# EDGAR Filing Document

**Accession Number:** 0002041175
**File Stem:** 0001193125-26-248128
**Filing Date:** 2026-5
**Character Count:** 4348773
**Document Hash:** 2ac07479074a2c1c9fc53fed5f465689
**Contains OCR:** False
**Source Format:** 

## Filing Content

## Filing Summary
**0001193125-26-248128.hdr.sgml**: 20260529

**ACCESSION NUMBER**: 0001193125-26-248128

**CONFORMED SUBMISSION TYPE**: NPORT-P

**PUBLIC DOCUMENT COUNT**: 2

**CONFORMED PERIOD OF REPORT**: 20260331

**FILED AS OF DATE**: 20260529

**DATE AS OF CHANGE**: 20260529

**PERIOD START**: 20261231

**FILER**: 

**COMPANY DATA:**
- **COMPANY CONFORMED NAME:** Neuberger Asset-Based Credit Fund
- **CENTRAL INDEX KEY:** 0002041175

**ORGANIZATION NAME:**
- **EIN:** 000000000
- **STATE OF INCORPORATION:** DE
- **FISCAL YEAR END:** 1231

**FILING VALUES:**
- **FORM TYPE:** NPORT-P
- **SEC ACT:** 1940 Act
- **SEC FILE NUMBER:** 811-24037
- **FILM NUMBER:** 261043927

**BUSINESS ADDRESS:**
- **STREET 1:** 1290 AVENUE OF THE AMERICAS
- **CITY:** NEW YORK
- **STATE:** NY
- **ZIP:** 10104
- **BUSINESS PHONE:** 212-476-9000

**MAIL ADDRESS:**
- **STREET 1:** 1290 AVENUE OF THE AMERICAS
- **CITY:** NEW YORK
- **STATE:** NY
- **ZIP:** 10104

**FORMER COMPANY:**
- **FORMER CONFORMED NAME:** NB Asset-Based Credit Fund
- **DATE OF NAME CHANGE:** 20241011

## Nport-Ex

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
|  **Whole Loans - 24.4% (a)** |  |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Consumer Loans - 5.3%** |  |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 5.3%** |  |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 340792099, 35.99%, 11/17/2025 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | $144 | $148 | $17 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 340923298, 35.99%, 02/17/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 98 | 101 | 14 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 340956653, 35.99%, 05/17/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 113 | 114 | 112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 340981306, 23.99%, 07/17/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 456 | 460 | 449 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 340989042, 21.99%, 05/17/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 156 | 157 | 155 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341000609, 19.99%, 08/18/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1569 | 1602 | 1541 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341004128, 35.99%, 07/18/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 422 | 426 | 416 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341004827, 27.99%, 07/18/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 675 | 682 | 666 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341007501, 29.99%, 05/18/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 716 | 736 | 74 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341008907, 21.99%, 05/18/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 94 | 95 | 93 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341014111, 24.99%, 07/18/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 1039 | 1068 | 305 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341076198, 35.99%, 02/18/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 307 | 316 | 36 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341083019, 21.99%, 05/18/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 89 | 89 | 88 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341089027, 35.99%, 05/18/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 74 | 74 | 73 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341099046, 23.99%, 07/18/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 924 | 932 | 911 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341111920, 0.00%, 05/18/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 119 | 118 | 116 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341114169, 35.99%, 05/18/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 72 | 72 | 71 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341114686, 29.99%, 07/18/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 810 | 819 | 800 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341115205, 16.99%, 07/18/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 831 | 839 | 820 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341125506, 18.99%, 05/18/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 140 | 141 | 139 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341129503, 29.99%, 05/18/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 115 | 116 | 114 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341138018, 35.99%, 05/18/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 135 | 135 | 133 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341142728, 35.99%, 07/18/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 772 | 780 | 762 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341143334, 0.00%, 07/18/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 389 | 379 | 367 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341144483, 33.99%, 07/18/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 525 | 531 | 518 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341144716, 0.00%, 07/18/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 848 | 829 | 804 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341151299, 35.99%, 02/23/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 50 | 51 | 6 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341151869, 35.99%, 05/18/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 97 | 97 | 96 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341158874, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 376 | 378 | 373 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341160334, 19.99%, 07/18/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 435 | 440 | 430 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341161457, 19.99%, 05/18/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 161 | 162 | 160 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341164676, 0.00%, 07/18/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1544 | 1513 | 1473 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341171594, 35.99%, 05/18/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 124 | 124 | 122 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341181536, 0.00%, 07/18/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 665 | 649 | 630 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341186905, 35.99%, 05/18/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 77 | 78 | 77 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341187737, 0.00%, 07/18/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 843 | 823 | 798 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341191164, 29.99%, 07/18/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 444 | 449 | 438 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341191444, 35.99%, 11/18/2025 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 247 | 254 | 30 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341191570, 0.00%, 07/18/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1024 | 1002 | 972 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341193277, 0.00%, 07/18/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 603 | 589 | 570 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341194698, 35.99%, 07/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 556 | 562 | 549 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341197525, 35.99%, 05/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 94 | 94 | 93 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341201644, 35.99%, 05/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 113 | 113 | 111 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341203380, 0.00%, 05/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 366 | 361 | 353 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341204879, 0.00%, 07/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 305 | 298 | 294 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341206235, 35.99%, 02/19/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1242 | 1265 | 1219 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341207268, 35.99%, 05/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 95 | 95 | 94 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341207841, 35.99%, 07/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 650 | 657 | 642 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341212435, 21.99%, 07/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | $839 | $848 | $829 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341214731, 24.99%, 07/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 451 | 455 | 445 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341215455, 35.99%, 05/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 147 | 148 | 145 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341216092, 21.99%, 07/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 469 | 474 | 463 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341216783, 0.00%, 07/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 733 | 717 | 695 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341220550, 33.99%, 07/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 922 | 932 | 911 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341220598, 35.99%, 02/19/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 46 | 47 | 5 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341224065, 27.99%, 05/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 163 | 164 | 161 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341225830, 35.99%, 02/19/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 308 | 317 | 66 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341226033, 19.99%, 05/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 83 | 83 | 82 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341226115, 29.99%, 07/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 669 | 676 | 661 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341226592, 24.99%, 05/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 83 | 83 | 82 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341227649, 21.99%, 11/19/2025 (b)(c)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 20 | 20 | 20 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341231988, 35.99%, 12/03/2025 (b)(c)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 8 | 8 | 8 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341269575, 35.99%, 05/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 34 | 34 | 33 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341269950, 24.99%, 05/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 223 | 224 | 220 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341272183, 35.99%, 07/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 499 | 505 | 493 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341272907, 18.99%, 08/19/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 7887 | 8050 | 7757 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341273065, 18.99%, 05/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 241 | 242 | 238 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341274235, 23.99%, 05/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 162 | 163 | 160 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341276994, 23.99%, 07/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 168 | 169 | 165 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341277164, 35.99%, 05/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 65 | 66 | 65 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341277387, 35.99%, 07/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 526 | 532 | 519 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341278417, 35.99%, 05/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 97 | 97 | 96 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341278706, 23.99%, 05/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 84 | 84 | 83 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341279562, 23.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 255 | 256 | 253 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341279987, 23.99%, 05/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 174 | 175 | 173 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341280179, 35.99%, 05/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 90 | 91 | 89 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341280566, 12.99%, 02/19/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1520 | 1546 | 1494 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341282705, 35.99%, 07/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 310 | 313 | 306 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341282719, 29.99%, 05/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 27 | 27 | 27 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341282956, 16.99%, 07/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 608 | 613 | 600 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341284595, 35.99%, 05/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 74 | 74 | 73 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341284716, 35.99%, 05/19/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 147 | 151 | 52 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341286598, 19.99%, 05/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 97 | 98 | 96 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341286633, 35.99%, 05/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 159 | 159 | 157 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341287156, 35.99%, 07/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 589 | 595 | 581 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341287209, 35.99%, 07/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 618 | 624 | 609 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341289431, 35.99%, 05/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 82 | 82 | 81 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341289726, 18.99%, 05/19/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 366 | 377 | 178 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341289997, 0.00%, 07/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 492 | 480 | 465 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341290346, 29.99%, 07/19/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 845 | 868 | 395 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341293035, 35.99%, 07/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 534 | 539 | 527 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341300845, 19.99%, 07/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 842 | 850 | 831 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341301431, 35.99%, 05/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 61 | 61 | 60 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341303324, 35.99%, 05/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 122 | 122 | 120 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341303330, 14.99%, 05/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 222 | 223 | 220 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341304140, 35.99%, 11/19/2025 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 202 | 208 | 24 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341304264, 19.99%, 05/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 205 | 206 | 203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341304280, 35.99%, 05/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 99 | 100 | 98 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341304460, 35.99%, 07/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | $396 | $400 | $391 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341306331, 35.99%, 05/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 101 | 101 | 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341306337, 16.99%, 05/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 120 | 120 | 118 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341308283, 35.99%, 05/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 107 | 108 | 106 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341308758, 35.99%, 05/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 197 | 198 | 195 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341311005, 19.99%, 05/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1386 | 1394 | 1371 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341311115, 35.99%, 07/27/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 521 | 527 | 516 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341311749, 35.99%, 05/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 89 | 89 | 88 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341312068, 23.99%, 07/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 508 | 513 | 502 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341312300, 25.99%, 07/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 470 | 475 | 464 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341313375, 35.99%, 07/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 630 | 636 | 622 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341313855, 23.99%, 05/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 106 | 106 | 105 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341313979, 35.99%, 07/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 439 | 443 | 433 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341314192, 24.99%, 05/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 113 | 114 | 112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341314896, 35.99%, 07/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 473 | 478 | 466 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341318013, 35.99%, 02/19/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 69 | 71 | 9 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341318668, 0.00%, 07/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 792 | 774 | 750 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341321226, 35.99%, 05/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 214 | 215 | 211 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341323607, 35.99%, 08/19/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1733 | 1770 | 1699 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341323915, 35.99%, 05/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 123 | 124 | 122 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341324505, 35.99%, 05/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 100 | 100 | 98 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341325469, 35.99%, 05/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 334 | 336 | 330 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341325820, 27.99%, 05/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 194 | 195 | 192 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341326251, 23.99%, 05/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 161 | 161 | 159 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341329715, 14.99%, 05/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 229 | 230 | 226 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341329808, 35.99%, 05/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 62 | 62 | 61 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341330257, 0.00%, 07/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1126 | 1102 | 1069 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341330458, 24.99%, 02/19/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1289 | 1312 | 1266 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341332593, 35.99%, 05/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 208 | 210 | 206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341333470, 29.99%, 05/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 94 | 94 | 93 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341333871, 35.99%, 05/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 133 | 133 | 131 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341333894, 35.99%, 07/31/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 451 | 454 | 201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341334733, 35.99%, 05/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 100 | 101 | 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341336288, 35.99%, 05/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 84 | 84 | 83 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341336934, 35.99%, 05/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 96 | 96 | 95 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341338158, 35.99%, 05/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 478 | 481 | 473 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341338173, 29.99%, 05/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 114 | 114 | 113 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341339093, 35.99%, 07/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 848 | 856 | 837 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341339869, 23.99%, 05/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 168 | 169 | 166 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341341086, 35.99%, 05/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 116 | 116 | 114 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341341315, 0.00%, 07/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 380 | 370 | 361 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341341498, 0.00%, 07/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1362 | 1334 | 1294 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341341623, 35.99%, 05/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 145 | 146 | 144 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341341917, 16.99%, 08/19/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 7684 | 7842 | 7550 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341342188, 35.99%, 05/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 188 | 188 | 185 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341342323, 35.99%, 05/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 74 | 74 | 73 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341343335, 29.99%, 02/19/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 3331 | 3392 | 3271 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341343416, 35.99%, 05/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 222 | 224 | 220 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341343445, 35.99%, 07/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 291 | 294 | 288 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341345547, 29.99%, 05/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 109 | 109 | 108 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341345827, 0.00%, 05/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | $222 | $219 | $213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341347331, 35.99%, 07/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 671 | 678 | 662 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341348169, 35.99%, 05/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 169 | 170 | 167 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341348821, 0.00%, 07/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 483 | 471 | 456 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341351095, 35.99%, 07/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 548 | 554 | 541 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341351125, 35.99%, 05/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 179 | 180 | 177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341353053, 35.99%, 02/19/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 33 | 34 | 7 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341353149, 35.99%, 07/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 651 | 658 | 643 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341353984, 35.99%, 05/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 53 | 53 | 52 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341354697, 0.00%, 02/19/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 619 | 583 | 170 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341356089, 35.99%, 05/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 76 | 76 | 75 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341356241, 35.99%, 05/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 109 | 109 | 108 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341356848, 0.00%, 07/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 558 | 544 | 527 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341358035, 0.00%, 07/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 516 | 504 | 494 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341359604, 35.99%, 08/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 659 | 667 | 649 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341359760, 35.99%, 05/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 87 | 87 | 86 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341359923, 0.00%, 02/19/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1249 | 1167 | 1148 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341360117, 0.00%, 02/19/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1148 | 1072 | 1054 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341364237, 33.99%, 05/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 129 | 130 | 128 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341364436, 23.99%, 05/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 162 | 163 | 160 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341364450, 35.99%, 05/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 161 | 162 | 159 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341364955, 35.99%, 02/19/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 106 | 108 | 12 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341365439, 35.99%, 07/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 702 | 710 | 693 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341366393, 29.99%, 02/19/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 508 | 522 | 123 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341367214, 35.99%, 02/19/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 883 | 899 | 869 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341367753, 0.00%, 05/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 569 | 562 | 549 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341368049, 35.99%, 07/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 576 | 582 | 568 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341368558, 35.99%, 05/19/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 315 | 324 | 107 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341369015, 0.00%, 07/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 607 | 592 | 575 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341369070, 0.00%, 07/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 408 | 397 | 385 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341370169, 23.99%, 05/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 177 | 178 | 175 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341371022, 19.99%, 07/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 223 | 225 | 220 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341371180, 35.99%, 02/19/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 74 | 76 | 14 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341372458, 19.99%, 07/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 428 | 432 | 422 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341373951, 0.00%, 07/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 414 | 403 | 390 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341374393, 35.99%, 05/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 152 | 153 | 150 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341374821, 0.00%, 07/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 517 | 504 | 489 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341375709, 19.99%, 05/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 110 | 111 | 109 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341375892, 21.99%, 08/27/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1925 | 1965 | 1901 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341376085, 29.99%, 05/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 210 | 212 | 208 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341377347, 0.00%, 05/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 718 | 709 | 693 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341378514, 35.99%, 07/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 705 | 712 | 696 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341379216, 35.99%, 02/19/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 28 | 29 | 4 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341379267, 35.99%, 05/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 74 | 75 | 74 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341379407, 35.99%, 07/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 586 | 592 | 578 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341379672, 0.00%, 07/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 636 | 621 | 603 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341380432, 35.99%, 05/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 194 | 195 | 191 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341380895, 0.00%, 07/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 557 | 545 | 536 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341381565, 35.99%, 05/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 207 | 208 | 205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341381936, 23.99%, 05/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 121 | 122 | 120 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341382260, 19.99%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | $657 | $664 | $649 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341382483, 16.99%, 08/19/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 5846 | 5913 | 5766 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341383776, 0.00%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 610 | 595 | 577 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341383868, 23.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 94 | 94 | 93 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341383982, 0.00%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 3043 | 2982 | 2870 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341384618, 0.00%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 237 | 234 | 228 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341384736, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 207 | 208 | 204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341385047, 19.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 71 | 71 | 70 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341386291, 0.00%, 08/03/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 617 | 600 | 580 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341386785, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 137 | 138 | 136 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341386788, 29.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 167 | 167 | 165 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341386884, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 355 | 365 | 41 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341387358, 23.99%, 07/13/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 770 | 778 | 757 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341387859, 21.99%, 08/20/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2489 | 2540 | 2446 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341387875, 19.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 97 | 98 | 96 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341388015, 29.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 180 | 181 | 179 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341388096, 33.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1271 | 1278 | 1258 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341388107, 21.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 223 | 224 | 220 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341388172, 35.99%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 546 | 551 | 538 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341388244, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 80 | 81 | 79 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341388436, 19.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 55 | 56 | 55 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341388977, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 122 | 123 | 121 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341389323, 23.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 84 | 84 | 83 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341389388, 24.99%, 11/20/2025 (b)(c)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 5 | 5 | 5 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341389413, 19.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 128 | 129 | 127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341389725, 35.99%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 590 | 596 | 582 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341389884, 35.99%, 02/20/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1398 | 1424 | 1372 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341389886, 29.99%, 08/20/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2347 | 2395 | 2306 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341390307, 35.99%, 08/30/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 518 | 524 | 513 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341390832, 35.99%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 480 | 485 | 474 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341390840, 0.00%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 775 | 758 | 736 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341391090, 0.00%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 403 | 392 | 380 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341391442, 35.99%, 11/20/2025 (b)(c)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 13 | 13 | 13 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341391642, 35.99%, 02/20/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 144 | 147 | 21 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341392125, 23.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 128 | 128 | 126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341392168, 16.99%, 08/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1747 | 1767 | 1723 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341392395, 19.99%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 572 | 577 | 564 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341392630, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 90 | 91 | 89 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341392854, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 189 | 190 | 187 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341393092, 35.99%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 466 | 471 | 460 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341393154, 18.99%, 08/20/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 483 | 492 | 477 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341393181, 35.99%, 11/20/2025 (b)(c)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 13 | 14 | 13 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341393579, 0.00%, 02/20/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 725 | 680 | 181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341393683, 19.99%, 02/20/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1465 | 1491 | 1440 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341393778, 29.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 246 | 247 | 243 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341393820, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 128 | 128 | 126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341393950, 0.00%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 764 | 746 | 723 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341394197, 0.00%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 414 | 409 | 399 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341394296, 35.99%, 02/20/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 171 | 176 | 10 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341394699, 16.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 82 | 82 | 81 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341394712, 33.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | $160 | $161 | $158 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341395222, 0.00%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 887 | 867 | 841 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341395409, 29.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 100 | 100 | 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341395599, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 143 | 143 | 141 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341395912, 0.00%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 449 | 439 | 430 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341396184, 35.99%, 02/20/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 176 | 180 | 20 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341396499, 19.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 96 | 96 | 95 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341396563, 35.99%, 02/20/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 310 | 318 | 45 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341396596, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 179 | 180 | 177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341396912, 35.99%, 07/20/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 1091 | 1121 | 331 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341397373, 35.99%, 02/20/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 70 | 71 | 11 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341397651, 33.99%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 474 | 479 | 468 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341397946, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 98 | 99 | 97 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341397994, 35.99%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 924 | 934 | 912 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341398093, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 113 | 114 | 112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341398611, 0.00%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 400 | 390 | 384 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341398713, 23.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 102 | 103 | 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341398995, 35.99%, 02/20/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 252 | 257 | 250 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341399141, 35.99%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 402 | 406 | 396 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341399477, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 72 | 73 | 71 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341399679, 29.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 186 | 187 | 184 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341399799, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 35 | 35 | 35 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341399972, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 223 | 225 | 221 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341399989, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 187 | 188 | 185 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341400154, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 90 | 90 | 89 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341400277, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 73 | 73 | 72 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341401864, 35.99%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 603 | 609 | 595 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341401895, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 219 | 225 | 26 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341402299, 0.00%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 670 | 654 | 634 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341402319, 16.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 140 | 140 | 138 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341402411, 0.00%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 617 | 603 | 584 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341402436, 35.99%, 07/20/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 1133 | 1165 | 461 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341403475, 19.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 93 | 94 | 92 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341403751, 21.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 48 | 49 | 48 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341403848, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 115 | 116 | 114 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341404031, 35.99%, 02/20/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 202 | 207 | 24 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341404135, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 110 | 110 | 108 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341405851, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 214 | 215 | 211 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341406646, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 227 | 228 | 225 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341406867, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 111 | 112 | 110 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341406970, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 277 | 283 | 32 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341407014, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 101 | 101 | 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341407283, 19.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 193 | 194 | 191 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341407691, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 106 | 106 | 105 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341407853, 12.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 554 | 557 | 549 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341408436, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 109 | 109 | 107 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341408672, 29.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 169 | 170 | 167 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341408940, 35.99%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 456 | 461 | 450 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341409159, 0.00%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 570 | 556 | 539 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341409388, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 117 | 118 | 116 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341409542, 19.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | $352 | $354 | $349 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341409602, 23.99%, 02/20/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1347 | 1370 | 1323 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341409990, 16.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 128 | 128 | 126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341410453, 16.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 188 | 189 | 186 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341410463, 0.00%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 227 | 224 | 218 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341411037, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 165 | 166 | 163 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341411248, 23.99%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 472 | 476 | 466 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341411263, 35.99%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 413 | 417 | 407 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341411277, 0.00%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 208 | 204 | 199 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341413311, 14.99%, 02/20/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2090 | 2127 | 2054 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341413880, 27.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 848 | 853 | 840 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341413884, 35.99%, 08/20/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2331 | 2381 | 2290 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341416625, 35.99%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 565 | 570 | 557 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341417139, 35.99%, 05/31/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 94 | 95 | 93 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341417437, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 86 | 86 | 85 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341419257, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 120 | 121 | 119 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341420581, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 263 | 270 | 48 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341425607, 0.00%, 02/20/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 217 | 197 | 56 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341425810, 19.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 546 | 549 | 541 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341426707, 35.99%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1008 | 1019 | 995 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341432900, 0.00%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 355 | 350 | 342 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341433888, 18.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 117 | 118 | 116 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341436557, 35.99%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 758 | 766 | 748 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341436721, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 556 | 572 | 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341437939, 14.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 90 | 91 | 90 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341438427, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 93 | 94 | 92 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341438510, 21.99%, 08/20/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1884 | 1924 | 1853 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341438515, 23.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 47 | 47 | 46 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341438659, 23.99%, 05/20/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 302 | 311 | 43 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341439369, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 165 | 166 | 163 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341440138, 0.00%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 973 | 951 | 923 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341440566, 35.99%, 02/20/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 383 | 394 | 45 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341440932, 0.00%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 527 | 514 | 498 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341442070, 35.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 549 | 555 | 544 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341442774, 23.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 99 | 100 | 98 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341443416, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 197 | 198 | 195 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341443901, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 244 | 246 | 242 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341444801, 29.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 318 | 320 | 314 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341444831, 21.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 119 | 119 | 118 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341446260, 29.99%, 02/20/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 27 | 28 | 4 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341446547, 35.99%, 02/20/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 23 | 24 | 4 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341447003, 18.99%, 05/20/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 555 | 570 | 204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341448877, 35.99%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 486 | 491 | 480 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341448948, 14.99%, 02/20/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 19 | 19 | 5 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341449188, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 95 | 95 | 94 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341449665, 14.99%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 612 | 618 | 604 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341452280, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 174 | 175 | 173 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341452442, 35.99%, 07/20/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 1294 | 1330 | 143 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341453023, 0.00%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 557 | 544 | 531 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341453337, 35.99%, 11/20/2025 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 54 | 55 | 7 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341453405, 35.99%, 02/20/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | $212 | $218 | $25 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341453763, 35.99%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 930 | 939 | 918 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341454033, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 136 | 136 | 134 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341454055, 23.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 106 | 107 | 105 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341454524, 35.99%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 419 | 423 | 414 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341455255, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 66 | 66 | 65 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341455814, 35.99%, 02/20/2027 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 387 | 398 | 173 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341455973, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 142 | 142 | 140 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341456602, 35.99%, 11/20/2025 (b)(c)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 14 | 13 | 14 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341456694, 35.99%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 585 | 591 | 577 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341456808, 35.99%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 553 | 559 | 545 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341457144, 29.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 89 | 89 | 88 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341457289, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1092 | 1098 | 1081 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341457301, 0.00%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 219 | 215 | 210 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341457682, 21.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 72 | 73 | 72 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341458232, 35.99%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 701 | 708 | 691 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341458935, 0.00%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 565 | 551 | 535 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341458943, 35.99%, 08/20/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1796 | 1834 | 1764 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341458961, 19.99%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 478 | 483 | 473 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341461708, 35.99%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 402 | 406 | 397 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341462927, 14.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 88 | 89 | 87 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341463028, 29.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 102 | 102 | 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341463365, 0.00%, 02/20/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 160 | 148 | 42 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341463474, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 109 | 109 | 108 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341465717, 21.99%, 02/20/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 4357 | 4433 | 4286 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341465757, 19.99%, 02/20/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1209 | 1230 | 1189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341466460, 24.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 38 | 38 | 37 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341466694, 0.00%, 02/20/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 620 | 584 | 128 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341466698, 24.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 78 | 78 | 77 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341466928, 29.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 311 | 313 | 307 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341467117, 0.00%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 717 | 700 | 680 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341467154, 29.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 112 | 113 | 111 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341467582, 0.00%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 309 | 304 | 293 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341467598, 16.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 104 | 104 | 103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341468590, 24.99%, 02/20/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 816 | 831 | 802 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341469386, 29.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 123 | 123 | 121 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341469773, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 147 | 151 | 53 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341469791, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 127 | 127 | 125 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341470567, 19.99%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 164 | 166 | 162 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341471426, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 171 | 172 | 169 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341472191, 35.99%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 960 | 970 | 947 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341472281, 0.00%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 362 | 357 | 348 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341472522, 24.99%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 686 | 693 | 677 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341474777, 35.99%, 08/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2337 | 2364 | 2305 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341474962, 35.99%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 536 | 541 | 529 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341475132, 16.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 232 | 233 | 230 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341475134, 0.00%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 646 | 631 | 612 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341475206, 33.99%, 05/20/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 155 | 159 | 53 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341475249, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 263 | 265 | 261 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341475456, 16.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 464 | 466 | 460 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341475686, 21.99%, 08/20/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | $3664 | $3740 | $3603 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341476049, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 200 | 202 | 198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341476487, 35.99%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 422 | 427 | 417 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341477168, 23.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 165 | 166 | 163 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341477254, 18.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 113 | 114 | 112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341477397, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 75 | 75 | 74 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341478668, 29.99%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 517 | 522 | 511 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341479074, 23.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 98 | 99 | 97 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341479639, 0.00%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 588 | 574 | 557 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341479722, 0.00%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 455 | 443 | 429 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341480796, 35.99%, 02/20/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 356 | 366 | 42 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341483295, 0.00%, 02/20/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 1063 | 1001 | 283 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341483538, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 210 | 212 | 208 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341483656, 35.99%, 02/20/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 69 | 70 | 14 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341484580, 0.00%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 226 | 222 | 217 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341484834, 35.99%, 05/30/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 74 | 74 | 73 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341485157, 16.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 74 | 74 | 73 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341486482, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 165 | 166 | 164 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341487062, 21.99%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 901 | 910 | 890 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341487112, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 265 | 267 | 263 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341487258, 35.99%, 02/20/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 80 | 83 | 4 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341487332, 0.00%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 564 | 550 | 533 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341488110, 35.99%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 649 | 656 | 641 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341488313, 35.99%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 465 | 470 | 459 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341488418, 0.00%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 572 | 558 | 540 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341489241, 0.00%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 612 | 597 | 579 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341490577, 0.00%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 991 | 970 | 940 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341490931, 0.00%, 02/20/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1228 | 1148 | 1126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341491076, 35.99%, 02/20/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1794 | 1827 | 1761 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341491104, 0.00%, 02/20/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 233 | 217 | 62 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341491327, 0.00%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 512 | 499 | 484 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341491543, 0.00%, 02/20/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 149 | 142 | 17 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341492210, 35.99%, 02/20/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 347 | 357 | 41 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341492498, 23.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 88 | 88 | 87 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341492970, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 359 | 369 | 76 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341493260, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 109 | 109 | 108 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341493572, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 59 | 59 | 58 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341494377, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 128 | 128 | 127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341495481, 35.99%, 11/20/2025 (b)(c)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 8 | 8 | 8 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341495745, 35.99%, 02/20/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1763 | 1796 | 1731 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341497117, 35.99%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 924 | 933 | 912 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341497322, 29.99%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1045 | 1055 | 1031 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341498326, 16.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 215 | 216 | 213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341498413, 12.99%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 305 | 308 | 302 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341498420, 23.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 128 | 129 | 127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341498902, 21.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 164 | 165 | 162 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341499263, 0.00%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1308 | 1280 | 1242 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341499270, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 316 | 317 | 312 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341499479, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 67 | 67 | 66 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341499616, 0.00%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 573 | 559 | 542 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341500107, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | $95 | $95 | $94 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341501364, 23.99%, 11/20/2025 (b)(c)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 24 | 25 | 24 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341501397, 0.00%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 765 | 747 | 721 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341502393, 29.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 118 | 119 | 117 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341502533, 35.99%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 512 | 517 | 505 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341502597, 35.99%, 11/20/2025 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 78 | 80 | 9 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341502608, 35.99%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 343 | 347 | 339 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341503450, 35.99%, 02/20/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1323 | 1347 | 1300 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341504376, 0.00%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 403 | 392 | 380 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341504634, 35.99%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 783 | 792 | 773 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341504965, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 332 | 334 | 328 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341505148, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 874 | 879 | 865 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341505977, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 181 | 182 | 179 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341506225, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 123 | 123 | 121 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341506358, 35.99%, 02/20/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 220 | 226 | 51 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341506695, 29.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 79 | 80 | 79 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341508200, 29.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 79 | 80 | 79 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341509384, 19.99%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 618 | 624 | 611 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341510903, 29.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 162 | 163 | 160 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341511093, 21.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 127 | 128 | 126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341511249, 21.99%, 08/20/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1357 | 1385 | 1333 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341511523, 0.00%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 155 | 151 | 149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341511943, 29.99%, 08/20/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2236 | 2283 | 2195 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341512160, 0.00%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 553 | 540 | 524 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341512782, 35.99%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 413 | 418 | 409 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341513010, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 73 | 73 | 72 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341513169, 35.99%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2014 | 2035 | 1992 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341513485, 35.99%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 419 | 424 | 414 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341514513, 12.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 249 | 250 | 247 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341514642, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 122 | 123 | 121 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341514866, 35.99%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 464 | 469 | 458 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341515264, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 74 | 74 | 73 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341516304, 35.99%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 468 | 473 | 462 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341516561, 0.00%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 414 | 404 | 400 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341516888, 29.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 252 | 253 | 249 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341518064, 19.99%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 575 | 581 | 568 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341518749, 0.00%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 196 | 191 | 190 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341518784, 27.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 162 | 163 | 160 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341518921, 0.00%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1162 | 1138 | 1103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341519111, 29.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 136 | 137 | 135 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341519188, 0.00%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 720 | 703 | 682 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341519369, 35.99%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 870 | 879 | 859 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341519448, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 153 | 154 | 152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341520925, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 135 | 136 | 134 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341520929, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 177 | 178 | 175 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341521099, 19.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 102 | 103 | 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341521365, 0.00%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 309 | 305 | 297 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341521704, 21.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 234 | 236 | 232 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341522111, 29.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 167 | 168 | 165 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341522436, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 285 | 293 | 33 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341522496, 0.00%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | $640 | $632 | $617 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341522803, 0.00%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 222 | 219 | 213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341522976, 21.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 226 | 227 | 223 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341523271, 0.00%, 02/20/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1764 | 1655 | 1626 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341523279, 35.99%, 02/20/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 105 | 108 | 14 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341523319, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 150 | 151 | 149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341523395, 23.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 157 | 158 | 156 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341523526, 0.00%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 970 | 949 | 925 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341523925, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 433 | 446 | 38 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341524017, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 87 | 88 | 86 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341524149, 19.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 159 | 159 | 157 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341524517, 35.99%, 02/20/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 23 | 23 | 5 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341525384, 16.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 89 | 89 | 88 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341525443, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 83 | 83 | 82 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341525917, 35.99%, 02/28/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 94 | 97 | 16 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341526096, 14.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 127 | 128 | 126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341526914, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 88 | 89 | 88 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341527073, 35.99%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 535 | 540 | 528 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341527975, 0.00%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1668 | 1634 | 1585 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341528054, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 54 | 55 | 54 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341528120, 35.99%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 281 | 284 | 278 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341528850, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 122 | 122 | 120 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341528977, 19.99%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 588 | 594 | 581 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341529055, 0.00%, 02/20/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 379 | 347 | 68 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341530480, 0.00%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 409 | 399 | 391 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341530911, 0.00%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 610 | 596 | 577 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341531281, 19.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 95 | 95 | 94 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341532452, 35.99%, 02/20/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 20 | 20 | 3 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341532876, 0.00%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 769 | 751 | 729 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341532977, 35.99%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 603 | 609 | 596 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341533213, 0.00%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 461 | 449 | 435 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341533283, 35.99%, 11/20/2025 (b)(c)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 11 | 12 | 12 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341533811, 35.99%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 85 | 86 | 84 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341533927, 0.00%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 761 | 744 | 722 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341534041, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 164 | 165 | 162 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341534064, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 137 | 138 | 136 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341534714, 0.00%, 02/20/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 6739 | 6365 | 6244 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341534827, 35.99%, 07/20/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 1246 | 1281 | 334 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341535303, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 209 | 210 | 207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341535468, 0.00%, 07/20/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 2052 | 1926 | 705 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341535959, 25.99%, 02/20/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 4193 | 4268 | 4119 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341536304, 35.99%, 08/20/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 3353 | 3426 | 3294 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341536419, 0.00%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 822 | 803 | 779 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341536750, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 96 | 96 | 95 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341536858, 35.99%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 479 | 483 | 472 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341536910, 35.99%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 763 | 771 | 753 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341537108, 29.99%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 488 | 493 | 482 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341537264, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 446 | 459 | 38 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341537979, 21.99%, 08/20/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1817 | 1855 | 1786 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341539266, 35.99%, 08/20/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 3628 | 3706 | 3562 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341539908, 35.99%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | $717 | $725 | $708 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341540135, 0.00%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1864 | 1826 | 1772 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341540465, 0.00%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1206 | 1181 | 1145 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341541360, 23.99%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 623 | 630 | 615 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341542033, 29.99%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 444 | 448 | 438 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341542228, 29.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 154 | 155 | 152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341542609, 35.99%, 02/20/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 114 | 117 | 26 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341543310, 12.99%, 08/20/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1542 | 1574 | 1517 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341544105, 0.00%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 595 | 580 | 562 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341544532, 27.99%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 440 | 444 | 434 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341544559, 14.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 86 | 86 | 85 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341545079, 0.00%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 668 | 652 | 632 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341545259, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 140 | 141 | 139 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341545354, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 89 | 89 | 88 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341545643, 25.99%, 08/20/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 3344 | 3414 | 3287 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341546042, 0.00%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1083 | 1060 | 1028 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341546233, 21.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 131 | 131 | 129 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341546315, 0.00%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1741 | 1705 | 1642 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341546367, 27.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 151 | 152 | 150 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341546407, 0.00%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 588 | 574 | 557 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341546537, 18.99%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 672 | 679 | 664 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341547079, 29.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 151 | 152 | 149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341547087, 23.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 128 | 128 | 126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341547127, 35.99%, 05/31/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 122 | 122 | 120 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341547646, 21.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 113 | 114 | 112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341547653, 29.99%, 02/20/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1433 | 1459 | 1407 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341547804, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 162 | 163 | 161 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341549005, 19.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 131 | 132 | 130 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341549224, 35.99%, 11/20/2025 (b)(c)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 35 | 36 | 35 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341549502, 23.99%, 02/20/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1750 | 1781 | 1719 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341549580, 21.99%, 02/20/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1602 | 1631 | 1578 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341549762, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 47 | 48 | 47 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341550292, 35.99%, 02/20/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 301 | 310 | 35 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341550468, 29.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 76 | 77 | 76 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341550493, 0.00%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 724 | 708 | 686 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341550508, 27.99%, 08/20/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2187 | 2233 | 2147 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341550810, 29.99%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1088 | 1099 | 1074 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341550946, 0.00%, 02/20/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 655 | 605 | 73 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341550988, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 495 | 509 | 200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341551144, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 107 | 107 | 106 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341551161, 19.99%, 02/20/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2367 | 2410 | 2327 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341551384, 19.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 117 | 117 | 115 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341551461, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 542 | 545 | 537 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341551791, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 113 | 114 | 112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341551993, 35.99%, 12/20/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 1132 | 1164 | 440 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341552007, 35.99%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 649 | 655 | 640 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341552115, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 123 | 124 | 122 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341552200, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 111 | 112 | 110 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341552245, 35.99%, 02/20/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 58 | 60 | 2 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341552434, 14.99%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 641 | 647 | 633 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341552577, 0.00%, 07/20/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | $1395 | $1310 | $682 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341552881, 0.00%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 489 | 476 | 461 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341553104, 29.99%, 08/20/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1559 | 1593 | 1533 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341553305, 0.00%, 07/29/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1624 | 1589 | 1542 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341553557, 35.99%, 02/20/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 125 | 129 | 4 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341553754, 35.99%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 479 | 484 | 473 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341554496, 35.99%, 02/20/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 66 | 68 | 13 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341554536, 0.00%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 609 | 594 | 576 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341554788, 21.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 175 | 176 | 174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341555062, 35.99%, 08/20/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 795 | 810 | 782 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341555147, 24.99%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 533 | 538 | 526 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341555189, 0.00%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1099 | 1076 | 1043 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341555279, 0.00%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 555 | 541 | 525 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341557011, 35.99%, 07/28/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 669 | 676 | 661 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341557032, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 138 | 139 | 137 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341557148, 29.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 73 | 73 | 72 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341557414, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 210 | 211 | 208 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341557720, 0.00%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1039 | 1016 | 985 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341557979, 0.00%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 480 | 468 | 453 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341558138, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 122 | 123 | 121 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341558470, 23.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 155 | 156 | 153 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341558562, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 218 | 220 | 216 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341558632, 35.99%, 11/20/2025 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 25 | 26 | 3 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341560624, 16.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 76 | 76 | 75 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341561461, 0.00%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 186 | 183 | 181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341563774, 16.99%, 08/20/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1708 | 1743 | 1679 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341563829, 21.99%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 485 | 490 | 479 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341564165, 35.99%, 02/25/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 384 | 395 | 45 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341564305, 35.99%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 644 | 650 | 635 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341564942, 35.99%, 07/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 457 | 462 | 451 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341565344, 23.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 99 | 99 | 98 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341565410, 27.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 129 | 130 | 128 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341565465, 35.99%, 02/20/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 26 | 27 | 4 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341565600, 29.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 70 | 71 | 70 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341565748, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 109 | 109 | 107 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341566638, 21.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 73 | 73 | 72 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341566816, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 160 | 161 | 158 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341567061, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 162 | 163 | 161 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341567421, 29.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 135 | 136 | 134 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341567450, 29.99%, 07/21/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 1148 | 1180 | 378 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341567451, 19.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 486 | 491 | 480 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341567712, 35.99%, 02/21/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1444 | 1470 | 1417 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341568091, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 200 | 200 | 198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341568368, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 125 | 126 | 124 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341568510, 35.99%, 02/21/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 992 | 1009 | 975 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341568618, 25.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 141 | 143 | 139 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341568726, 23.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 120 | 121 | 119 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341568885, 35.99%, 05/20/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 174 | 175 | 172 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341568887, 21.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 517 | 523 | 511 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341570011, 0.00%, 02/21/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 298 | 274 | 73 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341570021, 23.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | $107 | $108 | $106 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341570511, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 665 | 669 | 658 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341571244, 21.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 470 | 475 | 464 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341571289, 29.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1654 | 1671 | 1634 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341571364, 0.00%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 367 | 358 | 348 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341571401, 0.00%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 528 | 515 | 499 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341571417, 35.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 79 | 80 | 78 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341571864, 35.99%, 08/21/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2016 | 2060 | 1981 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341572668, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 57 | 57 | 56 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341572987, 21.99%, 02/15/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1262 | 1285 | 1240 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341573160, 23.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 94 | 95 | 93 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341573322, 0.00%, 07/21/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 915 | 849 | 110 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341573360, 35.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 861 | 870 | 850 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341573926, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 266 | 268 | 263 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341574208, 0.00%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 274 | 270 | 264 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341574220, 35.99%, 07/21/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 1778 | 1828 | 822 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341574463, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 129 | 130 | 128 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341574516, 0.00%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1563 | 1530 | 1485 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341574681, 35.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1013 | 1024 | 1001 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341575372, 16.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 86 | 87 | 86 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341575724, 0.00%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 931 | 910 | 883 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341575950, 35.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 590 | 596 | 582 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341576490, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 164 | 165 | 163 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341576702, 12.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 472 | 476 | 466 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341576710, 35.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 631 | 638 | 623 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341576726, 35.99%, 02/21/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 133 | 133 | 16 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341576727, 16.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 568 | 574 | 561 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341576888, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 332 | 335 | 329 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341576997, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 73 | 73 | 72 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341577080, 35.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 494 | 500 | 488 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341578162, 35.99%, 11/21/2025 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 203 | 208 | 24 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341578226, 19.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 886 | 895 | 876 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341578255, 0.00%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 225 | 222 | 216 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341578429, 16.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 94 | 94 | 93 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341578838, 14.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 193 | 194 | 191 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341579124, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 119 | 120 | 118 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341579293, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 76 | 76 | 75 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341579314, 19.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 442 | 446 | 436 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341579418, 35.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 478 | 483 | 472 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341579844, 29.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 148 | 148 | 146 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341579895, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 127 | 128 | 126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341580038, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 54 | 54 | 53 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341580081, 35.99%, 02/21/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1178 | 1199 | 1157 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341580534, 21.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 451 | 456 | 446 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341580535, 35.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 646 | 653 | 638 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341580716, 35.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 603 | 609 | 595 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341581065, 19.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 96 | 96 | 95 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341581081, 0.00%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 472 | 460 | 445 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341581141, 35.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 206 | 208 | 203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341581191, 16.99%, 02/21/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1374 | 1398 | 1351 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341581385, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | $144 | $145 | $142 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341581626, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 228 | 229 | 225 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341582138, 35.99%, 02/21/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 306 | 314 | 61 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341582260, 35.99%, 07/27/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 600 | 607 | 595 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341582420, 24.99%, 05/21/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 235 | 241 | 63 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341582667, 19.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 710 | 717 | 701 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341582739, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 156 | 156 | 154 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341582767, 21.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 850 | 858 | 840 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341583287, 35.99%, 07/21/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 1056 | 1085 | 218 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341583335, 14.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 208 | 210 | 207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341583352, 18.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1150 | 1156 | 1139 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341583364, 23.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 173 | 174 | 170 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341584029, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 356 | 366 | 42 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341584412, 21.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 653 | 659 | 645 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341584418, 29.99%, 11/21/2025 (b)(c)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 8 | 8 | 8 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341584715, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 205 | 206 | 203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341584742, 19.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 72 | 73 | 72 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341585181, 21.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 115 | 116 | 114 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341585803, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 95 | 96 | 94 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341586082, 0.00%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 903 | 882 | 856 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341586105, 0.00%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2313 | 2266 | 2201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341586174, 35.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1228 | 1240 | 1213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341586339, 0.00%, 07/21/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 2724 | 2567 | 1436 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341586523, 0.00%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 428 | 417 | 404 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341586525, 35.99%, 02/21/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 133 | 136 | 9 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341586578, 29.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 202 | 203 | 200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341586882, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 127 | 128 | 125 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341587158, 21.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 621 | 627 | 613 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341587160, 21.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 150 | 151 | 148 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341587223, 12.99%, 02/21/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2033 | 2069 | 1999 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341587257, 23.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 139 | 140 | 138 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341587660, 29.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 113 | 114 | 112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341587819, 35.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1640 | 1657 | 1619 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341587897, 35.99%, 02/21/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2412 | 2457 | 2369 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341588767, 0.00%, 02/21/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2189 | 2057 | 2020 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341588874, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 304 | 312 | 35 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341588875, 35.99%, 08/21/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1660 | 1696 | 1630 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341588955, 21.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 74 | 75 | 74 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341589066, 23.99%, 05/21/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 251 | 258 | 31 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341589272, 35.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 796 | 805 | 785 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341589625, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 173 | 178 | 171 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341590167, 35.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 449 | 453 | 443 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341590821, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 314 | 323 | 25 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341590863, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 262 | 264 | 260 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341590887, 23.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 214 | 215 | 212 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341591092, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 88 | 89 | 87 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341591437, 21.99%, 08/21/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 3114 | 3179 | 3063 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341591842, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 109 | 110 | 108 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341591928, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 108 | 109 | 107 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341591936, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 120 | 121 | 119 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341591968, 25.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | $1759 | $1777 | $1737 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341592113, 35.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 408 | 413 | 403 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341592144, 35.99%, 11/21/2025 (b)(c)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 10 | 10 | 10 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341592223, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 102 | 103 | 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341592276, 19.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 496 | 501 | 490 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341592319, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 148 | 152 | 50 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341592332, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 93 | 93 | 92 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341592528, 0.00%, 02/21/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 1182 | 1106 | 135 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341593246, 35.99%, 11/21/2025 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 92 | 94 | 11 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341593295, 23.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 108 | 109 | 107 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341593429, 23.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 165 | 166 | 164 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341593476, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 121 | 122 | 120 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341593617, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 176 | 177 | 174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341593628, 23.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 119 | 119 | 117 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341593715, 23.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 233 | 235 | 231 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341594433, 19.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 162 | 163 | 160 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341594527, 35.99%, 02/21/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1170 | 1192 | 1149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341594990, 23.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 75 | 76 | 75 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341595309, 35.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 704 | 711 | 695 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341596456, 0.00%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1486 | 1455 | 1412 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341596493, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 665 | 684 | 53 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341596556, 19.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 75 | 75 | 74 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341596956, 24.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 149 | 149 | 147 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341597108, 35.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 542 | 547 | 536 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341597626, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 159 | 160 | 157 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341597677, 29.99%, 02/21/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 74 | 76 | 7 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341597744, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 245 | 247 | 243 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341597776, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 191 | 192 | 189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341598231, 18.99%, 02/21/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2309 | 2350 | 2270 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341598370, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 137 | 138 | 136 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341598510, 23.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 163 | 164 | 162 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341598927, 27.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1125 | 1137 | 1111 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341599344, 29.99%, 02/21/2026 (b)(c)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 6 | 6 | 5 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341599408, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 170 | 171 | 168 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341600388, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 210 | 211 | 208 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341600867, 29.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 467 | 472 | 461 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341600881, 14.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 131 | 132 | 130 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341601273, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 144 | 145 | 143 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341601483, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 153 | 154 | 151 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341601957, 33.99%, 05/21/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 546 | 562 | 239 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341601981, 24.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 588 | 594 | 580 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341602265, 33.99%, 08/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 4430 | 4484 | 4372 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341602361, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 174 | 175 | 173 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341602992, 0.00%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 645 | 630 | 611 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341603059, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 67 | 68 | 67 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341603103, 35.99%, 11/21/2025 (b)(c)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 5 | 6 | 5 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341603611, 35.99%, 02/21/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2728 | 2779 | 2679 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341603685, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 126 | 127 | 124 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341603751, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 100 | 101 | 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341604068, 29.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 79 | 80 | 79 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341604843, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | $92 | $92 | $91 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341604871, 12.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 251 | 252 | 249 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341615373, 16.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 76 | 77 | 76 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341621972, 35.99%, 02/21/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2086 | 2125 | 2048 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341648937, 35.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 603 | 609 | 595 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341649902, 29.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 196 | 198 | 195 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341660527, 35.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 343 | 347 | 339 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341660575, 35.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 972 | 983 | 960 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341660672, 23.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 186 | 188 | 185 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341661116, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 79 | 80 | 79 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341663456, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 230 | 232 | 228 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341663834, 21.99%, 08/21/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1857 | 1896 | 1827 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341665065, 35.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 474 | 479 | 468 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341666823, 35.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 999 | 1009 | 987 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341668344, 0.00%, 02/26/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1331 | 1245 | 1224 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341671308, 29.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 176 | 178 | 174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341673072, 21.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 163 | 164 | 161 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341675817, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 81 | 82 | 81 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341676384, 23.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 95 | 96 | 94 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341679031, 0.00%, 02/21/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2187 | 2055 | 2018 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341680967, 18.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 797 | 805 | 789 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341681332, 16.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 471 | 476 | 465 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341682851, 35.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 134 | 135 | 132 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341688465, 0.00%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 791 | 773 | 749 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341690906, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 67 | 68 | 67 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341692513, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 71 | 71 | 70 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341693853, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 115 | 116 | 114 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341694322, 0.00%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 853 | 834 | 809 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341701092, 0.00%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 351 | 346 | 338 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341703261, 0.00%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 262 | 259 | 256 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341706691, 29.99%, 02/21/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 3915 | 3986 | 3847 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341710125, 21.99%, 08/21/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2255 | 2302 | 2217 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341714946, 23.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 205 | 206 | 203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341715482, 18.99%, 08/21/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2799 | 2857 | 2751 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341715693, 35.99%, 02/21/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1214 | 1237 | 1192 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341716027, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 148 | 148 | 146 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341716403, 18.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 386 | 390 | 383 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341717686, 35.99%, 08/21/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 3051 | 3113 | 2996 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341718069, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 87 | 88 | 87 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341719068, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 174 | 175 | 173 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341719643, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 136 | 136 | 134 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341720029, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 305 | 314 | 113 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341721241, 35.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 595 | 601 | 586 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341721571, 12.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 912 | 921 | 901 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341721681, 33.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 85 | 86 | 84 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341722231, 33.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 134 | 135 | 133 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341722601, 35.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 638 | 645 | 630 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341722752, 35.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 473 | 478 | 467 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341726667, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 119 | 120 | 118 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341727109, 35.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 437 | 442 | 432 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341727200, 19.99%, 02/21/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | $1669 | $1699 | $1641 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341728561, 19.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 757 | 765 | 748 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341731373, 0.00%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 758 | 741 | 719 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341731852, 35.99%, 08/21/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1818 | 1857 | 1786 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341737536, 35.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 407 | 411 | 401 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341737698, 0.00%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 441 | 430 | 417 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341741452, 0.00%, 02/21/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2499 | 2351 | 2309 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341742513, 21.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 218 | 219 | 216 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341742676, 35.99%, 02/21/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 352 | 358 | 346 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341745405, 12.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 500 | 505 | 494 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341745468, 12.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 779 | 787 | 770 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341745535, 14.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 183 | 184 | 182 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341745631, 29.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 482 | 487 | 476 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341746341, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 173 | 174 | 171 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341746462, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 151 | 152 | 149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341747361, 0.00%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1163 | 1138 | 1104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341747756, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 172 | 173 | 170 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341750033, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 39 | 39 | 39 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341752426, 23.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 83 | 84 | 82 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341753308, 16.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 117 | 118 | 116 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341753589, 29.99%, 02/21/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 25 | 25 | 3 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341754808, 35.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 703 | 711 | 695 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341755335, 19.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 957 | 963 | 948 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341756552, 0.00%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 201 | 198 | 193 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341756881, 23.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 114 | 114 | 113 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341760690, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 154 | 155 | 153 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341760802, 0.00%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 947 | 885 | 889 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341761578, 23.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 176 | 178 | 174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341762066, 29.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 151 | 152 | 150 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341763216, 0.00%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 633 | 617 | 592 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341763440, 23.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 436 | 441 | 431 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341764903, 35.99%, 07/21/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 898 | 923 | 246 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341765601, 35.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 840 | 849 | 830 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341766570, 35.99%, 02/21/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 181 | 186 | 21 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341767072, 18.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 134 | 135 | 133 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341767103, 19.99%, 02/21/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 182 | 187 | 23 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341767303, 35.99%, 05/31/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 207 | 208 | 205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341768342, 19.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 108 | 109 | 107 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341768560, 35.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 606 | 613 | 599 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341769640, 35.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 459 | 464 | 453 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341769959, 33.99%, 02/13/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 3095 | 3150 | 3028 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341770363, 18.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2160 | 2181 | 2134 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341771122, 18.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 132 | 133 | 131 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341771683, 0.00%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 202 | 198 | 193 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341772898, 21.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 81 | 81 | 80 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341774490, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 65 | 65 | 64 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341774947, 19.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 626 | 633 | 619 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341776134, 0.00%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1566 | 1533 | 1489 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341776762, 35.99%, 02/21/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 62 | 63 | 7 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341777016, 33.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 728 | 735 | 719 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341778864, 35.99%, 02/21/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | $171 | $176 | $25 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341779173, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 528 | 531 | 523 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341779888, 29.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1013 | 1024 | 1001 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341780638, 35.99%, 02/21/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 78 | 81 | 3 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341783018, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 77 | 77 | 76 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341783284, 19.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 119 | 120 | 118 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341785434, 19.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 100 | 100 | 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341786223, 35.99%, 11/21/2025 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 95 | 98 | 11 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341786469, 33.99%, 08/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 808 | 818 | 796 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341788489, 35.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 876 | 885 | 865 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341789788, 0.00%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 724 | 707 | 686 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341790333, 35.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 447 | 452 | 442 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341791764, 35.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 531 | 536 | 524 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341791832, 23.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 152 | 153 | 151 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341791853, 29.99%, 02/21/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2074 | 2112 | 2037 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341792039, 19.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 129 | 130 | 128 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341792282, 0.00%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 504 | 490 | 470 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341792895, 35.99%, 11/21/2025 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 250 | 257 | 30 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341793220, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 74 | 74 | 73 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341793354, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 159 | 160 | 157 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341793383, 35.99%, 02/21/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 471 | 485 | 98 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341794384, 0.00%, 07/21/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 1412 | 1320 | 292 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341795029, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 207 | 208 | 204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341795099, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 147 | 148 | 146 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341796702, 0.00%, 05/21/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 1864 | 1753 | 639 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341801323, 0.00%, 12/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1224 | 1168 | 1147 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341802019, 0.00%, 08/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 711 | 702 | 690 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341802499, 35.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 747 | 755 | 738 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341802529, 35.99%, 02/21/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 10 | 10 | 1 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341803268, 29.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 85 | 85 | 84 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341804297, 0.00%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1031 | 1008 | 978 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341804580, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 127 | 128 | 126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341804621, 35.99%, 05/12/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 174 | 175 | 172 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341805268, 0.00%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 421 | 410 | 397 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341805334, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 157 | 158 | 155 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341805369, 23.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 83 | 83 | 82 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341805756, 16.99%, 02/21/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2133 | 2171 | 2097 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341806357, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 96 | 97 | 95 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341806443, 0.00%, 02/21/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 318 | 290 | 51 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341810716, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 524 | 527 | 519 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341810743, 0.00%, 02/21/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1547 | 1449 | 1425 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341810798, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 106 | 107 | 105 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341817622, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 231 | 232 | 228 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341819667, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 209 | 215 | 24 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341825819, 33.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 698 | 705 | 689 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341828456, 29.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 745 | 749 | 739 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341828773, 35.99%, 12/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1608 | 1635 | 1580 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341830048, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 101 | 102 | 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341830566, 0.00%, 02/21/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1396 | 1306 | 1284 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341830826, 0.00%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 930 | 919 | 898 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341830898, 0.00%, 07/21/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | $977 | $910 | $530 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341831059, 0.00%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 223 | 219 | 214 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341831579, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 56 | 57 | 56 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341831968, 24.99%, 02/21/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 155 | 159 | 18 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341832825, 23.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 186 | 187 | 185 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341833387, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 114 | 114 | 113 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341833496, 0.00%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 406 | 395 | 385 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341833602, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 102 | 102 | 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341833902, 0.00%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 463 | 450 | 436 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341834475, 24.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 91 | 92 | 90 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341834540, 0.00%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 625 | 610 | 592 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341834797, 14.99%, 02/21/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 55 | 57 | 15 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341834907, 35.99%, 11/21/2025 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 25 | 26 | 3 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341834938, 35.99%, 02/21/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 54 | 55 | 7 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341835450, 29.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 101 | 101 | 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341835626, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 165 | 166 | 163 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341835995, 23.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 104 | 104 | 103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341836847, 35.99%, 02/21/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1442 | 1468 | 1419 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341836954, 35.99%, 02/21/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 5086 | 5180 | 4994 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341837771, 16.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 202 | 203 | 200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341838921, 23.99%, 02/21/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1118 | 1138 | 1099 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341841534, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 464 | 467 | 460 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341842543, 19.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 251 | 252 | 248 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341842937, 12.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 426 | 430 | 421 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341843285, 14.99%, 02/21/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 41 | 42 | 11 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341843408, 0.00%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 547 | 534 | 517 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341845541, 35.99%, 02/21/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 42 | 43 | 10 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341845546, 29.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 86 | 86 | 85 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341845784, 0.00%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 509 | 496 | 481 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341845788, 35.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 634 | 641 | 627 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341846959, 0.00%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 583 | 569 | 551 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341848025, 29.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 105 | 106 | 104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341848795, 0.00%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 211 | 208 | 202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341849235, 35.99%, 11/21/2025 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 41 | 42 | 5 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341849860, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 152 | 153 | 151 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341850445, 0.00%, 08/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1449 | 1429 | 1387 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341850627, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 234 | 235 | 232 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341854867, 0.00%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 932 | 912 | 885 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341855814, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 116 | 117 | 115 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341861526, 23.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 163 | 164 | 161 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341862020, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 57 | 59 | 8 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341862392, 16.99%, 02/21/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 3771 | 3837 | 3707 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341863020, 35.99%, 02/21/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 184 | 189 | 22 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341864798, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 72 | 73 | 72 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341866775, 24.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 140 | 141 | 139 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341867699, 19.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 100 | 100 | 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341868293, 0.00%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 728 | 711 | 690 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341869897, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 211 | 212 | 209 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341869938, 29.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 458 | 462 | 452 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341872232, 29.99%, 08/21/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 5386 | 5498 | 5288 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341872758, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | $252 | $260 | $97 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341873275, 35.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 461 | 466 | 455 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341874102, 35.99%, 05/28/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 299 | 301 | 297 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341874695, 35.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 564 | 570 | 556 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341875238, 0.00%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 522 | 509 | 493 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341876249, 19.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2984 | 3014 | 2948 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341878144, 18.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 124 | 125 | 123 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341880631, 0.00%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 436 | 425 | 412 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341882049, 0.00%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 817 | 798 | 774 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341882536, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 138 | 138 | 136 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341882710, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 216 | 218 | 214 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341883030, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 216 | 217 | 214 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341883067, 23.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 767 | 774 | 758 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341883244, 19.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 235 | 237 | 233 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341883568, 29.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 111 | 112 | 110 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341883735, 0.00%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 232 | 228 | 222 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341884008, 35.99%, 02/21/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 349 | 359 | 41 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341885417, 35.99%, 11/21/2025 (b)(c)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 12 | 13 | 13 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341885422, 12.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 613 | 619 | 606 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341885511, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 304 | 313 | 301 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341886285, 0.00%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 209 | 206 | 200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341887873, 33.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 132 | 133 | 131 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341888422, 0.00%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 649 | 634 | 615 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341888454, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 126 | 127 | 125 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341889537, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 130 | 131 | 129 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341890276, 0.00%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2506 | 2363 | 893 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341890786, 35.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 497 | 502 | 491 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341891358, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 202 | 203 | 200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341894753, 19.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 110 | 111 | 109 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341897519, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 63 | 63 | 62 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341897524, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 109 | 109 | 108 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341898570, 23.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 85 | 85 | 84 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341899195, 0.00%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 574 | 567 | 553 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341899387, 35.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 927 | 936 | 915 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341900248, 35.99%, 02/21/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1340 | 1364 | 1317 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341901015, 0.00%, 02/21/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2089 | 1962 | 1927 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341901538, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 158 | 159 | 156 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341903956, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 85 | 85 | 84 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341906723, 23.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 231 | 232 | 228 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341906767, 14.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 82 | 82 | 81 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341906923, 35.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 505 | 511 | 499 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341907781, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 171 | 172 | 169 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341909273, 35.99%, 08/31/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2960 | 3025 | 2906 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341909279, 29.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 169 | 170 | 167 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341910198, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 100 | 100 | 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341910733, 35.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 593 | 600 | 586 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341910817, 35.99%, 02/21/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 89 | 92 | 13 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341912219, 35.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 572 | 578 | 565 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341913731, 19.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 142 | 143 | 141 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341914442, 21.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1426 | 1440 | 1408 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341915074, 33.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | $108 | $109 | $107 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341915919, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 123 | 124 | 122 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341918638, 29.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 105 | 106 | 104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341919915, 0.00%, 02/21/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 535 | 495 | 98 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341920056, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 128 | 129 | 127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341920557, 35.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 673 | 680 | 665 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341921494, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 170 | 171 | 168 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341922431, 33.99%, 07/21/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 896 | 921 | 78 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341922618, 35.99%, 07/21/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 1179 | 1212 | 138 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341923697, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 246 | 248 | 244 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341928377, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 180 | 181 | 178 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341928963, 0.00%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 289 | 282 | 277 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341929044, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 74 | 74 | 73 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341929188, 33.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 142 | 143 | 140 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341929839, 12.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 270 | 273 | 268 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341932120, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 113 | 114 | 112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341932255, 0.00%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 678 | 662 | 642 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341933213, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 89 | 90 | 88 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341933615, 0.00%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1091 | 1057 | 1024 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341933778, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 167 | 168 | 165 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341933947, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 130 | 131 | 129 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341934482, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 117 | 118 | 116 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341934553, 35.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 800 | 808 | 789 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341934621, 0.00%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 214 | 211 | 206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341934948, 35.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 453 | 458 | 448 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341935288, 12.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 476 | 479 | 472 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341935342, 29.99%, 08/21/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1149 | 1174 | 1129 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341935944, 0.00%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 537 | 531 | 518 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341936037, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 101 | 102 | 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341936420, 0.00%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 932 | 911 | 883 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341936660, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 128 | 129 | 127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341937747, 0.00%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 839 | 820 | 795 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341938703, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 97 | 98 | 96 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341938916, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 77 | 77 | 76 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341939065, 0.00%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1213 | 1187 | 1152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341939173, 33.99%, 05/21/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 874 | 898 | 103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341940338, 29.99%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 497 | 502 | 490 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341940687, 16.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 321 | 323 | 318 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341940716, 33.99%, 08/21/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 5043 | 5151 | 4956 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341941544, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 163 | 164 | 161 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341941925, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 111 | 111 | 109 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341942781, 35.99%, 02/21/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 120 | 124 | 6 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341942900, 29.99%, 08/21/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1900 | 1940 | 1866 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341945807, 21.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 202 | 203 | 200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341946748, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 153 | 153 | 151 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341946779, 0.00%, 07/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 816 | 798 | 774 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341949540, 0.00%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 700 | 683 | 662 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341950004, 35.99%, 11/21/2025 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 400 | 411 | 48 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341951448, 14.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 71 | 72 | 71 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341952328, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 200 | 202 | 198 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341953446, 35.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | $2533 | $2560 | $2503 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341953481, 12.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 248 | 249 | 245 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341953599, 0.00%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 200 | 197 | 192 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341954442, 0.00%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 609 | 595 | 577 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341954679, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 60 | 60 | 59 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341955444, 0.00%, 02/22/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 3431 | 3233 | 3174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341955595, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 117 | 117 | 116 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341955809, 23.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 95 | 96 | 94 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341956287, 21.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 130 | 130 | 128 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341956595, 16.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 176 | 177 | 174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341956772, 0.00%, 07/22/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 382 | 355 | 74 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341957044, 35.99%, 05/21/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 191 | 192 | 189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341957265, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 113 | 114 | 112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341957618, 0.00%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 516 | 502 | 487 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341957681, 0.00%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 985 | 963 | 935 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341958117, 0.00%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1220 | 1194 | 1159 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341958250, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 235 | 237 | 233 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341958369, 19.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 287 | 290 | 283 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341958391, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 41 | 41 | 40 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341958434, 35.99%, 02/22/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 255 | 262 | 30 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341958657, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 124 | 124 | 123 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341959343, 0.00%, 02/22/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 174 | 165 | 29 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341959526, 0.00%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 405 | 400 | 390 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341959675, 35.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1722 | 1740 | 1700 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341959936, 33.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 147 | 148 | 146 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341960080, 0.00%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 618 | 603 | 585 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341960513, 0.00%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 572 | 559 | 549 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341960725, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 119 | 119 | 117 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341960910, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 113 | 113 | 112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341961379, 29.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 533 | 538 | 526 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341962003, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 144 | 144 | 142 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341962164, 29.99%, 02/22/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1353 | 1377 | 1329 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341962346, 35.99%, 02/22/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 108 | 111 | 13 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341963007, 12.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 626 | 632 | 618 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341963218, 19.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 164 | 165 | 163 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341963528, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 103 | 103 | 102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341963618, 19.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 205 | 206 | 203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341963647, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 94 | 95 | 94 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341963787, 29.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 74 | 75 | 73 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341964029, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 152 | 153 | 151 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341964109, 19.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 527 | 532 | 521 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341964458, 12.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1901 | 1920 | 1879 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341965062, 23.99%, 08/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 806 | 815 | 796 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341965229, 33.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 95 | 96 | 94 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341966086, 35.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 317 | 320 | 313 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341966333, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 117 | 118 | 116 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341966528, 27.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 173 | 174 | 171 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341966691, 0.00%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 561 | 547 | 530 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341966967, 35.99%, 02/22/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 47 | 48 | 7 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341966980, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 187 | 188 | 185 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341967053, 21.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | $123 | $123 | $122 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341967144, 0.00%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 216 | 212 | 207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341967197, 35.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 801 | 809 | 791 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341967288, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 183 | 184 | 181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341967544, 35.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 932 | 942 | 921 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341967601, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 269 | 270 | 266 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341968119, 0.00%, 07/22/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 2049 | 1923 | 432 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341968141, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 169 | 170 | 168 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341968184, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 72 | 72 | 71 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341968247, 19.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 183 | 184 | 181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341968829, 21.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 254 | 257 | 252 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341969214, 35.99%, 02/22/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1422 | 1448 | 1398 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341969308, 35.99%, 08/22/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2975 | 3039 | 2924 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341969419, 0.00%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 946 | 925 | 897 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341969605, 24.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 227 | 228 | 225 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341969678, 19.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 588 | 594 | 581 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341969861, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 119 | 120 | 118 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341969890, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 187 | 189 | 186 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341969924, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 86 | 86 | 85 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341970033, 29.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 134 | 135 | 133 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341970741, 35.99%, 08/22/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 845 | 863 | 833 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341970971, 29.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 163 | 164 | 162 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341970993, 35.99%, 02/22/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2880 | 2934 | 2829 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341971002, 0.00%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 580 | 566 | 549 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341971020, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 82 | 83 | 81 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341971083, 35.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 551 | 557 | 544 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341971419, 0.00%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 156 | 155 | 153 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341971700, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 171 | 172 | 169 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341971783, 35.99%, 02/22/2026 (b)(c)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 7 | 7 | 7 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341972132, 35.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 443 | 447 | 437 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341972370, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 169 | 170 | 167 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341972623, 18.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 433 | 438 | 428 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341972753, 35.99%, 02/22/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 118 | 121 | 25 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341972821, 23.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 116 | 117 | 115 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341972899, 18.99%, 02/22/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2551 | 2597 | 2508 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341973243, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 156 | 157 | 154 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341973269, 0.00%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 989 | 967 | 939 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341973414, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 86 | 87 | 85 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341973482, 35.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1174 | 1186 | 1159 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341973494, 35.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 202 | 204 | 199 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341973506, 0.00%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 455 | 443 | 429 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341974081, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 186 | 187 | 185 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341974167, 35.99%, 02/22/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 608 | 625 | 71 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341975172, 29.99%, 02/22/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1531 | 1559 | 1504 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341975652, 21.99%, 02/22/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 118 | 121 | 24 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341975908, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 381 | 392 | 32 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341975931, 0.00%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 402 | 391 | 379 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341975992, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 186 | 187 | 184 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341976205, 35.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 469 | 474 | 463 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341976347, 23.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 86 | 87 | 85 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341976448, 35.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | $1842 | $1862 | $1820 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341976505, 21.99%, 02/22/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 63 | 64 | 13 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341976631, 16.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 111 | 112 | 110 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341976703, 33.99%, 07/22/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 686 | 705 | 307 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341976872, 29.99%, 12/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1605 | 1631 | 1578 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341977178, 19.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 187 | 188 | 185 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341977503, 23.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 449 | 454 | 444 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341977599, 25.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 179 | 180 | 177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341977784, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 297 | 299 | 294 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341977878, 35.99%, 02/22/2026 (b)(c)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 6 | 6 | 6 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341977978, 35.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1081 | 1093 | 1068 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341978170, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 74 | 74 | 73 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341978334, 29.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 82 | 83 | 82 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341978447, 0.00%, 02/28/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 400 | 367 | 102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341979059, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 82 | 83 | 82 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341979108, 35.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 690 | 698 | 682 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341980323, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 78 | 79 | 78 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341980643, 35.99%, 02/22/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1731 | 1763 | 1700 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341980698, 19.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 201 | 202 | 199 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341980854, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 178 | 179 | 176 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341981141, 35.99%, 02/22/2026 (b)(c)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 8 | 8 | 8 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341981521, 35.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 126 | 127 | 125 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341981617, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 86 | 86 | 85 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341981820, 33.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 119 | 120 | 118 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341981872, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 85 | 86 | 85 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341982373, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 127 | 127 | 125 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341982531, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 70 | 70 | 69 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341982863, 35.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 502 | 507 | 498 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341983320, 29.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 126 | 127 | 125 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341983734, 35.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1307 | 1320 | 1291 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341984193, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 185 | 186 | 183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341984247, 0.00%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 641 | 626 | 607 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341990731, 29.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 173 | 174 | 172 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341994198, 35.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 504 | 510 | 498 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341994493, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 74 | 75 | 74 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341995139, 23.99%, 02/22/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 122 | 125 | 28 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342017049, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 236 | 242 | 78 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342023067, 0.00%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1120 | 1095 | 1062 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342023107, 0.00%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 580 | 569 | 569 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342026767, 35.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 141 | 142 | 139 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342034692, 0.00%, 02/22/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 128 | 117 | 26 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342040710, 23.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 119 | 120 | 118 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342041471, 23.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 526 | 531 | 519 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342046389, 35.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 571 | 577 | 564 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342046756, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 183 | 184 | 181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342047081, 29.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 101 | 102 | 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342049178, 24.99%, 08/22/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 3895 | 3977 | 3830 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342050634, 33.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 147 | 148 | 146 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342052435, 35.99%, 12/31/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 983 | 999 | 967 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342053466, 21.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 138 | 139 | 136 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342053518, 0.00%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | $613 | $600 | $590 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342054302, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 86 | 87 | 85 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342055415, 35.99%, 08/22/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2365 | 2416 | 2325 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342055479, 35.99%, 02/22/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 44 | 45 | 9 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342056704, 21.99%, 02/22/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 3602 | 3666 | 3541 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342059790, 29.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 122 | 122 | 121 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342060823, 29.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 164 | 165 | 162 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342060840, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 94 | 94 | 93 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342061015, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 99 | 100 | 98 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342061206, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 186 | 188 | 185 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342063676, 21.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 81 | 81 | 80 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342063719, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 95 | 96 | 94 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342064617, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 67 | 68 | 67 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342064750, 0.00%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 697 | 681 | 661 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342065437, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 157 | 158 | 155 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342065444, 35.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 464 | 469 | 458 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342069538, 0.00%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 407 | 402 | 392 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342071033, 35.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 405 | 409 | 400 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342071262, 35.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 122 | 123 | 121 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342071299, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 158 | 159 | 156 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342072242, 29.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 391 | 395 | 387 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342073146, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 419 | 431 | 77 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342076838, 35.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 442 | 446 | 436 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342077056, 35.99%, 02/22/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 397 | 408 | 68 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342079539, 35.99%, 02/22/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 96 | 99 | 14 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342080319, 0.00%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 396 | 390 | 381 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342081951, 29.99%, 02/22/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1384 | 1409 | 1360 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342082594, 0.00%, 02/22/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 671 | 620 | 75 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342084337, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 219 | 220 | 216 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342084558, 23.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 104 | 104 | 103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342085190, 35.99%, 02/22/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 44 | 46 | 10 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342085353, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 176 | 181 | 62 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342085719, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 67 | 67 | 66 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342086138, 0.00%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 556 | 542 | 526 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342089225, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 102 | 102 | 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342090072, 33.99%, 02/22/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 53 | 55 | 7 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342090114, 21.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 111 | 113 | 111 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342090478, 35.99%, 02/22/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1734 | 1766 | 1704 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342090864, 35.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 332 | 336 | 328 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342091074, 35.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 958 | 968 | 946 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342091982, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 269 | 270 | 266 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342092036, 23.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 74 | 74 | 73 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342092053, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 219 | 220 | 217 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342093000, 23.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 129 | 130 | 128 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342093507, 0.00%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 457 | 445 | 432 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342093864, 21.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 419 | 423 | 414 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342093878, 35.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 487 | 492 | 481 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342096473, 12.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1854 | 1873 | 1833 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342096633, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 104 | 104 | 103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342097825, 23.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 149 | 150 | 148 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342098938, 21.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | $861 | $870 | $851 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342100748, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 67 | 67 | 66 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342101346, 19.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 200 | 201 | 198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342101474, 29.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 148 | 149 | 147 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342102016, 33.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1674 | 1683 | 1657 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342104353, 35.99%, 02/22/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 200 | 206 | 43 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342106265, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 99 | 100 | 98 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342108442, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 73 | 74 | 73 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342110122, 23.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 542 | 548 | 536 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342110148, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 226 | 227 | 224 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342110175, 0.00%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1347 | 1318 | 1279 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342110224, 0.00%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 411 | 400 | 387 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342110286, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 136 | 137 | 135 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342111463, 35.99%, 11/22/2025 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 180 | 185 | 21 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342112438, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 227 | 229 | 225 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342113105, 24.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 422 | 427 | 417 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342113935, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 190 | 191 | 188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342114692, 33.99%, 02/22/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 46 | 47 | 2 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342114890, 29.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 457 | 462 | 452 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342114953, 35.99%, 02/22/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 803 | 817 | 795 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342115702, 0.00%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 523 | 510 | 494 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342120859, 35.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 627 | 634 | 619 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342120943, 0.00%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 518 | 518 | 499 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342122273, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 124 | 125 | 122 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342122476, 0.00%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 470 | 458 | 444 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342123055, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 210 | 212 | 208 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342124260, 0.00%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 404 | 393 | 381 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342125018, 29.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 611 | 617 | 603 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342125470, 0.00%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 238 | 234 | 228 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342126211, 0.00%, 02/22/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1715 | 1608 | 1580 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342126242, 33.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 470 | 475 | 465 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342128034, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 288 | 296 | 16 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342129273, 29.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 925 | 935 | 914 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342129459, 35.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 666 | 672 | 658 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342130964, 35.99%, 07/22/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 1138 | 1170 | 82 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342136251, 35.99%, 02/28/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 276 | 283 | 41 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342136987, 35.99%, 08/23/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 4655 | 4755 | 4572 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342137208, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 88 | 89 | 87 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342137979, 0.00%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 581 | 567 | 550 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342139307, 19.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 105 | 105 | 104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342139352, 27.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 84 | 84 | 83 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342139791, 35.99%, 02/22/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 23 | 23 | 3 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342140851, 0.00%, 02/22/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1417 | 1325 | 1304 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342140932, 0.00%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 297 | 295 | 288 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342141883, 35.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 440 | 445 | 435 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342142117, 35.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1978 | 1998 | 1957 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342142761, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 83 | 83 | 82 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342142954, 35.99%, 11/22/2025 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 30 | 31 | 4 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342142998, 35.99%, 02/22/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 250 | 257 | 16 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342143800, 0.00%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 217 | 213 | 208 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342143950, 35.99%, 02/22/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | $49 | $50 | $2 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342144400, 35.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1314 | 1328 | 1298 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342144474, 29.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 122 | 123 | 121 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342144946, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 740 | 760 | 143 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342145799, 23.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 113 | 114 | 112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342146088, 0.00%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 540 | 527 | 511 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342147266, 35.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 802 | 811 | 793 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342147718, 35.99%, 02/22/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2910 | 2964 | 2858 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342150649, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 118 | 118 | 117 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342150710, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 136 | 136 | 134 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342150912, 19.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 530 | 535 | 524 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342150983, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 169 | 170 | 167 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342151632, 0.00%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 522 | 508 | 488 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342151645, 29.99%, 11/22/2025 (b)(c)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 6 | 6 | 6 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342152531, 0.00%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 230 | 227 | 221 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342153586, 35.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 501 | 506 | 496 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342153593, 24.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 116 | 117 | 115 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342157450, 35.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 527 | 532 | 520 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342159259, 23.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 109 | 110 | 108 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342160512, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 69 | 69 | 68 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342161298, 35.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 539 | 544 | 532 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342161639, 35.99%, 02/22/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 3350 | 3411 | 3290 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342162122, 0.00%, 02/22/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 786 | 733 | 131 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342162708, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 170 | 171 | 168 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342163166, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 74 | 75 | 73 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342163278, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 282 | 284 | 279 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342163960, 35.99%, 11/22/2025 (b)(c)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 8 | 9 | 8 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342164182, 35.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 408 | 412 | 403 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342165191, 0.00%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1825 | 1804 | 1746 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342166700, 29.99%, 08/22/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 3410 | 3482 | 3352 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342166794, 35.99%, 07/22/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 306 | 314 | 130 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342167410, 0.00%, 02/22/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 121 | 111 | 24 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342167921, 0.00%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1160 | 1134 | 1101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342169238, 29.99%, 02/22/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2291 | 2333 | 2251 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342169408, 0.00%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 553 | 539 | 523 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342170714, 35.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 615 | 622 | 608 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342171683, 23.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 118 | 119 | 117 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342175394, 35.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 656 | 663 | 649 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342175694, 33.99%, 02/22/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 48 | 49 | 11 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342178209, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 166 | 167 | 165 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342184504, 35.99%, 07/22/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 1024 | 1053 | 515 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342185581, 35.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 450 | 455 | 445 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342186018, 0.00%, 02/22/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 3269 | 3079 | 3024 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342187719, 19.99%, 08/22/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 3868 | 3949 | 3806 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342189799, 35.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 190 | 192 | 188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342191021, 24.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 83 | 83 | 82 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342192898, 25.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 996 | 1006 | 984 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342192974, 12.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1804 | 1822 | 1783 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342193848, 35.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 593 | 600 | 585 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342193969, 35.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 419 | 424 | 414 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342194099, 29.99%, 08/22/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | $4393 | $4487 | $4315 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342194368, 35.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1450 | 1465 | 1430 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342195219, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 199 | 200 | 197 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342196359, 0.00%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 707 | 698 | 682 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342197065, 23.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 220 | 222 | 218 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342197231, 35.99%, 11/22/2025 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 89 | 91 | 11 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342198079, 35.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 512 | 517 | 505 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342198267, 35.99%, 02/22/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1146 | 1168 | 1126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342198844, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 237 | 239 | 235 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342199083, 14.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 94 | 95 | 93 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342199344, 29.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 652 | 659 | 644 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342199542, 19.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 125 | 126 | 124 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342199708, 29.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 91 | 91 | 90 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342199784, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 194 | 195 | 192 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342199997, 14.99%, 08/15/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2522 | 2574 | 2473 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342200531, 35.99%, 02/28/2026 (b)(c)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 9 | 9 | 8 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342200898, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 120 | 120 | 118 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342201037, 23.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1763 | 1781 | 1742 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342201205, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 75 | 75 | 74 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342202662, 21.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 656 | 663 | 649 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342202741, 35.99%, 06/06/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 134 | 135 | 131 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342202826, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 108 | 109 | 107 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342202888, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 230 | 230 | 228 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342207186, 29.99%, 02/22/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1367 | 1392 | 1343 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342207208, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 209 | 210 | 206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342207631, 21.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 76 | 76 | 75 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342208536, 35.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 522 | 527 | 515 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342209275, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 137 | 138 | 136 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342210353, 35.99%, 11/22/2025 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 35 | 36 | 4 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342210933, 33.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 486 | 491 | 480 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342211156, 0.00%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 455 | 443 | 430 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342211932, 33.99%, 08/22/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 6578 | 6720 | 6465 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342211994, 0.00%, 02/26/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 848 | 791 | 97 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342212689, 29.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 126 | 126 | 124 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342212739, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 207 | 209 | 205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342212847, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 89 | 89 | 88 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342213708, 0.00%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 441 | 430 | 417 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342216592, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 98 | 98 | 97 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342216857, 14.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 132 | 133 | 131 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342217139, 33.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 94 | 95 | 93 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342217495, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 139 | 140 | 138 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342217955, 21.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 73 | 73 | 72 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342220549, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 111 | 112 | 110 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342220629, 35.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 671 | 678 | 663 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342222139, 24.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 560 | 566 | 553 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342222929, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 95 | 96 | 94 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342225070, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 110 | 111 | 109 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342225299, 35.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 434 | 438 | 428 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342228008, 0.00%, 08/06/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 679 | 661 | 639 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342228636, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 116 | 117 | 115 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342229479, 0.00%, 07/30/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | $463 | $450 | $435 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342229691, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 125 | 125 | 124 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342230175, 14.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 109 | 110 | 108 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342230506, 29.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 78 | 79 | 78 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342230934, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1435 | 1444 | 1421 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342231640, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 115 | 116 | 114 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342232127, 0.00%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 440 | 428 | 415 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342234159, 0.00%, 02/22/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 4864 | 4589 | 4505 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342234364, 35.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 696 | 704 | 688 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342234870, 21.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 186 | 187 | 185 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342235632, 29.99%, 02/22/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2428 | 2472 | 2385 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342236577, 16.99%, 05/22/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 507 | 521 | 73 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342237118, 35.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 488 | 493 | 482 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342237727, 21.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 120 | 121 | 119 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342237910, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 65 | 65 | 64 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342238476, 35.99%, 02/22/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 174 | 179 | 17 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342238486, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 149 | 150 | 148 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342238862, 0.00%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 868 | 848 | 822 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342239930, 21.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 99 | 99 | 98 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342240468, 35.99%, 02/22/2026 (b)(c)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 11 | 11 | 11 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342243122, 35.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 425 | 430 | 420 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342244016, 35.99%, 02/22/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1759 | 1792 | 1728 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342244330, 0.00%, 02/22/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1164 | 1086 | 1070 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342244971, 35.99%, 11/22/2025 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 86 | 89 | 10 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342245631, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 267 | 269 | 265 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342246022, 0.00%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 682 | 666 | 653 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342246088, 29.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 176 | 177 | 174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342248975, 0.00%, 02/22/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1527 | 1429 | 1406 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342251058, 16.99%, 02/22/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 3282 | 3340 | 3227 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342251205, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 131 | 132 | 130 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342251955, 0.00%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 615 | 600 | 581 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342252345, 35.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 451 | 456 | 446 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342252740, 0.00%, 02/22/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1570 | 1470 | 1446 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342253070, 35.99%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 725 | 733 | 716 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342253981, 35.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 675 | 694 | 666 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342254559, 29.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 144 | 145 | 143 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342255749, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 138 | 138 | 136 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342257623, 0.00%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 655 | 639 | 619 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342259419, 19.99%, 02/22/2027 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 1736 | 1784 | 801 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342260047, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 188 | 189 | 186 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342262107, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 112 | 112 | 111 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342263610, 21.99%, 05/31/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 184 | 186 | 183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342263639, 35.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1290 | 1303 | 1273 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342263869, 35.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 730 | 738 | 721 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342264468, 35.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 603 | 609 | 595 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342264683, 35.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 717 | 725 | 709 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342265979, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 78 | 79 | 77 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342266580, 35.99%, 02/22/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 220 | 227 | 26 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342267227, 23.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 115 | 115 | 114 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342267746, 24.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 97 | 97 | 96 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342268490, 29.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | $232 | $233 | $229 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342268533, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 672 | 691 | 78 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342270661, 35.99%, 11/22/2025 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 85 | 87 | 10 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342270927, 21.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 122 | 123 | 121 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342271346, 35.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 436 | 440 | 431 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342271378, 35.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 674 | 681 | 666 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342271535, 33.99%, 11/22/2025 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 322 | 331 | 39 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342272120, 35.99%, 02/22/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 45 | 46 | 6 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342272223, 16.99%, 08/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 594 | 601 | 586 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342272306, 29.99%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 217 | 219 | 214 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342272368, 0.00%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 800 | 782 | 759 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342277558, 0.00%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1567 | 1534 | 1489 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342277596, 0.00%, 07/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 721 | 704 | 684 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342278473, 35.99%, 05/22/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 99 | 99 | 98 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342280246, 29.99%, 08/23/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1447 | 1477 | 1426 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342280274, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 201 | 202 | 199 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342280294, 0.00%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 513 | 500 | 485 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342280384, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 272 | 279 | 60 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342280438, 24.99%, 02/23/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 388 | 399 | 47 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342281114, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 238 | 239 | 235 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342281117, 0.00%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 904 | 883 | 857 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342281124, 0.00%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 241 | 237 | 231 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342281143, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 109 | 109 | 108 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342281157, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 791 | 796 | 783 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342281323, 24.99%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 438 | 442 | 432 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342281842, 35.99%, 02/22/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 59 | 61 | 15 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342282256, 0.00%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1300 | 1272 | 1234 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342282373, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 128 | 129 | 127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342282433, 29.99%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 482 | 487 | 476 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342282795, 19.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 110 | 111 | 109 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342282829, 21.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 183 | 184 | 182 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342282944, 0.00%, 02/23/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 755 | 699 | 85 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342282992, 0.00%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1709 | 1673 | 1625 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342283283, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 185 | 186 | 183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342283472, 0.00%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 825 | 806 | 782 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342283556, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 105 | 106 | 104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342284941, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 106 | 107 | 105 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342285190, 0.00%, 02/23/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 704 | 661 | 676 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342285222, 29.99%, 02/23/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2366 | 2409 | 2325 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342285312, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 91 | 92 | 90 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342285380, 23.99%, 02/23/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1176 | 1196 | 1155 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342285414, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 139 | 140 | 138 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342285496, 6.00%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 190 | 191 | 184 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342285860, 12.99%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 826 | 835 | 817 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342286204, 35.99%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 667 | 674 | 658 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342286335, 35.99%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 502 | 507 | 496 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342286958, 0.00%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 684 | 668 | 647 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342287154, 12.99%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 571 | 577 | 565 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342287510, 35.99%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 994 | 1004 | 982 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342287592, 33.99%, 08/23/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 3667 | 3746 | 3604 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342287621, 29.99%, 11/30/2025 (b)(c)(e) | Uplift | 8/29/2025 | $13 | $13 | $13 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342287654, 19.99%, 02/23/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1189 | 1210 | 1169 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342287749, 0.00%, 02/23/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 4360 | 4111 | 4035 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342288037, 24.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 122 | 123 | 121 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342288117, 21.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 151 | 152 | 150 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342288423, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 193 | 194 | 191 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342288722, 24.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 257 | 258 | 254 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342289266, 35.99%, 02/23/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1287 | 1310 | 1263 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342289441, 0.00%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 606 | 591 | 573 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342289450, 0.00%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 176 | 173 | 169 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342290149, 0.00%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 202 | 199 | 194 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342290158, 0.00%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 980 | 958 | 930 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342290159, 35.99%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 474 | 479 | 469 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342290163, 0.00%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 421 | 410 | 397 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342290202, 0.00%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 213 | 209 | 204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342290421, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 84 | 85 | 84 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342290784, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 107 | 108 | 106 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342290932, 0.00%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 436 | 425 | 412 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342291023, 35.99%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 496 | 501 | 490 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342291044, 23.99%, 08/23/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1653 | 1688 | 1626 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342291076, 21.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 75 | 76 | 74 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342291576, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 86 | 87 | 86 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342291640, 0.00%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 208 | 205 | 200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342291852, 19.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 207 | 208 | 205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342291965, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 92 | 93 | 91 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342292108, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 104 | 105 | 103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342292132, 16.99%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 509 | 514 | 503 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342292225, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 163 | 164 | 161 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342292282, 29.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 183 | 184 | 181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342292450, 19.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 114 | 115 | 113 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342292557, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 117 | 118 | 116 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342292677, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 125 | 126 | 124 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342292795, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 256 | 258 | 254 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342292866, 21.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 221 | 223 | 219 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342293123, 16.99%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 450 | 454 | 444 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342293160, 19.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 103 | 103 | 102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342293302, 0.00%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 407 | 395 | 383 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342293369, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 106 | 107 | 105 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342293509, 35.99%, 02/23/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1661 | 1691 | 1631 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342293651, 16.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 132 | 132 | 130 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342293999, 0.00%, 02/23/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 170 | 158 | 30 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342294019, 35.99%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 456 | 461 | 451 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342294147, 35.99%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 698 | 705 | 687 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342294178, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 461 | 474 | 153 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342294269, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 66 | 67 | 66 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342294520, 29.99%, 11/23/2025 (b)(c)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 9 | 9 | 9 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342294627, 35.99%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 372 | 376 | 368 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342294793, 16.99%, 02/23/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1347 | 1371 | 1325 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342295108, 33.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 169 | 170 | 167 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342295226, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 106 | 107 | 105 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342295242, 19.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | $191 | $192 | $189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342295311, 29.99%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 958 | 968 | 947 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342295354, 0.00%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 710 | 693 | 673 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342295606, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 171 | 172 | 169 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342295647, 24.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 102 | 103 | 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342295687, 35.99%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 690 | 697 | 681 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342295695, 18.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 143 | 144 | 142 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342296132, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 74 | 75 | 74 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342296248, 33.99%, 02/23/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1886 | 1921 | 1853 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342296725, 19.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 48 | 48 | 48 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342296747, 0.00%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 321 | 316 | 309 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342296829, 16.99%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 151 | 152 | 149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342297043, 35.99%, 07/12/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 991 | 1002 | 514 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342297399, 35.99%, 02/23/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 139 | 143 | 18 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342297671, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 239 | 240 | 236 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342297745, 35.99%, 08/23/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2060 | 2104 | 2023 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342297919, 0.00%, 08/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1307 | 1291 | 1255 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342298369, 35.99%, 11/23/2025 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 415 | 427 | 50 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342298578, 35.99%, 02/23/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 69 | 70 | 9 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342299097, 35.99%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 499 | 504 | 493 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342299252, 23.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 109 | 109 | 108 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342299334, 23.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 201 | 202 | 199 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342299538, 23.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 215 | 216 | 213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342299757, 0.00%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 716 | 699 | 677 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342299767, 14.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 83 | 83 | 82 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342300672, 29.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 97 | 98 | 97 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342300699, 19.99%, 02/23/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1183 | 1204 | 1163 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342301087, 29.99%, 05/23/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 640 | 658 | 179 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342301106, 35.99%, 02/23/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 58 | 59 | 13 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342301801, 35.99%, 11/23/2025 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 61 | 63 | 7 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342301849, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 167 | 168 | 165 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342302279, 35.99%, 02/23/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 128 | 132 | 15 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342302494, 19.99%, 05/23/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 473 | 486 | 59 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342303341, 16.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 140 | 141 | 139 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342303491, 16.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 152 | 153 | 151 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342303602, 24.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 185 | 186 | 183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342303741, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 385 | 395 | 148 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342304456, 35.99%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 665 | 672 | 657 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342304682, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 106 | 107 | 105 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342305238, 33.99%, 05/23/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 306 | 315 | 119 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342306175, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 122 | 122 | 120 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342306481, 27.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 102 | 103 | 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342307385, 16.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 146 | 146 | 144 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342309413, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 101 | 101 | 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342318633, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 99 | 100 | 98 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342335730, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 163 | 164 | 162 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342339635, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 330 | 339 | 38 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342348238, 0.00%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 209 | 205 | 200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342349702, 19.99%, 08/23/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2644 | 2698 | 2600 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342363632, 35.99%, 02/23/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 94 | 97 | 11 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342370514, 35.99%, 11/23/2025 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | $116 | $120 | $14 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342372409, 16.99%, 02/23/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2241 | 2280 | 2204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342383482, 23.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 83 | 83 | 82 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342385690, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 44 | 44 | 43 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342387423, 23.99%, 05/23/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 222 | 228 | 62 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342389086, 0.00%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 647 | 631 | 612 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342393822, 0.00%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 206 | 203 | 198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342395509, 19.99%, 02/23/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 4837 | 4923 | 4759 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342398544, 25.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 123 | 124 | 122 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342399802, 35.99%, 11/23/2025 (b)(c)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 10 | 10 | 10 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342402635, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 214 | 215 | 212 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342407936, 23.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 208 | 209 | 206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342412628, 0.00%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 241 | 239 | 234 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342413196, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 118 | 118 | 14 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342414199, 21.99%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 687 | 694 | 679 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342416169, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 97 | 98 | 96 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342417982, 24.99%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 515 | 520 | 509 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342418924, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 135 | 136 | 134 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342419653, 0.00%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 617 | 602 | 584 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342421048, 35.99%, 05/15/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 91 | 92 | 90 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342424027, 18.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 211 | 212 | 209 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342429091, 23.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 113 | 113 | 112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342430138, 35.99%, 02/23/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2958 | 3013 | 2905 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342432612, 0.00%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 510 | 497 | 482 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342434156, 35.99%, 02/23/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 17 | 18 | 3 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342436546, 0.00%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 641 | 625 | 607 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342437968, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 95 | 96 | 94 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342438340, 0.00%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 538 | 525 | 510 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342438553, 19.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 135 | 136 | 134 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342440581, 35.99%, 02/23/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 59 | 61 | 8 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342441283, 35.99%, 05/31/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 73 | 74 | 73 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342441791, 0.00%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 459 | 448 | 436 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342444478, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 255 | 256 | 252 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342444712, 18.99%, 08/23/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1846 | 1884 | 1816 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342445934, 35.99%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 262 | 264 | 258 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342446099, 35.99%, 08/23/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2712 | 2770 | 2661 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342447091, 0.00%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 700 | 683 | 662 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342447101, 29.99%, 02/23/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1169 | 1191 | 1149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342447324, 35.99%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 591 | 597 | 583 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342447433, 0.00%, 02/23/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2119 | 1991 | 1956 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342448166, 33.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 944 | 950 | 936 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342448381, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 120 | 121 | 119 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342448382, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 93 | 94 | 93 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342448854, 18.99%, 02/28/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 4827 | 4913 | 4765 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342449290, 24.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 75 | 76 | 75 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342452075, 23.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 282 | 284 | 280 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342452234, 29.99%, 08/23/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2784 | 2843 | 2737 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342452494, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 75 | 75 | 74 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342453437, 0.00%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 338 | 334 | 330 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342453984, 35.99%, 07/12/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1516 | 1531 | 1492 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342454008, 0.00%, 02/23/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | $1206 | $1130 | $202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342455097, 35.99%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 653 | 660 | 645 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342456852, 35.99%, 02/23/2027 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 2500 | 2570 | 169 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342457053, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 201 | 202 | 199 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342457212, 0.00%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 717 | 700 | 679 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342457572, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 116 | 117 | 115 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342457902, 19.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 74 | 75 | 73 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342458342, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 162 | 163 | 161 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342459319, 0.00%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 577 | 563 | 546 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342460945, 0.00%, 02/23/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1249 | 1167 | 1148 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342461362, 0.00%, 02/23/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1648 | 1544 | 1518 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342462523, 29.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 75 | 75 | 74 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342462633, 35.99%, 02/23/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 66 | 68 | 9 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342462977, 0.00%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 941 | 919 | 893 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342463346, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 185 | 185 | 183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342465118, 24.99%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 411 | 416 | 407 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342466758, 0.00%, 02/28/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 817 | 781 | 282 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342467102, 16.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 125 | 126 | 124 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342471143, 24.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 117 | 118 | 116 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342471914, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 110 | 111 | 109 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342472143, 35.99%, 02/23/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 65 | 66 | 9 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342472380, 35.99%, 02/23/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 97 | 100 | 21 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342472781, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 452 | 455 | 448 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342473314, 0.00%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 883 | 862 | 836 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342473789, 23.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 136 | 136 | 134 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342473870, 0.00%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 222 | 218 | 213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342475290, 35.99%, 11/23/2025 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 129 | 132 | 15 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342475434, 35.99%, 02/23/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 24 | 25 | 5 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342475536, 0.00%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 519 | 506 | 496 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342475548, 23.99%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 782 | 790 | 774 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342476226, 14.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 168 | 169 | 167 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342476262, 29.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 259 | 261 | 257 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342476490, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 188 | 193 | 71 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342476612, 0.00%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 228 | 225 | 219 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342476895, 0.00%, 02/23/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2334 | 2193 | 2155 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342477824, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 122 | 123 | 121 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342477830, 0.00%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 609 | 594 | 576 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342478376, 35.99%, 08/23/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 3918 | 4001 | 3849 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342479213, 35.99%, 08/23/2027 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 1948 | 2002 | 115 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342480060, 0.00%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 773 | 756 | 736 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342480390, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 81 | 82 | 81 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342483588, 35.99%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 75 | 75 | 74 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342486722, 0.00%, 02/23/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 703 | 657 | 102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342486764, 0.00%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 697 | 681 | 661 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342487741, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 155 | 156 | 154 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342488516, 33.99%, 02/23/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1276 | 1299 | 1254 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342490332, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 88 | 89 | 88 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342490395, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 89 | 90 | 88 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342491809, 0.00%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 240 | 236 | 230 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342492786, 18.99%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 3114 | 3146 | 3078 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342493155, 35.99%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | $247 | $249 | $244 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342494234, 35.99%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 195 | 197 | 193 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342496649, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 231 | 233 | 229 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342498828, 0.00%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 228 | 225 | 219 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342499271, 29.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 266 | 268 | 264 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342499586, 23.99%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 439 | 443 | 434 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342501807, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 128 | 129 | 127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342502628, 29.99%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 460 | 464 | 454 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342502630, 0.00%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 746 | 729 | 707 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342503163, 0.00%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1524 | 1478 | 1433 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342503501, 35.99%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 667 | 674 | 660 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342504032, 23.99%, 02/23/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2081 | 2118 | 2047 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342504771, 23.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 76 | 76 | 75 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342505319, 35.99%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 789 | 798 | 780 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342506317, 19.99%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 694 | 701 | 686 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342507411, 35.99%, 02/23/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 120 | 124 | 14 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342508320, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 18 | 18 | 18 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342508480, 19.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 99 | 99 | 98 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342509044, 0.00%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 137 | 135 | 133 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342510516, 35.99%, 02/23/2026 (b)(c)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 6 | 6 | 6 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342511165, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 34 | 35 | 34 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342511819, 14.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 238 | 239 | 236 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342511987, 35.99%, 08/07/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 1010 | 1038 | 347 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342512243, 35.99%, 02/23/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 5790 | 5893 | 5689 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342512425, 35.99%, 08/23/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2332 | 2383 | 2292 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342512709, 23.99%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 161 | 162 | 159 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342513250, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 196 | 197 | 194 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342514389, 35.99%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1329 | 1343 | 1313 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342515197, 0.00%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 566 | 552 | 535 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342516048, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1370 | 1378 | 1355 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342516227, 35.99%, 02/23/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 46 | 47 | 11 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342517316, 0.00%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 365 | 359 | 346 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342517969, 35.99%, 02/23/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 86 | 89 | 20 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342518379, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 418 | 429 | 49 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342518499, 19.99%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 573 | 579 | 566 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342518935, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 87 | 87 | 86 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342519213, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 156 | 157 | 154 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342520536, 12.99%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 510 | 515 | 504 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342524783, 0.00%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 995 | 973 | 944 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342525310, 35.99%, 11/23/2025 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 375 | 380 | 45 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342527019, 35.99%, 02/23/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 184 | 188 | 22 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342527725, 0.00%, 02/23/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 2218 | 2090 | 417 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342527786, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 120 | 121 | 119 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342527852, 0.00%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 684 | 668 | 648 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342528062, 0.00%, 02/23/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 366 | 332 | 40 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342529373, 33.99%, 02/23/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2184 | 2225 | 2146 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342529853, 23.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 137 | 138 | 136 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342529947, 35.99%, 08/23/2027 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 2335 | 2400 | 273 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342531478, 23.99%, 02/23/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 474 | 488 | 73 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342532836, 35.99%, 02/23/2026 (b)(c)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 7 | 7 | 7 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342532928, 12.99%, 02/23/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | $2888 | $2938 | $2840 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342533239, 12.99%, 08/23/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 4373 | 4462 | 4305 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342533618, 35.99%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 465 | 470 | 459 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342534196, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 136 | 140 | 45 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342534361, 29.99%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 954 | 964 | 942 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342535441, 0.00%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 465 | 452 | 439 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342536105, 35.99%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 775 | 783 | 765 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342537967, 21.99%, 08/23/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 4511 | 4604 | 4433 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342538848, 12.99%, 08/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 905 | 916 | 894 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342539001, 0.00%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 412 | 400 | 388 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342539985, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 39 | 39 | 39 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342542138, 35.99%, 02/23/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1182 | 1203 | 1161 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342542410, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 116 | 116 | 114 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342543677, 29.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 72 | 73 | 72 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342545014, 19.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 101 | 101 | 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342545113, 16.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 84 | 84 | 83 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342546637, 27.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 112 | 113 | 111 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342548461, 35.99%, 02/23/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 37 | 38 | 8 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342548568, 0.00%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 428 | 416 | 403 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342548917, 24.99%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 790 | 798 | 781 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342549191, 0.00%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 974 | 952 | 924 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342552302, 0.00%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 965 | 943 | 916 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342552725, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 104 | 105 | 103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342553905, 16.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 84 | 84 | 83 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342554062, 21.99%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2210 | 2232 | 2184 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342556395, 18.99%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 971 | 980 | 959 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342556850, 35.99%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 497 | 502 | 491 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342556875, 29.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 158 | 159 | 157 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342557602, 0.00%, 02/23/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1181 | 1102 | 1085 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342557735, 35.99%, 02/23/2026 (b)(c)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 5 | 5 | 5 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342558391, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 103 | 104 | 102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342558577, 0.00%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 704 | 687 | 666 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342560466, 35.99%, 06/07/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 230 | 232 | 226 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342561080, 0.00%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 322 | 317 | 309 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342564159, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 113 | 113 | 112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342564884, 0.00%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 444 | 432 | 418 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342565055, 0.00%, 02/23/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1175 | 1096 | 1079 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342565682, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 146 | 150 | 51 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342567101, 33.99%, 05/23/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 277 | 285 | 125 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342568042, 35.99%, 02/23/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 193 | 198 | 35 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342568161, 35.99%, 08/23/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2244 | 2292 | 2205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342568675, 23.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 74 | 74 | 73 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342571175, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 127 | 127 | 125 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342573181, 35.99%, 02/23/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1689 | 1720 | 1660 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342574560, 29.99%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 465 | 470 | 459 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342575089, 35.99%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 507 | 513 | 501 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342575576, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 179 | 180 | 178 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342577530, 29.99%, 02/23/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 52 | 54 | 12 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342578447, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 100 | 100 | 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342579466, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 247 | 248 | 244 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342580150, 23.99%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | $589 | $595 | $583 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342580575, 0.00%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 468 | 456 | 442 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342581251, 35.99%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1056 | 1067 | 1044 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342581307, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 86 | 87 | 85 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342581752, 18.99%, 02/23/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1138 | 1158 | 1121 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342582476, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 94 | 95 | 93 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342585123, 0.00%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 810 | 792 | 773 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342587396, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 176 | 177 | 175 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342588455, 0.00%, 02/23/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1233 | 1152 | 1134 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342590454, 33.99%, 08/23/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1563 | 1595 | 1535 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342590595, 0.00%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 644 | 628 | 609 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342590851, 35.99%, 02/23/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 30 | 31 | 7 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342592179, 27.99%, 02/23/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1306 | 1329 | 1286 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342592317, 12.99%, 02/23/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2121 | 2158 | 2090 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342593705, 0.00%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 660 | 644 | 628 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342594539, 16.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 163 | 164 | 162 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342594939, 21.99%, 02/23/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 4246 | 4322 | 4174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342595375, 35.99%, 02/23/2026 (b)(c)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 9 | 9 | 9 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342595671, 21.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 123 | 124 | 122 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342595783, 0.00%, 02/23/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1083 | 1011 | 1000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342596148, 14.99%, 08/23/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2714 | 2769 | 2671 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342597182, 0.00%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 632 | 617 | 598 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342597256, 35.99%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1695 | 1713 | 1674 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342599760, 29.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 207 | 208 | 205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342599999, 23.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 194 | 196 | 193 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342602842, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 156 | 156 | 154 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342604630, 16.99%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 525 | 531 | 519 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342604631, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 91 | 91 | 90 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342605934, 23.99%, 02/23/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 39 | 40 | 10 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342606161, 23.99%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 650 | 657 | 643 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342610311, 35.99%, 02/23/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 92 | 94 | 4 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342611212, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 123 | 124 | 122 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342613205, 35.99%, 02/23/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 46 | 48 | 10 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342613435, 0.00%, 02/23/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1683 | 1577 | 1551 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342615110, 35.99%, 08/23/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2848 | 2909 | 2796 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342615708, 0.00%, 05/16/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 496 | 488 | 472 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342615711, 35.99%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 432 | 436 | 427 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342617081, 0.00%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 372 | 368 | 364 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342617102, 29.99%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 669 | 676 | 661 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342617272, 35.99%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 510 | 515 | 504 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342619039, 0.00%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1224 | 1197 | 1162 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342619963, 0.00%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 324 | 319 | 311 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342620433, 21.99%, 08/23/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2620 | 2674 | 2575 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342621464, 33.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 216 | 218 | 214 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342621524, 0.00%, 02/23/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1168 | 1095 | 1100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342621735, 35.99%, 12/07/2025 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 264 | 272 | 18 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342621744, 27.99%, 02/23/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 4924 | 5012 | 4838 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342621927, 35.99%, 02/23/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 35 | 36 | 5 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342621954, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 102 | 103 | 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342624365, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 168 | 173 | 58 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342624484, 16.99%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | $588 | $594 | $582 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342628175, 35.99%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 502 | 507 | 496 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342628584, 0.00%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 770 | 752 | 729 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342629227, 0.00%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 501 | 489 | 482 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342629958, 23.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 95 | 95 | 94 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342630577, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 139 | 139 | 137 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342631093, 35.99%, 02/23/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 150 | 154 | 18 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342631145, 21.99%, 08/23/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2863 | 2923 | 2817 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342631354, 24.99%, 02/23/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1511 | 1538 | 1485 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342632092, 35.99%, 08/23/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1578 | 1612 | 1550 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342632207, 29.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 111 | 111 | 110 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342632276, 14.99%, 02/23/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 324 | 329 | 321 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342632699, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 147 | 148 | 146 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342633689, 24.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 208 | 209 | 206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342635349, 19.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 142 | 143 | 141 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342636061, 29.99%, 07/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 701 | 708 | 693 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342637000, 35.99%, 02/23/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 91 | 93 | 12 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342637672, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 161 | 165 | 159 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342638588, 0.00%, 02/23/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 1095 | 1030 | 275 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342640402, 35.99%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 120 | 121 | 119 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342640877, 0.00%, 05/23/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 522 | 515 | 502 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342641767, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 82 | 82 | 81 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342641782, 35.99%, 02/24/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 137 | 141 | 32 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342641900, 23.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 196 | 198 | 195 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342642182, 0.00%, 02/24/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 215 | 196 | 52 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342642229, 0.00%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 443 | 431 | 418 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342642247, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 89 | 90 | 88 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342642331, 35.99%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 482 | 488 | 477 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342642372, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 78 | 79 | 78 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342642610, 35.99%, 02/24/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2116 | 2155 | 2079 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342642998, 35.99%, 02/23/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 208 | 214 | 7 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342643039, 0.00%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 344 | 339 | 331 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342643300, 0.00%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1373 | 1343 | 1304 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342644111, 35.99%, 02/24/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 336 | 342 | 330 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342644288, 0.00%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 231 | 225 | 221 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342644315, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 247 | 253 | 55 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342644443, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 157 | 158 | 156 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342644456, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 126 | 127 | 125 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342644487, 19.99%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 208 | 210 | 206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342644657, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 159 | 160 | 158 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342644661, 21.99%, 08/24/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2041 | 2083 | 2010 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342644673, 35.99%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 512 | 517 | 505 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342644682, 21.99%, 08/24/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 642 | 655 | 631 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342644851, 0.00%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 614 | 599 | 581 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342645189, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 71 | 72 | 71 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342645337, 0.00%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 465 | 452 | 439 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342645379, 35.99%, 02/24/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1280 | 1303 | 1258 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342645450, 35.99%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 634 | 641 | 627 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342645564, 0.00%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 218 | 215 | 209 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342645719, 35.99%, 02/24/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 184 | 189 | 22 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342645786, 19.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | $146 | $147 | $145 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342646067, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 861 | 867 | 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342646270, 35.99%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 667 | 674 | 659 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342647064, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 163 | 164 | 162 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342647108, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 108 | 108 | 107 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342647158, 0.00%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 534 | 527 | 514 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342647617, 35.99%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1045 | 1056 | 1032 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342647755, 27.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 140 | 141 | 139 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342647764, 23.99%, 08/24/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1829 | 1864 | 1799 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342647994, 21.99%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 545 | 550 | 538 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342648018, 0.00%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 485 | 476 | 458 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342648069, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 301 | 303 | 298 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342648103, 35.99%, 07/28/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 808 | 817 | 800 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342648229, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 97 | 97 | 96 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342648288, 19.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 112 | 113 | 111 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342648622, 14.99%, 02/24/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1853 | 1885 | 1822 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342648658, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 72 | 72 | 71 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342648670, 29.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 187 | 188 | 185 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342648732, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 201 | 202 | 199 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342648975, 12.99%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 538 | 543 | 532 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342649017, 21.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 172 | 173 | 171 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342649118, 19.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 153 | 154 | 152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342649406, 0.00%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 734 | 716 | 695 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342649557, 21.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 832 | 837 | 825 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342649935, 16.99%, 02/24/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1139 | 1159 | 1128 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342650095, 27.99%, 08/24/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1890 | 1930 | 1859 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342650366, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 131 | 131 | 129 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342650453, 35.99%, 08/24/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 4343 | 4437 | 4270 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342650613, 0.00%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 119 | 117 | 115 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342650651, 23.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 89 | 90 | 88 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342650843, 29.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 117 | 118 | 116 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342651017, 35.99%, 08/24/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1480 | 1512 | 1454 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342651169, 29.99%, 05/24/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 390 | 401 | 45 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342651312, 29.99%, 05/24/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 349 | 358 | 42 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342651323, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 77 | 77 | 76 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342651522, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 73 | 74 | 73 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342651524, 0.00%, 02/24/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 229 | 213 | 31 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342651682, 24.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 256 | 257 | 254 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342651967, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 203 | 204 | 201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342652358, 33.99%, 02/24/2026 (b)(c)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 8 | 8 | 8 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342652547, 0.00%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 518 | 504 | 485 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342652567, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 421 | 433 | 49 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342652822, 35.99%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1431 | 1447 | 1415 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342652917, 35.99%, 11/24/2025 (b)(c)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 5 | 6 | 5 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342652946, 0.00%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 527 | 513 | 497 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342652950, 29.99%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 476 | 481 | 471 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342653250, 18.99%, 08/24/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 7371 | 7523 | 7246 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342653485, 29.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 132 | 133 | 131 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342653546, 35.99%, 02/24/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 82 | 84 | 13 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342653668, 29.99%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 924 | 933 | 913 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342653698, 35.99%, 08/24/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | $2302 | $2352 | $2263 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342653996, 35.99%, 03/01/2026 (b)(c)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 8 | 8 | 8 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342654181, 0.00%, 02/24/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 469 | 436 | 116 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342654305, 35.99%, 02/24/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2255 | 2297 | 2216 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342654504, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 155 | 159 | 51 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342654525, 18.99%, 08/24/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 5192 | 5296 | 5109 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342654638, 35.99%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 653 | 660 | 645 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342654666, 33.99%, 02/24/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1604 | 1633 | 1576 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342655236, 29.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 86 | 86 | 85 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342655371, 29.99%, 12/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 226 | 229 | 224 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342656325, 35.99%, 11/24/2025 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 75 | 77 | 9 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342656809, 19.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 108 | 108 | 107 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342656888, 23.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 122 | 123 | 121 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342657179, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 92 | 92 | 91 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342657337, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 74 | 74 | 73 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342657368, 35.99%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 711 | 719 | 703 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342657385, 0.00%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 202 | 198 | 193 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342657409, 35.99%, 11/24/2025 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 225 | 231 | 27 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342657530, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 45 | 45 | 44 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342657712, 35.99%, 08/24/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1980 | 2020 | 1945 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342657764, 35.99%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 524 | 530 | 518 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342658004, 19.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 86 | 87 | 86 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342658251, 35.99%, 06/01/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 239 | 245 | 85 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342658512, 29.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 220 | 222 | 218 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342658586, 29.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 82 | 83 | 82 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342659099, 35.99%, 08/24/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 831 | 849 | 818 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342659220, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 208 | 209 | 206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342659387, 19.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 108 | 109 | 107 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342659591, 35.99%, 03/08/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 1165 | 1197 | 211 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342659647, 29.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 149 | 150 | 148 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342659978, 0.00%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 460 | 448 | 434 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342660648, 12.99%, 08/24/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2858 | 2916 | 2813 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342660724, 35.99%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2435 | 2459 | 2406 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342660850, 23.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 237 | 238 | 235 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342660919, 35.99%, 02/24/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 413 | 425 | 72 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342661619, 0.00%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 209 | 205 | 200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342661714, 29.99%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 132 | 134 | 131 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342661742, 16.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 219 | 220 | 217 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342661799, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 100 | 101 | 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342662233, 23.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 203 | 204 | 201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342662610, 19.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 93 | 93 | 92 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342663810, 23.99%, 02/24/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 3957 | 4028 | 3890 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342663912, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 71 | 71 | 70 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342664489, 35.99%, 02/24/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 246 | 253 | 29 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342664669, 0.00%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 927 | 907 | 883 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342664743, 35.99%, 02/24/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 28 | 29 | 4 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342665538, 29.99%, 05/24/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 217 | 223 | 88 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342672321, 35.99%, 02/24/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 169 | 174 | 38 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342677716, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 187 | 188 | 185 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342681633, 35.99%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 566 | 572 | 559 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342689569, 21.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | $122 | $122 | $121 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342691401, 24.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 151 | 151 | 149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342697814, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 413 | 425 | 91 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342702571, 0.00%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 442 | 430 | 417 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342706641, 0.00%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 211 | 207 | 202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342707932, 0.00%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 233 | 229 | 223 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342709156, 23.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 94 | 95 | 93 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342713571, 0.00%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1005 | 982 | 954 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342716168, 24.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 205 | 207 | 204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342717165, 24.99%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 232 | 235 | 229 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342717886, 33.99%, 08/24/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2625 | 2682 | 2581 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342718910, 29.99%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 447 | 452 | 442 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342723888, 0.00%, 05/24/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 948 | 880 | 488 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342724453, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 83 | 84 | 82 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342726277, 35.99%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 189 | 191 | 187 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342729918, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 94 | 94 | 93 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342730825, 35.99%, 02/24/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 69 | 71 | 10 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342730987, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 31 | 31 | 30 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342731787, 35.99%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 620 | 626 | 612 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342732621, 29.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 158 | 159 | 157 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342732954, 18.99%, 08/01/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 499 | 505 | 489 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342734046, 33.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 235 | 236 | 233 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342734427, 35.99%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 531 | 536 | 524 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342734748, 35.99%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 803 | 812 | 794 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342735174, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 219 | 220 | 217 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342735272, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 113 | 114 | 112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342735433, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 71 | 72 | 71 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342735556, 35.99%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 285 | 288 | 282 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342738333, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 221 | 222 | 218 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342739658, 29.99%, 08/24/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2290 | 2338 | 2249 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342740785, 35.99%, 08/24/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1558 | 1591 | 1531 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342743528, 35.99%, 08/24/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2901 | 2962 | 2843 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342743599, 23.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 149 | 150 | 148 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342743814, 0.00%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 613 | 598 | 580 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342744503, 0.00%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 200 | 197 | 191 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342745721, 19.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 233 | 234 | 231 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342746702, 0.00%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 882 | 861 | 829 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342748144, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 102 | 103 | 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342748858, 0.00%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 588 | 574 | 557 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342749502, 24.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 161 | 162 | 159 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342750207, 12.99%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 582 | 588 | 575 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342750540, 0.00%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 458 | 446 | 432 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342750648, 29.99%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2130 | 2153 | 2105 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342751276, 16.99%, 08/24/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 3899 | 3979 | 3834 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342753154, 0.00%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 700 | 683 | 662 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342753186, 0.00%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 208 | 204 | 199 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342754209, 0.00%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 416 | 405 | 392 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342754342, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 189 | 190 | 186 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342754548, 35.99%, 02/24/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 25 | 26 | 5 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342754820, 0.00%, 02/28/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 489 | 451 | 126 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342755084, 0.00%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | $537 | $523 | $507 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342756013, 23.99%, 02/24/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1421 | 1447 | 1397 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342756413, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 66 | 66 | 65 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342757148, 21.99%, 02/24/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1778 | 1810 | 1755 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342757198, 19.99%, 02/24/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 20 | 21 | 5 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342757204, 0.00%, 03/08/2026 (b)(c)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 100 | 92 | 18 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342757267, 27.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 83 | 84 | 83 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342757379, 35.99%, 02/24/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 452 | 464 | 96 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342757735, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 96 | 97 | 95 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342757797, 0.00%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 357 | 354 | 346 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342757905, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 151 | 152 | 150 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342758245, 29.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 74 | 74 | 74 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342758351, 24.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 152 | 153 | 150 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342758834, 16.99%, 02/24/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 3024 | 3078 | 2974 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342759152, 19.99%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 581 | 587 | 575 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342759858, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 108 | 109 | 107 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342761522, 35.99%, 02/24/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 100 | 103 | 24 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342763087, 29.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 184 | 185 | 183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342763831, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 77 | 77 | 76 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342764586, 35.99%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 678 | 685 | 670 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342764720, 35.99%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 791 | 799 | 780 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342764856, 29.99%, 08/24/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1645 | 1680 | 1617 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342765313, 29.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 98 | 99 | 98 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342765353, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 269 | 270 | 266 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342766791, 35.99%, 02/24/2026 (b)(c)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 2 | 2 | 1 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342766991, 0.00%, 02/24/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2705 | 2544 | 2499 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342768146, 33.99%, 08/24/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2321 | 2371 | 2280 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342769236, 0.00%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 335 | 330 | 322 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342769449, 35.99%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 155 | 160 | 153 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342769724, 0.00%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 329 | 320 | 314 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342771004, 19.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 162 | 163 | 160 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342772221, 0.00%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 698 | 681 | 661 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342772243, 35.99%, 02/24/2026 (b)(c)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 6 | 6 | 6 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342772481, 35.99%, 11/24/2025 (b)(c)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 6 | 6 | 6 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342773044, 0.00%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 545 | 531 | 516 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342773947, 35.99%, 08/24/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2629 | 2686 | 2582 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342774341, 35.99%, 02/24/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 28 | 28 | 6 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342775654, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 144 | 145 | 143 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342776892, 33.99%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 457 | 462 | 452 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342777387, 29.99%, 02/24/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1224 | 1246 | 1203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342777532, 23.99%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1045 | 1056 | 1033 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342778514, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 218 | 219 | 216 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342779009, 35.99%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 660 | 667 | 652 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342780214, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 67 | 68 | 67 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342780853, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 67 | 68 | 67 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342781186, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 129 | 130 | 128 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342782795, 0.00%, 02/24/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1616 | 1513 | 1488 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342783072, 14.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 203 | 204 | 201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342783292, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 196 | 197 | 194 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342783448, 35.99%, 05/15/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 77 | 77 | 75 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342784133, 29.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | $156 | $157 | $155 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342784176, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 81 | 81 | 80 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342785081, 0.00%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 897 | 876 | 851 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342785229, 35.99%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 531 | 537 | 525 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342787629, 23.99%, 02/24/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 158 | 162 | 19 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342787823, 23.99%, 02/24/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2163 | 2201 | 2127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342787830, 0.00%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 951 | 935 | 910 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342788669, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 192 | 193 | 190 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342790128, 19.99%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 448 | 452 | 443 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342790470, 0.00%, 02/24/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1168 | 1094 | 1093 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342790861, 35.99%, 02/24/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 520 | 534 | 87 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342791602, 0.00%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 464 | 458 | 447 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342791907, 0.00%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 668 | 651 | 632 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342793070, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 126 | 127 | 125 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342793477, 21.99%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2380 | 2405 | 2353 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342794021, 35.99%, 02/24/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 452 | 464 | 61 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342794931, 0.00%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 639 | 623 | 605 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342795525, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 112 | 112 | 111 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342795640, 0.00%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1192 | 1173 | 1141 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342795759, 35.99%, 02/24/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1681 | 1712 | 1651 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342796334, 35.99%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 617 | 623 | 610 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342796696, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 91 | 92 | 90 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342796834, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 187 | 188 | 185 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342797687, 16.99%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 225 | 227 | 223 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342798964, 0.00%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 866 | 846 | 821 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342801254, 0.00%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 860 | 849 | 829 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342801881, 35.99%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 563 | 569 | 557 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342802027, 23.99%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 578 | 584 | 572 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342802799, 23.99%, 02/24/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 3263 | 3322 | 3208 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342803199, 23.99%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 588 | 594 | 581 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342805520, 0.00%, 02/24/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 53 | 50 | 11 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342805778, 23.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 153 | 154 | 152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342806164, 0.00%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1556 | 1523 | 1479 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342806524, 0.00%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1931 | 1889 | 1804 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342809195, 35.99%, 02/24/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 51 | 52 | 3 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342809262, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 147 | 148 | 146 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342810004, 0.00%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 794 | 775 | 752 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342810230, 0.00%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1865 | 1826 | 1774 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342810319, 0.00%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 552 | 538 | 521 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342810492, 23.99%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 469 | 474 | 464 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342813548, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 94 | 94 | 93 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342813593, 0.00%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 207 | 204 | 199 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342813677, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 375 | 374 | 372 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342814111, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 186 | 187 | 185 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342814515, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 102 | 102 | 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342814672, 35.99%, 08/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1443 | 1461 | 1424 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342815001, 16.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 246 | 247 | 244 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342815420, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 89 | 89 | 88 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342815521, 12.99%, 02/24/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 3524 | 3586 | 3467 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342816182, 0.00%, 05/24/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 447 | 412 | 217 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342816312, 0.00%, 02/24/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | $3274 | $3083 | $3028 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342816992, 0.00%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2516 | 2463 | 2375 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342817564, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 93 | 93 | 92 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342817711, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 156 | 157 | 155 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342819720, 24.99%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 703 | 710 | 695 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342819821, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 74 | 74 | 73 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342820273, 23.99%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1067 | 1078 | 1054 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342820281, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 115 | 116 | 114 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342820452, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 222 | 223 | 220 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342821168, 29.99%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 482 | 487 | 476 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342823286, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 103 | 104 | 102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342823898, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 187 | 189 | 186 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342824766, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 261 | 269 | 83 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342825689, 29.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 230 | 231 | 227 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342826866, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 84 | 85 | 84 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342827359, 16.99%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 667 | 673 | 659 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342827814, 35.99%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 650 | 657 | 643 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342827835, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 138 | 139 | 137 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342828875, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 88 | 89 | 88 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342828940, 0.00%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 769 | 751 | 728 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342829542, 0.00%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 805 | 786 | 763 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342830166, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 92 | 92 | 91 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342830194, 21.99%, 02/24/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 5376 | 5473 | 5286 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342831734, 35.99%, 02/24/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 68 | 70 | 15 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342832100, 23.99%, 02/24/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1182 | 1204 | 1163 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342832505, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 112 | 113 | 111 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342832586, 0.00%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 428 | 416 | 403 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342832662, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 93 | 93 | 92 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342834662, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 186 | 187 | 185 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342835328, 14.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 195 | 196 | 193 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342836940, 35.99%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 166 | 168 | 164 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342837930, 35.99%, 02/24/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 58 | 59 | 12 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342838178, 18.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 103 | 104 | 103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342838496, 16.99%, 02/24/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 4497 | 4576 | 4426 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342838784, 0.00%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 665 | 649 | 629 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342839459, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 72 | 72 | 71 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342839693, 29.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 172 | 173 | 170 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342841451, 33.99%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 596 | 602 | 589 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342841710, 35.99%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 476 | 481 | 470 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342842151, 35.99%, 02/24/2026 (b)(c)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 5 | 5 | 1 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342842938, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 173 | 174 | 171 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342843697, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 92 | 93 | 92 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342843699, 29.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 221 | 222 | 219 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342844379, 0.00%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 596 | 581 | 563 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342844731, 21.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 182 | 183 | 180 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342844898, 19.99%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 745 | 753 | 736 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342845244, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 99 | 99 | 98 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342845946, 0.00%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1215 | 1138 | 1141 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342846936, 35.99%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 647 | 654 | 639 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342848793, 35.99%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1619 | 1665 | 1599 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342849109, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | $73 | $73 | $72 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342849426, 0.00%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 814 | 795 | 771 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342850931, 0.00%, 08/01/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 612 | 595 | 576 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342850953, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 48 | 48 | 48 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342851191, 0.00%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1024 | 1011 | 988 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342852344, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 91 | 92 | 91 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342852351, 35.99%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 728 | 736 | 719 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342852823, 29.99%, 02/24/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 134 | 138 | 29 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342852911, 0.00%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 802 | 783 | 760 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342853080, 19.99%, 08/24/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 3159 | 3224 | 3107 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342853807, 16.99%, 07/30/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 458 | 462 | 454 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342854198, 24.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 149 | 150 | 148 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342854296, 23.99%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 545 | 550 | 538 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342857433, 16.99%, 08/24/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1465 | 1495 | 1441 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342857571, 19.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 149 | 150 | 148 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342857654, 18.99%, 08/24/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2632 | 2686 | 2590 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342857822, 24.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 101 | 101 | 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342858429, 0.00%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 724 | 707 | 686 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342859382, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 111 | 112 | 110 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342860091, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 172 | 173 | 170 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342860647, 16.99%, 02/24/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2628 | 2674 | 2584 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342861073, 23.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 200 | 201 | 198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342861866, 29.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 169 | 170 | 168 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342862883, 0.00%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 633 | 617 | 599 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342865062, 0.00%, 05/24/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 387 | 356 | 167 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342866309, 19.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 174 | 175 | 173 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342867371, 0.00%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1239 | 1212 | 1176 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342868376, 0.00%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1221 | 1194 | 1160 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342869488, 33.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 119 | 120 | 118 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342869950, 24.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 118 | 119 | 117 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342870325, 29.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 85 | 85 | 84 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342871654, 0.00%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 650 | 633 | 608 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342874939, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 88 | 88 | 87 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342875180, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 223 | 224 | 221 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342875443, 35.99%, 08/24/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1503 | 1536 | 1478 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342875671, 0.00%, 02/24/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 1676 | 1567 | 192 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342875825, 0.00%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 322 | 317 | 309 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342877434, 0.00%, 02/24/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 493 | 459 | 123 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342878349, 29.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 285 | 287 | 283 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342881006, 0.00%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 443 | 431 | 418 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342882582, 0.00%, 02/24/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1563 | 1464 | 1440 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342883485, 23.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 185 | 186 | 183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342884370, 0.00%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1054 | 1030 | 1000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342885296, 35.99%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 512 | 517 | 506 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342885624, 0.00%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 153 | 149 | 149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342886041, 21.99%, 02/24/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1673 | 1703 | 1651 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342886262, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 110 | 110 | 109 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342886397, 12.99%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 678 | 685 | 671 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342886406, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 196 | 198 | 195 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342888004, 0.00%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 476 | 469 | 458 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342888770, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | $232 | $234 | $230 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342890090, 0.00%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 706 | 689 | 668 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342890202, 35.99%, 02/24/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 118 | 121 | 14 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342890499, 35.99%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 283 | 286 | 280 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342890508, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 190 | 191 | 188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342890788, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 77 | 77 | 76 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342891928, 12.99%, 08/24/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 3356 | 3424 | 3304 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342892053, 0.00%, 02/24/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 5708 | 5387 | 5286 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342892070, 0.00%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 200 | 195 | 195 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342892189, 35.99%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 433 | 438 | 428 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342892771, 23.99%, 02/24/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1390 | 1415 | 1367 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342893227, 0.00%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 824 | 803 | 772 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342894725, 0.00%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1697 | 1661 | 1614 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342896681, 35.99%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 456 | 461 | 450 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342897211, 29.99%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 521 | 526 | 514 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342897392, 35.99%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 34 | 35 | 34 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342897732, 35.99%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 491 | 496 | 485 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342898197, 0.00%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 836 | 816 | 792 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342898428, 0.00%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1551 | 1517 | 1473 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342898495, 23.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 203 | 204 | 202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342898699, 0.00%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 654 | 638 | 619 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342899441, 35.99%, 02/24/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 743 | 757 | 733 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342899546, 19.99%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 505 | 510 | 500 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342900301, 0.00%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1697 | 1662 | 1614 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342900612, 0.00%, 02/24/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1364 | 1275 | 1255 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342901204, 35.99%, 07/24/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 751 | 772 | 199 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342902069, 35.99%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 849 | 858 | 839 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342902131, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 191 | 192 | 189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342904399, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 136 | 137 | 135 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342906433, 35.99%, 08/24/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2718 | 2777 | 2672 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342907786, 35.99%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 511 | 517 | 505 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342910620, 0.00%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 637 | 621 | 603 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342911534, 12.99%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 444 | 449 | 439 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342911617, 29.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 164 | 165 | 163 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342911730, 21.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 849 | 854 | 842 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342912181, 29.99%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 730 | 737 | 721 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342913124, 35.99%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1540 | 1557 | 1522 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342914104, 35.99%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 430 | 434 | 425 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342914237, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 525 | 529 | 520 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342914453, 29.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 84 | 85 | 83 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342915762, 0.00%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 566 | 551 | 535 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342916405, 12.99%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 590 | 595 | 584 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342916656, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 173 | 174 | 171 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342916774, 0.00%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 454 | 442 | 428 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342917922, 35.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 165 | 166 | 163 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342917957, 0.00%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 466 | 454 | 440 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342918110, 33.99%, 05/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 115 | 116 | 114 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342918667, 24.99%, 02/24/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 431 | 443 | 97 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342919125, 35.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 800 | 808 | 792 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342919303, 0.00%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1237 | 1160 | 1165 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342919316, 29.99%, 07/24/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | $448 | $453 | $443 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342920437, 0.00%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 776 | 757 | 734 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342920762, 12.99%, 08/24/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 5064 | 5167 | 4985 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342921997, 12.99%, 08/25/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2345 | 2392 | 2308 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342922068, 29.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 504 | 509 | 498 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342922223, 19.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 117 | 118 | 116 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342922378, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 139 | 140 | 138 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342922424, 18.99%, 08/25/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1694 | 1729 | 1666 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342922458, 35.99%, 11/25/2025 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 555 | 570 | 66 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342922465, 29.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 735 | 742 | 726 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342922466, 0.00%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 980 | 957 | 929 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342923201, 14.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 202 | 204 | 200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342923330, 29.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 194 | 195 | 192 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342923510, 0.00%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 715 | 697 | 677 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342923692, 35.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 558 | 564 | 551 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342923759, 24.99%, 02/25/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1487 | 1514 | 1462 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342923867, 23.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 76 | 76 | 75 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342924124, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 218 | 219 | 216 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342924157, 35.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 998 | 1009 | 987 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342924275, 23.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 157 | 158 | 156 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342924768, 35.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 852 | 860 | 844 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342924811, 19.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 165 | 166 | 163 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342924820, 35.99%, 05/30/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 234 | 235 | 232 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342924870, 23.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 259 | 261 | 257 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342924897, 35.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 610 | 616 | 603 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342925204, 0.00%, 08/05/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 751 | 731 | 708 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342925663, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 404 | 407 | 401 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342925666, 35.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 732 | 740 | 724 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342925935, 0.00%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 821 | 802 | 774 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342926047, 14.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 229 | 230 | 227 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342926175, 35.99%, 08/25/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2473 | 2526 | 2429 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342926227, 35.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 727 | 735 | 718 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342926646, 35.99%, 02/25/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 114 | 117 | 13 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342926836, 0.00%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 585 | 571 | 554 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342926891, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 266 | 267 | 263 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342926962, 23.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 113 | 114 | 112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342927077, 21.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 115 | 116 | 114 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342927141, 35.99%, 02/25/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 3263 | 3324 | 3208 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342927368, 21.99%, 08/25/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1953 | 1994 | 1922 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342927453, 19.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 122 | 123 | 121 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342927688, 14.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 129 | 130 | 128 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342927996, 24.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 165 | 166 | 164 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342928507, 24.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 190 | 191 | 188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342928519, 35.99%, 11/25/2025 (b)(c)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 11 | 11 | 11 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342928662, 29.99%, 08/25/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 3584 | 3660 | 3525 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342929133, 35.99%, 08/25/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2099 | 2145 | 2061 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342929222, 35.99%, 07/30/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1887 | 1908 | 1870 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342929457, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 156 | 156 | 154 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342929536, 19.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 193 | 194 | 191 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342929550, 35.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 543 | 548 | 536 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342929600, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | $289 | $291 | $286 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342929604, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 68 | 68 | 67 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342929627, 35.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 536 | 541 | 529 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342930843, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 91 | 91 | 90 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342930884, 0.00%, 08/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1193 | 1178 | 1144 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342931045, 23.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 134 | 135 | 134 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342931137, 35.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 527 | 533 | 521 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342931201, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 90 | 91 | 89 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342931219, 12.99%, 02/25/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1282 | 1304 | 1261 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342931223, 18.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1769 | 1788 | 1750 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342931392, 16.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 113 | 114 | 113 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342931493, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 204 | 205 | 202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342931967, 29.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 158 | 159 | 157 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342932255, 14.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1034 | 1045 | 1022 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342932392, 0.00%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 481 | 469 | 455 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342932441, 18.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 135 | 136 | 134 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342932774, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 130 | 131 | 129 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342932906, 35.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 711 | 718 | 703 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342933043, 24.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 107 | 108 | 106 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342933762, 35.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 771 | 779 | 761 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342934179, 29.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 600 | 606 | 593 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342934186, 0.00%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 907 | 886 | 863 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342934282, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 368 | 379 | 82 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342934301, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 70 | 70 | 70 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342934359, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 253 | 254 | 250 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342934706, 19.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 148 | 149 | 147 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342934926, 0.00%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 448 | 436 | 422 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342935034, 35.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 542 | 548 | 536 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342935140, 35.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 406 | 410 | 401 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342935156, 35.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 572 | 578 | 565 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342935159, 14.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 214 | 216 | 211 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342935161, 18.99%, 08/25/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 3371 | 3441 | 3318 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342935167, 21.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 488 | 494 | 483 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342935388, 21.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 238 | 239 | 236 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342935581, 29.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 103 | 103 | 102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342935713, 29.99%, 02/25/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1514 | 1542 | 1489 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342935730, 19.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 90 | 90 | 89 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342935859, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 163 | 164 | 162 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342935924, 29.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 610 | 617 | 603 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342936274, 19.99%, 02/25/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2762 | 2811 | 2716 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342936326, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 675 | 679 | 668 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342936386, 0.00%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 447 | 435 | 423 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342936481, 23.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 121 | 122 | 120 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342936522, 23.99%, 05/31/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 150 | 151 | 149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342936739, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 117 | 118 | 116 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342937027, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 69 | 69 | 68 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342937150, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 144 | 145 | 142 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342937152, 23.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 934 | 944 | 924 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342937377, 0.00%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 470 | 457 | 443 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342937405, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 126 | 127 | 125 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342937582, 35.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | $454 | $459 | $449 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342937704, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 102 | 103 | 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342937779, 21.99%, 08/25/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2264 | 2311 | 2225 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342937859, 0.00%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 386 | 376 | 368 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342938349, 35.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 534 | 539 | 527 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342938383, 35.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 427 | 432 | 422 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342938538, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 89 | 90 | 89 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342938667, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 134 | 135 | 133 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342938685, 23.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 148 | 149 | 147 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342939056, 35.99%, 02/25/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 184 | 189 | 26 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342939061, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 120 | 120 | 119 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342939484, 27.99%, 02/25/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1676 | 1707 | 1648 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342939760, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 110 | 111 | 109 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342939809, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 132 | 133 | 131 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342939860, 25.99%, 02/25/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1458 | 1484 | 1433 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342939880, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 126 | 127 | 125 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342939899, 12.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 232 | 235 | 231 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342940047, 35.99%, 02/25/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1154 | 1175 | 1134 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342940761, 14.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 132 | 132 | 130 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342940773, 24.99%, 07/25/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 1212 | 1246 | 260 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342940803, 21.99%, 02/25/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 382 | 388 | 378 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342940829, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 186 | 187 | 185 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342941123, 24.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 202 | 203 | 200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342941396, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 110 | 111 | 109 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342941398, 35.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 630 | 637 | 623 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342941481, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 70 | 71 | 70 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342941907, 35.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 566 | 572 | 560 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342941909, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 206 | 208 | 205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342941977, 35.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 150 | 152 | 149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342943115, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 306 | 315 | 62 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342943582, 29.99%, 02/25/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1299 | 1322 | 1276 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342944072, 33.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1262 | 1276 | 1248 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342944354, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 109 | 109 | 108 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342944432, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 224 | 225 | 222 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342944508, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 110 | 111 | 109 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342944725, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 246 | 247 | 244 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342944950, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 232 | 234 | 230 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342945055, 12.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 956 | 965 | 946 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342945125, 27.99%, 02/25/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 3533 | 3597 | 3473 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342945241, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 192 | 193 | 190 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342945276, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 192 | 193 | 190 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342946285, 35.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 94 | 95 | 93 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342946315, 0.00%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 905 | 884 | 859 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342946375, 19.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 198 | 200 | 197 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342947075, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 156 | 157 | 154 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342947087, 35.99%, 02/25/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1570 | 1600 | 1543 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342947105, 21.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 169 | 170 | 168 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342947150, 0.00%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 279 | 275 | 270 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342947262, 24.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 224 | 226 | 222 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342947796, 35.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 527 | 532 | 521 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342948357, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | $102 | $102 | $101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342950689, 19.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 112 | 113 | 111 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342953965, 19.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 92 | 93 | 92 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342954286, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 71 | 71 | 70 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342957483, 0.00%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 539 | 526 | 516 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342958522, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 110 | 110 | 109 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342960780, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 74 | 74 | 73 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342960912, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 184 | 185 | 182 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342962236, 19.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 85 | 85 | 84 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342965906, 21.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 131 | 132 | 130 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342967484, 29.99%, 02/25/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 86 | 89 | 21 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342968005, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 312 | 321 | 144 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342968161, 23.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 94 | 94 | 93 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342968302, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 128 | 128 | 127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342969457, 35.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 143 | 145 | 142 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342969650, 35.99%, 02/25/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 692 | 711 | 81 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342970061, 35.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1379 | 1394 | 1363 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342970092, 0.00%, 02/25/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 432 | 403 | 414 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342971197, 35.99%, 11/25/2025 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 179 | 184 | 21 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342971208, 0.00%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 855 | 834 | 810 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342971729, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 98 | 99 | 97 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342973114, 29.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 175 | 176 | 173 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342974062, 27.99%, 08/25/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 844 | 861 | 834 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342974132, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 266 | 268 | 264 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342976080, 0.00%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2140 | 2095 | 2034 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342976142, 35.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 416 | 421 | 412 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342976791, 16.99%, 02/25/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1184 | 1205 | 1165 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342976866, 35.99%, 02/25/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 253 | 260 | 29 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342977542, 29.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 435 | 440 | 430 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342978059, 0.00%, 02/25/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 134 | 127 | 23 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342978232, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 85 | 85 | 84 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342978318, 35.99%, 02/25/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 106 | 109 | 27 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342978443, 35.99%, 08/25/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2883 | 2945 | 2834 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342978606, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 232 | 234 | 230 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342978739, 35.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 623 | 630 | 616 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342979267, 0.00%, 02/25/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 282 | 264 | 51 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342980099, 0.00%, 02/25/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1359 | 1270 | 1250 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342980362, 27.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 717 | 724 | 709 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342980647, 0.00%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 442 | 430 | 417 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342981637, 35.99%, 06/09/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 177 | 179 | 174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342981685, 24.99%, 08/29/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 8733 | 8917 | 8601 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342982008, 35.99%, 11/25/2025 (b)(c)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 6 | 6 | 6 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342982829, 35.99%, 02/25/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1247 | 1270 | 1225 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342983501, 35.99%, 08/25/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2439 | 2492 | 2396 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342983555, 19.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 199 | 201 | 196 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342983563, 29.99%, 08/25/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1482 | 1513 | 1456 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342984076, 35.99%, 06/06/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 164 | 165 | 161 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342984844, 0.00%, 02/25/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 233 | 210 | 36 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342985175, 33.99%, 02/25/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1267 | 1291 | 1245 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342985332, 35.99%, 02/25/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 47 | 48 | 11 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342985959, 35.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | $640 | $647 | $632 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342987016, 18.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1094 | 1106 | 1082 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342987965, 33.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 476 | 481 | 471 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342988120, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 111 | 112 | 110 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342988858, 0.00%, 02/25/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 951 | 888 | 159 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342989282, 29.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 73 | 73 | 72 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342989547, 23.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 506 | 511 | 500 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342990520, 35.99%, 02/25/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 3350 | 3412 | 3292 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342991724, 23.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 223 | 225 | 221 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342993304, 29.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 770 | 778 | 761 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342994267, 29.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 34 | 35 | 34 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342997224, 23.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 506 | 511 | 500 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342997627, 19.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 70 | 70 | 69 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342999261, 24.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 212 | 214 | 211 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343003015, 14.99%, 08/25/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 3945 | 4025 | 3883 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343003705, 0.00%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1223 | 1196 | 1161 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343004908, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 87 | 88 | 86 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343005374, 23.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 72 | 73 | 72 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343006219, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 174 | 176 | 173 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343006616, 0.00%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 430 | 418 | 405 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343007342, 23.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 429 | 433 | 424 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343009561, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 438 | 450 | 51 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343010148, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 176 | 177 | 175 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343010813, 14.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 211 | 212 | 209 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343011318, 23.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 105 | 106 | 104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343011442, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 74 | 74 | 73 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343011470, 23.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 208 | 209 | 206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343011805, 14.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1927 | 1946 | 1906 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343014508, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 200 | 201 | 198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343014904, 35.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 599 | 606 | 592 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343015491, 35.99%, 02/25/2026 (b)(c)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 5 | 5 | 5 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343016270, 35.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 617 | 623 | 609 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343016376, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 121 | 121 | 120 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343016947, 0.00%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 611 | 602 | 589 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343017509, 0.00%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1049 | 1025 | 995 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343017577, 35.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2271 | 2295 | 2244 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343017675, 35.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 706 | 714 | 697 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343018376, 0.00%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 659 | 643 | 624 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343019046, 35.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 578 | 584 | 571 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343019276, 23.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 191 | 192 | 190 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343019840, 35.99%, 02/25/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1428 | 1453 | 1401 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343020880, 16.99%, 02/25/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1275 | 1297 | 1254 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343021534, 16.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 149 | 150 | 147 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343022372, 35.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 322 | 325 | 319 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343022601, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 237 | 239 | 235 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343024226, 35.99%, 02/25/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 556 | 572 | 88 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343024731, 35.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 619 | 626 | 612 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343024969, 29.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 522 | 528 | 516 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343026277, 35.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 754 | 762 | 745 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343026316, 0.00%, 02/25/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1106 | 1031 | 1015 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343026583, 12.99%, 02/25/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | $1126 | $1146 | $1108 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343027224, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 375 | 378 | 372 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343028098, 35.99%, 02/25/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 426 | 438 | 50 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343029343, 27.99%, 02/25/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1829 | 1862 | 1798 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343029400, 35.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1694 | 1712 | 1674 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343030099, 16.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 75 | 76 | 75 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343030416, 35.99%, 08/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1529 | 1547 | 1510 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343031336, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 86 | 87 | 86 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343032340, 35.99%, 02/25/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 19 | 19 | 4 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343032511, 35.99%, 08/25/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1716 | 1752 | 1684 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343032680, 35.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 771 | 779 | 762 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343033002, 0.00%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 727 | 710 | 688 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343033337, 19.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 111 | 112 | 110 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343034204, 35.99%, 02/25/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 35 | 36 | 7 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343034726, 35.99%, 02/25/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 255 | 263 | 30 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343035193, 27.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 227 | 228 | 225 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343036675, 21.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 616 | 622 | 609 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343036696, 0.00%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 206 | 203 | 198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343036709, 16.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 524 | 529 | 518 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343037065, 19.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 98 | 99 | 97 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343037083, 21.99%, 02/25/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 7271 | 7399 | 7151 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343037692, 35.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 834 | 843 | 825 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343038153, 27.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 107 | 108 | 106 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343038882, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 139 | 140 | 138 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343040455, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 314 | 323 | 81 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343041744, 35.99%, 02/25/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 57 | 58 | 10 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343042657, 0.00%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 604 | 589 | 572 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343043150, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 170 | 171 | 168 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343043397, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 243 | 244 | 241 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343043431, 19.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 105 | 106 | 104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343046009, 35.99%, 02/25/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 1150 | 1182 | 134 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343046089, 0.00%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 919 | 897 | 871 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343046149, 23.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 130 | 130 | 129 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343046295, 29.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 137 | 138 | 136 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343046296, 29.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 116 | 117 | 115 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343047178, 29.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 207 | 209 | 205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343047329, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 151 | 152 | 149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343047420, 18.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 482 | 487 | 477 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343047954, 23.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 79 | 79 | 78 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343048180, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 127 | 128 | 126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343048947, 0.00%, 02/25/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1918 | 1799 | 1769 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343049217, 0.00%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 656 | 640 | 621 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343049301, 35.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 405 | 409 | 400 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343049957, 21.99%, 08/25/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 3706 | 3783 | 3647 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343050320, 35.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 709 | 717 | 701 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343050366, 0.00%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 478 | 465 | 451 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343051148, 0.00%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 968 | 945 | 917 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343051158, 16.99%, 08/25/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 385 | 393 | 379 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343051331, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 98 | 98 | 97 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343053788, 23.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 122 | 122 | 121 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343053932, 0.00%, 08/01/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | $586 | $570 | $551 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343054054, 29.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 507 | 510 | 503 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343054080, 23.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 75 | 75 | 74 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343054160, 35.99%, 02/25/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 3713 | 3781 | 3664 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343054256, 35.99%, 02/25/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 920 | 935 | 904 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343054423, 35.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 990 | 1000 | 978 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343054626, 0.00%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 513 | 499 | 484 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343054637, 0.00%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 655 | 638 | 619 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343054690, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 92 | 93 | 91 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343054845, 35.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 448 | 453 | 443 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343055353, 35.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 791 | 799 | 780 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343055428, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 203 | 205 | 202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343055475, 35.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1271 | 1284 | 1254 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343055711, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 93 | 94 | 92 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343055860, 35.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1234 | 1247 | 1220 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343056198, 16.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 509 | 514 | 503 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343056285, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 179 | 180 | 177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343056418, 21.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 84 | 85 | 83 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343056939, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 169 | 170 | 167 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343057746, 0.00%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 370 | 365 | 358 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343057834, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 31 | 31 | 30 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343057935, 24.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 785 | 793 | 776 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343058160, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 125 | 125 | 124 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343058504, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 74 | 74 | 73 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343058509, 0.00%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 818 | 799 | 775 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343059734, 0.00%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 421 | 409 | 397 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343059766, 21.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 428 | 432 | 423 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343060982, 0.00%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 413 | 402 | 389 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343061377, 33.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 240 | 241 | 238 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343061457, 0.00%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1582 | 1547 | 1494 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343061716, 21.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 152 | 153 | 151 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343061738, 0.00%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 222 | 218 | 213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343061814, 23.99%, 02/25/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1758 | 1790 | 1729 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343062144, 27.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 255 | 257 | 253 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343062432, 23.99%, 02/25/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 35 | 36 | 4 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343062892, 35.99%, 11/25/2025 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 136 | 140 | 16 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343062959, 0.00%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 239 | 235 | 229 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343063531, 0.00%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1289 | 1260 | 1223 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343063713, 24.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 161 | 162 | 160 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343064403, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 167 | 168 | 166 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343064747, 12.99%, 02/25/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1110 | 1129 | 1097 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343065134, 0.00%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 4268 | 4182 | 4064 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343065186, 0.00%, 02/25/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2876 | 2705 | 2659 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343065931, 0.00%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1135 | 1109 | 1077 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343065994, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 172 | 173 | 171 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343066491, 35.99%, 02/25/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2507 | 2553 | 2477 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343066744, 0.00%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1305 | 1276 | 1234 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343066873, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 395 | 406 | 161 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343067047, 35.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 473 | 478 | 467 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343067092, 19.99%, 02/25/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1593 | 1621 | 1567 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343067145, 14.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | $111 | $111 | $110 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343067512, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 226 | 227 | 224 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343068076, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 129 | 130 | 128 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343068176, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 76 | 77 | 75 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343068680, 19.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1210 | 1222 | 1197 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343068781, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 155 | 156 | 154 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343069023, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 166 | 167 | 165 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343069046, 21.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1017 | 1027 | 1005 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343069399, 35.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 419 | 423 | 414 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343069448, 19.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 239 | 240 | 237 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343069810, 16.99%, 08/25/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 556 | 568 | 547 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343070128, 29.99%, 08/25/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1312 | 1340 | 1300 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343070407, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 142 | 142 | 140 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343070606, 19.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 627 | 633 | 620 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343070725, 19.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1189 | 1201 | 1178 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343070802, 0.00%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 650 | 635 | 622 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343070923, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 181 | 182 | 179 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343071245, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 407 | 419 | 47 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343071696, 35.99%, 03/09/2026 (b)(c)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 22 | 22 | 21 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343071768, 27.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 212 | 213 | 210 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343072138, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 211 | 212 | 209 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343072259, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 127 | 128 | 126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343072298, 23.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 119 | 119 | 118 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343072456, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 108 | 109 | 107 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343072719, 0.00%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 909 | 888 | 862 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343072898, 0.00%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 607 | 599 | 585 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343073045, 0.00%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 410 | 399 | 386 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343073909, 0.00%, 02/25/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1703 | 1596 | 1570 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343074247, 29.99%, 06/02/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 179 | 180 | 176 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343074319, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 81 | 82 | 81 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343074332, 0.00%, 02/25/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 78 | 74 | 16 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343074620, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 743 | 748 | 737 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343074750, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 419 | 431 | 67 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343074831, 24.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 120 | 121 | 119 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343075285, 23.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1022 | 1033 | 1011 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343075354, 0.00%, 02/25/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1404 | 1313 | 1292 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343075377, 29.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 219 | 220 | 217 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343075554, 35.99%, 06/05/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 74 | 75 | 73 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343075555, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 110 | 110 | 109 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343075708, 33.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 143 | 144 | 142 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343075867, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 83 | 83 | 82 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343075889, 19.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 58 | 59 | 58 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343076764, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 129 | 130 | 128 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343077541, 35.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 452 | 457 | 447 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343077568, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 103 | 104 | 103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343077701, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 88 | 89 | 88 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343077863, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 143 | 144 | 141 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343078117, 27.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 139 | 140 | 138 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343078149, 35.99%, 06/04/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 302 | 304 | 296 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343078197, 35.99%, 02/25/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 931 | 948 | 914 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343078270, 35.99%, 11/25/2025 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | $215 | $221 | $25 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343078897, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 73 | 74 | 73 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343079051, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 180 | 181 | 179 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343079211, 21.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 74 | 75 | 74 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343079288, 0.00%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 671 | 654 | 634 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343079709, 23.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 140 | 141 | 139 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343080333, 29.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 164 | 165 | 162 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343080384, 33.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1639 | 1657 | 1620 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343081427, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 201 | 203 | 200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343081590, 29.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 95 | 96 | 94 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343082341, 23.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 239 | 240 | 237 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343082472, 0.00%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 655 | 646 | 632 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343083520, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 924 | 930 | 916 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343083828, 29.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 195 | 196 | 194 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343083926, 29.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 238 | 239 | 236 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343084230, 23.99%, 02/25/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 443 | 451 | 436 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343084524, 29.99%, 08/25/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 4165 | 4254 | 4096 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343084671, 0.00%, 02/25/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 75 | 71 | 15 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343085302, 29.99%, 08/09/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 796 | 806 | 549 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343085950, 0.00%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 416 | 404 | 392 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343086290, 0.00%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 533 | 520 | 504 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343086366, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 212 | 213 | 210 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343086401, 33.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 147 | 148 | 146 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343087492, 35.99%, 02/25/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1797 | 1830 | 1766 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343087544, 0.00%, 02/28/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 500 | 466 | 161 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343087589, 27.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 192 | 194 | 191 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343089497, 33.99%, 02/25/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 790 | 812 | 46 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343089641, 35.99%, 07/25/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 1584 | 1629 | 647 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343090259, 24.99%, 02/25/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 307 | 316 | 70 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343093414, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 148 | 148 | 146 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343093962, 23.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 544 | 549 | 538 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343095275, 35.99%, 11/25/2025 (b)(c)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 7 | 7 | 7 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343095647, 0.00%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 435 | 423 | 410 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343095843, 0.00%, 08/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 892 | 879 | 863 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343096109, 23.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 489 | 495 | 484 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343096572, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 269 | 277 | 23 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343096731, 23.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 138 | 139 | 137 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343096755, 27.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 137 | 137 | 135 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343097174, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 48 | 48 | 47 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343097505, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 114 | 115 | 113 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343098392, 0.00%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 556 | 548 | 536 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343098746, 35.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 767 | 775 | 758 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343099552, 21.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 129 | 130 | 128 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343101629, 27.99%, 11/25/2025 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 128 | 132 | 16 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343102288, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 165 | 166 | 163 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343104919, 0.00%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 498 | 485 | 470 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343105805, 0.00%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 822 | 808 | 786 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343105866, 16.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 125 | 126 | 124 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343106636, 29.99%, 02/25/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 1339 | 1376 | 102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343107199, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 156 | 157 | 154 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343107726, 35.99%, 02/25/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | $1155 | $1177 | $1135 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343108026, 35.99%, 11/25/2025 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 932 | 959 | 110 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343111015, 14.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 121 | 122 | 120 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343111487, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 102 | 103 | 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343111803, 35.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1307 | 1321 | 1292 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343113982, 35.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 405 | 410 | 401 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343115173, 35.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 638 | 645 | 631 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343115307, 0.00%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 885 | 864 | 839 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343115578, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 113 | 114 | 112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343116324, 0.00%, 07/25/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 2964 | 2790 | 1084 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343116688, 0.00%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 549 | 535 | 519 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343117400, 24.99%, 02/25/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 108 | 111 | 27 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343117599, 0.00%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 219 | 216 | 210 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343117878, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 56 | 57 | 56 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343118415, 29.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 206 | 208 | 205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343119395, 33.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 803 | 812 | 794 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343120081, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 208 | 209 | 206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343121011, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 123 | 124 | 122 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343122690, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 403 | 414 | 47 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343123509, 0.00%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1661 | 1625 | 1579 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343123613, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 80 | 80 | 79 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343124084, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 148 | 149 | 146 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343124340, 0.00%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 559 | 544 | 528 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343124628, 29.99%, 08/25/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2466 | 2518 | 2425 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343124642, 19.99%, 02/25/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 502 | 516 | 116 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343124761, 29.99%, 02/25/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2202 | 2242 | 2166 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343125093, 29.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 472 | 477 | 467 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343125837, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 236 | 238 | 234 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343126489, 35.99%, 02/25/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 263 | 271 | 34 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343127333, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 172 | 177 | 170 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343127484, 35.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1030 | 1041 | 1018 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343127570, 0.00%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 620 | 610 | 582 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343128777, 29.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 95 | 96 | 95 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343128930, 0.00%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1428 | 1397 | 1357 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343130056, 27.99%, 02/25/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 107 | 110 | 20 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343130540, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 513 | 528 | 42 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343131366, 29.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 174 | 175 | 173 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343132715, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 128 | 129 | 127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343134627, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 112 | 112 | 111 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343135059, 35.99%, 02/25/2027 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 2315 | 2380 | 412 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343137691, 0.00%, 02/25/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1877 | 1761 | 1731 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343138012, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 94 | 95 | 93 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343138944, 12.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 541 | 547 | 536 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343139267, 0.00%, 02/25/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1561 | 1461 | 1437 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343139368, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 79 | 80 | 79 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343139530, 33.99%, 02/25/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 263 | 270 | 31 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343139574, 29.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 72 | 73 | 72 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343139596, 35.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 476 | 481 | 470 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343140246, 16.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 480 | 485 | 475 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343140845, 0.00%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1257 | 1230 | 1194 |

