# EDGAR Filing Document

**Accession Number:** 0000814679
**File Stem:** 0000940400-25-011203
**Filing Date:** 2025-11
**Character Count:** 2323107
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**Contains OCR:** False
**Source Format:** 

## Filing Content

## Filing Summary
**0000940400-25-011203.hdr.sgml**: 20251126

**ACCESSION NUMBER**: 0000940400-25-011203

**CONFORMED SUBMISSION TYPE**: NPORT-P

**PUBLIC DOCUMENT COUNT**: 2

**CONFORMED PERIOD OF REPORT**: 20250930

**FILED AS OF DATE**: 20251126

**DATE AS OF CHANGE**: 20251126

**PERIOD START**: 20251231

**FILER**: 

**COMPANY DATA:**
- **COMPANY CONFORMED NAME:** ADVANCED SERIES TRUST
- **CENTRAL INDEX KEY:** 0000814679

**ORGANIZATION NAME:**
- **EIN:** 000000000
- **STATE OF INCORPORATION:** MA
- **FISCAL YEAR END:** 1231

**FILING VALUES:**
- **FORM TYPE:** NPORT-P
- **SEC ACT:** 1940 Act
- **SEC FILE NUMBER:** 811-05186
- **FILM NUMBER:** 251531641

**BUSINESS ADDRESS:**
- **STREET 1:** 655 BROAD STREET
- **STREET 2:** 6TH FLOOR
- **CITY:** NEWARK
- **STATE:** NJ
- **ZIP:** 07102
- **BUSINESS PHONE:** (973) 367-8982

**MAIL ADDRESS:**
- **STREET 1:** 655 BROAD STREET
- **STREET 2:** 6TH FLOOR
- **CITY:** NEWARK
- **STATE:** NJ
- **ZIP:** 07102

**FORMER COMPANY:**
- **FORMER CONFORMED NAME:** AMERICAN SKANDIA TRUST
- **DATE OF NAME CHANGE:** 19920703

**FORMER COMPANY:**
- **FORMER CONFORMED NAME:** HENDERSON INTERNATIONAL GROWTH FUND
- **DATE OF NAME CHANGE:** 19920506

**FORMER COMPANY:**
- **FORMER CONFORMED NAME:** HENDERSON GLOBAL ASSET TRUST
- **DATE OF NAME CHANGE:** 19900302

## Series and Classes Contracts Data

### AST PGIM Fixed Income Central Portfolio (Series ID: S000077474)

| Class ID   | Class Name                              | Ticker Symbol   |
|:---|:---|:---|
| C000237935 | AST PGIM Fixed Income Central Portfolio |  |

## Nport-Ex

AST PGIM FIXED INCOME CENTRAL PORTFOLIO

---

| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of September 30, 2025 (unaudited)** |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Long-Term Investments — 101.9%** | **Long-Term Investments — 101.9%** | **Long-Term Investments — 101.9%** | **Long-Term Investments — 101.9%** |
| **Asset-Backed Securities — 6.7%** | **Asset-Backed Securities — 6.7%** | **Asset-Backed Securities — 6.7%** | **Asset-Backed Securities — 6.7%** |
| **Automobiles — 2.3%** | **Automobiles — 2.3%** | **Automobiles — 2.3%** | **Automobiles — 2.3%** |
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes, | Ally Bank Auto Credit-Linked Notes, | Ally Bank Auto Credit-Linked Notes, | Ally Bank Auto Credit-Linked Notes, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-A, Class C, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-A, Class C, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-A, Class C, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-A, Class C, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.022% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/17/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$549455 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-A, Class D, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-A, Class D, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-A, Class D, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-A, Class D, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.315% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/17/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274745 |
| AmeriCredit Automobile Receivables Trust, | AmeriCredit Automobile Receivables Trust, | AmeriCredit Automobile Receivables Trust, | AmeriCredit Automobile Receivables Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-02, Class C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-02, Class C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-02, Class C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-02, Class C |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/19/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;860697 |
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, | Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, | Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, | Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-02A, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-02A, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-02A, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-02A, Class A, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.020% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/20/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7771687 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-04A, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-04A, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-04A, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-04A, Class A, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.770% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/20/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2935154 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-04A, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-04A, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-04A, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-04A, Class A, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.490% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/20/29 | &nbsp;&nbsp;33500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34466120 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-08A, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-08A, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-08A, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-08A, Class A, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.020% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/20/30 | &nbsp;&nbsp;10600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11128686 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-01A, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-01A, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-01A, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-01A, Class A, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.360% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/20/30 | &nbsp;&nbsp;10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10859504 |
| Bayview Opportunity Master Fund VII LLC, | Bayview Opportunity Master Fund VII LLC, | Bayview Opportunity Master Fund VII LLC, | Bayview Opportunity Master Fund VII LLC, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-CAR01, Class A, 144A, 30 Day Average SOFR + 1.100% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-CAR01, Class A, 144A, 30 Day Average SOFR + 1.100% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-CAR01, Class A, 144A, 30 Day Average SOFR + 1.100% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-CAR01, Class A, 144A, 30 Day Average SOFR + 1.100% (Cap N/A, Floor 0.000%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.456%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/26/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;685466 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-CAR01, Class C, 144A, 30 Day Average SOFR + 1.500% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-CAR01, Class C, 144A, 30 Day Average SOFR + 1.500% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-CAR01, Class C, 144A, 30 Day Average SOFR + 1.500% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-CAR01, Class C, 144A, 30 Day Average SOFR + 1.500% (Cap N/A, Floor 0.000%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.856%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/26/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116232 |
| Bayview Opportunity Master Fund VII Trust, | Bayview Opportunity Master Fund VII Trust, | Bayview Opportunity Master Fund VII Trust, | Bayview Opportunity Master Fund VII Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-CAR1F, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-CAR1F, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-CAR1F, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-CAR1F, Class A, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.971% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/29/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1407525 |
| CarMax Auto Owner Trust, | CarMax Auto Owner Trust, | CarMax Auto Owner Trust, | CarMax Auto Owner Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-01, Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-01, Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-01, Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-01, Class B |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.170% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340742 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-03, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-03, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-03, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-03, Class A3 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.890% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1284861 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-03, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-03, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-03, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-03, Class A4 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;539439 |
| CarMax Select Receivables Trust, | CarMax Select Receivables Trust, | CarMax Select Receivables Trust, | CarMax Select Receivables Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-A, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-A, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-A, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-A, Class A3 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;627457 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-A, Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-A, Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-A, Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-A, Class B |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;736899 |
| Chase Auto Owner Trust, | Chase Auto Owner Trust, | Chase Auto Owner Trust, | Chase Auto Owner Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-AA, Class D, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-AA, Class D, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-AA, Class D, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-AA, Class D, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/25/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1313300 |
| Enterprise Fleet Financing LLC, | Enterprise Fleet Financing LLC, | Enterprise Fleet Financing LLC, | Enterprise Fleet Financing LLC, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-01, Class A2, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-01, Class A2, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-01, Class A2, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-01, Class A2, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.230% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/20/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1113453 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-01, Class A3, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-01, Class A3, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-01, Class A3, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-01, Class A3, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.160% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/20/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1370511 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-03, Class A3, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-03, Class A3, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-03, Class A3, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-03, Class A3, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.980% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/21/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;812205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-03, Class A4, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-03, Class A4, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-03, Class A4, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-03, Class A4, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.060% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/20/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;556933 |
| Exeter Automobile Receivables Trust, | Exeter Automobile Receivables Trust, | Exeter Automobile Receivables Trust, | Exeter Automobile Receivables Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-03A, Class D | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-03A, Class D | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-03A, Class D | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-03A, Class D |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;8282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8183236 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** |
| **Automobiles (cont'd.)** | **Automobiles (cont'd.)** | **Automobiles (cont'd.)** | **Automobiles (cont'd.)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-03A, Class C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-03A, Class C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-03A, Class C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-03A, Class C |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$151920 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-01A, Class D | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-01A, Class D | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-01A, Class D | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-01A, Class D |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.690% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453347 |
| Ford Auto Securitization Trust (Canada), | Ford Auto Securitization Trust (Canada), | Ford Auto Securitization Trust (Canada), | Ford Auto Securitization Trust (Canada), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-AA, Class C, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-AA, Class C, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-AA, Class C, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-AA, Class C, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/15/29 CAD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3661834 |
| Ford Credit Auto Lease Trust, | Ford Credit Auto Lease Trust, | Ford Credit Auto Lease Trust, | Ford Credit Auto Lease Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-A, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-A, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-A, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-A, Class A4 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;558632 |
| Ford Credit Auto Owner Trust, | Ford Credit Auto Owner Trust, | Ford Credit Auto Owner Trust, | Ford Credit Auto Owner Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-02, Class C, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-02, Class C, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-02, Class C, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-02, Class C, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.740% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/15/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2906222 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-01, Class C, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-01, Class C, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-01, Class C, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-01, Class C, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.910% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/17/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1499692 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-02, Class C, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-02, Class C, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-02, Class C, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-02, Class C, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.110% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/15/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4138197 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-01, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-01, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-01, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-01, Class A, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/15/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2701795 |
| Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes, | Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes, | Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes, | Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-01, Class C, 144A, 30 Day Average SOFR + 3.150% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-01, Class C, 144A, 30 Day Average SOFR + 3.150% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-01, Class C, 144A, 30 Day Average SOFR + 3.150% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-01, Class C, 144A, 30 Day Average SOFR + 3.150% (Cap N/A, Floor 0.000%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.539%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/20/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1155344 |
| Hyundai Auto Lease Securitization Trust, | Hyundai Auto Lease Securitization Trust, | Hyundai Auto Lease Securitization Trust, | Hyundai Auto Lease Securitization Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-A, Class A4, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-A, Class A4, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-A, Class A4, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-A, Class A4, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.070% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;694396 |
| Nissan Auto Lease Trust, | Nissan Auto Lease Trust, | Nissan Auto Lease Trust, | Nissan Auto Lease Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-A, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-A, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-A, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-A, Class A4 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.970% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;740220 |
| Octane Receivables Trust, | Octane Receivables Trust, | Octane Receivables Trust, | Octane Receivables Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-03A, Class B, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-03A, Class B, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-03A, Class B, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-03A, Class B, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.480% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/20/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;768014 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-03A, Class C, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-03A, Class C, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-03A, Class C, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-03A, Class C, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.740% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/20/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261496 |
| OneMain Direct Auto Receivables Trust, | OneMain Direct Auto Receivables Trust, | OneMain Direct Auto Receivables Trust, | OneMain Direct Auto Receivables Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-01A, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-01A, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-01A, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-01A, Class A, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.630% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/14/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;732133 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-01A, Class B, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-01A, Class B, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-01A, Class B, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-01A, Class B, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/14/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;598202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-01A, Class C, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-01A, Class C, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-01A, Class C, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-01A, Class C, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.420% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/14/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1226118 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-01A, Class D, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-01A, Class D, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-01A, Class D, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-01A, Class D, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.620% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/14/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1861722 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-01A, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-01A, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-01A, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-01A, Class A, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.360% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/16/35 | &nbsp;&nbsp;19500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20126346 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-01A, Class B, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-01A, Class B, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-01A, Class B, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-01A, Class B, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.560% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/35 | &nbsp;&nbsp;28600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29458792 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-01A, Class C, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-01A, Class C, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-01A, Class C, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-01A, Class C, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.760% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/35 | &nbsp;&nbsp;14900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15287016 |
| Santander Bank Auto Credit-Linked Notes, | Santander Bank Auto Credit-Linked Notes, | Santander Bank Auto Credit-Linked Notes, | Santander Bank Auto Credit-Linked Notes, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-B, Class B, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-B, Class B, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-B, Class B, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-B, Class B, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.640% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143759 |
| Santander Drive Auto Receivables Trust, | Santander Drive Auto Receivables Trust, | Santander Drive Auto Receivables Trust, | Santander Drive Auto Receivables Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-04, Class E, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-04, Class E, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-04, Class E, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-04, Class E, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/17/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600650 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-04, Class E, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-04, Class E, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-04, Class E, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-04, Class E, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.030% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4300839 |

---

A1

------

AST PGIM FIXED INCOME CENTRAL PORTFOLIO (continued)

---

| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of September 30, 2025 (unaudited)** |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** |
| **Automobiles (cont'd.)** | **Automobiles (cont'd.)** | **Automobiles (cont'd.)** | **Automobiles (cont'd.)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-05, Class C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-05, Class C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-05, Class C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-05, Class C |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.740% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/16/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$478261 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-06, Class C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-06, Class C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-06, Class C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-06, Class C |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.960% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485185 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-06, Class C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-06, Class C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-06, Class C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-06, Class C |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/17/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1860679 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-02, Class D | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-02, Class D | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-02, Class D | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-02, Class D |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.280% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4129940 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-01, Class D | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-01, Class D | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-01, Class D | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-01, Class D |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.430% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/17/31 | &nbsp;&nbsp;18500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18775704 |
| SBNA Auto Lease Trust, | SBNA Auto Lease Trust, | SBNA Auto Lease Trust, | SBNA Auto Lease Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-A, Class A3, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-A, Class A3, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-A, Class A3, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-A, Class A3, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.390% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357081 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-A, Class A4, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-A, Class A4, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-A, Class A4, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-A, Class A4, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.240% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/22/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;780026 |
| Securitized Term Auto Receivables Trust (Canada), | Securitized Term Auto Receivables Trust (Canada), | Securitized Term Auto Receivables Trust (Canada), | Securitized Term Auto Receivables Trust (Canada), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-A, Class B, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-A, Class B, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-A, Class B, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-A, Class B, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.038% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/25/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5723126 |
| SFS Auto Receivables Securitization Trust, | SFS Auto Receivables Securitization Trust, | SFS Auto Receivables Securitization Trust, | SFS Auto Receivables Securitization Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-01A, Class A4, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-01A, Class A4, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-01A, Class A4, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-01A, Class A4, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.940% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;609427 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-01A, Class C, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-01A, Class C, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-01A, Class C, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-01A, Class C, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.510% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/20/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312231 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-02A, Class A3, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-02A, Class A3, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-02A, Class A3, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-02A, Class A3, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.330% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1689688 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-02A, Class B, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-02A, Class B, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-02A, Class B, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-02A, Class B, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.410% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/20/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375745 |
| World Omni Auto Receivables Trust, | World Omni Auto Receivables Trust, | World Omni Auto Receivables Trust, | World Omni Auto Receivables Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-A, Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-A, Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-A, Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-A, Class B |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.030% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2030178 |
| World Omni Select Auto Trust, | World Omni Select Auto Trust, | World Omni Select Auto Trust, | World Omni Select Auto Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-A, Class D | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-A, Class D | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-A, Class D | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-A, Class D |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.440% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5442193 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227010457 |
| **Collateralized Loan Obligations — 0.2%** | **Collateralized Loan Obligations — 0.2%** | **Collateralized Loan Obligations — 0.2%** | **Collateralized Loan Obligations — 0.2%** |
| Crown Point CLO Ltd. (Cayman Islands), | Crown Point CLO Ltd. (Cayman Islands), | Crown Point CLO Ltd. (Cayman Islands), | Crown Point CLO Ltd. (Cayman Islands), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-07A, Class AR, 144A, 3 Month SOFR + 1.230% (Cap N/A, Floor 1.230%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-07A, Class AR, 144A, 3 Month SOFR + 1.230% (Cap N/A, Floor 1.230%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-07A, Class AR, 144A, 3 Month SOFR + 1.230% (Cap N/A, Floor 1.230%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-07A, Class AR, 144A, 3 Month SOFR + 1.230% (Cap N/A, Floor 1.230%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.555%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;758064 |
| Highbridge Loan Management Ltd. (Cayman Islands), | Highbridge Loan Management Ltd. (Cayman Islands), | Highbridge Loan Management Ltd. (Cayman Islands), | Highbridge Loan Management Ltd. (Cayman Islands), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 05A-2015, Class A1R3, 144A, 3 Month SOFR + 1.060% (Cap N/A, Floor 1.060%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 05A-2015, Class A1R3, 144A, 3 Month SOFR + 1.060% (Cap N/A, Floor 1.060%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 05A-2015, Class A1R3, 144A, 3 Month SOFR + 1.060% (Cap N/A, Floor 1.060%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 05A-2015, Class A1R3, 144A, 3 Month SOFR + 1.060% (Cap N/A, Floor 1.060%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.378%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;457747 |
| Invesco US CLO Ltd. (United Kingdom), | Invesco US CLO Ltd. (United Kingdom), | Invesco US CLO Ltd. (United Kingdom), | Invesco US CLO Ltd. (United Kingdom), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-01A, Class AR, 144A, 3 Month SOFR + 1.570% (Cap N/A, Floor 1.570%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-01A, Class AR, 144A, 3 Month SOFR + 1.570% (Cap N/A, Floor 1.570%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-01A, Class AR, 144A, 3 Month SOFR + 1.570% (Cap N/A, Floor 1.570%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-01A, Class AR, 144A, 3 Month SOFR + 1.570% (Cap N/A, Floor 1.570%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.902%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/22/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1244857 |
| KKR CLO Ltd. (Cayman Islands), | KKR CLO Ltd. (Cayman Islands), | KKR CLO Ltd. (Cayman Islands), | KKR CLO Ltd. (Cayman Islands), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 40A, Class AR, 144A, 3 Month SOFR + 1.300% (Cap N/A, Floor 1.300%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 40A, Class AR, 144A, 3 Month SOFR + 1.300% (Cap N/A, Floor 1.300%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 40A, Class AR, 144A, 3 Month SOFR + 1.300% (Cap N/A, Floor 1.300%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 40A, Class AR, 144A, 3 Month SOFR + 1.300% (Cap N/A, Floor 1.300%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1706682 |
| Magnetite Ltd. (Cayman Islands), | Magnetite Ltd. (Cayman Islands), | Magnetite Ltd. (Cayman Islands), | Magnetite Ltd. (Cayman Islands), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-17A, Class AR2, 144A, 3 Month SOFR + 1.500% (Cap N/A, Floor 1.500%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-17A, Class AR2, 144A, 3 Month SOFR + 1.500% (Cap N/A, Floor 1.500%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-17A, Class AR2, 144A, 3 Month SOFR + 1.500% (Cap N/A, Floor 1.500%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-17A, Class AR2, 144A, 3 Month SOFR + 1.500% (Cap N/A, Floor 1.500%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.825%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/20/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4553812 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** |
| **Collateralized Loan Obligations (cont'd.)** | **Collateralized Loan Obligations (cont'd.)** | **Collateralized Loan Obligations (cont'd.)** | **Collateralized Loan Obligations (cont'd.)** |
| Northwoods Capital Ltd. (Cayman Islands), | Northwoods Capital Ltd. (Cayman Islands), | Northwoods Capital Ltd. (Cayman Islands), | Northwoods Capital Ltd. (Cayman Islands), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-14BA, Class AR, 144A, 3 Month SOFR + 1.250% (Cap N/A, Floor 1.250%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-14BA, Class AR, 144A, 3 Month SOFR + 1.250% (Cap N/A, Floor 1.250%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-14BA, Class AR, 144A, 3 Month SOFR + 1.250% (Cap N/A, Floor 1.250%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-14BA, Class AR, 144A, 3 Month SOFR + 1.250% (Cap N/A, Floor 1.250%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.478%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/13/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1821577 |
| Signal Peak CLO Ltd., | Signal Peak CLO Ltd., | Signal Peak CLO Ltd., | Signal Peak CLO Ltd., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-05A, Class A1R, 144A, 3 Month SOFR + 1.550% (Cap N/A, Floor 1.550%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-05A, Class A1R, 144A, 3 Month SOFR + 1.550% (Cap N/A, Floor 1.550%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-05A, Class A1R, 144A, 3 Month SOFR + 1.550% (Cap N/A, Floor 1.550%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-05A, Class A1R, 144A, 3 Month SOFR + 1.550% (Cap N/A, Floor 1.550%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.868%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/25/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511912 |
| Symphony CLO Ltd. (Cayman Islands), | Symphony CLO Ltd. (Cayman Islands), | Symphony CLO Ltd. (Cayman Islands), | Symphony CLO Ltd. (Cayman Islands), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-16A, Class ARR, 144A, 3 Month SOFR + 1.200% (Cap N/A, Floor 1.200%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-16A, Class ARR, 144A, 3 Month SOFR + 1.200% (Cap N/A, Floor 1.200%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-16A, Class ARR, 144A, 3 Month SOFR + 1.200% (Cap N/A, Floor 1.200%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-16A, Class ARR, 144A, 3 Month SOFR + 1.200% (Cap N/A, Floor 1.200%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.518%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2807632 |
| Trinitas CLO Ltd. (Cayman Islands), | Trinitas CLO Ltd. (Cayman Islands), | Trinitas CLO Ltd. (Cayman Islands), | Trinitas CLO Ltd. (Cayman Islands), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-06A, Class ARRR, 144A, 3 Month SOFR + 1.330% (Cap N/A, Floor 1.330%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-06A, Class ARRR, 144A, 3 Month SOFR + 1.330% (Cap N/A, Floor 1.330%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-06A, Class ARRR, 144A, 3 Month SOFR + 1.330% (Cap N/A, Floor 1.330%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-06A, Class ARRR, 144A, 3 Month SOFR + 1.330% (Cap N/A, Floor 1.330%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.648%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/25/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5146827 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-09A, Class ARRR, 144A, 3 Month SOFR + 1.200% (Cap N/A, Floor 1.200%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-09A, Class ARRR, 144A, 3 Month SOFR + 1.200% (Cap N/A, Floor 1.200%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-09A, Class ARRR, 144A, 3 Month SOFR + 1.200% (Cap N/A, Floor 1.200%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-09A, Class ARRR, 144A, 3 Month SOFR + 1.200% (Cap N/A, Floor 1.200%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.525%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/20/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353036 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19362146 |
| **Consumer Loans — 0.7%** | **Consumer Loans — 0.7%** | **Consumer Loans — 0.7%** | **Consumer Loans — 0.7%** |
| Affirm Asset Securitization Trust, | Affirm Asset Securitization Trust, | Affirm Asset Securitization Trust, | Affirm Asset Securitization Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-A, Class 1B, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-A, Class 1B, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-A, Class 1B, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-A, Class 1B, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.930% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1004120 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-A, Class 1C, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-A, Class 1C, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-A, Class 1C, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-A, Class 1C, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.160% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1004317 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-A, Class 1D, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-A, Class 1D, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-A, Class 1D, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-A, Class 1D, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.890% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502963 |
| GreenSky Home Improvement Trust, | GreenSky Home Improvement Trust, | GreenSky Home Improvement Trust, | GreenSky Home Improvement Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-01, Class A3, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-01, Class A3, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-01, Class A3, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-01, Class A3, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/25/59 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1127916 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-01, Class A4, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-01, Class A4, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-01, Class A4, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-01, Class A4, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.670% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/25/59 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1706099 |
| Lending Funding Trust, | Lending Funding Trust, | Lending Funding Trust, | Lending Funding Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-02A, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-02A, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-02A, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-02A, Class A, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.320% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196534 |
| Lendmark Funding Trust, | Lendmark Funding Trust, | Lendmark Funding Trust, | Lendmark Funding Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-01A, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-01A, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-01A, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-01A, Class A, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4388954 |
| OneMain Financial Issuance Trust, | OneMain Financial Issuance Trust, | OneMain Financial Issuance Trust, | OneMain Financial Issuance Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-02A, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-02A, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-02A, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-02A, Class A, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/14/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;8991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8836142 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-01A, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-01A, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-01A, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-01A, Class A1, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/16/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6959306 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-02A, Class D, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-02A, Class D, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-02A, Class D, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-02A, Class D, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/14/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1834900 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-01A, Class D, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-01A, Class D, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-01A, Class D, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-01A, Class D, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.490% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/14/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2721169 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-02A, Class B, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-02A, Class B, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-02A, Class B, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-02A, Class B, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.170% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/15/36 | &nbsp;&nbsp;16700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17257187 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-02A, Class C, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-02A, Class C, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-02A, Class C, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-02A, Class C, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.740% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/15/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4133956 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-02A, Class D, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-02A, Class D, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-02A, Class D, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-02A, Class D, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.520% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/15/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5892665 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-01A, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-01A, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-01A, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-01A, Class A, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.790% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/14/41 | &nbsp;&nbsp;14600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15446858 |

---

A2

------

AST PGIM FIXED INCOME CENTRAL PORTFOLIO (continued)

---

| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of September 30, 2025 (unaudited)** |

---

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** |
| **Consumer Loans (cont'd.)** | **Consumer Loans (cont'd.)** | **Consumer Loans (cont'd.)** | **Consumer Loans (cont'd.)** |
| Regional Management Issuance Trust, | Regional Management Issuance Trust, | Regional Management Issuance Trust, | Regional Management Issuance Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-01, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-01, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-01, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-01, Class A, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.070% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2035378 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75048464 |
| **Credit Cards — 0.0%** | **Credit Cards — 0.0%** | **Credit Cards — 0.0%** | **Credit Cards — 0.0%** |
| Evergreen Credit Card Trust (Canada), | Evergreen Credit Card Trust (Canada), | Evergreen Credit Card Trust (Canada), | Evergreen Credit Card Trust (Canada), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-CRT05, Class C, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-CRT05, Class C, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-CRT05, Class C, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-CRT05, Class C, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.530% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4044342 |
| **Equipment — 0.1%** | **Equipment — 0.1%** | **Equipment — 0.1%** | **Equipment — 0.1%** |
| Auxilior Term Funding LLC, | Auxilior Term Funding LLC, | Auxilior Term Funding LLC, | Auxilior Term Funding LLC, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-01A, Class C, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-01A, Class C, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-01A, Class C, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-01A, Class C, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1037124 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-01A, Class A2, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-01A, Class A2, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-01A, Class A2, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-01A, Class A2, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.840% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294058 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-01A, Class A3, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-01A, Class A3, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-01A, Class A3, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-01A, Class A3, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.490% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;703575 |
| DLLST LLC, | DLLST LLC, | DLLST LLC, | DLLST LLC, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-01A, Class A3, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-01A, Class A3, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-01A, Class A3, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-01A, Class A3, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/20/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;845638 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-01A, Class A4, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-01A, Class A4, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-01A, Class A4, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-01A, Class A4, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.930% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212291 |
| Kubota Credit Owner Trust, | Kubota Credit Owner Trust, | Kubota Credit Owner Trust, | Kubota Credit Owner Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-01A, Class A4, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-01A, Class A4, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-01A, Class A4, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-01A, Class A4, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.070% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;723126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-02A, Class A3, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-02A, Class A3, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-02A, Class A3, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-02A, Class A3, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.260% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1375074 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-02A, Class A4, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-02A, Class A4, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-02A, Class A4, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-02A, Class A4, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.190% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;729716 |
| MMAF Equipment Finance LLC, | MMAF Equipment Finance LLC, | MMAF Equipment Finance LLC, | MMAF Equipment Finance LLC, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-B, Class A5, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-B, Class A5, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-B, Class A5, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-B, Class A5, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.290% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/12/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6198754 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-A, Class A4, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-A, Class A4, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-A, Class A4, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-A, Class A4, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/09/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1520595 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13639951 |
| **Home Equity Loans — 1.7%** | **Home Equity Loans — 1.7%** | **Home Equity Loans — 1.7%** | **Home Equity Loans — 1.7%** |
| ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust, | ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust, | ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust, | ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2004-IN01, Class A1, 1 Month SOFR + 0.754% (Cap N/A, Floor 0.640%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2004-IN01, Class A1, 1 Month SOFR + 0.754% (Cap N/A, Floor 0.640%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2004-IN01, Class A1, 1 Month SOFR + 0.754% (Cap N/A, Floor 0.640%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2004-IN01, Class A1, 1 Month SOFR + 0.754% (Cap N/A, Floor 0.640%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.912%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/25/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346707 |
| Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust, | Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust, | Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust, | Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2003-02, Class A3, 1 Month SOFR + 1.614% (Cap 11.000%, Floor 1.500%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2003-02, Class A3, 1 Month SOFR + 1.614% (Cap 11.000%, Floor 1.500%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2003-02, Class A3, 1 Month SOFR + 1.614% (Cap 11.000%, Floor 1.500%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2003-02, Class A3, 1 Month SOFR + 1.614% (Cap 11.000%, Floor 1.500%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.772%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/25/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189089 |
| BRAVO Residential Funding Trust, | BRAVO Residential Funding Trust, | BRAVO Residential Funding Trust, | BRAVO Residential Funding Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-CES01, Class A1A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-CES01, Class A1A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-CES01, Class A1A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-CES01, Class A1A, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.703%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/25/55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1124081 |
| EFMT, | EFMT, | EFMT, | EFMT, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-CES01, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-CES01, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-CES01, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-CES01, Class A1, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.522%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/26/60 | &nbsp;&nbsp;17666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17805763 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-CES01, Class A1A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-CES01, Class A1A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-CES01, Class A1A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-CES01, Class A1A, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.726%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/25/60 | &nbsp;&nbsp;11785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11926569 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** |
| **Home Equity Loans (cont'd.)** | **Home Equity Loans (cont'd.)** | **Home Equity Loans (cont'd.)** | **Home Equity Loans (cont'd.)** |
| EquiFirst Mortgage Loan Trust, | EquiFirst Mortgage Loan Trust, | EquiFirst Mortgage Loan Trust, | EquiFirst Mortgage Loan Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2004-01, Class 1A1, 1 Month SOFR + 0.594% (Cap N/A, Floor 0.480%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2004-01, Class 1A1, 1 Month SOFR + 0.594% (Cap N/A, Floor 0.480%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2004-01, Class 1A1, 1 Month SOFR + 0.594% (Cap N/A, Floor 0.480%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2004-01, Class 1A1, 1 Month SOFR + 0.594% (Cap N/A, Floor 0.480%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.752%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/25/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$426246 |
| GS Mortgage Backed Securities Trust CES1, | GS Mortgage Backed Securities Trust CES1, | GS Mortgage Backed Securities Trust CES1, | GS Mortgage Backed Securities Trust CES1, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-CES01, Class A1A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-CES01, Class A1A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-CES01, Class A1A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-CES01, Class A1A, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.568%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/25/55 | &nbsp;&nbsp;12608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12715528 |
| GSAA Trust, | GSAA Trust, | GSAA Trust, | GSAA Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-07, Class AF2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-07, Class AF2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-07, Class AF2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-07, Class AF2 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.995%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/25/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147185 |
| JPMorgan Mortgage Trust, | JPMorgan Mortgage Trust, | JPMorgan Mortgage Trust, | JPMorgan Mortgage Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-HE02, Class A1, 144A, 30 Day Average SOFR + 1.700% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-HE02, Class A1, 144A, 30 Day Average SOFR + 1.700% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-HE02, Class A1, 144A, 30 Day Average SOFR + 1.700% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-HE02, Class A1, 144A, 30 Day Average SOFR + 1.700% (Cap N/A, Floor 0.000%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.089%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/20/54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5088277 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-HE03, Class A1, 144A, 30 Day Average SOFR + 1.600% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-HE03, Class A1, 144A, 30 Day Average SOFR + 1.600% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-HE03, Class A1, 144A, 30 Day Average SOFR + 1.600% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-HE03, Class A1, 144A, 30 Day Average SOFR + 1.600% (Cap N/A, Floor 0.000%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.989%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/20/54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599954 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-HE02, Class A1, 144A, 30 Day Average SOFR + 1.200% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-HE02, Class A1, 144A, 30 Day Average SOFR + 1.200% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-HE02, Class A1, 144A, 30 Day Average SOFR + 1.200% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-HE02, Class A1, 144A, 30 Day Average SOFR + 1.200% (Cap N/A, Floor 0.000%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.589%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300659 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-CES02, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-CES02, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-CES02, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-CES02, Class A1, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.592%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/25/55 | &nbsp;&nbsp;11283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11380924 |
| MASTR Asset-Backed Securities Trust, | MASTR Asset-Backed Securities Trust, | MASTR Asset-Backed Securities Trust, | MASTR Asset-Backed Securities Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2004-WMC02, Class M1, 1 Month SOFR + 1.014% (Cap N/A, Floor 0.900%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2004-WMC02, Class M1, 1 Month SOFR + 1.014% (Cap N/A, Floor 0.900%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2004-WMC02, Class M1, 1 Month SOFR + 1.014% (Cap N/A, Floor 0.900%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2004-WMC02, Class M1, 1 Month SOFR + 1.014% (Cap N/A, Floor 0.900%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.172%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/25/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208878 |
| Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, | Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, | Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, | Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2003-OPT01, Class A3, 1 Month SOFR + 0.834% (Cap N/A, Floor 0.720%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2003-OPT01, Class A3, 1 Month SOFR + 0.834% (Cap N/A, Floor 0.720%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2003-OPT01, Class A3, 1 Month SOFR + 0.834% (Cap N/A, Floor 0.720%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2003-OPT01, Class A3, 1 Month SOFR + 0.834% (Cap N/A, Floor 0.720%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.992%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/25/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14442 |
| Option One Mortgage Accept Corp., Asset-Backed Certificates, | Option One Mortgage Accept Corp., Asset-Backed Certificates, | Option One Mortgage Accept Corp., Asset-Backed Certificates, | Option One Mortgage Accept Corp., Asset-Backed Certificates, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2003-05, Class A2, 1 Month SOFR + 0.754% (Cap N/A, Floor 0.640%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2003-05, Class A2, 1 Month SOFR + 0.754% (Cap N/A, Floor 0.640%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2003-05, Class A2, 1 Month SOFR + 0.754% (Cap N/A, Floor 0.640%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2003-05, Class A2, 1 Month SOFR + 0.754% (Cap N/A, Floor 0.640%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.912%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/25/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320589 |
| RCKT Mortgage Trust, | RCKT Mortgage Trust, | RCKT Mortgage Trust, | RCKT Mortgage Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-CES01, Class A1A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-CES01, Class A1A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-CES01, Class A1A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-CES01, Class A1A, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.025%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/25/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2306049 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-CES03, Class A1A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-CES03, Class A1A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-CES03, Class A1A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-CES03, Class A1A, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.591%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/25/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6682605 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-CES01, Class A1A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-CES01, Class A1A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-CES01, Class A1A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-CES01, Class A1A, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.653%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/25/45 | &nbsp;&nbsp;12895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13045384 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-CES02, Class A1A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-CES02, Class A1A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-CES02, Class A1A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-CES02, Class A1A, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.503%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/25/55 | &nbsp;&nbsp;14872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15005770 |
| Towd Point Mortgage Trust, | Towd Point Mortgage Trust, | Towd Point Mortgage Trust, | Towd Point Mortgage Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-CES02, Class A1A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-CES02, Class A1A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-CES02, Class A1A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-CES02, Class A1A, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.294%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/63 | &nbsp;&nbsp;11963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12149507 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-CES01, Class A1A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-CES01, Class A1A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-CES01, Class A1A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-CES01, Class A1A, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.848%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/25/64 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1764247 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-CES02, Class A1A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-CES02, Class A1A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-CES02, Class A1A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-CES02, Class A1A, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.125%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/25/64 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2611496 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-CES03, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-CES03, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-CES03, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-CES03, Class A1, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.290%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/25/64 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5159000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-CES05, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-CES05, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-CES05, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-CES05, Class A1, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.167%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/25/64 | &nbsp;&nbsp;15419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15443363 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-CES06, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-CES06, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-CES06, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-CES06, Class A1, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.725%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/64 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;8992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9070836 |

---

A3

------

AST PGIM FIXED INCOME CENTRAL PORTFOLIO (continued)

---

| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of September 30, 2025 (unaudited)** |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** |
| **Home Equity Loans (cont'd.)** | **Home Equity Loans (cont'd.)** | **Home Equity Loans (cont'd.)** | **Home Equity Loans (cont'd.)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-CES01, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-CES01, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-CES01, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-CES01, Class A1, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.705%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/25/55 | &nbsp;&nbsp;12627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$12746584 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-CRM01, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-CRM01, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-CRM01, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-CRM01, Class A1, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.799%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/25/65 | &nbsp;&nbsp;13326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13477620 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173057352 |
| **Other — 1.1%** | **Other — 1.1%** | **Other — 1.1%** | **Other — 1.1%** |
| GoodLeap Home Improvement Solutions Trust, | GoodLeap Home Improvement Solutions Trust, | GoodLeap Home Improvement Solutions Trust, | GoodLeap Home Improvement Solutions Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-01A, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-01A, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-01A, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-01A, Class A, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.380% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/20/49 | &nbsp;&nbsp;21798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22115251 |
| GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust, | GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust, | GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust, | GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-03C, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-03C, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-03C, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-03C, Class A, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/20/55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1581139 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-04C, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-04C, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-04C, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-04C, Class A, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.480% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/20/57 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5053997 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-01GS, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-01GS, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-01GS, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-01GS, Class A, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/20/57 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;8691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8444249 |
| Invitation Homes Trust, | Invitation Homes Trust, | Invitation Homes Trust, | Invitation Homes Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-SFR01, Class B, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-SFR01, Class B, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-SFR01, Class B, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-SFR01, Class B, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/17/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8246423 |
| PMT Issuer Trust - FMSR, | PMT Issuer Trust - FMSR, | PMT Issuer Trust - FMSR, | PMT Issuer Trust - FMSR, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-FT01, Class A, 144A, 1 Month SOFR + 2.750% (Cap N/A, Floor 2.750%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-FT01, Class A, 144A, 1 Month SOFR + 2.750% (Cap N/A, Floor 2.750%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-FT01, Class A, 144A, 1 Month SOFR + 2.750% (Cap N/A, Floor 2.750%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-FT01, Class A, 144A, 1 Month SOFR + 2.750% (Cap N/A, Floor 2.750%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.069%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/25/27 | &nbsp;&nbsp;24400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24559813 |
| Progress Residential Trust, | Progress Residential Trust, | Progress Residential Trust, | Progress Residential Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-SFR08, Class B, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-SFR08, Class B, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-SFR08, Class B, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-SFR08, Class B, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.681% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/17/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;566695 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-SFR05, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-SFR05, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-SFR05, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-SFR05, Class A, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/09/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2561854 |
| Sunrun Artemis Issuer LLC, | Sunrun Artemis Issuer LLC, | Sunrun Artemis Issuer LLC, | Sunrun Artemis Issuer LLC, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-02A, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-02A, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-02A, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-02A, Class A1, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/30/59 | &nbsp;&nbsp;17144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17120718 |
| Tricon Residential Trust, | Tricon Residential Trust, | Tricon Residential Trust, | Tricon Residential Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-SFR01, Class A, 144A, 1 Month SOFR + 1.100% (Cap N/A, Floor 1.100%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-SFR01, Class A, 144A, 1 Month SOFR + 1.100% (Cap N/A, Floor 1.100%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-SFR01, Class A, 144A, 1 Month SOFR + 1.100% (Cap N/A, Floor 1.100%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-SFR01, Class A, 144A, 1 Month SOFR + 1.100% (Cap N/A, Floor 1.100%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/17/42 | &nbsp;&nbsp;20992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21031682 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111281821 |
| **Residential Mortgage-Backed Securities — 0.2%** | **Residential Mortgage-Backed Securities — 0.2%** | **Residential Mortgage-Backed Securities — 0.2%** | **Residential Mortgage-Backed Securities — 0.2%** |
| Ameriquest Mortgage Securities, Inc., Asset-Backed Pass-through Certificates, | Ameriquest Mortgage Securities, Inc., Asset-Backed Pass-through Certificates, | Ameriquest Mortgage Securities, Inc., Asset-Backed Pass-through Certificates, | Ameriquest Mortgage Securities, Inc., Asset-Backed Pass-through Certificates, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2004-R01, Class A2, 1 Month SOFR + 0.714% (Cap N/A, Floor 0.600%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2004-R01, Class A2, 1 Month SOFR + 0.714% (Cap N/A, Floor 0.600%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2004-R01, Class A2, 1 Month SOFR + 0.714% (Cap N/A, Floor 0.600%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2004-R01, Class A2, 1 Month SOFR + 0.714% (Cap N/A, Floor 0.600%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.872%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/25/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84382 |
| Argent Securities, Inc., Asset-Backed Pass-Through Certificates, | Argent Securities, Inc., Asset-Backed Pass-Through Certificates, | Argent Securities, Inc., Asset-Backed Pass-Through Certificates, | Argent Securities, Inc., Asset-Backed Pass-Through Certificates, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2004-W10, Class A2, 1 Month SOFR + 0.894% (Cap N/A, Floor 0.780%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2004-W10, Class A2, 1 Month SOFR + 0.894% (Cap N/A, Floor 0.780%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2004-W10, Class A2, 1 Month SOFR + 0.894% (Cap N/A, Floor 0.780%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2004-W10, Class A2, 1 Month SOFR + 0.894% (Cap N/A, Floor 0.780%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.581%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203429 |
| Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, | Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, | Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, | Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2004-BC04, Class M1, 1 Month SOFR + 1.164% (Cap N/A, Floor 1.050%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2004-BC04, Class M1, 1 Month SOFR + 1.164% (Cap N/A, Floor 1.050%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2004-BC04, Class M1, 1 Month SOFR + 1.164% (Cap N/A, Floor 1.050%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2004-BC04, Class M1, 1 Month SOFR + 1.164% (Cap N/A, Floor 1.050%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.322%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1977 |
| Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC, | Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC, | Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC, | Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2004-CB04, Class A6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2004-CB04, Class A6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2004-CB04, Class A6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2004-CB04, Class A6 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.872%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/25/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3413 |

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---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** |
| **Residential Mortgage-Backed Securities (cont'd.)** | **Residential Mortgage-Backed Securities (cont'd.)** | **Residential Mortgage-Backed Securities (cont'd.)** | **Residential Mortgage-Backed Securities (cont'd.)** |
| LSF11 Boson Investments Sarl Compartment 2 (Spain), | LSF11 Boson Investments Sarl Compartment 2 (Spain), | LSF11 Boson Investments Sarl Compartment 2 (Spain), | LSF11 Boson Investments Sarl Compartment 2 (Spain), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-NPLA, Class A1, 144A, 3 Month EURIBOR + 2.000% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-NPLA, Class A1, 144A, 3 Month EURIBOR + 2.000% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-NPLA, Class A1, 144A, 3 Month EURIBOR + 2.000% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-NPLA, Class A1, 144A, 3 Month EURIBOR + 2.000% (Cap N/A, Floor 0.000%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.026%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$827433 |
| Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, | Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, | Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, | Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2003-WMC03, Class M3, 1 Month SOFR + 2.589% (Cap N/A, Floor 2.475%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2003-WMC03, Class M3, 1 Month SOFR + 2.589% (Cap N/A, Floor 2.475%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2003-WMC03, Class M3, 1 Month SOFR + 2.589% (Cap N/A, Floor 2.475%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2003-WMC03, Class M3, 1 Month SOFR + 2.589% (Cap N/A, Floor 2.475%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.093%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/25/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56176 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2004-WMC03, Class M2, 1 Month SOFR + 1.959% (Cap N/A, Floor 1.845%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2004-WMC03, Class M2, 1 Month SOFR + 1.959% (Cap N/A, Floor 1.845%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2004-WMC03, Class M2, 1 Month SOFR + 1.959% (Cap N/A, Floor 1.845%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2004-WMC03, Class M2, 1 Month SOFR + 1.959% (Cap N/A, Floor 1.845%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.117%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/25/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181429 |
| PRET LLC, | PRET LLC, | PRET LLC, | PRET LLC, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-NPL02, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-NPL02, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-NPL02, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-NPL02, Class A1, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.835%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/25/55 | &nbsp;&nbsp;14156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14215072 |
| Structured Asset Investment Loan Trust, | Structured Asset Investment Loan Trust, | Structured Asset Investment Loan Trust, | Structured Asset Investment Loan Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2004-BNC01, Class A4, 1 Month SOFR + 1.054% (Cap N/A, Floor 0.940%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2004-BNC01, Class A4, 1 Month SOFR + 1.054% (Cap N/A, Floor 0.940%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2004-BNC01, Class A4, 1 Month SOFR + 1.054% (Cap N/A, Floor 0.940%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2004-BNC01, Class A4, 1 Month SOFR + 1.054% (Cap N/A, Floor 0.940%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.971%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/25/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750791 |
| TFS (Spain), | TFS (Spain), | TFS (Spain), | TFS (Spain), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-03 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-03 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-03 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-03 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/16/40^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;—(r) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-03, Class A1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-03, Class A1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-03, Class A1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-03, Class A1 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/16/40^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;—(r) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-03, Class A1, 1 Month EURIBOR + 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-03, Class A1, 1 Month EURIBOR + 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-03, Class A1, 1 Month EURIBOR + 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-03, Class A1, 1 Month EURIBOR + 3.250% |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.127%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/26^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3733408 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20057512 |
| **Small Business Loan — 0.0%** | **Small Business Loan — 0.0%** | **Small Business Loan — 0.0%** | **Small Business Loan — 0.0%** |
| United States Small Business Administration, | United States Small Business Administration, | United States Small Business Administration, | United States Small Business Administration, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-20H, Class 1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-20H, Class 1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-20H, Class 1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-20H, Class 1 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.160% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31351 |
| **Student Loans — 0.4%** | **Student Loans — 0.4%** | **Student Loans — 0.4%** | **Student Loans — 0.4%** |
| Bayview Opportunity Master Fund VII LLC, | Bayview Opportunity Master Fund VII LLC, | Bayview Opportunity Master Fund VII LLC, | Bayview Opportunity Master Fund VII LLC, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-EDU01, Class A, 144A, 30 Day Average SOFR + 1.450% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-EDU01, Class A, 144A, 30 Day Average SOFR + 1.450% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-EDU01, Class A, 144A, 30 Day Average SOFR + 1.450% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-EDU01, Class A, 144A, 30 Day Average SOFR + 1.450% (Cap N/A, Floor 0.000%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.806%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/25/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5759588 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-EDU01, Class B, 144A, 30 Day Average SOFR + 1.600% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-EDU01, Class B, 144A, 30 Day Average SOFR + 1.600% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-EDU01, Class B, 144A, 30 Day Average SOFR + 1.600% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-EDU01, Class B, 144A, 30 Day Average SOFR + 1.600% (Cap N/A, Floor 0.000%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.956%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/25/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1957750 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-EDU01, Class C, 144A, 30 Day Average SOFR + 1.800% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-EDU01, Class C, 144A, 30 Day Average SOFR + 1.800% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-EDU01, Class C, 144A, 30 Day Average SOFR + 1.800% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-EDU01, Class C, 144A, 30 Day Average SOFR + 1.800% (Cap N/A, Floor 0.000%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.156%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/25/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;758911 |
| ELFI Graduate Loan Program LLC, | ELFI Graduate Loan Program LLC, | ELFI Graduate Loan Program LLC, | ELFI Graduate Loan Program LLC, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-A, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-A, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-A, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-A, Class A, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.730% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/25/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1908265 |
| Laurel Road Prime Student Loan Trust, | Laurel Road Prime Student Loan Trust, | Laurel Road Prime Student Loan Trust, | Laurel Road Prime Student Loan Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-C, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-C, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-C, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-C, Class A, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.000%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/25/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1450894 |
| Navient Private Education Refi Loan Trust, | Navient Private Education Refi Loan Trust, | Navient Private Education Refi Loan Trust, | Navient Private Education Refi Loan Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-DA, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-DA, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-DA, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-DA, Class A, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.690% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/15/69 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-GA, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-GA, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-GA, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-GA, Class A, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.170% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/16/69 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279766 |
| SMB Private Education Loan Trust, | SMB Private Education Loan Trust, | SMB Private Education Loan Trust, | SMB Private Education Loan Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-A, Class A2A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-A, Class A2A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-A, Class A2A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-A, Class A2A, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/15/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522347 |

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A4

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AST PGIM FIXED INCOME CENTRAL PORTFOLIO (continued)

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|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of September 30, 2025 (unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** |
| **Student Loans (cont'd.)** | **Student Loans (cont'd.)** | **Student Loans (cont'd.)** | **Student Loans (cont'd.)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-C, Class A2A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-C, Class A2A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-C, Class A2A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-C, Class A2A, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.630% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$426757 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-A, Class A2A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-A, Class A2A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-A, Class A2A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-A, Class A2A, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.230% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/15/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385678 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-B, Class A1A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-B, Class A1A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-B, Class A1A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-B, Class A1A, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.290% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/15/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509078 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-A, Class APT1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-A, Class APT1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-A, Class APT1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-A, Class APT1, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.070% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/15/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293395 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-B, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-B, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-B, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-B, Class A, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.310% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/17/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1671847 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-A, Class A1A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-A, Class A1A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-A, Class A1A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-A, Class A1A, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.240% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/56 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;9593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9797706 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-D, Class A1A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-D, Class A1A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-D, Class A1A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-D, Class A1A, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.380% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/15/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5056841 |
| SoFi Professional Loan Program LLC, | SoFi Professional Loan Program LLC, | SoFi Professional Loan Program LLC, | SoFi Professional Loan Program LLC, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-C, Class A2FX, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-C, Class A2FX, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-C, Class A2FX, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-C, Class A2FX, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.370% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/16/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1975726 |
| SoFi Professional Loan Program Trust, | SoFi Professional Loan Program Trust, | SoFi Professional Loan Program Trust, | SoFi Professional Loan Program Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-A, Class A2FX, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-A, Class A2FX, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-A, Class A2FX, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-A, Class A2FX, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.540% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3522055 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36464809 |
| **Total Asset-Backed Securities<br>(cost $669,344,870)<br>** | **Total Asset-Backed Securities<br>(cost $669,344,870)<br>** | **Total Asset-Backed Securities<br>(cost $669,344,870)<br>** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;679998205 |
| **Commercial Mortgage-Backed Securities —<br>14.5%** | **Commercial Mortgage-Backed Securities —<br>14.5%** | **Commercial Mortgage-Backed Securities —<br>14.5%** | **Commercial Mortgage-Backed Securities —<br>14.5%** |
| Arbor Multifamily Mortgage Securities Trust, | Arbor Multifamily Mortgage Securities Trust, | Arbor Multifamily Mortgage Securities Trust, | Arbor Multifamily Mortgage Securities Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-MF02, Class A5, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-MF02, Class A5, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-MF02, Class A5, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-MF02, Class A5, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.513% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/15/54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2699603 |
| Assurant Commercial Mortgage Trust, | Assurant Commercial Mortgage Trust, | Assurant Commercial Mortgage Trust, | Assurant Commercial Mortgage Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-01A, Class B, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-01A, Class B, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-01A, Class B, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-01A, Class B, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.208%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1186487 |
| BANK, | BANK, | BANK, | BANK, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-BNK04, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-BNK04, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-BNK04, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-BNK04, Class A3 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.362% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/15/50 | &nbsp;&nbsp;13328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13186015 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-BNK06, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-BNK06, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-BNK06, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-BNK06, Class A4 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.254% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/15/60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1805522 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-BNK08, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-BNK08, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-BNK08, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-BNK08, Class A3 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.229% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5384106 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-BN13, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-BN13, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-BN13, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-BN13, Class A4 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.953% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/15/61 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;9966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9887343 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-BN20, Class A2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-BN20, Class A2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-BN20, Class A2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-BN20, Class A2 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.758% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/15/62 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;9428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8888254 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-BN33, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-BN33, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-BN33, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-BN33, Class A4 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.270% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/15/64 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3150789 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-BN34, Class A5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-BN34, Class A5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-BN34, Class A5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-BN34, Class A5 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.438% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/15/63 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1850737 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-BN36, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-BN36, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-BN36, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-BN36, Class A4 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.218% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/15/64 | &nbsp;&nbsp;28300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25025500 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-BNK43, Class ASB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-BNK43, Class ASB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-BNK43, Class ASB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-BNK43, Class ASB |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.502%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/15/55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3709278 |
| BANK5, | BANK5, | BANK5, | BANK5, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-05YR2, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-05YR2, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-05YR2, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-05YR2, Class A3 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.656%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/15/56 | &nbsp;&nbsp;17500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18457917 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Commercial Mortgage-Backed Securities<br> (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities<br> (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities<br> (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities<br> (continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-05YR3, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-05YR3, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-05YR3, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-05YR3, Class A3 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.724%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/15/56 | &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$10622110 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-05YR4, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-05YR4, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-05YR4, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-05YR4, Class A3 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/56 | &nbsp;&nbsp;12984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13696256 |
| Barclays Commercial Mortgage Securities Trust, | Barclays Commercial Mortgage Securities Trust, | Barclays Commercial Mortgage Securities Trust, | Barclays Commercial Mortgage Securities Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-ETC, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-ETC, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-ETC, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-ETC, Class A, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.937% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/14/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1139021 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-ETC, Class B, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-ETC, Class B, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-ETC, Class B, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-ETC, Class B, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.189% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/14/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491882 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-ETC, Class C, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-ETC, Class C, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-ETC, Class C, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-ETC, Class C, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.391% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/14/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408583 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-ETC, Class D, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-ETC, Class D, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-ETC, Class D, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-ETC, Class D, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.729%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/14/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1507077 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-CHRS, Class D, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-CHRS, Class D, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-CHRS, Class D, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-CHRS, Class D, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.409%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/05/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492955 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-TALL, Class A, 144A, 1 Month SOFR + 0.919% (Cap N/A, Floor 0.872%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-TALL, Class A, 144A, 1 Month SOFR + 0.919% (Cap N/A, Floor 0.872%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-TALL, Class A, 144A, 1 Month SOFR + 0.919% (Cap N/A, Floor 0.872%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-TALL, Class A, 144A, 1 Month SOFR + 0.919% (Cap N/A, Floor 0.872%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.070%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2179346 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-BWAY, Class D, 144A, 1 Month SOFR + 2.274% (Cap N/A, Floor 2.160%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-BWAY, Class D, 144A, 1 Month SOFR + 2.274% (Cap N/A, Floor 2.160%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-BWAY, Class D, 144A, 1 Month SOFR + 2.274% (Cap N/A, Floor 2.160%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-BWAY, Class D, 144A, 1 Month SOFR + 2.274% (Cap N/A, Floor 2.160%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.424%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2850 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-C03, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-C03, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-C03, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-C03, Class A3 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.319% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5189937 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-C04, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-C04, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-C04, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-C04, Class A4 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.661% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;8770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8339855 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-C05, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-C05, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-C05, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-C05, Class A3 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.805% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;952290 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-C06, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-C06, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-C06, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-C06, Class A3 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.390% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/15/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4069053 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-C11, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-C11, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-C11, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-C11, Class A4 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.043% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/15/54 | &nbsp;&nbsp;31900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28377940 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-C17, Class XB, IO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-C17, Class XB, IO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-C17, Class XB, IO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-C17, Class XB, IO |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.659%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/15/55 | &nbsp;&nbsp;55770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2033887 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-05C23, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-05C23, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-05C23, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-05C23, Class A3 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.675%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/56 | &nbsp;&nbsp;30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31897119 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-C20, Class A2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-C20, Class A2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-C20, Class A2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-C20, Class A2 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.383%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/15/56 | &nbsp;&nbsp;24512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25404675 |
| Benchmark Mortgage Trust, | Benchmark Mortgage Trust, | Benchmark Mortgage Trust, | Benchmark Mortgage Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-B01, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-B01, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-B01, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-B01, Class A4 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.402% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4146763 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-B03, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-B03, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-B03, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-B03, Class A4 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.761% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/10/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7538056 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-B03, Class AS | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-B03, Class AS | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-B03, Class AS | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-B03, Class AS |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.195%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/10/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1343494 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-B10, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-B10, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-B10, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-B10, Class A3 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.455% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/62 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200675 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-B12, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-B12, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-B12, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-B12, Class A4 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.859% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1750038 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-B13, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-B13, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-B13, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-B13, Class A3 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.701% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/15/57 | &nbsp;&nbsp;11205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10540733 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-B14, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-B14, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-B14, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-B14, Class A3 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.090% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/62 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;914889 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-B14, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-B14, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-B14, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-B14, Class A4 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.795% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/62 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1506981 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-B20, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-B20, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-B20, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-B20, Class A4 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.746% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/53 | &nbsp;&nbsp;17500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15761160 |

---

A5

------

AST PGIM FIXED INCOME CENTRAL PORTFOLIO (continued)

---

| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of September 30, 2025 (unaudited)** |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Commercial Mortgage-Backed Securities<br> (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities<br> (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities<br> (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities<br> (continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-B22, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-B22, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-B22, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-B22, Class A4 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.685% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/15/54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3806974 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-IG01, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-IG01, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-IG01, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-IG01, Class A3 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.687% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/15/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6413036 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-B38, Class A2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-B38, Class A2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-B38, Class A2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-B38, Class A2 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.626% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/15/56 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10241628 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-B38, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-B38, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-B38, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-B38, Class A3 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.793% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/15/56 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15769769 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-B40, Class A2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-B40, Class A2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-B40, Class A2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-B40, Class A2 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.930% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/56 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;26199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27720433 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-V06, Class XB, IO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-V06, Class XB, IO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-V06, Class XB, IO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-V06, Class XB, IO |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.977%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/57 | &nbsp;&nbsp;216836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5151373 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-V08, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-V08, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-V08, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-V08, Class A3 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.189%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/15/57 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;34500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36445821 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-V12, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-V12, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-V12, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-V12, Class A3 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.738% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/57 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;22670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23749722 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-V14, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-V14, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-V14, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-V14, Class A4 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.660% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/15/57 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;15665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16403014 |
| BFLD Mortgage Trust, | BFLD Mortgage Trust, | BFLD Mortgage Trust, | BFLD Mortgage Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-VICT, Class A, 144A, 1 Month SOFR + 1.890% (Cap N/A, Floor 1.890%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-VICT, Class A, 144A, 1 Month SOFR + 1.890% (Cap N/A, Floor 1.890%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-VICT, Class A, 144A, 1 Month SOFR + 1.890% (Cap N/A, Floor 1.890%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-VICT, Class A, 144A, 1 Month SOFR + 1.890% (Cap N/A, Floor 1.890%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.040%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/15/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7523438 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-WRHS, Class A, 144A, 1 Month SOFR + 1.492% (Cap N/A, Floor 1.492%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-WRHS, Class A, 144A, 1 Month SOFR + 1.492% (Cap N/A, Floor 1.492%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-WRHS, Class A, 144A, 1 Month SOFR + 1.492% (Cap N/A, Floor 1.492%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-WRHS, Class A, 144A, 1 Month SOFR + 1.492% (Cap N/A, Floor 1.492%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.642%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8157574 |
| BLP Commercial Mortgage Trust, | BLP Commercial Mortgage Trust, | BLP Commercial Mortgage Trust, | BLP Commercial Mortgage Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-IND, Class A, 144A, 1 Month SOFR + 1.200% (Cap N/A, Floor 1.200%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-IND, Class A, 144A, 1 Month SOFR + 1.200% (Cap N/A, Floor 1.200%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-IND, Class A, 144A, 1 Month SOFR + 1.200% (Cap N/A, Floor 1.200%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-IND, Class A, 144A, 1 Month SOFR + 1.200% (Cap N/A, Floor 1.200%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;18410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18369728 |
| BMO Mortgage Trust, | BMO Mortgage Trust, | BMO Mortgage Trust, | BMO Mortgage Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-C03, Class A5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-C03, Class A5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-C03, Class A5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-C03, Class A5 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.313% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/15/54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2677100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-05C1, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-05C1, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-05C1, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-05C1, Class A3 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.534%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/15/56 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;25800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27093924 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-C06, Class A2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-C06, Class A2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-C06, Class A2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-C06, Class A2 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.869%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/15/56 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;32500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34235333 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-C07, Class A2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-C07, Class A2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-C07, Class A2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-C07, Class A2 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.770% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/56 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21099732 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-05C3, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-05C3, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-05C3, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-05C3, Class A3 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.739% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/15/57 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10373853 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-05C6, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-05C6, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-05C6, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-05C6, Class A3 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.316% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/15/57 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7112829 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-05C9, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-05C9, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-05C9, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-05C9, Class A3 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.779%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/15/58 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;24115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25298933 |
| BPR Trust, | BPR Trust, | BPR Trust, | BPR Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-TY, Class B, 144A, 1 Month SOFR + 1.264% (Cap N/A, Floor 1.150%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-TY, Class B, 144A, 1 Month SOFR + 1.264% (Cap N/A, Floor 1.150%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-TY, Class B, 144A, 1 Month SOFR + 1.264% (Cap N/A, Floor 1.150%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-TY, Class B, 144A, 1 Month SOFR + 1.264% (Cap N/A, Floor 1.150%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.415%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/15/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10959189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-TY, Class C, 144A, 1 Month SOFR + 1.814% (Cap N/A, Floor 1.700%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-TY, Class C, 144A, 1 Month SOFR + 1.814% (Cap N/A, Floor 1.700%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-TY, Class C, 144A, 1 Month SOFR + 1.814% (Cap N/A, Floor 1.700%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-TY, Class C, 144A, 1 Month SOFR + 1.814% (Cap N/A, Floor 1.700%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.965%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/15/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2643445 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-TY, Class D, 144A, 1 Month SOFR + 2.464% (Cap N/A, Floor 2.350%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-TY, Class D, 144A, 1 Month SOFR + 2.464% (Cap N/A, Floor 2.350%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-TY, Class D, 144A, 1 Month SOFR + 2.464% (Cap N/A, Floor 2.350%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-TY, Class D, 144A, 1 Month SOFR + 2.464% (Cap N/A, Floor 2.350%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.615%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/15/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7940308 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-BRK02, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-BRK02, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-BRK02, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-BRK02, Class A, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.146%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/05/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;16700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17556441 |

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---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Commercial Mortgage-Backed Securities<br> (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities<br> (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities<br> (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities<br> (continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-BRK02, Class XCP, IO, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-BRK02, Class XCP, IO, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-BRK02, Class XCP, IO, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-BRK02, Class XCP, IO, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.355%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/05/27 | &nbsp;&nbsp;665000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4754551 |
| BX Commercial Mortgage Trust, | BX Commercial Mortgage Trust, | BX Commercial Mortgage Trust, | BX Commercial Mortgage Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-CIP, Class E, 144A, 1 Month SOFR + 2.934% (Cap N/A, Floor 2.820%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-CIP, Class E, 144A, 1 Month SOFR + 2.934% (Cap N/A, Floor 2.820%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-CIP, Class E, 144A, 1 Month SOFR + 2.934% (Cap N/A, Floor 2.820%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-CIP, Class E, 144A, 1 Month SOFR + 2.934% (Cap N/A, Floor 2.820%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.084%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;14379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14379338 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-BCAT, Class D, 144A, 1 Month SOFR + 2.650% (Cap N/A, Floor 2.650%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-BCAT, Class D, 144A, 1 Month SOFR + 2.650% (Cap N/A, Floor 2.650%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-BCAT, Class D, 144A, 1 Month SOFR + 2.650% (Cap N/A, Floor 2.650%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-BCAT, Class D, 144A, 1 Month SOFR + 2.650% (Cap N/A, Floor 2.650%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.800%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/15/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;11979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12004764 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-SPOT, Class C, 144A, 1 Month SOFR + 2.043% (Cap N/A, Floor 2.043%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-SPOT, Class C, 144A, 1 Month SOFR + 2.043% (Cap N/A, Floor 2.043%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-SPOT, Class C, 144A, 1 Month SOFR + 2.043% (Cap N/A, Floor 2.043%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-SPOT, Class C, 144A, 1 Month SOFR + 2.043% (Cap N/A, Floor 2.043%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.193%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/15/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;10388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10387637 |
| BX Trust, | BX Trust, | BX Trust, | BX Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-OC11, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-OC11, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-OC11, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-OC11, Class A, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.202% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/09/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7643062 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-ARIA, Class D, 144A, 1 Month SOFR + 2.010% (Cap N/A, Floor 1.895%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-ARIA, Class D, 144A, 1 Month SOFR + 2.010% (Cap N/A, Floor 1.895%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-ARIA, Class D, 144A, 1 Month SOFR + 2.010% (Cap N/A, Floor 1.895%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-ARIA, Class D, 144A, 1 Month SOFR + 2.010% (Cap N/A, Floor 1.895%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.160%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3660000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-LBA06, Class C, 144A, 1 Month SOFR + 1.600% (Cap N/A, Floor 1.600%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-LBA06, Class C, 144A, 1 Month SOFR + 1.600% (Cap N/A, Floor 1.600%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-LBA06, Class C, 144A, 1 Month SOFR + 1.600% (Cap N/A, Floor 1.600%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-LBA06, Class C, 144A, 1 Month SOFR + 1.600% (Cap N/A, Floor 1.600%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/15/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4257338 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-LBA06, Class E, 144A, 1 Month SOFR + 2.700% (Cap N/A, Floor 2.700%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-LBA06, Class E, 144A, 1 Month SOFR + 2.700% (Cap N/A, Floor 2.700%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-LBA06, Class E, 144A, 1 Month SOFR + 2.700% (Cap N/A, Floor 2.700%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-LBA06, Class E, 144A, 1 Month SOFR + 2.700% (Cap N/A, Floor 2.700%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.850%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/15/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6891375 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-VAMF, Class E, 144A, 1 Month SOFR + 2.700% (Cap N/A, Floor 2.700%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-VAMF, Class E, 144A, 1 Month SOFR + 2.700% (Cap N/A, Floor 2.700%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-VAMF, Class E, 144A, 1 Month SOFR + 2.700% (Cap N/A, Floor 2.700%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-VAMF, Class E, 144A, 1 Month SOFR + 2.700% (Cap N/A, Floor 2.700%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.850%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/15/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9850825 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-DIME, Class A, 144A, 1 Month SOFR + 1.150% (Cap N/A, Floor 1.150%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-DIME, Class A, 144A, 1 Month SOFR + 1.150% (Cap N/A, Floor 1.150%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-DIME, Class A, 144A, 1 Month SOFR + 1.150% (Cap N/A, Floor 1.150%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-DIME, Class A, 144A, 1 Month SOFR + 1.150% (Cap N/A, Floor 1.150%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/15/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;16995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16957823 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-ROIC, Class A, 144A, 1 Month SOFR + 1.144% (Cap N/A, Floor 1.144%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-ROIC, Class A, 144A, 1 Month SOFR + 1.144% (Cap N/A, Floor 1.144%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-ROIC, Class A, 144A, 1 Month SOFR + 1.144% (Cap N/A, Floor 1.144%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-ROIC, Class A, 144A, 1 Month SOFR + 1.144% (Cap N/A, Floor 1.144%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.294%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;33011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32939039 |
| Cantor Commercial Real Estate Lending, | Cantor Commercial Real Estate Lending, | Cantor Commercial Real Estate Lending, | Cantor Commercial Real Estate Lending, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-CF01, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-CF01, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-CF01, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-CF01, Class A3 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.836% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3564343 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-CF02, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-CF02, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-CF02, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-CF02, Class A4 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.624% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;18252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17273430 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-CF02, Class A5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-CF02, Class A5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-CF02, Class A5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-CF02, Class A5 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.874% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325830 |
| CD Mortgage Trust, | CD Mortgage Trust, | CD Mortgage Trust, | CD Mortgage Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-CD04, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-CD04, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-CD04, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-CD04, Class A3 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.248% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/10/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;10974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10833254 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-CD05, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-CD05, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-CD05, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-CD05, Class A3 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.171% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9255251 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-CD07, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-CD07, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-CD07, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-CD07, Class A3 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.013% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2767720 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-CD08, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-CD08, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-CD08, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-CD08, Class A3 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.657% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/15/57 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;16449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15366211 |
| CFCRE Commercial Mortgage Trust, | CFCRE Commercial Mortgage Trust, | CFCRE Commercial Mortgage Trust, | CFCRE Commercial Mortgage Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-C06, Class A2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-C06, Class A2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-C06, Class A2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-C06, Class A2 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/10/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;28209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27930013 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-C07, Class A2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-C07, Class A2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-C07, Class A2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-C07, Class A2 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.585% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;10126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9997396 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-C08, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-C08, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-C08, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-C08, Class A3 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.305% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;15844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15616733 |

---

A6

------

AST PGIM FIXED INCOME CENTRAL PORTFOLIO (continued)

---

| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of September 30, 2025 (unaudited)** |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Commercial Mortgage-Backed Securities<br> (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities<br> (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities<br> (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities<br> (continued)** |
| CGMS Commercial Mortgage Trust, | CGMS Commercial Mortgage Trust, | CGMS Commercial Mortgage Trust, | CGMS Commercial Mortgage Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-B01, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-B01, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-B01, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-B01, Class A3 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.197% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4203512 |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust, | Citigroup Commercial Mortgage Trust, | Citigroup Commercial Mortgage Trust, | Citigroup Commercial Mortgage Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-GC31, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-GC31, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-GC31, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-GC31, Class A4 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.762% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/10/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;834185 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-C04, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-C04, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-C04, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-C04, Class A3 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.209% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/12/50 | &nbsp;&nbsp;25905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25353545 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-C06, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-C06, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-C06, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-C06, Class A4 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.412% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/10/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4885485 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-GC41, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-GC41, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-GC41, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-GC41, Class A4 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.620% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/10/56 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5649822 |
| Commercial Mortgage Trust, | Commercial Mortgage Trust, | Commercial Mortgage Trust, | Commercial Mortgage Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-CR26, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-CR26, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-CR26, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-CR26, Class A4 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.630% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/10/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;849833 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-LC23, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-LC23, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-LC23, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-LC23, Class A4 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.774% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/10/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3156510 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-COR01, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-COR01, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-COR01, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-COR01, Class A3 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.826% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/10/49 | &nbsp;&nbsp;18706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18472110 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-COR02, Class A2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-COR02, Class A2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-COR02, Class A2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-COR02, Class A2 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.239% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/10/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3131735 |
| Credit Suisse Mortgage Trust, | Credit Suisse Mortgage Trust, | Credit Suisse Mortgage Trust, | Credit Suisse Mortgage Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-USA, Class A2, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-USA, Class A2, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-USA, Class A2, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-USA, Class A2, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.953% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/15/37 | &nbsp;&nbsp;29177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26660484 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-NXSR, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-NXSR, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-NXSR, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-NXSR, Class A4 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.795%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7292865 |
| CSAIL Commercial Mortgage Trust, | CSAIL Commercial Mortgage Trust, | CSAIL Commercial Mortgage Trust, | CSAIL Commercial Mortgage Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-CX10, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-CX10, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-CX10, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-CX10, Class A4 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.191% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5147045 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-CX12, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-CX12, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-CX12, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-CX12, Class A3 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.959% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4806130 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-C15, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-C15, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-C15, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-C15, Class A3 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.779% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5871145 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-C17, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-C17, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-C17, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-C17, Class A4 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.763% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1291001 |
| DBWF Mortgage Trust, | DBWF Mortgage Trust, | DBWF Mortgage Trust, | DBWF Mortgage Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-85T, Class D, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-85T, Class D, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-85T, Class D, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-85T, Class D, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.935%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1349214 |
| Deutsche Bank Commercial Mortgage Trust, | Deutsche Bank Commercial Mortgage Trust, | Deutsche Bank Commercial Mortgage Trust, | Deutsche Bank Commercial Mortgage Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-C03, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-C03, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-C03, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-C03, Class A4 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.632% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/10/49 | &nbsp;&nbsp;15380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15224338 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-C06, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-C06, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-C06, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-C06, Class A3 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.269% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/10/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;745993 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-C06, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-C06, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-C06, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-C06, Class A4 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.071% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/10/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2643361 |
| DOLP Trust, | DOLP Trust, | DOLP Trust, | DOLP Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-NYC, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-NYC, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-NYC, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-NYC, Class A, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.956% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/10/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6429406 |
| ELP Commercial Mortgage Trust, | ELP Commercial Mortgage Trust, | ELP Commercial Mortgage Trust, | ELP Commercial Mortgage Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-ELP, Class F, 144A, 1 Month SOFR + 2.781% (Cap N/A, Floor 2.667%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-ELP, Class F, 144A, 1 Month SOFR + 2.781% (Cap N/A, Floor 2.667%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-ELP, Class F, 144A, 1 Month SOFR + 2.781% (Cap N/A, Floor 2.667%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-ELP, Class F, 144A, 1 Month SOFR + 2.781% (Cap N/A, Floor 2.667%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.932%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7676351 |
| FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates, | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates, | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates, | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series K052, Class X1, IO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series K052, Class X1, IO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series K052, Class X1, IO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series K052, Class X1, IO |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.825%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/25 | &nbsp;&nbsp;12791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1937 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Commercial Mortgage-Backed Securities<br> (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities<br> (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities<br> (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities<br> (continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series K055, Class X1, IO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series K055, Class X1, IO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series K055, Class X1, IO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series K055, Class X1, IO |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.469%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/25/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;10715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$41516 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series K058, Class X1, IO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series K058, Class X1, IO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series K058, Class X1, IO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series K058, Class X1, IO |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.023%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/25/26 | &nbsp;&nbsp;181614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1022216 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series K066, Class A2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series K066, Class A2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series K066, Class A2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series K066, Class A2 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.117% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/25/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;789550 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series K068, Class A1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series K068, Class A1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series K068, Class A1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series K068, Class A1 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.952% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/25/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41629 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series K097, Class X1, IO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series K097, Class X1, IO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series K097, Class X1, IO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series K097, Class X1, IO |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.212%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/25/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;39555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1374367 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series K098, Class X1, IO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series K098, Class X1, IO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series K098, Class X1, IO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series K098, Class X1, IO |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.261%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/25/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333066 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series K101, Class X1, IO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series K101, Class X1, IO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series K101, Class X1, IO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series K101, Class X1, IO |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.940%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10823 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series K115, Class X1, IO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series K115, Class X1, IO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series K115, Class X1, IO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series K115, Class X1, IO |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.417%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/25/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;51235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2670684 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series K121, Class X1, IO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series K121, Class X1, IO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series K121, Class X1, IO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series K121, Class X1, IO |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.111%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9708 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series K122, Class X1, IO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series K122, Class X1, IO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series K122, Class X1, IO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series K122, Class X1, IO |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.961%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;15073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;554545 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series K131, Class X1, IO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series K131, Class X1, IO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series K131, Class X1, IO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series K131, Class X1, IO |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.827%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/25/31 | &nbsp;&nbsp;161836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5788783 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series K513, Class X1, IO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series K513, Class X1, IO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series K513, Class X1, IO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series K513, Class X1, IO |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.882%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/25/28 | &nbsp;&nbsp;116966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2399758 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series K736, Class X1, IO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series K736, Class X1, IO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series K736, Class X1, IO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series K736, Class X1, IO |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.382%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/25/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4677 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series K741, Class X1, IO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series K741, Class X1, IO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series K741, Class X1, IO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series K741, Class X1, IO |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.644%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/25/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20132 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series KG03, Class X1, IO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series KG03, Class X1, IO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series KG03, Class X1, IO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series KG03, Class X1, IO |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.468%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/25/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;30573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1581124 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series Q001, Class XA, IO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series Q001, Class XA, IO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series Q001, Class XA, IO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series Q001, Class XA, IO |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.079%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/25/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462363 |
| FREMF Mortgage Trust, | FREMF Mortgage Trust, | FREMF Mortgage Trust, | FREMF Mortgage Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-K68, Class X2A, IO, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-K68, Class X2A, IO, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-K68, Class X2A, IO, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-K68, Class X2A, IO, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/49 | &nbsp;&nbsp;977251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1394342 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-K92, Class B, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-K92, Class B, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-K92, Class B, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-K92, Class B, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.341%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/25/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1252175 |
| GS Mortgage Securities Corp. Trust, | GS Mortgage Securities Corp. Trust, | GS Mortgage Securities Corp. Trust, | GS Mortgage Securities Corp. Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-IP, Class D, 144A, 1 Month SOFR + 2.214% (Cap N/A, Floor 2.100%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-IP, Class D, 144A, 1 Month SOFR + 2.214% (Cap N/A, Floor 2.100%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-IP, Class D, 144A, 1 Month SOFR + 2.214% (Cap N/A, Floor 2.100%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-IP, Class D, 144A, 1 Month SOFR + 2.214% (Cap N/A, Floor 2.100%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.365%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;871663 |
| GS Mortgage Securities Trust, | GS Mortgage Securities Trust, | GS Mortgage Securities Trust, | GS Mortgage Securities Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-GC34, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-GC34, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-GC34, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-GC34, Class A4 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.506% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/10/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3385733 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-GS03, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-GS03, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-GS03, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-GS03, Class A3 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.592% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/10/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6576799 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-GS06, Class A2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-GS06, Class A2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-GS06, Class A2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-GS06, Class A2 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.164% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/10/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;17184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16966938 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-GS06, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-GS06, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-GS06, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-GS06, Class A3 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.433% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/10/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246224 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-GS10, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-GS10, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-GS10, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-GS10, Class A4 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.890% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/10/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;16926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16573979 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-GC45, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-GC45, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-GC45, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-GC45, Class A4 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.658% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/13/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6444830 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-GC47, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-GC47, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-GC47, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-GC47, Class A4 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/12/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10921303 |

---

A7

------

AST PGIM FIXED INCOME CENTRAL PORTFOLIO (continued)

---

| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of September 30, 2025 (unaudited)** |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Commercial Mortgage-Backed Securities<br> (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities<br> (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities<br> (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities<br> (continued)** |
| JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, | JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, | JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, | JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-C01, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-C01, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-C01, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-C01, Class A4 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.311% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/17/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6677026 |
| JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust, | JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust, | JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust, | JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-JP06, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-JP06, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-JP06, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-JP06, Class A4 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.224% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6114256 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-JP07, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-JP07, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-JP07, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-JP07, Class A4 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.195% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2932268 |
| JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust, | JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust, | JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust, | JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-C05, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-C05, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-C05, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-C05, Class A4 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.414% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1002938 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-COR07, Class A5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-COR07, Class A5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-COR07, Class A5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-COR07, Class A5 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.180% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/13/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4233053 |
| JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, | JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, | JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, | JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-JP02, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-JP02, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-JP02, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-JP02, Class A3 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.559% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;878233 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-JP02, Class XB, IO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-JP02, Class XB, IO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-JP02, Class XB, IO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-JP02, Class XB, IO |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.292%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;14440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86179 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-JP03, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-JP03, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-JP03, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-JP03, Class A4 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.627% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2851298 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-AON, Class D, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-AON, Class D, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-AON, Class D, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-AON, Class D, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.767%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/05/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2973613 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-WPT, Class AFX, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-WPT, Class AFX, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-WPT, Class AFX, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-WPT, Class AFX, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.248% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/05/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;41426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39251135 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-WPT, Class XAFX, IO, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-WPT, Class XAFX, IO, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-WPT, Class XAFX, IO, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-WPT, Class XAFX, IO, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.295%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/05/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21791 |
| KRE Commercial Mortgage Trust, | KRE Commercial Mortgage Trust, | KRE Commercial Mortgage Trust, | KRE Commercial Mortgage Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-AIP04, Class B, 144A, 1 Month SOFR + 1.600% (Cap N/A, Floor 1.600%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-AIP04, Class B, 144A, 1 Month SOFR + 1.600% (Cap N/A, Floor 1.600%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-AIP04, Class B, 144A, 1 Month SOFR + 1.600% (Cap N/A, Floor 1.600%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-AIP04, Class B, 144A, 1 Month SOFR + 1.600% (Cap N/A, Floor 1.600%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4054925 |
| MHC Commercial Mortgage Trust, | MHC Commercial Mortgage Trust, | MHC Commercial Mortgage Trust, | MHC Commercial Mortgage Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-MHC, Class F, 144A, 1 Month SOFR + 2.715% (Cap N/A, Floor 2.601%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-MHC, Class F, 144A, 1 Month SOFR + 2.715% (Cap N/A, Floor 2.601%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-MHC, Class F, 144A, 1 Month SOFR + 2.715% (Cap N/A, Floor 2.601%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-MHC, Class F, 144A, 1 Month SOFR + 2.715% (Cap N/A, Floor 2.601%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.865%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/15/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9766100 |
| MHP, | MHP, | MHP, | MHP, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-MHIL, Class E, 144A, 1 Month SOFR + 2.611% (Cap N/A, Floor 2.611%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-MHIL, Class E, 144A, 1 Month SOFR + 2.611% (Cap N/A, Floor 2.611%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-MHIL, Class E, 144A, 1 Month SOFR + 2.611% (Cap N/A, Floor 2.611%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-MHIL, Class E, 144A, 1 Month SOFR + 2.611% (Cap N/A, Floor 2.611%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.761%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/15/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4720000 |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-C27, Class AS | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-C27, Class AS | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-C27, Class AS | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-C27, Class AS |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.068% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261076 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-C29, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-C29, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-C29, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-C29, Class A3 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.058% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127449 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-C34, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-C34, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-C34, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-C34, Class A3 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.276% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5897611 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-05C1, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-05C1, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-05C1, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-05C1, Class A3 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.635% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/58 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;18190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19015051 |
| Morgan Stanley Capital I Trust, | Morgan Stanley Capital I Trust, | Morgan Stanley Capital I Trust, | Morgan Stanley Capital I Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-BNK02, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-BNK02, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-BNK02, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-BNK02, Class A3 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.791% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2759002 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-UB12, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-UB12, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-UB12, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-UB12, Class A3 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.337% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1214993 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-H01, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-H01, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-H01, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-H01, Class A4 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.259% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24621770 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-H01, Class XB, IO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-H01, Class XB, IO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-H01, Class XB, IO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-H01, Class XB, IO |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.824%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/15/50 | &nbsp;&nbsp;175741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1478386 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Commercial Mortgage-Backed Securities<br> (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities<br> (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities<br> (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities<br> (continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-HR02, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-HR02, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-HR02, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-HR02, Class A3 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.330% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$7176850 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-H07, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-H07, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-H07, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-H07, Class A3 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.005% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5280855 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-H07, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-H07, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-H07, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-H07, Class A4 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.261% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154594 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-L05, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-L05, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-L05, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-L05, Class A3 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.438% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/15/54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3588200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-L06, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-L06, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-L06, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-L06, Class A3 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.196%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/15/54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2710548 |
| NRTH Commercial Mortgage Trust, | NRTH Commercial Mortgage Trust, | NRTH Commercial Mortgage Trust, | NRTH Commercial Mortgage Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-PARK, Class A, 144A, 1 Month SOFR + 1.393% (Cap N/A, Floor 1.393%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-PARK, Class A, 144A, 1 Month SOFR + 1.393% (Cap N/A, Floor 1.393%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-PARK, Class A, 144A, 1 Month SOFR + 1.393% (Cap N/A, Floor 1.393%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-PARK, Class A, 144A, 1 Month SOFR + 1.393% (Cap N/A, Floor 1.393%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.543%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/40 | &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9974311 |
| NYC Commercial Mortgage Trust, | NYC Commercial Mortgage Trust, | NYC Commercial Mortgage Trust, | NYC Commercial Mortgage Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-03BP, Class D, 144A, 1 Month SOFR + 2.441% (Cap N/A, Floor 2.441%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-03BP, Class D, 144A, 1 Month SOFR + 2.441% (Cap N/A, Floor 2.441%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-03BP, Class D, 144A, 1 Month SOFR + 2.441% (Cap N/A, Floor 2.441%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-03BP, Class D, 144A, 1 Month SOFR + 2.441% (Cap N/A, Floor 2.441%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.591%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/15/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6270469 |
| One Bryant Park Trust, | One Bryant Park Trust, | One Bryant Park Trust, | One Bryant Park Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-OBP, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-OBP, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-OBP, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-OBP, Class A, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.516% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/15/54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3499744 |
| ONE Mortgage Trust, | ONE Mortgage Trust, | ONE Mortgage Trust, | ONE Mortgage Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-PARK, Class A, 144A, 1 Month SOFR + 0.814% (Cap N/A, Floor 0.700%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-PARK, Class A, 144A, 1 Month SOFR + 0.814% (Cap N/A, Floor 0.700%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-PARK, Class A, 144A, 1 Month SOFR + 0.814% (Cap N/A, Floor 0.700%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-PARK, Class A, 144A, 1 Month SOFR + 0.814% (Cap N/A, Floor 0.700%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.964%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;8350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8230669 |
| RFR Trust, | RFR Trust, | RFR Trust, | RFR Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-SGRM, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-SGRM, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-SGRM, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-SGRM, Class A, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.562%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/11/41 | &nbsp;&nbsp;22450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22954766 |
| Shops at Crystals Trust, | Shops at Crystals Trust, | Shops at Crystals Trust, | Shops at Crystals Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-CSTL, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-CSTL, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-CSTL, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-CSTL, Class A, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.126% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/05/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227152 |
| Taurus DAC (United Kingdom), | Taurus DAC (United Kingdom), | Taurus DAC (United Kingdom), | Taurus DAC (United Kingdom), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-UK04A, Class C, 144A, SONIA + 1.750% (Cap N/A, Floor 1.750%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-UK04A, Class C, 144A, SONIA + 1.750% (Cap N/A, Floor 1.750%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-UK04A, Class C, 144A, SONIA + 1.750% (Cap N/A, Floor 1.750%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-UK04A, Class C, 144A, SONIA + 1.750% (Cap N/A, Floor 1.750%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.736%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/17/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317811 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-UK04A, Class D, 144A, SONIA + 2.100% (Cap N/A, Floor 2.100%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-UK04A, Class D, 144A, SONIA + 2.100% (Cap N/A, Floor 2.100%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-UK04A, Class D, 144A, SONIA + 2.100% (Cap N/A, Floor 2.100%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-UK04A, Class D, 144A, SONIA + 2.100% (Cap N/A, Floor 2.100%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.086%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/17/31 | &nbsp;&nbsp;12932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17437266 |
| UBS Commercial Mortgage Trust, | UBS Commercial Mortgage Trust, | UBS Commercial Mortgage Trust, | UBS Commercial Mortgage Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-C01, Class XB, IO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-C01, Class XB, IO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-C01, Class XB, IO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-C01, Class XB, IO |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.062%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/15/50 | &nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163618 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-C02, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-C02, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-C02, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-C02, Class A3 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.225% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1753934 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-C07, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-C07, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-C07, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-C07, Class A4 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.679% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251839 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-C08, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-C08, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-C08, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-C08, Class A3 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.720% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;8002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7947855 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-C08, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-C08, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-C08, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-C08, Class A4 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.983% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;457931 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-C12, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-C12, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-C12, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-C12, Class A4 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.030% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7817921 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-C16, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-C16, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-C16, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-C16, Class A3 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.344% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;8947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8570729 |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-BNK01, Class A2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-BNK01, Class A2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-BNK01, Class A2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-BNK01, Class A2 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.399% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;8016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7930456 |

---

A8

------

AST PGIM FIXED INCOME CENTRAL PORTFOLIO (continued)

---

| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of September 30, 2025 (unaudited)** |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Commercial Mortgage-Backed Securities<br> (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities<br> (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities<br> (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities<br> (continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-C35, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-C35, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-C35, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-C35, Class A3 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.674% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2904799 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-C36, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-C36, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-C36, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-C36, Class A3 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.807% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/59 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7170731 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-LC24, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-LC24, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-LC24, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-LC24, Class A3 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.684% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1347152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-LC25, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-LC25, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-LC25, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-LC25, Class A4 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.640% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/59 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396490 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-C38, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-C38, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-C38, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-C38, Class A4 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.190% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5779132 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-C40, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-C40, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-C40, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-C40, Class A3 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.317% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1310300 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-C41, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-C41, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-C41, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-C41, Class A3 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.210% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/50 | &nbsp;&nbsp;10244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10039867 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-C42, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-C42, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-C42, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-C42, Class A4 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.589% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500565 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-RB01, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-RB01, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-RB01, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-RB01, Class A4 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.374% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3328306 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-C49, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-C49, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-C49, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-C49, Class A3 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.749% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000141 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-C52, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-C52, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-C52, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-C52, Class A4 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.643% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/15/52 | &nbsp;&nbsp;12869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12173181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-C59, Class A5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-C59, Class A5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-C59, Class A5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-C59, Class A5 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.626% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/15/54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1164402 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-C60, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-C60, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-C60, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-C60, Class A3 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.061% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/15/54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2695537 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-C61, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-C61, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-C61, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-C61, Class A4 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.658% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1852891 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-FCMT, Class A, 144A, 1 Month SOFR + 1.314% (Cap N/A, Floor 1.200%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-FCMT, Class A, 144A, 1 Month SOFR + 1.314% (Cap N/A, Floor 1.200%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-FCMT, Class A, 144A, 1 Month SOFR + 1.314% (Cap N/A, Floor 1.200%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-FCMT, Class A, 144A, 1 Month SOFR + 1.314% (Cap N/A, Floor 1.200%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.465%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;693319 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-FCMT, Class E, 144A, 1 Month SOFR + 4.614% (Cap N/A, Floor 4.500%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-FCMT, Class E, 144A, 1 Month SOFR + 4.614% (Cap N/A, Floor 4.500%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-FCMT, Class E, 144A, 1 Month SOFR + 4.614% (Cap N/A, Floor 4.500%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-FCMT, Class E, 144A, 1 Month SOFR + 4.614% (Cap N/A, Floor 4.500%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.765%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;8900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8919328 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-01CHI, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-01CHI, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-01CHI, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-01CHI, Class A, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.484%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/15/35 | &nbsp;&nbsp;15600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15742834 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-05C3, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-05C3, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-05C3, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-05C3, Class A3 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.096% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/15/58 | &nbsp;&nbsp;18500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19623403 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-B33RP, Class C, 144A, 1 Month SOFR + 2.000% (Cap N/A, Floor 2.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-B33RP, Class C, 144A, 1 Month SOFR + 2.000% (Cap N/A, Floor 2.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-B33RP, Class C, 144A, 1 Month SOFR + 2.000% (Cap N/A, Floor 2.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-B33RP, Class C, 144A, 1 Month SOFR + 2.000% (Cap N/A, Floor 2.000%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.150%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/15/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9493759 |
| **Total Commercial Mortgage-Backed Securities<br>(cost $1,423,480,428)<br>** | **Total Commercial Mortgage-Backed Securities<br>(cost $1,423,480,428)<br>** | **Total Commercial Mortgage-Backed Securities<br>(cost $1,423,480,428)<br>** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1469345448 |
| **Corporate Bonds — 38.2%** | **Corporate Bonds — 38.2%** | **Corporate Bonds — 38.2%** | **Corporate Bonds — 38.2%** |
| **Aerospace & Defense — 0.6%** | **Aerospace & Defense — 0.6%** | **Aerospace & Defense — 0.6%** | **Aerospace & Defense — 0.6%** |
| BAE Systems PLC (United Kingdom), | BAE Systems PLC (United Kingdom), | BAE Systems PLC (United Kingdom), | BAE Systems PLC (United Kingdom), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1961270 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/26/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1251639 |
| Boeing Co. (The), | Boeing Co. (The), | Boeing Co. (The), | Boeing Co. (The), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.196% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/04/26 | &nbsp;&nbsp;28200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27989236 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2509331 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501358 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** |
| **Aerospace & Defense (cont'd.)** | **Aerospace & Defense (cont'd.)** | **Aerospace & Defense (cont'd.)** | **Aerospace & Defense (cont'd.)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5397067 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;855763 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1357204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4326930 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;659908 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509925 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3181722 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/59 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2868479 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.040% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1617723 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.705% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6156177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.930% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2134690 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.388% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76205 |
| Embraer Netherlands Finance BV (Brazil), | Embraer Netherlands Finance BV (Brazil), | Embraer Netherlands Finance BV (Brazil), | Embraer Netherlands Finance BV (Brazil), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/17/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359510 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63714137 |
| **Agriculture — 0.6%** | **Agriculture — 0.6%** | **Agriculture — 0.6%** | **Agriculture — 0.6%** |
| Altria Group, Inc., | Altria Group, Inc., | Altria Group, Inc., | Altria Group, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/28 | &nbsp;&nbsp;23190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24489354 |
| BAT Capital Corp. (United Kingdom), | BAT Capital Corp. (United Kingdom), | BAT Capital Corp. (United Kingdom), | BAT Capital Corp. (United Kingdom), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.259% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/25/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;9766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9325773 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.557% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1194715 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.390% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/15/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3708459 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.540% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397876 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.742% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/16/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345406 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.906% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/02/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264804 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.343% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/02/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3521423 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.079% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/02/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1129367 |
| BAT International Finance PLC (United Kingdom), | BAT International Finance PLC (United Kingdom), | BAT International Finance PLC (United Kingdom), | BAT International Finance PLC (United Kingdom), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.448% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/16/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1691643 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.931% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/02/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6245368 |
| Philip Morris International, Inc., | Philip Morris International, Inc., | Philip Morris International, Inc., | Philip Morris International, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/02/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1174894 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5209730 |
| Reynolds American, Inc. (United Kingdom), | Reynolds American, Inc. (United Kingdom), | Reynolds American, Inc. (United Kingdom), | Reynolds American, Inc. (United Kingdom), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/15/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920368 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/04/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452636 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/15/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1858203 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61930019 |
| **Airlines — 0.4%** | **Airlines — 0.4%** | **Airlines — 0.4%** | **Airlines — 0.4%** |
| American Airlines 2016-1 Class AA Pass-Through Trust, | American Airlines 2016-1 Class AA Pass-Through Trust, | American Airlines 2016-1 Class AA Pass-Through Trust, | American Airlines 2016-1 Class AA Pass-Through Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pass-Through Certificates | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pass-Through Certificates | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pass-Through Certificates | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pass-Through Certificates |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.575% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277407 |
| Delta Air Lines, Inc./SkyMiles IP Ltd., | Delta Air Lines, Inc./SkyMiles IP Ltd., | Delta Air Lines, Inc./SkyMiles IP Ltd., | Delta Air Lines, Inc./SkyMiles IP Ltd., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122850 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/28 | &nbsp;&nbsp;19910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19983267 |

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A9

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AST PGIM FIXED INCOME CENTRAL PORTFOLIO (continued)

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|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of September 30, 2025 (unaudited)** |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** |
| **Airlines (cont'd.)** | **Airlines (cont'd.)** | **Airlines (cont'd.)** | **Airlines (cont'd.)** |
| Southwest Airlines Co., | Southwest Airlines Co., | Southwest Airlines Co., | Southwest Airlines Co., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/15/27 | &nbsp;&nbsp;15365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$15554731 |
| United Airlines 2015-1 Class AA Pass-Through Trust, | United Airlines 2015-1 Class AA Pass-Through Trust, | United Airlines 2015-1 Class AA Pass-Through Trust, | United Airlines 2015-1 Class AA Pass-Through Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pass-Through Certificates | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pass-Through Certificates | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pass-Through Certificates | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pass-Through Certificates |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1018062 |
| United Airlines 2016-1 Class AA Pass-Through Trust, | United Airlines 2016-1 Class AA Pass-Through Trust, | United Airlines 2016-1 Class AA Pass-Through Trust, | United Airlines 2016-1 Class AA Pass-Through Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pass-Through Certificates | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pass-Through Certificates | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pass-Through Certificates | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pass-Through Certificates |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/07/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;812282 |
| United Airlines 2016-2 Class AA Pass-Through Trust, | United Airlines 2016-2 Class AA Pass-Through Trust, | United Airlines 2016-2 Class AA Pass-Through Trust, | United Airlines 2016-2 Class AA Pass-Through Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pass-Through Certificates | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pass-Through Certificates | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pass-Through Certificates | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pass-Through Certificates |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/07/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;662297 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38430896 |
| **Auto Manufacturers — 0.9%** | **Auto Manufacturers — 0.9%** | **Auto Manufacturers — 0.9%** | **Auto Manufacturers — 0.9%** |
| Ford Motor Co., | Ford Motor Co., | Ford Motor Co., | Ford Motor Co., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/15/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3201348 |
| Ford Motor Credit Co. LLC, | Ford Motor Credit Co. LLC, | Ford Motor Credit Co. LLC, | Ford Motor Credit Co. LLC, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/13/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6091482 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/17/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243030 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/07/29 | &nbsp;&nbsp;17720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18028012 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.798% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/07/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;704941 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/12/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;643773 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.122% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/07/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3341373 |
| General Motors Co., | General Motors Co., | General Motors Co., | General Motors Co., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1030302 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1795250 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/15/28(a) | &nbsp;&nbsp;13095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13398943 |
| General Motors Financial Co., Inc., | General Motors Financial Co., Inc., | General Motors Financial Co., Inc., | General Motors Financial Co., Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7171033 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/21/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3049058 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/06/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1495877 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/04/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1859532 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1539225 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/23/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;9225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9557800 |
| Hyundai Capital America, | Hyundai Capital America, | Hyundai Capital America, | Hyundai Capital America, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/26/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1191059 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/19/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;672475 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/08/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402029 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/30/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;638358 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/16/29(a) | &nbsp;&nbsp;11855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12570504 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A, MTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127802 |
| Volkswagen Group of America Finance LLC (Germany), | Volkswagen Group of America Finance LLC (Germany), | Volkswagen Group of America Finance LLC (Germany), | Volkswagen Group of America Finance LLC (Germany), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/13/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1124925 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/13/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1565680 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;631177 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92074988 |

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---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** |
| **Auto Parts & Equipment — 0.0%** | **Auto Parts & Equipment — 0.0%** | **Auto Parts & Equipment — 0.0%** | **Auto Parts & Equipment — 0.0%** |
| Aptiv Swiss Holdings Ltd., | Aptiv Swiss Holdings Ltd., | Aptiv Swiss Holdings Ltd., | Aptiv Swiss Holdings Ltd., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$620721 |
| Qnity Electronics, Inc., | Qnity Electronics, Inc., | Qnity Electronics, Inc., | Qnity Electronics, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1139815 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/15/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;684928 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2445464 |
| **Banks — 13.9%** | **Banks — 13.9%** | **Banks — 13.9%** | **Banks — 13.9%** |
| ABN AMRO Bank NV (Netherlands), | ABN AMRO Bank NV (Netherlands), | ABN AMRO Bank NV (Netherlands), | ABN AMRO Bank NV (Netherlands), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Non-Preferred Notes, 144A, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Non-Preferred Notes, 144A, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Non-Preferred Notes, 144A, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Non-Preferred Notes, 144A, MTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.575%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/13/26 | &nbsp;&nbsp;18100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18111754 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. (Australia), | Australia & New Zealand Banking Group Ltd. (Australia), | Australia & New Zealand Banking Group Ltd. (Australia), | Australia & New Zealand Banking Group Ltd. (Australia), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.750%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/15/26(oo) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;744166 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (Spain), | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (Spain), | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (Spain), | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (Spain), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Non-Preferred Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Non-Preferred Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Non-Preferred Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Non-Preferred Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.033%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/13/35(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2970339 |
| Banco do Brasil SA (Brazil), | Banco do Brasil SA (Brazil), | Banco do Brasil SA (Brazil), | Banco do Brasil SA (Brazil), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/11/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1030801 |
| Banco Santander SA (Spain), | Banco Santander SA (Spain), | Banco Santander SA (Spain), | Banco Santander SA (Spain), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Non-Preferred Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Non-Preferred Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Non-Preferred Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Non-Preferred Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.538%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/14/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7448924 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sub. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sub. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sub. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sub. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.225%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/22/32 | &nbsp;&nbsp;10400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9464618 |
| Bank of America Corp., | Bank of America Corp., | Bank of America Corp., | Bank of America Corp., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.299%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/21/32 | &nbsp;&nbsp;37550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33302582 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.572%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179308 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.687%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/22/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1452866 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.288%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/25/34(a) | &nbsp;&nbsp;10195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10546861 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.819%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3197238 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, MTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.898%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/23/31 | &nbsp;&nbsp;19685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17572913 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.496%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/13/31 | &nbsp;&nbsp;48784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45142474 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.676%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/19/41 | &nbsp;&nbsp;15962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11763702 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.194%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2345800 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.824%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/20/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2712548 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.078%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/23/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;9920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8836728 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.271%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/23/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1155508 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.015%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/22/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3777092 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series N | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series N | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series N | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series N |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.651%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/11/32 | &nbsp;&nbsp;40795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37180517 |
| Barclays PLC (United Kingdom), | Barclays PLC (United Kingdom), | Barclays PLC (United Kingdom), | Barclays PLC (United Kingdom), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.279%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/24/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;918952 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.667%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/10/32 | &nbsp;&nbsp;10210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9220902 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.476%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/11/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5503297 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.837%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2076132 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sub. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sub. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sub. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sub. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.836% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/09/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1095665 |

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A10

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AST PGIM FIXED INCOME CENTRAL PORTFOLIO (continued)

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| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of September 30, 2025 (unaudited)** |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** |
| **Banks (cont'd.)** | **Banks (cont'd.)** | **Banks (cont'd.)** | **Banks (cont'd.)** |
| BNP Paribas SA (France), | BNP Paribas SA (France), | BNP Paribas SA (France), | BNP Paribas SA (France), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Non-Preferred Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Non-Preferred Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Non-Preferred Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Non-Preferred Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.675%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/30/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1801365 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.904%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/30/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4856677 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.159%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/15/29 | &nbsp;&nbsp;16350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15336979 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.871%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/19/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1421174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.132%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/20/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3284454 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Preferred Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Preferred Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Preferred Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Preferred Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.335%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1649587 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sub. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sub. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sub. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sub. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.906%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/19/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9303825 |
| BPCE SA (France), | BPCE SA (France), | BPCE SA (France), | BPCE SA (France), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Non-Preferred Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Non-Preferred Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Non-Preferred Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Non-Preferred Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.045%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/19/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1142224 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.876%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/14/31 | &nbsp;&nbsp;15865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16559792 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Non-Preferred Notes, 144A, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Non-Preferred Notes, 144A, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Non-Preferred Notes, 144A, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Non-Preferred Notes, 144A, MTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/23/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280220 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sub. Notes, 144A, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sub. Notes, 144A, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sub. Notes, 144A, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sub. Notes, 144A, MTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365369 |
| CaixaBank SA (Spain), | CaixaBank SA (Spain), | CaixaBank SA (Spain), | CaixaBank SA (Spain), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Non-Preferred Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Non-Preferred Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Non-Preferred Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Non-Preferred Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.684%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/13/27 | &nbsp;&nbsp;16830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17197853 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.840%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/13/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2737499 |
| Cassa Depositi e Prestiti SpA (Italy), | Cassa Depositi e Prestiti SpA (Italy), | Cassa Depositi e Prestiti SpA (Italy), | Cassa Depositi e Prestiti SpA (Italy), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4599798 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/30/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4846301 |
| Citigroup, Inc., | Citigroup, Inc., | Citigroup, Inc., | Citigroup, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.561%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/32 | &nbsp;&nbsp;13975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12595800 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.572%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/03/31 | &nbsp;&nbsp;25355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23322786 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.666%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/29/31 | &nbsp;&nbsp;34015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31616377 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.976%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/05/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6107196 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.057%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/25/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3862478 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.668%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/24/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;668896 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;653519 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.785%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/17/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2099060 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.887%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2326149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.980%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/20/30(a) | &nbsp;&nbsp;15620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15432876 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sub. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sub. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sub. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sub. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/29/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592371 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/09/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1106497 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.827%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/13/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2423863 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.020%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/24/36 | &nbsp;&nbsp;40565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42536213 |
| Credit Agricole SA (France), | Credit Agricole SA (France), | Credit Agricole SA (France), | Credit Agricole SA (France), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Non-Preferred Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Non-Preferred Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Non-Preferred Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Non-Preferred Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.230%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/09/29(a) | &nbsp;&nbsp;26060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26548573 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Non-Preferred Notes, 144A, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Non-Preferred Notes, 144A, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Non-Preferred Notes, 144A, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Non-Preferred Notes, 144A, MTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.862%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/09/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;9550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10026167 |
| Danske Bank A/S (Denmark), | Danske Bank A/S (Denmark), | Danske Bank A/S (Denmark), | Danske Bank A/S (Denmark), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Non-Preferred Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Non-Preferred Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Non-Preferred Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Non-Preferred Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.613%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/02/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1651379 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.705%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1424500 |
| Deutsche Bank AG (Germany), | Deutsche Bank AG (Germany), | Deutsche Bank AG (Germany), | Deutsche Bank AG (Germany), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Non-Preferred Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Non-Preferred Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Non-Preferred Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Non-Preferred Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.311%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/16/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2196993 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** |
| **Banks (cont'd.)** | **Banks (cont'd.)** | **Banks (cont'd.)** | **Banks (cont'd.)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/04/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$771252 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.297%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/09/31 | &nbsp;&nbsp;11990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12281665 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.373%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/10/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6784637 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Non-Preferred Notes, SOFR + 1.219% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Non-Preferred Notes, SOFR + 1.219% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Non-Preferred Notes, SOFR + 1.219% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Non-Preferred Notes, SOFR + 1.219% |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.468%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/16/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2566055 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sub. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sub. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sub. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sub. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.729%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/14/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;902549 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.742%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/07/33 | &nbsp;&nbsp;10520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9692056 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), | Goldman Sachs Group, Inc. (The), | Goldman Sachs Group, Inc. (The), | Goldman Sachs Group, Inc. (The), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.992%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/27/32 | &nbsp;&nbsp;11456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10106515 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.383%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/21/32 | &nbsp;&nbsp;50770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45285734 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/07/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2524357 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.615%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/22/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5078994 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.650%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/21/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2931884 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.615%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2277363 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.691%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/05/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3087406 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.814%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/23/29 | &nbsp;&nbsp;77785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77105231 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/26/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3196714 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.017%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6655993 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.223%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/29 | &nbsp;&nbsp;13345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13359617 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.692%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1929601 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.016%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/23/35(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2048792 |
| Huntington Bancshares, Inc., | Huntington Bancshares, Inc., | Huntington Bancshares, Inc., | Huntington Bancshares, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.208%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/21/29 | &nbsp;&nbsp;26409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27787641 |
| JPMorgan Chase & Co., | JPMorgan Chase & Co., | JPMorgan Chase & Co., | JPMorgan Chase & Co., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes, Series II, 3 Month SOFR + 2.745% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes, Series II, 3 Month SOFR + 2.745% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes, Series II, 3 Month SOFR + 2.745% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes, Series II, 3 Month SOFR + 2.745% |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.730%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/26(oo) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567289 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.953%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/04/32 | &nbsp;&nbsp;62094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54891027 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.069%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;8300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7871505 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.522%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/22/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5439860 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.545%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/08/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1620325 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.580%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/22/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;9460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8598089 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.739%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2511260 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.963%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/25/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411406 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.509%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/23/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85821 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.960%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/29/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;544340 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.005%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/23/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4540100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.203%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/23/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5520380 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.603%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/30(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1921378 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.946%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/35(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1376558 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.040%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/23/28(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1152935 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.502%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/24/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1145847 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.581%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302864 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.766%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/22/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1843464 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.087%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/23/29 | &nbsp;&nbsp;63240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66718210 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sub. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sub. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sub. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sub. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.956%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/13/31(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2747562 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (Japan), | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (Japan), | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (Japan), | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (Japan), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.048% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240349 |
| Mizuho Financial Group, Inc. (Japan), | Mizuho Financial Group, Inc. (Japan), | Mizuho Financial Group, Inc. (Japan), | Mizuho Financial Group, Inc. (Japan), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.153%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/16/30 | &nbsp;&nbsp;19910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19087703 |

