIP: 12503MAC2<br>LEI: 529900RLNSGA90UPEH54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $439368.85     | 0.00%             | 2030-12-15      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 738419                                                    | CUSIP: 3620ASK81<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     57660 | PA      | $57303.67      | 0.00%             | 2041-06-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NVIDIA Corp                                                                      | NVIDIA CORP                                                  | CUSIP: 67066G104<br>LEI: 549300S4KLFTLO7GSQ80 | Long             | EC               | CORP              | US        |  12996858 | NS      | $2266652035.20 | 3.85%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Simon Property Group LP                                                          | SIMON PROP GP LP                                             | CUSIP: 828807CZ8<br>LEI: MR92GTD0MJTTTTQDVG45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $344006.28     | 0.00%             | 2046-11-30      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Electric Co                                                                  | DTE ELECTRIC CO                                              | CUSIP: 23338VAJ5<br>LEI: 9N0FWODEJVKHC2DYLO03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $386420.17     | 0.00%             | 2049-03-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arbor Realty Trust Inc                                                           | ARBOR REALTY TRU                                             | CUSIP: 038923108<br>LEI: 549300ASFUWYQO0RW077 | Long             | EC               | CORP              | US        |     96452 | NS      | $743644.92     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8066                                                    | CUSIP: 3132D56B3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    305747 | PA      | $276719.29     | 0.00%             | 2035-08-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pilgrim's Pride Corp                                                             | PILGRIM'S PRIDE                                              | CUSIP: 72147K108<br>LEI: 549300ZSLGV64ZL3HD75 | Long             | EC               | CORP              | US        |     26850 | NS      | $1013856.00    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BMW Vehicle Lease Trust                                                          | BMWLT 2024-2 A4                                              | CUSIP: 05613MAE9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    240000 | PA      | $240270.19     | 0.00%             | 2028-02-25      | Fixed         | 4.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walt Disney Co/The                                                               | WALT DISNEY CO                                               | CUSIP: 254687FZ4<br>LEI: 549300GZKULIZ0WOW665 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $868298.74     | 0.00%             | 2051-01-13      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ascent Industries Co                                                             | ASCENT INDUSTRIE                                             | CUSIP: 871565107<br>LEI: 549300U2S5125001TS43 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4710 | NS      | $62690.10      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PPL Electric Utilities Corp                                                      | PPL ELECTRIC UTI                                             | CUSIP: 69351UBB8<br>LEI: 549300GCZLSGYEYPIR35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $464786.05     | 0.00%             | 2053-05-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Homes 4 Rent LP                                                         | AMERICAN HOMES 4                                             | CUSIP: 02666TAD9<br>LEI: 549300N4PXZ37U8QKI55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $326316.34     | 0.00%             | 2051-07-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4328                                                    | CUSIP: 31418DY22<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2555196 | PA      | $2299027.97    | 0.00%             | 2036-05-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citibank NA                                                                      | CITIBANK NA                                                  | CUSIP: 17325FBK3<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1700000 | PA      | $1721760.89    | 0.00%             | 2029-08-06      | Fixed         | 4.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM8247                                                    | CUSIP: 3140XCEV6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   6683437 | PA      | $5702375.55    | 0.01%             | 2051-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                                                 | CUSIP: 11135FCX7<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3314000 | PA      | $3196654.86    | 0.01%             | 2038-02-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                                                 | CUSIP: 06738EAJ4<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    500000 | PA      | $462824.97     | 0.00%             | 2045-08-17      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lexeo Therapeutics Inc                                                           | LEXEO THERAPEUTI                                             | CUSIP: 52886X107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     39881 | NS      | $228916.94     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3637                                                    | CUSIP: 3132E0BE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    567079 | PA      | $581150.84     | 0.00%             | 2053-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8290                                                    | CUSIP: 3132DWF73<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3034305 | PA      | $3099263.97    | 0.01%             | 2053-01-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Welltower OP LLC                                                                 | WELLTOWER INC                                                | CUSIP: 95040QAL8<br>LEI: T6IZ0MBEG5ACZDTR7D06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $459902.08     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp                                           | FED FARM CREDIT                                              | CUSIP: 3133ERDH1<br>LEI: 254900C5LP6DN9OP9V83 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |    742000 | PA      | $760029.12     | 0.00%             | 2029-04-30      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust 2020-L4                                           | MSC 2020-L4 AS                                               | CUSIP: 61770KBA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    115000 | PA      | $104962.03     | 0.00%             | 2053-02-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peruvian Government International Bond                                           | REPUBLIC OF PERU                                             | CUSIP: 715638DQ2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |   1700000 | PA      | $896861.87     | 0.00%             | 2060-12-01      | Fixed         | 2.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                                              | CUSIP: 927804GC2<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $266960.48     | 0.00%             | 2049-12-01      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keysight Technologies Inc                                                        | KEYSIGHT TECHNOL                                             | CUSIP: 49338LAF0<br>LEI: 549300GLKVIO8YRCYN02 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $666272.23     | 0.00%             | 2029-10-30      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL2483                                                    | CUSIP: 31427PXM1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4903483 | PA      | $5059485.31    | 0.01%             | 2055-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7589                                                    | CUSIP: 36179WNE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   5849686 | PA      | $5025301.03    | 0.01%             | 2051-09-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BW1851                                                    | CUSIP: 3140MTBV4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    287509 | PA      | $282005.28     | 0.00%             | 2038-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Global Payments Inc                                                              | GLOBAL PAY INC                                               | CUSIP: 37940XAR3<br>LEI: 549300NOMHGVQBX6S778 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    530000 | PA      | $487720.01     | 0.00%             | 2052-08-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                                               | CUSIP: 95000U3V3<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3546000 | PA      | $3628597.51    | 0.01%             | 2036-04-23      | Variable      | 5.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Appfolio Inc                                                                     | APPFOLIO INC - A                                             | CUSIP: 03783C100<br>LEI: 529900OOUUGT6JFC0S15 | Long             | EC               | CORP              | US        |     13032 | NS      | $2056710.24    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| HF Sinclair Corp                                                                 | HF SINCLAIR CORP                                             | CUSIP: 403949AS9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $696525.59     | 0.00%             | 2035-01-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eos Energy Enterprises Inc                                                       | EOS ENERGY ENTER                                             | CUSIP: 29415C101<br>LEI: 529900UCCJMLRGDXVT41 | Long             | EC               | CORP              | US        |    186392 | NS      | $924504.32     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Forgent Power Solutions Inc                                                      | FORGENT POWER SO                                             | CUSIP: 34631F102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     47814 | NS      | $1399515.78    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM8336                                                    | CUSIP: 3140XCHN1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    735542 | PA      | $627571.46     | 0.00%             | 2051-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AQ9330                                                    | CUSIP: 3138MRLL3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    237491 | PA      | $223754.20     | 0.00%             | 2043-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                                                 | CUSIP: 20030NCN9<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1150000 | PA      | $939365.50     | 0.00%             | 2058-10-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BA4732                                                    | CUSIP: 3140E9HJ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3297 | PA      | $3075.62       | 0.00%             | 2045-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT                                             | CUSIP: 161175BV5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $619811.08     | 0.00%             | 2051-04-01      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Imperial Bank of Commerce                                               | CAN IMPERIAL BK                                              | CUSIP: 13607HR53<br>LEI: 2IGI19DL77OX0HC3ZE78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    950000 | PA      | $891702.11     | 0.00%             | 2032-04-07      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ6351                                                    | CUSIP: 3142GXBV8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3510000 | PA      | $3493120.06    | 0.01%             | 2056-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke University                                                                  | DUKE UNIVERSITY                                              | CUSIP: 26442TAG2<br>LEI: FY5ICUIRRDCHN4HHL592 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    340000 | PA      | $215517.51     | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18713                                                    | CUSIP: 3128MMYK3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    251667 | PA      | $245800.40     | 0.00%             | 2033-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Columbia Financial Inc                                                           | COLUMBIA FINANCI                                             | CUSIP: 197641103<br>LEI: 254900B9UDXFOJAZKN61 | Long             | EC               | CORP              | US        |     15579 | NS      | $272788.29     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QY7796                                                    | CUSIP: 31426SUW7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1990000 | PA      | $1999022.32    | 0.00%             | 2055-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HF Sinclair Corp                                                                 | HF SINCLAIR CORP                                             | CUSIP: 403949AR1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $562341.46     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadridge Financial Solutions Inc                                               | BROADRIDGE FINAN                                             | CUSIP: 11133TAE3<br>LEI: 549300KZDJZQ2YIHRC28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $801197.54     | 0.00%             | 2031-05-01      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Connections Inc                                                            | WASTE CONNECT                                                | CUSIP: 94106BAK7<br>LEI: 549300HDLRTPBQU69P29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    810000 | PA      | $793690.38     | 0.00%             | 2036-07-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2149                                                    | CUSIP: 31418BL79<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     49828 | PA      | $48982.96      | 0.00%             | 2030-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2018-B8 Mortgage Trust                                                 | BMARK 2018-B8 A5                                             | CUSIP: 08162UAW0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    435000 | PA      | $427792.57     | 0.00%             | 2052-01-15      | Fixed         | 4.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy Inc                                                              | DOMINION ENERGY                                              | CUSIP: 25746UDX4<br>LEI: ILUL7B6Z54MRYCF6H308 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    508000 | PA      | $512541.77     | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bar Harbor Bankshares                                                            | BAR HARBOR BNKSH                                             | CUSIP: 066849100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      9257 | NS      | $300389.65     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Meta Platforms Inc                                                               | META PLATFORMS                                               | CUSIP: 30303M8M7<br>LEI: BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203124.48     | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Celcuity Inc                                                                     | CELCUITY INC                                                 | CUSIP: 15102K100<br>LEI: 25490070W7UU7W2SEY87 | Long             | EC               | CORP              | US        |     23410 | NS      | $2672017.40    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hycroft Mining Holding Corp                                                      | HYCROFT MINING-A                                             | CUSIP: 44862P208<br>LEI: 254900T7FYMGS29WIF55 | Long             | EC               | CORP              | US        |     25765 | NS      | $906928.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA4977                                                    | CUSIP: 3140QCQ74<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    942580 | PA      | $839897.16     | 0.00%             | 2050-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AvalonBay Communities Inc                                                        | AVALONBAY COMMUN                                             | CUSIP: 053484AG6<br>LEI: K9G90K85RBWD2LAGQX17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $496505.45     | 0.00%             | 2035-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oesterreichische Kontrollbank AG                                                 | OESTER KONTROLBK                                             | CUSIP: 676167CS6<br>LEI: 5299000OVRLMF858L016 | Long             | DBT              | CORP              | AT        |   1135000 | PA      | $1123530.16    | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Florida Power & Light Co                                                         | FLORIDA PWR & LT                                             | CUSIP: 341081FH5<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $403146.79     | 0.00%             | 2042-12-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacira BioSciences Inc                                                           | PACIRA BIOSCIENC                                             | CUSIP: 695127100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     20897 | NS      | $472272.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5326                                                    | CUSIP: 31418E4L1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1885185 | PA      | $1822117.73    | 0.00%             | 2054-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                                              | CUSIP: 89236TNJ0<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $682621.99     | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANS                                                 | CUSIP: 29273VBA7<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    999000 | PA      | $1019177.72    | 0.00%             | 2034-09-01      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                                              | CUSIP: 478160BV5<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1750000 | PA      | $1390093.94    | 0.00%             | 2046-03-01      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Twin Disc Inc                                                                    | TWIN DISC INC                                                | CUSIP: 901476101<br>LEI: 549300FR8EHCY14BLP32 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8259 | NS      | $124463.13     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Global Payments Inc                                                              | GLOBAL PAY INC                                               | CUSIP: 37940XBB7<br>LEI: 549300NOMHGVQBX6S778 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    634000 | PA      | $619306.43     | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                                                    | CUSIP: 682680DB6<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    592000 | PA      | $587293.06     | 0.00%             | 2032-10-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Owner Trust 2023-B                                                    | JDOT 2023-B A3                                               | CUSIP: 477920AC6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     96800 | PA      | $97221.29      | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 5.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fortive Corp                                                                     | FORTIVE CORP                                                 | CUSIP: 34959J108<br>LEI: 549300MU9YQJYHDQEF63 | Long             | EC               | CORP              | US        |    173286 | NS      | $9579250.08    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Estee Lauder Cos Inc/The                                                         | ESTEE LAUDER CO                                              | CUSIP: 29736RAP5<br>LEI: 549300VFZ8XJ9NUPU221 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $488206.19     | 0.00%             | 2029-12-01      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| D-Wave Quantum Inc                                                               | D-WAVE QUANTUM I                                             | CUSIP: 26740W109<br>LEI: 5493001U37G4PRD4GW95 | Long             | EC               | CORP              | US        |    196285 | NS      | $2832392.55    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Puget Sound Energy Inc                                                           | PUGET SOUND ENRG                                             | CUSIP: 745332CH7<br>LEI: 8MNFJR7KOMBQ7X62LK44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $400279.94     | 0.00%             | 2048-06-15      | Fixed         | 4.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alexandria Real Estate Equities Inc                                              | ALEXANDRIA REAL                                              | CUSIP: 015271AN9<br>LEI: MGCJBT4MKTQBVLNUIS88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $497292.08     | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Helen of Troy Ltd                                                                | HELEN OF TROY                                                | CUSIP: G4388N106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     13918 | NS      | $200697.56     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 190370                                                    | CUSIP: 31368HMT7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    102826 | PA      | $107176.36     | 0.00%             | 2036-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Appalachian Power Co                                                             | APPALACHIAN PWR                                              | CUSIP: 037735CY1<br>LEI: 3SCHO1ABYYIG382BEI70 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $213467.24     | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5060                                                    | CUSIP: 31418ETS9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    595731 | PA      | $595844.81     | 0.00%             | 2043-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Co Gas Capital Corp                                                     | SOUTHERN GAS                                                 | CUSIP: 8426EPAK4<br>LEI: E8CD46SWUD2TSN8PA636 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    214000 | PA      | $211232.35     | 0.00%             | 2035-09-15      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08537                                                    | CUSIP: 3128MJS35<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    387773 | PA      | $355760.87     | 0.00%             | 2043-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walmart Inc                                                                      | WALMART INC                                                  | CUSIP: 931142CB7<br>LEI: Y87794H0US1R65VBXU25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1620000 | PA      | $1690758.30    | 0.00%             | 2035-09-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corning Inc                                                                      | CORNING INC                                                  | CUSIP: 219350AW5<br>LEI: 549300X2937PB0CJ7I56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    420000 | PA      | $381751.91     | 0.00%             | 2042-03-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ryder System Inc                                                                 | RYDER SYSTEM INC                                             | CUSIP: 78355HKZ1<br>LEI: ZXJ6Y2OSPZXIVGRILD15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1023456.33    | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CEE7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  26231000 | PA      | $25156143.85   | 0.04%             | 2029-03-31      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                                                   | CUSIP: 00287YED7<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $496545.97     | 0.00%             | 2028-03-03      | Fixed         | 3.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets America Inc                                                   | BP CAP MKTS AMER                                             | CUSIP: 10373QBL3<br>LEI: 5493009NTB34VXE1T760 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2600000 | PA      | $2531136.27    | 0.00%             | 2030-04-06      | Fixed         | 3.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA6380                                                    | CUSIP: 3140QECS9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    266923 | PA      | $261914.19     | 0.00%             | 2050-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CNP2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  32546300 | PA      | $32559013.24   | 0.06%             | 2027-07-31      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CGT2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  21668000 | PA      | $21591823.33   | 0.04%             | 2028-03-31      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                                                    | CUSIP: 682680CY7<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    370000 | PA      | $317359.07     | 0.00%             | 2045-04-01      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K095 A2                                                 | CUSIP: 3137FNAE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1150000 | PA      | $1104887.11    | 0.00%             | 2029-06-25      | Fixed         | 2.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UDR Inc                                                                          | UDR INC                                                      | CUSIP: 902653104<br>LEI: P3CH2EG5X6Z1XWU1OO74 | Long             | EC               | CORP              | US        |    184292 | NS      | $6225383.76    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K159 A2                                                 | CUSIP: 3137FKKN5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    300000 | PA      | $296331.87     | 0.00%             | 2030-11-25      | Variable      | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 908 Devices Inc                                                                  | 908 DEVICES INC                                              | CUSIP: 65443P102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     15777 | NS      | $96555.24      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN                                             | CUSIP: 718172DT3<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $597117.10     | 0.00%             | 2030-04-30      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C91837                                                    | CUSIP: 3128P8BE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     86478 | PA      | $82920.94      | 0.00%             | 2035-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                                                   | CUSIP: 458140CA6<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2775000 | PA      | $2644927.11    | 0.00%             | 2032-08-05      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS1399                                                    | CUSIP: 3140XGRV3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    473649 | PA      | $422050.55     | 0.00%             | 2052-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1132                                                    | CUSIP: 31418AHJ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    170693 | PA      | $157118.52     | 0.00%             | 2042-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allstate Corp/The                                                                | ALLSTATE CORP                                                | CUSIP: 020002AU5<br>LEI: OBT0W1ED8G0NWVOLOJ77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $663875.83     | 0.00%             | 2057-05-15      | Variable      | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| InterDigital Inc                                                                 | INTERDIGITAL INC                                             | CUSIP: 45867G101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     14474 | NS      | $4371148.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANS                                                 | CUSIP: 292480AJ9<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $390483.03     | 0.00%             | 2044-05-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AD1592                                                    | CUSIP: 31418NXW5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    194460 | PA      | $193688.45     | 0.00%             | 2040-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                                               | CUSIP: 548661EV5<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1358000 | PA      | $1334442.03    | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                                               | CUSIP: 606822DE1<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    750000 | PA      | $762943.00     | 0.00%             | 2030-04-17      | Variable      | 5.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                                              | CUSIP: 748148SD6<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |   1150000 | PA      | $1143499.82    | 0.00%             | 2028-04-13      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G60238                                                    | CUSIP: 31335AHP6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    872645 | PA      | $818444.60     | 0.00%             | 2045-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN                                             | CUSIP: 655844108<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | EC               | CORP              | US        |    126410 | NS      | $36279670.00   | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A87994                                                    | CUSIP: 3129343B6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    177175 | PA      | $180093.05     | 0.00%             | 2039-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Ohio Inc                                                             | DUKE ENERGY OHIO                                             | CUSIP: 26442EAK6<br>LEI: L6KC0HABGHNFU1Z6QY21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $484293.20     | 0.00%             | 2053-04-01      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| World Omni Auto Receivables Trust 2024-A                                         | WOART 2024-A A3                                              | CUSIP: 98164RAD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    240755 | PA      | $241794.33     | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 4.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rogers Communications Inc                                                        | ROGERS COMMUNIC                                              | CUSIP: 775109CK5<br>LEI: 5493000M6Z4XFIP6PF03 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   2700000 | PA      | $2134547.60    | 0.00%             | 2052-03-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Personalis Inc                                                                   | PERSONALIS INC                                               | CUSIP: 71535D106<br>LEI: 549300EZ2NYFK7H0US48 | Long             | EC               | CORP              | US        |     41144 | NS      | $262087.28     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3802                                                    | CUSIP: 31418DGL0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1647752 | PA      | $1468248.67    | 0.00%             | 2049-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sun Communities Operating LP                                                     | SUN COMMUNITIES                                              | CUSIP: 866677AH0<br>LEI: 549300PUNBPJCGT6X741 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $476184.34     | 0.00%             | 2032-04-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinor ASA                                                                      | STATOIL ASA                                                  | CUSIP: 85771PAQ5<br>LEI: OW6OFBNCKXC4US5C7523 | Long             | DBT              | CORP              | NO        |   1015000 | PA      | $929840.42     | 0.00%             | 2043-11-08      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GRAIL Inc                                                                        | GRAIL INC                                                    | CUSIP: 384747101<br>LEI: 2549009XSNESW3VE8024 | Long             | EC               | CORP              | US        |     20408 | NS      | $1054685.44    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NNN REIT Inc                                                                     | NNN REIT                                                     | CUSIP: 637417AK2<br>LEI: 5493008JKH5SOTI0JS97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $543676.32     | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                                                     | CUSIP: 00206RHK1<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $930688.28     | 0.00%             | 2039-03-01      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verisk Analytics Inc                                                             | VERISK ANALYTICS                                             | CUSIP: 92345YAG1<br>LEI: 549300I1YSWNIRKBWP67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $838203.13     | 0.00%             | 2050-05-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Assurant Inc                                                                     | ASSURANT INC                                                 | CUSIP: 04621X108<br>LEI: H3F39CAXWQRVWURFXL38 | Long             | EC               | CORP              | US        |     27998 | NS      | $6098244.38    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8120                                                    | CUSIP: 3132DWAV5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   7040480 | PA      | $5435129.89    | 0.01%             | 2051-01-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Everest Reinsurance Holdings Inc                                                 | EVEREST RE HLDGS                                             | CUSIP: 299808AH8<br>LEI: 254900P29PM5UJR3VU91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $331730.66     | 0.00%             | 2050-10-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS6137                                                    | CUSIP: 3138WFZB5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    339955 | PA      | $317032.50     | 0.00%             | 2045-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dallas Fort Worth International Airport                                          | DALLAS-FORT WORTH-A                                          | CUSIP: 2350364X5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    325000 | PA      | $245299.02     | 0.00%             | 2045-11-01      | Fixed         | 3.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Steel Dynamics Inc                                                               | STEEL DYNAMICS                                               | CUSIP: 858119BS8<br>LEI: 549300HGGKEL4FYTTQ83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1217000 | PA      | $1218274.89    | 0.00%             | 2035-05-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BN1628                                                    | CUSIP: 3140JHY23<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    260228 | PA      | $253961.60     | 0.00%             | 2048-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN DC7688                                                    | CUSIP: 3140AVRJ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    368323 | PA      | $364019.44     | 0.00%             | 2054-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Triton Container International Ltd / TAL International Container Corp            | TRITON CONTAINER                                             | CUSIP: 89681LAA0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    500000 | PA      | $449814.37     | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novartis Capital Corp                                                            | NOVARTIS CAPITAL                                             | CUSIP: 66989HBL1<br>LEI: 5493002KF87V5RSRQS84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    782000 | PA      | $786990.25     | 0.00%             | 2056-03-18      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                                               | CUSIP: 548661DR5<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    672000 | PA      | $657484.65     | 0.00%             | 2029-04-05      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Finance Corp                                                  | BERKSHIRE HATH                                               | CUSIP: 084664CV1<br>LEI: 549300RLHFT5RU20WM87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3980000 | PA      | $2499859.19    | 0.00%             | 2050-10-15      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HealthStream Inc                                                                 | HEALTHSTREAM INC                                             | CUSIP: 42222N103<br>LEI: 529900OJ88H8635JNH64 | Long             | EC               | CORP              | US        |     13147 | NS      | $272274.37     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C91840                                                    | CUSIP: 3128P8BH3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    617780 | PA      | $592361.00     | 0.00%             | 2035-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prudential Financial Inc                                                         | PRUDENTIAL FIN                                               | CUSIP: 744320AY8<br>LEI: 5PRBRS5FEH7NREC8OR45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1332000 | PA      | $1005476.61    | 0.00%             | 2047-12-07      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Veeva Systems Inc                                                                | VEEVA SYSTEMS-A                                              | CUSIP: 922475108<br>LEI: 549300YZEXPDB92M2F02 | Long             | EC               | CORP              | US        |     83273 | NS      | $14627735.18   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ares Strategic Income Fund                                                       | ARES STRATEGIC I                                             | CUSIP: 04020EAK3<br>LEI: 549300IANZJVZPTICV54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $535523.67     | 0.00%             | 2030-09-09      | Fixed         | 5.80%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Los Angeles County Public Works Financing Authority                              | LA CNTY                                                      | CUSIP: 54473ENS9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |     50000 | PA      | $58733.85      | 0.00%             | 2040-08-01      | Fixed         | 7.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Paper Co                                                           | INTL PAPER CO                                                | CUSIP: 460146CH4<br>LEI: 824LMFJDH41EY779Q875 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1100000 | PA      | $1097740.63    | 0.00%             | 2041-11-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exeter Automobile Receivables Trust 2024-5                                       | EART 2024-5A B                                               | CUSIP: 30165BAE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     44377 | PA      | $44426.93      | 0.00%             | 2029-04-16      | Fixed         | 4.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18592                                                    | CUSIP: 3128MMUS0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    403359 | PA      | $394830.27     | 0.00%             | 2031-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4720                                                    | CUSIP: 3140X8G68<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    910694 | PA      | $812907.44     | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LPL Holdings Inc                                                                 | LPL HOLDINGS INC                                             | CUSIP: 50212YAN4<br>LEI: 549300Z5YF8CCRMYUL26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $501841.33     | 0.00%             | 2028-04-03      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Occidental Petroleum Corp                                                        | OCCIDENTAL PETE                                              | CUSIP: 674599DE2<br>LEI: IM7X0T3ECJW4C1T7ON55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    392000 | PA      | $445400.70     | 0.00%             | 2031-09-15      | Fixed         | 7.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 2B1862                                                    | CUSIP: 31326GB70<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     21434 | PA      | $22294.76      | 0.00%             | 2043-11-01      | Floating      | 6.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00574                                                    | CUSIP: 31292GT71<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       182 | PA      | $190.83        | 0.00%             | 2028-01-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CGI Inc                                                                          | CGI INC                                                      | CUSIP: 12532HAM6<br>LEI: 549300WSRCZY73ZG3090 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    625000 | PA      | $627462.85     | 0.00%             | 2030-03-14      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Texas Inc                                                                | ENTERGY TEXAS                                                | CUSIP: 29365TAG9<br>LEI: LWXX58X12AJXISQ28573 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $297299.65     | 0.00%             | 2029-03-30      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU                                             | CUSIP: 29379VCA9<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $326925.35     | 0.00%             | 2052-02-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kimco Realty OP LLC                                                              | KIMCO REALTY                                                 | CUSIP: 49446RAM1<br>LEI: 549300EA7I6T15IBYS12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $350152.36     | 0.00%             | 2045-04-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Essex Portfolio LP                                                               | ESSEX PORTFOLIO                                              | CUSIP: 29717PAV9<br>LEI: 5493003GN3O58H286O74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    455000 | PA      | $400049.05     | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Air Lease Corp                                                                   | AIR LEASE CORP                                               | CUSIP: 00914AAS1<br>LEI: 5493004NW4M4P8TMMK63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $531399.12     | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| S&P Global Inc                                                                   | S&P GLOBAL INC                                               | CUSIP: 78409VBM5<br>LEI: Y6X4K52KMJMZE7I7MY94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $178335.79     | 0.00%             | 2062-03-01      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ameren Illinois Co                                                               | AMEREN ILLINOIS                                              | CUSIP: 02361DAQ3<br>LEI: RC71E2BZ6UOMFPDJSE79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $383692.24     | 0.00%             | 2046-03-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                                              | CUSIP: 842400HR7<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $441414.90     | 0.00%             | 2052-06-01      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy Inc                                                              | DOMINION RES                                                 | CUSIP: 25746UBQ1<br>LEI: ILUL7B6Z54MRYCF6H308 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $316307.13     | 0.00%             | 2042-09-15      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08146                                                    | CUSIP: 3128MJEU0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1423 | PA      | $1488.02       | 0.00%             | 2036-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7826                                                    | CUSIP: 36179WVT2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   3936384 | PA      | $3245550.38    | 0.01%             | 2052-01-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL5085                                                    | CUSIP: 3138EMUK5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     72814 | PA      | $72366.58      | 0.00%             | 2044-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                                              | CUSIP: 86562MCY4<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    814000 | PA      | $855814.81     | 0.00%             | 2043-07-13      | Fixed         | 6.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K079 A2                                                 | CUSIP: 3137FGZT5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1000000 | PA      | $994918.30     | 0.00%             | 2028-06-25      | Fixed         | 3.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT                                             | CUSIP: 161175BS2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $575550.67     | 0.00%             | 2049-07-01      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Garmin Ltd                                                                       | GARMIN LTD                                                   | CUSIP: H2906T109<br>LEI: 2549001E0HIPIJQ0W046 | Long             | EC               | CORP              | US        |     92170 | NS      | $21384361.70   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Energy Co                                                     | BERKSHIRE HATHAW                                             | CUSIP: 084659AV3<br>LEI: 549300JD0S5IZJE9LY15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $971097.37     | 0.00%             | 2030-07-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amcor Flexibles North America Inc                                                | AMCOR FLEXIBLES                                              | CUSIP: 02344AAG3<br>LEI: PTVU09TE3QPJPL7K4E13 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    417000 | PA      | $421394.26     | 0.00%             | 2030-03-17      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Management Inc                                                             | WASTE MANAGEMENT                                             | CUSIP: 94106LBW8<br>LEI: 549300YX8JIID70NFS41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    725000 | PA      | $733566.63     | 0.00%             | 2034-02-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Masterbrand Inc                                                                  | MASTERBRAND                                                  | CUSIP: 57638P104<br>LEI: 549300E0Y4BR5Z9RDZ64 | Long             | EC               | CORP              | US        |     72532 | NS      | $602740.92     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Public Service Co of Colorado                                                    | PUBLIC SERV COLO                                             | CUSIP: 744448CW9<br>LEI: 5BANEF6PGSEK0SNMQF44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $291717.91     | 0.00%             | 2032-06-01      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4696                                                      | CUSIP: 36202FGD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    489022 | PA      | $485946.45     | 0.00%             | 2040-05-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE                                             | CUSIP: 683234AR9<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |   2800000 | PA      | $2462805.73    | 0.00%             | 2030-10-07      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GCI Liberty Inc                                                                  | GCI LIBERTY-C                                                | CUSIP: 36164V800<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     20038 | NS      | $745613.98     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PEB8<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1390000 | PA      | $1409413.34    | 0.00%             | 2030-01-23      | Variable      | 5.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8199                                                    | CUSIP: 3132DWDC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3156177 | PA      | $2551657.55    | 0.00%             | 2052-03-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18652                                                    | CUSIP: 3128MMWN9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    354224 | PA      | $345207.39     | 0.00%             | 2032-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46625H100<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | EC               | CORP              | US        |   1431811 | NS      | $421181523.76  | 0.72%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Netflix Inc                                                                      | NETFLIX INC                                                  | CUSIP: 64110LAV8<br>LEI: 549300Y7VHGU0I7CE873 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    583000 | PA      | $591363.24     | 0.00%             | 2030-06-15      | Fixed         | 4.88%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Regional Management Corp                                                         | REGIONAL MANAGEM                                             | CUSIP: 75902K106<br>LEI: 549300S5O87W87JW4146 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3943 | NS      | $127161.75     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA4794                                                    | CUSIP: 3140QCKG0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    316738 | PA      | $282529.75     | 0.00%             | 2049-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FitLife Brands Inc                                                               | FITLIFE BRANDS I                                             | CUSIP: 33817P405<br>LEI: 549300A8X02SIUSI3V40 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2464 | NS      | $34988.80      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Open Lending Corp                                                                | OPEN LENDING                                                 | CUSIP: 68373J104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     67137 | NS      | $83921.25      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS2703                                                    | CUSIP: 3138WCAD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    147910 | PA      | $142597.37     | 0.00%             | 2044-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank7 Corp                                                                       | BANK7 CORP                                                   | CUSIP: 06652N107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2534 | NS      | $101055.92     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Calavo Growers Inc                                                               | CALAVO GROWERS I                                             | CUSIP: 128246105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      9390 | NS      | $242168.10     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Walmart Inc                                                                      | WALMART INC                                                  | CUSIP: 931142FB4<br>LEI: Y87794H0US1R65VBXU25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $599732.87     | 0.00%             | 2028-04-15      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8220                                                    | CUSIP: 3132D6DZ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    496543 | PA      | $508604.26     | 0.00%             | 2038-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                                             | WESTPAC BANKING                                              | CUSIP: 961214EL3<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |   1620000 | PA      | $1526972.18    | 0.00%             | 2030-01-16      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TotalEnergies Capital SA                                                         | TOTALENERGIES                                                | CUSIP: 89152UAH5<br>LEI: 529900QI55ZLJVCMPA71 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |    500000 | PA      | $498794.79     | 0.00%             | 2028-10-11      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NatWest Group PLC                                                                | NATWEST GROUP                                                | CUSIP: 639057AN8<br>LEI: 2138005O9XJIJN4JPN90 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1250000 | PA      | $1291292.57    | 0.00%             | 2035-03-01      | Variable      | 5.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4944                                                    | CUSIP: 3140X8P68<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    182882 | PA      | $175565.01     | 0.00%             | 2035-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA3513                                                    | CUSIP: 3133KJ3W0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2369494 | PA      | $2025378.35    | 0.00%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                                              | CUSIP: 927804GF5<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $615100.26     | 0.00%             | 2051-11-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C91843                                                    | CUSIP: 3128P8BL4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    187069 | PA      | $179232.10     | 0.00%             | 2035-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gilead Sciences Inc                                                              | GILEAD SCIENCES                                              | CUSIP: 375558CA9<br>LEI: 549300WTZWR07K8MNV44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1458434.39    | 0.00%             | 2053-10-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Bank for International Cooperation                                         | JAPAN BANK COOP                                              | CUSIP: 471048BE7<br>LEI: 549300TJ3QFYVCTSCJ29 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1500000 | PA      | $1480237.67    | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank 2019-BNK19                                                                  | BANK 2019-BN19 A3                                            | CUSIP: 06540WBD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    550000 | PA      | $520950.65     | 0.00%             | 2061-08-15      | Fixed         | 3.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4212                                                    | CUSIP: 3132E0VD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    342377 | PA      | $361739.23     | 0.00%             | 2053-10-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Evergy Kansas Central Inc                                                        | WESTAR ENERGY                                                | CUSIP: 95709TAM2<br>LEI: J75GNWGEO73W89ZV3S44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $81533.29      | 0.00%             | 2045-12-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kroger Co/The                                                                    | KROGER CO                                                    | CUSIP: 501044DP3<br>LEI: 6CPEOKI6OYJ13Q6O7870 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1250000 | PA      | $1141710.10    | 0.00%             | 2030-05-01      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sunrise Realty Trust Inc                                                         | SUNRISE REALTY T                                             | CUSIP: 867981102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      6648 | NS      | $50990.16      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Intercontinental Exchange Inc                                                    | INTERCONTINENT                                               | CUSIP: 45866FAL8<br>LEI: 5493000F4ZO33MV32P92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1035000 | PA      | $662034.85     | 0.00%             | 2050-06-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD5210                                                    | CUSIP: 3132DSYF3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2521843 | PA      | $2513655.30    | 0.00%             | 2054-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8374                                                    | CUSIP: 3132DWJT1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1957303 | PA      | $2025943.66    | 0.00%             | 2053-11-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intercontinental Exchange Inc                                                    | INTERCONTINENT                                               | CUSIP: 45866FAN4<br>LEI: 5493000F4ZO33MV32P92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1700000 | PA      | $1432280.56    | 0.00%             | 2032-09-15      | Fixed         | 1.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL0044                                                    | CUSIP: 3138EGBN3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     19661 | PA      | $20560.65      | 0.00%             | 2037-12-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2022-GC48                                    | CGCMT 2022-GC48 A5                                           | CUSIP: 29426VAD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    475000 | PA      | $469829.29     | 0.00%             | 2054-05-15      | Variable      | 4.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MPLX LP                                                                          | MPLX LP                                                      | CUSIP: 55336VBU3<br>LEI: 5493000CZJ19CK4P3G36 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    571000 | PA      | $569527.69     | 0.00%             | 2032-09-01      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hexcel Corp                                                                      | HEXCEL CORP                                                  | CUSIP: 428291AP3<br>LEI: S6Q7LW43WUBUHXY2QP69 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    138000 | PA      | $141542.64     | 0.00%             | 2035-02-26      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3073                                                    | CUSIP: 3132DQMW3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    822894 | PA      | $833632.53     | 0.00%             | 2053-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agree Realty Corp                                                                | AGREE REALTY                                                 | CUSIP: 008492100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     67732 | NS      | $5105638.16    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                                              | CUSIP: 842400JL8<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $491056.73     | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZS4786                                                    | CUSIP: 3132A5J71<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    392024 | PA      | $382829.75     | 0.00%             | 2048-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Euronet Worldwide Inc                                                            | EURONET WORLDWID                                             | CUSIP: 298736109<br>LEI: YG3575C4DSHJPA5KET68 | Long             | EC               | CORP              | US        |     20984 | NS      | $1392708.08    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C18                              | JPMBB 2014-C18 B                                             | CUSIP: 46641JBB1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     48966 | PA      | $48536.94      | 0.00%             | 2047-02-15      | Variable      | 4.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6598                                                    | CUSIP: 36179VKK5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   3534344 | PA      | $3050614.37    | 0.01%             | 2050-04-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Littelfuse Inc                                                                   | LITTELFUSE INC                                               | CUSIP: 537008104<br>LEI: 549300MY7HLQFYTPCX75 | Long             | EC               | CORP              | US        |     14098 | NS      | $4784156.30    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| VirnetX Holding Corp                                                             | VIRNETX HOLDING                                              | CUSIP: 92823T207<br>LEI: 529900GEQQ3ACACKKD25 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2607 | NS      | $36133.02      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Masco Corp                                                                       | MASCO CORP                                                   | CUSIP: 574599BN5<br>LEI: 5GCSNMQXHEYA1JO8QN11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98553.54      | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landwirtschaftliche Rentenbank                                                   | RENTENBANK                                                   | CUSIP: 515110CD4<br>LEI: 529900Z3J0N6S0F7CT25 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |   1250000 | PA      | $1250556.39    | 0.00%             | 2028-06-14      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PES1<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2025000 | PA      | $1987636.10    | 0.00%             | 2045-11-29      | Variable      | 5.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4069                                                    | CUSIP: 36179SQW0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    532838 | PA      | $500268.20     | 0.00%             | 2046-11-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ConocoPhillips Co                                                                | CONOCOPHIL CO                                                | CUSIP: 20826FBM7<br>LEI: 6VJJ5GQWIRDQ06DUXG89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3000000 | PA      | $2865743.12    | 0.00%             | 2055-01-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PECO Energy Co                                                                   | PECO ENERGY CO                                               | CUSIP: 693304BG1<br>LEI: YH65D4JBECK76IFEJ279 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $185059.87     | 0.00%             | 2054-09-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Automatic Data Processing Inc                                                    | AUTOMATIC DATA                                               | CUSIP: 053015AG8<br>LEI: HGBOLILQXWER4SAL2I23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $953091.13     | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Analog Devices Inc                                                               | ANALOG DEVICES                                               | CUSIP: 032654BC8<br>LEI: GYVOE5EZ4GDAVTU4CQ61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $758414.27     | 0.00%             | 2054-04-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8226                                                    | CUSIP: 3132DWD75<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4634078 | PA      | $4254120.19    | 0.01%             | 2052-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                 | COCA-COLA CO/THE                                             | CUSIP: 191216CU2<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $97155.78      | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 1.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                                                 | CUSIP: 20030NER8<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $378728.40     | 0.00%             | 2032-05-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asure Software Inc                                                               | ASURE SOFTWARE I                                             | CUSIP: 04649U102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     13700 | NS      | $117820.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3945                                                    | CUSIP: 31418DL34<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     24653 | PA      | $24043.77      | 0.00%             | 2050-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD0854                                                    | CUSIP: 3132DM5P6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    752283 | PA      | $632922.48     | 0.00%             | 2052-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 494035                                                    | CUSIP: 36210JY85<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |        90 | PA      | $91.85         | 0.00%             | 2029-07-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Groep NV                                                                     | ING GROEP NV                                                 | CUSIP: 456837BS1<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    315000 | PA      | $318624.85     | 0.00%             | 2036-03-25      | Variable      | 5.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                                               | CUSIP: 606822DS0<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    441000 | PA      | $434733.22     | 0.00%             | 2032-01-14      | Variable      | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2019-M1 A2                                               | CUSIP: 3136B3XY1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    528180 | PA      | $521583.65     | 0.00%             | 2028-09-25      | Variable      | 3.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7515                                                    | CUSIP: 3132DVK46<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1403034 | PA      | $1264219.99    | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 682454                                                    | CUSIP: 36295WE37<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    150606 | PA      | $149732.37     | 0.00%             | 2040-01-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chevron USA Inc                                                                  | CHEVRON USA INC                                              | CUSIP: 166756BB1<br>LEI: VA8TZDWPEZYU430RZ444 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $378020.00     | 0.00%             | 2028-02-26      | Fixed         | 4.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                                                  | CUSIP: 68389XBJ3<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3200000 | PA      | $2157815.10    | 0.00%             | 2046-07-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bunge Global SA                                                                  | BUNGE GLOBAL SA                                              | CUSIP: H11356104<br>LEI: 254900IVXSV9K0B7PO26 | Long             | EC               | CORP              | US        |     87276 | NS      | $11101507.20   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 254982                                                    | CUSIP: 31371LFX2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     53769 | PA      | $54445.91      | 0.00%             | 2033-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CHK0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  33016000 | PA      | $33155286.25   | 0.06%             | 2028-06-30      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Centene Corp                                                                     | CENTENE CORP                                                 | CUSIP: 15135B101<br>LEI: 549300Z7JJ4TQSQGT333 | Long             | EC               | CORP              | US        |    277276 | NS      | $9078016.24    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| WestRock MWV LLC                                                                 | WESTROCK MWV LLC                                             | CUSIP: 961548AV6<br>LEI: 4DL8C98Z5G5IXZLH3578 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $531892.44     | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 8.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Vault Holdings Inc                                                        | ENERGY VAULT HOL                                             | CUSIP: 29280W109<br>LEI: 254900VMTXIU80WPJR14 | Long             | EC               | CORP              | US        |     66844 | NS      | $220585.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Piedmont Natural Gas Co Inc                                                      | PIEDMONT NAT GAS                                             | CUSIP: 720186AG0<br>LEI: VXB4M3BDPKF3I2AZ3G89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $130645.86     | 0.00%             | 2043-08-01      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Progress LLC                                                         | DUKE ENERGY PROG                                             | CUSIP: 26442UAS3<br>LEI: 0NIFZ782LS46WOC9QK20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $509038.76     | 0.00%             | 2034-03-15      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                                               | CUSIP: 045167EP4<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    200000 | PA      | $186339.19     | 0.00%             | 2029-09-19      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RQ0094                                                    | CUSIP: 3142J6C84<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5946989 | PA      | $5864494.51    | 0.01%             | 2056-02-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810QC5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   9883800 | PA      | $9782645.43    | 0.02%             | 2039-08-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3535                                                    | CUSIP: 3140XJ4V2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    255755 | PA      | $209086.40     | 0.00%             | 2052-03-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Safety Insurance Group Inc                                                       | SAFETY INSURANCE                                             | CUSIP: 78648T100<br>LEI: 254900LDCFLA3J746840 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8465 | NS      | $614897.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mastercard Inc                                                                   | MASTERCARD INC-A                                             | CUSIP: 57636Q104<br>LEI: AR5L2ODV9HN37376R084 | Long             | EC               | CORP              | US        |    448506 | NS      | $224100507.96  | 0.38%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Delta Air Lines Inc                                                              | DELTA AIR LI                                                 | CUSIP: 247361702<br>LEI: Q2CCMS6R0AS67HJMBN42 | Long             | EC               | CORP              | US        |    367524 | NS      | $24432995.52   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Village Super Market Inc                                                         | VILLAGE SUPER -A                                             | CUSIP: 927107409<br>LEI: 25490069686XCNNEMQ07 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4926 | NS      | $208024.98     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Healthcare Realty Holdings LP                                                    | HEALTHCARE RLTY                                              | CUSIP: 42225UAF1<br>LEI: 549300IYGAS4GE6VDL07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $396277.08     | 0.00%             | 2027-07-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Altimmune Inc                                                                    | ALTIMMUNE INC                                                | CUSIP: 02155H200<br>LEI: 549300EOYCQ8SW3NVE64 | Long             | EC               | CORP              | US        |     76727 | NS      | $236319.16     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Unilever Capital Corp                                                            | UNILEVER CAPITAL                                             | CUSIP: 904764BT3<br>LEI: MYF1DAS6G5WY7PRWCU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $510884.71     | 0.00%             | 2033-12-08      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5112                                                    | CUSIP: 3140XLVE5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1964175 | PA      | $1995791.11    | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                                               | CUSIP: 023135CC8<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1400000 | PA      | $866027.20     | 0.00%             | 2061-05-12      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PriceSmart Inc                                                                   | PRICESMART INC                                               | CUSIP: 741511109<br>LEI: 549300JVYOSTGVSDZS46 | Long             | EC               | CORP              | US        |     14751 | NS      | $2220025.50    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Analog Devices Inc                                                               | ANALOG DEVICES                                               | CUSIP: 032654BA2<br>LEI: GYVOE5EZ4GDAVTU4CQ61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $247765.62     | 0.00%             | 2027-06-15      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Workday Inc                                                                      | WORKDAY INC                                                  | CUSIP: 98138HAJ0<br>LEI: 549300J0DYC0N31V7G13 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1800000 | PA      | $1670824.27    | 0.00%             | 2032-04-01      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                                                | CUSIP: 172967MD0<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1480000 | PA      | $1253116.27    | 0.00%             | 2048-07-23      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Resources Corp                                                | CENTERPOINT ENER                                             | CUSIP: 15189WAH3<br>LEI: 2JADVB0458J06WCD4N56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $382833.22     | 0.00%             | 2041-01-15      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Seneca Foods Corp                                                                | SENECA FOODS-A                                               | CUSIP: 817070501<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2726 | NS      | $411953.12     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ING Groep NV                                                                     | ING GROEP NV                                                 | CUSIP: 456837AQ6<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    610000 | PA      | $601807.84     | 0.00%             | 2029-04-09      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| San Diego Gas & Electric Co                                                      | SAN DIEGO G & E                                              | CUSIP: 797440BM5<br>LEI: KNIRVXKVNJJ4P8OTMS63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    505000 | PA      | $453585.75     | 0.00%             | 2040-08-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Water Capital Corp                                                      | AMERICAN WATER                                               | CUSIP: 03040WAQ8<br>LEI: 5IDHQUFVC8Q2KIBBFF06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1225000 | PA      | $1202957.77    | 0.00%             | 2027-09-01      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810FF0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  14810000 | PA      | $15289589.42   | 0.03%             | 2028-11-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hess Corp                                                                        | HESS CORP                                                    | CUSIP: 42809HAD9<br>LEI: UASVRYNXNK17ULIGK870 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1750000 | PA      | $1781696.68    | 0.00%             | 2041-02-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00524                                                    | CUSIP: 31292GSM9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       333 | PA      | $337.78        | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2021-M4 A2                                               | CUSIP: 3136BDZA9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4275000 | PA      | $3771804.29    | 0.01%             | 2031-02-25      | Variable      | 1.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gaia Inc                                                                         | GAIA INC                                                     | CUSIP: 36269P104<br>LEI: 529900QUX8SBA2D93M92 | Long             | EC               | CORP              | US        |     12397 | NS      | $34339.69      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QC2085                                                    | CUSIP: 3133ALJ66<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    742817 | PA      | $635636.27     | 0.00%             | 2051-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AMMO Inc                                                                         | OUTDOOR HOLDING                                              | CUSIP: 00175J107<br>LEI: 549300WUBAV2G8RICP63 | Long             | EC               | CORP              | US        |     60739 | NS      | $122085.39     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Georgia-Pacific LLC                                                              | GEORGIA-PACIFIC                                              | CUSIP: 373298BU1<br>LEI: L2EVHWFHVAQK72TMH265 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $834661.37     | 0.00%             | 2031-05-15      | Fixed         | 8.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freshworks Inc                                                                   | FRESHWORKS-CL A                                              | CUSIP: 358054104<br>LEI: 254900ULRGCUEIK0K191 | Long             | EC               | CORP              | US        |    134065 | NS      | $1076541.95    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO & CO                                             | CUSIP: 949746101<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | EC               | CORP              | US        |   1737161 | NS      | $138295387.21  | 0.23%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CPJ4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  85079000 | PA      | $82991905.78   | 0.14%             | 2035-11-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                                               | CUSIP: 91087BAH3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   1700000 | PA      | $1588678.07    | 0.00%             | 2030-04-16      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diamondback Energy Inc                                                           | DIAMONDBACK ENER                                             | CUSIP: 25278XBC2<br>LEI: 549300R22LSX6OHWEN64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    882000 | PA      | $900479.00     | 0.00%             | 2035-04-01      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RE/MAX Holdings Inc                                                              | RE/MAX HOLDINGS                                              | CUSIP: 75524W108<br>LEI: 54930033W2KS56JHAN30 | Long             | EC               | CORP              | US        |     10490 | NS      | $60422.40      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2671                                                    | CUSIP: 31418B6H4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    202216 | PA      | $188290.25     | 0.00%             | 2046-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PBD7<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1600000 | PA      | $1560765.90    | 0.00%             | 2030-05-06      | Variable      | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)                                             | CUSIP: 718286CB1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |   1885000 | PA      | $1500861.03    | 0.00%             | 2042-02-02      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Webster Financial Corp                                                           | WEBSTER FINL                                                 | CUSIP: 947890109<br>LEI: KMRURHT0VWKYS6Z5KU67 | Long             | EC               | CORP              | US        |     90487 | NS      | $6281607.54    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS4394                                                    | CUSIP: 3140XK3C2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1852477 | PA      | $1774421.33    | 0.00%             | 2049-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0699                                                    | CUSIP: 36179MX47<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    985440 | PA      | $932944.97     | 0.00%             | 2043-01-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Time Warner Cable Enterprises LLC                                                | TIME WARNER ENT                                              | CUSIP: 88731EAJ9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $623224.30     | 0.00%             | 2033-07-15      | Fixed         | 8.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2180                                                    | CUSIP: 3132DPM54<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    505711 | PA      | $520986.48     | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DBJPM 2017-C6 Mortgage Trust                                                     | DBJPM 2017-C6 A5                                             | CUSIP: 23312JAF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    600000 | PA      | $590652.54     | 0.00%             | 2050-06-10      | Fixed         | 3.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Multi-Asset Execution Trust                                          | COMET 2023-A1 A                                              | CUSIP: 14041NGD7<br>LEI: R42WS16M9R97TJJKGU15 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |   1325000 | PA      | $1325506.42    | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 4.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tyson Foods Inc                                                                  | TYSON FOODS INC                                              | CUSIP: 902494BK8<br>LEI: WD6L6041MNRW1JE49D58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1145000 | PA      | $1141735.93    | 0.00%             | 2029-03-01      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                                               | CUSIP: 58933YAW5<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $312874.08     | 0.00%             | 2049-03-07      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2017-GS6                                            | GSMS 2017-GS6 AS                                             | CUSIP: 36253PAG7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $96352.65      | 0.00%             | 2050-05-10      | Fixed         | 3.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Energy Co                                                                    | DTE ENERGY CO                                                | CUSIP: 233331BP1<br>LEI: 549300IX8SD6XXD71I78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1333000 | PA      | $1313971.17    | 0.00%             | 2035-10-01      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gilead Sciences Inc                                                              | GILEAD SCIENCES                                              | CUSIP: 375558BZ5<br>LEI: 549300WTZWR07K8MNV44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $413655.57     | 0.00%             | 2033-10-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL7117                                                    | CUSIP: 3138EP4B7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    196465 | PA      | $189964.70     | 0.00%             | 2045-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Procter & Gamble Co/The                                                          | PROCTER & GAMBLE                                             | CUSIP: 742718GM5<br>LEI: 2572IBTT8CCZW6AU4141 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $298817.90     | 0.00%             | 2030-05-01      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unum Group                                                                       | UNUM GROUP                                                   | CUSIP: 91529YAR7<br>LEI: 549300E32YFDO6TZ8R31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $367696.29     | 0.00%             | 2051-06-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwestern Electric Power Co                                                   | SOUTHWESTN EL PR                                             | CUSIP: 845437BL5<br>LEI: R64UBJHEC74EB3HGQ410 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $311681.05     | 0.00%             | 2040-03-15      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Air Products and Chemicals Inc                                                   | AIR PROD & CHEM                                              | CUSIP: 009158BC9<br>LEI: 7QEON6Y1RL5XR3R1W237 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $637919.34     | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 2.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL7075                                                    | CUSIP: 3138EP2H6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     79606 | PA      | $78087.60      | 0.00%             | 2034-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Athene Holding Ltd                                                               | ATHENE HOLDING                                               | CUSIP: 04686JAD3<br>LEI: 549300H316CT32FQXI76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $135329.21     | 0.00%             | 2051-05-25      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Axalta Coating Systems Ltd                                                       | AXALTA COATING S                                             | CUSIP: G0750C108<br>LEI: 529900AGLPA40GV6H619 | Long             | EC               | CORP              | US        |    120239 | NS      | $3330620.30    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust                        | AERCAP IRELAND                                               | CUSIP: 00774MBS3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    135000 | PA      | $130699.91     | 0.00%             | 2035-11-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Edison Co                                                           | COMMONWEALTH EDI                                             | CUSIP: 202795JU5<br>LEI: D8YOXB8L2ZDC8P7Q0771 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $180769.57     | 0.00%             | 2051-09-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Electric Power Co Inc                                                   | AMER ELEC PWR                                                | CUSIP: 025537AY7<br>LEI: 1B4S6S7G0TW5EE83BO58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $612532.73     | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sysco Corp                                                                       | SYSCO CORP                                                   | CUSIP: 871829107<br>LEI: 5RGWIFLMGH3YS7KWI652 | Long             | EC               | CORP              | US        |    269372 | NS      | $19214304.76   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                                                 | CUSIP: 06738EBK0<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   2975000 | PA      | $2986504.04    | 0.01%             | 2030-06-20      | Variable      | 5.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kimco Realty OP LLC                                                              | KIMCO REALTY                                                 | CUSIP: 49446RAZ2<br>LEI: 549300EA7I6T15IBYS12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $458495.60     | 0.00%             | 2032-04-01      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2907                                                    | CUSIP: 31418CGR9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    696433 | PA      | $666217.53     | 0.00%             | 2047-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jacobs Engineering Group Inc                                                     | JACOBS ENGIN GRP                                             | CUSIP: 469814AA5<br>LEI: 549300CZ8QS1GE53O776 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $517512.84     | 0.00%             | 2033-03-01      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Groep NV                                                                     | ING GROEP NV                                                 | CUSIP: 456837AM5<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |   1000000 | PA      | $1001406.38    | 0.00%             | 2028-10-02      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lam Research Corp                                                                | LAM RESEARCH                                                 | CUSIP: 512807306<br>LEI: 549300I4GMO6D34U1T02 | Long             | EC               | CORP              | US        |    703094 | NS      | $150223064.04  | 0.26%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NiSource Inc                                                                     | NISOURCE INC                                                 | CUSIP: 65473QBE2<br>LEI: 549300D8GOWWH0SJB189 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $494663.78     | 0.00%             | 2027-05-15      | Fixed         | 3.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Bank for International Cooperation                                         | JAPAN BANK COOP                                              | CUSIP: 471048CQ9<br>LEI: 549300TJ3QFYVCTSCJ29 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1930000 | PA      | $1830572.32    | 0.00%             | 2029-02-16      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2911                                                    | CUSIP: 31418CGV0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    164453 | PA      | $152521.26     | 0.00%             | 2037-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                                                     | CUSIP: 00206RCQ3<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1909000 | PA      | $1615144.69    | 0.00%             | 2046-05-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912828ZN3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  22163000 | PA      | $21401146.88   | 0.04%             | 2027-04-30      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8353                                                    | CUSIP: 3132DWH63<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    484747 | PA      | $457050.52     | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Mills Inc                                                                | GENERAL MILLS IN                                             | CUSIP: 370334CQ5<br>LEI: 2TGYMUGI08PO8X8L6150 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $657535.63     | 0.00%             | 2031-10-14      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GXO Logistics Inc                                                                | GXO LOGISTIC                                                 | CUSIP: 36262G101<br>LEI: 5493007CNWMXN78JRN66 | Long             | EC               | CORP              | US        |     64634 | NS      | $3351272.90    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United Parcel Service Inc                                                        | UNITED PARCEL                                                | CUSIP: 911312BV7<br>LEI: D01LMJZU09ULLNCY6Z23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    465000 | PA      | $459270.55     | 0.00%             | 2040-04-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brunswick Corp/DE                                                                | BRUNSWICK CORP                                               | CUSIP: 117043109<br>LEI: YM4O38W15AX4YLLQKU27 | Long             | EC               | CORP              | US        |     36426 | NS      | $2650355.76    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Guardant Health Inc                                                              | GUARDANT HEALTH                                              | CUSIP: 40131M109<br>LEI: 254900M8C3E5VC8BR186 | Long             | EC               | CORP              | US        |     70181 | NS      | $6482618.97    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Essex Property Trust Inc                                                         | ESSEX PROPERTY                                               | CUSIP: 297178105<br>LEI: 549300TR2H2VEFX0NC60 | Long             | EC               | CORP              | US        |     36245 | NS      | $8771290.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                                                    | CUSIP: 097023CD5<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $867589.05     | 0.00%             | 2029-03-01      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gentherm Inc                                                                     | GENTHERM INC                                                 | CUSIP: 37253A103<br>LEI: HKM6YX1U5JS60TCUB219 | Long             | EC               | CORP              | US        |     17099 | NS      | $475010.22     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AU4290                                                    | CUSIP: 3138X3XU1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    226904 | PA      | $219837.44     | 0.00%             | 2043-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G67702                                                    | CUSIP: 3132XCRX5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1535795 | PA      | $1479579.83    | 0.00%             | 2047-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3521                                                    | CUSIP: 31418C4F8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    473367 | PA      | $450758.95     | 0.00%             | 2048-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CC0732                                                    | CUSIP: 3140Y6Y61<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3045561 | PA      | $3179190.87    | 0.01%             | 2055-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Corp                                                                 | DUKE ENERGY COR                                              | CUSIP: 26441CBF1<br>LEI: I1BZKREC126H0VB1BL91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $914316.94     | 0.00%             | 2049-06-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC                                             | CUSIP: 92343VFD1<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $905888.96     | 0.00%             | 2050-03-22      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wisconsin Electric Power Co                                                      | WISCONSIN ELECTR                                             | CUSIP: 976656CV8<br>LEI: AENKIFMULUAWOUU8Q584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $222697.16     | 0.00%             | 2029-03-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HPS Corporate Lending Fund                                                       | HPS CORPORATE LE                                             | CUSIP: 40440VAS4<br>LEI: 549300ZS7IHUA6FKFV61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    646000 | PA      | $617884.46     | 0.00%             | 2030-11-15      | Fixed         | 5.45%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Rogers Communications Inc                                                        | ROGERS COMMUNIC                                              | CUSIP: 775109DF5<br>LEI: 5493000M6Z4XFIP6PF03 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   2602000 | PA      | $2590358.40    | 0.00%             | 2034-02-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea International Bond                                                         | REP OF KOREA                                                 | CUSIP: 50064FAN4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    390000 | PA      | $328080.22     | 0.00%             | 2048-09-20      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH                                             | CUSIP: 12189LAN1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $740027.51     | 0.00%             | 2043-03-15      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                                                  | CUSIP: 68389XBX2<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3630000 | PA      | $2189953.70    | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PPL Corp                                                                         | PPL CORP                                                     | CUSIP: 69351T106<br>LEI: 9N3UAJSNOUXFKQLF3V18 | Long             | EC               | CORP              | US        |    401592 | NS      | $15340814.40   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Phillips 66                                                                      | PHILLIPS 66                                                  | CUSIP: 718546AK0<br>LEI: 5493005JBO5YSIGK1814 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $483750.97     | 0.00%             | 2034-11-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust                             | AM AIRLN 16-1 AA                                             | CUSIP: 02376UAA3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    246690 | PA      | $243235.91     | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 3.