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| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343140944, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | $127 | $128 | $126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343143584, 35.99%, 02/25/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 642 | 654 | 631 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343143967, 23.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 86 | 87 | 85 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343144068, 0.00%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 876 | 856 | 842 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343144334, 29.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 142 | 143 | 141 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343144496, 0.00%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 204 | 200 | 195 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343144583, 0.00%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 515 | 503 | 493 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343145400, 14.99%, 02/25/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 862 | 877 | 850 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343146341, 35.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 758 | 766 | 749 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343149138, 33.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 501 | 504 | 497 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343149831, 23.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 506 | 512 | 501 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343150001, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 90 | 91 | 89 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343150528, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 101 | 101 | 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343151509, 16.99%, 02/25/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2601 | 2647 | 2559 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343151859, 0.00%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 554 | 540 | 523 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343152257, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 829 | 852 | 21 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343153197, 0.00%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 529 | 516 | 500 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343153617, 0.00%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 492 | 479 | 465 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343153846, 35.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 520 | 526 | 514 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343154015, 0.00%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1221 | 1194 | 1160 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343154512, 0.00%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 363 | 357 | 343 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343154589, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 132 | 133 | 131 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343154624, 16.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 95 | 95 | 94 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343154886, 0.00%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 536 | 522 | 506 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343154923, 0.00%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 218 | 215 | 209 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343155043, 0.00%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 235 | 231 | 229 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343156730, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 153 | 154 | 151 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343157336, 0.00%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 945 | 924 | 897 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343157691, 16.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 164 | 165 | 163 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343158379, 35.99%, 11/25/2025 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 88 | 91 | 10 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343159121, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 74 | 74 | 73 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343159603, 35.99%, 02/25/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 289 | 297 | 54 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343159940, 0.00%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1429 | 1399 | 1368 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343160127, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 80 | 81 | 80 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343160151, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 163 | 164 | 161 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343160356, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 109 | 110 | 108 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343160732, 35.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 318 | 321 | 315 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343162234, 33.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 185 | 186 | 183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343163161, 0.00%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 490 | 477 | 463 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343163380, 0.00%, 05/25/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 850 | 785 | 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343163438, 12.99%, 02/25/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 3564 | 3627 | 3507 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343163486, 0.00%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 321 | 318 | 311 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343163508, 0.00%, 07/25/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 1514 | 1419 | 845 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343163642, 27.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 817 | 826 | 808 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343164185, 35.99%, 08/25/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1702 | 1739 | 1674 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343164290, 0.00%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1295 | 1266 | 1229 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343164576, 0.00%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 433 | 421 | 408 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343165449, 29.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 120 | 121 | 119 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343166854, 0.00%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1533 | 1500 | 1457 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343167531, 14.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 226 | 227 | 224 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343168440, 29.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | $525 | $531 | $520 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343168517, 14.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1000 | 1010 | 989 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343168663, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 106 | 107 | 105 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343168819, 19.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 836 | 845 | 827 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343168960, 0.00%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 461 | 449 | 435 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343169600, 35.99%, 07/25/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 280 | 287 | 121 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343169761, 24.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 253 | 254 | 251 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343171209, 35.99%, 08/25/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2536 | 2590 | 2493 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343171479, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 109 | 110 | 108 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343172649, 35.99%, 08/25/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2425 | 2477 | 2384 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343173364, 19.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 73 | 73 | 72 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343174251, 35.99%, 08/26/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 7722 | 7890 | 7593 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343174322, 35.99%, 08/26/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 5693 | 5811 | 5593 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343174554, 35.99%, 07/25/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 591 | 597 | 583 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343175027, 35.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 703 | 711 | 695 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343175058, 35.99%, 02/26/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 22 | 22 | 5 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343175240, 23.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 803 | 812 | 795 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343175879, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 111 | 111 | 110 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343175992, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 88 | 89 | 88 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343176000, 0.00%, 02/26/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1877 | 1761 | 1731 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343176129, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 195 | 196 | 194 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343176252, 0.00%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 386 | 380 | 371 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343176273, 35.99%, 07/26/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 1108 | 1139 | 85 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343176347, 23.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 197 | 198 | 195 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343176997, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 74 | 75 | 74 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343177420, 18.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 635 | 642 | 628 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343177515, 35.99%, 05/25/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 499 | 513 | 172 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343178717, 0.00%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1279 | 1250 | 1213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343178741, 0.00%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 631 | 615 | 597 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343178778, 27.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 184 | 185 | 182 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343178960, 16.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 77 | 77 | 76 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343179038, 33.99%, 02/26/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1266 | 1289 | 1244 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343179058, 19.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 182 | 183 | 180 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343179148, 0.00%, 05/26/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 814 | 757 | 277 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343179187, 33.99%, 08/26/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 8640 | 8826 | 8496 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343179329, 0.00%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 515 | 500 | 480 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343179385, 0.00%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 286 | 279 | 276 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343179455, 35.99%, 02/26/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 22 | 22 | 5 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343180570, 23.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 135 | 136 | 134 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343180670, 23.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 44 | 44 | 44 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343180697, 35.99%, 02/26/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2219 | 2260 | 2181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343180742, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 106 | 107 | 106 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343181108, 35.99%, 02/26/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 42 | 43 | 8 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343181345, 23.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 494 | 500 | 489 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343181658, 0.00%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 637 | 621 | 603 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343181757, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 76 | 76 | 75 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343181963, 0.00%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 283 | 280 | 274 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343183057, 0.00%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 626 | 610 | 592 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343183367, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 378 | 389 | 125 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343183556, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 145 | 146 | 144 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343183706, 19.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | $40 | $40 | $40 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343183819, 35.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 132 | 133 | 131 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343183849, 35.99%, 02/26/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 113 | 116 | 13 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343184032, 35.99%, 02/26/2026 (b)(c)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 5 | 5 | 5 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343184109, 35.99%, 02/26/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 26 | 26 | 5 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343184135, 35.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 573 | 579 | 566 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343184236, 0.00%, 02/26/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1653 | 1548 | 1523 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343184387, 21.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 184 | 186 | 183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343184503, 35.99%, 08/26/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 3327 | 3398 | 3270 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343184575, 23.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 124 | 125 | 123 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343184698, 33.99%, 02/26/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 21 | 22 | 5 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343184894, 35.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 450 | 455 | 445 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343185059, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 133 | 134 | 132 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343185078, 19.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 65 | 66 | 65 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343185175, 35.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 669 | 676 | 661 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343185219, 35.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 407 | 411 | 402 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343185324, 29.99%, 08/26/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2245 | 2293 | 2208 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343185591, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 615 | 619 | 610 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343185765, 35.99%, 11/26/2025 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 114 | 118 | 13 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343185801, 35.99%, 02/26/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 83 | 85 | 13 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343185896, 0.00%, 02/26/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 32 | 30 | 7 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343185938, 35.99%, 07/26/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 7495 | 7685 | 871 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343185957, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 81 | 81 | 80 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343186410, 29.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 128 | 129 | 127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343186464, 0.00%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 716 | 698 | 677 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343186568, 19.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 159 | 160 | 157 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343186593, 35.99%, 02/26/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 43 | 44 | 7 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343186742, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 113 | 113 | 112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343186746, 35.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 156 | 157 | 154 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343187057, 21.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 642 | 648 | 636 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343187208, 19.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 199 | 200 | 197 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343187242, 23.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1822 | 1841 | 1802 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343187275, 35.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 510 | 515 | 504 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343187403, 23.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 110 | 111 | 109 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343187428, 35.99%, 05/31/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 160 | 161 | 157 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343187481, 0.00%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1001 | 978 | 949 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343187610, 21.99%, 02/26/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1017 | 1036 | 1005 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343187622, 24.99%, 02/26/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1400 | 1426 | 1377 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343187710, 19.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 221 | 222 | 219 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343187795, 33.99%, 02/26/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 974 | 992 | 961 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343187801, 24.99%, 08/26/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 5181 | 5290 | 5098 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343188055, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 73 | 73 | 72 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343188074, 33.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 488 | 493 | 482 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343188287, 23.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 121 | 122 | 120 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343188300, 35.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 595 | 601 | 588 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343188308, 14.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 163 | 164 | 162 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343188527, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 165 | 170 | 67 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343188621, 29.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 181 | 182 | 179 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343188677, 35.99%, 11/26/2025 (b)(c)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 15 | 15 | 15 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343188882, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 99 | 100 | 98 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343189053, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | $256 | $257 | $254 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343189077, 35.99%, 02/26/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1502 | 1530 | 1488 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343189111, 0.00%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 455 | 443 | 429 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343189133, 0.00%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 891 | 871 | 854 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343189177, 0.00%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 674 | 658 | 645 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343189447, 23.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 255 | 257 | 253 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343189499, 0.00%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 988 | 966 | 938 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343189527, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 74 | 74 | 73 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343189609, 16.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 95 | 96 | 94 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343189697, 24.99%, 05/26/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 257 | 265 | 112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343189738, 0.00%, 02/26/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1291 | 1206 | 1187 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343190245, 0.00%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 556 | 542 | 526 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343190282, 35.99%, 05/30/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 115 | 115 | 114 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343190329, 35.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 510 | 515 | 504 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343190351, 35.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 666 | 674 | 659 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343190409, 35.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 456 | 460 | 451 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343190607, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 137 | 141 | 136 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343190642, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 177 | 178 | 176 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343190696, 0.00%, 02/26/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 1376 | 1296 | 334 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343190759, 23.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 477 | 482 | 472 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343190788, 35.99%, 05/28/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 255 | 257 | 253 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343191253, 35.99%, 08/26/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2482 | 2531 | 2438 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343191577, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 1044 | 1073 | 436 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343191694, 14.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 78 | 79 | 78 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343191749, 16.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 157 | 158 | 156 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343192844, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 399 | 411 | 16 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343193515, 24.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 67 | 67 | 67 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343193726, 0.00%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 553 | 538 | 522 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343193842, 23.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 128 | 129 | 127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343193893, 21.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 79 | 80 | 79 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343194026, 35.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 490 | 495 | 485 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343194432, 29.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 188 | 189 | 187 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343194458, 19.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 183 | 184 | 181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343194698, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 137 | 138 | 136 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343194765, 27.99%, 08/26/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1946 | 1987 | 1914 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343195564, 27.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 929 | 935 | 922 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343195595, 19.99%, 02/26/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2378 | 2420 | 2339 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343195644, 35.99%, 11/26/2025 (b)(c)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 16 | 16 | 16 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343196050, 0.00%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 235 | 231 | 225 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343196189, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 144 | 148 | 48 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343196308, 23.99%, 02/26/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 3587 | 3652 | 3528 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343196389, 35.99%, 05/13/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 55 | 55 | 54 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343196438, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 491 | 502 | 167 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343196583, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 202 | 208 | 41 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343196734, 0.00%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 211 | 208 | 206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343196912, 35.99%, 02/26/2026 (b)(c)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 11 | 11 | 11 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343197120, 0.00%, 02/26/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2138 | 2007 | 1973 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343197399, 29.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 496 | 501 | 490 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343197439, 35.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 477 | 482 | 471 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343197599, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 172 | 173 | 171 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343197831, 0.00%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | $796 | $777 | $754 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343197835, 35.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 792 | 801 | 784 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343197877, 19.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 605 | 611 | 598 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343198052, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 190 | 195 | 40 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343198496, 35.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 453 | 458 | 449 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343198680, 29.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 126 | 127 | 125 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343198746, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 353 | 355 | 349 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343199121, 18.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 78 | 78 | 77 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343199583, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 160 | 161 | 159 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343199675, 23.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 113 | 113 | 112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343199687, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 201 | 202 | 199 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343200073, 29.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 193 | 195 | 192 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343200150, 16.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 99 | 100 | 98 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343200233, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 177 | 178 | 175 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343200406, 14.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 66 | 67 | 66 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343200518, 33.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 605 | 612 | 598 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343200749, 35.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 769 | 777 | 760 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343200834, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 150 | 151 | 149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343200979, 35.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 436 | 441 | 431 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343201152, 35.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 649 | 656 | 642 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343201178, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 144 | 145 | 143 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343201233, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 193 | 194 | 191 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343201353, 23.99%, 02/26/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 34 | 35 | 8 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343201370, 14.99%, 02/26/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 3865 | 3933 | 3804 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343201464, 23.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 90 | 90 | 89 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343201479, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 114 | 114 | 113 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343201757, 35.99%, 02/26/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 64 | 66 | 4 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343201838, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 100 | 102 | 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343202109, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 319 | 321 | 316 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343202183, 24.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 219 | 221 | 217 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343202375, 29.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 97 | 97 | 96 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343202748, 35.99%, 02/26/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 27 | 28 | 4 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343202853, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 220 | 221 | 218 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343202965, 35.99%, 06/02/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 259 | 261 | 254 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343203079, 29.99%, 12/28/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1328 | 1350 | 1308 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343203143, 33.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 498 | 504 | 493 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343203148, 16.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 152 | 153 | 150 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343203333, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 91 | 91 | 90 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343203360, 35.99%, 06/01/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 178 | 183 | 92 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343203602, 18.99%, 08/26/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2320 | 2369 | 2284 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343204373, 12.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 374 | 378 | 371 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343204516, 0.00%, 02/26/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 148 | 136 | 30 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343204606, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 126 | 126 | 124 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343204630, 25.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 556 | 562 | 550 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343204747, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 204 | 206 | 203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343204792, 29.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 93 | 93 | 92 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343205289, 0.00%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 533 | 520 | 504 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343206198, 33.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 5045 | 5099 | 4989 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343206231, 33.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 93 | 93 | 92 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343206526, 19.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 180 | 181 | 179 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343207598, 0.00%, 02/26/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | $122 | $111 | $24 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343207625, 14.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 453 | 457 | 448 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343212566, 35.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 472 | 477 | 466 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343220849, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 96 | 96 | 95 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343224063, 0.00%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 751 | 732 | 710 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343224339, 0.00%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 955 | 932 | 905 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343228427, 0.00%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 507 | 494 | 485 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343229938, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 274 | 276 | 272 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343231344, 35.99%, 11/26/2025 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 129 | 133 | 15 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343231480, 0.00%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 722 | 704 | 684 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343234998, 23.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 116 | 116 | 115 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343235056, 29.99%, 12/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1671 | 1699 | 1645 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343243986, 35.99%, 02/26/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 14 | 15 | 3 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343245463, 35.99%, 02/26/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 15 | 15 | 3 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343248816, 23.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 75 | 75 | 74 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343252912, 35.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1006 | 1017 | 992 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343254436, 33.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1845 | 1865 | 1824 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343257447, 23.99%, 08/26/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 6482 | 6618 | 6372 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343266532, 0.00%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 690 | 672 | 646 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343269477, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 186 | 187 | 185 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343269965, 18.99%, 02/26/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1104 | 1124 | 1086 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343272740, 0.00%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 556 | 542 | 526 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343272741, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 180 | 185 | 39 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343273894, 19.99%, 02/26/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1348 | 1372 | 1326 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343274046, 16.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 106 | 106 | 105 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343274436, 35.99%, 02/26/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 195 | 201 | 34 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343275307, 33.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 39 | 39 | 39 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343279726, 35.99%, 08/26/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2485 | 2538 | 2443 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343280246, 24.99%, 02/26/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1280 | 1303 | 1258 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343280518, 27.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 92 | 92 | 91 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343283675, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 187 | 188 | 185 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343284205, 35.99%, 03/05/2027 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 1823 | 1874 | 643 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343286745, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 195 | 196 | 194 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343290184, 35.99%, 08/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 798 | 807 | 787 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343290204, 12.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 250 | 251 | 248 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343291299, 0.00%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 428 | 416 | 403 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343291869, 0.00%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 853 | 833 | 809 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343292044, 19.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 513 | 518 | 508 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343293865, 35.99%, 08/31/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 3699 | 3779 | 3582 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343293952, 35.99%, 02/26/2026 (b)(c)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 11 | 11 | 11 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343297171, 35.99%, 07/26/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 1240 | 1275 | 144 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343299319, 23.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 284 | 286 | 282 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343299387, 23.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 75 | 75 | 74 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343300467, 0.00%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 653 | 637 | 618 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343302377, 21.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2354 | 2378 | 2329 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343302711, 35.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 315 | 319 | 311 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343302887, 19.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 450 | 455 | 445 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343302999, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 230 | 232 | 228 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343303075, 0.00%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 222 | 218 | 213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343303295, 35.99%, 02/26/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 271 | 278 | 36 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343304590, 29.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | $188 | $189 | $186 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343305321, 35.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 557 | 563 | 551 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343305949, 27.99%, 02/26/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2028 | 2065 | 1993 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343307928, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 151 | 152 | 149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343308965, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 66 | 66 | 66 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343309090, 35.99%, 02/26/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1762 | 1793 | 1732 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343309670, 0.00%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 429 | 417 | 404 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343309751, 24.99%, 08/26/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 9780 | 9986 | 9622 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343315789, 35.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 102 | 103 | 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343316104, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 165 | 166 | 164 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343316413, 27.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 20 | 21 | 20 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343316424, 33.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 475 | 480 | 470 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343316806, 0.00%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 556 | 542 | 526 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343319964, 35.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 573 | 579 | 566 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343320095, 0.00%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2471 | 2419 | 2349 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343321055, 35.99%, 05/31/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 133 | 134 | 132 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343324007, 16.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 90 | 91 | 89 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343324837, 0.00%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 222 | 218 | 213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343325478, 29.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 283 | 285 | 280 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343325713, 35.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 269 | 272 | 266 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343326270, 35.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 202 | 205 | 200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343328315, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 117 | 118 | 116 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343328630, 25.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1330 | 1344 | 1315 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343328886, 24.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 600 | 606 | 594 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343329731, 21.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 25 | 26 | 25 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343329902, 24.99%, 02/26/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 3196 | 3254 | 3143 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343330855, 35.99%, 02/26/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 85 | 87 | 3 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343332049, 0.00%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1054 | 1030 | 1000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343332641, 24.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 148 | 149 | 147 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343332714, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 202 | 203 | 200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343332960, 35.99%, 02/26/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 268 | 276 | 31 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343336558, 23.99%, 02/26/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 801 | 815 | 787 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343337867, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 160 | 161 | 158 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343338590, 0.00%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 575 | 569 | 557 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343339463, 0.00%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 572 | 558 | 541 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343339576, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 122 | 123 | 121 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343339824, 35.99%, 02/26/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 91 | 94 | 12 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343340362, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 120 | 121 | 119 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343340880, 35.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 617 | 624 | 610 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343341035, 23.99%, 11/26/2025 (b)(c)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 11 | 11 | 11 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343342216, 35.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 514 | 520 | 509 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343342568, 24.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 178 | 179 | 177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343342840, 35.99%, 02/26/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 46 | 47 | 10 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343343609, 19.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 146 | 147 | 145 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343343776, 0.00%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 655 | 638 | 619 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343343927, 24.99%, 08/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1998 | 2022 | 1976 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343344652, 0.00%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 604 | 589 | 572 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343345183, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 164 | 165 | 163 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343345398, 23.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 127 | 128 | 126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343347335, 35.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 183 | 185 | 181 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343348393, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | $369 | $371 | $366 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343348951, 21.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 100 | 101 | 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343349923, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 155 | 156 | 154 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343354555, 35.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 121 | 123 | 120 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343356259, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 103 | 104 | 103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343357207, 29.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 244 | 246 | 242 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343357705, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2914 | 2932 | 2890 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343359192, 0.00%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 253 | 249 | 246 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343360106, 35.99%, 02/26/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 73 | 75 | 9 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343362241, 35.99%, 07/30/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 347 | 351 | 344 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343362867, 0.00%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 627 | 612 | 594 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343362984, 0.00%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 80 | 78 | 79 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343363342, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 135 | 136 | 134 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343363396, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 113 | 114 | 112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343363442, 0.00%, 02/26/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 207 | 196 | 24 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343363455, 35.99%, 11/26/2025 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 35 | 35 | 4 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343363925, 0.00%, 02/26/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1387 | 1296 | 1276 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343366044, 35.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1017 | 1027 | 1006 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343367379, 29.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 169 | 170 | 167 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343367916, 35.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 493 | 497 | 487 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343368107, 29.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 449 | 454 | 444 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343368303, 16.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 120 | 121 | 119 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343368324, 35.99%, 08/26/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2946 | 3008 | 2893 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343370858, 29.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 100 | 101 | 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343374031, 0.00%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 866 | 846 | 821 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343374464, 35.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 535 | 540 | 528 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343375243, 35.99%, 02/26/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1364 | 1390 | 1341 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343375664, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 86 | 87 | 86 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343377075, 21.99%, 08/26/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2683 | 2739 | 2640 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343377753, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 173 | 178 | 64 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343379600, 35.99%, 02/26/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 90 | 93 | 11 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343382035, 0.00%, 02/26/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 861 | 806 | 815 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343382239, 35.99%, 11/26/2025 (b)(c)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 11 | 11 | 11 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343382432, 21.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 414 | 419 | 410 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343382645, 35.99%, 11/26/2025 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 151 | 155 | 18 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343382693, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 86 | 87 | 86 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343383015, 27.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2598 | 2625 | 2569 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343383055, 23.99%, 08/26/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2740 | 2798 | 2696 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343384582, 0.00%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 539 | 525 | 509 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343384625, 0.00%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 259 | 254 | 247 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343386182, 0.00%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 400 | 390 | 382 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343386192, 0.00%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 688 | 671 | 645 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343386844, 29.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 107 | 108 | 106 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343386927, 0.00%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 405 | 394 | 382 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343387032, 0.00%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 525 | 511 | 495 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343392223, 24.99%, 08/26/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 4694 | 4793 | 4619 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343392564, 18.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 686 | 693 | 679 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343394032, 29.99%, 08/26/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1597 | 1631 | 1570 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343394806, 35.99%, 02/26/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 149 | 153 | 7 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343396912, 0.00%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 670 | 654 | 637 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343397187, 0.00%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | $1020 | $997 | $968 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343397571, 0.00%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 413 | 407 | 398 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343397593, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 72 | 72 | 71 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343397811, 35.99%, 07/26/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 1335 | 1372 | 155 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343398150, 0.00%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 677 | 660 | 641 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343398192, 24.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 506 | 511 | 500 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343400582, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 100 | 100 | 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343400925, 23.99%, 02/26/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 49 | 50 | 11 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343402176, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 74 | 75 | 74 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343402712, 23.99%, 02/26/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 137 | 140 | 137 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343404689, 35.99%, 02/26/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 32 | 33 | 4 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343405606, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 109 | 110 | 109 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343406871, 0.00%, 07/26/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 1163 | 1085 | 422 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343407061, 35.99%, 08/26/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2009 | 2053 | 1974 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343409646, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 197 | 203 | 195 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343409977, 35.99%, 02/26/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 1414 | 1453 | 164 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343410238, 18.99%, 12/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1015 | 1032 | 1000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343410471, 29.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 561 | 567 | 555 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343410886, 29.99%, 07/30/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 595 | 602 | 590 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343413117, 0.00%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 842 | 822 | 798 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343413995, 0.00%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 989 | 976 | 954 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343415113, 0.00%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 339 | 333 | 320 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343415480, 35.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1739 | 1758 | 1719 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343415798, 35.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 750 | 758 | 742 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343417370, 35.99%, 11/26/2025 (b)(c)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 8 | 8 | 8 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343418127, 0.00%, 02/26/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 673 | 655 | 175 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343418800, 0.00%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 327 | 319 | 313 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343419194, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 261 | 262 | 258 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343419300, 0.00%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 545 | 531 | 515 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343422151, 35.99%, 06/10/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 122 | 123 | 120 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343422501, 0.00%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 432 | 420 | 407 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343424045, 0.00%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 459 | 449 | 445 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343424153, 35.99%, 02/28/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1754 | 1786 | 1725 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343424228, 0.00%, 02/26/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 300 | 278 | 69 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343424349, 19.99%, 12/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 3276 | 3330 | 3225 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343424417, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 108 | 108 | 107 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343424683, 18.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 881 | 890 | 871 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343425333, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 203 | 205 | 202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343426376, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 111 | 112 | 110 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343426563, 16.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 194 | 195 | 193 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343427457, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 138 | 139 | 137 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343427951, 0.00%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 244 | 240 | 234 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343428489, 29.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 504 | 509 | 498 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343430680, 33.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 741 | 749 | 735 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343432939, 35.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 431 | 436 | 427 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343432977, 0.00%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2006 | 1963 | 1908 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343436338, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 69 | 70 | 69 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343437823, 35.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 621 | 627 | 614 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343438556, 35.99%, 02/26/2026 (b)(c)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 11 | 11 | 11 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343441009, 0.00%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 449 | 437 | 424 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343441275, 23.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | $175 | $176 | $174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343442227, 21.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 422 | 427 | 418 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343445525, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 96 | 96 | 95 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343445656, 35.99%, 07/26/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 1142 | 1175 | 490 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343450041, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 106 | 107 | 105 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343451611, 35.99%, 07/26/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 2177 | 2238 | 573 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343451971, 19.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 124 | 125 | 123 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343452084, 0.00%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 566 | 557 | 542 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343453328, 35.99%, 08/30/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2255 | 2303 | 2220 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343457042, 35.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 714 | 722 | 707 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343457268, 19.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 169 | 170 | 168 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343458798, 19.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 138 | 139 | 137 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343461109, 29.99%, 08/30/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2627 | 2683 | 2585 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343461553, 33.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 96 | 97 | 96 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343462159, 0.00%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 332 | 324 | 321 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343462926, 0.00%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 603 | 588 | 570 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343464296, 0.00%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1176 | 1149 | 1115 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343465133, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 149 | 150 | 148 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343466992, 33.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 578 | 584 | 571 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343470881, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 91 | 92 | 91 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343471402, 29.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 191 | 192 | 189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343473388, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 220 | 222 | 218 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343473663, 12.99%, 08/26/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 4397 | 4486 | 4329 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343477651, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 103 | 104 | 102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343479203, 35.99%, 11/26/2025 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 99 | 102 | 12 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343479549, 21.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 91 | 91 | 90 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343482073, 19.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 558 | 563 | 552 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343483463, 23.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 104 | 104 | 103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343484613, 35.99%, 11/26/2025 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 76 | 78 | 9 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343486349, 35.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 400 | 404 | 397 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343487842, 35.99%, 02/26/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 223 | 230 | 35 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343489994, 33.99%, 02/26/2026 (b)(c)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 9 | 9 | 9 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343490696, 35.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 466 | 471 | 461 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343490943, 35.99%, 02/26/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 23 | 24 | 3 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343491132, 29.99%, 02/26/2027 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 1535 | 1578 | 146 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343492380, 19.99%, 07/28/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 500 | 505 | 496 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343493676, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 145 | 146 | 144 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343494556, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 111 | 112 | 110 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343495240, 16.99%, 02/26/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1852 | 1885 | 1822 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343495870, 29.99%, 02/26/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2187 | 2227 | 2150 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343495912, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 114 | 115 | 113 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343496622, 14.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 146 | 147 | 145 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343497141, 35.99%, 02/26/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 75 | 77 | 19 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343497300, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 22 | 22 | 22 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343497496, 24.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 61 | 61 | 61 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343499850, 35.99%, 02/26/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1827 | 1859 | 1796 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343502079, 35.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 280 | 283 | 277 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343502413, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 108 | 109 | 107 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343503015, 35.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 673 | 680 | 666 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343503073, 29.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 252 | 254 | 250 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343503674, 24.99%, 02/26/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | $2410 | $2453 | $2367 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343503772, 35.99%, 02/26/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 46 | 47 | 7 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343504789, 16.99%, 02/26/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1615 | 1643 | 1588 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343504801, 29.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 156 | 157 | 155 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343506864, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 402 | 405 | 399 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343506892, 19.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 121 | 122 | 119 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343507663, 29.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 75 | 76 | 75 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343507845, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 101 | 102 | 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343509251, 14.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 96 | 97 | 95 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343510876, 35.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 162 | 164 | 160 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343511928, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 110 | 111 | 110 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343512078, 23.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 156 | 157 | 155 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343512870, 29.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 102 | 102 | 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343513436, 29.99%, 02/15/2026 (b)(c)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 6 | 6 | 6 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343514576, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 203 | 208 | 62 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343516723, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 145 | 146 | 144 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343517933, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 390 | 401 | 45 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343519051, 35.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 473 | 479 | 468 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343520677, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 226 | 227 | 224 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343521390, 35.99%, 02/26/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 199 | 205 | 44 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343521667, 35.99%, 02/26/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2453 | 2499 | 2411 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343521669, 35.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 603 | 609 | 596 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343526257, 21.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 174 | 175 | 173 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343528484, 23.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 80 | 80 | 79 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343529079, 33.99%, 02/26/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 823 | 838 | 809 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343531621, 21.99%, 12/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 3624 | 3683 | 3567 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343532809, 12.99%, 02/26/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 3503 | 3564 | 3447 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343534006, 12.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 496 | 501 | 490 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343535192, 35.99%, 11/26/2025 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 68 | 70 | 8 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343535456, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 193 | 194 | 191 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343535931, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 87 | 87 | 86 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343536336, 21.99%, 12/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2680 | 2725 | 2636 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343536362, 29.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 112 | 112 | 111 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343537221, 35.99%, 08/26/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2332 | 2383 | 2293 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343537371, 12.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 483 | 488 | 478 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343540447, 23.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 466 | 471 | 461 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343541394, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 167 | 168 | 165 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343541416, 14.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 108 | 109 | 107 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343542335, 29.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 160 | 162 | 158 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343543511, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 341 | 350 | 55 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343545821, 19.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 122 | 123 | 121 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343547982, 21.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 99 | 100 | 98 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343549329, 23.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 91 | 92 | 91 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343551091, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 91 | 91 | 90 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343552611, 12.99%, 02/26/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 355 | 365 | 92 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343552683, 23.99%, 02/26/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1379 | 1403 | 1356 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343553509, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 103 | 104 | 102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343554415, 35.99%, 02/26/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 422 | 434 | 115 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343554845, 35.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 600 | 606 | 593 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343554846, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 210 | 211 | 208 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343555461, 35.99%, 08/26/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | $4761 | $4862 | $4680 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343557399, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 886 | 891 | 878 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343560080, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 113 | 114 | 112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343562164, 35.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 180 | 182 | 178 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343562995, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 98 | 98 | 97 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343563489, 29.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 116 | 117 | 115 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343565125, 35.99%, 02/26/2026 (b)(c)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 5 | 5 | 5 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343565617, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 143 | 143 | 141 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343567650, 0.00%, 08/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1245 | 1227 | 1193 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343568243, 18.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 722 | 730 | 715 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343572974, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 103 | 103 | 102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343577125, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 139 | 140 | 138 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343578517, 35.99%, 07/30/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1418 | 1434 | 1402 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343579802, 33.99%, 08/26/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2899 | 2961 | 2848 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343580387, 29.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 112 | 113 | 112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343580421, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 732 | 736 | 725 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343580440, 29.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 112 | 113 | 111 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343581429, 35.99%, 02/26/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 181 | 186 | 21 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343583033, 23.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 133 | 134 | 132 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343583654, 21.99%, 07/27/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 672 | 679 | 665 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343584604, 35.99%, 05/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 92 | 93 | 92 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343586279, 21.99%, 07/26/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 533 | 539 | 528 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343586467, 35.99%, 02/27/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 17 | 18 | 3 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343586759, 23.99%, 05/27/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 111 | 111 | 110 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343587260, 35.99%, 02/26/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 39 | 40 | 8 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343588748, 19.99%, 05/27/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 127 | 128 | 126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343589593, 35.99%, 05/27/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 116 | 116 | 115 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343590261, 29.99%, 08/27/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2509 | 2562 | 2467 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343591624, 35.99%, 05/27/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 256 | 258 | 254 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343592052, 35.99%, 05/27/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 105 | 105 | 104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343592070, 16.99%, 05/27/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 77 | 77 | 76 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343592935, 35.99%, 07/27/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 224 | 227 | 222 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343593678, 35.99%, 05/27/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 361 | 363 | 358 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343594361, 16.99%, 07/27/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 139 | 140 | 137 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343596936, 35.99%, 05/27/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 104 | 104 | 103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343597086, 35.99%, 07/27/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 444 | 449 | 439 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343598409, 35.99%, 05/27/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 105 | 106 | 105 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343599036, 35.99%, 05/27/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 80 | 81 | 80 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343600362, 29.99%, 02/27/2026 (b)(c)(d)(e) | Uplift | 8/29/2025 | 18 | 18 | 4 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343600373, 35.99%, 05/27/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 117 | 118 | 116 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343600445, 12.99%, 02/27/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2863 | 2913 | 2818 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343600880, 12.99%, 07/27/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 642 | 648 | 635 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343601379, 35.99%, 07/27/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 651 | 658 | 644 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343602841, 19.99%, 05/27/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 168 | 169 | 166 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343603076, 35.99%, 07/27/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 430 | 435 | 425 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343603738, 23.99%, 05/27/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 215 | 216 | 213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343604388, 0.00%, 07/27/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1296 | 1274 | 1233 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343605410, 35.99%, 05/27/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 93 | 94 | 93 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343605791, 16.99%, 05/27/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 224 | 225 | 222 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343606500, 12.99%, 07/27/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 591 | 597 | 585 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343607001, 33.99%, 07/27/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | $398 | $402 | $394 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343611357, 35.99%, 05/27/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 767 | 788 | 86 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343612853, 35.99%, 05/27/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 126 | 127 | 125 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343614789, 23.99%, 07/27/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 120 | 121 | 119 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343669708, 35.99%, 05/27/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 74 | 74 | 73 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343673036, 35.99%, 07/27/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 540 | 545 | 533 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343698487, 35.99%, 07/27/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 561 | 567 | 555 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343703057, 35.99%, 02/27/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1157 | 1176 | 1137 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343714912, 12.99%, 08/27/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 1200 | 1224 | 1181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343727379, 29.99%, 05/27/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 913 | 918 | 905 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343728707, 35.99%, 07/27/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 3675 | 3715 | 3630 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343738010, 35.99%, 05/27/2026 (b)(c)(d) | Uplift | 8/29/2025 | 401 | 412 | 183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343751522, 24.99%, 08/27/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2124 | 2169 | 2089 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343755609, 29.99%, 07/27/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 457 | 462 | 452 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343760394, 35.99%, 07/27/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 572 | 579 | 566 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343770444, 23.99%, 05/27/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 107 | 108 | 106 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343795266, 33.99%, 02/27/2027 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 2580 | 2627 | 2549 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343808959, 35.99%, 07/27/2026 (b)(c) | Uplift | 8/29/2025 | 633 | 640 | 626 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5857378, 30.10%, 08/22/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/22/2025 | 3717 | 3717 | 191 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5857892, 32.32%, 08/22/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/22/2025 | 3331 | 3331 | 163 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5857981, 29.84%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 1227 | 1227 | 1233 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5858148, 24.81%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 2152 | 2152 | 2109 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5858155, 32.22%, 08/22/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/22/2025 | 8679 | 8679 | 624 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5858202, 30.63%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 1323 | 1323 | 1345 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5858203, 28.61%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 9517 | 9517 | 7857 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5858284, 21.45%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 42592 | 42592 | 33774 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5858293, 29.24%, 08/22/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/22/2025 | 1271 | 1271 | 67 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5858319, 31.30%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 4835 | 4835 | 4967 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5858394, 29.10%, 08/22/2028 (b)(c)(d) | Upstart | 8/22/2025 | 9116 | 9116 | 655 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5858463, 30.44%, 08/22/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/22/2025 | 1649 | 1649 | 113 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5858739, 28.28%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 2425 | 2425 | 2379 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5858765, 29.54%, 08/22/2028 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 5722 | 5722 | 5590 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5858791, 30.23%, 08/22/2028 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 7698 | 7698 | 6483 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5858802, 28.68%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 2790 | 2790 | 2756 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5858814, 30.27%, 08/22/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/22/2025 | 5529 | 5529 | 381 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5858860, 26.17%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 3189 | 3189 | 3039 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5858906, 32.22%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 3291 | 3291 | 3411 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5858913, 29.94%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 2547 | 2547 | 2548 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5858979, 23.36%, 08/22/2028 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 2994 | 2994 | 3049 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5859018, 31.26%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 1144 | 1144 | 1153 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5859178, 28.81%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 14038 | 14038 | 14594 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5859189, 30.87%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 6055 | 6055 | 6178 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5859273, 32.26%, 08/22/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/22/2025 | 5388 | 5388 | 1431 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5859726, 30.26%, 08/22/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/22/2025 | 3153 | 3153 | 227 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5860021, 30.31%, 08/25/2028 (b)(c)(d) | Upstart | 8/25/2025 | 21235 | 21235 | 1538 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5860147, 32.11%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 3927 | 3938 | 4088 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5860780, 31.83%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 1136 | 1136 | 1175 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5860814, 28.72%, 08/22/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/22/2025 | 4037 | 4037 | 290 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5860914, 28.56%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 1148 | 1151 | 944 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5861068, 32.25%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 1042 | 1042 | 1086 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5861328, 17.33%, 08/25/2028 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | $2114 | $2114 | $2032 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5861376, 29.23%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 2478 | 2478 | 2477 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5861782, 31.91%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 7080 | 7080 | 7365 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5862045, 31.43%, 08/25/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/25/2025 | 4014 | 4014 | 414 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5862207, 24.80%, 08/25/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/25/2025 | 2412 | 2412 | 190 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5863091, 28.59%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 7711 | 7711 | 7624 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5863999, 31.69%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 4120 | 4134 | 4259 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5864124, 32.22%, 08/25/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/25/2025 | 1943 | 1943 | 133 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5864133, 25.72%, 08/25/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/25/2025 | 957 | 957 | 3 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5864242, 32.21%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 7587 | 7587 | 7930 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5864551, 30.68%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 2978 | 2978 | 3031 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5865244, 31.75%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 4462 | 4462 | 4618 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5865347, 25.82%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 1337 | 1337 | 1269 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5865428, 31.79%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 1420 | 1420 | 1470 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5865663, 29.02%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 1303 | 1303 | 1295 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5865713, 31.38%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 3406 | 3406 | 3506 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5865857, 32.10%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 1610 | 1610 | 1675 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5866087, 30.39%, 08/25/2028 (b)(c)(d) | Upstart | 8/25/2025 | 4300 | 4300 | 314 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5866388, 23.59%, 08/25/2028 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 1868 | 1868 | 1823 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5866476, 26.48%, 08/25/2028 (b)(c)(d) | Upstart | 8/25/2025 | 16386 | 16386 | 1187 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5866600, 26.13%, 08/25/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/25/2025 | 9742 | 9742 | 699 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5866603, 28.47%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 831 | 831 | 815 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5866829, 30.30%, 08/25/2028 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 1575 | 1575 | 1550 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5867396, 28.52%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 1151 | 1151 | 1187 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5867628, 32.19%, 08/25/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/25/2025 | 3279 | 3279 | 238 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5867639, 26.49%, 08/25/2028 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 1292 | 1292 | 1229 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5867833, 30.73%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 2566 | 2566 | 2620 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5867895, 30.52%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 4629 | 4629 | 4706 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5868079, 32.14%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 4640 | 4640 | 4829 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5868938, 31.18%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 3680 | 3680 | 3796 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5869209, 32.27%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 3694 | 3694 | 3851 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5869284, 28.81%, 08/25/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/25/2025 | 2787 | 2787 | 629 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5870441, 29.01%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 5618 | 5618 | 5562 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5870464, 28.56%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 2449 | 2449 | 2420 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5870469, 25.05%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 1422 | 1422 | 1333 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5870515, 28.39%, 08/25/2028 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 7325 | 7325 | 4636 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5872146, 28.55%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 5537 | 5537 | 5481 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5872657, 28.78%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 1507 | 1507 | 1495 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5872717, 28.28%, 08/26/2028 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 2991 | 2991 | 2900 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5873103, 30.07%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 5596 | 5597 | 5670 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5873139, 28.59%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 2731 | 2731 | 2702 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5873186, 21.96%, 08/26/2028 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 1162 | 1162 | 1116 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5873209, 30.85%, 08/26/2028 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 950 | 950 | 941 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5873297, 26.26%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 2263 | 2263 | 2181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5873321, 28.78%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 5059 | 5059 | 5025 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5873354, 28.37%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 3160 | 3160 | 3120 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5873518, 30.28%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 2023 | 2023 | 2057 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5873563, 25.79%, 08/26/2028 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 1204 | 1204 | 1139 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5873619, 32.20%, 08/26/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/26/2025 | 5900 | 5900 | 431 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5873633, 21.55%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 4618 | 4618 | 4840 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5873776, 28.27%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | $7307 | $7307 | $7188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5874162, 26.24%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 1672 | 1677 | 1597 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5874471, 16.85%, 08/26/2028 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 4802 | 4802 | 4601 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5874557, 26.88%, 08/26/2028 (b)(c)(d) | Upstart | 8/26/2025 | 1400 | 1400 | 102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5874923, 29.95%, 08/26/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/26/2025 | 4072 | 4072 | 295 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5875192, 28.76%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 4046 | 4046 | 4012 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5875394, 13.70%, 08/26/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/26/2025 | 1176 | 1176 | 84 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5875428, 31.09%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 2660 | 2660 | 2736 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5824857, 28.69%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 8383 | 8383 | 8301 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5857562, 32.14%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 3853 | 3853 | 4003 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5857599, 30.78%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 1040 | 1040 | 1059 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5857677, 32.00%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 3693 | 3706 | 3829 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5857782, 28.42%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 11338 | 11338 | 11146 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5857785, 26.64%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 12391 | 12391 | 11889 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5857836, 28.49%, 08/22/2028 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 1527 | 1527 | 1476 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5857849, 29.28%, 08/22/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/22/2025 | 9677 | 9677 | 499 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5857896, 31.87%, 08/22/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/22/2025 | 1100 | 1100 | 80 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5857982, 28.72%, 08/22/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/22/2025 | 3276 | 3276 | 238 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858024, 27.70%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 1712 | 1712 | 1439 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858127, 31.02%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 1299 | 1299 | 1326 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858137, 31.39%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 1419 | 1419 | 1458 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858150, 31.84%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 4071 | 4071 | 4212 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858171, 15.37%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 1104 | 1104 | 1050 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858185, 30.47%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 1248 | 1248 | 1260 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858219, 32.32%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 2273 | 2273 | 2368 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858254, 31.33%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 4083 | 4083 | 4188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858259, 28.64%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 2117 | 2117 | 2089 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858326, 31.88%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 5665 | 5665 | 5795 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858331, 28.89%, 08/22/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/22/2025 | 1580 | 1580 | 115 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858353, 30.04%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 9349 | 9349 | 9426 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858376, 28.79%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 4616 | 4616 | 4571 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858390, 23.12%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 1026 | 1026 | 1100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858392, 28.30%, 08/22/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/22/2025 | 3241 | 3241 | 17 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858443, 28.96%, 08/22/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/22/2025 | 3623 | 3623 | 790 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858446, 27.13%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 3195 | 3195 | 3241 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858493, 30.91%, 08/22/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/22/2025 | 1479 | 1479 | 106 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858523, 28.43%, 08/22/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/22/2025 | 2459 | 2459 | 177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858549, 29.92%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 2737 | 2737 | 2755 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858553, 25.50%, 08/22/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/22/2025 | 14536 | 14536 | 46 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858581, 29.20%, 08/22/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/22/2025 | 1500 | 1500 | 110 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858589, 26.98%, 08/22/2028 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 9831 | 9831 | 9384 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858591, 21.98%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 889 | 889 | 869 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858619, 26.07%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 2054 | 2054 | 1954 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858628, 31.88%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 1998 | 1998 | 2068 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858634, 27.01%, 08/22/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/22/2025 | 8026 | 8026 | 592 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858698, 27.30%, 08/22/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/22/2025 | 2400 | 2400 | 174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858703, 26.97%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 1244 | 1244 | 1197 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858753, 28.50%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 1789 | 1789 | 1764 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858785, 25.00%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 3116 | 3116 | 2471 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858798, 30.03%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 1924 | 1924 | 1930 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858818, 31.21%, 08/22/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/22/2025 | $2070 | $2070 | $149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858821, 32.01%, 08/22/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/22/2025 | 3288 | 3288 | 205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858835, 21.67%, 08/22/2028 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 954 | 954 | 780 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858858, 29.39%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 1886 | 1886 | 1884 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858953, 24.66%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 849 | 849 | 838 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858955, 28.92%, 08/22/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/22/2025 | 4432 | 4432 | 1147 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858966, 29.42%, 08/22/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/22/2025 | 7657 | 7657 | 538 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858983, 30.40%, 08/22/2028 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 2429 | 2429 | 2392 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858986, 29.40%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 1037 | 1037 | 1036 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5859027, 30.54%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 2041 | 2041 | 2072 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5859044, 28.66%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 3486 | 3486 | 3445 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5859085, 28.93%, 08/22/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/22/2025 | 1211 | 1211 | 88 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5859111, 28.84%, 08/22/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/22/2025 | 5613 | 5613 | 399 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5859119, 27.12%, 08/22/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/22/2025 | 21957 | 21957 | 5487 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5859181, 30.65%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 3287 | 3287 | 3326 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5859203, 29.13%, 08/22/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/22/2025 | 2907 | 2907 | 269 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5859327, 28.84%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 7821 | 7821 | 7750 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5859349, 28.73%, 08/22/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/22/2025 | 1173 | 1173 | 123 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5859373, 22.25%, 08/22/2028 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 1999 | 1999 | 1931 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5859377, 29.19%, 08/22/2028 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 1473 | 1473 | 1434 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5859383, 30.76%, 08/22/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/22/2025 | 3306 | 3310 | 228 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5859567, 29.79%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 1227 | 1227 | 1232 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5859719, 28.73%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 1151 | 1151 | 1133 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5859866, 31.17%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 1091 | 1091 | 1114 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5859908, 28.62%, 08/22/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/22/2025 | 2712 | 2712 | 194 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5859986, 25.72%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 1031 | 1031 | 976 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860058, 30.56%, 08/22/2028 (b)(c)(d) | Upstart | 8/22/2025 | 1687 | 1687 | 122 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860066, 30.30%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 2171 | 2177 | 2197 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860094, 31.94%, 08/22/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/22/2025 | 1959 | 1959 | 97 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860148, 26.27%, 08/22/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/22/2025 | 21751 | 21827 | 136 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860351, 28.76%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 2096 | 2096 | 1727 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860447, 28.57%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 1318 | 1318 | 1301 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860524, 29.17%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 2800 | 2800 | 2787 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860553, 29.70%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 3098 | 3098 | 3107 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860554, 21.86%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 1924 | 1924 | 1468 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860560, 28.70%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 1356 | 1356 | 1127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860593, 23.51%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 3174 | 3174 | 3050 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860607, 29.87%, 08/22/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/22/2025 | 2020 | 2020 | 502 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860613, 19.73%, 08/22/2028 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 2805 | 2805 | 2652 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860638, 30.79%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 1504 | 1504 | 1533 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860640, 28.55%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 2182 | 2182 | 1813 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860680, 28.66%, 08/22/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/22/2025 | 1186 | 1186 | 85 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860708, 22.72%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 5557 | 5557 | 5280 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860741, 29.41%, 08/22/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/22/2025 | 3291 | 3291 | 756 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860757, 27.76%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 4296 | 4296 | 4215 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860852, 28.09%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 2532 | 2532 | 2474 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860877, 30.39%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 2154 | 2154 | 2203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860885, 31.51%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 1816 | 1816 | 1857 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860907, 28.74%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 1778 | 1778 | 1759 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860928, 29.16%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 2247 | 2247 | 2236 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860934, 27.42%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | $2632 | $2632 | $2554 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860955, 25.00%, 08/22/2028 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 3434 | 3434 | 3219 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860996, 31.94%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 8351 | 8351 | 8536 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5861081, 28.73%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 5476 | 5476 | 4482 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5861092, 31.01%, 08/22/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/22/2025 | 5089 | 5089 | 372 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5861444, 32.29%, 08/22/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/22/2025 | 8087 | 8116 | 581 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5861531, 32.35%, 08/22/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/22/2025 | 4173 | 4173 | 303 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5861707, 30.02%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 2265 | 2265 | 2288 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5862239, 30.41%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 3966 | 3978 | 4044 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5862378, 21.77%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 1023 | 1023 | 959 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5862525, 28.59%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 1561 | 1561 | 1542 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5863131, 32.14%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 2835 | 2835 | 2949 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5863147, 31.15%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 1513 | 1513 | 1552 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5863208, 24.59%, 08/25/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/25/2025 | 1656 | 1656 | 22 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5863511, 28.20%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 5878 | 5878 | 5819 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5863939, 30.34%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 3756 | 3756 | 3807 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5864489, 30.51%, 08/25/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/25/2025 | 6751 | 6751 | 338 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5864610, 29.96%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 25294 | 25294 | 25512 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5864767, 31.60%, 08/25/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/25/2025 | 4042 | 4042 | 290 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865109, 29.07%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 1225 | 1225 | 1220 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865165, 22.40%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 4096 | 4096 | 4040 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865177, 32.04%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 1878 | 1878 | 1950 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865224, 30.04%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 4023 | 4023 | 4071 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865261, 29.68%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 4340 | 4340 | 4359 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865304, 30.06%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 34954 | 34954 | 35307 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865308, 25.47%, 08/25/2028 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 4190 | 4190 | 3951 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865346, 30.83%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 2174 | 2174 | 2220 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865404, 25.95%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 1067 | 1067 | 1018 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865539, 29.34%, 08/25/2028 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 6171 | 6171 | 6031 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865619, 32.05%, 08/25/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/25/2025 | 5818 | 5818 | 418 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865628, 29.05%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 1647 | 1647 | 1648 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865661, 31.62%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 1987 | 1987 | 2053 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865678, 21.61%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 3731 | 3731 | 3485 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865688, 28.87%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 3085 | 3085 | 3071 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865692, 30.65%, 08/25/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/25/2025 | 1859 | 1859 | 94 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865782, 32.19%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 31046 | 31046 | 32503 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865834, 26.87%, 08/25/2028 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 4453 | 4453 | 4488 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865836, 28.43%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 1601 | 1601 | 1579 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865848, 30.02%, 08/25/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/25/2025 | 2054 | 2054 | 106 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865873, 31.40%, 08/25/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/25/2025 | 1874 | 1874 | 417 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865957, 29.53%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 1053 | 1057 | 1058 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865959, 29.71%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 3374 | 3374 | 3389 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866013, 32.29%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 2964 | 2973 | 3140 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866046, 25.26%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 4578 | 4590 | 4505 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866051, 31.08%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 2960 | 2960 | 3072 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866061, 21.97%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 943 | 943 | 925 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866067, 31.62%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 3038 | 3038 | 3154 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866090, 26.99%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 3739 | 3739 | 3610 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866096, 26.29%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 6289 | 6289 | 6012 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866113, 29.82%, 08/25/2028 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 5378 | 5378 | 5276 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866157, 31.03%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | $1610 | $1610 | $1649 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866216, 29.73%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 37851 | 37851 | 38139 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866263, 25.75%, 08/25/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/25/2025 | 1082 | 1082 | 78 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866266, 30.27%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 1299 | 1299 | 1315 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866269, 31.93%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 1988 | 1988 | 2062 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866347, 26.79%, 08/25/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/25/2025 | 1073 | 1073 | 112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866411, 32.30%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 3978 | 3978 | 4168 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866475, 31.11%, 08/25/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/25/2025 | 1664 | 1664 | 83 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866516, 32.34%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 6606 | 6606 | 6915 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866530, 19.13%, 08/25/2028 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 715 | 715 | 701 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866534, 31.46%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 2023 | 2023 | 2094 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866542, 26.73%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 4506 | 4506 | 4336 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866549, 30.65%, 08/25/2028 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 2954 | 2954 | 2920 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866570, 31.37%, 08/25/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/25/2025 | 2700 | 2700 | 201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866720, 14.29%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 16491 | 16491 | 15427 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866747, 31.71%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 5016 | 5016 | 5187 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866757, 29.65%, 08/25/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/25/2025 | 19428 | 19428 | 1420 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866808, 24.18%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 2617 | 2617 | 2853 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866828, 28.49%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 3673 | 3673 | 3626 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866852, 29.19%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 1791 | 1791 | 1786 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866856, 22.47%, 08/25/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/25/2025 | 1963 | 1963 | 141 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866910, 29.98%, 08/25/2028 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 9075 | 9100 | 8915 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866947, 28.80%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 1130 | 1130 | 1121 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866971, 31.38%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 228 | 228 | 228 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866989, 30.01%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 14064 | 14064 | 14195 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867090, 30.59%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 15758 | 15758 | 16036 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867142, 31.42%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 1703 | 1703 | 1754 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867147, 30.04%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 12532 | 12532 | 12651 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867351, 21.31%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 1023 | 1023 | 992 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867391, 26.05%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 1219 | 1219 | 1219 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867408, 28.56%, 08/25/2028 (b)(c)(d) | Upstart | 8/25/2025 | 6491 | 6491 | 316 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867413, 28.40%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 6559 | 6559 | 6466 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867431, 30.46%, 08/25/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/25/2025 | 4621 | 4621 | 1052 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867480, 30.07%, 08/25/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/25/2025 | 1986 | 1986 | 144 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867518, 29.74%, 08/25/2028 (b)(c)(d) | Upstart | 8/25/2025 | 5473 | 5473 | 396 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867578, 28.71%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 2679 | 2679 | 2635 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867597, 29.98%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 1241 | 1241 | 1254 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867730, 26.30%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 8465 | 8465 | 8498 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867763, 21.49%, 08/25/2028 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 5110 | 5110 | 4889 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867812, 28.70%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 1413 | 1413 | 1399 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867824, 31.59%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 5299 | 5299 | 5471 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867950, 28.04%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 1238 | 1238 | 1215 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867961, 23.35%, 08/25/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/25/2025 | 5000 | 5000 | 250 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867963, 24.67%, 08/25/2028 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 5567 | 5567 | 5203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5868378, 30.70%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 2551 | 2551 | 2601 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5868516, 32.16%, 08/26/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/26/2025 | 1869 | 1869 | 419 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5868591, 30.81%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 1978 | 1978 | 2019 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5868769, 21.91%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 5532 | 5532 | 5190 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5868863, 31.10%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 1589 | 1589 | 1628 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5869214, 28.83%, 08/25/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/25/2025 | 2325 | 2325 | 170 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5869324, 16.07%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | $6898 | $6898 | $6639 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5869392, 32.07%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 1989 | 1989 | 2067 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5869436, 29.37%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 9241 | 9241 | 9241 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5869487, 18.07%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 2124 | 2124 | 1962 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5869548, 32.21%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 33648 | 33648 | 40905 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5869852, 31.58%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 2461 | 2461 | 2540 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5870057, 32.02%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 2522 | 2522 | 2635 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5870383, 30.63%, 08/25/2028 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 30064 | 30064 | 29711 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5870387, 28.66%, 08/25/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/25/2025 | 1177 | 1177 | 6 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5870394, 28.72%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 1436 | 1436 | 1425 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5870443, 29.42%, 08/25/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/25/2025 | 2582 | 2591 | 187 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5870466, 31.97%, 08/25/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/25/2025 | 3768 | 3768 | 270 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5870490, 32.00%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 1765 | 1765 | 1829 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5870497, 32.29%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 5589 | 5589 | 5828 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5870520, 29.30%, 08/25/2028 (b)(c)(d) | Upstart | 8/25/2025 | 2893 | 2893 | 213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5870569, 29.26%, 08/25/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/25/2025 | 2383 | 2391 | 171 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5870650, 27.66%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 4552 | 4552 | 4433 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5870669, 32.23%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 3405 | 3405 | 3547 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5870732, 30.44%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 1417 | 1417 | 1439 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5870849, 25.33%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 8620 | 8620 | 8884 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5870896, 28.17%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 24752 | 24752 | 25547 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5871168, 28.61%, 08/26/2028 (b)(c)(d) | Upstart | 8/26/2025 | 9627 | 9627 | 697 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5871287, 22.27%, 08/25/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/25/2025 | 2159 | 2159 | 159 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5871416, 27.81%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 6887 | 6887 | 6729 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5871569, 19.70%, 08/26/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/26/2025 | 5696 | 5696 | 1232 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5871614, 31.32%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 6330 | 6330 | 6514 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5871756, 20.91%, 08/26/2028 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 6489 | 6489 | 6190 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5871761, 14.08%, 08/26/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/26/2025 | 24168 | 24168 | 1134 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5871783, 28.28%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 7907 | 7907 | 7786 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5871820, 32.01%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 3599 | 3599 | 3741 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5871992, 32.08%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 1799 | 1799 | 1872 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872030, 22.68%, 08/26/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/26/2025 | 20420 | 20420 | 1465 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872057, 17.37%, 08/26/2028 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 1687 | 1687 | 1552 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872152, 28.75%, 08/26/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/26/2025 | 2363 | 2363 | 170 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872206, 29.69%, 08/26/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/26/2025 | 2100 | 2100 | 152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872288, 20.43%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 3714 | 3714 | 3559 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872313, 29.78%, 08/26/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/26/2025 | 7695 | 7695 | 1750 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872317, 31.41%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 1987 | 1987 | 2047 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872430, 30.20%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 1417 | 1422 | 1435 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872450, 19.81%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 10566 | 10566 | 10024 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872515, 30.15%, 08/26/2028 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 4311 | 4311 | 4244 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872525, 26.63%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 1126 | 1126 | 1136 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872534, 28.88%, 08/26/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/26/2025 | 9500 | 9500 |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872537, 16.62%, 08/26/2028 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 4853 | 4853 | 4631 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872559, 19.90%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 46354 | 46354 | 44037 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872610, 22.97%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 5867 | 5867 | 5602 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872619, 17.14%, 08/26/2028 (b)(c)(d) | Upstart | 8/26/2025 | 2251 | 2251 | 163 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872659, 29.97%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 7386 | 7386 | 7455 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872704, 29.68%, 08/26/2028 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 1648 | 1648 | 1615 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872720, 12.24%, 08/26/2028 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 5997 | 5997 | 5675 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872737, 29.07%, 08/26/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/26/2025 | $1926 | $1926 | $132 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872771, 31.33%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 2175 | 2175 | 2239 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872773, 30.92%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 2174 | 2174 | 2224 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872802, 28.95%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 4240 | 4240 | 4217 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872806, 28.46%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 1818 | 1818 | 1790 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872819, 28.14%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 7371 | 7371 | 8062 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872835, 28.91%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 2205 | 2205 | 2196 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872840, 31.72%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 2177 | 2177 | 2253 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872867, 29.27%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 1778 | 1778 | 1776 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872868, 12.81%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 3105 | 3105 | 2984 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872884, 17.02%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 4148 | 4148 | 4052 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872897, 31.98%, 08/26/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/26/2025 | 1369 | 1369 | 137 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872916, 30.35%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 1228 | 1228 | 1246 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872925, 20.57%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 4861 | 4861 | 4473 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872938, 31.50%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 1608 | 1608 | 1659 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872942, 30.36%, 08/26/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/26/2025 | 1700 | 1700 | 124 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872949, 29.61%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 7169 | 7169 | 7198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873016, 26.66%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 1690 | 1690 | 1625 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873085, 17.53%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 4729 | 4729 | 4655 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873122, 24.26%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 1683 | 1683 | 1638 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873158, 30.07%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 2077 | 2077 | 2099 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873163, 32.25%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 6692 | 6692 | 6961 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873177, 32.28%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 4926 | 4926 | 5138 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873194, 24.86%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 8222 | 8222 | 7691 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873205, 29.50%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 48760 | 48760 | 49413 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873208, 31.71%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 1277 | 1277 | 1316 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873234, 32.28%, 08/26/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/26/2025 | 6280 | 6280 | 463 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873275, 31.89%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 1818 | 1818 | 1891 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873310, 30.37%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 2289 | 2295 | 2325 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873339, 28.70%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 6028 | 6028 | 5973 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873440, 15.53%, 08/26/2028 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 1829 | 1829 | 1729 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873565, 24.86%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 1029 | 1033 | 964 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873571, 27.08%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 4053 | 4054 | 4111 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873599, 28.53%, 08/26/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/26/2025 | 1674 | 1680 | 120 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873630, 14.62%, 08/26/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/26/2025 | 8696 | 8696 | 624 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873645, 30.80%, 08/26/2028 (b)(c)(d) | Upstart | 8/26/2025 | 3158 | 3158 | 346 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873654, 32.16%, 08/26/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/26/2025 | 6061 | 6061 | 185 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873675, 25.03%, 08/26/2028 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 1551 | 1551 | 1456 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873714, 30.76%, 08/26/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/26/2025 | 4896 | 4896 | 355 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873738, 26.32%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 2122 | 2122 | 2031 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873739, 11.74%, 08/26/2028 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 4076 | 4076 | 3838 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873791, 27.07%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 6368 | 6368 | 6161 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873816, 22.35%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 2049 | 2049 | 1937 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873831, 24.34%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 2335 | 2335 | 2372 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874020, 23.10%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 13352 | 13352 | 12155 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874034, 28.25%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 3031 | 3031 | 2980 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874054, 30.24%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 4155 | 4155 | 4210 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874181, 31.96%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 5397 | 5397 | 5604 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874184, 18.07%, 08/26/2028 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 37430 | 37430 | 37507 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874311, 20.46%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 16706 | 16706 | 15339 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874349, 22.19%, 08/26/2028 (b)(c)(d) | Upstart | 8/26/2025 | $2300 | $2300 | $168 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874353, 29.91%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 10947 | 10947 | 11039 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874354, 26.79%, 08/26/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/26/2025 | 3600 | 3600 | 263 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874365, 29.84%, 08/26/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/26/2025 | 24630 | 24630 | 2823 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874379, 21.45%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 2797 | 2797 | 2723 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874381, 28.80%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 4853 | 4853 | 4815 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874383, 29.87%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 1416 | 1416 | 1427 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874386, 18.57%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 10910 | 10910 | 10922 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874391, 28.11%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 4329 | 4329 | 4463 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874403, 28.98%, 08/26/2028 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 2432 | 2432 | 2473 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874421, 29.82%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 3869 | 3869 | 3896 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874452, 31.10%, 08/26/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/26/2025 | 4371 | 4371 | 317 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874454, 28.78%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 4808 | 4808 | 4769 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874464, 31.71%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 4070 | 4070 | 4421 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874494, 17.34%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 5787 | 5787 | 5682 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874546, 30.37%, 08/26/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/26/2025 | 6761 | 6761 | 350 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874554, 29.84%, 08/26/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/26/2025 | 2561 | 2561 | 82 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874561, 32.39%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 5081 | 5081 | 5304 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874584, 22.12%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 2607 | 2607 | 2456 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874664, 25.83%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 5712 | 5712 | 5421 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874682, 24.20%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 4598 | 4598 | 4264 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874687, 16.04%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 13616 | 13616 | 13111 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874706, 30.19%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 1605 | 1605 | 1625 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874721, 27.45%, 08/26/2028 (b)(c)(d) | Upstart | 8/26/2025 | 4178 | 4178 | 979 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874764, 30.39%, 08/26/2028 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 12776 | 12814 | 12604 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874847, 26.14%, 08/26/2028 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 4548 | 4548 | 4311 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874853, 20.81%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 1444 | 1444 | 1391 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874892, 28.75%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 2144 | 2144 | 2231 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874909, 29.77%, 08/26/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/26/2025 | 2054 | 2054 | 106 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874911, 13.54%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 14754 | 14754 | 13639 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874941, 26.84%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 1595 | 1595 | 1538 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874949, 27.25%, 08/26/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/26/2025 | 2755 | 2755 | 438 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874989, 28.89%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 7952 | 7952 | 7879 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875008, 17.83%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 2288 | 2288 | 2264 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875028, 27.71%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 5349 | 5365 | 5223 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875075, 28.90%, 08/26/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/26/2025 | 9830 | 9830 | 682 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875126, 27.64%, 08/26/2028 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 1644 | 1644 | 1581 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875174, 29.30%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 1122 | 1126 | 1177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875178, 27.06%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 939 | 939 | 909 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875227, 27.88%, 08/26/2028 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 12845 | 12845 | 13045 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875358, 29.63%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 1323 | 1327 | 1328 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875376, 29.39%, 08/26/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/26/2025 | 2979 | 2979 | 216 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875391, 29.29%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 1037 | 1037 | 1036 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875399, 24.09%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 2149 | 2149 | 1989 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875449, 30.13%, 08/26/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/26/2025 | 30300 | 30300 | 2214 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875500, 27.61%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 2162 | 2163 | 2108 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875507, 27.87%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 3199 | 3199 | 3132 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875509, 27.84%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 2444 | 2444 | 2391 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875582, 31.59%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 3406 | 3406 | 3519 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875585, 28.02%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 4798 | 4798 | 4707 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875612, 23.51%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | $4664 | $4664 | $4278 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875632, 28.58%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 3390 | 3390 | 3353 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875639, 23.87%, 08/26/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/26/2025 | 1700 | 1700 | 124 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875643, 28.82%, 08/26/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/26/2025 | 1986 | 1986 | 144 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875645, 28.11%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 1694 | 1694 | 1664 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875649, 28.37%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 4289 | 4289 | 4228 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875685, 30.79%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 2691 | 2691 | 2743 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875741, 29.38%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 9242 | 9242 | 9246 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875775, 30.80%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 2852 | 2852 | 2906 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875789, 30.50%, 08/26/2028 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 957 | 957 | 945 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875790, 30.20%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 2495 | 2495 | 2522 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875822, 24.94%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 9584 | 9584 | 10684 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875846, 30.52%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 8530 | 8556 | 8718 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875876, 29.95%, 08/26/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/26/2025 | 6051 | 6051 | 446 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875895, 29.86%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 2011 | 2011 | 2030 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875902, 26.89%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 1116 | 1116 | 1076 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875915, 32.16%, 08/26/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/26/2025 | 4742 | 4742 | 127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875962, 30.07%, 08/26/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/26/2025 | 4767 | 4767 | 345 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875968, 31.26%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 2267 | 2267 | 2321 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875982, 30.10%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 5570 | 5570 | 5632 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875986, 26.98%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 4226 | 4226 | 4083 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875992, 29.93%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 7645 | 7645 | 7711 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5876001, 29.49%, 08/26/2028 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 3035 | 3035 | 2970 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5876114, 19.03%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 7390 | 7390 | 6928 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5876122, 28.58%, 08/26/2028 (b)(c)(d) | Upstart | 8/26/2025 | 3242 | 3253 | 337 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5876137, 26.01%, 08/26/2028 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 2151 | 2151 | 2249 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5876187, 29.75%, 08/26/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/26/2025 | 1164 | 1164 | 85 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5876204, 29.95%, 08/26/2028 (b)(c)(d) | Upstart | 8/26/2025 | 34846 | 34846 | 5369 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5856466, 29.48%, 08/25/2028 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 3914 | 3925 | 3802 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5857292, 29.15%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 5750 | 5750 | 5723 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5857612, 31.88%, 08/22/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/22/2025 | 2086 | 2086 | 151 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5857695, 18.68%, 08/22/2028 (b)(c)(d) | Upstart | 8/22/2025 | 1015 | 1015 | 144 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5858016, 28.46%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 2858 | 2864 | 2847 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5858124, 31.43%, 08/22/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/22/2025 | 2958 | 2958 | 212 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5858178, 27.06%, 08/22/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/22/2025 | 2165 | 2165 | 156 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5858225, 27.95%, 08/22/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/22/2025 | 1355 | 1355 | 98 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5858238, 18.93%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 7530 | 7530 | 6095 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5858282, 28.85%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 2827 | 2827 | 2801 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5858381, 19.01%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 1390 | 1390 | 1302 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5858393, 32.36%, 08/22/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/22/2025 | 4604 | 4604 | 221 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5858395, 30.36%, 08/22/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/22/2025 | 5715 | 5715 | 411 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5858431, 32.17%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 2841 | 2841 | 2953 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5858529, 24.96%, 08/22/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/22/2025 | 2210 | 2210 | 525 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5858604, 15.89%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 3218 | 3218 | 3087 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5858637, 13.53%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 2835 | 2835 | 2619 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5858669, 31.97%, 08/22/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/22/2025 | 2813 | 2813 | 160 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5858702, 17.34%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 2304 | 2304 | 2261 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5858729, 15.68%, 08/22/2028 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 17978 | 17978 | 17021 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5858875, 31.24%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 3500 | 3500 | 3590 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5858890, 18.72%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 1019 | 1019 | 1022 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5858892, 29.27%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | $1886 | $1886 | $1880 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5858907, 17.58%, 08/22/2028 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 835 | 835 | 769 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5858926, 32.09%, 08/22/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/22/2025 | 2933 | 2933 | 50 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5858934, 28.52%, 08/22/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/22/2025 | 1688 | 1688 | 122 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5859015, 29.89%, 08/22/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/22/2025 | 1653 | 1653 | 119 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5859052, 26.07%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 3001 | 3001 | 2855 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5859058, 31.81%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 2177 | 2177 | 2251 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5859088, 27.37%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 4229 | 4229 | 4102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5859215, 32.22%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 4178 | 4178 | 4377 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5859219, 31.30%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 1987 | 1987 | 2039 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5859243, 18.52%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 2202 | 2202 | 2045 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5859274, 31.75%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 3218 | 3218 | 3325 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5859344, 18.29%, 08/22/2028 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 930 | 930 | 862 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5859466, 29.61%, 08/22/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/22/2025 | 1576 | 1576 | 113 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5859644, 32.31%, 08/22/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/22/2025 | 1447 | 1447 | 329 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5859824, 28.74%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 4616 | 4616 | 4567 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5859943, 31.90%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 4491 | 4491 | 3863 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5860153, 25.67%, 08/22/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/22/2025 | 3300 | 3300 | 239 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5860504, 23.31%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 13847 | 13847 | 13258 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5860647, 19.23%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 2576 | 2576 | 2419 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5860737, 26.64%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 2065 | 2065 | 1982 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5860743, 28.57%, 08/22/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/22/2025 | 1661 | 1661 | 37 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5860935, 28.71%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 5046 | 5046 | 4988 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5860995, 20.13%, 08/22/2028 (b)(c)(d) | Upstart | 8/22/2025 | 5465 | 5465 | 396 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5861038, 31.73%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 5992 | 5992 | 6188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5861039, 32.05%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 1610 | 1610 | 1671 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5861215, 26.90%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 10694 | 10694 | 10407 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5861244, 25.03%, 08/22/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/22/2025 | 11697 | 11697 | 1941 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5861472, 21.05%, 08/25/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/25/2025 | 1900 | 1900 | 139 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5861617, 21.41%, 08/25/2028 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 1873 | 1873 | 1791 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5861638, 29.88%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 4121 | 4121 | 4151 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5862458, 22.42%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 2130 | 2130 | 1920 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5862587, 32.01%, 08/25/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/25/2025 | 1700 | 1700 | 124 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5862670, 30.16%, 08/25/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/25/2025 | 2168 | 2168 | 403 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5863659, 32.32%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 2368 | 2368 | 2471 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5863792, 28.81%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 1225 | 1225 | 1215 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5863902, 31.30%, 08/25/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/25/2025 | 1689 | 1689 | 125 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5863906, 25.22%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 6633 | 6633 | 6234 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5863920, 28.20%, 08/25/2028 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 2876 | 2876 | 2776 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5865144, 30.00%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 1622 | 1622 | 1640 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5865169, 11.69%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 1093 | 1093 | 1059 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5865193, 23.37%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 15816 | 15872 | 15179 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5865485, 29.06%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 2827 | 2827 | 2815 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5865595, 28.84%, 08/25/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/25/2025 | 2757 | 2757 | 198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5865622, 31.03%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 3612 | 3612 | 3700 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5865649, 28.86%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 1507 | 1507 | 1496 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5865869, 29.38%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 10002 | 10002 | 9980 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5865936, 14.59%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 13844 | 13844 | 13013 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5865977, 28.09%, 08/25/2028 (b)(c)(d) | Upstart | 8/25/2025 | 3734 | 3734 | 268 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5866138, 28.75%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 1381 | 1381 | 1371 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5866200, 25.44%, 08/25/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/25/2025 | $1072 | $1076 | $12 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5866208, 28.87%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 2936 | 2936 | 2916 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5866239, 28.69%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 2068 | 2068 | 2070 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5866277, 23.77%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 3029 | 3029 | 2784 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5866284, 24.98%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 4265 | 4277 | 4275 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5866300, 27.93%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 4031 | 4031 | 3956 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5866561, 24.11%, 08/25/2028 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 974 | 974 | 955 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5866597, 31.85%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 1665 | 1665 | 1745 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5866656, 28.48%, 08/25/2028 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 2986 | 2986 | 2919 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5866707, 30.68%, 08/25/2028 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 1724 | 1724 | 1704 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5866859, 27.67%, 08/25/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/25/2025 | 1161 | 1165 | 87 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5866885, 31.85%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 2216 | 2216 | 2305 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5866928, 29.15%, 08/25/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/25/2025 | 6549 | 6549 | 1255 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5867193, 24.82%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 2152 | 2152 | 2013 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5867335, 32.19%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 1610 | 1610 | 1677 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5867502, 31.00%, 08/25/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/25/2025 | 2524 | 2524 | 178 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5867528, 30.35%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 2833 | 2843 | 2874 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5867596, 30.05%, 08/25/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/25/2025 | 4100 | 4100 | 300 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5867781, 30.95%, 08/25/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/25/2025 | 18783 | 18783 | 4088 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5867858, 28.80%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 22290 | 22290 | 22159 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5867874, 31.51%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 3126 | 3126 | 3224 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5867910, 19.27%, 08/25/2028 (b)(c)(d) | Upstart | 8/25/2025 | 1071 | 1071 | 77 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5867952, 29.31%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 1980 | 1980 | 1978 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5868589, 27.90%, 08/25/2028 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 1123 | 1123 | 1083 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5868734, 15.61%, 08/25/2028 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 3360 | 3360 | 3181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5869283, 29.11%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 3665 | 3665 | 3650 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5869302, 24.78%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 1872 | 1878 | 1749 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5869327, 30.21%, 08/25/2028 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 1137 | 1137 | 1120 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5869598, 30.40%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 1062 | 1062 | 1079 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5870456, 26.11%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 2122 | 2122 | 2022 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5870461, 29.61%, 08/25/2028 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 2030 | 2030 | 1988 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5870718, 31.80%, 08/25/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/25/2025 | 2641 | 2641 | 201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5871586, 24.40%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 36542 | 36542 | 35700 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5871777, 16.46%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 6765 | 6765 | 6552 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5872195, 31.06%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 2459 | 2459 | 2521 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5872341, 28.54%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 3085 | 3085 | 3058 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5872486, 32.03%, 08/26/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/26/2025 | 3875 | 3875 |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5872553, 17.28%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 2122 | 2122 | 2081 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5872656, 25.14%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 1030 | 1030 | 968 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5872712, 29.46%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 2131 | 2131 | 2132 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5872779, 32.35%, 08/26/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/26/2025 | 6122 | 6122 | 425 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5872800, 24.74%, 08/26/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/26/2025 | 3891 | 3891 | 48 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5872853, 25.75%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 11066 | 11066 | 10497 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5873060, 32.35%, 08/26/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/26/2025 | 5098 | 5098 | 248 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5873072, 26.72%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 5259 | 5259 | 5062 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5873074, 30.85%, 08/26/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/26/2025 | 1700 | 1700 | 123 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5873217, 29.01%, 08/26/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/26/2025 | 1369 | 1369 | 113 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5873274, 31.23%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 827 | 828 | 835 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5873489, 30.26%, 08/26/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/26/2025 | 5865 | 5865 | 290 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5873525, 29.67%, 08/26/2028 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 2485 | 2485 | 2434 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5873526, 18.44%, 08/26/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/26/2025 | $2116 | $2116 | $155 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5873625, 29.67%, 08/26/2028 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 1826 | 1826 | 1793 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5873653, 21.25%, 08/26/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/26/2025 | 5728 | 5728 | 1453 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5873712, 28.85%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 3256 | 3256 | 3236 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5873733, 29.74%, 08/26/2028 (b)(c)(d) | Upstart | 8/26/2025 | 6243 | 6243 | 448 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5873786, 17.95%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 26022 | 26022 | 25817 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5873936, 23.57%, 08/26/2028 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 4280 | 4280 | 4177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5873965, 17.16%, 08/26/2028 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 34729 | 34729 | 33330 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5874374, 29.14%, 08/26/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/26/2025 | 3447 | 3447 | 247 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5874781, 31.90%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 20821 | 20821 | 21607 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5874796, 27.74%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 1353 | 1353 | 1325 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5874863, 28.11%, 08/26/2028 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 939 | 939 | 907 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5874996, 26.64%, 08/26/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/26/2025 | 967 | 967 | 74 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5875058, 30.04%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 1538 | 1538 | 1558 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5875085, 32.27%, 08/26/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/26/2025 | 5583 | 5583 | 267 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5875350, 26.79%, 08/26/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/26/2025 | 1159 | 1160 | 267 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5875363, 32.01%, 08/26/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/26/2025 | 2799 | 2799 | 203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5875377, 32.33%, 08/26/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/26/2025 | 6115 | 6115 | 1215 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5875439, 27.40%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 9576 | 9576 | 9346 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5875579, 28.29%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 1318 | 1318 | 1298 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5875622, 31.07%, 08/26/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/26/2025 | 2401 | 2401 | 596 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5875720, 28.84%, 08/26/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/26/2025 | 2690 | 2690 | 609 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5875817, 30.13%, 08/26/2028 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 7230 | 7230 | 7116 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5875843, 31.07%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 1830 | 1830 | 1858 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5875845, 31.88%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 2957 | 2957 | 3062 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5875912, 26.94%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 9298 | 9330 | 9421 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5857570, 20.18%, 08/22/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/22/2025 | 2748 | 2748 | 197 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5857815, 21.96%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 2792 | 2802 | 2621 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858046, 22.96%, 08/22/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/22/2025 | 9438 | 9438 | 1874 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858156, 17.44%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 1424 | 1424 | 1259 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858252, 20.56%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 6901 | 6901 | 6620 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858287, 22.56%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 2796 | 2796 | 2648 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858315, 20.46%, 08/22/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/22/2025 | 3289 | 3289 | 675 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858396, 25.98%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 2263 | 2263 | 2253 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858416, 21.66%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 9307 | 9335 | 9070 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858421, 22.92%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 3232 | 3232 | 3076 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858440, 23.80%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 1586 | 1586 | 1587 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858535, 21.73%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 9304 | 9304 | 9077 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858558, 16.76%, 08/22/2028 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 2274 | 2274 | 2176 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858620, 22.88%, 08/22/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/22/2025 | 9074 | 9074 | 925 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858677, 18.21%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 36957 | 36957 | 36758 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858683, 19.82%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 5284 | 5284 | 5009 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858699, 17.70%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 1282 | 1282 | 1265 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858722, 24.03%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 4859 | 4859 | 4706 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858752, 17.09%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 4594 | 4594 | 4489 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858780, 24.87%, 08/22/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/22/2025 | 3377 | 3377 | 260 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858806, 23.20%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 13931 | 13931 | 13349 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858807, 20.62%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 1143 | 1143 | 901 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858829, 23.01%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 1865 | 1865 | 1779 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858849, 20.67%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 5571 | 5571 | 5125 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858928, 23.41%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | $933 | $933 | $895 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858947, 20.88%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 7429 | 7429 | 6857 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5859070, 20.08%, 08/22/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/22/2025 | 2759 | 2759 | 299 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5859087, 20.98%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 2804 | 2812 | 2707 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5859176, 20.50%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 7591 | 7591 | 7312 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5859227, 19.19%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 2909 | 2909 | 2739 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5859252, 23.26%, 08/22/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/22/2025 | 2300 | 2300 | 168 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5859253, 19.22%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 1049 | 1050 | 986 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5859391, 26.16%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 15759 | 15759 | 15003 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5859427, 20.51%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 2135 | 2135 | 2045 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5859691, 19.70%, 08/22/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/22/2025 | 47465 | 47465 | 10182 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5859836, 23.10%, 08/22/2028 (b)(c)(d) | Upstart | 8/22/2025 | 1073 | 1073 | 56 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5859974, 14.83%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 13392 | 13393 | 12632 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5860171, 16.58%, 08/22/2028 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 842 | 842 | 804 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5860320, 19.37%, 08/22/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/22/2025 | 4466 | 4466 | 324 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5860533, 14.18%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 1399 | 1399 | 1304 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5860586, 17.06%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 14349 | 14349 | 14047 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5860651, 23.22%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 3545 | 3545 | 3233 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5860858, 17.06%, 08/22/2028 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 1939 | 1939 | 1777 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5860860, 21.62%, 08/22/2028 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 2645 | 2645 | 2529 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5860889, 26.18%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 1504 | 1504 | 1433 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5860897, 23.10%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 2677 | 2677 | 2595 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5860906, 25.03%, 08/22/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/22/2025 | 4253 | 4253 | 306 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5860975, 20.47%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 20889 | 20889 | 19995 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5861034, 20.54%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 8429 | 8429 | 8077 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5861101, 23.09%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 1690 | 1690 | 1615 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5861600, 22.44%, 08/22/2030 (b)(c) | Upstart | 8/22/2025 | 2307 | 2307 | 2180 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5861745, 17.60%, 08/22/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/22/2025 | 43668 | 43668 | 3137 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5862058, 14.80%, 08/25/2028 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 3121 | 3121 | 2924 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5862249, 21.27%, 08/25/2028 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 29129 | 29215 | 27758 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5863031, 20.97%, 08/25/2028 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 1988 | 1988 | 1891 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5863216, 26.08%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 10019 | 10019 | 9547 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5864148, 26.28%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 13651 | 13651 | 13044 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5864564, 21.53%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 3772 | 3783 | 3676 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5864861, 16.28%, 08/25/2028 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 841 | 841 | 802 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5865474, 18.63%, 08/25/2028 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 3215 | 3215 | 2993 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5865498, 20.42%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 3490 | 3490 | 3603 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5865515, 22.15%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 2238 | 2238 | 2120 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5865548, 24.02%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 1495 | 1495 | 1449 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5865597, 15.99%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 4598 | 4598 | 4419 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5865733, 17.97%, 08/25/2028 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 929 | 929 | 900 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5865746, 17.46%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 8241 | 8241 | 7534 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5866173, 19.31%, 08/25/2028 (b)(c)(d) | Upstart | 8/25/2025 | 1917 | 1917 | 140 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5866360, 14.02%, 08/25/2028 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 1255 | 1255 | 1209 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5866488, 22.87%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 1399 | 1399 | 1333 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5866677, 18.88%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 10177 | 10177 | 9516 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5866688, 16.07%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 1286 | 1286 | 1237 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5866788, 23.08%, 08/25/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/25/2025 | 6461 | 6462 | 64 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5866806, 23.07%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 1537 | 1537 | 1469 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5866940, 24.23%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 9148 | 9148 | 8896 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5866957, 24.36%, 08/25/2028 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | $1800 | $1800 | $1680 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5867019, 19.67%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 10564 | 10564 | 9998 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5867086, 17.37%, 08/25/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/25/2025 | 32673 | 32787 | 2345 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5867096, 14.51%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 1269 | 1269 | 1190 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5867144, 17.46%, 08/25/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/25/2025 | 1041 | 1041 | 223 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5867437, 19.40%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 5650 | 5669 | 5325 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5867456, 19.79%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 8434 | 8434 | 7997 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5867562, 14.67%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 2114 | 2114 | 1987 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5867599, 25.66%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 1882 | 1882 | 1872 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5867650, 20.52%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 6219 | 6219 | 5963 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5867718, 18.11%, 08/25/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/25/2025 | 5323 | 5323 | 1313 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5867748, 21.89%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 4353 | 4353 | 4084 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5867776, 24.17%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 9367 | 9367 | 9094 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5867828, 25.24%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 7398 | 7398 | 6962 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5867830, 17.89%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 2299 | 2299 | 2116 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5868087, 17.72%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 17058 | 17058 | 16783 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5868234, 21.51%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 3064 | 3064 | 2982 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5868475, 20.50%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 2820 | 2821 | 2705 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5869352, 17.98%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 13206 | 13206 | 12178 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5869458, 25.84%, 08/25/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/25/2025 | 9679 | 9679 | 376 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5870236, 20.62%, 08/25/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/25/2025 | 3884 | 3884 | 98 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5870380, 20.10%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 4174 | 4174 | 3976 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5870407, 22.13%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 1213 | 1213 | 1192 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5870444, 16.06%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 5225 | 5225 | 5026 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5871875, 19.78%, 08/25/2030 (b)(c) | Upstart | 8/25/2025 | 5283 | 5283 | 5009 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5872033, 21.55%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 10495 | 10495 | 11096 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5872829, 18.41%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 10238 | 10238 | 9507 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5872963, 21.62%, 08/26/2028 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 2901 | 2901 | 2777 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5873067, 15.70%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 21232 | 21232 | 20304 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5873302, 19.37%, 08/26/2028 (b)(c)(d) | Upstart | 8/26/2025 | 3400 | 3400 | 246 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5873468, 15.83%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 1486 | 1486 | 1425 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5873482, 13.56%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 4482 | 4482 | 4144 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5873555, 19.05%, 08/26/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/26/2025 | 3466 | 3466 | 249 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5873635, 21.12%, 08/26/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/26/2025 | 1177 | 1177 | 84 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5873752, 23.57%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 8240 | 8266 | 8274 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5873851, 22.15%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 12704 | 12704 | 12137 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5873896, 17.69%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 2307 | 2307 | 2278 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5874368, 19.45%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 1575 | 1575 | 1598 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5874504, 24.99%, 08/26/2028 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 2146 | 2146 | 2123 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5874652, 21.68%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 4186 | 4186 | 4086 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5874719, 18.88%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 10177 | 10177 | 9518 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5874950, 21.03%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 10618 | 10618 | 10289 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5874968, 18.39%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 35983 | 35983 | 35954 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5875087, 22.82%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 2513 | 2513 | 2394 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5875501, 23.56%, 08/26/2030 (b)(c)(d) | Upstart | 8/26/2025 | 1100 | 1100 | 80 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5875891, 21.88%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 32246 | 32246 | 31559 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5875907, 22.62%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 6352 | 6352 | 6033 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5875995, 18.64%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 5531 | 5531 | 5545 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5876220, 19.16%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 4227 | 4227 | 4277 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5876229, 17.56%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | 46944 | 47094 | 42963 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5876292, 18.19%, 08/26/2030 (b)(c) | Upstart | 8/26/2025 | $23097 | $23097 | $22984 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Total Consumer Loans** |  |  |  | **6000317** | **4819016** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Small Business Loans - 19.1%** |  |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 19.1%** |  |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10000093, 13.25%, 04/29/2027 (b)(c)(d)(f) | Square | 10/31/2025 | 1905 | 1776 | 891 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10000144, 20.00%, 04/29/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/31/2025 | 3320 | 3101 | 2921 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10000178, 20.00%, 04/29/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/31/2025 | 4610 | 4279 | 4421 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10000256, 20.00%, 04/29/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/31/2025 | 2325 | 2171 | 2243 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10000294, 20.00%, 04/29/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/31/2025 | 2408 | 2248 | 2331 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10000342, 17.25%, 04/29/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/31/2025 | 8182 | 7470 | 5281 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10000427, 20.00%, 04/29/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/31/2025 | 5415 | 5057 | 5158 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10003522, 20.00%, 04/30/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/03/2025 | 3058 | 2845 | 2861 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10003739, 13.00%, 04/30/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/03/2025 | 4704 | 4403 | 4508 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10004031, 16.50%, 04/30/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/03/2025 | 2529 | 2305 | 1594 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10004295, 3.50%, 04/30/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/03/2025 | 1687 | 1580 | 1652 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10004527, 20.00%, 04/30/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/03/2025 | 4407 | 4100 | 4227 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10004907, 15.00%, 04/30/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/03/2025 | 1624 | 1480 | 1454 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10004998, 13.75%, 04/30/2027 (b)(c)(d)(f) | Square | 11/03/2025 | 842 | 772 | 14 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10005141, 15.00%, 04/30/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/03/2025 | 715 | 652 | 693 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10005290, 20.00%, 04/30/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/03/2025 | 13767 | 12888 | 13103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10006145, 18.25%, 04/30/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/03/2025 | 932 | 857 | 877 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10006210, 20.00%, 04/30/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/03/2025 | 20540 | 19228 | 20022 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10006878, 20.00%, 04/30/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/03/2025 | 3876 | 3606 | 3778 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10007102, 19.50%, 04/30/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/03/2025 | 23230 | 21747 | 22630 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10008224, 20.00%, 04/30/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/03/2025 | 3213 | 3008 | 3104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10008745, 13.75%, 04/30/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/04/2025 | 52494 | 48457 | 46444 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10011476, 20.00%, 04/30/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/04/2025 | 3474 | 3253 | 3282 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10011583, 19.25%, 04/30/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/04/2025 | 1194 | 1102 | 1138 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10011623, 16.50%, 04/30/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/04/2025 | 3362 | 3147 | 3250 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10011756, 13.25%, 04/30/2027 (b)(c)(d)(f) | Square | 11/04/2025 | 2908 | 2692 | 1541 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10011809, 10.75%, 04/30/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/04/2025 | 8251 | 7643 | 7897 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10012120, 13.00%, 04/30/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/04/2025 | 6354 | 5866 | 6223 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10012568, 20.00%, 04/30/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/04/2025 | 5149 | 4820 | 4962 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10012871, 20.00%, 04/30/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/04/2025 | 3280 | 3070 | 3161 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10013051, 20.00%, 04/30/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/04/2025 | 60843 | 56607 | 58011 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10013892, 14.50%, 05/01/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/05/2025 | 8691 | 7936 | 8364 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10014311, 14.50%, 05/01/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/05/2025 | 6821 | 6386 | 6533 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10014507, 15.75%, 05/01/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/05/2025 | 1059 | 964 | 983 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10014918, 20.00%, 05/02/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/05/2025 | 9144 | 8559 | 8561 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10015163, 20.00%, 05/02/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/05/2025 | 22944 | 21253 | 17996 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10015668, 20.00%, 05/02/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/05/2025 | 5258 | 4922 | 5095 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10017066, 15.75%, 05/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/05/2025 | 2391 | 2179 | 2282 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10017507, 20.00%, 05/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/05/2025 | 993 | 920 | 946 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10017575, 20.00%, 05/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/05/2025 | 6361 | 5892 | 6172 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10018544, 20.00%, 05/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/05/2025 | 29137 | 27276 | 28053 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10020031, 18.25%, 05/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/05/2025 | 23583 | 21694 | 22582 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10021088, 18.25%, 05/03/2027 (b)(c)(d)(f) | Square | 11/05/2025 | 2934 | 2699 | 84 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10021125, 20.00%, 05/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/05/2025 | 7211 | 6710 | 6783 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10021439, 18.50%, 05/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/05/2025 | 4524 | 4235 | 4356 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10021568, 16.50%, 05/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/05/2025 | $4942 | $4503 | $4779 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10021753, 19.25%, 05/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/05/2025 | 2584 | 2385 | 2502 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10021939, 13.25%, 05/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/05/2025 | 4016 | 3718 | 2820 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10022093, 20.00%, 05/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/05/2025 | 13768 | 12809 | 12543 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10022669, 20.00%, 05/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/06/2025 | 10550 | 9773 | 10184 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10023668, 20.00%, 05/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/06/2025 | 6642 | 6217 | 5693 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10024211, 20.00%, 05/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/06/2025 | 3425 | 3172 | 3111 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10024375, 20.00%, 05/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/06/2025 | 1944 | 1820 | 1824 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10024465, 20.00%, 05/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/06/2025 | 5398 | 5053 | 5158 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10024693, 17.25%, 05/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/06/2025 | 8023 | 7343 | 7660 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10024977, 20.00%, 05/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/06/2025 | 13446 | 12510 | 9977 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10025268, 4.00%, 05/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/06/2025 | 23823 | 22302 | 22813 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10025865, 6.75%, 05/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/06/2025 | 15899 | 14792 | 14985 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10026370, 20.00%, 05/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/06/2025 | 12205 | 11425 | 11818 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10026862, 20.00%, 05/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/06/2025 | 32090 | 30040 | 30066 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10027549, 16.00%, 05/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/06/2025 | 2701 | 2502 | 2642 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10027742, 13.75%, 05/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/06/2025 | 1532 | 1403 | 1087 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10027840, 15.75%, 05/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/06/2025 | 1038 | 946 | 886 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10027890, 20.00%, 05/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/06/2025 | 3042 | 2847 | 2883 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10027952, 20.00%, 05/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/06/2025 | 12080 | 11308 | 11510 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10028171, 18.25%, 05/05/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/07/2025 | 7886 | 7254 | 7462 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10028690, 18.25%, 05/05/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/07/2025 | 1046 | 962 | 906 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10028739, 20.00%, 05/05/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/07/2025 | 4016 | 3720 | 3915 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10029181, 17.25%, 05/05/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/07/2025 | 1080 | 988 | 1038 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10029344, 20.00%, 05/05/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/07/2025 | 3956 | 3703 | 3813 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10029670, 17.00%, 05/05/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/07/2025 | 3767 | 3527 | 3567 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10029874, 1.50%, 05/05/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/07/2025 | 1085 | 1005 | 1049 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10029974, 20.00%, 05/05/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/07/2025 | 17633 | 16507 | 16803 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10030580, 20.00%, 05/05/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/07/2025 | 5610 | 5220 | 5420 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10032164, 3.25%, 05/05/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/07/2025 | 6449 | 5954 | 6147 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10032355, 15.50%, 05/05/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/07/2025 | 51247 | 47679 | 41748 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10036696, 14.75%, 05/06/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/10/2025 | 44286 | 41457 | 42529 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10039165, 12.00%, 05/06/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/10/2025 | 4496 | 4136 | 4201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10039413, 14.50%, 05/06/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/10/2025 | 2015 | 1840 | 1504 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10039713, 19.00%, 05/06/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/10/2025 | 7050 | 6599 | 6669 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10040079, 14.50%, 05/06/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/10/2025 | 1015 | 927 | 965 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10040163, 11.00%, 05/06/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/10/2025 | 19273 | 18042 | 18467 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10040709, 18.25%, 05/06/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/10/2025 | 4600 | 4232 | 4408 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10040883, 20.00%, 05/06/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/10/2025 | 17067 | 15977 | 16010 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10041217, 18.25%, 05/06/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/10/2025 | 1868 | 1719 | 1767 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10041294, 17.00%, 05/06/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/10/2025 | 27042 | 25159 | 26055 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10045206, 13.25%, 05/07/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/12/2025 | 340 | 315 | 316 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10045681, 14.50%, 05/07/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/12/2025 | 704 | 643 | 69 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10045741, 15.00%, 05/07/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/12/2025 | 2912 | 2653 | 2783 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10046054, 20.00%, 05/07/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/12/2025 | 5965 | 5583 | 5765 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10046625, 6.00%, 05/07/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/12/2025 | 4567 | 4275 | 4424 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10046871, 14.50%, 05/07/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/12/2025 | 1754 | 1602 | 1614 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10046956, 20.00%, 05/07/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/12/2025 | 1933 | 1791 | 1525 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10047223, 13.75%, 05/07/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/12/2025 | 1255 | 1149 | 897 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10047267, 20.00%, 05/07/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/12/2025 | 15408 | 14423 | 14649 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10047837, 17.25%, 05/07/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/12/2025 | $2097 | $1920 | $1790 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10047881, 20.00%, 05/07/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/12/2025 | 9498 | 8891 | 8980 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10048101, 17.25%, 05/07/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/12/2025 | 14151 | 13112 | 13056 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10048394, 13.25%, 05/07/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/12/2025 | 2368 | 2192 | 2046 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10048576, 20.00%, 05/07/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/12/2025 | 3887 | 3639 | 3789 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10048725, 20.00%, 05/07/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/12/2025 | 2240 | 2084 | 1826 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10048754, 20.00%, 05/07/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/12/2025 | 3962 | 3709 | 3837 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10048802, 18.25%, 05/07/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/12/2025 | 1549 | 1425 | 1485 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10048845, 20.00%, 05/07/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/12/2025 | 6291 | 5853 | 6142 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10049169, 20.00%, 05/07/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/12/2025 | 10357 | 9695 | 9899 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10049620, 20.00%, 05/07/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/12/2025 | 5387 | 5012 | 5208 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10049911, 19.25%, 05/08/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/13/2025 | 4246 | 3920 | 4088 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10050024, 20.00%, 05/08/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/13/2025 | 8117 | 7599 | 7812 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10050204, 20.00%, 05/08/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/13/2025 | 4674 | 4376 | 4489 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10050383, 20.00%, 05/08/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/13/2025 | 7097 | 6603 | 6635 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10050541, 3.00%, 05/08/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/13/2025 | 606 | 568 | 587 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10050662, 20.00%, 05/08/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/13/2025 | 21241 | 19676 | 16487 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10051054, 20.00%, 05/09/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/13/2025 | 5587 | 5230 | 5410 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10051217, 20.00%, 05/09/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/13/2025 | 6433 | 6022 | 6210 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10051391, 8.25%, 05/09/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/13/2025 | 13478 | 12442 | 10259 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10051616, 20.00%, 05/09/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/13/2025 | 23262 | 21777 | 22451 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10053653, 17.25%, 05/10/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/13/2025 | 2378 | 2177 | 499 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10053752, 20.00%, 05/10/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/13/2025 | 4147 | 3882 | 3915 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10053892, 20.00%, 05/10/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/13/2025 | 40316 | 37741 | 38858 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10055366, 20.00%, 05/10/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/13/2025 | 7746 | 7251 | 7524 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10055555, 20.00%, 05/10/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/13/2025 | 27750 | 25977 | 26707 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10056765, 20.00%, 05/10/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/13/2025 | 18582 | 17213 | 17490 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10057221, 16.00%, 05/11/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/14/2025 | 31830 | 29797 | 30890 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10058009, 20.00%, 05/11/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/14/2025 | 6212 | 5755 | 5892 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10058137, 14.00%, 05/11/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/14/2025 | 32438 | 30366 | 30811 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10058483, 20.00%, 05/11/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/14/2025 | 5131 | 4803 | 4856 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10058540, 16.50%, 05/11/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/14/2025 | 4948 | 4509 | 4751 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10058664, 6.25%, 05/11/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/14/2025 | 39998 | 37051 | 37604 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10060339, 20.00%, 05/12/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/14/2025 | 18564 | 17196 | 17717 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10061462, 6.75%, 05/12/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/14/2025 | 668 | 617 | 631 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10061517, 20.00%, 05/12/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/14/2025 | 3426 | 3207 | 3294 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10061631, 17.25%, 05/12/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/14/2025 | 897 | 820 | 772 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10061666, 13.75%, 05/12/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/14/2025 | 4665 | 4273 | 4511 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10062108, 14.50%, 05/12/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/14/2025 | 1095 | 1000 | 128 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10062127, 13.75%, 05/12/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/14/2025 | 3586 | 3284 | 3468 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10062296, 15.00%, 05/12/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/14/2025 | 14491 | 13205 | 13681 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10063106, 16.50%, 05/12/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/14/2025 | 1026 | 935 | 1005 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10063315, 19.25%, 05/12/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/14/2025 | 10819 | 9988 | 10218 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10063783, 17.25%, 05/12/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/14/2025 | 913 | 836 | 874 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10063830, 20.00%, 05/12/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/14/2025 | 1334 | 1235 | 1058 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10066848, 16.50%, 05/13/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/17/2025 | 3076 | 2803 | 2746 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10066922, 18.25%, 05/13/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/17/2025 | 12513 | 11511 | 12013 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10068779, 15.50%, 05/13/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/17/2025 | 2388 | 2197 | 2319 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10068928, 20.00%, 05/13/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/17/2025 | 5577 | 5221 | 5413 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10069244, 5.75%, 05/13/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/17/2025 | 22247 | 20826 | 21174 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10069967, 20.00%, 05/13/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/17/2025 | $3679 | $3444 | $3532 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10070083, 17.25%, 05/13/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/17/2025 | 17287 | 15820 | 16804 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10070945, 17.25%, 05/13/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/17/2025 | 1656 | 1516 | 1522 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10070962, 9.50%, 05/13/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/17/2025 | 3825 | 3530 | 3411 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10071081, 20.00%, 05/13/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/17/2025 | 4407 | 4125 | 4268 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10071227, 18.25%, 05/13/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/17/2025 | 10614 | 9764 | 10338 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10071752, 17.50%, 05/14/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/18/2025 | 4279 | 3964 | 4142 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10072015, 20.00%, 05/14/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/18/2025 | 5254 | 4918 | 4922 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10072199, 13.25%, 05/14/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/18/2025 | 472 | 437 | 456 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10072253, 20.00%, 05/14/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/18/2025 | 21723 | 20335 | 20562 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10073370, 20.00%, 05/14/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/18/2025 | 927 | 862 | 906 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10073433, 20.00%, 05/14/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/18/2025 | 6576 | 6156 | 5831 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10073667, 18.25%, 05/14/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/18/2025 | 10045 | 9240 | 9128 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10074153, 14.50%, 05/14/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/18/2025 | 2510 | 2293 | 1414 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10074197, 19.25%, 05/14/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/18/2025 | 1095 | 1010 | 1009 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10074219, 15.00%, 05/14/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/18/2025 | 1925 | 1754 | 1825 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10074320, 17.25%, 05/14/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/18/2025 | 2454 | 2245 | 590 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10074381, 16.50%, 05/14/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/18/2025 | 16932 | 15429 | 16253 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10075022, 17.25%, 05/14/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/18/2025 | 3447 | 3154 | 3315 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10075138, 18.00%, 05/14/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/18/2025 | 9346 | 8749 | 8934 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10075388, 20.00%, 05/14/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/18/2025 | 8834 | 8219 | 8475 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10076353, 20.00%, 05/15/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/19/2025 | 28946 | 26997 | 26447 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10076780, 10.00%, 05/15/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/19/2025 | 17491 | 16202 | 16424 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10077148, 20.00%, 05/15/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/19/2025 | 12889 | 12066 | 12356 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10077392, 20.00%, 05/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/19/2025 | 3437 | 3217 | 3299 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10077455, 20.00%, 05/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/19/2025 | 5821 | 5449 | 5611 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10077576, 17.25%, 05/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/19/2025 | 2719 | 2488 | 2535 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10077660, 19.00%, 05/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/19/2025 | 5362 | 4989 | 5135 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10077781, 13.25%, 05/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/19/2025 | 1034 | 957 | 565 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10077800, 20.00%, 05/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/19/2025 | 8571 | 8024 | 8270 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10077996, 20.00%, 05/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/19/2025 | 1692 | 1568 | 625 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10078084, 15.00%, 05/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/19/2025 | 511 | 466 | 482 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10078104, 15.50%, 05/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/19/2025 | 2210 | 2023 | 2131 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10079023, 8.75%, 05/17/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/19/2025 | 2076 | 1892 | 2016 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10079325, 17.25%, 05/17/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/19/2025 | 2925 | 2677 | 2071 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10079508, 20.00%, 05/17/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/19/2025 | 4267 | 3995 | 4003 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10079761, 14.00%, 05/17/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/19/2025 | 1932 | 1798 | 1863 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10079934, 15.25%, 05/17/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/19/2025 | 2529 | 2315 | 2166 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10080130, 14.50%, 05/17/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/19/2025 | 1021 | 933 | 992 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10080272, 20.00%, 05/17/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/19/2025 | 5813 | 5442 | 5523 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10080479, 17.25%, 05/17/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/19/2025 | 1829 | 1674 | 1732 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10080563, 15.75%, 05/17/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/19/2025 | 4558 | 4154 | 4323 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10080774, 20.00%, 05/17/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/19/2025 | 10047 | 9405 | 9678 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10081033, 9.00%, 05/17/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/19/2025 | 2139 | 1982 | 2023 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10081242, 19.25%, 05/17/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/19/2025 | 6362 | 5873 | 6077 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10081425, 13.50%, 05/17/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/19/2025 | 2013 | 1884 | 1924 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10081470, 15.00%, 05/17/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/19/2025 | 750 | 684 | 648 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10081489, 14.75%, 05/17/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/19/2025 | 31633 | 29612 | 30606 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10082350, 20.00%, 05/17/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/19/2025 | 2248 | 2104 | 2139 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10082413, 19.25%, 05/17/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/19/2025 | 4440 | 4099 | 4295 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10082584, 12.25%, 05/17/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/19/2025 | $913 | $836 | $822 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10082622, 15.75%, 05/17/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/19/2025 | 5753 | 5242 | 5000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10082774, 20.00%, 05/17/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/19/2025 | 16699 | 15536 | 16090 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10083270, 17.25%, 05/17/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/19/2025 | 15643 | 14316 | 14923 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10083738, 18.25%, 05/17/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/19/2025 | 2026 | 1864 | 1945 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10083793, 13.50%, 05/17/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/19/2025 | 4714 | 4385 | 4310 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10083860, 17.25%, 05/18/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/20/2025 | 3721 | 3406 | 3551 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10084262, 13.50%, 05/18/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/20/2025 | 489 | 446 | 462 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10084307, 15.75%, 05/18/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/20/2025 | 1277 | 1164 | 1190 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10084414, 20.00%, 05/18/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/20/2025 | 3755 | 3516 | 3566 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10084600, 15.00%, 05/18/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/20/2025 | 5775 | 5373 | 5598 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10085143, 17.75%, 05/18/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/20/2025 | 18792 | 17287 | 16442 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10085755, 20.00%, 05/18/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/20/2025 | 4527 | 4212 | 4299 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10085898, 13.75%, 05/18/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/20/2025 | 2023 | 1853 | 1763 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10086319, 16.50%, 05/18/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/20/2025 | 821 | 748 | 788 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10086346, 20.00%, 05/18/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/20/2025 | 11679 | 10932 | 10332 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10086598, 8.00%, 05/18/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/20/2025 | 2672 | 2486 | 2595 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10086660, 20.00%, 05/18/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/20/2025 | 8333 | 7800 | 7790 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10086841, 20.00%, 05/18/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/20/2025 | 51175 | 47906 | 49118 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10088079, 20.00%, 05/18/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/20/2025 | 1042 | 976 | 1014 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10088110, 2.50%, 05/18/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/20/2025 | 183 | 170 | 176 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10088122, 20.00%, 05/18/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/20/2025 | 9880 | 9249 | 9259 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10088320, 17.25%, 05/18/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/20/2025 | 3029 | 2772 | 2822 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10088423, 20.00%, 05/18/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/20/2025 | 14028 | 12994 | 13521 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10088598, 13.25%, 05/19/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/21/2025 | 1082 | 1002 | 987 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10088693, 10.25%, 05/19/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/21/2025 | 3036 | 2842 | 2889 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10088879, 13.75%, 05/19/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/21/2025 | 517 | 473 | 481 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10088957, 20.00%, 05/19/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/21/2025 | 3963 | 3687 | 3273 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10089539, 20.00%, 05/19/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/21/2025 | 4231 | 3961 | 4036 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10089878, 5.75%, 05/19/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/21/2025 | 1295 | 1205 | 1187 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10089933, 20.00%, 05/19/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/21/2025 | 5926 | 5547 | 5638 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10090290, 15.50%, 05/19/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/21/2025 | 15500 | 14259 | 14819 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10090835, 20.00%, 05/19/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/21/2025 | 1801 | 1669 | 1692 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10090887, 20.00%, 05/19/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/21/2025 | 22890 | 21427 | 19331 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10091377, 20.00%, 05/19/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/21/2025 | 2037 | 1907 | 1978 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10091522, 20.00%, 05/19/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/21/2025 | 1455 | 1362 | 1404 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10091819, 19.50%, 05/19/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/21/2025 | 34095 | 31722 | 31770 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10092587, 13.25%, 05/19/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/21/2025 | 1272 | 1177 | 1221 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10092756, 20.00%, 05/19/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/21/2025 | 47112 | 43832 | 45106 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10097362, 18.25%, 05/20/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/24/2025 | 3084 | 2837 | 1176 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10097575, 13.25%, 05/20/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/24/2025 | 9169 | 8490 | 7565 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10098258, 15.75%, 05/20/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/24/2025 | 8527 | 7770 | 8026 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10099062, 19.75%, 05/20/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/24/2025 | 36082 | 33777 | 34584 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10100731, 12.25%, 05/20/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/24/2025 | 2656 | 2487 | 2563 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10100808, 11.75%, 05/20/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/24/2025 | 3453 | 3198 | 3289 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10100958, 13.75%, 05/20/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/24/2025 | 1461 | 1338 | 1360 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10101048, 15.00%, 05/20/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/24/2025 | 4123 | 3757 | 3805 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10101215, 20.00%, 05/20/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/24/2025 | 21805 | 20287 | 19955 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10101844, 15.75%, 05/20/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/24/2025 | 842 | 767 | 801 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10101852, 20.00%, 05/20/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/24/2025 | 47361 | 44336 | 41909 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10102893, 20.00%, 05/21/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/25/2025 | $4083 | $3823 | $3804 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10103236, 4.75%, 05/21/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/25/2025 | 1028 | 962 | 984 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10103326, 13.00%, 05/21/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/25/2025 | 9363 | 8764 | 8820 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10104440, 16.50%, 05/21/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/25/2025 | 3998 | 3720 | 3874 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10104702, 13.75%, 05/21/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/25/2025 | 2824 | 2586 | 2692 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10104932, 7.00%, 05/21/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/25/2025 | 21328 | 19966 | 20471 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10105809, 20.00%, 05/21/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/25/2025 | 17296 | 16191 | 15327 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10106320, 19.25%, 05/21/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/25/2025 | 4643 | 4286 | 3657 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10106478, 13.50%, 05/21/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/25/2025 | 7092 | 6463 | 4269 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10106589, 18.25%, 05/21/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/25/2025 | 3736 | 3436 | 3484 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10106706, 15.00%, 05/21/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/25/2025 | 9293 | 8608 | 8986 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10107031, 6.50%, 05/21/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/25/2025 | 3681 | 3446 | 3520 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10107162, 13.25%, 05/21/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/25/2025 | 1680 | 1556 | 1604 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10107304, 17.25%, 05/21/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/25/2025 | 1049 | 960 | 991 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10107557, 15.75%, 05/21/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/25/2025 | 33765 | 31278 | 32956 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10107935, 20.00%, 05/22/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/26/2025 | 27767 | 25994 | 26845 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10108671, 20.00%, 05/22/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/26/2025 | 5327 | 4956 | 4241 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10108779, 13.25%, 05/22/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/26/2025 | 431 | 399 | 410 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10108793, 20.00%, 05/22/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/26/2025 | 2875 | 2691 | 2753 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10108854, 15.75%, 05/22/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/26/2025 | 910 | 830 | 875 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10108885, 15.00%, 05/22/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/26/2025 | 545 | 496 | 519 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10108908, 10.50%, 05/22/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/26/2025 | 15670 | 14279 | 2608 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10109169, 10.75%, 05/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/26/2025 | 7362 | 6891 | 6994 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10109317, 15.75%, 05/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/26/2025 | 1409 | 1283 | 1168 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10109362, 20.00%, 05/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/26/2025 | 6353 | 5911 | 5981 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10109517, 16.50%, 05/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/26/2025 | 1736 | 1581 | 1619 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10109572, 15.75%, 05/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/26/2025 | 948 | 864 | 918 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10109694, 20.00%, 05/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/26/2025 | 1066 | 992 | 1026 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10109716, 16.50%, 05/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/26/2025 | 3445 | 3139 | 2859 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10109797, 19.25%, 05/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/26/2025 | 1954 | 1804 | 1875 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10109863, 18.25%, 05/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/26/2025 | 9887 | 9094 | 9222 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10110972, 20.00%, 05/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/26/2025 | 10968 | 10267 | 10551 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10111907, 18.25%, 05/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/26/2025 | 163 | 150 | 161 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10112088, 20.00%, 05/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/26/2025 | 5490 | 5140 | 5166 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10112459, 20.00%, 05/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/26/2025 | 2093 | 1960 | 2016 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10112590, 20.00%, 05/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/26/2025 | 8334 | 7801 | 7987 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10112876, 2.00%, 05/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/26/2025 | 1382 | 1260 | 1332 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10113022, 20.00%, 05/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/26/2025 | 7644 | 7155 | 7299 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10113333, 15.50%, 05/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/26/2025 | 15137 | 14170 | 14446 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10113849, 20.00%, 05/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/26/2025 | 14307 | 13311 | 13334 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10114837, 20.00%, 05/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/26/2025 | 11834 | 11078 | 10503 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10115097, 15.00%, 05/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/26/2025 | 3724 | 3393 | 3548 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10115199, 18.25%, 05/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/26/2025 | 5176 | 4761 | 4869 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10115423, 18.25%, 05/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/26/2025 | 4003 | 3747 | 3770 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10115662, 14.00%, 05/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/26/2025 | 6058 | 5671 | 5778 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10118525, 20.00%, 05/25/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/28/2025 | 1533 | 1426 | 1469 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10118581, 17.25%, 05/25/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/28/2025 | 5404 | 4945 | 5201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10118781, 16.50%, 05/25/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/28/2025 | 1844 | 1680 | 1547 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10118831, 20.00%, 05/25/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/28/2025 | 2871 | 2660 | 2276 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10118951, 15.75%, 05/25/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/28/2025 | 1585 | 1445 | 1505 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10119068, 20.00%, 05/25/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/28/2025 | $8020 | $7429 | $7749 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10119617, 20.00%, 05/25/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/28/2025 | 11706 | 10891 | 11256 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10120250, 10.00%, 05/25/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/28/2025 | 4726 | 4424 | 4484 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10120417, 14.50%, 05/25/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/28/2025 | 5300 | 4840 | 5001 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10120700, 19.25%, 05/25/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/28/2025 | 1406 | 1298 | 1362 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10120769, 20.00%, 05/25/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/28/2025 | 9040 | 8463 | 8611 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10121130, 20.00%, 05/25/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/28/2025 | 10764 | 10081 | 10222 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10121407, 20.00%, 05/25/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/28/2025 | 2453 | 2272 | 2404 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10121517, 20.00%, 05/25/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/28/2025 | 14126 | 13224 | 13432 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10121907, 19.25%, 05/25/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/28/2025 | 16008 | 14777 | 15026 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10122321, 20.00%, 05/25/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/28/2025 | 7751 | 7180 | 7268 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10122487, 15.75%, 05/25/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/28/2025 | 825 | 752 | 799 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10122538, 20.00%, 05/25/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/28/2025 | 2535 | 2348 | 930 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10122596, 20.00%, 05/25/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/28/2025 | 4372 | 4093 | 4176 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10122663, 13.75%, 05/25/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/28/2025 | 3183 | 2916 | 2649 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10122732, 15.75%, 05/25/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/28/2025 | 16117 | 14687 | 14190 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10123090, 16.50%, 05/25/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/28/2025 | 5400 | 4921 | 3573 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10123203, 13.75%, 05/25/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/28/2025 | 1010 | 925 | 978 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10123246, 18.25%, 05/25/2027 (b)(c)(f) | Square | 11/28/2025 | 5133 | 4722 | 4867 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10127064, 12.50%, 05/26/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/01/2025 | 6098 | 5708 | 5863 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10127347, 15.75%, 05/26/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/01/2025 | 11468 | 10450 | 10324 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10128411, 9.25%, 05/26/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/01/2025 | 1899 | 1767 | 1800 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10128677, 11.25%, 05/26/2027 (b)(c)(d)(f) | Square | 12/01/2025 | 25010 | 22836 | 5082 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10129871, 17.50%, 05/26/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/01/2025 | 64534 | 60412 | 56428 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10132982, 16.50%, 05/27/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/02/2025 | 1080 | 984 | 346 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10133008, 20.00%, 05/27/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/02/2025 | 3416 | 3178 | 3322 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10133161, 20.00%, 05/27/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/02/2025 | 23664 | 22152 | 22341 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10134400, 14.50%, 05/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/02/2025 | 693 | 633 | 674 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10134735, 20.00%, 05/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/02/2025 | 12262 | 11479 | 11762 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10136381, 13.75%, 05/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/02/2025 | 2803 | 2608 | 2544 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10136571, 10.00%, 05/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/02/2025 | 750 | 702 | 715 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10136639, 13.75%, 05/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/02/2025 | 1525 | 1397 | 819 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10136712, 20.00%, 05/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/02/2025 | 27863 | 26083 | 26770 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10139148, 20.00%, 05/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/02/2025 | 2599 | 2433 | 2462 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10139257, 20.00%, 05/29/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/03/2025 | 20334 | 18919 | 18450 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10140300, 20.00%, 05/29/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/03/2025 | 18842 | 17639 | 18230 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10143011, 14.50%, 06/01/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/03/2025 | 2079 | 1899 | 1788 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10143844, 8.25%, 06/01/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/03/2025 | 3329 | 3097 | 2697 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10144194, 18.25%, 06/01/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/03/2025 | 1456 | 1340 | 1324 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10144316, 20.00%, 06/01/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/03/2025 | 6237 | 5839 | 5939 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10144820, 3.50%, 06/01/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/03/2025 | 3859 | 3613 | 3680 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10145215, 19.25%, 06/01/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/03/2025 | 2017 | 1862 | 1898 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10145470, 18.25%, 06/01/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/03/2025 | 8667 | 7973 | 8161 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10146233, 16.00%, 06/01/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/03/2025 | 2094 | 1949 | 1981 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10146377, 20.00%, 06/01/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/03/2025 | 3529 | 3303 | 3395 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10146738, 20.00%, 06/01/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/03/2025 | 3867 | 3620 | 3705 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10147067, 20.00%, 06/01/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/03/2025 | 3933 | 3682 | 3817 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10147316, 20.00%, 06/01/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/03/2025 | 5799 | 5429 | 5517 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10147813, 19.25%, 06/01/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/03/2025 | 1355 | 1260 | 1289 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10147913, 17.25%, 06/01/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/03/2025 | 2379 | 2177 | 2150 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10147999, 17.25%, 06/02/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/04/2025 | $6636 | $6072 | $6262 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10148875, 18.25%, 06/02/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/04/2025 | 1264 | 1163 | 1219 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10149034, 16.50%, 06/02/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/04/2025 | 2113 | 1925 | 1795 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10149248, 18.25%, 06/02/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/04/2025 | 2743 | 2523 | 2572 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10149677, 18.25%, 06/02/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/04/2025 | 14482 | 13322 | 13189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10150741, 15.00%, 06/02/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/04/2025 | 5811 | 5365 | 2786 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10150933, 18.75%, 06/02/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/04/2025 | 8042 | 7528 | 7130 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10151323, 7.50%, 06/02/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/04/2025 | 5837 | 5431 | 5572 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10151718, 15.00%, 06/02/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/04/2025 | 4926 | 4489 | 3987 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10151903, 10.75%, 06/02/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/04/2025 | 14826 | 13733 | 14012 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10152571, 15.75%, 06/02/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/04/2025 | 21326 | 19433 | 12628 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10153240, 19.25%, 06/02/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/04/2025 | 6429 | 5934 | 3086 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10153427, 20.00%, 06/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/05/2025 | 8471 | 7930 | 7920 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10154144, 17.50%, 06/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/05/2025 | 7703 | 7211 | 7362 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10154987, 13.75%, 06/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/05/2025 | 149 | 136 | 145 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10155041, 17.00%, 06/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/05/2025 | 2779 | 2565 | 2556 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10155216, 20.00%, 06/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/05/2025 | 4353 | 4075 | 4152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10155395, 19.25%, 06/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/05/2025 | 3006 | 2775 | 2818 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10155567, 13.25%, 06/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/05/2025 | 721 | 667 | 687 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10155641, 9.00%, 06/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/05/2025 | 6664 | 6151 | 6417 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10156164, 5.75%, 06/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/05/2025 | 14405 | 13484 | 13850 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10157397, 19.25%, 06/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/05/2025 | 10519 | 9711 | 9418 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10157714, 20.00%, 06/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/05/2025 | 12282 | 11497 | 11699 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10158387, 20.00%, 06/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/05/2025 | 4364 | 4060 | 3478 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10158534, 16.50%, 06/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/05/2025 | 9912 | 9149 | 9300 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10162098, 20.00%, 06/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/08/2025 | 10317 | 9658 | 9184 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10162528, 3.00%, 06/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/08/2025 | 4662 | 4364 | 4441 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10162827, 18.25%, 06/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/08/2025 | 12835 | 11807 | 12287 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10164159, 20.00%, 06/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/08/2025 | 5949 | 5569 | 5664 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10164555, 20.00%, 06/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/08/2025 | 7768 | 7272 | 7409 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10164994, 16.50%, 06/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/08/2025 | 7474 | 6811 | 4733 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10165216, 20.00%, 06/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/08/2025 | 10668 | 9882 | 9999 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10165646, 15.50%, 06/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/08/2025 | 4192 | 3924 | 3981 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10165788, 1.00%, 06/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/08/2025 | 560 | 517 | 540 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10165801, 15.00%, 06/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/08/2025 | 2155 | 1964 | 1757 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10165866, 20.00%, 06/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/08/2025 | 8375 | 7793 | 7888 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10166181, 13.75%, 06/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/08/2025 | 3884 | 3558 | 3769 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10166661, 20.00%, 06/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/08/2025 | 2284 | 2138 | 2227 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10166928, 15.00%, 06/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/08/2025 | 906 | 825 | 733 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10166989, 20.00%, 06/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/08/2025 | 2884 | 2671 | 2835 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10167309, 20.00%, 06/05/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/09/2025 | 26819 | 24952 | 19756 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10168921, 17.75%, 06/05/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/09/2025 | 5733 | 5367 | 5462 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10169294, 20.00%, 06/05/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/09/2025 | 2075 | 1943 | 1986 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10169422, 15.75%, 06/05/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/09/2025 | 6108 | 5683 | 5883 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10169724, 20.00%, 06/05/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/09/2025 | 11751 | 11000 | 11130 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10170222, 13.25%, 06/05/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/09/2025 | 1520 | 1408 | 1154 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10170293, 15.00%, 06/05/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/09/2025 | 8781 | 8002 | 8258 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10170818, 20.00%, 06/05/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/09/2025 | 3946 | 3694 | 3846 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10171016, 20.00%, 06/05/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/09/2025 | 10601 | 9924 | 10157 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10171669, 15.75%, 06/05/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/09/2025 | 1673 | 1524 | 1556 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10171752, 15.75%, 06/05/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/09/2025 | $4043 | $3684 | $2647 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10171877, 20.00%, 06/05/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/09/2025 | 2687 | 2515 | 2611 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10172001, 17.25%, 06/05/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/09/2025 | 2341 | 2143 | 1701 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10172067, 20.00%, 06/05/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/09/2025 | 9161 | 8524 | 8809 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10172277, 20.00%, 06/06/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/10/2025 | 3152 | 2933 | 3026 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10172495, 20.00%, 06/06/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/10/2025 | 4987 | 4669 | 4779 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10172687, 20.00%, 06/06/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/10/2025 | 7243 | 6739 | 6913 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10172988, 20.00%, 06/06/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/10/2025 | 6974 | 6529 | 6582 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10173249, 16.50%, 06/06/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/10/2025 | 1037 | 945 | 976 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10173299, 15.75%, 06/07/2027 (b)(c)(d)(f) | Square | 12/10/2025 | 5581 | 5085 | 2881 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10173465, 20.00%, 06/07/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/10/2025 | 1342 | 1249 | 1247 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10173561, 20.00%, 06/07/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/10/2025 | 4389 | 4109 | 4230 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10173837, 20.00%, 06/07/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/10/2025 | 4649 | 4352 | 4364 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10174008, 20.00%, 06/07/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/10/2025 | 5096 | 4770 | 4867 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10174247, 17.25%, 06/07/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/10/2025 | 662 | 606 | 637 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10175170, 19.25%, 06/08/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/10/2025 | 7300 | 6739 | 3347 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10175673, 16.50%, 06/08/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/10/2025 | 3879 | 3535 | 2656 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10176227, 17.25%, 06/08/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/10/2025 | 1791 | 1639 | 1549 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10176483, 17.25%, 06/08/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/10/2025 | 5184 | 4744 | 4434 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10176891, 15.75%, 06/08/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/10/2025 | 2165 | 1973 | 2079 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10177073, 19.25%, 06/08/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/10/2025 | 7319 | 6756 | 6851 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10177513, 20.00%, 06/08/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/10/2025 | 1608 | 1496 | 1535 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10177647, 13.75%, 06/08/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/10/2025 | 961 | 880 | 858 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10177698, 10.00%, 06/08/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/10/2025 | 1959 | 1822 | 1883 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10179211, 20.00%, 06/08/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/10/2025 | 6087 | 5638 | 5908 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10179940, 19.25%, 06/08/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/10/2025 | 2205 | 2035 | 2156 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10180420, 6.25%, 06/09/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/11/2025 | 2127 | 1991 | 2050 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10180708, 16.00%, 06/09/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/11/2025 | 6481 | 6067 | 6292 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10181527, 15.25%, 06/09/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/11/2025 | 1159 | 1056 | 1115 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10181688, 20.00%, 06/09/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/11/2025 | 6455 | 6042 | 6246 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10182158, 16.50%, 06/09/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/11/2025 | 1191 | 1085 | 1090 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10182206, 20.00%, 06/09/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/11/2025 | 12524 | 11724 | 11912 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10182875, 19.50%, 06/09/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/11/2025 | 8058 | 7543 | 7643 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10183216, 12.25%, 06/09/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/11/2025 | 35308 | 32593 | 33606 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10184823, 15.00%, 06/09/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/11/2025 | 8514 | 7765 | 7696 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10185282, 10.00%, 06/09/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/11/2025 | 2824 | 2643 | 2684 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10185354, 19.25%, 06/09/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/12/2025 | 22398 | 20676 | 21123 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10187449, 16.25%, 06/10/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/12/2025 | 2666 | 2496 | 2558 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10187708, 20.00%, 06/10/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/12/2025 | 10366 | 9704 | 9922 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10188149, 20.00%, 06/10/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/12/2025 | 4169 | 3903 | 4000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10188350, 20.00%, 06/10/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/12/2025 | 25116 | 23511 | 24454 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10189328, 15.25%, 06/10/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/12/2025 | 9352 | 8755 | 9016 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10189720, 20.00%, 06/10/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/12/2025 | 5426 | 5049 | 5101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10190009, 15.00%, 06/10/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/12/2025 | 1647 | 1501 | 1451 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10193919, 20.00%, 06/11/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/15/2025 | 6022 | 5637 | 5779 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10194673, 19.25%, 06/11/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/15/2025 | 3593 | 3317 | 3465 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10194913, 20.00%, 06/11/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/15/2025 | 3033 | 2823 | 2843 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10195073, 13.25%, 06/11/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/15/2025 | 1793 | 1668 | 1633 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10195140, 13.00%, 06/11/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/15/2025 | 12319 | 11532 | 11696 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10196267, 20.00%, 06/11/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/15/2025 | 3457 | 3236 | 3302 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10196469, 5.00%, 06/11/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/15/2025 | $413 | $387 | $403 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10196501, 14.50%, 06/11/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/15/2025 | 1514 | 1382 | 1453 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10196638, 20.00%, 06/11/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/15/2025 | 6280 | 5879 | 5906 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10196840, 16.50%, 06/11/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/15/2025 | 4416 | 4062 | 4097 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10196988, 16.50%, 06/11/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/15/2025 | 4174 | 3803 | 4042 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10197448, 10.75%, 06/11/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/15/2025 | 1798 | 1672 | 1637 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10197530, 20.00%, 06/11/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/15/2025 | 7787 | 7290 | 7439 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10197911, 20.00%, 06/11/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/15/2025 | 5322 | 4982 | 5013 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10198098, 14.50%, 06/11/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/15/2025 | 582 | 531 | 540 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10198152, 6.25%, 06/11/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/15/2025 | 872 | 816 | 833 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10198259, 20.00%, 06/11/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/15/2025 | 6666 | 6240 | 6321 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10198549, 19.25%, 06/12/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/16/2025 | 1807 | 1667 | 1720 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10198655, 20.00%, 06/12/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/16/2025 | 15974 | 14954 | 15255 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10199971, 15.00%, 06/12/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/16/2025 | 7887 | 7187 | 7425 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10200694, 15.25%, 06/12/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/16/2025 | 1645 | 1540 | 1581 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10200813, 20.00%, 06/12/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/16/2025 | 2042 | 1912 | 1931 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10200914, 13.75%, 06/12/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/16/2025 | 15966 | 14624 | 15456 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10202323, 20.00%, 06/12/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/16/2025 | 3555 | 3328 | 3395 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10202485, 20.00%, 06/12/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/16/2025 | 5605 | 5247 | 5367 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10202843, 20.00%, 06/12/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/16/2025 | 7056 | 6606 | 6700 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10203256, 11.25%, 06/13/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/17/2025 | 4105 | 3843 | 3924 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10203369, 17.25%, 06/13/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/17/2025 | 3548 | 3248 | 3422 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10203491, 7.00%, 06/13/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/17/2025 | 4028 | 3731 | 3712 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10203593, 18.25%, 06/13/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/17/2025 | 1124 | 1034 | 1045 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10203630, 20.00%, 06/13/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/17/2025 | 3529 | 3304 | 3399 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10203760, 14.50%, 06/13/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/17/2025 | 3069 | 2833 | 1479 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10203842, 20.00%, 06/13/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/17/2025 | 32702 | 30613 | 28961 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10204837, 20.00%, 06/14/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/17/2025 | 2737 | 2562 | 2601 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10204917, 15.50%, 06/14/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/17/2025 | 15456 | 14468 | 14546 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10206975, 20.00%, 06/15/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/17/2025 | 6394 | 5986 | 6102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10207812, 20.00%, 06/15/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/17/2025 | 8662 | 8024 | 8094 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10208190, 17.25%, 06/15/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/17/2025 | 1799 | 1646 | 1739 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10209284, 20.00%, 06/15/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/17/2025 | 29269 | 27232 | 27174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10210875, 19.25%, 06/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/18/2025 | 1721 | 1589 | 1660 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10211110, 16.00%, 06/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/18/2025 | 7812 | 7313 | 7258 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10211688, 19.25%, 06/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/18/2025 | 3395 | 3134 | 2639 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10211917, 18.25%, 06/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/18/2025 | 1451 | 1334 | 1342 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10212146, 20.00%, 06/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/18/2025 | 24809 | 22982 | 19999 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10213198, 18.25%, 06/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/18/2025 | 1074 | 988 | 1031 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10213234, 14.75%, 06/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/18/2025 | 2856 | 2674 | 2751 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10213310, 14.75%, 06/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/18/2025 | 3675 | 3440 | 3265 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10213473, 20.00%, 06/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/18/2025 | 2142 | 2006 | 1866 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10213551, 16.50%, 06/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/18/2025 | 11659 | 10624 | 11000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10214060, 20.00%, 06/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/18/2025 | 5444 | 5065 | 5142 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10214235, 12.50%, 06/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/18/2025 | 4283 | 3985 | 4077 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10214441, 2.25%, 06/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/18/2025 | 8102 | 7585 | 7716 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10214907, 20.00%, 06/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/18/2025 | 9809 | 9086 | 9348 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10215280, 20.00%, 06/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/18/2025 | 4228 | 3933 | 4130 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10215559, 14.50%, 06/17/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/19/2025 | 529 | 483 | 500 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10215615, 17.25%, 06/17/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/19/2025 | 2463 | 2254 | 1752 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10215714, 20.00%, 06/17/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/19/2025 | $6909 | $6468 | $6118 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10216265, 20.00%, 06/17/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/19/2025 | 14876 | 13841 | 11997 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10217197, 15.00%, 06/17/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/19/2025 | 5419 | 4938 | 5104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10217551, 5.50%, 06/17/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/19/2025 | 2378 | 2171 | 2079 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10217681, 13.25%, 06/17/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/19/2025 | 29038 | 27183 | 25316 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10218729, 19.25%, 06/17/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/19/2025 | 15585 | 14387 | 14930 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10219349, 20.00%, 06/17/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/19/2025 | 3708 | 3471 | 3582 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10219479, 6.25%, 06/17/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/19/2025 | 2040 | 1909 | 1942 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10219565, 15.25%, 06/17/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/19/2025 | 4965 | 4648 | 4668 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10219851, 20.00%, 06/17/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/19/2025 | 3328 | 3115 | 3165 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10222833, 20.00%, 06/18/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/22/2025 | 11293 | 10571 | 10830 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10223593, 16.00%, 06/18/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/22/2025 | 2210 | 2022 | 2002 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10223715, 20.00%, 06/18/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/22/2025 | 1636 | 1515 | 1576 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10224017, 20.00%, 06/18/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/22/2025 | 7205 | 6745 | 6934 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10224661, 20.00%, 06/18/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/22/2025 | 4133 | 3869 | 3960 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10224948, 9.75%, 06/18/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/22/2025 | 4356 | 3970 | 3999 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10225239, 20.00%, 06/18/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/22/2025 | 34898 | 32469 | 32419 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10226765, 20.00%, 06/18/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/22/2025 | 19365 | 18017 | 18282 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10227447, 19.25%, 06/19/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/23/2025 | 3474 | 3207 | 3276 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10227855, 18.25%, 06/19/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/23/2025 | 12819 | 11793 | 12105 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10229125, 20.00%, 06/19/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/23/2025 | 28711 | 26877 | 26967 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10230278, 15.00%, 06/19/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/23/2025 | 43149 | 39831 | 21828 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10231782, 20.00%, 06/20/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/24/2025 | 11679 | 10933 | 10881 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10232686, 13.25%, 06/20/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/24/2025 | 424 | 393 | 407 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10232699, 19.25%, 06/20/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/24/2025 | 6320 | 5834 | 5682 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10232884, 20.00%, 06/21/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/24/2025 | 2172 | 2034 | 2075 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10232956, 18.25%, 06/21/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/24/2025 | 4117 | 3787 | 3818 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10233084, 20.00%, 06/21/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/24/2025 | 4333 | 4056 | 4118 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10233210, 20.00%, 06/21/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/24/2025 | 4200 | 3931 | 3926 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10233386, 20.00%, 06/21/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/24/2025 | 14532 | 13603 | 13619 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10235190, 20.00%, 06/22/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/24/2025 | 2509 | 2348 | 2230 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10235503, 10.25%, 06/22/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/24/2025 | 10454 | 9726 | 9928 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10236246, 20.00%, 06/22/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/24/2025 | 2940 | 2753 | 2813 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10236327, 15.00%, 06/22/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/24/2025 | 7930 | 7226 | 5091 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10237030, 20.00%, 06/22/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/24/2025 | 2994 | 2802 | 2637 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10237092, 13.75%, 06/22/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/24/2025 | 4602 | 4215 | 3637 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10237206, 19.50%, 06/22/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/24/2025 | 9867 | 9237 | 9414 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10237606, 20.00%, 06/22/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/24/2025 | 11834 | 11078 | 11210 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10238111, 17.25%, 06/22/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/24/2025 | 8045 | 7362 | 6887 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10239626, 14.75%, 06/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/26/2025 | 6642 | 6218 | 6291 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10240092, 20.00%, 06/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/26/2025 | 29059 | 27036 | 27892 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10242050, 20.00%, 06/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/26/2025 | 42763 | 39613 | 41013 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10245833, 20.00%, 06/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/29/2025 | 8553 | 7958 | 8254 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10246578, 20.00%, 06/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/29/2025 | 13304 | 12454 | 12899 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10247474, 14.25%, 06/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/29/2025 | 7431 | 6913 | 6997 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10248436, 19.25%, 06/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/29/2025 | 4492 | 4147 | 4145 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10248949, 5.50%, 06/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/29/2025 | 6602 | 6181 | 6301 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10249395, 20.00%, 06/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/29/2025 | 6091 | 5702 | 5386 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10249922, 16.50%, 06/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/29/2025 | 2243 | 2044 | 2081 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10250135, 15.00%, 06/25/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/30/2025 | 1984 | 1808 | 1900 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10250215, 15.75%, 06/25/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/30/2025 | $7975 | $7267 | $7488 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10250324, 20.00%, 06/25/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/30/2025 | 51518 | 48227 | 48567 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10252282, 17.25%, 06/26/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/30/2025 | 2542 | 2327 | 2391 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10252372, 20.00%, 06/26/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/30/2025 | 5938 | 5559 | 5679 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10252637, 13.75%, 06/26/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/30/2025 | 1778 | 1628 | 1714 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10252801, 20.00%, 06/26/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/30/2025 | 3713 | 3476 | 3553 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10252938, 20.00%, 06/26/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/30/2025 | 83463 | 78131 | 74367 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10255694, 20.00%, 06/27/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/31/2025 | 13060 | 12226 | 12097 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10256118, 13.75%, 06/27/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/31/2025 | 8125 | 7442 | 4921 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10256307, 17.25%, 06/27/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/31/2025 | 1991 | 1822 | 1724 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10256374, 20.00%, 06/27/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/31/2025 | 2810 | 2631 | 2721 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10256474, 18.25%, 06/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/31/2025 | 13846 | 12736 | 13192 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10256994, 20.00%, 06/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/31/2025 | 5916 | 5481 | 5653 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10257751, 20.00%, 06/29/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/31/2025 | 20681 | 19360 | 20028 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10259162, 13.25%, 06/29/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/31/2025 | 1265 | 1171 | 1225 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10259227, 20.00%, 06/29/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/31/2025 | 7744 | 7250 | 6893 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10259479, 20.00%, 06/29/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/31/2025 | 13130 | 12216 | 12106 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10259763, 13.50%, 06/29/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/31/2025 | 9308 | 8714 | 8865 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10260417, 20.00%, 06/29/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/31/2025 | 2040 | 1910 | 1964 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10260543, 0.75%, 06/29/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/31/2025 | 105 | 97 | 103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10260846, 8.75%, 06/29/2027 (b)(c)(f) | Square | 12/31/2025 | 9528 | 8865 | 8571 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10289816, 20.00%, 07/06/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/08/2026 | 35622 | 33347 | 33909 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10290759, 16.50%, 07/06/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/08/2026 | 8175 | 7449 | 7684 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10291245, 13.25%, 07/06/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/08/2026 | 645 | 597 | 626 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10291301, 17.25%, 07/06/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/08/2026 | 1091 | 998 | 1028 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10291373, 19.25%, 07/06/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/08/2026 | 2874 | 2652 | 2676 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10291497, 20.00%, 07/06/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/08/2026 | 3690 | 3454 | 3512 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10291632, 13.75%, 07/06/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/08/2026 | 5640 | 5166 | 3606 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10291772, 20.00%, 07/06/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/08/2026 | 17781 | 16645 | 16914 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10292467, 16.50%, 07/06/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/08/2026 | 4006 | 3650 | 3721 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10292547, 20.00%, 07/06/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/08/2026 | 14219 | 13310 | 13525 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10292993, 20.00%, 07/06/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/08/2026 | 2084 | 1951 | 1984 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10293083, 13.25%, 07/06/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/08/2026 | 3818 | 3535 | 3701 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10293392, 19.50%, 07/06/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/08/2026 | 32305 | 30056 | 30814 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10294491, 20.00%, 07/07/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/09/2026 | 3476 | 3254 | 3310 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10294720, 15.00%, 07/07/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/09/2026 | 1727 | 1574 | 1642 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10294801, 15.75%, 07/07/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/09/2026 | 1262 | 1150 | 1205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10294879, 20.00%, 07/07/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/09/2026 | 41489 | 38838 | 39249 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10296443, 20.00%, 07/07/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/09/2026 | 1689 | 1571 | 1589 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10296468, 20.00%, 07/07/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/09/2026 | 6664 | 6173 | 6332 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10296684, 18.00%, 07/07/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/09/2026 | 7905 | 7400 | 7518 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10296969, 17.25%, 07/07/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/09/2026 | 2293 | 2099 | 2158 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10297071, 15.50%, 07/07/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/09/2026 | 11818 | 10816 | 11200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10297499, 16.25%, 07/07/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/09/2026 | 21448 | 19544 | 16319 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10297881, 17.25%, 07/07/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/09/2026 | 12465 | 11407 | 11725 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10298226, 8.50%, 07/07/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/09/2026 | 44666 | 41813 | 42510 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10301893, 20.00%, 07/08/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/12/2026 | 14824 | 13877 | 14102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10302706, 10.50%, 07/08/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/12/2026 | 4390 | 4109 | 4173 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10303071, 18.25%, 07/08/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/12/2026 | 7438 | 6843 | 7056 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10303537, 15.75%, 07/08/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/12/2026 | 12276 | 11187 | 11490 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10304140, 19.25%, 07/08/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/12/2026 | $3197 | $2951 | $3033 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10304255, 12.50%, 07/08/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/12/2026 | 1090 | 996 | 1025 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10304283, 15.75%, 07/08/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/12/2026 | 44481 | 40533 | 40960 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10305933, 18.50%, 07/08/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/12/2026 | 7357 | 6845 | 6802 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10306142, 14.50%, 07/08/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/12/2026 | 9047 | 8262 | 8540 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10306427, 15.75%, 07/08/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/12/2026 | 8528 | 7770 | 7982 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10309078, 17.75%, 07/09/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/13/2026 | 44459 | 41619 | 40559 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10310327, 20.00%, 07/09/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/13/2026 | 1310 | 1219 | 1243 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10310406, 13.25%, 07/09/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/13/2026 | 7209 | 6675 | 5882 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10310625, 13.75%, 07/09/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/13/2026 | 8632 | 7906 | 8261 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10310857, 20.00%, 07/09/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/13/2026 | 10256 | 9601 | 9697 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10311151, 20.00%, 07/09/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/13/2026 | 8068 | 7553 | 7603 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10311196, 16.50%, 07/10/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/14/2026 | 1519 | 1385 | 1412 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10311246, 16.50%, 07/10/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/14/2026 | 7088 | 6459 | 6678 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10311360, 17.25%, 07/10/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/14/2026 | 9299 | 8510 | 8742 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10311475, 19.25%, 07/10/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/14/2026 | 2990 | 2760 | 2836 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10311537, 20.00%, 07/10/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/14/2026 | 14972 | 14015 | 14227 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10311829, 20.00%, 07/10/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/14/2026 | 12500 | 11701 | 11877 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10312077, 13.25%, 07/10/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/14/2026 | 6252 | 5789 | 6064 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10312325, 20.00%, 07/11/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/14/2026 | 4998 | 4679 | 4752 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10312415, 2.00%, 07/11/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/14/2026 | 5247 | 4912 | 4991 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10312527, 20.00%, 07/11/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/14/2026 | 13981 | 13088 | 13284 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10312830, 18.25%, 07/11/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/14/2026 | 5913 | 5439 | 5535 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10312951, 18.25%, 07/11/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/14/2026 | 1492 | 1373 | 1216 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10313006, 20.00%, 07/11/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/14/2026 | 33342 | 30885 | 28231 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10315374, 20.00%, 07/12/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/14/2026 | 10288 | 9531 | 9606 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10315874, 19.00%, 07/12/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/14/2026 | 3440 | 3220 | 3271 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10316128, 15.75%, 07/12/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/14/2026 | 1687 | 1538 | 1475 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10316208, 20.00%, 07/12/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/14/2026 | 6453 | 6041 | 6081 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10316340, 16.25%, 07/12/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/14/2026 | 2085 | 1918 | 1978 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10316405, 17.25%, 07/12/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/14/2026 | 1221 | 1117 | 1155 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10316461, 17.25%, 07/12/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/14/2026 | 7889 | 7385 | 7501 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10316641, 15.75%, 07/12/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/14/2026 | 2266 | 2064 | 2154 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10316723, 20.00%, 07/12/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/14/2026 | 48004 | 44937 | 45682 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10318251, 20.00%, 07/12/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/14/2026 | 2909 | 2723 | 2769 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10318358, 12.50%, 07/12/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/14/2026 | 4923 | 4608 | 4681 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10318630, 18.25%, 07/12/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/14/2026 | 3376 | 3105 | 3179 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10318791, 12.00%, 07/12/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/14/2026 | 1527 | 1429 | 1450 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10318844, 20.00%, 07/12/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/14/2026 | 2375 | 2224 | 2261 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10318977, 4.00%, 07/13/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/15/2026 | 1837 | 1720 | 1739 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10319126, 18.00%, 07/13/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/15/2026 | 49900 | 46712 | 45549 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10321001, 4.25%, 07/13/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/15/2026 | 870 | 800 | 823 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10321020, 15.75%, 07/13/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/15/2026 | 3504 | 3193 | 3344 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10321168, 20.00%, 07/13/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/15/2026 | 1802 | 1687 | 1645 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10321206, 16.50%, 07/13/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/15/2026 | 26844 | 24461 | 25393 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10321919, 20.00%, 07/13/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/15/2026 | 65636 | 61443 | 62350 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10323575, 15.00%, 07/13/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/15/2026 | 2278 | 2076 | 1970 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10323632, 20.00%, 07/13/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/15/2026 | 4280 | 3982 | 4078 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10323818, 18.75%, 07/13/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/15/2026 | 1277 | 1179 | 1213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10323877, 20.00%, 07/14/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/16/2026 | 2012 | 1884 | 1904 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10324110, 20.00%, 07/14/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/16/2026 | $6868 | $6430 | $6528 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10324290, 20.00%, 07/14/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/16/2026 | 37277 | 34895 | 35358 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10325755, 18.25%, 07/14/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/16/2026 | 1767 | 1625 | 1692 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10325880, 19.25%, 07/14/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/16/2026 | 50573 | 46685 | 47784 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10327259, 5.00%, 07/14/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/16/2026 | 11655 | 10911 | 11071 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10327535, 20.00%, 07/14/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/16/2026 | 18498 | 17135 | 17355 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10327991, 19.25%, 07/14/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/16/2026 | 8993 | 8301 | 8585 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10328271, 20.00%, 07/14/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/16/2026 | 18449 | 17270 | 17535 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10334032, 13.25%, 07/15/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/20/2026 | 1811 | 1677 | 1757 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10334202, 18.25%, 07/15/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/20/2026 | 26464 | 24344 | 24740 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10335439, 20.00%, 07/15/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/20/2026 | 12411 | 11618 | 11788 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10335991, 15.75%, 07/15/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/20/2026 | 5061 | 4611 | 4737 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10336172, 20.00%, 07/15/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/20/2026 | 18099 | 16839 | 17230 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10336769, 19.25%, 07/15/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/20/2026 | 29215 | 26969 | 27586 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10337559, 20.00%, 07/15/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/20/2026 | 6781 | 6281 | 6431 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10337668, 20.00%, 07/15/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/20/2026 | 2004 | 1856 | 1699 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10337711, 16.50%, 07/15/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/20/2026 | 2187 | 1993 | 2078 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10337779, 13.25%, 07/15/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/20/2026 | 1387 | 1284 | 1226 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10337810, 18.50%, 07/15/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/20/2026 | 6914 | 6472 | 6309 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10337925, 10.00%, 07/15/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/20/2026 | 4904 | 4487 | 4565 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10338035, 20.00%, 07/15/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/20/2026 | 10212 | 9560 | 9694 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10338774, 19.25%, 07/15/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/20/2026 | 3139 | 2897 | 2979 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10338909, 20.00%, 07/15/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/20/2026 | 3100 | 2902 | 2933 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10339022, 13.50%, 07/15/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/20/2026 | 1622 | 1486 | 1502 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10339484, 20.00%, 07/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/21/2026 | 23353 | 21632 | 22068 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10340858, 14.50%, 07/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/21/2026 | 635 | 580 | 599 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10340954, 11.75%, 07/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/21/2026 | 6723 | 6207 | 6414 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10341154, 20.00%, 07/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/21/2026 | 6149 | 5696 | 5830 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10341287, 19.25%, 07/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/21/2026 | 2345 | 2165 | 2214 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10341426, 18.25%, 07/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/21/2026 | 23457 | 21578 | 21805 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10342013, 20.00%, 07/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/21/2026 | 37551 | 35153 | 35665 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10342793, 19.25%, 07/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/21/2026 | 4711 | 4349 | 3972 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10342871, 16.50%, 07/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/21/2026 | 1778 | 1620 | 1680 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10342948, 15.75%, 07/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/21/2026 | 874 | 796 | 763 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10342964, 15.00%, 07/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/21/2026 | 10792 | 9834 | 7879 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10343136, 15.75%, 07/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/21/2026 | 2568 | 2340 | 2386 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10343226, 20.00%, 07/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/21/2026 | 21827 | 20433 | 20551 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10343811, 19.25%, 07/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/21/2026 | 8253 | 7619 | 7750 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10344003, 15.75%, 07/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/21/2026 | 901 | 821 | 673 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10344025, 14.25%, 07/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/21/2026 | 9361 | 8548 | 8611 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10344155, 20.00%, 07/17/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/22/2026 | 3380 | 3164 | 3191 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10344237, 18.00%, 07/17/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/22/2026 | 2913 | 2711 | 2744 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10344413, 14.50%, 07/17/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/22/2026 | 1369 | 1250 | 1293 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10344499, 20.00%, 07/17/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/22/2026 | 4087 | 3826 | 3866 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10344660, 17.25%, 07/17/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/22/2026 | 4223 | 3864 | 3967 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10344839, 20.00%, 07/17/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/22/2026 | 1749 | 1637 | 1596 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10344912, 20.00%, 07/17/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/22/2026 | 9929 | 9295 | 9392 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10345272, 20.00%, 07/18/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/22/2026 | 33927 | 31760 | 32090 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10346608, 7.50%, 07/19/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/22/2026 | 914 | 856 | 868 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10346643, 20.00%, 07/19/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/22/2026 | 4517 | 4229 | 4286 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10346804, 9.50%, 07/19/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/22/2026 | $4704 | $4403 | $4450 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10346913, 17.25%, 07/19/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/22/2026 | 16611 | 15202 | 15601 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10347464, 14.50%, 07/19/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/22/2026 | 1267 | 1157 | 1196 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10348368, 14.50%, 07/20/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/22/2026 | 4391 | 4009 | 4096 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10348837, 13.75%, 07/20/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/22/2026 | 10009 | 9168 | 9734 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10350662, 17.25%, 07/20/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/22/2026 | 2212 | 2024 | 2058 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10350756, 15.50%, 07/20/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/22/2026 | 3987 | 3732 | 3784 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10350955, 20.00%, 07/20/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/22/2026 | 20111 | 18826 | 19092 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10351982, 15.00%, 07/20/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/22/2026 | 579 | 527 | 548 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10352050, 20.00%, 07/20/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/22/2026 | 7446 | 6970 | 7028 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10352493, 18.25%, 07/20/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/22/2026 | 9157 | 8424 | 8268 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10352913, 12.25%, 07/20/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/22/2026 | 5167 | 4786 | 4816 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10353053, 10.25%, 07/21/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/23/2026 | 1918 | 1757 | 1250 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10353167, 20.00%, 07/21/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/23/2026 | 7380 | 6909 | 6992 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10353343, 19.25%, 07/21/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/23/2026 | 10945 | 10104 | 10226 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10353681, 20.00%, 07/21/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/23/2026 | 10936 | 10237 | 10296 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10353958, 20.00%, 07/21/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/23/2026 | 8339 | 7806 | 7912 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10354408, 20.00%, 07/21/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/23/2026 | 5211 | 4878 | 4944 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10354566, 20.00%, 07/21/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/23/2026 | 1881 | 1750 | 1790 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10354634, 20.00%, 07/21/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/23/2026 | 8955 | 8383 | 8511 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10354828, 20.00%, 07/21/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/23/2026 | 14018 | 13122 | 13356 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10355647, 15.00%, 07/21/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/23/2026 | 669 | 610 | 632 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10355660, 20.00%, 07/21/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/23/2026 | 21776 | 20261 | 20416 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10356004, 14.50%, 07/21/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/23/2026 | 8545 | 7803 | 8064 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10356282, 12.00%, 07/21/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/23/2026 | 4195 | 3926 | 3974 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10356462, 20.00%, 07/21/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/23/2026 | 2491 | 2332 | 2370 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10356530, 11.50%, 07/21/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/23/2026 | 1924 | 1790 | 1793 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10356600, 20.00%, 07/21/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/23/2026 | 3323 | 3078 | 2826 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10356701, 20.00%, 07/21/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/23/2026 | 1970 | 1844 | 1866 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10356766, 15.75%, 07/21/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/23/2026 | 1726 | 1573 | 1637 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10356842, 16.50%, 07/21/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/23/2026 | 9677 | 8818 | 8515 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10357052, 20.00%, 07/21/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/23/2026 | 3100 | 2902 | 2831 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10357156, 20.00%, 07/21/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/23/2026 | 2285 | 2125 | 2112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10357265, 20.00%, 07/21/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/23/2026 | 2777 | 2600 | 2636 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10357353, 18.25%, 07/21/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/23/2026 | 8618 | 7927 | 7096 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10360341, 16.50%, 07/22/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/26/2026 | 23712 | 21608 | 22533 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10361621, 13.75%, 07/22/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/26/2026 | 717 | 657 | 684 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10361640, 2.50%, 07/22/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/26/2026 | 181 | 169 | 172 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10361649, 6.25%, 07/22/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/26/2026 | 2807 | 2627 | 2659 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10361738, 16.50%, 07/22/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/26/2026 | 1789 | 1630 | 1644 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10361795, 15.50%, 07/22/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/26/2026 | 2851 | 2622 | 2622 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10361871, 15.75%, 07/22/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/26/2026 | 3209 | 3004 | 3043 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10361948, 13.75%, 07/22/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/26/2026 | 1075 | 985 | 468 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10361959, 20.00%, 07/22/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/26/2026 | 7314 | 6846 | 6949 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10362268, 9.75%, 07/22/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/26/2026 | 42116 | 38743 | 39695 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10363442, 20.00%, 07/22/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/26/2026 | 10164 | 9515 | 9643 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10363654, 20.00%, 07/22/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/26/2026 | 2914 | 2699 | 2711 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10363683, 15.25%, 07/22/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/26/2026 | 38266 | 35201 | 36586 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10365020, 14.50%, 07/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/27/2026 | 2113 | 1930 | 1979 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10365230, 20.00%, 07/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/27/2026 | 7764 | 7224 | 7311 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10365646, 18.25%, 07/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/27/2026 | $4241 | $3970 | $4028 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10365889, 15.00%, 07/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/27/2026 | 3239 | 2951 | 2406 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10365971, 15.00%, 07/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/27/2026 | 25741 | 24097 | 24454 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10367214, 9.75%, 07/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/27/2026 | 4890 | 4456 | 4571 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10367370, 19.25%, 07/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/27/2026 | 3809 | 3516 | 3640 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10367603, 20.00%, 07/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/27/2026 | 5950 | 5536 | 5626 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10367878, 19.25%, 07/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/27/2026 | 38298 | 35353 | 36126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10369076, 6.00%, 07/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/27/2026 | 10410 | 9745 | 9797 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10369362, 15.75%, 07/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/27/2026 | 5669 | 5166 | 5114 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10369465, 18.25%, 07/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/27/2026 | 2121 | 1952 | 1753 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10369532, 20.00%, 07/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/27/2026 | 5161 | 4831 | 4896 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10369702, 17.25%, 07/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/28/2026 | 6027 | 5516 | 5369 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10369798, 10.75%, 07/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/28/2026 | 7863 | 7315 | 7323 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10369918, 15.75%, 07/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/28/2026 | 2144 | 1954 | 1873 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10369948, 13.75%, 07/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/28/2026 | 3163 | 2897 | 2092 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10369999, 13.75%, 07/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/28/2026 | 919 | 842 | 852 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10370012, 19.25%, 07/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/28/2026 | 3702 | 3417 | 3491 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10370081, 19.25%, 07/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/28/2026 | 14171 | 13082 | 13289 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10370390, 20.00%, 07/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/28/2026 | 2202 | 2062 | 2089 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10370425, 13.25%, 07/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/28/2026 | 1352 | 1252 | 1305 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10370471, 7.00%, 07/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/28/2026 | 3311 | 3099 | 3130 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10370523, 15.00%, 07/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/28/2026 | 3650 | 3326 | 3456 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10370622, 17.25%, 07/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/28/2026 | 5611 | 5180 | 5239 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10370749, 15.00%, 07/25/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/28/2026 | 1055 | 961 | 1006 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10370772, 20.00%, 07/25/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/28/2026 | 11408 | 10679 | 10818 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10372963, 8.50%, 07/26/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/28/2026 | 6726 | 6258 | 6302 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10373512, 20.00%, 07/26/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/28/2026 | 15347 | 14366 | 14550 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10374083, 19.75%, 07/26/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/28/2026 | 11580 | 10840 | 10999 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10374524, 8.00%, 07/26/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/28/2026 | 22185 | 20641 | 19440 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10375034, 20.00%, 07/26/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/28/2026 | 6702 | 6274 | 6356 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10375245, 1.75%, 07/26/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/28/2026 | 271 | 248 | 253 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10375246, 17.25%, 07/26/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/28/2026 | 1123 | 1028 | 1051 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10375257, 20.00%, 07/26/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/28/2026 | 10405 | 9740 | 9891 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10375601, 20.00%, 07/26/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/28/2026 | 2313 | 2142 | 2154 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10375650, 20.00%, 07/26/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/28/2026 | 5133 | 4776 | 4748 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10375783, 20.00%, 07/26/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/28/2026 | 4560 | 4242 | 3995 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10375942, 20.00%, 07/26/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/28/2026 | 3528 | 3302 | 3225 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10376109, 13.25%, 07/26/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/28/2026 | 2437 | 2256 | 2352 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10376220, 8.25%, 07/26/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/28/2026 | 2449 | 2293 | 2327 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10376279, 16.00%, 07/26/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/28/2026 | 9406 | 8805 | 8906 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10376534, 14.50%, 07/26/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/28/2026 | 1523 | 1402 | 1434 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10376577, 17.25%, 07/26/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/28/2026 | 3003 | 2749 | 2815 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10376651, 13.50%, 07/26/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/28/2026 | 1611 | 1507 | 1525 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10376697, 16.50%, 07/26/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/28/2026 | 1005 | 916 | 886 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10376706, 14.50%, 07/26/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/28/2026 | 3677 | 3358 | 3467 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10377042, 15.50%, 07/27/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/29/2026 | 4361 | 4012 | 4099 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10377131, 20.00%, 07/27/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/29/2026 | 3568 | 3340 | 3382 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10377235, 13.25%, 07/27/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/29/2026 | 1104 | 1022 | 1053 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10377285, 10.25%, 07/27/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/29/2026 | 4400 | 4094 | 4155 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10377492, 19.25%, 07/27/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/29/2026 | 12476 | 11516 | 11783 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10378352, 19.25%, 07/27/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/29/2026 | $8193 | $7563 | $7727 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10378737, 13.75%, 07/27/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/29/2026 | 1465 | 1342 | 1392 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10378772, 20.00%, 07/27/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/29/2026 | 8996 | 8421 | 8516 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10379105, 20.00%, 07/27/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/29/2026 | 2112 | 1977 | 2007 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10379191, 12.00%, 07/27/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/29/2026 | 5220 | 4757 | 4996 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10379540, 18.25%, 07/27/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/29/2026 | 4128 | 3797 | 3884 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10379658, 13.25%, 07/27/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/29/2026 | 4267 | 3994 | 4039 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10379784, 18.25%, 07/27/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/29/2026 | 7663 | 7049 | 7054 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10380054, 7.00%, 07/27/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/29/2026 | 552 | 506 | 519 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10380071, 20.00%, 07/27/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/29/2026 | 12445 | 11650 | 11800 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10380406, 19.25%, 07/27/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/29/2026 | 25725 | 23747 | 24016 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10380896, 20.00%, 07/27/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/29/2026 | 1622 | 1502 | 1539 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10380900, 12.25%, 07/27/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/29/2026 | 2998 | 2789 | 2855 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10380999, 20.00%, 07/27/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/29/2026 | 8661 | 8023 | 8059 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10381316, 16.50%, 07/27/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/29/2026 | 26973 | 24685 | 25074 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10381909, 17.25%, 07/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/30/2026 | 2529 | 2314 | 2386 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10382138, 20.00%, 07/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/30/2026 | 36178 | 33660 | 31735 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10383978, 16.00%, 07/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/30/2026 | 2999 | 2778 | 2758 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10384053, 13.25%, 07/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/30/2026 | 2046 | 1895 | 1974 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10384091, 19.25%, 07/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/30/2026 | 7344 | 6779 | 6992 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10384363, 4.50%, 07/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/30/2026 | 1410 | 1319 | 1336 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10384394, 15.00%, 07/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/30/2026 | 3471 | 3163 | 3236 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10384488, 20.00%, 07/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/30/2026 | 4001 | 3722 | 3782 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10384600, 20.00%, 07/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/30/2026 | 1888 | 1749 | 1758 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10384659, 18.25%, 07/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/30/2026 | 4654 | 4281 | 4374 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10384808, 20.00%, 07/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/30/2026 | 1092 | 1017 | 1040 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10384867, 16.75%, 07/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/30/2026 | 6651 | 6118 | 6259 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10385079, 20.00%, 07/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/30/2026 | 4917 | 4602 | 4661 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10385188, 19.50%, 07/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/30/2026 | 4441 | 4114 | 4186 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10385463, 13.25%, 07/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/30/2026 | 10315 | 9551 | 9846 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10386010, 15.00%, 07/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/30/2026 | 1158 | 1055 | 1012 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10386085, 10.50%, 07/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 01/30/2026 | 56610 | 51807 | 52239 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10389390, 9.50%, 07/29/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/02/2026 | 3702 | 3444 | 3450 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10389478, 19.25%, 07/29/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/02/2026 | 24406 | 22530 | 23043 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10390574, 6.00%, 07/29/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/02/2026 | 3671 | 3436 | 3480 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10390830, 20.00%, 07/29/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/02/2026 | 23873 | 22211 | 22674 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10391967, 20.00%, 07/29/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/02/2026 | 6548 | 6130 | 5007 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10392107, 20.00%, 07/29/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/02/2026 | 2374 | 2222 | 2259 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10392197, 20.00%, 07/29/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/02/2026 | 3779 | 3537 | 3576 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10392257, 13.75%, 07/29/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/02/2026 | 714 | 654 | 654 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10392274, 15.75%, 07/29/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/02/2026 | 1579 | 1439 | 1475 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10392326, 15.75%, 07/29/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/02/2026 | 24090 | 21952 | 22636 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10393846, 14.50%, 07/29/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/02/2026 | 1685 | 1539 | 1589 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10393957, 5.75%, 07/29/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/02/2026 | 19456 | 18213 | 18392 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10394570, 13.75%, 07/30/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/03/2026 | 2346 | 2196 | 2223 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10394669, 20.00%, 07/30/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/03/2026 | 6580 | 6159 | 6024 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10394947, 14.00%, 07/30/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/03/2026 | 73479 | 68065 | 68872 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10398690, 13.25%, 07/30/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/03/2026 | 785 | 726 | 536 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10398707, 6.00%, 07/30/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/03/2026 | 4922 | 4608 | 4640 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10399237, 15.75%, 07/30/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/03/2026 | 10021 | 9131 | 9239 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10400099, 15.00%, 07/31/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/04/2026 | $4284 | $3903 | $3998 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10400239, 12.00%, 07/31/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/04/2026 | 3081 | 2835 | 2943 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10400360, 15.00%, 07/31/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/04/2026 | 709 | 646 | 678 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10400408, 7.25%, 07/31/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/04/2026 | 6763 | 6265 | 6294 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10400584, 13.25%, 07/31/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/04/2026 | 2219 | 2055 | 2076 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10400656, 15.75%, 07/31/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/04/2026 | 851 | 776 | 770 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10400684, 2.25%, 07/31/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/04/2026 | 722 | 676 | 684 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10400711, 20.00%, 07/31/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/04/2026 | 18665 | 17473 | 17731 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10401351, 20.00%, 08/01/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/04/2026 | 8865 | 8299 | 8389 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10401637, 16.00%, 08/01/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/04/2026 | 23451 | 21953 | 22225 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10403265, 20.00%, 08/02/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/04/2026 | 7588 | 7060 | 7077 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10404004, 17.25%, 08/02/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/04/2026 | 5375 | 4919 | 5027 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10404193, 11.75%, 08/02/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/04/2026 | 5797 | 5309 | 4019 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10404501, 19.25%, 08/02/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/04/2026 | 38204 | 35267 | 35098 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10406170, 15.00%, 08/02/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/04/2026 | 1035 | 943 | 991 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10406415, 15.00%, 08/02/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/04/2026 | 6778 | 6176 | 6373 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10406711, 9.25%, 08/02/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/04/2026 | 1328 | 1215 | 1242 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10406734, 15.75%, 08/02/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/04/2026 | 1434 | 1307 | 1349 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10406748, 20.00%, 08/02/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/04/2026 | 17654 | 16526 | 16706 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10407229, 6.50%, 08/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/05/2026 | 1335 | 1236 | 1288 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10407330, 19.25%, 08/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/05/2026 | 6807 | 6284 | 6443 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10407597, 20.00%, 08/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/05/2026 | 1298 | 1215 | 1234 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10408559, 13.75%, 08/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/05/2026 | 747 | 684 | 703 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10408590, 17.25%, 08/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/05/2026 | 2419 | 2213 | 2266 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10408818, 19.25%, 08/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/05/2026 | 1823 | 1683 | 1702 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10408975, 20.00%, 08/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/05/2026 | 2167 | 2016 | 2056 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10409086, 17.25%, 08/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/05/2026 | 3801 | 3478 | 3109 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10409226, 18.25%, 08/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/05/2026 | 11107 | 10217 | 10457 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10409767, 20.00%, 08/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/05/2026 | 7875 | 7372 | 7407 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10410033, 20.00%, 08/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/05/2026 | 19923 | 18650 | 18881 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10410685, 20.00%, 08/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/05/2026 | 3356 | 3141 | 3156 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10410807, 19.25%, 08/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/05/2026 | 2107 | 1945 | 2005 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10410887, 15.00%, 08/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/05/2026 | 1026 | 935 | 982 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10410981, 8.50%, 08/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/05/2026 | 8375 | 7705 | 7822 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10411233, 13.75%, 08/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/05/2026 | 5163 | 4729 | 4625 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10411390, 17.25%, 08/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/05/2026 | 6144 | 5623 | 5812 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10411614, 20.00%, 08/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/05/2026 | 9559 | 8893 | 9096 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10412409, 15.00%, 08/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/05/2026 | 1342 | 1222 | 1261 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10412535, 13.25%, 08/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/05/2026 | 714 | 661 | 693 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10412580, 13.75%, 08/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/05/2026 | 1349 | 1236 | 1209 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10412661, 10.00%, 08/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/05/2026 | 12362 | 11572 | 11711 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10412953, 20.00%, 08/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/06/2026 | 5758 | 5333 | 5436 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10413186, 13.75%, 08/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/06/2026 | 937 | 858 | 858 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10413212, 9.25%, 08/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/06/2026 | 3831 | 3586 | 3629 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10413322, 14.50%, 08/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/06/2026 | 1271 | 1160 | 1210 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10413384, 13.25%, 08/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/06/2026 | 687 | 636 | 622 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10413403, 19.25%, 08/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/06/2026 | 1577 | 1456 | 1487 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10413461, 15.75%, 08/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/06/2026 | 1161 | 1058 | 1072 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10413535, 20.00%, 08/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/06/2026 | 5323 | 4952 | 5033 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10413682, 20.00%, 08/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/06/2026 | 13674 | 12722 | 12974 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10414534, 20.00%, 08/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/06/2026 | $12813 | $11994 | $12135 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10414948, 15.75%, 08/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/06/2026 | 2039 | 1859 | 1317 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10415032, 7.50%, 08/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/06/2026 | 9906 | 9273 | 9360 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10415546, 15.75%, 08/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/06/2026 | 6853 | 6245 | 6446 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10415780, 15.00%, 08/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/06/2026 | 5553 | 5060 | 5244 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10415964, 2.25%, 08/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/06/2026 | 2720 | 2546 | 2581 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10416115, 16.25%, 08/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/06/2026 | 18762 | 17170 | 17747 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10417034, 14.50%, 08/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/06/2026 | 7885 | 7200 | 6884 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10417296, 2.25%, 08/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/06/2026 | 1193 | 1117 | 1130 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10417387, 15.00%, 08/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/06/2026 | 3102 | 2826 | 2800 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10417588, 13.75%, 08/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/06/2026 | 1867 | 1710 | 1770 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10417633, 16.50%, 08/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/06/2026 | 2319 | 2113 | 2056 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10417669, 6.25%, 08/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/06/2026 | 5270 | 4802 | 4915 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10420915, 13.75%, 08/05/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/09/2026 | 1614 | 1471 | 1516 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10421245, 20.00%, 08/05/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/09/2026 | 5629 | 5269 | 5305 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10421379, 20.00%, 08/05/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/09/2026 | 1899 | 1767 | 1784 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10421420, 19.25%, 08/05/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/09/2026 | 2401 | 2217 | 2250 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10421468, 19.25%, 08/05/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/09/2026 | 9919 | 9156 | 9215 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10421740, 20.00%, 08/05/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/09/2026 | 4129 | 3825 | 3568 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10422332, 16.50%, 08/05/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/09/2026 | 12576 | 11459 | 11666 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10422933, 14.25%, 08/05/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/09/2026 | 7290 | 6825 | 6689 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10423278, 8.00%, 08/05/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/09/2026 | 2548 | 2385 | 2396 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10423388, 20.00%, 08/05/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/09/2026 | 36095 | 33582 | 34334 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10425173, 20.00%, 08/05/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/09/2026 | 1907 | 1775 | 1779 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10425244, 19.25%, 08/05/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/09/2026 | 7470 | 6895 | 7001 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10425449, 20.00%, 08/05/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/09/2026 | 20452 | 18946 | 19243 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10426258, 14.50%, 08/05/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/09/2026 | 6180 | 5644 | 5790 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10426461, 16.50%, 08/06/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/10/2026 | 7689 | 7006 | 6972 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10427194, 20.00%, 08/06/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/10/2026 | 18904 | 17696 | 17943 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10428578, 14.50%, 08/06/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/10/2026 | 1568 | 1432 | 1512 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10428694, 20.00%, 08/06/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/10/2026 | 7905 | 7400 | 7496 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10428960, 13.25%, 08/06/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/10/2026 | 2623 | 2429 | 2509 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10429125, 16.50%, 08/06/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/10/2026 | 19236 | 17529 | 17845 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10429682, 20.00%, 08/06/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/10/2026 | 7745 | 7250 | 7280 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10429910, 15.00%, 08/06/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/10/2026 | 8017 | 7305 | 6252 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10430181, 13.75%, 08/06/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/10/2026 | 891 | 816 | 841 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10430241, 16.50%, 08/06/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/10/2026 | 3315 | 3020 | 2630 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10430396, 20.00%, 08/06/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/10/2026 | 7177 | 6719 | 6788 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10430773, 14.50%, 08/06/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/10/2026 | 262 | 239 | 253 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10430944, 13.25%, 08/06/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/10/2026 | 395 | 365 | 385 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10430977, 20.00%, 08/06/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/10/2026 | 23899 | 22373 | 22662 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10431922, 13.50%, 08/07/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/11/2026 | 18054 | 16523 | 17071 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10432713, 20.00%, 08/07/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/11/2026 | 38556 | 36093 | 36459 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10434832, 14.00%, 08/09/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/11/2026 | 3629 | 3397 | 3441 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10435139, 16.50%, 08/09/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/11/2026 | 1230 | 1121 | 1155 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10435303, 13.25%, 08/09/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/11/2026 | 633 | 587 | 607 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10435340, 15.75%, 08/09/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/11/2026 | 33648 | 30661 | 31486 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10437657, 20.00%, 08/09/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/11/2026 | 5104 | 4778 | 4834 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10437866, 20.00%, 08/09/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/11/2026 | 1848 | 1730 | 1756 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10437999, 20.00%, 08/09/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/11/2026 | 15443 | 14456 | 14584 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10438710, 15.75%, 08/09/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/11/2026 | $8032 | $7319 | $7557 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10439188, 18.00%, 08/09/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/11/2026 | 13706 | 12831 | 12964 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10439954, 14.50%, 08/10/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/12/2026 | 1039 | 949 | 994 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10440165, 20.00%, 08/10/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/12/2026 | 38332 | 35883 | 36307 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10442806, 17.25%, 08/10/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/12/2026 | 5317 | 4866 | 4966 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10443028, 10.50%, 08/10/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/12/2026 | 47122 | 43651 | 44317 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10444831, 20.00%, 08/10/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/12/2026 | 2934 | 2746 | 2776 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10444951, 16.50%, 08/10/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/12/2026 | 4234 | 3858 | 3976 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10445185, 13.25%, 08/10/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/12/2026 | 7213 | 6679 | 5286 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10445440, 20.00%, 08/10/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/12/2026 | 16258 | 15219 | 15375 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10445635, 6.75%, 08/11/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/13/2026 | 4696 | 4396 | 4452 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10446020, 20.00%, 08/11/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/13/2026 | 12600 | 11795 | 11934 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10447057, 15.75%, 08/11/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/13/2026 | 2268 | 2111 | 2100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10447453, 17.25%, 08/11/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/13/2026 | 1949 | 1784 | 1848 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10447688, 18.25%, 08/11/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/13/2026 | 9713 | 8935 | 9103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10448058, 15.25%, 08/11/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/13/2026 | 37952 | 35527 | 35914 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10449645, 17.25%, 08/11/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/13/2026 | 19815 | 18134 | 18508 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10450324, 15.75%, 08/11/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/13/2026 | 2031 | 1851 | 1937 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10450539, 15.25%, 08/11/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/13/2026 | 3502 | 3204 | 3259 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10450751, 9.00%, 08/11/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/13/2026 | 550 | 510 | 523 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10450789, 20.00%, 08/11/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/13/2026 | 42178 | 39484 | 40014 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10458026, 18.25%, 08/12/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/17/2026 | 1406 | 1293 | 1305 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10458125, 9.75%, 08/12/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/17/2026 | 3460 | 3238 | 3270 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10458332, 17.00%, 08/12/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/17/2026 | 10042 | 9238 | 9515 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10459603, 20.00%, 08/12/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/17/2026 | 3667 | 3433 | 3376 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10459953, 15.00%, 08/12/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/17/2026 | 2854 | 2601 | 2657 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10460157, 8.50%, 08/12/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/17/2026 | 4586 | 4293 | 4348 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10460498, 11.50%, 08/12/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/17/2026 | 5687 | 5323 | 5387 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10460810, 20.00%, 08/12/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/17/2026 | 13022 | 12190 | 11990 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10461405, 15.75%, 08/12/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/17/2026 | 1004 | 915 | 912 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10461441, 15.75%, 08/12/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/17/2026 | 1278 | 1164 | 1207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10461570, 14.50%, 08/12/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/17/2026 | 58288 | 54231 | 54901 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10464119, 16.50%, 08/13/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/18/2026 | 2526 | 2302 | 2371 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10464429, 13.75%, 08/13/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/18/2026 | 13341 | 12219 | 12601 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10465925, 17.25%, 08/13/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/18/2026 | 4020 | 3679 | 3742 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10466288, 20.00%, 08/13/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/18/2026 | 9080 | 8448 | 8525 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10466697, 19.25%, 08/13/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/18/2026 | 33599 | 31015 | 31751 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10468026, 16.25%, 08/13/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/18/2026 | 9762 | 9138 | 9240 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10468299, 14.25%, 08/13/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/18/2026 | 7043 | 6593 | 6648 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10468553, 15.75%, 08/13/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/18/2026 | 2320 | 2121 | 2182 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10468656, 14.50%, 08/13/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/18/2026 | 9802 | 8951 | 9266 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10469642, 20.00%, 08/13/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/18/2026 | 5073 | 4749 | 4779 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10469664, 20.00%, 08/14/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/19/2026 | 16632 | 15475 | 15520 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10470209, 16.50%, 08/14/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/19/2026 | 1436 | 1309 | 1322 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10470266, 13.25%, 08/14/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/19/2026 | 720 | 667 | 541 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10470287, 20.00%, 08/14/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/19/2026 | 2767 | 2564 | 2577 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10470392, 20.00%, 08/14/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/19/2026 | 31418 | 29411 | 29652 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10471494, 3.75%, 08/15/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/19/2026 | 4000 | 3744 | 3792 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10471625, 14.50%, 08/15/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/19/2026 | 574 | 524 | 549 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10471663, 19.25%, 08/15/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/19/2026 | 2099 | 1938 | 1976 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10471757, 15.00%, 08/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/19/2026 | $1360 | $1239 | $1302 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10471819, 20.00%, 08/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/19/2026 | 5508 | 5125 | 5190 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10471973, 14.50%, 08/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/19/2026 | 1467 | 1339 | 1169 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10472011, 20.00%, 08/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/19/2026 | 10880 | 10185 | 10226 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10472197, 20.00%, 08/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/19/2026 | 13841 | 12877 | 12404 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10472572, 20.00%, 08/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/19/2026 | 9667 | 8954 | 9012 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10472861, 20.00%, 08/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/19/2026 | 34444 | 32244 | 32449 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10476984, 9.75%, 08/17/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/19/2026 | 2009 | 1869 | 1862 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10477151, 17.50%, 08/17/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/19/2026 | 19671 | 18414 | 18595 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10478324, 15.75%, 08/17/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/19/2026 | 6622 | 6034 | 6174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10478515, 13.25%, 08/17/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/19/2026 | 6209 | 5749 | 5972 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10478869, 14.50%, 08/17/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/19/2026 | 3342 | 3052 | 3198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10479099, 17.25%, 08/17/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/19/2026 | 7005 | 6411 | 6484 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10479418, 13.25%, 08/17/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/19/2026 | 9095 | 8421 | 8748 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10479863, 10.00%, 08/17/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/19/2026 | 1557 | 1425 | 1429 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10479921, 17.25%, 08/17/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/19/2026 | 4229 | 3870 | 3806 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10480187, 20.00%, 08/17/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/19/2026 | 4053 | 3771 | 3808 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10480328, 6.00%, 08/18/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/20/2026 | 1300 | 1188 | 1233 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10480399, 14.50%, 08/18/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/20/2026 | 2259 | 2063 | 2179 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10480789, 20.00%, 08/18/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/20/2026 | 4634 | 4311 | 4376 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10481116, 12.25%, 08/18/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/20/2026 | 2127 | 1969 | 1639 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10481301, 8.25%, 08/18/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/20/2026 | 1375 | 1279 | 1274 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10481386, 15.00%, 08/18/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/20/2026 | 12678 | 11553 | 11867 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10482224, 17.25%, 08/18/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/20/2026 | 5117 | 4683 | 4736 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10482416, 20.00%, 08/18/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/20/2026 | 37565 | 35165 | 35313 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10483795, 17.25%, 08/18/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/20/2026 | 5565 | 5093 | 5151 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10483982, 11.75%, 08/18/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/20/2026 | 16760 | 15417 | 15855 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10484623, 20.00%, 08/18/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/20/2026 | 1903 | 1770 | 1797 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10484657, 20.00%, 08/18/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/20/2026 | 3679 | 3444 | 3477 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10484714, 14.50%, 08/18/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/20/2026 | 4594 | 4195 | 4311 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10484787, 18.25%, 08/18/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/20/2026 | 13283 | 12219 | 12505 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10488331, 20.00%, 08/19/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/23/2026 | 24710 | 23131 | 23322 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10489747, 16.50%, 08/19/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/23/2026 | 4455 | 4060 | 4180 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10490000, 20.00%, 08/19/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/23/2026 | 5641 | 5280 | 5324 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10490191, 16.50%, 08/19/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/23/2026 | 4343 | 4009 | 4093 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10490298, 20.00%, 08/19/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/23/2026 | 3347 | 3133 | 3164 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10490430, 2.75%, 08/19/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/23/2026 | 481 | 450 | 456 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10490456, 20.00%, 08/19/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/23/2026 | 2659 | 2474 | 2494 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10490601, 10.75%, 08/19/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/23/2026 | 6222 | 5764 | 5848 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10490972, 20.00%, 08/19/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/23/2026 | 2930 | 2743 | 2768 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10491088, 18.25%, 08/19/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/23/2026 | 37401 | 34406 | 35142 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10492518, 17.75%, 08/19/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/23/2026 | 15231 | 14109 | 14293 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10493076, 17.25%, 08/19/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/23/2026 | 3347 | 3063 | 3097 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10493179, 17.25%, 08/19/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/23/2026 | 15434 | 14124 | 13151 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10493809, 20.00%, 08/20/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/24/2026 | 9593 | 8886 | 9016 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10494286, 18.25%, 08/20/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/24/2026 | 1939 | 1784 | 1791 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10494467, 16.50%, 08/20/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/24/2026 | 6027 | 5492 | 5665 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10495107, 15.75%, 08/20/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/24/2026 | 3177 | 2895 | 2833 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10495404, 15.75%, 08/20/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/24/2026 | 5695 | 5190 | 5392 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10495774, 13.25%, 08/20/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/24/2026 | 20589 | 19064 | 19518 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10496521, 20.00%, 08/20/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/24/2026 | $4291 | $4016 | $4060 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10496613, 17.25%, 08/20/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/24/2026 | 24381 | 22313 | 22811 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10497736, 19.25%, 08/20/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/24/2026 | 25339 | 23391 | 23752 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10498529, 20.00%, 08/20/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/24/2026 | 8561 | 8014 | 8092 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10498704, 20.00%, 08/20/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/24/2026 | 14645 | 13709 | 13842 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10499744, 13.25%, 08/21/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/25/2026 | 4463 | 4132 | 4256 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10499839, 20.00%, 08/21/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/25/2026 | 2942 | 2725 | 2780 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10499905, 20.00%, 08/21/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/25/2026 | 3507 | 3249 | 3306 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10499968, 17.25%, 08/21/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/25/2026 | 13686 | 12525 | 12869 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10500252, 14.50%, 08/21/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/25/2026 | 1864 | 1720 | 1747 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10500299, 4.75%, 08/21/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/25/2026 | 15453 | 14466 | 14589 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10500688, 17.25%, 08/22/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/25/2026 | 542 | 496 | 513 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10500760, 20.00%, 08/22/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/25/2026 | 10618 | 9940 | 10033 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10501065, 20.00%, 08/22/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/25/2026 | 24862 | 23132 | 23435 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10501592, 20.00%, 08/22/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/25/2026 | 8499 | 7956 | 8045 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10502015, 20.00%, 08/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/25/2026 | 13380 | 12525 | 12649 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10502880, 17.25%, 08/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/25/2026 | 18273 | 16723 | 16567 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10503649, 17.25%, 08/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/25/2026 | 2033 | 1860 | 1750 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10503729, 14.50%, 08/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/25/2026 | 9679 | 9061 | 9150 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10504101, 20.00%, 08/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/25/2026 | 3228 | 3022 | 3041 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10504220, 9.25%, 08/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/25/2026 | 4282 | 3952 | 4077 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10506010, 13.75%, 08/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/25/2026 | 1292 | 1183 | 1235 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10506092, 20.00%, 08/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/25/2026 | 3829 | 3546 | 3417 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10506199, 20.00%, 08/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/25/2026 | 2511 | 2351 | 2373 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10506309, 5.00%, 08/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/25/2026 | 27098 | 25367 | 25654 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10507352, 20.00%, 08/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/26/2026 | 3276 | 3048 | 3042 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10507445, 20.00%, 08/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/26/2026 | 3023 | 2813 | 2843 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10507492, 20.00%, 08/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/26/2026 | 6062 | 5675 | 5736 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10507604, 4.75%, 08/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/26/2026 | 1982 | 1856 | 1877 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10507659, 14.50%, 08/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/26/2026 | 4565 | 4169 | 4286 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10507918, 13.25%, 08/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/26/2026 | 2487 | 2303 | 2294 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10507971, 19.25%, 08/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/26/2026 | 6019 | 5557 | 5631 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10508296, 17.25%, 08/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/26/2026 | 5177 | 4738 | 4851 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10508642, 15.75%, 08/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/26/2026 | 1077 | 981 | 1016 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10508750, 8.00%, 08/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/26/2026 | 11671 | 10681 | 10925 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10509550, 12.00%, 08/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/26/2026 | 40815 | 38208 | 38583 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10511008, 11.25%, 08/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/26/2026 | 2504 | 2311 | 2357 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10511106, 9.00%, 08/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/26/2026 | 6448 | 6035 | 6101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10511306, 13.25%, 08/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/26/2026 | 5870 | 5434 | 5601 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10511517, 14.50%, 08/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/26/2026 | 2036 | 1859 | 1943 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10511542, 13.25%, 08/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/26/2026 | 1409 | 1305 | 1339 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10511589, 20.00%, 08/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/26/2026 | 6750 | 6318 | 6379 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10511781, 13.25%, 08/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/26/2026 | 20270 | 18768 | 19343 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10512463, 17.25%, 08/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/26/2026 | 8985 | 8223 | 8157 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10512823, 2.00%, 08/25/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/27/2026 | 89 | 82 | 85 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10512854, 20.00%, 08/25/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/27/2026 | 14787 | 13757 | 14026 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10513264, 14.25%, 08/25/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/27/2026 | 5198 | 4866 | 4907 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10513652, 15.75%, 08/25/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/27/2026 | 1027 | 935 | 970 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10513738, 19.25%, 08/25/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/27/2026 | 5420 | 5003 | 5125 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10514268, 15.75%, 08/25/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/27/2026 | 6817 | 6211 | 5776 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10514577, 12.75%, 08/25/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/27/2026 | $5072 | $4748 | $4795 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10514741, 17.25%, 08/25/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/27/2026 | 25988 | 23783 | 24356 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10515694, 18.25%, 08/25/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/27/2026 | 2311 | 2126 | 2118 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10515738, 17.00%, 08/25/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/27/2026 | 8806 | 8243 | 8313 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10515951, 20.00%, 08/25/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/27/2026 | 4141 | 3876 | 3927 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10516086, 20.00%, 08/25/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/27/2026 | 14909 | 13811 | 14007 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10516573, 18.00%, 08/25/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/27/2026 | 2091 | 1930 | 1947 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10516628, 20.00%, 08/25/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/27/2026 | 2890 | 2689 | 2742 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10516731, 19.25%, 08/25/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/27/2026 | 24650 | 22754 | 23127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10517466, 20.00%, 08/25/2027 (b)(c)(f) | Square | 02/27/2026 | 13683 | 12809 | 12929 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10521178, 18.25%, 08/26/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/02/2026 | 8549 | 7865 | 8043 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10521817, 19.25%, 08/26/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/02/2026 | 5981 | 5521 | 5609 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10522887, 20.00%, 08/26/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/02/2026 | 9804 | 9177 | 9231 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10523586, 8.25%, 08/26/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/02/2026 | 1364 | 1248 | 1255 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10523652, 20.00%, 08/26/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/02/2026 | 31785 | 29754 | 29870 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10525387, 18.25%, 08/26/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/02/2026 | 6033 | 5549 | 5701 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10525823, 6.50%, 08/26/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/02/2026 | 3676 | 3441 | 3461 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10526022, 3.75%, 08/26/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/02/2026 | 3853 | 3511 | 3271 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10526301, 14.25%, 08/26/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/02/2026 | 17944 | 16695 | 16261 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10526901, 20.00%, 08/27/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/03/2026 | 11860 | 11102 | 10992 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10528434, 15.75%, 08/27/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/03/2026 | 3360 | 3062 | 3026 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10528827, 19.25%, 08/27/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/03/2026 | 34196 | 31567 | 30451 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10531442, 20.00%, 08/27/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/03/2026 | 3634 | 3381 | 3376 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10531717, 20.00%, 08/27/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/03/2026 | 21702 | 20315 | 20114 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10532238, 9.75%, 08/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/04/2026 | 1478 | 1350 | 1391 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10532336, 13.25%, 08/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/04/2026 | 1506 | 1395 | 1457 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10532425, 15.75%, 08/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/04/2026 | 3973 | 3620 | 3747 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10532590, 20.00%, 08/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/04/2026 | 6880 | 6441 | 6498 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10532852, 20.00%, 08/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/04/2026 | 4457 | 4172 | 4197 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10533026, 19.25%, 08/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/04/2026 | 2183 | 2015 | 2033 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10533101, 20.00%, 08/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/04/2026 | 4013 | 3757 | 3772 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10533260, 20.00%, 09/01/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/04/2026 | 13291 | 12311 | 12326 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10533819, 11.75%, 09/01/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/04/2026 | 6436 | 5865 | 5859 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10534020, 20.00%, 09/01/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/04/2026 | 12986 | 12083 | 12096 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10534506, 17.25%, 09/02/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/04/2026 | 9697 | 8874 | 8854 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10537218, 20.00%, 09/02/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/04/2026 | 6219 | 5822 | 5834 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10537725, 14.50%, 09/02/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/04/2026 | 764 | 698 | 681 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10537821, 18.25%, 09/02/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/04/2026 | 7520 | 7039 | 7056 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10538476, 18.25%, 09/02/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/04/2026 | 6063 | 5578 | 5564 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10539053, 15.00%, 09/02/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/04/2026 | 11077 | 10094 | 10131 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10539692, 17.25%, 09/02/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/04/2026 | 5596 | 5121 | 5126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10540012, 13.25%, 09/02/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/04/2026 | 8999 | 8333 | 8332 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10540597, 20.00%, 09/02/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/04/2026 | 2048 | 1897 | 1898 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10540730, 17.25%, 09/02/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/04/2026 | 4851 | 4439 | 4439 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10541072, 15.75%, 09/02/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/04/2026 | 1105 | 1007 | 1010 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10541156, 5.25%, 09/02/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/04/2026 | 6405 | 5996 | 6011 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10541390, 20.00%, 09/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/05/2026 | 13319 | 12468 | 12497 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10541910, 17.25%, 09/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/05/2026 | 21815 | 19964 | 19615 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10544505, 20.00%, 09/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/05/2026 | 16630 | 15472 | 15501 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10545359, 20.00%, 09/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/05/2026 | 20075 | 18793 | 18829 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10546249, 18.25%, 09/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/05/2026 | $2062 | $1897 | $1895 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10546409, 10.00%, 09/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/05/2026 | 14867 | 13547 | 13491 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10547046, 19.25%, 09/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/06/2026 | 15497 | 14305 | 14284 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10547795, 18.25%, 09/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/06/2026 | 3587 | 3299 | 3291 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10548138, 14.50%, 09/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/06/2026 | 2107 | 1924 | 1912 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10548345, 13.50%, 09/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/06/2026 | 4487 | 4200 | 4210 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10548770, 13.75%, 09/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/06/2026 | 1657 | 1518 | 1442 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10548932, 14.50%, 09/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/06/2026 | 1966 | 1796 | 1788 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10549108, 19.00%, 09/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/06/2026 | 5242 | 4877 | 4883 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10549489, 15.75%, 09/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/06/2026 | 2074 | 1890 | 1878 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10549652, 20.00%, 09/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/06/2026 | 11866 | 11108 | 11130 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10555318, 19.25%, 09/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/06/2026 | 4314 | 3982 | 3978 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10555493, 14.25%, 09/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/06/2026 | 1320 | 1236 | 1237 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10555562, 14.50%, 09/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/06/2026 | 2145 | 1959 | 1936 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10555621, 16.50%, 09/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/06/2026 | 5164 | 4705 | 4713 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10555819, 20.00%, 09/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/06/2026 | 4540 | 4250 | 4262 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10556006, 17.25%, 09/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/06/2026 | 6284 | 5751 | 5749 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10556410, 9.50%, 09/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/06/2026 | 20715 | 19392 | 19428 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10560674, 11.25%, 09/05/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/09/2026 | 7124 | 6669 | 6681 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10561030, 20.00%, 09/05/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/09/2026 | 6059 | 5638 | 5643 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10561655, 14.50%, 09/05/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/09/2026 | 3575 | 3265 | 3176 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10562378, 14.25%, 09/05/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/09/2026 | 30697 | 28560 | 28594 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10564392, 20.00%, 09/05/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/09/2026 | 8368 | 7834 | 7849 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10564731, 20.00%, 09/05/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/09/2026 | 5920 | 5542 | 5549 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10565050, 19.25%, 09/05/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/09/2026 | 2302 | 2125 | 2123 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10565243, 14.00%, 09/05/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/09/2026 | 8856 | 8290 | 8305 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10565720, 20.00%, 09/05/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/09/2026 | 17238 | 15968 | 16001 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10566293, 19.25%, 09/06/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/10/2026 | 17891 | 16516 | 16533 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10568042, 17.25%, 09/06/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/10/2026 | 7023 | 6427 | 6440 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10568746, 6.50%, 09/06/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/10/2026 | 6301 | 5898 | 5908 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10569391, 20.00%, 09/06/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/10/2026 | 12017 | 11131 | 11134 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10570021, 20.00%, 09/06/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/10/2026 | 11367 | 10640 | 10658 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10570569, 16.50%, 09/06/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/10/2026 | 2463 | 2244 | 2243 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10570674, 17.75%, 09/06/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/10/2026 | 44440 | 41601 | 41668 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10571569, 20.00%, 09/07/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/11/2026 | 27983 | 26195 | 26239 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10573037, 20.00%, 09/08/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/11/2026 | 14969 | 14012 | 14034 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10575384, 14.50%, 09/09/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/11/2026 | 949 | 867 | 862 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10575571, 17.25%, 09/09/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/11/2026 | 2809 | 2570 | 2567 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10576171, 20.00%, 09/09/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/11/2026 | 30443 | 28498 | 28547 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10578541, 17.25%, 09/09/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/11/2026 | 2707 | 2477 | 2466 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10578688, 18.25%, 09/09/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/11/2026 | 2261 | 2080 | 2016 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10578978, 19.25%, 09/09/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/11/2026 | 4418 | 4078 | 4073 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10579223, 20.00%, 09/09/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/11/2026 | 11782 | 11029 | 11043 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10579830, 13.75%, 09/09/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/11/2026 | 1365 | 1250 | 1240 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10579887, 17.25%, 09/09/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/11/2026 | 2689 | 2461 | 2458 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10580068, 13.75%, 09/09/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/11/2026 | 1071 | 981 | 980 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10580331, 20.00%, 09/10/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/12/2026 | 5021 | 4701 | 4710 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10580753, 20.00%, 09/10/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/12/2026 | 11466 | 10733 | 10694 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10582254, 20.00%, 09/10/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/12/2026 | 6403 | 5994 | 6003 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10582926, 20.00%, 09/10/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/12/2026 | 5124 | 4767 | 4774 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10583339, 19.25%, 09/10/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/12/2026 | $3112 | $2873 | $2874 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10583539, 20.00%, 09/10/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/12/2026 | 18885 | 17570 | 17593 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10584573, 18.25%, 09/10/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/12/2026 | 10369 | 9538 | 9527 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10584983, 4.75%, 09/10/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/12/2026 | 1749 | 1594 | 1593 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10585108, 15.50%, 09/10/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/12/2026 | 19205 | 17667 | 17696 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10585763, 16.50%, 09/10/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/13/2026 | 17426 | 15879 | 15865 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10587396, 17.25%, 09/11/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/13/2026 | 2000 | 1831 | 1833 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10587534, 9.75%, 09/11/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/13/2026 | 4926 | 4489 | 4494 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10587941, 14.50%, 09/11/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/13/2026 | 826 | 755 | 752 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10588020, 12.00%, 09/11/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/13/2026 | 21057 | 19712 | 19736 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10589139, 20.00%, 09/11/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/13/2026 | 10536 | 9803 | 9810 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10589634, 20.00%, 09/11/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/13/2026 | 38664 | 36194 | 36265 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10594598, 14.50%, 09/12/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/16/2026 | 17326 | 16220 | 16237 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10596652, 16.50%, 09/12/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/16/2026 | 14652 | 13351 | 13298 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10597795, 20.00%, 09/12/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/16/2026 | 2868 | 2656 | 2661 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10597923, 20.00%, 09/12/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/16/2026 | 7958 | 7449 | 7457 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10598428, 15.00%, 09/12/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/16/2026 | 8460 | 7709 | 7692 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10598880, 20.00%, 09/12/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/16/2026 | 3152 | 2933 | 2937 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10599088, 20.00%, 09/12/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/16/2026 | 14211 | 13303 | 13319 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10599701, 20.00%, 09/12/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/16/2026 | 7789 | 7291 | 7300 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10600140, 15.75%, 09/12/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/16/2026 | 7260 | 6796 | 6803 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10600240, 19.25%, 09/13/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/17/2026 | 10690 | 9869 | 9869 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10601696, 16.50%, 09/13/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/17/2026 | 3299 | 3006 | 3008 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10601943, 20.00%, 09/13/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/17/2026 | 2465 | 2308 | 2310 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10602229, 18.25%, 09/13/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/17/2026 | 1349 | 1241 | 1241 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10602340, 10.00%, 09/13/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/17/2026 | 11314 | 10310 | 10295 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10603126, 15.00%, 09/13/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/17/2026 | 1278 | 1164 | 1163 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10603197, 15.00%, 09/13/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/17/2026 | 6223 | 5671 | 5650 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10603494, 15.00%, 09/13/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/17/2026 | 1540 | 1403 | 1402 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10603573, 3.75%, 09/13/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/17/2026 | 65348 | 61173 | 61234 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10605248, 20.00%, 09/14/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/18/2026 | 11478 | 10680 | 10682 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10605626, 20.00%, 09/14/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/18/2026 | 28549 | 26725 | 26753 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10606826, 15.00%, 09/15/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/18/2026 | 2785 | 2538 | 2526 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10606953, 20.00%, 09/15/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/18/2026 | 20550 | 19237 | 19255 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10610228, 19.50%, 09/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/18/2026 | 3438 | 3185 | 3165 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10610558, 20.00%, 09/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/18/2026 | 12238 | 11456 | 11470 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10611320, 20.00%, 09/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/18/2026 | 9782 | 9157 | 9165 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10611953, 17.25%, 09/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/18/2026 | 5494 | 5028 | 5027 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10612252, 20.00%, 09/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/18/2026 | 2020 | 1872 | 1872 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10612380, 18.00%, 09/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/18/2026 | 33518 | 31048 | 31074 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10613628, 16.50%, 09/17/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/19/2026 | 10423 | 9498 | 9510 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10614183, 19.25%, 09/17/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/19/2026 | 38234 | 35294 | 35296 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10617274, 14.00%, 09/17/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/19/2026 | 18454 | 16976 | 16980 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10618209, 13.25%, 09/17/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/19/2026 | 3675 | 3402 | 3377 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10618343, 17.25%, 09/17/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/19/2026 | 4935 | 4516 | 4514 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10618557, 14.50%, 09/17/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/19/2026 | 1857 | 1695 | 1686 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10618668, 16.25%, 09/17/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/19/2026 | 3442 | 3222 | 3224 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10618785, 20.00%, 09/18/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/20/2026 | 42149 | 39216 | 39242 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10621848, 6.75%, 09/18/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/20/2026 | 3057 | 2792 | 2772 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10621986, 17.25%, 09/18/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/20/2026 | 18541 | 16968 | 16965 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10622806, 18.25%, 09/18/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/20/2026 | $10161 | $9347 | $9346 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10623228, 19.25%, 09/18/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/20/2026 | 9437 | 8711 | 8714 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10626877, 18.25%, 09/19/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/23/2026 | 2976 | 2737 | 2736 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10627260, 20.00%, 09/19/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/23/2026 | 8508 | 7881 | 7879 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10628488, 18.25%, 09/19/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/23/2026 | 2958 | 2721 | 2718 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10628771, 20.00%, 09/19/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/23/2026 | 21370 | 20005 | 20013 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10630262, 20.00%, 09/19/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/23/2026 | 3319 | 3107 | 3108 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10630531, 15.75%, 09/19/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/23/2026 | 4686 | 4270 | 4263 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10630715, 15.75%, 09/19/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/23/2026 | 2229 | 2032 | 2031 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10630812, 17.25%, 09/19/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/23/2026 | 1393 | 1275 | 1276 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10630880, 14.50%, 09/19/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/23/2026 | 1175 | 1073 | 1071 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10630949, 18.25%, 09/19/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/23/2026 | 2431 | 2236 | 2232 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10631138, 17.00%, 09/19/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/23/2026 | 50314 | 47100 | 47122 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10632501, 8.50%, 09/20/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/24/2026 | 1081 | 1000 | 999 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10632696, 13.25%, 09/20/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/24/2026 | 1059 | 981 | 981 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10632921, 20.00%, 09/20/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/24/2026 | 2765 | 2588 | 2589 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10633266, 19.75%, 09/20/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/24/2026 | 4070 | 3809 | 3810 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10633960, 10.00%, 09/20/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/24/2026 | 13382 | 12527 | 12531 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10635240, 20.00%, 09/20/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/24/2026 | 42536 | 39403 | 39336 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10637447, 18.25%, 09/21/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/25/2026 | 3719 | 3421 | 3417 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10637575, 20.00%, 09/21/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/25/2026 | 9672 | 9054 | 9055 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10637885, 18.75%, 09/21/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/25/2026 | 33622 | 31474 | 31481 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10639052, 20.00%, 09/22/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/25/2026 | 35431 | 33167 | 33173 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10643084, 20.00%, 09/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/25/2026 | 13842 | 12958 | 12960 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10643795, 13.25%, 09/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/25/2026 | 1445 | 1338 | 1331 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10643857, 16.50%, 09/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/25/2026 | 6755 | 6155 | 6156 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10644134, 12.25%, 09/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/25/2026 | 4664 | 4250 | 4252 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10644359, 18.25%, 09/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/25/2026 | 4259 | 3918 | 3917 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10644574, 17.25%, 09/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/25/2026 | 4788 | 4381 | 4380 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10644735, 17.25%, 09/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/25/2026 | 10605 | 9705 | 9702 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10645194, 20.00%, 09/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/25/2026 | 55790 | 52226 | 52228 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10645917, 20.00%, 09/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/26/2026 | 40127 | 37563 | 37567 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10649526, 20.00%, 09/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/26/2026 | 47418 | 44389 | 44385 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10651067, 13.75%, 09/25/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/27/2026 | 1865 | 1709 | 1705 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10651425, 14.50%, 09/25/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/27/2026 | 2433 | 2222 | 2221 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10651700, 20.00%, 09/25/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/27/2026 | 10957 | 10258 | 10258 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10653024, 20.00%, 09/25/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/27/2026 | 8287 | 7757 | 7757 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10653732, 8.00%, 09/25/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/27/2026 | 11281 | 10450 | 10448 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10654566, 16.50%, 09/25/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/27/2026 | 60876 | 55472 | 55426 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10659660, 9.75%, 09/26/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/30/2026 | 5669 | 5307 | 5305 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10660467, 20.00%, 09/26/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/30/2026 | 8039 | 7525 | 7523 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10661840, 20.00%, 09/26/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/30/2026 | 5497 | 5146 | 5144 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10662543, 20.00%, 09/26/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/30/2026 | 16867 | 15789 | 15784 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10663801, 13.75%, 09/26/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/30/2026 | 5522 | 5058 | 5057 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10664034, 12.75%, 09/26/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/30/2026 | 5376 | 5033 | 5031 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10664358, 20.00%, 09/26/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/30/2026 | 4724 | 4422 | 4420 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10664668, 13.00%, 09/26/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/30/2026 | 1338 | 1222 | 1222 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10664806, 11.75%, 09/26/2027 (b)(c)(f) | Square | 03/30/2026 | 13662 | 12711 | 12706 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10665535, 20.00%, 09/27/2027(b)(c)(f) | Square | 03/31/2026 | 9575 | 8963 | 8963 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10667213, 12.00%, 09/27/2027(b)(c)(f) | Square | 03/31/2026 | 6243 | 5844 | 5844 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10667921, 17.25%, 09/27/2027(b)(c)(f) | Square | 03/31/2026 | $5933 | $5429 | $5429 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10668455, 16.25%, 09/27/2027(b)(c)(f) | Square | 03/31/2026 | 4314 | 3931 | 3931 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10668710, 16.50%, 09/27/2027(b)(c)(f) | Square | 03/31/2026 | 5805 | 5313 | 5313 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10668956, 17.00%, 09/27/2027(b)(c)(f) | Square | 03/31/2026 | 17841 | 16469 | 16469 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10669994, 20.00%, 09/27/2027(b)(c)(f) | Square | 03/31/2026 | 7570 | 7013 | 7013 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10670485, 15.00%, 09/27/2027(b)(c)(f) | Square | 03/31/2026 | 2554 | 2327 | 2327 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10670620, 20.00%, 09/27/2027(b)(c)(f) | Square | 03/31/2026 | 3360 | 3145 | 3145 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10670761, 18.25%, 09/27/2027(b)(c)(f) | Square | 03/31/2026 | 2911 | 2678 | 2678 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10670907, 13.25%, 09/27/2027(b)(c)(f) | Square | 03/31/2026 | 2318 | 2146 | 2146 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9732078, 13.75%, 02/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/02/2025 | 16404 | 15320 | 15657 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9733045, 20.00%, 02/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/02/2025 | 18640 | 17301 | 16833 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9733666, 18.00%, 02/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/02/2025 | 1439 | 1343 | 1358 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9733698, 20.00%, 02/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/02/2025 | 1320 | 1233 | 1142 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9733725, 20.00%, 02/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/02/2025 | 7169 | 6695 | 6921 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9733955, 20.00%, 02/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/02/2025 | 3714 | 3468 | 1711 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9734024, 14.50%, 02/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/02/2025 | 3064 | 2792 | 2872 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9734100, 16.50%, 02/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/02/2025 | 1186 | 1078 | 1125 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9734131, 20.00%, 02/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/02/2025 | 2208 | 2062 | 2142 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9734349, 20.00%, 02/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/02/2025 | 1138 | 1063 | 1119 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9734434, 20.00%, 02/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/02/2025 | 1537 | 1435 | 1505 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9734481, 20.00%, 02/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/02/2025 | 44927 | 41960 | 38280 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9735132, 4.00%, 02/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/02/2025 | 420 | 388 | 411 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9735155, 14.00%, 02/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/02/2025 | 20203 | 18869 | 19294 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9735502, 17.50%, 02/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/02/2025 | 5584 | 5160 | 5271 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9735963, 16.50%, 02/28/2027 (b)(c)(d)(f) | Square | 09/02/2025 | 15882 | 14438 | 184 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9736174, 18.25%, 02/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/02/2025 | 2576 | 2364 | 1951 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9736339, 19.25%, 02/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/02/2025 | 10528 | 9695 | 10047 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9736918, 20.00%, 02/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/03/2025 | 1143 | 1067 | 1100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9737379, 19.25%, 02/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/03/2025 | 3802 | 3502 | 3263 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9737568, 18.25%, 02/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/03/2025 | 3511 | 3222 | 3307 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9738182, 14.50%, 02/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/03/2025 | 1078 | 982 | 686 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9738423, 20.00%, 02/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/03/2025 | 3149 | 2923 | 3030 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9738674, 20.00%, 02/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/03/2025 | 6649 | 6210 | 6499 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9738948, 14.50%, 02/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/03/2025 | 434 | 395 | 404 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9738965, 20.00%, 02/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/03/2025 | 2795 | 2583 | 2487 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9739141, 20.00%, 02/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/03/2025 | 3349 | 3128 | 3290 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9739573, 15.75%, 02/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/03/2025 | 1436 | 1305 | 1008 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9739628, 20.00%, 02/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/03/2025 | 1271 | 1187 | 1201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9740663, 1.75%, 02/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/03/2025 | 572 | 535 | 486 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9740682, 14.50%, 02/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/03/2025 | 1021 | 930 | 992 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9741197, 20.00%, 02/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/03/2025 | 7353 | 6867 | 7059 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9741382, 20.00%, 02/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/03/2025 | 5468 | 5075 | 5230 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9741691, 20.00%, 02/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/03/2025 | 7923 | 7400 | 7612 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9741888, 13.50%, 02/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/04/2025 | 2169 | 2005 | 2085 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9741921, 19.75%, 02/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/04/2025 | 7170 | 6697 | 6922 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9742043, 14.50%, 02/28/2027 (b)(c)(d)(f) | Square | 09/04/2025 | 1112 | 1013 | 118 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9742076, 20.00%, 02/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/04/2025 | 7773 | 7259 | 7542 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9742184, 20.00%, 02/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/04/2025 | 5929 | 5537 | 5740 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9742287, 20.00%, 02/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/04/2025 | 7365 | 6878 | 6281 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9742332, 7.50%, 02/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/04/2025 | 997 | 931 | 961 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9742392, 20.00%, 02/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/04/2025 | $4629 | $4323 | $4488 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9742591, 15.75%, 02/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/04/2025 | 1690 | 1536 | 1605 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9742639, 20.00%, 02/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/04/2025 | 18645 | 17413 | 18024 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9742935, 20.00%, 02/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/04/2025 | 2187 | 2042 | 2111 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9742959, 20.00%, 02/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/04/2025 | 3239 | 3025 | 3141 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9743011, 20.00%, 02/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/04/2025 | 9448 | 8733 | 8328 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9743169, 15.75%, 02/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/04/2025 | 5006 | 4551 | 3990 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9743266, 16.50%, 02/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/04/2025 | 1318 | 1198 | 699 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9743286, 18.25%, 02/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/04/2025 | 2088 | 1916 | 1919 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9743318, 16.25%, 02/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/04/2025 | 1680 | 1569 | 1631 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9743494, 20.00%, 03/01/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/04/2025 | 3073 | 2845 | 2900 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9743805, 15.75%, 03/01/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/04/2025 | 2576 | 2406 | 2485 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9743828, 20.00%, 03/01/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/04/2025 | 12941 | 11960 | 12574 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9744019, 20.00%, 03/01/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/04/2025 | 24098 | 22368 | 17724 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9744370, 20.00%, 03/01/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/04/2025 | 2471 | 2308 | 2389 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9744420, 20.00%, 03/01/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/04/2025 | 14054 | 12988 | 13675 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9745655, 13.00%, 03/02/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/04/2025 | 1229 | 1136 | 1178 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9746705, 14.50%, 03/02/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/04/2025 | 281 | 256 | 262 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9746795, 16.50%, 03/02/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/04/2025 | 2029 | 1845 | 1986 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9747089, 3.25%, 03/02/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/04/2025 | 9279 | 8666 | 8996 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9747847, 20.00%, 03/02/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/04/2025 | 3018 | 2819 | 2937 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9747930, 15.25%, 03/02/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/04/2025 | 3648 | 3407 | 3550 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9748670, 14.50%, 03/02/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/04/2025 | 2073 | 1936 | 1779 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9748684, 13.50%, 03/02/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/04/2025 | 7090 | 6473 | 6435 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9748826, 20.00%, 03/02/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/04/2025 | 6465 | 6038 | 5357 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9748873, 20.00%, 03/02/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/04/2025 | 3763 | 3515 | 3628 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9749046, 15.75%, 03/02/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/04/2025 | 1688 | 1534 | 1630 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9749117, 20.00%, 03/02/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/04/2025 | 1426 | 1332 | 1397 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9749147, 20.00%, 03/02/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/04/2025 | 26127 | 24401 | 25471 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9749987, 14.00%, 03/02/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/04/2025 | 902 | 824 | 818 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9750008, 20.00%, 03/02/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/04/2025 | 2575 | 2405 | 2497 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9750062, 17.25%, 03/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/05/2025 | 1102 | 1006 | 1024 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9750218, 13.25%, 03/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/05/2025 | 2217 | 2071 | 2150 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9750304, 15.00%, 03/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/05/2025 | 20260 | 18723 | 14864 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9750904, 18.25%, 03/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/05/2025 | 3573 | 3280 | 3438 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9751490, 19.25%, 03/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/05/2025 | 988 | 910 | 926 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9751500, 13.75%, 03/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/05/2025 | 889 | 812 | 603 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9751602, 4.75%, 03/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/05/2025 | 25641 | 23947 | 24750 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9752463, 20.00%, 03/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/05/2025 | 3562 | 3327 | 3440 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9752564, 17.25%, 03/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/05/2025 | 1521 | 1388 | 1437 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9752595, 14.75%, 03/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/05/2025 | 3484 | 3234 | 3380 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9752820, 20.00%, 03/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/05/2025 | 4270 | 3988 | 4133 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9752922, 20.00%, 03/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/05/2025 | 930 | 868 | 900 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9753238, 20.00%, 03/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/05/2025 | 27536 | 25716 | 26674 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9753757, 20.00%, 03/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/05/2025 | 6608 | 6171 | 6438 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9753899, 20.00%, 03/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/05/2025 | 21478 | 19849 | 20770 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9754414, 19.25%, 03/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/05/2025 | 7138 | 6573 | 6127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9757382, 16.75%, 03/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/08/2025 | 4991 | 4661 | 4792 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9757535, 10.50%, 03/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/08/2025 | 1010 | 943 | 992 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9757563, 20.00%, 03/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/08/2025 | 6564 | 6130 | 6304 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9757716, 13.50%, 03/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/08/2025 | $1759 | $1643 | $1680 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9757752, 20.00%, 03/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/08/2025 | 15683 | 14647 | 15198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9759283, 18.25%, 03/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/08/2025 | 2124 | 1949 | 2088 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9759592, 15.75%, 03/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/08/2025 | 1022 | 931 | 550 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9759600, 16.25%, 03/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/08/2025 | 8494 | 7933 | 8158 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9760159, 20.00%, 03/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/08/2025 | 895 | 836 | 868 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9760228, 20.00%, 03/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/08/2025 | 3737 | 3490 | 3570 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9760334, 20.00%, 03/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/08/2025 | 2682 | 2505 | 2596 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9760393, 13.75%, 03/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/08/2025 | 3950 | 3609 | 2684 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9761190, 7.25%, 03/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/08/2025 | 14086 | 13156 | 13505 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9761445, 20.00%, 03/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/08/2025 | 5714 | 5336 | 5557 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9761550, 20.00%, 03/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/08/2025 | 14482 | 13525 | 12360 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9761757, 20.00%, 03/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/08/2025 | 3546 | 3312 | 3439 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9761842, 20.00%, 03/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/08/2025 | 995 | 929 | 964 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9761857, 17.25%, 03/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/08/2025 | 6132 | 5598 | 5934 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9762080, 19.25%, 03/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/08/2025 | 2034 | 1873 | 1974 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9762162, 18.00%, 03/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/08/2025 | 3878 | 3622 | 3369 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9762418, 20.00%, 03/05/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/09/2025 | 8148 | 7609 | 7925 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9762704, 15.75%, 03/05/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/09/2025 | 4762 | 4329 | 4158 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9763015, 14.50%, 03/05/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/09/2025 | 1253 | 1144 | 1021 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9763116, 20.00%, 03/05/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/09/2025 | 4822 | 4503 | 4600 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9763375, 20.00%, 03/05/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/09/2025 | 6912 | 6455 | 6699 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9763651, 15.75%, 03/05/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/09/2025 | 1565 | 1462 | 1510 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9763706, 20.00%, 03/05/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/09/2025 | 7699 | 7146 | 5960 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9763843, 15.00%, 03/05/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/09/2025 | 12953 | 11775 | 10252 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9764330, 12.25%, 03/05/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/09/2025 | 15781 | 14584 | 15193 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9764703, 20.00%, 03/05/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/09/2025 | 11956 | 11051 | 11409 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9764949, 17.25%, 03/05/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/09/2025 | 7693 | 7024 | 6733 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9765031, 18.25%, 03/05/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/09/2025 | 612 | 571 | 600 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9765037, 20.00%, 03/05/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/09/2025 | 2645 | 2470 | 2574 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9765106, 17.75%, 03/05/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/09/2025 | 1981 | 1850 | 1924 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9765142, 6.25%, 03/05/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/09/2025 | 2246 | 2051 | 2162 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9765286, 12.00%, 03/05/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/09/2025 | 9582 | 8894 | 8980 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9765528, 20.00%, 03/05/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/09/2025 | 5791 | 5408 | 5628 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9765677, 9.25%, 03/05/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/09/2025 | 25138 | 23476 | 21501 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9765985, 20.00%, 03/05/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/09/2025 | 4176 | 3900 | 4041 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9766053, 20.00%, 03/05/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/09/2025 | 5595 | 5225 | 4767 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9766130, 15.75%, 03/05/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/09/2025 | 5680 | 5164 | 3063 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9766196, 20.00%, 03/05/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/09/2025 | 1963 | 1833 | 1914 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9766229, 9.75%, 03/05/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/09/2025 | 22306 | 20832 | 21509 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9766718, 20.00%, 03/05/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/09/2025 | 3812 | 3560 | 3711 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9766818, 20.00%, 03/06/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/10/2025 | 2568 | 2398 | 2453 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9766865, 12.75%, 03/06/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/10/2025 | 1830 | 1709 | 1767 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9766886, 20.00%, 03/06/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/10/2025 | 1908 | 1771 | 1846 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9766908, 17.25%, 03/06/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/10/2025 | 304 | 277 | 297 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9766930, 17.25%, 03/06/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/10/2025 | 11678 | 10662 | 10692 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9767084, 20.00%, 03/06/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/10/2025 | 1190 | 1111 | 1163 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9767108, 14.50%, 03/06/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/10/2025 | 1619 | 1503 | 1482 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9767124, 20.00%, 03/06/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/10/2025 | 3196 | 2984 | 3103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9767165, 20.00%, 03/06/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/10/2025 | 5106 | 4739 | 4927 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9767342, 19.25%, 03/06/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/10/2025 | $1324 | $1219 | $1295 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9767496, 6.50%, 03/06/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/10/2025 | 4515 | 4217 | 4368 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9767565, 20.00%, 03/06/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/10/2025 | 5839 | 5453 | 5639 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9767651, 10.00%, 03/07/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/10/2025 | 4091 | 3820 | 3974 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9767702, 13.25%, 03/07/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/10/2025 | 12001 | 11086 | 5440 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9767911, 7.25%, 03/07/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/10/2025 | 905 | 845 | 882 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9767994, 20.00%, 03/07/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/10/2025 | 980 | 906 | 963 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9768013, 20.00%, 03/07/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/10/2025 | 3229 | 3015 | 3122 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9768203, 17.25%, 03/07/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/10/2025 | 807 | 737 | 753 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9768275, 7.75%, 03/07/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/10/2025 | 1122 | 1048 | 1101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9768351, 12.50%, 03/07/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/10/2025 | 3900 | 3642 | 3793 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9769417, 18.25%, 03/08/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/10/2025 | 16597 | 15232 | 15824 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9770697, 4.00%, 03/08/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/10/2025 | 249 | 232 | 236 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9770728, 20.00%, 03/08/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/10/2025 | 10420 | 9732 | 9984 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9770931, 4.50%, 03/08/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/10/2025 | 2892 | 2654 | 2714 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9771020, 5.00%, 03/08/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/10/2025 | 1979 | 1848 | 1929 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9771096, 18.00%, 03/08/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/10/2025 | 2112 | 1972 | 2036 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9771143, 20.00%, 03/08/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/10/2025 | 1446 | 1350 | 1405 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9771179, 20.00%, 03/08/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/10/2025 | 3939 | 3640 | 3643 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9771250, 20.00%, 03/08/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/10/2025 | 15227 | 14221 | 14784 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9771492, 16.50%, 03/08/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/10/2025 | 49185 | 44713 | 26062 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9772034, 14.50%, 03/08/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/10/2025 | 11 | 10 | 11 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9772058, 20.00%, 03/08/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/10/2025 | 4031 | 3765 | 3899 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9772125, 18.75%, 03/08/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/10/2025 | 3881 | 3624 | 3728 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9772280, 15.00%, 03/08/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/10/2025 | 5466 | 4969 | 4322 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9772316, 9.00%, 03/08/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/10/2025 | 4000 | 3735 | 3900 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9772419, 17.25%, 03/08/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/10/2025 | 4548 | 4152 | 4387 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9772516, 14.75%, 03/08/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/10/2025 | 182 | 165 | 178 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9772655, 3.00%, 03/08/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/10/2025 | 4998 | 4639 | 4809 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9772793, 17.25%, 03/08/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/10/2025 | 1835 | 1676 | 1788 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9772948, 17.00%, 03/08/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/10/2025 | 6323 | 5869 | 5941 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9773294, 15.00%, 03/08/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/10/2025 | 2824 | 2567 | 2648 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9773415, 11.50%, 03/08/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/10/2025 | 2846 | 2611 | 2565 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9773534, 4.50%, 03/08/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/10/2025 | 30036 | 28051 | 28780 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9774181, 20.00%, 03/09/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/11/2025 | 11793 | 11014 | 11248 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9774660, 19.25%, 03/09/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/11/2025 | 2425 | 2233 | 1670 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9774743, 20.00%, 03/09/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/11/2025 | 3045 | 2844 | 2922 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9774885, 20.00%, 03/09/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/11/2025 | 1147 | 1059 | 1081 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9774940, 18.25%, 03/09/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/11/2025 | 1133 | 1040 | 1095 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9775035, 20.00%, 03/09/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/11/2025 | 5447 | 5087 | 5322 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9775523, 14.50%, 03/09/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/11/2025 | 2015 | 1831 | 1540 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9775594, 13.25%, 03/09/2027 (b)(c)(d)(f) | Square | 09/11/2025 | 1132 | 1046 | 14 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9775601, 13.75%, 03/09/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/11/2025 | 21151 | 19753 | 20196 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9776212, 20.00%, 03/09/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/11/2025 | 11910 | 11055 | 11578 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9776447, 19.25%, 03/09/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/11/2025 | 2139 | 1970 | 1952 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9776471, 16.50%, 03/09/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/11/2025 | 2327 | 2116 | 2126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9776507, 15.75%, 03/09/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/11/2025 | 3595 | 3268 | 2554 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9776554, 15.75%, 03/09/2027 (b)(c)(d)(f) | Square | 09/11/2025 | 1119 | 1018 | 401 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9776568, 20.00%, 03/09/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/11/2025 | 3293 | 3075 | 3158 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9776651, 3.25%, 03/09/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/11/2025 | 1238 | 1131 | 509 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9776673, 8.00%, 03/09/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/11/2025 | $1923 | $1796 | $1850 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9776718, 17.25%, 03/09/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/11/2025 | 1674 | 1529 | 1617 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9776739, 20.00%, 03/09/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/11/2025 | 3117 | 2911 | 2941 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9776790, 16.50%, 03/09/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/11/2025 | 1651 | 1501 | 1257 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9776804, 20.00%, 03/09/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/11/2025 | 1346 | 1250 | 1302 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9776828, 18.25%, 03/09/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/11/2025 | 20248 | 18583 | 16860 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9777241, 18.25%, 03/09/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/11/2025 | 3893 | 3573 | 2577 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9777281, 20.00%, 03/09/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/11/2025 | 18906 | 17657 | 18354 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9777577, 20.00%, 03/09/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/11/2025 | 36412 | 33798 | 28140 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9778237, 16.50%, 03/09/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/11/2025 | 11895 | 10813 | 6736 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9778335, 19.25%, 03/09/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/11/2025 | 23111 | 21284 | 22110 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9778520, 18.25%, 03/10/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/12/2025 | 2936 | 2694 | 2471 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9778747, 15.50%, 03/10/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/12/2025 | 674 | 623 | 667 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9779180, 19.25%, 03/10/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/12/2025 | 3694 | 3402 | 3560 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9779473, 20.00%, 03/10/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/12/2025 | 5254 | 4907 | 5106 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9779985, 20.00%, 03/10/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/12/2025 | 18046 | 16750 | 17550 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9780431, 13.00%, 03/10/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/12/2025 | 4784 | 4468 | 4610 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9781197, 16.50%, 03/10/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/12/2025 | 6162 | 5755 | 5857 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9781282, 17.25%, 03/10/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/12/2025 | 4360 | 3981 | 3818 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9781662, 17.50%, 03/10/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/12/2025 | 4946 | 4591 | 4759 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9781751, 20.00%, 03/10/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/12/2025 | 32724 | 30374 | 25599 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9785788, 14.50%, 03/11/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/15/2025 | 2005 | 1827 | 1325 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9785844, 17.25%, 03/11/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/15/2025 | 11815 | 10794 | 11191 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9786625, 19.25%, 03/11/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/15/2025 | 6963 | 6413 | 6655 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9787658, 20.00%, 03/11/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/15/2025 | 4795 | 4478 | 4603 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9787828, 20.00%, 03/11/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/15/2025 | 8196 | 7654 | 7719 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9787942, 13.75%, 03/11/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/15/2025 | 194 | 177 | 181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9787951, 20.00%, 03/11/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/15/2025 | 21078 | 19685 | 20450 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9788577, 2.25%, 03/11/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/15/2025 | 2136 | 1995 | 2090 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9788619, 19.25%, 03/11/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/15/2025 | 7398 | 6813 | 6756 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9788720, 20.00%, 03/11/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/15/2025 | 669 | 619 | 657 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9789230, 20.00%, 03/11/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/15/2025 | 2820 | 2633 | 2715 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9789275, 16.50%, 03/11/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/15/2025 | 453 | 413 | 432 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9789304, 17.25%, 03/11/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/15/2025 | 2510 | 2292 | 2423 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9789388, 14.50%, 03/11/2027 (b)(c)(d)(f) | Square | 09/15/2025 | 3245 | 2956 | 1430 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9789605, 15.00%, 03/11/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/15/2025 | 557 | 506 | 544 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9789649, 20.00%, 03/11/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/15/2025 | 8357 | 7805 | 8242 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9789841, 20.00%, 03/12/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/16/2025 | 2259 | 2110 | 2129 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9789950, 15.00%, 03/12/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/16/2025 | 3554 | 3273 | 2427 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9790021, 6.00%, 03/12/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/16/2025 | 850 | 776 | 822 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9790066, 20.00%, 03/12/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/16/2025 | 19428 | 18144 | 18830 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9790982, 20.00%, 03/12/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/16/2025 | 15618 | 14496 | 15133 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9791422, 20.00%, 03/12/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/16/2025 | 1062 | 986 | 1041 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9791494, 18.25%, 03/12/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/16/2025 | 1158 | 1063 | 1136 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9791563, 16.50%, 03/12/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/16/2025 | 2855 | 2595 | 1627 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9791693, 20.00%, 03/12/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/16/2025 | 1776 | 1659 | 1732 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9791901, 20.00%, 03/12/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/16/2025 | 15169 | 14167 | 14550 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9792090, 14.50%, 03/12/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/16/2025 | 1262 | 1147 | 1147 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9792161, 17.25%, 03/12/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/16/2025 | 3040 | 2775 | 2826 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9792219, 20.00%, 03/12/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/16/2025 | 6979 | 6518 | 6805 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9793157, 2.75%, 03/12/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/16/2025 | $959 | $896 | $944 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9793216, 13.00%, 03/12/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/16/2025 | 3795 | 3545 | 3724 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9793397, 9.25%, 03/12/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/16/2025 | 5509 | 5145 | 5304 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9793467, 13.75%, 03/12/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/16/2025 | 2391 | 2185 | 2303 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9793512, 16.50%, 03/12/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/16/2025 | 911 | 828 | 834 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9793565, 8.50%, 03/12/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/16/2025 | 24651 | 23022 | 21546 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9793959, 20.00%, 03/12/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/16/2025 | 2675 | 2499 | 2604 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9794060, 19.50%, 03/12/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/16/2025 | 2149 | 2007 | 2093 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9794104, 13.25%, 03/12/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/16/2025 | 653 | 603 | 577 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9794116, 10.00%, 03/12/2027 (b)(c)(d)(f) | Square | 09/16/2025 | 5480 | 5004 | 94 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9794169, 20.00%, 03/12/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/16/2025 | 2709 | 2504 | 2637 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9794226, 16.50%, 03/12/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/16/2025 | 12308 | 11189 | 10537 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9794352, 20.00%, 03/13/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/17/2025 | 4661 | 4353 | 4520 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9794417, 14.00%, 03/13/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/17/2025 | 5301 | 4950 | 5131 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9794485, 19.25%, 03/13/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/17/2025 | 2888 | 2659 | 2652 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9794557, 14.50%, 03/13/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/17/2025 | 928 | 846 | 159 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9794618, 18.25%, 03/13/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/17/2025 | 1301 | 1194 | 1255 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9794657, 11.75%, 03/13/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/17/2025 | 984 | 906 | 942 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9794668, 17.25%, 03/13/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/17/2025 | 1965 | 1794 | 1804 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9794837, 20.00%, 03/13/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/17/2025 | 3210 | 2997 | 3026 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9794873, 20.00%, 03/13/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/17/2025 | 6737 | 6292 | 6484 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9794980, 20.00%, 03/13/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/17/2025 | 2860 | 2655 | 2740 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9795026, 20.00%, 03/13/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/17/2025 | 8105 | 7569 | 7835 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9795157, 12.00%, 03/14/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/17/2025 | 15396 | 14379 | 14936 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9795367, 19.25%, 03/14/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/17/2025 | 2330 | 2146 | 2232 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9795422, 20.00%, 03/14/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/17/2025 | 3627 | 3387 | 3479 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9795461, 14.75%, 03/14/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/17/2025 | 1005 | 939 | 973 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9795470, 20.00%, 03/14/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/17/2025 | 5202 | 4828 | 4935 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9795526, 19.25%, 03/14/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/17/2025 | 4300 | 3960 | 4139 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9795588, 17.25%, 03/14/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/17/2025 | 2716 | 2510 | 2438 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9795788, 18.25%, 03/14/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/17/2025 | 848 | 778 | 817 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9795798, 13.25%, 03/14/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/17/2025 | 2675 | 2471 | 1657 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9795836, 20.00%, 03/14/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/17/2025 | 2833 | 2618 | 2739 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9796977, 20.00%, 03/15/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/17/2025 | 4171 | 3895 | 4066 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9797155, 18.25%, 03/15/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/17/2025 | 30233 | 27746 | 25188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9797982, 19.00%, 03/15/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/17/2025 | 19336 | 17807 | 18466 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9798583, 20.00%, 03/15/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/17/2025 | 36647 | 34225 | 31941 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9799371, 14.75%, 03/15/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/17/2025 | 1290 | 1172 | 1188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9799398, 15.75%, 03/15/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/17/2025 | 6364 | 5786 | 5611 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9799768, 17.50%, 03/15/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/17/2025 | 3917 | 3658 | 3798 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9800041, 20.00%, 03/15/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/17/2025 | 4107 | 3836 | 4011 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9800160, 13.75%, 03/15/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/17/2025 | 2881 | 2691 | 2764 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9800231, 20.00%, 03/15/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/17/2025 | 2268 | 2118 | 2173 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9800282, 15.00%, 03/15/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/17/2025 | 3265 | 2968 | 3001 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9800374, 13.25%, 03/15/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/17/2025 | 6027 | 5567 | 3744 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9800422, 12.75%, 03/15/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/17/2025 | 2581 | 2410 | 2506 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9800469, 18.25%, 03/15/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/17/2025 | 16900 | 15510 | 15844 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9800682, 20.00%, 03/15/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/17/2025 | 26218 | 24336 | 24609 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9800906, 15.75%, 03/15/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/17/2025 | 8780 | 8150 | 6676 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9801313, 20.00%, 03/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/18/2025 | 4391 | 4101 | 4207 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9801650, 20.00%, 03/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/18/2025 | $1064 | $994 | $1015 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9801699, 20.00%, 03/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/18/2025 | 4187 | 3886 | 3071 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9801786, 20.00%, 03/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/18/2025 | 3984 | 3720 | 3821 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9801956, 20.00%, 03/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/18/2025 | 773 | 722 | 753 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9802356, 1.75%, 03/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/18/2025 | 3097 | 2892 | 3015 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9802500, 20.00%, 03/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/18/2025 | 7682 | 7178 | 7502 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9802728, 19.25%, 03/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/18/2025 | 13099 | 12063 | 12421 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9803044, 17.25%, 03/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/18/2025 | 17666 | 16130 | 10280 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9803339, 4.25%, 03/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/18/2025 | 1652 | 1502 | 1167 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9803762, 6.75%, 03/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/18/2025 | 1057 | 966 | 751 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9803788, 14.25%, 03/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/18/2025 | 6407 | 5983 | 6197 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9803914, 10.25%, 03/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/18/2025 | 2472 | 2308 | 2437 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9804144, 18.25%, 03/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/18/2025 | 600 | 550 | 578 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9804152, 20.00%, 03/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/18/2025 | 28022 | 26170 | 26867 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9804778, 20.00%, 03/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/18/2025 | 30089 | 27929 | 28126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9805419, 15.50%, 03/17/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/19/2025 | 2422 | 2262 | 2332 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9805497, 15.75%, 03/17/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/19/2025 | 2195 | 1995 | 1573 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9805614, 6.75%, 03/17/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/19/2025 | 4253 | 3972 | 4056 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9805742, 20.00%, 03/17/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/19/2025 | 14620 | 13654 | 14239 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9806169, 20.00%, 03/17/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/19/2025 | 64793 | 60141 | 51207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9807299, 20.00%, 03/17/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/19/2025 | 49038 | 45797 | 46752 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9807986, 6.00%, 03/17/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/19/2025 | 32570 | 30417 | 31381 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9808514, 8.75%, 03/17/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/19/2025 | 1543 | 1441 | 1471 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9808548, 20.00%, 03/17/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/19/2025 | 4257 | 3976 | 4055 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9808618, 13.75%, 03/17/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/19/2025 | 792 | 723 | 563 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9808642, 18.25%, 03/17/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/19/2025 | 1998 | 1834 | 1907 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9809355, 20.00%, 03/17/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/19/2025 | 2311 | 2159 | 2237 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9809412, 17.25%, 03/17/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/19/2025 | 743 | 678 | 724 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9809444, 15.00%, 03/17/2027 (b)(c)(d)(f) | Square | 09/19/2025 | 1275 | 1159 | 142 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9809515, 20.00%, 03/17/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/19/2025 | 1735 | 1620 | 1635 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9812276, 13.25%, 03/18/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/22/2025 | 1586 | 1481 | 1540 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9812358, 15.00%, 03/18/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/22/2025 | 945 | 859 | 913 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9812869, 19.25%, 03/18/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/22/2025 | 1609 | 1482 | 1394 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9812938, 15.00%, 03/18/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/22/2025 | 2740 | 2491 | 2534 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9813243, 13.75%, 03/18/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/22/2025 | 2263 | 2068 | 982 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9813250, 19.00%, 03/18/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/22/2025 | 19160 | 17894 | 18653 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9814033, 16.50%, 03/18/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/22/2025 | 2223 | 2021 | 2014 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9814141, 19.25%, 03/18/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/22/2025 | 7155 | 6590 | 6858 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9814418, 20.00%, 03/18/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/22/2025 | 3361 | 3139 | 3253 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9814507, 18.75%, 03/18/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/22/2025 | 14066 | 13056 | 13297 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9815178, 10.25%, 03/18/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/22/2025 | 1552 | 1417 | 1505 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9815280, 18.25%, 03/18/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/22/2025 | 717 | 658 | 704 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9815396, 20.00%, 03/18/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/22/2025 | 6891 | 6396 | 1927 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9815450, 14.50%, 03/18/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/22/2025 | 1023 | 932 | 958 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9815483, 19.75%, 03/18/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/22/2025 | 29678 | 27547 | 27884 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9815988, 20.00%, 03/18/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/22/2025 | 2093 | 1943 | 1957 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9816037, 16.50%, 03/18/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/22/2025 | 3408 | 3098 | 2909 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9816074, 7.75%, 03/18/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/22/2025 | 14928 | 13942 | 14502 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9816469, 20.00%, 03/18/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/22/2025 | 7036 | 6571 | 6886 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9817217, 20.00%, 03/19/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/23/2025 | 5361 | 5006 | 4697 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9817352, 20.00%, 03/19/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/23/2025 | $10866 | $10085 | $8611 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9817623, 13.25%, 03/19/2027 (b)(c)(d)(f) | Square | 09/23/2025 | 18220 | 16830 | 220 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9817787, 20.00%, 03/19/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/23/2025 | 8375 | 7821 | 8170 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9817910, 20.00%, 03/19/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/23/2025 | 26332 | 24592 | 25604 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9818581, 20.00%, 03/19/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/23/2025 | 2108 | 1948 | 2049 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9818708, 14.50%, 03/19/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/23/2025 | 2272 | 2070 | 1912 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9818785, 20.00%, 03/19/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/23/2025 | 10480 | 9787 | 10130 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9819067, 16.50%, 03/19/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/23/2025 | 57433 | 52211 | 40793 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9820171, 12.25%, 03/19/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/23/2025 | 724 | 659 | 693 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9820180, 20.00%, 03/19/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/23/2025 | 3246 | 3032 | 3089 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9820718, 13.25%, 03/19/2027 (b)(c)(d)(f) | Square | 09/23/2025 | 9563 | 8834 | 4467 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9820820, 6.50%, 03/19/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/23/2025 | 6786 | 6299 | 6207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9820913, 20.00%, 03/19/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/23/2025 | 2560 | 2377 | 2449 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9820991, 20.00%, 03/19/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/23/2025 | 9093 | 8492 | 8761 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9821205, 19.75%, 03/19/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/23/2025 | 7127 | 6656 | 6853 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9821394, 12.75%, 03/20/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/24/2025 | 3742 | 3434 | 3595 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9821520, 15.00%, 03/20/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/24/2025 | 1335 | 1218 | 1237 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9821535, 9.50%, 03/20/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/24/2025 | 19404 | 18122 | 18441 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9821735, 13.25%, 03/20/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/24/2025 | 1258 | 1162 | 790 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9821745, 20.00%, 03/20/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/24/2025 | 10463 | 9771 | 9969 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9821863, 20.00%, 03/20/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/24/2025 | 30119 | 28129 | 29017 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9822222, 13.25%, 03/21/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/24/2025 | 899 | 830 | 762 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9822238, 12.25%, 03/21/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/24/2025 | 9011 | 8227 | 8524 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9822339, 20.00%, 03/21/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/24/2025 | 2628 | 2454 | 2539 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9822355, 16.25%, 03/21/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/24/2025 | 8770 | 8007 | 7727 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9822396, 20.00%, 03/21/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/24/2025 | 6315 | 5898 | 5937 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9822432, 20.00%, 03/21/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/24/2025 | 1196 | 1117 | 1146 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9822440, 17.25%, 03/21/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/24/2025 | 29920 | 27317 | 27415 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9822718, 20.00%, 03/21/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/24/2025 | 877 | 814 | 839 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9822728, 18.25%, 03/21/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/24/2025 | 3093 | 2845 | 2990 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9822835, 16.50%, 03/21/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/24/2025 | 5332 | 4847 | 5078 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9822897, 10.25%, 03/21/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/24/2025 | 773 | 702 | 725 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9822903, 20.00%, 03/21/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/24/2025 | 1707 | 1595 | 1645 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9822928, 20.00%, 03/21/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/24/2025 | 11380 | 10628 | 11043 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9823902, 16.50%, 03/22/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/24/2025 | 2675 | 2432 | 2417 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9823936, 20.00%, 03/22/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/24/2025 | 5252 | 4875 | 5088 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9824170, 14.50%, 03/22/2027 (b)(c)(d)(f) | Square | 09/24/2025 | 9620 | 8764 | 1065 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9824396, 15.00%, 03/22/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/24/2025 | 1847 | 1679 | 1522 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9824447, 13.75%, 03/22/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/24/2025 | 827 | 756 | 681 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9824486, 20.00%, 03/22/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/24/2025 | 2915 | 2694 | 2075 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9824691, 20.00%, 03/22/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/24/2025 | 9692 | 9051 | 9426 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9825128, 16.50%, 03/22/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/24/2025 | 1882 | 1710 | 1734 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9825165, 20.00%, 03/22/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/24/2025 | 3282 | 3065 | 2868 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9825214, 3.00%, 03/22/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/24/2025 | 945 | 863 | 771 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9825243, 17.25%, 03/22/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/24/2025 | 3122 | 2850 | 403 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9825303, 20.00%, 03/22/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/24/2025 | 23026 | 21373 | 21531 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9825683, 16.75%, 03/22/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/24/2025 | 14055 | 13127 | 13637 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9825993, 13.50%, 03/22/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/24/2025 | 2611 | 2384 | 1661 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9826020, 20.00%, 03/22/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/24/2025 | 1005 | 939 | 978 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9826039, 15.75%, 03/22/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/24/2025 | 1969 | 1790 | 1094 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9826203, 20.00%, 03/22/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/24/2025 | $15978 | $14767 | $14268 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9826486, 2.50%, 03/22/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/24/2025 | 268 | 244 | 260 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9826494, 20.00%, 03/22/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/24/2025 | 2422 | 2262 | 2339 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9826516, 15.00%, 03/22/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/24/2025 | 9345 | 8728 | 9032 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9826727, 20.00%, 03/22/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/24/2025 | 17217 | 16079 | 14460 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9826973, 20.00%, 03/22/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/24/2025 | 5436 | 5077 | 5201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9827361, 15.75%, 03/22/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/24/2025 | 31838 | 29551 | 25357 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9827798, 8.50%, 03/22/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/24/2025 | 13914 | 12995 | 12095 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9827978, 17.25%, 03/22/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/24/2025 | 2866 | 2617 | 2537 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9828104, 4.50%, 03/22/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/24/2025 | 428 | 400 | 418 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9828412, 14.50%, 03/22/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/24/2025 | 12933 | 11910 | 12074 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9828585, 16.50%, 03/22/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/24/2025 | 389 | 353 | 379 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9828589, 20.00%, 03/22/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/24/2025 | 6916 | 6459 | 6657 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9828873, 20.00%, 03/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/25/2025 | 3245 | 3030 | 3109 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9828966, 14.50%, 03/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/25/2025 | 766 | 698 | 648 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9828988, 15.75%, 03/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/25/2025 | 1202 | 1093 | 1156 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9829258, 20.00%, 03/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/25/2025 | 4463 | 4143 | 4295 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9829461, 13.00%, 03/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/25/2025 | 9224 | 8615 | 8931 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9829951, 20.00%, 03/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/25/2025 | 838 | 774 | 821 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9830003, 20.00%, 03/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/25/2025 | 2832 | 2645 | 2761 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9830095, 13.75%, 03/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/25/2025 | 1132 | 1035 | 1093 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9830167, 20.00%, 03/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/25/2025 | 3619 | 3379 | 3480 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9830280, 20.00%, 03/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/25/2025 | 1768 | 1641 | 1704 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9830324, 20.00%, 03/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/25/2025 | 1459 | 1362 | 1411 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9830383, 14.50%, 03/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/25/2025 | 2795 | 2552 | 2705 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9830528, 10.50%, 03/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/25/2025 | 294 | 269 | 285 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9830550, 20.00%, 03/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/25/2025 | 7076 | 6608 | 6864 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9830706, 20.00%, 03/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/25/2025 | 6651 | 6173 | 6298 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9830946, 20.00%, 03/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/25/2025 | 7800 | 7285 | 7582 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9831107, 15.00%, 03/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/25/2025 | 949 | 863 | 697 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9831116, 16.50%, 03/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/25/2025 | 1462 | 1330 | 1253 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9831159, 20.00%, 03/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/25/2025 | 12322 | 11387 | 11764 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9831395, 19.75%, 03/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/25/2025 | 943 | 881 | 917 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9831442, 19.25%, 03/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/25/2025 | 6012 | 5536 | 5508 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9831558, 20.00%, 03/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/25/2025 | 48786 | 45283 | 38628 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9831969, 14.50%, 03/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/25/2025 | 3274 | 2983 | 2761 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9832046, 15.75%, 03/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/25/2025 | 25648 | 23316 | 12732 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9832283, 14.50%, 03/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/25/2025 | 3411 | 3152 | 3290 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9832329, 20.00%, 03/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/25/2025 | 1125 | 1044 | 1065 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9832344, 20.00%, 03/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/25/2025 | 26113 | 24388 | 25517 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9832873, 19.75%, 03/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/25/2025 | 1829 | 1708 | 1783 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9832958, 20.00%, 03/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/25/2025 | 14112 | 13179 | 13625 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9833239, 20.00%, 03/23/2027 (b)(c)(d)(f) | Square | 09/25/2025 | 2081 | 1923 | 554 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9833256, 19.25%, 03/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/25/2025 | 2536 | 2335 | 2422 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9833283, 18.25%, 03/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/25/2025 | 13719 | 12590 | 9381 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9833405, 19.25%, 03/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/26/2025 | 13459 | 12395 | 12386 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9833946, 20.00%, 03/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/26/2025 | 27133 | 25339 | 23689 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9835042, 14.25%, 03/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/26/2025 | 1502 | 1365 | 1472 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9835360, 5.50%, 03/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/26/2025 | 1540 | 1413 | 1466 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9835430, 9.75%, 03/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/26/2025 | 7340 | 6855 | 7024 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9835575, 20.00%, 03/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/26/2025 | $10815 | $10100 | $10349 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9836443, 18.25%, 03/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/26/2025 | 4653 | 4270 | 4320 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9836561, 20.00%, 03/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/26/2025 | 8619 | 7965 | 8380 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9836738, 20.00%, 03/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/26/2025 | 17668 | 16500 | 17095 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9837096, 20.00%, 03/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/26/2025 | 59969 | 56006 | 52256 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9838039, 14.50%, 03/24/2027 (b)(c)(d)(f) | Square | 09/26/2025 | 9464 | 8622 | 808 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9838389, 15.75%, 03/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/26/2025 | 325 | 295 | 313 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9838395, 20.00%, 03/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/26/2025 | 5004 | 4673 | 4397 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9838522, 19.25%, 03/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/26/2025 | 1835 | 1690 | 1713 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9838560, 15.75%, 03/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/26/2025 | 749 | 681 | 561 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9842416, 8.75%, 03/25/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/29/2025 | 8861 | 8097 | 7287 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9842834, 20.00%, 03/25/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/29/2025 | 6527 | 6096 | 6245 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9843127, 18.25%, 03/25/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/29/2025 | 1496 | 1373 | 1447 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9843313, 13.75%, 03/25/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/29/2025 | 338 | 309 | 299 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9843314, 20.00%, 03/25/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/29/2025 | 2457 | 2295 | 2355 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9843478, 20.00%, 03/25/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/29/2025 | 2126 | 1986 | 2053 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9843647, 14.50%, 03/25/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/29/2025 | 3445 | 3139 | 2931 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9843896, 20.00%, 03/25/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/29/2025 | 2933 | 2739 | 2839 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9844001, 13.00%, 03/25/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/29/2025 | 1723 | 1609 | 1679 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9844052, 15.00%, 03/25/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/29/2025 | 1049 | 954 | 989 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9844337, 16.50%, 03/25/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/29/2025 | 2515 | 2286 | 2322 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9844404, 20.00%, 03/25/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/29/2025 | 975 | 901 | 910 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9844439, 15.75%, 03/25/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/29/2025 | 1840 | 1708 | 1770 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9844497, 16.50%, 03/25/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/29/2025 | 3401 | 3092 | 2617 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9844728, 18.25%, 03/25/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/29/2025 | 4111 | 3773 | 3975 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9844947, 18.25%, 03/25/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/29/2025 | 5023 | 4610 | 785 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9845078, 20.00%, 03/25/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/29/2025 | 10509 | 9754 | 9939 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9845344, 16.50%, 03/25/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/29/2025 | 505 | 459 | 493 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9845403, 18.25%, 03/25/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/29/2025 | 30527 | 28016 | 29501 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9846602, 14.75%, 03/25/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/29/2025 | 1587 | 1443 | 1233 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9846624, 18.75%, 03/25/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/29/2025 | 73802 | 68926 | 64760 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9847928, 20.00%, 03/26/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/30/2025 | 3717 | 3471 | 3593 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9848052, 15.00%, 03/26/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/30/2025 | 5197 | 4724 | 4643 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9848632, 11.50%, 03/26/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/30/2025 | 3167 | 2958 | 3064 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9848870, 20.00%, 03/26/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/30/2025 | 1745 | 1630 | 1699 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9848937, 20.00%, 03/26/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/30/2025 | 1768 | 1652 | 1720 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9848987, 20.00%, 03/26/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/30/2025 | 4711 | 4399 | 4549 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9849171, 20.00%, 03/26/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/30/2025 | 2391 | 2210 | 2297 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9849258, 18.25%, 03/26/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/30/2025 | 16137 | 14809 | 11320 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9849559, 18.25%, 03/26/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/30/2025 | 16812 | 15429 | 10527 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9850104, 3.50%, 03/26/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/30/2025 | 419 | 384 | 406 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9850134, 20.00%, 03/26/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/30/2025 | 1152 | 1075 | 1124 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9850155, 20.00%, 03/26/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/30/2025 | 3498 | 3267 | 3418 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9850309, 20.00%, 03/26/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/30/2025 | 10106 | 9438 | 9482 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9850491, 20.00%, 03/26/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/30/2025 | 2028 | 1882 | 1923 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9850661, 20.00%, 03/26/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/30/2025 | 25105 | 23302 | 23011 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9851119, 20.00%, 03/26/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/30/2025 | 3229 | 3016 | 3135 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9851204, 15.00%, 03/26/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/30/2025 | 2695 | 2517 | 2580 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9851251, 16.50%, 03/26/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/30/2025 | 1303 | 1217 | 1225 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9851287, 20.00%, 03/26/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/30/2025 | 17009 | 15885 | 16640 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9851898, 13.50%, 03/26/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/30/2025 | $5458 | $5097 | $5255 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9852217, 8.75%, 03/26/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/30/2025 | 5382 | 5026 | 5104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9852493, 18.00%, 03/26/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/30/2025 | 3979 | 3716 | 3777 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9852666, 19.25%, 03/26/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/30/2025 | 18911 | 17477 | 13685 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9853056, 20.00%, 03/26/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/30/2025 | 6083 | 5646 | 5500 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9853221, 17.25%, 03/26/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/30/2025 | 9746 | 8898 | 6073 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9853309, 20.00%, 03/26/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/30/2025 | 14456 | 13501 | 13901 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9853707, 20.00%, 03/26/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/30/2025 | 5854 | 5468 | 5729 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9853874, 16.50%, 03/26/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/30/2025 | 6235 | 5668 | 1117 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9853998, 17.25%, 03/26/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/30/2025 | 1649 | 1506 | 1460 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9854059, 18.25%, 03/26/2027 (b)(c)(f) | Square | 09/30/2025 | 10573 | 9703 | 9837 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9855217, 16.50%, 03/27/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/01/2025 | 25597 | 23270 | 19278 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9855414, 20.00%, 03/27/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/01/2025 | 3535 | 3301 | 3332 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9855443, 20.00%, 03/27/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/01/2025 | 12819 | 11971 | 12382 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9855522, 15.75%, 03/27/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/01/2025 | 20741 | 18856 | 15794 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9855702, 15.00%, 03/27/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/01/2025 | 3149 | 2941 | 3009 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9855735, 20.00%, 03/27/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/01/2025 | 3443 | 3216 | 3297 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9855768, 17.25%, 03/27/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/01/2025 | 2920 | 2666 | 2795 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9855900, 17.25%, 03/27/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/01/2025 | 2025 | 1849 | 1862 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9855929, 20.00%, 03/27/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/01/2025 | 2469 | 2292 | 2387 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9855963, 15.00%, 03/27/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/01/2025 | 1026 | 933 | 1001 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9856018, 20.00%, 03/27/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/01/2025 | 10722 | 10013 | 10374 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9856197, 20.00%, 03/27/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/01/2025 | 2056 | 1908 | 1989 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9856304, 20.00%, 03/27/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/01/2025 | 7297 | 6815 | 7100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9856428, 20.00%, 03/27/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/01/2025 | 2197 | 2052 | 2039 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9856455, 20.00%, 03/27/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/01/2025 | 3694 | 3450 | 3507 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9856617, 20.00%, 03/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/01/2025 | 2367 | 2211 | 2288 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9856652, 20.00%, 03/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/01/2025 | 1706 | 1576 | 1631 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9856680, 20.00%, 03/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/01/2025 | 2787 | 2603 | 2662 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9856784, 15.75%, 03/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/01/2025 | 639 | 580 | 591 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9856792, 20.00%, 03/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/01/2025 | 16355 | 15274 | 13425 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9856937, 16.75%, 03/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/01/2025 | 3554 | 3299 | 3367 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9857021, 20.00%, 03/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/01/2025 | 8085 | 7551 | 7005 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9857143, 20.00%, 03/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/01/2025 | 6746 | 6300 | 6425 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9857237, 18.25%, 03/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/01/2025 | 1101 | 1010 | 1023 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9857248, 20.00%, 03/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/01/2025 | 5114 | 4726 | 4754 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9857299, 20.00%, 03/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/01/2025 | 2114 | 1974 | 2054 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9857331, 19.75%, 03/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/01/2025 | 2273 | 2123 | 2210 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9857369, 20.00%, 03/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/01/2025 | 1115 | 1041 | 1080 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9857385, 13.25%, 03/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/01/2025 | 1201 | 1110 | 901 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9857405, 20.00%, 03/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/01/2025 | 6773 | 6325 | 6515 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9857584, 15.00%, 03/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/01/2025 | 706 | 641 | 689 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9857624, 20.00%, 03/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/01/2025 | 900 | 841 | 873 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9857638, 17.25%, 03/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/01/2025 | 3081 | 2813 | 2838 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9859024, 20.00%, 03/29/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/01/2025 | 1019 | 946 | 994 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9865594, 20.00%, 03/30/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/02/2025 | 7752 | 7240 | 7568 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9866449, 20.00%, 03/30/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/02/2025 | 4109 | 3797 | 3927 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9866597, 20.00%, 03/30/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/02/2025 | 2155 | 2013 | 2088 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9866955, 20.00%, 03/30/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/02/2025 | 3853 | 3576 | 3684 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9867107, 18.00%, 03/30/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/02/2025 | 2792 | 2608 | 2651 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9867197, 18.75%, 03/30/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/02/2025 | $1700 | $1571 | $1654 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9867249, 14.00%, 03/30/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/02/2025 | 4251 | 3970 | 4115 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9867379, 19.25%, 03/30/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/02/2025 | 1217 | 1121 | 1178 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9867400, 20.00%, 03/30/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/02/2025 | 9882 | 9229 | 8612 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9867510, 20.00%, 03/30/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/02/2025 | 7851 | 7332 | 7585 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9867695, 20.00%, 03/30/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/02/2025 | 2942 | 2747 | 2789 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9867789, 20.00%, 03/30/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/02/2025 | 3445 | 3197 | 3219 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9867853, 15.00%, 03/30/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/02/2025 | 2195 | 2050 | 2129 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9867906, 15.75%, 03/30/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/02/2025 | 2209 | 2009 | 2013 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9867947, 16.00%, 03/30/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/02/2025 | 4302 | 4018 | 4171 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9868717, 18.25%, 03/30/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/02/2025 | 7640 | 7011 | 7394 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9868835, 16.50%, 03/30/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/02/2025 | 1317 | 1197 | 1239 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9868866, 20.00%, 03/30/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/02/2025 | 2052 | 1896 | 1978 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9868893, 7.75%, 03/30/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/02/2025 | 1617 | 1510 | 1563 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9868925, 20.00%, 03/30/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/02/2025 | 17560 | 16299 | 15966 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9869142, 15.75%, 03/30/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/02/2025 | 1834 | 1668 | 1548 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9869155, 19.25%, 03/30/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/02/2025 | 1075 | 990 | 1041 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9869186, 20.00%, 03/30/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/02/2025 | 2431 | 2270 | 2339 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9869218, 6.25%, 03/30/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/02/2025 | 1809 | 1689 | 1734 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9869623, 20.00%, 03/30/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/02/2025 | 18608 | 17378 | 17436 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9869821, 11.25%, 03/30/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/02/2025 | 26080 | 24357 | 13453 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9869995, 16.50%, 03/30/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/02/2025 | 1261 | 1146 | 1104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9870021, 6.25%, 03/30/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/02/2025 | 933 | 859 | 903 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9871555, 20.00%, 04/01/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/03/2025 | 1307 | 1208 | 1277 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9871665, 20.00%, 04/01/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/03/2025 | 16165 | 15004 | 15442 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9872195, 17.25%, 04/01/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/03/2025 | 428 | 391 | 416 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9872209, 15.50%, 04/01/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/03/2025 | 1678 | 1567 | 1647 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9872303, 17.25%, 04/01/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/03/2025 | 1062 | 969 | 1030 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9872406, 20.00%, 04/01/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/03/2025 | 2834 | 2630 | 2762 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9872677, 6.50%, 04/01/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/03/2025 | 9923 | 9211 | 9594 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9873177, 15.00%, 04/01/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/03/2025 | 27420 | 25608 | 26500 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9874122, 15.75%, 04/01/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/03/2025 | 1613 | 1466 | 1550 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9874188, 20.00%, 04/01/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/03/2025 | 3710 | 3443 | 3594 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9874321, 18.75%, 04/01/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/03/2025 | 11798 | 11018 | 11398 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9874709, 20.00%, 04/01/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/03/2025 | 1758 | 1641 | 859 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9874816, 17.25%, 04/01/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/03/2025 | 6559 | 5989 | 6134 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9874912, 20.00%, 04/01/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/03/2025 | 4943 | 4616 | 4780 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9874960, 17.25%, 04/01/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/03/2025 | 839 | 767 | 750 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9874980, 20.00%, 04/01/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/03/2025 | 2143 | 1989 | 2100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9875045, 20.00%, 04/01/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/03/2025 | 5492 | 5129 | 5281 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9875140, 14.75%, 04/01/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/03/2025 | 6436 | 6010 | 6040 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9875223, 7.75%, 04/01/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/03/2025 | 9941 | 9124 | 9625 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9875505, 17.25%, 04/01/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/03/2025 | 6374 | 5819 | 6206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9875811, 15.00%, 04/01/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/03/2025 | 832 | 756 | 773 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9875834, 20.00%, 04/01/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/03/2025 | 3129 | 2922 | 3023 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9875895, 20.00%, 04/01/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/03/2025 | 21115 | 19719 | 17473 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9876176, 20.00%, 04/01/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/03/2025 | 2059 | 1911 | 2014 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9876227, 16.50%, 04/01/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/03/2025 | 52168 | 47425 | 28634 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9879960, 15.75%, 04/02/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/06/2025 | 902 | 821 | 760 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9880151, 20.00%, 04/02/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/06/2025 | 12810 | 11963 | 12241 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9880534, 20.00%, 04/02/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/06/2025 | $7461 | $6968 | $7232 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9880954, 20.00%, 04/02/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/06/2025 | 36590 | 33963 | 28063 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9881992, 20.00%, 04/02/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/06/2025 | 10028 | 9366 | 8605 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9882238, 10.75%, 04/02/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/06/2025 | 6017 | 5619 | 5777 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9882375, 20.00%, 04/02/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/06/2025 | 5506 | 5142 | 4844 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9882498, 19.25%, 04/02/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/06/2025 | 2733 | 2517 | 2031 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9882614, 13.00%, 04/02/2027 (b)(c)(d)(f) | Square | 10/06/2025 | 9713 | 8830 | 1015 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9882757, 18.75%, 04/02/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/06/2025 | 10819 | 9963 | 10488 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9883667, 15.50%, 04/02/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/06/2025 | 14334 | 13387 | 13821 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9884198, 20.00%, 04/02/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/06/2025 | 36059 | 33676 | 30671 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9884480, 17.25%, 04/02/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/06/2025 | 3353 | 3061 | 2211 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9884526, 20.00%, 04/02/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/06/2025 | 2694 | 2516 | 2606 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9884571, 20.00%, 04/02/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/06/2025 | 29316 | 27378 | 27567 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9885063, 9.00%, 04/02/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/06/2025 | 902 | 837 | 883 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9885260, 16.50%, 04/02/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/06/2025 | 5860 | 5327 | 3554 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9885353, 10.00%, 04/02/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/06/2025 | 3093 | 2889 | 2973 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9885452, 20.00%, 04/02/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/06/2025 | 2473 | 2309 | 2428 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9885539, 16.75%, 04/02/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/06/2025 | 1824 | 1704 | 1769 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9885581, 20.00%, 04/02/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/06/2025 | 31637 | 29547 | 30731 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9886234, 17.75%, 04/02/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/06/2025 | 5037 | 4655 | 4750 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9886413, 13.25%, 04/02/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/06/2025 | 595 | 550 | 448 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9886629, 20.00%, 04/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/07/2025 | 12944 | 12088 | 11352 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9887008, 20.00%, 04/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/07/2025 | 2725 | 2529 | 2199 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9887102, 15.75%, 04/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/07/2025 | 4840 | 4409 | 4566 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9887414, 15.25%, 04/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/07/2025 | 1844 | 1722 | 1764 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9887536, 18.25%, 04/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/07/2025 | 5312 | 4875 | 5007 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9887872, 20.00%, 04/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/07/2025 | 4057 | 3749 | 3813 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9887995, 20.00%, 04/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/07/2025 | 747 | 690 | 733 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9888028, 13.75%, 04/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/07/2025 | 2347 | 2144 | 1763 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9888085, 20.00%, 04/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/07/2025 | 9509 | 8880 | 8914 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9888280, 20.00%, 04/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/07/2025 | 20194 | 18860 | 19626 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9888782, 20.00%, 04/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/07/2025 | 2016 | 1883 | 1944 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9888830, 16.50%, 04/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/07/2025 | 3145 | 2938 | 3048 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9889211, 20.00%, 04/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/07/2025 | 35995 | 33617 | 34860 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9889976, 17.75%, 04/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/07/2025 | 4507 | 4209 | 4372 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9890084, 14.50%, 04/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/07/2025 | 1743 | 1588 | 1658 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9890105, 20.00%, 04/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/07/2025 | 1143 | 1068 | 1113 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9890118, 19.25%, 04/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/07/2025 | 6790 | 6253 | 6571 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9890248, 20.00%, 04/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/07/2025 | 33467 | 31064 | 30338 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9890685, 17.25%, 04/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/07/2025 | 2132 | 1946 | 2053 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9890726, 17.00%, 04/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/07/2025 | 3563 | 3281 | 3374 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9890828, 7.75%, 04/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/07/2025 | 957 | 874 | 588 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9890844, 9.00%, 04/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/07/2025 | 2294 | 2142 | 2218 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9890960, 16.50%, 04/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/07/2025 | 1561 | 1419 | 1445 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9890986, 19.25%, 04/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/07/2025 | 800 | 737 | 773 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9891006, 20.00%, 04/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/07/2025 | 6902 | 6446 | 6051 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9891136, 17.25%, 04/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/07/2025 | 3563 | 3281 | 3414 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9891266, 20.00%, 04/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/07/2025 | 4868 | 4546 | 4684 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9891319, 19.25%, 04/03/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/07/2025 | 21283 | 19600 | 19879 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9891735, 18.25%, 04/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/08/2025 | 4677 | 4292 | 4007 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9891787, 18.25%, 04/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/08/2025 | $7036 | $6457 | $6706 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9891894, 20.00%, 04/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/08/2025 | 2446 | 2284 | 2347 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9891927, 16.50%, 04/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/08/2025 | 1172 | 1066 | 1082 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9892458, 17.25%, 04/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/08/2025 | 3995 | 3647 | 3858 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9892618, 17.25%, 04/04/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/08/2025 | 10416 | 9509 | 9606 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9892774, 13.25%, 04/05/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/08/2025 | 2918 | 2696 | 2765 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9892850, 13.25%, 04/05/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/08/2025 | 45 | 42 | 44 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9892866, 16.50%, 04/05/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/08/2025 | 9291 | 8447 | 8092 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9893009, 20.00%, 04/05/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/08/2025 | 6238 | 5790 | 5685 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9893075, 20.00%, 04/05/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/08/2025 | 8200 | 7658 | 7842 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9893402, 15.25%, 04/05/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/08/2025 | 1753 | 1627 | 1672 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9893423, 13.25%, 04/05/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/08/2025 | 1109 | 1025 | 964 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9893438, 20.00%, 04/05/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/08/2025 | 2042 | 1896 | 1917 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9893523, 17.25%, 04/05/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/08/2025 | 4343 | 3966 | 4064 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9893626, 20.00%, 04/05/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/08/2025 | 14816 | 13692 | 14154 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9895013, 17.25%, 04/06/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/08/2025 | 460 | 420 | 446 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9895050, 19.25%, 04/06/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/08/2025 | 14241 | 13115 | 13784 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9895950, 15.75%, 04/06/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/08/2025 | 8952 | 8244 | 8666 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9896255, 20.00%, 04/06/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/08/2025 | 9921 | 9209 | 9256 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9896448, 20.00%, 04/06/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/08/2025 | 7999 | 7470 | 7724 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9896777, 18.50%, 04/06/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/08/2025 | 5709 | 5275 | 5122 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9896903, 20.00%, 04/06/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/08/2025 | 1513 | 1413 | 1466 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9896936, 16.50%, 04/06/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/08/2025 | 9556 | 8687 | 8821 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9900061, 19.25%, 04/07/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/09/2025 | 3151 | 2902 | 2356 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9900156, 17.00%, 04/07/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/09/2025 | 2218 | 2035 | 1542 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9900999, 18.25%, 04/07/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/09/2025 | 26066 | 23922 | 24597 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9901878, 15.00%, 04/07/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/09/2025 | 808 | 735 | 725 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9901923, 15.75%, 04/07/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/09/2025 | 485 | 441 | 465 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9901969, 19.25%, 04/07/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/09/2025 | 7400 | 6814 | 6915 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9902216, 20.00%, 04/07/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/09/2025 | 4520 | 4222 | 4365 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9902962, 13.50%, 04/07/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/09/2025 | 2977 | 2780 | 2874 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9903383, 20.00%, 04/07/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/09/2025 | 2685 | 2507 | 2578 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9903426, 13.00%, 04/07/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/09/2025 | 5196 | 4853 | 4887 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9903542, 16.50%, 04/07/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/09/2025 | 2237 | 2034 | 2028 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9903612, 19.25%, 04/07/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/09/2025 | 15879 | 14624 | 15338 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9904259, 14.00%, 04/07/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/09/2025 | 1205 | 1119 | 1158 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9904296, 20.00%, 04/07/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/09/2025 | 10110 | 9442 | 8729 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9904463, 8.50%, 04/07/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/09/2025 | 3982 | 3696 | 3217 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9904589, 20.00%, 04/07/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/09/2025 | 6958 | 6498 | 6717 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9904844, 20.00%, 04/07/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/09/2025 | 3364 | 3141 | 3255 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9905125, 20.00%, 04/08/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/10/2025 | 7154 | 6682 | 6933 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9905344, 20.00%, 04/08/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/10/2025 | 8164 | 7624 | 7795 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9906214, 20.00%, 04/08/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/10/2025 | 8378 | 7824 | 8048 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9906725, 20.00%, 04/08/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/10/2025 | 15980 | 14924 | 15469 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9907234, 14.75%, 04/08/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/10/2025 | 23971 | 22387 | 22706 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9907773, 14.50%, 04/08/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/10/2025 | 24460 | 22704 | 22828 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9908260, 20.00%, 04/08/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/10/2025 | 3978 | 3715 | 3807 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9908357, 19.25%, 04/08/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/10/2025 | 752 | 693 | 734 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9908482, 20.00%, 04/08/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/10/2025 | 48582 | 45372 | 46328 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9909435, 14.50%, 04/08/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/10/2025 | 183 | 167 | 178 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9909447, 5.75%, 04/08/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/10/2025 | $14901 | $13916 | $14470 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9914178, 19.25%, 04/09/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/14/2025 | 1911 | 1760 | 1752 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9914287, 20.00%, 04/09/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/14/2025 | 6250 | 5837 | 6030 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9914467, 8.25%, 04/09/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/14/2025 | 77 | 71 | 75 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9914505, 14.00%, 04/09/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/14/2025 | 7896 | 7178 | 7060 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9914760, 20.00%, 04/09/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/14/2025 | 4644 | 4338 | 4483 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9915539, 13.75%, 04/09/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/14/2025 | 384 | 351 | 373 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9915723, 20.00%, 04/09/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/14/2025 | 24779 | 22900 | 23337 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9916378, 15.75%, 04/09/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/14/2025 | 1187 | 1079 | 589 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9916416, 17.25%, 04/09/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/14/2025 | 1426 | 1302 | 1388 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9916537, 20.00%, 04/09/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/14/2025 | 3446 | 3218 | 2969 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9916608, 20.00%, 04/09/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/14/2025 | 1643 | 1518 | 1563 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9916633, 20.00%, 04/09/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/14/2025 | 12639 | 11731 | 11853 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9917034, 20.00%, 04/09/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/14/2025 | 11940 | 11083 | 11314 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9917287, 20.00%, 04/09/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/14/2025 | 31103 | 29048 | 27047 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9917822, 15.75%, 04/09/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/14/2025 | 32255 | 29704 | 31204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9918595, 20.00%, 04/09/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/14/2025 | 3504 | 3273 | 3389 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9918757, 20.00%, 04/09/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/14/2025 | 4488 | 4165 | 4314 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9918895, 19.25%, 04/09/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/14/2025 | 54031 | 49759 | 51628 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9919667, 14.50%, 04/10/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/15/2025 | 52628 | 49150 | 49268 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9921213, 18.25%, 04/10/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/15/2025 | 4307 | 3953 | 4001 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9921359, 15.00%, 04/10/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/15/2025 | 1147 | 1043 | 1097 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9921421, 18.25%, 04/10/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/15/2025 | 9262 | 8500 | 8865 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9921808, 16.25%, 04/10/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/15/2025 | 2724 | 2544 | 2567 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9921888, 13.75%, 04/10/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/15/2025 | 815 | 749 | 792 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9922021, 20.00%, 04/10/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/15/2025 | 7113 | 6643 | 6921 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9922314, 16.25%, 04/10/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/15/2025 | 24713 | 22838 | 22924 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9922736, 17.25%, 04/10/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/15/2025 | 12032 | 10985 | 11681 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9923147, 20.00%, 04/10/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/15/2025 | 8053 | 7442 | 7836 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9923390, 20.00%, 04/10/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/15/2025 | 4474 | 4153 | 3399 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9923795, 20.00%, 04/10/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/15/2025 | 2413 | 2254 | 2335 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9923848, 13.75%, 04/10/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/15/2025 | 293 | 268 | 285 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9923924, 20.00%, 04/10/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/15/2025 | 11023 | 10295 | 10668 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9924336, 16.50%, 04/10/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/15/2025 | 2803 | 2548 | 2694 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9924439, 20.00%, 04/10/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/15/2025 | 3341 | 3088 | 3244 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9924511, 15.00%, 04/10/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/15/2025 | 1027 | 934 | 943 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9924520, 12.00%, 04/10/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/15/2025 | 7366 | 6879 | 7192 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9924645, 14.50%, 04/11/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/16/2025 | 10720 | 9766 | 7595 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9924752, 17.25%, 04/11/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/16/2025 | 1833 | 1673 | 1715 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9924779, 18.25%, 04/11/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/16/2025 | 23639 | 21695 | 21589 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9925283, 17.25%, 04/11/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/16/2025 | 3115 | 2844 | 2950 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9925360, 13.25%, 04/11/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/16/2025 | 1392 | 1286 | 708 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9925435, 20.00%, 04/11/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/16/2025 | 2262 | 2112 | 2191 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9925472, 20.00%, 04/11/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/16/2025 | 3720 | 3474 | 3283 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9925526, 20.00%, 04/12/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/16/2025 | 1351 | 1262 | 1308 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9925562, 17.25%, 04/12/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/16/2025 | 12896 | 11774 | 12292 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9926287, 20.00%, 04/13/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/16/2025 | 3535 | 3301 | 3345 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9926349, 16.50%, 04/13/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/16/2025 | 1099 | 999 | 685 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9926365, 13.75%, 04/13/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/16/2025 | 663 | 606 | 445 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9926390, 19.25%, 04/13/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/16/2025 | 18244 | 16801 | 13695 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9926575, 16.50%, 04/13/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/16/2025 | $2031 | $1847 | $1954 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9926621, 19.25%, 04/13/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/16/2025 | 8131 | 7488 | 7611 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9926728, 14.50%, 04/13/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/16/2025 | 4359 | 3971 | 3539 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9926841, 20.00%, 04/13/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/16/2025 | 2884 | 2666 | 2681 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9926883, 15.75%, 04/13/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/16/2025 | 5052 | 4592 | 4475 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9926969, 17.25%, 04/13/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/16/2025 | 764 | 697 | 737 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9926985, 9.75%, 04/13/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/16/2025 | 898 | 839 | 861 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9926990, 14.50%, 04/13/2027 (b)(c)(d)(f) | Square | 10/16/2025 | 49589 | 45177 | 3095 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9927337, 20.00%, 04/13/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/16/2025 | 1694 | 1582 | 1614 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9927431, 17.25%, 04/13/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/16/2025 | 771 | 704 | 749 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9927456, 6.50%, 04/13/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/16/2025 | 802 | 749 | 778 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9927467, 20.00%, 04/13/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/16/2025 | 19972 | 18538 | 19141 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9929369, 19.25%, 04/14/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/16/2025 | 860 | 792 | 831 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9929495, 19.25%, 04/14/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/16/2025 | 5970 | 5498 | 4491 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9929675, 19.25%, 04/14/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/16/2025 | 5342 | 4920 | 5020 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9929856, 20.00%, 04/14/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/16/2025 | 17791 | 16615 | 17116 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9930435, 20.00%, 04/14/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/16/2025 | 5376 | 5021 | 5132 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9930864, 6.00%, 04/14/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/16/2025 | 2423 | 2263 | 2120 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9930920, 20.00%, 04/14/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/16/2025 | 24696 | 22922 | 22581 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9931423, 20.00%, 04/14/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/16/2025 | 2237 | 2090 | 2136 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9931757, 20.00%, 04/14/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/16/2025 | 1663 | 1537 | 1582 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9931802, 20.00%, 04/14/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/16/2025 | 2612 | 2440 | 2502 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9931889, 19.25%, 04/14/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/16/2025 | 1445 | 1331 | 1383 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9931917, 15.75%, 04/14/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/16/2025 | 19876 | 18069 | 17657 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9932214, 20.00%, 04/14/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/16/2025 | 8837 | 8253 | 8506 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9932411, 20.00%, 04/14/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/16/2025 | 26797 | 24765 | 25477 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9932926, 15.00%, 04/14/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/16/2025 | 1049 | 954 | 963 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9932950, 17.75%, 04/14/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/16/2025 | 1871 | 1723 | 1807 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9933011, 20.00%, 04/14/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/16/2025 | 17523 | 16365 | 16877 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9933586, 15.75%, 04/15/2027 (b)(c)(d)(f) | Square | 10/17/2025 | 2064 | 1876 | 967 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9933647, 14.50%, 04/15/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/17/2025 | 33863 | 31625 | 31677 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9934807, 20.00%, 04/15/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/17/2025 | 14592 | 13545 | 14183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9935220, 17.25%, 04/15/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/17/2025 | 2226 | 2032 | 2105 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9935259, 19.25%, 04/15/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/17/2025 | 3017 | 2779 | 2887 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9935369, 15.00%, 04/15/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/17/2025 | 1126 | 1024 | 1101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9935497, 15.75%, 04/15/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/17/2025 | 2324 | 2113 | 2246 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9936008, 18.00%, 04/15/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/17/2025 | 2331 | 2177 | 2251 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9936123, 19.00%, 04/15/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/17/2025 | 6646 | 6207 | 6395 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9936264, 20.00%, 04/15/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/17/2025 | 3435 | 3208 | 3320 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9936323, 15.00%, 04/15/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/17/2025 | 4093 | 3822 | 3925 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9936408, 20.00%, 04/15/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/17/2025 | 44107 | 41192 | 42709 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9937097, 14.75%, 04/15/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/17/2025 | 14637 | 13433 | 14005 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9937403, 20.00%, 04/15/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/17/2025 | 18428 | 17210 | 17660 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9937717, 13.25%, 04/15/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/17/2025 | 42329 | 39532 | 40921 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9941284, 11.00%, 04/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/20/2025 | 2365 | 2171 | 2234 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9941335, 17.25%, 04/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/20/2025 | 2321 | 2119 | 2214 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9941521, 20.00%, 04/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/20/2025 | 1346 | 1243 | 1040 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9941550, 20.00%, 04/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/20/2025 | 15465 | 14354 | 14953 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9942053, 17.25%, 04/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/20/2025 | 21698 | 19811 | 18150 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9942688, 20.00%, 04/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/20/2025 | 8426 | 7869 | 8143 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9943230, 20.00%, 04/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/20/2025 | $7033 | $6568 | $6836 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9943456, 14.50%, 04/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/20/2025 | 11077 | 10091 | 9762 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9943737, 20.00%, 04/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/20/2025 | 3314 | 3095 | 3205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9943799, 20.00%, 04/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/20/2025 | 3665 | 3423 | 3541 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9943859, 6.25%, 04/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/20/2025 | 2763 | 2580 | 2676 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9943914, 7.75%, 04/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/20/2025 | 35761 | 33398 | 34265 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9944600, 20.00%, 04/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/20/2025 | 2430 | 2256 | 2332 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9944630, 17.75%, 04/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/20/2025 | 6148 | 5742 | 5945 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9944706, 18.25%, 04/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/20/2025 | 1736 | 1593 | 1637 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9944753, 17.25%, 04/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/20/2025 | 7121 | 6501 | 6878 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9945011, 20.00%, 04/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/20/2025 | 6092 | 5689 | 5778 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9945120, 20.00%, 04/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/20/2025 | 7063 | 6556 | 5663 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9945585, 13.00%, 04/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/20/2025 | 4496 | 4141 | 4332 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9945710, 16.50%, 04/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/20/2025 | 1405 | 1277 | 1111 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9945718, 18.00%, 04/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/20/2025 | 7935 | 7411 | 7608 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9945822, 20.00%, 04/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/20/2025 | 13992 | 12987 | 13045 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9946039, 20.00%, 04/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/20/2025 | 4635 | 4302 | 4446 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9946098, 17.25%, 04/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/20/2025 | 3973 | 3627 | 3363 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9946277, 20.00%, 04/16/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/21/2025 | 32752 | 30587 | 27496 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9946747, 20.00%, 04/17/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/21/2025 | 4646 | 4339 | 4481 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9946897, 14.25%, 04/17/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/21/2025 | 3159 | 2950 | 3033 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9947192, 13.25%, 04/17/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/21/2025 | 3511 | 3243 | 3377 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9947878, 20.00%, 04/17/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/21/2025 | 1049 | 979 | 1017 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9947887, 17.25%, 04/17/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/21/2025 | 1627 | 1485 | 1571 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9947912, 19.75%, 04/17/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/21/2025 | 40927 | 38223 | 39871 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9949050, 17.25%, 04/17/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/21/2025 | 1018 | 945 | 945 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9949194, 16.50%, 04/17/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/21/2025 | 14689 | 13353 | 12923 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9949367, 14.25%, 04/17/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/21/2025 | 2270 | 2063 | 2219 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9949723, 12.25%, 04/17/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/21/2025 | 31819 | 29716 | 30652 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9950162, 14.50%, 04/17/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/21/2025 | 18992 | 17737 | 18525 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9950751, 19.25%, 04/17/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/21/2025 | 23341 | 21495 | 21390 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9951086, 20.00%, 04/17/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/21/2025 | 1565 | 1462 | 1514 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9951253, 17.25%, 04/17/2027 (b)(c)(d)(f) | Square | 10/21/2025 | 7246 | 6616 | 1357 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9951297, 15.00%, 04/18/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/22/2025 | 1186 | 1078 | 1134 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9951416, 19.25%, 04/18/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/22/2025 | 3669 | 3378 | 3461 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9951446, 20.00%, 04/18/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/22/2025 | 5648 | 5275 | 5430 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9951515, 16.50%, 04/18/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/22/2025 | 3437 | 3125 | 2755 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9951546, 13.25%, 04/18/2027 (b)(c)(d)(f) | Square | 10/22/2025 | 1819 | 1681 | 162 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9951561, 20.00%, 04/18/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/22/2025 | 6124 | 5719 | 5810 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9951639, 10.75%, 04/18/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/22/2025 | 2761 | 2510 | 2589 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9951676, 18.25%, 04/18/2027 (b)(c)(d)(f) | Square | 10/22/2025 | 28935 | 26554 | 6777 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9951861, 20.00%, 04/18/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/22/2025 | 6386 | 5964 | 5966 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9951916, 20.00%, 04/18/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/22/2025 | 3348 | 3108 | 3249 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9951968, 19.25%, 04/18/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/22/2025 | 4939 | 4548 | 4668 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9952019, 16.75%, 04/18/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/22/2025 | 2701 | 2522 | 2573 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9952088, 20.00%, 04/18/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/22/2025 | 14459 | 13503 | 13861 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9952250, 16.50%, 04/18/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/22/2025 | 4394 | 3994 | 3543 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9952285, 16.50%, 04/19/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/22/2025 | 1093 | 994 | 994 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9952299, 15.25%, 04/19/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/22/2025 | 981 | 906 | 965 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9954125, 18.25%, 04/20/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/22/2025 | 9861 | 9209 | 9237 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9955337, 12.00%, 04/20/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/22/2025 | $8037 | $7428 | $7757 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9955726, 16.75%, 04/20/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/22/2025 | 11618 | 10699 | 10897 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9956099, 20.00%, 04/20/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/22/2025 | 1962 | 1833 | 1901 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9956157, 20.00%, 04/20/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/22/2025 | 5605 | 5235 | 5414 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9956365, 20.00%, 04/20/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/22/2025 | 2229 | 2060 | 2166 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9956502, 20.00%, 04/20/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/22/2025 | 8306 | 7757 | 7991 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9956766, 20.00%, 04/20/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/22/2025 | 5193 | 4799 | 5073 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9956974, 16.25%, 04/20/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/22/2025 | 1266 | 1156 | 1229 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9957359, 20.00%, 04/20/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/22/2025 | 19119 | 17856 | 18407 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9958177, 15.75%, 04/20/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/22/2025 | 952 | 865 | 894 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9958190, 18.25%, 04/20/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/22/2025 | 13223 | 12135 | 12559 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9958611, 15.00%, 04/20/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/22/2025 | 395 | 359 | 386 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9958915, 14.50%, 04/20/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/22/2025 | 1474 | 1340 | 1262 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9959082, 17.00%, 04/21/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/23/2025 | 8299 | 7751 | 8015 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9959393, 16.50%, 04/21/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/23/2025 | 3109 | 2826 | 3007 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9959629, 17.25%, 04/21/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/23/2025 | 8392 | 7662 | 8079 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9960444, 18.75%, 04/21/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/23/2025 | 8281 | 7733 | 7945 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9960714, 17.25%, 04/21/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/23/2025 | 3750 | 3424 | 3638 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9960925, 14.50%, 04/21/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/23/2025 | 6176 | 5627 | 4686 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9961057, 19.25%, 04/21/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/23/2025 | 3314 | 3052 | 2944 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9961128, 12.25%, 04/21/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/23/2025 | 23332 | 21791 | 21771 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9961508, 20.00%, 04/21/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/23/2025 | 4111 | 3839 | 3977 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9961660, 20.00%, 04/21/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/23/2025 | 11130 | 10331 | 10629 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9961870, 15.00%, 04/21/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/23/2025 | 7047 | 6422 | 6478 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9962028, 20.00%, 04/21/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/23/2025 | 10478 | 9786 | 9989 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9962170, 20.00%, 04/21/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/23/2025 | 23875 | 22297 | 22946 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9962759, 20.00%, 04/21/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/23/2025 | 9359 | 8741 | 8953 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9962837, 20.00%, 04/21/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/23/2025 | 18662 | 17323 | 17000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9962996, 20.00%, 04/21/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/23/2025 | 11461 | 10703 | 10028 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9963572, 9.00%, 04/21/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/23/2025 | 4424 | 4131 | 4212 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9963633, 20.00%, 04/21/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/23/2025 | 2458 | 2272 | 2338 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9963668, 20.00%, 04/21/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/23/2025 | 8423 | 7866 | 8024 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9963874, 20.00%, 04/21/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/23/2025 | 4991 | 4661 | 4775 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9963967, 14.50%, 04/21/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/23/2025 | 413 | 377 | 396 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9964250, 15.75%, 04/22/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/24/2025 | 1267 | 1151 | 768 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9964461, 20.00%, 04/22/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/24/2025 | 1201 | 1121 | 1167 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9964624, 19.25%, 04/22/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/24/2025 | 6795 | 6258 | 6546 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9964896, 11.25%, 04/22/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/24/2025 | 1150 | 1074 | 1112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9964977, 15.75%, 04/22/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/24/2025 | 1569 | 1427 | 966 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9965013, 11.50%, 04/22/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/24/2025 | 4594 | 4194 | 4230 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9965467, 20.00%, 04/22/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/24/2025 | 1452 | 1356 | 1373 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9965538, 7.00%, 04/22/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/24/2025 | 14102 | 13170 | 13445 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9965828, 18.25%, 04/22/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/24/2025 | 6234 | 5721 | 5881 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9966054, 10.00%, 04/22/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/24/2025 | 736 | 687 | 712 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9966145, 20.00%, 04/22/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/24/2025 | 2087 | 1929 | 1999 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9966302, 20.00%, 04/22/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/24/2025 | 3386 | 3162 | 3243 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9966375, 20.00%, 04/22/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/24/2025 | 15032 | 13953 | 14568 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9966707, 18.00%, 04/22/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/24/2025 | 72850 | 68036 | 63989 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9967678, 14.00%, 04/22/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/24/2025 | 18000 | 16707 | 17255 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9967846, 12.25%, 04/22/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/24/2025 | 20053 | 18728 | 19174 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9968048, 20.00%, 04/22/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/24/2025 | $8429 | $7790 | $8074 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9968232, 13.00%, 04/22/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/24/2025 | 25753 | 23904 | 19096 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9968752, 20.00%, 04/22/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/24/2025 | 12849 | 11927 | 10421 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9971674, 15.00%, 04/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/27/2025 | 2253 | 2049 | 2178 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9971859, 20.00%, 04/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/27/2025 | 21908 | 20460 | 20558 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9972657, 20.00%, 04/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/27/2025 | 5267 | 4920 | 4575 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9972806, 20.00%, 04/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/27/2025 | 9249 | 8637 | 9005 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9973291, 20.00%, 04/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/27/2025 | 1986 | 1844 | 1915 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9973404, 17.25%, 04/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/27/2025 | 7661 | 7008 | 6509 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9973564, 15.00%, 04/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/27/2025 | 12179 | 11071 | 1134 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9973726, 19.75%, 04/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/27/2025 | 1289 | 1196 | 1200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9973889, 20.00%, 04/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/27/2025 | 6648 | 6171 | 6462 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9974086, 20.00%, 04/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/27/2025 | 2616 | 2443 | 2543 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9974160, 20.00%, 04/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/27/2025 | 5171 | 4829 | 4944 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9974315, 20.00%, 04/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/27/2025 | 7729 | 7218 | 7400 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9974469, 17.25%, 04/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/27/2025 | 5211 | 4758 | 4649 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9974565, 20.00%, 04/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/27/2025 | 9819 | 9174 | 8463 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9974710, 16.00%, 04/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/27/2025 | 1260 | 1176 | 1212 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9974752, 19.25%, 04/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/27/2025 | 1597 | 1471 | 1525 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9975335, 10.50%, 04/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/27/2025 | 2902 | 2638 | 2670 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9975374, 13.75%, 04/23/2027 (b)(c)(d)(f) | Square | 10/27/2025 | 1129 | 1031 | 572 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9975391, 20.00%, 04/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/27/2025 | 6164 | 5757 | 5818 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9975482, 20.00%, 04/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/27/2025 | 2844 | 2628 | 861 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9975530, 20.00%, 04/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/27/2025 | 27646 | 25819 | 26778 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9976099, 20.00%, 04/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/27/2025 | 31344 | 29273 | 30251 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9976655, 18.25%, 04/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/27/2025 | 3425 | 3144 | 2955 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9976736, 16.00%, 04/23/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/27/2025 | 3856 | 3551 | 3682 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9976912, 15.00%, 04/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/28/2025 | 1662 | 1511 | 1252 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9976948, 20.00%, 04/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/28/2025 | 6094 | 5691 | 5798 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9977101, 19.25%, 04/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/28/2025 | 1774 | 1633 | 1663 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9977151, 12.50%, 04/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/28/2025 | 23390 | 21844 | 22493 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9977998, 12.25%, 04/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/28/2025 | 1436 | 1312 | 1340 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9978039, 20.00%, 04/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/28/2025 | 1879 | 1755 | 1793 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9978102, 20.00%, 04/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/28/2025 | 2323 | 2156 | 2243 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9978191, 20.00%, 04/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/28/2025 | 2185 | 2041 | 2109 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9978248, 13.25%, 04/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/28/2025 | 4910 | 4536 | 937 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9978288, 19.25%, 04/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/28/2025 | 1661 | 1529 | 1599 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9978421, 20.00%, 04/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/28/2025 | 4427 | 4134 | 4289 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9978525, 13.75%, 04/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/28/2025 | 1394 | 1274 | 1095 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9978556, 20.00%, 04/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/28/2025 | 21709 | 20274 | 18300 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9978855, 15.00%, 04/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/28/2025 | 186 | 169 | 183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9978860, 20.00%, 04/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/28/2025 | 4268 | 3986 | 4040 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9978919, 20.00%, 04/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/28/2025 | 18953 | 17592 | 18091 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9979314, 20.00%, 04/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/28/2025 | 34509 | 32229 | 33053 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9979772, 19.25%, 04/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/28/2025 | 6418 | 5911 | 5896 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9979889, 20.00%, 04/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/28/2025 | 2116 | 1956 | 2066 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9979928, 20.00%, 04/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/28/2025 | 9237 | 8537 | 9043 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9980553, 20.00%, 04/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/28/2025 | 2074 | 1937 | 2037 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9980996, 6.75%, 04/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/28/2025 | 8346 | 7713 | 7834 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9981113, 20.00%, 04/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/28/2025 | 2051 | 1915 | 1975 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9981192, 19.25%, 04/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/28/2025 | $3723 | $3428 | $3599 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9981353, 20.00%, 04/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/28/2025 | 8659 | 8087 | 4409 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9981501, 18.00%, 04/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/28/2025 | 2410 | 2251 | 1290 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9981546, 18.00%, 04/24/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/28/2025 | 3453 | 3225 | 3269 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9981628, 20.00%, 04/25/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/29/2025 | 7768 | 7179 | 7427 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9981763, 20.00%, 04/25/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/29/2025 | 2462 | 2299 | 2297 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9981776, 20.00%, 04/25/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/29/2025 | 7690 | 7182 | 7268 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9981847, 12.50%, 04/25/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/29/2025 | 1445 | 1336 | 1370 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9981936, 14.50%, 04/25/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/29/2025 | 724 | 660 | 643 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9981947, 20.00%, 04/25/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/29/2025 | 4749 | 4435 | 4595 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9982005, 15.00%, 04/25/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/29/2025 | 961 | 874 | 859 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9982015, 20.00%, 04/25/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/29/2025 | 20227 | 18890 | 18969 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9982399, 20.00%, 04/25/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/29/2025 | 8951 | 8359 | 8525 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9982717, 19.25%, 04/26/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/29/2025 | 1361 | 1253 | 1309 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9982741, 20.00%, 04/26/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/29/2025 | 14944 | 13956 | 14395 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9982962, 17.25%, 04/26/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/29/2025 | 3111 | 2841 | 2969 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9983011, 18.25%, 04/26/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/29/2025 | 1113 | 1022 | 1054 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9983023, 15.75%, 04/26/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/29/2025 | 1378 | 1253 | 1292 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9983054, 20.00%, 04/26/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/29/2025 | 6182 | 5774 | 5967 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9983151, 15.00%, 04/26/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/29/2025 | 11093 | 10084 | 8390 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9983263, 20.00%, 04/26/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/29/2025 | 24227 | 22626 | 22899 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9984942, 20.00%, 04/27/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/29/2025 | 5404 | 5047 | 5167 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9985184, 4.75%, 04/27/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/29/2025 | 1898 | 1772 | 1826 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9985320, 13.75%, 04/27/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/29/2025 | 667 | 610 | 463 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9985335, 14.50%, 04/27/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/29/2025 | 4018 | 3661 | 395 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9985473, 20.00%, 04/27/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/29/2025 | 5764 | 5383 | 5580 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9985727, 20.00%, 04/27/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/29/2025 | 16912 | 15795 | 16281 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9986137, 16.25%, 04/27/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/29/2025 | 4305 | 3951 | 4155 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9986317, 20.00%, 04/27/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/29/2025 | 5000 | 4670 | 4778 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9986447, 20.00%, 04/27/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/29/2025 | 5046 | 4712 | 4827 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9986581, 20.00%, 04/27/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/29/2025 | 10388 | 9701 | 9936 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9988092, 10.00%, 04/27/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/29/2025 | 50052 | 46744 | 47950 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9989210, 19.25%, 04/27/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/29/2025 | 5046 | 4647 | 4876 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9989410, 16.50%, 04/27/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/29/2025 | 5074 | 4710 | 4892 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9989688, 14.50%, 04/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/30/2025 | 8869 | 8080 | 8386 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9990158, 17.25%, 04/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/30/2025 | 2554 | 2332 | 2442 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9990388, 20.00%, 04/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/30/2025 | 5141 | 4802 | 4813 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9990588, 17.00%, 04/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/30/2025 | 790 | 721 | 728 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9991238, 15.75%, 04/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/30/2025 | 1232 | 1120 | 1093 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9991646, 15.00%, 04/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/30/2025 | 1689 | 1536 | 1554 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9991669, 10.25%, 04/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/30/2025 | 306 | 283 | 300 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9991695, 18.00%, 04/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/30/2025 | 10841 | 9949 | 9888 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9991880, 19.25%, 04/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/30/2025 | 1521 | 1401 | 1349 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9991892, 19.25%, 04/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/30/2025 | 17017 | 15671 | 12848 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9992387, 16.25%, 04/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/30/2025 | 71602 | 65373 | 64336 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9994393, 13.25%, 04/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/30/2025 | 10302 | 9516 | 5335 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9994436, 15.00%, 04/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/30/2025 | 9976 | 9083 | 8471 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9994796, 20.00%, 04/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/30/2025 | 4830 | 4510 | 4627 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9994837, 20.00%, 04/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/30/2025 | 15815 | 14770 | 15355 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9995252, 15.75%, 04/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/30/2025 | 850 | 773 | 677 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9995276, 20.00%, 04/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/30/2025 | $2545 | $2377 | $2405 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9995322, 15.00%, 04/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/30/2025 | 1981 | 1801 | 1828 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9995356, 20.00%, 04/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/30/2025 | 842 | 778 | 813 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9995371, 8.00%, 04/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/30/2025 | 18572 | 17345 | 16209 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9995589, 20.00%, 04/28/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/30/2025 | 6675 | 6248 | 6214 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9995693, 20.00%, 04/29/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/31/2025 | 12265 | 11454 | 11802 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9995934, 17.25%, 04/29/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/31/2025 | 5823 | 5316 | 5218 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9996039, 20.00%, 04/29/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/31/2025 | 62463 | 58335 | 49637 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9997536, 20.00%, 04/29/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/31/2025 | 4501 | 4203 | 4325 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9997638, 19.25%, 04/29/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/31/2025 | 1278 | 1177 | 1203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9997663, 20.00%, 04/29/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/31/2025 | 34873 | 32568 | 33340 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9998267, 4.50%, 04/29/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/31/2025 | 5489 | 5127 | 5325 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9998405, 13.25%, 04/29/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/31/2025 | 15675 | 14639 | 15092 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9998709, 18.75%, 04/29/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/31/2025 | 6438 | 6012 | 6193 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9998776, 16.50%, 04/29/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/31/2025 | 898 | 816 | 847 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9998795, 9.00%, 04/29/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/31/2025 | 18884 | 17331 | 17765 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9999139, 17.00%, 04/29/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/31/2025 | 2472 | 2269 | 2390 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9999174, 19.25%, 04/29/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/31/2025 | 3643 | 3355 | 3220 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9999206, 18.25%, 04/29/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/31/2025 | 846 | 777 | 800 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9999216, 12.75%, 04/29/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/31/2025 | 1467 | 1362 | 1431 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9999238, 13.75%, 04/29/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/31/2025 | 2563 | 2342 | 1238 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9999306, 7.75%, 04/29/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/31/2025 | 18802 | 17559 | 15785 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9999485, 18.25%, 04/29/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/31/2025 | 2019 | 1853 | 1929 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9999517, 17.25%, 04/29/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/31/2025 | 6513 | 5946 | 6328 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9999729, 4.50%, 04/29/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/31/2025 | 5673 | 5298 | 5387 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9999860, 20.00%, 04/29/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/31/2025 | 1884 | 1759 | 1622 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9999892, 17.25%, 04/29/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/31/2025 | 1726 | 1576 | 1689 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9999986, 17.25%, 04/29/2027 (b)(c)(f) | Square | 10/31/2025 | 6394 | 5838 | 6116 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Total Small Business Loans** |  |  |  | **17825321** | **17430687** |
|  **Total Whole Loans** |  |  |  | **23825638** | **22249703** |
|  |  |  | **QUANTITY** |  |  |
|  **Asset-Backed Securities - 36.1%** |  |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 36.1%** |  |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CCAS 2024-1 LLC, 13.07%, 06/16/2031 (g) |  | 11/3/2025 | 408000 | 412310 | $411783 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Concora 2022 Backbook, 14.00%, 02/28/2031 (c) |  | 2/6/2026 | 9131179 | 9131179 | 9102672 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; LEDN Issuer Trust 2026-1, 9.79%, 02/25/2041 |  | 2/18/2026 | 300000 | 299998 | 299386 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Monroe Capital ABS Funding II LP, 9.70%, 01/07/2036 (c) |  | 12/19/2025 | 3900000 | 3900000 | 3899500 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pagaya Ai Debt Grantor Trust 2025-6, 8.48%, 04/15/2033 (g) |  | 9/11/2025 | 4999539 | 4999539 | 4945203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pagaya AI Debt Grantor Trust 2026-1, 9.23%, 09/15/2033 (g) |  | 1/30/2026 | 527000 | 527000 | 526610 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pagaya AI Debt Grantor Trust 2026-2, 10.28%, 11/15/2033 (l) |  | 3/31/2026 | 2500000 | 2500000 | 2500000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Upgrade Master Pass-Thru Trust Series 2025-ST6, 15.11%, 10/15/2032 (c)(h)(g)(i) |  | 9/3/2025 | 12200000 | 8647140 | 8164677 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Upgrade Master Pass-Thru Trust Series 2026-ST1, 14.25%, 03/15/2034 (c)(h)(g)(i) |  | 2/6/2026 | 1090000 | 1040102 | 1053966 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; UPSTART Securitization Trust 2026-1, 20.00%, 03/20/2036 (c)(h)(i) |  | 3/18/2026 | 2472 | 1927852 | 1937066 |
|  **Total Asset-Backed Securities** |  |  |  | **33385120** | **32840863** |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Schedule of Investments** | **As of March 31, 2026 (Unaudited)** |