---

A11

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AST PGIM FIXED INCOME CENTRAL PORTFOLIO (continued)

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| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of September 30, 2025 (unaudited)** |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** |
| **Banks (cont'd.)** | **Banks (cont'd.)** | **Banks (cont'd.)** | **Banks (cont'd.)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.778%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/06/29(a) | &nbsp;&nbsp;10110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$10532527 |
| Morgan Stanley, | Morgan Stanley, | Morgan Stanley, | Morgan Stanley, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.654%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2132948 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.123%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3053521 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.587%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/18/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198948 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.407%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/29 | &nbsp;&nbsp;25020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26579199 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, GMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, GMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, GMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, GMTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.239%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/21/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5730449 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.699%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/22/31 | &nbsp;&nbsp;78795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73621862 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.772%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/24/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1209513 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.431%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7229371 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, MTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.794%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/13/32 | &nbsp;&nbsp;19265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16794570 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.928%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/28/32 | &nbsp;&nbsp;21740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18968790 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.511%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2629979 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.943%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5940910 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.591%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/22/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;687676 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/21/34 | &nbsp;&nbsp;12880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13276351 |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The), | PNC Financial Services Group, Inc. (The), | PNC Financial Services Group, Inc. (The), | PNC Financial Services Group, Inc. (The), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;593631 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.875%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2141419 |
| Santander Holdings USA, Inc., | Santander Holdings USA, Inc., | Santander Holdings USA, Inc., | Santander Holdings USA, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.342%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/31/35(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3197121 |
| Societe Generale SA (France), | Societe Generale SA (France), | Societe Generale SA (France), | Societe Generale SA (France), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.797%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/19/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;9080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8883382 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Non-Preferred Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Non-Preferred Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Non-Preferred Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Non-Preferred Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.488%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/14/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1341682 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.889%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/09/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1115602 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.337%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6086336 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.519%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/19/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1522549 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Non-Preferred Notes, 144A, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Non-Preferred Notes, 144A, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Non-Preferred Notes, 144A, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Non-Preferred Notes, 144A, MTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/13/29 | &nbsp;&nbsp;52570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53681067 |
| Standard Chartered PLC (United Kingdom), | Standard Chartered PLC (United Kingdom), | Standard Chartered PLC (United Kingdom), | Standard Chartered PLC (United Kingdom), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.456%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/14/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1214330 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (Japan), | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (Japan), | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (Japan), | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (Japan), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.130% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/08/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473268 |
| Truist Financial Corp., | Truist Financial Corp., | Truist Financial Corp., | Truist Financial Corp., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, MTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.161%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/30/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;9640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10442644 |
| U.S. Bancorp, | U.S. Bancorp, | U.S. Bancorp, | U.S. Bancorp, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/15/27(oo) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;8620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8343446 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.384%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/23/30(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;796182 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.850%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/21/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367811 |
| UBS Group AG (Switzerland), | UBS Group AG (Switzerland), | UBS Group AG (Switzerland), | UBS Group AG (Switzerland), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/10/31(oo) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433474 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.305%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/02/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1385321 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** |
| **Banks (cont'd.)** | **Banks (cont'd.)** | **Banks (cont'd.)** | **Banks (cont'd.)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.364%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/30/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1316675 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.746%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/11/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;881763 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.091%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/14/32(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2496673 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.126%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/13/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2494489 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.751%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/12/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;9050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9128799 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.246%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/22/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216208 |
| UniCredit SpA (Italy), | UniCredit SpA (Italy), | UniCredit SpA (Italy), | UniCredit SpA (Italy), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Preferred Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Preferred Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Preferred Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Preferred Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.127%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/03/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390726 |
| Wells Fargo & Co., | Wells Fargo & Co., | Wells Fargo & Co., | Wells Fargo & Co., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.389%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/24/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;9935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10322686 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.491%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/23/34 | &nbsp;&nbsp;29940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33277961 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, MTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.393%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/02/28 | &nbsp;&nbsp;25050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24350363 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.572%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/11/31 | &nbsp;&nbsp;28043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26061535 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.879%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/30/30 | &nbsp;&nbsp;27055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25604067 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.350%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/02/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3727380 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.611%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/25/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1791955 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.198%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2420919 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.557%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/25/34(a) | &nbsp;&nbsp;29185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30654994 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1401581897 |
| **Beverages — 0.0%** | **Beverages — 0.0%** | **Beverages — 0.0%** | **Beverages — 0.0%** |
| Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. (Belgium), | Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. (Belgium), | Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. (Belgium), | Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. (Belgium), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3330388 |
| Central American Bottling Corp./CBC Bottling Holdco SL/Beliv Holdco SL (Guatemala), | Central American Bottling Corp./CBC Bottling Holdco SL/Beliv Holdco SL (Guatemala), | Central American Bottling Corp./CBC Bottling Holdco SL/Beliv Holdco SL (Guatemala), | Central American Bottling Corp./CBC Bottling Holdco SL/Beliv Holdco SL (Guatemala), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/27/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276920 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3607308 |
| **Biotechnology — 0.1%** | **Biotechnology — 0.1%** | **Biotechnology — 0.1%** | **Biotechnology — 0.1%** |
| Amgen, Inc., | Amgen, Inc., | Amgen, Inc., | Amgen, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/02/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4600811 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/02/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2814692 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7415503 |
| **Building Materials — 0.2%** | **Building Materials — 0.2%** | **Building Materials — 0.2%** | **Building Materials — 0.2%** |
| CRH SMW Finance DAC, | CRH SMW Finance DAC, | CRH SMW Finance DAC, | CRH SMW Finance DAC, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/09/30 | &nbsp;&nbsp;13950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14342867 |
| Owens Corning, | Owens Corning, | Owens Corning, | Owens Corning, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;785118 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/15/34(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1063665 |
| Vulcan Materials Co., | Vulcan Materials Co., | Vulcan Materials Co., | Vulcan Materials Co., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227021 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16418671 |

---

A12

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AST PGIM FIXED INCOME CENTRAL PORTFOLIO (continued)

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| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of September 30, 2025 (unaudited)** |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** |
| **Chemicals — 0.6%** | **Chemicals — 0.6%** | **Chemicals — 0.6%** | **Chemicals — 0.6%** |
| Braskem Netherlands Finance BV (Brazil), | Braskem Netherlands Finance BV (Brazil), | Braskem Netherlands Finance BV (Brazil), | Braskem Netherlands Finance BV (Brazil), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1945507 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/31/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;919026 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/31 | &nbsp;&nbsp;11252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4458042 |
| CF Industries, Inc., | CF Industries, Inc., | CF Industries, Inc., | CF Industries, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;8925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8994090 |
| DuPont de Nemours, Inc., | DuPont de Nemours, Inc., | DuPont de Nemours, Inc., | DuPont de Nemours, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.319% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3357793 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.419% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;642921 |
| FMC Corp., | FMC Corp., | FMC Corp., | FMC Corp., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/18/33(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;8945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8939478 |
| LYB International Finance III LLC, | LYB International Finance III LLC, | LYB International Finance III LLC, | LYB International Finance III LLC, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4184844 |
| Nutrien Ltd. (Canada), | Nutrien Ltd. (Canada), | Nutrien Ltd. (Canada), | Nutrien Ltd. (Canada), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/13/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;9592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9034705 |
| OCP SA (Morocco), | OCP SA (Morocco), | OCP SA (Morocco), | OCP SA (Morocco), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/23/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1294536 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478401 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/23/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348662 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/02/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7464470 |
| Orbia Advance Corp. SAB de CV (Mexico), | Orbia Advance Corp. SAB de CV (Mexico), | Orbia Advance Corp. SAB de CV (Mexico), | Orbia Advance Corp. SAB de CV (Mexico), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/11/31(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1063463 |
| Sasol Financing USA LLC (South Africa), | Sasol Financing USA LLC (South Africa), | Sasol Financing USA LLC (South Africa), | Sasol Financing USA LLC (South Africa), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1773193 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/27/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1025169 |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Chile), | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Chile), | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Chile), | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Chile), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/10/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1801360 |
| Yara International ASA (Brazil), | Yara International ASA (Brazil), | Yara International ASA (Brazil), | Yara International ASA (Brazil), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.148% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4718355 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;834748 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63278763 |
| **Commercial Services — 0.7%** | **Commercial Services — 0.7%** | **Commercial Services — 0.7%** | **Commercial Services — 0.7%** |
| Brown University, | Brown University, | Brown University, | Brown University, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bonds, Series A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bonds, Series A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bonds, Series A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bonds, Series A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.924% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/50 | &nbsp;&nbsp;10165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6846914 |
| California Institute of Technology, | California Institute of Technology, | California Institute of Technology, | California Institute of Technology, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/2119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107452 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/2111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182980 |
| DP World Ltd. (United Arab Emirates), | DP World Ltd. (United Arab Emirates), | DP World Ltd. (United Arab Emirates), | DP World Ltd. (United Arab Emirates), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/25/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5122758 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A, MTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/25/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1530735 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** |
| **Commercial Services (cont'd.)** | **Commercial Services (cont'd.)** | **Commercial Services (cont'd.)** | **Commercial Services (cont'd.)** |
| Duke University, | Duke University, | Duke University, | Duke University, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes, Series 2020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes, Series 2020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes, Series 2020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes, Series 2020 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.757% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2753902 |
| Equifax, Inc., | Equifax, Inc., | Equifax, Inc., | Equifax, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/28 | &nbsp;&nbsp;12055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12310600 |
| ERAC USA Finance LLC, | ERAC USA Finance LLC, | ERAC USA Finance LLC, | ERAC USA Finance LLC, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3540275 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1778666 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2565649 |
| Georgetown University (The), | Georgetown University (The), | Georgetown University (The), | Georgetown University (The), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes, Series A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes, Series A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes, Series A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes, Series A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.215% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/2118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168167 |
| Global Payments, Inc., | Global Payments, Inc., | Global Payments, Inc., | Global Payments, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246216 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69879 |
| Johns Hopkins University, | Johns Hopkins University, | Johns Hopkins University, | Johns Hopkins University, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.813% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491992 |
| Leland Stanford Junior University (The), | Leland Stanford Junior University (The), | Leland Stanford Junior University (The), | Leland Stanford Junior University (The), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.647% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1036811 |
| Massachusetts Institute of Technology, | Massachusetts Institute of Technology, | Massachusetts Institute of Technology, | Massachusetts Institute of Technology, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.885% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/2116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2934444 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.959% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69416 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.678% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/2114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;687001 |
| Northwestern University, | Northwestern University, | Northwestern University, | Northwestern University, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes, Series 2020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes, Series 2020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes, Series 2020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes, Series 2020 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.640% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2106773 |
| President & Fellows of Harvard College, | President & Fellows of Harvard College, | President & Fellows of Harvard College, | President & Fellows of Harvard College, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.517% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;749269 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761169 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/15/56 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83976 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.619% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31085 |
| Trustees of Princeton University (The), | Trustees of Princeton University (The), | Trustees of Princeton University (The), | Trustees of Princeton University (The), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes, Series 2020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes, Series 2020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes, Series 2020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes, Series 2020 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.516% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/50 | &nbsp;&nbsp;25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15836416 |
| Trustees of the University of Pennsylvania (The), | Trustees of the University of Pennsylvania (The), | Trustees of the University of Pennsylvania (The), | Trustees of the University of Pennsylvania (The), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.610% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/15/2119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65707 |
| University of Chicago (The), | University of Chicago (The), | University of Chicago (The), | University of Chicago (The), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes, Series 20B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes, Series 20B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes, Series 20B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes, Series 20B |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.761% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63044 |
| University of Southern California, | University of Southern California, | University of Southern California, | University of Southern California, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.226% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/2120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47307 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes, Series 2017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes, Series 2017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes, Series 2017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes, Series 2017 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.841% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;780380 |
| Washington University (The), | Washington University (The), | Washington University (The), | Washington University (The), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.349% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/15/2122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1261268 |

---

A13

------

AST PGIM FIXED INCOME CENTRAL PORTFOLIO (continued)

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| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of September 30, 2025 (unaudited)** |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** |
| **Commercial Services (cont'd.)** | **Commercial Services (cont'd.)** | **Commercial Services (cont'd.)** | **Commercial Services (cont'd.)** |
| Yale University, | Yale University, | Yale University, | Yale University, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes, Series 2020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes, Series 2020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes, Series 2020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes, Series 2020 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.482% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$527269 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.402% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3953272 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68710792 |
| **Computers — 0.1%** | **Computers — 0.1%** | **Computers — 0.1%** | **Computers — 0.1%** |
| Booz Allen Hamilton, Inc., | Booz Allen Hamilton, Inc., | Booz Allen Hamilton, Inc., | Booz Allen Hamilton, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/04/33(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950847 |
| Leidos, Inc., | Leidos, Inc., | Leidos, Inc., | Leidos, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2163177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9467260 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12581284 |
| **Cosmetics/Personal Care — 0.0%** | **Cosmetics/Personal Care — 0.0%** | **Cosmetics/Personal Care — 0.0%** | **Cosmetics/Personal Care — 0.0%** |
| Haleon US Capital LLC, | Haleon US Capital LLC, | Haleon US Capital LLC, | Haleon US Capital LLC, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/24/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236866 |
| **Diversified Financial Services — 0.6%** | **Diversified Financial Services — 0.6%** | **Diversified Financial Services — 0.6%** | **Diversified Financial Services — 0.6%** |
| American Express Co., | American Express Co., | American Express Co., | American Express Co., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.550%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/15/26(oo) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;686066 |
| BOC Aviation Ltd. (China), | BOC Aviation Ltd. (China), | BOC Aviation Ltd. (China), | BOC Aviation Ltd. (China), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A, MTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/18/27(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197216 |
| Capital One Financial Corp., | Capital One Financial Corp., | Capital One Financial Corp., | Capital One Financial Corp., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/09/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402697 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.468%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4248704 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413245 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.051%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1161151 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.624%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/30/31 | &nbsp;&nbsp;14995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16960411 |
| Charles Schwab Corp. (The), | Charles Schwab Corp. (The), | Charles Schwab Corp. (The), | Charles Schwab Corp. (The), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes, Series K | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes, Series K | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes, Series K | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes, Series K |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/27(oo) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370449 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, SOFR Index + 1.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, SOFR Index + 1.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, SOFR Index + 1.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, SOFR Index + 1.050% |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.261%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/03/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5807931 |
| Intercontinental Exchange, Inc., | Intercontinental Exchange, Inc., | Intercontinental Exchange, Inc., | Intercontinental Exchange, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173354 |
| Jefferies Financial Group, Inc., | Jefferies Financial Group, Inc., | Jefferies Financial Group, Inc., | Jefferies Financial Group, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/31(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4477582 |
| Nomura Holdings, Inc. (Japan), | Nomura Holdings, Inc. (Japan), | Nomura Holdings, Inc. (Japan), | Nomura Holdings, Inc. (Japan), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.608% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/14/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1498252 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.710% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/22/29(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7521686 |
| Nuveen LLC, | Nuveen LLC, | Nuveen LLC, | Nuveen LLC, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/15/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7167034 |
| Power Finance Corp. Ltd. (India), | Power Finance Corp. Ltd. (India), | Power Finance Corp. Ltd. (India), | Power Finance Corp. Ltd. (India), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A, MTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/23/30(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1849175 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/06/28(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209724 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** |
| **Diversified Financial Services (cont'd.)** | **Diversified Financial Services (cont'd.)** | **Diversified Financial Services (cont'd.)** | **Diversified Financial Services (cont'd.)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$243313 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, GMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, GMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, GMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, GMTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/16/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374832 |
| Salmon River Export LLC, | Salmon River Export LLC, | Salmon River Export LLC, | Salmon River Export LLC, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Gov't. Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Gov't. Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Gov't. Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Gov't. Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.193% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32072 |
| Western Union Co. (The), | Western Union Co. (The), | Western Union Co. (The), | Western Union Co. (The), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/26(a) | &nbsp;&nbsp;4089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4030867 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57825761 |
| **Electric — 2.2%** | **Electric — 2.2%** | **Electric — 2.2%** | **Electric — 2.2%** |
| AEP Texas, Inc., | AEP Texas, Inc., | AEP Texas, Inc., | AEP Texas, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/47 | &nbsp;&nbsp;1575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1179151 |
| AEP Transmission Co. LLC, | AEP Transmission Co. LLC, | AEP Transmission Co. LLC, | AEP Transmission Co. LLC, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89936 |
| Ameren Illinois Co., | Ameren Illinois Co., | Ameren Illinois Co., | Ameren Illinois Co., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;821379 |
| American Electric Power Co., Inc., | American Electric Power Co., Inc., | American Electric Power Co., Inc., | American Electric Power Co., Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/15/29(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;881670 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140521 |
| American Transmission Systems, Inc., | American Transmission Systems, Inc., | American Transmission Systems, Inc., | American Transmission Systems, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725893 |
| Appalachian Power Co., | Appalachian Power Co., | Appalachian Power Co., | Appalachian Power Co., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series Z | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series Z | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series Z | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series Z |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/50(a) | &nbsp;&nbsp;2250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1640000 |
| Brazos Securitization LLC, | Brazos Securitization LLC, | Brazos Securitization LLC, | Brazos Securitization LLC, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.413% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193394 |
| CenterPoint Energy Houston Electric LLC, | CenterPoint Energy Houston Electric LLC, | CenterPoint Energy Houston Electric LLC, | CenterPoint Energy Houston Electric LLC, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Ref. Mortgage | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Ref. Mortgage | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Ref. Mortgage | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Ref. Mortgage |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474512 |
| Chile Electricity Lux Mpc II Sarl (Chile), | Chile Electricity Lux Mpc II Sarl (Chile), | Chile Electricity Lux Mpc II Sarl (Chile), | Chile Electricity Lux Mpc II Sarl (Chile), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gov't. Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gov't. Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gov't. Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gov't. Gtd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.580% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;891729 |
| CMS Energy Corp., | CMS Energy Corp., | CMS Energy Corp., | CMS Energy Corp., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/50 | &nbsp;&nbsp;1510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1472200 |
| Comision Federal de Electricidad (Mexico), | Comision Federal de Electricidad (Mexico), | Comision Federal de Electricidad (Mexico), | Comision Federal de Electricidad (Mexico), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.688% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/15/29 | &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3940480 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.348% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/09/31 | &nbsp;&nbsp;2663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2407352 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/26/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215928 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.688% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/15/29 | &nbsp;&nbsp;3063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3017423 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/24/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;680552 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/24/35 | &nbsp;&nbsp;2590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2639236 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/29/36 | &nbsp;&nbsp;2390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2230313 |

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A14

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AST PGIM FIXED INCOME CENTRAL PORTFOLIO (continued)

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| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of September 30, 2025 (unaudited)** |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** |
| **Electric (cont'd.)** | **Electric (cont'd.)** | **Electric (cont'd.)** | **Electric (cont'd.)** |
| Commonwealth Edison Co., | Commonwealth Edison Co., | Commonwealth Edison Co., | Commonwealth Edison Co., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Mortgage | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Mortgage | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Mortgage | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Mortgage |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$375338 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;627662 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;929665 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/15/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;797113 |
| Consolidated Edison Co. of New York, Inc., | Consolidated Edison Co. of New York, Inc., | Consolidated Edison Co. of New York, Inc., | Consolidated Edison Co. of New York, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;817725 |
| Constellation Energy Generation LLC, | Constellation Energy Generation LLC, | Constellation Energy Generation LLC, | Constellation Energy Generation LLC, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;966141 |
| DTE Energy Co., | DTE Energy Co., | DTE Energy Co., | DTE Energy Co., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386595 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2799212 |
| Duke Energy Corp., | Duke Energy Corp., | Duke Energy Corp., | Duke Energy Corp., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/15/82 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7585018 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1368205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1209167 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/15/52(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1585833 |
| Duke Energy Indiana LLC, | Duke Energy Indiana LLC, | Duke Energy Indiana LLC, | Duke Energy Indiana LLC, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Mortgage | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Mortgage | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Mortgage | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Mortgage |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3452172 |
| Duke Energy Ohio, Inc., | Duke Energy Ohio, Inc., | Duke Energy Ohio, Inc., | Duke Energy Ohio, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Mortgage | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Mortgage | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Mortgage | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Mortgage |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3635418 |
| Duke Energy Progress LLC, | Duke Energy Progress LLC, | Duke Energy Progress LLC, | Duke Energy Progress LLC, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Mortgage | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Mortgage | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Mortgage | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Mortgage |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;535468 |
| Edison International, | Edison International, | Edison International, | Edison International, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/29(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382264 |
| Enel Finance International NV (Italy), | Enel Finance International NV (Italy), | Enel Finance International NV (Italy), | Enel Finance International NV (Italy), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/06/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294324 |
| Engie SA (France), | Engie SA (France), | Engie SA (France), | Engie SA (France), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/10/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;837547 |
| Entergy Louisiana LLC, | Entergy Louisiana LLC, | Entergy Louisiana LLC, | Entergy Louisiana LLC, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Collateral Trust Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Collateral Trust Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Collateral Trust Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Collateral Trust Bond |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2164897 |
| Eskom Holdings (South Africa), | Eskom Holdings (South Africa), | Eskom Holdings (South Africa), | Eskom Holdings (South Africa), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gov't. Gtd. Notes, 144A, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gov't. Gtd. Notes, 144A, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gov't. Gtd. Notes, 144A, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gov't. Gtd. Notes, 144A, MTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3014651 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A, MTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1897660 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, MTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/10/28 | &nbsp;&nbsp;13473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14420287 |
| Eskom Holdings SOC Ltd. (South Africa), | Eskom Holdings SOC Ltd. (South Africa), | Eskom Holdings SOC Ltd. (South Africa), | Eskom Holdings SOC Ltd. (South Africa), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gov't. Gtd. Notes, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gov't. Gtd. Notes, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gov't. Gtd. Notes, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gov't. Gtd. Notes, MTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301362 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** |
| **Electric (cont'd.)** | **Electric (cont'd.)** | **Electric (cont'd.)** | **Electric (cont'd.)** |
| Evergy Metro, Inc., | Evergy Metro, Inc., | Evergy Metro, Inc., | Evergy Metro, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mortgage | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mortgage | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mortgage | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mortgage |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$752501 |
| Eversource Energy, | Eversource Energy, | Eversource Energy, | Eversource Energy, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/15/31 | &nbsp;&nbsp;1505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1595082 |
| Exelon Corp., | Exelon Corp., | Exelon Corp., | Exelon Corp., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/15/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;990328 |
| FirstEnergy Corp., | FirstEnergy Corp., | FirstEnergy Corp., | FirstEnergy Corp., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/30 | &nbsp;&nbsp;1718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1594921 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series B |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286778 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series C |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/15/47 | &nbsp;&nbsp;1994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1764789 |
| FirstEnergy Pennsylvania Electric Co., | FirstEnergy Pennsylvania Electric Co., | FirstEnergy Pennsylvania Electric Co., | FirstEnergy Pennsylvania Electric Co., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/28 | &nbsp;&nbsp;3263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3185246 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/30/26 | &nbsp;&nbsp;2450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2458843 |
| FirstEnergy Transmission LLC, | FirstEnergy Transmission LLC, | FirstEnergy Transmission LLC, | FirstEnergy Transmission LLC, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412597 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/15/35(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;644464 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/15/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126876 |
| Georgia Power Co., | Georgia Power Co., | Georgia Power Co., | Georgia Power Co., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/17/33(a) | &nbsp;&nbsp;2110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2152145 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/34 | &nbsp;&nbsp;1325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1366388 |
| Hydro-Quebec (Canada), | Hydro-Quebec (Canada), | Hydro-Quebec (Canada), | Hydro-Quebec (Canada), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Local Gov't. Gtd. Notes, Series HE | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Local Gov't. Gtd. Notes, Series HE | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Local Gov't. Gtd. Notes, Series HE | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Local Gov't. Gtd. Notes, Series HE |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384775 |
| Interstate Power & Light Co., | Interstate Power & Light Co., | Interstate Power & Light Co., | Interstate Power & Light Co., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/30 | &nbsp;&nbsp;4155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3796490 |
| Israel Electric Corp. Ltd. (Israel), | Israel Electric Corp. Ltd. (Israel), | Israel Electric Corp. Ltd. (Israel), | Israel Electric Corp. Ltd. (Israel), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A, GMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A, GMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A, GMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A, GMTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/14/28 | &nbsp;&nbsp;2087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2052606 |
| Jersey Central Power & Light Co., | Jersey Central Power & Light Co., | Jersey Central Power & Light Co., | Jersey Central Power & Light Co., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277434 |
| Mexico Generadora de Energia S de rl (Mexico), | Mexico Generadora de Energia S de rl (Mexico), | Mexico Generadora de Energia S de rl (Mexico), | Mexico Generadora de Energia S de rl (Mexico), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/06/32 | &nbsp;&nbsp;1237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1256987 |
| MidAmerican Energy Co., | MidAmerican Energy Co., | MidAmerican Energy Co., | MidAmerican Energy Co., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Mortgage | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Mortgage | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Mortgage | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Mortgage |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/15/54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;841614 |
| Narragansett Electric Co. (The), | Narragansett Electric Co. (The), | Narragansett Electric Co. (The), | Narragansett Electric Co. (The), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.638% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/40(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;716531 |
| Northern States Power Co., | Northern States Power Co., | Northern States Power Co., | Northern States Power Co., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Mortgage | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Mortgage | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Mortgage | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Mortgage |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/15/47 | &nbsp;&nbsp;1515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1156890 |

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AST PGIM FIXED INCOME CENTRAL PORTFOLIO (continued)

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| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of September 30, 2025 (unaudited)** |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** |
| **Electric (cont'd.)** | **Electric (cont'd.)** | **Electric (cont'd.)** | **Electric (cont'd.)** |
| NRG Energy, Inc., | NRG Energy, Inc., | NRG Energy, Inc., | NRG Energy, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/02/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3145961 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/02/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2516362 |
| NTPC Ltd. (India), | NTPC Ltd. (India), | NTPC Ltd. (India), | NTPC Ltd. (India), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/26/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;849260 |
| Ohio Power Co., | Ohio Power Co., | Ohio Power Co., | Ohio Power Co., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;968701 |
| Pacific Gas & Electric Co., | Pacific Gas & Electric Co., | Pacific Gas & Electric Co., | Pacific Gas & Electric Co., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Mortgage | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Mortgage | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Mortgage | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Mortgage |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;890429 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1849206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146519 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/27(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352316 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355876 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1727586 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2732107 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;707882 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/40 | &nbsp;&nbsp;32445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28224643 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/15/44 | &nbsp;&nbsp;13195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11294479 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5836846 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356179 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/15/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2794689 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1225059 |
| PacifiCorp, | PacifiCorp, | PacifiCorp, | PacifiCorp, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Mortgage | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Mortgage | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Mortgage | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Mortgage |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1653220 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1849083 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4679669 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;8310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6476485 |
| Palomino Funding Trust I, | Palomino Funding Trust I, | Palomino Funding Trust I, | Palomino Funding Trust I, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.233% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/17/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4452341 |
| PECO Energy Co., | PECO Energy Co., | PECO Energy Co., | PECO Energy Co., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Mortgage | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Mortgage | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Mortgage | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Mortgage |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1650717 |
| Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara (Indonesia), | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara (Indonesia), | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara (Indonesia), | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara (Indonesia), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;797955 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/17/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172375 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/05/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2499263 |
| Puget Energy, Inc., | Puget Energy, Inc., | Puget Energy, Inc., | Puget Energy, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/15/30(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5551560 |
| San Diego Gas & Electric Co., | San Diego Gas & Electric Co., | San Diego Gas & Electric Co., | San Diego Gas & Electric Co., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Mortgage | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Mortgage | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Mortgage | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Mortgage |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310590 |
| Sempra, | Sempra, | Sempra, | Sempra, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6071870 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397281 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** |
| **Electric (cont'd.)** | **Electric (cont'd.)** | **Electric (cont'd.)** | **Electric (cont'd.)** |
| Southern California Edison Co., | Southern California Edison Co., | Southern California Edison Co., | Southern California Edison Co., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Mortgage | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Mortgage | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Mortgage | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Mortgage |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$529999 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Ref. Mortgage | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Ref. Mortgage | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Ref. Mortgage | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Ref. Mortgage |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1161499 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4585936 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1127150 |
| Southern Co. (The), | Southern Co. (The), | Southern Co. (The), | Southern Co. (The), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/15/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3248858 |
| Southern Power Co., | Southern Power Co., | Southern Power Co., | Southern Power Co., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/15/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331388 |
| Vistra Operations Co. LLC, | Vistra Operations Co. LLC, | Vistra Operations Co. LLC, | Vistra Operations Co. LLC, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/30/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6301394 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/15/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;716736 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;953047 |
| Xcel Energy, Inc., | Xcel Energy, Inc., | Xcel Energy, Inc., | Xcel Energy, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/30(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2071663 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225403857 |
| **Electronics — 0.1%** | **Electronics — 0.1%** | **Electronics — 0.1%** | **Electronics — 0.1%** |
| TD SYNNEX Corp., | TD SYNNEX Corp., | TD SYNNEX Corp., | TD SYNNEX Corp., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/09/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7304185 |
| **Engineering & Construction — 0.3%** | **Engineering & Construction — 0.3%** | **Engineering & Construction — 0.3%** | **Engineering & Construction — 0.3%** |
| Mexico City Airport Trust (Mexico), | Mexico City Airport Trust (Mexico), | Mexico City Airport Trust (Mexico), | Mexico City Airport Trust (Mexico), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437543 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/30/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4445280 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2243527 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1630697 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/31/47 | &nbsp;&nbsp;20583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17855752 |
| Sitios Latinoamerica SAB de CV (Brazil), | Sitios Latinoamerica SAB de CV (Brazil), | Sitios Latinoamerica SAB de CV (Brazil), | Sitios Latinoamerica SAB de CV (Brazil), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/04/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1047322 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27660121 |
| **Entertainment — 0.0%** | **Entertainment — 0.0%** | **Entertainment — 0.0%** | **Entertainment — 0.0%** |
| Warnermedia Holdings, Inc., | Warnermedia Holdings, Inc., | Warnermedia Holdings, Inc., | Warnermedia Holdings, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.279% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/32(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32088 |
| **Foods — 0.3%** | **Foods — 0.3%** | **Foods — 0.3%** | **Foods — 0.3%** |
| Bimbo Bakeries USA, Inc. (Mexico), | Bimbo Bakeries USA, Inc. (Mexico), | Bimbo Bakeries USA, Inc. (Mexico), | Bimbo Bakeries USA, Inc. (Mexico), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/09/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446710 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/15/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490563 |
| JBS USA Holding Lux Sarl/JBS USA Food Co./JBS Lux Co. Sarl, | JBS USA Holding Lux Sarl/JBS USA Food Co./JBS Lux Co. Sarl, | JBS USA Holding Lux Sarl/JBS USA Food Co./JBS Lux Co. Sarl, | JBS USA Holding Lux Sarl/JBS USA Food Co./JBS Lux Co. Sarl, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3109504 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209633 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76138 |

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A16

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AST PGIM FIXED INCOME CENTRAL PORTFOLIO (continued)

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| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of September 30, 2025 (unaudited)** |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** |
| **Foods (cont'd.)** | **Foods (cont'd.)** | **Foods (cont'd.)** | **Foods (cont'd.)** |
| Kraft Heinz Foods Co., | Kraft Heinz Foods Co., | Kraft Heinz Foods Co., | Kraft Heinz Foods Co., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/04/42 | &nbsp;&nbsp;2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1876436 |
| Mars, Inc., | Mars, Inc., | Mars, Inc., | Mars, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;682195 |
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| Pilgrim's Pride Corp., | Pilgrim's Pride Corp., | Pilgrim's Pride Corp., | Pilgrim's Pride Corp., |
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|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29486554 |
| **Forest Products & Paper — 0.0%** | **Forest Products & Paper — 0.0%** | **Forest Products & Paper — 0.0%** | **Forest Products & Paper — 0.0%** |
| Georgia-Pacific LLC, | Georgia-Pacific LLC, | Georgia-Pacific LLC, | Georgia-Pacific LLC, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/13/30(a) | &nbsp;&nbsp;1557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1493755 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2718808 |
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| Boston Gas Co., | Boston Gas Co., | Boston Gas Co., | Boston Gas Co., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A |
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| CenterPoint Energy Resources Corp., | CenterPoint Energy Resources Corp., | CenterPoint Energy Resources Corp., | CenterPoint Energy Resources Corp., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** |
| **Healthcare-Products (cont'd.)** | **Healthcare-Products (cont'd.)** | **Healthcare-Products (cont'd.)** | **Healthcare-Products (cont'd.)** |
| Stryker Corp., | Stryker Corp., | Stryker Corp., | Stryker Corp., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
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| AdventHealth Obligated Group, | AdventHealth Obligated Group, | AdventHealth Obligated Group, | AdventHealth Obligated Group, |
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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.795% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/51(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875898 |
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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes, Series 2020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes, Series 2020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes, Series 2020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes, Series 2020 |
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| Aetna, Inc., | Aetna, Inc., | Aetna, Inc., | Aetna, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
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| Ascension Health, | Ascension Health, | Ascension Health, | Ascension Health, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
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| BayCare Health System, Inc., | BayCare Health System, Inc., | BayCare Health System, Inc., | BayCare Health System, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series 2020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series 2020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series 2020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series 2020 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.831% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1099322 |
| Centene Corp., | Centene Corp., | Centene Corp., | Centene Corp., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
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| Centra Health, Inc., | Centra Health, Inc., | Centra Health, Inc., | Centra Health, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes |
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| Cigna Group (The), | Cigna Group (The), | Cigna Group (The), | Cigna Group (The), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1656999 |
| Cleveland Clinic Foundation (The), | Cleveland Clinic Foundation (The), | Cleveland Clinic Foundation (The), | Cleveland Clinic Foundation (The), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.858% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/2114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358994 |
| Elevance Health, Inc., | Elevance Health, Inc., | Elevance Health, Inc., | Elevance Health, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/15/53(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;894866 |
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| Hackensack Meridian Health, Inc., | Hackensack Meridian Health, Inc., | Hackensack Meridian Health, Inc., | Hackensack Meridian Health, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sec'd. Notes, Series 2020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sec'd. Notes, Series 2020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sec'd. Notes, Series 2020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sec'd. Notes, Series 2020 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.675% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2999196 |
| HCA, Inc., | HCA, Inc., | HCA, Inc., | HCA, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;762870 |
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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383010 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/15/27 | &nbsp;&nbsp;10265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10285084 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/15/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;973989 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43332 |

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A17

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AST PGIM FIXED INCOME CENTRAL PORTFOLIO (continued)

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| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of September 30, 2025 (unaudited)** |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** |
| **Healthcare-Services (cont'd.)** | **Healthcare-Services (cont'd.)** | **Healthcare-Services (cont'd.)** | **Healthcare-Services (cont'd.)** |
| Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co., | Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co., | Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co., | Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/30 | &nbsp;&nbsp;12560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$11358836 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;780727 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/15/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;989978 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/15/54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1956251 |
| Humana, Inc., | Humana, Inc., | Humana, Inc., | Humana, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3333591 |
| Icon Investments Six DAC, | Icon Investments Six DAC, | Icon Investments Six DAC, | Icon Investments Six DAC, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.849% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/08/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;579371 |
| Indiana University Health, Inc. Obligated Group, | Indiana University Health, Inc. Obligated Group, | Indiana University Health, Inc. Obligated Group, | Indiana University Health, Inc. Obligated Group, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.970% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;879455 |
| IQVIA, Inc., | IQVIA, Inc., | IQVIA, Inc., | IQVIA, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1663831 |
| Kaiser Foundation Hospitals, | Kaiser Foundation Hospitals, | Kaiser Foundation Hospitals, | Kaiser Foundation Hospitals, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3173011 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, Series 2019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, Series 2019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, Series 2019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, Series 2019 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.266% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56694 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes, Series 2021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes, Series 2021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes, Series 2021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes, Series 2021 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.810% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/41(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;712936 |
| Mayo Clinic, | Mayo Clinic, | Mayo Clinic, | Mayo Clinic, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes, Series 2016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes, Series 2016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes, Series 2016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes, Series 2016 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.128% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1198153 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes, Series 2021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes, Series 2021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes, Series 2021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes, Series 2021 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.196% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/61(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1441990 |
| Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, | Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, | Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, | Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes, Series 2020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes, Series 2020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes, Series 2020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes, Series 2020 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.955% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2937532 |
| Methodist Hospital (The), | Methodist Hospital (The), | Methodist Hospital (The), | Methodist Hospital (The), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes, Series 20A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes, Series 20A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes, Series 20A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes, Series 20A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.705% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2080167 |
| New York & Presbyterian Hospital (The), | New York & Presbyterian Hospital (The), | New York & Presbyterian Hospital (The), | New York & Presbyterian Hospital (The), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.063% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/56 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;663521 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes, Series 2019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes, Series 2019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes, Series 2019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes, Series 2019 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.954% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/2119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3598937 |
| NYU Langone Hospitals, | NYU Langone Hospitals, | NYU Langone Hospitals, | NYU Langone Hospitals, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.368% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;9810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8555430 |
| OhioHealth Corp., | OhioHealth Corp., | OhioHealth Corp., | OhioHealth Corp., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes, Series 2020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes, Series 2020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes, Series 2020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes, Series 2020 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.042% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168964 |
| Orlando Health Obligated Group, | Orlando Health Obligated Group, | Orlando Health Obligated Group, | Orlando Health Obligated Group, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.327% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1629637 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.475% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;9995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10447617 |
| PeaceHealth Obligated Group, | PeaceHealth Obligated Group, | PeaceHealth Obligated Group, | PeaceHealth Obligated Group, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series 2018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series 2018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series 2018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series 2018 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.787% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128644 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** |
| **Healthcare-Services (cont'd.)** | **Healthcare-Services (cont'd.)** | **Healthcare-Services (cont'd.)** | **Healthcare-Services (cont'd.)** |
| Piedmont Healthcare, Inc., | Piedmont Healthcare, Inc., | Piedmont Healthcare, Inc., | Piedmont Healthcare, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.864% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/52(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1374858 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sec'd. Notes, Series 2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sec'd. Notes, Series 2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sec'd. Notes, Series 2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sec'd. Notes, Series 2042 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.719% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1938011 |
| Providence St. Joseph Health Obligated Group, | Providence St. Joseph Health Obligated Group, | Providence St. Joseph Health Obligated Group, | Providence St. Joseph Health Obligated Group, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.403% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/33(a) | &nbsp;&nbsp;19125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19677523 |
| Quest Diagnostics, Inc., | Quest Diagnostics, Inc., | Quest Diagnostics, Inc., | Quest Diagnostics, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/30/31(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2469395 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/30/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1144973 |
| Sutter Health, | Sutter Health, | Sutter Health, | Sutter Health, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.164% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/15/33(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7492920 |
| Texas Health Resources, | Texas Health Resources, | Texas Health Resources, | Texas Health Resources, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.330% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298646 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sec'd. Notes, Series 2019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sec'd. Notes, Series 2019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sec'd. Notes, Series 2019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sec'd. Notes, Series 2019 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.372% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160544 |
| UnitedHealth Group, Inc., | UnitedHealth Group, Inc., | UnitedHealth Group, Inc., | UnitedHealth Group, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/15/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2302004 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/15/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562803 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/15/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2630352 |
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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/15/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2846309 |
| UPMC, | UPMC, | UPMC, | UPMC, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.377% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/15/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1831685 |
| Willis-Knighton Medical Center, | Willis-Knighton Medical Center, | Willis-Knighton Medical Center, | Willis-Knighton Medical Center, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sec'd. Notes, Series 2018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sec'd. Notes, Series 2018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sec'd. Notes, Series 2018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sec'd. Notes, Series 2018 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.813% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276043 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171391640 |
| **Insurance — 0.7%** | **Insurance — 0.7%** | **Insurance — 0.7%** | **Insurance — 0.7%** |
| AIA Group Ltd. (Hong Kong), | AIA Group Ltd. (Hong Kong), | AIA Group Ltd. (Hong Kong), | AIA Group Ltd. (Hong Kong), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sub. Notes, 144A, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sub. Notes, 144A, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sub. Notes, 144A, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sub. Notes, 144A, MTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/30/35(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1088143 |
| Aon Corp., | Aon Corp., | Aon Corp., | Aon Corp., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/02/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208906 |
| Arch Capital Finance LLC, | Arch Capital Finance LLC, | Arch Capital Finance LLC, | Arch Capital Finance LLC, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
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| Arch Capital Group US, Inc., | Arch Capital Group US, Inc., | Arch Capital Group US, Inc., | Arch Capital Group US, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.144% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1130737 |
| Arthur J Gallagher & Co., | Arthur J Gallagher & Co., | Arthur J Gallagher & Co., | Arthur J Gallagher & Co., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/15/54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2588974 |
| CNA Financial Corp., | CNA Financial Corp., | CNA Financial Corp., | CNA Financial Corp., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414664 |

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A18

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AST PGIM FIXED INCOME CENTRAL PORTFOLIO (continued)

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| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of September 30, 2025 (unaudited)** |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** |
| **Insurance (cont'd.)** | **Insurance (cont'd.)** | **Insurance (cont'd.)** | **Insurance (cont'd.)** |
| Corebridge Financial, Inc., | Corebridge Financial, Inc., | Corebridge Financial, Inc., | Corebridge Financial, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/05/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2385273 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/05/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23469 |
| Corebridge Global Funding, | Corebridge Global Funding, | Corebridge Global Funding, | Corebridge Global Funding, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A, MTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396037 |
| Everest Reinsurance Holdings, Inc., | Everest Reinsurance Holdings, Inc., | Everest Reinsurance Holdings, Inc., | Everest Reinsurance Holdings, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
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| Fairfax Financial Holdings Ltd. (Canada), | Fairfax Financial Holdings Ltd. (Canada), | Fairfax Financial Holdings Ltd. (Canada), | Fairfax Financial Holdings Ltd. (Canada), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/03/31 | &nbsp;&nbsp;17542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16548018 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/17/28(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3018013 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/16/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2143813 |
| Liberty Mutual Group, Inc., | Liberty Mutual Group, Inc., | Liberty Mutual Group, Inc., | Liberty Mutual Group, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.569% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/29 | &nbsp;&nbsp;26283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26449820 |
| Lincoln National Corp., | Lincoln National Corp., | Lincoln National Corp., | Lincoln National Corp., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/09/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;783553 |
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| Markel Group, Inc., | Markel Group, Inc., | Markel Group, Inc., | Markel Group, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/17/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1031900 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/30/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228178 |
| Principal Financial Group, Inc., | Principal Financial Group, Inc., | Principal Financial Group, Inc., | Principal Financial Group, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/15/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73151 |
| Sompo International Holdings Ltd. (Bermuda), | Sompo International Holdings Ltd. (Bermuda), | Sompo International Holdings Ltd. (Bermuda), | Sompo International Holdings Ltd. (Bermuda), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/15/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570766 |
| Teachers Insurance & Annuity Association of America, | Teachers Insurance & Annuity Association of America, | Teachers Insurance & Annuity Association of America, | Teachers Insurance & Annuity Association of America, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sub. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sub. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sub. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sub. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/15/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2690555 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/16/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96143 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66633634 |
| **Internet — 0.1%** | **Internet — 0.1%** | **Internet — 0.1%** | **Internet — 0.1%** |
| Prosus NV (China), | Prosus NV (China), | Prosus NV (China), | Prosus NV (China), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.193% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/19/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192072 |
| United Group BV (Slovenia), | United Group BV (Slovenia), | United Group BV (Slovenia), | United Group BV (Slovenia), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5649294 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6985230 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12826596 |
| **Investment Companies — 0.1%** | **Investment Companies — 0.1%** | **Investment Companies — 0.1%** | **Investment Companies — 0.1%** |
| Gaci First Investment Co. (Saudi Arabia), | Gaci First Investment Co. (Saudi Arabia), | Gaci First Investment Co. (Saudi Arabia), | Gaci First Investment Co. (Saudi Arabia), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/14/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2209617 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/14/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3346600 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5556217 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** |
| **Iron/Steel — 0.0%** | **Iron/Steel — 0.0%** | **Iron/Steel — 0.0%** | **Iron/Steel — 0.0%** |
| Steel Dynamics, Inc., | Steel Dynamics, Inc., | Steel Dynamics, Inc., | Steel Dynamics, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$127489 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775216 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;902705 |
| **Lodging — 0.3%** | **Lodging — 0.3%** | **Lodging — 0.3%** | **Lodging — 0.3%** |
| Gohl Capital Ltd. (Malaysia), | Gohl Capital Ltd. (Malaysia), | Gohl Capital Ltd. (Malaysia), | Gohl Capital Ltd. (Malaysia), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/24/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1802081 |
| Las Vegas Sands Corp., | Las Vegas Sands Corp., | Las Vegas Sands Corp., | Las Vegas Sands Corp., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1120366 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/15/28 | &nbsp;&nbsp;24430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24977313 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434291 |
| Marriott International, Inc., | Marriott International, Inc., | Marriott International, Inc., | Marriott International, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/15/29(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2195066 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series FF | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series FF | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series FF | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series FF |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1625290 |
| Sands China Ltd. (Macau), | Sands China Ltd. (Macau), | Sands China Ltd. (Macau), | Sands China Ltd. (Macau), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/08/28(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1087381 |
| Wynn Macau Ltd. (Macau), | Wynn Macau Ltd. (Macau), | Wynn Macau Ltd. (Macau), | Wynn Macau Ltd. (Macau), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/26/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1065875 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34307663 |
| **Machinery-Diversified — 0.4%** | **Machinery-Diversified — 0.4%** | **Machinery-Diversified — 0.4%** | **Machinery-Diversified — 0.4%** |
| AGCO Corp., | AGCO Corp., | AGCO Corp., | AGCO Corp., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/21/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504143 |
| CNH Industrial Capital LLC, | CNH Industrial Capital LLC, | CNH Industrial Capital LLC, | CNH Industrial Capital LLC, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/10/28 | &nbsp;&nbsp;10940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11024504 |
| CNH Industrial NV, | CNH Industrial NV, | CNH Industrial NV, | CNH Industrial NV, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, MTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85550 |
| Flowserve Corp., | Flowserve Corp., | Flowserve Corp., | Flowserve Corp., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3565144 |
| Ingersoll Rand, Inc., | Ingersoll Rand, Inc., | Ingersoll Rand, Inc., | Ingersoll Rand, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.314% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/15/31(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;962426 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/15/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;781577 |
| Nordson Corp., | Nordson Corp., | Nordson Corp., | Nordson Corp., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3222176 |
| Regal Rexnord Corp., | Regal Rexnord Corp., | Regal Rexnord Corp., | Regal Rexnord Corp., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5956093 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76539 |
| Weir Group, Inc. (United Kingdom), | Weir Group, Inc. (United Kingdom), | Weir Group, Inc. (United Kingdom), | Weir Group, Inc. (United Kingdom), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/06/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8225453 |

---

A19

------

AST PGIM FIXED INCOME CENTRAL PORTFOLIO (continued)

---

| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of September 30, 2025 (unaudited)** |

---

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** |
| **Machinery-Diversified (cont'd.)** | **Machinery-Diversified (cont'd.)** | **Machinery-Diversified (cont'd.)** | **Machinery-Diversified (cont'd.)** |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp., | Westinghouse Air Brake Technologies Corp., | Westinghouse Air Brake Technologies Corp., | Westinghouse Air Brake Technologies Corp., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1364064 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35767669 |
| **Media — 0.5%** | **Media — 0.5%** | **Media — 0.5%** | **Media — 0.5%** |
| Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;953426 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/32(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3178623 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4426525 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2391402 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3383490 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/30/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7541448 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266456 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2683536 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1558812 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.484% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/23/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3489855 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2459251 |
| Comcast Corp., | Comcast Corp., | Comcast Corp., | Comcast Corp., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506377 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4227791 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;914420 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/15/64(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;9010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8481289 |
| Cox Communications, Inc., | Cox Communications, Inc., | Cox Communications, Inc., | Cox Communications, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2179406 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;833415 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3768167 |
| Time Warner Cable LLC, | Time Warner Cable LLC, | Time Warner Cable LLC, | Time Warner Cable LLC, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130947 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53611834 |
| **Mining — 1.2%** | **Mining — 1.2%** | **Mining — 1.2%** | **Mining — 1.2%** |
| Barrick North America Finance LLC (Canada), | Barrick North America Finance LLC (Canada), | Barrick North America Finance LLC (Canada), | Barrick North America Finance LLC (Canada), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382944 |
| Barrick PD Australia Finance Pty Ltd. (Canada), | Barrick PD Australia Finance Pty Ltd. (Canada), | Barrick PD Australia Finance Pty Ltd. (Canada), | Barrick PD Australia Finance Pty Ltd. (Canada), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5130505 |
| BHP Billiton Finance USA Ltd. (Australia), | BHP Billiton Finance USA Ltd. (Australia), | BHP Billiton Finance USA Ltd. (Australia), | BHP Billiton Finance USA Ltd. (Australia), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/08/30(a) | &nbsp;&nbsp;14490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15099765 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/08/33 | &nbsp;&nbsp;15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15599967 |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile (Chile), | Corp. Nacional del Cobre de Chile (Chile), | Corp. Nacional del Cobre de Chile (Chile), | Corp. Nacional del Cobre de Chile (Chile), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/08/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190260 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/08/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2452480 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.440% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/26/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1372870 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** |
| **Mining (cont'd.)** | **Mining (cont'd.)** | **Mining (cont'd.)** | **Mining (cont'd.)** |
| Freeport Indonesia PT (Indonesia), | Freeport Indonesia PT (Indonesia), | Freeport Indonesia PT (Indonesia), | Freeport Indonesia PT (Indonesia), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A, MTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.315% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/14/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3096741 |
| Freeport-McMoRan, Inc., | Freeport-McMoRan, Inc., | Freeport-McMoRan, Inc., | Freeport-McMoRan, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/30(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;787759 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;783643 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294285 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181067 |
| Kinross Gold Corp. (Canada), | Kinross Gold Corp. (Canada), | Kinross Gold Corp. (Canada), | Kinross Gold Corp. (Canada), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/15/33 | &nbsp;&nbsp;48540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52927900 |
| Newmont Corp./Newcrest Finance Pty Ltd., | Newmont Corp./Newcrest Finance Pty Ltd., | Newmont Corp./Newcrest Finance Pty Ltd., | Newmont Corp./Newcrest Finance Pty Ltd., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/13/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;884000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/34 | &nbsp;&nbsp;12640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13186368 |
| South32 Treasury Ltd. (Australia), | South32 Treasury Ltd. (Australia), | South32 Treasury Ltd. (Australia), | South32 Treasury Ltd. (Australia), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/14/32(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4151925 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117034479 |
| **Miscellaneous Manufacturing — 0.0%** | **Miscellaneous Manufacturing — 0.0%** | **Miscellaneous Manufacturing — 0.0%** | **Miscellaneous Manufacturing — 0.0%** |
| Textron, Inc., | Textron, Inc., | Textron, Inc., | Textron, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4907244 |
| **Multi-National — 0.0%** | **Multi-National — 0.0%** | **Multi-National — 0.0%** | **Multi-National — 0.0%** |
| Corp. Andina de Fomento (Supranational Bank), | Corp. Andina de Fomento (Supranational Bank), | Corp. Andina de Fomento (Supranational Bank), | Corp. Andina de Fomento (Supranational Bank), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/24/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1326106 |
| Inter-American Development Bank (Supranational Bank), | Inter-American Development Bank (Supranational Bank), | Inter-American Development Bank (Supranational Bank), | Inter-American Development Bank (Supranational Bank), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675401 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2001507 |
| **Office/Business Equipment — 0.1%** | **Office/Business Equipment — 0.1%** | **Office/Business Equipment — 0.1%** | **Office/Business Equipment — 0.1%** |
| CDW LLC/CDW Finance Corp., | CDW LLC/CDW Finance Corp., | CDW LLC/CDW Finance Corp., | CDW LLC/CDW Finance Corp., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5599330 |
| **Oil & Gas — 2.4%** | **Oil & Gas — 2.4%** | **Oil & Gas — 2.4%** | **Oil & Gas — 2.4%** |
| Aker BP ASA (Norway), | Aker BP ASA (Norway), | Aker BP ASA (Norway), | Aker BP ASA (Norway), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/15/31 | &nbsp;&nbsp;20110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18374117 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/15/30 | &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9635823 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/13/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1146495 |
| Canadian Natural Resources Ltd. (Canada), | Canadian Natural Resources Ltd. (Canada), | Canadian Natural Resources Ltd. (Canada), | Canadian Natural Resources Ltd. (Canada), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3167001 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/30/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2972685 |
| Cenovus Energy, Inc. (Canada), | Cenovus Energy, Inc. (Canada), | Cenovus Energy, Inc. (Canada), | Cenovus Energy, Inc. (Canada), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254672 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/15/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5805520 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;639840 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;598653 |

---

A20

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AST PGIM FIXED INCOME CENTRAL PORTFOLIO (continued)

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| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of September 30, 2025 (unaudited)** |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** |
| **Oil & Gas (cont'd.)** | **Oil & Gas (cont'd.)** | **Oil & Gas (cont'd.)** | **Oil & Gas (cont'd.)** |
| Continental Resources, Inc., | Continental Resources, Inc., | Continental Resources, Inc., | Continental Resources, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$402561 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.268% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;726062 |
| Devon Energy Corp., | Devon Energy Corp., | Devon Energy Corp., | Devon Energy Corp., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/15/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2804271 |
| Diamondback Energy, Inc., | Diamondback Energy, Inc., | Diamondback Energy, Inc., | Diamondback Energy, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/26 | &nbsp;&nbsp;26444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26169458 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/30/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;679870 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/18/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3017992 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;852296 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/18/54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1192487 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/18/64 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1247278 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/33 | &nbsp;&nbsp;28411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30599647 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1009571 |
| Ecopetrol SA (Colombia), | Ecopetrol SA (Colombia), | Ecopetrol SA (Colombia), | Ecopetrol SA (Colombia), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3944070 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/19/29 | &nbsp;&nbsp;11055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12002413 |
| Energean Israel Finance Ltd. (Israel), | Energean Israel Finance Ltd. (Israel), | Energean Israel Finance Ltd. (Israel), | Energean Israel Finance Ltd. (Israel), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/30/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133918 |
| Energean PLC (Israel), | Energean PLC (Israel), | Energean PLC (Israel), | Energean PLC (Israel), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/30/27(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276523 |
| Equinor ASA (Norway), | Equinor ASA (Norway), | Equinor ASA (Norway), | Equinor ASA (Norway), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/06/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236542 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;848743 |
| Expand Energy Corp., | Expand Energy Corp., | Expand Energy Corp., | Expand Energy Corp., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1119709 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610096 |
| KazMunayGas National Co. JSC (Kazakhstan), | KazMunayGas National Co. JSC (Kazakhstan), | KazMunayGas National Co. JSC (Kazakhstan), | KazMunayGas National Co. JSC (Kazakhstan), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/14/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360252 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/19/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200724 |
| Marathon Petroleum Corp., | Marathon Petroleum Corp., | Marathon Petroleum Corp., | Marathon Petroleum Corp., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/28 | &nbsp;&nbsp;16930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16751532 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/15/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117658 |
| Occidental Petroleum Corp., | Occidental Petroleum Corp., | Occidental Petroleum Corp., | Occidental Petroleum Corp., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/31(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1689544 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564089 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391007 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2466955 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3353529 |
| Pertamina Persero PT (Indonesia), | Pertamina Persero PT (Indonesia), | Pertamina Persero PT (Indonesia), | Pertamina Persero PT (Indonesia), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/07/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214170 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** |
| **Oil & Gas (cont'd.)** | **Oil & Gas (cont'd.)** | **Oil & Gas (cont'd.)** | **Oil & Gas (cont'd.)** |
| Petrobras Global Finance BV (Brazil), | Petrobras Global Finance BV (Brazil), | Petrobras Global Finance BV (Brazil), | Petrobras Global Finance BV (Brazil), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/16/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5340598 |
| Petroleos Mexicanos (Mexico), | Petroleos Mexicanos (Mexico), | Petroleos Mexicanos (Mexico), | Petroleos Mexicanos (Mexico), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/12/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;988036 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/28/31(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4969657 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.490% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/23/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2144230 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/23/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2374695 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/15/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127852 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/15/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;419189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/16/32 | &nbsp;&nbsp;11737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11634301 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.840% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5828297 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;10.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/07/33(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;556440 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, EMTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/21/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2899346 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/21/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8871095 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, MTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/02/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;8506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9180100 |
| Pioneer Natural Resources Co., | Pioneer Natural Resources Co., | Pioneer Natural Resources Co., | Pioneer Natural Resources Co., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1518521 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5885919 |
| SA Global Sukuk Ltd. (Saudi Arabia), | SA Global Sukuk Ltd. (Saudi Arabia), | SA Global Sukuk Ltd. (Saudi Arabia), | SA Global Sukuk Ltd. (Saudi Arabia), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.694% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/17/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181600 |
| Santos Finance Ltd. (Australia), | Santos Finance Ltd. (Australia), | Santos Finance Ltd. (Australia), | Santos Finance Ltd. (Australia), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.649% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/29/31 | &nbsp;&nbsp;19302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18049264 |
| State Oil Co. of the Azerbaijan Republic (Azerbaijan), | State Oil Co. of the Azerbaijan Republic (Azerbaijan), | State Oil Co. of the Azerbaijan Republic (Azerbaijan), | State Oil Co. of the Azerbaijan Republic (Azerbaijan), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;694291 |
| Suncor Energy, Inc. (Canada), | Suncor Energy, Inc. (Canada), | Suncor Energy, Inc. (Canada), | Suncor Energy, Inc. (Canada), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/04/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192227 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/15/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;828477 |
| Thaioil Treasury Center Co. Ltd. (Thailand), | Thaioil Treasury Center Co. Ltd. (Thailand), | Thaioil Treasury Center Co. Ltd. (Thailand), | Thaioil Treasury Center Co. Ltd. (Thailand), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A, MTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/23/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430343 |
| Var Energi ASA (Norway), | Var Energi ASA (Norway), | Var Energi ASA (Norway), | Var Energi ASA (Norway), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1987803 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241680054 |
| **Oil & Gas Services — 0.0%** | **Oil & Gas Services — 0.0%** | **Oil & Gas Services — 0.0%** | **Oil & Gas Services — 0.0%** |
| Cameron International Corp., | Cameron International Corp., | Cameron International Corp., | Cameron International Corp., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1289176 |
| **Packaging & Containers — 0.1%** | **Packaging & Containers — 0.1%** | **Packaging & Containers — 0.1%** | **Packaging & Containers — 0.1%** |
| Berry Global, Inc., | Berry Global, Inc., | Berry Global, Inc., | Berry Global, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;9455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9725565 |
| **Pharmaceuticals — 0.8%** | **Pharmaceuticals — 0.8%** | **Pharmaceuticals — 0.8%** | **Pharmaceuticals — 0.8%** |
| AbbVie, Inc., | AbbVie, Inc., | AbbVie, Inc., | AbbVie, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/21/39 | &nbsp;&nbsp;13010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11641229 |

---

A21

------

AST PGIM FIXED INCOME CENTRAL PORTFOLIO (continued)

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| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of September 30, 2025 (unaudited)** |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** |
| **Pharmaceuticals (cont'd.)** | **Pharmaceuticals (cont'd.)** | **Pharmaceuticals (cont'd.)** | **Pharmaceuticals (cont'd.)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/14/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1720537 |
| Bayer US Finance II LLC (Germany), | Bayer US Finance II LLC (Germany), | Bayer US Finance II LLC (Germany), | Bayer US Finance II LLC (Germany), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2437028 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/28 | &nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19907862 |
| Bayer US Finance LLC (Germany), | Bayer US Finance LLC (Germany), | Bayer US Finance LLC (Germany), | Bayer US Finance LLC (Germany), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/21/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1319994 |
| Becton Dickinson & Co., | Becton Dickinson & Co., | Becton Dickinson & Co., | Becton Dickinson & Co., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.823% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/20/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3432646 |
| CVS Health Corp., | CVS Health Corp., | CVS Health Corp., | CVS Health Corp., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/15/29 | &nbsp;&nbsp;16049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15382550 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/25/48(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4691833 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/20/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86193 |
| Mylan, Inc., | Mylan, Inc., | Mylan, Inc., | Mylan, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/29/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4159725 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. (Japan), | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. (Japan), | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. (Japan), | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. (Japan), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.025% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/09/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;569140 |
| Utah Acquisition Sub, Inc., | Utah Acquisition Sub, Inc., | Utah Acquisition Sub, Inc., | Utah Acquisition Sub, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5623033 |
| Viatris, Inc., | Viatris, Inc., | Viatris, Inc., | Viatris, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/22/40 | &nbsp;&nbsp;16227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12366693 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83338463 |
| **Pipelines — 3.5%** | **Pipelines — 3.5%** | **Pipelines — 3.5%** | **Pipelines — 3.5%** |
| Boardwalk Pipelines LP, | Boardwalk Pipelines LP, | Boardwalk Pipelines LP, | Boardwalk Pipelines LP, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2280113 |
| Colorado Interstate Gas Co. LLC/Colorado Interstate Issuing Corp., | Colorado Interstate Gas Co. LLC/Colorado Interstate Issuing Corp., | Colorado Interstate Gas Co. LLC/Colorado Interstate Issuing Corp., | Colorado Interstate Gas Co. LLC/Colorado Interstate Issuing Corp., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7541433 |
| Columbia Pipelines Holding Co. LLC, | Columbia Pipelines Holding Co. LLC, | Columbia Pipelines Holding Co. LLC, | Columbia Pipelines Holding Co. LLC, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.681% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/15/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2030905 |
| Columbia Pipelines Operating Co. LLC, | Columbia Pipelines Operating Co. LLC, | Columbia Pipelines Operating Co. LLC, | Columbia Pipelines Operating Co. LLC, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.036% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/33 | &nbsp;&nbsp;24400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26039855 |
| DCP Midstream Operating LP, | DCP Midstream Operating LP, | DCP Midstream Operating LP, | DCP Midstream Operating LP, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4553759 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1839635 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8069362 |
| Eastern Gas Transmission & Storage, Inc., | Eastern Gas Transmission & Storage, Inc., | Eastern Gas Transmission & Storage, Inc., | Eastern Gas Transmission & Storage, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144417 |
| Enbridge, Inc. (Canada), | Enbridge, Inc. (Canada), | Enbridge, Inc. (Canada), | Enbridge, Inc. (Canada), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117025 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;543629 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** |
| **Pipelines (cont'd.)** | **Pipelines (cont'd.)** | **Pipelines (cont'd.)** | **Pipelines (cont'd.)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sub. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sub. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sub. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sub. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.500%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/15/84(a) | &nbsp;&nbsp;15065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$17209051 |
| Energy Transfer LP, | Energy Transfer LP, | Energy Transfer LP, | Energy Transfer LP, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/15/29(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5792300 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4048277 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244041 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4907072 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65890 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/15/34(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1082894 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492795 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/15/54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;674151 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6483250 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9696224 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7753079 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/15/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2616327 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211821 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2664537 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;8970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9720829 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/33 | &nbsp;&nbsp;16730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18313628 |
| Enterprise Products Operating LLC, | Enterprise Products Operating LLC, | Enterprise Products Operating LLC, | Enterprise Products Operating LLC, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570591 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 3 Month SOFR + 3.039% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 3 Month SOFR + 3.039% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 3 Month SOFR + 3.039% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 3 Month SOFR + 3.039% |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.210%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/67 | &nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11996255 |
| Florida Gas Transmission Co. LLC, | Florida Gas Transmission Co. LLC, | Florida Gas Transmission Co. LLC, | Florida Gas Transmission Co. LLC, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5861483 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3420001 |
| Gulfstream Natural Gas System LLC, | Gulfstream Natural Gas System LLC, | Gulfstream Natural Gas System LLC, | Gulfstream Natural Gas System LLC, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.190% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625298 |
| Kinder Morgan Energy Partners LP, | Kinder Morgan Energy Partners LP, | Kinder Morgan Energy Partners LP, | Kinder Morgan Energy Partners LP, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475409 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177456 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3674151 |
| Kinder Morgan, Inc., | Kinder Morgan, Inc., | Kinder Morgan, Inc., | Kinder Morgan, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2078729 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5283849 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524978 |
| MPLX LP, | MPLX LP, | MPLX LP, | MPLX LP, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/15/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;774003 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;958828 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2674771 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3248100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5350411 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5069933 |
| Northern Natural Gas Co., | Northern Natural Gas Co., | Northern Natural Gas Co., | Northern Natural Gas Co., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/16/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1982722 |

---

A22

------

AST PGIM FIXED INCOME CENTRAL PORTFOLIO (continued)

---

| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of September 30, 2025 (unaudited)** |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** |
| **Pipelines (cont'd.)** | **Pipelines (cont'd.)** | **Pipelines (cont'd.)** | **Pipelines (cont'd.)** |
| ONEOK Partners LP, | ONEOK Partners LP, | ONEOK Partners LP, | ONEOK Partners LP, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5334886 |
| ONEOK, Inc., | ONEOK, Inc., | ONEOK, Inc., | ONEOK, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;944500 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520826 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1658168 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;964600 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332352 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212367 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/31(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1315060 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/13/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;972120 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6720939 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1658570 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389018 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1206673 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2548819 |
| Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp., | Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp., | Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp., | Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39591 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297120 |
| Southern Gas Corridor CJSC (Azerbaijan), | Southern Gas Corridor CJSC (Azerbaijan), | Southern Gas Corridor CJSC (Azerbaijan), | Southern Gas Corridor CJSC (Azerbaijan), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gov't. Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gov't. Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gov't. Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gov't. Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/24/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201716 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gov't. Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gov't. Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gov't. Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gov't. Gtd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/24/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262231 |
| Targa Resources Corp., | Targa Resources Corp., | Targa Resources Corp., | Targa Resources Corp., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2143273 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308352 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/15/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4984207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/30/34(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3497375 |
| Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp., | Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp., | Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp., | Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385463 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6150768 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452299 |
| Western Midstream Operating LP, | Western Midstream Operating LP, | Western Midstream Operating LP, | Western Midstream Operating LP, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/30 | &nbsp;&nbsp;12696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12381557 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/28 | &nbsp;&nbsp;16985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17002861 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/15/28(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3025364 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1041129 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4589760 |
| Williams Cos., Inc. (The), | Williams Cos., Inc. (The), | Williams Cos., Inc. (The), | Williams Cos., Inc. (The), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4678491 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3847869 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1456823 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;8280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8271630 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2602315 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532392 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4291523 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;9328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9616161 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;576968 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** |
| **Pipelines (cont'd.)** | **Pipelines (cont'd.)** | **Pipelines (cont'd.)** | **Pipelines (cont'd.)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/04/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2760966 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/35 | &nbsp;&nbsp;25530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26512135 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4279782 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350852286 |
| **Real Estate — 0.0%** | **Real Estate — 0.0%** | **Real Estate — 0.0%** | **Real Estate — 0.0%** |
| Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust (Canada), | Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust (Canada), | Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust (Canada), | Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust (Canada), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3786634 |
| **Real Estate Investment Trusts (REITs) — 2.2%** | **Real Estate Investment Trusts (REITs) — 2.2%** | **Real Estate Investment Trusts (REITs) — 2.2%** | **Real Estate Investment Trusts (REITs) — 2.2%** |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc., | Alexandria Real Estate Equities, Inc., | Alexandria Real Estate Equities, Inc., | Alexandria Real Estate Equities, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/34(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2431229 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/15/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301806 |
| American Tower Corp., | American Tower Corp., | American Tower Corp., | American Tower Corp., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/31/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4003846 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;9495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9913901 |
| Brixmor Operating Partnership LP, | Brixmor Operating Partnership LP, | Brixmor Operating Partnership LP, | Brixmor Operating Partnership LP, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1657421 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/16/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4576601 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5367823 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/30 | &nbsp;&nbsp;14133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13863388 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5955452 |
| Broadstone Net Lease LLC, | Broadstone Net Lease LLC, | Broadstone Net Lease LLC, | Broadstone Net Lease LLC, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4186121 |
| COPT Defense Properties LP, | COPT Defense Properties LP, | COPT Defense Properties LP, | COPT Defense Properties LP, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/15/31(a) | &nbsp;&nbsp;14685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13295231 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1311217 |
| Crown Castle, Inc., | Crown Castle, Inc., | Crown Castle, Inc., | Crown Castle, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/28(a) | &nbsp;&nbsp;12380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12550052 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/11/28 | &nbsp;&nbsp;24515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24858150 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1035960 |
| GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc., | GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc., | GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc., | GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487534 |
| Healthpeak OP LLC, | Healthpeak OP LLC, | Healthpeak OP LLC, | Healthpeak OP LLC, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3118141 |
| Highwoods Realty LP, | Highwoods Realty LP, | Highwoods Realty LP, | Highwoods Realty LP, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1304395 |
| Host Hotels & Resorts LP, | Host Hotels & Resorts LP, | Host Hotels & Resorts LP, | Host Hotels & Resorts LP, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series J | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series J | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series J | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series J |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3932594 |
| Invitation Homes Operating Partnership LP, | Invitation Homes Operating Partnership LP, | Invitation Homes Operating Partnership LP, | Invitation Homes Operating Partnership LP, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1210963 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/35(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1022026 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;531482 |

---

A23

------

AST PGIM FIXED INCOME CENTRAL PORTFOLIO (continued)

---

| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of September 30, 2025 (unaudited)** |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** |
| **Real Estate Investment Trusts (REITs) (cont'd.)** | **Real Estate Investment Trusts (REITs) (cont'd.)** | **Real Estate Investment Trusts (REITs) (cont'd.)** | **Real Estate Investment Trusts (REITs) (cont'd.)** |
| Kilroy Realty LP, | Kilroy Realty LP, | Kilroy Realty LP, | Kilroy Realty LP, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$73534 |
| Kimco Realty OP LLC, | Kimco Realty OP LLC, | Kimco Realty OP LLC, | Kimco Realty OP LLC, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5772755 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2022356 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3739908 |
| Realty Income Corp., | Realty Income Corp., | Realty Income Corp., | Realty Income Corp., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/15/30 | &nbsp;&nbsp;12734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12336394 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/15/32(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3332571 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2935358 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/15/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3756169 |
| Sun Communities Operating LP, | Sun Communities Operating LP, | Sun Communities Operating LP, | Sun Communities Operating LP, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2649404 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/15/31 | &nbsp;&nbsp;29515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26697673 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/15/32 | &nbsp;&nbsp;13027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12639458 |
| VICI Properties LP/VICI Note Co., Inc., | VICI Properties LP/VICI Note Co., Inc., | VICI Properties LP/VICI Note Co., Inc., | VICI Properties LP/VICI Note Co., Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19337 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303845 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3405765 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371410 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65826 |
| Welltower OP LLC, | Welltower OP LLC, | Welltower OP LLC, | Welltower OP LLC, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/31 | &nbsp;&nbsp;10195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9379035 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3246500 |
| WP Carey, Inc., | WP Carey, Inc., | WP Carey, Inc., | WP Carey, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/33 | &nbsp;&nbsp;13255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11072566 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220735197 |
| **Retail — 0.1%** | **Retail — 0.1%** | **Retail — 0.1%** | **Retail — 0.1%** |
| AutoNation, Inc., | AutoNation, Inc., | AutoNation, Inc., | AutoNation, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2124653 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;809303 |
| AutoZone, Inc., | AutoZone, Inc., | AutoZone, Inc., | AutoZone, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461464 |
| Dollar Tree, Inc., | Dollar Tree, Inc., | Dollar Tree, Inc., | Dollar Tree, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2901260 |
| Ferguson Enterprises, Inc., | Ferguson Enterprises, Inc., | Ferguson Enterprises, Inc., | Ferguson Enterprises, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/03/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241748 |
| Genuine Parts Co., | Genuine Parts Co., | Genuine Parts Co., | Genuine Parts Co., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5182085 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** |
| **Retail (cont'd.)** | **Retail (cont'd.)** | **Retail (cont'd.)** | **Retail (cont'd.)** |
| Lowe's Cos., Inc., | Lowe's Cos., Inc., | Lowe's Cos., Inc., | Lowe's Cos., Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1098313 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12818826 |
| **Semiconductors — 0.4%** | **Semiconductors — 0.4%** | **Semiconductors — 0.4%** | **Semiconductors — 0.4%** |
| Broadcom, Inc., | Broadcom, Inc., | Broadcom, Inc., | Broadcom, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177306 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/15/41 | &nbsp;&nbsp;16350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13453907 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2356964 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2204298 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.137% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1796389 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.187% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/36 | &nbsp;&nbsp;12390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10576837 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.419% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/15/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6434741 |
| Intel Corp., | Intel Corp., | Intel Corp., | Intel Corp., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2223924 |
| NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. (Netherlands), | NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. (Netherlands), | NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. (Netherlands), | NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. (Netherlands), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/11/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3180220 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480000 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42884586 |
| **Software — 0.2%** | **Software — 0.2%** | **Software — 0.2%** | **Software — 0.2%** |
| Fiserv, Inc., | Fiserv, Inc., | Fiserv, Inc., | Fiserv, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/29(a) | &nbsp;&nbsp;11415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11092237 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/02/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5531329 |
| Oracle Corp., | Oracle Corp., | Oracle Corp., | Oracle Corp., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83075 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/25/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2603196 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/09/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77851 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19387688 |
| **Telecommunications — 1.5%** | **Telecommunications — 1.5%** | **Telecommunications — 1.5%** | **Telecommunications — 1.5%** |
| AT&T, Inc., | AT&T, Inc., | AT&T, Inc., | AT&T, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6774714 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/33(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;553692 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/41 | &nbsp;&nbsp;14600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11670498 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/15/55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1559269 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/15/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;598221 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/15/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8561418 |
| Digicel Group Holdings Ltd. (Jamaica), | Digicel Group Holdings Ltd. (Jamaica), | Digicel Group Holdings Ltd. (Jamaica), | Digicel Group Holdings Ltd. (Jamaica), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, Series 1B14, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, Series 1B14, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, Series 1B14, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, Series 1B14, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/31/30(x) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, Series 3B14, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, Series 3B14, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, Series 3B14, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, Series 3B14, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/31/30^(x) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 |
| Digicel International Finance Ltd./DIFL US LLC (Jamaica), | Digicel International Finance Ltd./DIFL US LLC (Jamaica), | Digicel International Finance Ltd./DIFL US LLC (Jamaica), | Digicel International Finance Ltd./DIFL US LLC (Jamaica), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/32(x) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;9990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10249241 |

---

A24

------

AST PGIM FIXED INCOME CENTRAL PORTFOLIO (continued)

---

| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of September 30, 2025 (unaudited)** |

---

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** |
| **Telecommunications (cont'd.)** | **Telecommunications (cont'd.)** | **Telecommunications (cont'd.)** | **Telecommunications (cont'd.)** |
| Level 3 Financing, Inc., | Level 3 Financing, Inc., | Level 3 Financing, Inc., | Level 3 Financing, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$687194 |
| Motorola Solutions, Inc., | Motorola Solutions, Inc., | Motorola Solutions, Inc., | Motorola Solutions, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/15/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;952698 |
| Rogers Communications, Inc. (Canada), | Rogers Communications, Inc. (Canada), | Rogers Communications, Inc. (Canada), | Rogers Communications, Inc. (Canada), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/32(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1150604 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327828 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2226305 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/15/34(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2486139 |
| Sprint Capital Corp., | Sprint Capital Corp., | Sprint Capital Corp., | Sprint Capital Corp., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2850107 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2343864 |
| Sprint LLC, | Sprint LLC, | Sprint LLC, | Sprint LLC, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365822 |
| T-Mobile USA, Inc., | T-Mobile USA, Inc., | T-Mobile USA, Inc., | T-Mobile USA, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84331 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/15/31 | &nbsp;&nbsp;55831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50695185 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/15/29(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;617043 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452751 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/15/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695017 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2440853 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60104 |
| Total Play Telecomunicaciones SA de CV (Mexico), | Total Play Telecomunicaciones SA de CV (Mexico), | Total Play Telecomunicaciones SA de CV (Mexico), | Total Play Telecomunicaciones SA de CV (Mexico), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;11.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/31/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315930 |
| Verizon Communications, Inc., | Verizon Communications, Inc., | Verizon Communications, Inc., | Verizon Communications, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.355% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5678550 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/40 | &nbsp;&nbsp;13999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10124900 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/22/41 | &nbsp;&nbsp;22445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17731020 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.780% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/15/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6944458 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149197844 |
| **Transportation — 0.1%** | **Transportation — 0.1%** | **Transportation — 0.1%** | **Transportation — 0.1%** |
| Burlington Northern Santa Fe LLC, | Burlington Northern Santa Fe LLC, | Burlington Northern Santa Fe LLC, | Burlington Northern Santa Fe LLC, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1615925 |
| Canadian Pacific Railway Co. (Canada), | Canadian Pacific Railway Co. (Canada), | Canadian Pacific Railway Co. (Canada), | Canadian Pacific Railway Co. (Canada), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2607174 |
| Indian Railway Finance Corp. Ltd. (India), | Indian Railway Finance Corp. Ltd. (India), | Indian Railway Finance Corp. Ltd. (India), | Indian Railway Finance Corp. Ltd. (India), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A, MTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.570% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/32(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3490554 |
| Lima Metro Line 2 Finance Ltd. (Peru), | Lima Metro Line 2 Finance Ltd. (Peru), | Lima Metro Line 2 Finance Ltd. (Peru), | Lima Metro Line 2 Finance Ltd. (Peru), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/05/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80527 |
| MV24 Capital BV (Brazil), | MV24 Capital BV (Brazil), | MV24 Capital BV (Brazil), | MV24 Capital BV (Brazil), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.748% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145688 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7939868 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** |
| **Trucking & Leasing — 0.2%** | **Trucking & Leasing — 0.2%** | **Trucking & Leasing — 0.2%** | **Trucking & Leasing — 0.2%** |
| Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp., | Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp., | Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp., | Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/28 | &nbsp;&nbsp;20860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$21450627 |
| **Total Corporate Bonds<br>(cost $3,735,487,056)<br>** | **Total Corporate Bonds<br>(cost $3,735,487,056)<br>** | **Total Corporate Bonds<br>(cost $3,735,487,056)<br>** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3867019484 |
| **Municipal Bonds — 0.7%** | **Municipal Bonds — 0.7%** | **Municipal Bonds — 0.7%** | **Municipal Bonds — 0.7%** |
| **Alabama — 0.0%** | **Alabama — 0.0%** | **Alabama — 0.0%** | **Alabama — 0.0%** |
| Alabama Economic Settlement Authority, | Alabama Economic Settlement Authority, | Alabama Economic Settlement Authority, | Alabama Economic Settlement Authority, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, Series B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, Series B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, Series B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, Series B |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.263% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761228 |
| **Arizona — 0.0%** | **Arizona — 0.0%** | **Arizona — 0.0%** | **Arizona — 0.0%** |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District, | Salt River Project Agricultural Improvement & Power District, | Salt River Project Agricultural Improvement & Power District, | Salt River Project Agricultural Improvement & Power District, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Revenue Bonds, BABs | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Revenue Bonds, BABs | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Revenue Bonds, BABs | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Revenue Bonds, BABs |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.839% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;814010 |
| **California — 0.1%** | **California — 0.1%** | **California — 0.1%** | **California — 0.1%** |
| Bay Area Toll Authority, | Bay Area Toll Authority, | Bay Area Toll Authority, | Bay Area Toll Authority, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Revenue Bonds, BABs, Series F2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Revenue Bonds, BABs, Series F2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Revenue Bonds, BABs, Series F2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Revenue Bonds, BABs, Series F2 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.263% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4515697 |
| California State Public Works Board, | California State Public Works Board, | California State Public Works Board, | California State Public Works Board, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, BABs | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, BABs | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, BABs | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, BABs |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.804% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230706 |
| City of Los Angeles Department of Airports, | City of Los Angeles Department of Airports, | City of Los Angeles Department of Airports, | City of Los Angeles Department of Airports, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, BABs | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, BABs | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, BABs | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, BABs |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.582% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/15/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4626127 |
| Northern California Power Agency, | Northern California Power Agency, | Northern California Power Agency, | Northern California Power Agency, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, BABs, Series B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, BABs, Series B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, BABs, Series B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, BABs, Series B |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.311% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225186 |
| San Jose Redevelopment Agency Successor Agency, | San Jose Redevelopment Agency Successor Agency, | San Jose Redevelopment Agency Successor Agency, | San Jose Redevelopment Agency Successor Agency, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Series A-T | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Series A-T | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Series A-T | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Series A-T |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153159 |
| State of California, | State of California, | State of California, | State of California, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Obligation Unlimited, Taxable, BABs | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Obligation Unlimited, Taxable, BABs | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Obligation Unlimited, Taxable, BABs | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Obligation Unlimited, Taxable, BABs |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140457 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363062 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199442 |
| University of California, | University of California, | University of California, | University of California, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, Series AP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, Series AP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, Series AP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, Series AP |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.931% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310622 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, Series AQ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, Series AQ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, Series AQ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, Series AQ |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.767% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/15/2115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;735267 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, Series J | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, Series J | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, Series J | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, Series J |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.131% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341140 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11840865 |
| **Colorado — 0.0%** | **Colorado — 0.0%** | **Colorado — 0.0%** | **Colorado — 0.0%** |
| Regional Transportation District Sales Tax Revenue, | Regional Transportation District Sales Tax Revenue, | Regional Transportation District Sales Tax Revenue, | Regional Transportation District Sales Tax Revenue, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Revenue Bonds, BABs, Series B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Revenue Bonds, BABs, Series B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Revenue Bonds, BABs, Series B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Revenue Bonds, BABs, Series B |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.844% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;976746 |
| **District of Columbia — 0.0%** | **District of Columbia — 0.0%** | **District of Columbia — 0.0%** | **District of Columbia — 0.0%** |
| District of Columbia Water & Sewer Authority, | District of Columbia Water & Sewer Authority, | District of Columbia Water & Sewer Authority, | District of Columbia Water & Sewer Authority, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, Series A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, Series A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, Series A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, Series A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.814% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/2114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;481454 |

---

A25

------

AST PGIM FIXED INCOME CENTRAL PORTFOLIO (continued)

---

| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of September 30, 2025 (unaudited)** |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Municipal Bonds (continued)** | **Municipal Bonds (continued)** | **Municipal Bonds (continued)** | **Municipal Bonds (continued)** |
| **Florida — 0.0%** | **Florida — 0.0%** | **Florida — 0.0%** | **Florida — 0.0%** |
| Escambia County Health Facilities Authority, | Escambia County Health Facilities Authority, | Escambia County Health Facilities Authority, | Escambia County Health Facilities Authority, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.607% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/15/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$25042 |
| Florida Development Finance Corp., | Florida Development Finance Corp., | Florida Development Finance Corp., | Florida Development Finance Corp., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, Series B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, Series B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, Series B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, Series B |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.109% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502454 |
| State Board of Administration Finance Corp., | State Board of Administration Finance Corp., | State Board of Administration Finance Corp., | State Board of Administration Finance Corp., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, Series A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, Series A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, Series A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, Series A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.154% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350106 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;877602 |
| **Georgia — 0.0%** | **Georgia — 0.0%** | **Georgia — 0.0%** | **Georgia — 0.0%** |
| Municipal Electric Authority of Georgia, | Municipal Electric Authority of Georgia, | Municipal Electric Authority of Georgia, | Municipal Electric Authority of Georgia, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, BABs | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, BABs | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, BABs | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, BABs |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.655% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/57 | &nbsp;&nbsp;1975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2148128 |
| **Illinois — 0.0%** | **Illinois — 0.0%** | **Illinois — 0.0%** | **Illinois — 0.0%** |
| Chicago O'Hare International Airport, | Chicago O'Hare International Airport, | Chicago O'Hare International Airport, | Chicago O'Hare International Airport, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Revenue Bonds, BABs, Series B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Revenue Bonds, BABs, Series B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Revenue Bonds, BABs, Series B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Revenue Bonds, BABs, Series B |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.395% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362409 |
| Chicago Transit Authority Sales & Transfer Tax Receipts Revenue, | Chicago Transit Authority Sales & Transfer Tax Receipts Revenue, | Chicago Transit Authority Sales & Transfer Tax Receipts Revenue, | Chicago Transit Authority Sales & Transfer Tax Receipts Revenue, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, Series A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, Series A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, Series A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, Series A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.899% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612647 |
| Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago, | Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago, | Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago, | Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Obligation Limited, Taxable, BABs | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Obligation Limited, Taxable, BABs | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Obligation Limited, Taxable, BABs | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Obligation Limited, Taxable, BABs |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.720% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219248 |
| Sales Tax Securitization Corp., | Sales Tax Securitization Corp., | Sales Tax Securitization Corp., | Sales Tax Securitization Corp., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, Series B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, Series B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, Series B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, Series B |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.411% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71597 |
| State of Illinois, | State of Illinois, | State of Illinois, | State of Illinois, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Obligation Unlimited, BABs | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Obligation Unlimited, BABs | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Obligation Unlimited, BABs | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Obligation Unlimited, BABs |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385457 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Obligation Unlimited, Taxable | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Obligation Unlimited, Taxable | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Obligation Unlimited, Taxable | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Obligation Unlimited, Taxable |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415079 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2066437 |
| **Michigan — 0.1%** | **Michigan — 0.1%** | **Michigan — 0.1%** | **Michigan — 0.1%** |
| Detroit City School District, | Detroit City School District, | Detroit City School District, | Detroit City School District, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Obligation Unlimited | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Obligation Unlimited | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Obligation Unlimited | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Obligation Unlimited |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.645% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256912 |
| Michigan Finance Authority, | Michigan Finance Authority, | Michigan Finance Authority, | Michigan Finance Authority, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.384% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/40 | &nbsp;&nbsp;2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1735761 |
| Michigan State University, | Michigan State University, | Michigan State University, | Michigan State University, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, Series A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, Series A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, Series A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, Series A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.165% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/15/2122 | &nbsp;&nbsp;6285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4665546 |
| University of Michigan, | University of Michigan, | University of Michigan, | University of Michigan, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, Series A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, Series A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, Series A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, Series A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.504% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/52 | &nbsp;&nbsp;1122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;844501 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.454% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/2122 | &nbsp;&nbsp;4350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3502933 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11005653 |
| **Missouri — 0.1%** | **Missouri — 0.1%** | **Missouri — 0.1%** | **Missouri — 0.1%** |
| Curators of the University of Missouri (The), | Curators of the University of Missouri (The), | Curators of the University of Missouri (The), | Curators of the University of Missouri (The), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Revenue Bonds, BABs | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Revenue Bonds, BABs | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Revenue Bonds, BABs | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Revenue Bonds, BABs |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.792% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139497 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Municipal Bonds (continued)** | **Municipal Bonds (continued)** | **Municipal Bonds (continued)** | **Municipal Bonds (continued)** |
| **Missouri (cont'd.)** | **Missouri (cont'd.)** | **Missouri (cont'd.)** | **Missouri (cont'd.)** |
| Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri, | Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri, | Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri, | Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, Series A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, Series A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, Series A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, Series A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.229% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/15/50 | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3604869 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3744366 |
| **New Jersey — 0.1%** | **New Jersey — 0.1%** | **New Jersey — 0.1%** | **New Jersey — 0.1%** |
| New Jersey Economic Development Authority, | New Jersey Economic Development Authority, | New Jersey Economic Development Authority, | New Jersey Economic Development Authority, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, Series A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, Series A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, Series A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, Series A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.425% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185011 |
| New Jersey Turnpike Authority, | New Jersey Turnpike Authority, | New Jersey Turnpike Authority, | New Jersey Turnpike Authority, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, BABs, Series A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, BABs, Series A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, BABs, Series A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, BABs, Series A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.102% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/41 | &nbsp;&nbsp;2240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2594405 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, BABs, Series F | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, BABs, Series F | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, BABs, Series F | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, BABs, Series F |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.414% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;665655 |
| Rutgers The State University of New Jersey, | Rutgers The State University of New Jersey, | Rutgers The State University of New Jersey, | Rutgers The State University of New Jersey, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, BABs, Series H | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, BABs, Series H | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, BABs, Series H | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, BABs, Series H |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.665% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;815198 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4260269 |
| **New York — 0.1%** | **New York — 0.1%** | **New York — 0.1%** | **New York — 0.1%** |
| Empire State Development Corp., | Empire State Development Corp., | Empire State Development Corp., | Empire State Development Corp., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, BABs | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, BABs | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, BABs | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, BABs |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.770% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/39 | &nbsp;&nbsp;1525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1581109 |
| Metropolitan Transportation Authority, | Metropolitan Transportation Authority, | Metropolitan Transportation Authority, | Metropolitan Transportation Authority, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Revenue Bonds, BABs | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Revenue Bonds, BABs | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Revenue Bonds, BABs | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Revenue Bonds, BABs |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.548% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436950 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, BABs | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, BABs | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, BABs | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, BABs |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.687% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/40 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1638301 |
| New York City Municipal Water Finance Authority, | New York City Municipal Water Finance Authority, | New York City Municipal Water Finance Authority, | New York City Municipal Water Finance Authority, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, BABs | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, BABs | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, BABs | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, BABs |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.882% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/15/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;694399 |
| New York State Dormitory Authority, | New York State Dormitory Authority, | New York State Dormitory Authority, | New York State Dormitory Authority, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, Series B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, Series B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, Series B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, Series B |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.879% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303317 |
| New York State Urban Development Corp., | New York State Urban Development Corp., | New York State Urban Development Corp., | New York State Urban Development Corp., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, BABs | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, BABs | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, BABs | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, BABs |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.838% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/40 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2088850 |
| Port Authority of New York & New Jersey, | Port Authority of New York & New Jersey, | Port Authority of New York & New Jersey, | Port Authority of New York & New Jersey, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consolidated, Taxable, Revenue Bonds, Series 174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consolidated, Taxable, Revenue Bonds, Series 174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consolidated, Taxable, Revenue Bonds, Series 174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consolidated, Taxable, Revenue Bonds, Series 174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.458% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/62 | &nbsp;&nbsp;4930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4192976 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consolidated, Taxable, Revenue Bonds, Series 192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consolidated, Taxable, Revenue Bonds, Series 192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consolidated, Taxable, Revenue Bonds, Series 192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consolidated, Taxable, Revenue Bonds, Series 192 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.810% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/65 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;801353 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consolidated, Taxable, Revenue Bonds, Series 210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consolidated, Taxable, Revenue Bonds, Series 210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consolidated, Taxable, Revenue Bonds, Series 210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consolidated, Taxable, Revenue Bonds, Series 210 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.031% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343725 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, Series 182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, Series 182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, Series 182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, Series 182 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.310% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49594 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12130574 |
| **North Carolina — 0.0%** | **North Carolina — 0.0%** | **North Carolina — 0.0%** | **North Carolina — 0.0%** |
| University of North Carolina at Chapel Hill, | University of North Carolina at Chapel Hill, | University of North Carolina at Chapel Hill, | University of North Carolina at Chapel Hill, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.847% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143907 |
| **Ohio — 0.0%** | **Ohio — 0.0%** | **Ohio — 0.0%** | **Ohio — 0.0%** |
| American Municipal Power, Inc., | American Municipal Power, Inc., | American Municipal Power, Inc., | American Municipal Power, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, BABs, Series B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, BABs, Series B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, BABs, Series B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, BABs, Series B |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.084% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/15/50 | &nbsp;&nbsp;1065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1366486 |

---

A26

------

AST PGIM FIXED INCOME CENTRAL PORTFOLIO (continued)

---

| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of September 30, 2025 (unaudited)** |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Municipal Bonds (continued)** | **Municipal Bonds (continued)** | **Municipal Bonds (continued)** | **Municipal Bonds (continued)** |
| **Ohio (cont'd.)** | **Ohio (cont'd.)** | **Ohio (cont'd.)** | **Ohio (cont'd.)** |
| Ohio State University (The), | Ohio State University (The), | Ohio State University (The), | Ohio State University (The), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, Series A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, Series A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, Series A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, Series A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/2111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1905144 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3271630 |
| **Pennsylvania — 0.1%** | **Pennsylvania — 0.1%** | **Pennsylvania — 0.1%** | **Pennsylvania — 0.1%** |
| Pennsylvania State University (The), | Pennsylvania State University (The), | Pennsylvania State University (The), | Pennsylvania State University (The), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, Series D | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, Series D | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, Series D | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, Series D |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.840% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127352 |
| Pennsylvania Turnpike Commission, | Pennsylvania Turnpike Commission, | Pennsylvania Turnpike Commission, | Pennsylvania Turnpike Commission, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Revenue Bonds, BABs | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Revenue Bonds, BABs | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Revenue Bonds, BABs | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Revenue Bonds, BABs |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.105% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1348114 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Revenue Bonds, BABs, Series B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Revenue Bonds, BABs, Series B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Revenue Bonds, BABs, Series B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Revenue Bonds, BABs, Series B |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.511% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2768529 |
| Pocono Mountains Industrial Park Authority, | Pocono Mountains Industrial Park Authority, | Pocono Mountains Industrial Park Authority, | Pocono Mountains Industrial Park Authority, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115567 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4359562 |
| **Texas — 0.0%** | **Texas — 0.0%** | **Texas — 0.0%** | **Texas — 0.0%** |
| City of San Antonio Electric & Gas Systems Revenue, | City of San Antonio Electric & Gas Systems Revenue, | City of San Antonio Electric & Gas Systems Revenue, | City of San Antonio Electric & Gas Systems Revenue, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Revenue Bonds, BABs | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Revenue Bonds, BABs | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Revenue Bonds, BABs | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Revenue Bonds, BABs |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.985% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.427% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;972240 |
| Dallas Fort Worth International Airport, | Dallas Fort Worth International Airport, | Dallas Fort Worth International Airport, | Dallas Fort Worth International Airport, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, Series C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, Series C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, Series C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, Series C |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.919% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;581171 |
| Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp., | Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp., | Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp., | Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, Series B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, Series B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, Series B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, Series B |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.922% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/31/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380386 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2099978 |
| **Virginia — 0.0%** | **Virginia — 0.0%** | **Virginia — 0.0%** | **Virginia — 0.0%** |
| University of Virginia, | University of Virginia, | University of Virginia, | University of Virginia, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, Series B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, Series B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, Series B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, Series B |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.584% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196885 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, Series C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, Series C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, Series C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, Series C |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.179% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/2117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2832205 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3029090 |
| **Washington — 0.1%** | **Washington — 0.1%** | **Washington — 0.1%** | **Washington — 0.1%** |
| Washington St. Hsg. Fin. Commn. Rev., | Washington St. Hsg. Fin. Commn. Rev., | Washington St. Hsg. Fin. Commn. Rev., | Washington St. Hsg. Fin. Commn. Rev., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Revenue Bonds, Series 2023-01, Class X | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Revenue Bonds, Series 2023-01, Class X | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Revenue Bonds, Series 2023-01, Class X | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Revenue Bonds, Series 2023-01, Class X |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.495%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/20/37 | &nbsp;&nbsp;53694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5260466 |
| **Wisconsin — 0.0%** | **Wisconsin — 0.0%** | **Wisconsin — 0.0%** | **Wisconsin — 0.0%** |
| State of Wisconsin, | State of Wisconsin, | State of Wisconsin, | State of Wisconsin, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, Series A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, Series A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, Series A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taxable, Revenue Bonds, Series A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.954% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235749 |
| **Total Municipal Bonds<br>(cost $76,014,441)<br>** | **Total Municipal Bonds<br>(cost $76,014,441)<br>** | **Total Municipal Bonds<br>(cost $76,014,441)<br>** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69507714 |
| **Residential Mortgage-Backed Securities — 6.1%** | **Residential Mortgage-Backed Securities — 6.1%** | **Residential Mortgage-Backed Securities — 6.1%** | **Residential Mortgage-Backed Securities — 6.1%** |
| Angel Oak Mortgage Trust, | Angel Oak Mortgage Trust, | Angel Oak Mortgage Trust, | Angel Oak Mortgage Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-06, Class A2, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-06, Class A2, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-06, Class A2, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-06, Class A2, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.518%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/25/65 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51059 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Residential Mortgage-Backed Securities<br> (continued)** | **Residential Mortgage-Backed Securities<br> (continued)** | **Residential Mortgage-Backed Securities<br> (continued)** | **Residential Mortgage-Backed Securities<br> (continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-06, Class M1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-06, Class M1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-06, Class M1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-06, Class M1, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.805%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/25/65 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$317265 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-01, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-01, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-01, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-01, Class A1, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.909%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/25/66 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166248 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-01, Class A2, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-01, Class A2, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-01, Class A2, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-01, Class A2, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.115%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/25/66 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;757285 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-02, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-02, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-02, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-02, Class A1, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.985%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/25/66 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163683 |
| Banc of America Funding Trust, | Banc of America Funding Trust, | Banc of America Funding Trust, | Banc of America Funding Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-I, Class 4A1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-I, Class 4A1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-I, Class 4A1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-I, Class 4A1 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.376%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14670 |
| Bayview Financing Trust, | Bayview Financing Trust, | Bayview Financing Trust, | Bayview Financing Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-01F, Class A, 144A, 30 Day Average SOFR + 4.000% (Cap N/A, Floor 4.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-01F, Class A, 144A, 30 Day Average SOFR + 4.000% (Cap N/A, Floor 4.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-01F, Class A, 144A, 30 Day Average SOFR + 4.000% (Cap N/A, Floor 4.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-01F, Class A, 144A, 30 Day Average SOFR + 4.000% (Cap N/A, Floor 4.000%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.308%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6496951 |
| Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust, | Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust, | Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust, | Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2005-04, Class 3A1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2005-04, Class 3A1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2005-04, Class 3A1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2005-04, Class 3A1 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.928%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/25/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50105 |
| Bellemeade Re Ltd., | Bellemeade Re Ltd., | Bellemeade Re Ltd., | Bellemeade Re Ltd., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-01, Class M1B, 144A, 30 Day Average SOFR + 2.150% (Cap N/A, Floor 2.150%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-01, Class M1B, 144A, 30 Day Average SOFR + 2.150% (Cap N/A, Floor 2.150%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-01, Class M1B, 144A, 30 Day Average SOFR + 2.150% (Cap N/A, Floor 2.150%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-01, Class M1B, 144A, 30 Day Average SOFR + 2.150% (Cap N/A, Floor 2.150%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.506%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/26/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263390 |
| Chase Home Lending Mortgage Trust, | Chase Home Lending Mortgage Trust, | Chase Home Lending Mortgage Trust, | Chase Home Lending Mortgage Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-RPL02, Class A1A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-RPL02, Class A1A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-RPL02, Class A1A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-RPL02, Class A1A, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/25/64 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3239274 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-RPL04, Class A1B, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-RPL04, Class A1B, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-RPL04, Class A1B, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-RPL04, Class A1B, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/25/64 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256754 |
| CIM Trust, | CIM Trust, | CIM Trust, | CIM Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-INV01, Class A29, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-INV01, Class A29, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-INV01, Class A29, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-INV01, Class A29, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1545710 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-R01, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-R01, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-R01, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-R01, Class A1, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/25/64 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5691340 |
| Citigroup Mortgage Loan Trust, | Citigroup Mortgage Loan Trust, | Citigroup Mortgage Loan Trust, | Citigroup Mortgage Loan Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2011-12, Class 3A2, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2011-12, Class 3A2, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2011-12, Class 3A2, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2011-12, Class 3A2, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.593%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/25/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339670 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-A, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-A, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-A, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-A, Class A1, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;9.170%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/25/62 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592702 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-RP02, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-RP02, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-RP02, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-RP02, Class A1, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.100%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/25/63 | &nbsp;&nbsp;25288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24248112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-RP02, Class A2, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-RP02, Class A2, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-RP02, Class A2, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-RP02, Class A2, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.228%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/25/63 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1946389 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-RP02, Class B1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-RP02, Class B1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-RP02, Class B1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-RP02, Class B1, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.220%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/25/63 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520894 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-RP02, Class B2, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-RP02, Class B2, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-RP02, Class B2, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-RP02, Class B2, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.000%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/25/63 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175427 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-RP02, Class B3, PO, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-RP02, Class B3, PO, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-RP02, Class B3, PO, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-RP02, Class B3, PO, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;11.314%(s) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/25/63 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79801 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-RP02, Class B4, PO, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-RP02, Class B4, PO, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-RP02, Class B4, PO, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-RP02, Class B4, PO, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;14.669%(s) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/25/63 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96272 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-RP02, Class M1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-RP02, Class M1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-RP02, Class M1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-RP02, Class M1, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.228%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/25/63 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1255295 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-RP02, Class M2, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-RP02, Class M2, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-RP02, Class M2, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-RP02, Class M2, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.138%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/25/63 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;913959 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-RP02, Class SA, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-RP02, Class SA, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-RP02, Class SA, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-RP02, Class SA, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.000%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/25/63 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29143 |

---

A27

------

AST PGIM FIXED INCOME CENTRAL PORTFOLIO (continued)