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9365                                                    | CUSIP: 36179YMN1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    829182 | PA      | $864354.79     | 0.00%             | 2053-12-20      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                                                | CUSIP: 172967PG0<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $2025345.73    | 0.00%             | 2035-02-13      | Variable      | 5.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Viridian Therapeutics Inc                                                        | VIRIDIAN THERAPE                                             | CUSIP: 92790C104<br>LEI: 549300C775BNYF550E70 | Long             | EC               | CORP              | US        |     54871 | NS      | $1073276.76    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 251821                                                    | CUSIP: 31371GVN7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       558 | PA      | $568.73        | 0.00%             | 2028-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Textron Inc                                                                      | TEXTRON INC                                                  | CUSIP: 883203CF6<br>LEI: 3PPKBHUG1HD6BO7RNR87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $583806.10     | 0.00%             | 2036-03-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA7790                                                    | CUSIP: 3133KPUP1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    411153 | PA      | $409689.62     | 0.00%             | 2052-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Houston Electric LLC                                          | CENTERPOINT HOUS                                             | CUSIP: 15189XBD9<br>LEI: 549300S8SEQBOJLKHW63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    950000 | PA      | $970996.31     | 0.00%             | 2028-10-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government International Bond                                 | REP OF POLAND                                                | CUSIP: 731011AZ5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |   2600000 | PA      | $2396036.61    | 0.00%             | 2054-03-18      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4442                                                    | CUSIP: 31418D5C2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    462059 | PA      | $425195.39     | 0.00%             | 2036-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aon North America Inc                                                            | AON NORTH AMER                                               | CUSIP: 03740MAF7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1700000 | PA      | $1637219.05    | 0.00%             | 2054-03-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K511 A2                                                 | CUSIP: 3137HB3G7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    250000 | PA      | $253893.93     | 0.00%             | 2028-10-25      | Fixed         | 4.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH                                             | CUSIP: 12189LBD2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $460718.15     | 0.00%             | 2048-12-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3121                                                    | CUSIP: 3140XJPF4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    679520 | PA      | $661033.82     | 0.00%             | 2052-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                                              | CUSIP: 455780CN4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |    825000 | PA      | $589698.06     | 0.00%             | 2049-10-30      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consumers Energy Co                                                              | CONSUMERS ENERGY                                             | CUSIP: 210518DW3<br>LEI: 7NKTFWJ1G6MELP9TU740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $503676.53     | 0.00%             | 2029-05-30      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP                                             | CUSIP: 38145GAT7<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2138000 | PA      | $2036319.37    | 0.00%             | 2047-01-21      | Variable      | 5.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                                                   | CUSIP: 00287YCZ0<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    430000 | PA      | $386084.61     | 0.00%             | 2042-10-01      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp                                           | FED FARM CREDIT                                              | CUSIP: 3133EPN50<br>LEI: 254900C5LP6DN9OP9V83 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |    404000 | PA      | $407741.44     | 0.00%             | 2028-12-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tennessee Valley Authority                                                       | TENN VALLEY AUTH                                             | CUSIP: 880591FD9<br>LEI: 549300HE1ISW43LNKM54 | Long             | DBT              | USGA              | US        |    964000 | PA      | $992864.09     | 0.00%             | 2035-05-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4106                                                    | CUSIP: 31418DR46<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    424452 | PA      | $384154.39     | 0.00%             | 2035-07-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4697                                                      | CUSIP: 36202FGE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    242952 | PA      | $245617.35     | 0.00%             | 2040-05-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Auto Receivables 2025-D Owner Trust                                       | TAOT 2025-D A4                                               | CUSIP: 89231GAE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    300000 | PA      | $297319.23     | 0.00%             | 2031-02-17      | Fixed         | 3.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO 2023-5C1 Mortgage Trust                                                      | BMO 2023-5C1 A3                                              | CUSIP: 055986AC7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1034702.30    | 0.00%             | 2056-08-15      | Variable      | 6.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Edison Co                                                           | COMMONWEALTH EDI                                             | CUSIP: 202795KB5<br>LEI: D8YOXB8L2ZDC8P7Q0771 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1430000 | PA      | $1455527.30    | 0.00%             | 2055-06-01      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 726414                                                    | CUSIP: 3620ADAP7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     39887 | PA      | $39674.99      | 0.00%             | 2039-10-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                                                  | CUSIP: 74340XCF6<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1025000 | PA      | $955178.15     | 0.00%             | 2053-06-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Paychex Inc                                                                      | PAYCHEX INC                                                  | CUSIP: 704326107<br>LEI: 529900K900DW6SUBM174 | Long             | EC               | CORP              | US        |    181766 | NS      | $16744283.92   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kaiser Foundation Hospitals                                                      | KAISER FOUN HOSP                                             | CUSIP: 48305QAG8<br>LEI: DW4Z57L3G4IRMHYZYK62 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $961110.40     | 0.00%             | 2051-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Delmarva Power & Light Co                                                        | DELMARVA PR & LT                                             | CUSIP: 247109BT7<br>LEI: NJ98T8DDD027ZFXUDB24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $487333.39     | 0.00%             | 2045-05-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 61747YES0<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1625000 | PA      | $1619579.90    | 0.00%             | 2037-04-20      | Variable      | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Finward Bancorp                                                                  | FINWARD BANCORP                                              | CUSIP: 31812F109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1917 | NS      | $69587.10      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Viper Energy Partners LLC                                                        | VIPER ENERGY PAR                                             | CUSIP: 92764MAB0<br>LEI: 54930010ZZ02MRGRI973 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    370000 | PA      | $373103.77     | 0.00%             | 2035-08-01      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp                                | NATL RURAL UTIL                                              | CUSIP: 63743HFZ0<br>LEI: 4NYF266XZC35SCTGX023 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $697700.15     | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stanley Black & Decker Inc                                                       | STANLEY BLACK                                                | CUSIP: 854502AL5<br>LEI: 549300DJ09SMTO561131 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1369749.65    | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS7890                                                    | CUSIP: 3138WHXU1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    194818 | PA      | $175482.14     | 0.00%             | 2046-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State Street Corp                                                                | STATE STREET CRP                                             | CUSIP: 857477CW1<br>LEI: 549300ZFEEJ2IP5VME73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $859818.33     | 0.00%             | 2030-02-28      | Fixed         | 4.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3805                                                    | CUSIP: 3140XKGP9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    789894 | PA      | $812876.41     | 0.00%             | 2053-01-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CKD2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  48731800 | PA      | $49293357.97   | 0.08%             | 2029-02-28      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Moderna Inc                                                                      | MODERNA INC                                                  | CUSIP: 60770K107<br>LEI: 549300EI6OKH5K5Q2G38 | Long             | EC               | CORP              | US        |    200098 | NS      | $10164978.40   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Quanta Services Inc                                                              | QUANTA SERVICES                                              | CUSIP: 74762EAF9<br>LEI: SHVRXXEACT60MMH07S24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $742485.30     | 0.00%             | 2030-10-01      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4963                                                    | CUSIP: 36179TQQ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    224801 | PA      | $214687.33     | 0.00%             | 2048-01-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Herbalife Ltd                                                                    | HERBALIFE LTD                                                | CUSIP: G4412G101<br>LEI: 549300BA7TYPBSZZIA41 | Long             | EC               | CORP              | US        |     55065 | NS      | $810556.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government International Bond                                 | REP OF POLAND                                                | CUSIP: 857524AD4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |   1300000 | PA      | $1324348.62    | 0.00%             | 2027-11-16      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Home Loan Banks                                                          | FED HOME LN BANK                                             | CUSIP: 3130AEB25<br>LEI: 2549001DPIFGXC1TOL40 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |   2700000 | PA      | $2664924.30    | 0.00%             | 2028-06-09      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apollo Debt Solutions BDC                                                        | APOLLO DEBT SOLU                                             | CUSIP: 03770DAB9<br>LEI: 549300UMUGX092P8DW87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $869760.32     | 0.00%             | 2029-04-13      | Fixed         | 6.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GKD0<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $890214.66     | 0.00%             | 2032-10-20      | Variable      | 2.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oncor Electric Delivery Co LLC                                                   | ONCOR ELECTRIC D                                             | CUSIP: 68233JCD4<br>LEI: 549300SP2X2BS1KERD24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1250000 | PA      | $729102.58     | 0.00%             | 2051-11-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 848976                                                    | CUSIP: 31300L6M2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3900 | PA      | $4083.87       | 0.00%             | 2042-02-01      | Floating      | 6.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| XPO Inc                                                                          | XPO INC                                                      | CUSIP: 983793100<br>LEI: 54930096DB9LCLPN7H13 | Long             | EC               | CORP              | US        |     62657 | NS      | $12189919.35   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| First United Corp                                                                | FIRST UTD CORP                                               | CUSIP: 33741H107<br>LEI: 549300G54QPXQLB4KN58 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4065 | NS      | $148941.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| fuboTV Inc                                                                       | FUBOTV INC -A                                                | CUSIP: 35953D401<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     15358 | NS      | $145286.68     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cardinal Health Inc                                                              | CARDINAL HEALTH                                              | CUSIP: 14149Y108<br>LEI: CCU46N3GJMF4OK4N7U60 | Long             | EC               | CORP              | US        |    132435 | NS      | $27984839.85   | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Microsoft Corp                                                                   | MICROSOFT CORP                                               | CUSIP: 594918CW2<br>LEI: INR2EJN1ERAN0W5ZP974 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1400000 | PA      | $831893.43     | 0.00%             | 2050-09-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7649                                                    | CUSIP: 36179WQA9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1124101 | PA      | $965683.60     | 0.00%             | 2051-10-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CH Robinson Worldwide Inc                                                        | CH ROBINSON                                                  | CUSIP: 12541WAA8<br>LEI: 529900WNWN5L0OVDHA79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $124086.30     | 0.00%             | 2028-04-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                              | CHILE                                                        | CUSIP: 168863DL9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |   1915000 | PA      | $1370974.74    | 0.00%             | 2050-01-25      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS4999                                                    | CUSIP: 3138WERV3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     60982 | PA      | $56921.03      | 0.00%             | 2045-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| First Financial Corp/IN                                                          | FIRST FINANCIAL                                              | CUSIP: 320218100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      6180 | NS      | $390576.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ING Groep NV                                                                     | ING GROEP NV                                                 | CUSIP: 456837BV4<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    577000 | PA      | $574995.71     | 0.00%             | 2037-03-23      | Variable      | 5.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oglethorpe Power Corp                                                            | OGLETHORPE POWER                                             | CUSIP: 677050AG1<br>LEI: 3EERXCUSWMS9GV5D9M98 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $103984.59     | 0.00%             | 2039-11-01      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novartis Capital Corp                                                            | NOVARTIS CAPITAL                                             | CUSIP: 66989HAN8<br>LEI: 5493002KF87V5RSRQS84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $792339.28     | 0.00%             | 2027-05-17      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                                                | CUSIP: 404280FE4<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    374000 | PA      | $368900.16     | 0.00%             | 2031-11-06      | Variable      | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                                               | CUSIP: 24422EYD5<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $451693.92     | 0.00%             | 2028-06-05      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6819                                                    | CUSIP: 36179VSG6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   9120061 | PA      | $7853788.67    | 0.01%             | 2050-08-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exeter Automobile Receivables Trust 2023-4                                       | EART 2023-4A C                                               | CUSIP: 30166TAE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     29680 | PA      | $29800.05      | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 6.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Candel Therapeutics Inc                                                          | CANDEL THERAPEUT                                             | CUSIP: 137404109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     31439 | NS      | $154051.10     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NANO Nuclear Energy Inc                                                          | NANO NUCLEAR ENE                                             | CUSIP: 63010H108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     21633 | NS      | $443043.84     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Cars.com Inc                                                                     | CARS.COM INC                                                 | CUSIP: 14575E105<br>LEI: 5493002G6J07LNGX4M98 | Long             | EC               | CORP              | US        |     32633 | NS      | $264979.96     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Regal Rexnord Corp                                                               | REGAL REXNORD                                                | CUSIP: 758750AP8<br>LEI: QH78R09VCJGQKPBPYU33 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1060000 | PA      | $1119546.34    | 0.00%             | 2033-04-15      | Fixed         | 6.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AX2566                                                    | CUSIP: 3138Y3Z87<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    358978 | PA      | $336988.79     | 0.00%             | 2044-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2017-BNK7                                                                   | BANK 2017-BNK7 AS                                            | CUSIP: 06541XAJ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    300000 | PA      | $290508.60     | 0.00%             | 2060-09-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                                              | CUSIP: 126650DU1<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1800000 | PA      | $1819759.05    | 0.00%             | 2033-02-21      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tennessee Valley Authority                                                       | TENN VALLEY AUTH                                             | CUSIP: 880591ED0<br>LEI: 549300HE1ISW43LNKM54 | Long             | DBT              | USGA              | US        |    225000 | PA      | $241752.15     | 0.00%             | 2038-06-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Atmos Energy Corp                                                                | ATMOS ENERGY COR                                             | CUSIP: 049560BE4<br>LEI: QVLWEGTD2S8GJMO8D383 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    395000 | PA      | $377037.34     | 0.00%             | 2056-01-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5699                                                    | CUSIP: 31418FKM8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    866372 | PA      | $854624.71     | 0.00%             | 2055-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stem Inc                                                                         | STEM INC                                                     | CUSIP: 85859N300<br>LEI: 549300GVWIYFILN5V546 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4280 | NS      | $37835.20      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM CORP                                                     | CUSIP: 459200HF1<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1287000 | PA      | $1041621.07    | 0.00%             | 2042-06-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PEZ1<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $403649.67     | 0.00%             | 2029-04-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Globe Life Inc                                                                   | GLOBE LIFE INC                                               | CUSIP: 37959E102<br>LEI: 5493001JFHKQOPP6XA71 | Long             | EC               | CORP              | US        |     44251 | NS      | $6158411.67    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8221                                                    | CUSIP: 3132DWD26<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5434180 | PA      | $4988619.73    | 0.01%             | 2052-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Nova Scotia/The                                                          | BANK NOVA SCOTIA                                             | CUSIP: 06418GAH0<br>LEI: L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    375000 | PA      | $379746.19     | 0.00%             | 2027-06-04      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fifth Third Bancorp                                                              | FIFTH THIRD BANC                                             | CUSIP: 316773DL1<br>LEI: THRNG6BD57P9QWTQLG42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1225000 | PA      | $1262661.04    | 0.00%             | 2032-01-29      | Variable      | 5.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2026-1                        | GMCAR 2026-1 A3                                              | CUSIP: 362970AC9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    404000 | PA      | $401093.42     | 0.00%             | 2031-05-16      | Fixed         | 3.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 745418                                                    | CUSIP: 31403DDX4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    667221 | PA      | $687286.11     | 0.00%             | 2036-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oglethorpe Power Corp                                                            | OGLETHORPE POWER                                             | CUSIP: 677050AY2<br>LEI: 3EERXCUSWMS9GV5D9M98 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $683164.16     | 0.00%             | 2055-02-01      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Microvast Holdings Inc                                                           | MICROVAST HOLDIN                                             | CUSIP: 59516C106<br>LEI: 549300J4UX9OMHSTKS35 | Long             | EC               | CORP              | US        |    113252 | NS      | $169878.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Greif Inc                                                                        | GREIF INC-CL A                                               | CUSIP: 397624107<br>LEI: 54930070FVGKR0Z1FI24 | Long             | EC               | CORP              | US        |     14321 | NS      | $960509.47     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 481427                                                    | CUSIP: 31382FYY9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       861 | PA      | $876.92        | 0.00%             | 2029-01-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2018-B6 Mortgage Trust                                                 | BMARK 2018-B6 AS                                             | CUSIP: 08162CAF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    125000 | PA      | $121795.94     | 0.00%             | 2051-10-10      | Fixed         | 4.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Viatris Inc                                                                      | VIATRIS INC                                                  | CUSIP: 92556V106<br>LEI: 254900ZZTSW7NL773X71 | Long             | EC               | CORP              | US        |    647868 | NS      | $8752696.68    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Eversource Energy                                                                | EVERSOURCE ENERG                                             | CUSIP: 30040WAF5<br>LEI: SJ7XXD41SQU3ZNWUJ746 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $322256.90     | 0.00%             | 2029-04-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Matrix Service Co                                                                | MATRIX SERVICE                                               | CUSIP: 576853105<br>LEI: 529900VYBKSX6HD2YW58 | Long             | EC               | CORP              | US        |     16860 | NS      | $193552.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc                                               | ANHEUSER-BUSCH                                               | CUSIP: 035240AQ3<br>LEI: 549300CRGMZK3K53BF92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4480000 | PA      | $4534660.41    | 0.01%             | 2029-01-23      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prudential Financial Inc                                                         | PRUDENTIAL FIN                                               | CUSIP: 74432QCK9<br>LEI: 5PRBRS5FEH7NREC8OR45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    240000 | PA      | $241814.17     | 0.00%             | 2035-03-14      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Mississippi LLC                                                          | ENTERGY MISSISSI                                             | CUSIP: 29366WAG1<br>LEI: 54930043I78H35DVVW89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    488000 | PA      | $481298.57     | 0.00%             | 2055-04-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 931135                                                    | CUSIP: 31412PPU9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    164187 | PA      | $163595.20     | 0.00%             | 2039-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2019-C52                                   | WFCM 2019-C52 AS                                             | CUSIP: 95002MBA6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    350000 | PA      | $325305.65     | 0.00%             | 2052-08-15      | Fixed         | 3.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                                              | CUSIP: 78016FZU1<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    875000 | PA      | $898031.96     | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Bank for International Cooperation                                         | JAPAN BANK COOP                                              | CUSIP: 471048BT4<br>LEI: 549300TJ3QFYVCTSCJ29 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1300000 | PA      | $1278742.36    | 0.00%             | 2028-07-20      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust 2016-BNK2                                         | MSC 2016-BNK2 AS                                             | CUSIP: 61690YBX9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    317000 | PA      | $304606.03     | 0.00%             | 2049-11-15      | Fixed         | 3.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C09015                                                    | CUSIP: 31292SAQ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    641757 | PA      | $590565.34     | 0.00%             | 2042-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5138                                                    | CUSIP: 31418EV80<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1032008 | PA      | $1040556.73    | 0.00%             | 2053-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                                                      | CUSIP: 404119CR8<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    416000 | PA      | $396425.97     | 0.00%             | 2053-06-01      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LXP Industrial Trust                                                             | LXP INDUSTRIAL T                                             | CUSIP: 529043408<br>LEI: 549300S4MH2ICXDBFV43 | Long             | EC               | CORP              | US        |     31003 | NS      | $1434198.78    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| STERIS PLC                                                                       | STERIS PLC                                                   | CUSIP: G8473T100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     55268 | NS      | $12221412.84   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Natural Gas Services Group Inc                                                   | NATURAL GAS SERV                                             | CUSIP: 63886Q109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      6383 | NS      | $240894.42     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7549                                                    | CUSIP: 3132DVL60<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2454472 | PA      | $2013500.51    | 0.00%             | 2052-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS8151                                                    | CUSIP: 3140XQBV8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    934267 | PA      | $965989.74     | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ERP Operating LP                                                                 | ERP OPERATING LP                                             | CUSIP: 26884ABH5<br>LEI: DX5HQV5MLU50FEWZ5072 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    105000 | PA      | $82317.16      | 0.00%             | 2047-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 786545                                                    | CUSIP: 3622ACES5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    990275 | PA      | $987429.67     | 0.00%             | 2053-02-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp                               | PLAINS ALL AMER                                              | CUSIP: 72650RBP6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $434363.13     | 0.00%             | 2034-09-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ1001                                                    | CUSIP: 3142GRDF4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    877045 | PA      | $883761.74     | 0.00%             | 2054-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2014-GC26                                           | GSMS 2014-GC26 B                                             | CUSIP: 36250HAK9<br>LEI: 549300V3F4KBEWHAZP46 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    106919 | PA      | $102507.32     | 0.00%             | 2047-11-10      | Variable      | 4.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GLP Capital LP / GLP Financing II Inc                                            | GLP CAP/FIN II                                               | CUSIP: 361841AL3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $580355.81     | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                                              | CUSIP: 89236TKU8<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    904000 | PA      | $908539.00     | 0.00%             | 2030-05-17      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC                                             | CUSIP: 969457CS7<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $599547.91     | 0.00%             | 2035-09-30      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CAV3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  81611000 | PA      | $71125899.46   | 0.12%             | 2030-11-15      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PEU2<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    430000 | PA      | $429462.69     | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northrop Grumman Corp                                                            | NORTHROP GRUMMAN                                             | CUSIP: 666807CN0<br>LEI: RIMU48P07456QXSO0R61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $402227.45     | 0.00%             | 2030-07-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                                               | CUSIP: 437076DJ8<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    408000 | PA      | $402858.68     | 0.00%             | 2030-09-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM5115                                                    | CUSIP: 3140J9VH1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     97954 | PA      | $96084.67      | 0.00%             | 2048-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CMS Energy Corp                                                                  | CMS ENERGY                                                   | CUSIP: 125896BN9<br>LEI: 549300IA9XFBAGNIBW29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $241802.56     | 0.00%             | 2044-03-01      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zillow Group Inc                                                                 | ZILLOW GROUP I-A                                             | CUSIP: 98954M101<br>LEI: 2549002XEELQDIR6FU05 | Long             | EC               | CORP              | US        |     25473 | NS      | $1054327.47    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 787145                                                    | CUSIP: 3622ACZJ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1807685 | PA      | $1909554.49    | 0.00%             | 2053-11-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                                              | CUSIP: 126650EK2<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1204044.31    | 0.00%             | 2035-09-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB3905                                                    | CUSIP: 31417AKT5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5995 | PA      | $5974.02       | 0.00%             | 2026-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K133 A2                                                 | CUSIP: 3137H4BP4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    900000 | PA      | $803927.70     | 0.00%             | 2031-09-25      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT Capital Corp                                                                 | BAT CAPITAL CORP                                             | CUSIP: 05526DBB0<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    929000 | PA      | $918863.80     | 0.00%             | 2027-08-15      | Fixed         | 3.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Great Lakes Dredge & Dock Corp                                                   | GREAT LAKES DRED                                             | CUSIP: 390607109<br>LEI: 549300H65E3MZ1CX0P05 | Long             | EC               | CORP              | US        |     37383 | NS      | $635511.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Palantir Technologies Inc                                                        | PALANTIR TECHN-A                                             | CUSIP: 69608A108<br>LEI: 549300UVN46B3BBDHO85 | Long             | EC               | CORP              | US        |   1225576 | NS      | $179277257.28  | 0.30%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C20717                                                    | CUSIP: 31293HYN7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1594 | PA      | $1623.63       | 0.00%             | 2029-01-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Donaldson Co Inc                                                                 | DONALDSON CO INC                                             | CUSIP: 257651109<br>LEI: OZE6KXY9QQPR8EJ8WL20 | Long             | EC               | CORP              | US        |     65175 | NS      | $5531402.25    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Consumers Energy Co                                                              | CONSUMERS ENERGY                                             | CUSIP: 210518DX1<br>LEI: 7NKTFWJ1G6MELP9TU740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $302898.88     | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Air Products and Chemicals Inc                                                   | AIR PROD & CHEM                                              | CUSIP: 009158BK1<br>LEI: 7QEON6Y1RL5XR3R1W237 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1240000 | PA      | $1240597.01    | 0.00%             | 2034-02-08      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Water Capital Corp                                                      | AMERICAN WATER                                               | CUSIP: 03040WAM7<br>LEI: 5IDHQUFVC8Q2KIBBFF06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $414353.26     | 0.00%             | 2045-09-01      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                                                    | CUSIP: 031162DR8<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3565000 | PA      | $3657730.48    | 0.01%             | 2033-03-02      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PED0<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2900000 | PA      | $2601300.51    | 0.00%             | 2031-05-15      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FS Bancorp Inc                                                                   | FS BANCORP INC                                               | CUSIP: 30263Y104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3965 | NS      | $153009.35     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4026                                                    | CUSIP: 31418DPL0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    592116 | PA      | $563465.99     | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tyco Electronics Group SA                                                        | TYCO ELECTRONICS                                             | CUSIP: 902133AY3<br>LEI: C33G1C5SYE2YM95EE712 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |    500000 | PA      | $444157.56     | 0.00%             | 2032-02-04      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American International Group Inc                                                 | AMER INTL GROUP                                              | CUSIP: 026874DP9<br>LEI: ODVCVCQG2BP6VHV36M30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $810325.20     | 0.00%             | 2050-06-30      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kenvue Inc                                                                       | KENVUE INC                                                   | CUSIP: 49177JAM4<br>LEI: 5493008HSF8L4M2LIJ82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $472828.67     | 0.00%             | 2043-03-22      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                                              | CUSIP: 86562MAR1<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   2600000 | PA      | $2572282.98    | 0.00%             | 2027-07-12      | Fixed         | 3.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Air Lease Corp                                                                   | AIR LEASE CORP                                               | CUSIP: 00912XAY0<br>LEI: 5493004NW4M4P8TMMK63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $985253.23     | 0.00%             | 2027-12-01      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ameriprise Financial Inc                                                         | AMERIPRISE FINL                                              | CUSIP: 03076CAM8<br>LEI: 6ZLKQF7QB6JAEKQS5388 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $661553.69     | 0.00%             | 2033-05-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government International Bond                                             | STATE OF ISRAEL                                              | CUSIP: 46513YJH2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |    790000 | PA      | $768741.94     | 0.00%             | 2028-01-17      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM9704                                                    | CUSIP: 3140XDYA8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2098592 | PA      | $1712376.97    | 0.00%             | 2051-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of Korea                                                      | EXP-IMP BK KOREA                                             | CUSIP: 302154EQ8<br>LEI: 549300APVP4R32PI3Y06 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    333000 | PA      | $330633.17     | 0.00%             | 2029-01-13      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exelon Corp                                                                      | EXELON CORP                                                  | CUSIP: 30161NAX9<br>LEI: 3SOUA6IRML7435B56G12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    725000 | PA      | $710479.07     | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enviri Corp                                                                      | ENVIRI CORP                                                  | CUSIP: 415864107<br>LEI: KAO98FK89NPNNPQGUZ43 | Long             | EC               | CORP              | US        |     41087 | NS      | $806126.94     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CC0701                                                    | CUSIP: 3140Y6X70<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2584017 | PA      | $2632070.22    | 0.00%             | 2055-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                                                 | CUSIP: 29250NAJ4<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    925000 | PA      | $771444.68     | 0.00%             | 2044-06-10      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                                              | CUSIP: 036752BD4<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1075000 | PA      | $1073619.70    | 0.00%             | 2035-02-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MasTec Inc                                                                       | MASTEC INC                                                   | CUSIP: 576323109<br>LEI: 549300TMDIT8WREDOF45 | Long             | EC               | CORP              | US        |     35604 | NS      | $11455230.96   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA3503                                                    | CUSIP: 3140W33M9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2090723 | PA      | $2072828.38    | 0.00%             | 2055-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMERICA                                              | CUSIP: 060505104<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | EC               | CORP              | US        |   3502040 | NS      | $170724450.00  | 0.29%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                                                     | CUSIP: 00206RKJ0<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   7250000 | PA      | $4748896.47    | 0.01%             | 2053-09-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Navan Inc                                                                        | NAVAN INC-CL A                                               | CUSIP: 639193101<br>LEI: 254900RHRK35UPHTGY05 | Long             | EC               | CORP              | US        |     20286 | NS      | $268586.64     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1064                                                    | CUSIP: 36179NFD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     34415 | PA      | $33925.09      | 0.00%             | 2028-06-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Paychex Inc                                                                      | PAYCHEX INC                                                  | CUSIP: 704326AB3<br>LEI: 529900K900DW6SUBM174 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1507770.88    | 0.00%             | 2032-04-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Meta Platforms Inc                                                               | META PLATFORMS                                               | CUSIP: 30303M8G0<br>LEI: BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $993406.30     | 0.00%             | 2027-08-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander UK Group Holdings PLC                                                  | SANTANDER UK GRP                                             | CUSIP: 80281LAX3<br>LEI: 549300F5XIFGNNW4CF72 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    251000 | PA      | $248665.05     | 0.00%             | 2029-09-22      | Variable      | 4.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caterpillar Financial Services Corp                                              | CATERPILLAR FINL                                             | CUSIP: 14913UAY6<br>LEI: EDBQKYOPJUCJKLOJDE72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $301515.32     | 0.00%             | 2028-03-03      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charles Schwab Corp/The                                                          | CHARLES SCHWAB                                               | CUSIP: 808513CE3<br>LEI: 549300VSGCJ7E698NM85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1050638.45    | 0.00%             | 2034-05-19      | Variable      | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 563629                                                    | CUSIP: 36213TEA7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      7754 | PA      | $8013.96       | 0.00%             | 2032-08-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unum Group                                                                       | UNUM GROUP                                                   | CUSIP: 91529YAN6<br>LEI: 549300E32YFDO6TZ8R31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    210000 | PA      | $205909.72     | 0.00%             | 2029-06-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sekisui House US Inc                                                             | SEKISUI HOUSE US                                             | CUSIP: 552676AQ1<br>LEI: 5299005FV4VNV75R8R35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $364956.82     | 0.00%             | 2043-01-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Americold Realty Operating Partnership LP                                        | AMERICOLD REALT                                              | CUSIP: 03063UAA9<br>LEI: 549300FKD9KVWNHSUU79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    315000 | PA      | $299808.74     | 0.00%             | 2034-09-12      | Fixed         | 5.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Pacific Corp                                                               | UNION PAC CORP                                               | CUSIP: 907818GA0<br>LEI: 549300LMMRSZZCZ8CL11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $339509.74     | 0.00%             | 2072-02-14      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                                              | CUSIP: 455780CW4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |    850000 | PA      | $532085.60     | 0.00%             | 2051-03-12      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LightPath Technologies Inc                                                       | LIGHTPATH TECH-A                                             | CUSIP: 532257805<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     30132 | NS      | $302223.96     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Select Medical Holdings Corp                                                     | SELECT MEDICAL                                               | CUSIP: 81619Q105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     60220 | NS      | $980983.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CarMax Auto Owner Trust 2026-1                                                   | CARMX 2026-1 A4                                              | CUSIP: 14320XAE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    480000 | PA      | $478283.18     | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 4.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4902                                                    | CUSIP: 36179TNT8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    190553 | PA      | $187839.83     | 0.00%             | 2047-12-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blue Owl Capital Corp                                                            | BLUE OWL CAPITAL                                             | CUSIP: 69121KAG9<br>LEI: 2549000BD79OOCPF2L94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    746000 | PA      | $693574.39     | 0.00%             | 2028-06-11      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Finance Corp                                                  | BERKSHIRE HATH                                               | CUSIP: 084664CX7<br>LEI: 549300RLHFT5RU20WM87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $291080.81     | 0.00%             | 2051-01-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2021-B31 Mortgage Trust                                                | BMARK 2021-B31 A5                                            | CUSIP: 08163MAE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    500000 | PA      | $445539.90     | 0.00%             | 2054-12-15      | Fixed         | 2.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB3916                                                    | CUSIP: 3140QPK63<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    777114 | PA      | $753301.67     | 0.00%             | 2052-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                                                    | CUSIP: 031162CU2<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1675000 | PA      | $1556619.32    | 0.00%             | 2030-02-21      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD1429                                                    | CUSIP: 3132DNSS3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1479266 | PA      | $1405379.57    | 0.00%             | 2052-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0623                                                    | CUSIP: 3618N5VR7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   4525393 | PA      | $4556050.04    | 0.01%             | 2055-09-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1Q0959                                                    | CUSIP: 3128S5B45<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2352 | PA      | $2412.39       | 0.00%             | 2037-09-01      | Floating      | 6.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anterix Inc                                                                      | ANTERIX INC                                                  | CUSIP: 03676C100<br>LEI: 549300QIX2QHFGIEQG40 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6072 | NS      | $231889.68     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Funko Inc                                                                        | FUNKO INC-CL A                                               | CUSIP: 361008105<br>LEI: 529900NG9F0KL5P6NK67 | Long             | EC               | CORP              | US        |     15668 | NS      | $49354.20      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Peoples Bancorp Inc/OH                                                           | PEOPLES BANC INC                                             | CUSIP: 709789101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     19585 | NS      | $643758.95     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BGC Group Inc                                                                    | BGC GROUP INC-A                                              | CUSIP: 088929104<br>LEI: 2549001IGRCG4F0RLD36 | Long             | EC               | CORP              | US        |    201558 | NS      | $1971237.24    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| City of New York NY                                                              | NEW YORK-E-1-TXBL                                            | CUSIP: 64966SSE7<br>LEI: 549300ABYZD2SFD5JB29 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    529000 | PA      | $519457.95     | 0.00%             | 2045-10-01      | Fixed         | 5.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Florida Power & Light Co                                                         | FLORIDA POWER &                                              | CUSIP: 341081GQ4<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $676290.59     | 0.00%             | 2033-05-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2020-B19 Mortgage Trust                                                | BMARK 2020-B19 AS                                            | CUSIP: 08162WBE5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     75000 | PA      | $63312.35      | 0.00%             | 2053-09-15      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MetLife Inc                                                                      | METLIFE INC                                                  | CUSIP: 59156RAJ7<br>LEI: C4BXATY60WC6XEOZDX54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    505000 | PA      | $550843.80     | 0.00%             | 2034-06-15      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC                                             | CUSIP: 92343VHG2<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1155000 | PA      | $1130417.30    | 0.00%             | 2036-01-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ategrity Specialty Holdings LLC                                                  | ATEGRITY SPECIAL                                             | CUSIP: 04681Y103<br>LEI: 549300KMIVG4HUBDUF07 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4703 | NS      | $92978.31      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Huntington Bancshares Inc/OH                                                     | HUNTINGTON BANCS                                             | CUSIP: 446150BK9<br>LEI: 549300XTVCVV9I7B5T19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    495000 | PA      | $488082.22     | 0.00%             | 2032-01-28      | Variable      | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Paramount Global                                                                 | CBS CORP                                                     | CUSIP: 124857AJ2<br>LEI: 5KYC8KF17ROCY24M3H09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    772000 | PA      | $490559.28     | 0.00%             | 2042-07-01      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4511                                                    | CUSIP: 36179TAL9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    170382 | PA      | $162983.47     | 0.00%             | 2047-06-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA4214                                                    | CUSIP: 3133KKVF3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1057237 | PA      | $860685.43     | 0.00%             | 2050-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tyco Electronics Group SA                                                        | TYCO ELECTRONICS                                             | CUSIP: 902133AG2<br>LEI: C33G1C5SYE2YM95EE712 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |    550000 | PA      | $635379.87     | 0.00%             | 2037-10-01      | Fixed         | 7.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Owner Trust 2023                                                      | JDOT 2023-A A3                                               | CUSIP: 47800CAC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     58884 | PA      | $59052.56      | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 5.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-1517 A2                                               | CUSIP: 3137FWHF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1250000 | PA      | $991357.50     | 0.00%             | 2035-07-25      | Fixed         | 1.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB6762                                                    | CUSIP: 3140QSQQ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    770409 | PA      | $789526.30     | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Store Capital LLC                                                                | STORE CAPITA                                                 | CUSIP: 862121AA8<br>LEI: 254900Z9PIEFQ6AYXK50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $223806.58     | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                                                    | CUSIP: 037833DP2<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1475000 | PA      | $1390463.38    | 0.00%             | 2029-09-11      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                                                  | CUSIP: 74340XBL4<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50044.76      | 0.00%             | 2029-02-01      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alibaba Group Holding Ltd                                                        | ALIBABA GROUP                                                | CUSIP: 01609WAZ5<br>LEI: 5493001NTNQJDH60PM02 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    950000 | PA      | $634605.46     | 0.00%             | 2051-02-09      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7548                                                    | CUSIP: 3132DVL52<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5166761 | PA      | $4435781.42    | 0.01%             | 2051-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DigitalBridge Group Inc                                                          | DIGITALBRIDGE GR                                             | CUSIP: 25401T603<br>LEI: 549300XG87L902AGBO89 | Long             | EC               | CORP              | US        |    102605 | NS      | $1582169.10    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Automatic Data Processing Inc                                                    | AUTOMATIC DATA                                               | CUSIP: 053015AF0<br>LEI: HGBOLILQXWER4SAL2I23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    740000 | PA      | $650036.97     | 0.00%             | 2030-09-01      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Issuer: BB Company ID:71460233                                               | MNTN INC-A                                                   | CUSIP: 55318A108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     22499 | NS      | $197991.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08698                                                    | CUSIP: 3128MJX47<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    908702 | PA      | $847331.51     | 0.00%             | 2046-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic Services Inc                                                            | REPUBLIC SVCS                                                | CUSIP: 760759AZ3<br>LEI: NKNQHM6BLECKVOQP7O46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $535051.10     | 0.00%             | 2032-02-15      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walt Disney Co/The                                                               | WALT DISNEY CO                                               | CUSIP: 254687FM3<br>LEI: 549300GZKULIZ0WOW665 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $1240200.07    | 0.00%             | 2049-09-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RxSight Inc                                                                      | RXSIGHT INC                                                  | CUSIP: 78349D107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     23261 | NS      | $143287.76     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                                               | CUSIP: 58933YBL8<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    612000 | PA      | $561103.23     | 0.00%             | 2044-05-17      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18692                                                    | CUSIP: 3128MMXW8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    493227 | PA      | $482346.20     | 0.00%             | 2033-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8476                                                    | CUSIP: 3132DWMZ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1261530 | PA      | $1286427.74    | 0.00%             | 2054-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Willis North America Inc                                                         | WILLIS NORTH AME                                             | CUSIP: 970648AG6<br>LEI: 5493004KVU1HWZCP0C66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1498576.41    | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE                                             | CUSIP: 683234DQ8<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |   1600000 | PA      | $1611143.27    | 0.00%             | 2029-01-18      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Willis North America Inc                                                         | WILLIS NORTH AME                                             | CUSIP: 970648AH4<br>LEI: 5493004KVU1HWZCP0C66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $173669.28     | 0.00%             | 2048-09-15      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Procter & Gamble Co/The                                                          | PROCTER & GAMBLE                                             | CUSIP: 742718FM6<br>LEI: 2572IBTT8CCZW6AU4141 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $546957.77     | 0.00%             | 2030-10-29      | Fixed         | 1.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC31                                    | CGCMT 2015-GC31 A4                                           | CUSIP: 17323YAD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     57722 | PA      | $56621.65      | 0.00%             | 2048-06-10      | Fixed         | 3.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2018-B1 Mortgage Trust                                                 | BMARK 2018-B1 A5                                             | CUSIP: 08162PAX9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    450000 | PA      | $444081.42     | 0.00%             | 2051-01-15      | Variable      | 3.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS3903                                                    | CUSIP: 3138WDKR1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    207975 | PA      | $200163.33     | 0.00%             | 2044-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 190347                                                    | CUSIP: 31368HL43<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     15897 | PA      | $16097.77      | 0.00%             | 2034-01-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Odyssey Marine Exploration Inc                                                   | ODYSSEY MARINE                                               | CUSIP: 676118201<br>LEI: 549300KNVIY6EZIJ2221 | Long             | EC               | CORP              | US        |     35282 | NS      | $29425.19      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS0752                                                    | CUSIP: 3138W9ZS2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    212797 | PA      | $208299.44     | 0.00%             | 2028-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Medifast Inc                                                                     | MEDIFAST INC                                                 | CUSIP: 58470H101<br>LEI: 5299000YHQJ21T5KKI80 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7584 | NS      | $77280.96      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4713                                                      | CUSIP: 36202FGW0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    319114 | PA      | $317071.48     | 0.00%             | 2040-06-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Omeros Corp                                                                      | OMEROS CORP                                                  | CUSIP: 682143102<br>LEI: 549300CJWLXX2MXVVV71 | Long             | EC               | CORP              | US        |     35318 | NS      | $372958.08     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Brookfield Finance LLC / Brookfield Finance Inc                                  | BROOKFIELD FIN L                                             | CUSIP: 11271RAB5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $788540.45     | 0.00%             | 2050-04-15      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eversource Energy                                                                | EVERSOURCE ENERG                                             | CUSIP: 30040WBA5<br>LEI: SJ7XXD41SQU3ZNWUJ746 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1045062.51    | 0.00%             | 2031-04-15      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CAMP4 Therapeutics Corp                                                          | CAMP4 THERAPEUTI                                             | CUSIP: 13463J101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     19471 | NS      | $85867.11      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                              | CHILE                                                        | CUSIP: 168863EF1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |    420000 | PA      | $411779.57     | 0.00%             | 2031-04-13      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Resideo Technologies Inc                                                         | RESIDEO TECHN                                                | CUSIP: 76118Y104<br>LEI: 5493006TKFPYISY2DS54 | Long             | EC               | CORP              | US        |     72472 | NS      | $2443031.12    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 556518                                                    | CUSIP: 31385YG33<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       190 | PA      | $196.61        | 0.00%             | 2030-10-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ultra Clean Holdings Inc                                                         | ULTRA CLEAN HOLD                                             | CUSIP: 90385V107<br>LEI: 5493007L6LS7QX18PE75 | Long             | EC               | CORP              | US        |     24394 | NS      | $1516818.92    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK                                             | CUSIP: 298785KG0<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   5618000 | PA      | $5742017.08    | 0.01%             | 2030-03-14      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7510                                                    | CUSIP: 3132DVKX2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    803795 | PA      | $722008.63     | 0.00%             | 2050-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Smurfit Kappa Treasury ULC                                                       | SMURFIT KAPPA                                                | CUSIP: 83272GAE1<br>LEI: 635400B3DOXSWFOWJT40 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    840000 | PA      | $850960.02     | 0.00%             | 2034-04-03      | Fixed         | 5.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vulcan Materials Co                                                              | VULCAN MATERIALS                                             | CUSIP: 929160AV1<br>LEI: 549300Q8LSNHAVWBNI21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1050000 | PA      | $871327.86     | 0.00%             | 2047-06-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2017-BNK8                                                                   | BANK 2017-BNK8 C                                             | CUSIP: 06650AAK3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    250000 | PA      | $209900.28     | 0.00%             | 2050-11-15      | Variable      | 4.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charles Schwab Corp/The                                                          | CHARLES SCHWAB                                               | CUSIP: 808513BS3<br>LEI: 549300VSGCJ7E698NM85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $900190.10     | 0.00%             | 2031-05-13      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3865                                                    | CUSIP: 31418DJK9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    361424 | PA      | $347979.41     | 0.00%             | 2034-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Airlines 2024-1 Class AA Pass Through Trust                               | UNTD AIR 24-1 AA                                             | CUSIP: 90932WAA1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    794085 | PA      | $809131.85     | 0.00%             | 2037-02-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Assured Guaranty US Holdings Inc                                                 | ASSURED GUARANTY                                             | CUSIP: 04621WAD2<br>LEI: 5493007YCE0652G9TZ64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $463120.54     | 0.00%             | 2031-06-15      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ranpak Holdings Corp                                                             | RANPAK HOLDINGS                                              | CUSIP: 75321W103<br>LEI: 5493000Z9EZR9DCYOO86 | Long             | EC               | CORP              | US        |     30279 | NS      | $108096.03     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mettler-Toledo International Inc                                                 | METTLER-TOLEDO                                               | CUSIP: 592688105<br>LEI: 5493000BD5GJNUDIUG10 | Long             | EC               | CORP              | US        |     11429 | NS      | $14414254.80   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                                               | CUSIP: 65339KCL2<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    532000 | PA      | $534632.66     | 0.00%             | 2027-09-01      | Fixed         | 4.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Humana Inc                                                                       | HUMANA INC                                                   | CUSIP: 444859CA8<br>LEI: 529900YLDW34GJAO4J06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1360000 | PA      | $1374129.24    | 0.00%             | 2031-04-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Graco Inc                                                                        | GRACO INC                                                    | CUSIP: 384109104<br>LEI: 4T5VJ4S81BRT6Q7GGT78 | Long             | EC               | CORP              | US        |     92942 | NS      | $7867540.30    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA8791                                                    | CUSIP: 3133KQXU5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1234539 | PA      | $1223972.83    | 0.00%             | 2053-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander UK Group Holdings PLC                                                  | SANTANDER UK GRP                                             | CUSIP: 80281LAV7<br>LEI: 549300F5XIFGNNW4CF72 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1026000 | PA      | $1055074.07    | 0.00%             | 2031-04-15      | Variable      | 5.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB5084                                                    | CUSIP: 3140QQUJ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1067980 | PA      | $1064178.58    | 0.00%             | 2052-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Voya Financial Inc                                                               | ING US INC                                                   | CUSIP: 45685EAJ5<br>LEI: 549300T065Z4KJ686G75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $620226.65     | 0.00%             | 2043-07-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Biogen Inc                                                                       | BIOGEN INC                                                   | CUSIP: 09062XAK9<br>LEI: W8J5WZB5IY3K0NDQT671 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    589000 | PA      | $372133.55     | 0.00%             | 2051-02-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Invitation Homes Operating Partnership LP                                        | INVITATION HOMES                                             | CUSIP: 46188BAB8<br>LEI: 549300147YMUQB3GW319 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $635139.44     | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5806                                                    | CUSIP: 3140X9NY7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1073138 | PA      | $973573.34     | 0.00%             | 2048-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NCR Atleos Corp                                                                  | NCR ATLEOS CORP                                              | CUSIP: 63001N106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     41393 | NS      | $1803906.94    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Blackstone Secured Lending Fund                                                  | BLACKSTONE SEC                                               | CUSIP: 09261XAJ1<br>LEI: 549300KM7KWQHVBNH962 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $645879.93     | 0.00%             | 2028-04-13      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3043                                                    | CUSIP: 31418CLZ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    309449 | PA      | $294111.79     | 0.00%             | 2037-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3774                                                    | CUSIP: 31418DFQ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1326316 | PA      | $1181829.83    | 0.00%             | 2049-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Prime Auto Receivables Trust 2023-1                                  | COPAR 2023-1 A3                                              | CUSIP: 14043KAH8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     48052 | PA      | $48171.87      | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 4.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 2B0468                                                    | CUSIP: 3128LLQV1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2918 | PA      | $3042.14       | 0.00%             | 2042-05-01      | Floating      | 6.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Beth Israel Lahey Health Inc                                                     | BETH ISRAEL LAHE                                             | CUSIP: 08661UAB2<br>LEI: 549300QPZ5W3279DU141 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $325048.93     | 0.00%             | 2051-07-01      | Fixed         | 3.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PartnerRe Finance B LLC                                                          | PARTNERRE FIN B                                              | CUSIP: 70213BAC5<br>LEI: 549300O0FAGHK2F79881 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $478691.80     | 0.00%             | 2050-10-01      | Variable      | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Loews Corp                                                                       | LOEWS CORP                                                   | CUSIP: 540424AR9<br>LEI: R8V1FN4M5ITGZOG7BS19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $227152.48     | 0.00%             | 2043-05-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dell International LLC / EMC Corp                                                | DELL INT / EMC                                               | CUSIP: 24703DBL4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $727006.45     | 0.00%             | 2033-02-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS8163                                                    | CUSIP: 3140XQB97<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1541068 | PA      | $1598210.63    | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                                                | CUSIP: 404280EN5<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1923000 | PA      | $1956050.64    | 0.00%             | 2030-11-19      | Variable      | 5.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 255028                                                    | CUSIP: 31371LHD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     22160 | PA      | $22754.14      | 0.00%             | 2034-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4599                                                    | CUSIP: 31418EDD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   7564105 | PA      | $6665035.03    | 0.01%             | 2052-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HPS Corporate Lending Fund                                                       | HPS CORPORATE LE                                             | CUSIP: 40440VAC9<br>LEI: 549300ZS7IHUA6FKFV61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $499362.60     | 0.00%             | 2029-09-30      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810FE3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   4895000 | PA      | $5065177.71    | 0.01%             | 2028-08-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northwestern University                                                          | NORTHWESTERN UNI                                             | CUSIP: 668444AS1<br>LEI: OBWWNZE695DUK77DTI34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    245000 | PA      | $151774.13     | 0.00%             | 2050-12-01      | Fixed         | 2.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westlake Corp                                                                    | WESTLAKE CORP                                                | CUSIP: 960413BC5<br>LEI: GOXNEVUM0LL78B1OS344 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1048000 | PA      | $1032529.16    | 0.00%             | 2055-11-15      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0305                                                    | CUSIP: 3618N5KT5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    940819 | PA      | $880633.46     | 0.00%             | 2055-04-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS6610                                                    | CUSIP: 3140XNKY9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    223526 | PA      | $231504.82     | 0.00%             | 2053-12-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Private Credit Corp                                                | GOLDMAN                                                      | CUSIP: 38152BAA9<br>LEI: 549300TD27G6372IYJ65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99800.46      | 0.00%             | 2028-05-06      | Fixed         | 5.88%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Roper Technologies Inc                                                           | ROPER TECHNOLOGI                                             | CUSIP: 776743AF3<br>LEI: 54930003T4SXCIWVXY35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $645262.45     | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG E09025                                                    | CUSIP: 31294UA29<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     32475 | PA      | $32083.34      | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT Capital Corp                                                                 | BAT CAPITAL CORP                                             | CUSIP: 05526DBZ7<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    763000 | PA      | $805932.99     | 0.00%             | 2034-02-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Panama Government International Bond                                             | PANAMA                                                       | CUSIP: 698299AW4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PA        |   1444000 | PA      | $1522100.51    | 0.00%             | 2036-01-26      | Fixed         | 6.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cantaloupe Inc                                                                   | CANTALOUPE INC                                               | CUSIP: 138103106<br>LEI: 529900O54DBQQVWO9Q85 | Long             | EC               | CORP              | US        |     36293 | NS      | $392327.33     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5022                                                    | CUSIP: 3133KYSK6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    382432 | PA      | $359891.99     | 0.00%             | 2039-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Haverty Furniture Cos Inc                                                        | HAVERTY FURNITUR                                             | CUSIP: 419596101<br>LEI: 529900CVFMMIRXZVPD70 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7887 | NS      | $167046.66     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mastercard Inc                                                                   | MASTERCARD INC                                               | CUSIP: 57636QAW4<br>LEI: AR5L2ODV9HN37376R084 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $507325.94     | 0.00%             | 2028-03-09      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2605                                                    | CUSIP: 3132DP3N6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    716207 | PA      | $723762.20     | 0.00%             | 2053-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bio-Techne Corp                                                                  | BIO-TECHNE CORP                                              | CUSIP: 09073M104<br>LEI: 54930073RLKQ51TILZ35 | Long             | EC               | CORP              | US        |     88037 | NS      | $4600813.62    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                                              | CUSIP: 842400GE7<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $106503.87     | 0.00%             | 2045-02-01      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                                                     | CUSIP: 00206RDJ8<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1900000 | PA      | $1531465.57    | 0.00%             | 2048-03-09      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1B7832                                                    | CUSIP: 3128UGCU9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      7254 | PA      | $7585.24       | 0.00%             | 2040-11-01      | Floating      | 6.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM1077                                                    | CUSIP: 3140X4FT8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    159714 | PA      | $157468.49     | 0.00%             | 2034-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ryder System Inc                                                                 | RYDER SYSTEM INC                                             | CUSIP: 78355HLB3<br>LEI: ZXJ6Y2OSPZXIVGRILD15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $514395.63     | 0.00%             | 2029-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Workday Inc                                                                      | WORKDAY INC-A                                                | CUSIP: 98138H101<br>LEI: 549300J0DYC0N31V7G13 | Long             | EC               | CORP              | US        |    119931 | NS      | $15581435.52   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CapsoVision Inc                                                                  | CAPSOVISION INC                                              | CUSIP: 140935107<br>LEI: 529900I9VO18RX33ME31 | Long             | EC               | CORP              | US        |     16307 | NS      | $118878.03     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Kyndryl Holdings Inc                                                             | KYNDRYL HOLDINGS                                             | CUSIP: 50155QAL4<br>LEI: 549300LQ4LWX2R8ZV130 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $834083.12     | 0.00%             | 2031-10-15      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PNC Financial Services Group Inc/The                                             | PNC FINANCIAL                                                | CUSIP: 693475AW5<br>LEI: CFGNEKW0P8842LEUIA51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2880000 | PA      | $2814797.50    | 0.00%             | 2029-04-23      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern States Power Co/MN                                                      | NORTHERN ST PR-M                                             | CUSIP: 665772CR8<br>LEI: 3S1GHB0TEH85KX44SB51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1890000 | PA      | $1221947.12    | 0.00%             | 2050-03-01      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Bank NA                                                              | WACHOVIA BANK NA                                             | CUSIP: 92976GAG6<br>LEI: KB1H1DSPRFMYMCUFXT09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $437913.99     | 0.00%             | 2037-02-01      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNH Equipment Trust 2022-A                                                       | CNH 2022-A A3                                                | CUSIP: 12660DAC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |      1365 | PA      | $1364.84       | 0.00%             | 2027-07-15      | Fixed         | 2.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL1052                                                    | CUSIP: 3138EHE24<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    191744 | PA      | $194722.55     | 0.00%             | 2041-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Copper Corp                                                             | SOUTHERN COPPER                                              | CUSIP: 84265VAG0<br>LEI: 2549007U6NAP46Q9TU15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    938000 | PA      | $861785.77     | 0.00%             | 2042-11-08      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CNL1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  44596000 | PA      | $44561159.38   | 0.08%             | 2027-06-30      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Finance Corp                                                  | BERKSHIRE HATH                                               | CUSIP: 084664CR0<br>LEI: 549300RLHFT5RU20WM87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1565000 | PA      | $1282889.48    | 0.00%             | 2049-01-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RenaissanceRe Finance Inc                                                        | RENAISSANCERE FI                                             | CUSIP: 75973QAA5<br>LEI: 54930048ETFU7B0OJ457 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $222508.23     | 0.00%             | 2027-07-01      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3869                                                    | CUSIP: 3140X7JP5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    890407 | PA      | $857284.86     | 0.00%             | 2035-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN                                             | CUSIP: 655844AJ7<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $103721.01     | 0.00%             | 2027-05-15      | Fixed         | 7.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5249                                                    | CUSIP: 31418EZP8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    881468 | PA      | $925496.79     | 0.00%             | 2054-01-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy Inc                                                              | DOMINION ENERGY                                              | CUSIP: 25746UEA3<br>LEI: ILUL7B6Z54MRYCF6H308 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1075000 | PA      | $1066198.50    | 0.00%             | 2056-02-15      | Variable      | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Newell Brands Inc                                                                | NEWELL BRANDS IN                                             | CUSIP: 651229106<br>LEI: 549300LWGYFM1TVO1Z12 | Long             | EC               | CORP              | US        |    240002 | NS      | $823206.86     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BMO 2022-C3 MORTGAGE TRUST                                                       | BMO 2022-C3 A5                                               | CUSIP: 05602QAY9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    900000 | PA      | $914990.04     | 0.00%             | 2054-09-15      | Fixed         | 5.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3385                                                    | CUSIP: 31418CXP4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    589144 | PA      | $575694.08     | 0.00%             | 2048-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westamerica BanCorp                                                              | WESTAMERICA BANC                                             | CUSIP: 957090103<br>LEI: 984500CF4F8115C11D96 | Long             | EC               | CORP              | US        |     14416 | NS      | $751794.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA4304                                                    | CUSIP: 3140W4YA9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1077573 | PA      | $1084159.24    | 0.00%             | 2056-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FirstCash Holdings Inc                                                           | FIRSTCASH HOLDIN                                             | CUSIP: 33768G107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     21113 | NS      | $3969244.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                                               | CUSIP: 045167FZ1<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   2900000 | PA      | $2944584.88    | 0.01%             | 2028-08-25      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46625HHF0<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $2198769.75    | 0.00%             | 2038-05-15      | Fixed         | 6.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC                                             | CUSIP: 92343VHK3<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2755000 | PA      | $2672626.65    | 0.00%             | 2065-11-30      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Adobe Inc                                                                        | ADOBE INC                                                    | CUSIP: 00724PAH2<br>LEI: FU4LY2G4933NH2E1CP29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $404767.05     | 0.00%             | 2028-01-17      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bel Fuse Inc                                                                     | BEL FUSE INC-A                                               | CUSIP: 077347201<br>LEI: 2549009L4XYDBRRY6X39 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1054 | NS      | $189930.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| J & J Snack Foods Corp                                                           | J & J SNACK FOOD                                             | CUSIP: 466032109<br>LEI: 894500IGP1Y2ZQFQMJ83 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8381 | NS      | $664361.87     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                                                 | CUSIP: 11135FCR0<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1310333.87    | 0.00%             | 2033-02-15      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Financial Corp                                                       | CAPITAL ONE FINL                                             | CUSIP: 14040HDM4<br>LEI: ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1050000 | PA      | $1030865.02    | 0.00%             | 2031-09-11      | Variable      | 4.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G01391                                                    | CUSIP: 31283HRL1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     11773 | PA      | $12360.37      | 0.00%             | 2032-04-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Visa Inc                                                                         | VISA INC                                                     | CUSIP: 92826CAN2<br>LEI: 549300JZ4OKEHW3DPJ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $692739.24     | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 1.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Life Time Group Holdings Inc                                                     | LIFE TIME GROUP                                              | CUSIP: 53190C102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     76003 | NS      | $2047520.82    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2026-1                        | GMCAR 2026-1 B                                               | CUSIP: 362970AE5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    167000 | PA      | $165418.61     | 0.00%             | 2032-06-16      | Fixed         | 4.