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| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **Original Acquisition<br>Date** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> **VALUE** |
|  **Corporate Loans - 59.7% (a)** |  |  |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 59.7%** |  |  |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Alloy Merchant Finance LLC, 10.17% (1 mo. SOFR US + 6.50%), 01/16/2029 (c) |  | 8/28/2025 | $| 6450000 | $6477300 | $6454299 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;D. Miller & Associates T/L B, 22.79% (1 mo. SOFR US + 19.00%), 06/23/2026 (c) |  | 8/21/2025 |  | 5667627 | 5731534 | 5667627 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;D. Miller & Associates T/L C, 20.79% (1 mo. SOFR US + 17.00%), 06/23/2026 (c) |  | 8/21/2025 |  | 1698204 | 1698205 | 1699313 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;D. Miller & Associates T/L D, 20.79% (1 mo. SOFR US + 17.00%), 06/23/2026 (c) |  | 8/21/2025 |  | 1079230 | 1079230 | 1079451 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Iru Term Loan, 10.17% (3 mo. SOFR US + 6.50%), 03/12/2031 (c) |  | 3/12/2026 |  | 10000000 | 9640044 | 9641958 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; P.A. Addi-Victoria Delayed Draw T/L B, 12.00% (1 mo. SOFR US + 8.00%), 10/17/2027 (c) |  | 9/8/2025 |  | 10000000 | 10056913 | 9989950 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; SFS HOLDCO 1L REVOLVER 9/25, 10.67% (1 mo. SOFR US + 7.00%), 09/18/2028 (c) |  | 10/1/2025 |  | 268293 | 264835 | 264933 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; SFS HOLDCO 1L TL 9/25, 10.67% (1 mo. SOFR US + 7.00%), 09/18/2028 (c) |  | 10/1/2025 |  | 15000000 | 14806681 | 14812158 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vestwell Holdings T/L, 10.67% (3 mo. SOFR US + 7.00%), 01/30/2031 (c) |  | 1/30/2026 |  | 5000000 | 4743773 | 4744921 |
|  **Total Corporate Loans** |  |  |  |  | **54498515** | **54354610** |
|  **Corporate Bonds - 9.9% (a)** |  |  |  | **FACE VALUE** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 9.9%** |  |  |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ALCAR Inc., 11.00%, 09/01/2027 (c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ALCAR Inc., 11.00%, 09/01/2027 (c) | 8/28/2025 |  | 9000000 | 9015362 | 8962977 |
|  **Total Corporate Bonds** |  |  |  |  | **9015362** | **8962977** |
|  **Equity Securities - 0.5%** |  |  |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Financial Services - 0.5%** |  |  |  | **QUANTITY** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.5%** |  |  |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Iru Warrant (c)(j) |  | 3/12/2026 |  | 30767 | 262976 | 263414 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vestwell Warrant (c)(j) |  | 1/30/2026 |  | 5493 | 163746 | 163746 |
|  **Total Equity Securities** |  |  |  |  | **426722** | **427160** |
|  **Preferred Stock - 3.2%** |  |  |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Financial Services - 3.2%** |  |  |  | **SHARES** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.2%** |  |  |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Upgrade, Inc. (c)(j) |  | 9/30/2025 |  | 340275 | 2030959 | 2080479 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vestwell Holdings (c)(j) |  | 1/30/2026 |  | 27833 | 829977 | 830069 |
|  **Total Preferred Stock** |  |  |  |  | **2860936** | **2910548** |
|  **Short-Term Investments - 4.7%** | **Short-Term Investments - 4.7%** | **Short-Term Investments - 4.7%** | **Short-Term Investments - 4.7%** | **Short-Term Investments - 4.7%** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Cash and Cash Equivalents - 4.7%** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Cash and Cash Equivalents - 4.7%** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Cash and Cash Equivalents - 4.7%** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Cash and Cash Equivalents - 4.7%** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Cash and Cash Equivalents - 4.7%** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Money Market Funds - 4.7%** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Money Market Funds - 4.7%** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Money Market Funds - 4.7%** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Money Market Funds - 4.7%** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Money Market Funds - 4.7%** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 4.7%** |  |  |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; First American Government Obligations Fund Class V, 3.43% (k) |  | 3/16/2026 |  | 4263988 | 4263988 | 4263988 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Total Money Market Funds** |  |  |  |  | **4263988** | **4263988** |
|  **Total Short-Term Investments** | **Total Short-Term Investments** | **Total Short-Term Investments** | **Total Short-Term Investments** | **Total Short-Term Investments** | **4263988** | **4263988** |
|  **Total Investments - 138.5%** |  |  |  |  | **128276281** | **126009849** |
|  **Liabilities in Excess of Other Assets - (38.5)%** |  |  |  |  |  | **(35030839)** |
|  **Total Net Assets - 100.00%** |  |  |  |  |  | $**90979010** |