---

| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of September 30, 2025 (unaudited)** |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Residential Mortgage-Backed Securities<br> (continued)** | **Residential Mortgage-Backed Securities<br> (continued)** | **Residential Mortgage-Backed Securities<br> (continued)** | **Residential Mortgage-Backed Securities<br> (continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-RP02, Class X, IO, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-RP02, Class X, IO, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-RP02, Class X, IO, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-RP02, Class X, IO, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.000%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/25/63 | &nbsp;&nbsp;32701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3270 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-RP01, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-RP01, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-RP01, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-RP01, Class A1, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.025%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/25/64 | &nbsp;&nbsp;33015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31159630 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-RP01, Class A2, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-RP01, Class A2, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-RP01, Class A2, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-RP01, Class A2, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.025%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/25/64 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1147598 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-RP01, Class B1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-RP01, Class B1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-RP01, Class B1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-RP01, Class B1, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.191%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/25/64 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360025 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-RP01, Class B2, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-RP01, Class B2, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-RP01, Class B2, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-RP01, Class B2, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.191%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/25/64 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204603 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-RP01, Class B3, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-RP01, Class B3, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-RP01, Class B3, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-RP01, Class B3, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.191%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/25/64 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215746 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-RP01, Class B4, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-RP01, Class B4, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-RP01, Class B4, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-RP01, Class B4, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.191%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/25/64 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173285 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-RP01, Class M1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-RP01, Class M1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-RP01, Class M1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-RP01, Class M1, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.025%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/25/64 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;913258 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-RP01, Class M2, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-RP01, Class M2, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-RP01, Class M2, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-RP01, Class M2, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.025%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/25/64 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;541215 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-RP01, Class SA, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-RP01, Class SA, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-RP01, Class SA, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-RP01, Class SA, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.000%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/25/64 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62262 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-RP01, Class X, IO, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-RP01, Class X, IO, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-RP01, Class X, IO, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-RP01, Class X, IO, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.000%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/25/64 | &nbsp;&nbsp;38546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3855 |
| Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., | Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., | Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., | Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-EXP02, Class A3, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-EXP02, Class A3, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-EXP02, Class A3, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-EXP02, Class A3, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/25/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1233927 |
| COLT Mortgage Loan Trust, | COLT Mortgage Loan Trust, | COLT Mortgage Loan Trust, | COLT Mortgage Loan Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-03, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-03, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-03, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-03, Class A1, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.352%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/25/70 | &nbsp;&nbsp;15305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15389200 |
| Connecticut Avenue Securities Trust, | Connecticut Avenue Securities Trust, | Connecticut Avenue Securities Trust, | Connecticut Avenue Securities Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-R01, Class 1B1, 144A, 30 Day Average SOFR + 3.100% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-R01, Class 1B1, 144A, 30 Day Average SOFR + 3.100% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-R01, Class 1B1, 144A, 30 Day Average SOFR + 3.100% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-R01, Class 1B1, 144A, 30 Day Average SOFR + 3.100% (Cap N/A, Floor 0.000%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.456%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2791697 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-R01, Class 1M2, 144A, 30 Day Average SOFR + 1.550% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-R01, Class 1M2, 144A, 30 Day Average SOFR + 1.550% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-R01, Class 1M2, 144A, 30 Day Average SOFR + 1.550% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-R01, Class 1M2, 144A, 30 Day Average SOFR + 1.550% (Cap N/A, Floor 0.000%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.906%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;531824 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-R02, Class 2B1, 144A, 30 Day Average SOFR + 3.300% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-R02, Class 2B1, 144A, 30 Day Average SOFR + 3.300% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-R02, Class 2B1, 144A, 30 Day Average SOFR + 3.300% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-R02, Class 2B1, 144A, 30 Day Average SOFR + 3.300% (Cap N/A, Floor 0.000%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.656%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163150 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-R02, Class 2M2, 144A, 30 Day Average SOFR + 2.000% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-R02, Class 2M2, 144A, 30 Day Average SOFR + 2.000% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-R02, Class 2M2, 144A, 30 Day Average SOFR + 2.000% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-R02, Class 2M2, 144A, 30 Day Average SOFR + 2.000% (Cap N/A, Floor 0.000%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.356%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1529026 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-R01, Class 1M2, 144A, 30 Day Average SOFR + 1.900% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-R01, Class 1M2, 144A, 30 Day Average SOFR + 1.900% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-R01, Class 1M2, 144A, 30 Day Average SOFR + 1.900% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-R01, Class 1M2, 144A, 30 Day Average SOFR + 1.900% (Cap N/A, Floor 0.000%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.256%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/25/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2129211 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-R03, Class 1B1, 144A, 30 Day Average SOFR + 6.250% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-R03, Class 1B1, 144A, 30 Day Average SOFR + 6.250% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-R03, Class 1B1, 144A, 30 Day Average SOFR + 6.250% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-R03, Class 1B1, 144A, 30 Day Average SOFR + 6.250% (Cap N/A, Floor 0.000%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;10.606%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/25/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3498126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-R04, Class 1B1, 144A, 30 Day Average SOFR + 5.250% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-R04, Class 1B1, 144A, 30 Day Average SOFR + 5.250% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-R04, Class 1B1, 144A, 30 Day Average SOFR + 5.250% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-R04, Class 1B1, 144A, 30 Day Average SOFR + 5.250% (Cap N/A, Floor 0.000%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;9.606%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/25/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;771909 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-R04, Class 1M2, 144A, 30 Day Average SOFR + 3.100% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-R04, Class 1M2, 144A, 30 Day Average SOFR + 3.100% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-R04, Class 1M2, 144A, 30 Day Average SOFR + 3.100% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-R04, Class 1M2, 144A, 30 Day Average SOFR + 3.100% (Cap N/A, Floor 0.000%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.456%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/25/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1299585 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-R08, Class 1B1, 144A, 30 Day Average SOFR + 5.600% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-R08, Class 1B1, 144A, 30 Day Average SOFR + 5.600% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-R08, Class 1B1, 144A, 30 Day Average SOFR + 5.600% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-R08, Class 1B1, 144A, 30 Day Average SOFR + 5.600% (Cap N/A, Floor 0.000%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;9.956%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/25/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4313245 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Residential Mortgage-Backed Securities<br> (continued)** | **Residential Mortgage-Backed Securities<br> (continued)** | **Residential Mortgage-Backed Securities<br> (continued)** | **Residential Mortgage-Backed Securities<br> (continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-R08, Class 1M2, 144A, 30 Day Average SOFR + 3.600% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-R08, Class 1M2, 144A, 30 Day Average SOFR + 3.600% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-R08, Class 1M2, 144A, 30 Day Average SOFR + 3.600% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-R08, Class 1M2, 144A, 30 Day Average SOFR + 3.600% (Cap N/A, Floor 0.000%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.956%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/25/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1040000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-R01, Class 1M1, 144A, 30 Day Average SOFR + 2.400% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-R01, Class 1M1, 144A, 30 Day Average SOFR + 2.400% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-R01, Class 1M1, 144A, 30 Day Average SOFR + 2.400% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-R01, Class 1M1, 144A, 30 Day Average SOFR + 2.400% (Cap N/A, Floor 0.000%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.756%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/25/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189055 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-R02, Class 1M1, 144A, 30 Day Average SOFR + 2.300% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-R02, Class 1M1, 144A, 30 Day Average SOFR + 2.300% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-R02, Class 1M1, 144A, 30 Day Average SOFR + 2.300% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-R02, Class 1M1, 144A, 30 Day Average SOFR + 2.300% (Cap N/A, Floor 0.000%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.656%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/25/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1559200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-R08, Class 1M1, 144A, 30 Day Average SOFR + 1.500% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-R08, Class 1M1, 144A, 30 Day Average SOFR + 1.500% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-R08, Class 1M1, 144A, 30 Day Average SOFR + 1.500% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-R08, Class 1M1, 144A, 30 Day Average SOFR + 1.500% (Cap N/A, Floor 0.000%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.856%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695360 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-R05, Class 2M2, 144A, 30 Day Average SOFR + 1.700% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-R05, Class 2M2, 144A, 30 Day Average SOFR + 1.700% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-R05, Class 2M2, 144A, 30 Day Average SOFR + 1.700% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-R05, Class 2M2, 144A, 30 Day Average SOFR + 1.700% (Cap N/A, Floor 0.000%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.056%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/25/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1255275 |
| Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust, | Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust, | Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust, | Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2005-09, Class 1A1, 1 Month SOFR + 0.714% (Cap N/A, Floor 0.600%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2005-09, Class 1A1, 1 Month SOFR + 0.714% (Cap N/A, Floor 0.600%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2005-09, Class 1A1, 1 Month SOFR + 0.714% (Cap N/A, Floor 0.600%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2005-09, Class 1A1, 1 Month SOFR + 0.714% (Cap N/A, Floor 0.600%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.872%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/25/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173184 |
| Credit Suisse Mortgage Trust, | Credit Suisse Mortgage Trust, | Credit Suisse Mortgage Trust, | Credit Suisse Mortgage Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-03R, Class 2A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-03R, Class 2A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-03R, Class 2A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-03R, Class 2A1, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.000%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/27/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114731 |
| Eagle Re Ltd., | Eagle Re Ltd., | Eagle Re Ltd., | Eagle Re Ltd., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-02, Class M1C, 144A, 30 Day Average SOFR + 3.450% (Cap N/A, Floor 3.450%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-02, Class M1C, 144A, 30 Day Average SOFR + 3.450% (Cap N/A, Floor 3.450%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-02, Class M1C, 144A, 30 Day Average SOFR + 3.450% (Cap N/A, Floor 3.450%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-02, Class M1C, 144A, 30 Day Average SOFR + 3.450% (Cap N/A, Floor 3.450%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.806%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/25/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224878 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-01, Class M1A, 144A, 30 Day Average SOFR + 2.000% (Cap N/A, Floor 2.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-01, Class M1A, 144A, 30 Day Average SOFR + 2.000% (Cap N/A, Floor 2.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-01, Class M1A, 144A, 30 Day Average SOFR + 2.000% (Cap N/A, Floor 2.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-01, Class M1A, 144A, 30 Day Average SOFR + 2.000% (Cap N/A, Floor 2.000%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.356%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/26/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1087043 |
| EFMT, | EFMT, | EFMT, | EFMT, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-INV02, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-INV02, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-INV02, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-INV02, Class A1, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.387%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/26/70 | &nbsp;&nbsp;16222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16305135 |
| Ellington Financial Mortgage Trust, | Ellington Financial Mortgage Trust, | Ellington Financial Mortgage Trust, | Ellington Financial Mortgage Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-02, Class A3, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-02, Class A3, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-02, Class A3, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-02, Class A3, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.046%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/59 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24444 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-02, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-02, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-02, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-02, Class A1, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.931%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/25/66 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96359 |
| Fannie Mae Interest Strips, | Fannie Mae Interest Strips, | Fannie Mae Interest Strips, | Fannie Mae Interest Strips, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 319, Class 2, IO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 319, Class 2, IO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 319, Class 2, IO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 319, Class 2, IO |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/25/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63 |
| Fannie Mae REMIC, | Fannie Mae REMIC, | Fannie Mae REMIC, | Fannie Mae REMIC, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2005-54, Class ZM | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2005-54, Class ZM | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2005-54, Class ZM | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2005-54, Class ZM |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/25/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18727 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2010-43, Class AH | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2010-43, Class AH | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2010-43, Class AH | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2010-43, Class AH |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/25/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1752 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2012-134, Class IL, IO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2012-134, Class IL, IO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2012-134, Class IL, IO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2012-134, Class IL, IO |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/25/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14762 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-10, Class KM | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-10, Class KM | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-10, Class KM | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-10, Class KM |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/25/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5355 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-35, Class CA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-35, Class CA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-35, Class CA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-35, Class CA |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/25/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2376 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-33, Class LB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-33, Class LB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-33, Class LB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-33, Class LB |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/25/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6824 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-16, Class MB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-16, Class MB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-16, Class MB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-16, Class MB |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/25/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474272 |

---

A28

------

AST PGIM FIXED INCOME CENTRAL PORTFOLIO (continued)

---

| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of September 30, 2025 (unaudited)** |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Residential Mortgage-Backed Securities<br> (continued)** | **Residential Mortgage-Backed Securities<br> (continued)** | **Residential Mortgage-Backed Securities<br> (continued)** | **Residential Mortgage-Backed Securities<br> (continued)** |
| FHLMC Structured Agency Credit Risk REMIC Trust, | FHLMC Structured Agency Credit Risk REMIC Trust, | FHLMC Structured Agency Credit Risk REMIC Trust, | FHLMC Structured Agency Credit Risk REMIC Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-DNA06, Class B1, 144A, 30 Day Average SOFR + 3.000% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-DNA06, Class B1, 144A, 30 Day Average SOFR + 3.000% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-DNA06, Class B1, 144A, 30 Day Average SOFR + 3.000% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-DNA06, Class B1, 144A, 30 Day Average SOFR + 3.000% (Cap N/A, Floor 0.000%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.356%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/25/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$213676 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-HQA05, Class B1, 144A, 30 Day Average SOFR + 4.000% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-HQA05, Class B1, 144A, 30 Day Average SOFR + 4.000% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-HQA05, Class B1, 144A, 30 Day Average SOFR + 4.000% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-HQA05, Class B1, 144A, 30 Day Average SOFR + 4.000% (Cap N/A, Floor 0.000%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.356%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/50 | &nbsp;&nbsp;1965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2173781 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-DNA05, Class M2, 144A, 30 Day Average SOFR + 1.650% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-DNA05, Class M2, 144A, 30 Day Average SOFR + 1.650% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-DNA05, Class M2, 144A, 30 Day Average SOFR + 1.650% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-DNA05, Class M2, 144A, 30 Day Average SOFR + 1.650% (Cap N/A, Floor 0.000%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.006%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/25/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313568 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-DNA06, Class B1, 144A, 30 Day Average SOFR + 3.400% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-DNA06, Class B1, 144A, 30 Day Average SOFR + 3.400% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-DNA06, Class B1, 144A, 30 Day Average SOFR + 3.400% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-DNA06, Class B1, 144A, 30 Day Average SOFR + 3.400% (Cap N/A, Floor 0.000%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.756%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/41 | &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2249482 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-DNA06, Class M2, 144A, 30 Day Average SOFR + 1.500% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-DNA06, Class M2, 144A, 30 Day Average SOFR + 1.500% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-DNA06, Class M2, 144A, 30 Day Average SOFR + 1.500% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-DNA06, Class M2, 144A, 30 Day Average SOFR + 1.500% (Cap N/A, Floor 0.000%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.856%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343301 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-DNA07, Class M2, 144A, 30 Day Average SOFR + 1.800% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-DNA07, Class M2, 144A, 30 Day Average SOFR + 1.800% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-DNA07, Class M2, 144A, 30 Day Average SOFR + 1.800% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-DNA07, Class M2, 144A, 30 Day Average SOFR + 1.800% (Cap N/A, Floor 0.000%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.156%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/41 | &nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4437136 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-HQA03, Class B1, 144A, 30 Day Average SOFR + 3.350% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-HQA03, Class B1, 144A, 30 Day Average SOFR + 3.350% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-HQA03, Class B1, 144A, 30 Day Average SOFR + 3.350% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-HQA03, Class B1, 144A, 30 Day Average SOFR + 3.350% (Cap N/A, Floor 0.000%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.706%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/25/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;712033 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-HQA03, Class M2, 144A, 30 Day Average SOFR + 2.100% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-HQA03, Class M2, 144A, 30 Day Average SOFR + 2.100% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-HQA03, Class M2, 144A, 30 Day Average SOFR + 2.100% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-HQA03, Class M2, 144A, 30 Day Average SOFR + 2.100% (Cap N/A, Floor 0.000%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.456%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/25/41 | &nbsp;&nbsp;4320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4342939 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-HQA04, Class M2, 144A, 30 Day Average SOFR + 2.350% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-HQA04, Class M2, 144A, 30 Day Average SOFR + 2.350% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-HQA04, Class M2, 144A, 30 Day Average SOFR + 2.350% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-HQA04, Class M2, 144A, 30 Day Average SOFR + 2.350% (Cap N/A, Floor 0.000%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.706%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/25/41 | &nbsp;&nbsp;5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5959000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-DNA01, Class M2, 144A, 30 Day Average SOFR + 2.500% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-DNA01, Class M2, 144A, 30 Day Average SOFR + 2.500% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-DNA01, Class M2, 144A, 30 Day Average SOFR + 2.500% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-DNA01, Class M2, 144A, 30 Day Average SOFR + 2.500% (Cap N/A, Floor 0.000%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.856%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/25/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213436 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-DNA03, Class M1B, 144A, 30 Day Average SOFR + 2.900% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-DNA03, Class M1B, 144A, 30 Day Average SOFR + 2.900% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-DNA03, Class M1B, 144A, 30 Day Average SOFR + 2.900% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-DNA03, Class M1B, 144A, 30 Day Average SOFR + 2.900% (Cap N/A, Floor 0.000%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.256%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/25/42 | &nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3189125 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-DNA04, Class M1B, 144A, 30 Day Average SOFR + 3.350% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-DNA04, Class M1B, 144A, 30 Day Average SOFR + 3.350% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-DNA04, Class M1B, 144A, 30 Day Average SOFR + 3.350% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-DNA04, Class M1B, 144A, 30 Day Average SOFR + 3.350% (Cap N/A, Floor 0.000%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.706%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/25/42 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1349153 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-DNA06, Class M1B, 144A, 30 Day Average SOFR + 3.700% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-DNA06, Class M1B, 144A, 30 Day Average SOFR + 3.700% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-DNA06, Class M1B, 144A, 30 Day Average SOFR + 3.700% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-DNA06, Class M1B, 144A, 30 Day Average SOFR + 3.700% (Cap N/A, Floor 0.000%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.056%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/25/42 | &nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4729230 |
| FHLMC Whole Loan Securities Trust, | FHLMC Whole Loan Securities Trust, | FHLMC Whole Loan Securities Trust, | FHLMC Whole Loan Securities Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-SC01, Class M1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-SC01, Class M1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-SC01, Class M1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-SC01, Class M1, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.651%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/25/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332044 |
| First Horizon Alternative Mortgage Securities Trust, | First Horizon Alternative Mortgage Securities Trust, | First Horizon Alternative Mortgage Securities Trust, | First Horizon Alternative Mortgage Securities Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2005-AA01, Class 1A1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2005-AA01, Class 1A1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2005-AA01, Class 1A1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2005-AA01, Class 1A1 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.640%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/25/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73048 |
| Flagstar Mortgage Trust, | Flagstar Mortgage Trust, | Flagstar Mortgage Trust, | Flagstar Mortgage Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-03INV, Class B3, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-03INV, Class B3, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-03INV, Class B3, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-03INV, Class B3, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.440%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/25/48 | &nbsp;&nbsp;4368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4115596 |
| Freddie Mac REMIC, | Freddie Mac REMIC, | Freddie Mac REMIC, | Freddie Mac REMIC, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2906, Class GZ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2906, Class GZ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2906, Class GZ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2906, Class GZ |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/15/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85667 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 4289, Class WZ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 4289, Class WZ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 4289, Class WZ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 4289, Class WZ |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/15/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;539610 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Residential Mortgage-Backed Securities<br> (continued)** | **Residential Mortgage-Backed Securities<br> (continued)** | **Residential Mortgage-Backed Securities<br> (continued)** | **Residential Mortgage-Backed Securities<br> (continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 4623, Class MF, 30 Day Average SOFR + 0.614% (Cap 6.500%, Floor 0.500%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 4623, Class MF, 30 Day Average SOFR + 0.614% (Cap 6.500%, Floor 0.500%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 4623, Class MF, 30 Day Average SOFR + 0.614% (Cap 6.500%, Floor 0.500%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 4623, Class MF, 30 Day Average SOFR + 0.614% (Cap 6.500%, Floor 0.500%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.987%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$14352 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 5559, Class JF, 30 Day Average SOFR + 1.930% (Cap 6.000%, Floor 1.930%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 5559, Class JF, 30 Day Average SOFR + 1.930% (Cap 6.000%, Floor 1.930%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 5559, Class JF, 30 Day Average SOFR + 1.930% (Cap 6.000%, Floor 1.930%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 5559, Class JF, 30 Day Average SOFR + 1.930% (Cap 6.000%, Floor 1.930%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/25/55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4423587 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 5560, Class FA, 30 Day Average SOFR + 1.930% (Cap 6.000%, Floor 1.930%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 5560, Class FA, 30 Day Average SOFR + 1.930% (Cap 6.000%, Floor 1.930%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 5560, Class FA, 30 Day Average SOFR + 1.930% (Cap 6.000%, Floor 1.930%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 5560, Class FA, 30 Day Average SOFR + 1.930% (Cap 6.000%, Floor 1.930%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/25/55 | &nbsp;&nbsp;50048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50892834 |
| Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust, | Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust, | Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust, | Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-02, Class MV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-02, Class MV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-02, Class MV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-02, Class MV |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/25/58 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7057 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-03, Class MA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-03, Class MA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-03, Class MA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-03, Class MA |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/58 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5238 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-04, Class MA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-04, Class MA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-04, Class MA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-04, Class MA |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/25/59 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6966 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-04, Class MV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-04, Class MV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-04, Class MV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-04, Class MV |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/25/59 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6996 |
| Galton Funding Mortgage Trust, | Galton Funding Mortgage Trust, | Galton Funding Mortgage Trust, | Galton Funding Mortgage Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-01, Class A23, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-01, Class A23, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-01, Class A23, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-01, Class A23, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/57 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134702 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-02, Class A22, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-02, Class A22, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-02, Class A22, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-02, Class A22, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/58 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98419 |
| Government National Mortgage Assoc., | Government National Mortgage Assoc., | Government National Mortgage Assoc., | Government National Mortgage Assoc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2012-12, Class KN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2012-12, Class KN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2012-12, Class KN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2012-12, Class KN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/20/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2709 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-24, Class OI, IO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-24, Class OI, IO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-24, Class OI, IO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-24, Class OI, IO |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/20/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19837 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-82, Class IG, IO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-82, Class IG, IO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-82, Class IG, IO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-82, Class IG, IO |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/20/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55793 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-184, Class JH | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-184, Class JH | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-184, Class JH | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-184, Class JH |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9818 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-08, Class DA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-08, Class DA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-08, Class DA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-08, Class DA |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118591 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-63, Class LM | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-63, Class LM | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-63, Class LM | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-63, Class LM |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1264541 |
| Greenpoint Mortgage Pass-Through Certificates, | Greenpoint Mortgage Pass-Through Certificates, | Greenpoint Mortgage Pass-Through Certificates, | Greenpoint Mortgage Pass-Through Certificates, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2003-01, Class A1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2003-01, Class A1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2003-01, Class A1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2003-01, Class A1 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.107%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24471 |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust, | GS Mortgage-Backed Securities Trust, | GS Mortgage-Backed Securities Trust, | GS Mortgage-Backed Securities Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-EB01A, Class 2A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-EB01A, Class 2A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-EB01A, Class 2A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-EB01A, Class 2A1, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.133%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/25/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12443 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-INV01, Class A14, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-INV01, Class A14, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-INV01, Class A14, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-INV01, Class A14, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.907%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;888799 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-GR01, Class A4, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-GR01, Class A4, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-GR01, Class A4, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-GR01, Class A4, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1180607 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-GR02, Class A4, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-GR02, Class A4, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-GR02, Class A4, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-GR02, Class A4, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/25/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1212672 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-RPL01, Class A1, PO, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-RPL01, Class A1, PO, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-RPL01, Class A1, PO, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-RPL01, Class A1, PO, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/25/64 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40511 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.704%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/25/64 | &nbsp;&nbsp;29220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26619095 |
| HarborView Mortgage Loan Trust, | HarborView Mortgage Loan Trust, | HarborView Mortgage Loan Trust, | HarborView Mortgage Loan Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2005-01, Class 2A1A, 1 Month SOFR + 0.654% (Cap 10.500%, Floor 0.540%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2005-01, Class 2A1A, 1 Month SOFR + 0.654% (Cap 10.500%, Floor 0.540%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2005-01, Class 2A1A, 1 Month SOFR + 0.654% (Cap 10.500%, Floor 0.540%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2005-01, Class 2A1A, 1 Month SOFR + 0.654% (Cap 10.500%, Floor 0.540%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.788%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/19/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669070 |

---

A29

------

AST PGIM FIXED INCOME CENTRAL PORTFOLIO (continued)

---

| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of September 30, 2025 (unaudited)** |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Residential Mortgage-Backed Securities<br> (continued)** | **Residential Mortgage-Backed Securities<br> (continued)** | **Residential Mortgage-Backed Securities<br> (continued)** | **Residential Mortgage-Backed Securities<br> (continued)** |
| Home Re Ltd., | Home Re Ltd., | Home Re Ltd., | Home Re Ltd., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-02, Class M1C, 144A, 30 Day Average SOFR + 2.800% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-02, Class M1C, 144A, 30 Day Average SOFR + 2.800% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-02, Class M1C, 144A, 30 Day Average SOFR + 2.800% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-02, Class M1C, 144A, 30 Day Average SOFR + 2.800% (Cap N/A, Floor 0.000%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.156%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/25/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$227569 |
| JPMorgan Mortgage Trust, | JPMorgan Mortgage Trust, | JPMorgan Mortgage Trust, | JPMorgan Mortgage Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-INV03, Class A3, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-INV03, Class A3, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-INV03, Class A3, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-INV03, Class A3, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/25/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352141 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-INV01, Class A11, 144A, 1 Month SOFR + 0.944% (Cap 6.000%, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-INV01, Class A11, 144A, 1 Month SOFR + 0.944% (Cap 6.000%, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-INV01, Class A11, 144A, 1 Month SOFR + 0.944% (Cap 6.000%, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-INV01, Class A11, 144A, 1 Month SOFR + 0.944% (Cap 6.000%, Floor 0.000%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.102%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/25/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186999 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-INV01, Class A3, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-INV01, Class A3, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-INV01, Class A3, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-INV01, Class A3, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/25/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296398 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-INV02, Class A13, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-INV02, Class A13, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-INV02, Class A13, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-INV02, Class A13, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401023 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-INV02, Class A3, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-INV02, Class A3, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-INV02, Class A3, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-INV02, Class A3, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144631 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-LTV01, Class A3, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-LTV01, Class A3, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-LTV01, Class A3, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-LTV01, Class A3, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/25/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25893 |
| Kinbane DAC (Ireland), | Kinbane DAC (Ireland), | Kinbane DAC (Ireland), | Kinbane DAC (Ireland), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-RPL02A, Class A, 144A, 1 Month EURIBOR + 1.100% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-RPL02A, Class A, 144A, 1 Month EURIBOR + 1.100% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-RPL02A, Class A, 144A, 1 Month EURIBOR + 1.100% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-RPL02A, Class A, 144A, 1 Month EURIBOR + 1.100% (Cap N/A, Floor 0.000%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.993%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/24/63 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7724392 |
| Legacy Mortgage Asset Trust, | Legacy Mortgage Asset Trust, | Legacy Mortgage Asset Trust, | Legacy Mortgage Asset Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-PR01, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-PR01, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-PR01, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-PR01, Class A1, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/25/61 | &nbsp;&nbsp;30197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30165983 |
| LHOME Mortgage Trust, | LHOME Mortgage Trust, | LHOME Mortgage Trust, | LHOME Mortgage Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-RTL04, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-RTL04, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-RTL04, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-RTL04, Class A1, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.921%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/25/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5536310 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-RTL01, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-RTL01, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-RTL01, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-RTL01, Class A1, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.652%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/25/40 | &nbsp;&nbsp;15700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15809999 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-RTL02, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-RTL02, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-RTL02, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-RTL02, Class A1, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.612%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/25/40 | &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10095447 |
| MetLife Securitization Trust, | MetLife Securitization Trust, | MetLife Securitization Trust, | MetLife Securitization Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-01A, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-01A, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-01A, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-01A, Class A, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/25/57 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155634 |
| MFA Trust, | MFA Trust, | MFA Trust, | MFA Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-NQM02, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-NQM02, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-NQM02, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-NQM02, Class A1, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.675%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/27/70 | &nbsp;&nbsp;20266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20438877 |
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust, | Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust, | Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust, | Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-02, Class A9, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-02, Class A9, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-02, Class A9, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-02, Class A9, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/25/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95048 |
| New Residential Mortgage Loan Trust, | New Residential Mortgage Loan Trust, | New Residential Mortgage Loan Trust, | New Residential Mortgage Loan Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-04A, Class A1S, 144A, 1 Month SOFR + 0.864% (Cap N/A, Floor 0.750%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-04A, Class A1S, 144A, 1 Month SOFR + 0.864% (Cap N/A, Floor 0.750%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-04A, Class A1S, 144A, 1 Month SOFR + 0.864% (Cap N/A, Floor 0.750%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-04A, Class A1S, 144A, 1 Month SOFR + 0.864% (Cap N/A, Floor 0.750%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.022%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/25/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96952 |
| NLT Trust, | NLT Trust, | NLT Trust, | NLT Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-INV01, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-INV01, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-INV01, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-INV01, Class A1, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.506%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/25/70 | &nbsp;&nbsp;23487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23759236 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-INV01, Class A2, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-INV01, Class A2, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-INV01, Class A2, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-INV01, Class A2, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.708%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/25/70 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2655219 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-INV01, Class A3, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-INV01, Class A3, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-INV01, Class A3, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-INV01, Class A3, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.860%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/25/70 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4553777 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-INV01, Class AIOS, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-INV01, Class AIOS, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-INV01, Class AIOS, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-INV01, Class AIOS, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.399%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/25/70 | &nbsp;&nbsp;35786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278706 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-INV01, Class B1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-INV01, Class B1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-INV01, Class B1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-INV01, Class B1, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.596%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/25/70 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1376764 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Residential Mortgage-Backed Securities<br> (continued)** | **Residential Mortgage-Backed Securities<br> (continued)** | **Residential Mortgage-Backed Securities<br> (continued)** | **Residential Mortgage-Backed Securities<br> (continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-INV01, Class B2, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-INV01, Class B2, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-INV01, Class B2, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-INV01, Class B2, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.596%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/25/70 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1048140 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-INV01, Class B3, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-INV01, Class B3, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-INV01, Class B3, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-INV01, Class B3, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.596%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/25/70 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;622109 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-INV01, Class M1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-INV01, Class M1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-INV01, Class M1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-INV01, Class M1, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.314%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/25/70 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2004083 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-INV01, Class XS, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-INV01, Class XS, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-INV01, Class XS, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-INV01, Class XS, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.901%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/25/70^ | &nbsp;&nbsp;35786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;805179 |
| Oaktown Re VII Ltd., | Oaktown Re VII Ltd., | Oaktown Re VII Ltd., | Oaktown Re VII Ltd., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-02, Class M1B, 144A, 30 Day Average SOFR + 2.900% (Cap N/A, Floor 2.900%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-02, Class M1B, 144A, 30 Day Average SOFR + 2.900% (Cap N/A, Floor 2.900%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-02, Class M1B, 144A, 30 Day Average SOFR + 2.900% (Cap N/A, Floor 2.900%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-02, Class M1B, 144A, 30 Day Average SOFR + 2.900% (Cap N/A, Floor 2.900%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.256%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/25/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3652504 |
| OBX Trust, | OBX Trust, | OBX Trust, | OBX Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-01, Class A2, 144A, 1 Month SOFR + 0.764% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-01, Class A2, 144A, 1 Month SOFR + 0.764% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-01, Class A2, 144A, 1 Month SOFR + 0.764% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-01, Class A2, 144A, 1 Month SOFR + 0.764% (Cap N/A, Floor 0.000%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.922%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/25/57 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1180557 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-EXP03, Class 2A2, 144A, 1 Month SOFR + 1.214% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-EXP03, Class 2A2, 144A, 1 Month SOFR + 1.214% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-EXP03, Class 2A2, 144A, 1 Month SOFR + 1.214% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-EXP03, Class 2A2, 144A, 1 Month SOFR + 1.214% (Cap N/A, Floor 0.000%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.372%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/59 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6032 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-EXP01, Class 1A8, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-EXP01, Class 1A8, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-EXP01, Class 1A8, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-EXP01, Class 1A8, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/25/60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42948 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-EXP01, Class 2A2, 144A, 1 Month SOFR + 1.064% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-EXP01, Class 2A2, 144A, 1 Month SOFR + 1.064% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-EXP01, Class 2A2, 144A, 1 Month SOFR + 1.064% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-EXP01, Class 2A2, 144A, 1 Month SOFR + 1.064% (Cap N/A, Floor 0.000%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.222%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/25/60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15317 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-EXP02, Class A8, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-EXP02, Class A8, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-EXP02, Class A8, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-EXP02, Class A8, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/25/60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104445 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-NQM02, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-NQM02, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-NQM02, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-NQM02, Class A1, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.597%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/64 | &nbsp;&nbsp;19021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19191848 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-NQM04, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-NQM04, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-NQM04, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-NQM04, Class A1, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/25/55 | &nbsp;&nbsp;15409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15511905 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-NQM10, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-NQM10, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-NQM10, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-NQM10, Class A1, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.453%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/25/65 | &nbsp;&nbsp;10465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10571008 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-NQM11, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-NQM11, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-NQM11, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-NQM11, Class A1, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.418%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/25/65 | &nbsp;&nbsp;17675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17813192 |
| PMT Credit Risk Transfer Trust, | PMT Credit Risk Transfer Trust, | PMT Credit Risk Transfer Trust, | PMT Credit Risk Transfer Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-02R, Class A, 144A, 30 Day Average SOFR + 3.350% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-02R, Class A, 144A, 30 Day Average SOFR + 3.350% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-02R, Class A, 144A, 30 Day Average SOFR + 3.350% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-02R, Class A, 144A, 30 Day Average SOFR + 3.350% (Cap N/A, Floor 0.000%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.690%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/29/27 | &nbsp;&nbsp;17515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17697570 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-03R, Class A, 144A, 30 Day Average SOFR + 3.100% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-03R, Class A, 144A, 30 Day Average SOFR + 3.100% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-03R, Class A, 144A, 30 Day Average SOFR + 3.100% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-03R, Class A, 144A, 30 Day Average SOFR + 3.100% (Cap N/A, Floor 0.000%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.440%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/27/28 | &nbsp;&nbsp;14366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14534217 |
| PRET Trust, | PRET Trust, | PRET Trust, | PRET Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-RPL02, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-RPL02, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-RPL02, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-RPL02, Class A1, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.075%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/25/64 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;8407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8062724 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-NPL01, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-NPL01, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-NPL01, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-NPL01, Class A1, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.063%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/25/55 | &nbsp;&nbsp;18723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18792579 |
| PRPM LLC, | PRPM LLC, | PRPM LLC, | PRPM LLC, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-RPL02, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-RPL02, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-RPL02, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-RPL02, Class A1, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/25/54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3005670 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-RCF01, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-RCF01, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-RCF01, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-RCF01, Class A1, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/25/55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;9660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9591646 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-RPL01, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-RPL01, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-RPL01, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-RPL01, Class A1, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/25/55 | &nbsp;&nbsp;11956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11717305 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-RPL01, Class A2, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-RPL01, Class A2, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-RPL01, Class A2, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-RPL01, Class A2, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/25/55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2208109 |

---

A30

------

AST PGIM FIXED INCOME CENTRAL PORTFOLIO (continued)

---

| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of September 30, 2025 (unaudited)** |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Residential Mortgage-Backed Securities<br> (continued)** | **Residential Mortgage-Backed Securities<br> (continued)** | **Residential Mortgage-Backed Securities<br> (continued)** | **Residential Mortgage-Backed Securities<br> (continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-RPL01, Class A3, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-RPL01, Class A3, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-RPL01, Class A3, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-RPL01, Class A3, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/25/55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1285557 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-RPL01, Class M1A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-RPL01, Class M1A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-RPL01, Class M1A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-RPL01, Class M1A, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/25/55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1223185 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-RPL01, Class M1B, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-RPL01, Class M1B, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-RPL01, Class M1B, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-RPL01, Class M1B, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/25/55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424939 |
| PRPM Trust, | PRPM Trust, | PRPM Trust, | PRPM Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-NQM01, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-NQM01, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-NQM01, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-NQM01, Class A1, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.802%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/69 | &nbsp;&nbsp;10467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10577381 |
| Radnor Re Ltd., | Radnor Re Ltd., | Radnor Re Ltd., | Radnor Re Ltd., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-02, Class M1B, 144A, 30 Day Average SOFR + 3.700% (Cap N/A, Floor 3.700%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-02, Class M1B, 144A, 30 Day Average SOFR + 3.700% (Cap N/A, Floor 3.700%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-02, Class M1B, 144A, 30 Day Average SOFR + 3.700% (Cap N/A, Floor 3.700%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-02, Class M1B, 144A, 30 Day Average SOFR + 3.700% (Cap N/A, Floor 3.700%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.056%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2153403 |
| RFMSI Trust, | RFMSI Trust, | RFMSI Trust, | RFMSI Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2003-S09, Class A1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2003-S09, Class A1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2003-S09, Class A1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2003-S09, Class A1 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/25/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;821 |
| Roc Mortgage Trust, | Roc Mortgage Trust, | Roc Mortgage Trust, | Roc Mortgage Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-RTL01, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-RTL01, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-RTL01, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-RTL01, Class A1, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/25/40 | &nbsp;&nbsp;12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12549099 |
| Sequoia Mortgage Trust, | Sequoia Mortgage Trust, | Sequoia Mortgage Trust, | Sequoia Mortgage Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-05, Class B1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-05, Class B1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-05, Class B1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-05, Class B1, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.786%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/25/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1005883 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-CH01, Class A2, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-CH01, Class A2, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-CH01, Class A2, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-CH01, Class A2, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/25/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37559 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-CH02, Class A3, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-CH02, Class A3, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-CH02, Class A3, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-CH02, Class A3, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/25/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304128 |
| Shamrock Residential (Ireland), | Shamrock Residential (Ireland), | Shamrock Residential (Ireland), | Shamrock Residential (Ireland), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-01A, Class A, 144A, 1 Month EURIBOR + 1.800% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-01A, Class A, 144A, 1 Month EURIBOR + 1.800% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-01A, Class A, 144A, 1 Month EURIBOR + 1.800% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-01A, Class A, 144A, 1 Month EURIBOR + 1.800% (Cap N/A, Floor 0.000%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.708%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/24/71 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4295723 |
| Starwood Mortgage Residential Trust, | Starwood Mortgage Residential Trust, | Starwood Mortgage Residential Trust, | Starwood Mortgage Residential Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-INV01, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-INV01, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-INV01, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-INV01, Class A1, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.027%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440782 |
| Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, | Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, | Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, | Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2004-18, Class 3A1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2004-18, Class 3A1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2004-18, Class 3A1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2004-18, Class 3A1 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.041%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/25/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;621749 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2005-01, Class 2A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2005-01, Class 2A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2005-01, Class 2A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2005-01, Class 2A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.429%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/25/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513939 |
| Towd Point Mortgage Trust, | Towd Point Mortgage Trust, | Towd Point Mortgage Trust, | Towd Point Mortgage Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-01, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-01, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-01, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-01, Class A1, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/25/58 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80742 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-HY03, Class A1A, 144A, 1 Month SOFR + 1.114% (Cap N/A, Floor 1.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-HY03, Class A1A, 144A, 1 Month SOFR + 1.114% (Cap N/A, Floor 1.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-HY03, Class A1A, 144A, 1 Month SOFR + 1.114% (Cap N/A, Floor 1.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-HY03, Class A1A, 144A, 1 Month SOFR + 1.114% (Cap N/A, Floor 1.000%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.272%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/59 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;566229 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-01, Class A2B, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-01, Class A2B, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-01, Class A2B, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-01, Class A2B, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/25/60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4047108 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-SJ01, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-SJ01, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-SJ01, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-SJ01, Class A1, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/25/68 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3958563 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-SJ02, Class A2, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-SJ02, Class A2, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-SJ02, Class A2, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-SJ02, Class A2, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/25/61 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1467325 |
| UWM Mortgage Trust, | UWM Mortgage Trust, | UWM Mortgage Trust, | UWM Mortgage Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-INV02, Class A15, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-INV02, Class A15, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-INV02, Class A15, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-INV02, Class A15, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/25/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1219529 |
| Verus Securitization Trust, | Verus Securitization Trust, | Verus Securitization Trust, | Verus Securitization Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-01, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-01, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-01, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-01, Class A1, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.815%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/25/66 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75083 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Residential Mortgage-Backed Securities<br> (continued)** | **Residential Mortgage-Backed Securities<br> (continued)** | **Residential Mortgage-Backed Securities<br> (continued)** | **Residential Mortgage-Backed Securities<br> (continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-01, Class A3, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-01, Class A3, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-01, Class A3, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-01, Class A3, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.155%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/25/66 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$336082 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-05, Class A2, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-05, Class A2, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-05, Class A2, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-05, Class A2, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.218%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/25/66 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657355 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-02, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-02, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-02, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-02, Class A1, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.095%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/25/69 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1203903 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-05, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-05, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-05, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-05, Class A1, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.427%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/25/70 | &nbsp;&nbsp;14664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14774620 |
| Vista Point Securitization Trust, | Vista Point Securitization Trust, | Vista Point Securitization Trust, | Vista Point Securitization Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-02, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-02, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-02, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-02, Class A1, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.475%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/25/65 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650269 |
| Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates Trust, | Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates Trust, | Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates Trust, | Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2004-AR08, Class A1, 1 Month SOFR + 0.954% (Cap 10.500%, Floor 0.840%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2004-AR08, Class A1, 1 Month SOFR + 0.954% (Cap 10.500%, Floor 0.840%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2004-AR08, Class A1, 1 Month SOFR + 0.954% (Cap 10.500%, Floor 0.840%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2004-AR08, Class A1, 1 Month SOFR + 0.954% (Cap 10.500%, Floor 0.840%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.112%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/25/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496764 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-HY01, Class 3A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-HY01, Class 3A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-HY01, Class 3A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-HY01, Class 3A3 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.108%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/25/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1258784 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-OA03, Class 2A, Federal Reserve US 12 Month Cumulative Avg 1 Year CMT + 0.770% (Cap N/A, Floor 0.770%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-OA03, Class 2A, Federal Reserve US 12 Month Cumulative Avg 1 Year CMT + 0.770% (Cap N/A, Floor 0.770%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-OA03, Class 2A, Federal Reserve US 12 Month Cumulative Avg 1 Year CMT + 0.770% (Cap N/A, Floor 0.770%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-OA03, Class 2A, Federal Reserve US 12 Month Cumulative Avg 1 Year CMT + 0.770% (Cap N/A, Floor 0.770%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.923%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/25/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1283352 |
| **Total Residential Mortgage-Backed Securities<br>(cost $602,296,380)<br>** | **Total Residential Mortgage-Backed Securities<br>(cost $602,296,380)<br>** | **Total Residential Mortgage-Backed Securities<br>(cost $602,296,380)<br>** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;614082714 |
| **Sovereign Bonds — 2.1%** | **Sovereign Bonds — 2.1%** | **Sovereign Bonds — 2.1%** | **Sovereign Bonds — 2.1%** |
| Amazon Conservation DAC (Ecuador), | Amazon Conservation DAC (Ecuador), | Amazon Conservation DAC (Ecuador), | Amazon Conservation DAC (Ecuador), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.034% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/16/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204886 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.034% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/16/42 | &nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19464174 |
| Angolan Government International Bond (Angola), | Angolan Government International Bond (Angola), | Angolan Government International Bond (Angola), | Angolan Government International Bond (Angola), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;9.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/08/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341900 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/14/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514411 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;9.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/26/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520614 |
| Bermuda Government International Bond (Bermuda), | Bermuda Government International Bond (Bermuda), | Bermuda Government International Bond (Bermuda), | Bermuda Government International Bond (Bermuda), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/20/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2214597 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205126 |
| Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais (Brazil), | Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais (Brazil), | Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais (Brazil), | Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais (Brazil), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gov't. Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gov't. Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gov't. Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gov't. Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.333% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3230857 |
| Colombia Government International Bond (Colombia), | Colombia Government International Bond (Colombia), | Colombia Government International Bond (Colombia), | Colombia Government International Bond (Colombia), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/19/28 | &nbsp;&nbsp;17242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20192363 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/19/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4329230 |
| Dominican Republic International Bond (Dominican Republic), | Dominican Republic International Bond (Dominican Republic), | Dominican Republic International Bond (Dominican Republic), | Dominican Republic International Bond (Dominican Republic), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/22/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4143218 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/30/60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489981 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/05/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247312 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156370 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/22/29 | &nbsp;&nbsp;13629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13915209 |

---

A31

------

AST PGIM FIXED INCOME CENTRAL PORTFOLIO (continued)

---

| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of September 30, 2025 (unaudited)** |

---

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Sovereign Bonds (continued)** | **Sovereign Bonds (continued)** | **Sovereign Bonds (continued)** | **Sovereign Bonds (continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/25/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$419264 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/19/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2666686 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/22/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530158 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/03/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162853 |
| Ecuador Social Bond Sarl (Ecuador), | Ecuador Social Bond Sarl (Ecuador), | Ecuador Social Bond Sarl (Ecuador), | Ecuador Social Bond Sarl (Ecuador), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gov't. Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gov't. Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gov't. Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gov't. Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/30/35^ | &nbsp;&nbsp;40400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;702960 |
| Gabon Blue Bond Master Trust 2 (Gabon), | Gabon Blue Bond Master Trust 2 (Gabon), | Gabon Blue Bond Master Trust 2 (Gabon), | Gabon Blue Bond Master Trust 2 (Gabon), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Insured Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Insured Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Insured Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Insured Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.097% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/38 | &nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19190000 |
| Hungary Government International Bond (Hungary), | Hungary Government International Bond (Hungary), | Hungary Government International Bond (Hungary), | Hungary Government International Bond (Hungary), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series 15Y | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series 15Y | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series 15Y | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series 15Y |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/05/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328716 |
| Ivory Coast Government International Bond (Ivory Coast), | Ivory Coast Government International Bond (Ivory Coast), | Ivory Coast Government International Bond (Ivory Coast), | Ivory Coast Government International Bond (Ivory Coast), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/30/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;8261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9237163 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/22/30 | &nbsp;&nbsp;11268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13196122 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/17/31 | &nbsp;&nbsp;14474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16897613 |
| Mexico Government International Bond (Mexico), | Mexico Government International Bond (Mexico), | Mexico Government International Bond (Mexico), | Mexico Government International Bond (Mexico), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.659% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/24/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1915077 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/12/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222400 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.280% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/14/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406500 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/31/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479567 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/10/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406060 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/19/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2581416 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/09/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204700 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/09/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211500 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, MTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/11/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;895219 |
| Panama Government International Bond (Panama), | Panama Government International Bond (Panama), | Panama Government International Bond (Panama), | Panama Government International Bond (Panama), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/26/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1332841 |
| Peruvian Government International Bond (Peru), | Peruvian Government International Bond (Peru), | Peruvian Government International Bond (Peru), | Peruvian Government International Bond (Peru), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/08/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1234926 |
| Philippine Government International Bond (Philippines), | Philippine Government International Bond (Philippines), | Philippine Government International Bond (Philippines), | Philippine Government International Bond (Philippines), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;9.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/02/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1204726 |
| Platinum for Belize Blue Investment Co. LLC (Belize), | Platinum for Belize Blue Investment Co. LLC (Belize), | Platinum for Belize Blue Investment Co. LLC (Belize), | Platinum for Belize Blue Investment Co. LLC (Belize), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.600%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1785280 |
| Romanian Government International Bond (Romania), | Romanian Government International Bond (Romania), | Romanian Government International Bond (Romania), | Romanian Government International Bond (Romania), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bonds, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bonds, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bonds, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bonds, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/16/36 | &nbsp;&nbsp;10700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10854178 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/14/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440403 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/02/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70928 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/14/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33885 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/14/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101222 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.624% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/26/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287363 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155615 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/16/30 | &nbsp;&nbsp;10870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11073812 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/17/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201616 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A, MTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/02/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93949 |

---

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Sovereign Bonds (continued)** | **Sovereign Bonds (continued)** | **Sovereign Bonds (continued)** | **Sovereign Bonds (continued)** | **Sovereign Bonds (continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/28/32 | EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$53492 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/19/27 | EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1288633 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/03/34 | EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345058 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/11/29 | EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108015 |
| Saudi Government International Bond (Saudi Arabia), | Saudi Government International Bond (Saudi Arabia), | Saudi Government International Bond (Saudi Arabia), | Saudi Government International Bond (Saudi Arabia), | Saudi Government International Bond (Saudi Arabia), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/04/28 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;789728 |
| Serbia International Bond (Serbia), | Serbia International Bond (Serbia), | Serbia International Bond (Serbia), | Serbia International Bond (Serbia), | Serbia International Bond (Serbia), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/26/29 | EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7178092 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/03/33 | EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2467273 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/15/27 | EUR | &nbsp;&nbsp;13402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15724784 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/26/28 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4979833 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/30 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675803 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/15/27 | EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7204162 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/26/28 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2819755 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/26/33 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216660 |
| **Total Sovereign Bonds<br>(cost $199,869,549)<br>** | **Total Sovereign Bonds<br>(cost $199,869,549)<br>** | **Total Sovereign Bonds<br>(cost $199,869,549)<br>** | **Total Sovereign Bonds<br>(cost $199,869,549)<br>** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213546254 |
| **U.S. Government Agency Obligations — 32.1%** | **U.S. Government Agency Obligations — 32.1%** | **U.S. Government Agency Obligations — 32.1%** | **U.S. Government Agency Obligations — 32.1%** | **U.S. Government Agency Obligations — 32.1%** |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | Federal Home Loan Mortgage Corp. | Federal Home Loan Mortgage Corp. | Federal Home Loan Mortgage Corp. | Federal Home Loan Mortgage Corp. |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/36 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479796 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/36 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1027223 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/36 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1663463 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/50 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289691 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/50 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233051 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/50 |  | &nbsp;&nbsp;11481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9338366 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/51 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;9216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7494156 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/51 |  | &nbsp;&nbsp;37654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30594914 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/51 |  | &nbsp;&nbsp;30122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24471620 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/51 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39623 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/51 |  | &nbsp;&nbsp;52469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42615777 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/51 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24071 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/52 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18386 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/52 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41108 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/52 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47026 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/52 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475371 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/52 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;937560 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/52 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254577 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/40 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40789 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/50 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/50 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1988087 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/50 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3652054 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/50 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;9581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8155492 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/50 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424439 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/50 |  | &nbsp;&nbsp;11705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9963828 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/50 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332380 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/50 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69785 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/51 |  | &nbsp;&nbsp;17553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14920666 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/51 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4907174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/51 |  | &nbsp;&nbsp;22616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19430166 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/51 |  | &nbsp;&nbsp;53591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45345794 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/51 |  | &nbsp;&nbsp;12683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10691209 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/51 |  | &nbsp;&nbsp;25948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22050203 |

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A32

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AST PGIM FIXED INCOME CENTRAL PORTFOLIO (continued)

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| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of September 30, 2025 (unaudited)** |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **U.S. Government Agency Obligations (continued)** | **U.S. Government Agency Obligations (continued)** | **U.S. Government Agency Obligations (continued)** | **U.S. Government Agency Obligations (continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$188789 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;849946 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3790438 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/51 | &nbsp;&nbsp;55365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46775197 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;718049 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/51 | &nbsp;&nbsp;15066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12796156 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252649 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2610702 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/51 | &nbsp;&nbsp;35960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30506455 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452795 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494288 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1536209 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426227 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;752731 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;793337 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46424 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;931579 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1510237 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79549 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;830689 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3905425 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/52 | &nbsp;&nbsp;19619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16829572 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127904 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;588184 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3685820 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35361 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360021 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;979725 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5057000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1372 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7378 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104779 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361148 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354727 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29939 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77833 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10681 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52992 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13436 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3482 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7584 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38217 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37392 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5591 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44554 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9353 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67713 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37080 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;935334 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131434 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;897712 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44498 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2634811 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375226 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6291 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477790 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;481057 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **U.S. Government Agency Obligations (continued)** | **U.S. Government Agency Obligations (continued)** | **U.S. Government Agency Obligations (continued)** | **U.S. Government Agency Obligations (continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$18903 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186115 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20262 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204428 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;866605 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3121843 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73418 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1121065 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/52 | &nbsp;&nbsp;57082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50302610 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/52 | &nbsp;&nbsp;30136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26541033 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3125938 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/52 | &nbsp;&nbsp;21471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18905452 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6327549 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1583055 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1718232 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24406 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49129 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23253 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53032 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1079 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7832 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79899 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15440 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12037 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15156 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81783 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1225 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18748 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83501 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117424 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3111 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29367 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12657 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184221 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141356 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3842 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17292 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113685 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323606 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21402 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36982 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185660 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3103530 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267685 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228842 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6630357 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93955 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105965 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20936 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127778 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185431 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58970 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1097599 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57802 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1979967 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;768701 |

---

A33

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AST PGIM FIXED INCOME CENTRAL PORTFOLIO (continued)

---

| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of September 30, 2025 (unaudited)** |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **U.S. Government Agency Obligations (continued)** | **U.S. Government Agency Obligations (continued)** | **U.S. Government Agency Obligations (continued)** | **U.S. Government Agency Obligations (continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4769 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45273 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100954 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;745309 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2646324 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4899138 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5200753 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116526 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/52 | &nbsp;&nbsp;28755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26281383 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20983 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66482 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56014 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1139721 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148584 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120833 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;601 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463689 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1618 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3303 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5047 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4020 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308010 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1375 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97648 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217489 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249125 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288410 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10396 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60689 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379963 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20858 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69709 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46862 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164979 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3917 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1764 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5946 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17718 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39699 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6269 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359849 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25978 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169497 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22254 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108045 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51675 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53433 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18853 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34986 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3169 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6736 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112320 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2110 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4023 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94339 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482581 |

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---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **U.S. Government Agency Obligations (continued)** | **U.S. Government Agency Obligations (continued)** | **U.S. Government Agency Obligations (continued)** | **U.S. Government Agency Obligations (continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$33093 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1804905 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5376271 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/52 | &nbsp;&nbsp;58383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55169811 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113223 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28384 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30051 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18245 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129028 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9531 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3232 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8412 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53324 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173260 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389937 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13283 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25096 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16996 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28506 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42598 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32493 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26581 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157462 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39274 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5575 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7225 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7243 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15597 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36737 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55412 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101289 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306105 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310732 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14954 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256530 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15970 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5260 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12479 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13860 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182096 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32565 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284982 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120579 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;9630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9377870 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/52 | &nbsp;&nbsp;32695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31867121 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;—(r) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1011 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1069 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1950 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2219 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356639 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53967 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;587 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1919 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2983 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25771 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26733 |

---

A34

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AST PGIM FIXED INCOME CENTRAL PORTFOLIO (continued)

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| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of September 30, 2025 (unaudited)** |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **U.S. Government Agency Obligations (continued)** | **U.S. Government Agency Obligations (continued)** | **U.S. Government Agency Obligations (continued)** | **U.S. Government Agency Obligations (continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2383 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19432 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9976 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29168 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101810 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48629 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2778 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4891 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13247 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15036 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/52 | &nbsp;&nbsp;20111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20044562 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/52 | &nbsp;&nbsp;12611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12582739 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94712 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3138950 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2023586 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489054 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11341 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7136 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13378 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85747 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4080817 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4577860 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/52 | &nbsp;&nbsp;11896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12042539 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/52 | &nbsp;&nbsp;30224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30652764 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410891 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/54 | &nbsp;&nbsp;11486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11588432 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/55 | &nbsp;&nbsp;61698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62229724 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/55 | &nbsp;&nbsp;24465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24676051 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/55 | &nbsp;&nbsp;33927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34219199 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;—(r) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56772 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;—(r) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2788 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1772 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3268 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1066605 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5879305 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6807478 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2314401 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/54 | &nbsp;&nbsp;29124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29763614 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272516 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4450 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11316 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7613201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;—(r) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;569 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2167063 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp., 1 Year RFUCCT + 1.625% (Cap 10.401%, Floor 1.625%) | Federal Home Loan Mortgage Corp., 1 Year RFUCCT + 1.625% (Cap 10.401%, Floor 1.625%) | Federal Home Loan Mortgage Corp., 1 Year RFUCCT + 1.625% (Cap 10.401%, Floor 1.625%) | Federal Home Loan Mortgage Corp., 1 Year RFUCCT + 1.625% (Cap 10.401%, Floor 1.625%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.625%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11441 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp., 1 Year RFUCCT + 1.733% (Cap 10.027%, Floor 1.733%) | Federal Home Loan Mortgage Corp., 1 Year RFUCCT + 1.733% (Cap 10.027%, Floor 1.733%) | Federal Home Loan Mortgage Corp., 1 Year RFUCCT + 1.733% (Cap 10.027%, Floor 1.733%) | Federal Home Loan Mortgage Corp., 1 Year RFUCCT + 1.733% (Cap 10.027%, Floor 1.733%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.733%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5315 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **U.S. Government Agency Obligations (continued)** | **U.S. Government Agency Obligations (continued)** | **U.S. Government Agency Obligations (continued)** | **U.S. Government Agency Obligations (continued)** |
| Federal Home Loan Mortgage Corp., 1 Year RFUCCT + 1.750% (Cap 8.254%, Floor 1.750%) | Federal Home Loan Mortgage Corp., 1 Year RFUCCT + 1.750% (Cap 8.254%, Floor 1.750%) | Federal Home Loan Mortgage Corp., 1 Year RFUCCT + 1.750% (Cap 8.254%, Floor 1.750%) | Federal Home Loan Mortgage Corp., 1 Year RFUCCT + 1.750% (Cap 8.254%, Floor 1.750%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.432%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$73162 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp., 1 Year RFUCCT + 1.750% (Cap 8.422%, Floor 1.750%) | Federal Home Loan Mortgage Corp., 1 Year RFUCCT + 1.750% (Cap 8.422%, Floor 1.750%) | Federal Home Loan Mortgage Corp., 1 Year RFUCCT + 1.750% (Cap 8.422%, Floor 1.750%) | Federal Home Loan Mortgage Corp., 1 Year RFUCCT + 1.750% (Cap 8.422%, Floor 1.750%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.608%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38106 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp., 1 Year RFUCCT + 1.750% (Cap 9.435%, Floor 1.750%) | Federal Home Loan Mortgage Corp., 1 Year RFUCCT + 1.750% (Cap 9.435%, Floor 1.750%) | Federal Home Loan Mortgage Corp., 1 Year RFUCCT + 1.750% (Cap 9.435%, Floor 1.750%) | Federal Home Loan Mortgage Corp., 1 Year RFUCCT + 1.750% (Cap 9.435%, Floor 1.750%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.750%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;816 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp., 1 Year RFUCCT + 1.815% (Cap 10.719%, Floor 1.815%) | Federal Home Loan Mortgage Corp., 1 Year RFUCCT + 1.815% (Cap 10.719%, Floor 1.815%) | Federal Home Loan Mortgage Corp., 1 Year RFUCCT + 1.815% (Cap 10.719%, Floor 1.815%) | Federal Home Loan Mortgage Corp., 1 Year RFUCCT + 1.815% (Cap 10.719%, Floor 1.815%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.525%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1418 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp., 1 Year RFUCCT + 1.849% (Cap 10.051%, Floor 1.849%) | Federal Home Loan Mortgage Corp., 1 Year RFUCCT + 1.849% (Cap 10.051%, Floor 1.849%) | Federal Home Loan Mortgage Corp., 1 Year RFUCCT + 1.849% (Cap 10.051%, Floor 1.849%) | Federal Home Loan Mortgage Corp., 1 Year RFUCCT + 1.849% (Cap 10.051%, Floor 1.849%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.881%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp., 1 Year RFUCCT + 1.911% (Cap 11.166%, Floor 1.911%) | Federal Home Loan Mortgage Corp., 1 Year RFUCCT + 1.911% (Cap 11.166%, Floor 1.911%) | Federal Home Loan Mortgage Corp., 1 Year RFUCCT + 1.911% (Cap 11.166%, Floor 1.911%) | Federal Home Loan Mortgage Corp., 1 Year RFUCCT + 1.911% (Cap 11.166%, Floor 1.911%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.538%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;—(r) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp., 1 Year RFUCCT + 1.933% (Cap 7.746%, Floor 1.933%) | Federal Home Loan Mortgage Corp., 1 Year RFUCCT + 1.933% (Cap 7.746%, Floor 1.933%) | Federal Home Loan Mortgage Corp., 1 Year RFUCCT + 1.933% (Cap 7.746%, Floor 1.933%) | Federal Home Loan Mortgage Corp., 1 Year RFUCCT + 1.933% (Cap 7.746%, Floor 1.933%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.746%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7998 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp., 1 Year RFUCCT + 1.934% (Cap 10.453%, Floor 1.934%) | Federal Home Loan Mortgage Corp., 1 Year RFUCCT + 1.934% (Cap 10.453%, Floor 1.934%) | Federal Home Loan Mortgage Corp., 1 Year RFUCCT + 1.934% (Cap 10.453%, Floor 1.934%) | Federal Home Loan Mortgage Corp., 1 Year RFUCCT + 1.934% (Cap 10.453%, Floor 1.934%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.933%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;701 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp., 1 Year RFUCCT + 2.032% (Cap 11.126%, Floor 2.032%) | Federal Home Loan Mortgage Corp., 1 Year RFUCCT + 2.032% (Cap 11.126%, Floor 2.032%) | Federal Home Loan Mortgage Corp., 1 Year RFUCCT + 2.032% (Cap 11.126%, Floor 2.032%) | Federal Home Loan Mortgage Corp., 1 Year RFUCCT + 2.032% (Cap 11.126%, Floor 2.032%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.796%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2057 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp., 1 Year RFUCCT + 2.069% (Cap 10.954%, Floor 2.069%) | Federal Home Loan Mortgage Corp., 1 Year RFUCCT + 2.069% (Cap 10.954%, Floor 2.069%) | Federal Home Loan Mortgage Corp., 1 Year RFUCCT + 2.069% (Cap 10.954%, Floor 2.069%) | Federal Home Loan Mortgage Corp., 1 Year RFUCCT + 2.069% (Cap 10.954%, Floor 2.069%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.988%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;893 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp., 1 Year US Treasury Yield Curve Rate CMT + 2.250% (Cap 11.385%, Floor 2.250%) | Federal Home Loan Mortgage Corp., 1 Year US Treasury Yield Curve Rate CMT + 2.250% (Cap 11.385%, Floor 2.250%) | Federal Home Loan Mortgage Corp., 1 Year US Treasury Yield Curve Rate CMT + 2.250% (Cap 11.385%, Floor 2.250%) | Federal Home Loan Mortgage Corp., 1 Year US Treasury Yield Curve Rate CMT + 2.250% (Cap 11.385%, Floor 2.250%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.771%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;—(r) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284 |
| Federal National Mortgage Assoc. | Federal National Mortgage Assoc. | Federal National Mortgage Assoc. | Federal National Mortgage Assoc. |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;37838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29080868 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2454097 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;86355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66370611 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;15030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11555698 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TBA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;37500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30216164 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1015117 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89433 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126485 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;998558 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75421 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;10349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8426210 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13398 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;10285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8372032 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9224 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;14931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12147280 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13346 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5885873 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;55349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44972592 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/51 | &nbsp;&nbsp;152349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123363523 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35681 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6170499 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19514 |

---

A35

------

AST PGIM FIXED INCOME CENTRAL PORTFOLIO (continued)

---

| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of September 30, 2025 (unaudited)** |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **U.S. Government Agency Obligations (continued)** | **U.S. Government Agency Obligations (continued)** | **U.S. Government Agency Obligations (continued)** | **U.S. Government Agency Obligations (continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$36642 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41236 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2359116 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2460661 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1015331 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1579144 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1972922 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2093028 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4427236 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27109 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;899653 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TBA | &nbsp;&nbsp;78000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65702489 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4125 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6948 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35707 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1260387 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618799 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73827 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59136 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13305 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5703 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16271 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;673332 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520925 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16332 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24522 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130280 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1167696 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1960846 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3041529 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;839182 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2937402 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4887901 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80477 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1555790 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;9736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8260686 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458106 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/51 | &nbsp;&nbsp;61588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52320790 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473245 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6226655 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;627229 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450610 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/51 | &nbsp;&nbsp;11194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9500762 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43580 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175496 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229079 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300894 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445919 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;572202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2993704 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/51 | &nbsp;&nbsp;40060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33946098 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450471 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;764412 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2379897 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/51 | &nbsp;&nbsp;14987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12728839 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4271014 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **U.S. Government Agency Obligations (continued)** | **U.S. Government Agency Obligations (continued)** | **U.S. Government Agency Obligations (continued)** | **U.S. Government Agency Obligations (continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$29948 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134636 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160695 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384248 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1780564 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3432989 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4443081 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3174266 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/51 | &nbsp;&nbsp;13785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11675723 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133856 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1837278 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62184 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96053 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79664 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79855 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1948115 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2983003 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5473710 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/52 | &nbsp;&nbsp;11894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10058513 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164148 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;976617 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43047 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94182 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130531 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338684 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1192296 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2664132 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13870 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1723 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1875 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5951 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1776 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;804 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3670 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3402 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2986 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3413 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3269 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4057 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3934 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22426 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3889 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4619 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5105 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3420 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1831 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80788 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3735 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93168 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6344 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16445 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43222 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50921 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18889 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10970 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4036 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22795 |

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A36

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AST PGIM FIXED INCOME CENTRAL PORTFOLIO (continued)

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| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of September 30, 2025 (unaudited)** |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **U.S. Government Agency Obligations (continued)** | **U.S. Government Agency Obligations (continued)** | **U.S. Government Agency Obligations (continued)** | **U.S. Government Agency Obligations (continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$77542 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19830 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129557 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/35 | &nbsp;&nbsp;1396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1344230 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292593 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10593 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44762 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13019 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;785672 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124734 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113554 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310298 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73989 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75768 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13955 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68279 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2633 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3274 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6710 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12942 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16921 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54364 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101368 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81614 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3974 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/43 | &nbsp;&nbsp;1528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1404519 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6957 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10479 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19050 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30366 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53096 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225806 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64591 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23528 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192424 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321720 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;794758 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26377 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1041 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63854 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/46 | &nbsp;&nbsp;1772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1596959 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322425 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139505 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16895 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75129 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53140 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57448 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72625 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196864 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278757 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532757 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/46 | &nbsp;&nbsp;2134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1961431 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/46 | &nbsp;&nbsp;2942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2658573 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36226 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57236 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **U.S. Government Agency Obligations (continued)** | **U.S. Government Agency Obligations (continued)** | **U.S. Government Agency Obligations (continued)** | **U.S. Government Agency Obligations (continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$60085 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60839 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42017 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4152778 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/47 | &nbsp;&nbsp;11838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10697810 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86346 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/47 | &nbsp;&nbsp;11403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10305001 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1275016 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;543531 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3896132 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;751227 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9755 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;8756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8040520 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5099912 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497129 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3218815 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116725 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113713 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202372 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/50 | &nbsp;&nbsp;18962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17154917 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19624 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3628660 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107051 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189769 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590134 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358324 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547964 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24353 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4104250 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1131402 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2612060 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26154 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;9580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8475528 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;8811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7778266 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6183040 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;8672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7650008 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61533 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113491 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1603616 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63225 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/52 | &nbsp;&nbsp;25088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22074788 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/52 | &nbsp;&nbsp;14478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12753586 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/52 | &nbsp;&nbsp;54156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47695871 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2234957 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10253 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62862 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213626 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58029 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3029 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5451 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11219 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16811 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378615 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18056 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70600 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50335 |

---

A37

------

AST PGIM FIXED INCOME CENTRAL PORTFOLIO (continued)

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| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of September 30, 2025 (unaudited)** |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **U.S. Government Agency Obligations (continued)** | **U.S. Government Agency Obligations (continued)** | **U.S. Government Agency Obligations (continued)** | **U.S. Government Agency Obligations (continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$42323 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17415 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4427 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36905 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90394 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147828 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63853 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135961 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16843 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70674 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296011 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163838 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272087 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451737 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/42 | &nbsp;&nbsp;2424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2286758 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258832 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41881 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44563 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305490 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34422 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439166 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8331 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176610 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177080 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15647 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57475 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65626 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104668 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319725 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48463 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48620 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55021 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23622 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277118 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/44 | &nbsp;&nbsp;1248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1181958 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27974 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;—(r) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8958 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37175 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;422941 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25824 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51158 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52115 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10354 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31110 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89681 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;717738 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19029 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291950 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2406 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35825 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95392 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86302 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324754 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288919 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/47 | &nbsp;&nbsp;1711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1613682 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341888 |

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---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **U.S. Government Agency Obligations (continued)** | **U.S. Government Agency Obligations (continued)** | **U.S. Government Agency Obligations (continued)** | **U.S. Government Agency Obligations (continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$45117 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21130 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92006 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25489 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3035 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18229 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114687 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16342 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523485 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1939291 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17489 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498020 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85908 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3958746 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6839214 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129998 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1037637 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129322 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4279182 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/52 | &nbsp;&nbsp;25172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23169948 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/52 | &nbsp;&nbsp;20977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19236933 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/52 | &nbsp;&nbsp;32758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29981628 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18508 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137718 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/52 | &nbsp;&nbsp;42250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38669532 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/52 | &nbsp;&nbsp;22900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21046761 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39165 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13626 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;552900 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123348 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224961 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27903 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209333 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258219 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30609 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170581 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9857 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18513 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24494 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39504 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105092 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362298 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277968 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91771 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8230 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128846 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14404 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92901 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148281 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6456 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59310 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90334 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208389 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85136 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70762 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34873 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65791 |

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A38

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AST PGIM FIXED INCOME CENTRAL PORTFOLIO (continued)

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| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of September 30, 2025 (unaudited)** |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **U.S. Government Agency Obligations (continued)** | **U.S. Government Agency Obligations (continued)** | **U.S. Government Agency Obligations (continued)** | **U.S. Government Agency Obligations (continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$35030 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3841 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58855 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24772 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30519 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8466 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216137 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230510 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32809 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25518 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56311 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3492 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1372171 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;724282 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222549 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42774 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;839136 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206296 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50368 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;847144 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163267 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230834 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3154660 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;13409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12650598 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32930 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/52 | &nbsp;&nbsp;128895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121801736 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7330211 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7158487 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6848 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59252 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240006 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31621 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82581 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104586 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28224 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148509 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372115 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3397 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227627 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25079 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18342 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263950 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10275 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374819 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27963 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43918 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196652 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371795 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41898 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44838 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65242 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117020 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381630 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4421 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8916 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361559 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26220 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **U.S. Government Agency Obligations (continued)** | **U.S. Government Agency Obligations (continued)** | **U.S. Government Agency Obligations (continued)** | **U.S. Government Agency Obligations (continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$30549 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5733 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4874 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6833 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5276 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112640 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48988 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12225 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8570 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16485 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68250 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15884 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15677 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11296 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31418 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17566 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20863 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59293 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14661 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34448 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453326 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55979 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11381 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53336 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7278 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36673 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23897 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30910 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8427 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12968 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15278 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77813 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605105 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325872 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127858 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450585 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2239416 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2186537 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3895 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106220 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90142 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;983376 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/52 | &nbsp;&nbsp;53846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52481530 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3821 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22148 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2444 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2578 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1365 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108714 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12125 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121818 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14061 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3750 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6862 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14432 |

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A39

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AST PGIM FIXED INCOME CENTRAL PORTFOLIO (continued)

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| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of September 30, 2025 (unaudited)** |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **U.S. Government Agency Obligations (continued)** | **U.S. Government Agency Obligations (continued)** | **U.S. Government Agency Obligations (continued)** | **U.S. Government Agency Obligations (continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$806 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2661 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3507 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8975 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23407 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95310 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203155 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36045 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3342 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123590 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2179 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324640 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12521 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86434 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10736 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47996 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22667 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42294 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55048 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83411 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183471 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10630 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26457 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61443 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3832 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73460 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43564 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92227 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39861 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60796 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123847 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165337 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453989 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;802646 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480025 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3567183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;10437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10402691 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;31134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31030639 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;835859 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;22417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22342012 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42331 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2966936 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.311% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37904 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TBA | &nbsp;&nbsp;134000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135014904 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2130 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46847 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3603 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12452 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5036 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8038 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9021 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45351 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12267 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56108 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1708 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14018 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2238 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **U.S. Government Agency Obligations (continued)** | **U.S. Government Agency Obligations (continued)** | **U.S. Government Agency Obligations (continued)** | **U.S. Government Agency Obligations (continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2644 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55664 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118218 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257350 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1093 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2920 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12339 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17917 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71304 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121326 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133903 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52193 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17967 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119864 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69229 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37970 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40114 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71385 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;—(r) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;457 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117859 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;842783 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201548 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261887 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2965698 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/52 | &nbsp;&nbsp;87063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88420861 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1080813 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/55 | &nbsp;&nbsp;40878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41229939 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2666 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2556 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2955 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63815 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2235 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1910 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119043 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2374 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2621 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21820 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4308 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163470 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;—(r) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38976 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47061 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5028 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4796 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311677 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10776 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2134 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;—(r) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4405 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3498 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40150 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18466 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110671 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271396 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;—(r) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2090 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5274 |

---

A40

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AST PGIM FIXED INCOME CENTRAL PORTFOLIO (continued)

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| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of September 30, 2025 (unaudited)** |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **U.S. Government Agency Obligations (continued)** | **U.S. Government Agency Obligations (continued)** | **U.S. Government Agency Obligations (continued)** | **U.S. Government Agency Obligations (continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$35750 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200775 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4572 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14024 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176667 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6367 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41137 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6219 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7132 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35214 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1641 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2469 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43312 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204476 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54224 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2147 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25522 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46804 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35768 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7823842 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7116519 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/52 | &nbsp;&nbsp;15932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16388621 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2459060 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2793638 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1278184 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2764792 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/54 | &nbsp;&nbsp;16606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16977879 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1456 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10282 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17783 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1913 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4306 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5119 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42407 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;859 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187647 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6980 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29810 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37383 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20293 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86272 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2353 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42433 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2243 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3733 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1120 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34380 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138578 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13269 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10697 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55580 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48758 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55300 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3990161 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.783%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10419 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;—(r) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;—(r) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **U.S. Government Agency Obligations (continued)** | **U.S. Government Agency Obligations (continued)** | **U.S. Government Agency Obligations (continued)** | **U.S. Government Agency Obligations (continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$14633 |
| Federal National Mortgage Assoc., 1 Year RFUCCT + 1.340% (Cap 11.165%, Floor 1.340%) | Federal National Mortgage Assoc., 1 Year RFUCCT + 1.340% (Cap 11.165%, Floor 1.340%) | Federal National Mortgage Assoc., 1 Year RFUCCT + 1.340% (Cap 11.165%, Floor 1.340%) | Federal National Mortgage Assoc., 1 Year RFUCCT + 1.340% (Cap 11.165%, Floor 1.340%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.215%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1405 |
| Federal National Mortgage Assoc., 1 Year RFUCCT + 1.523% (Cap 9.846%, Floor 1.523%) | Federal National Mortgage Assoc., 1 Year RFUCCT + 1.523% (Cap 9.846%, Floor 1.523%) | Federal National Mortgage Assoc., 1 Year RFUCCT + 1.523% (Cap 9.846%, Floor 1.523%) | Federal National Mortgage Assoc., 1 Year RFUCCT + 1.523% (Cap 9.846%, Floor 1.523%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.317%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;754 |
| Federal National Mortgage Assoc., 1 Year RFUCCT + 1.613% (Cap 10.260%, Floor 1.613%) | Federal National Mortgage Assoc., 1 Year RFUCCT + 1.613% (Cap 10.260%, Floor 1.613%) | Federal National Mortgage Assoc., 1 Year RFUCCT + 1.613% (Cap 10.260%, Floor 1.613%) | Federal National Mortgage Assoc., 1 Year RFUCCT + 1.613% (Cap 10.260%, Floor 1.613%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.360%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3295 |
| Federal National Mortgage Assoc., 1 Year RFUCCT + 1.655% (Cap 11.030%, Floor 1.655%) | Federal National Mortgage Assoc., 1 Year RFUCCT + 1.655% (Cap 11.030%, Floor 1.655%) | Federal National Mortgage Assoc., 1 Year RFUCCT + 1.655% (Cap 11.030%, Floor 1.655%) | Federal National Mortgage Assoc., 1 Year RFUCCT + 1.655% (Cap 11.030%, Floor 1.655%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.280%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;849 |
| Federal National Mortgage Assoc., 1 Year RFUCCT + 1.700% (Cap 10.515%, Floor 1.700%) | Federal National Mortgage Assoc., 1 Year RFUCCT + 1.700% (Cap 10.515%, Floor 1.700%) | Federal National Mortgage Assoc., 1 Year RFUCCT + 1.700% (Cap 10.515%, Floor 1.700%) | Federal National Mortgage Assoc., 1 Year RFUCCT + 1.700% (Cap 10.515%, Floor 1.700%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.700%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7743 |
| Federal National Mortgage Assoc., 1 Year RFUCCT + 1.800% (Cap 7.700%, Floor 1.800%) | Federal National Mortgage Assoc., 1 Year RFUCCT + 1.800% (Cap 7.700%, Floor 1.800%) | Federal National Mortgage Assoc., 1 Year RFUCCT + 1.800% (Cap 7.700%, Floor 1.800%) | Federal National Mortgage Assoc., 1 Year RFUCCT + 1.800% (Cap 7.700%, Floor 1.800%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.636%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31678 |
| Federal National Mortgage Assoc., 1 Year RFUCCT + 1.806% (Cap 8.534%, Floor 1.806%) | Federal National Mortgage Assoc., 1 Year RFUCCT + 1.806% (Cap 8.534%, Floor 1.806%) | Federal National Mortgage Assoc., 1 Year RFUCCT + 1.806% (Cap 8.534%, Floor 1.806%) | Federal National Mortgage Assoc., 1 Year RFUCCT + 1.806% (Cap 8.534%, Floor 1.806%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.645%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36221 |
| Federal National Mortgage Assoc., 1 Year RFUCCT + 1.818% (Cap 7.594%, Floor 1.818%) | Federal National Mortgage Assoc., 1 Year RFUCCT + 1.818% (Cap 7.594%, Floor 1.818%) | Federal National Mortgage Assoc., 1 Year RFUCCT + 1.818% (Cap 7.594%, Floor 1.818%) | Federal National Mortgage Assoc., 1 Year RFUCCT + 1.818% (Cap 7.594%, Floor 1.818%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.713%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7009 |
| Federal National Mortgage Assoc., 1 Year RFUCCT + 1.876% (Cap 11.081%, Floor 1.876%) | Federal National Mortgage Assoc., 1 Year RFUCCT + 1.876% (Cap 11.081%, Floor 1.876%) | Federal National Mortgage Assoc., 1 Year RFUCCT + 1.876% (Cap 11.081%, Floor 1.876%) | Federal National Mortgage Assoc., 1 Year RFUCCT + 1.876% (Cap 11.081%, Floor 1.876%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.501%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2191 |
| Federal National Mortgage Assoc., 1 Year RFUCCT + 1.892% (Cap 10.392%, Floor 1.892%) | Federal National Mortgage Assoc., 1 Year RFUCCT + 1.892% (Cap 10.392%, Floor 1.892%) | Federal National Mortgage Assoc., 1 Year RFUCCT + 1.892% (Cap 10.392%, Floor 1.892%) | Federal National Mortgage Assoc., 1 Year RFUCCT + 1.892% (Cap 10.392%, Floor 1.892%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.892%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;—(r) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405 |
| Government National Mortgage Assoc. | Government National Mortgage Assoc. | Government National Mortgage Assoc. | Government National Mortgage Assoc. |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217785 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/20/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299559 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/20/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492749 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;857806 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/50 | &nbsp;&nbsp;14782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12221174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/20/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6243609 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/20/51 | &nbsp;&nbsp;35392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29303600 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/20/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1789286 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/20/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3382271 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/20/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3966601 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/20/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218433 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/20/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1068540 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/20/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;9153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7886919 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/20/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5122113 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/20/51 | &nbsp;&nbsp;49270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42437770 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12983 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3931 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/15/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10832 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/15/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1228 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/15/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24998 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/20/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288146 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/20/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274812 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/20/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29955 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/20/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97136 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/20/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1640572 |

---

A41

------

AST PGIM FIXED INCOME CENTRAL PORTFOLIO (continued)

---

| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of September 30, 2025 (unaudited)** |

---

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **U.S. Government Agency Obligations (continued)** | **U.S. Government Agency Obligations (continued)** | **U.S. Government Agency Obligations (continued)** | **U.S. Government Agency Obligations (continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$106860 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/20/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/20/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94670 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/20/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270267 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/20/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118212 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/20/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239559 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/20/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60137 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/20/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83456 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/20/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131098 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/20/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131589 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/20/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270559 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/20/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277115 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/20/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76011 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/20/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120004 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/20/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127531 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/20/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59887 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/20/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67947 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/20/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73832 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2307535 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595508 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/20/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8805 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/20/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182039 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385514 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5193 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/20/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9087 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/20/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;794306 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/20/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184016 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/20/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;659234 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/20/51 | &nbsp;&nbsp;37925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33888207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/20/51 | &nbsp;&nbsp;33718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30128860 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3016230 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/51 | &nbsp;&nbsp;22750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20328170 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/15/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18536 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/15/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3252 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/15/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55584 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/15/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18373 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66076 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/20/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7971 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/15/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19598 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/20/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11986 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/15/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13054 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/20/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137122 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/15/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4337 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/15/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/15/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24466 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/15/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29468 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/20/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231017 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4316 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119986 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/15/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12885 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/20/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/15/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17279 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/20/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7979 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/20/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284210 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/20/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1383313 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/15/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28156 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **U.S. Government Agency Obligations (continued)** | **U.S. Government Agency Obligations (continued)** | **U.S. Government Agency Obligations (continued)** | **U.S. Government Agency Obligations (continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/20/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$38688 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/15/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/20/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;734921 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/15/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/20/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8725 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/20/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30647 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4714 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398601 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107410 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/15/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16947 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/20/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1121 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43841 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48891 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/20/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153752 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/20/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85950 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4925 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/20/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16693 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/20/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;649917 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/20/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7962 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/20/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23185 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/20/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2279 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/20/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2302 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/20/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4541 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/20/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4743 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/20/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6313 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/20/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9284 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/20/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58094 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/20/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5229 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/20/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/20/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6242 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/20/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6746 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/20/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23082 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/20/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1631256 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/20/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146836 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/20/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/20/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150069 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1747644 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84938 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/20/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47078 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1271840 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/20/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51241 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/20/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70848 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/20/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;776178 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/20/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1323308 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;891 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2810 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3552 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/20/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;568816 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/20/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1103985 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/20/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143246 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/20/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214115 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234195 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;8744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8020639 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/51 | &nbsp;&nbsp;76834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70503955 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/20/52 | &nbsp;&nbsp;15202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13983471 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/20/52 | &nbsp;&nbsp;25217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23215056 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/20/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1416065 |

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A42

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AST PGIM FIXED INCOME CENTRAL PORTFOLIO (continued)

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| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of September 30, 2025 (unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **U.S. Government Agency Obligations (continued)** | **U.S. Government Agency Obligations (continued)** | **U.S. Government Agency Obligations (continued)** | **U.S. Government Agency Obligations (continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;—(r) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/20/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;—(r) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/20/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91859 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95486 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/15/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2270 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/20/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123167 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/20/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97936 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/20/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10497 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38929 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42591 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272409 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37850 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18468 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/20/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10378 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/20/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18318 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16046 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/20/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7082 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/20/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34301 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/20/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10777 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/20/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1078402 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/20/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70074 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/20/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;758514 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/20/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18014 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/20/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21601 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359385 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7741 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7780 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/20/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1510049 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/20/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30924 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/20/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;698033 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165062 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/20/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243046 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/20/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1079643 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/20/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159545 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/20/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65006 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1487923 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/20/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4768985 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/20/52 | &nbsp;&nbsp;32884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31246698 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/20/52 | &nbsp;&nbsp;14089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13380395 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/20/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4738 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/15/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2620 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/15/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17161 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/15/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92827 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/20/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1242 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7179 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3520 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5671 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26555 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/15/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11087 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/20/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231142 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22336 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/20/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435628 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/15/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1137 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/15/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9098 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/15/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10493 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **U.S. Government Agency Obligations (continued)** | **U.S. Government Agency Obligations (continued)** | **U.S. Government Agency Obligations (continued)** | **U.S. Government Agency Obligations (continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/15/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$33623 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/15/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102964 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/15/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;952 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/15/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2824 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/15/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14604 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/15/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49136 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/20/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110080 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4927 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58625 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263193 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/20/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11405 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/20/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258636 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40709 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/20/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290434 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/20/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;722 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/20/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18998 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/20/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3299 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/20/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35573 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/20/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222565 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583882 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/20/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;869 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/20/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5981 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/20/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1091 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/20/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1011 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;987 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/20/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;903 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171536 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/20/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127531 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/20/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1506 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/20/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1138 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/20/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/20/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84811 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/20/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69859 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64996 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/20/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185495 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/20/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130030 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/20/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274571 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/20/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43567 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/20/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23988 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/20/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334052 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/20/52 | &nbsp;&nbsp;18102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17692236 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/20/52 | &nbsp;&nbsp;66832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65307782 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3043900 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/20/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;—(r) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/20/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2979 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1219 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/20/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;—(r) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/15/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44737 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2541 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/20/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2228 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/20/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1838 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/20/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;—(r) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/20/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1675 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2327 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/20/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;689 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/20/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3195 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/15/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2398 |

---

A43

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AST PGIM FIXED INCOME CENTRAL PORTFOLIO (continued)

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| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of September 30, 2025 (unaudited)** |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **U.S. Government Agency Obligations (continued)** | **U.S. Government Agency Obligations (continued)** | **U.S. Government Agency Obligations (continued)** | **U.S. Government Agency Obligations (continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/20/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2696 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/20/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40979 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/15/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3158 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/15/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33676 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6454 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22942 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2086 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4300 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/15/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3698 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/15/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65373 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/15/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67367 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/15/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31039 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/20/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173641 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/15/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20318 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/15/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25965 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/20/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125746 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/15/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2895 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/15/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7095 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/20/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96904 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/15/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5333 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/15/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5378 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/20/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62564 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20156 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10806 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/20/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127539 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/20/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6912 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/20/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139502 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/20/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1058 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7829 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/20/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149676 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/20/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25991 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/20/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9861 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18036 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94065 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/20/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16753 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/20/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61484 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/20/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5818 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/20/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19678 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/20/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99612 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/20/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595837 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441256 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/20/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29488 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/20/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4312056 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/20/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2887114 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1458558 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;744054 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585041 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/20/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2265171 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TBA | &nbsp;&nbsp;61000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61411088 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;—(r) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/20/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1274 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/20/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267352 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/20/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3978 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/20/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149473 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/20/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112693 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/20/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99323 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/20/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1162 |

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|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **U.S. Government Agency Obligations (continued)** | **U.S. Government Agency Obligations (continued)** | **U.S. Government Agency Obligations (continued)** | **U.S. Government Agency Obligations (continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$29647 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142190 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500993 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/20/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121636 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/20/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153745 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/20/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8258 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/20/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205697 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428355 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/15/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125493 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;803853 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1525454 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/20/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;9518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9754423 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/20/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;8069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8264625 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/20/54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4743870 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TBA | &nbsp;&nbsp;12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12836789 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/20/54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6518107 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/20/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2911 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;—(r) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 |
| Resolution Funding Corp. Principal Strips, Bonds | Resolution Funding Corp. Principal Strips, Bonds | Resolution Funding Corp. Principal Strips, Bonds | Resolution Funding Corp. Principal Strips, Bonds |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.353%(s) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192302 |
| Tennessee Valley Authority Generic Strips, Bonds | Tennessee Valley Authority Generic Strips, Bonds | Tennessee Valley Authority Generic Strips, Bonds | Tennessee Valley Authority Generic Strips, Bonds |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.083%(s) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146024 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.148%(s) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111928 |
| **Total U.S. Government Agency Obligations<br>(cost $3,246,405,105)<br>** | **Total U.S. Government Agency Obligations<br>(cost $3,246,405,105)<br>** | **Total U.S. Government Agency Obligations<br>(cost $3,246,405,105)<br>** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3248065070 |
| **U.S. Treasury Obligations — 1.4%** | **U.S. Treasury Obligations — 1.4%** | **U.S. Treasury Obligations — 1.4%** | **U.S. Treasury Obligations — 1.4%** |
| U.S. Treasury Bonds | U.S. Treasury Bonds | U.S. Treasury Bonds | U.S. Treasury Bonds |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/42(k) | &nbsp;&nbsp;50095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46314393 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/15/44 | &nbsp;&nbsp;20670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20214614 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/43(h)(k) | &nbsp;&nbsp;32900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33249562 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/15/55(kk) | &nbsp;&nbsp;24890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24967781 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490725 |
| U.S. Treasury Notes | U.S. Treasury Notes | U.S. Treasury Notes | U.S. Treasury Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6416092 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/31/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;9180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9180000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/30/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89543 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/30/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239213 |
| U.S. Treasury Strips Coupon | U.S. Treasury Strips Coupon | U.S. Treasury Strips Coupon | U.S. Treasury Strips Coupon |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.568%(s) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/42(k) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460995 |
| **Total U.S. Treasury Obligations<br>(cost $145,192,487)<br>** | **Total U.S. Treasury Obligations<br>(cost $145,192,487)<br>** | **Total U.S. Treasury Obligations<br>(cost $145,192,487)<br>** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141622918 |

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---

| | | |
|:---|:---|:---|
| **Shares** | **Shares** |  |
| **Common Stock — 0.1%** | **Common Stock — 0.1%** | **Common Stock — 0.1%** |
| **Wireless Telecommunication Services** | **Wireless Telecommunication Services** | **Wireless Telecommunication Services** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Digicel International Finance Ltd. (Jamaica)\*(x) | 313445 | 5224188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;(cost $380,103) |  |  |

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A44

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AST PGIM FIXED INCOME CENTRAL PORTFOLIO (continued)

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| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of September 30, 2025 (unaudited)** |

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| | | |
|:---|:---|:---|
| **Shares** | **Shares** | &nbsp;&nbsp;**Value** |
| **Preferred Stock — 0.0%** | **Preferred Stock — 0.0%** | **Preferred Stock — 0.0%** |
| **Wireless Telecommunication Services** | **Wireless Telecommunication Services** | **Wireless Telecommunication Services** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Digicel International Finance Ltd. (Jamaica)\*^(x) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20412 | &nbsp;&nbsp;$247028 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;(cost $72,070) |  |  |
| **Total Long-Term Investments<br>(cost $10,098,542,489)<br>** | **Total Long-Term Investments<br>(cost $10,098,542,489)<br>** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10308659023 |
| **Short-Term Investments — 2.1%** | **Short-Term Investments — 2.1%** | **Short-Term Investments — 2.1%** |
| **Affiliated Mutual Funds** | **Affiliated Mutual Funds** | **Affiliated Mutual Funds** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PGIM Core Government Money Market Fund (7-day effective yield 4.308%)(wb) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;60181257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60181257 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PGIM Institutional Money Market Fund (7-day effective yield 4.350%)<br>(cost $156,761,464; includes $156,102,479 of cash collateral for securities on loan)(b)(wb) | 156891975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156797840 |
| **Total Short-Term Investments<br>(cost $216,942,721)<br>** | **Total Short-Term Investments<br>(cost $216,942,721)<br>** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216979097 |
| **TOTAL INVESTMENTS—104.0%<br>(cost $10,315,485,210)<br>** | **TOTAL INVESTMENTS—104.0%<br>(cost $10,315,485,210)<br>** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10525638120 |
| **Liabilities in excess of other assets(z) — (4.0)%<br>** | **Liabilities in excess of other assets(z) — (4.0)%<br>** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(404955576) |
| **Net Assets — 100.0%<br>** | **Net Assets — 100.0%<br>** | &nbsp;&nbsp;$10120682544 |

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| | |
|:---|:---|
| Below is a list of the abbreviation(s) used in the quarterly schedule of portfolio holdings: | Below is a list of the abbreviation(s) used in the quarterly schedule of portfolio holdings: |
| CAD | Canadian Dollar |
| EUR | Euro |
| GBP | British Pound |
| USD | US Dollar |

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| | |
|:---|:---|
| 144A | Security was purchased pursuant to Rule 144A under the Securities Act of 1933 and, pursuant to the requirements of Rule 144A, may not be resold except to qualified institutional buyers. |
| A | Annual payment frequency for swaps |
| BABs | Build America Bonds |
| BARC | Barclays Bank PLC |
| BNY | Bank of New York Mellon |
| BOA | Bank of America, N.A. |
| CDX | Credit Derivative Index |
| CITI | Citibank, N.A. |
| CLO | Collateralized Loan Obligation |
| CMT | Constant Maturity Treasury |
| DAC | Designated Activity Company |
| DB | Deutsche Bank AG |
| EMTN | Euro Medium Term Note |
| EURIBOR | Euro Interbank Offered Rate |
| FHLMC | Federal Home Loan Mortgage Corporation |
| GMTN | Global Medium Term Note |
| GSI | Goldman Sachs International |
| IO | Interest Only (Principal amount represents notional) |
| LP | Limited Partnership |
| M | Monthly payment frequency for swaps |

---

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| | |
|:---|:---|
| MASTR | Morgan Stanley Structured Asset Security |
| MSI | Morgan Stanley & Co. International PLC |
| MTN | Medium Term Note |
| N/A | Not Applicable |
| OTC | Over-the-counter |
| PO | Principal Only |
| Q | Quarterly payment frequency for swaps |
| REITs | Real Estate Investment Trust |
| REMIC | Real Estate Mortgage Investment Conduit |
| RFUCCT | Refinitiv USD IBOR Consumer Cash Fallbacks Term |
| SOFR | Secured Overnight Financing Rate |
| SONIA | Sterling Overnight Index Average |
| STRIPs | Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities |
| T | Swap payment upon termination |
| TBA | To Be Announced |
| TD | The Toronto-Dominion Bank |
| USOIS | United States Overnight Index Swap |

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| | |
|:---|:---|
| \* | Non-income producing security. |
| # | Principal or notional amount is shown in U.S. dollars unless otherwise stated. |
| ^ | Indicates a Level 3 instrument. The aggregate value of Level 3 instruments is $6,149,813 and 0.1% of net assets. |
| (a) | All or a portion of security is on loan. The aggregate market value of such securities, including those sold and pending settlement, is $152,786,297; cash collateral of $156,102,479 (included in liabilities) was received with which the Portfolio purchased highly liquid short-term investments. In the event of significant appreciation in value of securities on loan on the last business day of the reporting period, the Portfolio may reflect a collateral value that is less than the market value of the loaned securities and such shortfall is remedied the following business day. |
| (b) | Represents security, or portion thereof, purchased with cash collateral received for securities on loan and includes dividend reinvestment. |
| (c) | Variable rate instrument. The interest rate shown reflects the rate in effect at September 30, 2025. |
| (cc) | Variable rate instrument. The rate shown is based on the latest available information as of September 30, 2025. Certain variable rate securities are not based on a published reference rate and spread but are determined by the issuer or agent and are based on current market conditions. These securities do not indicate a reference rate and spread in their description. |
| (ff) | Variable rate security. Security may be issued at a fixed coupon rate, which converts to a variable rate at a specified date. Rate shown is the rate in effect as of period end. |
| (h) | Represents security, or a portion thereof, segregated as collateral for OTC derivatives. |
| (k) | Represents security, or a portion thereof, segregated as collateral for centrally cleared/exchange-traded derivatives. |
| (kk) | Represents security, or a portion thereof, segregated as collateral for TBA securities. |
| (oo) | Perpetual security. Maturity date represents next call date. |
| (r) | Principal or notional amount is less than $500 par. |
| (s) | Represents zero coupon bond or principal only security. Rate represents yield to maturity at purchase date. |
| (wb) | Represents an investment in a Fund affiliated with the Manager. |
| (x) | The following represents restricted securities that are acquired in unregistered, private sales from the issuing company or from an affiliate of the issuer and is considered restricted as to disposition under federal securities law. |

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A45

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AST PGIM FIXED INCOME CENTRAL PORTFOLIO (continued)

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| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of September 30, 2025 (unaudited)** |

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(x) Restricted Securities:

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Issuer** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Acquisition<br> Date** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Original<br> Cost** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Market<br> Value** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Percentage<br> of<br> Net Assets** |
| Digicel Group Holdings Ltd. (Jamaica), Sr. Sec'd. Notes, Series 1B14, 144A, 0.000%, 12/31/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/14/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$87 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$87 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.0% |
| Digicel Group Holdings Ltd. (Jamaica), Sr. Sec'd. Notes, Series 3B14, 144A, 0.000%, 12/31/30^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/14/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.0 |
| Digicel International Finance Ltd. (Jamaica)\*^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/26/24-01/29/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.0 |
| Digicel International Finance Ltd. (Jamaica)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/29/24-01/30/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5224188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.1 |
| Digicel International Finance Ltd./DIFL US LLC (Jamaica), Sr. Sec'd. Notes, 144A, 8.625%, 08/01/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/30/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9990000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10249241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.1 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Total** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$10442318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$15720545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.2% |

---

(z) Includes net unrealized appreciation/(depreciation) and/or market value of the below holdings which are excluded from the Schedule of Investments:

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Futures contracts outstanding at September 30, 2025:** | **Futures contracts outstanding at September 30, 2025:** | **Futures contracts outstanding at September 30, 2025:** | **Futures contracts outstanding at September 30, 2025:** | **Futures contracts outstanding at September 30, 2025:** |
| **Number<br> of<br> Contracts** | &nbsp;&nbsp;**Type** | &nbsp;&nbsp;**Expiration<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Current<br> Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value /<br> Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| **Long Positions:** | **Long Positions:** | **Long Positions:** | **Long Positions:** | **Long Positions:** |
| 1116 | &nbsp;&nbsp;2 Year U.S. Treasury Notes | &nbsp;&nbsp;Dec. 2025 | &nbsp;&nbsp;$232572657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$202110 |
| 1553 | &nbsp;&nbsp;10 Year U.S. Treasury Notes | &nbsp;&nbsp;Dec. 2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174712500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1091758) |
| 229 | &nbsp;&nbsp;10 Year U.S. Ultra Treasury Notes | &nbsp;&nbsp;Dec. 2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26352892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(53973) |
| 908 | &nbsp;&nbsp;20 Year U.S. Treasury Bonds | &nbsp;&nbsp;Dec. 2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105867125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1001067 |
| 4344 | &nbsp;&nbsp;30 Year U.S. Ultra Treasury Bonds | &nbsp;&nbsp;Dec. 2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521551500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11933754 |
|  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11991200 |
| **Short Positions:** | **Short Positions:** | **Short Positions:** | **Short Positions:** | **Short Positions:** |
| 364 | &nbsp;&nbsp;5 Year Euro-Bobl | &nbsp;&nbsp;Dec. 2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50346598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88158 |
| 1972 | &nbsp;&nbsp;5 Year U.S. Treasury Notes | &nbsp;&nbsp;Dec. 2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215333151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39415) |
| 113 | &nbsp;&nbsp;10 Year Euro-Bund | &nbsp;&nbsp;Dec. 2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17057080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1498) |
|  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47245 |
|  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;$12038445 |

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#### Forward foreign currency exchange contracts outstanding at September 30, 2025:

---

| | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Purchase<br> Contracts** | &nbsp;&nbsp;**Counterparty** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount<br> (000)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount<br> (000)** | &nbsp;&nbsp;**Value at<br> Settlement<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Current<br> Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Depreciation** |
| **OTC Forward Foreign Currency Exchange Contracts:** | **OTC Forward Foreign Currency Exchange Contracts:** | **OTC Forward Foreign Currency Exchange Contracts:** | **OTC Forward Foreign Currency Exchange Contracts:** | **OTC Forward Foreign Currency Exchange Contracts:** | **OTC Forward Foreign Currency Exchange Contracts:** | **OTC Forward Foreign Currency Exchange Contracts:** | **OTC Forward Foreign Currency Exchange Contracts:** |
| British Pound, | British Pound, | British Pound, | British Pound, | British Pound, | British Pound, | British Pound, | British Pound, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 10/02/25 | &nbsp;&nbsp;MSI | &nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16633 | &nbsp;&nbsp;$22504291 | &nbsp;&nbsp;$22369836 | &nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;$(134455) |
| Canadian Dollar, | Canadian Dollar, | Canadian Dollar, | Canadian Dollar, | Canadian Dollar, | Canadian Dollar, | Canadian Dollar, | Canadian Dollar, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 10/02/25 | &nbsp;&nbsp;MSI | &nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3331422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3307568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23854) |
| Euro, | Euro, | Euro, | Euro, | Euro, | Euro, | Euro, | Euro, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 10/02/25 | &nbsp;&nbsp;BNY | &nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;128577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151762282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150974136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(788146) |
|  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;$177597995 | &nbsp;&nbsp;$176651540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(946455) |

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Sale<br> Contracts** | &nbsp;&nbsp;**Counterparty** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount<br> (000)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount<br> (000)** | &nbsp;&nbsp;**Value at<br> Settlement<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Current<br> Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Depreciation** |
| **OTC Forward Foreign Currency Exchange Contracts:** | **OTC Forward Foreign Currency Exchange Contracts:** | **OTC Forward Foreign Currency Exchange Contracts:** | **OTC Forward Foreign Currency Exchange Contracts:** | **OTC Forward Foreign Currency Exchange Contracts:** | **OTC Forward Foreign Currency Exchange Contracts:** | **OTC Forward Foreign Currency Exchange Contracts:** | **OTC Forward Foreign Currency Exchange Contracts:** |
| British Pound, | British Pound, | British Pound, | British Pound, | British Pound, | British Pound, | British Pound, | British Pound, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 10/02/25 | &nbsp;&nbsp;TD | &nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16633 | &nbsp;&nbsp;$22464356 | &nbsp;&nbsp;$22369836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$94520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 11/05/25 | &nbsp;&nbsp;MSI | &nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22507818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22373446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |

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A46

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AST PGIM FIXED INCOME CENTRAL PORTFOLIO (continued)

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| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of September 30, 2025 (unaudited)** |

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#### Forward foreign currency exchange contracts outstanding at September 30, 2025 (continued):<br>

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| | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Sale<br> Contracts** | &nbsp;&nbsp;**Counterparty** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount<br> (000)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount<br> (000)** | &nbsp;&nbsp;**Value at<br> Settlement<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Current<br> Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Depreciation** |
| **OTC Forward Foreign Currency Exchange Contracts (cont'd.):** | **OTC Forward Foreign Currency Exchange Contracts (cont'd.):** | **OTC Forward Foreign Currency Exchange Contracts (cont'd.):** | **OTC Forward Foreign Currency Exchange Contracts (cont'd.):** | **OTC Forward Foreign Currency Exchange Contracts (cont'd.):** | **OTC Forward Foreign Currency Exchange Contracts (cont'd.):** | **OTC Forward Foreign Currency Exchange Contracts (cont'd.):** | **OTC Forward Foreign Currency Exchange Contracts (cont'd.):** |
| Canadian Dollar, | Canadian Dollar, | Canadian Dollar, | Canadian Dollar, | Canadian Dollar, | Canadian Dollar, | Canadian Dollar, | Canadian Dollar, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 10/02/25 | &nbsp;&nbsp;MSI | &nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3334866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3307568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$27298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 11/05/25 | &nbsp;&nbsp;MSI | &nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3336810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3313189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Euro, | Euro, | Euro, | Euro, | Euro, | Euro, | Euro, | Euro, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 10/02/25 | &nbsp;&nbsp;BNY | &nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;110881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130070686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130195897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(125211) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 10/02/25 | &nbsp;&nbsp;TD | &nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20990100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20778238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 11/05/25 | &nbsp;&nbsp;BNY | &nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;128577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152073180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151289516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;783664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
|  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;$354777816 | &nbsp;&nbsp;$353627690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1275337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(125211) |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;$1275337 | &nbsp;&nbsp;$(1071666) |

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#### Credit default swap agreements outstanding at September 30, 2025:

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| | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference Entity/<br> Obligation** | **Termination<br> Date** | **Fixed<br> Rate** | **Notional<br> Amount<br> (000)#(3)** | **Fair<br> Value** | **Upfront<br> Premiums<br> Paid<br> (Received)** | **Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** | **Counterparty** |
| **OTC Packaged Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Buy Protection(1)\*\*:** | **OTC Packaged Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Buy Protection(1)\*\*:** | **OTC Packaged Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Buy Protection(1)\*\*:** | **OTC Packaged Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Buy Protection(1)\*\*:** | **OTC Packaged Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Buy Protection(1)\*\*:** | **OTC Packaged Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Buy Protection(1)\*\*:** | **OTC Packaged Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Buy Protection(1)\*\*:** | **OTC Packaged Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Buy Protection(1)\*\*:** |
| Arab Republic of Egypt (D01) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$223453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$223403 | MSI |
| Dominican Republic (D01) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26464 | MSI |
| Emirate of Abu Dhabi (D01) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(63530) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(63580) | MSI |
| Federal Republic of Nigeria (D01) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232754 | MSI |
| Federation of Malaysia (D01) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(79883) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(79958) | MSI |
| Federative Republic of Brazil (D01) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90064 | MSI |
| Kingdom of Bahrain (D01) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43858 | MSI |
| Kingdom of Morocco (D01) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29053) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29103) | MSI |
| Kingdom of Saudi Arabia (D01) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(80620) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(80745) | MSI |
| People's Republic of China (D01) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(256069) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(256294) | MSI |
| Republic of Argentina (D01) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;853164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;853114 | MSI |
| Republic of Chile (D01) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(141212) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(141362) | MSI |
| Republic of Colombia (D01) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223410 | MSI |
| Republic of Indonesia (D01) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(84841) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(85041) | MSI |
| Republic of Ivory Coast (D01) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173840 | MSI |
| Republic of Panama (D01) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24667 | MSI |
| Republic of Peru (D01) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47660) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47735) | MSI |
| Republic of Philippines (D01) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(59149) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(59224) | MSI |
| Republic of South Africa (D01) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192497 | MSI |
| Republic of Turkey (D01) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518544 | MSI |
| Sultanate of Oman (D01) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29631) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29681) | MSI |
| United Mexican States (D01) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(69209) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(69434) | MSI |
| Arab Republic of Egypt (D02) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223403 | BARC |
| Dominican Republic (D02) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26464 | BARC |
| Emirate of Abu Dhabi (D02) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(63530) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(63580) | BARC |
| Federal Republic of Nigeria (D02) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232754 | BARC |
| Federation of Malaysia (D02) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(79883) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(79958) | BARC |
| Federative Republic of Brazil (D02) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90064 | BARC |
| Kingdom of Bahrain (D02) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43858 | BARC |
| Kingdom of Morocco (D02) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29053) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29103) | BARC |
| Kingdom of Saudi Arabia (D02) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(80620) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(80745) | BARC |

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AST PGIM FIXED INCOME CENTRAL PORTFOLIO (continued)

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| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of September 30, 2025 (unaudited)** |

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#### Credit default swap agreements outstanding at September 30, 2025 (continued):<br>

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference Entity/<br> Obligation** | **Termination<br> Date** | **Fixed<br> Rate** | **Notional<br> Amount<br> (000)#(3)** | **Fair<br> Value** | **Upfront<br> Premiums<br> Paid<br> (Received)** | **Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** | **Counterparty** |
| **OTC Packaged Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Buy Protection(1)\*\*(cont'd.):** | **OTC Packaged Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Buy Protection(1)\*\*(cont'd.):** | **OTC Packaged Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Buy Protection(1)\*\*(cont'd.):** | **OTC Packaged Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Buy Protection(1)\*\*(cont'd.):** | **OTC Packaged Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Buy Protection(1)\*\*(cont'd.):** | **OTC Packaged Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Buy Protection(1)\*\*(cont'd.):** | **OTC Packaged Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Buy Protection(1)\*\*(cont'd.):** | **OTC Packaged Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Buy Protection(1)\*\*(cont'd.):** |
| People's Republic of China (D02) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$(256069) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$(256294) | BARC |
| Republic of Argentina (D02) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;853164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;853114 | BARC |
| Republic of Chile (D02) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(141212) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(141362) | BARC |
| Republic of Colombia (D02) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223410 | BARC |
| Republic of Indonesia (D02) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(84841) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(85041) | BARC |
| Republic of Ivory Coast (D02) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173840 | BARC |
| Republic of Panama (D02) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24667 | BARC |
| Republic of Peru (D02) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47660) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47735) | BARC |
| Republic of Philippines (D02) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(59149) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(59224) | BARC |
| Republic of South Africa (D02) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192497 | BARC |
| Republic of Turkey (D02) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518544 | BARC |
| Sultanate of Oman (D02) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29631) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29681) | BARC |
| United Mexican States (D02) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(69209) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(69434) | BARC |
| Arab Republic of Egypt (D03) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223403 | GSI |
| Dominican Republic (D03) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26464 | GSI |
| Emirate of Abu Dhabi (D03) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(63530) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(63580) | GSI |
| Federal Republic of Nigeria (D03) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232754 | GSI |
| Federation of Malaysia (D03) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(79883) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(79958) | GSI |
| Federative Republic of Brazil (D03) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90064 | GSI |
| Kingdom of Bahrain (D03) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43858 | GSI |
| Kingdom of Morocco (D03) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29053) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29103) | GSI |
| Kingdom of Saudi Arabia (D03) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(80620) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(80745) | GSI |
| People's Republic of China (D03) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(256069) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(256294) | GSI |
| Republic of Argentina (D03) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;853164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;853114 | GSI |
| Republic of Chile (D03) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(141212) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(141362) | GSI |
| Republic of Colombia (D03) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223410 | GSI |
| Republic of Indonesia (D03) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(84841) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(85041) | GSI |
| Republic of Ivory Coast (D03) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173840 | GSI |
| Republic of Panama (D03) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24667 | GSI |
| Republic of Peru (D03) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47660) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47735) | GSI |
| Republic of Philippines (D03) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(59149) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(59224) | GSI |
| Republic of South Africa (D03) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192497 | GSI |
| Republic of Turkey (D03) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518544 | GSI |
| Sultanate of Oman (D03) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29631) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29681) | GSI |
| United Mexican States (D03) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(69209) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(69434) | GSI |
| Arab Republic of Egypt (D04) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223153 | GSI |
| Dominican Republic (D04) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26214 | GSI |
| Emirate of Abu Dhabi (D04) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(63531) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(63831) | GSI |
| Federal Republic of Nigeria (D04) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232503 | GSI |
| Federation of Malaysia (D04) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(79883) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(80334) | GSI |
| Federative Republic of Brazil (D04) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88937 | GSI |
| Kingdom of Bahrain (D04) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43608 | GSI |
| Kingdom of Morocco (D04) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29054) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29354) | GSI |
| Kingdom of Saudi Arabia (D04) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(80620) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(81371) | GSI |
| People's Republic of China (D04) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(256069) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(257421) | GSI |
| Republic of Argentina (D04) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;853164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;852864 | GSI |
| Republic of Chile (D04) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(141212) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(142113) | GSI |
| Republic of Colombia (D04) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222533 | GSI |

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A48

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AST PGIM FIXED INCOME CENTRAL PORTFOLIO (continued)

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| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of September 30, 2025 (unaudited)** |

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| | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference Entity/<br> Obligation** | **Termination<br> Date** | **Fixed<br> Rate** | **Notional<br> Amount<br> (000)#(3)** | **Fair<br> Value** | **Upfront<br> Premiums<br> Paid<br> (Received)** | **Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** | **Counterparty** |
| **OTC Packaged Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Buy Protection(1)\*\*(cont'd.):** | **OTC Packaged Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Buy Protection(1)\*\*(cont'd.):** | **OTC Packaged Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Buy Protection(1)\*\*(cont'd.):** | **OTC Packaged Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Buy Protection(1)\*\*(cont'd.):** | **OTC Packaged Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Buy Protection(1)\*\*(cont'd.):** | **OTC Packaged Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Buy Protection(1)\*\*(cont'd.):** | **OTC Packaged Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Buy Protection(1)\*\*(cont'd.):** | **OTC Packaged Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Buy Protection(1)\*\*(cont'd.):** |
| Republic of Indonesia (D04) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(84841) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(86043) | GSI |
| Republic of Ivory Coast (D04) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173590 | GSI |
| Republic of Panama (D04) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24417 | GSI |
| Republic of Peru (D04) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47659) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48110) | GSI |
| Republic of Philippines (D04) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(59149) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(59600) | GSI |
| Republic of South Africa (D04) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191370 | GSI |
| Republic of Turkey (D04) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;517416 | GSI |
| Sultanate of Oman (D04) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29631) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29931) | GSI |
| United Mexican States (D04) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(69209) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(70561) | GSI |
| Arab Republic of Egypt (D05) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63964 | DB |
| Dominican Republic (D05) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10195 | DB |
| Emirate of Abu Dhabi (D05) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16563) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16591) | DB |
| Federal Republic of Nigeria (D05) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65689 | DB |
| Federation of Malaysia (D05) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13692) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13720) | DB |
| Federative Republic of Brazil (D05) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 2250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37079 | DB |
| Kingdom of Bahrain (D05) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14730 | DB |
| Kingdom of Morocco (D05) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5992) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6020) | DB |
| Kingdom of Saudi Arabia (D05) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 2250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34628) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34753) | DB |
| People's Republic of China (D05) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 2250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(66890) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(67015) | DB |
| Republic of Argentina (D05) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219973 | DB |
| Republic of Chile (D05) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23571) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23626) | DB |
| Republic of Colombia (D05) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62936 | DB |
| Republic of Indonesia (D05) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15367) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15464) | DB |
| Republic of Ivory Coast (D05) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50975 | DB |
| Republic of Panama (D05) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14415 | DB |
| Republic of Peru (D05) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10732) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10774) | DB |
| Republic of Philippines (D05) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14320) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14362) | DB |
| Republic of South Africa (D05) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 2250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67562 | DB |
| Republic of Turkey (D05) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 2250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156208 | DB |
| Sultanate of Oman (D05) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6061) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6089) | DB |
| United Mexican States (D05) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 2250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9613) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9738) | DB |
| Arab Republic of Egypt (D06) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511604 | DB |
| Dominican Republic (D06) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81448 | DB |
| Emirate of Abu Dhabi (D06) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(132507) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(132839) | DB |
| Federal Republic of Nigeria (D06) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525397 | DB |
| Federation of Malaysia (D06) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(109539) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(109871) | DB |
| Federative Republic of Brazil (D06) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296130 | DB |
| Kingdom of Bahrain (D06) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117733 | DB |
| Kingdom of Morocco (D06) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47936) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48268) | DB |
| Kingdom of Saudi Arabia (D06) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(277032) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(278527) | DB |
| People's Republic of China (D06) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(535123) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(536618) | DB |
| Republic of Argentina (D06) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1760008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1759676 | DB |
| Republic of Chile (D06) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(188567) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(189232) | DB |
| Republic of Colombia (D06) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503159 | DB |
| Republic of Indonesia (D06) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(122934) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(124097) | DB |
| Republic of Ivory Coast (D06) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407688 | DB |
| Republic of Panama (D06) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115155 | DB |
| Republic of Peru (D06) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(85860) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(86358) | DB |
| Republic of Philippines (D06) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(114564) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(115062) | DB |

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A49

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AST PGIM FIXED INCOME CENTRAL PORTFOLIO (continued)

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|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of September 30, 2025 (unaudited)** |

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| | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference Entity/<br> Obligation** | **Termination<br> Date** | **Fixed<br> Rate** | **Notional<br> Amount<br> (000)#(3)** | **Fair<br> Value** | **Upfront<br> Premiums<br> Paid<br> (Received)** | **Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** | **Counterparty** |
| **OTC Packaged Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Buy Protection(1)\*\*(cont'd.):** | **OTC Packaged Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Buy Protection(1)\*\*(cont'd.):** | **OTC Packaged Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Buy Protection(1)\*\*(cont'd.):** | **OTC Packaged Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Buy Protection(1)\*\*(cont'd.):** | **OTC Packaged Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Buy Protection(1)\*\*(cont'd.):** | **OTC Packaged Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Buy Protection(1)\*\*(cont'd.):** | **OTC Packaged Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Buy Protection(1)\*\*(cont'd.):** | **OTC Packaged Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Buy Protection(1)\*\*(cont'd.):** |
| Republic of South Africa (D06) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$541490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$539995 | DB |
| Republic of Turkey (D06) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1249168 | DB |
| Sultanate of Oman (D06) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48490) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48822) | DB |
| United Mexican States (D06) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(76905) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(78400) | DB |
| Arab Republic of Egypt (D07) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(56) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(500) | BOA |
| Dominican Republic (D07) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(56) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(500) | BOA |
| Emirate of Abu Dhabi (D07) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(66254) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(66698) | BOA |
| Federal Republic of Nigeria (D07) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262421 | BOA |
| Federation of Malaysia (D07) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54769) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(55213) | BOA |
| Federative Republic of Brazil (D07) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146814 | BOA |
| Kingdom of Bahrain (D07) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58588 | BOA |
| Kingdom of Morocco (D07) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23968) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24412) | BOA |
| Kingdom of Saudi Arabia (D07) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(138516) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(140515) | BOA |
| People's Republic of China (D07) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(267561) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(269560) | BOA |
| Republic of Argentina (D07) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;880004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;879560 | BOA |
| Republic of Chile (D07) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(94284) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(95172) | BOA |
| Republic of Colombia (D07) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250745 | BOA |
| Republic of Indonesia (D07) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(194) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1749) | BOA |
| Republic of Ivory Coast (D07) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203566 | BOA |
| Republic of Panama (D07) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57161 | BOA |
| Republic of Peru (D07) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42930) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43596) | BOA |
| Republic of Philippines (D07) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(57282) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(57948) | BOA |
| Republic of South Africa (D07) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268746 | BOA |
| Republic of Turkey (D07) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;623333 | BOA |
| Sultanate of Oman (D07) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24245) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24689) | BOA |
| United Mexican States (D07) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38453) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40452) | BOA |
| Arab Republic of Egypt (D08) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511048 | BOA |
| Dominican Republic (D08) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80892 | BOA |
| Emirate of Abu Dhabi (D08) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(132507) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(133395) | BOA |
| Federal Republic of Nigeria (D08) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524841 | BOA |
| Federation of Malaysia (D08) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(109539) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(110427) | BOA |
| Federative Republic of Brazil (D08) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293628 | BOA |
| Kingdom of Bahrain (D08) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117177 | BOA |
| Kingdom of Morocco (D08) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47936) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48824) | BOA |
| Kingdom of Saudi Arabia (D08) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(277031) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(281029) | BOA |
| People's Republic of China (D08) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(535122) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(539120) | BOA |
| Republic of Argentina (D08) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1760008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1759120 | BOA |
| Republic of Chile (D08) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(188567) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(190344) | BOA |
| Republic of Colombia (D08) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501490 | BOA |
| Republic of Indonesia (D08) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(122935) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(126044) | BOA |
| Republic of Ivory Coast (D08) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407132 | BOA |
| Republic of Panama (D08) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114321 | BOA |
| Republic of Peru (D08) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(85859) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(87192) | BOA |
| Republic of Philippines (D08) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(114563) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(115896) | BOA |
| Republic of South Africa (D08) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;541491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;537493 | BOA |
| Republic of Turkey (D08) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1246666 | BOA |
| Sultanate of Oman (D08) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48490) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49378) | BOA |

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A50

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AST PGIM FIXED INCOME CENTRAL PORTFOLIO (continued)

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|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of September 30, 2025 (unaudited)** |

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| | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference Entity/<br> Obligation** | **Termination<br> Date** | **Fixed<br> Rate** | **Notional<br> Amount<br> (000)#(3)** | **Fair<br> Value** | **Upfront<br> Premiums<br> Paid<br> (Received)** | **Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** | **Counterparty** |
| **OTC Packaged Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Buy Protection(1)\*\*(cont'd.):** | **OTC Packaged Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Buy Protection(1)\*\*(cont'd.):** | **OTC Packaged Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Buy Protection(1)\*\*(cont'd.):** | **OTC Packaged Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Buy Protection(1)\*\*(cont'd.):** | **OTC Packaged Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Buy Protection(1)\*\*(cont'd.):** | **OTC Packaged Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Buy Protection(1)\*\*(cont'd.):** | **OTC Packaged Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Buy Protection(1)\*\*(cont'd.):** | **OTC Packaged Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Buy Protection(1)\*\*(cont'd.):** |
| United Mexican States (D08) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(76905) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(80903) | BOA |
|  |  |  |  | $17902273 | $107144 | $17795129 |  |

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| | | | | | | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference Entity/<br> Obligation** | **Termination<br> Date** | **Fixed<br> Rate** | **Notional<br> Amount<br> (000)#(3)** | **Implied<br> Credit<br> Spread at<br> September 30,<br> 2025(4)** |  | **Fair<br> Value** |  | **Upfront<br> Premiums<br> Paid<br> (Received)** |  | **Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |  | **Counterparty** |  |
| **OTC Packaged Credit Default Swap Agreements on credit indices— Sell Protection(2)\*\*:** | **OTC Packaged Credit Default Swap Agreements on credit indices— Sell Protection(2)\*\*:** | **OTC Packaged Credit Default Swap Agreements on credit indices— Sell Protection(2)\*\*:** | **OTC Packaged Credit Default Swap Agreements on credit indices— Sell Protection(2)\*\*:** | **OTC Packaged Credit Default Swap Agreements on credit indices— Sell Protection(2)\*\*:** | **OTC Packaged Credit Default Swap Agreements on credit indices— Sell Protection(2)\*\*:** | **OTC Packaged Credit Default Swap Agreements on credit indices— Sell Protection(2)\*\*:** | **OTC Packaged Credit Default Swap Agreements on credit indices— Sell Protection(2)\*\*:** | **OTC Packaged Credit Default Swap Agreements on credit indices— Sell Protection(2)\*\*:** | **OTC Packaged Credit Default Swap Agreements on credit indices— Sell Protection(2)\*\*:** | **OTC Packaged Credit Default Swap Agreements on credit indices— Sell Protection(2)\*\*:** | **OTC Packaged Credit Default Swap Agreements on credit indices— Sell Protection(2)\*\*:** | **OTC Packaged Credit Default Swap Agreements on credit indices— Sell Protection(2)\*\*:** |  |
| CDX.EM.43.V1 (D01) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 100000 |  | 1.366% |  | &nbsp;&nbsp;$(1521406) |  | &nbsp;&nbsp;$(20473) |  | &nbsp;&nbsp;$(1500933) |  | MSI |
| CDX.EM.43.V1 (D02) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 100000 |  | 1.366% |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1521406) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29461) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1491945) |  | BARC |
| CDX.EM.43.V1 (D03) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 100000 |  | 1.366% |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1521406) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29461) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1491945) |  | GSI |
| CDX.EM.43.V1 (D04) | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 100000 |  | 1.366% |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1521406) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42054) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1479352) |  | GSI |
| CDX.EM.44.V1 (D05) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 25000 |  | 1.476% |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(541587) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3875) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(537712) |  | DB |
| CDX.EM.44.V1 (D06) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 200000 |  | 1.476% |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4332693) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36552) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4296141) |  | DB |
| CDX.EM.44.V1 (D07) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 100000 |  | 1.476% |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2166346) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32205) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2134141) |  | BOA |
| CDX.EM.44.V1 (D08) | 12/20/30 | 1.000%(Q) | 200000 |  | 1.476% |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4332693) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(64411) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4268282) |  | BOA |
|  |  |  |  |  |  |  | $(17458943) |  | $(258492) |  | $(17200451) |  |  |

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\*\* The Portfolio entered into multiple credit default swap agreements in a packaged trade consisting of two parts. The Portfolio bought/sold protection on an Emerging Market CDX Index and bought/sold protection on the countries which comprise the index. The upfront premium is attached to the index of the trade for the Emerging Markets CDX package(s). Each swap is priced individually. If any of the component swaps are closed out early, the Index exposure will be reduced by an amount proportionate to the terminated swap(s). Individual packages in the tables above are denoted by the corresponding footnotes (D01 - D08).

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference Entity/<br> Obligation** | **Termination<br> Date** | **Fixed<br> Rate** | **Notional<br> Amount<br> (000)#(3)** | **Fair<br> Value** | **Upfront<br> Premiums<br> Paid<br> (Received)** | **Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** | **Counterparty** |
| **OTC Credit Default Swap Agreement on asset-backed and/or mortgage-backed securities - Sell Protection(2)^:** | **OTC Credit Default Swap Agreement on asset-backed and/or mortgage-backed securities - Sell Protection(2)^:** | **OTC Credit Default Swap Agreement on asset-backed and/or mortgage-backed securities - Sell Protection(2)^:** | **OTC Credit Default Swap Agreement on asset-backed and/or mortgage-backed securities - Sell Protection(2)^:** | **OTC Credit Default Swap Agreement on asset-backed and/or mortgage-backed securities - Sell Protection(2)^:** | **OTC Credit Default Swap Agreement on asset-backed and/or mortgage-backed securities - Sell Protection(2)^:** | **OTC Credit Default Swap Agreement on asset-backed and/or mortgage-backed securities - Sell Protection(2)^:** | **OTC Credit Default Swap Agreement on asset-backed and/or mortgage-backed securities - Sell Protection(2)^:** |
| GS_24-PCA | 08/02/27 | 1.650%(M) | 31169 \* | $41683 | $(11824) | $53507 | GSI |

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference Entity/<br> Obligation** | **Termination<br> Date** | **Fixed<br> Rate** | **Notional<br> Amount<br> (000)#(3)** | **Fair<br> Value** | **Upfront<br> Premiums<br> Paid<br> (Received)** | **Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| **OTC Credit Default Swap Agreement on corporate and/or sovereign issues - Buy Protection(1):** | **OTC Credit Default Swap Agreement on corporate and/or sovereign issues - Buy Protection(1):** | **OTC Credit Default Swap Agreement on corporate and/or sovereign issues - Buy Protection(1):** | **OTC Credit Default Swap Agreement on corporate and/or sovereign issues - Buy Protection(1):** | **OTC Credit Default Swap Agreement on corporate and/or sovereign issues - Buy Protection(1):** | **OTC Credit Default Swap Agreement on corporate and/or sovereign issues - Buy Protection(1):** | **OTC Credit Default Swap Agreement on corporate and/or sovereign issues - Buy Protection(1):** |
| Republic of Panama | 06/20/28 | 1.000%(Q) | 16475 | $(73984) | $(85220) | $11236 DB |

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference Entity/<br> Obligation** | **Termination<br> Date** | **Fixed<br> Rate** | **Notional<br> Amount<br> (000)#(3)** | **Implied<br> Credit<br> Spread at<br> September 30,<br> 2025(4)** | **Fair<br> Value** | **Upfront<br> Premiums<br> Paid<br> (Received)** | **Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** | **Counterparty** |
| **OTC Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Sell Protection(2):** | **OTC Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Sell Protection(2):** | **OTC Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Sell Protection(2):** | **OTC Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Sell Protection(2):** | **OTC Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Sell Protection(2):** | **OTC Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Sell Protection(2):** | **OTC Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Sell Protection(2):** | **OTC Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Sell Protection(2):** | **OTC Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Sell Protection(2):** |
| Alphabet, Inc. | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 13060 | 0.329% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$385772 | $339853 | &nbsp;&nbsp;$45919 | GSI |
| Bank of America Corp. | 12/20/25 | 1.000%(Q) | 10780 | 0.222% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4378 | GSI |
| Bank of Montreal^ | 11/20/29 | 1.250%(Q) | 3835 | \* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3973 | GSI |

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A51

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AST PGIM FIXED INCOME CENTRAL PORTFOLIO (continued)

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|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of September 30, 2025 (unaudited)** |

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| | | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference Entity/<br> Obligation** | **Termination<br> Date** | **Fixed<br> Rate** | **Notional<br> Amount<br> (000)#(3)** | **Notional<br> Amount<br> (000)#(3)** | **Implied<br> Credit<br> Spread at<br> September 30,<br> 2025(4)** | **Fair<br> Value** | **Upfront<br> Premiums<br> Paid<br> (Received)** | **Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** | **Counterparty** |
| **OTC Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Sell Protection(2)(cont'd.):** | **OTC Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Sell Protection(2)(cont'd.):** | **OTC Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Sell Protection(2)(cont'd.):** | **OTC Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Sell Protection(2)(cont'd.):** | **OTC Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Sell Protection(2)(cont'd.):** | **OTC Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Sell Protection(2)(cont'd.):** | **OTC Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Sell Protection(2)(cont'd.):** | **OTC Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Sell Protection(2)(cont'd.):** | **OTC Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Sell Protection(2)(cont'd.):** | **OTC Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Sell Protection(2)(cont'd.):** |
| Barclays Bank PLC | 06/20/26 | 1.000%(Q) | EUR | 3650 | 0.257% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$24081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$20903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3178 | GSI |
| Canadian Imperial Bank of Commerce^ | 06/20/28 | 1.100%(Q) |  | 3065 | \* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8768 | GSI |
| Citigroup, Inc. | 12/20/25 | 1.000%(Q) |  | 10780 | 0.251% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3452 | GSI |
| Citigroup, Inc. | 12/20/26 | 1.000%(Q) |  | 3570 | 0.305% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;682 | GSI |
| Commerzbank AG | 12/20/25 | 1.000%(Q) | EUR | 6005 | 0.147% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1716 | BARC |
| Federative Republic of Brazil | 06/20/26 | 1.000%(Q) |  | 4710 | 0.389% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1664 | BARC |
| Hellenic Republic | 06/20/27 | 1.000%(Q) |  | 2875 | 0.137% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7993 | BARC |
| Hellenic Republic | 12/20/27 | 1.000%(Q) |  | 2160 | 0.165% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9065 | BARC |
| Kingdom of Norway | 12/20/25 | —%(Q) |  | 27580 | 0.033% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2023) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2991) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;968 | BARC |
| Kingdom of Saudi Arabia | 03/20/26 | 1.000%(Q) |  | 4205 | 0.251% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;667 | CITI |
| Kingdom of Saudi Arabia | 06/20/26 | 1.000%(Q) |  | 4205 | 0.261% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1061 | CITI |
| Morgan Stanley | 12/20/25 | 1.000%(Q) |  | 10780 | 0.227% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4260 | GSI |
| Oracle Corp. | 06/20/30 | 1.000%(Q) |  | 5660 | 0.528% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4189) | GSI |
| Pacific Life | 08/20/35 | 2.500%(Q) |  | 4600 | 2.692% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(64945) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(64929) | GSI |
| Petroleos Mexicanos | 12/24/25 | 3.750%(M) |  | 2878 | 1.151% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19552 | GSI |
| Petroleos Mexicanos^ | 03/23/26 | 4.100%(M) |  | 12000 | \* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;147063 | GSI |
| Petroleos Mexicanos^ | 05/07/26 | 4.750%(M) |  | 19320 | \* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;459748 | GSI |
| Republic of France | 06/20/27 | 0.250%(Q) |  | 4760 | 0.145% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1297) | BARC |
| Republic of France | 06/20/35 | 0.250%(Q) |  | 3630 | 0.701% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(131123) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(124606) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6517) | BARC |
| Republic of France | 06/20/35 | 0.250%(Q) |  | 2350 | 0.701% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(84887) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(83382) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1505) | BARC |
| Republic of Panama | 06/20/28 | 1.000%(Q) |  | 16475 | 0.836% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(126690) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;200674 | DB |
| SoftBank Group Corp. | 06/20/26 | 1.000%(Q) |  | 9990 | 0.872% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35434) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47044 | GSI |
| U.S. Treasury Notes | 12/20/25 | 0.250%(Q) | EUR | 23010 | 0.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(592) | BARC |
| U.S. Treasury Notes | 06/20/26 | 0.250%(Q) | EUR | 15000 | 0.170% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5275) | BARC |
| UnitedHealth Group, Inc. | 06/20/26 | 1.000%(Q) |  | 5705 | 0.142% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6922 | GSI |
|  |  |  |  |  |  | $1285313 | $390870 | $894443 |  |

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The Portfolio entered into credit default swaps ("CDS") to provide a measure of protection against defaults or to take an active long or short position with respect to the likelihood of a particular issuer's default or the reference entity's credit soundness. CDS contracts generally trade based on a spread which represents the cost a protection buyer has to pay the protection seller. The protection buyer is said to be short the credit as the value of the contract rises the more the credit deteriorates. The value of the CDS contract increases for the protection buyer if the spread increases.

(1) If the Portfolio is a buyer of protection, it pays the fixed rate. When a credit event occurs, as defined under the terms of that particular swap agreement, the Portfolio will either (i) receive from the seller of
protection an amount equal to the notional amount of the swap and make delivery of the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index or (ii) receive a net settlement amount in the form
of cash or securities equal to the notional amount of the swap less the recovery value of the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index.

(2) If the Portfolio is a seller of protection, it receives the fixed rate. When a credit event occurs, as defined under the terms of that particular swap agreement, the Portfolio will either (i) pay to the buyer of
protection an amount equal to the notional amount of the swap and take delivery of the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index or (ii) pay a net settlement amount in the form of
cash or securities equal to the notional amount of the swap less the recovery value of the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index.

(3) Notional amount represents the maximum potential amount the Portfolio could be required to pay as a seller of credit protection or receive as a buyer of credit protection if a credit event occurs as
defined under the terms of that particular swap agreement.

A52

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AST PGIM FIXED INCOME CENTRAL PORTFOLIO (continued)

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|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of September 30, 2025 (unaudited)** |

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(4) Implied credit spreads, represented in absolute terms, utilized in determining the fair value of credit default swap agreements where the Portfolio is the seller of protection as of the reporting date serve as an indicator of the current status of the payment/ performance risk and represent the likelihood of risk of default for the credit derivative. The implied credit spread of a particular referenced entity reflects the cost of buying/selling protection and may include up-front payments required to be made to enter into the agreement. Wider credit spreads represent a deterioration of the referenced entity's credit soundness and a greater likelihood of risk of default or other credit event occurring as defined under the terms of the agreement.

\* When an implied credit spread is not available, reference the fair value of credit default swap agreements on credit indices and asset-backed securities. Where the Portfolio is the seller of protection, it serves as an indicator of the current status of the payment/performance risk and represents the likelihood of an expected liability (or profit) for the credit derivative should the notional amount of the swap agreement be closed/sold as of the reporting date. Increasing fair value in absolute terms, when compared to the notional amount of the swap, represents a deterioration of the referenced entity's credit soundness and a greater likelihood of risk of default or other credit event occurring as defined under the terms of the agreement.

#### Interest rate swap agreement outstanding at September 30, 2025:

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| **Notional<br> Amount<br> (000)#** | &nbsp;&nbsp;**Termination<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Fixed<br> Rate** | &nbsp;&nbsp;**Floating<br> Rate** | &nbsp;&nbsp;**Value at<br> Trade Date** | &nbsp;&nbsp;**Value at<br> September 30,<br> 2025** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| **Centrally Cleared Interest Rate Swap Agreement:** | **Centrally Cleared Interest Rate Swap Agreement:** | **Centrally Cleared Interest Rate Swap Agreement:** | **Centrally Cleared Interest Rate Swap Agreement:** | **Centrally Cleared Interest Rate Swap Agreement:** | **Centrally Cleared Interest Rate Swap Agreement:** | **Centrally Cleared Interest Rate Swap Agreement:** |
| 47105 | &nbsp;&nbsp;08/15/39 | &nbsp;&nbsp;3.773%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day SOFR(2)(A)/ 4.240% | &nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;$(365776) | &nbsp;&nbsp;$(365776) |

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(1) The Portfolio pays the fixed rate and receives the floating rate.

(2) The Portfolio pays the floating rate and receives the fixed rate.

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Total return swap agreement outstanding at September 30, 2025:** | **Total return swap agreement outstanding at September 30, 2025:** | **Total return swap agreement outstanding at September 30, 2025:** | **Total return swap agreement outstanding at September 30, 2025:** | **Total return swap agreement outstanding at September 30, 2025:** | **Total return swap agreement outstanding at September 30, 2025:** | **Total return swap agreement outstanding at September 30, 2025:** | **Total return swap agreement outstanding at September 30, 2025:** |
| **Reference Entity** | &nbsp;&nbsp;**Financing<br> Rate** | &nbsp;&nbsp;**Counterparty** | &nbsp;&nbsp;**Termination<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Long (Short)<br> Notional<br> Amount<br> (000)#(1)** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** | &nbsp;&nbsp;**Upfront<br> Premiums<br> Paid<br> (Received)** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)(2)** |
| **OTC Total Return Swap Agreement:** | **OTC Total Return Swap Agreement:** | **OTC Total Return Swap Agreement:** | **OTC Total Return Swap Agreement:** | **OTC Total Return Swap Agreement:** | **OTC Total Return Swap Agreement:** | **OTC Total Return Swap Agreement:** | **OTC Total Return Swap Agreement:** |
| U.S. Treasury Bond(T) | &nbsp;&nbsp;1 Day USOIS +25bps(T)/ 4.340% | &nbsp;&nbsp;BOA | &nbsp;&nbsp;02/23/26 | &nbsp;&nbsp;87160 | &nbsp;&nbsp;$1851076 | &nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;$1851076 |

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(1) On
a long total return swap, the Portfolio receives payments for any positive return on the reference entity (makes payments for any negative return) and pays the financing rate. On a short total return swap, the
Portfolio makes payments for any positive return on the reference entity (receives payments for any negative return) and receives the financing rate.

(2) Upfront/recurring fees or commissions, as applicable, are included in the net unrealized appreciation (depreciation).

*Other information regarding the Portfolio is available in the Portfolio's most recent Report to Shareholders. This information is available on the Securities and Exchange Commission's website (www.sec.gov).*

A53

## Form NPORT-P: Monthly Portfolio Investments Report

### NPORT-P: Part A: General Information

**Item A.1. Information about the Registrant.**

- **a. Name of Registrant:** Advanced Series Trust

- **b. Investment Company Act file number:** 811-05186

- **c. CIK number of Registrant:** 0000814679

- **d. LEI of Registrant:** 549300VWSUPW8FKG9V43

- **e. Address and telephone number of Registrant.**

  - **Street Address 1:** 655 Broad Street

  - **City:** Newark

  - **State:** NJ

  - **Foreign country:** US

  - **Zip / Postal Code:** 07102-4077

  - **Telephone number:** 1-888-778-2888

**Item A.2. Information about the Series.**

- **a. Name of Series:** AST PGIM Fixed Income Central Portfolio

- **b. EDGAR series identifier (if any):** S000077474

- **c. LEI of Series:** 5493004PPIB4NJOLH005

**Item A.3. Reporting period.**

- **a. Date of fiscal year-end:** 2025-12-31

- **b. Date as of which information is reported:** 2025-09-30

**Item A.4. Final filing**

Does the Fund anticipate that this will be its final filing on Form N-PORT? **No**

### Fund Information

**Total Assets:** $10994105693.59

**Total Liabilities:** $861649578.75

**Net Assets:** $10132456114.84

**Delayed Delivery Securities:** $36994966.59

**Stand-by Commitments:** $623802176.24

**Cash Not Reported:** $5286101.62

**Currency Risk Metrics (dv01):**

- 

**Credit Spread Risk - Investment Grade (dv01):**

- **3-Month:** 12606.38887000 | **1-Year:** 501297.89521000 | **5-Year:** 2546635.13757000 | **10-Year:** 1480717.66870000 | **30-Year:** 115645.30342000

**Credit Spread Risk - Non-Investment Grade (dv01):**

- **3-Month:** 393.73091000 | **1-Year:** 38703.99360000 | **5-Year:** 74714.79067000 | **10-Year:** 18204.19812000 | **30-Year:** 487.14206000

**Monthly Return Information**

| Class               | Month 1 Return (%)   | Month 2 Return (%)   | Month 3 Return (%)   |
|:---|:---|:---|:---|
| Class ID C000237935 | -0.09%               | 1.39%                | 1.20%                |

**Monthly Gains & Losses**

| Period   | Net Realized Gain/Loss   | Net Unrealized Appreciation/Depreciation   |
|:---|:---|:---|
| Month 1  | $3725862.66              | $-49563925.52                              |
| Month 2  | $13531529.07             | $90972119.87                               |
| Month 3  | $22793415.76             | $41827550.18                               |