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AMETEK Inc                                                                       | AMETEK INC                                                   | CUSIP: 031100100<br>LEI: 549300WZDEF9KKE40E98 | Long             | EC               | CORP              | US        |    128939 | NS      | $27639364.04   | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2773                                                    | CUSIP: 31418CCK8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    636299 | PA      | $606153.95     | 0.00%             | 2036-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Pacific Railway Co                                                      | CANADIAN PACIFIC                                             | CUSIP: 13645RBF0<br>LEI: 54930036474DURYNB481 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    930000 | PA      | $826177.19     | 0.00%             | 2031-12-02      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7590                                                    | CUSIP: 36179WNF1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   4364555 | PA      | $3896236.24    | 0.01%             | 2051-09-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Legalzoom.com Inc                                                                | LEGALZOOMCOM INC                                             | CUSIP: 52466B103<br>LEI: 5493000L8EBF74Y9JZ48 | Long             | EC               | CORP              | US        |     88007 | NS      | $498999.69     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G07277                                                    | CUSIP: 3128M9M25<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     53609 | PA      | $54511.70      | 0.00%             | 2041-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K066 A2                                                 | CUSIP: 3137F2LJ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    593675 | PA      | $587685.39     | 0.00%             | 2027-06-25      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amphenol Corp                                                                    | AMPHENOL CORP                                                | CUSIP: 032095BB6<br>LEI: 549300D3L3G0R4U4VT04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3075000 | PA      | $2886457.76    | 0.00%             | 2055-11-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carmax Select Receivables Trust 2025-B                                           | CMXS 2025-B A3                                               | CUSIP: 14320BAC3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    150000 | PA      | $149499.87     | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZS4646                                                    | CUSIP: 3132A5ET8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    317550 | PA      | $287351.81     | 0.00%             | 2046-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8215                                                    | CUSIP: 3132DWDU4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    295249 | PA      | $278955.17     | 0.00%             | 2052-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AdvanSix Inc                                                                     | ADVANSIX INC                                                 | CUSIP: 00773T101<br>LEI: 5493009TPRODMCAZLF67 | Long             | EC               | CORP              | US        |     14040 | NS      | $342576.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alibaba Group Holding Ltd                                                        | ALIBABA GROUP                                                | CUSIP: 01609WBQ4<br>LEI: 5493001NTNQJDH60PM02 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    550000 | PA      | $547911.78     | 0.00%             | 2054-11-26      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Nova Scotia/The                                                          | BANK NOVA SCOTIA                                             | CUSIP: 06418GAK3<br>LEI: L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    345000 | PA      | $355728.56     | 0.00%             | 2029-08-01      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Smurfit Kappa Treasury ULC                                                       | SMURFIT KAPPA                                                | CUSIP: 83272GAF8<br>LEI: 635400B3DOXSWFOWJT40 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |   2155000 | PA      | $2082111.89    | 0.00%             | 2054-04-03      | Fixed         | 5.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PDP4<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $495044.38     | 0.00%             | 2028-12-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TD SYNNEX Corp                                                                   | TD SYNNEX CORP                                               | CUSIP: 87162W100<br>LEI: 5493004HI6PFLF46NS53 | Long             | EC               | CORP              | US        |     40746 | NS      | $6874257.66    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                                              | CUSIP: 86562MCG3<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   3000000 | PA      | $2820295.09    | 0.00%             | 2028-09-17      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G67716                                                    | CUSIP: 3132XCSD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    950229 | PA      | $935018.44     | 0.00%             | 2048-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNOOC Finance 2013 Ltd                                                           | CNOOC FIN 2013 L                                             | CUSIP: 12625GAG9<br>LEI: 5493006KAH3PSSMCES09 | Long             | DBT              | CORP              | VG        |    600000 | PA      | $456220.13     | 0.00%             | 2049-09-30      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC                                             | CUSIP: 87264ACB9<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1952000 | PA      | $1773785.01    | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AZ2953                                                    | CUSIP: 3138YUH79<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    108113 | PA      | $106031.00     | 0.00%             | 2030-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marathon Petroleum Corp                                                          | MARATHON PETRO                                               | CUSIP: 56585AAF9<br>LEI: 3BNYRYQHD39K4LCKQF12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1075000 | PA      | $1144538.48    | 0.00%             | 2041-03-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 793264                                                    | CUSIP: 31405MJH1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4442 | PA      | $4562.08       | 0.00%             | 2034-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4969                                                    | CUSIP: 3132DSQW5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1650521 | PA      | $1415462.36    | 0.00%             | 2052-03-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust 2016-UBS12                                        | MSC 2016-UB12 A4                                             | CUSIP: 61691EBA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    825000 | PA      | $818248.78     | 0.00%             | 2049-12-15      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9105                                                    | CUSIP: 36179YDJ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   6302921 | PA      | $6272991.87    | 0.01%             | 2053-08-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM6997                                                    | CUSIP: 3140XAX31<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1477912 | PA      | $1216546.13    | 0.00%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 775468                                                    | CUSIP: 31404QQV4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     10505 | PA      | $10806.57      | 0.00%             | 2034-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burke & Herbert Financial Services Corp                                          | BURKE & HERBERT                                              | CUSIP: 12135Y108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      7432 | NS      | $462939.28     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Shell Finance US Inc                                                             | SHELL FINANCE US                                             | CUSIP: 822905AE5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1715000 | PA      | $1363229.84    | 0.00%             | 2046-05-10      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                                                | CUSIP: 172967PZ8<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    725000 | PA      | $726105.55     | 0.00%             | 2028-05-07      | Variable      | 4.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Co                                                              | AMERICAN EXPRESS                                             | CUSIP: 025816DA4<br>LEI: R4PP93JZOLY261QX3811 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1463091.26    | 0.00%             | 2033-08-03      | Variable      | 4.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4323                                                    | CUSIP: 36179SYU5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    149392 | PA      | $147451.72     | 0.00%             | 2047-03-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of Southern California                                                | UNIV OF SOUTHERN                                             | CUSIP: 914886AF3<br>LEI: 0GMCSQ6M60R4T46U5511 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $401230.44     | 0.00%             | 2051-10-01      | Fixed         | 2.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Analog Devices Inc                                                               | ANALOG DEVICES                                               | CUSIP: 032654AU9<br>LEI: GYVOE5EZ4GDAVTU4CQ61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $752352.38     | 0.00%             | 2028-10-01      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Netskope Inc                                                                     | NETSKOPE INC-A                                               | CUSIP: 64119N608<br>LEI: 254900CS525VJG6KO570 | Long             | EC               | CORP              | US        |     28107 | NS      | $238628.43     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Phinia Inc                                                                       | PHINIA INC                                                   | CUSIP: 71880K101<br>LEI: 254900HG6MORZE1FFM18 | Long             | EC               | CORP              | US        |     20718 | NS      | $1417939.92    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3437                                                    | CUSIP: 3132DQZA7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    515509 | PA      | $541521.41     | 0.00%             | 2053-08-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hippo Holdings Inc                                                               | HIPPO HOLDINGS I                                             | CUSIP: 433539202<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     10976 | NS      | $286034.56     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q28007                                                    | CUSIP: 3132M8R40<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     24314 | PA      | $24120.93      | 0.00%             | 2044-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Leidos Holdings Inc                                                              | LEIDOS HOLDINGS                                              | CUSIP: 525327102<br>LEI: 549300IUTGTP6EJP8124 | Long             | EC               | CORP              | US        |     71108 | NS      | $11058716.16   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dell International LLC / EMC Corp                                                | DIAMOND 1 FIN/DI                                             | CUSIP: 24703TAK2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    571000 | PA      | $705956.09     | 0.00%             | 2046-07-15      | Fixed         | 8.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ERP Operating LP                                                                 | ERP OPERATING LP                                             | CUSIP: 26884ABK8<br>LEI: DX5HQV5MLU50FEWZ5072 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $298690.68     | 0.00%             | 2028-12-01      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Georgia Power Co                                                                 | GEORGIA POWER                                                | CUSIP: 373334LC3<br>LEI: D981X4Z4RWS7PDMJUZ03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $496893.09     | 0.00%             | 2028-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Nova Scotia/The                                                          | BANK NOVA SCOTIA                                             | CUSIP: 06417XAE1<br>LEI: L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    500000 | PA      | $442053.27     | 0.00%             | 2032-02-02      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novartis Capital Corp                                                            | NOVARTIS CAPITAL                                             | CUSIP: 66989HBK3<br>LEI: 5493002KF87V5RSRQS84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    721000 | PA      | $722181.14     | 0.00%             | 2046-03-18      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Gas Co                                                       | SOUTHERN CAL GAS                                             | CUSIP: 842434CK6<br>LEI: XY0N0J73VHV5F4CUJV89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    330000 | PA      | $257065.99     | 0.00%             | 2042-09-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                                               | CUSIP: 045167FV0<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   1880000 | PA      | $1863016.36    | 0.00%             | 2033-01-12      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA9862                                                    | CUSIP: 3133KR5X8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    470421 | PA      | $494158.43     | 0.00%             | 2053-09-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wayfair Inc                                                                      | WAYFAIR INC- A                                               | CUSIP: 94419L101<br>LEI: 54930027N9ZAVYFDHK53 | Long             | EC               | CORP              | US        |     58170 | NS      | $4374965.70    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Simon Property Group LP                                                          | SIMON PROP GP LP                                             | CUSIP: 828807DY0<br>LEI: MR92GTD0MJTTTTQDVG45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    785000 | PA      | $768419.62     | 0.00%             | 2034-09-26      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Paychex Inc                                                                      | PAYCHEX INC                                                  | CUSIP: 704326AC1<br>LEI: 529900K900DW6SUBM174 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1035000 | PA      | $1039717.22    | 0.00%             | 2035-04-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 61747YEL5<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $449398.92     | 0.00%             | 2033-01-21      | Variable      | 2.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                                               | CUSIP: 95000U3H4<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1750000 | PA      | $1892444.38    | 0.00%             | 2034-10-23      | Variable      | 6.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marriott International Inc/MD                                                    | MARRIOTT INTL                                                | CUSIP: 571903BV4<br>LEI: 225YDZ14ZO8E1TXUSU86 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     98000 | PA      | $97852.64      | 0.00%             | 2027-07-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNH Equipment Trust 2022-B                                                       | CNH 2022-B A3                                                | CUSIP: 12663JAC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     22009 | PA      | $22002.28      | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 3.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Altisource Portfolio Solutions SA                                                | ALTISOURCE PORT                                              | CUSIP: L0175J138<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2664 | NS      | $16969.68      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Barclays Commercial Mortgage Trust 2019-C5                                       | BBCMS 2019-C5 AS                                             | CUSIP: 05492JAX0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    375000 | PA      | $352886.66     | 0.00%             | 2052-11-15      | Variable      | 3.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Great Ajax Corp                                                                  | RITHM PROPERTY T                                             | CUSIP: 38983D854<br>LEI: 5493004ID2QQWNGDYC18 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4348 | NS      | $58219.72      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB2841                                                    | CUSIP: 3140QNEP3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5278469 | PA      | $4307044.08    | 0.01%             | 2052-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3694                                                    | CUSIP: 31418DC83<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     18142 | PA      | $17699.94      | 0.00%             | 2049-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Co of Colorado                                                    | PUBLIC SERV COLO                                             | CUSIP: 744448CT6<br>LEI: 5BANEF6PGSEK0SNMQF44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $265146.57     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                                                  | CUSIP: 68389XDZ5<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3720000 | PA      | $3576463.93    | 0.01%             | 2036-02-04      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                                               | CUSIP: 023135BF2<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2890000 | PA      | $2601346.06    | 0.00%             | 2037-08-22      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 482491                                                    | CUSIP: 36209U7C4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1496 | PA      | $1554.57       | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginkgo Bioworks Holdings Inc                                                     | GINKGO BIOWORKS                                              | CUSIP: 37611X209<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     26211 | NS      | $160673.43     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DTE Energy Co                                                                    | DTE ENERGY CO                                                | CUSIP: 233331107<br>LEI: 549300IX8SD6XXD71I78 | Long             | EC               | CORP              | US        |     99320 | NS      | $14522570.40   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Connecticut Light and Power Co/The                                               | CONN LIGHT & PWR                                             | CUSIP: 207597ES0<br>LEI: 549300O45IUXEDS1VZ32 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99185.18      | 0.00%             | 2034-08-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Atmos Energy Corp                                                                | ATMOS ENERGY COR                                             | CUSIP: 049560AW5<br>LEI: QVLWEGTD2S8GJMO8D383 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $401129.75     | 0.00%             | 2052-02-15      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Invitation Homes Operating Partnership LP                                        | INVITATION HOMES                                             | CUSIP: 46188BAC6<br>LEI: 549300147YMUQB3GW319 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $396204.72     | 0.00%             | 2034-01-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Atmos Energy Corp                                                                | ATMOS ENERGY                                                 | CUSIP: 049560AR6<br>LEI: QVLWEGTD2S8GJMO8D383 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $331629.70     | 0.00%             | 2029-09-15      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Solstice Advanced Materials Inc                                                  | SOLSTICE ADV MAT                                             | CUSIP: 83443Q103<br>LEI: 2138004GZ4H9TW6HK435 | Long             | EC               | CORP              | US        |     89098 | NS      | $6785703.68    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP                                             | CUSIP: 38141GD35<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1750000 | PA      | $1715715.45    | 0.00%             | 2031-10-21      | Variable      | 4.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2024-C30                                                    | BBCMS 2024-C30 A5                                            | CUSIP: 05493YAE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1150000 | PA      | $1188383.55    | 0.00%             | 2057-11-15      | Fixed         | 5.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust                        | AERCAP IRELAND                                               | CUSIP: 00774MBH7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    750000 | PA      | $746533.04     | 0.00%             | 2034-01-19      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novartis Capital Corp                                                            | NOVARTIS CAPITAL                                             | CUSIP: 66989HBH0<br>LEI: 5493002KF87V5RSRQS84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    565000 | PA      | $562643.88     | 0.00%             | 2033-03-18      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Archer-Daniels-Midland Co                                                        | ARCHER-DANIELS                                               | CUSIP: 039483102<br>LEI: 549300LO13MQ9HYSTR83 | Long             | EC               | CORP              | US        |    271270 | NS      | $19718616.30   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Entergy Corp                                                                     | ENTERGY CORP                                                 | CUSIP: 29364GAP8<br>LEI: 4XM3TW50JULSLG8BNC79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $444463.66     | 0.00%             | 2031-06-15      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brown & Brown Inc                                                                | BROWN & BROWN                                                | CUSIP: 115236AF8<br>LEI: 549300PC8KTJ71XKFY89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $396063.85     | 0.00%             | 2052-03-17      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peruvian Government International Bond                                           | REPUBLIC OF PERU                                             | CUSIP: 715638BM3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |   2150000 | PA      | $2046139.30    | 0.00%             | 2050-11-18      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tucson Electric Power Co                                                         | TUCSON ELEC PWR                                              | CUSIP: 898813AX8<br>LEI: YLF139GXSRKPBBTNZL03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    519000 | PA      | $516334.87     | 0.00%             | 2055-04-15      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baltimore Gas and Electric Co                                                    | BALTIMORE GAS                                                | CUSIP: 059165EJ5<br>LEI: 88V8C2WYSOD1SPSSLH72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $186328.57     | 0.00%             | 2047-08-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bitgo Holdings Inc                                                               | BITGO HOLDINGS-A                                             | CUSIP: 091947101<br>LEI: 254900UPX35JR22RH064 | Long             | EC               | CORP              | US        |       590 | NS      | $4855.70       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CEW7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  19640000 | PA      | $19501906.25   | 0.03%             | 2027-06-30      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Uber Technologies Inc                                                            | UBER TECHNOLOGIE                                             | CUSIP: 90353TAU4<br>LEI: 549300B2FTG34FILDR98 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1019000 | PA      | $989628.81     | 0.00%             | 2035-09-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lightwave Logic Inc                                                              | LIGHTWAVE LOGIC                                              | CUSIP: 532275104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     81440 | NS      | $572523.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2384                                                    | CUSIP: 3132DPUH9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    778439 | PA      | $811515.70     | 0.00%             | 2053-02-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jacobs Solutions Inc                                                             | JACOBS SOLUTIONS                                             | CUSIP: 46982L108<br>LEI: 254900E3KHXCC2C8K272 | Long             | EC               | CORP              | US        |     66066 | NS      | $8408880.48    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3522                                                    | CUSIP: 36179R4F3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    639343 | PA      | $612774.80     | 0.00%             | 2046-03-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PNC Financial Services Group Inc/The                                             | PNC FINANCIAL                                                | CUSIP: 693475BJ3<br>LEI: CFGNEKW0P8842LEUIA51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1225000 | PA      | $1295136.17    | 0.00%             | 2033-10-28      | Variable      | 6.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sutter Health                                                                    | SUTTER HEALTH                                                | CUSIP: 86944BAJ2<br>LEI: 549300MJCC12LU768G81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $329847.17     | 0.00%             | 2050-08-15      | Fixed         | 3.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K746 A2                                                 | CUSIP: 3137H4BY5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    725000 | PA      | $689717.37     | 0.00%             | 2028-09-25      | Fixed         | 2.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cigna Group/The                                                                  | CIGNA GROUP/THE                                              | CUSIP: 125523CQ1<br>LEI: 549300VIWYMSIGT1U456 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $676245.93     | 0.00%             | 2051-03-15      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GLC1<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1725000 | PA      | $1772391.60    | 0.00%             | 2028-11-10      | Variable      | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Golden State Tobacco Securitization Corp                                         | GOLDEN ST TOBACCO-A1                                         | CUSIP: 38122ND58<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    400000 | PA      | $316896.96     | 0.00%             | 2041-06-01      | Fixed         | 3.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Dynamics Corp                                                            | GENERAL DYNAMICS                                             | CUSIP: 369550BL1<br>LEI: 9C1X8XOOTYY2FNYTVH06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $348207.72     | 0.00%             | 2027-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brown-Forman Corp                                                                | BROWN-FORMAN -A                                              | CUSIP: 115637100<br>LEI: 549300873K3LXF7ARU34 | Long             | EC               | CORP              | US        |     37036 | NS      | $992194.44     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Martin Marietta Materials Inc                                                    | MARTIN MAR MTLS                                              | CUSIP: 573284AW6<br>LEI: 5299005MZ4WZECVATV08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    856000 | PA      | $762442.41     | 0.00%             | 2031-07-15      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 5203                                                      | CUSIP: 36202FX84<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    338380 | PA      | $327180.17     | 0.00%             | 2041-10-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marvell Technology Inc                                                           | MARVELL TECH INC                                             | CUSIP: 573874AQ7<br>LEI: 254900WVU0BM7ZCJ9E93 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $421397.85     | 0.00%             | 2033-09-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PayPal Holdings Inc                                                              | PAYPAL HOLDING                                               | CUSIP: 70450YAK9<br>LEI: 5493005X2GO78EFZ3E94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $1990488.00    | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNH Equipment Trust 2023-A                                                       | CNH 2023-A A4                                                | CUSIP: 12664QAD6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50354.13      | 0.00%             | 2030-10-15      | Fixed         | 4.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Silicon Laboratories Inc                                                         | SILICON LABS                                                 | CUSIP: 826919102<br>LEI: 4PRDF8Q9TDHRVZKZSZ47 | Long             | EC               | CORP              | US        |     18581 | NS      | $3867635.15    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Femasys Inc                                                                      | FEMASYS INC                                                  | CUSIP: 31447E105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     58473 | NS      | $24570.35      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AH0943                                                    | CUSIP: 3138A2BM0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    137988 | PA      | $134774.18     | 0.00%             | 2040-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NOV Inc                                                                          | NOV INC                                                      | CUSIP: 62955J103<br>LEI: 549300EHF3IW1AR6U008 | Long             | EC               | CORP              | US        |    204550 | NS      | $3847585.50    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Neptune Insurance Holdings Inc                                                   | NEPTUNE INSURA-A                                             | CUSIP: 64073B103<br>LEI: 529900I3QTHC0Q1C2D65 | Long             | EC               | CORP              | US        |     11103 | NS      | $268581.57     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hallador Energy Co                                                               | HALLADOR ENERGY                                              | CUSIP: 40609P105<br>LEI: 254900GKEQRHOI2SSC19 | Long             | EC               | CORP              | US        |     18555 | NS      | $302075.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)                                             | CUSIP: 718286BB2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    775000 | PA      | $870223.38     | 0.00%             | 2031-01-14      | Fixed         | 7.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Simon Property Group LP                                                          | SIMON PROP GP LP                                             | CUSIP: 828807DZ7<br>LEI: MR92GTD0MJTTTTQDVG45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $994241.33     | 0.00%             | 2030-10-01      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of Nebraska Facilities Corp/The                                       | UNIV OF NEBRASKA NE-A                                        | CUSIP: 914639KY4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    235000 | PA      | $171003.13     | 0.00%             | 2049-10-01      | Fixed         | 3.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PRA Group Inc                                                                    | PRA GROUP INC                                                | CUSIP: 69354N106<br>LEI: 549300Q5HW3JSSB86K27 | Long             | EC               | CORP              | US        |     21064 | NS      | $368620.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                                              | CUSIP: 86562MDT4<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    525000 | PA      | $540473.19     | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3961                                                    | CUSIP: 31418DMK5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    432007 | PA      | $398880.71     | 0.00%             | 2050-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS6014                                                    | CUSIP: 3138WFVG8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    177290 | PA      | $170392.65     | 0.00%             | 2045-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hewlett Packard Enterprise Co                                                    | HP ENTERPRISE                                                | CUSIP: 42824CCE7<br>LEI: 549300BX44RGX6ANDV88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    418000 | PA      | $415489.45     | 0.00%             | 2033-04-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kirby Corp                                                                       | KIRBY CORP                                                   | CUSIP: 497266106<br>LEI: I7NO6FZO5GUCG585T325 | Long             | EC               | CORP              | US        |     30225 | NS      | $4016298.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Prudential Financial Inc                                                         | PRUDENTIAL FIN                                               | CUSIP: 744320BF8<br>LEI: 5PRBRS5FEH7NREC8OR45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1150000 | PA      | $1137469.82    | 0.00%             | 2048-09-15      | Variable      | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8492                                                    | CUSIP: 36179XNH5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1378780 | PA      | $1411881.13    | 0.00%             | 2052-12-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA8817                                                    | CUSIP: 3140QGYP6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1936423 | PA      | $1575211.32    | 0.00%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                                                    | CUSIP: 037833BH2<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1775000 | PA      | $1550582.13    | 0.00%             | 2045-05-13      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4853                                                      | CUSIP: 36202FMA1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    510630 | PA      | $494397.12     | 0.00%             | 2040-11-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Government International Bond                                             | CANADA GOVT                                                  | CUSIP: 135087Q56<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |   2500000 | PA      | $2496931.80    | 0.00%             | 2028-04-26      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Lime & Minerals Inc                                                | US LIME & MINERA                                             | CUSIP: 911922102<br>LEI: 549300VGDEEG8RT7VC89 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5670 | NS      | $740558.70     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DocuSign Inc                                                                     | DOCUSIGN INC                                                 | CUSIP: 256163106<br>LEI: 549300Q7PVDWRZ39JG09 | Long             | EC               | CORP              | US        |    112297 | NS      | $5324000.77    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 5258                                                      | CUSIP: 36202FZX7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    895571 | PA      | $851387.86     | 0.00%             | 2041-12-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG J21208                                                    | CUSIP: 31306YKV2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     18418 | PA      | $18222.72      | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honeywell Aerospace Inc                                                          | HONEYWELL AEROSP                                             | CUSIP: 43849RAJ4<br>LEI: 213800ZUAQRBYL67JS90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2275000 | PA      | $2249290.63    | 0.00%             | 2056-03-16      | Fixed         | 5.73%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Evergy Kansas Central Inc                                                        | EVERGY KANSAS                                                | CUSIP: 30036FAD3<br>LEI: J75GNWGEO73W89ZV3S44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    356000 | PA      | $358910.92     | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA3505                                                    | CUSIP: 3140W33P2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3656001 | PA      | $3703423.45    | 0.01%             | 2055-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G60344                                                    | CUSIP: 31335ALZ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1337887 | PA      | $1292898.89    | 0.00%             | 2045-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vertex Inc                                                                       | VERTEX INC - A                                               | CUSIP: 92538J106<br>LEI: 549300QMYW171MP1PL50 | Long             | EC               | CORP              | US        |     38913 | NS      | $462675.57     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM8074                                                    | CUSIP: 3140XB6L9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    516267 | PA      | $461316.78     | 0.00%             | 2051-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FVCBankcorp Inc                                                                  | FVCBANKCORP INC                                              | CUSIP: 36120Q101<br>LEI: 549300MSW6NY44KG3397 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7802 | NS      | $118512.38     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Global Payments Inc                                                              | GLOBAL PAY INC                                               | CUSIP: 37940XAC6<br>LEI: 549300NOMHGVQBX6S778 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $568276.20     | 0.00%             | 2049-08-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of New York NY                                                              | NYC -BABS-SER F1                                             | CUSIP: 64966JAR7<br>LEI: 549300ABYZD2SFD5JB29 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    325000 | PA      | $344190.08     | 0.00%             | 2037-12-01      | Fixed         | 6.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                                                 | CUSIP: 06738EBS3<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    810000 | PA      | $628311.02     | 0.00%             | 2042-03-10      | Variable      | 3.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ocular Therapeutix Inc                                                           | OCULAR THERAPEUT                                             | CUSIP: 67576A100<br>LEI: 529900ABAWFXOHSIHG03 | Long             | EC               | CORP              | US        |    116488 | NS      | $986653.36     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Insmed Inc                                                                       | INSMED INC                                                   | CUSIP: 457669307<br>LEI: 529900Q55QAG41CCAC11 | Long             | EC               | CORP              | US        |    121360 | NS      | $19844787.20   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mosaic Co/The                                                                    | MOSAIC CO                                                    | CUSIP: 61945CAG8<br>LEI: 2YD5STGSJNMUB7H76907 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $595840.95     | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2020-M52 A2                                              | CUSIP: 3136BCB90<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    898680 | PA      | $798836.63     | 0.00%             | 2030-10-25      | Variable      | 1.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CBS9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  48905900 | PA      | $46510274.81   | 0.08%             | 2028-03-31      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Carolinas LLC                                                        | DUKE ENERGY CAR                                              | CUSIP: 26442CBJ2<br>LEI: MWIUSDMN17TCR56VW396 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1275000 | PA      | $1295000.15    | 0.00%             | 2033-01-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 421740                                                    | CUSIP: 36206UPZ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |        66 | PA      | $65.73         | 0.00%             | 2026-06-15      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Covenant Logistics Group Inc                                                     | COVENANT LOGISTI                                             | CUSIP: 22284P105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      8252 | NS      | $224041.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                                                   | CUSIP: 00287YDS5<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2350000 | PA      | $2387884.90    | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                                               | CUSIP: 045167GH0<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   2655000 | PA      | $2634326.45    | 0.00%             | 2029-08-28      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CFY2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  23000900 | PA      | $22997306.11   | 0.04%             | 2029-11-30      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2022-B33 Mortgage Trust                                                | BMARK 2022-B33 A5                                            | CUSIP: 08163PBG4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    300000 | PA      | $277577.49     | 0.00%             | 2055-03-15      | Variable      | 3.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tapestry Inc                                                                     | TAPESTRY INC                                                 | CUSIP: 876030AK3<br>LEI: 549300LJNVY5SW3VTN33 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    434000 | PA      | $438809.73     | 0.00%             | 2030-03-11      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV                                             | CUSIP: 459058JN4<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   2500000 | PA      | $2378303.59    | 0.00%             | 2027-11-24      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Forte Biosciences Inc                                                            | FORTE BIOSCIENCE                                             | CUSIP: 34962G208<br>LEI: 529900Z84WFDHPS3JP76 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6989 | NS      | $181015.10     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ameren Illinois Co                                                               | AMEREN ILLINOIS                                              | CUSIP: 02361DBB5<br>LEI: RC71E2BZ6UOMFPDJSE79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $264044.95     | 0.00%             | 2054-07-01      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PEX0<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   7596000 | PA      | $7814016.98    | 0.01%             | 2036-04-22      | Variable      | 5.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8001                                                    | CUSIP: 3132DV3J2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1331084 | PA      | $1231512.89    | 0.00%             | 2049-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eaton Corp                                                                       | EATON CORP                                                   | CUSIP: 278062AD6<br>LEI: 0NZWDMRCE180888QQE14 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    717000 | PA      | $694259.90     | 0.00%             | 2032-11-02      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GHM4<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   6175000 | PA      | $6149479.03    | 0.01%             | 2029-07-23      | Variable      | 4.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LOCKHEED MARTIN                                              | CUSIP: 539830CC1<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $503778.50     | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| iHeartMedia Inc                                                                  | IHEARTMEDIA-CL A                                             | CUSIP: 45174J509<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     63404 | NS      | $185139.68     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Westlake Corp                                                                    | WESTLAKE CORP                                                | CUSIP: 960413BB7<br>LEI: GOXNEVUM0LL78B1OS344 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    444000 | PA      | $442131.96     | 0.00%             | 2035-11-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America NA                                                               | BANK OF AMERICA                                              | CUSIP: 06050TJZ6<br>LEI: B4TYDEB6GKMZO031MB27 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $632476.84     | 0.00%             | 2036-10-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                                               | CUSIP: 606822BB9<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000 | PA      | $184414.49     | 0.00%             | 2038-07-26      | Fixed         | 4.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-4                                    | SDART 2024-4 A3                                              | CUSIP: 802919AC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    148820 | PA      | $149084.85     | 0.00%             | 2029-01-16      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                                               | CUSIP: 606822DT8<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    360000 | PA      | $353296.89     | 0.00%             | 2037-01-14      | Variable      | 5.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA8460                                                    | CUSIP: 3140QGMJ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    886473 | PA      | $755239.22     | 0.00%             | 2051-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0485                                                    | CUSIP: 3618N5RF8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   6924154 | PA      | $6965110.01    | 0.01%             | 2055-07-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K752 A2                                                 | CUSIP: 3137HAGZ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    640000 | PA      | $640531.71     | 0.00%             | 2030-07-25      | Fixed         | 4.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exelon Corp                                                                      | EXELON CO                                                    | CUSIP: 30161NBJ9<br>LEI: 3SOUA6IRML7435B56G12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $632220.51     | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc                                                                     | ALPHABET INC                                                 | CUSIP: 02079KAV9<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    608000 | PA      | $606090.13     | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                                                 | CUSIP: 20030NEH0<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3000000 | PA      | $3070674.96    | 0.01%             | 2029-06-01      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GE Vernova Inc                                                                   | GE VERNOVA INC                                               | CUSIP: 36828A101<br>LEI: 254900DP080RU6OK2553 | Long             | EC               | CORP              | US        |    151752 | NS      | $132464320.80  | 0.22%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp               | LADDER CAP FINAN                                             | CUSIP: 505742AS5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $250827.39     | 0.00%             | 2030-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of Michigan                                                           | UNIV OF MICHIGAN-A                                           | CUSIP: 914455UJ7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |   1100000 | PA      | $852617.59     | 0.00%             | 2122-04-01      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PBK7<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1355000 | PA      | $1526770.95    | 0.00%             | 2038-02-15      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets America Inc                                                   | BP CAP MKTS AMER                                             | CUSIP: 10373QBR0<br>LEI: 5493009NTB34VXE1T760 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1505000 | PA      | $1133626.40    | 0.00%             | 2041-06-17      | Fixed         | 3.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Uruguay Government International Bond                                            | URUGUAY                                                      | CUSIP: 760942BH4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | UY        |   1401000 | PA      | $1430161.89    | 0.00%             | 2037-02-14      | Fixed         | 5.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 485610                                                    | CUSIP: 36209YN38<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |        27 | PA      | $28.04         | 0.00%             | 2031-07-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Connections Inc                                                            | WASTE CONNECTION                                             | CUSIP: 941053AH3<br>LEI: 549300HDLRTPBQU69P29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    391000 | PA      | $390946.53     | 0.00%             | 2028-12-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FTAI Aviation Ltd                                                                | FTAI AVIATION LT                                             | CUSIP: G3730V105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     57703 | NS      | $14137235.00   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tennant Co                                                                       | TENNANT CO                                                   | CUSIP: 880345103<br>LEI: JYAIRLT8DVP6DP8UT336 | Long             | EC               | CORP              | US        |     10460 | NS      | $694544.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NatWest Group PLC                                                                | NATWEST GROUP                                                | CUSIP: 639057AP3<br>LEI: 2138005O9XJIJN4JPN90 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    600000 | PA      | $622197.18     | 0.00%             | 2034-06-01      | Variable      | 6.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC                                             | CUSIP: 694308LB1<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $594203.20     | 0.00%             | 2056-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL2816                                                    | CUSIP: 3138EKDW2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     17474 | PA      | $18283.08      | 0.00%             | 2042-10-01      | Floating      | 6.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS7492                                                    | CUSIP: 3140XPKE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1293676 | PA      | $1252418.22    | 0.00%             | 2054-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WW Grainger Inc                                                                  | WW GRAINGER INC                                              | CUSIP: 384802104<br>LEI: 549300TWZSP6O1IH2V34 | Long             | EC               | CORP              | US        |     25330 | NS      | $27630217.30   | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Microsoft Corp                                                                   | MICROSOFT CORP                                               | CUSIP: 594918BC7<br>LEI: INR2EJN1ERAN0W5ZP974 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $931395.73     | 0.00%             | 2035-02-12      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB5161                                                    | CUSIP: 3140QQWX9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    862650 | PA      | $901798.28     | 0.00%             | 2052-11-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                                              | CUSIP: 89236TMK8<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $301837.31     | 0.00%             | 2029-08-09      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walt Disney Co/The                                                               | WALT DISNEY CO                                               | CUSIP: 254687EF9<br>LEI: 549300GZKULIZ0WOW665 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $873578.15     | 0.00%             | 2037-03-01      | Fixed         | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                                              | CUSIP: 842400GU1<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $271580.59     | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp                                | NATL RURAL UTIL                                              | CUSIP: 637432MS1<br>LEI: 4NYF266XZC35SCTGX023 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1014000 | PA      | $975778.70     | 0.00%             | 2032-11-01      | Fixed         | 4.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regal Rexnord Corp                                                               | REGAL REXNORD                                                | CUSIP: 758750AM5<br>LEI: QH78R09VCJGQKPBPYU33 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1050000 | PA      | $1076959.19    | 0.00%             | 2028-04-15      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Electric and Gas Co                                               | PUBLIC SERVICE                                               | CUSIP: 74456QCU8<br>LEI: 549300RUHPVD434XUK18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    287000 | PA      | $288663.82     | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Progress LLC                                                         | DUKE ENERGY PROG                                             | CUSIP: 26442UAR5<br>LEI: 0NIFZ782LS46WOC9QK20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $350124.76     | 0.00%             | 2053-03-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PDT6<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    510000 | PA      | $413252.79     | 0.00%             | 2039-08-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Golden State Tobacco Securitization Corp                                         | GOLDEN ST TOBACCO-A1                                         | CUSIP: 38122ND41<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    400000 | PA      | $342814.60     | 0.00%             | 2036-06-01      | Fixed         | 3.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | TRS:ELEVANCE HEALTH INC USD 2026-Aug-31                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | N/A       |      3777 | NC      | $-12615.18     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nutrien Ltd                                                                      | NUTRIEN LTD                                                  | CUSIP: 67077MBD9<br>LEI: 5493002QQ7GD21OWF963 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    500000 | PA      | $508342.04     | 0.00%             | 2034-06-21      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BC1442                                                    | CUSIP: 3140EVS81<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    396239 | PA      | $368951.05     | 0.00%             | 2046-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Janover Inc                                                                      | DEFI DEVELOPMENT                                             | CUSIP: 47100L301<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     17565 | NS      | $57788.85      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Puget Sound Energy Inc                                                           | PUGET SOUND ENRG                                             | CUSIP: 745332CA2<br>LEI: 8MNFJR7KOMBQ7X62LK44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    495000 | PA      | $501773.89     | 0.00%             | 2039-10-01      | Fixed         | 5.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deckers Outdoor Corp                                                             | DECKERS OUTDOOR                                              | CUSIP: 243537107<br>LEI: 5493008LG4W3I6K8J118 | Long             | EC               | CORP              | US        |     79941 | NS      | $8001294.69    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 253437                                                    | CUSIP: 31371JPW8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       130 | PA      | $135.11        | 0.00%             | 2030-09-01      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                                               | CUSIP: 58933YBN4<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    816000 | PA      | $731391.00     | 0.00%             | 2063-05-17      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BlackRock Funding Inc                                                            | BLACKROCK FUND                                               | CUSIP: 09290DAH4<br>LEI: 529900VBK42Y5HHRMD23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $604383.08     | 0.00%             | 2027-07-26      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Microchip Technology Inc                                                         | MICROCHIP TECH                                               | CUSIP: 595017BL7<br>LEI: 5493007PTFULNYZJ1R12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $580413.62     | 0.00%             | 2030-02-15      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA6423                                                    | CUSIP: 3140QED58<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    436893 | PA      | $387933.51     | 0.00%             | 2050-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A92241                                                    | CUSIP: 312940P29<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    102359 | PA      | $104062.64     | 0.00%             | 2040-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dollar Tree Inc                                                                  | DOLLAR TREE                                                  | CUSIP: 256746AJ7<br>LEI: 549300PMSTQITB1WHR43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1148000 | PA      | $1021525.77    | 0.00%             | 2031-12-01      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G05484                                                    | CUSIP: 3128M7M94<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     63519 | PA      | $63431.93      | 0.00%             | 2039-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honeywell Aerospace Inc                                                          | HONEYWELL AEROSP                                             | CUSIP: 43849RAH8<br>LEI: 213800ZUAQRBYL67JS90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    570000 | PA      | $561319.24     | 0.00%             | 2046-03-16      | Fixed         | 5.62%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | RTX CORP                                                     | CUSIP: 75513ECM1<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    925000 | PA      | $805555.87     | 0.00%             | 2031-09-01      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Septerna Inc                                                                     | SEPTERNA INC                                                 | CUSIP: 81734D104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     15893 | NS      | $381908.79     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                                               | CUSIP: 606822BU7<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   1000000 | PA      | $900134.38     | 0.00%             | 2030-07-17      | Fixed         | 2.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CNG2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  48999000 | PA      | $49177004.06   | 0.08%             | 2030-05-31      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 61772BAC7<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1375000 | PA      | $1034742.50    | 0.00%             | 2042-04-22      | Variable      | 3.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3858                                                    | CUSIP: 3132E0JB9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    484590 | PA      | $504878.17     | 0.00%             | 2053-09-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Varonis Systems Inc                                                              | VARONIS SYSTEMS                                              | CUSIP: 922280102<br>LEI: 549300SHIVNRRH7STS26 | Long             | EC               | CORP              | US        |     62070 | NS      | $1332642.90    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Barnes & Noble Education Inc                                                     | BARNES & NOBLE E                                             | CUSIP: 06777U200<br>LEI: 549300JQGDS5THBPED41 | Long             | EC               | CORP              | US        |     11411 | NS      | $100759.13     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)                                             | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    925000 | PA      | $737696.26     | 0.00%             | 2047-03-29      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Avangrid Inc                                                                     | AVANGRID INC                                                 | CUSIP: 05351WAB9<br>LEI: 549300OX0Q38NLSKPB49 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $586613.03     | 0.00%             | 2029-06-01      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                                                    | CUSIP: 682680BJ1<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $513363.82     | 0.00%             | 2028-11-01      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VSE Corp                                                                         | VSE CORP                                                     | CUSIP: 918284100<br>LEI: 549300QWJYQDH4U5XI15 | Long             | EC               | CORP              | US        |     14743 | NS      | $2718609.20    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PECO Energy Co                                                                   | PECO ENERGY CO                                               | CUSIP: 693304AY3<br>LEI: YH65D4JBECK76IFEJ279 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $616470.21     | 0.00%             | 2050-06-15      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 878593                                                    | CUSIP: 31409UC60<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     17957 | PA      | $18763.58      | 0.00%             | 2036-03-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8267                                                    | CUSIP: 36179XFG6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   6467146 | PA      | $6100924.60    | 0.01%             | 2052-09-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB4272                                                    | CUSIP: 31417AXA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     25645 | PA      | $25466.49      | 0.00%             | 2027-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oncor Electric Delivery Co LLC                                                   | ONCOR ELECTRIC D                                             | CUSIP: 68233JCU6<br>LEI: 549300SP2X2BS1KERD24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $381712.75     | 0.00%             | 2054-06-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810TM0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  30368000 | PA      | $27480667.35   | 0.05%             | 2042-11-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Inc                                                                       | PFIZER INC                                                   | CUSIP: 717081CY7<br>LEI: 765LHXWGK1KXCLTFYQ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1815000 | PA      | $2121116.25    | 0.00%             | 2039-03-15      | Fixed         | 7.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Portillo's Inc                                                                   | PORTILLO'S-CL A                                              | CUSIP: 73642K106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     35077 | NS      | $185557.33     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4233                                                    | CUSIP: 31418DV33<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    770860 | PA      | $695752.74     | 0.00%             | 2041-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| First Solar Inc                                                                  | FIRST SOLAR INC                                              | CUSIP: 336433107<br>LEI: 549300NPYMLM4NHTOF27 | Long             | EC               | CORP              | US        |     57406 | NS      | $11323907.56   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NIKE Inc                                                                         | NIKE INC                                                     | CUSIP: 654106AL7<br>LEI: 787RXPR0UX0O0XUXPZ81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1550000 | PA      | $1219875.59    | 0.00%             | 2040-03-27      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8362                                                    | CUSIP: 3132DWJF1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1819913 | PA      | $1834988.64    | 0.00%             | 2053-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)                                             | CUSIP: 718286CU9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    600000 | PA      | $606325.49     | 0.00%             | 2047-10-13      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                                                          | CUSIP: 500769KN3<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |   6931000 | PA      | $6866895.94    | 0.01%             | 2031-03-14      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSAIL 2021-C20 Commercial Mortgage Trust                                         | CSAIL 2021-C20 AS                                            | CUSIP: 22945EAY7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    175000 | PA      | $155168.95     | 0.00%             | 2054-03-15      | Variable      | 3.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AW5055                                                    | CUSIP: 3138XUTM4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    226064 | PA      | $212263.79     | 0.00%             | 2044-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7534                                                    | CUSIP: 36179WLP1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   7612792 | PA      | $6539936.80    | 0.01%             | 2051-08-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                                             | WESTPAC BANKING                                              | CUSIP: 961214EW9<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    900000 | PA      | $850271.38     | 0.00%             | 2028-11-20      | Fixed         | 1.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS2656                                                    | CUSIP: 3140XH5S2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1197978 | PA      | $1163515.80    | 0.00%             | 2052-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Analog Devices Inc                                                               | ANALOG DEVICES                                               | CUSIP: 032654AX3<br>LEI: GYVOE5EZ4GDAVTU4CQ61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    950000 | PA      | $604600.07     | 0.00%             | 2051-10-01      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1083                                                    | CUSIP: 31418AFZ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    270738 | PA      | $262932.05     | 0.00%             | 2032-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN                                             | CUSIP: 655844CR7<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $510995.35     | 0.00%             | 2030-08-01      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ameren Illinois Co                                                               | AMEREN ILLINOIS                                              | CUSIP: 02361DAY6<br>LEI: RC71E2BZ6UOMFPDJSE79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    190000 | PA      | $180821.72     | 0.00%             | 2032-09-01      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Bank for Reconstruction & Development                                   | EURO BK RECON&DV                                             | CUSIP: 29874QEX8<br>LEI: 549300HTGDOVDU6OGK19 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   3650000 | PA      | $3686228.94    | 0.01%             | 2028-03-09      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                                                    | CUSIP: 097023CX1<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1422000 | PA      | $1368913.24    | 0.00%             | 2060-05-01      | Fixed         | 5.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EastGroup Properties Inc                                                         | EASTGROUP PROP                                               | CUSIP: 277276101<br>LEI: 31TIGQQZC4P6JMHKSW85 | Long             | EC               | CORP              | US        |     30079 | NS      | $5567322.11    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nucor Corp                                                                       | NUCOR CORP                                                   | CUSIP: 670346AU9<br>LEI: 549300GGJCRSI2TIEJ46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1230000 | PA      | $748530.26     | 0.00%             | 2055-12-15      | Fixed         | 2.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Biogen Inc                                                                       | BIOGEN INC                                                   | CUSIP: 09062XAL7<br>LEI: W8J5WZB5IY3K0NDQT671 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $542911.12     | 0.00%             | 2035-05-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2024-C28                                                    | BBCMS 2024-C28 A5                                            | CUSIP: 07336WBA6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    312500 | PA      | $319833.53     | 0.00%             | 2057-09-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hanover Bancorp Inc                                                              | HANOVER BANCORP                                              | CUSIP: 410709109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3902 | NS      | $84244.18      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7521                                                    | CUSIP: 3132DVLA1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1720134 | PA      | $1483224.26    | 0.00%             | 2050-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB5461                                                    | CUSIP: 3140QRB77<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    427396 | PA      | $438983.30     | 0.00%             | 2053-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G07273                                                    | CUSIP: 3128M9MW9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     87844 | PA      | $87602.82      | 0.00%             | 2041-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Motorola Solutions Inc                                                           | MOTOROLA SOLUTIO                                             | CUSIP: 620076BT5<br>LEI: 6S552MUG6KGJVEBSEC55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $900819.08     | 0.00%             | 2030-11-15      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                                                  | CUSIP: 713448FR4<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2625000 | PA      | $2646112.98    | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| First American Financial Corp                                                    | FIRST AMERICAN                                               | CUSIP: 31847RAJ1<br>LEI: 549300B6VEZK3N0A1P55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $343385.97     | 0.00%             | 2034-09-30      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keurig Dr Pepper Inc                                                             | KEURIG DR PEPPER                                             | CUSIP: 49271VAU4<br>LEI: DYTQ8KRTKO7Y2BVU5K74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $429423.65     | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intercontinental Exchange Inc                                                    | INTERCONTINENT                                               | CUSIP: 45866FAP9<br>LEI: 5493000F4ZO33MV32P92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1086059.87    | 0.00%             | 2040-09-15      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                                               | CUSIP: 045167GM9<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   3215000 | PA      | $3190630.20    | 0.01%             | 2030-08-28      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A93784                                                    | CUSIP: 312942FZ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    108430 | PA      | $108117.40     | 0.00%             | 2040-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Skyward Specialty Insurance Group Inc                                            | SKYWARD SPECIALT                                             | CUSIP: 830940102<br>LEI: 549300GXGXJG0YH4VN21 | Long             | EC               | CORP              | US        |     21009 | NS      | $917673.12     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Zillow Group Inc                                                                 | ZILLOW GRO-C                                                 | CUSIP: 98954M200<br>LEI: 2549002XEELQDIR6FU05 | Long             | EC               | CORP              | US        |     99229 | NS      | $4106096.02    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                                                     | CUSIP: 126408GW7<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    460000 | PA      | $419901.64     | 0.00%             | 2042-05-30      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Omega Healthcare Investors Inc                                                   | OMEGA HEALTHCARE                                             | CUSIP: 681936100<br>LEI: 549300OJ7ENK42CZ8E73 | Long             | EC               | CORP              | US        |    166721 | NS      | $7305714.22    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust                                                    | UBSCM 2019-C17 A4                                            | CUSIP: 90278MBA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    450000 | PA      | $424864.53     | 0.00%             | 2052-10-15      | Fixed         | 2.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2017-BNK6                                                                   | BANK 2017-BNK6 AS                                            | CUSIP: 060352AJ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    780000 | PA      | $767782.16     | 0.00%             | 2060-07-15      | Variable      | 3.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                                              | CUSIP: 455780DG8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |    800000 | PA      | $478897.58     | 0.00%             | 2061-09-23      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DCP Midstream Operating LP                                                       | DCP MIDSTREAM OP                                             | CUSIP: 23311VAK3<br>LEI: 549300Y6CTBSE0QIPL28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    263000 | PA      | $239391.67     | 0.00%             | 2032-02-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM2901                                                    | CUSIP: 3140X6GK1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1052848 | PA      | $1010631.37    | 0.00%             | 2047-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810SP4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  52020000 | PA      | $25426806.90   | 0.04%             | 2050-08-15      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                                               | CUSIP: 58933YBX2<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    761000 | PA      | $752468.72     | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| US Bancorp                                                                       | US BANCORP                                                   | CUSIP: 91159HJL5<br>LEI: N1GZ7BBF3NP8GI976H15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1920000 | PA      | $1897945.77    | 0.00%             | 2034-02-01      | Variable      | 4.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marsh & McLennan Cos Inc                                                         | MARSH & MCLENNAN                                             | CUSIP: 571748AK8<br>LEI: 549300XMP3KDCKJXIU47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1050000 | PA      | $1116316.61    | 0.00%             | 2033-08-01      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sherwin-Williams Co/The                                                          | SHERWIN-WILLIAMS                                             | CUSIP: 824348BM7<br>LEI: Z15BMIOX8DDH0X2OBP21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $265968.15     | 0.00%             | 2050-05-15      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZT1680                                                    | CUSIP: 3132AD2M9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    263782 | PA      | $257595.30     | 0.00%             | 2049-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banner Health                                                                    | BANNER HEALTH                                                | CUSIP: 06654DAD9<br>LEI: PLD0E0WJKFN8IZJ2WD85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $444702.50     | 0.00%             | 2031-01-01      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Electric and Gas Co                                               | PUBLIC SERVICE                                               | CUSIP: 74456QCM6<br>LEI: 549300RUHPVD434XUK18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $228178.35     | 0.00%             | 2053-03-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 486846                                                    | CUSIP: 36210AZK6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1783 | PA      | $1814.00       | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lyft Inc                                                                         | LYFT INC-A                                                   | CUSIP: 55087P104<br>LEI: 549300H7I5VN334XVZ52 | Long             | EC               | CORP              | US        |    212708 | NS      | $2829016.40    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Carlisle Cos Inc                                                                 | CARLISLE COS INC                                             | CUSIP: 142339AN0<br>LEI: XR64VGX1ZPX6G7ZN7Z11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     95000 | PA      | $95026.31      | 0.00%             | 2035-09-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM1159                                                    | CUSIP: 3140X4JD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1101181 | PA      | $1080171.51    | 0.00%             | 2048-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM3856                                                    | CUSIP: 3140J8JA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1431364 | PA      | $1289300.16    | 0.00%             | 2047-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9605                                                    | CUSIP: 36179YU69<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   7098032 | PA      | $7175507.51    | 0.01%             | 2054-04-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8429                                                    | CUSIP: 36179XLJ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2381251 | PA      | $2422683.24    | 0.00%             | 2052-11-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Altria Group Inc                                                                 | ALTRIA GROUP INC                                             | CUSIP: 02209SBS1<br>LEI: XSGZFLO9YTNO9VCQV219 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $504365.91     | 0.00%             | 2028-02-04      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Welltower OP LLC                                                                 | HEALTH CARE REIT                                             | CUSIP: 42217KAX4<br>LEI: T6IZ0MBEG5ACZDTR7D06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $218841.84     | 0.00%             | 2041-03-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royalty Pharma PLC                                                               | ROYALTY PHARM                                                | CUSIP: 78081BAS2<br>LEI: 549300FGFN7VOK8BZR03 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    250000 | PA      | $240403.95     | 0.00%             | 2054-09-02      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CGP0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  14313000 | PA      | $14360523.60   | 0.02%             | 2028-02-29      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                                              | CUSIP: 842400HS5<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $509419.04     | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Issuer: BB Company ID:811088                                                 | EAGLE FINANCIAL                                              | CUSIP: 26951R104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2970 | NS      | $103890.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Advocate Health & Hospitals Corp                                                 | ADVOCATE HEALTH                                              | CUSIP: 007589AD6<br>LEI: 549300AEHU3PPOUCIL87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $91381.77      | 0.00%             | 2030-06-15      | Fixed         | 2.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                                                 | CUSIP: 11135FBR1<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $494765.26     | 0.00%             | 2029-04-15      | Fixed         | 4.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG J15553                                                    | CUSIP: 3128PVE22<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       345 | PA      | $344.58        | 0.00%             | 2026-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Superconductor Corp                                                     | AMER SUPERCONDTR                                             | CUSIP: 030111207<br>LEI: 549300S9YT8Z8LOK4452 | Long             | EC               | CORP              | US        |     25234 | NS      | $854170.90     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Richardson Electronics Ltd/United States                                         | RICHARDSON ELEC                                              | CUSIP: 763165107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      7000 | NS      | $76650.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Diversified Healthcare Trust                                                     | DIVERSIFIED HEAL                                             | CUSIP: 25525P107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    124501 | NS      | $826686.64     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Edwards Lifesciences Corp                                                        | EDWARDS LIFE                                                 | CUSIP: 28176EAD0<br>LEI: YA13X31F3V31L8TMPR58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $474378.44     | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                                                | CUSIP: 172967LP4<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2675000 | PA      | $2647189.94    | 0.00%             | 2028-07-24      | Variable      | 3.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Evergy Kansas Central Inc                                                        | WESTAR ENERGY                                                | CUSIP: 95709TAQ3<br>LEI: J75GNWGEO73W89ZV3S44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $672510.31     | 0.00%             | 2049-09-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Management Inc                                                             | WASTE MANAGEMENT                                             | CUSIP: 94106LCE7<br>LEI: 549300YX8JIID70NFS41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1700000 | PA      | $1705273.80    | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q03510                                                    | CUSIP: 3132GJR76<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     22625 | PA      | $22060.12      | 0.00%             | 2041-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stryker Corp                                                                     | STRYKER CORP                                                 | CUSIP: 863667AJ0<br>LEI: 5493002F0SC4JTBU5137 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $691892.88     | 0.00%             | 2046-03-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN                                             | CUSIP: 655844CS5<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2555000 | PA      | $2380595.57    | 0.00%             | 2054-08-01      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spok Holdings Inc                                                                | SPOK HOLDINGS IN                                             | CUSIP: 84863T106<br>LEI: 549300HXXANIVN2ICC89 | Long             | EC               | CORP              | US        |     10835 | NS      | $118101.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC                                             | CUSIP: 694308JJ7<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    849000 | PA      | $560012.46     | 0.00%             | 2050-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Humana Inc                                                                       | HUMANA INC                                                   | CUSIP: 444859102<br>LEI: 529900YLDW34GJAO4J06 | Long             | EC               | CORP              | US        |     67887 | NS      | $11770926.93   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANSFER                                              | CUSIP: 29273RAR0<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $312244.28     | 0.00%             | 2042-02-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Bank NA                                                           | MORGAN STANLEY B                                             | CUSIP: 61690U8E3<br>LEI: G1MLHIS0N32I3QPILB75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $855107.40     | 0.00%             | 2028-07-14      | Variable      | 4.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crown Castle Inc                                                                 | CROWN CASTLE INT                                             | CUSIP: 22822VAT8<br>LEI: 54930012H97VSM0I2R19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1808000 | PA      | $1598714.25    | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7051                                                    | CUSIP: 36179VZQ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |  10000847 | PA      | $8245703.69    | 0.01%             | 2050-12-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Smith & Nephew PLC                                                               | SMITH & NEPHEW                                               | CUSIP: 83192PAD0<br>LEI: 213800ZTMDN8S67S1H61 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    500000 | PA      | $507198.46     | 0.00%             | 2034-03-20      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mount Nittany Medical Center Obligated Group                                     | MOUNT NITTANY MD                                             | CUSIP: 62213LAA4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $201672.24     | 0.00%             | 2052-11-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08728                                                    | CUSIP: 3128MJY20<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    168459 | PA      | $161661.57     | 0.00%             | 2046-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM9209                                                    | CUSIP: 3140XDGT7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    601648 | PA      | $538174.16     | 0.00%             | 2051-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS6067                                                    | CUSIP: 3138WFW51<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    423670 | PA      | $395162.15     | 0.00%             | 2045-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN DF5009                                                    | CUSIP: 3140BVR77<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    512394 | PA      | $505286.76     | 0.00%             | 2055-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CFZ9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  36467000 | PA      | $36489791.88   | 0.06%             | 2027-11-30      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Syndax Pharmaceuticals Inc                                                       | SYNDAX PHARMACEU                                             | CUSIP: 87164F105<br>LEI: 529900OF94TRHKZVBS87 | Long             | EC               | CORP              | US        |     49997 | NS      | $1167929.92    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CCC Intelligent Solutions Holdings Inc                                           | CCC INTELLIGENT                                              | CUSIP: 12510Q100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    324633 | NS      | $1947798.00    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Community Bancorp/VT                                                             | COMMUNI BNCRP/VT                                             | CUSIP: 20343A101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3093 | NS      | $96192.30      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Magna International Inc                                                          | MAGNA INTL INC                                               | CUSIP: 559222AV6<br>LEI: 95RWVLFZX6VGDZNNTN43 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    500000 | PA      | $459070.75     | 0.00%             | 2030-06-15      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citibank NA                                                                      | CITIBANK NA                                                  | CUSIP: 17325FBB3<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2025000 | PA      | $2101457.66    | 0.00%             | 2028-09-29      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0324                                                    | CUSIP: 36179MLD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     13255 | PA      | $13929.72      | 0.00%             | 2039-11-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                                                    | CUSIP: 031162CD0<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    656000 | PA      | $549067.78     | 0.00%             | 2048-06-15      | Fixed         | 4.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carmax Auto Owner Trust 2025-4                                                   | CARMX 2025-4 A4                                              | CUSIP: 14320HAE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    120000 | PA      | $118912.99     | 0.00%             | 2031-06-16      | Fixed         | 4.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exxon Mobil Corp                                                                 | EXXON MOBIL CORP                                             | CUSIP: 30231GAZ5<br>LEI: J3WHBG0MTS7O8ZVMDC91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    719000 | PA      | $484781.49     | 0.00%             | 2049-08-16      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PDF Solutions Inc                                                                | PDF SOLUTIONS                                                | CUSIP: 693282105<br>LEI: 549300GMSP6MROFBI160 | Long             | EC               | CORP              | US        |     17171 | NS      | $561663.41     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6038                                                    | CUSIP: 36179UV74<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1137355 | PA      | $1022069.06    | 0.00%             | 2049-07-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                                                      | CUSIP: 404119CB3<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $990546.16     | 0.00%             | 2051-07-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Skyworks Solutions Inc                                                           | SKYWORKS SOLUT                                               | CUSIP: 83088MAL6<br>LEI: 549300WZ3ORQ2BVKBD96 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $446472.31     | 0.00%             | 2031-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8020                                                    | CUSIP: 3132D54D1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    592317 | PA      | $563080.88     | 0.00%             | 2034-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                                                  | CUSIP: 713448108<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | EC               | CORP              | US        |    769422 | NS      | $119483542.38  | 0.20%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dow Chemical Co/The                                                              | DOW CHEMICAL CO                                              | CUSIP: 260543DJ9<br>LEI: ZQUIP1CSZO8LXRBSOU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $389828.80     | 0.00%             | 2034-02-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of Michigan                                                           | UNIV OF MICHIGAN MI                                          | CUSIP: 914455UF5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    275000 | PA      | $207369.80     | 0.00%             | 2040-04-01      | Fixed         | 2.