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Percentages are stated as a percent of net assets.

Principal amounts are stated in U.S. Dollars unless otherwise stated.

SOFR - Secured Overnight Financing Rate.

(a) Securities are pledged as collateral for the Fund's line of credit facility.

(b) Security may be deemed restricted to resale to institutional investors. The aggregate value of these securities is
$22,249,703 which represents 24.5% of net assets.

(c) Security is fair valued by the Adviser pursuant to procedures approved by the Board of Trustees. Value is determined
using significant unobservable inputs. The aggregate value of these securities is $113,062,879 which represents 124.3% of net assets.

(d) Non-income producing security due to default or delinquency. The aggregate value of these securities is $173,412 which
represents 0.2% of net assets.

(e) Delinquent or defaulted loans that have matured but are still in repayment process. The aggregate value of these
securities is $11,394 which represents 0.0% of net assets.

(f) Rate shown is based on an 18-month maturity date.

(g) Security is pledged as collateral for the Fund's reverse repurchase agreements.

(h) Underlying holdings are consumer loans.

(i) Represents residual tranche; rate shown represents estimated effective yield.

(j) Security is restricted to resale to institutional investors. The aggregate value of these securities is $3,337,708 which
represents 3.7% of net assets.

(k) Rate shown is 7-day effective yield. $1,447,696 of this security is pledged as collateral for the Fund's line of
credit facility.

(l) New issue security held at par, which the Adviser determined as fair value. Purchase settled on 4/1/2026.

The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

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**Reverse Repurchase Agreements** 

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| | |
|:---|:---|
| **Reverse Repurchase Agreements Sold** | **PRINCIPAL VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Repurchase Agreement with Goldman Sachs Bank USA, dated 02/19/2026, 5.00%, collateralized by $411,783 of Asset Backed Securities, due 05/19/2026 | $309703 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Repurchase Agreement with Goldman Sachs Bank USA, dated 02/19/2026, 5.65%, collateralized by $526,610 of Asset Backed Securities, due 05/19/2026 | 303025 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Repurchase Agreement with Goldman Sachs Bank USA, dated 02/19/2026, 5.65%, collateralized by $1,053,966 of Asset Backed Securities, due 05/19/2026 | 613964 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Repurchase Agreement with Goldman Sachs Bank USA, dated 03/10/2026, 4.97%, collateralized by $4,945,203 of Asset Backed Securities, due 06/10/2026 | 3503177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Repurchase Agreement with Goldman Sachs Bank USA, dated 03/10/2026, 5.72%, collateralized by $8,164,677 of Asset Backed Securities, due 06/10/2026 | 7415313 |
|  **Total Reverse Repurchase Agreements Sold**  | $**12145182** |

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**Open Risk Share Contracts** 

**Description: Consumer Loans - United States** 

**Type: Receive/Pay** 

**Strike: Actual return (net annualized return) greater than or less than expected return** 

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| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference Entity Investment** | **Reference<br>Entity<br>Vintage** | **Reference Entity<br>Interest Rate<br>Range** | **Reference Entity Maturity Date Range** | **Termination Date** | **Notional<br>Value** | **Unrealized<br>Appreciation<br>(Depreciation)** |
|  Contract 1<sup>(1)(2)</sup><br> A | 2025-08 | 11.69 - 32.39% | August 22, 2028 - August 26, 2030 | August 26, 2030 | 3882383 | $(5565) |
|  **Total Open Risk Share Contracts - Consumer Loans** |  |  |  |  |  | **(5565)** |
|  **Description: Asset-Backed Securities - United States** |  |  |  |  |  |  |
|  **Type: Receive** |  |  |  |  |  |  |
|  **Strike: Actual losses (cumulative net defaults) greater than expected losses** |  |  |  |  |  |  |
|  Contract 2<sup>(1)(2)</sup><br> B | 2025-06 | 15.11% - 15.11% | October 15, 2032 - October 15, 2032 | October 15, 2032 | 12200000 | $329742 |
|  **Total Open Risk Share Contracts - Asset-Backed Securities Residuals** |  |  |  |  |  | **329742** |
|  **Total Open Risk Share Contracts** |  |  |  |  |  | $**324177** |

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(1) Contract is non-income producing and is fair valued by a third-party valuation specialist pursuant to procedures approved
by the Board of Trustees. Value is determined using significant unobservable inputs.

(2) Contract is restricted to resale. The aggregate value of these contracts is $324,177 which represents 0.4% of net assets.

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**1. Summary of Significant Accounting Policies** 

The following is a summary of significant accounting policies consistently followed by the Neuberger Asset-Based Credit Fund (the "Fund") in the preparation of its consolidated schedule of investments. The schedule of investments have been prepared in conformity with generally accepted accounting principles in the United States of America ("GAAP"). The Fund applies specific accounting and financial reporting requirements under the Financial Accounting Standards Board ("FASB") Accounting Standards Topic 946, Financial Services-Investment Companies.

**(a) Investment Valuation and Fair Value Measurement** 

The Fund's Board of Trustees (the "Board") has approved procedures pursuant to which the Fund will value its investments. In accordance with Rule 2a-5 under the 1940 Act, the Board has designated the Fund's Investment Adviser as the Fund's valuation designee (the "Valuation Designee"). The Valuation Designee, with assistance from the Sub-Adviser, is responsible for determining fair value in good faith for the Fund's investments without readily available market quotations, subject to oversight by the Board. The Investment Adviser has established the NB Specialty Finance Valuation Committee (the "Valuation Committee"), which is responsible for determining and implementing the Fund's valuation policies and procedures, which have been adopted by the Board and are subject to Board supervision.

In accordance with ASC 820 "Fair Value Measurement" ("ASC 820"), all investments held by the Fund are carried at the value that the Valuation Designee believes the Fund would receive upon selling an investment in an orderly transaction to an independent buyer in the principal or most advantageous market for the investment under current market conditions. Various inputs, including the volume and level of activity for the asset or liability in the market, are considered in valuing the Fund's investments, some of which are discussed below. At times, the Valuation Designee may need to apply significant judgment to value investments in accordance with ASC 820.

The Valuation Designee has an established and well-documented process for determining fair value. The Valuation Designee will fair value portfolio investments utilizing inputs from various external and internal sources including, but not limited to, independent pricing services, dealer quotation reporting systems, independent third-party valuation firms and proprietary models and information. When determining the fair value of an investment, one or more fair value methodologies may be used. Fair value determinations will be based upon all available factors that the Valuation Designee deems relevant at the time of the determination. Fair valuation involves subjective judgments, and it is possible that the fair value determined for a security may differ materially from the value that could be realized upon the sale of the security.

Fair value is based on quoted market prices, where available. Where listed or quoted market prices are not available, the Valuation Designee engages an independent third-party valuation agent that has developed models that consider relevant market-based transactions or independently sourced market parameters to assist in the valuation process. Although the Valuation Designee may engage the services of an independent third-party valuation agent, it maintains the overall responsibility to determine fair value.

Listed below is a summary of certain methods generally used currently to value the Fund's investments under the approved procedures:

Publicly traded equity securities are valued using the last sale prices at the official close as reported on the exchanges where those securities are primarily traded. If no sales of a security are reported on a particular day, the security will be valued based on its bid price for a security held long, or its ask price for a security held short, as reported by those exchanges. In the absence of such sales or quotations, other publicly offered securities will be valued at their bid prices (or asked prices in the case of securities held short) as obtained from one or more dealers making markets for those securities. The valuations of money market funds are based on the daily closing NAV of that money market fund. The fair values of investments in common stock and preferred equities for which market prices are not readily available, such as investments in privately held companies, may be determined using market-based approaches, including precedent transactions, public market comparables, book values or other relevant metrics, or using income-based approaches, including discounted anticipated future cash flows of the company.

Exchange-traded derivatives, such as futures, interest rate swaps, and options, are valued at the settlement price on the exchange on which they trade or the mean of the bid and asked price. Financial futures will generally be valued at the settlement price. Interest rate swaps will generally be valued at the settlement price or the mean of the bid and asked price. Exchange-traded options will generally be valued at the latest reported sale price on the exchange on which they trade, or if there is no reported sale, the option will generally be valued at the mean between the latest bid and asked prices.

Non-exchange traded derivatives are generally valued on the basis of valuations provided by independent third-party pricing vendors or, if vendor prices are unavailable, quoted by an active broker-dealer.

Whole loans are fair valued by the Valuation Designee using a discounted cash flow (DCF) method which projects contractual cash flows for each loan for its remaining term. Contractual cash flows are adjusted for expected charge-off (defaults), recovery (given default), and early prepayments. Expected loss and prepayment are calculated by employing loan-level statistical models that take into account both contractual features of loans and credit characteristics of borrowers. The models also take into account the delinquency of loans as a predictor of default. Delinquent loans are marked down according to estimates of "roll rate" probabilities from transition models. The models are calibrated (on a regular basis) using actual loan performance of similar loans in the market. As a final step in valuation, projected risk-adjusted cash flows are discounted at the required market rate of return – which is calculated as par purchase (yield) for new issuance in each credit segment. The Valuation Designee has engaged a third-party valuation agent to calculate the fair values using the DCF method. The valuation agent receives the underlying data related to their valuation work directly from lender/originating platforms.

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The data includes the historical performance of all loans on each platform (for calibrating their credit model) as well as the Fund's investments (which includes loan tapes with loan and borrower attributes, and the latest performance for each loan).

The Fund accounts for loans purchased from lending platforms at the individual loan level for valuation purposes, and such loans are fair valued using inputs that take into account borrower-level data that is updated as often as the NAV is calculated to reflect new information regarding the borrower and loan. Such borrower-level data will include the borrower's payment history, including the payment, principal and interest amounts of each loan and the current status of each loan, which will allow the Valuation Designee to determine, among other things, the historical prepayment rate, charge-off rate, delinquency and performance with respect to such borrower/loan.

The Fund, in accordance with the investment limitations approved by the Board, will limit its investments in such loans to those originated by platforms that will provide the Fund with individual loan-level data on an ongoing basis throughout the life of each individual loan that is updated periodically as often as the NAV is calculated to reflect new information regarding the borrower or loan. The Fund will not invest through platforms where it cannot evaluate the completeness and accuracy of the individual loan data provided by the platforms relevant to the existence and valuation of the loans purchased and utilized in the accounting of the loans.

The Fund is permitted to invest in funded and unfunded revolving credit facilities ("Revolvers"). Revolvers are fair valued by the Valuation Designee using DCF models to compute loan-level cash flow projections for the underlying collateral. Valuation of the given tranche is performed primarily by analyzing the underlying loan collateral performance, delinquency rate, and pre-payment rates. The collateral cash flow is then allocated to various tranches (if more than one) of the complete revolving loan structure per the waterfall priority of payments. The models also takes into account the excess spread and interest coverage as well as the remaining first loss protection to determine a final valuation for the given loan/tranche.

For assets owned through a loan participation arrangement with another manager, the Valuation Designee may utilize that manager's valuation as a practical expedient pursuant to review and oversight by the Valuation Designee pursuant to the fair value guidelines of ASC 820.

Other fixed income and credit securities, including certain ABS, corporate and government debt securities, mortgage-backed securities, and loans are valued by an independent pricing service on the basis of market quotations. The Valuation Designee will monitor the reasonableness of valuations provided by the pricing service.

ABS residuals are fair valued by the Valuation Designee using DCF models to compute loan-level cash flow projections for the underlying collateral, which get recalibrated with most recent performance data on a regular basis. The collateral cash flow is then allocated to various tranches of securitization structure per the waterfall priority of payments. Valuation of various tranches is then performed by discounting projected cash flows at the appropriate market required rate of return. Given the sensitivity of residuals' expected cash flows to estimates of default and prepayments rates, computations of residuals over a set of scenarios to capture alternative views.

To determine fair value of preferred equity securities, the Valuation Designee estimates the enterprise value of each portfolio company and compares such amount to the total amount of the company's debt and equity as well as the level of debt senior to the Fund. Estimates of enterprise value are based on a specific measure (such as EBITDA, free cash flow, net income, book value or NAV) believed to be most relevant for the given company and compares this metric in relation to comparable company valuations (market trading and transactions) based on the same metric. In determining the enterprise value, the Valuation Designee will further consider the company's acquisition prices, credit metrics, historical and projected operational and financial performance, liquidity as well as industry trends, general economic conditions, scale and competitive advantages along with other factors deemed relevant. Valuation adjustments are made if estimated enterprise value does not support the value of debt and equity securities the Partnership is invested in and securities senior to our position. In certain instances, the Valuation Designee will use a modified income approach to determine the value of the preferred equity security based on the calculated dividend and discount rate.

Warrants are fair valued by the Valuation Designee based on a combination of primary factors including the underlying terms of the warrant, last round valuation of the company, and timing. Additionally, secondary factors such as comparable company pricing, overall health of the underlying company, and potential private vs public discount may be considered.

The value of risk share contracts held by the Fund are determined using a discounted cash flow framework that takes into account the underlying loans pertaining to each contract's actual losses and estimated loss forecasts through each contract's maturity date. The loss forecasts are based on industry and platform historical loan performance. Higher expectations of losses relative to initial expected losses (subject to a cap), due to factors such as rising delinquencies within each contract vintage or a deteriorating macroeconomic environment, would result in an increase in a contract's unrealized gain. For a subset of risk share contracts, lower expectations of losses relative to initial expected losses (subject to a cap), due to factors such as lower delinquencies within each contract vintage would result in an increase in a contract's unrealized depreciation.

A substantial portion of the Fund's investments are U.S. dollar denominated investments. All assets and liabilities initially expressed in foreign currencies will be converted into U.S. dollars using foreign exchange rates obtained from pricing services. Trading in foreign securities generally is completed, and the values of foreign securities are determined, prior to the close of the securities markets in the U.S. Foreign exchange rates are also determined prior to such close.

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If a valuation for a security is not available from an independent pricing service or if the Valuation Designee believes in good faith that the valuation does not reflect the amount the Fund would receive on a current sale of that security, the Fund seeks to obtain quotations from brokers or dealers. If such quotations are not readily available, the Fund may use a fair value estimate made according to methods utilized by the Valuation Designee. Prospective Investors should be aware that situations involving uncertainties as to the value of portfolio positions could have an adverse effect on the Fund's net asset value if the judgments of the Valuation Designee should prove incorrect.

ASC 820 established a three-tier hierarchy of inputs to create a classification of value measurements for disclosure purposes. The three-tier hierarchy of inputs is summarized in the three broad Levels listed below.

Level 1 – unadjusted quoted prices in active markets for identical investments

Level 2 – other observable inputs (including quoted prices for similar investments, interest rates, prepayment speeds, credit risk, amortized cost, etc.)

Level 3 – unobservable inputs (including the Fund's own assumptions in determining the fair value of investments)

The inputs or methodology used for valuing an investment are not necessarily an indication of the risk associated with investing in those securities.

The following is a summary of consolidated schedule of investments items by level that are measured at estimated fair value on a recurring basis as of March 31, 2026:

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| **DESCRIPTION** | **LEVEL 1** | **LEVEL 2** | **LEVEL 3** | **TOTAL** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Assets** |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Whole Loans |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Consumer Loans<sup>(1)</sup>  | $- | $- | $4819016 | $4819016 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Small Business Loans<sup>(1)</sup>  | - | - | 17430687 | 17430687 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Total Whole Loans** | **-** | **-** | **22249703** | **22249703** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Asset-Backed Securities<sup>(1)</sup>  |  | 8682982 | 24157881 | 32840863 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Coporate Loans<sup>(1)</sup>  |  |  | 54354610 | 54354610 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Corporate Bonds<sup>(1)</sup>  |  |  | 8962977 | 8962977 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Preferred Stock<sup>(1)</sup>  |  |  | 2910548 | 2910548 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Equity Securities <sup>(1)</sup>  |  |  | 427160 | 427160 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Money Market Funds | 4263988 | - | - | 4263988 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Total Assets** | $**4263988** | $**8682982** | $**113062879** | $**126009849** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Other Financial Instruments<sup>(2)</sup>**  |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Unrealized appreciation on risk share contracts | $- | $- | $324177 | $324177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Total** | $**-** | $**-** | $**324177** | $**324177** |

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(1) For further security characteristics, see the Fund's Consolidated Schedule of
Investments.

(2) These instruments are reflected as unrealized appreciation (depreciation) on the instrument on the Fund's
Consolidated Schedule of Investments.

When a determination is made to classify an investment within Level 3 of the fair value hierarchy, the determination is based upon the significance of the unobservable inputs in the overall fair value measurement. However, Level 3 investments typically include, in addition to the unobservable or Level 3 inputs, observable components that are actively quoted or can be validated to market-based sources. The reported gains and losses may include changes in fair value due in part to observable inputs that are a component of the valuation methodology.

Below is a reconciliation that details the activity of securities in Level 3 during the current period ended March 31, 2026:

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **WHOLE LOANS** | **WHOLE LOANS** | | | | | | |
|  | **CONSUMER LOANS** | **SMALL BUSINESS<br>LOANS** | **ASSET-BACKED<br>SECURITIES** | **CORPORATE<br>LOANS** | **CORPORATE<br>BONDS** | **PREFERRED<br>STOCK** | **WARRANTS** | **RISK SHARE<br>CONTRACTS** |
|  **Beginning Balance - December 31, 2025** | 17413935 | 18667729 | 13824101 | 39988968 | 9021546 | 2004365 |  | 200357 |
|  Acquisitions |  | 7983891 | 12981734 | 14732615 |  | 880935 | 426722 |  |
|  Dispositions/Paydowns | (12175566) | (9016374) | (2348207) | (242561) |  |  |  | (52438) |
|  Realized gains/(losses), net  | (274630) | (3682) |  | (30) |  |  |  | 52438 |
|  Change in unrealized appreciation/(depreciation) | (118747) | (200877) | (299747) | (121394) | (51227) | 25248 | 438 | 123820 |
|  Amortization of premium/discount | (25976) |  |  | (2988) | (7342) |  |  |  |
|  Transfers in/(out) of Level 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  **Ending Balance - March 31, 2026** | **$4819016** | **$17430687** | **$24157881** | **54354610** | **$8962977** | **$2910548** | **$427160** | **$324177** |
|  Change in unrealized appreciation/(depreciation) still held as of March 31, 2026 | $(1181302) | $(394634) | $(544257) | $(143905) | $(52385) | $49612 | $438 | $324177 |

---

------

The following table summarizes the quantitative inputs used for investments categorized as Level 3 of the fair value hierarchy as of March 31, 2026:

---

| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Asset Category** | **Fair Value<br>($)** | **Valuation Technique** | **Input** | **Range** | **Weighted<br>Average<sup>(1)</sup>** | **Impact to<br>valuation**<br> **from**<br> **increase in**<br> **input<sup>(2)</sup>**  |
| Consumer Loans | 4819016 | Discounted Cash Flow | Discount Rate | 10.61%-11.51% | 11.15% | Decrease |
| Consumer Loans | 4819016 | Discounted Cash Flow | Net Loss Rate (% Current Balance) | 11.15%-40.06% | 28.51% | Decrease |
| Consumer Loans | 4819016 | Discounted Cash Flow | Prepay Rate (% Current Balance) | 14.94%-19.58% | 17.73% | Decrease |
| Small Business Loans | 17430687 | Discounted Cash Flow | Discount Rate | 10.80% | 10.80% | Decrease |
| Small Business Loans | 17430687 | Discounted Cash Flow | Net Loss Rate (% Current Balance) | 4.98% | 4.98% | Decrease |
| Corporate Loans | 54354610 | Discounted Cash Flow | Discount Rate | 10.09%-25.76% | 13.40% | Decrease |
| Asset-Backed Securities | 24157881 | Discounted Cash Flow | Discount Rate | 9.80%-17.00% | 13.67% | Decrease |
| Asset-Backed Securities | 24157881 | Discounted Cash Flow | Net Loss Rate (% Current Balance) | 0.00%-21.80% | 15.83% | Decrease |
| Asset-Backed Securities | 24157881 | Discounted Cash Flow | Prepay Rate (% Current Balance) | 0.00%-26.35% | 11.45% | Decrease |
| Corporate Bonds | 8962977 | Discounted Cash Flow | Discount Rate | 11.18% | 11.18% | Decrease |
| Preferred Stock | 2910548 | Discounted Cash Flow | Dividend Accrual Rate | 10.00%-13.25% | 10.93% | Increase |
| Preferred Stock | 2910548 | Discounted Cash Flow | Anticipated Exit Date | 7/31/2027-7/31/2030 | 6/7/2028 | Decrease |
| Preferred Stock | 2910548 | Discounted Cash Flow | Discount Rate | 13.92%-16.00% | 15.41% | Decrease |
| Warrants | 427159 | Discounted Cash Flow | Last Round of Financing | 0.00%-100.00% | 38.33% | Decrease |
| Warrants | 427159 | Discounted Cash Flow | Change in Revenue | 0.00%-39.55% | 24.39% | Increase |
| Warrants | 427159 | Discounted Cash Flow | Change in Shareholder's Equity | -100.00%-0.00% | -61.67% | Decrease |
| Risk Share Contracts | 324177 | Discounted Cash Flow | Downside Protection Cap (% of Originations) | 4.00%-5.00% | 4.56% | Increase<sup>(3)</sup> |
| Risk Share Contracts | 324177 | Discounted Cash Flow | Upside Protection Cap (% of Originations) | 5.00% | 5.00% | Decrease<sup>(3)</sup> |
| Risk Share Contracts | 324177 | Discounted Cash Flow | Discount Rate | 15.61%-20.00% | 18.08% | Decrease |
| Risk Share Contracts | 324177 | Discounted Cash Flow | Net Loss Rate | 17.47%-40.06% | 30.19% | Decrease |

---

(1) Weighted by relative fair value except for Risk Share Contracts, which are weighted by outstanding
notional *.* 

(2) Represents the expected directional change in the fair value of the Level 3 investments that would result from
an increase in the corresponding input. Significant changes in these inputs could result in significantly higher or lower fair value measurements.

(3) For Risk Share Contracts, the valuation is impacted based on the spread between expected performance and the
base case assumptions. Therefore, changes to the upside or downside caps do not necessarily require an update to the valuation.

## Form NPORT-P: Monthly Portfolio Investments Report

### NPORT-P: Part A: General Information

**Item A.1. Information about the Registrant.**

- **a. Name of Registrant:** Neuberger Asset-Based Credit Fund

- **b. Investment Company Act file number:** 811-24037

- **c. CIK number of Registrant:** 0002041175

- **d. LEI of Registrant:** 2549008CTBM9TNCE7549

- **e. Address and telephone number of Registrant.**

  - **Street Address 1:** 1290 Avenue of the Americas

  - **City:** New York

  - **State:** NY

  - **Foreign country:** US

  - **Zip / Postal Code:** 10104

  - **Telephone number:** 212-476-8800

**Item A.2. Information about the Series.**

- **a. Name of Series:** Neuberger Asset-Based Credit Fund

- **c. LEI of Series:** 2549008CTBM9TNCE7549

**Item A.3. Reporting period.**

- **a. Date of fiscal year-end:** 2026-12-31

- **b. Date as of which information is reported:** 2026-03-31

**Item A.4. Final filing**

Does the Fund anticipate that this will be its final filing on Form N-PORT? **No**

### Fund Information

**Total Assets:** $125788736.84

**Total Liabilities:** $34838480.13

**Net Assets:** $90950256.71

**Cash Not Reported:** $156877.84

**Currency Risk Metrics (dv01):**

- 

**Credit Spread Risk - Investment Grade (dv01):**

- **3-Month:** 0.000000000000 | **1-Year:** 0.000000000000 | **5-Year:** 0.000000000000 | **10-Year:** 0.000000000000 | **30-Year:** 0.000000000000

**Credit Spread Risk - Non-Investment Grade (dv01):**

- **3-Month:** -185.340000000000 | **1-Year:** -5544.090000000000 | **5-Year:** -8119.370000000000 | **10-Year:** -1977.570000000000 | **30-Year:** 0.000000000000

**Monthly Return Information**

| Class        | Month 1 Return (%)   | Month 2 Return (%)   | Month 3 Return (%)   |
|:---|:---|:---|:---|
| Class ID N/A | 0.60%                | 0.80%                | 0.78%                |

**Monthly Gains & Losses**

| Period   | Net Realized Gain/Loss   | Net Unrealized Appreciation/Depreciation   |
|:---|:---|:---|
| Month 1  | $-4926.36                | $-416300.85                                |
| Month 2  | $-39189.43               | $-173732.42                                |
| Month 3  | $-172056.81              | $124084.43                                 |