**Designated Index Information**

- **Index Name:** AST PGIM Fixed Income Central Portfolio_Ex Derivatives BM

- **Index Identifier:** N/A

### Schedule of Portfolio Investments

| Name                                             | Title                                                                           | Identifiers                                   | Payoff Profile   | Asset Category   | Issuer Category   | Country   |   Balance | Units   | Value (USD)   | % of Net Assets   | Maturity Date   | Coupon Type   | Annualized Rate (%)   | Restricted?   |   Fair Value Level | Lending Status   |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|---:|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|---:|:---|
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418EHP8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  22416770 | PA      | $22342011.78  | 0.22%             | 2052-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BRAVO Residential Funding Trus                   | Bravo Residential Funding Trust 2025-Ces1                                       | CUSIP: 10569PAA4<br>LEI: 254900AZU85EXAPTTF77 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1113735 | PA      | $1124081.49   | 0.01%             | 2055-02-25      | Variable      | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BARCLAYS BANK PLC                                | CDS REPUBLIC OF COTE D'IVOIRE                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: G5GSEF7VJP5I7OUK5573 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $173890.34    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KINDER MORGAN INC                                | Kinder Morgan Inc                                                               | CUSIP: 49456BAH4<br>LEI: 549300WR7IX8XE0TBO16 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    540000 | PA      | $524978.09    | 0.01%             | 2045-06-01      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WELLS FARGO & COMPANY                            | Wells Fargo & Co                                                                | CUSIP: 95000U3F8<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |  29185000 | PA      | $30654994.07  | 0.30%             | 2034-07-25      | Fixed         | 5.56%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3132J62X1<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      8225 | PA      | $7583.60      | 0.00%             | 2043-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31417DU50<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     82370 | PA      | $75768.23     | 0.00%             | 2042-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31403C6U0<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1641 | PA      | $1707.56      | 0.00%             | 2036-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138W4S51<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2861 | PA      | $2632.72      | 0.00%             | 2043-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust                     | GS Mortgage Securities Trust 2015-GC34                                          | CUSIP: 36250VAD4<br>LEI: 54930070360RBP384M53 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   3419932 | PA      | $3385733.25   | 0.03%             | 2048-10-10      | Fixed         | 3.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SOUTHERN CAL EDISON                              | Southern California Edison Co                                                   | CUSIP: 842400FT5<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1492000 | PA      | $1161498.73   | 0.01%             | 2041-12-01      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK OF AMERICA CORP                             | Bank of America Corp                                                            | CUSIP: 06051GHV4<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2435000 | PA      | $2345800.24   | 0.02%             | 2030-07-23      | Fixed         | 3.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3128MAEW5<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     55295 | PA      | $53432.53     | 0.00%             | 2045-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418D4Y5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  13784533 | PA      | $11675722.84  | 0.12%             | 2051-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY                                   | Morgan Stanley                                                                  | CUSIP: 61747YFH3<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |  25020000 | PA      | $26579199.42  | 0.26%             | 2029-11-01      | Fixed         | 6.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31402RJL4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       795 | PA      | $806.07       | 0.00%             | 2035-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3133KKAL3<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    502957 | PA      | $424438.62    | 0.00%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3133B6DQ0<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     41281 | PA      | $35361.01     | 0.00%             | 2052-03-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BARRICK PD AU FIN PTY LT                         | Barrick PD Australia Finance Pty Ltd                                            | CUSIP: 06849UAD7<br>LEI: 5493008DX0TK7OFLV260 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |   4835000 | PA      | $5130505.05   | 0.05%             | 2039-10-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                      | CDS PETROLEOS MEXICANOS                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $19552.33     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138ERN71<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     47422 | PA      | $44761.97     | 0.00%             | 2036-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| REGAL REXNORD CORP                               | Regal Rexnord Corp                                                              | CUSIP: 758750AM5<br>LEI: QH78R09VCJGQKPBPYU33 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     74000 | PA      | $76538.80     | 0.00%             | 2028-04-15      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK INC                                        | ONEOK Inc                                                                       | CUSIP: 682680BK8<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1145000 | PA      | $1206672.78   | 0.01%             | 2030-11-01      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sunrun Artemis Issuer                            | Sunrun Artemis Issuer 2024-2 LLC                                                | CUSIP: 86771BAA9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |  17144324 | PA      | $17120718.15  | 0.17%             | 2059-07-30      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP                         | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | CUSIP: 161175BZ6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   6060000 | PA      | $4426524.72   | 0.04%             | 2041-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31410KHE7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    167646 | PA      | $176667.04    | 0.00%             | 2038-03-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418CPK4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     44402 | PA      | $43221.75     | 0.00%             | 2032-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BARCLAYS BANK PLC                                | CDS KINGDOM OF BAHRAIN                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: G5GSEF7VJP5I7OUK5573 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $43908.41     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31410GGR8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        78 | PA      | $82.38        | 0.00%             | 2037-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36202FQ66<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    101184 | PA      | $97935.65     | 0.00%             | 2041-03-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140XDY67<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    112618 | PA      | $96052.99     | 0.00%             | 2051-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BOEING CO                                        | Boeing Co/The                                                                   | CUSIP: 097023CM5<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2560000 | PA      | $2509330.75   | 0.02%             | 2027-02-01      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418CXP4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    330106 | PA      | $325871.56    | 0.00%             | 2048-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179XBU9<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |  18102300 | PA      | $17692236.24  | 0.17%             | 2052-07-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JP Morgan Mortgage Trust                         | JP Morgan Mortgage Trust 2020-INV2                                              | CUSIP: 46652KAC3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    166703 | PA      | $144631.16    | 0.00%             | 2050-10-25      | Variable      | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 3622ABZU9<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    343901 | PA      | $334051.66    | 0.00%             | 2049-09-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36202FLN4<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     98653 | PA      | $95486.03     | 0.00%             | 2040-10-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31402RDF3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2495 | PA      | $2621.37      | 0.00%             | 2035-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3128M8W75<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     10877 | PA      | $11315.81     | 0.00%             | 2039-09-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36193VFY3<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      2484 | PA      | $2278.64      | 0.00%             | 2046-05-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3132HMSH5<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1306 | PA      | $1224.57      | 0.00%             | 2042-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust                   | Morgan Stanley Capital I Trust 2019-H7                                          | CUSIP: 61771MAV2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   5543221 | PA      | $5280855.16   | 0.05%             | 2052-07-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 312945R42<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     62166 | PA      | $60688.55     | 0.00%             | 2041-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| REPUBLIC OF PHILIPPINES                          | Philippine Government International Bond                                        | CUSIP: 718286AY3<br>LEI: 529900RAHBALMYIJ3T08 | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |   1000000 | PA      | $1204725.70   | 0.01%             | 2030-02-02      | Fixed         | 9.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV                   | Empire State Development Corp                                                   | CUSIP: 650035VB1<br>LEI: 54930039Y2EMGXN6LM88 | Long             | DBT              | MUN               | US        |   2000000 | PA      | $2088849.64   | 0.02%             | 2040-03-15      | Fixed         | 5.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UNITED MEXICAN STATES                            | Mexico Government International Bond                                            | CUSIP: 91087BAG5<br>LEI: 254900EGTWEU67VP6075 | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    621000 | PA      | $479567.25    | 0.00%             | 2050-01-31      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132DWDW0<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5690428 | PA      | $5376270.56   | 0.05%             | 2052-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR                         | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900OYVDRYS9J51J61 | Long             | DBT              | CORP              | ID        |   2376000 | PA      | $2499262.98   | 0.02%             | 2031-11-05      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Social Professional Loan Progr                   | SoFi Professional Loan Program 2020-ATrust                                      | CUSIP: 83406TAB8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   3640868 | PA      | $3522054.95   | 0.03%             | 2046-05-15      | Fixed         | 2.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BFLD Trust                                       | BFLD 2024-WRHS Mortgage Trust                                                   | CUSIP: 05555HAA8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   8157574 | PA      | $8157573.96   | 0.08%             | 2026-08-15      | Floating      | 5.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ORLANDO HEALTH OBL GRP                           | Orlando Health Obligated Group                                                  | CUSIP: 686514AH3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2276000 | PA      | $1629637.52   | 0.02%             | 2050-10-01      | Fixed         | 3.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BOEING CO                                        | Boeing Co/The                                                                   | CUSIP: 097023CP8<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   6220000 | PA      | $5397066.61   | 0.05%             | 2035-02-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138W9KQ2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     25607 | PA      | $23528.08     | 0.00%             | 2043-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36194BZF5<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    268229 | PA      | $239558.98    | 0.00%             | 2046-06-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132DV7A7<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2334388 | PA      | $1988086.55   | 0.02%             | 2050-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ARCH CAPITAL FINANCE LLC                         | Arch Capital Finance LLC                                                        | CUSIP: 03939CAB9<br>LEI: 549300XG4URFY0200M65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    950000 | PA      | $884810.24    | 0.01%             | 2046-12-15      | Fixed         | 5.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140X4TB2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    549168 | PA      | $497129.08    | 0.00%             | 2049-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK OF AMERICA CORP                             | Bank of America Corp                                                            | CUSIP: 06051GJF7<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |  19685000 | PA      | $17572912.97  | 0.17%             | 2031-07-23      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MFRA Trust                                       | MFA 2025-NQM2 Trust                                                             | CUSIP: 55287MAA7<br>LEI: 254900SDE8K3K1E63161 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |  20265988 | PA      | $20438876.96  | 0.20%             | 2070-05-27      | Variable      | 5.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 312943CM3<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1658 | PA      | $1618.34      | 0.00%             | 2040-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae I Pool                                                               | CUSIP: 36176W7F2<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     59555 | PA      | $55583.80     | 0.00%             | 2042-01-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SUN COMMUNITIES OPER LP                          | Sun Communities Operating LP                                                    | CUSIP: 866677AE7<br>LEI: 549300PUNBPJCGT6X741 | Long             | DBT              | CORP              | US        |  29515000 | PA      | $26697672.64  | 0.26%             | 2031-07-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 31287UEV0<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       544 | PA      | $568.80       | 0.00%             | 2032-06-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                      | CDS CDX.EM.43.V1                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $-1521405.61  | -0.02%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgag                   | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC25                                 | CUSIP: 95000JAV0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    401000 | PA      | $396489.67    | 0.00%             | 2059-12-15      | Fixed         | 3.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36202FY67<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     39106 | PA      | $37849.81     | 0.00%             | 2041-11-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31410GNK5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6870 | PA      | $6848.36      | 0.00%             | 2035-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| REGL TRANSPRTN DIST CO SALES T                   | Regional Transportation District Sales Tax Revenue                              | CUSIP: 759136QP2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    955000 | PA      | $976746.01    | 0.01%             | 2050-11-01      | Fixed         | 5.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140JACN6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    169815 | PA      | $163266.61    | 0.00%             | 2048-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VULCAN MATERIALS CO                              | Vulcan Materials Co                                                             | CUSIP: 929160AZ2<br>LEI: 549300Q8LSNHAVWBNI21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    235000 | PA      | $227021.46    | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust                    | UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C1                                           | CUSIP: 90276EAG2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |  13000000 | PA      | $163618.00    | 0.00%             | 2050-06-15      | Variable      | 1.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC           | CDS FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $232803.50    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PLATINUM SECURITIES KY                           | Platinum for Belize Blue Investment Co LLC                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | KY        |   2000000 | PA      | $1785280.00   | 0.02%             | 2040-10-20      | Variable      | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36202F3P9<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       864 | PA      | $868.98       | 0.00%             | 2042-02-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418ECA6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  54156174 | PA      | $47695871.34  | 0.47%             | 2052-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CALIFORNIA ST                                    | State of California                                                             | CUSIP: 13063A5G5<br>LEI: 9845007J7054602FF597 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    165000 | PA      | $199442.42    | 0.00%             | 2039-04-01      | Fixed         | 7.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 312946ZF6<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     55303 | PA      | $55411.99     | 0.00%             | 2041-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION            | CDS UNITED MEXICAN STATES                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: B4TYDEB6GKMZO031MB27 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-38452.59    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP                           | Mizuho Financial Group Inc                                                      | CUSIP: 60687YAX7<br>LEI: 353800CI5L6DDAN5XZ33 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |  19910000 | PA      | $19087703.06  | 0.19%             | 2030-07-16      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PETROLEOS MEXICANOS                              | Petroleos Mexicanos                                                             | CUSIP: 71654QDB5<br>LEI: 549300CAZKPF4HKMPX17 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |   2123000 | PA      | $2144230.00   | 0.02%             | 2027-01-23      | Fixed         | 6.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3133KH3Q7<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    122967 | PA      | $120579.34    | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36202FWA0<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    136185 | PA      | $139501.61    | 0.00%             | 2041-08-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KINDER MORGAN INC                                | Kinder Morgan Inc                                                               | CUSIP: 49456BAS0<br>LEI: 549300WR7IX8XE0TBO16 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3135000 | PA      | $2078729.03   | 0.02%             | 2050-08-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36202EBU2<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      2484 | PA      | $2540.54      | 0.00%             | 2034-12-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC                           | Pacific Gas and Electric Co                                                     | CUSIP: 694308KP1<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1105000 | PA      | $1225058.55   | 0.01%             | 2034-03-15      | Fixed         | 6.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP                         | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | CUSIP: 161175CP7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2300000 | PA      | $2459251.46   | 0.02%             | 2034-02-01      | Fixed         | 6.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140EU4V8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     34114 | PA      | $32808.55     | 0.00%             | 2046-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140GSRX2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     98588 | PA      | $92005.56     | 0.00%             | 2047-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31410KJV7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6042 | PA      | $6367.46      | 0.00%             | 2038-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK NY                                 | Deutsche Bank AG/New York NY                                                    | CUSIP: 251526DA4<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |  11990000 | PA      | $12281665.14  | 0.12%             | 2031-05-09      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| COX COMMUNICATIONS INC                           | Cox Communications Inc                                                          | CUSIP: 224044CL9<br>LEI: 5493001NEDZNIFRP2R92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2495000 | PA      | $2179406.07   | 0.02%             | 2030-10-01      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31410LQQ8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     25835 | PA      | $26457.49     | 0.00%             | 2041-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| STANDARD CHARTERED PLC                           | Standard Chartered PLC                                                          | CUSIP: 853254BZ2<br>LEI: U4LOSYZ7YG4W3S5F2G91 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1225000 | PA      | $1214330.25   | 0.01%             | 2027-01-14      | Fixed         | 1.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Mortgage Loan Trust                    | Citigroup Mortgage Loan Trust 2025-RP1                                          | CUSIP: 17332HAM7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     70353 | PA      | $62262.30     | 0.00%             | 2064-01-25      | Variable      | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SFS Auto Receivables Securitiz                   | SFS Auto Receivables Securitization Trust 2024-1                                | CUSIP: 78435VAD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |    600000 | PA      | $609427.14    | 0.01%             | 2031-01-21      | Fixed         | 4.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UNITED GROUP BV                                  | United Group BV                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800PC85O8BJ7DU398 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |   6025000 | PA      | $6985230.61   | 0.07%             | 2030-02-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merit                                            | MHP 2022-MHIL                                                                   | CUSIP: 55293DAJ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   4720000 | PA      | $4720000.00   | 0.05%             | 2039-01-15      | Floating      | 6.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3128M9BR2<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1811 | PA      | $1763.88      | 0.00%             | 2042-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SOUTHERN CAL EDISON                              | Southern California Edison Co                                                   | CUSIP: 842400FZ1<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1320000 | PA      | $1127149.86   | 0.01%             | 2043-10-01      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132DWDU4<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  58382895 | PA      | $55169811.38  | 0.54%             | 2052-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140QPKN6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  22899692 | PA      | $21046761.47  | 0.21%             | 2052-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 3622A26H0<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     76606 | PA      | $70847.99     | 0.00%             | 2048-02-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140QCXQ4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    108324 | PA      | $106220.28    | 0.00%             | 2050-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DOMINICAN REPUBLIC                               | Dominican Republic International Bond                                           | CUSIP: 25714PDT2<br>LEI: 254900EHU7Q8FGVPI369 | Long             | DBT              | NUSS              | DO        |    412000 | PA      | $419263.56    | 0.00%             | 2027-01-25      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP                         | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | CUSIP: 161175BX1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3719000 | PA      | $3178623.26   | 0.03%             | 2032-02-01      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31419AX44<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     27930 | PA      | $27962.59     | 0.00%             | 2040-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banc of America Funding Corpor                   | Banc of America Funding 2006-I Trust                                            | CUSIP: 05951VAH2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     17502 | PA      | $14669.89     | 0.00%             | 2046-10-20      | Variable      | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MMAF Equipment Finance LLC                       | MMAF Equipment Finance LLC 2020-A                                               | CUSIP: 60700MAD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   1580000 | PA      | $1520594.69   | 0.02%             | 2030-08-09      | Fixed         | 1.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PRP Advisors, LLC                                | PRPM 2025-RPL1 LLC                                                              | CUSIP: 74390WAD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1329000 | PA      | $1223185.02   | 0.01%             | 2055-03-25      | Variable      | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| INTEL CORP                                       | Intel Corp                                                                      | CUSIP: 458140BJ8<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3344000 | PA      | $2223924.08   | 0.02%             | 2049-11-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                      | CDS DOMINICAN REPUBLIC                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $26513.99     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank Commercial Mortg                   | DBJPM 2016-C3 Mortgage Trust                                                    | CUSIP: 23312VAE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |  15379996 | PA      | $15224338.02  | 0.15%             | 2049-08-10      | Fixed         | 2.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae                                                                      | CUSIP: 21H0526B9<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |  61000000 | PA      | $61411088.15  | 0.61%             | 2055-11-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3132GUST2<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    369629 | PA      | $359849.48    | 0.00%             | 2042-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KINROSS GOLD CORP                                | Kinross Gold Corp                                                               | CUSIP: 496902AT4<br>LEI: 254900O9KHF2A1ZXPT47 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |  48540000 | PA      | $52927899.50  | 0.52%             | 2033-07-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179VBF6<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      5787 | PA      | $5193.17      | 0.00%             | 2049-12-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK NY                                 | Deutsche Bank AG/New York NY                                                    | CUSIP: 25160PAQ0<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |   6645000 | PA      | $6784636.70   | 0.07%             | 2029-01-10      | Fixed         | 5.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO                         | Capital One Financial Corp                                                      | CUSIP: 14040HBN4<br>LEI: ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    405000 | PA      | $402697.24    | 0.00%             | 2027-03-09      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Towd Point Mortgage Trust                        | Towd Point Mortgage Trust 2025-CES1                                             | CUSIP: 89183HAA2<br>LEI: 254900FMI2GPXLO84795 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |  12626804 | PA      | $12746584.08  | 0.13%             | 2055-02-25      | Variable      | 5.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit-Based Asset Servicing a                   | Credit-Based Asset Servicing and Securitization LLC                             | CUSIP: 12489WJQ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |      3535 | PA      | $3413.27      | 0.00%             | 2035-05-25      | Variable      | 5.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                      | CDS ARAB REPUBLIC OF EGYPT                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $446906.30    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UNITEDHEALTH GROUP INC                           | UnitedHealth Group Inc                                                          | CUSIP: 91324PEE8<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    740000 | PA      | $562802.77    | 0.01%             | 2041-05-15      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CarMax Auto Owner Trust                          | CarMax Auto Owner Trust 2024-1                                                  | CUSIP: 14318WAF4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |    335000 | PA      | $340742.50    | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 5.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NUTRIEN LTD                                      | Nutrien Ltd                                                                     | CUSIP: 67077MAW8<br>LEI: 5493002QQ7GD21OWF963 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   9592000 | PA      | $9034704.80   | 0.09%             | 2030-05-13      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138WGJH8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    310683 | PA      | $291950.33    | 0.00%             | 2046-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2024-V8 Mortgage Tru                   | Benchmark 2024-V8 Mortgage Trust                                                | CUSIP: 08190AAC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |  34500000 | PA      | $36445820.70  | 0.36%             | 2057-07-15      | Variable      | 6.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140EUHZ5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     31726 | PA      | $30518.84     | 0.00%             | 2046-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MEXICO CITY ARPT TRUST                           | Mexico City Airport Trust                                                       | CUSIP: 59284MAC8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | MX        |   4536000 | PA      | $4445280.00   | 0.04%             | 2028-04-30      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust                     | GS Mortgage Securities Trust 2020-GC47                                          | CUSIP: 36258RAZ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |  12000000 | PA      | $10921303.20  | 0.11%             | 2053-05-12      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418DVA7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  10285206 | PA      | $8372031.66   | 0.08%             | 2050-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132D6CX6<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    113320 | PA      | $113222.60    | 0.00%             | 2037-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418EF21<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  53845701 | PA      | $52481529.95  | 0.52%             | 2052-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LHOME Mortgage Trust                             | LHOME Mortgage Trust 2025-RTL1                                                  | CUSIP: 50205UAA9<br>LEI: 5299002NGIWITLMXOH85 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |  15700000 | PA      | $15809998.91  | 0.16%             | 2040-01-25      | Variable      | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BOEING CO                                        | Boeing Co/The                                                                   | CUSIP: 097023DC6<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4518000 | PA      | $4326929.54   | 0.04%             | 2031-02-01      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust                     | GS Mortgage Securities Trust 2020-GC45                                          | CUSIP: 36258YBF4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   6890000 | PA      | $6444830.21   | 0.06%             | 2053-02-13      | Fixed         | 2.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SOUTHWEST AIRLINES CO                            | Southwest Airlines Co                                                           | CUSIP: 844741BK3<br>LEI: UDTZ87G0STFETI6HGH41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |  15365000 | PA      | $15554731.05  | 0.15%             | 2027-06-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TEACHERS INSUR & ANNUITY                         | Teachers Insurance & Annuity Association of America                             | CUSIP: 878091BC0<br>LEI: O06XD7BJ4EPXNABVFN69 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     84000 | PA      | $96143.49     | 0.00%             | 2039-12-16      | Fixed         | 6.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                 | CDS REPUBLIC OF PERU                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DCR              | CORP              | DE        |         1 | NC      | $-85859.64    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FREEPORT-MCMORAN INC                             | Freeport-McMoRan Inc                                                            | CUSIP: 35671DCG8<br>LEI: 549300IRDTHJQ1PVET45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    785000 | PA      | $783642.87    | 0.01%             | 2028-08-01      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NRG ENERGY INC                                   | NRG Energy Inc                                                                  | CUSIP: 629377CP5<br>LEI: 5E2UPK5SW04M13XY7I38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2625000 | PA      | $2516362.35   | 0.02%             | 2027-12-02      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138ALL39<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5767 | PA      | $5732.58      | 0.00%             | 2041-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BARCLAYS CAPITAL INC.                            | CDS REPUBLIC OF FRANCE                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: AC28XWWI3WIBK2824319 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-131122.91   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ENERGY TRANSFER LP                               | Energy Transfer LP                                                              | CUSIP: 29278NAE3<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   6575000 | PA      | $6483249.96   | 0.06%             | 2048-06-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC                         | Ford Motor Credit Co LLC                                                        | CUSIP: 345397B36<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   6555000 | PA      | $6091482.35   | 0.06%             | 2030-11-13      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3132GUKV5<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6438 | PA      | $6269.18      | 0.00%             | 2042-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OneMain Financial Issuance Tru                   | OneMain Financial Issuance Trust 2023-2                                         | CUSIP: 68269HAD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   5705000 | PA      | $5892665.40   | 0.06%             | 2036-09-15      | Fixed         | 7.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3128M9C67<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      8228 | PA      | $7831.70      | 0.00%             | 2042-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FHLMC Multifamily Structured P                   | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                    | CUSIP: 3137BEWS9<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   7644607 | PA      | $462362.64    | 0.00%             | 2032-02-25      | Variable      | 2.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ILLINOIS ST                                      | State of Illinois                                                               | CUSIP: 452151LF8<br>LEI: 54930048FV8RWPR02D67 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    410098 | PA      | $415078.65    | 0.00%             | 2033-06-01      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                 | CDS REPUBLIC OF ARGENTINA                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DCR              | CORP              | DE        |         1 | NC      | $1760008.46   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31417VN66<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    147924 | PA      | $148509.29    | 0.00%             | 2039-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ORACLE CORP                                      | Oracle Corp                                                                     | CUSIP: 68389XBX2<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    118000 | PA      | $83074.97     | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179SLU9<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     70070 | PA      | $69858.78     | 0.00%             | 2046-09-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Non Gold Pool                                                       | CUSIP: 3128JM6Y8<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       801 | PA      | $816.01       | 0.00%             | 2035-02-01      | Floating      | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae - CAS                                 | Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R08                                    | CUSIP: 20755CAA6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    694710 | PA      | $695360.15    | 0.01%             | 2043-10-25      | Floating      | 5.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132DQLW4<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    490146 | PA      | $489054.29    | 0.00%             | 2053-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Option One Mortgage Loan Trust                   | Option One Mortgage Accept Corp Asset Back Certs Ser 2003 5                     | CUSIP: 68400XBS8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    304455 | PA      | $320589.08    | 0.00%             | 2033-08-25      | Floating      | 4.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ameriquest Mortgage Securities                   | Ameriquest Mortgage Securities Inc Asset Back Ser 2004-R1                       | CUSIP: 03072SNR2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     85474 | PA      | $84381.72     | 0.00%             | 2034-02-25      | Floating      | 4.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179RLQ0<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     73148 | PA      | $70074.33     | 0.00%             | 2045-08-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36202FTK2<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    199598 | PA      | $193189.28    | 0.00%             | 2041-05-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E                         | Alexandria Real Estate Equities Inc                                             | CUSIP: 015271BC2<br>LEI: MGCJBT4MKTQBVLNUIS88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $301805.55    | 0.00%             | 2036-05-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NMLT Trust                                       | NLT 2025-INV1 Trust                                                             | CUSIP: 62916TAF6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1092000 | PA      | $1048139.82   | 0.01%             | 2070-02-25      | Variable      | 6.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SEMPRA                                           | Sempra                                                                          | CUSIP: 816851BG3<br>LEI: PBBKGKLRK5S5C0Y4T545 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    405000 | PA      | $397280.56    | 0.00%             | 2028-02-01      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                 | CDS REPUBLIC OF PHILIPPINES                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DCR              | CORP              | DE        |         1 | NC      | $-14320.43    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC                          | Goldman Sachs Group Inc/The                                                     | CUSIP: 38141GB60<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1905000 | PA      | $1929600.69   | 0.02%             | 2030-10-23      | Fixed         | 4.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140GQ4E3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     48304 | PA      | $45116.79     | 0.00%             | 2047-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KAISER FOUNDATION HOSPIT                         | Kaiser Foundation Hospitals                                                     | CUSIP: 48305QAE3<br>LEI: DW4Z57L3G4IRMHYZYK62 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     80000 | PA      | $56694.21     | 0.00%             | 2049-11-01      | Fixed         | 3.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Mortgage Loan Trust                    | Citigroup Mortgage Loan Trust 2025-RP1                                          | CUSIP: 17332HAK1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    459050 | PA      | $173284.67    | 0.00%             | 2064-01-25      | Variable      | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                 | CDS PEOPLES REPUBLIC OF CHINA                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DCR              | CORP              | DE        |         1 | NC      | $-535122.50   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage-Backed Securities                    | GS Mortgage-Backed Securities Trust 2021-GR2                                    | CUSIP: 36262JAD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1470836 | PA      | $1212671.88   | 0.01%             | 2052-02-25      | Variable      | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| REALTY INCOME CORP                               | Realty Income Corp                                                              | CUSIP: 756109AX2<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3100000 | PA      | $2935358.40   | 0.03%             | 2031-01-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WILLIAMS COMPANIES INC                           | Williams Cos Inc/The                                                            | CUSIP: 969457BY5<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   5152000 | PA      | $4678491.37   | 0.05%             | 2031-03-15      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC                         | Liberty Mutual Group Inc                                                        | CUSIP: 53079EBG8<br>LEI: QUR0DG15Z6FFGYCHH861 | Long             | DBT              | CORP              | US        |  26283000 | PA      | $26449819.86  | 0.26%             | 2029-02-01      | Fixed         | 4.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132DWEA7<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   9630436 | PA      | $9377870.03   | 0.09%             | 2052-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3128M8UV4<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     47428 | PA      | $48629.37     | 0.00%             | 2041-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179Q6Q9<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1121353 | PA      | $1078401.98   | 0.01%             | 2045-03-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31417GPV2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     20724 | PA      | $19050.35     | 0.00%             | 2043-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31408BQC5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       397 | PA      | $405.35       | 0.00%             | 2035-12-01      | Floating      | 6.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31409BCW5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2151 | PA      | $2238.14      | 0.00%             | 2036-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP                         | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | CUSIP: 161175BM5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2850000 | PA      | $2683535.47   | 0.03%             | 2038-04-01      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Towd Point Mortgage Trust                        | Towd Point Mortgage Trust 2020-1                                                | CUSIP: 89178WBD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   4514000 | PA      | $4047107.95   | 0.04%             | 2060-01-25      | Variable      | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140XTCF6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3519346 | PA      | $2983003.18   | 0.03%             | 2052-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP PARIBAS                                      | BNP Paribas SA                                                                  | CUSIP: 09659W2Q6<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |   1840000 | PA      | $1801365.34   | 0.02%             | 2027-06-30      | Fixed         | 1.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179VQJ2<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    207773 | PA      | $184016.12    | 0.00%             | 2050-07-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC.      | US 10YR ULTRA                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300EX04Q2QBFQTQ27 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |       -63 | NC      | $900.90       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3132L7RM3<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6994 | PA      | $6736.37      | 0.00%             | 2046-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3132HRGD6<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     14593 | PA      | $13436.21     | 0.00%             | 2043-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NY & PRESBYTERIAN HOSPIT                         | New York and Presbyterian Hospital/The                                          | CUSIP: 649322AF1<br>LEI: 19EOSPKL8HML7MY3UE63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   5095000 | PA      | $3598936.89   | 0.04%             | 2119-08-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3133A67D7<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     22650 | PA      | $20261.78     | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC           | CDS DOMINICAN REPUBLIC                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $26513.99     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WELLS FARGO & COMPANY                            | Wells Fargo & Co                                                                | CUSIP: 95000U2Z5<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2040000 | PA      | $1791955.47   | 0.02%             | 2053-04-25      | Fixed         | 4.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NYU LANGONE HOSPITALS                            | NYU Langone Hospitals                                                           | CUSIP: 62952EAE7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   9810000 | PA      | $8555429.83   | 0.08%             | 2047-07-01      | Fixed         | 4.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132DV4Y8<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     34610 | PA      | $33093.28     | 0.00%             | 2050-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OneMain Direct Auto Receivable                   | OneMain Direct Auto Receivables Trust 2021-1                                    | CUSIP: 682687AC2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   1235000 | PA      | $1226118.50   | 0.01%             | 2028-07-14      | Fixed         | 1.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140J6EZ6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     79427 | PA      | $73826.71     | 0.00%             | 2037-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GMRF Mortgage Acquisition Co.,                   | Galton Funding Mortgage Trust 2018-2                                            | CUSIP: 36418GAJ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    105081 | PA      | $98419.09     | 0.00%             | 2058-10-25      | Variable      | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31403DVZ9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3542 | PA      | $3733.15      | 0.00%             | 2036-11-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140XAZ47<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    536876 | PA      | $458106.17    | 0.00%             | 2051-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418ATF5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4107 | PA      | $4057.05      | 0.00%             | 2028-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PRP Advisors, LLC                                | PRPM 2025-RPL1 LLC                                                              | CUSIP: 74390WAB8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   2310000 | PA      | $2208108.67   | 0.02%             | 2055-03-25      | Variable      | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138X0Y36<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     70275 | PA      | $64591.46     | 0.00%             | 2043-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT                         | Western Midstream Operating LP                                                  | CUSIP: 958667AE7<br>LEI: L6D8A6MLSY454J2JXJ60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    985000 | PA      | $1041128.89   | 0.01%             | 2033-04-01      | Fixed         | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bear Stearns Asset Backed Secu                   | Bear Stearns Asset Backed Securities Trust 2003-2                               | CUSIP: 07384YJQ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    188264 | PA      | $189089.46    | 0.00%             | 2043-03-25      | Floating      | 5.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31403CXV8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4893 | PA      | $5119.49      | 0.00%             | 2035-07-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MARS INC                                         | Mars Inc                                                                        | CUSIP: 571676AZ8<br>LEI: 54930073HKEO6GZBSS03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4070000 | PA      | $4162884.62   | 0.04%             | 2032-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418DWS7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   7336934 | PA      | $6226655.21   | 0.06%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae - CAS                                 | Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R03                                    | CUSIP: 20753XAF1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   3275000 | PA      | $3498125.75   | 0.03%             | 2042-03-25      | Floating      | 10.61%                | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132DWED1<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  20110592 | PA      | $20044562.27  | 0.20%             | 2052-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JP Morgan Chase Commercial Mor                   | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-JP2                   | CUSIP: 46590MAQ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    884511 | PA      | $878232.88    | 0.01%             | 2049-08-15      | Fixed         | 2.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140FMUL8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     24072 | PA      | $23897.36     | 0.00%             | 2046-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3133ANTU8<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     29655 | PA      | $24070.87     | 0.00%             | 2051-07-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179RD63<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1806233 | PA      | $1640571.86   | 0.02%             | 2045-05-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lendmark Funding Trust                           | Lending Funding Trust 2020-2                                                    | CUSIP: 51507KAA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |    200000 | PA      | $196534.30    | 0.00%             | 2031-04-21      | Fixed         | 2.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3133AJN90<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  12682973 | PA      | $10691208.79  | 0.11%             | 2051-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae I Pool                                                               | CUSIP: 36207H2F3<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |         2 | PA      | $2.18         | 0.00%             | 2026-06-15      | Fixed         | 8.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC.      | US ULTRA BOND CBT                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300EX04Q2QBFQTQ27 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |      4344 | NC      | $11933753.87  | 0.12%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140F5C35<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     66464 | PA      | $60084.88     | 0.00%             | 2046-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31417GL38<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      7568 | PA      | $6957.05      | 0.00%             | 2043-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ORBIA ADVANCE CORP SAB                           | Orbia Advance Corp SAB de CV                                                    | CUSIP: 68560EAB4<br>LEI: 549300MVHZ20SBIOEQ79 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |   1242000 | PA      | $1063462.50   | 0.01%             | 2031-05-11      | Fixed         | 2.88%                 | Yes           |                  2 | On Loan: —       |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132DWA60<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5772310 | PA      | $4907174.40   | 0.05%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179WFG8<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   5946733 | PA      | $5122113.43   | 0.05%             | 2051-05-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BROADCOM INC                                     | Broadcom Inc                                                                    | CUSIP: 11135FBP5<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2075000 | PA      | $1796389.06   | 0.02%             | 2035-11-15      | Fixed         | 3.14%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138ENG29<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    113402 | PA      | $117859.42    | 0.00%             | 2041-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418DWR9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   7249444 | PA      | $5885873.45   | 0.06%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179V4U1<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   7549216 | PA      | $6243608.69   | 0.06%             | 2051-01-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36193VJB9<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     93182 | PA      | $83455.74     | 0.00%             | 2046-07-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AMGEN INC                                        | Amgen Inc                                                                       | CUSIP: 031162DS6<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4545000 | PA      | $4600811.12   | 0.05%             | 2043-03-02      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3128MAGD5<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    122980 | PA      | $120833.09    | 0.00%             | 2040-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140FSGQ0<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     13063 | PA      | $12968.40     | 0.00%             | 2047-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140XGV89<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2521934 | PA      | $2234957.12   | 0.02%             | 2052-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179TC29<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     25518 | PA      | $25990.72     | 0.00%             | 2047-07-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UNITED MEXICAN STATES                            | Mexico Government International Bond                                            | CUSIP: 91087BAD2<br>LEI: 254900EGTWEU67VP6075 | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    514000 | PA      | $406060.00    | 0.00%             | 2048-02-10      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138WNXA2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     57768 | PA      | $53096.34     | 0.00%             | 2043-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SBNA Auto Lease Trust                            | SBNA Auto Lease Trust 2024-A                                                    | CUSIP: 78414SAE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |    355990 | PA      | $357080.59    | 0.00%             | 2026-11-20      | Fixed         | 5.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179NLD8<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      9244 | PA      | $8724.52      | 0.00%             | 2043-08-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418EKV1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  87063192 | PA      | $88420860.84  | 0.87%             | 2052-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ellington Financial Mortgage T                   | EFMT 2025-CES1                                                                  | CUSIP: 26846VAA2<br>LEI: 254900CMJGXNT3R7H775 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |  11784790 | PA      | $11926568.98  | 0.12%             | 2060-01-25      | Variable      | 5.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3132HQBB7<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     11491 | PA      | $10680.79     | 0.00%             | 2042-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ROMANIA                                          | Romanian Government International Bond                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 315700IASY927EDWBK92 | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |     90000 | PA      | $93948.95     | 0.00%             | 2029-12-02      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31371KWK3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1802 | PA      | $1913.45      | 0.00%             | 2032-12-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BARCLAYS BANK PLC                                | CDS SULTANATE OF OMAN                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: G5GSEF7VJP5I7OUK5573 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $-29630.83    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179XLH7<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    743557 | PA      | $744053.65    | 0.01%             | 2052-11-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank                                             | BANK 2021-BNK36                                                                 | CUSIP: 06540DBC8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |  28300000 | PA      | $25025500.39  | 0.25%             | 2064-09-15      | Fixed         | 2.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418EL57<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   6929683 | PA      | $7116519.33   | 0.07%             | 2052-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140XMP91<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1827503 | PA      | $1555789.74   | 0.02%             | 2050-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Greensky Home Improvement Issu                   | GreenSky Home Improvement Trust 2024-1                                          | CUSIP: 39571MAC2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   1100000 | PA      | $1127915.69   | 0.01%             | 2059-06-25      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PETROLEOS MEXICANOS                              | Petroleos Mexicanos                                                             | CUSIP: 71654QDL3<br>LEI: 549300CAZKPF4HKMPX17 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |   8506000 | PA      | $9180100.50   | 0.09%             | 2029-06-02      | Fixed         | 8.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138YWJZ1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     36400 | PA      | $35029.93     | 0.00%             | 2045-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                 | CDS REPUBLIC OF PANAMA                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DCR              | CORP              | DE        |         1 | NC      | $115653.88    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DIGICEL INTL FIN LTD                             | DIGICEL INTL FIN LTD                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     20412 | NS      | $247028.07    | 0.00%             |  |  |  | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                 | CDS UNITED MEXICAN STATES                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DCR              | CORP              | DE        |         1 | NC      | $-76905.18    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140QLJG2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4648865 | PA      | $4279181.76   | 0.04%             | 2051-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CROWN CASTLE INC                                 | Crown Castle Inc                                                                | CUSIP: 22822VBE0<br>LEI: 54930012H97VSM0I2R19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    985000 | PA      | $1035959.50   | 0.01%             | 2034-03-01      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138EQZU9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     60076 | PA      | $61443.30     | 0.00%             | 2041-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivabl                   | Santander Drive Auto Receivables Trust 2022-5                                   | CUSIP: 80287HAE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |    477838 | PA      | $478261.26    | 0.00%             | 2028-10-16      | Fixed         | 4.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC                          | Booz Allen Hamilton Inc                                                         | CUSIP: 09951LAC7<br>LEI: 549300D7XCH2480XU542 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    905000 | PA      | $950847.32    | 0.01%             | 2033-08-04      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| JPMDB Commercial Mortgage Secu                   | JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2020-COR7                            | CUSIP: 46652JAW2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   5000000 | PA      | $4233052.50   | 0.04%             | 2053-05-13      | Fixed         | 2.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KRE Commercial Mortgage Trust                    | KRE Commercial Mortgage Trust 2025-AIP4                                         | CUSIP: 50077KAC2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   4060000 | PA      | $4054925.00   | 0.04%             | 2042-03-15      | Floating      | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY                                   | Morgan Stanley                                                                  | CUSIP: 61747YFA8<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2990000 | PA      | $3053520.69   | 0.03%             | 2029-02-01      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138WFRH1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     68760 | PA      | $65791.48     | 0.00%             | 2045-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36202EDD8<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      4710 | PA      | $4737.87      | 0.00%             | 2035-04-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ICON INVESTMENTS SIX DAC                         | Icon Investments Six DAC                                                        | CUSIP: 45115AAB0<br>LEI: 635400FQ1M7J2CHLAS59 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    555000 | PA      | $579371.44    | 0.01%             | 2029-05-08      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust                    | UBS Commercial Mortgage Trust 2019-C16                                          | CUSIP: 90276YAD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   8947000 | PA      | $8570729.44   | 0.08%             | 2052-04-15      | Fixed         | 3.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MPLX LP                                          | MPLX LP                                                                         | CUSIP: 55336VAN0<br>LEI: 5493000CZJ19CK4P3G36 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1145000 | PA      | $958827.95    | 0.01%             | 2048-04-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132DWE90<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4520057 | PA      | $4577860.33   | 0.05%             | 2052-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC                          | CDS CDX.NA.HY.42.V1                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: FOR8UP27PHTHYVLBNG30 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |         1 | NC      | $41682.93     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140FS2V4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      8532 | PA      | $8427.40      | 0.00%             | 2047-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179TV93<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    109260 | PA      | $112692.82    | 0.00%             | 2048-04-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BX Trust                                         | BX Commercial Mortgage Trust 2025-SPOT                                          | CUSIP: 12433FAE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |  10387637 | PA      | $10387637.26  | 0.10%             | 2040-04-15      | Floating      | 6.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AUST & NZ BANKING GRP/UK                         | Australia & New Zealand Banking Group Ltd/United Kingdom                        | CUSIP: 05254HAA2<br>LEI: JHE42UYNWWTJB8YTTU19 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    735000 | PA      | $744165.74    | 0.01%             | N/A             | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140X7RC5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    658124 | PA      | $590133.80    | 0.01%             | 2050-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Suisse Mortgage Trust                     | CSMC Series 2014-3R                                                             | CUSIP: 12648GAJ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    117730 | PA      | $114731.06    | 0.00%             | 2037-05-27      | Floating      | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KEYSPAN GAS EAST CORP                            | KeySpan Gas East Corp                                                           | CUSIP: 49338CAB9<br>LEI: K8TS3HOE1568DUBUJL44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    139000 | PA      | $137207.16    | 0.00%             | 2026-08-15      | Fixed         | 2.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SMB Private Education Loan Tru                   | SMB Private Education Loan Trust 2018-A                                         | CUSIP: 78449PAB5<br>LEI: 549300QHI21JZK7YIR34 | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |    525254 | PA      | $522346.88    | 0.01%             | 2036-02-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CANADIAN NATL RESOURCES                          | Canadian Natural Resources Ltd                                                  | CUSIP: 136385AE1<br>LEI: 549300T15RIMIKZC5Q38 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   2760000 | PA      | $2972685.05   | 0.03%             | 2033-06-30      | Fixed         | 6.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                 | CDS REPUBLIC OF INDONESIA                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DCR              | CORP              | DE        |         1 | NC      | $-122934.07   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA                           | NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc                                          | CUSIP: 62954HBA5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   3545000 | PA      | $3180219.50   | 0.03%             | 2031-05-11      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179QYU9<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       911 | PA      | $902.99       | 0.00%             | 2045-01-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ESKOM HOLDINGS                                   | Eskom Holdings                                                                  | CUSIP: 29646AAC0<br>LEI: 3789001900ED06F65111 | Long             | DBT              | CORP              | ZA        |   2931000 | PA      | $3014650.74   | 0.03%             | 2028-08-10      | Fixed         | 6.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                      | CDS EMIRATE OF ABU DHABI                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $-63530.49    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ELP 2021-ELP                                     | ELP Commercial Mortgage Trust 2021-ELP                                          | CUSIP: 26863LAN4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   7685958 | PA      | $7676350.96   | 0.08%             | 2038-11-15      | Floating      | 6.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3128P8GB1<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    150961 | PA      | $148584.20    | 0.00%             | 2038-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 312942UJ2<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5258 | PA      | $5046.80      | 0.00%             | 2040-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36202FUF1<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      3298 | PA      | $3299.26      | 0.00%             | 2041-06-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31417YYU5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      8912 | PA      | $8916.27      | 0.00%             | 2041-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140JPLF0<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     18638 | PA      | $17489.18     | 0.00%             | 2049-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418EP38<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1067427 | PA      | $1080812.66   | 0.01%             | 2053-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Onslow Bay Financial LLC                         | OBX 2025-NQM2 Trust                                                             | CUSIP: 67120VAA3<br>LEI: 2549006BC0G3YEF5SL09 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |  19020647 | PA      | $19191847.80  | 0.19%             | 2064-11-25      | Variable      | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140QCLD6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    241263 | PA      | $230834.06    | 0.00%             | 2049-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE                           | Westinghouse Air Brake Technologies Corp                                        | CUSIP: 960386AM2<br>LEI: 06BTX5UWZD0GQ5N5Y745 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1345000 | PA      | $1364063.76   | 0.01%             | 2028-09-15      | Variable      | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EUREX CLEARING AKTIENGESELLSCHAFT                | EURO-BUND                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900LN3S50JPU47S06 | N/A              | DIR              | CORP              | DE        |      -113 | NC      | $-1498.18     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3132H7FP4<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     99422 | PA      | $93954.95     | 0.00%             | 2045-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418DYC0<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  11194452 | PA      | $9500762.36   | 0.09%             | 2051-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138EJRA8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      8570 | PA      | $8569.80      | 0.00%             | 2042-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust                    | UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C8                                           | CUSIP: 90276VAD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   8001831 | PA      | $7947855.03   | 0.08%             | 2051-02-15      | Fixed         | 3.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418BWU6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3992 | PA      | $3840.87      | 0.00%             | 2045-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WILLIAMS COMPANIES INC                           | Williams Cos Inc/The                                                            | CUSIP: 88339WAC0<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4223000 | PA      | $4291522.88   | 0.04%             | 2034-03-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP                         | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | CUSIP: 161175CD4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1025000 | PA      | $953425.66    | 0.01%             | 2029-01-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31402DP79<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3506 | PA      | $3603.48      | 0.00%             | 2034-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lendmark Funding Trust                           | Lendmark Funding Trust 2021-1                                                   | CUSIP: 52607MAA7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   4534000 | PA      | $4388954.17   | 0.04%             | 2031-11-20      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DOMINICAN REPUBLIC                               | Dominican Republic International Bond                                           | CUSIP: 25714PDZ8<br>LEI: 254900EHU7Q8FGVPI369 | Long             | DBT              | NUSS              | DO        |   2579000 | PA      | $2666686.00   | 0.03%             | 2028-07-19      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Government National Mortgage Association                                        | CUSIP: 38380UPK3<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    126401 | PA      | $118591.08    | 0.00%             | 2047-11-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138YA6A8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4250 | PA      | $4125.12      | 0.00%             | 2029-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418DYZ9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2950773 | PA      | $2612060.40   | 0.03%             | 2051-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS HEALTH CORP                                  | CVS Health Corp                                                                 | CUSIP: 126650CN8<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     95000 | PA      | $86192.63     | 0.00%             | 2045-07-20      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Woodward Capital Management                      | RCKT Mortgage Trust 2025-CES1                                                   | CUSIP: 749427AA8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |  12894695 | PA      | $13045383.92  | 0.13%             | 2045-01-25      | Variable      | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36202DAR2<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      2839 | PA      | $2910.68      | 0.00%             | 2029-02-20      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CarMax Auto Owner Trust                          | Carmax Auto Owner Trust 2024-3                                                  | CUSIP: 14319GAD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   1270000 | PA      | $1284860.91   | 0.01%             | 2029-07-16      | Fixed         | 4.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140Q9NZ2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    129713 | PA      | $127857.68    | 0.00%             | 2048-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FLORIDA ST DEV FIN CORP EDUCTN                   | Florida Development Finance Corp                                                | CUSIP: 34061UEQ7<br>LEI: 549300HC854CNBLMWC48 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    610000 | PA      | $502454.46    | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 4.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 312943RS4<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    313917 | PA      | $308009.68    | 0.00%             | 2040-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PGIM Institutional Money Market Fund - D         | PGIM Institutional Money Market Fund - D                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | STIV             | RF                | US        | 169423728 | NS      | $169322074.13 | 1.67%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 312941NS2<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     18952 | PA      | $19431.71     | 0.00%             | 2040-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Small Business Administration                    | United States Small Business Administration                                     | CUSIP: 83162CVS9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | USGA              | US        |     32653 | PA      | $31351.03     | 0.00%             | 2033-08-01      | Fixed         | 3.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138XMF54<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     93237 | PA      | $90333.85     | 0.00%             | 2044-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TARGA RESOURCES PARTNERS                         | Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp             | CUSIP: 87612BBN1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    444000 | PA      | $452299.33    | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae I Pool                                                               | CUSIP: 36297F6D9<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      3610 | PA      | $3698.48      | 0.00%             | 2040-01-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MARKEL GROUP INC                                 | Markel Group Inc                                                                | CUSIP: 570535AV6<br>LEI: 549300SCNO12JLWIK605 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1310000 | PA      | $1031900.09   | 0.01%             | 2050-09-17      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CENOVUS ENERGY INC                               | Cenovus Energy Inc                                                              | CUSIP: 15135UAR0<br>LEI: 549300F4XPHJ7NOSP309 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    693000 | PA      | $639839.97    | 0.01%             | 2047-06-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNTL AMR BOTTLING CORP                           | Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL       | CUSIP: 15239XAA6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | VG        |    280000 | PA      | $276920.00    | 0.00%             | 2029-04-27      | Fixed         | 5.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| JPMORGAN CHASE & CO                              | JPMorgan Chase & Co                                                             | CUSIP: 46647PEW2<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1095000 | PA      | $1145846.67   | 0.01%             | 2036-01-24      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY                                   | Morgan Stanley                                                                  | CUSIP: 6174468L6<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |  78795000 | PA      | $73621862.13  | 0.73%             | 2031-01-22      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179VVX5<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1037175 | PA      | $857806.21    | 0.01%             | 2050-10-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OneMain Direct Auto Receivable                   | OneMain Direct Auto Receivables Trust 2019-1                                    | CUSIP: 68267EAB0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |    600000 | PA      | $598201.56    | 0.01%             | 2028-11-14      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ERAC USA FINANCE LLC                             | ERAC USA Finance LLC                                                            | CUSIP: 26884TAP7<br>LEI: LTKX5ODQW6Z7BQ2K1V47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3545000 | PA      | $3540274.82   | 0.03%             | 2025-11-01      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AUTOZONE INC                                     | AutoZone Inc                                                                    | CUSIP: 053332BA9<br>LEI: GA3JGKJ41LJKXDN23E90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    530000 | PA      | $461463.64    | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 1.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BENCHMARK Mortgage Trust                         | Benchmark 2019-B10 Mortgage Trust                                               | CUSIP: 08162VAD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   2266822 | PA      | $2200674.92   | 0.02%             | 2062-03-15      | Fixed         | 3.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132DS2K7<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   7128513 | PA      | $6327549.41   | 0.06%             | 2052-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FORD MOTOR COMPANY                               | Ford Motor Co                                                                   | CUSIP: 345370CQ1<br>LEI: 20S05OYHG0MQM4VUIC57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4015000 | PA      | $3201348.22   | 0.03%             | 2043-01-15      | Fixed         | 4.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| CFCRE Commercial Mortgage Trus                   | CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C6                                         | CUSIP: 12532AAY5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |  28209102 | PA      | $27930012.62  | 0.28%             | 2049-11-10      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TARGA RESOURCES CORP                             | Targa Resources Corp                                                            | CUSIP: 87612GAF8<br>LEI: 5493003QENHHS261UR94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3212000 | PA      | $3497375.41   | 0.03%             | 2034-03-30      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| PETROLEOS MEXICANOS                              | Petroleos Mexicanos                                                             | CUSIP: 71654QCK6<br>LEI: 549300CAZKPF4HKMPX17 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |    994000 | PA      | $988036.00    | 0.01%             | 2028-02-12      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HALEON US CAPITAL LLC                            | Haleon US Capital LLC                                                           | CUSIP: 36264FAM3<br>LEI: 549300N8C3A3L0UVQB07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $236865.66    | 0.00%             | 2032-03-24      | Fixed         | 3.62%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust                   | Morgan Stanley Capital I Trust 2016-BNK2                                        | CUSIP: 61690YBT8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   2800000 | PA      | $2759002.10   | 0.03%             | 2049-11-15      | Fixed         | 2.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CHARLES SCHWAB CORP                              | Charles Schwab Corp/The                                                         | CUSIP: 808513BZ7<br>LEI: 549300VSGCJ7E698NM85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   5760000 | PA      | $5807931.22   | 0.06%             | 2027-03-03      | Floating      | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FREMF Mortgage Trust                             | FREMF 2019-K92 Mortgage Trust                                                   | CUSIP: 302973AG7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1265000 | PA      | $1252175.05   | 0.01%             | 2052-05-25      | Variable      | 4.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Mortgage Loan Trust                    | Citigroup Mortgage Loan Trust 2024-RP2                                          | CUSIP: 173106AA3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |  25287953 | PA      | $24248112.03  | 0.24%             | 2063-02-25      | Variable      | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36193VG22<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     49364 | PA      | $44180.76     | 0.00%             | 2046-05-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae I Pool                                                               | CUSIP: 3620ARH79<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      5248 | PA      | $5377.63      | 0.00%             | 2040-09-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                      | CDS REPUBLIC OF TURKIYE                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $518768.20    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31419ACV7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2037 | PA      | $2146.57      | 0.00%             | 2040-01-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31403DE70<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        14 | PA      | $14.58        | 0.00%             | 2036-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 31335ABF4<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    196508 | PA      | $185660.43    | 0.00%             | 2044-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36202FZY5<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     19081 | PA      | $18468.30     | 0.00%             | 2041-12-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138WEMN6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      7153 | PA      | $6948.03      | 0.00%             | 2030-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140J5U56<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    454558 | PA      | $453326.19    | 0.00%             | 2045-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3132GKGW0<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     21395 | PA      | $20857.93     | 0.00%             | 2041-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CIGNA GROUP/THE                                  | Cigna Group/The                                                                 | CUSIP: 125523CJ7<br>LEI: 549300VIWYMSIGT1U456 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2120000 | PA      | $1656998.70   | 0.02%             | 2040-03-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3128MFB23<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     24678 | PA      | $24405.92     | 0.00%             | 2032-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 3617GSFC8<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     44910 | PA      | $43567.14     | 0.00%             | 2048-09-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179SB97<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     22516 | PA      | $21601.06     | 0.00%             | 2046-05-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays Commercial Mortgage S                   | BBCMS Mortgage Trust 2023-C20                                                   | CUSIP: 07336DAT8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |  24511675 | PA      | $25404674.93  | 0.25%             | 2056-07-15      | Variable      | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BOEING CO                                        | Boeing Co/The                                                                   | CUSIP: 097023CU7<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1600000 | PA      | $1617723.26   | 0.02%             | 2027-05-01      | Fixed         | 5.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| REPUBLIC OF SERBIA                               | Serbia International Bond                                                       | CUSIP: 817477AH5<br>LEI: 254900W94OCY91V32O78 | Long             | DBT              | NUSS              | RS        |    200000 | PA      | $216660.00    | 0.00%             | 2033-09-26      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179SSR9<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    376135 | PA      | $359384.50    | 0.00%             | 2046-12-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3132J7YN6<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     40592 | PA      | $37392.10     | 0.00%             | 2043-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MEXICO GENERADORA DE ENE                         | Mexico Generadora de Energia S de rl                                            | CUSIP: 592838AA4<br>LEI: 635400GBINBYW1VUAD14 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |   1237070 | PA      | $1256987.28   | 0.01%             | 2032-12-06      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418EGV6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    832066 | PA      | $842783.49    | 0.01%             | 2052-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140XPKJ7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1390363 | PA      | $1192296.22   | 0.01%             | 2052-03-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JP Morgan Mortgage Trust                         | JP Morgan Mortgage Trust 2019-INV3                                              | CUSIP: 46591LAC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    390643 | PA      | $352140.93    | 0.00%             | 2050-05-25      | Variable      | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE                          | Energean Israel Finance Ltd                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 98450044QACBL3F8EB03 | Long             | DBT              | CORP              | IL        |    140000 | PA      | $133918.40    | 0.00%             | 2031-03-30      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC                           | Motorola Solutions Inc                                                          | CUSIP: 620076BZ1<br>LEI: 6S552MUG6KGJVEBSEC55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    920000 | PA      | $952698.28    | 0.01%             | 2034-04-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31417DMU4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    123434 | PA      | $113553.99    | 0.00%             | 2042-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC           | CDS SULTANATE OF OMAN                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $-29630.83    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PACIFICORP                                       | PacifiCorp                                                                      | CUSIP: 695114CT3<br>LEI: SGY07Y7FNYBNLM6Z1M11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   6000000 | PA      | $4679668.80   | 0.05%             | 2049-01-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FAIRFAX FINL HLDGS LTD                           | Fairfax Financial Holdings Ltd                                                  | CUSIP: 303901BJ0<br>LEI: GLS7OQD0WOEDI8YAP031 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |  17542000 | PA      | $16548017.65  | 0.16%             | 2031-03-03      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Countrywide Home Loans                           | CHL Mortgage Pass-Through Trust 2005-9                                          | CUSIP: 12669GYY1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    195051 | PA      | $173183.69    | 0.00%             | 2035-05-25      | Floating      | 4.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140X3BP2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     23575 | PA      | $22795.33     | 0.00%             | 2034-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK PARTNERS LP                                | ONEOK Partners LP                                                               | CUSIP: 68268NAD5<br>LEI: T4DHW82NMF6BXJT50795 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4839000 | PA      | $5334885.97   | 0.05%             | 2037-10-15      | Fixed         | 6.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Re Ltd                                      | Home RE 2021-2 Ltd                                                              | CUSIP: 43730VAC2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | BM        |    226983 | PA      | $227569.47    | 0.00%             | 2034-01-25      | Floating      | 7.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179WUV8<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    332023 | PA      | $299558.74    | 0.00%             | 2037-01-20      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ALABAMA ECON SETTLEMENT AUTH B                   | Alabama Economic Settlement Authority                                           | CUSIP: 01026CAD3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    765000 | PA      | $761228.23    | 0.01%             | 2032-09-15      | Fixed         | 4.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNH INDUSTRIAL NV                                | CNH Industrial NV                                                               | CUSIP: 12594KAB8<br>LEI: 549300WGC2HZ5J67V817 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     86000 | PA      | $85550.36     | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132CWFU3<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    363881 | PA      | $354726.93    | 0.00%             | 2034-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138EHT69<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    238329 | PA      | $240005.80    | 0.00%             | 2039-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138EJLA4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     18994 | PA      | $18512.69     | 0.00%             | 2041-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK SECURITIES INC.                    | CDS DOMINICAN REPUBLIC                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9J6MBOOO7BECTDTUZW19 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |         1 | NC      | $10222.55     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                 | CDS SULTANATE OF OMAN                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DCR              | CORP              | DE        |         1 | NC      | $-48489.41    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138WGA61<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    760463 | PA      | $717737.59    | 0.01%             | 2045-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31407CB71<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       746 | PA      | $753.88       | 0.00%             | 2035-07-01      | Floating      | 6.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FREMF Mortgage Trust                             | FREMF 17-K68 Mortgage Trust                                                     | CUSIP: 30305EAA6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        | 977251038 | PA      | $1394341.78   | 0.01%             | 2049-10-25      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3133KMFP5<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    296093 | PA      | $252648.58    | 0.00%             | 2051-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV                          | Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc                     | CUSIP: 03522AAH3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3385000 | PA      | $3330388.10   | 0.03%             | 2036-02-01      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140FUNQ7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     15467 | PA      | $15278.28     | 0.00%             | 2047-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae I Pool                                                               | CUSIP: 3622A2QJ4<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    172867 | PA      | $171536.06    | 0.00%             | 2045-09-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK SECURITIES INC.                    | CDS FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9J6MBOOO7BECTDTUZW19 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |         1 | NC      | $37203.17     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31385JJF6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      9834 | PA      | $10281.97     | 0.00%             | 2032-07-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SPRINT CAPITAL CORP                              | Sprint Capital Corp                                                             | CUSIP: 852060AD4<br>LEI: 549300L17W0GQBR1PO80 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2650000 | PA      | $2850107.35   | 0.03%             | 2028-11-15      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kubota Credit Owner Trust                        | Kubota Credit Owner Trust 2023-1                                                | CUSIP: 50117KAD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |    715000 | PA      | $723125.83    | 0.01%             | 2029-02-15      | Fixed         | 5.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust                   | Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1                                          | CUSIP: 61691JAX2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        | 175741000 | PA      | $1478386.01   | 0.01%             | 2050-06-15      | Variable      | 0.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae REMICS                                                               | CUSIP: 3136AKFL2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2418 | PA      | $2376.29      | 0.00%             | 2044-06-25      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae I Pool                                                               | CUSIP: 36297GYU8<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    426394 | PA      | $398600.88    | 0.00%             | 2043-11-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138MLFP4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     80389 | PA      | $73988.73     | 0.00%             | 2042-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPR Trust                                        | BPR Trust 2021-TY                                                               | CUSIP: 05592AAJ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   2650000 | PA      | $2643444.70   | 0.03%             | 2038-09-15      | Floating      | 5.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BARCLAYS BANK PLC                                | CDS FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: G5GSEF7VJP5I7OUK5573 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $21783.79     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FIRSTENERGY CORP                                 | FirstEnergy Corp                                                                | CUSIP: 337932AL1<br>LEI: 549300SVYJS666PQJH88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1718000 | PA      | $1594920.56   | 0.02%             | 2030-03-01      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418FMJ3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  40877705 | PA      | $41229939.16  | 0.41%             | 2055-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae I Pool                                                               | CUSIP: 36241LWX0<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    119161 | PA      | $125492.92    | 0.00%             | 2040-05-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PETROLEOS MEXICANOS                              | Petroleos Mexicanos                                                             | CUSIP: 71654QDP4<br>LEI: 549300CAZKPF4HKMPX17 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |    480000 | PA      | $556440.00    | 0.01%             | 2033-02-07      | Fixed         | 10.00%                | No            |                  2 | On Loan: —       |
| BPR Trust                                        | BPR Trust 2023-BRK2                                                             | CUSIP: 05610WAG5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        | 665000000 | PA      | $4754550.50   | 0.05%             | 2027-12-05      | Variable      | 0.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31410FZ99<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     17523 | PA      | $18465.59     | 0.00%             | 2037-03-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK NY                                 | Deutsche Bank AG/New York NY                                                    | CUSIP: 251526DB2<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    765000 | PA      | $771251.81    | 0.01%             | 2031-08-04      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank                                             | BANK 2017-BNK8                                                                  | CUSIP: 06650AAD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   5465916 | PA      | $5384105.95   | 0.05%             | 2050-11-15      | Fixed         | 3.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138WAYJ0<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     11488 | PA      | $11219.00     | 0.00%             | 2034-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140JGLW3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2271552 | PA      | $2239416.41   | 0.02%             | 2048-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac - STACR                              | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3                                         | CUSIP: 35564KUX5<br>LEI: 5493000IS4M3TZMRB410 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   3100000 | PA      | $3189125.00   | 0.03%             | 2042-04-25      | Floating      | 7.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| One Bryant Park Trust                            | One Bryant Park Trust 2019-OBP                                                  | CUSIP: 68236JAA9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   3800000 | PA      | $3499744.14   | 0.03%             | 2054-09-15      | Fixed         | 2.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JP Morgan Mortgage Trust                         | JP Morgan Mortgage Trust 2020-INV1                                              | CUSIP: 46591VAC3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    329797 | PA      | $296398.09    | 0.00%             | 2050-08-25      | Variable      | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138YR3Y2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     54417 | PA      | $51157.94     | 0.00%             | 2045-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SMB Private Education Loan Tru                   | SMB Private Education Loan Trust                                                | CUSIP: 78449XAA0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |    533496 | PA      | $509077.90    | 0.01%             | 2053-07-15      | Fixed         | 1.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3133A9UL7<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   9580805 | PA      | $8155491.83   | 0.08%             | 2050-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140XKTS9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   7667478 | PA      | $7330211.33   | 0.07%             | 2052-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT CAPITAL CORP                                 | BAT Capital Corp                                                                | CUSIP: 05526DBW4<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    344000 | PA      | $345405.65    | 0.00%             | 2032-03-16      | Fixed         | 4.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DUKE ENERGY CORP                                 | Duke Energy Corp                                                                | CUSIP: 26441CBN4<br>LEI: I1BZKREC126H0VB1BL91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1715000 | PA      | $1209166.76   | 0.01%             | 2051-06-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PRES & FELLOWS OF HARVAR                         | President and Fellows of Harvard College                                        | CUSIP: 740816AN3<br>LEI: 6S3X7J22E861RNTJSA74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    120000 | PA      | $83975.86     | 0.00%             | 2056-07-15      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140XHVG9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    448364 | PA      | $422941.11    | 0.00%             | 2045-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3132HMLZ2<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     19839 | PA      | $18748.38     | 0.00%             | 2042-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Bank Auto Credit-Lin                   | Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2023-B                           | CUSIP: 80290CCB8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |    142431 | PA      | $143758.67    | 0.00%             | 2033-12-15      | Fixed         | 5.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC           | CDS KINGDOM OF BAHRAIN                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $43908.41     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418EES5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        | 128895479 | PA      | $121801735.75 | 1.20%             | 2052-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMBB Commercial Mortgage Secu                   | JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C1                              | CUSIP: 46645LAX5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   6699958 | PA      | $6677026.34   | 0.07%             | 2049-03-17      | Fixed         | 3.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140XCAK4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     35068 | PA      | $29948.38     | 0.00%             | 2051-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UNITEDHEALTH GROUP INC                           | UnitedHealth Group Inc                                                          | CUSIP: 91324PFB3<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2590000 | PA      | $2630352.10   | 0.03%             | 2034-04-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140XFLN9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     70693 | PA      | $63224.62     | 0.00%             | 2052-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BARCLAYS PLC                                     | Barclays PLC                                                                    | CUSIP: 06738EBR5<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |  10210000 | PA      | $9220902.17   | 0.09%             | 2032-03-10      | Fixed         | 2.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138E7ZV9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     14806 | PA      | $14404.25     | 0.00%             | 2042-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132DWC84<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  30135820 | PA      | $26541033.42  | 0.26%             | 2052-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140QEFD9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     32168 | PA      | $29180.86     | 0.00%             | 2040-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA                          | Hyundai Capital America                                                         | CUSIP: 44891ACR6<br>LEI: 549300RIPPWJB5Z0FK07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |  11855000 | PA      | $12570503.66  | 0.12%             | 2029-01-16      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179XTE6<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   9518263 | PA      | $9754423.28   | 0.10%             | 2053-02-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179SEG8<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    130291 | PA      | $118211.57    | 0.00%             | 2046-06-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31419AG68<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     43640 | PA      | $45350.93     | 0.00%             | 2035-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Navient Student Loan Trust                       | Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-D                                | CUSIP: 63941HAA0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |    197963 | PA      | $188205.42    | 0.00%             | 2069-05-15      | Fixed         | 1.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 312944LP4<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    224090 | PA      | $217489.03    | 0.00%             | 2040-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138EKY33<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     30535 | PA      | $30549.40     | 0.00%             | 2041-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Towd Point Mortgage Trust                        | Towd Point Mortgage Trust 2019-HY3                                              | CUSIP: 89177XAA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    565774 | PA      | $566228.58    | 0.01%             | 2059-10-25      | Floating      | 5.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138EK2B0<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6697 | PA      | $6455.90      | 0.00%             | 2043-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC           | CDS UNITED MEXICAN STATES                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $-69209.54    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PNC FINANCIAL SERVICES                           | PNC Financial Services Group Inc/The                                            | CUSIP: 693475BV6<br>LEI: CFGNEKW0P8842LEUIA51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    585000 | PA      | $593631.13    | 0.01%             | 2028-01-21      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132DWEB5<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  32695436 | PA      | $31867120.58  | 0.31%             | 2052-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31419AZL4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     28409 | PA      | $29809.99     | 0.00%             | 2036-08-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fanniemae Strip                                  | Fannie Mae Interest Strip                                                       | CUSIP: 3136FAHB9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       508 | PA      | $62.65        | 0.00%             | 2032-02-25      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BRIXMOR OPERATING PART                           | Brixmor Operating Partnership LP                                                | CUSIP: 11120VAH6<br>LEI: 549300CJHBL7JBUA6503 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   6005000 | PA      | $5955452.36   | 0.06%             | 2029-05-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179MNJ5<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     18926 | PA      | $18317.85     | 0.00%             | 2042-09-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BOEING CO/THE                                    | Boeing Co/The                                                                   | CUSIP: 097023DR3<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     70000 | PA      | $76204.84     | 0.00%             | 2031-05-01      | Fixed         | 6.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PHILIP MORRIS INTL INC                           | Philip Morris International Inc                                                 | CUSIP: 718172DA4<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   5041000 | PA      | $5209729.62   | 0.05%             | 2030-02-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AMERICAN TRANSMISSION SY                         | American Transmission Systems Inc                                               | CUSIP: 030288AB0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    775000 | PA      | $725892.69    | 0.01%             | 2044-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-MOBILE USA INC                                 | T-Mobile USA Inc                                                                | CUSIP: 87264ABL8<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    926000 | PA      | $695017.32    | 0.01%             | 2041-02-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae REMICS                                                               | CUSIP: 3136AASV8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    172030 | PA      | $14762.42     | 0.00%             | 2032-12-25      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138ERTY6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    344804 | PA      | $324754.26    | 0.00%             | 2046-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae I Pool                                                               | CUSIP: 3620C0X60<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     19914 | PA      | $20317.76     | 0.00%             | 2040-06-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140XCV21<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1099369 | PA      | $1015117.47   | 0.01%             | 2036-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140XM4F0<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3145594 | PA      | $2664132.46   | 0.03%             | 2052-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CURATORS OF THE UNIV OF MISSOU                   | Curators of the University of Missouri/The                                      | CUSIP: 231266GC5<br>LEI: G0G4PRB87K0V5MXIV248 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    135000 | PA      | $139497.52    | 0.00%             | 2041-11-01      | Fixed         | 5.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Non Gold Pool                                                       | CUSIP: 3128LUHZ2<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       682 | PA      | $700.70       | 0.00%             | 2037-02-01      | Floating      | 6.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| INDIANA UNIV HEALTH INC                          | Indiana University Health Inc Obligated Group                                   | CUSIP: 455170AA8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1085000 | PA      | $879455.01    | 0.01%             | 2048-11-01      | Fixed         | 3.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays Commercial Mortgage S                   | BBCMS 2019-BWAY Mortgage Trust                                                  | CUSIP: 05492NAG8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    190000 | PA      | $2850.00      | 0.00%             | 2034-11-15      | Floating      | 6.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPR Trust                                        | BPR Trust 2021-TY                                                               | CUSIP: 05592AAL4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   7960000 | PA      | $7940307.76   | 0.08%             | 2038-09-15      | Floating      | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| INGERSOLL RAND INC                               | Ingersoll Rand Inc                                                              | CUSIP: 45687VAE6<br>LEI: 5299004C02FMZCUOIR50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    920000 | PA      | $962426.13    | 0.01%             | 2031-06-15      | Fixed         | 5.31%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| INTER-AMERICAN DEVEL BK                          | Inter-American Development Bank                                                 | CUSIP: 458182BW1<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54 | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |    675000 | PA      | $675400.55    | 0.01%             | 2025-10-15      | Fixed         | 6.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC                         | Ford Motor Credit Co LLC                                                        | CUSIP: 345397G49<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |  17720000 | PA      | $18028011.69  | 0.18%             | 2029-11-07      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SALT RIVER AZ PROJ AGRIC IMPT                    | Salt River Project Agricultural Improvement & Power District                    | CUSIP: 79575DE63<br>LEI: SHB8HO6GKXJ83RX5OV39 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    830000 | PA      | $814009.75    | 0.01%             | 2041-01-01      | Fixed         | 4.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC.      | US 10YR NOTE (CBT)                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300EX04Q2QBFQTQ27 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |      1553 | NC      | $-1091757.80  | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY                                   | Morgan Stanley                                                                  | CUSIP: 6174468U6<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |  19265000 | PA      | $16794569.89  | 0.17%             | 2032-02-13      | Fixed         | 1.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140XHD61<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    737925 | PA      | $627229.39    | 0.01%             | 2051-03-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138EHVS8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    196481 | PA      | $196652.19    | 0.00%             | 2040-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Signal Peak CLO, LLC                             | Signal Peak CLO 5 Ltd                                                           | CUSIP: 82666VAA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |    510000 | PA      | $511912.50    | 0.01%             | 2037-04-25      | Floating      | 5.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179VDC1<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     10278 | PA      | $9087.32      | 0.00%             | 2050-01-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GoodLeap Sustainable Home Impr                   | Goodleap Sustainable Home Solutions Trust 2023-4                                | CUSIP: 38237YAA8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   5152767 | PA      | $5053997.07   | 0.05%             | 2057-03-20      | Fixed         | 6.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132DWDE0<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  21470585 | PA      | $18905452.10  | 0.19%             | 2052-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NYC Commercial Mortgage Trust                    | NYC Commercial Mortgage Trust 2025-3BP                                          | CUSIP: 67120UAG2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   6300000 | PA      | $6270468.75   | 0.06%             | 2042-02-15      | Floating      | 6.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HEALTH CARE SERVICE CORP                         | Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co                              | CUSIP: 42218SAM0<br>LEI: 549300TMJ1FKCKECR148 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1995000 | PA      | $1956251.24   | 0.02%             | 2054-06-15      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| REGAL REXNORD CORP                               | Regal Rexnord Corp                                                              | CUSIP: 758750AL7<br>LEI: QH78R09VCJGQKPBPYU33 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   5930000 | PA      | $5956093.30   | 0.06%             | 2026-02-15      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ORACLE CORP                                      | Oracle Corp                                                                     | CUSIP: 68389XCH6<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     73000 | PA      | $77850.90     | 0.00%             | 2029-11-09      | Fixed         | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sequoia Mortgage Trust                           | Sequoia Mortgage Trust 2018-CH2                                                 | CUSIP: 81747EAC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    324993 | PA      | $304127.48    | 0.00%             | 2048-06-25      | Variable      | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OWENS CORNING                                    | Owens Corning                                                                   | CUSIP: 690742AJ0<br>LEI: JO5M6676RDJIZ2U8X907 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    795000 | PA      | $785117.91    | 0.01%             | 2029-08-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WELLS FARGO & COMPANY                            | Wells Fargo & Co                                                                | CUSIP: 95000U2U6<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4005000 | PA      | $3727380.00   | 0.04%             | 2033-03-02      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK OF AMERICA CORP                             | Bank of America Corp                                                            | CUSIP: 06051GKA6<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |  37550000 | PA      | $33302582.11  | 0.33%             | 2032-07-21      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36202D4N8<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       320 | PA      | $322.98       | 0.00%             | 2034-03-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138EQHG0<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     63454 | PA      | $62861.59     | 0.00%             | 2030-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3133USKS9<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  55365329 | PA      | $46775196.92  | 0.46%             | 2051-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31419GWX8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     10263 | PA      | $10274.81     | 0.00%             | 2040-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC                           | Pacific Gas and Electric Co                                                     | CUSIP: 694308JN8<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   6775000 | PA      | $5836846.28   | 0.06%             | 2050-07-01      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays Commercial Mortgage S                   | BBCMS 2016-ETC Mortgage Trust                                                   | CUSIP: 05491LAG3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1610000 | PA      | $1507077.37   | 0.01%             | 2036-08-14      | Variable      | 3.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179N2K3<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     11173 | PA      | $10777.01     | 0.00%             | 2044-02-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 312943GW7<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4118 | PA      | $4020.00      | 0.00%             | 2040-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140JQTQ6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3601284 | PA      | $3218815.09   | 0.03%             | 2049-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA INC                                          | HCA Inc                                                                         | CUSIP: 404119BX6<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     93000 | PA      | $92188.58     | 0.00%             | 2029-06-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T INC                                         | AT&T Inc                                                                        | CUSIP: 00206RJZ6<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |  14600000 | PA      | $11670497.76  | 0.12%             | 2041-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae I Pool                                                               | CUSIP: 36180DPG6<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     18428 | PA      | $17279.16     | 0.00%             | 2043-02-15      | Fixed         | 3.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138WAXP7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     31602 | PA      | $31418.31     | 0.00%             | 2044-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae I Pool                                                               | CUSIP: 36181BV56<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      5043 | PA      | $4714.39      | 0.00%             | 2043-10-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138WBQ57<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     17683 | PA      | $17565.52     | 0.00%             | 2044-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3128MFY28<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     30779 | PA      | $29938.80     | 0.00%             | 2034-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK INC                                        | ONEOK Inc                                                                       | CUSIP: 682680BB8<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $944499.53    | 0.01%             | 2030-03-15      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 31335AWT1<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    197502 | PA      | $185431.33    | 0.00%             | 2046-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chase Auto Owner Trust                           | Chase Auto Owner Trust 2022-A                                                   | CUSIP: 16144JAG6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   1300000 | PA      | $1313300.30   | 0.01%             | 2030-06-25      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| COMISION FEDERAL DE ELEC                         | Comision Federal de Electricidad                                                | CUSIP: 200447AN0<br>LEI: 4469000001BFPONMPF32 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |    670000 | PA      | $680552.50    | 0.01%             | 2030-01-24      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UTAH ACQUISITION SUB                             | Utah Acquisition Sub Inc                                                        | CUSIP: 62854AAP9<br>LEI: 254900JOFV74IJ7H9933 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   6760000 | PA      | $5623032.64   | 0.06%             | 2046-06-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                 | CDS REPUBLIC OF SOUTH AFRICA                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DCR              | CORP              | DE        |         1 | NC      | $67686.33     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Commercial Mortgage                    | Citigroup Commercial Mortgage Trust 2019-GC41                                   | CUSIP: 17328FAV7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   6000000 | PA      | $5649822.00   | 0.06%             | 2056-08-10      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Legacy Mortgage Asset Trust                      | Legacy Mortgage Asset Trust 2025-PR1                                            | CUSIP: 52476AAA1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |  30197261 | PA      | $30165982.77  | 0.30%             | 2061-01-25      | Variable      | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31419AVS3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    214618 | PA      | $209332.88    | 0.00%             | 2040-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DETROIT MI CITY SCH DIST                         | Detroit City School District                                                    | CUSIP: 251130EC0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    240000 | PA      | $256912.43    | 0.00%             | 2029-05-01      | Fixed         | 6.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chase Mortgage Finance Corpora                   | Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-RPL2                              | CUSIP: 161930AB8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   3617521 | PA      | $3239273.49   | 0.03%             | 2064-08-25      | Variable      | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418UEL4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     41299 | PA      | $42294.26     | 0.00%             | 2040-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivabl                   | Santander Drive Auto Receivables Trust 2021-4                                   | CUSIP: 80285VAG4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   4310000 | PA      | $4300839.53   | 0.04%             | 2029-03-15      | Fixed         | 4.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                      | CDS REPUBLIC OF SOUTH AFRICA                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $192721.78    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DIGICEL GROUP HOLDINGS                           | Digicel Group Holdings Ltd                                                      | CUSIP: 25381HAM0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    580781 | PA      | $0.58         | 0.00%             | 2030-12-31      | None          | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| JPMORGAN CHASE & CO                              | JPMorgan Chase & Co                                                             | CUSIP: 46647PBA3<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    545000 | PA      | $544340.37    | 0.01%             | 2027-01-29      | Fixed         | 3.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank5                                            | BANK5 2023-5YR4                                                                 | CUSIP: 06211FAV0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |  12984204 | PA      | $13696256.28  | 0.14%             | 2056-12-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 312940AM1<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     25134 | PA      | $25770.89     | 0.00%             | 2040-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GSAA Home Equity Trust                           | GSAA Trust                                                                      | CUSIP: 362334NB6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    417655 | PA      | $147184.55    | 0.00%             | 2046-03-25      | Variable      | 5.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418EFX3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3578194 | PA      | $3567183.05   | 0.04%             | 2052-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ALTRIA GROUP INC                                 | Altria Group Inc                                                                | CUSIP: 02209SBQ5<br>LEI: XSGZFLO9YTNO9VCQV219 | Long             | DBT              | CORP              | US        |  23190000 | PA      | $24489354.45  | 0.24%             | 2028-11-01      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179UXH0<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    205543 | PA      | $182038.82    | 0.00%             | 2049-08-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Non Gold Pool                                                       | CUSIP: 31300LKD6<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     36736 | PA      | $38105.93     | 0.00%             | 2040-12-01      | Floating      | 6.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CENOVUS ENERGY INC                               | Cenovus Energy Inc                                                              | CUSIP: 15135UAP4<br>LEI: 549300F4XPHJ7NOSP309 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   5941000 | PA      | $5805519.65   | 0.06%             | 2037-06-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140J8E25<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     58668 | PA      | $58029.07     | 0.00%             | 2032-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BARRICK NA FINANCE LLC                           | Barrick North America Finance LLC                                               | CUSIP: 06849RAK8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    370000 | PA      | $382944.34    | 0.00%             | 2043-05-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36241L7C4<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     35364 | PA      | $35573.40     | 0.00%             | 2041-07-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                      | CDS UNITEDHEALTH GROUP INC                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $36498.89     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179WT24<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |  76834019 | PA      | $70503954.96  | 0.70%             | 2051-12-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                 | CDS REPUBLIC OF PERU                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DCR              | CORP              | DE        |         1 | NC      | $-10732.46    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140X7MW6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1120668 | PA      | $1037636.73   | 0.01%             | 2050-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TARGA RESOURCES CORP                             | Targa Resources Corp                                                            | CUSIP: 87612GAB7<br>LEI: 5493003QENHHS261UR94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    360000 | PA      | $308352.18    | 0.00%             | 2052-04-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CONSTELLATION EN GEN LLC                         | Constellation Energy Generation LLC                                             | CUSIP: 210385AB6<br>LEI: S2PEWKCZFFECR4533P43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    935000 | PA      | $966141.08    | 0.01%             | 2028-03-01      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140J5JM2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     60981 | PA      | $59309.51     | 0.00%             | 2043-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae I Pool                                                               | CUSIP: 3620A5B73<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      6983 | PA      | $7094.59      | 0.00%             | 2040-08-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31410KS70<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    120811 | PA      | $123589.61    | 0.00%             | 2036-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418UVX9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     22133 | PA      | $22666.82     | 0.00%             | 2040-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138EQ7J5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     36834 | PA      | $35706.91     | 0.00%             | 2031-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP                           | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                              | CUSIP: 606822BU7<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    266000 | PA      | $240349.14    | 0.00%             | 2030-07-17      | Fixed         | 2.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT                         | Western Midstream Operating LP                                                  | CUSIP: 958254AH7<br>LEI: L6D8A6MLSY454J2JXJ60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |  16985000 | PA      | $17002860.75  | 0.17%             | 2028-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BX Trust                                         | BX Commercial Mortgage Trust 2021-CIP                                           | CUSIP: 12434FAL1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |  14379338 | PA      | $14379338.17  | 0.14%             | 2038-12-15      | Floating      | 7.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC                         | Ford Motor Credit Co LLC                                                        | CUSIP: 345397C92<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    620000 | PA      | $643773.19    | 0.01%             | 2028-05-12      | Fixed         | 6.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                 | CDS REPUBLIC OF TURKIYE                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DCR              | CORP              | DE        |         1 | NC      | $1250663.40   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Suisse Mortgage Trust                     | CSMC Trust 2016-NXSR                                                            | CUSIP: 12594PAV3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   7350000 | PA      | $7292864.78   | 0.07%             | 2049-12-15      | Variable      | 3.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CENTENE CORP                                     | Centene Corp                                                                    | CUSIP: 15135BAR2<br>LEI: 549300Z7JJ4TQSQGT333 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    445000 | PA      | $437439.54    | 0.00%             | 2027-12-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140XMLB0<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   8756017 | PA      | $8040519.58   | 0.08%             | 2048-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DOMINICAN REPUBLIC                               | Dominican Republic International Bond                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900EHU7Q8FGVPI369 | Long             | DBT              | NUSS              | DO        |   4058000 | PA      | $4143218.00   | 0.04%             | 2029-02-22      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BROADCOM INC                                     | Broadcom Inc                                                                    | CUSIP: 11135FBX8<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2140000 | PA      | $2204298.15   | 0.02%             | 2029-07-12      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC                          | CDS PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: FOR8UP27PHTHYVLBNG30 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-64945.75    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SOUTHERN CAL EDISON                              | Southern California Edison Co                                                   | CUSIP: 842400GG2<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   6075000 | PA      | $4585936.28   | 0.05%             | 2047-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 312946Q25<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     36665 | PA      | $36737.49     | 0.00%             | 2041-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC           | CDS KINGDOM OF SAUDI ARABIA                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $-80620.36    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140QPAG2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    150680 | PA      | $137717.95    | 0.00%             | 2052-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418D4N9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3328300 | PA      | $3154659.96   | 0.03%             | 2051-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SASOL FINANCING USA LLC                          | Sasol Financing USA LLC                                                         | CUSIP: 80386WAC9<br>LEI: 549300XRB1PFMESFEL85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1783000 | PA      | $1773193.50   | 0.02%             | 2026-09-18      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OFFICE CHERIFIEN DES PHO                         | OCP SA                                                                          | CUSIP: 67091TAC9<br>LEI: 213800D26TAPVTCVWG40 | Long             | DBT              | CORP              | MA        |    479000 | PA      | $478401.25    | 0.00%             | 2025-10-22      | Fixed         | 4.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| OneMain Financial Issuance Tru                   | OneMain Financial Issuance Trust 2023-1                                         | CUSIP: 68269JAH4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   2600000 | PA      | $2721169.10   | 0.03%             | 2038-06-14      | Fixed         | 7.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138WAXQ5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     11338 | PA      | $11295.68     | 0.00%             | 2044-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418ENM8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3856345 | PA      | $3990161.43   | 0.04%             | 2053-01-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ROMANIA                                          | Romanian Government International Bond                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 315700IASY927EDWBK92 | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |    345000 | PA      | $345057.73    | 0.00%             | 2034-04-03      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132DWC43<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5342175 | PA      | $4899138.24   | 0.05%             | 2052-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                      | CDS REPUBLIC OF COTE D'IVOIRE                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $173890.34    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179XVS2<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2264602 | PA      | $2265171.01   | 0.02%             | 2053-03-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac - STACR                              | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA4                                         | CUSIP: 35564KNS4<br>LEI: 5493000ISE4NWBTOSK36 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   5900000 | PA      | $5959000.00   | 0.06%             | 2041-12-25      | Floating      | 6.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage-Backed Securities                    | GS Mortgage-Backed Securities Trust 2022-GR2                                    | CUSIP: 36250BAE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     12515 | PA      | $12442.93     | 0.00%             | 2044-07-25      | Variable      | 6.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DLLST LLC                                        | DLLST 2024-1 LLC                                                                | CUSIP: 23346HAD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |    210000 | PA      | $212290.60    | 0.00%             | 2030-04-22      | Fixed         | 4.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36202FBH8<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1234 | PA      | $1241.54      | 0.00%             | 2039-09-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| US TREASURY N/B                                  | United States Treasury Note/Bond                                                | CUSIP: 91282CNZ0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |    240000 | PA      | $239212.50    | 0.00%             | 2032-09-30      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK SECURITIES INC.                    | CDS KINGDOM OF SAUDI ARABIA                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9J6MBOOO7BECTDTUZW19 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-34628.95    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NY & PRESBYTERIAN HOSPIT                         | New York and Presbyterian Hospital/The                                          | CUSIP: 649322AD6<br>LEI: 19EOSPKL8HML7MY3UE63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    835000 | PA      | $663521.45    | 0.01%             | 2056-08-01      | Fixed         | 4.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CROWN CASTLE INC                                 | Crown Castle Inc                                                                | CUSIP: 22822VBA8<br>LEI: 54930012H97VSM0I2R19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |  24515000 | PA      | $24858149.64  | 0.25%             | 2028-01-11      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418D4Z2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   8671682 | PA      | $7650008.10   | 0.08%             | 2051-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140J9X55<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     55942 | PA      | $55978.91     | 0.00%             | 2046-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FREEPORT-MCMORAN INC                             | Freeport-McMoRan Inc                                                            | CUSIP: 35671DCF0<br>LEI: 549300IRDTHJQ1PVET45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    796000 | PA      | $787758.75    | 0.01%             | 2030-03-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| Cantor Commercial Real Estate                    | Cantor Commercial Real Estate Lending 2019-CF2                                  | CUSIP: 12528YAE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |  18252288 | PA      | $17273430.11  | 0.17%             | 2052-11-15      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BRASKEM NETHERLANDS                              | Braskem Netherlands Finance BV                                                  | CUSIP: 10554TAD7<br>LEI: 2549000TLMHFQ74DS330 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |   2430000 | PA      | $919026.00    | 0.01%             | 2030-01-31      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pretium Mortgage Credit Partne                   | PRET 2024-RPL2 Trust                                                            | CUSIP: 69392CAA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   8407016 | PA      | $8062724.26   | 0.08%             | 2064-06-25      | Variable      | 4.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31412QPP8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4180 | PA      | $4404.55      | 0.00%             | 2037-01-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FHLMC Multifamily Structured P                   | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                    | CUSIP: 3137HBFZ2<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        | 116966086 | PA      | $2399758.11   | 0.02%             | 2028-12-25      | Variable      | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UNIV OF CALIFORNIA REVENUES                      | University of California                                                        | CUSIP: 91412GXY6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    375000 | PA      | $341140.11    | 0.00%             | 2045-05-15      | Fixed         | 4.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-MOBILE USA INC                                 | T-Mobile USA Inc                                                                | CUSIP: 87264AAV7<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     60000 | PA      | $60104.41     | 0.00%             | 2028-02-01      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36193SYE3<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      6769 | PA      | $6241.69      | 0.00%             | 2046-06-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Avis Budget Rental Car Funding                   | Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC                                        | CUSIP: 05377RDY7<br>LEI: IHXLB8SL0QWSSG2VG640 | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   7813333 | PA      | $7771686.70   | 0.08%             | 2027-02-20      | Fixed         | 2.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36202F4Q6<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      8410 | PA      | $7970.55      | 0.00%             | 2042-03-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| METHODIST HOSPITAL/THE                           | Methodist Hospital/The                                                          | CUSIP: 591539AA9<br>LEI: 549300Y1E42JLBRENF23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3325000 | PA      | $2080166.80   | 0.02%             | 2050-12-01      | Fixed         | 2.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO Mortgage Trust                               | BMO 2023-C6 MORTGAGE TRUST                                                      | CUSIP: 055985AB1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |  32499989 | PA      | $34235332.54  | 0.34%             | 2056-09-15      | Variable      | 6.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KILROY REALTY LP                                 | Kilroy Realty LP                                                                | CUSIP: 49427RAK8<br>LEI: 5493008CT3N3JR7P1552 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $73534.20     | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138E2MC6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     13990 | PA      | $13870.48     | 0.00%             | 2027-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                      | CDS KINGDOM OF BAHRAIN                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $87816.81     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                      | CDS GOVERNMENT OF MALAYSIA                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $-79883.27    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418CUA0<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    562958 | PA      | $523484.74    | 0.01%             | 2048-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31411GGW6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2053 | PA      | $2133.76      | 0.00%             | 2036-12-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| STRIPS                                           | United States Treasury Strip Coupon                                             | CUSIP: 912834LX4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   1060000 | PA      | $460994.78    | 0.00%             | 2042-11-15      | None          | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OneMain Direct Auto Receivable                   | OneMain Direct Auto Receivables Trust 2025-1                                    | CUSIP: 682684AA3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |  19500000 | PA      | $20126345.85  | 0.20%             | 2035-04-16      | Fixed         | 5.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140QMZZ0<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2297604 | PA      | $1948115.25   | 0.02%             | 2052-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae - CAS                                 | Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R01                                    | CUSIP: 207932AA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    184765 | PA      | $189054.60    | 0.00%             | 2042-12-25      | Floating      | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179WLQ9<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |  37924680 | PA      | $33888207.30  | 0.33%             | 2051-08-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138EHXF4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     90056 | PA      | $92227.48     | 0.00%             | 2042-01-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                      | CDS FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $180576.70    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                      | CDS REPUBLIC OF PERU                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $-47659.62    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418CFD1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  11837690 | PA      | $10697810.16  | 0.11%             | 2047-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae I Pool                                                               | CUSIP: 36291JJW1<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     44256 | PA      | $44736.69     | 0.00%             | 2034-05-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK SECURITIES INC.                    | CDS REPUBLIC OF ARGENTINA                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9J6MBOOO7BECTDTUZW19 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |         1 | NC      | $220001.06    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418D2M3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5036945 | PA      | $4271014.20   | 0.04%             | 2051-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae I Pool                                                               | CUSIP: 36230Q6G8<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     26154 | PA      | $24466.09     | 0.00%             | 2042-07-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31410KJ39<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3264 | PA      | $3341.75      | 0.00%             | 2036-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CITIGROUP INC                                    | Citigroup Inc                                                                   | CUSIP: 172967KG5<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    655000 | PA      | $653518.79    | 0.01%             | 2026-01-12      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays Commercial Mortgage S                   | BBCMS Mortgage Trust 2020-C6                                                    | CUSIP: 05492TAC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   4400000 | PA      | $4069053.12   | 0.04%             | 2053-02-15      | Fixed         | 2.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS HEALTH CORP                                  | CVS Health Corp                                                                 | CUSIP: 126650DG2<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |  16049000 | PA      | $15382549.53  | 0.15%             | 2029-08-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 31335BM60<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2125129 | PA      | $1979967.45   | 0.02%             | 2048-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3128M75Q5<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     28448 | PA      | $29168.29     | 0.00%             | 2040-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC           | CDS REPUBLIC OF INDONESIA                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $-84841.54    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BARCLAYS BANK PLC                                | CDS EMIRATE OF ABU DHABI                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: G5GSEF7VJP5I7OUK5573 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $-63530.49    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NEW JERSEY ST ECON DEV AUTH LE                   | New Jersey Economic Development Authority                                       | CUSIP: 645913AA2<br>LEI: 5493006JS6QWDVU4R678 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    176000 | PA      | $185011.04    | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 7.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MPLX LP                                          | MPLX LP                                                                         | CUSIP: 55336VBY5<br>LEI: 5493000CZJ19CK4P3G36 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   5305000 | PA      | $5350410.84   | 0.05%             | 2035-04-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WAMU Mortgage Pass-Through Cer                   | WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2004-AR8 Trust                   | CUSIP: 92922FTJ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    496571 | PA      | $496763.94    | 0.00%             | 2044-06-25      | Floating      | 5.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36202FL46<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       203 | PA      | $202.68       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                   | CDS KINGDOM OF SAUDI ARABIA                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |         1 | NC      | $15782.63     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JP Morgan Mortgage Trust                         | JP Morgan Mortgage Trust 2020-LTV1                                              | CUSIP: 46591NAC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     26143 | PA      | $25893.30     | 0.00%             | 2050-06-25      | Variable      | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC                          | Goldman Sachs Group Inc/The                                                     | CUSIP: 38141GXR0<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |  11456000 | PA      | $10106515.07  | 0.10%             | 2032-01-27      | Fixed         | 1.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                      | CDS REPUBLIC OF ARGENTINA                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $853164.29    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Auxilior Term Funding LLC                        | Auxilior Term Funding 2024-1 LLC                                                | CUSIP: 05335FAC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |    690000 | PA      | $703574.85    | 0.01%             | 2031-07-15      | Fixed         | 5.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140XDYA8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3008042 | PA      | $2460661.46   | 0.02%             | 2051-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179UGF3<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    138527 | PA      | $142189.83    | 0.00%             | 2048-11-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OneMain Financial Issuance Tru                   | OneMain Financial Issuance Trust 2020-2                                         | CUSIP: 682696AA7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   8990937 | PA      | $8836141.58   | 0.09%             | 2035-09-14      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GENERAL MOTORS FINL CO                           | General Motors Financial Co Inc                                                 | CUSIP: 37045XEU6<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1490000 | PA      | $1539225.35   | 0.02%             | 2029-07-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418A6M5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3812 | PA      | $3735.18      | 0.00%             | 2029-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WELLTOWER OP LLC                                 | Welltower OP LLC                                                                | CUSIP: 95040QAJ3<br>LEI: T6IZ0MBEG5ACZDTR7D06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3400000 | PA      | $3246499.90   | 0.03%             | 2030-01-15      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132DWAX1<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  17552922 | PA      | $14920666.10  | 0.15%             | 2051-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kubota Credit Owner Trust                        | Kubota Credit Owner Trust 2024-2                                                | CUSIP: 50117DAC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   1350000 | PA      | $1375074.50   | 0.01%             | 2028-11-15      | Fixed         | 5.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK SECURITIES INC.                    | CDS GOVERNMENT OF MALAYSIA                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9J6MBOOO7BECTDTUZW19 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-13692.31    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae I Pool                                                               | CUSIP: 36182CR33<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     18129 | PA      | $16947.15     | 0.00%             | 2044-01-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DIST OF COLUMBIA WTR & SWR AUT                   | District of Columbia Water & Sewer Authority                                    | CUSIP: 254845JZ4<br>LEI: 549300OT2FIJQJ5PSH71 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    550000 | PA      | $481454.19    | 0.00%             | 2114-10-01      | Fixed         | 4.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| COMISION FEDERAL DE ELEC                         | Comision Federal de Electricidad                                                | CUSIP: 200447AK6<br>LEI: 4469000001BFPONMPF32 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |    244000 | PA      | $215927.80    | 0.00%             | 2033-07-26      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae I Pool                                                               | CUSIP: 36176W7E5<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      3466 | PA      | $3252.41      | 0.00%             | 2042-01-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Argent Securities Inc.                           | Argent Securities Inc Asset-Backed Pass-Through Certificates Series 2004-W10    | CUSIP: 040104LM1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |    211122 | PA      | $203428.66    | 0.00%             | 2034-10-25      | Floating      | 3.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 31283HZ65<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     11055 | PA      | $11340.90     | 0.00%             | 2034-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179WG44<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    737752 | PA      | $659234.41    | 0.01%             | 2051-06-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OneMain Direct Auto Receivable                   | OneMain Direct Auto Receivables Trust 2021-1                                    | CUSIP: 682687AD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   1875000 | PA      | $1861721.63   | 0.02%             | 2030-11-14      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DIAMONDBACK ENERGY INC                           | Diamondback Energy Inc                                                          | CUSIP: 25278XAM1<br>LEI: 549300R22LSX6OHWEN64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |  26444000 | PA      | $26169457.59  | 0.26%             | 2026-12-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| STRYKER CORP                                     | Stryker Corp                                                                    | CUSIP: 863667AT8<br>LEI: 5493002F0SC4JTBU5137 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    430000 | PA      | $501024.90    | 0.00%             | 2027-11-30      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac REMICS                                                              | CUSIP: 3137BSL84<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     14668 | PA      | $14352.37     | 0.00%             | 2046-10-15      | Floating      | 4.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KINDER MORGAN INC                                | Kinder Morgan Inc                                                               | CUSIP: 49456BAJ0<br>LEI: 549300WR7IX8XE0TBO16 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   5840000 | PA      | $5283849.41   | 0.05%             | 2046-02-15      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust                     | GS Mortgage Securities Trust 2016-GS3                                           | CUSIP: 36251PAC8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   6644466 | PA      | $6576798.48   | 0.06%             | 2049-10-10      | Fixed         | 2.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NMLT Trust                                       | NLT 2025-INV1 Trust                                                             | CUSIP: 62916TAG4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    685000 | PA      | $622109.33    | 0.01%             | 2070-02-25      | Variable      | 6.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31412NBD7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5909 | PA      | $6219.43      | 0.00%             | 2038-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31402DJS0<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     45582 | PA      | $46847.38     | 0.00%             | 2034-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FISERV INC                                       | Fiserv Inc                                                                      | CUSIP: 337738BD9<br>LEI: GI7UBEJLXYLGR2C7GV83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   5380000 | PA      | $5531329.29   | 0.05%             | 2028-03-02      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31417AEL9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4654 | PA      | $4427.36      | 0.00%             | 2041-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CarMax Select Receivables Trus                   | Carmax Select Receivables Trust 2024-A                                          | CUSIP: 14319FAD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |    620000 | PA      | $627456.74    | 0.01%             | 2028-11-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMORGAN CHASE & CO                              | JPMorgan Chase & Co                                                             | CUSIP: 46647PBE5<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2659000 | PA      | $2511259.74   | 0.02%             | 2030-10-15      | Fixed         | 2.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UNIV OF CALIFORNIA REVENUES                      | University of California                                                        | CUSIP: 91412GXE0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    340000 | PA      | $310621.54    | 0.00%             | 2045-05-15      | Fixed         | 3.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138EMYW5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     12242 | PA      | $12520.85     | 0.00%             | 2038-02-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NOMURA HOLDINGS INC                              | Nomura Holdings Inc                                                             | CUSIP: 65535HAX7<br>LEI: 549300B3CEAHYG7K8164 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   1670000 | PA      | $1498252.19   | 0.01%             | 2031-07-14      | Fixed         | 2.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132CWAQ7<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     23552 | PA      | $23253.18     | 0.00%             | 2033-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT CAPITAL CORP                                 | BAT Capital Corp                                                                | CUSIP: 054989AC2<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1129367.30   | 0.01%             | 2043-08-02      | Fixed         | 7.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140KGR54<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    609496 | PA      | $520925.19    | 0.01%             | 2050-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae I Pool                                                               | CUSIP: 3620AUWP5<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      4956 | PA      | $4927.42      | 0.00%             | 2040-10-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Invesco CLO Ltd                                  | Invesco US CLO 2023-1 Ltd                                                       | CUSIP: 46146GAQ5<br>LEI: 54930008KXQ75MGXPQ71 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | JE        |   1240000 | PA      | $1244857.08   | 0.01%             | 2037-04-22      | Floating      | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JP Morgan Chase Commercial Mor                   | JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP7                             | CUSIP: 465968AD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   3000000 | PA      | $2932268.10   | 0.03%             | 2050-09-15      | Fixed         | 3.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae I Pool                                                               | CUSIP: 36178AWB9<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     14191 | PA      | $12982.54     | 0.00%             | 2042-10-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140XGQ69<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     69311 | PA      | $61533.04     | 0.00%             | 2051-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31408DT95<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3228 | PA      | $3295.02      | 0.00%             | 2035-12-01      | Floating      | 6.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC                           | Pacific Gas and Electric Co                                                     | CUSIP: 694308HH3<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |  13195000 | PA      | $11294478.63  | 0.11%             | 2044-02-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3128M9D25<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1870 | PA      | $1919.44      | 0.00%             | 2039-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DANSKE BANK A/S                                  | Danske Bank A/S                                                                 | CUSIP: 23636ABJ9<br>LEI: MAES062Z21O4RZ2U7M96 | Long             | DBT              | CORP              | DK        |   1645000 | PA      | $1651379.47   | 0.02%             | 2030-10-02      | Fixed         | 4.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNA FINANCIAL CORP                               | CNA Financial Corp                                                              | CUSIP: 126117AV2<br>LEI: 549300YX2GSZD7YG1R84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    420000 | PA      | $414663.60    | 0.00%             | 2029-05-01      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SOMPO INTL HLDS LTD                              | Sompo International Holdings Ltd                                                | CUSIP: 29267HAA7<br>LEI: 54930073OSJENOG1DL54 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    510000 | PA      | $570765.58    | 0.01%             | 2034-07-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                        | IRS USD                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $-365631.17   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140K5AX5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6653 | PA      | $5702.87      | 0.00%             | 2050-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HEALTH CARE SERVICE CORP                         | Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co                              | CUSIP: 42218SAL2<br>LEI: 549300TMJ1FKCKECR148 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    965000 | PA      | $989977.86    | 0.01%             | 2034-06-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 312943MK6<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     26523 | PA      | $26580.98     | 0.00%             | 2040-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SOUTHERN CO                                      | Southern Co/The                                                                 | CUSIP: 842587DR5<br>LEI: 549300FC3G3YU2FBZD92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3160000 | PA      | $3248857.63   | 0.03%             | 2033-06-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179XX76<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   8068963 | PA      | $8264625.31   | 0.08%             | 2053-04-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                      | CDS REPUBLIC OF CHILE                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $-141211.75   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179TQQ1<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1130348 | PA      | $1079642.93   | 0.01%             | 2048-01-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NISOURCE INC                                     | NiSource Inc                                                                    | CUSIP: 65473PAJ4<br>LEI: 549300D8GOWWH0SJB189 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    179000 | PA      | $173388.37    | 0.00%             | 2030-05-01      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Non Gold Pool                                                       | CUSIP: 3128QJQE9<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       303 | PA      | $311.48       | 0.00%             | 2036-12-01      | Floating      | 6.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UPMC                                             | UPMC                                                                            | CUSIP: 90320WAH6<br>LEI: 5493001YCBUGKVU74S74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1870000 | PA      | $1831684.65   | 0.02%             | 2043-05-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140X4QF6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     82001 | PA      | $82581.22     | 0.00%             | 2039-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae - CAS                                 | Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R08                                    | CUSIP: 20755DAB2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1040000.00   | 0.01%             | 2042-07-25      | Floating      | 7.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CODELCO INC                                      | Corp Nacional del Cobre de Chile                                                | CUSIP: 21987BBK3<br>LEI: 549300UVMBCBCIPSUI70 | Long             | DBT              | CORP              | CL        |   1270000 | PA      | $1372870.00   | 0.01%             | 2036-01-26      | Fixed         | 6.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UNITEDHEALTH GROUP INC                           | UnitedHealth Group Inc                                                          | CUSIP: 91324PES7<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2765000 | PA      | $2846308.64   | 0.03%             | 2053-02-15      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3128M9J52<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     26678 | PA      | $25977.90     | 0.00%             | 2042-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LEVEL 3 FINANCING INC                            | Level 3 Financing Inc                                                           | CUSIP: 527298CB7<br>LEI: 254900AE5FEFIJOXWL19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    725000 | PA      | $687194.30    | 0.01%             | 2029-06-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA INC                                          | HCA Inc                                                                         | CUSIP: 404121AK1<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    950000 | PA      | $973989.43    | 0.01%             | 2034-09-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36202FCN4<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     26398 | PA      | $26554.58     | 0.00%             | 2039-11-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OneMain Financial Issuance Tru                   | Onemain Financial Issuance Trust 2024-1                                         | CUSIP: 68269NAA0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |  14600000 | PA      | $15446858.40  | 0.15%             | 2041-05-14      | Fixed         | 5.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140QEAN2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    212134 | PA      | $189768.80    | 0.00%             | 2050-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418DXK3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  55348834 | PA      | $44972591.72  | 0.44%             | 2051-03-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MEXICO CITY ARPT TRUST                           | Mexico City Airport Trust                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | MX        |    439000 | PA      | $437542.52    | 0.00%             | 2026-10-31      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                      | CDS EMIRATE OF ABU DHABI                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $-127060.98   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140XH5U7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  18962226 | PA      | $17154917.47  | 0.17%             | 2050-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CD Commercial Mortgage Trust                     | CD 2017-CD5 Mortgage Trust                                                      | CUSIP: 12515HAY1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   9443000 | PA      | $9255250.50   | 0.09%             | 2050-08-15      | Fixed         | 3.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY                                   | Morgan Stanley                                                                  | CUSIP: 6174468G7<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   7195000 | PA      | $7229371.00   | 0.07%             | 2030-01-23      | Fixed         | 4.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132DVLY9<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    527271 | PA      | $452794.79    | 0.00%             | 2051-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36202E4H9<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      2628 | PA      | $2696.16      | 0.00%             | 2039-04-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36202ED48<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       334 | PA      | $340.35       | 0.00%             | 2035-06-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179SEH6<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1752956 | PA      | $1631256.32   | 0.02%             | 2046-06-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179NM96<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    299661 | PA      | $274811.92    | 0.00%             | 2043-09-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae I Pool                                                               | CUSIP: 36225B6E3<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1193 | PA      | $1218.89      | 0.00%             | 2033-11-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| COREBRIDGE GLOB FUNDING                          | Corebridge Global Funding                                                       | CUSIP: 00138CAX6<br>LEI: 54930057MDZ7KOVOTV71 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    385000 | PA      | $396036.64    | 0.00%             | 2029-01-12      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PMT CREDIT RISK TRANSFER TRUST                   | PMT Credit Risk Transfer Trust 2024-2R                                          | CUSIP: 69391NAA9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |  17515172 | PA      | $17697569.83  | 0.17%             | 2027-03-29      | Floating      | 7.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae - CAS                                 | Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R02                                    | CUSIP: 20754KAB7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1510851 | PA      | $1529026.47   | 0.02%             | 2041-11-25      | Floating      | 6.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UNITED GROUP BV                                  | United Group BV                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800PC85O8BJ7DU398 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |   4900000 | PA      | $5649293.79   | 0.06%             | 2028-02-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TIME WARNER CABLE LLC                            | Time Warner Cable LLC                                                           | CUSIP: 88732JBB3<br>LEI: 549300U5NFR7S6E3GM41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    143000 | PA      | $130946.63    | 0.00%             | 2041-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179W3Y2<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    546111 | PA      | $492749.43    | 0.00%             | 2037-05-20      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140EU6Z7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1771946 | PA      | $1596958.81   | 0.02%             | 2046-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE ENERGY CO                                    | DTE Energy Co                                                                   | CUSIP: 233331BJ5<br>LEI: 549300IX8SD6XXD71I78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    380000 | PA      | $386595.29    | 0.00%             | 2028-06-01      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae - CAS                                 | Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R01                                    | CUSIP: 20754RAF3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   2740000 | PA      | $2791697.22   | 0.03%             | 2041-10-25      | Floating      | 7.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WAMU Mortgage Pass-Through Cer                   | WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-HY1 Trust                   | CUSIP: 92925VAK6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1465957 | PA      | $1258784.29   | 0.01%             | 2037-02-25      | Variable      | 4.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140J9DU2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     19353 | PA      | $18889.03     | 0.00%             | 2033-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ELEVANCE HEALTH INC                              | Elevance Health Inc                                                             | CUSIP: 28622HAC5<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    980000 | PA      | $894866.05    | 0.01%             | 2053-02-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132DWBC6<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  53590733 | PA      | $45345794.07  | 0.45%             | 2051-03-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3132HNH36<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     31035 | PA      | $29367.34     | 0.00%             | 2042-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36202FP75<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    257113 | PA      | $258635.96    | 0.00%             | 2041-02-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AKER BP ASA                                      | Aker BP ASA                                                                     | CUSIP: 00973RAL7<br>LEI: 549300NFTY73920OYK69 | Long             | DBT              | CORP              | NO        |   1113000 | PA      | $1146494.62   | 0.01%             | 2028-06-13      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgag                   | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C38                                  | CUSIP: 95001MAE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   5865389 | PA      | $5779132.12   | 0.06%             | 2050-07-15      | Fixed         | 3.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| COMCAST CORP                                     | Comcast Corp                                                                    | CUSIP: 20030NCJ8<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1040000 | PA      | $914419.70    | 0.01%             | 2038-03-01      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CITIGROUP INC                                    | Citigroup Inc                                                                   | CUSIP: 172967PU9<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |  40565000 | PA      | $42536213.16  | 0.42%             | 2036-01-24      | Fixed         | 6.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31402CTT9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     61284 | PA      | $63815.16     | 0.00%             | 2034-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA                          | Hyundai Capital America                                                         | CUSIP: 44891ACV7<br>LEI: 549300RIPPWJB5Z0FK07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    390000 | PA      | $402029.34    | 0.00%             | 2031-01-08      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NORTHWESTERN UNIVERSITY                          | Northwestern University                                                         | CUSIP: 668444AS1<br>LEI: OBWWNZE695DUK77DTI34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3325000 | PA      | $2106773.56   | 0.02%             | 2050-12-01      | Fixed         | 2.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ABN AMRO BANK NV                                 | ABN AMRO Bank NV                                                                | CUSIP: 00084DBC3<br>LEI: BFXS5XCH7N0Y05NIXW11 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |  18100000 | PA      | $18111754.14  | 0.18%             | 2026-10-13      | Fixed         | 6.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140X6SP7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4056297 | PA      | $3628659.56   | 0.04%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 312942NF8<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       614 | PA      | $600.93       | 0.00%             | 2040-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179VX21<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    254457 | PA      | $234194.72    | 0.00%             | 2050-11-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae I Pool                                                               | CUSIP: 36178DBW0<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     31522 | PA      | $29468.18     | 0.00%             | 2042-07-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GoodLeap Home Improvement Solu                   | GoodLeap Home Improvement Solutions Trust 2025-1                                | CUSIP: 38237EAA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |  21798344 | PA      | $22115250.89  | 0.22%             | 2049-02-20      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MAYO CLINIC                                      | Mayo Clinic                                                                     | CUSIP: 578454AF7<br>LEI: 5493001OHMD58DCY4635 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2225000 | PA      | $1441990.02   | 0.01%             | 2061-11-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                      | CDS ORACLE CORP                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $117528.64    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae I Pool                                                               | CUSIP: 36241LX84<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     27882 | PA      | $26100.30     | 0.00%             | 2041-09-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VERIZON COMMUNICATIONS                           | Verizon Communications Inc                                                      | CUSIP: 92343VGY4<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   7060000 | PA      | $6944457.92   | 0.07%             | 2035-02-15      | Fixed         | 4.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3132GS5M7<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6106 | PA      | $5946.11      | 0.00%             | 2042-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36193NX21<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     25031 | PA      | $23081.84     | 0.00%             | 2046-06-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GENERAL MOTORS FINL CO                           | General Motors Financial Co Inc                                                 | CUSIP: 37045XEH5<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   9225000 | PA      | $9557800.27   | 0.09%             | 2028-06-23      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3133B4JE6<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     57589 | PA      | $47026.00     | 0.00%             | 2052-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ROGERS COMMUNICATIONS IN                         | Rogers Communications Inc                                                       | CUSIP: 775109DE8<br>LEI: 5493000M6Z4XFIP6PF03 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   2185000 | PA      | $2226305.46   | 0.02%             | 2029-02-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AMERICAN EXPRESS CO                              | American Express Co                                                             | CUSIP: 025816CH0<br>LEI: R4PP93JZOLY261QX3811 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $686065.74    | 0.01%             | N/A             | Fixed         | 3.55%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179UPD8<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    149865 | PA      | $153745.22    | 0.00%             | 2049-03-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 31339SM44<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     48822 | PA      | $45272.50     | 0.00%             | 2049-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SOCIEDAD QUIMICA Y MINER                         | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA                                           | CUSIP: 833636AP8<br>LEI: TJ88LXZZW5PWIN93ZC81 | Long             | DBT              | CORP              | CL        |   1780000 | PA      | $1801360.00   | 0.02%             | 2034-09-10      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418EAP5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  25087596 | PA      | $22074787.79  | 0.22%             | 2052-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verus Securitization Trust                       | Verus Securitization Trust 2021-1                                               | CUSIP: 92537QAA9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     83498 | PA      | $75083.27     | 0.00%             | 2066-01-25      | Variable      | 0.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AUTONATION INC                                   | AutoNation Inc                                                                  | CUSIP: 05329WAS1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2435000 | PA      | $2124653.44   | 0.02%             | 2031-08-01      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140X9KW4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     77785 | PA      | $77812.51     | 0.00%             | 2047-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36189MBR8<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      5363 | PA      | $4925.49      | 0.00%             | 2045-10-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 312944PQ8<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    157136 | PA      | $157461.51    | 0.00%             | 2040-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac - SCRT                               | Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2019-4                   | CUSIP: 35563PML0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      7517 | PA      | $6965.49      | 0.00%             | 2059-02-25      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138W6GB6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     33030 | PA      | $30365.78     | 0.00%             | 2043-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GLOBAL PAYMENTS INC                              | Global Payments Inc                                                             | CUSIP: 37940XAH5<br>LEI: 549300NOMHGVQBX6S778 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     78000 | PA      | $69879.28     | 0.00%             | 2031-11-15      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3132GFTA5<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4777 | PA      | $4891.42      | 0.00%             | 2041-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Auto Lease Trust                     | Ford Credit Auto Lease Trust 2024-A                                             | CUSIP: 345290AE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |    555000 | PA      | $558631.70    | 0.01%             | 2027-06-15      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31417CNZ4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    173580 | PA      | $163838.27    | 0.00%             | 2042-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DOMINICAN REPUBLIC                               | Dominican Republic International Bond                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900EHU7Q8FGVPI369 | Long             | DBT              | NUSS              | DO        |    550000 | PA      | $489981.25    | 0.00%             | 2060-01-30      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179RQZ5<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    117712 | PA      | $106860.37    | 0.00%             | 2045-10-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3133B2S75<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     83398 | PA      | $73418.27     | 0.00%             | 2052-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BOSTON GAS COMPANY                               | Boston Gas Co                                                                   | CUSIP: 100743AN3<br>LEI: FN7P4E7K9JOBORDEUX61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    690000 | PA      | $708063.13    | 0.01%             | 2053-07-20      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418EJJ0<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   7621733 | PA      | $7823842.33   | 0.08%             | 2052-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CASSA DEPOSITI E PRESTIT                         | Cassa Depositi e Prestiti SpA                                                   | CUSIP: 147918AF3<br>LEI: 81560029E2CE4D14F425 | Long             | DBT              | USGA              | IT        |   4600000 | PA      | $4599797.60   | 0.05%             | 2030-10-01      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418EDE7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  42249843 | PA      | $38669532.00  | 0.38%             | 2052-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BURLINGTN NORTH SANTA FE                         | Burlington Northern Santa Fe LLC                                                | CUSIP: 12189LBL4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1610000 | PA      | $1615924.99   | 0.02%             | 2055-03-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31410TUZ6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       811 | PA      | $858.79       | 0.00%             | 2036-07-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Mortgage Loan Trust                    | Citigroup Mortgage Loan Trust 2024-RP2                                          | CUSIP: 173106AH8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1102731 | PA      | $96272.17     | 0.00%             | 2063-02-25      | None          | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CODELCO INC                                      | Corp Nacional del Cobre de Chile                                                | CUSIP: 21987BBH0<br>LEI: 549300UVMBCBCIPSUI70 | Long             | DBT              | CORP              | CL        |   2395000 | PA      | $2452480.00   | 0.02%             | 2053-09-08      | Fixed         | 6.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132DWEY5<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4028037 | PA      | $4080816.56   | 0.04%             | 2052-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                   | CDS REPUBLIC OF PANAMA                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-36161.11    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivabl                   | Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-1                                   | CUSIP: 80288DAF3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |  18500000 | PA      | $18775703.65  | 0.19%             | 2031-03-17      | Fixed         | 5.