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TotalEnergies Capital International SA                                           | TOTAL CAP INTL                                               | CUSIP: 89153VAV1<br>LEI: 549300U37G2I8G4RUG09 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |   1920000 | PA      | $1267458.62    | 0.00%             | 2050-05-29      | Fixed         | 3.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A97294                                                    | CUSIP: 312946C79<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    156666 | PA      | $152923.40     | 0.00%             | 2041-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Ohio Inc                                                             | DUKE ENERGY OHIO                                             | CUSIP: 26442EAG5<br>LEI: L6KC0HABGHNFU1Z6QY21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    341000 | PA      | $271591.04     | 0.00%             | 2049-02-01      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3693                                                    | CUSIP: 31418DC75<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    262813 | PA      | $250178.43     | 0.00%             | 2049-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                                                 | CUSIP: 29250NCN3<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    623000 | PA      | $616354.25     | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4547                                                    | CUSIP: 31418EBR0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    537105 | PA      | $434230.04     | 0.00%             | 2052-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PAJ5<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3225000 | PA      | $2830451.82    | 0.00%             | 2038-07-24      | Variable      | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-1510 A3                                               | CUSIP: 3137FL2M5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2135000 | PA      | $2027470.30    | 0.00%             | 2034-01-25      | Fixed         | 3.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cardinal Health Inc                                                              | CARDINAL HEALTH                                              | CUSIP: 14149YBB3<br>LEI: CCU46N3GJMF4OK4N7U60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $209335.52     | 0.00%             | 2044-11-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Atmos Energy Corp                                                                | ATMOS ENERGY COR                                             | CUSIP: 049560AY1<br>LEI: QVLWEGTD2S8GJMO8D383 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $497260.56     | 0.00%             | 2052-10-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8308                                                    | CUSIP: 3132D6GR5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    586983 | PA      | $592463.95     | 0.00%             | 2039-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08726                                                    | CUSIP: 3128MJYY0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    723187 | PA      | $652200.75     | 0.00%             | 2046-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ALX Oncology Holdings Inc                                                        | ALX ONCOLOGY HOL                                             | CUSIP: 00166B105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     63652 | NS      | $127622.26     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN                                             | CUSIP: 718172DG1<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $862794.20     | 0.00%             | 2029-02-13      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| S&T Bancorp Inc                                                                  | S & T BANCORP                                                | CUSIP: 783859101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     20567 | NS      | $860317.61     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8324                                                    | CUSIP: 3132DWG98<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1896803 | PA      | $1913378.48    | 0.00%             | 2053-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AutoZone Inc                                                                     | AUTOZONE INC                                                 | CUSIP: 053332BC5<br>LEI: GA3JGKJ41LJKXDN23E90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $300741.96     | 0.00%             | 2028-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2021-B30 Mortgage Trust                                                | BMARK 2021-B30 A5                                            | CUSIP: 08163KBG5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    925000 | PA      | $824053.73     | 0.00%             | 2054-11-15      | Fixed         | 2.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| South Bow USA Infrastructure Holdings LLC                                        | SOUTH BOW USA                                                | CUSIP: 83007CAH5<br>LEI: 254900Z1WAY7QFQ7O850 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    580000 | PA      | $552239.00     | 0.00%             | 2054-10-01      | Fixed         | 6.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5853                                                    | CUSIP: 31418FQF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2591346 | PA      | $2603093.97    | 0.00%             | 2055-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                                                 | CUSIP: 29250NAM7<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    650000 | PA      | $619900.80     | 0.00%             | 2046-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| StoneX Group Inc                                                                 | STONEX GROUP INC                                             | CUSIP: 861896108<br>LEI: 549300JUF07L8VF02M60 | Long             | EC               | CORP              | US        |     37380 | NS      | $3014697.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Province of Alberta Canada                                                       | ALBERTA PROVINCE                                             | CUSIP: 013051EY9<br>LEI: LQPXMHHNJKIPJYE53543 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    467000 | PA      | $457261.57     | 0.00%             | 2035-11-02      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Electric and Gas Co                                               | PUBLIC SERVICE                                               | CUSIP: 74456QCL8<br>LEI: 549300RUHPVD434XUK18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $494775.08     | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 756350                                                    | CUSIP: 31403SH33<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      9106 | PA      | $9416.76       | 0.00%             | 2033-11-01      | Floating      | 6.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lennar Corp                                                                      | LENNAR CORP-A                                                | CUSIP: 526057104<br>LEI: 529900G61XVRLX5TJX09 | Long             | EC               | CORP              | US        |    116799 | NS      | $10142825.16   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4049                                                    | CUSIP: 31418DQB1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    743737 | PA      | $686010.70     | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Simon Property Group LP                                                          | SIMON PROP GP LP                                             | CUSIP: 828807DF1<br>LEI: MR92GTD0MJTTTTQDVG45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1595000 | PA      | $1494931.93    | 0.00%             | 2029-09-13      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Weyerhaeuser Co                                                                  | WEYERHAEUSER CO                                              | CUSIP: 962166BY9<br>LEI: 08IRJODWFYBI7QWRGS31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $778564.56     | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL9424                                                    | CUSIP: 3138ERPJ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2654349 | PA      | $2479846.38    | 0.00%             | 2046-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA0366                                                    | CUSIP: 3140W0MQ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1256497 | PA      | $1276722.24    | 0.00%             | 2055-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NatWest Group PLC                                                                | NATWEST GROUP                                                | CUSIP: 639057AH1<br>LEI: 2138005O9XJIJN4JPN90 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    650000 | PA      | $684090.01     | 0.00%             | 2034-03-02      | Variable      | 6.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AvalonBay Communities Inc                                                        | AVALONBAY COMMUN                                             | CUSIP: 053484AF8<br>LEI: K9G90K85RBWD2LAGQX17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $307400.81     | 0.00%             | 2034-06-01      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MannKind Corp                                                                    | MANNKIND CORP                                                | CUSIP: 56400P706<br>LEI: 213800GFBCNY1ZFST722 | Long             | EC               | CORP              | US        |    172137 | NS      | $421735.65     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| New York City Municipal Water Finance Authority                                  | NYC MUN WTR FIN -BABS                                        | CUSIP: 64972FY34<br>LEI: 549300Q2EHQ6RJPQKP05 | Long             | DBT              | MUN               | US        |   1200000 | PA      | $1207356.00    | 0.00%             | 2044-06-15      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of Pittsburgh-of the Commonwealth System of Higher Education          | UNIV OF PITTSBURGH PA                                        | CUSIP: 91335VKQ8<br>LEI: 5493002C83QSGL8ETT42 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    350000 | PA      | $216152.86     | 0.00%             | 2119-09-15      | Fixed         | 3.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 61748UAS1<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1185000 | PA      | $1165526.49    | 0.00%             | 2032-01-16      | Variable      | 4.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Reynolds American Inc                                                            | REYNOLDS AMERICA                                             | CUSIP: 761713BV7<br>LEI: 02S2RPPVO9RP4NEU2740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $474399.43     | 0.00%             | 2040-05-01      | Fixed         | 8.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sysco Corp                                                                       | SYSCO CORP                                                   | CUSIP: 871829BT3<br>LEI: 5RGWIFLMGH3YS7KWI652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1150000 | PA      | $1200294.31    | 0.00%             | 2034-01-17      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson Controls International plc                                               | JOHNSON CONTROLS                                             | CUSIP: G51502105<br>LEI: 549300XQ6S1GYKGBL205 | Long             | EC               | CORP              | US        |    344602 | NS      | $45125631.90   | 0.08%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BQ5486                                                    | CUSIP: 3140KRCY3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3321947 | PA      | $2704362.63    | 0.00%             | 2050-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AH3979                                                    | CUSIP: 3138A5M58<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     44691 | PA      | $43546.88      | 0.00%             | 2041-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G04645                                                    | CUSIP: 3128M6P69<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     36682 | PA      | $38518.05      | 0.00%             | 2038-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BA Credit Card Trust                                                             | BACCT 2024-A1 A                                              | CUSIP: 05522RDJ4<br>LEI: 5493006DQ60M1CRKHH19 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1010344.10    | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 4.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Salesforce Inc                                                                   | SALESFORCE.COM                                               | CUSIP: 79466LAM6<br>LEI: RCGZFPDMRW58VJ54VR07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    880000 | PA      | $490381.99     | 0.00%             | 2061-07-15      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of Korea                                                      | EXP-IMP BK KOREA                                             | CUSIP: 302154DS5<br>LEI: 549300APVP4R32PI3Y06 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    500000 | PA      | $504900.35     | 0.00%             | 2032-09-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PCE4<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3300000 | PA      | $2239921.76    | 0.00%             | 2052-04-22      | Variable      | 3.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinix Inc                                                                      | EQUINIX INC                                                  | CUSIP: 29444UBE5<br>LEI: 549300EVUN2BTLJ3GT74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $1904901.84    | 0.00%             | 2029-11-18      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                                                   | CUSIP: 458140CK4<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    985000 | PA      | $913843.37     | 0.00%             | 2063-02-10      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Flowserve Corp                                                                   | FLOWSERVE CORP                                               | CUSIP: 34354P105<br>LEI: 6Y0GK87T6V7NJKZJVM41 | Long             | EC               | CORP              | US        |     71861 | NS      | $5282502.11    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV                                             | CUSIP: 459056RA7<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   6165000 | PA      | $6188971.69    | 0.01%             | 2035-08-27      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                                              | CUSIP: 05971KAG4<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |   1200000 | PA      | $1077808.12    | 0.00%             | 2030-12-03      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | FNCI 4.5 5/26                                                | CUSIP: 01F042459<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2500000 | PA      | $2478125.00    | 0.00%             | 2026-05-18      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Smith & Nephew PLC                                                               | SMITH & NEPHEW                                               | CUSIP: 83192PAA6<br>LEI: 213800ZTMDN8S67S1H61 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    820000 | PA      | $730273.02     | 0.00%             | 2030-10-14      | Fixed         | 2.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7472                                                    | CUSIP: 36179WJR0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   9465917 | PA      | $8131904.37    | 0.01%             | 2051-07-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2136                                                    | CUSIP: 31418BLS3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    168475 | PA      | $157506.46     | 0.00%             | 2045-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Truist Bank                                                                      | TRUIST BANK                                                  | CUSIP: 89788JAJ8<br>LEI: JJKC32MCHWDI71265Z06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    398000 | PA      | $395990.11     | 0.00%             | 2029-01-27      | Variable      | 4.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Devon Energy Corp                                                                | DEVON ENERGY                                                 | CUSIP: 25179MBF9<br>LEI: 54930042348RKR3ZPN35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    518000 | PA      | $516269.75     | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mastercard Inc                                                                   | MASTERCARD INC                                               | CUSIP: 57636QAU8<br>LEI: AR5L2ODV9HN37376R084 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $618557.37     | 0.00%             | 2031-11-18      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peoples Financial Services Corp                                                  | PEOPLES FIN SVCS                                             | CUSIP: 711040105<br>LEI: 254900HXI30XMTDCGJ18 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5170 | NS      | $275716.10     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3909                                                    | CUSIP: 3132E0KW1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    947168 | PA      | $967445.83     | 0.00%             | 2053-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GHX0<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4175000 | PA      | $3946375.23    | 0.01%             | 2030-10-22      | Variable      | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3776                                                    | CUSIP: 31418DFS6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    198268 | PA      | $188736.97     | 0.00%             | 2049-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Neonc Technologies Holdings Inc                                                  | NEONC TECHNOLOGI                                             | CUSIP: 64051A101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      5336 | NS      | $37405.36      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Huntington Bancshares Inc/OH                                                     | HUNTINGTON BANCS                                             | CUSIP: 446150AS3<br>LEI: 549300XTVCVV9I7B5T19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1125000 | PA      | $1042231.45    | 0.00%             | 2030-02-04      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fortune Brands Innovations Inc                                                   | FORTUNE BRANDS H                                             | CUSIP: 34964CAG1<br>LEI: 54930032LHW54PQUJD44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $389021.87     | 0.00%             | 2052-03-25      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2303                                                    | CUSIP: 36179QRY9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    338622 | PA      | $318650.54     | 0.00%             | 2044-10-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7                                            | GSMS 2017-GS7 AS                                             | CUSIP: 36254CAZ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    262000 | PA      | $254438.71     | 0.00%             | 2050-08-10      | Fixed         | 3.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fortrea Holdings Inc                                                             | FORTREA HOLDINGS                                             | CUSIP: 34965K107<br>LEI: 5493000FIVFABOVCDU97 | Long             | EC               | CORP              | US        |     53447 | NS      | $503470.74     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7514                                                    | CUSIP: 3140XBK41<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    584476 | PA      | $498680.41     | 0.00%             | 2051-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Permanent University Fund - Texas A&M University System                          | TX A&M UNIV SYS                                              | CUSIP: 8821177C2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    275000 | PA      | $202809.15     | 0.00%             | 2049-07-01      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp                                | NATL RURAL UTIL                                              | CUSIP: 63743HFN7<br>LEI: 4NYF266XZC35SCTGX023 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $506150.96     | 0.00%             | 2029-02-07      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Texas Health Resources                                                           | TEXAS HEALTH RES                                             | CUSIP: 882484AC2<br>LEI: 54930008C10TUBW7Z611 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $280821.06     | 0.00%             | 2050-11-15      | Fixed         | 2.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of Chicago/The                                                        | UNIV OF CHICAGO                                              | CUSIP: 91412NBE9<br>LEI: 54930099Y7GU6182V326 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $513661.29     | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q04972                                                    | CUSIP: 3132GLFM1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     49803 | PA      | $47298.68      | 0.00%             | 2041-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Colgate-Palmolive Co                                                             | COLGATE-PALM CO                                              | CUSIP: 194162AP8<br>LEI: YMEGZFW4SBUSS5BQXF88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1400000 | PA      | $1313409.83    | 0.00%             | 2032-08-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FNB Corp/PA                                                                      | FNB CORP                                                     | CUSIP: 302520101<br>LEI: PCYSKIGYNYFDTBLVZU83 | Long             | EC               | CORP              | US        |    198991 | NS      | $3327129.52    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8204                                                    | CUSIP: 3132DWDH3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    575844 | PA      | $465549.88     | 0.00%             | 2052-04-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ichor Holdings Ltd                                                               | ICHOR HOLDINGS L                                             | CUSIP: G4740B105<br>LEI: 529900PS8R2JVLJ2H892 | Long             | EC               | CORP              | US        |     18243 | NS      | $850306.23     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G00982                                                    | CUSIP: 31283HCT0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       153 | PA      | $155.13        | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Adobe Inc                                                                        | ADOBE INC                                                    | CUSIP: 00724PAK5<br>LEI: FU4LY2G4933NH2E1CP29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $511257.46     | 0.00%             | 2035-01-17      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G03581                                                    | CUSIP: 3128M5J27<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      7315 | PA      | $7666.27       | 0.00%             | 2037-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eve Holding Inc                                                                  | EVE HOLDING INC                                              | CUSIP: 29970N104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     54216 | NS      | $134455.68     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz Auto Lease Trust 2026-A                                            | MBALT 2026-A A4                                              | CUSIP: 58770YAE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    287000 | PA      | $285268.39     | 0.00%             | 2031-04-15      | Fixed         | 3.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                                              | CUSIP: 58013MFT6<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $452010.08     | 0.00%             | 2052-09-09      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FirstEnergy Transmission LLC                                                     | FIRSTENERGY TRAN                                             | CUSIP: 33767BAK5<br>LEI: 549300AINIIPOLYX2R63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $294672.79     | 0.00%             | 2033-01-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Leland Stanford Junior University/The                                            | STANFORD UNIV                                                | CUSIP: 85440KAE4<br>LEI: JIUV0DC2REIJXQ26CR37 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $495955.75     | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 4.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                                                | CUSIP: 756109CF9<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $756823.96     | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 82907                                                     | CUSIP: 36225FGR4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     15106 | PA      | $15441.25      | 0.00%             | 2041-08-20      | Floating      | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fifth Third Bancorp                                                              | FIFTH THIRD BANC                                             | CUSIP: 316773DP2<br>LEI: THRNG6BD57P9QWTQLG42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    861000 | PA      | $839317.74     | 0.00%             | 2037-01-29      | Variable      | 5.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Gas Co                                                       | SOUTHERN CAL GAS                                             | CUSIP: 842434CR1<br>LEI: XY0N0J73VHV5F4CUJV89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $250915.43     | 0.00%             | 2048-06-01      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 781190                                                    | CUSIP: 36225BKB3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1470 | PA      | $1514.13       | 0.00%             | 2030-06-15      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fiserv Inc                                                                       | FISERV INC                                                   | CUSIP: 337738BH0<br>LEI: GI7UBEJLXYLGR2C7GV83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    472000 | PA      | $476466.02     | 0.00%             | 2033-08-21      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PEJ1<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1550000 | PA      | $1572194.81    | 0.00%             | 2030-07-22      | Variable      | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB4826                                                    | CUSIP: 3140QQLG8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    605426 | PA      | $571024.10     | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC                                             | CUSIP: 694308JN8<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3000000 | PA      | $2491904.86    | 0.00%             | 2050-07-01      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM9855                                                    | CUSIP: 3140XD5R3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    978265 | PA      | $823048.71     | 0.00%             | 2051-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gilead Sciences Inc                                                              | GILEAD SCIENCES                                              | CUSIP: 375558103<br>LEI: 549300WTZWR07K8MNV44 | Long             | EC               | CORP              | US        |    698897 | NS      | $97405274.89   | 0.17%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Campbell's Company/The                                                           | CAMPBELLS CO/THE                                             | CUSIP: 134429BR9<br>LEI: 5493007JDSMX8Z5Z1902 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $206480.75     | 0.00%             | 2054-10-13      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agilysys Inc                                                                     | AGILYSYS INC                                                 | CUSIP: 00847J105<br>LEI: 5299001XWB5V3B5IPN93 | Long             | EC               | CORP              | US        |     14397 | NS      | $1024202.58    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Argan Inc                                                                        | ARGAN INC                                                    | CUSIP: 04010E109<br>LEI: 529900E4KZWBV9KGBS83 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7390 | NS      | $4024963.50    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G03721                                                    | CUSIP: 3128M5PE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     66760 | PA      | $69971.39      | 0.00%             | 2037-12-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA8767                                                    | CUSIP: 3133KQW44<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1182166 | PA      | $1176481.22    | 0.00%             | 2053-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Estee Lauder Cos Inc/The                                                         | ESTEE LAUDER CO                                              | CUSIP: 29736RAC4<br>LEI: 549300VFZ8XJ9NUPU221 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $158998.95     | 0.00%             | 2037-05-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AO2976                                                    | CUSIP: 3138LTJW9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    273095 | PA      | $258501.05     | 0.00%             | 2042-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Travere Therapeutics Inc                                                         | TRAVERE THERAPEU                                             | CUSIP: 89422G107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     51413 | NS      | $1527480.23    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CLX7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  35824000 | PA      | $35982129.29   | 0.06%             | 2027-11-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honda Auto Receivables Owner T                                                   | HAROT 2025-1 A4                                              | CUSIP: 43814VAD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    500000 | PA      | $504299.40     | 0.00%             | 2031-05-21      | Fixed         | 4.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CMF5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  45106000 | PA      | $45426675.24   | 0.08%             | 2028-01-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Georgetown University/The                                                        | GEORGETOWN UNIV                                              | CUSIP: 37310PAF8<br>LEI: 549300GCL3B0KVXSX752 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $207009.91     | 0.00%             | 2053-04-01      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commerce.com Inc                                                                 | COMMERCE.COM INC                                             | CUSIP: 08975P108<br>LEI: 549300MOVEFQ78DMPG58 | Long             | EC               | CORP              | US        |     42020 | NS      | $112193.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4625                                                    | CUSIP: 31418ED72<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3603356 | PA      | $3307908.98    | 0.01%             | 2052-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PFR8<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $579271.02     | 0.00%             | 2055-06-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 906236                                                    | CUSIP: 31411EY92<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3774 | PA      | $3909.88       | 0.00%             | 2037-01-01      | Floating      | 5.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C91714                                                    | CUSIP: 3128P73X9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    304367 | PA      | $294494.55     | 0.00%             | 2033-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                                               | CUSIP: 91086QBF4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   1930000 | PA      | $1476900.54    | 0.00%             | 2046-01-23      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Occidental Petroleum Corp                                                        | OCCIDENTAL PETE                                              | CUSIP: 674599DD4<br>LEI: IM7X0T3ECJW4C1T7ON55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    704000 | PA      | $783675.89     | 0.00%             | 2031-05-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 745354                                                    | CUSIP: 31403DBX6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5891 | PA      | $6068.49       | 0.00%             | 2036-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Power Co                                                                | SOUTHERN POWER                                               | CUSIP: 843646AX8<br>LEI: 5LADC78JBG2BMZD5XF57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    167000 | PA      | $164690.44     | 0.00%             | 2030-10-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rogers Communications Inc                                                        | ROGERS COMMUNIC                                              | CUSIP: 775109CH2<br>LEI: 5493000M6Z4XFIP6PF03 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   1900000 | PA      | $1773837.43    | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Black Hills Corp                                                                 | BLACK HILLS CORP                                             | CUSIP: 092113AR0<br>LEI: 3MGELCRSTNSAMJ962671 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    170000 | PA      | $161382.10     | 0.00%             | 2029-10-15      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K103 A2                                                 | CUSIP: 3137FQKN2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1100000 | PA      | $1045535.59    | 0.00%             | 2029-11-25      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NetApp Inc                                                                       | NETAPP INC                                                   | CUSIP: 64110D104<br>LEI: QTX3D84DZDD5JYOCYH15 | Long             | EC               | CORP              | US        |    107245 | NS      | $10980815.55   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4499                                                    | CUSIP: 3140X77M5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    486361 | PA      | $470867.20     | 0.00%             | 2035-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5330                                                    | CUSIP: 36179T4P7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1121158 | PA      | $1068968.45    | 0.00%             | 2048-07-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arizona Public Service Co                                                        | ARIZONA PUB SERV                                             | CUSIP: 040555CN2<br>LEI: YG6VT0TPHRH4TFVAQV64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $279567.46     | 0.00%             | 2042-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM6045                                                    | CUSIP: 3140X9WF8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1209476 | PA      | $1089435.03    | 0.00%             | 2048-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AX7339                                                    | CUSIP: 3138Y9EM6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     72240 | PA      | $67658.75      | 0.00%             | 2044-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0259                                                    | CUSIP: 3618N5JD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   3444149 | PA      | $3469364.49    | 0.01%             | 2055-03-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zscaler Inc                                                                      | ZSCALER INC                                                  | CUSIP: 98980G102<br>LEI: 529900MZ0RTK1BWRNF46 | Long             | EC               | CORP              | US        |     58807 | NS      | $8250034.03    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08117                                                    | CUSIP: 3128MJDX5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     91230 | PA      | $95234.91      | 0.00%             | 2036-03-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 535319                                                    | CUSIP: 31384VVL3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       250 | PA      | $257.92        | 0.00%             | 2030-05-01      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Empire State Realty Trust Inc                                                    | EMPIRE STATE REA                                             | CUSIP: 292104106<br>LEI: 549300VOKY1DUEQSB456 | Long             | EC               | CORP              | US        |     77006 | NS      | $400431.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Halliburton Co                                                                   | HALLIBURTON CO                                               | CUSIP: 406216AW1<br>LEI: ENYF8GB5SMQZ25S06U51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    755000 | PA      | $828403.37     | 0.00%             | 2038-09-15      | Fixed         | 6.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orlando Health Obligated Group                                                   | ORLANDO HEALTH                                               | CUSIP: 686514AF7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $181063.61     | 0.00%             | 2048-10-01      | Fixed         | 4.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| British Telecommunications PLC                                                   | BRITISH TELECOMM                                             | CUSIP: 111021AE1<br>LEI: 549300OWFMSO9NYV4H90 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   2300000 | PA      | $2747260.71    | 0.00%             | 2030-12-15      | Fixed         | 9.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PDF6<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $444368.11     | 0.00%             | 2047-10-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL0040                                                    | CUSIP: 3138EGBJ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     10835 | PA      | $11334.01      | 0.00%             | 2041-03-01      | Floating      | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4721                                                    | CUSIP: 36179TG66<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    140549 | PA      | $138548.38     | 0.00%             | 2047-09-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Potomac Electric Power Co                                                        | POTOMAC ELECTRIC                                             | CUSIP: 737679DH0<br>LEI: 549300BXF2DWUNN57U06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203728.68     | 0.00%             | 2034-03-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2019-BNK20                                                                  | BANK 2019-BN20 A3                                            | CUSIP: 06540AAD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    725000 | PA      | $684864.07     | 0.00%             | 2062-09-15      | Fixed         | 3.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Antero Midstream Corp                                                            | ANTERO MIDSTREAM                                             | CUSIP: 03676B102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    186815 | NS      | $4259382.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ICU Medical Inc                                                                  | ICU MEDICAL                                                  | CUSIP: 44930G107<br>LEI: 5493003NRW7LS2QZRH60 | Long             | EC               | CORP              | US        |     13750 | NS      | $1775812.50    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | RTX CORP                                                     | CUSIP: 75513EAD3<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1300000 | PA      | $1189297.01    | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc                          | BAKER HUGHES                                                 | CUSIP: 05723KAF7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2200000 | PA      | $1723248.07    | 0.00%             | 2047-12-15      | Fixed         | 4.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UFP Technologies Inc                                                             | UFP TECHNOLOGIES                                             | CUSIP: 902673102<br>LEI: 549300RJ8LY41HS70C91 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4189 | NS      | $810990.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM1539                                                    | CUSIP: 3140X4V94<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    157491 | PA      | $152616.13     | 0.00%             | 2049-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sysco Corp                                                                       | SYSCO CORP                                                   | CUSIP: 871829BD8<br>LEI: 5RGWIFLMGH3YS7KWI652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    408000 | PA      | $331115.56     | 0.00%             | 2046-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd                                                     | TAKEDA PHARM                                                 | CUSIP: 874060BN5<br>LEI: 549300ZLMVP4X0OGR454 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    425000 | PA      | $409478.16     | 0.00%             | 2064-07-05      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Reynolds American Inc                                                            | REYNOLDS AMERICA                                             | CUSIP: 761713BB1<br>LEI: 02S2RPPVO9RP4NEU2740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2835000 | PA      | $2743387.72    | 0.00%             | 2045-08-15      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3998                                                    | CUSIP: 31418DNQ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     43986 | PA      | $42899.17      | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwest Airlines Co                                                            | SOUTHWEST AIR                                                | CUSIP: 844741108<br>LEI: UDTZ87G0STFETI6HGH41 | Long             | EC               | CORP              | US        |    276569 | NS      | $10390697.33   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets America Inc                                                   | BP CAP MKTS AMER                                             | CUSIP: 10373QBY5<br>LEI: 5493009NTB34VXE1T760 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1125000 | PA      | $1140383.28    | 0.00%             | 2027-11-17      | Fixed         | 5.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| S&P Global Inc                                                                   | S&P GLOBAL INC                                               | CUSIP: 78409VAQ7<br>LEI: Y6X4K52KMJMZE7I7MY94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $371874.33     | 0.00%             | 2049-12-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8099                                                    | CUSIP: 36179W7L6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2891187 | PA      | $2667255.98    | 0.00%             | 2052-06-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sierra Pacific Power Co                                                          | SIERRA PAC POWER                                             | CUSIP: 826418BR5<br>LEI: QB888G5GSVGE1LD1WV84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    365000 | PA      | $355008.93     | 0.00%             | 2055-12-15      | Variable      | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Metropolitan Transportation Authority                                            | MET TRANS-C2-UNREFUND                                        | CUSIP: 59261A2P1<br>LEI: 5493000TKYODLXADQD60 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     35000 | PA      | $32654.80      | 0.00%             | 2049-11-15      | Fixed         | 5.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 783467                                                    | CUSIP: 36241LZ82<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    127651 | PA      | $123042.92     | 0.00%             | 2041-10-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government International Bond                                 | REP OF POLAND                                                | CUSIP: 857524AF9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |   1500000 | PA      | $1529835.24    | 0.00%             | 2030-02-12      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                                               | CUSIP: 37045XFC5<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2729000 | PA      | $2778107.29    | 0.00%             | 2035-01-07      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sysco Corp                                                                       | SYSCO CORP                                                   | CUSIP: 871829BN6<br>LEI: 5RGWIFLMGH3YS7KWI652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    950000 | PA      | $980843.28     | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 6.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TETRA Technologies Inc                                                           | TETRA TECHNOLOGI                                             | CUSIP: 88162F105<br>LEI: 549300T5W131705EK832 | Long             | EC               | CORP              | US        |     71139 | NS      | $606104.28     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Markel Group Inc                                                                 | MARKEL GROUP INC                                             | CUSIP: 570535AY0<br>LEI: 549300SCNO12JLWIK605 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $486011.23     | 0.00%             | 2054-05-16      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal National Mortgage Association                                            | FANNIE MAE                                                   | CUSIP: 31359MGK3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |   9320000 | PA      | $10348312.88   | 0.02%             | 2030-11-15      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Los Angeles Department of Water & Power                                          | LA DEPT WTR/PWR-BABS                                         | CUSIP: 544495WA8<br>LEI: 549300S8NXV6YU61GG95 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    500000 | PA      | $538531.95     | 0.00%             | 2050-07-01      | Fixed         | 6.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324P102<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | EC               | CORP              | US        |    509977 | NS      | $137994676.43  | 0.23%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Annexon Inc                                                                      | ANNEXON INC                                                  | CUSIP: 03589W102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     69252 | NS      | $383656.08     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | RTX CORP                                                     | CUSIP: 75513ECL3<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    925000 | PA      | $565587.42     | 0.00%             | 2051-09-01      | Fixed         | 2.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Whitestone REIT                                                                  | WHITESTONE REI                                               | CUSIP: 966084204<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     28407 | NS      | $458773.05     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ally Financial Inc                                                               | ALLY FINANCIAL                                               | CUSIP: 02005NBR0<br>LEI: 549300JBN1OSM8YNAI90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $518146.18     | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 7.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Management Inc                                                             | WASTE MANAGEMENT                                             | CUSIP: 94106LCD9<br>LEI: 549300YX8JIID70NFS41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1015200.96    | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                                                 | CUSIP: 11135FCS8<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3500000 | PA      | $2605679.26    | 0.00%             | 2051-02-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Concentra Group Holdings Parent Inc                                              | CONCENTRA GROUP                                              | CUSIP: 20603L102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     63992 | NS      | $1372628.40    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                                              | CUSIP: 78016HZQ6<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    825000 | PA      | $831502.86     | 0.00%             | 2033-05-02      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hewlett Packard Enterprise Co                                                    | HP ENTERPRISE                                                | CUSIP: 42824CCB3<br>LEI: 549300BX44RGX6ANDV88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    723000 | PA      | $718903.29     | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA                                               | BANCO BILBAO VIZ                                             | CUSIP: 05946KAT8<br>LEI: K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |    800000 | PA      | $790560.07     | 0.00%             | 2029-03-03      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Beyond Meat Inc                                                                  | BEYOND MEAT INC                                              | CUSIP: 08862E109<br>LEI: 549300XQ946NCE51DR09 | Long             | EC               | CORP              | US        |    235353 | NS      | $165123.66     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9173                                                    | CUSIP: 36179YFN9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1326218 | PA      | $1382304.58    | 0.00%             | 2053-09-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G06883                                                    | CUSIP: 3128M86U3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    132870 | PA      | $135110.98     | 0.00%             | 2041-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Brands Inc                                                         | CONSTELLATION BR                                             | CUSIP: 21036PBG2<br>LEI: 5493005GKEG8QCVY7037 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $197727.63     | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG E04106                                                    | CUSIP: 31294NR35<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     15274 | PA      | $15119.10      | 0.00%             | 2027-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Brands Inc                                                         | CONSTELLATION BR                                             | CUSIP: 21036PBS6<br>LEI: 5493005GKEG8QCVY7037 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $150902.77     | 0.00%             | 2030-05-01      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMW Vehicle Owner Trust 2023-A                                                   | BMWOT 2023-A A4                                              | CUSIP: 05592XAE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     32000 | PA      | $32323.47      | 0.00%             | 2029-11-26      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PDZ2<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    520000 | PA      | $323861.63     | 0.00%             | 2050-05-15      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1138                                                    | CUSIP: 31418AHQ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    117882 | PA      | $115862.18     | 0.00%             | 2032-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government International Bond                                             | STATE OF ISRAEL                                              | CUSIP: 46514Y8B6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |   2625000 | PA      | $2665935.94    | 0.00%             | 2035-02-19      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                                                 | CUSIP: 06738ECS2<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1000000 | PA      | $1024630.40    | 0.00%             | 2055-03-12      | Variable      | 6.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JobsOhio Beverage System                                                         | JOBSOHIO BEVERAGE-PRE                                        | CUSIP: 47770VCT5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    320000 | PA      | $270330.62     | 0.00%             | 2038-01-01      | Fixed         | 2.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS1586                                                    | CUSIP: 3138WAXQ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    446688 | PA      | $443362.25     | 0.00%             | 2044-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corebridge Financial Inc                                                         | COREBRIDGE FIN                                               | CUSIP: 21871XAD1<br>LEI: 549300XY1661QCIA7J65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $991079.77     | 0.00%             | 2027-04-05      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Talkspace Inc                                                                    | TALKSPACE INC                                                | CUSIP: 87427V103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     65383 | NS      | $338357.03     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 82840                                                     | CUSIP: 36225FEN5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      3646 | PA      | $3729.43       | 0.00%             | 2041-05-20      | Floating      | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Quanta Services Inc                                                              | QUANTA SERVICES                                              | CUSIP: 74762EAP7<br>LEI: SHVRXXEACT60MMH07S24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $986383.42     | 0.00%             | 2035-08-09      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ponce Financial Group Inc                                                        | PONCE FINANCIAL                                              | CUSIP: 732344106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      9560 | NS      | $159747.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Inc                                                           | CENTERPOINT ENER                                             | CUSIP: 15189TBG1<br>LEI: 21TPXMRRHFKOBHDC8J74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1394000 | PA      | $1428441.69    | 0.00%             | 2029-06-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Advanced Energy Industries Inc                                                   | ADV ENERGY INDS                                              | CUSIP: 007973100<br>LEI: 549300756XI3QLFT2U27 | Long             | EC               | CORP              | US        |     21250 | NS      | $6857587.50    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                                                | CUSIP: 17308CC53<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1175000 | PA      | $1109264.73    | 0.00%             | 2030-11-05      | Variable      | 2.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exelon Corp                                                                      | EXELON CORP                                                  | CUSIP: 30161N101<br>LEI: 3SOUA6IRML7435B56G12 | Long             | EC               | CORP              | US        |    568510 | NS      | $27868360.20   | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Israel Government International Bond                                             | STATE OF ISRAEL                                              | CUSIP: 46514BRA7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |   1650000 | PA      | $1584094.74    | 0.00%             | 2033-01-17      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH                                             | CUSIP: 12189LAJ0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $505015.39     | 0.00%             | 2042-03-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8303                                                    | CUSIP: 3132D6GL8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    892543 | PA      | $900877.41     | 0.00%             | 2039-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Smith Douglas Homes Corp                                                         | SMITH DOUG HOMES                                             | CUSIP: 83207R107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      5167 | NS      | $66137.60      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB6849                                                    | CUSIP: 31417DTF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    129854 | PA      | $119363.27     | 0.00%             | 2042-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SI2084                                                    | CUSIP: 3133USJ51<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1087385 | PA      | $1061881.76    | 0.00%             | 2050-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 587650                                                    | CUSIP: 36201MZP0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      3664 | PA      | $3832.22       | 0.00%             | 2032-04-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM CORP                                                     | CUSIP: 459200KH3<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3300000 | PA      | $3207848.45    | 0.01%             | 2027-05-15      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K111 A2                                                 | CUSIP: 3137FUZC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    550000 | PA      | $492663.22     | 0.00%             | 2030-05-25      | Fixed         | 1.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                              | CHILE                                                        | CUSIP: 168863DT2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |   1859000 | PA      | $1584601.14    | 0.00%             | 2033-07-27      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| F-star Therapeutics Inc                                                          | CVR F STAR THERAPEUTIC                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493003TRY5HK3M6WH76       | Long             | EC               | CORP              | US        |      2730 | NS      | $198.16        | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 784353                                                    | CUSIP: 3622A2ZS4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    195543 | PA      | $186662.23     | 0.00%             | 2046-06-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ2747                                                    | CUSIP: 3142GTBR6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1373794 | PA      | $1389359.85    | 0.00%             | 2054-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crescent Biopharma Inc                                                           | CRESCENT BIOPHAR                                             | CUSIP: G2545C104<br>LEI: 549300TZ84FFU2J2J459 | Long             | EC               | CORP              | US        |     12607 | NS      | $231590.59     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Playstudios Inc                                                                  | PLAYSTUDIOS INC                                              | CUSIP: 72815G108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     47646 | NS      | $22355.50      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4637                                                      | CUSIP: 36202FEJ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    220090 | PA      | $222502.57     | 0.00%             | 2040-02-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novavax Inc                                                                      | NOVAVAX INC                                                  | CUSIP: 670002401<br>LEI: 529900J4GJHPEPQ23205 | Long             | EC               | CORP              | US        |     92583 | NS      | $753625.62     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Amalgamated Financial Corp                                                       | AMALGAMATED FINA                                             | CUSIP: 022671101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      9406 | NS      | $365611.22     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8245                                                    | CUSIP: 3132DWES8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4568992 | PA      | $4426135.60    | 0.01%             | 2052-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB0646                                                    | CUSIP: 3132CWWF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    142624 | PA      | $134870.81     | 0.00%             | 2037-03-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA0665                                                    | CUSIP: 31417YW37<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     95116 | PA      | $92753.05      | 0.00%             | 2041-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Port Authority of New York & New Jersey                                          | PORT AUTH NY/NJ-TXBL                                         | CUSIP: 73358WX90<br>LEI: 54930006MR4KZ4W74Z83 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    175000 | PA      | $142804.90     | 0.00%             | 2048-09-01      | Fixed         | 4.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4378                                                    | CUSIP: 31418D2L5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   8628608 | PA      | $7008281.06    | 0.01%             | 2051-07-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB3238                                                    | CUSIP: 3140QNS45<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1216456 | PA      | $1115195.84    | 0.00%             | 2052-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Genpact Ltd                                                                      | GENPACT LTD                                                  | CUSIP: G3922B107<br>LEI: 529900OSEC6Q0L4L5B35 | Long             | EC               | CORP              | US        |     95569 | NS      | $3559945.25    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Valvoline Inc                                                                    | VALVOLINE INC                                                | CUSIP: 92047W101<br>LEI: 549300CMHPBEY6VPOT75 | Long             | EC               | CORP              | US        |     71035 | NS      | $2392458.80    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cisco Systems Inc                                                                | CISCO SYSTEMS                                                | CUSIP: 17275RBR2<br>LEI: 549300LKFJ962MZ46593 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   6640000 | PA      | $6762155.75    | 0.01%             | 2029-02-26      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                                                    | CUSIP: 037833DB3<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2331000 | PA      | $2296623.30    | 0.00%             | 2027-09-12      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO 2025-5C13 Mortgage Trust                                                     | BMO 2025-5C13 A3                                             | CUSIP: 09664JAC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    400000 | PA      | $406951.96     | 0.00%             | 2058-12-15      | Fixed         | 5.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credo Technology Group Holding Ltd                                               | CREDO TECHNOLOGY                                             | CUSIP: G25457105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     91540 | NS      | $8592859.80    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| VAALCO Energy Inc                                                                | VAALCO ENERGY                                                | CUSIP: 91851C201<br>LEI: 549300CFHFVIWB8M6T24 | Long             | EC               | CORP              | US        |     52169 | NS      | $330751.46     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3263                                                    | CUSIP: 3132DQTU0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    781686 | PA      | $673904.60     | 0.00%             | 2052-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consumers Energy Co                                                              | CONSUMERS ENERGY                                             | CUSIP: 210518DF0<br>LEI: 7NKTFWJ1G6MELP9TU740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    567000 | PA      | $370402.25     | 0.00%             | 2050-08-15      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Development Bank/The                                                       | KOREA DEV BANK                                               | CUSIP: 500630ED6<br>LEI: 549300ML2LNRZUCS7149 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |   1000000 | PA      | $1012878.72    | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SANUWAVE Health Inc                                                              | SANUWAVE HEALTH                                              | CUSIP: 80303D305<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      4706 | NS      | $81366.74      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA3266                                                    | CUSIP: 3133KJTX0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1268904 | PA      | $1037363.06    | 0.00%             | 2050-08-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 959477                                                    | CUSIP: 31413YM24<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     22680 | PA      | $23768.87      | 0.00%             | 2037-12-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Braemar Hotels & Resorts Inc                                                     | BRAEMAR HOTELS &                                             | CUSIP: 10482B101<br>LEI: 549300JDUUEBN868C776 | Long             | EC               | CORP              | US        |     41700 | NS      | $98412.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA6304                                                    | CUSIP: 3140QEAE2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1386372 | PA      | $1181999.91    | 0.00%             | 2050-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM2373                                                    | CUSIP: 3140X5T78<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    161415 | PA      | $162101.69     | 0.00%             | 2049-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH                                             | CUSIP: 12189LBL4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1829000 | PA      | $1761928.13    | 0.00%             | 2055-03-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PEK8<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2850000 | PA      | $2880980.85    | 0.00%             | 2035-07-22      | Variable      | 5.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Truist Financial Corp                                                            | TRUIST FINANCIAL                                             | CUSIP: 89788MAW2<br>LEI: 549300DRQQI75D2JP341 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2392000 | PA      | $2365501.12    | 0.00%             | 2032-01-27      | Variable      | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA                                               | BANCO BILBAO VIZ                                             | CUSIP: 05946KAU5<br>LEI: K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |   1200000 | PA      | $1166440.88    | 0.00%             | 2036-03-03      | Fixed         | 5.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                                               | CUSIP: 606822AR5<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   1000000 | PA      | $988550.25     | 0.00%             | 2027-07-25      | Fixed         | 3.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2019-C51                                   | WFCM 2019-C51 A4                                             | CUSIP: 95001VAU4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    780000 | PA      | $743998.48     | 0.00%             | 2052-06-15      | Fixed         | 3.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SEMrush Holdings Inc                                                             | SEMRUSH HOLDIN-A                                             | CUSIP: 81686C104<br>LEI: 254900WQEX0OLGK16D27 | Long             | EC               | CORP              | US        |     37106 | NS      | $443045.64     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AP9736                                                    | CUSIP: 3138MDZA3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    440396 | PA      | $415073.77     | 0.00%             | 2042-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD0704                                                    | CUSIP: 3132DMX91<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2764004 | PA      | $2389371.07    | 0.00%             | 2051-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sinclair Inc                                                                     | SINCLAIR INC                                                 | CUSIP: 829242106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     22500 | NS      | $291150.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Rapport Therapeutics Inc                                                         | RAPPORT THERAPEU                                             | CUSIP: 75383L102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     17727 | NS      | $554677.83     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mid-America Apartments LP                                                        | MID-AMER APT LP                                              | CUSIP: 59523UAS6<br>LEI: 549300FXWGE3QSYCUJ38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $783467.70     | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Visa Inc                                                                         | VISA INC                                                     | CUSIP: 92826CAJ1<br>LEI: 549300JZ4OKEHW3DPJ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    655000 | PA      | $498592.92     | 0.00%             | 2047-09-15      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tractor Supply Co                                                                | TRACTOR SUPPLY                                               | CUSIP: 892356AA4<br>LEI: 549300OJ9VZHZRO6I137 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $352813.50     | 0.00%             | 2030-11-01      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5175                                                    | CUSIP: 3140XLXD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1551288 | PA      | $1538980.33    | 0.00%             | 2053-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS8136                                                    | CUSIP: 3140XQBE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3097337 | PA      | $3161612.83    | 0.01%             | 2054-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cable One Inc                                                                    | CABLE ONE INC                                                | CUSIP: 12685J105<br>LEI: 549300648QS85T0XSH18 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2492 | NS      | $227295.32     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sutter Health                                                                    | SUTTER HEALTH                                                | CUSIP: 86944BAL7<br>LEI: 549300MJCC12LU768G81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $292923.42     | 0.00%             | 2053-08-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tyco Electronics Group SA                                                        | TYCO ELECTRONICS                                             | CUSIP: 902133BF3<br>LEI: C33G1C5SYE2YM95EE712 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |    516000 | PA      | $510151.00     | 0.00%             | 2036-02-09      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2SF 5 5/26                                                  | CUSIP: 21H050656<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |  17500000 | PA      | $17281047.00   | 0.03%             | 2026-05-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Danaher Corp                                                                     | DANAHER CORP                                                 | CUSIP: 235851AV4<br>LEI: S4BKK9OTCEWQ3YHPFM11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $328040.88     | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                                               | CUSIP: 91087BAN0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   2375000 | PA      | $1413429.07    | 0.00%             | 2061-05-24      | Fixed         | 3.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sempra                                                                           | SEMPRA                                                       | CUSIP: 816851BA6<br>LEI: PBBKGKLRK5S5C0Y4T545 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1575000 | PA      | $1552758.55    | 0.00%             | 2027-06-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Universal Display Corp                                                           | UNIVERSAL DISPLA                                             | CUSIP: 91347P105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     25250 | NS      | $2314415.00    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 757030                                                    | CUSIP: 36230RY34<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    106885 | PA      | $103127.76     | 0.00%             | 2040-12-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Providence St Joseph Health Obligated Group                                      | ST JOSEPH HLTH                                               | CUSIP: 743820AC6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $509787.78     | 0.00%             | 2033-10-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QB2682                                                    | CUSIP: 3133A86T9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    162978 | PA      | $138545.32     | 0.00%             | 2050-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vishay Precision Group Inc                                                       | VISHAY PRECI                                                 | CUSIP: 92835K103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      7142 | NS      | $310105.64     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CDW LLC / CDW Finance Corp                                                       | CDW LLC/CDW FIN                                              | CUSIP: 12513GBF5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    487000 | PA      | $463689.86     | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OFG Bancorp                                                                      | OFG BANCORP                                                  | CUSIP: 67103X102<br>LEI: 549300Q4QEXJ37LEXQ06 | Long             | EC               | CORP              | US        |     24245 | NS      | $980952.70     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 61747YFH3<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1625000 | PA      | $1695250.01    | 0.00%             | 2029-11-01      | Variable      | 6.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3881                                                    | CUSIP: 3140XKJ35<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    740023 | PA      | $748292.53     | 0.00%             | 2053-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC                                             | CUSIP: 87264ACV5<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2933000 | PA      | $2983296.95    | 0.01%             | 2033-01-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                                              | CUSIP: 455780CY0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |   1100000 | PA      | $956872.76     | 0.00%             | 2031-07-28      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cricut Inc                                                                       | CRICUT INC- A                                                | CUSIP: 22658D100<br>LEI: 254900R3DKAJ28MC0Q39 | Long             | EC               | CORP              | US        |     23296 | NS      | $87127.04      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| KLA Corp                                                                         | KLA CORP                                                     | CUSIP: 482480AH3<br>LEI: 549300H0BF5JCG96TJ81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $721826.75     | 0.00%             | 2049-03-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08835                                                    | CUSIP: 3128MJ4V9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    225903 | PA      | $210038.22     | 0.00%             | 2048-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of California                                                              | CA ST-BABS                                                   | CUSIP: 13063A7D0<br>LEI: 9845007J7054602FF597 | Long             | DBT              | MUN               | US        |   1000000 | PA      | $1148797.80    | 0.00%             | 2039-10-01      | Fixed         | 7.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                                                 | CUSIP: 29250NBY0<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    605000 | PA      | $641595.54     | 0.00%             | 2030-11-15      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GATX Corp                                                                        | GATX CORP                                                    | CUSIP: 361448BM4<br>LEI: 549300IHYHCQP2PIR591 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $525441.19     | 0.00%             | 2034-03-15      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN                                             | CUSIP: 718172DA4<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1531219.26    | 0.00%             | 2030-02-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                                                    | CUSIP: 037833DU1<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $1815326.67    | 0.00%             | 2030-05-11      | Fixed         | 1.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS9394                                                    | CUSIP: 3138WKNL5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    343591 | PA      | $337035.76     | 0.00%             | 2047-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings                 | JBS/FOODS/FOOD                                               | CUSIP: 472140AB8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    865000 | PA      | $897495.06     | 0.00%             | 2035-04-20      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Puget Energy Inc                                                                 | PUGET ENERGY                                                 | CUSIP: 745310AN2<br>LEI: SYBSJ96YIDMIUY7WDR33 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $381605.22     | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 4.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern Trust Corp                                                              | NORTHERN TRST CO                                             | CUSIP: 665859AY0<br>LEI: 549300GLF98S992BC502 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    337000 | PA      | $334217.64     | 0.00%             | 2030-11-19      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Co/The                                                                  | SOUTHERN CO                                                  | CUSIP: 842587CW5<br>LEI: 549300FC3G3YU2FBZD92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $528797.01     | 0.00%             | 2036-07-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Bankshares Inc                                                          | NATL BKSHS INC                                               | CUSIP: 634865109<br>LEI: 549300Q745S62Q6QNW78 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4164 | NS      | $151611.24     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Simon Property Group Inc                                                         | SIMON PROPERTY                                               | CUSIP: 828806109<br>LEI: 529900GQL5X8H7AO3T64 | Long             | EC               | CORP              | US        |    173780 | NS      | $32415183.40   | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| F&G Annuities & Life Inc                                                         | F&G ANNUITIES                                                | CUSIP: 30190A104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     21570 | NS      | $546152.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Duke Energy Carolinas LLC                                                        | DUKE ENERGY CAR                                              | CUSIP: 26442CBM5<br>LEI: MWIUSDMN17TCR56VW396 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $574748.17     | 0.00%             | 2034-01-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD0232                                                    | CUSIP: 3132DMHH1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    299539 | PA      | $267937.01     | 0.00%             | 2050-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hewlett Packard Enterprise Co                                                    | HP ENTERPRISE                                                | CUSIP: 42824CAY5<br>LEI: 549300BX44RGX6ANDV88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    771000 | PA      | $767547.64     | 0.00%             | 2045-10-15      | Fixed         | 6.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                                              | CUSIP: 036752AM5<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1270000 | PA      | $813742.34     | 0.00%             | 2050-05-15      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oglethorpe Power Corp                                                            | OGLETHORPE POWER                                             | CUSIP: 677050AW6<br>LEI: 3EERXCUSWMS9GV5D9M98 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $387551.22     | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                                                    | CUSIP: 037833AT7<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $446448.63     | 0.00%             | 2044-05-06      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Progressive Corp/The                                                             | PROGRESSIVE CORP                                             | CUSIP: 743315BC6<br>LEI: 529900TACNVLY9DCR586 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $225460.85     | 0.00%             | 2031-03-26      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carlsmed Inc                                                                     | CARLSMED INC                                                 | CUSIP: 14280C105<br>LEI: 5299003NUOF1GRY8UX10 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3964 | NS      | $35874.20      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB1285                                                    | CUSIP: 3140QLNB8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1799401 | PA      | $1596629.44    | 0.00%             | 2051-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                                               | CUSIP: 24422EYF0<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $499167.80     | 0.00%             | 2030-10-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB4133                                                    | CUSIP: 3140QPSX6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    945672 | PA      | $916990.46     | 0.00%             | 2052-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4515                                                    | CUSIP: 31418EAR1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3114506 | PA      | $2799346.03    | 0.00%             | 2037-01-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entravision Communications Corp                                                  | ENTRAVISION CO-A                                             | CUSIP: 29382R107<br>LEI: 549300SKHY2ALCLKV539 | Long             | EC               | CORP              | US        |     38303 | NS      | $113759.91     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Metropolitan Transportation Authority                                            | MET TRANS AUTH                                               | CUSIP: 59259YBY4<br>LEI: 5493000TKYODLXADQD60 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    500000 | PA      | $534089.15     | 0.00%             | 2039-11-15      | Fixed         | 6.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Applied Materials Inc                                                            | APPLIED MATERIAL                                             | CUSIP: 038222AU9<br>LEI: 41BNNE1AFPNAZELZ6K07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $607033.06     | 0.00%             | 2036-01-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Micron Technology Inc                                                            | MICRON TECH                                                  | CUSIP: 595112BS1<br>LEI: B3DXGBC8GAIYWI2Z0172 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $631242.19     | 0.00%             | 2032-04-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C91858                                                    | CUSIP: 3128P8B34<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    177212 | PA      | $169592.38     | 0.00%             | 2035-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Viking Therapeutics Inc                                                          | VIKING THERAPEUT                                             | CUSIP: 92686J106<br>LEI: 529900IVC72YPFA25M37 | Long             | EC               | CORP              | US        |     61999 | NS      | $2017447.46    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8193                                                    | CUSIP: 3132DWC68<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2113513 | PA      | $1708700.73    | 0.00%             | 2052-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB8161                                                    | CUSIP: 3140QUB70<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1553262 | PA      | $1602391.51    | 0.00%             | 2054-03-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ironwood Pharmaceuticals Inc                                                     | IRONWOOD PHARMAC                                             | CUSIP: 46333X108<br>LEI: 549300PC8MR6QHH6P296 | Long             | EC               | CORP              | US        |     77833 | NS      | $273193.83     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G05757                                                    | CUSIP: 3128M7WS1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     37881 | PA      | $39744.96      | 0.00%             | 2039-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Driven Brands Holdings Inc                                                       | DRIVEN BRANDS HO                                             | CUSIP: 26210V102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     33841 | NS      | $426735.01     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ImageneBio Inc                                                                   | IMAGENEBIO INC                                               | CUSIP: 45175G207<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      7728 | NS      | $38640.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CMV0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  50496000 | PA      | $50555174.75   | 0.09%             | 2027-03-31      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Luby's Inc                                                                       | Luby's Inc Escrow                                            | CUSIP: 549ESC028<br>LEI: 549300YE2CRT3VKXLG60 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6211 | NS      | $1552.75       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Northwell Healthcare Inc                                                         | NORTHWELL HEALTH                                             | CUSIP: 667274AC8<br>LEI: 54930073NUTKK4QD3P47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $364879.23     | 0.00%             | 2047-11-01      | Fixed         | 4.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Corp                                                                 | DUKE ENERGY CORP                                             | CUSIP: 26441CAP0<br>LEI: I1BZKREC126H0VB1BL91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1027951.03    | 0.00%             | 2045-12-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2037                                                    | CUSIP: 3132DPHN1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1191679 | PA      | $1182652.87    | 0.00%             | 2052-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cross Country Healthcare Inc                                                     | CROSS COUNTRY HE                                             | CUSIP: 227483104<br>LEI: 54930037L0NBIPZ5S663 | Long             | EC               | CORP              | US        |     19178 | NS      | $180273.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tejon Ranch Co                                                                   | TEJON RANCH CO                                               | CUSIP: 879080109<br>LEI: 549300TMNDO77VJ6J111 | Long             | EC               | CORP              | US        |     11635 | NS      | $219203.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Capital One NA                                                                   | CAPITAL ONE NA                                               | CUSIP: 25466AAR2<br>LEI: 207ALC1P1YM0OVDV0K75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $373486.29     | 0.00%             | 2030-02-06      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                                               | CUSIP: 95000U4E0<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1016000 | PA      | $989797.99     | 0.00%             | 2037-01-23      | Variable      | 4.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| World Omni Auto Receivables Trust 2024-C                                         | WOART 2024-C A4                                              | CUSIP: 98164NAE5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    175000 | PA      | $175736.24     | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 4.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Consolidated Inc                                                       | COCA-COLA CONSOL                                             | CUSIP: 191098AP7<br>LEI: 57VG5X0E00X0QJU7CQ58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    253000 | PA      | $259561.21     | 0.00%             | 2034-06-01      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8147                                                    | CUSIP: 3132DWBQ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   6736330 | PA      | $5709613.29    | 0.01%             | 2051-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RPM International Inc                                                            | RPM INTL INC                                                 | CUSIP: 749685103<br>LEI: 549300TJCKW4BRXPJ474 | Long             | EC               | CORP              | US        |     72194 | NS      | $7176083.60    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV                                             | CUSIP: 459058LR2<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   7325000 | PA      | $7382694.64    | 0.01%             | 2030-03-20      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cardinal Health Inc                                                              | CARDINAL HEALTH                                              | CUSIP: 14149YBN7<br>LEI: CCU46N3GJMF4OK4N7U60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $559458.30     | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                                                     | CUSIP: 126408GX5<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     93000 | PA      | $81347.23      | 0.00%             | 2043-03-01      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marvell Technology Inc                                                           | MARVELL TECH INC                                             | CUSIP: 573874AS3<br>LEI: 254900WVU0BM7ZCJ9E93 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $355585.22     | 0.00%             | 2035-07-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Edison Co                                                           | COMMONWEALTH EDI                                             | CUSIP: 202795JN1<br>LEI: D8YOXB8L2ZDC8P7Q0771 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $296577.41     | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4572                                                    | CUSIP: 3132DSCH3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    298401 | PA      | $301152.95     | 0.00%             | 2053-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K058 A2                                                 | CUSIP: 3137BSP72<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    500000 | PA      | $496907.20     | 0.00%             | 2026-08-25      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Motorola Solutions Inc                                                           | MOTOROLA SOLUTIO                                             | CUSIP: 620076CB3<br>LEI: 6S552MUG6KGJVEBSEC55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202824.50     | 0.00%             | 2032-08-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oklahoma Gas and Electric Co                                                     | OKLAHOMA GAS & E                                             | CUSIP: 678858BS9<br>LEI: 549300VJ8YXGPO8EV472 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $189327.07     | 0.00%             | 2047-08-15      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08669                                                    | CUSIP: 3128MJW71<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    451548 | PA      | $434600.54     | 0.00%             | 2045-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyundai Auto Receivables Trust 2024-B                                            | HART 2024-B A3                                               | CUSIP: 44934QAD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    500000 | PA      | $502927.45     | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 4.