**Designated Index Information**

- **Index Name:** Securities Portfolio VaR

- **Index Identifier:** Designated Reference Portfolio

### Schedule of Portfolio Investments

| Name                                          | Title                                          | Identifiers                                   | Payoff Profile   | Asset Category   | Issuer Category   | Country   |   Balance | Units   | Value (USD)   | % of Net Assets   | Maturity Date   | Coupon Type   | Annualized Rate (%)   | Restricted?   |   Fair Value Level | Lending Status   |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|---:|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|---:|:---|
| Upgrade Master Pass-Thru Trust                | Upgrade Master Pass-Thru Trust Series 2025-ST6 | CUSIP: 91533QAD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |  12200000 | PA      | $8164677.37   | 8.98%             | 2032-10-15      | Fixed         | 15.11%                | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Upgrade Master Pass-Thru Trust                | Upgrade Master Pass-Thru Trust Series 2026-ST1 | CUSIP: 91533VAE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   1090000 | PA      | $1053966.18   | 1.16%             | 2034-03-15      | Fixed         | 14.25%                | No            |                  3 | On Loan: No      |
| UMPT_25-ST6 PROTECTION                        | UMPT_25-ST6 PROTECTION                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             |  |  | US        |         1 | NS      | $329742.32    | 0.36%             |  |  |  | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Vestwell Preferred Equity                     | Vestwell Preferred Equity                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | EC               | CORP              | US        |     27833 | NS      | $830068.88    | 0.91%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Vestwell Warrants                             | Vestwell Warrants                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               | CORP              | US        |      5493 | NS      | $163745.78    | 0.18%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| UMPT_26-ST1 PROTECTION                        | UMPT_26-ST1 PROTECTION                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             |  | CORP              | US        |         1 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Vestwell Holdings T/L                         | Vestwell Holdings T/L                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              | CORP              | US        |   5000000 | PA      | $4744920.55   | 5.22%             | 2031-01-30      | Floating      | 10.67%                | No            |                  3 | On Loan: No      |
| First American Government Obli                | First American Government Obligations Fund     | CUSIP: 31846V443<br>LEI: 549300R5MYM6VZF1RM44 | Long             | STIV             | RF                | US        |   4151182 | NS      | $4151182.40   | 4.56%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| D. Miller & Associates T/L B                  | D. Miller & Associates T/L B                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              | CORP              | US        |   5667627 | PA      | $5667626.93   | 6.23%             | 2026-06-23      | Floating      | 22.79%                | No            |                  3 | On Loan: No      |
| D. Miller & Associates T/L C                  | D. Miller & Associates T/L C                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              | CORP              | US        |   1698204 | PA      | $1699312.83   | 1.87%             | 2026-06-23      | Floating      | 20.79%                | No            |                  3 | On Loan: No      |
| D. Miller & Associates T/L D                  | D. Miller & Associates T/L D                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              | CORP              | US        |   1079230 | PA      | $1079450.91   | 1.19%             | 2026-06-23      | Floating      | 20.79%                | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Concora 2022 Backbook                         | Concora 2022 Backbook                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |   9131179 | PA      | $9102671.71   | 10.01%            | 2031-02-28      | Variable      | 14.00%                | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Upstart Securitization Trust                  | UPSTART Securitization Trust 2026-1            | CUSIP: 91681BAF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |      2472 | PA      | $1937065.38   | 2.13%             | 2036-03-20      | Fixed         | 20.00%                | No            |                  3 | On Loan: No      |
| UPGRADE PREFERRED EQUITY                      | UPGRADE PREFERRED EQUITY                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | EP               | CORP              | US        |    340275 | NS      | $2080479.46   | 2.29%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| UpStart Risk Share                            | UpStart Risk Share                             | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             |  | CORP              | US        |         1 | NS      | $-5565.00     | -0.01%            |  |  |  | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Vestwell Holdings Delayed Draw T/L - Unfunded | Vestwell Holdings Delayed Draw T/L - Unfunded  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              | CORP              | US        |   1170537 | PA      | $0.00         | 0.00%             | 2031-01-30      | Floating      | 0.00%                 | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Vestwell Holdings R/C - Unfunded              | Vestwell Holdings R/C - Unfunded               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $0.00         | 0.00%             | 2031-01-30      | Floating      | 0.50%                 | No            |                  3 | On Loan: No      |
| ALCAR INC                                     | ALCAR Inc                                      | CUSIP: 013733AG5<br>LEI: 549300AZKZO2EAB2BU10 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   9000000 | PA      | $8962976.70   | 9.85%             | 2027-09-01      | Fixed         | 11.00%                | No            |                  3 | On Loan: No      |
| CCAS LLC                                      | CCAS 2024-1 LLC                                | CUSIP: 12516NAF8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |    408000 | PA      | $411783.10    | 0.45%             | 2031-06-16      | Fixed         | 13.07%                | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alloy Merchant Finance LLC                    | Alloy Merchant Finance LLC                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | STIV             | CORP              | US        |   6450000 | PA      | $6454299.05   | 7.10%             | 2029-01-16      | Floating      | 10.17%                | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Ledn Issuer Trust                             | LEDN Issuer Trust 2026-1                       | CUSIP: 523299AB1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |    300000 | PA      | $299386.35    | 0.33%             | 2041-02-25      | Fixed         | 9.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Monroe Capital ABS Funding LTD                | Monroe Capital ABS Funding II LP               | CUSIP: 609936AE9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   3900000 | PA      | $3899500.25   | 4.29%             | 2036-01-07      | Floating      | 9.70%                 | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Pagaya AI Debt Selection Trust                | Pagaya AI Debt Grantor Trust 2026-1            | CUSIP: 694964AA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |    527000 | PA      | $526609.91    | 0.58%             | 2033-09-15      | Fixed         | 9.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pagaya AI Debt Selection Trust                | Pagaya Ai Debt Grantor Trust 2025-6            | CUSIP: 69549CAA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   4999539 | PA      | $4945203.22   | 5.44%             | 2033-04-15      | Fixed         | 8.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| P.A. Addi-Victoria Delayed Draw T/L B         | P.A. Addi-Victoria Delayed Draw T/L B          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              | CORP              | US        |  10000000 | PA      | $9989950.10   | 10.98%            | 2027-10-17      | Floating      | 12.00%                | No            |                  3 | On Loan: No      |
| SFS HOLDCO 1L TL 9/25                         | SFS HOLDCO 1L TL 9/25                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              | CORP              | US        |  15000000 | PA      | $14812157.85  | 16.29%            | 2028-09-18      | Floating      | 10.67%                | No            |                  3 | On Loan: No      |
| SFS HOLDCO 1L REVOLVER 9/25                   | SFS HOLDCO 1L REVOLVER 9/25                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              | CORP              | US        |    268293 | PA      | $264932.90    | 0.29%             | 2028-09-18      | Floating      | 10.67%                | No            |                  3 | On Loan: No      |
| RRP PAID_26-1 TERM                            | RRP PAID_26-1 TERM                             | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Short            | RA               | CORP              | US        |   -303025 | PA      | $-303025.00   | -0.33%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RRP UMPT_26-ST1 TERM                          | RRP UMPT_26-ST1 TERM                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Short            | RA               | CORP              | US        |   -613964 | PA      | $-613964.30   | -0.68%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RRP CCAS_24-1A TERM                           | RRP CCAS_24-1A TERM                            | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Short            | RA               | CORP              | US        |   -309703 | PA      | $-309702.60   | -0.34%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RRP PAID_25-6 TERM                            | RRP PAID_25-6 TERM                             | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Short            | RA               | CORP              | US        |  -3503177 | PA      | $-3503177.12  | -3.85%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RRP UMPT_25-ST6 TERM                          | RRP UMPT_25-ST6 TERM                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Short            | RA               | CORP              | US        |  -7415312 | PA      | $-7415312.50  | -8.15%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Iru Term Loan                                 | Iru Term Loan                                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              | CORP              | US        |  10000000 | PA      | $9641958.50   | 10.60%            | 2031-03-12      | Floating      | 10.17%                | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Iru DDTL 1 - Unfunded                         | Iru DDTL 1 - Unfunded                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $0.00         | 0.00%             | 2031-03-12      | Floating      | 0.00%                 | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Iru DDTL 2 - Unfunded                         | Iru DDTL 2 - Unfunded                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $0.00         | 0.00%             | 2031-03-12      | Floating      | 0.00%                 | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Iru Warrants at Close                         | Iru Warrants at Close                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               | CORP              | US        |     30767 | NS      | $263413.70    | 0.29%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| SFS HOLDCO 1L REVOLVER 9/25 - Unfunded        | SFS HOLDCO 1L REVOLVER 9/25 - Unfunded         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              | CORP              | US        |    731707 | PA      | $0.00         | 0.00%             | 2028-09-18      | Floating      | 0.00%                 | No            |                  3 | On Loan: No      |
| 10344237.SQ.NBM                               | 10344237.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2919 | PA      | $2749.71      | 0.00%             | 2027-07-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341389886.UL.NBM                              | 341389886.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2347 | PA      | $2305.69      | 0.00%             | 2027-08-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10430977.SQ.NBM                               | 10430977.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23944 | PA      | $22704.30     | 0.02%             | 2027-08-06      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341336934.UL.NBM                              | 341336934.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        96 | PA      | $94.79        | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341580535.UL.NBM                              | 341580535.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       646 | PA      | $637.64       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10346913.SQ.NBM                               | 10346913.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16782 | PA      | $15762.00     | 0.02%             | 2027-07-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10032355.SQ.NBM                               | 10032355.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     51511 | PA      | $41963.59     | 0.05%             | 2027-05-05      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10091819.SQ.NBM                               | 10091819.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     34285 | PA      | $31946.97     | 0.04%             | 2027-05-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341899387.UL.NBM                              | 341899387.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       927 | PA      | $915.05       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10061666.SQ.NBM                               | 10061666.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4665 | PA      | $4510.69      | 0.00%             | 2027-05-12      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10392107.SQ.NBM                               | 10392107.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2400 | PA      | $2283.49      | 0.00%             | 2027-07-29      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10188350.SQ.NBM                               | 10188350.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     25116 | PA      | $24454.02     | 0.03%             | 2027-06-10      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10000256.SQ.NBM                               | 10000256.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2325 | PA      | $2243.15      | 0.00%             | 2027-04-29      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9893523.SQ.NBM                                | 9893523.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4343 | PA      | $4064.08      | 0.00%             | 2027-04-05      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10356282.SQ.NBM                               | 10356282.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4195 | PA      | $3974.46      | 0.00%             | 2027-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341903956.UL.NBM                              | 341903956.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        85 | PA      | $83.87        | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342941396.UL.NBM                              | 342941396.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       110 | PA      | $108.94       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10605626.SQ.NBM                               | 10605626.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     28721 | PA      | $26913.48     | 0.03%             | 2027-09-14      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10020031.SQ.NBM                               | 10020031.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23767 | PA      | $22757.92     | 0.03%             | 2027-05-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10100731.SQ.NBM                               | 10100731.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2683 | PA      | $2588.78      | 0.00%             | 2027-05-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341580716.UL.NBM                              | 341580716.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       603 | PA      | $595.18       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10347464.SQ.NBM                               | 10347464.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1267 | PA      | $1195.77      | 0.00%             | 2027-07-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10036696.SQ.NBM                               | 10036696.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     44530 | PA      | $42764.12     | 0.05%             | 2027-05-06      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10109694.SQ.NBM                               | 10109694.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1066 | PA      | $1025.73      | 0.00%             | 2027-05-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341313375.UL.NBM                              | 341313375.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       630 | PA      | $621.69       | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10062108.SQ.NBM                               | 10062108.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1095 | PA      | $127.86       | 0.00%             | 2027-05-12      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10350662.SQ.NBM                               | 10350662.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2212 | PA      | $2057.66      | 0.00%             | 2027-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10189328.SQ.NBM                               | 10189328.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9353 | PA      | $9016.29      | 0.01%             | 2027-06-10      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10000294.SQ.NBM                               | 10000294.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2408 | PA      | $2330.92      | 0.00%             | 2027-04-29      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9893626.SQ.NBM                                | 9893626.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15015 | PA      | $14344.66     | 0.02%             | 2027-04-05      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10053892.SQ.NBM                               | 10053892.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     40651 | PA      | $39180.51     | 0.04%             | 2027-05-10      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341906723.UL.NBM                              | 341906723.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       231 | PA      | $228.43       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10344413.SQ.NBM                               | 10344413.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1382 | PA      | $1304.42      | 0.00%             | 2027-07-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341390307.UL.NBM                              | 341390307.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       518 | PA      | $513.23       | 0.00%             | 2026-08-30      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10431922.SQ.NBM                               | 10431922.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18054 | PA      | $17071.42     | 0.02%             | 2027-08-07      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341338158.UL.NBM                              | 341338158.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       478 | PA      | $473.28       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341581065.UL.NBM                              | 341581065.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        96 | PA      | $94.82        | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10348368.SQ.NBM                               | 10348368.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4408 | PA      | $4111.88      | 0.00%             | 2027-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10039165.SQ.NBM                               | 10039165.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4496 | PA      | $4200.68      | 0.00%             | 2027-05-06      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341953599.UL.NBM                              | 341953599.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       200 | PA      | $191.60       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342142954.UL.NBM                              | 342142954.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        30 | PA      | $3.65         | 0.00%             | 2035-11-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10062127.SQ.NBM                               | 10062127.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3615 | PA      | $3496.31      | 0.00%             | 2027-05-12      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10392197.SQ.NBM                               | 10392197.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3778 | PA      | $3576.26      | 0.00%             | 2027-07-29      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10189720.SQ.NBM                               | 10189720.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5426 | PA      | $5101.07      | 0.01%             | 2027-06-10      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10000342.SQ.NBM                               | 10000342.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8182 | PA      | $5280.78      | 0.01%             | 2027-04-29      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9895013.SQ.NBM                                | 9895013.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       460 | PA      | $445.82       | 0.00%             | 2027-04-06      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10356462.SQ.NBM                               | 10356462.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2512 | PA      | $2389.82      | 0.00%             | 2027-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341906767.UL.NBM                              | 341906767.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        82 | PA      | $81.00        | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342941398.UL.NBM                              | 342941398.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       630 | PA      | $622.59       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10606826.SQ.NBM                               | 10606826.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2785 | PA      | $2525.72      | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10021088.SQ.NBM                               | 10021088.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2934 | PA      | $83.92        | 0.00%             | 2027-05-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10100808.SQ.NBM                               | 10100808.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3453 | PA      | $3288.59      | 0.00%             | 2027-05-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341792282.UL.NBM                              | 341792282.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       504 | PA      | $469.71       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10348837.SQ.NBM                               | 10348837.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10561 | PA      | $10270.39     | 0.01%             | 2027-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10039413.SQ.NBM                               | 10039413.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2015 | PA      | $1504.38      | 0.00%             | 2027-05-06      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10109716.SQ.NBM                               | 10109716.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3445 | PA      | $2858.82      | 0.00%             | 2027-05-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341313855.UL.NBM                              | 341313855.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       106 | PA      | $104.67       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10062296.SQ.NBM                               | 10062296.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14642 | PA      | $13822.81     | 0.02%             | 2027-05-12      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10350756.SQ.NBM                               | 10350756.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3987 | PA      | $3783.63      | 0.00%             | 2027-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10289816.SQ.NBM                               | 10289816.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     35798 | PA      | $34076.35     | 0.04%             | 2027-07-06      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10000427.SQ.NBM                               | 10000427.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5468 | PA      | $5208.73      | 0.01%             | 2027-04-29      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9895050.SQ.NBM                                | 9895050.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14398 | PA      | $13935.34     | 0.02%             | 2027-04-06      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10055366.SQ.NBM                               | 10055366.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7782 | PA      | $7558.95      | 0.01%             | 2027-05-10      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341906923.UL.NBM                              | 341906923.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       505 | PA      | $498.99       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10344499.SQ.NBM                               | 10344499.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4104 | PA      | $3881.50      | 0.00%             | 2027-07-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341390832.UL.NBM                              | 341390832.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       480 | PA      | $473.88       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10432713.SQ.NBM                               | 10432713.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     38625 | PA      | $36524.49     | 0.04%             | 2027-08-07      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341338173.UL.NBM                              | 341338173.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       114 | PA      | $112.68       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341792895.UL.NBM                              | 341792895.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       250 | PA      | $29.77        | 0.00%             | 2035-11-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10356701.SQ.NBM                               | 10356701.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1970 | PA      | $1866.33      | 0.00%             | 2027-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10110972.SQ.NBM                               | 10110972.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11103 | PA      | $10680.19     | 0.01%             | 2027-05-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10092587.SQ.NBM                               | 10092587.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1272 | PA      | $1221.08      | 0.00%             | 2027-05-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341900248.UL.NBM                              | 341900248.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1340 | PA      | $1316.95      | 0.00%             | 2027-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10063106.SQ.NBM                               | 10063106.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1026 | PA      | $1005.25      | 0.00%             | 2027-05-12      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10392257.SQ.NBM                               | 10392257.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       714 | PA      | $653.67       | 0.00%             | 2027-07-29      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10410033.SQ.NBM                               | 10410033.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19923 | PA      | $18881.45     | 0.02%             | 2027-08-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10003522.SQ.NBM                               | 10003522.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3058 | PA      | $2860.81      | 0.00%             | 2027-04-30      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9895950.SQ.NBM                                | 9895950.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8952 | PA      | $8665.76      | 0.01%             | 2027-04-06      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10356530.SQ.NBM                               | 10356530.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1924 | PA      | $1793.06      | 0.00%             | 2027-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341907781.UL.NBM                              | 341907781.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       171 | PA      | $169.30       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342941481.UL.NBM                              | 342941481.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        70 | PA      | $69.78        | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10606953.SQ.NBM                               | 10606953.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20550 | PA      | $19254.81     | 0.02%             | 2027-09-15      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10021125.SQ.NBM                               | 10021125.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7409 | PA      | $6969.29      | 0.01%             | 2027-05-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10100958.SQ.NBM                               | 10100958.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1461 | PA      | $1359.84      | 0.00%             | 2027-05-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341793220.UL.NBM                              | 341793220.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        74 | PA      | $73.15        | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10356766.SQ.NBM                               | 10356766.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1726 | PA      | $1637.08      | 0.00%             | 2027-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10111907.SQ.NBM                               | 10111907.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       163 | PA      | $160.88       | 0.00%             | 2027-05-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10109797.SQ.NBM                               | 10109797.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1979 | PA      | $1899.23      | 0.00%             | 2027-05-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341313979.UL.NBM                              | 341313979.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       439 | PA      | $433.17       | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10063315.SQ.NBM                               | 10063315.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10858 | PA      | $10254.60     | 0.01%             | 2027-05-12      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10350955.SQ.NBM                               | 10350955.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20111 | PA      | $19092.00     | 0.02%             | 2027-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341343416.UL.NBM                              | 341343416.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       222 | PA      | $220.03       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10003739.SQ.NBM                               | 10003739.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4743 | PA      | $4546.35      | 0.00%             | 2027-04-30      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9896255.SQ.NBM                                | 9896255.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9921 | PA      | $9256.21      | 0.01%             | 2027-04-06      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10055555.SQ.NBM                               | 10055555.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     27764 | PA      | $26720.68     | 0.03%             | 2027-05-10      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341909273.UL.NBM                              | 341909273.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3061 | PA      | $3005.07      | 0.00%             | 2027-08-31      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10344660.SQ.NBM                               | 10344660.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4276 | PA      | $4017.25      | 0.00%             | 2027-07-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341390840.UL.NBM                              | 341390840.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       775 | PA      | $736.20       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10434832.SQ.NBM                               | 10434832.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3661 | PA      | $3470.81      | 0.00%             | 2027-08-09      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341339093.UL.NBM                              | 341339093.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       848 | PA      | $836.92       | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341793354.UL.NBM                              | 341793354.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       159 | PA      | $157.04       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10356842.SQ.NBM                               | 10356842.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9677 | PA      | $8515.31      | 0.01%             | 2027-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10112088.SQ.NBM                               | 10112088.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5548 | PA      | $5220.20      | 0.01%             | 2027-05-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341954442.UL.NBM                              | 341954442.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       609 | PA      | $576.78       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342142998.UL.NBM                              | 342142998.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       250 | PA      | $16.16        | 0.00%             | 2036-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10063783.SQ.NBM                               | 10063783.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       926 | PA      | $886.36       | 0.00%             | 2027-05-12      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10392274.SQ.NBM                               | 10392274.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1583 | PA      | $1479.34      | 0.00%             | 2027-07-29      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341343445.UL.NBM                              | 341343445.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       291 | PA      | $287.78       | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10004031.SQ.NBM                               | 10004031.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2529 | PA      | $1593.78      | 0.00%             | 2027-04-30      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9896448.SQ.NBM                                | 9896448.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7999 | PA      | $7724.04      | 0.01%             | 2027-04-06      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10356600.SQ.NBM                               | 10356600.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3323 | PA      | $2825.75      | 0.00%             | 2027-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341909279.UL.NBM                              | 341909279.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       169 | PA      | $167.34       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343066491.UL.NBM                              | 343066491.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2507 | PA      | $2477.27      | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10610228.SQ.NBM                               | 10610228.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3438 | PA      | $3164.85      | 0.00%             | 2027-09-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10021439.SQ.NBM                               | 10021439.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4560 | PA      | $4391.00      | 0.00%             | 2027-05-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10101048.SQ.NBM                               | 10101048.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4123 | PA      | $3805.07      | 0.00%             | 2027-05-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341793383.UL.NBM                              | 341793383.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       471 | PA      | $97.90        | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10357052.SQ.NBM                               | 10357052.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3100 | PA      | $2831.28      | 0.00%             | 2027-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10112459.SQ.NBM                               | 10112459.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2128 | PA      | $2049.40      | 0.00%             | 2027-05-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10109863.SQ.NBM                               | 10109863.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9992 | PA      | $9320.46      | 0.01%             | 2027-05-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341314192.UL.NBM                              | 341314192.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       113 | PA      | $111.91       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10063830.SQ.NBM                               | 10063830.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1334 | PA      | $1058.51      | 0.00%             | 2027-05-12      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10351982.SQ.NBM                               | 10351982.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       579 | PA      | $547.98       | 0.00%             | 2027-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341345547.UL.NBM                              | 341345547.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       109 | PA      | $107.75       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10004295.SQ.NBM                               | 10004295.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1728 | PA      | $1692.41      | 0.00%             | 2027-04-30      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9896777.SQ.NBM                                | 9896777.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5709 | PA      | $5121.96      | 0.01%             | 2027-04-06      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10056765.SQ.NBM                               | 10056765.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18582 | PA      | $17490.06     | 0.02%             | 2027-05-10      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341910198.UL.NBM                              | 341910198.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       100 | PA      | $98.70        | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10344839.SQ.NBM                               | 10344839.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1749 | PA      | $1595.99      | 0.00%             | 2027-07-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341395912.UL.NBM                              | 341395912.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       449 | PA      | $429.62       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10435139.SQ.NBM                               | 10435139.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1230 | PA      | $1155.43      | 0.00%             | 2027-08-09      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341339869.UL.NBM                              | 341339869.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       168 | PA      | $166.19       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341794384.UL.NBM                              | 341794384.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1412 | PA      | $291.66       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10357156.SQ.NBM                               | 10357156.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2284 | PA      | $2111.94      | 0.00%             | 2027-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10112590.SQ.NBM                               | 10112590.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8376 | PA      | $8027.23      | 0.01%             | 2027-05-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10092756.SQ.NBM                               | 10092756.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     47112 | PA      | $45105.93     | 0.05%             | 2027-05-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341901015.UL.NBM                              | 341901015.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2089 | PA      | $1927.33      | 0.00%             | 2027-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10066848.SQ.NBM                               | 10066848.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3076 | PA      | $2745.74      | 0.00%             | 2027-05-13      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10392326.SQ.NBM                               | 10392326.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     24232 | PA      | $22769.19     | 0.03%             | 2027-07-29      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341345827.UL.NBM                              | 341345827.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       222 | PA      | $213.07       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10004527.SQ.NBM                               | 10004527.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4429 | PA      | $4247.80      | 0.00%             | 2027-04-30      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9896903.SQ.NBM                                | 9896903.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1513 | PA      | $1465.82      | 0.00%             | 2027-04-06      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10598428.SQ.NBM                               | 10598428.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8460 | PA      | $7692.20      | 0.01%             | 2027-09-12      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341910733.UL.NBM                              | 341910733.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       593 | PA      | $585.93       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343066744.UL.NBM                              | 343066744.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1305 | PA      | $1233.75      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10610558.SQ.NBM                               | 10610558.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12238 | PA      | $11470.07     | 0.01%             | 2027-09-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10060339.SQ.NBM                               | 10060339.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18691 | PA      | $17838.12     | 0.02%             | 2027-05-12      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10176227.SQ.NBM                               | 10176227.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1815 | PA      | $1570.02      | 0.00%             | 2027-06-08      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341795029.UL.NBM                              | 341795029.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       207 | PA      | $204.43       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10357265.SQ.NBM                               | 10357265.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2777 | PA      | $2636.23      | 0.00%             | 2027-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10112876.SQ.NBM                               | 10112876.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1394 | PA      | $1342.97      | 0.00%             | 2027-05-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10204917.SQ.NBM                               | 10204917.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15456 | PA      | $14546.48     | 0.02%             | 2027-06-14      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341314896.UL.NBM                              | 341314896.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       473 | PA      | $466.51       | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10066922.SQ.NBM                               | 10066922.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12499 | PA      | $11999.97     | 0.01%             | 2027-05-13      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10352050.SQ.NBM                               | 10352050.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7446 | PA      | $7028.40      | 0.01%             | 2027-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341791764.UL.NBM                              | 341791764.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       531 | PA      | $523.70       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10004907.SQ.NBM                               | 10004907.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1624 | PA      | $1454.00      | 0.00%             | 2027-04-30      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9896936.SQ.NBM                                | 9896936.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9656 | PA      | $8913.50      | 0.01%             | 2027-04-06      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10057221.SQ.NBM                               | 10057221.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     32155 | PA      | $31204.84     | 0.03%             | 2027-05-11      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341910817.UL.NBM                              | 341910817.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        89 | PA      | $12.85        | 0.00%             | 2036-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10344912.SQ.NBM                               | 10344912.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9929 | PA      | $9391.52      | 0.01%             | 2027-07-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341396184.UL.NBM                              | 341396184.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       176 | PA      | $20.56        | 0.00%             | 2036-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10435303.SQ.NBM                               | 10435303.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       642 | PA      | $614.56       | 0.00%             | 2027-08-09      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341341086.UL.NBM                              | 341341086.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       116 | PA      | $114.39       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341795099.UL.NBM                              | 341795099.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       147 | PA      | $145.59       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10357353.SQ.NBM                               | 10357353.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8618 | PA      | $7096.04      | 0.01%             | 2027-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10113022.SQ.NBM                               | 10113022.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7679 | PA      | $7332.80      | 0.01%             | 2027-05-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341954679.UL.NBM                              | 341954679.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        60 | PA      | $59.19        | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342143800.UL.NBM                              | 342143800.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       217 | PA      | $208.08       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10068779.SQ.NBM                               | 10068779.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2443 | PA      | $2372.17      | 0.00%             | 2027-05-13      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10393846.SQ.NBM                               | 10393846.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1710 | PA      | $1612.29      | 0.00%             | 2027-07-29      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341791832.UL.NBM                              | 341791832.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       152 | PA      | $150.58       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10004998.SQ.NBM                               | 10004998.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       842 | PA      | $13.67        | 0.00%             | 2027-04-30      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9900061.SQ.NBM                                | 9900061.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3151 | PA      | $2355.81      | 0.00%             | 2027-04-07      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10598880.SQ.NBM                               | 10598880.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3152 | PA      | $2937.35      | 0.00%             | 2027-09-12      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341912219.UL.NBM                              | 341912219.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       572 | PA      | $565.10       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343066873.UL.NBM                              | 343066873.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       395 | PA      | $160.50       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10611320.SQ.NBM                               | 10611320.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9857 | PA      | $9235.72      | 0.01%             | 2027-09-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10061462.SQ.NBM                               | 10061462.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       668 | PA      | $630.74       | 0.00%             | 2027-05-12      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10176483.SQ.NBM                               | 10176483.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5184 | PA      | $4434.11      | 0.00%             | 2027-06-08      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341796702.UL.NBM                              | 341796702.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1864 | PA      | $638.74       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10360341.SQ.NBM                               | 10360341.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23886 | PA      | $22698.07     | 0.02%             | 2027-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10113333.SQ.NBM                               | 10113333.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15137 | PA      | $14445.86     | 0.02%             | 2027-05-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10206975.SQ.NBM                               | 10206975.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6394 | PA      | $6101.97      | 0.01%             | 2027-06-15      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341318013.UL.NBM                              | 341318013.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        69 | PA      | $9.53         | 0.00%             | 2036-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10068928.SQ.NBM                               | 10068928.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5577 | PA      | $5412.54      | 0.01%             | 2027-05-13      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10352493.SQ.NBM                               | 10352493.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9157 | PA      | $8268.41      | 0.01%             | 2027-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341791853.UL.NBM                              | 341791853.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2074 | PA      | $2036.69      | 0.00%             | 2027-02-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10005141.SQ.NBM                               | 10005141.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       715 | PA      | $693.54       | 0.00%             | 2027-04-30      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9900156.SQ.NBM                                | 9900156.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2218 | PA      | $1541.52      | 0.00%             | 2027-04-07      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10058009.SQ.NBM                               | 10058009.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6212 | PA      | $5892.41      | 0.01%             | 2027-05-11      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341913731.UL.NBM                              | 341913731.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       142 | PA      | $140.60       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10345272.SQ.NBM                               | 10345272.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     34201 | PA      | $32349.12     | 0.04%             | 2027-07-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341396499.UL.NBM                              | 341396499.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        96 | PA      | $94.72        | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10435340.SQ.NBM                               | 10435340.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     33816 | PA      | $31644.09     | 0.03%             | 2027-08-09      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341341315.UL.NBM                              | 341341315.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       380 | PA      | $361.09       | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341801323.UL.NBM                              | 341801323.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1224 | PA      | $1147.31      | 0.00%             | 2026-12-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10361621.SQ.NBM                               | 10361621.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       717 | PA      | $684.48       | 0.00%             | 2027-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10113849.SQ.NBM                               | 10113849.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14307 | PA      | $13334.31     | 0.01%             | 2027-05-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10097362.SQ.NBM                               | 10097362.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3084 | PA      | $1176.06      | 0.00%             | 2027-05-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341901538.UL.NBM                              | 341901538.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       158 | PA      | $156.10       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10069244.SQ.NBM                               | 10069244.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22313 | PA      | $21236.89     | 0.02%             | 2027-05-13      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10393957.SQ.NBM                               | 10393957.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19456 | PA      | $18392.24     | 0.02%             | 2027-07-29      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341792039.UL.NBM                              | 341792039.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       129 | PA      | $128.13       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10005290.SQ.NBM                               | 10005290.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13767 | PA      | $13103.47     | 0.01%             | 2027-04-30      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9900999.SQ.NBM                                | 9900999.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     26296 | PA      | $24813.14     | 0.03%             | 2027-04-07      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10599088.SQ.NBM                               | 10599088.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14241 | PA      | $13346.86     | 0.01%             | 2027-09-12      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341914442.UL.NBM                              | 341914442.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1426 | PA      | $1408.16      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343067047.UL.NBM                              | 343067047.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       473 | PA      | $467.39       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10611953.SQ.NBM                               | 10611953.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5529 | PA      | $5058.68      | 0.01%             | 2027-09-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10061517.SQ.NBM                               | 10061517.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3426 | PA      | $3293.76      | 0.00%             | 2027-05-12      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10176891.SQ.NBM                               | 10176891.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2183 | PA      | $2096.11      | 0.00%             | 2027-06-08      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341802019.UL.NBM                              | 341802019.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       711 | PA      | $690.31       | 0.00%             | 2026-08-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10361640.SQ.NBM                               | 10361640.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       181 | PA      | $172.45       | 0.00%             | 2027-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10114837.SQ.NBM                               | 10114837.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11834 | PA      | $10502.97     | 0.01%             | 2027-05-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10207812.SQ.NBM                               | 10207812.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8662 | PA      | $8093.82      | 0.01%             | 2027-06-15      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341318668.UL.NBM                              | 341318668.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       792 | PA      | $750.52       | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10069967.SQ.NBM                               | 10069967.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3679 | PA      | $3532.27      | 0.00%             | 2027-05-13      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10352913.SQ.NBM                               | 10352913.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5167 | PA      | $4815.60      | 0.01%             | 2027-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342090478.UL.NBM                              | 342090478.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1734 | PA      | $1703.84      | 0.00%             | 2027-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10006145.SQ.NBM                               | 10006145.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       932 | PA      | $876.75       | 0.00%             | 2027-04-30      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9901878.SQ.NBM                                | 9901878.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       808 | PA      | $724.71       | 0.00%             | 2027-04-07      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10058137.SQ.NBM                               | 10058137.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     32568 | PA      | $30934.57     | 0.03%             | 2027-05-11      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341915074.UL.NBM                              | 341915074.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       108 | PA      | $106.95       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10429125.SQ.NBM                               | 10429125.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19376 | PA      | $17974.69     | 0.02%             | 2027-08-06      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341396563.UL.NBM                              | 341396563.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       310 | PA      | $45.48        | 0.00%             | 2036-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10437657.SQ.NBM                               | 10437657.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5104 | PA      | $4834.40      | 0.01%             | 2027-08-09      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341341498.UL.NBM                              | 341341498.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1362 | PA      | $1294.42      | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341802499.UL.NBM                              | 341802499.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       747 | PA      | $737.52       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10361649.SQ.NBM                               | 10361649.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2830 | PA      | $2680.38      | 0.00%             | 2027-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10115097.SQ.NBM                               | 10115097.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3770 | PA      | $3592.31      | 0.00%             | 2027-05-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341955444.UL.NBM                              | 341955444.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3431 | PA      | $3174.32      | 0.00%             | 2027-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342143950.UL.NBM                              | 342143950.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        49 | PA      | $2.05         | 0.00%             | 2036-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10070083.SQ.NBM                               | 10070083.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17839 | PA      | $17340.49     | 0.02%             | 2027-05-13      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10394570.SQ.NBM                               | 10394570.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2346 | PA      | $2222.53      | 0.00%             | 2027-07-30      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342090864.UL.NBM                              | 342090864.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       332 | PA      | $328.02       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10006210.SQ.NBM                               | 10006210.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20860 | PA      | $20334.86     | 0.02%             | 2027-04-30      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9901923.SQ.NBM                                | 9901923.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       500 | PA      | $478.84       | 0.00%             | 2027-04-07      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10599701.SQ.NBM                               | 10599701.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7789 | PA      | $7299.65      | 0.01%             | 2027-09-12      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341915919.UL.NBM                              | 341915919.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       123 | PA      | $122.21       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343067092.UL.NBM                              | 343067092.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1593 | PA      | $1566.96      | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10612252.SQ.NBM                               | 10612252.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2020 | PA      | $1871.85      | 0.00%             | 2027-09-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10061631.SQ.NBM                               | 10061631.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       897 | PA      | $771.67       | 0.00%             | 2027-05-12      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10177073.SQ.NBM                               | 10177073.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7562 | PA      | $7078.54      | 0.01%             | 2027-06-08      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341802529.UL.NBM                              | 341802529.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        10 | PA      | $0.85         | 0.00%             | 2036-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10361738.SQ.NBM                               | 10361738.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1812 | PA      | $1665.36      | 0.00%             | 2027-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10115199.SQ.NBM                               | 10115199.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5176 | PA      | $4868.81      | 0.01%             | 2027-05-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10208190.SQ.NBM                               | 10208190.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1859 | PA      | $1797.23      | 0.00%             | 2027-06-15      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341321226.UL.NBM                              | 341321226.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       214 | PA      | $211.27       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10070945.SQ.NBM                               | 10070945.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1656 | PA      | $1522.36      | 0.00%             | 2027-05-13      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10353053.SQ.NBM                               | 10353053.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1918 | PA      | $1250.39      | 0.00%             | 2027-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342091074.UL.NBM                              | 342091074.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       958 | PA      | $946.00       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10346643.SQ.NBM                               | 10346643.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4578 | PA      | $4344.29      | 0.00%             | 2027-07-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9901969.SQ.NBM                                | 9901969.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7400 | PA      | $6914.82      | 0.01%             | 2027-04-07      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10058483.SQ.NBM                               | 10058483.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5162 | PA      | $4885.50      | 0.01%             | 2027-05-11      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341918638.UL.NBM                              | 341918638.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       105 | PA      | $104.08       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10429682.SQ.NBM                               | 10429682.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7745 | PA      | $7280.30      | 0.01%             | 2027-08-06      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341469773.UL.NBM                              | 341469773.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       147 | PA      | $53.35        | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10437866.SQ.NBM                               | 10437866.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1853 | PA      | $1761.04      | 0.00%             | 2027-08-09      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341341623.UL.NBM                              | 341341623.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       145 | PA      | $143.75       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341803268.UL.NBM                              | 341803268.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        85 | PA      | $83.86        | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10361795.SQ.NBM                               | 10361795.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2851 | PA      | $2622.25      | 0.00%             | 2027-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10115423.SQ.NBM                               | 10115423.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4003 | PA      | $3769.65      | 0.00%             | 2027-05-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10097575.SQ.NBM                               | 10097575.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9169 | PA      | $7565.17      | 0.01%             | 2027-05-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341928377.UL.NBM                              | 341928377.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       180 | PA      | $177.73       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10070962.SQ.NBM                               | 10070962.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3825 | PA      | $3411.32      | 0.00%             | 2027-05-13      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10394669.SQ.NBM                               | 10394669.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6580 | PA      | $6023.80      | 0.01%             | 2027-07-30      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342091982.UL.NBM                              | 342091982.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       269 | PA      | $265.93       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10346804.SQ.NBM                               | 10346804.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4718 | PA      | $4463.33      | 0.00%             | 2027-07-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9902216.SQ.NBM                                | 9902216.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4520 | PA      | $4364.77      | 0.00%             | 2027-04-07      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10600140.SQ.NBM                               | 10600140.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7275 | PA      | $6817.38      | 0.01%             | 2027-09-12      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341919915.UL.NBM                              | 341919915.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       535 | PA      | $98.00        | 0.00%             | 2036-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343067145.UL.NBM                              | 343067145.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       111 | PA      | $109.95       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10612380.SQ.NBM                               | 10612380.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     33626 | PA      | $31173.89     | 0.03%             | 2027-09-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10077800.SQ.NBM                               | 10077800.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8622 | PA      | $8319.68      | 0.01%             | 2027-05-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10296969.SQ.NBM                               | 10296969.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2305 | PA      | $2168.65      | 0.00%             | 2027-07-07      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341804297.UL.NBM                              | 341804297.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1031 | PA      | $977.62       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10361871.SQ.NBM                               | 10361871.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3209 | PA      | $3043.21      | 0.00%             | 2027-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10115662.SQ.NBM                               | 10115662.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6058 | PA      | $5778.17      | 0.01%             | 2027-05-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10209284.SQ.NBM                               | 10209284.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     29363 | PA      | $27261.13     | 0.03%             | 2027-06-15      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341323607.UL.NBM                              | 341323607.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1733 | PA      | $1699.52      | 0.00%             | 2027-08-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10071081.SQ.NBM                               | 10071081.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4407 | PA      | $4267.99      | 0.00%             | 2027-05-13      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10353167.SQ.NBM                               | 10353167.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7380 | PA      | $6992.10      | 0.01%             | 2027-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342092036.UL.NBM                              | 342092036.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        74 | PA      | $73.21        | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10585763.SQ.NBM                               | 10585763.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17502 | PA      | $15934.77     | 0.02%             | 2027-09-10      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9944753.SQ.NBM                                | 9944753.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7198 | PA      | $6952.42      | 0.01%             | 2027-04-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10058540.SQ.NBM                               | 10058540.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5005 | PA      | $4805.36      | 0.01%             | 2027-05-11      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341920056.UL.NBM                              | 341920056.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       128 | PA      | $127.01       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10429910.SQ.NBM                               | 10429910.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8017 | PA      | $6252.40      | 0.01%             | 2027-08-06      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341469791.UL.NBM                              | 341469791.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       127 | PA      | $125.30       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10437999.SQ.NBM                               | 10437999.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15455 | PA      | $14596.18     | 0.02%             | 2027-08-09      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341341917.UL.NBM                              | 341341917.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7684 | PA      | $7550.35      | 0.01%             | 2027-08-19      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341804580.UL.NBM                              | 341804580.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       127 | PA      | $126.12       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10361948.SQ.NBM                               | 10361948.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1075 | PA      | $468.03       | 0.00%             | 2027-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10118525.SQ.NBM                               | 10118525.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1533 | PA      | $1469.35      | 0.00%             | 2027-05-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341955595.UL.NBM                              | 341955595.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       117 | PA      | $115.63       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342163166.UL.NBM                              | 342163166.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        74 | PA      | $73.39        | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10071227.SQ.NBM                               | 10071227.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10729 | PA      | $10449.03     | 0.01%             | 2027-05-13      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10394947.SQ.NBM                               | 10394947.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     73811 | PA      | $69182.98     | 0.08%             | 2027-07-30      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342092053.UL.NBM                              | 342092053.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       219 | PA      | $216.69       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10587396.SQ.NBM                               | 10587396.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2000 | PA      | $1832.82      | 0.00%             | 2027-09-11      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9945011.SQ.NBM                                | 9945011.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6092 | PA      | $5777.63      | 0.01%             | 2027-04-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10600240.SQ.NBM                               | 10600240.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10690 | PA      | $9868.95      | 0.01%             | 2027-09-13      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341920557.UL.NBM                              | 341920557.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       551 | PA      | $544.01       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343067512.UL.NBM                              | 343067512.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       226 | PA      | $223.85       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10613628.SQ.NBM                               | 10613628.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10485 | PA      | $9566.89      | 0.01%             | 2027-09-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10077996.SQ.NBM                               | 10077996.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1692 | PA      | $625.15       | 0.00%             | 2027-05-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10297071.SQ.NBM                               | 10297071.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11835 | PA      | $11215.87     | 0.01%             | 2027-07-07      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341804621.UL.NBM                              | 341804621.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       174 | PA      | $171.86       | 0.00%             | 2026-05-12      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10361959.SQ.NBM                               | 10361959.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7411 | PA      | $7040.91      | 0.01%             | 2027-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10118581.SQ.NBM                               | 10118581.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5426 | PA      | $5221.58      | 0.01%             | 2027-05-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10210875.SQ.NBM                               | 10210875.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1721 | PA      | $1660.34      | 0.00%             | 2027-06-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341323915.UL.NBM                              | 341323915.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       123 | PA      | $121.98       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10071752.SQ.NBM                               | 10071752.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4279 | PA      | $4141.87      | 0.00%             | 2027-05-14      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10353343.SQ.NBM                               | 10353343.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10945 | PA      | $10226.19     | 0.01%             | 2027-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342093000.UL.NBM                              | 342093000.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       129 | PA      | $128.16       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10587534.SQ.NBM                               | 10587534.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4926 | PA      | $4493.59      | 0.00%             | 2027-09-11      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9951561.SQ.NBM                                | 9951561.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6238 | PA      | $5918.87      | 0.01%             | 2027-04-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10058664.SQ.NBM                               | 10058664.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     40367 | PA      | $37951.15     | 0.04%             | 2027-05-11      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341938916.UL.NBM                              | 341938916.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        77 | PA      | $75.83        | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10430181.SQ.NBM                               | 10430181.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       931 | PA      | $878.09       | 0.00%             | 2027-08-06      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341470567.UL.NBM                              | 341470567.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       164 | PA      | $161.97       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10438710.SQ.NBM                               | 10438710.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8101 | PA      | $7621.07      | 0.01%             | 2027-08-09      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341342188.UL.NBM                              | 341342188.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       188 | PA      | $185.48       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341805268.UL.NBM                              | 341805268.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       421 | PA      | $397.23       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341143334.UL.NBM                              | 341143334.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       519 | PA      | $489.98       | 0.00%             | 2026-07-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10118781.SQ.NBM                               | 10118781.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1844 | PA      | $1546.82      | 0.00%             | 2027-05-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10098258.SQ.NBM                               | 10098258.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8527 | PA      | $8026.28      | 0.01%             | 2027-05-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341928963.UL.NBM                              | 341928963.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       289 | PA      | $276.76       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10072015.SQ.NBM                               | 10072015.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5254 | PA      | $4921.84      | 0.01%             | 2027-05-14      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10398690.SQ.NBM                               | 10398690.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       785 | PA      | $536.23       | 0.00%             | 2027-07-30      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342093507.UL.NBM                              | 342093507.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       457 | PA      | $431.85       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10587941.SQ.NBM                               | 10587941.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       826 | PA      | $752.01       | 0.00%             | 2027-09-11      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9951639.SQ.NBM                                | 9951639.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2761 | PA      | $2588.97      | 0.00%             | 2027-04-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10601696.SQ.NBM                               | 10601696.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3298 | PA      | $3008.44      | 0.00%             | 2027-09-13      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341939065.UL.NBM                              | 341939065.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1213 | PA      | $1152.38      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343068076.UL.NBM                              | 343068076.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       188 | PA      | $186.65       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10614183.SQ.NBM                               | 10614183.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     38303 | PA      | $35359.37     | 0.04%             | 2027-09-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10078084.SQ.NBM                               | 10078084.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       511 | PA      | $482.44       | 0.00%             | 2027-05-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10297499.SQ.NBM                               | 10297499.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21448 | PA      | $16318.50     | 0.02%             | 2027-07-07      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341805334.UL.NBM                              | 341805334.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       157 | PA      | $155.29       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341144483.UL.NBM                              | 341144483.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       525 | PA      | $518.17       | 0.00%             | 2026-07-18      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10118831.SQ.NBM                               | 10118831.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2871 | PA      | $2276.01      | 0.00%             | 2027-05-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10211110.SQ.NBM                               | 10211110.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7843 | PA      | $7287.43      | 0.01%             | 2027-06-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341324505.UL.NBM                              | 341324505.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       100 | PA      | $98.51        | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10072199.SQ.NBM                               | 10072199.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       475 | PA      | $458.93       | 0.00%             | 2027-05-14      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10353681.SQ.NBM                               | 10353681.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10936 | PA      | $10295.66     | 0.01%             | 2027-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342093864.UL.NBM                              | 342093864.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       419 | PA      | $413.97       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341403848.UL.NBM                              | 341403848.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       115 | PA      | $114.00       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9951676.SQ.NBM                                | 9951676.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     28935 | PA      | $6776.91      | 0.01%             | 2027-04-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10073370.SQ.NBM                               | 10073370.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       927 | PA      | $906.41       | 0.00%             | 2027-05-14      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341939173.UL.NBM                              | 341939173.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       874 | PA      | $102.84       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10511106.SQ.NBM                               | 10511106.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6500 | PA      | $6151.31      | 0.01%             | 2027-08-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341471426.UL.NBM                              | 341471426.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       171 | PA      | $169.12       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10439188.SQ.NBM                               | 10439188.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13790 | PA      | $13043.40     | 0.01%             | 2027-08-09      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341342323.UL.NBM                              | 341342323.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        74 | PA      | $72.89        | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341833902.UL.NBM                              | 341833902.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       463 | PA      | $436.42       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341144716.UL.NBM                              | 341144716.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       848 | PA      | $803.61       | 0.00%             | 2026-07-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10118951.SQ.NBM                               | 10118951.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1585 | PA      | $1504.52      | 0.00%             | 2027-05-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341955809.UL.NBM                              | 341955809.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        95 | PA      | $94.29        | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342163278.UL.NBM                              | 342163278.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       282 | PA      | $279.12       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10072253.SQ.NBM                               | 10072253.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21723 | PA      | $20561.54     | 0.02%             | 2027-05-14      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10398707.SQ.NBM                               | 10398707.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4922 | PA      | $4640.24      | 0.01%             | 2027-07-30      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342093878.UL.NBM                              | 342093878.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       487 | PA      | $480.85       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341404031.UL.NBM                              | 341404031.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       202 | PA      | $23.66        | 0.00%             | 2036-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9951861.SQ.NBM                                | 9951861.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6386 | PA      | $5966.17      | 0.01%             | 2027-04-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10618668.SQ.NBM                               | 10618668.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3444 | PA      | $3226.77      | 0.00%             | 2027-09-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341940338.UL.NBM                              | 341940338.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       497 | PA      | $490.31       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343068176.UL.NBM                              | 343068176.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        76 | PA      | $75.47        | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10617274.SQ.NBM                               | 10617274.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18484 | PA      | $17007.18     | 0.02%             | 2027-09-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10078104.SQ.NBM                               | 10078104.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2210 | PA      | $2130.53      | 0.00%             | 2027-05-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10297881.SQ.NBM                               | 10297881.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12465 | PA      | $11725.10     | 0.01%             | 2027-07-07      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341834475.UL.NBM                              | 341834475.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        91 | PA      | $90.34        | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341151299.UL.NBM                              | 341151299.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        50 | PA      | $6.45         | 0.00%             | 2036-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10323818.SQ.NBM                               | 10323818.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1277 | PA      | $1213.23      | 0.00%             | 2027-07-13      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10211688.SQ.NBM                               | 10211688.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3395 | PA      | $2639.25      | 0.00%             | 2027-06-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341325469.UL.NBM                              | 341325469.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       334 | PA      | $330.10       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10079023.SQ.NBM                               | 10079023.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2076 | PA      | $2015.51      | 0.00%             | 2027-05-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10353958.SQ.NBM                               | 10353958.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8339 | PA      | $7912.23      | 0.01%             | 2027-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342096473.UL.NBM                              | 342096473.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1854 | PA      | $1832.82      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341404135.UL.NBM                              | 341404135.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       110 | PA      | $108.47       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9951916.SQ.NBM                                | 9951916.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3348 | PA      | $3249.48      | 0.00%             | 2027-04-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10073433.SQ.NBM                               | 10073433.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6584 | PA      | $5837.93      | 0.01%             | 2027-05-14      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341940687.UL.NBM                              | 341940687.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       321 | PA      | $318.26       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10511306.SQ.NBM                               | 10511306.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6030 | PA      | $5753.65      | 0.01%             | 2027-08-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341472191.UL.NBM                              | 341472191.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       960 | PA      | $947.08       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10439954.SQ.NBM                               | 10439954.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1039 | PA      | $994.35       | 0.00%             | 2027-08-10      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341343335.UL.NBM                              | 341343335.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3331 | PA      | $3271.19      | 0.00%             | 2027-02-19      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341834540.UL.NBM                              | 341834540.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       625 | PA      | $591.65       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341215455.UL.NBM                              | 341215455.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       147 | PA      | $145.53       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10323877.SQ.NBM                               | 10323877.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2016 | PA      | $1908.23      | 0.00%             | 2027-07-14      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10099062.SQ.NBM                               | 10099062.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     36244 | PA      | $34738.72     | 0.04%             | 2027-05-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341929044.UL.NBM                              | 341929044.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        74 | PA      | $72.78        | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10079325.SQ.NBM                               | 10079325.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2925 | PA      | $2071.38      | 0.00%             | 2027-05-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10399237.SQ.NBM                               | 10399237.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10099 | PA      | $9311.00      | 0.01%             | 2027-07-30      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342096633.UL.NBM                              | 342096633.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       104 | PA      | $102.61       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341405851.UL.NBM                              | 341405851.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       214 | PA      | $211.39       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9951968.SQ.NBM                                | 9951968.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5122 | PA      | $4840.34      | 0.01%             | 2027-04-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10618785.SQ.NBM                               | 10618785.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     42149 | PA      | $39241.50     | 0.04%             | 2027-09-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341940716.UL.NBM                              | 341940716.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5043 | PA      | $4955.53      | 0.01%             | 2027-08-21      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343068680.UL.NBM                              | 343068680.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1210 | PA      | $1196.56      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10618209.SQ.NBM                               | 10618209.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3675 | PA      | $3377.30      | 0.00%             | 2027-09-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10088110.SQ.NBM                               | 10088110.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       185 | PA      | $177.85       | 0.00%             | 2027-05-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10312077.SQ.NBM                               | 10312077.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6312 | PA      | $6122.36      | 0.01%             | 2027-07-10      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341834797.UL.NBM                              | 341834797.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        55 | PA      | $14.92        | 0.00%             | 2036-02-21      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341216092.UL.NBM                              | 341216092.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       469 | PA      | $463.44       | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10324110.SQ.NBM                               | 10324110.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6878 | PA      | $6537.98      | 0.01%             | 2027-07-14      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10211917.SQ.NBM                               | 10211917.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1451 | PA      | $1342.12      | 0.00%             | 2027-06-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341325820.UL.NBM                              | 341325820.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       194 | PA      | $192.05       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10079508.SQ.NBM                               | 10079508.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4267 | PA      | $4002.99      | 0.00%             | 2027-05-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10354408.SQ.NBM                               | 10354408.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5211 | PA      | $4944.00      | 0.01%             | 2027-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342097825.UL.NBM                              | 342097825.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       149 | PA      | $147.54       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341406646.UL.NBM                              | 341406646.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       227 | PA      | $224.62       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9952019.SQ.NBM                                | 9952019.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2723 | PA      | $2593.37      | 0.00%             | 2027-04-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10073667.SQ.NBM                               | 10073667.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10200 | PA      | $9269.42      | 0.01%             | 2027-05-14      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341941544.UL.NBM                              | 341941544.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       163 | PA      | $161.02       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10511517.SQ.NBM                               | 10511517.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2036 | PA      | $1943.41      | 0.00%             | 2027-08-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341472281.UL.NBM                              | 341472281.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       362 | PA      | $348.20       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10440165.SQ.NBM                               | 10440165.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     38544 | PA      | $36508.61     | 0.04%             | 2027-08-10      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341367214.UL.NBM                              | 341367214.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       883 | PA      | $869.19       | 0.00%             | 2027-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341962346.UL.NBM                              | 341962346.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       108 | PA      | $12.66        | 0.00%             | 2036-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341216783.UL.NBM                              | 341216783.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       733 | PA      | $694.70       | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10324290.SQ.NBM                               | 10324290.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     37363 | PA      | $35440.21     | 0.04%             | 2027-07-14      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341956287.UL.NBM                              | 341956287.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       130 | PA      | $128.45       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342163960.UL.NBM                              | 342163960.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |         8 | PA      | $8.45         | 0.00%             | 2035-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10079761.SQ.NBM                               | 10079761.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1932 | PA      | $1863.06      | 0.00%             | 2027-05-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10400099.SQ.NBM                               | 10400099.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4312 | PA      | $4024.18      | 0.00%             | 2027-07-31      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342098938.UL.NBM                              | 342098938.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       861 | PA      | $851.07       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341406867.UL.NBM                              | 341406867.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       111 | PA      | $110.09       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9952088.SQ.NBM                                | 9952088.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14672 | PA      | $14065.63     | 0.02%             | 2027-04-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10621848.SQ.NBM                               | 10621848.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3091 | PA      | $2802.97      | 0.00%             | 2027-09-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341980698.UL.NBM                              | 341980698.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       201 | PA      | $198.81       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343068781.UL.NBM                              | 343068781.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       155 | PA      | $153.71       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10618343.SQ.NBM                               | 10618343.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4935 | PA      | $4513.69      | 0.00%             | 2027-09-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10088122.SQ.NBM                               | 10088122.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9993 | PA      | $9364.76      | 0.01%             | 2027-05-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10312325.SQ.NBM                               | 10312325.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4998 | PA      | $4752.26      | 0.01%             | 2027-07-11      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341963007.UL.NBM                              | 341963007.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       626 | PA      | $618.37       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341220550.UL.NBM                              | 341220550.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       922 | PA      | $910.68       | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342565055.UL.NBM                              | 342565055.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1175 | PA      | $1078.95      | 0.00%             | 2027-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10212146.SQ.NBM                               | 10212146.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     24809 | PA      | $19999.15     | 0.02%             | 2027-06-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341326251.UL.NBM                              | 341326251.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       161 | PA      | $158.98       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10122732.SQ.NBM                               | 10122732.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16117 | PA      | $14189.62     | 0.02%             | 2027-05-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10354566.SQ.NBM                               | 10354566.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1881 | PA      | $1789.74      | 0.00%             | 2027-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342100748.UL.NBM                              | 342100748.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        67 | PA      | $65.94        | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341406970.UL.NBM                              | 341406970.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       277 | PA      | $32.35        | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9952250.SQ.NBM                                | 9952250.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4608 | PA      | $3715.51      | 0.00%             | 2027-04-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10074153.SQ.NBM                               | 10074153.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2510 | PA      | $1413.99      | 0.00%             | 2027-05-14      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341980854.UL.NBM                              | 341980854.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       178 | PA      | $176.02       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10511542.SQ.NBM                               | 10511542.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1409 | PA      | $1339.41      | 0.00%             | 2027-08-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341472522.UL.NBM                              | 341472522.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       686 | PA      | $677.11       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10442806.SQ.NBM                               | 10442806.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5317 | PA      | $4965.55      | 0.01%             | 2027-08-10      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341367753.UL.NBM                              | 341367753.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       569 | PA      | $549.37       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341963218.UL.NBM                              | 341963218.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       164 | PA      | $162.69       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341220598.UL.NBM                              | 341220598.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        46 | PA      | $5.54         | 0.00%             | 2036-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342565682.UL.NBM                              | 342565682.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       146 | PA      | $50.80        | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10171016.SQ.NBM                               | 10171016.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10772 | PA      | $10321.40     | 0.01%             | 2027-06-05      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341929188.UL.NBM                              | 341929188.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       142 | PA      | $140.35       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10123090.SQ.NBM                               | 10123090.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5400 | PA      | $3573.24      | 0.00%             | 2027-05-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10400239.SQ.NBM                               | 10400239.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3081 | PA      | $2942.62      | 0.00%             | 2027-07-31      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342101346.UL.NBM                              | 342101346.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       200 | PA      | $198.18       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341407014.UL.NBM                              | 341407014.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       101 | PA      | $99.96        | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9952285.SQ.NBM                                | 9952285.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1093 | PA      | $993.66       | 0.00%             | 2027-04-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10621986.SQ.NBM                               | 10621986.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18642 | PA      | $17058.08     | 0.02%             | 2027-09-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342518499.UL.NBM                              | 342518499.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       573 | PA      | $566.28       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343069023.UL.NBM                              | 343069023.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       166 | PA      | $164.92       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10618557.SQ.NBM                               | 10618557.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1882 | PA      | $1709.13      | 0.00%             | 2027-09-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10088320.SQ.NBM                               | 10088320.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3033 | PA      | $2826.13      | 0.00%             | 2027-05-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10312415.SQ.NBM                               | 10312415.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5247 | PA      | $4990.87      | 0.01%             | 2027-07-11      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341963528.UL.NBM                              | 341963528.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       103 | PA      | $101.68       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341224065.UL.NBM                              | 341224065.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       163 | PA      | $161.46       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342567101.UL.NBM                              | 342567101.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       277 | PA      | $124.78       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10213198.SQ.NBM                               | 10213198.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1183 | PA      | $1136.46      | 0.00%             | 2027-06-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341329715.UL.NBM                              | 341329715.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       229 | PA      | $226.31       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10123203.SQ.NBM                               | 10123203.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1010 | PA      | $978.09       | 0.00%             | 2027-05-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10354634.SQ.NBM                               | 10354634.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8985 | PA      | $8539.95      | 0.01%             | 2027-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342101474.UL.NBM                              | 342101474.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       148 | PA      | $146.83       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341407283.UL.NBM                              | 341407283.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       193 | PA      | $191.04       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9952299.SQ.NBM                                | 9952299.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1002 | PA      | $985.70       | 0.00%             | 2027-04-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10074197.SQ.NBM                               | 10074197.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1095 | PA      | $1008.90      | 0.00%             | 2027-05-14      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342518935.UL.NBM                              | 342518935.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        87 | PA      | $85.93        | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10511589.SQ.NBM                               | 10511589.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6791 | PA      | $6417.45      | 0.01%             | 2027-08-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341474777.UL.NBM                              | 341474777.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2337 | PA      | $2304.86      | 0.00%             | 2026-08-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10508642.SQ.NBM                               | 10508642.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1077 | PA      | $1015.77      | 0.00%             | 2027-08-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341368049.UL.NBM                              | 341368049.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       576 | PA      | $568.51       | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342106265.UL.NBM                              | 342106265.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        99 | PA      | $98.05        | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341225830.UL.NBM                              | 341225830.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       308 | PA      | $66.13        | 0.00%             | 2036-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342568042.UL.NBM                              | 342568042.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       193 | PA      | $34.51        | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341956595.UL.NBM                              | 341956595.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       176 | PA      | $174.46       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342164182.UL.NBM                              | 342164182.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       408 | PA      | $402.85       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10123246.SQ.NBM                               | 10123246.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5166 | PA      | $4897.64      | 0.01%             | 2027-05-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10408975.SQ.NBM                               | 10408975.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2167 | PA      | $2056.30      | 0.00%             | 2027-08-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342102016.UL.NBM                              | 342102016.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1674 | PA      | $1656.73      | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341407691.UL.NBM                              | 341407691.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       106 | PA      | $104.61       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9954125.SQ.NBM                                | 9954125.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9861 | PA      | $9236.79      | 0.01%             | 2027-04-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341272183.UL.NBM                              | 341272183.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       499 | PA      | $492.89       | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342519213.UL.NBM                              | 342519213.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       156 | PA      | $154.34       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343069046.UL.NBM                              | 343069046.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1017 | PA      | $1005.20      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10643084.SQ.NBM                               | 10643084.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13889 | PA      | $13003.79     | 0.01%             | 2027-09-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10088423.SQ.NBM                               | 10088423.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14122 | PA      | $13612.05     | 0.01%             | 2027-05-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10312527.SQ.NBM                               | 10312527.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13981 | PA      | $13283.88     | 0.01%             | 2027-07-11      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342108442.UL.NBM                              | 342108442.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        73 | PA      | $72.62        | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341226033.UL.NBM                              | 341226033.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        83 | PA      | $81.82        | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342568161.UL.NBM                              | 342568161.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2244 | PA      | $2205.08      | 0.00%             | 2027-08-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10213234.SQ.NBM                               | 10213234.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2955 | PA      | $2846.67      | 0.00%             | 2027-06-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341329808.UL.NBM                              | 341329808.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        62 | PA      | $61.18        | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10127064.SQ.NBM                               | 10127064.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6098 | PA      | $5863.25      | 0.01%             | 2027-05-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10354828.SQ.NBM                               | 10354828.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14018 | PA      | $13356.07     | 0.01%             | 2027-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342104353.UL.NBM                              | 342104353.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       200 | PA      | $43.47        | 0.00%             | 2036-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341407853.UL.NBM                              | 341407853.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       554 | PA      | $549.00       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9955337.SQ.NBM                                | 9955337.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8037 | PA      | $7756.83      | 0.01%             | 2027-04-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10074219.SQ.NBM                               | 10074219.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1925 | PA      | $1824.75      | 0.00%             | 2027-05-14      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342644682.UL.NBM                              | 342644682.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       642 | PA      | $631.32       | 0.00%             | 2027-08-24      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10511781.SQ.NBM                               | 10511781.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20387 | PA      | $19455.04     | 0.02%             | 2027-08-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341474962.UL.NBM                              | 341474962.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       536 | PA      | $528.87       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10508750.SQ.NBM                               | 10508750.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11671 | PA      | $10924.66     | 0.01%             | 2027-08-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341368558.UL.NBM                              | 341368558.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       315 | PA      | $107.11       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342110122.UL.NBM                              | 342110122.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       542 | PA      | $535.80       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341226115.UL.NBM                              | 341226115.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       669 | PA      | $660.62       | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342568675.UL.NBM                              | 342568675.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        74 | PA      | $73.03        | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10171669.SQ.NBM                               | 10171669.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1673 | PA      | $1555.62      | 0.00%             | 2027-06-05      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341929839.UL.NBM                              | 341929839.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       270 | PA      | $267.58       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10127347.SQ.NBM                               | 10127347.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11517 | PA      | $10367.95     | 0.01%             | 2027-05-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10409086.SQ.NBM                               | 10409086.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3801 | PA      | $3109.45      | 0.00%             | 2027-08-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342520536.UL.NBM                              | 342520536.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       510 | PA      | $504.08       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341408436.UL.NBM                              | 341408436.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       109 | PA      | $107.59       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9955726.SQ.NBM                                | 9955726.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11734 | PA      | $11006.16     | 0.01%             | 2027-04-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341272907.UL.NBM                              | 341272907.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7887 | PA      | $7756.66      | 0.01%             | 2027-08-19      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342644851.UL.NBM                              | 342644851.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       614 | PA      | $580.69       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343069399.UL.NBM                              | 343069399.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       419 | PA      | $413.82       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10643795.SQ.NBM                               | 10643795.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1503 | PA      | $1383.72      | 0.00%             | 2027-09-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10101215.SQ.NBM                               | 10101215.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22026 | PA      | $20156.82     | 0.02%             | 2027-05-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10312830.SQ.NBM                               | 10312830.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5931 | PA      | $5551.79      | 0.01%             | 2027-07-11      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342110148.UL.NBM                              | 342110148.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       226 | PA      | $223.55       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341226592.UL.NBM                              | 341226592.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        83 | PA      | $81.82        | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342571175.UL.NBM                              | 342571175.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       127 | PA      | $125.38       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10213310.SQ.NBM                               | 10213310.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3687 | PA      | $3275.48      | 0.00%             | 2027-06-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341330257.UL.NBM                              | 341330257.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1126 | PA      | $1069.38      | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10128411.SQ.NBM                               | 10128411.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1899 | PA      | $1799.59      | 0.00%             | 2027-05-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10355647.SQ.NBM                               | 10355647.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       669 | PA      | $632.49       | 0.00%             | 2027-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342524783.UL.NBM                              | 342524783.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       995 | PA      | $943.93       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341408672.UL.NBM                              | 341408672.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       169 | PA      | $167.14       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9956099.SQ.NBM                                | 9956099.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1962 | PA      | $1901.22      | 0.00%             | 2027-04-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10074320.SQ.NBM                               | 10074320.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2454 | PA      | $590.35       | 0.00%             | 2027-05-14      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342645189.UL.NBM                              | 342645189.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        71 | PA      | $70.57        | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10512463.SQ.NBM                               | 10512463.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9008 | PA      | $8178.35      | 0.01%             | 2027-08-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341475132.UL.NBM                              | 341475132.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       232 | PA      | $229.89       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10509550.SQ.NBM                               | 10509550.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     40931 | PA      | $38692.52     | 0.04%             | 2027-08-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341369015.UL.NBM                              | 341369015.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       607 | PA      | $574.66       | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342129459.UL.NBM                              | 342129459.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       666 | PA      | $657.64       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341227649.UL.NBM                              | 341227649.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        20 | PA      | $19.78        | 0.00%             | 2035-11-19      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342573181.UL.NBM                              | 342573181.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1689 | PA      | $1660.26      | 0.00%             | 2027-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341956772.UL.NBM                              | 341956772.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       382 | PA      | $74.04        | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342165191.UL.NBM                              | 342165191.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1825 | PA      | $1745.74      | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10128677.SQ.NBM                               | 10128677.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     25010 | PA      | $5081.75      | 0.01%             | 2027-05-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10409226.SQ.NBM                               | 10409226.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11205 | PA      | $10548.96     | 0.01%             | 2027-08-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342525310.UL.NBM                              | 342525310.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       375 | PA      | $45.21        | 0.00%             | 2035-11-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341408940.UL.NBM                              | 341408940.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       456 | PA      | $450.20       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9956157.SQ.NBM                                | 9956157.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5635 | PA      | $5442.47      | 0.01%             | 2027-04-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341273065.UL.NBM                              | 341273065.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       241 | PA      | $238.12       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342645337.UL.NBM                              | 342645337.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       465 | PA      | $438.65       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343069448.UL.NBM                              | 343069448.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       239 | PA      | $236.78       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341386291.UL.NBM                              | 341386291.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       617 | PA      | $580.51       | 0.00%             | 2026-08-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10101844.SQ.NBM                               | 10101844.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       842 | PA      | $801.00       | 0.00%             | 2027-05-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10312951.SQ.NBM                               | 10312951.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1492 | PA      | $1216.20      | 0.00%             | 2027-07-11      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342130964.UL.NBM                              | 342130964.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1138 | PA      | $82.29        | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341231988.UL.NBM                              | 341231988.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |         8 | PA      | $7.92         | 0.00%             | 2035-12-03      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342574560.UL.NBM                              | 342574560.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       465 | PA      | $459.39       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10213473.SQ.NBM                               | 10213473.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2142 | PA      | $1865.59      | 0.00%             | 2027-06-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341330458.UL.NBM                              | 341330458.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1289 | PA      | $1265.67      | 0.00%             | 2027-02-19      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10129871.SQ.NBM                               | 10129871.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     64880 | PA      | $56730.16     | 0.06%             | 2027-05-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10355660.SQ.NBM                               | 10355660.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21776 | PA      | $20416.48     | 0.02%             | 2027-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342527019.UL.NBM                              | 342527019.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       184 | PA      | $21.50        | 0.00%             | 2036-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341409159.UL.NBM                              | 341409159.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       570 | PA      | $539.04       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9956365.SQ.NBM                                | 9956365.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2256 | PA      | $2192.62      | 0.00%             | 2027-04-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10074381.SQ.NBM                               | 10074381.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17131 | PA      | $16443.75     | 0.02%             | 2027-05-14      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342645379.UL.NBM                              | 342645379.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1280 | PA      | $1257.83      | 0.00%             | 2027-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10512823.SQ.NBM                               | 10512823.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        90 | PA      | $85.97        | 0.00%             | 2027-08-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341475134.UL.NBM                              | 341475134.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       646 | PA      | $611.59       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10511008.SQ.NBM                               | 10511008.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2504 | PA      | $2356.81      | 0.00%             | 2027-08-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341369070.UL.NBM                              | 341369070.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       408 | PA      | $384.83       | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342136251.UL.NBM                              | 342136251.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       276 | PA      | $41.17        | 0.00%             | 2036-02-28      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341269575.UL.NBM                              | 341269575.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        34 | PA      | $33.18        | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342575089.UL.NBM                              | 342575089.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       507 | PA      | $501.08       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10171752.SQ.NBM                               | 10171752.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4043 | PA      | $2647.38      | 0.00%             | 2027-06-05      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341932120.UL.NBM                              | 341932120.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       113 | PA      | $112.01       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10132982.SQ.NBM                               | 10132982.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1080 | PA      | $345.89       | 0.00%             | 2027-05-27      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10409767.SQ.NBM                               | 10409767.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8104 | PA      | $7622.23      | 0.01%             | 2027-08-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342791907.UL.NBM                              | 342791907.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       668 | PA      | $631.64       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341409388.UL.NBM                              | 341409388.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       117 | PA      | $116.12       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9956502.SQ.NBM                                | 9956502.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8319 | PA      | $8003.24      | 0.01%             | 2027-04-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341274235.UL.NBM                              | 341274235.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       162 | PA      | $160.33       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342645450.UL.NBM                              | 342645450.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       634 | PA      | $626.76       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343069810.UL.NBM                              | 343069810.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       556 | PA      | $547.46       | 0.00%             | 2027-08-25      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341386785.UL.NBM                              | 341386785.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       137 | PA      | $136.01       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10101852.SQ.NBM                               | 10101852.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     48029 | PA      | $42500.54     | 0.05%             | 2027-05-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10313006.SQ.NBM                               | 10313006.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     33342 | PA      | $28231.37     | 0.03%             | 2027-07-11      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342136987.UL.NBM                              | 342136987.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4655 | PA      | $4572.43      | 0.01%             | 2027-08-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341269950.UL.NBM                              | 341269950.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       223 | PA      | $220.19       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342575576.UL.NBM                              | 342575576.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       179 | PA      | $177.73       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10213551.SQ.NBM                               | 10213551.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11659 | PA      | $11000.07     | 0.01%             | 2027-06-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341332593.UL.NBM                              | 341332593.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       208 | PA      | $206.20       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10133008.SQ.NBM                               | 10133008.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3447 | PA      | $3352.40      | 0.00%             | 2027-05-27      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10356004.SQ.NBM                               | 10356004.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8688 | PA      | $8199.55      | 0.01%             | 2027-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342793070.UL.NBM                              | 342793070.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       126 | PA      | $124.86       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341409542.UL.NBM                              | 341409542.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       352 | PA      | $348.74       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9956766.SQ.NBM                                | 9956766.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5227 | PA      | $5106.73      | 0.01%             | 2027-04-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10075022.SQ.NBM                               | 10075022.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3447 | PA      | $3314.70      | 0.00%             | 2027-05-14      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342645564.UL.NBM                              | 342645564.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       218 | PA      | $209.22       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10512854.SQ.NBM                               | 10512854.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14829 | PA      | $14066.01     | 0.02%             | 2027-08-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341475206.UL.NBM                              | 341475206.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       155 | PA      | $52.95        | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10533026.SQ.NBM                               | 10533026.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2183 | PA      | $2032.64      | 0.00%             | 2027-08-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341370169.UL.NBM                              | 341370169.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       177 | PA      | $175.52       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342137208.UL.NBM                              | 342137208.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        88 | PA      | $87.13        | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341715693.UL.NBM                              | 341715693.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1214 | PA      | $1192.34      | 0.00%             | 2027-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342577530.UL.NBM                              | 342577530.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        52 | PA      | $11.92        | 0.00%             | 2036-02-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341957044.UL.NBM                              | 341957044.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       191 | PA      | $189.42       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342166700.UL.NBM                              | 342166700.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3410 | PA      | $3352.11      | 0.00%             | 2027-08-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10133161.SQ.NBM                               | 10133161.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23664 | PA      | $22340.59     | 0.02%             | 2027-05-27      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10495774.SQ.NBM                               | 10495774.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20755 | PA      | $19675.72     | 0.02%             | 2027-08-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342793477.UL.NBM                              | 342793477.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2380 | PA      | $2352.98      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341409602.UL.NBM                              | 341409602.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1347 | PA      | $1322.92      | 0.00%             | 2027-02-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9956974.SQ.NBM                                | 9956974.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1300 | PA      | $1262.29      | 0.00%             | 2027-04-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341276994.UL.NBM                              | 341276994.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       168 | PA      | $165.49       | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342645719.UL.NBM                              | 342645719.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       184 | PA      | $21.51        | 0.00%             | 2036-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343070128.UL.NBM                              | 343070128.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1312 | PA      | $1299.94      | 0.00%             | 2027-08-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341386788.UL.NBM                              | 341386788.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       167 | PA      | $164.87       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10102893.SQ.NBM                               | 10102893.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4083 | PA      | $3803.94      | 0.00%             | 2027-05-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10315374.SQ.NBM                               | 10315374.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10288 | PA      | $9605.94      | 0.01%             | 2027-07-12      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342137979.UL.NBM                              | 342137979.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       581 | PA      | $549.73       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341716027.UL.NBM                              | 341716027.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       148 | PA      | $146.19       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342578447.UL.NBM                              | 342578447.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       100 | PA      | $98.68        | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10214060.SQ.NBM                               | 10214060.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5497 | PA      | $5192.31      | 0.01%             | 2027-06-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341379407.UL.NBM                              | 341379407.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       586 | PA      | $577.94       | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10134400.SQ.NBM                               | 10134400.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       718 | PA      | $698.09       | 0.00%             | 2027-05-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10365889.SQ.NBM                               | 10365889.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3239 | PA      | $2405.57      | 0.00%             | 2027-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342794021.UL.NBM                              | 342794021.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       452 | PA      | $61.20        | 0.00%             | 2036-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341409990.UL.NBM                              | 341409990.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       128 | PA      | $126.55       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9957359.SQ.NBM                                | 9957359.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19164 | PA      | $18449.84     | 0.02%             | 2027-04-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10075138.SQ.NBM                               | 10075138.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9428 | PA      | $9012.62      | 0.01%             | 2027-05-14      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342645786.UL.NBM                              | 342645786.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       146 | PA      | $144.80       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10513264.SQ.NBM                               | 10513264.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5198 | PA      | $4906.98      | 0.01%             | 2027-08-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341475249.UL.NBM                              | 341475249.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       263 | PA      | $260.69       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10533101.SQ.NBM                               | 10533101.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4048 | PA      | $3804.91      | 0.00%             | 2027-08-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341371022.UL.NBM                              | 341371022.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       223 | PA      | $220.37       | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342139307.UL.NBM                              | 342139307.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       105 | PA      | $103.76       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341716403.UL.NBM                              | 341716403.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       386 | PA      | $382.92       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342579466.UL.NBM                              | 342579466.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       247 | PA      | $244.40       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10171877.SQ.NBM                               | 10171877.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2687 | PA      | $2611.18      | 0.00%             | 2027-06-05      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341932255.UL.NBM                              | 341932255.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       678 | PA      | $641.88       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10134735.SQ.NBM                               | 10134735.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12332 | PA      | $11830.02     | 0.01%             | 2027-05-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10496521.SQ.NBM                               | 10496521.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4306 | PA      | $4074.28      | 0.00%             | 2027-08-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342794931.UL.NBM                              | 342794931.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       639 | PA      | $604.61       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342192974.UL.NBM                              | 342192974.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1804 | PA      | $1783.21      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9958177.SQ.NBM                                | 9958177.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       952 | PA      | $894.10       | 0.00%             | 2027-04-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341277164.UL.NBM                              | 341277164.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        65 | PA      | $64.63        | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342646067.UL.NBM                              | 342646067.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       861 | PA      | $100.28       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343070407.UL.NBM                              | 343070407.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       142 | PA      | $140.31       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341386884.UL.NBM                              | 341386884.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       355 | PA      | $41.53        | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10149248.SQ.NBM                               | 10149248.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2743 | PA      | $2571.76      | 0.00%             | 2027-06-02      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10315874.SQ.NBM                               | 10315874.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3440 | PA      | $3270.73      | 0.00%             | 2027-07-12      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342139352.UL.NBM                              | 342139352.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        84 | PA      | $83.03        | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341717686.UL.NBM                              | 341717686.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3051 | PA      | $2996.01      | 0.00%             | 2027-08-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342580150.UL.NBM                              | 342580150.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       589 | PA      | $582.59       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10214235.SQ.NBM                               | 10214235.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4305 | PA      | $4097.33      | 0.00%             | 2027-06-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341379672.UL.NBM                              | 341379672.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       636 | PA      | $602.63       | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10136381.SQ.NBM                               | 10136381.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2830 | PA      | $2569.36      | 0.00%             | 2027-05-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341151869.UL.NBM                              | 341151869.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        97 | PA      | $95.68        | 0.00%             | 2026-05-18      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342795525.UL.NBM                              | 342795525.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       112 | PA      | $110.50       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342193848.UL.NBM                              | 342193848.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       593 | PA      | $585.15       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9958190.SQ.NBM                                | 9958190.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13223 | PA      | $12558.61     | 0.01%             | 2027-04-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10075388.SQ.NBM                               | 10075388.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8940 | PA      | $8577.09      | 0.01%             | 2027-05-14      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342646270.UL.NBM                              | 342646270.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       667 | PA      | $659.38       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10513652.SQ.NBM                               | 10513652.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1037 | PA      | $979.65       | 0.00%             | 2027-08-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341475456.UL.NBM                              | 341475456.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       464 | PA      | $459.57       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10533260.SQ.NBM                               | 10533260.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13362 | PA      | $12392.42     | 0.01%             | 2027-09-01      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341371180.UL.NBM                              | 341371180.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        74 | PA      | $14.46        | 0.00%             | 2036-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342139791.UL.NBM                              | 342139791.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        23 | PA      | $2.81         | 0.00%             | 2036-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341718069.UL.NBM                              | 341718069.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        87 | PA      | $86.60        | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342580575.UL.NBM                              | 342580575.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       468 | PA      | $442.17       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341957265.UL.NBM                              | 341957265.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       113 | PA      | $112.35       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342166794.UL.NBM                              | 342166794.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       306 | PA      | $129.50       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10151323.SQ.NBM                               | 10151323.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5838 | PA      | $5573.04      | 0.01%             | 2027-06-02      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10496613.SQ.NBM                               | 10496613.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     24495 | PA      | $22917.68     | 0.03%             | 2027-08-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342795640.UL.NBM                              | 342795640.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1192 | PA      | $1140.61      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342193969.UL.NBM                              | 342193969.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       419 | PA      | $414.08       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5858148.UP.NBM                             | CBM5858148.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2152 | PA      | $2108.69      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 24.81%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341277387.UL.NBM                              | 341277387.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       526 | PA      | $519.32       | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342647064.UL.NBM                              | 342647064.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       163 | PA      | $161.90       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343070606.UL.NBM                              | 343070606.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       627 | PA      | $619.91       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341387358.UL.NBM                              | 341387358.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       770 | PA      | $756.91       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10149677.SQ.NBM                               | 10149677.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14965 | PA      | $13629.74     | 0.01%             | 2027-06-02      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10316128.SQ.NBM                               | 10316128.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1687 | PA      | $1474.71      | 0.00%             | 2027-07-12      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342140851.UL.NBM                              | 342140851.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1417 | PA      | $1303.52      | 0.00%             | 2027-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341719068.UL.NBM                              | 341719068.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       174 | PA      | $172.53       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342581251.UL.NBM                              | 342581251.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1056 | PA      | $1043.67      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10214441.SQ.NBM                               | 10214441.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8122 | PA      | $7735.16      | 0.01%             | 2027-06-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341380432.UL.NBM                              | 341380432.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       194 | PA      | $191.57       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10151718.SQ.NBM                               | 10151718.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4926 | PA      | $3987.15      | 0.00%             | 2027-06-02      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341158874.UL.NBM                              | 341158874.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       376 | PA      | $372.60       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342795759.UL.NBM                              | 342795759.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1681 | PA      | $1651.39      | 0.00%             | 2027-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342194099.UL.NBM                              | 342194099.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4393 | PA      | $4314.75      | 0.00%             | 2027-08-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5858155.UP.NBM                             | CBM5858155.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8679 | PA      | $623.52       | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 32.22%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10076353.SQ.NBM                               | 10076353.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     28946 | PA      | $26447.10     | 0.03%             | 2027-05-15      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342647108.UL.NBM                              | 342647108.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       108 | PA      | $106.67       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10513738.SQ.NBM                               | 10513738.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5420 | PA      | $5125.04      | 0.01%             | 2027-08-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341475686.UL.NBM                              | 341475686.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3664 | PA      | $3602.90      | 0.00%             | 2027-08-20      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10533819.SQ.NBM                               | 10533819.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6436 | PA      | $5859.44      | 0.01%             | 2027-09-01      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341372458.UL.NBM                              | 341372458.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       428 | PA      | $422.12       | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342140932.UL.NBM                              | 342140932.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       297 | PA      | $288.25       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341719643.UL.NBM                              | 341719643.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       136 | PA      | $134.27       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342581307.UL.NBM                              | 342581307.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        86 | PA      | $85.48        | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10172001.SQ.NBM                               | 10172001.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2341 | PA      | $1701.06      | 0.00%             | 2027-06-05      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341933213.UL.NBM                              | 341933213.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        89 | PA      | $88.24        | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10151903.SQ.NBM                               | 10151903.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14889 | PA      | $14072.54     | 0.02%             | 2027-06-02      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10497736.SQ.NBM                               | 10497736.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     25453 | PA      | $23858.75     | 0.03%             | 2027-08-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342796334.UL.NBM                              | 342796334.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       617 | PA      | $609.63       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342194368.UL.NBM                              | 342194368.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1450 | PA      | $1430.09      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5858202.UP.NBM                             | CBM5858202.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1323 | PA      | $1344.95      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 30.63%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341278417.UL.NBM                              | 341278417.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        97 | PA      | $96.01        | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342647158.UL.NBM                              | 342647158.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       534 | PA      | $514.38       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343070725.UL.NBM                              | 343070725.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1189 | PA      | $1178.09      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341387859.UL.NBM                              | 341387859.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2489 | PA      | $2446.18      | 0.00%             | 2027-08-20      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10150741.SQ.NBM                               | 10150741.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5811 | PA      | $2785.68      | 0.00%             | 2027-06-02      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10316208.SQ.NBM                               | 10316208.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6482 | PA      | $6109.12      | 0.01%             | 2027-07-12      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342141883.UL.NBM                              | 342141883.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       440 | PA      | $434.63       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341720029.UL.NBM                              | 341720029.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       305 | PA      | $113.15       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342581752.UL.NBM                              | 342581752.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1138 | PA      | $1121.38      | 0.00%             | 2027-02-23      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10214907.SQ.NBM                               | 10214907.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9894 | PA      | $9429.37      | 0.01%             | 2027-06-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341380895.UL.NBM                              | 341380895.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       557 | PA      | $535.61       | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10152571.SQ.NBM                               | 10152571.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21326 | PA      | $12628.37     | 0.01%             | 2027-06-02      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341160334.UL.NBM                              | 341160334.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       435 | PA      | $429.72       | 0.00%             | 2026-07-18      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342796696.UL.NBM                              | 342796696.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        91 | PA      | $90.40        | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342195219.UL.NBM                              | 342195219.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       199 | PA      | $197.02       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5858203.UP.NBM                             | CBM5858203.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9517 | PA      | $7857.26      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.61%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10076780.SQ.NBM                               | 10076780.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17840 | PA      | $16752.34     | 0.02%             | 2027-05-15      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342647617.UL.NBM                              | 342647617.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1045 | PA      | $1032.45      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10514268.SQ.NBM                               | 10514268.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6817 | PA      | $5775.66      | 0.01%             | 2027-08-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341476049.UL.NBM                              | 341476049.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       200 | PA      | $198.37       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10651425.SQ.NBM                               | 10651425.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2443 | PA      | $2229.78      | 0.00%             | 2027-09-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341373951.UL.NBM                              | 341373951.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       414 | PA      | $390.43       | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342142117.UL.NBM                              | 342142117.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1978 | PA      | $1956.72      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341721241.UL.NBM                              | 341721241.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       595 | PA      | $585.89       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342654638.UL.NBM                              | 342654638.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       653 | PA      | $645.16       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341963618.UL.NBM                              | 341963618.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       205 | PA      | $202.88       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342167410.UL.NBM                              | 342167410.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       121 | PA      | $24.25        | 0.00%             | 2036-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10153240.SQ.NBM                               | 10153240.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6429 | PA      | $3085.76      | 0.00%             | 2027-06-02      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10601943.SQ.NBM                               | 10601943.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2481 | PA      | $2325.25      | 0.00%             | 2027-09-13      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342796834.UL.NBM                              | 342796834.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       187 | PA      | $185.06       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342196359.UL.NBM                              | 342196359.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       707 | PA      | $681.95       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5860914.UP.NBM                             | CBM5860914.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1148 | PA      | $944.40       | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.56%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341278706.UL.NBM                              | 341278706.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        84 | PA      | $82.79        | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342647755.UL.NBM                              | 342647755.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       140 | PA      | $139.22       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343070802.UL.NBM                              | 343070802.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       650 | PA      | $622.05       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341387875.UL.NBM                              | 341387875.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        97 | PA      | $96.42        | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10150933.SQ.NBM                               | 10150933.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8042 | PA      | $7130.30      | 0.01%             | 2027-06-02      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10316340.SQ.NBM                               | 10316340.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2130 | PA      | $2020.38      | 0.00%             | 2027-07-12      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342245631.UL.NBM                              | 342245631.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       267 | PA      | $264.65       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341747756.UL.NBM                              | 341747756.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       172 | PA      | $170.49       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342654666.UL.NBM                              | 342654666.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1604 | PA      | $1575.66      | 0.00%             | 2027-02-24      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10417387.SQ.NBM                               | 10417387.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3102 | PA      | $2799.87      | 0.00%             | 2027-08-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341381565.UL.NBM                              | 341381565.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       207 | PA      | $204.76       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10153427.SQ.NBM                               | 10153427.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8471 | PA      | $7920.48      | 0.01%             | 2027-06-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341161457.UL.NBM                              | 341161457.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       161 | PA      | $159.62       | 0.00%             | 2026-05-18      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342797687.UL.NBM                              | 342797687.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       225 | PA      | $223.27       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342197065.UL.NBM                              | 342197065.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       220 | PA      | $218.28       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5861068.UP.NBM                             | CBM5861068.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1042 | PA      | $1085.92      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 32.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343614789.UL.NBM                              | 343614789.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       120 | PA      | $118.54       | 0.00%             | 2026-07-27      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342647764.UL.NBM                              | 342647764.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1829 | PA      | $1798.89      | 0.00%             | 2027-08-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10514577.SQ.NBM                               | 10514577.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5096 | PA      | $4817.62      | 0.01%             | 2027-08-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341476487.UL.NBM                              | 341476487.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       422 | PA      | $416.92       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10651700.SQ.NBM                               | 10651700.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11023 | PA      | $10319.08     | 0.01%             | 2027-09-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341374393.UL.NBM                              | 341374393.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       152 | PA      | $150.57       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342246022.UL.NBM                              | 342246022.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       682 | PA      | $652.85       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341750033.UL.NBM                              | 341750033.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        39 | PA      | $38.60        | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342655236.UL.NBM                              | 342655236.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        86 | PA      | $85.25        | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10172067.SQ.NBM                               | 10172067.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9161 | PA      | $8808.54      | 0.01%             | 2027-06-05      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341933615.UL.NBM                              | 341933615.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1091 | PA      | $1024.29      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10154144.SQ.NBM                               | 10154144.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7703 | PA      | $7362.25      | 0.01%             | 2027-06-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10602229.SQ.NBM                               | 10602229.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1349 | PA      | $1240.63      | 0.00%             | 2027-09-13      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342798964.UL.NBM                              | 342798964.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       866 | PA      | $820.76       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342197231.UL.NBM                              | 342197231.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        89 | PA      | $10.73        | 0.00%             | 2035-11-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5861328.UP.NBM                             | CBM5861328.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2169 | PA      | $2084.96      | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 17.33%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341279562.UL.NBM                              | 341279562.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       255 | PA      | $253.16       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342647994.UL.NBM                              | 342647994.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       545 | PA      | $538.22       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343070923.UL.NBM                              | 343070923.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       181 | PA      | $179.30       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341388015.UL.NBM                              | 341388015.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       180 | PA      | $178.60       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10164555.SQ.NBM                               | 10164555.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7778 | PA      | $7418.50      | 0.01%             | 2027-06-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10316405.SQ.NBM                               | 10316405.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1221 | PA      | $1155.27      | 0.00%             | 2027-07-12      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342246088.UL.NBM                              | 342246088.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       176 | PA      | $173.56       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341752426.UL.NBM                              | 341752426.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       177 | PA      | $175.17       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342655371.UL.NBM                              | 342655371.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       226 | PA      | $223.55       | 0.00%             | 2026-12-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10417588.SQ.NBM                               | 10417588.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1890 | PA      | $1791.77      | 0.00%             | 2027-08-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341381936.UL.NBM                              | 341381936.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       121 | PA      | $120.09       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10154987.SQ.NBM                               | 10154987.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       149 | PA      | $144.57       | 0.00%             | 2027-06-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341164676.UL.NBM                              | 341164676.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1544 | PA      | $1472.98      | 0.00%             | 2026-07-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342801254.UL.NBM                              | 342801254.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       860 | PA      | $829.09       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342198079.UL.NBM                              | 342198079.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       512 | PA      | $504.66       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5861376.UP.NBM                             | CBM5861376.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2478 | PA      | $2476.83      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.23%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343669708.UL.NBM                              | 343669708.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       151 | PA      | $149.19       | 0.00%             | 2026-05-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342648018.UL.NBM                              | 342648018.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       485 | PA      | $457.72       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10514741.SQ.NBM                               | 10514741.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     25988 | PA      | $24355.73     | 0.03%             | 2027-08-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341477168.UL.NBM                              | 341477168.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       165 | PA      | $163.23       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10653024.SQ.NBM                               | 10653024.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8317 | PA      | $7785.29      | 0.01%             | 2027-09-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341374821.UL.NBM                              | 341374821.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       517 | PA      | $488.90       | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342248975.UL.NBM                              | 342248975.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1527 | PA      | $1405.60      | 0.00%             | 2027-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341753308.UL.NBM                              | 341753308.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       117 | PA      | $115.93       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342656325.UL.NBM                              | 342656325.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        75 | PA      | $8.86         | 0.00%             | 2035-11-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341963647.UL.NBM                              | 341963647.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        94 | PA      | $93.55        | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342167921.UL.NBM                              | 342167921.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1160 | PA      | $1100.50      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10155041.SQ.NBM                               | 10155041.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2779 | PA      | $2556.20      | 0.00%             | 2027-06-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10602340.SQ.NBM                               | 10602340.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11370 | PA      | $10345.71     | 0.01%             | 2027-09-13      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342801881.UL.NBM                              | 342801881.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       563 | PA      | $556.51       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342198267.UL.NBM                              | 342198267.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1146 | PA      | $1125.86      | 0.00%             | 2027-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5861782.UP.NBM                             | CBM5861782.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7080 | PA      | $7364.52      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.91%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341279987.UL.NBM                              | 341279987.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       174 | PA      | $172.61       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342761522.UL.NBM                              | 342761522.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       100 | PA      | $23.59        | 0.00%             | 2036-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343071245.UL.NBM                              | 343071245.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       407 | PA      | $47.36        | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341388096.UL.NBM                              | 341388096.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1271 | PA      | $1258.02      | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10164994.SQ.NBM                               | 10164994.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7474 | PA      | $4732.81      | 0.01%             | 2027-06-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10316461.SQ.NBM                               | 10316461.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7894 | PA      | $7506.04      | 0.01%             | 2027-07-12      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342251058.UL.NBM                              | 342251058.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3282 | PA      | $3227.16      | 0.00%             | 2027-02-22      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341753589.UL.NBM                              | 341753589.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        25 | PA      | $2.97         | 0.00%             | 2036-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342656809.UL.NBM                              | 342656809.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       108 | PA      | $106.77       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10417633.SQ.NBM                               | 10417633.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2322 | PA      | $2058.80      | 0.00%             | 2027-08-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341382260.UL.NBM                              | 341382260.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       657 | PA      | $649.06       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10155216.SQ.NBM                               | 10155216.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4361 | PA      | $4159.33      | 0.00%             | 2027-06-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341171594.UL.NBM                              | 341171594.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       124 | PA      | $122.56       | 0.00%             | 2026-05-18      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342802027.UL.NBM                              | 342802027.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       578 | PA      | $572.17       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342198844.UL.NBM                              | 342198844.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       167 | PA      | $165.43       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5862045.UP.NBM                             | CBM5862045.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4014 | PA      | $414.20       | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.43%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343673036.UL.NBM                              | 343673036.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       540 | PA      | $533.36       | 0.00%             | 2026-07-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342763087.UL.NBM                              | 342763087.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       184 | PA      | $182.70       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10515694.SQ.NBM                               | 10515694.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2311 | PA      | $2117.93      | 0.00%             | 2027-08-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341477254.UL.NBM                              | 341477254.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       113 | PA      | $111.90       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10653732.SQ.NBM                               | 10653732.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11322 | PA      | $10485.31     | 0.01%             | 2027-09-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341375709.UL.NBM                              | 341375709.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       110 | PA      | $108.90       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342251205.UL.NBM                              | 342251205.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       131 | PA      | $130.08       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341754808.UL.NBM                              | 341754808.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       703 | PA      | $694.51       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342656888.UL.NBM                              | 342656888.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       122 | PA      | $121.28       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10172277.SQ.NBM                               | 10172277.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3152 | PA      | $3026.11      | 0.00%             | 2027-06-06      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341933778.UL.NBM                              | 341933778.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       167 | PA      | $164.96       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10155395.SQ.NBM                               | 10155395.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3018 | PA      | $2829.79      | 0.00%             | 2027-06-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10603126.SQ.NBM                               | 10603126.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1278 | PA      | $1163.23      | 0.00%             | 2027-09-13      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342891928.UL.NBM                              | 342891928.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3356 | PA      | $3303.85      | 0.00%             | 2027-08-24      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342199083.UL.NBM                              | 342199083.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        94 | PA      | $93.42        | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5862207.UP.NBM                             | CBM5862207.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2412 | PA      | $190.48       | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 24.80%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341280179.UL.NBM                              | 341280179.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        90 | PA      | $89.28        | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342763831.UL.NBM                              | 342763831.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        77 | PA      | $76.19        | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343093414.UL.NBM                              | 343093414.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       148 | PA      | $146.03       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341388107.UL.NBM                              | 341388107.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       223 | PA      | $220.34       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10165216.SQ.NBM                               | 10165216.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10668 | PA      | $9998.89      | 0.01%             | 2027-06-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10316641.SQ.NBM                               | 10316641.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2266 | PA      | $2153.82      | 0.00%             | 2027-07-12      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342251955.UL.NBM                              | 342251955.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       615 | PA      | $581.18       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341755335.UL.NBM                              | 341755335.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       957 | PA      | $948.44       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342657179.UL.NBM                              | 342657179.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        92 | PA      | $90.86        | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10417669.SQ.NBM                               | 10417669.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5301 | PA      | $4943.99      | 0.01%             | 2027-08-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341382483.UL.NBM                              | 341382483.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5846 | PA      | $5765.98      | 0.01%             | 2026-08-19      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10155567.SQ.NBM                               | 10155567.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       735 | PA      | $700.73       | 0.00%             | 2027-06-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341181536.UL.NBM                              | 341181536.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       665 | PA      | $629.76       | 0.00%             | 2026-07-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342892053.UL.NBM                              | 342892053.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5708 | PA      | $5285.94      | 0.01%             | 2027-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342285222.UL.NBM                              | 342285222.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2366 | PA      | $2325.07      | 0.00%             | 2027-02-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866090.UP.NBM                             | DRB5866090.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3739 | PA      | $3610.12      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 26.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343698487.UL.NBM                              | 343698487.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       561 | PA      | $554.94       | 0.00%             | 2026-07-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342764586.UL.NBM                              | 342764586.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       678 | PA      | $670.10       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10515738.SQ.NBM                               | 10515738.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8846 | PA      | $8350.37      | 0.01%             | 2027-08-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341491076.UL.NBM                              | 341491076.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1794 | PA      | $1761.18      | 0.00%             | 2027-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10654566.SQ.NBM                               | 10654566.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     60884 | PA      | $55433.22     | 0.06%             | 2027-09-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341375892.UL.NBM                              | 341375892.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1925 | PA      | $1900.95      | 0.00%             | 2027-08-27      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342252345.UL.NBM                              | 342252345.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       451 | PA      | $445.59       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341756552.UL.NBM                              | 341756552.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       201 | PA      | $192.70       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342657337.UL.NBM                              | 342657337.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        74 | PA      | $72.85        | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341963787.UL.NBM                              | 341963787.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        74 | PA      | $73.46        | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342169238.UL.NBM                              | 342169238.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2291 | PA      | $2250.90      | 0.00%             | 2027-02-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10155641.SQ.NBM                               | 10155641.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6705 | PA      | $6456.27      | 0.01%             | 2027-06-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10622806.SQ.NBM                               | 10622806.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10254 | PA      | $9431.77      | 0.01%             | 2027-09-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342892070.UL.NBM                              | 342892070.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       200 | PA      | $194.71       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342285312.UL.NBM                              | 342285312.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        91 | PA      | $90.27        | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866096.UP.NBM                             | DRB5866096.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6289 | PA      | $6011.84      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 26.29%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341280566.UL.NBM                              | 341280566.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1520 | PA      | $1493.63      | 0.00%             | 2027-02-19      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342764720.UL.NBM                              | 342764720.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       791 | PA      | $779.62       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343093962.UL.NBM                              | 343093962.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       544 | PA      | $537.65       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341388172.UL.NBM                              | 341388172.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       546 | PA      | $538.52       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10165646.SQ.NBM                               | 10165646.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4216 | PA      | $4004.27      | 0.00%             | 2027-06-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10316723.SQ.NBM                               | 10316723.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     48126 | PA      | $45797.80     | 0.05%             | 2027-07-12      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342252740.UL.NBM                              | 342252740.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1570 | PA      | $1446.21      | 0.00%             | 2027-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341756881.UL.NBM                              | 341756881.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       114 | PA      | $112.73       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343174251.UL.NBM                              | 343174251.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7722 | PA      | $7592.92      | 0.01%             | 2027-08-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10521178.SQ.NBM                               | 10521178.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8549 | PA      | $8043.16      | 0.01%             | 2027-08-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341383776.UL.NBM                              | 341383776.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       610 | PA      | $577.16       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10156164.SQ.NBM                               | 10156164.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14457 | PA      | $13900.11     | 0.02%             | 2027-06-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341186905.UL.NBM                              | 341186905.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        77 | PA      | $76.63        | 0.00%             | 2026-05-18      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342929600.UL.NBM                              | 342929600.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       289 | PA      | $286.27       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342285380.UL.NBM                              | 342285380.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1176 | PA      | $1155.48      | 0.00%             | 2027-02-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866113.UP.NBM                             | DRB5866113.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5378 | PA      | $5276.04      | 0.01%             | 2028-08-25      | Fixed         | 29.82%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343703057.UL.NBM                              | 343703057.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1157 | PA      | $1137.25      | 0.00%             | 2027-02-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342764856.UL.NBM                              | 342764856.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1645 | PA      | $1616.56      | 0.00%             | 2027-08-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10515951.SQ.NBM                               | 10515951.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4141 | PA      | $3927.37      | 0.00%             | 2027-08-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341491104.UL.NBM                              | 341491104.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       233 | PA      | $62.21        | 0.00%             | 2036-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10659660.SQ.NBM                               | 10659660.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5675 | PA      | $5310.71      | 0.01%             | 2027-09-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9967678.SQ.NBM                                | 9967678.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18118 | PA      | $17369.19     | 0.02%             | 2027-04-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342253070.UL.NBM                              | 342253070.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       725 | PA      | $716.42       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341760690.UL.NBM                              | 341760690.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       154 | PA      | $152.72       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343174322.UL.NBM                              | 343174322.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5693 | PA      | $5592.79      | 0.01%             | 2027-08-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10172495.SQ.NBM                               | 10172495.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4987 | PA      | $4778.54      | 0.01%             | 2027-06-06      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341933947.UL.NBM                              | 341933947.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       130 | PA      | $128.92       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10157397.SQ.NBM                               | 10157397.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10539 | PA      | $9435.06      | 0.01%             | 2027-06-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9856197.SQ.NBM                                | 9856197.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2056 | PA      | $1988.74      | 0.00%             | 2027-03-27      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342929604.UL.NBM                              | 342929604.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        68 | PA      | $67.14        | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342285414.UL.NBM                              | 342285414.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       139 | PA      | $138.17       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866157.UP.NBM                             | DRB5866157.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1610 | PA      | $1649.12      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.03%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341282705.UL.NBM                              | 341282705.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       310 | PA      | $306.00       | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342765313.UL.NBM                              | 342765313.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        98 | PA      | $97.57        | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343095275.UL.NBM                              | 343095275.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |         7 | PA      | $6.89         | 0.00%             | 2035-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341388244.UL.NBM                              | 341388244.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        80 | PA      | $79.47        | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10165788.SQ.NBM                               | 10165788.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       560 | PA      | $540.21       | 0.00%             | 2027-06-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10318251.SQ.NBM                               | 10318251.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2989 | PA      | $2844.63      | 0.00%             | 2027-07-12      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342272120.UL.NBM                              | 342272120.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        45 | PA      | $6.17         | 0.00%             | 2036-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341760802.UL.NBM                              | 341760802.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       947 | PA      | $888.63       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343174554.UL.NBM                              | 343174554.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       591 | PA      | $582.99       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10521817.SQ.NBM                               | 10521817.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5981 | PA      | $5608.73      | 0.01%             | 2027-08-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341383868.UL.NBM                              | 341383868.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        94 | PA      | $92.76        | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10157714.SQ.NBM                               | 10157714.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12334 | PA      | $11747.84     | 0.01%             | 2027-06-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341187737.UL.NBM                              | 341187737.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       674 | PA      | $638.29       | 0.00%             | 2026-07-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342929627.UL.NBM                              | 342929627.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       536 | PA      | $528.92       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342285496.UL.NBM                              | 342285496.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       190 | PA      | $184.15       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 6.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866216.UP.NBM                             | DRB5866216.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     37851 | PA      | $38138.55     | 0.04%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.73%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9852666.SQ.NBM                                | 9852666.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18911 | PA      | $13685.14     | 0.02%             | 2027-03-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342765353.UL.NBM                              | 342765353.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       269 | PA      | $265.88       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10516086.SQ.NBM                               | 10516086.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14991 | PA      | $14083.31     | 0.02%             | 2027-08-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341491327.UL.NBM                              | 341491327.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       512 | PA      | $483.63       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10660467.SQ.NBM                               | 10660467.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8059 | PA      | $7541.20      | 0.01%             | 2027-09-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9967846.SQ.NBM                                | 9967846.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20148 | PA      | $19264.76     | 0.02%             | 2027-04-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342272223.UL.NBM                              | 342272223.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       594 | PA      | $586.22       | 0.00%             | 2026-08-22      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341761578.UL.NBM                              | 341761578.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       176 | PA      | $174.01       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343175027.UL.NBM                              | 343175027.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       703 | PA      | $695.43       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341964029.UL.NBM                              | 341964029.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       152 | PA      | $150.86       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342169408.UL.NBM                              | 342169408.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       553 | PA      | $522.68       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10158387.SQ.NBM                               | 10158387.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4364 | PA      | $3478.20      | 0.00%             | 2027-06-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9856304.SQ.NBM                                | 9856304.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7297 | PA      | $7100.32      | 0.01%             | 2027-03-27      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342930843.UL.NBM                              | 342930843.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        91 | PA      | $89.79        | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342285860.UL.NBM                              | 342285860.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       826 | PA      | $817.02       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866263.UP.NBM                             | DRB5866263.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1082 | PA      | $77.65        | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 25.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341282719.UL.NBM                              | 341282719.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        27 | PA      | $26.62        | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342766791.UL.NBM                              | 342766791.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       169 | PA      | $34.09        | 0.00%             | 2036-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343095647.UL.NBM                              | 343095647.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       435 | PA      | $409.85       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341388436.UL.NBM                              | 341388436.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        55 | PA      | $55.02        | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10165801.SQ.NBM                               | 10165801.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2155 | PA      | $1757.29      | 0.00%             | 2027-06-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10385079.SQ.NBM                               | 10385079.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4917 | PA      | $4660.85      | 0.01%             | 2027-07-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342272306.UL.NBM                              | 342272306.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       217 | PA      | $213.93       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341762066.UL.NBM                              | 341762066.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       151 | PA      | $149.68       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343243986.UL.NBM                              | 343243986.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        14 | PA      | $3.04         | 0.00%             | 2036-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10522887.SQ.NBM                               | 10522887.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9948 | PA      | $9366.96      | 0.01%             | 2027-08-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341383982.UL.NBM                              | 341383982.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3043 | PA      | $2870.01      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10158534.SQ.NBM                               | 10158534.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9912 | PA      | $9300.26      | 0.01%             | 2027-06-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341191164.UL.NBM                              | 341191164.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       444 | PA      | $438.15       | 0.00%             | 2026-07-18      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342930884.UL.NBM                              | 342930884.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1193 | PA      | $1144.47      | 0.00%             | 2026-08-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342472781.UL.NBM                              | 342472781.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       452 | PA      | $447.87       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866266.UP.NBM                             | DRB5866266.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1299 | PA      | $1314.70      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 30.27%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9853056.SQ.NBM                                | 9853056.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6163 | PA      | $5571.94      | 0.01%             | 2027-03-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342766991.UL.NBM                              | 342766991.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2705 | PA      | $2499.06      | 0.00%             | 2027-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10516573.SQ.NBM                               | 10516573.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2091 | PA      | $1947.27      | 0.00%             | 2027-08-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341491543.UL.NBM                              | 341491543.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       149 | PA      | $17.49        | 0.00%             | 2036-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10661840.SQ.NBM                               | 10661840.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5505 | PA      | $5151.39      | 0.01%             | 2027-09-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9968048.SQ.NBM                                | 9968048.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8429 | PA      | $8073.74      | 0.01%             | 2027-04-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342272368.UL.NBM                              | 342272368.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       800 | PA      | $758.77       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341763216.UL.NBM                              | 341763216.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       633 | PA      | $591.74       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343245463.UL.NBM                              | 343245463.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        15 | PA      | $3.09         | 0.00%             | 2036-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10172687.SQ.NBM                               | 10172687.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7264 | PA      | $6932.52      | 0.01%             | 2027-06-06      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341934482.UL.NBM                              | 341934482.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       117 | PA      | $115.92       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10162098.SQ.NBM                               | 10162098.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10329 | PA      | $9194.21      | 0.01%             | 2027-06-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9856428.SQ.NBM                                | 9856428.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2197 | PA      | $2038.87      | 0.00%             | 2027-03-27      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342931045.UL.NBM                              | 342931045.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       134 | PA      | $133.52       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342473314.UL.NBM                              | 342473314.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       883 | PA      | $836.44       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866269.UP.NBM                             | DRB5866269.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1988 | PA      | $2062.18      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.93%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341282956.UL.NBM                              | 341282956.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       608 | PA      | $599.88       | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342768146.UL.NBM                              | 342768146.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2321 | PA      | $2280.07      | 0.00%             | 2027-08-24      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343095843.UL.NBM                              | 343095843.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       892 | PA      | $862.93       | 0.00%             | 2026-08-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341388977.UL.NBM                              | 341388977.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       122 | PA      | $121.21       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10165866.SQ.NBM                               | 10165866.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8375 | PA      | $7888.47      | 0.01%             | 2027-06-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10385188.SQ.NBM                               | 10385188.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4441 | PA      | $4185.93      | 0.00%             | 2027-07-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342277558.UL.NBM                              | 342277558.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1567 | PA      | $1489.13      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341763440.UL.NBM                              | 341763440.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       436 | PA      | $431.10       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343248816.UL.NBM                              | 343248816.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        75 | PA      | $73.98        | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10523586.SQ.NBM                               | 10523586.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1364 | PA      | $1254.66      | 0.00%             | 2027-08-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341384618.UL.NBM                              | 341384618.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       237 | PA      | $227.81       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10235503.SQ.NBM                               | 10235503.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10470 | PA      | $9943.41      | 0.01%             | 2027-06-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341191444.UL.NBM                              | 341191444.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       247 | PA      | $29.61        | 0.00%             | 2035-11-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342931137.UL.NBM                              | 342931137.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       527 | PA      | $520.72       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342473789.UL.NBM                              | 342473789.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       136 | PA      | $134.46       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866347.UP.NBM                             | DRB5866347.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1073 | PA      | $112.34       | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 26.79%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9853221.SQ.NBM                                | 9853221.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9746 | PA      | $6073.26      | 0.01%             | 2027-03-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342769236.UL.NBM                              | 342769236.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       335 | PA      | $321.88       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10516628.SQ.NBM                               | 10516628.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2992 | PA      | $2838.52      | 0.00%             | 2027-08-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341492210.UL.NBM                              | 341492210.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       347 | PA      | $40.71        | 0.00%             | 2036-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10662543.SQ.NBM                               | 10662543.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16912 | PA      | $15825.90     | 0.02%             | 2027-09-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9968232.SQ.NBM                                | 9968232.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     25753 | PA      | $19096.45     | 0.02%             | 2027-04-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342277596.UL.NBM                              | 342277596.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       721 | PA      | $683.56       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341764903.UL.NBM                              | 341764903.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       898 | PA      | $246.36       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343252912.UL.NBM                              | 343252912.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1006 | PA      | $991.57       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341964109.UL.NBM                              | 341964109.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       527 | PA      | $521.23       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342170714.UL.NBM                              | 342170714.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       615 | PA      | $607.75       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10236246.SQ.NBM                               | 10236246.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2940 | PA      | $2813.12      | 0.00%             | 2027-06-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9856455.SQ.NBM                                | 9856455.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3694 | PA      | $3507.18      | 0.00%             | 2027-03-27      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342931201.UL.NBM                              | 342931201.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        90 | PA      | $89.39        | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342473870.UL.NBM                              | 342473870.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       222 | PA      | $212.59       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866411.UP.NBM                             | DRB5866411.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3978 | PA      | $4167.74      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 32.30%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341284595.UL.NBM                              | 341284595.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        74 | PA      | $73.33        | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342769449.UL.NBM                              | 342769449.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       155 | PA      | $153.48       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343096109.UL.NBM                              | 343096109.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       489 | PA      | $483.93       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341389323.UL.NBM                              | 341389323.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        84 | PA      | $82.87        | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10166181.SQ.NBM                               | 10166181.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3950 | PA      | $3833.18      | 0.00%             | 2027-06-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10385463.SQ.NBM                               | 10385463.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10423 | PA      | $9948.61      | 0.01%             | 2027-07-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342278473.UL.NBM                              | 342278473.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        99 | PA      | $97.78        | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341765601.UL.NBM                              | 341765601.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       840 | PA      | $829.84       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343254436.UL.NBM                              | 343254436.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1845 | PA      | $1823.94      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10523652.SQ.NBM                               | 10523652.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     31785 | PA      | $29870.25     | 0.03%             | 2027-08-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341384736.UL.NBM                              | 341384736.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       207 | PA      | $204.37       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10236327.SQ.NBM                               | 10236327.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7930 | PA      | $5090.88      | 0.01%             | 2027-06-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341191570.UL.NBM                              | 341191570.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1024 | PA      | $971.68       | 0.00%             | 2026-07-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342931219.UL.NBM                              | 342931219.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1282 | PA      | $1261.17      | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342659099.UL.NBM                              | 342659099.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       831 | PA      | $817.54       | 0.00%             | 2027-08-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866475.UP.NBM                             | DRB5866475.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1664 | PA      | $-10.16       | -0.00%            | 2030-08-25      | Fixed         | 31.11%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9853309.SQ.NBM                                | 9853309.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14519 | PA      | $13961.81     | 0.02%             | 2027-03-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342769724.UL.NBM                              | 342769724.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       329 | PA      | $313.77       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10516731.SQ.NBM                               | 10516731.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     25017 | PA      | $23471.07     | 0.03%             | 2027-08-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341492498.UL.NBM                              | 341492498.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        88 | PA      | $86.77        | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10663801.SQ.NBM                               | 10663801.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5522 | PA      | $5056.80      | 0.01%             | 2027-09-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9968752.SQ.NBM                                | 9968752.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12849 | PA      | $10420.77     | 0.01%             | 2027-04-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342280246.UL.NBM                              | 342280246.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1447 | PA      | $1426.16      | 0.00%             | 2027-08-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341766570.UL.NBM                              | 341766570.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       181 | PA      | $21.19        | 0.00%             | 2036-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343257447.UL.NBM                              | 343257447.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6482 | PA      | $6371.82      | 0.01%             | 2027-08-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10172988.SQ.NBM                               | 10172988.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6974 | PA      | $6582.44      | 0.01%             | 2027-06-06      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341934553.UL.NBM                              | 341934553.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       800 | PA      | $789.27       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10237030.SQ.NBM                               | 10237030.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3044 | PA      | $2681.62      | 0.00%             | 2027-06-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9856617.SQ.NBM                                | 9856617.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2367 | PA      | $2288.49      | 0.00%             | 2027-03-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342931223.UL.NBM                              | 342931223.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1769 | PA      | $1749.90      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343534006.UL.NBM                              | 343534006.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       496 | PA      | $490.33       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866516.UP.NBM                             | DRB5866516.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6606 | PA      | $6914.58      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 32.34%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343495870.UL.NBM                              | 343495870.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2187 | PA      | $2150.19      | 0.00%             | 2027-02-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342771004.UL.NBM                              | 342771004.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       162 | PA      | $160.18       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343096572.UL.NBM                              | 343096572.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       269 | PA      | $22.93        | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341389388.UL.NBM                              | 341389388.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |         5 | PA      | $5.29         | 0.00%             | 2035-11-20      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10166661.SQ.NBM                               | 10166661.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2284 | PA      | $2226.90      | 0.00%             | 2027-06-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10386010.SQ.NBM                               | 10386010.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1158 | PA      | $1012.06      | 0.00%             | 2027-07-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342280274.UL.NBM                              | 342280274.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       201 | PA      | $199.34       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341767072.UL.NBM                              | 341767072.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       134 | PA      | $132.84       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343266532.UL.NBM                              | 343266532.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       690 | PA      | $645.57       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10525387.SQ.NBM                               | 10525387.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6170 | PA      | $5831.78      | 0.01%             | 2027-08-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341385047.UL.NBM                              | 341385047.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        71 | PA      | $70.05        | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10237092.SQ.NBM                               | 10237092.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4602 | PA      | $3636.90      | 0.00%             | 2027-06-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341193277.UL.NBM                              | 341193277.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       603 | PA      | $570.38       | 0.00%             | 2026-07-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342931392.UL.NBM                              | 342931392.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       113 | PA      | $112.70       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343535192.UL.NBM                              | 343535192.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        68 | PA      | $8.12         | 0.00%             | 2035-11-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866530.UP.NBM                             | DRB5866530.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       715 | PA      | $700.83       | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 19.13%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9853707.SQ.NBM                                | 9853707.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5968 | PA      | $5840.35      | 0.01%             | 2027-03-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342772221.UL.NBM                              | 342772221.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       698 | PA      | $660.72       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10517466.SQ.NBM                               | 10517466.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13698 | PA      | $12943.32     | 0.01%             | 2027-08-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341492970.UL.NBM                              | 341492970.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       359 | PA      | $76.36        | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10664034.SQ.NBM                               | 10664034.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5391 | PA      | $5045.17      | 0.01%             | 2027-09-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9971674.SQ.NBM                                | 9971674.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2291 | PA      | $2214.11      | 0.00%             | 2027-04-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342280294.UL.NBM                              | 342280294.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       513 | PA      | $485.18       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342441283.UL.NBM                              | 342441283.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       141 | PA      | $139.10       | 0.00%             | 2026-05-31      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343269477.UL.NBM                              | 343269477.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       186 | PA      | $184.68       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341964458.UL.NBM                              | 341964458.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1901 | PA      | $1879.20      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342171683.UL.NBM                              | 342171683.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       118 | PA      | $117.38       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10237206.SQ.NBM                               | 10237206.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9867 | PA      | $9413.79      | 0.01%             | 2027-06-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9856652.SQ.NBM                                | 9856652.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1706 | PA      | $1631.39      | 0.00%             | 2027-03-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342931493.UL.NBM                              | 342931493.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       204 | PA      | $201.94       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343535456.UL.NBM                              | 343535456.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       193 | PA      | $191.21       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866534.UP.NBM                             | DRB5866534.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2023 | PA      | $2094.23      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.46%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343495912.UL.NBM                              | 343495912.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       114 | PA      | $112.93       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342772243.UL.NBM                              | 342772243.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |         6 | PA      | $5.82         | 0.00%             | 2036-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343096731.UL.NBM                              | 343096731.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       138 | PA      | $137.13       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341389413.UL.NBM                              | 341389413.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       128 | PA      | $127.13       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10166928.SQ.NBM                               | 10166928.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       906 | PA      | $732.90       | 0.00%             | 2027-06-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10386085.SQ.NBM                               | 10386085.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     56654 | PA      | $52279.46     | 0.06%             | 2027-07-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342280384.UL.NBM                              | 342280384.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       272 | PA      | $59.93        | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342441791.UL.NBM                              | 342441791.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       459 | PA      | $436.26       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343269965.UL.NBM                              | 343269965.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1104 | PA      | $1086.36      | 0.00%             | 2027-02-26      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10525823.SQ.NBM                               | 10525823.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3676 | PA      | $3461.28      | 0.00%             | 2027-08-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341391090.UL.NBM                              | 341391090.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       403 | PA      | $380.01       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10237606.SQ.NBM                               | 10237606.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11913 | PA      | $11285.10     | 0.01%             | 2027-06-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341194698.UL.NBM                              | 341194698.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       556 | PA      | $549.03       | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342931967.UL.NBM                              | 342931967.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       158 | PA      | $157.05       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343535931.UL.NBM                              | 343535931.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        87 | PA      | $86.22        | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866542.UP.NBM                             | DRB5866542.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4506 | PA      | $4335.71      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 26.73%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9853874.SQ.NBM                                | 9853874.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6235 | PA      | $1116.78      | 0.00%             | 2027-03-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342772481.UL.NBM                              | 342772481.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |         6 | PA      | $6.02         | 0.00%             | 2035-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10534020.SQ.NBM                               | 10534020.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13018 | PA      | $12125.61     | 0.01%             | 2027-09-01      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341493260.UL.NBM                              | 341493260.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       109 | PA      | $107.72       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10664358.SQ.NBM                               | 10664358.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4756 | PA      | $4450.38      | 0.00%             | 2027-09-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9971859.SQ.NBM                                | 9971859.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22010 | PA      | $20653.83     | 0.02%             | 2027-04-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342280438.UL.NBM                              | 342280438.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       388 | PA      | $47.20        | 0.00%             | 2036-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342444478.UL.NBM                              | 342444478.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       255 | PA      | $252.25       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343272740.UL.NBM                              | 343272740.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       556 | PA      | $525.88       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10173249.SQ.NBM                               | 10173249.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1037 | PA      | $976.33       | 0.00%             | 2027-06-06      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341934621.UL.NBM                              | 341934621.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       214 | PA      | $205.54       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10238111.SQ.NBM                               | 10238111.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8045 | PA      | $6886.63      | 0.01%             | 2027-06-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9856680.SQ.NBM                                | 9856680.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2787 | PA      | $2662.45      | 0.00%             | 2027-03-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342932255.UL.NBM                              | 342932255.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1034 | PA      | $1021.63      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343536336.UL.NBM                              | 343536336.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2680 | PA      | $2635.90      | 0.00%             | 2026-12-26      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866549.UP.NBM                             | DRB5866549.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2954 | PA      | $2920.24      | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 30.65%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343496622.UL.NBM                              | 343496622.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       146 | PA      | $145.01       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342773044.UL.NBM                              | 342773044.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       545 | PA      | $515.63       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343096755.UL.NBM                              | 343096755.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       137 | PA      | $135.40       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341389725.UL.NBM                              | 341389725.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       590 | PA      | $582.08       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10166989.SQ.NBM                               | 10166989.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2884 | PA      | $2834.89      | 0.00%             | 2027-06-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10389390.SQ.NBM                               | 10389390.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3702 | PA      | $3449.91      | 0.00%             | 2027-07-29      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342281114.UL.NBM                              | 342281114.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       238 | PA      | $235.44       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342444712.UL.NBM                              | 342444712.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1846 | PA      | $1816.36      | 0.00%             | 2027-08-23      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343272741.UL.NBM                              | 343272741.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       180 | PA      | $39.09        | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10526022.SQ.NBM                               | 10526022.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3853 | PA      | $3270.72      | 0.00%             | 2027-08-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341391442.UL.NBM                              | 341391442.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        13 | PA      | $13.09        | 0.00%             | 2035-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10239626.SQ.NBM                               | 10239626.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6687 | PA      | $6333.07      | 0.01%             | 2027-06-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341197525.UL.NBM                              | 341197525.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        94 | PA      | $93.04        | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342932392.UL.NBM                              | 342932392.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       481 | PA      | $454.55       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343536362.UL.NBM                              | 343536362.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       112 | PA      | $110.72       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867597.UP.NBM                             | DRB5867597.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1241 | PA      | $1253.83      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.98%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9853998.SQ.NBM                                | 9853998.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1649 | PA      | $1460.37      | 0.00%             | 2027-03-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342790128.UL.NBM                              | 342790128.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       448 | PA      | $442.63       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10534506.SQ.NBM                               | 10534506.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9740 | PA      | $8893.31      | 0.01%             | 2027-09-02      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341493572.UL.NBM                              | 341493572.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        59 | PA      | $58.07        | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10664668.SQ.NBM                               | 10664668.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1338 | PA      | $1221.60      | 0.00%             | 2027-09-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9972657.SQ.NBM                                | 9972657.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5267 | PA      | $4575.04      | 0.01%             | 2027-04-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342281117.UL.NBM                              | 342281117.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       904 | PA      | $856.90       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342445934.UL.NBM                              | 342445934.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       262 | PA      | $257.94       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343273894.UL.NBM                              | 343273894.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1348 | PA      | $1325.99      | 0.00%             | 2027-02-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341965062.UL.NBM                              | 341965062.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       806 | PA      | $795.63       | 0.00%             | 2026-08-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342175394.UL.NBM                              | 342175394.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       656 | PA      | $649.42       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10240092.SQ.NBM                               | 10240092.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     29337 | PA      | $28159.12     | 0.03%             | 2027-06-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9856784.SQ.NBM                                | 9856784.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       639 | PA      | $590.70       | 0.00%             | 2027-03-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342932441.UL.NBM                              | 342932441.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       135 | PA      | $134.11       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343537221.UL.NBM                              | 343537221.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2332 | PA      | $2293.12      | 0.00%             | 2027-08-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867730.UP.NBM                             | DRB5867730.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8465 | PA      | $8497.57      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 26.30%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343497141.UL.NBM                              | 343497141.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        75 | PA      | $18.54        | 0.00%             | 2036-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342790470.UL.NBM                              | 342790470.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1168 | PA      | $1092.95      | 0.00%             | 2027-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343097174.UL.NBM                              | 343097174.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        48 | PA      | $47.22        | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341389884.UL.NBM                              | 341389884.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1398 | PA      | $1372.27      | 0.00%             | 2027-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10167309.SQ.NBM                               | 10167309.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     26819 | PA      | $19756.36     | 0.02%             | 2027-06-05      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10400684.SQ.NBM                               | 10400684.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       722 | PA      | $684.27       | 0.00%             | 2027-07-31      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342281124.UL.NBM                              | 342281124.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       241 | PA      | $231.26       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342446099.UL.NBM                              | 342446099.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2712 | PA      | $2661.01      | 0.00%             | 2027-08-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343274046.UL.NBM                              | 343274046.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       106 | PA      | $105.04       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342827359.UL.NBM                              | 342827359.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       667 | PA      | $659.49       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341391642.UL.NBM                              | 341391642.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       144 | PA      | $20.89        | 0.00%             | 2036-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10242050.SQ.NBM                               | 10242050.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     42776 | PA      | $41024.52     | 0.05%             | 2027-06-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341201644.UL.NBM                              | 341201644.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       113 | PA      | $111.47       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342932774.UL.NBM                              | 342932774.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       130 | PA      | $128.90       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343537371.UL.NBM                              | 343537371.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       483 | PA      | $478.28       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867763.UP.NBM                             | DRB5867763.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5110 | PA      | $4889.21      | 0.01%             | 2028-08-25      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9854059.SQ.NBM                                | 9854059.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10573 | PA      | $9836.76      | 0.01%             | 2027-03-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342790861.UL.NBM                              | 342790861.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       520 | PA      | $86.53        | 0.00%             | 2036-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10537218.SQ.NBM                               | 10537218.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6219 | PA      | $5834.48      | 0.01%             | 2027-09-02      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341494377.UL.NBM                              | 341494377.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        62 | PA      | $61.72        | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10664806.SQ.NBM                               | 10664806.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13704 | PA      | $12745.34     | 0.01%             | 2027-09-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9972806.SQ.NBM                                | 9972806.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9406 | PA      | $9157.53      | 0.01%             | 2027-04-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342281143.UL.NBM                              | 342281143.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       109 | PA      | $107.67       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342447091.UL.NBM                              | 342447091.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       700 | PA      | $662.20       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343274436.UL.NBM                              | 343274436.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       195 | PA      | $33.51        | 0.00%             | 2036-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10173299.SQ.NBM                               | 10173299.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5581 | PA      | $2881.45      | 0.00%             | 2027-06-07      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341934948.UL.NBM                              | 341934948.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       453 | PA      | $447.70       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10245833.SQ.NBM                               | 10245833.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8633 | PA      | $8331.60      | 0.01%             | 2027-06-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9856792.SQ.NBM                                | 9856792.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16355 | PA      | $13425.25     | 0.01%             | 2027-03-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342932906.UL.NBM                              | 342932906.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       711 | PA      | $702.92       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343540447.UL.NBM                              | 343540447.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       466 | PA      | $461.26       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867812.UP.NBM                             | DRB5867812.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1413 | PA      | $1399.22      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.70%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343497300.UL.NBM                              | 343497300.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        22 | PA      | $21.93        | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342791602.UL.NBM                              | 342791602.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       464 | PA      | $447.41       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343097505.UL.NBM                              | 343097505.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       114 | PA      | $113.01       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341394712.UL.NBM                              | 341394712.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       160 | PA      | $158.17       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10168921.SQ.NBM                               | 10168921.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5733 | PA      | $5462.27      | 0.01%             | 2027-06-05      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10400711.SQ.NBM                               | 10400711.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18771 | PA      | $17830.79     | 0.02%             | 2027-07-31      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342281157.UL.NBM                              | 342281157.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       791 | PA      | $782.64       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342447101.UL.NBM                              | 342447101.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1169 | PA      | $1149.27      | 0.00%             | 2027-02-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343275307.UL.NBM                              | 343275307.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        39 | PA      | $38.76        | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342827814.UL.NBM                              | 342827814.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       650 | PA      | $642.83       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341392125.UL.NBM                              | 341392125.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       128 | PA      | $126.46       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10246578.SQ.NBM                               | 10246578.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13322 | PA      | $12916.70     | 0.01%             | 2027-06-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341203380.UL.NBM                              | 341203380.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       366 | PA      | $352.81       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342933043.UL.NBM                              | 342933043.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       107 | PA      | $106.33       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343541394.UL.NBM                              | 343541394.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       167 | PA      | $165.41       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867824.UP.NBM                             | DRB5867824.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5299 | PA      | $5471.04      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.59%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9855217.SQ.NBM                                | 9855217.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     25597 | PA      | $19278.03     | 0.02%             | 2027-03-27      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342911534.UL.NBM                              | 342911534.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       444 | PA      | $439.39       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10537725.SQ.NBM                               | 10537725.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       764 | PA      | $681.39       | 0.00%             | 2027-09-02      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341495481.UL.NBM                              | 341495481.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |         8 | PA      | $7.98         | 0.00%             | 2035-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9973291.SQ.NBM                                | 9973291.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1986 | PA      | $1915.16      | 0.00%             | 2027-04-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342281323.UL.NBM                              | 342281323.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       438 | PA      | $432.43       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342447324.UL.NBM                              | 342447324.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       591 | PA      | $583.23       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343279726.UL.NBM                              | 343279726.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2485 | PA      | $2442.95      | 0.00%             | 2027-08-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341965229.UL.NBM                              | 341965229.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        95 | PA      | $94.18        | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342175694.UL.NBM                              | 342175694.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        48 | PA      | $11.32        | 0.00%             | 2036-02-22      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10247474.SQ.NBM                               | 10247474.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7431 | PA      | $6996.55      | 0.01%             | 2027-06-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9856937.SQ.NBM                                | 9856937.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3554 | PA      | $3367.09      | 0.00%             | 2027-03-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872430.UP.NBM                             | DRB5872430.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1417 | PA      | $1434.54      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 30.20%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343541416.UL.NBM                              | 343541416.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       108 | PA      | $107.20       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867950.UP.NBM                             | DRB5867950.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1238 | PA      | $1215.47      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.04%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343497496.UL.NBM                              | 343497496.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        61 | PA      | $60.62        | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342911617.UL.NBM                              | 342911617.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       164 | PA      | $162.89       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343121011.UL.NBM                              | 343121011.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       123 | PA      | $121.73       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341395222.UL.NBM                              | 341395222.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       887 | PA      | $840.85       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10169294.SQ.NBM                               | 10169294.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2119 | PA      | $2027.62      | 0.00%             | 2027-06-05      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10401351.SQ.NBM                               | 10401351.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8882 | PA      | $8404.81      | 0.01%             | 2027-08-01      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342281842.UL.NBM                              | 342281842.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        59 | PA      | $14.92        | 0.00%             | 2036-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342447433.UL.NBM                              | 342447433.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2119 | PA      | $1955.72      | 0.00%             | 2027-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343280246.UL.NBM                              | 343280246.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1280 | PA      | $1258.37      | 0.00%             | 2027-02-26      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342827835.UL.NBM                              | 342827835.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       138 | PA      | $136.86       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341392168.UL.NBM                              | 341392168.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1747 | PA      | $1723.18      | 0.00%             | 2026-08-20      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10248436.SQ.NBM                               | 10248436.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4523 | PA      | $4173.26      | 0.00%             | 2027-06-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341204879.UL.NBM                              | 341204879.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       305 | PA      | $293.76       | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872450.UP.NBM                             | DRB5872450.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10566 | PA      | $10024.25     | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 19.81%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343542335.UL.NBM                              | 343542335.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       160 | PA      | $158.29       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867961.UP.NBM                             | DRB5867961.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5000 | PA      | $250.36       | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 23.35%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9855414.SQ.NBM                                | 9855414.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3547 | PA      | $3343.78      | 0.00%             | 2027-03-27      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342911730.UL.NBM                              | 342911730.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       849 | PA      | $842.17       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10537821.SQ.NBM                               | 10537821.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7602 | PA      | $7132.46      | 0.01%             | 2027-09-02      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341495745.UL.NBM                              | 341495745.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1763 | PA      | $1731.14      | 0.00%             | 2027-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9973404.SQ.NBM                                | 9973404.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7661 | PA      | $6509.09      | 0.01%             | 2027-04-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342488516.UL.NBM                              | 342488516.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1276 | PA      | $1253.86      | 0.00%             | 2027-02-23      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342448166.UL.NBM                              | 342448166.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       944 | PA      | $935.61       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343280518.UL.NBM                              | 343280518.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        92 | PA      | $90.77        | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10173465.SQ.NBM                               | 10173465.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1342 | PA      | $1246.82      | 0.00%             | 2027-06-07      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341935288.UL.NBM                              | 341935288.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       476 | PA      | $471.90       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10248949.SQ.NBM                               | 10248949.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6623 | PA      | $6321.12      | 0.01%             | 2027-06-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9857021.SQ.NBM                                | 9857021.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8085 | PA      | $7004.91      | 0.01%             | 2027-03-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872515.UP.NBM                             | DRB5872515.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4311 | PA      | $4243.54      | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 30.15%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343543511.UL.NBM                              | 343543511.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       341 | PA      | $54.73        | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867963.UP.NBM                             | DRB5867963.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5567 | PA      | $5202.92      | 0.01%             | 2028-08-25      | Fixed         | 24.67%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343499850.UL.NBM                              | 343499850.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1827 | PA      | $1795.83      | 0.00%             | 2027-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342912181.UL.NBM                              | 342912181.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       730 | PA      | $721.09       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343163161.UL.NBM                              | 343163161.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       490 | PA      | $462.50       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341395409.UL.NBM                              | 341395409.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       100 | PA      | $98.88        | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10169422.SQ.NBM                               | 10169422.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6108 | PA      | $5882.98      | 0.01%             | 2027-06-05      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10401637.SQ.NBM                               | 10401637.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23521 | PA      | $22291.43     | 0.02%             | 2027-08-01      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342490332.UL.NBM                              | 342490332.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        88 | PA      | $87.59        | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342448381.UL.NBM                              | 342448381.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       120 | PA      | $118.66       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343283675.UL.NBM                              | 343283675.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       187 | PA      | $185.45       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342828875.UL.NBM                              | 342828875.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        88 | PA      | $87.67        | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341392395.UL.NBM                              | 341392395.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       572 | PA      | $564.58       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10249395.SQ.NBM                               | 10249395.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6091 | PA      | $5386.26      | 0.01%             | 2027-06-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341206235.UL.NBM                              | 341206235.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1242 | PA      | $1219.47      | 0.00%             | 2027-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872525.UP.NBM                             | DRB5872525.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1126 | PA      | $1136.02      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 26.63%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343545821.UL.NBM                              | 343545821.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       122 | PA      | $121.30       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5868378.UP.NBM                             | DRB5868378.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2551 | PA      | $2600.70      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 30.70%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9855443.SQ.NBM                                | 9855443.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12832 | PA      | $12394.71     | 0.01%             | 2027-03-27      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343007342.UL.NBM                              | 343007342.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       429 | PA      | $424.16       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10538476.SQ.NBM                               | 10538476.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6136 | PA      | $5630.55      | 0.01%             | 2027-09-02      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865539.UP.NBM                             | DRB5865539.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6171 | PA      | $6030.79      | 0.01%             | 2028-08-25      | Fixed         | 29.34%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9978288.SQ.NBM                                | 9978288.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1676 | PA      | $1613.58      | 0.00%             | 2027-04-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342490395.UL.NBM                              | 342490395.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        89 | PA      | $88.22        | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342448382.UL.NBM                              | 342448382.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        93 | PA      | $92.53        | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9947887.SQ.NBM                                | 9947887.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1627 | PA      | $1570.93      | 0.00%             | 2027-04-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341966086.UL.NBM                              | 341966086.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       317 | PA      | $313.48       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342178209.UL.NBM                              | 342178209.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       166 | PA      | $164.82       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10249922.SQ.NBM                               | 10249922.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2243 | PA      | $2081.11      | 0.00%             | 2027-06-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9857143.SQ.NBM                                | 9857143.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6746 | PA      | $6425.10      | 0.01%             | 2027-03-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872534.UP.NBM                             | DRB5872534.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9500 | PA      | $0.00         | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.88%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343547982.UL.NBM                              | 343547982.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        99 | PA      | $98.34        | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5868516.UP.NBM                             | DRB5868516.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1869 | PA      | $419.13       | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 32.16%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343502079.UL.NBM                              | 343502079.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       280 | PA      | $277.26       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343009561.UL.NBM                              | 343009561.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       438 | PA      | $50.89        | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343163380.UL.NBM                              | 343163380.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       850 | PA      | $100.19       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341395599.UL.NBM                              | 341395599.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       143 | PA      | $141.11       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10169724.SQ.NBM                               | 10169724.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11751 | PA      | $11130.18     | 0.01%             | 2027-06-05      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10403265.SQ.NBM                               | 10403265.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7588 | PA      | $7076.74      | 0.01%             | 2027-08-02      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342491809.UL.NBM                              | 342491809.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       240 | PA      | $229.77       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342448854.UL.NBM                              | 342448854.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4827 | PA      | $4764.74      | 0.01%             | 2027-02-28      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9947912.SQ.NBM                                | 9947912.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     41105 | PA      | $40044.53     | 0.04%             | 2027-04-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342828940.UL.NBM                              | 342828940.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       769 | PA      | $728.36       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341392630.UL.NBM                              | 341392630.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        90 | PA      | $89.50        | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10250135.SQ.NBM                               | 10250135.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1984 | PA      | $1899.65      | 0.00%             | 2027-06-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341721571.UL.NBM                              | 341721571.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       912 | PA      | $901.17       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872537.UP.NBM                             | DRB5872537.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4853 | PA      | $4630.96      | 0.01%             | 2028-08-26      | Fixed         | 16.62%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343549329.UL.NBM                              | 343549329.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        91 | PA      | $90.59        | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5868591.UP.NBM                             | DRB5868591.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1978 | PA      | $2018.72      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 30.81%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9857584.SQ.NBM                                | 9857584.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       718 | PA      | $701.24       | 0.00%             | 2027-03-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343010148.UL.NBM                              | 343010148.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       176 | PA      | $174.57       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10539053.SQ.NBM                               | 10539053.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11077 | PA      | $10130.95     | 0.01%             | 2027-09-02      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865619.UP.NBM                             | DRB5865619.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5818 | PA      | $417.64       | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 32.05%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858127.UP.NBM                             | DRB5858127.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1299 | PA      | $1325.87      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 31.02%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342492786.UL.NBM                              | 342492786.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3114 | PA      | $3078.15      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342449290.UL.NBM                              | 342449290.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        75 | PA      | $74.67        | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9949050.SQ.NBM                                | 9949050.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1036 | PA      | $962.78       | 0.00%             | 2027-04-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10173561.SQ.NBM                               | 10173561.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4389 | PA      | $4230.11      | 0.00%             | 2027-06-07      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341935342.UL.NBM                              | 341935342.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1149 | PA      | $1128.52      | 0.00%             | 2027-08-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10369999.SQ.NBM                               | 10369999.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       919 | PA      | $851.87       | 0.00%             | 2027-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9857237.SQ.NBM                                | 9857237.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1101 | PA      | $1023.48      | 0.00%             | 2027-03-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872559.UP.NBM                             | DRB5872559.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     46354 | PA      | $44037.46     | 0.05%             | 2030-08-26      | Fixed         | 19.90%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343551091.UL.NBM                              | 343551091.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        91 | PA      | $90.03        | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5868769.UP.NBM                             | DRB5868769.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5532 | PA      | $5189.73      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 21.91%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343502413.UL.NBM                              | 343502413.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       108 | PA      | $107.18       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343010813.UL.NBM                              | 343010813.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       211 | PA      | $209.17       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343163438.UL.NBM                              | 343163438.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3564 | PA      | $3506.85      | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341488418.UL.NBM                              | 341488418.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       572 | PA      | $540.45       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10170222.SQ.NBM                               | 10170222.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1520 | PA      | $1153.54      | 0.00%             | 2027-06-05      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10404004.SQ.NBM                               | 10404004.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5390 | PA      | $5041.91      | 0.01%             | 2027-08-02      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342493155.UL.NBM                              | 342493155.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       247 | PA      | $243.58       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342452075.UL.NBM                              | 342452075.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       282 | PA      | $279.56       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9949194.SQ.NBM                                | 9949194.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14833 | PA      | $13049.42     | 0.01%             | 2027-04-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342829542.UL.NBM                              | 342829542.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       805 | PA      | $763.14       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341392854.UL.NBM                              | 341392854.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       189 | PA      | $187.23       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343188055.UL.NBM                              | 343188055.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        73 | PA      | $72.28        | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341721681.UL.NBM                              | 341721681.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        85 | PA      | $84.42        | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872610.UP.NBM                             | DRB5872610.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5867 | PA      | $5602.49      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 22.97%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9766886.SQ.NBM                                | 9766886.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1908 | PA      | $1846.20      | 0.00%             | 2027-03-06      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5868863.UP.NBM                             | DRB5868863.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1589 | PA      | $1627.62      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.10%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9857624.SQ.NBM                                | 9857624.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       900 | PA      | $873.20       | 0.00%             | 2027-03-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343024969.UL.NBM                              | 343024969.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       522 | PA      | $516.44       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10539692.SQ.NBM                               | 10539692.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5596 | PA      | $5126.02      | 0.01%             | 2027-09-02      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865628.UP.NBM                             | DRB5865628.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1647 | PA      | $1648.03      | 0.00%             | 2031-01-25      | Fixed         | 29.05%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858137.UP.NBM                             | DRB5858137.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1419 | PA      | $1458.45      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 31.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342494234.UL.NBM                              | 342494234.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       195 | PA      | $193.07       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342452234.UL.NBM                              | 342452234.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2784 | PA      | $2737.06      | 0.00%             | 2027-08-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9949367.SQ.NBM                                | 9949367.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2270 | PA      | $2219.02      | 0.00%             | 2027-04-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341966333.UL.NBM                              | 341966333.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       117 | PA      | $115.90       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342184504.UL.NBM                              | 342184504.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1024 | PA      | $514.70       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343188074.UL.NBM                              | 343188074.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       488 | PA      | $482.43       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9857248.SQ.NBM                                | 9857248.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5937 | PA      | $5519.41      | 0.01%             | 2027-03-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872619.UP.NBM                             | DRB5872619.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2251 | PA      | $163.05       | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 17.14%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9766908.SQ.NBM                                | 9766908.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       304 | PA      | $297.27       | 0.00%             | 2027-03-06      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5869214.UP.NBM                             | DRB5869214.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2325 | PA      | $170.47       | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.83%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343503015.UL.NBM                              | 343503015.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       673 | PA      | $665.73       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343026277.UL.NBM                              | 343026277.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       754 | PA      | $744.76       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343163486.UL.NBM                              | 343163486.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       321 | PA      | $310.90       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341489241.UL.NBM                              | 341489241.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       612 | PA      | $578.57       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10170293.SQ.NBM                               | 10170293.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8855 | PA      | $8327.97      | 0.01%             | 2027-06-05      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10404193.SQ.NBM                               | 10404193.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5797 | PA      | $4019.45      | 0.00%             | 2027-08-02      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342496649.UL.NBM                              | 342496649.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       231 | PA      | $229.07       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342452494.UL.NBM                              | 342452494.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        75 | PA      | $73.87        | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9949723.SQ.NBM                                | 9949723.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     31819 | PA      | $30652.26     | 0.03%             | 2027-04-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342830166.UL.NBM                              | 342830166.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        92 | PA      | $91.04        | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341393092.UL.NBM                              | 341393092.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       466 | PA      | $459.77       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343188287.UL.NBM                              | 343188287.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       121 | PA      | $119.93       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341722231.UL.NBM                              | 341722231.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       134 | PA      | $133.33       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872659.UP.NBM                             | DRB5872659.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7386 | PA      | $7455.12      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.97%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9766930.SQ.NBM                                | 9766930.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11678 | PA      | $10692.31     | 0.01%             | 2027-03-06      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5869324.UP.NBM                             | DRB5869324.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6898 | PA      | $6638.53      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 16.07%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9857638.SQ.NBM                                | 9857638.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3081 | PA      | $2837.90      | 0.00%             | 2027-03-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343026316.UL.NBM                              | 343026316.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1106 | PA      | $1014.95      | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10540012.SQ.NBM                               | 10540012.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8999 | PA      | $8332.28      | 0.01%             | 2027-09-02      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865661.UP.NBM                             | DRB5865661.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1987 | PA      | $2052.54      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.62%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858150.UP.NBM                             | DRB5858150.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4071 | PA      | $4211.58      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 31.84%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342498828.UL.NBM                              | 342498828.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       228 | PA      | $219.18       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342453437.UL.NBM                              | 342453437.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       338 | PA      | $329.96       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9950162.SQ.NBM                                | 9950162.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19320 | PA      | $18845.38     | 0.02%             | 2027-04-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10173837.SQ.NBM                               | 10173837.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4649 | PA      | $4364.35      | 0.00%             | 2027-06-07      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341935944.UL.NBM                              | 341935944.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       537 | PA      | $517.89       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343188300.UL.NBM                              | 343188300.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       595 | PA      | $587.73       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9857299.SQ.NBM                                | 9857299.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2114 | PA      | $2054.10      | 0.00%             | 2027-03-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872704.UP.NBM                             | DRB5872704.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1648 | PA      | $1615.15      | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 29.68%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9767084.SQ.NBM                                | 9767084.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1190 | PA      | $1163.07      | 0.00%             | 2027-03-06      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5869392.UP.NBM                             | DRB5869392.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1989 | PA      | $2067.14      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 32.07%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343503073.UL.NBM                              | 343503073.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       252 | PA      | $250.35       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343026583.UL.NBM                              | 343026583.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1126 | PA      | $1107.81      | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343175058.UL.NBM                              | 343175058.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        22 | PA      | $4.82         | 0.00%             | 2036-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341490577.UL.NBM                              | 341490577.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       991 | PA      | $940.30       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10170818.SQ.NBM                               | 10170818.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3946 | PA      | $3845.77      | 0.00%             | 2027-06-05      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10404501.SQ.NBM                               | 10404501.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     38304 | PA      | $35189.10     | 0.04%             | 2027-08-02      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342499271.UL.NBM                              | 342499271.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       266 | PA      | $263.53       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342475290.UL.NBM                              | 342475290.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       129 | PA      | $15.26        | 0.00%             | 2035-11-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9950751.SQ.NBM                                | 9950751.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23399 | PA      | $21443.22     | 0.02%             | 2027-04-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342830194.UL.NBM                              | 342830194.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5376 | PA      | $5286.32      | 0.01%             | 2027-02-24      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341393154.UL.NBM                              | 341393154.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       483 | PA      | $477.21       | 0.00%             | 2027-08-20      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343188308.UL.NBM                              | 343188308.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       163 | PA      | $162.02       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341722601.UL.NBM                              | 341722601.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       638 | PA      | $629.98       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872720.UP.NBM                             | DRB5872720.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5997 | PA      | $5674.59      | 0.01%             | 2028-08-26      | Fixed         | 12.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9815483.SQ.NBM                                | 9815483.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     29772 | PA      | $27971.55     | 0.03%             | 2027-03-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5869436.UP.NBM                             | DRB5869436.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9241 | PA      | $9241.09      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.37%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9859024.SQ.NBM                                | 9859024.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1019 | PA      | $993.96       | 0.00%             | 2027-03-29      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343027224.UL.NBM                              | 343027224.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       375 | PA      | $371.58       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10540597.SQ.NBM                               | 10540597.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2048 | PA      | $1897.75      | 0.00%             | 2027-09-02      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865678.UP.NBM                             | DRB5865678.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3789 | PA      | $3539.32      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 21.61%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858171.UP.NBM                             | DRB5858171.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1104 | PA      | $1050.02      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 15.37%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342499586.UL.NBM                              | 342499586.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       439 | PA      | $433.50       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342475434.UL.NBM                              | 342475434.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        24 | PA      | $4.87         | 0.00%             | 2036-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9951086.SQ.NBM                                | 9951086.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1565 | PA      | $1514.20      | 0.00%             | 2027-04-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341966528.UL.NBM                              | 341966528.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       173 | PA      | $171.03       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342185581.UL.NBM                              | 342185581.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       450 | PA      | $444.79       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343188527.UL.NBM                              | 343188527.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       165 | PA      | $67.36        | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9857331.SQ.NBM                                | 9857331.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2305 | PA      | $2241.39      | 0.00%             | 2027-03-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872737.UP.NBM                             | DRB5872737.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1926 | PA      | $131.74       | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.07%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9815988.SQ.NBM                                | 9815988.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2108 | PA      | $1971.12      | 0.00%             | 2027-03-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5869487.UP.NBM                             | DRB5869487.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2124 | PA      | $1961.67      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 18.07%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343528484.UL.NBM                              | 343528484.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        80 | PA      | $79.12        | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343028098.UL.NBM                              | 343028098.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       426 | PA      | $49.55        | 0.00%             | 2036-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343175240.UL.NBM                              | 343175240.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       803 | PA      | $794.56       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341490931.UL.NBM                              | 341490931.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1228 | PA      | $1125.76      | 0.00%             | 2027-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10177513.SQ.NBM                               | 10177513.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1608 | PA      | $1534.64      | 0.00%             | 2027-06-08      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10406170.SQ.NBM                               | 10406170.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1114 | PA      | $1067.24      | 0.00%             | 2027-08-02      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342501807.UL.NBM                              | 342501807.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       128 | PA      | $126.90       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342475536.UL.NBM                              | 342475536.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       519 | PA      | $496.03       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9951253.SQ.NBM                                | 9951253.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7246 | PA      | $1357.05      | 0.00%             | 2027-04-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342831734.UL.NBM                              | 342831734.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        68 | PA      | $14.68        | 0.00%             | 2036-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341393181.UL.NBM                              | 341393181.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        13 | PA      | $13.32        | 0.00%             | 2035-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343188621.UL.NBM                              | 343188621.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       181 | PA      | $179.06       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341722752.UL.NBM                              | 341722752.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       473 | PA      | $466.99       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872771.UP.NBM                             | DRB5872771.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2175 | PA      | $2238.90      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 31.33%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9816037.SQ.NBM                                | 9816037.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3408 | PA      | $2909.15      | 0.00%             | 2027-03-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5869548.UP.NBM                             | DRB5869548.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     33648 | PA      | $40904.96     | 0.04%             | 2031-01-25      | Fixed         | 32.21%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9865594.SQ.NBM                                | 9865594.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7841 | PA      | $7654.89      | 0.01%             | 2027-03-30      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343029343.UL.NBM                              | 343029343.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1829 | PA      | $1797.92      | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10540730.SQ.NBM                               | 10540730.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4855 | PA      | $4443.32      | 0.00%             | 2027-09-02      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865688.UP.NBM                             | DRB5865688.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3085 | PA      | $3070.90      | 0.00%             | 2031-01-25      | Fixed         | 28.87%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858185.UP.NBM                             | DRB5858185.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1248 | PA      | $1260.07      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 30.47%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342502628.UL.NBM                              | 342502628.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       460 | PA      | $454.08       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342475548.UL.NBM                              | 342475548.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       782 | PA      | $773.67       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9951297.SQ.NBM                                | 9951297.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1186 | PA      | $1133.78      | 0.00%             | 2027-04-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10174008.SQ.NBM                               | 10174008.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5109 | PA      | $4879.05      | 0.01%             | 2027-06-07      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341936037.UL.NBM                              | 341936037.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       101 | PA      | $100.45       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343188677.UL.NBM                              | 343188677.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        15 | PA      | $14.86        | 0.00%             | 2035-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9857369.SQ.NBM                                | 9857369.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1115 | PA      | $1080.00      | 0.00%             | 2027-03-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872773.UP.NBM                             | DRB5872773.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2174 | PA      | $2224.42      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 30.92%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9816074.SQ.NBM                                | 9816074.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15208 | PA      | $14773.53     | 0.02%             | 2027-03-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875790.UP.NBM                             | DRB5875790.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2495 | PA      | $2521.73      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 30.20%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343529079.UL.NBM                              | 343529079.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       823 | PA      | $808.68       | 0.00%             | 2027-02-26      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343029400.UL.NBM                              | 343029400.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1694 | PA      | $1674.05      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343175879.UL.NBM                              | 343175879.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       111 | PA      | $109.84       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341552245.UL.NBM                              | 341552245.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        58 | PA      | $1.90         | 0.00%             | 2036-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10177647.SQ.NBM                               | 10177647.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       967 | PA      | $863.71       | 0.00%             | 2027-06-08      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10406415.SQ.NBM                               | 10406415.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6808 | PA      | $6401.16      | 0.01%             | 2027-08-02      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342502630.UL.NBM                              | 342502630.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       746 | PA      | $706.52       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342947262.UL.NBM                              | 342947262.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       224 | PA      | $222.28       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5860021.UP.NBM                             | CBM5860021.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21235 | PA      | $1538.45      | 0.00%             | 2029-02-25      | Fixed         | 30.31%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342832100.UL.NBM                              | 342832100.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1182 | PA      | $1162.54      | 0.00%             | 2027-02-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341393579.UL.NBM                              | 341393579.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       725 | PA      | $181.27       | 0.00%             | 2036-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343188882.UL.NBM                              | 343188882.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        99 | PA      | $98.16        | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341726667.UL.NBM                              | 341726667.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       119 | PA      | $118.19       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872802.UP.NBM                             | DRB5872802.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4240 | PA      | $4216.94      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.95%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9816469.SQ.NBM                                | 9816469.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7041 | PA      | $6891.08      | 0.01%             | 2027-03-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875822.UP.NBM                             | DRB5875822.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9584 | PA      | $10684.11     | 0.01%             | 2031-01-26      | Fixed         | 24.94%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9866449.SQ.NBM                                | 9866449.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4151 | PA      | $3967.58      | 0.00%             | 2027-03-30      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343030099.UL.NBM                              | 343030099.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        75 | PA      | $74.82        | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10541072.SQ.NBM                               | 10541072.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1105 | PA      | $1009.85      | 0.00%             | 2027-09-02      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865692.UP.NBM                             | DRB5865692.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1859 | PA      | $-8.81        | -0.00%            | 2030-08-25      | Fixed         | 30.65%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858219.UP.NBM                             | DRB5858219.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2273 | PA      | $2367.92      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 32.32%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342503163.UL.NBM                              | 342503163.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1524 | PA      | $1432.75      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342947796.UL.NBM                              | 342947796.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       527 | PA      | $520.50       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5860147.UP.NBM                             | CBM5860147.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3927 | PA      | $4088.30      | 0.00%             | 2031-01-22      | Fixed         | 32.11%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341966691.UL.NBM                              | 341966691.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       561 | PA      | $530.30       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342186018.UL.NBM                              | 342186018.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3269 | PA      | $3023.99      | 0.00%             | 2027-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343189053.UL.NBM                              | 343189053.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       256 | PA      | $253.59       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9857385.SQ.NBM                                | 9857385.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1201 | PA      | $900.51       | 0.00%             | 2027-03-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872806.UP.NBM                             | DRB5872806.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1818 | PA      | $1789.86      | 0.00%             | 2031-06-26      | Fixed         | 28.46%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9817217.SQ.NBM                                | 9817217.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5360 | PA      | $4697.20      | 0.01%             | 2027-03-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875846.UP.NBM                             | DRB5875846.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8530 | PA      | $8718.04      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 30.52%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343531621.UL.NBM                              | 343531621.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3624 | PA      | $3567.21      | 0.00%             | 2026-12-26      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343030416.UL.NBM                              | 343030416.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1529 | PA      | $1510.40      | 0.00%             | 2026-08-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343175992.UL.NBM                              | 343175992.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        88 | PA      | $87.55        | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341552434.UL.NBM                              | 341552434.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       641 | PA      | $632.74       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10177698.SQ.NBM                               | 10177698.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1959 | PA      | $1883.01      | 0.00%             | 2027-06-08      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10406711.SQ.NBM                               | 10406711.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1328 | PA      | $1242.44      | 0.00%             | 2027-08-02      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342503501.UL.NBM                              | 342503501.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       667 | PA      | $659.51       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342948357.UL.NBM                              | 342948357.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       102 | PA      | $100.88       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5860780.UP.NBM                             | CBM5860780.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1136 | PA      | $1174.81      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 31.83%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342832505.UL.NBM                              | 342832505.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       112 | PA      | $110.98       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341393683.UL.NBM                              | 341393683.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1465 | PA      | $1439.66      | 0.00%             | 2027-02-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343189077.UL.NBM                              | 343189077.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1502 | PA      | $1488.22      | 0.00%             | 2027-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341727109.UL.NBM                              | 341727109.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       437 | PA      | $431.78       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872819.UP.NBM                             | DRB5872819.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7371 | PA      | $8061.86      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.14%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9817352.SQ.NBM                                | 9817352.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10866 | PA      | $8610.54      | 0.01%             | 2027-03-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875876.UP.NBM                             | DRB5875876.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6051 | PA      | $446.31       | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.95%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9866597.SQ.NBM                                | 9866597.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2155 | PA      | $2087.58      | 0.00%             | 2027-03-30      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343031336.UL.NBM                              | 343031336.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        86 | PA      | $85.56        | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10541156.SQ.NBM                               | 10541156.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6405 | PA      | $6010.97      | 0.01%             | 2027-09-02      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865782.UP.NBM                             | DRB5865782.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     31046 | PA      | $32503.25     | 0.04%             | 2031-01-25      | Fixed         | 32.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9738182.SQ.NBM                                | 9738182.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1090 | PA      | $693.30       | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858254.UP.NBM                             | DRB5858254.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4083 | PA      | $4188.23      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 31.33%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342504032.UL.NBM                              | 342504032.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2081 | PA      | $2046.62      | 0.00%             | 2027-02-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342950689.UL.NBM                              | 342950689.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       112 | PA      | $111.28       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5860814.UP.NBM                             | CBM5860814.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4037 | PA      | $290.05       | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.72%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10174247.SQ.NBM                               | 10174247.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       662 | PA      | $636.88       | 0.00%             | 2027-06-07      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341936420.UL.NBM                              | 341936420.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       932 | PA      | $883.39       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343189111.UL.NBM                              | 343189111.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       455 | PA      | $429.20       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9857405.SQ.NBM                                | 9857405.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6780 | PA      | $6521.62      | 0.01%             | 2027-03-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872835.UP.NBM                             | DRB5872835.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2205 | PA      | $2195.73      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.91%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9817623.SQ.NBM                                | 9817623.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18220 | PA      | $220.32       | 0.00%             | 2027-03-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875895.UP.NBM                             | DRB5875895.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2011 | PA      | $2030.40      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.86%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343532809.UL.NBM                              | 343532809.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3503 | PA      | $3446.96      | 0.00%             | 2027-02-26      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343032340.UL.NBM                              | 343032340.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        19 | PA      | $3.75         | 0.00%             | 2036-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343176000.UL.NBM                              | 343176000.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1877 | PA      | $1731.20      | 0.00%             | 2027-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341552577.UL.NBM                              | 341552577.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1395 | PA      | $682.08       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10179211.SQ.NBM                               | 10179211.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6089 | PA      | $5909.75      | 0.01%             | 2027-06-08      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10406734.SQ.NBM                               | 10406734.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1434 | PA      | $1348.55      | 0.00%             | 2027-08-02      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342504771.UL.NBM                              | 342504771.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        76 | PA      | $75.22        | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342953965.UL.NBM                              | 342953965.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        92 | PA      | $91.71        | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5870394.UP.NBM                             | DRB5870394.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1436 | PA      | $1425.01      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.72%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342850953.UL.NBM                              | 342850953.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        48 | PA      | $47.78        | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341393778.UL.NBM                              | 341393778.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       246 | PA      | $243.48       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343189133.UL.NBM                              | 343189133.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       891 | PA      | $854.43       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341727200.UL.NBM                              | 341727200.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1669 | PA      | $1640.78      | 0.00%             | 2027-02-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5869302.UP.NBM                              | FW5869302.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1872 | PA      | $1749.36      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 24.78%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9817787.SQ.NBM                                | 9817787.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8433 | PA      | $8227.13      | 0.01%             | 2027-03-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875902.UP.NBM                             | DRB5875902.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1116 | PA      | $1076.01      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 26.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9866955.SQ.NBM                                | 9866955.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3943 | PA      | $3771.16      | 0.00%             | 2027-03-30      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343032511.UL.NBM                              | 343032511.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1716 | PA      | $1684.20      | 0.00%             | 2027-08-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10541390.SQ.NBM                               | 10541390.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13401 | PA      | $12574.88     | 0.01%             | 2027-09-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865834.UP.NBM                             | DRB5865834.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4453 | PA      | $4487.61      | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 26.87%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9738423.SQ.NBM                                | 9738423.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3184 | PA      | $3064.09      | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858259.UP.NBM                             | DRB5858259.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2117 | PA      | $2088.51      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.64%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342505319.UL.NBM                              | 342505319.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       789 | PA      | $779.70       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342954286.UL.NBM                              | 342954286.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        71 | PA      | $70.37        | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5870443.UP.NBM                             | DRB5870443.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2582 | PA      | $187.04       | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.42%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341966967.UL.NBM                              | 341966967.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        47 | PA      | $7.36         | 0.00%             | 2036-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342287510.UL.NBM                              | 342287510.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       994 | PA      | $981.55       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343189177.UL.NBM                              | 343189177.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       674 | PA      | $645.25       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9906214.SQ.NBM                                | 9906214.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8393 | PA      | $8062.47      | 0.01%             | 2027-04-08      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5869327.UP.NBM                              | FW5869327.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1137 | PA      | $1119.70      | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 30.21%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9817910.SQ.NBM                                | 9817910.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     26480 | PA      | $25746.98     | 0.03%             | 2027-03-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875915.UP.NBM                             | DRB5875915.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4742 | PA      | $126.69       | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 32.16%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9763116.SQ.NBM                                | 9763116.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4874 | PA      | $4648.80      | 0.01%             | 2027-03-05      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343032680.UL.NBM                              | 343032680.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       771 | PA      | $761.75       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343176129.UL.NBM                              | 343176129.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       195 | PA      | $193.65       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341552881.UL.NBM                              | 341552881.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       489 | PA      | $461.35       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10179940.SQ.NBM                               | 10179940.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2236 | PA      | $2186.21      | 0.00%             | 2027-06-08      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10406748.SQ.NBM                               | 10406748.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17686 | PA      | $16736.25     | 0.02%             | 2027-08-02      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342527725.UL.NBM                              | 342527725.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2218 | PA      | $416.98       | 0.00%             | 2036-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342957483.UL.NBM                              | 342957483.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       539 | PA      | $515.83       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875227.UP.NBM                             | DRB5875227.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12845 | PA      | $13044.97     | 0.01%             | 2028-08-26      | Fixed         | 27.88%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342851191.UL.NBM                              | 342851191.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1024 | PA      | $987.63       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341393820.UL.NBM                              | 341393820.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       128 | PA      | $126.20       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343189447.UL.NBM                              | 343189447.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       255 | PA      | $253.10       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341728561.UL.NBM                              | 341728561.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       757 | PA      | $748.48       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5869598.UP.NBM                              | FW5869598.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1321 | PA      | $1341.73      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 30.40%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9818581.SQ.NBM                                | 9818581.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2140 | PA      | $2080.10      | 0.00%             | 2027-03-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875962.UP.NBM                             | DRB5875962.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4767 | PA      | $345.26       | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 30.07%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9867107.SQ.NBM                                | 9867107.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2792 | PA      | $2651.28      | 0.00%             | 2027-03-30      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343033002.UL.NBM                              | 343033002.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       727 | PA      | $688.37       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10643857.SQ.NBM                               | 10643857.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6755 | PA      | $6155.95      | 0.01%             | 2027-09-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865836.UP.NBM                             | DRB5865836.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1601 | PA      | $1579.26      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.43%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9738674.SQ.NBM                                | 9738674.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6752 | PA      | $6599.79      | 0.01%             | 2027-02-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858326.UP.NBM                             | DRB5858326.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5664 | PA      | $5794.86      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 31.88%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342527786.UL.NBM                              | 342527786.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       120 | PA      | $119.04       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342958522.UL.NBM                              | 342958522.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       110 | PA      | $108.81       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875358.UP.NBM                             | DRB5875358.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1323 | PA      | $1328.47      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.63%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10175170.SQ.NBM                               | 10175170.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7300 | PA      | $3347.26      | 0.00%             | 2027-06-08      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341936660.UL.NBM                              | 341936660.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       128 | PA      | $126.69       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343189499.UL.NBM                              | 343189499.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       988 | PA      | $937.67       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9906725.SQ.NBM                                | 9906725.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16103 | PA      | $15587.97     | 0.02%             | 2027-04-08      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5870456.UP.NBM                              | FW5870456.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2122 | PA      | $2021.56      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 26.11%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9818708.SQ.NBM                                | 9818708.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2272 | PA      | $1912.33      | 0.00%             | 2027-03-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875968.UP.NBM                             | DRB5875968.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2267 | PA      | $2321.43      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 31.26%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9763375.SQ.NBM                                | 9763375.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7100 | PA      | $6880.85      | 0.01%             | 2027-03-05      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343033337.UL.NBM                              | 343033337.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       111 | PA      | $110.47       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343176252.UL.NBM                              | 343176252.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       386 | PA      | $370.92       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341563774.UL.NBM                              | 341563774.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1708 | PA      | $1678.79      | 0.00%             | 2027-08-20      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10180420.SQ.NBM                               | 10180420.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2153 | PA      | $2074.60      | 0.00%             | 2027-06-09      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10407229.SQ.NBM                               | 10407229.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1339 | PA      | $1291.55      | 0.00%             | 2027-08-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342527852.UL.NBM                              | 342527852.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       684 | PA      | $648.10       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342960780.UL.NBM                              | 342960780.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        74 | PA      | $73.08        | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875376.UP.NBM                             | DRB5875376.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2979 | PA      | $215.75       | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342852344.UL.NBM                              | 342852344.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        91 | PA      | $90.50        | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341393950.UL.NBM                              | 341393950.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       764 | PA      | $723.40       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343189527.UL.NBM                              | 343189527.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        74 | PA      | $73.36        | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341731373.UL.NBM                              | 341731373.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       758 | PA      | $718.65       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5870461.UP.NBM                              | FW5870461.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2030 | PA      | $1988.03      | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 29.61%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9818785.SQ.NBM                                | 9818785.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10644 | PA      | $10288.85     | 0.01%             | 2027-03-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5859836.UP.NBM                               | L5859836.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1073 | PA      | $55.98        | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 23.10%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9867197.SQ.NBM                                | 9867197.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1700 | PA      | $1653.75      | 0.00%             | 2027-03-30      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343034204.UL.NBM                              | 343034204.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        35 | PA      | $7.00         | 0.00%             | 2036-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10644134.SQ.NBM                               | 10644134.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4664 | PA      | $4252.15      | 0.00%             | 2027-09-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865848.UP.NBM                             | DRB5865848.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2054 | PA      | $-5.88        | -0.00%            | 2030-08-25      | Fixed         | 30.02%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9738948.SQ.NBM                                | 9738948.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       434 | PA      | $404.04       | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858331.UP.NBM                             | DRB5858331.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1580 | PA      | $114.55       | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342641782.UL.NBM                              | 342641782.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       137 | PA      | $31.83        | 0.00%             | 2036-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342960912.UL.NBM                              | 342960912.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       184 | PA      | $182.28       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875391.UP.NBM                             | DRB5875391.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1037 | PA      | $1036.46      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.29%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341966980.UL.NBM                              | 341966980.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       187 | PA      | $184.80       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342287592.UL.NBM                              | 342287592.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3667 | PA      | $3604.40      | 0.00%             | 2027-08-23      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343189609.UL.NBM                              | 343189609.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        95 | PA      | $94.49        | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9907234.SQ.NBM                                | 9907234.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     24161 | PA      | $22886.45     | 0.03%             | 2027-04-08      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5870718.UP.NBM                              | FW5870718.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2641 | PA      | $200.50       | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.80%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9819067.SQ.NBM                                | 9819067.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     57433 | PA      | $40792.81     | 0.04%             | 2027-03-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5859974.UP.NBM                               | L5859974.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13392 | PA      | $12631.83     | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 14.83%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9763651.SQ.NBM                                | 9763651.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1565 | PA      | $1510.32      | 0.00%             | 2027-03-05      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343034726.UL.NBM                              | 343034726.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       255 | PA      | $29.73        | 0.00%             | 2036-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343176273.UL.NBM                              | 343176273.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1108 | PA      | $85.00        | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341563829.UL.NBM                              | 341563829.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       485 | PA      | $478.85       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10180708.SQ.NBM                               | 10180708.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6481 | PA      | $6291.88      | 0.01%             | 2027-06-09      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10407330.SQ.NBM                               | 10407330.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6807 | PA      | $6442.58      | 0.01%             | 2027-08-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342641900.UL.NBM                              | 342641900.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       196 | PA      | $194.64       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342962236.UL.NBM                              | 342962236.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        85 | PA      | $83.95        | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875399.UP.NBM                             | DRB5875399.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2149 | PA      | $1988.90      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 24.09%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342925666.UL.NBM                              | 342925666.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       732 | PA      | $724.00       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341394197.UL.NBM                              | 341394197.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       414 | PA      | $399.18       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343189697.UL.NBM                              | 343189697.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       257 | PA      | $111.71       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341731852.UL.NBM                              | 341731852.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1818 | PA      | $1785.94      | 0.00%             | 2027-08-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5871586.UP.NBM                              | FW5871586.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     36542 | PA      | $35699.56     | 0.04%             | 2030-08-26      | Fixed         | 24.40%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9820171.SQ.NBM                                | 9820171.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       724 | PA      | $692.55       | 0.00%             | 2027-03-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5860171.UP.NBM                               | L5860171.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       842 | PA      | $804.06       | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 16.58%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9867249.SQ.NBM                                | 9867249.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4273 | PA      | $4135.66      | 0.00%             | 2027-03-30      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343035193.UL.NBM                              | 343035193.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       227 | PA      | $224.78       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10644359.SQ.NBM                               | 10644359.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4259 | PA      | $3917.30      | 0.00%             | 2027-09-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865873.UP.NBM                             | DRB5865873.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1874 | PA      | $416.91       | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.40%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9738965.SQ.NBM                                | 9738965.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2795 | PA      | $2486.73      | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858353.UP.NBM                             | DRB5858353.