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36202FP67<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    127252 | PA      | $123166.70    | 0.00%             | 2041-02-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179M5M8<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1463065 | PA      | $1383313.03   | 0.01%             | 2043-03-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138WKHN8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     28706 | PA      | $26376.88     | 0.00%             | 2044-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3133B4H99<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     50347 | PA      | $41108.26     | 0.00%             | 2052-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138WFK39<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     55435 | PA      | $52114.66     | 0.00%             | 2045-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FHLMC Multifamily Structured P                   | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                    | CUSIP: 3137F2LJ3<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    800000 | PA      | $789549.68    | 0.01%             | 2027-06-25      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3133BHQL3<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     94842 | PA      | $94711.53     | 0.00%             | 2052-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138WHVK5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     68258 | PA      | $59135.87     | 0.00%             | 2046-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140JACE6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    110244 | PA      | $101368.00    | 0.00%             | 2043-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GEORGIA POWER CO                                 | Georgia Power Co                                                                | CUSIP: 373334KW0<br>LEI: D981X4Z4RWS7PDMJUZ03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1325000 | PA      | $1366388.24   | 0.01%             | 2034-03-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140X5RG0<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    134437 | PA      | $129556.51    | 0.00%             | 2035-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140QFA66<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     93473 | PA      | $80476.70     | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BHP BILLITON FIN USA LTD                         | BHP Billiton Finance USA Ltd                                                    | CUSIP: 055451BD9<br>LEI: 5493003NUVITP3TMY274 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |  14490000 | PA      | $15099765.28  | 0.15%             | 2030-09-08      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| POWER FINANCE CORP LTD                           | Power Finance Corp Ltd                                                          | CUSIP: 73928QAB4<br>LEI: 3358003Q6D9LIJJZ1614 | Long             | DBT              | CORP              | IN        |   1900000 | PA      | $1849175.00   | 0.02%             | 2030-04-23      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140X6S36<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    140723 | PA      | $129998.06    | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae I Pool                                                               | CUSIP: 36241LKA3<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     33745 | PA      | $33623.19     | 0.00%             | 2040-06-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NEWMONT / NEWCREST FIN                           | Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd                                         | CUSIP: 65163LAR0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |  12640000 | PA      | $13186368.16  | 0.13%             | 2034-03-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418MYV8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     40604 | PA      | $42406.94     | 0.00%             | 2035-12-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132CWL51<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     80477 | PA      | $77833.39     | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 31335CAW4<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    288103 | PA      | $284982.00    | 0.00%             | 2048-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                 | CDS REPUBLIC OF PANAMA                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DCR              | CORP              | DE        |         1 | NC      | $14456.73     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179SLS4<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    161337 | PA      | $150068.87    | 0.00%             | 2046-09-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132DWFJ7<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   6628169 | PA      | $6807477.93   | 0.07%             | 2052-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140QN7M8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     20133 | PA      | $18508.11     | 0.00%             | 2052-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CHARLES SCHWAB CORP                              | Charles Schwab Corp/The                                                         | CUSIP: 808513CB9<br>LEI: 549300VSGCJ7E698NM85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    372000 | PA      | $370449.48    | 0.00%             | N/A             | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DELTA AIR LINES/SKYMILES                         | Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd                                           | CUSIP: 830867AB3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |  19909998 | PA      | $19983266.79  | 0.20%             | 2028-10-20      | Fixed         | 4.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SA                                          | BPCE SA                                                                         | CUSIP: 05571AAZ8<br>LEI: 9695005MSX1OYEMGDF46 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |  15865000 | PA      | $16559791.81  | 0.16%             | 2031-01-14      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138WJMU9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     67092 | PA      | $60839.21     | 0.00%             | 2046-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JBS USA HOLD/FOOD/LUX CO                         | JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl                      | CUSIP: 46590XAP1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | LU        |   3485000 | PA      | $3109504.14   | 0.03%             | 2032-05-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140QKQL5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     51229 | PA      | $43579.91     | 0.00%             | 2051-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| The Huntington National Bank                     | Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-1                          | CUSIP: 44644NAC3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   1143996 | PA      | $1155343.84   | 0.01%             | 2032-05-20      | Floating      | 7.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140XBYN4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2784113 | PA      | $2379896.75   | 0.02%             | 2051-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO Mortgage Trust                               | BMO 2025-5C9 Mortgage Trust                                                     | CUSIP: 096933AC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |  24115000 | PA      | $25298933.16  | 0.25%             | 2058-04-15      | Variable      | 5.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179XDF0<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   4308737 | PA      | $4312056.44   | 0.04%             | 2052-08-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SANTANDER HOLDINGS USA                           | Santander Holdings USA Inc                                                      | CUSIP: 80282KBL9<br>LEI: 549300SMVCQN2P0O6I58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3000000 | PA      | $3197121.03   | 0.03%             | 2035-05-31      | Fixed         | 6.34%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| BMO Mortgage Trust                               | BMO 2023-5C1 Mortgage Trust                                                     | CUSIP: 055986AC7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |  25800000 | PA      | $27093924.18  | 0.27%             | 2056-08-15      | Variable      | 6.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31419AWP8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     35063 | PA      | $36220.81     | 0.00%             | 2040-12-01      | Floating      | 6.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3132H7C85<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    242163 | PA      | $228841.88    | 0.00%             | 2044-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC                          | Goldman Sachs Group Inc/The                                                     | CUSIP: 38141GYJ7<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |  50770000 | PA      | $45285733.56  | 0.45%             | 2032-07-21      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179W2W7<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1544045 | PA      | $1416065.49   | 0.01%             | 2052-04-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418ATY4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      8837 | PA      | $8330.54      | 0.00%             | 2043-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgag                   | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C40                                  | CUSIP: 95000YAX3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1330000 | PA      | $1310299.51   | 0.01%             | 2050-10-15      | Fixed         | 3.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SALES TAX SECURITIZATION CORP                    | Sales Tax Securitization Corp                                                   | CUSIP: 79467BDK8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |     90000 | PA      | $71596.79     | 0.00%             | 2043-01-01      | Fixed         | 3.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SMB Private Education Loan Tru                   | SMB Private Education Loan Trust 2024-A                                         | CUSIP: 831943AA3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   9592996 | PA      | $9797706.33   | 0.10%             | 2056-03-15      | Fixed         | 5.24%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| UNITED MEXICAN STATES                            | Mexico Government International Bond                                            | CUSIP: 91087BAM2<br>LEI: 254900EGTWEU67VP6075 | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   2145000 | PA      | $1915077.45   | 0.02%             | 2031-05-24      | Fixed         | 2.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138WAFC6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     81978 | PA      | $80788.15     | 0.00%             | 2028-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3128M9HE5<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     88128 | PA      | $83501.35     | 0.00%             | 2042-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418CEH3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3632 | PA      | $3491.54      | 0.00%             | 2046-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31419AJK4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     34471 | PA      | $35750.06     | 0.00%             | 2037-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CHILE ELECTRICITY LUX                            | Chile Electricity Lux Mpc II Sarl                                               | CUSIP: 16882LAA0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | LU        |    869979 | PA      | $891728.94    | 0.01%             | 2035-10-20      | Fixed         | 5.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ENERGY TRANSFER LP                               | Energy Transfer LP                                                              | CUSIP: 29279FAA7<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2640000 | PA      | $2664536.53   | 0.03%             | 2049-04-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CAMERON INTERNATIONAL CO                         | Cameron International Corp                                                      | CUSIP: 13342BAF2<br>LEI: P2PV5Z2Z2UKRY3P3V155 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1330000 | PA      | $1289176.38   | 0.01%             | 2041-06-01      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ENERGY TRANSFER LP                               | Energy Transfer LP                                                              | CUSIP: 29273RAP4<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   9500000 | PA      | $9696224.01   | 0.10%             | 2041-06-01      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 31296QR51<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1066 | PA      | $1068.55      | 0.00%             | 2033-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DIAMONDBACK ENERGY INC                           | Diamondback Energy Inc                                                          | CUSIP: 25278XAW9<br>LEI: 549300R22LSX6OHWEN64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    985000 | PA      | $1009570.81   | 0.01%             | 2053-03-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36202FN44<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       199 | PA      | $198.46       | 0.00%             | 2026-01-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac - STACR                              | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA3                                         | CUSIP: 35564KKK4<br>LEI: 5493000ISHRHX47NOH65 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    700000 | PA      | $712033.00    | 0.01%             | 2041-09-25      | Floating      | 7.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31403DWF2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1050 | PA      | $1092.89      | 0.00%             | 2036-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC           | CDS REPUBLIC OF COTE D'IVOIRE                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $173890.34    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138WAYT8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     94662 | PA      | $93168.37     | 0.00%             | 2029-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36194PGZ1<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    142399 | PA      | $127531.38    | 0.00%             | 2046-08-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138EG6X7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     10245 | PA      | $10697.21     | 0.00%             | 2039-06-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31402RJN0<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     11978 | PA      | $12125.41     | 0.00%             | 2035-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK OF AMERICA CORP                             | Bank of America Corp                                                            | CUSIP: 06051GLS6<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3058000 | PA      | $3197238.48   | 0.03%             | 2029-09-15      | Fixed         | 5.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31411ARB3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2139 | PA      | $2243.40      | 0.00%             | 2036-11-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140X4DE3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1410816 | PA      | $1275016.49   | 0.01%             | 2047-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SUNCOR ENERGY INC                                | Suncor Energy Inc                                                               | CUSIP: 867224AE7<br>LEI: 549300W70ZOQDVLCHY06 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    270000 | PA      | $192226.64    | 0.00%             | 2051-03-04      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FIRSTENERGY CORP                                 | FirstEnergy Corp                                                                | CUSIP: 337932AP2<br>LEI: 549300SVYJS666PQJH88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    319000 | PA      | $286778.37    | 0.00%             | 2030-09-01      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK INC                                        | ONEOK Inc                                                                       | CUSIP: 682680BC6<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    260000 | PA      | $212367.45    | 0.00%             | 2050-03-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138M8BH5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    479073 | PA      | $451737.13    | 0.00%             | 2042-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138EPS96<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     73466 | PA      | $70761.86     | 0.00%             | 2045-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PORT AUTH OF NEW YORK & NEW JE                   | Port Authority of New York & New Jersey                                         | CUSIP: 73358WJA3<br>LEI: 54930006MR4KZ4W74Z83 | Long             | DBT              | MUN               | US        |   4930000 | PA      | $4192976.43   | 0.04%             | 2062-10-01      | Fixed         | 4.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                      | CDS GOVERNMENT OF MALAYSIA                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $-159766.54   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CREDIT AGRICOLE SA                               | Credit Agricole SA                                                              | CUSIP: 22535WAN7<br>LEI: 969500TJ5KRTCJQWXH05 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |   9550000 | PA      | $10026166.82  | 0.10%             | 2036-01-09      | Fixed         | 5.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae I Pool                                                               | CUSIP: 36212PBH4<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     19796 | PA      | $18536.46     | 0.00%             | 2041-11-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FHLMC Multifamily Structured P                   | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                    | CUSIP: 3137F83S0<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    236947 | PA      | $9707.54      | 0.00%             | 2030-10-25      | Variable      | 1.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140QLPR1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2092363 | PA      | $1780563.70   | 0.02%             | 2051-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WEIR GROUP INC                                   | Weir Group Inc                                                                  | CUSIP: 94877DAA2<br>LEI: 2138009WEPEV2V98AV65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   8000000 | PA      | $8225453.66   | 0.08%             | 2030-05-06      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 3622A2D74<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    309476 | PA      | $284210.44    | 0.00%             | 2043-03-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3132XCSA4<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     98022 | PA      | $94339.40     | 0.00%             | 2048-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Mortgage Loan Trust                    | Citigroup Mortgage Loan Trust 2011-12                                           | CUSIP: 17318WAJ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    367162 | PA      | $339670.36    | 0.00%             | 2047-09-25      | Variable      | 4.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| QUEST DIAGNOSTICS INC                            | Quest Diagnostics Inc                                                           | CUSIP: 74834LAQ3<br>LEI: 8MCWUBXQ0WE04KMXBX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1126000 | PA      | $1144972.65   | 0.01%             | 2040-01-30      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138E2LR4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      8462 | PA      | $8229.71      | 0.00%             | 2042-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3132GDC67<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    388719 | PA      | $379962.64    | 0.00%             | 2041-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31417FSE9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     18420 | PA      | $16921.02     | 0.00%             | 2043-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FIRSTENERGY TRANSMISSION                         | FirstEnergy Transmission LLC                                                    | CUSIP: 33767BAA7<br>LEI: 549300AINIIPOLYX2R63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    130000 | PA      | $126875.57    | 0.00%             | 2044-07-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SASOL FINANCING USA LLC                          | Sasol Financing USA LLC                                                         | CUSIP: 80386WAB1<br>LEI: 549300XRB1PFMESFEL85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1030000 | PA      | $1025169.30   | 0.01%             | 2028-09-27      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BX Trust                                         | BX Trust 2022-LBA6                                                              | CUSIP: 12433EAN1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   6900000 | PA      | $6891375.00   | 0.07%             | 2039-01-15      | Floating      | 6.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BROADSTONE NET LEASE LLC                         | Broadstone Net Lease LLC                                                        | CUSIP: 11135EAA2<br>LEI: 54930089IBT6J4WBTI50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4780000 | PA      | $4186121.08   | 0.04%             | 2031-09-15      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION            | CDS GOVERNMENT OF MALAYSIA                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: B4TYDEB6GKMZO031MB27 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-54769.23    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Mortgage Loan Trust                    | Citigroup Mortgage Loan Trust 2025-RP1                                          | CUSIP: 17332HAJ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    482901 | PA      | $215745.58    | 0.00%             | 2064-01-25      | Variable      | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31410GBA0<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4090 | PA      | $4307.73      | 0.00%             | 2035-12-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DP WORLD LTD UAE                                 | DP World Ltd/United Arab Emirates                                               | CUSIP: 23330JAB7<br>LEI: 549300M3U2DNF4QVSS04 | Long             | DBT              | CORP              | AE        |   1558000 | PA      | $1530735.00   | 0.02%             | 2048-09-25      | Fixed         | 5.62%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust                    | UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C2                                           | CUSIP: 90276CAD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1784716 | PA      | $1753934.12   | 0.02%             | 2050-08-15      | Fixed         | 3.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3132J6PY4<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     41478 | PA      | $38217.30     | 0.00%             | 2043-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                 | CDS SULTANATE OF OMAN                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DCR              | CORP              | DE        |         1 | NC      | $-6061.18     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae I Pool                                                               | CUSIP: 36178EDG1<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     11841 | PA      | $10832.07     | 0.00%             | 2043-05-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK INC                                        | ONEOK Inc                                                                       | CUSIP: 682680CD3<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1315000 | PA      | $1315059.94   | 0.01%             | 2031-10-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO                         | Capital One Financial Corp                                                      | CUSIP: 14040HCX1<br>LEI: ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4145000 | PA      | $4248703.87   | 0.04%             | 2029-02-01      | Fixed         | 5.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae - CAS                                 | Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R04                                    | CUSIP: 20753YAF9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    730000 | PA      | $771909.01    | 0.01%             | 2042-03-25      | Floating      | 9.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31403C5R8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    156538 | PA      | $163470.41    | 0.00%             | 2036-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418AJG4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1743 | PA      | $1723.37      | 0.00%             | 2027-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BARCLAYS BANK PLC                                | CDS REPUBLIC OF SOUTH AFRICA                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: G5GSEF7VJP5I7OUK5573 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $192721.78    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31416BNN4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     32467 | PA      | $34379.60     | 0.00%             | 2037-10-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANCO DO BRASIL (CAYMAN)                         | Banco do Brasil SA/Cayman                                                       | CUSIP: 05959LAH6<br>LEI: QE0Q0253K88YAGNPE356 | Long             | DBT              | CORP              | BR        |   1040000 | PA      | $1030801.20   | 0.01%             | 2029-01-11      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132DWDF7<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5655620 | PA      | $5200753.14   | 0.05%             | 2052-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                   | CDS REPUBLIC OF PANAMA                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-52226.88    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PACIFICORP                                       | PacifiCorp                                                                      | CUSIP: 695114CV8<br>LEI: SGY07Y7FNYBNLM6Z1M11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   8310000 | PA      | $6476485.03   | 0.06%             | 2050-02-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TENN VAL AUTH CPN STRIP                          | Tennessee Valley Authority Generic Strip                                        | CUSIP: 88059E5L4<br>LEI: 549300HE1ISW43LNKM54 | Long             | DBT              | USGA              | US        |    205000 | PA      | $146023.80    | 0.00%             | 2033-03-15      | None          | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 3622A22Y7<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    501845 | PA      | $464198.33    | 0.00%             | 2046-07-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Angel Oak Mortgage Trust                         | Angel Oak Mortgage Trust 2020-6                                                 | CUSIP: 03465AAD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    385000 | PA      | $317264.49    | 0.00%             | 2065-05-25      | Variable      | 2.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179SUX3<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    187118 | PA      | $185494.65    | 0.00%             | 2047-01-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132DQR65<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    424405 | PA      | $360020.66    | 0.00%             | 2052-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140J9X30<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     36949 | PA      | $36672.72     | 0.00%             | 2046-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD                         | Israel Electric Corp Ltd                                                        | CUSIP: 465077AL9<br>LEI: 254900JW7GE35YNJGJ55 | Long             | DBT              | CORP              | IL        |   2087000 | PA      | $2052606.24   | 0.02%             | 2028-08-14      | Fixed         | 4.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138EPYQ1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     26020 | PA      | $26219.65     | 0.00%             | 2041-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3128P7UJ0<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     50025 | PA      | $49129.10     | 0.00%             | 2032-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36202FTL0<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     18886 | PA      | $18998.28     | 0.00%             | 2041-05-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Non Gold Pool                                                       | CUSIP: 3128S4GD3<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       862 | PA      | $893.09       | 0.00%             | 2037-02-01      | Floating      | 6.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 3622A3BS8<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    256607 | PA      | $243045.79    | 0.00%             | 2048-01-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 312943DQ3<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     32425 | PA      | $32492.51     | 0.00%             | 2040-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418ASH2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3314 | PA      | $3268.72      | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PHILIP MORRIS INTL INC                           | Philip Morris International Inc                                                 | CUSIP: 718172CE7<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1174893.71   | 0.01%             | 2028-03-02      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418EF47<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  10437499 | PA      | $10402691.25  | 0.10%             | 2052-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179SQY6<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     65483 | PA      | $64996.07     | 0.00%             | 2046-11-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK OF AMERICA CORP                             | Bank of America Corp                                                            | CUSIP: 06051GHZ5<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |  48784000 | PA      | $45142474.37  | 0.45%             | 2031-02-13      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT CAPITAL CORP                                 | BAT Capital Corp                                                                | CUSIP: 05526DBN4<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    260000 | PA      | $264804.10    | 0.00%             | 2030-04-02      | Fixed         | 4.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WILLIAMS COMPANIES INC                           | Williams Cos Inc/The                                                            | CUSIP: 96950FAN4<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2840000 | PA      | $2760965.56   | 0.03%             | 2044-03-04      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31410YWF7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1075 | PA      | $1119.73      | 0.00%             | 2036-12-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GENERAL MOTORS CO                                | General Motors Co                                                               | CUSIP: 37045VBC3<br>LEI: 54930070NSV60J38I987 | Long             | DBT              | CORP              | US        |  13095000 | PA      | $13398942.95  | 0.13%             | 2028-04-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| BARCLAYS BANK PLC                                | CDS REPUBLIC OF GREECE                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: G5GSEF7VJP5I7OUK5573 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $42472.26     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays Commercial Mortgage S                   | BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust                                                  | CUSIP: 05548WAA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   2300000 | PA      | $2179346.14   | 0.02%             | 2037-03-15      | Floating      | 5.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3133AQFQ5<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1810056 | PA      | $1536209.03   | 0.02%             | 2051-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| COMMONWEALTH EDISON CO                           | Commonwealth Edison Co                                                          | CUSIP: 202795JF8<br>LEI: D8YOXB8L2ZDC8P7Q0771 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $375338.38    | 0.00%             | 2045-03-01      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HOST HOTELS & RESORTS LP                         | Host Hotels & Resorts LP                                                        | CUSIP: 44107TBA3<br>LEI: FXB7X4WXVA8QPMNOGS12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4420000 | PA      | $3932594.01   | 0.04%             | 2031-12-15      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31402C4F6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2419 | PA      | $2444.41      | 0.00%             | 2034-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae I Pool                                                               | CUSIP: 3620C02Y3<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       961 | PA      | $952.39       | 0.00%             | 2040-07-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138W4CQ2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     58834 | PA      | $54364.01     | 0.00%             | 2043-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140QLRE8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    450324 | PA      | $384247.95    | 0.00%             | 2051-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nissan Auto Lease Trust                          | Nissan Auto Lease Trust 2024-A                                                  | CUSIP: 65481CAE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |    735000 | PA      | $740220.34    | 0.01%             | 2028-09-15      | Fixed         | 4.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418AQL5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3022 | PA      | $2985.94      | 0.00%             | 2028-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac - STACR                              | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA4                                         | CUSIP: 35564KWT2<br>LEI: 5493000IS4CDPWRMWB65 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1300000 | PA      | $1349153.00   | 0.01%             | 2042-05-25      | Floating      | 7.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179XNF9<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    583960 | PA      | $585041.31    | 0.01%             | 2052-12-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3128M74T0<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     54844 | PA      | $56771.67     | 0.00%             | 2033-12-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179TNR2<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1364351 | PA      | $1271839.96   | 0.01%             | 2047-12-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNY Capital Markets, LLC                         | USD/EUR FORWARD                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: VJW2DOOHGDT6PR0ZRO63 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-788144.74   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                      | CDS PEOPLES REPUBLIC OF CHINA                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $-256069.35   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138A2VA4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    371128 | PA      | $371794.56    | 0.00%             | 2040-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132A5H73<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      7012 | PA      | $6291.25      | 0.00%             | 2048-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BARCLAYS BANK PLC                                | CDS CDX.EM.43.V1                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: G5GSEF7VJP5I7OUK5573 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $-1521405.61  | -0.02%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                 | CDS EMIRATE OF ABU DHABI                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DCR              | CORP              | DE        |         1 | NC      | $-132506.72   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ROMANIA                                          | Romanian Government International Bond                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 315700IASY927EDWBK92 | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |     45000 | PA      | $33885.28     | 0.00%             | 2041-04-14      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132A5GA7<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2915572 | PA      | $2634810.66   | 0.03%             | 2046-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PRES & FELLOWS OF HARVAR                         | President and Fellows of Harvard College                                        | CUSIP: 740816AL7<br>LEI: 6S3X7J22E861RNTJSA74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     35000 | PA      | $31085.20     | 0.00%             | 2037-10-01      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EXELON CORP                                      | Exelon Corp                                                                     | CUSIP: 30161NAC5<br>LEI: 3SOUA6IRML7435B56G12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    950000 | PA      | $990328.33    | 0.01%             | 2035-06-15      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31371LWU9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1838 | PA      | $1909.87      | 0.00%             | 2034-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138EQCM2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    161449 | PA      | $165337.43    | 0.00%             | 2044-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31419AF69<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    128800 | PA      | $133903.23    | 0.00%             | 2037-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140XEAU8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    127706 | PA      | $113491.28    | 0.00%             | 2051-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132DV7L3<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    390867 | PA      | $332379.82    | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140QRKQ5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2695598 | PA      | $2793638.27   | 0.03%             | 2053-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS GROUP AG                                     | UBS Group AG                                                                    | CUSIP: 902613AD0<br>LEI: 549300SZJ9VS8SGXAN81 | Long             | DBT              | CORP              | CH        |    477000 | PA      | $433473.75    | 0.00%             | N/A             | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UNIV OF VIRGINIA VA UNIV REVEN                   | University of Virginia                                                          | CUSIP: 915217XM0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    315000 | PA      | $196884.73    | 0.00%             | 2051-11-01      | Fixed         | 2.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132DWEE9<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  12611146 | PA      | $12582738.62  | 0.12%             | 2052-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UNITEDHEALTH GROUP INC                           | UnitedHealth Group Inc                                                          | CUSIP: 91324PDY5<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3090000 | PA      | $2302003.63   | 0.02%             | 2040-05-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3128MJTL4<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     39185 | PA      | $36981.79     | 0.00%             | 2043-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Residential Mor                   | Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2021-2                           | CUSIP: 61772LBL4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    115283 | PA      | $95047.93     | 0.00%             | 2051-05-25      | Variable      | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OneMain Financial Issuance Tru                   | OneMain Financial Issuance Trust 2023-2                                         | CUSIP: 68269HAB1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |  16700000 | PA      | $17257187.15  | 0.17%             | 2036-09-15      | Fixed         | 6.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae I Pool                                                               | CUSIP: 3620AVT51<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     14711 | PA      | $14603.95     | 0.00%             | 2040-08-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR                         | Occidental Petroleum Corp                                                       | CUSIP: 674599ED3<br>LEI: IM7X0T3ECJW4C1T7ON55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    365000 | PA      | $391006.79    | 0.00%             | 2030-09-01      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NUVEEN LLC                                       | Nuveen LLC                                                                      | CUSIP: 67080LAD7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   6800000 | PA      | $7167034.12   | 0.07%             | 2034-04-15      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140XFY70<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2555732 | PA      | $2093028.14   | 0.02%             | 2052-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FHLMC Multifamily Structured P                   | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                    | CUSIP: 3137FF3Z8<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1980291 | PA      | $20131.64     | 0.00%             | 2027-12-25      | Variable      | 0.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK SECURITIES INC.                    | CDS PEOPLES REPUBLIC OF CHINA                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9J6MBOOO7BECTDTUZW19 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-66890.31    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| INDIAN RAILWAY FINANCE                           | Indian Railway Finance Corp Ltd                                                 | CUSIP: 45434L2H6<br>LEI: 335800F2JHSOGXQEBY56 | Long             | DBT              | CORP              | IN        |   3680000 | PA      | $3490553.60   | 0.03%             | 2032-01-21      | Fixed         | 3.57%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418CGD0<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  11403141 | PA      | $10305001.29  | 0.10%             | 2047-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 312945PQ5<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     15550 | PA      | $15596.73     | 0.00%             | 2041-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36194MH87<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     84931 | PA      | $76011.42     | 0.00%             | 2046-08-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132DWE82<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  11896234 | PA      | $12042538.84  | 0.12%             | 2052-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| COLT Funding LLC                                 | COLT 2025-3 Mortgage Loan Trust                                                 | CUSIP: 12674LAA1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |  15305117 | PA      | $15389199.94  | 0.15%             | 2070-03-25      | Variable      | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Towd Point Mortgage Trust                        | Towd Point Mortgage Trust 2024-CES5                                             | CUSIP: 89183QAA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |  15419327 | PA      | $15443362.89  | 0.15%             | 2064-09-25      | Variable      | 5.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FHLMC Multifamily Structured P                   | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                    | CUSIP: 3137BPW39<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  10715220 | PA      | $41516.12     | 0.00%             | 2026-03-25      | Variable      | 1.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FHLMC Multifamily Structured P                   | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                    | CUSIP: 3137FWG95<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  51234660 | PA      | $2670683.53   | 0.03%             | 2030-06-25      | Variable      | 1.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| STEEL DYNAMICS INC                               | Steel Dynamics Inc                                                              | CUSIP: 858119BM1<br>LEI: 549300HGGKEL4FYTTQ83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    135000 | PA      | $127488.95    | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3128M9LL4<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     13393 | PA      | $12657.13     | 0.00%             | 2042-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 31292LH81<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     40674 | PA      | $39698.81     | 0.00%             | 2042-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 3622AAGN8<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     60365 | PA      | $61483.95     | 0.00%             | 2048-04-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3128MJMS6<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    387700 | PA      | $389936.76    | 0.00%             | 2039-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ally Bank Auto Credit-Linked N                   | Ally Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-A                                | CUSIP: 02007GZ71<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |    270708 | PA      | $274745.44    | 0.00%             | 2032-05-17      | Fixed         | 6.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Onslow Bay Financial LLC                         | OBX 2025-NQM11 Trust                                                            | CUSIP: 67449BAA1<br>LEI: 254900KNWDG7C03UTA13 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |  17674865 | PA      | $17813191.91  | 0.18%             | 2065-05-25      | Variable      | 5.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SA                                          | BPCE SA                                                                         | CUSIP: 05583JAC6<br>LEI: 9695005MSX1OYEMGDF46 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |    285000 | PA      | $280219.67    | 0.00%             | 2027-10-23      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132DWMS9<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  11485684 | PA      | $11588431.74  | 0.11%             | 2054-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36202FV94<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    221255 | PA      | $222565.44    | 0.00%             | 2041-08-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3128M8R30<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1409 | PA      | $1375.04      | 0.00%             | 2040-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140J95Y3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    752435 | PA      | $724282.44    | 0.01%             | 2047-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140L1Y58<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     11292 | PA      | $9223.89      | 0.00%             | 2051-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | STIV             | RF                | US        |  68292621 | NS      | $68292621.45  | 0.67%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138A8YD2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    285137 | PA      | $277968.42    | 0.00%             | 2041-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UNITED AIR 2016-1 AA PTT                         | United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust                              | CUSIP: 90931LAA6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    840805 | PA      | $812281.96    | 0.01%             | 2028-07-07      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36202FMB9<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     58280 | PA      | $58624.78     | 0.00%             | 2040-11-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 31292LGU3<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     83997 | PA      | $79899.26     | 0.00%             | 2042-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31410GHP1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     50161 | PA      | $52193.16     | 0.00%             | 2037-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| COMCAST CORP                                     | Comcast Corp                                                                    | CUSIP: 20030NDH1<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   5035000 | PA      | $4227791.39   | 0.04%             | 2040-04-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140QLM60<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    158324 | PA      | $134636.09    | 0.00%             | 2051-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138ELBQ5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     38937 | PA      | $39860.79     | 0.00%             | 2042-02-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GULFSTREAM NATURAL GAS                           | Gulfstream Natural Gas System LLC                                               | CUSIP: 402740AB0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $625298.45    | 0.01%             | 2025-11-01      | Fixed         | 6.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3128LXFP0<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       572 | PA      | $586.66       | 0.00%             | 2035-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UNITED MEXICAN STATES                            | Mexico Government International Bond                                            | CUSIP: 91087BAV2<br>LEI: 254900EGTWEU67VP6075 | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    200000 | PA      | $211500.00    | 0.00%             | 2035-02-09      | Fixed         | 6.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 31287UDJ8<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       410 | PA      | $428.41       | 0.00%             | 2032-06-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pnmac Gmsr Issuer Trust                          | PMT Issuer Trust - FMSR                                                         | CUSIP: 693968AA7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |  24400000 | PA      | $24559812.68  | 0.24%             | 2027-12-25      | Floating      | 7.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138WZWA6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     60973 | PA      | $57475.12     | 0.00%             | 2043-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36178WP45<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      4709 | PA      | $4316.08      | 0.00%             | 2042-11-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418AWX2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4181 | PA      | $4035.83      | 0.00%             | 2033-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                      | CDS REPUBLIC OF INDONESIA                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $-169683.08   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179WZB7<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |  25216777 | PA      | $23215055.85  | 0.23%             | 2052-03-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418EBS8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1155659 | PA      | $976617.27    | 0.01%             | 2052-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                 | CDS REPUBLIC OF COLOMBIA                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DCR              | CORP              | DE        |         1 | NC      | $504155.46    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER                         | Enterprise Products Operating LLC                                               | CUSIP: 29379VAN3<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |  12000000 | PA      | $11996254.98  | 0.12%             | 2067-06-01      | Floating      | 7.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Trinitas CLO Ltd                                 | Trinitas Clo IX Ltd                                                             | CUSIP: 89641JAW6<br>LEI: 549300QFERVNPGSISO16 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |    352992 | PA      | $353035.63    | 0.00%             | 2032-01-20      | Floating      | 5.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31416WH39<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     53752 | PA      | $55047.84     | 0.00%             | 2040-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARG                         | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA                                              | CUSIP: 05946KAR2<br>LEI: K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |   2800000 | PA      | $2970339.40   | 0.03%             | 2035-03-13      | Fixed         | 6.03%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| UBS GROUP AG                                     | UBS Group AG                                                                    | CUSIP: 225401BE7<br>LEI: 549300SZJ9VS8SGXAN81 | Long             | DBT              | CORP              | CH        |    205000 | PA      | $216208.07    | 0.00%             | 2029-09-22      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BENCHMARK Mortgage Trust                         | Benchmark 2018-B1 Mortgage Trust                                                | CUSIP: 08162PAW1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   4249439 | PA      | $4146763.48   | 0.04%             | 2051-01-15      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31419ADK0<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     17268 | PA      | $17966.55     | 0.00%             | 2038-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138E6TA4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6753 | PA      | $7008.94      | 0.00%             | 2042-02-01      | Floating      | 6.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK INC                                        | ONEOK Inc                                                                       | CUSIP: 682680AZ6<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    413000 | PA      | $332352.02    | 0.00%             | 2049-09-01      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138WKBA2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    210990 | PA      | $192423.72    | 0.00%             | 2043-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| REYNOLDS AMERICAN INC                            | Reynolds American Inc                                                           | CUSIP: 761713BW5<br>LEI: 02S2RPPVO9RP4NEU2740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    415000 | PA      | $452635.81    | 0.00%             | 2041-08-04      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418ANL8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3711 | PA      | $3670.04      | 0.00%             | 2027-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FAIRFAX FINL HLDGS LTD                           | Fairfax Financial Holdings Ltd                                                  | CUSIP: 303901BL5<br>LEI: GLS7OQD0WOEDI8YAP031 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   2062000 | PA      | $2143813.36   | 0.02%             | 2032-08-16      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140X6XM8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    382873 | PA      | $378614.71    | 0.00%             | 2034-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC           | CDS REPUBLIC OF PERU                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $-47659.62    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UNIVERSITY OF PENNSYLVAN                         | Trustees of the University of Pennsylvania/The                                  | CUSIP: 91481CAC4<br>LEI: 549300FG60YK9HZ7DS75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $65707.16     | 0.00%             | 2119-02-15      | Fixed         | 3.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RUTGERS NJ ST UNIV                               | Rutgers The State University of New Jersey                                      | CUSIP: 783186NH8<br>LEI: 549300BOYDHNW8J60112 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    785000 | PA      | $815197.57    | 0.01%             | 2040-05-01      | Fixed         | 5.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31419ADC8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    115203 | PA      | $119864.06    | 0.00%             | 2038-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                      | CDS REPUBLIC OF PANAMA                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $49434.37     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION            | CDS REPUBLIC OF PANAMA                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: B4TYDEB6GKMZO031MB27 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |         1 | NC      | $57826.94     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tricon Residential                               | Tricon Residential 2025-SFR1 Trust                                              | CUSIP: 895974AA1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |  20991502 | PA      | $21031681.96  | 0.21%             | 2042-03-17      | Floating      | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NTHRN CA PWR AGY REVENUE                         | Northern California Power Agency                                                | CUSIP: 664845DQ4<br>LEI: 549300QYTU4PHD2XHS96 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    200000 | PA      | $225185.58    | 0.00%             | 2040-06-01      | Fixed         | 7.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ROGERS COMMUNICATIONS IN                         | Rogers Communications Inc                                                       | CUSIP: 775109DF5<br>LEI: 5493000M6Z4XFIP6PF03 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   2450000 | PA      | $2486139.46   | 0.02%             | 2034-02-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36195KHB3<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     66915 | PA      | $59886.83     | 0.00%             | 2046-09-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36202FKP0<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     60985 | PA      | $62564.09     | 0.00%             | 2040-09-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138WF2Z8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     11018 | PA      | $10353.67     | 0.00%             | 2045-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179UEC2<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     28951 | PA      | $29646.96     | 0.00%             | 2048-10-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT CAPITAL CORP                                 | BAT Capital Corp                                                                | CUSIP: 05526DBR5<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   9766000 | PA      | $9325773.14   | 0.09%             | 2028-03-25      | Fixed         | 2.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Navient Student Loan Trust                       | Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-G                                | CUSIP: 63941UAA1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |    298005 | PA      | $279765.65    | 0.00%             | 2069-09-16      | Fixed         | 1.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ADVOCATE HEALTH CORP                             | Advocate Health & Hospitals Corp                                                | CUSIP: 007589AB0<br>LEI: 549300AEHU3PPOUCIL87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1320000 | PA      | $1113513.77   | 0.01%             | 2048-08-15      | Fixed         | 4.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JP Morgan Mortgage Trust                         | JP Morgan Mortgage Trust 2023-HE3                                               | CUSIP: 465985AA7<br>LEI: 5299007DSRZLE19EYU93 | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |    597329 | PA      | $599954.25    | 0.01%             | 2054-05-20      | Floating      | 5.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSAIL Commercial Mortgage Trus                   | CSAIL 2017-CX10 Commercial Mortgage Trust                                       | CUSIP: 12595JAG9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   5264000 | PA      | $5147044.97   | 0.05%             | 2050-11-15      | Fixed         | 3.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TARGA RESOURCES PARTNERS                         | Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp             | CUSIP: 87612BBQ4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   6045000 | PA      | $6150767.72   | 0.06%             | 2030-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3133KMSJ5<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    499285 | PA      | $426227.00    | 0.00%             | 2051-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DP WORLD LTD UAE                                 | DP World Ltd/United Arab Emirates                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300M3U2DNF4QVSS04 | Long             | DBT              | CORP              | AE        |   4377000 | PA      | $5122758.05   | 0.05%             | 2026-09-25      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC                         | Corebridge Financial Inc                                                        | CUSIP: 21871XAK5<br>LEI: 549300XY1661QCIA7J65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     27000 | PA      | $23468.91     | 0.00%             | 2042-04-05      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418DVB5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  37837705 | PA      | $29080867.68  | 0.29%             | 2050-12-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley BAML Trust                        | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2025-5C1                     | CUSIP: 61778GAE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |  18190000 | PA      | $19015051.11  | 0.19%             | 2058-03-15      | Fixed         | 5.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae I Pool                                                               | CUSIP: 36180HBC1<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      4493 | PA      | $4201.99      | 0.00%             | 2043-05-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140XGYQ6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1098543 | PA      | $899653.14    | 0.01%             | 2052-03-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Residential Loan Secu                   | LSF11 Boson Investments Sarl Compartment 2                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | LU        |    721486 | PA      | $827433.20    | 0.01%             | 2060-11-25      | Floating      | 4.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31413MUF2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       830 | PA      | $848.82       | 0.00%             | 2037-08-01      | Floating      | 6.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PORT AUTH OF NEW YORK & NEW JE                   | Port Authority of New York & New Jersey                                         | CUSIP: 73358WX90<br>LEI: 54930006MR4KZ4W74Z83 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    415000 | PA      | $343725.32    | 0.00%             | 2048-09-01      | Fixed         | 4.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138WFA97<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     10350 | PA      | $10252.68     | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31416BQ27<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     12021 | PA      | $12339.30     | 0.00%             | 2037-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36202FUG9<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      6752 | PA      | $6912.14      | 0.00%             | 2041-06-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WILLIAMS COMPANIES INC                           | Williams Cos Inc/The                                                            | CUSIP: 969457CA6<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    615000 | PA      | $576968.46    | 0.01%             | 2052-08-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC                           | Pacific Gas and Electric Co                                                     | CUSIP: 694308KG1<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    340000 | PA      | $356179.14    | 0.00%             | 2032-06-15      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3128MMPE7<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1383 | PA      | $1371.81      | 0.00%             | 2027-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| REPUBLIC OF SERBIA                               | Serbia International Bond                                                       | CUSIP: 817477AG7<br>LEI: 254900W94OCY91V32O78 | Long             | DBT              | NUSS              | RS        |   2710000 | PA      | $2819755.00   | 0.03%             | 2028-05-26      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC.      | US LONG BOND(CBT)                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300EX04Q2QBFQTQ27 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |       908 | NC      | $1001067.36   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179NLE6<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      7325 | PA      | $7082.42      | 0.00%             | 2043-08-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LEIDOS INC                                       | Leidos Inc                                                                      | CUSIP: 52532XAH8<br>LEI: 5493006I78VIN6J1BQ95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2425000 | PA      | $2163176.54   | 0.02%             | 2031-02-15      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418CZB3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     11276 | PA      | $10970.01     | 0.00%             | 2033-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179RXF1<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    128673 | PA      | $127530.51    | 0.00%             | 2046-01-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31406AUU4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     12273 | PA      | $12452.15     | 0.00%             | 2034-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK INC                                        | ONEOK Inc                                                                       | CUSIP: 682680CC5<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    965000 | PA      | $964599.99    | 0.01%             | 2029-10-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KINDER MORGAN ENER PART                          | Kinder Morgan Energy Partners LP                                                | CUSIP: 494550BU9<br>LEI: 549300PDHUGWPWGOT525 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3798000 | PA      | $3674151.18   | 0.04%             | 2044-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae I Pool                                                               | CUSIP: 36181AYX4<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1342 | PA      | $1227.96      | 0.00%             | 2043-06-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GENERAL MOTORS FINL CO                           | General Motors Financial Co Inc                                                 | CUSIP: 37045XCY0<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3200000 | PA      | $3049058.34   | 0.03%             | 2030-06-21      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179WR34<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |  22749542 | PA      | $20328170.32  | 0.20%             | 2051-11-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC.      | US 5YR NOTE (CBT)                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300EX04Q2QBFQTQ27 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |     -2425 | NC      | $-32864.29    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION            | CDS REPUBLIC OF COLOMBIA                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: B4TYDEB6GKMZO031MB27 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |         1 | NC      | $252077.73    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36193VGZ9<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    105703 | PA      | $94670.24     | 0.00%             | 2046-05-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CHICAGO IL O'HARE INTERNATIONA                   | Chicago O'Hare International Airport                                            | CUSIP: 167593AN2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    325000 | PA      | $362408.87    | 0.00%             | 2040-01-01      | Fixed         | 6.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36202EGN3<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       674 | PA      | $688.97       | 0.00%             | 2036-01-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BARCLAYS PLC                                     | Barclays PLC                                                                    | CUSIP: 06738EDD4<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   5495000 | PA      | $5503297.45   | 0.05%             | 2029-11-11      | Fixed         | 4.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac REMICS                                                              | CUSIP: 3137HLZC9<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  50047532 | PA      | $50892834.37  | 0.50%             | 2055-06-25      | Floating      | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140QG5L7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    554147 | PA      | $473244.84    | 0.00%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMORGAN CHASE & CO                              | JPMorgan Chase & Co                                                             | CUSIP: 46647PAV8<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   5510000 | PA      | $5520379.77   | 0.05%             | 2029-07-23      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DOLP Trust                                       | DOLP Trust 2021-NYC                                                             | CUSIP: 23345LAA7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   7200000 | PA      | $6429405.60   | 0.06%             | 2041-05-10      | Fixed         | 2.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| COMISION FEDERAL DE ELEC                         | Comision Federal de Electricidad                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4469000001BFPONMPF32 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |   4000000 | PA      | $3940480.00   | 0.04%             | 2029-05-15      | Fixed         | 4.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae I Pool                                                               | CUSIP: 36178DRT0<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      4293 | PA      | $3930.97      | 0.00%             | 2042-12-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T INC                                         | AT&T Inc                                                                        | CUSIP: 00206RMM1<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $553691.59    | 0.01%             | 2033-12-01      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| ONEOK INC                                        | ONEOK Inc                                                                       | CUSIP: 682680BS1<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $520826.29    | 0.01%             | 2030-06-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140X9JF3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    121594 | PA      | $114687.17    | 0.00%             | 2048-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                 | CDS KINGDOM OF BAHRAIN                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DCR              | CORP              | DE        |         1 | NC      | $118065.23    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC                         | Vistra Operations Co LLC                                                        | CUSIP: 92840VAS1<br>LEI: 549300ZH5GKBTJZ7NM23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    680000 | PA      | $716735.76    | 0.01%             | 2034-04-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CITIGROUP INC                                    | Citigroup Inc                                                                   | CUSIP: 172967PG0<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2335000 | PA      | $2423863.46   | 0.02%             | 2035-02-13      | Fixed         | 5.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ROMANIA                                          | Romanian Government International Bond                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 315700IASY927EDWBK92 | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |     95000 | PA      | $70927.74     | 0.00%             | 2040-12-02      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae I Pool                                                               | CUSIP: 36290TK24<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     19628 | PA      | $18373.05     | 0.00%             | 2042-02-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CITIGROUP INC                                    | Citigroup Inc                                                                   | CUSIP: 172967KJ9<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1105000 | PA      | $1106497.26   | 0.01%             | 2026-03-09      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138YHU65<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     27468 | PA      | $25823.50     | 0.00%             | 2045-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SMB Private Education Loan Tru                   | SMB Private Education Loan Trust 2021-A                                         | CUSIP: 78448YAH4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |    321167 | PA      | $293395.02    | 0.00%             | 2053-01-15      | Fixed         | 1.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DCP MIDSTREAM OPERATING                          | DCP Midstream Operating LP                                                      | CUSIP: 23311VAJ6<br>LEI: 549300Y6CTBSE0QIPL28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   7900000 | PA      | $8069361.91   | 0.08%             | 2027-07-15      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TEXAS HEALTH RESOURCES                           | Texas Health Resources                                                          | CUSIP: 882484AB4<br>LEI: 54930008C10TUBW7Z611 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    235000 | PA      | $160544.05    | 0.00%             | 2051-11-15      | Fixed         | 3.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GENERAL MOTORS FINL CO                           | General Motors Financial Co Inc                                                 | CUSIP: 37045XEZ5<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1480000 | PA      | $1495877.22   | 0.01%             | 2029-10-06      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31416BL89<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    257555 | PA      | $271396.28    | 0.00%             | 2037-03-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3133KJL34<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    284880 | PA      | $233051.20    | 0.00%             | 2050-07-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SFS Auto Receivables Securitiz                   | SFS Auto Receivables Securitization Trust 2024-2                                | CUSIP: 78397XAE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |    365000 | PA      | $375744.69    | 0.00%             | 2030-08-20      | Fixed         | 5.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138EKQH1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       813 | PA      | $804.34       | 0.00%             | 2027-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WYNN MACAU LTD                                   | Wynn Macau Ltd                                                                  | CUSIP: 98313RAH9<br>LEI: 254900NMDQ8ENTHU1I31 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |   1068000 | PA      | $1065874.68   | 0.01%             | 2028-08-26      | Fixed         | 5.62%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138YGXF4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     39543 | PA      | $37174.81     | 0.00%             | 2045-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3128FWAJ8<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2208 | PA      | $2218.75      | 0.00%             | 2033-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3132HLBQ5<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     16006 | PA      | $15155.71     | 0.00%             | 2042-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140J8LK7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    217565 | PA      | $213626.10    | 0.00%             | 2032-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132DM5G6<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    151587 | PA      | $127903.69    | 0.00%             | 2052-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138EG3S1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     52221 | PA      | $55300.20     | 0.00%             | 2040-05-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3133AKVF4<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     48814 | PA      | $39622.78     | 0.00%             | 2051-05-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3128M7TB2<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3213 | PA      | $3231.95      | 0.00%             | 2039-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT                         | Western Midstream Operating LP                                                  | CUSIP: 958667AF4<br>LEI: L6D8A6MLSY454J2JXJ60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4361000 | PA      | $4589759.57   | 0.05%             | 2029-01-15      | Fixed         | 6.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179ME30<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    144564 | PA      | $137122.47    | 0.00%             | 2042-06-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SALMON RIVER EXPORT                              | Salmon River Export LLC                                                         | CUSIP: 79547UAA5<br>LEI: 635400HXNVZNGIVYA797 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     32582 | PA      | $32071.83     | 0.00%             | 2026-09-15      | Fixed         | 2.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36194BZE8<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    309851 | PA      | $277115.01    | 0.00%             | 2046-07-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ENERGY TRANSFER LP                               | Energy Transfer LP                                                              | CUSIP: 29273VBA7<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    480000 | PA      | $492794.56    | 0.00%             | 2034-09-01      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK NY                                 | Deutsche Bank AG/New York NY                                                    | CUSIP: 251526CF4<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    965000 | PA      | $902549.45    | 0.01%             | 2032-01-14      | Fixed         | 3.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| REPUBLIC OF COLOMBIA                             | Colombia Government International Bond                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300MHDRBVRF6B9117 | Long             | DBT              | NUSS              | CO        |   4273000 | PA      | $4951498.35   | 0.05%             | 2032-09-19      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140X7VE6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    783811 | PA      | $802646.11    | 0.01%             | 2047-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132DV6U4<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4293691 | PA      | $3652053.70   | 0.04%             | 2050-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ellington Financial Mortgage T                   | EFMT 2024-CES1                                                                  | CUSIP: 281907AA3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |  17665974 | PA      | $17805763.38  | 0.18%             | 2060-01-26      | Variable      | 5.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC                          | Goldman Sachs Group Inc/The                                                     | CUSIP: 38148YAA6<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   7432000 | PA      | $6655993.14   | 0.07%             | 2038-10-31      | Fixed         | 4.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONE Park Mortgage Trust                          | ONE 2021-PARK Mortgage Trust                                                    | CUSIP: 682413AA7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   8350000 | PA      | $8230668.48   | 0.08%             | 2036-03-15      | Floating      | 4.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION            | CDS FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: B4TYDEB6GKMZO031MB27 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |         1 | NC      | $262864.75    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northwoods Capital Ltd                           | Northwoods Capital XIV-B Ltd                                                    | CUSIP: 66860CAL7<br>LEI: 549300QQDSTCZ860F679 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |   1819270 | PA      | $1821577.05   | 0.02%             | 2031-11-13      | Floating      | 5.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CONTINENTAL RESOURCES                            | Continental Resources Inc/OK                                                    | CUSIP: 212015AU5<br>LEI: XXRTID9RYWOZ0UPIVR53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    745000 | PA      | $726061.66    | 0.01%             | 2026-11-15      | Fixed         | 2.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3128M7YH3<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    212788 | PA      | $221126.17    | 0.00%             | 2038-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 31335ARH3<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    173917 | PA      | $169497.49    | 0.00%             | 2042-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140LNFD4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    888235 | PA      | $764411.73    | 0.01%             | 2051-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust                    | UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C7                                           | CUSIP: 90276WAS6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    255000 | PA      | $251839.38    | 0.00%             | 2050-12-15      | Fixed         | 3.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 3617MVHU2<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1195623 | PA      | $1103985.25   | 0.01%             | 2050-03-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138ELX73<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     48960 | PA      | $48987.53     | 0.00%             | 2042-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418APE2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3443 | PA      | $3402.40      | 0.00%             | 2028-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Onslow Bay Financial LLC                         | OBX 2020-EXP1 Trust                                                             | CUSIP: 67448TAP0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     47889 | PA      | $42948.13     | 0.00%             | 2060-02-25      | Variable      | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138WGWH3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     38275 | PA      | $35824.79     | 0.00%             | 2046-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138ERDM9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     11438 | PA      | $11380.66     | 0.00%             | 2046-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bayview Opportunity Master Fun                   | Bayview Opportunity Master Fund VII 2024-CAR1 LLC                               | CUSIP: 07336QAA0<br>LEI: 254900S53K9VTUR1UX42 | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |    683621 | PA      | $685465.58    | 0.01%             | 2031-12-26      | Floating      | 5.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ASCENSION HEALTH                                 | Ascension Health                                                                | CUSIP: 04352EAB1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2480000 | PA      | $1962758.74   | 0.02%             | 2039-11-15      | Fixed         | 3.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418D2N1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   9580473 | PA      | $8475527.80   | 0.08%             | 2051-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KAISER FOUNDATION HOSPIT                         | Kaiser Foundation Hospitals                                                     | CUSIP: 48305QAF0<br>LEI: DW4Z57L3G4IRMHYZYK62 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    965000 | PA      | $712936.03    | 0.01%             | 2041-06-01      | Fixed         | 2.81%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| INTERCONTINENTALEXCHANGE                         | Intercontinental Exchange Inc                                                   | CUSIP: 45866FAN4<br>LEI: 5493000F4ZO33MV32P92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    205000 | PA      | $173353.75    | 0.00%             | 2032-09-15      | Fixed         | 1.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| World Omni Auto Receivables Tr                   | World Omni Auto Receivables Trust 2023-A                                        | CUSIP: 98164JAF1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   2010000 | PA      | $2030178.19   | 0.02%             | 2029-05-15      | Fixed         | 5.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179WJQ2<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   4091157 | PA      | $3382270.70   | 0.03%             | 2051-07-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                 | CDS KINGDOM OF SAUDI ARABIA                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DCR              | CORP              | DE        |         1 | NC      | $-277031.58   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC           | CDS REPUBLIC OF PANAMA                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $24717.18     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JEFFERIES FIN GROUP INC                          | Jefferies Financial Group Inc                                                   | CUSIP: 47233JGT9<br>LEI: 549300HOF34RGOJ5YL07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   5035000 | PA      | $4477581.93   | 0.04%             | 2031-10-15      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140XH2F3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    394210 | PA      | $338684.08    | 0.00%             | 2052-03-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bayview Opportunity Master Fun                   | Bayview Opportunity Master Fund VII 2024-CAR1 LLC                               | CUSIP: 07336QAC6<br>LEI: 254900S53K9VTUR1UX42 | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |    115868 | PA      | $116231.87    | 0.00%             | 2031-12-26      | Floating      | 5.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UNIV OF NORTH CAROLINA NC AT C                   | University of North Carolina at Chapel Hill                                     | CUSIP: 914713K68<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    150000 | PA      | $143907.10    | 0.00%             | 2034-12-01      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC                          | Goldman Sachs Group Inc/The                                                     | CUSIP: 38141GWZ3<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |  13345000 | PA      | $13359617.15  | 0.13%             | 2029-05-01      | Fixed         | 4.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 3617M76V5<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      3860 | PA      | $3552.39      | 0.00%             | 2049-12-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140JAFT0<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    474195 | PA      | $480024.84    | 0.00%             | 2049-02-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418DUG5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  10349108 | PA      | $8426210.24   | 0.08%             | 2050-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CODELCO INC                                      | Corp Nacional del Cobre de Chile                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300UVMBCBCIPSUI70 | Long             | DBT              | CORP              | CL        |    500000 | PA      | $512000.00    | 0.01%             | 2053-09-08      | Fixed         | 6.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138MBKY1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    288266 | PA      | $272087.11    | 0.00%             | 2042-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140N16U2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     42479 | PA      | $42330.77     | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC                           | Pacific Gas and Electric Co                                                     | CUSIP: 694308KM8<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2600000 | PA      | $2794688.61   | 0.03%             | 2033-06-15      | Fixed         | 6.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC                           | Pacific Gas and Electric Co                                                     | CUSIP: 694308HN0<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $707882.25    | 0.01%             | 2046-03-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| INVITATION HOMES OP                              | Invitation Homes Operating Partnership LP                                       | CUSIP: 46188BAA0<br>LEI: 549300147YMUQB3GW319 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1400000 | PA      | $1210962.66   | 0.01%             | 2031-08-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NMLT Trust                                       | NLT 2025-INV1 Trust                                                             | CUSIP: 62916TAH2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |  35785736 | PA      | $805179.06    | 0.01%             | 2070-02-25      | Variable      | 0.90%                 | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179WBY3<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   9153282 | PA      | $7886919.05   | 0.08%             | 2051-03-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36193VJD5<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    147080 | PA      | $131588.86    | 0.00%             | 2046-07-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| REALTY INCOME CORP                               | Realty Income Corp                                                              | CUSIP: 756109CC6<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |  12734000 | PA      | $12336394.21  | 0.12%             | 2030-01-15      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3132H5BB3<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    124254 | PA      | $117423.81    | 0.00%             | 2042-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OFFICE CHERIFIEN DES PHO                         | OCP SA                                                                          | CUSIP: 67091TAD7<br>LEI: 213800D26TAPVTCVWG40 | Long             | DBT              | CORP              | MA        |   1379000 | PA      | $1294536.25   | 0.01%             | 2031-06-23      | Fixed         | 3.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley BAML Trust                        | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C29                     | CUSIP: 61766EBD6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    127962 | PA      | $127449.45    | 0.00%             | 2049-05-15      | Fixed         | 3.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                      | CDS KINGDOM OF MOROCCO                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $-29053.26    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BARCLAYS BANK PLC                                | CDS REPUBLIC OF PANAMA                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: G5GSEF7VJP5I7OUK5573 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $24717.18     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| COLUMBIA PIPELINE HOLDCO                         | Columbia Pipelines Holding Co LLC                                               | CUSIP: 19828AAC1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1970000 | PA      | $2030905.28   | 0.02%             | 2034-01-15      | Fixed         | 5.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Radnor Re LTD                                    | Radnor RE 2021-2 Ltd                                                            | CUSIP: 75049GAB5<br>LEI: 254900JO0CMUL2VM8206 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | BM        |   2125504 | PA      | $2153402.95   | 0.02%             | 2031-11-25      | Floating      | 8.06%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| PRP Advisors, LLC                                | PRPM 2025-RPL1 LLC                                                              | CUSIP: 74390WAA0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |  11955698 | PA      | $11717304.77  | 0.12%             | 2055-03-25      | Variable      | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                        | Fannie Mae or Freddie Mac                                                       | CUSIP: 01F0526B3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        | 134000000 | PA      | $135014903.94 | 1.33%             | 2055-11-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| COMISION FEDERAL DE ELEC                         | Comision Federal de Electricidad                                                | CUSIP: 200447AL4<br>LEI: 4469000001BFPONMPF32 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |   3063000 | PA      | $3017422.56   | 0.03%             | 2029-05-15      | Fixed         | 4.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140X4TZ9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    828949 | PA      | $751226.62    | 0.01%             | 2047-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DIAMONDBACK ENERGY INC                           | Diamondback Energy Inc                                                          | CUSIP: 25278XBB4<br>LEI: 549300R22LSX6OHWEN64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1295000 | PA      | $1247278.26   | 0.01%             | 2064-04-18      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SOUTHERN GAS CORRIDOR                            | Southern Gas Corridor CJSC                                                      | CUSIP: 84302LAA0<br>LEI: 213800DG58KG59XY6318 | Long             | DBT              | CORP              | AZ        |    260000 | PA      | $262230.80    | 0.00%             | 2026-03-24      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132DPL63<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4318639 | PA      | $3685820.42   | 0.04%             | 2052-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMORGAN CHASE & CO                              | JPMorgan Chase & Co                                                             | CUSIP: 46647PBL9<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   5865000 | PA      | $5439860.46   | 0.05%             | 2031-04-22      | Fixed         | 2.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgag                   | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2021-FCMT                                 | CUSIP: 95003EAJ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   8900000 | PA      | $8919328.13   | 0.09%             | 2031-05-15      | Floating      | 8.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140X4ET9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     31383 | PA      | $31621.17     | 0.00%             | 2039-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Mortgage Loan Trust                    | Citigroup Mortgage Loan Trust 2025-RP1                                          | CUSIP: 17332HAF2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    804751 | PA      | $541215.25    | 0.01%             | 2064-01-25      | Variable      | 4.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MAYO CLINIC                                      | Mayo Clinic                                                                     | CUSIP: 578454AD2<br>LEI: 5493001OHMD58DCY4635 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1490000 | PA      | $1198152.93   | 0.01%             | 2052-11-15      | Fixed         | 4.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                      | CDS UNITED MEXICAN STATES                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $-69209.54    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179WNF1<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |  33717503 | PA      | $30128860.38  | 0.30%             | 2051-09-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FREEPORT INDONESIA PT                            | Freeport Indonesia PT                                                           | CUSIP: 69377FAB2<br>LEI: 549300T4HTQHRKLNE619 | Long             | DBT              | CORP              | ID        |   3057000 | PA      | $3096741.00   | 0.03%             | 2032-04-14      | Fixed         | 5.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140MHS34<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    110116 | PA      | $94182.34     | 0.00%             | 2052-03-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae I Pool                                                               | CUSIP: 36297KCG4<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     92906 | PA      | $92826.66     | 0.00%             | 2039-09-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 312933G73<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     29824 | PA      | $30050.96     | 0.00%             | 2039-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140QDJD7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    797367 | PA      | $673331.59    | 0.01%             | 2050-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3128M7SM9<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      9468 | PA      | $9531.08      | 0.00%             | 2039-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                 | CDS UNITED MEXICAN STATES                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DCR              | CORP              | DE        |         1 | NC      | $-9613.15     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NISOURCE INC                                     | NiSource Inc                                                                    | CUSIP: 65473PAN5<br>LEI: 549300D8GOWWH0SJB189 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    410000 | PA      | $420542.94    | 0.00%             | 2028-03-30      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3128MJZB9<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     49179 | PA      | $44497.87     | 0.00%             | 2046-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132AANA8<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3288840 | PA      | $3103529.60   | 0.03%             | 2044-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MARKEL GROUP INC                                 | Markel Group Inc                                                                | CUSIP: 570535AP9<br>LEI: 549300SCNO12JLWIK605 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $228178.36    | 0.00%             | 2043-03-30      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OFFICE CHERIFIEN DES PHO                         | OCP SA                                                                          | CUSIP: 67091TAE5<br>LEI: 213800D26TAPVTCVWG40 | Long             | DBT              | CORP              | MA        |    419000 | PA      | $348662.47    | 0.00%             | 2051-06-23      | Fixed         | 5.12%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138X53G0<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     51864 | PA      | $48462.78     | 0.00%             | 2043-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31417CGZ2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     74876 | PA      | $70673.86     | 0.00%             | 2042-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KAISER FOUNDATION HOSPIT                         | Kaiser Foundation Hospitals                                                     | CUSIP: 48305QAD5<br>LEI: DW4Z57L3G4IRMHYZYK62 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3785000 | PA      | $3173011.25   | 0.03%             | 2047-05-01      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3132QQTW2<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    135752 | PA      | $127778.29    | 0.00%             | 2045-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140X46L5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     58473 | PA      | $59251.72     | 0.00%             | 2039-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER                         | Enterprise Products Operating LLC                                               | CUSIP: 29379VAT0<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    540000 | PA      | $570591.46    | 0.01%             | 2041-02-01      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 312944TR2<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    255297 | PA      | $249124.86    | 0.00%             | 2040-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138EMTQ4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    193314 | PA      | $200774.75    | 0.00%             | 2037-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31403DT82<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     81491 | PA      | $86272.25     | 0.00%             | 2036-09-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3133AKYE4<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    992625 | PA      | $849945.54    | 0.01%             | 2051-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31417C4P7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2423533 | PA      | $2286758.47   | 0.02%             | 2042-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac - STACR                              | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA5                                         | CUSIP: 35564KHE2<br>LEI: 5493000ISU5NYXNHD479 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    312596 | PA      | $313567.91    | 0.00%             | 2034-01-25      | Floating      | 6.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                 | CDS CDX.NA.IG.45.V1                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DCR              | CORP              | DE        |         1 | NC      | $-541586.57   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31417DTR4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     44313 | PA      | $41881.47     | 0.00%             | 2042-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FIRSTENERGY PENN ELECTRI                         | FirstEnergy Pennsylvania Electric Co                                            | CUSIP: 708696CA5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2450000 | PA      | $2458843.41   | 0.02%             | 2026-03-30      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AON CORP                                         | Aon Corp                                                                        | CUSIP: 037389BC6<br>LEI: LTS3U8DGK38SETRUWX71 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    212000 | PA      | $208906.06    | 0.00%             | 2029-05-02      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140XFGA3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     92899 | PA      | $79664.34     | 0.00%             | 2052-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| COMCAST CORP                                     | Comcast Corp                                                                    | CUSIP: 20030NCZ2<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    725000 | PA      | $506377.24    | 0.00%             | 2050-02-01      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS GROUP AG                                     | UBS Group AG                                                                    | CUSIP: 902613AP3<br>LEI: 549300SZJ9VS8SGXAN81 | Long             | DBT              | CORP              | CH        |   9050000 | PA      | $9128799.26   | 0.09%             | 2028-05-12      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140X7ZG7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    976492 | PA      | $839181.96    | 0.01%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3128M8HG2<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    100025 | PA      | $97647.88     | 0.00%             | 2040-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SOUTHERN CAL EDISON                              | Southern California Edison Co                                                   | CUSIP: 842400JE4<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    515000 | PA      | $529999.41    | 0.01%             | 2031-06-01      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138A2WW5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     31352 | PA      | $30608.96     | 0.00%             | 2041-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132ACS35<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    824879 | PA      | $768700.72    | 0.01%             | 2048-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KAZMUNAYGAS NATIONAL CO                          | KazMunayGas National Co JSC                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138001H1M69RFJCSH88 | Long             | DBT              | CORP              | KZ        |    400000 | PA      | $360252.00    | 0.00%             | 2033-04-14      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31402RJV2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2601 | PA      | $2660.56      | 0.00%             | 2035-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PALOMINO FUNDING TRUST I                         | Palomino Funding Trust I                                                        | CUSIP: 69754AAA8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4195000 | PA      | $4452341.24   | 0.04%             | 2028-05-17      | Fixed         | 7.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179UK27<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    118776 | PA      | $121635.51    | 0.00%             | 2049-01-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3132HNN47<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3292 | PA      | $3110.56      | 0.00%             | 2042-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EVEREST REINSURANCE HLDG                         | Everest Reinsurance Holdings Inc                                                | CUSIP: 299808AF2<br>LEI: 254900P29PM5UJR3VU91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2230000 | PA      | $2027596.24   | 0.02%             | 2044-06-01      | Fixed         | 4.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31402RFV6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3698 | PA      | $3750.31      | 0.00%             | 2035-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PRES & FELLOWS OF HARVAR                         | President and Fellows of Harvard College                                        | CUSIP: 740816AP8<br>LEI: 6S3X7J22E861RNTJSA74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1210000 | PA      | $749269.25    | 0.01%             | 2050-10-15      | Fixed         | 2.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VIATRIS INC                                      | Viatris Inc                                                                     | CUSIP: 92556VAE6<br>LEI: 254900ZZTSW7NL773X71 | Long             | DBT              | CORP              | US        |  16227000 | PA      | $12366693.37  | 0.12%             | 2040-06-22      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivabl                   | Santander Drive Auto Receivables Trust 2020-4                                   | CUSIP: 80286WAH9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   2606135 | PA      | $2600649.71   | 0.03%             | 2028-04-17      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ESKOM HOLDINGS                                   | Eskom Holdings                                                                  | CUSIP: 29646AAD8<br>LEI: 3789001900ED06F65111 | Long             | DBT              | CORP              | ZA        |   1773000 | PA      | $1897659.63   | 0.02%             | 2028-08-10      | Fixed         | 8.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| COMMONWEALTH EDISON CO                           | Commonwealth Edison Co                                                          | CUSIP: 202795JM3<br>LEI: D8YOXB8L2ZDC8P7Q0771 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    775000 | PA      | $627662.35    | 0.01%             | 2048-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LINCOLN NATIONAL CORP                            | Lincoln National Corp                                                           | CUSIP: 534187AW9<br>LEI: EFQMQROEDSNBRIP7LE47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    730000 | PA      | $783552.97    | 0.01%             | 2037-10-09      | Fixed         | 6.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138W9ZQ6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3469 | PA      | $3419.55      | 0.00%             | 2028-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FHLMC Multifamily Structured P                   | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                    | CUSIP: 3137F82T9<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  15073183 | PA      | $554545.40    | 0.01%             | 2030-11-25      | Variable      | 0.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3128M97F3<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     82343 | PA      | $85746.89     | 0.00%             | 2041-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138EJ4A3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    112576 | PA      | $112639.74    | 0.00%             | 2041-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179T7L3<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    277552 | PA      | $274570.52    | 0.00%             | 2048-08-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WESTERN UNION CO/THE                             | Western Union Co/The                                                            | CUSIP: 959802AZ2<br>LEI: 28ID94QU1140NC23S047 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4089000 | PA      | $4030867.03   | 0.04%             | 2026-03-15      | Fixed         | 1.35%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| Citigroup Commercial Mortgage                    | Citigroup COmmercial Mortgage Trust 2018-C6                                     | CUSIP: 17327GAY0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   4920000 | PA      | $4885484.72   | 0.05%             | 2051-11-10      | Fixed         | 4.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GEORGIA-PACIFIC LLC                              | Georgia-Pacific LLC                                                             | CUSIP: 373298BN7<br>LEI: L2EVHWFHVAQK72TMH265 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1220000 | PA      | $1225053.61   | 0.01%             | 2025-12-01      | Fixed         | 7.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179MSY7<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     16580 | PA      | $16045.64     | 0.00%             | 2042-11-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SA                                          | BPCE SA                                                                         | CUSIP: 05583JAK8<br>LEI: 9695005MSX1OYEMGDF46 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |   1170000 | PA      | $1142223.50   | 0.01%             | 2027-10-19      | Fixed         | 2.04%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| JBS USA HOLD/FOOD/LUX CO                         | JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl                      | CUSIP: 46590XAY2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | LU        |     73000 | PA      | $76137.83     | 0.00%             | 2033-04-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 312945ZK7<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      7229 | PA      | $7243.05      | 0.00%             | 2041-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179NX45<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     32634 | PA      | $29955.29     | 0.00%             | 2044-01-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418DV74<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  14930819 | PA      | $12147279.68  | 0.12%             | 2051-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PENNSYLVANIA ST TURNPIKE COMMI                   | Pennsylvania Turnpike Commission                                                | CUSIP: 709223A27<br>LEI: 549300J8LLBYEYEXZJ24 | Long             | DBT              | MUN               | US        |   2800000 | PA      | $2768529.48   | 0.03%             | 2045-12-01      | Fixed         | 5.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                 | CDS FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DCR              | CORP              | DE        |         1 | NC      | $297625.40    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 31307L3V8<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      7505 | PA      | $7377.78      | 0.00%             | 2030-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BARCLAYS CAPITAL INC.                            | CDS REPUBLIC OF FRANCE                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: AC28XWWI3WIBK2824319 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-84886.73    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac - SCRT                               | Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2019-4                   | CUSIP: 35563PMN6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      8060 | PA      | $6996.09      | 0.00%             | 2059-02-25      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Suisse Mortgage Trust                     | CSMC 2014-USA OA LLC                                                            | CUSIP: 12649AAC3<br>LEI: 549300818AKCJ4Q9TD76 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |  29177000 | PA      | $26660483.75  | 0.26%             | 2037-09-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP                         | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | CUSIP: 161175CA0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   5001000 | PA      | $3383489.79   | 0.03%             | 2052-06-01      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae I Pool                                                               | CUSIP: 3620C0SS8<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      4640 | PA      | $4337.41      | 0.00%             | 2042-07-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinbane DAC                                      | Kinbane 2024-Rpl 2 DAC                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400B9FSRJAFAZIY56 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | IE        |   6576534 | PA      | $7724392.07   | 0.08%             | 2063-01-24      | Floating      | 2.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NMLT Trust                                       | NLT 2025-INV1 Trust                                                             | CUSIP: 62916TAA7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |  23487119 | PA      | $23759235.76  | 0.23%             | 2070-02-25      | Variable      | 5.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT INTL FINANCE PLC                             | BAT International Finance PLC                                                   | CUSIP: 05530QAQ3<br>LEI: 21380041YBGOQDFAC823 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   5953000 | PA      | $6245367.90   | 0.06%             | 2029-02-02      | Fixed         | 5.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31412YFS6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4558 | PA      | $4795.50      | 0.00%             | 2036-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132DWBQ5<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4466420 | PA      | $3790438.04   | 0.04%             | 2051-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SAN JOSE CA REDEV AGY SUCCESSO                   | San Jose Redevelopment Agency Successor Agency                                  | CUSIP: 798170AN6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    165000 | PA      | $153158.55    | 0.00%             | 2034-08-01      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140J5EM7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    365169 | PA      | $341887.88    | 0.00%             | 2047-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BENCHMARK Mortgage Trust                         | Benchmark 2024-V12 Mortgage Trust                                               | CUSIP: 081915AB6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |  22670000 | PA      | $23749722.23  | 0.23%             | 2057-12-15      | Fixed         | 5.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36202FGD2<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    433064 | PA      | $435628.00    | 0.00%             | 2040-05-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140XHHT7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2906076 | PA      | $2359115.69   | 0.02%             | 2051-08-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Onslow Bay Financial LLC                         | OBX 2018-1 Trust                                                                | CUSIP: 67112FAD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1204380 | PA      | $1180556.58   | 0.01%             | 2057-06-25      | Floating      | 4.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK OF AMERICA CORP                             | Bank of America Corp                                                            | CUSIP: 06051GJT7<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1595000 | PA      | $1452865.64   | 0.01%             | 2032-04-22      | Fixed         | 2.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 3617M76Y9<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      3043 | PA      | $2810.02      | 0.00%             | 2049-12-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GENERAL MOTORS FINL CO                           | General Motors Financial Co Inc                                                 | CUSIP: 37045XDP8<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   7580000 | PA      | $7171032.96   | 0.07%             | 2028-10-15      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MPLX LP                                          | MPLX LP                                                                         | CUSIP: 55336VBP4<br>LEI: 5493000CZJ19CK4P3G36 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3629000 | PA      | $3248099.93   | 0.03%             | 2047-12-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3132XTHA9<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2188 | PA      | $2110.17      | 0.00%             | 2047-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179SQW0<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     91356 | PA      | $84937.83     | 0.00%             | 2046-11-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140J6GM3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     44490 | PA      | $42773.92     | 0.00%             | 2047-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ROMANIA                                          | Romanian Government International Bond                                          | CUSIP: 77586RAQ3<br>LEI: 315700IASY927EDWBK92 | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |    194000 | PA      | $201616.44    | 0.00%             | 2028-02-17      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SOCIETE GENERALE                                 | Societe Generale SA                                                             | CUSIP: 83368RBD3<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |   1245000 | PA      | $1115601.67   | 0.01%             | 2032-06-09      | Fixed         | 2.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| POCONO MOUNTAINS PA INDL PARK                    | Pocono Mountains Industrial Park Authority                                      | CUSIP: 73043PAC4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    130000 | PA      | $115567.05    | 0.00%             | 2049-08-15      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138WJGK8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     58781 | PA      | $53139.79     | 0.00%             | 2046-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae - CAS                                 | Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R04                                    | CUSIP: 20753YCK6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1265000 | PA      | $1299585.10   | 0.01%             | 2042-03-25      | Floating      | 7.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3132QP5H3<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    112578 | PA      | $105965.26    | 0.00%             | 2045-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138A2AX7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    267531 | PA      | $258219.36    | 0.00%             | 2040-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exeter Automobile Receivables                    | Exeter Automobile Receivables Trust 2023-1                                      | CUSIP: 30168BAF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |    445000 | PA      | $453347.27    | 0.00%             | 2029-06-15      | Fixed         | 6.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BROADCOM INC                                     | Broadcom Inc                                                                    | CUSIP: 11135FBK6<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   6960000 | PA      | $6434740.79   | 0.06%             | 2033-04-15      | Fixed         | 3.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3132GFJL2<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     13155 | PA      | $13247.47     | 0.00%             | 2041-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK SECURITIES INC.                    | CDS FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9J6MBOOO7BECTDTUZW19 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |         1 | NC      | $65716.19     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31417UEC5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    370422 | PA      | $372114.99    | 0.00%             | 2039-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| INVITATION HOMES OP                              | Invitation Homes Operating Partnership LP                                       | CUSIP: 46188BAE2<br>LEI: 549300147YMUQB3GW319 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    511000 | PA      | $531481.98    | 0.01%             | 2030-08-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31416VY57<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    124297 | PA      | $123348.25    | 0.00%             | 2039-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 31335AFV5<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     15908 | PA      | $15969.84     | 0.00%             | 2042-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ellington Financial Mortgage T                   | EFMT 2025-INV2                                                                  | CUSIP: 281914AA9<br>LEI: 254900ZO1GLQXE3JWX68 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |  16221817 | PA      | $16305135.19  | 0.16%             | 2070-05-26      | Variable      | 5.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MYLAN INC                                        | Mylan Inc                                                                       | CUSIP: 628530BC0<br>LEI: 30ZMPDNA1RHIBH89C294 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4800000 | PA      | $4159725.47   | 0.04%             | 2043-11-29      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31402RSN0<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     22872 | PA      | $23407.30     | 0.00%             | 2035-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivabl                   | Santander Drive Auto Receivables Trust 2023-6                                   | CUSIP: 80287DAE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   1800000 | PA      | $1860679.08   | 0.02%             | 2031-03-17      | Fixed         | 6.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust                    | UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C12                                          | CUSIP: 90353DAY1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   7918000 | PA      | $7817921.23   | 0.08%             | 2051-08-15      | Fixed         | 4.03%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179XAC0<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    202466 | PA      | $205696.51    | 0.00%             | 2052-06-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae I Pool                                                               | CUSIP: 3620A9PT2<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      7194 | PA      | $7179.35      | 0.00%             | 2039-10-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140L1Y41<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     16286 | PA      | $13346.41     | 0.00%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ROMANIA                                          | Romanian Government International Bond                                          | CUSIP: 77586RAX8<br>LEI: 315700IASY927EDWBK92 | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |  10700000 | PA      | $10854178.44  | 0.11%             | 2036-05-16      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY                                   | Morgan Stanley                                                                  | CUSIP: 6174468X0<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |  21740000 | PA      | $18968789.60  | 0.19%             | 2032-04-28      | Fixed         | 1.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT CAPITAL CORP                                 | BAT Capital Corp                                                                | CUSIP: 05526DBD6<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4060000 | PA      | $3708459.22   | 0.04%             | 2037-08-15      | Fixed         | 4.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CITIGROUP INC                                    | Citigroup Inc                                                                   | CUSIP: 172967KA8<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    590000 | PA      | $592370.94    | 0.01%             | 2027-09-29      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GACI FIRST INVESTMENT                            | Gaci First Investment Co                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 558600TU1PWGNLZ3XM88 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |   2215000 | PA      | $2209617.55   | 0.02%             | 2035-02-14      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31368HMQ3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     13473 | PA      | $14018.00     | 0.00%             | 2036-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PILGRIM'S PRIDE CORP                             | Pilgrim's Pride Corp                                                            | CUSIP: 72147KAH1<br>LEI: 549300ZSLGV64ZL3HD75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3775000 | PA      | $3456912.12   | 0.03%             | 2032-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138NWAN9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      7294 | PA      | $6710.18      | 0.00%             | 2043-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HUNGARY                                          | Hungary Government International Bond                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299003F3UFKGCCMAP43 | Long             | DBT              | NUSS              | HU        |    345000 | PA      | $328716.10    | 0.00%             | 2035-06-05      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31416YDZ8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    179221 | PA      | $183470.90    | 0.00%             | 2041-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138EPY73<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     10497 | PA      | $10735.89     | 0.00%             | 2039-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140QMHX5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    155778 | PA      | $133855.54    | 0.00%             | 2051-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LHOME Mortgage Trust                             | LHOME Mortgage Trust 2024-RTL4                                                  | CUSIP: 50205PAA0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   5500000 | PA      | $5536310.45   | 0.05%             | 2039-07-25      | Variable      | 5.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WELLS FARGO & COMPANY                            | Wells Fargo & Co                                                                | CUSIP: 95000U2S1<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |  25050000 | PA      | $24350362.96  | 0.24%             | 2028-06-02      | Fixed         | 2.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138WAFR3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    865183 | PA      | $794758.04    | 0.01%             | 2043-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132DVKU8<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    533471 | PA      | $481056.72    | 0.00%             | 2049-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132DWFA6<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5727889 | PA      | $5879304.63   | 0.06%             | 2052-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140XH4E4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    835872 | PA      | $835858.95    | 0.01%             | 2052-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verus Securitization Trust                       | Verus Securitization Trust 2025-5                                               | CUSIP: 92540XAA9<br>LEI: 213800Z7TIVJRAYLRV98 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |  14664041 | PA      | $14774620.02  | 0.15%             | 2070-06-25      | Variable      | 5.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36241L6P6<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       718 | PA      | $722.19       | 0.00%             | 2041-05-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMORGAN CHASE & CO                              | JPMorgan Chase & Co                                                             | CUSIP: 46647PAM8<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     87000 | PA      | $85820.91     | 0.00%             | 2029-01-23      | Fixed         | 3.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3128M76E1<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      9724 | PA      | $9975.52      | 0.00%             | 2040-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC                         | USD/CAD FORWARD                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-23854.39    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Mortgage Loan Trust                    | Citigroup Mortgage Loan Trust 2024-RP2                                          | CUSIP: 173106AE5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    664324 | PA      | $520893.99    | 0.01%             | 2063-02-25      | Variable      | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SAN DIEGO G & E                                  | San Diego Gas & Electric Co                                                     | CUSIP: 797440BP8<br>LEI: KNIRVXKVNJJ4P8OTMS63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $310589.80    | 0.00%             | 2041-11-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3128M7TA4<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      8358 | PA      | $8411.51      | 0.00%             | 2039-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PLAINS ALL AMER PIPELINE                         | Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp                              | CUSIP: 72650RBM3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     41000 | PA      | $39591.15     | 0.00%             | 2029-12-15      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140JASH2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     51645 | PA      | $48619.73     | 0.00%             | 2043-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DUPONT DE NEMOURS INC                            | DuPont de Nemours Inc                                                           | CUSIP: 26078JAF7<br>LEI: 5493004JF0SDFLM8GD76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $642920.60    | 0.01%             | 2048-11-15      | Fixed         | 5.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140X6T35<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     21936 | PA      | $19623.66     | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36202FM86<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    261643 | PA      | $263192.66    | 0.00%             | 2040-12-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ELEVANCE HEALTH INC                              | Elevance Health Inc                                                             | CUSIP: 94973VAH0<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   5100000 | PA      | $5438570.90   | 0.05%             | 2034-12-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179SJV0<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     85464 | PA      | $84810.72     | 0.00%             | 2046-08-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138WDBV2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     59665 | PA      | $59292.97     | 0.00%             | 2044-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179SB89<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     62401 | PA      | $58094.24     | 0.00%             | 2046-05-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ENTERGY LOUISIANA LLC                            | Entergy Louisiana LLC                                                           | CUSIP: 29364WBA5<br>LEI: 0V5453U14HDZO63CGH17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2255000 | PA      | $2164896.83   | 0.02%             | 2033-03-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31385JJC3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     16939 | PA      | $17783.38     | 0.00%             | 2032-07-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31410LUV2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     95266 | PA      | $89680.65     | 0.00%             | 2045-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132DWGA5<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2068850 | PA      | $2167062.66   | 0.02%             | 2053-01-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| QNITY ELECTRONICS INC                            | Qnity Electronics Inc                                                           | CUSIP: 74743LAA8<br>LEI: 254900RSUG4J9TFFZX53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1130000 | PA      | $1139814.93   | 0.01%             | 2032-08-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140Q8AF2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     19453 | PA      | $18228.53     | 0.00%             | 2047-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179UCA8<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1427374 | PA      | $1323308.14   | 0.01%             | 2048-09-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418EEX4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1009043 | PA      | $983375.55    | 0.01%             | 2052-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DALLAS-FORT WORTH TX INTERNATI                   | Dallas Fort Worth International Airport                                         | CUSIP: 2350367A2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    825000 | PA      | $581170.81    | 0.01%             | 2050-11-01      | Fixed         | 2.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                      | CDS FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $90288.35     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140XGGV5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    527537 | PA      | $445919.13    | 0.00%             | 2051-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132D6AX8<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1857543 | PA      | $1663462.95   | 0.02%             | 2036-10-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MIDAMERICAN ENERGY CO                            | MidAmerican Energy Co                                                           | CUSIP: 595620AY1<br>LEI: NINLOILYRTLIMK26MZ18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $841614.17    | 0.01%             | 2054-09-15      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regional Management Issuance T                   | Regional Management Issuance Trust 2022-1                                       | CUSIP: 75907DAA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   2043205 | PA      | $2035377.85   | 0.02%             | 2032-03-15      | Fixed         | 3.07%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140QEAV4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     28535 | PA      | $24522.29     | 0.00%             | 2050-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3133KJJV5<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    246394 | PA      | $211199.80    | 0.00%             | 2050-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MET TRANSPRTN AUTH NY REVENUE                    | Metropolitan Transportation Authority                                           | CUSIP: 59259YCA5<br>LEI: 5493000TKYODLXADQD60 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    410000 | PA      | $436949.54    | 0.00%             | 2031-11-15      | Fixed         | 6.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| COX COMMUNICATIONS INC                           | Cox Communications Inc                                                          | CUSIP: 224044CU9<br>LEI: 5493001NEDZNIFRP2R92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    837000 | PA      | $833414.58    | 0.01%             | 2034-09-01      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179QR29<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       995 | PA      | $986.58       | 0.00%             | 2044-10-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PETROLEOS MEXICANOS                              | Petroleos Mexicanos                                                             | CUSIP: 706451BG5<br>LEI: 549300CAZKPF4HKMPX17 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |    134000 | PA      | $127852.08    | 0.00%             | 2035-06-15      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140QMZC1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     93316 | PA      | $79855.45     | 0.00%             | 2052-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMORGAN CHASE & CO                              | JPMorgan Chase & Co                                                             | CUSIP: 46647PEA0<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1140000 | PA      | $1152934.92   | 0.01%             | 2028-01-23      | Fixed         | 5.04%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| NEW YORK ST DORM AUTH REVENUES                   | New York State Dormitory Authority                                              | CUSIP: 64990CER8<br>LEI: 549300C8XO7EXTX2XU71 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    375000 | PA      | $303317.53    | 0.00%             | 2046-07-01      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BOF URSA FUNDING                                 | Bayview Opportunity Master Fund VII Trust 2024-CAR1F                            | CUSIP: 07336MAA9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   1407319 | PA      | $1407524.66   | 0.01%             | 2032-07-29      | Fixed         | 6.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO Mortgage Trust                               | BMO 2024-5C3 Mortgage Trust                                                     | CUSIP: 09660QAT1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |  10000000 | PA      | $10373853.00  | 0.10%             | 2057-02-15      | Fixed         | 5.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BARCLAYS BANK PLC                                | CDS DOMINICAN REPUBLIC                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: G5GSEF7VJP5I7OUK5573 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $26513.99     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132DWFH1<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  30224402 | PA      | $30652764.18  | 0.30%             | 2052-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132DVK79<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    228672 | PA      | $204427.72    | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138AXGL9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     96998 | PA      | $92900.89     | 0.00%             | 2042-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 31329QWH0<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5157 | PA      | $4769.35      | 0.00%             | 2049-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179WQB7<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   3375498 | PA      | $3016230.10   | 0.03%             | 2051-10-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley BAML Trust                        | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C27                     | CUSIP: 61690AAG9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    265000 | PA      | $261076.30    | 0.00%             | 2047-12-15      | Fixed         | 4.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138EPJ70<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     16784 | PA      | $16445.34     | 0.00%             | 2030-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC                          | Goldman Sachs Group Inc/The                                                     | CUSIP: 38141GZR8<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2295000 | PA      | $2277362.66   | 0.02%             | 2028-03-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ROC Securities Trust                             | Roc Mortgage Trust 2025-RTL1                                                    | CUSIP: 77119RAA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |  12500000 | PA      | $12549098.75  | 0.12%             | 2040-02-25      | Variable      | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP PARIBAS                                      | BNP Paribas SA                                                                  | CUSIP: 09659W2R4<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |  16350000 | PA      | $15336978.53  | 0.15%             | 2029-09-15      | Fixed         | 2.16%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140X3BQ0<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     80462 | PA      | $77541.86     | 0.00%             | 2034-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138ETJ98<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      8787 | PA      | $8465.60      | 0.00%             | 2046-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31386FRU1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        27 | PA      | $28.33        | 0.00%             | 2031-01-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31417GXD3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    187317 | PA      | $176609.54    | 0.00%             | 2043-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bayview Opportunity Master Fun                   | Bayview Opportunity Master Fund VII 2024-EDU1 LLC                               | CUSIP: 07336PAA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   5740403 | PA      | $5759588.25   | 0.06%             | 2047-06-25      | Floating      | 5.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DUKE ENERGY INDIANA LLC                          | Duke Energy Indiana LLC                                                         | CUSIP: 26443TAD8<br>LEI: 6URPHM2EAWGJ2C6ISB97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3535000 | PA      | $3452172.49   | 0.03%             | 2053-04-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO                         | Capital One Financial Corp                                                      | CUSIP: 14040HDC6<br>LEI: ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |  14995000 | PA      | $16960411.03  | 0.17%             | 2031-10-30      | Fixed         | 7.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley BAML Trust                        | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017-C34                     | CUSIP: 61767EAD6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   6000000 | PA      | $5897611.20   | 0.06%             | 2052-11-15      | Fixed         | 3.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138EPH64<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     37262 | PA      | $37904.35     | 0.00%             | 2041-08-01      | Fixed         | 5.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS GROUP AG                                     | UBS Group AG                                                                    | CUSIP: 902613AK4<br>LEI: 549300SZJ9VS8SGXAN81 | Long             | DBT              | CORP              | CH        |    990000 | PA      | $881763.20    | 0.01%             | 2033-02-11      | Fixed         | 2.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND                         | Saudi Government International Bond                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400FMICXSM3SI3H65 | Long             | DBT              | NUSS              | SA        |    800000 | PA      | $789728.00    | 0.01%             | 2028-03-04      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31410KWU4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     36988 | PA      | $38976.10     | 0.00%             | 2036-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EXPAND ENERGY CORP                               | Expand Energy Corp                                                              | CUSIP: 845467AT6<br>LEI: X2MT1W32SPAZ9WSKLE78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1139000 | PA      | $1119708.82   | 0.01%             | 2032-02-01      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FIRSTENERGY CORP                                 | FirstEnergy Corp                                                                | CUSIP: 337932AJ6<br>LEI: 549300SVYJS666PQJH88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1994000 | PA      | $1764788.73   | 0.02%             | 2047-07-15      | Variable      | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31403DWK1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     10226 | PA      | $10775.89     | 0.00%             | 2036-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T INC                                         | AT&T Inc                                                                        | CUSIP: 00206RLJ9<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2264000 | PA      | $1559268.63   | 0.02%             | 2055-09-15      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LINCOLN NATIONAL CORP                            | Lincoln National Corp                                                           | CUSIP: 534187BA6<br>LEI: EFQMQROEDSNBRIP7LE47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1625000 | PA      | $1851114.64   | 0.02%             | 2040-06-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays Commercial Mortgage S                   | BBCMS 2016-ETC Mortgage Trust                                                   | CUSIP: 05491LAC2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    510000 | PA      | $491882.10    | 0.00%             | 2036-08-14      | Fixed         | 3.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138WVX55<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     69506 | PA      | $65626.45     | 0.00%             | 2043-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY                                   | Morgan Stanley                                                                  | CUSIP: 61747YEL5<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   6530000 | PA      | $5940909.77   | 0.06%             | 2033-01-21      | Fixed         | 2.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138ERB74<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    155429 | PA      | $139504.62    | 0.00%             | 2046-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GLOBAL PAYMENTS INC                              | Global Payments Inc                                                             | CUSIP: 37940XAD4<br>LEI: 549300NOMHGVQBX6S778 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    266000 | PA      | $246215.59    | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Mortgage Loan Trust                    | Citigroup Mortgage Loan Trust 2025-RP1                                          | CUSIP: 17332HAE5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1287780 | PA      | $913258.03    | 0.01%             | 2064-01-25      | Variable      | 4.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140FQT23<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     26485 | PA      | $25518.39     | 0.00%             | 2046-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MET TRANSPRTN AUTH NY REVENUE                    | Metropolitan Transportation Authority                                           | CUSIP: 59259YDC0<br>LEI: 5493000TKYODLXADQD60 | Long             | DBT              | MUN               | US        |   1500000 | PA      | $1638301.16   | 0.02%             | 2040-11-15      | Fixed         | 6.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CORP ANDINA DE FOMENTO                           | Corp Andina de Fomento                                                          | CUSIP: 219868CJ3<br>LEI: UKZ46SXGNYCZK0UOZE76 | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |   1295000 | PA      | $1326105.90   | 0.01%             | 2029-01-24      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMDB Commercial Mortgage Secu                   | JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2017-C5                              | CUSIP: 46590TAD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1016980 | PA      | $1002937.68   | 0.01%             | 2050-03-15      | Fixed         | 3.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAY AREA CA TOLL AUTH TOLL BRI                   | Bay Area Toll Authority                                                         | CUSIP: 072024ND0<br>LEI: 5493001FUZGUQMIP5D78 | Long             | DBT              | MUN               | US        |   4270000 | PA      | $4515697.34   | 0.04%             | 2049-04-01      | Fixed         | 6.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 31296QQD5<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1005 | PA      | $1011.34      | 0.00%             | 2033-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138M5G37<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     12217 | PA      | $12224.64     | 0.00%             | 2042-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132DWNK5<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  61698109 | PA      | $62229724.20  | 0.61%             | 2055-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BENCHMARK Mortgage Trust                         | Benchmark 2024-V6 Mortgage Trust                                                | CUSIP: 081927AD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        | 216836000 | PA      | $5151372.85   | 0.05%             | 2057-03-15      | Variable      | 0.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418DH54<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3972 | PA      | $3894.94      | 0.00%             | 2049-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                      | CDS DOMINICAN REPUBLIC                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $53027.97     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3132M3HH3<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    256132 | PA      | $256529.98    | 0.00%             | 2042-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Structured Adjustable Rate Mor                   | Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust Series 2005-1                    | CUSIP: 863579LA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    539373 | PA      | $513939.03    | 0.01%             | 2035-02-25      | Variable      | 5.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AEP TRANSMISSION CO LLC                          | AEP Transmission Co LLC                                                         | CUSIP: 00115AAF6<br>LEI: 549300X123Z1I0LA3Y84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    111000 | PA      | $89935.77     | 0.00%             | 2046-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3132GKGF7<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     71527 | PA      | $69709.46     | 0.00%             | 2041-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC                          | CDS PETROLEOS MEXICANOS                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: FOR8UP27PHTHYVLBNG30 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |         1 | NC      | $459747.62    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| AKER BP ASA                                      | Aker BP ASA                                                                     | CUSIP: 00973RAF0<br>LEI: 549300NFTY73920OYK69 | Long             | DBT              | CORP              | NO        |  10000000 | PA      | $9635823.00   | 0.10%             | 2030-01-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36202FY75<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    580444 | PA      | $583882.39    | 0.01%             | 2041-11-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Whole Loan Securit                   | Freddie Mac Whole Loan Securities Trust                                         | CUSIP: 3137G1BM8<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    336796 | PA      | $332044.03    | 0.00%             | 2046-12-25      | Variable      | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140J9AZ4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2073766 | PA      | $1939290.87   | 0.02%             | 2048-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140X7A82<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    301955 | PA      | $292592.91    | 0.00%             | 2035-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| REYNOLDS AMERICAN INC                            | Reynolds American Inc                                                           | CUSIP: 761713BA3<br>LEI: 02S2RPPVO9RP4NEU2740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    885000 | PA      | $920367.87    | 0.01%             | 2035-08-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132A5F59<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    993370 | PA      | $897711.89    | 0.01%             | 2046-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138WHX80<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     18695 | PA      | $16894.89     | 0.00%             | 2046-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3132HLPT4<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     12737 | PA      | $12037.02     | 0.00%             | 2042-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                        | Fannie Mae or Freddie Mac                                                       | CUSIP: 01F0206A2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  37500000 | PA      | $30216163.50  | 0.30%             | 2055-10-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMORGAN CHASE & CO                              | JPMorgan Chase & Co                                                             | CUSIP: 46647PBX3<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |  62094000 | PA      | $54891026.72  | 0.54%             | 2032-02-04      | Fixed         | 1.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Affirm Inc                                       | Affirm Asset Securitization Trust 2024-A                                        | CUSIP: 00834BAG2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1004119.80   | 0.01%             | 2029-02-15      | Fixed         | 5.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31411VFV6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     14016 | PA      | $14633.40     | 0.00%             | 2037-04-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SOCIETE GENERALE                                 | Societe Generale SA                                                             | CUSIP: 83368RBH4<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |   9080000 | PA      | $8883381.68   | 0.09%             | 2028-01-19      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EXPAND ENERGY CORP                               | Expand Energy Corp                                                              | CUSIP: 845467AS8<br>LEI: X2MT1W32SPAZ9WSKLE78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $610095.62    | 0.01%             | 2030-03-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC                          | Goldman Sachs Group Inc/The                                                     | CUSIP: 38141GWB6<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3205000 | PA      | $3196713.61   | 0.03%             | 2027-01-26      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140QMCJ1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   7008759 | PA      | $6183040.42   | 0.06%             | 2051-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31410KGP3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    105026 | PA      | $110670.62    | 0.00%             | 2037-03-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-MOBILE USA INC                                 | T-Mobile USA Inc                                                                | CUSIP: 87264ACB9<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |  55831000 | PA      | $50695185.05  | 0.50%             | 2031-02-15      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae I Pool                                                               | CUSIP: 36179BZP2<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     13783 | PA      | $12885.10     | 0.00%             | 2043-01-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CMS ENERGY CORP                                  | CMS Energy Corp                                                                 | CUSIP: 125896BU3<br>LEI: 549300IA9XFBAGNIBW29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1510000 | PA      | $1472199.83   | 0.01%             | 2050-06-01      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WELLS FARGO & COMPANY                            | Wells Fargo & Co                                                                | CUSIP: 95000U3H4<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |  29940000 | PA      | $33277961.17  | 0.33%             | 2034-10-23      | Fixed         | 6.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UNIV OF MICHIGAN MI                              | University of Michigan                                                          | CUSIP: 914455UJ7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |   4350000 | PA      | $3502933.15   | 0.03%             | 2122-04-01      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ROGERS COMMUNICATIONS IN                         | Rogers Communications Inc                                                       | CUSIP: 775109CJ8<br>LEI: 5493000M6Z4XFIP6PF03 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    377000 | PA      | $327828.08    | 0.00%             | 2042-03-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY                                   | Morgan Stanley                                                                  | CUSIP: 61744YAK4<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    695000 | PA      | $687675.64    | 0.01%             | 2028-07-22      | Variable      | 3.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418MG63<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     33439 | PA      | $35214.37     | 0.00%             | 2038-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3132J4AU3<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     56279 | PA      | $56014.19     | 0.00%             | 2033-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgag                   | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C41                                  | CUSIP: 95001ABC9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |  10244000 | PA      | $10039866.79  | 0.10%             | 2050-11-15      | Fixed         | 3.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KRAFT HEINZ FOODS CO                             | Kraft Heinz Foods Co                                                            | CUSIP: 50076QAE6<br>LEI: 5493003STKEZ2S0RNU91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2032000 | PA      | $1876435.92   | 0.02%             | 2042-06-04      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FLORIDA ST BRD OF ADMIN FIN CO                   | State Board of Administration Finance Corp                                      | CUSIP: 341271AF1<br>LEI: 549300S34SOJ0RULXM35 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    384000 | PA      | $350105.54    | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Non Gold Pool                                                       | CUSIP: 31300MH89<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      7690 | PA      | $7998.10      | 0.00%             | 2042-10-01      | Floating      | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CarMax Select Receivables Trus                   | Carmax Select Receivables Trust 2024-A                                          | CUSIP: 14319FAE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |    725000 | PA      | $736899.21    | 0.01%             | 2030-01-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31417GP67<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       643 | PA      | $590.72       | 0.00%             | 2043-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140QQPB5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    257911 | PA      | $261886.84    | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae - CAS                                 | Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R05                                    | CUSIP: 20754XAC7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1250000 | PA      | $1255275.00   | 0.01%             | 2044-07-25      | Floating      | 6.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                      | CDS KINGDOM OF SAUDI ARABIA                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $-80620.36    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| REPUBLIC OF SERBIA                               | Serbia International Bond                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900W94OCY91V32O78 | Long             | DBT              | NUSS              | RS        |  13402000 | PA      | $15724783.96  | 0.16%             | 2027-05-15      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK OF AMERICA CORP                             | Bank of America Corp                                                            | CUSIP: 06051GLH0<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |  10195000 | PA      | $10546861.47  | 0.10%             | 2034-04-25      | Fixed         | 5.29%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| Wells Fargo Commercial Mortgag                   | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-BNK1                                 | CUSIP: 95000GAX2<br>LEI: 549300DNBJ7A0SEFVK31 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   8016364 | PA      | $7930456.14   | 0.08%             | 2049-08-15      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION            | CDS REPUBLIC OF SOUTH AFRICA                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: B4TYDEB6GKMZO031MB27 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |         1 | NC      | $270745.31    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SOCIETE GENERALE                                 | Societe Generale SA                                                             | CUSIP: 83368RCC4<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |  52570000 | PA      | $53681066.95  | 0.53%             | 2029-04-13      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANCO SANTANDER SA                               | Banco Santander SA                                                              | CUSIP: 05964HBB0<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |   7200000 | PA      | $7448924.16   | 0.07%             | 2030-03-14      | Fixed         | 5.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179VKM1<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    155649 | PA      | $143245.89    | 0.00%             | 2050-04-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36194CT94<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     67194 | PA      | $60137.33     | 0.00%             | 2046-07-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140FLK49<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    217096 | PA      | $196864.13    | 0.00%             | 2046-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3132M5SZ6<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5354 | PA      | $5260.45      | 0.00%             | 2044-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FIRSTENERGY PENN ELECTRI                         | FirstEnergy Pennsylvania Electric Co                                            | CUSIP: 708696BY4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3263000 | PA      | $3185246.27   | 0.03%             | 2028-03-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WILLIAMS COMPANIES INC                           | Williams Cos Inc/The                                                            | CUSIP: 96950FAP9<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2882000 | PA      | $2602315.41   | 0.03%             | 2045-01-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BARCLAYS BANK PLC                                | CDS KINGDOM OF SAUDI ARABIA                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: G5GSEF7VJP5I7OUK5573 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $-80620.36    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AIA GROUP LTD                                    | AIA Group Ltd                                                                   | CUSIP: 00131LAR6<br>LEI: ZP5ILWVSYE4LJGMMVD57 | Long             | DBT              | CORP              | HK        |   1080000 | PA      | $1088143.20   | 0.01%             | 2035-03-30      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                      | CDS FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $90288.35     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PROSUS NV                                        | Prosus NV                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400Z5LQ5F9OLVT688 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    200000 | PA      | $192072.00    | 0.00%             | 2032-01-19      | Fixed         | 4.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| US TREASURY N/B                                  | United States Treasury Note/Bond                                                | CUSIP: 91282CNV9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   9180000 | PA      | $9180000.00   | 0.09%             | 2027-08-31      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Commercial Mortgage                    | CGMS Commercial Mortgage Trust 2017-B1                                          | CUSIP: 17326CAY0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   4282165 | PA      | $4203512.40   | 0.04%             | 2050-08-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 31296QR44<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1939 | PA      | $1949.96      | 0.00%             | 2033-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Towd Point Mortgage Trust                        | Towd Point Mortgage Trust 2024-CES2                                             | CUSIP: 89182JAA9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   2584743 | PA      | $2611496.49   | 0.03%             | 2064-02-25      | Variable      | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ENERGY TRANSFER LP                               | Energy Transfer LP                                                              | CUSIP: 29273VAS9<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   7370000 | PA      | $7753078.80   | 0.08%             | 2028-12-01      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31402RAQ2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4108 | PA      | $4305.82      | 0.00%             | 2032-12-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CADILLAC FAIRVIEW PRP TR                         | Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust                            | CUSIP: 68327LAD8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   4250000 | PA      | $3786633.98   | 0.04%             | 2031-10-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMORGAN CHASE & CO                              | JPMorgan Chase & Co                                                             | CUSIP: 46647PEH5<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1730000 | PA      | $1843463.87   | 0.02%             | 2035-04-22      | Fixed         | 5.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JP Morgan Chase Commercial Mor                   | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-JP3                   | CUSIP: 46590RAD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   2891043 | PA      | $2851298.32   | 0.03%             | 2049-08-15      | Fixed         | 2.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays Commercial Mortgage S                   | BBCMS 2018-CHRS Mortgage Trust                                                  | CUSIP: 05491VAJ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    550000 | PA      | $492955.43    | 0.00%             | 2038-08-05      | Variable      | 4.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK OF AMERICA CORP                             | Bank of America Corp                                                            | CUSIP: 06051GGF0<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2725000 | PA      | $2712547.54   | 0.03%             | 2028-01-20      | Fixed         | 3.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140QLQZ2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5210590 | PA      | $4443081.11   | 0.04%             | 2051-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FHLMC Multifamily Structured P                   | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                    | CUSIP: 3137H2N83<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        | 161836183 | PA      | $5788783.17   | 0.06%             | 2031-07-25      | Variable      | 0.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Auto Owner Trust/F                   | Ford Credit Auto Owner Trust 2023-REV1                                          | CUSIP: 34535QAA3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   2655000 | PA      | $2701794.91   | 0.03%             | 2035-08-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36202EEU9<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1643 | PA      | $1675.31      | 0.00%             | 2035-08-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CD Commercial Mortgage Trust                     | CD 2018-CD7 Mortgage Trust                                                      | CUSIP: 12512JAV6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   2804863 | PA      | $2767719.61   | 0.03%             | 2051-08-15      | Fixed         | 4.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PROV ST JOSEPH HLTH OBL                          | Providence St Joseph Health Obligated Group                                     | CUSIP: 743820AC6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |  19125000 | PA      | $19677522.71  | 0.19%             | 2033-10-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179XFJ0<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2885040 | PA      | $2887113.72   | 0.03%             | 2052-09-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179NF94<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1084 | PA      | $1090.66      | 0.00%             | 2043-06-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140KHW31<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     18892 | PA      | $16331.67     | 0.00%             | 2050-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DUKE ENERGY OHIO INC                             | Duke Energy Ohio Inc                                                            | CUSIP: 26442EAJ9<br>LEI: L6KC0HABGHNFU1Z6QY21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3505000 | PA      | $3635417.54   | 0.04%             | 2033-04-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418EAN0<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  11893954 | PA      | $10058512.64  | 0.10%             | 2052-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179V7D6<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |  35391576 | PA      | $29303600.15  | 0.29%             | 2051-02-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132DWPH0<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  24465249 | PA      | $24676050.63  | 0.24%             | 2055-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| THAIOIL TRSRY CENTER                             | Thaioil Treasury Center Co Ltd                                                  | CUSIP: 88322YAB7<br>LEI: 549300NH03B9E8VGJR89 | Long             | DBT              | CORP              | TH        |    488000 | PA      | $430342.80    | 0.00%             | 2043-01-23      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| QNITY ELECTRONICS INC                            | Qnity Electronics Inc                                                           | CUSIP: 74743LAB6<br>LEI: 254900RSUG4J9TFFZX53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    670000 | PA      | $684927.55    | 0.01%             | 2033-08-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132DWAN3<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  11481199 | PA      | $9338365.71   | 0.09%             | 2050-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132DVLR4<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  22615522 | PA      | $19430166.04  | 0.19%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138WAR41<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5588 | PA      | $5451.43      | 0.00%             | 2034-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3133KPD54<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    310857 | PA      | $254576.61    | 0.00%             | 2052-05-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31419AA64<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     51456 | PA      | $54224.16     | 0.00%             | 2039-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HUNTINGTON BANCSHARES                            | Huntington Bancshares Inc/OH                                                    | CUSIP: 446150BC7<br>LEI: 549300XTVCVV9I7B5T19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |  26409000 | PA      | $27787640.88  | 0.27%             | 2029-08-21      | Fixed         | 6.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138AXFN6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    134396 | PA      | $128845.87    | 0.00%             | 2042-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179UCE0<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1131 | PA      | $1162.00      | 0.00%             | 2048-09-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PUGET ENERGY INC                                 | Puget Energy Inc                                                                | CUSIP: 745310AK8<br>LEI: SYBSJ96YIDMIUY7WDR33 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   5685000 | PA      | $5551559.89   | 0.05%             | 2030-06-15      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138ENHB8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1248162 | PA      | $1181957.67   | 0.01%             | 2044-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140J9YQ8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    101066 | PA      | $95392.21     | 0.00%             | 2046-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179MC32<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      5946 | PA      | $5980.82      | 0.00%             | 2042-05-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Flagstar Mortgage Trust                          | Flagstar Mortgage Trust 2018-3                                                  | CUSIP: 33851JAU3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   4368479 | PA      | $4115596.43   | 0.04%             | 2048-05-25      | Variable      | 4.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION            | CDS REPUBLIC OF INDONESIA                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: B4TYDEB6GKMZO031MB27 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-194.44      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3128M6QE1<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3099 | PA      | $3268.02      | 0.00%             | 2038-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ADVENTHEALTH OBL GRP                             | AdventHealth Obligated Group                                                    | CUSIP: 00778XAA5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1382000 | PA      | $875897.98    | 0.01%             | 2051-11-15      | Fixed         | 2.79%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31410LC26<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    116810 | PA      | $117019.66    | 0.00%             | 2041-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3132GRHH7<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    169426 | PA      | $164978.52    | 0.00%             | 2042-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418ACH9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    152363 | PA      | $148280.54    | 0.00%             | 2042-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                      | CDS UNITED MEXICAN STATES                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $-138419.08   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31402Q2V2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    106292 | PA      | $108714.16    | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BX Trust                                         | BX Trust 2021-ARIA                                                              | CUSIP: 05608RAJ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   3660000 | PA      | $3660000.00   | 0.04%             | 2036-10-15      | Floating      | 6.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BOSTON GAS COMPANY                               | Boston Gas Co                                                                   | CUSIP: 100743AK9<br>LEI: FN7P4E7K9JOBORDEUX61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    641000 | PA      | $629496.28    | 0.01%             | 2027-08-01      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WILLIAMS COMPANIES INC                           | Williams Cos Inc/The                                                            | CUSIP: 969457BZ2<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   8280000 | PA      | $8271629.51   | 0.08%             | 2032-08-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TARGA RESOURCES CORP                             | Targa Resources Corp                                                            | CUSIP: 87612GAK7<br>LEI: 5493003QENHHS261UR94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4895000 | PA      | $4984207.26   | 0.05%             | 2035-02-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179VDP2<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    618032 | PA      | $568816.15    | 0.01%             | 2050-01-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VICI PROPERTIES / NOTE                           | VICI Properties LP / VICI Note Co Inc                                           | CUSIP: 92564RAB1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $371410.07    | 0.00%             | 2029-12-01      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage-Backed Securities                    | GS Mortgage-Backed Securities Trust 2021-GR1                                    | CUSIP: 36262QAD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1434708 | PA      | $1180607.23   | 0.01%             | 2051-11-25      | Variable      | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140QBYN2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     91694 | PA      | $85907.95     | 0.00%             | 2049-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                 | CDS DOMINICAN REPUBLIC                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DCR              | CORP              | DE        |         1 | NC      | $81780.37     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMORGAN CHASE & CO                              | JPMorgan Chase & Co                                                             | CUSIP: 46647PCC8<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   9460000 | PA      | $8598089.31   | 0.08%             | 2032-04-22      | Fixed         | 2.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138EH3D2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     44414 | PA      | $46804.00     | 0.00%             | 2040-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| US BANCORP                                       | US Bancorp                                                                      | CUSIP: 902973BC9<br>LEI: N1GZ7BBF3NP8GI976H15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   8620000 | PA      | $8343446.47   | 0.08%             | N/A             | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                      | CDS REPUBLIC OF COLOMBIA                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $223584.45    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EVERSOURCE ENERGY                                | Eversource Energy                                                               | CUSIP: 30040WBA5<br>LEI: SJ7XXD41SQU3ZNWUJ746 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1505000 | PA      | $1595082.44   | 0.02%             | 2031-04-15      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138EHBB7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     42538 | PA      | $43563.81     | 0.00%             | 2041-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TFS_18-3                                         | TFS_18-3                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | N/A       |         1 | PA      | $1.17         | 0.00%             | 2040-04-16      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179NNA2<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     32515 | PA      | $30646.58     | 0.00%             | 2043-09-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179SQV2<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    657225 | PA      | $595507.82    | 0.01%             | 2046-11-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DCP MIDSTREAM OPERATING                          | DCP Midstream Operating LP                                                      | CUSIP: 23311VAF4<br>LEI: 549300Y6CTBSE0QIPL28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1900000 | PA      | $1839635.05   | 0.02%             | 2044-04-01      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae I Pool                                                               | CUSIP: 3620A9S44<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     32929 | PA      | $33676.44     | 0.00%             | 2039-09-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC                          | Goldman Sachs Group Inc/The                                                     | CUSIP: 38141GXG4<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2695000 | PA      | $2524357.04   | 0.02%             | 2030-02-07      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179MK74<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    243450 | PA      | $231017.21    | 0.00%             | 2042-08-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMORGAN CHASE & CO                              | JPMorgan Chase & Co                                                             | CUSIP: 46647PEG7<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    290000 | PA      | $302863.77    | 0.00%             | 2030-04-22      | Fixed         | 5.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418NZW3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3384 | PA      | $3396.68      | 0.00%             | 2040-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BRIXMOR OPERATING PART                           | Brixmor Operating Partnership LP                                                | CUSIP: 11120VAL7<br>LEI: 549300CJHBL7JBUA6503 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   5150000 | PA      | $4576601.05   | 0.05%             | 2031-08-16      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK INC                                        | ONEOK Inc                                                                       | CUSIP: 682680BJ1<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $389018.11    | 0.00%             | 2028-11-01      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ENBRIDGE INC                                     | Enbridge Inc                                                                    | CUSIP: 29250NBT1<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |  15065000 | PA      | $17209050.80  | 0.17%             | 2084-01-15      | Fixed         | 8.50%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140J9HW4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    596932 | PA      | $543530.88    | 0.01%             | 2047-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3132QRP87<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     40804 | PA      | $37079.99     | 0.00%             | 2045-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TARGA RESOURCES PARTNERS                         | Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp             | CUSIP: 87612BBG6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    385000 | PA      | $385462.75    | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Non Gold Pool                                                       | CUSIP: 3128QJUV6<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5188 | PA      | $5314.64      | 0.00%             | 2037-02-01      | Floating      | 6.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3128M96X5<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     53096 | PA      | $51675.09     | 0.00%             | 2044-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138A7FW3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     41849 | PA      | $41898.09     | 0.00%             | 2041-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae I Pool                                                               | CUSIP: 36176H7F5<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     82479 | PA      | $77103.49     | 0.00%             | 2043-07-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                 | CDS FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DCR              | CORP              | DE        |         1 | NC      | $525729.51    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31419BBT1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     40531 | PA      | $39504.03     | 0.00%             | 2041-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC           | CDS REPUBLIC OF PHILIPPINES                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $-59148.96    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMORGAN CHASE & CO                              | JPMorgan Chase & Co                                                             | CUSIP: 46647PCJ3<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   8300000 | PA      | $7871505.17   | 0.08%             | 2029-06-01      | Fixed         | 2.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132DWE74<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3149616 | PA      | $3138950.15   | 0.03%             | 2052-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ADVOCATE HEALTH CORP                             | Advocate Health & Hospitals Corp                                                | CUSIP: 007589AC8<br>LEI: 549300AEHU3PPOUCIL87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    105000 | PA      | $76205.94     | 0.00%             | 2049-10-15      | Fixed         | 3.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK INC                                        | ONEOK Inc                                                                       | CUSIP: 682680AT0<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1120000 | PA      | $972119.87    | 0.01%             | 2047-07-13      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3132WH5N1<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    145324 | PA      | $131434.41    | 0.00%             | 2046-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 312945ZL5<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      7209 | PA      | $7225.15      | 0.00%             | 2041-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31402Q6T3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    119105 | PA      | $121818.39    | 0.00%             | 2035-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138WVW31<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     22727 | PA      | $22425.97     | 0.00%             | 2028-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418WPP9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     18315 | PA      | $18341.75     | 0.00%             | 2040-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3128LXBE9<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    348278 | PA      | $356638.82    | 0.00%             | 2035-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae I Pool                                                               | CUSIP: 36296XZ64<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      3093 | PA      | $3157.95      | 0.00%             | 2039-08-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust                     | GS Mortgage Securities Corportation Trust 2021-IP                               | CUSIP: 36262MAG3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    876000 | PA      | $871662.49    | 0.01%             | 2036-10-15      | Floating      | 6.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31371LDG1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3769 | PA      | $3821.07      | 0.00%             | 2033-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO Mortgage Trust                               | BMO 2023-C7 Mortgage Trust                                                      | CUSIP: 05593FAB4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |  20000000 | PA      | $21099732.00  | 0.21%             | 2056-12-15      | Fixed         | 6.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140J6A80<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    871969 | PA      | $839136.22    | 0.01%             | 2047-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OneMain Financial Issuance Tru                   | OneMain Financial Issuance Trust 2023-2                                         | CUSIP: 68269HAC9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   4000000 | PA      | $4133955.60   | 0.04%             | 2036-09-15      | Fixed         | 6.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PETROLEOS MEXICANOS                              | Petroleos Mexicanos                                                             | CUSIP: 71643VAB1<br>LEI: 549300CAZKPF4HKMPX17 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |  11737000 | PA      | $11634301.25  | 0.11%             | 2032-02-16      | Fixed         | 6.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3128M7YL4<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6957 | PA      | $7135.60      | 0.00%             | 2035-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BFLD Trust                                       | BFLD 2024-VICT Mortgage Trust                                                   | CUSIP: 05555VAA7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   7500000 | PA      | $7523437.50   | 0.07%             | 2041-07-15      | Floating      | 6.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36202FMC7<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     10534 | PA      | $10806.43     | 0.00%             | 2040-11-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage-Backed Securities                    | GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-RPL1                                   | CUSIP: 362954AH2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     41157 | PA      | $40510.99     | 0.00%             | 2064-01-25      | None          | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3128M73F1<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     26030 | PA      | $26732.55     | 0.00%             | 2040-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage-Backed Securities                    | GS Mortgage-Backed Securities Trust 2020-INV1                                   | CUSIP: 36258KAS7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1028999 | PA      | $888798.59    | 0.01%             | 2050-10-25      | Variable      | 2.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 31292SA59<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    149679 | PA      | $141356.43    | 0.00%             | 2043-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BARCLAYS BANK PLC                                | CDS REPUBLIC OF CHILE                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: G5GSEF7VJP5I7OUK5573 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $-141211.75   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31419AB71<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     24228 | PA      | $25522.45     | 0.00%             | 2040-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verus Securitization Trust                       | Verus Securitization Trust 2021-5                                               | CUSIP: 92538KAB9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    755431 | PA      | $657354.58    | 0.01%             | 2066-09-25      | Variable      | 1.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION            | CDS SULTANATE OF OMAN                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: B4TYDEB6GKMZO031MB27 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-24244.71    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 312940EU9<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2909 | PA      | $2982.50      | 0.00%             | 2040-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140QNEW8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2411829 | PA      | $1972922.26   | 0.02%             | 2052-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PETROLEOS MEXICANOS                              | Petroleos Mexicanos                                                             | CUSIP: 71654QDE9<br>LEI: 549300CAZKPF4HKMPX17 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |   5126000 | PA      | $4969657.00   | 0.05%             | 2031-01-28      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| MORGAN STANLEY                                   | Morgan Stanley                                                                  | CUSIP: 61748UAF9<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    190000 | PA      | $198947.82    | 0.00%             | 2036-01-18      | Fixed         | 5.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31410GA78<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       917 | PA      | $925.23       | 0.00%             | 2033-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PLAINS ALL AMER PIPELINE                         | Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp                              | CUSIP: 72650RBN1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    308000 | PA      | $297120.22    | 0.00%             | 2030-09-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31419AXD4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     43893 | PA      | $43917.51     | 0.00%             | 2040-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140QBRH3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     71696 | PA      | $70599.57     | 0.00%             | 2034-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179R4G1<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1517 | PA      | $1505.51      | 0.00%             | 2046-03-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CAIXABANK SA                                     | CaixaBank SA                                                                    | CUSIP: 12803RAB0<br>LEI: 7CUNS533WID6K7DGFI87 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |  16830000 | PA      | $17197853.31  | 0.17%             | 2027-09-13      | Fixed         | 6.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132DWBP7<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  52468803 | PA      | $42615776.52  | 0.42%             | 2051-05-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31417YV95<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    371799 | PA      | $362298.15    | 0.00%             | 2041-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140QKY77<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     29110 | PA      | $26153.80     | 0.00%             | 2051-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PETROLEOS MEXICANOS                              | Petroleos Mexicanos                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300CAZKPF4HKMPX17 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |   2500000 | PA      | $2899345.83   | 0.03%             | 2027-04-21      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418AMF2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1797 | PA      | $1775.74      | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK INC                                        | ONEOK Inc                                                                       | CUSIP: 682680BE2<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2370000 | PA      | $2548818.71   | 0.03%             | 2031-01-15      | Fixed         | 6.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 31335ASE9<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     14921 | PA      | $14953.75     | 0.00%             | 2042-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kubota Credit Owner Trust                        | Kubota Credit Owner Trust 2024-2                                                | CUSIP: 50117DAD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |    710000 | PA      | $729716.35    | 0.01%             | 2030-05-15      | Fixed         | 5.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31417LCP8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    104079 | PA      | $104586.32    | 0.00%             | 2039-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179TAN5<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    146953 | PA      | $149675.97    | 0.00%             | 2047-06-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3132GK2F2<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     48319 | PA      | $46862.15     | 0.00%             | 2041-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179TCX1<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     50716 | PA      | $47078.24     | 0.00%             | 2047-07-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EQUIFAX INC                                      | Equifax Inc                                                                     | CUSIP: 294429AW5<br>LEI: 5493004MCF8JDC86VS77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |  12055000 | PA      | $12310599.66  | 0.12%             | 2028-06-01      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140X7G29<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2278285 | PA      | $1960845.60   | 0.02%             | 2050-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Avis Budget Rental Car Funding                   | Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC                                        | CUSIP: 05377RFP4<br>LEI: IHXLB8SL0QWSSG2VG640 | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   2900000 | PA      | $2935154.38   | 0.03%             | 2029-02-20      | Fixed         | 4.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GEORGETOWN UNIVERSITY                            | Georgetown University/The                                                       | CUSIP: 37310PAB7<br>LEI: 549300GCL3B0KVXSX752 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    188000 | PA      | $168167.21    | 0.00%             | 2118-10-01      | Fixed         | 5.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Structured Asset Investment Lo                   | Structured Asset Investment Loan Trust 2004-BNC1                                | CUSIP: 86358EKX3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |    715933 | PA      | $750791.43    | 0.01%             | 2034-09-25      | Floating      | 3.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179SGN1<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     50631 | PA      | $50181.01     | 0.00%             | 2046-07-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BARCLAYS BANK PLC                                | CDS KINGDOM OF MOROCCO                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: G5GSEF7VJP5I7OUK5573 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $-29053.26    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179NLC0<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    314059 | PA      | $288146.24    | 0.00%             | 2043-08-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BX Trust                                         | BX Trust 2025-DIME                                                              | CUSIP: 05613UAA9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |  16995000 | PA      | $16957823.44  | 0.17%             | 2035-02-15      | Floating      | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DEVON ENERGY CORPORATION                         | Devon Energy Corp                                                               | CUSIP: 25179MAL7<br>LEI: 54930042348RKR3ZPN35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2910000 | PA      | $2804270.64   | 0.03%             | 2041-07-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| REPUBLIC OF ANGOLA                               | Angolan Government International Bond                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300QHR2R3J8JSGK83 | Long             | DBT              | NUSS              | AO        |    400000 | PA      | $341900.00    | 0.00%             | 2048-05-08      | Fixed         | 9.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays Commercial Mortgage S                   | Barclays Commercial Mortgage Trust 2019-C3                                      | CUSIP: 05550MAS3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   5347000 | PA      | $5189936.69   | 0.05%             | 2052-05-15      | Fixed         | 3.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank5                                            | BANK5 2023-5YR2                                                                 | CUSIP: 06211CAG0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |  17500000 | PA      | $18457916.75  | 0.18%             | 2056-07-15      | Variable      | 6.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae I Pool                                                               | CUSIP: 36176H7M0<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    114901 | PA      | $107409.64    | 0.00%             | 2043-12-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VICI PROPERTIES / NOTE                           | VICI Properties LP / VICI Note Co Inc                                           | CUSIP: 92564RAJ4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     65000 | PA      | $65826.48     | 0.00%             | 2027-02-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BARCLAYS BANK PLC                                | CDS KINGDOM OF NORWAY                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: G5GSEF7VJP5I7OUK5573 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $-2022.31     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FREDDIE MAC                                      | Federal Home Loan Mortgage Corp                                                 | CUSIP: 3134A4KX1<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |    240000 | PA      | $272515.62    | 0.00%             | 2032-07-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TOTAL PLAY TELECOM                               | Total Play Telecomunicaciones SA de CV                                          | CUSIP: 89157PAD0<br>LEI: 4469000001BSAPAMOQ06 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |    319000 | PA      | $315929.63    | 0.00%             | 2032-12-31      | Fixed         | 11.12%                | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Structured Adjustable Rate Mor                   | Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust Series 2004-18                   | CUSIP: 863579FU7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    663890 | PA      | $621749.25    | 0.01%             | 2034-12-25      | Variable      | 5.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae I Pool                                                               | CUSIP: 36184BZ34<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     52300 | PA      | $48890.62     | 0.00%             | 2045-02-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179WNE4<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |  49270380 | PA      | $42437769.84  | 0.42%             | 2051-09-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sequoia Mortgage Trust                           | Sequoia Mortgage Trust 2017-5                                                   | CUSIP: 81746DCB4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1060979 | PA      | $1005883.42   | 0.01%             | 2047-08-25      | Variable      | 3.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CODELCO INC                                      | Corp Nacional del Cobre de Chile                                                | CUSIP: 21987BBC1<br>LEI: 549300UVMBCBCIPSUI70 | Long             | DBT              | CORP              | CL        |    200000 | PA      | $190260.00    | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA INC                                          | HCA Inc                                                                         | CUSIP: 404119BU2<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |  10265000 | PA      | $10285083.82  | 0.10%             | 2027-02-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust                     | GS Mortgage Securities Trust 2017-GS6                                           | CUSIP: 36253PAB8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |  17183990 | PA      | $16966937.70  | 0.17%             | 2050-05-10      | Fixed         | 3.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Residential Funding Mtg Sec I                    | RFMSI Series 2003-S9 Trust                                                      | CUSIP: 76111JZ72<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |       812 | PA      | $821.23       | 0.00%             | 2032-03-25      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BARCLAYS BANK PLC                                | CDS FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: G5GSEF7VJP5I7OUK5573 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $90288.35     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EQUINOR ASA                                      | Equinor ASA                                                                     | CUSIP: 29446MAH5<br>LEI: OW6OFBNCKXC4US5C7523 | Long             | DBT              | CORP              | NO        |    305000 | PA      | $236542.11    | 0.00%             | 2050-04-06      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31403DWG0<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2264 | PA      | $2353.34      | 0.00%             | 2036-10-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BOEING CO                                        | Boeing Co/The                                                                   | CUSIP: 097023BZ7<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    913000 | PA      | $659907.66    | 0.01%             | 2048-03-01      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT                         | Western Midstream Operating LP                                                  | CUSIP: 958667AC1<br>LEI: L6D8A6MLSY454J2JXJ60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |  12696000 | PA      | $12381557.35  | 0.12%             | 2030-02-01      | Variable      | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC                           | Pacific Gas and Electric Co                                                     | CUSIP: 694308JJ7<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2525000 | PA      | $1727586.21   | 0.02%             | 2050-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31417HBY9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    111038 | PA      | $104667.96    | 0.00%             | 2043-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UNITED MEXICAN STATES                            | Mexico Government International Bond                                            | CUSIP: 91087BAU4<br>LEI: 254900EGTWEU67VP6075 | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    200000 | PA      | $204700.00    | 0.00%             | 2028-02-09      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR                         | Occidental Petroleum Corp                                                       | CUSIP: 674599DD4<br>LEI: IM7X0T3ECJW4C1T7ON55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2199000 | PA      | $2466955.07   | 0.02%             | 2031-05-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3133KHKY1<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1880518 | PA      | $1804905.42   | 0.02%             | 2050-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BROADCOM INC                                     | Broadcom Inc                                                                    | CUSIP: 11135FBQ3<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |  12390000 | PA      | $10576837.32  | 0.10%             | 2036-11-15      | Fixed         | 3.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31416B6Y9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     17273 | PA      | $17916.61     | 0.00%             | 2037-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| REPUBLIC OF ANGOLA                               | Angolan Government International Bond                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300QHR2R3J8JSGK83 | Long             | DBT              | NUSS              | AO        |    622000 | PA      | $520614.00    | 0.01%             | 2049-11-26      | Fixed         | 9.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OneMain Financial Issuance Tru                   | OneMain Financial Issuance Trust 2022-2                                         | CUSIP: 68268VAD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   1830000 | PA      | $1834899.83   | 0.02%             | 2034-10-14      | Fixed         | 6.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140XA2Y7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3493495 | PA      | $2993703.64   | 0.03%             | 2051-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3132XXWB1<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4192 | PA      | $4023.35      | 0.00%             | 2048-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MARATHON PETROLEUM CORP                          | Marathon Petroleum Corp                                                         | CUSIP: 56585AAH5<br>LEI: 3BNYRYQHD39K4LCKQF12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    136000 | PA      | $117657.94    | 0.00%             | 2044-09-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36194CTV5<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    302307 | PA      | $270559.19    | 0.00%             | 2046-07-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Laurel Road Prime Student Loan                   | Laurel Road Prime Student Loan Trust 2018-C                                     | CUSIP: 51888JAA6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   1490000 | PA      | $1450894.32   | 0.01%             | 2043-08-25      | Variable      | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OHIOHEALTH CORP                                  | OhioHealth Corp                                                                 | CUSIP: 67777JAK4<br>LEI: JGYGIL4QGKKPZU7C1D18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    245000 | PA      | $168964.43    | 0.00%             | 2050-11-15      | Fixed         | 3.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Towd Point Mortgage Trust                        | Towd Point Mortgage Trust 2021-SJ2                                              | CUSIP: 89180LAC2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1592219 | PA      | $1467325.34   | 0.01%             | 2061-12-25      | Variable      | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION            | CDS REPUBLIC OF CHILE                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: B4TYDEB6GKMZO031MB27 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-94283.77    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae I Pool                                                               | CUSIP: 3622A2N81<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     27325 | PA      | $24998.04     | 0.00%             | 2043-07-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ECUADOR SOCIAL BOND SARL                         | Ecuador Social Bond Sarl                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493006P8FVL2JCVBP02 | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |  40400000 | PA      | $702960.00    | 0.01%             | 2035-01-30      | Fixed         | 0.35%                 | No            |                  3 | On Loan: No      |