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                                               | CUSIP: 437076CS9<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    875000 | PA      | $873759.83     | 0.00%             | 2032-09-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Electric Co                                                                  | DTE ELECTRIC CO                                              | CUSIP: 23338VAW6<br>LEI: 9N0FWODEJVKHC2DYLO03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $75077.07      | 0.00%             | 2027-05-14      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Five9 Inc                                                                        | FIVE9 INC                                                    | CUSIP: 338307101<br>LEI: 254900MXP6EWY0SFFR59 | Long             | EC               | CORP              | US        |     38975 | NS      | $591250.75     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Darden Restaurants Inc                                                           | DARDEN RESTAURAN                                             | CUSIP: 237194105<br>LEI: CY1NFSCCB5GUXC7WZC70 | Long             | EC               | CORP              | US        |     64821 | NS      | $12707508.84   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Japan International Cooperation Agency                                           | JAPAN INT'L COOP                                             | CUSIP: 47109LAC8<br>LEI: 254900XEIG78M2AJB031 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    550000 | PA      | $541925.11     | 0.00%             | 2028-06-12      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Power Co                                                                | SOUTHERN POWER                                               | CUSIP: 843646AH3<br>LEI: 5LADC78JBG2BMZD5XF57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    391000 | PA      | $367612.63     | 0.00%             | 2041-09-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mastercard Inc                                                                   | MASTERCARD INC                                               | CUSIP: 57636QBB9<br>LEI: AR5L2ODV9HN37376R084 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1009000 | PA      | $1000790.33    | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                                                | CUSIP: 209111FY4<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1800000 | PA      | $1384960.82    | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0148                                                    | CUSIP: 3618N5EW5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   5606774 | PA      | $5712031.71    | 0.01%             | 2055-01-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PubMatic Inc                                                                     | PUBMATIC INC-A                                               | CUSIP: 74467Q103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     23701 | NS      | $193874.18     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| American Homes 4 Rent LP                                                         | AMERICAN HOMES 4                                             | CUSIP: 02666TAH0<br>LEI: 549300N4PXZ37U8QKI55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $425462.34     | 0.00%             | 2034-07-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DCP Midstream Operating LP                                                       | DCP MIDSTREAM OP                                             | CUSIP: 23311VAJ6<br>LEI: 549300Y6CTBSE0QIPL28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    195000 | PA      | $197535.55     | 0.00%             | 2027-07-15      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Massachusetts Institute of Technology                                            | MASS INSTIT TECH                                             | CUSIP: 575718AJ0<br>LEI: DLZO3A31IADZ27B62557 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $334072.71     | 0.00%             | 2052-04-01      | Fixed         | 3.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                                                     | CUSIP: 00206RNF5<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $890501.02     | 0.00%             | 2031-04-30      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                                              | CUSIP: 842400GS6<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    825000 | PA      | $778139.21     | 0.00%             | 2029-08-01      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McCormick & Co Inc/MD                                                            | MCCORMICK                                                    | CUSIP: 579780AS6<br>LEI: 549300JQQA6MQ4OJP259 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $434960.21     | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 1.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                                                   | CUSIP: 458140BH2<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2900000 | PA      | $2691327.30    | 0.00%             | 2029-11-15      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Providence St Joseph Health Obligated Group                                      | ST JOSEPH HLTH                                               | CUSIP: 743820AG7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $761175.60     | 0.00%             | 2032-10-01      | Fixed         | 5.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Golub Capital Private Credit Fund                                                | GOLUB CAP                                                    | CUSIP: 38179RAD7<br>LEI: 254900B5KBW6OY1F9951 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $294454.20     | 0.00%             | 2030-05-01      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL1133                                                    | CUSIP: 31427NHK8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1208267 | PA      | $1221145.85    | 0.00%             | 2055-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan International Cooperation Agency                                           | JAPAN INT'L COOP                                             | CUSIP: 47109LAG9<br>LEI: 254900XEIG78M2AJB031 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    600000 | PA      | $599040.46     | 0.00%             | 2028-05-23      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EVERTEC Inc                                                                      | EVERTEC INC                                                  | CUSIP: 30040P103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     35984 | NS      | $1015468.48    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| General Mills Inc                                                                | GENERAL MILLS IN                                             | CUSIP: 370334DB7<br>LEI: 2TGYMUGI08PO8X8L6150 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $543444.17     | 0.00%             | 2035-01-30      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CRH America Finance Inc                                                          | CRH AMERICA FIN                                              | CUSIP: 12636YAE2<br>LEI: 549300WEVUODRJ4CWK56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $636562.47     | 0.00%             | 2034-05-21      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cisco Systems Inc                                                                | CISCO SYSTEMS                                                | CUSIP: 17275RBZ4<br>LEI: 549300LKFJ962MZ46593 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    992000 | PA      | $1005133.88    | 0.00%             | 2035-02-24      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mastercard Inc                                                                   | MASTERCARD INC                                               | CUSIP: 57636QAL8<br>LEI: AR5L2ODV9HN37376R084 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    835000 | PA      | $615859.07     | 0.00%             | 2049-06-01      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carvana Auto Receivables Trust 2025-P3                                           | CRVNA 2025-P3 A3                                             | CUSIP: 14688AAC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    250000 | PA      | $249238.33     | 0.00%             | 2030-11-11      | Fixed         | 4.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                                              | CUSIP: 927804GJ7<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $411075.15     | 0.00%             | 2052-05-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2016-M11 A2                                              | CUSIP: 3136AT5C4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    443553 | PA      | $441025.20     | 0.00%             | 2026-07-25      | Variable      | 2.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C22                      | MSBAM 2015-C22 B                                             | CUSIP: 61690FAQ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    200000 | PA      | $185098.00     | 0.00%             | 2048-04-15      | Variable      | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fortive Corp                                                                     | FORTIVE CORP                                                 | CUSIP: 34959JAH1<br>LEI: 549300MU9YQJYHDQEF63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $340310.65     | 0.00%             | 2046-06-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18707                                                    | CUSIP: 3128MMYD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    131017 | PA      | $128126.46     | 0.00%             | 2033-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kraft Heinz Co/The                                                               | KRAFT HEINZ CO/T                                             | CUSIP: 500754106<br>LEI: 9845007488EC87F5AF14 | Long             | EC               | CORP              | US        |    466109 | NS      | $10482791.41   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust                               | UNTD AIR 19-1 AA                                             | CUSIP: 90931CAA6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    305668 | PA      | $298984.73     | 0.00%             | 2031-08-25      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crown Castle Inc                                                                 | CROWN CASTLE INC                                             | CUSIP: 22822VBF7<br>LEI: 54930012H97VSM0I2R19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $301486.66     | 0.00%             | 2029-09-01      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CarMax Auto Owner Trust 2026-1                                                   | CARMX 2026-1 A3                                              | CUSIP: 14320XAD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    620000 | PA      | $617810.90     | 0.00%             | 2031-03-17      | Fixed         | 4.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | WELLPOINT INC                                                | CUSIP: 94973VAH0<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $261451.53     | 0.00%             | 2034-12-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CC0716                                                    | CUSIP: 3140Y6YN4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    990456 | PA      | $1030045.17    | 0.00%             | 2055-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4955                                                    | CUSIP: 3140X8QH3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    956341 | PA      | $910366.70     | 0.00%             | 2050-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Home Loan Banks                                                          | FED HOME LN BANK                                             | CUSIP: 3130B5K64<br>LEI: 2549001DPIFGXC1TOL40 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |   1075000 | PA      | $1077105.93    | 0.00%             | 2027-03-10      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU                                             | CUSIP: 29379VBF9<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    117000 | PA      | $102604.49     | 0.00%             | 2054-10-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of New York NY                                                              | NEW YORK-TXBL-D-1                                            | CUSIP: 64966SHN9<br>LEI: 549300ABYZD2SFD5JB29 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    500000 | PA      | $456718.95     | 0.00%             | 2054-10-01      | Fixed         | 5.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Altria Group Inc                                                                 | ALTRIA GROUP INC                                             | CUSIP: 02209S103<br>LEI: XSGZFLO9YTNO9VCQV219 | Long             | EC               | CORP              | US        |    941461 | NS      | $62127011.39   | 0.11%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                                                     | CUSIP: 00206RHA3<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    742000 | PA      | $661685.64     | 0.00%             | 2046-11-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BC0443                                                    | CUSIP: 3140EUP52<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    162737 | PA      | $151762.84     | 0.00%             | 2045-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 735484                                                    | CUSIP: 31402RCV9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     80203 | PA      | $81323.32      | 0.00%             | 2035-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Investar Holding Corp                                                            | INVESTAR HOLDING                                             | CUSIP: 46134L105<br>LEI: 54930001EK2YM28LOJ08 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7096 | NS      | $193507.92     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2022-6                                    | SDART 2022-6 C                                               | CUSIP: 802918AE2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     20158 | PA      | $20176.35      | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 4.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN                                             | CUSIP: 718172CS6<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $708406.30     | 0.00%             | 2030-11-01      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6864                                                    | CUSIP: 36179VTV2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   6942526 | PA      | $5732794.44    | 0.01%             | 2050-09-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G07961                                                    | CUSIP: 3128MAFA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    290859 | PA      | $272886.60     | 0.00%             | 2045-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinor ASA                                                                      | EQUINOR ASA                                                  | CUSIP: 29446MAF9<br>LEI: OW6OFBNCKXC4US5C7523 | Long             | DBT              | CORP              | NO        |    500000 | PA      | $478261.81     | 0.00%             | 2030-04-06      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| US Bancorp                                                                       | US BANCORP                                                   | CUSIP: 91159HJM3<br>LEI: N1GZ7BBF3NP8GI976H15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1225000 | PA      | $1259522.11    | 0.00%             | 2029-06-12      | Variable      | 5.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Viper Energy Partners LLC                                                        | VIPER ENERGY PAR                                             | CUSIP: 92764MAA2<br>LEI: 54930010ZZ02MRGRI973 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    140000 | PA      | $140224.50     | 0.00%             | 2030-08-01      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tapestry Inc                                                                     | TAPESTRY INC                                                 | CUSIP: 189754AC8<br>LEI: 549300LJNVY5SW3VTN33 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    109000 | PA      | $108487.56     | 0.00%             | 2027-07-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017-C4                                      | CGCMT 2017-C4 AS                                             | CUSIP: 17326FAH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    150000 | PA      | $145840.70     | 0.00%             | 2050-10-12      | Fixed         | 3.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB9019                                                    | CUSIP: 3140QVAV6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1751194 | PA      | $1787589.31    | 0.00%             | 2054-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CKP5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  59369000 | PA      | $60711759.95   | 0.10%             | 2029-04-30      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| U-Haul Holding Co                                                                | U-HAUL HOLDING C                                             | CUSIP: 023586506<br>LEI: 5493003WIDMLDHYC6Y24 | Long             | EC               | CORP              | US        |     50996 | NS      | $2277991.32    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 725024                                                    | CUSIP: 31402CPH9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6252 | PA      | $6563.89       | 0.00%             | 2033-12-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3215                                                    | CUSIP: 31418CSD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    689656 | PA      | $667377.13     | 0.00%             | 2037-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets PLC                                                           | BP CAPITAL PLC                                               | CUSIP: 05565QDN5<br>LEI: 549300CRVT18MXX0AG93 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   2135000 | PA      | $2108474.49    | 0.00%             | 2027-09-19      | Fixed         | 3.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CKT7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  40101000 | PA      | $40881089.57   | 0.07%             | 2029-05-31      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kenvue Inc                                                                       | KENVUE INC                                                   | CUSIP: 49177JAF9<br>LEI: 5493008HSF8L4M2LIJ82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1800000 | PA      | $1828027.78    | 0.00%             | 2028-03-22      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mass General Brigham Inc                                                         | PARTNERS HEALTH                                              | CUSIP: 70213HAC2<br>LEI: 5493007Z86EDN0QFYU66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $218775.56     | 0.00%             | 2055-07-01      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BH9277                                                    | CUSIP: 3140GYJX8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    371284 | PA      | $345134.33     | 0.00%             | 2048-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Expand Energy Corp                                                               | EXPAND ENERGY CO                                             | CUSIP: 165167735<br>LEI: X2MT1W32SPAZ9WSKLE78 | Long             | EC               | CORP              | US        |    135387 | NS      | $14862784.86   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Union Pacific Corp                                                               | UNION PAC CORP                                               | CUSIP: 907818EK0<br>LEI: 549300LMMRSZZCZ8CL11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $391100.15     | 0.00%             | 2046-08-15      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Seadrill Ltd                                                                     | SEADRILL LIMITED                                             | CUSIP: G7997W102<br>LEI: 213800EQ6L456U2JCO89 | Long             | EC               | CORP              | US        |     33796 | NS      | $1537718.00    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 61747YFQ3<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1050000 | PA      | $1080197.55    | 0.00%             | 2030-04-18      | Variable      | 5.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Co/The                                                                  | SOUTHERN CO                                                  | CUSIP: 842587EJ2<br>LEI: 549300FC3G3YU2FBZD92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $351647.61     | 0.00%             | 2058-04-01      | Variable      | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8254                                                    | CUSIP: 3132D6E30<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    465474 | PA      | $480416.50     | 0.00%             | 2038-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Uber Technologies Inc                                                            | UBER TECHNOLOGIE                                             | CUSIP: 90353TAQ3<br>LEI: 549300B2FTG34FILDR98 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1600000 | PA      | $1470923.08    | 0.00%             | 2054-09-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| President and Fellows of Harvard College                                         | PRES & FELLOWS                                               | CUSIP: 740816AM5<br>LEI: 6S3X7J22E861RNTJSA74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $287843.58     | 0.00%             | 2046-07-15      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2222                                                    | CUSIP: 36179QPF2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    229402 | PA      | $209299.40     | 0.00%             | 2044-09-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB9322                                                    | CUSIP: 3140QVLC6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1953091 | PA      | $1988648.32    | 0.00%             | 2054-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Adobe Inc                                                                        | ADOBE INC                                                    | CUSIP: 00724PAE9<br>LEI: FU4LY2G4933NH2E1CP29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $503309.55     | 0.00%             | 2027-04-04      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT Capital Corp                                                                 | BAT CAPITAL CORP                                             | CUSIP: 054989AA6<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $693701.08     | 0.00%             | 2030-08-02      | Fixed         | 6.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Church & Dwight Co Inc                                                           | CHURCH & DWIGHT                                              | CUSIP: 171340AN2<br>LEI: POOXSI30AWAQGYJZC921 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $345184.31     | 0.00%             | 2027-08-01      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB9663                                                    | CUSIP: 31417GWZ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    555835 | PA      | $509063.18     | 0.00%             | 2043-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| USA TODAY Co Inc                                                                 | USA TODAY CO INC                                             | CUSIP: 36472T109<br>LEI: 549300JQ2PU0RI3ZBA32 | Long             | EC               | CORP              | US        |     77584 | NS      | $546967.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7880                                                    | CUSIP: 36179WXH6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   8527896 | PA      | $7031254.75    | 0.01%             | 2052-02-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Electric Co                                                                  | DTE ELECTRIC CO                                              | CUSIP: 23338VBA3<br>LEI: 9N0FWODEJVKHC2DYLO03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    536000 | PA      | $518139.96     | 0.00%             | 2056-03-01      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA7096                                                    | CUSIP: 3133KN3D3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1238044 | PA      | $1137307.75    | 0.00%             | 2052-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alkami Technology Inc                                                            | ALKAMI TECHNOLOG                                             | CUSIP: 01644J108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     39437 | NS      | $617977.79     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Utah Medical Products Inc                                                        | UTAH MEDICAL PRO                                             | CUSIP: 917488108<br>LEI: 5493002R27BBGV8DID60 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2090 | NS      | $129559.10     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Astera Labs Inc                                                                  | ASTERA LABS INC                                              | CUSIP: 04626A103<br>LEI: 529900LJL8TUEGF7HG20 | Long             | EC               | CORP              | US        |     81469 | NS      | $8929002.40    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AD8529                                                    | CUSIP: 31418WPP9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    308367 | PA      | $307007.93     | 0.00%             | 2040-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hasbro Inc                                                                       | HASBRO INC                                                   | CUSIP: 418056AU1<br>LEI: 549300NUB6D2R1ITYR45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $317166.94     | 0.00%             | 2044-05-15      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oshkosh Corp                                                                     | OSHKOSH CORP                                                 | CUSIP: 688225AH4<br>LEI: 549300FEKNPCFSA2B506 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     80000 | PA      | $75135.37      | 0.00%             | 2030-03-01      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Flutter Entertainment PLC                                                        | FLUTTER ENTER-DI                                             | CUSIP: G3643J108<br>LEI: 635400EG4YIJLJMZJ782 | Long             | EC               | CORP              | US        |     78944 | NS      | $8048340.80    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Duke Energy Carolinas LLC                                                        | DUKE ENERGY CAR                                              | CUSIP: 26442CAT1<br>LEI: MWIUSDMN17TCR56VW396 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $314996.98     | 0.00%             | 2047-12-01      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HP Inc                                                                           | HP INC                                                       | CUSIP: 40434LAR6<br>LEI: WHKXQACZ14C5XRO8LW03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1025000 | PA      | $1046405.41    | 0.00%             | 2030-04-25      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lear Corp                                                                        | LEAR CORP                                                    | CUSIP: 521865BA2<br>LEI: 549300UPNBTXA1SYTQ33 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $394105.30     | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Estee Lauder Cos Inc/The                                                         | ESTEE LAUDER CO                                              | CUSIP: 29736RAV2<br>LEI: 549300VFZ8XJ9NUPU221 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $547624.56     | 0.00%             | 2034-02-14      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB8293                                                    | CUSIP: 3140QUGB6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2324910 | PA      | $2369597.25    | 0.00%             | 2054-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SkyWest Inc                                                                      | SKYWEST INC                                                  | CUSIP: 830879102<br>LEI: 529900UYS2KGS6Z42P09 | Long             | EC               | CORP              | US        |     22465 | NS      | $2062960.95    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| JAKKS Pacific Inc                                                                | JAKKS PACIFIC                                                | CUSIP: 47012E403<br>LEI: 549300UEF3348JRXQ295 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4967 | NS      | $98942.64      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS4954                                                    | CUSIP: 3140XLQG6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1187348 | PA      | $1187945.99    | 0.00%             | 2053-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dignity Health                                                                   | DIGNITY HEALTH                                               | CUSIP: 254010AB7<br>LEI: TFVG45LTYVO3XKPZWP18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $472778.66     | 0.00%             | 2042-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G07921                                                    | CUSIP: 3128MAD22<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    818860 | PA      | $774115.32     | 0.00%             | 2043-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Onto Innovation Inc                                                              | ONTO INNOVATION                                              | CUSIP: 683344105<br>LEI: 254900RXZVN73CHOO062 | Long             | EC               | CORP              | US        |     28018 | NS      | $5745651.26    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 738015                                                    | CUSIP: 3620AR3Y5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    116264 | PA      | $115621.71     | 0.00%             | 2041-02-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2024-V10 Mortgage Trust                                                | BMARK 2024-V10 A3                                            | CUSIP: 08163UAC3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    500000 | PA      | $508956.30     | 0.00%             | 2057-09-15      | Fixed         | 5.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 781324                                                    | CUSIP: 36225BPH5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       548 | PA      | $561.72        | 0.00%             | 2031-07-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CQG9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        | 117492300 | PA      | $117115956.89  | 0.20%             | 2031-03-31      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA1509                                                    | CUSIP: 3140W1VB6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1933762 | PA      | $1968362.50    | 0.00%             | 2055-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eaton Corp                                                                       | EATON CORP                                                   | CUSIP: 278058DZ2<br>LEI: 0NZWDMRCE180888QQE14 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    463000 | PA      | $457123.04     | 0.00%             | 2036-03-06      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hackett Group Inc/The                                                            | HACKETT GROUP                                                | CUSIP: 404609109<br>LEI: 5K016KLIRB6156644289 | Long             | EC               | CORP              | US        |     13064 | NS      | $169962.64     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC                                             | CUSIP: 92343VFE9<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1290000 | PA      | $1227596.97    | 0.00%             | 2030-03-22      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CorMedix Inc                                                                     | CORMEDIX INC                                                 | CUSIP: 21900C308<br>LEI: 5299006YIA3L0MBW8358 | Long             | EC               | CORP              | US        |     39264 | NS      | $266602.56     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18622                                                    | CUSIP: 3128MMVQ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1846202 | PA      | $1781939.58    | 0.00%             | 2031-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FedEx Corp                                                                       | FEDEX CORP                                                   | CUSIP: 31428XDH6<br>LEI: 549300E707U7WNPZN687 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $405341.67     | 0.00%             | 2031-05-15      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cleveland Electric Illuminating Co/The                                           | CLEVE ELEC ILLUM                                             | CUSIP: 186108CE4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $336284.91     | 0.00%             | 2036-12-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6821                                                    | CUSIP: 36179VSJ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2009505 | PA      | $1867835.66    | 0.00%             | 2050-08-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5481                                                    | CUSIP: 3140X9CT0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1130587 | PA      | $1053433.50    | 0.00%             | 2046-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peruvian Government International Bond                                           | REPUBLIC OF PERU                                             | CUSIP: 715638FD9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |   1118000 | PA      | $1123500.34    | 0.00%             | 2055-06-30      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northrop Grumman Corp                                                            | NORTHROP GRUMMAN                                             | CUSIP: 666807CJ9<br>LEI: RIMU48P07456QXSO0R61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $664124.95     | 0.00%             | 2053-03-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 701811                                                    | CUSIP: 36296UVC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     37129 | PA      | $36950.59      | 0.00%             | 2039-04-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ0530                                                    | CUSIP: 3142GQSU7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    748317 | PA      | $775962.68     | 0.00%             | 2053-12-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO/THE                                                | CUSIP: 097023DR3<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $907014.81     | 0.00%             | 2031-05-01      | Fixed         | 6.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SELLAS Life Sciences Group Inc                                                   | SELLAS LIFE SCIE                                             | CUSIP: 81642T209<br>LEI: 549300VZIH50VYURLQ98 | Long             | EC               | CORP              | US        |     92309 | NS      | $390467.07     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                                                    | CUSIP: 031162BK5<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    451000 | PA      | $428408.43     | 0.00%             | 2041-11-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Uniti Group Inc                                                                  | UNITI GROUP INC                                              | CUSIP: 912932100<br>LEI: 549300V3NU625PJUVA84 | Long             | EC               | CORP              | US        |    137545 | NS      | $1290172.10    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Benchmark 2020-B16 Mortgage Trust                                                | BMARK 2020-B16 A5                                            | CUSIP: 08161NAF4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    375000 | PA      | $348890.96     | 0.00%             | 2053-02-15      | Fixed         | 2.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CD 2018-CD7 Mortgage Trust                                                       | CD 2018-CD7 ASB                                              | CUSIP: 12512JAT1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     13785 | PA      | $13723.18      | 0.00%             | 2051-08-15      | Fixed         | 4.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Franciscan Missionaries of Our Lady Health System Inc                            | FRANCISCAN HEALT                                             | CUSIP: 351837AA7<br>LEI: 254900OPFK0OOKZFLV35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $373892.51     | 0.00%             | 2049-07-01      | Fixed         | 3.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08776                                                    | CUSIP: 3128MJ2J8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    493373 | PA      | $483934.00     | 0.00%             | 2047-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ares Strategic Income Fund                                                       | ARES STRATEGIC I                                             | CUSIP: 04020EAR8<br>LEI: 549300IANZJVZPTICV54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $849859.77     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 5.15%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Cigna Group/The                                                                  | CIGNA GROUP/THE                                              | CUSIP: 125523CV0<br>LEI: 549300VIWYMSIGT1U456 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $506194.81     | 0.00%             | 2034-02-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP                                             | CUSIP: 38145GAR1<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   8979000 | PA      | $8844468.26    | 0.02%             | 2032-01-21      | Variable      | 4.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hamilton Beach Brands Holding Co                                                 | HAMILTON -A                                                  | CUSIP: 40701T104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3665 | NS      | $69451.75      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Santander UK Group Holdings PLC                                                  | SANTANDER UK GRP                                             | CUSIP: 80281LAY1<br>LEI: 549300F5XIFGNNW4CF72 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    813000 | PA      | $784605.93     | 0.00%             | 2036-09-22      | Variable      | 5.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE                                             | CUSIP: 683234DB1<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |   4025000 | PA      | $3989244.14    | 0.01%             | 2027-05-19      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1Q0020                                                    | CUSIP: 3128S4AV9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3227 | PA      | $3339.55       | 0.00%             | 2035-12-01      | Floating      | 5.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 61748UAP7<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1491000 | PA      | $1438574.08    | 0.00%             | 2041-01-18      | Variable      | 5.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Victoria's Secret & Co                                                           | VICTORIA'S SECRE                                             | CUSIP: 926400102<br>LEI: 5493006T3O70U3UWVF17 | Long             | EC               | CORP              | US        |     44950 | NS      | $2083882.00    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1G1915                                                    | CUSIP: 3128QSDU7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6594 | PA      | $6871.72       | 0.00%             | 2037-05-01      | Floating      | 6.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08800                                                    | CUSIP: 3128MJ3J7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    392199 | PA      | $365022.97     | 0.00%             | 2048-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G61006                                                    | CUSIP: 31335BDK9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    314676 | PA      | $305832.46     | 0.00%             | 2044-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS6300                                                    | CUSIP: 3140XNAA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2650218 | PA      | $2355710.67    | 0.00%             | 2052-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MidAmerican Energy Co                                                            | MIDAMERICAN ENER                                             | CUSIP: 595620AT2<br>LEI: NINLOILYRTLIMK26MZ18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $687575.50     | 0.00%             | 2029-04-15      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C24                              | JPMBB 2014-C24 AS                                            | CUSIP: 46643GAJ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    300000 | PA      | $291238.23     | 0.00%             | 2047-11-15      | Variable      | 3.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7419                                                    | CUSIP: 36179WG44<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2863966 | PA      | $2557555.89    | 0.00%             | 2051-06-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8422                                                    | CUSIP: 3132DWLB7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1632219 | PA      | $1688694.67    | 0.00%             | 2054-04-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Repligen Corp                                                                    | REPLIGEN CORP                                                | CUSIP: 759916109<br>LEI: 54930006QJ0T5AUO1E71 | Long             | EC               | CORP              | US        |     30077 | NS      | $3543672.14    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mosaic Co/The                                                                    | MOSAIC CO/THE                                                | CUSIP: 61945C103<br>LEI: 2YD5STGSJNMUB7H76907 | Long             | EC               | CORP              | US        |    178755 | NS      | $4558252.50    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BlackRock Funding Inc/DE                                                         | BLACKROCK INC                                                | CUSIP: 09247XAP6<br>LEI: 529900VBK42Y5HHRMD23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $973446.61     | 0.00%             | 2029-04-30      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL4003                                                    | CUSIP: 3138ELNV1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     18906 | PA      | $19746.33      | 0.00%             | 2042-07-01      | Floating      | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810UC0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  52434000 | PA      | $46975538.80   | 0.08%             | 2054-08-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                      | AMERICAN HONDA F                                             | CUSIP: 02665WEH0<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1487222.61    | 0.00%             | 2030-04-17      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eastern Energy Gas Holdings LLC                                                  | EASTERN ENERGY                                               | CUSIP: 27636AAA0<br>LEI: 549300BFOD6TDMVV4O24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $376195.06     | 0.00%             | 2054-10-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hagerty Inc                                                                      | HAGERTY INC-A                                                | CUSIP: 405166109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     24638 | NS      | $259438.14     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 61748UAF9<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1225000 | PA      | $1249505.62    | 0.00%             | 2036-01-18      | Variable      | 5.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cactus Inc                                                                       | CACTUS INC- A                                                | CUSIP: 127203107<br>LEI: 549300J3T8C9F8QFKV08 | Long             | EC               | CORP              | US        |     38410 | NS      | $1819481.70    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Benchmark 2021-B25 Mortgage Trust                                                | BMARK 2021-B25 A5                                            | CUSIP: 08163DAE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    550000 | PA      | $493932.34     | 0.00%             | 2054-04-15      | Fixed         | 2.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Take-Two Interactive Software Inc                                                | TAKE-TWO INTERAC                                             | CUSIP: 874054AK5<br>LEI: BOMSTHHJK882EWYX3334 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    580000 | PA      | $585028.21     | 0.00%             | 2028-03-28      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4492                                                    | CUSIP: 31418D7E6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4288133 | PA      | $3472164.13    | 0.01%             | 2051-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| M&T Bank Corp                                                                    | M&T BANK CORP                                                | CUSIP: 55261FAR5<br>LEI: 549300WYXDDBYRASEG81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    880000 | PA      | $868126.87     | 0.00%             | 2034-01-27      | Variable      | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                                              | CUSIP: 78017DAC2<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   2294000 | PA      | $2330378.49    | 0.00%             | 2031-02-04      | Variable      | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ServiceTitan Inc                                                                 | SERVICETITAN INC                                             | CUSIP: 81764X103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     34148 | NS      | $2167032.08    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Uber Technologies Inc                                                            | UBER TECHNOLOGIE                                             | CUSIP: 90353TAP5<br>LEI: 549300B2FTG34FILDR98 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1819000 | PA      | $1779028.52    | 0.00%             | 2034-09-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL0160                                                    | CUSIP: 3138EGFA7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1003277 | PA      | $998787.99     | 0.00%             | 2041-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apollo Global Management Inc                                                     | APOLLO GLOBAL MA                                             | CUSIP: 03769M106<br>LEI: 254900LMFT1CY9IYB476 | Long             | EC               | CORP              | US        |    227869 | NS      | $25389163.98   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Carmax Auto Owner Trust 2022-2                                                   | CARMX 2022-2 A4                                              | CUSIP: 14317HAD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     54794 | PA      | $54742.36      | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Otis Worldwide Corp                                                              | OTIS WORLDWIDE                                               | CUSIP: 68902VAR8<br>LEI: 549300ZLBKR8VSU25153 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $204425.12     | 0.00%             | 2031-11-19      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stryker Corp                                                                     | STRYKER CORP                                                 | CUSIP: 863667BF7<br>LEI: 5493002F0SC4JTBU5137 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $341670.77     | 0.00%             | 2034-09-11      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BHP Billiton Finance USA Ltd                                                     | BHP FINANCE USA                                              | CUSIP: 055451BA5<br>LEI: 5493003NUVITP3TMY274 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    550000 | PA      | $552098.63     | 0.00%             | 2033-02-28      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Phillips 66                                                                      | PHILLIPS 66                                                  | CUSIP: 718546AR5<br>LEI: 5493005JBO5YSIGK1814 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $595067.40     | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Koninklijke Philips NV                                                           | PHILIPS ELECTRON                                             | CUSIP: 500472AC9<br>LEI: H1FJE8H61JGM1JSGM897 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    300000 | PA      | $330765.27     | 0.00%             | 2038-03-11      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Optical Cable Corp                                                               | OPTICAL CABLE                                                | CUSIP: 683827208<br>LEI: 529900VDFC1HM862HG67 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5165 | NS      | $42611.25      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FedEx Corp                                                                       | FEDEX CORP                                                   | CUSIP: 31428XDK9<br>LEI: 549300E707U7WNPZN687 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $183641.07     | 0.00%             | 2035-02-01      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CGS4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  31735000 | PA      | $31411451.84   | 0.05%             | 2030-03-31      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08477                                                    | CUSIP: 3128MJQ78<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    167147 | PA      | $158478.33     | 0.00%             | 2042-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT                                             | CUSIP: 161175CD4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $1868755.65    | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9363                                                    | CUSIP: 36179YML5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2174200 | PA      | $2224359.49    | 0.00%             | 2053-12-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Etsy Inc                                                                         | ETSY INC                                                     | CUSIP: 29786A106<br>LEI: 54930089Q7XT501AEA40 | Long             | EC               | CORP              | US        |     51457 | NS      | $2571820.86    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Georgia Power Co                                                                 | GEORGIA POWER                                                | CUSIP: 373334KY6<br>LEI: D981X4Z4RWS7PDMJUZ03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $653077.61     | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of California                                                              | CA TXB-VAR PURP                                              | CUSIP: 13063A5G5<br>LEI: 9845007J7054602FF597 | Long             | DBT              | MUN               | US        |   2815000 | PA      | $3341609.37    | 0.01%             | 2039-04-01      | Fixed         | 7.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Once Upon a Farm PBC                                                             | ONCE UPON A FARM                                             | CUSIP: 68237F108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      5662 | NS      | $92573.70      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Waste Management Inc                                                             | WASTE MANAGEMENT                                             | CUSIP: 94106LBX6<br>LEI: 549300YX8JIID70NFS41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $378570.40     | 0.00%             | 2027-07-03      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A95960                                                    | CUSIP: 312944TR2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     83711 | PA      | $81714.25      | 0.00%             | 2040-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Electric Co                                                                  | DTE ELECTRIC CO                                              | CUSIP: 23338VAH9<br>LEI: 9N0FWODEJVKHC2DYLO03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $1576008.07    | 0.00%             | 2048-05-15      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MPLX LP                                                                          | MPLX LP                                                      | CUSIP: 55336VBX7<br>LEI: 5493000CZJ19CK4P3G36 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   5100000 | PA      | $5159130.01    | 0.01%             | 2034-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC                                             | CUSIP: 87264ADA0<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1009380.33    | 0.00%             | 2028-07-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AI4815                                                    | CUSIP: 3138AJK50<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    143993 | PA      | $143305.91     | 0.00%             | 2041-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cummins Inc                                                                      | CUMMINS INC                                                  | CUSIP: 231021AY2<br>LEI: ZUNI8PYC725B6H8JU438 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $200421.81     | 0.00%             | 2028-05-09      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 552246                                                    | CUSIP: 36213EP75<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      4251 | PA      | $4437.22       | 0.00%             | 2031-12-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Conagra Brands Inc                                                               | CONAGRA BRANDS                                               | CUSIP: 205887CF7<br>LEI: 54930035UDEIH090K650 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2800000 | PA      | $2661456.21    | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vodafone Group PLC                                                               | VODAFONE GROUP                                               | CUSIP: 92857WBS8<br>LEI: 213800TB53ELEUKM7Q61 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   2200000 | PA      | $1866210.49    | 0.00%             | 2049-06-19      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K148 A2                                                 | CUSIP: 3137H8U90<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    500000 | PA      | $475390.85     | 0.00%             | 2032-07-25      | Variable      | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SBA Communications Corp                                                          | SBA COMM CORP                                                | CUSIP: 78410G104<br>LEI: 5299001HX8ZN8Y8QIT49 | Long             | EC               | CORP              | US        |     60128 | NS      | $10348630.08   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Unity Software Inc                                                               | UNITY SOFTWARE I                                             | CUSIP: 91332U101<br>LEI: 549300D1ESJMGNQNG432 | Long             | EC               | CORP              | US        |    195790 | NS      | $4295632.60    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN DA9466                                                    | CUSIP: 3140YXQU8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1351254 | PA      | $1360758.42    | 0.00%             | 2054-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 745355                                                    | CUSIP: 31403DBY4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    158443 | PA      | $160733.33     | 0.00%             | 2036-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CDW LLC / CDW Finance Corp                                                       | CDW LLC/CDW FIN                                              | CUSIP: 12513GBK4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    279000 | PA      | $278573.01     | 0.00%             | 2030-03-01      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM CORP                                                     | CUSIP: 459200LQ2<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    429000 | PA      | $424576.93     | 0.00%             | 2029-02-03      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CHF1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  31620000 | PA      | $31427315.63   | 0.05%             | 2030-05-31      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust 2019-H7                                           | MSC 2019-H7 A4                                               | CUSIP: 61771MAW0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    200000 | PA      | $191660.38     | 0.00%             | 2052-07-15      | Fixed         | 3.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| COMM 2014-CR14 Mortgage Trust                                                    | COMM 2014-CR14 B                                             | CUSIP: 12630DBB9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     59340 | PA      | $58522.79      | 0.00%             | 2047-02-10      | Variable      | 3.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                                                | CUSIP: 404280DU0<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    708000 | PA      | $728488.21     | 0.00%             | 2029-03-09      | Variable      | 6.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2677                                                    | CUSIP: 36179Q6N6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    207655 | PA      | $188929.30     | 0.00%             | 2045-03-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Texas Capital Bancshares Inc                                                     | TEXAS CAPITAL BK                                             | CUSIP: 88224QAC1<br>LEI: 549300466Q2SXRX0YM48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    589000 | PA      | $581018.27     | 0.00%             | 2032-02-27      | Variable      | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                                                | CUSIP: 756109CC6<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    520000 | PA      | $498790.84     | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2842                                                    | CUSIP: 3132DQEP7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    183831 | PA      | $164034.31     | 0.00%             | 2052-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PayPal Holdings Inc                                                              | PAYPAL HOLDING                                               | CUSIP: 70450YAN3<br>LEI: 5493005X2GO78EFZ3E94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $430737.18     | 0.00%             | 2062-06-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO/THE                                                | CUSIP: 097023DP7<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $864500.36     | 0.00%             | 2027-05-01      | Fixed         | 6.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C31                      | MSBAM 2016-C31 A5                                            | CUSIP: 61766RAZ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    950000 | PA      | $942278.88     | 0.00%             | 2049-11-15      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C09004                                                    | CUSIP: 31292SAD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    555067 | PA      | $524758.54     | 0.00%             | 2042-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH                                             | CUSIP: 12189LBB6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    635000 | PA      | $511187.79     | 0.00%             | 2047-06-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C30                              | JPMBB 2015-C30 AS                                            | CUSIP: 46644UBE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    162463 | PA      | $159413.42     | 0.00%             | 2048-07-15      | Variable      | 4.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C03478                                                    | CUSIP: 31292K2K2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    217392 | PA      | $216739.98     | 0.00%             | 2040-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AH8953                                                    | CUSIP: 3138AA5P2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     16323 | PA      | $17135.33      | 0.00%             | 2041-04-01      | Floating      | 5.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ProAssurance Corp                                                                | PROASSURANCE COR                                             | CUSIP: 74267C106<br>LEI: 54930015E5J57R675E89 | Long             | EC               | CORP              | US        |     29558 | NS      | $730673.76     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust                        | AERCAP IRELAND                                               | CUSIP: 00774MBR5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    364000 | PA      | $357556.02     | 0.00%             | 2030-11-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                                               | CUSIP: 58933YCB9<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    522000 | PA      | $506624.94     | 0.00%             | 2055-12-04      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PacifiCorp                                                                       | PACIFICORP                                                   | CUSIP: 695114CG1<br>LEI: SGY07Y7FNYBNLM6Z1M11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $284074.80     | 0.00%             | 2037-10-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4412                                                    | CUSIP: 31418D3W0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    970128 | PA      | $746800.10     | 0.00%             | 2051-09-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Compass Inc                                                                      | COMPASS INC - A                                              | CUSIP: 20464U100<br>LEI: 254900DMGQSTC3I2IM78 | Long             | EC               | CORP              | US        |    401753 | NS      | $2936814.43    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 965511                                                    | CUSIP: 31414GDQ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     16132 | PA      | $16902.63      | 0.00%             | 2037-12-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER C                                             | CUSIP: 03027X100<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | EC               | CORP              | US        |    262526 | NS      | $45306737.08   | 0.08%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Home Bancorp Inc                                                                 | HOME BANCORP INC                                             | CUSIP: 43689E107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3816 | NS      | $231173.28     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU                                             | CUSIP: 29379VCG6<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1410000 | PA      | $1408308.33    | 0.00%             | 2035-02-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Linde Inc/CT                                                                     | PRAXAIR INC                                                  | CUSIP: 74005PBS2<br>LEI: ZU69GUVJQGZ6Z1UOOO79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $366906.67     | 0.00%             | 2050-08-10      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5918                                                    | CUSIP: 3140XMSG2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    935378 | PA      | $953649.74     | 0.00%             | 2053-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hungary Government International Bond                                            | HUNGARY                                                      | CUSIP: 445545AF3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | HU        |   1350000 | PA      | $1526763.58    | 0.00%             | 2041-03-29      | Fixed         | 7.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT Capital Corp                                                                 | BAT CAPITAL CORP                                             | CUSIP: 05526DBP9<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2750000 | PA      | $2755862.61    | 0.00%             | 2027-04-02      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CKE0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  51473000 | PA      | $51724332.88   | 0.09%             | 2027-03-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AH8855                                                    | CUSIP: 3138AAZV6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    107084 | PA      | $108744.10     | 0.00%             | 2041-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lyell Immunopharma Inc                                                           | LYELL IMMUNOPHAR                                             | CUSIP: 55083R203<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      9320 | NS      | $186959.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0754                                                    | CUSIP: 3140XFZU8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    603165 | PA      | $555608.50     | 0.00%             | 2037-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Heritage Commerce Corp                                                           | HERITAGE COMMERC                                             | CUSIP: 426927109<br>LEI: 549300CLIS851ELSR406 | Long             | EC               | CORP              | US        |     32673 | NS      | $407759.04     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Keybank National Association                                                     | KEYBANK NAT ASSN                                             | CUSIP: 49306CAB7<br>LEI: HUX2X73FUCYHUVH1BK78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $259991.23     | 0.00%             | 2028-02-01      | Fixed         | 6.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4732                                                    | CUSIP: 31418EHJ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3684600 | PA      | $3474941.11    | 0.01%             | 2052-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SES AI Corp                                                                      | SES AI CORP                                                  | CUSIP: 78397Q109<br>LEI: 529900HSCKUBL8K4K759 | Long             | EC               | CORP              | US        |    116427 | NS      | $112002.77     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Capital One Prime Auto Receivables Trust 2023-1                                  | COPAR 2023-1 A4                                              | CUSIP: 14043KAK1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100422.01     | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 4.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS9736                                                    | CUSIP: 3138WKZA6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    311760 | PA      | $308052.25     | 0.00%             | 2047-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LORAL CORP                                                   | CUSIP: 539830AR0<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    452000 | PA      | $495532.43     | 0.00%             | 2036-09-01      | Fixed         | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810SF6<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  39182000 | PA      | $28605920.90   | 0.05%             | 2049-02-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unifi Inc                                                                        | UNIFI INC                                                    | CUSIP: 904677200<br>LEI: 549300MW5LPO0M2LNO04 | Long             | EC               | CORP              | US        |     12029 | NS      | $42943.53      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FirstEnergy Pennsylvania Electric Co                                             | FIRSTENERGY PENN                                             | CUSIP: 33767QAC0<br>LEI: O1PLQWO3TX952VMBJ146 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $398772.58     | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 4.15%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Consumers Energy Co                                                              | CONSUMERS ENERGY                                             | CUSIP: 210518DY9<br>LEI: 7NKTFWJ1G6MELP9TU740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $150270.53     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Plug Power Inc                                                                   | PLUG POWER INC                                               | CUSIP: 72919P202<br>LEI: 549300JPDKRSJ8JSM954 | Long             | EC               | CORP              | US        |    774514 | NS      | $1750401.64    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Enact Holdings Inc                                                               | ENACT HOLDINGS I                                             | CUSIP: 29249E109<br>LEI: 9845003CA5664B741N19 | Long             | EC               | CORP              | US        |     16339 | NS      | $666794.59     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Entergy Louisiana LLC                                                            | ENTERGY LA LLC                                               | CUSIP: 29364WAW8<br>LEI: 0V5453U14HDZO63CGH17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $294273.25     | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc                                                     | THERMO FISHER                                                | CUSIP: 883556DC3<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $395775.45     | 0.00%             | 2031-03-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QF0481                                                    | CUSIP: 3133BMRA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    909617 | PA      | $905313.64     | 0.00%             | 2052-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AEP Texas Inc                                                                    | AEP TEXAS                                                    | CUSIP: 00108WAH3<br>LEI: 5493001L78U618KXNZ75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $396021.24     | 0.00%             | 2028-06-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Council Of Europe Development Bank                                               | COUNCIL OF EUROP                                             | CUSIP: 222213BJ8<br>LEI: 549300UYNXMI821WYG82 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    853000 | PA      | $844724.86     | 0.00%             | 2031-01-14      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A38812                                                    | CUSIP: 31297UYH7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     33264 | PA      | $34314.37      | 0.00%             | 2035-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC                                             | CUSIP: 92343VFT6<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   5985000 | PA      | $4202415.47    | 0.01%             | 2040-11-20      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Progressive Corp/The                                                             | PROGRESSIVE CORP                                             | CUSIP: 743315AV5<br>LEI: 529900TACNVLY9DCR586 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    409000 | PA      | $407095.61     | 0.00%             | 2029-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Imperial Bank of Commerce                                               | CAN IMPERIAL BK                                              | CUSIP: 13607L8C0<br>LEI: 2IGI19DL77OX0HC3ZE78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    560000 | PA      | $566624.46     | 0.00%             | 2027-06-28      | Fixed         | 5.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Powell Industries Inc                                                            | POWELL INDS INC                                              | CUSIP: 739128106<br>LEI: 549300V08RO7MX2UBN26 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5448 | NS      | $2947803.84    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hyatt Hotels Corp                                                                | HYATT HOTELS                                                 | CUSIP: 448579AU6<br>LEI: T27JQIMTYSH41TCD5186 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    304000 | PA      | $307135.49     | 0.00%             | 2028-03-30      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5389                                                    | CUSIP: 31418E7B0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2444095 | PA      | $2494815.06    | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cooperatieve Rabobank UA                                                         | RABOBANK                                                     | CUSIP: 21684AAB2<br>LEI: DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    750000 | PA      | $730429.32     | 0.00%             | 2043-12-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shell International Finance BV                                                   | SHELL INTL FIN                                               | CUSIP: 822582CK6<br>LEI: 213800ITMMKU4Z7I4F78 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    500000 | PA      | $363161.57     | 0.00%             | 2041-11-26      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keurig Dr Pepper Inc                                                             | DR PEPPER SNAPPL                                             | CUSIP: 26138EAT6<br>LEI: DYTQ8KRTKO7Y2BVU5K74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $808110.34     | 0.00%             | 2045-11-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exponent Inc                                                                     | EXPONENT INC                                                 | CUSIP: 30214U102<br>LEI: 529900NY3F5Q2NWPUZ42 | Long             | EC               | CORP              | US        |     27849 | NS      | $1817147.25    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CPA3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  52995000 | PA      | $52347053.45   | 0.09%             | 2030-09-30      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CLF6<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  86541000 | PA      | $84326767.17   | 0.14%             | 2034-08-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                 | COCA-COLA CO/THE                                             | CUSIP: 191216DT4<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1300000 | PA      | $1234414.90    | 0.00%             | 2064-05-13      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Multi-Asset Execution Trust                                          | COMET 2021-A2 A2                                             | CUSIP: 14041NFX4<br>LEI: R42WS16M9R97TJJKGU15 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |   2175000 | PA      | $2044723.37    | 0.00%             | 2030-07-15      | Fixed         | 1.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Middlesex Water Co                                                               | MIDDLESEX WATER                                              | CUSIP: 596680108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     10559 | NS      | $549595.95     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8572                                                    | CUSIP: 36179XQZ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    340348 | PA      | $354928.20     | 0.00%             | 2053-01-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8309                                                    | CUSIP: 3132DWGS6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1041874 | PA      | $1067320.83    | 0.00%             | 2053-03-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Biogen Inc                                                                       | BIOGEN INC                                                   | CUSIP: 09062XAM5<br>LEI: W8J5WZB5IY3K0NDQT671 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $207619.08     | 0.00%             | 2055-05-15      | Fixed         | 6.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SM Energy Co                                                                     | SM ENERGY CO                                                 | CUSIP: 78454L100<br>LEI: 84BUTVXV5ODI6BXNMH43 | Long             | EC               | CORP              | US        |    133932 | NS      | $4175999.76    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| WidePoint Corp                                                                   | WIDEPOINT CORP                                               | CUSIP: 967590209<br>LEI: 529900TW34CMYP8ZUJ88 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7949 | NS      | $39665.51      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                                               | CUSIP: 65339KCM0<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    566000 | PA      | $570845.28     | 0.00%             | 2028-02-28      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Investment Corp                                                   | INTER-AMERICAN I                                             | CUSIP: 45828Q2F3<br>LEI: 5493001X4LH60PFRL744 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   1363000 | PA      | $1373685.79    | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Xcel Energy Inc                                                                  | XCEL ENERGY INC                                              | CUSIP: 98389BAH3<br>LEI: LGJNMI9GH8XIDG5RCM61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    610000 | PA      | $656677.52     | 0.00%             | 2036-07-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Storage Operating Co                                                      | PUBLIC STORAGE                                               | CUSIP: 74460WAG2<br>LEI: 549300LMZF40TKJ6DM64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $536323.48     | 0.00%             | 2033-08-01      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | UNITED TECH CORP                                             | CUSIP: 913017CX5<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1276476.54    | 0.00%             | 2048-11-16      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Safehold GL Holdings LLC                                                         | SAFEHOLD GL HLD                                              | CUSIP: 78646UAB5<br>LEI: 54930012UY5Z4Q8NL108 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $580992.92     | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Finance Inc                                                           | BROOKFIELD FIN                                               | CUSIP: 11271LAH5<br>LEI: 549300XH8D8K6OYWGD17 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   1200000 | PA      | $1090034.07    | 0.00%             | 2031-04-15      | Fixed         | 2.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PER3<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2250000 | PA      | $2221706.70    | 0.00%             | 2035-10-22      | Variable      | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ennis Inc                                                                        | ENNIS INC                                                    | CUSIP: 293389102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     13575 | NS      | $290776.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Trinity Industries Inc                                                           | TRINITY INDUSTRI                                             | CUSIP: 896522109<br>LEI: R1JB4KXN77XFCXOQKV49 | Long             | EC               | CORP              | US        |     44030 | NS      | $1416885.40    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                                              | CUSIP: 89236TNR2<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1350000 | PA      | $1344763.56    | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                                                 | CUSIP: 29250NCF0<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   1790000 | PA      | $1883094.55    | 0.00%             | 2054-06-27      | Variable      | 7.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3245                                                    | CUSIP: 36179RTA7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    401478 | PA      | $384745.24     | 0.00%             | 2045-11-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Pacific Corp                                                               | UNION PAC CORP                                               | CUSIP: 907818GH5<br>LEI: 549300LMMRSZZCZ8CL11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    240000 | PA      | $235118.52     | 0.00%             | 2054-12-01      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5061                                                    | CUSIP: 31418ETT7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1195134 | PA      | $1221924.01    | 0.00%             | 2038-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ross Stores Inc                                                                  | ROSS STORES INC                                              | CUSIP: 778296103<br>LEI: 549300ENZFLPGRDFZQ60 | Long             | EC               | CORP              | US        |    182100 | NS      | $39448323.00   | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Flowers Foods Inc                                                                | FLOWERS FOODS                                                | CUSIP: 343498101<br>LEI: 7YNCQQNDK8FBM9BBTK25 | Long             | EC               | CORP              | US        |    107129 | NS      | $873101.35     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Store Capital LLC                                                                | STORE CAPITA                                                 | CUSIP: 862121AB6<br>LEI: 254900Z9PIEFQ6AYXK50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $296892.56     | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3448                                                    | CUSIP: 3140X6ZN4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    382895 | PA      | $380709.68     | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boston Scientific Corp                                                           | BOSTON SCIENTIFC                                             | CUSIP: 101137BA4<br>LEI: Y6ZDD9FP4P8JSSJMW954 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    975000 | PA      | $908571.24     | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA7183                                                    | CUSIP: 3133KN6U2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    265964 | PA      | $250767.96     | 0.00%             | 2052-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carlyle Secured Lending Inc                                                      | CARLYLE SECURED                                              | CUSIP: 872280AB8<br>LEI: 5493003POT0JT6WD1D83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $660360.01     | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank First Corp                                                                  | BANK FIRST CORP                                              | CUSIP: 06211J100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      6077 | NS      | $820759.62     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Federal National Mortgage Association                                            | FANNIE MAE                                                   | CUSIP: 3135G05Y5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |   8500000 | PA      | $8113122.50    | 0.01%             | 2027-10-08      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Development Bank/The                                                       | KOREA DEV BANK                                               | CUSIP: 500630DN5<br>LEI: 549300ML2LNRZUCS7149 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    500000 | PA      | $486043.88     | 0.00%             | 2027-04-25      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Louisiana LLC                                                            | ENTERGY LA LLC                                               | CUSIP: 29364WAV0<br>LEI: 0V5453U14HDZO63CGH17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $360041.76     | 0.00%             | 2045-01-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH                                             | CUSIP: 12189LAG6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $190814.68     | 0.00%             | 2041-09-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                                                | CUSIP: 172967QF1<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1215000 | PA      | $1200475.25    | 0.00%             | 2031-09-11      | Variable      | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2019-C7                                      | CGCMT 2019-C7 A4                                             | CUSIP: 17328CAD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    675000 | PA      | $638857.06     | 0.00%             | 2072-12-15      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2014-GC22                                           | GSMS 2014-GC22 A5                                            | CUSIP: 36253BAU7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     29476 | PA      | $28676.22      | 0.00%             | 2047-06-10      | Fixed         | 3.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LeMaitre Vascular Inc                                                            | LEMAITRE VASCULA                                             | CUSIP: 525558201<br>LEI: 549300FZUBUB7MHY8R17 | Long             | EC               | CORP              | US        |     11643 | NS      | $1271066.31    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                                                     | CUSIP: 126408HV8<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1378000 | PA      | $1147975.00    | 0.00%             | 2052-11-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AX1644                                                    | CUSIP: 3138Y2ZJ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     98887 | PA      | $92537.81      | 0.00%             | 2044-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Albemarle Corp                                                                   | ALBEMARLE CORP                                               | CUSIP: 012653AE1<br>LEI: HDBLS2Q6GV1LSKQPBS54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    153000 | PA      | $153509.84     | 0.00%             | 2032-06-01      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GameSquare Holdings Inc                                                          | GAMESQUARE HOLDI                                             | CUSIP: 36468G103<br>LEI: 894500NUPDOV8GTVN566 | Long             | EC               | CORP              | US        |     91659 | NS      | $24747.93      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CarMax Auto Owner Trust 2024-1                                                   | CARMX 2024-1 A3                                              | CUSIP: 14318WAD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    109863 | PA      | $110475.21     | 0.00%             | 2028-10-16      | Fixed         | 4.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE                                             | CUSIP: 68323AFH2<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |   5000000 | PA      | $4448852.85    | 0.01%             | 2031-02-25      | Fixed         | 1.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DiamondRock Hospitality Co                                                       | DIAMONDROCK HOSP                                             | CUSIP: 252784301<br>LEI: 529900KKD4BPVBUAQ734 | Long             | EC               | CORP              | US        |    111290 | NS      | $1042787.30    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL2696                                                    | CUSIP: 3138EJ7J1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     14633 | PA      | $15285.98      | 0.00%             | 2042-02-01      | Floating      | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB2750                                                    | CUSIP: 3140QNBU5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1517702 | PA      | $1291362.04    | 0.00%             | 2052-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc                                                 | BJ'S WHOLESALE C                                             | CUSIP: 05550J101<br>LEI: 549300UCIWH1C93V0J03 | Long             | EC               | CORP              | US        |     73756 | NS      | $7259065.52    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Vale Overseas Ltd                                                                | VALE OVERSEAS                                                | CUSIP: 91911TAH6<br>LEI: 254900BA3U6G5DNV5V04 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |   1480000 | PA      | $1635523.41    | 0.00%             | 2036-11-21      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marriott International Inc/MD                                                    | MARRIOTT INTL                                                | CUSIP: 571903BP7<br>LEI: 225YDZ14ZO8E1TXUSU86 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $505391.06     | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PG&E Wildfire Recovery Funding LLC                                               | PG&E WILDFIRE                                                | CUSIP: 693342AD9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1175000 | PA      | $1025308.68    | 0.00%             | 2047-12-01      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK                                             | CUSIP: 298785JJ6<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    500000 | PA      | $476141.39     | 0.00%             | 2027-10-21      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8524                                                    | CUSIP: 3132DWPH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5244241 | PA      | $5269655.93    | 0.01%             | 2055-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RPC Inc                                                                          | RPC INC                                                      | CUSIP: 749660106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     58323 | NS      | $412926.84     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| New Jersey Turnpike Authority                                                    | NJ TPK-TXB-A-BABS                                            | CUSIP: 646139X83<br>LEI: 5493005YN67D71KSMI84 | Long             | DBT              | MUN               | US        |   1830000 | PA      | $2111190.30    | 0.00%             | 2041-01-01      | Fixed         | 7.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                                                          | CUSIP: 500769JY1<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |   3200000 | PA      | $3188604.94    | 0.01%             | 2033-07-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Invesco Finance PLC                                                              | INVESCO FIN PLC                                              | CUSIP: 46132FAC4<br>LEI: 549300OYQ3LAJYXXO449 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    900000 | PA      | $852746.20     | 0.00%             | 2043-11-30      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LOCKHEED MARTIN                                              | CUSIP: 539830CE7<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $454126.35     | 0.00%             | 2064-02-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CareCloud Inc                                                                    | CARECLOUD INC                                                | CUSIP: 14167R100<br>LEI: 549300GEO5Y45G5I3070 | Long             | EC               | CORP              | US        |     21768 | NS      | $79453.20      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings                 | JBS/FOODS/FOOD                                               | CUSIP: 472140AD4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    225000 | PA      | $223709.16     | 0.00%             | 2055-02-25      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08793                                                    | CUSIP: 3128MJ3B4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    212811 | PA      | $203225.78     | 0.00%             | 2047-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                                              | CUSIP: 842400GY3<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $300582.60     | 0.00%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4617                                                      | CUSIP: 36202FDW3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    347846 | PA      | $345717.20     | 0.00%             | 2040-01-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K737 A2                                                 | CUSIP: 3137FQXJ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1700000 | PA      | $1687173.67    | 0.00%             | 2026-10-25      | Fixed         | 2.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unitil Corp                                                                      | UNITIL CORP                                                  | CUSIP: 913259107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      9983 | NS      | $521511.92     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2020-M29 A2                                              | CUSIP: 3136BAQE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    350000 | PA      | $314430.97     | 0.00%             | 2030-05-25      | Variable      | 1.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CommonSpirit Health                                                              | COMMONSPIRIT                                                 | CUSIP: 20268JAG8<br>LEI: 4SXHN5XW08IBO0UG2V58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    830000 | PA      | $611136.38     | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 3.