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9349 | PA      | $9425.89      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 30.04%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342642182.UL.NBM                              | 342642182.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       215 | PA      | $52.22        | 0.00%             | 2036-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342965906.UL.NBM                              | 342965906.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       131 | PA      | $130.25       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875449.UP.NBM                             | DRB5875449.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     30300 | PA      | $2214.24      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 30.13%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10175673.SQ.NBM                               | 10175673.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3879 | PA      | $2656.29      | 0.00%             | 2027-06-08      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341937747.UL.NBM                              | 341937747.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       839 | PA      | $795.39       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343316424.UL.NBM                              | 343316424.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       475 | PA      | $470.32       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9907773.SQ.NBM                                | 9907773.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     24460 | PA      | $22828.33     | 0.03%             | 2027-04-08      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5871777.UP.NBM                              | FW5871777.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6765 | PA      | $6552.27      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 16.46%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9849171.SQ.NBM                                | 9849171.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2400 | PA      | $2305.40      | 0.00%             | 2027-03-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5860320.UP.NBM                               | L5860320.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4466 | PA      | $323.84       | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 19.37%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9763706.SQ.NBM                                | 9763706.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7699 | PA      | $5959.85      | 0.01%             | 2027-03-05      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343036675.UL.NBM                              | 343036675.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       616 | PA      | $609.08       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343176347.UL.NBM                              | 343176347.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       197 | PA      | $195.36       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341564165.UL.NBM                              | 341564165.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       384 | PA      | $45.09        | 0.00%             | 2036-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10181527.SQ.NBM                               | 10181527.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1159 | PA      | $1115.25      | 0.00%             | 2027-06-09      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10407597.SQ.NBM                               | 10407597.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1518 | PA      | $1444.03      | 0.00%             | 2027-08-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342642229.UL.NBM                              | 342642229.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       443 | PA      | $417.53       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342967484.UL.NBM                              | 342967484.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        86 | PA      | $21.33        | 0.00%             | 2036-02-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875500.UP.NBM                             | DRB5875500.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2162 | PA      | $2108.72      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 27.61%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342925935.UL.NBM                              | 342925935.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       821 | PA      | $773.97       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341394296.UL.NBM                              | 341394296.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       171 | PA      | $10.31        | 0.00%             | 2036-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343316806.UL.NBM                              | 343316806.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       556 | PA      | $525.88       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341737536.UL.NBM                              | 341737536.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       406 | PA      | $401.41       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5872195.UP.NBM                              | FW5872195.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2459 | PA      | $2521.45      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 31.06%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9849258.SQ.NBM                                | 9849258.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16137 | PA      | $11319.72     | 0.01%             | 2027-03-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5860533.UP.NBM                               | L5860533.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1399 | PA      | $1304.45      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 14.18%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9902962.SQ.NBM                                | 9902962.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2977 | PA      | $2874.20      | 0.00%             | 2027-04-07      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343036696.UL.NBM                              | 343036696.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       206 | PA      | $197.56       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10644574.SQ.NBM                               | 10644574.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4788 | PA      | $4380.10      | 0.00%             | 2027-09-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865957.UP.NBM                             | DRB5865957.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1053 | PA      | $1057.94      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.53%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9739141.SQ.NBM                                | 9739141.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3349 | PA      | $3289.62      | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858376.UP.NBM                             | DRB5858376.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4616 | PA      | $4570.70      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.79%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342642247.UL.NBM                              | 342642247.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        89 | PA      | $88.31        | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342968005.UL.NBM                              | 342968005.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       312 | PA      | $144.47       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875507.UP.NBM                             | DRB5875507.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3199 | PA      | $3131.91      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 27.87%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341967053.UL.NBM                              | 341967053.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       123 | PA      | $121.58       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342287621.UL.NBM                              | 342287621.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        13 | PA      | $13.16        | 0.00%             | 2035-11-30      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343319964.UL.NBM                              | 343319964.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       573 | PA      | $566.27       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9908260.SQ.NBM                                | 9908260.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4056 | PA      | $3881.98      | 0.00%             | 2027-04-08      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5872341.UP.NBM                              | FW5872341.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3085 | PA      | $3058.05      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.54%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9849559.SQ.NBM                                | 9849559.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16812 | PA      | $10526.80     | 0.01%             | 2027-03-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5860586.UP.NBM                               | L5860586.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14349 | PA      | $14046.97     | 0.02%             | 2031-01-25      | Fixed         | 17.06%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9771096.SQ.NBM                                | 9771096.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2112 | PA      | $2035.97      | 0.00%             | 2027-03-08      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343036709.UL.NBM                              | 343036709.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       524 | PA      | $517.90       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343176997.UL.NBM                              | 343176997.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        74 | PA      | $73.76        | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341564305.UL.NBM                              | 341564305.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       644 | PA      | $635.25       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10181688.SQ.NBM                               | 10181688.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6455 | PA      | $6245.54      | 0.01%             | 2027-06-09      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10408559.SQ.NBM                               | 10408559.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       747 | PA      | $702.74       | 0.00%             | 2027-08-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342642331.UL.NBM                              | 342642331.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       482 | PA      | $476.83       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342968161.UL.NBM                              | 342968161.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        94 | PA      | $92.96        | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875509.UP.NBM                             | DRB5875509.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2444 | PA      | $2390.90      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 27.84%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342926047.UL.NBM                              | 342926047.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       229 | PA      | $227.23       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341394699.UL.NBM                              | 341394699.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        82 | PA      | $80.74        | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343320095.UL.NBM                              | 343320095.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2471 | PA      | $2348.81      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341737698.UL.NBM                              | 341737698.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       441 | PA      | $416.66       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5872486.UP.NBM                              | FW5872486.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3875 | PA      | $0.00         | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 32.03%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9850104.SQ.NBM                                | 9850104.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       433 | PA      | $420.40       | 0.00%             | 2027-03-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5860651.UP.NBM                               | L5860651.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3545 | PA      | $3232.87      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 23.22%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9903383.SQ.NBM                                | 9903383.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2685 | PA      | $2577.75      | 0.00%             | 2027-04-07      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343037065.UL.NBM                              | 343037065.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        98 | PA      | $97.14        | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10644735.SQ.NBM                               | 10644735.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10605 | PA      | $9701.56      | 0.01%             | 2027-09-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865959.UP.NBM                             | DRB5865959.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3374 | PA      | $3388.97      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.71%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9739573.SQ.NBM                                | 9739573.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1436 | PA      | $1008.23      | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858390.UP.NBM                             | DRB5858390.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1026 | PA      | $1100.09      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 23.12%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342642372.UL.NBM                              | 342642372.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        78 | PA      | $77.70        | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342980099.UL.NBM                              | 342980099.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1359 | PA      | $1250.23      | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875582.UP.NBM                             | DRB5875582.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3406 | PA      | $3518.98      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 31.59%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10290759.SQ.NBM                               | 10290759.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8202 | PA      | $7709.01      | 0.01%             | 2027-07-06      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341938703.UL.NBM                              | 341938703.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        97 | PA      | $96.05        | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343554846.UL.NBM                              | 343554846.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       210 | PA      | $208.01       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9908357.SQ.NBM                                | 9908357.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       752 | PA      | $734.36       | 0.00%             | 2027-04-08      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5872553.UP.NBM                              | FW5872553.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2122 | PA      | $2081.30      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 17.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5873139.UP.NBM                             | CBM5873139.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2731 | PA      | $2701.60      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.59%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5860858.UP.NBM                               | L5860858.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1939 | PA      | $1776.84      | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 17.06%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9789950.SQ.NBM                                | 9789950.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3554 | PA      | $2426.51      | 0.00%             | 2027-03-12      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343086366.UL.NBM                              | 343086366.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       212 | PA      | $209.81       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343177420.UL.NBM                              | 343177420.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       635 | PA      | $628.43       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341564942.UL.NBM                              | 341564942.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       457 | PA      | $451.16       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10182158.SQ.NBM                               | 10182158.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1191 | PA      | $1089.90      | 0.00%             | 2027-06-09      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10408590.SQ.NBM                               | 10408590.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2437 | PA      | $2283.04      | 0.00%             | 2027-08-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342642610.UL.NBM                              | 342642610.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2116 | PA      | $2078.90      | 0.00%             | 2027-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342980362.UL.NBM                              | 342980362.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       717 | PA      | $708.65       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875585.UP.NBM                             | DRB5875585.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4798 | PA      | $4707.37      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.02%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342926175.UL.NBM                              | 342926175.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2473 | PA      | $2429.17      | 0.00%             | 2027-08-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341402411.UL.NBM                              | 341402411.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       617 | PA      | $584.54       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343555461.UL.NBM                              | 343555461.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4761 | PA      | $4680.00      | 0.01%             | 2027-08-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341741452.UL.NBM                              | 341741452.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2499 | PA      | $2309.18      | 0.00%             | 2027-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5872656.UP.NBM                              | FW5872656.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1030 | PA      | $968.14       | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 25.14%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5873186.UP.NBM                             | CBM5873186.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1162 | PA      | $1116.01      | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 21.96%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5860860.UP.NBM                               | L5860860.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2645 | PA      | $2529.27      | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 21.62%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9903426.SQ.NBM                                | 9903426.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5196 | PA      | $4887.20      | 0.01%             | 2027-04-07      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343086401.UL.NBM                              | 343086401.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       147 | PA      | $145.50       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866013.UP.NBM                             | DRB5866013.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2964 | PA      | $3139.96      | 0.00%             | 2031-01-25      | Fixed         | 32.29%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9739628.SQ.NBM                                | 9739628.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1271 | PA      | $1201.07      | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858392.UP.NBM                             | DRB5858392.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3241 | PA      | $17.28        | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.30%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342642998.UL.NBM                              | 342642998.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       208 | PA      | $7.28         | 0.00%             | 2036-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342980647.UL.NBM                              | 342980647.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       442 | PA      | $416.77       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875612.UP.NBM                             | DRB5875612.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4664 | PA      | $4278.14      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 23.51%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341967144.UL.NBM                              | 341967144.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       216 | PA      | $207.07       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342287654.UL.NBM                              | 342287654.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1189 | PA      | $1168.87      | 0.00%             | 2027-02-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343557399.UL.NBM                              | 343557399.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       886 | PA      | $878.39       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9908482.SQ.NBM                                | 9908482.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     48605 | PA      | $46348.82     | 0.05%             | 2027-04-08      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5872712.UP.NBM                              | FW5872712.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2131 | PA      | $2131.66      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.46%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5873209.UP.NBM                             | CBM5873209.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       950 | PA      | $940.77       | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 30.85%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5860889.UP.NBM                               | L5860889.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1504 | PA      | $1432.94      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 26.18%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9790021.SQ.NBM                                | 9790021.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       850 | PA      | $821.71       | 0.00%             | 2027-03-12      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343087492.UL.NBM                              | 343087492.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1797 | PA      | $1765.59      | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343177515.UL.NBM                              | 343177515.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       499 | PA      | $172.11       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341565344.UL.NBM                              | 341565344.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        99 | PA      | $97.89        | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10182206.SQ.NBM                               | 10182206.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12524 | PA      | $11911.81     | 0.01%             | 2027-06-09      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10408818.SQ.NBM                               | 10408818.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1829 | PA      | $1707.89      | 0.00%             | 2027-08-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342643039.UL.NBM                              | 342643039.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       344 | PA      | $330.70       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342981637.UL.NBM                              | 342981637.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       177 | PA      | $174.14       | 0.00%             | 2026-06-09      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875632.UP.NBM                             | DRB5875632.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3390 | PA      | $3353.32      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.58%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342926227.UL.NBM                              | 342926227.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       727 | PA      | $717.85       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341402436.UL.NBM                              | 341402436.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1133 | PA      | $460.94       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343560080.UL.NBM                              | 343560080.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       113 | PA      | $112.17       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341742513.UL.NBM                              | 341742513.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       218 | PA      | $215.67       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5872779.UP.NBM                              | FW5872779.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6122 | PA      | $424.60       | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 32.35%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5873297.UP.NBM                             | CBM5873297.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2262 | PA      | $2181.49      | 0.00%             | 2031-01-26      | Fixed         | 26.26%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5860897.UP.NBM                               | L5860897.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2677 | PA      | $2594.56      | 0.00%             | 2031-01-22      | Fixed         | 23.10%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9903542.SQ.NBM                                | 9903542.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2292 | PA      | $2077.29      | 0.00%             | 2027-04-07      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343087544.UL.NBM                              | 343087544.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       500 | PA      | $161.21       | 0.00%             | 2036-02-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866046.UP.NBM                             | DRB5866046.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4578 | PA      | $4504.98      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 25.26%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9740663.SQ.NBM                                | 9740663.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       572 | PA      | $486.03       | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858443.UP.NBM                             | DRB5858443.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3623 | PA      | $789.81       | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.96%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342643300.UL.NBM                              | 342643300.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1373 | PA      | $1304.25      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343503674.UL.NBM                              | 343503674.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2410 | PA      | $2366.57      | 0.00%             | 2027-02-26      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875639.UP.NBM                             | DRB5875639.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1700 | PA      | $124.23       | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 23.87%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10291245.SQ.NBM                               | 10291245.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       703 | PA      | $682.80       | 0.00%             | 2027-07-06      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341994493.UL.NBM                              | 341994493.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        74 | PA      | $73.75        | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343603738.UL.NBM                              | 343603738.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       215 | PA      | $213.35       | 0.00%             | 2026-05-27      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9909435.SQ.NBM                                | 9909435.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       183 | PA      | $178.10       | 0.00%             | 2027-04-08      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5872800.UP.NBM                              | FW5872800.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3891 | PA      | $47.53        | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 24.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860955.UP.NBM                             | DRB5860955.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3434 | PA      | $3218.79      | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 25.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5860906.UP.NBM                               | L5860906.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4253 | PA      | $305.55       | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 25.03%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9790066.SQ.NBM                                | 9790066.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19469 | PA      | $18870.56     | 0.02%             | 2027-03-12      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343087589.UL.NBM                              | 343087589.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       192 | PA      | $190.79       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343178717.UL.NBM                              | 343178717.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1279 | PA      | $1213.40      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341565410.UL.NBM                              | 341565410.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       129 | PA      | $128.10       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10182875.SQ.NBM                               | 10182875.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8164 | PA      | $7743.48      | 0.01%             | 2027-06-09      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10484787.SQ.NBM                               | 10484787.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13362 | PA      | $12579.34     | 0.01%             | 2027-08-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342644111.UL.NBM                              | 342644111.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       336 | PA      | $329.83       | 0.00%             | 2027-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343503772.UL.NBM                              | 343503772.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        46 | PA      | $6.88         | 0.00%             | 2036-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875643.UP.NBM                             | DRB5875643.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1986 | PA      | $143.81       | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.82%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342926646.UL.NBM                              | 342926646.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       114 | PA      | $13.26        | 0.00%             | 2036-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341403475.UL.NBM                              | 341403475.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        93 | PA      | $92.46        | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343604388.UL.NBM                              | 343604388.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1296 | PA      | $1233.00      | 0.00%             | 2026-07-27      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341742676.UL.NBM                              | 341742676.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       352 | PA      | $345.62       | 0.00%             | 2027-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5872853.UP.NBM                              | FW5872853.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10794 | PA      | $10238.82     | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 25.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860996.UP.NBM                             | DRB5860996.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8351 | PA      | $8536.44      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 31.94%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5860975.UP.NBM                               | L5860975.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20889 | PA      | $19995.27     | 0.02%             | 2030-08-22      | Fixed         | 20.47%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9903612.SQ.NBM                                | 9903612.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16192 | PA      | $15640.79     | 0.02%             | 2027-04-07      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343089497.UL.NBM                              | 343089497.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       790 | PA      | $45.83        | 0.00%             | 2036-02-25      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9732078.SQ.NBM                                | 9732078.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16478 | PA      | $15728.30     | 0.02%             | 2027-02-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866051.UP.NBM                             | DRB5866051.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2960 | PA      | $3071.64      | 0.00%             | 2030-11-25      | Fixed         | 31.08%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9771143.SQ.NBM                                | 9771143.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1550 | PA      | $1506.03      | 0.00%             | 2027-03-08      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858446.UP.NBM                             | DRB5858446.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3195 | PA      | $3240.51      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 27.13%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342644288.UL.NBM                              | 342644288.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       372 | PA      | $356.45       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343504789.UL.NBM                              | 343504789.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1614 | PA      | $1588.40      | 0.00%             | 2027-02-26      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875645.UP.NBM                             | DRB5875645.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1694 | PA      | $1663.82      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.11%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341967197.UL.NBM                              | 341967197.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       801 | PA      | $790.71       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342287749.UL.NBM                              | 342287749.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4360 | PA      | $4035.35      | 0.00%             | 2027-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343605410.UL.NBM                              | 343605410.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        93 | PA      | $92.66        | 0.00%             | 2026-05-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9909447.SQ.NBM                                | 9909447.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15068 | PA      | $14632.47     | 0.02%             | 2027-04-08      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5873060.UP.NBM                              | FW5873060.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5098 | PA      | $-41.12       | -0.00%            | 2030-08-26      | Fixed         | 32.35%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5861081.UP.NBM                             | DRB5861081.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5476 | PA      | $4482.36      | 0.00%             | 2031-01-22      | Fixed         | 28.73%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5861034.UP.NBM                               | L5861034.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8429 | PA      | $8077.00      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 20.54%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9790982.SQ.NBM                                | 9790982.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15736 | PA      | $15247.84     | 0.02%             | 2027-03-12      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343089641.UL.NBM                              | 343089641.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1584 | PA      | $647.41       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343178741.UL.NBM                              | 343178741.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       631 | PA      | $596.86       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341565465.UL.NBM                              | 341565465.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        26 | PA      | $4.18         | 0.00%             | 2036-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10183216.SQ.NBM                               | 10183216.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     35488 | PA      | $33777.97     | 0.04%             | 2027-06-09      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10488331.SQ.NBM                               | 10488331.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     24845 | PA      | $23449.48     | 0.03%             | 2027-08-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342644315.UL.NBM                              | 342644315.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       247 | PA      | $54.54        | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343504801.UL.NBM                              | 343504801.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       156 | PA      | $154.72       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875649.UP.NBM                             | DRB5875649.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4289 | PA      | $4228.07      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.37%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342926836.UL.NBM                              | 342926836.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       585 | PA      | $553.69       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341403751.UL.NBM                              | 341403751.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        48 | PA      | $47.97        | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343605791.UL.NBM                              | 343605791.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       224 | PA      | $222.18       | 0.00%             | 2026-05-27      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341745405.UL.NBM                              | 341745405.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       500 | PA      | $494.05       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5873072.UP.NBM                              | FW5873072.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5259 | PA      | $5061.63      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 26.72%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5861092.UP.NBM                             | DRB5861092.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5089 | PA      | $372.35       | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 31.01%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5861101.UP.NBM                               | L5861101.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1690 | PA      | $1614.92      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 23.09%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9904259.SQ.NBM                                | 9904259.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1205 | PA      | $1158.10      | 0.00%             | 2027-04-07      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343090259.UL.NBM                              | 343090259.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       307 | PA      | $70.20        | 0.00%             | 2036-02-25      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9733045.SQ.NBM                                | 9733045.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18660 | PA      | $16850.93     | 0.02%             | 2027-02-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866061.UP.NBM                             | DRB5866061.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       943 | PA      | $924.98       | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 21.97%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9771179.SQ.NBM                                | 9771179.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3989 | PA      | $3689.04      | 0.00%             | 2027-03-08      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858493.UP.NBM                             | DRB5858493.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1479 | PA      | $106.24       | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 30.91%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342644443.UL.NBM                              | 342644443.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       157 | PA      | $156.07       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10362268.SQ.NBM                               | 10362268.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     42337 | PA      | $39903.15     | 0.04%             | 2027-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342657368.UL.NBM                              | 342657368.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       711 | PA      | $703.04       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10291301.SQ.NBM                               | 10291301.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1106 | PA      | $1041.59      | 0.00%             | 2027-07-06      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342936481.UL.NBM                              | 342936481.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       121 | PA      | $120.02       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10370012.SQ.NBM                               | 10370012.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3702 | PA      | $3491.43      | 0.00%             | 2027-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9914178.SQ.NBM                                | 9914178.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1911 | PA      | $1752.03      | 0.00%             | 2027-04-09      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10000093.SQ.NBM                               | 10000093.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1905 | PA      | $891.32       | 0.00%             | 2027-04-29      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10420915.SQ.NBM                               | 10420915.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1614 | PA      | $1515.94      | 0.00%             | 2027-08-05      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875982.UP.NBM                             | DRB5875982.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5570 | PA      | $5631.99      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 30.10%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9794557.SQ.NBM                                | 9794557.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       928 | PA      | $159.20       | 0.00%             | 2027-03-13      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341981141.UL.NBM                              | 341981141.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |         8 | PA      | $7.54         | 0.00%             | 2036-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343178778.UL.NBM                              | 343178778.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       184 | PA      | $182.07       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341565600.UL.NBM                              | 341565600.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        70 | PA      | $69.57        | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10184823.SQ.NBM                               | 10184823.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8608 | PA      | $7781.53      | 0.01%             | 2027-06-09      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10489747.SQ.NBM                               | 10489747.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4477 | PA      | $4200.62      | 0.00%             | 2027-08-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342644456.UL.NBM                              | 342644456.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       126 | PA      | $124.95       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10363442.SQ.NBM                               | 10363442.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10295 | PA      | $9767.17      | 0.01%             | 2027-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342657385.UL.NBM                              | 342657385.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       202 | PA      | $193.19       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342926891.UL.NBM                              | 342926891.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       266 | PA      | $263.18       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341477397.UL.NBM                              | 341477397.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        75 | PA      | $73.87        | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10370081.SQ.NBM                               | 10370081.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14749 | PA      | $13830.96     | 0.02%             | 2027-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341745468.UL.NBM                              | 341745468.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       779 | PA      | $769.64       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10000144.SQ.NBM                               | 10000144.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3332 | PA      | $2931.18      | 0.00%             | 2027-04-29      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10421245.SQ.NBM                               | 10421245.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5629 | PA      | $5305.12      | 0.01%             | 2027-08-05      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875986.UP.NBM                             | DRB5875986.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4226 | PA      | $4083.30      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 26.98%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9904296.SQ.NBM                                | 9904296.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10110 | PA      | $8729.03      | 0.01%             | 2027-04-07      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341981521.UL.NBM                              | 341981521.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       126 | PA      | $124.84       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9733666.SQ.NBM                                | 9733666.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1448 | PA      | $1366.57      | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866067.UP.NBM                             | DRB5866067.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3038 | PA      | $3154.39      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.62%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9771250.SQ.NBM                                | 9771250.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15283 | PA      | $14838.54     | 0.02%             | 2027-03-08      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858523.UP.NBM                             | DRB5858523.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2459 | PA      | $176.69       | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.43%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342648069.UL.NBM                              | 342648069.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       301 | PA      | $298.02       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10363654.SQ.NBM                               | 10363654.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2914 | PA      | $2710.52      | 0.00%             | 2027-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342657409.UL.NBM                              | 342657409.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       225 | PA      | $26.62        | 0.00%             | 2035-11-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341967288.UL.NBM                              | 341967288.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       183 | PA      | $180.93       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342288037.UL.NBM                              | 342288037.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       122 | PA      | $120.84       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10370390.SQ.NBM                               | 10370390.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2254 | PA      | $2137.46      | 0.00%             | 2027-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9914287.SQ.NBM                                | 9914287.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6250 | PA      | $6029.85      | 0.01%             | 2027-04-09      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10000178.SQ.NBM                               | 10000178.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4694 | PA      | $4501.62      | 0.00%             | 2027-04-29      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10421379.SQ.NBM                               | 10421379.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1899 | PA      | $1783.50      | 0.00%             | 2027-08-05      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875992.UP.NBM                             | DRB5875992.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7645 | PA      | $7710.94      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.93%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9794618.SQ.NBM                                | 9794618.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1301 | PA      | $1254.80      | 0.00%             | 2027-03-13      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341981617.UL.NBM                              | 341981617.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        86 | PA      | $84.95        | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343178960.UL.NBM                              | 343178960.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        77 | PA      | $76.07        | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341565748.UL.NBM                              | 341565748.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       109 | PA      | $107.41       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10185282.SQ.NBM                               | 10185282.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2824 | PA      | $2684.12      | 0.00%             | 2027-06-09      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10490000.SQ.NBM                               | 10490000.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5641 | PA      | $5323.59      | 0.01%             | 2027-08-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342648103.UL.NBM                              | 342648103.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       808 | PA      | $800.22       | 0.00%             | 2026-07-28      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10363683.SQ.NBM                               | 10363683.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     39224 | PA      | $37502.92     | 0.04%             | 2027-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342657530.UL.NBM                              | 342657530.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        45 | PA      | $44.44        | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342926962.UL.NBM                              | 342926962.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       113 | PA      | $112.05       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341478668.UL.NBM                              | 341478668.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       517 | PA      | $510.88       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10380896.SQ.NBM                               | 10380896.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1622 | PA      | $1538.89      | 0.00%             | 2027-07-27      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341745535.UL.NBM                              | 341745535.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       183 | PA      | $181.62       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10136571.SQ.NBM                               | 10136571.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       772 | PA      | $736.26       | 0.00%             | 2027-05-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10421420.SQ.NBM                               | 10421420.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2430 | PA      | $2277.03      | 0.00%             | 2027-08-05      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5876001.UP.NBM                             | DRB5876001.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3035 | PA      | $2970.05      | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 29.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9904463.SQ.NBM                                | 9904463.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4004 | PA      | $3233.82      | 0.00%             | 2027-04-07      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341981820.UL.NBM                              | 341981820.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       119 | PA      | $118.12       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9733698.SQ.NBM                                | 9733698.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1320 | PA      | $1142.16      | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872897.UP.NBM                             | DRB5872897.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1368 | PA      | $136.54       | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 31.98%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9771492.SQ.NBM                                | 9771492.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     49185 | PA      | $26061.60     | 0.03%             | 2027-03-08      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5859181.UP.NBM                             | DRB5859181.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3287 | PA      | $3325.96      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 30.65%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342648229.UL.NBM                              | 342648229.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        97 | PA      | $95.81        | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10365020.SQ.NBM                               | 10365020.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2113 | PA      | $1978.99      | 0.00%             | 2027-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342657712.UL.NBM                              | 342657712.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1980 | PA      | $1944.73      | 0.00%             | 2027-08-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10291373.SQ.NBM                               | 10291373.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2874 | PA      | $2675.50      | 0.00%             | 2027-07-06      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342936522.UL.NBM                              | 342936522.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       150 | PA      | $148.85       | 0.00%             | 2026-05-31      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10380900.SQ.NBM                               | 10380900.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3050 | PA      | $2904.23      | 0.00%             | 2027-07-27      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9914467.SQ.NBM                                | 9914467.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       233 | PA      | $228.36       | 0.00%             | 2027-04-09      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10136639.SQ.NBM                               | 10136639.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1525 | PA      | $819.26       | 0.00%             | 2027-05-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10421468.SQ.NBM                               | 10421468.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9919 | PA      | $9215.05      | 0.01%             | 2027-08-05      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5876114.UP.NBM                             | DRB5876114.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7390 | PA      | $6928.18      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 19.03%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9794657.SQ.NBM                                | 9794657.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       984 | PA      | $942.08       | 0.00%             | 2027-03-13      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341981872.UL.NBM                              | 341981872.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        85 | PA      | $84.56        | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343179038.UL.NBM                              | 343179038.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1266 | PA      | $1244.07      | 0.00%             | 2027-02-26      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341566638.UL.NBM                              | 341566638.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        73 | PA      | $71.82        | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10185354.SQ.NBM                               | 10185354.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22524 | PA      | $21241.71     | 0.02%             | 2027-06-09      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10490191.SQ.NBM                               | 10490191.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4343 | PA      | $4092.88      | 0.00%             | 2027-08-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342648288.UL.NBM                              | 342648288.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       112 | PA      | $111.24       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10365230.SQ.NBM                               | 10365230.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7784 | PA      | $7329.54      | 0.01%             | 2027-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342657764.UL.NBM                              | 342657764.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       524 | PA      | $517.64       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342927077.UL.NBM                              | 342927077.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       115 | PA      | $114.11       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341479074.UL.NBM                              | 341479074.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        98 | PA      | $97.08        | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10380999.SQ.NBM                               | 10380999.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8729 | PA      | $8121.98      | 0.01%             | 2027-07-27      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341767103.UL.NBM                              | 341767103.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       182 | PA      | $22.64        | 0.00%             | 2036-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10136712.SQ.NBM                               | 10136712.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     28119 | PA      | $27015.64     | 0.03%             | 2027-05-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10421740.SQ.NBM                               | 10421740.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4129 | PA      | $3567.74      | 0.00%             | 2027-08-05      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5876122.UP.NBM                             | DRB5876122.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3242 | PA      | $337.40       | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 28.58%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9916608.SQ.NBM                                | 9916608.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1643 | PA      | $1562.90      | 0.00%             | 2027-04-09      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341982373.UL.NBM                              | 341982373.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       127 | PA      | $125.40       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9733725.SQ.NBM                                | 9733725.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7169 | PA      | $6921.11      | 0.01%             | 2027-02-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872916.UP.NBM                             | DRB5872916.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1228 | PA      | $1245.92      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 30.35%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9772034.SQ.NBM                                | 9772034.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        11 | PA      | $10.82        | 0.00%             | 2027-03-08      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5859203.UP.NBM                             | DRB5859203.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2907 | PA      | $268.78       | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 29.13%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342773947.UL.NBM                              | 342773947.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2629 | PA      | $2582.08      | 0.00%             | 2027-08-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10365646.SQ.NBM                               | 10365646.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4297 | PA      | $4081.71      | 0.00%             | 2027-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342658004.UL.NBM                              | 342658004.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        86 | PA      | $85.54        | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342085719.UL.NBM                              | 342085719.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        67 | PA      | $66.41        | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342288117.UL.NBM                              | 342288117.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       151 | PA      | $149.78       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10381316.SQ.NBM                               | 10381316.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     27179 | PA      | $25265.08     | 0.03%             | 2027-07-27      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9914505.SQ.NBM                                | 9914505.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7896 | PA      | $7060.03      | 0.01%             | 2027-04-09      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10139148.SQ.NBM                               | 10139148.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2599 | PA      | $2462.03      | 0.00%             | 2027-05-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10422332.SQ.NBM                               | 10422332.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12576 | PA      | $11666.33     | 0.01%             | 2027-08-05      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5876137.UP.NBM                             | DRB5876137.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2151 | PA      | $2249.36      | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 26.01%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9794668.SQ.NBM                                | 9794668.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1965 | PA      | $1803.84      | 0.00%             | 2027-03-13      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341982531.UL.NBM                              | 341982531.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        70 | PA      | $69.26        | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343179058.UL.NBM                              | 343179058.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       182 | PA      | $180.26       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341566816.UL.NBM                              | 341566816.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       160 | PA      | $158.30       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10187449.SQ.NBM                               | 10187449.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2666 | PA      | $2557.92      | 0.00%             | 2027-06-10      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10490298.SQ.NBM                               | 10490298.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3377 | PA      | $3192.55      | 0.00%             | 2027-08-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342774341.UL.NBM                              | 342774341.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        28 | PA      | $5.52         | 0.00%             | 2036-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341284716.UL.NBM                              | 341284716.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       147 | PA      | $51.62        | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342658251.UL.NBM                              | 342658251.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       239 | PA      | $84.70        | 0.00%             | 2026-06-01      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342927141.UL.NBM                              | 342927141.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3263 | PA      | $3207.72      | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341479639.UL.NBM                              | 341479639.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       588 | PA      | $556.79       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10466288.SQ.NBM                               | 10466288.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9080 | PA      | $8524.59      | 0.01%             | 2027-08-13      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341767303.UL.NBM                              | 341767303.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       301 | PA      | $297.48       | 0.00%             | 2026-05-31      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10370425.SQ.NBM                               | 10370425.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1352 | PA      | $1305.04      | 0.00%             | 2027-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10422933.SQ.NBM                               | 10422933.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7290 | PA      | $6689.39      | 0.01%             | 2027-08-05      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5876187.UP.NBM                             | DRB5876187.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1164 | PA      | $84.74        | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9916633.SQ.NBM                                | 9916633.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12719 | PA      | $11927.77     | 0.01%             | 2027-04-09      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341982863.UL.NBM                              | 341982863.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       502 | PA      | $497.60       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9733955.SQ.NBM                                | 9733955.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3714 | PA      | $1710.83      | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872925.UP.NBM                             | DRB5872925.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4861 | PA      | $4473.26      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 20.57%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9772058.SQ.NBM                                | 9772058.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4053 | PA      | $3920.21      | 0.00%             | 2027-03-08      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5859327.UP.NBM                             | DRB5859327.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7821 | PA      | $7750.03      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.84%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342775654.UL.NBM                              | 342775654.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       144 | PA      | $142.75       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341286598.UL.NBM                              | 341286598.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        97 | PA      | $96.46        | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342658512.UL.NBM                              | 342658512.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       220 | PA      | $218.34       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10291497.SQ.NBM                               | 10291497.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3707 | PA      | $3528.42      | 0.00%             | 2027-07-06      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342936739.UL.NBM                              | 342936739.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       117 | PA      | $116.01       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10466697.SQ.NBM                               | 10466697.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     33686 | PA      | $31834.12     | 0.04%             | 2027-08-13      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9914760.SQ.NBM                                | 9914760.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4663 | PA      | $4500.86      | 0.00%             | 2027-04-09      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10370471.SQ.NBM                               | 10370471.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3346 | PA      | $3163.30      | 0.00%             | 2027-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10423278.SQ.NBM                               | 10423278.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2548 | PA      | $2395.79      | 0.00%             | 2027-08-05      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5876204.UP.NBM                             | DRB5876204.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     35022 | PA      | $5396.43      | 0.01%             | 2028-08-26      | Fixed         | 29.95%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9794837.SQ.NBM                                | 9794837.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3241 | PA      | $3055.22      | 0.00%             | 2027-03-13      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341983320.UL.NBM                              | 341983320.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       126 | PA      | $125.29       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343179148.UL.NBM                              | 343179148.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       814 | PA      | $276.57       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341567061.UL.NBM                              | 341567061.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       162 | PA      | $160.59       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10187708.SQ.NBM                               | 10187708.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10366 | PA      | $9921.61      | 0.01%             | 2027-06-10      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10490430.SQ.NBM                               | 10490430.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       481 | PA      | $455.64       | 0.00%             | 2027-08-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342776892.UL.NBM                              | 342776892.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       457 | PA      | $452.31       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341286633.UL.NBM                              | 341286633.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       159 | PA      | $156.87       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342658586.UL.NBM                              | 342658586.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        82 | PA      | $81.70        | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342927368.UL.NBM                              | 342927368.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1953 | PA      | $1922.02      | 0.00%             | 2027-08-25      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341479722.UL.NBM                              | 341479722.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       455 | PA      | $429.04       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10468026.SQ.NBM                               | 10468026.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9762 | PA      | $9239.90      | 0.01%             | 2027-08-13      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341768342.UL.NBM                              | 341768342.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       108 | PA      | $107.41       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10370523.SQ.NBM                               | 10370523.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3720 | PA      | $3522.12      | 0.00%             | 2027-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10423388.SQ.NBM                               | 10423388.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     36665 | PA      | $34876.25     | 0.04%             | 2027-08-05      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5856466.UP.NBM                              | FW5856466.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3914 | PA      | $3801.60      | 0.00%             | 2028-09-06      | Fixed         | 29.48%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9917034.SQ.NBM                                | 9917034.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11940 | PA      | $11314.34     | 0.01%             | 2027-04-09      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341983734.UL.NBM                              | 341983734.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1307 | PA      | $1290.60      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9734024.SQ.NBM                                | 9734024.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3111 | PA      | $2915.87      | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872938.UP.NBM                             | DRB5872938.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1608 | PA      | $1658.85      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 31.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9772125.SQ.NBM                                | 9772125.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3881 | PA      | $3727.94      | 0.00%             | 2027-03-08      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5859349.UP.NBM                             | DRB5859349.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1173 | PA      | $123.11       | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.73%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342892189.UL.NBM                              | 342892189.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       433 | PA      | $428.42       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341287156.UL.NBM                              | 341287156.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       589 | PA      | $581.57       | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342805520.UL.NBM                              | 342805520.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        53 | PA      | $11.05        | 0.00%             | 2036-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342110175.UL.NBM                              | 342110175.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1347 | PA      | $1278.94      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342288423.UL.NBM                              | 342288423.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       193 | PA      | $190.76       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10468299.SQ.NBM                               | 10468299.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7112 | PA      | $6713.28      | 0.01%             | 2027-08-13      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9915539.SQ.NBM                                | 9915539.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       384 | PA      | $373.45       | 0.00%             | 2027-04-09      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10370622.SQ.NBM                               | 10370622.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5658 | PA      | $5282.64      | 0.01%             | 2027-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10425173.SQ.NBM                               | 10425173.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1907 | PA      | $1779.18      | 0.00%             | 2027-08-05      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5857292.UP.NBM                              | FW5857292.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5750 | PA      | $5723.12      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 29.15%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9794873.SQ.NBM                                | 9794873.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6737 | PA      | $6484.11      | 0.01%             | 2027-03-13      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342055479.UL.NBM                              | 342055479.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        44 | PA      | $9.25         | 0.00%             | 2036-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343179187.UL.NBM                              | 343179187.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8640 | PA      | $8496.28      | 0.01%             | 2027-08-26      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341567421.UL.NBM                              | 341567421.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       135 | PA      | $134.10       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10188149.SQ.NBM                               | 10188149.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4169 | PA      | $3999.97      | 0.00%             | 2027-06-10      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10490456.SQ.NBM                               | 10490456.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2663 | PA      | $2498.18      | 0.00%             | 2027-08-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342892771.UL.NBM                              | 342892771.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1390 | PA      | $1366.93      | 0.00%             | 2027-02-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341333470.UL.NBM                              | 341333470.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        94 | PA      | $92.87        | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342805778.UL.NBM                              | 342805778.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       153 | PA      | $151.58       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342927453.UL.NBM                              | 342927453.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       122 | PA      | $120.82       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341480796.UL.NBM                              | 341480796.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       356 | PA      | $41.76        | 0.00%             | 2036-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10479099.SQ.NBM                               | 10479099.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7005 | PA      | $6484.15      | 0.01%             | 2027-08-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341768560.UL.NBM                              | 341768560.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       606 | PA      | $598.84       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10370749.SQ.NBM                               | 10370749.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1055 | PA      | $1005.93      | 0.00%             | 2027-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10425244.SQ.NBM                               | 10425244.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7519 | PA      | $7047.63      | 0.01%             | 2027-08-05      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5857612.UP.NBM                              | FW5857612.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2086 | PA      | $151.29       | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 31.88%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9917287.SQ.NBM                                | 9917287.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     31103 | PA      | $27047.07     | 0.03%             | 2027-04-09      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342056704.UL.NBM                              | 342056704.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3602 | PA      | $3540.65      | 0.00%             | 2027-02-22      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9734100.SQ.NBM                                | 9734100.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1227 | PA      | $1164.21      | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872942.UP.NBM                             | DRB5872942.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1700 | PA      | $124.23       | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 30.36%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9772280.SQ.NBM                                | 9772280.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5466 | PA      | $4321.61      | 0.00%             | 2027-03-08      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5859373.UP.NBM                             | DRB5859373.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1999 | PA      | $1931.07      | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 22.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342893227.UL.NBM                              | 342893227.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       824 | PA      | $772.00       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341396596.UL.NBM                              | 341396596.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       179 | PA      | $176.95       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342806164.UL.NBM                              | 342806164.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1556 | PA      | $1479.31      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10291632.SQ.NBM                               | 10291632.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5640 | PA      | $3605.81      | 0.00%             | 2027-07-06      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342937027.UL.NBM                              | 342937027.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        69 | PA      | $68.26        | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10479418.SQ.NBM                               | 10479418.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9174 | PA      | $8824.16      | 0.01%             | 2027-08-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9915723.SQ.NBM                                | 9915723.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     25279 | PA      | $23807.91     | 0.03%             | 2027-04-09      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10370772.SQ.NBM                               | 10370772.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11408 | PA      | $10818.27     | 0.01%             | 2027-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10425449.SQ.NBM                               | 10425449.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20452 | PA      | $19243.30     | 0.02%             | 2027-08-05      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5857695.UP.NBM                              | FW5857695.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1015 | PA      | $143.78       | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 18.68%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9794980.SQ.NBM                                | 9794980.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2982 | PA      | $2857.53      | 0.00%             | 2027-03-13      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342059790.UL.NBM                              | 342059790.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       122 | PA      | $120.52       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343179329.UL.NBM                              | 343179329.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       515 | PA      | $480.18       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341567450.UL.NBM                              | 341567450.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1148 | PA      | $378.49       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10219565.SQ.NBM                               | 10219565.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4988 | PA      | $4689.75      | 0.01%             | 2027-06-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10490601.SQ.NBM                               | 10490601.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6223 | PA      | $5848.66      | 0.01%             | 2027-08-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342894725.UL.NBM                              | 342894725.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1697 | PA      | $1613.83      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341396912.UL.NBM                              | 341396912.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1091 | PA      | $330.66       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342806524.UL.NBM                              | 342806524.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1931 | PA      | $1803.78      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342927688.UL.NBM                              | 342927688.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       129 | PA      | $127.98       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341483295.UL.NBM                              | 341483295.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1063 | PA      | $282.88       | 0.00%             | 2036-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10479863.SQ.NBM                               | 10479863.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1557 | PA      | $1428.57      | 0.00%             | 2027-08-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342453984.UL.NBM                              | 342453984.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1516 | PA      | $1492.27      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10372963.SQ.NBM                               | 10372963.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6726 | PA      | $6301.69      | 0.01%             | 2027-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10426258.SQ.NBM                               | 10426258.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6215 | PA      | $5822.51      | 0.01%             | 2027-08-05      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5858016.UP.NBM                              | FW5858016.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2858 | PA      | $2847.13      | 0.00%             | 2031-06-22      | Fixed         | 28.46%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9964624.SQ.NBM                                | 9964624.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6903 | PA      | $6649.66      | 0.01%             | 2027-04-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342060823.UL.NBM                              | 342060823.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       164 | PA      | $162.16       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9734131.SQ.NBM                                | 9734131.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2208 | PA      | $2142.20      | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872949.UP.NBM                             | DRB5872949.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7169 | PA      | $7197.98      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.61%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9772316.SQ.NBM                                | 9772316.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4044 | PA      | $3943.24      | 0.00%             | 2027-03-08      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5859377.UP.NBM                             | DRB5859377.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1473 | PA      | $1434.30      | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 29.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342913124.UL.NBM                              | 342913124.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1540 | PA      | $1521.80      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341397373.UL.NBM                              | 341397373.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        70 | PA      | $11.01        | 0.00%             | 2036-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342809195.UL.NBM                              | 342809195.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        51 | PA      | $3.03         | 0.00%             | 2036-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342110224.UL.NBM                              | 342110224.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       411 | PA      | $387.16       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342288722.UL.NBM                              | 342288722.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       257 | PA      | $254.19       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10479921.SQ.NBM                               | 10479921.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4257 | PA      | $3831.57      | 0.00%             | 2027-08-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9916378.SQ.NBM                                | 9916378.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1187 | PA      | $588.87       | 0.00%             | 2027-04-09      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10373512.SQ.NBM                               | 10373512.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15357 | PA      | $14559.69     | 0.02%             | 2027-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10426461.SQ.NBM                               | 10426461.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7727 | PA      | $7006.88      | 0.01%             | 2027-08-06      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5859087.UP.NBM                               | L5859087.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2804 | PA      | $2706.57      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 20.98%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9795026.SQ.NBM                                | 9795026.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8162 | PA      | $7890.03      | 0.01%             | 2027-03-13      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342209275.UL.NBM                              | 342209275.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       137 | PA      | $135.58       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343179385.UL.NBM                              | 343179385.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       286 | PA      | $275.76       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341567451.UL.NBM                              | 341567451.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       486 | PA      | $480.08       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10219851.SQ.NBM                               | 10219851.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3328 | PA      | $3164.88      | 0.00%             | 2027-06-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10490972.SQ.NBM                               | 10490972.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2930 | PA      | $2768.49      | 0.00%             | 2027-08-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342914104.UL.NBM                              | 342914104.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       430 | PA      | $424.55       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341410453.UL.NBM                              | 341410453.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       188 | PA      | $185.81       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342809262.UL.NBM                              | 342809262.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       147 | PA      | $146.01       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342927996.UL.NBM                              | 342927996.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       165 | PA      | $163.92       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341483538.UL.NBM                              | 341483538.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       210 | PA      | $208.15       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10480187.SQ.NBM                               | 10480187.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4053 | PA      | $3808.14      | 0.00%             | 2027-08-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342454008.UL.NBM                              | 342454008.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1206 | PA      | $202.02       | 0.00%             | 2036-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10374083.SQ.NBM                               | 10374083.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11587 | PA      | $11005.36     | 0.01%             | 2027-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10427194.SQ.NBM                               | 10427194.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18927 | PA      | $17965.11     | 0.02%             | 2027-08-06      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5859176.UP.NBM                               | L5859176.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7591 | PA      | $7312.42      | 0.01%             | 2031-01-22      | Fixed         | 20.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9964896.SQ.NBM                                | 9964896.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1150 | PA      | $1112.36      | 0.00%             | 2027-04-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342210353.UL.NBM                              | 342210353.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        35 | PA      | $4.20         | 0.00%             | 2035-11-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9734349.SQ.NBM                                | 9734349.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1164 | PA      | $1144.72      | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873016.UP.NBM                             | DRB5873016.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1690 | PA      | $1625.23      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 26.66%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9772419.SQ.NBM                                | 9772419.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4622 | PA      | $4458.00      | 0.00%             | 2027-03-08      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5859383.UP.NBM                             | DRB5859383.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3306 | PA      | $228.34       | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 30.76%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342914237.UL.NBM                              | 342914237.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       525 | PA      | $519.50       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341410463.UL.NBM                              | 341410463.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       227 | PA      | $217.92       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342810004.UL.NBM                              | 342810004.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       794 | PA      | $752.40       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10291772.SQ.NBM                               | 10291772.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17842 | PA      | $16972.48     | 0.02%             | 2027-07-06      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342937150.UL.NBM                              | 342937150.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       144 | PA      | $142.46       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10480328.SQ.NBM                               | 10480328.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1300 | PA      | $1232.73      | 0.00%             | 2027-08-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9916416.SQ.NBM                                | 9916416.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1451 | PA      | $1412.34      | 0.00%             | 2027-04-09      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10374524.SQ.NBM                               | 10374524.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22195 | PA      | $19448.60     | 0.02%             | 2027-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10428578.SQ.NBM                               | 10428578.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1568 | PA      | $1511.77      | 0.00%             | 2027-08-06      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5859227.UP.NBM                               | L5859227.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2909 | PA      | $2738.99      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 19.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9795157.SQ.NBM                                | 9795157.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15476 | PA      | $15013.51     | 0.02%             | 2027-03-14      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342210933.UL.NBM                              | 342210933.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       486 | PA      | $479.50       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343179455.UL.NBM                              | 343179455.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        22 | PA      | $5.36         | 0.00%             | 2036-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341567712.UL.NBM                              | 341567712.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1444 | PA      | $1417.46      | 0.00%             | 2027-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10222833.SQ.NBM                               | 10222833.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11444 | PA      | $10974.20     | 0.01%             | 2027-06-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10491088.SQ.NBM                               | 10491088.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     37517 | PA      | $35250.84     | 0.04%             | 2027-08-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342914453.UL.NBM                              | 342914453.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        84 | PA      | $83.45        | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341411037.UL.NBM                              | 341411037.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       165 | PA      | $163.28       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342810230.UL.NBM                              | 342810230.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1865 | PA      | $1773.98      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342928507.UL.NBM                              | 342928507.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       190 | PA      | $188.25       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341483656.UL.NBM                              | 341483656.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        69 | PA      | $14.31        | 0.00%             | 2036-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10480399.SQ.NBM                               | 10480399.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2259 | PA      | $2178.54      | 0.00%             | 2027-08-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342455097.UL.NBM                              | 342455097.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       653 | PA      | $645.16       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10375034.SQ.NBM                               | 10375034.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6702 | PA      | $6355.57      | 0.01%             | 2027-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10428694.SQ.NBM                               | 10428694.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7905 | PA      | $7495.64      | 0.01%             | 2027-08-06      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5859252.UP.NBM                               | L5859252.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2300 | PA      | $168.28       | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 23.26%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9964977.SQ.NBM                                | 9964977.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1569 | PA      | $966.48       | 0.00%             | 2027-04-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342211156.UL.NBM                              | 342211156.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       455 | PA      | $430.29       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9734434.SQ.NBM                                | 9734434.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1537 | PA      | $1505.20      | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873085.UP.NBM                             | DRB5873085.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4729 | PA      | $4655.30      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 17.53%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9776804.SQ.NBM                                | 9776804.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1351 | PA      | $1306.73      | 0.00%             | 2027-03-09      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5859567.UP.NBM                             | DRB5859567.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1227 | PA      | $1232.30      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 29.79%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342915762.UL.NBM                              | 342915762.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       566 | PA      | $535.04       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341411248.UL.NBM                              | 341411248.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       472 | PA      | $465.70       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342810319.UL.NBM                              | 342810319.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       552 | PA      | $521.48       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342110286.UL.NBM                              | 342110286.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       136 | PA      | $134.58       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342289266.UL.NBM                              | 342289266.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1287 | PA      | $1263.06      | 0.00%             | 2027-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10541910.SQ.NBM                               | 10541910.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21953 | PA      | $19738.69     | 0.02%             | 2027-09-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9916537.SQ.NBM                                | 9916537.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3446 | PA      | $2969.02      | 0.00%             | 2027-04-09      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10375245.SQ.NBM                               | 10375245.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       275 | PA      | $256.28       | 0.00%             | 2027-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10428960.SQ.NBM                               | 10428960.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2651 | PA      | $2535.90      | 0.00%             | 2027-08-06      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5863031.UP.NBM                               | L5863031.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1988 | PA      | $1890.89      | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 20.97%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9795367.SQ.NBM                                | 9795367.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2330 | PA      | $2231.87      | 0.00%             | 2027-03-14      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342244971.UL.NBM                              | 342244971.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        86 | PA      | $10.43        | 0.00%             | 2035-11-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343181963.UL.NBM                              | 343181963.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       283 | PA      | $273.79       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341596493.UL.NBM                              | 341596493.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       665 | PA      | $52.55        | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10223593.SQ.NBM                               | 10223593.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2210 | PA      | $2002.44      | 0.00%             | 2027-06-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10492518.SQ.NBM                               | 10492518.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15249 | PA      | $14310.14     | 0.02%             | 2027-08-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342916405.UL.NBM                              | 342916405.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       590 | PA      | $583.50       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341504376.UL.NBM                              | 341504376.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       403 | PA      | $379.66       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342810492.UL.NBM                              | 342810492.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       469 | PA      | $463.74       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342928519.UL.NBM                              | 342928519.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        11 | PA      | $11.26        | 0.00%             | 2035-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341484580.UL.NBM                              | 341484580.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       226 | PA      | $216.65       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10544505.SQ.NBM                               | 10544505.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16630 | PA      | $15500.80     | 0.02%             | 2027-09-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342456852.UL.NBM                              | 342456852.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2500 | PA      | $168.65       | 0.00%             | 2027-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10375246.SQ.NBM                               | 10375246.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1123 | PA      | $1051.31      | 0.00%             | 2027-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10645194.SQ.NBM                               | 10645194.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     55790 | PA      | $52228.28     | 0.06%             | 2027-09-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5863216.UP.NBM                               | L5863216.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10019 | PA      | $9547.32      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 26.08%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9965013.SQ.NBM                                | 9965013.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4594 | PA      | $4229.82      | 0.00%             | 2027-04-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342295354.UL.NBM                              | 342295354.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       710 | PA      | $672.85       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9734481.SQ.NBM                                | 9734481.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     44927 | PA      | $38280.34     | 0.04%             | 2027-02-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873122.UP.NBM                             | DRB5873122.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1683 | PA      | $1637.60      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 24.26%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9776828.SQ.NBM                                | 9776828.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20248 | PA      | $16860.19     | 0.02%             | 2027-03-09      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5859719.UP.NBM                             | DRB5859719.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1151 | PA      | $1133.25      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.73%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342916656.UL.NBM                              | 342916656.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       173 | PA      | $171.45       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341504634.UL.NBM                              | 341504634.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       783 | PA      | $773.32       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342813548.UL.NBM                              | 342813548.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        94 | PA      | $92.77        | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10292467.SQ.NBM                               | 10292467.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4020 | PA      | $3733.05      | 0.00%             | 2027-07-06      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342937152.UL.NBM                              | 342937152.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       934 | PA      | $923.64       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10545359.SQ.NBM                               | 10545359.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20343 | PA      | $19080.62     | 0.02%             | 2027-09-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9924752.SQ.NBM                                | 9924752.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1839 | PA      | $1720.84      | 0.00%             | 2027-04-11      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10375257.SQ.NBM                               | 10375257.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10593 | PA      | $10069.28     | 0.01%             | 2027-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10645917.SQ.NBM                               | 10645917.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     40127 | PA      | $37567.25     | 0.04%             | 2027-09-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5864148.UP.NBM                               | L5864148.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13651 | PA      | $13044.10     | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 26.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9795422.SQ.NBM                                | 9795422.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3627 | PA      | $3478.51      | 0.00%             | 2027-03-14      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342295606.UL.NBM                              | 342295606.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       171 | PA      | $169.05       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343183057.UL.NBM                              | 343183057.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       626 | PA      | $591.99       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341596556.UL.NBM                              | 341596556.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        75 | PA      | $74.05        | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10223715.SQ.NBM                               | 10223715.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1644 | PA      | $1584.31      | 0.00%             | 2027-06-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10493076.SQ.NBM                               | 10493076.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3347 | PA      | $3097.02      | 0.00%             | 2027-08-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342916774.UL.NBM                              | 342916774.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       454 | PA      | $428.27       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341504965.UL.NBM                              | 341504965.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       332 | PA      | $328.46       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342813593.UL.NBM                              | 342813593.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       207 | PA      | $198.53       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342941907.UL.NBM                              | 342941907.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       566 | PA      | $559.58       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341484834.UL.NBM                              | 341484834.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        74 | PA      | $73.26        | 0.00%             | 2026-05-30      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10546249.SQ.NBM                               | 10546249.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2062 | PA      | $1894.94      | 0.00%             | 2027-09-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342968302.UL.NBM                              | 342968302.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       128 | PA      | $126.55       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10375601.SQ.NBM                               | 10375601.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2313 | PA      | $2153.90      | 0.00%             | 2027-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10649526.SQ.NBM                               | 10649526.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     47644 | PA      | $44596.36     | 0.05%             | 2027-09-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5864564.UP.NBM                               | L5864564.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3772 | PA      | $3676.07      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 21.53%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9978039.SQ.NBM                                | 9978039.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1893 | PA      | $1806.34      | 0.00%             | 2027-04-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342295647.UL.NBM                              | 342295647.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       102 | PA      | $101.24       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9735132.SQ.NBM                                | 9735132.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       421 | PA      | $412.58       | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873158.UP.NBM                             | DRB5873158.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2077 | PA      | $2099.10      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 30.07%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9777241.SQ.NBM                                | 9777241.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3893 | PA      | $2576.78      | 0.00%             | 2027-03-09      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5859866.UP.NBM                             | DRB5859866.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1091 | PA      | $1113.85      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 31.17%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342917922.UL.NBM                              | 342917922.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       165 | PA      | $163.36       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341505148.UL.NBM                              | 341505148.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       874 | PA      | $865.19       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342813677.UL.NBM                              | 342813677.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       375 | PA      | $372.12       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342111463.UL.NBM                              | 342111463.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       180 | PA      | $21.44        | 0.00%             | 2035-11-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342289441.UL.NBM                              | 342289441.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       606 | PA      | $573.07       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10546409.SQ.NBM                               | 10546409.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14998 | PA      | $13609.96     | 0.01%             | 2027-09-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9924779.SQ.NBM                                | 9924779.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23830 | PA      | $21763.73     | 0.02%             | 2027-04-11      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10375650.SQ.NBM                               | 10375650.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5133 | PA      | $4747.54      | 0.01%             | 2027-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10651067.SQ.NBM                               | 10651067.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1879 | PA      | $1717.69      | 0.00%             | 2027-09-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5864861.UP.NBM                               | L5864861.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       841 | PA      | $801.50       | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 16.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9795461.SQ.NBM                                | 9795461.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1005 | PA      | $973.38       | 0.00%             | 2027-03-14      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342301106.UL.NBM                              | 342301106.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        58 | PA      | $12.77        | 0.00%             | 2036-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343183367.UL.NBM                              | 343183367.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       378 | PA      | $125.47       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341596956.UL.NBM                              | 341596956.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       148 | PA      | $147.05       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10224017.SQ.NBM                               | 10224017.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7283 | PA      | $7008.93      | 0.01%             | 2027-06-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10493179.SQ.NBM                               | 10493179.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15434 | PA      | $13151.47     | 0.01%             | 2027-08-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342917957.UL.NBM                              | 342917957.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       466 | PA      | $439.69       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341505977.UL.NBM                              | 341505977.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       181 | PA      | $178.91       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342814111.UL.NBM                              | 342814111.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       186 | PA      | $184.53       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342941909.UL.NBM                              | 342941909.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       206 | PA      | $204.64       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341485157.UL.NBM                              | 341485157.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        74 | PA      | $73.20        | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10547046.SQ.NBM                               | 10547046.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15497 | PA      | $14283.67     | 0.02%             | 2027-09-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342969457.UL.NBM                              | 342969457.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       143 | PA      | $141.75       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10375783.SQ.NBM                               | 10375783.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4560 | PA      | $3995.01      | 0.00%             | 2027-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341499270.UL.NBM                              | 341499270.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       316 | PA      | $311.98       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5865474.UP.NBM                               | L5865474.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3215 | PA      | $2993.32      | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 18.63%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9978102.SQ.NBM                                | 9978102.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2323 | PA      | $2242.83      | 0.00%             | 2027-04-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342301801.UL.NBM                              | 342301801.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        61 | PA      | $7.23         | 0.00%             | 2035-11-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9735155.SQ.NBM                                | 9735155.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20272 | PA      | $19360.37     | 0.02%             | 2027-02-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873163.UP.NBM                             | DRB5873163.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6692 | PA      | $6960.75      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 32.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9777281.SQ.NBM                                | 9777281.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18923 | PA      | $18370.62     | 0.02%             | 2027-03-09      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5859908.UP.NBM                             | DRB5859908.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2712 | PA      | $193.64       | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.62%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342918110.UL.NBM                              | 342918110.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       115 | PA      | $114.02       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341506225.UL.NBM                              | 341506225.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       123 | PA      | $121.42       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342814515.UL.NBM                              | 342814515.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       102 | PA      | $100.66       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10292547.SQ.NBM                               | 10292547.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14219 | PA      | $13524.89     | 0.01%             | 2027-07-06      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342937377.UL.NBM                              | 342937377.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       470 | PA      | $443.47       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10547795.SQ.NBM                               | 10547795.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3587 | PA      | $3291.03      | 0.00%             | 2027-09-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9925283.SQ.NBM                                | 9925283.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3115 | PA      | $2949.64      | 0.00%             | 2027-04-11      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10375942.SQ.NBM                               | 10375942.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3558 | PA      | $3252.85      | 0.00%             | 2027-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341499479.UL.NBM                              | 341499479.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        67 | PA      | $66.27        | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5865498.UP.NBM                               | L5865498.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3490 | PA      | $3603.33      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 20.42%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9795470.SQ.NBM                                | 9795470.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5202 | PA      | $4934.69      | 0.01%             | 2027-03-14      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342301849.UL.NBM                              | 342301849.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       167 | PA      | $165.06       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343183556.UL.NBM                              | 343183556.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       145 | PA      | $143.98       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341597108.UL.NBM                              | 341597108.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       542 | PA      | $535.54       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10224661.SQ.NBM                               | 10224661.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4133 | PA      | $3959.57      | 0.00%             | 2027-06-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10493809.SQ.NBM                               | 10493809.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9593 | PA      | $9015.50      | 0.01%             | 2027-08-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342918667.UL.NBM                              | 342918667.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       431 | PA      | $97.43        | 0.00%             | 2036-02-24      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341506358.UL.NBM                              | 341506358.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       220 | PA      | $50.91        | 0.00%             | 2036-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342814672.UL.NBM                              | 342814672.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1443 | PA      | $1424.25      | 0.00%             | 2026-08-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342941977.UL.NBM                              | 342941977.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       150 | PA      | $148.86       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341486482.UL.NBM                              | 341486482.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       165 | PA      | $163.59       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10548138.SQ.NBM                               | 10548138.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2107 | PA      | $1912.45      | 0.00%             | 2027-09-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342969650.UL.NBM                              | 342969650.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       692 | PA      | $80.51        | 0.00%             | 2036-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10376109.SQ.NBM                               | 10376109.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2457 | PA      | $2371.41      | 0.00%             | 2027-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341499616.UL.NBM                              | 341499616.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       573 | PA      | $542.23       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5865515.UP.NBM                               | L5865515.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2238 | PA      | $2120.48      | 0.00%             | 2031-01-25      | Fixed         | 22.15%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9978191.SQ.NBM                                | 9978191.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2198 | PA      | $2121.99      | 0.00%             | 2027-04-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342302279.UL.NBM                              | 342302279.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       128 | PA      | $14.98        | 0.00%             | 2036-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9735502.SQ.NBM                                | 9735502.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5584 | PA      | $5271.17      | 0.01%             | 2027-02-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873177.UP.NBM                             | DRB5873177.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4926 | PA      | $5138.38      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 32.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9777577.SQ.NBM                                | 9777577.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     36412 | PA      | $28140.39     | 0.03%             | 2027-03-09      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5859986.UP.NBM                             | DRB5859986.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1031 | PA      | $975.86       | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 25.72%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342919125.UL.NBM                              | 342919125.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       800 | PA      | $791.59       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341506695.UL.NBM                              | 341506695.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        79 | PA      | $78.61        | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342815001.UL.NBM                              | 342815001.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       246 | PA      | $243.53       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342112438.UL.NBM                              | 342112438.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       227 | PA      | $224.82       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342289450.UL.NBM                              | 342289450.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       176 | PA      | $168.92       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10548345.SQ.NBM                               | 10548345.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4531 | PA      | $4250.84      | 0.00%             | 2027-09-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9925360.SQ.NBM                                | 9925360.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1392 | PA      | $707.85       | 0.00%             | 2027-04-11      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10410685.SQ.NBM                               | 10410685.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3393 | PA      | $3191.13      | 0.00%             | 2027-08-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341549224.UL.NBM                              | 341549224.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        35 | PA      | $35.08        | 0.00%             | 2035-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5865548.UP.NBM                               | L5865548.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1495 | PA      | $1449.20      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 24.02%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9795526.SQ.NBM                                | 9795526.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4357 | PA      | $4194.13      | 0.00%             | 2027-03-14      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342302494.UL.NBM                              | 342302494.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       473 | PA      | $58.62        | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343183706.UL.NBM                              | 343183706.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        40 | PA      | $39.95        | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341597626.UL.NBM                              | 341597626.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       159 | PA      | $157.00       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10224948.SQ.NBM                               | 10224948.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4356 | PA      | $3999.26      | 0.00%             | 2027-06-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10494286.SQ.NBM                               | 10494286.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2096 | PA      | $1936.07      | 0.00%             | 2027-08-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342919303.UL.NBM                              | 342919303.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1237 | PA      | $1164.59      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341508200.UL.NBM                              | 341508200.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        79 | PA      | $78.58        | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342815420.UL.NBM                              | 342815420.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        89 | PA      | $87.83        | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342943115.UL.NBM                              | 342943115.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       306 | PA      | $61.66        | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341487062.UL.NBM                              | 341487062.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       901 | PA      | $889.89       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10548770.SQ.NBM                               | 10548770.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1680 | PA      | $1462.17      | 0.00%             | 2027-09-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342970061.UL.NBM                              | 342970061.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1379 | PA      | $1363.30      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10410807.SQ.NBM                               | 10410807.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2107 | PA      | $2005.12      | 0.00%             | 2027-08-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341682851.UL.NBM                              | 341682851.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       134 | PA      | $132.06       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5865597.UP.NBM                               | L5865597.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4598 | PA      | $4419.25      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 15.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9978248.SQ.NBM                                | 9978248.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4910 | PA      | $937.09       | 0.00%             | 2027-04-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342303341.UL.NBM                              | 342303341.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       140 | PA      | $138.77       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9735963.SQ.NBM                                | 9735963.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15882 | PA      | $183.94       | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873194.UP.NBM                             | DRB5873194.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8222 | PA      | $7691.00      | 0.01%             | 2031-01-26      | Fixed         | 24.86%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9778237.SQ.NBM                                | 9778237.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11895 | PA      | $6735.86      | 0.01%             | 2027-03-09      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860058.UP.NBM                             | DRB5860058.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1687 | PA      | $122.33       | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 30.56%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342919316.UL.NBM                              | 342919316.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       448 | PA      | $442.73       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341509384.UL.NBM                              | 341509384.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       618 | PA      | $610.56       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342815521.UL.NBM                              | 342815521.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3524 | PA      | $3466.86      | 0.00%             | 2027-02-24      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10292993.SQ.NBM                               | 10292993.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2103 | PA      | $2002.24      | 0.00%             | 2027-07-06      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342937405.UL.NBM                              | 342937405.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       126 | PA      | $125.07       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10548932.SQ.NBM                               | 10548932.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1966 | PA      | $1787.88      | 0.00%             | 2027-09-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9925435.SQ.NBM                                | 9925435.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2262 | PA      | $2191.27      | 0.00%             | 2027-04-11      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10410887.SQ.NBM                               | 10410887.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1026 | PA      | $981.60       | 0.00%             | 2027-08-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341688465.UL.NBM                              | 341688465.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       791 | PA      | $749.35       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5865733.UP.NBM                               | L5865733.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       929 | PA      | $899.91       | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 17.97%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9795588.SQ.NBM                                | 9795588.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2759 | PA      | $2476.68      | 0.00%             | 2027-03-14      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342303491.UL.NBM                              | 342303491.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       152 | PA      | $150.67       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343183819.UL.NBM                              | 343183819.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       206 | PA      | $204.67       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341597677.UL.NBM                              | 341597677.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        74 | PA      | $7.46         | 0.00%             | 2036-02-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10225239.SQ.NBM                               | 10225239.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     34898 | PA      | $32418.99     | 0.04%             | 2027-06-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10494467.SQ.NBM                               | 10494467.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6098 | PA      | $5731.79      | 0.01%             | 2027-08-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342920437.UL.NBM                              | 342920437.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       776 | PA      | $734.45       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341510903.UL.NBM                              | 341510903.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       162 | PA      | $160.12       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342832586.UL.NBM                              | 342832586.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       428 | PA      | $403.10       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343075889.UL.NBM                              | 343075889.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        58 | PA      | $57.94        | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341487112.UL.NBM                              | 341487112.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       265 | PA      | $262.56       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10549108.SQ.NBM                               | 10549108.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5242 | PA      | $4883.23      | 0.01%             | 2027-09-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342981685.UL.NBM                              | 342981685.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8733 | PA      | $8600.64      | 0.01%             | 2027-08-29      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10410981.SQ.NBM                               | 10410981.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8388 | PA      | $7833.13      | 0.01%             | 2027-08-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341690906.UL.NBM                              | 341690906.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        98 | PA      | $96.97        | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5865746.UP.NBM                               | L5865746.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8241 | PA      | $7534.39      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 17.46%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858591.UP.NBM                             | DRB5858591.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       889 | PA      | $868.85       | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 21.98%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342303602.UL.NBM                              | 342303602.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       185 | PA      | $183.00       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9736174.SQ.NBM                                | 9736174.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2576 | PA      | $1950.60      | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873205.UP.NBM                             | DRB5873205.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     48760 | PA      | $49413.45     | 0.05%             | 2031-01-26      | Fixed         | 29.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9778335.SQ.NBM                                | 9778335.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23282 | PA      | $22272.69     | 0.02%             | 2027-03-09      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860066.UP.NBM                             | DRB5860066.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2171 | PA      | $2196.52      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 30.30%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342920762.UL.NBM                              | 342920762.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5064 | PA      | $4985.15      | 0.01%             | 2027-08-24      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341511093.UL.NBM                              | 341511093.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       127 | PA      | $125.78       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342832662.UL.NBM                              | 342832662.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        93 | PA      | $92.10        | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342113105.UL.NBM                              | 342113105.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       422 | PA      | $417.45       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342290149.UL.NBM                              | 342290149.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       202 | PA      | $193.80       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10549489.SQ.NBM                               | 10549489.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2074 | PA      | $1877.51      | 0.00%             | 2027-09-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9925472.SQ.NBM                                | 9925472.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3720 | PA      | $3283.18      | 0.00%             | 2027-04-11      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10411233.SQ.NBM                               | 10411233.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5163 | PA      | $4624.50      | 0.01%             | 2027-08-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341692513.UL.NBM                              | 341692513.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        71 | PA      | $69.89        | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5866173.UP.NBM                               | L5866173.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1917 | PA      | $140.10       | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 19.31%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9795788.SQ.NBM                                | 9795788.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       848 | PA      | $817.45       | 0.00%             | 2027-03-14      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342303741.UL.NBM                              | 342303741.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       385 | PA      | $147.91       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343183849.UL.NBM                              | 343183849.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       113 | PA      | $13.19        | 0.00%             | 2036-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341604068.UL.NBM                              | 341604068.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        79 | PA      | $78.51        | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10298226.SQ.NBM                               | 10298226.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     44889 | PA      | $42722.20     | 0.05%             | 2027-07-07      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10495107.SQ.NBM                               | 10495107.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3202 | PA      | $2854.68      | 0.00%             | 2027-08-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342921997.UL.NBM                              | 342921997.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2345 | PA      | $2308.42      | 0.00%             | 2027-08-25      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341511249.UL.NBM                              | 341511249.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1357 | PA      | $1332.82      | 0.00%             | 2027-08-20      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342834662.UL.NBM                              | 342834662.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       186 | PA      | $184.62       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343076764.UL.NBM                              | 343076764.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       129 | PA      | $127.96       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341487258.UL.NBM                              | 341487258.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        80 | PA      | $4.24         | 0.00%             | 2036-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10549652.SQ.NBM                               | 10549652.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11866 | PA      | $11130.07     | 0.01%             | 2027-09-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342982008.UL.NBM                              | 342982008.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |         6 | PA      | $5.60         | 0.00%             | 2035-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10411390.SQ.NBM                               | 10411390.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6144 | PA      | $5812.41      | 0.01%             | 2027-08-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341693853.UL.NBM                              | 341693853.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       115 | PA      | $113.95       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5866360.UP.NBM                               | L5866360.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1255 | PA      | $1208.50      | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 14.02%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858619.UP.NBM                             | DRB5858619.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2054 | PA      | $1953.86      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 26.07%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342304456.UL.NBM                              | 342304456.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       665 | PA      | $657.30       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9736339.SQ.NBM                                | 9736339.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10585 | PA      | $10101.38     | 0.01%             | 2027-02-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874354.UP.NBM                             | DRB5874354.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3600 | PA      | $263.08       | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 26.79%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9778520.SQ.NBM                                | 9778520.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2936 | PA      | $2471.04      | 0.00%             | 2027-03-10      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860094.UP.NBM                             | DRB5860094.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1959 | PA      | $-21.75       | -0.00%            | 2030-08-22      | Fixed         | 31.94%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342922068.UL.NBM                              | 342922068.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       504 | PA      | $498.09       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341511523.UL.NBM                              | 341511523.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       305 | PA      | $295.15       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342835328.UL.NBM                              | 342835328.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       195 | PA      | $193.30       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10293083.SQ.NBM                               | 10293083.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3834 | PA      | $3716.55      | 0.00%             | 2027-07-06      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342937582.UL.NBM                              | 342937582.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       454 | PA      | $448.93       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10555318.SQ.NBM                               | 10555318.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4338 | PA      | $4000.23      | 0.00%             | 2027-09-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9961870.SQ.NBM                                | 9961870.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7047 | PA      | $6477.63      | 0.01%             | 2027-04-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10411614.SQ.NBM                               | 10411614.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9755 | PA      | $9282.46      | 0.01%             | 2027-08-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341694322.UL.NBM                              | 341694322.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       853 | PA      | $809.14       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5866488.UP.NBM                               | L5866488.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1399 | PA      | $1332.70      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 22.87%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9795798.SQ.NBM                                | 9795798.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2675 | PA      | $1656.75      | 0.00%             | 2027-03-14      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342304682.UL.NBM                              | 342304682.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       106 | PA      | $105.29       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343184032.UL.NBM                              | 343184032.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |         5 | PA      | $5.00         | 0.00%             | 2036-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341604843.UL.NBM                              | 341604843.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        92 | PA      | $90.70        | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10301893.SQ.NBM                               | 10301893.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14857 | PA      | $14133.61     | 0.02%             | 2027-07-08      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10495404.SQ.NBM                               | 10495404.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5760 | PA      | $5452.88      | 0.01%             | 2027-08-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342922223.UL.NBM                              | 342922223.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       117 | PA      | $115.71       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341511943.UL.NBM                              | 341511943.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2236 | PA      | $2195.28      | 0.00%             | 2027-08-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342836940.UL.NBM                              | 342836940.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       166 | PA      | $164.05       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343077541.UL.NBM                              | 343077541.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       452 | PA      | $446.56       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341487332.UL.NBM                              | 341487332.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       564 | PA      | $533.02       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10555493.SQ.NBM                               | 10555493.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1336 | PA      | $1251.86      | 0.00%             | 2027-09-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342982829.UL.NBM                              | 342982829.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1247 | PA      | $1224.97      | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10412409.SQ.NBM                               | 10412409.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1342 | PA      | $1260.78      | 0.00%             | 2027-08-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341701092.UL.NBM                              | 341701092.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       351 | PA      | $337.60       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341512160.UL.NBM                              | 341512160.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       553 | PA      | $523.52       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858628.UP.NBM                             | DRB5858628.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1998 | PA      | $2067.75      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 31.88%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342305238.UL.NBM                              | 342305238.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       306 | PA      | $119.00       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9736918.SQ.NBM                                | 9736918.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1143 | PA      | $1099.60      | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874365.UP.NBM                             | DRB5874365.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     24630 | PA      | $2822.96      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.84%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9778747.SQ.NBM                                | 9778747.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       674 | PA      | $666.73       | 0.00%             | 2027-03-10      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860148.UP.NBM                             | DRB5860148.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21751 | PA      | $136.06       | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 26.27%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342922378.UL.NBM                              | 342922378.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       139 | PA      | $138.21       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341512782.UL.NBM                              | 341512782.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       413 | PA      | $408.59       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342837930.UL.NBM                              | 342837930.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        58 | PA      | $11.70        | 0.00%             | 2036-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342113935.UL.NBM                              | 342113935.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       190 | PA      | $188.10       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342290158.UL.NBM                              | 342290158.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       980 | PA      | $930.30       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10575384.SQ.NBM                               | 10575384.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       949 | PA      | $861.72       | 0.00%             | 2027-09-09      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9962028.SQ.NBM                                | 9962028.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10646 | PA      | $10148.96     | 0.01%             | 2027-04-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10412535.SQ.NBM                               | 10412535.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       714 | PA      | $693.41       | 0.00%             | 2027-08-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341703261.UL.NBM                              | 341703261.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       262 | PA      | $255.96       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341513010.UL.NBM                              | 341513010.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        73 | PA      | $72.27        | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9795836.SQ.NBM                                | 9795836.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2853 | PA      | $2758.19      | 0.00%             | 2027-03-14      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342306175.UL.NBM                              | 342306175.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       122 | PA      | $120.37       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343184109.UL.NBM                              | 343184109.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        26 | PA      | $5.17         | 0.00%             | 2036-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341604871.UL.NBM                              | 341604871.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       251 | PA      | $248.65       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10302706.SQ.NBM                               | 10302706.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4396 | PA      | $4179.44      | 0.00%             | 2027-07-08      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10507445.SQ.NBM                               | 10507445.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3023 | PA      | $2842.72      | 0.00%             | 2027-08-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342922424.UL.NBM                              | 342922424.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1694 | PA      | $1665.82      | 0.00%             | 2027-08-25      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341513169.UL.NBM                              | 341513169.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2014 | PA      | $1992.14      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342838178.UL.NBM                              | 342838178.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       103 | PA      | $102.59       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343077568.UL.NBM                              | 343077568.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       103 | PA      | $102.60       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341488110.UL.NBM                              | 341488110.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       649 | PA      | $640.72       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10575571.SQ.NBM                               | 10575571.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2809 | PA      | $2566.67      | 0.00%             | 2027-09-09      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342983501.UL.NBM                              | 342983501.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2439 | PA      | $2396.08      | 0.00%             | 2027-08-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10412580.SQ.NBM                               | 10412580.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1352 | PA      | $1210.88      | 0.00%             | 2027-08-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341706691.UL.NBM                              | 341706691.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3915 | PA      | $3847.06      | 0.00%             | 2027-02-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341513485.UL.NBM                              | 341513485.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       419 | PA      | $413.99       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858634.UP.NBM                             | DRB5858634.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8026 | PA      | $592.05       | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 27.01%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342306481.UL.NBM                              | 342306481.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       102 | PA      | $101.38       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9737379.SQ.NBM                                | 9737379.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3802 | PA      | $3262.62      | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874379.UP.NBM                             | DRB5874379.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2797 | PA      | $2722.75      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 21.45%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9779180.SQ.NBM                                | 9779180.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3694 | PA      | $3559.76      | 0.00%             | 2027-03-10      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860351.UP.NBM                             | DRB5860351.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2096 | PA      | $1727.03      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.76%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342922458.UL.NBM                              | 342922458.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       555 | PA      | $65.55        | 0.00%             | 2035-11-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341514513.UL.NBM                              | 341514513.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       249 | PA      | $246.63       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342838496.UL.NBM                              | 342838496.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4497 | PA      | $4425.84      | 0.00%             | 2027-02-24      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10293392.SQ.NBM                               | 10293392.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     32305 | PA      | $30814.16     | 0.03%             | 2027-07-06      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342937704.UL.NBM                              | 342937704.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       102 | PA      | $101.09       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10576171.SQ.NBM                               | 10576171.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     30650 | PA      | $28740.92     | 0.03%             | 2027-09-09      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9962170.SQ.NBM                                | 9962170.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23921 | PA      | $22989.96     | 0.03%             | 2027-04-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10412661.SQ.NBM                               | 10412661.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12398 | PA      | $11745.25     | 0.01%             | 2027-08-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341710125.UL.NBM                              | 341710125.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2255 | PA      | $2216.72      | 0.00%             | 2027-08-21      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341514642.UL.NBM                              | 341514642.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       122 | PA      | $120.93       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9796977.SQ.NBM                                | 9796977.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4171 | PA      | $4065.60      | 0.00%             | 2027-03-15      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342307385.UL.NBM                              | 342307385.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       146 | PA      | $144.31       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343184135.UL.NBM                              | 343184135.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       573 | PA      | $566.46       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341615373.UL.NBM                              | 341615373.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        76 | PA      | $75.67        | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10303071.SQ.NBM                               | 10303071.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7515 | PA      | $7128.38      | 0.01%             | 2027-07-08      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10507492.SQ.NBM                               | 10507492.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6062 | PA      | $5736.02      | 0.01%             | 2027-08-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343011318.UL.NBM                              | 343011318.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       105 | PA      | $104.07       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341514866.UL.NBM                              | 341514866.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       464 | PA      | $458.09       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342838784.UL.NBM                              | 342838784.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       665 | PA      | $629.43       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343077701.UL.NBM                              | 343077701.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        88 | PA      | $87.70        | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341488313.UL.NBM                              | 341488313.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       465 | PA      | $459.06       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10578541.SQ.NBM                               | 10578541.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2707 | PA      | $2465.94      | 0.00%             | 2027-09-09      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342983555.UL.NBM                              | 342983555.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       199 | PA      | $196.34       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10480789.SQ.NBM                               | 10480789.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4682 | PA      | $4421.25      | 0.00%             | 2027-08-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341714946.UL.NBM                              | 341714946.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       205 | PA      | $202.53       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341523279.UL.NBM                              | 341523279.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       105 | PA      | $13.72        | 0.00%             | 2036-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858698.UP.NBM                             | DRB5858698.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2400 | PA      | $174.02       | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 27.30%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342309413.UL.NBM                              | 342309413.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       101 | PA      | $99.62        | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9737568.SQ.NBM                                | 9737568.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3511 | PA      | $3307.10      | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874381.UP.NBM                             | DRB5874381.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4853 | PA      | $4814.64      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.80%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9779473.SQ.NBM                                | 9779473.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5320 | PA      | $5169.50      | 0.01%             | 2027-03-10      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860447.UP.NBM                             | DRB5860447.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1318 | PA      | $1301.32      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.57%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343011442.UL.NBM                              | 343011442.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        74 | PA      | $72.87        | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341523319.UL.NBM                              | 341523319.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       150 | PA      | $148.71       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342839459.UL.NBM                              | 342839459.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        72 | PA      | $71.25        | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342114692.UL.NBM                              | 342114692.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        46 | PA      | $2.03         | 0.00%             | 2036-02-22      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342290159.UL.NBM                              | 342290159.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       474 | PA      | $468.63       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10578688.SQ.NBM                               | 10578688.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2261 | PA      | $2016.47      | 0.00%             | 2027-09-09      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9962759.SQ.NBM                                | 9962759.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9359 | PA      | $8953.16      | 0.01%             | 2027-04-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10481116.SQ.NBM                               | 10481116.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2127 | PA      | $1638.78      | 0.00%             | 2027-08-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341715482.UL.NBM                              | 341715482.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2799 | PA      | $2751.47      | 0.00%             | 2027-08-21      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341523395.UL.NBM                              | 341523395.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       157 | PA      | $155.52       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9797155.SQ.NBM                                | 9797155.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     30233 | PA      | $25187.98     | 0.03%             | 2027-03-15      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342318633.UL.NBM                              | 342318633.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        99 | PA      | $98.42        | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343184236.UL.NBM                              | 343184236.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1653 | PA      | $1523.05      | 0.00%             | 2027-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341621972.UL.NBM                              | 341621972.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2086 | PA      | $2048.41      | 0.00%             | 2027-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10303537.SQ.NBM                               | 10303537.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12298 | PA      | $11510.29     | 0.01%             | 2027-07-08      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10507604.SQ.NBM                               | 10507604.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1982 | PA      | $1876.88      | 0.00%             | 2027-08-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343011470.UL.NBM                              | 343011470.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       208 | PA      | $205.84       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341523526.UL.NBM                              | 341523526.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       970 | PA      | $924.79       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342839693.UL.NBM                              | 342839693.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       172 | PA      | $170.38       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343077863.UL.NBM                              | 343077863.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       143 | PA      | $141.49       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341502533.UL.NBM                              | 341502533.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       512 | PA      | $505.25       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10578978.SQ.NBM                               | 10578978.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4437 | PA      | $4091.77      | 0.00%             | 2027-09-09      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342983563.UL.NBM                              | 342983563.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1482 | PA      | $1455.95      | 0.00%             | 2027-08-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10481301.SQ.NBM                               | 10481301.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1375 | PA      | $1273.82      | 0.00%             | 2027-08-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341890786.UL.NBM                              | 341890786.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       497 | PA      | $490.72       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341523925.UL.NBM                              | 341523925.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       433 | PA      | $37.51        | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858703.UP.NBM                             | DRB5858703.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1244 | PA      | $1196.89      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 26.97%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342335730.UL.NBM                              | 342335730.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       163 | PA      | $161.73       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9776673.SQ.NBM                                | 9776673.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1923 | PA      | $1850.04      | 0.00%             | 2027-03-09      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874383.UP.NBM                             | DRB5874383.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1416 | PA      | $1426.60      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.87%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9779985.SQ.NBM                                | 9779985.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18223 | PA      | $17722.51     | 0.02%             | 2027-03-10      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860524.UP.NBM                             | DRB5860524.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2800 | PA      | $2787.13      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 29.17%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343011805.UL.NBM                              | 343011805.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1927 | PA      | $1905.73      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341524017.UL.NBM                              | 341524017.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        87 | PA      | $86.49        | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342841451.UL.NBM                              | 342841451.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       596 | PA      | $588.64       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10294491.SQ.NBM                               | 10294491.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3476 | PA      | $3309.94      | 0.00%             | 2027-07-07      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342937779.UL.NBM                              | 342937779.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2264 | PA      | $2225.15      | 0.00%             | 2027-08-25      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10579223.SQ.NBM                               | 10579223.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11950 | PA      | $11200.32     | 0.01%             | 2027-09-09      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9962837.SQ.NBM                                | 9962837.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18662 | PA      | $17000.14     | 0.02%             | 2027-04-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10481386.SQ.NBM                               | 10481386.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12754 | PA      | $11938.64     | 0.01%             | 2027-08-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341891358.UL.NBM                              | 341891358.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       202 | PA      | $199.67       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341524149.UL.NBM                              | 341524149.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       159 | PA      | $156.96       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9797982.SQ.NBM                                | 9797982.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19412 | PA      | $18538.29     | 0.02%             | 2027-03-15      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342339635.UL.NBM                              | 342339635.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       330 | PA      | $38.46        | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343184387.UL.NBM                              | 343184387.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       184 | PA      | $183.03       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341648937.UL.NBM                              | 341648937.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       603 | PA      | $595.34       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10304140.SQ.NBM                               | 10304140.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3197 | PA      | $3032.70      | 0.00%             | 2027-07-08      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10507659.SQ.NBM                               | 10507659.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4580 | PA      | $4300.31      | 0.00%             | 2027-08-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343014508.UL.NBM                              | 343014508.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       200 | PA      | $197.98       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341524517.UL.NBM                              | 341524517.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        23 | PA      | $5.44         | 0.00%             | 2036-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342841710.UL.NBM                              | 342841710.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       476 | PA      | $470.28       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343078117.UL.NBM                              | 343078117.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       205 | PA      | $203.63       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341502597.UL.NBM                              | 341502597.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        78 | PA      | $9.27         | 0.00%             | 2035-11-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10579830.SQ.NBM                               | 10579830.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1412 | PA      | $1283.42      | 0.00%             | 2027-09-09      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342984076.UL.NBM                              | 342984076.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       164 | PA      | $161.04       | 0.00%             | 2026-06-06      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10482224.SQ.NBM                               | 10482224.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5117 | PA      | $4736.49      | 0.01%             | 2027-08-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341894753.UL.NBM                              | 341894753.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       110 | PA      | $109.29       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341525384.UL.NBM                              | 341525384.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        89 | PA      | $88.01        | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858753.UP.NBM                             | DRB5858753.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1789 | PA      | $1764.05      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342348238.UL.NBM                              | 342348238.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       209 | PA      | $200.28       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9776718.SQ.NBM                                | 9776718.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1674 | PA      | $1616.82      | 0.00%             | 2027-03-09      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874386.UP.NBM                             | DRB5874386.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10910 | PA      | $10921.60     | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 18.57%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9780431.SQ.NBM                                | 9780431.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4813 | PA      | $4637.58      | 0.01%             | 2027-03-10      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872206.UP.NBM                             | DRB5872206.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2100 | PA      | $152.09       | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.69%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343014904.UL.NBM                              | 343014904.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       599 | PA      | $592.48       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341525443.UL.NBM                              | 341525443.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        83 | PA      | $82.00        | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342842151.UL.NBM                              | 342842151.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       109 | PA      | $25.87        | 0.00%             | 2036-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342114890.UL.NBM                              | 342114890.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       457 | PA      | $452.13       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342290163.UL.NBM                              | 342290163.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       421 | PA      | $397.12       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10579887.SQ.NBM                               | 10579887.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2689 | PA      | $2457.66      | 0.00%             | 2027-09-09      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9962996.SQ.NBM                                | 9962996.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11461 | PA      | $10027.60     | 0.01%             | 2027-04-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10482416.SQ.NBM                               | 10482416.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     38831 | PA      | $36503.38     | 0.04%             | 2027-08-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341897519.UL.NBM                              | 341897519.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        63 | PA      | $62.00        | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341568091.UL.NBM                              | 341568091.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       200 | PA      | $198.23       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9798583.SQ.NBM                                | 9798583.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     36905 | PA      | $32165.76     | 0.04%             | 2027-03-15      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342349702.UL.NBM                              | 342349702.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2644 | PA      | $2599.79      | 0.00%             | 2027-08-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343184503.UL.NBM                              | 343184503.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3327 | PA      | $3269.60      | 0.00%             | 2027-08-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341649902.UL.NBM                              | 341649902.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       196 | PA      | $194.51       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10304255.SQ.NBM                               | 10304255.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1090 | PA      | $1025.31      | 0.00%             | 2027-07-08      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10507918.SQ.NBM                               | 10507918.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2521 | PA      | $2325.60      | 0.00%             | 2027-08-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343015491.UL.NBM                              | 343015491.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |         5 | PA      | $5.24         | 0.00%             | 2036-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341568368.UL.NBM                              | 341568368.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       125 | PA      | $123.60       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342842938.UL.NBM                              | 342842938.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       173 | PA      | $171.27       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343078149.UL.NBM                              | 343078149.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       302 | PA      | $296.34       | 0.00%             | 2026-06-04      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341502608.UL.NBM                              | 341502608.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       343 | PA      | $339.39       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10580068.SQ.NBM                               | 10580068.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1072 | PA      | $981.46       | 0.00%             | 2027-09-09      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342984844.UL.NBM                              | 342984844.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       233 | PA      | $36.30        | 0.00%             | 2036-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10483795.SQ.NBM                               | 10483795.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5565 | PA      | $5150.99      | 0.01%             | 2027-08-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341897524.UL.NBM                              | 341897524.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       109 | PA      | $107.78       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341568510.UL.NBM                              | 341568510.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       992 | PA      | $974.97       | 0.00%             | 2027-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858785.UP.NBM                             | DRB5858785.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3116 | PA      | $2470.57      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 25.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342363632.UL.NBM                              | 342363632.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        94 | PA      | $11.02        | 0.00%             | 2036-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9776739.SQ.NBM                                | 9776739.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3117 | PA      | $2940.95      | 0.00%             | 2027-03-09      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874391.UP.NBM                             | DRB5874391.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4329 | PA      | $4462.50      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.11%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9781197.SQ.NBM                                | 9781197.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6169 | PA      | $5864.28      | 0.01%             | 2027-03-10      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872288.UP.NBM                             | DRB5872288.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3714 | PA      | $3559.16      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 20.43%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343016270.UL.NBM                              | 343016270.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       617 | PA      | $609.49       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341568618.UL.NBM                              | 341568618.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       141 | PA      | $139.42       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342843697.UL.NBM                              | 342843697.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        92 | PA      | $91.59        | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10294720.SQ.NBM                               | 10294720.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1732 | PA      | $1646.22      | 0.00%             | 2027-07-07      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342937859.UL.NBM                              | 342937859.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       386 | PA      | $368.22       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10580331.SQ.NBM                               | 10580331.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5021 | PA      | $4710.27      | 0.01%             | 2027-09-10      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9963572.SQ.NBM                                | 9963572.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4458 | PA      | $4245.17      | 0.00%             | 2027-04-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 340989042.UL.NBM                              | 340989042.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       156 | PA      | $154.69       | 0.00%             | 2026-05-17      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341898570.UL.NBM                              | 341898570.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        85 | PA      | $84.15        | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341568726.UL.NBM                              | 341568726.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       120 | PA      | $119.12       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9799371.SQ.NBM                                | 9799371.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1290 | PA      | $1188.47      | 0.00%             | 2027-03-15      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342370514.UL.NBM                              | 342370514.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       116 | PA      | $13.80        | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343184575.UL.NBM                              | 343184575.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       124 | PA      | $123.30       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341660527.UL.NBM                              | 341660527.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       373 | PA      | $369.13       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10304283.SQ.NBM                               | 10304283.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     44603 | PA      | $41071.76     | 0.05%             | 2027-07-08      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10507971.SQ.NBM                               | 10507971.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6115 | PA      | $5720.94      | 0.01%             | 2027-08-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343016376.UL.NBM                              | 343016376.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       121 | PA      | $119.73       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341568885.UL.NBM                              | 341568885.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       174 | PA      | $171.69       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342924768.UL.NBM                              | 342924768.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       852 | PA      | $843.96       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343078197.UL.NBM                              | 343078197.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       931 | PA      | $914.49       | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341503450.UL.NBM                              | 341503450.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1323 | PA      | $1299.51      | 0.00%             | 2027-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10580753.SQ.NBM                               | 10580753.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11466 | PA      | $10694.03     | 0.01%             | 2027-09-10      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342985175.UL.NBM                              | 342985175.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1267 | PA      | $1245.37      | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341000609.UL.NBM                              | 341000609.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1569 | PA      | $1541.41      | 0.00%             | 2027-08-18      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341899195.UL.NBM                              | 341899195.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       574 | PA      | $553.16       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341568887.UL.NBM                              | 341568887.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       517 | PA      | $510.97       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858798.UP.NBM                             | DRB5858798.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1924 | PA      | $1930.30      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 30.03%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342594939.UL.NBM                              | 342594939.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4246 | PA      | $4174.23      | 0.00%             | 2027-02-23      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9776790.SQ.NBM                                | 9776790.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1651 | PA      | $1257.40      | 0.00%             | 2027-03-09      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874403.UP.NBM                             | DRB5874403.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2432 | PA      | $2472.72      | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 28.98%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9781282.SQ.NBM                                | 9781282.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4796 | PA      | $4199.61      | 0.00%             | 2027-03-10      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872313.UP.NBM                             | DRB5872313.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7695 | PA      | $1750.30      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.78%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343016947.UL.NBM                              | 343016947.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       611 | PA      | $588.75       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341570011.UL.NBM                              | 341570011.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       298 | PA      | $73.14        | 0.00%             | 2036-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342924811.UL.NBM                              | 342924811.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       165 | PA      | $163.46       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342114953.UL.NBM                              | 342114953.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       803 | PA      | $794.56       | 0.00%             | 2027-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342290202.UL.NBM                              | 342290202.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       213 | PA      | $204.15       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10582254.SQ.NBM                               | 10582254.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6452 | PA      | $6049.20      | 0.01%             | 2027-09-10      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9963633.SQ.NBM                                | 9963633.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2570 | PA      | $2444.19      | 0.00%             | 2027-04-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341004128.UL.NBM                              | 341004128.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       422 | PA      | $415.97       | 0.00%             | 2026-07-18      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342229479.UL.NBM                              | 342229479.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       463 | PA      | $435.46       | 0.00%             | 2026-07-30      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341570021.UL.NBM                              | 341570021.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       107 | PA      | $106.12       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9820180.SQ.NBM                                | 9820180.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3289 | PA      | $3130.06      | 0.00%             | 2027-03-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342595375.UL.NBM                              | 342595375.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |         9 | PA      | $9.33         | 0.00%             | 2036-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343184698.UL.NBM                              | 343184698.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        21 | PA      | $5.30         | 0.00%             | 2036-02-26      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341660575.UL.NBM                              | 341660575.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       972 | PA      | $960.27       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10305933.SQ.NBM                               | 10305933.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7357 | PA      | $6801.71      | 0.01%             | 2027-07-08      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10508296.SQ.NBM                               | 10508296.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5177 | PA      | $4850.66      | 0.01%             | 2027-08-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343017509.UL.NBM                              | 343017509.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1049 | PA      | $995.30       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341576997.UL.NBM                              | 341576997.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        73 | PA      | $72.29        | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342924820.UL.NBM                              | 342924820.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       234 | PA      | $232.18       | 0.00%             | 2026-05-30      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343078270.UL.NBM                              | 343078270.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       215 | PA      | $25.41        | 0.00%             | 2035-11-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341522496.UL.NBM                              | 341522496.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       640 | PA      | $616.89       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10582926.SQ.NBM                               | 10582926.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5124 | PA      | $4773.98      | 0.01%             | 2027-09-10      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342985332.UL.NBM                              | 342985332.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        47 | PA      | $11.41        | 0.00%             | 2036-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341004827.UL.NBM                              | 341004827.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       675 | PA      | $666.13       | 0.00%             | 2026-07-18      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342229691.UL.NBM                              | 342229691.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       125 | PA      | $123.59       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341577080.UL.NBM                              | 341577080.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       494 | PA      | $488.28       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858818.UP.NBM                             | DRB5858818.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2070 | PA      | $148.73       | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 31.21%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342595671.UL.NBM                              | 342595671.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       123 | PA      | $122.03       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9787951.SQ.NBM                                | 9787951.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21303 | PA      | $20668.35     | 0.02%             | 2027-03-11      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874421.UP.NBM                             | DRB5874421.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3869 | PA      | $3896.32      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.82%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9781662.SQ.NBM                                | 9781662.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5054 | PA      | $4862.90      | 0.01%             | 2027-03-10      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872317.UP.NBM                             | DRB5872317.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1987 | PA      | $2047.37      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 31.41%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343017577.UL.NBM                              | 343017577.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2271 | PA      | $2244.27      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341578162.UL.NBM                              | 341578162.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       203 | PA      | $24.13        | 0.00%             | 2035-11-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342929222.UL.NBM                              | 342929222.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1887 | PA      | $1870.10      | 0.00%             | 2026-07-30      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10294801.SQ.NBM                               | 10294801.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1262 | PA      | $1205.16      | 0.00%             | 2027-07-07      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342938349.UL.NBM                              | 342938349.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       534 | PA      | $527.23       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10583339.SQ.NBM                               | 10583339.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3286 | PA      | $3034.49      | 0.00%             | 2027-09-10      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9963668.SQ.NBM                                | 9963668.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8522 | PA      | $8118.09      | 0.01%             | 2027-04-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341007501.UL.NBM                              | 341007501.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       716 | PA      | $74.23        | 0.00%             | 2026-05-18      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342230175.UL.NBM                              | 342230175.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       109 | PA      | $108.17       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341578226.UL.NBM                              | 341578226.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       886 | PA      | $875.57       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9820718.SQ.NBM                                | 9820718.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9563 | PA      | $4467.00      | 0.00%             | 2027-03-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342595783.UL.NBM                              | 342595783.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1083 | PA      | $999.88       | 0.00%             | 2027-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343184894.UL.NBM                              | 343184894.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       450 | PA      | $445.12       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341660672.UL.NBM                              | 341660672.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       186 | PA      | $184.64       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10306142.SQ.NBM                               | 10306142.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9071 | PA      | $8562.47      | 0.01%             | 2027-07-08      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10589634.SQ.NBM                               | 10589634.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     38664 | PA      | $36264.76     | 0.04%             | 2027-09-11      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343017675.UL.NBM                              | 343017675.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       706 | PA      | $697.39       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341578255.UL.NBM                              | 341578255.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       225 | PA      | $216.14       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342929457.UL.NBM                              | 342929457.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       156 | PA      | $154.16       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343078897.UL.NBM                              | 343078897.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        73 | PA      | $72.74        | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341549502.UL.NBM                              | 341549502.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1750 | PA      | $1718.93      | 0.00%             | 2027-02-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10583539.SQ.NBM                               | 10583539.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18956 | PA      | $17658.84     | 0.02%             | 2027-09-10      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342985959.UL.NBM                              | 342985959.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       640 | PA      | $631.91       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341008907.UL.NBM                              | 341008907.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        94 | PA      | $93.43        | 0.00%             | 2026-05-18      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342230506.UL.NBM                              | 342230506.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        78 | PA      | $77.67        | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341578429.UL.NBM                              | 341578429.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        94 | PA      | $93.04        | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858821.UP.NBM                             | DRB5858821.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3288 | PA      | $204.65       | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 32.01%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342596148.UL.NBM                              | 342596148.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2714 | PA      | $2670.93      | 0.00%             | 2027-08-23      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9788577.SQ.NBM                                | 9788577.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2162 | PA      | $2115.22      | 0.00%             | 2027-03-11      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874452.UP.NBM                             | DRB5874452.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4371 | PA      | $316.56       | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 31.10%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9781751.SQ.NBM                                | 9781751.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     32917 | PA      | $25750.26     | 0.03%             | 2027-03-10      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5859215.UP.NBM                              | FW5859215.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4178 | PA      | $4377.32      | 0.00%             | 2031-01-22      | Fixed         | 32.22%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343018376.UL.NBM                              | 343018376.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       659 | PA      | $623.57       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341578838.UL.NBM                              | 341578838.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       193 | PA      | $190.91       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342929536.UL.NBM                              | 342929536.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       193 | PA      | $191.01       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342115702.UL.NBM                              | 342115702.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       523 | PA      | $493.88       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342290421.UL.NBM                              | 342290421.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        84 | PA      | $83.70        | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10584573.SQ.NBM                               | 10584573.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10438 | PA      | $9591.05      | 0.01%             | 2027-09-10      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9963874.SQ.NBM                                | 9963874.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4991 | PA      | $4774.67      | 0.01%             | 2027-04-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341014111.UL.NBM                              | 341014111.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1039 | PA      | $304.80       | 0.00%             | 2026-07-18      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342617272.UL.NBM                              | 342617272.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       510 | PA      | $503.92       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341579124.UL.NBM                              | 341579124.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       119 | PA      | $117.61       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9820820.SQ.NBM                                | 9820820.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6786 | PA      | $6207.09      | 0.01%             | 2027-03-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342597182.UL.NBM                              | 342597182.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       632 | PA      | $597.76       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343203602.UL.NBM                              | 343203602.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2320 | PA      | $2284.06      | 0.00%             | 2027-08-26      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341661116.UL.NBM                              | 341661116.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        79 | PA      | $78.63        | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10306427.SQ.NBM                               | 10306427.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8562 | PA      | $8014.32      | 0.01%             | 2027-07-08      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10594598.SQ.NBM                               | 10594598.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17414 | PA      | $16319.20     | 0.02%             | 2027-09-12      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343019046.UL.NBM                              | 343019046.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       578 | PA      | $571.15       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341579293.UL.NBM                              | 341579293.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        76 | PA      | $74.97        | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342929550.UL.NBM                              | 342929550.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       543 | PA      | $535.65       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343079051.UL.NBM                              | 343079051.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       180 | PA      | $178.79       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341549580.UL.NBM                              | 341549580.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1602 | PA      | $1577.57      | 0.00%             | 2027-02-20      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10584983.SQ.NBM                               | 10584983.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1749 | PA      | $1593.36      | 0.00%             | 2027-09-10      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342987016.UL.NBM                              | 342987016.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1094 | PA      | $1082.42      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341076198.UL.NBM                              | 341076198.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       307 | PA      | $36.17        | 0.00%             | 2036-02-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342619039.UL.NBM                              | 342619039.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1224 | PA      | $1161.76      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341579314.UL.NBM                              | 341579314.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       442 | PA      | $436.28       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858835.UP.NBM                             | DRB5858835.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       954 | PA      | $779.69       | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 21.67%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342597256.UL.NBM                              | 342597256.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1695 | PA      | $1674.40      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9788619.SQ.NBM                                | 9788619.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7449 | PA      | $6802.51      | 0.01%             | 2027-03-11      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874454.UP.NBM                             | DRB5874454.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4808 | PA      | $4769.16      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.78%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9785788.SQ.NBM                                | 9785788.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2005 | PA      | $1324.64      | 0.00%             | 2027-03-11      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5859219.UP.NBM                              | FW5859219.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1987 | PA      | $2039.47      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 31.30%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343019276.UL.NBM                              | 343019276.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       191 | PA      | $189.63       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341579418.UL.NBM                              | 341579418.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       478 | PA      | $471.70       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343046296.UL.NBM                              | 343046296.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       116 | PA      | $115.08       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10294879.SQ.NBM                               | 10294879.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     41521 | PA      | $39279.16     | 0.04%             | 2027-07-07      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342938383.UL.NBM                              | 342938383.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       427 | PA      | $422.24       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10585108.SQ.NBM                               | 10585108.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19205 | PA      | $17695.94     | 0.02%             | 2027-09-10      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9963967.SQ.NBM                                | 9963967.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       413 | PA      | $396.48       | 0.00%             | 2027-04-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341083019.UL.NBM                              | 341083019.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        89 | PA      | $87.68        | 0.00%             | 2026-05-18      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342619963.UL.NBM                              | 342619963.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       324 | PA      | $311.44       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341579844.UL.NBM                              | 341579844.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       148 | PA      | $146.12       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9823936.SQ.NBM                                | 9823936.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5252 | PA      | $5087.70      | 0.01%             | 2027-03-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342599760.UL.NBM                              | 342599760.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       207 | PA      | $204.74       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343204373.UL.NBM                              | 343204373.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       374 | PA      | $370.70       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341663456.UL.NBM                              | 341663456.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       230 | PA      | $227.96       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10309078.SQ.NBM                               | 10309078.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     44459 | PA      | $40559.16     | 0.04%             | 2027-07-09      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10596652.SQ.NBM                               | 10596652.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14652 | PA      | $13297.85     | 0.01%             | 2027-09-12      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343019840.UL.NBM                              | 343019840.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1428 | PA      | $1401.22      | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341579895.UL.NBM                              | 341579895.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       127 | PA      | $126.05       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343047178.UL.NBM                              | 343047178.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       207 | PA      | $205.47       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343079211.UL.NBM                              | 343079211.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        74 | PA      | $73.87        | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341549762.UL.NBM                              | 341549762.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        47 | PA      | $46.87        | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9743494.SQ.NBM                                | 9743494.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3062 | PA      | $2889.88      | 0.00%             | 2027-03-01      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342987965.UL.NBM                              | 342987965.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       476 | PA      | $471.09       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341089027.UL.NBM                              | 341089027.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        74 | PA      | $73.31        | 0.00%             | 2026-05-18      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342620433.UL.NBM                              | 342620433.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2620 | PA      | $2575.23      | 0.00%             | 2027-08-23      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341580038.UL.NBM                              | 341580038.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        54 | PA      | $53.36        | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858858.UP.NBM                             | DRB5858858.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1886 | PA      | $1883.69      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 29.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342599999.UL.NBM                              | 342599999.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       194 | PA      | $192.69       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9788720.SQ.NBM                                | 9788720.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       669 | PA      | $656.85       | 0.00%             | 2027-03-11      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874464.UP.NBM                             | DRB5874464.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4070 | PA      | $4420.66      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 31.71%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9785844.SQ.NBM                                | 9785844.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11815 | PA      | $11190.70     | 0.01%             | 2027-03-11      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5859243.UP.NBM                              | FW5859243.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2202 | PA      | $2045.01      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 18.52%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343020880.UL.NBM                              | 343020880.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1275 | PA      | $1253.84      | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341580081.UL.NBM                              | 341580081.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1178 | PA      | $1157.09      | 0.00%             | 2027-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343047329.UL.NBM                              | 343047329.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       151 | PA      | $149.44       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342120859.UL.NBM                              | 342120859.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       627 | PA      | $618.80       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342290784.UL.NBM                              | 342290784.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       107 | PA      | $106.17       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9743805.SQ.NBM                                | 9743805.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2584 | PA      | $2492.88      | 0.00%             | 2027-03-01      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9964250.SQ.NBM                                | 9964250.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1267 | PA      | $768.42       | 0.00%             | 2027-04-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341099046.UL.NBM                              | 341099046.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       924 | PA      | $911.26       | 0.00%             | 2026-07-18      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342621464.UL.NBM                              | 342621464.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       216 | PA      | $214.14       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341580534.UL.NBM                              | 341580534.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       451 | PA      | $445.88       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9824170.SQ.NBM                                | 9824170.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9620 | PA      | $1064.97      | 0.00%             | 2027-03-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342602842.UL.NBM                              | 342602842.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       156 | PA      | $153.71       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343204516.UL.NBM                              | 343204516.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       148 | PA      | $29.53        | 0.00%             | 2036-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341663834.UL.NBM                              | 341663834.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1857 | PA      | $1826.70      | 0.00%             | 2027-08-21      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10310327.SQ.NBM                               | 10310327.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1316 | PA      | $1248.61      | 0.00%             | 2027-07-09      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10597795.SQ.NBM                               | 10597795.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2868 | PA      | $2660.73      | 0.00%             | 2027-09-12      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343021534.UL.NBM                              | 343021534.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       149 | PA      | $147.49       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9791422.SQ.NBM                                | 9791422.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1081 | PA      | $1059.37      | 0.00%             | 2027-03-12      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343047420.UL.NBM                              | 343047420.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       482 | PA      | $476.65       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343159940.UL.NBM                              | 343159940.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1429 | PA      | $1367.56      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341550292.UL.NBM                              | 341550292.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       301 | PA      | $35.38        | 0.00%             | 2036-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9743828.SQ.NBM                                | 9743828.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12956 | PA      | $12588.42     | 0.01%             | 2027-03-01      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342988120.UL.NBM                              | 342988120.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       111 | PA      | $110.46       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341111920.UL.NBM                              | 341111920.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       119 | PA      | $116.30       | 0.00%             | 2026-05-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342621524.UL.NBM                              | 342621524.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1168 | PA      | $1100.15      | 0.00%             | 2027-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9791494.SQ.NBM                                | 9791494.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1158 | PA      | $1135.58      | 0.00%             | 2027-03-12      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858953.UP.NBM                             | DRB5858953.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       849 | PA      | $837.65       | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 24.66%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342604630.UL.NBM                              | 342604630.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       525 | PA      | $519.19       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9830324.SQ.NBM                                | 9830324.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1470 | PA      | $1421.66      | 0.00%             | 2027-03-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874494.UP.NBM                             | DRB5874494.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5787 | PA      | $5682.40      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 17.34%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9786625.SQ.NBM                                | 9786625.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6963 | PA      | $6654.52      | 0.01%             | 2027-03-11      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5859274.UP.NBM                              | FW5859274.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3218 | PA      | $3324.58      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 31.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343037083.UL.NBM                              | 343037083.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7271 | PA      | $7150.69      | 0.01%             | 2027-02-25      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9791563.SQ.NBM                                | 9791563.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2855 | PA      | $1627.15      | 0.00%             | 2027-03-12      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343061716.UL.NBM                              | 343061716.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       152 | PA      | $150.57       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10296443.SQ.NBM                               | 10296443.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1689 | PA      | $1588.77      | 0.00%             | 2027-07-07      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342938538.UL.NBM                              | 342938538.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        89 | PA      | $88.65        | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9744019.SQ.NBM                                | 9744019.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     24098 | PA      | $17724.45     | 0.02%             | 2027-03-01      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9964461.SQ.NBM                                | 9964461.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1201 | PA      | $1167.20      | 0.00%             | 2027-04-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341114169.UL.NBM                              | 341114169.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        72 | PA      | $71.30        | 0.00%             | 2026-05-18      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342621735.UL.NBM                              | 342621735.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       264 | PA      | $17.83        | 0.00%             | 2035-12-07      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9791693.SQ.NBM                                | 9791693.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1776 | PA      | $1732.29      | 0.00%             | 2027-03-12      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9824396.SQ.NBM                                | 9824396.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1884 | PA      | $1552.65      | 0.00%             | 2027-03-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342604631.UL.NBM                              | 342604631.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        91 | PA      | $89.71        | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343204606.UL.NBM                              | 343204606.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       126 | PA      | $124.46       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341665065.UL.NBM                              | 341665065.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       474 | PA      | $467.82       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10310406.SQ.NBM                               | 10310406.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7606 | PA      | $6205.94      | 0.01%             | 2027-07-09      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10597923.SQ.NBM                               | 10597923.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7958 | PA      | $7456.50      | 0.01%             | 2027-09-12      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343037692.UL.NBM                              | 343037692.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       834 | PA      | $824.92       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9791901.SQ.NBM                                | 9791901.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15198 | PA      | $14577.23     | 0.02%             | 2027-03-12      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343061738.UL.NBM                              | 343061738.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       222 | PA      | $213.03       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343160127.UL.NBM                              | 343160127.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        80 | PA      | $79.63        | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341550468.UL.NBM                              | 341550468.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        76 | PA      | $75.64        | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9744370.SQ.NBM                                | 9744370.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2471 | PA      | $2388.71      | 0.00%             | 2027-03-01      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342988858.UL.NBM                              | 342988858.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       951 | PA      | $158.77       | 0.00%             | 2036-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341114686.UL.NBM                              | 341114686.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       810 | PA      | $800.09       | 0.00%             | 2026-07-18      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342621744.UL.NBM                              | 342621744.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4924 | PA      | $4838.16      | 0.01%             | 2027-02-23      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9792090.SQ.NBM                                | 9792090.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1375 | PA      | $1249.55      | 0.00%             | 2027-03-12      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858955.UP.NBM                             | DRB5858955.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4432 | PA      | $1147.09      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.92%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342605934.UL.NBM                              | 342605934.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        39 | PA      | $9.92         | 0.00%             | 2036-02-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9830383.SQ.NBM                                | 9830383.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2795 | PA      | $2705.10      | 0.00%             | 2027-03-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874546.UP.NBM                             | DRB5874546.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6761 | PA      | $-9.97        | -0.00%            | 2030-08-26      | Fixed         | 30.37%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9787658.SQ.NBM                                | 9787658.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4870 | PA      | $4674.61      | 0.01%             | 2027-03-11      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5866284.UP.NBM                              | FW5866284.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4265 | PA      | $4274.55      | 0.00%             | 2031-01-25      | Fixed         | 24.98%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343038153.UL.NBM                              | 343038153.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       107 | PA      | $106.37       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9792161.SQ.NBM                                | 9792161.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3040 | PA      | $2825.94      | 0.00%             | 2027-03-12      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343061814.UL.NBM                              | 343061814.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1758 | PA      | $1728.53      | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342120943.UL.NBM                              | 342120943.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       518 | PA      | $498.86       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342294269.UL.NBM                              | 342294269.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        66 | PA      | $65.57        | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9744420.SQ.NBM                                | 9744420.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14141 | PA      | $13758.80     | 0.02%             | 2027-03-01      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9974160.SQ.NBM                                | 9974160.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5171 | PA      | $4944.49      | 0.01%             | 2027-04-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341115205.UL.NBM                              | 341115205.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       831 | PA      | $820.33       | 0.00%             | 2026-07-18      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342621927.UL.NBM                              | 342621927.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        35 | PA      | $4.93         | 0.00%             | 2036-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9792219.SQ.NBM                                | 9792219.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7378 | PA      | $7193.87      | 0.01%             | 2027-03-12      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9824447.SQ.NBM                                | 9824447.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       888 | PA      | $730.66       | 0.00%             | 2027-03-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342606161.UL.NBM                              | 342606161.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       650 | PA      | $643.05       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343204630.UL.NBM                              | 343204630.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       556 | PA      | $549.71       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341666823.UL.NBM                              | 341666823.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       999 | PA      | $986.68       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10310625.SQ.NBM                               | 10310625.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8689 | PA      | $8315.26      | 0.01%             | 2027-07-09      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342653668.UL.NBM                              | 342653668.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       924 | PA      | $912.91       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343038882.UL.NBM                              | 343038882.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       139 | PA      | $137.70       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9793157.SQ.NBM                                | 9793157.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       959 | PA      | $943.64       | 0.00%             | 2027-03-12      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343062144.UL.NBM                              | 343062144.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       255 | PA      | $253.29       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343160151.UL.NBM                              | 343160151.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       163 | PA      | $161.36       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341550493.UL.NBM                              | 341550493.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       724 | PA      | $686.47       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9745655.SQ.NBM                                | 9745655.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1280 | PA      | $1226.82      | 0.00%             | 2027-03-02      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342989282.UL.NBM                              | 342989282.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        73 | PA      | $71.89        | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341125506.UL.NBM                              | 341125506.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       140 | PA      | $138.64       | 0.00%             | 2026-05-18      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342621954.UL.NBM                              | 342621954.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       102 | PA      | $101.36       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9793216.SQ.NBM                                | 9793216.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3796 | PA      | $3724.61      | 0.00%             | 2027-03-12      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858966.UP.NBM                             | DRB5858966.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7657 | PA      | $537.72       | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 29.42%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342610311.UL.NBM                              | 342610311.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        92 | PA      | $3.95         | 0.00%             | 2036-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9830528.SQ.NBM                                | 9830528.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       294 | PA      | $285.38       | 0.00%             | 2027-03-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874554.UP.NBM                             | DRB5874554.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2561 | PA      | $82.25        | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.84%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9787828.SQ.NBM                                | 9787828.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8196 | PA      | $7718.52      | 0.01%             | 2027-03-11      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5866300.UP.NBM                              | FW5866300.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4031 | PA      | $3955.92      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 27.93%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343040455.UL.NBM                              | 343040455.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       314 | PA      | $81.35        | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9793397.SQ.NBM                                | 9793397.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5539 | PA      | $5331.68      | 0.01%             | 2027-03-12      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343130540.UL.NBM                              | 343130540.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       513 | PA      | $42.44        | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10296468.SQ.NBM                               | 10296468.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6664 | PA      | $6332.22      | 0.01%             | 2027-07-07      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343065134.UL.NBM                              | 343065134.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4268 | PA      | $4064.35      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9746705.SQ.NBM                                | 9746705.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       281 | PA      | $261.59       | 0.00%             | 2027-03-02      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9974315.SQ.NBM                                | 9974315.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7729 | PA      | $7399.86      | 0.01%             | 2027-04-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341129503.UL.NBM                              | 341129503.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       115 | PA      | $113.97       | 0.00%             | 2026-05-18      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342624365.UL.NBM                              | 342624365.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       168 | PA      | $57.54        | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9793467.SQ.NBM                                | 9793467.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2509 | PA      | $2416.25      | 0.00%             | 2027-03-12      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9824486.SQ.NBM                                | 9824486.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2915 | PA      | $2074.76      | 0.00%             | 2027-03-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342611212.UL.NBM                              | 342611212.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       123 | PA      | $121.75       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343204747.UL.NBM                              | 343204747.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       204 | PA      | $202.83       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341668344.UL.NBM                              | 341668344.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1331 | PA      | $1224.17      | 0.00%             | 2027-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10310857.SQ.NBM                               | 10310857.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10389 | PA      | $9823.14      | 0.01%             | 2027-07-09      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342653698.UL.NBM                              | 342653698.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2302 | PA      | $2263.08      | 0.00%             | 2027-08-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343041744.UL.NBM                              | 343041744.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        57 | PA      | $9.63         | 0.00%             | 2036-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9793512.SQ.NBM                                | 9793512.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       911 | PA      | $833.92       | 0.00%             | 2027-03-12      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343131366.UL.NBM                              | 343131366.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       174 | PA      | $172.55       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343160356.UL.NBM                              | 343160356.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       109 | PA      | $108.48       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341550508.UL.NBM                              | 341550508.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2187 | PA      | $2147.26      | 0.00%             | 2027-08-20      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9746795.SQ.NBM                                | 9746795.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2226 | PA      | $2178.93      | 0.00%             | 2027-03-02      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342989547.UL.NBM                              | 342989547.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       506 | PA      | $500.45       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341138018.UL.NBM                              | 341138018.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       135 | PA      | $133.27       | 0.00%             | 2026-05-18      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342624484.UL.NBM                              | 342624484.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       588 | PA      | $581.58       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9793565.SQ.NBM                                | 9793565.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     24745 | PA      | $21627.87     | 0.02%             | 2027-03-12      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858983.UP.NBM                             | DRB5858983.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2429 | PA      | $2391.63      | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 30.40%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342613205.UL.NBM                              | 342613205.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        46 | PA      | $10.13        | 0.00%             | 2036-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9830550.SQ.NBM                                | 9830550.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7101 | PA      | $6888.40      | 0.01%             | 2027-03-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874561.UP.NBM                             | DRB5874561.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5081 | PA      | $5304.10      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9787942.SQ.NBM                                | 9787942.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       194 | PA      | $180.97       | 0.00%             | 2027-03-11      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5866561.UP.NBM                              | FW5866561.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       974 | PA      | $954.67       | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 24.11%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343079288.UL.NBM                              | 343079288.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       671 | PA      | $634.45       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9793959.SQ.NBM                                | 9793959.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2709 | PA      | $2636.18      | 0.00%             | 2027-03-12      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343132715.UL.NBM                              | 343132715.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       128 | PA      | $126.86       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342122273.UL.NBM                              | 342122273.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       124 | PA      | $122.36       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342294520.UL.NBM                              | 342294520.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |         9 | PA      | $9.00         | 0.00%             | 2035-11-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9747089.SQ.NBM                                | 9747089.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9350 | PA      | $9063.88      | 0.01%             | 2027-03-02      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9974469.SQ.NBM                                | 9974469.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5211 | PA      | $4649.43      | 0.01%             | 2027-04-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341142728.UL.NBM                              | 341142728.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       772 | PA      | $761.91       | 0.00%             | 2026-07-18      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342628175.UL.NBM                              | 342628175.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       502 | PA      | $496.29       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9794060.SQ.NBM                                | 9794060.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2173 | PA      | $2115.91      | 0.00%             | 2027-03-12      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9824691.SQ.NBM                                | 9824691.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9712 | PA      | $9445.21      | 0.01%             | 2027-03-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342613435.UL.NBM                              | 342613435.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1683 | PA      | $1550.81      | 0.00%             | 2027-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343204792.UL.NBM                              | 343204792.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        93 | PA      | $92.05        | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341671308.UL.NBM                              | 341671308.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       176 | PA      | $173.93       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10311151.SQ.NBM                               | 10311151.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8068 | PA      | $7602.95      | 0.01%             | 2027-07-09      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342653996.UL.NBM                              | 342653996.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |         8 | PA      | $7.54         | 0.00%             | 2036-03-01      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343079709.UL.NBM                              | 343079709.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       140 | PA      | $138.60       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9794104.SQ.NBM                                | 9794104.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       653 | PA      | $576.96       | 0.00%             | 2027-03-12      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343134627.UL.NBM                              | 343134627.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       112 | PA      | $110.59       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343160732.UL.NBM                              | 343160732.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       318 | PA      | $314.52       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341550810.UL.NBM                              | 341550810.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1088 | PA      | $1074.29      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9747847.SQ.NBM                                | 9747847.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3018 | PA      | $2936.93      | 0.00%             | 2027-03-02      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342990520.UL.NBM                              | 342990520.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3350 | PA      | $3291.90      | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341497117.UL.NBM                              | 341497117.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       924 | PA      | $911.85       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342628584.UL.NBM                              | 342628584.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       770 | PA      | $729.38       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9794116.SQ.NBM                                | 9794116.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5480 | PA      | $94.34        | 0.00%             | 2027-03-12      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858986.UP.NBM                             | DRB5858986.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1037 | PA      | $1036.25      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 29.40%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342615110.UL.NBM                              | 342615110.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2848 | PA      | $2796.47      | 0.00%             | 2027-08-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9830706.SQ.NBM                                | 9830706.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6651 | PA      | $6297.98      | 0.01%             | 2027-03-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874584.UP.NBM                             | DRB5874584.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2607 | PA      | $2455.87      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 22.12%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9842834.SQ.NBM                                | 9842834.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6536 | PA      | $6253.31      | 0.01%             | 2027-03-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5866597.UP.NBM                              | FW5866597.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1665 | PA      | $1744.59      | 0.00%             | 2031-01-25      | Fixed         | 31.85%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343080333.UL.NBM                              | 343080333.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       164 | PA      | $162.39       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9794169.SQ.NBM                                | 9794169.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2709 | PA      | $2637.09      | 0.00%             | 2027-03-12      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343135059.UL.NBM                              | 343135059.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2315 | PA      | $412.49       | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10296684.SQ.NBM                               | 10296684.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7905 | PA      | $7518.09      | 0.01%             | 2027-07-07      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343065186.UL.NBM                              | 343065186.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2876 | PA      | $2658.79      | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9747930.SQ.NBM                                | 9747930.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3803 | PA      | $3701.66      | 0.00%             | 2027-03-02      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9974565.SQ.NBM                                | 9974565.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9819 | PA      | $8462.77      | 0.01%             | 2027-04-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341497322.UL.NBM                              | 341497322.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1045 | PA      | $1031.20      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342629227.UL.NBM                              | 342629227.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       501 | PA      | $482.20       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9799398.SQ.NBM                                | 9799398.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6364 | PA      | $5611.16      | 0.01%             | 2027-03-15      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9825128.SQ.NBM                                | 9825128.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1882 | PA      | $1734.04      | 0.00%             | 2027-03-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342632699.UL.NBM                              | 342632699.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       147 | PA      | $146.08       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343205289.UL.NBM                              | 343205289.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       533 | PA      | $504.06       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341673072.UL.NBM                              | 341673072.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       163 | PA      | $161.10       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10311196.SQ.NBM                               | 10311196.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1548 | PA      | $1438.63      | 0.00%             | 2027-07-10      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342659647.UL.NBM                              | 342659647.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       149 | PA      | $147.79       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343080384.UL.NBM                              | 343080384.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1639 | PA      | $1620.35      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9799768.SQ.NBM                                | 9799768.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3938 | PA      | $3818.82      | 0.00%             | 2027-03-15      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343137691.UL.NBM                              | 343137691.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1877 | PA      | $1731.18      | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343162234.UL.NBM                              | 343162234.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       185 | PA      | $183.04       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341550946.UL.NBM                              | 341550946.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       655 | PA      | $73.22        | 0.00%             | 2036-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9748670.SQ.NBM                                | 9748670.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2170 | PA      | $1862.16      | 0.00%             | 2027-03-02      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342991724.UL.NBM                              | 342991724.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       223 | PA      | $221.32       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341498326.UL.NBM                              | 341498326.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       215 | PA      | $213.18       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342629958.UL.NBM                              | 342629958.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        95 | PA      | $93.80        | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9800041.SQ.NBM                                | 9800041.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4191 | PA      | $4092.56      | 0.00%             | 2027-03-15      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5859027.UP.NBM                             | DRB5859027.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2041 | PA      | $2071.78      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 30.54%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342633689.UL.NBM                              | 342633689.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       208 | PA      | $206.11       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9830946.SQ.NBM                                | 9830946.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7815 | PA      | $7596.56      | 0.01%             | 2027-03-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874664.UP.NBM                             | DRB5874664.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5712 | PA      | $5421.18      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 25.83%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9843127.SQ.NBM                                | 9843127.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1496 | PA      | $1446.71      | 0.00%             | 2027-03-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5867650.UP.NBM                               | L5867650.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6219 | PA      | $5962.71      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 20.52%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343081427.UL.NBM                              | 343081427.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       201 | PA      | $199.74       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9800160.SQ.NBM                                | 9800160.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2881 | PA      | $2763.73      | 0.00%             | 2027-03-15      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343138012.UL.NBM                              | 343138012.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        94 | PA      | $93.41        | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342122476.UL.NBM                              | 342122476.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       470 | PA      | $443.65       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342294627.UL.NBM                              | 342294627.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       372 | PA      | $367.70       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9748684.SQ.NBM                                | 9748684.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7181 | PA      | $6517.78      | 0.01%             | 2027-03-02      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9974710.SQ.NBM                                | 9974710.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1269 | PA      | $1221.09      | 0.00%             | 2027-04-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341498413.UL.NBM                              | 341498413.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       305 | PA      | $301.87       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342630577.UL.NBM                              | 342630577.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       139 | PA      | $137.29       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9800231.SQ.NBM                                | 9800231.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2268 | PA      | $2172.92      | 0.00%             | 2027-03-15      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9825165.SQ.NBM                                | 9825165.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3282 | PA      | $2867.99      | 0.00%             | 2027-03-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342635349.UL.NBM                              | 342635349.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       142 | PA      | $140.88       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343206198.UL.NBM                              | 343206198.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5045 | PA      | $4988.57      | 0.01%             | 2026-07-26      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341675817.UL.NBM                              | 341675817.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        81 | PA      | $80.53        | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10311246.SQ.NBM                               | 10311246.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7132 | PA      | $6719.45      | 0.01%             | 2027-07-10      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342659978.UL.NBM                              | 342659978.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       460 | PA      | $434.32       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343081590.UL.NBM                              | 343081590.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        95 | PA      | $94.25        | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9800282.SQ.NBM                                | 9800282.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3265 | PA      | $3000.89      | 0.00%             | 2027-03-15      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343138944.UL.NBM                              | 343138944.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       541 | PA      | $535.65       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343231344.UL.NBM                              | 343231344.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       129 | PA      | $15.23        | 0.00%             | 2035-11-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341550988.UL.NBM                              | 341550988.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       495 | PA      | $199.99       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9748826.SQ.NBM                                | 9748826.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6465 | PA      | $5357.14      | 0.01%             | 2027-03-02      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342993304.UL.NBM                              | 342993304.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       770 | PA      | $761.43       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341498420.UL.NBM                              | 341498420.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       128 | PA      | $127.18       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342631093.UL.NBM                              | 342631093.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       150 | PA      | $17.50        | 0.00%             | 2036-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9800374.SQ.NBM                                | 9800374.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6027 | PA      | $3743.61      | 0.00%             | 2027-03-15      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5859044.UP.NBM                             | DRB5859044.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3486 | PA      | $3444.90      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.66%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342636061.UL.NBM                              | 342636061.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       701 | PA      | $693.28       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9831107.SQ.NBM                                | 9831107.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       949 | PA      | $697.22       | 0.00%             | 2027-03-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874682.UP.NBM                             | DRB5874682.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4598 | PA      | $4263.62      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 24.20%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9843313.SQ.NBM                                | 9843313.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       345 | PA      | $304.00       | 0.00%             | 2027-03-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5867718.UP.NBM                               | L5867718.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5323 | PA      | $1313.28      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 18.11%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343082341.UL.NBM                              | 343082341.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       239 | PA      | $237.06       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5863091.UP.NBM                             | CBM5863091.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7711 | PA      | $7623.79      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.59%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343139267.UL.NBM                              | 343139267.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1561 | PA      | $1437.41      | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10311360.SQ.NBM                               | 10311360.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9299 | PA      | $8741.73      | 0.01%             | 2027-07-10      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343065931.UL.NBM                              | 343065931.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1135 | PA      | $1076.74      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9748873.SQ.NBM                                | 9748873.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3777 | PA      | $3641.54      | 0.00%             | 2027-03-02      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9974752.SQ.NBM                                | 9974752.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1597 | PA      | $1524.57      | 0.00%             | 2027-04-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341498902.UL.NBM                              | 341498902.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       164 | PA      | $161.97       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342631145.UL.NBM                              | 342631145.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2863 | PA      | $2816.89      | 0.00%             | 2027-08-23      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5863999.UP.NBM                             | CBM5863999.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4120 | PA      | $4258.64      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.69%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9825214.SQ.NBM                                | 9825214.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       946 | PA      | $772.30       | 0.00%             | 2027-03-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342637000.UL.NBM                              | 342637000.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        91 | PA      | $12.42        | 0.00%             | 2036-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343206231.UL.NBM                              | 343206231.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        93 | PA      | $91.74        | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9759592.SQ.NBM                                | 9759592.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1022 | PA      | $550.18       | 0.00%             | 2027-03-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10389478.SQ.NBM                               | 10389478.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     24523 | PA      | $23152.92     | 0.03%             | 2027-07-29      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342660648.UL.NBM                              | 342660648.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2858 | PA      | $2813.16      | 0.00%             | 2027-08-24      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343082472.UL.NBM                              | 343082472.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       655 | PA      | $631.52       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5864124.UP.NBM                             | CBM5864124.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1943 | PA      | $133.49       | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 32.22%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343139368.UL.NBM                              | 343139368.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        79 | PA      | $78.56        | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343231480.UL.NBM                              | 343231480.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       722 | PA      | $683.71       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341551144.UL.NBM                              | 341551144.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       107 | PA      | $105.51       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9749046.SQ.NBM                                | 9749046.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1693 | PA      | $1634.40      | 0.00%             | 2027-03-02      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342994267.UL.NBM                              | 342994267.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        34 | PA      | $34.15        | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341528977.UL.NBM                              | 341528977.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       588 | PA      | $580.61       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342659220.UL.NBM                              | 342659220.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       208 | PA      | $206.18       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5864133.UP.NBM                             | CBM5864133.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       957 | PA      | $2.99         | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 25.72%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5859085.UP.NBM                             | DRB5859085.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1211 | PA      | $87.81        | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.93%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342637672.UL.NBM                              | 342637672.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       161 | PA      | $159.14       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9831116.SQ.NBM                                | 9831116.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1462 | PA      | $1253.27      | 0.00%             | 2027-03-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5858934.UP.NBM                              | FW5858934.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1688 | PA      | $122.38       | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.52%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9843314.SQ.NBM                                | 9843314.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2457 | PA      | $2355.02      | 0.00%             | 2027-03-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5867748.UP.NBM                               | L5867748.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4353 | PA      | $4084.06      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 21.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343083520.UL.NBM                              | 343083520.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       924 | PA      | $916.37       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5864242.UP.NBM                             | CBM5864242.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7587 | PA      | $7929.64      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 32.21%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343139530.UL.NBM                              | 343139530.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       263 | PA      | $30.84        | 0.00%             | 2036-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342123055.UL.NBM                              | 342123055.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       210 | PA      | $208.26       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342294793.UL.NBM                              | 342294793.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1347 | PA      | $1324.71      | 0.00%             | 2027-02-23      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9749117.SQ.NBM                                | 9749117.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1426 | PA      | $1396.98      | 0.00%             | 2027-03-02      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9975335.SQ.NBM                                | 9975335.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2902 | PA      | $2670.44      | 0.00%             | 2027-04-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341529055.UL.NBM                              | 341529055.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       379 | PA      | $68.45        | 0.00%             | 2036-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342659387.UL.NBM                              | 342659387.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       108 | PA      | $107.49       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5864551.UP.NBM                             | CBM5864551.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2978 | PA      | $3031.46      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 30.68%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5866603.UP.NBM                             | CBM5866603.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       831 | PA      | $815.38       | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.47%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342638588.UL.NBM                              | 342638588.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1095 | PA      | $274.90       | 0.00%             | 2036-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343206526.UL.NBM                              | 343206526.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       180 | PA      | $178.83       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9759600.SQ.NBM                                | 9759600.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8578 | PA      | $8237.81      | 0.01%             | 2027-03-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10390574.SQ.NBM                               | 10390574.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3702 | PA      | $3509.08      | 0.00%             | 2027-07-29      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342660724.UL.NBM                              | 342660724.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2435 | PA      | $2406.18      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343083828.UL.NBM                              | 343083828.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       195 | PA      | $193.62       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5865244.UP.NBM                             | CBM5865244.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4505 | PA      | $4662.03      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343139574.UL.NBM                              | 343139574.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        72 | PA      | $71.84        | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343234998.UL.NBM                              | 343234998.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       116 | PA      | $114.73       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341551161.UL.NBM                              | 341551161.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2367 | PA      | $2326.78      | 0.00%             | 2027-02-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9749147.SQ.NBM                                | 9749147.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     26214 | PA      | $25556.06     | 0.03%             | 2027-03-02      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342997224.UL.NBM                              | 342997224.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       506 | PA      | $500.45       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341530480.UL.NBM                              | 341530480.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       409 | PA      | $390.93       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342659591.UL.NBM                              | 342659591.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1165 | PA      | $210.69       | 0.00%             | 2036-03-08      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5865347.UP.NBM                             | CBM5865347.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1337 | PA      | $1268.58      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 25.82%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5859111.UP.NBM                             | DRB5859111.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5613 | PA      | $398.75       | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.84%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342640402.UL.NBM                              | 342640402.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       120 | PA      | $119.05       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9831159.SQ.NBM                                | 9831159.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12368 | PA      | $11808.24     | 0.01%             | 2027-03-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5859015.UP.NBM                              | FW5859015.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1653 | PA      | $118.81       | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 29.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9885539.SQ.NBM                                | 9885539.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1824 | PA      | $1768.67      | 0.00%             | 2027-04-02      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5867776.UP.NBM                               | L5867776.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9367 | PA      | $9094.37      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 24.17%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343083926.UL.NBM                              | 343083926.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       238 | PA      | $235.50       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5865428.UP.NBM                             | CBM5865428.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1420 | PA      | $1469.97      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.79%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343139596.UL.NBM                              | 343139596.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       476 | PA      | $470.44       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10311475.SQ.NBM                               | 10311475.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2997 | PA      | $2843.32      | 0.00%             | 2027-07-10      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343065994.UL.NBM                              | 343065994.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       172 | PA      | $170.51       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9800906.SQ.NBM                                | 9800906.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8780 | PA      | $6676.33      | 0.01%             | 2027-03-15      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9975374.SQ.NBM                                | 9975374.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1129 | PA      | $571.66       | 0.00%             | 2027-04-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341530911.UL.NBM                              | 341530911.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       610 | PA      | $577.16       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342869950.UL.NBM                              | 342869950.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       118 | PA      | $117.30       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5865663.UP.NBM                             | CBM5865663.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1303 | PA      | $1295.16      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.02%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5866829.UP.NBM                             | CBM5866829.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1575 | PA      | $1549.71      | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 30.30%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342640877.UL.NBM                              | 342640877.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       522 | PA      | $502.43       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343207598.UL.NBM                              | 343207598.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       122 | PA      | $24.34        | 0.00%             | 2036-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9760159.SQ.NBM                                | 9760159.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       895 | PA      | $867.95       | 0.00%             | 2027-03-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10390830.SQ.NBM                               | 10390830.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     24039 | PA      | $22831.41     | 0.03%             | 2027-07-29      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342660850.UL.NBM                              | 342660850.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       237 | PA      | $234.59       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343084230.UL.NBM                              | 343084230.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       443 | PA      | $435.81       | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5865713.UP.NBM                             | CBM5865713.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3406 | PA      | $3506.15      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.38%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343140246.UL.NBM                              | 343140246.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       480 | PA      | $474.62       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343235056.UL.NBM                              | 343235056.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1671 | PA      | $1644.58      | 0.00%             | 2026-12-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341551384.UL.NBM                              | 341551384.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       117 | PA      | $115.35       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9801313.SQ.NBM                                | 9801313.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4397 | PA      | $4212.67      | 0.00%             | 2027-03-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343487842.UL.NBM                              | 343487842.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       223 | PA      | $35.07        | 0.00%             | 2036-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341531281.UL.NBM                              | 341531281.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        95 | PA      | $93.86        | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342870325.UL.NBM                              | 342870325.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        85 | PA      | $84.07        | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5865857.UP.NBM                             | CBM5865857.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1610 | PA      | $1674.53      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 32.10%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5859119.UP.NBM                             | DRB5859119.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21957 | PA      | $5486.83      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 27.12%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342641767.UL.NBM                              | 342641767.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        82 | PA      | $81.18        | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9831395.SQ.NBM                                | 9831395.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       943 | PA      | $917.08       | 0.00%             | 2027-03-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5859052.UP.NBM                              | FW5859052.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3001 | PA      | $2855.22      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 26.07%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9885581.SQ.NBM                                | 9885581.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     31637 | PA      | $30731.25     | 0.03%             | 2027-04-02      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5867828.UP.NBM                               | L5867828.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7398 | PA      | $6961.86      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 25.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343084524.UL.NBM                              | 343084524.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4165 | PA      | $4096.40      | 0.00%             | 2027-08-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5873321.UP.NBM                             | CBM5873321.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5059 | PA      | $5024.95      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.78%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343140845.UL.NBM                              | 343140845.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1257 | PA      | $1194.28      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342124260.UL.NBM                              | 342124260.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       404 | PA      | $381.21       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342295108.UL.NBM                              | 342295108.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       169 | PA      | $166.97       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9801650.SQ.NBM                                | 9801650.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1064 | PA      | $1014.85      | 0.00%             | 2027-03-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9975391.SQ.NBM                                | 9975391.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6232 | PA      | $5881.10      | 0.01%             | 2027-04-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341532452.UL.NBM                              | 341532452.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        20 | PA      | $3.10         | 0.00%             | 2036-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342871654.UL.NBM                              | 342871654.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       650 | PA      | $607.90       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5873354.UP.NBM                             | CBM5873354.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3160 | PA      | $3120.17      | 0.00%             | 2031-02-07      | Fixed         | 28.37%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5867396.UP.NBM                             | CBM5867396.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1151 | PA      | $1186.70      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.52%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342689569.UL.NBM                              | 342689569.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       122 | PA      | $120.51       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343207625.UL.NBM                              | 343207625.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       453 | PA      | $447.99       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9760228.SQ.NBM                                | 9760228.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3737 | PA      | $3570.11      | 0.00%             | 2027-03-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10391967.SQ.NBM                               | 10391967.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6548 | PA      | $5007.37      | 0.01%             | 2027-07-29      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342660919.UL.NBM                              | 342660919.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       413 | PA      | $72.05        | 0.00%             | 2036-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343102288.UL.NBM                              | 343102288.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       165 | PA      | $163.38       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5873518.UP.NBM                             | CBM5873518.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2023 | PA      | $2057.02      | 0.00%             | 2031-01-26      | Fixed         | 30.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343140944.UL.NBM                              | 343140944.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       127 | PA      | $125.91       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343457042.UL.NBM                              | 343457042.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       714 | PA      | $706.81       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341551461.UL.NBM                              | 341551461.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       542 | PA      | $537.01       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9801699.SQ.NBM                                | 9801699.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4187 | PA      | $3070.76      | 0.00%             | 2027-03-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343506864.UL.NBM                              | 343506864.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       402 | PA      | $398.92       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341532876.UL.NBM                              | 341532876.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       769 | PA      | $728.77       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342874939.UL.NBM                              | 342874939.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        88 | PA      | $86.85        | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5873563.UP.NBM                             | CBM5873563.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1204 | PA      | $1139.17      | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 25.79%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5870569.UP.NBM                             | DRB5870569.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2383 | PA      | $171.05       | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.26%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342691401.UL.NBM                              | 342691401.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       151 | PA      | $149.24       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9831442.SQ.NBM                                | 9831442.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6012 | PA      | $5508.37      | 0.01%             | 2027-03-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5859058.UP.NBM                              | FW5859058.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2177 | PA      | $2251.15      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 31.81%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9886234.SQ.NBM                                | 9886234.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5135 | PA      | $4841.94      | 0.01%             | 2027-04-02      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5867830.UP.NBM                               | L5867830.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2299 | PA      | $2116.39      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 17.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343104919.UL.NBM                              | 343104919.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       498 | PA      | $470.12       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5873619.UP.NBM                             | CBM5873619.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5900 | PA      | $431.16       | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 32.20%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343143584.UL.NBM                              | 343143584.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       642 | PA      | $631.22       | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10311537.SQ.NBM                               | 10311537.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15112 | PA      | $14360.58     | 0.02%             | 2027-07-10      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343071696.UL.NBM                              | 343071696.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        22 | PA      | $21.37        | 0.00%             | 2036-03-09      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9801786.SQ.NBM                                | 9801786.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3984 | PA      | $3821.13      | 0.00%             | 2027-03-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9975482.SQ.NBM                                | 9975482.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2844 | PA      | $860.67       | 0.00%             | 2027-04-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341532977.UL.NBM                              | 341532977.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       603 | PA      | $596.02       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342943582.UL.NBM                              | 342943582.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1299 | PA      | $1276.39      | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5873633.UP.NBM                             | CBM5873633.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4618 | PA      | $4840.17      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 21.55%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5867628.UP.NBM                             | CBM5867628.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3279 | PA      | $237.55       | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 32.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342697814.UL.NBM                              | 342697814.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       413 | PA      | $91.19        | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343212566.UL.NBM                              | 343212566.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       472 | PA      | $466.43       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9760334.SQ.NBM                                | 9760334.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2682 | PA      | $2595.79      | 0.00%             | 2027-03-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343386192.UL.NBM                              | 343386192.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       860 | PA      | $806.24       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342661619.UL.NBM                              | 342661619.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       209 | PA      | $200.22       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343105805.UL.NBM                              | 343105805.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       822 | PA      | $786.10       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5873776.UP.NBM                             | CBM5873776.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7307 | PA      | $7188.05      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.27%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343143967.UL.NBM                              | 343143967.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        86 | PA      | $85.47        | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343457268.UL.NBM                              | 343457268.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       169 | PA      | $168.16       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341551791.UL.NBM                              | 341551791.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       113 | PA      | $112.20       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9801956.SQ.NBM                                | 9801956.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       811 | PA      | $789.58       | 0.00%             | 2027-03-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343506892.UL.NBM                              | 343506892.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       121 | PA      | $119.49       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341533213.UL.NBM                              | 341533213.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       461 | PA      | $435.44       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342944072.UL.NBM                              | 342944072.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1262 | PA      | $1247.63      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5874162.UP.NBM                             | CBM5874162.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1672 | PA      | $1597.14      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 26.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5870650.UP.NBM                             | DRB5870650.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4552 | PA      | $4432.63      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 27.66%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342702571.UL.NBM                              | 342702571.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       589 | PA      | $556.47       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9831558.SQ.NBM                                | 9831558.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     48786 | PA      | $38627.81     | 0.04%             | 2027-03-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5859088.UP.NBM                              | FW5859088.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4229 | PA      | $4101.89      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 27.37%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9886413.SQ.NBM                                | 9886413.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       595 | PA      | $448.36       | 0.00%             | 2027-04-02      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5868087.UP.NBM                               | L5868087.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17058 | PA      | $16783.18     | 0.02%             | 2030-09-01      | Fixed         | 17.72%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343105866.UL.NBM                              | 343105866.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       125 | PA      | $124.39       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5874471.UP.NBM                             | CBM5874471.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4802 | PA      | $4601.37      | 0.01%             | 2028-08-26      | Fixed         | 16.85%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343144068.UL.NBM                              | 343144068.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       876 | PA      | $842.03       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342125018.UL.NBM                              | 342125018.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       611 | PA      | $603.10       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342295226.UL.NBM                              | 342295226.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       106 | PA      | $105.09       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9802356.SQ.NBM                                | 9802356.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3114 | PA      | $3031.69      | 0.00%             | 2027-03-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9975530.SQ.NBM                                | 9975530.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     27810 | PA      | $26937.50     | 0.03%             | 2027-04-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341533283.UL.NBM                              | 341533283.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        11 | PA      | $11.51        | 0.00%             | 2035-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342944354.UL.NBM                              | 342944354.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       109 | PA      | $107.66       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5874557.UP.NBM                             | CBM5874557.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1400 | PA      | $102.31       | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 26.88%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5867639.UP.NBM                             | CBM5867639.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1292 | PA      | $1229.38      | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342706641.UL.NBM                              | 342706641.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       211 | PA      | $201.93       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343220849.UL.NBM                              | 343220849.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        96 | PA      | $94.64        | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9760393.SQ.NBM                                | 9760393.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3950 | PA      | $2683.67      | 0.00%             | 2027-03-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343386844.UL.NBM                              | 343386844.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       107 | PA      | $106.38       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342661714.UL.NBM                              | 342661714.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       132 | PA      | $130.89       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343106636.UL.NBM                              | 343106636.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1339 | PA      | $101.89       | 0.00%             | 2036-02-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5874923.UP.NBM                             | CBM5874923.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4072 | PA      | $294.90       | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.95%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343144334.UL.NBM                              | 343144334.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       142 | PA      | $140.87       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343458798.UL.NBM                              | 343458798.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       138 | PA      | $137.09       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341551993.UL.NBM                              | 341551993.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1132 | PA      | $440.36       | 0.00%             | 2026-12-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9802500.SQ.NBM                                | 9802500.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7707 | PA      | $7526.62      | 0.01%             | 2027-03-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343507663.UL.NBM                              | 343507663.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        75 | PA      | $74.66        | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341533811.UL.NBM                              | 341533811.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        85 | PA      | $83.82        | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342944432.UL.NBM                              | 342944432.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       224 | PA      | $221.99       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5875192.UP.NBM                             | CBM5875192.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4046 | PA      | $4011.71      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.76%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5870669.UP.NBM                             | DRB5870669.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3405 | PA      | $3547.27      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 32.23%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342707932.UL.NBM                              | 342707932.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       233 | PA      | $223.43       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9831969.SQ.NBM                                | 9831969.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3371 | PA      | $2842.70      | 0.00%             | 2027-03-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5863792.UP.NBM                              | FW5863792.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1225 | PA      | $1215.09      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.81%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9886629.SQ.NBM                                | 9886629.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12959 | PA      | $11365.08     | 0.01%             | 2027-04-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5868234.UP.NBM                               | L5868234.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3064 | PA      | $2982.20      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 21.51%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343107199.UL.NBM                              | 343107199.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       156 | PA      | $153.96       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5875394.UP.NBM                             | CBM5875394.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1176 | PA      | $84.42        | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 13.70%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343144496.UL.NBM                              | 343144496.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       204 | PA      | $195.28       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10311829.SQ.NBM                               | 10311829.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12500 | PA      | $11876.57     | 0.01%             | 2027-07-10      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343071768.UL.NBM                              | 343071768.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       212 | PA      | $209.82       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9802728.SQ.NBM                                | 9802728.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13099 | PA      | $12420.54     | 0.01%             | 2027-03-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9976099.SQ.NBM                                | 9976099.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     31370 | PA      | $30276.50     | 0.03%             | 2027-04-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341533927.UL.NBM                              | 341533927.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       761 | PA      | $721.85       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342944508.UL.NBM                              | 342944508.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       110 | PA      | $108.86       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5875428.UP.NBM                             | CBM5875428.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2682 | PA      | $2758.24      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 31.09%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5867833.UP.NBM                             | CBM5867833.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2566 | PA      | $2620.32      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 30.73%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342709156.UL.NBM                              | 342709156.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        94 | PA      | $93.36        | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343224063.UL.NBM                              | 343224063.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       751 | PA      | $710.46       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9761190.SQ.NBM                                | 9761190.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14155 | PA      | $13571.10     | 0.01%             | 2027-03-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343386927.UL.NBM                              | 343386927.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       405 | PA      | $381.69       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342661742.UL.NBM                              | 342661742.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       219 | PA      | $216.81       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343107726.UL.NBM                              | 343107726.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1155 | PA      | $1135.00      | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5824857.UP.NBM                             | DRB5824857.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8383 | PA      | $8300.58      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.69%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343144583.UL.NBM                              | 343144583.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       515 | PA      | $492.76       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343461109.UL.NBM                              | 343461109.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2627 | PA      | $2585.43      | 0.00%             | 2027-08-30      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341552007.UL.NBM                              | 341552007.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       649 | PA      | $640.34       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9803044.SQ.NBM                                | 9803044.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17666 | PA      | $10279.93     | 0.01%             | 2027-03-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343507845.UL.NBM                              | 343507845.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       101 | PA      | $100.07       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341534041.UL.NBM                              | 341534041.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       164 | PA      | $161.94       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342944725.UL.NBM                              | 342944725.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       246 | PA      | $243.59       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5857562.UP.NBM                             | DRB5857562.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3853 | PA      | $4002.63      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 32.14%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5870732.UP.NBM                             | DRB5870732.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1417 | PA      | $1438.89      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 30.44%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342713571.UL.NBM                              | 342713571.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1005 | PA      | $953.80       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9832046.SQ.NBM                                | 9832046.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     27338 | PA      | $13571.86     | 0.01%             | 2027-03-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5863902.UP.NBM                              | FW5863902.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1689 | PA      | $124.60       | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.30%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9887008.SQ.NBM                                | 9887008.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2725 | PA      | $2199.37      | 0.00%             | 2027-04-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5868475.UP.NBM                               | L5868475.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2820 | PA      | $2704.51      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 20.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343108026.UL.NBM                              | 343108026.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       932 | PA      | $110.18       | 0.00%             | 2035-11-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5857599.UP.NBM                             | DRB5857599.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1040 | PA      | $1059.24      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 30.78%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343145400.UL.NBM                              | 343145400.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       862 | PA      | $849.98       | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342125470.UL.NBM                              | 342125470.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       238 | PA      | $228.12       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342295242.UL.NBM                              | 342295242.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       191 | PA      | $189.32       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9803339.SQ.NBM                                | 9803339.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1652 | PA      | $1167.15      | 0.00%             | 2027-03-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9976655.SQ.NBM                                | 9976655.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3425 | PA      | $2954.76      | 0.00%             | 2027-04-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341534064.UL.NBM                              | 341534064.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       137 | PA      | $135.95       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342944950.UL.NBM                              | 342944950.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       232 | PA      | $230.29       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5857677.UP.NBM                             | DRB5857677.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3693 | PA      | $3828.58      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 32.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5867895.UP.NBM                             | CBM5867895.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4629 | PA      | $4706.42      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 30.52%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342716168.UL.NBM                              | 342716168.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       205 | PA      | $203.67       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343224339.UL.NBM                              | 343224339.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       955 | PA      | $904.78       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9761445.SQ.NBM                                | 9761445.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5714 | PA      | $5557.30      | 0.01%             | 2027-03-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343387032.UL.NBM                              | 343387032.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       525 | PA      | $495.27       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342661799.UL.NBM                              | 342661799.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       100 | PA      | $99.35        | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343111015.UL.NBM                              | 343111015.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       121 | PA      | $120.17       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5857782.UP.NBM                             | DRB5857782.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11338 | PA      | $11145.58     | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.42%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343159603.UL.NBM                              | 343159603.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       289 | PA      | $53.87        | 0.00%             | 2036-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343461553.UL.NBM                              | 343461553.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        96 | PA      | $95.64        | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341552115.UL.NBM                              | 341552115.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       123 | PA      | $122.20       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9803762.SQ.NBM                                | 9803762.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1057 | PA      | $750.90       | 0.00%             | 2027-03-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343509251.UL.NBM                              | 343509251.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        96 | PA      | $95.30        | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341534714.UL.NBM                              | 341534714.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6739 | PA      | $6244.19      | 0.01%             | 2027-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342945055.UL.NBM                              | 342945055.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       956 | PA      | $945.56       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5863906.UP.NBM                              | FW5863906.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6633 | PA      | $6234.16      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 25.22%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5870849.UP.NBM                             | DRB5870849.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8620 | PA      | $8884.36      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 25.33%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342746702.UL.NBM                              | 342746702.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1102 | PA      | $1036.82      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9832283.SQ.NBM                                | 9832283.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3433 | PA      | $3310.96      | 0.00%             | 2027-03-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9803788.SQ.NBM                                | 9803788.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6435 | PA      | $6225.19      | 0.01%             | 2027-03-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9887102.SQ.NBM                                | 9887102.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4813 | PA      | $4540.44      | 0.00%             | 2027-04-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5869352.UP.NBM                               | L5869352.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13206 | PA      | $12177.89     | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 17.98%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343111487.UL.NBM                              | 343111487.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       102 | PA      | $101.18       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9761550.SQ.NBM                                | 9761550.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14512 | PA      | $12385.71     | 0.01%             | 2027-03-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343189738.UL.NBM                              | 343189738.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1291 | PA      | $1187.13      | 0.00%             | 2027-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10400360.SQ.NBM                               | 10400360.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       709 | PA      | $677.83       | 0.00%             | 2027-07-31      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343072138.UL.NBM                              | 343072138.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       211 | PA      | $209.20       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9803914.SQ.NBM                                | 9803914.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2500 | PA      | $2464.56      | 0.00%             | 2027-03-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9976736.SQ.NBM                                | 9976736.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3856 | PA      | $3682.19      | 0.00%             | 2027-04-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341534827.UL.NBM                              | 341534827.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1246 | PA      | $334.42       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342945125.UL.NBM                              | 342945125.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3533 | PA      | $3472.94      | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5863920.UP.NBM                              | FW5863920.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2981 | PA      | $2877.55      | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 28.20%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5868079.UP.NBM                             | CBM5868079.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4640 | PA      | $4828.66      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 32.14%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342748144.UL.NBM                              | 342748144.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       102 | PA      | $101.41       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343228427.UL.NBM                              | 343228427.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       507 | PA      | $484.69       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9804144.SQ.NBM                                | 9804144.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       600 | PA      | $577.69       | 0.00%             | 2027-03-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343392223.UL.NBM                              | 343392223.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4694 | PA      | $4618.51      | 0.01%             | 2027-08-26      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342662233.UL.NBM                              | 342662233.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       203 | PA      | $201.11       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343111803.UL.NBM                              | 343111803.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1307 | PA      | $1292.45      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9761757.SQ.NBM                                | 9761757.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3546 | PA      | $3438.57      | 0.00%             | 2027-03-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343190245.UL.NBM                              | 343190245.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       556 | PA      | $525.88       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343462159.UL.NBM                              | 343462159.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       332 | PA      | $320.58       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341552200.UL.NBM                              | 341552200.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       111 | PA      | $109.97       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9804152.SQ.NBM                                | 9804152.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     28022 | PA      | $26867.11     | 0.03%             | 2027-03-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343510876.UL.NBM                              | 343510876.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       162 | PA      | $160.07       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341535303.UL.NBM                              | 341535303.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       209 | PA      | $207.01       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342945241.UL.NBM                              | 342945241.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       192 | PA      | $190.16       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5865144.UP.NBM                              | FW5865144.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1622 | PA      | $1640.16      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 30.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5870896.UP.NBM                             | DRB5870896.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     24752 | PA      | $25547.17     | 0.03%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.17%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342748858.UL.NBM                              | 342748858.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       588 | PA      | $556.52       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9832329.SQ.NBM                                | 9832329.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1124 | PA      | $1065.44      | 0.00%             | 2027-03-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9804778.SQ.NBM                                | 9804778.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     30089 | PA      | $28126.29     | 0.03%             | 2027-03-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9887414.SQ.NBM                                | 9887414.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1872 | PA      | $1791.50      | 0.00%             | 2027-04-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5869458.UP.NBM                               | L5869458.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9679 | PA      | $376.29       | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 25.84%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343113982.UL.NBM                              | 343113982.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       405 | PA      | $400.82       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9761842.SQ.NBM                                | 9761842.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       995 | PA      | $964.29       | 0.00%             | 2027-03-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343190282.UL.NBM                              | 343190282.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       115 | PA      | $113.98       | 0.00%             | 2026-05-30      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342253981.UL.NBM                              | 342253981.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       675 | PA      | $665.81       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342295311.UL.NBM                              | 342295311.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       958 | PA      | $946.81       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9805419.SQ.NBM                                | 9805419.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2440 | PA      | $2350.16      | 0.00%             | 2027-03-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9976912.SQ.NBM                                | 9976912.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1662 | PA      | $1251.85      | 0.00%             | 2027-04-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341535468.UL.NBM                              | 341535468.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2052 | PA      | $705.28       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342945276.UL.NBM                              | 342945276.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       192 | PA      | $190.01       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5865169.UP.NBM                              | FW5865169.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1093 | PA      | $1058.55      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 11.69%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5868938.UP.NBM                             | CBM5868938.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3680 | PA      | $3796.32      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.18%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342749502.UL.NBM                              | 342749502.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       161 | PA      | $159.49       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343229938.UL.NBM                              | 343229938.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       274 | PA      | $271.69       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9805497.SQ.NBM                                | 9805497.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2195 | PA      | $1572.92      | 0.00%             | 2027-03-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343392564.UL.NBM                              | 343392564.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       686 | PA      | $678.90       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342662610.UL.NBM                              | 342662610.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        93 | PA      | $91.81        | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343115173.UL.NBM                              | 343115173.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       638 | PA      | $630.96       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5873965.UP.NBM                              | FW5873965.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     34729 | PA      | $33329.85     | 0.04%             | 2028-08-26      | Fixed         | 17.16%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343190329.UL.NBM                              | 343190329.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       510 | PA      | $504.14       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343462926.UL.NBM                              | 343462926.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       603 | PA      | $569.95       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341558562.UL.NBM                              | 341558562.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       218 | PA      | $216.12       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9815178.SQ.NBM                                | 9815178.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1574 | PA      | $1526.05      | 0.00%             | 2027-03-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343511928.UL.NBM                              | 343511928.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       110 | PA      | $109.52       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341535959.UL.NBM                              | 341535959.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4193 | PA      | $4118.66      | 0.00%             | 2027-02-20      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342946285.UL.NBM                              | 342946285.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        94 | PA      | $93.18        | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5865193.UP.NBM                              | FW5865193.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15816 | PA      | $15179.24     | 0.02%             | 2030-08-25      | Fixed         | 23.37%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5871168.UP.NBM                             | DRB5871168.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9627 | PA      | $697.27       | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 28.61%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342750207.UL.NBM                              | 342750207.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       582 | PA      | $575.26       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9832344.SQ.NBM                                | 9832344.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     26390 | PA      | $25787.31     | 0.03%             | 2027-03-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9815280.SQ.NBM                                | 9815280.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       717 | PA      | $703.82       | 0.00%             | 2027-03-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9887536.SQ.NBM                                | 9887536.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5330 | PA      | $5024.42      | 0.01%             | 2027-04-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5870236.UP.NBM                               | L5870236.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3884 | PA      | $98.16        | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 20.62%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343115307.UL.NBM                              | 343115307.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       885 | PA      | $839.32       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5874374.UP.NBM                              | FW5874374.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3447 | PA      | $247.36       | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.14%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343190351.UL.NBM                              | 343190351.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       666 | PA      | $658.98       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10400408.SQ.NBM                               | 10400408.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6802 | PA      | $6330.45      | 0.01%             | 2027-07-31      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343072259.UL.NBM                              | 343072259.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       127 | PA      | $126.23       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9815396.SQ.NBM                                | 9815396.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6891 | PA      | $1926.96      | 0.00%             | 2027-03-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9976948.SQ.NBM                                | 9976948.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6115 | PA      | $5818.09      | 0.01%             | 2027-04-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341888422.UL.NBM                              | 341888422.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       649 | PA      | $614.98       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342946315.UL.NBM                              | 342946315.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       905 | PA      | $858.74       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5865485.UP.NBM                              | FW5865485.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2827 | PA      | $2814.87      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.06%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5869209.UP.NBM                             | CBM5869209.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3694 | PA      | $3851.26      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 32.27%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342750540.UL.NBM                              | 342750540.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       458 | PA      | $432.08       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343291299.UL.NBM                              | 343291299.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       428 | PA      | $403.23       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9815450.SQ.NBM                                | 9815450.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1022 | PA      | $958.26       | 0.00%             | 2027-03-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343394032.UL.NBM                              | 343394032.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1597 | PA      | $1570.41      | 0.00%             | 2027-08-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342663810.UL.NBM                              | 342663810.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3957 | PA      | $3890.06      | 0.00%             | 2027-02-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343115578.UL.NBM                              | 343115578.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       113 | PA      | $112.11       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5874781.UP.NBM                              | FW5874781.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20821 | PA      | $21606.58     | 0.02%             | 2030-08-26      | Fixed         | 31.90%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343190409.UL.NBM                              | 343190409.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       456 | PA      | $450.53       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343464296.UL.NBM                              | 343464296.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1176 | PA      | $1115.39      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341558632.UL.NBM                              | 341558632.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        25 | PA      | $3.03         | 0.00%             | 2035-11-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9855522.SQ.NBM                                | 9855522.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20892 | PA      | $15908.92     | 0.02%             | 2027-03-27      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343512078.UL.NBM                              | 343512078.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       156 | PA      | $154.98       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341888454.UL.NBM                              | 341888454.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       126 | PA      | $125.20       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342946375.UL.NBM                              | 342946375.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       198 | PA      | $196.84       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5867952.UP.NBM                              | FW5867952.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1980 | PA      | $1978.39      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.31%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5871287.UP.NBM                             | DRB5871287.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2159 | PA      | $159.31       | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 22.27%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342750648.UL.NBM                              | 342750648.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2130 | PA      | $2105.22      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9832873.SQ.NBM                                | 9832873.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1856 | PA      | $1809.26      | 0.00%             | 2027-03-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9855702.SQ.NBM                                | 9855702.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3155 | PA      | $3015.04      | 0.00%             | 2027-03-27      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9887872.SQ.NBM                                | 9887872.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4077 | PA      | $3831.46      | 0.00%             | 2027-04-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5870380.UP.NBM                               | L5870380.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4174 | PA      | $3976.00      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 20.10%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343116324.UL.NBM                              | 343116324.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2964 | PA      | $1083.96      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5874796.UP.NBM                              | FW5874796.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1353 | PA      | $1324.83      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 27.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343190607.UL.NBM                              | 343190607.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       137 | PA      | $136.01       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342254559.UL.NBM                              | 342254559.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       144 | PA      | $142.69       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342528062.UL.NBM                              | 342528062.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       366 | PA      | $39.93        | 0.00%             | 2036-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9855735.SQ.NBM                                | 9855735.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3443 | PA      | $3296.97      | 0.00%             | 2027-03-27      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9977101.SQ.NBM                                | 9977101.