| GENERAL MOTORS FINL CO                           | General Motors Financial Co Inc                                                 | CUSIP: 37045XFE1<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1830000 | PA      | $1859532.33   | 0.02%             | 2028-04-04      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SA                                          | BPCE SA                                                                         | CUSIP: 05578QAE3<br>LEI: 9695005MSX1OYEMGDF46 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |    365000 | PA      | $365369.02    | 0.00%             | 2026-04-01      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP                         | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                             | CUSIP: 86562MCB4<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    524000 | PA      | $473267.68    | 0.00%             | 2030-07-08      | Fixed         | 2.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Fleet Financing LLC                   | Enterprise Fleet Financing 2024-3 LLC                                           | CUSIP: 29375QAD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |    545000 | PA      | $556932.88    | 0.01%             | 2031-03-20      | Fixed         | 5.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132A4PV4<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   7028595 | PA      | $6630357.36   | 0.07%             | 2044-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOVT OF BERMUDA                                  | Bermuda Government International Bond                                           | CUSIP: 085209AJ3<br>LEI: 549300FP5PUZXX9FVJ40 | Long             | DBT              | NUSS              | BM        |    200000 | PA      | $205126.00    | 0.00%             | 2032-07-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DOLLAR TREE INC                                  | Dollar Tree Inc                                                                 | CUSIP: 256746AH1<br>LEI: 549300PMSTQITB1WHR43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2910000 | PA      | $2901260.19   | 0.03%             | 2028-05-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WELLTOWER OP LLC                                 | Welltower OP LLC                                                                | CUSIP: 95040QAM6<br>LEI: T6IZ0MBEG5ACZDTR7D06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |  10195000 | PA      | $9379034.84   | 0.09%             | 2031-06-01      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31417GH25<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    245563 | PA      | $225806.31    | 0.00%             | 2043-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179XDD5<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |  14088690 | PA      | $13380395.30  | 0.13%             | 2052-08-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank                                             | BANK 2021-BNK33                                                                 | CUSIP: 06541CBF2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   3500000 | PA      | $3150788.55   | 0.03%             | 2064-05-15      | Fixed         | 2.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138ELVP5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     15997 | PA      | $15884.05     | 0.00%             | 2043-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VICI PROPERTIES / NOTE                           | VICI Properties LP / VICI Note Co Inc                                           | CUSIP: 92564RAE5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     20000 | PA      | $19337.21     | 0.00%             | 2030-08-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SPRINT CAPITAL CORP                              | Sprint Capital Corp                                                             | CUSIP: 852060AT9<br>LEI: 549300L17W0GQBR1PO80 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1925000 | PA      | $2343863.66   | 0.02%             | 2032-03-15      | Fixed         | 8.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132DWA52<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   9216161 | PA      | $7494155.53   | 0.07%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GACI FIRST INVESTMENT                            | Gaci First Investment Co                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 558600TU1PWGNLZ3XM88 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |   3670000 | PA      | $3346599.60   | 0.03%             | 2053-02-14      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SAN ANTONIO TX ELEC & GAS REVE                   | City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue                           | CUSIP: 796253T93<br>LEI: 5493002G2FEH20Q4GQ04 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    155000 | PA      | $166181.06    | 0.00%             | 2039-02-01      | Fixed         | 5.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36202DVY4<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       430 | PA      | $439.97       | 0.00%             | 2033-01-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| US TREASURY N/B                                  | United States Treasury Note/Bond                                                | CUSIP: 912810TZ1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  20670000 | PA      | $20214614.06  | 0.20%             | 2044-02-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31403DGZ6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    113619 | PA      | $118218.15    | 0.00%             | 2036-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank                                             | BANK 2017-BNK4                                                                  | CUSIP: 06541FAZ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |  13328377 | PA      | $13186015.08  | 0.13%             | 2050-05-15      | Fixed         | 3.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac - STACR                              | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA3                                         | CUSIP: 35564KJP5<br>LEI: 5493000ISHRHX47NOH65 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   4320000 | PA      | $4342939.20   | 0.04%             | 2041-09-25      | Floating      | 6.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179TNS0<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    172526 | PA      | $165061.80    | 0.00%             | 2047-12-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36202FKN5<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    109499 | PA      | $110079.90    | 0.00%             | 2040-09-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BOEING CO                                        | Boeing Co/The                                                                   | CUSIP: 097023CB9<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    685000 | PA      | $509924.64    | 0.01%             | 2048-11-01      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Government National Mortgage Association                                        | CUSIP: 38383REY9<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1490000 | PA      | $1264540.50   | 0.01%             | 2050-10-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140KQTJ0<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     27354 | PA      | $24353.26     | 0.00%             | 2050-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418ECS7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  32757582 | PA      | $29981627.76  | 0.30%             | 2052-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgag                   | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2021-FCMT                                 | CUSIP: 95003EAA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    695000 | PA      | $693319.28    | 0.01%             | 2031-05-15      | Floating      | 5.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132CWHA5<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     24133 | PA      | $24100.38     | 0.00%             | 2034-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T INC                                         | AT&T Inc                                                                        | CUSIP: 00206RKH4<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   7740000 | PA      | $6774714.05   | 0.07%             | 2032-02-01      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31417DMV2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    337220 | PA      | $310298.42    | 0.00%             | 2042-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140XCLC0<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    190389 | PA      | $160694.57    | 0.00%             | 2051-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138ASLY6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6783 | PA      | $6832.94      | 0.00%             | 2041-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HEALTHPEAK OP LLC                                | Healthpeak OP LLC                                                               | CUSIP: 42250PAB9<br>LEI: PZ9HF5U52KPF0MH0QN75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3385000 | PA      | $3118140.96   | 0.03%             | 2031-01-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JP Morgan Mortgage Trust                         | JP Morgan Mortgage Trust 2023-HE2                                               | CUSIP: 46657FAA3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   5061428 | PA      | $5088277.29   | 0.05%             | 2054-03-20      | Floating      | 6.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOVT OF BERMUDA                                  | Bermuda Government International Bond                                           | CUSIP: 085209AG9<br>LEI: 549300FP5PUZXX9FVJ40 | Long             | DBT              | NUSS              | BM        |   2441000 | PA      | $2214597.25   | 0.02%             | 2030-08-20      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31410GRK1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    130870 | PA      | $138577.59    | 0.00%             | 2037-10-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132DWBU6<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  15066043 | PA      | $12796156.00  | 0.13%             | 2051-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ace Securities Corp.                             | ACE Securities Corp Home Equity Loan Trust Series 2004-IN1                      | CUSIP: 004421FD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    368420 | PA      | $346707.19    | 0.00%             | 2034-05-25      | Floating      | 4.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC           | CDS FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $90288.35     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JOHNS HOPKINS UNIVERSITY                         | Johns Hopkins University                                                        | CUSIP: 478115AF5<br>LEI: 549300Z1XKWYKTIOM958 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    830000 | PA      | $491992.26    | 0.00%             | 2060-01-01      | Fixed         | 2.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NORTHERN NATURAL GAS CO                          | Northern Natural Gas Co                                                         | CUSIP: 665501AM4<br>LEI: 5493007M02M6CT9EXE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2900000 | PA      | $1982722.41   | 0.02%             | 2051-10-16      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 312945ZD3<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     10658 | PA      | $10395.64     | 0.00%             | 2041-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418AWT1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4679 | PA      | $4618.97      | 0.00%             | 2028-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SOCIETE GENERALE                                 | Societe Generale SA                                                             | CUSIP: 83368RBV3<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |   1503000 | PA      | $1522549.22   | 0.02%             | 2028-01-19      | Fixed         | 5.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN                    | New York City Municipal Water Finance Authority                                 | CUSIP: 64972FY34<br>LEI: 549300Q2EHQ6RJPQKP05 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    675000 | PA      | $694398.99    | 0.01%             | 2044-06-15      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank                                             | BANK 2021-BNK34                                                                 | CUSIP: 06541JAL5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   2109000 | PA      | $1850737.13   | 0.02%             | 2063-06-15      | Fixed         | 2.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179NX60<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     35546 | PA      | $34301.16     | 0.00%             | 2044-01-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA                          | Hyundai Capital America                                                         | CUSIP: 44891ADG9<br>LEI: 549300RIPPWJB5Z0FK07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1190000 | PA      | $1191058.65   | 0.01%             | 2029-09-26      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SFS Auto Receivables Securitiz                   | SFS Auto Receivables Securitization Trust 2024-1                                | CUSIP: 78435VAF9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |    305000 | PA      | $312231.12    | 0.00%             | 2032-01-20      | Fixed         | 5.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179TZ73<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     98634 | PA      | $99611.94     | 0.00%             | 2048-06-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36184BAH0<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    167746 | PA      | $153751.83    | 0.00%             | 2045-02-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CLEVELAND CLINIC FOUND                           | Cleveland Clinic Foundation/The                                                 | CUSIP: 18600TAA0<br>LEI: 5493005LGDPOFHUC6Z36 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    415000 | PA      | $358993.88    | 0.00%             | 2114-01-01      | Fixed         | 4.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418FE45<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  16606052 | PA      | $16977878.62  | 0.17%             | 2054-12-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138ENRB7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     16467 | PA      | $16484.65     | 0.00%             | 2042-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 312936JP3<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     53148 | PA      | $53323.66     | 0.00%             | 2039-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae I Pool                                                               | CUSIP: 36241LUU8<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     40941 | PA      | $40708.99     | 0.00%             | 2041-03-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 3617G9FT3<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     19672 | PA      | $19677.71     | 0.00%             | 2048-06-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138M8HN6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1896 | PA      | $1874.70      | 0.00%             | 2027-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140QCYN0<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    226219 | PA      | $202371.64    | 0.00%             | 2050-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PORT AUTH OF NEW YORK & NEW JE                   | Port Authority of New York & New Jersey                                         | CUSIP: 73358WRQ9<br>LEI: 54930006MR4KZ4W74Z83 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     50000 | PA      | $49593.98     | 0.00%             | 2046-08-01      | Fixed         | 5.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                      | CDS REPUBLIC OF COTE D'IVOIRE                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $347780.68    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exeter Automobile Receivables                    | Exeter Automobile Receivables Trust 2021-3                                      | CUSIP: 30166AAF1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   8281696 | PA      | $8183236.01   | 0.08%             | 2027-06-15      | Fixed         | 1.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3133AQP92<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    581320 | PA      | $494288.47    | 0.00%             | 2051-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC                           | Pacific Gas and Electric Co                                                     | CUSIP: 694308JW8<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    152000 | PA      | $146518.71    | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HPS Loan Management Ltd                          | Highbridge Loan Management 5-2015 Ltd                                           | CUSIP: 44331DAQ2<br>LEI: 54930067MZ9NV8B3SZ80 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |    457793 | PA      | $457747.08    | 0.00%             | 2030-10-15      | Floating      | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179WQC5<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   8744430 | PA      | $8020638.97   | 0.08%             | 2051-10-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                        | Fannie Mae or Freddie Mac                                                       | CUSIP: 01F0226A8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  78000000 | PA      | $65702488.80  | 0.65%             | 2055-10-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AMER AIRLINE 16-1 AA PTT                         | American Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust                            | CUSIP: 02376UAA3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    283108 | PA      | $277406.97    | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 3.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MPLX LP                                          | MPLX LP                                                                         | CUSIP: 55336VBX7<br>LEI: 5493000CZJ19CK4P3G36 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4973000 | PA      | $5069933.33   | 0.05%             | 2034-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JP Morgan Mortgage Trust                         | JP Morgan Mortgage Trust 2024-HE2                                               | CUSIP: 46593HAA6<br>LEI: 529900ELA1S09AZO9Q54 | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   1300665 | PA      | $1300659.06   | 0.01%             | 2054-10-20      | Floating      | 5.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| COPT DEFENSE PROP LP                             | COPT Defense Properties LP                                                      | CUSIP: 22003BAP1<br>LEI: H0TWO5VRNEP6CQAWPX27 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1545000 | PA      | $1311217.36   | 0.01%             | 2033-12-01      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179XDE3<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |  66832050 | PA      | $65307782.17  | 0.64%             | 2052-08-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418CDL5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2941850 | PA      | $2658573.00   | 0.03%             | 2046-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3132GFNE3<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2766 | PA      | $2777.90      | 0.00%             | 2041-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140XBE22<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    267250 | PA      | $229078.81    | 0.00%             | 2051-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LOS ANGELES CA DEPT OF ARPTS                     | City of Los Angeles Department of Airports                                      | CUSIP: 544435C32<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |   4270000 | PA      | $4626127.29   | 0.05%             | 2039-05-15      | Fixed         | 6.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae - CAS                                 | Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R01                                    | CUSIP: 20754LAB5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   2100000 | PA      | $2129211.00   | 0.02%             | 2041-12-25      | Floating      | 6.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JP Morgan Mortgage Trust                         | JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-CES2                                       | CUSIP: 46595TAC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |  11282779 | PA      | $11380923.72  | 0.11%             | 2055-06-25      | Variable      | 5.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132DNJ46<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1262402 | PA      | $1121065.42   | 0.01%             | 2052-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179N5V6<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1191 | PA      | $1120.69      | 0.00%             | 2044-03-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140QEPY2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    617718 | PA      | $547963.67    | 0.01%             | 2050-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140LPTT9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     24051 | PA      | $19513.95     | 0.00%             | 2051-07-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BOEING CO                                        | Boeing Co/The                                                                   | CUSIP: 097023CJ2<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1357204.43   | 0.01%             | 2034-05-01      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ERAC USA FINANCE LLC                             | ERAC USA Finance LLC                                                            | CUSIP: 26882PBE1<br>LEI: LTKX5ODQW6Z7BQ2K1V47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2200000 | PA      | $2565648.61   | 0.03%             | 2037-10-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132DVKZ7<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    207222 | PA      | $186114.60    | 0.00%             | 2050-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BARCLAYS BANK PLC                                | CDS REPUBLIC OF TURKIYE                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: G5GSEF7VJP5I7OUK5573 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $518768.20    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 312944TS0<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    295431 | PA      | $288410.39    | 0.00%             | 2040-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust                   | Morgan Stanley Capital I Trust 2021-L6                                          | CUSIP: 61692CAZ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   3000000 | PA      | $2710548.30   | 0.03%             | 2054-06-15      | Variable      | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| COMM Mortgage Trust                              | COMM 2016-COR1 Mortgage Trust                                                   | CUSIP: 12594MBB3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |  18705708 | PA      | $18472109.69  | 0.18%             | 2049-10-10      | Fixed         | 2.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMORGAN CHASE & CO                              | JPMorgan Chase & Co                                                             | CUSIP: 46647PDX1<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |  63240000 | PA      | $66718209.69  | 0.66%             | 2029-10-23      | Fixed         | 6.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SEMPRA                                           | Sempra                                                                          | CUSIP: 816851BM0<br>LEI: PBBKGKLRK5S5C0Y4T545 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   6217000 | PA      | $6071870.04   | 0.06%             | 2052-04-01      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418EBT6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  14478033 | PA      | $12753586.28  | 0.13%             | 2052-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| First Horizon Alternative Mort                   | First Horizon Alternative Mortgage Securities Trust 2005-AA1                    | CUSIP: 32051GGD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    130027 | PA      | $73048.12     | 0.00%             | 2035-03-25      | Variable      | 4.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| APPALACHIAN POWER CO                             | Appalachian Power Co                                                            | CUSIP: 037735CY1<br>LEI: 3SCHO1ABYYIG382BEI70 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2250000 | PA      | $1640000.37   | 0.02%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140J9WH0<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    876738 | PA      | $847144.27    | 0.01%             | 2048-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CHICAGO IL TRANSIT AUTH SALES                    | Chicago Transit Authority Sales & Transfer Tax Receipts Revenue                 | CUSIP: 167725AC4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    549051 | PA      | $612647.03    | 0.01%             | 2040-12-01      | Fixed         | 6.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UNIVERSITY OF CHICAGO                            | University of Chicago/The                                                       | CUSIP: 91412NBD1<br>LEI: 54930099Y7GU6182V326 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     80000 | PA      | $63043.61     | 0.00%             | 2045-04-01      | Fixed         | 2.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418AK98<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6015 | PA      | $5951.14      | 0.00%             | 2027-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC                         | Vistra Operations Co LLC                                                        | CUSIP: 92840VAQ5<br>LEI: 549300ZH5GKBTJZ7NM23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    855000 | PA      | $953047.09    | 0.01%             | 2033-10-15      | Fixed         | 6.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Mortgage Loan Trust                    | Citigroup Mortgage Loan Trust Inc                                               | CUSIP: 17328PAQ6<br>LEI: 549300R1KUK063S4I339 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1430528 | PA      | $1233926.80   | 0.01%             | 2050-08-25      | Variable      | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK OF AMERICA CORP                             | Bank of America Corp                                                            | CUSIP: 06051GHM4<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1152000 | PA      | $1155507.57   | 0.01%             | 2029-07-23      | Fixed         | 4.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3128MFWM6<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     53766 | PA      | $53031.92     | 0.00%             | 2034-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae                                                                      | CUSIP: 21H0626B8<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |  12500000 | PA      | $12836788.63  | 0.13%             | 2055-11-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank                                             | BANK 2022-BNK43                                                                 | CUSIP: 06541QAT2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   3700000 | PA      | $3709278.12   | 0.04%             | 2055-08-15      | Variable      | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgag                   | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2021-C59                                  | CUSIP: 95003CAJ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1296000 | PA      | $1164402.48   | 0.01%             | 2054-04-15      | Fixed         | 2.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae I Pool                                                               | CUSIP: 36177RDR9<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     30128 | PA      | $28155.64     | 0.00%             | 2043-04-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140QCVQ6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    127113 | PA      | $113712.98    | 0.00%             | 2050-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3128MJYS3<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     32784 | PA      | $32564.69     | 0.00%             | 2046-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP PARIBAS                                      | BNP Paribas SA                                                                  | CUSIP: 05581KAF8<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |   1605000 | PA      | $1649586.90   | 0.02%             | 2029-06-12      | Fixed         | 5.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CALIFORNIA INSTITUTE OF                          | California Institute of Technology                                              | CUSIP: 13034VAD6<br>LEI: 549300CITPNHOTVPHC04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    165000 | PA      | $107451.56    | 0.00%             | 2119-09-01      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Assurant Commercial Mortgage T                   | Assurant Commercial Mortgage Trust 2016-1                                       | CUSIP: 04624UAJ0<br>LEI: 549300SPKO3Z7ZWM8X71 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1200070 | PA      | $1186487.09   | 0.01%             | 2049-05-15      | Variable      | 4.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WAMU Mortgage Pass-Through Cer                   | WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA3 Trust                   | CUSIP: 93364AAB8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1463481 | PA      | $1283351.73   | 0.01%             | 2047-04-25      | Floating      | 4.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                      | CDS CDX.EM.43.V1                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $-3042811.22  | -0.03%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SMB Private Education Loan Tru                   | SMB Private Education Loan Trust 2018-C                                         | CUSIP: 78449QAB3<br>LEI: 549300V1P5RKG8RJI005 | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |    428796 | PA      | $426757.44    | 0.00%             | 2035-11-15      | Fixed         | 3.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179XHY5<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   3115930 | PA      | $3043900.40   | 0.03%             | 2052-10-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NTPC LTD                                         | NTPC Ltd                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800Q4TRGJXNLVMB81 | Long             | DBT              | CORP              | IN        |    850000 | PA      | $849260.50    | 0.01%             | 2026-02-26      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Residential Mortgage Loan                    | New Residential Mortgage Loan Trust 2018-4                                      | CUSIP: 64828FCQ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     98695 | PA      | $96951.50     | 0.00%             | 2048-01-25      | Floating      | 5.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138EHFB3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    107643 | PA      | $105092.48    | 0.00%             | 2041-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae I Pool                                                               | CUSIP: 36196HQJ2<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      8118 | PA      | $7740.93      | 0.00%             | 2047-01-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36202FQ74<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    288724 | PA      | $290433.70    | 0.00%             | 2041-03-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418CGE8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    309194 | PA      | $288919.18    | 0.00%             | 2047-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PORT AUTH OF NEW YORK & NEW JE                   | Port Authority of New York & New Jersey                                         | CUSIP: 73358WXQ2<br>LEI: 54930006MR4KZ4W74Z83 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    895000 | PA      | $801352.62    | 0.01%             | 2065-10-15      | Fixed         | 4.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Onslow Bay Financial LLC                         | OBX 2025-NQM4 Trust                                                             | CUSIP: 67120QAA4<br>LEI: 254900IAVXYLOCPK6W54 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |  15408655 | PA      | $15511905.22  | 0.15%             | 2055-02-25      | Variable      | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3133KMZB4<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     54248 | PA      | $46423.63     | 0.00%             | 2051-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140F9WP6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     46336 | PA      | $42017.16     | 0.00%             | 2047-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA INC                                          | HCA Inc                                                                         | CUSIP: 404119CS6<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    447000 | PA      | $383009.57    | 0.00%             | 2042-03-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140XKEA4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   7251177 | PA      | $6839214.13   | 0.07%             | 2050-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GEORGIA POWER CO                                 | Georgia Power Co                                                                | CUSIP: 373334KT7<br>LEI: D981X4Z4RWS7PDMJUZ03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2110000 | PA      | $2152144.86   | 0.02%             | 2033-05-17      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| KIMCO REALTY OP LLC                              | Kimco Realty OP LLC                                                             | CUSIP: 49447BAA1<br>LEI: 549300EA7I6T15IBYS12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3380000 | PA      | $3739907.49   | 0.04%             | 2034-03-01      | Fixed         | 6.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 312936NA1<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    172055 | PA      | $173259.89    | 0.00%             | 2039-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgag                   | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C35                                  | CUSIP: 95000FAS5<br>LEI: 549300MZIB10PDVAE312 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   2931410 | PA      | $2904799.24   | 0.03%             | 2048-07-15      | Fixed         | 2.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Affirm Inc                                       | Affirm Asset Securitization Trust 2024-A                                        | CUSIP: 00834BAJ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |    500000 | PA      | $502963.40    | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 6.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Non Gold Pool                                                       | CUSIP: 3128JNNV3<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1389 | PA      | $1417.95      | 0.00%             | 2037-01-01      | Floating      | 6.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BRASKEM NETHERLANDS                              | Braskem Netherlands Finance BV                                                  | CUSIP: 10554TAH8<br>LEI: 2549000TLMHFQ74DS330 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |  11252000 | PA      | $4458042.40   | 0.04%             | 2031-01-12      | Fixed         | 8.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36193SYD5<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      7316 | PA      | $6746.44      | 0.00%             | 2046-06-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3133KMPR0<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    880165 | PA      | $752731.45    | 0.01%             | 2051-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31402DGM6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2149 | PA      | $2234.74      | 0.00%             | 2034-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SUN COMMUNITIES OPER LP                          | Sun Communities Operating LP                                                    | CUSIP: 866677AH0<br>LEI: 549300PUNBPJCGT6X741 | Long             | DBT              | CORP              | US        |  13027000 | PA      | $12639458.11  | 0.12%             | 2032-04-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC           | CDS KINGDOM OF MOROCCO                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $-29053.26    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Invitation Homes Trust                           | Invitation Homes 2024-SFR1 Trust                                                | CUSIP: 46188DAC2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   8500000 | PA      | $8246422.90   | 0.08%             | 2041-09-17      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418AVG0<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3940 | PA      | $3888.78      | 0.00%             | 2028-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY                                   | Morgan Stanley                                                                  | CUSIP: 61747YEH4<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2950000 | PA      | $2629978.52   | 0.03%             | 2032-10-20      | Fixed         | 2.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ADVOCATE HEALTH CORP                             | Advocate Health & Hospitals Corp                                                | CUSIP: 007589AD6<br>LEI: 549300AEHU3PPOUCIL87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1455000 | PA      | $1334278.64   | 0.01%             | 2030-06-15      | Fixed         | 2.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31416BMQ8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    300358 | PA      | $311677.47    | 0.00%             | 2036-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ROGERS COMMUNICATIONS IN                         | Rogers Communications Inc                                                       | CUSIP: 775109CH2<br>LEI: 5493000M6Z4XFIP6PF03 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   1220000 | PA      | $1150604.08   | 0.01%             | 2032-03-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| NEW JERSEY ST TURNPIKE AUTH TU                   | New Jersey Turnpike Authority                                                   | CUSIP: 646139W35<br>LEI: 5493005YN67D71KSMI84 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    552000 | PA      | $665655.31    | 0.01%             | 2040-01-01      | Fixed         | 7.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chase Mortgage Finance Corpora                   | Chase Home Lending Mortgage Trust 2024-RPL4                                     | CUSIP: 16160NAC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    287329 | PA      | $256753.80    | 0.00%             | 2064-12-25      | Variable      | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK OF AMERICA CORP                             | Bank of America Corp                                                            | CUSIP: 06051GKD0<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $179307.79    | 0.00%             | 2032-10-20      | Fixed         | 2.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 31335ACA4<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    110326 | PA      | $108045.31    | 0.00%             | 2043-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PRP Advisors, LLC                                | PRPM 2025-RPL1 LLC                                                              | CUSIP: 74390WAC6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1362000 | PA      | $1285556.80   | 0.01%             | 2055-03-25      | Variable      | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                 | CDS REPUBLIC OF SOUTH AFRICA                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DCR              | CORP              | DE        |         1 | NC      | $541490.62    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3133KNSC8<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    690184 | PA      | $588184.16    | 0.01%             | 2052-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138A5BP6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     10120 | PA      | $9856.76      | 0.00%             | 2041-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3128M95X6<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    182338 | PA      | $182096.15    | 0.00%             | 2044-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DIAMONDBACK ENERGY INC                           | Diamondback Energy Inc                                                          | CUSIP: 25278XAV1<br>LEI: 549300R22LSX6OHWEN64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |  28411000 | PA      | $30599646.95  | 0.30%             | 2033-03-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31417GAS5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4323 | PA      | $3974.22      | 0.00%             | 2043-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PIEDMONT HEALTHCARE INC                          | Piedmont Healthcare Inc                                                         | CUSIP: 72014TAD1<br>LEI: 254900D1I6W7J0DSAY11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2720000 | PA      | $1938011.38   | 0.02%             | 2042-01-01      | Fixed         | 2.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AMAZON CONSERVATION DAC                          | Amazon Conservation DAC                                                         | CUSIP: 02315JAA2<br>LEI: 635400VMJ6EGNYN3YK31 | Long             | DBT              | NUSS              | IE        |  19000000 | PA      | $19464173.80  | 0.19%             | 2042-01-16      | Fixed         | 6.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132DWFG3<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2028479 | PA      | $2023586.16   | 0.02%             | 2052-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140KLDQ2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     50485 | PA      | $41235.99     | 0.00%             | 2051-07-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179UQ88<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      8049 | PA      | $8257.55      | 0.00%             | 2049-04-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HIGHWOODS REALTY LP                              | Highwoods Realty LP                                                             | CUSIP: 431282AT9<br>LEI: JUJNVZX73BIYHLR58F51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1475000 | PA      | $1304394.95   | 0.01%             | 2031-02-01      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140QKNN4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    208193 | PA      | $175496.40    | 0.00%             | 2051-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418EHQ6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    198932 | PA      | $201547.97    | 0.00%             | 2052-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PETROLEOS MEXICANOS                              | Petroleos Mexicanos                                                             | CUSIP: 71654QCP5<br>LEI: 549300CAZKPF4HKMPX17 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |   2335000 | PA      | $2374695.00   | 0.02%             | 2029-01-23      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| US TREASURY N/B                                  | United States Treasury Note/Bond                                                | CUSIP: 91282CNY3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   6460000 | PA      | $6416092.19   | 0.06%             | 2028-09-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae I Pool                                                               | CUSIP: 3620C0ZB7<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1148 | PA      | $1136.51      | 0.00%             | 2040-06-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36194A5E3<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      2497 | PA      | $2302.43      | 0.00%             | 2046-05-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179TXY6<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     96526 | PA      | $99322.74     | 0.00%             | 2048-05-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| US BANCORP                                       | US Bancorp                                                                      | CUSIP: 91159HJQ4<br>LEI: N1GZ7BBF3NP8GI976H15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    770000 | PA      | $796182.38    | 0.01%             | 2030-01-23      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| MV24 CAPITAL BV                                  | MV24 Capital BV                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    146464 | PA      | $145687.74    | 0.00%             | 2034-06-01      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31419JSV1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    374416 | PA      | $374818.80    | 0.00%             | 2040-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TEXAS ST PRIV ACTIVITY BOND SU                   | Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp                         | CUSIP: 882667AZ1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    480000 | PA      | $380385.79    | 0.00%             | 2049-12-31      | Fixed         | 3.92%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                      | CDS UNITED MEXICAN STATES                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $-69209.54    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP                         | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | CUSIP: 161175BL7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1805000 | PA      | $1558812.36   | 0.02%             | 2047-05-01      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3132M5L34<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     12562 | PA      | $12478.90     | 0.00%             | 2044-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179U3S9<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    437120 | PA      | $385513.84    | 0.00%             | 2049-10-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oaktown Re Ltd                                   | Oaktown Re VII Ltd                                                              | CUSIP: 67389JAB4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | BM        |   3620952 | PA      | $3652503.72   | 0.04%             | 2034-04-25      | Floating      | 7.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FIRSTENERGY TRANSMISSION                         | FirstEnergy Transmission LLC                                                    | CUSIP: 33767BAG4<br>LEI: 549300AINIIPOLYX2R63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    410000 | PA      | $412596.91    | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                      | CDS KINGDOM OF MOROCCO                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $-29053.26    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 3617K53Y8<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     68611 | PA      | $65006.48     | 0.00%             | 2049-05-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays Commercial Mortgage S                   | Barclays Commercial Mortgage Trust 2019-C5                                      | CUSIP: 05492JAV4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $952289.60    | 0.01%             | 2052-11-15      | Fixed         | 2.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3128MAD22<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     18275 | PA      | $17292.23     | 0.00%             | 2043-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WILLIS-KNIGHTON MED CTR                          | Willis-Knighton Medical Center                                                  | CUSIP: 97068LAA6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    315000 | PA      | $276043.07    | 0.00%             | 2048-09-01      | Fixed         | 4.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T INC                                         | AT&T Inc                                                                        | CUSIP: 00206RAS1<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   7695000 | PA      | $8561418.15   | 0.08%             | 2039-02-15      | Fixed         | 6.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                 | CDS REPUBLIC OF TURKIYE                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DCR              | CORP              | DE        |         1 | NC      | $156332.93    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418AZW1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     15730 | PA      | $15677.21     | 0.00%             | 2043-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GoodLeap Sustainable Home Impr                   | GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2024-1                                | CUSIP: 38237BAA8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   8691217 | PA      | $8444248.97   | 0.08%             | 2057-06-20      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TRUIST FINANCIAL CORP                            | Truist Financial Corp                                                           | CUSIP: 89788MAQ5<br>LEI: 549300DRQQI75D2JP341 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   9640000 | PA      | $10442644.06  | 0.10%             | 2029-10-30      | Fixed         | 7.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                      | CDS FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $465606.99    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae I Pool                                                               | CUSIP: 3620AR3K5<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      2350 | PA      | $2269.93      | 0.00%             | 2041-02-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138ASLE0<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4856 | PA      | $4873.87      | 0.00%             | 2041-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FHLMC Multifamily Structured P                   | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                    | CUSIP: 3137FVEE8<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  30572623 | PA      | $1581124.34   | 0.02%             | 2030-06-25      | Variable      | 1.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae I Pool                                                               | CUSIP: 3620AS2S7<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     40303 | PA      | $38928.51     | 0.00%             | 2041-10-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BHP BILLITON FIN USA LTD                         | BHP Billiton Finance USA Ltd                                                    | CUSIP: 055451BE7<br>LEI: 5493003NUVITP3TMY274 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |  15000000 | PA      | $15599967.00  | 0.15%             | 2033-09-08      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179XLK0<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1487706 | PA      | $1525454.20   | 0.02%             | 2052-11-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC                           | Pacific Gas and Electric Co                                                     | CUSIP: 694308JF5<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    926000 | PA      | $890429.32    | 0.01%             | 2027-08-01      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DIG INTL FIN/DIFL US LLC                         | Digicel International Finance Ltd / Difl US LLC                                 | CUSIP: 25381MAA5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   9990000 | PA      | $10249240.50  | 0.10%             | 2032-08-01      | Fixed         | 8.62%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| LAS VEGAS SANDS CORP                             | Las Vegas Sands Corp                                                            | CUSIP: 517834AM9<br>LEI: 549300DUOO1KXOHPM605 | Long             | DBT              | CORP              | US        |  24430000 | PA      | $24977312.77  | 0.25%             | 2028-06-15      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140QNDJ8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    191818 | PA      | $164148.35    | 0.00%             | 2052-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138LXQH5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    144046 | PA      | $135961.28    | 0.00%             | 2042-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31402DCV0<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2550 | PA      | $2578.39      | 0.00%             | 2034-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418ECB4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  20976714 | PA      | $19236932.81  | 0.19%             | 2052-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ENERGY TRANSFER LP                               | Energy Transfer LP                                                              | CUSIP: 86765BAK5<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2565000 | PA      | $2616326.47   | 0.03%             | 2042-02-15      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ESKOM HOLDINGS                                   | Eskom Holdings                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3789001900ED06F65111 | Long             | DBT              | CORP              | ZA        |  13473000 | PA      | $14420286.63  | 0.14%             | 2028-08-10      | Fixed         | 8.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140LQBD1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     44723 | PA      | $36641.60     | 0.00%             | 2051-07-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NMLT Trust                                       | NLT 2025-INV1 Trust                                                             | CUSIP: 62916TAE9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1388000 | PA      | $1376764.28   | 0.01%             | 2070-02-25      | Variable      | 6.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AUTONATION INC                                   | AutoNation Inc                                                                  | CUSIP: 05329WAQ5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    805000 | PA      | $809303.33    | 0.01%             | 2030-06-01      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MEXICO CITY ARPT TRUST                           | Mexico City Airport Trust                                                       | CUSIP: 59284MAD6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | MX        |  20583000 | PA      | $17855752.50  | 0.18%             | 2047-07-31      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ARCH CAPITAL GRP US INC                          | Arch Capital Group US Inc                                                       | CUSIP: 03938JAA7<br>LEI: 549300B4QKQFLY1XST28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1185000 | PA      | $1130737.47   | 0.01%             | 2043-11-01      | Fixed         | 5.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140XHE60<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     34581 | PA      | $32930.09     | 0.00%             | 2052-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ABBVIE INC                                       | AbbVie Inc                                                                      | CUSIP: 00287YCA5<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |  13010000 | PA      | $11641229.04  | 0.11%             | 2039-11-21      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AmeriCredit Automobile Receiva                   | AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2021-2                                 | CUSIP: 03066RAE5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |    864980 | PA      | $860697.31    | 0.01%             | 2027-01-19      | Fixed         | 1.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3132HPNB6<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     57540 | PA      | $52991.98     | 0.00%             | 2042-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK OF AMERICA CORP                             | Bank of America Corp                                                            | CUSIP: 06051GJP5<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |  40795000 | PA      | $37180516.76  | 0.37%             | 2032-03-11      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| COMMONWEALTH EDISON CO                           | Commonwealth Edison Co                                                          | CUSIP: 202795JG6<br>LEI: D8YOXB8L2ZDC8P7Q0771 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1080000 | PA      | $929665.27    | 0.01%             | 2045-11-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132DMFD2<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    108135 | PA      | $100953.84    | 0.00%             | 2049-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ENERGY TRANSFER LP                               | Energy Transfer LP                                                              | CUSIP: 29273RBJ7<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    210000 | PA      | $211821.29    | 0.00%             | 2045-12-15      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418D7G1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1811424 | PA      | $1603615.78   | 0.02%             | 2051-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ENBRIDGE INC                                     | Enbridge Inc                                                                    | CUSIP: 29250NBZ7<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    487000 | PA      | $543628.99    | 0.01%             | 2053-11-15      | Fixed         | 6.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                      | CDS DOMINICAN REPUBLIC                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $26513.99     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31402RCV9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     13748 | PA      | $14061.35     | 0.00%             | 2035-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179MVS6<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    126471 | PA      | $119985.77    | 0.00%             | 2042-12-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac - STACR                              | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA6                                         | CUSIP: 35564KLU1<br>LEI: 5493000ISONLNOUKGB71 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   2200000 | PA      | $2249481.96   | 0.02%             | 2041-10-25      | Floating      | 7.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BENCHMARK Mortgage Trust                         | Benchmark 2018-B3 Mortgage Trust                                                | CUSIP: 08161BAX1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   7598146 | PA      | $7538056.43   | 0.07%             | 2051-04-10      | Fixed         | 3.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3129325J1<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     28152 | PA      | $28383.51     | 0.00%             | 2039-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31368HMU4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    177318 | PA      | $187646.66    | 0.00%             | 2036-07-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL                            | Takeda Pharmaceutical Co Ltd                                                    | CUSIP: 874060AY2<br>LEI: 549300ZLMVP4X0OGR454 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    750000 | PA      | $569140.28    | 0.01%             | 2040-07-09      | Fixed         | 3.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418MKZ4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     84507 | PA      | $86433.79     | 0.00%             | 2038-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418EGT1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  31134470 | PA      | $31030639.42  | 0.31%             | 2052-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Onslow Bay Financial LLC                         | OBX 2020-EXP1 Trust                                                             | CUSIP: 67448TBF1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     15493 | PA      | $15317.27     | 0.00%             | 2060-02-25      | Floating      | 5.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AMERICAN MUNI PWR-OHIO INC OH                    | American Municipal Power Inc                                                    | CUSIP: 02765UEK6<br>LEI: EARKGGZJJEMVD66XQ486 | Long             | DBT              | MUN               | US        |   1065000 | PA      | $1366485.39   | 0.01%             | 2050-02-15      | Fixed         | 8.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ENERGY TRANSFER LP                               | Energy Transfer LP                                                              | CUSIP: 29278NAF0<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3980000 | PA      | $4048276.49   | 0.04%             | 2028-06-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CAIXABANK SA                                     | CaixaBank SA                                                                    | CUSIP: 12803RAC8<br>LEI: 7CUNS533WID6K7DGFI87 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |   2455000 | PA      | $2737499.31   | 0.03%             | 2034-09-13      | Fixed         | 6.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138WGDE1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     61564 | PA      | $58854.61     | 0.00%             | 2045-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CHICAGO IL MET WTR RECLAMATION                   | Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago                      | CUSIP: 167560PL9<br>LEI: 254900GOGQEZEWCZ4D37 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    210000 | PA      | $219248.57    | 0.00%             | 2038-12-01      | Fixed         | 5.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31403DDR7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     11828 | PA      | $12266.88     | 0.00%             | 2035-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132DWFX6<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   7342506 | PA      | $7613201.02   | 0.08%             | 2053-01-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CALIFORNIA ST PUBLIC WKS BRD L                   | California State Public Works Board                                             | CUSIP: 130685C81<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    200000 | PA      | $230706.04    | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 7.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418EDY3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  13409343 | PA      | $12650598.44  | 0.12%             | 2052-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT INTL FINANCE PLC                             | BAT International Finance PLC                                                   | CUSIP: 05530QAP5<br>LEI: 21380041YBGOQDFAC823 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1683000 | PA      | $1691643.38   | 0.02%             | 2028-03-16      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust                    | UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C8                                           | CUSIP: 90276VAE9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    463000 | PA      | $457931.45    | 0.00%             | 2051-02-15      | Fixed         | 3.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgag                   | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2025-B33RP                                | CUSIP: 95004RAE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   9500000 | PA      | $9493759.45   | 0.09%             | 2042-08-15      | Floating      | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31410K3K8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1558 | PA      | $1641.30      | 0.00%             | 2038-12-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Mortgage Loan Trust                    | Citigroup Mortgage Loan Trust 2024-RP2                                          | CUSIP: 173106AG0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    608824 | PA      | $79800.88     | 0.00%             | 2063-02-25      | None          | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sequoia Mortgage Trust                           | Sequoia Mortgage Trust 2018-CH1                                                 | CUSIP: 81747DAB5<br>LEI: 549300ZUG1L9OO3W6B29 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     41302 | PA      | $37558.52     | 0.00%             | 2048-03-25      | Variable      | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3132J92P2<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     23237 | PA      | $22253.75     | 0.00%             | 2043-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BOEING CO                                        | Boeing Co/The                                                                   | CUSIP: 097023CV5<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   6032000 | PA      | $6156177.05   | 0.06%             | 2040-05-01      | Fixed         | 5.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179SLR6<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     81391 | PA      | $73832.17     | 0.00%             | 2046-09-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE ENERGY CO                                    | DTE Energy Co                                                                   | CUSIP: 233331BK2<br>LEI: 549300IX8SD6XXD71I78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2730000 | PA      | $2799211.96   | 0.03%             | 2029-03-01      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crown Point CLO 7, Ltd                           | Crown Point CLO 7 Ltd                                                           | CUSIP: 22846MAJ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |    757593 | PA      | $758063.68    | 0.01%             | 2031-10-20      | Floating      | 5.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ABBVIE INC                                       | AbbVie Inc                                                                      | CUSIP: 00287YAS8<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1875000 | PA      | $1720537.03   | 0.02%             | 2045-05-14      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418ASU3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     11401 | PA      | $10478.87     | 0.00%             | 2043-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae I Pool                                                               | CUSIP: 3620C0W53<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      9155 | PA      | $9097.52      | 0.00%             | 2040-06-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NMLT Trust                                       | NLT 2025-INV1 Trust                                                             | CUSIP: 62916TAC3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   4519712 | PA      | $4553777.11   | 0.04%             | 2070-02-25      | Variable      | 5.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Social Professional Loan Progr                   | Sofi Professional Loan Program 2019-C LLC                                       | CUSIP: 83401CAB0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   2045365 | PA      | $1975725.50   | 0.02%             | 2048-11-16      | Fixed         | 2.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| US TREASURY N/B                                  | United States Treasury Note/Bond                                                | CUSIP: 912810UK2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  24890000 | PA      | $24967781.25  | 0.25%             | 2055-05-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PILGRIM'S PRIDE CORP                             | Pilgrim's Pride Corp                                                            | CUSIP: 72147KAJ7<br>LEI: 549300ZSLGV64ZL3HD75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   8245000 | PA      | $7972073.51   | 0.08%             | 2031-04-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LEIDOS INC                                       | Leidos Inc                                                                      | CUSIP: 52532XAF2<br>LEI: 5493006I78VIN6J1BQ95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   9500000 | PA      | $9467259.61   | 0.09%             | 2030-05-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BECTON DICKINSON & CO                            | Becton Dickinson & Co                                                           | CUSIP: 075887CJ6<br>LEI: ICE2EP6D98PQUILVRZ91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3660000 | PA      | $3432646.19   | 0.03%             | 2030-05-20      | Fixed         | 2.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DOMINICAN REPUBLIC                               | Dominican Republic International Bond                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900EHU7Q8FGVPI369 | Long             | DBT              | NUSS              | DO        |    250000 | PA      | $247312.50    | 0.00%             | 2049-06-05      | Fixed         | 6.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Angel Oak Mortgage Trust                         | Angel Oak Mortgage Trust 2021-1                                                 | CUSIP: 03465CAC9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    865015 | PA      | $757284.78    | 0.01%             | 2066-01-25      | Variable      | 1.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BARCLAYS BANK PLC                                | CDS REPUBLIC OF FRANCE                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: G5GSEF7VJP5I7OUK5573 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $8711.76      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138ENER6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     20878 | PA      | $20863.47     | 0.00%             | 2044-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UNIV SOUTHERN CALIFORNIA                         | University of Southern California                                               | CUSIP: 914886AD8<br>LEI: 0GMCSQ6M60R4T46U5511 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     80000 | PA      | $47307.06     | 0.00%             | 2120-10-01      | Fixed         | 3.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3132QPA79<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     48591 | PA      | $44553.76     | 0.00%             | 2045-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BARCLAYS BANK PLC                                | CDS REPUBLIC OF GREECE                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: G5GSEF7VJP5I7OUK5573 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $39392.76     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merrill Lynch Mortgage Investo                   | Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series 2003-WMC3                         | CUSIP: 5899292D9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     56475 | PA      | $56175.47     | 0.00%             | 2034-06-25      | Floating      | 5.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Government National Mortgage Association                                        | CUSIP: 38380H5W8<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     10666 | PA      | $9817.58      | 0.00%             | 2047-12-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36192XPJ2<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      5671 | PA      | $5229.02      | 0.00%             | 2046-06-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DUKE ENERGY CORP                                 | Duke Energy Corp                                                                | CUSIP: 26441CBU8<br>LEI: I1BZKREC126H0VB1BL91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1760000 | PA      | $1585832.65   | 0.02%             | 2052-08-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31385XBF3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2880 | PA      | $2954.79      | 0.00%             | 2033-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HYDRO-QUEBEC                                     | Hydro-Quebec                                                                    | CUSIP: 448814DB6<br>LEI: 6THEVG93PYJH84S4D167 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    335000 | PA      | $384775.37    | 0.00%             | 2029-06-15      | Fixed         | 8.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eagle Re Ltd                                     | Eagle RE 2021-2 Ltd                                                             | CUSIP: 26982AAC8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | BM        |    223684 | PA      | $224877.69    | 0.00%             | 2034-04-25      | Floating      | 7.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Angel Oak Mortgage Trust                         | Angel Oak Mortgage Trust 2021-1                                                 | CUSIP: 03465CAA3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    190490 | PA      | $166248.30    | 0.00%             | 2066-01-25      | Variable      | 0.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138WGSS4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2573 | PA      | $2405.97      | 0.00%             | 2046-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418MRL8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    117661 | PA      | $121326.04    | 0.00%             | 2037-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BARCLAYS PLC                                     | Barclays PLC                                                                    | CUSIP: 06738EBU8<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    940000 | PA      | $918951.71    | 0.01%             | 2027-11-24      | Fixed         | 2.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                      | CDS REPUBLIC OF PHILIPPINES                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $-59148.96    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                      | CDS REPUBLIC OF COLOMBIA                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $447168.91    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vista Point Securitization Tru                   | Vista Point Securitization Trust 2020-2                                         | CUSIP: 92838TAA9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    673803 | PA      | $650269.40    | 0.01%             | 2065-04-25      | Variable      | 1.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AMGEN INC                                        | Amgen Inc                                                                       | CUSIP: 031162DT4<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2820000 | PA      | $2814691.97   | 0.03%             | 2053-03-02      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NMLT Trust                                       | NLT 2025-INV1 Trust                                                             | CUSIP: 62916TAK5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |  35785736 | PA      | $278706.47    | 0.00%             | 2070-02-25      | Variable      | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140F8LU9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      7365 | PA      | $7277.82      | 0.00%             | 2046-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC           | CDS REPUBLIC OF TURKIYE                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $518768.20    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ECOPETROL SA                                     | Ecopetrol SA                                                                    | CUSIP: 279158AN9<br>LEI: 254900IDGKCJICKBPA66 | Long             | DBT              | CORP              | CO        |   3849000 | PA      | $3944070.30   | 0.04%             | 2030-04-29      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION            | CDS PEOPLES REPUBLIC OF CHINA                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: B4TYDEB6GKMZO031MB27 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-267561.25   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| COLORADO INT GAS CO/ISS                          | Colorado Interstate Gas Co LLC / Colorado Interstate Issuing Corp               | CUSIP: 196500AA0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   7555000 | PA      | $7541432.93   | 0.07%             | 2026-08-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| COMM Mortgage Trust                              | COMM 2015-LC23 Mortgage Trust                                                   | CUSIP: 12636FBJ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   3160644 | PA      | $3156510.19   | 0.03%             | 2048-10-10      | Fixed         | 3.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FMC CORP                                         | FMC Corp                                                                        | CUSIP: 302491AX3<br>LEI: CKDHZ2X64EEBQCSP7013 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   8945000 | PA      | $8939478.13   | 0.09%             | 2033-05-18      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| T-MOBILE USA INC                                 | T-Mobile USA Inc                                                                | CUSIP: 87264ABF1<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2490000 | PA      | $2440852.91   | 0.02%             | 2030-04-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MEMORIAL SLOAN-KETTERING                         | Memorial Sloan-Kettering Cancer Center                                          | CUSIP: 586054AD0<br>LEI: 549300IZ71UAMEHWL382 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4415000 | PA      | $2937531.89   | 0.03%             | 2050-01-01      | Fixed         | 2.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC           | CDS REPUBLIC OF SOUTH AFRICA                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $192721.78    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ALCON FINANCE CORP                               | Alcon Finance Corp                                                              | CUSIP: 01400EAE3<br>LEI: 549300CUZUI9VU7XNK42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $208520.37    | 0.00%             | 2032-12-06      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MUNI ELEC AUTH OF GEORGIA                        | Municipal Electric Authority of Georgia                                         | CUSIP: 626207YM0<br>LEI: JA0WNILDDF2KUPS83B16 | Long             | DBT              | MUN               | US        |   1975000 | PA      | $2148127.42   | 0.02%             | 2057-04-01      | Fixed         | 6.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MARRIOTT INTERNATIONAL                           | Marriott International Inc/MD                                                   | CUSIP: 571903BE2<br>LEI: 225YDZ14ZO8E1TXUSU86 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1610000 | PA      | $1625290.00   | 0.02%             | 2030-06-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Fleet Financing LLC                   | Enterprise Fleet Financing 2024-1 LLC                                           | CUSIP: 29375PAC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   1345000 | PA      | $1370510.62   | 0.01%             | 2030-09-20      | Fixed         | 5.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae I Pool                                                               | CUSIP: 36297FYY2<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     22466 | PA      | $22941.63     | 0.00%             | 2039-10-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DIGICEL GROUP HOLDINGS                           | Digicel Group Holdings Ltd                                                      | CUSIP: 25381HAD0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    870058 | PA      | $87.01        | 0.00%             | 2030-12-31      | None          | 0.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Taurus CMBS                                      | Taurus 2021-4 UK DAC                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 6354001CXJE7XMMVG324 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | IE        |  12932316 | PA      | $17437266.46  | 0.17%             | 2031-08-17      | Floating      | 6.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179NBB3<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     40885 | PA      | $38688.00     | 0.00%             | 2043-04-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC                         | CAD/USD FORWARD                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $27298.35     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418EBU3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  25171696 | PA      | $23169947.96  | 0.23%             | 2052-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140X9WD3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    533297 | PA      | $498020.09    | 0.00%             | 2049-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138ENF87<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       440 | PA      | $456.61       | 0.00%             | 2041-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA                         | Volkswagen Group of America Finance LLC                                         | CUSIP: 928668AU6<br>LEI: 5493002SQ1AVQBY41K40 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1555000 | PA      | $1565679.74   | 0.02%             | 2028-11-13      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| REPUBLIC OF PANAMA                               | Panama Government International Bond                                            | CUSIP: 698299AW4<br>LEI: 549300SHS4T08CL0LP14 | Long             | DBT              | NUSS              | PA        |   1260000 | PA      | $1332840.60   | 0.01%             | 2036-01-26      | Fixed         | 6.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3129413N5<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     28430 | PA      | $28506.10     | 0.00%             | 2040-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418CPE8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     22663 | PA      | $21130.09     | 0.00%             | 2047-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verus Securitization Trust                       | Verus Securitization Trust 2021-1                                               | CUSIP: 92537QAF8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    371756 | PA      | $336081.88    | 0.00%             | 2066-01-25      | Variable      | 1.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| STANFORD UNIVERSITY                              | Leland Stanford Junior University/The                                           | CUSIP: 85440KAA2<br>LEI: JIUV0DC2REIJXQ26CR37 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1310000 | PA      | $1036810.56   | 0.01%             | 2048-05-01      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GoodLeap Sustainable Home Impr                   | Goodleap Sustainable Home Solutions Trust 2023-3                                | CUSIP: 38237CAA6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   1622557 | PA      | $1581138.81   | 0.02%             | 2055-07-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NEWMONT / NEWCREST FIN                           | Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd                                         | CUSIP: 65163LAB5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    922000 | PA      | $883999.82    | 0.01%             | 2030-05-13      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                      | CDS REPUBLIC OF ARGENTINA                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $853164.29    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BELLEMEADE RE LT                                 | Bellemeade Re 2022-1 Ltd                                                        | CUSIP: 078774AB2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | BM        |    263065 | PA      | $263389.92    | 0.00%             | 2032-01-26      | Floating      | 6.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CIM Trust                                        | CIM Trust 2024-R1                                                               | CUSIP: 17179VAA8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   5730627 | PA      | $5691340.20   | 0.06%             | 2064-06-25      | Variable      | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                 | CDS REPUBLIC OF COTE D'IVOIRE                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DCR              | CORP              | DE        |         1 | NC      | $51002.52     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac - STACR                              | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA1                                         | CUSIP: 35564KQC6<br>LEI: 5493000ISBDRXIMCHZ70 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    210000 | PA      | $213435.66    | 0.00%             | 2042-01-25      | Floating      | 6.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3128M6H50<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1680 | PA      | $1772.43      | 0.00%             | 2038-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418RGD7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    226870 | PA      | $227627.07    | 0.00%             | 2040-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC                          | Goldman Sachs Group Inc/The                                                     | CUSIP: 38141GYB4<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   5603000 | PA      | $5078993.88   | 0.05%             | 2032-04-22      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ORACLE CORP                                      | Oracle Corp                                                                     | CUSIP: 68389XCA1<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3499000 | PA      | $2603195.89   | 0.03%             | 2051-03-25      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CarMax Auto Owner Trust                          | Carmax Auto Owner Trust 2024-3                                                  | CUSIP: 14319GAE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |    530000 | PA      | $539439.51    | 0.01%             | 2030-01-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae I Pool                                                               | CUSIP: 36196HPQ7<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      8159 | PA      | $7779.59      | 0.00%             | 2047-01-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust                     | GS Mortgage Securities Trust 2017-GS6                                           | CUSIP: 36253PAC6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    250000 | PA      | $246224.03    | 0.00%             | 2050-05-10      | Fixed         | 3.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Auxilior Term Funding LLC                        | Auxilior Term Funding 2023-1 LLC                                                | CUSIP: 05335JAD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1037124.60   | 0.01%             | 2030-11-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PRP Advisors, LLC                                | PRPM 2025-RPL1 LLC                                                              | CUSIP: 74390WAE2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    469000 | PA      | $424938.72    | 0.00%             | 2055-03-25      | Variable      | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BENCHMARK Mortgage Trust                         | Benchmark 2020-B20 Mortgage Trust                                               | CUSIP: 08162XBF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |  17500000 | PA      | $15761159.75  | 0.16%             | 2053-10-15      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ESKOM HOLDINGS                                   | Eskom Holdings                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3789001900ED06F65111 | Long             | DBT              | CORP              | ZA        |    293000 | PA      | $301362.22    | 0.00%             | 2028-08-10      | Fixed         | 6.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179WLN6<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   4797967 | PA      | $3966600.87   | 0.04%             | 2051-08-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179USW3<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     29115 | PA      | $29487.66     | 0.00%             | 2049-05-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CASSA DEPOSITI E PRESTIT                         | Cassa Depositi e Prestiti SpA                                                   | CUSIP: 147918AC0<br>LEI: 81560029E2CE4D14F425 | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |   4600000 | PA      | $4846300.56   | 0.05%             | 2029-04-30      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418CRC0<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     27332 | PA      | $25488.76     | 0.00%             | 2047-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OneMain Direct Auto Receivable                   | OneMain Direct Auto Receivables Trust 2025-1                                    | CUSIP: 682684AC9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |  14900000 | PA      | $15287015.58  | 0.15%             | 2035-10-15      | Fixed         | 5.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418MLP5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     36491 | PA      | $37970.25     | 0.00%             | 2039-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31416CHP4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     38612 | PA      | $40113.82     | 0.00%             | 2039-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3133KH6N1<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    354634 | PA      | $289690.97    | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NMLT Trust                                       | NLT 2025-INV1 Trust                                                             | CUSIP: 62916TAB5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   2633935 | PA      | $2655219.14   | 0.03%             | 2070-02-25      | Variable      | 5.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAYER US FINANCE II LLC                          | Bayer US Finance II LLC                                                         | CUSIP: 07274NAJ2<br>LEI: 529900XWNEXYNJ3X6T40 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2440000 | PA      | $2437028.32   | 0.02%             | 2025-12-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ROMANIA                                          | Romanian Government International Bond                                          | CUSIP: 77586RAH3<br>LEI: 315700IASY927EDWBK92 | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |    114000 | PA      | $101221.55    | 0.00%             | 2031-02-14      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KIMCO REALTY OP LLC                              | Kimco Realty OP LLC                                                             | CUSIP: 49446RAW9<br>LEI: 549300EA7I6T15IBYS12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   6235000 | PA      | $5772755.43   | 0.06%             | 2030-10-01      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Taurus CMBS                                      | Taurus 2021-4 UK DAC                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 6354001CXJE7XMMVG324 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | IE        |    235691 | PA      | $317810.62    | 0.00%             | 2031-08-17      | Floating      | 5.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Woodward Capital Management                      | RCKT Mortgage Trust 2024-CES1                                                   | CUSIP: 749424AA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   2282926 | PA      | $2306048.68   | 0.02%             | 2044-02-25      | Variable      | 6.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| IVORY COAST                                      | Ivory Coast Government International Bond                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900ICW11T82O6H590 | Long             | DBT              | NUSS              | CI        |   8261000 | PA      | $9237162.88   | 0.09%             | 2032-01-30      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140QP2D8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     42719 | PA      | $39164.77     | 0.00%             | 2052-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HACKENSACK MERIDIAN HLTH                         | Hackensack Meridian Health Inc                                                  | CUSIP: 404530AC1<br>LEI: 5493001CB3OCWTEJY668 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4200000 | PA      | $2999196.13   | 0.03%             | 2041-09-01      | Fixed         | 2.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                      | CDS GOVERNMENT OF MALAYSIA                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $-79883.27    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3132J4FN4<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    371678 | PA      | $361148.29    | 0.00%             | 2033-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                      | CDS REPUBLIC OF ARGENTINA                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $1706328.58   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BRIXMOR OPERATING PART                           | Brixmor Operating Partnership LP                                                | CUSIP: 11120VAJ2<br>LEI: 549300CJHBL7JBUA6503 | Long             | DBT              | CORP              | US        |  14133000 | PA      | $13863388.01  | 0.14%             | 2030-07-01      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| STATE OF MINAS GERAIS                            | Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | KY        |   3247500 | PA      | $3230856.56   | 0.03%             | 2028-02-15      | Fixed         | 5.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR                         | Occidental Petroleum Corp                                                       | CUSIP: 674599EF8<br>LEI: IM7X0T3ECJW4C1T7ON55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1606000 | PA      | $1689544.20   | 0.02%             | 2031-01-01      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| CSAIL Commercial Mortgage Trus                   | CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust                                       | CUSIP: 12595XAS2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   4845000 | PA      | $4806129.53   | 0.05%             | 2051-08-15      | Fixed         | 3.96%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179SGK7<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    144676 | PA      | $131097.80    | 0.00%             | 2046-07-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DOMINICAN REPUBLIC                               | Dominican Republic International Bond                                           | CUSIP: 25714PEP9<br>LEI: 254900EHU7Q8FGVPI369 | Long             | DBT              | NUSS              | DO        |  13629000 | PA      | $13915209.00  | 0.14%             | 2029-02-22      | Fixed         | 5.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| ORLANDO HEALTH OBL GRP                           | Orlando Health Obligated Group                                                  | CUSIP: 686514AP5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   9995000 | PA      | $10447616.99  | 0.10%             | 2035-10-01      | Fixed         | 5.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3128M5SG6<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2643 | PA      | $2788.14      | 0.00%             | 2038-01-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31417Y5U7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     71730 | PA      | $73460.25     | 0.00%             | 2041-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PIEDMONT NATURAL GAS CO                          | Piedmont Natural Gas Co Inc                                                     | CUSIP: 720186AL9<br>LEI: VXB4M3BDPKF3I2AZ3G89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2080000 | PA      | $2028838.90   | 0.02%             | 2029-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CANADIAN NATL RESOURCES                          | Canadian Natural Resources Ltd                                                  | CUSIP: 136385AL5<br>LEI: 549300T15RIMIKZC5Q38 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   2975000 | PA      | $3167001.15   | 0.03%             | 2038-03-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3132H7DB7<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     22647 | PA      | $21401.78     | 0.00%             | 2043-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| REALTY INCOME CORP                               | Realty Income Corp                                                              | CUSIP: 756109CE2<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3700000 | PA      | $3332571.08   | 0.03%             | 2032-02-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC                          | CDS CITIGROUP INC                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: FOR8UP27PHTHYVLBNG30 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |         1 | NC      | $20677.83     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31408DVP6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1391 | PA      | $1405.30      | 0.00%             | 2035-12-01      | Floating      | 6.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                 | CDS CDX.EM.44.V1                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DCR              | CORP              | DE        |         1 | NC      | $-4332692.57  | -0.04%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3132GFLK1<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     14712 | PA      | $15036.44     | 0.00%             | 2041-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| COMMONWEALTH EDISON CO                           | Commonwealth Edison Co                                                          | CUSIP: 202795HT0<br>LEI: D8YOXB8L2ZDC8P7Q0771 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    715000 | PA      | $797113.53    | 0.01%             | 2038-01-15      | Fixed         | 6.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418DQ88<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    152826 | PA      | $130279.69    | 0.00%             | 2050-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31403DGV5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     44697 | PA      | $47060.77     | 0.00%             | 2036-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Mortgage Loan Trust                    | Citigroup Mortgage Loan Trust 2024-RP2                                          | CUSIP: 173106AF2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    239840 | PA      | $175426.96    | 0.00%             | 2063-02-25      | Variable      | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179WSZ2<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    241389 | PA      | $217785.49    | 0.00%             | 2036-12-20      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140QFTM1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1273820 | PA      | $1131402.34   | 0.01%             | 2050-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138EKLE3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     47213 | PA      | $44563.12     | 0.00%             | 2043-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EVERGY METRO                                     | Evergy Metro Inc                                                                | CUSIP: 485134BR0<br>LEI: 1128SIJQ26096WL7IO82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    915000 | PA      | $752501.21    | 0.01%             | 2048-03-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DIAMONDBACK ENERGY INC                           | Diamondback Energy Inc                                                          | CUSIP: 25278XBA6<br>LEI: 549300R22LSX6OHWEN64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1240000 | PA      | $1192487.49   | 0.01%             | 2054-04-18      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 31335APZ5<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     88298 | PA      | $83112.17     | 0.00%             | 2046-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                      | CDS SULTANATE OF OMAN                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $-29630.83    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3133B5N24<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     22516 | PA      | $18386.25     | 0.00%             | 2052-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31411ETV9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        16 | PA      | $16.77        | 0.00%             | 2037-01-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMORGAN CHASE & CO                              | JPMorgan Chase & Co                                                             | CUSIP: 46647PER3<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1365000 | PA      | $1376558.44   | 0.01%             | 2035-10-22      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae I Pool                                                               | CUSIP: 36241LG34<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     30573 | PA      | $31039.16     | 0.00%             | 2040-04-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CIM Trust                                        | CIM Trust 2021-INV1                                                             | CUSIP: 12566PBE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1876367 | PA      | $1545709.67   | 0.02%             | 2051-07-01      | Variable      | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3132HLNH2<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     86371 | PA      | $81783.11     | 0.00%             | 2042-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                 | CDS ARAB REPUBLIC OF EGYPT                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DCR              | CORP              | DE        |         1 | NC      | $511936.66    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31385W2S7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2468 | PA      | $2556.00      | 0.00%             | 2033-03-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MASS INSTITUTE OF TECH                           | Massachusetts Institute of Technology                                           | CUSIP: 575718AE1<br>LEI: DLZO3A31IADZ27B62557 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $69415.78     | 0.00%             | 2038-07-01      | Fixed         | 3.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 31292SBG4<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    342811 | PA      | $323606.41    | 0.00%             | 2043-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140QEAQ5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    121539 | PA      | $107051.26    | 0.00%             | 2050-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac REMICS                                                              | CUSIP: 3137HMBM1<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4350113 | PA      | $4423586.57   | 0.04%             | 2055-07-25      | Floating      | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION            | TRS TREASURY BOND                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: B4TYDEB6GKMZO031MB27 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |         1 | NC      | $1851075.50   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BARCLAYS PLC                                     | Barclays PLC                                                                    | CUSIP: 06738ECT0<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   2055000 | PA      | $2076132.39   | 0.02%             | 2028-09-10      | Fixed         | 4.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC                          | Goldman Sachs Group Inc/The                                                     | CUSIP: 38141GWL4<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3110000 | PA      | $3087405.67   | 0.03%             | 2028-06-05      | Fixed         | 3.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140X7WD7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3418080 | PA      | $2937402.46   | 0.03%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Mortgage Loan Trust                    | Citigroup Mortgage Loan Trust 2024-RP2                                          | CUSIP: 173106AK1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     31678 | PA      | $29143.47     | 0.00%             | 2063-02-25      | Variable      | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VICI PROPERTIES / NOTE                           | VICI Properties LP / VICI Note Co Inc                                           | CUSIP: 92564RAA3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    305000 | PA      | $303844.63    | 0.00%             | 2026-12-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNY Capital Markets, LLC                         | USD/EUR FORWARD                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: VJW2DOOHGDT6PR0ZRO63 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-125211.48   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138WJTG3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4610935 | PA      | $4152777.84   | 0.04%             | 2047-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3132M5JN3<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     13952 | PA      | $13859.70     | 0.00%             | 2044-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                      | CDS REPUBLIC OF COLOMBIA                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $223584.45    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Towd Point Mortgage Trust                        | Towd Point Mortgage Trust 2024-CES1                                             | CUSIP: 89183CAA3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1751929 | PA      | $1764246.75   | 0.02%             | 2064-01-25      | Variable      | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Angel Oak Mortgage Trust                         | Angel Oak Mortgage Trust 2021-2                                                 | CUSIP: 03465DAA1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    188563 | PA      | $163682.85    | 0.00%             | 2066-04-25      | Variable      | 0.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK INC                                        | ONEOK Inc                                                                       | CUSIP: 682680CE1<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   6812000 | PA      | $6720938.86   | 0.07%             | 2034-11-01      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31417GAV8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1527578 | PA      | $1404519.32   | 0.01%             | 2043-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JP Morgan Mortgage Trust                         | JP Morgan Mortgage Trust 2020-INV2                                              | CUSIP: 46652KBK4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    462223 | PA      | $401022.75    | 0.00%             | 2050-10-25      | Variable      | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132E0M33<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1771909 | PA      | $1583054.76   | 0.02%             | 2052-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179VV31<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1561234 | PA      | $1487923.45   | 0.01%             | 2050-10-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GLP CAPITAL LP / FIN II                          | GLP Capital LP / GLP Financing II Inc                                           | CUSIP: 361841AQ2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    510000 | PA      | $487533.96    | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138LUTV7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     67650 | PA      | $63853.40     | 0.00%             | 2042-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                      | CDS SULTANATE OF OMAN                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $-29630.83    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CITIGROUP INC                                    | Citigroup Inc                                                                   | CUSIP: 172967MY4<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |  13975000 | PA      | $12595799.74  | 0.12%             | 2032-05-01      | Fixed         | 2.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac REMICS                                                              | CUSIP: 3137B73P2<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    587418 | PA      | $539610.30    | 0.01%             | 2044-01-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgag                   | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2021-C61                                  | CUSIP: 95003QAS8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   2075000 | PA      | $1852891.17   | 0.02%             | 2054-11-15      | Fixed         | 2.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 3617M76X1<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       967 | PA      | $891.43       | 0.00%             | 2049-12-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMORGAN CHASE & CO                              | JPMorgan Chase & Co                                                             | CUSIP: 46647PCU8<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $411405.51    | 0.00%             | 2033-01-25      | Fixed         | 2.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CON EDISON CO OF NY INC                          | Consolidated Edison Co of New York Inc                                          | CUSIP: 209111FH1<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1020000 | PA      | $817724.58    | 0.01%             | 2046-06-15      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31416CJ49<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     41101 | PA      | $43312.31     | 0.00%             | 2039-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31410FYT6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3319 | PA      | $3497.61      | 0.00%             | 2037-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Angel Oak Mortgage Trust                         | Angel Oak Mortgage Trust 2020-6                                                 | CUSIP: 03465AAB5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     55254 | PA      | $51059.01     | 0.00%             | 2065-05-25      | Variable      | 1.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138ERY20<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    214686 | PA      | $208389.44    | 0.00%             | 2045-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418D6C1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2170407 | PA      | $1837278.03   | 0.02%             | 2051-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac REMICS                                                              | CUSIP: 31395KXA6<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     83626 | PA      | $85666.48     | 0.00%             | 2034-09-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays Commercial Mortgage S                   | Barclays Commercial Mortgage Trust 2019-C4                                      | CUSIP: 07335CAE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   8770215 | PA      | $8339854.91   | 0.08%             | 2052-08-15      | Fixed         | 2.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138E9P20<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     95083 | PA      | $90393.67     | 0.00%             | 2042-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| REALTY INCOME CORP                               | Realty Income Corp                                                              | CUSIP: 756109CG7<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3665000 | PA      | $3756169.15   | 0.04%             | 2034-02-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION            | CDS REPUBLIC OF PERU                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: B4TYDEB6GKMZO031MB27 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-42929.82    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132DQ6R2<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1153475 | PA      | $937559.98    | 0.01%             | 2052-04-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138NWAP4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     14078 | PA      | $12942.33     | 0.00%             | 2043-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC                          | CDS CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: FOR8UP27PHTHYVLBNG30 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |         1 | NC      | $8767.76      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31419AXG7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1349 | PA      | $1364.88      | 0.00%             | 2034-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK SECURITIES INC.                    | CDS KINGDOM OF MOROCCO                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9J6MBOOO7BECTDTUZW19 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-5991.91     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK SECURITIES INC.                    | CDS EMIRATE OF ABU DHABI                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9J6MBOOO7BECTDTUZW19 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-16563.34    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 31335A2Z0<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    283158 | PA      | $267684.53    | 0.00%             | 2044-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ENERGY TRANSFER LP                               | Energy Transfer LP                                                              | CUSIP: 29273VAT7<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   8970000 | PA      | $9720828.64   | 0.10%             | 2030-12-01      | Fixed         | 6.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 312942WL5<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3383 | PA      | $3303.04      | 0.00%             | 2040-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CF INDUSTRIES INC                                | CF Industries Inc                                                               | CUSIP: 12527GAF0<br>LEI: 5FVKT86LAD2F40NPC183 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   8925000 | PA      | $8994090.10   | 0.09%             | 2034-03-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                   | CDS REPUBLIC OF PANAMA                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-86801.60    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Evergreen Credit Card Trust                      | Evergreen Credit Card Trust                                                     | CUSIP: 30023JCY2<br>LEI: 5493002G9KVV6J3CNU15 | Long             | ABS-O            | CORP              | CA        |   4000000 | PA      | $4044342.00   | 0.04%             | 2029-05-15      | Fixed         | 5.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BENCHMARK Mortgage Trust                         | Benchmark 2020-B22 Mortgage Trust                                               | CUSIP: 08163BBE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   4300000 | PA      | $3806974.47   | 0.04%             | 2054-01-15      | Fixed         | 1.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NARRAGANSETT ELECTRIC                            | Narragansett Electric Co/The                                                    | CUSIP: 631005BC8<br>LEI: VAI0KZ806W8MCH0BCZ61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    697000 | PA      | $716530.54    | 0.01%             | 2040-03-15      | Fixed         | 5.64%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| BARCLAYS BANK PLC                                | CDS REPUBLIC OF ARGENTINA                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: G5GSEF7VJP5I7OUK5573 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $853164.29    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION            | CDS KINGDOM OF BAHRAIN                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: B4TYDEB6GKMZO031MB27 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |         1 | NC      | $59032.61     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC           | CDS REPUBLIC OF ARGENTINA                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $853164.29    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31402RRN1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    198467 | PA      | $203155.38    | 0.00%             | 2035-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132CW6E9<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    533260 | PA      | $479796.35    | 0.00%             | 2036-02-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3132QQF98<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     22222 | PA      | $20935.50     | 0.00%             | 2045-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SMB Private Education Loan Tru                   | SMB Private Education Loan Trust 2024-D                                         | CUSIP: 83207QAA7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   4929715 | PA      | $5056840.98   | 0.05%             | 2053-07-15      | Fixed         | 5.38%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3132J8N30<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    120378 | PA      | $113684.97    | 0.00%             | 2043-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Onslow Bay Financial LLC                         | OBX 2020-EXP2 Trust                                                             | CUSIP: 67448VAF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    120492 | PA      | $104445.31    | 0.00%             | 2060-05-25      | Variable      | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| POWER FINANCE CORP LTD                           | Power Finance Corp Ltd                                                          | CUSIP: 73928QAA6<br>LEI: 3358003Q6D9LIJJZ1614 | Long             | DBT              | CORP              | IN        |    200000 | PA      | $209724.00    | 0.00%             | 2028-12-06      | Fixed         | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| MISSOURI ST HLTH & EDUCTNL FAC                   | Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri              | CUSIP: 60636AVL4<br>LEI: 549300IWTBCMX5JB3277 | Long             | DBT              | MUN               | US        |   5000000 | PA      | $3604868.70   | 0.04%             | 2050-05-15      | Fixed         | 3.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3128M74W3<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     42445 | PA      | $42598.32     | 0.00%             | 2040-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418MXR8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     21014 | PA      | $21819.98     | 0.00%             | 2035-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Non Gold Pool                                                       | CUSIP: 3128QJPK6<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1998 | PA      | $2057.08      | 0.00%             | 2036-11-01      | Floating      | 6.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138E1JB4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     30514 | PA      | $31678.40     | 0.00%             | 2042-01-01      | Floating      | 6.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132DNK69<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    580455 | PA      | $475370.86    | 0.00%             | 2052-03-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31402C4H2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2075 | PA      | $2130.19      | 0.00%             | 2034-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WELLS FARGO & COMPANY                            | Wells Fargo & Co                                                                | CUSIP: 95000U2G7<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |  27055000 | PA      | $25604067.20  | 0.25%             | 2030-10-30      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust                   | Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1                                          | CUSIP: 61691JAU8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |  25000000 | PA      | $24621770.00  | 0.24%             | 2050-06-15      | Fixed         | 3.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LYB INT FINANCE III                              | LYB International Finance III LLC                                               | CUSIP: 50249AAH6<br>LEI: 984500A51LA0B8EB4053 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   5665000 | PA      | $4184843.61   | 0.04%             | 2040-10-01      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Towd Point Mortgage Trust                        | Towd Point Mortgage Trust 2025-CRM1                                             | CUSIP: 891946AA3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |  13325598 | PA      | $13477620.05  | 0.13%             | 2065-01-25      | Variable      | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank Commercial Mortg                   | DBJPM 2017-C6 Mortgage Trust                                                    | CUSIP: 23312JAC7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    756672 | PA      | $745993.31    | 0.01%             | 2050-06-10      | Fixed         | 3.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BENCHMARK Mortgage Trust                         | Benchmark 2018-B3 Mortgage Trust                                                | CUSIP: 08161BBA0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1395000 | PA      | $1343493.67   | 0.01%             | 2051-04-10      | Variable      | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSAIL Commercial Mortgage Trus                   | CSAIL 2019-C15 Commercial Mortgage Trust                                        | CUSIP: 22945DAE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   5973314 | PA      | $5871145.09   | 0.06%             | 2052-03-15      | Fixed         | 3.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BLP Commercial Mortgage Trust                    | BLP Commercial Mortgage Trust 2025-IND                                          | CUSIP: 05625BAA7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |  18410000 | PA      | $18369728.13  | 0.18%             | 2042-03-15      | Floating      | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36202FEH5<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    229782 | PA      | $231142.05    | 0.00%             | 2040-02-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132DMCR4<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    527804 | PA      | $477789.65    | 0.00%             | 2049-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Non Gold Pool                                                       | CUSIP: 3128NGEY7<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       275 | PA      | $284.37       | 0.00%             | 2036-10-01      | Floating      | 6.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Towd Point Mortgage Trust                        | Towd Point Mortgage Trust 2021-SJ1                                              | CUSIP: 89180FCD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   4096217 | PA      | $3958563.01   | 0.04%             | 2068-07-25      | Variable      | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae I Pool                                                               | CUSIP: 36295QLQ1<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    103371 | PA      | $102964.07    | 0.00%             | 2040-06-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LHOME Mortgage Trust                             | Lhome Mortgage Trust 2025-Rtl2                                                  | CUSIP: 50206RAA5<br>LEI: 529900COAFD3IY51O355 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |  10000000 | PA      | $10095447.00  | 0.10%             | 2040-04-25      | Variable      | 5.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31417GGC4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    465739 | PA      | $439165.81    | 0.00%             | 2043-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31416XAB6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     28616 | PA      | $27902.74     | 0.00%             | 2040-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA                         | Volkswagen Group of America Finance LLC                                         | CUSIP: 928668AT9<br>LEI: 5493002SQ1AVQBY41K40 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1125000 | PA      | $1124924.40   | 0.01%             | 2025-11-13      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PACIFICORP                                       | PacifiCorp                                                                      | CUSIP: 695114CX4<br>LEI: SGY07Y7FNYBNLM6Z1M11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2500000 | PA      | $1653219.79   | 0.02%             | 2051-03-15      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31416VKM5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     38102 | PA      | $40149.79     | 0.00%             | 2037-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CITIGROUP INC                                    | Citigroup Inc                                                                   | CUSIP: 172967ME8<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |  15620000 | PA      | $15432875.49  | 0.15%             | 2030-03-20      | Fixed         | 3.98%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| INGERSOLL RAND INC                               | Ingersoll Rand Inc                                                              | CUSIP: 45687VAF3<br>LEI: 5299004C02FMZCUOIR50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $781576.68    | 0.01%             | 2034-06-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BX Trust                                         | BX Trust 2022-LBA6                                                              | CUSIP: 12433EAJ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   4260000 | PA      | $4257337.50   | 0.04%             | 2039-01-15      | Floating      | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179TCY9<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     32322 | PA      | $30923.81     | 0.00%             | 2047-07-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140X4D86<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     17383 | PA      | $16342.37     | 0.00%             | 2048-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WILLIAMS COMPANIES INC                           | Williams Cos Inc/The                                                            | CUSIP: 88339WAA4<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2050000 | PA      | $1456822.53   | 0.01%             | 2051-10-15      | Fixed         | 3.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                      | CDS FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $232803.50    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UNIV OF MICHIGAN MI                              | University of Michigan                                                          | CUSIP: 914455UH1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |   1122000 | PA      | $844501.11    | 0.01%             | 2052-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DIAMONDBACK ENERGY INC                           | Diamondback Energy Inc                                                          | CUSIP: 25278XBC2<br>LEI: 549300R22LSX6OHWEN64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    830000 | PA      | $852296.50    | 0.01%             | 2035-04-01      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BOEING CO                                        | Boeing Co/The                                                                   | CUSIP: 097023CR4<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3995000 | PA      | $2868479.33   | 0.03%             | 2059-08-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Fleet Financing LLC                   | Enterprise Fleet Financing 2024-3 LLC                                           | CUSIP: 29375QAC2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |    800000 | PA      | $812204.72    | 0.01%             | 2028-08-21      | Fixed         | 4.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Mortgage Loan Trust                    | Citigroup Mortgage Loan Trust 2025-RP1                                          | CUSIP: 17332HAD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1509067 | PA      | $1147598.37   | 0.01%             | 2064-01-25      | Variable      | 4.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae I Pool                                                               | CUSIP: 3620AVQP0<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     10605 | PA      | $10493.31     | 0.00%             | 2040-06-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Wholesale Mortgage LLC                    | UWM Mortgage Trust 2021-INV2                                                    | CUSIP: 90354TAV1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1480410 | PA      | $1219529.44   | 0.01%             | 2051-09-25      | Variable      | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC                         | Warnermedia Holdings Inc                                                        | CUSIP: 55903VBQ5<br>LEI: 549300DXR29GD4N0A520 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     35000 | PA      | $32088.35     | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 4.28%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| MEXICO CITY ARPT TRUST                           | Mexico City Airport Trust                                                       | CUSIP: 59284MAA2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | MX        |   2251000 | PA      | $2243526.68   | 0.02%             | 2026-10-31      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140J8SK0<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5643167 | PA      | $5099912.16   | 0.05%             | 2048-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PRP Advisors, LLC                                | PRPM 2025-RCF1 LLC                                                              | CUSIP: 74390RAA1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   9659822 | PA      | $9591646.35   | 0.09%             | 2055-02-25      | Variable      | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC                           | Pacific Gas and Electric Co                                                     | CUSIP: 694308HY6<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3650000 | PA      | $2732106.87   | 0.03%             | 2047-12-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140QFD55<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    153745 | PA      | $126485.33    | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140QNDF6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5461477 | PA      | $4427236.28   | 0.04%             | 2052-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY                                   | Morgan Stanley                                                                  | CUSIP: 61747YFU4<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2110000 | PA      | $2132948.01   | 0.02%             | 2030-10-18      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNY Capital Markets, LLC                         | USD/EUR FORWARD                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: VJW2DOOHGDT6PR0ZRO63 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $783664.60    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VERIZON COMMUNICATIONS                           | Verizon Communications Inc                                                      | CUSIP: 92343VFT6<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |  13999000 | PA      | $10124900.28  | 0.10%             | 2040-11-20      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31402RF87<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     14232 | PA      | $14431.50     | 0.00%             | 2035-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AETNA INC                                        | Aetna Inc                                                                       | CUSIP: 00817YAG3<br>LEI: 549300QKBENKLBXQ8968 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2170000 | PA      | $2397175.18   | 0.02%             | 2037-12-15      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31416CD52<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2343 | PA      | $2469.47      | 0.00%             | 2039-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                   | CDS KINGDOM OF SAUDI ARABIA                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |         1 | NC      | $23316.18     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae I Pool                                                               | CUSIP: 36297FYV8<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      6356 | PA      | $6453.66      | 0.00%             | 2039-10-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UNITED AIR 2015-1 AA PTT                         | United Airlines 2015-1 Class AA Pass Through Trust                              | CUSIP: 90932LAA5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1039275 | PA      | $1018061.75   | 0.01%             | 2027-12-01      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140J9QZ7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     33942 | PA      | $35767.87     | 0.00%             | 2041-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CROWN CASTLE INC                                 | Crown Castle Inc                                                                | CUSIP: 22822VBB6<br>LEI: 54930012H97VSM0I2R19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |  12380000 | PA      | $12550052.44  | 0.12%             | 2028-09-01      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| WILLIAMS COMPANIES INC                           | Williams Cos Inc/The                                                            | CUSIP: 96949LAC9<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $532391.84    | 0.01%             | 2045-09-15      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179MAY6<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     10722 | PA      | $10377.88     | 0.00%             | 2042-04-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JP Morgan Chase Commercial Mor                   | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-WPT                   | CUSIP: 46645WAU7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |  41426000 | PA      | $39251135.00  | 0.39%             | 2033-07-05      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132A5G25<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     61865 | PA      | $57801.71     | 0.00%             | 2047-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA                           | NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc                                          | CUSIP: 62954HAY4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    500000 | PA      | $480000.00    | 0.00%             | 2030-05-01      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3132QW5G0<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    116684 | PA      | $112319.58    | 0.00%             | 2046-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31410KJY1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     39037 | PA      | $41137.41     | 0.00%             | 2038-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac - STACR                              | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA6                                         | CUSIP: 35564KKY4<br>LEI: 5493000ISONLNOUKGB71 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    342391 | PA      | $343301.29    | 0.00%             | 2041-10-25      | Floating      | 5.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CITIGROUP INC                                    | Citigroup Inc                                                                   | CUSIP: 17327CAQ6<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4240000 | PA      | $3862477.52   | 0.04%             | 2033-01-25      | Fixed         | 3.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| REPUBLIC OF SERBIA                               | Serbia International Bond                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900W94OCY91V32O78 | Long             | DBT              | NUSS              | RS        |   4786000 | PA      | $4979833.00   | 0.05%             | 2028-05-26      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Mortgage Loan Trust                    | Citigroup Mortgage Loan Trust 2025-RP1                                          | CUSIP: 17332HAA3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |  33014839 | PA      | $31159629.89  | 0.31%             | 2064-01-25      | Variable      | 4.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust                   | Morgan Stanley Capital I Trust 2021-L5                                          | CUSIP: 61691YAD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   3945000 | PA      | $3588200.00   | 0.04%             | 2054-05-15      | Fixed         | 2.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179WBX5<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2161016 | PA      | $1789285.80   | 0.02%             | 2051-03-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ENERGY TRANSFER LP                               | Energy Transfer LP                                                              | CUSIP: 29273VAW0<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    695000 | PA      | $674151.47    | 0.01%             | 2054-05-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION            | CDS DOMINICAN REPUBLIC                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: B4TYDEB6GKMZO031MB27 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-55.56       | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                      | CDS REPUBLIC OF PHILIPPINES                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $-59148.96    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BOEING CO                                        | Boeing Co/The                                                                   | CUSIP: 097023CK9<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4225000 | PA      | $3181721.50   | 0.03%             | 2049-05-01      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae I Pool                                                               | CUSIP: 36241LF50<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     65702 | PA      | $67366.52     | 0.00%             | 2040-02-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                      | CDS REPUBLIC OF CHILE                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $-282423.51   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| World OMNI Select Auto Trust                     | World Omni Select Auto Trust 2021-A                                             | CUSIP: 98163HAF6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   5450000 | PA      | $5442192.88   | 0.05%             | 2027-11-15      | Fixed         | 1.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SOUTH32 TREASURY LTD                             | South32 Treasury Ltd                                                            | CUSIP: 84055BAA1<br>LEI: 213800HFGZMXST64GP53 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |   4309000 | PA      | $4151925.32   | 0.04%             | 2032-04-14      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| UNIV SOUTHERN CALIFORNIA                         | University of Southern California                                               | CUSIP: 914886AC0<br>LEI: 0GMCSQ6M60R4T46U5511 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    970000 | PA      | $780380.54    | 0.01%             | 2047-10-01      | Fixed         | 3.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| REPUBLIC OF SERBIA                               | Serbia International Bond                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900W94OCY91V32O78 | Long             | DBT              | NUSS              | RS        |   6595000 | PA      | $7178092.46   | 0.07%             | 2029-06-26      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WILLIAMS COMPANIES INC                           | Williams Cos Inc/The                                                            | CUSIP: 969457CP3<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |  25530000 | PA      | $26512134.96  | 0.26%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays Commercial Mortgage S                   | BBCMS 2016-ETC Mortgage Trust                                                   | CUSIP: 05491LAA6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1170000 | PA      | $1139021.44   | 0.01%             | 2036-08-14      | Fixed         | 2.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138WAYL5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3105 | PA      | $3028.94      | 0.00%             | 2034-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179MCZ1<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     12642 | PA      | $11986.37     | 0.00%             | 2042-05-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138EPW34<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6768 | PA      | $7132.04      | 0.00%             | 2038-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138WJG44<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     80364 | PA      | $72624.90     | 0.00%             | 2046-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SITIOS LATINOAMERICA                             | Sitios Latinoamerica SAB de CV                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 984500D2C0CDC0BFDD35 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |   1050000 | PA      | $1047322.50   | 0.01%             | 2032-04-04      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgag                   | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C42                                  | CUSIP: 95001GAE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    510000 | PA      | $500565.20    | 0.00%             | 2050-12-15      | Fixed         | 3.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SPRINT LLC                                       | Sprint LLC                                                                      | CUSIP: 85207UAK1<br>LEI: 549300ZTTY7CXOLJ6539 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    365000 | PA      | $365822.47    | 0.00%             | 2026-03-01      | Fixed         | 7.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138WAFE2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1857 | PA      | $1830.52      | 0.00%             | 2028-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SBNA Auto Lease Trust                            | SBNA Auto Lease Trust 2024-A                                                    | CUSIP: 78414SAG9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |    775000 | PA      | $780026.26    | 0.01%             | 2029-01-22      | Fixed         | 5.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418DRS3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3571768 | PA      | $3041529.06   | 0.03%             | 2050-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31419AP50<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     52486 | PA      | $55579.67     | 0.00%             | 2039-10-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                      | CDS REPUBLIC OF SOUTH AFRICA                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $385443.57    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE                         | Petrobras Global Finance BV                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300FNENFFSMO3GT38 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |   4000000 | PA      | $5340597.90   | 0.05%             | 2034-01-16      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                      | CDS PEOPLES REPUBLIC OF CHINA                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $-512138.71   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FLORIDA GAS TRANSMISSION                         | Florida Gas Transmission Co LLC                                                 | CUSIP: 340711BA7<br>LEI: 549300Q0UQF87NXNOC32 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   6650000 | PA      | $5861482.52   | 0.06%             | 2031-10-01      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140XA5H1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    139329 | PA      | $129322.09    | 0.00%             | 2050-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PIONEER NATURAL RESOURCE                         | Pioneer Natural Resources Co                                                    | CUSIP: 723787AR8<br>LEI: FY8JBF7CCL2VE4F1B628 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   6545000 | PA      | $5885919.30   | 0.06%             | 2031-01-15      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FHLMC Multifamily Structured P                   | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                    | CUSIP: 3137FQ4B6<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    369301 | PA      | $10822.82     | 0.00%             | 2029-10-25      | Variable      | 0.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ENERGY TRANSFER LP                               | Energy Transfer LP                                                              | CUSIP: 86765BAV1<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   5353000 | PA      | $4907072.36   | 0.05%             | 2047-10-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140J9RA1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    237007 | PA      | $230510.34    | 0.00%             | 2046-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AEP TEXAS INC                                    | AEP Texas Inc                                                                   | CUSIP: 00108WAF7<br>LEI: 5493001L78U618KXNZ75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1575000 | PA      | $1179150.62   | 0.01%             | 2047-10-01      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140XBTG5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     43540 | PA      | $35680.64     | 0.00%             | 2051-05-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FLOWSERVE CORPORATION                            | Flowserve Corp                                                                  | CUSIP: 34355JAB4<br>LEI: 6Y0GK87T6V7NJKZJVM41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4025000 | PA      | $3565143.98   | 0.04%             | 2032-01-15      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Countrywide Asset-Backed Certi                   | CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2004-BC4                                  | CUSIP: 126673KY7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |      1489 | PA      | $1976.61      | 0.00%             | 2034-11-25      | Floating      | 5.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK NY                                 | Deutsche Bank AG/New York NY                                                    | CUSIP: 251526CN7<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |   2560000 | PA      | $2566055.17   | 0.03%             | 2027-11-16      | Floating      | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION            | CDS FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: B4TYDEB6GKMZO031MB27 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |         1 | NC      | $148812.70    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UNITED MEXICAN STATES                            | Mexico Government International Bond                                            | CUSIP: 91087BAR1<br>LEI: 254900EGTWEU67VP6075 | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    256000 | PA      | $222400.00    | 0.00%             | 2034-02-12      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WASHINGTON ST HSG FIN COMMISSI                   | Washington State Housing Finance Commission                                     | CUSIP: 93978T4N6<br>LEI: 549300YL1HU59NREG764 | Long             | ABS-MBS          | MUN               | US        |  53694169 | PA      | $5260466.02   | 0.05%             | 2037-04-20      | Variable      | 1.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138WPEG5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     36758 | PA      | $34422.33     | 0.00%             | 2043-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR                         | Occidental Petroleum Corp                                                       | CUSIP: 674599EC5<br>LEI: IM7X0T3ECJW4C1T7ON55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    540000 | PA      | $564089.19    | 0.01%             | 2028-09-01      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| COMM Mortgage Trust                              | COMM 2017-COR2 Mortgage Trust                                                   | CUSIP: 12595EAC9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   3191176 | PA      | $3131734.75   | 0.03%             | 2050-09-10      | Fixed         | 3.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FAIRFAX FINL HLDGS LTD                           | Fairfax Financial Holdings Ltd                                                  | CUSIP: 303901BB7<br>LEI: GLS7OQD0WOEDI8YAP031 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   2983000 | PA      | $3018013.26   | 0.03%             | 2028-04-17      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| WASHINGTON UNIVERSITY                            | Washington University/The                                                       | CUSIP: 940663AD9<br>LEI: 2V765680J33YAZOYW441 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1620000 | PA      | $1261267.84   | 0.01%             | 2122-04-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FIRSTENERGY TRANSMISSION                         | FirstEnergy Transmission LLC                                                    | CUSIP: 33767BAH2<br>LEI: 549300AINIIPOLYX2R63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    645000 | PA      | $644463.59    | 0.01%             | 2035-01-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC                         | Corebridge Financial Inc                                                        | CUSIP: 21871XAF6<br>LEI: 549300XY1661QCIA7J65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2420000 | PA      | $2385272.86   | 0.02%             | 2029-04-05      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Commercial Mortgage                    | Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC31                                   | CUSIP: 17323YAD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    849512 | PA      | $834185.45    | 0.01%             | 2048-06-10      | Fixed         | 3.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132DWBZ5<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3074570 | PA      | $2610702.45   | 0.03%             | 2051-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36192XPH6<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      6643 | PA      | $6126.07      | 0.00%             | 2046-06-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| STEEL DYNAMICS INC                               | Steel Dynamics Inc                                                              | CUSIP: 858119BK5<br>LEI: 549300HGGKEL4FYTTQ83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    805000 | PA      | $775216.14    | 0.01%             | 2030-04-15      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CENTERPOINT ENERGY RES                           | CenterPoint Energy Resources Corp                                               | CUSIP: 15189WAH3<br>LEI: 2JADVB0458J06WCD4N56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    405000 | PA      | $417901.67    | 0.00%             | 2041-01-15      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BROADCOM INC                                     | Broadcom Inc                                                                    | CUSIP: 11135FBJ9<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |  16350000 | PA      | $13453906.88  | 0.13%             | 2041-02-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140X7TX7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4630614 | PA      | $4104249.72   | 0.04%             | 2050-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36202FLQ7<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     19647 | PA      | $20155.74     | 0.00%             | 2040-10-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3133ARF34<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    929157 | PA      | $793336.76    | 0.01%             | 2051-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LOWE'S COS INC                                   | Lowe's Cos Inc                                                                  | CUSIP: 548661EJ2<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1361000 | PA      | $1098312.75   | 0.01%             | 2052-04-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31371NEW1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5004 | PA      | $5273.57      | 0.00%             | 2037-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 31283HYZ2<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4989 | PA      | $5174.11      | 0.00%             | 2033-12-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UNIV OF VIRGINIA VA UNIV REVEN                   | University of Virginia                                                          | CUSIP: 915217WX7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |   3720000 | PA      | $2832205.05   | 0.03%             | 2117-09-01      | Fixed         | 4.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140X6QQ7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2133929 | PA      | $1961431.04   | 0.02%             | 2046-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| XCEL ENERGY INC                                  | Xcel Energy Inc                                                                 | CUSIP: 98389BAY6<br>LEI: LGJNMI9GH8XIDG5RCM61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2160000 | PA      | $2071663.25   | 0.02%             | 2030-06-01      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC                         | USD/GBP FORWARD                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $134371.52    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VICI PROPERTIES / NOTE                           | VICI Properties LP / VICI Note Co Inc                                           | CUSIP: 92564RAH8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3406000 | PA      | $3405764.77   | 0.03%             | 2026-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418EAM2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1255028 | PA      | $1015331.49   | 0.01%             | 2052-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3132J62W3<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3780 | PA      | $3481.71      | 0.00%             | 2043-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FHLMC Multifamily Structured P                   | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                    | CUSIP: 3137BSP98<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        | 181614321 | PA      | $1022216.21   | 0.01%             | 2026-08-25      | Variable      | 1.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY                                   | Morgan Stanley                                                                  | CUSIP: 61747YFE0<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |  12880000 | PA      | $13276350.98  | 0.13%             | 2034-04-21      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LIMA METRO LINE 2 FIN LT                         | Lima Metro Line 2 Finance Ltd                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493009BVQNQT1UKQ352 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |     77898 | PA      | $80527.51     | 0.00%             | 2034-07-05      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                      | CDS CDX.EM.43.V1                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $-1521405.61  | -0.02%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MASTR Asset Backed Securities                    | Mastr Asset Backed Securities Trust 2004-WMC2                                   | CUSIP: 57643LDJ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    208960 | PA      | $208877.84    | 0.00%             | 2034-04-25      | Floating      | 5.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LAS VEGAS SANDS CORP                             | Las Vegas Sands Corp                                                            | CUSIP: 517834AJ6<br>LEI: 549300DUOO1KXOHPM605 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $434291.04    | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GENERAL MOTORS CO                                | General Motors Co                                                               | CUSIP: 37045VAP5<br>LEI: 54930070NSV60J38I987 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1875000 | PA      | $1795250.22   | 0.02%             | 2038-04-01      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION            | CDS CDX.EM.44.V1                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: B4TYDEB6GKMZO031MB27 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-2166346.29  | -0.02%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179WVW5<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |  15201958 | PA      | $13983471.02  | 0.14%             | 2052-01-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138ERNV8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     63352 | PA      | $57448.31     | 0.00%             | 2046-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BENCHMARK Mortgage Trust                         | Benchmark 2019-B14 Mortgage Trust                                               | CUSIP: 08162YAC6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    950000 | PA      | $914888.76    | 0.01%             | 2062-12-15      | Fixed         | 3.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NEW JERSEY ST TURNPIKE AUTH TU                   | New Jersey Turnpike Authority                                                   | CUSIP: 646139X83<br>LEI: 5493005YN67D71KSMI84 | Long             | DBT              | MUN               | US        |   2240000 | PA      | $2594405.25   | 0.03%             | 2041-01-01      | Fixed         | 7.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HEALTH CARE SERVICE CORP                         | Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co                              | CUSIP: 42218SAF5<br>LEI: 549300TMJ1FKCKECR148 | Long             | DBT              | CORP              | US        |  12560000 | PA      | $11358835.71  | 0.11%             | 2030-06-01      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TEACHERS INSUR & ANNUITY                         | Teachers Insurance & Annuity Association of America                             | CUSIP: 878091BD8<br>LEI: O06XD7BJ4EPXNABVFN69 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2915000 | PA      | $2690554.60   | 0.03%             | 2044-09-15      | Fixed         | 4.90%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140QM4V3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   6432315 | PA      | $5473710.23   | 0.05%             | 2052-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179M2Q2<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      8498 | PA      | $7979.41      | 0.00%             | 2043-02-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132DWAP8<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     82002 | PA      | $69785.32     | 0.00%             | 2050-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179MX47<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     25297 | PA      | $23999.90     | 0.00%             | 2043-01-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CALIFORNIA ST                                    | State of California                                                             | CUSIP: 13063BFR8<br>LEI: 9845007J7054602FF597 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    300000 | PA      | $363061.68    | 0.00%             | 2040-03-01      | Fixed         | 7.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132DVL52<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1754600 | PA      | $1510236.54   | 0.01%             | 2051-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DANSKE BANK A/S                                  | Danske Bank A/S                                                                 | CUSIP: 23636ABH3<br>LEI: MAES062Z21O4RZ2U7M96 | Long             | DBT              | CORP              | DK        |   1370000 | PA      | $1424499.70   | 0.01%             | 2030-03-01      | Fixed         | 5.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SAN ANTONIO TX ELEC & GAS REVE                   | City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue                           | CUSIP: 796253Z21<br>LEI: 5493002G2FEH20Q4GQ04 | Long             | DBT              | MUN               | US        |   1005000 | PA      | $972240.74    | 0.01%             | 2042-02-01      | Fixed         | 4.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132DSZQ8<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1142115 | PA      | $979725.14    | 0.01%             | 2052-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMORGAN CHASE & CO                              | JPMorgan Chase & Co                                                             | CUSIP: 46647PAR7<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4554000 | PA      | $4540099.86   | 0.04%             | 2029-04-23      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138EKRN7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     59364 | PA      | $60796.03     | 0.00%             | 2042-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138WJAR9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     83135 | PA      | $75129.10     | 0.00%             | 2046-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae I Pool                                                               | CUSIP: 36178DBV2<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     12956 | PA      | $12112.11     | 0.00%             | 2042-07-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3132GSL31<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4023 | PA      | $3917.15      | 0.00%             | 2042-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418DV66<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3191940 | PA      | $2454096.70   | 0.02%             | 2051-01-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179TUE3<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    144919 | PA      | $149472.60    | 0.00%             | 2048-03-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Progress Residential Trust                       | Progress Residential 2021-SFR8 Trust                                            | CUSIP: 74333TAC3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |    580000 | PA      | $566695.61    | 0.01%             | 2038-10-17      | Fixed         | 1.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Mortgage Loan Trust                    | Citigroup Mortgage Loan Trust 2024-RP2                                          | CUSIP: 173106AD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1125554 | PA      | $913959.42    | 0.01%             | 2063-02-25      | Variable      | 2.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PILGRIM'S PRIDE CORP                             | Pilgrim's Pride Corp                                                            | CUSIP: 72147KAK4<br>LEI: 549300ZSLGV64ZL3HD75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   6570000 | PA      | $7003504.33   | 0.07%             | 2033-07-01      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| EASTERN GAS TRAN                                 | Eastern Gas Transmission & Storage Inc                                          | CUSIP: 276480AD2<br>LEI: H2VQBNB3NSKRM5QWBI71 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    165000 | PA      | $144417.45    | 0.00%             | 2044-12-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138EGFA7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4423 | PA      | $4421.35      | 0.00%             | 2041-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PACIFICORP                                       | PacifiCorp                                                                      | CUSIP: 695114CN6<br>LEI: SGY07Y7FNYBNLM6Z1M11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2239000 | PA      | $1849083.43   | 0.02%             | 2042-02-01      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION            | CDS REPUBLIC OF ARGENTINA                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: B4TYDEB6GKMZO031MB27 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |         1 | NC      | $880004.23    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RFC PRINCIPAL STRIP                              | Resolution Funding Corp Principal Strip                                         | CUSIP: 76116FAC1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | USGSE             | US        |    230000 | PA      | $192302.24    | 0.00%             | 2030-04-15      | None          | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WILLIAMS COMPANIES INC                           | Williams Cos Inc/The                                                            | CUSIP: 969457BB5<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3777000 | PA      | $4279782.17   | 0.04%             | 2031-01-15      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivabl                   | Santander Drive Auto Receivables Trust 2022-6                                   | CUSIP: 802918AE2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |    484184 | PA      | $485184.63    | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 4.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EQUINOR ASA                                      | Equinor ASA                                                                     | CUSIP: 656531AD2<br>LEI: OW6OFBNCKXC4US5C7523 | Long             | DBT              | CORP              | NO        |    846000 | PA      | $848742.65    | 0.01%             | 2025-11-15      | Fixed         | 7.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JERSEY CENTRAL PWR & LT                          | Jersey Central Power & Light Co                                                 | CUSIP: 476556DD4<br>LEI: 549300W9UGH9ZPLNPF79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    310000 | PA      | $277434.14    | 0.00%             | 2032-03-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-MOBILE USA INC                                 | T-Mobile USA Inc                                                                | CUSIP: 87264ABR5<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     85000 | PA      | $84331.35     | 0.00%             | 2026-02-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138LTJV1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    155597 | PA      | $147828.32    | 0.00%             | 2042-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31413QJ33<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      7542 | PA      | $7743.34      | 0.00%             | 2037-11-01      | Floating      | 6.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36194MJQ5<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    133993 | PA      | $120004.36    | 0.00%             | 2046-08-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR                         | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara                       | CUSIP: 71568QAK3<br>LEI: 254900OYVDRYS9J51J61 | Long             | DBT              | CORP              | ID        |    200000 | PA      | $172375.00    | 0.00%             | 2049-07-17      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AMAZON CONSERVATION DAC                          | Amazon Conservation DAC                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400VMJ6EGNYN3YK31 | Long             | DBT              | NUSS              | IE        |    200000 | PA      | $204886.04    | 0.00%             | 2042-01-16      | Fixed         | 6.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK OF AMERICA CORP                             | Bank of America Corp                                                            | CUSIP: 06051GKY4<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3695000 | PA      | $3777092.36   | 0.04%             | 2033-07-22      | Fixed         | 5.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Octane Receivables Trust                         | Octane Receivables Trust 2023-3                                                 | CUSIP: 67571CAC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |    755000 | PA      | $768013.71    | 0.01%             | 2029-07-20      | Fixed         | 6.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC                          | Goldman Sachs Group Inc/The                                                     | CUSIP: 38141GB78<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2035000 | PA      | $2048792.29   | 0.02%             | 2035-10-23      | Fixed         | 5.02%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3132GFQK6<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    306069 | PA      | $306105.08    | 0.00%             | 2041-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SANDS CHINA LTD                                  | Sands China Ltd                                                                 | CUSIP: 80007RAE5<br>LEI: 549300EVO6UZDGY05787 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |   1065000 | PA      | $1087380.76   | 0.01%             | 2028-08-08      | Variable      | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC                           | Pacific Gas and Electric Co                                                     | CUSIP: 694308JH1<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    469000 | PA      | $355876.25    | 0.00%             | 2040-08-01      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP PARIBAS                                      | BNP Paribas SA                                                                  | CUSIP: 09659W2M5<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |   5100000 | PA      | $4856677.47   | 0.05%             | 2028-09-30      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3128MJEV8<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4240 | PA      | $4449.88      | 0.00%             | 2036-08-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138WECQ0<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     87614 | PA      | $85136.31     | 0.00%             | 2045-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| INVERSIONES CMPC SA                              | Inversiones CMPC SA                                                             | CUSIP: 46128MAN1<br>LEI: 549300G475ACIABB4385 | Long             | DBT              | CORP              | CL        |   1557000 | PA      | $1493754.66   | 0.01%             | 2030-01-13      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| THE TORONTO-DOMINION BANK                        | GBP/USD FORWARD                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $94519.93     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                 | CDS REPUBLIC OF PHILIPPINES                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DCR              | CORP              | DE        |         1 | NC      | $-114563.42   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SOCIETE GENERALE                                 | Societe Generale SA                                                             | CUSIP: 83368RBJ0<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |   6695000 | PA      | $6086336.13   | 0.06%             | 2033-01-21      | Fixed         | 3.34%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 312941GX9<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2337 | PA      | $2382.93      | 0.00%             | 2040-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36202DUU3<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       358 | PA      | $371.36       | 0.00%             | 2032-10-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140XHK97<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    222136 | PA      | $216137.06    | 0.00%             | 2046-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140XBKV1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    525478 | PA      | $450470.66    | 0.00%             | 2051-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3128MJGP9<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       433 | PA      | $456.42       | 0.00%             | 2037-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179TG33<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      9724 | PA      | $8804.92      | 0.00%             | 2047-09-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAYER US FINANCE LLC                             | Bayer US Finance LLC                                                            | CUSIP: 07274EAK9<br>LEI: 54930093Q75GSEM74I71 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1235000 | PA      | $1319993.81   | 0.01%             | 2030-11-21      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MEXICO CITY ARPT TRUST                           | Mexico City Airport Trust                                                       | CUSIP: 59284MAB0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | MX        |   1883000 | PA      | $1630696.83   | 0.02%             | 2046-10-31      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3128M7ZN9<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     16919 | PA      | $16995.67     | 0.00%             | 2040-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36192XMK2<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      5144 | PA      | $4743.11      | 0.00%             | 2046-05-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CITIGROUP INC                                    | Citigroup Inc                                                                   | CUSIP: 172967MS7<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |  25355000 | PA      | $23322786.02  | 0.23%             | 2031-06-03      | Fixed         | 2.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31419A3K1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    194032 | PA      | $204476.20    | 0.00%             | 2039-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3133AYLH1<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1100248 | PA      | $931578.53    | 0.01%             | 2051-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DELTA AIR LINES/SKYMILES                         | Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd                                           | CUSIP: 830867AA5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    122878 | PA      | $122850.04    | 0.00%             | 2025-10-20      | Fixed         | 4.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| KIMCO REALTY OP LLC                              | Kimco Realty OP LLC                                                             | CUSIP: 49446RBA6<br>LEI: 549300EA7I6T15IBYS12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2035000 | PA      | $2022355.69   | 0.02%             | 2033-02-01      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| US TREASURY N/B                                  | United States Treasury Note/Bond                                                | CUSIP: 912810TM0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  50095000 | PA      | $46314392.97  | 0.46%             | 2042-11-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418MGG1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     66537 | PA      | $69229.09     | 0.00%             | 2038-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140QCBE5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    130641 | PA      | $116724.79    | 0.00%             | 2049-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3133A2EK2<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     21082 | PA      | $18903.14     | 0.00%             | 2050-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31417ESX0<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     15176 | PA      | $13954.78     | 0.00%             | 2043-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BOEING CO                                        | Boeing Co/The                                                                   | CUSIP: 097023DG7<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |  28200000 | PA      | $27989236.16  | 0.28%             | 2026-02-04      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Auto Owner Trust/F                   | Ford Credit Auto Owner Trust 2021-REV2                                          | CUSIP: 345285AC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   4250000 | PA      | $4138196.95   | 0.04%             | 2034-05-15      | Fixed         | 2.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                      | CDS REPUBLIC OF TURKIYE                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $1037536.40   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138E0Q93<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     38794 | PA      | $36904.98     | 0.00%             | 2041-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138M1EN4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     17844 | PA      | $16842.70     | 0.00%             | 2042-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31419DL74<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    263396 | PA      | $263950.22    | 0.00%             | 2040-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FLORIDA GAS TRANSMISSION                         | Florida Gas Transmission Co LLC                                                 | CUSIP: 340711AY6<br>LEI: 549300Q0UQF87NXNOC32 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3725000 | PA      | $3420000.95   | 0.03%             | 2030-07-01      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31416BLC0<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     68531 | PA      | $71303.88     | 0.00%             | 2037-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JBS USA HOLD/FOOD/LUX CO                         | JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl                      | CUSIP: 46590XAU0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | LU        |    225000 | PA      | $209632.97    | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK NY                                 | Deutsche Bank AG/New York NY                                                    | CUSIP: 25160PAG2<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |  10520000 | PA      | $9692056.01   | 0.10%             | 2033-01-07      | Fixed         | 3.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DUKE ENERGY PROGRESS LLC                         | Duke Energy Progress LLC                                                        | CUSIP: 26442UAC8<br>LEI: 0NIFZ782LS46WOC9QK20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    690000 | PA      | $535467.82    | 0.01%             | 2046-10-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UNITED MEXICAN STATES                            | Mexico Government International Bond                                            | CUSIP: 91087BAQ3<br>LEI: 254900EGTWEU67VP6075 | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    500000 | PA      | $406500.00    | 0.00%             | 2041-08-14      | Fixed         | 4.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140J95F4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     52114 | PA      | $50920.82     | 0.00%             | 2032-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140J8VP5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     74258 | PA      | $68278.65     | 0.00%             | 2043-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA                          | Hyundai Capital America                                                         | CUSIP: 44891ACB1<br>LEI: 549300RIPPWJB5Z0FK07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    635000 | PA      | $638357.37    | 0.01%             | 2026-03-30      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Government National Mortgage Association                                        | CUSIP: 38378TDR8<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    385122 | PA      | $55792.88     | 0.00%             | 2043-05-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FERGUSON ENTERPRISES INC                         | Ferguson Enterprises Inc                                                        | CUSIP: 31488VAA5<br>LEI: 2138003JYQMRP3SLX189 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    240000 | PA      | $241748.01    | 0.00%             | 2034-10-03      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC                          | Goldman Sachs Group Inc/The                                                     | CUSIP: 38141GWV2<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |  77785000 | PA      | $77105230.95  | 0.76%             | 2029-04-23      | Fixed         | 3.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140X42B1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2212184 | PA      | $2186536.51   | 0.02%             | 2049-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                      | CDS REPUBLIC OF SOUTH AFRICA                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $192721.78    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3132QXCM7<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3290 | PA      | $3168.54      | 0.00%             | 2046-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138W9NY2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    350228 | PA      | $321719.97    | 0.00%             | 2043-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cantor Commercial Real Estate                    | Cantor Commercial Real Estate Lending 2019-CF1                                  | CUSIP: 12529MAD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   3600000 | PA      | $3564343.08   | 0.04%             | 2052-05-15      | Fixed         | 3.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140X6ST9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1710555 | PA      | $1613681.91   | 0.02%             | 2047-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PRP Advisors, LLC                                | PRPM 2025-NQM1 Trust                                                            | CUSIP: 74391EAA9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |  10466725 | PA      | $10577380.87  | 0.10%             | 2069-11-25      | Variable      | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Auto Securitization Trust                   | Ford Auto Securitization Trust                                                  | CUSIP: 345213JP8<br>LEI: 549300UXPSVB9J11GQ87 | Long             | ABS-O            | CORP              | CA        |   5100000 | PA      | $3661834.45   | 0.04%             | 2029-04-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BARCLAYS BANK PLC                                | CDS UNITED MEXICAN STATES                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: G5GSEF7VJP5I7OUK5573 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $-69209.54    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ENBRIDGE INC                                     | Enbridge Inc                                                                    | CUSIP: 29250NAL9<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    117000 | PA      | $117024.68    | 0.00%             | 2026-12-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179UH70<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    487683 | PA      | $500992.94    | 0.00%             | 2048-12-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3128MJPV6<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5566 | PA      | $5575.09      | 0.00%             | 2041-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Towd Point Mortgage Trust                        | Towd Point Mortgage Trust                                                       | CUSIP: 89182FAA7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |  11963406 | PA      | $12149506.72  | 0.12%             | 2063-10-25      | Variable      | 7.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| REPUBLIC OF SERBIA                               | Serbia International Bond                                                       | CUSIP: 817477AF9<br>LEI: 254900W94OCY91V32O78 | Long             | DBT              | NUSS              | RS        |    774000 | PA      | $675802.62    | 0.01%             | 2030-12-01      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 31335CAG9<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     19349 | PA      | $18852.96     | 0.00%             | 2045-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae I Pool                                                               | CUSIP: 36177T5R4<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     20929 | PA      | $19597.59     | 0.00%             | 2042-05-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NMLT Trust                                       | NLT 2025-INV1 Trust                                                             | CUSIP: 62916TAD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1980000 | PA      | $2004082.74   | 0.02%             | 2070-02-25      | Variable      | 6.