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nasdaq Inc                                                                       | NASDAQ INC                                                   | CUSIP: 63111XAE1<br>LEI: 549300L8X1Q78ERXFD06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $694607.06     | 0.00%             | 2040-12-21      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Groep NV                                                                     | ING GROEP NV                                                 | CUSIP: 456837BM4<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |   1300000 | PA      | $1319305.22    | 0.00%             | 2035-03-19      | Variable      | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                                                  | CUSIP: 74340XCK5<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    465000 | PA      | $433191.77     | 0.00%             | 2054-03-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| White Mountains Insurance Group Ltd                                              | WHITE MOUNTAINS                                              | CUSIP: G9618E107<br>LEI: 549300N3FL068JERBG02 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1366 | NS      | $3001047.36    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Japan Bank for International Cooperation                                         | JAPAN BANK COOP                                              | CUSIP: 471048DA3<br>LEI: 549300TJ3QFYVCTSCJ29 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1000000 | PA      | $1009343.39    | 0.00%             | 2034-04-17      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Paper Co                                                           | INTL PAPER CO                                                | CUSIP: 460146CS0<br>LEI: 824LMFJDH41EY779Q875 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $623884.84     | 0.00%             | 2048-08-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ares Strategic Income Fund                                                       | ARES STRATEGIC I                                             | CUSIP: 04020EAU1<br>LEI: 549300IANZJVZPTICV54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    610000 | PA      | $584641.63     | 0.00%             | 2031-04-15      | Fixed         | 5.55%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 952459                                                    | CUSIP: 31413QTQ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     29962 | PA      | $31408.50      | 0.00%             | 2037-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Flex Ltd                                                                         | FLEX LTD                                                     | CUSIP: Y2573F102<br>LEI: 549300EAQH74YHD07T53 | Long             | EC               | CORP              | US        |    206968 | NS      | $13548125.28   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Benchmark 2020-B21 Mortgage Trust                                                | BMARK 2020-B21 AS                                            | CUSIP: 08163LAQ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $43793.70      | 0.00%             | 2053-12-17      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3488                                                    | CUSIP: 31418C2W3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1696111 | PA      | $1644605.74    | 0.00%             | 2033-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zimmer Biomet Holdings Inc                                                       | ZIMMER BIOMET                                                | CUSIP: 98956PAZ5<br>LEI: 2P2YLDVPES3BXQ1FRB91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    308000 | PA      | $307646.43     | 0.00%             | 2034-09-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GE Vernova Inc                                                                   | GE VERNOVA INC                                               | CUSIP: 36828AAB7<br>LEI: 254900DP080RU6OK2553 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    667000 | PA      | $661009.74     | 0.00%             | 2036-02-04      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Advantage Solutions Inc                                                          | ADVANTAGE SOLUTI                                             | CUSIP: 00791N201<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3079 | NS      | $65095.98      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                                                     | CUSIP: 126408HQ9<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1150000 | PA      | $1068864.33    | 0.00%             | 2030-02-15      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS8268                                                    | CUSIP: 3140XQFJ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    555951 | PA      | $571118.80     | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mohawk Industries Inc                                                            | MOHAWK INDS                                                  | CUSIP: 608190104<br>LEI: 549300JI1115MG3Q6322 | Long             | EC               | CORP              | US        |     29415 | NS      | $2896200.90    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Equinix Inc                                                                      | EQUINIX INC                                                  | CUSIP: 29444UBG0<br>LEI: 549300EVUN2BTLJ3GT74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1150000 | PA      | $1111911.28    | 0.00%             | 2027-07-15      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4285                                                    | CUSIP: 3132E0XN7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    446206 | PA      | $453248.29     | 0.00%             | 2053-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lam Research Corp                                                                | LAM RESEARCH                                                 | CUSIP: 512807AV0<br>LEI: 549300I4GMO6D34U1T02 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    785000 | PA      | $709855.22     | 0.00%             | 2030-06-15      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Neogen Corp                                                                      | NEOGEN CORP                                                  | CUSIP: 640491106<br>LEI: 549300HJT9FC36N4UW43 | Long             | EC               | CORP              | US        |    125398 | NS      | $1164947.42    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CommonSpirit Health                                                              | COMMONSPIRIT                                                 | CUSIP: 20268JBC6<br>LEI: 4SXHN5XW08IBO0UG2V58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    536000 | PA      | $512720.08     | 0.00%             | 2055-09-01      | Fixed         | 5.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ooma Inc                                                                         | OOMA INC                                                     | CUSIP: 683416101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     13024 | NS      | $189499.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CommonSpirit Health                                                              | COMMONSPIRIT                                                 | CUSIP: 20268JBD4<br>LEI: 4SXHN5XW08IBO0UG2V58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    495000 | PA      | $483295.86     | 0.00%             | 2035-09-01      | Fixed         | 4.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SKYX Platforms Corp                                                              | SKYX PLATFORMS C                                             | CUSIP: 78471E105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     38448 | NS      | $43061.76      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | UNITED TECH CORP                                             | CUSIP: 913017CP2<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    511000 | PA      | $404539.81     | 0.00%             | 2047-05-04      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BancFirst Corp                                                                   | BANCFIRST CORP                                               | CUSIP: 05945F103<br>LEI: 549300EJEHGBP4IO2J30 | Long             | EC               | CORP              | US        |     14306 | NS      | $1552201.00    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fairfax Financial Holdings Ltd                                                   | FAIRFAX FINL HLD                                             | CUSIP: 303901BL5<br>LEI: GLS7OQD0WOEDI8YAP031 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    650000 | PA      | $667229.48     | 0.00%             | 2032-08-16      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WPP 2025 LLC/Delaware                                                            | WPP 2025 LLC                                                 | CUSIP: 92944AAA1<br>LEI: 254900UMZIGDZHNI6216 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $492568.19     | 0.00%             | 2036-03-30      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | SCHERING-PLOUGH                                              | CUSIP: 806605AG6<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $584006.95     | 0.00%             | 2033-12-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Assured Guaranty US Holdings Inc                                                 | ASSURED GUARANTY                                             | CUSIP: 04621WAF7<br>LEI: 5493007YCE0652G9TZ64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $465807.53     | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Altria Group Inc                                                                 | ALTRIA GROUP INC                                             | CUSIP: 02209SBL6<br>LEI: XSGZFLO9YTNO9VCQV219 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $877507.89     | 0.00%             | 2032-02-04      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2895                                                    | CUSIP: 31418CGD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1792455 | PA      | $1613992.57    | 0.00%             | 2047-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Owens Corning                                                                    | OWENS CORNING                                                | CUSIP: 690742AH4<br>LEI: JO5M6676RDJIZ2U8X907 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $421868.92     | 0.00%             | 2048-01-30      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Corp                                                                 | DUKE ENERGY COR                                              | CUSIP: 26441CBS3<br>LEI: I1BZKREC126H0VB1BL91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $499352.35     | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K756 A2                                                 | CUSIP: 3137HDVA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    500000 | PA      | $514347.10     | 0.00%             | 2031-05-25      | Fixed         | 4.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-175 A2                                                | CUSIP: 3137HPF32<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    790000 | PA      | $777507.89     | 0.00%             | 2035-10-25      | Variable      | 4.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Astrazeneca Finance LLC                                                          | ASTRAZENECA FIN                                              | CUSIP: 04636NAE3<br>LEI: 549300C3HATU4Q460S18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1100000 | PA      | $1046671.21    | 0.00%             | 2028-05-28      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV                                             | CUSIP: 459058LQ4<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   4600000 | PA      | $4735733.08    | 0.01%             | 2032-01-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CHC8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  73258000 | PA      | $69798276.67   | 0.12%             | 2033-05-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cummins Inc                                                                      | CUMMINS INC                                                  | CUSIP: 231021AW6<br>LEI: ZUNI8PYC725B6H8JU438 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $381042.97     | 0.00%             | 2034-02-20      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                                                    | CUSIP: 037833EZ9<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $527563.45     | 0.00%             | 2030-05-12      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Construction Partners Inc                                                        | CONSTRUCTION P-A                                             | CUSIP: 21044C107<br>LEI: 549300MHLFL4E8JLZU44 | Long             | EC               | CORP              | US        |     24310 | NS      | $2701327.20    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18514                                                    | CUSIP: 3128MMSC8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    175154 | PA      | $172853.16     | 0.00%             | 2029-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 255671                                                    | CUSIP: 31371L6G9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     19304 | PA      | $19855.53      | 0.00%             | 2035-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                                                     | CUSIP: 126408HW6<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $512369.48     | 0.00%             | 2033-11-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00600                                                    | CUSIP: 31292GUZ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       340 | PA      | $356.65        | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corteva Inc                                                                      | CORTEVA INC                                                  | CUSIP: 22052L104<br>LEI: 549300WZN9I2QKLS0O94 | Long             | EC               | CORP              | US        |    384883 | NS      | $32218555.93   | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Arch Capital Group US Inc                                                        | ARCH CAPITAL GRP                                             | CUSIP: 03938JAA7<br>LEI: 549300B4QKQFLY1XST28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $253641.35     | 0.00%             | 2043-11-01      | Fixed         | 5.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CF Industries Inc                                                                | CF INDUSTRIES IN                                             | CUSIP: 12527GAE3<br>LEI: 5FVKT86LAD2F40NPC183 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $653538.01     | 0.00%             | 2044-03-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alphatec Holdings Inc                                                            | ALPHATEC HOLDING                                             | CUSIP: 02081G201<br>LEI: 549300EZE8CQ8K65FS24 | Long             | EC               | CORP              | US        |     63571 | NS      | $691652.48     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                                                 | CUSIP: 11135F101<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | EC               | CORP              | US        |   2669353 | NS      | $826191447.03  | 1.40%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Marten Transport Ltd                                                             | MARTEN TRANSPORT                                             | CUSIP: 573075108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     32962 | NS      | $432791.06     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc                                           | NXP BV/NXP FDG                                               | CUSIP: 62954HAX6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    930000 | PA      | $917228.03     | 0.00%             | 2027-05-01      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                                               | CUSIP: 91087BBA7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   1908000 | PA      | $1779576.35    | 0.00%             | 2054-05-07      | Fixed         | 6.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5972                                                    | CUSIP: 31418FT64<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3006070 | PA      | $3020872.75    | 0.01%             | 2056-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                                               | CUSIP: 95000U3N1<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2125000 | PA      | $2115328.69    | 0.00%             | 2035-12-03      | Variable      | 5.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS2894                                                    | CUSIP: 3140XJGC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    317598 | PA      | $308858.98     | 0.00%             | 2052-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                                                | CUSIP: 404280DJ5<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    400000 | PA      | $430759.46     | 0.00%             | 2032-11-27      | Fixed         | 7.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indiana Michigan Power Co                                                        | IND MICH POWER                                               | CUSIP: 454889AV8<br>LEI: JHR9V15J0ZRG02MIRD06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $482611.41     | 0.00%             | 2053-04-01      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Electric Co                                                                  | DTE ELECTRIC CO                                              | CUSIP: 23338VAM8<br>LEI: 9N0FWODEJVKHC2DYLO03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $367794.38     | 0.00%             | 2031-03-01      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Target Corp                                                                      | TARGET CORP                                                  | CUSIP: 87612EAU0<br>LEI: 8WDDFXB5T1Z6J0XC1L66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $347249.94     | 0.00%             | 2038-01-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Motorola Solutions Inc                                                           | MOTOROLA SOLUTIO                                             | CUSIP: 620076CA5<br>LEI: 6S552MUG6KGJVEBSEC55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $478260.80     | 0.00%             | 2030-08-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westwater Resources Inc                                                          | WESTWATER RESOUR                                             | CUSIP: 961684206<br>LEI: 5493006CMF043V56K243 | Long             | EC               | CORP              | US        |     64755 | NS      | $42343.29      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Atmus Filtration Technologies Inc                                                | ATMUS FILTRATION                                             | CUSIP: 04956D107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     45823 | NS      | $2601371.71    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD5377                                                    | CUSIP: 3132DS6N7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1858908 | PA      | $1920284.58    | 0.00%             | 2054-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RQ0064                                                    | CUSIP: 3142J6CA9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4438704 | PA      | $4458827.67    | 0.01%             | 2055-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of Korea                                                      | EXP-IMP BK KOREA                                             | CUSIP: 302154EG0<br>LEI: 549300APVP4R32PI3Y06 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    500000 | PA      | $500530.11     | 0.00%             | 2027-10-17      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00680                                                    | CUSIP: 31292GXH4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1513 | PA      | $1541.68       | 0.00%             | 2028-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Becton Dickinson & Co                                                            | BECTON DICKINSON                                             | CUSIP: 075887BW8<br>LEI: ICE2EP6D98PQUILVRZ91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1430000 | PA      | $1418184.55    | 0.00%             | 2027-06-06      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BJ2763                                                    | CUSIP: 3140H4B94<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    173396 | PA      | $169437.48     | 0.00%             | 2048-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                                               | CUSIP: 24422EWL9<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $495666.57     | 0.00%             | 2032-09-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                                              | CUSIP: 036752BE2<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2435000 | PA      | $2302093.83    | 0.00%             | 2055-02-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jack Henry & Associates Inc                                                      | JACK HENRY                                                   | CUSIP: 426281101<br>LEI: 529900X1QS8C54W0JB21 | Long             | EC               | CORP              | US        |     40635 | NS      | $6421955.40    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GFG9<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $505263.59     | 0.00%             | 2044-04-01      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00635                                                    | CUSIP: 31292GV45<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        91 | PA      | $92.72         | 0.00%             | 2028-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fifth Third Bancorp                                                              | FIFTH THIRD BANC                                             | CUSIP: 316773100<br>LEI: THRNG6BD57P9QWTQLG42 | Long             | EC               | CORP              | US        |    506142 | NS      | $23515357.32   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS7162                                                    | CUSIP: 3138WG5Y6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    320843 | PA      | $300752.53     | 0.00%             | 2046-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                                               | CUSIP: 548661DV6<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $495725.65     | 0.00%             | 2040-04-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Assertio Holdings Inc                                                            | ASSERTIO HOLDING                                             | CUSIP: 04546C304<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      5098 | NS      | $97167.88      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CJJ1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  90447200 | PA      | $92326805.88   | 0.16%             | 2033-11-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TriCo Bancshares                                                                 | TRICO BANCSHARES                                             | CUSIP: 896095106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     15996 | NS      | $760449.84     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                                              | CUSIP: 455780DS2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |    700000 | PA      | $672583.48     | 0.00%             | 2053-01-11      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Auto Receivables 2024-D Owner Trust                                       | TAOT 2024-D A4                                               | CUSIP: 89239TAE2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    205000 | PA      | $206113.50     | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 4.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cencora Inc                                                                      | CENCORA INC                                                  | CUSIP: 03073E105<br>LEI: AI8GXW8LG5WK7E9UD086 | Long             | EC               | CORP              | US        |    104018 | NS      | $32676214.52   | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Piedmont Natural Gas Co Inc                                                      | PIEDMONT NAT GAS                                             | CUSIP: 720186AK1<br>LEI: VXB4M3BDPKF3I2AZ3G89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $255728.90     | 0.00%             | 2046-11-01      | Fixed         | 3.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A69654                                                    | CUSIP: 3128L1WP1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     13190 | PA      | $13825.54      | 0.00%             | 2037-12-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN AD9110                                                    | CUSIP: 36180NDP7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    431722 | PA      | $396725.38     | 0.00%             | 2043-05-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZS4750                                                    | CUSIP: 3132A5H32<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    646831 | PA      | $581217.70     | 0.00%             | 2048-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6283                                                    | CUSIP: 36179U6U1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   3988797 | PA      | $3569522.81    | 0.01%             | 2049-11-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LYB International Finance BV                                                     | LYB INTL FIN                                                 | CUSIP: 50247VAB5<br>LEI: 549300J6QSW38QNOJK61 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    700000 | PA      | $601946.84     | 0.00%             | 2043-07-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08659                                                    | CUSIP: 3128MJWV8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    254481 | PA      | $237751.09     | 0.00%             | 2045-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM2908                                                    | CUSIP: 3140X6GS4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    209441 | PA      | $210593.94     | 0.00%             | 2049-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                                               | CUSIP: 37045XDP8<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    365000 | PA      | $345936.54     | 0.00%             | 2028-10-15      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG V83156                                                    | CUSIP: 3132L8QH3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    209111 | PA      | $205371.21     | 0.00%             | 2047-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 784703                                                    | CUSIP: 3622AADG6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    342483 | PA      | $322380.48     | 0.00%             | 2043-10-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lazard Group LLC                                                                 | LAZARD GROUP LLC                                             | CUSIP: 52107QAL9<br>LEI: FI94J2CJ1D7BIGVMS874 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $519805.83     | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honeywell Aerospace Inc                                                          | HONEYWELL AEROSP                                             | CUSIP: 43849RAE5<br>LEI: 213800ZUAQRBYL67JS90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1050000 | PA      | $1039297.07    | 0.00%             | 2031-03-16      | Fixed         | 4.30%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 82695                                                     | CUSIP: 36225E7H9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     14194 | PA      | $14487.38      | 0.00%             | 2040-12-20      | Floating      | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5605                                                    | CUSIP: 3140X9GP4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1823442 | PA      | $1646452.63    | 0.00%             | 2047-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RCM Technologies Inc                                                             | RCM TECH INC                                                 | CUSIP: 749360400<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3063 | NS      | $58625.82      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Canadian National Railway Co                                                     | CANADIAN NATL RR                                             | CUSIP: 136375CZ3<br>LEI: 3SU7BEP7TH9YEQOZCS77 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    505000 | PA      | $294656.42     | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Insulet Corp                                                                     | INSULET CORP                                                 | CUSIP: 45784P101<br>LEI: 549300TZTYD2PYN92D43 | Long             | EC               | CORP              | US        |     39614 | NS      | $8312601.76    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| World Omni Auto Receivables Trust 2025-C                                         | WOART 2025-C A3                                              | CUSIP: 981936AC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    333000 | PA      | $332492.47     | 0.00%             | 2030-11-15      | Fixed         | 4.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS1794                                                    | CUSIP: 3138WA7G6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      8061 | PA      | $7996.52       | 0.00%             | 2044-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comstock Inc                                                                     | COMSTOCK INC                                                 | CUSIP: 205750409<br>LEI: 549300PX1C7TOIY9SK20 | Long             | EC               | CORP              | US        |     36778 | NS      | $112172.90     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PBM7<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   5000000 | PA      | $3812520.33    | 0.01%             | 2041-04-22      | Variable      | 3.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08827                                                    | CUSIP: 3128MJ4M9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    827060 | PA      | $809168.41     | 0.00%             | 2048-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exeter Automobile Receivables Trust 2025-5                                       | EART 2025-5A B                                               | CUSIP: 30166VAG3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    800000 | PA      | $797067.28     | 0.00%             | 2030-07-15      | Fixed         | 4.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rexford Industrial Realty Inc                                                    | REXFORD INDUSTRI                                             | CUSIP: 76169C100<br>LEI: 549300MSLO0DF0EMX355 | Long             | EC               | CORP              | US        |    130483 | NS      | $4270708.59    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2025-C39                                                    | BBCMS 2025-C39 AS                                            | CUSIP: 05556YAF9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    350000 | PA      | $348805.66     | 0.00%             | 2058-12-15      | Fixed         | 5.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lam Research Corp                                                                | LAM RESEARCH                                                 | CUSIP: 512807AT5<br>LEI: 549300I4GMO6D34U1T02 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $447330.95     | 0.00%             | 2049-03-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Information Services Group Inc                                                   | INFORMATION SERV                                             | CUSIP: 45675Y104<br>LEI: 549300ZUNI6DQ0G8Q273 | Long             | EC               | CORP              | US        |     21352 | NS      | $81991.68      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of Korea                                                      | EXP-IMP BK KOREA                                             | CUSIP: 302154EJ4<br>LEI: 549300APVP4R32PI3Y06 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    750000 | PA      | $757168.02     | 0.00%             | 2028-01-14      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sysco Corp                                                                       | SYSCO CORP                                                   | CUSIP: 871829BL0<br>LEI: 5RGWIFLMGH3YS7KWI652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    564000 | PA      | $585319.33     | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Edison Co                                                           | COMMONWEALTH EDI                                             | CUSIP: 202795JW1<br>LEI: D8YOXB8L2ZDC8P7Q0771 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $277353.02     | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brixmor Operating Partnership LP                                                 | BRIXMOR OPERATIN                                             | CUSIP: 11120VAH6<br>LEI: 549300CJHBL7JBUA6503 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    588000 | PA      | $580224.63     | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| East West Bancorp Inc                                                            | EAST WEST BNCRP                                              | CUSIP: 27579R104<br>LEI: 254900O4X656YXFOYB11 | Long             | EC               | CORP              | US        |     77713 | NS      | $8296639.88    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp                               | PLAINS ALL AMER                                              | CUSIP: 72650RBC5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    240000 | PA      | $194628.39     | 0.00%             | 2043-01-31      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc                          | BAKER HUGHES                                                 | CUSIP: 05724BAQ2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    976000 | PA      | $954096.84     | 0.00%             | 2056-06-15      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4992                                                    | CUSIP: 31418ERN2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    509056 | PA      | $514287.03     | 0.00%             | 2038-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | TRS:BANK OF AMERICA CORP USD 2027-Jan-29                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | N/A       |    134062 | NC      | $213158.58     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vistra Corp                                                                      | VISTRA CORP                                                  | CUSIP: 92840M102<br>LEI: 549300KP43CPCUJOOG15 | Long             | EC               | CORP              | US        |    190705 | NS      | $28668682.65   | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Aon Corp                                                                         | AON CORP                                                     | CUSIP: 037389BB8<br>LEI: LTS3U8DGK38SETRUWX71 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $602111.06     | 0.00%             | 2028-12-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Park Aerospace Corp                                                              | PARK AEROSPACE C                                             | CUSIP: 70014A104<br>LEI: 5299004AG0G7IB636095 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9391 | NS      | $257125.58     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pioneer Bancorp Inc/NY                                                           | PIONEER BANCORP                                              | CUSIP: 723561106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      7724 | NS      | $107518.08     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GLP Capital LP / GLP Financing II Inc                                            | GLP CAP/FIN II                                               | CUSIP: 361841AR0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $312540.95     | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                      | AMERICAN HONDA F                                             | CUSIP: 02665WFY2<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1163000 | PA      | $1163195.34    | 0.00%             | 2030-03-05      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                                                 | CUSIP: 29250NCJ2<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    425000 | PA      | $429490.15     | 0.00%             | 2030-06-20      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Management Inc                                                             | WASTE MANAGEMENT                                             | CUSIP: 94106LBP3<br>LEI: 549300YX8JIID70NFS41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1400000 | PA      | $1217263.48    | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd/New York NY                            | AUST & NZ BK NY                                              | CUSIP: 05253JB34<br>LEI: JHE42UYNWWTJB8YTTU19 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    600000 | PA      | $605790.21     | 0.00%             | 2027-07-16      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Electric Co                                                                  | DTE ELECTRIC CO                                              | CUSIP: 23338VAK2<br>LEI: 9N0FWODEJVKHC2DYLO03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1250000 | PA      | $1155382.24    | 0.00%             | 2030-03-01      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Michigan Strategic Fund                                                          | MICHIGAN ST STRATEGIC                                        | CUSIP: 594698SJ2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    275000 | PA      | $208532.83     | 0.00%             | 2047-09-01      | Fixed         | 3.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Excelerate Energy Inc                                                            | EXCELERATE ENE-A                                             | CUSIP: 30069T101<br>LEI: 254900J6DPU4HB368I65 | Long             | EC               | CORP              | US        |     13156 | NS      | $439673.52     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Korea Development Bank/The                                                       | KOREA DEV BANK                                               | CUSIP: 500630EH7<br>LEI: 549300ML2LNRZUCS7149 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    800000 | PA      | $819864.04     | 0.00%             | 2030-02-03      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vera Bradley Inc                                                                 | VERA BRADLEY INC                                             | CUSIP: 92335C106<br>LEI: 52990005Q6LEJKXO7M51 | Long             | EC               | CORP              | US        |     18237 | NS      | $57628.92      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc                                                     | THERMO FISHER                                                | CUSIP: 883556DF6<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $517499.88     | 0.00%             | 2037-10-07      | Fixed         | 4.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Pacific Railway Co                                                      | CANADIAN PACIFIC                                             | CUSIP: 13645RBH6<br>LEI: 54930036474DURYNB481 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   1469000 | PA      | $961241.27     | 0.00%             | 2051-12-02      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eva Live Inc                                                                     | EVA LIVE INC                                                 | CUSIP: 298892209<br>LEI: 984500CBD99ABE8A4661 | Long             | EC               | CORP              | US        |       507 | NS      | $1901.25       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Baxter International Inc                                                         | BAXTER INTL                                                  | CUSIP: 071813BY4<br>LEI: J5OIVXX3P24RJRW5CK77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    555000 | PA      | $531740.02     | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blackstone Private Credit Fund                                                   | BLACKSTONE PRIVA                                             | CUSIP: 09261HBC0<br>LEI: 549300ORP3TTCNXSYO43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1022582.80    | 0.00%             | 2028-11-27      | Fixed         | 7.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2020-C8                                                     | BBCMS 2020-C8 AS                                             | CUSIP: 05552ABD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    110000 | PA      | $96875.80      | 0.00%             | 2053-10-15      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Voyager Technologies Inc                                                         | VOYAGER TECH-A                                               | CUSIP: 92892B103<br>LEI: 254900DDCLSP240FE187 | Long             | EC               | CORP              | US        |     13716 | NS      | $320817.24     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QA6360                                                    | CUSIP: 3133A1B50<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1122935 | PA      | $1029459.61    | 0.00%             | 2050-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citizens Financial Group Inc                                                     | CITIZENS FIN GRP                                             | CUSIP: 174610BG9<br>LEI: 2138004JDDA4ZQUPFW65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $670270.34     | 0.00%             | 2035-04-25      | Variable      | 6.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Curtiss-Wright Corp                                                              | CURTISS-WRIGHT                                               | CUSIP: 231561101<br>LEI: TEL51ETZWP7D0ZM4X325 | Long             | EC               | CORP              | US        |     20751 | NS      | $14133921.12   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc                                               | ANHEUSER-BUSCH                                               | CUSIP: 035240AG5<br>LEI: 549300CRGMZK3K53BF92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1660000 | PA      | $1548157.71    | 0.00%             | 2042-01-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG J15305                                                    | CUSIP: 3128PU3N0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       450 | PA      | $449.67        | 0.00%             | 2026-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cummins Inc                                                                      | CUMMINS INC                                                  | CUSIP: 231021BA3<br>LEI: ZUNI8PYC725B6H8JU438 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1050000 | PA      | $1069386.39    | 0.00%             | 2035-05-09      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PFB3<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1050000 | PA      | $1050176.36    | 0.00%             | 2034-04-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA7376                                                    | CUSIP: 3140QFFS3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1198306 | PA      | $1074131.00    | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 2B0082                                                    | CUSIP: 3128LLCT1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     23647 | PA      | $24719.70      | 0.00%             | 2041-12-01      | Floating      | 6.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AtlasClear Holdings Inc                                                          | ATLASCLEAR HOLDI                                             | CUSIP: 128745205<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    139159 | NS      | $27664.81      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Ultralife Corp                                                                   | ULTRALIFE CORP                                               | CUSIP: 903899102<br>LEI: 529900NVAFLKA00F3U05 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6533 | NS      | $42595.16      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH                                             | CUSIP: 12189LAA9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $648807.92     | 0.00%             | 2040-05-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vir Biotechnology Inc                                                            | VIR BIOTECHNOLOG                                             | CUSIP: 92764N102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     69240 | NS      | $620390.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2018-C5                                      | CGCMT 2018-C5 A3                                             | CUSIP: 17291DAC7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    133637 | PA      | $131820.60     | 0.00%             | 2051-06-10      | Fixed         | 3.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                                               | CUSIP: 023135DD5<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3367000 | PA      | $3341392.67    | 0.01%             | 2031-03-13      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Infrastructure Investment Bank/The                                         | ASIAN INFRASTRUC                                             | CUSIP: 04522KAM8<br>LEI: 25490065OSV2524LCR32 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    625000 | PA      | $625232.43     | 0.00%             | 2034-03-13      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oncor Electric Delivery Co LLC                                                   | ONCOR ELECTRIC D                                             | CUSIP: 68233JCQ5<br>LEI: 549300SP2X2BS1KERD24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $499981.58     | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO 2025-C13 Mortgage Trust                                                      | BMO 2025-C13 A5                                              | CUSIP: 05592YAC2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1220706.84    | 0.00%             | 2058-10-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marsh & McLennan Cos Inc                                                         | MARSH & MCLENNAN                                             | CUSIP: 571748BU5<br>LEI: 549300XMP3KDCKJXIU47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $412996.42     | 0.00%             | 2033-09-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Paychex Inc                                                                      | PAYCHEX INC                                                  | CUSIP: 704326AA5<br>LEI: 529900K900DW6SUBM174 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1182000 | PA      | $1193080.03    | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                                              | CUSIP: 478160104<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | EC               | CORP              | US        |   1356732 | NS      | $331639570.08  | 0.56%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Agree LP                                                                         | AGREE LP                                                     | CUSIP: 008513AF0<br>LEI: 549300DXY3G299V1BO77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    875000 | PA      | $898014.78     | 0.00%             | 2035-06-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                                               | CUSIP: 03027XCM0<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1054000 | PA      | $1062064.00    | 0.00%             | 2035-01-31      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Invitation Homes Inc                                                             | INVITATION HOMES                                             | CUSIP: 46187W107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    326262 | NS      | $8107610.70    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                                               | CUSIP: 023135DG8<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1600000 | PA      | $1594756.67    | 0.00%             | 2046-03-13      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9608                                                    | CUSIP: 36179YU93<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    331896 | PA      | $346545.14     | 0.00%             | 2054-04-20      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BioAge Labs Inc                                                                  | BIOAGE LABS INC                                              | CUSIP: 09077V100<br>LEI: 529900NG0C40250Z7875 | Long             | EC               | CORP              | US        |     17764 | NS      | $310692.36     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3389                                                    | CUSIP: 31418CXT6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    465979 | PA      | $457703.18     | 0.00%             | 2038-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GMW6<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   5950000 | PA      | $6070743.39    | 0.01%             | 2036-05-09      | Variable      | 5.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ2857                                                    | CUSIP: 3142GTE77<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1715691 | PA      | $1703150.56    | 0.00%             | 2054-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nomura Holdings Inc                                                              | NOMURA HOLDINGS                                              | CUSIP: 65535HAX7<br>LEI: 549300B3CEAHYG7K8164 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    825000 | PA      | $735398.40     | 0.00%             | 2031-07-14      | Fixed         | 2.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sera Prognostics Inc                                                             | SERA PROGNOSTI-A                                             | CUSIP: 81749D107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     11848 | NS      | $24051.44      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Honda Auto Receivables 2025-3 Owner Trust                                        | HAROT 2025-3 A4                                              | CUSIP: 43813QAE9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     75000 | PA      | $74867.90      | 0.00%             | 2031-11-21      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                                               | CUSIP: 65339KCJ7<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    863000 | PA      | $869683.49     | 0.00%             | 2032-07-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Methodist Hospital/The                                                           | METHODIST HOSP                                               | CUSIP: 591539AA9<br>LEI: 549300Y1E42JLBRENF23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $305558.77     | 0.00%             | 2050-12-01      | Fixed         | 2.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Airlines Group Inc                                                      | AMERICAN AIRLINE                                             | CUSIP: 02376R102<br>LEI: IWUQB36BXD6OWD6X4T14 | Long             | EC               | CORP              | US        |    371571 | NS      | $3990672.54    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)                                             | CUSIP: 718286CT2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    400000 | PA      | $412242.00     | 0.00%             | 2033-04-13      | Fixed         | 5.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD6957                                                    | CUSIP: 3132DUWS2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1941135 | PA      | $1984966.77    | 0.00%             | 2054-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS3907                                                    | CUSIP: 3138WDKV2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    669109 | PA      | $644286.87     | 0.00%             | 2044-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CHA2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  20226000 | PA      | $20098007.24   | 0.03%             | 2028-04-30      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Interface Inc                                                                    | INTERFACE INC                                                | CUSIP: 458665304<br>LEI: 549300VXZWQOIDFPU355 | Long             | EC               | CORP              | US        |     31102 | NS      | $775061.84     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BHP Billiton Finance USA Ltd                                                     | BHP FINANCE USA                                              | CUSIP: 055451BN7<br>LEI: 5493003NUVITP3TMY274 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |   2500000 | PA      | $2498728.44    | 0.00%             | 2036-02-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unusual Machines Inc /US                                                         | UNUSUAL MACHINES                                             | CUSIP: 91532F102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     24179 | NS      | $299819.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hawaiian Electric Industries Inc                                                 | HAWAIIAN ELEC                                                | CUSIP: 419870100<br>LEI: JJ8FWOCWCV22X7GUPJ23 | Long             | EC               | CORP              | US        |     92564 | NS      | $1373649.76    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 256101                                                    | CUSIP: 31371MNS2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     23242 | PA      | $23959.44      | 0.00%             | 2036-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                                              | CUSIP: 89236TMT9<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    725000 | PA      | $723962.84     | 0.00%             | 2031-10-10      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nkarta Inc                                                                       | NKARTA INC                                                   | CUSIP: 65487U108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     38071 | NS      | $80329.81      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                                                    | CUSIP: 031162DW7<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1383000 | PA      | $1358190.40    | 0.00%             | 2036-02-19      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Targa Resources Corp                                                             | TARGA RESOURCES                                              | CUSIP: 87612GAC5<br>LEI: 5493003QENHHS261UR94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1081000 | PA      | $1143431.31    | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 745275                                                    | CUSIP: 31403C6L0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    385508 | PA      | $391128.27     | 0.00%             | 2036-02-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Pacific Corp                                                               | UNION PAC CORP                                               | CUSIP: 907818FN3<br>LEI: 549300LMMRSZZCZ8CL11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    875000 | PA      | $502375.40     | 0.00%             | 2062-09-16      | Fixed         | 2.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Edison Co                                                           | COMMONWEALTH EDI                                             | CUSIP: 202795JY7<br>LEI: D8YOXB8L2ZDC8P7Q0771 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $464817.78     | 0.00%             | 2053-02-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Airbnb Inc                                                                       | AIRBNB INC                                                   | CUSIP: 009066AC5<br>LEI: 549300HMUDNO0RY56D37 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    590000 | PA      | $589177.47     | 0.00%             | 2029-03-16      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vanguard Cmt Funds-Vanguard Market Liquidity Fund                                | Vanguard Market Liquidity Fund                               | CUSIP: N/A<br>LEI: 1I6HV0TLSTR3A4XQ6L78       | Long             | STIV             | CORP              | US        |    320267 | NS      | $32023455.33   | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hartford HealthCare Corp                                                         | HARTFORD HLTHCAR                                             | CUSIP: 41652PAC3<br>LEI: 549300W3L482NUDOFF24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     79000 | PA      | $57357.46      | 0.00%             | 2054-07-01      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regency Centers Corp                                                             | REGENCY CENTERS                                              | CUSIP: 758849103<br>LEI: 529900053A7X7FJ97S58 | Long             | EC               | CORP              | US        |    103183 | NS      | $7806825.78    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                                                 | CUSIP: 06738ECL7<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1050000 | PA      | $1133706.55    | 0.00%             | 2034-09-13      | Variable      | 6.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Extra Space Storage LP                                                           | EXTRA SPACE STOR                                             | CUSIP: 30225VAQ0<br>LEI: 549300YNKSKNZFR8UC42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    950000 | PA      | $831470.34     | 0.00%             | 2031-10-15      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4900                                                    | CUSIP: 36179TNR2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2300905 | PA      | $2153791.59    | 0.00%             | 2047-12-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2020-B17 Mortgage Trust                                                | BMARK 2020-B17 A5                                            | CUSIP: 08162MAX6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    850000 | PA      | $767374.90     | 0.00%             | 2053-03-15      | Fixed         | 2.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2023-5C23                                                   | BBCMS 2023-5C23 A3                                           | CUSIP: 05493QAB1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    750000 | PA      | $784747.80     | 0.00%             | 2056-12-15      | Variable      | 6.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Edison Co                                                           | COMMONWEALTH EDI                                             | CUSIP: 202795KA7<br>LEI: D8YOXB8L2ZDC8P7Q0771 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $97642.97      | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 61747YFV2<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4848000 | PA      | $4591274.40    | 0.01%             | 2055-11-19      | Variable      | 5.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4216                                                    | CUSIP: 3132E0VH2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    916611 | PA      | $962863.25     | 0.00%             | 2053-11-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American International Group Inc                                                 | AMER INTL GROUP                                              | CUSIP: 026874DA2<br>LEI: ODVCVCQG2BP6VHV36M30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    988000 | PA      | $841541.31     | 0.00%             | 2044-07-16      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Assembly Biosciences Inc                                                         | ASSEMBLY BIOSCIE                                             | CUSIP: 045396207<br>LEI: 5299007Y1X8RBDFT8C40 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6351 | NS      | $176240.25     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8137                                                    | CUSIP: 3132D6BE9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2039660 | PA      | $1874701.09    | 0.00%             | 2037-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Port Authority of New York & New Jersey                                          | PORT AUTH-TXB-165TH                                          | CUSIP: 73358WCX0<br>LEI: 54930006MR4KZ4W74Z83 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    200000 | PA      | $209066.54     | 0.00%             | 2040-11-01      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bankwell Financial Group Inc                                                     | BANKWELL FINANCI                                             | CUSIP: 06654A103<br>LEI: 5493004NUBQXPY84NX67 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3798 | NS      | $184278.96     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                      | AMERICAN HONDA F                                             | CUSIP: 02665WFL0<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $350874.88     | 0.00%             | 2031-07-10      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EOG Resources Inc                                                                | EOG RESOURCES IN                                             | CUSIP: 26875PAW1<br>LEI: XWTZDRYZPBUHIQBKDB46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $779145.74     | 0.00%             | 2054-12-01      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landwirtschaftliche Rentenbank                                                   | RENTENBANK                                                   | CUSIP: 515110CE2<br>LEI: 529900Z3J0N6S0F7CT25 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    800000 | PA      | $839286.54     | 0.00%             | 2033-10-24      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08010                                                    | CUSIP: 3128MJAL4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     35209 | PA      | $36230.71      | 0.00%             | 2034-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of California                                                              | CALIFORNIA ST -TXBL                                          | CUSIP: 13063EBQ8<br>LEI: 9845007J7054602FF597 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    250000 | PA      | $256415.35     | 0.00%             | 2034-09-01      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GE Capital International Funding Co Unlimited Co                                 | GE CAPITAL INTL                                              | CUSIP: 36164QNA2<br>LEI: 549300G6UZOB126GBY72 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    416000 | PA      | $399002.15     | 0.00%             | 2035-11-15      | Fixed         | 4.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Weibo Corp                                                                       | WEIBO CORP                                                   | CUSIP: 948596AE1<br>LEI: 549300Q9ID4640FE0422 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    650000 | PA      | $611018.14     | 0.00%             | 2030-07-08      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CTO Realty Growth Inc                                                            | CTO REALTY GROWT                                             | CUSIP: 22948Q101<br>LEI: 254900ZQ99OFO1WXS678 | Long             | EC               | CORP              | US        |     18608 | NS      | $344061.92     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Leonardo DRS Inc                                                                 | LEONARDO DRS INC                                             | CUSIP: 52661A108<br>LEI: 549300HMMEWVG3PPQU18 | Long             | EC               | CORP              | US        |     44554 | NS      | $1983544.08    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sealed Air Corp                                                                  | SEALED AIR CORP                                              | CUSIP: 81211K100<br>LEI: Q0M0CZB4YN6JZ65WXI09 | Long             | EC               | CORP              | US        |     82709 | NS      | $3477913.45    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AmeriServ Financial Inc                                                          | AMERISERV FINANC                                             | CUSIP: 03074A102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     49068 | NS      | $177626.16     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC                                             | CUSIP: 87264ACQ6<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    925000 | PA      | $822299.09     | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                                               | CUSIP: 91087BBQ2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   2451000 | PA      | $2400886.46    | 0.00%             | 2034-02-09      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JB Hunt Transport Services Inc                                                   | HUNT (JB) TRANS                                              | CUSIP: 445658107<br>LEI: 549300XCD1MPI1C5GK90 | Long             | EC               | CORP              | US        |     42624 | NS      | $9032025.60    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Roper Technologies Inc                                                           | ROPER TECHNOLOGI                                             | CUSIP: 776743AN6<br>LEI: 54930003T4SXCIWVXY35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $478742.10     | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 1.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Best Buy Co Inc                                                                  | BEST BUY CO INC                                              | CUSIP: 08652BAA7<br>LEI: HL5XPTVRV0O8TUN5LL90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    987000 | PA      | $987571.95     | 0.00%             | 2028-10-01      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Host Hotels & Resorts LP                                                         | HOST HOTELS                                                  | CUSIP: 44107TAZ9<br>LEI: FXB7X4WXVA8QPMNOGS12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    913000 | PA      | $858145.98     | 0.00%             | 2030-09-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BlackRock Funding Inc/DE                                                         | BLACKROCK INC                                                | CUSIP: 09290D101<br>LEI: 529900VBK42Y5HHRMD23 | Long             | EC               | CORP              | US        |     78816 | NS      | $75798135.36   | 0.13%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Houston Electric LLC                                          | CENTERPOINT HOUS                                             | CUSIP: 15189XAW8<br>LEI: 549300S8SEQBOJLKHW63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $477311.92     | 0.00%             | 2051-04-01      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lamb Weston Holdings Inc                                                         | LAMB WESTON                                                  | CUSIP: 513272104<br>LEI: 5493005SMYID1D2OY946 | Long             | EC               | CORP              | US        |     78263 | NS      | $3307394.38    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Republic Services Inc                                                            | REPUBLIC SVCS                                                | CUSIP: 760759BC3<br>LEI: NKNQHM6BLECKVOQP7O46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $504951.07     | 0.00%             | 2034-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwest Airlines Co                                                            | SOUTHWEST AIR                                                | CUSIP: 844741BF4<br>LEI: UDTZ87G0STFETI6HGH41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $366523.18     | 0.00%             | 2030-02-10      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Callaway Golf Co                                                                 | CALLAWAY GOLF CO                                             | CUSIP: 131193104<br>LEI: 5493005UB0KFRKBPCU72 | Long             | EC               | CORP              | US        |     79499 | NS      | $1103446.12    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| InvenTrust Properties Corp                                                       | INVENTRUST PROPE                                             | CUSIP: 46124J201<br>LEI: 5493006BQYSOBYVUFA03 | Long             | EC               | CORP              | US        |     43826 | NS      | $1334939.96    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 725423                                                    | CUSIP: 31402C4G4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    351176 | PA      | $360335.17     | 0.00%             | 2034-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9966                                                    | CUSIP: 36180ACB7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1242826 | PA      | $1266740.77    | 0.00%             | 2054-10-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gold.com Inc                                                                     | GOLD.COM INC                                                 | CUSIP: 00181T107<br>LEI: XP6XYFDZQGKLUMOFGT37 | Long             | EC               | CORP              | US        |     11097 | NS      | $444767.76     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Apollo Global Management Inc                                                     | APOLLO GLOBAL                                                | CUSIP: 03769MAG1<br>LEI: 254900LMFT1CY9IYB476 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    827000 | PA      | $827568.01     | 0.00%             | 2036-03-30      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5679                                                    | CUSIP: 3140XMJZ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1610198 | PA      | $1623536.48    | 0.00%             | 2053-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                                               | CUSIP: 045167GB3<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   2000000 | PA      | $1986031.36    | 0.00%             | 2034-01-12      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA9221                                                    | CUSIP: 3140QHG74<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    171954 | PA      | $140093.48     | 0.00%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merit Medical Systems Inc                                                        | MERIT MEDICAL                                                | CUSIP: 589889104<br>LEI: 549300OYTY138SP2CE83 | Long             | EC               | CORP              | US        |     33258 | NS      | $2292473.94    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dominion Energy Inc                                                              | DOMINION ENERGY                                              | CUSIP: 25746UDU0<br>LEI: ILUL7B6Z54MRYCF6H308 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $528964.77     | 0.00%             | 2054-06-01      | Variable      | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2020-C6                                                     | BBCMS 2020-C6 A4                                             | CUSIP: 05492TBP4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    450000 | PA      | $414035.10     | 0.00%             | 2053-02-15      | Fixed         | 2.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS4910                                                    | CUSIP: 3140XLN46<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1181812 | PA      | $1202035.34    | 0.00%             | 2053-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prudential Financial Inc                                                         | PRUDENTIAL FIN                                               | CUSIP: 744320BJ0<br>LEI: 5PRBRS5FEH7NREC8OR45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $713655.76     | 0.00%             | 2052-03-01      | Variable      | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AutoZone Inc                                                                     | AUTOZONE INC                                                 | CUSIP: 053332BF8<br>LEI: GA3JGKJ41LJKXDN23E90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $504903.19     | 0.00%             | 2033-08-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8006                                                    | CUSIP: 3132DV3P8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     12499 | PA      | $11897.71      | 0.00%             | 2049-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Molson Coors Beverage Co                                                         | MOLSON COORS                                                 | CUSIP: 60871RAD2<br>LEI: 54930073LBBH6ZCBE225 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1150000 | PA      | $1033422.40    | 0.00%             | 2042-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wisconsin Power and Light Co                                                     | WISCONSIN P&L                                                | CUSIP: 976826BN6<br>LEI: JWBYHVQVMY66CVCOSO49 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $177162.57     | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Atmos Energy Corp                                                                | ATMOS ENERGY COR                                             | CUSIP: 049560AX3<br>LEI: QVLWEGTD2S8GJMO8D383 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $260059.06     | 0.00%             | 2032-10-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                                               | CUSIP: 606822CN2<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   1000000 | PA      | $1012459.81    | 0.00%             | 2028-09-13      | Variable      | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU                                             | CUSIP: 29379VCK7<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1675000 | PA      | $1678452.36    | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Avalo Therapeutics Inc                                                           | AVALO THERAPEUTI                                             | CUSIP: 05338F306<br>LEI: 549300GPK6FPJ3X8SZ39 | Long             | EC               | CORP              | US        |     10852 | NS      | $162020.36     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Extra Space Storage LP                                                           | EXTRA SPACE STOR                                             | CUSIP: 30225VAK3<br>LEI: 549300YNKSKNZFR8UC42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $692561.11     | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08587                                                    | CUSIP: 3128MJUM0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    130428 | PA      | $129600.77     | 0.00%             | 2044-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                                                   | CUSIP: 00287YAV1<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1375000 | PA      | $1299298.03    | 0.00%             | 2036-05-14      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EQT Corp                                                                         | EQT CORP                                                     | CUSIP: 26884LAR0<br>LEI: 4NT01YGM4X7ZX86ISY52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $257751.56     | 0.00%             | 2034-02-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vistance Networks Inc                                                            | VISTANCE NETWORK                                             | CUSIP: 20337X109<br>LEI: 254900AW4CEPCQWSRI58 | Long             | EC               | CORP              | US        |    120932 | NS      | $2200962.40    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5787                                                    | CUSIP: 3140XMND4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    586819 | PA      | $608945.22     | 0.00%             | 2053-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS4143                                                    | CUSIP: 3140XKS92<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    964008 | PA      | $974177.84     | 0.00%             | 2053-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arista Networks Inc                                                              | ARISTA NETWORKS                                              | CUSIP: 040413205<br>LEI: 635400H1WKBLOQERUU95 | Long             | EC               | CORP              | US        |    601263 | NS      | $73823071.14   | 0.13%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AD8536                                                    | CUSIP: 31418WPW4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     62252 | PA      | $63210.65      | 0.00%             | 2040-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5552                                                    | CUSIP: 31418FE29<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   8381130 | PA      | $8275346.91    | 0.01%             | 2054-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                                               | CUSIP: 532457CQ9<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    853000 | PA      | $853241.10     | 0.00%             | 2029-08-14      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citibank NA                                                                      | CITIBANK NA                                                  | CUSIP: 17325FBP2<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $507638.84     | 0.00%             | 2030-05-29      | Fixed         | 4.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                                               | CUSIP: 437076BD3<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    950000 | PA      | $867845.72     | 0.00%             | 2044-02-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust 2019-H6                                           | MSC 2019-H6 AS                                               | CUSIP: 61769JBD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    125000 | PA      | $118964.66     | 0.00%             | 2052-06-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Smurfit Westrock Financing DAC                                                   | SMURFIT WESTROCK                                             | CUSIP: 83272YAC6<br>LEI: 6354005S6ZLHLVX7VT12 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |   3495000 | PA      | $3435481.47    | 0.01%             | 2036-01-15      | Fixed         | 5.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Electric Co                                                                  | DTE ELECTRIC CO                                              | CUSIP: 23338VAG1<br>LEI: 9N0FWODEJVKHC2DYLO03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $339133.75     | 0.00%             | 2047-08-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Herc Holdings Inc                                                                | HERC HOLDINGS IN                                             | CUSIP: 42704L104<br>LEI: 549300TP80QLITMSBP82 | Long             | EC               | CORP              | US        |     19040 | NS      | $1895432.00    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Range Resources Corp                                                             | RANGE RESOURCES                                              | CUSIP: 75281A109<br>LEI: H3Y3WLYCX0BTO1TRW162 | Long             | EC               | CORP              | US        |    132744 | NS      | $5997373.92    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Honda Auto Receivables 2023-1 Owner Trust                                        | HAROT 2023-1 A3                                              | CUSIP: 43815JAC7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     16921 | PA      | $16941.05      | 0.00%             | 2027-04-21      | Fixed         | 5.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Quad/Graphics Inc                                                                | QUAD GRAPHICS IN                                             | CUSIP: 747301109<br>LEI: W2D68G5NJH4X0NW8PT65 | Long             | EC               | CORP              | US        |     15325 | NS      | $101298.25     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA5270                                                    | CUSIP: 3133KL2B2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    676674 | PA      | $604015.53     | 0.00%             | 2051-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aon Corp                                                                         | AON CORP                                                     | CUSIP: 037389AU7<br>LEI: LTS3U8DGK38SETRUWX71 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $160068.78     | 0.00%             | 2040-09-30      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust                        | AERCAP IRELAND                                               | CUSIP: 00774MAR6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    500000 | PA      | $500677.04     | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Municipal Power Inc                                                     | AMERN MUN PWR-B-BABS                                         | CUSIP: 02765UEJ9<br>LEI: EARKGGZJJEMVD66XQ486 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $120750.06     | 0.00%             | 2041-02-15      | Fixed         | 7.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Joint Corp/The                                                                   | JOINT CORP/THE                                               | CUSIP: 47973J102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      7059 | NS      | $62472.15      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PG&E Recovery Funding LLC                                                        | PG&E RECOV FND                                               | CUSIP: 71710TAF5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    410000 | PA      | $406854.09     | 0.00%             | 2047-07-15      | Fixed         | 5.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baptist Healthcare System Obligated Group                                        | BAPTIST HEALTH                                               | CUSIP: 06684QAB8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $356776.54     | 0.00%             | 2050-08-15      | Fixed         | 3.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Texas Natural Gas Securitization Finance Corp                                    | TX NATURAL GAS SECZ                                          | CUSIP: 88258MAB1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |   1350000 | PA      | $1367255.84    | 0.00%             | 2041-04-01      | Fixed         | 5.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| World Omni Auto Receivables Trust 2024-A                                         | WOART 2024-A A4                                              | CUSIP: 98164RAE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101075.97     | 0.00%             | 2029-10-15      | Fixed         | 4.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SCE Recovery Funding LLC                                                         | SCE REC FUND                                                 | CUSIP: 78433LAG1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    285796 | PA      | $278147.89     | 0.00%             | 2040-06-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northrop Grumman Corp                                                            | NORTHROP GRUMMAN                                             | CUSIP: 666807BJ0<br>LEI: RIMU48P07456QXSO0R61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    105000 | PA      | $82394.49      | 0.00%             | 2045-04-15      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08341                                                    | CUSIP: 3128MJLX6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     40778 | PA      | $41450.97      | 0.00%             | 2039-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Snap-on Inc                                                                      | SNAP-ON INC                                                  | CUSIP: 833034AL5<br>LEI: HHWAT5TDOYZMM26KKQ73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $218835.49     | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arena Group Holdings Inc/The                                                     | ARENA GROUP HOLD                                             | CUSIP: 040044109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     29651 | NS      | $64342.67      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lincoln Educational Services Corp                                                | LINCOLN EDUCATIO                                             | CUSIP: 533535100<br>LEI: 549300BJ55KUY6RG7L98 | Long             | EC               | CORP              | US        |     15484 | NS      | $629889.12     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS4866                                                    | CUSIP: 3140XLMQ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    847006 | PA      | $847432.87     | 0.00%             | 2053-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust                             | AM AIRLN 15-2 AA                                             | CUSIP: 02377BAB2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    149970 | PA      | $148167.24     | 0.00%             | 2027-09-22      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan International Cooperation Agency                                           | JAPAN INT'L COOP                                             | CUSIP: 47109LAE4<br>LEI: 254900XEIG78M2AJB031 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    500000 | PA      | $443517.69     | 0.00%             | 2031-04-28      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB6649                                                    | CUSIP: 31417DL76<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     27012 | PA      | $26710.40      | 0.00%             | 2027-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benitec Biopharma Inc                                                            | BENITEC BIOPHARM                                             | CUSIP: 08205P209<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     13314 | NS      | $141794.10     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Canadian Natural Resources Ltd                                                   | CANADIAN NATL RE                                             | CUSIP: 136385BA8<br>LEI: 549300T15RIMIKZC5Q38 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    500000 | PA      | $470384.62     | 0.00%             | 2030-07-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K057 A2                                                 | CUSIP: 3137BRQJ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    830097 | PA      | $826198.76     | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 2.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD5119                                                    | CUSIP: 3132DSVL3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1189938 | PA      | $1210206.62    | 0.00%             | 2054-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 698392                                                    | CUSIP: 36296Q2Z1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     37739 | PA      | $36551.24      | 0.00%             | 2039-07-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bio-Rad Laboratories Inc                                                         | BIO-RAD LABS-A                                               | CUSIP: 090572207<br>LEI: 549300ZC1GPV35XYDK53 | Long             | EC               | CORP              | US        |     10472 | NS      | $2919070.00    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0731                                                    | CUSIP: 3140XFY54<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2098456 | PA      | $1718823.57    | 0.00%             | 2052-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Grand Parkway Transportation Corp                                                | GRAND PARKWAY-E                                              | CUSIP: 38611TAV9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    315000 | PA      | $317530.58     | 0.00%             | 2042-10-01      | Fixed         | 5.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RR0025                                                    | CUSIP: 3142JCA34<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5150039 | PA      | $5185256.71    | 0.01%             | 2040-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BorgWarner Inc                                                                   | BORGWARNER INC                                               | CUSIP: 099724106<br>LEI: 549300DSFX2IE88NSX47 | Long             | EC               | CORP              | US        |    116777 | NS      | $6336320.02    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AlTi Global Inc                                                                  | ALTI GLOBAL INC                                              | CUSIP: 02157E106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     23697 | NS      | $85783.14      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD1876                                                    | CUSIP: 3132DPCM8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    468867 | PA      | $474692.47     | 0.00%             | 2052-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Financial Group Inc/OH                                                  | AMER FINL GROUP                                              | CUSIP: 025932104<br>LEI: 549300AFOM7IVKIU1G39 | Long             | EC               | CORP              | US        |     42180 | NS      | $5386807.80    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                                              | CUSIP: 455780DU7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |    775000 | PA      | $748130.72     | 0.00%             | 2034-02-10      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                                                | CUSIP: 209111EH2<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $304217.38     | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Uranium Energy Corp                                                              | URANIUM ENERGY                                               | CUSIP: 916896103<br>LEI: 549300VD69WD2USLIP04 | Long             | EC               | CORP              | US        |    272429 | NS      | $3677791.50    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C66953                                                    | CUSIP: 31287SWN3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4451 | PA      | $4672.61       | 0.00%             | 2032-05-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HA Sustainable Infrastructure Capital Inc                                        | HA SUST INF CAP                                              | CUSIP: 41068XAF7<br>LEI: 254900ZZRL7MWL1X8E92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $754477.96     | 0.00%             | 2034-07-01      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oncor Electric Delivery Co LLC                                                   | ONCOR ELECTRIC D                                             | CUSIP: 68233JAH7<br>LEI: 549300SP2X2BS1KERD24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    470000 | PA      | $457402.05     | 0.00%             | 2040-09-30      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2021-M3G A2                                              | CUSIP: 3136BG3C3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1050000 | PA      | $920280.69     | 0.00%             | 2031-01-25      | Variable      | 1.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baidu Inc                                                                        | BAIDU INC                                                    | CUSIP: 056752AJ7<br>LEI: 254900AL64IANZYI1E02 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    325000 | PA      | $322400.53     | 0.00%             | 2027-07-06      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PNC Financial Services Group Inc/The                                             | PNC FINANCIAL                                                | CUSIP: 693475CF0<br>LEI: CFGNEKW0P8842LEUIA51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1303000 | PA      | $1278700.93    | 0.00%             | 2041-01-25      | Variable      | 5.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ4046                                                    | CUSIP: 3142GUP80<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2032235 | PA      | $2112394.41    | 0.00%             | 2055-04-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alexandria Real Estate Equities Inc                                              | ALEXANDRIA REAL                                              | CUSIP: 015271BF5<br>LEI: MGCJBT4MKTQBVLNUIS88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    429000 | PA      | $418403.15     | 0.00%             | 2036-03-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Full House Resorts Inc                                                           | FULL HOUSE RESRT                                             | CUSIP: 359678109<br>LEI: 5493009DKIWW0H901Y82 | Long             | EC               | CORP              | US        |     23256 | NS      | $52326.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Choice Hotels International Inc                                                  | CHOICE HOTELS                                                | CUSIP: 169905AG1<br>LEI: 5493003CYRY5RFGTIR97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1482000 | PA      | $1390073.59    | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2025-C35                                                    | BBCMS 2025-C35 A5                                            | CUSIP: 07337DAC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    513000 | PA      | $532124.54     | 0.00%             | 2058-07-15      | Variable      | 5.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Integra LifeSciences Holdings Corp                                               | INTEGRA LIFESCIE                                             | CUSIP: 457985208<br>LEI: WB7IJCYY8YFTENS4O147 | Long             | EC               | CORP              | US        |     36894 | NS      | $347541.48     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C91912                                                    | CUSIP: 3128P8DR9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1132811 | PA      | $1078562.42    | 0.00%             | 2037-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CarMax Inc                                                                       | CARMAX INC                                                   | CUSIP: 143130102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     79923 | NS      | $3323198.34    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM2870                                                    | CUSIP: 3140X6FL0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3352478 | PA      | $3005075.11    | 0.01%             | 2050-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Texas Instruments Inc                                                            | TEXAS INSTRUMENT                                             | CUSIP: 882508CC6<br>LEI: WDJNR2L6D8RWOEB8T652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1800000 | PA      | $1624439.13    | 0.00%             | 2053-03-14      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PPG Industries Inc                                                               | PPG INDUSTRIES                                               | CUSIP: 693506BS5<br>LEI: 549300BKPEP01R3V6C59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $556854.66     | 0.00%             | 2030-06-15      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Natural Resources Ltd                                                   | CAN NATURAL RES                                              | CUSIP: 136385AE1<br>LEI: 549300T15RIMIKZC5Q38 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    300000 | PA      | $322594.57     | 0.00%             | 2033-06-30      | Fixed         | 6.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pinnacle West Capital Corp                                                       | PINNACLE WEST                                                | CUSIP: 723484101<br>LEI: TWSEY0NEDUDCKS27AH81 | Long             | EC               | CORP              | US        |     68049 | NS      | $6855936.75    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3358                                                    | CUSIP: 31418CWU4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    116373 | PA      | $113716.46     | 0.00%             | 2048-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 5199                                                      | CUSIP: 36202FX43<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      2109 | PA      | $2102.69       | 0.00%             | 2026-10-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cava Group Inc                                                                   | CAVA GROUP INC                                               | CUSIP: 148929102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     55696 | NS      | $4505806.40    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM2259                                                    | CUSIP: 3140X5QM8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    435196 | PA      | $426348.55     | 0.00%             | 2048-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0870                                                    | CUSIP: 3618N56G9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2690552 | PA      | $2596541.93    | 0.00%             | 2056-01-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Meta Platforms Inc                                                               | META PLATFORMS                                               | CUSIP: 30303M8X3<br>LEI: BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3670000 | PA      | $3475379.41    | 0.01%             | 2045-11-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5421                                                    | CUSIP: 31418FAX5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2490234 | PA      | $2538020.50    | 0.00%             | 2054-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                                                 | CUSIP: 06738EDJ1<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    593000 | PA      | $580205.25     | 0.00%             | 2032-02-24      | Variable      | 4.