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1774 | PA      | $1663.23      | 0.00%             | 2027-04-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341889537.UL.NBM                              | 341889537.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       130 | PA      | $128.84       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342947075.UL.NBM                              | 342947075.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       156 | PA      | $154.44       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5868589.UP.NBM                              | FW5868589.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1123 | PA      | $1082.96      | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 27.90%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5869284.UP.NBM                             | CBM5869284.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2787 | PA      | $628.57       | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.81%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342751276.UL.NBM                              | 342751276.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3899 | PA      | $3833.81      | 0.00%             | 2027-08-24      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343291869.UL.NBM                              | 343291869.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       853 | PA      | $809.09       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9855768.SQ.NBM                                | 9855768.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2920 | PA      | $2795.42      | 0.00%             | 2027-03-27      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343600362.UL.NBM                              | 343600362.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        18 | PA      | $3.86         | 0.00%             | 2036-02-27      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342663912.UL.NBM                              | 342663912.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        71 | PA      | $69.99        | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343116688.UL.NBM                              | 343116688.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       549 | PA      | $519.02       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5874863.UP.NBM                              | FW5874863.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       939 | PA      | $907.20       | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 28.11%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343190642.UL.NBM                              | 343190642.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       177 | PA      | $175.52       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343465133.UL.NBM                              | 343465133.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       149 | PA      | $148.22       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341560624.UL.NBM                              | 341560624.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        76 | PA      | $74.83        | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9904589.SQ.NBM                                | 9904589.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7049 | PA      | $6804.76      | 0.01%             | 2027-04-07      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343512870.UL.NBM                              | 343512870.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       102 | PA      | $100.85       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341890276.UL.NBM                              | 341890276.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3506 | PA      | $1248.82      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342947087.UL.NBM                              | 342947087.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1570 | PA      | $1543.08      | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5868734.UP.NBM                              | FW5868734.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3360 | PA      | $3180.52      | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 15.61%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5871416.UP.NBM                             | DRB5871416.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6887 | PA      | $6728.51      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 27.81%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342753154.UL.NBM                              | 342753154.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       700 | PA      | $662.12       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9832958.SQ.NBM                                | 9832958.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14189 | PA      | $13699.38     | 0.02%             | 2027-03-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9904844.SQ.NBM                                | 9904844.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3381 | PA      | $3271.13      | 0.00%             | 2027-04-07      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9887995.SQ.NBM                                | 9887995.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       747 | PA      | $733.09       | 0.00%             | 2027-04-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5870407.UP.NBM                               | L5870407.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1213 | PA      | $1192.39      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 22.13%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343117400.UL.NBM                              | 343117400.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       108 | PA      | $27.05        | 0.00%             | 2036-02-25      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5874996.UP.NBM                              | FW5874996.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       967 | PA      | $74.49        | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 26.64%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343190696.UL.NBM                              | 343190696.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1376 | PA      | $333.79       | 0.00%             | 2036-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10400584.SQ.NBM                               | 10400584.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2219 | PA      | $2076.42      | 0.00%             | 2027-07-31      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343072298.UL.NBM                              | 343072298.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       119 | PA      | $117.78       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9905125.SQ.NBM                                | 9905125.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7213 | PA      | $6990.40      | 0.01%             | 2027-04-08      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9977151.SQ.NBM                                | 9977151.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23608 | PA      | $22702.52     | 0.02%             | 2027-04-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341968184.UL.NBM                              | 341968184.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        72 | PA      | $71.37        | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342947105.UL.NBM                              | 342947105.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       169 | PA      | $168.02       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5869283.UP.NBM                              | FW5869283.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3665 | PA      | $3650.09      | 0.00%             | 2031-01-25      | Fixed         | 29.11%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5870441.UP.NBM                             | CBM5870441.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5618 | PA      | $5561.79      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.01%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342753186.UL.NBM                              | 342753186.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       208 | PA      | $199.21       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343292044.UL.NBM                              | 343292044.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       513 | PA      | $507.54       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9905344.SQ.NBM                                | 9905344.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8227 | PA      | $7854.86      | 0.01%             | 2027-04-08      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343600373.UL.NBM                              | 343600373.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       117 | PA      | $116.06       | 0.00%             | 2026-05-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342664489.UL.NBM                              | 342664489.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       246 | PA      | $28.62        | 0.00%             | 2036-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343117599.UL.NBM                              | 343117599.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       219 | PA      | $210.09       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5875058.UP.NBM                              | FW5875058.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1538 | PA      | $1557.56      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 30.04%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343190759.UL.NBM                              | 343190759.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       477 | PA      | $471.52       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343466992.UL.NBM                              | 343466992.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       578 | PA      | $571.32       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341561461.UL.NBM                              | 341561461.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       186 | PA      | $180.83       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9917822.SQ.NBM                                | 9917822.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     33426 | PA      | $32337.22     | 0.04%             | 2027-04-09      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343513436.UL.NBM                              | 343513436.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |         6 | PA      | $6.32         | 0.00%             | 2036-02-15      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341968247.UL.NBM                              | 341968247.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       183 | PA      | $181.34       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342947150.UL.NBM                              | 342947150.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       279 | PA      | $269.56       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5875439.UP.NBM                              | FW5875439.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9576 | PA      | $9345.69      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 27.40%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5871569.UP.NBM                             | DRB5871569.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5696 | PA      | $1232.41      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 19.70%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342754209.UL.NBM                              | 342754209.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       416 | PA      | $391.99       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9843478.SQ.NBM                                | 9843478.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2184 | PA      | $2108.48      | 0.00%             | 2027-03-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9918595.SQ.NBM                                | 9918595.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3608 | PA      | $3490.41      | 0.00%             | 2027-04-09      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9888028.SQ.NBM                                | 9888028.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2347 | PA      | $1762.72      | 0.00%             | 2027-04-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5870444.UP.NBM                               | L5870444.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5225 | PA      | $5026.48      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 16.06%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343185175.UL.NBM                              | 343185175.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       668 | PA      | $660.88       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5875085.UP.NBM                              | FW5875085.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5583 | PA      | $-48.56       | -0.00%            | 2030-08-26      | Fixed         | 32.27%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343190788.UL.NBM                              | 343190788.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       255 | PA      | $253.01       | 0.00%             | 2026-05-28      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342255749.UL.NBM                              | 342255749.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       138 | PA      | $136.17       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342529373.UL.NBM                              | 342529373.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2184 | PA      | $2145.71      | 0.00%             | 2027-02-23      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9918757.SQ.NBM                                | 9918757.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4488 | PA      | $4313.83      | 0.00%             | 2027-04-09      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9977998.SQ.NBM                                | 9977998.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1481 | PA      | $1381.15      | 0.00%             | 2027-04-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341968829.UL.NBM                              | 341968829.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       254 | PA      | $252.23       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343064747.UL.NBM                              | 343064747.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1110 | PA      | $1097.41      | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5875579.UP.NBM                              | FW5875579.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1318 | PA      | $1297.90      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.29%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5870464.UP.NBM                             | CBM5870464.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2449 | PA      | $2420.23      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.56%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342754342.UL.NBM                              | 342754342.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       188 | PA      | $186.46       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343410238.UL.NBM                              | 343410238.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1015 | PA      | $999.62       | 0.00%             | 2026-12-26      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9918895.SQ.NBM                                | 9918895.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     54617 | PA      | $52188.17     | 0.06%             | 2027-04-09      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343600445.UL.NBM                              | 343600445.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2863 | PA      | $2817.74      | 0.00%             | 2027-02-27      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342664669.UL.NBM                              | 342664669.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       927 | PA      | $883.49       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343185219.UL.NBM                              | 343185219.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       407 | PA      | $402.22       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5875350.UP.NBM                              | FW5875350.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1159 | PA      | $267.66       | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 26.79%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343191253.UL.NBM                              | 343191253.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2482 | PA      | $2437.92      | 0.00%             | 2027-08-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343470881.UL.NBM                              | 343470881.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        91 | PA      | $90.62        | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341603103.UL.NBM                              | 341603103.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |         5 | PA      | $5.44         | 0.00%             | 2035-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9919667.SQ.NBM                                | 9919667.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     52628 | PA      | $49267.51     | 0.05%             | 2027-04-10      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343514576.UL.NBM                              | 343514576.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       203 | PA      | $62.25        | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341969214.UL.NBM                              | 341969214.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1422 | PA      | $1397.70      | 0.00%             | 2027-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9773294.SQ.NBM                                | 9773294.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2824 | PA      | $2647.97      | 0.00%             | 2027-03-08      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5875622.UP.NBM                              | FW5875622.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2401 | PA      | $596.35       | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 31.07%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5871614.UP.NBM                             | DRB5871614.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6330 | PA      | $6514.21      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 31.32%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342754548.UL.NBM                              | 342754548.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        25 | PA      | $4.98         | 0.00%             | 2036-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9843647.SQ.NBM                                | 9843647.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3735 | PA      | $3177.59      | 0.00%             | 2027-03-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9921213.SQ.NBM                                | 9921213.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4384 | PA      | $4072.39      | 0.00%             | 2027-04-10      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9888085.SQ.NBM                                | 9888085.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9530 | PA      | $8933.96      | 0.01%             | 2027-04-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5871875.UP.NBM                               | L5871875.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5283 | PA      | $5008.51      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 19.78%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343185324.UL.NBM                              | 343185324.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2245 | PA      | $2208.00      | 0.00%             | 2027-08-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5875363.UP.NBM                              | FW5875363.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2799 | PA      | $202.74       | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 32.01%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343191577.UL.NBM                              | 343191577.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1044 | PA      | $436.22       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10400656.SQ.NBM                               | 10400656.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       869 | PA      | $785.92       | 0.00%             | 2027-07-31      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343072456.UL.NBM                              | 343072456.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       108 | PA      | $107.22       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9921359.SQ.NBM                                | 9921359.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1147 | PA      | $1096.57      | 0.00%             | 2027-04-10      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858549.UP.NBM                             | DRB5858549.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2737 | PA      | $2754.66      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 29.92%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341969308.UL.NBM                              | 341969308.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2975 | PA      | $2923.70      | 0.00%             | 2027-08-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9773415.SQ.NBM                                | 9773415.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2846 | PA      | $2564.93      | 0.00%             | 2027-03-08      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5875720.UP.NBM                              | FW5875720.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2690 | PA      | $608.76       | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.84%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5870469.UP.NBM                             | CBM5870469.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1422 | PA      | $1333.22      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 25.05%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342754820.UL.NBM                              | 342754820.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       489 | PA      | $125.73       | 0.00%             | 2036-02-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343410471.UL.NBM                              | 343410471.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       561 | PA      | $554.78       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9921421.SQ.NBM                                | 9921421.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9454 | PA      | $9048.78      | 0.01%             | 2027-04-10      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343600880.UL.NBM                              | 343600880.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       642 | PA      | $635.19       | 0.00%             | 2026-07-27      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342664743.UL.NBM                              | 342664743.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        28 | PA      | $3.54         | 0.00%             | 2036-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343185591.UL.NBM                              | 343185591.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       615 | PA      | $610.31       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5875377.UP.NBM                              | FW5875377.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6115 | PA      | $1215.00      | 0.00%             | 2031-01-26      | Fixed         | 32.33%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343191694.UL.NBM                              | 343191694.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        78 | PA      | $77.78        | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343471402.UL.NBM                              | 343471402.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       191 | PA      | $189.09       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341603611.UL.NBM                              | 341603611.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2728 | PA      | $2679.00      | 0.00%             | 2027-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9921808.SQ.NBM                                | 9921808.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2770 | PA      | $2611.06      | 0.00%             | 2027-04-10      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343516723.UL.NBM                              | 343516723.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       145 | PA      | $143.50       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341969419.UL.NBM                              | 341969419.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       946 | PA      | $897.14       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9773534.SQ.NBM                                | 9773534.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     30036 | PA      | $28779.56     | 0.03%             | 2027-03-08      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341333871.UL.NBM                              | 341333871.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       133 | PA      | $131.09       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5871756.UP.NBM                             | DRB5871756.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6489 | PA      | $6189.82      | 0.01%             | 2028-08-26      | Fixed         | 20.91%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342755084.UL.NBM                              | 342755084.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       537 | PA      | $507.29       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9843896.SQ.NBM                                | 9843896.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2963 | PA      | $2867.59      | 0.00%             | 2027-03-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9921888.SQ.NBM                                | 9921888.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       815 | PA      | $791.89       | 0.00%             | 2027-04-10      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9888280.SQ.NBM                                | 9888280.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20534 | PA      | $19956.78     | 0.02%             | 2027-04-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5872033.UP.NBM                               | L5872033.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10495 | PA      | $11095.62     | 0.01%             | 2030-11-26      | Fixed         | 21.55%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343293865.UL.NBM                              | 343293865.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3699 | PA      | $3582.28      | 0.00%             | 2027-08-31      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9761857.SQ.NBM                                | 9761857.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6333 | PA      | $6128.81      | 0.01%             | 2027-03-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343191749.UL.NBM                              | 343191749.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       157 | PA      | $155.86       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342257623.UL.NBM                              | 342257623.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       655 | PA      | $619.29       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342529853.UL.NBM                              | 342529853.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       137 | PA      | $136.16       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9922021.SQ.NBM                                | 9922021.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7157 | PA      | $6963.68      | 0.01%             | 2027-04-10      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858553.UP.NBM                             | DRB5858553.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14536 | PA      | $45.75        | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 25.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341969605.UL.NBM                              | 341969605.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       227 | PA      | $224.67       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9774181.SQ.NBM                                | 9774181.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11893 | PA      | $11342.98     | 0.01%             | 2027-03-09      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341333894.UL.NBM                              | 341333894.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       878 | PA      | $392.20       | 0.00%             | 2026-07-31      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5870515.UP.NBM                             | CBM5870515.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7325 | PA      | $4635.76      | 0.01%             | 2028-09-10      | Fixed         | 28.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342756013.UL.NBM                              | 342756013.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1421 | PA      | $1397.33      | 0.00%             | 2027-02-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343410886.UL.NBM                              | 343410886.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       595 | PA      | $589.57       | 0.00%             | 2026-07-30      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9922314.SQ.NBM                                | 9922314.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     24860 | PA      | $23060.87     | 0.03%             | 2027-04-10      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343601379.UL.NBM                              | 343601379.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       651 | PA      | $643.59       | 0.00%             | 2026-07-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342665538.UL.NBM                              | 342665538.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       217 | PA      | $88.40        | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343293952.UL.NBM                              | 343293952.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        11 | PA      | $11.15        | 0.00%             | 2036-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9762080.SQ.NBM                                | 9762080.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2034 | PA      | $1974.23      | 0.00%             | 2027-03-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343192844.UL.NBM                              | 343192844.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       399 | PA      | $15.62        | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343473388.UL.NBM                              | 343473388.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       220 | PA      | $218.37       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341603685.UL.NBM                              | 341603685.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       126 | PA      | $124.49       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9922736.SQ.NBM                                | 9922736.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12032 | PA      | $11680.68     | 0.01%             | 2027-04-10      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343517933.UL.NBM                              | 343517933.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       390 | PA      | $45.35        | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341969678.UL.NBM                              | 341969678.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       588 | PA      | $581.03       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9774660.SQ.NBM                                | 9774660.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2425 | PA      | $1670.33      | 0.00%             | 2027-03-09      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341334733.UL.NBM                              | 341334733.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       100 | PA      | $99.19        | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5871761.UP.NBM                             | DRB5871761.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     24168 | PA      | $1134.13      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 14.08%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342756413.UL.NBM                              | 342756413.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        66 | PA      | $65.17        | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9844001.SQ.NBM                                | 9844001.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1748 | PA      | $1703.58      | 0.00%             | 2027-03-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9923147.SQ.NBM                                | 9923147.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8084 | PA      | $7865.95      | 0.01%             | 2027-04-10      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9888782.SQ.NBM                                | 9888782.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2066 | PA      | $1991.85      | 0.00%             | 2027-04-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5872829.UP.NBM                               | L5872829.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10238 | PA      | $9506.67      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 18.41%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343297171.UL.NBM                              | 343297171.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1240 | PA      | $144.19       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9762162.SQ.NBM                                | 9762162.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3878 | PA      | $3368.79      | 0.00%             | 2027-03-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343193515.UL.NBM                              | 343193515.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        67 | PA      | $66.54        | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10483982.SQ.NBM                               | 10483982.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16824 | PA      | $15915.78     | 0.02%             | 2027-08-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343072719.UL.NBM                              | 343072719.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       909 | PA      | $862.20       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9923390.SQ.NBM                                | 9923390.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4474 | PA      | $3398.59      | 0.00%             | 2027-04-10      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858581.UP.NBM                             | DRB5858581.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1500 | PA      | $109.75       | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 29.20%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341969861.UL.NBM                              | 341969861.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       119 | PA      | $118.23       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9774743.SQ.NBM                                | 9774743.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3045 | PA      | $2922.43      | 0.00%             | 2027-03-09      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341336288.UL.NBM                              | 341336288.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        84 | PA      | $82.77        | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5872146.UP.NBM                             | CBM5872146.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5537 | PA      | $5480.57      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.55%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342757148.UL.NBM                              | 342757148.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1778 | PA      | $1755.06      | 0.00%             | 2027-02-24      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343413117.UL.NBM                              | 343413117.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       842 | PA      | $797.74       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9923795.SQ.NBM                                | 9923795.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2413 | PA      | $2335.25      | 0.00%             | 2027-04-10      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343602841.UL.NBM                              | 343602841.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       168 | PA      | $166.25       | 0.00%             | 2026-05-27      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342672321.UL.NBM                              | 342672321.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       169 | PA      | $37.71        | 0.00%             | 2036-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343299319.UL.NBM                              | 343299319.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       284 | PA      | $281.92       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9762418.SQ.NBM                                | 9762418.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8278 | PA      | $8052.31      | 0.01%             | 2027-03-05      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343193726.UL.NBM                              | 343193726.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       553 | PA      | $522.42       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343473663.UL.NBM                              | 343473663.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4397 | PA      | $4329.25      | 0.00%             | 2027-08-26      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341603751.UL.NBM                              | 341603751.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       100 | PA      | $99.30        | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9923848.SQ.NBM                                | 9923848.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       293 | PA      | $285.06       | 0.00%             | 2027-04-10      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343519051.UL.NBM                              | 343519051.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       473 | PA      | $468.23       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341969890.UL.NBM                              | 341969890.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       187 | PA      | $185.62       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9774885.SQ.NBM                                | 9774885.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1147 | PA      | $1081.32      | 0.00%             | 2027-03-09      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341364450.UL.NBM                              | 341364450.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       161 | PA      | $159.56       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5871783.UP.NBM                             | DRB5871783.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7907 | PA      | $7786.16      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342757198.UL.NBM                              | 342757198.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        20 | PA      | $5.36         | 0.00%             | 2036-02-24      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9844052.SQ.NBM                                | 9844052.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1049 | PA      | $989.37       | 0.00%             | 2027-03-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9923924.SQ.NBM                                | 9923924.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11245 | PA      | $10882.49     | 0.01%             | 2027-04-10      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9888830.SQ.NBM                                | 9888830.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3154 | PA      | $3056.19      | 0.00%             | 2027-04-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5872963.UP.NBM                               | L5872963.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2900 | PA      | $2776.91      | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 21.62%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343339463.UL.NBM                              | 343339463.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       572 | PA      | $541.13       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9762704.SQ.NBM                                | 9762704.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4872 | PA      | $4253.97      | 0.00%             | 2027-03-05      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343198680.UL.NBM                              | 343198680.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       126 | PA      | $124.73       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342259419.UL.NBM                              | 342259419.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1736 | PA      | $800.86       | 0.00%             | 2027-02-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342529947.UL.NBM                              | 342529947.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2335 | PA      | $272.92       | 0.00%             | 2027-08-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9924336.SQ.NBM                                | 9924336.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2856 | PA      | $2744.99      | 0.00%             | 2027-04-10      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858589.UP.NBM                             | DRB5858589.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9831 | PA      | $9383.57      | 0.01%             | 2028-08-22      | Fixed         | 26.98%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341969924.UL.NBM                              | 341969924.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        86 | PA      | $84.88        | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9774940.SQ.NBM                                | 9774940.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1133 | PA      | $1094.97      | 0.00%             | 2027-03-09      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341364955.UL.NBM                              | 341364955.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       106 | PA      | $12.41        | 0.00%             | 2036-02-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5872657.UP.NBM                             | CBM5872657.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1507 | PA      | $1495.22      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.78%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342757204.UL.NBM                              | 342757204.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       100 | PA      | $18.16        | 0.00%             | 2036-03-08      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343413995.UL.NBM                              | 343413995.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       989 | PA      | $954.40       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9924439.SQ.NBM                                | 9924439.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3341 | PA      | $3244.42      | 0.00%             | 2027-04-10      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343603076.UL.NBM                              | 343603076.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       430 | PA      | $425.27       | 0.00%             | 2026-07-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342816182.UL.NBM                              | 342816182.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       447 | PA      | $216.87       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343339576.UL.NBM                              | 343339576.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       122 | PA      | $121.30       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9763015.SQ.NBM                                | 9763015.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1253 | PA      | $1021.06      | 0.00%             | 2027-03-05      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343198746.UL.NBM                              | 343198746.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       353 | PA      | $349.38       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343477651.UL.NBM                              | 343477651.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       103 | PA      | $102.45       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5857570.UP.NBM                               | L5857570.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2748 | PA      | $197.46       | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 20.18%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9924511.SQ.NBM                                | 9924511.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1027 | PA      | $943.45       | 0.00%             | 2027-04-10      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343520677.UL.NBM                              | 343520677.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       226 | PA      | $223.82       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341970033.UL.NBM                              | 341970033.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       134 | PA      | $132.91       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9775035.SQ.NBM                                | 9775035.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5447 | PA      | $5321.74      | 0.01%             | 2027-03-09      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341365439.UL.NBM                              | 341365439.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       702 | PA      | $693.24       | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5871820.UP.NBM                             | DRB5871820.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3599 | PA      | $3740.83      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 32.01%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342757267.UL.NBM                              | 342757267.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        83 | PA      | $82.57        | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9844337.SQ.NBM                                | 9844337.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2515 | PA      | $2322.13      | 0.00%             | 2027-03-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9924520.SQ.NBM                                | 9924520.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7366 | PA      | $7192.26      | 0.01%             | 2027-04-10      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9889211.SQ.NBM                                | 9889211.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     36081 | PA      | $34943.00     | 0.04%             | 2027-04-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5873067.UP.NBM                               | L5873067.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21232 | PA      | $20304.08     | 0.02%             | 2030-08-26      | Fixed         | 15.70%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343339824.UL.NBM                              | 343339824.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        91 | PA      | $12.32        | 0.00%             | 2036-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9767108.SQ.NBM                                | 9767108.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1619 | PA      | $1482.11      | 0.00%             | 2027-03-06      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343199121.UL.NBM                              | 343199121.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        78 | PA      | $77.12        | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10484623.SQ.NBM                               | 10484623.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1918 | PA      | $1810.82      | 0.00%             | 2027-08-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343072898.UL.NBM                              | 343072898.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       607 | PA      | $584.92       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9924645.SQ.NBM                                | 9924645.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10720 | PA      | $7594.77      | 0.01%             | 2027-04-11      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5870466.UP.NBM                             | DRB5870466.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3768 | PA      | $270.45       | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.97%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341970741.UL.NBM                              | 341970741.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       845 | PA      | $832.75       | 0.00%             | 2027-08-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9775523.SQ.NBM                                | 9775523.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2015 | PA      | $1539.86      | 0.00%             | 2027-03-09      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341366393.UL.NBM                              | 341366393.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       508 | PA      | $122.96       | 0.00%             | 2036-02-19      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5872717.UP.NBM                             | CBM5872717.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2991 | PA      | $2900.34      | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 28.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342757379.UL.NBM                              | 342757379.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       452 | PA      | $95.86        | 0.00%             | 2036-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343415113.UL.NBM                              | 343415113.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       339 | PA      | $320.19       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9965467.SQ.NBM                                | 9965467.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1469 | PA      | $1389.03      | 0.00%             | 2027-04-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343755609.UL.NBM                              | 343755609.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       457 | PA      | $452.01       | 0.00%             | 2026-07-27      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342816312.UL.NBM                              | 342816312.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3274 | PA      | $3027.61      | 0.00%             | 2027-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343340362.UL.NBM                              | 343340362.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       120 | PA      | $118.94       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9767124.SQ.NBM                                | 9767124.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3206 | PA      | $3113.92      | 0.00%             | 2027-03-06      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343199583.UL.NBM                              | 343199583.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       160 | PA      | $159.10       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343479203.UL.NBM                              | 343479203.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        99 | PA      | $11.67        | 0.00%             | 2035-11-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5857815.UP.NBM                               | L5857815.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2792 | PA      | $2620.55      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 21.96%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9965538.SQ.NBM                                | 9965538.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14192 | PA      | $13530.75     | 0.01%             | 2027-04-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343521390.UL.NBM                              | 343521390.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       199 | PA      | $44.12        | 0.00%             | 2036-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341970971.UL.NBM                              | 341970971.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       163 | PA      | $161.60       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9775594.SQ.NBM                                | 9775594.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1132 | PA      | $13.53        | 0.00%             | 2027-03-09      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341438427.UL.NBM                              | 341438427.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        93 | PA      | $92.46        | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5871992.UP.NBM                             | DRB5871992.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1799 | PA      | $1871.51      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 32.08%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342757735.UL.NBM                              | 342757735.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        96 | PA      | $95.49        | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9844404.SQ.NBM                                | 9844404.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       975 | PA      | $909.75       | 0.00%             | 2027-03-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9965828.SQ.NBM                                | 9965828.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6281 | PA      | $5925.41      | 0.01%             | 2027-04-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9889976.SQ.NBM                                | 9889976.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4610 | PA      | $4471.86      | 0.00%             | 2027-04-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5873302.UP.NBM                               | L5873302.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3400 | PA      | $246.25       | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 19.37%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343562164.UL.NBM                              | 343562164.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       180 | PA      | $177.90       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9767165.SQ.NBM                                | 9767165.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5106 | PA      | $4926.96      | 0.01%             | 2027-03-06      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343199675.UL.NBM                              | 343199675.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       113 | PA      | $111.65       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342260047.UL.NBM                              | 342260047.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       188 | PA      | $185.62       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342531478.UL.NBM                              | 342531478.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       474 | PA      | $72.76        | 0.00%             | 2036-02-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9966054.SQ.NBM                                | 9966054.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       754 | PA      | $729.39       | 0.00%             | 2027-04-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5870490.UP.NBM                             | DRB5870490.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1765 | PA      | $1829.12      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 32.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341970993.UL.NBM                              | 341970993.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2880 | PA      | $2828.60      | 0.00%             | 2027-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9775601.SQ.NBM                                | 9775601.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21363 | PA      | $20399.21     | 0.02%             | 2027-03-09      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341438510.UL.NBM                              | 341438510.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1884 | PA      | $1853.08      | 0.00%             | 2027-08-20      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5873103.UP.NBM                             | CBM5873103.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5671 | PA      | $5746.36      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 30.07%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342853807.UL.NBM                              | 342853807.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       458 | PA      | $454.04       | 0.00%             | 2026-07-30      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343415480.UL.NBM                              | 343415480.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1739 | PA      | $1719.47      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9966145.SQ.NBM                                | 9966145.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2087 | PA      | $1998.88      | 0.00%             | 2027-04-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343760394.UL.NBM                              | 343760394.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       572 | PA      | $566.12       | 0.00%             | 2026-07-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342816992.UL.NBM                              | 342816992.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2516 | PA      | $2374.73      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343562995.UL.NBM                              | 343562995.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        98 | PA      | $96.78        | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9767342.SQ.NBM                                | 9767342.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1327 | PA      | $1297.56      | 0.00%             | 2027-03-06      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343199687.UL.NBM                              | 343199687.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       201 | PA      | $199.06       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343479549.UL.NBM                              | 343479549.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        91 | PA      | $90.16        | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858046.UP.NBM                               | L5858046.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9438 | PA      | $1874.28      | 0.00%             | 2031-01-22      | Fixed         | 22.96%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9966302.SQ.NBM                                | 9966302.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3386 | PA      | $3242.60      | 0.00%             | 2027-04-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343521667.UL.NBM                              | 343521667.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2453 | PA      | $2411.17      | 0.00%             | 2027-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341975931.UL.NBM                              | 341975931.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       402 | PA      | $378.83       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9776212.SQ.NBM                                | 9776212.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11910 | PA      | $11578.17     | 0.01%             | 2027-03-09      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341438515.UL.NBM                              | 341438515.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        47 | PA      | $46.49        | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872030.UP.NBM                             | DRB5872030.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20420 | PA      | $1465.30      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 22.68%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342854198.UL.NBM                              | 342854198.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       149 | PA      | $148.14       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9844439.SQ.NBM                                | 9844439.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1840 | PA      | $1770.36      | 0.00%             | 2027-03-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9966375.SQ.NBM                                | 9966375.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15351 | PA      | $14877.16     | 0.02%             | 2027-04-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9890084.SQ.NBM                                | 9890084.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1743 | PA      | $1657.94      | 0.00%             | 2027-04-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5873468.UP.NBM                               | L5873468.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1486 | PA      | $1424.82      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 15.83%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343563489.UL.NBM                              | 343563489.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       116 | PA      | $115.33       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9767496.SQ.NBM                                | 9767496.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4538 | PA      | $4390.19      | 0.00%             | 2027-03-06      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343200073.UL.NBM                              | 343200073.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       193 | PA      | $191.82       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10484657.SQ.NBM                               | 10484657.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3679 | PA      | $3477.30      | 0.00%             | 2027-08-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343073045.UL.NBM                              | 343073045.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       410 | PA      | $386.29       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9966707.SQ.NBM                                | 9966707.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     72850 | PA      | $63988.70     | 0.07%             | 2027-04-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5870497.UP.NBM                             | DRB5870497.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5589 | PA      | $5828.00      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 32.29%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341975992.UL.NBM                              | 341975992.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       186 | PA      | $184.33       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9776447.SQ.NBM                                | 9776447.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2139 | PA      | $1951.92      | 0.00%             | 2027-03-09      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341438659.UL.NBM                              | 341438659.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       302 | PA      | $42.64        | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5857982.UP.NBM                             | DRB5857982.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3276 | PA      | $237.57       | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.72%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342854296.UL.NBM                              | 342854296.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       545 | PA      | $538.38       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343415798.UL.NBM                              | 343415798.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       750 | PA      | $741.77       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9767565.SQ.NBM                                | 9767565.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5839 | PA      | $5638.75      | 0.01%             | 2027-03-06      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343770444.UL.NBM                              | 343770444.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       107 | PA      | $106.11       | 0.00%             | 2026-05-27      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342817564.UL.NBM                              | 342817564.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        93 | PA      | $91.99        | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343565125.UL.NBM                              | 343565125.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |         5 | PA      | $5.03         | 0.00%             | 2036-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341439369.UL.NBM                              | 341439369.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       165 | PA      | $163.21       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343200150.UL.NBM                              | 343200150.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        99 | PA      | $98.44        | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343482073.UL.NBM                              | 343482073.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       558 | PA      | $551.72       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858156.UP.NBM                               | L5858156.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1487 | PA      | $1315.16      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 17.44%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9767651.SQ.NBM                                | 9767651.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4096 | PA      | $3978.84      | 0.00%             | 2027-03-07      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343521669.UL.NBM                              | 343521669.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       603 | PA      | $596.27       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341976205.UL.NBM                              | 341976205.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       469 | PA      | $462.81       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9776471.SQ.NBM                                | 9776471.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2327 | PA      | $2125.92      | 0.00%             | 2027-03-09      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341440138.UL.NBM                              | 341440138.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       973 | PA      | $923.29       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872057.UP.NBM                             | DRB5872057.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1687 | PA      | $1552.13      | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 17.37%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342857433.UL.NBM                              | 342857433.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1465 | PA      | $1440.63      | 0.00%             | 2027-08-24      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9844497.SQ.NBM                                | 9844497.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3400 | PA      | $2617.16      | 0.00%             | 2027-03-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9767702.SQ.NBM                                | 9767702.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12001 | PA      | $5440.07      | 0.01%             | 2027-03-07      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9890105.SQ.NBM                                | 9890105.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1186 | PA      | $1153.80      | 0.00%             | 2027-04-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5873482.UP.NBM                               | L5873482.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4482 | PA      | $4144.45      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 13.56%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343565617.UL.NBM                              | 343565617.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       143 | PA      | $141.35       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341440566.UL.NBM                              | 341440566.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       383 | PA      | $44.98        | 0.00%             | 2036-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343200233.UL.NBM                              | 343200233.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       177 | PA      | $175.38       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342262107.UL.NBM                              | 342262107.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       112 | PA      | $110.73       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342532836.UL.NBM                              | 342532836.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |         7 | PA      | $6.64         | 0.00%             | 2036-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9767911.SQ.NBM                                | 9767911.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       905 | PA      | $882.18       | 0.00%             | 2027-03-07      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5870520.UP.NBM                             | DRB5870520.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2893 | PA      | $213.46       | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 29.30%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341976347.UL.NBM                              | 341976347.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        86 | PA      | $85.35        | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9776507.SQ.NBM                                | 9776507.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3595 | PA      | $2554.06      | 0.00%             | 2027-03-09      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341440932.UL.NBM                              | 341440932.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       527 | PA      | $498.17       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858024.UP.NBM                             | DRB5858024.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1712 | PA      | $1439.22      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 27.70%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342857571.UL.NBM                              | 342857571.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       149 | PA      | $147.72       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343417370.UL.NBM                              | 343417370.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |         8 | PA      | $8.48         | 0.00%             | 2035-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9767994.SQ.NBM                                | 9767994.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1019 | PA      | $1000.58      | 0.00%             | 2027-03-07      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343795266.UL.NBM                              | 343795266.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2580 | PA      | $2549.37      | 0.00%             | 2027-02-27      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342924870.UL.NBM                              | 342924870.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       259 | PA      | $256.86       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343567650.UL.NBM                              | 343567650.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1245 | PA      | $1193.49      | 0.00%             | 2026-08-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341442070.UL.NBM                              | 341442070.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       549 | PA      | $543.84       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343200406.UL.NBM                              | 343200406.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        66 | PA      | $65.72        | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343483463.UL.NBM                              | 343483463.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       104 | PA      | $103.00       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858252.UP.NBM                               | L5858252.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6901 | PA      | $6619.56      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 20.56%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9768013.SQ.NBM                                | 9768013.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3235 | PA      | $3127.80      | 0.00%             | 2027-03-07      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343526257.UL.NBM                              | 343526257.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       174 | PA      | $172.83       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342161298.UL.NBM                              | 342161298.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       539 | PA      | $532.04       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9776554.SQ.NBM                                | 9776554.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1119 | PA      | $401.24       | 0.00%             | 2027-03-09      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341442774.UL.NBM                              | 341442774.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        99 | PA      | $98.22        | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872152.UP.NBM                             | DRB5872152.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2363 | PA      | $169.59       | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342857654.UL.NBM                              | 342857654.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2632 | PA      | $2589.74      | 0.00%             | 2027-08-24      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10024693.SQ.NBM                               | 10024693.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8023 | PA      | $7660.16      | 0.01%             | 2027-05-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9768203.SQ.NBM                                | 9768203.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       814 | PA      | $759.65       | 0.00%             | 2027-03-07      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9845344.SQ.NBM                                | 9845344.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       521 | PA      | $508.90       | 0.00%             | 2027-03-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341376085.UL.NBM                              | 341376085.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       210 | PA      | $208.18       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343568243.UL.NBM                              | 343568243.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       722 | PA      | $714.52       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341443416.UL.NBM                              | 341443416.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       197 | PA      | $195.17       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343200518.UL.NBM                              | 343200518.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       605 | PA      | $598.36       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10484714.SQ.NBM                               | 10484714.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4607 | PA      | $4323.87      | 0.00%             | 2027-08-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343073909.UL.NBM                              | 343073909.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1703 | PA      | $1570.08      | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9768275.SQ.NBM                                | 9768275.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1142 | PA      | $1120.34      | 0.00%             | 2027-03-07      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10623228.SQ.NBM                               | 10623228.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9648 | PA      | $8908.45      | 0.01%             | 2027-09-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342161639.UL.NBM                              | 342161639.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3350 | PA      | $3289.76      | 0.00%             | 2027-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9776568.SQ.NBM                                | 9776568.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3293 | PA      | $3158.27      | 0.00%             | 2027-03-09      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341443901.UL.NBM                              | 341443901.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       244 | PA      | $241.68       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9825243.SQ.NBM                                | 9825243.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3122 | PA      | $402.90       | 0.00%             | 2027-03-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342857822.UL.NBM                              | 342857822.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       101 | PA      | $99.85        | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10025268.SQ.NBM                               | 10025268.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23973 | PA      | $22956.21     | 0.03%             | 2027-05-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9768351.SQ.NBM                                | 9768351.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3949 | PA      | $3841.43      | 0.00%             | 2027-03-07      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10226765.SQ.NBM                               | 10226765.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19438 | PA      | $18350.79     | 0.02%             | 2027-06-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10006878.SQ.NBM                               | 10006878.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3939 | PA      | $3839.20      | 0.00%             | 2027-04-30      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343572974.UL.NBM                              | 343572974.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       103 | PA      | $101.80       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341444801.UL.NBM                              | 341444801.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       318 | PA      | $314.37       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343200749.UL.NBM                              | 343200749.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       769 | PA      | $760.34       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10011476.SQ.NBM                               | 10011476.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3498 | PA      | $3304.03      | 0.00%             | 2027-04-30      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341522803.UL.NBM                              | 341522803.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       222 | PA      | $213.35       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9769417.SQ.NBM                                | 9769417.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16792 | PA      | $16010.26     | 0.02%             | 2027-03-08      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10365971.SQ.NBM                               | 10365971.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     25741 | PA      | $24453.70     | 0.03%             | 2027-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342162122.UL.NBM                              | 342162122.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       786 | PA      | $130.68       | 0.00%             | 2036-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9776651.SQ.NBM                                | 9776651.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1238 | PA      | $509.25       | 0.00%             | 2027-03-09      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341444831.UL.NBM                              | 341444831.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       119 | PA      | $117.63       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10077148.SQ.NBM                               | 10077148.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12889 | PA      | $12356.37     | 0.01%             | 2027-05-15      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342858429.UL.NBM                              | 342858429.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       724 | PA      | $686.17       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10024977.SQ.NBM                               | 10024977.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13467 | PA      | $9992.57      | 0.01%             | 2027-05-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9770697.SQ.NBM                                | 9770697.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       249 | PA      | $236.15       | 0.00%             | 2027-03-08      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9845403.SQ.NBM                                | 9845403.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     31100 | PA      | $30054.70     | 0.03%             | 2027-03-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341377347.UL.NBM                              | 341377347.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       718 | PA      | $692.75       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343577125.UL.NBM                              | 343577125.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       139 | PA      | $137.53       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341446260.UL.NBM                              | 341446260.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        27 | PA      | $4.43         | 0.00%             | 2036-02-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343200834.UL.NBM                              | 343200834.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       150 | PA      | $148.50       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342263610.UL.NBM                              | 342263610.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       272 | PA      | $269.24       | 0.00%             | 2026-05-31      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342532928.UL.NBM                              | 342532928.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2888 | PA      | $2840.44      | 0.00%             | 2027-02-23      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9770728.SQ.NBM                                | 9770728.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10497 | PA      | $10057.31     | 0.01%             | 2027-03-08      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10626877.SQ.NBM                               | 10626877.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2976 | PA      | $2735.66      | 0.00%             | 2027-09-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342162708.UL.NBM                              | 342162708.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       170 | PA      | $168.20       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9848870.SQ.NBM                                | 9848870.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1745 | PA      | $1699.10      | 0.00%             | 2027-03-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341446547.UL.NBM                              | 341446547.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        23 | PA      | $3.63         | 0.00%             | 2036-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9825303.SQ.NBM                                | 9825303.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23663 | PA      | $22125.54     | 0.02%             | 2027-03-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342859382.UL.NBM                              | 342859382.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       111 | PA      | $110.37       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10025865.SQ.NBM                               | 10025865.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15899 | PA      | $14985.57     | 0.02%             | 2027-05-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9770931.SQ.NBM                                | 9770931.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2905 | PA      | $2726.29      | 0.00%             | 2027-03-08      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10227447.SQ.NBM                               | 10227447.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3474 | PA      | $3276.37      | 0.00%             | 2027-06-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10007102.SQ.NBM                               | 10007102.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23317 | PA      | $22713.63     | 0.02%             | 2027-04-30      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343578517.UL.NBM                              | 343578517.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1418 | PA      | $1402.48      | 0.00%             | 2026-07-30      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341447003.UL.NBM                              | 341447003.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       555 | PA      | $204.21       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343200979.UL.NBM                              | 343200979.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       436 | PA      | $431.25       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10011583.SQ.NBM                               | 10011583.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1211 | PA      | $1155.04      | 0.00%             | 2027-04-30      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341522976.UL.NBM                              | 341522976.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       226 | PA      | $223.30       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9771020.SQ.NBM                                | 9771020.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1998 | PA      | $1948.16      | 0.00%             | 2027-03-08      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10367214.SQ.NBM                               | 10367214.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4927 | PA      | $4605.63      | 0.01%             | 2027-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342286204.UL.NBM                              | 342286204.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       667 | PA      | $657.50       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9848937.SQ.NBM                                | 9848937.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1768 | PA      | $1719.82      | 0.00%             | 2027-03-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341448877.UL.NBM                              | 341448877.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       486 | PA      | $479.55       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10077392.SQ.NBM                               | 10077392.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3437 | PA      | $3298.97      | 0.00%             | 2027-05-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342860091.UL.NBM                              | 342860091.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       172 | PA      | $170.18       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10039713.SQ.NBM                               | 10039713.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7078 | PA      | $6694.99      | 0.01%             | 2027-05-06      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9822897.SQ.NBM                                | 9822897.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       773 | PA      | $725.05       | 0.00%             | 2027-03-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9846602.SQ.NBM                                | 9846602.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1587 | PA      | $1232.52      | 0.00%             | 2027-03-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341378514.UL.NBM                              | 341378514.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       705 | PA      | $696.02       | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343579802.UL.NBM                              | 343579802.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2899 | PA      | $2848.16      | 0.00%             | 2027-08-26      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341448948.UL.NBM                              | 341448948.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        19 | PA      | $4.93         | 0.00%             | 2036-02-20      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343201152.UL.NBM                              | 343201152.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       649 | PA      | $642.09       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10498529.SQ.NBM                               | 10498529.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8628 | PA      | $8155.26      | 0.01%             | 2027-08-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343074247.UL.NBM                              | 343074247.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       179 | PA      | $175.58       | 0.00%             | 2026-06-02      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9822903.SQ.NBM                                | 9822903.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1707 | PA      | $1645.14      | 0.00%             | 2027-03-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10627260.SQ.NBM                               | 10627260.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8521 | PA      | $7891.35      | 0.01%             | 2027-09-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342286335.UL.NBM                              | 342286335.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       502 | PA      | $495.88       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9848987.SQ.NBM                                | 9848987.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4711 | PA      | $4549.29      | 0.01%             | 2027-03-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341449188.UL.NBM                              | 341449188.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        95 | PA      | $93.53        | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9825683.SQ.NBM                                | 9825683.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14197 | PA      | $13775.37     | 0.02%             | 2027-03-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342860647.UL.NBM                              | 342860647.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2628 | PA      | $2584.40      | 0.00%             | 2027-02-24      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10026370.SQ.NBM                               | 10026370.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12205 | PA      | $11818.07     | 0.01%             | 2027-05-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9822928.SQ.NBM                                | 9822928.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11482 | PA      | $11141.71     | 0.01%             | 2027-03-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10227855.SQ.NBM                               | 10227855.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12860 | PA      | $12142.77     | 0.01%             | 2027-06-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10008224.SQ.NBM                               | 10008224.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3224 | PA      | $3114.56      | 0.00%             | 2027-04-30      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343580387.UL.NBM                              | 343580387.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       112 | PA      | $111.63       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341449665.UL.NBM                              | 341449665.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       612 | PA      | $604.28       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343201178.UL.NBM                              | 343201178.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       144 | PA      | $143.27       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10011623.SQ.NBM                               | 10011623.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3362 | PA      | $3250.43      | 0.00%             | 2027-04-30      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341523271.UL.NBM                              | 341523271.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1764 | PA      | $1626.17      | 0.00%             | 2027-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9823902.SQ.NBM                                | 9823902.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2675 | PA      | $2416.55      | 0.00%             | 2027-03-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10367370.SQ.NBM                               | 10367370.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3924 | PA      | $3749.78      | 0.00%             | 2027-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342286958.UL.NBM                              | 342286958.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       684 | PA      | $647.31       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9885452.SQ.NBM                                | 9885452.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2523 | PA      | $2477.07      | 0.00%             | 2027-04-02      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341452280.UL.NBM                              | 341452280.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       174 | PA      | $172.65       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10077455.SQ.NBM                               | 10077455.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5834 | PA      | $5623.49      | 0.01%             | 2027-05-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342861073.UL.NBM                              | 342861073.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       200 | PA      | $198.31       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10040079.SQ.NBM                               | 10040079.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1027 | PA      | $975.84       | 0.00%             | 2027-05-06      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9867789.SQ.NBM                                | 9867789.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3445 | PA      | $3218.94      | 0.00%             | 2027-03-30      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9846624.SQ.NBM                                | 9846624.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     74045 | PA      | $64972.93     | 0.07%             | 2027-03-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341379216.UL.NBM                              | 341379216.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        28 | PA      | $4.44         | 0.00%             | 2036-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343580421.UL.NBM                              | 343580421.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       732 | PA      | $725.48       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341452442.UL.NBM                              | 341452442.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1294 | PA      | $142.53       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343201233.UL.NBM                              | 343201233.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       193 | PA      | $191.14       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342263639.UL.NBM                              | 342263639.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1290 | PA      | $1273.33      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342533239.UL.NBM                              | 342533239.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4373 | PA      | $4304.51      | 0.00%             | 2027-08-23      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9867853.SQ.NBM                                | 9867853.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2283 | PA      | $2213.89      | 0.00%             | 2027-03-30      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10628488.SQ.NBM                               | 10628488.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2972 | PA      | $2730.18      | 0.00%             | 2027-09-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342287154.UL.NBM                              | 342287154.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       571 | PA      | $564.77       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9945822.SQ.NBM                                | 9945822.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13992 | PA      | $13045.47     | 0.01%             | 2027-04-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341463028.UL.NBM                              | 341463028.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       102 | PA      | $100.76       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9825993.SQ.NBM                                | 9825993.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2611 | PA      | $1661.00      | 0.00%             | 2027-03-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342861866.UL.NBM                              | 342861866.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       169 | PA      | $167.67       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10026862.SQ.NBM                               | 10026862.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     32258 | PA      | $30223.17     | 0.03%             | 2027-05-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9867906.SQ.NBM                                | 9867906.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2209 | PA      | $2012.91      | 0.00%             | 2027-03-30      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10229125.SQ.NBM                               | 10229125.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     28711 | PA      | $26967.03     | 0.03%             | 2027-06-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10008745.SQ.NBM                               | 10008745.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     52494 | PA      | $46444.20     | 0.05%             | 2027-04-30      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343580440.UL.NBM                              | 343580440.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       112 | PA      | $110.94       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341463365.UL.NBM                              | 341463365.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       160 | PA      | $42.48        | 0.00%             | 2036-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343201353.UL.NBM                              | 343201353.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        34 | PA      | $7.79         | 0.00%             | 2036-02-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10011756.SQ.NBM                               | 10011756.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2908 | PA      | $1540.74      | 0.00%             | 2027-04-30      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341571401.UL.NBM                              | 341571401.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       528 | PA      | $498.81       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9867947.SQ.NBM                                | 9867947.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4344 | PA      | $4211.50      | 0.00%             | 2027-03-30      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10367603.SQ.NBM                               | 10367603.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5959 | PA      | $5634.66      | 0.01%             | 2027-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342291576.UL.NBM                              | 342291576.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        86 | PA      | $85.57        | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9946039.SQ.NBM                                | 9946039.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4635 | PA      | $4446.45      | 0.00%             | 2027-04-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341463474.UL.NBM                              | 341463474.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       109 | PA      | $107.52       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10077576.SQ.NBM                               | 10077576.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2758 | PA      | $2571.82      | 0.00%             | 2027-05-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342862883.UL.NBM                              | 342862883.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       633 | PA      | $598.81       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10040163.SQ.NBM                               | 10040163.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19320 | PA      | $18511.90     | 0.02%             | 2027-05-06      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9881992.SQ.NBM                                | 9881992.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10028 | PA      | $8605.38      | 0.01%             | 2027-04-02      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9847928.SQ.NBM                                | 9847928.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3733 | PA      | $3608.48      | 0.00%             | 2027-03-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341453023.UL.NBM                              | 341453023.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       557 | PA      | $530.60       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343581429.UL.NBM                              | 343581429.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       181 | PA      | $21.02        | 0.00%             | 2036-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341465717.UL.NBM                              | 341465717.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4357 | PA      | $4285.94      | 0.00%             | 2027-02-20      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343201370.UL.NBM                              | 343201370.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3865 | PA      | $3804.28      | 0.00%             | 2027-02-26      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10498704.SQ.NBM                               | 10498704.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14706 | PA      | $13899.50     | 0.02%             | 2027-08-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343074319.UL.NBM                              | 343074319.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        81 | PA      | $80.67        | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9882238.SQ.NBM                                | 9882238.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6058 | PA      | $5816.75      | 0.01%             | 2027-04-02      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10628771.SQ.NBM                               | 10628771.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21441 | PA      | $20079.98     | 0.02%             | 2027-09-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342291640.UL.NBM                              | 342291640.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       208 | PA      | $199.83       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9946098.SQ.NBM                                | 9946098.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3973 | PA      | $3362.56      | 0.00%             | 2027-04-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341465757.UL.NBM                              | 341465757.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1209 | PA      | $1188.51      | 0.00%             | 2027-02-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9826020.SQ.NBM                                | 9826020.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1005 | PA      | $977.73       | 0.00%             | 2027-03-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342865062.UL.NBM                              | 342865062.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       387 | PA      | $167.37       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10027549.SQ.NBM                               | 10027549.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2701 | PA      | $2642.51      | 0.00%             | 2027-05-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9882375.SQ.NBM                                | 9882375.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5558 | PA      | $4889.38      | 0.01%             | 2027-04-02      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10230278.SQ.NBM                               | 10230278.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     43149 | PA      | $21828.16     | 0.02%             | 2027-06-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10021568.SQ.NBM                               | 10021568.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4942 | PA      | $4778.88      | 0.01%             | 2027-05-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343583033.UL.NBM                              | 343583033.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       133 | PA      | $132.49       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341466460.UL.NBM                              | 341466460.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        38 | PA      | $37.36        | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343377753.UL.NBM                              | 343377753.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       173 | PA      | $64.14        | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10011809.SQ.NBM                               | 10011809.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8315 | PA      | $7959.16      | 0.01%             | 2027-04-30      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341571417.UL.NBM                              | 341571417.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        79 | PA      | $77.72        | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9882498.SQ.NBM                                | 9882498.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2733 | PA      | $2030.84      | 0.00%             | 2027-04-02      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10367878.SQ.NBM                               | 10367878.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     38547 | PA      | $36361.65     | 0.04%             | 2027-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342291852.UL.NBM                              | 342291852.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       207 | PA      | $204.81       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9946277.SQ.NBM                                | 9946277.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     32752 | PA      | $27496.42     | 0.03%             | 2027-04-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341466694.UL.NBM                              | 341466694.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       620 | PA      | $127.75       | 0.00%             | 2036-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10077660.SQ.NBM                               | 10077660.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5432 | PA      | $5201.22      | 0.01%             | 2027-05-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342866309.UL.NBM                              | 342866309.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       174 | PA      | $172.59       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10040709.SQ.NBM                               | 10040709.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4600 | PA      | $4408.21      | 0.00%             | 2027-05-06      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9926990.SQ.NBM                                | 9926990.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     49588 | PA      | $3094.69      | 0.00%             | 2027-04-13      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9848052.SQ.NBM                                | 9848052.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5287 | PA      | $4723.60      | 0.01%             | 2027-03-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341453337.UL.NBM                              | 341453337.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        54 | PA      | $6.59         | 0.00%             | 2035-11-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343583654.UL.NBM                              | 343583654.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       672 | PA      | $664.94       | 0.00%             | 2026-07-27      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341466698.UL.NBM                              | 341466698.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        78 | PA      | $77.15        | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343379600.UL.NBM                              | 343379600.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        90 | PA      | $11.45        | 0.00%             | 2036-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342263869.UL.NBM                              | 342263869.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       730 | PA      | $721.31       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342533618.UL.NBM                              | 342533618.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       465 | PA      | $459.14       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9927337.SQ.NBM                                | 9927337.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1694 | PA      | $1614.49      | 0.00%             | 2027-04-13      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10630262.SQ.NBM                               | 10630262.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3372 | PA      | $3157.80      | 0.00%             | 2027-09-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342291965.UL.NBM                              | 342291965.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        92 | PA      | $91.44        | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9946747.SQ.NBM                                | 9946747.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4646 | PA      | $4480.89      | 0.00%             | 2027-04-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341466928.UL.NBM                              | 341466928.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       311 | PA      | $307.37       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9826039.SQ.NBM                                | 9826039.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2072 | PA      | $1150.89      | 0.00%             | 2027-03-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342867371.UL.NBM                              | 342867371.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1239 | PA      | $1176.20      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10027742.SQ.NBM                               | 10027742.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1532 | PA      | $1087.03      | 0.00%             | 2027-05-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9927431.SQ.NBM                                | 9927431.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       771 | PA      | $749.17       | 0.00%             | 2027-04-13      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10231782.SQ.NBM                               | 10231782.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11679 | PA      | $10881.40     | 0.01%             | 2027-06-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10021753.SQ.NBM                               | 10021753.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2584 | PA      | $2502.03      | 0.00%             | 2027-05-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343584604.UL.NBM                              | 343584604.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        92 | PA      | $91.53        | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341467117.UL.NBM                              | 341467117.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       717 | PA      | $679.54       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343382035.UL.NBM                              | 343382035.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       861 | PA      | $814.69       | 0.00%             | 2027-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10012120.SQ.NBM                               | 10012120.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6354 | PA      | $6223.55      | 0.01%             | 2027-04-30      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341571864.UL.NBM                              | 341571864.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2016 | PA      | $1981.28      | 0.00%             | 2027-08-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9927456.SQ.NBM                                | 9927456.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       802 | PA      | $777.79       | 0.00%             | 2027-04-13      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10369076.SQ.NBM                               | 10369076.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10412 | PA      | $9798.87      | 0.01%             | 2027-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342292108.UL.NBM                              | 342292108.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       104 | PA      | $103.21       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9946897.SQ.NBM                                | 9946897.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3159 | PA      | $3033.46      | 0.00%             | 2027-04-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341467154.UL.NBM                              | 341467154.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       112 | PA      | $111.45       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10077781.SQ.NBM                               | 10077781.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1044 | PA      | $570.88       | 0.00%             | 2027-05-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342868376.UL.NBM                              | 342868376.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1221 | PA      | $1159.71      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10040883.SQ.NBM                               | 10040883.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17591 | PA      | $16500.67     | 0.02%             | 2027-05-06      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9927467.SQ.NBM                                | 9927467.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20024 | PA      | $19190.54     | 0.02%             | 2027-04-13      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9848632.SQ.NBM                                | 9848632.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3181 | PA      | $3077.27      | 0.00%             | 2027-03-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341453405.UL.NBM                              | 341453405.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       212 | PA      | $24.83        | 0.00%             | 2036-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343586279.UL.NBM                              | 343586279.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       533 | PA      | $528.47       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341467582.UL.NBM                              | 341467582.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       309 | PA      | $292.95       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343382239.UL.NBM                              | 343382239.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        11 | PA      | $10.92        | 0.00%             | 2035-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10499744.SQ.NBM                               | 10499744.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4542 | PA      | $4331.42      | 0.00%             | 2027-08-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343074332.UL.NBM                              | 343074332.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        78 | PA      | $16.18        | 0.00%             | 2036-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9929369.SQ.NBM                                | 9929369.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       930 | PA      | $899.10       | 0.00%             | 2027-04-14      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10630531.SQ.NBM                               | 10630531.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4686 | PA      | $4262.79      | 0.00%             | 2027-09-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342292132.UL.NBM                              | 342292132.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       509 | PA      | $503.06       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9947192.SQ.NBM                                | 9947192.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3511 | PA      | $3376.62      | 0.00%             | 2027-04-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341467598.UL.NBM                              | 341467598.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       104 | PA      | $103.00       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9826203.SQ.NBM                                | 9826203.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15978 | PA      | $14267.96     | 0.02%             | 2027-03-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342869488.UL.NBM                              | 342869488.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       119 | PA      | $117.75       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10027840.SQ.NBM                               | 10027840.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1038 | PA      | $886.46       | 0.00%             | 2027-05-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9929495.SQ.NBM                                | 9929495.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5970 | PA      | $4491.00      | 0.00%             | 2027-04-14      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10232686.SQ.NBM                               | 10232686.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       427 | PA      | $409.65       | 0.00%             | 2027-06-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10021939.SQ.NBM                               | 10021939.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4016 | PA      | $2820.21      | 0.00%             | 2027-05-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343586467.UL.NBM                              | 343586467.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        17 | PA      | $3.04         | 0.00%             | 2036-02-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341468590.UL.NBM                              | 341468590.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       816 | PA      | $802.05       | 0.00%             | 2027-02-20      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343382432.UL.NBM                              | 343382432.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       414 | PA      | $409.79       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10012568.SQ.NBM                               | 10012568.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5215 | PA      | $5024.45      | 0.01%             | 2027-04-30      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341572668.UL.NBM                              | 341572668.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        57 | PA      | $56.03        | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9929675.SQ.NBM                                | 9929675.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5363 | PA      | $5039.42      | 0.01%             | 2027-04-14      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10369362.SQ.NBM                               | 10369362.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5669 | PA      | $5113.85      | 0.01%             | 2027-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342292225.UL.NBM                              | 342292225.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       163 | PA      | $161.12       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9947878.SQ.NBM                                | 9947878.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1089 | PA      | $1055.76      | 0.00%             | 2027-04-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341469386.UL.NBM                              | 341469386.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       123 | PA      | $121.41       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10139257.SQ.NBM                               | 10139257.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20340 | PA      | $18454.49     | 0.02%             | 2027-05-29      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342935581.UL.NBM                              | 342935581.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       103 | PA      | $101.75       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10041217.SQ.NBM                               | 10041217.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1868 | PA      | $1767.27      | 0.00%             | 2027-05-06      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9929856.SQ.NBM                                | 9929856.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17907 | PA      | $17227.46     | 0.02%             | 2027-04-14      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9890118.SQ.NBM                                | 9890118.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6878 | PA      | $6655.63      | 0.01%             | 2027-04-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341453763.UL.NBM                              | 341453763.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       930 | PA      | $917.80       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343586759.UL.NBM                              | 343586759.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       111 | PA      | $110.00       | 0.00%             | 2026-05-27      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341525917.UL.NBM                              | 341525917.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       123 | PA      | $20.73        | 0.00%             | 2036-02-28      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343382645.UL.NBM                              | 343382645.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       151 | PA      | $18.10        | 0.00%             | 2035-11-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342264468.UL.NBM                              | 342264468.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       603 | PA      | $595.32       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342534196.UL.NBM                              | 342534196.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       136 | PA      | $44.99        | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9930435.SQ.NBM                                | 9930435.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5406 | PA      | $5160.13      | 0.01%             | 2027-04-14      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10630715.SQ.NBM                               | 10630715.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2274 | PA      | $2072.02      | 0.00%             | 2027-09-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342292282.UL.NBM                              | 342292282.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       183 | PA      | $180.92       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9973564.SQ.NBM                                | 9973564.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12179 | PA      | $1133.59      | 0.00%             | 2027-04-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341526096.UL.NBM                              | 341526096.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       127 | PA      | $125.67       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9826486.SQ.NBM                                | 9826486.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       268 | PA      | $260.01       | 0.00%             | 2027-03-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342935713.UL.NBM                              | 342935713.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1514 | PA      | $1488.69      | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10027890.SQ.NBM                               | 10027890.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3050 | PA      | $2890.56      | 0.00%             | 2027-05-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9930864.SQ.NBM                                | 9930864.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2423 | PA      | $2119.54      | 0.00%             | 2027-04-14      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10232699.SQ.NBM                               | 10232699.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6342 | PA      | $5701.68      | 0.01%             | 2027-06-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10022093.SQ.NBM                               | 10022093.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13810 | PA      | $12580.98     | 0.01%             | 2027-05-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343587260.UL.NBM                              | 343587260.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        39 | PA      | $7.99         | 0.00%             | 2036-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341526914.UL.NBM                              | 341526914.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        88 | PA      | $87.77        | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343382693.UL.NBM                              | 343382693.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        86 | PA      | $85.73        | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10012871.SQ.NBM                               | 10012871.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3301 | PA      | $3181.72      | 0.00%             | 2027-04-30      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341572987.UL.NBM                              | 341572987.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1262 | PA      | $1239.98      | 0.00%             | 2027-02-21      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9930920.SQ.NBM                                | 9930920.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     24829 | PA      | $22703.18     | 0.02%             | 2027-04-14      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10369465.SQ.NBM                               | 10369465.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2121 | PA      | $1752.95      | 0.00%             | 2027-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342292450.UL.NBM                              | 342292450.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       114 | PA      | $113.20       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9973726.SQ.NBM                                | 9973726.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1289 | PA      | $1199.77      | 0.00%             | 2027-04-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341527073.UL.NBM                              | 341527073.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       535 | PA      | $527.99       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10140300.SQ.NBM                               | 10140300.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18844 | PA      | $18232.44     | 0.02%             | 2027-05-29      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342935730.UL.NBM                              | 342935730.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        90 | PA      | $89.01        | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10041294.SQ.NBM                               | 10041294.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     27722 | PA      | $26710.56     | 0.03%             | 2027-05-06      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9931423.SQ.NBM                                | 9931423.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2237 | PA      | $2135.87      | 0.00%             | 2027-04-14      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9890248.SQ.NBM                                | 9890248.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     33467 | PA      | $30338.33     | 0.03%             | 2027-04-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341454033.UL.NBM                              | 341454033.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       136 | PA      | $134.10       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343588748.UL.NBM                              | 343588748.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       127 | PA      | $126.15       | 0.00%             | 2026-05-27      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341536910.UL.NBM                              | 341536910.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       763 | PA      | $753.42       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343383015.UL.NBM                              | 343383015.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2598 | PA      | $2568.98      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10499839.SQ.NBM                               | 10499839.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2942 | PA      | $2779.53      | 0.00%             | 2027-08-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343074620.UL.NBM                              | 343074620.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       743 | PA      | $736.71       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9931757.SQ.NBM                                | 9931757.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1700 | PA      | $1617.52      | 0.00%             | 2027-04-14      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10630812.SQ.NBM                               | 10630812.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1393 | PA      | $1275.68      | 0.00%             | 2027-09-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342292557.UL.NBM                              | 342292557.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       117 | PA      | $116.38       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9973889.SQ.NBM                                | 9973889.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6781 | PA      | $6590.27      | 0.01%             | 2027-04-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341537108.UL.NBM                              | 341537108.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       488 | PA      | $481.83       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9826494.SQ.NBM                                | 9826494.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2436 | PA      | $2351.88      | 0.00%             | 2027-03-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342935859.UL.NBM                              | 342935859.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       163 | PA      | $161.62       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10027952.SQ.NBM                               | 10027952.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12128 | PA      | $11555.74     | 0.01%             | 2027-05-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9931802.SQ.NBM                                | 9931802.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2612 | PA      | $2502.37      | 0.00%             | 2027-04-14      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10232884.SQ.NBM                               | 10232884.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2172 | PA      | $2075.33      | 0.00%             | 2027-06-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10022669.SQ.NBM                               | 10022669.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10639 | PA      | $10270.20     | 0.01%             | 2027-05-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343606500.UL.NBM                              | 343606500.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       591 | PA      | $584.63       | 0.00%             | 2026-07-27      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341537264.UL.NBM                              | 341537264.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       446 | PA      | $37.70        | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343383055.UL.NBM                              | 343383055.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2740 | PA      | $2696.44      | 0.00%             | 2027-08-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10013051.SQ.NBM                               | 10013051.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     60843 | PA      | $58010.89     | 0.06%             | 2027-04-30      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341573160.UL.NBM                              | 341573160.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        94 | PA      | $93.33        | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9931889.SQ.NBM                                | 9931889.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1445 | PA      | $1383.49      | 0.00%             | 2027-04-14      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10369532.SQ.NBM                               | 10369532.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5202 | PA      | $4934.57      | 0.01%             | 2027-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342292677.UL.NBM                              | 342292677.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       125 | PA      | $123.69       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9974086.SQ.NBM                                | 9974086.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2616 | PA      | $2542.54      | 0.00%             | 2027-04-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341537979.UL.NBM                              | 341537979.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1817 | PA      | $1785.83      | 0.00%             | 2027-08-20      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10143011.SQ.NBM                               | 10143011.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2079 | PA      | $1787.85      | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342935924.UL.NBM                              | 342935924.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       610 | PA      | $603.49       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10045206.SQ.NBM                               | 10045206.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       340 | PA      | $316.34       | 0.00%             | 2027-05-07      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9931917.SQ.NBM                                | 9931917.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19984 | PA      | $17753.29     | 0.02%             | 2027-04-14      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9890685.SQ.NBM                                | 9890685.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2175 | PA      | $2094.20      | 0.00%             | 2027-04-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341454055.UL.NBM                              | 341454055.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       106 | PA      | $105.13       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343607001.UL.NBM                              | 343607001.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       398 | PA      | $393.61       | 0.00%             | 2026-07-27      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341539266.UL.NBM                              | 341539266.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3628 | PA      | $3561.65      | 0.00%             | 2027-08-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343384582.UL.NBM                              | 343384582.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       539 | PA      | $508.87       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342264683.UL.NBM                              | 342264683.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       717 | PA      | $708.62       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342534361.UL.NBM                              | 342534361.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       954 | PA      | $942.49       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9932214.SQ.NBM                                | 9932214.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8870 | PA      | $8537.65      | 0.01%             | 2027-04-14      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10630880.SQ.NBM                               | 10630880.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1175 | PA      | $1070.77      | 0.00%             | 2027-09-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342292795.UL.NBM                              | 342292795.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       256 | PA      | $253.60       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5861600.UP.NBM                               | L5861600.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2307 | PA      | $2179.77      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 22.44%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341539908.UL.NBM                              | 341539908.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       717 | PA      | $707.89       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9826516.SQ.NBM                                | 9826516.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9358 | PA      | $9044.82      | 0.01%             | 2027-03-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342936274.UL.NBM                              | 342936274.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2762 | PA      | $2715.99      | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10028171.SQ.NBM                               | 10028171.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7886 | PA      | $7462.37      | 0.01%             | 2027-05-05      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9932411.SQ.NBM                                | 9932411.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     26884 | PA      | $25559.28     | 0.03%             | 2027-04-14      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10232956.SQ.NBM                               | 10232956.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4117 | PA      | $3818.42      | 0.00%             | 2027-06-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10023668.SQ.NBM                               | 10023668.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6699 | PA      | $5742.41      | 0.01%             | 2027-05-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343611357.UL.NBM                              | 343611357.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       767 | PA      | $85.78        | 0.00%             | 2026-05-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341540135.UL.NBM                              | 341540135.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1864 | PA      | $1771.89      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343384625.UL.NBM                              | 343384625.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       259 | PA      | $247.28       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10013892.SQ.NBM                               | 10013892.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8691 | PA      | $8364.49      | 0.01%             | 2027-05-01      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341573322.UL.NBM                              | 341573322.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       915 | PA      | $110.23       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9932926.SQ.NBM                                | 9932926.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1049 | PA      | $962.88       | 0.00%             | 2027-04-14      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10369702.SQ.NBM                               | 10369702.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6027 | PA      | $5369.32      | 0.01%             | 2027-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342292866.UL.NBM                              | 342292866.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       221 | PA      | $219.25       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5861745.UP.NBM                               | L5861745.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     43668 | PA      | $3137.31      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 17.60%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341540465.UL.NBM                              | 341540465.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1206 | PA      | $1145.21      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10143844.SQ.NBM                               | 10143844.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3375 | PA      | $2734.64      | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342936326.UL.NBM                              | 342936326.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       675 | PA      | $667.97       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10045681.SQ.NBM                               | 10045681.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       704 | PA      | $69.36        | 0.00%             | 2027-05-07      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9932950.SQ.NBM                                | 9932950.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1918 | PA      | $1852.79      | 0.00%             | 2027-04-14      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9890726.SQ.NBM                                | 9890726.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3563 | PA      | $3374.11      | 0.00%             | 2027-04-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341454524.UL.NBM                              | 341454524.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       419 | PA      | $413.54       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343612853.UL.NBM                              | 343612853.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       126 | PA      | $125.30       | 0.00%             | 2026-05-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341541360.UL.NBM                              | 341541360.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       816 | PA      | $804.80       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343386182.UL.NBM                              | 343386182.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       400 | PA      | $381.90       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10499905.SQ.NBM                               | 10499905.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3507 | PA      | $3305.84      | 0.00%             | 2027-08-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343074750.UL.NBM                              | 343074750.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       419 | PA      | $67.06        | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9933011.SQ.NBM                                | 9933011.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17523 | PA      | $16877.11     | 0.02%             | 2027-04-14      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10630949.SQ.NBM                               | 10630949.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2498 | PA      | $2294.44      | 0.00%             | 2027-09-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342293123.UL.NBM                              | 342293123.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       450 | PA      | $444.49       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5862058.UP.NBM                               | L5862058.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3121 | PA      | $2924.08      | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 14.80%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341542033.UL.NBM                              | 341542033.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       444 | PA      | $438.12       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9826727.SQ.NBM                                | 9826727.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17217 | PA      | $14460.32     | 0.02%             | 2027-03-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342936386.UL.NBM                              | 342936386.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       447 | PA      | $423.27       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10028690.SQ.NBM                               | 10028690.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1046 | PA      | $905.90       | 0.00%             | 2027-05-05      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9933586.SQ.NBM                                | 9933586.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2064 | PA      | $967.41       | 0.00%             | 2027-04-15      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10233084.SQ.NBM                               | 10233084.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4333 | PA      | $4117.75      | 0.00%             | 2027-06-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10024211.SQ.NBM                               | 10024211.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3425 | PA      | $3110.70      | 0.00%             | 2027-05-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5862249.UP.NBM                               | L5862249.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     29129 | PA      | $27757.67     | 0.03%             | 2028-08-25      | Fixed         | 21.27%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341542228.UL.NBM                              | 341542228.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       154 | PA      | $152.28       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10144194.SQ.NBM                               | 10144194.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1478 | PA      | $1343.62      | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10014311.SQ.NBM                               | 10014311.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6837 | PA      | $6548.77      | 0.01%             | 2027-05-01      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341573360.UL.NBM                              | 341573360.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       861 | PA      | $849.63       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9943799.SQ.NBM                                | 9943799.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3665 | PA      | $3540.75      | 0.00%             | 2027-04-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10369798.SQ.NBM                               | 10369798.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7900 | PA      | $7358.49      | 0.01%             | 2027-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342293160.UL.NBM                              | 342293160.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       103 | PA      | $101.95       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10045741.SQ.NBM                               | 10045741.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2912 | PA      | $2783.04      | 0.00%             | 2027-05-07      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341542609.UL.NBM                              | 341542609.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       114 | PA      | $26.27        | 0.00%             | 2036-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9826973.SQ.NBM                                | 9826973.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5524 | PA      | $5285.80      | 0.01%             | 2027-03-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342265979.UL.NBM                              | 342265979.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        78 | PA      | $77.28        | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342557602.UL.NBM                              | 342557602.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1181 | PA      | $1085.00      | 0.00%             | 2027-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9943859.SQ.NBM                                | 9943859.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2763 | PA      | $2676.09      | 0.00%             | 2027-04-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9890828.SQ.NBM                                | 9890828.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       957 | PA      | $587.84       | 0.00%             | 2027-04-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341455255.UL.NBM                              | 341455255.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        66 | PA      | $65.22        | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10028739.SQ.NBM                               | 10028739.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4016 | PA      | $3915.43      | 0.00%             | 2027-05-05      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341543310.UL.NBM                              | 341543310.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1542 | PA      | $1517.37      | 0.00%             | 2027-08-20      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10144316.SQ.NBM                               | 10144316.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6237 | PA      | $5939.38      | 0.01%             | 2027-06-01      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10014507.SQ.NBM                               | 10014507.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1059 | PA      | $982.97       | 0.00%             | 2027-05-01      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341573926.UL.NBM                              | 341573926.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       266 | PA      | $263.21       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9943914.SQ.NBM                                | 9943914.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     35761 | PA      | $34265.37     | 0.04%             | 2027-04-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10631138.SQ.NBM                               | 10631138.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     50338 | PA      | $47144.34     | 0.05%             | 2027-09-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342293302.UL.NBM                              | 342293302.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       407 | PA      | $382.94       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10046054.SQ.NBM                               | 10046054.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5965 | PA      | $5764.98      | 0.01%             | 2027-05-07      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341544105.UL.NBM                              | 341544105.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       595 | PA      | $562.26       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9827361.SQ.NBM                                | 9827361.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     31961 | PA      | $25455.44     | 0.03%             | 2027-03-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10499968.SQ.NBM                               | 10499968.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13804 | PA      | $12980.15     | 0.01%             | 2027-08-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343074831.UL.NBM                              | 343074831.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       120 | PA      | $118.83       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9944600.SQ.NBM                                | 9944600.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2430 | PA      | $2331.96      | 0.00%             | 2027-04-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10233210.SQ.NBM                               | 10233210.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4237 | PA      | $3960.63      | 0.00%             | 2027-06-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10024375.SQ.NBM                               | 10024375.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1944 | PA      | $1824.28      | 0.00%             | 2027-05-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10029181.SQ.NBM                               | 10029181.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1091 | PA      | $1048.53      | 0.00%             | 2027-05-05      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341544532.UL.NBM                              | 341544532.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       440 | PA      | $434.45       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10144820.SQ.NBM                               | 10144820.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3859 | PA      | $3680.11      | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10014918.SQ.NBM                               | 10014918.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9144 | PA      | $8561.42      | 0.01%             | 2027-05-02      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341574208.UL.NBM                              | 341574208.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       274 | PA      | $264.02       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9944630.SQ.NBM                                | 9944630.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6301 | PA      | $6092.82      | 0.01%             | 2027-04-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341287209.UL.NBM                              | 341287209.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       618 | PA      | $609.32       | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342293369.UL.NBM                              | 342293369.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       106 | PA      | $105.17       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10046625.SQ.NBM                               | 10046625.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4567 | PA      | $4423.75      | 0.00%             | 2027-05-07      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341544559.UL.NBM                              | 341544559.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        86 | PA      | $84.92        | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9827798.SQ.NBM                                | 9827798.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13977 | PA      | $12149.92     | 0.01%             | 2027-03-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342266580.UL.NBM                              | 342266580.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       220 | PA      | $25.81        | 0.00%             | 2036-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342557735.UL.NBM                              | 342557735.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |         5 | PA      | $5.39         | 0.00%             | 2036-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9944706.SQ.NBM                                | 9944706.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1736 | PA      | $1637.36      | 0.00%             | 2027-04-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9890844.SQ.NBM                                | 9890844.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2323 | PA      | $2246.71      | 0.00%             | 2027-04-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341455814.UL.NBM                              | 341455814.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       387 | PA      | $173.20       | 0.00%             | 2027-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10029344.SQ.NBM                               | 10029344.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3956 | PA      | $3813.42      | 0.00%             | 2027-05-05      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341545079.UL.NBM                              | 341545079.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       668 | PA      | $631.93       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10145215.SQ.NBM                               | 10145215.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2017 | PA      | $1898.49      | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10015163.SQ.NBM                               | 10015163.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22944 | PA      | $17996.27     | 0.02%             | 2027-05-02      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341574220.UL.NBM                              | 341574220.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1778 | PA      | $821.96       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9978421.SQ.NBM                                | 9978421.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4566 | PA      | $4424.03      | 0.00%             | 2027-04-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10632501.SQ.NBM                               | 10632501.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1128 | PA      | $1042.28      | 0.00%             | 2027-09-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342293509.UL.NBM                              | 342293509.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1661 | PA      | $1630.57      | 0.00%             | 2027-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10046871.SQ.NBM                               | 10046871.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1754 | PA      | $1614.51      | 0.00%             | 2027-05-07      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341545259.UL.NBM                              | 341545259.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       140 | PA      | $138.54       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9868717.SQ.NBM                                | 9868717.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7706 | PA      | $7458.76      | 0.01%             | 2027-03-30      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10500252.SQ.NBM                               | 10500252.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1864 | PA      | $1747.26      | 0.00%             | 2027-08-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343075285.UL.NBM                              | 343075285.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1022 | PA      | $1010.78      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9978525.SQ.NBM                                | 9978525.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1394 | PA      | $1095.45      | 0.00%             | 2027-04-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10233386.SQ.NBM                               | 10233386.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14532 | PA      | $13618.58     | 0.01%             | 2027-06-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10024465.SQ.NBM                               | 10024465.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5398 | PA      | $5158.06      | 0.01%             | 2027-05-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10029670.SQ.NBM                               | 10029670.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3767 | PA      | $3567.56      | 0.00%             | 2027-05-05      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341545354.UL.NBM                              | 341545354.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        89 | PA      | $87.92        | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10145470.SQ.NBM                               | 10145470.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8740 | PA      | $8229.40      | 0.01%             | 2027-06-01      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10015668.SQ.NBM                               | 10015668.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5296 | PA      | $5131.65      | 0.01%             | 2027-05-02      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341574463.UL.NBM                              | 341574463.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       129 | PA      | $128.01       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9978556.SQ.NBM                                | 9978556.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22709 | PA      | $19142.52     | 0.02%             | 2027-04-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341289431.UL.NBM                              | 341289431.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        82 | PA      | $80.88        | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342293651.UL.NBM                              | 342293651.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       132 | PA      | $130.43       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10046956.SQ.NBM                               | 10046956.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1933 | PA      | $1525.20      | 0.00%             | 2027-05-07      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341586082.UL.NBM                              | 341586082.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       903 | PA      | $855.66       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9868835.SQ.NBM                                | 9868835.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1317 | PA      | $1239.05      | 0.00%             | 2027-03-30      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342267227.UL.NBM                              | 342267227.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       115 | PA      | $113.55       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342558391.UL.NBM                              | 342558391.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       103 | PA      | $102.47       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9978855.SQ.NBM                                | 9978855.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       235 | PA      | $230.18       | 0.00%             | 2027-04-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9890960.SQ.NBM                                | 9890960.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1561 | PA      | $1445.49      | 0.00%             | 2027-04-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341455973.UL.NBM                              | 341455973.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       142 | PA      | $139.97       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10029874.SQ.NBM                               | 10029874.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1088 | PA      | $1052.51      | 0.00%             | 2027-05-05      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341586105.UL.NBM                              | 341586105.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2313 | PA      | $2200.82      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10146233.SQ.NBM                               | 10146233.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2094 | PA      | $1980.69      | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10017066.SQ.NBM                               | 10017066.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2659 | PA      | $2537.20      | 0.00%             | 2027-05-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341574516.UL.NBM                              | 341574516.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1563 | PA      | $1484.50      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9978860.SQ.NBM                                | 9978860.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4268 | PA      | $4039.57      | 0.00%             | 2027-04-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10632696.SQ.NBM                               | 10632696.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1067 | PA      | $988.12       | 0.00%             | 2027-09-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342293999.UL.NBM                              | 342293999.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       170 | PA      | $30.06        | 0.00%             | 2036-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10047223.SQ.NBM                               | 10047223.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1255 | PA      | $897.43       | 0.00%             | 2027-05-07      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341586174.UL.NBM                              | 341586174.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1228 | PA      | $1213.05      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9868866.SQ.NBM                                | 9868866.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2052 | PA      | $1978.15      | 0.00%             | 2027-03-30      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10500299.SQ.NBM                               | 10500299.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15509 | PA      | $14641.32     | 0.02%             | 2027-08-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343075354.UL.NBM                              | 343075354.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1404 | PA      | $1292.20      | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9978919.SQ.NBM                                | 9978919.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19067 | PA      | $18200.51     | 0.02%             | 2027-04-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10235190.SQ.NBM                               | 10235190.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2509 | PA      | $2230.29      | 0.00%             | 2027-06-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10079934.SQ.NBM                               | 10079934.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2544 | PA      | $2178.48      | 0.00%             | 2027-05-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10029974.SQ.NBM                               | 10029974.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17678 | PA      | $16846.04     | 0.02%             | 2027-05-05      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341586339.UL.NBM                              | 341586339.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2724 | PA      | $1436.44      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10146377.SQ.NBM                               | 10146377.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3542 | PA      | $3407.92      | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10017507.SQ.NBM                               | 10017507.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       993 | PA      | $945.74       | 0.00%             | 2027-05-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341574681.UL.NBM                              | 341574681.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1013 | PA      | $1000.71      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9979314.SQ.NBM                                | 9979314.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     34677 | PA      | $33213.90     | 0.04%             | 2027-04-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341289726.UL.NBM                              | 341289726.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       366 | PA      | $178.57       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342294019.UL.NBM                              | 342294019.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       456 | PA      | $450.59       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10047267.SQ.NBM                               | 10047267.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15470 | PA      | $14708.34     | 0.02%             | 2027-05-07      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341586523.UL.NBM                              | 341586523.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       428 | PA      | $403.52       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9868893.SQ.NBM                                | 9868893.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1625 | PA      | $1571.11      | 0.00%             | 2027-03-30      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342267746.UL.NBM                              | 342267746.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        97 | PA      | $95.62        | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342558577.UL.NBM                              | 342558577.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       704 | PA      | $666.36       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9979772.SQ.NBM                                | 9979772.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6442 | PA      | $5918.25      | 0.01%             | 2027-04-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9890986.SQ.NBM                                | 9890986.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       800 | PA      | $773.34       | 0.00%             | 2027-04-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341456602.UL.NBM                              | 341456602.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        14 | PA      | $13.63        | 0.00%             | 2035-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10030580.SQ.NBM                               | 10030580.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5658 | PA      | $5466.90      | 0.01%             | 2027-05-05      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341586525.UL.NBM                              | 341586525.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       133 | PA      | $8.54         | 0.00%             | 2036-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10146738.SQ.NBM                               | 10146738.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3867 | PA      | $3705.07      | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10017575.SQ.NBM                               | 10017575.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6383 | PA      | $6193.39      | 0.01%             | 2027-05-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341575372.UL.NBM                              | 341575372.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        86 | PA      | $85.62        | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9979889.SQ.NBM                                | 9979889.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2121 | PA      | $2070.67      | 0.00%             | 2027-04-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10632921.SQ.NBM                               | 10632921.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2769 | PA      | $2592.88      | 0.00%             | 2027-09-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342294147.UL.NBM                              | 342294147.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       698 | PA      | $687.45       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10047837.SQ.NBM                               | 10047837.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2097 | PA      | $1789.62      | 0.00%             | 2027-05-07      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341586578.UL.NBM                              | 341586578.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       202 | PA      | $199.87       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9868925.SQ.NBM                                | 9868925.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17560 | PA      | $15966.37     | 0.02%             | 2027-03-30      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10500688.SQ.NBM                               | 10500688.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       542 | PA      | $512.91       | 0.00%             | 2027-08-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343075377.UL.NBM                              | 343075377.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       219 | PA      | $217.40       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9979928.SQ.NBM                                | 9979928.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9255 | PA      | $9059.78      | 0.01%             | 2027-04-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10252637.SQ.NBM                               | 10252637.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1789 | PA      | $1724.88      | 0.00%             | 2027-06-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10080130.SQ.NBM                               | 10080130.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1026 | PA      | $996.37       | 0.00%             | 2027-05-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10032164.SQ.NBM                               | 10032164.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6452 | PA      | $6149.93      | 0.01%             | 2027-05-05      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341586882.UL.NBM                              | 341586882.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       127 | PA      | $125.41       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10147067.SQ.NBM                               | 10147067.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3933 | PA      | $3816.54      | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10018544.SQ.NBM                               | 10018544.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     29249 | PA      | $28160.45     | 0.03%             | 2027-05-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341575724.UL.NBM                              | 341575724.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       931 | PA      | $882.69       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9980553.SQ.NBM                                | 9980553.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2088 | PA      | $2051.31      | 0.00%             | 2027-04-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341289997.UL.NBM                              | 341289997.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       492 | PA      | $465.31       | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342294178.UL.NBM                              | 342294178.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       461 | PA      | $153.39       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10047881.SQ.NBM                               | 10047881.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9537 | PA      | $9017.38      | 0.01%             | 2027-05-07      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341587158.UL.NBM                              | 341587158.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       621 | PA      | $613.29       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9869142.SQ.NBM                                | 9869142.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1840 | PA      | $1552.70      | 0.00%             | 2027-03-30      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342268490.UL.NBM                              | 342268490.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       232 | PA      | $229.39       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342654181.UL.NBM                              | 342654181.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       469 | PA      | $116.49       | 0.00%             | 2036-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9980996.SQ.NBM                                | 9980996.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8361 | PA      | $7848.41      | 0.01%             | 2027-04-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9891006.SQ.NBM                                | 9891006.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6902 | PA      | $6051.48      | 0.01%             | 2027-04-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341456694.UL.NBM                              | 341456694.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       585 | PA      | $576.84       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10048802.SQ.NBM                               | 10048802.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1549 | PA      | $1484.78      | 0.00%             | 2027-05-07      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341587160.UL.NBM                              | 341587160.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       150 | PA      | $148.38       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10147316.SQ.NBM                               | 10147316.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6009 | PA      | $5717.01      | 0.01%             | 2027-06-01      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10082622.SQ.NBM                               | 10082622.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5753 | PA      | $4999.88      | 0.01%             | 2027-05-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341575950.UL.NBM                              | 341575950.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       590 | PA      | $582.10       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9981113.SQ.NBM                                | 9981113.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2084 | PA      | $2006.57      | 0.00%             | 2027-04-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10633266.SQ.NBM                               | 10633266.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4115 | PA      | $3852.48      | 0.00%             | 2027-09-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342539001.UL.NBM                              | 342539001.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       412 | PA      | $387.81       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10048101.SQ.NBM                               | 10048101.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12219 | PA      | $11273.77     | 0.01%             | 2027-05-07      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341587223.UL.NBM                              | 341587223.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2033 | PA      | $1999.29      | 0.00%             | 2027-02-21      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9869155.SQ.NBM                                | 9869155.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1075 | PA      | $1041.07      | 0.00%             | 2027-03-30      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10500760.SQ.NBM                               | 10500760.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10618 | PA      | $10032.64     | 0.01%             | 2027-08-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343075554.UL.NBM                              | 343075554.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        74 | PA      | $72.92        | 0.00%             | 2026-06-05      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9986137.SQ.NBM                                | 9986137.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4325 | PA      | $4174.34      | 0.00%             | 2027-04-27      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10252801.SQ.NBM                               | 10252801.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3758 | PA      | $3595.65      | 0.00%             | 2027-06-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10080272.SQ.NBM                               | 10080272.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5813 | PA      | $5522.71      | 0.01%             | 2027-05-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10048845.SQ.NBM                               | 10048845.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6348 | PA      | $6197.84      | 0.01%             | 2027-05-07      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341587257.UL.NBM                              | 341587257.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       139 | PA      | $137.85       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10147813.SQ.NBM                               | 10147813.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1410 | PA      | $1341.44      | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10082774.SQ.NBM                               | 10082774.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16721 | PA      | $16111.50     | 0.02%             | 2027-05-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341576490.UL.NBM                              | 341576490.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       164 | PA      | $162.67       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9986317.SQ.NBM                                | 9986317.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5020 | PA      | $4797.46      | 0.01%             | 2027-04-27      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341290346.UL.NBM                              | 341290346.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       845 | PA      | $394.62       | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342539985.UL.NBM                              | 342539985.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        39 | PA      | $38.67        | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10048394.SQ.NBM                               | 10048394.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2368 | PA      | $2045.76      | 0.00%             | 2027-05-07      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341587660.UL.NBM                              | 341587660.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       113 | PA      | $111.92       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9869186.SQ.NBM                                | 9869186.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2431 | PA      | $2339.32      | 0.00%             | 2027-03-30      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342268533.UL.NBM                              | 342268533.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       672 | PA      | $78.44        | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342654305.UL.NBM                              | 342654305.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2255 | PA      | $2215.70      | 0.00%             | 2027-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9986447.SQ.NBM                                | 9986447.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5046 | PA      | $4826.59      | 0.01%             | 2027-04-27      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9891136.SQ.NBM                                | 9891136.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3611 | PA      | $3460.69      | 0.00%             | 2027-04-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341456808.UL.NBM                              | 341456808.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       553 | PA      | $545.48       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10049169.SQ.NBM                               | 10049169.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10405 | PA      | $9945.29      | 0.01%             | 2027-05-07      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341587819.UL.NBM                              | 341587819.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1640 | PA      | $1619.16      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10147913.SQ.NBM                               | 10147913.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2379 | PA      | $2149.99      | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10083270.SQ.NBM                               | 10083270.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15795 | PA      | $15067.99     | 0.02%             | 2027-05-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341576702.UL.NBM                              | 341576702.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       472 | PA      | $466.43       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9986581.SQ.NBM                                | 9986581.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10507 | PA      | $10050.79     | 0.01%             | 2027-04-27      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10633960.SQ.NBM                               | 10633960.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13429 | PA      | $12575.24     | 0.01%             | 2027-09-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342542138.UL.NBM                              | 342542138.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1182 | PA      | $1160.74      | 0.00%             | 2027-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10048576.SQ.NBM                               | 10048576.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3902 | PA      | $3803.74      | 0.00%             | 2027-05-07      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341587897.UL.NBM                              | 341587897.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2412 | PA      | $2368.51      | 0.00%             | 2027-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9869218.SQ.NBM                                | 9869218.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1825 | PA      | $1750.02      | 0.00%             | 2027-03-30      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10501065.SQ.NBM                               | 10501065.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     24875 | PA      | $23446.14     | 0.03%             | 2027-08-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343075555.UL.NBM                              | 343075555.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       110 | PA      | $108.65       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9988092.SQ.NBM                                | 9988092.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     50160 | PA      | $48053.99     | 0.05%             | 2027-04-27      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10252938.SQ.NBM                               | 10252938.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     83465 | PA      | $74368.55     | 0.08%             | 2027-06-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10080479.SQ.NBM                               | 10080479.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1829 | PA      | $1732.43      | 0.00%             | 2027-05-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10049620.SQ.NBM                               | 10049620.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5387 | PA      | $5207.70      | 0.01%             | 2027-05-07      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341588767.UL.NBM                              | 341588767.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2189 | PA      | $2020.34      | 0.00%             | 2027-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10147999.SQ.NBM                               | 10147999.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6666 | PA      | $6290.29      | 0.01%             | 2027-06-02      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10083738.SQ.NBM                               | 10083738.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2026 | PA      | $1944.54      | 0.00%             | 2027-05-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341576710.UL.NBM                              | 341576710.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       631 | PA      | $623.35       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9989210.SQ.NBM                                | 9989210.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5046 | PA      | $4875.92      | 0.01%             | 2027-04-27      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341293035.UL.NBM                              | 341293035.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       534 | PA      | $526.91       | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342542410.UL.NBM                              | 342542410.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       116 | PA      | $114.42       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10048725.SQ.NBM                               | 10048725.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2256 | PA      | $1838.92      | 0.00%             | 2027-05-07      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341588874.UL.NBM                              | 341588874.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       304 | PA      | $35.46        | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9869623.SQ.NBM                                | 9869623.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18704 | PA      | $17526.19     | 0.02%             | 2027-03-30      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342270661.UL.NBM                              | 342270661.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        85 | PA      | $10.08        | 0.00%             | 2035-11-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342654504.UL.NBM                              | 342654504.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       155 | PA      | $51.21        | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9989410.SQ.NBM                                | 9989410.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5092 | PA      | $4909.22      | 0.01%             | 2027-04-27      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9891266.SQ.NBM                                | 9891266.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4868 | PA      | $4684.08      | 0.01%             | 2027-04-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341457144.UL.NBM                              | 341457144.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        89 | PA      | $87.67        | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10049911.SQ.NBM                               | 10049911.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4346 | PA      | $4185.06      | 0.00%             | 2027-05-08      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341588875.UL.NBM                              | 341588875.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1660 | PA      | $1629.55      | 0.00%             | 2027-08-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10148875.SQ.NBM                               | 10148875.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1284 | PA      | $1238.32      | 0.00%             | 2027-06-02      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10083793.SQ.NBM                               | 10083793.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4764 | PA      | $4356.13      | 0.00%             | 2027-05-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341576726.UL.NBM                              | 341576726.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       133 | PA      | $15.55        | 0.00%             | 2036-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9989688.SQ.NBM                                | 9989688.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9007 | PA      | $8516.73      | 0.01%             | 2027-04-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10635240.SQ.NBM                               | 10635240.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     42536 | PA      | $39335.97     | 0.04%             | 2027-09-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342543677.UL.NBM                              | 342543677.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        72 | PA      | $71.58        | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10048754.SQ.NBM                               | 10048754.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4006 | PA      | $3879.03      | 0.00%             | 2027-05-07      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341588955.UL.NBM                              | 341588955.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        74 | PA      | $73.61        | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9869821.SQ.NBM                                | 9869821.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     26080 | PA      | $13453.06     | 0.01%             | 2027-03-30      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10501592.SQ.NBM                               | 10501592.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8499 | PA      | $8045.10      | 0.01%             | 2027-08-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343075708.UL.NBM                              | 343075708.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       143 | PA      | $142.21       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9990158.SQ.NBM                                | 9990158.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2747 | PA      | $2626.41      | 0.00%             | 2027-04-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10255694.SQ.NBM                               | 10255694.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13060 | PA      | $12097.46     | 0.01%             | 2027-06-27      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10080563.SQ.NBM                               | 10080563.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4558 | PA      | $4323.08      | 0.00%             | 2027-05-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10050024.SQ.NBM                               | 10050024.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8162 | PA      | $7854.81      | 0.01%             | 2027-05-08      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341593476.UL.NBM                              | 341593476.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       121 | PA      | $120.17       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10149034.SQ.NBM                               | 10149034.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2113 | PA      | $1794.99      | 0.00%             | 2027-06-02      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10083860.SQ.NBM                               | 10083860.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3721 | PA      | $3550.86      | 0.00%             | 2027-05-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341576727.UL.NBM                              | 341576727.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       568 | PA      | $561.34       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9990388.SQ.NBM                                | 9990388.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5141 | PA      | $4813.07      | 0.01%             | 2027-04-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341300845.UL.NBM                              | 341300845.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       842 | PA      | $830.85       | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342545014.UL.NBM                              | 342545014.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       101 | PA      | $99.66        | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10106478.SQ.NBM                               | 10106478.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7092 | PA      | $4268.92      | 0.00%             | 2027-05-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341593617.UL.NBM                              | 341593617.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       176 | PA      | $174.47       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9869995.SQ.NBM                                | 9869995.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1260 | PA      | $1103.57      | 0.00%             | 2027-03-30      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342282256.UL.NBM                              | 342282256.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1300 | PA      | $1234.16      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342654525.UL.NBM                              | 342654525.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5192 | PA      | $5109.02      | 0.01%             | 2027-08-24      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9990588.SQ.NBM                                | 9990588.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       790 | PA      | $727.64       | 0.00%             | 2027-04-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9891319.SQ.NBM                                | 9891319.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21322 | PA      | $19915.25     | 0.02%             | 2027-04-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341457289.UL.NBM                              | 341457289.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1092 | PA      | $1080.90      | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10050204.SQ.NBM                               | 10050204.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4697 | PA      | $4510.73      | 0.00%             | 2027-05-08      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341593628.UL.NBM                              | 341593628.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       119 | PA      | $117.44       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10162528.SQ.NBM                               | 10162528.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4696 | PA      | $4473.29      | 0.00%             | 2027-06-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10084262.SQ.NBM                               | 10084262.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       489 | PA      | $462.31       | 0.00%             | 2027-05-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341576888.UL.NBM                              | 341576888.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       332 | PA      | $328.86       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9991238.SQ.NBM                                | 9991238.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1232 | PA      | $1092.76      | 0.00%             | 2027-04-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10637447.SQ.NBM                               | 10637447.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3719 | PA      | $3417.38      | 0.00%             | 2027-09-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342545113.UL.NBM                              | 342545113.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        84 | PA      | $83.01        | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10106589.SQ.NBM                               | 10106589.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3736 | PA      | $3484.41      | 0.00%             | 2027-05-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341593715.UL.NBM                              | 341593715.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       233 | PA      | $231.17       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9870021.SQ.NBM                                | 9870021.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       937 | PA      | $906.48       | 0.00%             | 2027-03-30      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10502015.SQ.NBM                               | 10502015.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13471 | PA      | $12734.98     | 0.01%             | 2027-08-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343075867.UL.NBM                              | 343075867.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        83 | PA      | $82.03        | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9991646.SQ.NBM                                | 9991646.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1689 | PA      | $1553.69      | 0.00%             | 2027-04-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10256118.SQ.NBM                               | 10256118.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8125 | PA      | $4921.40      | 0.01%             | 2027-06-27      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10080774.SQ.NBM                               | 10080774.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10124 | PA      | $9752.91      | 0.01%             | 2027-05-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10050383.SQ.NBM                               | 10050383.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7097 | PA      | $6635.31      | 0.01%             | 2027-05-08      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341872232.UL.NBM                              | 341872232.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5386 | PA      | $5288.10      | 0.01%             | 2027-08-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10162827.SQ.NBM                               | 10162827.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12895 | PA      | $12345.14     | 0.01%             | 2027-06-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10084307.SQ.NBM                               | 10084307.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1289 | PA      | $1201.21      | 0.00%             | 2027-05-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341581626.UL.NBM                              | 341581626.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       228 | PA      | $225.32       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9991669.SQ.NBM                                | 9991669.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       312 | PA      | $304.72       | 0.00%             | 2027-04-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341301431.UL.NBM                              | 341301431.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        61 | PA      | $60.01        | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342546637.UL.NBM                              | 342546637.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       112 | PA      | $111.23       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10106706.SQ.NBM                               | 10106706.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9293 | PA      | $8985.83      | 0.01%             | 2027-05-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341872758.UL.NBM                              | 341872758.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       252 | PA      | $97.27        | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9871555.SQ.NBM                                | 9871555.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1307 | PA      | $1277.48      | 0.00%             | 2027-04-01      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342282373.UL.NBM                              | 342282373.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       128 | PA      | $126.97       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342677716.UL.NBM                              | 342677716.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       187 | PA      | $184.64       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9991695.SQ.NBM                                | 9991695.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11093 | PA      | $10118.16     | 0.01%             | 2027-04-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9891735.SQ.NBM                                | 9891735.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4677 | PA      | $4007.44      | 0.00%             | 2027-04-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341457301.UL.NBM                              | 341457301.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       219 | PA      | $209.88       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10050541.SQ.NBM                               | 10050541.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       606 | PA      | $586.82       | 0.00%             | 2027-05-08      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341873275.UL.NBM                              | 341873275.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       461 | PA      | $454.90       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10164159.SQ.NBM                               | 10164159.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5999 | PA      | $5712.58      | 0.01%             | 2027-06-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10084414.SQ.NBM                               | 10084414.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3806 | PA      | $3614.06      | 0.00%             | 2027-05-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341582138.UL.NBM                              | 341582138.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       306 | PA      | $60.51        | 0.00%             | 2036-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9991880.SQ.NBM                                | 9991880.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1521 | PA      | $1349.31      | 0.00%             | 2027-04-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10637575.SQ.NBM                               | 10637575.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9672 | PA      | $9054.76      | 0.01%             | 2027-09-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342548461.UL.NBM                              | 342548461.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        37 | PA      | $8.11         | 0.00%             | 2036-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10107031.SQ.NBM                               | 10107031.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3686 | PA      | $3525.46      | 0.00%             | 2027-05-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341874102.UL.NBM                              | 341874102.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       299 | PA      | $297.31       | 0.00%             | 2026-05-28      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9871665.SQ.NBM                                | 9871665.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16531 | PA      | $15791.40     | 0.02%             | 2027-04-01      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10502880.SQ.NBM                               | 10502880.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18273 | PA      | $16566.77     | 0.02%             | 2027-08-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343163508.UL.NBM                              | 343163508.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1514 | PA      | $845.14       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9991892.SQ.NBM                                | 9991892.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17017 | PA      | $12848.04     | 0.01%             | 2027-04-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10256307.SQ.NBM                               | 10256307.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2104 | PA      | $1822.77      | 0.00%             | 2027-06-27      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10081033.SQ.NBM                               | 10081033.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2176 | PA      | $2058.01      | 0.00%             | 2027-05-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10050662.SQ.NBM                               | 10050662.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21241 | PA      | $16487.55     | 0.02%             | 2027-05-08      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341971002.UL.NBM                              | 341971002.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       580 | PA      | $548.68       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10219479.SQ.NBM                               | 10219479.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2040 | PA      | $1942.11      | 0.00%             | 2027-06-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10084600.SQ.NBM                               | 10084600.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5775 | PA      | $5597.76      | 0.01%             | 2027-05-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341582260.UL.NBM                              | 341582260.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       600 | PA      | $594.59       | 0.00%             | 2026-07-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9992387.SQ.NBM                                | 9992387.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     71959 | PA      | $64656.79     | 0.07%             | 2027-04-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341303324.UL.NBM                              | 341303324.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       122 | PA      | $120.40       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342548568.UL.NBM                              | 342548568.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       428 | PA      | $403.05       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10107162.SQ.NBM                               | 10107162.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1713 | PA      | $1635.38      | 0.00%             | 2027-05-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341971020.UL.NBM                              | 341971020.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        82 | PA      | $81.44        | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9872195.SQ.NBM                                | 9872195.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       428 | PA      | $416.39       | 0.00%             | 2027-04-01      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342282433.UL.NBM                              | 342282433.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       482 | PA      | $476.33       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342681633.UL.NBM                              | 342681633.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       566 | PA      | $559.44       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9994393.SQ.NBM                                | 9994393.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10302 | PA      | $5334.98      | 0.01%             | 2027-04-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9891787.SQ.NBM                                | 9891787.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7188 | PA      | $6850.54      | 0.01%             | 2027-04-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341457682.UL.NBM                              | 341457682.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        72 | PA      | $71.71        | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10051054.SQ.NBM                               | 10051054.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5587 | PA      | $5410.37      | 0.01%             | 2027-05-09      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341971083.UL.NBM                              | 341971083.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       551 | PA      | $544.45       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10250215.SQ.NBM                               | 10250215.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8090 | PA      | $7596.50      | 0.01%             | 2027-06-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10085143.SQ.NBM                               | 10085143.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18792 | PA      | $16442.47     | 0.02%             | 2027-05-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341582420.UL.NBM                              | 341582420.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       235 | PA      | $62.52        | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5861444.UP.NBM                             | DRB5861444.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8087 | PA      | $581.02       | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 32.29%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10637885.SQ.NBM                               | 10637885.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     33719 | PA      | $31572.59     | 0.03%             | 2027-09-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342548917.UL.NBM                              | 342548917.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       790 | PA      | $780.75       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10107304.SQ.NBM                               | 10107304.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1049 | PA      | $991.15       | 0.00%             | 2027-05-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341971419.UL.NBM                              | 341971419.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       156 | PA      | $152.66       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9872209.SQ.NBM                                | 9872209.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1780 | PA      | $1746.91      | 0.00%             | 2027-04-01      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10503649.SQ.NBM                               | 10503649.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2032 | PA      | $1750.48      | 0.00%             | 2027-08-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343163642.UL.NBM                              | 343163642.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       817 | PA      | $808.32       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5861531.UP.NBM                             | DRB5861531.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4173 | PA      | $302.62       | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 32.35%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10256374.SQ.NBM                               | 10256374.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2831 | PA      | $2740.23      | 0.00%             | 2027-06-27      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10081242.SQ.NBM                               | 10081242.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6362 | PA      | $6077.35      | 0.01%             | 2027-05-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10051217.SQ.NBM                               | 10051217.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6493 | PA      | $6266.99      | 0.01%             | 2027-05-09      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341976448.UL.NBM                              | 341976448.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1842 | PA      | $1819.87      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10250324.SQ.NBM                               | 10250324.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     51703 | PA      | $48741.30     | 0.05%             | 2027-06-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10085755.SQ.NBM                               | 10085755.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4527 | PA      | $4298.57      | 0.00%             | 2027-05-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341582667.UL.NBM                              | 341582667.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       710 | PA      | $701.28       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5861707.UP.NBM                             | DRB5861707.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2265 | PA      | $2288.04      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 30.02%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341303330.UL.NBM                              | 341303330.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       222 | PA      | $219.96       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342549191.UL.NBM                              | 342549191.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       974 | PA      | $924.08       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10107557.SQ.NBM                               | 10107557.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     34099 | PA      | $33281.98     | 0.04%             | 2027-05-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341976505.UL.NBM                              | 341976505.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        63 | PA      | $12.71        | 0.00%             | 2036-02-22      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9872303.SQ.NBM                                | 9872303.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1062 | PA      | $1030.33      | 0.00%             | 2027-04-01      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342282795.UL.NBM                              | 342282795.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       110 | PA      | $109.20       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342802799.UL.NBM                              | 342802799.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3263 | PA      | $3207.85      | 0.00%             | 2027-02-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5862239.UP.NBM                             | DRB5862239.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3966 | PA      | $4044.06      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 30.41%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9891894.SQ.NBM                                | 9891894.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2446 | PA      | $2347.26      | 0.00%             | 2027-04-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341458232.UL.NBM                              | 341458232.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       701 | PA      | $691.30       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10051391.SQ.NBM                               | 10051391.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13607 | PA      | $10357.52     | 0.01%             | 2027-05-09      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341976631.UL.NBM                              | 341976631.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       111 | PA      | $110.04       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10252282.SQ.NBM                               | 10252282.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2661 | PA      | $2502.99      | 0.00%             | 2027-06-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10085898.SQ.NBM                               | 10085898.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2023 | PA      | $1763.31      | 0.00%             | 2027-05-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341776762.UL.NBM                              | 341776762.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        62 | PA      | $7.21         | 0.00%             | 2036-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5862378.UP.NBM                             | DRB5862378.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1023 | PA      | $958.67       | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 21.77%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10639052.SQ.NBM                               | 10639052.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     35593 | PA      | $33324.31     | 0.04%             | 2027-09-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342552302.UL.NBM                              | 342552302.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       965 | PA      | $915.75       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10107935.SQ.NBM                               | 10107935.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     27767 | PA      | $26844.79     | 0.03%             | 2027-05-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341976703.UL.NBM                              | 341976703.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       686 | PA      | $306.63       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9872406.SQ.NBM                                | 9872406.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3000 | PA      | $2924.02      | 0.00%             | 2027-04-01      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10503729.SQ.NBM                               | 10503729.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9679 | PA      | $9150.10      | 0.01%             | 2027-08-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343164185.UL.NBM                              | 343164185.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1702 | PA      | $1673.54      | 0.00%             | 2027-08-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5862525.UP.NBM                             | DRB5862525.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1561 | PA      | $1541.90      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.59%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10256474.SQ.NBM                               | 10256474.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13846 | PA      | $13191.63     | 0.01%             | 2027-06-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10081425.SQ.NBM                               | 10081425.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2043 | PA      | $1952.85      | 0.00%             | 2027-05-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10051616.SQ.NBM                               | 10051616.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23298 | PA      | $22486.05     | 0.02%             | 2027-05-09      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341976872.UL.NBM                              | 341976872.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1605 | PA      | $1577.69      | 0.00%             | 2026-12-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10252372.SQ.NBM                               | 10252372.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5938 | PA      | $5679.37      | 0.01%             | 2027-06-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10086319.SQ.NBM                               | 10086319.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       835 | PA      | $801.23       | 0.00%             | 2027-05-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341777016.UL.NBM                              | 341777016.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       728 | PA      | $718.54       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5863131.UP.NBM                             | DRB5863131.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2835 | PA      | $2948.82      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 32.14%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341304140.UL.NBM                              | 341304140.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       202 | PA      | $24.17        | 0.00%             | 2035-11-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342552725.UL.NBM                              | 342552725.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       104 | PA      | $103.10       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10108671.SQ.NBM                               | 10108671.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5327 | PA      | $4241.48      | 0.00%             | 2027-05-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341977178.UL.NBM                              | 341977178.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       187 | PA      | $185.03       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9882614.SQ.NBM                                | 9882614.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9713 | PA      | $1015.26      | 0.00%             | 2027-04-02      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342506317.UL.NBM                              | 342506317.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       694 | PA      | $685.51       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342803199.UL.NBM                              | 342803199.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       588 | PA      | $581.03       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5863147.UP.NBM                             | DRB5863147.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1513 | PA      | $1552.30      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.15%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9891927.SQ.NBM                                | 9891927.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1172 | PA      | $1082.42      | 0.00%             | 2027-04-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341458935.UL.NBM                              | 341458935.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       565 | PA      | $534.61       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10053653.SQ.NBM                               | 10053653.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2378 | PA      | $499.31       | 0.00%             | 2027-05-10      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341977503.UL.NBM                              | 341977503.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       449 | PA      | $443.75       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10376220.SQ.NBM                               | 10376220.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2466 | PA      | $2342.63      | 0.00%             | 2027-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10086346.SQ.NBM                               | 10086346.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11679 | PA      | $10331.97     | 0.01%             | 2027-05-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341778864.UL.NBM                              | 341778864.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       171 | PA      | $25.07        | 0.00%             | 2036-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5863208.UP.NBM                             | DRB5863208.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1656 | PA      | $22.11        | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 24.59%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9763843.SQ.NBM                                | 9763843.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12965 | PA      | $10261.52     | 0.01%             | 2027-03-05      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342553905.UL.NBM                              | 342553905.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        84 | PA      | $83.01        | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10108779.SQ.NBM                               | 10108779.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       431 | PA      | $410.44       | 0.00%             | 2027-05-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341977599.UL.NBM                              | 341977599.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       179 | PA      | $176.95       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9882757.SQ.NBM                                | 9882757.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10819 | PA      | $10487.64     | 0.01%             | 2027-04-02      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10504101.SQ.NBM                               | 10504101.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3228 | PA      | $3041.40      | 0.00%             | 2027-08-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343164290.UL.NBM                              | 343164290.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1295 | PA      | $1228.74      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5863511.UP.NBM                             | DRB5863511.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5878 | PA      | $5818.69      | 0.01%             | 2031-01-25      | Fixed         | 28.20%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10256994.SQ.NBM                               | 10256994.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5916 | PA      | $5652.51      | 0.01%             | 2027-06-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10081470.SQ.NBM                               | 10081470.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       750 | PA      | $647.50       | 0.00%             | 2027-05-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10053752.SQ.NBM                               | 10053752.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4146 | PA      | $3915.22      | 0.00%             | 2027-05-10      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341977784.UL.NBM                              | 341977784.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       297 | PA      | $293.84       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10376279.SQ.NBM                               | 10376279.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9406 | PA      | $8906.12      | 0.01%             | 2027-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10086598.SQ.NBM                               | 10086598.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2751 | PA      | $2671.25      | 0.00%             | 2027-05-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341779173.UL.NBM                              | 341779173.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       528 | PA      | $523.05       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5863939.UP.NBM                             | DRB5863939.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3756 | PA      | $3807.23      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 30.34%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341304264.UL.NBM                              | 341304264.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       205 | PA      | $202.89       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342554062.UL.NBM                              | 342554062.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2210 | PA      | $2183.68      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10108793.SQ.NBM                               | 10108793.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2875 | PA      | $2752.60      | 0.00%             | 2027-05-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341977878.UL.NBM                              | 341977878.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |         6 | PA      | $6.41         | 0.00%             | 2036-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9883667.SQ.NBM                                | 9883667.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14528 | PA      | $14007.76     | 0.02%             | 2027-04-02      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342507411.UL.NBM                              | 342507411.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       120 | PA      | $14.08        | 0.00%             | 2036-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342817711.UL.NBM                              | 342817711.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       156 | PA      | $154.74       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5864489.UP.NBM                             | DRB5864489.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6751 | PA      | $-29.17       | -0.00%            | 2030-08-25      | Fixed         | 30.51%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9892458.SQ.NBM                                | 9892458.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4345 | PA      | $4196.83      | 0.00%             | 2027-04-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341527975.UL.NBM                              | 341527975.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1668 | PA      | $1584.78      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10103236.SQ.NBM                               | 10103236.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1028 | PA      | $983.57       | 0.00%             | 2027-05-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341977978.UL.NBM                              | 341977978.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1081 | PA      | $1068.04      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10376534.SQ.NBM                               | 10376534.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1539 | PA      | $1449.24      | 0.00%             | 2027-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10086660.SQ.NBM                               | 10086660.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8333 | PA      | $7789.94      | 0.01%             | 2027-05-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341779888.UL.NBM                              | 341779888.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1013 | PA      | $1000.80      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5864610.UP.NBM                             | DRB5864610.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     25294 | PA      | $25511.69     | 0.03%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.96%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9764330.SQ.NBM                                | 9764330.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15781 | PA      | $15192.75     | 0.02%             | 2027-03-05      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342556395.UL.NBM                              | 342556395.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       971 | PA      | $959.42       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10108854.SQ.NBM                               | 10108854.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       910 | PA      | $875.44       | 0.00%             | 2027-05-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341978170.UL.NBM                              | 341978170.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        74 | PA      | $73.34        | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9884198.SQ.NBM                                | 9884198.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     36400 | PA      | $30961.58     | 0.03%             | 2027-04-02      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10504220.SQ.NBM                               | 10504220.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4343 | PA      | $4135.05      | 0.00%             | 2027-08-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343164576.UL.NBM                              | 343164576.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       433 | PA      | $408.09       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5864767.UP.NBM                             | DRB5864767.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4042 | PA      | $290.17       | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.60%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10257751.SQ.NBM                               | 10257751.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20849 | PA      | $20191.08     | 0.02%             | 2027-06-29      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10081489.SQ.NBM                               | 10081489.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     31781 | PA      | $30749.65     | 0.03%             | 2027-05-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10103326.SQ.NBM                               | 10103326.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9363 | PA      | $8820.28      | 0.01%             | 2027-05-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341978334.UL.NBM                              | 341978334.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        82 | PA      | $81.50        | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10376577.SQ.NBM                               | 10376577.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3003 | PA      | $2814.84      | 0.00%             | 2027-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10086841.SQ.NBM                               | 10086841.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     51467 | PA      | $49397.70     | 0.05%             | 2027-05-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341780638.UL.NBM                              | 341780638.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        78 | PA      | $2.62         | 0.00%             | 2036-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865109.UP.NBM                             | DRB5865109.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1225 | PA      | $1219.96      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.07%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341304280.UL.NBM                              | 341304280.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        99 | PA      | $98.40        | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342556850.UL.NBM                              | 342556850.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       497 | PA      | $491.01       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10108885.SQ.NBM                               | 10108885.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       545 | PA      | $518.77       | 0.00%             | 2027-05-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341978447.UL.NBM                              | 341978447.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       400 | PA      | $102.20       | 0.00%             | 2036-02-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9884480.SQ.NBM                                | 9884480.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3415 | PA      | $2251.84      | 0.00%             | 2027-04-02      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342508320.UL.NBM                              | 342508320.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        18 | PA      | $18.12        | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342819720.UL.NBM                              | 342819720.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       703 | PA      | $694.71       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865165.UP.NBM                             | DRB5865165.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4096 | PA      | $4039.78      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 22.40%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9892618.SQ.NBM                                | 9892618.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10446 | PA      | $9634.18      | 0.01%             | 2027-04-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341528054.UL.NBM                              | 341528054.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        54 | PA      | $53.84        | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10104440.SQ.NBM                               | 10104440.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3998 | PA      | $3874.07      | 0.00%             | 2027-05-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341979059.UL.NBM                              | 341979059.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        82 | PA      | $81.60        | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10381909.SQ.NBM                               | 10381909.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2549 | PA      | $2405.09      | 0.00%             | 2027-07-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10088079.SQ.NBM                               | 10088079.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1042 | PA      | $1014.04      | 0.00%             | 2027-05-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341783018.UL.NBM                              | 341783018.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        77 | PA      | $76.16        | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865177.UP.NBM                             | DRB5865177.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1878 | PA      | $1949.60      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 32.04%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9764703.SQ.NBM                                | 9764703.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12087 | PA      | $11533.89     | 0.01%             | 2027-03-05      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342556875.UL.NBM                              | 342556875.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       158 | PA      | $156.67       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10108908.SQ.NBM                               | 10108908.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15670 | PA      | $2608.45      | 0.00%             | 2027-05-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341979108.UL.NBM                              | 341979108.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       690 | PA      | $681.74       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9884526.SQ.NBM                                | 9884526.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2694 | PA      | $2606.36      | 0.00%             | 2027-04-02      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10506010.SQ.NBM                               | 10506010.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1292 | PA      | $1234.85      | 0.00%             | 2027-08-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343165449.UL.NBM                              | 343165449.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       120 | PA      | $119.01       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865224.UP.NBM                             | DRB5865224.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4023 | PA      | $4071.28      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 30.04%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10259162.SQ.NBM                               | 10259162.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1271 | PA      | $1230.19      | 0.00%             | 2027-06-29      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10082350.SQ.NBM                               | 10082350.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2248 | PA      | $2139.00      | 0.00%             | 2027-05-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10104702.SQ.NBM                               | 10104702.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2824 | PA      | $2692.34      | 0.00%             | 2027-05-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341980323.UL.NBM                              | 341980323.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        78 | PA      | $77.66        | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10382138.SQ.NBM                               | 10382138.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     36400 | PA      | $31930.22     | 0.04%             | 2027-07-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342928662.UL.NBM                              | 342928662.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3584 | PA      | $3524.87      | 0.00%             | 2027-08-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341783284.UL.NBM                              | 341783284.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       119 | PA      | $117.91       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865261.UP.NBM                             | DRB5865261.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4340 | PA      | $4359.41      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.68%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341304460.UL.NBM                              | 341304460.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       396 | PA      | $390.91       | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342582476.UL.NBM                              | 342582476.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        94 | PA      | $93.35        | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10109169.SQ.NBM                               | 10109169.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7385 | PA      | $7015.97      | 0.01%             | 2027-05-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341980643.UL.NBM                              | 341980643.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1731 | PA      | $1699.96      | 0.00%             | 2027-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9884571.SQ.NBM                                | 9884571.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     29471 | PA      | $27712.57     | 0.03%             | 2027-04-02      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342508480.UL.NBM                              | 342508480.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        99 | PA      | $97.92        | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342819821.UL.NBM                              | 342819821.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        74 | PA      | $73.31        | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873208.UP.NBM                             | DRB5873208.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1277 | PA      | $1316.48      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 31.71%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9892774.SQ.NBM                                | 9892774.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2918 | PA      | $2764.54      | 0.00%             | 2027-04-05      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341528120.UL.NBM                              | 341528120.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       281 | PA      | $278.29       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10104932.SQ.NBM                               | 10104932.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21394 | PA      | $20533.68     | 0.02%             | 2027-05-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342142761.UL.NBM                              | 342142761.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        83 | PA      | $82.02        | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10383978.SQ.NBM                               | 10383978.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2999 | PA      | $2757.61      | 0.00%             | 2027-07-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342929133.UL.NBM                              | 342929133.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2099 | PA      | $2061.35      | 0.00%             | 2027-08-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341785434.UL.NBM                              | 341785434.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       100 | PA      | $98.77        | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873234.UP.NBM                             | DRB5873234.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6280 | PA      | $463.16       | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 32.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9764949.SQ.NBM                                | 9764949.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7693 | PA      | $6733.27      | 0.01%             | 2027-03-05      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342585123.UL.NBM                              | 342585123.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       810 | PA      | $773.24       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10109317.SQ.NBM                               | 10109317.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1409 | PA      | $1167.73      | 0.00%             | 2027-05-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5865595.UP.NBM                              | FW5865595.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2757 | PA      | $197.92       | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.84%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9885063.SQ.NBM                                | 9885063.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       902 | PA      | $882.76       | 0.00%             | 2027-04-02      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10506092.SQ.NBM                               | 10506092.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3852 | PA      | $3436.83      | 0.00%             | 2027-08-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343166854.UL.NBM                              | 343166854.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1533 | PA      | $1457.02      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873275.UP.NBM                             | DRB5873275.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1818 | PA      | $1891.19      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 31.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10259227.SQ.NBM                               | 10259227.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7744 | PA      | $6893.47      | 0.01%             | 2027-06-29      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10082413.SQ.NBM                               | 10082413.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4471 | PA      | $4325.59      | 0.00%             | 2027-05-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10105809.SQ.NBM                               | 10105809.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17396 | PA      | $15415.14     | 0.02%             | 2027-05-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5865622.UP.NBM                              | FW5865622.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3612 | PA      | $3700.09      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.03%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10384053.SQ.NBM                               | 10384053.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2081 | PA      | $2007.62      | 0.00%             | 2027-07-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342934301.UL.NBM                              | 342934301.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        70 | PA      | $69.54        | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341786223.UL.NBM                              | 341786223.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        95 | PA      | $11.37        | 0.00%             | 2035-11-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873310.UP.NBM                             | DRB5873310.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2282 | PA      | $2318.28      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 30.37%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341306331.UL.NBM                              | 341306331.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       101 | PA      | $99.65        | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342587396.UL.NBM                              | 342587396.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       176 | PA      | $174.58       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10109362.SQ.NBM                               | 10109362.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6353 | PA      | $5980.95      | 0.01%             | 2027-05-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5865649.UP.NBM                              | FW5865649.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1507 | PA      | $1496.31      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.86%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9885260.SQ.NBM                                | 9885260.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5860 | PA      | $3553.75      | 0.00%             | 2027-04-02      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342644487.UL.NBM                              | 342644487.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       208 | PA      | $205.85       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342820273.UL.NBM                              | 342820273.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1067 | PA      | $1054.45      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874687.UP.NBM                             | DRB5874687.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13616 | PA      | $13110.69     | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 16.04%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9892850.SQ.NBM                                | 9892850.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        45 | PA      | $43.79        | 0.00%             | 2027-04-05      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341528850.UL.NBM                              | 341528850.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       122 | PA      | $120.44       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10106320.SQ.NBM                               | 10106320.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4643 | PA      | $3656.55      | 0.00%             | 2027-05-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5865869.UP.NBM                              | FW5865869.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10002 | PA      | $9979.78      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.38%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10384091.SQ.NBM                               | 10384091.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7344 | PA      | $6992.16      | 0.01%             | 2027-07-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342934359.UL.NBM                              | 342934359.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       253 | PA      | $249.93       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341786469.UL.NBM                              | 341786469.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       808 | PA      | $795.63       | 0.00%             | 2026-08-21      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874706.UP.NBM                             | DRB5874706.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1605 | PA      | $1625.13      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 30.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9765031.SQ.NBM                                | 9765031.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       612 | PA      | $600.22       | 0.00%             | 2027-03-05      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342651524.UL.NBM                              | 342651524.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       229 | PA      | $31.00        | 0.00%             | 2036-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10109517.SQ.NBM                               | 10109517.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1736 | PA      | $1619.27      | 0.00%             | 2027-05-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5865936.UP.NBM                              | FW5865936.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13844 | PA      | $13012.88     | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 14.59%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9885353.SQ.NBM                                | 9885353.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3132 | PA      | $3010.38      | 0.00%             | 2027-04-02      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10506199.SQ.NBM                               | 10506199.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2511 | PA      | $2372.69      | 0.00%             | 2027-08-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343167531.UL.NBM                              | 343167531.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       226 | PA      | $223.93       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874721.UP.NBM                             | DRB5874721.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4178 | PA      | $978.95       | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 27.45%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10259479.SQ.NBM                               | 10259479.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13184 | PA      | $12155.70     | 0.01%             | 2027-06-29      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10082584.SQ.NBM                               | 10082584.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       913 | PA      | $821.59       | 0.00%             | 2027-05-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10119068.SQ.NBM                               | 10119068.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8020 | PA      | $7749.33      | 0.01%             | 2027-05-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5865977.UP.NBM                              | FW5865977.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3734 | PA      | $268.01       | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 28.09%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10384363.SQ.NBM                               | 10384363.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1414 | PA      | $1340.61      | 0.00%             | 2027-07-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342934706.UL.NBM                              | 342934706.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       148 | PA      | $146.55       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341788489.UL.NBM                              | 341788489.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       876 | PA      | $864.90       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874764.UP.NBM                             | DRB5874764.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12776 | PA      | $12604.03     | 0.01%             | 2028-08-26      | Fixed         | 30.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341306337.UL.NBM                              | 341306337.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       120 | PA      | $118.32       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342651682.UL.NBM                              | 342651682.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       256 | PA      | $253.57       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10109572.SQ.NBM                               | 10109572.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1043 | PA      | $1009.85      | 0.00%             | 2027-05-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5866138.UP.NBM                              | FW5866138.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1381 | PA      | $1371.17      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9925526.SQ.NBM                                | 9925526.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1351 | PA      | $1308.18      | 0.00%             | 2027-04-12      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342644657.UL.NBM                              | 342644657.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       159 | PA      | $157.67       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342820281.UL.NBM                              | 342820281.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       115 | PA      | $114.25       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5873074.UP.NBM                              | FW5873074.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1700 | PA      | $123.12       | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 30.85%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9892866.SQ.NBM                                | 9892866.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9291 | PA      | $8091.50      | 0.01%             | 2027-04-05      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341545643.UL.NBM                              | 341545643.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3344 | PA      | $3286.84      | 0.00%             | 2027-08-20      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10119617.SQ.NBM                               | 10119617.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11724 | PA      | $11273.42     | 0.01%             | 2027-05-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5866200.UP.NBM                              | FW5866200.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1072 | PA      | $11.59        | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 25.44%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10384394.SQ.NBM                               | 10384394.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3471 | PA      | $3236.09      | 0.00%             | 2027-07-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342934926.UL.NBM                              | 342934926.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       448 | PA      | $422.34       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341789788.UL.NBM                              | 341789788.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       724 | PA      | $686.39       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5873217.UP.NBM                              | FW5873217.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1369 | PA      | $113.43       | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.01%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9765037.SQ.NBM                                | 9765037.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2645 | PA      | $2574.21      | 0.00%             | 2027-03-05      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342651967.UL.NBM                              | 342651967.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       203 | PA      | $201.23       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10120700.SQ.NBM                               | 10120700.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1464 | PA      | $1417.96      | 0.00%             | 2027-05-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5866208.UP.NBM                              | FW5866208.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2936 | PA      | $2916.08      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.87%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9925562.SQ.NBM                                | 9925562.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13029 | PA      | $12417.93     | 0.01%             | 2027-04-12      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10506309.SQ.NBM                               | 10506309.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     27098 | PA      | $25653.56     | 0.03%             | 2027-08-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343168440.UL.NBM                              | 343168440.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       525 | PA      | $519.56       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5873274.UP.NBM                              | FW5873274.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       827 | PA      | $835.71       | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 31.23%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10259763.SQ.NBM                               | 10259763.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9351 | PA      | $8904.77      | 0.01%             | 2027-06-29      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10088598.SQ.NBM                               | 10088598.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1082 | PA      | $987.25       | 0.00%             | 2027-05-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10120250.SQ.NBM                               | 10120250.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4726 | PA      | $4484.43      | 0.00%             | 2027-05-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5866239.UP.NBM                              | FW5866239.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2068 | PA      | $2069.77      | 0.00%             | 2031-01-25      | Fixed         | 28.69%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10384488.SQ.NBM                               | 10384488.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4010 | PA      | $3791.04      | 0.00%             | 2027-07-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342935034.UL.NBM                              | 342935034.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       542 | PA      | $535.63       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341790333.UL.NBM                              | 341790333.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       447 | PA      | $441.62       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5873489.UP.NBM                              | FW5873489.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5865 | PA      | $-21.15       | -0.00%            | 2030-08-26      | Fixed         | 30.26%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341308283.UL.NBM                              | 341308283.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       107 | PA      | $105.90       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342652358.UL.NBM                              | 342652358.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |         8 | PA      | $7.71         | 0.00%             | 2036-02-24      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10120769.SQ.NBM                               | 10120769.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9096 | PA      | $8664.18      | 0.01%             | 2027-05-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5866277.UP.NBM                              | FW5866277.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3029 | PA      | $2783.62      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 23.77%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9926287.SQ.NBM                                | 9926287.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3569 | PA      | $3376.53      | 0.00%             | 2027-04-13      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342644661.UL.NBM                              | 342644661.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2041 | PA      | $2010.02      | 0.00%             | 2027-08-24      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342820452.UL.NBM                              | 342820452.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       222 | PA      | $219.62       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5875817.UP.NBM                              | FW5875817.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7230 | PA      | $7116.45      | 0.01%             | 2028-08-26      | Fixed         | 30.13%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9893009.SQ.NBM                                | 9893009.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6238 | PA      | $5685.39      | 0.01%             | 2027-04-05      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341546042.UL.NBM                              | 341546042.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1083 | PA      | $1027.96      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10120417.SQ.NBM                               | 10120417.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5300 | PA      | $5000.56      | 0.01%             | 2027-05-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5867437.UP.NBM                               | L5867437.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5650 | PA      | $5324.90      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 19.40%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10384600.SQ.NBM                               | 10384600.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1888 | PA      | $1758.02      | 0.00%             | 2027-07-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342935140.UL.NBM                              | 342935140.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       406 | PA      | $401.16       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341810716.UL.NBM                              | 341810716.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       524 | PA      | $518.73       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5875843.UP.NBM                              | FW5875843.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1830 | PA      | $1857.89      | 0.00%             | 2031-01-26      | Fixed         | 31.07%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9765106.SQ.NBM                                | 9765106.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1992 | PA      | $1935.41      | 0.00%             | 2027-03-05      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342652547.UL.NBM                              | 342652547.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       518 | PA      | $485.30       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10121130.SQ.NBM                               | 10121130.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10764 | PA      | $10222.07     | 0.01%             | 2027-05-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5867456.UP.NBM                               | L5867456.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8434 | PA      | $7997.26      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 19.79%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9926349.SQ.NBM                                | 9926349.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1099 | PA      | $685.16       | 0.00%             | 2027-04-13      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10507352.SQ.NBM                               | 10507352.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3284 | PA      | $3049.02      | 0.00%             | 2027-08-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343168517.UL.NBM                              | 343168517.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1000 | PA      | $989.42       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5875845.UP.NBM                              | FW5875845.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2957 | PA      | $3062.04      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 31.88%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10260417.SQ.NBM                               | 10260417.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2070 | PA      | $1993.01      | 0.00%             | 2027-06-29      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10088693.SQ.NBM                               | 10088693.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3036 | PA      | $2888.76      | 0.00%             | 2027-05-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10197448.SQ.NBM                               | 10197448.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1798 | PA      | $1636.62      | 0.00%             | 2027-06-11      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5867562.UP.NBM                               | L5867562.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2147 | PA      | $2018.88      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 14.67%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10384659.SQ.NBM                               | 10384659.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4678 | PA      | $4396.67      | 0.00%             | 2027-07-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342935156.UL.NBM                              | 342935156.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       572 | PA      | $565.09       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341810743.UL.NBM                              | 341810743.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1547 | PA      | $1424.87      | 0.00%             | 2027-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5875912.UP.NBM                              | FW5875912.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9298 | PA      | $9420.70      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 26.94%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341308758.UL.NBM                              | 341308758.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       197 | PA      | $195.11       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342652567.UL.NBM                              | 342652567.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       421 | PA      | $49.03        | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10121407.SQ.NBM                               | 10121407.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2449 | PA      | $2400.08      | 0.00%             | 2027-05-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5867599.UP.NBM                               | L5867599.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1882 | PA      | $1871.51      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 25.66%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9926365.SQ.NBM                                | 9926365.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       663 | PA      | $444.72       | 0.00%             | 2027-04-13      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342644673.UL.NBM                              | 342644673.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       512 | PA      | $505.05       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342821168.UL.NBM                              | 342821168.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       482 | PA      | $476.33       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341546233.UL.NBM                              | 341546233.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       131 | PA      | $129.26       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9893075.SQ.NBM                                | 9893075.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8200 | PA      | $7842.02      | 0.01%             | 2027-04-05      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342935159.UL.NBM                              | 342935159.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       214 | PA      | $211.43       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10197530.SQ.NBM                               | 10197530.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7814 | PA      | $7464.58      | 0.01%             | 2027-06-11      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342652822.UL.NBM                              | 342652822.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1431 | PA      | $1414.64      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10384808.SQ.NBM                               | 10384808.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1092 | PA      | $1040.12      | 0.00%             | 2027-07-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10526301.SQ.NBM                               | 10526301.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17944 | PA      | $16261.35     | 0.02%             | 2027-08-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341810798.UL.NBM                              | 341810798.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       106 | PA      | $105.01       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10088879.SQ.NBM                               | 10088879.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       517 | PA      | $481.39       | 0.00%             | 2027-05-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9765142.SQ.NBM                                | 9765142.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2246 | PA      | $2161.93      | 0.00%             | 2027-03-05      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342935161.UL.NBM                              | 342935161.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3371 | PA      | $3317.83      | 0.00%             | 2027-08-25      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10121517.SQ.NBM                               | 10121517.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14144 | PA      | $13449.57     | 0.01%             | 2027-05-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342652917.UL.NBM                              | 342652917.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |         5 | PA      | $5.42         | 0.00%             | 2035-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9926390.SQ.NBM                                | 9926390.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18254 | PA      | $13703.09     | 0.02%             | 2027-04-13      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342648622.UL.NBM                              | 342648622.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1853 | PA      | $1822.24      | 0.00%             | 2027-02-24      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343168663.UL.NBM                              | 343168663.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       106 | PA      | $105.31       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341546315.UL.NBM                              | 341546315.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1741 | PA      | $1641.70      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10260543.SQ.NBM                               | 10260543.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       109 | PA      | $106.43       | 0.00%             | 2027-06-29      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342935167.UL.NBM                              | 342935167.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       488 | PA      | $483.04       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10197911.SQ.NBM                               | 10197911.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5322 | PA      | $5012.83      | 0.01%             | 2027-06-11      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342652946.UL.NBM                              | 342652946.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       527 | PA      | $497.21       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10384867.SQ.NBM                               | 10384867.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6680 | PA      | $6286.77      | 0.01%             | 2027-07-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10526901.SQ.NBM                               | 10526901.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11871 | PA      | $11002.74     | 0.01%             | 2027-08-27      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341817622.UL.NBM                              | 341817622.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       231 | PA      | $228.47       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10088957.SQ.NBM                               | 10088957.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3963 | PA      | $3272.99      | 0.00%             | 2027-05-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341311005.UL.NBM                              | 341311005.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1386 | PA      | $1371.11      | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342935388.UL.NBM                              | 342935388.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       238 | PA      | $235.73       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10121907.SQ.NBM                               | 10121907.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16008 | PA      | $15025.99     | 0.02%             | 2027-05-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342652950.UL.NBM                              | 342652950.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       476 | PA      | $470.69       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9926575.SQ.NBM                                | 9926575.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2031 | PA      | $1953.62      | 0.00%             | 2027-04-13      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342648658.UL.NBM                              | 342648658.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        72 | PA      | $71.18        | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342823286.UL.NBM                              | 342823286.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       103 | PA      | $102.32       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341589066.UL.NBM                              | 341589066.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       251 | PA      | $30.70        | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9893402.SQ.NBM                                | 9893402.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1753 | PA      | $1671.89      | 0.00%             | 2027-04-05      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343042657.UL.NBM                              | 343042657.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       604 | PA      | $571.70       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10198098.SQ.NBM                               | 10198098.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       593 | PA      | $550.41       | 0.00%             | 2027-06-11      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342653250.UL.NBM                              | 342653250.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7371 | PA      | $7245.63      | 0.01%             | 2027-08-24      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10443028.SQ.NBM                               | 10443028.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     47452 | PA      | $44627.16     | 0.05%             | 2027-08-10      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10528434.SQ.NBM                               | 10528434.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3360 | PA      | $3025.58      | 0.00%             | 2027-08-27      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341819667.UL.NBM                              | 341819667.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       209 | PA      | $23.57        | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10089539.SQ.NBM                               | 10089539.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4258 | PA      | $4062.37      | 0.00%             | 2027-05-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9765286.SQ.NBM                                | 9765286.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9613 | PA      | $9009.66      | 0.01%             | 2027-03-05      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343043150.UL.NBM                              | 343043150.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       170 | PA      | $168.12       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10122321.SQ.NBM                               | 10122321.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7751 | PA      | $7267.65      | 0.01%             | 2027-05-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342653485.UL.NBM                              | 342653485.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       132 | PA      | $131.20       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9926621.SQ.NBM                                | 9926621.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8131 | PA      | $7611.01      | 0.01%             | 2027-04-13      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342648670.UL.NBM                              | 342648670.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       187 | PA      | $184.98       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343168819.UL.NBM                              | 343168819.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1032 | PA      | $1020.18      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341589272.UL.NBM                              | 341589272.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       796 | PA      | $785.09       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10260846.SQ.NBM                               | 10260846.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9528 | PA      | $8570.83      | 0.01%             | 2027-06-29      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343043397.UL.NBM                              | 343043397.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       243 | PA      | $240.50       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10198152.SQ.NBM                               | 10198152.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       872 | PA      | $833.09       | 0.00%             | 2027-06-11      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342653546.UL.NBM                              | 342653546.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        82 | PA      | $13.28        | 0.00%             | 2036-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10444831.SQ.NBM                               | 10444831.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2955 | PA      | $2796.85      | 0.00%             | 2027-08-10      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10528827.SQ.NBM                               | 10528827.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     34721 | PA      | $30917.88     | 0.03%             | 2027-08-27      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341825819.UL.NBM                              | 341825819.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       698 | PA      | $689.30       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10089878.SQ.NBM                               | 10089878.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1314 | PA      | $1204.22      | 0.00%             | 2027-05-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341311115.UL.NBM                              | 341311115.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       521 | PA      | $516.46       | 0.00%             | 2026-07-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343043431.UL.NBM                              | 343043431.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       105 | PA      | $103.70       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10122487.SQ.NBM                               | 10122487.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       844 | PA      | $816.05       | 0.00%             | 2027-05-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343098392.UL.NBM                              | 343098392.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       556 | PA      | $535.54       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9926728.SQ.NBM                                | 9926728.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4359 | PA      | $3538.96      | 0.00%             | 2027-04-13      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342648732.UL.NBM                              | 342648732.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       201 | PA      | $199.17       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342823898.UL.NBM                              | 342823898.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       187 | PA      | $185.71       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341589625.UL.NBM                              | 341589625.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       173 | PA      | $171.41       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9893423.SQ.NBM                                | 9893423.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1109 | PA      | $963.68       | 0.00%             | 2027-04-05      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343046009.UL.NBM                              | 343046009.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1150 | PA      | $133.82       | 0.00%             | 2036-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10198259.SQ.NBM                               | 10198259.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6666 | PA      | $6321.05      | 0.01%             | 2027-06-11      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343098746.UL.NBM                              | 343098746.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       767 | PA      | $758.24       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10444951.SQ.NBM                               | 10444951.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4269 | PA      | $4009.21      | 0.00%             | 2027-08-10      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10531442.SQ.NBM                               | 10531442.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3644 | PA      | $3384.90      | 0.00%             | 2027-08-27      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341828456.UL.NBM                              | 341828456.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       745 | PA      | $738.65       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10089933.SQ.NBM                               | 10089933.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5926 | PA      | $5637.62      | 0.01%             | 2027-05-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9765528.SQ.NBM                                | 9765528.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5791 | PA      | $5628.10      | 0.01%             | 2027-03-05      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343046089.UL.NBM                              | 343046089.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       919 | PA      | $870.57       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10122538.SQ.NBM                               | 10122538.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2535 | PA      | $929.70       | 0.00%             | 2027-05-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343099552.UL.NBM                              | 343099552.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       129 | PA      | $127.84       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9933647.SQ.NBM                                | 9933647.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     34124 | PA      | $31921.64     | 0.04%             | 2027-04-15      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342648975.UL.NBM                              | 342648975.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       538 | PA      | $531.61       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343168960.UL.NBM                              | 343168960.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       461 | PA      | $435.10       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341590167.UL.NBM                              | 341590167.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       449 | PA      | $442.96       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10369918.SQ.NBM                               | 10369918.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2144 | PA      | $1873.18      | 0.00%             | 2027-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343046149.UL.NBM                              | 343046149.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       130 | PA      | $128.57       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10198549.SQ.NBM                               | 10198549.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1807 | PA      | $1720.44      | 0.00%             | 2027-06-12      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343101629.UL.NBM                              | 343101629.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       128 | PA      | $15.60        | 0.00%             | 2035-11-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10445185.SQ.NBM                               | 10445185.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7213 | PA      | $5286.12      | 0.01%             | 2027-08-10      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10531717.SQ.NBM                               | 10531717.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21760 | PA      | $20168.76     | 0.02%             | 2027-08-27      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341828773.UL.NBM                              | 341828773.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1608 | PA      | $1579.92      | 0.00%             | 2026-12-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10090290.SQ.NBM                               | 10090290.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15553 | PA      | $14869.87     | 0.02%             | 2027-05-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341311749.UL.NBM                              | 341311749.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        89 | PA      | $87.90        | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343046295.UL.NBM                              | 343046295.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       137 | PA      | $136.06       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10122596.SQ.NBM                               | 10122596.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4372 | PA      | $4175.89      | 0.00%             | 2027-05-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343193842.UL.NBM                              | 343193842.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       128 | PA      | $127.14       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9934807.SQ.NBM                                | 9934807.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14598 | PA      | $14188.50     | 0.02%             | 2027-04-15      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342649017.UL.NBM                              | 342649017.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       172 | PA      | $170.66       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342824766.UL.NBM                              | 342824766.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       261 | PA      | $82.96        | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341594433.UL.NBM                              | 341594433.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       162 | PA      | $160.48       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9893438.SQ.NBM                                | 9893438.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2042 | PA      | $1917.44      | 0.00%             | 2027-04-05      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343055428.UL.NBM                              | 343055428.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       203 | PA      | $201.54       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10198655.SQ.NBM                               | 10198655.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15974 | PA      | $15255.22     | 0.02%             | 2027-06-12      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343193893.UL.NBM                              | 343193893.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        79 | PA      | $78.83        | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10445440.SQ.NBM                               | 10445440.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16280 | PA      | $15395.39     | 0.02%             | 2027-08-10      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10532238.SQ.NBM                               | 10532238.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1478 | PA      | $1390.50      | 0.00%             | 2027-08-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341830048.UL.NBM                              | 341830048.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       101 | PA      | $100.21       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10090835.SQ.NBM                               | 10090835.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1829 | PA      | $1718.50      | 0.00%             | 2027-05-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9765677.SQ.NBM                                | 9765677.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     25334 | PA      | $21669.29     | 0.02%             | 2027-03-05      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343055475.UL.NBM                              | 343055475.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1271 | PA      | $1253.88      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10122663.SQ.NBM                               | 10122663.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3183 | PA      | $2648.96      | 0.00%             | 2027-05-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343194026.UL.NBM                              | 343194026.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       490 | PA      | $484.75       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9935220.SQ.NBM                                | 9935220.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2308 | PA      | $2182.16      | 0.00%             | 2027-04-15      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342649118.UL.NBM                              | 342649118.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       153 | PA      | $151.78       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343169600.UL.NBM                              | 343169600.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       280 | PA      | $121.13       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341594527.UL.NBM                              | 341594527.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1170 | PA      | $1149.26      | 0.00%             | 2027-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10369948.SQ.NBM                               | 10369948.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3163 | PA      | $2091.50      | 0.00%             | 2027-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343055711.UL.NBM                              | 343055711.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        93 | PA      | $92.20        | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10199971.SQ.NBM                               | 10199971.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7887 | PA      | $7424.75      | 0.01%             | 2027-06-12      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343194432.UL.NBM                              | 343194432.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       188 | PA      | $186.85       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10445635.SQ.NBM                               | 10445635.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4730 | PA      | $4483.84      | 0.00%             | 2027-08-11      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10532336.SQ.NBM                               | 10532336.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1531 | PA      | $1481.40      | 0.00%             | 2027-08-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341830566.UL.NBM                              | 341830566.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1396 | PA      | $1284.24      | 0.00%             | 2027-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10090887.SQ.NBM                               | 10090887.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22890 | PA      | $19331.04     | 0.02%             | 2027-05-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341312068.UL.NBM                              | 341312068.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       508 | PA      | $501.80       | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343055860.UL.NBM                              | 343055860.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1234 | PA      | $1219.74      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10190009.SQ.NBM                               | 10190009.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1647 | PA      | $1451.16      | 0.00%             | 2027-06-10      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343321055.UL.NBM                              | 343321055.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       197 | PA      | $194.86       | 0.00%             | 2026-05-31      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9935259.SQ.NBM                                | 9935259.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3039 | PA      | $2907.33      | 0.00%             | 2027-04-15      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342649406.UL.NBM                              | 342649406.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       734 | PA      | $695.21       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342825689.UL.NBM                              | 342825689.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       230 | PA      | $227.48       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341594990.UL.NBM                              | 341594990.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        75 | PA      | $74.77        | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9951416.SQ.NBM                                | 9951416.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3669 | PA      | $3460.71      | 0.00%             | 2027-04-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343056198.UL.NBM                              | 343056198.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       509 | PA      | $503.15       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10200694.SQ.NBM                               | 10200694.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1654 | PA      | $1590.12      | 0.00%             | 2027-06-12      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343324007.UL.NBM                              | 343324007.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        90 | PA      | $89.29        | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10446020.SQ.NBM                               | 10446020.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12618 | PA      | $11951.11     | 0.01%             | 2027-08-11      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10532425.SQ.NBM                               | 10532425.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3973 | PA      | $3747.29      | 0.00%             | 2027-08-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341830826.UL.NBM                              | 341830826.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       930 | PA      | $898.42       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10091377.SQ.NBM                               | 10091377.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2037 | PA      | $1977.98      | 0.00%             | 2027-05-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9765985.SQ.NBM                                | 9765985.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4251 | PA      | $4113.73      | 0.00%             | 2027-03-05      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343056285.UL.NBM                              | 343056285.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       179 | PA      | $177.20       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10193919.SQ.NBM                               | 10193919.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6022 | PA      | $5778.92      | 0.01%             | 2027-06-11      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343324837.UL.NBM                              | 343324837.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       222 | PA      | $212.97       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9935369.SQ.NBM                                | 9935369.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1400 | PA      | $1368.34      | 0.00%             | 2027-04-15      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342649557.UL.NBM                              | 342649557.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       832 | PA      | $824.57       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343169761.UL.NBM                              | 343169761.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       253 | PA      | $250.76       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341595309.UL.NBM                              | 341595309.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       704 | PA      | $694.89       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10376651.SQ.NBM                               | 10376651.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1611 | PA      | $1524.91      | 0.00%             | 2027-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343056418.UL.NBM                              | 343056418.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        84 | PA      | $83.37        | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10200813.SQ.NBM                               | 10200813.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2072 | PA      | $1959.29      | 0.00%             | 2027-06-12      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343325478.UL.NBM                              | 343325478.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       282 | PA      | $279.76       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10447057.SQ.NBM                               | 10447057.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2281 | PA      | $2111.41      | 0.00%             | 2027-08-11      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10532590.SQ.NBM                               | 10532590.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6890 | PA      | $6507.92      | 0.01%             | 2027-08-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341830898.UL.NBM                              | 341830898.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       977 | PA      | $529.67       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10091522.SQ.NBM                               | 10091522.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1455 | PA      | $1403.74      | 0.00%             | 2027-05-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341312300.UL.NBM                              | 341312300.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       470 | PA      | $464.49       | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343056939.UL.NBM                              | 343056939.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       169 | PA      | $167.06       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10194673.SQ.NBM                               | 10194673.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3638 | PA      | $3508.12      | 0.00%             | 2027-06-11      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343325713.UL.NBM                              | 343325713.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       330 | PA      | $325.92       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9935497.SQ.NBM                                | 9935497.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2344 | PA      | $2265.35      | 0.00%             | 2027-04-15      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342649935.UL.NBM                              | 342649935.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1139 | PA      | $1127.91      | 0.00%             | 2027-02-24      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342826866.UL.NBM                              | 342826866.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        84 | PA      | $83.59        | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341596456.UL.NBM                              | 341596456.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1486 | PA      | $1412.42      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9951446.SQ.NBM                                | 9951446.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5748 | PA      | $5525.61      | 0.01%             | 2027-04-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343057746.UL.NBM                              | 343057746.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       370 | PA      | $358.15       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10200914.SQ.NBM                               | 10200914.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15966 | PA      | $15456.37     | 0.02%             | 2027-06-12      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343326270.UL.NBM                              | 343326270.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       248 | PA      | $244.92       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10447453.SQ.NBM                               | 10447453.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2027 | PA      | $1921.48      | 0.00%             | 2027-08-11      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10532852.SQ.NBM                               | 10532852.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4490 | PA      | $4227.96      | 0.00%             | 2027-08-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341831059.UL.NBM                              | 341831059.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       223 | PA      | $213.73       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342924897.UL.NBM                              | 342924897.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       610 | PA      | $602.94       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9766053.SQ.NBM                                | 9766053.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5595 | PA      | $4766.77      | 0.01%             | 2027-03-05      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343057834.UL.NBM                              | 343057834.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        31 | PA      | $30.41        | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10194913.SQ.NBM                               | 10194913.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3033 | PA      | $2843.02      | 0.00%             | 2027-06-11      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343328315.UL.NBM                              | 343328315.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       117 | PA      | $116.27       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9936008.SQ.NBM                                | 9936008.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2331 | PA      | $2251.21      | 0.00%             | 2027-04-15      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342650095.UL.NBM                              | 342650095.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1890 | PA      | $1858.70      | 0.00%             | 2027-08-24      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343171209.UL.NBM                              | 343171209.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2536 | PA      | $2493.13      | 0.00%             | 2027-08-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341834907.UL.NBM                              | 341834907.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        25 | PA      | $3.03         | 0.00%             | 2035-11-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10376697.SQ.NBM                               | 10376697.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1005 | PA      | $886.35       | 0.00%             | 2027-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343057935.UL.NBM                              | 343057935.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       785 | PA      | $776.02       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10202323.SQ.NBM                               | 10202323.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3567 | PA      | $3406.78      | 0.00%             | 2027-06-12      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343328630.UL.NBM                              | 343328630.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1330 | PA      | $1315.16      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10447688.SQ.NBM                               | 10447688.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9832 | PA      | $9214.48      | 0.01%             | 2027-08-11      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10603197.SQ.NBM                               | 10603197.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6223 | PA      | $5650.26      | 0.01%             | 2027-09-13      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341831579.UL.NBM                              | 341831579.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        56 | PA      | $55.70        | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342925204.UL.NBM                              | 342925204.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       751 | PA      | $707.67       | 0.00%             | 2026-08-05      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341397651.UL.NBM                              | 341397651.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       474 | PA      | $467.96       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343058160.UL.NBM                              | 343058160.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       125 | PA      | $123.61       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10195073.SQ.NBM                               | 10195073.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1793 | PA      | $1632.66      | 0.00%             | 2027-06-11      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343328886.UL.NBM                              | 343328886.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       600 | PA      | $593.65       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9936123.SQ.NBM                                | 9936123.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6646 | PA      | $6394.55      | 0.01%             | 2027-04-15      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342650366.UL.NBM                              | 342650366.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       131 | PA      | $129.43       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872840.UP.NBM                             | DRB5872840.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2177 | PA      | $2252.85      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 31.72%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341834938.UL.NBM                              | 341834938.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        54 | PA      | $7.08         | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9951515.SQ.NBM                                | 9951515.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3437 | PA      | $2754.89      | 0.00%             | 2027-04-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343058504.UL.NBM                              | 343058504.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        74 | PA      | $73.16        | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10202485.SQ.NBM                               | 10202485.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5634 | PA      | $5395.52      | 0.01%             | 2027-06-12      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343329731.UL.NBM                              | 343329731.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        25 | PA      | $25.30        | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10448058.SQ.NBM                               | 10448058.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     38088 | PA      | $36042.89     | 0.04%             | 2027-08-11      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10603494.SQ.NBM                               | 10603494.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1540 | PA      | $1401.94      | 0.00%             | 2027-09-13      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341831968.UL.NBM                              | 341831968.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       155 | PA      | $17.99        | 0.00%             | 2036-02-21      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342925663.UL.NBM                              | 342925663.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       404 | PA      | $400.55       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9766130.SQ.NBM                                | 9766130.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5680 | PA      | $3063.35      | 0.00%             | 2027-03-05      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343058509.UL.NBM                              | 343058509.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       818 | PA      | $774.96       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10195140.SQ.NBM                               | 10195140.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12374 | PA      | $11748.23     | 0.01%             | 2027-06-11      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343329902.UL.NBM                              | 343329902.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3196 | PA      | $3143.22      | 0.00%             | 2027-02-26      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9936264.SQ.NBM                                | 9936264.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3441 | PA      | $3326.22      | 0.00%             | 2027-04-15      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342650453.UL.NBM                              | 342650453.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4343 | PA      | $4269.60      | 0.00%             | 2027-08-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343171479.UL.NBM                              | 343171479.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       109 | PA      | $108.04       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341835450.UL.NBM                              | 341835450.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       101 | PA      | $99.82        | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10376706.SQ.NBM                               | 10376706.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3699 | PA      | $3487.50      | 0.00%             | 2027-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343059734.UL.NBM                              | 343059734.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       421 | PA      | $397.00       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10202843.SQ.NBM                               | 10202843.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7097 | PA      | $6739.20      | 0.01%             | 2027-06-12      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343330855.UL.NBM                              | 343330855.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        85 | PA      | $3.17         | 0.00%             | 2036-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10468553.SQ.NBM                               | 10468553.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2320 | PA      | $2181.57      | 0.00%             | 2027-08-13      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10603573.SQ.NBM                               | 10603573.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     65440 | PA      | $61320.78     | 0.07%             | 2027-09-13      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341832825.UL.NBM                              | 341832825.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       186 | PA      | $184.52       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342933762.UL.NBM                              | 342933762.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       771 | PA      | $761.40       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341397946.UL.NBM                              | 341397946.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        98 | PA      | $97.21        | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343059766.UL.NBM                              | 343059766.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       428 | PA      | $423.18       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10196267.SQ.NBM                               | 10196267.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3480 | PA      | $3324.30      | 0.00%             | 2027-06-11      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343332049.UL.NBM                              | 343332049.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1054 | PA      | $999.68       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9936323.SQ.NBM                                | 9936323.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4133 | PA      | $3963.67      | 0.00%             | 2027-04-15      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342650613.UL.NBM                              | 342650613.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       119 | PA      | $115.10       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872867.UP.NBM                             | DRB5872867.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1778 | PA      | $1775.56      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.27%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341835626.UL.NBM                              | 341835626.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       165 | PA      | $162.85       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9951546.SQ.NBM                                | 9951546.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1819 | PA      | $161.57       | 0.00%             | 2027-04-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343060982.UL.NBM                              | 343060982.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       413 | PA      | $389.37       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10203256.SQ.NBM                               | 10203256.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4145 | PA      | $3962.19      | 0.00%             | 2027-06-13      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343332641.UL.NBM                              | 343332641.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       148 | PA      | $147.31       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10468656.SQ.NBM                               | 10468656.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9827 | PA      | $9289.40      | 0.01%             | 2027-08-13      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10605248.SQ.NBM                               | 10605248.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11478 | PA      | $10681.91     | 0.01%             | 2027-09-14      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341833387.UL.NBM                              | 341833387.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       114 | PA      | $112.57       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342934179.UL.NBM                              | 342934179.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       600 | PA      | $592.91       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9766196.SQ.NBM                                | 9766196.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1965 | PA      | $1916.66      | 0.00%             | 2027-03-05      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343061377.UL.NBM                              | 343061377.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       240 | PA      | $237.75       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10196469.SQ.NBM                               | 10196469.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       413 | PA      | $403.09       | 0.00%             | 2027-06-11      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343332714.UL.NBM                              | 343332714.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       202 | PA      | $200.39       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9936408.SQ.NBM                                | 9936408.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     44307 | PA      | $42902.50     | 0.05%             | 2027-04-15      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342650651.UL.NBM                              | 342650651.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        89 | PA      | $88.39        | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343172649.UL.NBM                              | 343172649.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2425 | PA      | $2383.60      | 0.00%             | 2027-08-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341835995.UL.NBM                              | 341835995.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       104 | PA      | $102.81       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10377042.SQ.NBM                               | 10377042.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4403 | PA      | $4138.72      | 0.00%             | 2027-07-27      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343061457.UL.NBM                              | 343061457.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1582 | PA      | $1493.57      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10203369.SQ.NBM                               | 10203369.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3617 | PA      | $3488.31      | 0.00%             | 2027-06-13      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343332960.UL.NBM                              | 343332960.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       268 | PA      | $31.21        | 0.00%             | 2036-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10469642.SQ.NBM                               | 10469642.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5073 | PA      | $4778.89      | 0.01%             | 2027-08-13      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9772516.SQ.NBM                                | 9772516.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       182 | PA      | $177.63       | 0.00%             | 2027-03-08      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341833496.UL.NBM                              | 341833496.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       406 | PA      | $385.23       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342934186.UL.NBM                              | 342934186.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       907 | PA      | $862.86       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341397994.UL.NBM                              | 341397994.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       924 | PA      | $912.27       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343127570.UL.NBM                              | 343127570.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       620 | PA      | $581.83       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10196501.SQ.NBM                               | 10196501.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1514 | PA      | $1452.55      | 0.00%             | 2027-06-11      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343336558.UL.NBM                              | 343336558.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       801 | PA      | $787.41       | 0.00%             | 2027-02-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9937097.SQ.NBM                                | 9937097.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14653 | PA      | $14020.25     | 0.02%             | 2027-04-15      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342650843.UL.NBM                              | 342650843.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       117 | PA      | $116.22       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872868.UP.NBM                             | DRB5872868.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3105 | PA      | $2984.41      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 12.81%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341836847.UL.NBM                              | 341836847.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1442 | PA      | $1418.63      | 0.00%             | 2027-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9958611.SQ.NBM                                | 9958611.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       395 | PA      | $385.90       | 0.00%             | 2027-04-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343128777.UL.NBM                              | 343128777.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       142 | PA      | $140.97       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10203491.SQ.NBM                               | 10203491.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4043 | PA      | $3726.90      | 0.00%             | 2027-06-13      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343337867.UL.NBM                              | 343337867.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       160 | PA      | $158.31       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10469664.SQ.NBM                               | 10469664.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16695 | PA      | $15578.71     | 0.02%             | 2027-08-14      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9772655.SQ.NBM                                | 9772655.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5002 | PA      | $4812.21      | 0.01%             | 2027-03-08      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341833602.UL.NBM                              | 341833602.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       102 | PA      | $100.48       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342934282.UL.NBM                              | 342934282.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       368 | PA      | $82.24        | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9766229.SQ.NBM                                | 9766229.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22373 | PA      | $21573.57     | 0.02%             | 2027-03-05      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343128930.UL.NBM                              | 343128930.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1428 | PA      | $1357.18      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10196638.SQ.NBM                               | 10196638.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6280 | PA      | $5906.03      | 0.01%             | 2027-06-11      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343338590.UL.NBM                              | 343338590.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       575 | PA      | $557.11       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9937403.SQ.NBM                                | 9937403.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18534 | PA      | $17761.99     | 0.02%             | 2027-04-15      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342651017.UL.NBM                              | 342651017.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1480 | PA      | $1453.53      | 0.00%             | 2027-08-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343173364.UL.NBM                              | 343173364.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        73 | PA      | $72.30        | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341836954.UL.NBM                              | 341836954.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5086 | PA      | $4993.72      | 0.01%             | 2027-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10377131.SQ.NBM                               | 10377131.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3578 | PA      | $3392.24      | 0.00%             | 2027-07-27      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343130056.UL.NBM                              | 343130056.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       107 | PA      | $19.69        | 0.00%             | 2036-02-25      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10203593.SQ.NBM                               | 10203593.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1128 | PA      | $1048.77      | 0.00%             | 2027-06-13      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343808959.UL.NBM                              | 343808959.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       633 | PA      | $626.49       | 0.00%             | 2026-07-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10470209.SQ.NBM                               | 10470209.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1436 | PA      | $1322.38      | 0.00%             | 2027-08-14      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9772793.SQ.NBM                                | 9772793.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1842 | PA      | $1793.93      | 0.00%             | 2027-03-08      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341957618.UL.NBM                              | 341957618.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       516 | PA      | $486.96       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343047954.UL.NBM                              | 343047954.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        79 | PA      | $77.86        | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341398093.UL.NBM                              | 341398093.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       113 | PA      | $112.06       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343157336.UL.NBM                              | 343157336.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       945 | PA      | $896.87       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10196840.SQ.NBM                               | 10196840.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4421 | PA      | $4102.22      | 0.00%             | 2027-06-11      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9874321.SQ.NBM                                | 9874321.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11880 | PA      | $11477.82     | 0.01%             | 2027-04-01      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9937717.SQ.NBM                                | 9937717.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     42758 | PA      | $41334.72     | 0.05%             | 2027-04-15      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342651169.UL.NBM                              | 342651169.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       390 | PA      | $45.33        | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872884.UP.NBM                             | DRB5872884.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4148 | PA      | $4052.38      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 17.02%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341837771.UL.NBM                              | 341837771.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       202 | PA      | $200.05       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9958915.SQ.NBM                                | 9958915.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1474 | PA      | $1262.01      | 0.00%             | 2027-04-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343157691.UL.NBM                              | 343157691.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       164 | PA      | $162.75       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10203630.SQ.NBM                               | 10203630.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3529 | PA      | $3399.00      | 0.00%             | 2027-06-13      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9874709.SQ.NBM                                | 9874709.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1758 | PA      | $859.02       | 0.00%             | 2027-04-01      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10470266.SQ.NBM                               | 10470266.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       720 | PA      | $540.79       | 0.00%             | 2027-08-14      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9772948.SQ.NBM                                | 9772948.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6323 | PA      | $5941.00      | 0.01%             | 2027-03-08      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341957681.UL.NBM                              | 341957681.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       985 | PA      | $934.55       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343048180.UL.NBM                              | 343048180.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       127 | PA      | $125.82       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9766718.SQ.NBM                                | 9766718.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3812 | PA      | $3711.04      | 0.00%             | 2027-03-05      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343158379.UL.NBM                              | 343158379.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        88 | PA      | $10.45        | 0.00%             | 2035-11-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10196988.SQ.NBM                               | 10196988.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4174 | PA      | $4041.98      | 0.00%             | 2027-06-11      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9874816.SQ.NBM                                | 9874816.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6559 | PA      | $6133.64      | 0.01%             | 2027-04-01      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9941284.SQ.NBM                                | 9941284.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2365 | PA      | $2233.77      | 0.00%             | 2027-04-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342651312.UL.NBM                              | 342651312.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       349 | PA      | $41.53        | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343180570.UL.NBM                              | 343180570.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       135 | PA      | $134.16       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341838921.UL.NBM                              | 341838921.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1118 | PA      | $1098.80      | 0.00%             | 2027-02-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10377235.SQ.NBM                               | 10377235.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1104 | PA      | $1052.87      | 0.00%             | 2027-07-27      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343159121.UL.NBM                              | 343159121.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        74 | PA      | $73.20        | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10203760.SQ.NBM                               | 10203760.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3069 | PA      | $1478.77      | 0.00%             | 2027-06-13      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9874912.SQ.NBM                                | 9874912.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4963 | PA      | $4799.53      | 0.01%             | 2027-04-01      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10470287.SQ.NBM                               | 10470287.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2767 | PA      | $2576.60      | 0.00%             | 2027-08-14      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9833239.SQ.NBM                                | 9833239.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2081 | PA      | $553.59       | 0.00%             | 2027-03-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341958117.UL.NBM                              | 341958117.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1220 | PA      | $1158.64      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343048947.UL.NBM                              | 343048947.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1918 | PA      | $1769.21      | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341398611.UL.NBM                              | 341398611.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       400 | PA      | $384.53       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343197835.UL.NBM                              | 343197835.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       792 | PA      | $783.57       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10215280.SQ.NBM                               | 10215280.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4333 | PA      | $4232.91      | 0.00%             | 2027-06-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9874960.SQ.NBM                                | 9874960.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       839 | PA      | $750.11       | 0.00%             | 2027-04-01      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9941335.SQ.NBM                                | 9941335.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2321 | PA      | $2213.81      | 0.00%             | 2027-04-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342651323.UL.NBM                              | 342651323.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        77 | PA      | $76.26        | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5859344.UP.NBM                              | FW5859344.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       930 | PA      | $862.33       | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 18.29%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341841534.UL.NBM                              | 341841534.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       464 | PA      | $459.83       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9959082.SQ.NBM                                | 9959082.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8299 | PA      | $8015.27      | 0.01%             | 2027-04-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343197877.UL.NBM                              | 343197877.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       605 | PA      | $598.08       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10203842.SQ.NBM                               | 10203842.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     32702 | PA      | $28960.52     | 0.03%             | 2027-06-13      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9874980.SQ.NBM                                | 9874980.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2155 | PA      | $2112.32      | 0.00%             | 2027-04-01      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10470392.SQ.NBM                               | 10470392.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     32482 | PA      | $30657.04     | 0.03%             | 2027-08-14      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9833256.SQ.NBM                                | 9833256.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2542 | PA      | $2427.98      | 0.00%             | 2027-03-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341958250.UL.NBM                              | 341958250.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       235 | PA      | $232.87       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343049217.UL.NBM                              | 343049217.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       656 | PA      | $621.07       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9766818.SQ.NBM                                | 9766818.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2568 | PA      | $2452.92      | 0.00%             | 2027-03-06      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343198052.UL.NBM                              | 343198052.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       190 | PA      | $39.53        | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10215559.SQ.NBM                               | 10215559.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       529 | PA      | $499.71       | 0.00%             | 2027-06-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9875045.SQ.NBM                                | 9875045.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5498 | PA      | $5286.54      | 0.01%             | 2027-04-01      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9941521.SQ.NBM                                | 9941521.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1346 | PA      | $1039.88      | 0.00%             | 2027-04-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342651522.UL.NBM                              | 342651522.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        73 | PA      | $72.60        | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343180670.UL.NBM                              | 343180670.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        44 | PA      | $43.93        | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341842543.UL.NBM                              | 341842543.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       251 | PA      | $248.45       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10377285.SQ.NBM                               | 10377285.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4400 | PA      | $4155.37      | 0.00%             | 2027-07-27      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343198496.UL.NBM                              | 343198496.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       453 | PA      | $448.87       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10204837.SQ.NBM                               | 10204837.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2737 | PA      | $2600.78      | 0.00%             | 2027-06-14      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9875140.SQ.NBM                                | 9875140.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6453 | PA      | $6056.62      | 0.01%             | 2027-04-01      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10471494.SQ.NBM                               | 10471494.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4249 | PA      | $4028.63      | 0.00%             | 2027-08-15      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9833283.SQ.NBM                                | 9833283.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14534 | PA      | $9938.79      | 0.01%             | 2027-03-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341958369.UL.NBM                              | 341958369.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       287 | PA      | $283.30       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343049301.UL.NBM                              | 343049301.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       404 | PA      | $399.91       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341398713.UL.NBM                              | 341398713.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       102 | PA      | $101.08       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343357705.UL.NBM                              | 343357705.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2914 | PA      | $2889.81      | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10215615.SQ.NBM                               | 10215615.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2497 | PA      | $1776.66      | 0.00%             | 2027-06-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9875223.SQ.NBM                                | 9875223.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10022 | PA      | $9703.42      | 0.01%             | 2027-04-01      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9941550.SQ.NBM                                | 9941550.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15617 | PA      | $15100.06     | 0.02%             | 2027-04-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342759152.UL.NBM                              | 342759152.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       581 | PA      | $574.87       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5859466.UP.NBM                              | FW5859466.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1576 | PA      | $113.26       | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 29.61%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341842937.UL.NBM                              | 341842937.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       426 | PA      | $421.10       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9959393.SQ.NBM                                | 9959393.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3271 | PA      | $3164.31      | 0.00%             | 2027-04-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343359192.UL.NBM                              | 343359192.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       253 | PA      | $246.28       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10216265.SQ.NBM                               | 10216265.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14876 | PA      | $11996.62     | 0.01%             | 2027-06-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9875505.SQ.NBM                                | 9875505.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6470 | PA      | $6299.71      | 0.01%             | 2027-04-01      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10471625.SQ.NBM                               | 10471625.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       574 | PA      | $549.06       | 0.00%             | 2027-08-15      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9833405.SQ.NBM                                | 9833405.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13459 | PA      | $12385.78     | 0.01%             | 2027-03-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341958391.UL.NBM                              | 341958391.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        41 | PA      | $40.46        | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343049957.UL.NBM                              | 343049957.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3706 | PA      | $3646.53      | 0.00%             | 2027-08-25      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9766865.SQ.NBM                                | 9766865.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1888 | PA      | $1823.86      | 0.00%             | 2027-03-06      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343360106.UL.NBM                              | 343360106.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        73 | PA      | $8.51         | 0.00%             | 2036-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10215714.SQ.NBM                               | 10215714.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6909 | PA      | $6117.91      | 0.01%             | 2027-06-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9875811.SQ.NBM                                | 9875811.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       832 | PA      | $773.39       | 0.00%             | 2027-04-01      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9942053.SQ.NBM                                | 9942053.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21761 | PA      | $18201.48     | 0.02%             | 2027-04-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342759858.UL.NBM                              | 342759858.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       108 | PA      | $107.17       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343180697.UL.NBM                              | 343180697.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2219 | PA      | $2180.79      | 0.00%             | 2027-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341843285.UL.NBM                              | 341843285.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        41 | PA      | $10.51        | 0.00%             | 2036-02-21      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10377492.SQ.NBM                               | 10377492.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12596 | PA      | $11897.20     | 0.01%             | 2027-07-27      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343362241.UL.NBM                              | 343362241.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       347 | PA      | $344.23       | 0.00%             | 2026-07-30      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10217197.SQ.NBM                               | 10217197.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5419 | PA      | $5103.86      | 0.01%             | 2027-06-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9875834.SQ.NBM                                | 9875834.