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 3617G85D1<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      5828 | PA      | $5817.94      | 0.00%             | 2048-05-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                      | CDS KINGDOM OF BAHRAIN                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $43908.41     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC                          | CDS BANK OF AMERICA CORP                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: FOR8UP27PHTHYVLBNG30 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |         1 | NC      | $21369.26     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| IVORY COAST                                      | Ivory Coast Government International Bond                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900ICW11T82O6H590 | Long             | DBT              | NUSS              | CI        |  11268000 | PA      | $13196122.41  | 0.13%             | 2030-03-22      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 312941UZ8<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     99295 | PA      | $101810.25    | 0.00%             | 2040-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                 | CDS REPUBLIC OF COTE D'IVOIRE                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DCR              | CORP              | DE        |         1 | NC      | $408020.16    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae REMICS                                                               | CUSIP: 3136AWFW2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      7202 | PA      | $6823.66      | 0.00%             | 2039-05-25      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Magnetite CLO Ltd                                | Magnetite XVII Ltd                                                              | CUSIP: 55954EAY5<br>LEI: 5493003SVWF9GG13MZ22 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |   4535000 | PA      | $4553811.63   | 0.04%             | 2037-04-20      | Floating      | 5.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179TSK2<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     16442 | PA      | $16753.11     | 0.00%             | 2048-02-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ENEL FINANCE INTL NV                             | Enel Finance International NV                                                   | CUSIP: 29278GAF5<br>LEI: 0YQH6LCEF474UTUV4B96 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    300000 | PA      | $294323.61    | 0.00%             | 2028-04-06      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC.      | US 2YR NOTE (CBT)                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300EX04Q2QBFQTQ27 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |      1116 | NC      | $202109.45    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BAYCARE HEALTH SYSTEM                            | BayCare Health System Inc                                                       | CUSIP: 072722AE1<br>LEI: 1H90SRZU22X0SF1UZR52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1411000 | PA      | $1099322.13   | 0.01%             | 2050-11-15      | Fixed         | 3.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31376KL53<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      7735 | PA      | $8038.26      | 0.00%             | 2035-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3132GVEL2<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     16204 | PA      | $15440.38     | 0.00%             | 2042-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31410GER0<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     36098 | PA      | $37383.06     | 0.00%             | 2036-08-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust                   | Morgan Stanley Capital I Trust 2016-UBS12                                       | CUSIP: 61691EAZ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1229492 | PA      | $1214993.05   | 0.01%             | 2049-12-15      | Fixed         | 3.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Towd Point Mortgage Trust                        | Towd Point Mortgage Trust 2024-CES3                                             | CUSIP: 89183EAA9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   5094916 | PA      | $5158999.54   | 0.05%             | 2064-05-25      | Variable      | 6.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae I Pool                                                               | CUSIP: 3620AYFE1<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      2830 | PA      | $2895.37      | 0.00%             | 2040-07-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FHLMC Multifamily Structured P                   | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                    | CUSIP: 3137FNX70<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  39555260 | PA      | $1374367.28   | 0.01%             | 2029-07-25      | Variable      | 1.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Progress Residential Trust                       | Progress Residential 2024-SFR5 Trust                                            | CUSIP: 74332HAA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   2704986 | PA      | $2561854.26   | 0.03%             | 2029-08-09      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FHLMC Multifamily Structured P                   | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                    | CUSIP: 3137FPHM0<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   8875995 | PA      | $333066.39    | 0.00%             | 2029-08-25      | Variable      | 1.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TD SYNNEX CORP                                   | TD SYNNEX Corp                                                                  | CUSIP: 87162WAF7<br>LEI: 5493004HI6PFLF46NS53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   7470000 | PA      | $7304184.88   | 0.07%             | 2026-08-09      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138W9C32<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     58344 | PA      | $55020.89     | 0.00%             | 2043-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exeter Automobile Receivables                    | Exeter Automobile Receivables Trust 2022-3                                      | CUSIP: 30166YAE2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |    151856 | PA      | $151920.40    | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bayview Financing Trust                          | Bayview Financing Trust 2023-1F                                                 | CUSIP: 07336HAA0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   6473712 | PA      | $6496951.01   | 0.06%             | 2026-07-01      | Floating      | 8.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ROMANIA                                          | Romanian Government International Bond                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 315700IASY927EDWBK92 | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |    496000 | PA      | $440402.52    | 0.00%             | 2031-02-14      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyundai Auto Lease Securitizat                   | Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2024-A                                  | CUSIP: 448988AE5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |    690000 | PA      | $694396.40    | 0.01%             | 2028-02-15      | Fixed         | 5.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138ELN41<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    338885 | PA      | $319725.10    | 0.00%             | 2043-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BARCLAYS BANK PLC                                | CDS PEOPLES REPUBLIC OF CHINA                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: G5GSEF7VJP5I7OUK5573 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $-256069.35   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BROADCOM INC                                     | Broadcom Inc                                                                    | CUSIP: 11135FCB5<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2345000 | PA      | $2356963.93   | 0.02%             | 2030-02-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FREEPORT-MCMORAN INC                             | Freeport-McMoRan Inc                                                            | CUSIP: 35671DCH6<br>LEI: 549300IRDTHJQ1PVET45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    297000 | PA      | $294284.94    | 0.00%             | 2030-08-01      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| COLUMBIA PIPELINES OPCO                          | Columbia Pipelines Operating Co LLC                                             | CUSIP: 19828TAB2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |  24400000 | PA      | $26039854.80  | 0.26%             | 2033-11-15      | Fixed         | 6.04%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| BROWN UNIVERSITY                                 | Brown University                                                                | CUSIP: 11575TAC2<br>LEI: 9M13ULPHBPDR83N6CB89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |  10165000 | PA      | $6846913.93   | 0.07%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cantor Commercial Real Estate                    | Cantor Commercial Real Estate Lending 2019-CF2                                  | CUSIP: 12528YAF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    346608 | PA      | $325829.75    | 0.00%             | 2052-11-15      | Fixed         | 2.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| STATE OIL CO OF THE AZER                         | State Oil Co of the Azerbaijan Republic                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549002HARR1VE257O76 | Long             | DBT              | NUSS              | AZ        |    650000 | PA      | $694291.00    | 0.01%             | 2030-03-18      | Fixed         | 6.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Commercial Mortgage                    | Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017-C4                                     | CUSIP: 17326FAC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |  25904560 | PA      | $25353544.51  | 0.25%             | 2050-10-12      | Fixed         | 3.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae REMICS                                                               | CUSIP: 31398RDA0<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1832 | PA      | $1752.09      | 0.00%             | 2040-05-25      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BROADCOM INC                                     | Broadcom Inc                                                                    | CUSIP: 11135FBH3<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    195000 | PA      | $177306.03    | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36183FLP2<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     47832 | PA      | $43841.44     | 0.00%             | 2044-10-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140QNCC4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1932316 | PA      | $1579144.10   | 0.02%             | 2052-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgag                   | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2025-5C3                                  | CUSIP: 95004JAC8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |  18500000 | PA      | $19623403.25  | 0.19%             | 2058-01-15      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BARCLAYS BANK PLC                                | CDS GOVERNMENT OF MALAYSIA                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: G5GSEF7VJP5I7OUK5573 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $-79883.27    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3128MJYN4<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     62559 | PA      | $58969.98     | 0.00%             | 2046-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31410LS37<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     24983 | PA      | $23621.95     | 0.00%             | 2043-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418DVC3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   9736087 | PA      | $8260685.82   | 0.08%             | 2050-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31410FSD8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     53500 | PA      | $55664.10     | 0.00%             | 2036-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                      | CDS REPUBLIC OF CHILE                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $-141211.75   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BENCHMARK Mortgage Trust                         | Benchmark 2019-B14 Mortgage Trust                                               | CUSIP: 08162YAD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1600000 | PA      | $1506981.12   | 0.01%             | 2062-12-15      | Fixed         | 2.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TFS_18-3-A1                                      | TFS_18-3-A1                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | LU        |   4211840 | PA      | $3733407.83   | 0.04%             | 2026-03-15      | None          | 0.00%                 | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Merrill Lynch Mortgage Investo                   | Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series 2004-WMC3                         | CUSIP: 59020UCP8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |    184591 | PA      | $181429.21    | 0.00%             | 2035-01-25      | Floating      | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT CAPITAL CORP                                 | BAT Capital Corp                                                                | CUSIP: 05526DBF1<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    478000 | PA      | $397875.92    | 0.00%             | 2047-08-15      | Fixed         | 4.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MARATHON PETROLEUM CORP                          | Marathon Petroleum Corp                                                         | CUSIP: 56585ABD3<br>LEI: 3BNYRYQHD39K4LCKQF12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |  16930000 | PA      | $16751532.45  | 0.17%             | 2028-04-01      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140MHSV2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     33123 | PA      | $27108.69     | 0.00%             | 2052-03-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                      | CDS KINGDOM OF BAHRAIN                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $43908.41     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138EPH31<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    120935 | PA      | $123846.61    | 0.00%             | 2042-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36202EGC7<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      2276 | PA      | $2326.83      | 0.00%             | 2035-12-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GMRF Mortgage Acquisition Co.,                   | Galton Funding Mortgage Trust 2017-1                                            | CUSIP: 36417JAL3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    147796 | PA      | $134702.15    | 0.00%             | 2057-11-25      | Variable      | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138ETGU4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    293824 | PA      | $277117.77    | 0.00%             | 2044-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OHIO ST UNIV                                     | Ohio State University/The                                                       | CUSIP: 677632PA3<br>LEI: JFC10ZULKO4X2E3HBY86 | Long             | DBT              | MUN               | US        |   2205000 | PA      | $1905144.09   | 0.02%             | 2111-06-01      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANCO SANTANDER SA                               | Banco Santander SA                                                              | CUSIP: 05971KAL3<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |  10400000 | PA      | $9464617.76   | 0.09%             | 2032-11-22      | Fixed         | 3.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138A4XY6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    174980 | PA      | $170581.19    | 0.00%             | 2041-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PETROLEOS MEXICANOS                              | Petroleos Mexicanos                                                             | CUSIP: 71654QDC3<br>LEI: 549300CAZKPF4HKMPX17 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |   5728000 | PA      | $5828297.28   | 0.06%             | 2030-01-23      | Fixed         | 6.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAE SYSTEMS PLC                                  | BAE Systems PLC                                                                 | CUSIP: 05523RAF4<br>LEI: 8SVCSVKSGDWMW2QHOH83 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   2230000 | PA      | $1961269.84   | 0.02%             | 2031-02-15      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae I Pool                                                               | CUSIP: 36296QY29<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      2622 | PA      | $2619.68      | 0.00%             | 2039-05-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179MLA6<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1031 | PA      | $1057.68      | 0.00%             | 2042-08-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3133KND59<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    973440 | PA      | $830689.46    | 0.01%             | 2051-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CALIFORNIA INSTITUTE OF                          | California Institute of Technology                                              | CUSIP: 13034VAA2<br>LEI: 549300CITPNHOTVPHC04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    220000 | PA      | $182979.94    | 0.00%             | 2111-11-01      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179WVT2<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    264219 | PA      | $218432.72    | 0.00%             | 2052-01-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BENCHMARK Mortgage Trust                         | Benchmark 2020-IG1 Mortgage Trust                                               | CUSIP: 08162LAC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   7400000 | PA      | $6413036.10   | 0.06%             | 2043-09-15      | Fixed         | 2.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140QQ3C7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2919120 | PA      | $2965697.94   | 0.03%             | 2052-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418D3H3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4047263 | PA      | $3432989.14   | 0.03%             | 2051-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CFCRE Commercial Mortgage Trus                   | CFCRE Commercial Mortgage Trust 2017-C8                                         | CUSIP: 12532CAZ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |  15844139 | PA      | $15616732.81  | 0.15%             | 2050-06-15      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31403DBY4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     35087 | PA      | $36045.36     | 0.00%             | 2036-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179SB71<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    297850 | PA      | $270267.28    | 0.00%             | 2046-05-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3133BAC82<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    127329 | PA      | $116525.75    | 0.00%             | 2052-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DOMINICAN REPUBLIC                               | Dominican Republic International Bond                                           | CUSIP: 25714PEG9<br>LEI: 254900EHU7Q8FGVPI369 | Long             | DBT              | NUSS              | DO        |    173000 | PA      | $156370.38    | 0.00%             | 2041-01-21      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC                           | Pacific Gas and Electric Co                                                     | CUSIP: 694308JQ1<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |  32445000 | PA      | $28224643.47  | 0.28%             | 2040-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36241KYG7<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    408221 | PA      | $428354.81    | 0.00%             | 2038-12-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae REMICS                                                               | CUSIP: 3136AJEW2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5467 | PA      | $5355.06      | 0.00%             | 2043-09-25      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae I Pool                                                               | CUSIP: 3620ALSX3<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      2858 | PA      | $2823.77      | 0.00%             | 2040-07-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GENERAL MOTORS CO                                | General Motors Co                                                               | CUSIP: 37045VAH3<br>LEI: 54930070NSV60J38I987 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1060000 | PA      | $1030302.17   | 0.01%             | 2035-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC                         | Ford Motor Credit Co LLC                                                        | CUSIP: 345397D67<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3125000 | PA      | $3341372.83   | 0.03%             | 2033-11-07      | Fixed         | 7.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| INTERSTATE POWER & LIGHT                         | Interstate Power and Light Co                                                   | CUSIP: 461070AS3<br>LEI: EF9UQIIO4KY2BWOK3P26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4155000 | PA      | $3796489.82   | 0.04%             | 2030-06-01      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31417FR83<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     88734 | PA      | $81613.54     | 0.00%             | 2043-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION            | CDS KINGDOM OF SAUDI ARABIA                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: B4TYDEB6GKMZO031MB27 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-138515.79   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JP Morgan Chase Commercial Mor                   | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-JP2                   | CUSIP: 46590MAU4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |  14440000 | PA      | $86179.36     | 0.00%             | 2049-08-15      | Variable      | 1.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| arbor multifamily mortgage sec                   | Arbor Multifamily Mortgage Securities Trust 2021-MF2                            | CUSIP: 03881VAJ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   3000000 | PA      | $2699603.40   | 0.03%             | 2054-06-15      | Fixed         | 2.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140J7MP7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3245 | PA      | $3034.80      | 0.00%             | 2047-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KKR Financial CLO Ltd                            | KKR CLO 40 Ltd                                                                  | CUSIP: 48254UAE5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | JE        |   1705000 | PA      | $1706681.98   | 0.02%             | 2034-10-20      | Floating      | 5.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UNICREDIT SPA                                    | UniCredit SpA                                                                   | CUSIP: 904678AY5<br>LEI: 549300TRUWO2CD2G5692 | Long             | DBT              | CORP              | IT        |    425000 | PA      | $390725.83    | 0.00%             | 2032-06-03      | Fixed         | 3.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PIONEER NATURAL RESOURCE                         | Pioneer Natural Resources Co                                                    | CUSIP: 723787AQ0<br>LEI: FY8JBF7CCL2VE4F1B628 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1690000 | PA      | $1518520.65   | 0.01%             | 2030-08-15      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae I Pool                                                               | CUSIP: 3620AMK84<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      5248 | PA      | $5333.16      | 0.00%             | 2040-09-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 31292K4D6<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    474676 | PA      | $463689.10    | 0.00%             | 2040-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                      | CDS BARCLAYS PLC                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $24080.95     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31385JG85<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        33 | PA      | $34.34        | 0.00%             | 2032-04-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WISCONSIN ST GEN FUND ANNUAL A                   | State of Wisconsin                                                              | CUSIP: 977100EL6<br>LEI: 549300VTAT608CNZ5827 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    250000 | PA      | $235749.42    | 0.00%             | 2036-05-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36202FB47<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      2026 | PA      | $2086.31      | 0.00%             | 2039-10-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31410FSX4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6728 | PA      | $6980.15      | 0.00%             | 2036-08-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140QDKJ2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     91811 | PA      | $90141.95     | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CFCRE Commercial Mortgage Trus                   | CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C7                                         | CUSIP: 12532BAC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |  10126135 | PA      | $9997396.14   | 0.10%             | 2054-12-10      | Fixed         | 3.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132DWFU2<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2253780 | PA      | $2314401.49   | 0.02%             | 2052-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PNC FINANCIAL SERVICES                           | PNC Financial Services Group Inc/The                                            | CUSIP: 693475BU8<br>LEI: CFGNEKW0P8842LEUIA51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1890000 | PA      | $2141419.17   | 0.02%             | 2034-10-20      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| COX COMMUNICATIONS INC                           | Cox Communications Inc                                                          | CUSIP: 224044CN5<br>LEI: 5493001NEDZNIFRP2R92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4225000 | PA      | $3768167.34   | 0.04%             | 2031-06-15      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-MOBILE USA INC                                 | T-Mobile USA Inc                                                                | CUSIP: 87264ABS3<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $617042.87    | 0.01%             | 2029-02-15      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| CVS HEALTH CORP                                  | CVS Health Corp                                                                 | CUSIP: 126650CZ1<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   5270000 | PA      | $4691832.75   | 0.05%             | 2048-03-25      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| DIAMONDBACK ENERGY INC                           | Diamondback Energy Inc                                                          | CUSIP: 25278XAZ2<br>LEI: 549300R22LSX6OHWEN64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2953000 | PA      | $3017991.84   | 0.03%             | 2034-04-18      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust                     | GS Mortgage Securities Trust 2018-GS10                                          | CUSIP: 36250SAD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |  16925681 | PA      | $16573978.89  | 0.16%             | 2051-07-10      | Fixed         | 3.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36202FGY6<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    122279 | PA      | $125745.77    | 0.00%             | 2040-06-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138WFHL3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    169467 | PA      | $154180.96    | 0.00%             | 2045-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418DYY2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  40060356 | PA      | $33946097.82  | 0.34%             | 2051-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138ERNR7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     11275 | PA      | $10593.29     | 0.00%             | 2036-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DUKE UNIVERSITY                                  | Duke University                                                                 | CUSIP: 26442TAG2<br>LEI: FY5ICUIRRDCHN4HHL592 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4250000 | PA      | $2753902.16   | 0.03%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae REMICS                                                               | CUSIP: 31394DZB9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     18579 | PA      | $18726.67     | 0.00%             | 2035-06-25      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LAS VEGAS SANDS CORP                             | Las Vegas Sands Corp                                                            | CUSIP: 517834AE7<br>LEI: 549300DUOO1KXOHPM605 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1130000 | PA      | $1120366.58   | 0.01%             | 2026-08-18      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                      | CDS FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $232803.50    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Mortgage Loan Trust                    | Citigroup Mortgage Loan Trust 2024-RP2                                          | CUSIP: 173106AC9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1476089 | PA      | $1255295.31   | 0.01%             | 2063-02-25      | Variable      | 4.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Towd Point Mortgage Trust                        | Towd Point Mortgage Trust 2024-CES6                                             | CUSIP: 891947AA1<br>LEI: 25490024AP9UCHO22G82 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   8991638 | PA      | $9070835.91   | 0.09%             | 2064-11-25      | Variable      | 5.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138EJBA5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     25147 | PA      | $24493.86     | 0.00%             | 2041-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION            | CDS EMIRATE OF ABU DHABI                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: B4TYDEB6GKMZO031MB27 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-66253.36    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA                          | Hyundai Capital America                                                         | CUSIP: 44891ACY1<br>LEI: 549300RIPPWJB5Z0FK07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    655000 | PA      | $672475.26    | 0.01%             | 2029-03-19      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140FGMN6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    587512 | PA      | $532757.23    | 0.01%             | 2046-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank                                             | BANK 2017-BNK6                                                                  | CUSIP: 060352AE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1833844 | PA      | $1805521.64   | 0.02%             | 2060-07-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ROMANIA                                          | Romanian Government International Bond                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 315700IASY927EDWBK92 | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |   1105000 | PA      | $1288633.17   | 0.01%             | 2027-04-19      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 312926KB3<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     52702 | PA      | $53966.65     | 0.00%             | 2035-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138WF3A2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     33121 | PA      | $31109.67     | 0.00%             | 2045-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPR Trust                                        | BPR Trust 2023-BRK2                                                             | CUSIP: 05610WAA8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |  16700000 | PA      | $17556441.13  | 0.17%             | 2038-10-05      | Variable      | 7.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UNITED MEXICAN STATES                            | Mexico Government International Bond                                            | CUSIP: 91086QAV0<br>LEI: 254900EGTWEU67VP6075 | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    888000 | PA      | $895219.44    | 0.01%             | 2040-01-11      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC           | CDS ARAB REPUBLIC OF EGYPT                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $223453.15    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ROMANIA                                          | Romanian Government International Bond                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 315700IASY927EDWBK92 | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |     55000 | PA      | $53492.07     | 0.00%             | 2032-01-28      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138MDB92<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    135680 | PA      | $124733.89    | 0.00%             | 2042-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140QFPA1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     92632 | PA      | $75420.79     | 0.00%             | 2050-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31402RDG1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2274 | PA      | $2373.76      | 0.00%             | 2035-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140F5TN3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    307407 | PA      | $278757.30    | 0.00%             | 2046-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ENERGY TRANSFER LP                               | Energy Transfer LP                                                              | CUSIP: 29273RBL2<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    270000 | PA      | $244040.54    | 0.00%             | 2047-04-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SA GLOBAL SUKUK LTD                              | SA Global Sukuk Ltd                                                             | CUSIP: 78397PAD3<br>LEI: 5493007DFAVKU7UOGR47 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    200000 | PA      | $181600.00    | 0.00%             | 2031-06-17      | Fixed         | 2.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132DWDL4<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  28755269 | PA      | $26281383.30  | 0.26%             | 2052-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3128MJXF2<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     36318 | PA      | $34985.95     | 0.00%             | 2045-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Greensky Home Improvement Issu                   | GreenSky Home Improvement Trust 2024-1                                          | CUSIP: 39571MAD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   1668503 | PA      | $1706099.30   | 0.02%             | 2059-06-25      | Fixed         | 5.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418D3Z3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   8810853 | PA      | $7778265.74   | 0.08%             | 2051-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179YS88<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   6333755 | PA      | $6518107.09   | 0.06%             | 2054-03-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140XJRB1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    671974 | PA      | $572201.65    | 0.01%             | 2051-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC                           | Pacific Gas and Electric Co                                                     | CUSIP: 694308JG3<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2075000 | PA      | $1849205.75   | 0.02%             | 2031-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BARCLAYS BANK PLC                                | CDS REPUBLIC OF COLOMBIA                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: G5GSEF7VJP5I7OUK5573 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $223584.45    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC           | CDS REPUBLIC OF CHILE                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $-141211.75   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179W7M4<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |  32884373 | PA      | $31246698.45  | 0.31%             | 2052-06-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TRUSTEES PRINCETON UNIV                          | Trustees of Princeton University/The                                            | CUSIP: 89837LAG0<br>LEI: 549300PJZYINN64GDJ90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |  25000000 | PA      | $15836416.08  | 0.16%             | 2050-07-01      | Fixed         | 2.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 3622A26L1<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     55489 | PA      | $51241.34     | 0.00%             | 2048-02-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION            | CDS ARAB REPUBLIC OF EGYPT                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: B4TYDEB6GKMZO031MB27 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-55.56       | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140J5FG9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1426455 | PA      | $1372171.26   | 0.01%             | 2047-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP                         | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | CUSIP: 161175CK8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    319000 | PA      | $266455.74    | 0.00%             | 2053-04-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AMERICAN ELECTRIC POWER                          | American Electric Power Co Inc                                                  | CUSIP: 025537AY7<br>LEI: 1B4S6S7G0TW5EE83BO58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    855000 | PA      | $881670.41    | 0.01%             | 2029-01-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae I Pool                                                               | CUSIP: 3620A9VX6<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      3526 | PA      | $3520.20      | 0.00%             | 2039-11-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC           | CDS CDX.EM.43.V1                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $-1521405.61  | -0.02%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138A7FX1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     44799 | PA      | $44838.37     | 0.00%             | 2041-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138EP5H3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     14767 | PA      | $14660.84     | 0.00%             | 2045-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BX Trust                                         | BX Commercial Mortgage Trust 2025-BCAT                                          | CUSIP: 12433HAG9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |  11978560 | PA      | $12004763.55  | 0.12%             | 2042-08-15      | Floating      | 6.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MPLX LP                                          | MPLX LP                                                                         | CUSIP: 55336VAL4<br>LEI: 5493000CZJ19CK4P3G36 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2975000 | PA      | $2674771.35   | 0.03%             | 2047-03-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31416BRU4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1988 | PA      | $2090.29      | 0.00%             | 2037-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SOUTHERN POWER CO                                | Southern Power Co                                                               | CUSIP: 843646AH3<br>LEI: 5LADC78JBG2BMZD5XF57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    345000 | PA      | $331388.45    | 0.00%             | 2041-09-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132DVLD5<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    965877 | PA      | $866605.44    | 0.01%             | 2050-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MARS INC                                         | Mars Inc                                                                        | CUSIP: 571676AE5<br>LEI: 54930073HKEO6GZBSS03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    815000 | PA      | $682195.03    | 0.01%             | 2044-04-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36180AAG8<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   4655921 | PA      | $4743869.98   | 0.05%             | 2054-09-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OHIO POWER COMPANY                               | Ohio Power Co                                                                   | CUSIP: 677415CR0<br>LEI: 06ZODLC132CY1O2Y7D77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1250000 | PA      | $968701.18    | 0.01%             | 2049-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418DYB2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        | 152349395 | PA      | $123363522.61 | 1.22%             | 2051-04-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132DMFY6<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    803753 | PA      | $745309.23    | 0.01%             | 2050-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                      | CDS REPUBLIC OF PANAMA                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $24717.18     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays Commercial Mortgage S                   | BBCMS 2016-ETC Mortgage Trust                                                   | CUSIP: 05491LAE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    430000 | PA      | $408582.56    | 0.00%             | 2036-08-14      | Fixed         | 3.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KAZMUNAYGAS NATIONAL CO                          | KazMunayGas National Co JSC                                                     | CUSIP: 48667QAN5<br>LEI: 2138001H1M69RFJCSH88 | Long             | DBT              | CORP              | KZ        |    200000 | PA      | $200724.00    | 0.00%             | 2027-04-19      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138ETWB8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     10025 | PA      | $10419.10     | 0.00%             | 2039-02-01      | Fixed         | 6.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OneMain Direct Auto Receivable                   | OneMain Direct Auto Receivables Trust 2025-1                                    | CUSIP: 682684AB1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |  28600000 | PA      | $29458792.22  | 0.29%             | 2035-10-15      | Fixed         | 5.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31402CPL0<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     21883 | PA      | $22148.01     | 0.00%             | 2033-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO                         | Capital One Financial Corp                                                      | CUSIP: 14040HDF9<br>LEI: ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1095000 | PA      | $1161150.97   | 0.01%             | 2035-02-01      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179SYU5<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    131060 | PA      | $130030.35    | 0.00%             | 2047-03-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| IQVIA INC                                        | IQVIA Inc                                                                       | CUSIP: 46266TAF5<br>LEI: 549300PLWY28YB00C717 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1580000 | PA      | $1663831.12   | 0.02%             | 2029-02-01      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138WEKG3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       342 | PA      | $321.73       | 0.00%             | 2045-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179W2X5<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   5028743 | PA      | $4768984.52   | 0.05%             | 2052-04-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL                         | Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp                                   | CUSIP: 709599BS2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |  20860000 | PA      | $21450627.36  | 0.21%             | 2028-02-01      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Government National Mortgage Association                                        | CUSIP: 38378CP92<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      2694 | PA      | $2708.97      | 0.00%             | 2041-09-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays Commercial Mortgage S                   | BBCMS Mortgage Trust 2023-5C23                                                  | CUSIP: 05493QAB1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |  30000000 | PA      | $31897119.00  | 0.31%             | 2056-12-15      | Variable      | 6.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| INVITATION HOMES OP                              | Invitation Homes Operating Partnership LP                                       | CUSIP: 46188BAG7<br>LEI: 549300147YMUQB3GW319 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1035000 | PA      | $1022025.54   | 0.01%             | 2035-02-01      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| POWER FINANCE CORP LTD                           | Power Finance Corp Ltd                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358003Q6D9LIJJZ1614 | Long             | DBT              | CORP              | IN        |    400000 | PA      | $374832.00    | 0.00%             | 2031-05-16      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ENERGEAN PLC                                     | Energean PLC                                                                    | CUSIP: 29280EAA7<br>LEI: 549300RVMKU0CYUZBB05 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    278000 | PA      | $276523.13    | 0.00%             | 2027-04-30      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae I Pool                                                               | CUSIP: 36241LF68<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     63758 | PA      | $65373.43     | 0.00%             | 2040-02-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JP Morgan Chase Commercial Mor                   | J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-AON                 | CUSIP: 46649XAL1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   6750000 | PA      | $2973612.60   | 0.03%             | 2031-07-05      | Variable      | 4.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138EPTM6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    320493 | PA      | $324639.54    | 0.00%             | 2037-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132A5GE9<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    415210 | PA      | $375226.24    | 0.00%             | 2047-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ENERGY TRANSFER LP                               | Energy Transfer LP                                                              | CUSIP: 29273VAY6<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1055000 | PA      | $1082893.97   | 0.01%             | 2034-05-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| BARCLAYS CAPITAL INC.                            | CDS UNITED STATES OF AMERICA                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: AC28XWWI3WIBK2824319 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |         1 | NC      | $7706.84      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merrill Lynch Mortgage Investo                   | Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series 2003-OPT1                         | CUSIP: 5899295H7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     14409 | PA      | $14442.22     | 0.00%             | 2034-07-25      | Floating      | 4.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC                         | Ford Motor Credit Co LLC                                                        | CUSIP: 345397E74<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    240000 | PA      | $243030.01    | 0.00%             | 2027-05-17      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BRIXMOR OPERATING PART                           | Brixmor Operating Partnership LP                                                | CUSIP: 11120VAE3<br>LEI: 549300CJHBL7JBUA6503 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   5390000 | PA      | $5367823.14   | 0.05%             | 2027-03-15      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ADVOCATE HEALTH CORP                             | Advocate Health & Hospitals Corp                                                | CUSIP: 007589AE4<br>LEI: 549300AEHU3PPOUCIL87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2445000 | PA      | $1642059.30   | 0.02%             | 2050-06-15      | Fixed         | 3.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140J8PW7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4311160 | PA      | $3896131.67   | 0.04%             | 2047-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| COPT DEFENSE PROP LP                             | COPT Defense Properties LP                                                      | CUSIP: 22003BAM8<br>LEI: H0TWO5VRNEP6CQAWPX27 | Long             | DBT              | CORP              | US        |  14685000 | PA      | $13295230.88  | 0.13%             | 2031-04-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3128M5HB9<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     12842 | PA      | $13377.54     | 0.00%             | 2036-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CENTERPOINT ENER HOUSTON                         | CenterPoint Energy Houston Electric LLC                                         | CUSIP: 15189XAS7<br>LEI: 549300S8SEQBOJLKHW63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    590000 | PA      | $474511.93    | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                      | CDS REPUBLIC OF TURKIYE                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $518768.20    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY                                   | Morgan Stanley                                                                  | CUSIP: 61747YED3<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   6490000 | PA      | $5730448.98   | 0.06%             | 2032-07-21      | Fixed         | 2.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31403DSF7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     19427 | PA      | $20292.72     | 0.00%             | 2036-09-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140X8ZU4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     16481 | PA      | $13398.36     | 0.00%             | 2050-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MHC Commercial Mortgage Trust                    | MHC Commercial Mortgage Trust 2021-MHC                                          | CUSIP: 55316VAL8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   9760000 | PA      | $9766100.00   | 0.10%             | 2038-04-15      | Floating      | 6.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae I Pool                                                               | CUSIP: 36209RST1<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     44096 | PA      | $42591.08     | 0.00%             | 2041-10-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BIMBO BAKERIES USA INC                           | Bimbo Bakeries USA Inc                                                          | CUSIP: 09031WAE3<br>LEI: 549300HOXXHHT7926W92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    440000 | PA      | $446710.00    | 0.00%             | 2036-01-09      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CREDIT AGRICOLE SA                               | Credit Agricole SA                                                              | CUSIP: 22535WAP2<br>LEI: 969500TJ5KRTCJQWXH05 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |  26060000 | PA      | $26548572.88  | 0.26%             | 2029-01-09      | Fixed         | 5.23%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae I Pool                                                               | CUSIP: 36177U3H5<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     70564 | PA      | $66075.58     | 0.00%             | 2042-03-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138W4S69<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3562 | PA      | $3274.28      | 0.00%             | 2043-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| THE TORONTO-DOMINION BANK                        | EUR/USD FORWARD                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $211861.56    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VERIZON COMMUNICATIONS                           | Verizon Communications Inc                                                      | CUSIP: 92343VGN8<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   6475000 | PA      | $5678549.53   | 0.06%             | 2032-03-15      | Fixed         | 2.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36202EC31<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1801 | PA      | $1838.11      | 0.00%             | 2035-03-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMORGAN CHASE & CO                              | JPMorgan Chase & Co                                                             | CUSIP: 46647PCR5<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1806000 | PA      | $1620325.10   | 0.02%             | 2032-11-08      | Fixed         | 2.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AMEREN ILLINOIS CO                               | Ameren Illinois Co                                                              | CUSIP: 02361DAQ3<br>LEI: RC71E2BZ6UOMFPDJSE79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    975000 | PA      | $821379.05    | 0.01%             | 2046-03-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140QEYY2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5672114 | PA      | $4887901.44   | 0.05%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage-Backed Securities                    | GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-RPL1                                   | CUSIP: 362954AR0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |  29219746 | PA      | $26619095.21  | 0.26%             | 2064-01-25      | Variable      | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                 | CDS REPUBLIC OF COLOMBIA                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DCR              | CORP              | DE        |         1 | NC      | $63019.43     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR                         | Occidental Petroleum Corp                                                       | CUSIP: 674599EA9<br>LEI: IM7X0T3ECJW4C1T7ON55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2905000 | PA      | $3353528.55   | 0.03%             | 2030-07-15      | Fixed         | 8.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust                   | Morgan Stanley Capital I 2017-HR2                                               | CUSIP: 61691NAD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   7301303 | PA      | $7176850.24   | 0.07%             | 2050-12-15      | Fixed         | 3.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Securitized Term Auto Receivab                   | Securitized Term Auto Receivables Trust                                         | CUSIP: 81378RAB0<br>LEI: 254900DVX7EZK9JMUP63 | Long             | ABS-O            | CORP              | CA        |   5918470 | PA      | $5973810.96   | 0.06%             | 2031-07-25      | Fixed         | 5.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BRAZOS SECURITIZATN LLC                          | Brazos Securitization LLC                                                       | CUSIP: 106230AC9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $193393.87    | 0.00%             | 2050-09-01      | Fixed         | 5.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JP Morgan Chase Commercial Mor                   | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-WPT                   | CUSIP: 46645WAW3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $21791.40     | 0.00%             | 2033-07-05      | Variable      | 1.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| COMISION FEDERAL DE ELEC                         | Comision Federal de Electricidad                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4469000001BFPONMPF32 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |   2390360 | PA      | $2230313.15   | 0.02%             | 2036-09-29      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140J7UE3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    613095 | PA      | $605105.15    | 0.01%             | 2047-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION            | CDS REPUBLIC OF PHILIPPINES                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: B4TYDEB6GKMZO031MB27 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-57281.71    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SUNCOR ENERGY INC                                | Suncor Energy Inc                                                               | CUSIP: 71644EAJ1<br>LEI: 549300W70ZOQDVLCHY06 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    753000 | PA      | $828477.03    | 0.01%             | 2038-05-15      | Fixed         | 6.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WELLS FARGO & COMPANY                            | Wells Fargo & Co                                                                | CUSIP: 95000U3J0<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2350000 | PA      | $2420919.33   | 0.02%             | 2030-01-23      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31390MFQ2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1399 | PA      | $1455.56      | 0.00%             | 2032-07-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140X6V24<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     53296 | PA      | $53336.28     | 0.00%             | 2046-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132DVL94<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  19619073 | PA      | $16829572.11  | 0.17%             | 2052-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AGCO CORP                                        | AGCO Corp                                                                       | CUSIP: 001084AS1<br>LEI: LYOM0B2GCF1JWXK5ZG04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    485000 | PA      | $504142.66    | 0.00%             | 2034-03-21      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138WGGZ1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     25744 | PA      | $24772.44     | 0.00%             | 2046-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3133KNLC5<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4566886 | PA      | $3905425.00   | 0.04%             | 2052-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Avis Budget Rental Car Funding                   | Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC                                        | CUSIP: 05377RHM9<br>LEI: IHXLB8SL0QWSSG2VG640 | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |  10600000 | PA      | $11128685.60  | 0.11%             | 2030-02-20      | Fixed         | 6.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179TG58<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    729598 | PA      | $698032.51    | 0.01%             | 2047-09-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC                         | Vistra Operations Co LLC                                                        | CUSIP: 92840VAG7<br>LEI: 549300ZH5GKBTJZ7NM23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   6355000 | PA      | $6301393.74   | 0.06%             | 2027-01-30      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WP CAREY INC                                     | WP Carey Inc                                                                    | CUSIP: 92936UAH2<br>LEI: 54930042CRNE713E3Q67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |  13255000 | PA      | $11072566.17  | 0.11%             | 2033-04-01      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31419AGU5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     81447 | PA      | $83410.52     | 0.00%             | 2040-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179SNU7<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2550144 | PA      | $2307534.91   | 0.02%             | 2046-10-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179MS27<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      7664 | PA      | $7829.28      | 0.00%             | 2042-11-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ROMANIA                                          | Romanian Government International Bond                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 315700IASY927EDWBK92 | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |    255000 | PA      | $287362.53    | 0.00%             | 2030-05-26      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138AUX85<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5257 | PA      | $5276.26      | 0.00%             | 2041-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS GROUP AG                                     | UBS Group AG                                                                    | CUSIP: 902613AC2<br>LEI: 549300SZJ9VS8SGXAN81 | Long             | DBT              | CORP              | CH        |   1330000 | PA      | $1316675.40   | 0.01%             | 2027-01-30      | Fixed         | 1.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Mortgage Loan Trust                    | Citigroup Mortgage Loan Trust 2025-RP1                                          | CUSIP: 17332HAG0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    603627 | PA      | $360025.36    | 0.00%             | 2064-01-25      | Variable      | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132DWBB8<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  37653966 | PA      | $30594914.17  | 0.30%             | 2051-03-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PENNSYLVANIA ST TURNPIKE COMMI                   | Pennsylvania Turnpike Commission                                                | CUSIP: 709223VZ1<br>LEI: 549300J8LLBYEYEXZJ24 | Long             | DBT              | MUN               | US        |   1245000 | PA      | $1348113.53   | 0.01%             | 2039-12-01      | Fixed         | 6.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EUREX CLEARING AKTIENGESELLSCHAFT                | EURO-BOBL                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900LN3S50JPU47S06 | N/A              | DIR              | CORP              | DE        |      -364 | NC      | $88157.72     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418CPF5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    231517 | PA      | $222549.38    | 0.00%             | 2047-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMORGAN CHASE & CO                              | JPMorgan Chase & Co                                                             | CUSIP: 48128BAH4<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    565000 | PA      | $567288.84    | 0.01%             | N/A             | Floating      | 7.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank Commercial Mortg                   | DBJPM 2017-C6 Mortgage Trust                                                    | CUSIP: 23312JAE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   2700000 | PA      | $2643361.29   | 0.03%             | 2050-06-10      | Fixed         | 3.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140QVAM6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2683703 | PA      | $2764791.85   | 0.03%             | 2054-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BARCLAYS BANK PLC                                | CDS REPUBLIC OF PHILIPPINES                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: G5GSEF7VJP5I7OUK5573 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $-59148.96    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK NY                                 | Deutsche Bank AG/New York NY                                                    | CUSIP: 251526CP2<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |   2246000 | PA      | $2196993.18   | 0.02%             | 2027-11-16      | Fixed         | 2.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SMB Private Education Loan Tru                   | SMB Private Education Loan Trust 2021-B                                         | CUSIP: 78449YAA8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   1779130 | PA      | $1671846.49   | 0.02%             | 2051-07-17      | Fixed         | 1.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MASS INSTITUTE OF TECH                           | Massachusetts Institute of Technology                                           | CUSIP: 575718AB7<br>LEI: DLZO3A31IADZ27B62557 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    804000 | PA      | $687001.35    | 0.01%             | 2114-07-01      | Fixed         | 4.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140K3B27<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     20523 | PA      | $19830.24     | 0.00%             | 2035-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Mortgage Loan Trust                    | Citigroup Mortgage Loan Trust 2022-A                                            | CUSIP: 17330VAA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    591091 | PA      | $592702.42    | 0.01%             | 2062-09-25      | Variable      | 9.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION            | CDS REPUBLIC OF TURKIYE                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: B4TYDEB6GKMZO031MB27 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |         1 | NC      | $625331.70    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140XDYN0<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     72514 | PA      | $62183.86     | 0.00%             | 2051-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36202FDV5<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     94684 | PA      | $91859.44     | 0.00%             | 2040-01-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DUKE ENERGY CORP                                 | Duke Energy Corp                                                                | CUSIP: 26441CAS4<br>LEI: I1BZKREC126H0VB1BL91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1385000 | PA      | $1368205.27   | 0.01%             | 2026-09-01      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HEALTH CARE SERVICE CORP                         | Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co                              | CUSIP: 42218SAK4<br>LEI: 549300TMJ1FKCKECR148 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    760000 | PA      | $780726.85    | 0.01%             | 2029-06-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BENCHMARK Mortgage Trust                         | Benchmark 2023-B38 Mortgage Trust                                               | CUSIP: 081916AC2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |  15000000 | PA      | $15769768.50  | 0.16%             | 2056-04-15      | Fixed         | 5.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TEXAS HEALTH RESOURCES                           | Texas Health Resources                                                          | CUSIP: 882484AA6<br>LEI: 54930008C10TUBW7Z611 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    355000 | PA      | $298646.24    | 0.00%             | 2055-11-15      | Fixed         | 4.33%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC                          | CDS CITIGROUP INC                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: FOR8UP27PHTHYVLBNG30 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |         1 | NC      | $30732.87     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140H5ZE4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     52521 | PA      | $50367.76     | 0.00%             | 2047-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA                         | Volkswagen Group of America Finance LLC                                         | CUSIP: 928668CM2<br>LEI: 5493002SQ1AVQBY41K40 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $631176.50    | 0.01%             | 2029-08-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DOMINICAN REPUBLIC                               | Dominican Republic International Bond                                           | CUSIP: 25714PET1<br>LEI: 254900EHU7Q8FGVPI369 | Long             | DBT              | NUSS              | DO        |    151000 | PA      | $162853.50    | 0.00%             | 2031-02-03      | Fixed         | 7.05%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Auto Owner Trust/F                   | Ford Credit Auto Owner Trust 2021-REV1                                          | CUSIP: 345340AC7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   1522000 | PA      | $1499691.74   | 0.01%             | 2033-10-17      | Fixed         | 1.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BENCHMARK Mortgage Trust                         | Benchmark 2025-V14 Mortgage Trust                                               | CUSIP: 08164BAD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |  15665000 | PA      | $16403014.18  | 0.16%             | 2057-04-15      | Fixed         | 5.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 312944WL1<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     39291 | PA      | $39274.23     | 0.00%             | 2041-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC                         | USD/GBP FORWARD                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-134455.48   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418EM23<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  15931889 | PA      | $16388620.60  | 0.16%             | 2052-12-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138W9AA8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2261 | PA      | $2203.79      | 0.00%             | 2028-07-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AKER BP ASA                                      | Aker BP ASA                                                                     | CUSIP: 55037AAB4<br>LEI: 549300NFTY73920OYK69 | Long             | DBT              | CORP              | NO        |  20110000 | PA      | $18374116.87  | 0.18%             | 2031-07-15      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31414GMA4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     13366 | PA      | $14023.70     | 0.00%             | 2038-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138WD5K3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     51750 | PA      | $50335.24     | 0.00%             | 2035-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC           | CDS EMIRATE OF ABU DHABI                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $-63530.49    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138ELLL5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     16588 | PA      | $15646.77     | 0.00%             | 2043-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NORTHERN STATES PWR-MINN                         | Northern States Power Co/MN                                                     | CUSIP: 665772CQ0<br>LEI: 3S1GHB0TEH85KX44SB51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1515000 | PA      | $1156890.27   | 0.01%             | 2047-09-15      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank                                             | BANK 2018-BNK13                                                                 | CUSIP: 06539LBA7<br>LEI: 549300664283JRAXM588 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   9965786 | PA      | $9887342.77   | 0.10%             | 2061-08-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ROMANIA                                          | Romanian Government International Bond                                          | CUSIP: 77586RAN0<br>LEI: 315700IASY927EDWBK92 | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |    154000 | PA      | $155615.23    | 0.00%             | 2027-11-25      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36193VFQ0<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     10068 | PA      | $9283.87      | 0.00%             | 2046-05-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SUTTER HEALTH                                    | Sutter Health                                                                   | CUSIP: 86944BAK9<br>LEI: 549300MJCC12LU768G81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   7294000 | PA      | $7492920.15   | 0.07%             | 2033-08-15      | Fixed         | 5.16%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| Bear Stearns Adjustable Rate M                   | Bear Stearns ARM Trust 2005-4                                                   | CUSIP: 07387ABR5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     53597 | PA      | $50104.64     | 0.00%             | 2035-08-25      | Variable      | 4.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Mortgage Loan Trust                    | Citigroup Mortgage Loan Trust 2024-RP2                                          | CUSIP: 173106AB1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   2195760 | PA      | $1946388.63   | 0.02%             | 2063-02-25      | Variable      | 4.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138EGFB5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     94178 | PA      | $91771.06     | 0.00%             | 2041-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3133USKU4<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  35960422 | PA      | $30506455.12  | 0.30%             | 2051-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae I Pool                                                               | CUSIP: 3620C2UT9<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     49285 | PA      | $49136.36     | 0.00%             | 2040-09-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36202EGQ6<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    258626 | PA      | $267351.81    | 0.00%             | 2036-01-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| REPUBLIC OF PERU                                 | Peruvian Government International Bond                                          | CUSIP: 715638EB4<br>LEI: 254900STKLK2DBJJZ530 | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |   1210000 | PA      | $1234926.00   | 0.01%             | 2035-02-08      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CITIGROUP INC                                    | Citigroup Inc                                                                   | CUSIP: 172967NN7<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2210000 | PA      | $2099059.55   | 0.02%             | 2033-03-17      | Fixed         | 3.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                 | CDS GOVERNMENT OF MALAYSIA                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DCR              | CORP              | DE        |         1 | NC      | $-109538.47   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179UH62<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    435106 | PA      | $441256.03    | 0.00%             | 2048-12-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| APTIV SWISS HOLDINGS LTD                         | Aptiv Swiss Holdings Ltd                                                        | CUSIP: 03837AAA8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | JE        |    615000 | PA      | $620721.35    | 0.01%             | 2029-09-13      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK INC                                        | ONEOK Inc                                                                       | CUSIP: 682680AV5<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1855000 | PA      | $1658569.94   | 0.02%             | 2048-07-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO                          | Arthur J Gallagher & Co                                                         | CUSIP: 04316JAG4<br>LEI: 54930049QLLMPART6V29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2300000 | PA      | $2588974.15   | 0.03%             | 2054-02-15      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Greenpoint Mortgage Pass-Throu                   | Greenpoint Mortgage Pass-Through Certificates                                   | CUSIP: 395387AA1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     24918 | PA      | $24471.25     | 0.00%             | 2033-10-25      | Variable      | 7.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ellington Financial Mortgage T                   | Ellington Financial Mortgage Trust 2019-2                                       | CUSIP: 31573TAC2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     25587 | PA      | $24444.23     | 0.00%             | 2059-11-25      | Variable      | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bayview Opportunity Master Fun                   | Bayview Opportunity Master Fund VII 2024-EDU1 LLC                               | CUSIP: 07336PAB0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   1957756 | PA      | $1957749.64   | 0.02%             | 2047-06-25      | Floating      | 5.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179VL32<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    896852 | PA      | $794306.23    | 0.01%             | 2050-05-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138WJFL7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     15318 | PA      | $13305.36     | 0.00%             | 2046-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31413NEV3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4428 | PA      | $4571.65      | 0.00%             | 2037-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ellington Financial Mortgage T                   | Ellington Financial Mortgage Trust 2021-2                                       | CUSIP: 31572LAA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    114577 | PA      | $96358.75     | 0.00%             | 2066-06-25      | Variable      | 0.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| IVORY COAST                                      | Ivory Coast Government International Bond                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900ICW11T82O6H590 | Long             | DBT              | NUSS              | CI        |  14474000 | PA      | $16897612.95  | 0.17%             | 2031-10-17      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132DVLV5<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    220373 | PA      | $188788.67    | 0.00%             | 2051-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140QBLF3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     55984 | PA      | $55126.90     | 0.00%             | 2034-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36195KHC1<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     75867 | PA      | $67946.70     | 0.00%             | 2046-09-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TEXTRON INC                                      | Textron Inc                                                                     | CUSIP: 883203CC3<br>LEI: 3PPKBHUG1HD6BO7RNR87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   5450000 | PA      | $4907244.44   | 0.05%             | 2031-03-15      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3133D3L45<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     45092 | PA      | $40789.47     | 0.00%             | 2040-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DOMINICAN REPUBLIC                               | Dominican Republic International Bond                                           | CUSIP: 25714PEN4<br>LEI: 254900EHU7Q8FGVPI369 | Long             | DBT              | NUSS              | DO        |    519000 | PA      | $530158.50    | 0.01%             | 2033-02-22      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418AUF3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3986 | PA      | $3934.46      | 0.00%             | 2028-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36202FPG5<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     11338 | PA      | $11405.04     | 0.00%             | 2041-01-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                      | CDS KINGDOM OF SAUDI ARABIA                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $-80620.36    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| REPUBLIC OF COLOMBIA                             | Colombia Government International Bond                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300MHDRBVRF6B9117 | Long             | DBT              | NUSS              | CO        |  17242000 | PA      | $20192362.67  | 0.20%             | 2028-09-19      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NRTH PARK Mortgage Trust                         | NRTH Commercial Mortgage Trust 2025-PARK                                        | CUSIP: 669985AA1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |  10000000 | PA      | $9974310.90   | 0.10%             | 2040-10-15      | Floating      | 5.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FISERV INC                                       | Fiserv Inc                                                                      | CUSIP: 337738AU2<br>LEI: GI7UBEJLXYLGR2C7GV83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |  11415000 | PA      | $11092236.52  | 0.11%             | 2029-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| MICHIGAN ST FIN AUTH REVENUE                     | Michigan Finance Authority                                                      | CUSIP: 59447TXX6<br>LEI: 54930022O46HOX5J1D14 | Long             | DBT              | MUN               | US        |   2055000 | PA      | $1735760.54   | 0.02%             | 2040-12-01      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3132QQTN2<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     74042 | PA      | $67713.45     | 0.00%             | 2045-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac - STACR                              | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA7                                         | CUSIP: 35564KMH9<br>LEI: 5493000ISOMSKCX2AW62 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   4400000 | PA      | $4437136.00   | 0.04%             | 2041-11-25      | Floating      | 6.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP PARIBAS                                      | BNP Paribas SA                                                                  | CUSIP: 09659W2U7<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |   3610000 | PA      | $3284454.17   | 0.03%             | 2033-01-20      | Fixed         | 3.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae I Pool                                                               | CUSIP: 3620ADCC4<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      5683 | PA      | $5671.06      | 0.00%             | 2039-11-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140J7XJ9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    351935 | PA      | $322424.95    | 0.00%             | 2046-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WELLS FARGO & COMPANY                            | Wells Fargo & Co                                                                | CUSIP: 95000U3D3<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   9935000 | PA      | $10322685.78  | 0.10%             | 2034-04-24      | Fixed         | 5.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OneMain Direct Auto Receivable                   | OneMain Direct Auto Receivables Trust 2019-1                                    | CUSIP: 68267EAA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |    732749 | PA      | $732132.94    | 0.01%             | 2027-09-14      | Fixed         | 3.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31416BN53<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    247936 | PA      | $257350.48    | 0.00%             | 2036-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132DNB93<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1173912 | PA      | $1097599.36   | 0.01%             | 2046-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bayview Opportunity Master Fun                   | Bayview Opportunity Master Fund VII 2024-EDU1 LLC                               | CUSIP: 07336PAC8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |    761477 | PA      | $758911.09    | 0.01%             | 2047-06-25      | Floating      | 6.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3128MJMK3<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    128170 | PA      | $129028.26    | 0.00%             | 2039-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140XKG61<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2371442 | PA      | $2459059.82   | 0.02%             | 2053-01-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418DZW5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  14986784 | PA      | $12728839.05  | 0.13%             | 2051-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae I Pool                                                               | CUSIP: 36176XUX5<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     13854 | PA      | $13054.21     | 0.00%             | 2042-06-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36193YPG5<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      6846 | PA      | $6312.97      | 0.00%             | 2046-05-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Auto Owner Trust/F                   | Ford Credit Auto Owner Trust 2020-REV2                                          | CUSIP: 34532JAC8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   2910000 | PA      | $2906221.95   | 0.03%             | 2033-04-15      | Fixed         | 1.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418BBF2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6454 | PA      | $6343.62      | 0.00%             | 2029-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BARCLAYS CAPITAL INC.                            | CDS COMMERZBANK AG                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: AC28XWWI3WIBK2824319 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |         1 | NC      | $15216.84     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PETROLEOS MEXICANOS                              | Petroleos Mexicanos                                                             | CUSIP: 706451BR1<br>LEI: 549300CAZKPF4HKMPX17 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |    463000 | PA      | $419188.63    | 0.00%             | 2038-06-15      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EMBRAER NETHERLANDS FINA                         | Embraer Netherlands Finance BV                                                  | CUSIP: 29082HAC6<br>LEI: 724500PBR8LR26XBSP67 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    342000 | PA      | $359510.40    | 0.00%             | 2028-01-17      | Fixed         | 6.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC           | CDS GOVERNMENT OF MALAYSIA                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $-79883.27    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RFR Trust                                        | RFR Trust 2025-SGRM                                                             | CUSIP: 74984NAA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |  22450000 | PA      | $22954765.80  | 0.23%             | 2041-03-11      | Variable      | 5.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAYER US FINANCE II LLC                          | Bayer US Finance II LLC                                                         | CUSIP: 07274NAL7<br>LEI: 529900XWNEXYNJ3X6T40 | Long             | DBT              | CORP              | US        |  20000000 | PA      | $19907862.00  | 0.20%             | 2028-12-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36202FGE0<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    169358 | PA      | $173641.33    | 0.00%             | 2040-05-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 312938BW2<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     13263 | PA      | $13282.76     | 0.00%             | 2039-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FHLMC Multifamily Structured P                   | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                    | CUSIP: 3137BMTY2<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  12790933 | PA      | $1936.55      | 0.00%             | 2025-11-25      | Variable      | 0.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BARCLAYS BANK PLC                                | CDS REPUBLIC OF PERU                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: G5GSEF7VJP5I7OUK5573 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $-47659.62    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| COMCAST CORP                                     | Comcast Corp                                                                    | CUSIP: 20030NEG2<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   9010000 | PA      | $8481288.70   | 0.08%             | 2064-05-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418DXJ6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  15030492 | PA      | $11555697.79  | 0.11%             | 2051-03-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Auxilior Term Funding LLC                        | Auxilior Term Funding 2024-1 LLC                                                | CUSIP: 05335FAB7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |    292737 | PA      | $294057.99    | 0.00%             | 2027-03-15      | Fixed         | 5.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae - CAS                                 | Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R01                                    | CUSIP: 20754RAB2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    530826 | PA      | $531824.18    | 0.01%             | 2041-10-25      | Floating      | 5.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank5                                            | BANK5 2023-5YR3                                                                 | CUSIP: 06211EAF8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |  10000000 | PA      | $10622110.00  | 0.10%             | 2056-09-15      | Variable      | 6.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac - STACR                              | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA6                                         | CUSIP: 35566CBD6<br>LEI: 5493000ITBQFEOXM0S98 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    200000 | PA      | $213676.16    | 0.00%             | 2050-12-25      | Floating      | 7.36%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140KLQA3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    403939 | PA      | $358323.50    | 0.00%             | 2050-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418DTQ5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1226748 | PA      | $998558.14    | 0.01%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179UQ62<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     24219 | PA      | $23988.34     | 0.00%             | 2049-04-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JP Morgan Chase Commercial Mor                   | JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP6                             | CUSIP: 48128KAT8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   6220000 | PA      | $6114256.27   | 0.06%             | 2050-07-15      | Fixed         | 3.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31410GRD7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     54119 | PA      | $56107.51     | 0.00%             | 2035-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO Mortgage Trust                               | BMO 2022-C3 MORTGAGE TRUST                                                      | CUSIP: 05602QAY9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   2600000 | PA      | $2677100.40   | 0.03%             | 2054-09-15      | Fixed         | 5.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179VSG6<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1239896 | PA      | $1068540.07   | 0.01%             | 2050-08-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36193SW47<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      4951 | PA      | $4541.06      | 0.00%             | 2046-05-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140FP7A1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     31253 | PA      | $30909.95     | 0.00%             | 2046-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140XGF38<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    530637 | PA      | $450609.88    | 0.00%             | 2051-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                 | CDS REPUBLIC OF INDONESIA                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DCR              | CORP              | DE        |         1 | NC      | $-15366.76    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36202E7H6<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     39945 | PA      | $40978.81     | 0.00%             | 2039-07-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36193TDY0<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      8622 | PA      | $7961.64      | 0.00%             | 2046-04-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae I Pool                                                               | CUSIP: 36296Q6R5<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     17176 | PA      | $17161.30     | 0.00%             | 2039-08-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179NDR6<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    776664 | PA      | $734921.37    | 0.01%             | 2043-05-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140QCP83<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4258885 | PA      | $3958745.63   | 0.04%             | 2050-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EDISON INTERNATIONAL                             | Edison International                                                            | CUSIP: 281020AW7<br>LEI: 549300I7ROF15MAEVP56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    360000 | PA      | $382263.76    | 0.00%             | 2029-11-15      | Fixed         | 6.95%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| DEUTSCHE BANK SECURITIES INC.                    | CDS KINGDOM OF BAHRAIN                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9J6MBOOO7BECTDTUZW19 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |         1 | NC      | $14758.15     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS GROUP AG                                     | UBS Group AG                                                                    | CUSIP: 902613AA6<br>LEI: 549300SZJ9VS8SGXAN81 | Long             | DBT              | CORP              | CH        |   2615000 | PA      | $2494489.03   | 0.02%             | 2030-08-13      | Fixed         | 3.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31368HMT7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4772 | PA      | $5028.24      | 0.00%             | 2036-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VERIZON COMMUNICATIONS                           | Verizon Communications Inc                                                      | CUSIP: 92343VGK4<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |  22445000 | PA      | $17731019.89  | 0.17%             | 2041-03-22      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DBWF Mortgage Trust                              | DBWF 2016-85T Mortgage Trust                                                    | CUSIP: 23307CAJ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1425000 | PA      | $1349213.51   | 0.01%             | 2036-12-10      | Variable      | 3.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SMB Private Education Loan Tru                   | SMB Private Education Loan Trust 2020-A                                         | CUSIP: 78449UAB4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |    397593 | PA      | $385678.32    | 0.00%             | 2037-09-15      | Fixed         | 2.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138EGCB8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    381337 | PA      | $381630.35    | 0.00%             | 2041-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| US TREASURY N/B                                  | United States Treasury Note/Bond                                                | CUSIP: 912810UN6<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |    480000 | PA      | $490725.00    | 0.00%             | 2045-08-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418DYX4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   7597111 | PA      | $6170499.25   | 0.06%             | 2051-05-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR                         | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900OYVDRYS9J51J61 | Long             | DBT              | CORP              | ID        |    680000 | PA      | $797954.82    | 0.01%             | 2025-10-25      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418MFD9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    114681 | PA      | $119042.96    | 0.00%             | 2034-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Mortgage Loan Trust                    | Citigroup Mortgage Loan Trust 2025-RP1                                          | CUSIP: 17332HAH8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    382340 | PA      | $204603.17    | 0.00%             | 2064-01-25      | Variable      | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MICHIGAN ST UNIV REVENUES                        | Michigan State University                                                       | CUSIP: 594712WY3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |   6285000 | PA      | $4665546.08   | 0.05%             | 2122-08-15      | Fixed         | 4.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FHLMC Multifamily Structured P                   | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                    | CUSIP: 3137FNWZ9<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    702630 | PA      | $4676.57      | 0.00%             | 2026-07-25      | Variable      | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BENCHMARK Mortgage Trust                         | Benchmark 2019-B12 Mortgage Trust                                               | CUSIP: 08162FAD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1850000 | PA      | $1750037.66   | 0.02%             | 2052-08-15      | Fixed         | 2.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK OF AMERICA CORP                             | Bank of America Corp                                                            | CUSIP: 06051GHU6<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   9920000 | PA      | $8836728.20   | 0.09%             | 2040-04-23      | Fixed         | 4.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK INC                                        | ONEOK Inc                                                                       | CUSIP: 682680AY9<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1720000 | PA      | $1658168.43   | 0.02%             | 2029-09-01      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP                         | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | CUSIP: 161175BA1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3533000 | PA      | $3489855.08   | 0.03%             | 2045-10-23      | Fixed         | 6.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KINDER MORGAN ENER PART                          | Kinder Morgan Energy Partners LP                                                | CUSIP: 28370TAF6<br>LEI: 549300PDHUGWPWGOT525 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    540000 | PA      | $475409.40    | 0.00%             | 2042-11-01      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138EPW42<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     12602 | PA      | $13268.77     | 0.00%             | 2038-08-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 312933Z23<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     18091 | PA      | $18245.23     | 0.00%             | 2039-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418CXS8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     18106 | PA      | $17415.10     | 0.00%             | 2038-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CENOVUS ENERGY INC                               | Cenovus Energy Inc                                                              | CUSIP: 15135UAX7<br>LEI: 549300F4XPHJ7NOSP309 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    360000 | PA      | $254671.67    | 0.00%             | 2052-02-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CONTINENTAL RESOURCES                            | Continental Resources Inc/OK                                                    | CUSIP: 212015AS0<br>LEI: XXRTID9RYWOZ0UPIVR53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    405000 | PA      | $402561.02    | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31410GAR4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      8870 | PA      | $8974.82      | 0.00%             | 2035-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                      | CDS REPUBLIC OF PHILIPPINES                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $-118297.92   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179XH33<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    783747 | PA      | $803852.96    | 0.01%             | 2052-10-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNH INDUSTRIAL CAP LLC                           | CNH Industrial Capital LLC                                                      | CUSIP: 12592BAQ7<br>LEI: 549300PNSJ5B81UMVO28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |  10940000 | PA      | $11024503.77  | 0.11%             | 2028-04-10      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| POWER FINANCE CORP LTD                           | Power Finance Corp Ltd                                                          | CUSIP: 73928RAB2<br>LEI: 3358003Q6D9LIJJZ1614 | Long             | DBT              | CORP              | IN        |    250000 | PA      | $243312.50    | 0.00%             | 2030-04-23      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140XKXM7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    153389 | PA      | $130530.55    | 0.00%             | 2052-03-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SFS Auto Receivables Securitiz                   | SFS Auto Receivables Securitization Trust 2024-2                                | CUSIP: 78397XAC8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   1670000 | PA      | $1689687.63   | 0.02%             | 2029-11-20      | Fixed         | 5.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| REPUBLIC OF ANGOLA                               | Angolan Government International Bond                                           | CUSIP: 035198AF7<br>LEI: 549300QHR2R3J8JSGK83 | Long             | DBT              | NUSS              | AO        |    539000 | PA      | $514410.82    | 0.01%             | 2032-04-14      | Fixed         | 8.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| QUEST DIAGNOSTICS INC                            | Quest Diagnostics Inc                                                           | CUSIP: 74834LBC3<br>LEI: 8MCWUBXQ0WE04KMXBX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2686000 | PA      | $2469395.22   | 0.02%             | 2031-06-30      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| PT PERTAMINA (PERSERO)                           | Pertamina Persero PT                                                            | CUSIP: 69370RAC1<br>LEI: 254900NDAKGNZ2IBBL45 | Long             | DBT              | CORP              | ID        |    200000 | PA      | $214170.00    | 0.00%             | 2048-11-07      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OFFICE CHERIFIEN DES PHO                         | OCP SA                                                                          | CUSIP: 67091TAF2<br>LEI: 213800D26TAPVTCVWG40 | Long             | DBT              | CORP              | MA        |   6856000 | PA      | $7464470.00   | 0.07%             | 2034-05-02      | Fixed         | 6.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP                         | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | CUSIP: 161175BT0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $237198.29    | 0.00%             | 2050-03-01      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPR Trust                                        | BPR Trust 2021-TY                                                               | CUSIP: 05592AAG5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |  11000000 | PA      | $10959188.90  | 0.11%             | 2038-09-15      | Floating      | 5.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140QD6M1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    109702 | PA      | $89433.40     | 0.00%             | 2050-07-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TARGA RESOURCES CORP                             | Targa Resources Corp                                                            | CUSIP: 87612GAA9<br>LEI: 5493003QENHHS261UR94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2255000 | PA      | $2143272.76   | 0.02%             | 2033-02-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NRG ENERGY INC                                   | NRG Energy Inc                                                                  | CUSIP: 629377CN0<br>LEI: 5E2UPK5SW04M13XY7I38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3164000 | PA      | $3145960.64   | 0.03%             | 2025-12-02      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132A5JX4<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    502218 | PA      | $482581.04    | 0.00%             | 2048-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae I Pool                                                               | CUSIP: 36296YEC2<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     22383 | PA      | $22336.23     | 0.00%             | 2040-03-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T INC                                         | AT&T Inc                                                                        | CUSIP: 00206RCP5<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    620000 | PA      | $598220.70    | 0.01%             | 2035-05-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418MLM2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     93186 | PA      | $95309.76     | 0.00%             | 2035-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OWENS CORNING                                    | Owens Corning                                                                   | CUSIP: 690742AP6<br>LEI: JO5M6676RDJIZ2U8X907 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1010000 | PA      | $1063665.17   | 0.01%             | 2034-06-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132DWC35<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  57081895 | PA      | $50302610.11  | 0.50%             | 2052-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CRH SMW FINANCE DAC                              | CRH SMW Finance DAC                                                             | CUSIP: 12704PAB4<br>LEI: 54930044475SH442C864 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |  13950000 | PA      | $14342866.88  | 0.14%             | 2030-01-09      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140X6TA9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    443303 | PA      | $453989.35    | 0.00%             | 2045-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS GROUP AG                                     | UBS Group AG                                                                    | CUSIP: 225401AU2<br>LEI: 549300SZJ9VS8SGXAN81 | Long             | DBT              | CORP              | CH        |   2705000 | PA      | $2496672.53   | 0.02%             | 2032-05-14      | Fixed         | 3.09%                 | Yes           |                  2 | On Loan: —       |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418CPN8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     43888 | PA      | $42322.62     | 0.00%             | 2037-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| YALE UNIVERSITY                                  | Yale University                                                                 | CUSIP: 98459LAB9<br>LEI: 9SFB6DIM0FRWV0EV8S84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    590000 | PA      | $527269.49    | 0.01%             | 2030-04-15      | Fixed         | 1.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Government National Mortgage Association                                        | CUSIP: 38378FK74<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    124172 | PA      | $19836.78     | 0.00%             | 2043-02-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179N2H0<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    105965 | PA      | $97136.04     | 0.00%             | 2044-02-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3133BGCC0<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     72281 | PA      | $66482.23     | 0.00%             | 2052-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BX Trust                                         | BX Trust 2022-VAMF                                                              | CUSIP: 05609TAJ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   9900000 | PA      | $9850824.72   | 0.10%             | 2039-01-15      | Floating      | 6.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PENNSYLVANIA ST UNIV                             | Pennsylvania State University/The                                               | CUSIP: 709235T88<br>LEI: 549300QDK4O4XCJ47X56 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    190000 | PA      | $127352.00    | 0.00%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BARCLAYS BANK PLC                                | CDS FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: G5GSEF7VJP5I7OUK5573 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $232803.50    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION            | CDS KINGDOM OF MOROCCO                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: B4TYDEB6GKMZO031MB27 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-23967.62    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                      | CDS REPUBLIC OF INDONESIA                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $-84841.54    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ALCON FINANCE CORP                               | Alcon Finance Corp                                                              | CUSIP: 01400EAD5<br>LEI: 549300CUZUI9VU7XNK42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $185087.21    | 0.00%             | 2030-05-27      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31412RKU0<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    229550 | PA      | $224960.83    | 0.00%             | 2040-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgag                   | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2024-1CHI                                 | CUSIP: 95003PAA9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |  15600000 | PA      | $15742833.60  | 0.16%             | 2035-07-15      | Variable      | 5.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC                          | CDS SOFTBANK GROUP CORP                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: FOR8UP27PHTHYVLBNG30 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |         1 | NC      | $11610.46     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT CAPITAL CORP                                 | BAT Capital Corp                                                                | CUSIP: 054989AA6<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3267000 | PA      | $3521422.53   | 0.03%             | 2030-08-02      | Fixed         | 6.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3133L75R4<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1144852 | PA      | $1027223.24   | 0.01%             | 2036-02-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31402QYY1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4851 | PA      | $5035.60      | 0.00%             | 2035-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138EJJR0<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     68637 | PA      | $71384.89     | 0.00%             | 2040-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179XHZ2<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1457585 | PA      | $1458557.88   | 0.01%             | 2052-10-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                      | CDS KINGDOM OF MOROCCO                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $-58106.53    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivabl                   | Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-2                                   | CUSIP: 80286YAF9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   4000000 | PA      | $4129940.00   | 0.04%             | 2031-08-15      | Fixed         | 6.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31403DQN2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2131 | PA      | $2190.70      | 0.00%             | 2036-08-01      | Floating      | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138A5YJ5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     65085 | PA      | $65241.70     | 0.00%             | 2041-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Non Gold Pool                                                       | CUSIP: 3128QJ2R6<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     11160 | PA      | $11441.46     | 0.00%             | 2037-04-01      | Floating      | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36202FJR8<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     94741 | PA      | $96904.08     | 0.00%             | 2040-08-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgag                   | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-RB1                                  | CUSIP: 95000TBR6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   3397010 | PA      | $3328306.28   | 0.03%             | 2050-03-15      | Fixed         | 3.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eagle Re Ltd                                     | Eagle RE 2023-1 Ltd                                                             | CUSIP: 26982EAA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | BM        |   1085065 | PA      | $1087043.39   | 0.01%             | 2033-09-26      | Floating      | 6.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140QL6V3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3716562 | PA      | $3174265.98   | 0.03%             | 2051-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138AJXT4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3765 | PA      | $3832.15      | 0.00%             | 2041-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ROMANIA                                          | Romanian Government International Bond                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 315700IASY927EDWBK92 | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |     95000 | PA      | $108014.71    | 0.00%             | 2029-03-11      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GABON BLUE BOND MASTER                           | Gabon Blue Bond Master Trust Series 2                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | US        |  19000000 | PA      | $19190000.00  | 0.19%             | 2038-08-01      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31410KJJ4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2808 | PA      | $2919.67      | 0.00%             | 2037-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418AXJ2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5174 | PA      | $5104.70      | 0.00%             | 2028-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                      | CDS ARAB REPUBLIC OF EGYPT                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $223453.15    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418C4X9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    457012 | PA      | $450584.59    | 0.00%             | 2048-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132DVLZ6<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3477564 | PA      | $3121842.93   | 0.03%             | 2051-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418AAJ7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     13705 | PA      | $13626.46     | 0.00%             | 2031-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140F0T87<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     29696 | PA      | $27973.90     | 0.00%             | 2044-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgag                   | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2019-C49                                  | CUSIP: 95001WAY4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   6022470 | PA      | $6000140.79   | 0.06%             | 2052-03-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VAR ENERGI ASA                                   | Var Energi ASA                                                                  | CUSIP: 92212WAD2<br>LEI: 549300LIVN3FFOJN2K47 | Long             | DBT              | CORP              | NO        |   1875000 | PA      | $1987803.19   | 0.02%             | 2028-01-15      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140MHS42<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     50421 | PA      | $43047.11     | 0.00%             | 2052-03-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| COMISION FEDERAL DE ELEC                         | Comision Federal de Electricidad                                                | CUSIP: 200447AP5<br>LEI: 4469000001BFPONMPF32 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |   2590000 | PA      | $2639235.90   | 0.03%             | 2035-01-24      | Fixed         | 6.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO                         | Capital One Financial Corp                                                      | CUSIP: 14040HDE2<br>LEI: ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    398000 | PA      | $413245.47    | 0.00%             | 2030-02-01      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179TE43<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      9682 | PA      | $9861.00      | 0.00%             | 2047-08-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179UCD2<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    588070 | PA      | $595836.67    | 0.01%             | 2048-09-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UNITED AIR 2016-2 AA PTT                         | United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust                              | CUSIP: 90932EAA1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    695340 | PA      | $662297.54    | 0.01%             | 2028-10-07      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SUN COMMUNITIES OPER LP                          | Sun Communities Operating LP                                                    | CUSIP: 866677AF4<br>LEI: 549300PUNBPJCGT6X741 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2800000 | PA      | $2649403.80   | 0.03%             | 2028-11-01      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                   | CDS REPUBLIC OF PANAMA                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-21757.46    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140XMB62<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1234873 | PA      | $1278184.07   | 0.01%             | 2053-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3128MJYT1<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1033733 | PA      | $935333.59    | 0.01%             | 2046-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138MQX99<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    323657 | PA      | $305489.91    | 0.00%             | 2043-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Fleet Financing LLC                   | Enterprise Fleet Financing 2024-1 LLC                                           | CUSIP: 29375PAB6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   1104034 | PA      | $1113453.51   | 0.01%             | 2030-03-20      | Fixed         | 5.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3132J82L3<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4060 | PA      | $3842.07      | 0.00%             | 2043-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BOEING CO                                        | Boeing Co/The                                                                   | CUSIP: 097023BS3<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $855763.16    | 0.01%             | 2046-06-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ILLINOIS ST                                      | State of Illinois                                                               | CUSIP: 452152GS4<br>LEI: 54930048FV8RWPR02D67 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    353571 | PA      | $385457.22    | 0.00%             | 2035-07-01      | Fixed         | 7.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BARCLAYS BANK PLC                                | CDS ARAB REPUBLIC OF EGYPT                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: G5GSEF7VJP5I7OUK5573 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $223453.15    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WELLS FARGO & COMPANY                            | Wells Fargo & Co                                                                | CUSIP: 95000U2J1<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |  28043000 | PA      | $26061534.82  | 0.26%             | 2031-02-11      | Fixed         | 2.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA INC                                          | HCA Inc                                                                         | CUSIP: 404121AJ4<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     42000 | PA      | $43331.89     | 0.00%             | 2028-09-01      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BERRY GLOBAL INC                                 | Berry Global Inc                                                                | CUSIP: 08576PAL5<br>LEI: 549300AP2Q7ERHX6RI89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   9455000 | PA      | $9725565.37   | 0.10%             | 2028-04-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK OF AMERICA CORP                             | Bank of America Corp                                                            | CUSIP: 06051GJE0<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |  15962000 | PA      | $11763702.31  | 0.12%             | 2041-06-19      | Fixed         | 2.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179SGL5<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    158863 | PA      | $146835.59    | 0.00%             | 2046-07-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAE SYSTEMS PLC                                  | BAE Systems PLC                                                                 | CUSIP: 05523RAL1<br>LEI: 8SVCSVKSGDWMW2QHOH83 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1210000 | PA      | $1251639.25   | 0.01%             | 2034-03-26      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132DWE25<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1035828 | PA      | $1066605.24   | 0.01%             | 2052-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION            | CDS REPUBLIC OF COTE D'IVOIRE                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: B4TYDEB6GKMZO031MB27 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |         1 | NC      | $204010.08    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140J5MF3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    665311 | PA      | $618799.35    | 0.01%             | 2037-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138AJSY9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     10450 | PA      | $10630.44     | 0.00%             | 2041-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138WEKJ7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      9528 | PA      | $8957.57      | 0.00%             | 2045-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Metlife Securitization Trust                     | METLIFE SECURITIZATION TRUST 2018-1                                             | CUSIP: 59166DAA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    159459 | PA      | $155634.08    | 0.00%             | 2057-03-25      | Variable      | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PRP Advisors, LLC                                | PRPM 2024-RPL2 LLC                                                              | CUSIP: 69381DAA3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   3088859 | PA      | $3005669.93   | 0.03%             | 2054-05-25      | Variable      | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179UML3<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    167084 | PA      | $159544.55    | 0.00%             | 2049-02-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179RNX3<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    789493 | PA      | $758513.67    | 0.01%             | 2045-09-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140X6WY3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1306090 | PA      | $1260387.45   | 0.01%             | 2034-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WILLIAMS COMPANIES INC                           | Williams Cos Inc/The                                                            | CUSIP: 969457BX7<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4025000 | PA      | $3847868.54   | 0.04%             | 2030-11-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418ARH3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3454 | PA      | $3412.93      | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY                                   | Morgan Stanley                                                                  | CUSIP: 61744YAP3<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1220000 | PA      | $1209513.34   | 0.01%             | 2029-01-24      | Fixed         | 3.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BOEING CO                                        | Boeing Co/The                                                                   | CUSIP: 097023DB8<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    513000 | PA      | $501358.38    | 0.00%             | 2028-02-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgag                   | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC24                                 | CUSIP: 95000HBE1<br>LEI: 5493007OD9MH69ES1S63 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1361075 | PA      | $1347152.08   | 0.01%             | 2049-10-15      | Fixed         | 2.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSAIL Commercial Mortgage Trus                   | CSAIL 2019-C17 Commercial Mortgage Trust                                        | CUSIP: 12597BAT6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1371000 | PA      | $1291001.05   | 0.01%             | 2052-09-15      | Fixed         | 2.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pretium Mortgage Credit Partne                   | Pret 2025-NPL2 LLC                                                              | CUSIP: 69392JAA7<br>LEI: 254900S0KCA0ULKWBW61 | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |  14156328 | PA      | $14215072.26  | 0.14%             | 2055-03-25      | Variable      | 5.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ECOPETROL SA                                     | Ecopetrol SA                                                                    | CUSIP: 279158AT6<br>LEI: 254900IDGKCJICKBPA66 | Long             | DBT              | CORP              | CO        |  11055000 | PA      | $12002413.50  | 0.12%             | 2029-01-19      | Fixed         | 8.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FREEPORT-MCMORAN INC                             | Freeport-McMoRan Inc                                                            | CUSIP: 35671DCC7<br>LEI: 549300IRDTHJQ1PVET45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    181000 | PA      | $181066.82    | 0.00%             | 2027-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ESCAMBIA CNTY FL HLTH FACS AUT                   | Escambia County Health Facilities Authority                                     | CUSIP: 296110GG8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |     30000 | PA      | $25042.07     | 0.00%             | 2040-08-15      | Fixed         | 3.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ENERGY TRANSFER LP                               | Energy Transfer LP                                                              | CUSIP: 29273VAU4<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |  16730000 | PA      | $18313628.14  | 0.18%             | 2033-12-01      | Fixed         | 6.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AMERICAN TOWER CORP                              | American Tower Corp                                                             | CUSIP: 03027XBJ8<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4250000 | PA      | $4003846.27   | 0.04%             | 2028-01-31      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132DSD74<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1929783 | PA      | $1718231.93   | 0.02%             | 2052-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Non Gold Pool                                                       | CUSIP: 3128UGZV2<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     70863 | PA      | $73162.27     | 0.00%             | 2041-07-01      | Floating      | 6.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CITIGROUP INC                                    | Citigroup Inc                                                                   | CUSIP: 17308CC53<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   6450000 | PA      | $6107195.91   | 0.06%             | 2030-11-05      | Fixed         | 2.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ENGIE SA                                         | Engie SA                                                                        | CUSIP: 29286DAA3<br>LEI: LAXUQCHT4FH58LRZDY46 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |    815000 | PA      | $837547.38    | 0.01%             | 2029-04-10      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132DVMA0<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3497007 | PA      | $3125937.53   | 0.03%             | 2052-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CENOVUS ENERGY INC                               | Cenovus Energy Inc                                                              | CUSIP: 15135UAF6<br>LEI: 549300F4XPHJ7NOSP309 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    542000 | PA      | $598653.36    | 0.01%             | 2039-11-15      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                      | CDS EMIRATE OF ABU DHABI                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $-63530.49    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CITIGROUP INC                                    | Citigroup Inc                                                                   | CUSIP: 172967LP4<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $668896.31    | 0.01%             | 2028-07-24      | Fixed         | 3.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E                         | Alexandria Real Estate Equities Inc                                             | CUSIP: 015271AY5<br>LEI: MGCJBT4MKTQBVLNUIS88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2815000 | PA      | $2431228.80   | 0.02%             | 2034-03-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| MPLX LP                                          | MPLX LP                                                                         | CUSIP: 55336VAM2<br>LEI: 5493000CZJ19CK4P3G36 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    855000 | PA      | $774003.42    | 0.01%             | 2038-04-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UNIV OF CALIFORNIA REVENUES                      | University of California                                                        | CUSIP: 91412GC86<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    883000 | PA      | $735267.33    | 0.01%             | 2115-05-15      | Fixed         | 4.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP                           | Mizuho Financial Group Inc                                                      | CUSIP: 60687YCZ0<br>LEI: 353800CI5L6DDAN5XZ33 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |  10110000 | PA      | $10532527.23  | 0.10%             | 2029-07-06      | Fixed         | 5.78%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| Citigroup Mortgage Loan Trust                    | Citigroup Mortgage Loan Trust 2024-RP2                                          | CUSIP: 173106AJ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |  32701074 | PA      | $3270.11      | 0.00%             | 2063-02-25      | Variable      | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140X5XN8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     19014 | PA      | $16271.14     | 0.00%             | 2050-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418EJ76<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2977172 | PA      | $2966936.17   | 0.03%             | 2052-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Symphony CLO Ltd                                 | Symphony CLO XVI Ltd                                                            | CUSIP: 87165VAX7<br>LEI: 5493004PWOYFPAFQVT02 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |   2805824 | PA      | $2807632.35   | 0.03%             | 2031-10-15      | Floating      | 5.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| REPUBLIC OF SERBIA                               | Serbia International Bond                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900W94OCY91V32O78 | Long             | DBT              | NUSS              | RS        |   6140000 | PA      | $7204161.58   | 0.07%             | 2027-05-15      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140Q9WH2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     10861 | PA      | $9754.69      | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank                                             | BANK 2019-BNK20                                                                 | CUSIP: 06540AAC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   9427771 | PA      | $8888254.18   | 0.09%             | 2062-09-15      | Fixed         | 2.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138ELB36<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    187672 | PA      | $177080.36    | 0.00%             | 2043-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Woodward Capital Management                      | RCKT Mortgage Trust 2025-CES2                                                   | CUSIP: 74942BAA9<br>LEI: 2549001985H26N17CK52 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |  14871874 | PA      | $15005769.97  | 0.15%             | 2055-02-25      | Variable      | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TENN VAL AUTH CPN STRIP                          | Tennessee Valley Authority Generic Strip                                        | CUSIP: 88059E5F7<br>LEI: 549300HE1ISW43LNKM54 | Long             | DBT              | USGA              | US        |    240000 | PA      | $194657.76    | 0.00%             | 2030-09-15      | None          | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179VME7<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    233280 | PA      | $214114.96    | 0.00%             | 2050-05-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Starwood Mortgage Residential                    | Starwood Mortgage Residential Trust 2020-INV                                    | CUSIP: 85573EAA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    463537 | PA      | $440781.55    | 0.00%             | 2055-11-25      | Variable      | 1.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179RJE0<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     92229 | PA      | $85949.65     | 0.00%             | 2045-07-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140QDSH8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1396100 | PA      | $1344230.11   | 0.01%             | 2035-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DUKE ENERGY CORP                                 | Duke Energy Corp                                                                | CUSIP: 26441CBP9<br>LEI: I1BZKREC126H0VB1BL91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   7865000 | PA      | $7585018.15   | 0.07%             | 2082-01-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132A83M9<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    105898 | PA      | $104779.03    | 0.00%             | 2030-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equifirst Mortgage Loan Trust                    | EquiFirst Mortgage Loan Trust 2004-1                                            | CUSIP: 29445FAR9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    432863 | PA      | $426245.82    | 0.00%             | 2034-01-25      | Floating      | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae I Pool                                                               | CUSIP: 3622A2MV1<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      4192 | PA      | $4299.63      | 0.00%             | 2039-12-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132DWNL3<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  29123909 | PA      | $29763613.58  | 0.29%             | 2054-12-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOHL CAPITAL LTD                                 | Gohl Capital Ltd                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900TF7OK6KSDZA888 | Long             | DBT              | CORP              | IM        |   1810000 | PA      | $1802081.25   | 0.02%             | 2027-01-24      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC                         | Ford Motor Credit Co LLC                                                        | CUSIP: 345397D59<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $704940.44    | 0.01%             | 2028-11-07      | Fixed         | 6.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shamrock Residential                             | Shamrock Residential                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | IE        |   3657568 | PA      | $4295722.61   | 0.04%             | 2071-06-24      | Floating      | 3.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138ENK32<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     68128 | PA      | $68250.32     | 0.00%             | 2042-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SOLVENTUM CORP                                   | Solventum Corp                                                                  | CUSIP: 83444MAP6<br>LEI: 254900I70403OSGY4M28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    716000 | PA      | $738947.08    | 0.01%             | 2029-03-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179SNV5<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1879700 | PA      | $1747644.08   | 0.02%             | 2046-10-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT                         | Western Midstream Operating LP                                                  | CUSIP: 958254AK0<br>LEI: L6D8A6MLSY454J2JXJ60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3000000 | PA      | $3025363.51   | 0.03%             | 2028-08-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| SOCIETE GENERALE                                 | Societe Generale SA                                                             | CUSIP: 83368RAZ5<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |   1350000 | PA      | $1341681.71   | 0.01%             | 2026-12-14      | Fixed         | 1.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NORDSON CORP                                     | Nordson Corp                                                                    | CUSIP: 655663AA0<br>LEI: 14OS6Q5N55N95WM84M53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3110000 | PA      | $3222176.15   | 0.03%             | 2028-09-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36202D4P3<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1236 | PA      | $1274.39      | 0.00%             | 2034-03-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140JWBD1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     18337 | PA      | $18055.87     | 0.00%             | 2034-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36202DXS5<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      2953 | PA      | $2978.53      | 0.00%             | 2033-05-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3133KNEG4<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     93269 | PA      | $79549.22     | 0.00%             | 2051-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138EQLB6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     47379 | PA      | $47995.57     | 0.00%             | 2039-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BENCHMARK Mortgage Trust                         | Benchmark 2023-B40 Mortgage Trust                                               | CUSIP: 08163WAB1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |  26199119 | PA      | $27720433.32  | 0.27%             | 2056-12-15      | Fixed         | 6.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418DWQ1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  86354807 | PA      | $66370611.43  | 0.66%             | 2051-02-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AMERICAN ELECTRIC POWER                          | American Electric Power Co Inc                                                  | CUSIP: 025537AW1<br>LEI: 1B4S6S7G0TW5EE83BO58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    131000 | PA      | $140520.54    | 0.00%             | 2032-11-01      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV                   | Empire State Development Corp                                                   | CUSIP: 650035TD0<br>LEI: 54930039Y2EMGXN6LM88 | Long             | DBT              | MUN               | US        |   1525000 | PA      | $1581108.84   | 0.02%             | 2039-03-15      | Fixed         | 5.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BARCLAYS BANK PLC                                | CDS REPUBLIC OF INDONESIA                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: G5GSEF7VJP5I7OUK5573 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $-84841.54    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgag                   | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2021-C60                                  | CUSIP: 95003DBD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   3000000 | PA      | $2695536.90   | 0.03%             | 2054-08-15      | Fixed         | 2.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3128MJQ94<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1135 | PA      | $1078.79      | 0.00%             | 2042-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                      | CDS PEOPLES REPUBLIC OF CHINA                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $-256069.35   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138EPZP2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     31243 | PA      | $31099.58     | 0.00%             | 2045-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3128MJWJ5<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     10356 | PA      | $9353.33      | 0.00%             | 2045-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 31292SAY6<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    195025 | PA      | $184220.88    | 0.00%             | 2042-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| YALE UNIVERSITY                                  | Yale University                                                                 | CUSIP: 98459LAC7<br>LEI: 9SFB6DIM0FRWV0EV8S84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   6500000 | PA      | $3953272.18   | 0.04%             | 2050-04-15      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KINDER MORGAN ENER PART                          | Kinder Morgan Energy Partners LP                                                | CUSIP: 494550BW5<br>LEI: 549300PDHUGWPWGOT525 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    186000 | PA      | $177455.96    | 0.00%             | 2044-09-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                 | CDS KINGDOM OF MOROCCO                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DCR              | CORP              | DE        |         1 | NC      | $-47935.25    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac - SCRT                               | Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2019-3                   | CUSIP: 35563PLH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5395 | PA      | $5237.51      | 0.00%             | 2058-10-25      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BENCHMARK Mortgage Trust                         | Benchmark 2023-B38 Mortgage Trust                                               | CUSIP: 081916AB4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |  10000000 | PA      | $10241628.00  | 0.10%             | 2056-04-15      | Fixed         | 5.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BX Trust 2019-OC11                               | BX Trust 2019-OC11                                                              | CUSIP: 05606FAA1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   8088000 | PA      | $7643062.14   | 0.08%             | 2041-12-09      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138WJMV7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     40073 | PA      | $36226.38     | 0.00%             | 2046-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HUMANA INC                                       | Humana Inc                                                                      | CUSIP: 444859CA8<br>LEI: 529900YLDW34GJAO4J06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3240000 | PA      | $3333591.22   | 0.03%             | 2031-04-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SANTOS FINANCE LTD                               | Santos Finance Ltd                                                              | CUSIP: 803014AA7<br>LEI: 213800BKUBSWG53XNS94 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |  19302000 | PA      | $18049263.53  | 0.18%             | 2031-04-29      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PECO ENERGY CO                                   | PECO Energy Co                                                                  | CUSIP: 693304AV9<br>LEI: YH65D4JBECK76IFEJ279 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2120000 | PA      | $1650716.64   | 0.02%             | 2047-09-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CDW LLC/CDW FINANCE                              | CDW LLC / CDW Finance Corp                                                      | CUSIP: 12513GBK4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   5500000 | PA      | $5599330.30   | 0.06%             | 2030-03-01      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| YARA INTERNATIONAL ASA                           | Yara International ASA                                                          | CUSIP: 984851AG0<br>LEI: 213800WKOUWXWFJ5Z514 | Long             | DBT              | CORP              | NO        |   5020000 | PA      | $4718354.73   | 0.05%             | 2030-06-04      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| COMISION FEDERAL DE ELEC                         | Comision Federal de Electricidad                                                | CUSIP: 200447AH3<br>LEI: 4469000001BFPONMPF32 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |   2663000 | PA      | $2407352.00   | 0.02%             | 2031-02-09      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                      | CDS KINGDOM OF SAUDI ARABIA                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $-161240.72   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36202FX84<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    281446 | PA      | $272409.08    | 0.00%             | 2041-10-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140J9NN7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     93941 | PA      | $86346.47     | 0.00%             | 2047-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31417SBL3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     28096 | PA      | $28223.92     | 0.00%             | 2039-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3132GSKQ1<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     18196 | PA      | $17718.36     | 0.00%             | 2042-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36202EVN6<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      3848 | PA      | $3978.24      | 0.00%             | 2038-08-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Avis Budget Rental Car Funding                   | Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC                                        | CUSIP: 05377RGY4<br>LEI: IHXLB8SL0QWSSG2VG640 | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |  33500000 | PA      | $34466119.90  | 0.34%             | 2029-06-20      | Fixed         | 5.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140XBGK0<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    351780 | PA      | $300893.87    | 0.00%             | 2051-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMORGAN CHASE & CO                              | JPMorgan Chase & Co                                                             | CUSIP: 46647PBP0<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2930000 | PA      | $2747562.31   | 0.03%             | 2031-05-13      | Fixed         | 2.96%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132DNWS8<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2858793 | PA      | $2646324.05   | 0.03%             | 2050-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DUPONT DE NEMOURS INC                            | DuPont de Nemours Inc                                                           | CUSIP: 26078JAE0<br>LEI: 5493004JF0SDFLM8GD76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3261000 | PA      | $3357792.97   | 0.03%             | 2038-11-15      | Fixed         | 5.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138ERA59<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     59005 | PA      | $56310.57     | 0.00%             | 2046-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                      | CDS REPUBLIC OF PERU                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $-47659.62    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179R7J2<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     24900 | PA      | $23184.69     | 0.00%             | 2046-04-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132DWL35<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    407125 | PA      | $410891.19    | 0.00%             | 2054-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ENERGY TRANSFER LP                               | Energy Transfer LP                                                              | CUSIP: 29278NAG8<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   5630000 | PA      | $5792300.19   | 0.06%             | 2029-04-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| Avis Budget Rental Car Funding                   | Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC                                        | CUSIP: 05377RHY3<br>LEI: IHXLB8SL0QWSSG2VG640 | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |  10500000 | PA      | $10859504.25  | 0.11%             | 2030-06-20      | Fixed         | 5.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae I Pool                                                               | CUSIP: 3622A2QW5<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     25352 | PA      | $25965.34     | 0.00%             | 2040-06-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JP Morgan Mortgage Trust                         | JP Morgan Mortgage Trust 2020-INV1                                              | CUSIP: 46591VBC2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    198199 | PA      | $186999.47    | 0.00%             | 2050-08-25      | Floating      | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BRIXMOR OPERATING PART                           | Brixmor Operating Partnership LP                                                | CUSIP: 11120VAK9<br>LEI: 549300CJHBL7JBUA6503 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1740000 | PA      | $1657421.25   | 0.02%             | 2028-04-01      | Fixed         | 2.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                      | CDS REPUBLIC OF PERU                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $-95319.25    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418VT77<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     25026 | PA      | $25079.09     | 0.00%             | 2040-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NOMURA HOLDINGS INC                              | Nomura Holdings Inc                                                             | CUSIP: 65535HBB4<br>LEI: 549300B3CEAHYG7K8164 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   7920000 | PA      | $7521685.78   | 0.07%             | 2029-01-22      | Fixed         | 2.71%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| Fannie Mae - CAS                                 | Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R02                                    | CUSIP: 20754KAF8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    160000 | PA      | $163150.40    | 0.00%             | 2041-11-25      | Floating      | 7.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CITIGROUP INC                                    | Citigroup Inc                                                                   | CUSIP: 172967LD1<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2335000 | PA      | $2326149.05   | 0.02%             | 2028-01-10      | Fixed         | 3.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138EGH56<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2154 | PA      | $2179.11      | 0.00%             | 2037-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179VZQ6<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |  14782227 | PA      | $12221173.53  | 0.12%             | 2050-12-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132CWYY4<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1156250 | PA      | $1139721.28   | 0.01%             | 2037-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DIGICEL INTL FIN LTD Common Equity               | DIGICEL INTL FIN LTD Common Equity                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    313445 | NS      | $5224187.82   | 0.05%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31417CGC3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    311771 | PA      | $296011.18    | 0.00%             | 2042-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac - STACR                              | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA6                                         | CUSIP: 35564KH44<br>LEI: 5493000IS30HKV5IAS29 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   4500000 | PA      | $4729230.00   | 0.05%             | 2042-09-25      | Floating      | 8.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT CAPITAL CORP                                 | BAT Capital Corp                                                                | CUSIP: 05526DBB0<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1208000 | PA      | $1194715.26   | 0.01%             | 2027-08-15      | Fixed         | 3.56%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| UBS GROUP AG                                     | UBS Group AG                                                                    | CUSIP: 225401AT5<br>LEI: 549300SZJ9VS8SGXAN81 | Long             | DBT              | CORP              | CH        |   1400000 | PA      | $1385321.42   | 0.01%             | 2027-02-02      | Fixed         | 1.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                      | CDS SULTANATE OF OMAN                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $-59261.67    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Woodward Capital Management                      | RCKT Mortgage Trust 2024-CES3                                                   | CUSIP: 74942AAA1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   6575994 | PA      | $6682605.28   | 0.07%             | 2044-05-25      | Variable      | 6.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138WAYH4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     17214 | PA      | $16810.75     | 0.00%             | 2034-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179TLV5<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     92354 | PA      | $94065.41     | 0.00%             | 2047-11-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMORGAN CHASE & CO                              | JPMorgan Chase & Co                                                             | CUSIP: 46647PEQ5<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1900000 | PA      | $1921378.11   | 0.02%             | 2030-10-22      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| Verus Securitization Trust                       | Verus Securitization Trust 2024-2                                               | CUSIP: 92539UAA8<br>LEI: 213800KSJFZ5H8FZ7C61 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1191442 | PA      | $1203903.36   | 0.01%             | 2069-02-25      | Variable      | 6.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ASCENSION HEALTH                                 | Ascension Health                                                                | CUSIP: 04352EAA3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    745000 | PA      | $700067.25    | 0.01%             | 2029-11-15      | Fixed         | 2.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac - SCRT                               | Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2019-2                   | CUSIP: 35563PKJ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      7486 | PA      | $7057.41      | 0.00%             | 2058-08-25      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ENERGY TRANSFER LP                               | Energy Transfer LP                                                              | CUSIP: 29273VAP5<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     64000 | PA      | $65890.14     | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                      | CDS ARAB REPUBLIC OF EGYPT                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $223453.15    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PMT CREDIT RISK TRANSFER TRUST                   | PMT Credit Risk Transfer Trust 2024-3R                                          | CUSIP: 69392AAA6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |  14365649 | PA      | $14534216.92  | 0.14%             | 2028-09-27      | Floating      | 7.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 312939V73<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     24975 | PA      | $25095.89     | 0.00%             | 2040-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179TAL9<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1578330 | PA      | $1510049.06   | 0.01%             | 2047-06-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PETROLEOS MEXICANOS                              | Petroleos Mexicanos                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300CAZKPF4HKMPX17 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |   7401000 | PA      | $8871094.73   | 0.09%             | 2028-02-21      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 31292HXN9<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       160 | PA      | $162.42       | 0.00%             | 2033-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ALCON FINANCE CORP                               | Alcon Finance Corp                                                              | CUSIP: 01400EAA1<br>LEI: 549300CUZUI9VU7XNK42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $197387.21    | 0.00%             | 2026-09-23      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418DV82<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  61587819 | PA      | $52320790.07  | 0.52%             | 2051-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3132GDJ60<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    101101 | PA      | $101289.26    | 0.00%             | 2041-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FHLMC Multifamily Structured P                   | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                    | CUSIP: 3137FBBW5<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     41967 | PA      | $41629.15     | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BOEING CO                                        | Boeing Co/The                                                                   | CUSIP: 097023CX1<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2132000 | PA      | $2134690.10   | 0.02%             | 2060-05-01      | Fixed         | 5.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CALIFORNIA ST                                    | State of California                                                             | CUSIP: 13063A5E0<br>LEI: 9845007J7054602FF597 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    120000 | PA      | $140456.77    | 0.00%             | 2034-04-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3133BB3C1<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     22731 | PA      | $20983.30     | 0.00%             | 2052-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PRINCIPAL FINANCIAL GRP                          | Principal Financial Group Inc                                                   | CUSIP: 74251VAF9<br>LEI: CUMYEZJOAF02RYZ1JJ85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     80000 | PA      | $73150.90     | 0.00%             | 2042-09-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36202EHE2<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      3125 | PA      | $3194.62      | 0.00%             | 2036-03-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ASCENSION HEALTH                                 | Ascension Health                                                                | CUSIP: 04351LAB6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    315000 | PA      | $257955.07    | 0.00%             | 2046-11-15      | Fixed         | 3.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ERAC USA FINANCE LLC                             | ERAC USA Finance LLC                                                            | CUSIP: 26884TAW2<br>LEI: LTKX5ODQW6Z7BQ2K1V47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1750000 | PA      | $1778665.80   | 0.02%             | 2033-05-01      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC                         | USD/CAD FORWARD                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $23621.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138AFC24<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    361356 | PA      | $361558.84    | 0.00%             | 2041-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-MOBILE USA INC                                 | T-Mobile USA Inc                                                                | CUSIP: 87264ABT1<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    491000 | PA      | $452750.84    | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgag                   | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2019-C52                                  | CUSIP: 95002MAW9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |  12869063 | PA      | $12173181.16  | 0.12%             | 2052-08-15      | Fixed         | 2.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Octane Receivables Trust                         | Octane Receivables Trust 2023-3                                                 | CUSIP: 67571CAD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |    255000 | PA      | $261496.33    | 0.00%             | 2029-08-20      | Fixed         | 6.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CD Commercial Mortgage Trust                     | CD 2017-CD4 Mortgage Trust                                                      | CUSIP: 12515DAQ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |  10974411 | PA      | $10833253.93  | 0.11%             | 2050-05-10      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BARCLAYS PLC                                     | Barclays PLC                                                                    | CUSIP: 06738EAW5<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1090000 | PA      | $1095664.51   | 0.01%             | 2028-05-09      | Fixed         | 4.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AMERICAN TOWER CORP                              | American Tower Corp                                                             | CUSIP: 03027XCE8<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   9495000 | PA      | $9913901.39   | 0.10%             | 2028-11-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CITIGROUP INC                                    | Citigroup Inc                                                                   | CUSIP: 172967ML2<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |  34015000 | PA      | $31616377.37  | 0.31%             | 2031-01-29      | Fixed         | 2.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OneMain Financial Issuance Tru                   | OneMain Financial Issuance Trust 2021-1                                         | CUSIP: 68269MAA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   7200000 | PA      | $6959305.44   | 0.07%             | 2036-06-16      | Fixed         | 1.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA INC                                          | HCA Inc                                                                         | CUSIP: 404119CC1<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    860000 | PA      | $762870.39    | 0.01%             | 2031-07-15      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 31335ALP1<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    309995 | PA      | $310731.56    | 0.00%             | 2041-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| REYNOLDS AMERICAN INC                            | Reynolds American Inc                                                           | CUSIP: 761713AT3<br>LEI: 02S2RPPVO9RP4NEU2740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1620000 | PA      | $1858202.86   | 0.02%             | 2037-06-15      | Fixed         | 7.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgag                   | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C36                                  | CUSIP: 95000MBN0<br>LEI: 549300BSYX29G4VVM177 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   7262969 | PA      | $7170731.05   | 0.07%             | 2059-11-15      | Fixed         | 2.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae - CAS                                 | Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R08                                    | CUSIP: 20755DAF3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   4024000 | PA      | $4313245.12   | 0.04%             | 2042-07-25      | Floating      | 9.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage-Backed Securities                    | GS Mortgage Backed Securities Trust 2025 CES1                                   | CUSIP: 36271RAA4<br>LEI: 254900R6PO5A0PCKSU63 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |  12607994 | PA      | $12715527.65  | 0.13%             | 2055-05-25      | Variable      | 5.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK SECURITIES INC.                    | CDS ARAB REPUBLIC OF EGYPT                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9J6MBOOO7BECTDTUZW19 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |         1 | NC      | $63992.08     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GENUINE PARTS CO                                 | Genuine Parts Co                                                                | CUSIP: 372460AE5<br>LEI: 549300D46DQVEU651W04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4880000 | PA      | $5182084.49   | 0.05%             | 2028-11-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC                          | CDS ALPHABET INC                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: FOR8UP27PHTHYVLBNG30 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |         1 | NC      | $385772.10    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BRASKEM NETHERLANDS                              | Braskem Netherlands Finance BV                                                  | CUSIP: 10554TAB1<br>LEI: 2549000TLMHFQ74DS330 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |   4589000 | PA      | $1945506.55   | 0.02%             | 2028-01-10      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC           | CDS PEOPLES REPUBLIC OF CHINA                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $-256069.35   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132DWPS6<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  33926867 | PA      | $34219198.76  | 0.34%             | 2055-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| US BANCORP                                       | US Bancorp                                                                      | CUSIP: 91159HJJ0<br>LEI: N1GZ7BBF3NP8GI976H15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    345000 | PA      | $367811.34    | 0.00%             | 2033-10-21      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays Commercial Mortgage S                   | BBCMS Mortgage Trust 2021-C11                                                   | CUSIP: 05493MAE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |  31900000 | PA      | $28377940.14  | 0.28%             | 2054-09-15      | Fixed         | 2.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust                   | Morgan Stanley Capital I Trust 2019-H7                                          | CUSIP: 61771MAW0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    161201 | PA      | $154593.87    | 0.00%             | 2052-07-15      | Fixed         | 3.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132DWDR1<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5992860 | PA      | $5056999.65   | 0.05%             | 2052-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Trinitas CLO Ltd                                 | Trinitas CLO VI Ltd                                                             | CUSIP: 89640YBN3<br>LEI: 549300IUAXGLQ814UD95 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |   5140000 | PA      | $5146826.95   | 0.05%             | 2034-01-25      | Floating      | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31416BRY6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3460 | PA      | $3507.11      | 0.00%             | 2035-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae I Pool                                                               | CUSIP: 36241K4C9<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      2338 | PA      | $2397.54      | 0.00%             | 2039-04-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BX Trust                                         | BX Trust 2025-ROIC                                                              | CUSIP: 05593VAA1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |  33011251 | PA      | $32939038.99  | 0.33%             | 2030-03-15      | Floating      | 5.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179T7J8<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    836149 | PA      | $776178.23    | 0.01%             | 2048-08-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140J9ER8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     34198 | PA      | $34447.91     | 0.00%             | 2045-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SOLVENTUM CORP                                   | Solventum Corp                                                                  | CUSIP: 83444MAR2<br>LEI: 254900I70403OSGY4M28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2100000 | PA      | $2187784.47   | 0.02%             | 2034-03-23      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| BENCHMARK Mortgage Trust                         | Benchmark 2019-B13 Mortgage Trust                                               | CUSIP: 08162DAD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |  11205000 | PA      | $10540732.86  | 0.10%             | 2057-08-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36202ECN7<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      2186 | PA      | $2228.47      | 0.00%             | 2035-02-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179RXE4<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     18773 | PA      | $18013.61     | 0.00%             | 2046-01-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Affirm Inc                                       | Affirm Asset Securitization Trust 2024-A                                        | CUSIP: 00834BAH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1004316.80   | 0.01%             | 2029-02-15      | Fixed         | 6.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shops at Crystals Trust 2016-C                   | Shops at Crystals Trust 2016-CSTL                                               | CUSIP: 82510WAA8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    230000 | PA      | $227152.14    | 0.00%             | 2036-07-05      | Fixed         | 3.13%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31403DBW8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2541 | PA      | $2643.53      | 0.00%             | 2036-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ROMANIA                                          | Romanian Government International Bond                                          | CUSIP: 77586RAY6<br>LEI: 315700IASY927EDWBK92 | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |  10870000 | PA      | $11073812.50  | 0.11%             | 2030-09-16      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 31288ALH6<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        33 | PA      | $33.57        | 0.00%             | 2032-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138EH3N0<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     46044 | PA      | $48758.00     | 0.00%             | 2040-05-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC           | CDS REPUBLIC OF COLOMBIA                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $223584.45    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138YS6V3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     36245 | PA      | $34872.97     | 0.00%             | 2045-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae I Pool                                                               | CUSIP: 3620AQY80<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     11114 | PA      | $11087.07     | 0.00%             | 2040-02-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179QGE5<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1018 | PA      | $1011.39      | 0.00%             | 2044-06-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132DWBH5<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  30121721 | PA      | $24471619.81  | 0.24%             | 2051-04-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA                          | Hyundai Capital America                                                         | CUSIP: 44891ABT3<br>LEI: 549300RIPPWJB5Z0FK07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    135000 | PA      | $127802.16    | 0.00%             | 2028-01-10      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                 | CDS REPUBLIC OF CHILE                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DCR              | CORP              | DE        |         1 | NC      | $-188567.54   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179R4E6<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    699715 | PA      | $649917.12    | 0.01%             | 2046-03-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MASS INSTITUTE OF TECH                           | Massachusetts Institute of Technology                                           | CUSIP: 575718AF8<br>LEI: DLZO3A31IADZ27B62557 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4103000 | PA      | $2934443.98   | 0.03%             | 2116-07-01      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AETNA INC                                        | Aetna Inc                                                                       | CUSIP: 00817YAJ7<br>LEI: 549300QKBENKLBXQ8968 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1043000 | PA      | $901098.02    | 0.01%             | 2042-05-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Onslow Bay Financial LLC                         | OBX 2025-NQM10 Trust                                                            | CUSIP: 67121LAA4<br>LEI: 254900NDJVO62R77II89 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |  10465451 | PA      | $10571008.07  | 0.10%             | 2065-05-25      | Variable      | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                      | CDS REPUBLIC OF COTE D'IVOIRE                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $173890.34    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SOUTHERN GAS CORRIDOR                            | Southern Gas Corridor CJSC                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800DG58KG59XY6318 | Long             | DBT              | CORP              | AZ        |    200000 | PA      | $201716.00    | 0.00%             | 2026-03-24      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31385JRN0<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2577 | PA      | $2666.41      | 0.00%             | 2032-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138WJNB0<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     62990 | PA      | $57236.18     | 0.00%             | 2046-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WILLIAMS COMPANIES INC                           | Williams Cos Inc/The                                                            | CUSIP: 969457CK4<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   9328000 | PA      | $9616160.90   | 0.09%             | 2028-08-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays Commercial Mortgage S                   | BBCMS Mortgage Trust 2022-C17                                                   | CUSIP: 054976AH8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |  55770000 | PA      | $2033887.28   | 0.02%             | 2055-09-15      | Variable      | 0.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| REPUBLIC OF SERBIA                               | Serbia International Bond                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900W94OCY91V32O78 | Long             | DBT              | NUSS              | RS        |   2521000 | PA      | $2467272.65   | 0.02%             | 2033-03-03      | Fixed         | 1.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BIMBO BAKERIES USA INC                           | Bimbo Bakeries USA Inc                                                          | CUSIP: 09031WAD5<br>LEI: 549300HOXXHHT7926W92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $490563.00    | 0.00%             | 2034-01-15      | Fixed         | 6.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Non Gold Pool                                                       | CUSIP: 3128S4CS4<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1268 | PA      | $1300.40      | 0.00%             | 2036-03-01      | Floating      | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC                           | Pacific Gas and Electric Co                                                     | CUSIP: 694308HW0<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    360000 | PA      | $352316.20    | 0.00%             | 2027-12-01      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| MARRIOTT INTERNATIONAL                           | Marriott International Inc/MD                                                   | CUSIP: 571903BL6<br>LEI: 225YDZ14ZO8E1TXUSU86 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2150000 | PA      | $2195066.14   | 0.02%             | 2029-04-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP                         | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | CUSIP: 161175CE2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3320000 | PA      | $2391401.90   | 0.02%             | 2042-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DIAMONDBACK ENERGY INC                           | Diamondback Energy Inc                                                          | CUSIP: 25278XAY5<br>LEI: 549300R22LSX6OHWEN64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    660000 | PA      | $679870.42    | 0.01%             | 2030-01-30      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                 | CDS REPUBLIC OF CHILE                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DCR              | CORP              | DE        |         1 | NC      | $-23570.94    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Towd Point Mortgage Trust                        | Towd Point Mortgage Trust 2019-1                                                | CUSIP: 89177BAA3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     82889 | PA      | $80741.76     | 0.00%             | 2058-03-25      | Variable      | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MMAF Equipment Finance LLC                       | MMAF Equipment Finance LLC 2019-B                                               | CUSIP: 55316EAE2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   6261106 | PA      | $6198753.61   | 0.06%             | 2041-11-12      | Fixed         | 2.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP PARIBAS                                      | BNP Paribas SA                                                                  | CUSIP: 09659T2D2<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |   9000000 | PA      | $9303824.70   | 0.09%             | 2035-11-19      | Fixed         | 5.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PRES & FELLOWS OF HARVAR                         | President and Fellows of Harvard College                                        | CUSIP: 740816AM5<br>LEI: 6S3X7J22E861RNTJSA74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1030000 | PA      | $761168.68    | 0.01%             | 2046-07-15      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae I Pool                                                               | CUSIP: 3620ASAG4<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      2201 | PA      | $2111.57      | 0.00%             | 2041-03-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae REMICS                                                               | CUSIP: 3136B1BV5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    477378 | PA      | $474271.52    | 0.00%             | 2046-07-25      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae - CAS                                 | Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R02                                    | CUSIP: 20755AAB8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1531435 | PA      | $1559199.89   | 0.02%             | 2043-01-25      | Floating      | 6.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Mortgage Loan Trust                    | Citigroup Mortgage Loan Trust 2025-RP1                                          | CUSIP: 17332HAL9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |  38545938 | PA      | $3854.59      | 0.00%             | 2064-01-25      | Variable      | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ELFI Graduate Loan Program LLC                   | ELFI Graduate Loan Program 2020-A LLC                                           | CUSIP: 26857LAA0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   2081605 | PA      | $1908264.59   | 0.02%             | 2045-08-25      | Fixed         | 1.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PEACEHEALTH OBLIGATED GR                         | PeaceHealth Obligated Group                                                     | CUSIP: 70462GAA6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $128644.28    | 0.00%             | 2048-11-15      | Fixed         | 4.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BOARDWALK PIPELINES LP                           | Boardwalk Pipelines LP                                                          | CUSIP: 096630AH1<br>LEI: 549300W6AQ2GHHCGL606 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2435000 | PA      | $2280112.98   | 0.02%             | 2031-02-15      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TFS_18-3                                         | TFS_18-3                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | N/A       |         1 | PA      | $1.17         | 0.00%             | 2040-04-16      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  3 | On Loan: No      |
| CD Commercial Mortgage Trust                     | CD 2019-CD8 Mortgage Trust                                                      | CUSIP: 12515BAD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |  16449263 | PA      | $15366210.81  | 0.15%             | 2057-08-15      | Fixed         | 2.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| COMM Mortgage Trust                              | COMM 2015-CCRE26 Mortgage Trust                                                 | CUSIP: 12593QBE9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    851428 | PA      | $849832.80    | 0.01%             | 2048-10-10      | Fixed         | 3.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC                          | CDS MORGAN STANLEY                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: FOR8UP27PHTHYVLBNG30 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |         1 | NC      | $21251.17     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3133AADG4<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  11705177 | PA      | $9963828.25   | 0.10%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                      | CDS REPUBLIC OF INDONESIA                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $-84841.54    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DLLST LLC                                        | DLLST 2024-1 LLC                                                                | CUSIP: 23346HAC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |    841939 | PA      | $845638.28    | 0.01%             | 2027-08-20      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UNITED MEXICAN STATES                            | Mexico Government International Bond                                            | CUSIP: 91087BAT7<br>LEI: 254900EGTWEU67VP6075 | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   2664000 | PA      | $2581416.00   | 0.03%             | 2033-05-19      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140QEDD1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1361901 | PA      | $1167695.74   | 0.01%             | 2050-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31402RUW7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      8674 | PA      | $9021.29      | 0.00%             | 2035-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140XRYX7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   7556947 | PA      | $7158487.46   | 0.07%             | 2053-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31418AK31<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    274222 | PA      | $258832.43    | 0.00%             | 2042-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY                         | Canadian Pacific Railway Co                                                     | CUSIP: 13648TAG2<br>LEI: 54930036474DURYNB481 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   3555000 | PA      | $2607174.43   | 0.03%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO Mortgage Trust                               | BMO 2024-5C6 Mortgage Trust                                                     | CUSIP: 05593QAC8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   6905000 | PA      | $7112829.45   | 0.07%             | 2057-09-15      | Fixed         | 5.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| YARA INTERNATIONAL ASA                           | Yara International ASA                                                          | CUSIP: 984851AF2<br>LEI: 213800WKOUWXWFJ5Z514 | Long             | DBT              | CORP              | NO        |    830000 | PA      | $834747.60    | 0.01%             | 2028-06-01      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC                          | Goldman Sachs Group Inc/The                                                     | CUSIP: 38141GYN8<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3260000 | PA      | $2931884.36   | 0.03%             | 2032-10-21      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BOC AVIATION LTD                                 | BOC Aviation Ltd                                                                | CUSIP: 09681LAE0<br>LEI: 254900H06V5RMEB3KE72 | Long             | DBT              | CORP              | SG        |    200000 | PA      | $197216.00    | 0.00%             | 2027-09-18      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                      | CDS REPUBLIC OF PANAMA                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $24717.18     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ally Bank Auto Credit-Linked N                   | Ally Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-A                                | CUSIP: 02007GZ63<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |    541416 | PA      | $549454.76    | 0.01%             | 2032-05-17      | Fixed         | 6.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Onslow Bay Financial LLC                         | OBX 2019-EXP3 Trust                                                             | CUSIP: 67113ABC3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      6009 | PA      | $6032.14      | 0.00%             | 2059-10-25      | Floating      | 5.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 3132QNFW4<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6164 | PA      | $5591.10      | 0.00%             | 2045-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Gold Pool                                                           | CUSIP: 31292HVC5<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2131 | PA      | $2206.18      | 0.00%             | 2033-03-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP                         | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | CUSIP: 161175BR4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   7445000 | PA      | $7541448.43   | 0.07%             | 2029-03-30      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179SCA3<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1147 | PA      | $1138.18      | 0.00%             | 2046-05-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                      | CDS CDX.NA.HY.43.V1                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |         1 | NC      | $147062.68    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140XPPW3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    806292 | PA      | $785672.16    | 0.01%             | 2037-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36179TJ22<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     17750 | PA      | $18035.53     | 0.00%             | 2047-10-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31402RFU8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6709 | PA      | $6862.02      | 0.00%             | 2035-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| US TREASURY N/B                                  | United States Treasury Note/Bond                                                | CUSIP: 912810TW8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  32900000 | PA      | $33249562.50  | 0.33%             | 2043-11-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC                          | CDS BANK OF MONTREAL                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: FOR8UP27PHTHYVLBNG30 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |         1 | NC      | $3972.81      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae I Pool                                                               | CUSIP: 3620AS2T5<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     10867 | PA      | $10496.58     | 0.00%             | 2041-10-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138WHF64<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     91907 | PA      | $86302.36     | 0.00%             | 2046-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138WJQC5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     13668 | PA      | $13019.00     | 0.00%             | 2036-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UNITEDHEALTH GROUP INC                           | UnitedHealth Group Inc                                                          | CUSIP: 91324PEX6<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |  33730000 | PA      | $30881556.81  | 0.30%             | 2063-04-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DCP MIDSTREAM OPERATING                          | DCP Midstream Operating LP                                                      | CUSIP: 23311VAK3<br>LEI: 549300Y6CTBSE0QIPL28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   5000000 | PA      | $4553758.91   | 0.04%             | 2032-02-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 36202FQ82<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    124544 | PA      | $127538.82    | 0.00%             | 2041-03-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 31403DWH8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     40174 | PA      | $42433.33     | 0.00%             | 2036-10-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                   | Ginnie Mae II Pool                                                              | CUSIP: 3622A2TA0<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     18184 | PA      | $16693.45     | 0.00%             | 2046-02-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac - STACR                              | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-HQA5                                         | CUSIP: 35565TBD0<br>LEI: 5493000IT2BRJ2Q9YQ96 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1965000 | PA      | $2173781.25   | 0.02%             | 2050-11-25      | Floating      | 8.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138YAG33<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1146 | PA      | $1040.84      | 0.00%             | 2044-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP PARIBAS                                      | BNP Paribas SA                                                                  | CUSIP: 09659W2P8<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |   1565000 | PA      | $1421174.31   | 0.01%             | 2032-04-19      | Fixed         | 2.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HarborView Mortgage Loan Trust                   | HarborView Mortgage Loan Trust 2005-1                                           | CUSIP: 41161PLD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    656068 | PA      | $669069.81    | 0.01%             | 2035-03-19      | Floating      | 4.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3133AMGK6<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    835219 | PA      | $718048.52    | 0.01%             | 2051-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140J7M51<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    214366 | PA      | $206295.56    | 0.00%             | 2047-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pretium Mortgage Credit Partne                   | PRET 2025-NPL1 Trust                                                            | CUSIP: 74143VAA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |  18722652 | PA      | $18792579.04  | 0.19%             | 2055-02-25      | Variable      | 6.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CENTRA HEALTH INC                                | Centra Health Inc                                                               | CUSIP: 15236AAA9<br>LEI: 549300Q8RNBDU210L043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    590000 | PA      | $481872.10    | 0.00%             | 2048-01-01      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PIEDMONT HEALTHCARE INC                          | Piedmont Healthcare Inc                                                         | CUSIP: 72014TAE9<br>LEI: 254900D1I6W7J0DSAY11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2155000 | PA      | $1374857.69   | 0.01%             | 2052-01-01      | Fixed         | 2.86%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| Freddie Mac                                      | Freddie Mac Pool                                                                | CUSIP: 3132DWBJ1<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  25947787 | PA      | $22050202.95  | 0.22%             | 2051-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138WGG65<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     20285 | PA      | $19028.56     | 0.00%             | 2046-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3138WEQ28<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     70018 | PA      | $63854.17     | 0.00%             | 2045-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                       | Fannie Mae Pool                                                                 | CUSIP: 3140XG3C1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    553633 | PA      | $552900.35    | 0.01%             | 2035-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |

### Signature

**Date Signed:** 2025-11-26

**Name of Applicant:** Advanced Series Trust

**Signature:** Christian J. Kelly

**Name of Signer:** Christian J. Kelly

**Title:** Chief Financial Officer