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fiserv Inc                                                                       | FISERV INC                                                   | CUSIP: 337738BP2<br>LEI: GI7UBEJLXYLGR2C7GV83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    418000 | PA      | $409164.63     | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 698386                                                    | CUSIP: 36296Q2T5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     52214 | PA      | $51945.52      | 0.00%             | 2039-07-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FrontView REIT Inc                                                               | FRONTVIEW REIT I                                             | CUSIP: 35922N100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     12620 | NS      | $195231.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Intuit Inc                                                                       | INTUIT INC                                                   | CUSIP: 46124HAG1<br>LEI: VI90HBPH7XSFMB9E4M29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1016930.81    | 0.00%             | 2033-09-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC                                             | CUSIP: 92343VEA8<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1775000 | PA      | $1721527.16    | 0.00%             | 2033-08-10      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | MERRILL LYNCH                                                | CUSIP: 59023VAA8<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1700000 | PA      | $2017481.83    | 0.00%             | 2038-05-14      | Fixed         | 7.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westlake Corp                                                                    | WESTLAKE CHEM                                                | CUSIP: 960413BA9<br>LEI: GOXNEVUM0LL78B1OS344 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $234036.14     | 0.00%             | 2061-08-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV                                             | CUSIP: 459058KL6<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    500000 | PA      | $495936.51     | 0.00%             | 2029-09-21      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Humana Inc                                                                       | HUMANA INC                                                   | CUSIP: 444859BV3<br>LEI: 529900YLDW34GJAO4J06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $765109.15     | 0.00%             | 2033-03-01      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp                                | NATL RURAL UTIL                                              | CUSIP: 637432NV3<br>LEI: 4NYF266XZC35SCTGX023 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $394651.89     | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc                                                                     | ALPHABET INC                                                 | CUSIP: 02079KAY3<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1155000 | PA      | $1141500.37    | 0.00%             | 2035-11-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Truist Financial Corp                                                            | TRUIST FINANCIAL                                             | CUSIP: 89788MAB8<br>LEI: 549300DRQQI75D2JP341 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $271053.27     | 0.00%             | 2030-06-05      | Fixed         | 1.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7648                                                    | CUSIP: 36179WP93<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   5609223 | PA      | $4624807.44    | 0.01%             | 2051-10-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fifth Third Auto Trust 2023-1                                                    | FITAT 2023-1 A4                                              | CUSIP: 31680EAE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101209.29     | 0.00%             | 2031-02-17      | Fixed         | 5.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Brands Inc                                                         | CONSTELLATION BR                                             | CUSIP: 21036PBF4<br>LEI: 5493005GKEG8QCVY7037 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1275000 | PA      | $1193574.10    | 0.00%             | 2030-05-01      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| M&T Bank Corp                                                                    | M&T BANK CORP                                                | CUSIP: 55261FAY0<br>LEI: 549300WYXDDBYRASEG81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    220000 | PA      | $222177.56     | 0.00%             | 2031-07-08      | Variable      | 5.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freeport-McMoRan Inc                                                             | FREEPORT-MCMORAN                                             | CUSIP: 35671DCH6<br>LEI: 549300IRDTHJQ1PVET45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $695932.58     | 0.00%             | 2030-08-01      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vodafone Group PLC                                                               | VODAFONE GROUP                                               | CUSIP: 92857WBY5<br>LEI: 213800TB53ELEUKM7Q61 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1299000 | PA      | $1214516.76    | 0.00%             | 2053-02-10      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Louisiana LLC                                                            | ENTERGY LA LLC                                               | CUSIP: 29364WAX6<br>LEI: 0V5453U14HDZO63CGH17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $348889.44     | 0.00%             | 2031-06-01      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fedex Freight Holding Co Inc                                                     | FEDEX FREIGHT HO                                             | CUSIP: 314352AC9<br>LEI: 984500Y1DA5A58ICE336 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    565000 | PA      | $555117.87     | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 4.65%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Imperial Bank of Commerce                                               | CAN IMPERIAL BK                                              | CUSIP: 13607QWB4<br>LEI: 2IGI19DL77OX0HC3ZE78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    516000 | PA      | $512431.88     | 0.00%             | 2030-01-29      | Variable      | 4.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                                               | CUSIP: 03027XAR1<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $492420.92     | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tractor Supply Co                                                                | TRACTOR SUPPLY                                               | CUSIP: 892356106<br>LEI: 549300OJ9VZHZRO6I137 | Long             | EC               | CORP              | US        |    296409 | NS      | $13427327.70   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| OrthoPediatrics Corp                                                             | ORTHOPEDIATRICS                                              | CUSIP: 68752L100<br>LEI: 5493000KUTPFGOPAT717 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9694 | NS      | $153843.78     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| San Diego Gas & Electric Co                                                      | SAN DIEGO G & E                                              | CUSIP: 797440CB8<br>LEI: KNIRVXKVNJJ4P8OTMS63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $455022.43     | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Power Co                                                                | SOUTHERN POWER                                               | CUSIP: 843646AY6<br>LEI: 5LADC78JBG2BMZD5XF57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    196000 | PA      | $190090.21     | 0.00%             | 2035-10-01      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Leidos Inc                                                                       | LEIDOS INC                                                   | CUSIP: 52532XAM7<br>LEI: 5493006I78VIN6J1BQ95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $494689.51     | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2023-2                                    | SDART 2023-2 C                                               | CUSIP: 80287JAE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     75000 | PA      | $75812.79      | 0.00%             | 2030-12-16      | Fixed         | 5.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8262                                                    | CUSIP: 3132D6FB1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    856613 | PA      | $866486.06     | 0.00%             | 2038-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MPLX LP                                                                          | MPLX LP                                                      | CUSIP: 55336VBQ2<br>LEI: 5493000CZJ19CK4P3G36 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    735000 | PA      | $677200.56     | 0.00%             | 2030-08-15      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ACV Auctions Inc                                                                 | ACV AUCTIONS-A                                               | CUSIP: 00091G104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     94375 | NS      | $400150.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2023-C20                                                    | BBCMS 2023-C20 AS                                            | CUSIP: 07336DBA8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     75000 | PA      | $77922.53      | 0.00%             | 2056-07-15      | Variable      | 5.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kodiak Sciences Inc                                                              | KODIAK SCIENCES                                              | CUSIP: 50015M109<br>LEI: 254900IXI5NI8C9OQE24 | Long             | EC               | CORP              | US        |     22434 | NS      | $855184.08     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Arizona Public Service Co                                                        | ARIZONA PUB SERV                                             | CUSIP: 040555DH4<br>LEI: YG6VT0TPHRH4TFVAQV64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1125000 | PA      | $1165482.62    | 0.00%             | 2034-08-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                                                          | CUSIP: 500769JD7<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    900000 | PA      | $839085.94     | 0.00%             | 2029-09-14      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS6202                                                    | CUSIP: 3138WF3L8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     23698 | PA      | $22076.02      | 0.00%             | 2045-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Auto Receivables 2024-C Owner Trust                                       | TAOT 2024-C A4                                               | CUSIP: 89237QAE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    400000 | PA      | $404229.48     | 0.00%             | 2029-11-15      | Fixed         | 4.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cisco Systems Inc                                                                | CISCO SYSTEMS                                                | CUSIP: 17275R102<br>LEI: 549300LKFJ962MZ46593 | Long             | EC               | CORP              | US        |   2001440 | NS      | $155291729.60  | 0.26%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PCX8<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    775000 | PA      | $617616.99     | 0.00%             | 2047-01-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jersey Central Power & Light Co                                                  | JERSEY CENT P&L                                              | CUSIP: 476556DH5<br>LEI: 549300W9UGH9ZPLNPF79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $273709.39     | 0.00%             | 2036-01-15      | Fixed         | 5.15%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Pennsylvania Economic Development Financing Authority                            | PA ECON DEV-TXBL                                             | CUSIP: 70869PRR0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    600000 | PA      | $603671.64     | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 5.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Metropolitan Transportation Authority                                            | MET TRNS-TXB-E-UNREF                                         | CUSIP: 59261A6J1<br>LEI: 5493000TKYODLXADQD60 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    145000 | PA      | $158231.90     | 0.00%             | 2040-11-15      | Fixed         | 6.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New York Times Co/The                                                            | NEW YORK TIMES-A                                             | CUSIP: 650111107<br>LEI: 529900J1WEMMIW7BOH57 | Long             | EC               | CORP              | US        |     86239 | NS      | $7220791.47    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BMO 2023-C4 Mortgage Trust                                                       | BMO 2023-C4 AS                                               | CUSIP: 05610CAJ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50872.04      | 0.00%             | 2056-02-15      | Variable      | 5.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gloo Holdings Inc                                                                | GLOO HOLDINGS-A                                              | CUSIP: 379598105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2144 | NS      | $10312.64      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                                                  | CUSIP: 68389XEA9<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2237000 | PA      | $2088531.04    | 0.00%             | 2046-02-04      | Fixed         | 6.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marzetti Company/The                                                             | MARZETTI COMPANY                                             | CUSIP: 513847103<br>LEI: 529900X4O13HED1ZAS58 | Long             | EC               | CORP              | US        |     10666 | NS      | $1475427.78    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Wisconsin Electric Power Co                                                      | WISCONSIN ELECTR                                             | CUSIP: 976656CN6<br>LEI: AENKIFMULUAWOUU8Q584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    431000 | PA      | $433665.88     | 0.00%             | 2032-09-30      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2SF 5.5 4/26                                                | CUSIP: 21H052645<br>LEI: N/A                  | Short            | ABS-MBS          | USGA              | US        |  -4760000 | PA      | $-4786323.28   | -0.01%            | 2026-04-21      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Juniper Networks Inc                                                             | JUNIPER NETWORKS                                             | CUSIP: 48203RAM6<br>LEI: AUHIXNGG7U2U7JEHM527 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $486230.50     | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                                              | CUSIP: 86562MAY6<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   1700000 | PA      | $1676042.69    | 0.00%             | 2028-01-17      | Fixed         | 3.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FirstEnergy Transmission LLC                                                     | FIRSTENERGY TRAN                                             | CUSIP: 33767BAG4<br>LEI: 549300AINIIPOLYX2R63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $299712.46     | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4979                                                    | CUSIP: 31418EQ94<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5616422 | PA      | $5667380.69    | 0.01%             | 2053-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB2281                                                    | CUSIP: 3140QMRB2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1194568 | PA      | $975845.23     | 0.00%             | 2051-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                                                          | CUSIP: 500769KK9<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |   2295000 | PA      | $2279235.58    | 0.00%             | 2030-07-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                                                  | CUSIP: 68389XDP7<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2500000 | PA      | $2158889.72    | 0.00%             | 2045-09-26      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3416                                                    | CUSIP: 31418CYN8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1311744 | PA      | $1281797.85    | 0.00%             | 2048-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM CORP                                                     | CUSIP: 459200KA8<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2975000 | PA      | $2892640.07    | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                                                | CUSIP: 404280AM1<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1200000 | PA      | $1270056.40    | 0.00%             | 2042-01-14      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5170                                                    | CUSIP: 3140XLW87<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1454665 | PA      | $1465259.84    | 0.00%             | 2053-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shell Finance US Inc                                                             | SHELL FINANCE US                                             | CUSIP: 822905BB0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    950000 | PA      | $607100.70     | 0.00%             | 2051-11-26      | Fixed         | 3.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| BAT Capital Corp                                                                 | BAT CAPITAL CORP                                             | CUSIP: 05526DBS3<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1750000 | PA      | $1598391.15    | 0.00%             | 2031-03-25      | Fixed         | 2.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian National Railway Co                                                     | CANADIAN NATL RR                                             | CUSIP: 136375DW9<br>LEI: 3SU7BEP7TH9YEQOZCS77 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    645000 | PA      | $636278.23     | 0.00%             | 2035-11-12      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walmart Inc                                                                      | WALMART INC                                                  | CUSIP: 931142EP4<br>LEI: Y87794H0US1R65VBXU25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    720000 | PA      | $480289.70     | 0.00%             | 2049-09-24      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cousins Properties LP                                                            | COUSINS LP                                                   | CUSIP: 222793AB7<br>LEI: 254900ZQIHJ5FQH4C329 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    216000 | PA      | $217360.63     | 0.00%             | 2032-02-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN AK0616                                                    | CUSIP: 36183HVH5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    518888 | PA      | $496560.72     | 0.00%             | 2044-11-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                                                 | CUSIP: 11135FAS0<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1750000 | PA      | $1703970.33    | 0.00%             | 2032-11-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gilead Sciences Inc                                                              | GILEAD SCIENCES                                              | CUSIP: 375558BJ1<br>LEI: 549300WTZWR07K8MNV44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1250000 | PA      | $1151612.33    | 0.00%             | 2036-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                                              | CUSIP: 455780DX1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |    600000 | PA      | $577015.72     | 0.00%             | 2034-09-10      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                                                    | CUSIP: 031162DV9<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    283000 | PA      | $279017.20     | 0.00%             | 2031-02-19      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3581                                                    | CUSIP: 3140XJ6T5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    982967 | PA      | $1023255.10    | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hewlett Packard Enterprise Co                                                    | HP ENTERPRISE                                                | CUSIP: 42824CBV0<br>LEI: 549300BX44RGX6ANDV88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3075000 | PA      | $2974604.56    | 0.01%             | 2034-10-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MetLife Inc                                                                      | METLIFE INC                                                  | CUSIP: 59156RBN7<br>LEI: C4BXATY60WC6XEOZDX54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $802456.68     | 0.00%             | 2045-03-01      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PacifiCorp                                                                       | PACIFICORP                                                   | CUSIP: 695114CU0<br>LEI: SGY07Y7FNYBNLM6Z1M11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $962434.65     | 0.00%             | 2029-06-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ScanSource Inc                                                                   | SCANSOURCE INC                                               | CUSIP: 806037107<br>LEI: 7FHBAN017QDY4K2KP156 | Long             | EC               | CORP              | US        |     12015 | NS      | $436144.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08583                                                    | CUSIP: 3128MJUH1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    123518 | PA      | $122644.07     | 0.00%             | 2044-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Meta Platforms Inc                                                               | META PLATFORMS                                               | CUSIP: 30303M8T2<br>LEI: BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    809000 | PA      | $813062.79     | 0.00%             | 2031-08-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ovintiv Inc                                                                      | OVINTIV INC                                                  | CUSIP: 69047QAD4<br>LEI: 2549003MEX7YMKLGI239 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $432587.12     | 0.00%             | 2053-07-15      | Fixed         | 7.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spectrum Pharmaceuticals Inc                                                     | SPECTRUM PHARMACEUTICALS INC - CVR (AUGUST 2023)             | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300COU30WSP3O5I07       | Long             | EC               | CORP              | US        |    118300 | NS      | $9634.83       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| ConocoPhillips                                                                   | CONOCOPHILLIPS                                               | CUSIP: 20825CAF1<br>LEI: WPTL2Z3FIYTHSP5V2253 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $429935.56     | 0.00%             | 2032-10-15      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Florida Power & Light Co                                                         | FLORIDA POWER &                                              | CUSIP: 341081FQ5<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $623080.55     | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                                                          | CUSIP: 500769HS6<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |   2300000 | PA      | $2258635.52    | 0.00%             | 2028-04-03      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FedEx Corp                                                                       | FEDEX CORP                                                   | CUSIP: 31428XDW3<br>LEI: 549300E707U7WNPZN687 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1150000 | PA      | $1052757.21    | 0.00%             | 2050-05-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G05149                                                    | CUSIP: 3128M7BS4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1236 | PA      | $1327.33       | 0.00%             | 2038-12-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB5687                                                    | CUSIP: 3140QRJ95<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    812319 | PA      | $832565.48     | 0.00%             | 2053-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Expedia Group Inc                                                                | EXPEDIA GRP INC                                              | CUSIP: 30212PBK0<br>LEI: CI7MUJI4USF3V0NJ1H64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $900787.47     | 0.00%             | 2027-08-01      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT                                             | CUSIP: 161175CL6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $694644.81     | 0.00%             | 2063-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV                                             | CUSIP: 459058LL5<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   2500000 | PA      | $2431905.17    | 0.00%             | 2034-08-28      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB5436                                                    | CUSIP: 3140QRBE2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1102012 | PA      | $1098089.69    | 0.00%             | 2053-01-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS2509                                                    | CUSIP: 3140XHYF8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    918323 | PA      | $872454.62     | 0.00%             | 2052-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4531                                                    | CUSIP: 3140X8A98<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    311492 | PA      | $277072.00     | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apyx Medical Corp                                                                | APYX MEDICAL COR                                             | CUSIP: 03837C106<br>LEI: 5299009QZVYUYO082S45 | Long             | EC               | CORP              | US        |     21359 | NS      | $78814.71      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ConocoPhillips Co                                                                | CONOCOPHIL CO                                                | CUSIP: 20826FBE5<br>LEI: 6VJJ5GQWIRDQ06DUXG89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    915000 | PA      | $846458.70     | 0.00%             | 2053-05-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Octave Specialty Group Inc                                                       | OCTAVE SPECIALTY                                             | CUSIP: 023139884<br>LEI: 5493000UC0RBBNDHI717 | Long             | EC               | CORP              | US        |     22903 | NS      | $106498.95     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AO4133                                                    | CUSIP: 3138LUSX4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    245098 | PA      | $232150.79     | 0.00%             | 2042-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5468                                                    | CUSIP: 36179UCD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     72596 | PA      | $73317.19      | 0.00%             | 2048-09-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shell Finance US Inc                                                             | SHELL FINANCE US                                             | CUSIP: 822905AZ8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    495000 | PA      | $327956.16     | 0.00%             | 2049-11-07      | Fixed         | 3.12%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Schrodinger Inc/United States                                                    | SCHRODINGER INC                                              | CUSIP: 80810D103<br>LEI: 984500044BAE4791E559 | Long             | EC               | CORP              | US        |     34565 | NS      | $392658.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TE Connectivity PLC                                                              | TE CONNECTIVITY                                              | CUSIP: G87052109<br>LEI: 6367003TB6K484NFHE54 | Long             | EC               | CORP              | US        |    165163 | NS      | $34522370.26   | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| I3 Verticals Inc                                                                 | I3 VERTICALS-A                                               | CUSIP: 46571Y107<br>LEI: 549300944CYWVP06CJ97 | Long             | EC               | CORP              | US        |     12808 | NS      | $286386.88     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Matson Inc                                                                       | MATSON INC                                                   | CUSIP: 57686G105<br>LEI: 549300OI5H3Y0I9I4I12 | Long             | EC               | CORP              | US        |     16701 | NS      | $2737961.94    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Conagra Brands Inc                                                               | CONAGRA BRANDS                                               | CUSIP: 205887CD2<br>LEI: 54930035UDEIH090K650 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $651318.28     | 0.00%             | 2038-11-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Synchrony Card Funding LLC                                                       | SYNIT 2024-A2 A                                              | CUSIP: 87166PAN1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |   1275000 | PA      | $1287924.04    | 0.00%             | 2030-07-15      | Fixed         | 4.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                                                    | CUSIP: 097023CV5<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2449000 | PA      | $2453184.42    | 0.00%             | 2040-05-01      | Fixed         | 5.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Velocity Financial Inc                                                           | VELOCITY FINANCI                                             | CUSIP: 92262D101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      6651 | NS      | $120316.59     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN AA5897                                                    | CUSIP: 36178DRS2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    201264 | PA      | $184879.72     | 0.00%             | 2042-12-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 5202                                                      | CUSIP: 36202FX76<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    564167 | PA      | $536253.41     | 0.00%             | 2041-10-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA2654                                                    | CUSIP: 3133KH5P7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    192328 | PA      | $188117.96     | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mosaic Co/The                                                                    | MOSAIC CO                                                    | CUSIP: 61945CAE3<br>LEI: 2YD5STGSJNMUB7H76907 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $395622.97     | 0.00%             | 2043-11-15      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                                                | CUSIP: 756109BS2<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $453192.57     | 0.00%             | 2028-12-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                                              | CUSIP: 748148SG9<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |   2823000 | PA      | $2830429.46    | 0.00%             | 2035-08-28      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc                                              | OLLIE'S BARGAIN                                              | CUSIP: 681116109<br>LEI: 529900YO5DSQCPEFDZ05 | Long             | EC               | CORP              | US        |     34508 | NS      | $3176116.32    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Entergy Arkansas LLC                                                             | ENTERGY ARKANSAS                                             | CUSIP: 29366MAD0<br>LEI: 549300A0I5ONUIFMLP35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $508783.93     | 0.00%             | 2033-01-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwestern Public Service Co                                                   | SOUTHWESTERN PUB                                             | CUSIP: 845743BS1<br>LEI: OL6FE7QD5EQ3DOYEO258 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $404073.44     | 0.00%             | 2048-11-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marriott International Inc/MD                                                    | MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A - Fractional Shares (MRGR 2016) | CUSIP: FHB903208<br>LEI: 225YDZ14ZO8E1TXUSU86 | Long             | EC               | CORP              | US        |     62955 | NS      | $0.63          | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Caterpillar Financial Services Corp                                              | CATERPILLAR FINL                                             | CUSIP: 14913UBH2<br>LEI: EDBQKYOPJUCJKLOJDE72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    327000 | PA      | $323879.70     | 0.00%             | 2031-01-08      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Monte Rosa Therapeutics Inc                                                      | MONTE ROSA THERA                                             | CUSIP: 61225M102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     39029 | NS      | $642027.05     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lloyds Banking Group PLC                                                         | LLOYDS BK GR PLC                                             | CUSIP: 53944YBJ1<br>LEI: 549300PPXHEU2JF0AM85 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    800000 | PA      | $777820.72     | 0.00%             | 2047-02-10      | Variable      | 5.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Corp                                                                     | ENTERGY CORP                                                 | CUSIP: 29364GAL7<br>LEI: 4XM3TW50JULSLG8BNC79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $465279.01     | 0.00%             | 2030-06-15      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Pacific Railway Co                                                      | CANADIAN PACIFIC                                             | CUSIP: 13648TAE7<br>LEI: 54930036474DURYNB481 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    500000 | PA      | $456117.86     | 0.00%             | 2045-08-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sysco Corp                                                                       | SYSCO CORP                                                   | CUSIP: 871829BM8<br>LEI: 5RGWIFLMGH3YS7KWI652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    735000 | PA      | $781166.59     | 0.00%             | 2040-04-01      | Fixed         | 6.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comstock Holding Cos Inc                                                         | COMSTOCK HOLDING                                             | CUSIP: 205684202<br>LEI: 549300PHU1FSZ2GXMI11 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3260 | NS      | $61744.40      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Extra Space Storage LP                                                           | EXTRA SPACE STOR                                             | CUSIP: 30225VAJ6<br>LEI: 549300YNKSKNZFR8UC42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    460000 | PA      | $469737.85     | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL3207                                                    | CUSIP: 31427QR53<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2627136 | PA      | $2742406.65    | 0.00%             | 2055-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tencent Music Entertainment Group                                                | TENCENT MUSIC                                                | CUSIP: 88034PAB5<br>LEI: 213800XTZK2GOHQTYK41 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    400000 | PA      | $360835.67     | 0.00%             | 2030-09-03      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Parker-Hannifin Corp                                                             | PARKER-HANNIFIN                                              | CUSIP: 70109HAJ4<br>LEI: 5493002CONDB4N2HKI23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    165000 | PA      | $180766.65     | 0.00%             | 2038-05-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS1580                                                    | CUSIP: 3140XGXJ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    980128 | PA      | $962346.93     | 0.00%             | 2049-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | FNCL 4.5 4/26                                                | CUSIP: 01F042640<br>LEI: N/A                  | Short            | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  -2430000 | PA      | $-2343051.68   | -0.00%            | 2026-04-13      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ally Auto Receivables Trust 2026-1                                               | ALLYA 2026-1 A4                                              | CUSIP: 02008PAD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    870000 | PA      | $860865.70     | 0.00%             | 2031-06-15      | Fixed         | 4.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dropbox Inc                                                                      | DROPBOX INC-A                                                | CUSIP: 26210C104<br>LEI: 549300JCDF7UAR6TJR51 | Long             | EC               | CORP              | US        |     84176 | NS      | $1912478.72    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Epsilon Energy Ltd                                                               | EPSILON ENERGY                                               | CUSIP: 294375209<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     13356 | NS      | $82272.96      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Motorola Solutions Inc                                                           | MOTOROLA SOLUTIO                                             | CUSIP: 620076BU2<br>LEI: 6S552MUG6KGJVEBSEC55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $454353.08     | 0.00%             | 2031-05-24      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PagerDuty Inc                                                                    | PAGERDUTY INC                                                | CUSIP: 69553P100<br>LEI: 549300U1SB749EDAGH21 | Long             | EC               | CORP              | US        |     48947 | NS      | $303960.87     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Arcturus Therapeutics Holdings Inc                                               | ARCTURUS THERAPE                                             | CUSIP: 03969T109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     13374 | NS      | $103247.28     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Western Midstream Operating LP                                                   | WESTERN MIDSTRM                                              | CUSIP: 958667AH0<br>LEI: L6D8A6MLSY454J2JXJ60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $396112.97     | 0.00%             | 2031-03-01      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA8253                                                    | CUSIP: 3133KQE28<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1092925 | PA      | $1109918.77    | 0.00%             | 2052-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                                                 | CUSIP: 20030NEF4<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $662245.62     | 0.00%             | 2053-05-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5676                                                    | CUSIP: 31418FJW8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    509678 | PA      | $534769.15     | 0.00%             | 2055-04-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00465                                                    | CUSIP: 31292GQS8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        27 | PA      | $27.24         | 0.00%             | 2026-06-01      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stryker Corp                                                                     | STRYKER CORP                                                 | CUSIP: 863667BM2<br>LEI: 5493002F0SC4JTBU5137 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    873000 | PA      | $883923.64     | 0.00%             | 2035-02-10      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3812                                                    | CUSIP: 3140X7GW3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    594732 | PA      | $561063.43     | 0.00%             | 2047-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amneal Pharmaceuticals Inc                                                       | AMNEAL PHARM INC                                             | CUSIP: 03168L105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     99739 | NS      | $1239755.77    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of Korea                                                      | EXP-IMP BK KOREA                                             | CUSIP: 302154EL9<br>LEI: 549300APVP4R32PI3Y06 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |   1000000 | PA      | $1046701.26    | 0.00%             | 2035-01-14      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                                                | CUSIP: 209111FN8<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $307809.55     | 0.00%             | 2057-11-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Meta Platforms Inc                                                               | META PLATFORMS                                               | CUSIP: 30303M8J4<br>LEI: BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2200000 | PA      | $1728793.91    | 0.00%             | 2052-08-15      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Panama Government International Bond                                             | PANAMA                                                       | CUSIP: 698299BN3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PA        |   1945000 | PA      | $1598315.06    | 0.00%             | 2032-09-29      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Energy Generation LLC                                              | CONSTL ENRGY GEN                                             | CUSIP: 210385AC4<br>LEI: S2PEWKCZFFECR4533P43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    263000 | PA      | $275908.77     | 0.00%             | 2033-03-01      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA5423                                                    | CUSIP: 3140QDAZ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    199284 | PA      | $177263.37     | 0.00%             | 2050-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Trane Technologies Financing Ltd                                                 | TRANE TECH                                                   | CUSIP: 892938AB7<br>LEI: 549300A5OEF3CJI2CO89 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    500000 | PA      | $506532.94     | 0.00%             | 2034-06-13      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)                                             | CUSIP: 718286DB0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    800000 | PA      | $772450.21     | 0.00%             | 2049-05-14      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                                                | CUSIP: 404280DV8<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1700000 | PA      | $1800222.70    | 0.00%             | 2034-03-09      | Variable      | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4282                                                    | CUSIP: 3132E0XK3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    632371 | PA      | $642549.79     | 0.00%             | 2053-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5749                                                    | CUSIP: 3140XML79<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3181348 | PA      | $3297637.91    | 0.01%             | 2053-09-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE                                             | CUSIP: 683234AW8<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |   2325000 | PA      | $2303535.91    | 0.00%             | 2029-09-17      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5528                                                    | CUSIP: 36179UD90<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    841025 | PA      | $801875.34     | 0.00%             | 2048-10-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rockwell Automation Inc                                                          | ROCKWELL AUTOMAT                                             | CUSIP: 773903109<br>LEI: VH3R4HHBHH12O0EXZJ88 | Long             | EC               | CORP              | US        |     63187 | NS      | $22676550.56   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4439                                                    | CUSIP: 3140X74Z9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    873774 | PA      | $787051.60     | 0.00%             | 2049-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| REGENXBIO Inc                                                                    | REGENXBIO INC                                                | CUSIP: 75901B107<br>LEI: 549300EOES47LATSET33 | Long             | EC               | CORP              | US        |     25100 | NS      | $210338.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Community West Bancshares                                                        | COMMUNITY WEST B                                             | CUSIP: 203937107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      9286 | NS      | $216363.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alta Equipment Group Inc                                                         | ALTA EQUIPMENT G                                             | CUSIP: 02128L106<br>LEI: 549300DGOB28CLGS1X27 | Long             | EC               | CORP              | US        |     14800 | NS      | $79476.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Moody's Corp                                                                     | MOODY'S CORP                                                 | CUSIP: 615369105<br>LEI: 549300GCEDD8YCF5WU84 | Long             | EC               | CORP              | US        |     84843 | NS      | $37012758.75   | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                                                  | CUSIP: 68389XAW5<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1168000 | PA      | $861613.55     | 0.00%             | 2044-07-08      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                                              | CUSIP: 58013MFC3<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $624511.75     | 0.00%             | 2047-03-01      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Teradata Corp                                                                    | TERADATA CORP                                                | CUSIP: 88076W103<br>LEI: 549300JU9SOUHV4U4R71 | Long             | EC               | CORP              | US        |     48999 | NS      | $1255844.37    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL6031                                                    | CUSIP: 3138ENVZ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    443716 | PA      | $430908.46     | 0.00%             | 2044-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz Auto Lease Trust 2024-B                                            | MBALT 2024-B A4                                              | CUSIP: 58769GAE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    140000 | PA      | $140190.33     | 0.00%             | 2030-06-17      | Fixed         | 4.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7501                                                    | CUSIP: 3132DVKN4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1879879 | PA      | $1798906.03    | 0.00%             | 2049-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AI9852                                                    | CUSIP: 3138AP5N4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     57554 | PA      | $58446.85      | 0.00%             | 2041-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Potomac Electric Power Co                                                        | POTOMAC ELEC PWR                                             | CUSIP: 737679DB3<br>LEI: 549300BXF2DWUNN57U06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $441180.39     | 0.00%             | 2037-11-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK5 2023-5YR3                                                                  | BANK5 2023-5YR3 AS                                           | CUSIP: 06211EAP6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    250000 | PA      | $264509.13     | 0.00%             | 2056-09-15      | Variable      | 7.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Brands Inc                                                         | CONSTELLATION BR                                             | CUSIP: 21036PAS7<br>LEI: 5493005GKEG8QCVY7037 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $445347.16     | 0.00%             | 2027-05-09      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kennedy-Wilson Holdings Inc                                                      | KENNEDY-WILSON H                                             | CUSIP: 489398107<br>LEI: 549300MOI1T78144X610 | Long             | EC               | CORP              | US        |     60126 | NS      | $650563.32     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kellanova                                                                        | KELLOGG CO                                                   | CUSIP: 487836BW7<br>LEI: LONOZNOJYIBXOHXWDB86 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $425188.39     | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 491254                                                    | CUSIP: 36210FWP7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1540 | PA      | $1600.02       | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Progress Energy Inc                                                              | PROGRESS ENERGY                                              | CUSIP: 743263AP0<br>LEI: 549300FBMTW0JYWMNB26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    480000 | PA      | $497340.17     | 0.00%             | 2039-12-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Talos Energy Inc                                                                 | TALOS ENERGY INC                                             | CUSIP: 87484T108<br>LEI: 549300OKFHZ84SFJFT95 | Long             | EC               | CORP              | US        |     68158 | NS      | $1074170.08    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Reddit Inc                                                                       | REDDIT INC-A                                                 | CUSIP: 75734B100<br>LEI: 529900APN1YHPBHPI679 | Long             | EC               | CORP              | US        |     74681 | NS      | $10055796.65   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS3392                                                    | CUSIP: 3138WCXW8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    249236 | PA      | $240047.07     | 0.00%             | 2044-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orchid Island Capital Inc                                                        | ORCHID ISLAND CA                                             | CUSIP: 68571X301<br>LEI: 549300KBIHGT19K9DY89 | Long             | EC               | CORP              | US        |    105227 | NS      | $739745.81     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB8172                                                    | CUSIP: 3140QUCJ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    760740 | PA      | $800612.64     | 0.00%             | 2054-03-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royalty Pharma PLC                                                               | ROYALTY PHARMA                                               | CUSIP: 78081BAK9<br>LEI: 549300FGFN7VOK8BZR03 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    900000 | PA      | $810110.00     | 0.00%             | 2030-09-02      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Altria Group Inc                                                                 | ALTRIA GROUP INC                                             | CUSIP: 02209SAR4<br>LEI: XSGZFLO9YTNO9VCQV219 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $649924.64     | 0.00%             | 2044-01-31      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CECO Environmental Corp                                                          | CECO ENVIRONMNTL                                             | CUSIP: 125141101<br>LEI: 5493002CZCTL4HGLIY91 | Long             | EC               | CORP              | US        |     17471 | NS      | $1040922.18    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB9302                                                    | CUSIP: 3140QVKQ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2454368 | PA      | $2373026.15    | 0.00%             | 2054-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Energy Partners LP                                                      | ENBRIDGE ENERGY                                              | CUSIP: 29250RAT3<br>LEI: CZ6VG2MNE1J6YDI02G48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $561964.45     | 0.00%             | 2040-09-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB0355                                                    | CUSIP: 3132CWMC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    375450 | PA      | $364775.95     | 0.00%             | 2035-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB3120                                                    | CUSIP: 3140QNPE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1403371 | PA      | $1234263.79    | 0.00%             | 2052-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| M/I Homes Inc                                                                    | M/I HOMES INC                                                | CUSIP: 55305B101<br>LEI: 5299005M71FH9CCSFB69 | Long             | EC               | CORP              | US        |     13895 | NS      | $1701442.75    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                                                   | CUSIP: 00287YEF2<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $980358.97     | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC                                             | CUSIP: 969457CA6<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $562964.20     | 0.00%             | 2052-08-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Bank of Canada                                                          | NATL BANK CANADA                                             | CUSIP: 63307A2X2<br>LEI: BSGEFEIOM18Y80CKCV46 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    800000 | PA      | $824102.70     | 0.00%             | 2028-12-18      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS6453                                                    | CUSIP: 3138WGE34<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     34537 | PA      | $31253.54      | 0.00%             | 2046-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tanger Inc                                                                       | TANGER INC                                                   | CUSIP: 875465106<br>LEI: UKEW8YSXE4Y581KYOL30 | Long             | EC               | CORP              | US        |     64604 | NS      | $2195243.92    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| American Express Co                                                              | AMERICAN EXPRESS                                             | CUSIP: 025816109<br>LEI: R4PP93JZOLY261QX3811 | Long             | EC               | CORP              | US        |    270638 | NS      | $81862582.24   | 0.14%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM3743                                                    | CUSIP: 3140J8ER0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    352998 | PA      | $340109.94     | 0.00%             | 2047-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL9405                                                    | CUSIP: 3138ERNX4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    316053 | PA      | $299241.76     | 0.00%             | 2044-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Phathom Pharmaceuticals Inc                                                      | PHATHOM PHARMACE                                             | CUSIP: 71722W107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     34419 | NS      | $382395.09     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Columbus McKinnon Corp/NY                                                        | COLUMBUS MCKI/NY                                             | CUSIP: 199333105<br>LEI: 549300W3HQB0HO1F3G69 | Long             | EC               | CORP              | US        |     17002 | NS      | $247039.06     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ameriprise Financial Inc                                                         | AMERIPRISE FINAN                                             | CUSIP: 03076C106<br>LEI: 6ZLKQF7QB6JAEKQS5388 | Long             | EC               | CORP              | US        |     51338 | NS      | $22814607.20   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9604                                                    | CUSIP: 36179YU51<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1722230 | PA      | $1711361.12    | 0.00%             | 2054-04-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB7318                                                    | CUSIP: 3140QTDY2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1779336 | PA      | $1720366.41    | 0.00%             | 2053-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BV Financial Inc                                                                 | BV FINANCIAL INC                                             | CUSIP: 05603E208<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3801 | NS      | $72751.14      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SS&C Technologies Holdings Inc                                                   | SS&C TECHNOLOGIE                                             | CUSIP: 78467J100<br>LEI: 529900POY8H7NPPNKK71 | Long             | EC               | CORP              | US        |    115447 | NS      | $7800753.79    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8502                                                    | CUSIP: 3132D6NT3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    666678 | PA      | $618280.99     | 0.00%             | 2035-08-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Perdoceo Education Corp                                                          | PERDOCEO EDUCATI                                             | CUSIP: 71363P106<br>LEI: 529900X5PCA184O9LY90 | Long             | EC               | CORP              | US        |     35508 | NS      | $1321252.68    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL7505                                                    | CUSIP: 3138EQKT8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    347761 | PA      | $335641.69     | 0.00%             | 2045-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL7620                                                    | CUSIP: 3138EQPE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    133641 | PA      | $121177.24     | 0.00%             | 2045-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oesterreichische Kontrollbank AG                                                 | OESTER KONTROLBK                                             | CUSIP: 676167CL1<br>LEI: 5299000OVRLMF858L016 | Long             | DBT              | CORP              | AT        |    600000 | PA      | $603686.90     | 0.00%             | 2029-01-18      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Inc                                                                       | PFIZER INC                                                   | CUSIP: 717081EC3<br>LEI: 765LHXWGK1KXCLTFYQ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    825000 | PA      | $759519.03     | 0.00%             | 2036-12-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                                               | CUSIP: 023135CV6<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1476000 | PA      | $1445322.25    | 0.00%             | 2035-11-20      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Archer-Daniels-Midland Co                                                        | ARCHER-DANIELS                                               | CUSIP: 039483BQ4<br>LEI: 549300LO13MQ9HYSTR83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $442509.19     | 0.00%             | 2049-03-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citizens Community Bancorp Inc/WI                                                | CITIZENS COMMUNI                                             | CUSIP: 174903104<br>LEI: 549300VKLJAF4WABEF16 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5554 | NS      | $109969.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Republic Services Inc                                                            | REPUBLIC SVCS                                                | CUSIP: 760759BA7<br>LEI: NKNQHM6BLECKVOQP7O46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $863430.58     | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Quantum-Si Inc                                                                   | QUANTUM-SI INC                                               | CUSIP: 74765K105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     83559 | NS      | $64674.67      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| eBay Inc                                                                         | EBAY INC                                                     | CUSIP: 278642BD4<br>LEI: OML71K8X303XQONU6T67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    395000 | PA      | $393091.89     | 0.00%             | 2029-03-06      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Research Solutions Inc/CA                                                        | RESEARCH SOLUTIO                                             | CUSIP: 761025105<br>LEI: 549300TYWPCKGK141Q94 | Long             | EC               | CORP              | US        |     26087 | NS      | $58956.62      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FRP Holdings Inc                                                                 | FRP HOLDINGS INC                                             | CUSIP: 30292L107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      6856 | NS      | $150009.28     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD5189                                                    | CUSIP: 3132DSXS6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1204855 | PA      | $1224248.45    | 0.00%             | 2054-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RingCentral Inc                                                                  | RINGCENTRAL IN-A                                             | CUSIP: 76680R206<br>LEI: 549300C8EH0H1614VE84 | Long             | EC               | CORP              | US        |     42692 | NS      | $1587715.48    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC                                             | CUSIP: 92343VHH0<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2107000 | PA      | $2051626.96    | 0.00%             | 2045-11-30      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyundai Auto Receivables Trust 2026-A                                            | HART 2026-A A3                                               | CUSIP: 448981AD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |   1170000 | PA      | $1160110.34    | 0.00%             | 2031-02-18      | Fixed         | 3.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Roper Technologies Inc                                                           | ROPER TECHNOLOGI                                             | CUSIP: 776743AL0<br>LEI: 54930003T4SXCIWVXY35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $690392.73     | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dell Inc                                                                         | DELL INC                                                     | CUSIP: 24702RAF8<br>LEI: 3E70L4WYANTIWWIPHC81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $425472.36     | 0.00%             | 2038-04-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Development Bank                                                  | INTERAMER DEV BK                                             | CUSIP: 4581X0EX2<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   3407000 | PA      | $3340590.36    | 0.01%             | 2036-01-23      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cognizant Technology Solutions Corp                                              | COGNIZANT TECH-A                                             | CUSIP: 192446102<br>LEI: 5493006IEVQEFQO40L83 | Long             | EC               | CORP              | US        |    268958 | NS      | $16500573.30   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| American Water Capital Corp                                                      | AMERICAN WATER                                               | CUSIP: 03040WBD6<br>LEI: 5IDHQUFVC8Q2KIBBFF06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $559080.80     | 0.00%             | 2034-03-01      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CNW7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  31006000 | PA      | $30620847.19   | 0.05%             | 2032-08-31      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amcor Flexibles North America Inc                                                | AMCOR FLEXIBLES                                              | CUSIP: 02344AAJ7<br>LEI: PTVU09TE3QPJPL7K4E13 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $990813.37     | 0.00%             | 2029-03-08      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                                                 | CUSIP: 20030NDP3<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2200000 | PA      | $1143578.07    | 0.00%             | 2052-08-15      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mizuho Financial Group Inc                                                       | MIZUHO FINANCIAL                                             | CUSIP: 60687YCZ0<br>LEI: 353800CI5L6DDAN5XZ33 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   1025000 | PA      | $1052648.24    | 0.00%             | 2029-07-06      | Variable      | 5.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 507860                                                    | CUSIP: 36211BE91<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1744 | PA      | $1812.08       | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carlisle Cos Inc                                                                 | CARLISLE COS INC                                             | CUSIP: 142339AH3<br>LEI: XR64VGX1ZPX6G7ZN7Z11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $642551.97     | 0.00%             | 2027-12-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Louisiana LLC                                                            | ENTERGY LA LLC                                               | CUSIP: 29364WBS6<br>LEI: 0V5453U14HDZO63CGH17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $721015.12     | 0.00%             | 2056-04-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 724273                                                    | CUSIP: 3620AAT65<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     59215 | PA      | $60229.45      | 0.00%             | 2039-09-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Targa Resources Corp                                                             | TARGA RESOURCES                                              | CUSIP: 87612GAR2<br>LEI: 5493003QENHHS261UR94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    342000 | PA      | $340504.04     | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kennametal Inc                                                                   | KENNAMETAL INC                                               | CUSIP: 489170AE0<br>LEI: 549300GZDSG25XUV0Y08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1003806.50    | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kadant Inc                                                                       | KADANT INC                                                   | CUSIP: 48282T104<br>LEI: 549300K06LNJYBMPYP15 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6576 | NS      | $1922493.60    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago                       | CHICAGO WTR TXB-BAB                                          | CUSIP: 167560PL9<br>LEI: 254900GOGQEZEWCZ4D37 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    500000 | PA      | $515040.80     | 0.00%             | 2038-12-01      | Fixed         | 5.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wisconsin Public Service Corp                                                    | WISCONSIN PUBLIC                                             | CUSIP: 976843BN1<br>LEI: 549300BJRHJVYNUMQZ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $306239.14     | 0.00%             | 2051-12-01      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis Inc                                                                     | PROLOGIS INC                                                 | CUSIP: 74340W103<br>LEI: 529900DFH19P073LZ636 | Long             | EC               | CORP              | US        |    521482 | NS      | $68929490.76   | 0.12%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1237                                                    | CUSIP: 31418ALT3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    128909 | PA      | $124969.54     | 0.00%             | 2032-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inhibrx Inc                                                                      | INHIBRX INC - CVR (MAY 2024)                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300VBKG2LTV1TLY22       | Long             | EC               | CORP              | US        |     26986 | NS      | $17473.44      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Corning Inc                                                                      | CORNING INC                                                  | CUSIP: 219350BL8<br>LEI: 549300X2937PB0CJ7I56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $381902.02     | 0.00%             | 2068-11-15      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AZ0862                                                    | CUSIP: 3138YR5Y0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    317653 | PA      | $296793.00     | 0.00%             | 2045-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Port Authority of New York & New Jersey                                          | NY & NJ PORT AUTH#229                                        | CUSIP: 73358XDP4<br>LEI: 54930006MR4KZ4W74Z83 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    200000 | PA      | $144734.30     | 0.00%             | 2051-02-15      | Fixed         | 3.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZM8782                                                    | CUSIP: 3131Y3XK7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     78908 | PA      | $77279.05      | 0.00%             | 2048-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SEACOR Marine Holdings Inc                                                       | SEACOR MARINE HO                                             | CUSIP: 78413P101<br>LEI: 5493003LNKFW1W43N030 | Long             | EC               | CORP              | US        |     13717 | NS      | $98213.72      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                                                   | CUSIP: 00287YDX4<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1429364.61    | 0.00%             | 2064-03-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM2007                                                    | CUSIP: 3140J6GR2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    512466 | PA      | $488310.26     | 0.00%             | 2048-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                                              | CUSIP: 126650EJ5<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    293000 | PA      | $293079.11     | 0.00%             | 2032-09-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K741 A2                                                 | CUSIP: 3137FF3X3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1647429 | PA      | $1583785.59    | 0.00%             | 2027-12-25      | Fixed         | 1.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aspen Aerogels Inc                                                               | ASPEN AEROGELS I                                             | CUSIP: 04523Y105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     52096 | NS      | $178168.32     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2023-C22                                                    | BBCMS 2023-C22 A5                                            | CUSIP: 05554FAD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    300000 | PA      | $327577.35     | 0.00%             | 2056-11-15      | Variable      | 6.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00551                                                    | CUSIP: 31292GTG1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       219 | PA      | $221.96        | 0.00%             | 2027-09-01      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Wisconsin                                                               | WISCONSIN ST GEN FUND                                        | CUSIP: 977100GH3<br>LEI: 549300VTAT608CNZ5827 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    300000 | PA      | $297686.19     | 0.00%             | 2027-05-01      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eversource Energy                                                                | EVERSOURCE ENERG                                             | CUSIP: 30040WAP3<br>LEI: SJ7XXD41SQU3ZNWUJ746 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    564000 | PA      | $517265.82     | 0.00%             | 2032-03-01      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9305                                                    | CUSIP: 36179YKS2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2127211 | PA      | $2154584.45    | 0.00%             | 2053-11-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Finance Inc                                                           | BROOKFIELD FIN                                               | CUSIP: 11271LAL6<br>LEI: 549300XH8D8K6OYWGD17 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    730000 | PA      | $705767.62     | 0.00%             | 2054-03-04      | Fixed         | 5.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Synopsys Inc                                                                     | SYNOPSYS INC                                                 | CUSIP: 871607AD9<br>LEI: QG7T915N9S0NY5UKNE63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    483000 | PA      | $487137.75     | 0.00%             | 2032-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cummins Inc                                                                      | CUMMINS INC                                                  | CUSIP: 231021AV8<br>LEI: ZUNI8PYC725B6H8JU438 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $406752.94     | 0.00%             | 2029-02-20      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Host Hotels & Resorts LP                                                         | HOST HOTELS                                                  | CUSIP: 44107TBA3<br>LEI: FXB7X4WXVA8QPMNOGS12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    394000 | PA      | $350386.53     | 0.00%             | 2031-12-15      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                                             | WESTPAC BANKING                                              | CUSIP: 961214FG3<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    875000 | PA      | $887012.05     | 0.00%             | 2033-08-10      | Variable      | 5.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fiserv Inc                                                                       | FISERV INC                                                   | CUSIP: 337738BM9<br>LEI: GI7UBEJLXYLGR2C7GV83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $991167.02     | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                                               | CUSIP: 532457CF3<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $403134.80     | 0.00%             | 2033-02-27      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HPS Corporate Lending Fund                                                       | HPS CORPORATE LE                                             | CUSIP: 40440VAU9<br>LEI: 549300ZS7IHUA6FKFV61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $485843.65     | 0.00%             | 2029-04-02      | Fixed         | 5.15%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU                                             | CUSIP: 29379VBJ1<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $446375.10     | 0.00%             | 2046-05-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ArriVent Biopharma Inc                                                           | ARRIVENT BIOPHAR                                             | CUSIP: 04272N102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     19874 | NS      | $458493.18     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| IDEX Corp                                                                        | IDEX CORP                                                    | CUSIP: 45167RAG9<br>LEI: 549300U5Y5EL6PHYLF13 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $282023.44     | 0.00%             | 2030-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fulgent Genetics Inc                                                             | FULGENT GENETICS                                             | CUSIP: 359664109<br>LEI: 549300CL6P01M68QJ404 | Long             | EC               | CORP              | US        |     11898 | NS      | $189178.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Trustees of Princeton University/The                                             | PRINCETON UNIV                                               | CUSIP: 89837LAG0<br>LEI: 549300PJZYINN64GDJ90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    565000 | PA      | $346455.13     | 0.00%             | 2050-07-01      | Fixed         | 2.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2026-V20 Mortgage Trust                                                | BMARK 2026-V20 AM                                            | CUSIP: 08164KAZ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    250000 | PA      | $252282.50     | 0.00%             | 2059-02-15      | Fixed         | 5.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 61747YFY6<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |  10000000 | PA      | $10091111.02   | 0.02%             | 2029-04-12      | Variable      | 4.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Montreal                                                                 | BANK OF MONTREAL                                             | CUSIP: 06368LAQ9<br>LEI: NQQ6HPCNCCU6TUTQYE16 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    500000 | PA      | $502699.57     | 0.00%             | 2027-09-14      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brown & Brown Inc                                                                | BROWN & BROWN                                                | CUSIP: 115236AK7<br>LEI: 549300PC8KTJ71XKFY89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $174863.38     | 0.00%             | 2030-06-23      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Global Payments Inc                                                              | GLOBAL PAY INC                                               | CUSIP: 37940XAW2<br>LEI: 549300NOMHGVQBX6S778 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1531000 | PA      | $1502775.30    | 0.00%             | 2030-11-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Brands Inc                                                         | CONSTELLATION BR                                             | CUSIP: 21036PBT4<br>LEI: 5493005GKEG8QCVY7037 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $338018.03     | 0.00%             | 2035-11-01      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 888016                                                    | CUSIP: 31410FSD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     61830 | PA      | $63638.87      | 0.00%             | 2036-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8106                                                    | CUSIP: 3132D6AF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2792874 | PA      | $2512878.19    | 0.00%             | 2036-06-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5166                                                    | CUSIP: 3140X8W45<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1195497 | PA      | $1062272.92    | 0.00%             | 2050-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc                      | ANHEUSER-BUSCH                                               | CUSIP: 03522AAH3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   5070000 | PA      | $4936802.25    | 0.01%             | 2036-02-01      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chicago O'Hare International Airport                                             | CHICAGO O'HARE ARPT-C                                        | CUSIP: 167593H70<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    220000 | PA      | $191131.31     | 0.00%             | 2054-01-01      | Fixed         | 4.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sixth Street Lending Partners                                                    | SIXTH STREET LEN                                             | CUSIP: 829932AF9<br>LEI: 549300S9P1HMDERGCR64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $149275.82     | 0.00%             | 2030-07-15      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charles Schwab Corp/The                                                          | CHARLES SCHWAB                                               | CUSIP: 808513BT1<br>LEI: 549300VSGCJ7E698NM85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1550000 | PA      | $1351138.86    | 0.00%             | 2031-12-01      | Fixed         | 1.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 394551                                                    | CUSIP: 31378CH47<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       225 | PA      | $228.94        | 0.00%             | 2027-07-01      | Fixed         | 8.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP                                             | CUSIP: 38141GB37<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   5610000 | PA      | $5628540.70    | 0.01%             | 2035-07-23      | Variable      | 5.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Bank for International Cooperation                                         | JAPAN BANK COOP                                              | CUSIP: 471048CY2<br>LEI: 549300TJ3QFYVCTSCJ29 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    200000 | PA      | $204159.65     | 0.00%             | 2028-10-18      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                                                    | CUSIP: 097023CE3<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $160803.17     | 0.00%             | 2039-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Design Therapeutics Inc                                                          | DESIGN THERAPEUT                                             | CUSIP: 25056L103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     17141 | NS      | $182380.24     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                                               | CUSIP: 023135CH7<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1750000 | PA      | $1667007.02    | 0.00%             | 2032-04-13      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB4129                                                    | CUSIP: 3140QPST5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    715986 | PA      | $692536.94     | 0.00%             | 2052-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 947411                                                    | CUSIP: 31413KAL5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      7283 | PA      | $7628.10       | 0.00%             | 2037-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Credit Account Master Trust                                     | AMXCA 2024-2 A                                               | CUSIP: 02582JKF6<br>LEI: 549300Y4SA5G3GIJTP18 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1237102.32    | 0.00%             | 2031-04-15      | Fixed         | 5.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | UNITED TECH CORP                                             | CUSIP: 913017BS7<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    480000 | PA      | $493385.17     | 0.00%             | 2040-04-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autodesk Inc                                                                     | AUTODESK INC                                                 | CUSIP: 052769AG1<br>LEI: FRKKVKAIQEF3FCSTPG55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    360000 | PA      | $337056.53     | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AT1896                                                    | CUSIP: 3138WPDA9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      8359 | PA      | $8587.82       | 0.00%             | 2041-12-01      | Floating      | 5.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Las Vegas Sands Corp                                                             | LAS VEGAS SANDS                                              | CUSIP: 517834107<br>LEI: 549300DUOO1KXOHPM605 | Long             | EC               | CORP              | US        |    170200 | NS      | $9170376.00    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Exeter Automobile Receivables Trust 2023-1                                       | EART 2023-1A D                                               | CUSIP: 30168BAF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     20548 | PA      | $20767.66      | 0.00%             | 2029-06-15      | Fixed         | 6.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                                              | CUSIP: 58013MFR0<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1167000 | PA      | $920302.52     | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic Services Inc                                                            | REPUBLIC SVCS                                                | CUSIP: 760759100<br>LEI: NKNQHM6BLECKVOQP7O46 | Long             | EC               | CORP              | US        |    113105 | NS      | $24772257.10   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Walmart Inc                                                                      | WALMART INC                                                  | CUSIP: 931142DG5<br>LEI: Y87794H0US1R65VBXU25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1920000 | PA      | $1637609.15    | 0.00%             | 2043-04-11      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 783406                                                    | CUSIP: 36241LYB6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     28840 | PA      | $29332.93      | 0.00%             | 2040-09-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 6174468X0<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2200000 | PA      | $1906803.65    | 0.00%             | 2032-04-28      | Variable      | 1.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                                                 | CUSIP: 11135FCV1<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2429000 | PA      | $1941081.69    | 0.00%             | 2041-02-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AE7738                                                    | CUSIP: 31419JS41<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     36810 | PA      | $37379.63      | 0.00%             | 2040-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vale Overseas Ltd                                                                | VALE OVERSEAS                                                | CUSIP: 91911TAR4<br>LEI: 254900BA3U6G5DNV5V04 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    700000 | PA      | $727501.18     | 0.00%             | 2033-06-12      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Quanta Services Inc                                                              | QUANTA SERVICES                                              | CUSIP: 74762EAL6<br>LEI: SHVRXXEACT60MMH07S24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $553443.77     | 0.00%             | 2034-08-09      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sherwin-Williams Co/The                                                          | SHERWIN-WILLIAMS                                             | CUSIP: 824348AW6<br>LEI: Z15BMIOX8DDH0X2OBP21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $296916.26     | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Take-Two Interactive Software Inc                                                | TAKE-TWO INTERAC                                             | CUSIP: 874054AH2<br>LEI: BOMSTHHJK882EWYX3334 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $476854.40     | 0.00%             | 2032-04-14      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV                                             | CUSIP: 459058HJ5<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   1500000 | PA      | $1394424.40    | 0.00%             | 2029-10-23      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 955770                                                    | CUSIP: 31413UJP5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     70899 | PA      | $74228.27      | 0.00%             | 2037-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Winnebago Industries Inc                                                         | WINNEBAGO INDS                                               | CUSIP: 974637100<br>LEI: 549300B7OYKYJLTE3G11 | Long             | EC               | CORP              | US        |     15205 | NS      | $471202.95     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS8142                                                    | CUSIP: 3140XQBL0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3157443 | PA      | $3176691.05    | 0.01%             | 2054-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Washington Gas Light Co                                                          | WASHINGTON GAS                                               | CUSIP: 93884PDW7<br>LEI: DL22T1SB4DUBS063O841 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $267216.96     | 0.00%             | 2046-09-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC                                             | CUSIP: 96950FAF1<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    990000 | PA      | $1047859.94    | 0.00%             | 2040-04-15      | Fixed         | 6.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honda Auto Receivables 2024-4 Owner Trust                                        | HAROT 2024-4 A3                                              | CUSIP: 43816DAC9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    140000 | PA      | $140273.29     | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 4.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3181                                                    | CUSIP: 31418CRB2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    279995 | PA      | $271211.96     | 0.00%             | 2037-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ3293                                                    | CUSIP: 3142GTUT1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2219148 | PA      | $2243599.15    | 0.00%             | 2055-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2018-BNK14                                                                  | BANK 2018-BN14 A3                                            | CUSIP: 06035RAR7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98659.20      | 0.00%             | 2060-09-15      | Fixed         | 3.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jersey Central Power & Light Co                                                  | JERSEY CENT P&L                                              | CUSIP: 476556DF9<br>LEI: 549300W9UGH9ZPLNPF79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $300224.95     | 0.00%             | 2035-01-15      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Florida Power & Light Co                                                         | FLORIDA POWER &                                              | CUSIP: 341081GL5<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $815560.27     | 0.00%             | 2033-04-01      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exxon Mobil Corp                                                                 | EXXON MOBIL CORP                                             | CUSIP: 30231GBM3<br>LEI: J3WHBG0MTS7O8ZVMDC91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2600000 | PA      | $1851426.15    | 0.00%             | 2051-04-15      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Nova Scotia/The                                                          | BANK NOVA SCOTIA                                             | CUSIP: 06418GAD9<br>LEI: L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    800000 | PA      | $815854.90     | 0.00%             | 2028-06-12      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eagle Bancorp Inc                                                                | EAGLE BANCRP INC                                             | CUSIP: 268948106<br>LEI: 549300B47NZODRMG3D47 | Long             | EC               | CORP              | US        |     15819 | NS      | $393418.53     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Centene Corp                                                                     | CENTENE CORP                                                 | CUSIP: 15135BAW1<br>LEI: 549300Z7JJ4TQSQGT333 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1954000 | PA      | $1712072.71    | 0.00%             | 2030-10-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz Auto Receivables Trust 2025-1                                      | MBART 2025-1 A4                                              | CUSIP: 58773DAE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    250000 | PA      | $254013.25     | 0.00%             | 2031-04-15      | Fixed         | 4.