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3170 | PA      | $3062.67      | 0.00%             | 2027-04-01      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10471663.SQ.NBM                               | 10471663.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2099 | PA      | $1975.55      | 0.00%             | 2027-08-15      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9833946.SQ.NBM                                | 9833946.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     27133 | PA      | $23689.23     | 0.03%             | 2027-03-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341958434.UL.NBM                              | 341958434.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       255 | PA      | $29.83        | 0.00%             | 2036-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343050320.UL.NBM                              | 343050320.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       709 | PA      | $701.35       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341398995.UL.NBM                              | 341398995.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       252 | PA      | $249.67       | 0.00%             | 2027-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343362867.UL.NBM                              | 343362867.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       627 | PA      | $593.67       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10325755.SQ.NBM                               | 10325755.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1767 | PA      | $1691.68      | 0.00%             | 2027-07-14      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9875895.SQ.NBM                                | 9875895.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21146 | PA      | $17499.34     | 0.02%             | 2027-04-01      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9981192.SQ.NBM                                | 9981192.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3815 | PA      | $3688.50      | 0.00%             | 2027-04-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342777387.UL.NBM                              | 342777387.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1224 | PA      | $1202.51      | 0.00%             | 2027-02-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5859644.UP.NBM                              | FW5859644.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1447 | PA      | $329.45       | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 32.31%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341843408.UL.NBM                              | 341843408.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       547 | PA      | $517.16       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9959629.SQ.NBM                                | 9959629.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8428 | PA      | $8113.39      | 0.01%             | 2027-04-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343362984.UL.NBM                              | 343362984.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        80 | PA      | $78.51        | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10217551.SQ.NBM                               | 10217551.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2483 | PA      | $2170.83      | 0.00%             | 2027-06-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9876176.SQ.NBM                                | 9876176.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2059 | PA      | $2014.21      | 0.00%             | 2027-04-01      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10471757.SQ.NBM                               | 10471757.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1360 | PA      | $1301.68      | 0.00%             | 2027-08-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9835042.SQ.NBM                                | 9835042.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1638 | PA      | $1605.88      | 0.00%             | 2027-03-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341958657.UL.NBM                              | 341958657.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       124 | PA      | $122.52       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343050366.UL.NBM                              | 343050366.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       478 | PA      | $450.50       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9820913.SQ.NBM                                | 9820913.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2586 | PA      | $2473.52      | 0.00%             | 2027-03-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343363342.UL.NBM                              | 343363342.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       135 | PA      | $133.93       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10325880.SQ.NBM                               | 10325880.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     50786 | PA      | $47984.94     | 0.05%             | 2027-07-14      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9876227.SQ.NBM                                | 9876227.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     52431 | PA      | $28777.96     | 0.03%             | 2027-04-01      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9981353.SQ.NBM                                | 9981353.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8659 | PA      | $4408.76      | 0.00%             | 2027-04-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342777532.UL.NBM                              | 342777532.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1045 | PA      | $1033.08      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343180742.UL.NBM                              | 343180742.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       106 | PA      | $105.57       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341845541.UL.NBM                              | 341845541.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        42 | PA      | $9.66         | 0.00%             | 2036-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10378352.SQ.NBM                               | 10378352.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8193 | PA      | $7727.01      | 0.01%             | 2027-07-27      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343363396.UL.NBM                              | 343363396.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       113 | PA      | $111.92       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10217681.SQ.NBM                               | 10217681.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     29038 | PA      | $25315.97     | 0.03%             | 2027-06-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9879960.SQ.NBM                                | 9879960.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       902 | PA      | $759.69       | 0.00%             | 2027-04-02      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10471819.SQ.NBM                               | 10471819.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5508 | PA      | $5190.19      | 0.01%             | 2027-08-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9835360.SQ.NBM                                | 9835360.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1552 | PA      | $1478.06      | 0.00%             | 2027-03-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341959343.UL.NBM                              | 341959343.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       174 | PA      | $28.66        | 0.00%             | 2036-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343051148.UL.NBM                              | 343051148.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       968 | PA      | $917.35       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341399141.UL.NBM                              | 341399141.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       402 | PA      | $396.57       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343363442.UL.NBM                              | 343363442.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       207 | PA      | $24.29        | 0.00%             | 2036-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10327259.SQ.NBM                               | 10327259.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11702 | PA      | $11116.40     | 0.01%             | 2027-07-14      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9880151.SQ.NBM                                | 9880151.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12865 | PA      | $12293.51     | 0.01%             | 2027-04-02      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9981501.SQ.NBM                                | 9981501.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2410 | PA      | $1289.52      | 0.00%             | 2027-04-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342778514.UL.NBM                              | 342778514.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       218 | PA      | $215.85       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5859824.UP.NBM                              | FW5859824.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4616 | PA      | $4567.12      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341845546.UL.NBM                              | 341845546.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        86 | PA      | $84.93        | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9960444.SQ.NBM                                | 9960444.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8303 | PA      | $7966.91      | 0.01%             | 2027-04-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343363455.UL.NBM                              | 343363455.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        35 | PA      | $4.15         | 0.00%             | 2035-11-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10218729.SQ.NBM                               | 10218729.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15660 | PA      | $15001.81     | 0.02%             | 2027-06-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9880534.SQ.NBM                                | 9880534.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7551 | PA      | $7319.15      | 0.01%             | 2027-04-02      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10471973.SQ.NBM                               | 10471973.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1467 | PA      | $1168.88      | 0.00%             | 2027-08-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9835430.SQ.NBM                                | 9835430.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7340 | PA      | $7023.71      | 0.01%             | 2027-03-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341959526.UL.NBM                              | 341959526.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       405 | PA      | $390.14       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343051158.UL.NBM                              | 343051158.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       385 | PA      | $378.89       | 0.00%             | 2027-08-25      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9820991.SQ.NBM                                | 9820991.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9093 | PA      | $8761.29      | 0.01%             | 2027-03-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343363925.UL.NBM                              | 343363925.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1387 | PA      | $1275.75      | 0.00%             | 2027-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10327535.SQ.NBM                               | 10327535.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18498 | PA      | $17355.01     | 0.02%             | 2027-07-14      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9880954.SQ.NBM                                | 9880954.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     36590 | PA      | $28062.84     | 0.03%             | 2027-04-02      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9981546.SQ.NBM                                | 9981546.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3471 | PA      | $3286.70      | 0.00%             | 2027-04-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342779009.UL.NBM                              | 342779009.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       660 | PA      | $652.07       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343181108.UL.NBM                              | 343181108.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        42 | PA      | $8.46         | 0.00%             | 2036-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341845784.UL.NBM                              | 341845784.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       509 | PA      | $481.14       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10378737.SQ.NBM                               | 10378737.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1465 | PA      | $1392.13      | 0.00%             | 2027-07-27      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343366044.UL.NBM                              | 343366044.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1017 | PA      | $1005.60      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10219349.SQ.NBM                               | 10219349.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3727 | PA      | $3600.37      | 0.00%             | 2027-06-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341499263.UL.NBM                              | 341499263.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1308 | PA      | $1241.75      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10472011.SQ.NBM                               | 10472011.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10963 | PA      | $10304.09     | 0.01%             | 2027-08-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9835575.SQ.NBM                                | 9835575.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10865 | PA      | $10396.88     | 0.01%             | 2027-03-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341959675.UL.NBM                              | 341959675.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1722 | PA      | $1700.06      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343051331.UL.NBM                              | 343051331.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        98 | PA      | $96.78        | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341399477.UL.NBM                              | 341399477.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        72 | PA      | $71.59        | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343367379.UL.NBM                              | 343367379.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       169 | PA      | $167.35       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10327991.SQ.NBM                               | 10327991.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8993 | PA      | $8584.67      | 0.01%             | 2027-07-14      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341553104.UL.NBM                              | 341553104.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1559 | PA      | $1532.68      | 0.00%             | 2027-08-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9994436.SQ.NBM                                | 9994436.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9976 | PA      | $8470.81      | 0.01%             | 2027-04-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342780214.UL.NBM                              | 342780214.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        67 | PA      | $66.70        | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5859943.UP.NBM                              | FW5859943.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4491 | PA      | $3862.92      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 31.90%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341845788.UL.NBM                              | 341845788.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       634 | PA      | $626.51       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9960714.SQ.NBM                                | 9960714.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3821 | PA      | $3705.72      | 0.00%             | 2027-04-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343367916.UL.NBM                              | 343367916.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       493 | PA      | $487.42       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10318358.SQ.NBM                               | 10318358.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4950 | PA      | $4707.60      | 0.01%             | 2027-07-12      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341553305.UL.NBM                              | 341553305.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1624 | PA      | $1541.94      | 0.00%             | 2026-07-29      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10472197.SQ.NBM                               | 10472197.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13841 | PA      | $12404.17     | 0.01%             | 2027-08-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9836443.SQ.NBM                                | 9836443.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4653 | PA      | $4319.85      | 0.00%             | 2027-03-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341959936.UL.NBM                              | 341959936.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       147 | PA      | $145.57       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343053788.UL.NBM                              | 343053788.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       122 | PA      | $120.62       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9821205.SQ.NBM                                | 9821205.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7238 | PA      | $6959.73      | 0.01%             | 2027-03-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343368107.UL.NBM                              | 343368107.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       449 | PA      | $444.30       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10328271.SQ.NBM                               | 10328271.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18515 | PA      | $17597.90     | 0.02%             | 2027-07-14      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341553557.UL.NBM                              | 341553557.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       125 | PA      | $4.08         | 0.00%             | 2036-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9994796.SQ.NBM                                | 9994796.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4830 | PA      | $4627.02      | 0.01%             | 2027-04-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342780853.UL.NBM                              | 342780853.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        67 | PA      | $66.65        | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343181345.UL.NBM                              | 343181345.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       494 | PA      | $489.06       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341874695.UL.NBM                              | 341874695.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       564 | PA      | $556.44       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10378772.SQ.NBM                               | 10378772.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8996 | PA      | $8515.89      | 0.01%             | 2027-07-27      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343368303.UL.NBM                              | 343368303.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       120 | PA      | $118.98       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10318630.SQ.NBM                               | 10318630.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3376 | PA      | $3178.75      | 0.00%             | 2027-07-12      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341553754.UL.NBM                              | 341553754.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       479 | PA      | $472.69       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10472572.SQ.NBM                               | 10472572.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9667 | PA      | $9012.11      | 0.01%             | 2027-08-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9836561.SQ.NBM                                | 9836561.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8635 | PA      | $8396.13      | 0.01%             | 2027-03-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341960080.UL.NBM                              | 341960080.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       618 | PA      | $584.75       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343053932.UL.NBM                              | 343053932.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       586 | PA      | $551.31       | 0.00%             | 2026-08-01      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341399679.UL.NBM                              | 341399679.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       186 | PA      | $183.99       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343368324.UL.NBM                              | 343368324.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2946 | PA      | $2892.83      | 0.00%             | 2027-08-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10334032.SQ.NBM                               | 10334032.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1834 | PA      | $1778.92      | 0.00%             | 2027-07-15      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341554496.UL.NBM                              | 341554496.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        66 | PA      | $13.01        | 0.00%             | 2036-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9994837.SQ.NBM                                | 9994837.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15949 | PA      | $15484.97     | 0.02%             | 2027-04-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342781186.UL.NBM                              | 342781186.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       129 | PA      | $127.62       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5860153.UP.NBM                              | FW5860153.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3300 | PA      | $239.29       | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 25.67%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341875238.UL.NBM                              | 341875238.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       522 | PA      | $493.24       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9960925.SQ.NBM                                | 9960925.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6176 | PA      | $4686.14      | 0.01%             | 2027-04-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343370858.UL.NBM                              | 343370858.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       100 | PA      | $99.52        | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10318791.SQ.NBM                               | 10318791.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1527 | PA      | $1450.37      | 0.00%             | 2027-07-12      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341554536.UL.NBM                              | 341554536.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       609 | PA      | $576.21       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10472861.SQ.NBM                               | 10472861.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     34444 | PA      | $32448.59     | 0.04%             | 2027-08-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9836738.SQ.NBM                                | 9836738.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17684 | PA      | $17110.78     | 0.02%             | 2027-03-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341960513.UL.NBM                              | 341960513.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       572 | PA      | $549.20       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343054054.UL.NBM                              | 343054054.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       507 | PA      | $503.20       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9821394.SQ.NBM                                | 9821394.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3775 | PA      | $3626.16      | 0.00%             | 2027-03-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343374031.UL.NBM                              | 343374031.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       866 | PA      | $820.60       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10334202.SQ.NBM                               | 10334202.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     26555 | PA      | $24825.76     | 0.03%             | 2027-07-15      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341554788.UL.NBM                              | 341554788.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       175 | PA      | $173.65       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9995252.SQ.NBM                                | 9995252.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       850 | PA      | $676.83       | 0.00%             | 2027-04-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342782795.UL.NBM                              | 342782795.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1616 | PA      | $1488.43      | 0.00%             | 2027-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343181658.UL.NBM                              | 343181658.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       637 | PA      | $602.85       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341876249.UL.NBM                              | 341876249.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2984 | PA      | $2948.06      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10379105.SQ.NBM                               | 10379105.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2112 | PA      | $2007.42      | 0.00%             | 2027-07-27      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343374464.UL.NBM                              | 343374464.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       535 | PA      | $528.19       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10318844.SQ.NBM                               | 10318844.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2387 | PA      | $2272.05      | 0.00%             | 2027-07-12      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341555062.UL.NBM                              | 341555062.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       795 | PA      | $782.35       | 0.00%             | 2027-08-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10476984.SQ.NBM                               | 10476984.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2009 | PA      | $1861.52      | 0.00%             | 2027-08-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9837096.SQ.NBM                                | 9837096.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     60540 | PA      | $52753.49     | 0.06%             | 2027-03-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341960725.UL.NBM                              | 341960725.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       118 | PA      | $117.33       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343054080.UL.NBM                              | 343054080.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        75 | PA      | $74.23        | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341399799.UL.NBM                              | 341399799.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        35 | PA      | $35.00        | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343375243.UL.NBM                              | 343375243.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1364 | PA      | $1340.74      | 0.00%             | 2027-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10335439.SQ.NBM                               | 10335439.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12411 | PA      | $11788.32     | 0.01%             | 2027-07-15      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341555147.UL.NBM                              | 341555147.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       533 | PA      | $526.24       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865304.UP.NBM                             | DRB5865304.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     34954 | PA      | $35307.27     | 0.04%             | 2030-08-25      | Fixed         | 30.06%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342783072.UL.NBM                              | 342783072.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       203 | PA      | $200.88       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5860504.UP.NBM                              | FW5860504.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13847 | PA      | $13257.74     | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 23.31%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341878144.UL.NBM                              | 341878144.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       124 | PA      | $123.29       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9961057.SQ.NBM                                | 9961057.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3314 | PA      | $2943.92      | 0.00%             | 2027-04-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343375664.UL.NBM                              | 343375664.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        86 | PA      | $85.54        | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10318977.SQ.NBM                               | 10318977.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1837 | PA      | $1739.41      | 0.00%             | 2027-07-13      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341555189.UL.NBM                              | 341555189.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1099 | PA      | $1043.21      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10555562.SQ.NBM                               | 10555562.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2162 | PA      | $1952.01      | 0.00%             | 2027-09-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 340792099.UL.NBM                              | 340792099.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       144 | PA      | $17.34        | 0.00%             | 2035-11-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341960910.UL.NBM                              | 341960910.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       113 | PA      | $111.69       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343054160.UL.NBM                              | 343054160.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3713 | PA      | $3664.26      | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9821520.SQ.NBM                                | 9821520.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1375 | PA      | $1274.79      | 0.00%             | 2027-03-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343377075.UL.NBM                              | 343377075.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2683 | PA      | $2640.26      | 0.00%             | 2027-08-26      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10335991.SQ.NBM                               | 10335991.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5092 | PA      | $4766.04      | 0.01%             | 2027-07-15      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341555279.UL.NBM                              | 341555279.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       555 | PA      | $524.50       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865308.UP.NBM                             | DRB5865308.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4190 | PA      | $3950.55      | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 25.47%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342783292.UL.NBM                              | 342783292.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       196 | PA      | $194.19       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343181757.UL.NBM                              | 343181757.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        76 | PA      | $75.05        | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341880631.UL.NBM                              | 341880631.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       436 | PA      | $411.78       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10379191.SQ.NBM                               | 10379191.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5366 | PA      | $5135.94      | 0.01%             | 2027-07-27      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343397593.UL.NBM                              | 343397593.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        72 | PA      | $71.30        | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10319126.SQ.NBM                               | 10319126.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     49900 | PA      | $45548.81     | 0.05%             | 2027-07-13      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341557011.UL.NBM                              | 341557011.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       669 | PA      | $660.79       | 0.00%             | 2026-07-28      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10555621.SQ.NBM                               | 10555621.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5164 | PA      | $4713.38      | 0.01%             | 2027-09-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 340923298.UL.NBM                              | 340923298.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        98 | PA      | $13.97        | 0.00%             | 2036-02-17      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341961379.UL.NBM                              | 341961379.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       533 | PA      | $526.42       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343054256.UL.NBM                              | 343054256.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       920 | PA      | $904.31       | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341399972.UL.NBM                              | 341399972.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       223 | PA      | $221.13       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343397811.UL.NBM                              | 343397811.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1335 | PA      | $155.14       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10336172.SQ.NBM                               | 10336172.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18099 | PA      | $17229.86     | 0.02%             | 2027-07-15      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341557032.UL.NBM                              | 341557032.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       138 | PA      | $136.56       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865346.UP.NBM                             | DRB5865346.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2174 | PA      | $2220.10      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 30.83%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342783448.UL.NBM                              | 342783448.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        77 | PA      | $75.49        | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5860647.UP.NBM                              | FW5860647.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2576 | PA      | $2418.90      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 19.23%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341882049.UL.NBM                              | 341882049.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       817 | PA      | $774.46       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9961128.SQ.NBM                                | 9961128.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23332 | PA      | $21771.36     | 0.02%             | 2027-04-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343398150.UL.NBM                              | 343398150.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       677 | PA      | $640.97       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10321001.SQ.NBM                               | 10321001.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       873 | PA      | $825.40       | 0.00%             | 2027-07-13      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341557148.UL.NBM                              | 341557148.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        73 | PA      | $71.76        | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10555819.SQ.NBM                               | 10555819.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4540 | PA      | $4262.41      | 0.00%             | 2027-09-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 340956653.UL.NBM                              | 340956653.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       113 | PA      | $112.06       | 0.00%             | 2026-05-17      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341962003.UL.NBM                              | 341962003.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       144 | PA      | $142.11       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343054423.UL.NBM                              | 343054423.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       990 | PA      | $978.32       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9821535.SQ.NBM                                | 9821535.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19434 | PA      | $18468.94     | 0.02%             | 2027-03-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343398192.UL.NBM                              | 343398192.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       506 | PA      | $500.09       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10336769.SQ.NBM                               | 10336769.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     29673 | PA      | $28017.61     | 0.03%             | 2027-07-15      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341557414.UL.NBM                              | 341557414.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       210 | PA      | $207.63       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865404.UP.NBM                             | DRB5865404.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1067 | PA      | $1017.96      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 25.95%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342784133.UL.NBM                              | 342784133.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       156 | PA      | $154.81       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343201464.UL.NBM                              | 343201464.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        90 | PA      | $88.96        | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341882536.UL.NBM                              | 341882536.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       138 | PA      | $136.35       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10379540.SQ.NBM                               | 10379540.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4133 | PA      | $3888.63      | 0.00%             | 2027-07-27      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343400582.UL.NBM                              | 343400582.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       100 | PA      | $98.95        | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10321020.SQ.NBM                               | 10321020.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3504 | PA      | $3343.73      | 0.00%             | 2027-07-13      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341557720.UL.NBM                              | 341557720.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1039 | PA      | $985.33       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10556006.SQ.NBM                               | 10556006.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6297 | PA      | $5761.06      | 0.01%             | 2027-09-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 340981306.UL.NBM                              | 340981306.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       456 | PA      | $449.53       | 0.00%             | 2026-07-17      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341962164.UL.NBM                              | 341962164.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1353 | PA      | $1328.88      | 0.00%             | 2027-02-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343054626.UL.NBM                              | 343054626.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       513 | PA      | $484.24       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341399989.UL.NBM                              | 341399989.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       187 | PA      | $185.31       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343400925.UL.NBM                              | 343400925.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        49 | PA      | $11.37        | 0.00%             | 2036-02-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10337559.SQ.NBM                               | 10337559.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6872 | PA      | $6516.96      | 0.01%             | 2027-07-15      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341557979.UL.NBM                              | 341557979.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       480 | PA      | $453.14       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873339.UP.NBM                             | DRB5873339.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6028 | PA      | $5972.84      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.70%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342784176.UL.NBM                              | 342784176.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        81 | PA      | $79.93        | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5860737.UP.NBM                              | FW5860737.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2065 | PA      | $1981.58      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 26.64%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341882710.UL.NBM                              | 341882710.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       216 | PA      | $214.27       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9961508.SQ.NBM                                | 9961508.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4142 | PA      | $4006.98      | 0.00%             | 2027-04-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343402176.UL.NBM                              | 343402176.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        74 | PA      | $73.73        | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10321168.SQ.NBM                               | 10321168.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1802 | PA      | $1645.20      | 0.00%             | 2027-07-13      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341558138.UL.NBM                              | 341558138.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       122 | PA      | $120.90       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10556410.SQ.NBM                               | 10556410.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20758 | PA      | $19468.64     | 0.02%             | 2027-09-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341207268.UL.NBM                              | 341207268.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        95 | PA      | $93.74        | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342086138.UL.NBM                              | 342086138.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       556 | PA      | $526.14       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343054637.UL.NBM                              | 343054637.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       655 | PA      | $619.08       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9821735.SQ.NBM                                | 9821735.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1258 | PA      | $789.80       | 0.00%             | 2027-03-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343402712.UL.NBM                              | 343402712.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       137 | PA      | $136.60       | 0.00%             | 2027-02-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10337668.SQ.NBM                               | 10337668.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2004 | PA      | $1698.71      | 0.00%             | 2027-07-15      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341558470.UL.NBM                              | 341558470.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       155 | PA      | $153.28       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873440.UP.NBM                             | DRB5873440.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1829 | PA      | $1729.04      | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 15.53%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342785081.UL.NBM                              | 342785081.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       897 | PA      | $850.84       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343201479.UL.NBM                              | 343201479.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       114 | PA      | $112.57       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341883030.UL.NBM                              | 341883030.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       216 | PA      | $213.56       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10379658.SQ.NBM                               | 10379658.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4290 | PA      | $4060.57      | 0.00%             | 2027-07-27      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343404689.UL.NBM                              | 343404689.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        32 | PA      | $4.39         | 0.00%             | 2036-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10321206.SQ.NBM                               | 10321206.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     26861 | PA      | $25408.24     | 0.03%             | 2027-07-13      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341597744.UL.NBM                              | 341597744.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       245 | PA      | $243.00       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10560674.SQ.NBM                               | 10560674.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7124 | PA      | $6680.87      | 0.01%             | 2027-09-05      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341207841.UL.NBM                              | 341207841.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       650 | PA      | $641.79       | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342089225.UL.NBM                              | 342089225.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       102 | PA      | $100.53       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343054690.UL.NBM                              | 343054690.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       135 | PA      | $133.52       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341400154.UL.NBM                              | 341400154.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        90 | PA      | $89.10        | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343405606.UL.NBM                              | 343405606.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       109 | PA      | $108.51       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10337711.SQ.NBM                               | 10337711.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2187 | PA      | $2078.45      | 0.00%             | 2027-07-15      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341597776.UL.NBM                              | 341597776.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       191 | PA      | $189.47       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873565.UP.NBM                             | DRB5873565.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1029 | PA      | $963.61       | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 24.86%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342785229.UL.NBM                              | 342785229.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       531 | PA      | $524.67       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5860743.UP.NBM                              | FW5860743.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1661 | PA      | $37.03        | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.57%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341883067.UL.NBM                              | 341883067.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       767 | PA      | $757.69       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9961660.SQ.NBM                                | 9961660.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11130 | PA      | $10628.66     | 0.01%             | 2027-04-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343406871.UL.NBM                              | 343406871.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1163 | PA      | $421.89       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10321919.SQ.NBM                               | 10321919.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     65848 | PA      | $62551.93     | 0.07%             | 2027-07-13      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341598231.UL.NBM                              | 341598231.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2309 | PA      | $2269.95      | 0.00%             | 2027-02-21      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10561030.SQ.NBM                               | 10561030.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6059 | PA      | $5642.77      | 0.01%             | 2027-09-05      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341212435.UL.NBM                              | 341212435.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       839 | PA      | $828.60       | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342090072.UL.NBM                              | 342090072.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        53 | PA      | $6.64         | 0.00%             | 2036-02-22      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343054845.UL.NBM                              | 343054845.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       448 | PA      | $443.00       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9821745.SQ.NBM                                | 9821745.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10507 | PA      | $10011.27     | 0.01%             | 2027-03-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343407061.UL.NBM                              | 343407061.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2009 | PA      | $1973.82      | 0.00%             | 2027-08-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10337779.SQ.NBM                               | 10337779.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1387 | PA      | $1226.31      | 0.00%             | 2027-07-15      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341598370.UL.NBM                              | 341598370.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       137 | PA      | $135.87       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873571.UP.NBM                             | DRB5873571.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4053 | PA      | $4112.11      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 27.08%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342787629.UL.NBM                              | 342787629.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       158 | PA      | $19.23        | 0.00%             | 2036-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343201757.UL.NBM                              | 343201757.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        64 | PA      | $3.68         | 0.00%             | 2036-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341883244.UL.NBM                              | 341883244.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       235 | PA      | $232.95       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10379784.SQ.NBM                               | 10379784.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7709 | PA      | $7096.69      | 0.01%             | 2027-07-27      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343409646.UL.NBM                              | 343409646.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       197 | PA      | $195.10       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10323575.SQ.NBM                               | 10323575.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2278 | PA      | $1970.18      | 0.00%             | 2027-07-13      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341598510.UL.NBM                              | 341598510.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       163 | PA      | $161.83       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10561655.SQ.NBM                               | 10561655.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3818 | PA      | $3391.87      | 0.00%             | 2027-09-05      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341214731.UL.NBM                              | 341214731.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       451 | PA      | $444.95       | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342090114.UL.NBM                              | 342090114.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       111 | PA      | $110.57       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343055353.UL.NBM                              | 343055353.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       791 | PA      | $780.47       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341400277.UL.NBM                              | 341400277.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        73 | PA      | $72.45        | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343409977.UL.NBM                              | 343409977.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1414 | PA      | $164.32       | 0.00%             | 2036-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10337810.SQ.NBM                               | 10337810.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6914 | PA      | $6309.45      | 0.01%             | 2027-07-15      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341598927.UL.NBM                              | 341598927.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1125 | PA      | $1111.19      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873599.UP.NBM                             | DRB5873599.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1674 | PA      | $120.11       | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.53%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342787823.UL.NBM                              | 342787823.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2163 | PA      | $2126.82      | 0.00%             | 2027-02-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5860935.UP.NBM                              | FW5860935.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5046 | PA      | $4988.03      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.71%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341883568.UL.NBM                              | 341883568.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       111 | PA      | $110.00       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9995322.SQ.NBM                                | 9995322.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1981 | PA      | $1828.47      | 0.00%             | 2027-04-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343714912.UL.NBM                              | 343714912.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1200 | PA      | $1180.94      | 0.00%             | 2027-08-27      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10323632.SQ.NBM                               | 10323632.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4280 | PA      | $4077.85      | 0.00%             | 2027-07-13      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341599344.UL.NBM                              | 341599344.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |         6 | PA      | $5.47         | 0.00%             | 2036-02-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10562378.SQ.NBM                               | 10562378.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     30778 | PA      | $28669.92     | 0.03%             | 2027-09-05      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341745631.UL.NBM                              | 341745631.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       482 | PA      | $475.64       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342126211.UL.NBM                              | 342126211.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1715 | PA      | $1580.28      | 0.00%             | 2027-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343062432.UL.NBM                              | 343062432.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        35 | PA      | $4.27         | 0.00%             | 2036-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9821863.SQ.NBM                                | 9821863.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     30119 | PA      | $29016.53     | 0.03%             | 2027-03-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343727379.UL.NBM                              | 343727379.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       913 | PA      | $905.34       | 0.00%             | 2026-05-27      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10337925.SQ.NBM                               | 10337925.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4915 | PA      | $4575.03      | 0.01%             | 2027-07-15      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341599408.UL.NBM                              | 341599408.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       170 | PA      | $168.33       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873630.UP.NBM                             | DRB5873630.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8696 | PA      | $624.04       | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 14.62%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342787830.UL.NBM                              | 342787830.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       951 | PA      | $909.66       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343201838.UL.NBM                              | 343201838.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       100 | PA      | $98.73        | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341883735.UL.NBM                              | 341883735.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       232 | PA      | $222.33       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10380054.SQ.NBM                               | 10380054.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       552 | PA      | $519.13       | 0.00%             | 2027-07-27      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343728707.UL.NBM                              | 343728707.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3675 | PA      | $3630.33      | 0.00%             | 2026-07-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10340858.SQ.NBM                               | 10340858.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       635 | PA      | $599.04       | 0.00%             | 2027-07-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341600388.UL.NBM                              | 341600388.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       210 | PA      | $208.04       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10564392.SQ.NBM                               | 10564392.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8388 | PA      | $7868.23      | 0.01%             | 2027-09-05      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341746341.UL.NBM                              | 341746341.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       173 | PA      | $170.80       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342126242.UL.NBM                              | 342126242.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       470 | PA      | $464.58       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343062892.UL.NBM                              | 343062892.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       136 | PA      | $16.05        | 0.00%             | 2035-11-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341401864.UL.NBM                              | 341401864.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       603 | PA      | $595.44       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343738010.UL.NBM                              | 343738010.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       401 | PA      | $182.90       | 0.00%             | 2026-05-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10338035.SQ.NBM                               | 10338035.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10212 | PA      | $9693.71      | 0.01%             | 2027-07-15      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341600867.UL.NBM                              | 341600867.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       467 | PA      | $460.91       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873645.UP.NBM                             | DRB5873645.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3158 | PA      | $346.29       | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 30.80%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342788669.UL.NBM                              | 342788669.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       192 | PA      | $190.19       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5860995.UP.NBM                              | FW5860995.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5465 | PA      | $396.31       | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 20.13%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341884008.UL.NBM                              | 341884008.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       349 | PA      | $40.91        | 0.00%             | 2036-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9995356.SQ.NBM                                | 9995356.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       842 | PA      | $813.09       | 0.00%             | 2027-04-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343751522.UL.NBM                              | 343751522.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2124 | PA      | $2088.67      | 0.00%             | 2027-08-27      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10340954.SQ.NBM                               | 10340954.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6723 | PA      | $6413.63      | 0.01%             | 2027-07-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341600881.UL.NBM                              | 341600881.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       131 | PA      | $130.14       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10564731.SQ.NBM                               | 10564731.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5920 | PA      | $5549.35      | 0.01%             | 2027-09-05      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341746462.UL.NBM                              | 341746462.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       151 | PA      | $149.46       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342128034.UL.NBM                              | 342128034.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       288 | PA      | $15.72        | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343062959.UL.NBM                              | 343062959.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       239 | PA      | $228.95       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9822222.SQ.NBM                                | 9822222.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       899 | PA      | $761.93       | 0.00%             | 2027-03-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342896681.UL.NBM                              | 342896681.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       456 | PA      | $450.21       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10338774.SQ.NBM                               | 10338774.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3139 | PA      | $2978.96      | 0.00%             | 2027-07-15      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341601273.UL.NBM                              | 341601273.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       144 | PA      | $142.55       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873654.UP.NBM                             | DRB5873654.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6061 | PA      | $185.33       | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 32.16%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341747361.UL.NBM                              | 341747361.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1163 | PA      | $1104.09      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343202109.UL.NBM                              | 343202109.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       319 | PA      | $316.20       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341885417.UL.NBM                              | 341885417.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        12 | PA      | $12.52        | 0.00%             | 2035-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10380071.SQ.NBM                               | 10380071.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12505 | PA      | $11857.27     | 0.01%             | 2027-07-27      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342897211.UL.NBM                              | 342897211.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       521 | PA      | $514.48       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10341154.SQ.NBM                               | 10341154.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6149 | PA      | $5830.11      | 0.01%             | 2027-07-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341601483.UL.NBM                              | 341601483.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       153 | PA      | $151.24       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10565050.SQ.NBM                               | 10565050.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2346 | PA      | $2164.20      | 0.00%             | 2027-09-05      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341769640.UL.NBM                              | 341769640.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       459 | PA      | $453.05       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342129273.UL.NBM                              | 342129273.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       925 | PA      | $913.72       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343063531.UL.NBM                              | 343063531.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1289 | PA      | $1223.41      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341401895.UL.NBM                              | 341401895.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       219 | PA      | $25.63        | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342897392.UL.NBM                              | 342897392.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        34 | PA      | $34.13        | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10338909.SQ.NBM                               | 10338909.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3105 | PA      | $2937.44      | 0.00%             | 2027-07-15      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341601957.UL.NBM                              | 341601957.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       546 | PA      | $238.66       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873675.UP.NBM                             | DRB5873675.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1551 | PA      | $1456.29      | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 25.03%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341769959.UL.NBM                              | 341769959.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3095 | PA      | $3027.83      | 0.00%             | 2027-02-21      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5861038.UP.NBM                              | FW5861038.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5992 | PA      | $6188.25      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 31.73%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341885422.UL.NBM                              | 341885422.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       613 | PA      | $606.01       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9995371.SQ.NBM                                | 9995371.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18606 | PA      | $16238.67     | 0.02%             | 2027-04-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342897732.UL.NBM                              | 342897732.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       491 | PA      | $485.35       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10341287.SQ.NBM                               | 10341287.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2345 | PA      | $2214.24      | 0.00%             | 2027-07-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341601981.UL.NBM                              | 341601981.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       588 | PA      | $580.40       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10565243.SQ.NBM                               | 10565243.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8856 | PA      | $8305.26      | 0.01%             | 2027-09-05      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341770363.UL.NBM                              | 341770363.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2160 | PA      | $2133.61      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342270927.UL.NBM                              | 342270927.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       122 | PA      | $120.86       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343063713.UL.NBM                              | 343063713.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       161 | PA      | $160.04       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9822238.SQ.NBM                                | 9822238.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9011 | PA      | $8523.92      | 0.01%             | 2027-03-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342898197.UL.NBM                              | 342898197.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       836 | PA      | $791.69       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10339022.SQ.NBM                               | 10339022.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1622 | PA      | $1502.23      | 0.00%             | 2027-07-15      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341602265.UL.NBM                              | 341602265.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4430 | PA      | $4371.74      | 0.00%             | 2026-08-21      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873714.UP.NBM                             | DRB5873714.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4896 | PA      | $354.60       | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 30.76%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341771122.UL.NBM                              | 341771122.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       132 | PA      | $130.76       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343202183.UL.NBM                              | 343202183.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       219 | PA      | $217.47       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341885511.UL.NBM                              | 341885511.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       304 | PA      | $301.13       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10380406.SQ.NBM                               | 10380406.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     25725 | PA      | $24016.22     | 0.03%             | 2027-07-27      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342898428.UL.NBM                              | 342898428.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1551 | PA      | $1472.71      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10341426.SQ.NBM                               | 10341426.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23543 | PA      | $21885.77     | 0.02%             | 2027-07-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341602361.UL.NBM                              | 341602361.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       174 | PA      | $172.58       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10565720.SQ.NBM                               | 10565720.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17238 | PA      | $16000.81     | 0.02%             | 2027-09-05      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341771683.UL.NBM                              | 341771683.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       202 | PA      | $193.37       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342271346.UL.NBM                              | 342271346.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       436 | PA      | $431.13       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343064403.UL.NBM                              | 343064403.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       167 | PA      | $165.96       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341402299.UL.NBM                              | 341402299.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       670 | PA      | $634.48       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342898495.UL.NBM                              | 342898495.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       203 | PA      | $201.90       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10339484.SQ.NBM                               | 10339484.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23414 | PA      | $22125.65     | 0.02%             | 2027-07-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341602992.UL.NBM                              | 341602992.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       645 | PA      | $610.82       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873738.UP.NBM                             | DRB5873738.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2196 | PA      | $2101.09      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 26.32%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341772898.UL.NBM                              | 341772898.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        81 | PA      | $80.29        | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5861039.UP.NBM                              | FW5861039.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1610 | PA      | $1670.63      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 32.05%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341886285.UL.NBM                              | 341886285.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       209 | PA      | $200.40       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9995589.SQ.NBM                                | 9995589.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6726 | PA      | $6261.87      | 0.01%             | 2027-04-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342898699.UL.NBM                              | 342898699.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       654 | PA      | $618.94       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10342013.SQ.NBM                               | 10342013.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     37783 | PA      | $35885.16     | 0.04%             | 2027-07-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341603059.UL.NBM                              | 341603059.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        67 | PA      | $66.75        | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10566293.SQ.NBM                               | 10566293.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17966 | PA      | $16602.34     | 0.02%             | 2027-09-06      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341774490.UL.NBM                              | 341774490.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        65 | PA      | $64.02        | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342271378.UL.NBM                              | 342271378.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       674 | PA      | $665.84       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343122690.UL.NBM                              | 343122690.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       403 | PA      | $46.84        | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9822339.SQ.NBM                                | 9822339.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2674 | PA      | $2583.63      | 0.00%             | 2027-03-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342899441.UL.NBM                              | 342899441.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       743 | PA      | $732.91       | 0.00%             | 2027-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10346608.SQ.NBM                               | 10346608.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       917 | PA      | $870.42       | 0.00%             | 2027-07-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341676384.UL.NBM                              | 341676384.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        95 | PA      | $94.45        | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873739.UP.NBM                             | DRB5873739.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4076 | PA      | $3837.82      | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 11.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341774947.UL.NBM                              | 341774947.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       626 | PA      | $618.86       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343202375.UL.NBM                              | 343202375.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        97 | PA      | $96.03        | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341887873.UL.NBM                              | 341887873.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       132 | PA      | $130.60       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10449645.SQ.NBM                               | 10449645.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19869 | PA      | $18557.95     | 0.02%             | 2027-08-11      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342899546.UL.NBM                              | 342899546.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       505 | PA      | $499.63       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10342793.SQ.NBM                               | 10342793.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4711 | PA      | $3971.57      | 0.00%             | 2027-07-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341679031.UL.NBM                              | 341679031.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2187 | PA      | $2018.06      | 0.00%             | 2027-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10568042.SQ.NBM                               | 10568042.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7040 | PA      | $6455.55      | 0.01%             | 2027-09-06      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341776134.UL.NBM                              | 341776134.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1566 | PA      | $1488.70      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342271535.UL.NBM                              | 342271535.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       322 | PA      | $38.51        | 0.00%             | 2035-11-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343123509.UL.NBM                              | 343123509.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1661 | PA      | $1579.04      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341402319.UL.NBM                              | 341402319.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       140 | PA      | $138.16       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342900301.UL.NBM                              | 342900301.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1697 | PA      | $1613.83      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10412953.SQ.NBM                               | 10412953.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5758 | PA      | $5436.25      | 0.01%             | 2027-08-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341680967.UL.NBM                              | 341680967.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       797 | PA      | $788.89       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873791.UP.NBM                             | DRB5873791.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6368 | PA      | $6161.32      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 27.07%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342417982.UL.NBM                              | 342417982.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       515 | PA      | $508.65       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5861215.UP.NBM                              | FW5861215.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10694 | PA      | $10406.64     | 0.01%             | 2031-01-25      | Fixed         | 26.90%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341971700.UL.NBM                              | 341971700.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       171 | PA      | $169.46       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9995693.SQ.NBM                                | 9995693.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12384 | PA      | $11916.25     | 0.01%             | 2027-04-29      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342900612.UL.NBM                              | 342900612.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1364 | PA      | $1254.78      | 0.00%             | 2027-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10342871.SQ.NBM                               | 10342871.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1806 | PA      | $1706.69      | 0.00%             | 2027-07-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341681332.UL.NBM                              | 341681332.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       471 | PA      | $465.44       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10568746.SQ.NBM                               | 10568746.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6329 | PA      | $5934.46      | 0.01%             | 2027-09-06      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342418924.UL.NBM                              | 342418924.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       135 | PA      | $133.59       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342282829.UL.NBM                              | 342282829.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       183 | PA      | $181.74       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343123613.UL.NBM                              | 343123613.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        80 | PA      | $79.14        | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9822355.SQ.NBM                                | 9822355.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8839 | PA      | $7787.57      | 0.01%             | 2027-03-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342901204.UL.NBM                              | 342901204.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       751 | PA      | $198.71       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10413186.SQ.NBM                               | 10413186.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       937 | PA      | $857.84       | 0.00%             | 2027-08-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341921494.UL.NBM                              | 341921494.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       170 | PA      | $167.77       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873816.UP.NBM                             | DRB5873816.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2049 | PA      | $1937.00      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 22.35%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342419653.UL.NBM                              | 342419653.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       617 | PA      | $584.34       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343202748.UL.NBM                              | 343202748.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        27 | PA      | $3.50         | 0.00%             | 2036-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341971783.UL.NBM                              | 341971783.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |         7 | PA      | $6.84         | 0.00%             | 2036-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10450324.SQ.NBM                               | 10450324.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2116 | PA      | $2017.60      | 0.00%             | 2027-08-11      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342902069.UL.NBM                              | 342902069.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       849 | PA      | $839.31       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10342948.SQ.NBM                               | 10342948.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       874 | PA      | $762.60       | 0.00%             | 2027-07-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341922431.UL.NBM                              | 341922431.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       896 | PA      | $77.66        | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10569391.SQ.NBM                               | 10569391.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12109 | PA      | $11219.48     | 0.01%             | 2027-09-06      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342421048.UL.NBM                              | 342421048.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        91 | PA      | $90.33        | 0.00%             | 2026-05-15      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342282944.UL.NBM                              | 342282944.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       755 | PA      | $85.13        | 0.00%             | 2036-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343124084.UL.NBM                              | 343124084.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       148 | PA      | $146.38       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341411263.UL.NBM                              | 341411263.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       413 | PA      | $407.59       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342902131.UL.NBM                              | 342902131.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       191 | PA      | $188.97       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10413212.SQ.NBM                               | 10413212.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3838 | PA      | $3635.36      | 0.00%             | 2027-08-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341922618.UL.NBM                              | 341922618.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1179 | PA      | $137.68       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873831.UP.NBM                             | DRB5873831.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2335 | PA      | $2372.17      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 24.34%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342424027.UL.NBM                              | 342424027.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       211 | PA      | $209.22       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5861244.UP.NBM                              | FW5861244.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11697 | PA      | $1941.01      | 0.00%             | 2031-01-22      | Fixed         | 25.03%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341972132.UL.NBM                              | 341972132.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       443 | PA      | $437.29       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9995934.SQ.NBM                                | 9995934.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5912 | PA      | $5298.01      | 0.01%             | 2027-04-29      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342904399.UL.NBM                              | 342904399.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       136 | PA      | $135.04       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10342964.SQ.NBM                               | 10342964.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10792 | PA      | $7879.14      | 0.01%             | 2027-07-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341923697.UL.NBM                              | 341923697.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       246 | PA      | $243.71       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10570021.SQ.NBM                               | 10570021.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11381 | PA      | $10671.03     | 0.01%             | 2027-09-06      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342429091.UL.NBM                              | 342429091.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       113 | PA      | $111.68       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342282992.UL.NBM                              | 342282992.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1709 | PA      | $1625.04      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343124340.UL.NBM                              | 343124340.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       559 | PA      | $527.63       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9822396.SQ.NBM                                | 9822396.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6315 | PA      | $5936.96      | 0.01%             | 2027-03-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342906433.UL.NBM                              | 342906433.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2718 | PA      | $2672.00      | 0.00%             | 2027-08-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10413322.SQ.NBM                               | 10413322.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1270 | PA      | $1209.95      | 0.00%             | 2027-08-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341984193.UL.NBM                              | 341984193.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       185 | PA      | $183.18       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874020.UP.NBM                             | DRB5874020.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13352 | PA      | $12155.21     | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 23.10%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342430138.UL.NBM                              | 342430138.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2958 | PA      | $2905.17      | 0.00%             | 2027-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343202853.UL.NBM                              | 343202853.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       220 | PA      | $217.58       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341972370.UL.NBM                              | 341972370.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       169 | PA      | $167.17       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10450539.SQ.NBM                               | 10450539.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3502 | PA      | $3259.36      | 0.00%             | 2027-08-11      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342907786.UL.NBM                              | 342907786.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       511 | PA      | $505.35       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10343136.SQ.NBM                               | 10343136.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2568 | PA      | $2385.93      | 0.00%             | 2027-07-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341984247.UL.NBM                              | 341984247.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       641 | PA      | $607.28       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10588020.SQ.NBM                               | 10588020.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21194 | PA      | $19863.42     | 0.02%             | 2027-09-11      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342432612.UL.NBM                              | 342432612.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       510 | PA      | $481.72       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342283283.UL.NBM                              | 342283283.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       185 | PA      | $183.40       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343124628.UL.NBM                              | 343124628.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2466 | PA      | $2424.88      | 0.00%             | 2027-08-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341411277.UL.NBM                              | 341411277.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       208 | PA      | $199.01       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342910620.UL.NBM                              | 342910620.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       637 | PA      | $602.98       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10413384.SQ.NBM                               | 10413384.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       701 | PA      | $635.31       | 0.00%             | 2027-08-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341990731.UL.NBM                              | 341990731.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       173 | PA      | $171.55       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874034.UP.NBM                             | DRB5874034.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3031 | PA      | $2980.39      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342434156.UL.NBM                              | 342434156.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        17 | PA      | $3.42         | 0.00%             | 2036-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5861472.UP.NBM                              | FW5861472.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1900 | PA      | $138.89       | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 21.05%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341972623.UL.NBM                              | 341972623.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       433 | PA      | $428.15       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9996039.SQ.NBM                                | 9996039.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     62474 | PA      | $49645.26     | 0.05%             | 2027-04-29      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342922465.UL.NBM                              | 342922465.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       735 | PA      | $726.12       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10343226.SQ.NBM                               | 10343226.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21858 | PA      | $20579.88     | 0.02%             | 2027-07-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341994198.UL.NBM                              | 341994198.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       504 | PA      | $498.08       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10589139.SQ.NBM                               | 10589139.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10536 | PA      | $9810.19      | 0.01%             | 2027-09-11      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342436546.UL.NBM                              | 342436546.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       641 | PA      | $606.51       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342283472.UL.NBM                              | 342283472.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       825 | PA      | $781.93       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343124642.UL.NBM                              | 343124642.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       502 | PA      | $115.62       | 0.00%             | 2036-02-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9822432.SQ.NBM                                | 9822432.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1196 | PA      | $1146.33      | 0.00%             | 2027-03-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342922466.UL.NBM                              | 342922466.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       980 | PA      | $929.13       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10413403.SQ.NBM                               | 10413403.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1577 | PA      | $1487.15      | 0.00%             | 2027-08-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342060840.UL.NBM                              | 342060840.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        94 | PA      | $92.90        | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874054.UP.NBM                             | DRB5874054.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4155 | PA      | $4209.64      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 30.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342437968.UL.NBM                              | 342437968.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        95 | PA      | $94.33        | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343202965.UL.NBM                              | 343202965.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       259 | PA      | $253.72       | 0.00%             | 2026-06-02      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341972753.UL.NBM                              | 341972753.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       118 | PA      | $25.20        | 0.00%             | 2036-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10450751.SQ.NBM                               | 10450751.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       550 | PA      | $522.85       | 0.00%             | 2027-08-11      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342923201.UL.NBM                              | 342923201.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       202 | PA      | $199.73       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10343811.SQ.NBM                               | 10343811.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8332 | PA      | $7824.02      | 0.01%             | 2027-07-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342061015.UL.NBM                              | 342061015.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        99 | PA      | $98.20        | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9740682.SQ.NBM                                | 9740682.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1021 | PA      | $992.44       | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342438340.UL.NBM                              | 342438340.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       538 | PA      | $510.23       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342283556.UL.NBM                              | 342283556.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       105 | PA      | $104.22       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343124761.UL.NBM                              | 343124761.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2202 | PA      | $2165.60      | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341413311.UL.NBM                              | 341413311.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2090 | PA      | $2054.51      | 0.00%             | 2027-02-20      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342923330.UL.NBM                              | 342923330.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       194 | PA      | $192.00       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10413461.SQ.NBM                               | 10413461.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1193 | PA      | $1101.62      | 0.00%             | 2027-08-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342061206.UL.NBM                              | 342061206.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       186 | PA      | $184.62       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874181.UP.NBM                             | DRB5874181.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5397 | PA      | $5604.45      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 31.96%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342438553.UL.NBM                              | 342438553.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       135 | PA      | $134.25       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5861617.UP.NBM                              | FW5861617.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1873 | PA      | $1791.00      | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 21.41%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341972821.UL.NBM                              | 341972821.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       116 | PA      | $114.96       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9997536.SQ.NBM                                | 9997536.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4617 | PA      | $4436.92      | 0.00%             | 2027-04-29      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342923510.UL.NBM                              | 342923510.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       715 | PA      | $676.59       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10344003.SQ.NBM                               | 10344003.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       923 | PA      | $688.95       | 0.00%             | 2027-07-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342063676.UL.NBM                              | 342063676.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        81 | PA      | $80.15        | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9741197.SQ.NBM                                | 9741197.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7412 | PA      | $7115.33      | 0.01%             | 2027-02-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342440581.UL.NBM                              | 342440581.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        59 | PA      | $7.89         | 0.00%             | 2036-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342284941.UL.NBM                              | 342284941.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       106 | PA      | $105.49       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343125093.UL.NBM                              | 343125093.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       472 | PA      | $466.96       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9822440.SQ.NBM                                | 9822440.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     29920 | PA      | $27415.06     | 0.03%             | 2027-03-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342923692.UL.NBM                              | 342923692.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       558 | PA      | $551.28       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10413535.SQ.NBM                               | 10413535.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5323 | PA      | $5032.98      | 0.01%             | 2027-08-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342063719.UL.NBM                              | 342063719.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        95 | PA      | $94.08        | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874184.UP.NBM                             | DRB5874184.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     37430 | PA      | $37506.94     | 0.04%             | 2028-08-26      | Fixed         | 18.07%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342457053.UL.NBM                              | 342457053.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       201 | PA      | $198.50       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343203079.UL.NBM                              | 343203079.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1328 | PA      | $1307.75      | 0.00%             | 2026-12-28      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341972899.UL.NBM                              | 341972899.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2551 | PA      | $2508.25      | 0.00%             | 2027-02-22      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10450789.SQ.NBM                               | 10450789.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     42178 | PA      | $40014.20     | 0.04%             | 2027-08-11      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342923759.UL.NBM                              | 342923759.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1487 | PA      | $1462.44      | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10344025.SQ.NBM                               | 10344025.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9402 | PA      | $8647.95      | 0.01%             | 2027-07-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342064617.UL.NBM                              | 342064617.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        67 | PA      | $66.69        | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9741382.SQ.NBM                                | 9741382.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5468 | PA      | $5230.32      | 0.01%             | 2027-02-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342457212.UL.NBM                              | 342457212.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       717 | PA      | $679.32       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342285190.UL.NBM                              | 342285190.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       704 | PA      | $676.44       | 0.00%             | 2027-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343125837.UL.NBM                              | 343125837.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       236 | PA      | $234.31       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341413880.UL.NBM                              | 341413880.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       848 | PA      | $839.61       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342923867.UL.NBM                              | 342923867.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        76 | PA      | $74.98        | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10413682.SQ.NBM                               | 10413682.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13718 | PA      | $13015.88     | 0.01%             | 2027-08-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342064750.UL.NBM                              | 342064750.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       697 | PA      | $660.68       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874311.UP.NBM                             | DRB5874311.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16706 | PA      | $15338.97     | 0.02%             | 2030-08-26      | Fixed         | 20.46%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342457572.UL.NBM                              | 342457572.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       116 | PA      | $114.91       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5861638.UP.NBM                              | FW5861638.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4121 | PA      | $4150.82      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.88%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341973243.UL.NBM                              | 341973243.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       156 | PA      | $154.16       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9997638.SQ.NBM                                | 9997638.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1293 | PA      | $1217.13      | 0.00%             | 2027-04-29      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342924124.UL.NBM                              | 342924124.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       218 | PA      | $215.93       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10344155.SQ.NBM                               | 10344155.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3380 | PA      | $3190.62      | 0.00%             | 2027-07-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342065437.UL.NBM                              | 342065437.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       157 | PA      | $155.31       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9741691.SQ.NBM                                | 9741691.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7923 | PA      | $7612.27      | 0.01%             | 2027-02-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342457902.UL.NBM                              | 342457902.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        74 | PA      | $73.44        | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342476226.UL.NBM                              | 342476226.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       168 | PA      | $166.51       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343126489.UL.NBM                              | 343126489.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       263 | PA      | $34.40        | 0.00%             | 2036-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9822718.SQ.NBM                                | 9822718.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       877 | PA      | $838.91       | 0.00%             | 2027-03-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342924157.UL.NBM                              | 342924157.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       998 | PA      | $986.87       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10414534.SQ.NBM                               | 10414534.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12905 | PA      | $12222.22     | 0.01%             | 2027-08-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342065444.UL.NBM                              | 342065444.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       464 | PA      | $458.07       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874349.UP.NBM                             | DRB5874349.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2300 | PA      | $168.08       | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 22.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342458342.UL.NBM                              | 342458342.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       162 | PA      | $160.69       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343203143.UL.NBM                              | 343203143.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       498 | PA      | $492.62       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341973269.UL.NBM                              | 341973269.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       989 | PA      | $938.72       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10458026.SQ.NBM                               | 10458026.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1406 | PA      | $1305.45      | 0.00%             | 2027-08-12      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342924275.UL.NBM                              | 342924275.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       157 | PA      | $156.14       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343185059.UL.NBM                              | 343185059.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       133 | PA      | $132.04       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342069538.UL.NBM                              | 342069538.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       407 | PA      | $391.85       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9741888.SQ.NBM                                | 9741888.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2169 | PA      | $2084.91      | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342459319.UL.NBM                              | 342459319.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       577 | PA      | $546.20       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342476262.UL.NBM                              | 342476262.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       259 | PA      | $256.93       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343127333.UL.NBM                              | 343127333.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       172 | PA      | $170.47       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341413884.UL.NBM                              | 341413884.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2331 | PA      | $2289.79      | 0.00%             | 2027-08-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342997627.UL.NBM                              | 342997627.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        70 | PA      | $69.39        | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10414948.SQ.NBM                               | 10414948.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2039 | PA      | $1316.71      | 0.00%             | 2027-08-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342071033.UL.NBM                              | 342071033.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       405 | PA      | $399.77       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874353.UP.NBM                             | DRB5874353.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10947 | PA      | $11039.16     | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.91%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342460945.UL.NBM                              | 342460945.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1249 | PA      | $1148.13      | 0.00%             | 2027-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5862458.UP.NBM                              | FW5862458.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2130 | PA      | $1920.10      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 22.42%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341973414.UL.NBM                              | 341973414.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        86 | PA      | $85.48        | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9997663.SQ.NBM                                | 9997663.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     34973 | PA      | $33435.79     | 0.04%             | 2027-04-29      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342999261.UL.NBM                              | 342999261.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       212 | PA      | $210.59       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343185078.UL.NBM                              | 343185078.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        65 | PA      | $64.83        | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342071262.UL.NBM                              | 342071262.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       122 | PA      | $120.78       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9741921.SQ.NBM                                | 9741921.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7170 | PA      | $6922.16      | 0.01%             | 2027-02-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342461362.UL.NBM                              | 342461362.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1648 | PA      | $1517.91      | 0.00%             | 2027-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342476490.UL.NBM                              | 342476490.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       188 | PA      | $71.28        | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343127484.UL.NBM                              | 343127484.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1030 | PA      | $1018.05      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9822728.SQ.NBM                                | 9822728.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3266 | PA      | $3157.79      | 0.00%             | 2027-03-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343003015.UL.NBM                              | 343003015.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3945 | PA      | $3883.27      | 0.00%             | 2027-08-25      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10415032.SQ.NBM                               | 10415032.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9906 | PA      | $9360.19      | 0.01%             | 2027-08-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342071299.UL.NBM                              | 342071299.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       158 | PA      | $156.14       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874847.UP.NBM                             | DRB5874847.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4548 | PA      | $4310.57      | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 26.14%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342462523.UL.NBM                              | 342462523.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        75 | PA      | $74.12        | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343203148.UL.NBM                              | 343203148.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       152 | PA      | $150.26       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341973482.UL.NBM                              | 341973482.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1174 | PA      | $1159.36      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10458125.SQ.NBM                               | 10458125.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3501 | PA      | $3309.16      | 0.00%             | 2027-08-12      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343003705.UL.NBM                              | 343003705.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1223 | PA      | $1160.51      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343284205.UL.NBM                              | 343284205.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1823 | PA      | $643.16       | 0.00%             | 2027-03-05      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342072242.UL.NBM                              | 342072242.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       391 | PA      | $386.64       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9742043.SQ.NBM                                | 9742043.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1112 | PA      | $118.45       | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342462633.UL.NBM                              | 342462633.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        66 | PA      | $9.16         | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342476612.UL.NBM                              | 342476612.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       228 | PA      | $219.18       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343146341.UL.NBM                              | 343146341.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       758 | PA      | $749.31       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341416625.UL.NBM                              | 341416625.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       565 | PA      | $557.33       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343004908.UL.NBM                              | 343004908.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        87 | PA      | $86.31        | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10415546.SQ.NBM                               | 10415546.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6900 | PA      | $6489.56      | 0.01%             | 2027-08-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342073146.UL.NBM                              | 342073146.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       419 | PA      | $77.29        | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874853.UP.NBM                             | DRB5874853.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1444 | PA      | $1390.86      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 20.81%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342462977.UL.NBM                              | 342462977.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       941 | PA      | $892.52       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5862587.UP.NBM                              | FW5862587.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1700 | PA      | $124.27       | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 32.01%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341973494.UL.NBM                              | 341973494.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       202 | PA      | $199.38       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9998267.SQ.NBM                                | 9998267.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5514 | PA      | $5349.09      | 0.01%             | 2027-04-29      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343005374.UL.NBM                              | 343005374.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        72 | PA      | $71.54        | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343286745.UL.NBM                              | 343286745.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       195 | PA      | $193.52       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342076838.UL.NBM                              | 342076838.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       442 | PA      | $436.15       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9742076.SQ.NBM                                | 9742076.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7827 | PA      | $7595.13      | 0.01%             | 2027-02-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342463346.UL.NBM                              | 342463346.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       185 | PA      | $183.06       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342476895.UL.NBM                              | 342476895.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2334 | PA      | $2154.77      | 0.00%             | 2027-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343149138.UL.NBM                              | 343149138.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       501 | PA      | $496.57       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9822835.SQ.NBM                                | 9822835.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5332 | PA      | $5077.98      | 0.01%             | 2027-03-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343006219.UL.NBM                              | 343006219.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       174 | PA      | $172.94       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10415780.SQ.NBM                               | 10415780.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5553 | PA      | $5244.11      | 0.01%             | 2027-08-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342077056.UL.NBM                              | 342077056.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       397 | PA      | $67.92        | 0.00%             | 2036-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874892.UP.NBM                             | DRB5874892.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2144 | PA      | $2230.70      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342465118.UL.NBM                              | 342465118.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       411 | PA      | $406.68       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343203333.UL.NBM                              | 343203333.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        91 | PA      | $89.77        | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341973506.UL.NBM                              | 341973506.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       455 | PA      | $428.73       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10458332.SQ.NBM                               | 10458332.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10133 | PA      | $9601.03      | 0.01%             | 2027-08-12      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343006616.UL.NBM                              | 343006616.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       430 | PA      | $405.33       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343290184.UL.NBM                              | 343290184.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       944 | PA      | $931.64       | 0.00%             | 2026-08-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342079539.UL.NBM                              | 342079539.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        96 | PA      | $14.44        | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9742184.SQ.NBM                                | 9742184.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5928 | PA      | $5740.26      | 0.01%             | 2027-02-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342466758.UL.NBM                              | 342466758.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       817 | PA      | $282.10       | 0.00%             | 2036-02-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342477824.UL.NBM                              | 342477824.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       122 | PA      | $120.83       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343149831.UL.NBM                              | 343149831.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       506 | PA      | $500.66       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341417139.UL.NBM                              | 341417139.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        94 | PA      | $93.10        | 0.00%             | 2026-05-31      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343022372.UL.NBM                              | 343022372.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       322 | PA      | $318.76       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10415964.SQ.NBM                               | 10415964.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2720 | PA      | $2580.96      | 0.00%             | 2027-08-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342080319.UL.NBM                              | 342080319.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       396 | PA      | $380.69       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874909.UP.NBM                             | DRB5874909.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2054 | PA      | $-2.74        | -0.00%            | 2030-08-26      | Fixed         | 29.77%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342467102.UL.NBM                              | 342467102.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       125 | PA      | $123.94       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5862670.UP.NBM                              | FW5862670.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2168 | PA      | $403.35       | 0.00%             | 2031-01-25      | Fixed         | 30.16%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341974081.UL.NBM                              | 341974081.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       186 | PA      | $184.52       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5858284.UP.NBM                             | CBM5858284.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     42592 | PA      | $33774.46     | 0.04%             | 2030-08-22      | Fixed         | 21.45%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343022601.UL.NBM                              | 343022601.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       237 | PA      | $235.39       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343290204.UL.NBM                              | 343290204.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       250 | PA      | $248.10       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342081951.UL.NBM                              | 342081951.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1384 | PA      | $1359.97      | 0.00%             | 2027-02-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9742287.SQ.NBM                                | 9742287.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7488 | PA      | $6386.38      | 0.01%             | 2027-02-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342471143.UL.NBM                              | 342471143.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       117 | PA      | $115.87       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342477830.UL.NBM                              | 342477830.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       609 | PA      | $576.00       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343150001.UL.NBM                              | 343150001.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        90 | PA      | $89.25        | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9827978.SQ.NBM                                | 9827978.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2871 | PA      | $2541.74      | 0.00%             | 2027-03-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343024226.UL.NBM                              | 343024226.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       556 | PA      | $87.57        | 0.00%             | 2036-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10416115.SQ.NBM                               | 10416115.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19459 | PA      | $18407.06     | 0.02%             | 2027-08-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342082594.UL.NBM                              | 342082594.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       671 | PA      | $75.25        | 0.00%             | 2036-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874911.UP.NBM                             | DRB5874911.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14722 | PA      | $13609.44     | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 13.54%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342471914.UL.NBM                              | 342471914.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       110 | PA      | $109.45       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343203360.UL.NBM                              | 343203360.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       178 | PA      | $91.94        | 0.00%             | 2026-06-01      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341974167.UL.NBM                              | 341974167.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       608 | PA      | $71.02        | 0.00%             | 2036-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10459603.SQ.NBM                               | 10459603.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3738 | PA      | $3441.65      | 0.00%             | 2027-08-12      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343024731.UL.NBM                              | 343024731.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       619 | PA      | $612.10       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343424683.UL.NBM                              | 343424683.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       881 | PA      | $871.12       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342084337.UL.NBM                              | 342084337.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       219 | PA      | $216.16       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9742332.SQ.NBM                                | 9742332.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       997 | PA      | $960.52       | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342472143.UL.NBM                              | 342472143.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        65 | PA      | $8.64         | 0.00%             | 2036-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342478376.UL.NBM                              | 342478376.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3918 | PA      | $3848.96      | 0.00%             | 2027-08-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343150528.UL.NBM                              | 343150528.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       101 | PA      | $99.85        | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341417437.UL.NBM                              | 341417437.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        86 | PA      | $84.71        | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343084671.UL.NBM                              | 343084671.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        75 | PA      | $15.48        | 0.00%             | 2036-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10417034.SQ.NBM                               | 10417034.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8117 | PA      | $7086.09      | 0.01%             | 2027-08-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342084558.UL.NBM                              | 342084558.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       104 | PA      | $102.60       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874941.UP.NBM                             | DRB5874941.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1595 | PA      | $1538.18      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 26.84%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342472380.UL.NBM                              | 342472380.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        97 | PA      | $21.33        | 0.00%             | 2036-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5863659.UP.NBM                              | FW5863659.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2368 | PA      | $2470.64      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 32.32%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341975172.UL.NBM                              | 341975172.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1531 | PA      | $1504.15      | 0.00%             | 2027-02-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5858293.UP.NBM                             | CBM5858293.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1271 | PA      | $-3.62        | -0.00%            | 2030-08-22      | Fixed         | 29.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343085302.UL.NBM                              | 343085302.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       796 | PA      | $548.87       | 0.00%             | 2026-08-09      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343425333.UL.NBM                              | 343425333.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       203 | PA      | $201.58       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342211932.UL.NBM                              | 342211932.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6578 | PA      | $6465.19      | 0.01%             | 2027-08-22      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9742392.SQ.NBM                                | 9742392.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4655 | PA      | $4513.98      | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342970092.UL.NBM                              | 342970092.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       432 | PA      | $414.29       | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342479213.UL.NBM                              | 342479213.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1948 | PA      | $114.90       | 0.00%             | 2027-08-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343151509.UL.NBM                              | 343151509.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2601 | PA      | $2558.86      | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9828104.SQ.NBM                                | 9828104.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       428 | PA      | $418.08       | 0.00%             | 2027-03-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343085950.UL.NBM                              | 343085950.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       416 | PA      | $391.86       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10417296.SQ.NBM                               | 10417296.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1195 | PA      | $1132.27      | 0.00%             | 2027-08-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342211994.UL.NBM                              | 342211994.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       848 | PA      | $97.19        | 0.00%             | 2036-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874949.UP.NBM                             | DRB5874949.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2755 | PA      | $437.52       | 0.00%             | 2031-01-26      | Fixed         | 27.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342971197.UL.NBM                              | 342971197.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       179 | PA      | $21.11        | 0.00%             | 2035-11-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341995139.UL.NBM                              | 341995139.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       122 | PA      | $28.42        | 0.00%             | 2036-02-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341975652.UL.NBM                              | 341975652.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       118 | PA      | $24.14        | 0.00%             | 2036-02-22      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10459953.SQ.NBM                               | 10459953.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2873 | PA      | $2674.05      | 0.00%             | 2027-08-12      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343086290.UL.NBM                              | 343086290.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       533 | PA      | $504.12       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343426376.UL.NBM                              | 343426376.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       111 | PA      | $110.10       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342212689.UL.NBM                              | 342212689.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       126 | PA      | $124.31       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9742591.SQ.NBM                                | 9742591.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1690 | PA      | $1604.75      | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342971208.UL.NBM                              | 342971208.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       855 | PA      | $809.60       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342480060.UL.NBM                              | 342480060.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       773 | PA      | $736.36       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343151859.UL.NBM                              | 343151859.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       554 | PA      | $523.47       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341419257.UL.NBM                              | 341419257.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       120 | PA      | $118.78       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343117878.UL.NBM                              | 343117878.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        56 | PA      | $55.86        | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10430241.SQ.NBM                               | 10430241.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3315 | PA      | $2629.55      | 0.00%             | 2027-08-06      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342212739.UL.NBM                              | 342212739.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       207 | PA      | $205.49       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874989.UP.NBM                             | DRB5874989.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7952 | PA      | $7878.66      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342971729.UL.NBM                              | 342971729.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        98 | PA      | $97.15        | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341347331.UL.NBM                              | 341347331.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       671 | PA      | $661.60       | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341975908.UL.NBM                              | 341975908.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       381 | PA      | $32.00        | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5858319.UP.NBM                             | CBM5858319.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4835 | PA      | $4967.25      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.30%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343118415.UL.NBM                              | 343118415.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       206 | PA      | $204.70       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343426563.UL.NBM                              | 343426563.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       194 | PA      | $192.59       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342212847.UL.NBM                              | 342212847.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        88 | PA      | $87.63        | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9742639.SQ.NBM                                | 9742639.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18800 | PA      | $18173.82     | 0.02%             | 2027-02-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342973114.UL.NBM                              | 342973114.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       175 | PA      | $173.07       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342480390.UL.NBM                              | 342480390.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        81 | PA      | $80.65        | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343152257.UL.NBM                              | 343152257.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       829 | PA      | $21.33        | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9828412.SQ.NBM                                | 9828412.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12933 | PA      | $12073.59     | 0.01%             | 2027-03-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343119395.UL.NBM                              | 343119395.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       803 | PA      | $794.07       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10430396.SQ.NBM                               | 10430396.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7292 | PA      | $6896.44      | 0.01%             | 2027-08-06      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342213708.UL.NBM                              | 342213708.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       441 | PA      | $416.60       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875008.UP.NBM                             | DRB5875008.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2288 | PA      | $2263.57      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 17.83%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342974062.UL.NBM                              | 342974062.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       844 | PA      | $834.17       | 0.00%             | 2027-08-25      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342017049.UL.NBM                              | 342017049.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       236 | PA      | $77.67        | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342144400.UL.NBM                              | 342144400.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1314 | PA      | $1297.61      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10460157.SQ.NBM                               | 10460157.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4624 | PA      | $4384.56      | 0.00%             | 2027-08-12      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343120081.UL.NBM                              | 343120081.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       208 | PA      | $205.87       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343427457.UL.NBM                              | 343427457.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       138 | PA      | $136.59       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342216592.UL.NBM                              | 342216592.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        98 | PA      | $96.72        | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9742935.SQ.NBM                                | 9742935.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2187 | PA      | $2111.13      | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342974132.UL.NBM                              | 342974132.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       266 | PA      | $263.68       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342483588.UL.NBM                              | 342483588.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        75 | PA      | $73.81        | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343153197.UL.NBM                              | 343153197.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       529 | PA      | $500.31       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341420581.UL.NBM                              | 341420581.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       263 | PA      | $48.09        | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343185765.UL.NBM                              | 343185765.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       114 | PA      | $13.49        | 0.00%             | 2035-11-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10430773.SQ.NBM                               | 10430773.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       274 | PA      | $264.75       | 0.00%             | 2027-08-06      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342216857.UL.NBM                              | 342216857.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       132 | PA      | $130.59       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875028.UP.NBM                             | DRB5875028.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5349 | PA      | $5223.12      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 27.71%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342976080.UL.NBM                              | 342976080.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2140 | PA      | $2033.77      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341348169.UL.NBM                              | 341348169.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       169 | PA      | $167.51       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342144474.UL.NBM                              | 342144474.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       122 | PA      | $121.04       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5858394.UP.NBM                             | CBM5858394.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9116 | PA      | $654.96       | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 29.10%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343185801.UL.NBM                              | 343185801.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        83 | PA      | $12.75        | 0.00%             | 2036-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343427951.UL.NBM                              | 343427951.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       244 | PA      | $233.89       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342217139.UL.NBM                              | 342217139.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        94 | PA      | $93.05        | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9742959.SQ.NBM                                | 9742959.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3243 | PA      | $3144.89      | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342976142.UL.NBM                              | 342976142.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       416 | PA      | $412.35       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342486722.UL.NBM                              | 342486722.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       703 | PA      | $102.48       | 0.00%             | 2036-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343153617.UL.NBM                              | 343153617.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       492 | PA      | $464.93       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9828585.SQ.NBM                                | 9828585.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       397 | PA      | $386.64       | 0.00%             | 2027-03-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343185896.UL.NBM                              | 343185896.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        32 | PA      | $6.64         | 0.00%             | 2036-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10430944.SQ.NBM                               | 10430944.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       394 | PA      | $385.36       | 0.00%             | 2027-08-06      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342217495.UL.NBM                              | 342217495.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       139 | PA      | $137.98       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875075.UP.NBM                             | DRB5875075.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9830 | PA      | $682.23       | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.90%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342976791.UL.NBM                              | 342976791.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1184 | PA      | $1164.77      | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342023067.UL.NBM                              | 342023067.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1120 | PA      | $1062.42      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342144946.UL.NBM                              | 342144946.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       740 | PA      | $142.85       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10460498.SQ.NBM                               | 10460498.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5687 | PA      | $5387.39      | 0.01%             | 2027-08-12      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343185938.UL.NBM                              | 343185938.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7495 | PA      | $871.09       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343428489.UL.NBM                              | 343428489.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       504 | PA      | $498.03       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342217955.UL.NBM                              | 342217955.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        73 | PA      | $71.90        | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9743011.SQ.NBM                                | 9743011.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9448 | PA      | $8327.70      | 0.01%             | 2027-02-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342976866.UL.NBM                              | 342976866.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       253 | PA      | $29.45        | 0.00%             | 2036-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342486764.UL.NBM                              | 342486764.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       697 | PA      | $660.60       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343153846.UL.NBM                              | 343153846.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       520 | PA      | $514.38       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341425607.UL.NBM                              | 341425607.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       217 | PA      | $55.74        | 0.00%             | 2036-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343185957.UL.NBM                              | 343185957.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        81 | PA      | $79.83        | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343418127.UL.NBM                              | 343418127.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       673 | PA      | $175.03       | 0.00%             | 2036-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342220549.UL.NBM                              | 342220549.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       111 | PA      | $109.81       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875126.UP.NBM                             | DRB5875126.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1644 | PA      | $1581.40      | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 27.64%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342977542.UL.NBM                              | 342977542.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       435 | PA      | $430.27       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341348821.UL.NBM                              | 341348821.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       483 | PA      | $455.96       | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342145799.UL.NBM                              | 342145799.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       113 | PA      | $112.38       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5858463.UP.NBM                             | CBM5858463.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1649 | PA      | $113.38       | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 30.44%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343186410.UL.NBM                              | 343186410.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       128 | PA      | $126.62       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343430680.UL.NBM                              | 343430680.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       804 | PA      | $796.90       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342220629.UL.NBM                              | 342220629.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       671 | PA      | $662.77       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9749987.SQ.NBM                                | 9749987.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       902 | PA      | $818.38       | 0.00%             | 2027-03-02      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342978059.UL.NBM                              | 342978059.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       134 | PA      | $22.79        | 0.00%             | 2036-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342487741.UL.NBM                              | 342487741.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       155 | PA      | $153.74       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343154015.UL.NBM                              | 343154015.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1221 | PA      | $1159.61      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9828589.SQ.NBM                                | 9828589.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6987 | PA      | $6725.64      | 0.01%             | 2027-03-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343186464.UL.NBM                              | 343186464.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       716 | PA      | $677.22       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343418800.UL.NBM                              | 343418800.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       327 | PA      | $313.10       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342222139.UL.NBM                              | 342222139.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       560 | PA      | $553.02       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875174.UP.NBM                             | DRB5875174.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1122 | PA      | $1177.24      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.30%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342978232.UL.NBM                              | 342978232.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        85 | PA      | $83.80        | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342023107.UL.NBM                              | 342023107.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       580 | PA      | $568.53       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342146088.UL.NBM                              | 342146088.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       540 | PA      | $510.88       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10460810.SQ.NBM                               | 10460810.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13022 | PA      | $11989.72     | 0.01%             | 2027-08-12      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343186568.UL.NBM                              | 343186568.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       159 | PA      | $157.37       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343432939.UL.NBM                              | 343432939.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       431 | PA      | $426.61       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342222929.UL.NBM                              | 342222929.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        95 | PA      | $94.07        | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9750008.SQ.NBM                                | 9750008.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2599 | PA      | $2519.52      | 0.00%             | 2027-03-02      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342978318.UL.NBM                              | 342978318.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       106 | PA      | $27.19        | 0.00%             | 2036-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342509044.UL.NBM                              | 342509044.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       137 | PA      | $133.40       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343154512.UL.NBM                              | 343154512.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       363 | PA      | $343.24       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341425810.UL.NBM                              | 341425810.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       546 | PA      | $540.82       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343186593.UL.NBM                              | 343186593.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        43 | PA      | $6.91         | 0.00%             | 2036-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343419194.UL.NBM                              | 343419194.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       260 | PA      | $258.29       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342225070.UL.NBM                              | 342225070.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       110 | PA      | $108.98       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875178.UP.NBM                             | DRB5875178.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       939 | PA      | $908.62       | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 27.06%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342978443.UL.NBM                              | 342978443.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2883 | PA      | $2833.99      | 0.00%             | 2027-08-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341351095.UL.NBM                              | 341351095.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       548 | PA      | $541.21       | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342147266.UL.NBM                              | 342147266.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       802 | PA      | $792.92       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5858739.UP.NBM                             | CBM5858739.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2425 | PA      | $2378.71      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343186742.UL.NBM                              | 343186742.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       113 | PA      | $111.78       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343432977.UL.NBM                              | 343432977.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2006 | PA      | $1907.51      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342225299.UL.NBM                              | 342225299.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       434 | PA      | $428.28       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9750062.SQ.NBM                                | 9750062.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1102 | PA      | $1024.14      | 0.00%             | 2027-03-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342978606.UL.NBM                              | 342978606.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       232 | PA      | $230.34       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342510516.UL.NBM                              | 342510516.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |         6 | PA      | $6.41         | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343154589.UL.NBM                              | 343154589.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       132 | PA      | $131.29       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9828873.SQ.NBM                                | 9828873.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3319 | PA      | $3179.53      | 0.00%             | 2027-03-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343186746.UL.NBM                              | 343186746.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       156 | PA      | $153.97       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343419300.UL.NBM                              | 343419300.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       545 | PA      | $514.79       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342228008.UL.NBM                              | 342228008.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       679 | PA      | $638.72       | 0.00%             | 2026-08-06      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5867596.UP.NBM                              | FW5867596.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4100 | PA      | $299.71       | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 30.05%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342978739.UL.NBM                              | 342978739.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       623 | PA      | $615.68       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342026767.UL.NBM                              | 342026767.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       141 | PA      | $138.80       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342147718.UL.NBM                              | 342147718.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2910 | PA      | $2857.64      | 0.00%             | 2027-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10461405.SQ.NBM                               | 10461405.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1004 | PA      | $911.79       | 0.00%             | 2027-08-12      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343187057.UL.NBM                              | 343187057.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       642 | PA      | $635.67       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343436338.UL.NBM                              | 343436338.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        69 | PA      | $68.72        | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342228636.UL.NBM                              | 342228636.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       116 | PA      | $115.35       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9750218.SQ.NBM                                | 9750218.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2257 | PA      | $2188.07      | 0.00%             | 2027-03-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342979267.UL.NBM                              | 342979267.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       282 | PA      | $51.18        | 0.00%             | 2036-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342511165.UL.NBM                              | 342511165.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        34 | PA      | $34.12        | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343154624.UL.NBM                              | 343154624.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        95 | PA      | $93.91        | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341426707.UL.NBM                              | 341426707.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1008 | PA      | $995.22       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343187208.UL.NBM                              | 343187208.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       199 | PA      | $197.16       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343422151.UL.NBM                              | 343422151.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       122 | PA      | $120.35       | 0.00%             | 2026-06-10      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342295687.UL.NBM                              | 342295687.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       690 | PA      | $681.39       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5867781.UP.NBM                              | FW5867781.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18783 | PA      | $4087.65      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 30.95%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343489994.UL.NBM                              | 343489994.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |         9 | PA      | $8.76         | 0.00%             | 2036-02-26      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341351125.UL.NBM                              | 341351125.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       179 | PA      | $176.73       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342150649.UL.NBM                              | 342150649.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       118 | PA      | $116.57       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5858765.UP.NBM                             | CBM5858765.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5722 | PA      | $5589.97      | 0.01%             | 2028-08-22      | Fixed         | 29.54%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343187242.UL.NBM                              | 343187242.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1822 | PA      | $1802.43      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343437823.UL.NBM                              | 343437823.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       621 | PA      | $613.51       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342295695.UL.NBM                              | 342295695.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       143 | PA      | $141.89       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9805614.SQ.NBM                                | 9805614.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4303 | PA      | $4103.91      | 0.00%             | 2027-03-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343490696.UL.NBM                              | 343490696.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       466 | PA      | $460.96       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342511819.UL.NBM                              | 342511819.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       238 | PA      | $235.57       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343154886.UL.NBM                              | 343154886.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       536 | PA      | $506.18       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9828966.SQ.NBM                                | 9828966.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       766 | PA      | $647.71       | 0.00%             | 2027-03-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343187275.UL.NBM                              | 343187275.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       510 | PA      | $504.46       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343422501.UL.NBM                              | 343422501.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       432 | PA      | $407.05       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342296132.UL.NBM                              | 342296132.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        74 | PA      | $73.76        | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5867858.UP.NBM                              | FW5867858.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22290 | PA      | $22158.98     | 0.02%             | 2031-01-25      | Fixed         | 28.80%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343490943.UL.NBM                              | 343490943.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        23 | PA      | $2.98         | 0.00%             | 2036-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342034692.UL.NBM                              | 342034692.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       128 | PA      | $25.67        | 0.00%             | 2036-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342150710.UL.NBM                              | 342150710.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       136 | PA      | $134.34       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10461441.SQ.NBM                               | 10461441.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1278 | PA      | $1207.11      | 0.00%             | 2027-08-12      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343187403.UL.NBM                              | 343187403.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       110 | PA      | $109.01       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343438556.UL.NBM                              | 343438556.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        11 | PA      | $11.00        | 0.00%             | 2036-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342296248.UL.NBM                              | 342296248.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1886 | PA      | $1853.27      | 0.00%             | 2027-02-23      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9805742.SQ.NBM                                | 9805742.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15118 | PA      | $14724.05     | 0.02%             | 2027-03-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343491132.UL.NBM                              | 343491132.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1535 | PA      | $145.89       | 0.00%             | 2027-02-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342511987.UL.NBM                              | 342511987.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1010 | PA      | $347.33       | 0.00%             | 2026-08-07      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343154923.UL.NBM                              | 343154923.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       218 | PA      | $209.17       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341432900.UL.NBM                              | 341432900.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       355 | PA      | $341.73       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343187428.UL.NBM                              | 343187428.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       234 | PA      | $229.39       | 0.00%             | 2026-05-31      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343424045.UL.NBM                              | 343424045.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       459 | PA      | $444.50       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342296725.UL.NBM                              | 342296725.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        48 | PA      | $47.59        | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5867874.UP.NBM                              | FW5867874.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3126 | PA      | $3223.72      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.51%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343492380.UL.NBM                              | 343492380.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       500 | PA      | $495.71       | 0.00%             | 2026-07-28      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341353053.UL.NBM                              | 341353053.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        33 | PA      | $7.41         | 0.00%             | 2036-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342150912.UL.NBM                              | 342150912.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       530 | PA      | $523.57       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5858791.UP.NBM                             | CBM5858791.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7896 | PA      | $6650.10      | 0.01%             | 2028-08-22      | Fixed         | 30.23%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343187481.UL.NBM                              | 343187481.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1001 | PA      | $949.46       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343441009.UL.NBM                              | 343441009.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       449 | PA      | $423.64       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342296747.UL.NBM                              | 342296747.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       321 | PA      | $308.64       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9806169.SQ.NBM                                | 9806169.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     65300 | PA      | $51608.15     | 0.06%             | 2027-03-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343493676.UL.NBM                              | 343493676.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       145 | PA      | $143.60       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342512243.UL.NBM                              | 342512243.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5790 | PA      | $5689.24      | 0.01%             | 2027-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343155043.UL.NBM                              | 343155043.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       235 | PA      | $228.74       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9828988.SQ.NBM                                | 9828988.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1202 | PA      | $1155.51      | 0.00%             | 2027-03-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343187610.UL.NBM                              | 343187610.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1017 | PA      | $1005.48      | 0.00%             | 2027-02-26      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343424153.UL.NBM                              | 343424153.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1754 | PA      | $1725.29      | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342296829.UL.NBM                              | 342296829.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       151 | PA      | $149.03       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5867910.UP.NBM                              | FW5867910.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1071 | PA      | $76.89        | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 19.27%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343494556.UL.NBM                              | 343494556.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       111 | PA      | $110.00       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342040710.UL.NBM                              | 342040710.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       119 | PA      | $117.92       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342150983.UL.NBM                              | 342150983.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       169 | PA      | $167.35       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10461570.SQ.NBM                               | 10461570.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     58465 | PA      | $55067.99     | 0.06%             | 2027-08-12      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343187622.UL.NBM                              | 343187622.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1400 | PA      | $1376.96      | 0.00%             | 2027-02-26      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343441275.UL.NBM                              | 343441275.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       175 | PA      | $173.99       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342297043.UL.NBM                              | 342297043.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       991 | PA      | $513.81       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9807299.SQ.NBM                                | 9807299.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     49172 | PA      | $46879.95     | 0.05%             | 2027-03-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343495240.UL.NBM                              | 343495240.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1852 | PA      | $1822.05      | 0.00%             | 2027-02-26      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342512425.UL.NBM                              | 342512425.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2332 | PA      | $2292.24      | 0.00%             | 2027-08-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343156730.UL.NBM                              | 343156730.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       153 | PA      | $151.46       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341433888.UL.NBM                              | 341433888.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       117 | PA      | $116.07       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343187710.UL.NBM                              | 343187710.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       221 | PA      | $218.95       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343424228.UL.NBM                              | 343424228.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       300 | PA      | $69.06        | 0.00%             | 2036-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342297399.UL.NBM                              | 342297399.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       139 | PA      | $18.37        | 0.00%             | 2036-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5873525.UP.NBM                              | FW5873525.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2485 | PA      | $2434.48      | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 29.67%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9838039.SQ.NBM                                | 9838039.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9464 | PA      | $807.87       | 0.00%             | 2027-03-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341353149.UL.NBM                              | 341353149.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       651 | PA      | $642.83       | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342151632.UL.NBM                              | 342151632.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       522 | PA      | $487.55       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5858802.UP.NBM                             | CBM5858802.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2790 | PA      | $2756.18      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.68%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343187795.UL.NBM                              | 343187795.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       974 | PA      | $960.53       | 0.00%             | 2027-02-26      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343442227.UL.NBM                              | 343442227.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       422 | PA      | $417.81       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342297671.UL.NBM                              | 342297671.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       239 | PA      | $236.28       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9850134.SQ.NBM                                | 9850134.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1179 | PA      | $1151.45      | 0.00%             | 2027-03-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9838389.SQ.NBM                                | 9838389.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       331 | PA      | $319.07       | 0.00%             | 2027-03-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342512709.UL.NBM                              | 342512709.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       161 | PA      | $158.77       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343194458.UL.NBM                              | 343194458.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       183 | PA      | $181.09       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9829258.SQ.NBM                                | 9829258.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4463 | PA      | $4295.20      | 0.00%             | 2027-03-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343187801.UL.NBM                              | 343187801.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5181 | PA      | $5097.72      | 0.01%             | 2027-08-26      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343424349.UL.NBM                              | 343424349.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3276 | PA      | $3225.24      | 0.00%             | 2026-12-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342297745.UL.NBM                              | 342297745.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2060 | PA      | $2022.99      | 0.00%             | 2027-08-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5873526.UP.NBM                              | FW5873526.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2116 | PA      | $154.60       | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 18.44%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9838395.SQ.NBM                                | 9838395.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5037 | PA      | $4426.40      | 0.00%             | 2027-03-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342041471.UL.NBM                              | 342041471.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       526 | PA      | $519.36       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342151645.UL.NBM                              | 342151645.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |         6 | PA      | $6.21         | 0.00%             | 2035-11-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10464119.SQ.NBM                               | 10464119.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2526 | PA      | $2370.77      | 0.00%             | 2027-08-13      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343299387.UL.NBM                              | 343299387.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        75 | PA      | $74.21        | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343445525.UL.NBM                              | 343445525.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        96 | PA      | $94.74        | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342297919.UL.NBM                              | 342297919.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1307 | PA      | $1254.63      | 0.00%             | 2026-08-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9850155.SQ.NBM                                | 9850155.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3715 | PA      | $3629.99      | 0.00%             | 2027-03-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9838522.SQ.NBM                                | 9838522.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1835 | PA      | $1712.62      | 0.00%             | 2027-03-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342513250.UL.NBM                              | 342513250.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       196 | PA      | $193.86       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343194698.UL.NBM                              | 343194698.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       137 | PA      | $135.63       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341500107.UL.NBM                              | 341500107.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        95 | PA      | $93.95        | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343300467.UL.NBM                              | 343300467.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       653 | PA      | $618.45       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343424417.UL.NBM                              | 343424417.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       108 | PA      | $106.80       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342298369.UL.NBM                              | 342298369.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       415 | PA      | $50.05        | 0.00%             | 2035-11-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5873625.UP.NBM                              | FW5873625.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1826 | PA      | $1793.04      | 0.00%             | 2029-01-26      | Fixed         | 29.67%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9838560.SQ.NBM                                | 9838560.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       749 | PA      | $561.33       | 0.00%             | 2027-03-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341353984.UL.NBM                              | 341353984.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        53 | PA      | $52.08        | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342152531.UL.NBM                              | 342152531.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       230 | PA      | $220.96       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5858814.UP.NBM                             | CBM5858814.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5529 | PA      | $381.45       | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 30.27%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343302377.UL.NBM                              | 343302377.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2354 | PA      | $2328.81      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343445656.UL.NBM                              | 343445656.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1142 | PA      | $489.98       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342298578.UL.NBM                              | 342298578.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        69 | PA      | $9.09         | 0.00%             | 2036-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9850309.SQ.NBM                                | 9850309.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10162 | PA      | $9534.70      | 0.01%             | 2027-03-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9842416.SQ.NBM                                | 9842416.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8883 | PA      | $7305.28      | 0.01%             | 2027-03-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342514389.UL.NBM                              | 342514389.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1329 | PA      | $1312.51      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343194765.UL.NBM                              | 343194765.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1946 | PA      | $1914.02      | 0.00%             | 2027-08-26      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9829461.SQ.NBM                                | 9829461.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9322 | PA      | $9025.65      | 0.01%             | 2027-03-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343302711.UL.NBM                              | 343302711.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       315 | PA      | $311.16       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343484613.UL.NBM                              | 343484613.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        76 | PA      | $9.09         | 0.00%             | 2035-11-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342299097.UL.NBM                              | 342299097.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       499 | PA      | $492.60       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5873653.UP.NBM                              | FW5873653.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5728 | PA      | $1452.65      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 21.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9945120.SQ.NBM                                | 9945120.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7063 | PA      | $5662.75      | 0.01%             | 2027-04-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342046389.UL.NBM                              | 342046389.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       571 | PA      | $563.64       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342153586.UL.NBM                              | 342153586.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       501 | PA      | $495.50       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10464429.SQ.NBM                               | 10464429.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13443 | PA      | $12698.28     | 0.01%             | 2027-08-13      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343302887.UL.NBM                              | 343302887.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       450 | PA      | $445.22       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343450041.UL.NBM                              | 343450041.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       106 | PA      | $105.14       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342299252.UL.NBM                              | 342299252.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       109 | PA      | $107.70       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9850491.SQ.NBM                                | 9850491.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2044 | PA      | $1938.68      | 0.00%             | 2027-03-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9945585.SQ.NBM                                | 9945585.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4690 | PA      | $4518.08      | 0.00%             | 2027-04-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342515197.UL.NBM                              | 342515197.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       566 | PA      | $535.11       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343195564.UL.NBM                              | 343195564.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       929 | PA      | $921.70       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341501364.UL.NBM                              | 341501364.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        24 | PA      | $24.22        | 0.00%             | 2035-11-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343302999.UL.NBM                              | 343302999.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       230 | PA      | $228.15       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343486349.UL.NBM                              | 343486349.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       400 | PA      | $396.97       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342299334.UL.NBM                              | 342299334.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       201 | PA      | $199.11       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5873712.UP.NBM                              | FW5873712.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3256 | PA      | $3235.94      | 0.00%             | 2031-01-26      | Fixed         | 28.85%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9945710.SQ.NBM                                | 9945710.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1405 | PA      | $1111.36      | 0.00%             | 2027-04-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341354697.UL.NBM                              | 341354697.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       619 | PA      | $169.96       | 0.00%             | 2036-02-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342153593.UL.NBM                              | 342153593.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       116 | PA      | $115.08       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5858860.UP.NBM                             | CBM5858860.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3189 | PA      | $3038.75      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 26.17%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343303075.UL.NBM                              | 343303075.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       222 | PA      | $212.97       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343451611.UL.NBM                              | 343451611.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2177 | PA      | $573.06       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342299538.UL.NBM                              | 342299538.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       317 | PA      | $314.02       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9855900.SQ.NBM                                | 9855900.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2071 | PA      | $1905.09      | 0.00%             | 2027-03-27      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9945718.SQ.NBM                                | 9945718.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8018 | PA      | $7688.09      | 0.01%             | 2027-04-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342516048.UL.NBM                              | 342516048.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1370 | PA      | $1354.61      | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343195595.UL.NBM                              | 343195595.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2378 | PA      | $2338.71      | 0.00%             | 2027-02-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9829951.SQ.NBM                                | 9829951.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       870 | PA      | $852.09       | 0.00%             | 2027-03-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343303295.UL.NBM                              | 343303295.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       271 | PA      | $36.47        | 0.00%             | 2036-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9844728.SQ.NBM                                | 9844728.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4147 | PA      | $4009.49      | 0.00%             | 2027-03-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342299757.UL.NBM                              | 342299757.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       716 | PA      | $677.44       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5873733.UP.NBM                              | FW5873733.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6243 | PA      | $448.02       | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 29.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9998405.SQ.NBM                                | 9998405.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15792 | PA      | $15204.83     | 0.02%             | 2027-04-29      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342046756.UL.NBM                              | 342046756.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       183 | PA      | $181.00       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342157450.UL.NBM                              | 342157450.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       527 | PA      | $519.69       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10465925.SQ.NBM                               | 10465925.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4033 | PA      | $3753.43      | 0.00%             | 2027-08-13      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343304590.UL.NBM                              | 343304590.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       188 | PA      | $186.10       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343451971.UL.NBM                              | 343451971.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       124 | PA      | $123.28       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342372409.UL.NBM                              | 342372409.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2241 | PA      | $2203.53      | 0.00%             | 2027-02-23      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9855929.SQ.NBM                                | 9855929.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2469 | PA      | $2386.54      | 0.00%             | 2027-03-27      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9998709.SQ.NBM                                | 9998709.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6438 | PA      | $6193.37      | 0.01%             | 2027-04-29      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342516227.UL.NBM                              | 342516227.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        46 | PA      | $10.65        | 0.00%             | 2036-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343195644.UL.NBM                              | 343195644.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        16 | PA      | $15.63        | 0.00%             | 2035-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341501397.UL.NBM                              | 341501397.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       765 | PA      | $720.93       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343305321.UL.NBM                              | 343305321.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       557 | PA      | $550.83       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9844947.SQ.NBM                                | 9844947.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5023 | PA      | $784.96       | 0.00%             | 2027-03-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342383482.UL.NBM                              | 342383482.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        83 | PA      | $81.77        | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5873786.UP.NBM                              | FW5873786.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     26022 | PA      | $25816.73     | 0.03%             | 2030-08-26      | Fixed         | 17.95%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9998776.SQ.NBM                                | 9998776.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       909 | PA      | $858.19       | 0.00%             | 2027-04-29      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341356089.UL.NBM                              | 341356089.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        76 | PA      | $74.79        | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342159259.UL.NBM                              | 342159259.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       109 | PA      | $107.89       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5858906.UP.NBM                             | CBM5858906.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3291 | PA      | $3411.45      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 32.22%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343305949.UL.NBM                              | 343305949.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2028 | PA      | $1993.31      | 0.00%             | 2027-02-26      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343452084.UL.NBM                              | 343452084.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       566 | PA      | $541.79       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342385690.UL.NBM                              | 342385690.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        44 | PA      | $43.40        | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9855963.SQ.NBM                                | 9855963.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1091 | PA      | $1065.44      | 0.00%             | 2027-03-27      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9998795.SQ.NBM                                | 9998795.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19072 | PA      | $17942.58     | 0.02%             | 2027-04-29      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342517316.UL.NBM                              | 342517316.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       365 | PA      | $345.94       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343196050.UL.NBM                              | 343196050.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       235 | PA      | $225.49       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9830003.SQ.NBM                                | 9830003.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2844 | PA      | $2772.82      | 0.00%             | 2027-03-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343307928.UL.NBM                              | 343307928.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       151 | PA      | $149.49       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9845078.SQ.NBM                                | 9845078.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10509 | PA      | $9938.75      | 0.01%             | 2027-03-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342387423.UL.NBM                              | 342387423.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       222 | PA      | $61.86        | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5873936.UP.NBM                              | FW5873936.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4280 | PA      | $4177.31      | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 23.57%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9999139.SQ.NBM                                | 9999139.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2472 | PA      | $2389.92      | 0.00%             | 2027-04-29      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342047081.UL.NBM                              | 342047081.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       101 | PA      | $100.22       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342160512.UL.NBM                              | 342160512.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        69 | PA      | $67.99        | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10477151.SQ.NBM                               | 10477151.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19709 | PA      | $18630.80     | 0.02%             | 2027-08-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343308965.UL.NBM                              | 343308965.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        66 | PA      | $65.54        | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343453328.UL.NBM                              | 343453328.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2255 | PA      | $2219.81      | 0.00%             | 2027-08-30      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342389086.UL.NBM                              | 342389086.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       647 | PA      | $612.30       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9856018.SQ.NBM                                | 9856018.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10805 | PA      | $10453.84     | 0.01%             | 2027-03-27      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9999174.SQ.NBM                                | 9999174.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3643 | PA      | $3219.59      | 0.00%             | 2027-04-29      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342517969.UL.NBM                              | 342517969.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        86 | PA      | $19.93        | 0.00%             | 2036-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343196189.UL.NBM                              | 343196189.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       144 | PA      | $47.92        | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341502393.UL.NBM                              | 341502393.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       118 | PA      | $116.76       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343309090.UL.NBM                              | 343309090.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1762 | PA      | $1731.93      | 0.00%             | 2027-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341356241.UL.NBM                              | 341356241.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       109 | PA      | $107.77       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342393822.UL.NBM                              | 342393822.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       206 | PA      | $197.67       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5858913.UP.NBM                             | CBM5858913.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2547 | PA      | $2547.66      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 29.94%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9999206.SQ.NBM                                | 9999206.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       846 | PA      | $800.15       | 0.00%             | 2027-04-29      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342518379.UL.NBM                              | 342518379.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       418 | PA      | $48.77        | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342187719.UL.NBM                              | 342187719.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3868 | PA      | $3805.56      | 0.00%             | 2027-08-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9830095.SQ.NBM                                | 9830095.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1158 | PA      | $1118.33      | 0.00%             | 2027-03-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343309670.UL.NBM                              | 343309670.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       429 | PA      | $404.22       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342049178.UL.NBM                              | 342049178.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3895 | PA      | $3830.39      | 0.00%             | 2027-08-22      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342395509.UL.NBM                              | 342395509.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4837 | PA      | $4759.30      | 0.01%             | 2027-02-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10478324.SQ.NBM                               | 10478324.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6622 | PA      | $6173.50      | 0.01%             | 2027-08-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9999216.SQ.NBM                                | 9999216.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1484 | PA      | $1446.65      | 0.00%             | 2027-04-29      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341356848.UL.NBM                              | 341356848.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       558 | PA      | $527.56       | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343196308.UL.NBM                              | 343196308.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3587 | PA      | $3527.93      | 0.00%             | 2027-02-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341515264.UL.NBM                              | 341515264.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        74 | PA      | $72.98        | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343309751.UL.NBM                              | 343309751.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9780 | PA      | $9622.39      | 0.01%             | 2027-08-26      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342050634.UL.NBM                              | 342050634.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       147 | PA      | $145.70       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342398544.UL.NBM                              | 342398544.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       123 | PA      | $122.02       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5858979.UP.NBM                             | CBM5858979.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2994 | PA      | $3049.49      | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 23.36%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9999238.SQ.NBM                                | 9999238.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2563 | PA      | $1238.21      | 0.00%             | 2027-04-29      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341358035.UL.NBM                              | 341358035.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       516 | PA      | $493.68       | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342189799.UL.NBM                              | 342189799.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       190 | PA      | $187.60       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9830167.SQ.NBM                                | 9830167.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3650 | PA      | $3510.16      | 0.00%             | 2027-03-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343315789.UL.NBM                              | 343315789.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       102 | PA      | $100.67       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342052435.UL.NBM                              | 342052435.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       983 | PA      | $967.28       | 0.00%             | 2026-12-31      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342399802.UL.NBM                              | 342399802.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        10 | PA      | $9.93         | 0.00%             | 2035-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10478515.SQ.NBM                               | 10478515.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6209 | PA      | $5972.40      | 0.01%             | 2027-08-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9999306.SQ.NBM                                | 9999306.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18828 | PA      | $15807.18     | 0.02%             | 2027-04-29      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341359604.UL.NBM                              | 341359604.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       659 | PA      | $649.58       | 0.00%             | 2026-08-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343196389.UL.NBM                              | 343196389.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        55 | PA      | $53.95        | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341516304.UL.NBM                              | 341516304.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       468 | PA      | $462.35       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343316104.UL.NBM                              | 343316104.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       165 | PA      | $163.70       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342053466.UL.NBM                              | 342053466.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       138 | PA      | $136.48       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342402635.UL.NBM                              | 342402635.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       214 | PA      | $212.10       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5859018.UP.NBM                             | CBM5859018.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1144 | PA      | $1153.04      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 31.26%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9999485.SQ.NBM                                | 9999485.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2019 | PA      | $1929.44      | 0.00%             | 2027-04-29      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341359760.UL.NBM                              | 341359760.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        87 | PA      | $85.83        | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342191021.UL.NBM                              | 342191021.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        83 | PA      | $82.03        | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9830280.SQ.NBM                                | 9830280.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1787 | PA      | $1722.99      | 0.00%             | 2027-03-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343316413.UL.NBM                              | 343316413.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        20 | PA      | $20.25        | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342053518.UL.NBM                              | 342053518.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       613 | PA      | $589.55       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342407936.UL.NBM                              | 342407936.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       208 | PA      | $205.90       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10478869.SQ.NBM                               | 10478869.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3380 | PA      | $3233.62      | 0.00%             | 2027-08-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9999517.SQ.NBM                                | 9999517.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6687 | PA      | $6496.77      | 0.01%             | 2027-04-29      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341359923.UL.NBM                              | 341359923.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1249 | PA      | $1148.11      | 0.00%             | 2027-02-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343196438.UL.NBM                              | 343196438.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       491 | PA      | $166.91       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341516561.UL.NBM                              | 341516561.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       414 | PA      | $399.61       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343340880.UL.NBM                              | 343340880.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       617 | PA      | $610.14       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342054302.UL.NBM                              | 342054302.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       128 | PA      | $126.52       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342412628.UL.NBM                              | 342412628.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       241 | PA      | $233.59       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5859178.UP.NBM                             | CBM5859178.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14038 | PA      | $14594.15     | 0.02%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.81%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9999729.SQ.NBM                                | 9999729.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5720 | PA      | $5432.26      | 0.01%             | 2027-04-29      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341360117.UL.NBM                              | 341360117.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1148 | PA      | $1054.56      | 0.00%             | 2027-02-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342192898.UL.NBM                              | 342192898.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       996 | PA      | $983.75       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9867379.SQ.NBM                                | 9867379.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1253 | PA      | $1213.23      | 0.00%             | 2027-03-30      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343341035.UL.NBM                              | 343341035.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        11 | PA      | $10.83        | 0.00%             | 2035-11-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342055415.UL.NBM                              | 342055415.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2365 | PA      | $2324.52      | 0.00%             | 2027-08-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342413196.UL.NBM                              | 342413196.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       118 | PA      | $13.70        | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10570569.SQ.NBM                               | 10570569.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2463 | PA      | $2243.38      | 0.00%             | 2027-09-06      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9999860.SQ.NBM                                | 9999860.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1884 | PA      | $1622.43      | 0.00%             | 2027-04-29      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341364237.UL.NBM                              | 341364237.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       129 | PA      | $127.67       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343196583.UL.NBM                              | 343196583.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       202 | PA      | $40.88        | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341516888.UL.NBM                              | 341516888.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       252 | PA      | $249.42       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343342216.UL.NBM                              | 343342216.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       514 | PA      | $508.63       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342085190.UL.NBM                              | 342085190.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        44 | PA      | $9.78         | 0.00%             | 2036-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342414199.UL.NBM                              | 342414199.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       687 | PA      | $679.11       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5859189.UP.NBM                             | CBM5859189.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6055 | PA      | $6178.32      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 30.87%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9999892.SQ.NBM                                | 9999892.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1863 | PA      | $1822.92      | 0.00%             | 2027-04-29      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341364436.UL.NBM                              | 341364436.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       162 | PA      | $160.51       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342290932.UL.NBM                              | 342290932.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       436 | PA      | $411.66       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9867400.SQ.NBM                                | 9867400.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9882 | PA      | $8611.70      | 0.01%             | 2027-03-30      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343342568.UL.NBM                              | 343342568.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       178 | PA      | $176.95       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342085353.UL.NBM                              | 342085353.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       176 | PA      | $62.29        | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342416169.UL.NBM                              | 342416169.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        97 | PA      | $96.39        | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10570674.SQ.NBM                               | 10570674.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     44599 | PA      | $41817.10     | 0.05%             | 2027-09-06      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9999986.SQ.NBM                                | 9999986.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6406 | PA      | $6127.25      | 0.01%             | 2027-04-29      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341379267.UL.NBM                              | 341379267.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        74 | PA      | $73.62        | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343196734.UL.NBM                              | 343196734.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       211 | PA      | $206.10       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341518064.UL.NBM                              | 341518064.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       575 | PA      | $568.04       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343342840.UL.NBM                              | 343342840.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        46 | PA      | $9.92         | 0.00%             | 2036-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342199344.UL.NBM                              | 342199344.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       652 | PA      | $644.20       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342588455.UL.NBM                              | 342588455.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1233 | PA      | $1133.78      | 0.00%             | 2027-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5859273.UP.NBM                             | CBM5859273.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5388 | PA      | $1430.78      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 32.26%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5857378.UP.NBM                             | CBM5857378.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3717 | PA      | $-20.39       | -0.00%            | 2030-08-22      | Fixed         | 30.10%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341436557.UL.NBM                              | 341436557.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       758 | PA      | $748.42       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342291023.UL.NBM                              | 342291023.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       496 | PA      | $489.66       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9867510.SQ.NBM                                | 9867510.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7851 | PA      | $7584.50      | 0.01%             | 2027-03-30      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343343609.UL.NBM                              | 343343609.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       146 | PA      | $145.16       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342199542.UL.NBM                              | 342199542.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       125 | PA      | $124.06       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342590454.UL.NBM                              | 342590454.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1563 | PA      | $1534.90      | 0.00%             | 2027-08-23      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10571569.SQ.NBM                               | 10571569.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     28161 | PA      | $26406.02     | 0.03%             | 2027-09-07      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5857892.UP.NBM                             | CBM5857892.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3331 | PA      | $-40.85       | -0.00%            | 2030-08-22      | Fixed         | 32.32%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341436721.UL.NBM                              | 341436721.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       556 | PA      | $100.07       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343196912.UL.NBM                              | 343196912.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        11 | PA      | $10.92        | 0.00%             | 2036-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341518749.UL.NBM                              | 341518749.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       196 | PA      | $190.26       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343343776.UL.NBM                              | 343343776.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       655 | PA      | $619.01       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342199708.UL.NBM                              | 342199708.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        91 | PA      | $90.05        | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342590595.UL.NBM                              | 342590595.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       644 | PA      | $608.84       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5859726.UP.NBM                             | CBM5859726.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3153 | PA      | $226.54       | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 30.26%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5857981.UP.NBM                             | CBM5857981.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1227 | PA      | $1233.29      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 29.84%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341437939.UL.NBM                              | 341437939.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        90 | PA      | $89.50        | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342291044.UL.NBM                              | 342291044.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1653 | PA      | $1626.03      | 0.00%             | 2027-08-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9867695.SQ.NBM                                | 9867695.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2942 | PA      | $2788.80      | 0.00%             | 2027-03-30      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343343927.UL.NBM                              | 343343927.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1998 | PA      | $1975.67      | 0.00%             | 2026-08-26      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342199784.UL.NBM                              | 342199784.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       194 | PA      | $192.01       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342590851.UL.NBM                              | 342590851.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        30 | PA      | $7.26         | 0.00%             | 2036-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10573037.SQ.NBM                               | 10573037.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15050 | PA      | $14109.87     | 0.02%             | 2027-09-08      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5869852.UP.NBM                             | DRB5869852.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2461 | PA      | $2540.41      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.58%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341458943.UL.NBM                              | 341458943.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1796 | PA      | $1764.45      | 0.00%             | 2027-08-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343197120.UL.NBM                              | 343197120.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2138 | PA      | $1973.47      | 0.00%             | 2027-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341518784.UL.NBM                              | 341518784.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       162 | PA      | $160.18       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343344652.UL.NBM                              | 343344652.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       604 | PA      | $571.64       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342199997.UL.NBM                              | 342199997.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2522 | PA      | $2473.00      | 0.00%             | 2027-08-22      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342615708.UL.NBM                              | 342615708.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       496 | PA      | $472.46       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866570.UP.NBM                             | DRB5866570.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2700 | PA      | $200.99       | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.37%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5870057.UP.NBM                             | DRB5870057.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2522 | PA      | $2634.68      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 32.02%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341458961.UL.NBM                              | 341458961.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       478 | PA      | $472.81       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342291076.UL.NBM                              | 342291076.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        75 | PA      | $74.48        | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9872677.SQ.NBM                                | 9872677.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9932 | PA      | $9602.37      | 0.01%             | 2027-04-01      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343345183.UL.NBM                              | 343345183.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       164 | PA      | $162.98       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342200531.UL.NBM                              | 342200531.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |         9 | PA      | $8.45         | 0.00%             | 2036-02-28      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342615711.UL.NBM                              | 342615711.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       432 | PA      | $426.71       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9743169.SQ.NBM                                | 9743169.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5006 | PA      | $3990.39      | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5870383.UP.NBM                             | DRB5870383.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     30064 | PA      | $29711.44     | 0.03%             | 2028-08-25      | Fixed         | 30.63%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341461708.UL.NBM                              | 341461708.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       402 | PA      | $397.04       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343197399.UL.NBM                              | 343197399.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       496 | PA      | $489.99       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341518921.UL.NBM                              | 341518921.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1162 | PA      | $1103.44      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343345398.UL.NBM                              | 343345398.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       127 | PA      | $126.47       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342200898.UL.NBM                              | 342200898.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       120 | PA      | $118.49       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342617081.UL.NBM                              | 342617081.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       372 | PA      | $363.63       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866720.UP.NBM                             | DRB5866720.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16491 | PA      | $15427.32     | 0.02%             | 2030-08-25      | Fixed         | 14.29%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5870387.UP.NBM                             | DRB5870387.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1177 | PA      | $5.91         | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.66%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341462927.UL.NBM                              | 341462927.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        88 | PA      | $87.31        | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342535441.UL.NBM                              | 342535441.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       465 | PA      | $438.71       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9873177.SQ.NBM                                | 9873177.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     27543 | PA      | $26618.54     | 0.03%             | 2027-04-01      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343347335.UL.NBM                              | 343347335.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       183 | PA      | $181.10       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342201037.UL.NBM                              | 342201037.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1763 | PA      | $1741.85      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342617102.UL.NBM                              | 342617102.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       669 | PA      | $661.44       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9743266.SQ.NBM                                | 9743266.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1318 | PA      | $698.54       | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858416.UP.NBM                               | L5858416.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9307 | PA      | $9070.18      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 21.66%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341536304.UL.NBM                              | 341536304.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3353 | PA      | $3294.49      | 0.00%             | 2027-08-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343197439.UL.NBM                              | 343197439.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       477 | PA      | $471.10       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341519111.UL.NBM                              | 341519111.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       136 | PA      | $134.68       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343348393.UL.NBM                              | 343348393.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       369 | PA      | $365.72       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342201205.UL.NBM                              | 342201205.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        75 | PA      | $73.80        | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342717165.UL.NBM                              | 342717165.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       232 | PA      | $229.47       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866747.UP.NBM                             | DRB5866747.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5016 | PA      | $5187.47      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.71%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858421.UP.NBM                               | L5858421.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3232 | PA      | $3076.39      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 22.92%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341536419.UL.NBM                              | 341536419.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       822 | PA      | $779.42       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342536105.UL.NBM                              | 342536105.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       775 | PA      | $765.35       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9874122.SQ.NBM                                | 9874122.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1613 | PA      | $1550.42      | 0.00%             | 2027-04-01      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343348951.UL.NBM                              | 343348951.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       100 | PA      | $99.00        | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342202662.UL.NBM                              | 342202662.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       656 | PA      | $648.79       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342717886.UL.NBM                              | 342717886.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2625 | PA      | $2581.11      | 0.00%             | 2027-08-24      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9743286.SQ.NBM                                | 9743286.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2088 | PA      | $1919.34      | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858440.UP.NBM                               | L5858440.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1614 | PA      | $1614.09      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 23.80%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341536750.UL.NBM                              | 341536750.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        96 | PA      | $94.76        | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343197599.UL.NBM                              | 343197599.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       172 | PA      | $170.75       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341519188.UL.NBM                              | 341519188.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       720 | PA      | $681.83       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343552611.UL.NBM                              | 343552611.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       355 | PA      | $92.46        | 0.00%             | 2036-02-26      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342202741.UL.NBM                              | 342202741.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       134 | PA      | $131.24       | 0.00%             | 2026-06-06      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342718910.UL.NBM                              | 342718910.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       447 | PA      | $442.17       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866757.UP.NBM                             | DRB5866757.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19428 | PA      | $1420.15      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.65%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858535.UP.NBM                               | L5858535.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9304 | PA      | $9077.03      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 21.73%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341536858.UL.NBM                              | 341536858.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       479 | PA      | $472.38       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342537967.UL.NBM                              | 342537967.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4511 | PA      | $4433.48      | 0.00%             | 2027-08-23      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9874188.SQ.NBM                                | 9874188.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3710 | PA      | $3593.72      | 0.00%             | 2027-04-01      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343552683.UL.NBM                              | 343552683.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1379 | PA      | $1355.76      | 0.00%             | 2027-02-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342202826.UL.NBM                              | 342202826.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       108 | PA      | $107.13       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342723888.UL.NBM                              | 342723888.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       948 | PA      | $487.99       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9743318.SQ.NBM                                | 9743318.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1680 | PA      | $1631.34      | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858558.UP.NBM                               | L5858558.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2274 | PA      | $2175.67      | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 16.76%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341546367.UL.NBM                              | 341546367.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       151 | PA      | $149.53       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343197831.UL.NBM                              | 343197831.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       796 | PA      | $753.92       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341519369.UL.NBM                              | 341519369.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       870 | PA      | $858.91       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343553509.UL.NBM                              | 343553509.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       103 | PA      | $102.42       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342202888.UL.NBM                              | 342202888.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       230 | PA      | $227.75       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342757797.UL.NBM                              | 342757797.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       357 | PA      | $345.91       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866808.UP.NBM                             | DRB5866808.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2617 | PA      | $2853.46      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 24.18%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858620.UP.NBM                               | L5858620.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9074 | PA      | $925.18       | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 22.88%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341546407.UL.NBM                              | 341546407.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       588 | PA      | $556.79       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342538848.UL.NBM                              | 342538848.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       905 | PA      | $894.16       | 0.00%             | 2026-08-23      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9926841.SQ.NBM                                | 9926841.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2884 | PA      | $2681.19      | 0.00%             | 2027-04-13      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343554415.UL.NBM                              | 343554415.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       422 | PA      | $115.48       | 0.00%             | 2036-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342207186.UL.NBM                              | 342207186.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1367 | PA      | $1343.14      | 0.00%             | 2027-02-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342757905.UL.NBM                              | 342757905.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       151 | PA      | $149.56       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9750304.SQ.NBM                                | 9750304.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20615 | PA      | $15124.23     | 0.02%             | 2027-03-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858677.UP.NBM                               | L5858677.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     36957 | PA      | $36758.12     | 0.04%             | 2030-08-22      | Fixed         | 18.21%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341546537.UL.NBM                              | 341546537.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       672 | PA      | $663.58       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343349923.UL.NBM                              | 343349923.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       155 | PA      | $153.74       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341519448.UL.NBM                              | 341519448.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       153 | PA      | $151.87       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343554845.UL.NBM                              | 343554845.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       600 | PA      | $593.10       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342207208.UL.NBM                              | 342207208.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       209 | PA      | $206.31       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342758245.UL.NBM                              | 342758245.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        74 | PA      | $73.51        | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866828.UP.NBM                             | DRB5866828.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3673 | PA      | $3626.40      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858683.UP.NBM                               | L5858683.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5284 | PA      | $5008.62      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 19.82%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341547079.UL.NBM                              | 341547079.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       151 | PA      | $149.17       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342560466.UL.NBM                              | 342560466.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       230 | PA      | $225.64       | 0.00%             | 2026-06-07      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9926883.SQ.NBM                                | 9926883.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5052 | PA      | $4475.26      | 0.00%             | 2027-04-13      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343589593.UL.NBM                              | 343589593.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       116 | PA      | $114.76       | 0.00%             | 2026-05-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342207631.UL.NBM                              | 342207631.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        76 | PA      | $75.01        | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342758351.UL.NBM                              | 342758351.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       152 | PA      | $150.39       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9750904.SQ.NBM                                | 9750904.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3614 | PA      | $3476.36      | 0.00%             | 2027-03-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858699.UP.NBM                               | L5858699.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1282 | PA      | $1264.76      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 17.70%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341547087.UL.NBM                              | 341547087.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       128 | PA      | $126.37       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343354555.UL.NBM                              | 343354555.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       121 | PA      | $120.13       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341520925.UL.NBM                              | 341520925.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       135 | PA      | $133.75       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343590261.UL.NBM                              | 343590261.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2509 | PA      | $2467.44      | 0.00%             | 2027-08-27      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342208536.UL.NBM                              | 342208536.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       522 | PA      | $515.24       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342758834.UL.NBM                              | 342758834.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3024 | PA      | $2974.47      | 0.00%             | 2027-02-24      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866852.UP.NBM                             | DRB5866852.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1791 | PA      | $1786.46      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858722.UP.NBM                               | L5858722.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4859 | PA      | $4706.10      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 24.03%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341547127.UL.NBM                              | 341547127.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       177 | PA      | $175.38       | 0.00%             | 2026-05-31      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342561080.UL.NBM                              | 342561080.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       322 | PA      | $309.28       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9926969.SQ.NBM                                | 9926969.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       850 | PA      | $820.45       | 0.00%             | 2027-04-13      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343591624.UL.NBM                              | 343591624.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       256 | PA      | $253.94       | 0.00%             | 2026-05-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342230934.UL.NBM                              | 342230934.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1435 | PA      | $1421.40      | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342843699.UL.NBM                              | 342843699.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       221 | PA      | $218.82       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9751490.SQ.NBM                                | 9751490.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       988 | PA      | $926.24       | 0.00%             | 2027-03-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858752.UP.NBM                               | L5858752.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4594 | PA      | $4489.40      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 17.09%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341547646.UL.NBM                              | 341547646.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       113 | PA      | $112.17       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343356259.UL.NBM                              | 343356259.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       103 | PA      | $102.61       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341520929.UL.NBM                              | 341520929.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       177 | PA      | $175.07       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343592052.UL.NBM                              | 343592052.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       105 | PA      | $103.84       | 0.00%             | 2026-05-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342231640.UL.NBM                              | 342231640.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       115 | PA      | $113.74       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342844379.UL.NBM                              | 342844379.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       596 | PA      | $563.05       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866856.UP.NBM                             | DRB5866856.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1963 | PA      | $140.92       | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 22.47%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858780.UP.NBM                               | L5858780.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3377 | PA      | $259.89       | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 24.87%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341547653.UL.NBM                              | 341547653.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1433 | PA      | $1406.86      | 0.00%             | 2027-02-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342564159.UL.NBM                              | 342564159.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       113 | PA      | $111.62       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9926985.SQ.NBM                                | 9926985.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       898 | PA      | $860.65       | 0.00%             | 2027-04-13      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343592070.UL.NBM                              | 343592070.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        77 | PA      | $76.35        | 0.00%             | 2026-05-27      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342232127.UL.NBM                              | 342232127.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       440 | PA      | $414.90       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342844731.UL.NBM                              | 342844731.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       182 | PA      | $179.99       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9751500.SQ.NBM                                | 9751500.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       889 | PA      | $602.56       | 0.00%             | 2027-03-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858806.UP.NBM                               | L5858806.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13931 | PA      | $13349.32     | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 23.20%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341547804.UL.NBM                              | 341547804.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       162 | PA      | $160.59       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343357207.UL.NBM                              | 343357207.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       244 | PA      | $242.33       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341521099.UL.NBM                              | 341521099.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       102 | PA      | $101.12       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343592935.UL.NBM                              | 343592935.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       224 | PA      | $221.70       | 0.00%             | 2026-07-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342234159.UL.NBM                              | 342234159.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4864 | PA      | $4504.59      | 0.00%             | 2027-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342844898.UL.NBM                              | 342844898.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       745 | PA      | $735.64       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866910.UP.NBM                             | DRB5866910.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9075 | PA      | $8914.93      | 0.01%             | 2028-08-25      | Fixed         | 29.98%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858807.UP.NBM                               | L5858807.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1143 | PA      | $901.29       | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 20.62%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341549005.UL.NBM                              | 341549005.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       131 | PA      | $129.88       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342564884.UL.NBM                              | 342564884.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       444 | PA      | $418.30       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9942688.SQ.NBM                                | 9942688.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8559 | PA      | $8271.25      | 0.01%             | 2027-04-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343593678.UL.NBM                              | 343593678.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       361 | PA      | $357.80       | 0.00%             | 2026-05-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342234364.UL.NBM                              | 342234364.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       696 | PA      | $687.85       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342845244.UL.NBM                              | 342845244.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        99 | PA      | $97.55        | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9751602.SQ.NBM                                | 9751602.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     25726 | PA      | $24832.27     | 0.03%             | 2027-03-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858829.UP.NBM                               | L5858829.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1865 | PA      | $1778.72      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 23.01%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341582739.UL.NBM                              | 341582739.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       156 | PA      | $153.95       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343394806.UL.NBM                              | 343394806.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       149 | PA      | $6.67         | 0.00%             | 2036-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341521365.UL.NBM                              | 341521365.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       309 | PA      | $297.46       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343594361.UL.NBM                              | 343594361.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       139 | PA      | $137.09       | 0.00%             | 2026-07-27      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342234870.UL.NBM                              | 342234870.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       186 | PA      | $184.59       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342845946.UL.NBM                              | 342845946.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1215 | PA      | $1141.47      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866947.UP.NBM                             | DRB5866947.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1130 | PA      | $1121.15      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.80%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858849.UP.NBM                               | L5858849.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5571 | PA      | $5125.41      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 20.67%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341582767.UL.NBM                              | 341582767.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       850 | PA      | $840.05       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343396912.UL.NBM                              | 343396912.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       670 | PA      | $637.47       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9943230.SQ.NBM                                | 9943230.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7033 | PA      | $6835.61      | 0.01%             | 2027-04-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343596936.UL.NBM                              | 343596936.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       104 | PA      | $102.93       | 0.00%             | 2026-05-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342235632.UL.NBM                              | 342235632.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2428 | PA      | $2384.89      | 0.00%             | 2027-02-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342846936.UL.NBM                              | 342846936.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       647 | PA      | $639.14       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9752463.SQ.NBM                                | 9752463.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3562 | PA      | $3439.94      | 0.00%             | 2027-03-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858928.UP.NBM                               | L5858928.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       933 | PA      | $895.41       | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 23.41%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341583287.UL.NBM                              | 341583287.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1056 | PA      | $218.31       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343397187.UL.NBM                              | 343397187.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1020 | PA      | $968.17       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341521704.UL.NBM                              | 341521704.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       234 | PA      | $231.92       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343597086.UL.NBM                              | 343597086.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       444 | PA      | $439.37       | 0.00%             | 2026-07-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342236577.UL.NBM                              | 342236577.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       507 | PA      | $73.42        | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342848793.UL.NBM                              | 342848793.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1619 | PA      | $1598.86      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866971.UP.NBM                             | DRB5866971.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       228 | PA      | $227.77       | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.38%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858947.UP.NBM                               | L5858947.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7429 | PA      | $6856.86      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 20.88%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341583335.UL.NBM                              | 341583335.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       208 | PA      | $206.62       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343397571.UL.NBM                              | 343397571.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       413 | PA      | $397.53       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9943456.SQ.NBM                                | 9943456.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11077 | PA      | $9761.58      | 0.01%             | 2027-04-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343598409.UL.NBM                              | 343598409.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       105 | PA      | $104.61       | 0.00%             | 2026-05-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342237118.UL.NBM                              | 342237118.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       488 | PA      | $481.99       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342849109.UL.NBM                              | 342849109.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        73 | PA      | $72.28        | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9752564.SQ.NBM                                | 9752564.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1521 | PA      | $1437.16      | 0.00%             | 2027-03-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5859070.UP.NBM                               | L5859070.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2759 | PA      | $298.85       | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 20.08%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341583352.UL.NBM                              | 341583352.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1150 | PA      | $1139.23      | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342849426.UL.NBM                              | 342849426.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       814 | PA      | $771.47       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341522111.UL.NBM                              | 341522111.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       167 | PA      | $164.98       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343599036.UL.NBM                              | 343599036.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        80 | PA      | $79.58        | 0.00%             | 2026-05-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342237727.UL.NBM                              | 342237727.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       120 | PA      | $119.03       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342850931.UL.NBM                              | 342850931.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       612 | PA      | $576.23       | 0.00%             | 2026-08-01      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866989.UP.NBM                             | DRB5866989.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14064 | PA      | $14195.25     | 0.02%             | 2030-08-25      | Fixed         | 30.01%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341583364.UL.NBM                              | 341583364.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       173 | PA      | $170.44       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9943737.SQ.NBM                                | 9943737.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3374 | PA      | $3263.20      | 0.00%             | 2027-04-16      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342237910.UL.NBM                              | 342237910.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        65 | PA      | $63.97        | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9752595.SQ.NBM                                | 9752595.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3494 | PA      | $3388.98      | 0.00%             | 2027-03-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341584029.UL.NBM                              | 341584029.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       356 | PA      | $41.58        | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341522436.UL.NBM                              | 341522436.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       285 | PA      | $33.35        | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342238476.UL.NBM                              | 342238476.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       174 | PA      | $16.79        | 0.00%             | 2036-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867090.UP.NBM                             | DRB5867090.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15758 | PA      | $16035.87     | 0.02%             | 2030-08-25      | Fixed         | 30.59%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341584412.UL.NBM                              | 341584412.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       653 | PA      | $644.56       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9981628.SQ.NBM                                | 9981628.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7855 | PA      | $7509.62      | 0.01%             | 2027-04-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342238486.UL.NBM                              | 342238486.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       149 | PA      | $147.72       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9752820.SQ.NBM                                | 9752820.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4346 | PA      | $4206.49      | 0.00%             | 2027-03-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341584418.UL.NBM                              | 341584418.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |         8 | PA      | $7.55         | 0.00%             | 2035-11-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341570511.UL.NBM                              | 341570511.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       665 | PA      | $658.16       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342238862.UL.NBM                              | 342238862.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       868 | PA      | $822.33       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867142.UP.NBM                             | DRB5867142.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1703 | PA      | $1753.76      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.42%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341584715.UL.NBM                              | 341584715.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       205 | PA      | $202.78       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9981763.SQ.NBM                                | 9981763.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2462 | PA      | $2297.26      | 0.00%             | 2027-04-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342239930.UL.NBM                              | 342239930.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        99 | PA      | $97.69        | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9752922.SQ.NBM                                | 9752922.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       930 | PA      | $900.48       | 0.00%             | 2027-03-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341584742.UL.NBM                              | 341584742.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        72 | PA      | $71.51        | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341571244.UL.NBM                              | 341571244.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       470 | PA      | $464.14       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342240468.UL.NBM                              | 342240468.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        11 | PA      | $11.17        | 0.00%             | 2036-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867147.UP.NBM                             | DRB5867147.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12532 | PA      | $12650.69     | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 30.04%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341585181.UL.NBM                              | 341585181.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       115 | PA      | $114.00       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9981776.SQ.NBM                                | 9981776.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7690 | PA      | $7267.73      | 0.01%             | 2027-04-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342243122.UL.NBM                              | 342243122.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       425 | PA      | $420.23       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9753238.SQ.NBM                                | 9753238.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     27851 | PA      | $26978.57     | 0.03%             | 2027-03-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341585803.UL.NBM                              | 341585803.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        95 | PA      | $94.39        | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341571289.UL.NBM                              | 341571289.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1654 | PA      | $1633.83      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342244016.UL.NBM                              | 342244016.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1759 | PA      | $1727.61      | 0.00%             | 2027-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867351.UP.NBM                             | DRB5867351.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1023 | PA      | $992.28       | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 21.31%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341590821.UL.NBM                              | 341590821.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       314 | PA      | $24.84        | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9981847.SQ.NBM                                | 9981847.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1445 | PA      | $1370.12      | 0.00%             | 2027-04-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342244330.UL.NBM                              | 342244330.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1164 | PA      | $1069.68      | 0.00%             | 2027-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9753757.SQ.NBM                                | 9753757.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6773 | PA      | $6598.33      | 0.01%             | 2027-03-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341590863.UL.NBM                              | 341590863.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       262 | PA      | $259.78       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341571364.UL.NBM                              | 341571364.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       367 | PA      | $347.97       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342299767.UL.NBM                              | 342299767.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        83 | PA      | $81.99        | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867391.UP.NBM                             | DRB5867391.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1219 | PA      | $1218.64      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 26.05%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341590887.UL.NBM                              | 341590887.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       214 | PA      | $211.56       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9981936.SQ.NBM                                | 9981936.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       724 | PA      | $643.06       | 0.00%             | 2027-04-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342300672.UL.NBM                              | 342300672.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        97 | PA      | $96.63        | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9753899.SQ.NBM                                | 9753899.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21652 | PA      | $20937.65     | 0.02%             | 2027-03-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341591092.UL.NBM                              | 341591092.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        88 | PA      | $87.32        | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341581081.UL.NBM                              | 341581081.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       472 | PA      | $445.45       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342300699.UL.NBM                              | 342300699.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1183 | PA      | $1163.12      | 0.00%             | 2027-02-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867408.UP.NBM                             | DRB5867408.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6491 | PA      | $-13.78       | -0.00%            | 2028-08-25      | Fixed         | 28.56%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341591437.UL.NBM                              | 341591437.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3114 | PA      | $3062.51      | 0.00%             | 2027-08-21      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9981947.SQ.NBM                                | 9981947.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4795 | PA      | $4640.20      | 0.01%             | 2027-04-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342301087.UL.NBM                              | 342301087.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       640 | PA      | $179.44       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9754414.SQ.NBM                                | 9754414.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7138 | PA      | $6126.56      | 0.01%             | 2027-03-03      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341591842.UL.NBM                              | 341591842.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       109 | PA      | $107.80       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341581141.UL.NBM                              | 341581141.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       206 | PA      | $202.99       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342592179.UL.NBM                              | 342592179.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1306 | PA      | $1285.80      | 0.00%             | 2027-02-23      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867413.UP.NBM                             | DRB5867413.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6559 | PA      | $6466.10      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.40%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341591928.UL.NBM                              | 341591928.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       108 | PA      | $107.35       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9982005.SQ.NBM                                | 9982005.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       961 | PA      | $858.61       | 0.00%             | 2027-04-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342592317.UL.NBM                              | 342592317.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2121 | PA      | $2090.46      | 0.00%             | 2027-02-23      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9757382.SQ.NBM                                | 9757382.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5018 | PA      | $4818.39      | 0.01%             | 2027-03-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341591936.UL.NBM                              | 341591936.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       120 | PA      | $119.05       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341581191.UL.NBM                              | 341581191.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1374 | PA      | $1351.48      | 0.00%             | 2027-02-21      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342593705.UL.NBM                              | 342593705.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       660 | PA      | $627.66       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867431.UP.NBM                             | DRB5867431.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4621 | PA      | $1051.60      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 30.46%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341591968.UL.NBM                              | 341591968.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1759 | PA      | $1737.25      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9982015.SQ.NBM                                | 9982015.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20277 | PA      | $19015.81     | 0.02%             | 2027-04-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342594539.UL.NBM                              | 342594539.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       163 | PA      | $161.78       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9757535.SQ.NBM                                | 9757535.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1025 | PA      | $1006.53      | 0.00%             | 2027-03-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341592113.UL.NBM                              | 341592113.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       408 | PA      | $403.10       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341581385.UL.NBM                              | 341581385.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       144 | PA      | $142.38       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342631354.UL.NBM                              | 342631354.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1511 | PA      | $1485.27      | 0.00%             | 2027-02-23      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867480.UP.NBM                             | DRB5867480.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1986 | PA      | $143.90       | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 30.07%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341592144.UL.NBM                              | 341592144.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        10 | PA      | $9.83         | 0.00%             | 2035-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9982399.SQ.NBM                                | 9982399.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8951 | PA      | $8525.39      | 0.01%             | 2027-04-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342632092.UL.NBM                              | 342632092.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1578 | PA      | $1549.86      | 0.00%             | 2027-08-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9757563.SQ.NBM                                | 9757563.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6598 | PA      | $6336.28      | 0.01%             | 2027-03-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341592223.UL.NBM                              | 341592223.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       102 | PA      | $101.19       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341805369.UL.NBM                              | 341805369.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        83 | PA      | $82.21        | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342632207.UL.NBM                              | 342632207.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       111 | PA      | $109.55       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867518.UP.NBM                             | DRB5867518.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5473 | PA      | $396.48       | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 29.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341592276.UL.NBM                              | 341592276.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       496 | PA      | $490.14       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9982717.SQ.NBM                                | 9982717.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1361 | PA      | $1308.81      | 0.00%             | 2027-04-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342632276.UL.NBM                              | 342632276.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       324 | PA      | $321.28       | 0.00%             | 2027-02-23      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9757716.SQ.NBM                                | 9757716.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1759 | PA      | $1680.38      | 0.00%             | 2027-03-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341592319.UL.NBM                              | 341592319.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       148 | PA      | $49.77        | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341805756.UL.NBM                              | 341805756.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2133 | PA      | $2096.78      | 0.00%             | 2027-02-21      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342724453.UL.NBM                              | 342724453.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        83 | PA      | $82.35        | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867578.UP.NBM                             | DRB5867578.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2679 | PA      | $2635.37      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.71%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341592332.UL.NBM                              | 341592332.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        92 | PA      | $91.63        | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9982741.SQ.NBM                                | 9982741.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15030 | PA      | $14478.00     | 0.02%             | 2027-04-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342726277.UL.NBM                              | 342726277.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       189 | PA      | $187.16       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9757752.SQ.NBM                                | 9757752.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15754 | PA      | $15267.15     | 0.02%             | 2027-03-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341592528.UL.NBM                              | 341592528.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1182 | PA      | $135.34       | 0.00%             | 2036-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341806357.UL.NBM                              | 341806357.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        96 | PA      | $95.01        | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342729918.UL.NBM                              | 342729918.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        94 | PA      | $93.00        | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875685.UP.NBM                             | DRB5875685.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2691 | PA      | $2743.12      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 30.79%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341593246.UL.NBM                              | 341593246.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        92 | PA      | $10.94        | 0.00%             | 2035-11-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9982962.SQ.NBM                                | 9982962.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3111 | PA      | $2968.75      | 0.00%             | 2027-04-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342730825.UL.NBM                              | 342730825.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        69 | PA      | $10.27        | 0.00%             | 2036-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9759283.SQ.NBM                                | 9759283.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2124 | PA      | $2087.56      | 0.00%             | 2027-03-04      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341593295.UL.NBM                              | 341593295.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       108 | PA      | $106.97       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341806443.UL.NBM                              | 341806443.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       318 | PA      | $51.14        | 0.00%             | 2036-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342730987.UL.NBM                              | 342730987.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        31 | PA      | $30.43        | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875741.UP.NBM                             | DRB5875741.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9242 | PA      | $9245.78      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.38%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341593429.UL.NBM                              | 341593429.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       165 | PA      | $163.76       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9983011.SQ.NBM                                | 9983011.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1113 | PA      | $1053.66      | 0.00%             | 2027-04-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342731787.UL.NBM                              | 342731787.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       620 | PA      | $612.43       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9800422.SQ.NBM                                | 9800422.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2614 | PA      | $2537.07      | 0.00%             | 2027-03-15      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341846959.UL.NBM                              | 341846959.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       583 | PA      | $551.46       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341941925.UL.NBM                              | 341941925.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       111 | PA      | $109.47       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342732621.UL.NBM                              | 342732621.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       158 | PA      | $156.67       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875775.UP.NBM                             | DRB5875775.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2852 | PA      | $2905.93      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 30.80%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341848025.UL.NBM                              | 341848025.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       105 | PA      | $103.97       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9983023.SQ.NBM                                | 9983023.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1378 | PA      | $1291.75      | 0.00%             | 2027-04-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342732954.UL.NBM                              | 342732954.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       499 | PA      | $488.59       | 0.00%             | 2026-08-01      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9800469.SQ.NBM                                | 9800469.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17147 | PA      | $16075.59     | 0.02%             | 2027-03-15      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341848795.UL.NBM                              | 341848795.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       211 | PA      | $202.38       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341942781.UL.NBM                              | 341942781.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       120 | PA      | $6.44         | 0.00%             | 2036-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342734046.UL.NBM                              | 342734046.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       235 | PA      | $232.52       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875789.UP.NBM                             | DRB5875789.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       957 | PA      | $945.20       | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 30.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341849235.UL.NBM                              | 341849235.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        41 | PA      | $4.88         | 0.00%             | 2035-11-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9983054.SQ.NBM                                | 9983054.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6207 | PA      | $5991.22      | 0.01%             | 2027-04-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342734427.UL.NBM                              | 342734427.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       531 | PA      | $524.17       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9800682.SQ.NBM                                | 9800682.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     26244 | PA      | $24633.77     | 0.03%             | 2027-03-15      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341849860.UL.NBM                              | 341849860.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       152 | PA      | $150.68       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341942900.UL.NBM                              | 341942900.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1900 | PA      | $1866.43      | 0.00%             | 2027-08-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342734748.UL.NBM                              | 342734748.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       803 | PA      | $793.84       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5858124.UP.NBM                              | FW5858124.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2958 | PA      | $212.49       | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 31.43%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341850445.UL.NBM                              | 341850445.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1449 | PA      | $1387.36      | 0.00%             | 2026-08-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9983151.SQ.NBM                                | 9983151.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11093 | PA      | $8389.95      | 0.01%             | 2027-04-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342735174.UL.NBM                              | 342735174.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       219 | PA      | $216.52       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9807986.SQ.NBM                                | 9807986.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     32819 | PA      | $31621.08     | 0.03%             | 2027-03-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341850627.UL.NBM                              | 341850627.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       234 | PA      | $231.74       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341945807.UL.NBM                              | 341945807.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       202 | PA      | $200.43       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342735272.UL.NBM                              | 342735272.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       113 | PA      | $112.43       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5858178.UP.NBM                              | FW5858178.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2165 | PA      | $155.51       | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 27.06%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341854867.UL.NBM                              | 341854867.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       932 | PA      | $884.71       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9983263.SQ.NBM                                | 9983263.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     24323 | PA      | $22989.44     | 0.03%             | 2027-04-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342735433.UL.NBM                              | 342735433.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        71 | PA      | $70.82        | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9808514.SQ.NBM                                | 9808514.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1543 | PA      | $1471.10      | 0.00%             | 2027-03-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341855814.UL.NBM                              | 341855814.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       116 | PA      | $114.94       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341946748.UL.NBM                              | 341946748.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       153 | PA      | $151.06       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342735556.UL.NBM                              | 342735556.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       285 | PA      | $281.74       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5858225.UP.NBM                              | FW5858225.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1355 | PA      | $98.08        | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 27.95%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341861526.UL.NBM                              | 341861526.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       163 | PA      | $161.38       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9984942.SQ.NBM                                | 9984942.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5427 | PA      | $5188.12      | 0.01%             | 2027-04-27      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342738333.UL.NBM                              | 342738333.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       221 | PA      | $218.42       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9808548.SQ.NBM                                | 9808548.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4257 | PA      | $4055.28      | 0.00%             | 2027-03-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341862020.UL.NBM                              | 341862020.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        57 | PA      | $7.63         | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341946779.UL.NBM                              | 341946779.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       816 | PA      | $774.11       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342739658.UL.NBM                              | 342739658.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2290 | PA      | $2249.31      | 0.00%             | 2027-08-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5858238.UP.NBM                              | FW5858238.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7530 | PA      | $6094.76      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 18.93%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341862392.UL.NBM                              | 341862392.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3771 | PA      | $3706.83      | 0.00%             | 2027-02-21      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9985184.SQ.NBM                                | 9985184.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1917 | PA      | $1843.88      | 0.00%             | 2027-04-27      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342740785.UL.NBM                              | 342740785.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1558 | PA      | $1531.23      | 0.00%             | 2027-08-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9808618.SQ.NBM                                | 9808618.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       792 | PA      | $563.26       | 0.00%             | 2027-03-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341863020.UL.NBM                              | 341863020.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       184 | PA      | $21.53        | 0.00%             | 2036-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341949540.UL.NBM                              | 341949540.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       700 | PA      | $662.27       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342743528.UL.NBM                              | 342743528.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2901 | PA      | $2842.57      | 0.00%             | 2027-08-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5858282.UP.NBM                              | FW5858282.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2826 | PA      | $2801.14      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.85%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341864798.UL.NBM                              | 341864798.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        72 | PA      | $71.62        | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9985320.SQ.NBM                                | 9985320.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       667 | PA      | $462.52       | 0.00%             | 2027-04-27      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342743599.UL.NBM                              | 342743599.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       149 | PA      | $147.58       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9808642.SQ.NBM                                | 9808642.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1998 | PA      | $1906.53      | 0.00%             | 2027-03-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341866775.UL.NBM                              | 341866775.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       140 | PA      | $139.06       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341950004.UL.NBM                              | 341950004.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       400 | PA      | $47.65        | 0.00%             | 2035-11-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342743814.UL.NBM                              | 342743814.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       613 | PA      | $580.10       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5858381.UP.NBM                              | FW5858381.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1390 | PA      | $1302.37      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 19.01%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341867699.UL.NBM                              | 341867699.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       100 | PA      | $98.79        | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9985335.SQ.NBM                                | 9985335.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4018 | PA      | $394.81       | 0.00%             | 2027-04-27      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342744503.UL.NBM                              | 342744503.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       200 | PA      | $191.48       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9809355.SQ.NBM                                | 9809355.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2311 | PA      | $2236.60      | 0.00%             | 2027-03-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341868293.UL.NBM                              | 341868293.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       728 | PA      | $690.20       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341951448.UL.NBM                              | 341951448.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        71 | PA      | $70.76        | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342745721.UL.NBM                              | 342745721.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       233 | PA      | $231.08       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5858393.UP.NBM                              | FW5858393.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4604 | PA      | $-57.03       | -0.00%            | 2030-08-22      | Fixed         | 32.36%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341869897.UL.NBM                              | 341869897.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       211 | PA      | $208.92       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9985473.SQ.NBM                                | 9985473.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5764 | PA      | $5579.81      | 0.01%             | 2027-04-27      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342852351.UL.NBM                              | 342852351.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       728 | PA      | $719.18       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9809412.SQ.NBM                                | 9809412.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       743 | PA      | $723.98       | 0.00%             | 2027-03-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341869938.UL.NBM                              | 341869938.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       458 | PA      | $451.92       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341952328.UL.NBM                              | 341952328.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       200 | PA      | $198.40       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342852823.UL.NBM                              | 342852823.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       134 | PA      | $29.12        | 0.00%             | 2036-02-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5858395.UP.NBM                              | FW5858395.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5715 | PA      | $410.62       | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 30.36%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341967544.UL.NBM                              | 341967544.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       932 | PA      | $921.05       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9985727.SQ.NBM                                | 9985727.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16912 | PA      | $16280.56     | 0.02%             | 2027-04-27      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342852911.UL.NBM                              | 342852911.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       802 | PA      | $760.03       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9809444.SQ.NBM                                | 9809444.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1275 | PA      | $141.81       | 0.00%             | 2027-03-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341967601.UL.NBM                              | 341967601.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       269 | PA      | $266.00       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341953446.UL.NBM                              | 341953446.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2533 | PA      | $2503.14      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342853080.UL.NBM                              | 342853080.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3159 | PA      | $3107.20      | 0.00%             | 2027-08-24      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5858431.UP.NBM                              | FW5858431.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2841 | PA      | $2952.88      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 32.17%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341968119.UL.NBM                              | 341968119.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2049 | PA      | $432.49       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9995276.SQ.NBM                                | 9995276.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2545 | PA      | $2405.29      | 0.00%             | 2027-04-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342875180.UL.NBM                              | 342875180.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       223 | PA      | $221.28       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9809515.SQ.NBM                                | 9809515.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1735 | PA      | $1635.32      | 0.00%             | 2027-03-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341968141.UL.NBM                              | 341968141.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       169 | PA      | $167.68       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341953481.UL.NBM                              | 341953481.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       248 | PA      | $245.34       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342875443.UL.NBM                              | 342875443.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1503 | PA      | $1477.79      | 0.00%             | 2027-08-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5858529.UP.NBM                              | FW5858529.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2210 | PA      | $524.87       | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 24.96%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5866656.UP.NBM                              | FW5866656.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2986 | PA      | $2918.86      | 0.00%             | 2029-01-25      | Fixed         | 28.48%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860553.UP.NBM                             | DRB5860553.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3098 | PA      | $3106.62      | 0.00%             | 2031-01-22      | Fixed         | 29.70%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342875671.UL.NBM                              | 342875671.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1676 | PA      | $192.32       | 0.00%             | 2036-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9812276.SQ.NBM                                | 9812276.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1586 | PA      | $1539.52      | 0.00%             | 2027-03-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5866707.UP.NBM                              | FW5866707.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1724 | PA      | $1704.40      | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 30.68%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9789230.SQ.NBM                                | 9789230.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2837 | PA      | $2731.41      | 0.00%             | 2027-03-11      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342875825.UL.NBM                              | 342875825.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       322 | PA      | $309.20       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5858604.UP.NBM                              | FW5858604.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3218 | PA      | $3086.56      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 15.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5866859.UP.NBM                              | FW5866859.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1161 | PA      | $87.01        | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 27.67%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860554.UP.NBM                             | DRB5860554.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1924 | PA      | $1468.39      | 0.00%             | 2031-01-22      | Fixed         | 21.86%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342877434.UL.NBM                              | 342877434.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       493 | PA      | $122.56       | 0.00%             | 2036-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9812358.SQ.NBM                                | 9812358.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       945 | PA      | $913.34       | 0.00%             | 2027-03-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5866885.UP.NBM                              | FW5866885.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2216 | PA      | $2304.72      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.85%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9789275.SQ.NBM                                | 9789275.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       456 | PA      | $434.68       | 0.00%             | 2027-03-11      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342878349.UL.NBM                              | 342878349.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       285 | PA      | $282.92       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5858637.UP.NBM                              | FW5858637.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2835 | PA      | $2619.48      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 13.53%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5866928.UP.NBM                              | FW5866928.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6549 | PA      | $1254.52      | 0.00%             | 2031-01-25      | Fixed         | 29.15%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860560.UP.NBM                             | DRB5860560.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1356 | PA      | $1126.76      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.70%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342881006.UL.NBM                              | 342881006.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       443 | PA      | $417.53       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9812869.SQ.NBM                                | 9812869.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1609 | PA      | $1393.50      | 0.00%             | 2027-03-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5867193.UP.NBM                              | FW5867193.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2152 | PA      | $2012.61      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 24.82%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9789304.SQ.NBM                                | 9789304.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2593 | PA      | $2502.87      | 0.00%             | 2027-03-11      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342882582.UL.NBM                              | 342882582.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1563 | PA      | $1440.13      | 0.00%             | 2027-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5858669.UP.NBM                              | FW5858669.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2813 | PA      | $-9.66        | -0.00%            | 2030-08-22      | Fixed         | 31.97%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5867335.UP.NBM                              | FW5867335.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1610 | PA      | $1676.59      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 32.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860593.UP.NBM                             | DRB5860593.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3174 | PA      | $3049.60      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 23.51%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342883485.UL.NBM                              | 342883485.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       185 | PA      | $183.03       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9812938.SQ.NBM                                | 9812938.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2743 | PA      | $2536.74      | 0.00%             | 2027-03-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5867502.UP.NBM                              | FW5867502.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2524 | PA      | $177.55       | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9789388.SQ.NBM                                | 9789388.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3245 | PA      | $1429.88      | 0.00%             | 2027-03-11      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342884370.UL.NBM                              | 342884370.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1054 | PA      | $1000.26      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5858702.UP.NBM                              | FW5858702.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2304 | PA      | $2261.04      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 17.34%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5867528.UP.NBM                              | FW5867528.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2833 | PA      | $2873.81      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 30.35%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860607.UP.NBM                             | DRB5860607.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2020 | PA      | $501.68       | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 29.87%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342885296.UL.NBM                              | 342885296.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       512 | PA      | $506.19       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9813243.SQ.NBM                                | 9813243.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2263 | PA      | $982.36       | 0.00%             | 2027-03-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5866677.UP.NBM                               | L5866677.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10177 | PA      | $9515.98      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 18.88%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9789605.SQ.NBM                                | 9789605.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       557 | PA      | $544.40       | 0.00%             | 2027-03-11      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342885624.UL.NBM                              | 342885624.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       153 | PA      | $148.66       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5858729.UP.NBM                              | FW5858729.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17978 | PA      | $17020.71     | 0.02%             | 2028-08-22      | Fixed         | 15.68%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5866688.UP.NBM                               | L5866688.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1286 | PA      | $1237.17      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 16.07%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860613.UP.NBM                             | DRB5860613.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2805 | PA      | $2652.36      | 0.00%             | 2029-01-22      | Fixed         | 19.73%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342886041.UL.NBM                              | 342886041.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1673 | PA      | $1651.45      | 0.00%             | 2027-02-24      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9813250.SQ.NBM                                | 9813250.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19275 | PA      | $18765.09     | 0.02%             | 2027-03-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5866788.UP.NBM                               | L5866788.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6461 | PA      | $63.59        | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 23.08%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9789649.SQ.NBM                                | 9789649.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8737 | PA      | $8616.42      | 0.01%             | 2027-03-11      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342886262.UL.NBM                              | 342886262.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       110 | PA      | $108.70       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5858875.UP.NBM                              | FW5858875.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3500 | PA      | $3589.70      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 31.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5866806.UP.NBM                               | L5866806.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1537 | PA      | $1468.83      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 23.07%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860638.UP.NBM                             | DRB5860638.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1504 | PA      | $1532.85      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 30.79%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342886397.UL.NBM                              | 342886397.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       678 | PA      | $670.99       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9814033.SQ.NBM                                | 9814033.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2223 | PA      | $2013.63      | 0.00%             | 2027-03-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5866940.UP.NBM                               | L5866940.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9148 | PA      | $8895.54      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 24.23%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9789841.SQ.NBM                                | 9789841.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2259 | PA      | $2128.56      | 0.00%             | 2027-03-12      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342886406.UL.NBM                              | 342886406.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       196 | PA      | $194.72       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5858890.UP.NBM                              | FW5858890.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1019 | PA      | $1022.02      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 18.72%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5866957.UP.NBM                               | L5866957.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1800 | PA      | $1679.66      | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 24.36%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860640.UP.NBM                             | DRB5860640.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2182 | PA      | $1812.83      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.55%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342888004.UL.NBM                              | 342888004.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       476 | PA      | $457.86       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9814141.SQ.NBM                                | 9814141.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7171 | PA      | $6873.02      | 0.01%             | 2027-03-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5867019.UP.NBM                               | L5867019.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10564 | PA      | $9998.03      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 19.67%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9794226.SQ.NBM                                | 9794226.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12359 | PA      | $10580.16     | 0.01%             | 2027-03-12      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342888770.UL.NBM                              | 342888770.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       232 | PA      | $229.98       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5858892.UP.NBM                              | FW5858892.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1886 | PA      | $1880.11      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 29.27%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5867086.UP.NBM                               | L5867086.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     32673 | PA      | $2345.26      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 17.37%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860680.UP.NBM                             | DRB5860680.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1186 | PA      | $85.23        | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.66%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342890090.UL.NBM                              | 342890090.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       706 | PA      | $668.34       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9814418.SQ.NBM                                | 9814418.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3403 | PA      | $3293.16      | 0.00%             | 2027-03-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5867096.UP.NBM                               | L5867096.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1269 | PA      | $1190.48      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 14.51%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9794352.SQ.NBM                                | 9794352.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4666 | PA      | $4524.75      | 0.00%             | 2027-03-13      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342890202.UL.NBM                              | 342890202.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       118 | PA      | $13.75        | 0.00%             | 2036-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5858907.UP.NBM                              | FW5858907.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       835 | PA      | $769.13       | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 17.58%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5867144.UP.NBM                               | L5867144.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1041 | PA      | $222.77       | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 17.46%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860708.UP.NBM                             | DRB5860708.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5557 | PA      | $5280.19      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 22.72%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342890499.UL.NBM                              | 342890499.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       283 | PA      | $280.11       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9814507.SQ.NBM                                | 9814507.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14100 | PA      | $13329.08     | 0.01%             | 2027-03-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5873555.UP.NBM                               | L5873555.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3466 | PA      | $248.70       | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 19.05%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9794417.SQ.NBM                                | 9794417.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5336 | PA      | $5164.84      | 0.01%             | 2027-03-13      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342890508.UL.NBM                              | 342890508.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       190 | PA      | $187.91       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5858926.UP.NBM                              | FW5858926.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2933 | PA      | $49.69        | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 32.09%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5873635.UP.NBM                               | L5873635.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1177 | PA      | $84.47        | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 21.12%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860741.UP.NBM                             | DRB5860741.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3291 | PA      | $756.06       | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 29.41%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342890788.UL.NBM                              | 342890788.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        77 | PA      | $76.25        | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9850661.SQ.NBM                                | 9850661.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     25105 | PA      | $23011.01     | 0.03%             | 2027-03-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5873752.UP.NBM                               | L5873752.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8240 | PA      | $8273.61      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 23.57%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9794485.SQ.NBM                                | 9794485.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2888 | PA      | $2651.92      | 0.00%             | 2027-03-13      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342938667.UL.NBM                              | 342938667.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       134 | PA      | $133.21       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858287.UP.NBM                               | L5858287.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2796 | PA      | $2647.58      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 22.56%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5873851.UP.NBM                               | L5873851.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12704 | PA      | $12136.92     | 0.01%             | 2030-11-26      | Fixed         | 22.15%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860757.UP.NBM                             | DRB5860757.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4296 | PA      | $4215.03      | 0.00%             | 2031-01-22      | Fixed         | 27.76%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342938685.UL.NBM                              | 342938685.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       148 | PA      | $146.68       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9851119.SQ.NBM                                | 9851119.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3236 | PA      | $3142.17      | 0.00%             | 2027-03-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5873896.UP.NBM                               | L5873896.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2307 | PA      | $2278.11      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 17.69%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5866087.UP.NBM                             | CBM5866087.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4300 | PA      | $314.33       | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 30.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342939056.UL.NBM                              | 342939056.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       184 | PA      | $26.33        | 0.00%             | 2036-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858315.UP.NBM                               | L5858315.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3289 | PA      | $675.29       | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 20.46%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5874368.UP.NBM                               | L5874368.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1575 | PA      | $1597.94      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 19.45%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860852.UP.NBM                             | DRB5860852.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2532 | PA      | $2474.24      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.09%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342939061.UL.NBM                              | 342939061.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       120 | PA      | $118.64       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9851204.SQ.NBM                                | 9851204.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2695 | PA      | $2580.06      | 0.00%             | 2027-03-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5874504.UP.NBM                               | L5874504.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2146 | PA      | $2122.85      | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5866388.UP.NBM                             | CBM5866388.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1868 | PA      | $1822.57      | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 23.59%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342939484.UL.NBM                              | 342939484.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1676 | PA      | $1647.67      | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858396.UP.NBM                               | L5858396.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2263 | PA      | $2252.77      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 25.98%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5874652.UP.NBM                               | L5874652.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4186 | PA      | $4086.18      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 21.68%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860877.UP.NBM                             | DRB5860877.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2154 | PA      | $2202.54      | 0.00%             | 2031-01-22      | Fixed         | 30.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342939760.UL.NBM                              | 342939760.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       110 | PA      | $109.49       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9851251.SQ.NBM                                | 9851251.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1303 | PA      | $1224.72      | 0.00%             | 2027-03-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5874719.UP.NBM                               | L5874719.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10177 | PA      | $9518.39      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 18.88%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5866476.UP.NBM                             | CBM5866476.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16386 | PA      | $1187.15      | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 26.48%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342939809.UL.NBM                              | 342939809.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       132 | PA      | $130.93       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5859253.UP.NBM                               | L5859253.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1049 | PA      | $986.63       | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 19.22%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5874950.UP.NBM                               | L5874950.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10618 | PA      | $10288.58     | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 21.03%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860885.UP.NBM                             | DRB5860885.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1816 | PA      | $1857.08      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.51%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342939860.UL.NBM                              | 342939860.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1458 | PA      | $1432.76      | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9851287.SQ.NBM                                | 9851287.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17085 | PA      | $16714.43     | 0.02%             | 2027-03-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5874968.UP.NBM                               | L5874968.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     35983 | PA      | $35955.81     | 0.04%             | 2030-08-26      | Fixed         | 18.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5866600.UP.NBM                             | CBM5866600.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9742 | PA      | $699.32       | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 26.13%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342939880.UL.NBM                              | 342939880.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       126 | PA      | $125.06       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5859391.UP.NBM                               | L5859391.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15759 | PA      | $15002.80     | 0.02%             | 2031-01-22      | Fixed         | 26.16%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5875087.UP.NBM                               | L5875087.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2513 | PA      | $2393.71      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 22.82%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860907.UP.NBM                             | DRB5860907.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1778 | PA      | $1758.55      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342939899.UL.NBM                              | 342939899.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       232 | PA      | $230.67       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9851898.SQ.NBM                                | 9851898.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5458 | PA      | $5255.38      | 0.01%             | 2027-03-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5875501.UP.NBM                               | L5875501.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1100 | PA      | $80.39        | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 23.56%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5857785.UP.NBM                             | DRB5857785.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12391 | PA      | $11889.22     | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 26.64%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342940047.UL.NBM                              | 342940047.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1154 | PA      | $1133.64      | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5859427.UP.NBM                               | L5859427.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2135 | PA      | $2044.72      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 20.51%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5875891.UP.NBM                               | L5875891.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     32246 | PA      | $31559.03     | 0.03%             | 2030-08-26      | Fixed         | 21.88%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860928.UP.NBM                             | DRB5860928.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2247 | PA      | $2236.26      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 29.16%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342940761.UL.NBM                              | 342940761.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       132 | PA      | $130.47       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9852217.SQ.NBM                                | 9852217.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5382 | PA      | $5104.40      | 0.01%             | 2027-03-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5875907.UP.NBM                               | L5875907.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6352 | PA      | $6032.71      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 22.62%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5857836.UP.NBM                             | DRB5857836.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1527 | PA      | $1475.84      | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342940773.UL.NBM                              | 342940773.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1212 | PA      | $259.65       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5859691.UP.NBM                               | L5859691.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     47465 | PA      | $10181.94     | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 19.70%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5875995.UP.NBM                               | L5875995.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5459 | PA      | $5471.71      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 18.64%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860934.UP.NBM                             | DRB5860934.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2632 | PA      | $2554.41      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 27.42%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342940803.UL.NBM                              | 342940803.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       382 | PA      | $378.35       | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9852493.SQ.NBM                                | 9852493.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3979 | PA      | $3777.13      | 0.00%             | 2027-03-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5876220.UP.NBM                               | L5876220.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4227 | PA      | $4277.04      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 19.16%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5857849.UP.NBM                             | DRB5857849.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9677 | PA      | $-28.80       | -0.00%            | 2030-08-22      | Fixed         | 29.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342940829.UL.NBM                              | 342940829.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       186 | PA      | $184.64       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5857896.UP.NBM                             | DRB5857896.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1100 | PA      | $80.48        | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 31.87%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5876229.UP.NBM                               | L5876229.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     46944 | PA      | $42963.02     | 0.05%             | 2030-08-26      | Fixed         | 17.56%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342941123.UL.NBM                              | 342941123.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       202 | PA      | $200.42       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5876292.UP.NBM                               | L5876292.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23097 | PA      | $22984.19     | 0.03%             | 2030-08-26      | Fixed         | 18.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342973444.UL.NBM                              | 342973444.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        54 | PA      | $53.60        | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10075335.SQ.NBM                               | 10075335.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1413 | PA      | $1365.29      | 0.00%             | 2027-05-14      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343279947.UL.NBM                              | 343279947.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1364 | PA      | $1296.07      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341956285.UL.NBM                              | 341956285.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       676 | PA      | $660.15       | 0.00%             | 2026-07-31      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10394470.SQ.NBM                               | 10394470.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       653 | PA      | $628.82       | 0.00%             | 2027-07-30      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9770102.SQ.NBM                                | 9770102.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9866 | PA      | $9630.94      | 0.01%             | 2027-03-08      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9767239.SQ.NBM                                | 9767239.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3552 | PA      | $3475.32      | 0.00%             | 2027-03-06      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10047036.SQ.NBM                               | 10047036.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1977 | PA      | $1927.90      | 0.00%             | 2027-05-07      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341302041.UL.NBM                              | 341302041.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       124 | PA      | $123.04       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342300905.UL.NBM                              | 342300905.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |         6 | PA      | $5.99         | 0.00%             | 2035-11-23      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9775971.SQ.NBM                                | 9775971.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11527 | PA      | $11022.44     | 0.01%             | 2027-03-09      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343179485.UL.NBM                              | 343179485.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        18 | PA      | $18.14        | 0.00%             | 2026-05-31      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9947629.SQ.NBM                                | 9947629.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9266 | PA      | $9001.04      | 0.01%             | 2027-04-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342887498.UL.NBM                              | 342887498.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        99 | PA      | $97.78        | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10061324.SQ.NBM                               | 10061324.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3380 | PA      | $3254.00      | 0.00%             | 2027-05-12      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 10172413.SQ.NBM                               | 10172413.SQ.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       423 | PA      | $416.51       | 0.00%             | 2027-06-06      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343193257.UL.NBM                              | 343193257.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       390 | PA      | $379.93       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |

### Signature

**Date Signed:** 2026-05-29

**Name of Applicant:** Neuberger Asset-Based Credit Fund

**Signature:** /s/ Dean Winick

**Name of Signer:** Dean Winick

**Title:** Treasurer