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4778                                                    | CUSIP: 36179TJX4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1333610 | PA      | $1250009.15    | 0.00%             | 2047-10-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Guidewire Software Inc                                                           | GUIDEWIRE SOFTWA                                             | CUSIP: 40171V100<br>LEI: 549300WXSG0J8IXZCK32 | Long             | EC               | CORP              | US        |     47798 | NS      | $7148668.88    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cardinal Health Inc                                                              | CARDINAL HEALTH                                              | CUSIP: 14149YBU1<br>LEI: CCU46N3GJMF4OK4N7U60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $348176.62     | 0.00%             | 2030-09-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| America Movil SAB de CV                                                          | AMERICA MOVIL SA                                             | CUSIP: 02364WBH7<br>LEI: 5493000FNR3UCEAONM59 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |    700000 | PA      | $680853.02     | 0.00%             | 2029-04-22      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Masimo Corp                                                                      | MASIMO CORP                                                  | CUSIP: 574795100<br>LEI: 549300Q4A8JK0PIYCU29 | Long             | EC               | CORP              | US        |     25707 | NS      | $4572504.09    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810SZ2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  55375000 | PA      | $31531303.57   | 0.05%             | 2051-08-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honda Auto Receivables 2023-4 Owner Trust                                        | HAROT 2023-4 A4                                              | CUSIP: 438123AD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    850000 | PA      | $861888.78     | 0.00%             | 2030-02-21      | Fixed         | 5.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Children's Hospital/DC                                                           | CHILDREN'S HS/DC                                             | CUSIP: 16876DAA6<br>LEI: 549300C1PQZDYQ6KZS51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $322389.71     | 0.00%             | 2050-07-15      | Fixed         | 2.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912828X88<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  47762100 | PA      | $47006488.77   | 0.08%             | 2027-05-15      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL0762                                                    | CUSIP: 3138EGZ49<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     28765 | PA      | $28622.69      | 0.00%             | 2041-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AmpliTech Group Inc                                                              | AMPLITECH GROUP                                              | CUSIP: 03211Q200<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     21429 | NS      | $40715.10      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 82980                                                     | CUSIP: 36225FJ26<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     39667 | PA      | $40505.12      | 0.00%             | 2041-11-20      | Floating      | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08545                                                    | CUSIP: 3128MJTB6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2259639 | PA      | $2127259.47    | 0.00%             | 2043-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Expedia Group Inc                                                                | EXPEDIA GRP INC                                              | CUSIP: 30212PAR6<br>LEI: CI7MUJI4USF3V0NJ1H64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1620000 | PA      | $1532138.47    | 0.00%             | 2030-02-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                                                     | CUSIP: 00206RKB7<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1155000 | PA      | $774580.99     | 0.00%             | 2060-06-01      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berry Global Inc                                                                 | BERRY GLOBAL INC                                             | CUSIP: 08576PAQ4<br>LEI: 549300AP2Q7ERHX6RI89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3055000 | PA      | $3124422.41    | 0.01%             | 2034-01-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | WELLPOINT INC                                                | CUSIP: 94973VBK2<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $64270.30      | 0.00%             | 2044-08-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crown Castle Inc                                                                 | CROWN CASTLE INC                                             | CUSIP: 22822VBE0<br>LEI: 54930012H97VSM0I2R19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $409484.33     | 0.00%             | 2034-03-01      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AH5574                                                    | CUSIP: 3138A7FQ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    184480 | PA      | $179817.35     | 0.00%             | 2041-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AJ7689                                                    | CUSIP: 3138E0RK7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    341830 | PA      | $332712.85     | 0.00%             | 2041-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ACCO Brands Corp                                                                 | ACCO BRANDS CORP                                             | CUSIP: 00081T108<br>LEI: JCT8P4Y190IH4I1NX328 | Long             | EC               | CORP              | US        |     46002 | NS      | $138006.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AC2999                                                    | CUSIP: 31417MKM4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    253600 | PA      | $252641.02     | 0.00%             | 2039-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consumers Energy Co                                                              | CONSUMERS ENERGY                                             | CUSIP: 210518DB9<br>LEI: 7NKTFWJ1G6MELP9TU740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $392718.09     | 0.00%             | 2048-05-15      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carrier Global Corp                                                              | CARRIER GLOBAL                                               | CUSIP: 14448CAQ7<br>LEI: 549300JE3W6CWY2NAN77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2625000 | PA      | $2453004.97    | 0.00%             | 2030-02-15      | Fixed         | 2.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS6328                                                    | CUSIP: 3138WGA61<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     92053 | PA      | $85821.22      | 0.00%             | 2045-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA8779                                                    | CUSIP: 3140QGXH5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2348402 | PA      | $1910341.67    | 0.00%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| O'Reilly Automotive Inc                                                          | O'REILLY AUTOMOT                                             | CUSIP: 67103HAJ6<br>LEI: 549300K2RLMQL149Q332 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $345779.82     | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinetik Holdings Inc                                                             | KINETIK HOLDINGS                                             | CUSIP: 02215L209<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     27786 | NS      | $1345120.26    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Meta Platforms Inc                                                               | META PLATFORMS                                               | CUSIP: 30303M8K1<br>LEI: BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $928637.41     | 0.00%             | 2062-08-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ3255                                                    | CUSIP: 3142GTTM8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1722514 | PA      | $1744722.47    | 0.00%             | 2055-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                                                | CUSIP: 756109BK9<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $476485.94     | 0.00%             | 2029-12-15      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6601                                                    | CUSIP: 36179VKN9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    957269 | PA      | $910613.80     | 0.00%             | 2050-04-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UWM Holdings Corp                                                                | UWM HOLDINGS COR                                             | CUSIP: 91823B109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    142250 | NS      | $514945.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Stereotaxis Inc                                                                  | STEREOTAXIS INC                                              | CUSIP: 85916J409<br>LEI: 549300KPNOKI02O2ZP21 | Long             | EC               | CORP              | US        |     40691 | NS      | $74871.44      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Toyota Auto Receivables 2023-B Owner Trust                                       | TAOT 2023-B A4                                               | CUSIP: 891941AE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100518.73     | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 4.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LYB International Finance III LLC                                                | LYB INT FIN III                                              | CUSIP: 50249AAM5<br>LEI: 984500A51LA0B8EB4053 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    490000 | PA      | $487069.28     | 0.00%             | 2034-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Moody's Corp                                                                     | MOODY'S CORP                                                 | CUSIP: 615369AV7<br>LEI: 549300GCEDD8YCF5WU84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $422937.62     | 0.00%             | 2041-08-19      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Resources Corp                                                          | AMERICAN RESOURC                                             | CUSIP: 02927U208<br>LEI: 549300X4SNBGP0DDRY09 | Long             | EC               | CORP              | US        |     52592 | NS      | $127272.64     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Synopsys Inc                                                                     | SYNOPSYS INC                                                 | CUSIP: 871607AE7<br>LEI: QG7T915N9S0NY5UKNE63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   5688000 | PA      | $5698298.17    | 0.01%             | 2035-04-01      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Legacy Housing Corp                                                              | LEGACY HOUSING C                                             | CUSIP: 52472M101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3989 | NS      | $81495.27      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS7040                                                    | CUSIP: 3140XNZE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    869518 | PA      | $916450.20     | 0.00%             | 2054-01-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Humana Inc                                                                       | HUMANA INC                                                   | CUSIP: 444859BG6<br>LEI: 529900YLDW34GJAO4J06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $259614.13     | 0.00%             | 2047-03-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                                               | CUSIP: 023135BT2<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1798000 | PA      | $1046550.25    | 0.00%             | 2050-06-03      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NETGEAR Inc                                                                      | NETGEAR INC                                                  | CUSIP: 64111Q104<br>LEI: 54930067KX3UNRHDWA78 | Long             | EC               | CORP              | US        |     14998 | NS      | $327556.32     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MPLX LP                                                                          | MPLX LP                                                      | CUSIP: 55336VCF5<br>LEI: 5493000CZJ19CK4P3G36 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $485601.88     | 0.00%             | 2056-04-01      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-1514 A2                                               | CUSIP: 3137FQJZ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    950000 | PA      | $836011.88     | 0.00%             | 2034-10-25      | Fixed         | 2.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP                                             | CUSIP: 38141GYN8<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3400000 | PA      | $3017464.27    | 0.01%             | 2032-10-21      | Variable      | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwestern Electric Power Co                                                   | SOUTHWESTN EL PR                                             | CUSIP: 845437BT8<br>LEI: R64UBJHEC74EB3HGQ410 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $320570.90     | 0.00%             | 2051-11-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AvalonBay Communities Inc                                                        | AVALONBAY COMMUN                                             | CUSIP: 053484101<br>LEI: K9G90K85RBWD2LAGQX17 | Long             | EC               | CORP              | US        |     79719 | NS      | $13022098.65   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                                              | CUSIP: 478160BA1<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $221486.31     | 0.00%             | 2041-05-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM1578                                                    | CUSIP: 3140X4XG6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    337236 | PA      | $328386.17     | 0.00%             | 2034-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB5639                                                    | CUSIP: 3140QRHR7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1445855 | PA      | $1435287.54    | 0.00%             | 2053-02-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Central Puget Sound Regional Transit Authority                                   | CENT PUGET SOUND                                             | CUSIP: 15504RET2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $101526.13     | 0.00%             | 2039-11-01      | Fixed         | 5.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A97217                                                    | CUSIP: 312946AS5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    235874 | PA      | $235074.59     | 0.00%             | 2041-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Microsoft Corp                                                                   | MICROSOFT CORP                                               | CUSIP: 594918CS1<br>LEI: INR2EJN1ERAN0W5ZP974 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $890003.86     | 0.00%             | 2030-09-15      | Fixed         | 1.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Otis Worldwide Corp                                                              | OTIS WORLDWIDE                                               | CUSIP: 68902VAM9<br>LEI: 549300ZLBKR8VSU25153 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $375700.69     | 0.00%             | 2050-02-15      | Fixed         | 3.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ReElement Technologies Corp                                                      | REELEMENT TECHNO                                             | CUSIP: 029CNT029<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      8767 | NS      | $0.09          | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08767                                                    | CUSIP: 3128MJZ94<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    709529 | PA      | $678680.40     | 0.00%             | 2047-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                                               | CUSIP: 91086QBB3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   3022000 | PA      | $2420273.07    | 0.00%             | 2044-03-08      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kraft Heinz Foods Co                                                             | KRAFT HEINZ FOOD                                             | CUSIP: 50077LAZ9<br>LEI: 5493003STKEZ2S0RNU91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $979134.39     | 0.00%             | 2049-10-01      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amphenol Corp                                                                    | AMPHENOL CORP                                                | CUSIP: 032095AJ0<br>LEI: 549300D3L3G0R4U4VT04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $706445.51     | 0.00%             | 2030-02-15      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Celanese Corp                                                                    | CELANESE CORP                                                | CUSIP: 150870103<br>LEI: 549300FHJQTDPPN41627 | Long             | EC               | CORP              | US        |     61739 | NS      | $4060574.03    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Paymentus Holdings Inc                                                           | PAYMENTUS HOLD-A                                             | CUSIP: 70439P108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     31872 | NS      | $809548.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MaxLinear Inc                                                                    | MAXLINEAR                                                    | CUSIP: 57776J100<br>LEI: 549300EMOI0SM2IY4F64 | Long             | EC               | CORP              | US        |     44793 | NS      | $778950.27     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| American Municipal Power Inc                                                     | AMERN MUN PWR-C                                              | CUSIP: 02765UCR3<br>LEI: EARKGGZJJEMVD66XQ486 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     50000 | PA      | $50639.54      | 0.00%             | 2043-02-15      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| F-star Therapeutics Inc                                                          | CVR F STAR                                                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493003TRY5HK3M6WH76       | Long             | EC               | CORP              | US        |      2730 | NS      | $198.16        | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc                                                                     | ALPHABET INC-A                                               | CUSIP: 02079K305<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | EC               | CORP              | US        |   3278992 | NS      | $942906939.52  | 1.60%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                                               | CUSIP: 65339KAV2<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $781764.35     | 0.00%             | 2077-12-01      | Variable      | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM8341                                                    | CUSIP: 3140XCHT8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    578988 | PA      | $550611.43     | 0.00%             | 2051-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aligos Therapeutics Inc                                                          | ALIGOS THERAPEUT                                             | CUSIP: 01626L204<br>LEI: 549300UU2UJIKJYX0S67 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4344 | NS      | $32275.92      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 254416                                                    | CUSIP: 31371KSD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3281 | PA      | $3464.09       | 0.00%             | 2032-07-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                                              | CUSIP: 58013MER1<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $307363.97     | 0.00%             | 2043-05-01      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                                                | CUSIP: 209111FD0<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    610000 | PA      | $519706.05     | 0.00%             | 2044-03-15      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CMM0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  73915000 | PA      | $75837944.55   | 0.13%             | 2035-02-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pinnacle Financial Partners Inc                                                  | PINNACLE FINANCL                                             | CUSIP: 87161CAP0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $509868.08     | 0.00%             | 2030-11-01      | Variable      | 6.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Assurant Inc                                                                     | ASSURANT INC                                                 | CUSIP: 04621XAJ7<br>LEI: H3F39CAXWQRVWURFXL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $401700.94     | 0.00%             | 2028-03-27      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Planet Labs PBC                                                                  | PLANET LABS PBC                                              | CUSIP: 72703X106<br>LEI: 254900Q7PVI3HTQBRB44 | Long             | EC               | CORP              | US        |    152063 | NS      | $4250160.85    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC                                             | CUSIP: 92343VCX0<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $818165.16     | 0.00%             | 2048-09-15      | Fixed         | 4.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                                               | CUSIP: 91087BAU4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    800000 | PA      | $810349.41     | 0.00%             | 2028-02-09      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB8494                                                    | CUSIP: 3140QUNL6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    721863 | PA      | $738309.63     | 0.00%             | 2054-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GATX Corp                                                                        | GATX CORP                                                    | CUSIP: 361448BN2<br>LEI: 549300IHYHCQP2PIR591 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $548360.49     | 0.00%             | 2034-05-01      | Fixed         | 6.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0392                                                    | CUSIP: 36179MNH9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2702511 | PA      | $2559833.93    | 0.00%             | 2042-09-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Star Holdings                                                                    | STAR HOLDINGS                                                | CUSIP: 85512G106<br>LEI: 549300NXTGWF12PTMW64 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8489 | NS      | $64261.73      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mister Car Wash Inc                                                              | MISTER CAR WASH                                              | CUSIP: 60646V105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     59245 | NS      | $412937.65     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| WW Grainger Inc                                                                  | WW GRAINGER INC                                              | CUSIP: 384802AD6<br>LEI: 549300TWZSP6O1IH2V34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $288484.52     | 0.00%             | 2047-05-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Resources Corp                                                          | AMERICAN INFRASTRUCTURE CORP                                 | CUSIP: 02503H209<br>LEI: 549300X4SNBGP0DDRY09 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4696 | NS      | $28.18         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| PayPal Holdings Inc                                                              | PAYPAL HOLDING                                               | CUSIP: 70450YAQ6<br>LEI: 5493005X2GO78EFZ3E94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $911530.01     | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 5332                                                      | CUSIP: 36202F4R4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    223891 | PA      | $216309.74     | 0.00%             | 2042-03-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1A1203                                                    | CUSIP: 3128NFKQ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     17131 | PA      | $17624.07      | 0.00%             | 2037-01-01      | Floating      | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exelon Corp                                                                      | EXELON CO                                                    | CUSIP: 30161NBE0<br>LEI: 3SOUA6IRML7435B56G12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     90000 | PA      | $83118.86      | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SSM Health Care Corp                                                             | SSM HEALTH CARE                                              | CUSIP: 784710AC9<br>LEI: 5493000QP6H63JFPC580 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1007804.15    | 0.00%             | 2028-06-01      | Fixed         | 4.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM2967                                                    | CUSIP: 3140X6JM4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1691598 | PA      | $1523705.75    | 0.00%             | 2048-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Power Fuel Securitization LLC                                           | VIRGINIA POWER                                               | CUSIP: 92808VAA0<br>LEI: 254900BELJ95ONW6U791 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     72147 | PA      | $72482.34      | 0.00%             | 2027-05-01      | Fixed         | 5.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18601                                                    | CUSIP: 3128MMU35<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    185430 | PA      | $181449.29     | 0.00%             | 2031-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8200                                                    | CUSIP: 3132DWDD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   7556884 | PA      | $6389752.42    | 0.01%             | 2052-03-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Steel Dynamics Inc                                                               | STEEL DYNAMICS                                               | CUSIP: 858119BM1<br>LEI: 549300HGGKEL4FYTTQ83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1300000 | PA      | $1218923.01    | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                                              | CUSIP: 455780DK9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |    700000 | PA      | $548500.09     | 0.00%             | 2052-03-31      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8386                                                    | CUSIP: 3132DWJ79<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    647629 | PA      | $682446.27     | 0.00%             | 2053-12-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                                              | CUSIP: 58013MFZ2<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    181000 | PA      | $182672.38     | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                                              | CUSIP: 036752AN3<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2500000 | PA      | $2277685.02    | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Firefly Aerospace Inc                                                            | FIREFLY AEROSPAC                                             | CUSIP: 31816X106<br>LEI: 529900JPYLDP30163X55 | Long             | EC               | CORP              | US        |     35961 | NS      | $1023809.67    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Landwirtschaftliche Rentenbank                                                   | RENTENBANK                                                   | CUSIP: 515110BT0<br>LEI: 529900Z3J0N6S0F7CT25 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |   1595000 | PA      | $1561089.22    | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allegion plc                                                                     | ALLEGION PLC                                                 | CUSIP: 01748TAB7<br>LEI: 984500560CAC2E6FB757 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    325000 | PA      | $313183.09     | 0.00%             | 2029-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ITT Inc                                                                          | ITT INC                                                      | CUSIP: 45073V108<br>LEI: 549300KDSERHTJOXUS80 | Long             | EC               | CORP              | US        |     48391 | NS      | $9219937.23    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM CORP                                                     | CUSIP: 459200LK5<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2449000 | PA      | $2311526.71    | 0.00%             | 2055-02-10      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A38071                                                    | CUSIP: 31297T6G3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       397 | PA      | $396.91        | 0.00%             | 2035-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lovesac Co/The                                                                   | LOVESAC CO/THE                                               | CUSIP: 54738L109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      8246 | NS      | $121793.42     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cheniere Energy Inc                                                              | CHENIERE ENERGY                                              | CUSIP: 16411R208<br>LEI: MIHC87W9WTYSYZWV1J40 | Long             | EC               | CORP              | US        |    112450 | NS      | $31908812.00   | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00550                                                    | CUSIP: 31292GTF3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        67 | PA      | $67.66         | 0.00%             | 2027-09-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM8288                                                    | CUSIP: 3140XCF60<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1772963 | PA      | $1649201.91    | 0.00%             | 2049-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Magna International Inc                                                          | MAGNA INTL INC                                               | CUSIP: 559222BA1<br>LEI: 95RWVLFZX6VGDZNNTN43 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    551000 | PA      | $558598.79     | 0.00%             | 2029-03-14      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN                                             | CUSIP: 718172CW7<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1559851.04    | 0.00%             | 2029-11-17      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NNN REIT Inc                                                                     | NNN REIT                                                     | CUSIP: 637417AT3<br>LEI: 5493008JKH5SOTI0JS97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    430000 | PA      | $436561.96     | 0.00%             | 2034-06-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NNN REIT Inc                                                                     | NNN REIT                                                     | CUSIP: 637417AN6<br>LEI: 5493008JKH5SOTI0JS97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $299102.03     | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Florida Power & Light Co                                                         | FLORIDA POWER &                                              | CUSIP: 341081GN1<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $678037.18     | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LYB International Finance III LLC                                                | LYB INT FIN III                                              | CUSIP: 50249AAK9<br>LEI: 984500A51LA0B8EB4053 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $244993.66     | 0.00%             | 2060-10-01      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corsair Gaming Inc                                                               | CORSAIR GAMING I                                             | CUSIP: 22041X102<br>LEI: 549300Y7YT18L8G0H525 | Long             | EC               | CORP              | US        |     29267 | NS      | $162431.85     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Shutterstock Inc                                                                 | SHUTTERSTOCK INC                                             | CUSIP: 825690100<br>LEI: 529900G2TDIS56V0LO22 | Long             | EC               | CORP              | US        |     13995 | NS      | $232456.95     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                                               | CUSIP: 03027XCP3<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $402746.34     | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sempra                                                                           | SEMPRA                                                       | CUSIP: 816851BM0<br>LEI: PBBKGKLRK5S5C0Y4T545 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    950000 | PA      | $922572.90     | 0.00%             | 2052-04-01      | Variable      | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Newmont Corp                                                                     | NEWMONT CORP                                                 | CUSIP: 651639106<br>LEI: 549300VSP3RIX7FGDZ51 | Long             | EC               | CORP              | US        |    612341 | NS      | $66285913.25   | 0.11%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                                               | CUSIP: 548661DW4<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $441276.07     | 0.00%             | 2050-04-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Micron Technology Inc                                                            | MICRON TECH                                                  | CUSIP: 595112CD3<br>LEI: B3DXGBC8GAIYWI2Z0172 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    975000 | PA      | $1020116.90    | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2021-B29 Mortgage Trust                                                | BMARK 2021-B29 A3                                            | CUSIP: 08163JAC8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     75000 | PA      | $70133.66      | 0.00%             | 2054-09-15      | Fixed         | 2.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marriott International Inc/MD                                                    | MARRIOTT INTL                                                | CUSIP: 571903BH5<br>LEI: 225YDZ14ZO8E1TXUSU86 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $216106.21     | 0.00%             | 2033-10-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyundai Auto Receivables Trust 2023-B                                            | HART 2023-B A4                                               | CUSIP: 44933XAE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     57000 | PA      | $57671.19      | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 5.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                                               | CUSIP: 37045XFM3<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    209000 | PA      | $206004.31     | 0.00%             | 2031-01-08      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0933                                                    | CUSIP: 3618N6BB2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2864827 | PA      | $2626151.28    | 0.00%             | 2056-02-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Water Co Ltd                                                        | CONS WATER CO-OR                                             | CUSIP: G23773107<br>LEI: 5299001BMEW8X9VIJA73 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7622 | NS      | $252440.64     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4901                                                    | CUSIP: 36179TNS0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1239566 | PA      | $1183800.92    | 0.00%             | 2047-12-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp              | TARGA RES PRTNRS                                             | CUSIP: 87612BBU5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    940000 | PA      | $891366.61     | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keurig Dr Pepper Inc                                                             | KEURIG DR PEPPER                                             | CUSIP: 49271VBB5<br>LEI: DYTQ8KRTKO7Y2BVU5K74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1461693.65    | 0.00%             | 2035-05-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| M&T Bank Corp                                                                    | M&T BANK CORP                                                | CUSIP: 55261FAZ7<br>LEI: 549300WYXDDBYRASEG81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1980000 | PA      | $1973643.41    | 0.00%             | 2035-07-30      | Variable      | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZS7279                                                    | CUSIP: 3132A8CQ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    250253 | PA      | $246627.66     | 0.00%             | 2029-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Interactive Brokers Group Inc                                                    | INTERACTIVE BROK                                             | CUSIP: 45841N107<br>LEI: 5493004DT6DCDUZNDM53 | Long             | EC               | CORP              | US        |    238088 | NS      | $15968562.16   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Gilead Sciences Inc                                                              | GILEAD SCIENCES                                              | CUSIP: 375558BX0<br>LEI: 549300WTZWR07K8MNV44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $862596.50     | 0.00%             | 2027-10-01      | Fixed         | 1.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PulteGroup Inc                                                                   | PULTEGROUP INC                                               | CUSIP: 745867AZ4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $579700.25     | 0.00%             | 2036-03-01      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM8030                                                    | CUSIP: 3140XB4Q0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    488031 | PA      | $455320.63     | 0.00%             | 2048-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6412                                                    | CUSIP: 36179VDR8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    714808 | PA      | $702843.89     | 0.00%             | 2050-01-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Transatlantic Holdings Inc                                                       | TRANSATLANTIC HL                                             | CUSIP: 893521AB0<br>LEI: RN37QJVS1BV19MNIC295 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $754394.60     | 0.00%             | 2039-11-30      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ventas Realty LP                                                                 | VENTAS REALTY LP                                             | CUSIP: 92277GBB2<br>LEI: 32SXKSJ72K64GM3HOU64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $578037.94     | 0.00%             | 2032-07-15      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                                                     | CUSIP: 126408HG1<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $375858.56     | 0.00%             | 2066-11-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Visa Inc                                                                         | VISA INC                                                     | CUSIP: 92826CAK8<br>LEI: 549300JZ4OKEHW3DPJ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1950000 | PA      | $1471719.55    | 0.00%             | 2040-04-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4587                                                    | CUSIP: 36179TCY9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    883572 | PA      | $845203.04     | 0.00%             | 2047-07-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets America Inc                                                   | BP CAP MKTS AMER                                             | CUSIP: 10373QBQ2<br>LEI: 5493009NTB34VXE1T760 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1900000 | PA      | $1227657.49    | 0.00%             | 2061-02-08      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Miami International Holdings Inc                                                 | MIAMI INTERNATIO                                             | CUSIP: 59356Q108<br>LEI: 254900TREUDBWGLAP788 | Long             | EC               | CORP              | US        |     18476 | NS      | $719085.92     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 1-800-Flowers.com Inc                                                            | 1-800-FLOWERS                                                | CUSIP: 68243Q106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     13915 | NS      | $42301.60      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lam Research Corp                                                                | LAM RESEARCH                                                 | CUSIP: 512807AX6<br>LEI: 549300I4GMO6D34U1T02 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $242951.81     | 0.00%             | 2060-06-15      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Inc                                                                       | PFIZER INC                                                   | CUSIP: 717081ET6<br>LEI: 765LHXWGK1KXCLTFYQ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1179137.02    | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Atmos Energy Corp                                                                | ATMOS ENERGY COR                                             | CUSIP: 049560BC8<br>LEI: QVLWEGTD2S8GJMO8D383 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $357084.93     | 0.00%             | 2035-08-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810RE0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  19823100 | PA      | $16847311.93   | 0.03%             | 2044-02-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Travelers Cos Inc/The                                                            | TRAVELERS COS                                                | CUSIP: 89417EAD1<br>LEI: 549300Y650407RU8B149 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1060000 | PA      | $1157398.80    | 0.00%             | 2037-06-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unilever Capital Corp                                                            | UNILEVER CAPITAL                                             | CUSIP: 904764BH9<br>LEI: MYF1DAS6G5WY7PRWCU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1575000 | PA      | $1473450.14    | 0.00%             | 2029-09-06      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boot Barn Holdings Inc                                                           | BOOT BARN HOLDIN                                             | CUSIP: 099406100<br>LEI: 529900QE1BFMYA3N4E71 | Long             | EC               | CORP              | US        |     17143 | NS      | $2509049.48    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                                               | CUSIP: 65339KBR0<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3000000 | PA      | $2734501.14    | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                              | CHILE                                                        | CUSIP: 168863DY1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |   1236000 | PA      | $1083796.74    | 0.00%             | 2042-03-07      | Fixed         | 4.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vuzix Corp                                                                       | VUZIX CORP                                                   | CUSIP: 92921W300<br>LEI: 549300EWPW64TZQXJG66 | Long             | EC               | CORP              | US        |     36118 | NS      | $83432.58      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS6746                                                    | CUSIP: 3138WGP81<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    103470 | PA      | $101234.28     | 0.00%             | 2031-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Inc                                                           | CENTERPOINT ENER                                             | CUSIP: 15189TAX5<br>LEI: 21TPXMRRHFKOBHDC8J74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    286000 | PA      | $269334.63     | 0.00%             | 2030-03-01      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Seaboard Corp                                                                    | SEABOARD CORP                                                | CUSIP: 811543107<br>LEI: 87Q3KOXT29OW9W9YPT70 | Long             | EC               | CORP              | US        |       130 | NS      | $735022.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| City Holding Co                                                                  | CITY HOLDING CO                                              | CUSIP: 177835105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      7428 | NS      | $887794.56     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| General Mills Inc                                                                | GENERAL MILLS IN                                             | CUSIP: 370334CT9<br>LEI: 2TGYMUGI08PO8X8L6150 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $840955.00     | 0.00%             | 2033-03-29      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government International Bond                                 | REP OF POLAND                                                | CUSIP: 857524AH5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |   2325000 | PA      | $2361825.93    | 0.00%             | 2035-02-12      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Altria Group Inc                                                                 | ALTRIA GROUP INC                                             | CUSIP: 02209SBF9<br>LEI: XSGZFLO9YTNO9VCQV219 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1620000 | PA      | $1570435.28    | 0.00%             | 2049-02-14      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walmart Inc                                                                      | WALMART INC                                                  | CUSIP: 931142DW0<br>LEI: Y87794H0US1R65VBXU25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1300000 | PA      | $999750.29     | 0.00%             | 2047-12-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS6150                                                    | CUSIP: 3140XMZQ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    831846 | PA      | $840179.88     | 0.00%             | 2053-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB9468                                                    | CUSIP: 3140QVQW7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1486278 | PA      | $1476807.92    | 0.00%             | 2054-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TransCanada PipeLines Ltd                                                        | TRANSCANADA PL                                               | CUSIP: 89352HAB5<br>LEI: 5BV01I6231JPDAPMGH09 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    625000 | PA      | $650281.04     | 0.00%             | 2036-03-15      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8463                                                    | CUSIP: 3132DWML4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3277461 | PA      | $3342146.50    | 0.01%             | 2054-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crescent Energy Co                                                               | CRESCENT ENERG-A                                             | CUSIP: 44952J104<br>LEI: 254900FBNP5A21Q39U97 | Long             | EC               | CORP              | US        |    147551 | NS      | $1991938.50    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                                              | CUSIP: 927804GK4<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $276616.12     | 0.00%             | 2033-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                                               | CUSIP: 24422EXN4<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $816610.12     | 0.00%             | 2031-03-07      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baylor Scott & White Holdings                                                    | BAYLOR SCOTT & W                                             | CUSIP: 072863AJ2<br>LEI: 549300JQDKSBWYRGGV95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $942493.94     | 0.00%             | 2050-11-15      | Fixed         | 2.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2145                                                    | CUSIP: 31418BL38<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    332408 | PA      | $319930.07     | 0.00%             | 2045-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5498                                                    | CUSIP: 31418FDC8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1274923 | PA      | $1300085.91    | 0.00%             | 2054-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gm Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2025-3                        | GMCAR 2025-3 A4                                              | CUSIP: 379957AE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50245.91      | 0.00%             | 2031-09-16      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinor ASA                                                                      | EQUINOR ASA                                                  | CUSIP: 29446MAE2<br>LEI: OW6OFBNCKXC4US5C7523 | Long             | DBT              | CORP              | NO        |    941000 | PA      | $930813.58     | 0.00%             | 2027-04-06      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Loews Corp                                                                       | LOEWS CORP                                                   | CUSIP: 540424AP3<br>LEI: R8V1FN4M5ITGZOG7BS19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $264467.29     | 0.00%             | 2035-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caterpillar Financial Services Corp                                              | CATERPILLAR FINL                                             | CUSIP: 14913R3A3<br>LEI: EDBQKYOPJUCJKLOJDE72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $572069.66     | 0.00%             | 2027-08-12      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0197                                                    | CUSIP: 3140XFGF2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1680316 | PA      | $1297174.89    | 0.00%             | 2051-08-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diamondback Energy Inc                                                           | DIAMONDBACK ENER                                             | CUSIP: 25278XBB4<br>LEI: 549300R22LSX6OHWEN64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1535000 | PA      | $1457827.90    | 0.00%             | 2064-04-18      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Reliance Inc                                                                     | RELIANCE INC                                                 | CUSIP: 759509AG7<br>LEI: 549300E287ZOFT3C5Z56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $718467.22     | 0.00%             | 2030-08-15      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ares Strategic Income Fund                                                       | ARES STRATEGIC I                                             | CUSIP: 04020EAB3<br>LEI: 549300IANZJVZPTICV54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $628199.69     | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 6.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sempra                                                                           | SEMPRA                                                       | CUSIP: 816851BS7<br>LEI: PBBKGKLRK5S5C0Y4T545 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1009491.68    | 0.00%             | 2054-10-01      | Variable      | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Puget Sound Energy Inc                                                           | PUGET SOUND ENRG                                             | CUSIP: 745332CN4<br>LEI: 8MNFJR7KOMBQ7X62LK44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $294474.55     | 0.00%             | 2054-06-15      | Fixed         | 5.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A40879                                                    | CUSIP: 3128K06Q1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     10745 | PA      | $10915.03      | 0.00%             | 2035-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hurco Cos Inc                                                                    | HURCO COMPANIES                                              | CUSIP: 447324104<br>LEI: XSC5XDOTBYOBQPOG2O82 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3968 | NS      | $58369.28      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Par Pacific Holdings Inc                                                         | PAR PACIFIC HOLD                                             | CUSIP: 69888T207<br>LEI: 549300BTNS7MHSHRLR55 | Long             | EC               | CORP              | US        |     26285 | NS      | $1646492.40    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0155                                                    | CUSIP: 36179ME48<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    408672 | PA      | $394633.20     | 0.00%             | 2042-06-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baidu Inc                                                                        | BAIDU INC                                                    | CUSIP: 056752AN8<br>LEI: 254900AL64IANZYI1E02 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    750000 | PA      | $760008.95     | 0.00%             | 2028-11-14      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Akamai Technologies Inc                                                          | AKAMAI TECHNOLOG                                             | CUSIP: 00971T101<br>LEI: OC1LZNN2LF5WTJ5RIL89 | Long             | EC               | CORP              | US        |     81525 | NS      | $9363146.25    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BAT Capital Corp                                                                 | BAT CAPITAL CORP                                             | CUSIP: 05526DBR5<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1425000 | PA      | $1368390.78    | 0.00%             | 2028-03-25      | Fixed         | 2.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q00876                                                    | CUSIP: 3132GD6M9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    226086 | PA      | $225284.32     | 0.00%             | 2041-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McCormick & Co Inc/MD                                                            | MCCORMICK                                                    | CUSIP: 579780AQ0<br>LEI: 549300JQQA6MQ4OJP259 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2300000 | PA      | $2115749.33    | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM6285                                                    | CUSIP: 3140X96X8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    263588 | PA      | $227367.38     | 0.00%             | 2049-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD1725                                                    | CUSIP: 3132DN4J9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    529837 | PA      | $499564.33     | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| L3Harris Technologies Inc                                                        | L3HARRIS TECH IN                                             | CUSIP: 502431AS8<br>LEI: 549300UTE50ZMDBG8A20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    635000 | PA      | $646021.10     | 0.00%             | 2029-06-01      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8799                                                    | CUSIP: 36179XX43<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    507241 | PA      | $492727.73     | 0.00%             | 2053-04-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander UK Group Holdings PLC                                                  | SANTANDER UK GRP                                             | CUSIP: 80281LAP0<br>LEI: 549300F5XIFGNNW4CF72 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    500000 | PA      | $453391.82     | 0.00%             | 2032-03-15      | Variable      | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB2817                                                    | CUSIP: 31416YDX3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     34572 | PA      | $35106.44      | 0.00%             | 2041-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ACE Capital Trust II                                                             | ACE CAP TRUST II                                             | CUSIP: 00440FAA2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $88067.97      | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 9.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                                               | CUSIP: 24422EVL0<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $438945.74     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 1.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baxter International Inc                                                         | BAXTER INTL                                                  | CUSIP: 071813DC0<br>LEI: J5OIVXX3P24RJRW5CK77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    147000 | PA      | $145005.10     | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd/New York NY                            | AUST & NZ BK NY                                              | CUSIP: 05253JB59<br>LEI: JHE42UYNWWTJB8YTTU19 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |   1250000 | PA      | $1265259.22    | 0.00%             | 2029-12-16      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K105 A2                                                 | CUSIP: 3137FRUJ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    990000 | PA      | $912050.87     | 0.00%             | 2030-01-25      | Fixed         | 1.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lamar Advertising Co                                                             | LAMAR ADVERTIS-A                                             | CUSIP: 512816109<br>LEI: 529900Y8WW4MKVPTB543 | Long             | EC               | CORP              | US        |     49146 | NS      | $6224832.36    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Travelers Cos Inc/The                                                            | TRAVELERS COS                                                | CUSIP: 89417EAN9<br>LEI: 549300Y650407RU8B149 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $197417.19     | 0.00%             | 2048-03-07      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ingersoll Rand Inc                                                               | INGERSOLL RAND                                               | CUSIP: 45687VAA4<br>LEI: 5299004C02FMZCUOIR50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $306817.61     | 0.00%             | 2028-08-14      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8364                                                    | CUSIP: 3132DWJH7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1136591 | PA      | $1178847.82    | 0.00%             | 2053-09-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG/New York NY                                                     | DEUTSCHE BANK NY                                             | CUSIP: 251526CT4<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |   1150000 | PA      | $1229595.09    | 0.00%             | 2034-02-10      | Variable      | 7.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MPLX LP                                                                          | MPLX LP                                                      | CUSIP: 55336VBY5<br>LEI: 5493000CZJ19CK4P3G36 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    351000 | PA      | $350139.48     | 0.00%             | 2035-04-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Vision Holdings Inc                                                     | NATIONAL VISION                                              | CUSIP: 63845R107<br>LEI: 549300JHURCBLI5ROA42 | Long             | EC               | CORP              | US        |     45301 | NS      | $1173295.90    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810RZ3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  25190000 | PA      | $17755997.98   | 0.03%             | 2047-11-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Helmerich & Payne Inc                                                            | HELMERICH & PAYN                                             | CUSIP: 423452AG6<br>LEI: 254900NAOGHJ88RZ4C73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    565000 | PA      | $504608.10     | 0.00%             | 2031-09-29      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Labcorp Holdings Inc                                                             | LABCORP HOLDINGS                                             | CUSIP: 504922105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     46331 | NS      | $12361574.11   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cisco Systems Inc                                                                | CISCO SYSTEMS                                                | CUSIP: 17275RAD4<br>LEI: 549300LKFJ962MZ46593 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1400000 | PA      | $1478739.47    | 0.00%             | 2039-02-15      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Becton Dickinson & Co                                                            | BECTON DICKINSON                                             | CUSIP: 075887CL1<br>LEI: ICE2EP6D98PQUILVRZ91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $881523.98     | 0.00%             | 2031-02-11      | Fixed         | 1.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4771                                                      | CUSIP: 36202FJQ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    605409 | PA      | $601478.45     | 0.00%             | 2040-08-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entegris Inc                                                                     | ENTEGRIS INC                                                 | CUSIP: 29362U104<br>LEI: IYX6OWO7BT5DKO3BYG52 | Long             | EC               | CORP              | US        |     85627 | NS      | $10038909.48   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Finance Corp                                                  | BERKSHIRE HATH                                               | CUSIP: 084664CU3<br>LEI: 549300RLHFT5RU20WM87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1374960.14    | 0.00%             | 2030-03-12      | Fixed         | 1.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SPS Commerce Inc                                                                 | SPS COMMERCE INC                                             | CUSIP: 78463M107<br>LEI: 2549006XVF9GCCETDQ72 | Long             | EC               | CORP              | US        |     20728 | NS      | $1153927.76    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Western Midstream Operating LP                                                   | WESTERN GAS PART                                             | CUSIP: 958254AK0<br>LEI: L6D8A6MLSY454J2JXJ60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    229000 | PA      | $229822.34     | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AutoNation Inc                                                                   | AUTONATION INC                                               | CUSIP: 05329WAU6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $644684.54     | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA7833                                                    | CUSIP: 3140QFV30<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    687120 | PA      | $562168.73     | 0.00%             | 2050-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charles Schwab Corp/The                                                          | CHARLES SCHWAB                                               | CUSIP: 808513CJ2<br>LEI: 549300VSGCJ7E698NM85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1005000 | PA      | $1050303.09    | 0.00%             | 2029-11-17      | Variable      | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0872                                                    | CUSIP: 36179M6H8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     27331 | PA      | $27863.29      | 0.00%             | 2043-03-20      | Floating      | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                                                 | CUSIP: 20030NAC5<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1025000 | PA      | $1152182.74    | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 7.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| REVOLUTION Medicines Inc                                                         | REVOLUTION MEDIC                                             | CUSIP: 76155X100<br>LEI: 549300JU3X0LBCQ65892 | Long             | EC               | CORP              | US        |    105988 | NS      | $10307333.00   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CMU2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  45993000 | PA      | $46167270.24   | 0.08%             | 2030-03-31      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royalty Pharma PLC                                                               | ROYALTY PHARM                                                | CUSIP: 78081BAT0<br>LEI: 549300FGFN7VOK8BZR03 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1000000 | PA      | $987276.70     | 0.00%             | 2031-03-25      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American International Group Inc                                                 | AMERICAN INTERNA                                             | CUSIP: 026874DL8<br>LEI: ODVCVCQG2BP6VHV36M30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    845000 | PA      | $731455.73     | 0.00%             | 2048-04-01      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP                                             | CUSIP: 38141GFD1<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $2156182.40    | 0.00%             | 2037-10-01      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5100                                                    | CUSIP: 3133KYUZ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1918035 | PA      | $1682968.40    | 0.00%             | 2041-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8189                                                    | CUSIP: 3132DWC27<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  11477182 | PA      | $9717128.88    | 0.02%             | 2052-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ally Financial Inc                                                               | GMAC LLC                                                     | CUSIP: 36186CBY8<br>LEI: 549300JBN1OSM8YNAI90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2308000 | PA      | $2559059.47    | 0.00%             | 2031-11-01      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5137                                                    | CUSIP: 31418EV72<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    222951 | PA      | $220763.57     | 0.00%             | 2053-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keurig Dr Pepper Inc                                                             | KEURIG DR PEPPER                                             | CUSIP: 49271VAN0<br>LEI: DYTQ8KRTKO7Y2BVU5K74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $441405.19     | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orion Office REIT Inc                                                            | ORION PROPERTIES                                             | CUSIP: 68629Y103<br>LEI: 254900ZBXYX11W8ZL437 | Long             | EC               | CORP              | US        |     17008 | NS      | $36567.20      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 506054                                                    | CUSIP: 36210YE35<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      3136 | PA      | $3211.88       | 0.00%             | 2029-11-15      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cisco Systems Inc                                                                | CISCO SYSTEMS                                                | CUSIP: 17275RAF9<br>LEI: 549300LKFJ962MZ46593 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1275000 | PA      | $1296226.40    | 0.00%             | 2040-01-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd                                            | PFIZER INVSTMNT                                              | CUSIP: 716973AD4<br>LEI: 5493000FQO8XF9C0RT95 | Long             | DBT              | CORP              | SG        |   2450000 | PA      | $2467143.45    | 0.00%             | 2030-05-19      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q04661                                                    | CUSIP: 3132GKZ25<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3471 | PA      | $3458.82       | 0.00%             | 2041-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA3575                                                    | CUSIP: 3133KJ6L1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    919476 | PA      | $751696.73     | 0.00%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Pacific Railway Co                                                      | CANADIAN PACIFIC                                             | CUSIP: 13645RBK9<br>LEI: 54930036474DURYNB481 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    120000 | PA      | $122206.81     | 0.00%             | 2035-03-30      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5050                                                    | CUSIP: 3140X8TG2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    216444 | PA      | $211210.75     | 0.00%             | 2035-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2018-BNK10                                                                  | BANK 2018-BN10 A5                                            | CUSIP: 065404BB0<br>LEI: 549300GL0Y86051URC66 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    400000 | PA      | $394633.04     | 0.00%             | 2061-02-15      | Fixed         | 3.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB7040                                                    | CUSIP: 31417DZE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     36396 | PA      | $35971.52      | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Smart Sand Inc                                                                   | SMART SAND INC                                               | CUSIP: 83191H107<br>LEI: 549300JISW1T66DVOK23 | Long             | EC               | CORP              | US        |     12885 | NS      | $65971.20      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2020-M42 A2                                              | CUSIP: 3136BBN73<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1150000 | PA      | $1022608.64    | 0.00%             | 2030-07-25      | Fixed         | 1.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2021-C59                                   | WFCM 2021-C59 A5                                             | CUSIP: 95003CAJ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    400000 | PA      | $360124.56     | 0.00%             | 2054-04-15      | Fixed         | 2.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AD6370                                                    | CUSIP: 31418UCG7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     73860 | PA      | $73551.28      | 0.00%             | 2040-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q04651                                                    | CUSIP: 3132GKZQ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    156908 | PA      | $153268.24     | 0.00%             | 2041-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                              | BRIT COLUMBIA                                                | CUSIP: 110709AQ5<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |   2372000 | PA      | $2411019.08    | 0.00%             | 2035-06-11      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern First Bancshares Inc                                                    | SOUTHERN FIRST                                               | CUSIP: 842873101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      4512 | NS      | $245904.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU                                             | CUSIP: 29379VBZ5<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1100000 | PA      | $792457.83     | 0.00%             | 2060-01-31      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State Street Bank & Trust Co                                                     | STATE ST BK & TR                                             | CUSIP: 857449AE2<br>LEI: 571474TGEMMWANRLN572 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $862812.50     | 0.00%             | 2029-11-23      | Fixed         | 4.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6217                                                    | CUSIP: 36179U4A7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    706608 | PA      | $609897.36     | 0.00%             | 2049-10-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Galaxy Digital Inc                                                               | GALAXY DIGITAL I                                             | CUSIP: 36317J209<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    101977 | NS      | $1881475.65    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                                              | CUSIP: 927804FW9<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $383287.68     | 0.00%             | 2046-11-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                                              | CUSIP: 748148M91<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |   2525000 | PA      | $2563268.36    | 0.00%             | 2029-04-03      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aon Corp                                                                         | AON CORP                                                     | CUSIP: 037389BC6<br>LEI: LTS3U8DGK38SETRUWX71 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    630000 | PA      | $618725.79     | 0.00%             | 2029-05-02      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN                                             | CUSIP: 655844CM8<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $502059.44     | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nature's Sunshine Products Inc                                                   | NATURE'S SUNSHNE                                             | CUSIP: 639027101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      6506 | NS      | $156078.94     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                                                    | CUSIP: 037833EC0<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2200000 | PA      | $2095516.03    | 0.00%             | 2028-02-08      | Fixed         | 1.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM6152                                                    | CUSIP: 3140X9ZS7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    212017 | PA      | $199189.44     | 0.00%             | 2040-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                                               | CUSIP: 03027XCN8<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    507000 | PA      | $511333.58     | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Gas Co                                                       | SOUTHERN CAL GAS                                             | CUSIP: 842434DC3<br>LEI: XY0N0J73VHV5F4CUJV89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $205115.48     | 0.00%             | 2035-06-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2017-M8 A2                                               | CUSIP: 3136AW7J0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    948861 | PA      | $938999.02     | 0.00%             | 2027-05-25      | Variable      | 3.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K524 A2                                                 | CUSIP: 3137HDV56<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    300000 | PA      | $304811.73     | 0.00%             | 2029-05-25      | Variable      | 4.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hewlett Packard Enterprise Co                                                    | HP ENTERPRISE                                                | CUSIP: 42824CCC1<br>LEI: 549300BX44RGX6ANDV88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    365000 | PA      | $365034.73     | 0.00%             | 2028-03-23      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citizens Financial Group Inc                                                     | CITIZENS FIN GRP                                             | CUSIP: 174610AW5<br>LEI: 2138004JDDA4ZQUPFW65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1180000 | PA      | $1008372.53    | 0.00%             | 2032-09-30      | Fixed         | 2.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN                                             | CUSIP: 718172CJ6<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $581213.33     | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1B7911                                                    | CUSIP: 3128UGFB8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     10490 | PA      | $10917.82      | 0.00%             | 2040-12-01      | Floating      | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8233                                                    | CUSIP: 3132DWEE9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2118870 | PA      | $2108680.26    | 0.00%             | 2052-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4267                                                    | CUSIP: 3132E0W40<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1661961 | PA      | $1727222.45    | 0.00%             | 2053-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Valero Energy Partners LP                                                        | VALERO ENERGY PA                                             | CUSIP: 91914JAB8<br>LEI: 549300WH1375KZXLJ231 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $400387.62     | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Primerica Inc                                                                    | PRIMERICA INC                                                | CUSIP: 74164MAB4<br>LEI: 254900621R686KJR7022 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $447421.67     | 0.00%             | 2031-11-19      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Visa Inc                                                                         | VISA INC                                                     | CUSIP: 92826CAQ5<br>LEI: 549300JZ4OKEHW3DPJ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $791504.49     | 0.00%             | 2050-08-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Harley-Davidson Motorcycle Trust 2023-A                                          | HDMOT 2023-A A4                                              | CUSIP: 41285JAE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    275000 | PA      | $276618.38     | 0.00%             | 2030-06-17      | Fixed         | 4.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baltimore Gas and Electric Co                                                    | BALTIMORE GAS                                                | CUSIP: 059165ER7<br>LEI: 88V8C2WYSOD1SPSSLH72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $356120.54     | 0.00%             | 2034-06-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Home Loan Banks                                                          | FED HOME LN BANK                                             | CUSIP: 3130ATUS4<br>LEI: 2549001DPIFGXC1TOL40 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |   4000000 | PA      | $4024924.00    | 0.01%             | 2027-12-10      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Target Corp                                                                      | TARGET CORP                                                  | CUSIP: 87612EBT2<br>LEI: 8WDDFXB5T1Z6J0XC1L66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    752000 | PA      | $754133.50     | 0.00%             | 2035-04-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PNC Financial Services Group Inc/The                                             | PNC FINANCIAL SE                                             | CUSIP: 693475105<br>LEI: CFGNEKW0P8842LEUIA51 | Long             | EC               | CORP              | US        |    227004 | NS      | $47237262.36   | 0.08%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC                                             | CUSIP: 92343VFV1<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $858960.24     | 0.00%             | 2060-11-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08672                                                    | CUSIP: 3128MJXA3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    603033 | PA      | $580250.86     | 0.00%             | 2045-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU                                             | CUSIP: 29379VBR3<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1225000 | PA      | $1210528.23    | 0.00%             | 2078-02-15      | Variable      | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Progressive Corp/The                                                             | PROGRESSIVE CORP                                             | CUSIP: 743315BB8<br>LEI: 529900TACNVLY9DCR586 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $456307.21     | 0.00%             | 2033-06-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peruvian Government International Bond                                           | REPUBLIC OF PERU                                             | CUSIP: 715638DW9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |    850000 | PA      | $522327.77     | 0.00%             | 2072-01-15      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD6599                                                    | CUSIP: 3132DUKL0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1684488 | PA      | $1713049.79    | 0.00%             | 2054-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MGM Resorts International                                                        | MGM RESORTS INTE                                             | CUSIP: 552953101<br>LEI: 54930066VBP7DZEGGJ87 | Long             | EC               | CORP              | US        |    100767 | NS      | $3729386.67    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                                               | CUSIP: 437076CD2<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    155000 | PA      | $106950.98     | 0.00%             | 2050-04-15      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Connecticut Light and Power Co/The                                               | CONN LIGHT & PWR                                             | CUSIP: 207597EG6<br>LEI: 549300O45IUXEDS1VZ32 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $312492.01     | 0.00%             | 2044-04-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walt Disney Co/The                                                               | WALT DISNEY CO/T                                             | CUSIP: 254687106<br>LEI: 549300GZKULIZ0WOW665 | Long             | EC               | CORP              | US        |    997277 | NS      | $96117557.26   | 0.16%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AE6147                                                    | CUSIP: 31419GZM9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6354 | PA      | $6640.32       | 0.00%             | 2040-10-01      | Floating      | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA8402                                                    | CUSIP: 3133KQKP0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1016763 | PA      | $1012508.37    | 0.00%             | 2053-01-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4121                                                    | CUSIP: 31418DSK9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2627269 | PA      | $2332848.91    | 0.00%             | 2050-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Omnicell Inc                                                                     | OMNICELL INC                                                 | CUSIP: 68213N109<br>LEI: 5493008RH0GTKHHPZI77 | Long             | EC               | CORP              | US        |     24590 | NS      | $820814.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN BO4681                                                    | CUSIP: 3617KLFW4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     68921 | PA      | $63836.66      | 0.00%             | 2049-09-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boardwalk Pipelines LP                                                           | BOARDWALK PIPELI                                             | CUSIP: 096630AK4<br>LEI: 549300W6AQ2GHHCGL606 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    945000 | PA      | $969236.83     | 0.00%             | 2034-08-01      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PeaceHealth Obligated Group                                                      | PEACEHEALTH OBLI                                             | CUSIP: 70462GAC2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $329609.63     | 0.00%             | 2050-11-15      | Fixed         | 3.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2019-M25 A2                                              | CUSIP: 3136B7FC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    182495 | PA      | $171925.82     | 0.00%             | 2029-11-25      | Variable      | 2.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marvell Technology Inc                                                           | MARVELL TECH INC                                             | CUSIP: 573874AP9<br>LEI: 254900WVU0BM7ZCJ9E93 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $309407.72     | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD1706                                                    | CUSIP: 3132DN3P6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    582182 | PA      | $578472.71     | 0.00%             | 2052-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5290                                                    | CUSIP: 3140X82Y2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1738020 | PA      | $1563347.37    | 0.00%             | 2050-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dollar General Corp                                                              | DOLLAR GENERAL                                               | CUSIP: 256677AF2<br>LEI: OPX52SQVOZI8IVSWYU66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    910000 | PA      | $904125.06     | 0.00%             | 2028-05-01      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QG6306                                                    | CUSIP: 3133C7AF4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5647169 | PA      | $5595304.68    | 0.01%             | 2053-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ambarella Inc                                                                    | AMBARELLA INC                                                | CUSIP: G037AX101<br>LEI: 254900XN7F4DG0CEKC02 | Long             | EC               | CORP              | US        |     23095 | NS      | $1188815.13    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Duke Energy Florida LLC                                                          | DUKE ENERGY FLA                                              | CUSIP: 26444HAE1<br>LEI: 7MOHLM3DKE63RX2ZCN83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $421242.59     | 0.00%             | 2028-07-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Viavi Solutions Inc                                                              | VIAVI SOLUTIONS                                              | CUSIP: 925550105<br>LEI: 5493006K3E3N1QOBF092 | Long             | EC               | CORP              | US        |    130071 | NS      | $4328762.88    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Compass Therapeutics Inc                                                         | COMPASS THERAPEU                                             | CUSIP: 20454B104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     69505 | NS      | $367681.45     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc                                                                     | ALPHABET INC                                                 | CUSIP: 02079KAZ0<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1625000 | PA      | $1585978.29    | 0.00%             | 2045-11-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                                               | CUSIP: 589331AS6<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $337314.88     | 0.00%             | 2042-09-15      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                                                     | CUSIP: 00206RNK4<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1300000 | PA      | $1271526.99    | 0.00%             | 2056-04-30      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OneWater Marine Inc                                                              | ONEWATER MARINE                                              | CUSIP: 68280L101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      6600 | NS      | $62370.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GMA4<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4500000 | PA      | $4590082.36    | 0.01%             | 2035-01-23      | Variable      | 5.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Grid Dynamics Holdings Inc                                                       | GRID DYNAMICS HO                                             | CUSIP: 39813G109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     39107 | NS      | $222909.90     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Southwest Gas Holdings Inc                                                       | SOUTHWEST GAS HO                                             | CUSIP: 844895102<br>LEI: 254900LKF9EV0CUKNE09 | Long             | EC               | CORP              | US        |     38469 | NS      | $3342956.10    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Benchmark 2024-V5 Mortgage Trust                                                 | BMARK 2024-V5 A3                                             | CUSIP: 08163XAY9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102798.89     | 0.00%             | 2057-01-10      | Fixed         | 5.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8277                                                    | CUSIP: 3132DWFS7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    911786 | PA      | $922259.41     | 0.00%             | 2052-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2250                                                    | CUSIP: 3132DPQB7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1857995 | PA      | $1805708.26    | 0.00%             | 2053-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ralph Lauren Corp                                                                | RALPH LAUREN COR                                             | CUSIP: 751212101<br>LEI: HO1QNWM0IXBZ0QSMMO20 | Long             | EC               | CORP              | US        |     20667 | NS      | $7109241.33    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Marsh & McLennan Cos Inc                                                         | MARSH & MCLENNAN                                             | CUSIP: 571748BV3<br>LEI: 549300XMP3KDCKJXIU47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    890000 | PA      | $870600.90     | 0.00%             | 2053-09-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 790828                                                    | CUSIP: 31405JSR6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4288 | PA      | $4428.04       | 0.00%             | 2034-09-01      | Floating      | 6.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                                                 | CUSIP: 20030NDH1<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1350000 | PA      | $1093435.16    | 0.00%             | 2040-04-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Franklin Covey Co                                                                | FRANKLIN COVEY                                               | CUSIP: 353469109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      6945 | NS      | $109661.55     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Erie Indemnity Co                                                                | ERIE INDEMNITY-A                                             | CUSIP: 29530P102<br>LEI: 549300WA5KP94KRUFZ80 | Long             | EC               | CORP              | US        |     14332 | NS      | $3601774.92    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mylan Inc                                                                        | MYLAN INC                                                    | CUSIP: 628530BK2<br>LEI: 30ZMPDNA1RHIBH89C294 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $571816.33     | 0.00%             | 2028-04-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Inc                                                                       | PFIZER INC                                                   | CUSIP: 717081DK6<br>LEI: 765LHXWGK1KXCLTFYQ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $520514.98     | 0.00%             | 2044-05-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB1293                                                    | CUSIP: 3140QLNK8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2579403 | PA      | $2113568.49    | 0.00%             | 2051-08-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AGCO Corp                                                                        | AGCO CORP                                                    | CUSIP: 001084AS1<br>LEI: LYOM0B2GCF1JWXK5ZG04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    590000 | PA      | $603175.53     | 0.00%             | 2034-03-21      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays Dryrock Issuance Trust                                                  | DROCK 2025-1 A                                               | CUSIP: 06742LBF9<br>LEI: 213800R4G3N2G68CHU37 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    500000 | PA      | $497944.70     | 0.00%             | 2031-07-15      | Fixed         | 3.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                                               | CUSIP: 58933YBK0<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    825000 | PA      | $822148.26     | 0.00%             | 2033-05-17      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| World Omni Auto Receivables Trust 2025-A                                         | WOART 2025-A A3                                              | CUSIP: 98164YAD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    400000 | PA      | $402798.68     | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 4.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |

### Signature

**Date Signed:** 2026-05-28

**Name of Applicant:** VANGUARD VALLEY FORGE FUNDS

**Signature:** Ashley Grim

**Name of Signer:** Ashley Grim

**Title:** Treasurer